Sunway Co., Ltd. — Governance Information 2022

Mar 30, 2022

尚纬股份有限公司期货套期保值业务 内部管理制度

第一章 总则

第一条 为规范尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）境内期货套期保值业 务，有效防范和控制套期保值风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况制定本制度。

第二条 本制度所称“期货套期保值业务”是指：为避免铜价格波动带来的对公 司未来支付的原材料采购价格、产成品的价格影响及间接对公司主营业务成本的影 响，公司结合销售合同、订单和采购计划，经期货经纪公司，在上海期货交易所购 买铜期货交易合约对铜价格进行锁定；对于已经点价持有的铜杆，在必要时通过卖 出期货铜合约保值做库存风险管理。通过以上操作，达到原材料采购成本与产品销 售价格的合理匹配，以保障公司销售铜产品合理稳定及规避价格风险的管理目标。 在基差不合适、资金紧张的情况下，也可以用场内期权套期保值。

第三条 本制度适用于公司及全资子公司，全资子公司的期货套期保值业务由公 司进行统一管理。未经公司同意，全资子公司不得擅自开展套期保值业务。

第四条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则：

1. 公司参与期货、场内期权市场交易，仅限于从事套期保值业务。

2. 公司的期货套期保值业务，只限于在上海期货交易所进行场内市场交易,严禁

从事场外期货和期权交易。

1. 公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司经营所需相同的期货、期权品 种。（或者高度相关的替代品种。）

2. 公司进行套期保值的数量原则上不超过与客户签定的产品销售合同约定的交

易数量，各期期货、期权持仓量应不超过公司各该期销售合同总量。

1. 期货、期权持仓时间应与公司经营计价期相匹配，相应的套期保值头寸持有

时间原则上不得超出公司实际经营月份计划。

1. 公司应当以自己的名义设立套期保值交易帐户，不得使用他人帐户进行套期

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保值业务。

1. 公司应具有与套期保值保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或 间接进行套期保值。公司应严格控制套期保值的资金规模，不得影响公司正常经营。

第二章 审批权限

第五条 单次或滚动占用期货、期权合计保证金余额不超过人民币5000 万元 （含5000 万元）的交易，由公司套期保值风控委员会决定；占用期货、期权合计保 证金余额超过人民币5000 万元但不满8000 万元（包含8000 万元）的交易，由公司 董事会决定；超过上述限额的由公司股东大会审批决定。

第六条 董事会授权套期保值风控委员会和下设的采购二部具体执行套期保值业 务。各项套期保值业务必须严格限定在经批准的套期保值计划内进行，不得超范围 操作。

第三章 组织机构及其职责

													股东大会	股东大会	股东大会
													董事会
												套期保值风控委员会
		证券部				采购二部			财务中心						营销中心				审计监察部
	信息披露人员								财务人员						订单计划人员				审计人员
		交易员				策略（研究员）			采购员

第七条 公司董事会授权总经理组织建立套期保值风控委员会及下设的采购二部 行使期货套期保值业务管理及执行职责。套期保值风控委员会成员包括：总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书、采购二部分管领导、财务中心总监、审计监察 部长、营销中心副总监、采购二部部长、证券部部长，公司总经理为套期保值业务 管理层负责人。

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第八条 套期保值风控委员会的职责为：

1. 负责对公司从事期货、期权套期保值业务进行监督管理。

2. 负责召开决策层会议，制订年度套期保值计划，并提交董事会审议。

3. 听取采购二部的工作报告，批准授权范围内的套期保值交易方案。

4. 负责审定公司套期保值管理工作的各项具体规章制度，决定工作原则和方针。

5. 负责交易风险的应急处理。

第九条 套期保值风控委员会下设的采购二部作为其日常办事机构，其他协助配

合部门包括：营销中心、财务中心、审计监察部。

第十条 采购二部人员其职责为：

1. 配合采购一部制定套保方案，并报套期保值风控委员会审批；

2. 执行具体的套期保值交易；

3. 向套期保值风控委员会汇报并提交书面工作报告；

4. 其他日常联系和管理工作。

5. 套期保值资料的整理和归档，包括套期保值计划、交易方案、交易原始资料、

结算资料等。

第十一条 采购二部下设交易员、策略（研究员）和采购员岗位，各岗位职责权 限如下：

1. 交易员：负责执行套期保值交易指令、对已成交的交易进行跟踪和管理等；

2. 策略（研究员）：负责监控市场行情、识别和评估市场风险、制订套期保值

交易方案；

1. 采购员：负责根据营销中心提供的产品需求量采购原料，评估原材料交易量。 第十二条 财务中心下设财务人员，其岗位职责权限如下：

2. 资金调拨：根据套期保值合约以及套期保值方案，调拨相应的套保资金以及

备用保证金。

1. 业务办理：根据确定需求与银行、期货公司对接。

2. 会计核算：进行相关账务处理等财务结算工作。

第十三条 营销中心其职责为：

1. 年度计划：每年年底根据有数据支持的现货供需情况，拟定下一年度现货供

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销计划及套期保值要求，报送套期保值风控委员会和采购二部。

1. 信息反馈：需指定专人与营销片区进行对接，每月度初和每日向采购二部及

时反馈月度和每日中标订单和排产订单信息。

第十四条 审计监察部下设审计人员，其岗位职责权限如下：

1. 监督套期保值业务的交易操作授权机制、相互制约机制的执行和程序化合规

性；

1. 监督每笔期货、期权出入金情况，并可直接向套期保值风控委员会汇报；

2. 监督套期保值方案执行情况，核对每日期货结算账单，并可直接向套期保值

风控委员会汇报风险控制工作；

1. 监督套期保值档案的管理情况。

第十五条 采购二部各岗位人员应有效分离，不得交叉或越权行使其职责，确保 能够相互监督制约。

第四章 授权制度

第十六条 公司与期货经纪公司订立的开户合同应按公司有关合同管理规定及程 序审核后，由公司总经理或经总经理授权的人员签署。

第十七条 公司对境内期货、期权交易操作实行授权管理。交易授权书应列明有 权交易的人员名单、可从事交易的具体种类和交易限额、授权期限。期货、期权交 易授权书由公司总经理签发。

第十八条 被授权人员应当在授权书载明的权利范围内诚实并善意地行使该权利。 只有授权书载明的被授权人才能行使该授权书所列权利。

第十九条 如因各种原因造成被授权人的变动，授予权限应即时予以调整，并应 立即由授权人通知业务相关各方。被授权人自通知之时起，不再享有原授权书授予 的一切权利。

第五章 业务流程

公司的境内期货业务流程如下：

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第二十条 客户与公司签定购销合同时，将协议包括合约期、数量、价格等重要 事项，由营销中心传达到采购二部。

第二十一条 采购二部下设采购员根据营销中心的需求量评估原材料交易量，传 达到策略（研究员）。策略（研究员）结合公司近期经营规模等原材料需求的具体 情况和市场价格行情，制定期货、期权套期保值交易方案，报经公司套期保值风控 委员会批准后方可执行。交易方案应包括以下内容：套期保值交易的建仓品种、价 位区间、数量、拟投入的保证金、风险分析、风险控制措施、止损区间等。

第二十二条 采购二部下设交易员根据批准的方案，填写注入或追加保证金的付 款通知，由审计监察部下设审计人员审核，经套期保值风控委员会及财务中心审批 同意后由财务中心执行付款。采购二部下设交易员根据公司的套期保值方案选择合 适的时机下达交易指令。

第二十三条 每笔交易结束后，采购二部应于当日及时将期货经纪公司交易系统 生成的交易账单传递给审计部下设审计人员进行审核。

第二十四条 审计监察部下设审计人员核查交易是否符合套期保值方案，若不符 合，须立即报告套期保值风控委员会。

第二十五条 财务中心收到结算单审核无误，并经财务中心下设财务人员签字同 意后，进行帐务处理。财务中心下设财务人员每月末与采购二部下设交易员核对保 证金余额。

第二十六条 采购二部根据公司运行规模要求和客户锁定价格材料订单的实际采 购情况拟订平仓方案，报套期保值风控委员会批准后参照上述流程执行。

第六章 风险管理制度

第二十七条 公司应建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风 险控制措施，预防、发现和化解风险。

第二十八条 公司在开展境内期货、期权套期保值业务前须做到：

1. 慎重选择期货经纪公司；

2. 合理设置期货、期权业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员：

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• （1）公司期货业务岗位设置应严格按照本制度“第三章组织机构及其职责”执

• 行。

（2）期货、期权业务人员要求：

①有期货、期权专业知识及管理经验、有良好的职业道德；

②有较高的业务技能，熟悉期货、期权交易相关的法律、法规，遵守法律、法 规及交易的各项规章制度，规范自身行为，杜绝违法、违规行为。

第二十九条 公司的期货业务开户及经纪合同签订程序如下：

1. 采购二部选择三家以上具有良好资信和业务实力、运作规范的期货经纪公司，

经资格审查后推荐给套期保值风控委员会作为候选单位；

1. 套期保值风控委员会从候选单位中选定公司期货、期权交易的经纪公司

2. 公司总经理或经总经理书面授权的人员代表公司与期货经纪公司签订期货、

期权经纪合同书，并办理开户手续。

第三十条 采购二部应随时跟踪了解期货经纪公司的发展变化和资信情况，并将 有关发展变化报告公司套期保值风控委员会，以便公司根据实际情况来决定是否更 换期货经纪公司。

第三十一条 在实际业务操作中，呈批的方案中必须披露相关风险；交易方案须 采取合理的交易策略，降低追加保证金的风险。

第三十二条 公司内部审计监察部门应每季度定期或不定期地对套期保值业务进 行检查，监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范 业务中的操作风险。

第三十三条 审计监察部下设审计人员，审计人员直接对公司套期保值风控委员 会和总经理负责。审计人员不得与其他期货、期权相关岗位交叉。

第三十四条 审计人员须严格审核公司的期货套期保值业务是否是为公司生产所 需的原材料进行的保值，若不是，则须立即报告套期保值风控委员会。

第三十五条 公司建立以下内部风险报告制度和风险处理程序：

1. 内部风险报告制度：

（1）采购二部下设交易员应在每次交易后，于交易当日收市后将已占用的保证

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金金额、浮动盈亏、可用保证金数量及拟建头寸数量，形成专门报告或标准帐表， 并及时上报套期保值风控委员会。

（2）当市场价格波动较大或发生异常波动的情况时，交易员应立即报告采购二 部负责人和审计人员；如果交易合约市值损失接近或突破止损限额时以及发生追加 保证金等风险事件，采购二部应立即向套期保值风控委员会报告，并在24 小时内提 交分析意见，由套期保值风控委员会做出决策。同时，根据本制度通知证券部并及 时向董事会或监事会报告。

（3）当发生以下情况时，审计人员应立即向公司套期保值风控委员会报告：

①期货、期权业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；

②期货经纪公司的资信情况不符合公司的要求；

③公司的具体保值方案不符合有关规定；

④交易员的交易行为不符合套期保值方案；

⑤公司期货、期权头寸的风险状况影响到套期保值过程的正常进行；

⑥公司期货、期权业务出现或将出现有关的法律风险。

（4）套期保值风控委员会、采购二部和相关部门的任何人员，如发现套期保值 交易存在违规操作时，应立即向套期保值风控委员会汇报。同时，套期保值风控委 员会立即终止违规人员的授权手续，并及时调查违规事件的详细情况，制定和实施 补救方案。

2. 风险处理程序：

（1）采购二部负责人及时召集公司套期保值风控委员会和有关人员参加会议， 分析讨论风险情况及应采取的对策；

（2）相关人员执行公司的风险处理决定。

第三十六条 交易错单处理程序：

当发生属于公司交易员过错的错单时：交易员应立即报告采购二部负责人和审 计人员，并下达相应的指令，相应的交易指令要求能消除或尽可能减少错单对公司 造成的损失。

第三十七条 公司应合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。 应合理选择保值月份，避免市场流动性风险；

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第三十八条 公司应严格按照规定安排和使用境内期货业务人员，加强相关人员 的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

第三十九条 公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开 展。

第七章 报告制度

第四十条 采购二部于月初向套期保值风控委员会提交上月套期保值业务报告， 包括上月新建仓位状况、总体持仓状况、结算状况、套期保值效果、未来价格趋势 及相关分析。

第四十一条 套期保值业务人员应遵守以下汇报制度：

1. 交易员每次交易后向采购二部负责人、审计人员、套期保值风控委员会报告

每次新建头寸情况、计划建仓及平仓头寸情况及最新市场信息等情况。

1. 交易员根据每次交易情况建立套期保值统计核算台帐并向财务中心及审计监

察部报告汇总持仓状况、结算盈亏状况及保证金使用状况等信息。

第八章 档案管理制度

第四十二条 公司对期货、期权套期保值的交易原始资料、结算资料等业务档案、 境内期货业务开户文件、授权文件等档案归档至公司档案室保管，保管期限至少10 年。

第九章 保密制度

第四十三条 公司期货、期权业务相关人员应遵守公司的保密制度。

第四十四条 公司期货、期权业务相关人员未经允许不得泄露本公司的套期保值 方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司境内期货交易有关的信息。

第十章 责任追究

第四十五条 本制度所涉及的交易指令、资金拨付、结算、内控审计等各有关人 员，严格按照规定执行的，风险由公司承担。违反本制度规定进行的资金拨付、下

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单交易等行为，或违反本制度规定的报告义务的，由行为人对风险或损失承担个人 责任；公司将区分不同情况，给予行政处分、经济处罚直至追究刑事责任。

第十一章 附则

第四十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规 定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按 有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。

第四十七条 本制度自公司董事会审议通过后施行，修订时亦同。

第四十八条 本制度解释权属于公司董事会。

尚纬股份有限公司 2022 年3 月30 日

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