mBank S.A. — Capital/Financing Update 2022

Mar 24, 2022

Zarząd mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") informuje o rozliczeniu w dniu 24 marca 2022 r. transakcji sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu kredytów korporacyjnych o łącznej wartości wynoszącej 8 922 mln PLN (dalej "Transakcja").

W ramach Transakcji, Bank dokonał przeniesienia na inwestora istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji. Wyselekcjonowany portfel kredytowy objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie Banku.

Transfer ryzyka sekurytyzowanego portfela jest realizowany poprzez uznany instrument ochrony kredytowej, w postaci obligacji powiązanej z ryzykiem kredytowym tzw. credit linked note (dalej "Obligacje CLN").

W dniu 24 marca 2022 r. Bank przeprowadził emisję Obligacji CLN o łącznej wartości nominalnej 642,5 mln PLN. Inwestorem w Obligacje CLN jest Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, reprezentowany przez PGGM Vermogensbeheer B.V. działający jako pełnomocnik.

W dniu 24 marca 2022 r. Obligacje CLN zostały wprowadzone do obrotu na Vienna MTF prowadzonym przez Vienna Stock Exchange, ISIN: XS2450070276. Zasadniczym zabezpieczeniem Obligacji CLN są dłużne papiery wartościowe zdeponowane w niezależnej instytucji powierniczej.

Transakcja wpłynie na wzrost współczynnika kapitału podstawowego (CET1) o około 0,6 punktów procentowych w odniesieniu do danych raportowanych dla Grupy mBanku na koniec 2021 roku.

Transakcja spełnia określone w Rozporządzeniu CRR wymogi w zakresie przeniesienia istotnej części ryzyka oraz została ustrukturyzowana jako spełniająca kryteria STS (prosta, przejrzysta i standardowa sekurytyzacja) zgodnie z Rozporządzeniem 2021/557.

UniCredit Bank AG pełnił rolę organizatora i agenta plasującego Transakcję.