mBank S.A. — Capital/Financing Update 2022

May 6, 2022

Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 5 maja 2022 r. otrzymał pismo od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("BFG") dotyczące wspólnej decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, tj. Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB), BFG oraz Narodowego Banku Węgier w sprawie wymogu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych ("MREL").

BFG informuje w piśmie o zaktualizowanych wartościach wymogu MREL w stosunku do wartości zakomunikowanych przez BFG w piśmie z dnia 3 grudnia 2021 r., o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 66/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r.

Zaktualizowany docelowy wymóg MREL został określony dla Banku na poziomie skonsolidowanym, z wyłączeniem z konsolidacji mBanku Hipotecznego zgodnie z art. 97 ust. 4a ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w wysokości 19,22% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko ("TREA"), w tym dla funduszy własnych i podporządkowanych zobowiązań kwalifikowalnych w wysokości 18,60% TREA oraz w wysokości 5,91% miary ekspozycji całkowitej ("TEM"), w tym dla funduszy własnych i podporządkowanych zobowiązań kwalifikowalnych w wysokości 5,67% TEM. Docelowy wymóg MREL powinien być osiągnięty do dnia 31 grudnia 2023 r.

Ponadto, BFG wskazał na śródokresowe cele MREL, które w relacji do:

TREA wynoszą 14,67% na moment zakomunikowania Bankowi decyzji i 16,94% na koniec 2022 roku, w tym dla funduszy własnych i podporządkowanych zobowiązań kwalifikowalnych odpowiednio 14,36% i 16,48%, oraz

TEM wynoszą 3,00% na moment zakomunikowania Bankowi decyzji i 4,46% na koniec 2022 roku, w tym dla funduszy własnych i podporządkowanych zobowiązań kwalifikowalnych odpowiednio 3,00% i 4,34%.

BFG także wskazał, że instrumenty w kapitale podstawowym Tier I ("CET1") utrzymywane przez Bank na potrzeby wymogu połączonego bufora nie mogą zostać zaliczone do wymogu MREL wyrażonego jako odsetek TREA.

BFG poinformował, że będzie aktualizował docelowy poziom MREL wraz z poziomem podporządkowania w każdym kolejnym roku kalendarzowym.