Founder Securities Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2019

Aug 19, 2019

方正证券股份有限公司

2019 年上半年风险控制指标情况报告

2019 年上半年，方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据《证券 公司风险控制指标管理办法》及《证券公司全面风险管理规范》等相关制度的规 定，持续完善以净资本为核心的风险控制指标管理体系，通过动态监控净资本和 流动性等各项风险控制指标（以下简称“风控指标”）、定期与不定期开展压力测 试等方式进行风控指标管理，通过积极拓宽融资渠道、调整资产负债结构、优化 资源配置、留存收益等方式，保障公司经营发展与风控指标的承受能力相匹配。 现将公司2019 年上半年风控指标有关情况报告如下：

一、报告期内风控指标监控情况

公司定期向监管部门报送证券公司风控指标计算表，风控指标监控异常时须 报送临时报告。报告期内，公司财务管理部按月编制公司净资本计算表、风险资 本准备计算表、表内外资产总额计算表和风控指标计算表，经风险管理部复核后 交由董事会办公室报出；公司风险管理部按月编制并内部交叉复核流动性覆盖率 计算表和净稳定资金率计算表后，交由董事会办公室报出。

报告期内，公司通过监控系统等对风控指标进行持续动态监控。当风控指标 达到中国证监会规定的预警标准或不符合规定标准时，公司均已按监管要求向公 司注册地的中国证监会派出机构书面报告，说明基本情况、问题成因以及解决问 题的具体措施和期限。对风控指标与上月相比发生不利变化超过20%的情况，公 司也已按时向监管部门报送了书面报告。

公司将压力测试作为风控指标事前控制的重要工具，根据监管要求、公司内 部经营管理需要对风控指标开展压力测试，评估风控指标的承压情况，评估结果 作为公司决策重要依据。

二、报告期内风控指标达标情况

报告期内，净资本、流动性等各项主要风控指标均持续符合监管标准。 2019年上半年公司净资本、流动性等主要风控指标具体情况如下：

风控指标	1 月末	2 月末	3 月末	4 月末	5 月末	6 月末	预警标 准	监管 标准
净资产（亿元）	374.51	374.66	380.70	381.13	382.29	379.22	--	--
净资本（亿元）	172.03	172.96	180.20	178.59	180.73	174.44	≥2.4	≥2
风险覆盖率（%）	194.76	197.55	201.87	193.86	200.17	190.93	≥120	≥100
资本杠杆率（%）	16.02	16.65	17.17	16.41	16.61	14.97	≥9.6	≥8
流动性覆盖率（%）	200.40	380.50	236.47	377.04	308.37	268.23	≥120	≥100
净稳定资金率（%）	116.18	117.51	118.61	120.94	117.28	123.33	≥120	≥100
净资本/净资产（%）	45.94	46.16	47.33	46.86	47.27	46.00	≥24	≥20
净资本/负债（%）	28.79	30.80	31.85	29.89	30.35	26.25	≥9.6	≥8
净资产/负债（%）	62.68	66.73	67.28	63.79	64.20	57.06	≥12	≥10
自营权益类证券及其	35.08	38.24	36.66	37.45	35.05	39.37	≤80	≤100
自营非权益类证券及 其衍生品/净资本（%）	224.26	195.32	201.73	216.00	222.82	250.06	≤400	≤500
融资（含融券）业务 规模与净资本的比例	120.10	126.83	132.94	137.05	130.04	128.92	≤320	≤400

报告期内，公司净稳定资金率指标发生4 次低于监管预警标准但高于监管标 准的情形，主要原因有两个，一是根据公司与子公司民族证券的业务整合方案， 2019 年1 月，民族证券将与经纪、信用业务相关的资产、负债全部转移至公司， 公司所需稳定资金增加；二是公司长期负债规模阶段性减少。公司通过发行长期 负债、融入转融资、适当控制业务规模等措施提升指标，同时公司积极与监管部 门沟通持续推动民族减资工作。

报告期内，公司作为主做市商为一只权益类基金提供主流动性服务，做市期 间公司持有该只基金的规模与其总规模的比例超过4%，导致“持有一种权益类 证券的市值与其总市值的比例”超过监管预警标准1 次，公司于发现当日将指标 降为监管预警标准之下。因公司作为主做市商为该基金提供流动性服务，按照相 关监管要求对其集中度指标超标情况可以予以豁免。

报告期内，公司持有一只资产管理计划的规模与其总规模的比例超过16%，

导致“持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例”超过监管预警标准1 次，公司已于发现当日将指标降为监管预警标准之下。

2017 年7 月，公司持有一只信托产品的规模与其总规模的比例超过16%，导 致“持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例”超过监管预警标准，该信 托产品到期时间为2019 年7 月18 日，产品存续期内，公司持有比例维持不变， 不会超过监管标准。

当公司净资本、流动性或其他风控指标达到中国证监会规定的预警标准或不 符合规定标准时，公司已按监管要求向公司注册地的中国证监会派出机构书面报 告，说明基本情况、问题成因以及解决问题的具体措施和期限。截至2019 年6 月末，公司净资本、流动性等各项主要风控指标均符合监管预警标准。

三、报告期内资本补足情况

报告期内公司资本比较充足，未出现需要补足资本的情形。

方正证券股份有限公司 2019 年 8 月 19 日