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Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France

Report Publication Announcement Aug 24, 2020

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RAPPORT FINANCIER

AU

30 JUIN 2020

Page 1 sur 133

SOMMAIRE

I. RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020

1.1.
1.2. ACTIVITE COMMERCIALE DU CREDIT AGRICOLE D'ILE-DE-FRANCE
1.3. COMPTES CONSOLIDES
Résultat consolidé
Structure et fondamentaux financiers
1.4. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA FIN DE LA PERIODE INTERMEDIAIRE
2.1. RISOUE DE CREDIT
Principales évolutions
Risques particuliers : financements avec effet de levier
Mécanismes de réduction du risque de crédit
Perspectives d'évolution et incertitudes pour le second semestre 2020
2.2. RISQUE DE MARCHE
Objectifs et politiques
2.6. RISQUES LIES A LA CRISE SANITAIRE COVID-19
3.4. RATIOS DE SOLVABILITE
3.5. RATIO DE LEVIER
3.6. COMPOSITION DES EMPLOIS PONDERES
3.7. LIENS EN CAPITAL ENTRE CREDIT AGRICOLE S.A. ET LES CAISSES REGIONALES
2.3.
2.4.
2.5.
3.1.
3.2.
3.3.
EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER
1.3.1.
1.3.2.
FACTEURS DE RISQUE
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.1.
Gestion du risque
2.2.2.
Méthodologie de mesure et d'encadrement des risques de marché
2.2.3.
Risque action
2.2.4.
Perspectives d'évolution et incertitudes pour le second semestre 2020
2.2.5.
GESTION DU BILAN
Risque de taux d'intérêt global
2.3.1.
2.3.2.
Risque de change
Risque de liquidité et financement
2.3.3.
2.3.4.
Politique de couverture
RISQUES OPERATIONNELS
2.4.1.
Description - Définition
2.4.2.
Principales évolutions et/ou actions
Plan de continuité d'activité
2.4.3.
RISQUES DE NON-CONFORMITE.
Une approche de la conformité fondée sur l'évaluation du risque de non-conformité : 42
2.5.1.
2.5.2.
La prévention du risque de non-conformité par la formation, le conseil et l'accompagnement 42
Le contrôle des risques de non-conformité intégré au dispositif de Contrôle permanent 42
2.5.3.
La déclaration des risques de non-conformité détectés aux instances dirigeantes 43
2.5.4.
INFORMATIONS PRUDENTIELLES ET RATIOS ……………………………………………………… 45
CADRE GENERAL REGLEMENTAIRE
SUPERVISION ET PERIMETRE PRUDENTIEL
FONDS PROPRES PRUDENTIELS
Fonds propres de base de catégorie 1 ou Common Equity Tier 1 (CET1) 48
3.3.1.
Fonds propres additionnels de catégorie 1 ou Additional Tier 1 (AT1)
3.3.2.
Fonds propres de catégorie 2 (Tier 2)
3.3.3.

II. COMPTES CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES AU 30 JUIN 2020

CADRE GENERAL
58
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 59
NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES
66
1. PRINCIPES ET METHODES APPLICABLES DANS LE GROUPE, JUGEMENTS ET ESTIMATIONS UTILISEES 66
2. PRINCIPALES OPERATIONS DE STRUCTURE ET EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE LA PERIODE 68
3. RISQUE DE CREDIT 71
Variation des valeurs comptables et des corrections de valeur pour pertes sur la période 71
Concentrations du risque de crédit 78
4. NOTES RELATIVES AU RESULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES 88
4.1 Produits et charges d'intérêts 88
4.2 Produits et charges de commissions 89
4.3 Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 89
4.4 Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres 90
4.5 Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d'actifs financiers au coût amorti 91
4.6 Produits (charges) nets des autres activités 91
4.7 Charges générales d'exploitation 91
4.8 Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles 92
4.9 Coût du risque 93
4.10 Gains ou pertes nets sur autres actifs 94
4.11 Impôts 94
4.12 Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 96
5. INFORMATIONS SECTORIELLES 99
6. NOTES RELATIVES AU BILAN 100
6.1 Actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat 100
6.2 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 102
6.3 Actifs financiers au coût amorti 103
6.4 Expositions au risque souverain 104
6.5 Passifs financiers au coût amorti 107
6.6 Immeubles de placement 108
6.7 Immobilisations corporelles et incorporelles (hors écarts d'acquisition) 108
6.8 Provisions 109
6.9 Capitaux propres 110
7. ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE ET AUTRES GARANTIES 112
8. RECLASSEMENTS D'INSTRUMENTS FINANCIERS 115
9. JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS 116
9.1 Juste valeur des actifs et passifs financiers comptabilisés au coût amorti 116
9.2 Informations sur les instruments financiers évalués à la juste valeur 120
10. PARTIES LIEES 125
11. PERIMETRE DE CONSOLIDATION AU 30 JUIN 2020 127
12. ÉVENEMENTS POSTERIEURS AU 30 JUIN 2020 128

III. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE AU 30 JUIN 2020

IV. ATTESTATION DU RESPONSABLE DE L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE AU 30 JUIN 2020

I. RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020

1. Examen de la situation financière et du résultat

Environnement économique et financier

Premier semestre

L'irruption de l'épidémie de coronavirus est venue remettre en question un scénario de ralentissement modéré de l'économie mondiale dans lequel les marchés se montraient confiants, percevant une diminution des incertitudes (accord commercial sino-américain et issue plus favorable du Brexit) et des politiques monétaires durablement accommodantes.

L'épidémie de Covid-19 et le confinement qui en a résulté constituent un choc inédit par sa nature et par son ampleur, bien supérieur à celle de la crise de 2008-2009. Mondial, exogène, la quasi mise à l'arrêt des économies impacte mécaniquement, en premier lieu, l'économie réelle, l'offre comme la demande, en contraignant des pans entiers d'activité à la mise en sommeil, tout en imposant une contraction de la consommation avec, en corollaire, l'accumulation involontaire d'un matelas substantiel d'épargne. Alors que l'épidémie prenait de l'ampleur et que des mesures de confinement s'annonçaient en Europe, les marchés financiers ont connu entre fin février et fin mars une violente vague d'aversion au risque : chute des prix des actifs, assèchement de la liquidité, volatilité des prix très élevée. Le taux à 10 ans américain est passé début mars en dessous de 1%, le taux allemand à 10 ans se repliait vers un point bas (-0,8%) alors que les primes de risque offertes par la France et l'Italie se redressaient jusqu'à atteindre respectivement 67 points de base (pb) et 282 pb et que les marchés actions s'effondraient (les grandes places boursières ont perdu 30 à 35% en un mois au 20 mars, tout comme l'indice MSCI des bourses émergentes).

Redoutant l'impact économique et financier de cette crise, les pouvoirs publics, forts de l'expérience de la crise financière de 2008-2009, se sont rapidement engagés dans des politiques de soutien inédites par leur ampleur et leur capacité à s'affranchir des contraintes.

Afin d'éviter que la crise affectant l'économie réelle ne se double d'une crise financière, que la récession ne se mue en dépression, les Banques centrales se sont ainsi lancées dans des assouplissements monétaires massifs. Les combinaisons d'outils (eux-mêmes variés) sont diverses, mais les objectifs identiques : baisses de taux, programmes d'achats d'actifs (souverains, corporate, titrisations) afin d'assouplir les conditions de financement, d'assurer la transmission efficace de la politique monétaire, le meilleur fonctionnement possible des marchés financiers et du crédit. Quant aux politiques budgétaires, si elles obéissent à des logiques largement nationales, elles sont guidées par des inspirations similaires : plans de soutien hors normes visant à maintenir l'emploi et le revenu des ménages ainsi qu'à limiter les défaillances d'entreprise. Grâce à de multiples mesures (chômage partiel, aides aux populations les plus fragiles, baisse temporaire des cotisations sociales, reports de charges fiscales et sociales, garanties publiques sur les prêts aux entreprises, prises de participations de l'État), il s'agit de s'assurer que l'offre et la demande seront en mesure, le plus rapidement possible, de retrouver un cours aussi normal que possible.

Les mesures budgétaires et monétaires mises en œuvre dans la zone euro témoignent bien du volontarisme des autorités monétaires et des gouvernements nationaux. La levée des contraintes européennes liées à la supervision budgétaire et à la politique de la concurrence en matière d'aides d'État aux entreprises a, tout d'abord, offert plus de latitude financière aux États-membres pour parer à l'urgence sanitaire ou économique. En a résulté une réponse massive mais différenciée en fonction des marges budgétaires disponibles, se traduisant par une discrimination de la part des marchés financiers selon l'effort budgétaire produit et/ou son impact sur l'endettement, avec un début de fragmentation sur

le marché des dettes souveraines. La forte remontée de l'indicateur de stress systémique de la BCE laissait craindre un durcissement sévère des conditions de financement. Le rendement souverain pondéré à dix ans de la zone euro était remonté de 70 points de base avec la diffusion de la pandémie. La BCE s'est ainsi engagée rapidement dans une politique volontariste visant à calmer les marchés en augmentant la liquidité et en limitant les tensions sur les spreads obligataires des souverains les plus fragiles : augmentation du Quantitative Easing (soit une enveloppe supplémentaire de 120 Mds€), lancement d'un nouveau programme d'achats temporaire (initialement jusqu'à la fin 2020), le Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) de 750 milliards d'euros1 , introduction de Long Term Refinancing Operations (LTRO) transitoires jusqu'en juin 2020, afin d'assurer la transition avec l'échéance des Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTRO)-III (assorties de conditions plus favorables ainsi que de règles moins strictes pour le collatéral), puis assouplissement des conditions des TLTRO-III et nouvelles opérations de refinancement à long terme Pandemic Emergency Long Term Operations (PELTRO), assouplissement et l'allègement des contraintes de solvabilité et de liquidité du secteur bancaire afin de lui permettre de jouer un rôle stabilisateur. En s'écartant de la clé de répartition de son capital, le BCE a pu acheter les titres des souverains les plus stressés. Son action a été déterminante pour desserrer les conditions financières. Après ses interventions, le rendement souverain pondéré à dix ans de la zone euro n'était plus supérieur que de 18 pb à son niveau d'avant-crise.

La politique budgétaire de la zone euro a également pris une tournure contra-cyclique. En allégeant les entraves aux politiques nationales par la suspension des règles budgétaires, la Commission européenne a permis aux pays de répondre immédiatement à la crise. Cette réponse atteint désormais 3,5% du PIB de la zone euro. Ajoutées à la détérioration du solde public liée au cycle à hauteur de 4 points de PIB, ces mesures conduiraient à une remontée du déficit à 9,3% en moyenne dans la zone euro et à une forte hausse des dettes publiques en 2020 de presque 18 points en moyenne pour atteindre un peu plus de 104% du PIB. Il a cependant été rapidement et clairement diagnostiqué qu'une sortie de crise différenciée selon les marges de manœuvre budgétaires nationales posait un risque pour le marché unique mais aussi pour la monnaie unique : le renforcement de la fragmentation était à même de provoquer un choc pour la cohésion de l'Union européenne (UE). Le saut d'une simple coordination vers la mise en commun des ressources s'est donc imposé. Les ressources existantes ont été mobilisées, par la réorientation des fonds de cohésion non utilisés du budget de l'UE à hauteur de 37 milliards d'euros, par des garanties aux PME fournies par la Banque européenne d'investissement (BEI), par l'utilisation des fonds encore disponibles du Mécanisme européen de stabilité (MES) à hauteur de 240 milliards d'euros (soit 2% PIB de la zone). A mesure que l'ampleur de la crise se dessinait, de nouvelles ressources communes financées par l'endettement ont vu le jour : fonds SURE de 100 milliards d'euros (fonds de réassurance contre le chômage), 200 milliards d'euros de garanties à investissement par la BEI, proposition de la Commission Européenne en faveur d'un fonds garantissant le soutien à la reprise et à la reconstruction mais aussi opérant une redistribution en faveur des pays les plus touchés par la crise et les plus pauvres : le Recovery Fund, soit 750 milliards d'euros levés par émission obligataire garantie par le budget de l'UE.

La réponse monétaire et budgétaire, aussi ample soit elle, a vocation à amortir le choc, à limiter les destructions d'emplois et de capacités de production afin d'assurer que le redémarrage s'opère le mieux possible, une fois le choc immédiat passé. Mais elle n'a pas pu, par définition, contrer les ruptures physiques d'offre et de demande en amont.

En zone euro, les chocs subis se révèlent d'ampleur très diverse selon les pays et leurs modalités respectives de restrictions d'activité : les chiffres de croissance du premier trimestre l'illustrent clairement alors même que le confinement n'est intervenu que courant mars. Le PIB en zone euro a reculé de -3,6% par rapport au quatrième trimestre 2019. La France et l'Italie (-5,3%) et l'Espagne (- 5,2%) sont très touchées. L'Allemagne et les Pays-Bas, enregistrent une contraction moins sévère (- 2,2% et -1,7% respectivement). Côté demande, c'est la demande intérieure qui a surtout contribué au repli de l'activité (-3,6%), tandis que la contribution de la demande extérieure nette à la croissance a été moins négative (-0,4 point) en raison d'une contraction presque identique des importations (-3,6%) et

1 Parmi les nouvelles classes d'actifs éligibles aux rachats, les billets de trésorerie du secteur non financier permettent à la BCE d'alléger le risque de liquidité des sociétés non financières. Cette flexibilité a été augmentée par la suppression des limites d'achat par émission et par émetteur dans le PEPP, qui a permis à la BCE de s'écarter de la clé de répartition de son capital et de concentrer les rachats sur les émetteurs et les classes d'actifs soumis à un plus fort stress de marché. Depuis lors, le PEPP a été étendu à juin 2021 et son montant maximal porté à 1 350 milliards d'euros.

des exportations (-4,2%). Grâce aux dispositifs de chômage partiel, le recul des salaires (-1,1% sur le trimestre) a été inférieur au repli du nombre d'heures travaillées (-3,1%). Avec le repli forcé de la consommation, le taux d'épargne a enregistré un rebond historique (à 16,9% après 12,7% au trimestre précédent).

Avec le retour progressif à une plus grande mobilité, le redémarrage de la consommation (dans un contexte de pertes de revenus limitée), la réouverture des lignes de production et des chantiers suggèrent désormais un fort rebond mécanique de la croissance. Les enquêtes, les ventes au détail et divers indicateurs à fréquence plus rapprochés en témoignent. L'indice PMI (enquête auprès des directeurs d'achat IHS Markit) en zone euro est formel : l'amélioration enregistrée en juin est presque aussi vigoureuse que celle signalée au mois de mai (la plus forte depuis l'existence de l'enquête) et conduit l'indice près de la limite entre l'expansion et la contraction de l'activité. En France, l'indice PMI dépasse même ce seuil indiquant une économie en croissance ; le climat des affaires mesuré par l'Insee est en net rebond tout en restant, à 78, inférieur à sa moyenne de long terme (100). La Chine a été confrontée à la vague de Covid-19 plus tôt que l'Europe. Elle a connu une contraction forte du PIB au premier trimestre 2020 (-6,8% sur un an), mais elle a renoué avec la croissance dès le deuxième trimestre avec une progression du PIB de 3,2% sur un an. Si le détail par composante n'est pas encore disponible, les données d'activité de juin permettent de se faire une idée du contenu de cette croissance : l'écart entre le dynamisme de l'offre (production industrielle, construction) soutenue par l'appareil étatique et la reprise moins vigoureuse de la demande se réduit sans disparaître. Côté demande, la confiance des consommateurs chinois peine à se redresser. Cela se traduit tant dans leur comportement d'achat (ventes au détail en baisse de 1,8% en glissement annuel en juin) que d'épargne (le taux d'épargne a légèrement reculé au deuxième trimestre mais reste très élevé à 38%). Sur le trimestre, la consommation privée a donc reculé de 5,7%, et ce malgré une hausse du revenu disponible par tête de 1,8%. La question sous-jacente reste donc toujours celle de l'emploi. Officiellement, le taux de chômage urbain décline lentement depuis mars et a atteint 5,7% en juin. Pourtant, les créations de nouveaux emplois sont toujours très faibles. En juin, elles étaient encore loin de leur niveau habituel : juste au-dessus d'un million de créations, soit plus de 25% de moins qu'en 2019. La baisse du chômage résulte donc plutôt d'un effet de base (nombre de migrants rentrés dans leur campagne ont disparu des statistiques urbaines) que d'un véritable redémarrage du marché du travail.

Aux États-Unis, où l'épidémie n'est pas encore partout sous contrôle, le PIB a reculé de 5%, en rythme annualisé, sur le premier trimestre, mais le plus fort de l'impact de la crise devrait porter sur le deuxième trimestre, avec une contraction inédite qui pourrait être de l'ordre de 30% (en rythme annualisé par rapport au T1). Néanmoins, les dernières données suggèrent que le rebond conjoncturel est bien là (hausse des ventes au détail, de la production industrielle, des enquêtes régionales). Hors composantes erratiques, les ventes au détail (qui ont crû de 7,5% au mois de juin après un rebond exceptionnel au mois de mai à18,2%) dites sous-jacentes ont en réalité atteint leur plus haut historique, au-dessus du record enregistré au mois de mars, lorsque les consommateurs s'étaient rués vers les magasins pour constituer des stocks. La réouverture de l'économie et la préservation de la santé financière des ménages grâce aux aides de l'État suggèrent que le rebond de la consommation privée au troisième trimestre devrait être soutenu. La production industrielle a progressé de 5,4 % au mois de juin selon la Fed (après +1,4 % en mai), avec une hausse de 7,2 % de la production manufacturière. Fin juin, la production industrielle restait néanmoins inférieure de 10,8 % à son niveau de février. Enfin, l'emploi (- 14,7 millions en juin par rapport à février) inquiète toujours (les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage continuent de baisser à un rythme très lent).

Au cours du semestre écoulé, les marchés financiers ont évolué de façon heurtée au gré des évolutions sanitaires et des assurances offertes par des banques centrales généreuses. Depuis leur plongeon en mars, les marchés actions se sont redressés, gagnant entre 20% (22% pour le CAC40) et 35% (pour le S&P 500) entre le 20 mars et fin juin. Cela a ainsi limité les pertes sur le semestre à 4% pour le S&P 500. Mais ces dernières restent de 17% pour le CAC40 et de 14% pour l'Eurostoxx 50. Les taux sans risques se sont également rétablis : les taux à 10 ans allemands et américains se situent fin juin à respectivement -0,50% (-31 pb sur le semestre) et 0,66% (-126 pb). La dérive des spreads des obligations non core de la zone euro a été limitée. Fin juin, l'écart de rendement offert par la France audessus du Bund était, à 37 pb, supérieur de seulement 7 pb à son niveau de fin 2019, tandis que la dérive des spreads italiens et espagnols était limitée à respectivement 21 et 27 pb (à 182 et 91 pb). Les assouplissements monétaires ont permis un certain retour au calme des marchés et se révèlent in fine couronnés de succès.

Perspectives pour le second semestre

Le second semestre se présente sous le signe d'une reprise vive après la très forte contraction du premier semestre. Néanmoins la vigueur du rebond, observée sur les indicateurs récents, est largement mécanique et ne préjuge pas de la robustesse ultérieure du mouvement. Évaluer l'ampleur de la récession, puis ébaucher les contours de la reprise (sa rapidité, sa vigueur, sa pérennité au-delà du rebond technique) dépend de multiples paramètres au sein desquels plusieurs sont essentiels : le retour, plus ou moins rapide et plus ou moins complet, à la normale en termes de mobilité et de consommation et le rétablissement de l'offre suite à la levée des freins physiques, ainsi que le rythme de sorties des mesures de soutien, notamment pour les entreprises. Enfin, la vigueur de la sortie de crise dépend largement de la confiance des agents économiques, ménages et entreprises, susceptibles d'adopter des comportements prudents, d'épargne de précaution ou de réduction de l'investissement. Néanmoins, en moyenne sur l'année 2020, même si les situations sont très diverses, très peu de pays devraient échapper à la récession, à l'exception notable de la Chine (+3% en 2020 selon nos prévisions) entrée plus précocement dans la crise. Fait inédit, les pays émergents dans leur ensemble seront en récession en 2020 (-2% anticipé) mais c'est sans commune mesure avec la contraction du PIB des pays développés (-6,7%, -5,5% pour les Etats-Unis). En moyenne mondiale, le PIB réel baissera d'un peu plus de 4%.

Pour la zone euro, notre scénario table sur un redémarrage vigoureux de l'activité à l'articulation des deuxième et troisième trimestres 2020 et épouse un profil trimestriel en forme de V marqué : rebond mécanique de la croissance au deuxième semestre de 2020, suivi d'une reprise modérée et incomplète en 2021. Le profil de la croissance 2020 serait particulièrement heurté : au deuxième trimestre, pénalisé par un confinement à son apogée, le PIB pourrait se contracter de près de 12,7% (-17% en France) avant de rebondir de 9,6% au troisième trimestre (+16,8% en France) : un rebond mécanique résultant de la réouverture des activités de services et de production. Le mouvement de V pourrait même être plus vigoureux qu'attendu : la réinjection dans le circuit économique d'une partie de l'épargne « forcée » accumulée en temps de confinement laisse espérer une reprise robuste de la consommation à partir du troisième trimestre.

Les incertitudes restent cependant importantes et certaines menaces pèsent sur la reprise : fragilisation de la situation financière des entreprises, destructions d'emplois, comportements de précaution, demande mondiale affaiblie et risque toujours présent d'une deuxième vague de l'épidémie, apparu ponctuellement en Chine, et qui refait surface en petits foyers en Europe. Une véritable reprise, robuste, ramenant rapidement à son niveau d'avant crise l'économie de la zone euro dans son ensemble, n'est ainsi pas encore acquise. Le potentiel de reprise à moyen terme dépendra de la capacité à préserver l'emploi et les capacités de production, à protéger les chaînes d'approvisionnement européennes et mondiales.

La dynamique de la reprise à partir du quatrième trimestre 2020 s'annonce donc modérée (1,4% au T4 par rapport au T3). Sous l'hypothèse d'absence de deuxième vague de contagion entraînant un confinement strict, notre prévision de croissance pour la zone euro s'établit à -8,1% en 2020 (puis 5,5% en 2021). La reprise de la demande intérieure, bien qu'incomplète, serait le pilier de la sortie de crise. En France, en dépit d'un plan de soutien majeur (134 milliards d'euros), le PIB se contracterait de 10,2% en 2020 avant de progresser de 7,5% en 2021. Il faudra néanmoins attendre que soient précisé le plan de relance national.

Au cours de sa réunion de juin, passant d'un mode de gestion d'urgence de la crise à un mode de soutien à la croissance dans la durée, la BCE a clairement indiqué sa volonté de maintenir une politique monétaire ultra-accommodante, aussi longtemps et aussi vigoureusement que nécessaire. Notre scénario n'exclut pas une augmentation de l'enveloppe PEPP par la BCE vers la fin de cette année si les marchés devaient se montrer de nouveau « agités ».

Compte tenu d'assouplissements monétaires massifs et durables, notre scénario économique permet d'éloigner les risques financiers extrêmes. Les conditions financières seraient favorables, au moins dans les pays développés : pas de tensions sur les taux longs, spreads souverains sous contrôle en zone euro, faible risque de correction majeure des marchés actions. Sous réserve que la situation sanitaire et économique s'engage fermement sur la voie de la stabilisation, notre scénario central table sur un taux allemand à 10 ans proche de -0,30% en fin d'année assorti de primes de risque maîtrisées (autour de 30 et de 160 pb pour la France et l'Italie, respectivement).

Activité commerciale du Crédit Agricole d'Ile-de-France

L'activité commerciale, soutenue sur les deux premiers mois de l'année, a été marquée par un net ralentissement sur les mois de mars et d'avril en raison des mesures de confinements liées à la crise sanitaire Covid-19.

Néanmoins, les encours de crédit ont progressé de 12,4% sur une année glissante, tirés par le financement des besoins de trésorerie de nos clients professionnels et entreprises - dont plus d'un milliard d'euros de Prêts Garantis par l'Etat (PGE) décaissés au 30/06/2020 - ainsi que par le bon niveau des réalisations Habitat jusqu'au confinement. La production habitat du premier semestre s'établit à 2,8 milliards d'euros.

Les encours de collecte confiés par nos clients voient leur progression accélérer (+6,6% sur un an glissant), notamment sous l'effet de l'impact de la baisse de la consommation sur les dépôts à vue.

Encours 30/06/2020
(milliards d'euros)
Evolution sur
un an glissant
(en %)
Encours total de collecte 72,3 +6,6%
- Dont collecte bancaire de bilan 43,3 +12,0%
- Dont assurance-vie 12,8 +0,1%
- Dont collecte OPVCM et comptes titres 16,2 -1,0%
Encours total de crédits 47,3 +12,5%
- Dont crédits à l'habitat 29,9 +9,7%
- Dont crédits aux entreprises 9,1 +23,9%
- Dont crédits aux collectivités locales 2,7 -0,7%
- Dont crédits aux professionnels et à l'agriculture 3,7 +28,1%
- Dont crédits à la consommation et divers 2,0 +3,5%

Les encours crédit+collecte confiés par nos clients atteignent près de 120 Milliards d'euros.

Au premier semestre 2020, le Crédit Agricole d'Ile-de-France a conquis près de 37 000 nouveaux clients dont les 2/3 sur le premier trimestre.

Comptes consolidés

Les comptes consolidés semestriels du Crédit Agricole d'Ile-de-France ont été établis conformément aux normes IAS/IFRS et aux interprétations IFRIC telles qu'adoptées par l'Union Européenne et applicables au 30 juin 2019.

Les informations relatives au périmètre de consolidation sont présentées dans les annexes aux comptes consolidées en Note 12.

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France présente des comptes consolidés en appliquant les normes de consolidation prévues dans le référentiel international.

En accord avec les autorités de régulation française, le Crédit Agricole a défini une société-mère conventionnelle régionale constitué de la Caisse régionale et des Caisses locales qui lui sont affiliées.

Le périmètre de consolidation du Groupe Crédit Agricole d'Ile-de-France est constitué de :

  • La Caisse régionale de Crédit Agricole d'Ile-de-France (CR)
  • 52 Caisses locales de Crédit Agricole affiliées à la Caisse régionale
  • La S.A.S. Bercy Participations
  • La S.A. SOCADIF
  • La S.A.S. Bercy Champ-de-Mars

  • Les FCT CA Habitat 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020, issus des opérations de titrisation des créances habitat des Caisses régionales du groupe Crédit Agricole réalisées en Octobre 2015, Février 2017, Avril 2018, Mai 2019 et Mars 2020 regroupés dans une Société Technique de Titrisation (STT)

Contribution des différentes entités consolidées au Résultats consolidés du 1er semestre 2020 :

En milliers d'€ Contribution au
PNB consolidé
du groupe de la
CR
Contribution au
résultat Brut
d'exploitation
consolidé du
groupe de la CR
Contribution au
résultat net
consolidé du
groupe de la CR
Caisse régionale 475 144 185 333 78 328
Caisses locales 1 108 119 -46
Socadif 3 675 2 587 2 587
Bercy Participation -22 -30 0
Bercy Champ-de-Mars 610 485 332
STT 1 861 1 861 848

1.3.1. Résultat consolidé

6M 2020 6M 2019 Variation
en millions d'euros en millions d'euros en %
Produit net bancaire 482,4 532,2 -9,4%
Charges générales d'exploitation -292,0 -297,4 -1,8%
Résultat brut d'exploitation 190,4 234,8 -18,9%
Coût du risque -52,6 -18,7 180,8%
Gain ou pertes sur autres actifs 1,2 0,9 36,9%
Charge fiscale -57,0 -65,1 -12,6%
Résultat net consolidé 82,1 151,8 -45,9%
Intérêts minoritaires 0,0 0,0
Résultat part du groupe 82,1 151,8 -45,9%

Le Produit Net Bancaire est en baisse de 9,4% par rapport au premier semestre de 2019.

Cette variation globale reflète des évolutions contrastées des différents compartiments du PNB :

  • Le PNB d'activité, qui regroupe la marge d'intermédiation et le PNB sur commissions, est en hausse de 1,6% sur un an, du fait de l'augmentation des encours moyens de crédit/collecte ainsi que de la bonne tenue des commissions facturées avant le confinement. Il s'établit à 469,7millions d'euros.
  • Le PNB ressources propres est en baisse de 82% principalement sous l'effet de la nonperception du dividende de la SAS Rue de la Boétie (versus 45 M€ enregistrés au premier semestre 2019)
  • Les charges générales d'exploitation sont en baisse de 1,8%, à 292 millions d'euros, reflétant principalement l'impact de la baisse du résultat sur le calcul de la rémunération variable collective (intéressement et participation). Le semestre enregistre par ailleurs les coûts de gestion de la crise sanitaire ainsi que l'augmentation des taxes et cotisations aux fonds réglementaires, dont l'impact sur l'ensemble de l'année 2020 est enregistré en totalité au 1er semestre.
  • Le RBE diminue de 18,9% à 190,4 millions d'euros, le coefficient d'exploitation1 s'établit à 60,5%, en hausse de 4,7 points sur un an en raison de la baisse du PNB sur ressources propres.
  • Le coût du risque, à -52,6 millions d'euros, est en nette hausse par rapport au 30 juin 2019 principalement sous l'effet des dotations aux provisions IFRS9 (Bucket 1 et 2) appliquées en anticipation des conséquences potentielles de la crise sanitaire. Annualisé, il représente 23 points de base des encours de crédit.

Le taux de créances dépréciées sur encours brut 2 demeure à un niveau très faible de 1,1% et le niveau de couverture par les provisions des pertes attendues bâloises s'établit à 158%, renforcé de 4 points en un an, dans la continuité de la politique de provisionnement prudente de la Caisse.

Le résultat net part du groupe de l'exercice s'établit à 82 millions d'euros, en baisse de 45.9% par rapport au premier semestre 2019.

1.3.2. Structure et fondamentaux financiers

1 Le coefficient d'exploitation correspond au rapport entre les frais généraux et le Produit Net Bancaire (PNB)

2 Le taux de créances dépréciées sur encours brut correspond au rapport entre les créances douteuses et les encours de crédit bruts comptables

FONDAMENTAUX FINANCIERS 30/06/2020 30/06/2019
Ratio de solvabilité1 20,1% 19,3%
Fonds propres en millions d'euros 6 382 6 160 +3,6%
Total bilan en millions d'euros 63 188 54 705 + 15,5%
Ratio Crédit Collecte2 115,7% 114,7%
Taux de créances dépréciées sur encours
brut
1,1% 1,1%

La croissance du total bilan sur un an est essentiellement imputable à l'augmentation des encours de crédits à l'Habitat ainsi qu'aux Professionnels et Entreprises.

Les Fonds propres totaux à 6,4 milliards d'euros sont en augmentation de +3,6% sur un an glissant.

Au premier semestre 2020, la Caisse Régionale a versé 37,1 millions d'euros aux porteurs de CCI, CCA et parts sociales au titre de l'affectation du résultat 2019 votée lors de l'Assemblée Générale du 25 mars 2020.

Avec des provisions renforcées, un ratio de solvabilité de 20,1%, largement supérieur au minimum réglementaire et une situation de liquidité stable, la Caisse Régionale s'appuie sur une structure très solide pour continuer à accompagner le redressement de l'économie.

Evènements postérieurs à la fin de la période intermédiaire

Il n'y a pas eu d'événements significatifs postérieurs à la fin de la période intermédiaire de nature à impacter les comptes arrêtés au 30 juin 2020

1 Ratio fonds propres totaux pour une exigence réglementaire phasée de 10,5% depuis le 2 avril 2020

2 Le ratio crédit-collecte correspond au rapport entre les créances clientèles et la collecte de bilan diminuée de l'épargne réglementée centralisée par la Caisse des Dépôts et Consignations.

2. Facteurs de risque

Introduction

Cette partie du rapport de gestion présente la nature des risques auxquels le Crédit Agricole d'Ile-de-France est exposé, leur ampleur et les dispositifs mis en œuvre pour les gérer. La Caisse régionale s'appuie très largement dans son approche des risques sur la taxonomie des risques majeurs définie par le Groupe Crédit Agricole.

L'information fournie au titre de la norme IFRS 7 relative aux informations à fournir sur les instruments financiers couvre les types de risques suivants :

  • Les risques de crédit (comprenant le risque pays) : risques de pertes liés à la défaillance d'une contrepartie entraînant l'incapacité de faire face à ses engagements vis-à-vis du Crédit Agricole d'Ile-de-France,
  • Les risques de marché : risques de pertes liés à la variation des paramètres de marché (taux d'intérêt, taux de change, prix, spreads de crédit),
  • Les risques structurels de gestion de bilan : risques de pertes liés à la variation des taux d'intérêt (risque de taux d'intérêt global) ou des taux de change (risque de change) et risque de ne pas disposer des ressources nécessaires pour faire face à ses engagements (risque de liquidité), y compris les risques du secteur de l'assurance.

Afin de couvrir l'ensemble des risques inhérents à l'activité bancaire, des informations complémentaires sont fournies concernant :

  • Les risques opérationnels : risques de pertes résultant principalement de l'inadéquation ou de la défaillance des processus, des systèmes ou des personnes en charge du traitement des opérations.
  • Les risques de non-conformité : risques liés au non-respect des dispositions légales et réglementaires des activités bancaires et financières exercées par le Groupe.
  • Les risques liés à l'environnement économique et la crise Sanitaire Covid-19 en cours

Conformément aux dispositions réglementaires et aux bonnes pratiques de la profession, la gestion des risques au sein de la Caisse régionale se traduit par une gouvernance dans laquelle le rôle et les responsabilités de chacun sont clairement identifiés, ainsi que par des méthodologies et procédures de gestion des risques efficaces et fiables permettant de mesurer, surveiller et gérer l'ensemble des risques encourus.

Cette organisation est décrite dans le chapitre 5 du rapport financier annuel 2019 de la Caisse régionale publié sur son site Internet : www.ca-paris.fr. Ce même chapitre présente de façon plus complète et plus détaillée l'ensemble des facteurs de risques auxquels est exposée la Caisse régionale et le groupe Crédit Agricole.

Dans ce qui suit, sont reprises les principales évolutions intervenues depuis le début de l'année sur les risques mentionnés ci-dessus.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque de pertes lié à la défaillance d'une contrepartie entraînant l'incapacité de cette dernière à exécuter ses obligations vis-à-vis du Crédit Agricole d'Ile-de-France.

2.1.1. Principales évolutions

Un risque de crédit se matérialise lorsqu'une contrepartie est dans l'incapacité de faire face à ses obligations et que celles-ci présentent une valeur d'inventaire positive dans les livres de la Banque. Cette contrepartie peut être une banque, une entreprise industrielle et commerciale, un État et les diverses entités qu'il contrôle, un fonds d'investissement ou une personne physique.

Définition du défaut

La définition du défaut utilisée en gestion, identique à celle utilisée pour les calculs réglementaires, est conforme aux exigences prudentielles en vigueur dans les différentes entités du Groupe.

Ainsi, un débiteur est considéré en situation de défaut, lorsqu'au moins une des deux conditions suivantes est satisfaite :

  • un arriéré de paiement généralement supérieur à 90 jours sauf si des circonstances particulières démontrent que l'arriéré est dû à des causes non liées à la situation du débiteur ;
  • l'entité estime improbable que le débiteur s'acquitte intégralement de ses obligations de crédit sans qu'elle ait recours à d'éventuelles mesures telles que la réalisation d'une sûreté.

L'engagement peut être constitué de prêts, de titres de créances ou de propriété ou de contrats d'échange de performance, de garanties données ou d'engagements confirmés non utilisés. Ce risque englobe également le risque de règlement-livraison inhérent à toute transaction nécessitant un échange de flux (espèce ou matière) en dehors d'un système sécurisé de règlement.

La norme du nouveau défaut sera applicable au 1er Janvier 2021; le groupe Crédit Agricole a décidé de déployer en anticipation cette nouvelle norme sur le 1er trimestre 2020 pour la Banque des Entreprises et depuis le mois de Juillet pour la banque De Détail.

Les principales évolutions du nouveau défaut (harmonisation des normes par l'autorité bancaire européenne) intègrent :

  • Une notion de partenaire (Groupe de Risque) et non plus de contrat,
  • La prise en compte d'un seuil absolu (égal à 100€ sur les expositions BDD et 500€ sur les expositions BDE, comprenant tous les arriérés sur contrats dus par le débiteur à l'établissement).
  • La prise en compte d'un seuil relatif (égal à 1% représentant le rapport entre le montant des arriérés et le montant total des obligations du bilan sur ce débiteur).

Le nouveau défaut comporte 2 phases, le défaut vif et le défaut d'observation :

  • Le débiteur passe en défaut vif si la somme des arriérés de ses contrats dépasse les seuils (absolu et relatif) pendant plus de 90 jours consécutifs.

  • Le débiteur passe en défaut d'observation si la somme des arriérés de ses contrats repasse en dessous d'un des 2 seuils.

Prêts restructurés

Les restructurations au sens de l'EBA (forbearance) correspondent à l'ensemble des modifications apportées à un ou plusieurs contrats de crédit, ainsi qu'aux refinancements, accordés en raison de difficultés financières rencontrées par le client.

Dès lors que l'opération de restructuration au sens de l'EBA a été réalisée, l'exposition conserve ce statut de « restructuré » pendant une période a minima de 2 ans si l'exposition était saine au moment de la restructuration, ou de 3 ans si l'exposition était en défaut au moment de la restructuration. Ces périodes sont prolongées en cas de survenance de certains événements prévus par les normes du Groupe (nouveaux incidents par exemple).

Dans ce contexte, la Caisse régionale a mis en œuvre des solutions d'identification et de gestion de ces expositions, adaptées à leurs spécificités et à leurs métiers, selon les cas : à dire d'expert, algorithmique ou une combinaison de ces deux approches. Ces dispositifs permettent également de répondre à l'exigence de production trimestrielle des états réglementaires sur cette thématique.

Les montants des expositions performantes en situation de forbearance au sens de l'ITS 2013-03 sont déclarés dans la note annexe 3.1. Les principes de classement comptable des créances sont précisés dans la note annexe 1.3 des états financiers de la Caisse régionale.

I. Objectifs et politique

La prise de risque de crédit par la Caisse régionale doit s'inscrire dans le cadre de l'appétence au risque et des stratégies risques validées par le Conseil d'administration et approuvées par le Comité des risques. Les stratégies risques sont adaptées à chaque métier et à leur plan de développement. Elles décrivent les limites globales applicables, les critères d'intervention (notamment type de contreparties autorisées, nature et maturité des produits autorisés, sûretés exigées) et le schéma de délégation de décision. Ces stratégies risques sont déclinées autant que de besoin par métier, entité, secteur d'activité. Le respect de ces stratégies risques relève de la responsabilité des métiers et est contrôlé par le responsable des Risques et contrôles permanents.

La Caisse régionale s'efforce de diversifier ses risques afin de limiter son exposition au risque de crédit et de contrepartie, notamment en cas de crise sur un secteur industriel. Dans cet objectif, la Caisse régionale surveille régulièrement le montant total de ses engagements par contrepartie, par portefeuille d'opérations, par secteur économique et par pays, en tenant compte des méthodologies de calcul interne selon la nature des engagements.

Lorsque le risque est avéré, une politique de dépréciation individuelle ou sur base de portefeuille est mise en œuvre.

S'agissant plus spécifiquement du risque de contrepartie sur opération de marché, la politique en matière de constitution de réserves de crédit sur ce type de risque est similaire au risque de crédit avec, pour les clients « sains » un mécanisme d'évaluation du risque CVA (Credit Valuation Adjustment) économiquement comparable à une provision collective, et pour les clients en défaut une dépréciation adaptée à la situation du dérivé, tenant compte de l'existence du montant de CVA constitué avant le défaut.

En cas de défaut, le niveau de dépréciation est examiné suivant les mêmes principes que pour le risque de crédit (estimation du risque de perte des dérivés relativement à leur rang dans le « waterfall »), en tenant compte de l'existence du mécanisme de CVA, selon deux cas : soit les dérivés sont maintenus en vie (CVA ou dépréciation individuelle), soit ils sont dénoués (dépréciation individuelle).

Les politiques d'engagement du Crédit Agricole d'Ile de France sont définies pour chaque marché concerné et validées en Conseil d'Administration. Elles sont revues chaque année et adaptées en fonction de nouvelles orientations ou du contexte économique et financier.

Ces politiques ont été validées pour la dernière fois aux séances du 4 décembre 2019 avec une application sur l'année 2020. Elles s'inscrivent dans le cadre d'un développement durable et maîtrisé, en veillant à appliquer et respecter le principe de division des risques.

L'organisation de la distribution du crédit relève pour la banque de détail d'un réseau d'agences de proximité regroupées dans quatre Directions Régionales à compétence géographique et de canaux spécialisés (prescription habitat, pôles professionnels et haut de gamme, banque à distance).

Les demandes de crédit en agence sont analysées afin de s'assurer que l'emprunteur dispose de revenus suffisants pour assumer ses remboursements et donc entretenir une relation pérenne avec la Caisse Régionale.

Pour la banque des entreprises, l'organisation s'articule autour de Centres d'Affaires pour les PME, de Directions Commerciales regroupant les collectivités publiques, les professionnels de l'immobilier et les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 200 millions d'euros réparties par secteurs d'activités. De plus, les financements spécialisés accordés à la grande clientèle nécessitant une expertise particulière sont logés au sein du Département des Financements Structurés notamment pour les financements d'acquisition et de haut de bilan.

Enfin, ces politiques d'engagement s'inscrivent dans le cadre du respect des règles de territorialité définies par le Groupe Crédit Agricole SA.

Marché des particuliers

La politique d'engagement de la Caisse régionale sur le marché des Particuliers répond à différents objectifs qui sont, d'assurer le développement du crédit et donner un cadre de référence aux agences ; respecter la réglementation et les évolutions législatives ; Accroître la réactivité et augmenter la satisfaction clients.

Elle s'intègre dans une politique crédit visant à maintenir un taux de délégation Agence élevé afin d'optimiser les délais de décision et disposer d'une expertise plus poussée pour les dossiers complexes.

Elle s'appuie sur les éléments suivants :

    1. La capacité de remboursement de l'emprunteur
    1. L'engagement de l'emprunteur dans le projet matérialisé par l'apport personnel
    1. La durée maximale des crédits
    1. Les règles d'octroi et de renouvellement des crédits Relais
    1. Les règles propres au marché du locatif
    1. Les règles de financement des non-résidents
    1. Les règles de territorialité
    1. La reprise de nos encours par un nouveau prêt
    1. L'utilisation du prêt lissé
    1. Financement des parts SCPI
    1. Les règles d'octroi des découverts
    1. La politique de garantie
    1. La politique en matière de couverture ADE
    1. Les délégations
    1. La politique de taux
    1. Les contrôles spécifiques sur la fraude documentaire
    1. Le pré-comité consultatif des dossiers complexes

Marché des professionnels et des associations :

La politique d'engagement de la Caisse Régionale sur le marché des Professionnels et des Associations vise à servir nos ambitions de conquête en utilisant le levier du crédit en respectant la réglementation et les évolutions législatives, tout en maîtrisant le risque et en donnant aux agences un cadre de référence.

Elle s'intègre dans une politique crédit visant à :

  • Rapprocher la décision du client en visant un taux de délégation Réseau de l'ordre de 80 % en s'appuyant sur la pré-attribution, l'utilisation des Scores et une simplification des circuits de décisions.
  • Optimiser les délais de décision
  • Disposer d'une expertise plus poussée pour les dossiers complexes

La politique d'engagement sur le marché des Professionnels et des Associations s'appuie sur les principaux éléments suivants :

    1. Le respect de la politique générale d'octroi de crédit
    1. Les secteurs d'activités économiques
    1. La qualité financière de la structure professionnelle appréciée à partir de la notation Bâle II et de la cotation ANADEFI
    1. L'existence d'une marge de sécurité sur les projets
    1. La présence d'autofinancement
    1. L'expérience professionnelle
    1. Le comportement bancaire professionnel et privé
    1. La valeur des garanties
    1. La motivation des décisions
    1. La qualité formelle des dossiers
    1. Hors pré-attribution, toute décision de crédit ne peut s'appuyer uniquement sur un score. Elle est la résultante d'une analyse globale émanant du délégataire

Marché de l'agriculture :

La politique d'engagement de la Caisse Régionale sur le marché de l'Agriculture vise à accompagner, de manière sécurisée les Agriculteurs présents sur notre territoire en respectant la réglementation et les évolutions législatives, tout en maîtrisant le risque et en donnant aux agences un cadre de référence. Elle s'intègre dans une politique crédit visant à :

  • Rapprocher la décision du client en maintenant le taux de délégation Réseau a environ 95 % en s'appuyant sur l'utilisation du Score Soprano pour la pré-attribution et le prêt express et la simplification des circuits de décisions.
  • Disposer d'une expertise plus poussée pour les dossiers complexes

La politique d'engagement sur le marché de l'Agriculture s'appuie sur les éléments suivants :

    1. Le respect de la politique générale d'octroi de crédit
    1. L'analyse des filières concernées
    1. La qualité financière de la structure professionnelle appréciée à partir des documents comptables, de la notation Bâle III et de la cotation ANADEFI
    1. L'existence d'une marge de sécurité sur les projets
    1. La présence d'autofinancement
    1. L'expérience professionnelle
    1. Le comportement bancaire professionnel et privé
    1. La valeur des garanties
    1. La motivation des décisions
    1. La qualité formelle des dossiers
    1. Toute décision de crédit ne peut s'appuyer uniquement sur un score. Elle est la résultante d'une analyse globale émanant du délégataire

Marché des Entreprises

La Politique Générale Engagements, relative à l'octroi, a pour objectif de favoriser une croissance ambitieuse, pérenne et maitrisée du Crédit Agricole Ile de France sur le marché des Entreprises. Cette stratégie s'appuie sur la conquête commerciale et l'approfondissement de relations rentables avec des Entreprises de qualité et d'avenir, sur tous les segments : PME, ETI et Grandes Entreprises.Le but est de figurer parmi les banques de premier cercle de ces entreprises, et de capter la relation privée, pour développer des opérations à forte valeur ajoutée.

La Politique Générale Engagements vise à guider l'action des Chargés d'Affaires de la Direction des Entreprises, et à orienter leurs propositions, en termes de risque, pour un accompagnement pertinent de leurs clients et la conquête des prospects.

Dans ce but, un dispositif de repères a été fixé, en matière de durée, quotité de financement, respects de limites individuelles. Il définit 3 typologies de dossiers :

  • VERT : tous les repères sont verts : l'étude du dossier peut être poursuivie.
  • ORANGE : au moins un des repères est orange : l'analyse requiert une vigilance particulière. La poursuite de l'étude nécessite que des éclairages supplémentaires et des justifications étayées et documentées soient apportés au dossier pour chaque critère orange.
  • ROUGE : au moins un des repères est rouge : un accord d'un Directeur Général Adjoint ou du
  • Directeur Général de la Caisse Régionale est indispensable pour poursuivre l'étude du dossier.

En matière d'implantation géographique, les règles de territorialité du Groupe Crédit Agricole s'imposent, à savoir que chaque Caisse Régionale ne peut intervenir que sur sa zone géographique de compétence (sauf exception).

Dans le respect des limites règlementaires et au titre de la gestion prudentielle de la Caisse Régionale, le Conseil d'Administration a fixé des limites de concentration, pour favoriser la division des risques. Les limites d'encours par contrepartie sont définies en fonction de leur note Bâle II.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2010, le Crédit Agricole d'Ile-de-France applique les engagements de la charte de bonne conduite dite «Charte GISSLER» pour toutes les nouvelles opérations de financements structurés consentis aux collectivités locales.

II. Gestion du risque

Organisation et dispositif de suivi

Dans un contexte de crise et en complément des éléments récurrents ci-dessous, plusieurs dispositifs de suivi ont été mis en œuvre.

Les tableaux de bord de suivi du risque sont ainsi tenus mensuellement et intègrent plusieurs focus. Un suivi de nouveaux indicateurs journaliers et hebdomadaires liés à l'évolution de l'activité et de la situation économique a été mis en place intégrant un suivi de l'évolution des Prêt Garantis par l'Etat et des Pauses COVID.

Banque de Détail

Le tableau de bord du suivi du risque de crédit contient depuis 2018 tous les indicateurs réglementaires, est automatisé et communiqué à chaque trimestre au sein des différentes directions. L'ensemble des marchés sont couverts et suivis.

En complément, des études ponctuelles en lien avec l'économie ou suite à des interrogations particulières en interne sont réalisées trimestriellement. L'objectif est de déterminer le niveau de risque potentiel et, dans le cas où un risque serait avéré, de prendre les décisions et mesures nécessaires pour le cadrer.

La revue de l'ensemble des plans de contrôle du risque de crédit pour le marché des Professionnels et le marché des Particuliers a été achevée en 2019. Cette revue a permis le développement d'un outil interne permettant l'homogénéisation et la centralisation de l'ensemble des résultats des contrôles des dossiers de crédit. Celui-ci permet plus de facilité pour les contrôleurs, une meilleure gestion du suivi pour le contrôle permanent.

Banque des Entreprises

A la faveur du comité des risques du 5 juin 2020, un focus a été réalisé sur le secteur des professionnels de l'immobilier. Ce focus a permis d'éclairer la Direction Générale sur le niveau de risque sur ce secteur à encours importants et dont le niveau de risque est élevé.

Avec les mêmes objectifs, un focus GMS et textile a eu lieu le 10 Juin 2020.

Méthodologie et systèmes de mesure des risques

Description du dispositif de notation

La gouvernance du système de notation s'appuie sur le Comité des Normes et Méthodologies présidé par le Directeur des Risques et Contrôles Permanents Groupe, qui a pour mission de valider et de diffuser les normes et méthodologies de mesure et de contrôle des risques.

Depuis fin 2007, l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution a autorisé le Groupe Crédit Agricole à utiliser ses systèmes de notation internes pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires au titre du risque de crédit des portefeuilles de détail.

Sur le périmètre de la banque de détail, le Crédit Agricole d'Ile de France a la responsabilité de mettre en œuvre son système de notation, dans le cadre des standards Groupe définis par Crédit Agricole SA. Ainsi, il dispose de modèles Groupe Crédit Agricole d'évaluation du risque, basés sur des notions de groupe de risques et un processus de notation.

La gestion du défaut fait l'objet d'un suivi particulier au niveau de la Direction de la Prévention des Risques et est largement automatisée.

L'usage Bâlois de la notation se concrétise dans l'ensemble des procédures de délégation, de reporting, de scoring, de surveillance rapprochée des crédits sensibles et d'allocation de fonds propres économiques.

Sur le périmètre de la banque des entreprises, le Crédit Agricole d'Ile de France dispose également de méthodologies de notation Groupe Crédit Agricole basées sur :

  • Des règles d'affectation de la clientèle en fonction du chiffre d'affaires
  • Un suivi de ces règles, dont la frontière banque de détail / banque des entreprises
  • Un processus de notation interne, au travers d'outils mis à disposition des chargés d'affaires et de grilles adaptées par marché, et d'un système indépendant de validation et de contrôle de la notation,

Une gestion du défaut qui s'intègre dans le processus de surveillance et de maîtrise des risques, de manière décentralisée par les chargés d'affaires et centralisée au niveau du département engagements entreprises.

De même que pour la banque de détail, l'usage Bâlois de la notation se concrétise dans l'ensemble des procédures de délégation, de reporting, de surveillance rapprochée des crédits sensibles et d'allocation de fonds propres économiques.

La mesure du risque de crédit

La mesure des expositions au titre du risque de crédit intègre les engagements tirés (au bilan) et les engagements confirmés non utilisés (hors-bilan).

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France mesure ses risques de crédit au travers d'une approche prudentielle qui intègre deux niveaux de risque :

  • Les EAD sensibles (note comprise entre I et K pour le Retail et de E+ à E- pour le Corporate)
  • Les EAD défaut (note V pour le Retail et notes F et Z pour le Corporate)

L'évolution de ces indicateurs fait l'objet d'un reporting formalisé par un tableau de bord présenté en Comité de Direction mensuellement.

La Caisse régionale suit ses risques au travers de son exposition au moment du défaut (notion Bâloise « EAD » qui correspond aux engagements de bilan et équivalent crédit des engagements Hors Bilan) par réseau :

30.06.2020 31.12.2019
EAD M€ en % EAD M€ en %
Banque de Détail 35 641 66% 34 489 67%
dont EAD défaut 219 Tx défaut : 0,62% 207 Tx défaut : 0,60%
Banque des Entreprises 18 176 34% 16 814 33%
dont EAD défaut 297 Tx défaut : 1,63% 237 Tx défaut : 1,41%
TOTAL 53 817 100% 51 303 100%
dont EAD défaut 516 Tx défaut : 0,96% 444 Tx défaut : 0,87%

Source : GERICO

En termes d'expositions, on constate, au 1er semestre 2020, une hausse de l'EAD sur les deux réseaux : Banque de Détail et Banque des Entreprises.

Le poids des deux réseaux est stable par rapport au 31 décembre 2019, à savoir que la Banque de Détail représente 66 % de l'EAD globale de la Caisse régionale contre 34 % pour la Banque des Entreprises.

En termes de risque, le taux de défaut1 global de la Caisse régionale est en hausse à 0,96 % au 30 juin 2020. Cette hausse est en grande partie concentrée sur la Banque des Entreprises, avec le passage en défaut d'un tiers significatif et ne représente pas une dégradation significative de la qualité du portefeuille de la Caisse régionale.

Répartition des engagements par notation interne

La politique de notation interne vise à couvrir l'ensemble du portefeuille « Corporate » (Entreprises, Banques et Institutions financières, Administrations et Collectivités publiques).

Ce périmètre s'applique au Crédit Agricole d'Ile-de-France. Au 30 juin 2020, les emprunteurs notés par les systèmes de notation interne représentent 99 % des encours portés par la Caisse régionale, hors banque de détail.

Le périmètre ventilé dans le graphique ci-après est celui des engagements accordés par la Caisse régionale à ses clients sains hors banque de détail. La répartition par rating est présentée en équivalent notation Standard & Poors.

EVOLUTION DU PORTEFEUILLE SAIN HORS RETAIL DU CADIF

Source : GERICO

Globalement, au 30 juin 2020, 81 % des engagements du portefeuille sain hors retail du Crédit Agricole d'Ile-de-France sont accordés à des contreparties dont les notes traduisent une qualité des emprunteurs allant « d'exceptionnel à assez satisfaisant » (notes comprises entre AAA à BBB).

1 Le taux de défaut est l'EAD en défaut rapportée à l'EAD totale

III. Exposition

Diversification par filière d'activité économique

La répartition des engagements de la Grande Clientèle de la Caisse régionale par filière d'activité économique au 30 juin 2020 se présente comme suit :

Le portefeuille d'engagements commerciaux ventilé par filière d'activité économique est bien diversifié et sa structure reste globalement stable sur l'année 2020. Seules deux filières représentent plus de 10 % de l'activité comme en 2019 : la filière "Immobilier" qui occupe la première place à 37 % contre 38.2% en 2019 ; et la filière "Distribution/ industrie de biens de consommations » à la deuxième place qui voit sa part relative augmenter à 11% contre 10.6% du total en 2020.

La filière « Divers » est composée essentiellement par les « services aux professionnels » (45%) tels « activités comptables », « conseil de gestion », « ingénierie et études techniques », le « Commerce de gros » (24%) et les « centrales d'achat alimentaire et non alimentaire » (17%).

La filière « entreposage et stockage » est la composante principale de notre exposition « Énergie » avec 55%, suivi de la filière « production d'électricité » pour 20%. La filière « extraction de pétrole » représente quant à elle 8% de notre exposition.

La filière « Autres activités financière » regroupe principalement les « activités des sociétés holding » (35%), « fonds de placement » (34%), « gestion de fonds » (10%) et « autres activité auxiliaires ».

Concentration sur les 20 premiers clients de la Caisse régionale

Au 30 juin 2020, les expositions sur les 20 plus grands risques de crédit de la Caisse régionale évoluent comme suit :

30.06.2020 31.12.2019
EAD M€ EAD M€
TOTAL 20 PREMIERS GROUPES 5 014 4 366
En % du total Grande Clientèle 27,6% 26,0%
En % du total CA IdF 9,3% 8,5%

Source : GERICO

L'EAD des 20 premiers groupes représente 9,3 % des expositions globales du Crédit Agricole d'Ile-de-France, en légère augmentation par rapport à décembre 2019.

Nous pouvons également noter que sur ces 20 plus grands risques, 9 sont des risques d'Etat ou assimilés, et la note Bâloise la plus faible est D.

Concentration du portefeuille de la Grande Clientèle sur les sociétés étrangères

Les expositions de la grande clientèle de la Caisse régionale sur des sociétés étrangères au 30 juin 2020 se présentent comme suit :

30.06.2020 31.12.2019
EAD M€ EAD M€
TOTAL SOCIETES ETRANGERES 151 153
En % du total Grande Clientèle 0,8% 0,9%
En % du total CA IdF 0,3% 0,3%

Source : GERICO

Le poids des financements accordés aux sociétés étrangères par le Crédit Agricole d'Ile-de-France représente 0,8 % de l'EAD total Grande Clientèle.

Ventilation des expositions de la Caisse régionale par type de financement

La ventilation des expositions de la Caisse régionale par marché au 30 juin 2020 se présente comme suit :

30.06.2020 31.12.2019
TYPE DE FINANCEMENTS EAD M€ En % Taux de défaut EAD M€ En % Taux de défaut
Habitats 29 528 54,9% 0,43% 28 856 56,2% 0,39%
Conso et Révolving 1 595 3,0% 1,12% 1 594 3,1% 1,12%
Autres Eng. Particuliers 803 1,5% 0,61% 820 1,6% 0,63%
Professionnels 3 285 6,1% 1,90% 2 795 5,4% 2,26%
Agri. Et Assoc. 430 0,8% 1,77% 424 0,8% 1,66%
Corporates 8 812 16,4% 3,27% 7 827 15,3% 2,91%
Collectivités Locales 4 219 7,8% 0,00% 4 217 8,2% 0,00%
PIM 3 964 7,4% 1,57% 3 793 7,4% 1,66%
Autres Corporates 1 181 2,2% 0,05% 978 1,9% 0,06%
TO
TAL
53 817 100,0% 0,00% 51 303 100,0% 0,87%

Source : GERICO

A fin juin 2020, plus de la moitié (54,9 %) de l'EAD du Crédit Agricole d'Ile-de-France est constituée de crédits Habitat, 16,4 % sont répartis sur des financements « corporates » (petites et grandes entreprises) et 7,8 % sur des clientèles collectivités publiques.

Ainsi, 62,7 % de l'EAD de la Caisse régionale au 30 juin 2020 est réalisé sur des financements présentant le profil de risque le moins élevé (habitat et collectivités publiques).

IV. Coût du risque

Cf. note 4.9 des annexes aux comptes consolidés et supra §1.3.1

V. Application de la norme IFRS9

Afin d'évaluer les pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir et pour la durée de vie et déterminer si le risque de crédit des instruments financiers a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale, le Groupe s'appuie essentiellement sur les données utilisées dans le cadre du dispositif mis en œuvre pour les calculs réglementaires (dispositif de notation interne, évaluation des garanties et des pertes en cas de défaut).

Les informations macro-économiques prospectives (Forward Looking) sont prises en compte lors de l'estimation de la perte attendue avec deux niveaux distincts : forward looking central permettant d'assurer une homogénéité de la vision macro-économique pour l'ensemble des entités du Groupe et forward looking local qui permet d'ajuster les paramètres du scénario central pour tenir compte des spécifiés locales.

Au niveau central, le Groupe s'appuie sur des scénarios macroéconomiques prospectifs établis par le département des études économiques (ECO). Les perspectives économiques sont examinées trimestriellement par le Comité de coordination IFRS9 qui regroupe les principales entités du Groupe ainsi que les Directions de Crédit Agricole SA impliquées dans le process IFRS9. Une mise à jour des paramètres économiques du forward looking central a été effectuée en juin 2020.

Au niveau local, les stress complémentaires appliqués reposent sur une documentation détaillée, justifiée au regard du contexte économique local, du portefeuille de créances de la Caisse régionale et de ses spécificités.

2.1.2. Risques particuliers : financements avec effet de levier

Fin 2018, la méthodologie d'identification des différents types de financement avec effet de levier a évolué. Cette évolution a donc impacté le périmètre LBO (leverage buy-out) et FSA (Financements structurés d'acquisitions), début 2019.

30.06.2020 31.12.2019
EAD EAD
TOTAL LBO 254 239
En % du total Grande Clientèle 1,4% 1,4%
En nombre de sociétés (Siren) 67 sociétés (Siren) 69 sociétés (Siren)
En nombre de groupes de risque 36 dossiers (Groupe) 40 dossiers (Groupe)

Exposition et nombre de dossiers LBO de la Caisse régionale

Source : GERICO

L'exposition de la Caisse régionale (en EAD) sur des financements de type LBO au 1er semestre 2020 est de 254 millions d'euros, répartis sur 36 groupes de risque. Le poids de ces financements dans le total Grande Clientèle est stable par rapport au 31 décembre 2019.

Le 1er semestre 2020 a été marqué par la mise à jour des scenarios économiques du moteur de calcul pour intégrer les crises sanitaires et économiques mondiales, ainsi que les prévisions sur les trimestres à venir. Cela s'est matérialisé par une sévérisation des paramètres de stress et une hausse des provisions.

En complément, concernant les stress locaux, la Caisse Régionale a décidé dès le mois de Mars d'appliquer un stress supplémentaire sur les filières LBO/FSA et hôtellerie-restauration des professionnels.

Source : GERICO

Source : GERICO

Répartition des engagements LBO par secteurs d'activités

2.1.3. Mécanismes de réduction du risque de crédit

Garanties reçues et suretés

Les garanties ou collatéraux permettent de se prémunir partiellement ou en totalité contre le risque de crédit.

Les principes d'éligibilité, de prise en compte et de gestion des garanties et sûretés reçues sont établis par le Comité des normes et méthodologies (CNM) du Groupe Crédit Agricole (en application du dispositif CRR/CRD 4 de calcul du ratio de solvabilité).

Ce cadre commun, défini par des normes de niveau Groupe, permet de garantir une approche cohérente entre les différentes entités du Groupe. Sont documentées notamment les conditions de prise en compte prudentielle, les méthodes de valorisation et revalorisation de l'ensemble des techniques de réduction du risque de crédit utilisées : sûretés réelles (notamment sur les financements d'actifs : biens immobiliers, aéronefs, navires, etc.), sûretés personnelles, assureurs de crédit publics pour le financement export, assureurs de crédit privés, organismes de caution, dérivés de crédit, nantissements d'espèces.

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France valorise systématiquement toute garantie à l'instruction. Cette valorisation repose sur la valeur du bien apporté en garantie ou sur la valeur du projet.

Les règles de revalorisation et d'éligibilité des garanties sont conformes aux normes du Groupe.

Les engagements de garanties reçus sont présentés en note 7 de l'annexe aux états financiers consolidés.

Concernant les actifs financiers obtenus par exécution de garanties ou mobilisation de rehaussement de crédit, la politique du Groupe consiste à les céder dès que possible.

Utilisation de contrats de compensation

Lorsqu'un contrat "cadre" a été signé avec une contrepartie et que cette dernière fait défaut ou entre dans une procédure de faillite, Crédit Agricole S.A, ses filiales et les Caisses régionales appliquent le close out netting leur permettant de résilier de façon anticipée les contrats en cours et de calculer un solde net des dettes et des obligations vis-à-vis de cette contrepartie. Ils recourent également aux techniques de collatéralisation permettant le transfert de titres, ou d'espèces, sous forme de sûreté ou de transfert en pleine propriété pendant la durée de vie des opérations couvertes, qui pourrait être compensé, en cas de défaut d'une des parties, afin de calculer le solde net des dettes et des obligations réciproques résultant du contrat-cadre qui a été signé avec la contrepartie.

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France a conclu avec toutes ses contreparties des contrats cadres ISDA / CSA et FBF / ARG qui régissent notamment ses accords de collatéralisation.

Dans le cadre de la réglementation EMIR, le processus de collatéralisation a été externalisé auprès de CACEIS pour les opérations de dérivés de taux OTC (Over The Counter, marché de gré à gré), excepté pour CACIB (opérations de taux et de change) pour qui la gestion du collatéral a été gardée au sein de la Caisse régionale.

Le contrat de services conclu avec CACEIS comprend notamment les prestations suivantes :

  • Affirmation des transactions sur les plateformes de réconciliation électronique,
  • Tenue de position et gestion des statuts des opérations,
  • Valorisation quotidienne des contrats,
  • Réconciliation des positions avec les contreparties et gestion des différends,
  • Gestion du collatéral…

Utilisation de dérivés de crédit

Au 30 juin 2020, le Crédit Agricole d'Ile-de-France n'a pas de dérivés de crédit.

2.1.4. Perspectives d'évolution et incertitudes pour le second semestre 2020

Dans sa note de conjoncture du juin 2020, l'INSEE indique que l'activité économique française continuerait de se reprendre par rapport aux semaines précédentes. Au mois de juin, elle serait 12 % en dessous de son niveau d'avant-crise. Mais plus d'un mois après le début de la sortie progressive du confinement, les pertes d'activité économique seraient quasiment trois fois moindres que celles estimées au début du confinement.

Au deuxième trimestre 2020 et compte tenu des estimations des mois antérieurs, ce scénario conduirait à une diminution du PIB de l'ordre de 17 %, après –5,3 % au premier trimestre.

L'inflation d'ensemble a fortement diminué depuis le début de la crise sanitaire, principalement du fait de la chute des prix des produits pétroliers et des prix des services affectés par les mesures de confinement. À l'inverse, l'offre de produits alimentaires, s'étant affaiblie, leur prix a nettement augmenté. Ainsi, en mai 2020, l'inflation d'ensemble a diminué, s'établissant à +0,4 % sur un an après +1,4 % en février. L'inflation sous-jacente a un peu moins ralenti, à +0,6 % en mai, après s'être établie à +1,3 % en février.

Pendant le mois d'avril, le revenu des ménages aurait baissé de l'ordre de 2,7 % par rapport à une situation normale. Les dispositifs d'indemnisation, via la mise en activité partielle ou en arrêts maladies (ceux-ci incluant les infections au coronavirus, mais aussi les gardes d'enfant), et diverses mesures d'aides ponctuelles ont permis de limiter la baisse du revenu disponible brut. Mais celui-ci a tout de même été affecté par la baisse de l'emploi salarié et des revenus des entrepreneurs individuels, du fait de la diminution de l'activité économique.

Du côté des entreprises, Le taux de marge des sociétés non financières aurait perdu près de 9 points par rapport à une situation « normale ».

La perte d'activité économique générale liée à la crise sanitaire et aux mesures de lutte contre l'épidémie aurait conduit à un repli de la valeur ajoutée des sociétés non financières (SNF) de l'ordre de 35 % en avril.

Après avoir été amortie par le dispositif de chômage partiel, la détérioration du marché du travail serait retardée mais importante. Le taux de chômage pourrait connaître un pic supérieur à 11,5 % mi-2021. Il diminuerait ensuite progressivement en dessous de 10 % fin 2022. (ref « projections macroéconomiques banque de France »)

Concernant la région Ile-de-France, son taux de chômage baisse à 6.9% sur le T1 2020. il diminue de 0,6 point, une évolution légèrement moins favorable que celle constatée en France métropolitaine.(- 0.9%)

Sur le territoire, le premier trimestre 2020 présente une baisse des créations d'emplois -0.6% sur 1 an (contre 1.2% au national) la baisse la plus significative concernant le secteur de l'industrie.

Le nombre de création d'entreprise francilienne reste élevé (55 656 sur le T1 2020), le nombre de défaillances est en baisse de 5.5% vs baisse de 8.6% au national.

Le bilan du marché immobilier à Paris et en Ile-de-France au premier trimestre ne reflète pas encore les effets de l'impact de la crise sanitaire. L'impact du chômage à venir pèsera sur les transactions et les prix. La chambre des Notaires du Grand Paris, qui couvre la capitale et l'Ile-de-France, vient de dresser un bilan chiffré de l'activité du marché immobilier au premier trimestre 2020. Avec 31.010 ventes enregistrées dans les études entre le 1er janvier et le 21 mars 2020, le volume des transactions dans l'ancien a chuté de 22 % en moyenne par rapport à la même période de 2019 : - 26 % pour les maisons et - 20 % pour les appartements, qui ont représenté plus de 72 % des ventes.

Dans ce contexte, la Caisse Régionale reste particulièrement vigilante sur les risques de crédit et poursuit le renforcement de son dispositif de prévention, d'identification et de traitement du risque.

Risque de marché

Le risque de marché représente le risque d'incidences négatives sur le compte de résultat ou sur le bilan, de fluctuations défavorables de la valeur des instruments financiers à la suite de la variation des paramètres de marché notamment :

  • Les taux d'intérêt : le risque de taux correspond au risque de variation de juste valeur ou au risque de variation de flux de trésorerie futurs d'un instrument financier du fait de l'évolution des taux d'intérêt.
  • Les taux de change : le risque de change correspond au risque de variation de juste valeur d'un instrument financier du fait de l'évolution du cours d'une devise.
  • Les prix : le risque de prix résulte de la variation de prix et de volatilité des actions et des matières premières, des paniers d'actions ainsi que des indices sur actions. Sont notamment soumis à ce risque les titres à revenu variable, les dérivés actions et les instruments dérivés sur matières premières.
  • Les spreads de crédit : le risque de crédit correspond au risque de variation de juste valeur d'un instrument financier du fait de l'évolution des spreads de crédit des indices ou des émetteurs. Pour les produits plus exotiques de crédit s'ajoute également le risque de variation de juste valeur lié à l'évolution de la corrélation entre les défauts des émetteurs.

2.2.1. Objectifs et politiques

-

L'exposition aux risques de marché de la Caisse régionale découle essentiellement de son portefeuille de titres et des éléments de couverture qui lui sont rattachés. L'activité d'intermédiation d'instruments dérivés pour le compte de la clientèle est parfaitement adossée et ne génère pas de risque de marché.

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France est exposé au risque de marché sur les éléments de son portefeuille de titres et de dérivés lorsque ces instruments sont comptabilisés en juste valeur (au prix de marché).

On distingue les portefeuilles comptabilisés :

  • Au coût amorti
  • A la juste valeur par résultat
  • A la juste valeur par capitaux propres recyclables en résultat
  • A la juste valeur par capitaux propres non recyclables en résultat.

Dans un contexte de marché marqué par la persistance de taux bas et une volatilité toujours présente, la politique de gestion prudente des risques de marché a été poursuivie au 1er semestre 2020 en cohérence avec le cadre d'appétence aux risques du groupe Crédit Agricole.

2.2.2. Gestion du risque

I. Dispositif local et central

Le contrôle des risques de marché du Groupe Crédit Agricole est structuré sur deux niveaux distincts mais complémentaires :

  • Au niveau central, la Direction des Risques et du Contrôle Permanent Groupe assure la coordination sur tous les sujets de pilotage et contrôle des risques de marché à caractère transverse. Elle norme les données et les traitements afin d'assurer l'homogénéité de la mesure consolidée des risques et des contrôles. Elle tient informés les organes exécutifs (Direction Générale de Crédit Agricole S.A.) .) et délibérants (Conseil d'administration, Comité des risques du conseil) de l'état des risques de marché ;
  • Au niveau du Crédit Agricole d'Ile-de-France, le Directeur de la Prévention des Risques pilote et contrôle les risques de marché issus des activités. Il est nommé par le Directeur Général de la Caisse régionale et lui est directement rattaché.

II. Les comités de décision et suivi des risques

Les organes de suivi des risques de marché sont structurés sur deux niveaux distincts :

  • Organes de suivi des risques de niveau Groupe Crédit Agricole :
  • o Le Comité des Risques Groupe (CRG),
  • o Le Comité de Surveillance des Risques,
  • o Le Comité Normes et Méthodologies.
  • Organes de suivi des risques propres au Crédit Agricole d'Ile-de-France :
  • o Le Comité Financier
    • Définit annuellement la politique financière pour la proposer à la validation du Conseil d'administration,
    • Fixe les orientations sur la gestion des risques de taux et de liquidité, sur la gestion pour compte propre et en assure le suivi,
    • Fixe le dispositif de maitrise et d'encadrement des risques financiers (RTIG, Risque de liquidité, de marché, de contrepartie, de change) et en suit le reporting. A ce titre, il valide les évolutions de conventions et modèles retenus pour la production des indicateurs de risque, dans le respect des normes Groupe,
    • Assure le suivi des ratios prudentiels de liquidité et de solvabilité,

Se prononce sur l'opportunité de mettre en place les opérations nécessitant l'accord du comité (opérations pour compte propre, et opérations de gestion bilancielle).

Le Comité Financier est l'instance de délibération et de décision concernant l'application de la politique financière sur l'ensemble de son périmètre. Ses décisions sont mises en œuvre par le département de la Gestion Financière.

o Le Conseil d'Administration et le Comité des Risques

Le Conseil d'Administration, organe délibérant, se prononce sur la politique générale, le niveau de tolérance au risque, son périmètre d'application, ainsi que sur l'adéquation des risques pris aux dispositifs d'identification, de mesure et de gestion des risques financiers.

En cours d'exercice, le Comité des Risques est tenu trimestriellement informé de l'évolution des différents indicateurs de risque, du respect des limites et des mesures prises en cas de dépassement de seuils d'alerte ou d'impact défavorable des scénarios de stress sur les comptes de la Caisse régionale. Il examine toute modification substantielle des méthodologies internes à la Caisse régionale, qui doit ensuite être validée par le Conseil d'Administration.

Le Contrôle Financier, indépendant hiérarchiquement de la Gestion Financière, effectue le reporting au Comité Financier.

2.2.3. Méthodologie de mesure et d'encadrement des risques de marché

Les risques de marché sont encadrés par des limites globales qui peuvent être complétées par des limites opérationnelles et des seuils d'alerte, afin de maintenir les expositions conformes à ces règles internes. Une limite est une enveloppe globale de risques autorisée, calibrée en tenant compte d'éléments de PNB, de résultats ou de fonds propres.

Au 30 juin 2020, le dispositif de mesure et d'encadrement des risques de marché du Crédit Agricole d'Ile-de-France repose sur des indicateurs de stress suivants sur le portefeuille :

  • Encadrement du stress « Groupe» sur le portefeuille comptabilisé à la juste valeur par une limite
  • Encadrement du stress « historique 1 an » sur le portefeuille comptabilisé à la juste valeur par un seuil d'alerte
  • Encadrement du stress « Groupe» sur le portefeuille comptabilisé au coût amorti par un seuil d'alerte

Les titres intra-groupes sont exclus des calculs de stress pour le suivi des encadrements. Ces calculs de scénarii de stress, conformément aux principes du Groupe, simulent des conditions extrêmes de marché.

I. Définition des scenarios retenus

Stress Groupe 2016

Stress hypothétique validé au Comité des Risques Groupe du 5 juillet 2016, élaboré à partir d'une dégradation marquée sur le souverain France qui se propage sur les autres titres souverains, corporate et bancaires, et en particulier sur les titres périphériques.

Stress adverse 1 an (historique 1 an)

Il reprend pour chaque facteur de risque (spread de crédit, taux d'intérêt et inflation) la plus grande variation sur 1 an observée sur un historique long (supérieur à 10 ans).

II. Dispositif de limites

Le calcul de ces stress est réalisé selon une périodicité mensuelle.

Encadrement du stress « Groupe » sur le portefeuille comptabilisé à la juste valeur (limite globale) :

Le calcul du stress Groupe dépend de l'encours par classe d'actif, du choc appliqué et, pour les titres de dette, de la durée restant à courir du titre.

La limite est calibrée à 230 M€, soit 6,8 % des fonds propres prudentiels, en cohérence avec la composition des portefeuilles (poche de titres obligataires corporates Investment Grade, fonds éligibles aux réserves LCR et autres poches du portefeuille non LCR comprenant des sous-jacents action, immobilier, diversifiés).

Encadrement du stress « historique 1 an » sur le portefeuille comptabilisé à la juste valeur (seuil d'alerte) :

Le stress historique 1 an génère un impact supérieur au stress Groupe.

Le seuil d'alerte est fixé à 350 M€.

Encadrement du stress « Groupe» sur le portefeuille comptabilisé au coût amorti (seuil d'alerte)

Le calibrage du seuil d'alerte sur le « Stress Groupe » relatif à ce portefeuille est fixé pour permettre d'absorber l'impact d'un portefeuille de titres obligataires d'environ 4 Mds€.

Le seuil d'alerte sur le « Stress Groupe » relatif à ce portefeuille est fixé à 400 M€.

III. Mesure de la limite

en M€ Montant
autorisé
Mesure au
30/06/2020
Limite Stress Groupe - portefeuille comptabilisé à la Juste Valeur -230 -80,4
Seuil d'alerte Stress adverse 1 an - portefeuille comptabilisé à la Juste Valeur -350 -137,7
Seuil d'alerte Stress Groupe - portefeuille comptabilisé au coût amorti -400 -201,0

Toutes les limites de Stress sont respectées au 30 juin 2020.

Exposition aux activités de marché

I. Les portefeuilles de titres

La gestion pour compte propre répond, d'une part, à un objectif de constitution de réserves LCR et, d'autre part, à un objectif de contribution au PNB de la Caisse Régionale dans un cadre de risque défini. Les investissements sont réalisés soit dans le but de générer du rendement régulier (produits distribuant des coupons), soit avec l'objectif de constituer une réserve de plus-values latentes (produits de capitalisation).

La Caisse Régionale a pris l'engagement de ne pas gérer de portefeuille de négociation, sauf exception validée par le Conseil d'Administration.

Au 30 juin 2020, ces excédents étaient placés à hauteur de 9 035,6 millions d'euros (sur le périmètre de la Caisse Régionale en normes internationales, hors filiales consolidées).

II. Le classement comptable des opérations de gestion des portefeuilles Titres

Le classement comptable des titres est fonction des caractéristiques techniques et des intentions de gestion, en particulier en matière de durée de détention.

Titres comptabilisés au coût amorti

Ce portefeuille est composé de titres de dettes destinés à être détenus jusqu'à l'échéance finale. Il comprend notamment des obligations et des EMTN à taux fixe et à taux variable en euros émis par des émetteurs publics ou privés (bancaires et industriels) de bonne qualité.

Certaines obligations sont couvertes contre le risque de taux avec des assets swaps (micro couverture de juste valeur). Cela implique de comptabiliser l'impact de la juste valeur de la part efficace de la couverture.

L'ensemble de ces titres est soumis au test SPPI (Solely Payment of Principal & Interests) permettant de valider le classement comptable. Ce test permet de vérifier que l'actif financier présente bien les caractéristiques d'un financement simple auquel cas il peut être comptabilisé au coût amorti.

Un financement simple se compose uniquement d'un montant de principal et d'une rémunération d'intérêts qui doit représenter le coût du passage du temps, le prix du risque de crédit et de liquidité sur la période, et d'autres composantes de base (coûts administratifs notamment).

Si l'actif financier échoue au test SPPI, il doit être classé par défaut à la juste valeur par résultat, indépendamment du modèle de gestion.

Le modèle de gestion de ce portefeuille est dit de « Collecte ». En effet, il est destiné à procurer au Crédit Agricole d'Ile-de-France des revenus récurrents et à également être éligible au ratio LCR pour la part hors titrisation. Compte tenu des règles comptables, ce portefeuille n'est pas revalorisé ; les titres étant comptabilisés pour leur valeur d'achat. Par ailleurs, ces titres ne peuvent pas être cédés avant l'échéance (sauf conditions particulières).

Ces titres représentaient au 30 juin 2020 un encours global de 5 150,0 millions d'euros dont 3 106,3 millions d'euros de titres obligataires et 2 043,7 millions d'euros de titres de titrisation. Ces montants incluent les Intérêts Courus Non Echus ainsi que les provisions non affectées pour les titres de dettes.

Titres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables en résultat

Ce portefeuille est composé de titres de dettes. Il comprend notamment des obligations et des EMTN à taux fixe et à taux variable en euros émis par des émetteurs corporate de bonne qualité.

L'ensemble de ces titres est également soumis au test SPPI permettant de valider le classement comptable. Ce test permet de vérifier que l'actif financier présente bien les caractéristiques d'un financement simple auquel cas il peut être comptabilisé à la juste valeur par capitaux propres recyclables en résultat.

En cas d'échec au test SPPI, l'actif sera également classé par défaut à la juste valeur par résultat, indépendamment du modèle de gestion.

Le modèle de gestion de ce portefeuille est dit de « Collecte et vente ». En effet, il est destiné à procurer au Crédit Agricole d'Ile-de-France des revenus récurrents et à également être éligible au ratio LCR pour la part hors titrisation sous réserve d'un niveau de rating de l'émetteur suffisant. Compte tenu des règles comptables, ce portefeuille est valorisé à la juste valeur par capitaux propres recyclables en résultat. Ces titres peuvent être cédés avant l'échéance.

Ces titres représentaient au 30 juin 2020 un encours global de 162,7 millions d'euros

Titres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables en résultat

Ce portefeuille est composé de titres de capitaux propres, détenus à long terme, sans intention d'obtenir des flux de trésorerie via leur cession. L'option de classement à la juste valeur par capitaux propres non recyclables est irrévocable.

Ce portefeuille, d'un encours de 2 895,7 millions d'euros au 30 juin 2020, regroupe la majeure partie des titres de participations de la Caisse régionale.

Titres comptabilisés à la juste valeur par résultat

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France n'entend pas disposer de portefeuille de négociation au sens prudentiel, aussi les titres et instruments comptabilisés ainsi le sont du fait de leur modèle de gestion.

Le portefeuille de titres comptabilisés en juste valeur par résultat se compose notamment de titres de dettes échouant par nature au test SPPI (parts d'OPCVM principalement), d'une partie des titres de participations de la Caisse régionale et des CCI autodétenus.

Il peut également s'agir :

  • De titres à la juste valeur par option,
  • De titres non liquides ne pouvant être valorisés de façon fiable.

La documentation de l'intention de gestion est établie dès l'origine, et justifie le recours à ces instruments, en décrivant les objectifs poursuivis et les conditions dans lesquelles ces instruments pourraient ne pas être détenus jusqu'à leur échéance (par exemple, atteinte d'un niveau de perte défini à l'origine de l'opération). Des contrôles a posteriori permettant de vérifier le respect de la politique de gestion financière validée par l'organe délibérant seront effectués.

Pour autant, ces instruments exclus du portefeuille de négociation feront l'objet d'un suivi de leurs résultats et de leurs risques adaptés à leurs caractéristiques (notamment stress scénarios) sur base mensuelle à minima.

Au 30 juin 2020, l'encours de ce portefeuille est de 827,2 M€.

III. Les principales orientations de gestion mises en œuvre au cours de l'exercice

Concernant le portefeuille pour compte propre, l'allocation en pourcentage de la valeur de marché sur l'année 2020 a évolué comme suit :

Compartiment fonds propres (hors ICNE et provisions non
affectées)
30/06/2020 31/12/2019
Actions 1,3% 1,4%
Obligations 37,9% 33,3%
Fonds Monétaire régulier 4,7% 5,2%
Fonds éligibles LCR niveau 1 2,3% 2,0%
Fonds éligibles LCR niveau 2 0,2% 0,2%
Immobilier papier 0,7% 0,6%
Dettes financières 0,1% 0,1%
Fonds de dettes 0,1% 0,1%
Titrisation 24,2% 21,3%
Titres de participations (hors gestion private equity et CCI) 28,2% 35,7%
Actions propres 0,3% 0,1%

2.2.4. Risque action

Le risque action représente le risque de perte en capital qui se traduit par la baisse du cours des actions ou des parts détenues en portefeuille.

I. Risque sur actions provenant des activités de trading et d'arbitrage

Au 30 juin 2020, la Caisse régionale ne détient pas en portefeuille des titres réalisés par des opérations de trading ou d'arbitrage sur actions.

II. Risque sur actions provenant des actifs financiers comptabilises à la juste valeur par résultat

Au 30 juin 2020, la Caisse régionale détient un portefeuille en actions pour un montant de 130,4 millions d'euros en valeur de marché. Cet encours est composé des encours suivants :

  • Encours engagé en fonds de capital investissement pour 84,9 millions d'euros
  • Encours de 22,4 millions d'euros de FCP actions souscrits dans le cadre d'une stratégie génératrice d'alpha, dont le risque directionnel est couvert par des contrats Futures.
  • Encours de 20,0 millions d'euros de FCP actions souscrits dans le cadre de leur éligibilité au ratio LCR.
  • Le reste de l'encours actions soit 3,1 millions d'euros est constitué essentiellement d'un portefeuille de divers titres.

III. Actions d'auto-contrôle

Conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce et du règlement 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, l'Assemblée générale mixte peut autoriser le Conseil d'Administration du Crédit Agricole d'Ile-de-France à opérer sur ses propres CCI.

Cette autorisation est utilisée par la Caisse régionale principalement en vue d'animer le marché au sein de contrat de liquidité ou de procéder à des achats de CCI en vue de leur annulation. Au 30 juin 2020, les encours d'actions en auto détention s'élèvent à 0,9% du capital contre 0,2 % au 31 décembre 2019 (cf. note 6.9 de l'annexe aux états financiers consolidés).

2.2.5. Perspectives d'évolution et incertitudes pour le second semestre 2020

Les principales mesures monétaires et budgétaires, d'ampleur inédite, prises par les Banques Centrales et les Etats au cours de 1er semestre en faveur de la liquidité, du financement et du soutien aux acteurs économiques ont permis d'amortir le choc, de stabiliser les marchés financiers, et de limiter les pertes d'emplois, les baisses de revenus des ménages et les défaillances d'entreprises. Ceci en vue d'assurer que le redémarrage s'opère dans les meilleures conditions possibles.

Cependant, de nombreux éléments d'incertitude, potentiellement générateurs de volatilité sur les marchés financiers, demeurent sur le second semestre, notamment liés à l'évolution de la pandémie, qui pourrait s'accompagner de mesures de re-confinements, ainsi qu'au contexte électoral aux Etats-Unis.

Gestion du bilan

La Caisse régionale gère son exposition aux risques de taux et de liquidité sous le contrôle de son Comité Financier, dans le respect de ses limites et des normes du Groupe Crédit Agricole.

Les limites encadrant les risques ALM sont validées par le Conseil d'Administration.

Les orientations de gestion ainsi que conventions et modèles d'écoulement sont approuvés en Comité Financier.

Les opérations de couverture du risque de taux et de gestion de la liquidité sont mises en œuvre par le département de la gestion financière en conformité avec les décisions du Comité Financier.

2.3.1. Risque de taux d'intérêt global

I. Objectifs et politique

La gestion du risque de taux d'intérêt global vise à stabiliser les marges futures contre les impacts défavorables d'une évolution adverse des taux d'intérêts. Les variations de taux d'intérêt impactent en effet la marge d'intérêt en raison des décalages de durées et de type d'indexation entre les emplois et les ressources. La gestion du risque de taux vise par des opérations de bilan ou de hors bilan à limiter cette volatilité de la marge.

II. Méthodologie

Risque de taux

La mesure du risque de taux s'appuie principalement sur le calcul mensuel de gaps synthétiques ou impasses de taux synthétiques.

Cette méthodologie consiste à projeter dans le futur les encours à taux connu et les encours indexés sur l'inflation en fonction de leurs caractéristiques contractuelles (date de maturité, profil d'amortissement) ou d'une modélisation de l'écoulement des encours lorsque :

  • le profil d'échéancement n'est pas connu (produits sans échéance contractuelle tels que les dépôts à vue, les livrets ou les fonds propres) ;
  • des options implicites vendues à la clientèle sont incorporées (remboursements anticipés sur crédits, épargne-logement…).

La définition de ces modèles repose habituellement sur l'analyse statistique du comportement passé de la clientèle complétée d'une analyse qualitative (contexte économique et réglementaire, stratégie commerciale…).

Les risques sur options sont retenus dans les impasses à hauteur de leur équivalent delta.

Risque inflation

Les règles applicables en France sur la fixation du taux du Livret A, qui sert de référence à une partie des produits de collecte de la Caisse régionale, indexent une fraction de cette rémunération à l'inflation constatée sur des périodes de douze mois glissants. La Caisse régionale est donc amenée à suivre, en complément de son risque à l'évolution des taux nominaux, son exposition à une évolution adverse de l'inflation. Ce suivi est réalisé sur la base d'un gap inflation qui fait l'objet d'un jeu de limites associé.

Risque de base

Ces différentes mesures ont été complétées par la mise en place de la mesure du risque de base qui concerne les opérations à taux révisable et variable, dont les conditions de fixation de taux ne sont pas homogènes à l'actif et au passif.

III. Limites

Les limites permettent de borner la somme des pertes maximales actualisées sur les 30 prochaines années et le montant de perte maximale annuelle sur les 10 prochaines années en cas de choc de taux.

Les règles de fixation des limites visent à protéger la valeur patrimoniale de la Caisse régionale dans le respect des dispositions du Pilier 2 de la réglementation Bâloise en matière de risque de taux d'intérêt global et à limiter la volatilité dans le temps de la marge d'intérêts en évitant des concentrations de risque importantes sur certaines maturités.

Les limites encadrant le risque de taux sont validées par le Conseil d'Administration après examen par le Comité des risques.

IV. Exposition

(en
millions
d'euros)
1 an (*) 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans
GAP au 30/06/2019
(**)
609 409 137 229 499
GAP au 30/06/2020 -1 781 -1222 -797 -681 135

L'exposition au risque de taux a évolué comme suit (GAPS synthétiques) :

(*) année 1 moyennée sur 12 mois

(**) montants pro forma : depuis la bascule sous PALMA, à partir de l'arrêté du 31/01/2019, application de la nouvelle norme groupe consistant à présenter les gaps par différence entre l'actif et le passif

  • Un gap signé positivement correspond à un excédent de ressources taux fixe et donc un risque de baisse des taux
  • Un gap signé négativement correspond à un excédent d'emplois taux fixe et donc un risque de hausse des taux

Au 30 juin 2020, la Caisse régionale est exposée sur les 4 premières années futures à une baisse des taux de la zone euro puis sur l'année suivante à une hausse des taux de la zone euro.

Sur la première année glissante, elle perdrait 17,8 millions d'euros pour une baisse des taux d'intérêt de 100 points de base.

L'impact cumulé sur les 30 prochaines années d'une hausse de 2 % s'élève à 107 millions d'euros, soit 2,48% des fonds propres prudentiels globaux.

2.3.2. Risque de change

Conformément aux règles internes du Groupe, la Caisse régionale n'a pas vocation à porter de risque de change dans son bilan.

Les opérations de change réalisées avec la clientèle font l'objet d'une couverture systématique. Un dispositif de contrôle permet de s'assurer de l'application de cette politique.

2.3.3. Risque de liquidité et financement

Le risque de liquidité désigne la possibilité de subir une perte si l'entreprise n'est pas en mesure de respecter ses engagements financiers en temps opportun et à des prix raisonnables lorsqu'ils arrivent à échéance. Ces engagements comprennent notamment les obligations envers les déposants et les fournisseurs, ainsi que les engagements au titre d'emprunts et de placements.

I. Objectifs et politique

L'objectif de la Caisse régionale en matière de gestion de sa liquidité est d'être en situation de pouvoir faire face à tous types de situation de crise de liquidité sur des périodes de temps prolongées.

Pour ce faire, la Caisse régionale s'appuie sur le système interne de gestion et d'encadrement du risque de liquidité du Groupe Crédit Agricole.

Ce système comprend des indicateurs, des limites et seuils d'alerte.

Le système intègre également le respect des contraintes réglementaires relatives à la liquidité, notamment le LCR (« Liquidity Coverage Ratio »).

II. Méthodologie

Le système de gestion et d'encadrement de la liquidité est structuré autour d'indicateurs :

  • les indicateurs de court terme, constitués notamment des simulations de scénarios de crise et dont l'objet est d'encadrer l'échéancement et le volume des refinancements court terme en fonction des réserves de liquidité, des flux de trésorerie engendrés par l'activité commerciale et de l'amortissement de la dette long terme,
  • les indicateurs de long terme, qui permettent de mesurer et d'encadrer l'échéancement de la dette long terme : les concentrations d'échéances sont soumises au respect de limites afin d'anticiper les besoins de refinancement et de prévenir le risque de non-renouvellement du refinancement de marché.

Dans le cadre des relations financières internes au Groupe Crédit Agricole, un dispositif de surveillance et de gestion du risque de liquidité du Groupe vient en complément des obligations réglementaires. Cet encadrement s'opère en distinguant le risque de liquidité à court terme du risque de liquidité à moyen long terme.

En ce qui concerne l'encadrement du risque de liquidité à court terme, les différentes entités du Groupe sont dotées d'une limite de refinancement à court terme. Cette limite constitue une enveloppe maximum de refinancement de marché à court terme. Elle est ventilée sur plusieurs plages de maturité : à 1 jour (CCT), à 1 semaine, à 1 mois, à 3 mois, au-delà de 6 mois et jusqu'à 1 an.

En ce qui concerne l'encadrement du risque de liquidité à moyen terme, le dispositif impose le respect de limites en concentration d'échéances.

Depuis le mois de mars 2014, les établissements de crédit de la zone euro ont l'obligation de transmettre à leurs superviseurs les reportings du Liquidity Coverage Ratio (LCR) définis par l'EBA (European Banking Authority). Le LCR a pour objectif de favoriser la résilience à court terme du profil de risque de liquidité des banques en veillant à ce qu'elles disposent d'un encours suffisant d'actifs liquides de haute qualité (HQLA, High Quality Liquid Assets) non grevés pouvant être convertis en liquidités, facilement et immédiatement, sur des marchés privés, dans l'hypothèse d'une crise de liquidité qui durerait 30 jours calendaires.

Les établissements de crédit sont assujettis à une limite sur ce ratio qui s'élève à 100 % depuis le 1er janvier 2018.

La Caisse régionale s'est défini un corridor de gestion de son ratio LCR pour respecter ces contraintes.

III. Gestion de la liquidité

La Caisse régionale gère son refinancement avec comme objectifs, d'une part, le respect de l'ensemble des limites et seuils d'alerte encadrant le risque de liquidité et, d'autre part, l'optimisation de son coût pour stabiliser la marge d'intérêts dans le contexte actuel de taux bas.

Pour ce faire, la Caisse régionale adopte une gestion active de son refinancement qui tient compte de l'évolution de l'activité clientèle et qui s'appuie sur différentes sources de refinancement :

  • Certificats de dépôts,
  • Emprunts en blanc auprès de Crédit Agricole SA,
  • Financements sécurisés auprès de Crédit Agricole SA.

2.3.4. Politique de couverture

Au sein de la Caisse régionale, l'utilisation d'instruments dérivés répond à deux objectifs principaux :

  • Apporter une réponse aux besoins des clients,
  • Gérer les risques de taux et de change de la Caisse.

I. Couverture de flux de trésorerie

Les couvertures de flux de trésorerie modifient notamment le risque inhérent à la variabilité des flux de trésorerie liés à des instruments portant intérêt à taux variable.

Les opérations de couverture de flux de trésorerie du Crédit Agricole d'Ile-de-France comprennent les couvertures liées aux émissions de titres de créances négociables et d'avances spécifiques.

II. Couverture de juste valeur

Les couvertures de juste valeur modifient le risque de variations de juste valeur d'un instrument à taux fixe causées par des changements de taux d'intérêts. Ces couvertures transforment des actifs ou des passifs à taux fixe en éléments à taux variables.

Les couvertures de juste valeur comprennent notamment la couverture de prêts, de titres et de dépôts à taux fixes.

Macro-couverture de juste valeur :

Dans le cadre de la couverture du risque de taux global, la gestion actif-passif est amenée à initier des opérations de couverture de juste valeur.

Les opérations mises en place concernent essentiellement la couverture de ressources clientèle (dépôts à vue, dépôts à terme, émissions de titres, livrets) et la couverture de crédits à taux fixes.

La désignation du montant couvert s'effectue en échéançant les encours restant dus des éléments couverts par plage de maturités. Ces échéancements sont déterminés en tenant compte des caractéristiques contractuelles des opérations et, lorsqu'elles n'existent pas, des conventions de liquidité de ces produits retenues au niveau du Groupe Crédit Agricole.

Les tests d'efficacité pour la macro-couverture de juste valeur sont effectués, au moins trimestriellement, sur des positions brutes de swaps et d'éléments couverts.

Pour chaque relation de couverture, l'efficacité prospective est mesurée en s'assurant que pour chaque bande d'échéance, l'encours des éléments couverts est supérieur à l'encours des instruments financiers dérivés de couverture désignés.

L'efficacité rétrospective est mesurée en s'assurant que l'évolution mensuelle de l'encours couvert ne met pas en évidence de sur-couverture a posteriori.

Il convient également de s'assurer qu'en cours de période, les nouveaux swaps ne créent pas de situation de sur-couverture sur la base de l'encours initialement couvert.

Portefeuille de micro-couverture de Fair Value Hedge (FVH)

Ce portefeuille comporte principalement les couvertures de risque de taux des titres éligibles au LCR.

III. Conditions de l'investissement net en devise (Net Investment Hedge)

Au 30 juin 2020, la Caisse régionale n'a pas de relations de couverture d'investissement net en devise.

Risques opérationnels

2.4.1. Description – Définition

Le risque opérationnel correspond au risque de perte découlant de l'inadéquation ou de la défaillance des processus internes, du personnel, et des systèmes ou d'évènements extérieurs, y compris le risque de nonconformité et le risque juridique.

Les risques stratégiques et de réputation sont exclus du périmètre.

2.4.2. Principales évolutions et/ou actions

I. Organisation et dispositif de surveillance des risques

L'organisation de la gestion des Risques Opérationnels (RO) s'intègre dans l'organisation globale de la ligne métier Risques et Contrôles Permanents du Groupe. Le manager des risques opérationnels de la Caisse régionale est directement rattaché au Directeur de la Prévention des Risques de la Caisse régionale et est assisté d'une gestionnaire RO.

Le dispositif de gestion du risque opérationnel couvre intégralement le périmètre opérationnel et fonctionnel de la Caisse régionale et de ses filiales.

Travaux menés depuis le début de l'année :

  • La liste des unités déclarantes est tenue et mise à jour des mobilités.
  • La cartographie 2019 des risques opérationnels a été finalisée puis présentée et validée en Comité de Contrôle Interne (CCI)
  • Les deux exercices annuels (cartographie RO et revue des scénarios majeurs) ont commencé
  • Les unités déclarantes poursuivent mensuellement la saisie de leurs déclarations simplifiées des risques opérationnels dans l'outil Groupe RCP/Olimpia, qui est contrôlée par l'équipe risques opérationnels.

Fait marquant de l'année :

  • Le projet de rapprochement comptabilité / RO a été finalisé par CASA., avec une mise en place au sein des entité début 2020.
  • Le coût COVID-19, déclaré en RO, se monte à 2,7 millions d'euros.
  • En juin 2020, CASA a livré un nouvel outil pour la saisie des fiches de scénario.

II. Méthodologie

Processus de Collecte

Un processus de collecte décentralisée des incidents et de leurs conséquences financières (approche quantitative) s'appuie sur un réseau d'unités déclarantes et couvre l'ensemble des processus de la Caisse régionale, l'objectif étant d'identifier à la source tout incident avéré (définitif ou estimé) ayant une conséquence de perte ou de gain de nature risque opérationnel.

Les Gestionnaires Risque Opérationnel suivent la collecte des pertes opérationnelles :

  • Couverture de l'ensemble des processus par le réseau des Unités Déclarantes ;
  • Exhaustivité des déclarations ;
  • Contrôle de cohérence comptable des déclarations.

Surveillance du dispositif risques opérationnels

Les Unités Déclarantes ont également pour rôle de déclencher systématiquement la procédure d'alerte risque opérationnel dès lors qu'ils détectent un incident avéré ayant une conséquence estimée ou définitive :

  • supérieure à 150 000 euros en cas de fraude,
  • supérieure à 300 000 euros pour les autres risques
  • impact client supérieur ou égal à 1 000 clients.

Cette procédure a pour but d'alerter la Direction Générale de tout incident majeur afin de prendre les mesures correctrices pour limiter la perte détectée et pour prévenir l'apparition d'un nouveau risque. Simultanément une alerte Groupe est déclenchée.

Scénarios majeurs

Le périmètre des scénarios risques majeurs intègre désormais tous les scénarios proposés aux Caisses Régionales par Crédit Agricole SA / Direction des Risques Groupe (DRG).

Cartographie des risques

La cartographie des risques opérationnels (approche qualitative) est mise à jour annuellement. Cet exercice consiste à estimer à dire d'expert le niveau de risque futur (fréquence et perte estimée) de l'ensemble des processus de la Caisse régionale. Elle couvre le risque opérationnel pur, ainsi que les risques frontière crédit et marché et intègre les risques de non-conformité, juridiques, comptables et systèmes d'informations.

La révision de l'intégralité des processus porteurs de risques opérationnels par le Métier de l'entité est réalisée selon un plan triennal.

Exigence en fonds propres

Crédit Agricole SA a calculé le montant des exigences en fonds propres de la Caisse régionale au titre des risques opérationnels.

Ainsi, les données transmises par CASA pour le T1 2020 font état :

  • D'une EFP (exigence en fonds propres) en méthode AMA (Advanced Measurement Approach) à 56,2 millions d'euros (pour la Caisse régionale et ses Caisses locales)
  • D''une EFP en méthode TSA (The Standard Approach) à 1,97 millions d'euros pour ses filiales.

2.4.3. Plan de continuité d'activité

Le dispositif de continuité d'activités de la Caisse régionale (PCA) s'inscrit dans la politique générale de continuité d'activités du Groupe Crédit Agricole et a pour objectif de permettre une gestion adaptée et cohérente de situations qui pourraient affecter ses activités.

Les sinistres possibles relèvent d'une typologie propre, en fonction de leur nature et de leur étendue.

En cohérence avec les risques opérationnels, deux natures de sinistres sont retenues par la Caisse régionale :

  • Le sinistre localisé : Il s'agit d'une crise d'ampleur modérée sur le plan géographique (par exemple un bâtiment ou un campus). L'incendie d'un bâtiment ou d'une partie, une alerte à la bombe nécessitant l'évacuation d'un bâtiment, une coupure électrique prolongée locale sont des exemples d'événements pouvant entraîner une crise localisée et souvent soudaine ;
  • Le sinistre systémique : c'est un sinistre tel que toute une zone géographique (Département, ensemble de départements, région Parisienne…) est atteinte. Les impacts d'un tel sinistre s'étendent à tout ou partie des entreprises, des services publics et les opérateurs critiques de la zone touchée. Une crue centennale de la Seine pour l'Ile-de-France, correspondrait à un tel sinistre. La Caisse régionale est particulièrement exposée à ce sinistre du fait de la localisation de son siège sur les bords de Seine.

Un PCA éprouvé par les 45 jours de grèves des transports et de nombreuses manifestations (décembre 2019 et 1er trimestre 2020)

Pour pallier la quasi-absence de transports en commun, les collaborateurs concernés ont travaillé en mobilité exceptionnelle ou en agence de proximité.

Près de 800 collaborateurs Siège ont bénéficié de ce dispositif (2 000 journées de repli en agence et 1 800 journées en mobilité exceptionnelle / télétravail). Une centaine d'agences et les sièges régionaux ont accueilli des employés, contribuant ainsi à la continuité de l'activité sur cette période.

Les activités essentielles de la Caisse Régionale se sont maintenues à 100 %, même les jours de fermeture des agences d'accueil. Les mesures prisent par les équipes bancaires, les convoyeurs de fonds et la Banque de France ont facilité l'accès au fiduciaire par les clients (l'une des priorités en cas de PCA).

Des impacts Covid-19 maitrisés sur ce premier semestre

La continuité de l'activité a été assurée durant cet épisode Covid-19 avec 100 % des services de la Caisse Régionale qui ont travaillé sur site ou en solution de repli, même durant le confinement.

L'accompagnement des clients a été prioritaire avec :

  • le maintien de l'ouverture des agences commerciales a minima à distance (plus de 90% d'agences ouvertes durant le confinement et 98% le reste du semestre).
  • le déploiement d'un dispositif sanitaire important (signalisation, information client, protections individuelles, nettoyage, procédures adaptées, vigiles).
  • un suivi spécifique des clients directement impactés par la crise (task force crédit dédié, processus PGE, surveillance de la gestion des distributeurs des billets)

Des avancées qui alimentent l'ensemble des outils PCA

Les solutions techniques trouvées durant ces deux crises (matérielles, logicielles et organisationnelles) renforcent l'ensemble des scenarios PCA (crue de la Seine, pandémie, indisponibilité du Siège, etc.).

Au-delà des solutions techniques, les différentes crises du premier semestre 2020 permettent de consolider le processus de gestion de crise (lien opérationnels / décisionnels, cellules de crise, remontées des problématiques, reporting, etc.), la circulation de l'information (interne et externe), le télétravail et le développement du management à distance.

Enfin, le RPCA capitalisera sur ces différents chocs extrêmes pour acculturer les collaborateurs Siège et Réseaux sur les risques PCA.

Risques de non-conformité.

Les risques de non-conformité concernent notamment le non-respect des règles liées aux activités financières et bancaires, qu'elles soient de nature législative ou réglementaire, des normes professionnelles et déontologiques, d'instructions, de l'éthique dans les comportements professionnels ou encore de la lutte contre le blanchiment d'argent, la corruption ou le financement du terrorisme.

Un dispositif de contrôle dédié s'assure de la maîtrise de ces risques, et donc de leurs impacts (pertes financières, sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires), avec l'objectif constant de préserver la réputation du Groupe.

La Ligne métier Conformité du Groupe Crédit Agricole est présente dans l'ensemble du périmètre de surveillance sur base consolidée de Crédit Agricole S.A., ainsi que dans chacune des Caisses régionales. Le Directeur de la Conformité du Groupe est rattaché directement au Directeur Général de Crédit Agricole SA. Un lien d'animation fonctionnelle est par ailleurs mis en place avec les Caisses Régionales. Pour le Crédit Agricole d'Ile-de-France, celui-ci se situe au niveau de la Direction de la Prévention des Risques, rattachée au Directeur Général.

La Direction de la Conformité Groupe élabore les politiques Groupe relatives au respect des dispositions législatives et réglementaires relevant de son périmètre, assure leur diffusion et contrôle leur observation. Ceci concerne en particulier les règles en matière de prévention du blanchiment des capitaux, de lutte contre le financement du terrorisme, de gestion des embargos et de gel des avoirs, de lutte contre la fraude, de prévention de la corruption, d'intégrité des marchés et de protection des consommateurs.

Au sein de la ligne métier Conformité, chaque responsable de Conformité met en particulier à jour une cartographie des risques de non-conformité, consolidée par la Direction de la Conformité Groupe.

L'instance de suivi au niveau du Groupe est le Comité de Management de la Conformité Groupe, présidé par la Direction générale de Crédit Agricole SA.

Les instances de suivi au niveau du Crédit Agricole d'Ile-de-France sont le Comité de Pilotage Conformité & Remédiation et le Comité de Management de la Conformité.

Dans le cadre du plan à moyen terme Ambition Stratégique 2020, le Groupe a souhaité se doter d'une nouvelle approche de la Conformité. Trois leviers d'actions ont été identifiés :

• Mettre en place une nouvelle organisation et renforcer la ligne métier Conformité ;

  • Développer la culture de Conformité de l'ensemble des collaborateurs du Groupe Crédit Agricole ;
  • Appliquer le principe de Conformité native en intégrant la Conformité en amont des processus, et notamment dans les Systèmes d'Informations.

La déclinaison de ce dispositif au niveau du Crédit Agricole Ile-de-France repose sur les principes d'évaluation, de prévention et de contrôle du risque dans trois domaines :

La conformité déontologie, comprenant :

  • o La prévention des abus de marché ;
  • o La protection de la clientèle, comprenant notamment la qualité du conseil en investissement donné (adéquation et traçabilité), et la conformité des nouveaux produits et nouvelles activités ;
  • o Le respect par les collaborateurs des règles de déontologie générales (notamment la prévention des conflits d'intérêts).

La sécurité financière, reposant en grande partie sur :

  • o La qualité du dossier de connaissance client tout au long de la relation d'affaires
  • o Le plan de remédiation OFAC1
  • o La mise en œuvre de la 4ème directive dédiée à la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT).

La lutte contre la fraude et la corruption :

  • o La prévention de la fraude
  • o La formation des collaborateurs à la lutte contre la fraude et la corruption
  • o Le dispositif lanceur d'alerte.

1 Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Crédit Agricole CIB et Crédit Agricole S.A., qui ont coopéré avec les autorités fédérales américaines et celles de l'État de New York au cours de cette enquête, ont accepté de s'acquitter d'une pénalité de 787,3 millions de dollars US (soit 692,7 millions d'euros). Le paiement de cette pénalité est venu s'imputer sur les provisions déjà constituées et n'a donc pas affecté les comptes du second semestre 2015.

Les accords avec le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) et le Département des services financiers de l'État de New York (NYDFS) ont été conclus avec Crédit Agricole SA et Crédit Agricole CIB. L'accord avec le bureau de l'OFAC du Département du Trésor (OFAC) a été conclu avec Crédit Agricole CIB qui a également signé des accords de suspension des poursuites pénales (Deferred Prosecution Agreements) avec l'US Attorney Office du District de Columbia (USAO) et le District Attorney de New York (DANY), pour une durée de trois ans. Le USAO et le DANY ont accepté de lever les poursuites relatives aux faits visés par cette enquête à l'encontre de Crédit Agricole CIB et Crédit Agricole SA et de chacune des filiales ou affiliées de Crédit Agricole CIB dès lors que Crédit Agricole CIB se conformera aux obligations mises à sa charge dans le cadre de ces accords.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces accords, le Crédit Agricole poursuit le renforcement de ses procédures internes et de ses programmes de conformité à la réglementation sur les sanctions internationales et continuera de coopérer pleinement avec les autorités fédérales américaines et de l'État de New York dans le cadre de ce dossier, comme avec la Banque centrale européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'ensemble de ses régulateurs à travers son réseau mondial.

Conformément aux accords passés avec le NYDFS et la Réserve fédérale américaine, le programme de conformité de Crédit Agricole est soumis à des revues régulières afin d'évaluer son efficacité. Ces revues comprennent une revue par un consultant indépendant nommé par le NYDFS pour une durée d'un an et des revues annuelles par un conseil indépendant agréé par la Réserve fédérale américaine.

Crédit Agricole S.A. et sa filiale Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) ont conclu au mois d'octobre 2015 des accords avec les autorités fédérales américaines et de l'État de New York dans le cadre de l'enquête relative à un certain nombre de transactions libellées en dollars avec des pays faisant l'objet de sanctions économiques américaines. Les faits visés par cet accord sont intervenus entre 2003 et 2008.

2.5.1. Une approche de la conformité fondée sur l'évaluation du risque de non-conformité :

Divers canaux de remontée des dysfonctionnements, en particulier les agences, le Service Client et le Contrôle Périodique, permettent au Département du Contrôle de la Conformité d'obtenir des indicateurs de non-conformité.

Les risques de non-conformité sont systématiquement évoqués de façon transversale avec les directions opérationnelles concernées.

Par ailleurs, le Département Conformité contribue à la validation de la cotation des risques de nonconformité réalisée dans le cadre de la mise à jour de la cartographie des risques, elle-même pilotée par le Manager Risques Opérationnels.

2.5.2. La prévention du risque de non-conformité par la formation, le conseil et l'accompagnement

En termes de Conformité déontologie, le défaut de conseil apparait comme un risque significatif de nonconformité. Le Responsable de la Conformité pour les Services d'Investissement (RCSI) communique sur les obligations réglementaires et l'intégration de la conformité en tant que facteur de développement d'une relation durable avec le client, en s'appuyant sur un dispositif de partage de la culture conformité au sein de toutes les Directions du Crédit Agricole Ile-de-France. Les contrôles réalisés au cours du premier semestre 2020 ont confirmé son efficacité.

La prévention du risque de non-conformité passe également le respect du dispositif NAP (Nouvelles Activités et nouveaux Produits), s'appuyant depuis 2017 sur un comité dédié. Le Délégué à la protection des données (DPO), nommé dans le cadre de l'entrée en vigueur du Règlement Général pour la protection des données (RGPD), participe à ce comité NAP.

Les travaux sur l'intégration de nouvelles dispositions liées à mise en application de la réglementation MIFID 2 se sont poursuivis au cours du premier semestre 2020.

Concernant la sécurité financière, le dispositif de prévention repose sur :

  • La mise en place de procédures correspondant aux attentes du régulateur, et le respect de celles-ci,
  • La formation, et l'accompagnement des collaborateurs ;
  • La détection d'opérations et de fonctionnement de comptes atypiques par l'utilisation d'outils informatiques
  • Enfin, la transposition au niveau de la Caisse régionale du dispositif OFAC fait l'objet d'un pilotage spécifique par une équipe projet dédiée placée sous la responsabilité d'un Responsable Sanctions Internationales.

2.5.3. Le contrôle des risques de non-conformité intégré au dispositif de Contrôle permanent

Le RCSI réalise, selon une fréquence adaptée, systématiques ou sur la base d'échantillons, des contrôles portant sur l'ensemble de son périmètre, par exemple :

  • prévention des abus de marché et délits d'initiés ;
  • contrôles de commercialisation, notamment sur les produits validés par le comité NAP, de prise en compte de la démarche MIF, et sur le traitement des réclamations ;
  • respect des procédures applicables en matière de communication financière, formation des intermédiaires en assurance.

Le responsable de la Sécurité Financière (RSF) réalise :

  • des contrôles mensuels par échantillonnage sur les alertes ;
  • un suivi particulier sur les dossiers faisant l'objet d'une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN.

2.5.4. La déclaration des risques de non-conformité détectés aux instances dirigeantes

Outre les actions d'information et de sensibilisation aux risques, à la réglementation et aux dispositifs effectuées auprès des comités de la Caisse régionale, les risques détectés et dysfonctionnements manifestes font l'objet d'une présentation à la Direction Générale, à l'occasion des Comités de Management de la Conformité.

Risques liés à la crise sanitaire Covid-19

La pandémie de coronavirus (COVID-19) en cours pourrait affecter défavorablement l'activité, les opérations et les performances financières du Groupe Crédit Agricole

En décembre 2019, une nouvelle souche du coronavirus (COVID-19) est apparue en Chine. Le virus s'est à ce jour propagé dans de nombreux pays à travers le monde, conduisant l'Organisation mondiale de la santé à qualifier la situation de pandémie en mars 2020. Cette pandémie a eu et devrait continuer à avoir des impacts défavorables significatifs sur l'économie et les marchés financiers à l'échelle mondiale.

La propagation du COVID-19 et les mesures gouvernementales de contrôle et de restriction des déplacements mises en œuvre pour y répondre dans le monde entier ont perturbé les chaines d'approvisionnement à l'échelle internationale et l'activité économique mondiale. Le marché est par ailleurs entré dans une période de volatilité accrue. En conséquence de l'impact des mesures de confinement sur la consommation, des difficultés de production, de la perturbation des chaines d'approvisionnement et du ralentissement des investissements, l'épidémie a engendré des chocs d'offre et de demande ayant résulté en un ralentissement marqué de l'activité économique. Les marchés financiers ont été affectés de manière significative, comme en attestent la dégringolade des indices boursiers, la chute du cours des matières premières et l'accroissement des spreads de crédit affectant de nombreux emprunteurs et émetteurs. L'ampleur de l'impact défavorable de la pandémie sur l'économie et les marchés à l'échelle mondiale dépendra, notamment, de sa durée et de son intensité, ainsi que de l'impact des mesures gouvernementales adoptées pour limiter la propagation du virus et les effets de ce dernier sur l'économie.

La pandémie et les effets qui en résultent sur l'économie et les marchés financiers à l'échelle internationale sont susceptibles d'avoir un impact défavorable significatif sur les résultats des activités et la situation financière du Groupe Crédit Agricole. Cet impact inclut et pourrait inclure à l'avenir (1) une dégradation de la liquidité du Groupe Crédit Agricole (qui pourrait affecter son Ratio de Liquidité à Court terme (LCR)) due à divers facteurs comprenant notamment une augmentation des tirages des clients corporate sur les lignes de crédit et/ou une baisse du montant des dépôts, (2) une augmentation du coût du risque résultant de remises de dettes et de la détérioration des capacités de paiement des consommateurs, (3) une baisse des revenus imputable notamment à (a) un ralentissement de la production dans des secteurs tels que le crédit immobilier et le crédit à la consommation, (b) une baisse des revenus de commissions et de frais, conséquence notamment de la moindre collecte en gestion d'actifs et d'une baisse des commission bancaires et d'assurance, ainsi qu'(c) une baisse des revenus

dans la gestion d'actifs et l'assurance, (4) un risque accru de dégradation des notations suite aux revues sectorielles annoncées par certaines agences de notation, et (5) des actifs pondérés par les risques (risk weighted assets ou RWAs) plus élevés en raison de la détérioration des paramètres de risque, qui pourraient à leur tour affecter la situation de capital du Groupe Crédit Agricole (et notamment son ratio de solvabilité).

3. Informations prudentielles et ratios

Cadre général réglementaire

Composition et pilotage du capital

Dans le cadre des accords de Bâle 3, le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Capital Requirements Regulation, dit « CRR ») tel que modifié par CRR n° 2019/876 (dit « CRR 2 ») impose aux établissements assujettis (incluant notamment les établissements de crédit et les entreprises d'investissement) de publier des informations quantitatives et qualitatives relatives à leur activité de gestion des risques. Le dispositif de gestion des risques et le niveau d'exposition aux risques de la Caisse régionale [Nom] sont décrits dans la présente partie et dans la partie « Gestion des risques ».

Les accords de Bâle 3 s'organisent autour de trois piliers :

  • le Pilier 1 détermine les exigences minimales d'adéquation des fonds propres et le niveau des ratios conformément au cadre réglementaire en vigueur ;
  • le Pilier 2 complète l'approche réglementaire avec la quantification d'une exigence de capital couvrant les risques majeurs auxquels est exposée la banque, sur la base de méthodologies qui lui sont propres ;
  • le Pilier 3 instaure des normes en matière de communication financière à destination du marché ; cette dernière doit détailler les composantes des fonds propres réglementaires et l'évaluation des risques, tant au plan de la réglementation appliquée que de l'activité de la période.

Le pilotage de la solvabilité vise principalement à évaluer les fonds propres et à vérifier qu'ils sont suffisants pour couvrir les risques auxquels la Caisse régionale d'Ile-de-France est, ou pourrait être exposée compte tenu de ses activités.

Les ratios de solvabilité font partie intégrante du dispositif d'appétence au risque appliqué au sein de la Caisse régionale d'Ile-de-France (décrit dans le chapitre « Facteurs de risque »).

Cadre réglementaire applicable

Renforçant le dispositif prudentiel, les accords de Bâle 3 ont conduit à un rehaussement de la qualité et du niveau des fonds propres réglementaires requis et ont introduit la prise en compte de nouveaux risques dans le dispositif prudentiel.

En complément, un cadre réglementaire spécifique, permettant une alternative à la mise en faillite des banques a été instauré suite à la crise financière de 2008.

Les textes concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne le 26 juin 2013. Ils comprennent la directive 2013/36/EU (Capital Requirements Directive, dite CRD 4), et le règlement 575/2013 (Capital Requirements Regulation, dit CRR) et sont entrés en application le 1er janvier 2014, conformément aux dispositions transitoires prévues par les textes.

La directive 2014/59/EU, « Redressement et résolution des banques » ou Bank Recovery and Resolution Directive (dite BRRD), a été publiée le 12 juin 2014 et est applicable en France depuis le 1er janvier 2016. Le règlement européen "Mécanisme de Résolution Unique" ou Single Resolution Mecanism Regulation (dit SRMR, règlement 806/2014) a été publié le 15 Juillet 2014 et est entré en vigueur le 19 août 2016, conformément aux dispositions transitoires prévues par les textes.

Le 7 juin 2019, quatre textes constituant le paquet bancaire ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne :

  • BRRD 2 : Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 Mai 2019 modifiant la Directive 2014/59/EU ;
  • SRMR 2 : Règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil du 20 Mai 2019 modifiant le règlement (UE) No 806/2014 ;
  • CRD 5 : Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 Mai 2019 modifiant la Directive 2013/36/EU ;
  • CRR 2 : Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 Mai 2019 modifiant le Règlement (UE) No 575/2013.

Les directives BRRD 2 et CRD 5 seront transposées en droit français au plus tard le 28 décembre 2020. Les règlements SRMR 2 et CRR 2 sont entrés en vigueur 20 jours après leur publication, soit le 27 juin 2019 (toutes les dispositions n'étant toutefois pas d'application immédiate).

Le règlement 2020/873 dit « Quick-Fix » a été publié le 26 juin 2020 et est entré en application le 27 juin 2020 venant amender les règlements 575/2013 (« CRR ») et 2019/876 (« CRR2 »).

Dans le régime CRR 2/CRD 4 (et dans l'attente de la transposition de CRD 5), quatre niveaux d'exigences de fonds propres sont calculés :

  • le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 ou ratio Common Equity Tier 1 (CET1) ;
  • le ratio de fonds propres de catégorie 1 ou ratio Tier 1 ;
  • le ratio de fonds propres globaux ;
  • le ratio de levier.

Le calcul de ces ratios est phasé de façon à gérer progressivement :

  • la transition entre les règles de calcul Bâle 2 et celles de Bâle 3 (les dispositions transitoires ont été appliquées aux fonds propres jusqu'au 1er janvier 2018 et s'appliquent aux instruments de dette hybride jusqu'au 1er janvier 2022) ;
  • les critères d'éligibilité définis par CRR 2 (jusqu'au 28 juin 2025).

Les ratios sont également en vision non phasée comme si les nouvelles dispositions réglementaires étaient d'application immédiate.

Les exigences applicables à la Caisse régionale d'Ile-de-France sont respectées.

Supervision et périmètre prudentiel

Les établissements de crédit et certaines activités d'investissement agréés visés à l'annexe 1 de la directive 2004/39/CE sont assujettis aux ratios de solvabilité et aux ratios des grands risques sur base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a accepté que plusieurs entités du Groupe Crédit Agricole puissent bénéficier de l'exemption à titre individuel ou, le cas échéant, sur base sousconsolidée dans les conditions prévues par l'article 7 du règlement CRR. Dans ce cadre, la Caisse régionale a été exemptée par l'ACPR de l'assujettissement sur base individuelle.

Le passage sous supervision unique le 4 novembre 2014 par la Banque centrale européenne n'a pas remis en cause l'exemption individuelle accordée précédemment par l'ACPR.

Politique de capital

Lors de la journée Investisseurs du 6 juin 2019, le Groupe Crédit Agricole a dévoilé sa trajectoire financière pour le plan à moyen terme 2022. Des objectifs en termes de résultat et de ressources rares ont été précisés à cette occasion.

Groupe Crédit Agricole

Le groupe Crédit Agricole vise à rester parmi les établissements d'importance systémique mondiale les plus capitalisés en Europe en atteignant et conservant un ratio CET1 supérieur à 16% à horizon 2022. Cet objectif sera réalisé grâce à la conservation de plus de 80% de ses résultats, portant ses fonds propres de base de catégorie I (CET1) à 100 milliards d'euros d'ici fin 2022.

Le groupe Crédit Agricole se donne comme cible d'atteindre un niveau de ratio MREL subordonné (hors dette senior préférée) de 24% à 25% des emplois pondérés d'ici fin 2022, et de garder un niveau de ratio MREL subordonné d'au moins 8% du TLOF (Total Liabilities and Own Funds).

L'atteinte de ces deux objectifs permettra de confirmer la robustesse et la solidité financière du groupe Crédit Agricole, confortant ainsi la sécurisation des dépôts de ses clients et sa notation vis-à-vis des agences de rating.

Groupe Crédit Agricole S.A.

Le groupe Crédit Agricole S.A. se fixe comme objectif de maintenir un ratio CET1 de 11% sur la durée du plan. Il s'engage à distribuer en numéraire 50%.

Dans un contexte économico-réglementaire incertain, ce modèle permet d'aboutir à un équilibre entre une politique de distribution attractive pour l'actionnaire et une allocation de capital agile et il donne suffisamment de marge de manœuvre pour financer le démantèlement de la moitié de la garantie SWITCH d'ici fin 2022 avec un impact positif sur le résultat de Crédit Agricole S.A. Ce niveau de fonds propres sécurise aussi le respect de la recommandation SREP P2G.

Caisses régionales

Grâce à leur structure financière, les Caisses régionales ont une forte capacité à générer du capital par la conservation de la majeure partie de leur résultat. Le capital est également renforcé par les émissions de parts sociales réalisées par les Caisses locales.

Filiales

Les filiales de Crédit Agricole S.A. sous contrôle exclusif et assujetties au respect d'exigences en fonds propres sont dotées en capital à un niveau cohérent, prenant en compte les exigences réglementaires locales, les besoins en fonds propres nécessaires au financement de leur développement et un coussin de gestion adapté à la volatilité de leur ratio CET1.

Fonds propres prudentiels

Bâle 3 définit trois niveaux de fonds propres :

  • les fonds propres de base de catégorie 1 ou Common Equity Tier 1 (CET1) ;
  • les fonds propres de catégorie 1 (Tier 1), constitués du Common Equity Tier 1 et des fonds propres additionnels de catégorie 1 ou Additional Tier 1 (AT1) ;
  • les fonds propres globaux, qui sont constitués des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2 (Tier 2).

3.3.1. Fonds propres de base de catégorie 1 ou Common Equity Tier 1 (CET1)

Ils comprennent :

  • le capital ;
  • les réserves, y compris les primes d'émission, le report à nouveau, le résultat net d'impôt après distribution ainsi que les autres éléments du résultat global accumulés incluant notamment les plus ou moins-values latentes sur les actifs financiers détenus à des fins de collecte et vente et les écarts de conversion ;
  • les intérêts minoritaires, qui font l'objet d'un écrêtage, voire d'une exclusion, selon que la filiale est un établissement de crédit éligible ou non ; cet écrêtage correspond à l'excédent de fonds propres par rapport au niveau nécessaire à la couverture des exigences de fonds propres de la filiale et s'applique à chaque compartiment de fonds propres ;
  • les déductions, qui incluent principalement les éléments suivants :
  • les détentions d'instruments CET1, au titre des contrats de liquidité et des programmes de rachat ;
  • les parts sociales en attente de remboursement
  • les actifs incorporels, y compris les frais d'établissement et les écarts d'acquisition ;
  • la prudent valuation ou « évaluation prudente» qui consiste en l'ajustement du montant des actifs et des passifs de l'établissement si, comptablement, il n'est pas le reflet d'une valorisation jugée prudente par la réglementation ;
  • les impôts différés actifs (IDA) dépendant des bénéfices futurs liés à des déficits reportables ;
  • les insuffisances de provisions par rapport aux pertes attendues pour les expositions suivies en approche notations internes ainsi que les pertes anticipées relatives aux expositions sous forme d'actions ;
  • les instruments de fonds propres détenus dans les participations financières inférieures ou égales à 10 % (dits investissements non importants), pour le montant qui dépasse un plafond de 10 % des fonds propres CET1 de l'établissement souscripteur, à hauteur de la proportion d'instruments CET1 dans le total des instruments de fonds propres détenus ; les éléments non déduits sont pris en compte dans les emplois pondérés (pondération variable selon les natures d'instruments et la méthode bâloise) ;
  • les impôts différés actifs (IDA) dépendant des bénéfices futurs liés à des différences temporelles pour le montant qui dépasse un plafond individuel de 10 % des fonds propres CET1 de l'établissement ; les éléments non déduits sont pris en compte dans les emplois pondérés (pondération à 250 %) ;
  • les instruments de CET1 détenus dans les participations financières supérieures à 10 % (dits investissements importants) pour le montant qui dépasse un plafond individuel de 10 % des fonds propres CET1 de l'établissement; les éléments non déduits sont pris en compte dans les emplois pondérés (pondération à 250 %) ;
  • la somme des impôts différés actifs (IDA) dépendant des bénéfices futurs liés à des différences temporelles et des instruments de CET1 détenus dans les participations financières supérieures à 10 % (dits investissements importants) pour le montant qui dépasse un plafond commun de 17,65 % des fonds propres CET1 de l'établissement, après calculs des plafonds individuels explicités ci-dessus ; les éléments non déduits sont pris en compte dans les emplois pondérés (pondération à 250 %) ;
  • les ajustements demandés par le superviseur au titre du Pilier 2 (engagements de paiement irrévocables relatifs au Fonds de Résolution Unique et au Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution).

3.3.2. Fonds propres additionnels de catégorie 1 ou Additional Tier 1 (AT1)

Ils comprennent principalement :

  • les fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) éligibles qui correspondent aux instruments de dette perpétuelle, dégagés de toute incitation ou obligation de remboursement (en particulier le saut dans la rémunération ou step up clause).
  • les déductions d'instruments de fonds propres détenus dans les participations financières inférieures ou égales à 10 % (dits investissements non importants), pour le montant qui dépasse un plafond de 10 % des fonds propres CET1 de l'établissement souscripteur, à hauteur de la proportion d'instruments AT1 dans le total des instruments de fonds propres détenus ; les éléments non déduits sont pris en compte dans les emplois pondérés (pondération variable selon les natures d'instruments et la méthode bâloise) ;
  • les autres éléments de fonds propres AT1 ou autres déductions (dont les intérêts minoritaires éligibles en AT1).

La Caisse régionale n'émet pas d'instruments de fonds propres AT1.

Le règlement CRR 2 ajoute des critères d'éligibilité. Par exemple, les instruments émis par un établissement installé dans l'Union européenne qui relèvent d'un droit de pays tiers doivent comporter une clause de bail-in (renflouement interne) pour être éligibles. Ces dispositions s'appliquent pour chacune des catégories d'instruments de fonds propres AT1 et Tier 2.

3.3.3. Fonds propres de catégorie 2 (Tier 2)

Ils comprennent :

  • les instruments de dette subordonnée qui doivent être d'une durée minimale de 5 ans et pour lesquels :
  • les incitations au remboursement anticipé sont interdites ;
  • une décote s'applique pendant la période des cinq années précédant leur échéance.
  • les déductions de détentions directes d'instruments Tier 2 (dont market making) ;
  • l'excès de provisions par rapport aux pertes attendues éligibles déterminées selon l'approche notations internes, limité à 0,6 % des emplois pondérés en IRB (Internal Rating Based) ;
  • les déductions d'instruments de fonds propres détenus dans les participations financières inférieures ou égales à 10 % (dits investissements non importants), pour le montant qui dépasse un plafond de 10 % des fonds propres CET1 de l'établissement souscripteur, à hauteur de la proportion d'instruments Tier 2 dans le total des instruments de fonds propres détenus ; les éléments non déduits sont pris en compte dans les emplois pondérés (pondération variable selon les natures d'instruments et la méthode bâloise) ;
  • les déductions d'instruments Tier 2 détenus dans les participations financières supérieures à 10 % (dits investissements importants), majoritairement du secteur des assurances ;
  • les éléments de fonds propres Tier 2 ou autres déductions (dont les intérêts minoritaires éligibles en Tier 2).

Le montant des instruments Tier 2 retenu dans les ratios non phasés correspond aux instruments de fonds propres de catégorie 2 éligibles au CRR n° 575/2013 tel que modifié par CRR n° 2019/876 (CRR 2).

Dispositions transitoires

Pour faciliter la mise en conformité des établissements de crédit avec CRR 2/CRD 4 (dans l'attente de la transposition de CRD 5), des assouplissements ont été consentis à titre transitoire, grâce à l'introduction progressive de traitements prudentiels sur les fonds propres.

Toutes ces dispositions transitoires ont pris fin au 1 er janvier 2018, excepté celles portant sur les instruments de dette hybride qui s'achèvent le 1er janvier 2022.

Les instruments de dette hybride qui étaient éligibles en fonds propres sous CRD 3 et qui ne le sont plus du fait de l'entrée en vigueur de la réglementation CRD 4 peuvent sous certaines conditions être éligibles à la clause de maintien des acquis :

  • tout instrument émis après le 31 décembre 2011 et non conforme à la réglementation CRR est exclu depuis le 1er janvier 2014 ;
  • les instruments dont la date d'émission est antérieure peuvent sous conditions être éligibles à la clause de grand-père et sont alors progressivement exclus sur une période de 8 ans, avec une diminution de 10 % par an. En 2014, 80 % du stock global déclaré au 31 décembre 2012 était reconnu, puis 70 % en 2015 et ainsi de suite ;
  • la partie non reconnue peut être incluse dans la catégorie inférieure de fonds propres (d'AT1 à Tier 2 par exemple) si elle remplit les critères correspondants.

Pendant la phase transitoire, le montant de Tier 2 retenu dans les ratios correspond à la somme :

  • du Tier 2 éligible CRR 2 ;
  • des instruments de fonds propres de catégorie 2 éligibles CRR émis entre le 1er janvier 2014 et le 27 juin 2019 ;
  • d'une fraction du Tier 2 non éligible CRR émis avant le 1er janvier 2014, égale au minimum :
  • du montant prudentiel des titres Tier 2 non éligibles en date de clôture et, le cas échéant, du report des titres Tier 1 en excédent par rapport au seuil de 20 % (seuil pour l'exercice 2020) des titres Tier 1 non éligibles ;
  • de 20 % (seuil pour 2020) du stock de Tier 2 non éligible CRR existant au 31 décembre 2012 ; le stock de Tier 2 non éligible CRR existant au 31 décembre 2012.

Situation au 30 juin 2020

Le tableau ci-après présente les fonds propres prudentiels au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019.

30/06/2020 31/12/2019
Fonds propres prudentiels simplifiés (en millions d'euros) Phasé Non Phasé Phasé Non Phasé
Capitaux propres part du groupe 6 382 6 382 6 545 6 545
(-) Prévision de distribution 0 0 (40) (40)
Intérêts minoritaires éligibles 0 0 0 0
(-) Prudent valuation (48) (48) (45) (45)
(-) Déductions des écarts d'acquisition et des autres immobilisations incorporelles (2) (2) (2) (2)
(-) Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes
anticipées selon l'approche notations internes et pertes anticipées des expositions
sous forme d'actions
(21) (21) (29) (29)
(-) Dépassement de franchise des instruments CET1 d'entités du secteur financier
dans lesquels l'établissement ne détient pas d'investissement important
(1 918) (1 918) (2 094) (2 094)
(-) Dépassement de franchise des instruments CET1 d'entités du secteur financier
dans lesquels l'établissement détient un investissement important et des impôts différés
actifs déductibles dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences
temporelles
0 0 0
Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 (4) (4) (4) (4)
Autres éléments du CET1 (121) (121) (14) (14)
FONDS PROPRES DE BASE DE CATEGORIE 1 (CET1) 4 268 4 268 4 317 4 317
(-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne
détient pas d'investissement important
(4) (4) (4) (4)
(-) Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2 0 0 0 0
Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 (déduit du CET1) 4 4 4 4
Autres éléments du Tier 1 0 0 0 0
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATEGORIE 1 0 0 0 0
FONDS PROPRES DE CATEGORIE 1 (TIER 1 ) 4 268 4 268 4 317 4 317
Instruments de capital éligibles Tier 2 0 0 0 0
Instruments de capital Tier 2 non éligibles bénéficiant d'une clause d'antériorité 0 0 0 0
Excès de provisions par rapport aux pertes attendues éligible selon l'approche
notations internes
70 70 66 66
Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2 (déduit des AT1) 0 0 0 0
Autres éléments du Tier 2 (27) (27) (27) (27)
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 43 43 39 39
FONDS PROPRES GLOBAUX 4 311 4 311 4 356 4 356

Evolution des fonds propres prudentiels sur la période :

Les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) s'élèvent à 4 268 millions d'euros au 30 juin 2020 et font ressortir une baisse de 49 millions d'euros par rapport à la fin de l'exercice 2019.

Les variations sont détaillées ci-dessous par rubrique du ratio :

30/06/2020
VS
Evolution des fonds propres prudentiels phasés (en millions d'euros) 31/12/2019
Fonds propres de base de catégorie 1 au 31/12/2019 4 3 1 7
Augmentation de capital $\mathbf{0}$
Résultat comptable attribuable de l'exercice avant distribution $\Omega$
Prévision de distribution $\Omega$
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (194)
Intérêts minoritaires éligibles $\Omega$
Ecarts d'acquisition et autres immobilisations incorporelles $\Omega$
Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées selon
l'approche notations internes et pertes anticipées des expositions sous forme d'actions
8
Dépassement de franchises 176
Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 $\mathbf{0}$
Autres éléments du CET1 (39)
FONDS PROPRES DE BASE DE CATEGORIE 1 au 30/06/2020 4 2 6 8
Fonds propres additionnels de catégorie 1 au 31/12/2019 $\bf{0}$
Variation des autres éléments du Tier 1 $\mathbf{0}$
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATEGORIE 1 au 30/06/2020 $\mathbf{0}$
FONDS PROPRES DE CATEGORIE 1 au 30/06/2020 4 2 6 8
Fonds propres de catégorie 2 au 31/12/2019 39
Emissions $\mathbf{0}$
Remboursements $\mathbf{0}$
Autres éléments du Tier 2 $\overline{4}$
FONDS PROPRES DE CATEGORIE 2 au 30/06/2020 43
FONDS PROPRES GLOBAUX AU 30/06/2020 4 3 1 1

Adéquation du capital

L'adéquation du capital porte sur les ratios de solvabilité, sur le ratio de levier et sur les ratios de résolution. Chacun de ces ratios rapporte un montant de fonds propres prudentiels et d'instruments éligibles à une exposition en risque, en levier, ou en bilan. Les définitions et les calculs de ces expositions sont développés dans le paragraphe 3.7 infra« Composition des emplois pondérés ».

Ratios de solvabilité

Les ratios de solvabilité ont pour objet de vérifier l'adéquation des différents compartiments de fonds propres (CET1, Tier 1 et fonds propres globaux) aux emplois pondérés issus des risques de crédit, des risques de marché et des risques opérationnels. Ces risques sont calculés soit en approche standard soit en approche interne (cf. partie 2 « Composition et évolution des emplois pondérés)

Au numérateur des ratios de solvabilité

Bâle 3 définit trois niveaux de fonds propres :

  • Les fonds propres de base de catégorie 1 ou Common Equity Tier 1 (CET1),
  • Les fonds propres de catégorie 1 ou Tier 1, constitués du Common Equity Tier 1 et des fonds propres additionnels de catégorie 1 ou Additional Tier 1 (AT1),
  • Les fonds propres globaux, qui sont constitués des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2 (Tier 2).

Au dénominateur des ratios de solvabilité

Bâle 3 définit plusieurs types de risque : les risques de crédit, les risques de marché et les risques opérationnels qui donnent lieu à des calculs d'emplois pondérés. Conformément au règlement (UE) 575/2013 du 26 juin 2013, les expositions au risque de crédit restent mesurées selon deux approches :

  • L'approche "Standard" qui s'appuie sur des évaluations externes de crédit et des pondérations forfaitaires selon les catégories d'exposition bâloises ;
  • L'approche "Notations internes" (IRB Internal Ratings Based) qui s'appuie sur le système de notations internes de l'établissement. On distingue :
  • o l'approche "Notations internes fondation" selon laquelle les établissements peuvent utiliser uniquement leurs estimations des probabilités de défaut ;
  • o l'approche "Notations internes avancées" selon laquelle les établissements utilisent l'ensemble de leurs estimations internes des composantes du risque : expositions en cas de défaut, maturité, probabilités de défaut, pertes en cas de défaut.

Exigences prudentielles

Les exigences en fonds propres au titre du Pilier 1 sont régies par le règlement CRR.

Exigences minimales 30/06/2020 31/12/2019
Common Equity Tier 1 (CET1) 4,5% 4,5%
Tier 1 (CET1 + AT1) 6,0% 6,0%
Fonds propres globaux (Tier 1 + Tier 2 ) 8,0% 8,0%
Coussin de conservation 2,50% 2,50%
Coussin contracyclique 0,01% 0,24%
Coussin pour risque systémique 0,00% 0,00%
Exigence globale de coussins de fonds propres 2,51% 2,74%
Exigences minimales y compris coussins de fonds propres
Ratio CET1 7,01% 7,24%
Ratio Tier 1 8,51% 8,74%
Ratio global 10,51% 10,74%
Excédent de capital 30/06/2020 31/12/2019
CET1 2 763 2 761
Tier 1 2 441 2 439
Fonds propres globaux 2 055 2 048

Exigence globale de coussins de fonds propres et seuil de restrictions de distribution

La réglementation a prévu la mise en place de coussins de fonds propres dont la mise en application est progressive :

  • le coussin de conservation (2,5 % des risques pondérés en 2019) ;
  • le coussin contracyclique (taux en principe fixé dans une fourchette de 0 à 2,5 %), le coussin au niveau de l'établissement étant une moyenne pondérée par les valeurs exposées au risque (EAD) pertinentes des coussins définis au niveau de chaque pays d'implantation de l'établissement ; lorsque le taux d'un coussin contracyclique est calculé au niveau d'un des pays d'implantation, la date d'application est 12 mois au plus après la date de publication sauf circonstances exceptionnelles ;
  • les coussins pour risque systémique (entre 0 % et 3 % dans le cas général et jusqu'à 5 % après accord de la Commission européenne et plus exceptionnellement au-delà) ; pour les établissements d'importance systémique mondiale (G-SII) entre 0 % et 3,5 %) ; ou pour les autres établissements d'importance systémique (O-SII), entre 0 % et 2 %). Ces coussins ne sont pas cumulatifs et, de manière générale, sauf exception, c'est le taux du coussin le plus élevé qui s'applique. Seul le groupe Crédit Agricole fait partie des établissements d'importance systémique et a un coussin de 1 % depuis le 1er janvier 2019. La Caisse régionale d'Ile-de-France n'est pas soumise à ces exigences.

Ces coussins sont entrés en application en 2016 et doivent être couverts par des fonds propres de base de catégorie 1. Le coussin de conservation et les coussins pour risque systémique se sont appliqués par incrément progressif annuel jusqu'en 2019 (75 % du coussin demandé en 2018, 100% en 2019).

À ce jour, des coussins contra-cycliques ont été activés dans 6 pays par les autorités nationales compétentes. De nombreux pays ont relâché leur exigence de coussin contra-cyclique suite à la crise du COVID-19. En ce qui concerne les expositions françaises, le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) a porté le taux de coussin contra-cyclique de 0,25% à 0% le 2 avril 2020.

Compte tenu des expositions dans ces pays, le taux de coussin contra-cyclique s'élève à 0,013 % au 30 juin 2020.

30/06/2020 31/12/2019
Synthèse chiffres-clés (en millions d'euros) Phasé Non Phasé Phasé Non Phasé
FONDS PROPRES DE BASE DE CATEGORIE 1 (CET1) 4 268 4 268 4 317 4 317
FONDS PROPRES DE CATEGORIE 1 (TIER 1 ) 4 268 4 268 4 317 4 317
FONDS PROPRES GLOBAUX 4 311 4 311 4 356 4 356
TOTAL DES EMPLOIS PONDERES 21 456 21 456 21 501 21 501
RATIO CET1 19,9% 19,9% 20,1% 20,1%
RATIO TIER 1 19,9% 19,9% 20,1% 20,1%
RATIO GLOBAL 20,1% 20,1% 20,3% 20,3%

Situation au 30 juin 2020

Les exigences minimales applicables sont respectées ; le ratio CET1 de la Caisse régionale est de 19,9 % et le ratio global atteint 20,1%.

En tenant compte des ajustements effectués dans le cadre du Pilier 2 conformément à la demande de la Banque centrale européenne, portant à ce jour exclusivement sur la déduction prudentielle des engagements de paiement irrévocables relatifs au Fonds de résolution unique (FRU) et au Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR), les ratios CET1 et globaux phasés de la Caisse régionale ressortent respectivement à 19,7% et 19,9% au 30 juin 2020.

Ratio de levier

Cadre réglementaire

Le ratio de levier a pour objectif de contribuer à préserver la stabilité financière en agissant comme filet de sécurité en complément des exigences de fonds propres fondées sur le risque et en limitant l'accumulation d'un levier excessif en période de reprise économique. Il a été défini par le Comité de Bâle dans le cadre des accords de Bâle 3 et transposé dans la loi européenne via l'article 429 du CRR, modifié par le règlement délégué 62/2015 en date du 10 octobre 2014 et publié au Journal officiel de l'Union européenne le 18 janvier 2015.

Le ratio de levier est le rapport entre les fonds propres de catégorie 1 et l'exposition en levier, soit les éléments d'actifs et de hors-bilan après certains retraitements sur les dérivés, les opérations entre entités affiliées du Groupe, les opérations de financements sur titres, les éléments déduits du numérateur et le hors-bilan.

Depuis la publication au Journal officiel de l'Union européenne le 7 juin 2019 du règlement européen CRR 2, le ratio de levier devient une exigence minimale de Pilier 1 applicable à compter du 28 juin 2021 :

  • L'exigence minimale de ratio de levier sera de 3% ;
  • À ce niveau s'ajoutera, à partir du 1er janvier 2022, pour les établissements d'importance systémique mondiale (G-SII), donc pour le groupe Crédit Agricole, un coussin de ratio de levier, défini comme la moitié du coussin systémique de l'entité ;
  • Enfin, le non-respect de l'exigence de coussin de ratio de levier entraînera une restriction de distributions et le calcul d'un montant maximal distribuable (L-MMD).

La publication du ratio de levier est obligatoire depuis le 1er janvier 2015 au moins une fois par an : les établissements peuvent choisir de publier un ratio non phasé ou un ratio phasé. Si l'établissement décide de modifier son choix de publication, il doit effectuer, lors de la première publication, un rapprochement des données correspondant à l'ensemble des ratios publiés précédemment, avec les données correspondant au nouveau ratio choisi.

La Caisse régionale d'Ile-de-France a retenu comme option de publier le ratio de levier en format phasé.

Situation au 30 juin 2020 :

Le ratio de levier de la Caisse régionale d'Ile-de-France s'élève à 7,3 % sur une base de Tier 1 phasé.

(en millions d'euros) 30/06/2020 31/12/2019
Expositions au bilan (excepté dérivés et SFT) 60 551 54 847
Expositions sur dérivés 252 248
Expositions sur opérations de financement sur titres (SFT) 463 372
Autres expositions de hors-bilan 4 888 5 307
Expositions intragroupe exemptées -7 715 -5 701
Montant des actifs déduits 0 0
Exposition totale aux fins du ratio de levier 58 440 55 073
Fonds propres de catégorie 1 (Tier 1) 4 268 4 317
Ratio de levier 7,3% 7,8%

Le ratio de levier est en baisse de 0,5% sur l'année.

Composition des emplois pondérés

(en millions d'euros) 30/06/2020 31/12/2019
Risque de crédit 20 728 20 778
dont approche standard 5 219 4 675
dont approche fondation IRB 7 207 6 441
dont approche avancée IRB 4 468 4 517
dont actions en approche NI selon la méthode de pondération simple ou sur les
modèles internes
3 786 5 112
dont risque d'ajustement de l'évaluation de crédit 48 32
Risque de marché 0 0
dont risque de change 0 0
Risque opérationnel 728 723
dont approche standard 25 23
dont approche par mesure avancée 704 700
TOTAL 21 456 21 501

Le compartiment « actions en approche NI » du risque de crédit contient notamment les exigences au titre des participations financières détenues par la Caisse régionale dans notamment SAS Rue La Boétie et SACAM Mutualisation, mais également les exigences liées à l'engagement de garantie donné relatif au contrat Switch.

Liens en capital entre Crédit Agricole S.A. et les Caisses régionales

Garanties spécifiques apportées par les Caisses régionales à Crédit Agricole S.A. (Switch)

Les exigences prudentielles sur la participation de Crédit Agricole S.A. dans Crédit Agricole Assurances ont fait l'objet d'un transfert de risque aux Caisses régionales à travers la mise en place de garanties spécifiques (Switch), depuis le 2 janvier 2014. Le montant garanti s'élève à 9,2 milliards d'euros, dont 361,8 millions consentis par la Caisse régionale.

Crédit Agricole S.A. a informé les Caisses régionales en Janvier 2020 son intention de rembourser 35 % de la garantie en date du 2 mars 2020. Depuis cette date, le montant garanti s'élève à 6,0 milliards d'euros (-35%), dont 235,2 millions consentis par la Caisse régionale.

Autres liens de capital entre les Caisses régionales et Crédit Agricole SA

Les relations en capital entre Crédit Agricole S.A. et les Caisses régionales sont régies selon les termes d'un protocole conclu entre ces dernières et Crédit Agricole S.A., préalablement à l'introduction en bourse de Crédit Agricole S.A. En application de ce protocole, le contrôle des Caisses régionales sur Crédit Agricole S.A. s'exerce à travers la société SAS Rue La Boétie, détenue en totalité par les Caisses régionales. SAS Rue La Boétie a pour objet la détention d'un nombre d'actions suffisant pour lui conférer à tout moment plus de 50 % du capital et des droits de vote de Crédit Agricole S.A.

II. COMPTES CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES AU 30 JUIN 2020

(Ayant fait l'objet d'un examen limité)

Examinés par le Conseil d'administration du Crédit Agricole d'Ile-de-France en date du 29 Juillet 2020

Les comptes consolidés sont constitués du cadre général, des états financiers consolidés et des notes annexes aux états financiers

CADRE GENERAL

Présentation juridique de l'entité

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France est une société coopérative à capital variable, créée le 22 décembre 1901, régie par le livre V du Code Monétaire et Financier et par le livre V du Code Rural, inscrite sur la liste des « Etablissements de crédit agréés en qualité de banques mutualistes ou coopératives ». Le Crédit Agricole d'Ile-de-France est également une société de courtage d'assurances. Son siège social est situé au 26, Quai de la Rapée, 75012 Paris. Son numéro d'immatriculation est 775 665 615 RCS Paris. Le code NAF est 651 D.

Le Certificat Coopératif d'Investissement du Crédit Agricole d'Ile-de-France est coté depuis 1988 au second marché de la Bourse de Paris (devenu Eurolist hors SRD) sous le code ISIN FR0000045528.

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

COMPTE DE RESULTAT

(en milliers d'euros) Notes 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019
Intérêts et produits assimilés 4.1 472 654 959 273 473 901
Intérêts et charges assimilées 4.1 - 190 888 - 410 062 - 210 177
Commissions (produits) 4.2 246 187 499 428 260 972
Commissions (charges) 4.2 - 52 858 - 101 877 - 50 421
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 4.3 6 890 20 187 10 896
Gains ou pertes nets sur actifs/passifs de transaction 7 924 - 6 082 - 6 931
Gains ou pertes nets sur autres actifs/passifs à la juste valeur par résultat - 1 034 26 269 17 827
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par capitaux
propres
4.4 1 619 72 011 47 672
Gains ou pertes nets sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux
propres recyclables
Rémunération des instruments de capitaux propres comptabilisés en
capitaux propres non recyclables (dividendes)
1 619 72 011 47 672
Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d'actifs financiers au
coût amorti
4.5 - 1 299
Gains ou pertes nets résultant du reclassement d'actifs financiers au coût
amorti en actifs financiers à la juste valeur par résultat
Gains ou pertes nets résultant du reclassement d'actifs financiers à la juste
valeur par capitaux propres en actifs financiers à la juste valeur par résultat
Produits des autres activités 4.6 3 307 5 580 2 988
Charges des autres activités 4.6 - 3 236 - 6 401 - 3 647
Produit net bancaire 482 376 1 038 139 532 184
Charges générales d'exploitation 4.7 - 269 206 - 533 327 - 275 697
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations
corporelles et incorporelles
4.8 - 22 815 - 45 051 - 21 724
Résultat brut d'exploitation 190 355 459 761 234 763
Coût du risque 4.9 - 52 567 - 48 358 - 18 719
Résultat d'exploitation 137 788 411 403 216 044
Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence
Gains ou pertes nets sur autres actifs 4.10 1 229 4 254 898
Variations de valeur des écarts d'acquisition
Résultat avant impôt 139 017 415 657 216 942
Impôts sur les bénéfices 4.11 - 56 968 - 119 769 - 65 145
Résultat net d'impôts des activités abandonnées
Résultat net 82 049 295 888 151 797
Participations ne donnant pas le contrôle
Résultat net part du Groupe 82 049 295 888 151 797
Résultat par action (en euros) (1)
Résultat dilué par action (en euros) (1)

(1) Correspond au résultat y compris Résultat net des activités abandonnées.

RESULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES

(en milliers d'euros) Notes 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019
Résultat net 82 049 295 888 151 797
Gains et pertes actuariels sur avantages post emploi
Gains et pertes sur passifs financiers attribuables aux
variations du risque de crédit propre (1)
4.12 - 1 358 - 2 279
Gains et pertes sur instruments de capitaux propres
comptabilisés en capitaux propres non recyclables (1)
4.12 - 199 468 276 570 3 406
Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement
en capitaux propres non recyclables hors entreprises
mises en équivalence
4.12 - 199 468 275 212 1 127
Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement
en capitaux propres non recyclables des entreprises
mises en équivalence
Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement
en capitaux propres non recyclables hors entreprises
mises en équivalence
4.12 6 141 - 36 372 400
Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement
en capitaux propres non recyclables des entreprises
mises en équivalence
Gains et pertes nets comptabilisés directement en
capitaux propres non recyclables sur activités
abandonnées
Gains et pertes nets comptabilisés directement en
capitaux propres non recyclables
4.12 - 193 327 238 840 1 527
Gains et pertes sur écarts de conversion
Gains et pertes sur instruments de dettes comptabilisés en
capitaux propres recyclables
4.12 - 2 633 1 168 2 194
Gains et pertes sur instruments dérivés de couverture 4.12 1 737 3 673 203
Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement
en capitaux propres recyclables hors entreprises mises
en équivalence
4.12 - 896 4 841 2 397
Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement
en capitaux propres recyclables des entreprises mises
en équivalence
Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement
en capitaux propres recyclables hors entreprises mises
en équivalence
4.12 229 - 1 252 - 620
Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement
en capitaux propres recyclables des entreprises mises
en équivalence
Gains et pertes nets comptabilisés directement en
capitaux propres recyclables sur activités abandonnées
Gains et pertes nets comptabilisés directement en
capitaux propres recyclables
4.12 - 667 3 589 1 777
Gains et pertes nets comptabilisés directement en
capitaux propres
4.12 - 193 994 242 429 3 304
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement
en capitaux propres
- 111 945 538 317 155 101
Dont part du Groupe - 111 945 538 317 155 101
Dont participations ne donnant pas le contrôle
(1) Montant du transfert en réserves d'éléments non recyclables

BILAN ACTIF

(en milliers d'euros) Notes 30/06/2020 31/12/2019
Caisse, banques centrales 100 672 176 392
Actifs financiers à la juste valeur par résultat 6.1 1 011 769 1 130 207
Actifs financiers détenus à des fins de transaction 105 984 95 760
Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat 905 785 1 034 447
Instruments dérivés de couverture 209 034 262 646
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 6.2 2 927 673 3 086 727
Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par
capitaux propres recyclables
154 264 114 958
Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste
valeur par capitaux propres non recyclables
2 773 409 2 971 769
Actifs financiers au coût amorti 6.3 56 655 918 51 115 503
Prêts et créances sur les établissements de crédit 6 543 003 4 002 063
Prêts et créances sur la clientèle 47 006 660 44 075 507
Titres de dettes 3 106 255 3 037 933
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 576 959 376 358
Actifs d'impôts courants et différés 115 412 51 326
Comptes de régularisation et actifs divers 1 265 289 1 216 730
Actifs non courants destinés à être cédés et activités
abandonnées
Participation aux bénéfices différée
Participation dans les entreprises mises en équivalence
Immeubles de placement 6.6 18 694 19 129
Immobilisations corporelles 6.7 305 023 318 860
Immobilisations incorporelles 6.7 1 838 1 793
Ecarts d'acquisition
Total de l'Actif 63 188 281 57 755 671

BILAN PASSIF

(en milliers d'euros) Notes 30/06/2020 31/12/2019
Banques centrales 1
Passifs financiers à la juste valeur par résultat 6.1 104 413 87 737
Passifs financiers détenus à des fins de transaction 104 413 87 737
Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option
Instruments dérivés de couverture 802 967 656 137
Passifs financiers au coût amorti 6.5 54 670 262 49 288 587
Dettes envers les établissements de crédit 30 750 956 28 083 474
Dettes envers la clientèle 23 353 668 20 391 458
Dettes représentées par un titre 565 638 813 655
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 158 548 191 267
Passifs d'impôts courants et différés 66 107 3 879
Comptes de régularisation et passifs divers 838 138 826 001
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés
et activités abandonnées
Provisions techniques des contrats d'assurance
Provisions 6.8 166 139 157 285
Dettes subordonnées
Total dettes 56 806 575 51 210 893
Capitaux propres 6 381 706 6 544 778
Capitaux propres part du Groupe 6 381 706 6 544 778
Capital et réserves liées 320 593 336 481
Réserves consolidées 5 562 590 5 301 941
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres
416 474 610 468
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres sur activités abandonnées
Résultat de l'exercice 82 049 295 888
Participations ne donnant pas le contrôle
Total du passif 63 188 281 57 755 671

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Part du Groupe Participations ne donnant pas le contrôle
Capital et réserves liées Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Capital Primes et
réserves
consolidées
liées au capital
(1)
Elimination des
titres
autodétenus
Autres
instrument
s de
capitaux
propres
Total Capital
et réserves
consolidées
Gains et pertes
comptabilisés
directement en
capitaux propres
recyclables
Gains et pertes
comptabilisés
directement en
capitaux propres
non recyclables
Total des gains et
pertes
comptabilisés
directement en
capitaux propres
Résultat
net
Capitaux
propres
Capital
réserves
liées et
résultat
Gains et pertes
comptabilisés
directement en
capitaux propres
recyclables
Gains et pertes
comptabilisés
directement en
capitaux propres
non recyclables
Total des gains et
pertes comptabilisés
directement en
capitaux propres
Capitaux
propres
Capitaux
propres
consolidés
(en milliers d'euros)
Capitaux propres au 1er janvier 2019 Publié 98 294 5 586 589 - 8 117 5 676 766 - 12 599 380 638 368 039 6 044 805 6 044 805
Impacts nouvelles normes (2)
Capitaux propres au 1er janvier 2019 98 294 5 586 589 - 8 117 5 676 766 - 12 599 380 638 368 039 6 044 805 50 6 044 805
Augmentation de capital 3 143 - 626 2 517 2 517 2 517
Variation des titres autodétenus 3 392 3 392 3 392 3 392
Emissions / remboursements d'instruments de capitaux propres
Rémunération des émissions d'instruments de capitaux propres du 1er semestre 2019
Dividendes versés au 1er semestre 2019 - 36 141 - 36 141 - 36 141 - 36 141
Effet des acquisitions / cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle
Mouvements liés aux paiements en actions
Mouvements liés aux opérations avec les actionnaires 3 143 - 36 767 3 392 - 30 232 - 30 232 - 30 232
Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 1 777 1 527 3 304 3 304 3 304
Dont gains et pertes sur instruments de capitaux propres à la juste valeur par capitaux propres non recyclables
transférés en réserves
Dont gains et pertes sur variation du risque de crédit propre transférés en réserves
Quote-part dans les variations de capitaux propres hors résultat des entreprises mises en équivalence
Résultat du 1er semestre 2019 151 797 151 797 151 797
Autres variations - 9 253 - 9 253 - 9 253 - 9 253
Capitaux propres au 30 juin 2019 101 437 5 540 569 - 4 725 5 637 281 - 10 822 382 165 371 343 151 797 6 160 421 6 160 421
Augmentation de capital 3 179 3 179 3 179 3 179
Variation des titres autodétenus - 2 031 - 2 031 - 2 031 - 2 031
Emissions / remboursements d'instruments de capitaux propres
Rémunération des émissions d'instruments de capitaux propres du 2nd semestre 2019
Dividendes versés au 2nd semestre 2019
1 1 1 1
Effet des acquisitions / cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle - 15 459 - 15 459 - 15 459 - 15 459
Mouvements liés aux paiements en actions 35 35 35 35
Mouvements liés aux opérations avec les actionnaires 3 179 - 15 423 - 2 031 - 14 275 - 14 275 - 14 275
Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 1 812 237 313 239 125 239 125 239 125
Dont gains et pertes sur instruments de capitaux propres à la juste valeur par capitaux propres non recyclables
transférés en réserves
Dont gains et pertes sur variation du risque de crédit propre transférés en réserves
Quote-part dans les variations de capitaux propres hors résultat des entreprises mises en équivalence
Résultat du 2nd semestre 2019 144 091 144 091 144 091
Autres variations 15 416 15 416 15 416 15 416
Capitaux propres au 31 décembre 2019 104 616 5 540 562 - 6 756 5 638 422 - 9 010 619 478 610 468 295 888 6 544 778 6 544 778
Affectation du résultat 2019 295 888 295 888 - 295 888
Capitaux propres au 1er janvier 2020 104 616 5 836 450 - 6 756 5 934 310 - 9 010 619 478 610 468 6 544 778 6 544 778
Impacts nouvelles normes (3)
Capitaux propres au 1er janvier 2020 retraité 104 616 5 836 450 - 6 756 5 934 310 - 9 010 619 478 610 468 6 544 778 6 544 778
Augmentation de capital 1 948 1 948 1 948 1 948
Variation des titres autodétenus - 17 836 - 17 836 - 17 836 - 17 836
Emissions / remboursements d'instruments de capitaux propres
Rémunération des émissions d'instruments de capitaux propres du 1er semestre 2020
Dividendes versés au 1er semestre 2020 - 35 187 - 35 187 - 35 187 - 35 187
Effet des acquisitions / cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle
Mouvements liés aux paiements en actions
Mouvements liés aux opérations avec les actionnaires 1 948 - 35 187 - 17 836 - 51 075 - 51 075 - 51 075
Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres - 667 - 193 327 - 193 994 - 193 994 - 193 994
Dont gains et pertes sur instruments de capitaux propres à la juste valeur par capitaux propres non recyclables
transférés en réserves
Dont gains et pertes sur variation du risque de crédit propre transférés en réserves
Quote-part dans les variations de capitaux propres hors résultat des entreprises mises en équivalence
Résultat du 1er semestre 2020 82 049 82 049 82 049
Autres variations - 52 - 52 - 52 - 52
Capitaux propres au 30 juin 2020 106 564 5 801 211 - 24 592 5 883 183 - 9 677 426 151 416 474 82 049 6 381 706 6 381 706

(1) Réserves consolidées avant élimination des titres d'autocontrôle

(2) Impact capitaux propres des normes d'application rétrospective

(3) Impact capitaux propres des normes d'application prospective

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

(en milliers d'euros) Notes 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019
Résultat avant impôt 139 017 415 657 216 942
Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des
immobilisations corporelles et incorporelles
22 816 45 037 21 725
Dépréciations des écarts d'acquisition et des autres immobilisations
Dotations nettes aux dépréciations et aux provisions 59 674 71 940 27 727
Quote-part de résultat liée aux entreprises mises en équivalence
Résultat net des activités d'investissement - 1 229 - 4 254 - 898
Résultat net des activités de financement 383 580 298
Autres mouvements 10 882 49 353 49 108
Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant
impôt et des autres ajustements
92 526 162 656 97 960
Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit 1 463 692 2 618 194 803 033
Flux liés aux opérations avec la clientèle - 16 074 - 1 774 284 - 735 439
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers - 381 117 - 191 964 - 83 959
Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers - 35 614 - 506 770 - 568 275
Dividendes reçus des entreprises mises en équivalence
Impôts versés - 46 020 - 111 367 - 38 375
Variation nette des actifs et passifs provenant des activités
opérationnelles
984 867 33 809 - 623 015
Flux provenant des activités abandonnées
Total Flux nets de trésorerie générés par l'activité opérationnelle (A) 1 216 410 612 122 - 308 113
Flux liés aux participations (1) - 9 142 - 9 372 - 8 496
Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles - 12 630 - 14 793 - 20 137
Flux provenant des activités abandonnées
Total Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement
(B)
- 21 772 - 24 165 - 28 633
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires (2) - 33 332 - 44 496 - 32 224
Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de
financement
102 597 - 9 097 - 4 494
Flux provenant des activités abandonnées
Total Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C) 69 265 - 53 593 - 36 718
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et
équivalent de trésorerie (D)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (A + B + C + D)
1 263 903 534 364 - 373 464
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 2 621 226 2 086 862 2 086 862
Solde net des comptes de caisse et banques centrales * 176 392 135 134 135 134
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements
de crédit **
2 444 834 1 951 728 1 951 728
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 3 885 129 2 621 226 1 713 398
Solde net des comptes de caisse et banques centrales * 100 672 176 392 154 949
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements
de crédit **
3 784 457 2 444 834 1 558 449
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE ET DES EQUIVALENTS DE
TRESORERIE
1 263 903 534 364 - 373 464

* Composé du solde net du poste "Caisse, banques centrales", hors intérêts courus (y compris trésorerie des entités reclassées en actifs non courants destinés à être cédés)

** Composé du solde des postes "Comptes ordinaires débiteurs non douteux" et "Comptes et prêts au jour le jour non douteux" tels que détaillés en note 6.3 et des postes "Comptes ordinaires créditeurs" et "Comptes et emprunts au jour le jour" tels que détaillés en note 6.5 (hors intérêts courus et y compris opérations internes au Crédit Agricole)

(1) Cette ligne recense les effets nets sur la trésorerie des acquisitions et des cessions de titres de participation. Ces opérations externes sont décrites dans la note 2 "Principales opérations de structure et événements significatifs de la période". Au cours du premier semestre 2020, l'impact net des acquisitions sur la trésorerie du Crédit Agricole d'Ile-de-France s'élève à - 9 142 milliers d'euros, portant notamment sur les opérations suivantes : achat de CCI pour destruction pour -17 796 milliers d'euros et d'acquisition pour - 708 milliers d'euros (Quai des Notaires, CA IDF IMMO CONSEIL, CA Transition), ainsi que des flux d'investissement par SOCADIF pour 9 363 milliers d'euros (acquisition pour - 383 milliers d'euros sur Weecap et Vivalto, 3 cessions pour 5 937 milliers d'euros sur Come To Paris, Innov Dev et Vivalto ainsi qu'une plus-value sur Come To Paris de 3 810 milliers d'euros).

(2) Le flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires comprend le paiement des dividendes versés par Crédit Agricole d'Ile-de-France à ses actionnaires, à hauteur de 35 187 milliers d'euros pour le premier semestre 2020, et le paiement des intérêts aux parts sociales à ses sociétaires pour 1 113 milliers d'euros.

NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES

1. Principes et Méthodes applicables dans le Groupe, jugements et estimations utilisées

Les comptes consolidés intermédiaires résumés du Crédit Agricole d'Ile-de-France au 30 juin 2020 ont été préparés et sont présentés en conformité avec la norme IAS 34 relative à l'information financière intermédiaire, qui définit le contenu minimum de l'information, et qui identifie les principes de comptabilisation et d'évaluation devant être appliqués à un rapport financier intermédiaire.

Les normes et interprétations utilisées pour la préparation des comptes consolidés intermédiaires résumés sont identiques à celles utilisées par le groupe Crédit Agricole sur l'élaboration des comptes consolidés au 31 décembre 2019 établis, en application du règlement CE n°1606/2002, conformément aux normes IAS/IFRS et aux interprétations IFRIC telles qu'adoptées par l'Union européenne (version dite « carve out »), en utilisant donc certaines dérogations dans l'application de la norme IAS 39 pour la comptabilité de macro-couverture.

Elles ont été complétées par les dispositions des normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne au 30 juin 2020 et dont l'application est obligatoire pour la première fois sur l'exercice 2020.

Celles-ci portent sur :

Normes, Amendements ou
Interprétations
Date de
publication par
l'Union
européenne
Date de 1ère
application
:
exercices
ouverts à
compter du
Applicable
dans le
Groupe
Amendement aux références au Cadre
Conceptuel dans les normes IFRS
6 décembre 2019
(UE 2019/2075)
er janvier
1
2020
Oui
IAS
1/IAS
8
Présentation
des
états
financiers
Définition de la matérialité
10 décembre
2019
(UE 2019/2104)
er janvier
1
2020
Oui
Amendement à IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7
Instruments financiers
Réforme des taux d'intérêt de référence
15 janvier 2020
(UE 2020/34)
er janvier
1
2020 (1)
Oui
Amendement à IFRS 3 Regroupements
d'entreprises
Définition d'une activité
21 avril 2020
(UE 2020/551)
er janvier
1
2020
Oui

(1) Le Groupe a décidé d'appliquer de manière anticipée l'amendement à IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7 Instruments financiers sur la réforme des taux d'intérêt de référence à compter du 1er janvier 2019.

Réforme IBOR

Le groupe Crédit Agricole, en tant qu'utilisateur d'indices critiques, est fortement sensibilisé à l'importance des indices de référence et aux enjeux relatifs à leur évolution qui s'opère dans le cadre des réformes en cours.

Le projet « Benchmarks » du Crédit Agricole pilote la transition des indices de référence pour le Groupe, soit de manière proactive par anticipation du remplacement des indices de référence soit en prévoyant l'activation de clauses de fallback robustes existantes ou à insérer dans les contrats. Ainsi, il vise à

coordonner les entités du Groupe pour préparer l'ensemble des métiers et accompagner nos clients dans les transitions vers les nouveaux taux de référence. Ce projet veille également à la mise en conformité des entités du groupe Crédit Agricole avec la BMR (Benchmark Regulation).

Suite aux travaux de cartographie recensant nos expositions et contrats, les principaux indices auxquels les relations de couverture du Groupe sont exposées sont les indices critiques tels que définis par la BMR (Eonia, Euribor, Libor USD, Libor GBP, Libor JPY, Libor CHF, Libor EUR, Wibor, Stibor).

S'agissant de la transition Eonia-€STR, les termes précis ont été déterminés par le groupe de travail de la BCE sur les taux sans risque pour l'euro. L'Eonia disparaitra le dernier jour de sa publication, soit le 3 janvier 2022. Pour les autres indices, des travaux de place, avec le support des autorités, avancent dans la détermination des méthodologies pour les remplacer par des taux alternatifs calculés à partir des taux sans risque « Risk-Free Rate / RFR » et pour préconiser les clauses de fallback à insérer dans les contrats. Les associations de marché telles que ISDA et LMA œuvrent également dans cette direction. A ce stade, ces travaux n'ont pas tous été conclusifs et il existe encore des incertitudes sur les choix méthodologiques / conventions exacts qui seront retenus ainsi que les calendriers précis.

Afin que les relations de couvertures affectées par cette réforme des taux d'intérêt de référence puissent se poursuivre malgré les incertitudes sur le calendrier et les modalités de transition entre les indices actuels et les nouveaux indices, l'IASB a publié des amendements à IAS 39, IFRS 9 et IFRS 7 en septembre 2019 qui ont été adoptés par l'UE le 15 janvier 2020.

Le Groupe appliquera ces amendements tant que les incertitudes sur le devenir des indices auront des conséquences sur les montants et les échéances des flux d'intérêt et considère, à ce titre, que tous ses contrats de couverture, principalement ceux liés à l'Eonia, l'Euribor et les taux Libor (USD, GBP, CHF, JPY), peuvent en bénéficier au 30 juin 2020.

Au 30 juin 2020, le recensement des instruments de couverture impactés par la réforme et sur lesquels subsistent des incertitudes fait apparaître un montant nominal de 13,5 milliards d'euros.

Durée des contrats de location IFRS 16 - Décision de l'IFRS IC du 26 novembre 2019

L'IFRS IC a été saisi lors du premier semestre 2019 d'une question relative à la détermination de la durée exécutoire pour la comptabilisation des contrats de location sous IFRS 16, notamment pour deux types de contrats de location :

  • Les contrats de location sans échéance contractuelle, résiliables par chacune des parties sous réserve d'un préavis ;
  • Les contrats renouvelables par tacite reconduction (sauf résiliation par l'une des parties), et sans aucune pénalité contractuelle due en cas de résiliation.

Lors de sa réunion du 26 novembre 2019, l'IFRS IC a rappelé qu'en application d'IFRS 16 et de manière générale, un contrat de location n'est plus exécutoire lorsque le preneur et le bailleur ont chacun le droit de le résilier sans la permission de l'autre partie et en s'exposant tout au plus à une pénalité négligeable, et a clarifié que pour déterminer la durée exécutoire, tous les aspects économiques du contrat doivent être pris en compte et que la notion de pénalité s'entend au-delà des indemnités de résiliation contractuelles et inclut toute incitation économique à ne pas résilier le contrat.

Cette décision constitue un changement de méthode dans les approches retenues par le Groupe dans la détermination de la durée des contrats de location, et va au‐delà des cas particuliers sur lesquels l'IFRS IC a été interrogé, comme rappelé par l'AMF dans ses recommandations au 31 décembre 2019. En effet, la détermination de la durée du contrat à retenir pour l'évaluation du droit d'utilisation et de la dette de loyers s'effectue en application d'IFRS 16 au sein de cette période exécutoire. Par ailleurs, l'application d'une nouvelle méthode suite à une décision définitive de l'IFRS IC est de manière générale d'application rétrospective et impose au Groupe de revoir les durées retenues à la transition IFRS 16 et pour l'exercice 2019.

Dès la publication de cette décision définitive de l'IFRS IC, et dans le but de se mettre en conformité pour la clôture du 31 décembre 2020, le groupe Crédit Agricole a initié un projet intégrant les fonctions comptables, finances, risques et informatiques, et se décomposant en 3 volets :

1er volet : identification des contrats impactés par la décision de l'IFRS IC ;

  • 2e volet : évaluation des impacts comptables et prudentiels de la décision de l'IFRS IC relative à la durée des contrats de location ;
  • 3e volet : mise en conformité des systèmes d'information et intégration des impacts dans les comptes consolidés.

Le Groupe a notamment identifié les types de contrat de location comme étant impactés par cette décision :

  • Contrats de location immobilière relevant du régime français des baux commerciaux : le Groupe applique le relevé de conclusions de l'ANC du 16 février 2018 indiquant que « au plan comptable, il n'existe pas d'option de renouvellement au terme du bail et la période pendant laquelle le contrat est exécutoire est généralement de 9 ans (la période non-résiliable étant alors de 3 ans) ». Le Groupe a prévu d'analyser, au cours du second semestre 2020, les effets sur les baux commerciaux proches du terme des 9 ans au regard du relevé de conclusions de l'ANC relatif à l'application de la norme IFRS 16 publié courant juillet 2020 en remplacement de celui du 16 février 2018. Au 31 décembre 2019, le Groupe était engagé sur 153 baux commerciaux français.
  • Contrats de location immobilière relevant du régime français des baux commerciaux en situation de tacite prolongation : la durée exécutoire de ces contrats étant inférieure à 12 mois antérieurement à la décision de l'IFRS IC, ces contrats relevaient de l'exemption de transition prévue par IFRS 16 au titre des contrats dont la durée résiduelle en date d'application est inférieure à douze mois. En cas d'allongement de la durée exécutoire en application de la décision de l'IFRS IC et d'un allongement en conséquence de la durée de location au-delà de 12 mois, ces contrats devront être réintégrés aux droits d'utilisation et aux dettes locatives comptabilisés à la transition IFRS 16 au 1er janvier 2019. Au 31 décembre 2019, le Groupe était engagé sur 121 contrats de ce type, représentant 121 de droit d'utilisation et 121 de dette locative au bilan, car ne relevant plus de l'exemption de transition.
  • Autres contrats toute juridiction confondue : le Groupe procède au recensement exhaustif des contrats dont la durée de location au sens d'IFRS 16 serait modifiée par la décision de l'IFRS IC. Ces analyses sont réalisées au cas par cas, en fonction de la documentation contractuelle et des dispositions légales en vigueur les concernant.

Dans le cadre de la préparation des comptes au 30 juin 2020, le Groupe n'a pas pris en considération cette décision dans les états financiers au 30 juin 2020 afin de disposer du temps nécessaire pour analyser de manière exhaustive les conséquences comptables de cette décision.

Les normes et interprétations publiées par l'IASB au 30 juin 2020 mais non encore adoptées par l'Union européenne ne sont pas applicables par le Groupe. Elles n'entreront en vigueur d'une manière obligatoire qu'à partir de la date prévue par l'Union européenne et ne sont donc pas appliquées par le Groupe au 30 juin 2020.

2. Principales opérations de structure et événements significatifs de la période

Conformément à IFRS 3, la juste valeur provisoire des actifs et passifs acquis peut être ajustée afin de refléter les informations nouvelles obtenues à propos des faits et des circonstances qui prévalaient à la date d'acquisition pendant la période d'évaluation qui ne doit pas excéder un an à compter de la date d'acquisition. Par conséquent les écarts d'acquisition présentés dans ce paragraphe peuvent faire l'objet d'ajustements ultérieurs dans ce délai.

Le périmètre de consolidation et ses évolutions au 30 juin 2020 sont présentés de façon détaillée à la fin des notes annexes en note 11 Périmètre de consolidation au 30 juin 2020.

Crise sanitaire liée au Covid-19

Dans le contexte crise sanitaire liée au Covid-19, le groupe Crédit Agricole s'est mobilisé pour faire face à cette situation inédite. Afin d'accompagner ses clients dont l'activité serait impactée par le coronavirus, le Groupe a participé activement aux mesures de soutien à l'économie.

Prêts Garantis par l'Etat (PGE)

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19, le groupe Crédit Agricole a proposé à compter de mars 2020 à tous ses clients entrepreneurs, quelle que soit leur taille et leur statut (exploitants agricoles, professionnels, commerçants, artisans, entreprises, …), en complément des mesures déjà annoncées (report d'échéances, procédures accélérées d'examen des dossiers, etc.), de recourir au dispositif massif et inédit de Prêts Garantis par l'État.

Ces financements prennent la forme d'un prêt sur 12 mois sans frais, avec la faculté pour l'emprunteur de l'amortir sur une période supplémentaire de 1 à 5 ans.

L'offre Groupe pour la première année se présente sous la forme d'un prêt à taux zéro ; seul le coût de la garantie est refacturé (via une commission payée par le client) conformément aux conditions d'éligibilités définies par l'Etat pour bénéficier de la garantie.

Ces prêts peuvent atteindre jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires, permettant ainsi aux entrepreneurs d'avoir accès au financement nécessaire pour traverser la période actuelle très perturbée.

Ces prêts, pour une grande majorité, appartiennent à un modèle de gestion « Collecte » et satisfont au test des caractéristiques contractuelles. Ils sont donc pour l'essentiel enregistrés au coût amorti.

Au 30 juin 2020, Crédit Agricole d'Ile-de-France a participé à l'émission de ces prêts garantis par l'Etat à hauteur de 1 057,5 millions d'euros.

Report d'échéance sur concours octroyés aux clients

Le Groupe s'est associé à l'initiative de place des banques françaises, avec la coordination de la Fédération des Banques Françaises (FBF), pour offrir un report des échéances des prêt en cours jusqu'à 6 mois pour la clientèle des Entreprises et des Professionnels, sans coûts additionnels.

La mise en œuvre d'un tel report des échéances sans pénalité ni frais additionnels et avec maintien du taux contractuel sur une durée maximale de 6 mois implique que seuls les intérêts intercalaires seront perçus après le report sur la durée restante du crédit et hors frais de garantie éventuels de la Banque Publique d'Investissement.

Tel que proposé par le Groupe, le report des échéances implique :

  • Soit un allongement de durée du prêt si le client souhaite conserver ses échéances initiales de prêt ;
  • Soit une augmentation de ses échéances après la pause si le client souhaite garder sa durée initiale.

Ce report d'échéance ne se traduit pas par des pertes pour la banque mais par un décalage dans le temps des échéances initiales à percevoir et donc de son résultat.

Au 30 juin 2020, le montant des encours clientèles bénéficiant de ce report d'échéance s'élève à 1 329,3 millions d'euros au niveau du Crédit Agricole d'Ile-de-France.

Impacts de ces mesures sur le risque de crédit

Conformément à la communication de l'IASB du 27 mars 2020 relative à la comptabilisation des pertes de crédit attendues en application de la norme IFRS 9 sur les instruments financiers dans les circonstances exceptionnelles actuelles, il a été rappelé l'importance de l'exercice du jugement dans l'application des principes d'IFRS 9 du risque de crédit et le classement des instruments financiers qui en résulte.

Ce report d'échéance n'a pas systématiquement comme conséquence une remise en cause de la situation financière des clients : il n'y a pas automatiquement d'augmentation du risque de contrepartie. Les modifications du contrat ne peuvent généralement pas être considérées comme des évolutions liées à des cas de restructurations pour difficultés financières.

Ce report n'a donc pour conséquence ni le basculement mécanique de l'encours dont la dépréciation est fondée sur les pertes attendues de crédits sur 12 mois (Bucket 1) vers une comptabilisation de la dépréciation des pertes attendues à maturité (Bucket 2), ni le passage automatique des encours vers la catégorie douteux (Bucket 3).

De même, le calcul du montant des pertes attendues doit s'effectuer en prenant en considération les circonstances spécifiques et les mesures de soutien mises en œuvre par les pouvoirs publics.

Dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, le Groupe a aussi revu ses prévisions macroéconomiques prospectives (forward looking) pour la détermination de l'estimation du risque de crédit.

FCT Crédit Agricole Habitat 2020

Au 30/06/2020, une nouvelle entité (FCT Crédit Agricole Habitat 2020) a été consolidée au sein du groupe Crédit Agricole, née d'une opération de titrisation réalisée par les 39 Caisses régionales, le 12 mars 2020. Cette transaction est un RMBS français placé sur le marché.

Cette opération s'est traduite par une cession de crédits à l'habitat originés par les 39 Caisses régionales au FCT Crédit Agricole Habitat 2020 pour un montant de 1 milliard d'euros. Les titres seniors adossés au portefeuille de créances habitat ont été placés auprès d'investisseurs (établissements de crédit (43%), fonds d'investissement (32%), banques centrales (25%)).

Dans le cadre de cette titrisation, le Crédit Agricole d'Ile-de-France a cédé, à l'origine, des crédits habitat pour un montant de 120,2 millions d'euros au FCT Crédit Agricole Habitat 2020. Elle a souscrit pour 16,2 millions d'euros de titres subordonnés.

Garantie spécifique apportée par les Caisses régionales à Crédit Agricole S.A. (Switch)

Crédit Agricole S.A. a démantelé le 2 mars 2020 35% du mécanisme de garantie « Switch » mis en place entre les Caisses régionales et Crédit Agricole S.A.

Le mécanisme de garantie « Switch » correspond à un transfert vers les Caisses régionales d'une partie des exigences prudentielles s'appliquant à Crédit Agricole S.A. au titre de ses activités d'assurances contre une rémunération fixe des Caisses régionales.

Pour la Caisse régionale du Crédit Agricole d'Ile-de-France, cette opération s'est traduite par une baisse des engagements donnés de 126,6 millions d'euros et une baisse du dépôt de garantie apporté à Crédit Agricole S.A de 42,9 millions d'euros.

Dividendes SAS Rue La Boétie :

Pour se conformer à la recommandation de la Banque Centrale Européenne en date du 27 mars, Crédit agricole SA a décidé, lors de son assemblée générale du 13 mai 2020, la mise en réserve de l'intégralité du résultat de l'exercice 2019. Suite à cette décision, la SAS Rue La Boétie, qui verse habituellement au cours du deuxième trimestre aux Caisses régionales un acompte sur dividende à partir du dividende payé par Crédit agricole SA, n'a pas procédé à ce versement. Il en résulte un impact significatif sur le PNB semestriel de la Caisse par rapport à celui de l'année précédente. Pour information, cet acompte s'élevait en 2019 à 45 M€.

3. Risque de crédit

Variation des valeurs comptables et des corrections de valeur pour pertes sur la période

(Cf. chapitre "Facteurs de risque – Risques de crédit")

Variation des valeurs comptables et des corrections de valeur pour pertes sur la période

Les corrections de valeur pour pertes correspondent aux dépréciations sur actifs et aux provisions sur engagement hors bilan comptabilisées en résultat net (Coût du risque) au titre du risque de crédit.

Les tableaux suivants présentent un rapprochement des soldes d'ouverture et de clôture des corrections de valeur pour perte comptabilisées en Coût du risque et des valeurs comptables associées, par catégorie comptable et type d'instruments.

Actifs financiers au coût amorti : Titres de dettes

Actifs sains
Actifs soumis à une ECL 12 mois
(Bucket 1)
Actifs soumis à une ECL à maturité
(Bucket 2)
Actifs dépréciés (Bucket 3) Total
Valeur comptable
brute
Correction de
valeur pour pertes
Valeur comptable
brute
Correction de valeur
pour pertes
Valeur comptable
brute
Correction de valeur
pour pertes
Valeur comptable
brute (a)
Correction de valeur
pour pertes (b)
Valeur nette
comptable (a) + (b)
(en milliers d'euros)
Au 31 décembre 2019
3 031 840 - 1 351 9 081 - 1 637 3 040 921 - 2 988 3 037 933
Transferts d'actifs en cours de vie d'un bucket à l'autre 9 033 - 1 - 9 033 1 627 1 626
Transferts de Bucket 1 vers Bucket 2
Retour de Bucket 2 vers Bucket 1 9 033 - 1 - 9 033 1 627 1 626
Transferts vers Bucket 3 (1)
Retour de Bucket 3 vers Bucket 2 / Bucket 1
Total après transferts 3 040 873 - 1 352 48 - 10 3 040 921 - 1 362 3 039 559
Variations des valeurs comptables brutes et des corrections de valeur pour pertes 72 607 - 1 369 - 48 10 72 559 - 1 359
Nouvelle production : achat, octroi, origination,… (2) 558 916 - 1 475 6 094 - 50 565 010 - 1 525
Décomptabilisation : cession, remboursement, arrivée à échéance - 486 309 106 - 6 142 60 - 492 451 166
Passages à perte
Modifications de flux sur restructurations pour cause de difficultés financières
Evolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période
Changements dans le modèle / méthodologie
Variations de périmètre
Autres
Total 3 113 480 - 2 721 3 113 480 - 2 721 3 110 759
Variations de la valeur comptable attribuables à des modalités d'évaluation comptable spécifiques (sans impact significatif sur le
montant de correction de valeur pour perte) (3)
- 4 504 - 4 504
Au 30 juin 2020 3 108 976 - 2 721 3 108 976 - 2 721 3 106 255
Encours contractuels des actifs financiers qui ont été sortis du bilan au cours de la période et qui font encore l'objet de mesures
d'exécution

(1) Les transferts vers le Bucket 3 correspondent à des encours classés initialement en Bucket 1, qui, au cours de l'année, ont fait l'objet d'un déclassement directement en Bucket 3, ou en Bucket 2 puis en Bucket 3.

(2) Les originations en Bucket 2 peuvent inclure des encours originés en Bucket 1 reclassés en Bucket 2 au cours de la période.

(3) Inclut les variations des réévaluations de juste valeur des instruments micro-couverts, les variations relatives à l'utilisation de la méthode du TIE (notamment amortissements des surcotes/décotes), les variations relatives à la désactualisation des décotes constatées sur crédits restructurées (reprise en PNB sur la maturité résiduelle de l'actif)

Actifs financiers au coût amorti : Prêts et créances sur les établissements de crédit (hors opérations internes au Crédit Agricole)

Actifs sains
Actifs soumis à une ECL 12 mois
(Bucket 1)
Actifs soumis à une ECL à maturité
(Bucket 2)
Actifs dépréciés (Bucket 3) Total
Valeur comptable
brute
Correction de
valeur pour pertes
Valeur comptable
brute
Correction de valeur
pour pertes
Valeur comptable
brute
Correction de valeur
pour pertes
Valeur comptable
brute (a)
Correction de valeur
pour pertes (b)
Valeur nette
comptable (a) + (b)
(en milliers d'euros)
Au 31 décembre 2019
342 540 - 15 342 540 - 15 342 525
Transferts d'actifs en cours de vie d'un bucket à l'autre
Transferts de Bucket 1 vers Bucket 2
Retour de Bucket 2 vers Bucket 1
Transferts vers Bucket 3 (1)
Retour de Bucket 3 vers Bucket 2 / Bucket 1
Total après transferts 342 540 - 15 342 540 - 15 342 525
Variations des valeurs comptables brutes et des corrections de valeur pour pertes - 52 194 - 17 - 52 194 - 17
Nouvelle production : achat, octroi, origination,… (2) 49 305 - 23 49 305 - 23
Décomptabilisation : cession, remboursement, arrivée à échéance - 101 499 6 - 101 499 6
Passages à perte
Modifications de flux sur restructurations pour cause de difficultés financières
Evolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période
Changements dans le modèle / méthodologie
Variations de périmètre
Autres
Total 290 346 - 32 290 346 - 32 290 314
Variations de la valeur comptable attribuables à des modalités d'évaluation comptable spécifiques (sans impact significatif sur le montant
de correction de valeur pour perte) (3)
5 150 5 150
Au 30 juin 2020 295 496 - 32 295 496 - 32 295 464
Encours contractuels des actifs financiers qui ont été sortis du bilan au cours de la période et qui font encore l'objet de mesures
d'exécution

(1) Les transferts vers le Bucket 3 correspondent à des encours classés initialement en Bucket 1, qui, au cours de l'année, ont fait l'objet d'un déclassement directement en Bucket 3, ou en Bucket 2 puis en Bucket 3

(2) Les originations en Bucket 2 peuvent inclure des encours originés en Bucket 1 reclassés en Bucket 2 au cours de la période.

(3) Inclut les variations des réévaluations de juste valeur des instruments micro-couverts, les variations relatives à l'utilisation de la méthode du TIE (notamment amortissements des surcotes/décotes), les variations relatives à la désactualisation des décotes constatées sur crédits restructurées (reprise en PNB sur la maturité résiduelle de l'actif), les variations des créances rattachées

Actifs financiers au coût amorti : Prêts et créances sur la clientèle

Actifs sains
Actifs soumis à une ECL 12 mois
(Bucket 1)
Actifs soumis à une ECL à maturité
(Bucket 2)
Actifs dépréciés (Bucket 3) Total
(en milliers d'euros) Valeur comptable
brute
Correction de
valeur pour pertes
Valeur comptable
brute
Correction de valeur
pour pertes
Valeur comptable
brute
Correction de valeur
pour pertes
Valeur comptable
brute (a)
Correction de valeur
pour pertes (b)
Valeur nette
comptable (a) + (b)
Au 31 décembre 2019 42 324 140 - 100 544 1 752 502 - 94 581 439 223 - 245 233 44 515 865 - 440 358 44 075 507
Transferts d'actifs en cours de vie d'un bucket à l'autre 128 075 - 9 251 - 172 001 26 222 43 926 - 8 543 8 428
Transferts de Bucket 1 vers Bucket 2 - 709 199 4 317 709 199 - 16 745 - 12 428
Retour de Bucket 2 vers Bucket 1 855 938 - 13 604 - 855 938 41 170 27 566
Transferts vers Bucket 3 (1) - 26 114 105 - 35 222 2 131 61 336 - 10 166 - 7 930
Retour de Bucket 3 vers Bucket 2 / Bucket 1 7 450 - 69 9 960 - 334 - 17 410 1 623 1 220
Total après transferts 42 452 215 - 109 795 1 580 501 - 68 359 483 149 - 253 776 44 515 865 - 431 930 44 083 935
Variations des valeurs comptables brutes et des corrections de valeur pour pertes 3 024 783 - 12 272 - 33 369 - 30 308 - 33 282 - 2 195 2 958 132 - 44 775
Nouvelle production : achat, octroi, origination,… (2) (4) 7 382 081 - 26 017 169 206 - 7 455 7 551 287 - 33 472
Décomptabilisation : cession, remboursement, arrivée à échéance - 4 357 202 11 119 - 202 575 16 323 - 19 341 9 839 - 4 579 118 37 281
Passages à perte - 13 779 12 107 - 13 779 12 107
Modifications de flux sur restructurations pour cause de difficultés financières 1 1 - 162 61 - 162 63
Evolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période 2 625 - 39 177 - 25 661 - 62 213
Changements dans le modèle / méthodologie
Variations de périmètre
Autres - 96 1 459 - 96 1 459
Total 45 476 998 - 122 067 1 547 132 - 98 667 449 867 - 255 971 47 473 997 - 476 705 46 997 292
Variations de la valeur comptable attribuables à des modalités d'évaluation comptable spécifiques (sans impact significatif sur le montant
de correction de valeur pour perte) (3)
- 25 445 - 17 388 52 201 9 368
Au 30 juin 2020 (5) 45 451 553 - 122 067 1 529 744 - 98 667 502 068 - 255 971 47 483 365 - 476 705 47 006 660
Encours contractuels des actifs financiers qui ont été sortis du bilan au cours de la période et qui font encore l'objet de mesures
d'exécution

(1) Les transferts vers le Bucket 3 correspondent à des encours classés initialement en Bucket 1, qui, au cours de l'année, ont fait l'objet d'un déclassement directement en Bucket 3, ou en Bucket 2 puis en Bucket 3.

(2) Les originations en Bucket 2 peuvent inclure des encours originés en Bucket 1 reclassés en Bucket 2 au cours de la période.

(3) Inclut les variations des réévaluations de juste valeur des instruments micro-couverts, les variations relatives à l'utilisation de la méthode du TIE (notamment amortissements des surcotes/décotes), les variations relatives à la désactualisation des décotes constatées sur crédits restructurées (reprise en PNB sur la maturité résiduelle de l'actif), les variations des créances rattachées

(4) Au 30 juin 2020, dans le cadre des mesures de soutien à l'économie suite à la crise sanitaire liée au Covid-19, le Crédit Agricole d'Ile-de-France a accordé à la clientèle des prêts garantis par l'Etat (PGE) pour [XX] milliers d'euros.

(5) Au 30 juin 2020, dans le cadre des mesures de soutien à l'économie suite à la crise sanitaire liée au Covid-19, le Crédit Agricole d'Ile-de-France a accordé des reports d'échéances sur l'encours de crédit à la clientèle pour 1 329,3 millions d'euros

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres : Titres de dettes

Actifs sains
Actifs soumis à une ECL 12 mois
(Bucket 1)
Actifs soumis à une ECL à maturité
(Bucket 2)
Actifs dépréciés (Bucket 3) Total
Valeur comptable Correction de
valeur pour pertes
Valeur comptable Correction de valeur
pour pertes
Valeur comptable Correction de valeur
pour pertes
Valeur comptable Correction de valeur
pour pertes
(en milliers d'euros)
Au 31 décembre 2019
108 697 - 42 6 261 - 993 114 958 - 1 035
Transferts d'actifs en cours de vie d'un bucket à l'autre 6 145 - 1 - 5 154 992 991 991
Transferts de Bucket 1 vers Bucket 2
Retour de Bucket 2 vers Bucket 1 6 145 - 1 - 5 154 992 991 991
Transferts vers Bucket 3 (1)
Retour de Bucket 3 vers Bucket 2 / Bucket 1
Total après transferts 114 842 - 43 1 107 - 1 115 949 - 44
Variations des valeurs comptables et des corrections de valeur pour pertes 39 381 - 79 - 1 107 1 - 1 398 38 274 - 1 476
Réévaluation de juste valeur sur la période - 2 958 - 1 073 1 398 - 2 633
Nouvelle production : achat, octroi, origination,… (2) 47 359 - 79 2 125 - 10 49 484 - 89
Décomptabilisation : cession, remboursement, arrivée à échéance - 5 020 - 2 159 11 - 7 179 11
Passages à perte
Modifications de flux sur restructurations pour cause de difficultés financières - 1 398 - 1 398 - 1 398 - 1 398
Evolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période
Changements dans le modèle / méthodologie
Variations de périmètre
Autres
Total 154 223 - 122 - 1 398 154 223 - 1 520
Variations de la valeur comptable attribuables à des modalités d'évaluation comptable spécifiques (sans impact significatif sur le montant de correction de valeur
pour perte) (3)
41 41
Au 30 juin 2020 154 223 - 122 41 - 1 398 154 264 - 1 520
Encours contractuels des actifs financiers qui ont été sortis du bilan au cours de la période et qui font encore l'objet de mesures d'exécution

(1) Les transferts vers le Bucket 3 correspondent à des encours classés initialement en Bucket 1, qui, au cours de l'année, ont fait l'objet d'un déclassement directement en Bucket 3, ou en Bucket 2 puis en Bucket 3.

(2) Les originations en Bucket 2 peuvent inclure des encours originés en Bucket 1 reclassés en Bucket 2 au cours de la période.

(3) Inclut les impacts relatifs à l'utilisation de la méthode du TIE (notamment amortissements des surcotes/décotes)

Engagements de financement (hors opérations internes au Crédit Agricole)

Engagements sains
Engagements soumis à une ECL 12 mois
(Bucket 1)
Engagements soumis à une ECL à
maturité (Bucket 2)
Engagements dépréciés (Bucket 3) Total
Montant de
l'engagement
Correction de valeur
pour pertes
Montant de
l'engagement
Correction de valeur
pour pertes
Montant de
l'engagement
Correction de valeur
pour pertes
Montant de
l'engagement (a)
Correction de valeur
pour pertes (b)
Montant net de
l'engagement (a) +
(b)
(en milliers d'euros)
Au 31 décembre 2019
7 802 316 - 25 574 74 795 - 4 003 8 975 - 5 807 7 886 086 - 35 384 7 850 702
Transferts d'engagements en cours de vie d'un bucket à l'autre - 17 820 - 609 17 243 808 577 199
Transferts de Bucket 1 vers Bucket 2 - 52 267 447 52 267 - 1 031 - 584
Retour de Bucket 2 vers Bucket 1 34 814 - 1 056 - 34 814 1 839 783
Transferts vers Bucket 3 (1) - 428 2 - 307 8 735 - 120 - 110
Retour de Bucket 3 vers Bucket 2 / Bucket 1 61 - 2 97 - 8 - 158 120 110
Total après transferts 7 784 496 - 26 183 92 038 - 3 195 9 552 - 5 807 7 886 086 - 35 185 7 850 901
Variations des montants de l'engagement et des corrections de valeur pour pertes - 601 571 1 271 - 3 117 - 7 275 7 909 - 596 779 - 6 004
Nouveaux engagements donnés (2) 1 831 102 - 6 709 29 743 - 6 706 1 860 845 - 13 415
Extinction des engagements - 2 432 904 8 889 - 32 630 1 715 - 609 60 - 2 466 143 10 664
Passages à perte
Modifications de flux sur restructurations pour cause de difficultés financières
Evolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période - 909 - 2 284 - 60 - 3 253
Changements dans le modèle / méthodologie
Variations de périmètre
Autres 231 - 230 8 518 8 519
Au 30 juin 2020 7 182 925 - 24 912 88 921 - 10 470 17 461 - 5 807 7 289 307 - 41 189 7 248 118

(1) Les transferts vers le Bucket 3 correspondent à des engagements classés initialement en Bucket 1, qui, au cours de l'année, ont fait l'objet d'un déclassement directement en Bucket 3, ou en Bucket 2 puis en Bucket 3.

(2) Les nouveaux engagements donnés en Bucket 2 peuvent inclure des engagements originés en Bucket 1 reclassés en Bucket 2 au cours de la période.

Engagements de garantie (hors opérations internes au Crédit Agricole)

Engagements sains
Engagements soumis à une ECL 12 mois
(Bucket 1)
Engagements soumis à une ECL à
maturité (Bucket 2)
Engagements dépréciés (Bucket 3) Total
Montant de
l'engagement
Correction de valeur
pour pertes
Montant de
l'engagement
Correction de valeur
pour pertes
Montant de
l'engagement
Correction de valeur
pour pertes
Montant de
l'engagement (a)
Correction de valeur
pour pertes (b)
Montant net de
l'engagement (a) +
(b)
(en milliers d'euros)
Au 31 décembre 2019
1 346 098 - 5 622 27 653 - 945 995 - 647 1 374 746 - 7 214 1 367 532
Transferts d'engagements en cours de vie d'un bucket à l'autre 7 881 - 627 - 10 119 641 2 238 14
Transferts de Bucket 1 vers Bucket 2 - 3 374 9 3 374 - 10 - 1
Retour de Bucket 2 vers Bucket 1 13 341 - 636 - 13 341 651 15
Transferts vers Bucket 3 (1) - 3 086 2 - 202 4 3 288 - 200 - 194
Retour de Bucket 3 vers Bucket 2 / Bucket 1 1 000 - 2 50 - 4 - 1 050 200 194
Total après transferts 1 353 979 - 6 249 17 534 - 304 3 233 - 647 1 374 746 - 7 200 1 367 546
Variations des montants de l'engagement et des corrections de valeur pour pertes 42 909 2 401 - 5 667 150 797 - 9 38 039 2 542
Nouveaux engagements donnés (2) 180 017 - 880 2 459 - 20 182 476 - 900
Extinction des engagements - 137 108 1 158 - 8 126 187 - 145 234 1 345
Passages à perte
Modifications de flux sur restructurations pour cause de difficultés financières
Evolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période 2 123 - 17 - 9 2 097
Changements dans le modèle / méthodologie
Variations de périmètre
Autres 797 797
Au 30 juin 2020 1 396 888 - 3 848 11 867 - 154 4 030 - 656 1 412 785 - 4 658 1 408 127

(1) Les transferts vers le Bucket 3 correspondent à des engagements classés initialement en Bucket 1, qui, au cours de l'année, ont fait l'objet d'un déclassement directement en Bucket 3, ou en Bucket 2 puis en Bucket 3.

(2) Les nouveaux engagements donnés en Bucket 2 peuvent inclure des engagements originés en Bucket 1 reclassés en Bucket 2 au cours de la période.

Concentrations du risque de crédit

Concentrations du risque de crédit par agent économique

Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option par agent économique

30/06/2020 31/12/2019
Montant des
variations de juste
valeur résultant des
variations du risque
de crédit
Montant des
variations de juste
valeur résultant des
variations du risque
de crédit
(en milliers d'euros) Valeur
comptable
Sur la
période
En cumulé Valeur
comptable
Sur la
période
En cumulé
Administration générale
Banques centrales
Etablissements de crédit
Grandes entreprises 28 906 28 186
Clientèle de détail
Total Actifs financiers à la
juste valeur par résultat sur
option
28 906 28 186
Montant des
variations de juste
valeur
Montant des
variations de juste
valeur
Sur la
période
En cumulé Sur la
période
En cumulé
Dérivés de crédit et assimilés
limitant l'exposition au risque

Actifs financiers au coût amorti par agent économique (hors opérations internes au Crédit Agricole)

Au 30 juin 2020 Au 31 décembre 2019
Valeur comptable Valeur comptable
Actifs sains Actifs sains
(en milliers d'euros) Actifs soumis à
une ECL 12 mois
(Bucket 1)
Actifs soumis à
une ECL à maturité
(Bucket 2)
Actifs dépréciés
(Bucket 3)
Total Actifs soumis à
une ECL 12 mois
(Bucket 1)
Actifs soumis à
une ECL à maturité
(Bucket 2)
Actifs dépréciés
(Bucket 3)
Total
Administration générale 3 725 570 9 146 3 734 716 3 355 999 7 596 3 363 595
Banques centrales
Etablissements de crédit 2 036 576 2 036 576 2 066 105 6 004 2 072 109
Grandes entreprises 11 873 742 298 795 270 611 12 443 148 10 540 515 315 690 254 361 11 110 566
Clientèle de détail 31 220 137 1 221 803 231 457 32 673 397 29 735 901 1 432 293 184 862 31 353 056
Dépréciations -
124 820
-
98 667
-
255 971
-
479 458
-
101 910
-
96 218
-
245 233
-
443 361
Total 48 731 205 1 431 077 246 097 50 408 379 45 596 610 1 665 365 193 990 47 455 965
Au 30 juin 2020 Au 31 décembre 2019
Valeur comptable Valeur comptable
Actifs sains Actifs sains
(en milliers d'euros) Actifs soumis à
une ECL 12 mois
(Bucket 1)
Actifs soumis à
une ECL à maturité
(Bucket 2)
Actifs dépréciés
(Bucket 3)
Total Actifs soumis à
une ECL 12 mois
(Bucket 1)
Actifs soumis à
une ECL à maturité
(Bucket 2)
Actifs dépréciés
(Bucket 3)
Total
Administration générale
Banques centrales
Etablissements de crédit 11 345 11 345 8 367 8 367
Grandes entreprises 142 878 41 142 919 100 330 6 261 106 591
Clientèle de détail
Total 154 223 41 154 264 108 697 6 261 114 958

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres recyclables par agent économique

Dettes envers la clientèle par agent économique

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019
Administration générale 1 013 071 1 372 855
Grandes entreprises 10 965 147 8 945 094
Clientèle de détail 11 375 450 10 073 509
Total Dettes envers la clientèle 23 353 668 20 391 458

Engagements de financement par agent économique (hors opérations internes au Crédit Agricole)

Au 30 juin 2020 Au 31 décembre 2019
Montant de l'engagement Montant de l'engagement
Engagements sains Engagements sains
(en milliers d'euros) Engagements
soumis à une ECL
12 mois (Bucket 1)
Engagements
soumis à une ECL
à maturité (Bucket
2)
Engagements
dépréciés
(Bucket 3)
Total Engagements
soumis à une ECL
12 mois (Bucket 1)
Engagements
soumis à une ECL
à maturité (Bucket
2)
Engagements
dépréciés
(Bucket 3)
Total
Administration générale 384 299 1 000 385 299 293 584 293 584
Banques centrales
Etablissements de crédit
Grandes entreprises 4 760 028 44 953 16 108 4 821 089 5 471 393 33 439 7 558 5 512 390
Clientèle de détail 2 038 598 42 968 1 353 2 082 919 2 037 339 41 356 1 417 2 080 112
Provisions (1) -
24 912
-
10 470
-
5 807
-
41 189
-
25 574
-
4 003
-
5 807
-
35 384
Total 7 158 013 78 451 11 654 7 248 118 7 776 742 70 792 3 168 7 850 702

(1) Les pertes attendues ou avérées relatives aux engagements hors bilan sont prises en compte par voie de provisions figurant au passif du bilan.

Engagements de garantie par agent économique (hors opérations internes au Crédit Agricole)

Au 30 juin 2020 Au 31 décembre 2019
Montant de l'engagement Montant de l'engagement
Engagements sains Engagements sains
(en milliers d'euros) Engagements
soumis à une ECL
12 mois (Bucket 1)
Engagements
soumis à une ECL
à maturité (Bucket
2)
Engagements
dépréciés
(Bucket 3)
Total Engagements
soumis à une ECL
12 mois (Bucket 1)
Engagements
soumis à une ECL
à maturité (Bucket
2)
Engagements
dépréciés
(Bucket 3)
Total
Administration générale 19 650 19 650 19 650 19 650
Banques centrales
Etablissements de crédit 18 944 18 944 24 715 24 715
Grandes entreprises 1 326 558 11 354 3 692 1 341 604 1 267 452 26 942 773 1 295 167
Clientèle de détail 31 736 513 338 32 587 34 281 711 222 35 214
Provisions (1) -
3 848
-
154
-
656
-
4 658
-
5 622
-
945
-
647
-
7 214
Total 1 393 040 11 713 3 374 1 408 127 1 340 476 26 708 348 1 367 532

(1) Les pertes attendues ou avérées relatives aux engagements hors bilan sont prises en compte par voie de provisions figurant au passif du bilan.

Concentrations du risque de crédit par zone géographique

Actifs financiers au coût amorti par zone géographique (hors opérations internes au Crédit Agricole)

Au 30 juin 2020 Au 31 décembre 2019
Valeur comptable Valeur comptable
Actifs sains Actifs sains
(en milliers d'euros) Actifs soumis à une
ECL 12 mois (Bucket 1)
Actifs soumis à une
ECL à maturité (Bucket
2)
Actifs dépréciés
(Bucket 3)
Total Actifs soumis à une
ECL 12 mois (Bucket 1)
Actifs soumis à une
ECL à maturité (Bucket
2)
Actifs dépréciés
(Bucket 3)
Total
France (y compris DOM-TOM) 46 904 147 1 513 860 501 319 48 919 326 43 643 217 1 736 835 438 980 45 819 032
Autres pays de l'Union européenne 1 756 596 12 318 201 1 769 115 1 876 319 17 470 199 1 893 988
Autres pays d'Europe 29 732 314 22 30 068 25 763 1 036 21 26 820
Amérique du Nord 52 656 1 167 483 54 306 45 382 3 174 48 556
Amériques centrale et du Sud 6 345 170 1 6 516 6 208 59 1 6 268
Afrique et Moyen-Orient 46 361 1 074 41 47 476 44 679 2 269 22 46 970
Asie et Océanie (hors Japon) 55 019 841 1 55 861 52 589 740 53 329
Japon 5 169 5 169 4 363 4 363
Organismes supra-nationaux
Dépréciations - 124 820 - 98 667 - 255 971 - 479 458 - 101 910 - 96 218 - 245 233 - 443 361
Total 48 731 205 1 431 077 246 097 50 408 379 45 596 610 1 665 365 193 990 47 455 965

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres recyclables par zone géographique

Au 30 juin 2020 Au 31 décembre 2019
Valeur comptable Valeur comptable
Actifs sains Actifs sains
(en milliers d'euros) Actifs soumis à une
ECL 12 mois (Bucket 1)
Actifs soumis à une
ECL à maturité (Bucket
2)
Actifs dépréciés
(Bucket 3)
Total Actifs soumis à une
ECL 12 mois (Bucket 1)
Actifs soumis à une
ECL à maturité (Bucket
2)
Actifs dépréciés
(Bucket 3)
Total
France (y compris DOM-TOM) 68 375 41 68 416 45 971 45 971
Autres pays de l'Union européenne 76 021 76 021 59 651 3 665 63 316
Autres pays d'Europe 3 656 3 656
Amérique du Nord 6 171 6 171 3 075 2 596 5 671
Amériques centrale et du Sud
Afrique et Moyen-Orient
Asie et Océanie (hors Japon)
Japon
Organismes supra-nationaux
Total 154 223 41 154 264 108 697 6 261 114 958

Dettes envers la clientèle par zone géographique

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019
France (y compris DOM-TOM) 21 934 088 19 221 072
Autres pays de l'Union européenne 1 248 545 1 021 775
Autres pays d'Europe 45 360 34 848
Amérique du Nord 36 105 31 902
Amériques centrale et du Sud 4 441 4 206
Afrique et Moyen-Orient 55 692 49 927
Asie et Océanie (hors Japon) 27 069 25 432
Japon 2 368 2 296
Organismes supra-nationaux
Total Dettes envers la clientèle 23
353 668
20 391 458

Engagements de financement par zone géographique (hors opérations internes au Crédit Agricole)

Au 30 juin 2020 Au 31 décembre 2019
Montant de l'engagement Montant de l'engagement
Engagements sains Engagements sains
(en milliers d'euros) Engagements soumis à
une ECL 12 mois
(Bucket 1)
Engagements soumis à
une ECL à maturité
(Bucket 2)
Engagements
dépréciés
(Bucket 3)
Total Engagements soumis à
une ECL 12 mois
(Bucket 1)
Engagements soumis à
une ECL à maturité
(Bucket 2)
Engagements
dépréciés
(Bucket 3)
Total
France (y compris DOM-TOM) 7 113 292 88 134 17 460 7 218 886 7 724 370 74 600 8 974 7 807 944
Autres pays de l'Union européenne 59 915 771 1 60 687 70 374 187 1 70 562
Autres pays d'Europe 2 333 2 2 335 1 681 4 1 685
Amérique du Nord 2 076 9 2 085 2 233 3 2 236
Amériques centrale et du Sud 111 111 91 91
Afrique et Moyen-Orient 2 554 1 2 555 1 180 1 1 181
Asie et Océanie (hors Japon) 2 571 4 2 575 2 323 2 323
Japon 73 73 64 64
Organismes supra-nationaux
Provisions (1) - 24 912 - 10 470 - 5 807 - 41 189 - 25 574 - 4 003 - 5 807 - 35 384
Total 7 158 013 78 451 11 654 7 248 118 7 776 742 70 792 3 168 7 850 702

(1) Les pertes attendues ou avérées relatives aux engagements hors bilan sont prises en compte par voie de provisions figurant au passif du bilan.

Engagements de garantie par zone géographique (hors opérations internes au Crédit Agricole)

Au 30 juin 2020 Au 31 décembre 2019
Montant de l'engagement Montant de l'engagement
Engagements sains Engagements sains
(en milliers d'euros) Engagements soumis à
une ECL 12 mois
(Bucket 1)
Engagements soumis à
une ECL à maturité
(Bucket 2)
Engagements
dépréciés
(Bucket 3)
Total Engagements soumis à
une ECL 12 mois
(Bucket 1)
Engagements soumis à
une ECL à maturité
(Bucket 2)
Engagements
dépréciés
(Bucket 3)
Total
France (y compris DOM-TOM) 1 393 397 11 864 4 021 1 409 282 1 339 205 27 650 986 1 367 841
Autres pays de l'Union européenne 3 251 3 3 254 3 927 3 3 930
Autres pays d'Europe 76 76 76 76
Amérique du Nord 155 155 155 155
Amériques centrale et du Sud
Afrique et Moyen-Orient 9 9 18 2 735 9 2 744
Asie et Océanie (hors Japon)
Japon
Organismes supra-nationaux
Provisions (1) - 3 848 - 154 - 656 - 4 658 - 5 622 - 945 - 647 - 7 214
Total 1 393 040 11 713 3 374 1 408 127 1 340 476 26 708 348 1 367 532

(1) Les pertes attendues ou avérées relatives aux engagements hors bilan sont prises en compte par voie de provisions figurant au passif du bilan.

4. Notes relatives au résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019
Sur les actifs financiers au coût amorti 426 940 873 872 428 660
Opérations avec les établissements de crédit 4 514 6 256 2 623
Opérations internes au Crédit Agricole 39 377 71 794 33 166
Opérations avec la clientèle 374 709 769 351 379 883
Opérations de location-financement
Titres de dettes 8 340 26 471 12 988
Sur les actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 390 575 265
Opérations avec les établissements de crédit
Opérations avec la clientèle
Titres de dettes 390 575 265
Intérêts courus et échus des instruments de couverture 45 324 84 826 44 976
Autres intérêts et produits assimilés
Produits d'intérêts (1) (2) 472 654 959 273 473 901
Sur les passifs financiers au coût amorti - 116 312 - 261 632 - 137 823
Opérations avec les établissements de crédit - 2 457 - 3 367 - 1 189
Opérations internes au Crédit Agricole - 92 840 - 209 841 - 112 831
Opérations avec la clientèle - 21 775 - 50 390 - 24 772
Opérations de location-financement
Dettes représentées par un titre 760 1 966 969
Dettes subordonnées
Intérêts courus et échus des instruments de couverture - 74 071 - 147 609 - 71 869
Autres intérêts et charges assimilées - 505 - 821 - 485
Charges d'intérêts - 190 888 - 410 062 - 210 177

(1) dont 5 086 milliers d'euros sur créances dépréciées (Bucket 3) au 30 juin 2020 contre 8 817 milliers d'euros au 31 décembre 2019 et 387 milliers d'euros au 30 juin 2019.

(2) dont 316 milliers d'euros correspondant à des bonifications reçues de l'Etat au 30 juin 2020 contre 853 milliers d'euros au 31 décembre 2019 et 455 milliers d'euros au 30 juin 2019.

4.2 Produits et charges de commissions

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019
(en milliers d'euros) Produits Charge
s
Net Produits Charge
s
Net Produits Charge
s
Net
Sur opérations avec les établissements de crédit 967 - 1 230 - 263 1 816 - 4 969 - 3 153 988 - 3 658 - 2 670
Sur opérations internes au Crédit Agricole 14 429 - 29 865 - 15 436 37 811 - 49 222 - 11 411 22 568 - 23 074 - 506
Sur opérations avec la clientèle 15 586 - 1 819 13 767 136 704 - 4 643 132 061 68 427 - 2 404 66 023
Sur opérations sur titres - 173 - 173 - 88 - 88 - 27 - 27
Sur opérations de change 184 184 510 510 259 259
Sur opérations sur instruments dérivés et autres
opérations de hors bilan
Sur moyens de paiement et autres prestations de
services bancaires et financiers
210 723 - 19 771 190 952 314 054 - 42 955 271 099 164 637 - 21 258 143 379
Gestion d'OPCVM, fiducie et activités analogues 4 298 4 298 8 533 8 533 4 093 4 093
Total Produits et charges de commissions 246 187 - 52 858 193 329 499 428 - 101
877
397 551 260 972 - 50 421 210 551

4.3 Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019
Dividendes reçus 12 4 099 4 048
Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur actif/passif détenus à
des fins de transaction
6 033 - 8 533 - 7 177
Plus ou moins-values de cessions réalisées sur instruments de
capitaux propres à la juste valeur par résultat
1 522 2 951 1 180
Plus ou moins-values de cessions réalisées sur instruments de dette
ne remplissant pas les critères SPPI
- 6 353 15 365 10 644
Gains ou pertes nets sur actifs représentatifs de contrats en unités de
compte
Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur actif/passif à la juste
valeur par résultat sur option (1)
1 759 2 353 224
Solde des opérations de change et instruments financiers assimilés
(hors résultat des couvertures d'investissements nets des activités à
l'étranger)
2 013 3 945 1 964
Résultat de la comptabilité de couverture 1 904 7 13
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur
par résultat
6 890 20 187 10 896

(1) Hors spread de crédit émetteur pour les passifs à la juste valeur par résultat sur option concernés

Le résultat de la comptabilité de couverture se décompose comme suit :

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019
(en milliers d'euros) Profits Pertes Net Profits Pertes Net Profits Pertes Net
Couverture de juste valeur 232 624 - 232 210 414 230 071 - 230 125 - 54 243 326 - 243 280 46
Variations de juste valeur des
éléments couverts attribuables
aux risques couverts
95 821 - 100 365 - 4 544 94 580 - 93 295 1 285 107 781 - 89 102 18 679
Variations de juste valeur des
dérivés de couverture (y compris
cessations de couverture)
136 803 - 131 845 4 958 135 491 - 136 830 - 1 339 135 545 - 154 178 - 18 633
Couverture de flux de trésorerie 7 - 1 6 12 - 8 4 11 - 1 10
Variations de juste valeur des
dérivés de couverture - partie
7 - 1 6 12 - 8 4 11 - 1 10
inefficace
Couverture d'investissements
nets dans une activité à
l'étranger
Variations de juste valeur des
dérivés de couverture - partie
7 - 1 6 12 - 8 4
inefficace
Couverture de la juste valeur de
l'exposition au risque de taux
d'intérêt d'un portefeuille
d'instruments financiers
1 397 312 - 1 395 828 1 484 948 470 - 948 413 57 941 994 - 942 037 - 43
Variations de juste valeur des
éléments couverts
813 975 - 581 819 232 156 632 245 - 316 025 316 220 636 094 - 305 807 330 287
Variations de juste valeur des
dérivés de couverture
583 337 - 814 009 - 230 672 316 225 - 632 388 - 316
163
305 900 - 636 230 - 330 330
Couverture de l'exposition des
flux de trésorerie d'un
portefeuille d'instruments
financiers au risque de taux
d'intérêt
Variations de juste valeur de
l'instrument de couverture - partie
inefficace
Total Résultat de la comptabilité
de couverture
1 629 943 - 1 628 039 1 904 1 178 553 - 1 178 546 7 1 185 331 - 1 185 318 13

4.4 Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019
Gains ou pertes nets sur instruments de dettes comptabilisés en
capitaux propres recyclables (1)
Rémunération des instruments de capitaux propres comptabilisés en
capitaux propres non recyclables (dividendes) (2)
1 619 72 011 47 672
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par
capitaux propres
1 619 72 011 47 672

(1) Hors résultat de cession sur instruments de dettes dépréciés (Bucket 3) mentionné en note 4.10 « Coût du risque ».

4.5 Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d'actifs financiers au coût amorti

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019
Titres de dettes
Prêts et créances sur les établissements de crédit
Prêts et créances sur la clientèle
Gains résultant de la décomptabilisation d'actifs financiers au
coût amorti
Titres de dettes - 1 299
Prêts et créances sur les établissements de crédit
Prêts et créances sur la clientèle
Pertes résultant de la décomptabilisation d'actifs financiers au
coût amorti
- 1 299
Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d'actifs
financiers au coût amorti (1)
- 1 299

(1) Hors résultat sur décomptabilisation d'instruments de dettes dépréciés (Bucket 3) mentionné en note 4.10 « Coût du risque ».

Au cours de l'exercice, Crédit Agricole d'Ile-de-France a procédé à la cession d'actifs au coût amorti en raison de l'augmentation du risque de crédit d'actifs cédés.

4.6 Produits (charges) nets des autres activités

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019
Gains ou pertes sur immobilisations hors exploitation
Participation aux résultats des assurés bénéficiaires de contrats
d'assurance
Autres produits nets de l'activité d'assurance
Variation des provisions techniques des contrats d'assurance
Produits nets des immeubles de placement 1 138 2 206 - 463
Autres produits (charges) nets - 1 067 - 3 027 - 196
Produits (charges) des autres activités 71 - 821 - 659

4.7 Charges générales d'exploitation

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019
Charges de personnel - 151 301 - 311 235 - 162 421
Impôts, taxes et contributions réglementaires (1) - 27 827 - 29 178 - 19 533
Services extérieurs et autres charges générales d'exploitation - 90 078 - 192 914 - 93 743
Charges générales d'exploitation - 269 206 - 533 327 - 275 697

(1) Dont 12 167 milliers d'euros comptabilisés au titre du fonds de résolution au 30 juin 2020 contre 7 559 milliers d'euros au 31 décembre 2019 et 7 700 milliers d'euros au 30 juin 2019.

4.8 Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019
Dotations aux amortissements - 22 884 - 45 251 - 21 924
Immobilisations corporelles (1) - 22 462 - 44 703 - 21 683
Immobilisations incorporelles - 422 - 548 - 241
Dotations (reprises) aux dépréciations 69 200 200
Immobilisations corporelles (2) 69 200
Immobilisations incorporelles 200
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des
immobilisations corporelles et incorporelles
- 22 815 - 45 051 - 21 724

(1) Dont -5 887 milliers d'euros comptabilisés au titre de l'amortissement du droit d'utilisation au 30 juin 2020 contre -10 776 milliers d'euros au 31 décembre 2019 et -5 041 milliers d'euros au 30 juin 2019.

(2) Dont 69 milliers d'euros comptabilisés au titre des dotations (reprises) aux dépréciations du droit d'utilisation au 30 juin 2020, 200 milliers d'euros au 31 décembre 2019 et 0 milliers d'euros au 30 juin 2019.

4.9 Coût du risque

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019
Dotations nettes de reprises des dépréciations sur actifs et
provisions sur engagements hors bilan sains (Bucket 1 et
Bucket 2)
- 27 682 8 398 30 371
Bucket 1 : Pertes évaluées au montant des pertes de crédit
attendues pour les 12 mois à venir
- 20 553 17 934 35 682
Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux
propres recyclables
- 80 - 27 - 19
Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti - 22 910 19 113 35 264
Engagements par signature 2 437 - 1 152 437
Bucket 2 : Pertes évaluées au montant des pertes de crédit
attendues pour la durée de vie
- 7 129 - 9 536 - 5 311
Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux
propres recyclables
993 1 253 687
Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti - 2 446 - 10 767 - 7 136
Engagements par signature - 5 676 - 22 1 138
Dotations nettes de reprises des dépréciations sur actifs et
provisions sur engagements hors bilan dépréciés (Bucket 3)
- 22 815 - 57 625 - 50 199
Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux
propres recyclables
- 1 398
Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti - 21 407 - 51 801 - 50 177
Engagements par signature - 10 - 5 824 - 22
Autres actifs 158 234 147
Risques et charges 1 076 1 842 1 609
Dotations nettes de reprises des dépréciations et provisions - 49 263 - 47 151 - 18 072
Plus ou moins-values de cessions réalisées sur instruments de
dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables dépréciés
Gains ou pertes réalisés sur instruments de dettes comptabilisés au
coût amorti dépréciés
Pertes sur prêts et créances irrécouvrables non dépréciés - 1 666 - 3 948 - 1 583
Récupérations sur prêts et créances 1 106 2 875 970
comptabilisés au coût amorti 1 106 2 875 970
comptabilisés en capitaux propres recyclables
Décotes sur crédits restructurés - 162 - 134 - 34
Pertes sur engagements par signature
Autres pertes - 2 582
Autres produits
Coût du risque - 52 567 - 48 358 - 18 719

(1) Dont 126,6 milliers d'euros relatifs à l'appel de la garantie Switch Assurance, versés à Crédit Agricole S.A. pour combler la baisse de la valeur de mise en équivalence des participations de Crédit Agricole S.A. dans Crédit Agricole Assurances (CAA), ce dernier étant mis en équivalence pour les besoins prudentiels.

4.10 Gains ou pertes nets sur autres actifs

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019
Immobilisations corporelles et incorporelles d'exploitation 1 229 4 254 898
Plus-values de cession 1 229 4 290 898
Moins-values de cession - 36
Titres de capitaux propres consolidés
Plus-values de cession
Moins-values de cession
Produits (charges) nets sur opérations de regroupement
Gains ou pertes nets sur autres actifs 1 229 4 254 898

4.11 Impôts

Charge d'impôt

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019
Charge d'impôt courant - 51 445 - 113 007 - 54 475
Charge d'impôt différé - 5 523 - 6 762 - 10 670
Total Charge d'impôt - 56 968 - 119 769 - 65 145

Réconciliation du taux d'impôt théorique avec le taux d'impôt constaté

Au 30 juin 2020

(en milliers d'euros) Base Taux d'impôt Impôt
Résultat avant impôt, dépréciations d'écarts d'acquisition, activités
abandonnées et résultats des entreprises mises en équivalence
139 017 32,02% - 44 513
Effet des différences permanentes 0,32% - 443
Effet des différences de taux d'imposition des entités étrangères
Effet des pertes de l'exercice, de l'utilisation des reports déficitaires et
des différences temporaires
Effet de l'imposition à taux réduit 0,38% - 526
Changement de taux
Effet des autres éléments 8,26% - 11 486
Taux et charge effectifs d'impôt 40,98% - 56 968

Le taux d'impôt théorique est le taux d'imposition de droit commun (y compris la contribution sociale additionnelle) des bénéfices taxables en France au 30 juin 2020.

Au 31 décembre 2019

(en milliers d'euros) Base Taux d'impôt Impôt
Résultat avant impôt, dépréciations d'écarts d'acquisition, activités
abandonnées et résultats des entreprises mises en équivalence
415 657 34,43% - 143 111
Effet des différences permanentes - 4,98% 20 679
Effet des différences de taux d'imposition des entités étrangères
Effet des pertes de l'exercice, de l'utilisation des reports déficitaires et
des différences temporaires
Effet de l'imposition à taux réduit - 0,01% 28
Changement de taux
Effet des autres éléments - 0,63% 2 634
Taux et charge effectifs d'impôt 28,81% - 119 769

Le taux d'impôt théorique est le taux d'imposition de droit commun (y compris la contribution sociale additionnelle) des bénéfices taxables en France au 31 décembre 2019.

Au 30 juin 2019

(en milliers d'euros) Base Taux d'impôt Impôt
Résultat avant impôt, dépréciations d'écarts d'acquisition, activités
abandonnées et résultats des entreprises mises en équivalence
216 942 34,43% - 74 693
Effet des différences permanentes - 5,86% 12 713
Effet des différences de taux d'imposition des entités étrangères
Effet des pertes de l'exercice, de l'utilisation des reports déficitaires et
des différences temporaires
Effet de l'imposition à taux réduit 0,04% - 87
Changement de taux
Effet des autres éléments 1,42% - 3 078
Taux et charge effectifs d'impôt 30,03% - 65 145

Le taux d'impôt théorique est le taux d'imposition de droit commun (y compris la contribution sociale additionnelle) des bénéfices taxables en France au 30 juin 2019.

4.12 Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

Est présenté ci-dessous le détail des produits et charges comptabilisés de la période.

Détail des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019
Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres recyclables
Gains et pertes sur écarts de conversion
Ecart de réévaluation de la période
Transferts en résultat
Autres variations
Gains et pertes sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables - 2 633 1 168 2 194
Ecart de réévaluation de la période - 3 118 2 394 2 863
Transferts en résultat
Autres variations 485 - 1 226 - 669
Gains et pertes sur instruments dérivés de couverture 1 737 3 673 203
Ecart de réévaluation de la période 1 737 3 673 203
Transferts en résultat
Autres variations
Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux propres recyclables
des entreprises mises en équivalence
Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables
hors entreprises mises en équivalence
229 - 1 252 - 620
Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables
des entreprises mises en équivalence
Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres recyclables sur
activités abandonnées
Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres recyclables - 667 3 589 1 777
Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables
Gains et pertes actuariels sur avantages post emploi - 1 358 - 2 279
Gains et pertes sur passifs financiers attribuables aux variations du risque de crédit
propre
Ecart de réévaluation de la période
Transferts en réserves
Autres variations
Gains et pertes sur instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres
non recyclables
- 199 468 276 570 3 406
Ecart de réévaluation de la période - 199 468 276 534 3 406
Transferts en réserves
Autres variations 36
Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux propres non
recyclables des entreprises mises en équivalence
Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non
recyclables hors entreprises mises en équivalence
6 141 - 36 372 400
Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non
recyclables des entreprises mises en équivalence
Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables sur
activités abandonnées
Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables - 193 327 238 840 1 527
Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres - 193 994 242 429 3 304
Dont part du Groupe - 193 994 242 429 3 304
Dont participations ne donnant pas le contrôle

Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres et effets d'impôt

31/12/2019 Variations 30/06/2020
Brut Impôt Net d'impôt Net dont part
Groupe
Brut Impôt Net d'impôt Net dont part
Groupe
Brut Impôt Net d'impôt Net dont part
Groupe
(en milliers d'euros)
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables
Gains et pertes sur écarts de conversion 1 - 1
Gains et pertes sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables 3 084 - 799 2 285 2 285 - 2 633 679 - 1 954 - 1 954 451 - 120 331 331
Gains et pertes sur instruments dérivés de couverture - 15 229 3 934 - 11 295 - 11 295 1 737 - 450 1 287 1 287 - 13 492 3 484 - 10 008 - 10 008
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables, hors
entreprises mises en équivalence
- 12 145 3 135 - 9 009 - 9 010 - 896 229 - 668 - 667 - 13 041 3 364 - 9 677 - 9 677
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables des entreprises
mises en équivalence
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables sur activités
abandonnées
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables - 12 145 3 135 - 9 009 - 9 010 - 896 229 - 668 - 667 - 13 041 3 364 - 9 677 - 9 677
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables
Gains et pertes actuariels sur avantages post emploi - 9 898 2 556 - 7 342 - 7 342 - 9 898 2 556 - 7 342 - 7 342
Gains et pertes sur passifs financiers attribuables aux variations du risque de crédit propre
Gains et pertes sur instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non
recyclables
686 244 - 59 424 626 820 626 820 - 199 468 6 141 - 193 327 - 193 327 486 776 - 53 283 433 493 433 493
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables, hors
entreprises mises en équivalence
676 346 - 56 868 619 478 619 478 - 199 468 6 141 - 193 327 - 193 327 476 878 - 50 727 426 151 426 151
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables des
entreprises mises en équivalence
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables sur activités
abandonnées
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables 676 346 - 56 868 619 478 619 478 - 199 468 6 141 - 193 327 - 193 327 476 878 - 50 727 426 151 426 151
GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES 664 201 - 53 733 610 469 610 468 - 200 364 6 370 - 193 995 - 193 994 463 837 - 47 363 416 474 416 474
31/12/2018 Variations 31/12/2019
Brut Impôt Net d'impôt Net dont part
Groupe
Brut Impôt Net d'impôt Net dont part
Groupe
Brut Impôt Net d'impôt Net dont part
Groupe
(en milliers d'euros)
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables
Gains et pertes sur écarts de conversion 1 1
Gains et pertes sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables 1 916 - 495 1 421 1 421 1 168 - 304 864 864 3 084 - 799 2 285 2 285
Gains et pertes sur instruments dérivés de couverture - 18 902 4 882 - 14 020 - 14 020 3 673 - 948 2 725 2 725 - 15 229 3 934 - 11 295 - 11 295
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables, hors
entreprises mises en équivalence
- 16 986 4 387 - 12 598 - 12 599 4 841 - 1 252 3 589 3 589 - 12 145 3 135 - 9 009 - 9 010
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables des entreprises
mises en équivalence
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables sur activités
abandonnées
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables - 16 986 4 387 - 12 598 - 12 599 4 841 - 1 252 3 589 3 589 - 12 145 3 135 - 9 009 - 9 010
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables
Gains et pertes actuariels sur avantages post emploi - 8 540 2 206 - 6 334 - 6 334 - 1 358 350 - 1 008 - 1 008 - 9 898 2 556 - 7 342 - 7 342
Gains et pertes sur passifs financiers attribuables aux variations du risque de crédit propre
Gains et pertes sur instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non
recyclables
409 674 - 22 702 386 972 386 972 276 570 - 36 722 239 848 239 848 686 244 - 59 424 626 820 626 820
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables, hors
entreprises mises en équivalence
401 134 - 20 496 380 638 380 638 275 212 - 36 372 238 840 238 840 676 346 - 56 868 619 478 619 478
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables des
entreprises mises en équivalence
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables sur activités
abandonnées
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables 401 134 - 20 496 380 638 380 638 275 212 - 36 372 238 840 238 840 676 346 - 56 868 619 478 619 478
GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES 384 148 - 16 109 368 040 368 039 280 053 - 37 624 242 429 242 429 664 201 - 53 733 610 469 610 468

5. Informations sectorielles

Le secteur d'activité du Crédit Agricole d'Ile-de-France est celui de la banque de proximité en France.

La clientèle du Crédit Agricole d'Ile-de-France comprend les particuliers, les agriculteurs, les professionnels, les entreprises et les collectivités locales.

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France commercialise toute la gamme de services bancaires et financiers : support d'épargne (monétaire, obligataire, titres), placement d'assurance-vie, distribution de crédits, notamment à l'habitat et à la consommation, offre de moyens de paiements. Il distribue également une gamme très large de produits d'assurance IARD et de prévoyance, s'ajoutant à la gamme des produits d'assurance-vie.

6. Notes relatives au bilan

6.1 Actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019
Actifs financiers détenus à des fins de transaction 105 984 95 760
Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat 905 785 1 034 447
Instruments de capitaux propres 79 349 92 888
Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI 797 530 913 373
Actifs représentatifs de contrats en unités de compte
Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 28 906 28 186
Valeur au bilan 1 011 769 1 130 207
Dont Titres prêtés

Actifs financiers détenus à des fins de transaction

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019
Instruments de capitaux propres
Actions et autres titres à revenu variable
Titres de dettes
Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe
OPCVM
Prêts et créances
Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle
Titres reçus en pension livrée
Valeurs reçues en pension
Instruments dérivés 105 984 95 760
Valeur au bilan 105 984 95 760

Les montants relatifs aux titres reçus en pension livrée comprennent ceux que l'entité est autorisée à redonner en garantie.

Instruments de capitaux propres à la juste valeur par résultat

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019
Actions et autres titres à revenu variable 57 406 61 471
Titres de participation non consolidés 21 943 31 417
Total Instruments de capitaux propres à la juste valeur par résultat 79 349 92 888

Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019
Titres de dettes 797 452 913 295
Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe 5 592 5 551
OPCVM 791 860 907 744
Prêts et créances 78 78
Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle 78 78
Titres reçus en pension livrée
Valeurs reçues en pension
Total Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI à la juste valeur
par résultat
797 530 913 373

Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019
Prêts et créances
Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle
Titres de dettes 28 906 28 186
Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe 28 906 28 186
Total Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 28 906 28 186

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019
Passifs financiers détenus à des fins de transaction 104 413 87 737
Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option
Valeur au bilan 104 413 87 737

Passifs financiers détenus à des fins de transaction

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019
Titres vendus à découvert
Titres donnés en pension livrée
Dettes représentées par un titre
Dettes envers la clientèle
Dettes envers les établissements de crédit
Instruments dérivés 104 413 87 737
Valeur au bilan 104 413 87 737

6.2 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

30/06/2020 31/12/2019
(en milliers d'euros) Valeur au
bilan
Gains
latents
Pertes
latentes
Valeur au
bilan
Gains
latents
Pertes
latentes
Instruments de dettes comptabilisés à la juste
valeur par capitaux propres recyclables
154 264 2 016 - 1 565 114 958 3 283 - 199
Instruments de capitaux propres
comptabilisés à la juste valeur par capitaux
propres non recyclables
2 773 409 503 275 - 16 498 2 971 769 701 500 - 15 256
Total 2 927 673 505 291 - 18 063 3 086 727 704 783 - 15 455

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables

30/06/2020 31/12/2019
(en milliers d'euros) Valeur au
bilan
Gains
latents
Pertes
latentes
Valeur au
bilan
Gains
latents
Pertes
latentes
Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe 154 264 2 016 - 1 565 114 958 3 283 - 199
Total des titres de dettes 154 264 2 016 - 1 565 114 958 3 283 - 199
Prêts et créances sur les établissements de crédit
Prêts et créances sur la clientèle
Total des prêts et créances
Total Instruments de dettes comptabilisés à la juste
valeur par capitaux propres recyclables
154 264 2 016 - 1 565 114 958 3 283 - 199
Impôts - 524 404 - 849 50
Gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres sur instruments de dettes
comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres
recyclables (nets d'impôt)
1 492 - 1 161 2 434 - 149

Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de capitaux propres non recyclables

30/06/2020 31/12/2019
(en milliers d'euros) Valeur au
bilan
Gains
latents
Pertes
latentes
Valeur au
bilan
Gains
latents
Pertes
latentes
Actions et autres titres à revenu variable 8 441 8 441
Titres de participation non consolidés 2 764 968 503 275 - 16 498 2 963 328 701 500 - 15 256
Total Instruments de capitaux propres
comptabilisés à la juste valeur par
capitaux propres non recyclables
2 773 409 503 275 - 16 498 2 971 769 701 500 - 15 256
Impôts - 53 283 - 59 424
Gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres sur
instruments de capitaux propres
comptabilisés à la juste valeur par
capitaux propres non recyclables (nets
d'impôt)
449 992 - 16 498 642 076 - 15 256

6.3 Actifs financiers au coût amorti

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019
Prêts et créances sur les établissements de crédit 6 543 003 4 002 063
Prêts et créances sur la clientèle (1) 47 006 660 44 075 507
Titres de dettes 3 106 255 3 037 933
Valeur au bilan 56 655 918 51 115 503

(1) Au 30 juin 2020, dans le cadre des mesures de soutien à l'économie suite à la crise sanitaire liée au Covid-19, le Crédit Agricole d'Ile-de-France a accordé des prêts garantis par l'Etat (PGE) pour 1057,5 millions d'euros et des reports d'échéances sur l'encours de crédit à la clientèle pour 1 329,3 millions d'euros.

Prêts et créances sur les établissements de crédit

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019
Etablissements de crédit
Comptes et prêts 62 087 56 558
dont comptes ordinaires débiteurs non douteux (1) 28 761 22 628
dont comptes et prêts au jour le jour non douteux (1)
Valeurs reçues en pension
Titres reçus en pension livrée 198 167 250 895
Prêts subordonnés 35 242 35 087
Autres prêts et créances
Valeur brute 295 496 342 540
Dépréciations - 32 - 15
Valeur nette des prêts et créances auprès des établissements de crédit 295 464 342 525
Opérations internes au Crédit Agricole
Comptes ordinaires 3 989 374 2 512 284
Titres reçus en pension livrée 106 427 106 137
Comptes et avances à terme 2 151 738 1 041 117
Prêts subordonnés
Total Prêts et créances internes au Crédit Agricole 6 247 539 3 659 538
Valeur au bilan 6 543 003 4 002 063

(1) Ces opérations composent pour partie la rubrique "Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit" du Tableau des flux de trésorerie.

Prêts et créances sur la clientèle

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019
Opérations avec la clientèle
Créances commerciales 62 820 21 011
Autres concours à la clientèle 46 756 388 43 932 654
Valeurs reçues en pension
Titres reçus en pension livrée
Prêts subordonnés
Créances nées d'opérations d'assurance directe
Créances nées d'opérations de réassurance
Avances en comptes courants d'associés 52 395 50 972
Comptes ordinaires débiteurs 611 762 511 228
Valeur brute 47 483 365 44 515 865
Dépréciations - 476 705 - 440 358
Valeur nette des prêts et créances auprès de la clientèle 47 006 660 44 075 507
Opérations de location-financement
Location-financement immobilier
Location-financement mobilier, location simple et opérations assimilées
Valeur brute
Dépréciations
Valeur nette des opérations de location-financement
Valeur au bilan 47 006 660 44 075 507

Titres de dettes

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019
Effets publics et valeurs assimilées 970 114 1 006 160
Obligations et autres titres à revenu fixe 2 138 862 2 034 761
Total 3 108 976 3 040 921
Dépréciations - 2 721 - 2 988
Valeur au bilan 3 106 255 3 037 933

6.4 Expositions au risque souverain

Le périmètre des expositions souveraines recensées couvre les expositions à l'Etat, hors collectivités locales. Les créances fiscales sont exclues du recensement.

L'exposition aux dettes souveraines correspond à une exposition nette de dépréciation (valeur au bilan) présentée à la fois brute et nette de couverture.

Les expositions du Crédit Agricole d'Ile-de-France au risque souverain sont les suivantes :

Activité bancaire

30/06/2020 Expositions nettes de dépréciations
Actifs financiers à la juste
valeur par résultat
(en milliers
d'euros)
Actifs
financiers
détenus à des
fins de
transaction
Autres actifs
financiers à la
juste valeur
par résultat
Actifs financiers à
la juste valeur par
capitaux propres
recyclables
Actifs
financiers au
coût amorti
Total activité
banque brut de
couvertures
Couvertures Total activité
banque net de
couvertures
Allemagne 17 973 17 973 17 973
Arabie Saoudite
Argentine
Autriche
Belgique 15 509 15 509 15 509
Brésil
Chine
Egypte
Espagne 93 029 93 029 93 029
Etats-Unis
France 801 694 801 694 801 694
Grèce
Hong Kong
Iran
Irlande
Italie 22 727 22 727 22 727
Japon
Lituanie
Maroc
Pologne
Portugal 18 415 18 415 18 415
Royaume-Uni
Russie
Syrie
Turquie
Ukraine
Venezuela
Yémen
Autres pays
souverains
Total 969 347 969 347 969 347
31/12/2019 Expositions nettes de dépréciations
Actifs financiers à la juste
valeur par résultat
Actifs financiers à
(en milliers Actifs
financiers
détenus à des
fins de
transaction
Autres actifs
financiers à la
juste valeur
par résultat
la juste valeur par
capitaux propres
recyclables
Actifs
financiers au
coût amorti
Total activité
banque brut de
couvertures
Couvertures Total activité
banque net de
couvertures
d'euros)
Allemagne
15 484 15 484 15 484
Arabie Saoudite
Argentine
Autriche
Belgique
Brésil
Chine
Egypte
Espagne 88 053 88 053 88 053
Etats-Unis
France 830 637 830 637 830 637
Grèce
Hong Kong
Iran
Irlande
Italie 58 727 58 727 58 727
Japon
Lituanie
Maroc
Pologne
Portugal
Royaume-Uni
Russie
Syrie
Turquie
Ukraine
Venezuela
Yémen
Autres pays
souverains
Total 1 005 720 1 005 720 1 005 720

6.5 Passifs financiers au coût amorti

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019
Dettes envers les établissements de crédit 30 750 956 28 083 474
Dettes envers la clientèle 23 353 668 20 391 458
Dettes représentées par un titre 565 638 813 655
Valeur au bilan 54 670 262 49 288 587

Dettes envers les établissements de crédit

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019
Etablissements de crédit
Comptes et emprunts 226 599 124 892
dont comptes ordinaires créditeurs (1) 191 486 89 807
dont comptes et emprunts au jour le jour (1)
Valeurs données en pension
Titres donnés en pension livrée 300 101 071
Total 226 899 225 963
Opérations internes au Crédit Agricole
Comptes ordinaires créditeurs 42 603 467
Titres donnés en pension livrée 1 440 773 106 330
Comptes et avances à terme 29 040 681 27 750 714
Total 30 524 057 27 857 511
Valeur au bilan 30 750 956 28 083 474

(1) Ces opérations composent pour partie la rubrique "Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit" du Tableau des flux de trésorerie.

Dettes envers la clientèle

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019
Comptes ordinaires créditeurs 19 233 625 16 336 652
Comptes d'épargne à régime spécial 335 507 375 294
Autres dettes envers la clientèle 3 784 536 3 679 512
Titres donnés en pension livrée
Dettes nées d'opérations d'assurance directe
Dettes nées d'opérations de réassurance
Dettes pour dépôts d'espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires
en représentation d'engagements techniques
Valeur au bilan 23 353 668 20 391 458

Dettes représentées par un titre

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019
Bons de caisse
Titres du marché interbancaire
Titres de créances négociables 364 805 715 802
Emprunts obligataires 200 833 97 853
Autres dettes représentées par un titre
Valeur au bilan 565 638 813 655

6.6 Immeubles de placement

(en milliers d'euros) 31/12/2019 Variations de
périmètre
Augmentations
(acquisitions)
Diminutions
(cessions)
Ecarts de
conversion
Autres
mouvements
30/06/2020
Valeur brute 38 879 38 879
Amortissements et dépréciations - 19 750 - 435 - 20 185
Valeur au bilan (1) 19 129 - 435 18 694

(1) Y compris immeubles de placement donnés en location simple

(en milliers d'euros) 31/12/2018 Variations de
périmètre
Augmentations
(acquisitions)
Diminutions
(cessions)
Ecarts de
conversion
Autres
mouvements
31/12/2019
Valeur brute 38 816 89 - 26 38 879
Amortissements et
dépréciations
- 18 826 - 924 - 19 750
Valeur au bilan (1) 19 990 - 835 - 26 19 129

(1) Y compris immeubles de placement donnés en location simple

6.7 Immobilisations corporelles et incorporelles (hors écarts d'acquisition)

Les immobilisations corporelles d'exploitation incluent les droits d'utilisation des immobilisations prises en location en tant que preneur.

Les amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles d'exploitation sont présentés y compris amortissements sur immobilisations données en location simple.

(en milliers d'euros) 31/12/2019 Variations de
périmètre
Augmentations
(acquisitions)
Diminutions
(cessions)
Ecarts de
conversion
Autres
mouvements
30/06/2020
Immobilisations corporelles d'exploitation
Valeur brute 703 289 16 242 - 9 510 710 021
Amortissements et
dépréciations
- 384 429 - 22 463 1 894 - 404 998
Valeur au bilan 318 860 - 6 221 - 7 616 305 023
Immobilisations incorporelles
Valeur brute 17 381 468 17 849
Amortissements et
dépréciations
- 15 588 - 422 - 1 - 16 011
Valeur au bilan 1 793 46 - 1 1 838
(en milliers d'euros) 31/12/2018 01/01/2019 (1) Variations de
périmètre
Augmentations
(acquisitions)
Diminutions
(cessions)
Ecarts de
conversion
Autres
mouvements
31/12/2019
Immobilisations corporelles d'exploitation
Valeur brute 593 549 7 890 87 945 - 74 080 87 985 703 289
Amortissements et
dépréciations
- 332 571 - 357 - 44 959 10 410 - 16 952 - 384 429
Valeur au bilan 260 978 7 533 42 986 - 63 670 71 033 318 860
Immobilisations incorporelles
Valeur brute 52 358 - 3 170 1 357 - 33 164 17 381
Amortissements et
dépréciations
- 32 349 357 - 548 16 952 - 15 588
Valeur au bilan 20 009 - 2 813 809 - 16 212 1 793

(1) Impact de la comptabilisation du droit d'utilisation dans le cadre de la première application de la norme IFRS 16 Contrats de location

6.8 Provisions

31/12/2019 Variations de
périmètre
Dotations Reprises
utilisées
Reprises non
utilisées
Ecarts de
conversion
Autres
mouvements
30/06/2020
(en milliers d'euros)
Risques sur les produits épargne-logement 49 655 8 004 57 659
Risques d'exécution des engagements par
signature
42 598 65 822 - 62 573 45 847
Risques opérationnels 33 398 1 596 - 86 - 2 504 32 404
Engagements sociaux (retraites) et assimilés 6 161 6 161
Litiges divers 3 246 118 - 484 2 880
Participations 14 14
Restructurations 93 - 93
Autres risques 22 120 2 765 - 1 740 - 1 971 21 174
TOTAL 157 285 78 305 - 1 826 - 67 625 166 139
31/12/2018 01/01/2019
(1)
Variations de
périmètre
Dotations Reprises
utilisées
Reprises non
utilisées
Ecarts de
conversion
Autres
mouvements
31/12/2019
(en milliers d'euros)
Risques sur les produits épargne-logement 31 250 18 405 49 655
Risques d'exécution des engagements par
signature
35 602 119 496 - 112 500 42 598
Risques opérationnels 34 746 4 541 - 114 - 5 775 33 398
Engagements sociaux (retraites) et assimilés 6 082 24 - 821 876 6 161
Litiges divers 2 984 526 - 264 3 246
Participations 14 14
Restructurations 999 - 906 93
Autres risques 20 863 11 379 - 4 229 - 5 893 22 120
TOTAL 132 540 154 371 - 4 343 - 126 159 876 157 285

(1) Reclassement des provisions pour risques fiscaux portant sur l'impôt sur le résultat de la rubrique « Provisions » vers la rubrique « Passifs d'impôts courants et différés » au 1er janvier 2019

6.9 Capitaux propres

Composition du capital au 30 juin 2020

Au 30 juin 2020, la répartition du capital et des droits de vote est la suivante :

Nombre de titres
au 30/06/2020
% du capital % des droits de
vote
Répartition du capital de la Caisse Régionale
Certificats Coopératifs d'investissements (CCI) 8 540 007 30,20% 0,00%
Dont part du Public 2 042 785 7,22%
Dont part Sacam Mutualisation 6 239 539 22,07%
Dont part autodétenue 257 683 0,91%
Certificats Coopératifs d'associés (CCA) 926 565 3,28% 0,00%
Dont part du Public 0,00%
Dont part Crédit Agricole S.A. 0,00%
Dont part Sacam Mutualisation 926 565 3,28%
Parts sociales 18 810 468 66,52% 0,00%
Dont 52 Caisses Locales 18 810 139 66,52%
Dont 14 administrateurs de la Caisse régionale 136 0,00%
Dont Crédit Agricole S.A. 0,00%
Dont Sacam Mutualisation 1 0,00%
Dont Autres 192 0,00%
Total 28 277 040 100,00% 0,00%

La valeur nominale des titres est de 4,00 euros et le montant total du capital est de 113 108 milliers d'euros.

Dividendes

Au titre de l'exercice 2020, le Conseil d'administration de la Caisse régionale du Crédit Agricole d'Ilede-France a décidé de proposer à l'Assemblé générale du 25 mars 2020 le paiement d'un dividende net par action de 3,70 euros, sous réserve de l'approbation par l'Assemblée générale.

Par CCI Par CCA Par part sociale
Année de rattachement du dividende Montant Net Montant Net Montant Net
2016 3,70 3,70 1,80%
2017 3,70 3,70 1,80%
2018 3,70 3,70 2,00%
2019 3,70 3,70 2,81%

Dividendes payés au cours de l'exercice

Les montants relatifs aux dividendes figurent dans le tableau de variation des capitaux propres. Ils s'élèvent à 37 140 milliers d'euros en 2020. Ce montant comprend le versement des dividendes sur CCI pour 35 187 milliers d'euros et le paiement des intérêts aux parts sociales pour 2 114 milliers d'euros.

7. Engagements de financement et de garantie et autres garanties

Les engagements de financement et de garantie et autres garanties intègrent les activités abandonnées.

Engagements donnés et reçus

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019
Engagements donnés 8 958 119 9 640 704
Engagements de financement 7 289 307 7 887 664
Engagements en faveur des établissements de crédit 1 578
Engagements en faveur de la clientèle 7 289 307 7 886 086
Ouverture de crédits confirmés 5 507 348 6 063 354
Ouverture de crédits documentaires 63 620 54 558
Autres ouvertures de crédits confirmés 5 443 728 6 008 796
Autres engagements en faveur de la clientèle 1 781 959 1 822 732
Engagements de garantie 1 668 812 1 753 040
Engagements d'ordre des établissements de crédit 274 971 403 009
Confirmations d'ouverture de crédits documentaires 18 944 24 715
Autres garanties (1) 256 027 378 294
Engagements d'ordre de la clientèle 1 393 841 1 350 031
Cautions immobilières 398 399 373 882
Autres garanties d'ordre de la clientèle 995 442 976 149
Engagements sur titres
Titres à livrer
Engagements reçus 24 307 707 22 837 945
Engagements de financement 91 775 111 015
Engagements reçus des établissements de crédit 91 775 111 015
Engagements reçus de la clientèle
Engagements de garantie 24 215 932 22 726 930
Engagements reçus des établissements de crédit 11 961 194 11 861 983
Engagements reçus de la clientèle 12 254 738 10 864 947
Garanties reçues des administrations publiques et assimilées (2) 1 401 168 472 735
Autres garanties reçues 10 853 570 10 392 212
Engagements sur titres
Titres à recevoir

(1) Dont 235 155 milliers d'euros relatifs à la garantie Switch Assurance suite à la résiliation anticipée partielle du 2 mars 2020.

(2) Au 30 juin 2020, dans le cadre des mesures de soutien à l'économie suite à la crise sanitaire liée au Covid-19, le Crédit Agricole d'Ile-de-France a accordé des prêts garantis par l'Etat (PGE) pour lesquels elle a reçu des engagements de garantie de l'Etat français pour 946 184 milliers d'euros.

Instruments financiers remis et reçus en garantie

(en milliers d'euros) 30/06/2020 31/12/2019
Valeur comptable des actifs financiers remis en garantie (dont actifs
transférés) (1)
Titres et créances apportées en garanties des dispositifs de
refinancement (Banque de France, CRH …)
19 139 384 14 095 712
Titres prêtés
Dépôts de garantie sur opérations de marché
Autres dépôts de garantie
Titres et valeurs donnés en pension 1 441 073 207 401
Total de la valeur comptable des actifs financiers remis en garantie 20 580 457 14 303 113
Valeur comptable des actifs financiers reçus en garantie
Autres dépôts de garantie
Juste valeur des instruments reçus en garantie réutilisables et
réutilisés (2)
Titres empruntés
Titres et valeurs reçus en pension 305 759 359 703
Titres vendus à découvert
Total Juste valeur des instruments reçus en garantie réutilisables et
réutilisés
305 759 359 703

(1) L'opération de simplification capitalistique qui s'est traduite par la cession des parts CCI/CCA le 3 août 2016 s'est accompagnée de deux avenants au dispositif switch qui ont pris effet le 21 juillet 2016. Dans ce contexte, l'assiette de la garantie globale (switch) et le dépôt de gage espèces ont été en partie réduits. Ainsi, le montant plafond de la garantie a baissé à concurrence de la composante liées aux participations de Crédit Agricole S.A. dans les Caisses régionales (CCI/CCA) et la partie correspondante du dépôt de gage espèces a été remboursée. A l'issue de l'opération, le Crédit Agricole d'Ile-de-France conserve un dépôt de 79 600 milliers d'euros relatif aux exigences prudentielles liées à la mise en équivalence des participations dans Crédit Agricole Assurance détenues par Crédit Agricole S.A.

(2) Au 30 juin 2020, le Crédit Agricole d'Ile-de-France a utilisé les titres souscrits auprès du FCT Crédit Agricole Habitat comme dispositif de refinancement en titres et valeurs reçus en pension.

Créances apportées en garantie

Au cours du premier semestre 2020, le Crédit Agricole d'Ile-de-France a apporté 19 139 384 milliers d'euros de créances en garantie dans le cadre de la participation du groupe Crédit Agricole à différents mécanismes de refinancement, contre 14 095 712 milliers d'euros au 31 décembre 2019. Le Crédit d'Ile-de-France conserve l'intégralité des risques et avantages associés à ces créances.

En particulier, le Crédit d'Ile-de-France a apporté :

  • 13 950 476 milliers d'euros de créances à Crédit Agricole S.A. dans le cadre des opérations de refinancement du Groupe auprès de la Banque de France ou de la Banque Centrale Européenne, contre 8 825 269 milliers d'euros au 31 décembre 2019 ;

  • 1 095 650 milliers d'euros de créances hypothécaires à Crédit Agricole S.A. dans le cadre du refinancement auprès de la CRH (Caisse de Refinancement de l'Habitat), contre 1 110 696 milliers d'euros au 31 décembre 2019 ;

  • 4 093 258 milliers d'euros de créances à Crédit Agricole S.A. ou à d'autres partenaires du Groupe dans le cadre de divers mécanismes de refinancement, contre 4 159 747 milliers d'euros au 31 décembre 2019.

8. Reclassements d'instruments financiers

En application du paragraphe 4.4.1 d'IFRS 9, la Caisse régionale du Crédit Agricole d'Ile-de-France a réalisé pour la première fois en 2019 des reclassements d'actifs financiers tels que permis par la norme IFRS 9. Lors de la FTA IFRS 9, les titres FI Venture et CAIT ont été portés à tort en Titres de capitaux propres à la juste valeur par capitaux propres non recyclables. Ils sont désormais en titres à la juste valeur par résultat et leurs variations de valeurs impacteront le résultat IFRS.

Pour les actifs reclassés au cours du premier semestre 2020 et de l'année 2019, le tableau ci-dessous reprend leur valeur en date de reclassement ainsi que leur valeur au bilan respectivement au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019 :

Actifs reclassés en 2020 Actifs reclassés en 2019
(en milliers d'euros) Valeur de
reclassement
Valeur au
bilan au
30/06/2020
Valeur de
reclassement
Valeur au
bilan au
31/12/2019
Actifs financiers à la juste valeur par résultat transférés en actifs
financiers à la juste valeur par capitaux propres
Actifs financiers à la juste valeur par résultat transférés en actifs
financiers au coût amorti
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres transférés
en actifs financiers à la juste valeur par résultat
464 482
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres transférés
en actifs financiers au coût amorti
Actifs financiers au coût amorti transférés en actifs financiers à la
juste valeur par résultat
Actifs financiers au coût amorti transférés en actifs financiers à la
juste valeur par capitaux propres
Total Actifs reclassés 464 482

9. Juste valeur des instruments financiers

9.1 Juste valeur des actifs et passifs financiers comptabilisés au coût amorti

Les montants présentés incluent les créances et dettes rattachées et sont nets de dépréciation.

Actifs financiers comptabilisés au coût amorti au bilan valorisés à la juste valeur

(en milliers d'euros) Valeur au
bilan au
30/06/2020
Juste valeur
au
30/06/2020
Prix cotés sur
des marchés
actifs pour des
instruments
identiques :
Niveau 1
Valorisation
fondée sur des
données
observables :
Niveau 2
Valorisation
fondée sur des
données non
observables :
Niveau 3
Instruments de dettes non
évalués à la juste valeur au bilan
Prêts et créances 53 549 663 54 763 860 9 178 501 45 585 359
Prêts et créances sur les
établissements de crédit
6 543 003 6 598 516 6 598 516
Comptes ordinaires et prêts JJ 4 018 135 4 018 035 4 018 035
Comptes et prêts à terme 2 185 064 2 235 770 2 235 770
Valeurs reçues en pension
Titres reçus en pension livrée 304 594 305 759 305 759
Prêts subordonnés 35 242 38 952 38 952
Autres prêts et créances - 32
Prêts et créances sur la
clientèle
47 006 660 48 165 344 2 579 985 45 585 359
Créances commerciales 62 820 62 757 62 757
Autres concours à la clientèle 46 295 677 47 869 699 2 347 097 45 522 602
Valeurs reçues en pension
Titres reçus en pension livrée
Prêts subordonnés
Créances nées d'opérations
d'assurance directe
Créances nées d'opérations de
réassurance
Avances en comptes courants
d'associés
52 395 52 131 52 131
Comptes ordinaires débiteurs 595 768 180 757 180 757
Titres de dettes 3 106 255 3 180 503 3 176 946 3 557
Effets publics et valeurs assimilées 969 347 1 001 413 1 001 413
Obligations et autres titres à revenu
fixe
2 136 908 2 179 090 2 175 533 3 557
Total Actifs financiers dont la
juste valeur est indiquée
56 655 918 57 944 363 3 176 946 9 182 058 45 585 359
(en milliers d'euros) Valeur au
bilan au
31/12/2019
Juste valeur
au
31/12/2019
Prix cotés sur
des marchés
actifs pour des
instruments
identiques :
Niveau 1
Valorisation
fondée sur des
données
observables :
Niveau 2
Valorisation
fondée sur des
données non
observables :
Niveau 3
Instruments de dettes non
évalués à la juste valeur au bilan
Prêts et créances 48 077 570 48 663 699 6 761 802 41 901 897
Prêts et créances sur les
établissements de crédit
4 002 063 4 020 107 4 020 107
Comptes ordinaires et prêts JJ 2 534 912 2 534 877 2 534 877
Comptes et prêts à terme 1 075 047 1 106 745 1 106 745
Valeurs reçues en pension
Titres reçus en pension livrée 357 032 359 703 359 703
Prêts subordonnés 35 087 18 782 18 782
Autres prêts et créances - 15
Prêts et créances sur la
clientèle
44 075 507 44 643 592 2 741 695 41 901 897
Créances commerciales 21 011 20 823 20 823
Autres concours à la clientèle 43 509 371 44 099 832 2 218 758 41 881 074
Valeurs reçues en pension
Titres reçus en pension livrée
Prêts subordonnés
Créances nées d'opérations
d'assurance directe
Créances nées d'opérations de
réassurance
Avances en comptes courants
d'associés
50 972 50 671 50 671
Comptes ordinaires débiteurs 494 153 472 266 472 266
Titres de dettes 3 037 933 3 083 488 3 079 930 3 558
Effets publics et valeurs assimilées 1 005 720 1 030 966 1 030 966
Obligations et autres titres à revenu
fixe
2 032 213 2 052 522 2 048 964 3 558
Total Actifs financiers dont la
juste valeur est indiquée
51 115 503 51 747 187 3 079 930 6 765 360 41 901 897

Passifs financiers comptabilisés au coût amorti au bilan valorisés à la juste valeur

(en milliers d'euros) Valeur au
bilan au
30/06/2020
Juste valeur
au
30/06/2020
Prix cotés sur
des marchés
actifs pour des
instruments
identiques :
Niveau 1
Valorisation
fondée sur des
données
observables :
Niveau 2
Valorisation
fondée sur des
données non
observables :
Niveau 3
Passifs financiers non évalués à
la juste valeur au bilan
Dettes envers les établissements
de crédit
30 750 956 33 104 117 33 104 117
Comptes ordinaires et emprunts JJ 234 089 233 482 233 482
Comptes et emprunts à terme 29 075 794 31 269 050 31 269 050
Valeurs données en pension
Titres donnés en pension livrée 1 441 073 1 601 585 1 601 585
Dettes envers la clientèle 23 353 668 23 271 702 22 936 195 335 507
Comptes ordinaires créditeurs 19 233 625 19 233 171 19 233 171
Comptes d'épargne à régime
spécial
335 507 335 507 335 507
Autres dettes envers la clientèle 3 784 536 3 703 024 3 703 024
Titres donnés en pension livrée
Dettes nées d'opérations
d'assurance directe
Dettes nées d'opérations de
réassurance
Dettes pour dépôts d'espèces reçus
des cessionnaires et
rétrocessionnaires en
représentation d'engagements
techniques
Dettes représentées par un titre 565 638 625 830 262 760 363 070
Dettes subordonnées
Total Passifs financiers dont la
juste valeur est indiquée
54 670 262 57 001 649 262 760 56 403 382 335 507
Valeur au
bilan au
31/12/2019
Juste valeur
au
31/12/2019
Prix cotés sur
des marchés
actifs pour des
instruments
identiques :
Niveau 1
Valorisation
fondée sur des
données
observables :
Niveau 2
Valorisation
fondée sur des
données non
observables :
Niveau 3
(en milliers d'euros)
Passifs financiers non évalués à
la juste valeur au bilan
Dettes envers les établissements
de crédit
28 083 474 28 212 566 28 212 566
Comptes ordinaires et emprunts JJ 90 274 89 948 89 948
Comptes et emprunts à terme 27 785 799 27 900 513 27 900 513
Valeurs données en pension
Titres donnés en pension livrée 207 401 222 105 222 105
Dettes envers la clientèle 20 391 458 19 901 222 19 525 928 375 294
Comptes ordinaires créditeurs 16 336 652 16 335 801 16 335 801
Comptes d'épargne à régime
spécial
375 294 375 294 375 294
Autres dettes envers la clientèle 3 679 512 3 190 127 3 190 127
Titres donnés en pension livrée
Dettes nées d'opérations
d'assurance directe
Dettes nées d'opérations de
réassurance
Dettes pour dépôts d'espèces reçus
des cessionnaires et
rétrocessionnaires en
représentation d'engagements
techniques
Dettes représentées par un titre 813 655 880 363 165 642 714 721
Dettes subordonnées
Total Passifs financiers dont la
juste valeur est indiquée
49 288 587 48 994 151 165 642 48 453 215 375 294

9.2 Informations sur les instruments financiers évalués à la juste valeur

Répartition des instruments financiers à la juste valeur par modèle de valorisation Les montants présentés incluent les créances et dettes rattachées et sont nets de dépréciation. Actifs financiers valorisés à la juste valeur

(en milliers d'euros) 30/06/2020 Prix cotés sur
des marchés
actifs pour des
instruments
identiques :
Niveau 1
Valorisation
fondée sur des
données
observables :
Niveau 2
Valorisation
fondée sur des
données non
observables :
Niveau 3
Actifs financiers détenus à des fins de transaction
Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle
105 984 105 984
Titres reçus en pension livrée
Valeurs reçues en pension
Titres détenus à des fins de transaction
Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe
OPCVM
Actions et autres titres à revenu variable
Instruments dérivés 105 984 105 984
Autres actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par résultat 905 785 635 769 264 424 5 592
Instruments de capitaux propres à la juste valeur par résultat 79 349 5 197 74 152
Actions et autres titres à revenu variable 57 406 5 197 52 209
Titres de participation non consolidés 21 943 21 943
Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI 797 530 630 572 161 366 5 592
Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle 78 78
Titres de dettes 797 452 630 572 161 288 5 592
Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe 5 592 5 592
OPCVM 791 860 630 572 161 288
Actifs représentatifs de contrats en unités de compte
Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe
Actions et autres titres à revenu variable
OPCVM
Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 28 906 28 906
Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle
Titres à la juste valeur par résultat sur option 28 906 28 906
Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe 28 906 28 906
Actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres 2 927 673 154 223 2 773 450
Instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non
recyclables
2 773 409 2 773 409
Actions et autres titres à revenu variable 8 441 8 441
Titres de participation non consolidés 2 764 968 2 764 968
Instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables 154 264 154 223 41
Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle
Titres de dettes 154 264 154 223 41
Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe
154 264 154 223 41
Instruments dérivés de couverture 209 034 209 034
TOTAL ACTIFS FINANCIERS VALORISÉS À LA JUSTE VALEUR 4 148 476 789 992 3 352 892 5 592
Transferts issus du Niveau 1 : Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments
identiques
Transferts issus du Niveau 2 : Valorisation fondée sur des données observables
Transferts issus du Niveau 3 : Valorisation fondée sur des données non observables
TOTAL DES TRANSFERTS VERS CHACUN DES NIVEAUX
(en milliers d'euros) 31/12/2019 Prix cotés sur
des marchés
actifs pour des
instruments
identiques :
Niveau 1
Valorisation
fondée sur des
données
observables :
Niveau 2
Valorisation
fondée sur des
données non
observables :
Niveau 3
Actifs financiers détenus à des fins de transaction 95 760 95 760
Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle
Titres reçus en pension livrée
Valeurs reçues en pension
Titres détenus à des fins de transaction
Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe
OPCVM
Actions et autres titres à revenu variable
Instruments dérivés 95 760 95 760
Autres actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par résultat 1 034 447 757 109 271 787 5 551
Instruments de capitaux propres à la juste valeur par résultat 92 888 5 152 87 736
Actions et autres titres à revenu variable 61 471 5 152 56 319
Titres de participation non consolidés 31 417 31 417
Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI 913 373 751 957 155 865 5 551
Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle 78 78
Titres de dettes 913 295 751 957 155 787 5 551
Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe 5 551 5 551
OPCVM 907 744 751 957 155 787
Actifs représentatifs de contrats en unités de compte
Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe
Actions et autres titres à revenu variable
OPCVM
Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 28 186 28 186
Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle
Titres à la juste valeur par résultat sur option 28 186 28 186
Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe 28 186 28 186
Actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres 3 086 727 114 958 2 971 769
Instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non
recyclables
2 971 769 2 971 769
Actions et autres titres à revenu variable 8 441 8 441
Titres de participation non consolidés 2 963 328 2 963 328
Instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables 114 958 114 958
Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle
Titres de dettes 114 958 114 958
Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe
Instruments dérivés de couverture
114 958
262 646
114 958 262 646
TOTAL ACTIFS FINANCIERS VALORISÉS À LA JUSTE VALEUR
Transferts issus du Niveau 1 : Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments
4 479 580 872 067 3 601 962 5 551
identiques
Transferts issus du Niveau 2 : Valorisation fondée sur des données observables
Transferts issus du Niveau 3 : Valorisation fondée sur des données non observables
TOTAL DES TRANSFERTS VERS CHACUN DES NIVEAUX

Passifs financiers valorisés à la juste valeur

(en milliers d'euros) 30/06/2020 Prix cotés sur
des marchés
actifs pour des
instruments
identiques :
Niveau 1
Valorisation
fondée sur des
données
observables :
Niveau 2
Valorisation
fondée sur des
données non
observables :
Niveau 3
Passifs financiers détenus à des fins de transaction 104 413 104 413
Titres vendus à découvert
Titres donnés en pension livrée
Dettes représentées par un titre
Dettes envers les établissements de crédit
Dettes envers la clientèle
Instruments dérivés 104 413 104 413
Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option
Instruments dérivés de couverture 802 967 802 967
Total Passifs financiers valorisés à la juste valeur 907 380 907 380
Transferts issus du Niveau 1 : Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments
identiques
Transferts issus du Niveau 2 : Valorisation fondée sur des données observables
Transferts issus du Niveau 3 : Valorisation fondée sur des données non observables
Total des transferts vers chacun des niveaux
(en milliers d'euros) 31/12/2019 Prix cotés sur
des marchés
actifs pour des
instruments
identiques :
Niveau 1
Valorisation
fondée sur des
données
observables :
Niveau 2
Valorisation
fondée sur des
données non
observables :
Niveau 3
Passifs financiers détenus à des fins de transaction 87 737 87 737
Titres vendus à découvert
Titres donnés en pension livrée
Dettes représentées par un titre
Dettes envers les établissements de crédit
Dettes envers la clientèle
Instruments dérivés 87 737 87 737
Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option
Instruments dérivés de couverture 656 137 656 137
Total Passifs financiers valorisés à la juste valeur 743 874 743 874
Transferts issus du Niveau 1 : Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments
identiques
Transferts issus du Niveau 2 : Valorisation fondée sur des données observables
Transferts issus du Niveau 3 : Valorisation fondée sur des données non observables
Total des transferts vers chacun des niveaux

Variation du solde des instruments financiers valorisés à la juste valeur selon le niveau 3

Actifs financiers valorisés à la juste valeur selon le niveau 3

Actifs financiers détenus à des fins de transaction
Tableau 1 sur 3 Total Actifs
(en milliers d'euros) financiers
valorisés à la
juste Valeur
selon le niveau
3
Créances sur
les
établissements
de crédit
Créances sur la
clientèle
Titres reçus en
pension livrée
Valeurs reçues
en pension
Effets publics et
valeurs
assimilées
Obligations et
autres titres à
revenu fixe
OPCVM Actions et autres
titres à revenu
variable
Titres détenus
à des fins de
transaction
Instruments
dérivés
Solde de clôture (31/12/2019) 5 551
Gains /pertes de la période (1) 41
Comptabilisés en résultat 41
Comptabilisés en capitaux propres
Achats de la période
Ventes de la période
Emissions de la période
Dénouements de la période
Reclassements de la période
Variations liées au périmètre de la période
Transferts
Transferts vers niveau 3
Transferts hors niveau 3
Solde de clôture (30/06/2020) 5 592
Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat
Tableau 2 sur 3 Instruments de capitaux
propres à la juste valeur par
Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI
résultat
Actifs représentatifs de contrats en unités de compte Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option
Titres de dettes Titres de dettes
Actions et
autres titres
à revenu
variable
Titres de
participation
non consolidés
Créances sur
les
établissements
de crédit
Créances
sur la
clientèle
Titres reçus
en pension
livrée
Valeurs
reçues en
pension
Effets
publics et
valeurs
assimilées
Obligations
et autres
titres à
revenu fixe
OPCVM Titres de
dettes
Effets
publics et
valeurs
assimilées
Obligations
et autres
titres à
revenu fixe
Actions et
autres titres
à revenu
variable
OPCVM Créances
sur les
établisseme
nts de
crédit
Créances
sur la
clientèle
Effets
publics et
valeurs
assimilées
Obligations
et autres
titres à
revenu fixe
Titres de
dettes
(en milliers d'euros)
Solde de clôture (31/12/2019) 5 551 5 551
Gains /pertes de la période (1) 41 41
Comptabilisés en résultat 41 41
Comptabilisés en capitaux propres
Achats de la période
Ventes de la période
Emissions de la période
Dénouements de la période
Reclassements de la période
Variations liées au périmètre de la période
Transferts
Transferts vers niveau 3
Transferts hors niveau 3
Solde de clôture (30/06/2020) 5 592 5 592
Gains/ pertes de la période provenant des actifs de niveau 3 détenus au bilan en date
de clôture
-
42
Comptabilisés en résultat -
42
Comptabilisés en capitaux propres

10. Parties liées

Participation du Crédit Agricole d'Ile-de-France aux émissions de Crédit Agricole Home Loan SFH (anciennement Crédit Agricole Covered Bonds).

Afin de trouver de nouvelles sources de financement, le groupe Crédit Agricole a créé l'établissement CA Covered Bonds (CA CB) dont le rôle est d'emprunter sur les marchés financiers. CA CB a émis des emprunts garantis par les meilleurs crédits habitats des Caisses régionales. Depuis 2011, CA CB est devenu Crédit Agricole Home Loan SFH (Société de Financement de l'Habitat). La totalité des ressources empruntées par Crédit Agricole Home Loan SFH sur les marchés financiers est transférée aux CR sous forme d'avances spécifiques.

La quote-part reçue par le Crédit Agricole d'Ile-de-France sur les émissions de Crédit Agricole Home Loan SFH s'élève à 2 315,7 millions d'euros au 30 juin 2020 et en contrepartie, le Crédit Agricole d'Ilede-France a apporté à Crédit Agricole Home Loan SFH 3 355,3 millions d'euros de créances en garantie.

Distribution d'avances spécifiques CRH (Caisse de refinancement hypothécaire) par Crédit Agricole S.A..

Crédit Agricole S.A souscrit des emprunts auprès de la CRH, garantis par des crédits à l'habitat des Caisses régionales. Ces emprunts bénéficient entièrement aux Caisses régionales sous forme d'avances spécifiques.

Au 30 juin 2020, le Crédit Agricole d'Ile-de-France a reçu de Crédit Agricole S.A. 745,6 millions d'euros d'avances spécifiques CRH et il a apporté à la CRH un collatéral de 1 095,7 millions d'euros.

Distribution d'avances spécifiques BEI (Banque Européenne d'Investissement) par Crédit Agricole S.A..

En mars 2010, une convention cadre intra-groupe de garantie financière a été signée entre Crédit Agricole S.A. et le Crédit Agricole d'Ile-de-France.

La BEI met à disposition de Crédit Agricole S.A. des prêts. Le produit des prêts BEI est rétrocédé par Crédit Agricole S.A. au Crédit Agricole d'Ile-de-France sous forme d'avances, pour lui permettre de financer des investissements éligibles aux financements BEI et notamment des investissements réalisés par certaines collectivités publiques françaises et par des petites et moyennes entreprises françaises.

En garantie de ces avances, le Crédit Agricole d'Ile-de-France remet en pleine propriété des créances éligibles au profit de Crédit Agricole S.A.. Ces créances font l'objet par la suite de cessions Dailly au profit de la BEI.

Au 30 juin 2020, le Crédit Agricole d'Ile-de-France a reçu de Crédit Agricole S.A. 59,8 millions d'euros d'avances spécifiques BEI et il a apporté à Crédit Agricole S.A. au titre de la BEI un collatéral de 67,8 millions d'euros.

Distribution d'avances spécifiques CDC (Caisse des dépôts et consignations) par Crédit Agricole S.A..

En juin 2011, une convention cadre intra-groupe de garantie financière a été signée entre Crédit Agricole S.A. et le Crédit Agricole d'Ile-de-France.

La CDC met à disposition de Crédit Agricole S.A. des prêts. Le produit des prêts CDC est rétrocédé par Crédit Agricole S.A. au Crédit Agricole d'Ile-de-France sous forme d'avances, pour lui permettre de financer des investissements éligibles aux financements CDC et notamment des investissements réalisés par certaines collectivités publiques françaises ou associations.

En garantie de ces avances, le Crédit Agricole d'Ile de France remet en pleine propriété des créances éligibles au profit de Crédit Agricole S.A.. Ces créances font l'objet par la suite de cessions Dailly au profit de la CDC.

Au 30 juin 2020, le Crédit Agricole d'Ile-de-France a reçu de Crédit Agricole S.A. 900,6 millions d'euros d'avances spécifiques CDC et il a apporté à Crédit Agricole S.A. au titre de la CDC un collatéral de 647,9 millions d'euros.

Distribution d'avances spécifiques BDCE (Banque de Développement du Conseil de l'Europe) par Crédit Agricole S.A..

CASA a développé un partenariat avec la Banque du Développement du Conseil de l'Europe (BDCE) en matière de financement qui se traduit par la signature d'une enveloppe de 100 millions d'euros. Cette ligne sera garantie par un apport de collatéral à due concurrence des prêts accordés.

Au 30 juin 2020, le Crédit Agricole d'Ile-de-France a reçu de Crédit Agricole S.A. 0,6 million d'euros d'avances spécifiques BDCE et il a apporté à Crédit Agricole S.A. au titre de la BDCE un collatéral de 1,5 millions d'euros.

11. Périmètre de consolidation au 30 Juin 2020

Composition du périmètre

Modification
Siège social
Type d'entité et
de périmètre
Implantation
(si différent de
nature du
(1)
l'implantation)
contrôle (2)
% de contrôle % d'intérêt
Périmètre de
consoldation du Crédit
Agricole d'Ile-de-France
Méthode de
consolidation
30/06/2019 30/06/2019 31/12/2018
Société
d'Investissement
SOCADIF Intégration globale France Filiale 100% 100% 100% 100%
Divers
BERCY PARTICIPATION Intégration globale France Filiale 100% 100% 100% 100%
BERCY
CHAMP
DE
MARS
Intégration globale France Filiale 100% 100% 100% 100%
52 CAISSES LOCALES Intégration globale France Filiale 100% 100% 100% 100%
SOCIETE TECHNIQUE
DE TITRISATION
Intégration globale France Entitée
structurée
100% 100% 100% 100%

Au 30 juin 2020, Crédit Agricole d'Ile-de-France ayant participé aux opérations de titrisation Crédit Agricole Habitat a consolidé ses quotes-parts (analyse par silo) de chacun des FCT, le complément de prix de cession, le mécanisme de garantie ainsi que la convention de remboursement interne limitant in fine la responsabilité de chaque cédant à hauteur des « gains et pertes » réellement constatés sur les créances qu'il a cédées au FCT.

12. Événements postérieurs au 30 juin 2020

Il n'y a pas eu d'événements significatifs postérieurs à la clôture.

III. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR l'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE AU 30 JUIN 2020

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle dans le contexte du Covid-19

KPMG Audit FS I MAZARS

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle dans le contexte du Covid-19

(Période du 1er janvier au 30 juin 2020)

Aux Sociétaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration du 29 juillet 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I - Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

II - Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité établi le 31 juillet 2020 commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Fait à Paris La Défense et Courbevoie, le 4 août 2020

Les commissaires aux comptes

KPMG Audit FS I Mazars

Arnaud BOURDEILLE Franck BOYER Associé Associé

K P M G A U D I T F S I

S I E G E S O C I A L : T OUR E QHO 2 A V E N U E GA M B E T T A – 9 2 0 6 6 P A R I S L A DE F E N S E TE L : + 3 3 + 3 3 ( 0 ) 1 5 5 6 8 8 6 6 6 - F A X : + 3 3 + 3 3 ( 0 ) 1 5 5 6 8 8 6 6 0

M A Z A R S

S I E G E S O C I A L : 61, RUE HE N R I RE G N A U L T - 9 2 4 0 0 C O U R B E V O I E TE L : + 3 3 ( 0 ) 1 4 9 9 7 6 0 0 0 - F A X : + 3 3 ( 0 ) 1 4 9 9 7 6 0 0 1

IV. ATTESTATION DU RESPONSABLE DE L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE AU 30 JUIN 2020

ATTESTATION DU RESPONSABLE DE L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE

Responsable de l'information relative à la Caisse Régionale

M. Olivier Gavalda, Directeur Général de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France,

Attestation du Responsable

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes condensés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Caisse Régionale et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et que le rapport semestriel d'activité cijoint présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Fait à Paris, Le 29 juillet 2020

Le Directeur Général

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