Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France

Regulatory Filings • Apr 15, 2024

Crédit Agricole d'Ile de France

30 septembre 2023

INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER 3

AU 30 SEPTEMBRE 2023

Sommaire

1.	INDICATEURS CLES (EU KM1)	3
2.	COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES	5
2.1	Synthèse des emplois pondérés	5
2.2	Risque de crédit et de contrepartie	6
2.3	Risques de contrepartie	7
2.4	Risque de marché	8
3.	RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE	9

INDICATEURS CLES PHASES AU NIVEAU DU CREDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE (EU KM1)

Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) de CRR2. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l'établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.

À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent compte des dispositions transitoires relatives aux instruments de dette hybride. Ils incluent également le résultat conservé pour les comptes annuels.

EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros			30/06/2023	31/03/2023	31/12/2022
Fonds propres disponibles (montants)
1	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)	4 895 062	4 864 902	4 922 263	4 987 167
2	Fonds propres de catégorie 1	4 895 062	4 864 902	4 922 263	4 987 167
3	Fonds propres totaux	4 951 361	4 920 805	4 974 153	5 037 966
	Montants d'exposition pondérés
4	Montant total d'exposition au risque	19 566 118	19 490 143	18 864 256	18 644 825
	Ratios de solvabilité (en % des RWA)
5	Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)	25,02%	24,96%	26,09%	26,75%
6	Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)	25,02%	24,96%	26,09%	26,75%
7	Ratio de fonds propres totaux (%)	25,31%	25,25%	26,37%	27,02%
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
EU 7a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 7b	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)		0,00%	0,00%	0,00%
EU 7c	dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)		0,00%	0,00%	0,00%
EU 7d	Exigences totales de fonds propres SREP (%)		8,00%	8,00%	8,00%
	Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
8	Coussin de conservation des fonds propres (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 8a	Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)	0,50%	0,50%	0,04%	0,04%
EU 9a	Coussin pour le risque systémique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 10a	Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Exigence globale de coussin (%)	3,00%	3,00%	2,54%	2,54%
EU 11a	Exigences globales de fonds propres (%)	11,00%	11,00%	10,54%	10,54%

	EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros	30/09/2023	30/06/2023	31/03/2023	31/12/2022
12	Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)		17,25%	18,37%	19,02%
Ratio de levier
13	Mesure de l'exposition totale	63 671 594	63 214 090	61 410 982	61 027 406
14	Ratio de levier (%)	7,69%	7,70%	8,02%	8,17%
	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)		0,00%	0,00%	0,00%
14b	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)		0,00%	0,00%	0,00%
14c	Exigences de ratio de levier SREP totales (%)		3,00%	3,00%	3,00%
	Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14d	Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)		0,00%	0,00%	0,00%
14e	Exigence de ratio de levier globale (%)		3,00%	3,00%	3,00%
	Ratio de couverture des besoins de liquidité
15	Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)	7 055 227	7 977 552	8 677 041	9 389 384
16a	Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale	6 766 975	6 942 129	7 083 291	7 158 853
16b	Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale	762 997	746 088	742 316	684 986
16	Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)	6 003 978	6 196 041	6 340 974	6 473 867
17	Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)	117,50%	128,42%	136,84%	144,94%
Ratio de financement stable net
18	Financement stable disponible total	54 109 365	54 351 784	53 802 356	54 712 561
19	Financement stable requis total	49 769 332	50 267 196	49 561 407	49 852 691
20	Ratio NSFR (%)		108,13%	108,56%	109,75%

À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec les exigences du règlement européen CRR2.

Au 30 septembre 2023, le Crédit Agricole d'Ile de France est au-dessus des exigences minimales qui s'imposent à lui.

2. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS

2.1 Synthèse des emplois pondérés

2.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)

	Montant total d'exposition au risque RWA			Exigences totales de fonds propres
		30/09/2023	30/06/2023	30/09/2023
1	Risque de crédit (hors CCR)	18 278 757	18 179 885	1 462 301
2	Dont approche standard	1 042 484	1 108 103	83 399
3	Dont approche NI simple (F-IRB)	4 744 005	4 602 170	379 520
4	Dont approche par référencement	‐	‐	‐
EU 4a	Dont actions selon la méthode de pondération simple	3 816 332	3 751 625	305 307
5	Dont approche NI avancée (A-IRB)	8 675 936	8 717 987	694 075
6	Risque de crédit de contrepartie - CCR	371 970	362 769	29 758
7	Dont approche standard	94 884	87 057	7 591
8	Dont méthode du modèle interne (IMM)	‐	‐	‐
EU 8a	Dont expositions sur une CCP	‐	‐	‐
EU 8b	Dont ajustement de l'évaluation de crédit — CVA	277 086	275 712	22 167
9	Dont autres CCR	‐	‐	‐
15	Risque de règlement	10	1	1
16	Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond)	‐	‐	‐
17	Dont approche SEC-IRBA	‐	‐	‐
18	Dont SEC-ERBA (y compris IAA)	‐	‐	‐
19	Dont approche SEC-SA	‐	‐	‐
EU 19a	Dont 1 250 % / déduction	‐	‐	‐
20	Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché)	‐	‐	‐
21	Dont approche standard	‐	‐	‐
22	Dont approche fondée sur les modèles internes	‐	‐	‐
EU 22a	Grands risques	‐	‐	‐
23	Risque opérationnel	915 381	947 489	73 230
EU 23a	Dont approche élémentaire	‐	‐	‐
EU 23b	Dont approche standard	95 291	92 379	7 623
EU 23c	Dont approche par mesure avancée	820 090 855 109		65 607
24	Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %)	78 667 80 565		6 293
29	Total	19 566 118	19 490 143	1 565 289

2.2 Risque de crédit et de contrepartie

2.2.1 Évolution des RWA

ÉTATS DES FLUX D'ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SELON L'APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8)

	30/09/2023 (en milliers d'euros)	Montant d'exposition pondéré
1	Montant d'exposition pondéré à la fin de la période de déclaration précédente	13 320 157
2	Taille de l'actif (+/-)	71 284
3	Qualité de l'actif (+/-)	26 546
4	Mises à jour des modèles (+/-)	‐
5	Méthodologie et politiques (+/-)	‐
6	Acquisitions et cessions (+/-)	‐
7	Variations des taux de change (+/-)	1 886
8	Autres (+/-)	68
9	Montant d'exposition pondéré à la fin de la période de déclaration	13 419 941

2.3 Risques de contrepartie

ETATS DES FLUX D'ACTIFS PONDERES DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA METHODE DES MODELES INTERNES (MMI) (EU CCR7)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication de ce tableau.

2.4 Risque de marché

ETAT DES FLUX D'APR RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE L'APPROCHE DE MODELE INTERNE (EU MR2-B)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication de ce tableau.

RATIO RÉGLEMENTAIRE DE COUVERTURE EN BESOIN DE LIQUIDITE COURT TERME _ LIQUIDTY COVERAGE RATIO - LCR (EU LIQ1)

LCR moyen 1 sur 12 mois glissants calculé au 31/12/2022, 31/03/2023, 30/06/2023 et 30/09/2023

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation : Crédit Agricole d'Ile de France		Valeur totale non pondérée (moyenne)			Valeur totale pondérée (moyenne)
(en milliers d'euros)
EU 1a	TRIMESTRE SE TERMINANT LE	30/09/2023	30/06/2023	31/03/2023	31/12/2022	30/09/2023	30/06/2023	31/03/2023	31/12/2022
EU 1b	Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes	12	12	12	12	12	12	12	12
ACTIFS LIQUIDES DE QUALITÉ ÉLEVÉE (HQLA)
1	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					7 055 227	7 977 552	8 677 041	9 389 384
SORTIES DE TRÉSORERIE
2	Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont:	16 271 891	16 163 444	16 068 786	15 993 136	1 042 383	1 065 181	1 075 764	1 075 930
3	Dépôts stables	10 397 850	10 449 654	10 480 642	10 483 697	519 892	522 483	524 032	524 185
4	Dépôts moins stables	5 874 041	5 713 790	5 588 144	5 509 439	522 491	542 698	551 732	551 745
5	Financements de gros non garantis	8 605 083	8 946 159	9 276 592	9 425 779	4 105 214	4 228 108	4 357 049	4 464 285
6	Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives	3 697 534	4 090 488	4 452 840	4 602 580	898 601	997 475	1 088 932	1 127 677
7	Dépôts non opérationnels (toutes contreparties)	4 884 216	4 833 338	4 804 752	4 788 283	3 183 280	3 208 300	3 249 117	3 301 692
8	Créances non garanties	23 333	22 333	19 000	34 917	23 333	22 333	19 000	34 917
9	Financements de gros garantis					‐	‐	‐	‐
10	Exigences complémentaires	6 513 148	6 464 887	6 417 842	6 356 227	1 376 797	1 387 581	1 388 432	1 345 743

¹ Moyenne des 12 dernières mesures de fin de mois

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation : [Nom Caisse Régionale] (en milliers d'euros)		Valeur totale non pondérée (moyenne)				Valeur totale pondérée (moyenne)
11	Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences de sûretés	764 463	765 314	745 452	677 715	764 463	765 314	745 452	677 715
12	Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de créance	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
13	Facilités de crédit et de liquidité	5 748 685	5 699 573	5 672 390	5 678 512	612 333	622 267	642 980	668 027
14	Autres obligations de financement contractuelles	4 533	4 838	5 391	7 950	4 533	4 838	5 391	7 950
15	Autres obligations de financement éventuel	238 048	256 421	256 655	264 945	238 048	256 421	256 655	264 945
16	TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE					6 766 975	6 942 129	7 083 291	7 158 853
	ENTRÉES DE TRÉSORERIE
17	Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension)	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
18	Entrées provenant d'expositions pleinement performantes	1 627 861	1 692 819	1 836 563	1 756 668	745 496	738 887	735 990	678 286
19	Autres entrées de trésorerie	17 501	7 201	6 326	6 700	17 501	7 201	6 326	6 700
EU-19a	(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)					‐	‐	‐	‐
EU-19b	(Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié)					‐	‐	‐	‐
20	TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE	1 645 362	1 700 020	1 842 889	1 763 368	762 997	746 088	742 316	684 986
EU-20a	Entrées de trésorerie entièrement exemptées	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU-20b	Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU-20c	Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %	1 645 362	1 700 020	1 842 889	1 763 368	762 997	746 088	742 316	684 986
	VALEUR AJUSTÉE TOTALE
21	COUSSIN DE LIQUIDITÉ					7 055 227	7 977 552	8 677 041	9 389 384
22	TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE NETTES (*)					6 003 978	6 196 041	6 340 974	6 473 867
23	RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ					117,50%	128,42%	137,00%	144,94%

(*) Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant).

Déclaration en vertu des orientations 2016/11 de l'ABE relatives aux exigences de publication au titre de la huitième partie du règlement (UE) n°575/2013 et des modifications ultérieures

Véronique LOZAC'H, Directeur Finances et Recouvrement du Crédit Agricole d'Ile-de-France

ATTESTATION DU RESPONSABLE

Je certifie qu'à ma connaissance, conformément aux directrices 2016/11 de l'EBA sur les exigences de divulgation en vertu de la partie huit du règlement (UE) n°575/2013 (et modifications ultérieures) 4.2 paragraphe - section C, les informations fournies conformément à la partie huit susmentionnée ont été préparées conformément aux processus de contrôle interne convenus au niveau de l'organe de direction.

Fait à Paris, le 04 Décembre 2023

Le Directeur finances et recouvrement du Crédit Agricole d'Ile-de-France

Véronique LOZAC'H