Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France

Regulatory Filings • Jun 29, 2023

Crédit Agricole d'Ile de France

31 mars 2023

INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER 3 AU 31 MARS 2023

Sommaire

1.	INDICATEURS CLÉS (EU KM1)	3
2.	COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS	5
2.1	Synthèse des emplois pondérés	5
2.2	Risque de crédit et de contrepartie	7
2.3	Risques de contrepartie	8
2.4	Risque de marché	9
3.	RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ	10

INDICATEURS CLES PHASES AU NIVEAU DU CREDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE (EU KM1)

Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) de CRR2. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l'établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.

EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros			31/12/2022	30/09/2022	30/06/2022
Fonds propres disponibles (montants)
1	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)	4 922 263	4 987 167	4 604 464	4 642 731
2	Fonds propres de catégorie 1		4 987 167	4 604 464	4 642 731
3	Fonds propres totaux	4 974 153	5 037 966	4 659 356	4 696 800
	Montants d'exposition pondérés
4	Montant total d'exposition au risque	18 864 256	18 644 825	19 273 962	19 507 439
	Ratios de solvabilité (en % des RWA)
5	Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)	26,09%	26,75%	23,89%	23,80%
6	Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)	26,09%	26,75%	23,89%	23,80%
7	Ratio de fonds propres totaux (%)	26,37%	27,02%	24,17%	24,08%
	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
EU 7a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%)		0,00%	0,00%	0,00%
EU 7b	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)		0,00%	0,00%	0,00%
EU 7c	dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)		0,00%	0,00%	0,00%
EU 7d	Exigences totales de fonds propres SREP (%)		8,00%	8,00%	8,00%
	Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
8	Coussin de conservation des fonds propres (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 8a	Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%)		0,00%	0,00%	0,00%
9	Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%
EU 9a	Coussin pour le risque systémique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 10a	Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Exigence globale de coussin (%)		2,54%	2,53%	2,53%
EU 11a	Exigences globales de fonds propres (%)		10,54%	10,53%	10,53%
12	Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)		19,02%	16,17%	16,08%
Ratio de levier
13	Mesure de l'exposition totale	61 410 982	61 027 406	60 537 962	60 522 026
14	Ratio de levier (%)		8,17%	7,61%	7,67%

EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros			31/12/2022	30/09/2022	30/06/2022
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)		0,00%	0,00%	0,00%
14b	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14c	Exigences de ratio de levier SREP totales (%)		3,00%	3,00%	3,00%
Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14d	Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)		0,00%	0,00%	0,00%
14e Exigence de ratio de levier globale (%)		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Ratio de couverture des besoins de liquidité
15	Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)		9 389 384	9 560 808	9 326 978
16a	Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale	7 083 291	7 158 853	7 169 105	7 093 099
16b	Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale	742 316	684 986	689 048	694 064
16	Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)		6 473 867	6 480 056	6 399 035
17	Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)		144,94%	147,54%	145,76%
Ratio de financement stable net
18	Financement stable disponible total	53 802 356	54 712 561	51 097 488	51 673 791
19	Financement stable requis total		49 852 691	45 654 251	46 102 090
20	Ratio NSFR (%)		109,75%	111,92%	112,09%

Au 31 mars 2023, le Crédit Agricole d'Ile de France est au-dessus des exigences minimales qui s'imposent à lui.

2. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS

2.1 Synthèse des emplois pondérés

2.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)

	Montant total d'exposition au risque RWA			Exigences totales de fonds propres
		31/03/2023	31/12/2022	31/03/2023
1	Risque de crédit (hors CCR)	17 467 034	17 255 141	1 397 363
2	Dont approche standard	1 009 556	1 076 648	80 764
3	Dont approche NI simple (F-IRB)	8 026 515	7 922 165	642 121
4	Dont approche par référencement	‐	‐	‐
EU 4a	Dont actions selon la méthode de pondération simple	3 786 055	3 712 140	302 884
5	Dont approche NI avancée (A-IRB)	4 644 908	4 544 188	371 593
6	Risque de crédit de contrepartie - CCR	443 920	453 903	35 514
7	Dont approche standard	104 097	102 288	8 328
8	Dont méthode du modèle interne (IMM)	‐	‐	‐
EU 8a	Dont expositions sur une CCP	‐	‐	‐
EU 8b	Dont ajustement de l'évaluation de crédit — CVA	339 823	351 614	27 186
9	Dont autres CCR	‐	‐	‐
15	Risque de règlement	‐	35	‐
16	Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond)	‐	‐	‐
17	Dont approche SEC-IRBA	‐	‐	‐
18	Dont SEC-ERBA (y compris IAA)	‐	‐	‐
19	Dont approche SEC-SA	‐	‐	‐
EU 19a	Dont 1 250 % / déduction	‐	‐	‐
20	Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché)	‐	‐	‐
21	Dont approche standard	‐	‐	‐
22	Dont approche fondée sur les modèles internes	‐	‐	‐
EU 22a	Grands risques	‐	‐	‐
23	Risque opérationnel	953 302	935 746	76 264
EU 23a	Dont approche élémentaire	‐	‐	‐
EU 23b	Dont approche standard	96 688	95 606	7 735
EU 23c	Dont approche par mesure avancée	856 614	840 140	68 529
24	Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %)	63 736 63 868		5 099
29	Total	18 864 256	18 644 825	1 509 140

L'évolution des emplois pondérés provient essentiellement des risques de crédit, en particulier sur le marché retail, en raison de l'évolution à la hausse des expositions en méthode IRB ainsi que des taux de pondération qui leur sont liés.

2.2 Risque de crédit et de contrepartie

2.2.1 Évolution des RWA

ÉTATS DES FLUX D'ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SELON L'APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8)

31/03/2023		Montant d'exposition pondéré
(en milliers d'euros) 1	12 466 353
2	Montant d'exposition pondéré à la fin de la période de déclaration précédente Taille de l'actif (+/-)	157 550
3	Qualité de l'actif (+/-)	48 641
4	Mises à jour des modèles (+/-)	‐
5	Méthodologie et politiques (+/-)	‐
6	Acquisitions et cessions (+/-)	‐
7	Variations des taux de change (+/-)	(1 189)
8	Autres (+/-)	69
9	Montant d'exposition pondéré à la fin de la période de déclaration	12 671 423

2.3 Risques de contrepartie

ETATS DES FLUX D'ACTIFS PONDERES DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA METHODE DES MODELES INTERNES (MMI) (EU CCR7)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication de ce tableau.

2.4 Risque de marché

ETAT DES FLUX D'APR RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE L'APPROCHE DE MODELE INTERNE (EU MR2-B)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication de ce tableau.

RATIO RÉGLEMENTAIRE DE COUVERTURE EN BESOIN DE LIQUIDITE COURT TERME _ LIQUIDTY COVERAGE RATIO - LCR (EU LIQ1)

LCR moyen 1 sur 12 mois glissants calculé au 30/06/2021, 30/09/2021, 31/12/2021 et 31/03/2022

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation : [Nom Caisse Régionale] (en milliers d'euros)			Valeur totale non pondérée (moyenne)				pondérée (moyenne)	Valeur totale
EU 1a	TRIMESTRE SE TERMINANT LE	31/03/2023	31/12/2022	30/09/2022	30/06/2022	31/03/2023	31/12/2022	30/09/2022	30/06/2022
EU 1b	Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes	‐	12	‐	12	‐	12	‐	12
ACTIFS LIQUIDES DE QUALITÉ ÉLEVÉE (HQLA)
1	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					8 677 041	9 389 384	9 560 808	9 326 978
SORTIES DE TRÉSORERIE
2	Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont:	16 068 786	15 993 136	15 824 920	15 540 819	1 075 764	1 075 930	1 063 568	1 040 291
3	Dépôts stables	10 480 642	10 483 697	10 412 385	10 301 252	524 032	524 185	520 619	515 063
4	Dépôts moins stables	5 588 144	5 509 439	5 412 535	5 239 567	551 732	551 745	542 949	525 229
5	Financements de gros non garantis	9 276 592	9 425 779	9 459 839	9 345 587	4 357 049	4 464 285	4 549 632	4 546 937
6	Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives	4 452 840	4 602 580	4 556 789	4 415 882	1 088 932	1 127 677	1 118 469	1 083 413
7	Dépôts non opérationnels (toutes contreparties)	4 804 752	4 788 283	4 873 300	4 898 538	3 249 117	3 301 692	3 401 413	3 432 357
8	Créances non garanties	19 000	34 917	29 750	31 167	19 000	34 917	29 750	31 167
9	Financements de gros garantis					‐	‐	16 875	16 875
10	Exigences complémentaires	6 417 842	6 356 227	6 291 850	6 365 182	1 388 432	1 345 743	1 270 119	1 226 239

¹ Moyenne des 12 dernières mesures de fin de mois

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation : [Nom Caisse Régionale] (en milliers d'euros)		Valeur totale non pondérée (moyenne)				Valeur totale pondérée (moyenne)
11	Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences de sûretés	745 452	677 715	604 675	555 003	745 452	677 715	604 675	555 003
12	Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de créance	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
13	Facilités de crédit et de liquidité	5 672 390	5 678 512	5 687 175	5 810 179	642 980	668 027	665 444	671 235
14	Autres obligations de financement contractuelles	5 391	7 950	8 087	7 339	5 391	7 950	8 087	7 339
15	Autres obligations de financement éventuel	256 655	264 945	260 824	255 418	256 655	264 945	260 824	255 418
16	TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE					7 083 291	7 158 853	7 169 105	7 093 099
	ENTRÉES DE TRÉSORERIE
17	Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension)	‐	‐	54 667	54 667	‐	‐	54 667	54 667
18	Entrées provenant d'expositions pleinement performantes	1 836 563	1 756 668	1 651 745	1 699 725	735 990	678 286	626 373	626 996
19	Autres entrées de trésorerie	6 326	6 700	8 008	12 401	6 326	6 700	8 008	12 401
EU-19a	(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)					‐	‐	‐	‐
EU-19b	(Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié)					‐	‐	‐	‐
20	TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE	1 842 889	1 763 368	1 714 420	1 766 792	742 316	684 986	689 048	694 064
EU-20a	Entrées de trésorerie entièrement exemptées	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU-20b	Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU-20c	Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %	1 842 889	1 763 368	1 714 420	1 766 792	742 316	684 986	689 048	694 064
	VALEUR AJUSTÉE TOTALE
21	COUSSIN DE LIQUIDITÉ					8 677 041	9 389 384	9 560 808	9 326 978
22	TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE NETTES (*)					6 340 974	6 473 867	6 480 056	6 399 035
23	RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ					137,00%	144,94%	147,54%	146,00%

(*) Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant).

Déclaration en vertu des orientations 2016/11 de l'ABE relatives aux exigences de publication au titre de la huitième partie du règlement (UE) n°575/2013 et des modifications ultérieures

Véronique LOZAC'H, Directeur Finances et Recouvrement du Crédit Agricole d'Ile-de-France

ATTESTATION DU RESPONSABLE

Je certifie qu'à ma connaissance, conformément aux directrices 2016/11 de l'EBA sur les exigences de divulgation en vertu de la partie huit du règlement (UE) n°575/2013 (et modifications ultérieures) 4.2 paragraphe - section C, les informations fournies conformément à la partie huit susmentionnée ont été préparées conformément aux processus de contrôle interne convenus au niveau de l'organe de direction.

Fait à Paris, le 21 Juin 2023

Le Directeur finances et recouvrement du Crédit Agricole d'Ile-de-France

Véronique LOZAC'H