Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France

Quarterly Report • Jun 19, 2024

Crédit Agricole d'Ile de France

31 mars 2024

INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER 3

AU 31 MARS 2024

Sommaire

1.	INDICATEURS CLES (EU KM1)	3
2.	COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES	5
2.1	Synthèse des emplois pondérés	5
2.2	Risque de crédit et de contrepartie	6
2.3	Risques de contrepartie	7
2.4	Risque de marché	8
3.	RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE	9

INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DU CREDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE (EU KM1)

Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) de CRR2. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l'établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.

EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros			31/12/2023	30/09/2023	30/06/2023
Fonds propres disponibles (montants)
1	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)		5 128 401	4 895 062	4 864 902
2	Fonds propres de catégorie 1		5 128 401	4 895 062	4 864 902
3	Fonds propres totaux	5 175 943	5 183 760	4 951 361	4 920 805
	Montants d'exposition pondérés
4	Montant total d'exposition au risque	20 109 376	19 727 918	19 566 118	19 490 143
	Ratios de solvabilité (en % des RWA)
5	Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)	25,45%	26,00%	25,02%	24,96%
6	Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)	25,45%	26,00%	25,02%	24,96%
7	Ratio de fonds propres totaux (%)	25,74%	26,28%	25,31%	25,25%
	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
EU 7a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%)		0,00%	0,00%	0,00%
EU 7b	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)		0,00%	0,00%	0,00%
EU 7c	dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)		0,00%	0,00%	0,00%
EU 7d	Exigences totales de fonds propres SREP (%)		8,00%	8,00%	8,00%
	Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
8	Coussin de conservation des fonds propres (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 8a	Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%)		0,00%	0,00%	0,00%
9	Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)	0,96%	0,50%	0,50%	0,50%
EU 9a	Coussin pour le risque systémique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 10a	Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Exigence globale de coussin (%)	3,46%	3,00%	3,00%	3,00%
EU 11a	Exigences globales de fonds propres (%)	11,46%	11,00%	11,00%	11,00%
12	Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)		18,28%	17,31%	17,25%
Ratio de levier
13	Mesure de l'exposition totale		64 138 910	63 671 594	63 214 090
14	Ratio de levier (%)		8,00%	7,69%	7,70%

EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros			31/12/2023	30/09/2023	30/06/2023
	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)		0,00%	0,00%	0,00%
14b	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)		0,00%	0,00%	0,00%
14c	Exigences de ratio de levier SREP totales (%)		3,00%	3,00%	3,00%
Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14d	Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)		0,00%	0,00%	0,00%
14e	Exigence de ratio de levier globale (%)		3,00%	3,00%	3,00%
Ratio de couverture des besoins de liquidité
15	Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)	6 457	6 575	7 055	7 978
16a	Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale		6 697	6 767	6 942
16b	Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale	833	768	763	746
16	Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)		5 930	6 004	6 196
17	Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)		111,07%	117,50%	128,42%
	Ratio de financement stable net
18	Financement stable disponible total	56 417	56 390	54 109	54 352
19	Financement stable requis total		50 569	49 769	50 267
20	Ratio NSFR (%)		111,51%	108,72%	108,13%

À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec les exigences du règlement européen CRR2.

LCR = Ratio de couverture des besoins de liquidité

2. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS

2.1 Synthèse des emplois pondérés

2.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)

	Montant total d'exposition au risque RWA			Exigences totales de fonds propres
		31/03/2024	31/12/2023	31/03/2024
1	Risque de crédit (hors CCR)	18 859 092	18 478 615	1 508 727
2	Dont approche standard	1 185 591	1 115 764	94 847
3	Dont approche NI simple (F-IRB)	4 958 794	4 561 849	396 704
4	Dont approche par référencement	‐	‐	‐
EU 4a	Dont actions selon la méthode de pondération simple	4 007 835	4 086 207	320 627
5	Dont approche NI avancée (A-IRB)	8 706 871	8 714 796	696 550
6	Risque de crédit de contrepartie - CCR	343 558	347 800	27 485
7	Dont approche standard	102 689	114 353	8 215
8	Dont méthode du modèle interne (IMM)	‐	‐	‐
EU 8a	Dont expositions sur une CCP	‐	‐	‐
EU 8b	Dont ajustement de l'évaluation de crédit — CVA	240 868	233 447	19 269
9	Dont autres CCR	‐	‐	‐
15	Risque de règlement	1	2	‐
16	Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond)	‐	‐	‐
17	Dont approche SEC-IRBA	‐	‐	‐
18	Dont SEC-ERBA (y compris IAA)	‐	‐	‐
19	Dont approche SEC-SA	‐	‐	‐
EU 19a	Dont 1 250 % / déduction	‐	‐	‐
20	Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché)	‐	‐	‐
21	Dont approche standard	‐	‐	‐
22	Dont approche fondée sur les modèles internes	‐	‐	‐
EU 22a	Grands risques	‐	‐	‐
23	Risque opérationnel	906 725	901 502	72 538
EU 23a	Dont approche élémentaire	‐	‐	‐
EU 23b	Dont approche standard	99 749	104 540	7 980
EU 23c	Dont approche par mesure avancée	806 976 796 962		64 558
24	Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %)	77 585 57 841		6 207
29	Total	20 109 376	19 727 918	1 608 750

2.2 Risque de crédit et de contrepartie

2.2.1 Évolution des RWA

ÉTATS DES FLUX D'ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SELON L'APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8)

	31/03/2024 (en milliers d'euros)	Montant d'exposition pondéré
1	Montant d'exposition pondéré à la fin de la période de déclaration précédente	13 276 645
2	Taille de l'actif (+/-)	420 006
3	Qualité de l'actif (+/-)	(32 707)
4	Mises à jour des modèles (+/-)	‐
5	Méthodologie et politiques (+/-)	‐
6	Acquisitions et cessions (+/-)	‐
7	Variations des taux de change (+/-)	1 783
8	Autres (+/-)	(61)
9	Montant d'exposition pondéré à la fin de la période de déclaration	13 665 666

2.3 Risques de contrepartie

ETATS DES FLUX D'ACTIFS PONDERES DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA METHODE DES MODELES INTERNES (MMI) (EU CCR7)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication de ce tableau.

2.4 Risque de marché

ETAT DES FLUX D'APR RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE L'APPROCHE DE MODELE INTERNE (EU MR2-B)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication de ce tableau.

RATIO RÉGLEMENTAIRE DE COUVERTURE EN BESOIN DE LIQUIDITE COURT TERME _ LIQUIDTY COVERAGE RATIO - LCR (EU LIQ1)

LCR moyen ¹ sur 12 mois glissants calculé au 31/03/2024, 31/12/2023, 30/09/2023 et 30/06/2023

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation : Crédit Agricole d'Ile de France		Valeur totale non pondérée (moyenne)			Valeur totale pondérée (moyenne)
(en milliers d'euros)
EU 1a	TRIMESTRE SE TERMINANT LE	31/03/2024	31/12/2023	30/09/2023	30/06/2023	31/03/2024	31/12/2023	30/09/2023	30/06/2023
EU 1b	Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes	12	12	12	12	12	12	12	12
ACTIFS LIQUIDES DE QUALITÉ ÉLEVÉE (HQLA)
1	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					6 456 721	6 574 561	7 055 227	7 977 552
SORTIES DE TRÉSORERIE
2	Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont:	16 820 824	16 527 621	16 271 891	16 163 444	979 562	1 015 083	1 042 383	1 065 181
3	Dépôts stables	10 173 963	10 323 031	10 397 850	10 449 654	508 698	516 152	519 892	522 483
4	Dépôts moins stables	6 646 860	6 204 590	5 874 041	5 713 790	470 864	498 932	522 491	542 698
5	Financements de gros non garantis	8 675 687	8 594 195	8 605 083	8 946 159	4 094 910	4 100 323	4 105 214	4 228 108
6	Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives	3 633 800	3 539 168	3 697 534	4 090 488	885 249	860 987	898 601	997 475
7	Dépôts non opérationnels (toutes contreparties)	5 025 220	5 035 860	4 884 216	4 833 338	3 192 995	3 220 169	3 183 280	3 208 300
8	Créances non garanties	16 667	19 167	23 333	22 333	16 667	19 167	23 333	22 333
9	Financements de gros garantis					‐	‐	‐	‐
10	Exigences complémentaires	6 527 562	6 487 360	6 513 148	6 464 887	1 374 054	1 358 879	1 376 797	1 387 581

¹ Moyenne des 12 dernières mesures de fin de mois

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation : Crédit Agricole d'Ile de France (en milliers d'euros)		Valeur totale non pondérée (moyenne)				Valeur totale pondérée (moyenne)
11	Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences de sûretés	766 690	761 038	764 463	765 314	766 690	761 038	764 463	765 314
12	Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de créance	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
13	Facilités de crédit et de liquidité	5 760 872	5 726 323	5 748 685	5 699 573	607 365	597 841	612 333	622 267
14	Autres obligations de financement contractuelles	20 932	8 252	4 533	4 838	20 932	8 252	4 533	4 838
15	Autres obligations de financement éventuel	183 261	214 899	238 048	256 421	183 261	214 899	238 048	256 421
16	TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE					6 652 719	6 697 436	6 766 975	6 942 129
ENTRÉES DE TRÉSORERIE
17	Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension)	17 191	5 644	‐	‐	1 102	294	‐	‐
18	Entrées provenant d'expositions pleinement performantes	1 664 998	1 681 422	1 627 861	1 692 819	742 517	749 624	745 496	738 887
19	Autres entrées de trésorerie	89 538	17 826	17 501	7 201	89 538	17 826	17 501	7 201
EU-19a	(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)					‐	‐	‐	‐
EU-19b	(Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié)					‐	‐	‐	‐
20	TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE	1 771 727	1 704 892	1 645 362	1 700 020	833 157	767 743	762 997	746 088
EU-20a	Entrées de trésorerie entièrement exemptées	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU-20b	Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU-20c	Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %	1 771 727	1 704 892	1 645 362	1 700 020	833 157	767 743	762 997	746 088
VALEUR AJUSTÉE TOTALE
21	COUSSIN DE LIQUIDITÉ					6 456 721	6 574 561	7 055 227	7 977 552
22	TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE NETTES (*)					5 819 562	5 929 693	6 003 978	6 196 041
23	RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ					111,16%	111,07%	117,50%	128,42%

(*) Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant).

Déclaration en vertu des orientations 2016/11 de l'ABE relatives aux exigences de publication au titre de la huitième partie du règlement (UE) n°575/2013 et des modifications ultérieures

Véronique LOZAC'H, Directeur Finances et Recouvrement du Crédit Agricole d'Ile-de-France

ATTESTATION DU RESPONSABLE

Je certifie qu'à ma connaissance, conformément aux directrices 2016/11 de l'EBA sur les exigences de divulgation en vertu de la partie huit du règlement (UE) n°575/2013 (et modifications ultérieures) 4.2 paragraphe - section C, les informations fournies conformément à la partie huit susmentionnée ont été préparées conformément aux processus de contrôle interne convenus au niveau de l'organe de direction.

Fait à Paris, le 18 Juin 2024

Le Directeur finances et recouvrement du Crédit Agricole d'Ile-de-France

Véronique LOZAC'H