AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

1233_ir_2011-08-03_0968dd54-ba0c-4a1e-91ed-855d88a98cc9.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

I- RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2011

1. Présentation des Etats financiers

Les comptes consolidés semestriels résumés du Crédit Agricole d'Ile-de-France ont été établis conformément aux normes IAS/IFRS et aux interprétations IFRIC telles qu'adoptées par l'Union Européenne et applicables au 30 juin 2011.

2. Résultats consolidés

2.1. Contexte économique et financier

Le premier semestre 2011 se situe dans un contexte de reprise de l'activité économique, malgré un environnement financier agité du fait des incidences de la crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euro. Ainsi, le marché immobilier est resté très dynamique, notamment en Ile-de-France où les prix ont poursuivi leur croissance, et l'activité économique a été très soutenue au premier trimestre. Toutefois, au cours du deuxième trimestre, l'activité industrielle a ralenti en raison notamment du repli enregistré dans le secteur automobile, du fait de la fin des effets de la prime à la casse. Le taux d'utilisation des capacités de production s'est contracté, mais les carnets de commande sont encore jugés supérieurs à la normale. Les prix ont eu tendance à se stabiliser sur la fin de la période, et les effectifs ont continué leur croissance régulière. Dans les prochains mois, la croissance de l'activité devrait se poursuivre à un rythme modéré.

Dans ce contexte, les taux d'intérêt sont restés assez bas sur les marchés financiers, avec une pente des taux favorable à la transformation quoiqu'en légère baisse par rapport à 2010. En revanche, le coût de la liquidité a continué son renchérissement sous l'effet des inquiétudes liées à l'exposition des banques européennes aux risques souverains. Les marchés actions pour leur part restent très volatiles et en recherche de sens.

Dans ce contexte, nous sommes restés très attentifs à la liquidité, et avons poursuivi notre politique prudente de placement de fonds propres, en augmentant progressivement la part du portefeuille investi en titres d'investissements, constitués aujourd'hui principalement d'obligations d'entreprises européennes de grande qualité.

2.2. Activité commerciale du Crédit Agricole d'Ile-de-France

Evolution sur un an
DAV (encours fin de mois) +1.3%
DAV (encours moyen mensuel) +3.6%
Encours total de collecte +3.8%

Dont collecte bancaire
+2.9%

Dont assurance-vie
+9.0%

Dont collecte OPVCM et
+2.0%
comptes titres
Encours total de crédits +4.3%

Dont crédits à l'habitat
+8.7%

Dont crédits à la
-2.9%
consommation

Dont crédits aux
-4.7%
entreprises

Dont crédit aux
+4.5%
collectivités locales

Dont crédits aux
+10.1%
professionnels,
agriculteurs et divers

Les principaux indicateurs d'activité ont enregistré les évolutions suivantes sur un an :

La collecte globale (y compris les encours des comptes titres des clients, hors TCN interbancaires) à 46,5 milliards d'euros progresse de 1,7 milliard d'euros sur 12 mois.

La collecte bancaire (y compris les DAV) a vu son encours croître de 651 millions d'euros sur un an (+2,9%). La collecte assurance vie a également progressé, avec des encours en croissance de 9,0%, soit 766 millions d'euros. Enfin, l'épargne financière (OPCVM et comptes titres) a cru de 281 millions d'euros, soit 2,0%.

L'encours global des crédits atteint 27,7 milliards d'euros, en hausse de 4,3% par rapport à juin 2010. Les encours des crédits aux particuliers (habitat : 14,4 milliards d'euros, en progression de 8,7% et consommation : 1,1 milliard d'euros, en diminution de 2,9%) constituent plus de la moitié de cet encours. Les encours de crédits aux grandes entreprises sont en baisse de 4,7% sur un an, en l'absence de réelle reprise des investissements.

Nous poursuivons notre développement en matière d'assurances avec un stock de 499 481 contrats IARD et prévoyance au 30 juin 2011, en augmentation de 7,8% sur un an.

2.3. Résultats consolidés aux normes IAS/IFRS

30.06.10 30.06.11 Variation
en M€ en M€
Produit net bancaire 462,4 493,6 +6,7%
Charges générales d'exploitation -214,4 -224,9 +4,9%
Résultat brut d'exploitation 247,9 268,7 +8,4%
Coût du risque -8,7 -13,9 +58,9%
Gain ou pertes sur autres actifs -0,8 -0,7 -21,8%
Charge fiscale -67,5 -75,8 +12,3%
Résultat net consolidé 170,9 178,3 +4,4%
Intérêts minoritaires 0,7 -0,1
Résultat part du groupe 170,1 178,4 +4,9%

Les soldes intermédiaires de gestion consolidés s'établissent aux niveaux suivants :

-Le Produit Net Bancaire s'établit à 493,6 millions d'euros contre 462,4 millions d'euros au 30 juin 2011, soit une hausse de 6,7%

Cette évolution s'explique principalement par les variations suivantes :

  • La marge d'intérêts progresse de 13,8% : ce compartiment bénéficie, à hauteur de 13,3 millions d'euros, de l'effet de base favorable d'une opération de restructuration de notre passif réalisée en juin 2010. En outre, il est porté par la croissance des volumes (effet de +8 millions d'euros) lié notamment à la croissance des encours habitat, et bénéficie d'une augmentation du coût de notre refinancement inférieure à celle du taux moyen de nos crédits (effet taux positif de 4 millions d'euros). Enfin, il est abondé par l'impact favorable (+3,9 millions d'euros) de la variation de la provision Epargne-Logement.
  • Les autres revenus issus de l'activité clientèle sont en légère érosion de 0,8% : ils pâtissent de la hausse des taux des livrets réglementés qui impacte négativement les commissions de collecte. En revanche, les commissions de services progressent de 3,8%, tirées par les volumes de l'activité bancaire et le développement sur les marchés de l'assurance et de la prévoyance.
  • Le PNB ressources propres augmente de 10,1%, bénéficiant de l'augmentation des dividendes perçus de nos participations, de l'augmentation des encours de notre portefeuille d'investissement, de moindres externalisations de moins values et de l'effet de la hausse des taux courts sur l'excédent de ressources.

- Les charges d'exploitation augmentent de 4,9% et ressortent à 224,9 millions d'euros

Au sein de ces charges, les surcoûts liés au projet NICE s'élèvent à 7,9 millions d'euros, niveau proche de celui constaté au 30 juin 2010, mais avec une ventilation différente : la part des charges de personnel est ramenée de 5,1 millions d'euros au 30 juin 2010 à 0,8 millions d'euros au 30 juin 2011, alors que les autres charges d'exploitation passent dans le même temps de 2,7 millions d'euros à 7,1 millions d'euros.

L'augmentation constatée des charges de 10 millions d'euros au 30 juin 2011 s'explique en particulier par :

  • L'enveloppe de participation et d'intéressement qui est en hausse de 3,2 millions d'euros : les effets des plafonnements légaux qui jouaient au 30 juin 2010 du fait d'une base fiscale particulièrement basse ne jouent pas au 30 juin 2011, compte tenu de l'évolution du résultat fiscal et accessoirement de la mise en place d'un nouvel accord de participation et d'intéressement incluant une formule dérogatoire pour le calcul de la participation. Ces effets de plafonnement qui jouaient au 30 juin 2010 n'intervenaient plus au 31 décembre 2010. En conséquence, toutes choses étant égales par ailleurs, la variation constatée au 30 juin 2011 pour cette raison devrait se neutraliser au cours du second semestre.
  • Les impôts et taxes augmentent de 2,6 millions d'euros, principalement sous l'effet de la taxe systémique.
  • La croissance de l'activité qui tire logiquement les charges liées.

Pour autant, la croissance des charges restant inférieure à celle du PNB, le résultat brut d'exploitation s'améliore de 8,4%, à 268,7 millions d'euros. Le coefficient d'exploitation, à 45,6% s'améliore et reste l'un des meilleurs des banques françaises.

- Le coût du risque ressort à 13,9 millions d'euros au 30 juin 2011 au lieu de 8,7 millions d'euros au 30 juin 2010.

La diminution des provisions individuelles est compensée par l'augmentation du provisionnement collectif et filières.

- Après constatation de la charge fiscale de 75,8 millions d'euros, le résultat net part du groupe s'établit à 178,4 millions d'euros, en hausse de 4,9% par rapport au résultat du 1er semestre 2010.

3. Structure financière

3.1. Les Fonds propres

Le montant des fonds propres part du groupe s'élève à 3 819 millions d'euros au 30 juin 2011, soit une progression de 162 millions d'euros (+4,4%) par rapport au 31 décembre 2010. Cette progression résulte principalement de l'affectation en réserves d'une partie du résultat 2010.

3.2. Les ratios prudentiels

Selon l'arrêté du 20 février 2007 qui a transposé dans la réglementation française le dispositif européen CRD (Capital Requirements Directive) (2006-48-CE et 2006-49-CE), les établissements de crédit sont tenus de respecter en permanence un ratio de solvabilité supérieur à 8%. Au 30 juin 2011, le ratio de solvabilité du groupe Crédit Agricole d'Ile-de-France, établi en application de la norme dite « Bale II », et après prise en compte des planchers applicables durant la période transitoire, est estimé à 17,3% au 30 juin 2011 contre 17,2% au 31 décembre 2010.

3.3. Les parties liées

Les informations relatives aux parties liées sont présentées dans les annexes aux comptes consolidées en Note 2.2.

4. Gestion des risques

4.1. Risque de crédit

4.1.1. Principales évolutions

I. Objectifs et politique

Banque de Détail

Sur le premier semestre 2011, de nouvelles préconisations en matière de financements sur le réseau banque de détail ont été formulées dans le cadre de la nouvelle politique crédit (sous réserve de la validation définitive en Conseil d'Administration au second semestre).

Pour les particuliers :

  • des nouvelles règles spécifiques ont été arrêtées sur l'investissement locatif ; il est ainsi demandé aux agences de s'assurer que le rendement annoncé (prix du loyer au m2 ) est bien conforme au prix qui se pratique réellement dans le quartier,

  • des précisions sur notre politique en matière de couverture « Assurances Décès Invalidité »,

  • une augmentation du taux de charge maximum accepté en délégation agence pour le crédit à la consommation.

Pour les professionnels et les agriculteurs :

  • la mise en place d'un avis indépendant des engagements professionnels par le Département des Engagements de la DDE pour tous les dossiers supérieurs à 1,5 million d'euros d'encours,

  • pour les clients relevant des Directions Régionales, la mise en place d'une limite de montant de financement et d'encours global par groupe de risque égale à 30 millions d'euros,

  • des règles de prudence sur certains secteurs : vigilance accrue demandée.

Banque des Entreprises

La politique crédit de la banque des entreprises est en cours de mise à jour et fera l'objet au 2nd semestre de nouvelles préconisations notamment sur les ouvertures de comptes et le marché des Professionnels de l'Immobilier.

Dans la continuité de l'année 2010, face à une conjoncture toujours difficile, la politique crédit de la banque des entreprises sera renforcée, avec des critères reprécisés ou ajoutés afin d'offrir une couverture optimale des risques sur l'ensemble des marchés.

II. Gestion du risque

II.I. Organisation et dispositif de suivi

Depuis le début de l'année 2011, la mise en place effective d'une filière risque au sein de la caisse régionale sous la responsabilité de la Direction des Risques et du Contrôle Permanent conduit le Contrôle Central des Risques à donner un avis risque préalable en matière de risque de crédit avant chaque développement d'un nouveau produit ou process (dans le cadre du Comité de Développement).

Banque de Détail

En matière de suivi du risque par la Direction des Risques et du Contrôle Permanent sur le réseau de la banque de détail, de nouveaux développements ont vu le jour depuis le début de l'année 2011, et qui portent notamment sur :

  • le développement d'une synthèse risque trimestrielle des 4 directions régionales à destination de la Direction Générale, en plus du tableau de bord existant,

  • une analyse du risque spécifique des dossiers de crédit provenant des apporteurs / prescripteurs,

  • un focus sur le risque des professionnels afin de mieux analyser les points de vigilance, - la fabrication de nouveaux indicateurs de suivi du risque qui incrémenteront nos tableaux de bord

trimestriels : encours risqués par produits, analyse géographique du risque, détails accrus des passages en pertes,

  • la mise en place d'un comité de « Backtesting » des Scores Conso trimestriel, ce comité ayant pour objectif de vérifier que les scorings sont toujours pertinents.

Banque des Entreprises

Pour la banque des entreprises, peu d'évolutions significatives à signaler sur le 1er semestre 2011; on pourra noter :

  • la signature d'une convention avec ATRADIUS portant sur les cautions et permettant notamment une contre-garantie silencieuse sur les cautions émises par la caisse régionale,

  • au niveau du Contrôle Central des Risques, l'automatisation des contrôles mensuels dans la base Risques Entreprises est opérationnelle depuis fin 2010 : 7 contrôles portant sur le suivi du risque de crédit (débiteurs longue durée, prêts en retard, côtes Banque de France dégradées,…), et 7 contrôles portant sur la validation de la Note Bâle II (forçages, ancienneté, cohérence, absence de note,…).

II.II. Méthodologie et systèmes de mesure

La mesure du risque de crédit :

Le suivi du risque de crédit demeure le même qu'en 2010, avec une segmentation par réseaux (banque de détail et banque des entreprises), et une mesure selon 3 approches :

  • une approche interne : les encours risqués (approche la plus large) représentant les situations de retard, risque latent ou gestion en recouvrement amiable ou contentieux,

  • deux approches réglementaires : les créances douteuses et litigieuses, et le défaut bâlois.

En Millions d'EUROS 30.06.2011 31.12.2010
RESEAUX Engagements* en % Encours en % Engagements* en % Encours en %
Banque de Détail 18 222,8 52,6% 16 670,7 60,8% 17 747,0 52,0% 16 149,5 59,7%
dont encours risqués 292,0 1,7% 323,3 2,0%
dont encours CDL 211,1 1,3% 220,4 1,4%
dont encours défaut 220,6 1,3% 222,5 1,4%
Banque des Entreprises 16 404,3 47,4% 10 754,3 39,2% 16 391,9 48,0% 10 896,4 40,3%
dont encours risqués 347,8 3,2% 410,0 3,8%
dont encours CDL 249,7 2,3% 282,1 2,8%
dont encours défaut 230,6 2,1% 276,0 2,5%
TOTAL 34 627,1 100% 27 425,1 100% 34 139,0 100% 27 045,9 100%
dont encours risqués 639,8 2,3% 733,3 2,7%
dont encours CDL 460,8 1,7% 502,5 1,8%
dont encours défaut 451,2 1,6% 498,5 1,8%
*Bilan + hors bilan

En terme d'engagements, on constate au 1er semestre 2011 une hausse sur les 2 réseaux, avec une pondération plus forte de la banque de détail (52,6%) et 47,4% pour la banque des entreprises.

En terme de risque, les 2 approches de mesure des risques de crédit montrent des évolutions concordantes : une baisse des encours risqués, CDL et défaut par rapport à fin 2010 sur l'ensemble des marchés (banque de détail et banque des entreprises).

Cette évolution favorable s'explique principalement par:

  • des régularisations de dossiers et situations de retard sur la banque de détail ainsi qu'une nette diminution des flux d'entrées au recouvrement amiable,

  • quelques dossiers passés à pertes et également des régularisations de dossiers pour la banque des entreprises.

Analyse des encours par notation interne :

La politique de notation interne vise à couvrir l'ensemble du portefeuille « Corporate » (Entreprises, Banques et Institutions financières, Administrations et Collectivités publiques, Professionnels de l'Immobilier).

Pour le Crédit Agricole d'Ile-de-France, au 30 juin 2011, les emprunteurs notés par les systèmes de notation interne représentent près de 99,2% des encours portés par la caisse régionale, hors banque de détail (soit stable vs 31 décembre 2010).

Le périmètre ventilé dans le graphique ci-après est celui des engagements notés, accordés par la caisse régionale à ses clients sains hors banque de détail, soit 16,0 milliards d'euros d'engagements bilan et hors bilan. La répartition par rating est présentée en équivalent notation Standard & Poors.

Entre décembre 2010 et juin 2011, on constate une amélioration de la qualité du portefeuille crédits sains de la grande clientèle (transferts du segment BBB vers le segment A), en liaison avec une politique d'intervention plus sélective sur des contreparties de qualité dans une conjoncture dégradée.

III. Exposition

III.I. Concentration

Diversification par filière d'activité économique

La répartition des engagements de la grande clientèle de la caisse régionale par filière d'activité économique au 30 juin 2011 se présente comme suit :

Ventilation au 30/06/2011 :

Ventilation au 31/12/2010 :

Peu d'évolution au 30 juin 2011 par rapport à fin 2010 en terme de risques filières : 3 filières dépassent 10% des engagements « corporate » de la caisse régionale. Avec 13%, la première filière demeure l'agroalimentaire, mais qui peut être pondérée par le secteur des coopératives qui pèse à lui seul près de 4% des engagements hors collectivités locales.

La répartition sectorielle des engagements de la banque des entreprises du Crédit Agricole d'Ile-de-France apparaît ainsi correctement diversifiée.

Concentration sur les 20 premiers clients de la caisse régionale :

Au 30 juin 2011, les engagements bruts (y compris bancaires) sur les 20 plus grands risques de crédit de la caisse régionale évoluent comme suit :

En Millions d'EUROS 30.06.2011 31.12.2010
20 PREMIERS GROUPES Engagements*
Encours
Engagements* Encours
TOTAL 4 067,9 2 962,9 4 297,2 3 454,1
En % du total Grande Clientèle 24,8% 27,6% 26,2% 31,7%
En % du total CADIF 11,7% 10,8% 12,6% 12,8%
*Bilan + hors bilan

La concentration des 20 premiers groupes demeure contenue à 11,7% des engagements totaux du Crédit Agricole d'Ile-de-France, soit un poids qui diminue par rapport au 31 décembre 2010 (12,6%).

Nous pouvons également noter que sur ces 20 plus grands risques, la moitié sont des risques d'Etat ou assimilés, et que la note Bâle II la plus faible se limite à C+ (2 bénéficiaires), soit une probabilité de défaut à horizon 1 an de l'ordre de 0,16%.

Enfin, sur les 4.067,9 millions d'euros d'engagements Grands Risques au 30 juin 2011; 210,3 millions d'euros sont garantis par Foncaris ; soit une concentration des 20 plus grands risques nets qui se limite à 11,1% des engagements de la caisse régionale.

Concentration du portefeuille de la Grande Clientèle sur les sociétés étrangères :

La concentration des engagements bruts de la grande clientèle de la caisse régionale sur des sociétés étrangères au 30 juin 2011 se présente comme suit:

En Millions d'EUROS 30.06.2011 31.12.2010
SOCIETES ETRANGERES Engagements* Encours Engagements* Encours
TOTAL 1 145,8 566,0 1 115,8 516,0
En % du total Grande Clientèle 7,0% 5,3% 6,8% 4,7%
En % du total CADIF 3,3% 2,1% 3,3% 1,9%
*Bilan + hors bilan

En terme de poids relatif des financements accordés aux sociétés étrangères par le Crédit Agricole d'Ile-de-France, on peut noter une pondération des engagements qui se limite à 3,3% (stable vs 31 décembre 2010), et une faible progression de ces engagements au 1er semestre 2011 de +2,7%.

Cela confirme la mission du Crédit Agricole d'Ile-de-France qui accompagne ses entreprises clientes y compris sur leurs activités à l'international (filiales de groupes essentiellement).

Ventilation des engagements de la caisse régionale par type de financements :

La ventilation des engagements bruts de la caisse régionale par marchés au 30 juin 2011 se
présente comme suit :
En Millions d'EUROS 30.06.2011 31.12.2010
TYPES DE FINANCEMENTS Engagements* en % Encours en % Engagements* en % Encours en %
Habitat 14 575,0 42,1% 13 758,0 50,2% 14 033,8 41,1% 13 244,5 49,0%
Corporates 9 093,7 26,2% 4 952,5 18,1% 9 107,5 26,6% 5 026,7 18,6%
Collectivités Publiques 4 276,4 12,3% 3 781,6 13,8% 4 312,3 12,6% 3 800,8 14,1%
Professionnels de l'Immobilier 1 932,6 5,6% 1 324,7 4,8% 1 881,3 5,5% 1 376,9 5,1%
Professionnels 1 578,0 4,6% 1 467,3 5,4% 1 571,9 4,6% 1 442,9 5,3%
Conso et Revolving 1 368,8 4,0% 1 092,3 4,0% 1 434,0 4,2% 1 118,4 4,1%
LBO 1 101,6 3,2% 695,5 2,5% 1 120,9 3,2% 692,1 2,5%
DAV et autres Particuliers 374,1 1,1% 65,5 0,2% 382,7 1,1% 67,1 0,2%
Agriculteurs et Associations 327,0 0,9% 287,6 1,0% 324,6 1,0% 276,5 1,0%
TOTAL 34 627,1 100% 27 425,1 100% 34 139,0 100% 27 045,9 100%
*Bilan + hors bilan

A fin juin 2011, plus de 40% des engagements de la caisse régionale sont constitués de crédits Habitat (en progression vs fin 2010), plus d'un quart sont répartis sur des financements ''corporates'' (petites et grandes entreprises), et un peu plus de 12% sur des clientèles collectivités publiques au sens large (y compris Logement Social et Santé Publique).

Ainsi, plus de la moitié des engagements de la caisse régionale au 30 juin 2011 sont réalisés sur des financements présentant le profil de risque le moins élevé (habitat et collectivités publiques).

IV. Coût du risque

Cf. note 3.8 des annexes aux comptes consolidés et supra § 2.3. Résultats consolidés aux normes IAS/IFRS.

4.1.2. Perspectives d'évolution et incertitudes pour le second semestre 2011

Sur la banque de détail, des réflexions sont menées au Crédit Agricole d'Ile-de-France sur la refonte des ratios risques agences (6 ratios mensuels actuellement) dans le cadre du projet groupe de migration communautaire de l'informatique des caisses régionales (projet Nice).

Il est prévu, dans le courant du 2nd semestre 2011 de continuer à réaliser au niveau du Contrôle Central des Risques des études spécifiques en rapport avec la conjoncture du risque. Ainsi, 2 études sont déjà planifiées à l'heure actuelle :

  • une analyse détaillée du risque de la caisse régionale sur le crédit locatif,

  • une étude approfondie des encours passés à pertes (encours, canaux utilisés, rapidité de l'apparition du risque).

Pour la banque des entreprises, la seconde partie de l'année 2011 verra la mise en œuvre des travaux suivants :

  • une révision des procédures d'entrée en relation pour mieux traiter les spécificités de la clientèle entreprises,

  • une révision approfondie de la politique crédit sur l'ensemble des marchés de la grande clientèle,

  • une poursuite de la couverture de nos financements par une politique crédit, avec notamment la définition d'une politique risque sur les Partenariats Publiques Privés.

Dans l'ensemble, la caisse régionale a encore renforcé et adapté son dispositif de surveillance et de contrôle des risques au 1er semestre 2011 sur tous ses marchés, afin de poursuivre son développement pérenne dans une conjoncture toujours dégradée.

Face à l'incertitude des perspectives économiques, la vigilance reste de mise.

4.2. Risques de marché

Le risque de marché représente le risque d'incidences négatives sur le compte de résultat ou sur le bilan, de fluctuations défavorables de la valeur des instruments financiers à la suite de la variation des paramètres de marché notamment :

  • Les taux d'intérêts : le risque de taux correspond au risque de variation de juste valeur ou au risque de variation de flux de trésorerie futurs d'un instrument financier du fait de l'évolution des taux d'intérêts,
  • Les taux de change : le risque de change correspond au risque de variation de juste valeur d'un instrument financier du fait de l'évolution du cours d'une devise,
  • Les prix : le risque de prix résulte de la variation de prix et de volatilité des actions et des matières premières, des paniers d'actions ainsi que des indices sur actions. Sont notamment soumis à ce risque les titres à revenu variable, les dérivés actions et les instruments dérivés sur matières premières,
  • Les spreads de crédit : le risque de crédit correspond au risque de variation de juste valeur d'un instrument financier du fait de l'évolution des spreads de crédit des indices ou des émetteurs. Pour les produits plus exotiques de crédit s'ajoute également le risque de variation de juste valeur lié à l'évolution de la corrélation entre les défauts des émetteurs.

4.2.1. Principales évolutions

I. Objectifs et politique

La caisse régionale est exposée au risque de marché sur les éléments de son portefeuille de titres et de dérivés lorsque ces instruments sont comptabilisés en juste valeur (au prix de marché).

On distingue comptablement le portefeuille de trading et le portefeuille bancaire. La variation de juste valeur du portefeuille de trading se traduit par un impact sur le résultat. La variation de juste valeur du portefeuille bancaire se traduit par un impact sur les fonds propres.

II. Gestion du risque

II.I. Organisation et dispositif de suivi

DISPOSITIF LOCAL ET CENTRAL

Le contrôle des risques de marché du Groupe Crédit Agricole est structuré sur deux niveaux distincts mais complémentaires :

  • Au niveau central, la Direction des Risques et Contrôles Permanents Groupe assure la coordination sur tous les sujets de pilotage et contrôle des risques de marché à caractère transverse. Elle norme les données et les traitements afin d'assurer l'homogénéité de la mesure consolidée des risques et des contrôles.
  • Au niveau de la caisse régionale, le Directeur des Risques et Contrôles Permanents pilote et contrôle les risques de marché issus des activités. Il est nommé par le Directeur Général de la caisse régionale et lui est directement rattaché.

LES COMITES DE DECISION ET DE SUIVI DES RISQUES

  • Organes de suivi des risques de niveau groupe :
  • Le Comité des Risques Groupe (CRG),
  • Le Comité de suivi des Risques des Caisses Régionales (CRCR),
  • Le Comité Normes et Méthodologies.
  • Organes de suivi des risques de niveau local
  • le Comité de Placement suit les risques liés aux opérations de placement pour compte propre. En particulier, il s'assure du respect des limites définies par le Conseil d'Administration,
  • le Comité Financier examine l'exposition aux risques de taux et de liquidité et décide des éventuels programmes de couverture et de refinancement à mettre en œuvre. Il suit également l'exposition aux risques de contreparties interbancaires et s'assure du respect des limites accordées.

Le Comité Financier et le Comité de Placement sont donc les instances de délibération et de décision concernant les opérations de placement et de trésorerie. Leurs décisions sont mises en œuvre par le Directeur Financier après avoir été portées à la connaissance du Directeur Général.

Pour la réalisation des opérations de placement et de trésorerie, le Directeur Financier a la faculté de déléguer au responsable du Département Gestion Financière, ainsi qu'aux différents opérateurs de la Table des Marchés.

Le Middle Office Marchés Financiers, qui bénéficie d'un rattachement hiérarchique distinct de celui du Front Office, effectue des suivis du risque en terme de VaR notamment, et alerte en cas de franchissement des limites.

II.II. Méthodologie et système de mesure

L'encadrement des risques de marché de la caisse régionale repose sur la combinaison de trois indicateurs de risque, donnant lieu à encadrement par des limites et ou seuils d'alerte : la Value at Risk, les scénarii de stress, les indicateurs complémentaires (sensibilité aux facteurs de risques).

Cependant, il convient de préciser que, pour des raisons techniques, le périmètre pris en compte pour déterminer ces indicateurs exclut les investissements dans les FCPR (encours brut au 30/06/2011 : 52 millions d'euros).

LES INDICATEURS

a) La VaR (Value At Risk)

La VaR peut être définie comme étant la perte potentielle maximale que peut subir un portefeuille en cas de mouvements défavorables des paramètres de marché, sur un horizon de temps et pour un intervalle de confiance donné.

Sur son portefeuille de titres, la caisse régionale retient un intervalle de confiance de 95% et un horizon de temps de 1 an. Un calcul de la VaR sur un intervalle de confiance de 99% et un horizon de 1 an est effectué en complément au niveau du calcul de la VaR paramétrique.

Sur une base mensuelle, un calcul d'une VaR paramétrique du portefeuille de placement en AFS et en HFT est effectué. Un zoom est aussi possible sur le portefeuille AFS ou HFT en cas de besoin. Cette VaR est calculée en utilisant la matrice de variance covariance des produits présents dans le portefeuille à la date d'analyse.

Cette méthodologie permet de calculer la VaR du portefeuille réel du Crédit Agricole d'Ile-de-France (et non des indices) sur une période de trois ans afin que les calculs soient pertinents.

AFS + HFT
Période d'analyse: 30/06/2008 : 30/06/2011
Montant du portefeuille en M EUR : 1 660,70
VAR paramétrique 1 an 95%: 0,74%
VAR paramétrique 1 an 95% en M EUR: 12,21
VAR paramétrique 1 an 99%: 0,38%
VAR paramétrique 1 an 99% en M EUR: 6,25
  • Sur un horizon de 1 an, dans 95% des cas, le portefeuille enregistrerait un gain supérieur à 0,74% soit 12,21 millions d'euros compte tenu de l'encours actuel. (VAR12 mois/95%= +0,74%).

  • Sur un horizon de 1an, dans 99% des cas, le portefeuille enregistrerait un gain supérieur à 0,38% soit 6,25 millions d'euros compte tenu de l'encours actuel. (VAR12 mois/99%= +0,38%).

Limites du calcul de la VaR paramétrique

Les principales limites méthodologiques attachées au modèle de VaR sont les suivantes :

  • La VaR paramétrique fait l'hypothèse d'une distribution normale des rendements des actifs composant le portefeuille, ce qui n'est pas le cas pour certains actifs,
  • L'horizon fixé à « 1 mois » suppose que toutes les positions peuvent être liquidées ou couvertes en un mois, ce qui n'est pas toujours le cas pour certains produits et dans certaines situations de crise,
  • L'utilisation d'un intervalle de confiance de 99% ne tient pas compte des pertes pouvant intervenir au-delà de cet intervalle. La VaR est donc un indicateur de risque de perte sous des conditions normales de marché et ne prend pas en compte les mouvements d'ampleur exceptionnelle. Pour atténuer cet inconvénient, des tests de stress complémentaires sont réalisés. Avec un intervalle de confiance de 99% à un horizon de 1 mois, il est possible de connaître la CVaR sur l'horizon, soit le manque à gagner moyen par rapport à l'objectif de rentabilité espérée, exprimé en montant.

b) La CVar

Le deuxième élément quantitatif, « stress scénario », complète donc la mesure en VaR qui ne permet pas d'appréhender correctement l'impact de conditions extrêmes de marchés.

Ces calculs de scénarii de stress, conformément aux principes du groupe, simulent des conditions extrêmes de marché et sont le résultat de trois approches complémentaires :

  • Les scénarii historiques consistent à répliquer sur le portefeuille actuel l'effet de crises majeures survenues dans le passé,
  • Les scénarii hypothétiques anticipent des chocs vraisemblables, élaborés en collaboration avec les économistes,
  • Les scénarii adverses consistent à adapter les hypothèses pour simuler les situations les plus défavorables en fonction de la structure du portefeuille au moment où le scénario est calculé.

Ces scénarii sont adaptés aux risques propres aux différents portefeuilles sur lesquels ils sont calculés. On considérera que le scénario catastrophe correspond à une évolution défavorable dont la probabilité de survenance est inférieure à 1%.

La composition du portefeuille doit permettre que statistiquement, les évolutions défavorables de probabilité inférieure à 1%, n'exposent pas le portefeuille à une dévalorisation moyenne égale au double de la limite en perte, soit 120 millions d'euros, soit encore CVar (12 mois, 99%) <= 120 MLN EUR.

Les résultats de ces calculs sont communiqués au Directeur Financier ; ils sont présentés à chaque Comité de Placement et portés à cette occasion à la connaissance de la Direction Générale.

Au 30 juin 2011, la CVar sur un horizon d'un an à 99% est de 31,69 millions d'euros, ce qui correspond au manque à gagner moyen par rapport à l'objectif de rentabilité espérée pour la caisse régionale.

L'évaluation statistique de la perte moyenne à l'horizon de 12 mois, dans les cas les plus défavorables (de probabilité inférieure à 1%), est restée en permanence inférieure à la limite de 120 millions d'euros au cours du premier semestre de l'année 2011.

La CVar est l'indicateur complémentaire utilisé par la caisse régionale et sert à déterminer la limite en risque acceptée en cas de survenance d'un scénario catastrophe. Cette valeur en montant est déterminée à l'aide d'un outil groupe. Le calcul porte sur l'ensemble du portefeuille (AFS + HFT) et prend aussi en compte l'encours engagé et libéré des FCPR.

c) Stress scénario complémentaire

En complément, un « stress scénario » mensuel est effectué sur différents paramètres de marché afin de s'assurer que les plus-values latentes et réalisées à la date de simulation permettent d'absorber une baisse supplémentaire de la valeur du portefeuille sans occasionner une perte totale supérieure à la limite globale.

Ce scénario choc risque englobe l'ensemble du portefeuille de placement (hors FCPR), de transaction ainsi que les Futures et les Options.

Il fait l'hypothèse simultanée d'une baisse de 20% des marchés actions et d'une hausse des taux d'intérêts de 2%. La réaction (sensibilité) du prix des actifs constituant le portefeuille à ce scénario de marché est évalué en fonction de la catégorie de ces actifs :

  • Actions : -20%
  • Actifs diversifiés : -10%
  • Actifs monétaires : 0%
  • Actifs obligataires MT : -8%
  • Actifs obligataires CT : -4%

La somme des plus-values latentes et réalisées sur l'année d'une part et de la perte résultant de la variation de prix des actifs simulée dans le scénario d'autre part doit ainsi conduire à un cumul de perte inférieur à la limite globale.

Cette règle globale est renforcée par une règle applicable ligne par ligne conduisant à liquider un placement au cas où sa dévalorisation correspondrait à une évolution particulièrement défavorable, c'est-à-dire envisageable statistiquement dans moins de 2 cas sur 100, sur l'horizon du placement considéré.

LES LIMITES

Suivi global

Le suivi global, tel que décrit ci-dessous, a fait l'objet d'une présentation au Conseil d'Administration en avril 2011 qui a validé la méthodologie ainsi que les montants.

a) Limite globale de perte

La limite globale de perte ne pourra excéder 20% du résultat net du dernier exercice clôturé, augmenté des plus-values latentes sur les placements monétaires qui ne sont pas exposées aux risques de marché et sont mobilisables à tout moment. Le Conseil d'Administration a toutefois décidé de plafonner ce montant à 70 millions d'euros en 2011.

Ainsi, la VaR (12 mois ; 95%) devra en permanence rester inférieure à 70 millions d'euros.

Cet indicateur est calculable au niveau du portefeuille des titres de placement (AFS) et de transaction (HFT).

Par ailleurs, le « stress scénario » permet de vérifier mensuellement que le stock de plus-values permet au portefeuille de résister à un choc supplémentaire des paramètres de marché.

b) Seuil d'alerte

Pour déceler toute évolution défavorable malgré le respect des indicateurs de risques, un seuil d'alerte est mis en place.

Il repose sur la mesure quotidienne de la variation de la valeur du portefeuille à partir d'une situation de référence selon les modalités ci-dessous.

La situation de référence est la valeur maximale du portefeuille enregistrée au cours des 6 derniers mois écoulés.

Partant de la situation de référence, si la dévalorisation constatée du portefeuille par rapport à la situation de référence atteint la moitié de la limite globale de perte, soit 30 millions d'euros, le Comité de Placement ainsi que la DRCP sont informés de la situation en vue d'analyser l'exposition du portefeuille aux risques de marché et de prendre les décisions assurant une exposition aux risques compatible avec les objectifs de maîtrise des risques.

Si la dévalorisation constatée du portefeuille par rapport à la situation de référence atteint la limite globale de perte, soit 70 millions d'euros, le Conseil d'Administration est informé de la situation et des mesures prises pour stopper les dépréciations.

Au regard de cet indicateur, le seuil d'alerte de 30 millions d'euros n'a pas été franchi au cours du premier semestre de l'année 2011. Au 30 juin 2011, nous sommes en dessous du seuil d'alerte. Il convient de préciser que le suivi quotidien n'est par définition accessible que pour les produits disposant des valeurs liquidatives quotidiennes. La caisse régionale ne connaît la valeur exacte de la dévalorisation constatée sur l'ensemble du portefeuille qu'aux dates d'arrêté (en J+15 en moyenne).

c) Suivi ligne à ligne

Quotidiennement, le pilotage de l'exposition aux risques s'effectue à travers la règle applicable ligne par ligne conduisant à liquider un placement au cas où sa dévalorisation correspondrait à une évolution particulièrement défavorable, c'est-à-dire envisageable statistiquement dans moins de 2 cas sur 100, sur un horizon de 3 mois.

Le fichier de contrôle mis en place calcule le rendement de chaque produit de l'ensemble du portefeuille de placement (hors FCPR), ainsi que des Futures et Options, en comparant son rendement depuis investissement à la VaR paramétrique : VaR 95% et VaR 98%.

Un 'STOP' s'affiche à côté de l'instrument qui ne respecte pas la règle : Rendement > VaR 95%. Une 'Alerte' s'affiche à côté de l'instrument qui ne respecte pas la règle : Rendement > VaR 98%. 'OK' s'affichera dans le cas de respect de ces deux règles.

La valorisation du portefeuille est effectuée au moins mensuellement sur la base des cours du dernier jour de chaque mois.

Au cours du premier semestre de l'année 2011, pour le suivi ligne à ligne, aucun message d'alerte n'a été enregistré.

d) Conséquences sur l'allocation du portefeuille

La limite globale de perte, pour être respectée à tout moment, implique une limitation de l'exposition du portefeuille à certains risques.

Ceci se traduit par une quote-part plafond par type de risque :

Type de risque VNC en MLN
EUR au 31/12/10
Allocation au
31/12/10
VNC en MLN
EUR au 30/06/11
Allocation au
30/06/11
Actions 8,49 0,58% 28,55 1,66%
Obligations/crédit 249,60 17,03% 236,32 13,72%
Performance absolue 0,00 0% 0,00 0%
Gestion Alternative 0,16 0,01% 0,19 0,01%
Monétaire 1 167,14 79,63% 1 417,04 82,29%
Produits structurés et dérivés 40,34 2,75% 40,00 2,32%

NB : VNC pour Valeur Nette Comptable

La politique de la caisse régionale est actuellement d'orienter ses investissements sur les supports les moins complexes.

De plus, il est à noter que la classe 'Produits structurés et dérivés' est composée d'une position vendeuse sur un contrat de Futures sur le Bund.

III. Exposition : activités de marché (Value at Risk)

III.I. Les montants des excédents de ressources propres

Au 30 juin 2011, ces excédents étaient placés à hauteur de 2 040 millions d'euros avec la répartition suivante (hors filiales consolidées) :

30/06/2011 Normes IAS / IFRS
détenus
jusqu'à
Actifs à la juste Prêts et
En millions d'euros disponibles à valeur par créances Total
l'échéance la vente (*) option
activité de portefeuille 52 52
Normes investissement 278 11 289
françaises placement 1 678 15 6 1 699
Total 278 1 730 26 6 2 040
(*)A ces montants, il faut ajouter les titres de participation (939 millions d'euros) imputés dans le
portefeuille des titres disponibles à la vente.

III.II. Les familles de produits utilisables dans le cadre de la gestion des excédents de ressources propres

L'objectif recherché en constituant les portefeuilles de titres est une contribution à l'amélioration de la rentabilité de la caisse régionale, en exposant de manière contingentée les résultats de la caisse régionale aux fluctuations des valeurs de ces titres, de manière à préserver le niveau des fonds propres.

Aussi, dans le cadre du respect d'une limite globale de dévalorisation du portefeuille sur un horizon de 12 mois, la gestion du portefeuille vise à optimiser les résultats de cette gestion grâce à une allocation utilisant les supports d'investissement suivants :

  • OPCVM investis en actions, sur toutes zones géographiques,
  • OPCVM ou des titres détenus en direct, exposant à un risque « crédit » (obligations, crédits bancaires) dont les valeurs varient en fonction des probabilités de défaillance des contreparties et des taux de marché,
  • OPCVM investis dans des obligations convertibles en actions,
  • OPCVM permettant de prendre une exposition sur les autres classes de risques régulièrement valorisés dans les marchés financiers comme les matières premières ou la volatilité des prix de certains actifs,
  • OPCVM monétaires,
  • Des produits structurés et dérivés ainsi que des titres en direct, sous réserve d'une approbation préalable des opérations par le Comité de Placement.

III.III. Le classement comptable des opérations de la gestion des excédents de ressources propres

Le classement comptable des titres est fonction des caractéristiques techniques et des intentions de gestion, en particulier en matière de cession.

• Titres détenus jusqu'à l'échéance (HTM pour « held to maturity »)

Ce portefeuille est composé de titres destinés à être détenus jusqu'à l'échéance finale. Il comprend des obligations et des EMTN à taux fixe en euros émis par des émetteurs publics ou privés (bancaires et industriels) de bonne qualité dont la notation à la souscription est généralement égale à A ou au minimum à BBB (rating chez Standard and Poor's). Ces titres représentaient au 30 juin 2011 un encours global de 278 millions d'euros.

Par ailleurs, la caisse régionale poursuit un objectif de diversification sectorielle et de qualité des notes. Ainsi au 30 juin 2011, 73% des émissions ont une note supérieure ou égale à A-. Sur cet encours global de 278 millions d'euros, les encours souverains représentent 45 millions, soit 16%, dont 3 millions sur la Grèce, intégralement garantis, 8 millions sur la France, 10 millions sur l'Italie et 24 millions sur l'Allemagne.

Ce portefeuille est destiné à procurer à la caisse régionale des revenus récurrents. Compte tenu des règles comptables liées aux titres détenus jusqu'à l'échéance, ce portefeuille n'est pas revalorisé, les titres étant comptabilisés pour leur valeur d'achat. Par ailleurs, ces titres ne peuvent pas être cédés avant l'échéance. La limite maximale en encours a été fixée à 450 millions d'euros par le Conseil d'Administration. Les décisions d'investissements en matière de titres obligataires sont soumises au Comité des Engagements, compte tenu des risques de crédit associés.

• Titres à la juste valeur par option (HFT pour "held for trading")

Ce portefeuille est constitué des titres acquis en vue de réaliser un profit à court terme. Au 30 juin 2011, l'encours de ce portefeuille s'élevait à 66 millions d'euros (en y incluant une ligne de futures de 40 millions d'euros de notionnel). Ce portefeuille est constitué principalement de produits indexés sur la performance des marchés actions. De plus, ces produits sont souvent accompagnés d'une garantie en capital. Les variations de valeur de marché des titres de ce portefeuille (plus ou moins values latentes) sont imputées en compte de résultat.

La limite en encours de ce portefeuille a été fixée à 200 millions d'euros par le Conseil d'Administration.

• Titres non cotés représentatifs de prêts (loan and receivable)

Sont inscrits dans ce portefeuille les titres non cotés représentatifs d'une créance. Conformément aux directives de Crédit Agricole SA, la caisse régionale y loge des TSDI émis par PREDICA. L'encours de ce portefeuille était de 6 millions d'euros au 30 juin 2011. En cas de dévalorisation des titres de ce portefeuille, des provisions seront constituées dont les dotations s'imputeront sur le compte de résultat.

• Titres disponibles à la vente (AFS pour « available for sale »)

Ce portefeuille, d'un encours de 2 669 millions d'euros au 30 juin 2011, regroupe l'ensemble des autres titres. Il comprend en particulier les titres de participation (soit 939 millions d'euros au 30 juin 2011) et des titres acquis dans le cadre de la gestion des excédents de fonds propres et marginalement de titres acquis dans le cadre des opérations de la Direction des Entreprises, pour un montant global de 1 730 millions d'euros.

Ces derniers s'insèrent dans la mise en œuvre de la politique de placement. Il s'agit d'obtenir une performance supérieure au rendement d'un placement sans risque, tout en conservant une bonne liquidité des placements. Dans les comptes consolidés, l'application des normes comptables IAS/IFRS conduit à imputer les plus et moins values de ce portefeuille en variation de la situation nette, et donc sans impact sur le compte de résultat.

La limite en encours de ce portefeuille, hors titres de participation, a été fixée à 1 850 millions d'euros par le Conseil d'Administration.

III.IV. Les principales orientations de gestion mises en œuvre au cours de l'exercice

Concernant le portefeuille AFS, l'allocation sur le premier semestre de l'année 2011 a évolué comme suit :

Compartiment 31/12/10 30/06/11
Actions 4,23% (1) 4,52% (2)
Gestion alternative 0,01% 0,01%
Obligations 14,63% 12,35%
Monétaire régulier 81,13% 83,12%
Performance absolue 0% 0%

(1) dont 3,68% de FCPR ; (2) dont 2,89% de FCPR

4.2.2. Perspectives d'évolutions et incertitudes pour le second semestre 2011

L'allocation d'actif ne devrait pas évoluer significativement au cours du second semestre et la part des fonds monétaires devrait rester proche de son niveau actuel. La caisse régionale envisage de poursuivre le renforcement progressif de son portefeuille de titres d'investissements, et, marginalement, de profiter d'éventuelles opportunités sur les marchés d'actions et de taux pour ce qui concerne le portefeuille de placement.

4.3. Risques particuliers induits par la crise financière

Financements avec effet de levier

Exposition et nombre de dossiers LBO de la caisse régionale

En Millions d'EUROS 30.06.2011 31.12.2010
EXPOSITION LBO Engagements*
Encours
Engagements* Encours
TOTAL 1 101,6 695,5 692,1
En nombre de sociétés (Siren) 235 sociétés (Siren) 226 sociétés (Siren)
En nombre de dossiers (Groupes) 129 dossiers (Groupes) 131 dossiers (Groupes)
*Bilan + hors bilan

L'exposition de la caisse régionale aux financements de type LBO a encore diminué en terme d'engagements au 1er semestre 2011, pour atteindre 1,1 milliard d'euros, répartis sur 129 dossiers.

Qualité du portefeuille LBO de la caisse régionale

La qualité du portefeuille LBO demeure stable au 1er semestre 2011, avec une augmentation des encours sous surveillance et une baisse du défaut concomitamment.

Ce transfert de note traduit les renotations ayant été effectuées ce semestre sur quelques dossiers LBO anciennement provisionnés par la caisse régionale, dont la qualité s'est améliorée mais qui ont été néanmoins encore gardés « sous surveillance ».

Répartition des engagements LBO par secteurs d'activités

Ventilation au 30/06/2011

Ventilation au 31/12/2010

Au 1er semestre 2011, la filière agroalimentaire qui représentait 14% des engagements LBO de la caisse régionale au 31/12/2010 a été réduite à 9% en liaison avec le remboursement d'un gros dossier.

Au 30/06/2011, seul le secteur ''Services divers'' dépasse 10% du total des engagements LBO ; le portefeuille LBO du Crédit Agricole d'Ile-de-France apparaît ainsi correctement diversifié.

4.4. Gestion du bilan

4.4.1. Risque de taux d'intérêt global

Le risque de taux correspond au risque de variation de juste valeur ou au risque de variation de flux de trésorerie futurs d'un instrument financier du fait de l'évolution des taux d'intérêt.

I. Principales évolutions

CHANGEMENT DU MODELE D'ECOULEMENT DES DAV

Afin de converger vers les normes groupe, la caisse régionale a fait évoluer son modèle local d'écoulement des DAV selon les modalités validées par le Comité Normes et Méthodes de Crédit Agricole SA du 23 février 2011. Celle-ci prévoit d'adopter un modèle statique (amortissement des DAV linéairement sur 15 ans), auquel peut s'ajouter un « complément dynamique » optionnel, qui permet d'amortir les DAV selon un modèle baptisé « 3+15 » (3 ans in fine puis 15 ans linéaire). L'adoption du modèle « 3+15 » est conditionné à :

  • La justification des paramètres adoptés (notamment sous l'aspect quantitatif)
  • La formalisation des éléments dans la documentation de la politique financière
  • L'adoption d'un dispositif de limites cohérent et respectueux des limites règlementaires
  • La validation par les instances habilitées (Comité Financier et Conseil d'Administration)

L'analyse des impacts de la convention « 3+15 » sur les programmes de couverture a déjà été présentée au Comité Financier du 23 février. Le modèle « 3+15 » a ensuite été présenté au Conseil d'Administration du 6 avril qui l'a validé. La justification des paramètres s'appuie sur les raisons suivantes :

  • Sur un historique de très long terme (1992-2010), quelle que soit la phase du cycle économique sur la période, l'encours moyen suit une tendance croissante. Son taux annualisé moyen de progression est de 6,14% sur la période.
  • On peut estimer, de manière prudente, qu'un taux de progression annuel des DAV de 1,5% sur les 3 prochaines années est hautement probable (le taux moyen historique est de 6,14%). En effet, on observe un comportement conjoint entre l'évolution de l'encours moyen mensuel des DAV et la masse monétaire M3, cette dernière étant elle-même supérieure à l'inflation. Compte-tenu d'un objectif d'inflation BCE de 2% par an, il semble prudent d'estimer que l'encours moyen de DAV progressera au rythme d'au moins la moitié de cet objectif d'inflation, soit 1%. Par ailleurs, la progression attendue du nombre des DAV pour les trois prochaines années est au minimum de 0,5%, compte tenu de l'effet attendu du projet Cap 2012 sur le taux de croissance du stock de DAV en nombre, et des taux de croissance moyens historiques du stock de DAV.

Au total, on estime le taux annuel de progression de l'encours de DAV sur les 3 prochaines années à 1,5%/an.

Ces hypothèses seront régulièrement back testées selon une procédure recommandée par Crédit Agricole SA. Par ailleurs, le dispositif de limites adaptées est présenté ci-après.

I.I. Objectifs et politique

L'exposition globale au risque de taux est mesurée par la mise en évidence de GAPS synthétiques, par type de taux, entre les ressources et les emplois non adossés :

  • Les GAPS à taux fixe sont issus de la comparaison entre fonds propres, dépôts à vue, avances en miroir de la collecte et avances globales pour les ressources ; immobilisations, titres, prêts sur ressources monétaires, part non adossée des prêts sur avances traditionnelles et prêts éligibles aux avances globales pour les emplois.

  • Les GAPS inflation sont issus de la comparaison entre les avances en miroir sur les livrets pour les ressources et les PBE pour les emplois.

Le calcul de l'exposition globale au risque de taux se fait par agrégation des différents GAPS avec : GAP synthétique = GAPS à taux fixe + 90% GAPS Inflation (1) (1) 100% à compter du 30/06/2011

Ce calcul est effectué chaque fin de trimestre, et mensuellement depuis le deuxième trimestre 2011. A chaque mesure de l'exposition au risque de taux, une projection des encours des différents postes indiqués ci-dessus est réalisée de 1 à 30 ans, par pas annuel.

Cette mesure est complétée par la prise en compte du portefeuille d'instruments de couverture, qui vient modifier l'exposition au risque de taux de la caisse régionale.

Les conventions et méthodes utilisées ont été approuvées en Comité Financier, validées annuellement par le Conseil d'Administration et sont régulièrement actualisées sur la base notamment des travaux d'analyse historique et de modélisation menés par le département Gestion Financière.

Le calcul des GAPS est réalisé à partir de l'outil « Cristaux II » développé par Crédit Agricole SA. Les GAPS calculés par l'outil Cristaux II sont remontés trimestriellement à Crédit Agricole SA, et examinés trimestriellement par le Comité Financier. Depuis le 2ème trimestre 2011, le reporting de l'évolution des GAPS synthétiques et du respect des limites associées à la Direction Générale est passé de trimestriel à mensuel, via le tableau de bord de gestion financière.

Pour la couverture des GAPS ainsi calculés, plusieurs moyens sont à la disposition de la caisse régionale :

  • la variation de la durée d'une part de ses actifs et d'autre part de ses ressources, en particulier en modulant la durée de ses avances globales,
  • au besoin et en complément, la réalisation d'opérations de hors bilan, notamment des swaps de macro-couverture.

I.II. Gestion du risque

L'exposition au risque de taux sur la base des modèles Cristaux II a évolué comme suit (GAPS synthétiques) :

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans
GAP au 30/09/2010 880 355 462 1 071 1 451
GAP au 31/12/2010 1 159 1 041 1 218 1 689 1 967
GAP au 31/03/2011 476 388 936 818 759
GAP au 30/06/2011 453 260 750 682 644

Le Comité Normes et Méthodes Crédit Agricole SA du 20 janvier 2011 ayant validé une modification du dispositif d'encadrement du RTIG telle que décrite dans la norme « mesure du RTIG, limite et consolidation, version 3 », la caisse régionale a fait évoluer son dispositif validé par le Conseil d'Administration du 6 avril 2011.

Le nouveau dispositif préconisé par Crédit Agricole SA prévoit :

  • que l'impact en PNB actualisé d'un choc de 200 bps appliqué sur toute la durée (30 ans) des GAPS synthétiques (taux fixe + inflation) ne doit pas dépasser 10% des fonds propres net (VAN des GAPS inférieure à 10% des fonds propres nets). Par ailleurs un seuil d'alerte est atteint dès que cette limite est consommée à 80%, c'est-à-dire dès que le ratio VAN/FP atteint 8 %.
  • de fixer des limites de concentration sur les GAPS sur un horizon de 10 ans, décliné en 2 sous limites :
  • o la limite sur l'horizon court terme (sur les 24 premiers mois en horizon glissant, dans la limite de 2 ans calendaires) ne doit pas dépasser 5 % du PNB d'activité budgétée
  • o la limite sur l'horizon de gestion (de 2 à 10 ans calendaires) ne doit pas dépasser 4 % du PNB d'activité budgété.

Par ailleurs un seuil d'alerte doit être fixé à 70 % de ces limites de concentration.

Sur la base des données au 31 mars 2011, l'implémentation de ces règles aboutit au système de limites suivant pour l'année 2011 :

CALIBRAGES DES LIMITES
FP prudentiels (Tier 1+ Tier 2) après déductions des participations au 31/03/11 (1) 3 101 M€
Produit Net Bancaire budgeté pour l'année (2) 938 M€
Limites CR Choc +/-200bp
Ratio FP < 10,00% = la VAN 30 ans doit être inférieure à 10 % des FP
Ratio PNB < 4 - 5 % = exprimée en limite GAP Synthétique MAX sur 10 ans
(1) estimation comptable

(2) Prévisions contrôle de gestion

La limite GAP SYNTHETIQUE MAX :

  • la limite GAP pour les 2 premières années doit être inférieure ou égale à 5 % du PNB d'activité budgété pour un choc de 200 bps

  • la limite GAP pour les années 3 à 10 doit être ≤ 4 % du PNB pour un choc de taux de 200 bps

en MEUR A1 glissante 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Limites 2 345 2 345 1 876 1 876 1 876 1 876 1 876 1 876 1 876 1 876

Ces limites sont revues annuellement et validées par le Conseil d'Administration.

Pour converger vers ce nouveau dispositif, il a été décidé de suivre un calendrier progressif de manière à étaler la mise en place des couvertures complémentaires nécessaires et ainsi de mieux en maîtriser les conditions financières. Les objectifs intermédiaires sur le ratio VAN sur fonds propres (en valeur absolue pour des chocs de +/- 200 bps), sont fixés ainsi :

  • 11,5% maximum au 31 mars 2011

  • 11% maximum au 30 juin 2011

  • 10 % maximum à partir du 30 septembre 2011

Les limites en concentration cible devront être respectées au plus tard au 30 septembre 2011. Depuis le 31 mars 2010, la consommation de ces limites a évolué comme suit. Le Conseil d'Administration a été régulièrement informé des dépassements.

03/2011 04/2011 05/2011 06/2011
Ratio VAN/FP (choc +/-
200 bps)
(7,4% / -10,6%) (7,7%/-10,81%) (7,75%/-11,16%) (6,44 %/-9,4 %)
Limite VAN/FP (choc +/-
200 bps)
11.5 % 11.5 % 11.5 % 11 %
Respect de la limite GAP
annuel
oui oui oui oui

II. Perspectives d'évolution et incertitudes pour le second semestre 2011

Au niveau de l'outil Cristaux II, des modifications du cadre normatif ont été mises en œuvre lors du premier semestre. Parmi les modifications attendues pour le second semestre, on peut citer :

  • la mise à jour du modèle d'écoulement des PEL,
  • la mise à niveau de l'outil permettant de produire automatiquement l'agrégat DAV sous la convention avec complément dynamique « 3+15 »,
  • la mise en service d'un outil complémentaire permettant de produire des GAPS projetés/prévisionnels.

4.4.2. Risque de change

Le risque de change correspond au risque de variation de juste valeur d'un instrument financier du fait de l'évolution du cours d'une devise.

Les caisses régionales ne peuvent pas prendre de positions de change.

Les opérations de change initiées par la caisse régionale sont systématiquement couvertes de manière à annuler tout risque lié aux fluctuations des cours des devises.

4.4.3. Risque de liquidité et financement

Le risque de liquidité et de financement désigne la possibilité de subir une perte si l'entreprise n'est pas en mesure de respecter ses engagements financiers en temps opportun et à des prix raisonnables lorsqu'ils arrivent à échéance. Ces engagements comprennent notamment les obligations envers les déposants et les fournisseurs, ainsi que les engagements au titre d'emprunts et de placement.

I. Principales évolutions

I.I. Objectifs et évolutions

Les exigences réglementaires en matière de liquidité sont définies par :

  • Le règlement CRBF n°88-01 modifié par l'arrêté du 11 septembre 2008 relatif à la liquidité modifiée,
  • l'instruction de la Commission bancaire n°88-03 du 22 avril 1988 relative à la liquidité modifiée par l'instruction n°93-01 du 29 janvier 19 93 et n°2000-11 du 4 décembre 2000,
  • l'instruction de la Commission bancaire n°89-03 du 20 avril 1989 relative aux conditions de prise en compte des accords de refinancement dans le calcul de la liquidité.

Le dispositif de surveillance du risque de liquidité repose sur le calcul du coefficient de liquidité réglementaire à un mois (et ratios d'observation), calculé tous les mois.

Dans le cadre des relations financières internes au Groupe Crédit Agricole, un dispositif de surveillance et de gestion du risque de liquidité du groupe vient en complément des obligations réglementaires.

Cet encadrement s'opère en distinguant le risque de liquidité à court terme du risque de liquidité à moyen long terme.

En ce qui concerne l'encadrement du risque de liquidité à court terme, les différentes entités du groupe sont dotées d'une limite de refinancement à court terme. Cette limite constitue une enveloppe maximum de refinancement de marché à court terme. Elle est ventilée sur plusieurs plages de maturité : à 1 jour (CCT), à 1 semaine, à 1 mois, à 3 mois, au-delà de 6 mois et jusqu'à 1 an.

En ce qui concerne l'encadrement du risque de liquidité à moyen terme, le nouveau dispositif impose le respect de limites en concentration d'échéances. Par ailleurs, le différentiel épargne/avance fait l'objet d'une facturation ou rémunération sur la base du coût des émissions à moyen long terme du groupe Crédit Agricole.

I.II. Gestion du risque

La situation de la caisse régionale au regard de ces différents indicateurs est présentée trimestriellement au Comité Financier qui, sur la base des analyses menées par le département Gestion Financière, décide de la politique de liquidité à mettre en œuvre.

La politique de gestion de la liquidité de la caisse régionale repose sur l'adossement global des ressources aux actifs à financer en capitaux et en durées. Elle se concrétise, d'une part, par une politique de collecte clientèle et, d'autre part, par une politique de refinancement auprès de Crédit Agricole SA ou en interbancaire, via la mise en place d'un programme d'émission de Titres de Créances Négociables (TCN).

La caisse régionale, au-delà de ses ressources clientèle, a en effet la possibilité de se refinancer à taux de marché auprès de Crédit Agricole SA sous plusieurs formes : Compte Courant de Trésorerie, Emprunts en blanc (de 1 semaine à 10 ans), Avances globales (50% des prêts accordés à moyen / long terme). Elle peut également émettre des Titres de Créances Négociables (CDN sur les durées ≤ 1 an ; BMTN au delà d'un an).

Afin de compléter l'analyse du risque de liquidité à moyen long terme, depuis fin 2009, la caisse régionale détermine et suit un coefficient de transformation (rapport entre les emplois pondérés par les durées restant à courir d'une part, les ressources pondérées par les durées restant à courir d'autre part, multiplié par 100).

La méthodologie utilisée pour le pilotage du risque de liquidité repose sur l'analyse de plusieurs indicateurs :

  • le ratio de liquidité réglementaire à un mois,
  • la limite d'endettement à court terme attribuée à la caisse régionale et l'évolution de sa consommation,
  • le déficit Epargne/Avances et l'évolution de sa facturation.
  • le coefficient de transformation.

Le processus groupe de mesure des GAPS de liquidité et des réserves s'articule en deux phases :

  • La mesure de GAPS de liquidité à court terme (1 jour à 12 mois) et à moyen long terme (audelà de 1 an et jusqu'à 30 ans) : ces GAPS sont obtenus par confrontation des flux entrants de liquidité (Tombée d'échéances ou cession d'actifs) et des flux sortants de liquidité (Remboursement de dettes),
  • La mise en rapport des GAPS court terme avec les réserves de liquidité disponibles. Ces réserves de liquidité, constituées d'actifs liquéfiables (titres, créances éligibles BCE, …) sont utilisées pour la fermeture du GAP lorsque celui-ci est négatif.

Le calcul et le suivi de ces différents GAPS de liquidité est réalisé au travers d'un l'outil bureautique (« Pélican ») qui permet de :

  • mesurer les GAPS de liquidité définis ci-dessus et suivre leur évolution,
  • suivre le niveau des réserves de liquidité disponibles,
  • agréger l'ensemble des données au niveau du Groupe Crédit Agricole.

II. Exposition

Le Coefficient de liquidité a évolué comme suit :

28/02/2011 31/03/2011 30/04/2011 31/05/2011 30/06/2011
Coefficient de liquidité 118.25 % 126.20 % 137.54 % 114.39 % 122.02 %

La limite d'endettement à court terme de la caisse régionale s'établit à 7 334 millions d'euros depuis le 1er juillet 2011. Sa consommation a évolué comme suit :

31/12/2010 31/03/2011 30/06/2011
Consommation de la limite 53.4 % 56.1 % 55.7 %
d'endettement à court terme

III. Perspectives d'évolution et incertitudes pour le second semestre 2011

Le recours au refinancement collatéralisé a été significatif au cours du 1er semestre (826 millions d'euros d'avances collatéralisées).

Au cours de second semestre, la caisse régionale continuera de privilégier la collecte clientèle comme principale source de refinancement, de façon à réduire autant que possible sa dépendance au marché financier.

4.5. Risques opérationnels

I. Description – Définition

Le risque opérationnel correspond au risque de perte résultant de l'inadéquation ou de la défaillance des processus internes, des personnes, des systèmes ou d'évènements extérieurs, risque juridique inclus mais risque stratégique exclu.

II. Principales évolutions et/ou actions

II.I. Organisation et dispositif de surveillance des risques

Les actions restant à mettre en place sur 2011 concernent :

  • l'analyse de la stratégie assurances au regard des résultats de la cartographie 2010 et des pertes collectées,
  • les plans d'action résultant de l'analyse de la cartographie des risques opérationnels 2010 ;

II.II. Méthodologie

1-Processus de Collecte

Le processus de collecte des pertes est un dispositif décentralisé auprès d'Unités Déclarantes, actualisées au cours du 1er semestre 2011, elles sont au nombre de 45.

L'envoi de la collecte est effectué mensuellement par le manager risque opérationnel, qui anime, contrôle et valide (notamment en coordination avec la comptabilité) le recensement des incidents, en appliquant la méthodologie et les outils Groupe CASA.

Le tableau de bord reprenant l'ensemble des incidents déclarés a été transmis trimestriellement à la Direction Générale et aux membres du Conseil de Direction. Les faits marquants, les plans d'actions visant à réduire les risques constatés, et le fonctionnement du dispositif de collecte y sont également décrits. De plus, ces éléments ont été présentés aux Comités de Contrôle Interne des 31 mars et 16 juin 2011.

2-Surveillance du dispositif risques opérationnels

Le reporting des alertes Risques Opérationnels mis en place, afin de présenter à la Direction Générale les incidents ayant une conséquence financière supérieure ou égale à 150 milliers d'euros (définitive ou estimée) et/ou un risque d'image supérieur ou égal à 1 000 clients, a fait l'objet du déclenchement de huit procédures d'alerte sur le premier semestre 2011.

Conformément à la lettre Jaune 2009-371 du 23 octobre 2009 et en complément du dispositif d'alerte existant, la caisse régionale a fait valider en Conseil d'Administration d'avril 2011 le seuil de déclenchement d'alerte sur un risque opérationnel constitutif d'un incident significatif (0,5% des fonds propres de base tier one soit 17,4 millions d'euros).

3-Scénarii risques majeurs

La campagne scénarii majeurs débutée fin mai 2011 se terminera fin août 2011. 13 sur 18 scénarii majeurs ont été retenus et validés au Comité de contrôle interne du 16 juin 2011.

4-Cartographie des risques

Une campagne cartographie des risques sur 2010 a été menée de décembre 2010 à avril 2011. Elle a fait l'objet d'une présentation au Comité de contrôle interne du 16 juin 2011. 318 processus ont été retenus et 3 049 risques cotés.

5-Exigence en fonds propres

Crédit Agricole SA a calculé le montant des exigences en fonds propres de la caisse régionale, au titre des risques opérationnels pour 2010. L'EFP (exigence en fonds propres) en méthode AMA ressort à 39,639 millions d'euros (pour la caisse régionale et caisses locales) et l'EFP en méthode TSA à 0,811 million d'euros pour ses filiales (Socadif et Bercy Participation) soit 40,45 millions d'euros au total, ce qui représente 4,4 % du PNB de la caisse régionale (le total des caisses régionales est à 7,6%).

4.6. Risques de non conformité

Divers canaux de remontée des dysfonctionnements, en particulier via le service client et le contrôle périodique, permettent au Responsable de la Conformité pour les Services d'Investissement (RCSI) d'obtenir des indicateurs de non-conformité.

Les risques de non-conformité sont également évoqués avec les directions opérationnelles à l'occasion des réunions périodiques organisées par la Direction des Risques et du Contrôle Permanent, avec la participation de la conformité et du juridique.

Par ailleurs, la conformité contribue à la validation des cotations des risques de non-conformité réalisée dans le cadre de la mise à jour de la cartographie pilotée par le Manager Risques Opérationnels.

De même trimestriellement, le Manager Risques Opérationnels communique à la conformité un tableau de bord des pertes collectées intégrant les risques de non-conformité.

L'information reçue par le RCSI des différents canaux de remontée des dysfonctionnements, fait toujours apparaitre le défaut de conseil comme un risque significatif de non-conformité.

La mise en place d'outils conformes à la réglementation MIF (questionnaire connaissance et expérience, démarche de vente conseil avec Vente Personnalisée) permet de sécuriser davantage la commercialisation des produits financiers, et de mieux établir la réalité et la traçabilité du devoir de conseil.

Ce dispositif a été encore amélioré par la livraison au réseau d'un nouvel outil de suivi de l'utilisation de Vente Personnalisée (VP). Cet outil peut identifier le contrat vendu ainsi que le conseiller qui l'a proposé permettant ainsi un meilleur pilotage de la conformité par les managers. De même un bagage à destination du réseau a été mis en ligne pour préciser et simplifier les situations de vente pour lesquelles VP est obligatoire.

Enfin, sur le premier semestre a eu lieu le lancement du dispositif des « leaders de la conformité ». Dans ce cadre, 25 Directeurs d'agence ont été nommés pour devenir auprès des autres directeurs d'agence de leur secteur les animateurs de l'ensemble des sujets traitant de conformité. Ils diffuseront ainsi l'esprit de conformité à l'ensemble du réseau.

Aussi, le RCSI est davantage présent dans l'accompagnement de la politique commerciale de la caisse régionale.

Il communique sur les obligations réglementaires et l'intégration de la conformité en tant que facteur de développement d'une nouvelle relation, durable, avec le client.

C'est notamment le cas grâce au dispositif NAP (Nouvelles Activités et nouveaux Produits) qui permet, en amont de la mise en marché des nouveaux produits, d'en sécuriser la commercialisation. Ce dispositif contribue à favoriser le conseil du bon produit au bon client par une attention particulière portée sur :

  • la description des caractéristiques des produits,
  • la clarté et la transparence de la communication,
  • la mise en avant des risques pour le client,
  • la validation des ciblages,
  • la protection des « personnes fragiles »,
  • les rappels aux obligations réglementaires.

A la demande du RCSI, les points de vigilance trouvent toute leur place dans la documentation adressée aux commerciaux.

De plus, ces nouveaux produits sont, pour les plus complexes, accompagnés d'un bagage de formation dont la compréhension est validée par un quizz. Cette formation est rendue obligatoire pour les collaborateurs amenés à commercialiser le produit.

Dans ce cadre, 27 nouvelles activités ou nouveaux produits ont été validés sur le premier semestre 2011.

A posteriori, le RCSI réalise des contrôles sur la commercialisation de produits sélectionnés sur des critères de risque, et en particulier sur ceux qui ont fait l'objet d'une validation dans le cadre du processus NAP. Dans le contexte actuel, les contrôles de commercialisation sont effectués sur un rythme trimestriel et dans la mesure du possible sur place en agence.

Il s'agit, sur la base d'échantillons, de vérifier la conformité des ventes et en particulier la prise en compte de la démarche MIF : qualification des clients avec le questionnaire connaissanceexpérience, utilisation de l'outil Vente Personnalisée afin d'évaluer l'adéquation de l'investissement avec la situation financière et les objectifs du client.

C'est ainsi que sur le premier semestre 2011, 20 agences ont fait l'objet d'un contrôle de commercialisation.

Les résultats de ces contrôles de commercialisation sont systématiquement adressés à la Direction Générale dans le cadre des rapports trimestriels de la conformité. Concernant les risques de non conformité sur les dossiers clients à l'entrée en relation, l'outil de contrôle de conformité automatisé déployé depuis 2007 a permis de maintenir l'amélioration significative constatée post déploiement sur la conformité des entrées en relation, l'unité centralisée siège, chargée de vérifier l'exhaustivité des ouvertures de comptes de personnes morales sur la banque de détail, accentue le renforcement du dispositif de conformité à l'entrée en relation. En outre, le Contrôle de la Conformité participe aux travaux du Comité de Pilotage « conformité dossiers client » dans le cadre du plan d'action triennal de la caisse régionale pour la mise à jour des dossiers. L'avancement de ce plan qui s'appuie sur des technologies de gestion électronique de documents, est suivi au travers de reporting régulier à la Direction Générale. Un Comité Dérogatoire a été mis en place afin de traiter les cas spécifiques (récalcitrants, injoignables, etc.), et décider des suites à donner à la relation client.

5. Perspectives

Tournée vers l'avenir et au service de ses clients, la caisse régionale continuera de renforcer ses liens avec son territoire, en réaffirmant son identité mutualiste.

Ainsi, après avoir lancé au mois de mai la carte sociétaire, la caisse régionale organisera le 29 septembre prochain son premier congrès des administrateurs, réunissant l'ensemble des administrateurs de ses 42 caisses locales. L'objectif de ce Congrès est d'intensifier les actions mutualistes sur le terrain de chaque caisse locale.

Par ailleurs, une gamme complète et rénovée de dépôts à terme, adaptée aux besoins de chacun des clients particuliers, professionnels et agricoles, ou entreprises sera lancée. Des équipes « solutions entrepreneurs » associant des chargés d'affaires entreprises et des conseillers privés spécialistes de l'ingénierie patrimoniale seront mises en place afin de répondre de façon optimale aux problématiques des entrepreneurs lors des moments clés de leur vie entrepreneuriale. Enfin, la caisse régionale accompagnera le développement de Kwixo, la solution innovante de paiement facile, rapide et mobile choisie par le Groupe Crédit Agricole (www.kwixo.com).

II - COMPTES CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES AU 30 JUIN 2011

(Examinés par le Conseil d'administration du Crédit Agricole d'Ile-de-France en date du 27 juillet 2011)

CADRE GENERAL

Présentation juridique de l'entité

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France est une société coopérative à capital variable, créée le 22 décembre 1901, régie par le livre V du Code Monétaire et Financier et par le livre V du Code Rural, inscrite sur la liste des « Etablissements de crédit agréés en qualité de banques mutualistes ou coopératives ». Le Crédit Agricole d'Ile-de-France est également une société de courtage d'assurances.

Son siège social est situé au 26, Quai de la Rapée, 75012 Paris.

Son numéro d'immatriculation est 775 665 615 RCS Paris. Le code APE est 651 D.

Le Certificat Coopératif d'Investissement du Crédit Agricole d'Ile-de-France est coté depuis 1988 au second marché de la Bourse de Paris (devenu Eurolist hors SRD) sous le code ISIN FR0000045528.

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

COMPTE DE RESULTAT

Notes 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010
(en milliers d'euros)
Intérêts et produits assimilés 3.1 551 851 1 037 383 507 304
Intérêts et charges assimilées 3.1 -303 295 -575 567 -289 880
Commissions (produits) 3.2 245 458 485 942 242 496
Commissions (charges) 3.2 -30 875 -61 543 -26 689
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste
valeur par résultat
3.3 2 343 4 997 2774
Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la
vente
3.4, 5.2 25 910 27 164 25 255
Produits des autres activités 3.5 4 831 14 254 4 523
Charges des autres activités 3.5 -2 635 -10 870 -3 394
PRODUIT NET BANCAIRE 493 588 921 760 462 389
Charges générales d'exploitation 3.6 -212 773 -409 572 -202 735
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des
immobilisations incorporelles et corporelles
3.7 -12 130 -25 677 -11 711
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 268 685 486 511 247 943
Coût du risque 3.8 -13 855 -60 077 -8 719
RESULTAT D'EXPLOITATION 254 830 426 434 239 224
Quote-part du résultat net des entreprises mises en
équivalence
Gains ou pertes nets sur autres actifs 3.9 -657 -955 -840
Variations de valeur des écarts d'acquisition
RESULTAT AVANT IMPOT 254 173 425 479 238 384
Impôts sur les bénéfices 3.10 -75 829 -131 968 -67 520
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de
cession
RESULTAT NET 178 344 293 511 170 864
Intérêts minoritaires -61 711 733
RESULTAT NET – PART DU GROUPE 178 405 292 800 170 131

RESULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES

(en milliers d'euros) Notes 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010
Résultat net part du groupe 178 405 292 800 170 131
Gains et pertes sur écarts de conversion
Gains et pertes sur actifs disponibles à la vente 15 506 (39 875) (53 162)
Gains et pertes sur instruments dérivés de couverture 100 2 004 (3 134)
Gains et pertes actuariels sur avantages post emploi (490)
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres
part
du
Groupe,
hors
entités
mises
en
équivalence 15 606 (38 361) (56 296)
QP gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres sur entités mises en équivalence
- - -
Total des gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres part du Groupe 3.11 15 606 (38 361) (56 296)
Résultat
net
et
gains
et
pertes
comptabilisés
directement en capitaux propres part du groupe 194 011 254 439 113 835
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres part des minoritaires 889 605 454
Résultat
net
et
gains
et
pertes
comptabilisés
directement en capitaux propres 194 900 255 044 114 289

Les montants sont présentés net d'impôts.

BILAN ACTIF

Notes 30/06/2011 31/12/2010
(en milliers d'euros)
Caisse, banques centrales
112 022 104 946
Actifs financiers à la juste valeur par résultat 5.1 116 060 163 525
Instruments dérivés de couverture 86 755 71 844
Actifs financiers disponibles à la vente 5.2 - 5.4 2 658 456 2 365 641
Prêts et créances sur les établissements de crédit 5.3 - 5.4 1 743 928 1 612 682
Prêts et créances sur la clientèle 5.3 - 5.4 27 441 039 27 106 077
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux -6 203 -1 854
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 278 077 200 717
Actifs d'impôts courants et différés 80 770 152 690
Comptes de régularisation et actifs divers 837 231 394 843
Actifs non courants destinés à être cédés
Participations dans les entreprises mises en équivalence
Immeubles de placement 5.7 1 833 1 855
Immobilisations corporelles 5.8 191 628 199 283
Immobilisations incorporelles 5.8 45 613 45 425
Ecarts d'acquisition
TOTAL DE L'ACTIF 33 587 209 32 417 674

BILAN PASSIF

(en milliers d'euros) Notes 30/06/2011 31/12/2010
Banques centrales
Passifs financiers à la juste valeur par résultat 5.1 72 125 91 899
Instruments dérivés de couverture 122 741 128 694
Dettes envers les établissements de crédit 5.5 18 673 660 17 470 497
Dettes envers la clientèle 5.5 8 522 607 8 319 414
Dettes représentées par un titre 5.6 1 494 647 1 993 802
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 26 014 8 807
Passifs d'impôts courants et différés 15 112 122 029
Comptes de régularisation et passifs divers 713 157 491 204
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés
Provisions techniques des contrats d'assurance
Provisions 5.9 86 010 92 374
Dettes subordonnées 5.6 33 798 34 437
TOTAL DETTES 29 759 871 28 753 157
CAPITAUX PROPRES 3 827 338 3 664 517
Capitaux propres - part du Groupe 3 818 924 3 656 992
Capital et réserves liées 351 925 347 322
Réserves consolidées 3 177 580 2 921 462
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres
111 014 95 408
Résultat de l'exercice 178 405 292 800
Intérêts minoritaires 8 414 7 525
TOTAL DU PASSIF 33 587 209 32 417 674

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Capital et réserves liées Total des
(en milliers d'euros) Capital Primes et
Réserves
consolidées
(1)
Elimination
des titres
auto
détenus
Capital et
réserves
consolidées
part du
Groupe
gains et
pertes
comptabilisés
directement
en capitaux
propres
Résultat
net part
du
groupe
Total des
capitaux
propres
part du
groupe
Capitaux
propres
part des
minoritaires
Total des
capitaux
propres
consolidés
Capitaux propres au 1er janvier 2010 114 433 3 190 109 -3 186 3 301 356 133 769 3 435 125 6 920 3 442 045
Augmentation de capital 0 0 0
Variation des titres auto détenus 389 389 389 389
Dividendes versés au 1er semestre 2010 -29 478 -29 478 -29 478 -29 478
Dividendes reçus des CR et filiales 0 0 0
Effet des acquisitions / cessions sur les minoritaires 0 0 0
Mouvements liés aux paiements en actions
Mouvements liés aux opérations avec les
actionnaires
0 -29 478 389 0
-29 089
0 0 0
-29 089
0 0
-29 089
Variation des gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres
0 0 0 0 -56 296 0 -56 296 -279 -56 575
Quote-part dans les variations de CP des entreprises
associées mises en équivalence
0 0 0
Résultat du 1er semestre 2010 0 170 131 170 131 733 170 864
Autres variations (2) -184 -2 151 -2 335 -2 335 -2 335
Capitaux propres au 30 juin 2010 114 249 3 158 480 -2 797 3 269 932 77 473 170 131 3 517 536 7 374 3 524 910
Augmentation de capital 0 0 0
Variation des titres auto détenus -1 148 -1 148 -1 148 -1 148
Dividendes versés au 2ème semestre 2010
Dividendes reçus des CR et filiales 0 0 0
Effet des acquisitions / cessions sur les minoritaires 0 0 0
Mouvements liés aux paiements en actions
Mouvements liés aux opérations avec les
0 0 0
actionnaires
Variation des gains et pertes comptabilisés
0 0 -1 148 -1 148 0 0 -1 148 0 -1 148
directement en capitaux propres
Quote-part dans les variations de CP des entreprises
0 0 0 0 17 935 0 17 935 173 18 108
associées mises en équivalence 0 0 0
Résultat du 2ème semestre 2010 0 122 669 122 669 -22 122 647
Autres variations 0 0 0
Capitaux propres au 31 décembre 2010
Affectation du résultat 2010
114 249 3 158 480
292 800
-3 945 3 268 784
292 800
95 408 292 800
-292 800
3 656 992
0
7 525 3 664 517
0
Capitaux propres au 1er janvier 2011 114 249 3 451 280 -3 945 3 561 584 95 408 0 3 656 992 7 525 3 664 517
Augmentation de capital (3) 201 2 752 2 953 2 953 2 953
Variation des titres auto détenus 2 226 2 226 2 226 2 226
Dividendes versés au 1er semestre 2011 -33 749 -33 749 -33 749 -33 749
Dividendes reçus des CR et filiales 0 0 0 0
Effet des acquisitions / cessions sur les minoritaires 0 0 0
Mouvements liés aux paiements en actions
Mouvements liés aux opérations avec les
0 0 0
actionnaires
Variation des gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres
201
0
-30 997
0
2 226
0
-28 570
0
0
15 606
0
0
-28 570
15 606
0
950
-28 570
16 556
Quote-part dans les variations de CP des entreprises
associées mises en équivalence
0 0 0
Résultat au 30/06/2011 0 178 405 178 405 -61 178 344
Autres variations (4) -242 -3 267 -3 509 -3 509 -3 509
Capitaux propres au 30 juin 2011 114 208 3 417 016 -1 719 3 529 505 111 014 178 405 3 818 924 8 414 3 827 338

(1) : Réserves consolidées avant élimination des titres d'auto-contrôle.

(2) : 2 335 milliers d'euros de CCI acquis par le Crédit Agricole d'Ile-de-France en 2009 et annulés en 2010.

(3) : Augmentation de capital et des primes d'émission pour 2 953 milliers d'euros, liée aux versements des dividendes en CCI.

(4) : 3 509 milliers d'euros de CCI acquis par le Crédit Agricole d'Ile-de-France en 2010 et annulés en 2011.

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

(en milliers d'euros) 1er
semestre
2011
1er
semestre
2010
2010
Résultat avant impôts 254 173 238 384 425 479
Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et
incorporelles
12 154 11 735 25 725
Dépréciations des écarts d'acquisition et des autres immobilisations
Dotations nettes aux dépréciations et aux provisions 7 697 24 654 62 093
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence
Résultat net des activités d'investissement 934 743 833
Résultat net des activités de financement 628 668 1 267
Autres mouvements 8 407 21 276 -62 312
Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des autres
ajustements
29 820 59 076 27 606
Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit 838 819 -174 472 1 302 748
Flux liés aux opérations avec la clientèle -149 079 375 550 -610 204
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers -842 937 -155 911 -749 115
Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers -215 738 581 222 298 328
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence
Impôts versés -110 885 -87 645 -93 011
Diminution/(augmentation)
nette
des
actifs
et
passifs
provenant
des
activités
opérationnelles
-479 820 538 744 148 746
TOTAL Flux net de trésorerie généré par l'activité OPERATIONNELLE (A) -195 827 836 204 601 831
Flux liés aux participations (1) -1 248 -2 678 -1 529
Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -5 320 -7 260 -24 541
TOTAL Flux net de trésorerie lié aux opérations d'INVESTISSEMENT (B) -6 568 -9 938 -26 070
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires (2) -36 682 -29 478 -31 375
Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement -1 267 -735 -735
TOTAL Flux net de trésorerie lié aux opérations de FINANCEMENT (C ) -37 949 -30 213 -32 110
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie (D)
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
(A + B + C + D)
-240 344 796 053 543 651
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture -442 535 -986 186 -986 186
Solde net des comptes de caisse et banques centrales * 104 826 133 640 133 640
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit ** -547 361 -1 119 826 -1 119 826
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture -682 879 -190 133 -442 535
Solde net des comptes de caisse et banques centrales * 111 912 121 340 104 826
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit ** -794 791 -311 473 -547 361
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE -240 344 796 053 543 651

* composé du solde net des postes "Caisses et banques centrales", hors intérêts courus (y compris trésorerie des entités reclassées en activités destinées à être cédées).

** composé du solde des postes "comptes ordinaires débiteurs sains" et "comptes et prêts au jour le jour sains" tels que détaillés en note 5.3 et des postes "comptes ordinaires créditeurs" et "comptes et emprunts au jour le jour" tels que détaillés en note 5.5 (hors intérêts courus et y compris opérations internes au Crédit Agricole).

(1) Cette ligne recense les effets nets sur la trésorerie des acquisitions et des cessions de titres de participations. Au cours du premier semestre 2011, l'impact net des acquisitions sur la trésorerie du Crédit Agricole d'Ile-de-France s'élève à 1,2 millions d'euros, comprenant notamment un appel de fonds pour 1,6 million d'euros sur la partie non libérée de la souscription à l'augmentation de capital de la SAS Sacam International.

(2) Le flux de trésorerie sur le premier semestre 2011 provenant ou à destination des actionnaires comprend principalement le paiement des dividendes versés par le Crédit Agricole d'Ile-de-France à ses actionnaires, à hauteur de 30 784 milliers d'euros et le paiement des intérêts aux parts sociales à ses sociétaires pour 2 965 milliers d'euros et est relatif au résultat 2010.

TABLEAU D'ACTIVITE ET DE RESULTATS SEMESTRIELS DE LA SOCIETE MERE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE

(sur la base des comptes sociaux du Crédit Agricole d'Ile- de-France)

30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010
(en milliers d'euros)
Produit net bancaire 491 924 918 079 458 640
Charges générales d'exploitation -212 160 -408 902 -202 060
Dotations aux amortissements et aux provisions
sur immobilisations corporelles et incorporelles
-12 150 -25 712 -11 731
Résultat brut d'exploitation 267 614 483 465 244 849
Coût du risque -11 633 -60 377 -8 693
Résultat d'exploitation 255 981 423 088 236 156
Gains ou pertes sur actifs immobilisés -790 -5 239 -4 732
Résultat courant avant impôt 255 191 417 849 231 424
Résultat exceptionnel
Impôt sur les bénéfices -82 181 -131 187 -60 250
Dotations/Reprises des F.R.B.G. et provisions
réglementées
Résultat net 173 010 286 662 171 174

NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES

1. Principes et Méthodes applicables dans le Groupe, jugements et estimations utilisées

Les comptes consolidés intermédiaires résumés du Crédit Agricole d'Ile-de-France au 30 juin 2011 ont été préparés et sont présentés en conformité avec la norme IAS 34 relative à l'information financière intermédiaire, qui définit le contenu minimum de l'information, et qui identifie les principes de comptabilisation et d'évaluation devant être appliqués à un rapport financier intermédiaire.

Les normes et interprétations utilisées pour la préparation des comptes consolidés intermédiaires résumés sont identiques à celles utilisées par le Groupe Crédit Agricole pour l'élaboration des comptes consolidés au 31 décembre 2010 établis, en application du règlement CE n° 1606/2002, conformément aux normes IAS/IFRS et aux interprétations IFRIC telles qu'adoptées par l'Union européenne (version dite « carve out »), en utilisant donc certaines dérogations dans l'application de la norme IAS 39 pour la comptabilité de macro-couverture.

Par rapport aux états financiers présentés au 30 juin 2010, le Groupe enregistre dorénavant les écarts actuariels relatifs aux régimes à prestations définies postérieurs à l'emploi dans les autres éléments du résultat global. Il s'agit d'un changement d'option comptable dans le cadre de la mise en œuvre de la norme IAS19 qui a été appliqué pour la première fois dans les états financiers établis au 31 décembre 2010

Ce changement de méthode comptable n'a pas eu d'impact significatif sur la présentation des états financiers en 2010. En conséquence, l'impact sur les états financiers intermédiaires établis au 30 juin 2010 ne fait pas l'objet d'une communication spécifique.

Ces normes et interprétations ont été complétées par les dispositions des normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne au 30 juin 2011 et dont l'application est obligatoire pour la première fois sur l'exercice 2011. Celles-ci portent sur :

Normes, Amendements ou Interprétations Date de
publication par
l'Union
Date de 1ère
application
obligatoire :
européenne exercices
ouverts à
compter du
Amendement
de
la
norme
IAS
32,
relatif
au
classement des émissions de droits de souscription
d'actions.
23 décembre 2009
(UE n° 1293/2009)
er janvier 2011
1
Amendement de la norme IFRS 1, relatif à des
exemptions de fournir des informations comparatives
30 juin 2010
(UE n° 574/2010)
er janvier 2011
1
sur les instruments financiers pour les premiers
adoptants.
Amendement
de
la
norme
IAS
24,
relatif
à
l'information au titre des parties liées sous forme
d'organisme d'Etat.
19 juillet 2010
(UE n° 632/2010)
er janvier 2011
1
Amendement de l'interprétation IFRIC 14, relatif à la
reconnaissance des actifs de régimes à prestations
définies.
19 juillet 2010
(UE n° 633/2010)
er janvier 2011
1
Interprétation d'IFRIC 19, relative à l'extinction de
passifs financiers avec des instruments de capitaux
propres.
23 juillet 2010
(UE n° 662/2010)
er janvier 2011
1
Amendements portant améliorations annuelles (2008-
2010)
modifiant
les
normes
et
interprétations
suivantes : IFRS 1, IFRS 3, IFRS 7, IAS 1, IAS 27,
IAS 34, IFRIC 13
18 février 2011
(UE n° 149/2011)
er janvier 2011
1

L'application de ces nouvelles dispositions n'a pas eu d'impact significatif sur la période.

Les normes et interprétations publiées par l'IASB mais non encore adoptées par l'Union européenne n'entreront en vigueur d'une manière obligatoire qu'à partir de cette adoption et ne sont donc pas appliquées par le Groupe au 30 juin 2011.

Les comptes consolidés intermédiaires résumés sont destinés à actualiser les informations fournies dans les comptes consolidés au 31 décembre 2010 du Crédit Agricole d'Ile-de-France et doivent être lus en complément de ces derniers. Aussi, seules les informations les plus significatives sur l'évolution de la situation financière et des performances du Crédit Agricole d'Ile-de-France sont reproduites dans ces comptes semestriels.

De par leur nature, les évaluations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés exigent la formulation d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes quant à leur réalisation dans le futur. Les estimations comptables qui nécessitent la formulation d'hypothèses sont utilisées principalement pour les évaluations réalisées pour les instruments financiers évalués à leur juste valeur, les participations non consolidées, les régimes de retraites et autres avantages sociaux futurs, les dépréciations durables de titres disponibles à la vente et détenus à maturité, les dépréciations de créances irrécouvrables, les provisions, la dépréciation des écarts d'acquisition et les actifs d'impôts différés.

2. Périmètre de consolidation – parties liées

2.1. Périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation et ses évolutions au 30 juin 2011 est présenté de façon détaillée à la fin des notes annexes en note 10.

2.2. Informations relatives aux parties liées

Afin de permettre à Crédit Agricole SA de renforcer ses fonds propres, l'Assemblée générale des actionnaires de Crédit Agricole SA a accepté le paiement intégral en actions du dividende relatif à l'exercice 2010. La SAS Rue La Boétie, actionnaire majoritaire de Crédit Agricole SA a par conséquent choisi cette option.

Afin de couvrir le montant de la souscription de la SAS Rue La Boétie à l'émission d'actions ordinaires par Crédit Agricole SA dans le cadre du paiement en actions du dividende, le Crédit Agricole d'Ile-de-France a accepté de participer à l'augmentation de capital de la SAS Rue La Boétie à hauteur de 24 926 milliers d'euros qui sera réalisée courant juillet 2011. Cette opération sera financée par la capitalisation d'une avance consentie en juin 2011 par le Crédit Agricole d'Ilede-France à la SAS Rue La Boétie pour un montant de 24 926 milliers d'euros.

3. Notes relatives au compte de résultat

3.1. Produits et Charges d'intérêts

(en milliers d'euros) 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010
Sur opérations avec les établissements de crédit 8 460 16 310 7 738
Sur opérations internes au Crédit Agricole 13 991 22 241 10 056
Sur opérations avec la clientèle 482 234 933 889 458 315
Intérêts courus et échus sur actifs financiers disponibles à la
vente
1 2 1
Intérêts courus et échus sur actifs financiers détenus jusqu'à
l'échéance
5 743 8 908 3 863
Intérêts courus et échus des instruments de couverture 41 422 56 033 27 331
Sur opérations de location-financement
Autres intérêts et produits assimilés
Produits d'intérêts (1) (2) 551 851 1 037 383 507 304
Sur opérations avec les établissements de crédit -972 -895 -448
Sur opérations internes au Crédit Agricole -223 626 -426 296 -217 206
Sur opérations avec la clientèle -30 082 -72 960 -35 923
Sur dettes représentées par un titre -6 786 -17 388 -7 967
Sur dettes subordonnées -628 -1 267 -668
Intérêts courus et échus des instruments de couverture -41 200 -56 760 -27 667
Sur opérations de location-financement
Autres intérêts et charges assimilées -1 -1 -1
Charges d'intérêts -303 295 -575 567 -289 880

(1) dont 7 357 milliers d'euros sur créances dépréciées individuellement au 30 juin 2011 contre 15 405 milliers d'euros au 31 décembre 2010 et 7 752 milliers d'euros au 30 juin 2010.

(2) dont 1 805 milliers d'euros au 30 juin 2011 correspondant à des bonifications reçues de l'Etat, contre 3 454 milliers d'euros au 31 décembre 2010 et 1 460 milliers d'euros au 30 juin 2010.

3.2. Commissions nettes

30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010
(en milliers d'euros) Produits Charges Net Produits Charges Net Produits Charges Net
Sur opérations avec les établissements
de crédit
Sur opérations internes au Crédit
558 -193 365 1 307 -966 341 574 -375 199
Agricole 30 018 -8 687 21 331 67 823 -13 633 54 190 36 017 -6 082 29 935
Sur opérations avec la clientèle 58 575 -1 025 57 550 115 755 -1 843 113 912 56 898 -973 55 925
Sur opérations sur titres -66 -66 -249 -249 -132 -132
Sur opérations de change 115 115 210 210 98 98
Sur opérations sur instruments dérivés
et autres opérations de hors bilan
8 775 -2 918 5 857 16 689 -6 180 10 509 7 393 -2 951 4 442
Sur moyens de paiement et autres
prestations de services bancaires et
financiers
Gestion d'OPCVM, fiducie et activités
143 065 -17 986 125 079 275 356 -38 672 236 684 137 069 -16 176 120 893
analogues 4 352 4 352 8 802 8 802 4 447 4 447
Produits nets des commissions 245 458 -30 875 214 583 485 942 -61 543 424 399 242 496 -26 689 215 807

3.3. Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat

(en milliers d'euros) 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010
Dividendes reçus
Plus ou moins values latentes ou réalisées sur actif/passif à la juste
valeur par résultat par nature
-424 1 700 181
Plus ou moins values latentes ou réalisées sur actif/passif à la juste
valeur par résultat par option
1 720 1 265 1 615
Solde des opérations de change et instruments financiers assimilés
(hors résultat des couvertures d'investissements nets des activités à
l'étranger) 1 047 2 032 978
Résultat de la comptabilité de couverture
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste
valeur par résultat
2 343 4 997 2 774

Le résultat de la comptabilité de couverture se décompose comme suit :

30/06/2011
(en milliers d'euros) Profits Pertes Net
Couvertures de juste valeur 270 467 270 467 0
Variations de juste valeur des éléments couverts attribuables aux risques
couverts
141 808 128 659 13 149
Variations de juste valeur des dérivés de couverture (y compris cessations de
couvertures)
128 659 141 808 -13 149
Couvertures de flux de trésorerie 0 0 0
Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace 0
Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger 0 0 0
Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace 0
Couvertures de la juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt
d'un portefeuille d'instruments financiers
58 593 0
Variations de juste valeur des éléments couverts 17 716 40 877 -23 161
Variations de juste valeur des dérivés de couverture 40 877 17 716 23 161
Couvertures de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille
d'instruments financiers au risque de taux d'intérêt
0 0 0
Variations de juste valeur de l'instrument de couverture - partie inefficace 0
Total résultat de la comptabilité de couverture 329 060 329 060 0
31/12/2010
(en milliers d'euros) Profits Pertes Net
Couvertures de juste valeur 283 651 283 651 0
Variations de juste valeur des éléments couverts attribuables aux risques
couverts
151 004 132 647 18357
Variations de juste valeur des dérivés de couverture (y compris cessations de
couvertures)
132 647 151 004 -18357
Couvertures de flux de trésorerie 0 0 0
Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace 0
Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger 0 0 0
Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace 0
Couvertures de la juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt
d'un portefeuille d'instruments financiers
32 892 0
Variations de juste valeur des éléments couverts 22 326 10 566 11760
Variations de juste valeur des dérivés de couverture 10 566 22 326 -11760
Couvertures de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille
d'instruments financiers au risque de taux d'intérêt
0 0 0
Variations de juste valeur de l'instrument de couverture - partie inefficace 0
Total résultat de la comptabilité de couverture 316 543 316 543 0
30/06/2010
(en milliers d'euros) Profits Pertes Net
Couvertures de juste valeur 306 426 306 426 0
Variations de juste valeur des éléments couverts attribuables aux risques
couverts
161 622 144 804 16 818
Variations de juste valeur des dérivés de couverture (y compris cessations de
couvertures)
144 804 161 622 -16 818
Couvertures de flux de trésorerie 0 0 0
Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace 0
Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger 0 0 0
Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace 0
Couvertures de la juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt
d'un portefeuille d'instruments financiers
24 964 24 964 0
Variations de juste valeur des éléments couverts 8 113 16 851 -8 738
Variations de juste valeur des dérivés de couverture 16 851 8 113 8 738
Couvertures de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille
d'instruments financiers au risque de taux d'intérêt
0 0 0
Variations de juste valeur de l'instrument de couverture - partie inefficace 0
Total résultat de la comptabilité de couverture 331 390 331 390 0

3.4. Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente

(en milliers d'euros) 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010
Dividendes reçus 27 674 24 946 24 378
Plus ou moins values de cessions réalisées sur actifs financiers
disponibles à la vente *
-172 4 237 10 807
Pertes sur titres dépréciés durablement (titres de capitaux propres) -1 592 -2 032 -9 930
Plus ou moins values de cessions réalisées sur actifs financiers
détenus jusqu'à l'échéance et sur prêts et créances 13
Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente 25 910 27 164 25 255

* hors résultat de cession sur actifs financiers disponibles à la vente à revenu fixe dépréciés durablement mentionnés en note 3.8

3.5. Produits et charges nets des autres activités

(en milliers d'euros) 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010
Gains ou pertes sur immobilisations hors exploitation
Participation aux résultats des assurés bénéficiaires de contrats
d'assurance
Autres produits nets de l'activité d'assurance
Variation des provisions techniques des contrats d'assurance
Produits nets des immeubles de placement -24 -48 -24
Autres produits (charges) nets 2 220 3 432 1 153
Produits (charges) des autres activités 2 196 3 384 1 129

3.6. Charges générales d'exploitation

(en milliers d'euros) 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010
Charges de personnel 129 848 258 044 129 308
Impôts et taxes 10 122 16 877 8 001
Services extérieurs et autres charges générales d'exploitation 72 803 134 651 65 426
Charges d'exploitation 212 773 409 572 202 735

Détail des charges de personnel

(en milliers d'euros) 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010
Salaires et traitements 61 692 128 085 65 475
Cotisation au titre des retraites (régimes à cotisations définies) 7 789 15 056 7 448
Cotisation au titre des retraites (régimes à prestations définies) (1) 1 200 1 973 900
Autres charges sociales 26 027 50 928 25 112
Intéressement et participation 21 081 35 980 17 688
Impôts et taxes sur rémunération 12 059 26 022 12 685
Total charges de personnel 129 848 258 044 129 308

(1) dont indemnités liées à la retraite pour 1 080 milliers d'euros au 30/06/2011, 1 798 milliers d'euros au 31/12/2010 et 900 milliers d'euros au 30/06/2010.

3.7. Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles

(en milliers d'euros) 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010
Dotations aux amortissements 12 820 25 787 12 397
- immobilisations corporelles 12 729 25 578 12 288
- immobilisations incorporelles 91 209 109
Dotations aux dépréciations -690 -110 -686
- immobilisations corporelles -370 -75 -445
- immobilisations incorporelles -320 -35 -241
Total 12 130 25 677 11 711

3.8. Coût du risque

30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010
(en milliers d'euros)
Dotations aux provisions et aux dépréciations -100 318 -149 455 -70 396
Actifs financiers disponibles à la vente à revenu fixe
Prêts et créances -93 430 -127 185 -61 160
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance
Autres actifs -3
Engagements par signature -3 199 -7 084 -4 857
Risques et charges -3 689 -15 183 -4 379
Reprises de provisions et de dépréciations 88 497 90 534 61 810
Actifs financiers disponibles à la vente à revenu fixe
Prêts et créances 77 851 85 073 57 477
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance
Autres actifs 5 280 4
Engagements par signature 8 603 2 412 2 389
Risques et charges 2 038 2 769 1 940
Dotations nettes de reprises des dépréciations et provisions -11 821 -58 921 -8 586
Plus ou moins values de cessions réalisées sur actifs financiers
disponibles à la vente à revenu fixe dépréciés durablement
Pertes sur prêts et créances irrécouvrables non dépréciés -4 208 -4 325 -911
Récupérations sur prêts et créances amortis 2 175 3 379 778
Décotes sur crédits restructurés
Pertes sur engagements par signature
Autres pertes -1 -210
Coût du risque -13 855 -60 077 -8 719

3.9. Gains ou pertes nets sur autres actifs

(en milliers d'euros) 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010
Immobilisations corporelles et incorporelles
d'exploitation
-657 -955 -840
Plus-values de cession 2 2 2
Moins-values de cession -659 -957 -842
Titres de capitaux propres consolidés 0 0 0
Plus-values de cession
Moins-values de cession
Produits (charges) nets sur opérations de
regroupement
0 0 0
Gains ou pertes sur autres actifs -657 -955 -840

3.10. Impôts

Charge d'impôt :

(en milliers d'euros) 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010
Charge d'impôt courant 78 994 127 152 58 096
Charge d'impôt différé -3 165 4 816 9 424
Charge d'impôt de la période 75 829 131 968 67 520

Réconciliation du taux d'impôt théorique avec le taux d'impôt constaté

Au 30/06/2011

Base Taux d'impôt Impôt
Résultat
avant
impôt,
dépréciations
d'écarts
d'acquisitions, activités abandonnées et résultats des
sociétés mises en équivalence
254 173 34,4333% 87 520
Effet des différences permanentes
Effet des différences de taux d'imposition des entités
étrangères
-4,5998% -11 691
Effet des pertes de l'exercice, de l'utilisation des
reports déficitaires et des différences temporaires
Effet de l'imposition à taux réduit
Effet des autres éléments
Taux et charge effectif d'impôt 29,8335% 75 829

Le taux d'impôt théorique est le taux d'imposition de droit commun (y compris la contribution sociale additionnelle) des bénéfices taxables en France au 30 juin 2011.

Au 31/12/2010

Base Taux d'impôt Impôt
Résultat
avant
impôt,
dépréciations
d'écarts
d'acquisitions, activités abandonnées et résultats des
sociétés mises en équivalence
425 479 34,4333% 146 507
Effet des différences permanentes -3,4171% -14 539
Effet des différences de taux d'imposition des entités
étrangères
Effet des pertes de l'exercice, de l'utilisation des
reports déficitaires et des différences temporaires
Effet de l'imposition à taux réduit
Effet des autres éléments
Taux et charge effectif d'impôt 31,0162% 131 968

Au 30/06/2010

Base Taux d'impôt Impôt
Résultat
avant
impôt,
dépréciations
d'écarts
d'acquisitions, activités abandonnées et résultats des
sociétés mises en équivalence
238 385 34,4333% 82 084
Effet des différences permanentes
Effet des différences de taux d'imposition des entités
étrangères
-6,1096% -14 564
Effet des pertes de l'exercice, de l'utilisation des
reports déficitaires et des différences temporaires
Effet de l'imposition à taux réduit
Effet des autres éléments
Taux et charge effectif d'impôt 28,3237% 67 520

3.11. Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux

propres (Est présenté ci-dessous le détail des produits et charges comptabilisés par période, net d'impôts.)

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres
Quote-part
(en milliers d'euros) Liés aux
écarts de
conversion
Variation de
juste valeur
des actifs
disponibles
à la vente
(1)
Variation de
juste valeur
des dérivés
de
couverture
Gains et
pertes
actuariels
sur
avantages
post emploi
Total des gains /
pertes
comptabilisés
directement en
capitaux
propres hors QP
des entités
mises en
équivalence
des
gains/pertes
comptabilisés
directement
en capitaux
propres sur
entités mises
en
équivalence
Variation de juste valeur -48 968 -3 134 -52 102
Transfert en compte de résultat -4 194 -4 194
Variation de l'écart de conversion
Variation des gains et pertes actuariels sur avantages post
emploi
0
0
Quote-part de gains ou pertes comptabilisés directement en
capitaux propres sur entités mises en équivalence
Gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux
propres 1er semestre 2010 (part du Groupe)
0 -53 162 -3 134 0 -56 296 0
Gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux
propres 1er semestre 2010 (part minoritaire)
-279 -279
Total gains ou pertes comptabilisés directement en
capitaux propres 1er semestre 2010 (1)
0 -53 441 -3 134 0
-56 575 0
Variation de juste valeur -34 115 2 004 -32 111
Transfert en compte de résultat -5 760 -5 760
Variation de l'écart de conversion
Variation des gains et pertes actuariels sur avantages post
0
emploi -490 -490
Quote-part de gains ou pertes comptabilisés directement en
capitaux propres sur entités mises en équivalence
Gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux
propres exercice 2010 (part du Groupe)
0 -39 875 2 004 -490 -38 361 0
Gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux
propres exercice 2010 (part minoritaire)
-106 -106
Total gains ou pertes comptabilisés directement en
capitaux propres exercice 2010 (1)
0 -39 981 2 004 -490 -38 467 0
Variation de juste valeur 14 583 100 14 683
Transfert en compte de résultat 923 923
Variation de l'écart de conversion
Variation des gains et pertes actuariels sur avantages post
0
Quote-part de gains ou pertes comptabilisés directement en
capitaux propres sur entités mises en équivalence
Gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux
propres 1er semestre 2011 (part du Groupe)
0 15 506 100 0 15 606 0
Gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux
propres 1er semestre 2011 (part minoritaire)
950 950
Total gains ou pertes comptabilisés directement en
capitaux propres 1er semestre 2011 (1)
0 16 456 100 0 16 556 0

(1) les données "total des gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur actifs disponibles à la vente" se décomposent comme suit :

30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010
Montant brut 19 781 (53 775) (70 109)
Impôt (3 325) 13 794 16 668
Total net 16 456 (39 981) (53 441)

4 Informations sectorielles

Information par secteur opérationnel

Le secteur d'activité du Crédit Agricole d'Ile-de-France est celui de la Banque de proximité en France.

La clientèle du Crédit Agricole d'Ile-de-France comprend les particuliers, les agriculteurs, les professionnels, les entreprises et les collectivités locales.

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France commercialise toute la gamme de services bancaires et financiers : support d'épargne (monétaire, obligataire, titres), placement d'assurance vie, distribution de crédits, notamment à l'habitat et à la consommation, offre de moyens de paiements. Il distribue également une gamme très large de produits d'assurance IARD et de prévoyance, s'ajoutant à la gamme des produits d'assurance vie.

5. Notes relatives au bilan

5.1. Actifs et Passifs financiers à la juste valeur par résultat

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

(en milliers d'euros) 30/06/2011 31/12/2010
Actifs financiers détenus à des fins de transaction 76 220 96 087
Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 39 840 67 438
Valeur au bilan 116 060 163 525
Dont Titres prêtés

Actifs financiers détenus à des fins de transaction

(en milliers d'euros) 30/06/2011 31/12/2010
Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle
Titres reçus en pension livrée
Titres détenus à des fins de transaction 0 0
- Effets publics et valeurs assimilées
- Obligations et autres titres à revenu fixe
- Actions et autres titres à revenu variable
Instruments dérivés 76 220 96 087
Valeur au bilan 76 220 96 087

Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option

(en milliers d'euros) 30/06/2011 31/12/2010
Créances sur la clientèle
Actifs représentatifs de contrats en unités de compte
Titres à la juste valeur par résultat sur option 39 840 67 438
- Effets publics et valeurs assimilées
- Obligations et autres titres à revenu fixe 39 840 67 438
- Actions et autres titres à revenu variable
Valeur au bilan 39 840 67 438

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

(en milliers d'euros) 30/06/2011 31/12/2010
Passifs financiers détenus à des fins de transaction 72 125 91 899
Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option
Valeur au bilan 72 125 91 899

Passifs financiers détenus à des fins de transaction

(en milliers d'euros) 30/06/2011 31/12/2010
Titres vendus à découvert
Dettes représentées par un titre
Titres donnés en pension livrée
Dettes envers la clientèle
Dettes envers les établissements de crédit
Instruments dérivés 72 125 91 899
Valeur au bilan 72 125 91 899

5.2. Gains et pertes latents sur actifs financiers disponibles à la vente

30/06/2011 31/12/2010
(en milliers d'euros) Juste valeur Gains
comptabilisés
directement
en capitaux
propres
Pertes
comptabilisées
directement en
capitaux
propres
Juste valeur Gains
comptabilisés
directement
en capitaux
propres
Pertes
comptabilisées
directement en
capitaux
propres
Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe 1 673 037 28 665 1 412 138 19 505 64
Actions et autres titres à revenu variable 140 664 26 095 3 095 108 321 16 082 3 330
Titres de participation non consolidés 844 755 84 811 7 426 845 182 84 791 7 715
Total des titres disponibles à la vente 2 658 456 139 571 10 521 2 365 641 120 378 11 109
Créances disponibles à la vente
Total des créances disponibles à la
vente
Valeur au bilan des actifs financiers
disponibles à la vente
2 658 456 139 571 10 521 2 365 641 120 378 11 109
Impôts 18 220 68 14 891 64
Gains
et
pertes
comptabilisés
directement en capitaux propres sur
actifs financiers disponibles à la
vente (net d'IS)
121 351 10 453 105 487 11 045

5.3. Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle

Prêts et créances sur les établissements de crédit

30/06/2011 31/12/2010
(en milliers d'euros)
Etablissements de crédit
Comptes et prêts 204 525 192 545
dont comptes ordinaires débiteurs sains 16 782 7 641
dont comptes et prêts au jour le jour sains
Valeurs reçues en pension
Titres reçus en pension livrée
Prêts subordonnés 39 148 39 976
Titres non cotés sur un marché actif
Autres prêts et créances
Total 243 673 232 521
Créances rattachées 421 554
Dépréciations
Valeur nette 244 094 233 075
Opérations internes au Crédit Agricole
Comptes ordinaires 298 399 44 368
Comptes et avances à terme 1 192 021 1 330 398
Titres non cotés sur un marché actif
Prêts subordonnés
Total 1 490 420 1 374 766
Créances rattachées 9 414 4 841
Dépréciations
Valeur nette 1 499 834 1 379 607
Valeur au bilan 1 743 928 1 612 682

Prêts et créances sur la clientèle

30/06/2011 31/12/2010
(en milliers d'euros)
Opérations avec la clientèle
Créances commerciales 23 855 17 229
Autres concours à la clientèle 26 636 007 26 590 654
Titres reçus en pension livrée
Prêts subordonnés 64 900 64 900
Titres non cotés sur un marché actif 5 493 5 493
Créances nées d'opérations d'assurance directe
Créances nées d'opérations de réassurance
Avances en comptes courants d'associés 276 905 255 584
Comptes ordinaires débiteurs 814 781 574 601
Total 27 821 941 27 508 461
Créances rattachées 145 656 130 498
Dépréciations - 526 558 - 532 882
Valeur nette 27 441 039 27 106 077
Opérations de location-financement
Location-financement immobilier
Location-financement mobilier, location simple et opérations assimilées
Total 0 0
Créances rattachées
Dépréciations
Valeur nette 0 0
Valeur au bilan 27 441 039 27 106 077

Créances apportées en garantie :

Au cours du 1er semestre 2011, le Crédit Agricole d'Ile-de-France a apporté 9 901 416 milliers d'euros de créances en garantie dans le cadre de la participation du Groupe Crédit Agricole à différents mécanismes de refinancement, contre 8 955 435 milliers d'euros en 2010. Le Crédit Agricole d'Ile-de-France conserve l'intégralité des risques et avantages associés à ces créances.

En particulier, le Crédit Agricole d'Ile-de-France a apporté :

  • 5 508 894 milliers d'euros de créances à Crédit Agricole S.A. dans le cadre des opérations de refinancement du Groupe auprès de la Banque de France, contre 5 390 536 milliers d'euros en 2010 ;

  • 901 242 milliers d'euros de créances à Crédit Agricole S.A. dans le cadre du dispositif SFEF (Société de Financement de l'Economie Française), contre 1 161 247 milliers d'euros en 2010 ;

  • 1 595 976 milliers d'euros de créances hypothécaires à Crédit Agricole S.A. dans le cadre du refinancement auprès de la CRH (Caisse de Refinancement de l'Habitat), contre 1 454 842 milliers d'euros en 2010 ;

  • 1 895 304 milliers d'euros de créances à Crédit Agricole S.A. ou à d'autres partenaires du Groupe dans le cadre de divers mécanismes de refinancement, contre 948 810 milliers d'euros en 2010.

Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle par agent économique (hors opérations internes au Crédit Agricole)

30/06/2011
(en milliers d'euros) Encours bruts dont encours
bruts dépréciés
sur base
individuelle
Dépréciations
individuelles
Dépréciations
collectives
Total
Administrations centrales 130 832 130 832
Banques centrales 0
Etablissements de crédit 243 673 243 673
Institutions non établissements de crédit 4 595 796 78 033 69 535 4 526 261
Grandes entreprises 7 673 778 239 500 167 836 105 118 7 400 824
Clientèle de détail 15 421 535 160 784 87 625 62 085 15 271 825
Total * 28 065 614 478 317 324 996 167 203 27 573 415
Créances rattachées nettes 111 718
Valeurs au bilan 27 685 133

* Dont encours clientèle sains restructurés pour 26 730 milliers d'euros.

Le montant des opérations avec le Crédit Agricole s'élève à 1 499 834 milliers d'euros portant le montant total des prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle à 29 184 967 milliers d'euros.

31/12/2010
(en milliers d'euros) Encours bruts dont encours
bruts dépréciés
sur base
individuelle
Dépréciations
individuelles
Dépréciations
collectives
Total
Administrations centrales 714 229 714 229
Banques centrales 0
Etablissements de crédit 232 521 232 521
Institutions non établissements de crédit 4 164 769 73 982 68 817 4 095 952
Grandes entreprises 7 811 756 295 444 186 256 87 357 7 538 143
Clientèle de détail 14 817 707 150 484 86 622 69 275 14 661 810
Total * 27 740 982 519 910 341 695 156 632 27 242 655
Créances rattachées nettes 96 497
Valeurs au bilan 27 339 152

* Dont encours clientèle sains restructurés (non dépréciés) pour 25 036 milliers d'euros.

Le montant des opérations avec le Crédit Agricole s'élève à 1 379 607 milliers d'euros portant le montant total des prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle à 28 718 759 milliers d'euros.

(en milliers d'euros) 31/12/2010 Variation
de
périmètre
Dotations Reprises
et
utilisations
Ecart de
conversion
Autres
mouvements
30/06/2011
Créances sur les
établissements de
crédit
0
Créances sur la
clientèle
dont dépréciations
532 882 98 623 -104 947 526 558
collectives 156 632 20 906 -10 335 167 203
Opérations de location
financement
0
Titres détenus jusqu'à
l'échéance
0
Actifs financiers
disponibles à la vente
20 147 1 592 -3 661 18 078
Autres actifs financiers 7 -7 0
Total des dépréciations
d'actifs financiers
553 036 0 100 215 -108 615 0 0 544 636

5.4. Dépréciations inscrites en déduction des actifs financiers

5.5. Dettes envers les établissements de crédit et la clientèle

Dettes envers les établissements de crédit

30/06/2011 31/12/2010
(en milliers d'euros)
Etablissements de crédit
Comptes et emprunts 147 151 127 153
dont comptes ordinaires créditeurs 108 002 87 177
dont comptes et emprunts au jour le jour
Valeurs données en pension
Titres donnés en pension livrée
Sous-total 147 151 127 153
Dettes rattachées 388 276
Total 147 539 127 429
Opérations internes au Crédit Agricole
Comptes ordinaires créditeurs 1 001 970 512 193
Comptes et avances à terme 17 437 106 16 758 553
Sous-total 18 439 076 17 270 746
Dettes rattachées 87 045 72 322
Total 18 526 121 17 343 068
Valeur au bilan 18 673 660 17 470 497

Dettes envers la clientèle

(en milliers d'euros) 30/06/2011 31/12/2010
Comptes ordinaires créditeurs 6 412 481 6 389 374
Comptes d'épargne à régime spécial 167 389 156 612
Autres dettes envers la clientèle 1 861 723 1 708 686
Titres donnés en pension livrée
Dettes nées d'opérations d'assurance directe
Dettes nées d'opérations de réassurance
Dettes pour dépôts d'espèces reçus des cessionnaires et
rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques
Total 8 441 593 8 254 672
Dettes rattachées 81 014 64 742
Valeur au bilan 8 522 607 8 319 414
(en milliers d'euros) 30/06/2011 31/12/2010
Dettes représentées par un titre
Bons de caisse 4 416 4 668
Titres du marché interbancaire
Titres de créances négociables 1 487 622 1 987 065
Emprunts obligataires
Autres dettes représentées par un titre
Total 1 492 038 1 991 733
Dettes rattachées 2 609 2 069
Valeur au bilan 1 494 647 1 993 802
Dettes subordonnées
Dettes subordonnées à durée déterminée 33 170 33 170
Dettes subordonnées à durée indéterminée
Dépôt de garantie à caractère mutuel
Titres et emprunts participatifs
Total 33 170 33 170
Dettes rattachées 628 1 267
Valeur au bilan 33 798 34 437

5.6. Dettes représentées par un titre et dettes subordonnées

5.7. Immeubles de placement

(en milliers
d'euros)
31/12/2010 Variations
de
périmètre
Augmentations
(Acquisitions)
Diminutions
(Cessions
et
échéances)
Ecart de
conversion
Autres
mouvements
Solde
30/06/2011
Valeur brute 2 895 2 2 897
Amortissements
et dépréciations -1 040 -24 -1 064
Valeur au bilan 1 855 0 -22 0 0 0 1 833

Y compris Immeubles de placement donnés en location simple

La valeur de marché des immeubles de placements comptabilisés au coût amorti, établie « à dire d'expert », s'élève à 4 199 milliers d'euros au 30 juin 2011 contre 3 846 milliers d'euros au 31 décembre 2010.

5.8. Immobilisations corporelles et incorporelles (hors écarts d'acquisition)

(en milliers d'euros) 31/12/2010 Variations
de
périmètre
Augmentations
(Acquisitions,
regroupements
d'entreprises)
Diminutions
(Cessions
et
échéances)
Ecart de
conversion
Autres
mouvements
Solde
30/06/2011
Immobilisations corporelles d'exploitation
Valeur brute
Amortissements &
574 099 5 043 -2 926 576 216
Dépréciations (1) -374 816 -12 729 2 957 -384 588
Valeur au bilan 199 283 0 -7 686 31 0 0 191 628
Immobilisations incorporelles
Valeur brute
Amortissements &
67 710 279 -320 67 669
Dépréciations -22 285 -91 320 -22 056
Valeur au bilan 45 425 0 188 0 0 0 45 613

(1) Y compris amortissements sur immobilisations données en location simple

5.9. Provisions

(en milliers d'euros) 31/12/2010 Variations
de
périmètre
Dotations Reprises
utilisées
Reprises
non
utilisées
Ecart de
conversion
Autres
mouvements
30/06/2011
Risques sur les
produits épargne 22 340 160 19 490
logement -3 010
Risques d'exécution
des engagements
par signature 11 689 3 199 -8 603 6 285
Risques
opérationnels 41 145 4 242 -296 -1 258 43 833
Engagements
sociaux (retraites) et
assimilés 2 727 2 727
Litiges divers 2 636 329 -118 -916 1 931
Participations 113 -3 110
Restructurations 0 0
Autres risques 11 724 1 441 -648 -883 11 634
Total 92 374 0 9 371 -1 065 -14 670 0 86 010

Provision épargne-logement :

Encours collectés au titre des comptes et plans d'épargne-logement sur la phase d'épargne

En milliers d'euros 30/06/2011 31/12/2010
Plans d'épargne-logement :
Ancienneté de moins de 4 ans 45 141
Ancienneté de plus de 4 ans et de moins de 10 ans (1) 2 861 997 2 752 655
Ancienneté de plus de 10 ans (1) 1 109 772 1 158 847
Total plans d'épargne-logement 4 016 910 3 911 502
Total comptes épargne-logement 633 183 623 949
Total encours collectés au titre des contrats épargne-logement 4 650 093 4 535 451

(1) Les lignes « Ancienneté de plus de 4 ans et de moins de 10 ans » et « Ancienneté de plus de 10 ans » au 31/12/2010 ont été retraitées en raison d'une erreur matérielle.

L'ancienneté est déterminée conformément au CRC 2007-01 du 14 décembre 2007. Les encours de collecte sont des encours sur base d'inventaire à fin mai 2011 pour les données au 30 juin 2011 et à fin novembre 2010 pour les données au 31 décembre 2010, et hors prime d'état.

Encours de crédits en vie octroyés au titre des comptes et plans d'épargne-logement

En milliers d'euros 30/06/2011 31/12/2010
Plans d'épargne-logement : 54 490 58 890
Comptes épargne-logement : 116 700 123 800
Total encours de crédits en vie octroyés au titre des contrats épargne
logement
171 190 182 690

Provision au titre des comptes et plans d'épargne-logement

En milliers d'euros 30/06/2011 31/12/2010
Plans d'épargne-logement :
Ancienneté de moins de 4 ans
Ancienneté de plus de 4 ans et de moins de 10 ans 1 860 2 680
Ancienneté de plus de 10 ans 15 280 17 470
Total plans d'épargne-logement 17 140 20 150
Total comptes épargne-logement 2 350 2 190
Total provision au titre des contrats épargne-logement 19 490 22 340

L'ancienneté est déterminée conformément au CRC 2007-01 du 14 décembre 2007.

5.10. Capitaux propres

Composition du capital au 30 juin 2011

Au 30 juin 2011, la répartition du capital et des droits de vote était la suivante :

Répartition du capital de la Caisse régionale Nombre de
titres
% du capital % des droits
de vote
Certificats Coopératifs d'investissements (CCI) 8 814 987 31,00% 0,00%
Dont part du Public 2 538 308 9,00% 0,00%
Dont part Crédit Agricole S.A. 6 239 539 22,00% 0,00%
Dont part Auto-détenue 37 140
Certificats Coopératifs d'associés (CCA) 926 565 3,00% 0,00%
Dont part du Public
Dont part Crédit Agricole S.A. 926 565 3,00% 0,00%
Parts sociales 18 810 524 66,00% 100,00%
Dont 42 Caisses Locales 18 810 139 66,00% 85,40%
Dont 12 administrateurs de la CR 96 4,90%
Dont Crédit Agricole S.A. 1 0,40%
Dont Autres 288 9,30%
TOTAL 28 552 076 100,00% 100,00%

La valeur nominale des titres est de 4 euros et le montant total du capital est de 114 208 milliers d'euros.

Dividendes

Au titre de l'exercice 2010, l'Assemblée Générale du Crédit Agricole d'Ile-de-France a approuvé le versement d'un dividende net par titre de 3,20 euros.

Dividendes

Année de
rattachement
Par CCI Par CCA Par Part
Sociale
du dividende Montant
Net
Montant
Net
Montant
Net
2007 3,12 3,12 4,56%
2008 2,79 2,79 4,50%
2009 2,71 2,71 3,89%
2010 3,20 3,20 3,38%

Dividendes payés au cours de l'exercice

Les montants relatifs aux dividendes figurent dans le tableau de variation des capitaux propres. Le Crédit Agricole d'Ile-de-France a comptabilisé la somme de 33 748 773 euros au titre de la distribution aux porteurs de capitaux propres pour l'exercice 2010.

6. Engagements de financement et de garantie

30/06/2011 31/12/2010
(en milliers d'euros)
Engagements donnés
Engagements de financement 6 610 237 6 472 127
. Engagements en faveur d'établissements de crédit
. Engagements en faveur de la clientèle 6 610 237 6 472 127
Ouverture de crédits confirmés 5 413 153 4 219 441
- Ouverture de crédits documentaires 28 146 19 612
- Autres ouvertures de crédits confirmés 5 385 007 4 199 829
Autres engagements en faveur de la clientèle 1 197 084 2 252 686
Engagements de garantie 703 763 725 085
. Engagements d'ordre d'établissement de crédit 16 935 349
Confirmations d'ouverture de crédits documentaires 16 925 321
Autres garanties 10 28
. Engagements d'ordre de la clientèle 686 828 724 736
Cautions immobilières 215 493 240 957
Garanties financières
Autres garanties d'ordre de la clientèle 471 335 483 779
Engagements reçus
Engagements de financement 2 503 787 2 502 439
. Engagements reçus d'établissements de crédit 2 503 787 2 502 439
. Engagements reçus de la clientèle
Engagements de garantie 9 192 515 8 673 248
. Engagements reçus d'établissements de crédit 4 889 243 4 379 120
. Engagements reçus de la clientèle 4 303 272 4 294 128
Garanties reçues des administrations publiques et assimilées 343 069 337 464
Autres garanties reçues 3 960 203 3 956 664

7. Reclassement d'instruments financiers

Reclassements effectués par le Crédit Agricole d'Ile-de-France

Comme les exercices précédents, le Crédit Agricole d'Ile-de-France n'a pas opéré en 2011 de reclassement au titre de l'amendement de la norme IAS 39 adopté par l'Union européenne le 15 octobre 2008.

8. Juste valeur des instruments financiers

8.1. Juste valeur des actifs et passifs financiers comptabilisés au coût

30/06/2011 31/12/2010
(en millions d'euros) Valeur au
bilan
Valeur de
marché
estimée
Valeur au
bilan
Valeur de
marché
estimée
ACTIFS
Prêts et créances sur les établissements de crédit 1 744 1 774 1 613 1 638
Prêts et créances sur la clientèle 27 441 27 373 27 106 27 703
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 278 275 201 201
PASSIFS
Dettes envers les établissements de crédits 18 674 18 779 17 470 17 618
Dettes envers la clientèle 8 523 8 523 8 319 8 319
Dettes représentées par un titre 1 495 1 491 1 994 1 992
Dettes subordonnées 34 34 34 34

8.2. Informations sur les instruments financiers évalués à la juste valeur

Répartition des instruments financiers à la juste valeur par modèle de valorisation

Actifs financiers valorisés à la juste valeur

Les montants présentés sont y compris créances rattachées et nets de dépréciation.

sur des
valorisation
sur des
valorisation
valorisation
valorisation
marchés
fondée sur
marchés
fondée sur
fondée sur
fondée sur
Total
actifs pour
des données
Total
actifs pour
des données
des données
30/06/2011
des
non
31/12/2010
des
non
observables :
observables
instruments
observables
instruments
Niveau 2
: Niveau 2
identiques :
: Niveau 3
identiques :
Niveau 3
Niveau 1
Niveau 1
(en milliers d'euros)
Actifs financiers détenus à
des fins de transaction
76 220
0
76 220
0
96 087
0
96 087
0
Créances sur les
établissements de crédit
0
0
Créances sur la clientèle
0
0
Titres reçus en pension
livrée
0
0
Titres détenus à des fins de
transaction
0
0
0
0
0
0
0
0
Effets publics et valeurs
assimilées
0
0
Obligations et autres titres
à revenu fixe
0
0
Actions et autres titres à
revenu variable
0
0
Instruments dérivés
76 220
76 220
96 087
96 087
Actifs financiers à la juste
valeur par résultat sur
option
39 840
0
39 840
0
67 438
0
67 438
0
Créances sur la clientèle
0
0
Actifs représentatifs de
contrats en unités de compte
0
0
Titres à la juste valeur par
résultat sur option
39 840
0
39 840
0
67 438
0
67 438
Effets publics et valeurs
assimilées
0
0
Obligations et autres titres
à revenu fixe
39 840
39 840
67 438
67 438
Actions et autres titres à
revenu variable
0
0
Actifs financiers disponibles
à la vente
2 658 456
1 683 513
974 943
0
2 365 641
1 402 921
962 720
0
Effets publics et valeurs
assimilées
0
0
Obligations et autres titres à
revenu fixe
1 673 037
1 655 414
17 623
1 412 138
1 397 092
15 046
Actions et autres titres à
revenu variable
985 419
28 099
957 320
953 503
5 829
947 674
Créances disponibles à la
vente
0
0
Instruments dérivés de
couverture
86 755
86 755
71 844
71 844
Total actifs financiers
valorisés à la juste valeur
2 861 271
1 683 513
1 177 758
0
2 601 010
1 402 921
1 198 089
0
prix cotés prix cotés des données
observables :
0

Il n'y a pas eu de transfert vers ou à partir du niveau 3.

Passifs financiers valorisés à la juste valeur

(en milliers d'euros) Total
30/06/2011
prix cotés
sur des
marchés
actifs pour
des
instruments
identiques :
Niveau 1
valorisation
fondée sur
des données
observables
: Niveau 2
valorisation
fondée sur
des données
non
observables
: Niveau 3
Total
31/12/2010
prix cotés
sur des
marchés
actifs pour
des
instruments
identiques :
Niveau 1
valorisation
fondée sur
des données
observables
: Niveau 2
valorisation
fondée sur
des données
non
observables
: Niveau 3
Passifs financiers détenus à
des fins de transaction
72 125 0 72 125 0 91 899 0 91 899 0
Titres vendus à découvert
Titres donnés en pension
livrée
0
0
0
0
Dettes représentées par un
titre
0 0
Dettes envers la clientèle
Dettes envres les
0 0
établissements de crédit 0 0
Instruments dérivés
Passifs financiers à la juste
valeur par résultat sur
option
72 125
0
72 125 91 899
0
91 899
Instruments dérivés de
couverture
122 741 122 741 128 694 128 694
Total passifs financiers
valorisés à la juste valeur
194 866 0 194 866 0 220 593 0 220 593 0

Il n'y a pas eu de transfert vers ou à partir du niveau 3.

9. Evénements postérieurs à la fin de la période intermédiaire

Il n'y a pas eu d'événements postérieurs à la fin de la période intermédiaire.

10. Périmètre de consolidation au 30 juin 2011

Liste des filiales, coentreprises
et entreprises associées
Implantation Evolution
du
périmètre
Méthode au 30
juin 2011
% de contrôle % d'intérêt
31/12/2010 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2011
Bercy Participations
Socadif
France
France
Intégration globale
Intégration globale
100,00%
91,29%
100,00%
91,29%
100,00%
91,29%
100,00%
91,29%

III - RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 2011

Comptes consolidés – Période du 1er janvier au 30 juin 2011

Aux Sociétaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2011, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1 de l'annexe qui décrit les nouvelles normes et interprétations appliquées à compter du 1er janvier 2011.

2. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Fait à Paris et Courbevoie, le 1er août 2011

Les commissaires aux comptes

FIDUS MAZARS

Eric Lebègue Anne Veaute

IV – ATTESTATION DU RESPONSABLE DE L'INFORMATION

Responsable de l'information relative à la Caisse Régionale

M Pascal Célérier, Directeur Général de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France,

Attestation du Responsable

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes condensés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Caisse Régionale et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Fait à Paris, Le 27 juillet 2011.

Pascal Célérier,

Le Directeur Général

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.