Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France

Capital/Financing Update • Apr 15, 2024

Crédit Agricole D'Ile de France

INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER 3

Au 30 juin 2023

Sommaire

1.	INDICATEURS CLES (EU KM1)	3
2.	COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL	5
2.1	Ratios de solvabilité	6
2.2	Ratio de levier	13
3.	COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES	18
3.1	Synthèse des emplois pondérés	18
3.2	Risque de crédit et de contrepartie	19
3.3	Risque de contrepartie	54
3.4	Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie	67
3.5	Expositions sur actions du portefeuille bancaire	68
3.6	Expositions de titrisation	69
3.7	Risques de marché	70
4.	RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE	72
5.	RISQUES DE TAUX D'INTERET	83
5.1	Informations qualitatives sur la gestion du risque de taux des activités du portefeuille bancaire (Référence EU IRRBBA)	83
5.2	Informations quantitatives sur le risque de taux	83
6.	INFORMATIONS SUR LES RISQUES EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE (RISQUES ESG)	86
6.1	Tableau 1 - Informations qualitatives sur le risque environnemental	86
6.2	Tableau 2 - Informations qualitatives sur le risque social	87
6.3	Tableau 3 - Informations qualitatives sur le risque de Gouvernance	88
6.4	Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique	89
6.5	Autres mesures d'atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE) 2020/852 (Modèle 10)	99
7.	ANNEXES	101

INDICATEURS CLÉS PHASÉS AU NIVEAU DU CRÉDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE (EU KM1)

Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) de CRR2. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l'établissement, leurs composantes et les exigences minimales qui leur sont associées.

À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent compte des dispositions transitoires relatives aux instruments de dette hybride. Ils incluent également le résultat conservé pour les comptes annuels

	EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros	30/06/2023	31/03/2023	31/12/2022	30/09/2022	30/06/2022
	Fonds propres disponibles (montants)
1	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)	4 864 902	4 922 263	4 987 167	4 604 464	4 642 731
2	Fonds propres de catégorie 1	4 864 902	4 922 263	4 987 167	4 604 464	4 642 731
3	Fonds propres totaux	4 920 805	4 974 153	5 037 966	4 659 356	4 696 800
	Montants d'exposition pondérés
4	Montant total d'exposition au risque	19 490 143	18 864 256	18 644 825	19 273 962	19 507 439
	Ratios de solvabilité (en % des RWA)
5	Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)	24,96%	26,09%	26,75%	23,89%	23,80%
6	Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)	24,96%	26,09%	26,75%	23,89%	23,80%
7	Ratio de fonds propres totaux (%)	25,25%	26,37%	27,02%	24,17%	24,08%
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
EU 7a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 7b	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
EU 7c	dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
EU 7d	Exigences totales de fonds propres SREP (%)	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
8	Coussin de conservation des fonds propres (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 8a	Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)	0,50%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%
EU 9a	Coussin pour le risque systémique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros	30/06/2023	31/03/2023	31/12/2022	30/09/2022	30/06/2022
10	Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 10a	Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Exigence globale de coussin (%)	3,00%	2,54%	2,54%	2,53%	2,53%
EU 11a	Exigences globales de fonds propres (%)	11,00%	10,54%	10,54%	10,53%	10,53%
12	Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)	17,25%	18,37%	19,02%	16,17%	16,08%
Ratio de levier
13	Mesure de l'exposition totale	63 214 090	61 410 982	61 027 406	60 537 962	60 522 026
14	Ratio de levier (%)	7,70%	8,02%	8,17%	7,61%	7,67%
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14b	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
14c	Exigences de ratio de levier SREP totales (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14d	Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14e	Exigence de ratio de levier globale (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
	Ratio de couverture des besoins de liquidité
15	Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)	7 977 552	8 677 041	9 389 384	9 560 808	9 326 978
16a	Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale	6 942 129	7 083 291	7 158 853	7 169 105	7 093 099
16b	Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale	746 088	742 316	684 986	689 048	694 064
16	Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)	6 196 041	6 340 974	6 473 867	6 480 056	6 399 035
17	Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)	128,42%	136,84%	144,94%	147,54%	145,76%
Ratio de financement stable net
18	Financement stable disponible total	54 351 784	53 802 356	54 712 561	51 097 488	51 673 791
19	Financement stable requis total	50 267 196	49 561 407	49 852 691	45 654 251	46 102 090
20	Ratio NSFR (%)	108,13%	108,56%	109,75%	111,92%	112,09%

À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec les exigences du règlement européen CRR2

Au 30 juin 2023, les ratios du Crédit Agricole d'Ile de France sont au-dessus des exigences minimales qui s'imposent.

2. COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL

Dans le cadre des accords de Bâle 3, le règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Capital Requirements Regulation, dit "CRR") tel que modifié par CRR n°2019/876 (dit "CRR 2") impose aux établissements assujettis (incluant notamment les établissements de crédit et les entreprises d'investissement) de publier des informations prudentielles. Ces informations sont à disposition sur le site internet suivant dans le document « Informations au titre du Pilier 3 »: https://ca-paris.com/

L'adéquation du capital en vision réglementaire porte sur les ratios de solvabilité et sur le ratio de levier. Chacun de ces ratios rapporte un montant de fonds propres prudentiels à une exposition en risque ou en levier.

2.1 Ratios de solvabilité

2.1.1 Situation au 30 juin 2023

Fonds propres prudentiels simplifiés

Fonds propres prudentiels simplifiés (en milliers d'euros)		31/12/2022
		Phasé
Capital et réserves liées	354 765	351 419
Autres réserves / Résultats non distribués	6 360 694	6 024 376
Autres éléments du résultat global accumulés	598 504	608 979
Résultat de l'exercice	129 556	369 773
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE (VALEUR COMPTABLE)	7 443 519	7 354 546
(-) Instruments AT1 inclus dans les capitaux propres comptables	‐	-
Intérêts minoritaires éligibles	‐	-
(-) Filtres prudentiels	(100 467)	(90 380)
dont : Prudent valuation	(96 932)	(86 934)
(-) Ajustements réglementaires	(366)	(413)
Ecarts d'acquisition et autres immobilisations incorporelles	(366)	(413)
Impôts différés dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles	0	-
Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées selon l'approche notations internes et pertes anticipées des expositions sous forme d'actions	0	-
Dépassement de franchises	(2 172 888)	(2 135 766)
Autres éléments du CET1	(304 896)	(140 821)
TOTAL CET1	4 864 902	4 987 167
Instruments AT1	0	-
Autres éléments AT1	0	-
TOTAL TIER 1	4 864 902	4 987 167
Instruments Tier 2	55 903	50 799
Autres éléments Tier 2	0	-
TOTAL CAPITAL	4 920 805	5 037 966
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE (RWA)	19 490 143	18 644 825
Ratio CET1	24,96%	26,75%
Ratio Tier 1	24,96%	26,75%
Ratio Total capital	25,25%	27,02%

Par souci de lisibilité, les tableaux complets sur la composition des fonds propres (EU CC1 et EU CC2) sont présentés en annexe.

2.1.2 Exigences prudentielles

Les exigences au titre du Pilier 1 sont régies par le règlement CRR. Le superviseur fixe en complément, de façon discrétionnaire, des exigences minimales dans le cadre du Pilier 2.

L'exigence globale de capital ressort comme suit :

Exigences minimales de fonds propres y compris coussins de fonds propres	30/06/2023	31/12/2022
Exigence minimale de CET1 au titre du Pilier 1		4,50%
Exigence additionnelle de Pilier 2 (P2R) en CET1	0,00%	0,00%
Exigence globale de coussins de fonds propres	3,00%	2,54%
Exigence de CET1	7,50%	7,04%
Exigence minimale d'AT1 au titre du Pilier 1	1,50%	1,50%
P2R en AT1	0,00%	0,00%
Exigence minimale de Tier 2 au titre du Pilier 1	2,00%	2,00%
P2R en Tier 2	0,00%	0,00%
Exigence globale de capital	11,00%	10,54%

Exigences minimales au titre du Pilier 1

Les exigences en fonds propres fixées au titre du Pilier 1 comprennent un ratio minimum de fonds propres CET 1 de 4,5 %, un ratio minimum de fonds propres Tier 1 de 6 % et un ratio minimum de fonds propres globaux de 8 %.

Exigences minimales au titre du Pilier 2

À ce jour, le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas soumis individuellement à une exigence de Pilier 2/SREP. Seules les exigences réglementaires / Pilier 1 lui sont appliquées.

Exigence globale de coussins de fonds propres

La réglementation a prévu la mise en place de coussins de fonds propres, à couvrir intégralement par des fonds propres de base de catégorie 1 et dont l'exigence globale ressort comme suit :

Exigences globale de coussins de fonds propres	30/06/2023	31/12/2022
Coussin de conservation phasé	2,50%	2,50%
Coussin systémique phasé	0,00%	0,00%
Coussin contracyclique	0,50%	0,04%
Exigence globale de coussins de fonds propres	3,00%	2,54%

Les tableaux ci-après répondent aux exigences de publication de l'article 440 (a et b) de CRR2.

MONTANT DU COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT (EU CCYB2)

	Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (EU CCYB2) (en milliers d'euros)	30/06/2023	31/12/2022
1	Montant total d'exposition au risque	19 490 143	18 644 825
2	Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement	0,50%	0,04%
3	Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement	97 402	6 551

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES POUR LE CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE (EU CCYB1)

30/06/2023 (en milliers d'euros)	Expositions générales de crédit		Expositions de crédit pertinentes - risque de marché					Exigences de fonds propres
Ventilation par pays	Valeur exposée au risque selon l'approche standard	Valeur exposée au risque selon l'approche NI	Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l'approche standard	Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes	Expositions de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation	Valeur d'exposition totale	Expositions au risque de crédit pertinentes – risque de crédit	Expositions de crédit pertinentes - risque de marché	Expositions de crédit pertinentes – positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation	Total	Montants d'exposition pondérés	Pondérations des exigences de fonds propres (%)	Taux de coussin contracyclique (%)
Angola	‐	1	‐	‐	‐	1	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Algerie	‐	201	‐	‐	‐	201	1	‐	‐	1	17	0,00%	0,00%
Afrique du Sud	‐	2 367	‐	‐	‐	2 367	27	‐	‐	27	339	0,00%	0,00%
Allemagne	‐	42 037	‐	‐	‐	42 037	1 641	‐	‐	1 641	20 517	0,12%	0,75%
Andorre	‐	40	‐	‐	‐	40	‐	‐	‐	‐	6	0,00%	0,00%
Argentine	‐	14	‐	‐	‐	14	‐	‐	‐	‐	2	0,00%	0,00%
Arménie	‐	4	‐	‐	‐	4	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Australie	‐	935	‐	‐	‐	935	5	‐	‐	5	56	0,00%	1,00%
Autres - Non souverain	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Autriche	‐	2 806	‐	‐	‐	2 806	44	‐	‐	44	555	0,00%	0,00%
Azerbaidjan	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Bahamas	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Bahrein	‐	773	‐	‐	‐	773	15	‐	‐	15	184	0,00%	0,00%
Bangladesh	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Belgique	‐	116 532	‐	‐	‐	116 532	3 191	‐	‐	3 191	39 886	0,23%	0,00%
Benin	‐	15	‐	‐	‐	15	‐	‐	‐	‐	5	0,00%	0,00%
Bermudes	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Bresil	‐	4 241	‐	‐	‐	4 241	10	‐	‐	10	127	0,00%	0,00%
Bulgarie	‐	5	‐	‐	‐	5	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	1,50%
Republique Tchèque	‐	64	‐	‐	‐	64	1	‐	‐	1	14	0,00%	2,50%
Caimanes- Iles	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Cameroun	‐	509	‐	‐	‐	509	1	‐	‐	1	16	0,00%	0,00%
Canada	‐	3 304	‐	‐	‐	3 304	40	‐	‐	40	501	0,00%	0,00%
Chili	‐	2 436	‐	‐	‐	2 436	5	‐	‐	5	62	0,00%	0,00%
Chine	‐	6 416	‐	‐	‐	6 416	93	‐	‐	93	1 168	0,01%	0,00%
Chypre	‐	42	‐	‐	‐	42	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%

30/06/2023 (en milliers d'euros)	Expositions générales de crédit		Expositions de crédit pertinentes - risque de marché					Exigences de fonds propres
Ventilation par pays	Valeur exposée au risque selon l'approche standard	Valeur exposée au risque selon l'approche NI	Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l'approche standard	Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes	Expositions de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation	Valeur d'exposition totale	Expositions au risque de crédit pertinentes – risque de crédit	Expositions de crédit pertinentes - risque de marché	Expositions de crédit pertinentes – positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation	Total	Montants d'exposition pondérés	Pondérations des exigences de fonds propres (%)	Taux de coussin contracyclique (%)
Colombie	‐	138	‐	‐	‐	138	‐	‐	‐	‐	3	0,00%	0,00%
Congo- République démocratique du	‐	30	‐	‐	‐	30	‐	‐	‐	‐	4	0,00%	0,00%
Coree du sud	‐	256	‐	‐	‐	256	1	‐	‐	1	13	0,00%	0,00%
Cote d'Ivoire	‐	2 324	‐	‐	‐	2 324	6	‐	‐	6	73	0,00%	0,00%
Croatie	‐	12	‐	‐	‐	12	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,50%
Cuba	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Curacao	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Danemark	‐	4 283	‐	‐	‐	4 283	184	‐	‐	184	2 297	0,01%	2,50%
Egypte	‐	13	‐	‐	‐	13	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Emirats Arabes Unis	‐	12 132	‐	‐	‐	12 132	132	‐	‐	132	1 653	0,01%	0,00%
Espagne	‐	10 316	‐	‐	‐	10 316	176	‐	‐	176	2 197	0,01%	0,00%
Etats-Unis	‐	125 437	‐	‐	‐	125 437	2 972	‐	‐	2 972	37 154	0,22%	0,00%
Finlande	‐	270	‐	‐	‐	270	62	‐	‐	62	773	0,01%	0,00%
France	1 222 091	45 597 271	‐	‐	‐	46 819 362	1 263 303	‐	‐	1 263 303	15 791 291	92,17%	0,50%
Royaume uni	‐	95 609	‐	‐	‐	95 609	1 437	‐	‐	1 437	17 958	0,11%	1,00%
Grece	‐	285	‐	‐	‐	285	1	‐	‐	1	15	0,00%	0,00%
Gabon	‐	464	‐	‐	‐	464	1	‐	‐	1	13	0,00%	0,00%
Ghana	‐	63	‐	‐	‐	63	‐	‐	‐	‐	2	0,00%	0,00%
Guernesey	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Hongrie	‐	130	‐	‐	‐	130	1	‐	‐	1	8	0,00%	0,00%
Hong kong	‐	11 025	‐	‐	‐	11 025	94	‐	‐	94	1 169	0,01%	1,00%
Inde	‐	58	‐	‐	‐	58	‐	‐	‐	‐	2	0,00%	0,00%
Irlande	‐	1 558	‐	‐	‐	1 558	9	‐	‐	9	116	0,00%	0,50%
Iles vierges Britanniques	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Indonesie	‐	33	‐	‐	‐	33	‐	‐	‐	‐	3	0,00%	0,00%
Iran	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Israel	‐	1 972	‐	‐	‐	1 972	6	‐	‐	6	73	0,00%	0,00%
Italie	‐	26 641	‐	‐	‐	26 641	339	‐	‐	339	4 237	0,03%	0,00%
Japon	‐	1 543	‐	‐	‐	1 543	3	‐	‐	3	42	0,00%	0,00%

30/06/2023 (en milliers d'euros)	Expositions générales de crédit		Expositions de crédit pertinentes - risque de marché					Exigences de fonds propres
Ventilation par pays	Valeur exposée au risque selon l'approche standard	Valeur exposée au risque selon l'approche NI	Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l'approche standard	Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes	Expositions de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation	Valeur d'exposition totale	Expositions au risque de crédit pertinentes – risque de crédit	Expositions de crédit pertinentes - risque de marché	Expositions de crédit pertinentes – positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation	Total	Montants d'exposition pondérés	Pondérations des exigences de fonds propres (%)	Taux de coussin contracyclique (%)
Jersey	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Jordanie	‐	1	‐	‐	‐	1	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Kenya	‐	212	‐	‐	‐	212	1	‐	‐	1	8	0,00%	0,00%
Koweit	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Luxembourg	388	13 680 987	‐	‐	‐	13 681 376	94 127	‐	‐	94 127	1 176 584	6,87%	0,50%
Lao- rep. démocratique populaire	‐	1	‐	‐	‐	1	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Lettonie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Liban	‐	897	‐	‐	‐	897	6	‐	‐	6	74	0,00%	0,00%
Liberia	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Liechtenstein	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Lituanie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Madagascar	‐	172	‐	‐	‐	172	1	‐	‐	1	7	0,00%	0,00%
Mali	‐	12	‐	‐	‐	12	‐	‐	‐	‐	5	0,00%	0,00%
Malte	‐	398	‐	‐	‐	398	‐	‐	‐	‐	6	0,00%	0,00%
Man- Ile de	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Maroc	‐	2 340	‐	‐	‐	2 340	22	‐	‐	22	276	0,00%	0,00%
Marshall- Iles	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Maurice	‐	3 565	‐	‐	‐	3 565	49	‐	‐	49	611	0,00%	0,00%
Mauritanie	‐	52	‐	‐	‐	52	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Mexique	‐	186	‐	‐	‐	186	1	‐	‐	1	9	0,00%	0,00%
Monaco	‐	12	‐	‐	‐	12	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Mongolie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Pays-Bas	‐	61 209	‐	‐	‐	61 209	1 345	‐	‐	1 345	16 814	0,10%	1,00%
Namibie	‐	2	‐	‐	‐	2	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Norvege	‐	614	‐	‐	‐	614	2	‐	‐	2	23	0,00%	2,50%
Nouvelle-Calédonie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Nouvelle-Zélande	‐	10	‐	‐	‐	10	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Oman	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Philippines	‐	21	‐	‐	‐	21	‐	‐	‐	‐	4	0,00%	0,00%

30/06/2023 (en milliers d'euros)	Expositions générales de crédit		Expositions de crédit pertinentes - risque de marché					Exigences de fonds propres
Ventilation par pays	Valeur exposée au risque selon l'approche standard	Valeur exposée au risque selon l'approche NI	Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l'approche standard	Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes	Expositions de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation	Valeur d'exposition totale	Expositions au risque de crédit pertinentes – risque de crédit	Expositions de crédit pertinentes - risque de marché	Expositions de crédit pertinentes – positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation	Total	Montants d'exposition pondérés	Pondérations des exigences de fonds propres (%)	Taux de coussin contracyclique (%)
Portugal	‐	13 015	‐	‐	‐	13 015	169	‐	‐	169	2 116	0,01%	0,00%
Panama	‐	7	‐	‐	‐	7	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Paraguay	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Perou	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Pologne	‐	357	‐	‐	‐	357	1	‐	‐	1	14	0,00%	0,00%
Qatar	‐	2 303	‐	‐	‐	2 303	21	‐	‐	21	261	0,00%	0,00%
Russie	‐	12	‐	‐	‐	12	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Roumanie	‐	304	‐	‐	‐	304	2	‐	‐	2	28	0,00%	0,50%
Arabie Saoudite	‐	321	‐	‐	‐	321	1	‐	‐	1	12	0,00%	0,00%
Singapour	‐	6 982	‐	‐	‐	6 982	46	‐	‐	46	580	0,00%	0,00%
Senegal	‐	82	‐	‐	‐	82	1	‐	‐	1	8	0,00%	0,00%
Serbie	‐	458	‐	‐	‐	458	1	‐	‐	1	8	0,00%	0,00%
Slovaquie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	1,00%
Suisse	‐	19 022	‐	‐	‐	19 022	188	‐	‐	188	2 349	0,01%	0,00%
Suede	‐	5 683	‐	‐	‐	5 683	850	‐	‐	850	10 627	0,06%	2,00%
Syrienne République arabe	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Taiwan	‐	286	‐	‐	‐	286	‐	‐	‐	‐	5	0,00%	0,00%
Thailande	‐	738	‐	‐	‐	738	3	‐	‐	3	40	0,00%	0,00%
Togo	‐	6	‐	‐	‐	6	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Tunisie	‐	471	‐	‐	‐	471	5	‐	‐	5	61	0,00%	0,00%
Turquie	‐	107	‐	‐	‐	107	‐	‐	‐	‐	4	0,00%	0,00%
Ukraine	‐	13	‐	‐	‐	13	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Uruguay	‐	31	‐	‐	‐	31	‐	‐	‐	‐	2	0,00%	0,00%
Viet nam	‐	192	‐	‐	‐	192	1	‐	‐	1	12	0,00%	0,00%
Yemen	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Total	1 222 479	59 877 506	‐	‐	‐	61 099 985	1 370 684	‐	‐	1 370 684	17 133 545	100,00%

2.2 Ratio de levier

2.2.1 Cadre réglementaire

Le ratio de levier est le rapport entre les fonds propres de catégorie 1 et l'exposition en levier, soit les éléments d'actifs et de hors-bilan après certains retraitements sur les dérivés, les opérations entre entités affiliées du Groupe, les opérations de financements sur titres, les éléments déduits du numérateur et le hors-bilan.

Depuis la publication au Journal officiel de l'Union européenne le 7 juin 2019 du règlement européen CRR 2, le ratio de levier fait l'objet d'une exigence minimale de Pilier 1 applicable à compter du 28 juin 2021 :

• L'exigence minimale de ratio de levier est de 3 % ;
• À ce niveau s'ajoutera, à partir du 1er janvier 2023, pour les établissements d'importance systémique mondiale (G-SII), donc pour le Groupe Crédit Agricole, un coussin de ratio de levier, défini comme la moitié du coussin systémique de l'entité ;
• Enfin, le non-respect de l'exigence de coussin de ratio de levier entraînera une restriction de distributions et le calcul d'un montant maximal distribuable (L-MMD).

2.2.2 Situation au 30 juin 2023

Les éléments ci-après répondent aux exigences de publication de l'article 451 de CRR2.

LRCOM : RATIO DE LEVIER – DÉCLARATION COMMUNE (EU LR2)

	LRCom : Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - en milliers d'euros	30/06/2023	31/12/2022
	Expositions au bilan (excepté dérivés et OFT)
1	Éléments inscrits au bilan (dérivés et OFT exclus, mais sûretés incluses)	71 888 410	70 872 972
2	Rajout du montant des sûretés fournies pour des dérivés, lorsqu'elles sont déduites des actifs du bilan selon le référentiel comptable applicable	‐	‐
3	(Déduction des créances comptabilisées en tant qu'actifs pour la marge de variation en espèces fournie dans le cadre de transactions sur dérivés)	(110)	‐
4	(Ajustement pour les titres reçus dans le cadre d'opérations de financement sur titres qui sont comptabilisés en tant qu'actifs)	‐	‐
5	(Ajustements pour risque de crédit général des éléments inscrits au bilan)	‐	‐
6	(Montants d'actifs déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1)	(2 327 547)	(2 285 410)
7	Total des expositions au bilan (excepté dérivés et OFT)	69 560 753	68 587 562
	Expositions sur dérivés
8	Coût de remplacement de toutes les transactions dérivées SA-CCR (c'est-à-dire net des marges de variation en espèces éligibles)	2 061 626	2 283 094
EU-8a	Dérogation pour dérivés: contribution des coûts de remplacement selon l'approche standard simplifiée	‐	‐
9	Montants de majoration pour l'exposition future potentielle associée à des opérations sur dérivés SA-CCR	275 158	273 479
EU-9a	Dérogation pour dérivés: Contribution de l'exposition potentielle future selon l'approche standard simplifiée	‐	‐
EU-9b	Exposition déterminée par application de la méthode de l'exposition initiale	‐	‐
10	(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (SA CCR)	‐	‐
EU-10a	(jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (approche standard simplifiée)	‐	‐
EU-10b	(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients (méthode de l'exposition initiale)	‐	‐
11	Valeur notionnelle effective ajustée des dérivés de crédit vendus	‐	‐
12	(Différences notionnelles effectives ajustées et déductions des majorations pour les dérivés de crédit vendus)	‐	‐
13	Expositions totales sur dérivés	2 336 785	2 556 573
	Expositions sur opérations de financement sur titres (OFT)
14	Actifs OFT bruts (sans prise en compte de la compensation) après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes	537 565	200 000
15	(Valeur nette des montants en espèces à payer et à recevoir des actifs OFT bruts)	3 362	624
16	Exposition au risque de crédit de la contrepartie pour les actifs OFT	6 166	19 978
EU-16a	Dérogation pour OFT: Exposition au risque de crédit de contrepartie conformément à l'Article 429 sexies, paragraphe 5, et à l'Article 222 du CRR	‐	‐
17	Expositions lorsque l'établissement agit en qualité d'agent	‐	‐
EU-17a	(Jambe CCP exemptée des expositions sur OFT compensées pour des clients)	‐	‐
18	Expositions totales sur opérations de financement sur titres	547 093	220 602
	Autres expositions de hors bilan
19	Expositions de hors bilan en valeur notionnelle brute	8 660 256	8 542 457
20	(Ajustements pour conversion en montants de crédit équivalents)	(4 011 822)	(3 914 142)

	LRCom : Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - en milliers d'euros	30/06/2023	31/12/2022
21	(Provisions générales déduites lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1 et provisions spécifiques associées aux expositions de hors bilan)	‐	‐
22	Expositions de hors bilan	4 648 434	4 628 315
Expositions exclues
EU-22a	(Expositions exclues de la mesure de l'exposition totale en vertu de l'Article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR)	(13 878 975)	(14 965 646)
EU-22b	(Expositions exemptées en vertu de l'Article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR (au bilan et hors bilan))	‐	‐
EU-22c	(Exclusions d'expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – Investissements publics)	‐	‐
EU-22d	(Exclusions d'expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – Prêts incitatifs)	‐	‐
EU-22e	(Exclusions d'expositions découlant du transfert de prêts incitatifs par des banques (ou unités de banques) qui ne sont pas des banques publiques de développement)	‐	‐
EU-22f	(Exclusions de parties garanties d'expositions résultant de crédits à l'exportation)	‐	‐
EU-22g	(Exclusions de sûretés excédentaires déposées auprès d'agents tripartites)	‐	‐
EU-22h	(Exclusions de services liés aux DCT fournis par les établissements/DCT, en vertu de l'Article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR)	‐	‐
EU-22i	(Exclusions de services liés aux DCT fournis par des établissements désignés, en vertu de l'Article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR)	‐	‐
EU-22j	(Réduction de la valeur d'exposition des crédits de préfinancement ou intermédiaires)	‐	‐
EU-22k	(Total des expositions exemptées)	(13 878 975)	(14 965 646)
	Fonds propres et mesure de l'exposition totale
23	Fonds propres de catégorie 1	4 864 902	4 987 167
24	Mesure de l'exposition totale	63 214 090	61 027 406
Ratio de levier
25	Ratio de levier (%)	7,70%	8,17%
EU-25	Ratio de levier (hors incidence de l'exemption des investissements publics et des prêts incitatifs) (%)	7,70%	8,17%
25a	Ratio de levier (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) (%)	7,70%	8,17%
26	Exigence réglementaire de ratio de levier minimal (%)	3,00%	3,00%
EU-26a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%
EU-26b	dont: à constituer avec des fonds propres CET1	0,00%	0,00%
27	Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)	0,00%	0,00%
EU-27a	Exigence de ratio de levier global (%)	3,00%	3,00%
	Choix des dispositions transitoires et expositions pertinentes
EU-27b	Choix en matière de dispositions transitoires pour la définition de la mesure des fonds propres	Transitoire	Transitoire

LRSUM : RÉSUMÉ DU RAPPROCHEMENT ENTRE ACTIFS COMPTABLES ET EXPOSITIONS AUX FINS DU RATIO DE LEVIER (EU LR1)

	Montant Applicable - en milliers d'euros	30/06/2023
1	Total de l'actif selon les états financiers publiés	74 102 543
2	Ajustement pour les entités consolidées d'un point de vue comptable mais qui n'entrent pas dans le périmètre de la consolidation prudentielle	‐
3	(Ajustement pour les expositions titrisées qui satisfont aux exigences opérationnelles pour la prise en compte d'un transfert de risque)	‐
4	(Ajustement pour l'exemption temporaire des expositions sur les banques centrales (le cas échéant))	‐
5	(Ajustement pour actifs fiduciaires comptabilisés au bilan conformément au référentiel comptable applicable mais exclus de la mesure totale de l'exposition au titre de l'Article 429 bis, paragraphe 1, point i), du CRR)	‐
6	Ajustement pour achats et ventes normalisés d'actifs financiers faisant l'objet d'une comptabilisation à la date de transaction	‐
7	Ajustement pour les transactions éligibles des systèmes de gestion centralisée de la trésorerie	‐
8	Ajustement pour instruments financiers dérivés	684 380
9	Ajustement pour les opérations de financement sur titres (OFT)	9 528
10	Ajustement pour les éléments de hors bilan (résultant de la conversion des expositions de hors bilan en montants de crédit équivalents)	4 648 434
11	(Ajustement pour les corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente et les provisions spécifiques et générales qui ont réduit les fonds propres de catégorie 1)	‐
EU-11a	(Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l'exposition totale en vertu de l'Article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR)	(13 878 975)
EU-11b	(Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l'exposition totale en vertu de l'Article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR)	‐
12	Autres ajustements	(2 351 820)
13	Mesure de l'exposition totale	63 214 090

LRSPL : VENTILATION DES EXPOSITIONS AU BILAN (EXCEPTÉ DÉRIVÉS, OFT ET EXPOSITIONS EXEMPTÉES) (EU LR3)

Expositions aux fins du ratio de levier en vertu du CRR (en milliers d'euros)
EU-1	Total des expositions au bilan (excepté dérivés, OFT et expositions exemptées), dont:	60 809 421
EU-2	Expositions du portefeuille de négociation	‐
EU-3	Expositions du portefeuille bancaire, dont:	60 809 421
EU-4	Obligations garanties	‐
EU-5	Expositions considérées comme souveraines	2 481 341
EU-6	Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains	3 193 852
EU-7	Établissements	766 211
EU-8	Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier	32 770 225
EU-9	Expositions sur la clientèle de détail	5 835 264
EU-10	Entreprises	13 134 505
EU-11	Expositions en défaut	668 065
EU-12	Autres expositions (notamment actions, titrisations et autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit)	1 959 959

3. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS

3.1 Synthèse des emplois pondérés

3.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)

		Montant total d'exposition au risque (RWA)	Exigences totales de fonds propres
		30/06/2023	31/12/2022	30/06/2023
1	Risque de crédit (hors CCR)	18 179 885	17 255 141	1 454 391
2	Dont approche standard	1 108 103	1 076 648	88 648
3	Dont approche NI simple (F-IRB)	4 602 170	7 922 165	368 174
4	Dont approche par référencement	‐	‐	‐
EU 4a	Dont actions selon la méthode de pondération simple	3 751 625	3 712 140	300 130
5	Dont approche NI avancée (A-IRB)	8 717 987	4 544 188	697 439
6	Risque de crédit de contrepartie - CCR	362 769	453 903	29 022
7	Dont approche standard	87 057	102 288	6 965
8	Dont méthode du modèle interne (IMM)	‐	‐	‐
EU 8a	Dont expositions sur une CCP	‐	‐	‐
EU 8b	Dont ajustement de l'évaluation de crédit — CVA	275 712	351 614	22 057
9	Dont autres CCR	‐	‐	‐
15	Risque de règlement	1	35	‐
16	Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond)	‐	‐	‐
17	Dont approche SEC-IRBA	‐	‐	‐
18	Dont SEC-ERBA (y compris IAA)	‐	‐	‐
19	Dont approche SEC-SA	‐	‐	‐
EU 19a	Dont 1 250 % / déduction	‐	‐	‐
20	Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché)	‐	‐	‐
21	Dont approche standard	‐	‐	‐
22	Dont approche fondée sur les modèles internes	‐	‐	‐
EU 22a	Grands risques	‐	‐	‐
23	Risque opérationnel	947 489	935 746	75 799
EU 23a	Dont approche élémentaire	‐	‐	‐
EU 23b	Dont approche standard	92 379	95 606	7 390
EU 23c	Dont approche par mesure avancée	855 109	840 140	68 409
24	Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %)	80 565	63 868	6 445
25	Total	19 490 143	18 644 825	1 559 211

3.2 Risque de crédit et de contrepartie

On entend par :

• probabilité de défaut (PD) : probabilité de défaut d'une contrepartie sur une période d'un an ;
• valeurs exposées au risque (EAD) : montant de l'exposition en cas de défaillance. La notion d'exposition englobe les encours bilanciels ainsi qu'une quote-part des engagements hors bilan ;
• pertes en cas de défaut (LGD) : rapport entre la perte subie sur une exposition en cas de défaut d'une contrepartie et le montant de l'exposition au moment du défaut ;
• expositions brutes : montant de l'exposition (bilan + hors bilan), après effets de compensation et avant application des techniques de réduction du risque de crédit (garanties et sûretés) et avant application du facteur de conversion (CCF) ;
• facteur de conversion (CCF) : rapport entre le montant non encore utilisé d'un engagement, qui sera tiré et en risque au moment du défaut, et le montant non encore utilisé de l'engagement, dont le montant est calculé en fonction de la limite autorisée ou, le cas échéant, non autorisée lorsqu'elle est supérieure ;
• pertes attendues (EL) : le montant de la perte moyenne que la banque estime devoir constater à horizon d'un an sur son portefeuille de crédits ;
• emplois pondérés (RWA) : le montant des emplois pondérés est obtenu en appliquant à chaque valeur exposée au risque un taux de pondération. Ce taux dépend des caractéristiques de l'exposition et de la méthode de calcul retenue (IRB ou standard) ;
• ajustements de valeur : dépréciation individuelle correspondant à la perte de valeur d'un actif liée au risque de crédit et constatée en comptabilité soit directement sous forme de passage en perte partielle, soit via un compte de correction de valeur ;
• évaluations externes de crédit : évaluations de crédit établies par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu conformément au règlement (CE) n° 1060/2009.

Dans la partie I, est présentée une vision générale de l'évolution du risque de crédit et de contrepartie suivie par un point plus détaillé sur le risque de crédit dans la partie II, par type de méthode prudentielle : en méthode standard et en méthode IRB. Le risque de contrepartie est traité dans la partie III suivi par la partie IV consacrée aux techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie.

3.2.1 Prêts, avances et titres de créances par échéance

MATURITÉ RÉSIDUELLE DES EXPOSITIONS (EU CR1-A)

30/06/2023 (en milliers d'euros)		Valeur exposée au risque nette
		À vue	<= 1 an	> 1 an <= 5 ans	> 5 ans	Aucune échéance déclarée	Total
1	Prêts et avances	‐	8 848 730	23 201 908	29 566 950	53 307	61 670 895
2	Titres de créance	‐	411 332	1 150 145	2 014 600	342 559	3 918 636
3	Total	‐	9 260 062	24 352 053	31 581 550	395 866	65 589 531

3.2.2 Expositions en défaut et ajustements de valeur

EXPOSITIONS PERFORMANTES ET NON PERFORMANTES ET PROVISIONS ASSOCIÉES (EU CR1)

					Valeur comptable brute / Montant nominal			Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions							Sûretés et garanties financières reçues
			Expositions performantes		Expositions non performantes		Expositions performantes - Dépréciations cumulées et provisions			Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions			Sorties partielles du bilan cumulées	Sur les expositions performantes	Sur les expositions non performantes
			Dont étape 1	Dont étape 2		Dont étape 2	Dont étape 3		Dont étape 1	Dont étape 2		Dont étape 2	Dont étape 3
005	(en milliers d'euros) Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue	3 610 946	3 610 946	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
010	Prêts et avances		61 597 139 57 470 970	4 126 169	670 568	42	670 519	(315 895)	(131 302)	(184 593)	(280 917)	‐	(280 917)	‐	40 322 412	158 622
020	Banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
030	Administrations publiques	2 080 983	2 080 965	18	‐	‐	‐	(1 178)	(1 178)	‐	‐	‐	‐	‐	75 862	‐
040	Établissements de crédit	7 599 525	7 599 525	‐	16	‐	16	(62)	(62)	‐	‐	‐	‐	‐	31 255	‐
050	Autres entreprises financières	3 006 014	2 535 805	470 209	16 725	‐	16 725	(59 941)	(10 948)	(48 993)	(4 526)	‐	(4 526)	‐	872 948	7 545
060	Entreprises non financières		12 270 369 11 238 214	1 032 155	484 252	‐	484 245	(133 131)	(83 320)	(49 811)	(221 767)	‐	(221 767)	‐	6 229 816	59 233
070	Dont PME		10 890 385 10 018 986	871 399	353 731	‐	353 724	(120 566)	(72 759)	(47 807)	(193 172)	‐	(193 172)	‐	5 937 317	55 415
080	Ménages		36 640 248 34 016 461	2 623 787	169 575	42	169 533	(121 583)	(35 794)	(85 789)	(54 624)	‐	(54 624)	‐	33 112 531	91 844
090	Titres de créance	3 920 714	3 527 031	17 425	19 861	29	19 832	(2 110)	(1 581)	(529)	(19 829)	‐	(19 829)	‐	395 533	‐
100	Banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
110	Administrations publiques	1 835 069	1 835 069	‐	‐	‐	‐	(642)	(642)	‐	‐	‐	‐	‐	269 980	‐
120	Établissements de crédit	1 300 910	1 300 910	‐	‐	‐	‐	(726)	(726)	‐	‐	‐	‐	‐	125 553	‐

			Valeur comptable brute / Montant nominal			Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions					Sûretés et garanties financières reçues
			Expositions performantes		Expositions non performantes			Expositions performantes - Dépréciations cumulées et provisions		Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions		Sorties partielles du bilan cumulées	Sur les expositions performantes	Sur les expositions non performantes
			Dont étape 1	Dont étape 2		Dont étape 2	Dont étape 3		Dont étape 1	Dont étape 2		Dont étape 2	Dont étape 3
130	(en milliers d'euros) Autres entreprises financières	393 194	45 077	‐	‐	‐	‐	(75)	(75)	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
140	Entreprises non financières	391 541	345 975	17 425	19 861	29	19 832	(667)	(138)	(529)	(19 829)	‐	(19 829)	‐	‐	‐
150	Expositions hors bilan	18 221 73 4	17 799 58 7	422 147	55 952	‐	55 952	(33 794)	(22 618)	(11 176)	(5 784)	‐	(5 784)	‐	481 363	728
160	Banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
170	Administrations publiques	487 932	487 932	‐	‐	‐	‐	(469)	(469)	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
180	Établissements de crédit		9 728 322 9 728 322	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
190	Autres entreprises financières		1 242 410 1 157 834	84 576	28 774	‐	28 774	(5 024)	(3 474)	(1 550)	(3 220)	‐	(3 220)	‐	43 597	71
200	Entreprises non financières		4 844 126 4 572 163	271 963	24 492	‐	24 492	(17 980)	(13 951)	(4 029)	(2 564)	‐	(2 564)	‐	139 925	55
210	Ménages		1 918 944 1 853 336	65 608	2 686	‐	2 686	(10 321)	(4 724)	(5 597)	‐	‐	‐	‐	297 841	602
220	Total		87 350 533 82 408 534	4 565 741	746 381	71	746 303	(351 799)	(155 501)	(196 298)	(306 530)	‐	(306 530)	‐	41 199 308	159 350

VARIATIONS DE L'ENCOURS DE PRÊTS ET AVANCES NON PERFORMANTS (EU CR2)

	(en milliers d'euros)	Valeur comptable brute
010	Stock initial de prêts et avances non performants	643 522
020	Entrées dans les portefeuilles non performants	114 388
030	Sorties hors des portefeuilles non performants	(87 342)
040	Sorties dues à des sorties de bilan
050	Sorties dues à d'autres situations
060	Stock final de prêts et avances non performants	670 568

VARIATIONS DE L'ENCOURS DE PRÊTS ET AVANCES NON PERFORMANTS ET DES RECOUVREMENTS NETS CUMULES CORRESPONDANTS (EU CR2A)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau CR2A « Variations de l'encours de prêts et avances non performants et des recouvrements nets cumules correspondants » (Ratio NPE< à 5%).

QUALITÉ DE CRÉDIT DES EXPOSITIONS RESTRUCTURÉES (EU CQ1)

				Valeur comptable brute / Montant nominal des expositions faisant l'objet de mesures de renégociation		de crédit et provisions	Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque	Sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions renégociées
				Renégociées non performantes
		Renégociées performantes		Dont en défaut	Dont dépréciées	Sur des expositions renégociées performantes	Sur des expositions renégociées non performantes		dont sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation
	(en milliers d'euros) Comptes à vue
005	auprès de banques centrales et autres dépôts à vue	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
010	Prêts et avances	115 919	65 920	65 878	65 878	(5 610)	(17 434)	141 243	42 488
020	Banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
030	Administrations publiques	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
040	Établissements de crédit	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
050	Autres entreprises financières	2 288	8 799	8 799	8 799	(254)	(1 933)	8 605	6 571
060	Entreprises non financières	42 380	30 559	30 559	30 559	(3 350)	(10 726)	50 254	17 547
070	Ménages	71 251	26 562	26 520	26 520	(2 006)	(4 775)	82 384	18 370
080	Titres de créance	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
090	Engagements de prêt donnés	10 861	950	950	950	(199)	‐	1 435	‐
100	Total	126 780	66 870	66 828	66 828	(5 809)	(17 434)	142 678	42 488

QUALITÉ DE LA RESTRUCTURATION (EU CQ2)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau CQ2 « Qualité de la restructuration (Ratio NPE< à 5%).

QUALITÉ DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (EU CQ4)

			Valeur comptable / montant nominal brut				Variations
				Dont non performantes			Provisions sur engagements	négatives cumulées de la
				Dont en défaut	Dont soumises à dépréciation	Dépréciation cumulée	hors bilan et garanties financières donnés	juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes
	(en milliers d'euros) Expositions au
010	bilan	66 208 282	690 429	690 351	65 832 017	(618 751)		‐
020	France	64 387 502	689 767	689 718	64 030 316	(614 765)		‐
020	Belarus	‐	‐	‐	‐	‐		‐
020	Monaco	2	‐	‐	2	‐		‐
020	Suisse	28 238	‐	‐	28 238	(60)		‐
020	Ukraine	195	‐	‐	195	‐		‐
020	Danemark	23 073	‐	‐	23 073	(19)		‐
020	Espagne	82 377	1	1	82 377	(102)		‐
020	Finlande	61	‐	‐	61	‐		‐
020	Allemagne	120 220	‐	‐	120 220	(139)		‐
020	Royaume uni	168 027	326	326	168 027	(376)		‐
020	Pays-Bas	246 501	29	‐	246 501	(97)		‐
020	Luxembourg	415 185	‐	‐	396 106	(1 922)		‐
020	Suede	6 474	‐	‐	6 474	(11)		‐
020	Belgique	376 136	269	269	376 136	(575)		‐
070	Autres pays	‐	‐	‐	‐	‐		‐
080	Expositions hors bilan	18 277 686	55 952	55 952
020	France	18 163 733	55 950	55 950
020	Monaco	4	‐	‐
020	Royaume uni	3 974	‐	‐
100	Japon	63	‐	‐
020	Luxembourg	8 964	‐	‐
110	Etats-Unis	1 582	‐	‐
140	Autres pays	‐	‐	‐
150	Total	84 485 968	746 381	746 303	65 832 017	(618 751)	39 578	‐

QUALITÉ DE CRÉDIT DES PRÊTS ET AVANCES AUX ENTREPRISES NON FINANCIÈRES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ (EU CQ5)

			Valeur comptable brute		Variations
				Dont non performantes			négatives cumulées de la
	(en milliers d'euros)			Dont en défaut	Dont prêts et avances soumis à dépréciation	Dépréciation cumulée	juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes
010	Agriculture, sylviculture et pêche	‐	‐	‐	‐	‐	‐
020	Industries extractives	‐	‐	‐	‐	‐	‐
030	Industrie manufacturière	‐	‐	‐	‐	‐	‐
040	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	‐	‐	‐	‐	‐	‐
050	Production et distribution d'eau	‐	‐	‐	‐	‐	‐
060	Construction	‐	‐	‐	‐	‐	‐
070	Commerce	‐	‐	‐	‐	‐	‐
080	Transport et stockage	‐	‐	‐	‐	‐	‐
090	Hébergement et restauration	‐	‐	‐	‐	‐	‐
100	Information et communication	‐	‐	‐	‐	‐	‐
110	Activités financières et d'assurance	‐	‐	‐	‐	‐	‐
120	Activités immobilières	‐	‐	‐	‐	‐	‐
130	Activités spécialisées, scientifiques et techniques	‐	‐	‐	‐	‐	‐
140	Activités de services administratifs et de soutien	‐	‐	‐	‐	‐	‐
150	Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire	‐	‐	‐	‐	‐	‐
160	Enseignement	‐	‐	‐	‐	‐	‐
170	Santé humaine et action sociale	‐	‐	‐	‐	‐	‐
180	Arts, spectacles et activités récréatives	‐	‐	‐	‐	‐	‐
190	Autres services	‐	‐	‐	‐	‐	‐
200	Total	‐	‐	‐	‐	‐	‐

EVALUATION DES GARANTIES – PRÊTS ET AVANCES (EU CQ6)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau CQ6 « Evaluation des garanties – prêts et avances » (Ratio NPE< à 5%).

SÛRETÉS OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET PROCESSUS D'EXÉCUTION (EU CQ7)

		Sûretés obtenues par prise de possession
	(en milliers d'euros)	Valeur à la comptabilisation initiale	Variations négatives cumulées
010	Immobilisations corporelles (PP&E)	‐	‐
020	Autre que PP&E	22	(11)
030	Biens immobiliers résidentiels	‐	‐
040	Biens immobiliers commerciaux	‐	‐
050	Biens meubles (automobiles, navires, etc.)	‐	‐
060	Actions et titres de créance	‐	‐
070	Autres sûretés	22	(11)
080	Total	22	(11)

SÛRETÉS OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET PROCESSUS D'EXÉCUTION- VENTILATION PAR MILLESIME (EU CQ8)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau CQ8 « Garantie obtenue par prise de possession et par processus d'exécution - ventilation par période » (Ratio NPE< à 5%).

3.2.3 Expositions en approche standard

APPROCHE STANDARD – EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT ET EFFETS DE L'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR4)

			Expositions avant CCF et avant ARC	Expositions après CCF et après ARC		RWA et densité des RWA
	Catégories d'expositions	Expositions au bilan	Expositions hors bilan	Expositions au bilan	Expositions hors bilan	RWA	Densité des RWA (%)
(en milliers d'euros)
1	Administrations centrales ou banques centrales	63 646	‐	63 646	‐	76 717	120,54%
2	Administrations régionales ou locales	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
3	Entités du secteur public	846	‐	846	‐	‐	0,00%
4	Banques multilatérales de développement	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
5	Organisations internationales	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
6	Établissements	473 937	81 108	473 937	81 108	20 471	3,69%
7	Entreprises	165 820	177 936	165 820	158 972	324 792	100,00%
8	Clientèle de détail	3 512	73 851	3 512	73 851	46 356	59,92%
9	Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
10	Expositions en défaut	‐	1 852	‐	1 852	2 779	150,00%
11	Expositions présentant un risque particulièrement élevé	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
12	Obligations garanties	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
13	Établissements et entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
14	Organismes de placement collectif	72 313	‐	72 313	‐	42 451	58,71%
15	Actions	2 845	‐	2 845	‐	2 845	100,00%
16	Autres éléments	740 014	‐	740 014	‐	591 692	79,96%
17	Total	1 522 933	334 747	1 522 933	315 783	1 108 103	60,27%

EXPOSITIONS PAR CLASSE D'ACTIFS ET PAR COEFFICIENT DE PONDÉRATION DES RISQUES (EU CR5)

									Pondération de risque
	Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	0%	2%	4%	10%	20%	35%	50%	70%	75%	100%	150%	250%	370%	1250%	Autres	Total	Dont non notées
1	Administrations centrales ou banques centrales	32 959	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	30 687	‐	‐	‐	63 646	63 646
2	Administrations régionales ou locales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
3	Entités du secteur public	846	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	846	846
4	Banques multilatérales de développement	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
5	Organisations internationales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
6	Établissements	452 691	‐	‐	‐	102 353	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	555 045	555 045
7	Entreprises	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	324 792	‐	‐	‐	‐	‐	324 792	324 792
8	Expositions sur la clientèle de détail	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	77 363	‐	‐	‐	‐	‐	‐	77 363	77 363
9	Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
10	Expositions en défaut	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	1 852	‐	‐	‐	‐	1 852	1 852
11	Expositions présentant un risque particulièrement élevé	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
12	Obligations garanties	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
13	Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
14	Parts ou actions d'organismes de placement collectif	17 903	‐	‐	2 815	4 535	‐	16 189	‐	‐	26 275	4 595	‐	‐	‐	‐	72 313	49 345
15	Expositions sous forme d'actions	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	2 845	‐	‐	‐	‐	‐	2 845	2 845
16	Autres éléments	148 322	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	591 692	‐	‐	‐	‐	‐	740 014	740 014
17	Total	652 722	‐	‐	2 815	106 888	‐	16 189	‐	77 363	945 605	6 447	30 687	‐	‐	‐	1 838 716	1 815 748

3.2.4 Qualité des expositions en approche notations internes

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

F-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	2 280 987	309 855	‐	2 903 860	0,01%	‐	45,45%	2.5	85 674	2,95%	84	(1 256)
	0,00 à <0,10	2 280 987	309 855	‐	2 903 860	0,01%	‐	45,45%	2.5	85 674	2,95%	84	(1 256)
	0,10 à <0,15	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	120 011	‐	‐	120 011	0,16%	‐	45,00%	2.5	49 364	41,13%	86	(67)
	0,25 à <0,50	15 852	‐	‐	15 852	0,30%	‐	45,00%	2.5	9 137	57,64%	21	(17)
	0,50 à <0,75	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Administrations	0,75 à <1,75	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
centrales et banques	1,75 à <2,5	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
centrales	2,50 à <10,00	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Sous-total (catégorie d'expositions)		2 416 849	309 855	‐	3 039 723	0,01%	‐	45,43%	2.5	144 175	4,74%	192	(1 340)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ETABLISSEMENTS

F-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	13 823 229	311 088	‐	14 398 174	0,03%	‐	11,73%	2.5	637 565	4,43%	596	(1 758)
	0,00 à <0,10	13 733 528	311 088	‐	14 308 473	0,03%	‐	11,52%	2.5	603 656	4,22%	551	(1 685)
	0,10 à <0,15	89 701	‐	‐	89 701	0,11%	‐	45,00%	2.5	33 909	37,80%	45	(73)
	0,15 à <0,25	30 128	35 603	‐	57 464	0,19%	‐	43,98%	2.5	25 552	44,47%	47	(62)
	0,25 à <0,50	112 330	‐	‐	112 330	0,30%	‐	45,00%	2.5	84 226	74,98%	152	(171)
	0,50 à <0,75	34 028	‐	‐	34 028	0,60%	‐	27,24%	2.5	19 780	58,13%	56	(399)
	0,75 à <2,50	15 385	684	‐	16 031	0,84%	‐	45,00%	2.5	18 691	116,59%	60	(50)
	0,75 à <1,75	14 998	684	‐	15 644	0,81%	‐	45,00%	2.5	18 112	115,78%	57	(49)
Etablissements	1,75 à <2,5	387	‐	‐	387	1,90%	‐	45,00%	2.5	579	149,46%	3	(1)
	2,50 à <10,00	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	28 206	35	‐	28 219	20,17%	‐	45,00%	2.5	73 197	259,39%	2 561	(33)
	10 à <20	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	28 206	35	‐	28 219	20,17%	‐	45,00%	2.5	73 197	259,39%	2 561	(33)
	30,00 à <100,00	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Sous-total (catégorie d'expositions)		14 043 307	347 410	‐	14 646 247	0,08%	‐	12,24%	2.5	859 012	5,87%	3 471	(2 473)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES - AUTRES

F-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	3 250 619	1 466 599	‐	4 370 455	0,05%	‐	44,67%	2.5	858 867	19,65%	930	(4 422)
	0,00 à <0,10	2 970 396	1 251 743	‐	3 730 591	0,04%	‐	44,82%	2.5	638 388	17,11%	592	(3 589)
	0,10 à <0,15	280 223	214 856	‐	639 864	0,12%	‐	43,76%	2.5	220 479	34,46%	339	(833)
	0,15 à <0,25	363 038	30 045	‐	393 194	0,16%	‐	44,64%	2.5	176 819	44,97%	281	(697)
	0,25 à <0,50	625 192	533 510	‐	852 091	0,35%	‐	44,90%	2.5	531 408	62,37%	1 354	(4 222)
	0,50 à <0,75	69 751	16 780	‐	81 856	0,60%	‐	44,32%	2.5	65 649	80,20%	218	(254)
	0,75 à <2,50	354 029	306 921	‐	458 708	1,06%	‐	44,13%	2.5	448 326	97,74%	2 138	(9 653)
	0,75 à <1,75	309 775	264 982	‐	381 806	0,88%	‐	43,98%	2.5	355 835	93,20%	1 474	(6 784)
Entreprises - Autres	1,75 à <2,5	44 254	41 939	‐	76 902	1,93%	‐	44,87%	2.5	92 491	120,27%	664	(2 869)
	2,50 à <10,00	106 933	58 330	‐	91 784	3,65%	‐	44,73%	2.5	131 168	1.4291	1 496	(3 966)
	2,5 à <5	81 974	44 513	‐	91 642	3,64%	‐	44,73%	2.5	130 901	1.4284	1 491	(3 867)
	5 à <10	24 960	13 817	‐	142	8,00%	‐	45,00%	2.5	267	188,21%	5	(99)
	10,00 à <100,00	39 269	74 702	‐	104 560	20,77%	‐	42,99%	2.5	261 260	249,87%	9 352	(782)
	10 à <20	1 987	2 170	‐	3 081	15,00%	‐	45,00%	2.5	7 334	238,02%	208	(610)
	20 à <30	37 282	72 532	‐	101 479	20,94%	‐	42,93%	2.5	253 926	250,23%	9 144	(172)
	30,00 à <100,00	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	21 844	20 139	‐	27 379	100,00%	‐	45,00%	2.5	‐	0,00%	12 320	(28 300)
Sous-total (catégorie d'expositions)		4 830 676	2 507 026	‐	6 380 026	1,00%	‐	44,63%	2.5	2 473 497	38,77%	28 089	(52 296)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES- FINANCEMENT SPÉCIALISÉ

F-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	36 457	44 485	‐	58 699	0,05%	‐	39,61%	2.5	11 288	19,23%	13	(95)
	0,00 à <0,10	36 457	44 485	‐	58 699	0,05%	‐	39,61%	2.5	11 288	19,23%	13	(95)
	0,10 à <0,15	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	71 773	23 565	‐	89 447	0,16%	‐	37,30%	2.5	30 498	34,10%	53	(11)
	0,25 à <0,50	70 352	1 925	‐	71 798	0,30%	‐	41,44%	2.5	38 111	53,08%	89	(53)
	0,50 à <0,75	42 343	1 669	‐	43 595	0,60%	‐	45,00%	2.5	34 869	79,98%	118	(384)
	0,75 à <2,50	3 572	1 189	‐	4 760	0,76%	‐	45,00%	2.5	4 183	87,88%	16	(17)
Entreprises -	0,75 à <1,75	3 552	1 189	‐	4 741	0,75%	‐	45,00%	2.5	4 160	87,75%	16	(17)
financement	1,75 à <2,5	19	‐	‐	19	1,90%	‐	45,02%	2.5	23	1.1999	‐	‐
spécialisé	2,50 à <10,00	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Sous-total (catégorie d'expositions)		224 496	72 833	‐	268 300	0,26%	‐	40,30%	2.5	118 948	44,33%	289	(561)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES - PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES

F-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	395 583	119 744	‐	432 960	0,06%	‐	42,92%	2.5	69 206	15,98%	111	(305)
	0,00 à <0,10	256 220	85 067	‐	293 805	0,03%	‐	44,84%	2.5	37 407	12,73%	42	(81)
	0,10 à <0,15	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	‐	‐	‐	‐	2,70%	‐	45,95%	2,49	‐	29,73%	‐	‐
	0,25 à <0,50	618 267	210 327	‐	503 153	0,41%	‐	42,30%	2.5	238 963	47,49%	868	(4 393)
	0,50 à <0,75	13 472	‐	‐	13 472	0,60%	‐	39,38%	2.5	6 440	47,80%	32	(75)
	0,75 à <2,50	682 476	131 946	‐	659 752	1,15%	‐	41,05%	2.5	439 622	66,63%	3 128	(11 384)
Entreprises -	0,75 à <1,75	665 119	131 425	‐	642 005	1,13%	‐	40,95%	2.5	422 020	65,74%	2 974	(10 595)
Petites ou moyennes	1,75 à <2,5	17 357	521	‐	17 747	1,93%	‐	45,00%	2.5	17 602	99,18%	154	(789)
entreprises	2,50 à <10,00	206 006	57 819	‐	202 473	4,05%	‐	40,53%	2.5	192 661	95,15%	3 326	(7 044)
	2,5 à <5	179 518	50 478	‐	188 192	3,75%	‐	40,35%	2.5	173 480	92,18%	2 835	(5 064)
	5 à <10	26 488	7 341	‐	14 280	8,00%	‐	42,99%	2.5	19 181	134,32%	491	(1 980)
	10,00 à <100,00	38 705	12 090	‐	36 732	18,70%	‐	42,25%	2.5	59 646	162,38%	2 922	(2 767)
	10 à <20	14 957	6	‐	10 132	12,00%	‐	40,48%	2.5	12 848	126,81%	492	(1 692)
	20 à <30	23 748	12 085	‐	26 600	21,25%	‐	42,92%	2.5	46 799	175,93%	2 430	(1 075)
	30,00 à <100,00	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	24 219	12 521	‐	19 470	100,00%	‐	41,58%	2.5	‐	0,00%	8 095	(3 146)
Sous-total (catégorie d'expositions)		1 978 728	544 448	‐	1 868 012	2,38%	‐	41,78%	2.5	1 006 538	53,88%	18 482	(29 114)
Total (toutes catégories d'expositions)		23 494 056	3 781 572	‐	26 202 307		‐		2.5	4 602 170	‐	50 523	(85 784)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - EXPOSITIONS RENOUVELABLES

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	14 508	258 774	‐	465 798	0,06%	‐	27,95%	1,00	5 628	1,21%	83	(122)
	0,00 à <0,10	5 728	180 459	‐	308 011	0,04%	‐	27,80%	1,00	2 491	0,81%	34	(44)
	0,10 à <0,15	8 780	78 315	‐	157 787	0,11%	‐	28,25%	1,00	3 136	1,99%	50	(78)
	0,15 à <0,25	8 977	44 289	‐	97 474	0,22%	‐	28,08%	1,00	3 371	3,46%	60	(105)
	0,25 à <0,50	7 758	28 101	‐	66 268	0,40%	‐	27,94%	1,00	3 696	5,58%	74	(128)
	0,50 à <0,75	8 198	18 032	‐	48 986	0,73%	‐	27,62%	1,00	4 343	8,87%	99	(160)
	0,75 à <2,50	15 860	26 884	‐	83 176	1,58%	‐	27,79%	1,00	13 309	16,00%	365	(509)
	0,75 à <1,75	15 834	26 780	‐	82 921	1,58%	‐	27,79%	1,00	13 258	15,99%	364	(507)
Expositions	1,75 à <2,5	26	104	‐	255	2,04%	‐	28,68%	1,00	51	19,99%	1	(2)
renouvelables	2,50 à <10,00	13 770	14 160	‐	61 001	5,23%	‐	28,37%	1,00	22 820	37,41%	907	(1 005)
	2,5 à <5	10 555	11 425	‐	47 527	4,30%	‐	28,25%	1,00	15 782	33,21%	577	(659)
	5 à <10	3 215	2 735	‐	13 474	8,50%	‐	28,79%	1,00	7 037	52,23%	330	(345)
	10,00 à <100,00	2 114	1 611	‐	7 857	18,05%	‐	28,44%	1,00	5 844	74,38%	403	(385)
	10 à <20	1 829	1 297	‐	6 742	15,76%	‐	28,57%	1,00	4 857	72,04%	303	(292)
	20 à <30	201	204	‐	698	29,05%	‐	26,76%	1,00	590	84,53%	54	(51)
	30,00 à <100,00	84	110	‐	416	36,72%	‐	29,22%	1,00	397	95,34%	45	(43)
	100,00 (défaut)	699	259	‐	699	100,00%	‐	35,16%	1,00	148	21,25%	246	(438)
Sous-total (catégorie d'expositions)		71 884	392 110	‐	831 258	0,93%	‐	27,97%	1,00	59 158	7,12%	2 236	(2 853)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - NON - PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	1 832 856	149 192	‐	2 084 687	0,07%	‐	21,48%	1,00	87 669	4,21%	311	(694)
	0,00 à <0,10	1 110 610	98 267	‐	1 285 170	0,04%	‐	20,79%	1,00	35 544	2,77%	108	(227)
	0,10 à <0,15	722 246	50 925	‐	799 517	0,11%	‐	22,59%	1,00	52 125	6,52%	203	(467)
	0,15 à <0,25	756 313	33 080	‐	812 249	0,22%	‐	23,71%	1,00	88 814	10,93%	423	(830)
	0,25 à <0,50	496 002	32 346	‐	555 008	0,40%	‐	24,38%	1,00	91 191	16,43%	540	(1 389)
	0,50 à <0,75	243 291	15 132	‐	266 229	0,73%	‐	25,63%	1,00	64 137	24,09%	498	(1 364)
	0,75 à <2,50	389 851	21 834	‐	426 345	1,47%	‐	24,79%	1,00	131 902	30,94%	1 581	(5 018)
Autres expositions	0,75 à <1,75	386 216	21 687	‐	422 438	1,47%	‐	24,85%	1,00	130 895	30,99%	1 567	(4 980)
sur la clientèle de	1,75 à <2,5	3 635	147	‐	3 907	2,04%	‐	18,63%	1,00	1 007	25,78%	15	(37)
détail - non - PME	2,50 à <10,00	182 720	12 294	‐	209 078	5,49%	‐	25,56%	1,00	85 702	40,99%	2 985	(8 092)
	2,5 à <5	126 711	8 920	‐	143 802	4,15%	‐	24,99%	1,00	55 717	38,75%	1 499	(4 431)
	5 à <10	56 009	3 374	‐	65 276	8,44%	‐	26,81%	1,00	29 986	45,94%	1 485	(3 662)
	10,00 à <100,00	24 130	793	‐	43 153	21,72%	‐	27,84%	1,00	28 845	66,84%	2 656	(2 645)
	10 à <20	18 917	582	‐	25 608	16,08%	‐	26,60%	1,00	14 718	57,47%	1 088	(1 808)
	20 à <30	3 943	145	‐	16 006	29,05%	‐	29,55%	1,00	12 814	80,06%	1 374	(639)
	30,00 à <100,00	1 271	66	‐	1 539	39,30%	‐	30,83%	1,00	1 313	85,32%	194	(198)
	100,00 (défaut)	30 433	125	‐	30 433	100,00%	‐	44,98%	1,00	5 801	19,06%	13 689	(16 022)
Sous-total (catégorie d'expositions)		3 955 596	264 798	‐	4 427 181	1,47%	‐	23,24%	1,00	584 061	13,19%	22 683	(36 053)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	228 286	21 419	‐	262 497	0,13%	‐	23,79%	1,00	15 253	5,81%	81	(309)
	0,00 à <0,10	‐	18	‐	40	0,05%	‐	30,01%	1,00	1	2,93%	‐	‐
	0,10 à <0,15	228 286	21 402	‐	262 458	0,13%	‐	23,79%	1,00	15 252	5,81%	81	(309)
	0,15 à <0,25	375 072	39 019	‐	450 241	0,21%	‐	23,74%	1,00	36 999	8,22%	230	(871)
	0,25 à <0,50	414 997	39 082	‐	489 809	0,38%	‐	24,56%	1,00	60 913	12,44%	470	(1 984)
	0,50 à <0,75	1	7	‐	17	0,75%	‐	30,03%	1,00	4	21,38%	‐	‐
	0,75 à <2,50	492 673	40 006	‐	560 949	1,17%	‐	29,34%	1,00	139 446	24,86%	1 869	(7 243)
Autres expositions	0,75 à <1,75	446 648	34 690	‐	503 069	1,07%	‐	31,26%	1,00	131 705	26,18%	1 719	(6 855)
sur la clientèle de	1,75 à <2,5	46 025	5 316	‐	57 880	2,04%	‐	12,68%	1,00	7 741	13,38%	150	(388)
détail - PME	2,50 à <10,00	273 180	23 319	‐	319 737	5,59%	‐	31,69%	1,00	123 887	38,75%	5 688	(17 623)
	2,5 à <5	162 142	14 582	‐	186 556	3,80%	‐	32,90%	1,00	71 840	38,51%	2 332	(8 365)
	5 à <10	111 038	8 737	‐	133 181	8,09%	‐	29,98%	1,00	52 046	39,08%	3 356	(9 258)
	10,00 à <100,00	51 195	2 392	‐	66 549	21,48%	‐	31,48%	1,00	38 259	57,49%	4 626	(6 048)
	10 à <20	44 734	1 305	‐	53 366	17,71%	‐	30,81%	1,00	28 566	53,53%	2 968	(5 203)
	20 à <30	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	6 461	1 087	‐	13 183	36,75%	‐	34,19%	1,00	9 693	73,53%	1 658	(846)
	100,00 (défaut)	82 305	1 581	‐	82 305	100,00%	‐	61,19%	1,00	17 027	20,69%	50 363	(41 028)
Sous-total (catégorie d'expositions)		1 917 709	166 826	‐	2 232 105	5,56%	‐	28,08%	1,00	431 787	19,34%	63 327	(75 106)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - CLIENTÈLE DE DÉTAIL - EXPOSITIONS GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS DES PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	94 542	‐	‐	94 542	0,13%	‐	23,43%	1,00	5 236	5,54%	29	(192)
	0,00 à <0,10	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	94 542	‐	‐	94 542	0,13%	‐	23,43%	1,00	5 236	5,54%	29	(192)
	0,15 à <0,25	154 745	3 266	‐	158 011	0,22%	‐	27,16%	1,00	15 024	9,51%	94	(634)
	0,25 à <0,50	162 323	343	‐	162 666	0,40%	‐	28,54%	1,00	25 087	15,42%	185	(1 124)
	0,50 à <0,75	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Clientèle de détail -	0,75 à <2,50	183 055	2 232	‐	185 287	1,05%	‐	29,86%	1,00	56 993	30,76%	574	(4 049)
Expositions garanties	0,75 à <1,75	177 464	2 232	‐	179 697	1,02%	‐	30,29%	1,00	55 567	30,92%	556	(3 996)
par des biens	1,75 à <2,5	5 591	‐	‐	5 591	2,04%	‐	15,83%	1,00	1 425	25,50%	18	(54)
immobiliers des PME	2,50 à <10,00	87 465	920	‐	88 385	5,28%	‐	29,82%	1,00	70 771	80,07%	1 403	(9 916)
	2,5 à <5	58 755	913	‐	59 668	3,80%	‐	29,77%	1,00	41 139	68,95%	675	(5 005)
	5 à <10	28 710	7	‐	28 717	8,35%	‐	29,95%	1,00	29 632	1.03189	728	(4 911)
	10,00 à <100,00	13 233	53	‐	13 286	19,41%	‐	29,81%	1,00	17 717	133,35%	770	(2 671)
	10 à <20	11 923	53	‐	11 976	17,53%	‐	30,28%	1,00	16 164	134,97%	649	(2 321)
	20 à <30	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	1 310	‐	‐	1 310	36,59%	‐	25,48%	1,00	1 553	118,56%	122	(350)
	100,00 (défaut)	5 963	‐	‐	5 963	100,00%	‐	61,60%	1,00	1 092	18,32%	3 673	(1 663)
Sous-total (catégorie d'expositions)		701 324	6 814	‐	708 139	2,30%	‐	28,36%	1,00	191 919	27,10%	6 729	(20 249)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS N'APPARTENANT PAS À DES PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	19 777 437	510 897	‐	20 288 335	0,07%	‐	13,41%	1,00	501 694	2,47%	1 871	(3 994)
	0,00 à <0,10	11 878 444	288 734	‐	12 167 179	0,04%	‐	13,13%	1,00	191 650	1,58%	618	(1 064)
	0,10 à <0,15	7 898 992	222 163	‐	8 121 156	0,11%	‐	13,82%	1,00	310 044	3,82%	1 253	(2 930)
	0,15 à <0,25	4 530 718	211 098	‐	4 741 818	0,22%	‐	14,62%	1,00	318 920	6,73%	1 524	(4 887)
	0,25 à <0,50	2 594 578	124 662	‐	2 719 242	0,40%	‐	14,85%	1,00	287 003	10,56%	1 614	(7 130)
	0,50 à <0,75	1 419 377	110 549	‐	1 529 927	0,73%	‐	14,79%	1,00	245 129	16,02%	1 651	(7 449)
	0,75 à <2,50	2 252 937	141 338	‐	2 394 276	1,48%	‐	14,88%	1,00	609 703	25,47%	5 264	(25 269)
Garantie par des	0,75 à <1,75	2 241 597	140 983	‐	2 382 582	1,47%	‐	14,88%	1,00	606 031	25,44%	5 228	(25 124)
biens immobiliers	1,75 à <2,5	11 340	355	‐	11 694	2,04%	‐	14,85%	1,00	3 672	31,40%	35	(146)
n'appartenant pas à	2,50 à <10,00	1 104 451	86 709	‐	1 191 161	5,17%	‐	15,89%	1,00	666 495	55,95%	9 894	(34 795)
des PME	2,5 à <5	853 185	61 010	‐	914 195	4,16%	‐	15,63%	1,00	456 201	49,90%	5 946	(23 430)
	5 à <10	251 266	25 699	‐	276 966	8,52%	‐	16,72%	1,00	210 294	75,93%	3 948	(11 365)
	10,00 à <100,00	152 434	16 320	‐	168 753	20,31%	‐	16,91%	1,00	165 419	98,02%	6 006	(9 335)
	10 à <20	118 006	8 956	‐	126 962	16,39%	‐	16,76%	1,00	121 865	95,99%	3 489	(6 784)
	20 à <30	22 401	7 364	‐	29 765	29,05%	‐	15,69%	1,00	29 170	98,00%	1 357	(1 767)
	30,00 à <100,00	12 026	‐	‐	12 026	40,05%	‐	21,50%	1,00	14 385	119,61%	1 160	(784)
	100,00 (défaut)	104 086	1 100	‐	104 086	100,00%	‐	25,39%	1,00	19 694	18,92%	26 428	(24 094)
Sous-total (catégorie d'expositions)		31 936 017	1 202 674	‐	33 137 598	0,85%	‐	14,01%	1,00	2 814 058	8,49%	54 251	(116 953)
Total (toutes catégories d'expositions)		45 308 215	4 633 720	‐	49 957 293		‐		1.26	8 717 987	‐	363 867	(560 671)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,00 à <0,10	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,25 à <0,50	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,50 à <0,75	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Administrations	0,75 à <1,75	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
centrales et banques	1,75 à <2,5	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
centrales	2,50 à <10,00	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Sous-total (catégorie d'expositions)		‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ETABLISSEMENTS

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,00 à <0,10	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,25 à <0,50	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,50 à <0,75	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <1,75	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Etablissements	1,75 à <2,5	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,50 à <10,00	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Sous-total (catégorie d'expositions)		‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES - AUTRES

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	1 643 526	1 400 189	‐	2 689 569	0,06%	‐	44,80%	2.5	627 076	23,32%	742	(4 284)
	0,00 à <0,10	1 120 165	1 175 837	‐	1 999 843	0,04%	‐	44,97%	2.5	380 363	19,02%	375	(2 610)
	0,10 à <0,15	523 360	224 352	‐	689 726	0,12%	‐	44,28%	2.5	246 713	35,77%	367	(1 673)
	0,15 à <0,25	62 816	55 906	‐	104 745	0,16%	‐	45,00%	2.5	43 981	41,99%	75	(338)
	0,25 à <0,50	1 173 183	709 483	‐	1 661 947	0,34%	‐	44,70%	2.5	1 022 537	61,53%	2 515	(9 799)
	0,50 à <0,75	25 550	‐	‐	25 550	0,60%	‐	45,00%	2.5	20 861	81,65%	69	(408)
	0,75 à <2,50	778 848	184 728	‐	914 630	1,06%	‐	44,52%	2.5	925 778	1.01219	4 325	(25 611)
	0,75 à <1,75	778 848	184 728	‐	914 630	1,06%	‐	44,52%	2.5	925 778	1.01219	4 325	(25 611)
Entreprises - Autres	1,75 à <2,5	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,50 à <10,00	123 581	25 895	‐	143 003	3,93%	‐	44,85%	2.5	209 955	146,82%	2 521	(5 351)
	2,5 à <5	103 317	17 554	‐	116 482	3,00%	‐	44,81%	2.5	159 592	137,01%	1 566	(3 694)
	5 à <10	20 264	8 341	‐	26 520	8,00%	‐	45,00%	2.5	50 363	189,91%	955	(1 657)
	10,00 à <100,00	78 097	‐	‐	78 097	21,84%	‐	44,23%	2.5	200 540	256,78%	7 544	(29 178)
	10 à <20	1 765	‐	‐	1 765	15,00%	‐	45,00%	2.5	4 145	234,83%	119	(135)
	20 à <30	76 332	‐	‐	76 332	22,00%	‐	44,21%	2.5	196 395	257,29%	7 425	(29 042)
	30,00 à <100,00	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	358 085	2 317	‐	359 810	100,00%	‐	45,00%	2.5	‐	0,00%	161 915	(166 180)
Sous-total (catégorie d'expositions)		4 243 686	2 378 517	‐	5 977 351	6,69%	‐	44,74%	2.5	3 050 728	51,04%	179 705	(241 149)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES- FINANCEMENT SPÉCIALISÉ

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,00 à <0,10	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,25 à <0,50	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,50 à <0,75	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Entreprises -	0,75 à <1,75	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
financement	1,75 à <2,5	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
spécialisé	2,50 à <10,00	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Sous-total (catégorie d'expositions)		‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES - PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	306 850	80 830	‐	367 360	0,10%	‐	43,69%	2.5	82 218	22,38%	165	(956)
	0,00 à <0,10	50 164	66 386	‐	99 928	0,04%	‐	44,56%	2.5	16 051	16,06%	20	(532)
	0,10 à <0,15	256 686	14 445	‐	267 433	0,13%	‐	43,36%	2.5	66 167	24,74%	146	(424)
	0,15 à <0,25	207 056	3 109	‐	209 388	0,22%	‐	43,99%	2.5	71 804	34,29%	202	(768)
	0,25 à <0,50	538 260	16 517	‐	549 249	0,39%	‐	42,07%	2.5	239 366	43,58%	902	(3 079)
	0,50 à <0,75	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	972 101	106 567	‐	1 049 858	1,10%	‐	43,31%	2.5	728 549	69,40%	4 969	(17 586)
Entreprises -	0,75 à <1,75	947 311	104 821	‐	1 023 685	1,07%	‐	43,27%	2.5	707 105	69,07%	4 729	(17 155)
Petites ou moyennes	1,75 à <2,5	24 790	1 746	‐	26 173	2,04%	‐	44,90%	2.5	21 444	81,93%	240	(432)
entreprises	2,50 à <10,00	371 786	14 750	‐	381 649	4,39%	‐	42,74%	2.5	382 979	1.00349	7 250	(22 478)
	2,5 à <5	282 542	14 064	‐	291 838	3,27%	‐	42,27%	2.5	267 868	91,79%	4 051	(10 765)
	5 à <10	89 244	686	‐	89 810	8,05%	‐	44,25%	2.5	115 112	128,17%	3 199	(11 713)
	10,00 à <100,00	45 514	60	‐	45 614	18,99%	‐	43,12%	2.5	78 660	172,45%	3 736	(3 642)
	10 à <20	26 847	30	‐	26 932	16,79%	‐	43,58%	2.5	47 891	177,82%	1 978	(2 305)
	20 à <30	18 587	30	‐	18 602	22,00%	‐	42,45%	2.5	30 651	164,77%	1 737	(1 337)
	30,00 à <100,00	80	‐	‐	80	60,00%	‐	45,00%	2.5	118	147,93%	22	‐
	100,00 (défaut)	40 432	148	‐	40 543	100,00%	‐	43,69%	2.5	2 700	6,66%	17 711	(19 801)
Sous-total (catégorie d'expositions)		2 482 000	221 981	‐	2 643 660	3,04%	‐	43,08%	2.5	1 586 277	60,00%	34 935	(68 309)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - EXPOSITIONS RENOUVELABLES

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	14 508	258 774	‐	465 798	0,06%	‐	27,95%	1,00	5 628	1,21%	83	(122)
	0,00 à <0,10	5 728	180 459	‐	308 011	0,04%	‐	27,80%	1,00	2 491	0,81%	34	(44)
	0,10 à <0,15	8 780	78 315	‐	157 787	0,11%	‐	28,25%	1,00	3 136	1,99%	50	(78)
	0,15 à <0,25	8 977	44 289	‐	97 474	0,22%	‐	28,08%	1,00	3 371	3,46%	60	(105)
	0,25 à <0,50	7 758	28 101	‐	66 268	0,40%	‐	27,94%	1,00	3 696	5,58%	74	(128)
	0,50 à <0,75	8 198	18 032	‐	48 986	0,73%	‐	27,62%	1,00	4 343	8,87%	99	(160)
	0,75 à <2,50	15 860	26 884	‐	83 176	1,58%	‐	27,79%	1,00	13 309	16,00%	365	(509)
	0,75 à <1,75	15 834	26 780	‐	82 921	1,58%	‐	27,79%	1,00	13 258	15,99%	364	(507)
Expositions	1,75 à <2,5	26	104	‐	255	2,04%	‐	28,68%	1,00	51	19,99%	1	(2)
renouvelables	2,50 à <10,00	13 770	14 160	‐	61 001	5,23%	‐	28,37%	1,00	22 820	37,41%	907	(1 005)
	2,5 à <5	10 555	11 425	‐	47 527	4,30%	‐	28,25%	1,00	15 782	33,21%	577	(659)
	5 à <10	3 215	2 735	‐	13 474	8,50%	‐	28,79%	1,00	7 037	52,23%	330	(345)
	10,00 à <100,00	2 114	1 611	‐	7 857	18,05%	‐	28,44%	1,00	5 844	74,38%	403	(385)
	10 à <20	1 829	1 297	‐	6 742	15,76%	‐	28,57%	1,00	4 857	72,04%	303	(292)
	20 à <30	201	204	‐	698	29,05%	‐	26,76%	1,00	590	84,53%	54	(51)
	30,00 à <100,00	84	110	‐	416	36,72%	‐	29,22%	1,00	397	95,34%	45	(43)
	100,00 (défaut)	699	259	‐	699	100,00%	‐	35,16%	1,00	148	21,25%	246	(438)
Sous-total (catégorie d'expositions)		71 884	392 110	‐	831 258	0,93%	‐	27,97%	1,00	59 158	7,12%	2 236	(2 853)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - NON - PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	1 832 856	149 192	‐	2 084 687	0,07%	‐	21,48%	1,00	87 669	4,21%	311	(694)
	0,00 à <0,10	1 110 610	98 267	‐	1 285 170	0,04%	‐	20,79%	1,00	35 544	2,77%	108	(227)
	0,10 à <0,15	722 246	50 925	‐	799 517	0,11%	‐	22,59%	1,00	52 125	6,52%	203	(467)
	0,15 à <0,25	756 313	33 080	‐	812 249	0,22%	‐	23,71%	1,00	88 814	10,93%	423	(830)
	0,25 à <0,50	496 002	32 346	‐	555 008	0,40%	‐	24,38%	1,00	91 191	16,43%	540	(1 389)
	0,50 à <0,75	243 291	15 132	‐	266 229	0,73%	‐	25,63%	1,00	64 137	24,09%	498	(1 364)
	0,75 à <2,50	389 851	21 834	‐	426 345	1,47%	‐	24,79%	1,00	131 902	30,94%	1 581	(5 018)
Autres expositions	0,75 à <1,75	386 216	21 687	‐	422 438	1,47%	‐	24,85%	1,00	130 895	30,99%	1 567	(4 980)
sur la clientèle de	1,75 à <2,5	3 635	147	‐	3 907	2,04%	‐	18,63%	1,00	1 007	25,78%	15	(37)
détail - non - PME	2,50 à <10,00	182 720	12 294	‐	209 078	5,49%	‐	25,56%	1,00	85 702	40,99%	2 985	(8 092)
	2,5 à <5	126 711	8 920	‐	143 802	4,15%	‐	24,99%	1,00	55 717	38,75%	1 499	(4 431)
	5 à <10	56 009	3 374	‐	65 276	8,44%	‐	26,81%	1,00	29 986	45,94%	1 485	(3 662)
	10,00 à <100,00	24 130	793	‐	43 153	21,72%	‐	27,84%	1,00	28 845	66,84%	2 656	(2 645)
	10 à <20	18 917	582	‐	25 608	16,08%	‐	26,60%	1,00	14 718	57,47%	1 088	(1 808)
	20 à <30	3 943	145	‐	16 006	29,05%	‐	29,55%	1,00	12 814	80,06%	1 374	(639)
	30,00 à <100,00	1 271	66	‐	1 539	39,30%	‐	30,83%	1,00	1 313	85,32%	194	(198)
	100,00 (défaut)	30 433	125	‐	30 433	100,00%	‐	44,98%	1,00	5 801	19,06%	13 689	(16 022)
Sous-total (catégorie d'expositions)		3 955 596	264 798	‐	4 427 181	1,47%	‐	23,24%	1,00	584 061	13,19%	22 683	(36 053)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL – PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	228 286	21 419	‐	262 497	0,13%	‐	23,79%	1,00	15 253	5,81%	81	(309)
	0,00 à <0,10	‐	18	‐	40	0,05%	‐	30,01%	1,00	1	2,93%	‐	‐
	0,10 à <0,15	228 286	21 402	‐	262 458	0,13%	‐	23,79%	1,00	15 252	5,81%	81	(309)
	0,15 à <0,25	375 072	39 019	‐	450 241	0,21%	‐	23,74%	1,00	36 999	8,22%	230	(871)
	0,25 à <0,50	414 997	39 082	‐	489 809	0,38%	‐	24,56%	1,00	60 913	12,44%	470	(1 984)
	0,50 à <0,75	1	7	‐	17	0,75%	‐	30,03%	1,00	4	21,38%	‐	‐
	0,75 à <2,50	492 673	40 006	‐	560 949	1,17%	‐	29,34%	1,00	139 446	24,86%	1 869	(7 243)
Autres expositions	0,75 à <1,75	446 648	34 690	‐	503 069	1,07%	‐	31,26%	1,00	131 705	26,18%	1 719	(6 855)
sur la clientèle de	1,75 à <2,5	46 025	5 316	‐	57 880	2,04%	‐	12,68%	1,00	7 741	13,38%	150	(388)
détail - PME	2,50 à <10,00	273 180	23 319	‐	319 737	5,59%	‐	31,69%	1,00	123 887	38,75%	5 688	(17 623)
	2,5 à <5	162 142	14 582	‐	186 556	3,80%	‐	32,90%	1,00	71 840	38,51%	2 332	(8 365)
	5 à <10	111 038	8 737	‐	133 181	8,09%	‐	29,98%	1,00	52 046	39,08%	3 356	(9 258)
	10,00 à <100,00	51 195	2 392	‐	66 549	21,48%	‐	31,48%	1,00	38 259	57,49%	4 626	(6 048)
	10 à <20	44 734	1 305	‐	53 366	17,71%	‐	30,81%	1,00	28 566	53,53%	2 968	(5 203)
	20 à <30	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	6 461	1 087	‐	13 183	36,75%	‐	34,19%	1,00	9 693	73,53%	1 658	(846)
	100,00 (défaut)	82 305	1 581	‐	82 305	100,00%	‐	61,19%	1,00	17 027	20,69%	50 363	(41 028)
Sous-total (catégorie d'expositions)		1 917 709	166 826	‐	2 232 105	5,56%	‐	28,08%	1,00	431 787	19,34%	63 327	(75 106)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - CLIENTÈLE DE DÉTAIL - EXPOSITIONS GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS DES PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	94 542	‐	‐	94 542	0,13%	‐	23,43%	1,00	5 236	5,54%	29	(192)
	0,00 à <0,10	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	94 542	‐	‐	94 542	0,13%	‐	23,43%	1,00	5 236	5,54%	29	(192)
	0,15 à <0,25	154 745	3 266	‐	158 011	0,22%	‐	27,16%	1,00	15 024	9,51%	94	(634)
	0,25 à <0,50	162 323	343	‐	162 666	0,40%	‐	28,54%	1,00	25 087	15,42%	185	(1 124)
	0,50 à <0,75	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Clientèle de détail -	0,75 à <2,50	183 055	2 232	‐	185 287	1,05%	‐	29,86%	1,00	56 993	30,76%	574	(4 049)
Expositions garanties	0,75 à <1,75	177 464	2 232	‐	179 697	1,02%	‐	30,29%	1,00	55 567	30,92%	556	(3 996)
par des biens	1,75 à <2,5	5 591	‐	‐	5 591	2,04%	‐	15,83%	1,00	1 425	25,50%	18	(54)
immobiliers des PME	2,50 à <10,00	87 465	920	‐	88 385	5,28%	‐	29,82%	1,00	70 771	80,07%	1 403	(9 916)
	2,5 à <5	58 755	913	‐	59 668	3,80%	‐	29,77%	1,00	41 139	68,95%	675	(5 005)
	5 à <10	28 710	7	‐	28 717	8,35%	‐	29,95%	1,00	29 632	1.03189	728	(4 911)
	10,00 à <100,00	13 233	53	‐	13 286	19,41%	‐	29,81%	1,00	17 717	133,35%	770	(2 671)
	10 à <20	11 923	53	‐	11 976	17,53%	‐	30,28%	1,00	16 164	134,97%	649	(2 321)
	20 à <30	‐	‐	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	1 310	‐	‐	1 310	36,59%	‐	25,48%	1,00	1 553	118,56%	122	(350)
	100,00 (défaut)	5 963	‐	‐	5 963	100,00%	‐	61,60%	1,00	1 092	18,32%	3 673	(1 663)
Sous-total (catégorie d'expositions)		701 324	6 814	‐	708 139	2,30%	‐	28,36%	1,00	191 919	27,10%	6 729	(20 249)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS N'APPARTENANT PAS À DES PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	19 777 437	510 897	‐	20 288 335	0,07%	‐	13,41%	1,00	501 694	2,47%	1 871	(3 994)
	0,00 à <0,10	11 878 444	288 734	‐	12 167 179	0,04%	‐	13,13%	1,00	191 650	1,58%	618	(1 064)
	0,10 à <0,15	7 898 992	222 163	‐	8 121 156	0,11%	‐	13,82%	1,00	310 044	3,82%	1 253	(2 930)
	0,15 à <0,25	4 530 718	211 098	‐	4 741 818	0,22%	‐	14,62%	1,00	318 920	6,73%	1 524	(4 887)
	0,25 à <0,50	2 594 578	124 662	‐	2 719 242	0,40%	‐	14,85%	1,00	287 003	10,56%	1 614	(7 130)
	0,50 à <0,75	1 419 377	110 549	‐	1 529 927	0,73%	‐	14,79%	1,00	245 129	16,02%	1 651	(7 449)
	0,75 à <2,50	2 252 937	141 338	‐	2 394 276	1,48%	‐	14,88%	1,00	609 703	25,47%	5 264	(25 269)
Garantie par des	0,75 à <1,75	2 241 597	140 983	‐	2 382 582	1,47%	‐	14,88%	1,00	606 031	25,44%	5 228	(25 124)
biens immobiliers	1,75 à <2,5	11 340	355	‐	11 694	2,04%	‐	14,85%	1,00	3 672	31,40%	35	(146)
n'appartenant pas à	2,50 à <10,00	1 104 451	86 709	‐	1 191 161	5,17%	‐	15,89%	1,00	666 495	55,95%	9 894	(34 795)
des PME	2,5 à <5	853 185	61 010	‐	914 195	4,16%	‐	15,63%	1,00	456 201	49,90%	5 946	(23 430)
	5 à <10	251 266	25 699	‐	276 966	8,52%	‐	16,72%	1,00	210 294	75,93%	3 948	(11 365)
	10,00 à <100,00	152 434	16 320	‐	168 753	20,31%	‐	16,91%	1,00	165 419	98,02%	6 006	(9 335)
	10 à <20	118 006	8 956	‐	126 962	16,39%	‐	16,76%	1,00	121 865	95,99%	3 489	(6 784)
	20 à <30	22 401	7 364	‐	29 765	29,05%	‐	15,69%	1,00	29 170	98,00%	1 357	(1 767)
	30,00 à <100,00	12 026	‐	‐	12 026	40,05%	‐	21,50%	1,00	14 385	119,61%	1 160	(784)
	100,00 (défaut)	104 086	1 100	‐	104 086	100,00%	‐	25,39%	1,00	19 694	18,92%	26 428	(24 094)
Sous-total (catégorie d'expositions)		31 936 017	1 202 674	‐	33 137 598	0,85%	‐	14,01%	1,00	2 814 058	8,49%	54 251	(116 953)
Total (toutes catégories d'expositions)		45 308 215	4 633 720	‐	49 957 293		‐		1.26	8 717 987	‐	363 867	(560 671)

3.2.5 Utilisation des dérivés de crédit en couverture

EFFET DES DÉRIVÉS DE CRÉDIT SUR LES ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (EU CR7)

30/06/2023 (en milliers d'euros)		Montant d'exposition pondéré avant dérivés de crédit	Montant d'exposition pondéré réel
1	Expositions faisant l'objet de l'approche NI simple	4 602 170	4 602 170
2	Administrations centrales et banques centrales	144 175	144 175
3	Établissements	859 012	859 012
4	Entreprises	3 598 983	3 598 983
4.1	dont Entreprises - PME	1 006 538	1 006 538
4.2	dont Entreprises - Financement spécialisé	118 948	118 948
5	Expositions faisant l'objet de l'approche NI avancée	8 717 987	8 717 987
6	Administrations centrales et banques centrales	‐	‐
7	Établissements	‐	‐
8	Entreprises	4 637 005	4 637 005
8.1	dont Entreprises - PME	1 586 277	1 586 277
8.2	dont Entreprises - Financement spécialisé	‐	‐
9	Clientèle de détail	4 080 983	4 080 983
9.1	dont Clientèle de détail - PME - Garanties par une sûreté immobilière	191 919	191 919
9.2	dont Clientèle de détail - non-PME - Garanties par une sûreté immobilière	2 814 058	2 814 058
9.3	dont Clientèle de détail — expositions renouvelables éligibles	59 158	59 158
9.4	dont Clientèle de détail — PME — Autres	431 787	431 787
9.5	dont Clientèle de détail — non-PME — Autres	584 061	584 061
10	TOTAL (incluant expositions approches NI simple et avancée)	13 320 157	13 320 157

APPROCHE FONDÉE SUR LA NOTATION INTERNE (IRB-A) – INFORMATIONS SUR LE DEGRÉ D'UTILISATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR7-A)

30/06/2023			Techniques d'atténuation du risque de crédit
			Protection de crédit Protection de crédit financée non financée
	Total des expositions	Partie des expositions couverte par des sûretés financières (%)	Partie des expositions couverte par d'autres sûretés éligibles (%)	Partie des expositions couverte par des sûretés immobilières (%)	Partie des expositions couverte par des créances à recouvrer (%)	Partie des expositions couverte par d'autres sûretés réelles (%)	Partie des expositions couverte par d'autres formes de protection de crédit financée (%)	Partie des expositions couverte par des dépôts en espèces (%)	Partie des expositions couverte par des polices d'assurance vie (%)	Partie des expositions couverte par des instruments détenus par un tiers (%)	Partie des expositions couverte par des garanties (%)	Partie des expositions couverte par des dérivés de crédit (%)	RWEA sans effets de substitution (effets de réduction uniquement)	RWEA avec effets de substitution (effets de réduction et de substitution)
(en milliers d'euros)
Administrations centrales et banques centrales	‐	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	‐
Établissements	‐	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	‐
Entreprises	8 621 011	0,33%	9,87%	6,62%	3,23%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,67%	0,00%	‐	4 637 005
dont Entreprises - PME	2 643 660	0,99%	26,24%	21,31%	4,88%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,17%	0,00%	‐	1 586 277
dont Entreprises - Financement spécialisé	‐	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	‐
Dont Entreprises - Autres	5 977 351	0,04%	2,63%	0,13%	2,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	3 050 728
Clientèle de détail	41 336 282	0,00%	14,14%	14,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,33%	0,00%	‐	4 080 983
Dont Clientèle de détail — Biens immobiliers PME	708 139	0,00%	86,62%	86,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,99%	0,00%	‐	191 919
Dont Clientèle de détail — Biens immobiliers non-PME	33 137 598	0,00%	15,78%	15,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,48%	0,00%	‐	2 814 058
dont Clientèle de détail — expositions renouvelables éligibles	831 258	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	59 158
dont Clientèle de détail — autres PME	2 232 105	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,72%	0,00%	‐	431 787
dont Clientèle de détail — autres non-PME	4 427 181	0,00%	0,04%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,08%	0,00%	‐	584 061
Total	49 957 293	0,06%	13,40%	12,84%	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,66%	0,00%	‐	8 717 987

APPROCHE FONDÉE SUR LA NOTATION INTERNE (IRB-F) – INFORMATIONS SUR LE DEGRÉ D'UTILISATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR7-A)

30/06/2023			Techniques d'atténuation du risque de crédit
	Total des	Protection de crédit Protection de crédit financée non financée
(en milliers d'euros)	expositions	Partie des expositions couverte par des sûretés financières (%)	Partie des expositions couverte par d'autres sûretés éligibles (%)	Partie des expositions couverte par des sûretés immobilières (%)	Partie des expositions couverte par des créances à recouvrer (%)	Partie des expositions couverte par d'autres sûretés réelles (%)	Partie des expositions couverte par d'autres formes de protection de crédit financée (%)	Partie des expositions couverte par des dépôts en espèces (%)	Partie des expositions couverte par des polices d'assurance vie (%)	Partie des expositions couverte par des instruments détenus par un tiers (%)	Partie des expositions couverte par des garanties (%)	Partie des expositions couverte par des dérivés de crédit (%)	RWEA sans effets de substitution (effets de réduction uniquement)	RWEA avec effets de substitution (effets de réduction et de substitution)
Administrations centrales et banques centrales	3 039 723	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	144 175
Établissements	14 646 247	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	859 012
Entreprises	8 516 337	0,26%	11,04%	3,10%	7,87%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	3 598 983
dont Entreprises - PME	1 868 012	0,63%	29,30%	9,60%	19,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	1 006 538
dont Entreprises - Financement spécialisé	268 300	0,00%	53,06%	9,76%	43,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	118 948
Dont Entreprises - Autres	6 380 026	0,16%	3,93%	0,92%	2,92%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	2 473 497
Total	26 202 307	0,14%	3,59%	1,01%	2,56%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	4 602 170

3.2.6 Évolution des RWA

ÉTATS DES FLUX D'ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SELON L'APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8)

30/06/2023

	(en milliers d'euros)	Montant d'exposition pondéré
1	Montant d'exposition pondéré à la fin de la période de déclaration précédente	12 671 423
2	Taille de l'actif (+/-)	470 761
3	Qualité de l'actif (+/-)	177 891
4	Mises à jour des modèles (+/-)	‐
5	Méthodologie et politiques (+/-)	‐
6	Acquisitions et cessions (+/-)	‐
7	Variations des taux de change (+/-)	13
8	Autres (+/-)	68
9	Montant d'exposition pondéré à la fin de la période de déclaration	13 320 157

3.3 Risque de contrepartie

3.3.1 Exposition au risque de contrepartie par approche

ANALYSE DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE (EU CCR1)

30/06/2023		Coût de remplacement (RC)	Exposition future potentielle (PFE)	EEPE	Facteur Alpha utilisé pour calculer l'exposition réglementaire	Valeur exposée au risque avant ARC	Valeur exposée au risque après ARC	Valeur exposée au risque	Montant d'exposition pondéré (RWEA)
(en milliers d'euros) EU-1	UE - Méthode de l'exposition initiale (pour les dérivés)	‐	‐		1,0	‐	‐	‐	‐
EU-2	UE - SA-CCR simplifiée (pour les dérivés)	‐	‐		1,0	‐	‐	‐	‐
1	SA-CCR (pour les dérivés)	1 474 097	163 685		1,0	2 642 589	2 292 895	2 278 891	87 057
2	IMM (pour les dérivés et les OFT)			‐	‐	‐	‐	‐	‐
2a	Dont ensembles de compensation d'opérations de financement sur titres			‐		‐	‐	‐	‐
2b	Dont ensembles de compensation de dérivés et opérations à règlement différé			‐		‐	‐	‐	‐
2c	Dont issues d'ensembles de compensation de conventions multiproduits			‐		‐	‐	‐	‐
3	Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)					‐	‐	‐	‐
4	Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)					682 165	122 608	122 608	‐
5	VaR pour les OFT					‐	‐	‐	‐
6	Total					3 324 755	2 415 503	2 401 499	87 057

3.3.2 Exposition au risque de contrepartie en méthode standard

EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE EN MÉTHODE STANDARD PAR PORTEFEUILLE RÉGLEMENTAIRE ET PAR PONDÉRATIONS DES RISQUES (EU CCR3)

30/06/2023	Pondération de risque
Catégories d'expositions	0%	2%	4%	10%	20%	50%	70%	75%	100%	150%	Autres	Valeur d'exposition totale
(en milliers d'euros)
Administrations centrales ou banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Administrations régionales ou locales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Entités du secteur public	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Banques multilatérales de développement	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Organisations internationales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Établissements	920	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	920
Entreprises	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	3 300	‐	‐	3 300
Clientèle de détail	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Établissements et entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Autres éléments	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Valeur d'exposition totale	920	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	3 300	‐	‐	4 221

3.3.3 Exposition au risque de contrepartie en méthode avancée

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

30/06/2023
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Administration centrales et	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
banque centrales	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,00 à <0,15	2 207 884	0,03%	‐	1,74%	2.4	20 492	0,93%
	0,15 à <0,25	15 179	0,21%	‐	45,00%	2.5	9 676	63,75%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	1 520	0,60%	‐	45,00%	2.5	1 215	79,98%
Etablissements	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	571	20,00%	‐	45,00%	2.5	1 637	286,68%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	2 225 154	0,04%	‐	2,07%	2.4	33 021	1,48%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ENTREPRISES - AUTRES

30/06/2023
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	124 856	0,03%	‐	45,00%	2.5	19 640	15,73%
	0,15 à <0,25	7 765	0,16%	‐	45,00%	2.5	3 261	41,99%
	0,25 à <0,50	24 914	0,36%	‐	45,00%	2.5	15 650	62,82%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Entreprises - Autres	0,75 à <2,50	4 160	1,29%	‐	45,00%	2.5	4 308	1.03575
	2,50 à <10,00	850	3,00%	‐	45,00%	2.5	1 182	138,98%
	10,00 à <100,00	392	20,00%	‐	45,00%	2.5	991	252,52%
	100,00 (défaut)	920	100,00%	‐	45,00%	2.5	‐	0,00%
	Sous total	163 858	0,74%	‐	45,00%	2.5	45 032	27,48%
	0,00 à <0,15	786	0,10%	‐	45,00%	2.5	201	25,62%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	978	0,41%	‐	45,00%	2.5	488	49,90%
	0,50 à <0,75	203	0,60%	‐	45,00%	2.5	138	67,98%
Entreprises - PME	0,75 à <2,50	5 856	0,90%	‐	45,00%	2.5	4 374	74,69%
	2,50 à <10,00	399	3,00%	‐	45,00%	2.5	424	1.06306
	10,00 à <100,00	45	22,00%	‐	44,99%	2.5	79	178,47%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	8 267	0,97%	‐	45,00%	2.5	5 704	69,01%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ENTREPRISES - FINANCEMENT SPÉCIALISÉ

30/06/2023 Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Entreprises - Financement spécialisé	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
TOTAL (TOUTES LES CATÉGORIES D'EXPOSITIONS PERTINENTES POUR LE CCR)		2 397 278	0,09%	‐	5,15%	2.4	83 757	3,49%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

30/06/2023
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Administration centrales et	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
banque centrales	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Etablissements	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ENTREPRISES - AUTRES

30/06/2023
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Entreprises - Autres	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Entreprises - PME	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ENTREPRISES - FINANCEMENT SPÉCIALISÉ

30/06/2023
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Entreprises -	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Financement spécialisé	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Crédit aux particuliers garantis	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
par une sûreté immobilière	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - CRÉDIT RENOUVELABLE QUALIFIÉ

30/06/2023
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Crédit renouvelable qualifié	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Autres crédits aux particuliers	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - CRÉDITS AUX PETITES ET MOYENNES ENTITÉS GARANTIS PAR UNE SÛRETÉ IMMOBILIÈRE

30/06/2023
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Crédits aux petites et moyennes	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
entités garantis par une sûreté immobilière	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Autres crédits aux petites	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
et moyennes entités	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
TOTAL (TOUTES LES CATÉGORIES D'EXPOSITIONS PERTINENTES POUR LE CCR)		‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%

3.3.4 Sûretés

COMPOSITION DES SÛRETÉS POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (EU CCR5)

30/06/2023			Sûretés utilisées dans des opérations sur dérivés			Sûretés utilisées dans des OFT
		Juste valeur des sûretés reçues			Juste valeur des sûretés fournies		Juste valeur des sûretés reçues	Juste valeur des sûretés fournies
		Faisant l'objet d'une ségrégation	Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	Faisant l'objet d'une ségrégation	Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	Faisant l'objet d'une ségrégation	Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	Faisant l'objet d'une ségrégation	Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation
	(en milliers d'euros)
1	Espèces — monnaie nationale	‐	1 413 375	‐	110	‐	‐	‐	8 181
2	Espèces — autres monnaies	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
3	Dette souveraine nationale	‐	‐	‐	‐	‐	14 774	‐	332 034
4	Autre dette souveraine	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
5	Dette des administrations publiques	‐	‐	‐	‐	‐	552 965	‐	‐
6	Obligations d'entreprise	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
7	Actions	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
8	Autres sûretés	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	423 777
9	Total	‐	1 413 375	‐	110	‐	567 739	‐	763 992

3.3.5 Evolution des RWA en méthode des modèles internes (IMM)

ETATS DES FLUX D'ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA MÉTHODE DES MODÈLES INTERNES (MMI) (CCR7)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau CCR7 « Etats des flux d'actifs pondérés des risques (RWA) pour les expositions au risque de contrepartie (RCC) selon la méthode des modèles internes (MMI) ».

3.3.6 Expositions sur les contreparties centrales (CCP)

EXPOSITIONS SUR LES CONTREPARTIES CENTRALES (CCP) (EU CCR8)

		30/06/2023
		Valeur exposée au risque	Montant d'exposition pondéré (RWEA)
1	Expositions aux contreparties centrales éligibles (total)		‐
2	Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont	‐	‐
3	i) Dérivés de gré à gré	‐	‐
4	ii) Dérivés négociés en bourse	‐	‐
5	iii) Opérations de financement sur titres	‐	‐
6	iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée	‐	‐
7	Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation	‐
8	Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	‐	‐
9	Contributions préfinancées au fonds de défaillance	‐	‐
10	Contributions non financées au fonds de défaillance	‐	‐
11	Expositions aux contreparties centrales non éligibles (total)		‐
12	Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales non éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont	‐	‐
13	i) Dérivés de gré à gré	‐	‐
14	ii) Dérivés négociés en bourse	‐	‐
15	iii) Opérations de financement sur titres	‐	‐
16	iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée	‐	‐
17	Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation	‐
18	Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	‐	‐
19	Contributions préfinancées au fonds de défaillance	‐	‐
20	Contributions non financées au fonds de défaillance	‐	‐

EXIGENCE DE FONDS PROPRES EN REGARD DE L'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA) (EU CCR2)

30/06/2023 (en milliers d'euros)		Valeur exposée au risque	Montant d'exposition pondéré (RWEA)
1	Total des opérations soumises à la méthode avancée	‐	‐
2	i) composante VaR (y compris le multiplicateur 3 ×)		‐
3	ii) composante VaR en situation de tensions (y compris le multiplicateur 3 ×)		‐
4	Opérations soumises à la méthode standard	2 103 083	275 712
EU-4	Opérations soumises à l'approche alternative (sur la base de la méthode de l'exposition initiale)	‐	‐
5	Total des opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA	2 103 083	275 712

3.4 Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie

30/06/2023
(en milliers d'euros)		Valeur comptable non garantie	Valeur comptable garantie	Dont garantie par des sûretés	Dont garantie par des garanties financières	Dont garantie par des dérivés de crédit
1	Prêts et avances	24 800 807	40 481 034	11 663 777	28 817 257	‐
2	Titres de créance	3 523 103	395 533	‐	395 533
3	Total	28 323 910	40 876 567	11 663 777	29 212 790	‐
4	Dont expositions non performantes	231 061	158 622	54 360	104 262	‐
EU-5	Dont en défaut	‐	‐

APERÇU DES TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT (EU CR3)

EXPOSITIONS SUR DERIVES DE CREDIT (CCR6)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau CCR6 Expositions sur dérivés de crédit ».

3.5 Expositions sur actions du portefeuille bancaire

MONTANT DES EXPOSITIONS BRUTES ET DES VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE EN MÉTHODE NOTATION INTERNE (EU CR10.5)

30/06/2023 Catégories (en milliers d'euros)	Exposition au bilan	Exposition hors bilan	Pondération de risque	Valeur exposée au risque	Montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées
Expositions sur capital investissement	313 582	‐	190%	313 582	595 805	2 509
Expositions sur actions cotées	301 758	‐	290%	301 758	875 099	2 414
Autres expositions sur actions	591 504	24 925	370%	616 411	2 280 720	14 794
Total	1 206 844	24 925		1 231 751	3 751 625	19 717

3.6 Expositions de titrisation

3.6.1 Valeurs exposées aux risques des titrisations du portefeuille bancaire génératrices d'emplois pondérés

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE (SEC1)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES ASSOCIEES – BANQUE AGISSANT COMME EMETTEUR OU MANDATAIRE (SEC3)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES ASSOCIEES – BANQUE AGISSANT COMME INVESTISSEUR (SEC4)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

EXPOSITIONS TITRISÉES PAR L'ÉTABLISSEMENT - EXPOSITIONS EN DÉFAUT ET AJUSTEMENT DU RISQUE DE CRÉDIT (SEC5)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (SEC2)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

3.7 Risques de marché

Les Caisses régionales ne remontent pas de montants significatifs en matière d'emplois pondérés sur le risque de marché. Elles ne sont pas concernées par la publication des tableaux et commentaires liés au risque de marché

3.7.1 Expositions aux risques de marché du portefeuille de négociation

EMPLOIS PONDÉRÉS DES EXPOSITIONS EN MÉTHODE STANDARD (EU MR1)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication des tableaux et commentaires liés au risque de marché dont les montants ne sont pas significatifs.

3.7.2 Expositions en méthode modèle interne

RISQUE DE MARCHÉ DANS LE CADRE DE L'APPROCHE DU MODÈLE INTERNE (EU MR2-A)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau « Risque de marché dans le cadre de l'approche du modèle interne » pour le risque de marché.

ETAT DES FLUX D'APR RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE L'APPROCHE DE MODÈLE INTERNE (EU MR2-B)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication Du tableau MR2-B « Etat des flux d'APR relatifs aux expositions au risque de marche dans le cadre de l'approche de modèle interne pour le risque de marché ».

VALEUR DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION SELON L'APPROCHE DES MODÈLES INTERNES (AMI) (MR3)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau MR3 « Valeur du portefeuille de négociation selon l'approche des modèles internes (AMI) ».

3.7.2.1 Backtesting du modèle de VAR (MR4)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau MR4 « Backtesting du modèle de VAR ».

4. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ

RATIO LCR (EU LIQ1)

LCR moyen1 sur 12 mois glissants calculé au 30/06/2023, 31/03/2023, 31/12/2023, 30/09/2022

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR)
Niveau de consolidation : 2			Valeur totale non pondérée (moyenne)				Valeur totale pondérée (moyenne)
(en milliers d'euros)
EU 1a	TRIMESTRE SE TERMINANT LE	30/06/2023	31/03/2023	31/12/2022	30/09/2022	30/06/2023	31/03/2023	31/12/2022	30/09/2022
EU 1b	Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes	12	‐	12	‐	12	‐	12	‐
	ACTIFS LIQUIDES DE QUALITÉ ÉLEVÉE (HQLA)
1	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					7 977 552	8 677 041	9 389 384	9 560 808
	SORTIES DE TRÉSORERIE
2	Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont:	16 163 444	16 068 786	15 993 136	15 824 920	1 065 181	1 075 764	1 075 930	1 063 568
3	Dépôts stables	10 449 654	10 480 642	10 483 697	10 412 385	522 483	524 032	524 185	520 619
4	Dépôts moins stables	5 713 790	5 588 144	5 509 439	5 412 535	542 698	551 732	551 745	542 949
5	Financements de gros non garantis	8 946 159	9 276 592	9 425 779	9 459 839	4 228 108	4 357 049	4 464 285	4 549 632
6	Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives	4 090 488	4 452 840	4 602 580	4 556 789	997 475	1 088 932	1 127 677	1 118 469
7	Dépôts non opérationnels (toutes contreparties)	4 833 338	4 804 752	4 788 283	4 873 300	3 208 300	3 249 117	3 301 692	3 401 413
8	Créances non garanties	22 333	19 000	34 917	29 750	22 333	19 000	34 917	29 750
9	Financements de gros garantis					‐	‐	‐	16 875

¹ Moyenne des 12 dernières mesures de fin de mois.

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR)
Niveau de consolidation : 2		Valeur totale non pondérée (moyenne)				Valeur totale pondérée (moyenne)
(en milliers d'euros)
10	Exigences complémentaires	6 464 887	6 417 842	6 356 227	6 291 850	1 387 581	1 388 432	1 345 743	1 270 119
11	Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences de sûretés	765 314	745 452	677 715	604 675	765 314	745 452	677 715	604 675
12	Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de créance	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
13	Facilités de crédit et de liquidité	5 699 573	5 672 390	5 678 512	5 687 175	622 267	642 980	668 027	665 444
14	Autres obligations de financement contractuelles	4 838	5 391	7 950	8 087	4 838	5 391	7 950	8 087
15	Autres obligations de financement éventuel	256 421	256 655	264 945	260 824	256 421	256 655	264 945	260 824
16	TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE					6 942 129	7 083 291	7 158 853	7 169 105
ENTRÉES DE TRÉSORERIE
17	Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension)	‐	‐	‐	54 667	‐	‐	‐	54 667
18	Entrées provenant d'expositions pleinement performantes	1 692 819	1 836 563	1 756 668	1 651 745	738 887	735 990	678 286	626 373
19	Autres entrées de trésorerie	7 201	6 326	6 700	8 008	7 201	6 326	6 700	8 008
EU-19a	(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)					‐	‐	‐	‐
EU-19b	(Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié)					‐	‐	‐	‐
20	TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE	1 700 020	1 842 889	1 763 368	1 714 420	746 088	742 316	684 986	689 048
EU-20a	Entrées de trésorerie entièrement exemptées	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU-20b	Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU-20c	Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %	1 700 020	1 842 889	1 763 368	1 714 420	746 088	742 316	684 986	689 048

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR)
Niveau de consolidation : 2		Valeur totale non pondérée (moyenne)			Valeur totale pondérée (moyenne)
(en milliers d'euros)
	VALEUR AJUSTÉE TOTALE
21	COUSSIN DE LIQUIDITÉ					7 977 552	8 677 041	9 389 384	9 560 808
22	TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE NETTES					6 196 041	6 340 974	6 473 867	6 480 056
23	RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ					128,42%	137,00%	144,94%	147,54%

(*) Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant).

NSFR mesuré au 30/06/2023, 31/03/2023 31/12/2022 et 30/09/2022

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/06/2023	Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros)	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
	Éléments du financement stable disponible
1	Éléments et instruments de fonds propres	6 903 405	‐	‐	80 423	6 983 828
2	Fonds propres	6 903 405	‐	‐	80 423	6 983 828
3	Autres instruments de fonds propres		‐	‐	‐	‐
4	Dépôts de la clientèle de détail		17 706 983	‐	‐	16 488 455
5	Dépôts stables		11 043 397	‐	‐	10 491 227
6	Dépôts moins stables		6 663 586	‐	‐	5 997 227
7	Financement de gros:		18 254 059	2 339 077	25 153 418	30 879 502
8	Dépôts opérationnels		3 342 577	‐	‐	1 671 289
9	Autres financements de gros		14 911 482	2 339 077	25 153 418	29 208 213
10	Engagements interdépendants		‐	‐	‐	‐
11	Autres engagements:	52 713	2 693 385	‐	‐	‐
12	Engagements dérivés affectant le NSFR	52 713
13	Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci dessus.		2 693 385	‐	‐	‐
14	Financement stable disponible total					54 351 784
	Éléments du financement stable requis
15	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					507 640
EU-15a	Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture		1 292	3 253	3 865 102	3 289 200
16	Dépôts détenus auprès d'autres établissements financiers à des fins opérationnelles		78 785	‐	‐	39 393
17	Prêts et titres performants:		5 305 357	3 512 445	49 427 628	41 578 492
18	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %.		17 413	‐	‐	‐
19	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d'autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers		1 787 007	588 888	8 533 473	9 006 618
20	Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont:	‐	2 221 038	1 331 566	11 315 726	11 468 081
21	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II	‐	17 162	12 335	160 800	119 269
	pour le risque de crédit

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/06/2023	Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros)	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
23	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit		1 188 275	1 388 491	27 769 955	19 418 403
24	Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan		4 887	7 938	376 265	326 863
25	Actifs interdépendants		‐	‐	‐	‐
26	Autres actifs:		2 557 109	78 503	3 141 622	4 525 431
27	Matières premières échangées physiquement				‐	‐
28	Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP		‐	‐	‐	‐
29	Actifs dérivés affectant le NSFR		‐			‐
30	Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie		200 511			10 026
31	Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus		2 356 598	78 503	3 141 622	4 515 406
32	Éléments de hors bilan		‐	‐	5 702 307	327 042
33	Financement stable requis total					50 267 196
34	Ratio de financement stable net (%)					108,13%

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/03/2023	Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
	(en milliers d'euros) Éléments du financement stable disponible
1	Éléments et instruments de fonds propres	6 877 728	‐	‐	76 374	6 954 102
2	Fonds propres	6 877 728	‐	‐	76 374	6 954 102
3	Autres instruments de fonds propres		‐	‐	‐	‐
4	Dépôts de la clientèle de détail		16 617 744	‐	‐	15 484 262
5	Dépôts stables		10 565 850	‐	‐	10 037 558
6	Dépôts moins stables		6 051 894	‐	‐	5 446 705
7	Financement de gros:		17 731 297	3 520 669	24 843 385	31 363 992
8	Dépôts opérationnels		3 550 045	‐	‐	1 775 023
9	Autres financements de gros		14 181 252	3 520 669	24 843 385	29 588 969
10	Engagements interdépendants		‐	‐	‐	‐
11	Autres engagements:	53 190	2 534 525	‐	‐	‐
12	Engagements dérivés affectant le NSFR	53 190
13	Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci dessus.		2 534 525	‐	‐	‐
14	Financement stable disponible total					53 802 356
	Éléments du financement stable requis
15	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					318 664
EU-15a	Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture		1 042	3 471	3 820 151	3 250 964
16	Dépôts détenus auprès d'autres établissements financiers à des fins opérationnelles		655 929	‐	‐	327 965
17	Prêts et titres performants:		4 592 029	3 677 442	48 522 126	40 892 569
18	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %.		‐	‐	‐	‐
19	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d'autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers		1 323 789	1 004 915	8 356 711	8 991 547
20	Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont:	‐	2 037 359	1 258 780	11 293 592	11 331 729
21	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit	‐	24 812	13 968	155 640	120 556
22	Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont:	‐	1 230 264	1 408 796	28 520 361	20 259 063
23	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit		1 150 233	1 321 254	27 023 473	18 902 921
24	Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan		617	4 951	351 462	310 230

Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/03/2023			Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros)	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
25	Actifs interdépendants		‐	‐	‐	‐
26	Autres actifs:		2 439 407	97 817	3 157 667	4 471 918
27	Matières premières échangées physiquement				‐	‐
28	Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP		‐	‐	‐	‐
29	Actifs dérivés affectant le NSFR		‐			‐
30	Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie		220 098			11 005
31	Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus		2 219 309	97 817	3 157 667	4 460 913
32	Éléments de hors bilan		‐	‐	5 673 916	299 327
33	Financement stable requis total					49 561 407
34	Ratio de financement stable net (%)					108,56%

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/12/2022	Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
	(en milliers d'euros) Éléments du financement stable disponible
1	Éléments et instruments de fonds propres	6 863 498	‐	‐	75 146	6 938 644
2	Fonds propres	6 863 498	‐	‐	75 146	6 938 644
3	Autres instruments de fonds propres		‐	‐	‐	‐
4	Dépôts de la clientèle de détail		16 172 783	‐	‐	15 074 717
5	Dépôts stables		10 384 249	‐	‐	9 865 037
6	Dépôts moins stables		5 788 534	‐	‐	5 209 681
7	Financement de gros:		16 707 898	3 119 732	26 519 619	32 699 200
8	Dépôts opérationnels		4 155 049	‐	‐	2 077 525
9	Autres financements de gros		12 552 849	3 119 732	26 519 619	30 621 675
10	Engagements interdépendants		‐	‐	‐	‐
11	Autres engagements:	62 580	2 472 609	‐	‐	‐
12	Engagements dérivés affectant le NSFR	62 580
13	Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci dessus.		2 472 609	‐	‐	‐
14	Financement stable disponible total					54 712 561
	Éléments du financement stable requis
15	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					220 548
EU-15a	Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture		2 166	4 038	3 695 838	3 146 736
16	Dépôts détenus auprès d'autres établissements financiers à des fins opérationnelles		799 631	‐	‐	399 816
17	Prêts et titres performants:		4 576 985	3 704 880	48 173 735	41 333 694
18	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %.		‐	‐	‐	‐
19	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d'autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers		1 108 320	1 042 625	8 258 537	8 890 682
20	Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont:	‐	2 272 678	1 196 365	11 233 395	11 669 192
21	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit	‐	6 707	9 836	145 745	103 006
22	Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont:	‐	1 195 987	1 460 324	28 341 972	20 473 548
23	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit		1 121 598	1 325 457	26 907 028	19 149 217
24	Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan		‐	5 566	339 831	300 273

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/12/2022 Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros)	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
25	Actifs interdépendants		‐	‐	‐	‐
26	Autres actifs:		2 370 243	169 842	3 123 959	4 431 451
27	Matières premières échangées physiquement				‐	‐
28	Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP		‐	‐	‐	‐
29	Actifs dérivés affectant le NSFR		‐			‐
30	Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie		231 225			11 561
31	Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus		2 139 018	169 842	3 123 959	4 419 890
32	Éléments de hors bilan		‐	‐	5 935 925	320 446
33	Financement stable requis total					49 852 691
34	Ratio de financement stable net (%)					109,75%

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/09/2022	Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
	(en milliers d'euros) Éléments du financement stable disponible
1	Éléments et instruments de fonds propres	6 824 787	‐	‐	79 994	6 904 781
2	Fonds propres	6 824 787	‐	‐	79 994	6 904 781
3	Autres instruments de fonds propres		‐	‐	‐	‐
4	Dépôts de la clientèle de détail		16 340 932	‐	‐	15 237 189
5	Dépôts stables		10 607 007	‐	‐	10 076 657
6	Dépôts moins stables		5 733 925	‐	‐	5 160 533
7	Financement de gros:		15 852 036	7 252 300	21 257 431	28 955 518
8	Dépôts opérationnels		4 177 192	‐	‐	2 088 596
9	Autres financements de gros		11 674 844	7 252 300	21 257 431	26 866 922
10	Engagements interdépendants		‐	‐	‐	‐
11	Autres engagements:	62 706	2 781 878	‐	‐	‐
12	Engagements dérivés affectant le NSFR	62 706
13	Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci dessus.		2 781 878	‐	‐	‐
14	Financement stable disponible total					51 097 488
	Éléments du financement stable requis
15	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					219 760
EU-15a	Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture		2 144	4 200	3 611 626	3 075 275
16	Dépôts détenus auprès d'autres établissements financiers à des fins opérationnelles		26 789	‐	‐	13 395
17	Prêts et titres performants:		4 899 677	3 370 579	44 055 775	37 547 794
18	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %.		‐	‐	‐	‐
19	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d'autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers		1 320 040	547 088	4 502 650	4 898 290
20	Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont:	‐	2 245 023	1 428 001	11 101 958	11 619 367
21	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit	‐	107 554	6 734	150 853	155 198
22	Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont:	‐	1 334 614	1 394 873	28 115 611	20 736 097
23	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit		1 079 113	1 300 650	26 699 324	19 357 391
24	Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan		‐	617	335 556	294 041

Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/09/2022		Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros)	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
25	Actifs interdépendants		‐	‐	‐	‐
26	Autres actifs:		2 966 449	90 433	2 954 131	4 493 718
27	Matières premières échangées physiquement				‐	‐
28	Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP		‐	‐	‐	‐
29	Actifs dérivés affectant le NSFR		‐			‐
30	Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie		232 161			11 608
31	Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus		2 734 288	90 433	2 954 131	4 482 110
32	Éléments de hors bilan		‐	‐	5 702 665	304 310
33	Financement stable requis total					45 654 251
34	Ratio de financement stable net (%)					111,92%

5. RISQUES DE TAUX D'INTÉRÊT

Conformément à l'article 448 du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 (dit « CRR 2 ») modifiant le règlement (UE) 575/2013, la caisse régionale du Crédit Agricole d'Ile de France est assujettie à la publication d'informations relatives au risque de taux d'intérêt.

5.1 Informations qualitatives sur la gestion du risque de taux des activités du portefeuille bancaire (Référence EU IRRBBA)

Par rapport à la publication au 31 décembre 2021, le principal changement intervenu dans la mesure du risque de taux est la modélisation à taux fixe des opérations TLTRO 3 levées auprès la Banque centrale européenne pour une quote-part égale au rapport entre la période pendant laquelle le taux de rémunération de celles-ci a été bonifié et plafonné à -1% et la durée totale du tirage. Cette modélisation prend place à compter de l'arrêté du 30 Juin 2022 et est appliquée sur la part des TLTRO 3 ayant vocation à être conservés jusqu'à leur maturité.

5.2 Informations quantitatives sur le risque de taux

Le tableau ci-dessous présente la sensibilité de la valeur économique et du produit net d'intérêts à différents scénarios de chocs de taux d'intérêt.

EXPOSITION AU RISQUE DE TAUX D'INTÉRÊT POUR LES POSITIONS NON DÉTENUES DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (IRRBB1)

Variation de la valeur économique

En millions d'euros	30/06/2023	31/12/2022
Choc parallèle vers le haut	(866)	(730)
Choc parallèle vers le bas	515	241
Pentification de la courbe	(239)	(140)
Aplatissement de la courbe	41	5
Hausse des taux courts	(192)	(213)
Baisse des taux courts	91	185
Perte maximale	(866)	‐

Variation du produit net d'intérêts

Coefficient de transmission de 50% pour les crédit habitat (100% pour les autres éléments)

En millions d'euros	30/06/2023	31/12/2022
Choc parallèle vers le haut (+ 50 pb)	13	14
Choc parallèle vers le bas (- 50 pb)	(13)	(14)

Les chiffres de sensibilité du produit net d'intérêts ci-dessus sont calculés d'une part avec les hypothèses i) d'un coefficient de transmission2 de 50% appliqué les crédit habitat (et 100% pour les autres éléments), ii) d'une répercussion immédiate de la variation des taux d'intérêt aux actifs et passifs (pour l'ensemble des instruments à taux variable déjà au bilan, et seulement pour les nouvelles opérations s'agissant des instruments à taux fixe) et iii) d'un maintien des dépôts à vue non rémunérés à leur niveau actuel élevé (reprise des hypothèses des tests de résistance de l'EBA) ; dans les faits, la variation de la marge nette d'intérêt se matérialiserait plus progressivement que le laissent supposer les résultats donnés ci-dessus.

Avec une hypothèse de coefficient de transmission de 100% appliqué aux crédits habitat, les sensibilités seraient sur l'année 1, l'année 2 et l'année 3 de respectivement +12 927 milliers d'euro, +22 495 milliers d'euro et +29 588 milliers d'euro pour un scenario de choc parallèle haussier, et de respectivement -13 304 milliers d'euro, -23 636 milliers d'euro et - 32 846 milliers d'euro pour un scenario de choc parallèle baissier.

Hypothèses de calcul

Les hypothèses de calcul et scénarios de chocs de taux sont définis par l'Autorité Bancaire Européenne (EBA) dans les « Orientations sur la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation » parues le 19 juillet 2018 (EBA/GL/2018/02).

Valeur économique

Le paragraphe 115 des orientations de l'EBA précise les modalités de calcul de la variation de valeur économique. Celle-ci est déterminée à partir d'un bilan en extinction sur les 30 prochaines années duquel la valeur des fonds propres et des immobilisations est exclue. La durée d'écoulement moyenne des dépôts sans maturité contractuelle (dépôts à vue et livrets d'épargne) hors institutions financières est plafonnée à 5 ans.

Il est considéré un scénario de choc de taux instantané. Les chocs de taux utilisés sont ceux des principales zones économiques où le Crédit Agricole d'Ile de France est exposé, à savoir la zone euro et la Suisse.

En bps	EUR	CHF
Choc parallèle	200	100
Taux courts	250	150
Taux longs	100	100

Les scénarios de pentification et d'aplatissement de la courbe des taux sont des scénarios non uniformes où des chocs de taux variables selon la maturité sont à la fois appliqués sur les taux courts et les taux longs.

Un seuil minimum (ou floor), variable selon les maturités (de -100 points de base au jour le jour à 0 point de base à 20 ans, conformément à l'article 115(k) des orientations de l'EBA susmentionnées), est appliqué aux taux d'intérêt après prise en compte des scenarii de choc à la baisse.

Produit nets d'intérêts

La variation du produit net d'intérêts est calculée à un horizon de 12 mois en prenant l'hypothèse d'un bilan constant et donc d'un renouvellement à l'identique des opérations arrivant à terme. Il est considéré ici un scénario de choc de taux instantané de 50 points de base quelle que soit la devise.

Il est constaté une inversion des sensibilités entre les deux approches : la valeur économique baisse en cas de hausse des taux alors que la marge nette d'intérêt augmente.

² Le coefficient de transmission est la sensibilité des taux à la clientèle à une variation des taux de marché.

La baisse de la valeur économique en cas de hausse des taux provient d'un volume de passifs à taux fixe globalement plus faible que les actifs à taux fixe sur les échéances à venir.

A l'inverse, la marge nette d'intérêt augmente en cas de hausse des taux, car la sensibilité des actifs renouvelés à une variation de taux est plus élevée que celle des passifs renouvelés, du fait de la présence au sein des passifs des fonds propres et des ressources de clientèle de détail (dépôts à vue et épargne règlementée) peu ou pas sensibles à la hausse des taux.

6. INFORMATIONS SUR LES RISQUES EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE (RISQUES ESG)

6.1 Tableau 1 - Informations qualitatives sur le risque environnemental

Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2022 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wpcontent/uploads/2023/03/cra_autre-fr-18206-crgautre-2022-12-31_pilier3.pdf.

6.2 Tableau 2 - Informations qualitatives sur le risque social

Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2022 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wpcontent/uploads/2023/03/cra_autre-fr-18206-crgautre-2022-12-31_pilier3.pdf.

6.3 Tableau 3 - Informations qualitatives sur le risque de Gouvernance

Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2022 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wpcontent/uploads/2023/03/cra_autre-fr-18206-crgautre-2022-12-31_pilier3.pdf.

6.4 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique

Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2022 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wpcontent/uploads/2023/03/cra_autre-fr-18206-crgautre-2022-12-31_pilier3.pdf.

A fin juin 2023, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations.

6.4.1 Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle (Modèle 1)

Modèle 1 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle

Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2022 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wpcontent/uploads/2023/03/cra_autre-fr-18206-crgautre-2022-12-31_pilier3.pdf.

			Valeur comptable brute (en milliers d'euros)				Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions (en milliers d'euros)		Ventilation par tranche d'échéance
	Secteur/Sous-secteur		Dont expositions sur des entreprises exclues des indices de référence "accords de Paris" de l'Union conformément à l'article 12, paragraphe 1, points d) à g), et à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1818	Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes		Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes	<= 5 ans	> 5 ans <= 10 ans	> 10 ans <= 20 ans	> 20 ans	Echéance moyenne pondérée
1	Expositions sur des secteurs contribuant fortement au changement climatique*	14 147 008	102 614	1 126 047	246 567	342 682	96 422	166 242	6 641 847	2 137 871	4 011 827	1 355 463	8,96
2	A - Agriculture, sylviculture et pêche	530 247	‐	34 276	10 400	7 873	1 098	5 164	286 491	147 169	94 272	2 316	6,31
3	B - Industries extractives	61 602	33 553	‐	‐	18	‐	‐	38 423	23 027	‐	151	4,67
4	B.05 - Extraction de houille et de lignite	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
5	B.06 - Extraction d'hydrocarbures	28 791	28 791	‐	‐	4	‐	‐	28 641	‐	‐	151	3,93
6	B.07 - Extraction de minerais métalliques	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	30,00
7	B.08 - Autres industries extractives	28 048	‐	‐	‐	12	‐	‐	5 020	23 027	‐	‐	5,92
8	B.09 - Services de soutien aux industries extractives	4 762	4 762	‐	‐	1	‐	‐	4 762	‐	‐	‐	1,75
9	C - Industrie manufacturière	1 212 134	32 807	62 008	20 910	13 306	2 096	7 754	965 369	214 262	6 228	26 274	2,99
10	C.10 - Industries alimentaires	258 725	‐	6 629	8 402	8 574	1 032	5 052	228 477	24 670	2 845	2 733	2,24
11	C.11 - Fabrication de boissons	153 477	‐	209	273	402	43	42	68 012	85 455	‐	11	3,59
12	C.12 - Fabrication de produits à base de tabac	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
13	C.13 - Fabrication de textiles	61 539	‐	850	‐	184	3	‐	60 563	‐	‐	977	2,70
14	C.14 - Industrie de l'habillement	259 801	‐	1 311	9 930	1 884	13	1 805	259 761	‐	‐	40	1,08
15	C.15 - Industrie du cuir et de la chaussure	3 364	‐	3 188	‐	16	15	‐	3 338	‐	‐	26	2,72
16	C.16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie	677	‐	308	‐	2	‐	‐	555	100	‐	22	4,15
17	C.17 - Industrie du papier et du carton	701	‐	470	6	4	1	3	691	‐	‐	10	3,39
18	C.18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements	4 192	‐	1 898	110	99	6	89	3 455	‐	‐	736	7,84
19	C.19 - Cokéfaction et raffinage	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
20	C.20 - Industrie chimique	135 753	10 408	152	‐	133	‐	‐	61 564	54 751	‐	19 438	7,69

21	C.21 - Industrie pharmaceutique	62 626	2 781	‐	‐	22	‐	‐	54 454	7 454	‐	718	1,95
22	C.22 - Fabrication de produits en caoutchouc	4 805	‐	487	59	23	‐	8	4 522	273	‐	10	3,16
23	C.23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques	6 227	‐	161	31	32	‐	29	6 077	‐	138	12	2,98
24	C.24 - Métallurgie	3 838	‐	3 581	‐	29	29	‐	3 835	‐	‐	3	2,47
25	C.25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements	30 283	‐	6 999	747	133	7	100	18 836	11 410	‐	37	4,29
26	C.26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	39 017	‐	11 166	120	580	480	91	31 061	7 209	‐	746	4,41
27	C.27 - Fabrication d'équipements électriques	9 466	‐	483	31	25	1	23	1 024	8 074	‐	369	7,68
28	C.28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a.	60 653	‐	8 221	‐	136	22	‐	54 003	6 584	‐	67	1,11
29	C.29 - Industrie automobile	27 185	15 572	177	‐	11	1	‐	25 298	1 881	‐	7	2,44
30	C.30 - Fabrication d'autres matériels de transport	17 541	4 046	7 483	‐	326	323	‐	14 616	2 924	‐	1	3,20
31	C.31 - Fabrication de meubles	997	‐	198	190	63	4	55	640	317	‐	40	4,60
32	C.32 - Autres industries manufacturières	39 445	‐	2 628	849	353	38	294	36 376	2 981	‐	89	1,74
33	C.33 - Réparation et installation de machines et d'équipements	31 821	‐	5 409	163	275	78	163	28 213	180	3 245	183	4,93
34	D - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	145 935	13 908	1 066	1	320	10	‐	87 182	23 024	23 873	11 855	6,32
35	D35.1 - Production, transport et distribution d'électricité	109 741	11 965	810	1	292	10	‐	60 989	20 149	17 456	11 147	7,29
36	D35.11 - Production d'électricité	93 674	8 264	810	‐	285	10	‐	56 576	8 886	17 222	10 990	7,63
37	D35.2 - Fabrication de gaz; distribution par conduite de combustibles gazeux	8 444	‐	256	‐	12	‐	‐	785	2 630	5 029	‐	9,26
38	D35.3 - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné	27 750	1 943	‐	‐	16	‐	‐	25 408	245	1 388	709	1,59
39	E - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution	67 533	‐	12 744	‐	399	352	‐	26 174	32 178	6 934	2 247	6,28
40	F - Services de bâtiments et travaux publics	535 164	‐	53 725	11 361	8 996	1 095	5 828	433 428	41 166	34 133	26 438	4,86
41	F.41 - Construction de bâtiments	373 711	‐	34 671	3 746	4 251	206	3 001	303 984	21 075	27 198	21 454	5,02
42	F.42 - Génie civil	60 107	‐	‐	125	395	‐	38	53 108	387	6 278	335	3,83
43	F.43 - Travaux de construction spécialisés	101 346	‐	19 054	7 490	4 350	889	2 789	76 336	19 704	657	4 649	4,89
44	G - Commerce de gros et de détail; réparation d'automobiles et de motocycles	1 955 099	‐	413 391	140 849	184 614	48 191	124 687	1 478 306	312 099	90 963	73 732	4,33
45	H - Transports et entreposage	496 732	15 231	37 718	6 520	5 146	584	2 492	404 739	73 477	15 143	3 373	3,64
46	H.49 - Transports terrestres et transports par conduites	349 214	‐	22 458	4 163	3 913	508	1 972	310 784	36 049	478	1 903	2,97

47	H.50 - Transports par eau	8 351	‐	1 145	1 720	241	19	203	3 990	3 412	919	29	6,15
48	H.51 - Transports aériens	18 143	‐	6 139	202	155	8	140	6 044	9 317	2 202	580	6,74
49	H.52 - Entreposage et services auxiliaires des transports	120 460	15 231	7 898	303	735	48	77	83 422	24 698	11 544	796	4,94
50	H.53 - Activités de poste et de courrier	563	‐	78	131	102	‐	101	499	‐	‐	65	5,63
51	I - Hébergement et restauration	410 619	‐	107 347	17 490	17 380	5 817	6 872	247 269	103 589	57 417	2 345	5,88
52	L - Activités immobilières	8 731 942	7 115	403 773	39 035	104 630	37 179	13 445	2 674 465	1 167 879	3 682 864	1 206 733	11,78
53	Expositions sur des secteurs autres que ceux contribuant fortement au changement climatique*	17 986 318	13 324	629 155	293 228	108 044	12 472	74 668	12 720 924	1 006 249	590 496	3 668 649	7,90
54	K - Activités financières et d'assurance	15 171 187	12 230	48 410	5 934	10 524	2 153	3 498	10 989 489	502 602	303 764	3 375 331	8,01
55	Expositions sur d'autres secteurs (codes NACE J, M à U)	2 815 131	1 093	580 745	287 294	97 521	10 319	71 170	1 731 435	503 647	286 733	293 318	7,35
56	TOTAL	32 133 326	115 938	1 755 202	539 794	450 726	108 894	240 910	19 362 771	3 144 119	4 602 323	5 024 113	8,37

* Conformément au règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission complétant le règlement (UE) 2016/1011 par des normes minimales pour les indices de référence "transition climatique" de l'Union et les indices de référence "accord de Paris" de l'Union - règlement sur les indices de référence en matière de climat considérant 6 : les secteurs énumérés à l'annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) n° 1893/2006

Selon les dispositions de l'article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013 les établissements publient leurs expositions sur des entreprises exclues des indices de référence « accord de Paris » de l'Union conformément à l'article 12, paragraphe 1, points d) à g), et à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1818. Les établissements déclarent la valeur comptable brute des expositions sur ces contreparties exclues. Il s'agit des entreprises qui répondent aux critères ci-dessous :

• Tirent au moins 1 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la distribution ou du raffinage de houille et de lignite ;
• Tirent au moins 10 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la distribution ou du raffinage de combustibles liquides ;
• Tirent au moins 50 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la fabrication ou de la distribution de combustibles gazeux ;
• Tirent au moins 50 % de leur chiffre d'affaires d'activités de production d'électricité présentant une intensité d'émission de GES supérieure à 100 g CO2 e/kWh ;
• Sont exclues également les entreprises qui portent un préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux.

Pour le reporting du 30 juin 2023, le Crédit Agricole d'Ile de France a recours aux données du fournisseur Moody's, afin de collecter la liste des entreprises exclues des indices de référence « accords de Paris ».

Par ailleurs, les établissements affectent les expositions sur les entreprises non financières, à savoir les prêts et avances, titres de créance et instruments de capitaux propres classés dans les portefeuilles comptables du portefeuille bancaire, à l'exclusion des actifs financiers détenus à des fins de négociation ou des actifs détenus en vue de la vente, à la tranche de maturité concernée en fonction de l'échéance résiduelle de l'instrument financier. Pour l'intégration dans le calcul de l'échéance moyenne des expositions, des instruments financiers sans date d'échéance, le Crédit Agricole d'Ile de France a retenu la tranche la plus élevé à savoir 20 ans

6.4.2 Prêts garantis par des biens immobiliers - Efficacité énergétique des sûretés (Modèle 2)

Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2022 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wpcontent/uploads/2023/03/cra_autre-fr-18206-crgautre-2022-12-31_pilier3.pdf.

A fin juin 2023, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations.

Les établissements doivent publier la valeur comptable brute des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux et résidentiels et par des sûretés immobilières saisies, et fournir des informations sur le niveau d'efficacité énergétique des sûretés. En complément et afin de tenir compte de la particularité du modèle bancaire français, le Crédit Agricole d'Ile de France a intégré dans ce modèle, l'ensemble des prêts immobiliers cautionnés.

Conformément aux exigences du modèle et en l'absence du certificat de performance énergétique, les établissements ont la possibilité d'estimer les performances énergétiques, exprimées en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré par an (kWh/m²/an) aux lignes 5 et 10 du modèle. Le Crédit Agricole d'Ile de France a estimé les performances énergétiques des biens pour lesquels le diagnostic de performance énergétique n'est pas disponible, uniquement sur le périmètre France. Les estimations ont été réalisées sur la base d'une distribution des consommations d'énergie primaire au niveau des départements français, à partir des données mises à disposition par l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie) pour l'immobilier résidentiel et tertiaire.

									Valeur comptable brute totale (en milliers d'euros)
		Niveau d'efficacité énergétiques (label du certificat de de performance énergétique des Niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés) sûretés)													Sans label du certificat de performance énergétiques des sûretés
	Secteur de la contrepartie		0; <= 100			> 100; <= 200 > 200; <= 300 > 300; <= 400 > 400; <= 500		> 500	A	B	C	D	E	F	G		Dont niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés) estimé
1	Total UE	35 269 787	4 753 841	9 918 491	11 167 761	5 216 098	1 752 644	1 556 053	88 768			303 403 1 355 032 3 084 399 2 269 459		703 237	366 662	27 098 828	96,66%

Modèle 2 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Prêts

2	Dont prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux	2 050 837	242 976	269 675	246 092	174 398	87 087	164 309	142	76	110	539	1 856	83	52	2 047 980	57,70%
3	Dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels	33 218 950	4 510 864	9 648 816	10 921 669	5 041 700	1 665 557	1 391 744	88 625			303 327 1 354 922 3 083 860 2 267 603		703 154	366 610	25 050 848	99,85%
4	Dont sûretés obtenues par saisie : biens immobiliers résidentiels et commerciaux	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
5	Dont niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés) estimé	34 364 888	4 753 841	9 918 491	11 167 761	5 216 098	1 752 644	1 556 053								27 098 828	96,66%
6	Total non-UE	21 834	77	212	‐	‐	‐	‐	‐	‐	289	‐	‐	‐	‐	21 545	‐
7	Dont prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
8	Dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels	21 834	77	212	‐	‐	‐	‐	‐	‐	289	‐	‐	‐	‐	21 545	‐
9	Dont sûretés obtenues par saisie : biens immobiliers résidentiels et commerciaux	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
10	Dont niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés) estimé	289	77	212	‐	‐	‐	‐								21 545	‐

6.4.3 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Paramètres d'alignement (Modèle 3)

Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2022 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wpcontent/uploads/2023/03/cra_autre-fr-18206-crgautre-2022-12-31_pilier3.pdf.

A fin juin 2023, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations.

Le Crédit Agricole d'Ile de France a défini en 2022 des objectifs et des trajectoires alignées sur un scenario net zéro pour les activités de financement liées à 5 secteurs (à partir d'un premier calcul de ses émissions de gaz à effet de serre sectorielles pour l'année de référence 2020). Pour ce faire, une méthodologie Net Zéro a été élaborée selon une série de choix méthodologiques clés décrit dans chapitre 2 « Performance extrafinancière » du Document d'Enregistrement Universel 2022).

Pour aligner les portefeuilles avec l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, le Crédit Agricole d'Ile de France a fondé ses trajectoires sur les travaux de l'AIE (scénario NZE 2050) et a été accompagnés par un Comité Scientifique dédié. Le scénario NZE 2050 sera remplacé sur certains secteurs par des scénarios spécifiques, qui sont plus granulaires (géographiquement ou par typologie d'actif), mais respectant la trajectoire 1,5°C.

Pour chaque secteur, un ou plusieurs indicateurs ont été ou seront définis pour capter les performances et progrès des entreprises vers la décarbonation. Ces métriques seront suivies et pilotées afin d'engager un dialogue continu avec les clients et de prendre des décisions éclairées de financement.

Les baselines, points de départ 2020, les objectifs intermédiaires et les plans d'actions pour contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050 sont publiés dans la partie « 3.4.5. Net Zero Banking Alliance : préciser nos cibles et engagements sectoriels » du chapitre 2 du DEU 2022.

Un document méthodologique, usuellement appelé « Livre Blanc », expliquant la stratégie climat, les choix détaillés d'engagement et les réalisations sera également publié en 2023.

6.4.4 Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Expositions sur les 20 plus grandes entreprises à forte intensité de carbone (Modèle 4)

Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2022 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wpcontent/uploads/2023/03/cra_autre-fr-18206-crgautre-2022-12-31_pilier3.pdf.

Les établissements indiquent dans ce modèle les expositions agrégées sur un maximum de 20 contreparties figurant parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde. Afin d'identifier la liste des 20 entreprises les plus émissives en carbone, le Crédit Agricole d'Ile de France s'est appuyé, conformément aux instructions du modèle, sur une liste publique. C'est la liste du Climate Accountability Institute qui a été retenue.

Par ailleurs, le modèle portant uniquement sur les expositions au bilan, 30/06/2023 publie de façon volontaire la part des expositions au hors bilan sur ces contreparties les plus émissives en carbone, pour des raisons de transparence sur les financements déjà accordés. Ainsi pour l'arrêté du 30/06/2023, la part de ces expositions hors bilan s'élèvent à 34 629 milliers d'euros

Modèle 4 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique :

	Valeur comptable brute (agrégée en milliers d'euros)	Valeur comptable brute de l'exposition sur les contreparties par rapport à la valeur comptable brute totale (agrégée) (*)	Échéance moyenne pondérée	Nombre d'entreprises faisant partie des 20 plus grandes entreprises polluantes incluses
1	34 629	0,05%	4,40	4

(*) Pour les contreparties figurant parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde

6.4.5 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique (Modèle 5)

Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2022 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wpcontent/uploads/2023/03/cra_autre-fr-18206-crgautre-2022-12-31_pilier3.pdf.

A fin juin 2023, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations.

Ce modèle couvre les expositions du portefeuille bancaire soumises aux effets d'événements physiques liés au changement climatique, qu'ils soient chroniques ou aigus.

Conformément aux exigences du modèle, le Crédit Agricole d'Ile de France a utilisé des portails, bases de données et études mises à disposition par les organismes de l'Union, les pouvoirs publics nationaux et des acteurs privés pour identifier les lieux exposés à des événements liés au changement climatique et estimer la sensibilité des actifs et activités à ces évènements, à partir de projections à horizon 2050.

La mesure de ces sensibilités présente à aujourd'hui des limites, notamment en termes de données, avec des impacts sur plusieurs choix méthodologiques : c'est le cas pour les mesures de sensibilité aux risques physiques des actifs (par exemple, localisation suffisamment granulaire pour être directement reliée à un aléa localisé), et plus encore pour celles des activités économiques (par exemple, localisation des chaînes d'approvisionnement pour en déterminer la perturbation). En conséquence, si l'approche retenue a permis de réaliser des mesures de certains aléas au niveau de chaque actif, elle repose sur l'utilisation de proxys à l'échelle des portefeuilles pour les mesures au niveau des activités économiques, et ne permet pas de distinguer les activités économiques affectées tant par des aléas chroniques que aigus (par conservatisme, le champ dédié à cette mesure a été complété en prenant la somme des deux mesures).

Des travaux sont menés au sein du Groupe Crédit Agricole sur les données extra financières et les méthodes de mesure des risques les exploitant, travaux qui participeront progressivement à intégrer des aléas de risque physique additionnels et à affiner l'évaluation de la sensibilité aux différents aléas.

Modèle 5 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique - Périmètre total

								Valeur comptable brute (en milliers d'euros)
	Zone géographique : périmètre total		dont expositions sensibles aux effets d'événements physiques liés au changement climatique
						Ventilation par tranche d'échéance		dont expositions sensibles	dont expositions sensibles	dont expositions sensibles			Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions
			<= 5 ans	> 5 ans <= 10 ans	> 10 ans <= 20 ans	> 20 ans	Échéance moyenne pondérée	aux effets d'événements liés au changement climatique chroniques	aux effets d'événements liés au changement climatique aigus	aux effets d'événements liés au changement climatique tant chroniques qu'aigus	Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes		Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes
1	A - Agriculture, sylviculture et pêche	488 150	49 157	23 531	11 892	358	5,89	41 005	43 933	84 938	4 844	1 682	1 284	140	884
2	B - Industries extractives	61 602	3 458	1 474	‐	10	4,43	2 233	2 708	4 942	‐	‐	1	‐	‐
3	C - Industrie manufacturière	1 208 757	76 303	16 759	334	1 761	2,88	42 747	52 409	95 156	3 964	1 318	849	133	487
4	D - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	145 376	5 570	2 148	1 528	759	6,25	4 465	5 541	10 005	68	‐	21	1	‐
5	E - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution	65 046	1 675	2 030	314	147	6,12	1 887	2 279	4 166	816	‐	26	23	‐
6	F - Services de bâtiments et travaux publics	498 962	46 478	4 040	686	2 437	4,18	25 448	28 193	53 641	5 762	1 074	844	117	523
7	G - Commerce de gros et de détail; réparation d'automobiles et de motocycles	1 936 274	162 117	32 568	8 558	7 870	4,20	99 452	111 661	211 112	44 298	14 796	19 591	5 158	13 176
8	H - Transports et entreposage	495 906	25 881	4 703	939	217	3,63	14 382	17 357	31 739	2 414	395	311	37	141
9	L - Activités immobilières	5 051 282	261 427	64 235	125 231	97 736	10,21	260 127	288 502	548 629	13 333	2 280	5 046	1 155	1 096
10	Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels	33 240 784	247 815	398 450	2 740 681	2 423 682	17,48	283 342	5 523 529	5 576 296	372 538	8 918	14 587	9 216	2 245
11	Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux	2 050 837	3 813	9 872	53 584	1 714	12,97	15 032	53 535	54 094	5 370	508	1 531	729	135
12	Sûretés saisies	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
13	Autres secteurs pertinents (ventilation ci-dessous, le cas échéant)	18 150 881	1 352 034	104 693	43 881	382 056	7,74	889 448	993 217	1 882 665	59 101	21 744	9 883	1 704	5 964

6.5 Autres mesures d'atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE) 2020/852 (Modèle 10)

Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2022 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wpcontent/uploads/2023/03/cra_autre-fr-18206-crgautre-2022-12-31_pilier3.pdf.

A fin juin 2023, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations.

Ce modèle couvre les autres mesures d'atténuation du changement climatique et inclut les expositions des établissements qui ne sont pas alignées sur la taxonomie au sens du règlement (UE) 2020/852, mais qui soutiennent néanmoins les contreparties dans le processus de transition et d'adaptation pour les objectifs d'atténuation du changement climatique et d'adaptation au changement climatique.

Le Groupe Crédit Agricole dispose d'un cadre de référence interne (« Framework ») qui encadre la définition des actifs « durables » et répond ainsi, aux choix stratégiques du Groupe Crédit Agricole en lien avec le Projet Sociétal. Il s'agit des actifs qui répondent à la norme de construction française en vigueur (Règlement Thermique 2012 des bâtiments) ou qui correspondent aux produits réglementés Éco-prêt à taux zéro et Prêt Economie d'Energie sur les secteurs de l'immobilier et de la rénovation. Par ailleurs, pour ce premier exercice du 30/06/2023, le Groupe Crédit Agricole, inclut également les actifs qui pourraient répondre aux exigences des critères techniques de la Taxonomie, mais pour lesquels la vérification des critères n'a pas pu être réalisée dans son intégralité, il s'agit par exemple des prêts finançant les énergies renouvelables (solaire photovoltaïque, solaire thermique, éolien…). Le Groupe Crédit Agricole publie également les Green Bonds détenus à l'actif et identifiés selon le référentiel publié par Euronext et Bloomberg.

Modèle 10 - Autres mesures d'atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE) 2020/852

	Type d'instrument financier	Catégorie de contrepartie	Valeur comptable brute (en milliers d'euros)	Type de risque atténué (risque de transition lié au changement climatique)	Type de risque atténué (risque de physique lié au changement climatique)	Informations qualitatives sur la nature des mesures d'atténuation
1		Entreprises financières	2 998	Y	‐	‐
2	Obligations (par ex. vertes,	Entreprises non financières	28 878	Y	‐	‐
3	durables, liées à la durabilité en vertu de normes autres que les normes de l'UE)	Dont prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux	‐	‐	‐	‐
4		Autres contreparties	260 906	Y	‐	‐
5	Prêts (par ex. verts, durables, liés à la durabilité en vertu de Entreprises financières		‐	‐	‐	‐

6	normes autres que les normes de l'UE)	Entreprises non financières	71 581	Y	‐	‐
7		Dont prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux		Y	‐	‐
8		Ménages		Y	‐	‐
9		Dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels	4 858 878	Y	‐	‐
10		Dont prêts à la rénovation de bâtiments	18 941	Y	‐	‐
11		Autres contreparties	18 956	Y	‐	‐

7. ANNEXES

COMPOSITION DES FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES (EU CC1)

30/06/2023
(en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): instruments et réserves
1	Instruments de fonds propres et comptes des primes d'émission y afférents	356 527	356 527	a
	dont : Actions	‐	‐
	dont : CCI/CCA des Caisses régionales	272 707	272 707
	dont : Parts sociales des Caisses locales	83 820	83 820
2	Résultats non distribués	‐	‐
3	Autres éléments du résultat global accumulés (et autres réserves)	6 959 198	6 959 198	c
EU-3a	Fonds pour risques bancaires généraux	‐	‐
4	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 484, paragraphe 3, du CRR et comptes des primes d'émission y afférents soumis à exclusion progressive des CET1	‐	‐
5	Intérêts minoritaires (montant autorisé en CET1 consolidés)	‐	‐	d
EU-5a	Bénéfices intermédiaires, nets de toute charge et de tout dividende prévisible, ayant fait l'objet d'un contrôle indépendant	‐	‐	b
6	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) avant ajustements réglementaires	7 315 726	7 315 726
	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): ajustements réglementaires
7	Corrections de valeur supplémentaires (montant négatif)	(96 932)	(96 932)
8	Immobilisations incorporelles (nettes des passifs d'impôt associés) (montant négatif)	(366)	(366)	e
9	Sans objet	‐	‐
10	Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs à l'exclusion de ceux résultant de différences temporelles (nets des passifs d'impôt associés lorsque les conditions prévues à l'Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif)	‐	‐	f
11	Réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur	(438)	(438)	g

30/06/2023 (en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
12	Montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes anticipées	(19 717)	(19 717)
13	Toute augmentation de valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés (montant négatif)	‐	‐
14	Pertes ou gains sur passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement	‐	‐
15	Actifs de fonds de pension à prestations définies (montant négatif)	(8 074)	(8 074)	h
16	Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments CET1 (montant négatif)	(19 789)	(19 789)
17	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)	‐	‐
18	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	(2 172 888)	(2 172 888)
19	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	‐	‐
20	Sans objet	‐	‐
EU-20a	Montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent une pondération de 1 250 %, lorsque l'établissement a opté pour la déduction	‐	‐
EU-20b	dont: participations qualifiées hors du secteur financier (montant négatif)	‐	‐
EU-20c	dont: positions de titrisation (montant négatif)	‐	‐
EU-20d	dont: positions de négociation non dénouées (montant négatif)	‐	‐
21	Actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des passifs d'impôt associés lorsque les conditions prévues à l'Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif)	‐	‐	i
22	Montant au-dessus du seuil de 17,65 % (montant négatif)	‐	‐

30/06/2023
(en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
23	dont: détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important	‐	‐
24	Sans objet	‐	‐
25	dont: actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles	‐	‐
EU-25a	Pertes de l'exercice en cours (montant négatif)	‐	‐
EU-25b	Charges d'impôt prévisibles relatives à des éléments CET1, sauf si l'établissement ajuste dûment le montant des éléments CET1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent servir à couvrir les risques ou pertes (montant négatif)	‐	‐
26	Sans objet	‐	‐
27	Déductions AT1 admissibles dépassant les éléments AT1 de l'établissement (montant négatif)	(4 122)	(4 122)
27a	Autres ajustements réglementaires	(128 498)	(128 498)
28	Total des ajustements réglementaires des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)	(2 450 824)	(2 450 824)
29	Fonds propres de catégorie 1	4 864 902	4 864 902
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): instruments
30	Instruments de fonds propres et comptes des primes d'émission y afférents	‐	‐
31	dont: classés en tant que capitaux propres selon le référentiel comptable applicable	‐	‐	j
32	dont: classés en tant que passifs selon le référentiel comptable applicable	‐	‐
33	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 484, paragraphe 4, du CRR et comptes des primes d'émission y afférents soumis à exclusion progressive des AT1	‐	‐	k
EU-33a	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 494 bis, paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1	‐	‐
EU-33b	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 494 ter, paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1	‐	‐	l
34	Fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres consolidés AT1 (y compris intérêts minoritaires non inclus dans la ligne 5) émis par des filiales et détenus par des tiers	‐	‐

30/06/2023 (en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
35	dont: instruments émis par des filiales soumis à exclusion progressive	‐	‐
36	Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) avant ajustements réglementaires	‐	‐
	Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): ajustements réglementaires
37	Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments AT1 (montant négatif)	‐	‐
38	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)	‐	‐
39	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	(4 122)	(4 122)
40	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	‐	‐
41	Sans objet	‐	‐
42	Déductions T2 admissibles dépassant les éléments T2 de l'établissement (montant négatif)	‐	‐
42a	Autres ajustements réglementaires des fonds propres AT1	‐	‐
43	Total des ajustements réglementaires des fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)	(4 122)	(4 122)
44	Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)	‐	‐
45 Fonds propres de catégorie 1 (T1 = CET1 + AT1) 4 864 902			4 864 902
Fonds propres de catégorie 2 (T2): instruments
46	Instruments de fonds propres et comptes des primes d'émission y afférents	‐	‐	m
47	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 484, paragraphe 5, du CRR et des comptes des primes d'émission y afférents soumis à exclusion progressive des T2 conformément à l'Article 486, paragraphe 4, du CRR	‐	‐	n
EU-47a	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 494 bis, paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2	‐	‐
EU-47b	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 494 ter, paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2	‐	‐

30/06/2023 (en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
	Instruments de fonds propres éligibles inclus dans les fonds
48	propres consolidés T2 (y compris intérêts minoritaires et instruments AT1 non inclus dans les lignes 5 ou 34) émis par des filiales et détenus par des tiers	‐	‐
49	dont: instruments émis par des filiales soumis à exclusion progressive	‐	‐
50	Ajustements pour risque de crédit	80 423	80 423
51	Fonds propres de catégorie 2 (T2) avant ajustements réglementaires	80 423	80 423
	Fonds propres de catégorie 2 (T2): ajustements réglementaires
52	Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments et emprunts subordonnés T2 (montant négatif)	‐	‐
53	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)	‐	‐
54	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	(24 521)	(24 521)
54a	Sans objet	‐	‐
55	Détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	‐	‐
56	Sans objet	‐	‐
EU-56a	Déductions admissibles d'engagements éligibles dépassant les éléments d'engagements éligibles de l'établissement (montant négatif)	‐	‐
EU-56b	Autres ajustements réglementaires des fonds propres T2	‐	‐
57	Total des ajustements réglementaires des fonds propres de catégorie 2 (T2)	(24 521)	(24 521)
58	Fonds propres de catégorie 2 (T2)	55 903	55 903
59	Total des fonds propres (TC = T1 + T2)	4 920 805	4 920 805
60	Montant total d'exposition au risque	19 490 143	19 490 143
Ratios et exigences de fonds propres, y compris les coussins
61	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)	24,96%	24,96%

30/06/2023		Montants	Montants Non	Source basée sur les numéros/lettres de référence du
(en milliers d'euros)		Phasés	Phasés	bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
62	Fonds propres de catégorie 1	24,96%	24,96%
63	Total des fonds propres	25,25%	25,25%
64	Exigences globales de fonds propres CET1 de l'établissement	7,50%	7,50%
65	dont: exigence de coussin de conservation de fonds propres	2,50%	2,50%
66	dont: exigence de coussin de fonds propres contracyclique	0,50%	0,50%
67	dont: exigence de coussin pour le risque systémique	0,00%	0,00%
EU-67a	dont: exigence de coussin pour établissement d'importance systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement d'importance systémique (autre EIS)	0,00%	0,00%
EU-67b	dont: exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif	0,00%	0,00%
68	Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du montant d'exposition au risque) disponibles après le respect des exigences minimales de fonds propres	17,25%	17,25%
	Minima nationaux (si différents de Bâle III)
69	Sans objet	‐	‐
70	Sans objet	‐	‐
71	Sans objet	‐	‐
	Montants inférieurs aux seuils pour déduction (avant pondération)
72	Détentions directes et indirectes de fonds propres et d'engagements éligibles d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant en dessous du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles)	700 604	700 604
73	Détentions directes et indirectes, par l'établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des positions courtes éligibles)	1 539	1 539
74	Sans objet	‐	‐
75	Actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des passifs d'impôt associés lorsque les conditions prévues à l'Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies)	30 687	30 687	o
Plafonds applicables lors de l'inclusion de provisions dans les fonds propres de catégorie 2
76	Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l'approche standard (avant application du plafond)	‐	‐
77	Plafond pour l'inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l'approche standard	‐	‐

30/06/2023 (en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
78	Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l'approche fondée sur les notations internes (avant application du plafond)	231 396	231 396
79	Plafond pour l'inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l'approche fondée sur les notations internes	80 423	80 423
Instruments de fonds propres soumis à exclusion progressive (applicable entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2022 uniquement)
80	Plafond actuel applicable aux instruments CET1 soumis à exclusion progressive	‐	‐
81	Montant exclu des CET1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)	‐	‐
82	Plafond actuel applicable aux instruments AT1 soumis à exclusion progressive	‐	‐
83	Montant exclu des AT1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)	‐	‐
84	Plafond actuel applicable aux instruments T2 soumis à exclusion progressive	‐	‐
85	Montant exclu des T2 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)	‐	‐

RAPPROCHEMENT ENTRE LES FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES ET LE BILAN DANS LES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS (EU CC2)

		Bilan dans les états financiers publiés	Selon le périmètre de consolidation réglementaire	Référence
		30/06/2023	30/06/2023
Actifs - Ventilation par catégorie d'actifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés
1	Caisse, Banques centrales	110 972	110 972
2	Actif financiers détenus à des fins de transaction	347 893	347 893
3	Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat	538 528	538 528
4	Instruments dérivés de couverture	1 325 313	1 325 313
5	Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables	168 208	168 208
6	Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables	3 025 112	3 025 112
7	Prêts et créances sur les établissements de crédit	11 181 503	11 181 503

		Bilan dans les états financiers publiés	Selon le périmètre de consolidation réglementaire	Référence
		30/06/2023	30/06/2023
8	Prêts et créances sur la clientèle	54 071 409	54 071 409
9	Titres de dettes	3 374 170	3 374 170
10	Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux	(1 267 092)	(1 267 092)
11	Actifs d'impôts courants et différés	286 507	286 507
12	Dont impôts différés actifs provenant des reports déficitaires	‐	‐	f
13	Dont impôts différes actifs provenant des différences temporelles	80 892	80 892	i , o
14	Compte de régularisation et actifs divers	635 907	635 907
15	Dont actifs de fonds de pension à prestations définies	8 074	8 074	h
16	Actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées	‐	‐
17	Participation aux bénéfices différés	‐	‐
18	Participation dans les entreprises mises en équivalence	‐	‐
19	Dont goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants	‐	‐	e
20	Immeubles de placement	33 589	33 589
21	Immobilisations corporelles	270 158	270 158
22	Immobilisation incorporelles	366	366	e
23	Ecart d'acquisition	‐	‐	e
24	Total de l'actif	74 102 543	74 102 543
	Passifs - Ventilation par catégorie de passifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés
1	Banques centrales	‐	‐
2	Passifs financiers détenus à des fins de transaction	349 608	349 608
3	Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option	‐	‐
4	Instruments dérivés de couverture	59 422	59 422
5	Dettes envers les établissements de crédit	35 370 933	35 370 933
6	Dettes envers la clientèle	27 895 592	27 895 592
7	Dettes représentées par un titre	282 571	282 571
8	Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux	3 801	3 801
9	Passifs d'impôts courants et différés	202 806	202 806
10	Dont impôts différés passifs provenant des reports déficitaires	‐	‐	f
11	Dont impôts différes passifs provenant des différences temporelles	(153)	(153)	i
12	Dont impôts différés passifs sur goodwill	‐	‐	e
13	Dont impôts différés passifs sur immobilisations incorporelles	‐	‐	e
14	Dont impôts différés passifs sur fonds de pension	‐	‐	h
15	Compte de régularisation et passifs divers	2 374 973	2 374 973

		Bilan dans les états financiers publiés	Selon le périmètre de consolidation réglementaire	Référence
		30/06/2023	30/06/2023
16	Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés	‐	‐
17	Provisions techniques des contrats d'assurance	‐	‐
18	Provisions	119 317	119 317
19	Dettes subordonnées	‐	‐
20	Dont instruments AT1	‐	‐	k
21	Dont instruments éligibles en qualification Tier 2	‐	‐	m , n
22	Total dettes	66 659 023	66 659 023
Capitaux propres
1	Capitaux propres – part du Groupe	7 443 519	7 443 519
2	Capital et réserves liées	354 765	354 765
3	Dont instruments de fonds propres CET1 et primes d'émission associées	356 759	356 759	a
4	Dont instruments AT1	‐	‐	j , l
5	Réserves consolidées	6 360 694	6 360 694
6	Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres	598 504	598 504	c
7	Dont réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie	438	438	g
8	Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur activités abandonnées	‐	‐
9	Résultat de l'exercice	129 556	129 556	b
10	Participations ne donnant pas le contrôle	1	1	d
11	Total des capitaux propres	7 443 520	7 443 520
12	Total du passif	74 102 543	74 102 543

Déclaration en vertu des orientations 2016/11 de l'ABE relatives aux exigences de publication au titre de la huitième partie du règlement (UE) n°575/2013 et des modifications ultérieures

Véronique LOZAC'H, Directeur Finances et Recouvrement du Crédit Agricole d'Ile-de-France

ATTESTATION DU RESPONSABLE

Je certifie qu'à ma connaissance, conformément aux directrices 2016/11 de l'EBA sur les exigences de divulgation en vertu de la partie huit du règlement (UE) n°575/2013 (et modifications ultérieures) 4.2 paragraphe - section C, les informations fournies conformément à la partie huit susmentionnée ont été préparées conformément aux processus de contrôle interne convenus au niveau de l'organe de direction.

Fait à Paris, le 18 Septembre 2023

Le Directeur finances et recouvrement du Crédit Agricole d'Ile-de-France

Véronique LOZAC'H