Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France

Annual / Quarterly Financial Statement • Jun 26, 2025

Crédit Agricole d'Ile de France

31 mars 2025

INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER III AU 31 MARS 2025

Véronique LOZAC'H, Directrice Finances et Recouvrement du Crédit Agricole d'Ile de France

ATTESTATION DU RESPONSABLE

Je certifie qu'à ma connaissance les informations requises en vertu de la partie 8 du Règlement (UE) n° 575/2013 (et modifications ultérieures) ont été publiées en conformité avec les politiques formelles et les procédures, système et contrôles internes.

Fait à Paris, le 18 Juin 2025

La Directrice Finances et Recouvrement du Crédit Agricole d'Ile de France

Véronique LOZAC'H

Sommaire

1.	INDICATEURS CLES (EU KM1)	4
2.	COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES	6
2.1	Synthèse des emplois pondérés	6
2.2	Risque de crédit et de contrepartie	8
2.3	Risques de contrepartie	9
2.4	Risque de marché	10
3.	RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE	11

INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE CRÉDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE (EU KM1)

Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) de CRR3. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l'établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.

À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent compte du résultat conservé pour les comptes annuels.

		a	b	c	d	e
	EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros	31/03/2025	31/12/2024	30/09/2024	30/06/2024	31/03/2024
	Fonds propres disponibles (montants)
1	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)	5 337 848	5 327 693	5 085 867	5 110 072	5 118 364
2	Fonds propres de catégorie 1	5 337 848	5 327 693	5 085 867	5 110 072	5 118 364
3	Total des fonds propres	5 396 056	5 395 890	5 150 188	5 167 036	5 175 943
	Montants d'exposition pondérés
4	Montant total d'exposition au risque	21 443 617	22 578 788	21 602 515	20 684 383	20 109 376
4a	Montant total d'exposition au risque pré-plancher	‐	‐	‐	‐	‐
	Ratios de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
5	Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)	24,89%	23,60%	23,54%	24,71%	25,45%
5b	Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du plancher (%)	0,00%	‐	‐	‐	‐
6	Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)	24,89%	23,60%	23,54%	24,71%	25,45%
6b	Ratio de fonds propres de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du plancher (%)	0,00%	‐	‐	‐	‐
7	Ratio de fonds propres total (%)	25,16%	23,90%	23,84%	24,98%	25,74%
7b	Ratio de fonds propres total par rapport au TREA sans application du plancher (%)	0,00%	‐	‐	‐	‐
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
EU 7d	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 7e	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 7f	dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 7g	Exigences totales de fonds propres SREP (%)	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
	Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
8	Coussin de conservation des fonds propres (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 8a	Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)	1,00%	0,97%	0,97%	0,97%	0,96%
EU 9a	Coussin pour le risque systémique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 10a	Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Exigence globale de coussin (%)	3,50%	3,47%	3,47%	3,47%	3,46%
EU 11a	Exigences globales de fonds propres (%)	11,50%	11,47%	11,47%	11,47%	11,46%
12	Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)	17,16%	15,90%	15,84%	16,98%	17,74%
Ratio de levier
13	Mesure de l'exposition totale	66 720 134	67 103 612	66 202 328	64 839 050	64 224 204
14	Ratio de levier (%)	8,00%	7,94%	7,68%	7,88%	7,97%
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)

		a	b	c	d	e
14a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14b	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14c	Exigences de ratio de levier SREP totales (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14d	Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14e	Exigence de ratio de levier globale (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Ratio de couverture des besoins de liquidité
15	Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)	5 852 919	5 990 649	6 203 781	6 213 582	6 456 721
16a	Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale	6 400 798	6 491 148	6 542 140	6 585 122	6 652 719
16b	Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale	1 077 767	1 051 058	966 479	954 299	833 157
16	Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)	5 323 031	5 440 090	5 575 661	5 630 823	5 819 562
17	Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)	110,05%	110,25%	111,42%	110,54%	111,16%
Ratio de financement stable net
18	Financement stable disponible total	57 745 868	57 512 937	56 897 044	56 990 541	56 417 078
19	Financement stable requis total	54 145 124	53 507 609	53 595 916	52 186 011	51 891 415
20	Ratio NSFR (%)	106,65%	107,49%	106,16%	109,21%	108,72%

À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec les exigences du règlement européen CRR3.

2. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS

2.1 Synthèse des emplois pondérés

2.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)

		Montant total d'exposition au risque (TREA)	Total des exigences de fonds propres
		a	b	c
		31/03/2025	31/12/2024	31/03/2025
1	Risque de crédit (hors CCR)	18 909 151	21 055 023	1 512 732
2	Dont approche standard	5 240 107	1 375 302	419 209
3	Dont approche NI simple (F-IRB)	4 922 083	5 878 600	393 767
4	Dont approche par référencement	‐	‐	‐
EU 4a	Dont actions selon la méthode de pondération simple	‐	4 338 644	‐
5	Dont approche NI avancée (A-IRB)	8 746 961	9 462 477	699 757
6	Risque de crédit de contrepartie - CCR	181 738	687 490	14 539
7	Dont approche standard	181 738	181 738	14 539
8	Dont méthode du modèle interne (IMM)	‐	‐	‐
EU 8a	Dont expositions sur une CCP	‐	‐	‐
9	Dont autres CCR	‐	‐	‐
10	Risque d'ajustement de l'évaluation de crédit — risque de CVA	505 752	‐	40 460
EU 10a	Dont approche standard (SA)	‐	‐	‐
EU 10b	Dont approche de base (F-BA et R-BA)	505 752	‐	40 460
EU 10c	Dont approche simplifiée	‐	‐	‐
15	Risque de règlement	‐	‐	‐
16	Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond)	‐	‐	‐
17	Dont approche SEC-IRBA	‐	‐	‐
18	Dont SEC-ERBA (y compris IAA)	‐	‐	‐
19	Dont approche SEC-SA	‐	‐	‐
EU 19a	Dont 1 250 % / déduction	‐	‐	‐
20	Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché)	‐	‐	‐
21	Dont approche standard alternative (ASA)	‐	‐	‐
EU 21a	Dont approche standard simplifiée (S-SA)	‐	‐	‐
22	Dont approche alternative fondée sur les modèles internes (A-IMA)	‐	‐	‐
EU 22a	Grands risques	‐	‐	‐
23	Reclassements entre le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation	‐	‐	‐
24	Risque opérationnel	1 846 976	836 275	147 758

EU 24a	Expositions sur crypto-actifs	‐	‐	‐
25	Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %)	49 925	61 656	3 994
26	Plancher de fonds propres appliqué (%)	‐	‐	‐
27	Ajustement pour le plancher (avant application du plafond transitoire)	‐	‐	‐
28	Ajustement pour le plancher (après application du plafond transitoire)	‐	‐	‐
29	Total	21 443 617	22 578 788	1 715 489

Suite au passage à la règlementation Bâle 4, le risque opérationnel présente une hausse contrebalancée par une baisse du risque de crédit.

2.2 Risque de crédit et de contrepartie

2.2.1 Évolution des RWA

ÉTATS DES FLUX D'ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SELON L'APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8)

31/03/2025		RWA
	(en milliers d'euros)
1	RWA à la fin de la période précédente (31/12/2024)	15 341 077
2	Taille de l'actif (+/-)	(495 002)
3	Qualité de l'actif (+/-)	676 767
4	Mises à jour des modèles (+/-)	138 203
5	Méthodologie et politiques (+/-)	(1 837 530)
6	Acquisitions et cessions (+/-)	‐
7	Variations des taux de change (+/-)	(1 078)
8	Autres (+/-)	(153 392)
9	RWA à la fin de la période considérée (31/03/2025)	13 669 045

2.3 Risques de contrepartie

ETATS DES FLUX D'ACTIFS PONDERES DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA METHODE DES MODELES INTERNES (MMI) (EU CCR7)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication de ce tableau.

2.4 Risque de marché

ETAT DES FLUX D'APR RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE L'APPROCHE DE MODELE INTERNE (EU MR2-B)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication de ce tableau.

RATIO RÉGLEMENTAIRE DE COUVERTURE EN BESOIN DE LIQUIDITE COURT TERME _ LIQUIDTY COVERAGE RATIO - LCR (EU LIQ1)

LCR moyen 1 sur 12 mois glissants calculé au 31/03/2025, 31/12/2024, 30/09/2024 et 30/06/2024

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation :		Valeur totale non pondérée (moyenne)				Valeur totale pondérée (moyenne)
(en milliers d'euros)
EU 1a	TRIMESTRE SE TERMINANT LE	31/03/2025	31/12/2024	30/09/2024	30/06/2024	31/03/2025	31/12/2024	30/09/2024	30/06/2024
EU 1b	Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes	12	12	12	12	12	12	12	12
	ACTIFS LIQUIDES DE QUALITÉ ÉLEVÉE (HQLA)
1	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					5 852 919	5 990 649	6 203 781	6 213 582
SORTIES DE TRÉSORERIE
2	Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont :	17 883 188	17 630 419	17 406 516	17 117 149	909 177	909 175	925 322	947 253
3	Dépôts stables	9 803 725	9 800 136	9 895 815	10 024 209	490 186	490 007	494 791	501 210
4	Dépôts moins stables	8 079 463	7 830 282	7 510 702	7 092 941	418 991	419 168	430 531	446 042
5	Financements de gros non garantis	8 811 512	9 116 170	9 205 358	9 001 188	3 999 049	4 091 603	4 115 456	4 095 867
6	Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives	2 826 680	3 553 670	4 020 330	3 920 626	685 587	866 183	982 322	957 213
7	Dépôts non opérationnels (toutes contreparties)	5 984 624	5 560 625	5 181 487	5 073 271	3 313 254	3 223 546	3 129 593	3 131 362
8	Créances non garanties	208	1 875	3 542	7 292	208	1 875	3 542	7 292
9	Financements de gros garantis					‐	‐	‐	‐
10	Exigences complémentaires	6 561 684	6 493 996	6 453 816	6 513 909	1 389 895	1 387 670	1 381 928	1 385 470

¹ Moyenne des 12 dernières mesures de fin de mois

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation : (en milliers d'euros)		Valeur totale non pondérée (moyenne)				Valeur totale pondérée (moyenne)
11	Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences de sûretés	791 124	793 228	785 185	777 694	791 124	793 228	785 185	777 694
12	Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de créance	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
13	Facilités de crédit et de liquidité	5 770 560	5 700 767	5 668 631	5 736 215	598 772	594 442	596 743	607 776
14	Autres obligations de financement contractuelles	13 527	26 653	31 013	31 880	13 527	26 653	31 013	31 880
15	Autres obligations de financement éventuel	323 039	76 046	88 421	124 652	89 149	76 046	88 421	124 652
16	TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE					6 400 798	6 491 148	6 542 140	6 585 122
ENTRÉES DE TRÉSORERIE
17	Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension)	19 508	31 055	18 840	18 840	1 366	2 174	1 217	1 217
18	Entrées provenant d'expositions pleinement performantes	1 728 031	1 812 216	1 861 929	1 896 666	698 385	731 197	734 608	782 798
19	Autres entrées de trésorerie	378 017	317 688	230 654	170 284	378 017	317 688	230 654	170 284
EU-19a	(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)					‐	‐	‐	‐
EU-19b	(Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié)					‐	‐	‐	‐
20	TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE	2 125 557	2 160 958	2 111 423	2 085 789	1 077 767	1 051 058	966 479	954 299
EU-20a	Entrées de trésorerie entièrement exemptées	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU-20b	Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU-20c	Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %	2 125 557	2 160 958	2 111 423	2 085 789	1 077 767	1 051 058	966 479	954 299
VALEUR AJUSTÉE TOTALE
21	COUSSIN DE LIQUIDITÉ					5 852 919	5 990 649	6 203 781	6 213 582
22	TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE NETTES (*)					5 323 031	5 440 090	5 575 661	5 630 823
23	RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ					110,05%	110,25%	111,42%	110,54%

(*) Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant).