Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France

Capital/Financing Update • Sep 18, 2025

Crédit Agricole d'Ile de France

INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER III

Au 30 juin 2025

Véronique LOZAC'H, Directrice Finances et Recouvrement du Crédit Agricole d'Ile de France.

ATTESTATION DU RESPONSABLE

Je certifie qu'à ma connaissance les informations requises en vertu de la partie 8 du Règlement (UE) n° 575/2013 (et modifications ultérieures) ont été publiées en conformité avec les politiques formelles et les procédures, système et contrôles internes.

Fait à Paris, le 18 Septembre 2025

La Directrice Finances et Recouvrement du Crédit Agricole d'Ile de France.

Véronique LOZAC'H

Sommaire

1.	INDICATEURS CLES (EU KM1)	4
2.	COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL	6
2.1	Ratios de solvabilité	7
2.2	Ratio de levier	14
3.	COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES	20
3.1	Synthèse des emplois pondérés	20
3.2	Risque de crédit et de contrepartie	22
3.3	Risque de contrepartie	59
3.4	Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie	71
3.5	Expositions de titrisation	72
3.6	Risques de marché	73
4.	RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE	75
5.	RISQUES DE TAUX D'INTERET	86
5.1	Informations quantitatives sur le risque de taux	86
6.	INFORMATIONS SUR LES RISQUES EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE (RISQUES ESG)	88
6.1	Partie 1 - Informations qualitatives sur le risque environnemental	88
6.2	Partie 2 - Informations qualitatives sur le risque social	89
6.3	Partie 3 - Informations qualitatives sur le risque de Gouvernance	90
6.4	Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique	91
7.	ANNEXES	102

INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE LA CRÉDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE (EU KM1)

Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), tel que modifiés par le règlement (UE) 2024/1623 CRR3. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l'établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.

À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent compte des dispositions transitoires relatives aux instruments de dette hybride, en vigueur jusqu'au 29 juin 2025. Ils incluent également le résultat conservé pour les comptes annuels.

	EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros	30/06/2025	31/03/2025	31/12/2024	30/09/2024	30/06/2024
Fonds propres disponibles (montants)
1	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)	5 300 907	5 337 848	5 327 693	5 085 867	5 110 072
2	Fonds propres de catégorie 1	5 300 907	5 337 848	5 327 693	5 085 867	5 110 072
3	Total des fonds propres	5 362 004	5 396 056	5 395 890	5 150 188	5 167 036
	Montants d'exposition pondérés
4	Montant total d'exposition au risque	22 406 415	21 443 617	22 578 788	21 602 515	20 684 383
4a	Montant total d'exposition au risque pré-plancher	22 406 415	21 443 617	-	-	-
	Ratios de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
5	Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)	23,66%	24,89%	23,60%	23,54%	24,71%
5b	Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du plancher (%)	23,66%	-	-	-	-
6	Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)	23,66%	24,89%	23,60%	23,54%	24,71%
6b	Ratio de fonds propres de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du plancher (%)	23,66%	-	-	-	-
7	Ratio de fonds propres total (%)	23,93%	25,16%	23,90%	23,84%	24,98%
7b	Ratio de fonds propres total par rapport au TREA sans application du plancher (%)	23,93%	-	-	-	-
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
EU 7d	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 7e	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)	-	-	-	0,00%	0,00%
EU 7f	dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)	-	-	-	0,00%	0,00%
EU 7g	Exigences totales de fonds propres SREP (%)	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)

	EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros	30/06/2025	31/03/2025	31/12/2024	30/09/2024	30/06/2024
8	Coussin de conservation des fonds propres (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 8a	Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)	0,97%	1,00%	0,97%	0,97%	0,97%
EU 9a	Coussin pour le risque systémique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	EU 10a Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Exigence globale de coussin (%)	3,47%	3,50%	3,47%	3,47%	3,47%
	EU 11a Exigences globales de fonds propres (%)	11,47%	11,50%	11,47%	11,47%	11,47%
12	Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)	15,93%	17,16%	15,90%	15,84%	16,98%
Ratio de levier
13	Mesure de l'exposition totale	68 229 276	66 720 134	67 103 612	66 202 328	64 839 050
14	Ratio de levier (%)	7,77%	8,00%	7,94%	7,68%	7,88%
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14b	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14c	Exigences de ratio de levier SREP totales (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
totale)	Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l'exposition
14d	Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14e	Exigence de ratio de levier globale (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
	Ratio de couverture des besoins de liquidité
15	Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)	5 989 084	5 852 919	5 990 649	6 203 781	6 213 582
16a	Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale	6 628 443	6 400 798	6 491 148	6 542 140	6 585 122
16b	Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale	1 148 795	1 077 767	1 051 058	966 479	954 299
16	Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)	5 479 648	5 323 031	5 440 090	5 575 661	5 630 823
17	Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)	109,40%	110,05%	110,25%	111,42%	110,54%
	Ratio de financement stable net
18	Financement stable disponible total	58 551 479	57 745 868	57 512 937	56 897 044	56 990 541
19	Financement stable requis total	55 261 362	54 145 124	53 507 609	53 595 916	52 186 011
20	Ratio NSFR (%)	105,95%	106,65%	107,49%	106,16%	109,21%

À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec les exigences des articles 412 à 415 du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), dans leur version en vigueur.

Au 30 juin 2025 Crédit Agricole d'Ile de France sont au-dessus des exigences minimales qui s'imposent.

2. COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL

Dans le cadre des accords de Bâle 3, le règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Capital Requirements Regulation, dit "CRR") tel que modifié par CRR n°2019/876 (dit "CRR2") et n°2024/1623 (CRR3) impose aux établissements assujettis (incluant notamment les établissements de crédit et les entreprises d'investissement) de publier des informations prudentielles. Ces informations sont à disposition sur le site internet suivant : https://ca-paris.com/

L'adéquation du capital en vision réglementaire porte sur les ratios de solvabilité et sur le ratio de levier. Chacun de ces ratios rapporte un montant de fonds propres prudentiels à une exposition en risque ou en levier.

2.1 Ratios de solvabilité

2.1.1 Situation au 30 juin 2025

Fonds propres prudentiels simplifiés

	30/06/2025	31/12/2024
Fonds propres prudentiels simplifiés (en milliers d'euros)	phasé	phasé
FONDS PROPRES DE BASE DE CATEGORIE 1 (CET1)	5 300 907	5 327 693
dont Instruments de capital	333 243	345 158
dont Réserves	8 048 786	7 821 166
dont Filtres prudentiels et autres ajustements réglementaires	(3 081 122)	(2 838 632)
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATEGORIE 1	-	-
TOTAL TIER 1	5 300 907	5 327 693
Instruments Tier 2	-	-
Autres éléments Tier 2	61 097	68 198
TOTAL CAPITAL	5 362 004	5 395 890
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE (RWA)	22 406 415	22 578 788
Ratio CET1	23,66%	23,60%
Ratio Tier 1	23,66%	23,60%
Ratio Total capital	23,93%	23,90%

Par souci de lisibilité, les tableaux complets sur la composition des fonds propres (EU CC1 et EU CC2) sont disponibles directement en annexe.

2.1.2 Exigences prudentielles

Les exigences au titre du Pilier 1 sont régies par le règlement CRR. Le superviseur fixe en complément, de façon discrétionnaire, des exigences minimales dans le cadre du Pilier 2.

L'exigence globale de capital ressort comme suit :

Exigences de fonds propres SREP	30/06/2025	31/12/2024
Exigence minimale de CET1 au titre du Pilier 1	4,50%	4,50%
Exigence additionnelle de Pilier 2 (P2R) en CET1	0,00%	0,00%
Exigence globale de coussins de fonds propres	3,47%	3,47%
Exigence de CET1	7,97%	7,97%
Exigence minimale d'AT1 au titre du Pilier 1	1,50%	1,50%
P2R en AT1	0,00%	0,00%
Exigence minimale de Tier 2 au titre du Pilier 1	2,00%	2,00%
P2R en Tier 2	0,00%	0,00%
Exigence globale de capital	11,47%	11,47%

Exigences minimales au titre du Pilier 1

Les exigences en fonds propres fixées au titre du Pilier 1 comprennent un ratio minimum de fonds propres CET 1 de 4,5 %, un ratio minimum de fonds propres Tier 1 de 6 % et un ratio minimum de fonds propres globaux de 8 %.

Exigences minimales au titre du Pilier 2

À ce jour, le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas soumis individuellement à une exigence de Pilier 2/SREP. Seules les exigences réglementaires / Pilier 1 lui sont appliquées.

Exigence globale de coussins de fonds propres

La réglementation a prévu la mise en place de coussins de fonds propres, à couvrir intégralement par des fonds propres de base de catégorie 1 et dont l'exigence globale ressort comme suit :

Exigence globale de coussins de fonds propres	30/06/2025	31/12/2024
Coussin de conservation phasé	2,50%	2,50%
Coussin systémique phasé	0,00%	0,00%
Coussin contracyclique	0,97%	0,97%
Exigence globale de coussins de fonds propres	3,47%	3,47%

Les tableaux ci-après répondent aux exigences de publication de l'article 440 (a et b) du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), dans leur version en vigueur.

MONTANT DU COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT (EU CCYB2)

Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (EU CCYB2) (en milliers d'euros)	30/06/2025
1	Montant total d'exposition au risque	22 406 415
2	Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement	0,97%
3	Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement	216 242

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES POUR LE CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE (EU CCYB1)

30/ 06/ 202 5 (en mi llie rs d 'eu ) ros	Exp osi tion éné rale s d s g e cré dit		Exp osi tion s d réd it p erti tes e c nen - risq de rch é ue ma		Exp osi tion s			Exi de fon gen ces	ds pro pre s
Ven tila tion pa r pa ys	Va leu r osé exp e a u risq sel ue on l'ap che pro sta nda rd	Va leu r osé exp e a u risq sel ue on l'ap che NI pro	So e d mm es itio lon pos ns gue s et c tes de our s osi tion exp s rele t du van tefe uille de por nég oci atio n p our l'ap che pro sta nda rd	Va leu r de s osi tion s d exp u tefe uille de por nég oci atio n r le pou s dèl mo es inte rne s	de titri sat ion Va leu r osé exp e a u risq ue pou r feu le p orte ille hor s nég oci atio n	Va leu r d'e siti xpo on tota le	Exp osi tion s risq de au ue cré dit tine nte per s - risq de ue cré dit	Exp osi tion s d e cré dit tine nte per s - risq de ue rch é ma	Exp osi tion s de cré dit tine nte per s - itio de pos ns titri ion sat dan s le tefe uille por hor s nég oci atio n	To tal	Mo nta nts d'e siti xpo on dér és pon	Po ndé rati ons des ige ex nce s de fon ds pro pre s ( %)	Ta de ux ssi cou n liqu trac con yc e ( %)
An la go	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0, 00%	0, 00%
Alg erie	-	48	-	-	-	48	1	-	-	1	9	00% 0,	00% 0,
Afr iqu e d u S ud	-	1 2 61	-	-	-	1 2 61	13	-	-	13	161	0, 00%	0, 00%
Alle ma gne	1 1 38	59 856	-	-	-	60 994	1 8 31	-	-	1 8 31	22 883	0, 12%	0,7 5%
An dor re	-	29	-	-	-	29	-	-	-	-	4	0, 00%	0, 00%
Arg ent ine	-	21	-	-	-	21	-	-	-	-	5	0, 00%	0, 00%
Arm éni e	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	00% 0,	0% 1,5
Au stra lie	-	736	-	-	-	736	7	-	-	7	91	0, 00%	1, 00%
Au tres - N on ain sou ver	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0, 00%	0, 00%
Au tric he	-	4 4 79	-	-	-	4 4 79	57	-	-	57	717	0, 00%	0, 00%
Az erb aid jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0, 00%	0, 00%
Ba ham as	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	00% 0,	00% 0,
Ba hre in	-	680	-	-	-	680	16	-	-	16	198	0, 00%	0, 00%
Ba lad esh ng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0, 00%	0, 00%
Be lg iqu e	-	102 68 4	-	-	-	102 68 4	3 0 70	-	-	3 0 70	38 374	0, 21%	1, 00%
Be nin	-	9	-	-	-	9	-	-	-	-	3	0, 00%	0, 00%
Be des rmu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0, 00%	0, 00%
Bre sil	-	2 2 17	-	-	-	2 2 17	11	-	-	11	139	0, 00%	0, 00%
Bu lga rie	-	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	0, 00%	2, 00%
Re bliq Tch èqu pu ue e	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	1	0, 00%	1, 25%
Ca ima - Ile nes s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0, 00%	0, 00%
Ca me rou n	-	424	-	-	-	424	1	-	-	1	15	0, 00%	0, 00%
Ca nad a	-	3 1 85	-	-	-	3 1 85	37	-	-	37	459	0, 00%	0, 00%
Ch ili	-	1 6 07	-	-	-	1 6 07	5	-	-	5	62	00% 0,	0% 0,5
Ch ine	-	3 1 46	-	-	-	3 1 46	47	-	-	47	582	0, 00%	0, 00%
Ch ypr e	-	9	-	-	-	9	-	-	-	-	-	0, 00%	1, 00%

30/ 06/ 202 5 (en mi llie rs d 'eu ) ros	Exp osi tion éné rale s d s g e cré dit		Exp osi tion s d réd it p erti tes e c nen - é risq de rch ue ma		Exp osi tion s			Exi de fon gen ces	ds pro pre s
Ven tila tion pa r pa ys	Va leu r osé exp e a u risq sel ue on l'ap che pro sta nda rd	Va leu r osé exp e a u risq sel ue on l'ap che NI pro	So e d mm es itio lon pos ns gue s et c tes de our s osi tion exp s rele t du van tefe uille de por nég oci atio n p our l'ap che pro sta nda rd	Va leu r de s osi tion s d exp u tefe uille de por nég oci atio n r le pou s dèl mo es inte rne s	de titri sat ion Va leu r osé exp e a u risq ue pou r feu le p orte ille hor s nég oci atio n	Va leu r d'e siti xpo on tota le	Exp osi tion s risq de au ue cré dit tine nte per s - risq de ue cré dit	Exp osi tion s d e cré dit tine nte per s - risq de ue rch é ma	Exp osi tion s de cré dit tine nte per s - itio de pos ns titri ion sat dan s le tefe uille por hor s nég oci atio n	To tal	Mo nta nts d'e siti xpo on dér és pon	Po ndé rati ons des ige ex nce s de fon ds pro pre s ( %)	Ta de ux ssi cou n trac liqu con yc e ( %)
Co lom bie	-	122	-	-	-	122	-	-	-	-	5	0, 00%	0, 00%
Co - R épu bliq ngo ue dém atiq du ocr ue	-	50	-	-	-	50	1	-	-	1	6	0, 00%	0, 00%
Co du d ree su	-	237	-	-	-	237	1	-	-	1	8	00% 0,	00% 1,
Co te d 'Ivo ire	-	1 2 28	-	-	-	1 2 28	5	-	-	5	59	0, 00%	0, 00%
Cro atie	-	97	-	-	-	97	1	-	-	1	14	0, 00%	1,5 0%
Cu ba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0, 00%	0, 00%
Cu rac ao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0, 00%	0, 00%
Da ark nem	-	8 2 43	-	-	-	8 2 43	187	-	-	187	2 3 36	0, 01%	2,5 0%
Egy te p	-	2 2 86	-	-	-	2 2 86	27	-	-	27	340	0, 00%	0, 00%
Em irat s A rab Un is es	-	16 287	-	-	-	16 287	206	-	-	206	2 5 78	01% 0,	00% 0,
Esp agn e	131	37 039	-	-	-	37 170	610	-	-	610	7 6 23	0, 04%	0, 00%
Eta ts-U nis	50	123 50 9	-	-	-	123 55 9	3 8 57	-	-	3 8 57	48 210	0, 26%	0, 00%
Fin lan de	423	8 2 42	-	-	-	8 6 65	255	-	-	255	3 1 88	0, 02%	0, 00%
Fra nce	3 0 25 870	45 615 08 9	-	-	-	48 640 95 8	1 3 66 140	-	-	1 3 66 140	17 076 75 5	92, 25%	1, 00%
Ro i yau me un	-	119 44 8	-	-	-	119 44 8	2 2 89	-	-	2 2 89	28 617	16% 0,	00% 2,
Gre ce	-	2 4 74	-	-	-	2 4 74	10	-	-	10	122	0, 00%	0, 00%
Ga bon	-	518	-	-	-	518	1	-	-	1	10	0, 00%	0, 00%
Gh ana	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	0, 00%	0, 00%
Gu ern ese y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0, 00%	0, 00%
Ho ie ngr	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	0, 00%	0,5 0%
Ho kon ng g	-	13 348	-	-	-	13 348	212	-	-	212	2 6 54	0, 01%	0,5 0%
Ind e	-	9	-	-	-	9	-	-	-	-	1	00% 0,	00% 0,
Irla nde	611	3 8 20	-	-	-	4 4 31	177	-	-	177	2 2 11	0, 01%	1,5 0%
Iles vie rge s Brit iqu ann es	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0, 00%	0, 00%
Ind sie one	-	43	-	-	-	43	1	-	-	1	7	0, 00%	0, 00%
Iran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0, 00%	0, 00%
Isra el	-	1 5 86	-	-	-	1 5 86	15	-	-	15	192	00% 0,	00% 0,
Ital ie	-	24 507	-	-	-	24 507	255	-	-	255	3 1 93	0, 02%	0, 00%
Jap on	-	2 4 31	-	-	-	2 4 31	21	-	-	21	257	0, 00%	0, 00%

30/ 06/ 202 5 (en mi llie rs d 'eu ) ros	Exp osi tion	éné rale s d Exp osi tion s d réd it p erti tes s g e e c nen - cré dit risq de rch é ue ma		Exp osi tion s			fon Exi de gen ces	ds pro pre s
Ven tila tion pa r pa ys	Va leu r osé exp e a u risq sel ue on l'ap che pro nda rd sta	Va leu r osé exp e a u risq sel ue on l'ap che NI pro	So e d mm es itio lon pos ns gue s et c tes de our s osi tion exp s rele t du van tefe uille de por nég oci atio n p our l'ap che pro sta nda rd	Va leu r de s osi tion s d exp u tefe uille de por nég oci atio n r le pou s dèl mo es inte rne s	de titri sat ion Va leu r osé exp e a u risq ue pou r le p feu ille orte hor s nég oci atio n	Va leu r d'e siti xpo on tota le	Exp osi tion s risq de au ue cré dit tine nte per s - risq de ue cré dit	Exp osi tion s d e cré dit tine nte per s - risq de ue rch é ma	Exp osi tion s de cré dit tine nte per s - itio de pos ns titri sat ion dan s le tefe uille por hor s nég oci atio n	To tal	Mo nta nts d'e siti xpo on dér és pon	Po ndé rati ons des ige ex nce s fon de ds pro pre s ( %)	Ta de ux ssi cou n trac liqu con yc e ( %)
Jer sey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0, 00%	0, 00%
Jor dan ie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0, 00%	0, 00%
Ke nya	-	14	-	-	-	14	-	-	-	-	1	0, 00%	0, 00%
Kow eit	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	00% 0,	00% 0,
Lux bou em rg	19 034	14 644 28 3	-	-	-	14 663 31 7	98 646	-	-	98 646	1 2 33 071	6, 66%	0,5 0%
Lao - re p. dém atiq ocr ue ula ire pop	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0, 00%	0, 00%
Let ton ie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0, 00%	1, 00%
Lib an	-	300	-	-	-	300	1	-	-	1	10	0, 00%	0, 00%
Lib eria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0, 00%	0, 00%
Lie cht tein ens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0, 00%	0, 00%
Litu ani e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00% 0,	00% 1,
Ma dag asc ar	-	141	-	-	-	141	1	-	-	1	8	0, 00%	0, 00%
Ma li	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	0, 00%	0, 00%
Ma lte	-	163	-	-	-	163	1	-	-	1	7	0, 00%	0, 00%
Ma n- I le d e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0, 00%	0, 00%
Ma roc	-	2 1 74	-	-	-	2 1 74	19	-	-	19	232	0, 00%	0, 00%
Ma rsh all- Ile s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0, 00%	0, 00%
Ma uric e	-	5 7 25	-	-	-	5 7 25	443	-	-	443	5 5 35	03% 0,	00% 0,
Ma urit ani e	-	33	-	-	-	33	-	-	-	-	1	0, 00%	0, 00%
Me xiq ue	-	43	-	-	-	43	1	-	-	1	8	0, 00%	0, 00%
Mo nac o	-	360	-	-	-	360	2	-	-	2	30	0, 00%	0, 00%
Mo lie ngo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0, 00%	0, 00%
Pay s-B as	-	56 822	-	-	-	56 822	1 2 31	-	-	1 2 31	15 383	0, 08%	2, 00%
Na mib ie	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	0, 00%	0, 00%
No rve ge	-	6 6 21	-	-	-	6 6 21	91	-	-	91	1 1 33	01% 0,	0% 2,5
No lle- Ca léd oni uve e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0, 00%	1, 00%
No lle- Zé lan de uve	-	7	-	-	-	7	-	-	-	-	1	0, 00%	0, 00%
Om an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0, 00%	0, 00%
Ph ilip ine p s	-	30	-	-	-	30	1	-	-	1	13	0, 00%	0, 00%

30/ 06/ 202 5 (en mi llie rs d 'eu ) ros	Exp osi tion éné rale s d s g e cré dit		Exp osi tion s d réd it p erti tes e c nen - é risq de rch ue ma		Exp osi tion s			Exi de fon gen ces	ds pro pre s
Ven tila tion pa r pa ys	Va leu r osé exp e a u risq sel ue on l'ap che pro sta nda rd	Va leu r osé exp e a u risq sel ue on l'ap che NI pro	So e d mm es itio lon pos ns gue s et c tes de our s osi tion exp s rele t du van tefe uille de por nég oci atio n p our l'ap che pro sta nda rd	Va leu r de s osi tion s d exp u tefe uille de por nég oci atio n r le pou s dèl mo es inte rne s	de titri sat ion Va leu r osé exp e a u risq ue pou r feu le p orte ille hor s nég oci atio n	Va leu r d'e siti xpo on tota le	Exp osi tion s risq de au ue cré dit tine nte per s - risq de ue cré dit	Exp osi tion s d e cré dit tine nte per s - risq de ue rch é ma	Exp osi tion s de cré dit tine nte per s - itio de pos ns titri ion sat dan s le tefe uille por hor s nég oci atio n	To tal	Mo nta nts d'e siti xpo on dér és pon	Po ndé rati ons des ige ex nce s de fon ds pro pre s ( %)	Ta de ux ssi cou n trac liqu con yc e ( %)
Po al rtug	-	6 7 74	-	-	-	6 7 74	66	-	-	66	821	0, 00%	0, 00%
Pa nam a	-	13	-	-	-	13	-	-	-	-	1	0, 00%	0, 00%
Pa rag uay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0, 00%	0, 00%
Pe rou	-	14	-	-	-	14	-	-	-	-	3	0, 00%	0, 00%
Po log ne	-	265	-	-	-	265	-	-	-	-	6	00% 0,	00% 0,
Qa tar	-	2 8 39	-	-	-	2 8 39	30	-	-	30	379	0, 00%	0, 00%
Ru ssi e	-	10	-	-	-	10	-	-	-	-	1	0, 00%	0, 00%
Ro ani um e	-	113	-	-	-	113	2	-	-	2	20	0, 00%	1, 00%
Ara bie Sa oud ite	-	427	-	-	-	427	9	-	-	9	116	0, 00%	0, 00%
Sin gap our	-	6 2 29	-	-	-	6 2 29	87	-	-	87	1 0 91	0, 01%	0, 00%
Se al neg	-	166	-	-	-	166	1	-	-	1	13	0, 00%	0, 00%
Se rbie	-	409	-	-	-	409	3	-	-	3	42	00% 0,	00% 0,
Slo uie vaq	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0, 00%	1,5 0%
Su isse	-	24 293	-	-	-	24 293	277	-	-	277	3 4 63	0, 02%	0, 00%
Su ede	6 4 80	3 8 35	-	-	-	10 315	572	-	-	572	7 1 56	0, 04%	2, 00%
Syr ien ne Ré bliq be pu ue ara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0, 00%	0, 00%
Ta iwa n	-	151	-	-	-	151	1	-	-	1	14	0, 00%	0, 00%
Tha ilan de	-	579	-	-	-	579	4	-	-	4	55	0, 00%	0, 00%
Tog o	-	167	-	-	-	167	-	-	-	-	2	0, 00%	0, 00%
Tu nis ie	-	547	-	-	-	547	4	-	-	4	55	0, 00%	0, 00%
Tu ie rqu	-	30	-	-	-	30	-	-	-	-	3	0, 00%	0, 00%
Uk rain e	-	15	-	-	-	15	-	-	-	-	1	00% 0,	00% 0,
Uru gua y	-	119	-	-	-	119	1	-	-	1	13	0, 00%	0, 00%
Vie t na m	-	177	-	-	-	177	3	-	-	3	35	0, 00%	0, 00%
Ye me n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0, 00%	0, 00%
To tal	3 0 53 736	60 925 31 2	-	-	-	63 979 04 8	1 4 80 868	-	-	1 4 80 868	18 510 84 4	100 00% ,

2.2 Ratio de levier

2.2.1 Cadre réglementaire

Le ratio de levier est le rapport entre les fonds propres de catégorie 1 et l'exposition en levier, soit les éléments d'actifs et d'hors-bilan après certains retraitements sur les dérivés, les opérations entre entités affiliées du Groupe, les opérations de financements sur titres, les éléments déduits du numérateur et le hors-bilan.

Depuis la publication au Journal officiel de l'Union européenne le 7 juin 2019 du règlement européen CRR, le ratio de levier fait l'objet d'une exigence minimale de Pilier 1 applicable à compter du 28 juin 2021 :

• L'exigence minimale de ratio de levier est de 3 % ;
• À ce niveau s'ajoutera, à partir du 1er janvier 2023, pour les établissements d'importance systémique mondiale (G-SII), donc pour le Groupe Crédit Agricole, un coussin de ratio de levier, défini comme la moitié du coussin systémique de l'entité ;
• Enfin, le non-respect de l'exigence de coussin de ratio de levier entraînera une restriction de distributions et le calcul d'un montant maximal distribuable (L-MMD).

2.2.2 Situation au 30 juin 2025

Les éléments ci-après répondent aux exigences de publication de l'article 451 du règlement (UE) n° 575/2013 (CRR) tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1623 (CRR3).

LRCOM : RATIO DE LEVIER – DÉCLARATION COMMUNE (EU LR2)

	LRCom : Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - en milliers d'euros	30/06/2025	31/12/2024
	Expositions au bilan (excepté dérivés et OFT)
1	Éléments inscrits au bilan (dérivés et OFT exclus, mais sûretés incluses)	74 462 800	74 079 861
2	Rajout du montant des sûretés fournies pour des dérivés, lorsqu'elles sont déduites des actifs du bilan selon le référentiel comptable applicable	-	-
3	(Déduction des créances comptabilisées en tant qu'actifs pour la marge de variation en espèces fournie dans le cadre de transactions sur dérivés)	-	-
4	(Ajustement pour les titres reçus dans le cadre d'opérations de financement sur titres qui sont comptabilisés en tant qu'actifs)	-	-
5	(Ajustements pour risque de crédit général des éléments inscrits au bilan)	-	-
6	(Montants d'actifs déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1)	(3 037 177)	(2 796 234)
7	Total des expositions au bilan (excepté dérivés et OFT)	71 425 623	71 283 627
	Expositions sur dérivés
8	Coût de remplacement de toutes les transactions dérivées SA-CCR (c'est-à-dire net des marges de variation en espèces éligibles)	681 812	641 867
EU-8a	Dérogation pour dérivés : contribution des coûts de remplacement selon l'approche standard simplifiée	-	-
9	Montants de majoration pour l'exposition future potentielle associée à des opérations sur dérivés SA-CCR	411 308	360 649
EU-9a	Dérogation pour dérivés : Contribution de l'exposition potentielle future selon l'approche standard simplifiée	-	-
EU-9b	Exposition déterminée par application de la méthode de l'exposition initiale	-	-
10	(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (SA CCR)	-	-
EU-10a	(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (approche standard simplifiée)	-	-
EU-10b	(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (méthode de l'exposition initiale)	-	-
11	Valeur notionnelle effective ajustée des dérivés de crédit vendus	-	-
12	(Différences notionnelles effectives ajustées et déductions des majorations pour les dérivés de crédit vendus)	-	-
13	Expositions totales sur dérivés	1 093 121	1 002 516
	Expositions sur opérations de financement sur titres (OFT)
14	Actifs OFT bruts (sans prise en compte de la compensation) après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes	944 848	773 988
15	(Valeur nette des montants en espèces à payer et à recevoir des actifs OFT bruts)	9 093	12 805
16	Exposition au risque de crédit de la contrepartie pour les actifs OFT	-	-
EU-16a	Dérogation pour OFT : Exposition au risque de crédit de contrepartie conformément à l'article 429 sexies, paragraphe 5, et à l'article 222 du CRR	-	-
17	Expositions lorsque l'établissement agit en qualité d'agent	-	-
EU-17a	(Jambe CCP exemptée des expositions sur OFT compensées pour des clients)	-	-
18	Expositions totales sur opérations de financement sur titres	953 941	786 793
	Autres expositions de hors bilan
19	Expositions de hors bilan en valeur notionnelle brute	9 111 137	8 790 837

	LRCom : Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - en milliers d'euros	30/06/2025	31/12/2024
20	(Ajustements pour conversion en montants de crédit équivalents)	(3 951 898)	(3 894 403)
21	(Provisions générales déduites lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1 et provisions spécifiques associées aux expositions de hors bilan)	-	-
22	Expositions de hors bilan	5 159 239	4 896 434
Expositions exclues
EU-22a	(Expositions exclues de la mesure de l'exposition totale en vertu de l'article 429 bis, paragraphe 1, point c) et c bis), du CRR)	(10 402 648)	(10 865 758)
EU-22b	(Expositions exemptées en vertu de l'article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR (au bilan et hors bilan))	-	-
EU-22c	(Exclusions d'expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – Investissements publics)	-	-
EU-22d	(Exclusions d'expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – Prêts incitatifs)	-	-
EU-22e	(Exclusions d'expositions découlant du transfert de prêts incitatifs par des banques (ou unités de banques) qui ne sont pas des banques publiques de développement)		-
EU-22f	(Exclusions de parties garanties d'expositions résultant de crédits à l'exportation)	-	-
EU-22g	(Exclusions de sûretés excédentaires déposées auprès d'agents tripartites)	-	-
EU-22h	(Exclusions de services liés aux DCT fournis par les établissements/DCT, en vertu de l'article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR)	-	-
EU-22i	(Exclusions de services liés aux DCT fournis par des établissements désignés, en vertu de l'article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR)	-	-
EU-22j	(Réduction de la valeur d'exposition des crédits de préfinancement ou intermédiaires)	-	-
EU-22k	(Expositions sur les actionnaires exclues en vertu de l'article 429 bis, paragraphe 1, point d bis), du CRR)	-	-
EU-22l	Expositions déduites en vertu de l'article 429 bis, paragraphe 1, point q), du CRR	-	-
EU-22m	(Total des expositions exemptées)	(10 402 648)	(10 865 758)
	Fonds propres et mesure de l'exposition totale
23	Fonds propres de catégorie 1	5 300 907	5 327 693
24	Mesure de l'exposition totale	68 229 276	67 103 612
Ratio de levier
25	Ratio de levier (%)	7,77%	7,94%
EU-25	Ratio de levier (hors incidence de l'exemption des investissements publics et des prêts incitatifs) (%)	7,77%	7,94%
25a	Ratio de levier (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) (%)	7,77%	7,94%
26	Exigence réglementaire de ratio de levier minimal (%)	3,00%	3,00%
EU-26a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%
EU-26b	dont : à constituer avec des fonds propres CET1	0,00%	0,00%
27	Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)	0,00%	0,00%
EU-27a	Exigence de ratio de levier global (%)	3,00%	3,00%
Choix des dispositions transitoires et expositions pertinentes
EU-27b	Choix en matière de dispositions transitoires pour la définition de la mesure des fonds propres	Transitoire	Transitoire
	Publication des valeurs moyennes
28	Moyenne des valeurs quotidiennes des actifs OFT bruts, après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants	953 941	786 793
29	Valeur de fin de trimestre des actifs OFT bruts, après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants	953 941	786 793

LRCom : Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - en milliers d'euros		30/06/2025	31/12/2024
30	Mesure de l'exposition totale (en incluant l'incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)	68 229 276	67 103 612
30a	Mesure de l'exposition totale (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)	68 229 276	67 103 612
31	Ratio de levier (en incluant l'incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)	7,77%	7,94%
31a	Ratio de levier (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)	7,77%	7,94%

LRSUM : RÉSUMÉ DU RAPPROCHEMENT ENTRE ACTIFS COMPTABLES ET EXPOSITIONS AUX FINS DU RATIO DE LEVIER (EU LR1)

	Montant applicable - en milliers d'euros	30/06/2025
1	Total de l'actif selon les états financiers publiés	76 417 498
2	Ajustement pour les entités consolidées d'un point de vue comptable mais qui n'entrent pas dans le périmètre de la consolidation prudentielle	-
3	(Ajustement pour les expositions titrisées qui satisfont aux exigences opérationnelles pour la prise en compte d'un transfert de risque)	-
4	(Ajustement pour l'exemption temporaire des expositions sur les banques centrales (le cas échéant))	-
5	(Ajustement pour actifs fiduciaires comptabilisés au bilan conformément au référentiel comptable applicable mais exclus de la mesure totale de l'exposition au titre de l'article 429 bis, paragraphe 1, point i), du CRR)	-
6	Ajustement pour achats et ventes normalisés d'actifs financiers faisant l'objet d'une comptabilisation à la date de transaction	-
7	Ajustement pour les transactions éligibles des systèmes de gestion centralisée de la trésorerie	-
8	Ajustement pour instruments financiers dérivés	101 120
9	Ajustement pour les opérations de financement sur titres (OFT)	9 093
10	Ajustement pour les éléments de hors bilan (résultant de la conversion des expositions de hors bilan en montants de crédit équivalents)	5 159 239
11	(Ajustement pour les corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente et les provisions spécifiques et générales qui ont réduit les fonds propres de catégorie 1)	-
	EU-11a (Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l'exposition totale en vertu de l'article 429 bis, paragraphe 1, points c) et c bis), du CRR)	(10 402 648)
	EU-11b (Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l'exposition totale en vertu de l'article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR)	-
12	Autres ajustements	(3 055 026)
13	Mesure de l'exposition totale	68 229 276

LRSPL : VENTILATION DES EXPOSITIONS AU BILAN (EXCEPTÉ DÉRIVÉS, OFT ET EXPOSITIONS EXEMPTÉES) (EU LR3)

Expositions aux fins du ratio de levier en vertu du CRR (en milliers d'euros)
EU-1	Total des expositions au bilan (excepté dérivés, OFT et expositions exemptées), dont :	66 149 240
EU-2	Expositions du portefeuille de négociation	-
EU-3	Expositions du portefeuille bancaire, dont :	66 149 240
EU-4	Obligations garanties	-
EU-5	Expositions considérées comme souveraines	2 957 646
EU-6	Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains	3 171 271
EU-7	Établissements	447 228
EU-8	Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier	34 077 034
EU-9	Expositions sur la clientèle de détail	5 764 001
EU-10	Entreprises	14 000 835
EU-11	Expositions en défaut	619 534
EU-12	Autres expositions (notamment actions, titrisations et autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit)	5 111 691

3. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS

3.1 Synthèse des emplois pondérés

3.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)

		Montant total d'exposition au risque (RWA)		Total des exigences de fonds propres
		30/06/2025	31/12/2024	30/06/2025
1	Risque de crédit (hors CCR)	19 480 948	21 055 023	1 558 476
2	Dont approche standard	5 218 727	1 375 302	417 498
3	Dont approche NI simple (F-IRB)	5 188 767	5 878 600	415 101
4	Dont approche par référencement	-	-	-
EU 4a	Dont actions selon la méthode de pondération simple	-	4 338 644	-
5	Dont approche NI avancée (A-IRB)	9 073 454	9 462 477	725 876
6	Risque de crédit de contrepartie - CCR	200 880	687 490	16 070
7	Dont approche standard	200 880	181 738	16 070
8	Dont méthode du modèle interne (IMM)	-	-	-
EU 8a	Dont expositions sur une CCP	-	-	-
9	Dont autres CCR	-	-	-
10	Risque d'ajustement de l'évaluation de crédit — risque de CVA	877 611	-	70 209
EU 10a	Dont approche standard (SA)	-	-	-
EU 10b	Dont approche de base (F-BA et R-BA)	877 611	-	70 209
EU 10c	Dont approche simplifiée	-	-	-
15	Risque de règlement	-	-	-
16	Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond)	-	-	-
17	Dont approche SEC-IRBA	-	-	-
18	Dont SEC-ERBA (y compris IAA)	-	-	-
19	Dont approche SEC-SA	-	-	-
EU 19a	Dont 1 250 % / déduction	-	-	-
20	Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché)	-	-	-
21	Dont approche standard alternative (ASA)	-	-	-
EU 21a	Dont approche standard simplifiée (S-SA)	-	-	-
22	Dont approche alternative fondée sur les modèles internes (A-IMA)	-	-	-
EU 22a	Grands risques	-	-	-
23	Reclassements entre le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation	-	-	-
24	Risque opérationnel	1 846 976	836 275	147 758
EU 24a	Expositions sur crypto-actifs	-	-	-

		Montant total d'exposition au risque (RWA)		Total des exigences de fonds propres
		30/06/2025	31/12/2024	30/06/2025
25	Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %)	47 323	61 656	3 786
26	Plancher de fonds propres appliqué (%)	-	-	-
27	Ajustement pour le plancher (avant application du plafond transitoire)	-	-	-
28	Ajustement pour le plancher (après application du plafond transitoire)	-	-	-
29	Total	22 406 415	22 578 788	1 792 513

3.2 Risque de crédit et de contrepartie

On entend par :

• probabilité de défaut (PD) : probabilité de défaut d'une contrepartie sur une période d'un an ;
• valeurs exposées au risque (EAD) : montant de l'exposition en cas de défaillance. La notion d'exposition englobe les encours bilanciels ainsi qu'une quote-part des engagements hors bilan ;
• pertes en cas de défaut (LGD) : rapport entre la perte subie sur une exposition en cas de défaut d'une contrepartie et le montant de l'exposition au moment du défaut ;
• expositions brutes : montant de l'exposition (bilan + hors bilan), après effets de compensation et avant application des techniques de réduction du risque de crédit (garanties et sûretés) et avant application du facteur de conversion (CCF) ;
• facteur de conversion (CCF) : rapport entre le montant non encore utilisé d'un engagement, qui sera tiré et en risque au moment du défaut, et le montant non encore utilisé de l'engagement, dont le montant est calculé en fonction de la limite autorisée ou, le cas échéant, non autorisée lorsqu'elle est supérieure ;
• pertes attendues (EL) : le montant de la perte moyenne que la banque estime devoir constater à horizon d'un an sur son portefeuille de crédits ;
• emplois pondérés (RWA) : le montant des emplois pondérés est obtenu en appliquant à chaque valeur exposée au risque un taux de pondération. Ce taux dépend des caractéristiques de l'exposition et de la méthode de calcul retenue (IRB ou standard) ;
• ajustements de valeur : dépréciation individuelle correspondant à la perte de valeur d'un actif liée au risque de crédit et constatée en comptabilité soit directement sous forme de passage en perte partielle, soit via un compte de correction de valeur ;
• évaluations externes de crédit : évaluations de crédit établies par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu conformément au règlement (CE) n° 1060/2009.

Dans la partie I, est présentée une vision générale de l'évolution du risque de crédit et de contrepartie suivie par un point plus détaillé sur le risque de crédit dans la partie II, par type de méthode prudentielle : en méthode standard et en méthode IRB. Le risque de contrepartie est traité dans la partie III suivi par la partie IV consacrée aux techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie.

3.2.1 Prêts, avances et titres de créances par échéance

MATURITÉ RÉSIDUELLE DES EXPOSITIONS (EU CR1-A)

30/06/2025 (en milliers d'euros)		Valeur exposée au risque nette
		À vue	<= 1 an	> 1 an <= 5 ans	> 5 ans	Aucune échéance déclarée	Total
1	Prêts et avances	-	9 151 516	21 928 674	32 129 075	75 043	63 284 308
2	Titres de créance	-	209 508	1 586 421	2 467 342	898 250	5 161 521
3	Total	-	9 361 024	23 515 095	34 596 417	973 293	68 445 829

3.2.2 Expositions en défaut et ajustements de valeur

EXPOSITIONS PERFORMANTES ET NON PERFORMANTES ET PROVISIONS ASSOCIÉES (EU CR1)

		Va leu tab le b rut e / Mo nta nt min al r co mp no					Dé éci atio ulé riat ion éga tive ulé de la pr ns cum es, va s n s c um es jus ale du ris e d réd it e isio te v t p ur es au qu e c rov ns						Sû ret és et g ntie s f ina nci ère ara s reç ues
		Ex pos	Ex itio pos ns no itio for nte ns per ma s for nte per ma		for Ex itio nte pos ns per ma s - n Dé éci atio ulé et pr ns cum es s vis ion pro s			Ex itio pos ns no n for nte Dé éci atio per ma s – pr ns ulé riat ion cum es, va s nég ativ ulé de la es cum es jus te v ale du ris ur es au qu e cré de dit et p isio rov ns			So rtie s tie lles du par bila n ulé cum es	Su r le s exp itio os ns for nte per ma s	Su r le s itio exp os ns no n for nte per ma s
(en mi	llie rs d 'eu ) ros		Do nt éta 1 pe	Do nt éta 2 pe		Do nt éta 2 pe	Do nt éta 3 pe		Do nt éta 1 pe	Do nt éta 2 pe		Do nt éta 2 pe	Do nt éta 3 pe
005	Co tes à v rès de mp ue aup ban rale ent t au tres que s c s e dép ôts à v ue	2 4 64 477	2 4 64 477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	Prê ts e t av anc es	63 245 770	58 197 090	5 0 48 680	620 29 7	-	620 29 0	( 307 05 7)	( 131 73 7)	( 175 32 0)	( 274 70 2)	-	( 274 70 2)	-	43 262 35 6	263 29 8
020	Ba tral nqu es cen es	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Ad min istr atio bliq ns pu ues	1 8 77 228	1 8 72 653	4 5 75	4 7 77	-	4 7 77	( 1 9 33)	( 1 8 63)	( 70)	( 77)	-	( 77)	-	1 0 26 324	-
040	Éta blis ent s d réd it sem e c	6 8 03 504	6 7 87 428	16 076	16	-	16	( 1 1 65)	( 65)	( 1 1 00)	-	-	-	-	9 6 81	-
050	Au tres trep rise en s fina nci ère s	3 5 97 264	3 1 58 515	438 74 9	33 555	-	33 555	( 33 161 )	( 14 330 )	( 18 831 )	( 18 383 )	-	( 18 383 )	-	1 0 17 938	7 4 46
060	En trep rise fina nci ère s n on s	12 932 516	11 567 294	1 3 65 222	342 86 3	-	342 85 6	( 189 93 8)	( 97 495 )	( 92 443 )	( 203 39 2)	-	( 203 39 2)	-	6 5 02 844	94 415
070	Do nt P ME	11 609 386	10 500 514	1 1 08 872	319 57 6	-	319 56 9	( 164 37 0)	( ) 88 075	( ) 76 295	( 198 49 8)	-	( 198 49 8)	-	6 1 99 399	80 279
080	Mé nag es	38 035 258	34 811 200	3 2 24 058	239 08 6	-	239 08 6	( 80 860 )	( 17 984 )	( 62 876 )	( 52 850 )	-	( 52 850 )	-	34 705 56 9	161 43 7
090	Titr de cré es anc e	5 1 65 517	4 2 29 411	37 160	600	600	-	( 4 5 96)	( 3 3 90)	( 1 2 06)	-	-	-	-	276 07 3	-
100	Ba tral nqu es cen es	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Ad min istr atio bliq ns pu ues	2 3 52 201	2 3 52 201	-	-	-	-	( 1 5 39)	( 1 5 39)	-	-	-	-	-	201 64 8	-
120	Éta blis ent s d réd it sem e c	1 3 65 337	1 3 48 324	17 013	-	-	-	( 1 7 24)	( 1 3 55)	( 369 )	-	-	-	-	74 425	-

			Va leu r co	tab le b rut mp	e / Mo nta	Dé éci atio ulé riat pr ns cum es, va nt min al no jus ale du ris te v ur es au qu			ion éga tive ulé de la s n s c um es e d réd it e isio t p e c rov ns				Sû ret és et g ntie s f ina nci ère ara s reç ues
for Ex itio nte pos ns per ma s		Ex itio pos ns no n for nte per ma s		for Ex itio nte pos ns per ma s - Dé éci ulé atio et pr ns cum es vis ion pro s		Ex itio pos ns no n for nte Dé éci atio per ma s – pr ulé riat ion cum es, va s nég ativ ulé de la es cum es jus ale du ris te v ur es au qu e cré de dit et p isio rov ns		So rtie ns s tie lles du par bila n ulé cum es		Su r le s exp itio os ns for nte per ma s	Su r le s itio exp os ns no n for nte per ma s
mi llie	rs d 'eu		Do nt éta 1 pe	Do nt éta 2 pe		Do nt éta 2 pe	Do nt éta 3 pe		Do nt éta 1 pe	Do nt éta 2 pe		Do nt éta 2 pe	Do nt éta 3 pe
(en 130	) ros Au tres trep rise en s fina nci ère s	927 71 3	65 925	-	-	-	-	( 135 )	( 135 )	-	-	-	-	-	-	-
140	En trep rise fina nci ère s n on s	520 26 6	462 96 1	20 147	600	600	-	( 1 1 98)	( 361 )	( 837 )	-	-	-	-	-	-
150	Exp osi tion s h bil ors an	27 359 682	26 515 830	843 85 2	12 337	-	12 337	( 33 750 )	( 16 946 )	( 16 804 )	( 3 6 56)	-	( 3 6 56)	-	382 21 1	698
160	Ba tral nqu es cen es	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Ad min istr atio bliq ns pu ues	248 68 9	248 68 9	-	-	-	-	( ) 229	( ) 229	-	-	-	-	-	-	-
180	Éta blis s d réd it ent sem e c	18 314 686	18 314 686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Au tres trep rise en s fina nci ère s	1 3 88 435	1 3 18 039	70 396	553	-	553	( 5 8 80)	( 3 6 56)	( 2 2 24)	-	-	-	-	61 576	-
200	En trep rise fina nci ère s n on s	6 0 02 351	5 2 76 681	725 67 0	10 592	-	10 592	( 25 765 )	( 12 036 )	( 13 729 )	( 3 5 31)	-	( 3 5 31)	-	135 20 7	296
210	Mé nag es	1 4 05 521	1 3 57 735	47 786	1 1 92	-	1 1 92	( 1 8 76)	( 1 0 25)	( 851 )	( 125 )	-	( 125 )	-	185 42 8	402
220	Tot al	98 235 446	91 406 808	5 9 29 692	633 23 4	600	632 62 7	( 345 40 3)	( 152 07 3)	( 193 33 0)	( 278 35 8)	-	( 278 35 8)	-	43 920 64 0	263 99 6

VARIATIONS DE L'ENCOURS DE PRÊTS ET AVANCES NON PERFORMANTS (EU CR2)

	(en milliers d'euros)	Valeur comptable brute
010	Stock initial de prêts et avances non performants	574 904
020	Entrées dans les portefeuilles non performants	195 929
030	Sorties hors des portefeuilles non performants	(150 536)
040	Sorties dues à des sorties de bilan
050	Sorties dues à d'autres situations
060	Stock final de prêts et avances non performants	620 297

VARIATIONS DE L'ENCOURS DE PRÊTS ET AVANCES NON PERFORMANTS ET DES RECOUVREMENTS NETS CUMULES CORRESPONDANTS (EU CR2A)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau CR2A « Variations de l'encours de prêts et avances non performants et des recouvrements nets cumules correspondants » (Ratio NPE< à 5%).

QUALITÉ DE CRÉDIT DES EXPOSITIONS RESTRUCTURÉES (EU CQ1)

			Valeur comptable brute / Montant nominal des expositions faisant l'objet de mesures de renégociation				Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions	Sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions renégociées
		Renégociées performantes		Renégociées non performantes Dont en défaut	Dont dépréciées	Sur des expositions renégociées performantes	Sur des expositions renégociées non performantes		dont sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions non performantes
	(en milliers d'euros)								faisant l'objet de mesures de renégociation
005	Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue	-	-	-	-	-	-	-	-
	010 Prêts et avances	164 462	122 319	122 319	122 319	(12 895)	(30 904)	169 764	68 949
020	Banques centrales	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Administrations publiques	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Établissements de crédit	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Autres entreprises financières	6 362	2 985	2 985	2 985	(402)	(1 762)	6 619	1 021
060	Entreprises non financières	65 147	66 852	66 852	66 852	(9 097)	(22 496)	52 380	29 226
070	Ménages	92 953	52 482	52 482	52 482	(3 396)	(6 646)	110 765	38 702
	080 Titres de créance	-	-	-	-	-	-	-	-
	090 Engagements de prêt donnés	3 121	34	34	34	-	(11)	785	-
	100 Total	167 583	122 353	122 353	122 353	(12 895)	(30 915)	170 549	68 949

QUALITÉ DE LA RESTRUCTURATION (EU CQ2)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau CQ2 « Qualité de la restructuration (Ratio NPE< à 5%).

QUALITÉ DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (EU CQ4)

				Valeur comptable / montant nominal brut			Variations
				Dont non performantes			Provisions sur engagements	négatives cumulées de la juste valeur
	(en milliers d'euros)			Dont en défaut	Dont soumises à dépréciation	Dépréciation cumulée	hors bilan et garanties financières donnés	dues au risque de crédit sur expositions non performantes
	Expositions au
010	bilan	71 496 661	620 897	620 290	70 597 708	(586 355)		-
020	France	69 284 863	617 584	617 577	68 412 363	(582 041)		-
020	Belarus	-	-	-	-	-		-
020	Monaco	140	-	-	140	-		-
020	Suisse	31 789	31	31	31 789	(57)		-
020	Ukraine	138	-	-	138	-		-
020	Danemark	24 345	-	-	24 345	(30)		-
020	Espagne	66 295	-	-	66 295	(69)		-
020	Finlande	48	-	-	48	-		-
020	Allemagne	147 209	-	-	147 209	(140)		-
020	Royaume uni	174 578	904	904	174 578	(1 322)		-
020	Pays-Bas	239 483	600	-	239 483	(294)		-
020	Luxembourg	106 419	1 344	1 344	79 966	(143)		-
020	Suede	1 463	-	-	1 463	(1)		-
020	Belgique	285 434	73	73	285 434	(602)		-
070	Autres pays	-	-	-	-	-		-
080	Expositions hors bilan	27 372 019	12 337	12 337
020	France	27 024 968	12 335	12 335
020	Monaco	49	-	-
020	Royaume uni	50 356	-	-
100	Japon	55	-	-
020	Luxembourg	25 192	-	-
110	Etats-Unis	7 764	-	-
140	Autres pays	657 741	-	-
150	Total	98 868 680	633 234	632 627	70 597 708	(586 355)	37 406	-

QUALITÉ DE CRÉDIT DES PRÊTS ET AVANCES AUX ENTREPRISES NON FINANCIÈRES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ (EU CQ5)

			Valeur comptable brute		Variations
				Dont non performantes			négatives cumulées de la
	(en milliers d'euros)		Dont en défaut		Dont prêts et avances soumis à dépréciation	Dépréciation cumulée	juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes
010	Agriculture, sylviculture et pêche	343 393	16 099	16 099	343 393	(11 022)	-
020	Industries extractives	1 259	-	-	1 259	(5)	-
030	Industrie manufacturière	228 102	22 019	22 019	228 102	(9 834)	-
040	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	126 206	595	595	126 206	(369)	-
050	Production et distribution d'eau	110 458	5	5	110 458	(571)	-
060	Construction	310 631	16 226	16 226	310 631	(10 428)	-
070	Commerce	1 187 925	51 384	51 383	1 187 924	(34 905)	-
080	Transport et stockage	147 882	6 806	6 806	147 882	(2 839)	-
090	Hébergement et restauration	348 817	15 103	15 103	348 816	(13 877)	-
100	Information et communication	239 298	8 568	8 568	239 298	(7 107)	-
110	Activités financières et d'assurance	86 159	1 358	1 355	86 159	(1 111)	-
120	Activités immobilières	7 015 113	37 010	37 010	7 015 109	(113 605)	-
130	Activités spécialisées, scientifiques et techniques	2 039 383	152 069	152 066	2 039 383	(157 758)	-
140	Activités de services administratifs et de soutien	404 846	7 579	7 579	404 846	(10 866)	-
150	Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire	311 535	-	-	311 534	(287)	-
160	Enseignement	18 886	1 603	1 603	18 886	(979)	-
170	Santé humaine et action sociale	135 017	364	364	135 017	(13 312)	-
180	Arts, spectacles et activités récréatives	138 713	3 700	3 700	138 713	(2 956)	-
190	Autres services	81 756	2 375	2 375	81 756	(1 499)	-
200	Total	13 275 379	342 863	342 856	13 275 372	(393 330)	-

EVALUATION DES GARANTIES – PRÊTS ET AVANCES (EU CQ6)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau CQ6 « Evaluation des garanties – prêts et avances » (Ratio NPE< à 5%).

SÛRETÉS OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET PROCESSUS D'EXÉCUTION (EU CQ7)

		Sûretés obtenues par prise de possession
	(en milliers d'euros)	Valeur à la comptabilisation initiale	Variations négatives cumulées
010	Immobilisations corporelles (PP&E)	-	-
020	Autre que PP&E	22	(11)
030	Biens immobiliers résidentiels	-	-
040	Biens immobiliers commerciaux	-	-
050	Biens meubles (automobiles, navires, etc.)	-	-
060	Actions et titres de créance	-	-
070	Autres sûretés	22	(11)
080	Total	22	(11)

SÛRETÉS OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET PROCESSUS D'EXÉCUTION- VENTILATION PAR MILLESIME (EU CQ8)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau CQ8 « Garantie obtenue par prise de possession et par processus d'exécution - ventilation par période » (Ratio NPE< à 5%).

3.2.3 Expositions en approche standard

APPROCHE STANDARD – EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT ET EFFETS DE L'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR4)

		Exp osi tion ant s av	CC F et AR C ant av	Exp osi tion prè s a	s C CF prè s A RC et a	RW EA et d ité des RW EA ens
Cat égo ries (en mill iers	d'e siti xpo ons d'e s) uro	Exp osi tion s bila au n	Exp osi tion s hor s b ilan	Exp osi tion s bila au n	Exp osi tion s hor s b ilan	RW EA	Den sité des RW EA (%)
1	Adm inis ions les ban les trat ntra ntra ce ou que s ce	6 9 39	-	6 9 39	-	17 3 48	2.5
2	ités l'ad Ent du teu blic rele t pa s de min istra tion tral sec r pu ne van cen e	-	-	-	-	-	0,00 %
2a EU	rég Adm inis trat ions iona les loca les ou	-	-	-	-	-	0,00 %
EU 2b	Ent ités du teu blic sec r pu	-	-	-	-	-	% 0,00
3	Ban ultil até rale s de dév elop ent que s m pem	-	-	-	-	-	0,00 %
EU 3a	Org anis atio ns i nati les nter ona	-	-	-	-	-	0,00 %
4	Éta blis ents sem	264 23 7	28 658	264 23 7	28 658	76 4 01	26, 09%
5	Obl igat ions ties ga ran	-	-	-	-	-	0,00 %
6	Ent rise rep s	256 104	68 4 04	256 104	37 55 5	311 82 7	1.00 06
6.1	spé isé Don t: F inan ent cial cem	-	-	-	-	-	% 0,00
7	Exp osit ions éan bor don née ions s et act su r cr ces su sur	1 19 0 09 2	-	1 19 0 09 2	-	2 9 75 2 30	2.5
EU 7a	Exp osit ions éan bor don née su r cr ces su s	-	-	-	-	-	0,00 %
EU 7b	Act ions	1 19 0 09 2	-	1 19 0 09 2	-	2 9 75 2 30	2.5
8	Clie ntèl e de dé tail	3 39 5	103 67 1	3 39 5	103 67 1	65 757	61,4 2%
9	Gar othè DC ant ies des hyp r de s bi im mob ilier s et ition s A par que s su ens ex pos	264 62 7	-	264 62 7	-	355	0,13 %
9.1	Gar othè s ré ant ies des hyp r de s bi im mob ilier side ntie ls – n IP RE par que s su ens no	-	-	-	-	-	0,00 %
9.2	Gar ies des hyp othè r de s bi im mob ilier s ré side ntie ls – IPR E ant par que s su ens	-	-	-	-	-	0,00 %
9.3	Gar ies des hyp othè r de s bi im mob ilier iaux IPR E ant par que s su ens s co mm erc – n on	-	-	-	-	-	0,00 %
9.4	Gar ies des hyp othè r de s bi im mob ilier iaux – I PRE ant par que s su ens s co mm erc	-	-	-	-	-	0,00 %
9.5	Acq uisi tion de ains ion imm obil ière ctio n (A DC ) terr mot et stru , pro con	-	-	-	-	-	0,00 %
10	défa Exp osit ions ut en	240	1 94 3	240	1 94 3	3 2 74	1.5
EU 10a	Cré ur d es é tab liss et d pris es f aisa nt l' obje t d'u ne é valu atio n du cré dit à nts ntre rt te anc es s eme es e cou rme	-	-	-	-	-	0,00 %

EU 10b	Org anis de plac nt c olle ctif mes eme	854 51 5	-	854 51 5	-	1 26 8 37 0	148 ,43%
EU 10c	Aut élém ents res	587 10 3	-	587 10 3	-	503 43 9	85, 75%
12	Tot al	3 42 7 25 2	202 67 6	3 42 7 25 2	189 80 9	5 22 2 0 01	144 ,37%

EXPOSITIONS PAR CLASSE D'ACTIFS ET PAR COEFFICIENT DE PONDÉRATION DES RISQUES (EU CR5)

													Pon	dér atio	n d e ri squ	e
Cat égo	ries d'e siti ons	0%	2%	4 %	10%	20%	30%	3 5%	40%	4 5%	50%	60%	7 0%	75%	80%	9 0%	100 %	105 %	110 %	130 %	150 %	250 %	370 %	400 %	125 0%	Aut re	Tot al	Don t non ées not
	xpo																									s
(en mill	iers d'e s) uro	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa
1	Adm inis trat ions tral u ba cen es o nqu es tral cen es		-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 9 39	-	-	-	-	6 9 39	6 9 39
2	Ent ités du teu blic sec r pu elev ant de ne r pas l'ad min istra tion trale cen		-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EU 2a	Adm inis trat ions rég iona les loca les ou		-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EU 2b	Ent ités du teu blic sec r pu		-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ban ultil até rale que s m s de d éve lopp nt eme		-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EU 3a	Org anis atio ns inte rnat iona les		-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Éta blis ents sem	230 49	7	- -	-	13 2 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 171	-	-	-	-	-	292 89 5	292 89 5
5	Obl igat ions ies rant ga		-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ent rise rep s		-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311 26 7	-	-	-	374	-	-	-	-	-	311 64 0	311 64 0
6.1	Don t: F inan ent cem spé cial isé		-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Exp osit ions sur créa bor don née nce s su s et s ctio ur a ns		-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 19 0 0 92	-	-	-	-	1 19 0 09 2	-
EU 7a	Exp osit ions sur créa bor don née nce s su s		-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EU 7b	Act ions		-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 19 0 092	-	-	-	-	1 19 0 09 2	1 19 0 09 2
8	la clie Exp osit ions sur ntèl e de dé tail		-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 25 7	-	-	-	-	-	-	1 80 9	-	-	-	-	-	107 06 6	107 06 6
9	Gar ant ies des par hyp othè r de que s su s bien s im mob ilier s et osit ions AD C exp	262 89	5	- -	-	1 71 6	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264 62 7	66 973
9.1	Gar ant ies des par hyp othè r de que s su s bien s im mob ilier s rési den tiels IPR E – n on		-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1 .1	Auc un f ract ionn nt eme prêt n'e qué de st a ppli		-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

													Pon	dér atio	n d e ri squ	e												Don t
Cat égo	ries d'e siti xpo ons	0%	2%	4 %	10%	20%	30%	3 5%	40%	4 5%	50%	60%	7 0%	75%	80%	9 0%	100 %	105 %	110 %	130 %	150 %	250 %	370 %	400 %	125 0%	Aut re s	Tot al	non ées not
(en	mill iers d'e s) uro		b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa
9.1 .2	Fra ctio t de prê t nne men liqu é (g nti) app ara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1 .3	prê Fra ctio t de t nne men liqu é (n nti) app on g ara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Gar ant ies des par hyp othè r de que s su s bien s im mob ilier s rési den tiels – I PRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Gar ant ies des par hyp othè r de que s su s bien s im mob ilier s ciau com mer x – non IPR E	195 92 2	-	-	-	1 71 6	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197 654	-
9.3 .1	Auc un f ionn ract nt eme de prêt n'e st a ppli qué	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3 .2	prê Fra ctio t de t nne men liqu é (g nti) app ara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3 .3	Fra ctio t de prê t nne men liqu é (n nti) app on g ara	195 92 2	-	-	-	1 71 6	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197 654	197 654
9.4	Gar ant ies des par hyp othè r de que s su s bien s im mob ilier s ciau IPR E com mer x –	66 9 73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 9 73	66 973
9.5	Acq uisi tion de terr ains , ion imm obil ière mot et pro stru ctio n (A DC ) con	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Exp osit ions défa ut en	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 83	-	-	-	-	-	2 1 83	2 1 83
EU 10a	Cré ur d anc es s es éta blis ents et des sem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EU 10b	i fi Org anis de mes plac olle ctif nt c eme	24 163	-	-	-	21 2 60	-	-	-	-	460 67 1	-	-	-	-	-	27 156	-	-	-	94 6 92	50 5 34	-	172 027	4 0 12	-	854 51 5	850 40 9
EU 10c	Aut élém ents res	83 6 64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503 43 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	587 10 3	587 10 3
EU 11c	Tot al	601 22 0	-	-	-	36 2 03	-	-	-	-	460 67 1	-	-	105 27 3	-	-	841 86 2	-	-	-	148 228	1 24 7 565	-	172 027	4 0 12	-	3 6 17 0 60	2 22 5 20 8

3.2.4 Qualité des expositions en approche notations internes

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

F-IR B	Fou rch ette de PD	Exp osi tion u bila s a n	Exp osi tion s hor s b ilan ava nt C CF	F mo CC yen pon dér é	Exp osi tion apr ès CC F et apr ès A RC	PD ne, pon mo yen dér ée (%)	Nom bre de déb iteu rs	LGD mo ne, pon yen dér ée (%)	Éch éan ce mo ne pon yen ée (an dér née s)	Mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é a prè s fac teu rs sup plét ifs	Den sité du mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é	Mo nta nt d es per tes ant icip ées	Cor tion s d e val rec et pro eur vis ion s
	0,00 à < 0,15	2 84 1 66 4	124 89 6	4% 41,4	3 05 9 73 1	1% 0,0	-	1% 45,4	2.5	111 53 9	% 3,65	115	(91 1)
	0,00 à < 0,10	2 82 1 51 2	124 89 6	4% 41,4	3 03 9 58 0	1% 0,0	-	2% 45,4	2.5	105 51 9	7% 3,4	105	(88 5)
	0,10 à < 0,15	20 152	-	% 0,00	20 152	% 0,10	-	00% 45,	2.5	6 0 19	87% 29,	9	(25 )
	0,15 à < 0,25	106 21 8	-	0,00 %	106 21 8	0,16 %	-	00% 45,	2.5	41 218	38,8 1%	76	(16 3)
	0,25 à < 0,50	-	-	% 0,00	-	% 5,00	-	00% 45,	2.5	-	0% 70,0	-	-
	0,50 à < 0,75	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
	0,75 à < 2,50	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
Adm inis trat ions	0,75 à < 1,75	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
tral t ba cen es e nqu es	1,75 à < 2,5	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
tral cen es	2,5 0 à <10 ,00	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	à < 2,5 5	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
	5 à <10	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
	10,0 0 à <10 0,00	2 82 4	-	% 0,00	2 82 4	00% 25,	-	00% 45,	2.5	6 96 5	,60% 246	318	(2)
	10 à <2 0	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
	20 à < 30	2 82 4	-	% 0,00	2 82 4	00% 25,	-	00% 45,	2.5	6 96 5	,60% 246	318	(2)
	30,0 0 à <10 0,00	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	100 ,00 (déf ) aut	4 7 77	-	0,00 %	4 7 77	100 ,00%	-	00% 45,	2.5	-	0,00 %	2 1 50	(77 )
Sou tal ( s-to caté ie d gor	) 'exp osit ions	2 9 55 4 84	124 89 6	4% 41,4	3 1 73 5 51	% 0,19	-	0% 45,4	2.5	159 72 1	% 5,03	2 6 59	(1 1 52)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ETABLISSEMENTS

F-IR B	Fou rch ette de PD	Exp osi tion u bila s a n	Exp osi tion s hor s b ilan ava nt C CF	F mo CC yen pon dér é	Exp osi tion apr ès CC F et apr ès A RC	PD ne, pon mo yen dér ée (%)	Nom bre de déb iteu rs	LGD mo ne, pon yen dér ée (%)	Éch éan ce mo ne pon yen ée (an dér née s)	nt d'e Mo nta siti on pon xpo dér é a prè s fac teu rs sup plét ifs	sité Den du mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é	Mo nta nt d es per tes ant icip ées	Cor tion s d e val rec et pro eur vis ion s
	0,00 à < 0,15	8 22 8 09 8	6	100 ,00%	8 35 9 0 18	0,05 %	-	45, 00%	2.5	87 6 90	1,05 %	1 91 4	(34 7)
	0,00 à < 0,10	8 22 8 09 8	6	100 ,00%	8 35 9 0 18	0,05 %	-	45, 00%	2.5	87 6 90	1,05 %	1 91 4	(34 7)
	0,10 à < 0,15	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	0,15 à < 0,25	40 167	57 6 33	67, 79%	79 2 38	0,1 7%	-	45, 00%	2.5	35 8 51	45, 25%	62	(28 8)
	0,25 à < 0,50	39 2 47	-	0,00 %	39 2 47	0,30 %	-	45, 00%	2.5	28 300	72, 11%	53	(12 8)
	0,50 à < 0,75	20 004	-	0,00 %	20 004	0,60 %	-	45, 00%	2.5	15 0 94	75,4 6%	54	-
	0,75 à < 2,50	34 8 25	145	40, 00%	34 8 83	1,79 %	-	45, 00%	2.5	43 360	124 ,30%	282	(1 5 21)
	0,75 à < 1,75	3 22 0	-	0,00 %	3 22 0	0,75 %	-	45, 00%	2.5	3 44 1	1.06 869	11	(11 )
Eta blis ents sem	1,75 à < 2,5	31 6 05	145	40, 00%	31 6 63	1,90 %	-	45, 00%	2.5	39 9 19	126 ,08%	271	(1 5 11)
	2,5 0 à <10 ,00	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	2,5 à < 5	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	5 à <10	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	10,0 0 à <10 0,00	2 5 09	-	0,00 %	2 5 09	20, 00%	-	45, 00%	2.5	6 78 6	270 ,46%	226	(12 3)
	10 à <2 0	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	20 à < 30	2 5 09	-	0,00 %	2 5 09	20, 00%	-	45, 00%	2.5	6 78 6	270 ,46%	226	(12 3)
	30,0 0 à <10 0,00	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	100 ,00 (déf aut )	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
Sou s-to tal ( caté ie d gor	'exp osit ions )	8 36 4 8 50	57 784	67, 73%	8 53 4 8 98	0,0 7%	-	45, 00%	2.5	217 08 1	2,54 %	2 5 90	(2 4 07)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES - AUTRES

F-IR B	Fou rch ette de PD	Exp osi tion u bila s a n	Exp osi tion s hor s b ilan ava nt C CF	F mo CC yen pon dér é	Exp osi tion apr ès CC F et apr ès A RC	PD ne, pon mo yen dér ée (%)	Nom bre de déb iteu rs	LGD mo ne, pon yen dér ée (%)	Éch éan ce mo ne pon yen ée (an dér née s)	Mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é a prè s fac teu rs sup plét ifs	Den sité du mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é	Mo nta nt d es per tes ant ées icip	Cor tion s d e val rec et pro eur vis ion s
	0,00 à < 0,15	3 73 9 05 4	1 84 1 37 5	8% 51,6	4 64 7 4 17	% 0,06	-	74% 39,	2.5	822 63 1	0% 17,7	1 03 7	(6 3 63)
	0,00 à < 0,10	3 23 7 3 13	1 31 4 0 11	36% 46,	3 78 8 90 8	% 0,04	-	09% 40,	2.5	590 98 8	0% 15,6	638	(3 7 15)
	0,10 à < 0,15	501 74 0	527 364	94% 64,	858 50 9	% 0,12	-	0% 38,2	2.5	231 64 3	98% 26,	398	(2 6 48)
	0,15 à < 0,25	221 13 9	22 758	00% 40,	220 43 2	% 0,16	-	1% 44,4	2.5	94 6 55	94% 42,	157	(29 7)
	0,25 à < 0,50	1 18 3 83 1	732 97 6	72,6 2%	1 72 8 29 9	0,38 %	-	38,9 1%	2.5	837 594	48,4 6%	2 5 74	(7 4 30)
	0,50 à < 0,75	334 38 2	201 84 7	45, 38%	425 64 9	0,60 %	-	44, 61%	2.5	382 87 2	89,9 5%	1 14 1	(7 5 40)
	0,75 à < 2,50	937 17 0	675 79 3	2% 76,2	1 41 7 12 9	% 1,08	-	74% 38,	2.5	1 05 7 72 4	4% 74,6	5 9 11	(21 ) 041
	0,75 à < 1,75	866 95 1	655 22 6	10% 77,	1 33 6 97 6	% 1,03	-	2% 38,6	2.5	975 38 5	6% 72,9	5 28 4	(19 ) 617
Ent rise s - A utre rep s	1,75 à < 2,5	70 2 19	20 566	30% 48,	80 153	% 1,92	-	75% 40,	2.5	82 3 39	1.02 728	626	(1 4 23)
	2,5 0 à <10 ,00	464 134	209 51 1	2% 86,3	631 11 5	% 5,05	-	4% 36,8	2.5	624 784	0% 99,0	11 9 59	(23 ) 235
	2,5 à < 5	367 09 7	107 01 1	91, 77%	453 47 6	3,7 1%	-	35,6 8%	2.5	375 43 8	82, 79%	5 9 72	(14 433 )
	5 à <10	97 0 37	102 50 0	80,6 3%	177 63 9	8,4 7%	-	39,8 0%	2.5	249 34 6	140 ,37%	5 98 8	(8 8 02)
	10,0 0 à <10 0,00	87 6 72	24 553	8% 81,8	100 29 9	4% 18,7	-	71% 38,	2.5	172 49 3	,98% 171	7 34 6	(9 2 92)
	10 à <2 0	12 6 79	7 70 1	6% 99,9	20 377	3% 13,1	-	8% 34,6	2.5	24 166	,60% 118	940	(3 3 88)
	20 à < 30	74 9 93	16 8 52	2% 73,6	79 9 23	17% 20,	-	74% 39,	2.5	148 32 7	,59% 185	6 4 06	(5 9 05)
	30,0 0 à <10 0,00	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
	(déf ) 100 ,00 aut	13 1 02	19 3 96	2% 39,9	20 844	,00% 100	-	1% 37,2	2.5	-	% 0,00	7 75 7	(10 ) 410
Sou s-to tal ( caté ie d gor	'exp osit ions )	6 98 0 48 3	3 72 8 20 9	61, 92%	9 19 1 18 5	1,08 %	-	39,5 5%	2.5	3 99 2 75 3	43,4 4%	37 8 81	(85 607 )

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES- FINANCEMENT SPÉCIALISÉ

F-IR B	Fou rch ette de PD	Exp osi tion u bila s a n	Exp osi tion s hor s b ilan ava nt C CF	F mo CC yen pon dér é	Exp osi tion apr ès CC F et apr ès A RC	PD ne, pon mo yen dér ée (%)	Nom bre de déb iteu rs	LGD mo ne, pon yen dér ée (%)	Éch éan ce mo ne pon yen ée (an dér née s)	nt d'e Mo nta siti on pon xpo dér é a prè s fac teu rs sup plét ifs	sité Den du mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é	Mo nta nt d es per tes ant icip ées	Cor tion s d e val rec et pro eur vis ion s
	0,00 à < 0,15	25 038	22 2 22	40, 00%	33 9 26	0,06 %	-	31, 16%	2.5	5 14 9	15,1 8%	6	(31 )
	0,00 à < 0,10	25 038	22 2 22	40, 00%	33 9 26	0,06 %	-	31, 16%	2.5	5 14 9	15,1 8%	6	(31 )
	0,10 à < 0,15	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	0,15 à < 0,25	49 760	815	40, 00%	50 0 86	0,16 %	-	35,3 8%	2.5	15 2 82	30,5 1%	28	(11 1)
	0,25 à < 0,50	105 96 6	29 4 80	40, 00%	117 75 9	0,30 %	-	31,4 2%	2.5	44 709	37,9 7%	111	(12 7)
	0,50 à < 0,75	94 9 20	21 2 10	92,6 1%	114 56 2	0,62 %	-	36,8 6%	2.5	71 8 70	62, 73%	263	(24 9)
	0,75 à < 2,50	21 033	31 8 99	86, 78%	48 716	0,75 %	-	40, 00%	2.5	35 8 46	73,5 8%	146	(73 )
Ent rise rep s -	0,75 à < 1,75	21 033	31 8 99	86, 78%	48 716	0,75 %	-	40, 00%	2.5	35 8 46	73,5 8%	146	(73 )
fina t nce men	1,75 à < 2,5	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
spé cial isé	2,5 0 à <10 ,00	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	2,5 à < 5	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	5 à <10	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	10,0 0 à <10 0,00	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	10 à <2 0	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	20 à < 30	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	30,0 0 à <10 0,00	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	100 ,00 (déf aut )	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
Sou s-to tal ( caté ie d gor	'exp osit ions )	296 71 8	105 62 7	64,6 9%	365 05 0	0,42 %	-	34, 79%	2.5	172 85 6	47, 35%	555	(59 2)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES - PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES

F-IR B	Fou rch ette de PD	Exp osi tion u bila s a n	Exp osi tion s hor s b ilan ava nt C CF	F mo CC yen pon dér é	Exp osi tion apr ès CC F et apr ès A RC	PD ne, pon mo yen dér ée (%)	Nom bre de déb iteu rs	LGD mo ne, pon yen dér ée (%)	Éch éan ce mo ne pon yen ée (an dér née s)	Mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é a prè s fac teu rs sup plét ifs	Den sité du mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é	Mo nta nt d es per tes ant ées icip	Cor tion s d e val rec et pro eur vis ion s
	0,00 à < 0,15	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	0,00 à < 0,10	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	0,10 à < 0,15	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
	0,15 à < 0,25	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
	0,25 à < 0,50	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
	0,50 à < 0,75	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
	0,75 à < 2,50	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
Ent rise rep s -	0,75 à < 1,75	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
Pet ites ou moy enn es	à < 1,75 2,5	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
ent rise rep s	2,5 0 à <10 ,00	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
	2,5 à < 5	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
	5 à <10	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
	10,0 0 à <10 0,00	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	10 à <2 0	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	20 à < 30	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	30,0 0 à <10 0,00	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
	(déf ) 100 ,00 aut	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
Sou tal ( s-to caté ie d gor	) 'exp osit ions
Tot al ( égo tou tes cat	ries d'e siti ) xpo ons	18 5 97 5 34	4 0 16 5 16	61,4 4%	21 2 64 6 84		-		2.5	4 54 2 4 12	-	43 684	(89 758 )

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - EXPOSITIONS RENOUVELABLES

A-IR B	Fou rch de PD ette	Exp osi tion u bila s a n	Exp osi tion s hor s b ilan ava nt C CF	F mo CC yen pon dér é	Exp osi tion apr ès CC F et apr ès A RC	PD ne, pon mo yen dér ée (%)	Nom bre de déb iteu rs	LGD mo ne, pon yen dér ée (%)	Éch éan ce mo ne pon yen ée (an dér née s)	nt d'e Mo nta siti on pon xpo dér é a prè s fac teu rs sup plét ifs	Den sité du mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é	Mo nt d nta es per tes ant icip ées	Cor tion s d e val rec et pro eur vis ion s
	0,00 à < 0,15	13 7 61	190 43 0	244 ,01%	480 16 7	0,10 %	-	50,0 0%	-	15 0 32	3,13 %	249	(28 )
	0,00 à < 0,10	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	0,10 à < 0,15	13 7 61	190 43 0	244 ,01%	480 16 7	0,10 %	-	50,0 0%	-	15 0 32	3,13 %	249	(28 )
	0,15 à < 0,25	4 7 15	27 2 18	260 ,86%	76 5 03	0,19 %	-	50,0 0%	-	4 0 00	5,23 %	74	(20 )
	0,25 à < 0,50	10 3 51	51 134	258 ,47%	143 79 3	0,33 %	-	50,0 0%	-	11 6 18	8,08 %	237	(71 )
	0,50 à < 0,75	350	1 33 0	269 ,14%	4 0 06	0,64 %	-	50,0 0%	-	548	13,6 7%	13	(4)
	0,75 à < 2,50	14 4 05	37 174	287 ,35%	124 784	1,15 %	-	50,0 0%	-	26 4 05	21, 16%	716	(174 )
	0,75 à < 1,75	14 4 05	37 174	287 ,35%	124 784	1,15 %	-	50,0 0%	-	26 4 05	21, 16%	716	(174 )
Exp osit ions	1,75 à < 2,5	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
elab les ren ouv	2,5 0 à <10 ,00	15 9 32	15 4 72	372 ,47%	83 4 75	5,42 %	-	50,0 0%	-	52 2 14	62, 55%	2 2 61	(45 1)
	2,5 à < 5	9 46 2	11 2 12	359 ,89%	54 170	3,62 %	-	50,0 0%	-	26 722	49, 33%	980	(21 5)
	5 à <10	6 4 71	4 2 60	405 ,58%	29 305	8,75 %	-	50,0 0%	-	25 4 92	86,9 9%	1 28 2	(23 5)
	10,0 0 à <10 0,00	1 42 4	805	355 ,84%	5 19 9	30, 16%	-	50,0 0%	-	7 22 4	138 ,94%	784	(11 1)
	10 à <2 0	585	464	368 ,15%	2 6 39	17,4 6%	-	50,0 0%	-	3 29 4	124 ,80%	230	(48 )
	20 à < 30	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	30,0 0 à <10 0,00	838	340	339 ,06%	2 5 60	43, 24%	-	50,0 0%	-	3 93 0	153 ,50%	554	(64 )
	100 ,00 (déf aut )	672	391	20, 00%	750	100 ,00%	-	38, 70%	-	421	56, 11%	290	(37 6)
Sou s-to tal ( caté ie d gor	'exp osit ions )	61 6 09	323 95 2	258 ,93%	918 67 7	1,03 %	-	49, 99%	-	117 46 2	12,7 9%	4 6 25	(1 2 36)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - NON - PME

A-IR B	Fou rch de PD ette	Exp osi tion s a u bila n	Exp osi tion s hor s b ilan ava nt C CF	CC F mo yen pon dér é	Exp osi tion apr ès CC F et apr ès A RC	PD ne, pon mo yen dér ée (%)	Nom bre de déb iteu rs	LGD mo ne, pon yen dér ée (%)	Éch éan ce mo ne pon yen ée (an dér née s)	nt d'e Mo nta siti on pon xpo dér é a prè s fac teu rs sup plét ifs	Den sité du mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é	Mo nta nt d es per tes ant icip ées	Cor tion s d e val rec et pro eur vis ion s
	0,00 à < 0,15	1 71 0 63 0	150 61 2	194 ,60%	2 0 04 9 65	0,00 %	-	0,00 %	-	111 24 1	5,55 %	407	(34 1)
	0,00 à < 0,10	1 36 8 52 3	109 42 1	201 ,32%	1 58 9 23 2	0,00 %	-	0,00 %	-	73 106	4,6 0%	246	(24 6)
	0,10 à < 0,15	342 10 7	41 191	176 ,74%	415 73 3	0,00 %	-	0,00 %	-	38 135	9,1 7%	160	(95 )
	0,15 à < 0,25	414 31 5	41 132	217 ,35%	504 354	0,00 %	-	0,00 %	-	61 8 69	12,2 7%	298	(19 5)
	0,25 à < 0,50	1 12 5 15 3	68 6 15	160 ,22%	1 23 5 99 9	0,00 %	-	0,00 %	-	214 65 3	17,3 7%	1 25 1	(1 2 58)
	0,50 à < 0,75	29 948	2 5 33	168 ,06%	34 2 73	0,00 %	-	0,00 %	-	8 93 6	26, 07%	69	(78 )
	0,75 à < 2,50	354 03 5	18 2 15	181 ,75%	390 97 9	0,00 %	-	0,00 %	-	134 04 6	34,2 9%	1 53 1	(1 8 65)
Aut osit ions res exp	0,75 à < 1,75	354 03 5	18 2 15	181 ,75%	390 97 9	0,00 %	-	0,00 %	-	134 04 6	34,2 9%	1 53 1	(1 8 65)
la c lien tèle de sur	1,75 à < 2,5	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
déta il - n PM E on -	2,5 0 à <10 ,00	350 48 8	14 8 21	166 ,88%	397 90 1	0,00 %	-	0,00 %	-	186 954	46, 99%	6 46 6	(7 2 16)
	2,5 à < 5	244 57 2	11 3 36	170 ,07%	273 37 7	0,00 %	-	0,00 %	-	121 00 1	44, 26%	3 00 2	(4 1 81)
	5 à <10	105 91 7	3 48 5	156 ,51%	124 52 3	0,00 %	-	0,00 %	-	65 953	52,9 6%	3 46 4	(3 0 34)
	10,0 0 à <10 0,00	43 4 71	2 9 31	117 ,34%	54 9 88	0,00 %	-	0,00 %	-	42 700	77,6 5%	5 50 1	(2 4 43)
	10 à <2 0	25 060	779	148 ,06%	29 686	0,00 %	-	0,00 %	-	19 9 85	67, 32%	1 63 6	(1 0 52)
	20 à < 30	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	30,0 0 à <10 0,00	18 4 10	2 1 51	106 ,21%	25 302	0,00 %	-	0,00 %	-	22 714	89, 77%	3 86 4	(1 3 92)
	100 ,00 (déf aut )	50 731	188	20, 30%	50 769	0,00 %	-	0,00 %	-	14 6 72	28, 90%	21 189	(20 610 )
Sou s-to tal ( caté ie d gor	'exp osit ions )	4 0 78 7 71	299 04 5	186 ,59%	4 6 74 2 27	0,00 %	-	0,00 %	-	775 07 2	16,5 8%	36 711	(34 006 )

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - PME

A-IR B	Fou rch ette de PD	Exp osi tion s a u bila n	Exp osi tion s hor s b ilan ava nt C CF	F mo CC yen pon dér é	Exp osi tion apr ès CC F et apr ès A RC	PD ne, pon mo yen dér ée (%)	Nom bre de déb iteu rs	LGD mo ne, pon yen dér ée (%)	Éch éan ce mo ne pon yen ée (an dér née s)	nt d'e Mo nta siti on pon xpo dér é a prè s fac teu rs sup plét ifs	Den sité du mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é	Mo nta nt d es per tes ant icip ées	Cor tion s d e val rec et pro eur vis ion s
	0,00 à < 0,15	33 776	6 4 35	310 ,36%	53 746	0,00 %	-	0,00 %	-	2 84 9	5,30 %	15	(16 )
	0,00 à < 0,10	33 776	6 4 31	310 ,38%	53 738	0,00 %	-	0,00 %	-	2 84 8	5,30 %	15	(16 )
	0,10 à < 0,15	-	3	268 ,53%	8	0,00 %	-	0,00 %	-	1	8,30 %	-	-
	0,15 à < 0,25	490 68 7	48 064	268 ,60%	619 84 0	0,00 %	-	0,00 %	-	61 2 03	9,8 7%	386	(57 8)
	0,25 à < 0,50	357 98 9	30 9 30	276 ,24%	443 66 0	0,00 %	-	0,00 %	-	69 533	15,6 7%	540	(91 7)
	0,50 à < 0,75	257 92 3	25 006	287 ,97%	330 71 2	0,00 %	-	0,00 %	-	78 3 55	23, 69%	794	(1 7 16)
	0,75 à < 2,50	194 57 0	22 659	336 ,63%	273 77 0	0,00 %	-	0,00 %	-	90 759	33, 15%	1 36 4	(2 5 79)
Aut osit ions res exp	0,75 à < 1,75	194 57 0	22 659	336 ,63%	273 77 0	0,00 %	-	0,00 %	-	90 759	33, 15%	1 36 4	(2 5 79)
la c lien tèle de sur	1,75 à < 2,5	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
déta il - P ME	2,5 0 à <10 ,00	271 90 3	29 990	331 ,92%	386 27 9	0,00 %	-	0,00 %	-	161 98 1	41, 93%	7 13 1	(13 057 )
	2,5 à < 5	170 10 2	21 568	311 ,18%	242 38 1	0,00 %	-	0,00 %	-	95 8 05	39,5 3%	2 84 4	(5 4 90)
	5 à <10	101 80 1	8 42 2	385 ,05%	143 89 8	0,00 %	-	0,00 %	-	66 177	45, 99%	4 2 86	(7 5 67)
	10,0 0 à <10 0,00	64 8 97	12 0 02	192 ,72%	108 43 8	0,00 %	-	0,00 %	-	72 7 91	67, 13%	11 8 72	(6 6 07)
	10 à <2 0	48 4 17	2 92 4	455 ,50%	66 8 45	0,00 %	-	0,00 %	-	37 2 15	55,6 7%	4 0 23	(4 6 03)
	20 à < 30	37	-	0,00 %	3 28 4	0,00 %	-	0,00 %	-	3 05 2	92,9 4%	375	(3)
	30,0 0 à <10 0,00	16 4 42	9 0 78	108 ,07%	38 3 09	0,00 %	-	0,00 %	-	32 5 24	84,9 0%	7 47 4	(2 0 02)
	100 ,00 (déf aut )	107 55 8	1 63 4	22, 00%	107 91 8	0,00 %	-	0,00 %	-	48 714	45, 14%	64 136	(46 712 )
Sou s-to tal ( caté ie d gor	'exp osit ions )	1 77 9 30 3	176 71 9	286 ,23%	2 32 4 3 64	0,00 %	-	0,00 %	-	586 18 5	25,2 2%	86 2 38	(72 182 )

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - CLIENTÈLE DE DÉTAIL - EXPOSITIONS GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS DES PME

A-IR B	Fou rch de PD ette	Exp osi tion u bila s a n	Exp osi tion s hor s b ilan ava nt C CF	F mo CC yen pon dér é	Exp osi tion apr ès CC F et apr ès A RC	PD ne, pon mo yen dér ée (%)	Nom bre de déb iteu rs	LGD mo ne, pon yen dér ée (%)	Éch éan ce mo ne pon yen ée (an dér née s)	nt d'e Mo nta siti on pon xpo dér é a prè s fac teu rs sup plét ifs	Den sité du mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é	Mo nt d nta es per tes ant icip ées	Cor tion s d e val rec et pro eur vis ion s
	0,00 à < 0,15	1 13 5	-	0,00 %	1 13 5	0,00 %	-	0,00 %	-	43	3,80 %	-	(1)
	0,00 à < 0,10	1 13 5	-	0,00 %	1 13 5	0,00 %	-	0,00 %	-	43	3,80 %	-	(1)
	0,10 à < 0,15	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	0,15 à < 0,25	168 72 7	1 69 2	100 ,00%	170 42 0	0,00 %	-	0,00 %	-	14 2 44	8,36 %	92	(27 0)
	0,25 à < 0,50	234 04 1	4 3 12	100 ,00%	238 35 3	0,00 %	-	0,00 %	-	31 2 76	13,1 2%	232	(89 6)
	0,50 à < 0,75	169 78 6	51	100 ,00%	169 83 7	0,00 %	-	0,00 %	-	36 8 86	21, 72%	332	(1 2 41)
Clie ntèl e de dé tail -	0,75 à < 2,50	60 717	81	100 ,00%	60 797	0,00 %	-	0,00 %	-	20 873	34,3 3%	239	(1 1 50)
Exp osit ions ant ies gar	0,75 à < 1,75	60 717	81	100 ,00%	60 797	0,00 %	-	0,00 %	-	20 873	34,3 3%	239	(1 1 50)
des bie par ns	1,75 à < 2,5	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
imm obil iers de s PM E	2,5 0 à <10 ,00	88 5 74	-	0,00 %	88 5 74	0,00 %	-	0,00 %	-	63 8 64	72, 10%	1 32 4	(7 4 15)
	2,5 à < 5	54 4 56	-	0,00 %	54 4 56	0,00 %	-	0,00 %	-	32 122	58,9 9%	527	(2 9 19)
	5 à <10	34 118	-	0,00 %	34 118	0,00 %	-	0,00 %	-	31 742	93,0 4%	797	(4 4 96)
	10,0 0 à <10 0,00	10 4 42	-	0,00 %	10 4 42	0,00 %	-	0,00 %	-	11 9 98	114 ,90%	673	(1 8 18)
	10 à <2 0	7 98 8	-	0,00 %	7 98 8	0,00 %	-	0,00 %	-	8 72 3	1.09 207	371	(1 5 06)
	20 à < 30	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	30,0 0 à <10 0,00	2 4 54	-	0,00 %	2 4 54	0,00 %	-	0,00 %	-	3 2 74	133 ,44%	303	(31 3)
	100 ,00 (déf aut )	11 5 92	-	18,1 8%	11 5 92	0,00 %	-	0,00 %	-	3 58 5	30,9 3%	5 84 4	(2 1 31)
Sou s-to tal ( caté ie d gor	'exp osit ions )	745 014	6 1 36	100 ,00%	751 15 0	0,00 %	-	0,00 %	-	182 76 8	24, 33%	8 73 5	(14 923 )

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS N'APPARTENANT PAS À DES PME

A-IR B	Fou rch ette de PD	Exp osi tion u bila s a n	Exp osi tion s hor s b ilan ava nt C CF	F mo CC yen pon dér é	Exp osi tion apr ès CC F et apr ès A RC	PD ne, pon mo yen dér ée (%)	Nom bre de déb iteu rs	LGD mo ne, pon yen dér ée (%)	Éch éan ce mo ne pon yen ée (an dér née s)	nt d'e Mo nta siti on pon xpo dér é a prè s fac teu rs sup plét ifs	Den sité du mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é	Mo nta nt d es per tes ant icip ées	Cor tion s d e val rec et pro eur vis ion s
	0,00 à < 0,15	17 5 50 7 93	322 04 7	100 ,0%	17 8 72 8 40	0,00 %	-	0,00 %	-	369 604	2,0 7%	1 38 8	(1 1 99)
	à < 0,00 0,10	15 4 39 0 61	288 12 5	,0% 100	15 7 27 186	% 0,00	-	% 0,00	-	286 36 2	% 1,82	1 02 6	(78 2)
	0,10 à < 0,15	2 1 11 7 32	33 9 21	,0% 100	2 14 5 65 3	% 0,00	-	% 0,00	-	83 2 41	% 3,88	363	(41 8)
	0,15 à < 0,25	2 2 55 5 25	32 2 58	,0% 100	2 2 87 7 83	% 0,00	-	% 0,00	-	119 35 6	% 5,22	580	(65 6)
	0,25 à < 0,50	9 28 7 22 4	321 21 9	,0% 100	9 60 8 44 3	% 0,00	-	% 0,00	-	873 59 9	% 9,09	4 9 33	(6 5 33)
	0,50 à < 0,75	121 70 2	2 1 39	,0% 100	123 84 2	% 0,00	-	% 0,00	-	16 2 56	3% 13,1	111	(27 7)
	0,75 à < 2,50	2 0 60 7 58	46 4 16	100 ,0%	2 1 07 174	0,00 %	-	0,00 %	-	487 87 7	23, 15%	4 2 54	(8 8 38)
Gar ant ie p ar d es	0,75 à < 1,75	2 0 60 7 58	46 4 16	100 ,0%	2 1 07 174	0,00 %	-	0,00 %	-	487 87 7	23, 15%	4 2 54	(8 8 38)
bien s im mob ilier s	à < 1,75 2,5	-	-	% 0,0	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
n'ap part nt p as à ena	2,5 0 à <10 ,00	1 64 5 85 8	23 101	,0% 100	1 66 8 95 9	% 0,00	-	% 0,00	-	937 11 5	15% 56,	14 7 10	(24 ) 666
des PM E	2,5 à < 5	1 18 4 3 01	19 2 09	,0% 100	1 20 3 5 10	% 0,00	-	% 0,00	-	568 42 3	23% 47,	7 33 1	(14 ) 147
	5 à <10	461 55 7	3 89 2	,0% 100	465 44 9	% 0,00	-	% 0,00	-	368 69 2	1% 79,2	7 37 8	(10 ) 519
	10,0 0 à <10 0,00	182 1 77	1 41 7	100 ,0%	184 18 8	0,00 %	-	0,00 %	-	203 64 2	110 ,56%	9 54 6	(6 9 73)
	10 à <2 0	128 424	1 20 5	100 ,0%	129 62 8	0,00 %	-	0,00 %	-	144 54 5	111 ,51%	79 4 5	(4 5 13)
	20 à < 30	-	-	0,0 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	30,0 0 à <10 0,00	54 3 47	213	,0% 100	54 5 60	% 0,00	-	% 0,00	-	59 0 97	1.08 316	4 9 67	(2 4 60)
	(déf ) 100 ,00 aut	166 91 0	402	% 89,5	166 99 0	% 0,00	-	% 0,00	-	25 2 38	1% 15,1	50 127	(24 ) 028
Sou tal ( s-to caté ie d gor	) 'exp osit ions	33 2 71 5 42	748 99 9	,0% 100	34 0 20 2 19	% 0,00	-	% 0,00	-	3 03 2 68 5	1% 8,9	85 6 49	(73 ) 170
Tot al ( égo tou tes cat	ries d'e siti ) xpo ons	47 4 69 9 57	4 5 51 8 15	85,6 %	51 110 02 9		-		0,32	9 0 73 4 54	-	390 86 0	(51 1 04 9)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

	Fou rch ette de PD	Exp osi tion u bila s a n	Exp osi tion s hor s b ilan ava nt C CF	F mo CC yen pon dér é	Exp osi tion apr ès CC F et apr ès A RC	PD ne, pon mo yen dér ée (%)	Nom bre de déb iteu rs	LGD mo ne, pon yen dér ée (%)	Éch éan ce mo ne pon yen ée (an dér née s)	Mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é a prè s fac teu rs sup plét ifs	Den sité du mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é	Mo nta nt d es per tes ant ées icip	Cor tion s d e val rec et pro eur vis ion s
	0,00 à < 0,15	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	0,00 à < 0,10	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	0,10 à < 0,15	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	0,15 à < 0,25	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	0,25 à < 0,50	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	0,50 à < 0,75	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	0,75 à < 2,50	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
Adm inis trat ions	0,75 à < 1,75	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
tral t ba cen es e nqu es	1,75 à < 2,5	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
tral cen es	2,5 0 à <10 ,00	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	2,5 à < 5	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	5 à <10	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	10,0 0 à <10 0,00	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	10 à <2 0	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	20 à < 30	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	30,0 0 à <10 0,00	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	100 ,00 (déf aut )	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
Sou s-to tal ( caté ie d gor	'exp osit ions )	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ETABLISSEMENTS

A-IR B	Fou rch ette de PD	Exp osi tion u bila s a n	Exp osi tion s hor s b ilan ava nt C CF	F mo CC yen pon dér é	Exp osi tion apr ès CC F et apr ès A RC	PD ne, pon mo yen dér ée (%)	Nom bre de déb iteu rs	LGD mo ne, pon yen dér ée (%)	Éch éan ce mo ne pon yen ée (an dér née s)	Mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é a prè s fac teu rs sup plét ifs	Den sité du mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é	Mo nta nt d es per tes ant ées icip	Cor tion s d e val rec et pro eur vis ion s
	0,00 à < 0,15	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	0,00 à < 0,10	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	0,10 à < 0,15	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
	0,15 à < 0,25	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
	0,25 à < 0,50	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
	0,50 à < 0,75	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
	0,75 à < 2,50	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	0,75 à < 1,75	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
Eta blis ents sem	à < 1,75 2,5	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
	2,5 0 à <10 ,00	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
	2,5 à < 5	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
	5 à <10	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
	10,0 0 à <10 0,00	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	10 à <2 0	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	20 à < 30	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	30,0 0 à <10 0,00	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
	(déf ) 100 ,00 aut	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
Sou tal ( s-to caté ie d gor	) 'exp osit ions	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES - AUTRES

A-IR B	Fou rch ette de PD	Exp osi tion u bila s a n	Exp osi tion s hor s b ilan ava nt C CF	F mo CC yen pon dér é	Exp osi tion apr ès CC F et apr ès A RC	PD ne, pon mo yen dér ée (%)	Nom bre de déb iteu rs	LGD mo ne, pon yen dér ée (%)	Éch éan ce mo ne pon yen ée (an dér née s)	nt d'e Mo nta siti on pon xpo dér é a prè s fac teu rs sup plét ifs	sité Den du mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é	Mo nta nt d es per tes ant icip ées	Cor tion s d e val rec et pro eur vis ion s
	0,00 à < 0,15	1 68 4 9 71	1 50 6 07 4	40, 00%	2 2 53 5 69	0,0 7%	-	39,6 7%	2,4 9	484 32 6	21,4 9%	660	(5 2 38)
	0,00 à < 0,10	1 04 5 83 3	1 09 6 59 4	40, 00%	1 46 9 7 17	0,05 %	-	40, 16%	2,4 9	260 86 6	17,7 5%	295	(2 7 65)
	0,10 à < 0,15	639 13 8	409 48 0	40, 00%	783 85 2	0,12 %	-	38, 74%	2.5	223 46 0	28, 51%	364	(2 4 73)
	0,15 à < 0,25	-	-	0,00 %	-	0,19 %	-	30,5 2%	-	-	0,00 %	-	-
	0,25 à < 0,50	1 50 1 38 3	943 25 7	40, 00%	1 79 4 4 32	0,35 %	-	37, 78%	2.1 5	861 93 3	48, 03%	2 4 51	(14 802 )
	0,50 à < 0,75	7 07 5	12 7 20	40, 00%	12 1 63	0,64 %	-	31, 76%	0,14	8 32 8	68,4 7%	29	(19 7)
	0,75 à < 2,50	1 73 0 30 1	369 65 6	40, 00%	1 76 3 18 6	1,07 %	-	36,5 2%	2.4	1 18 7 50 6	67, 35%	6 8 39	(31 398 )
	0,75 à < 1,75	1 73 0 30 1	369 65 6	40, 00%	1 76 3 18 6	1,07 %	-	36,5 2%	2.4	1 18 7 50 6	67, 35%	6 8 39	(31 398 )
Ent rise s - A utre rep s	1,75 à < 2,5	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	2,5 0 à <10 ,00	846 90 7	110 10 5	40, 00%	830 61 6	4,7 9%	-	35, 70%	2.0 1	883 33 6	1.06 347	14 6 78	(43 817 )
	2,5 à < 5	547 14 7	56 712	40, 00%	535 534	3,06 %	-	35,2 1%	2.0 1	471 25 1	88,0 0%	5 80 0	(22 245 )
	5 à <10	299 75 9	53 3 93	40, 00%	295 08 2	7,96 %	-	36,5 8%	2.02	412 08 5	139 ,65%	8 8 77	(21 572 )
	10,0 0 à <10 0,00	185 60 1	7 0 17	40, 00%	172 00 8	35,6 2%	-	39,2 0%	1.28	278 74 7	162 ,06%	12 2 34	(19 644 )
	10 à <2 0	63 916	30	40, 00%	57 5 20	15,5 4%	-	36,8 4%	1,76	106 20 0	1.84 63	3 42 7	(11 465 )
	20 à < 30	121 68 5	6 98 7	40, 00%	114 48 7	22, 00%	-	34,9 7%	2.5	172 54 7	150 ,71%	8 80 7	(8 1 79)
	30,0 0 à <10 0,00	-	-	0,00 %	-	58,6 4%	-	44, 07%	-	-	0,00 %	-	-
	100 ,00 (déf ) aut	242 92 1	2 8 86	40, 00%	202 05 1	100 ,00%	-	40,4 2%	2.2 6	-	0,00 %	79 102	(164 47 3)
Sou tal ( caté ie d s-to gor	'exp osit ions )	6 1 99 159	2 9 51 7 16	40, 00%	7 02 8 02 5	4,3 1%	-	37,8 4%	2,3 1	3 70 4 1 76	52, 71%	115 99 2	(27 9 57 0)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES- FINANCEMENT SPÉCIALISÉ

A-IR B	Fou rch de PD ette	Exp osi tion u bila s a n	Exp osi tion s hor s b ilan ava nt C CF	F mo CC yen pon dér é	Exp osi tion apr ès CC F et apr ès A RC	PD ne, pon mo yen dér ée (%)	Nom bre de déb iteu rs	LGD mo ne, pon yen dér ée (%)	Éch éan ce mo ne pon yen ée (an dér née s)	nt d'e Mo nta siti on pon xpo dér é a prè s fac teu rs sup plét ifs	Den sité du mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é	Mo nta nt d es per tes ant icip ées	Cor tion s d e val rec et pro eur vis ion s
	0,00 à < 0,15	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	0,00 à < 0,10	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	0,10 à < 0,15	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	0,15 à < 0,25	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	0,25 à < 0,50	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	0,50 à < 0,75	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	0,75 à < 2,50	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
Ent rise rep s -	0,75 à < 1,75	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
fina t nce men	1,75 à < 2,5	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
spé cial isé	2,5 0 à <10 ,00	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	2,5 à < 5	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	5 à <10	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	10,0 0 à <10 0,00	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	10 à <2 0	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	20 à < 30	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	30,0 0 à <10 0,00	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	100 ,00 (déf aut )	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
Sou s-to tal ( caté ie d gor	'exp osit ions )	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES - PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES

A-IR B	Fou rch ette de PD	Exp osi tion u bila s a n	Exp osi tion s hor s b ilan ava nt C CF	F mo CC yen pon dér é	Exp osi tion apr ès CC F et apr ès A RC	PD ne, pon mo yen dér ée (%)	Nom bre de déb iteu rs	LGD mo ne, pon yen dér ée (%)	Éch éan ce mo ne pon yen ée (an dér née s)	Mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é a prè s fac teu rs sup plét ifs	Den sité du mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é	Mo nta nt d es per tes ant ées icip	Cor tion s d e val rec et pro eur vis ion s
	0,00 à < 0,15	4 2 83	145	,28% 188	4 5 56	% 0,00	-	% 0,00	-	564	7% 12,3	1	(2)
	0,00 à < 0,10	4 2 83	145	,28% 188	4 5 56	% 0,00	-	% 0,00	-	564	7% 12,3	1	(2)
	0,10 à < 0,15	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
	0,15 à < 0,25	417 174	4 4 64	,29% 155	424 10 5	% 0,00	-	% 0,00	-	88 143	78% 20,	247	(1 0 32)
	0,25 à < 0,50	289 94 9	4 0 61	165 ,30%	296 66 2	0,00 %	-	0,00 %	-	87 0 08	29, 33%	317	(1 1 64)
	0,50 à < 0,75	202 73 6	3 08 3	129 ,81%	206 75 6	0,00 %	-	0,00 %	-	79 6 81	38,5 4%	414	(1 8 94)
	0,75 à < 2,50	71 7 31	782	,25% 364	74 6 07	% 0,00	-	% 0,00	-	37 8 52	74% 50,	326	(93 0)
Ent rise rep s -	0,75 à < 1,75	71 7 31	782	,25% 364	74 6 07	% 0,00	-	% 0,00	-	37 8 52	74% 50,	326	(93 0)
Pet ites ou moy enn es	1,75 à < 2,5	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
ent rise rep s	2,5 0 à <10 ,00	194 764	4 0 08	,29% 187	202 45 9	% 0,00	-	% 0,00	-	145 26 9	5% 71,7	3 15 3	(15 ) 173
	2,5 à < 5	127 07 6	2 4 62	173 ,83%	131 46 7	0,00 %	-	0,00 %	-	84 3 06	64, 13%	1 36 3	(6 7 32)
	5 à <10	67 6 88	1 54 6	208 ,70%	70 9 92	0,00 %	-	0,00 %	-	60 963	85,8 7%	1 79 0	(8 4 41)
	10,0 0 à <10 0,00	132 89 1	28 557	,65% 105	163 15 9	% 0,00	-	% 0,00	-	227 67 0	,54% 139	37 3 84	(8 6 63)
	10 à <2 0	21 857	966	,29% 234	24 199	% 0,00	-	% 0,00	-	24 728	1.02 183	1 22 6	(2 5 18)
	20 à < 30	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
	30,0 0 à <10 0,00	111 03 5	27 591	,15% 101	138 96 0	% 0,00	-	% 0,00	-	202 94 3	,04% 146	36 159	(6 1 45)
	(déf ) 100 ,00 aut	21 032	147	00% 20,	21 061	% 0,00	-	% 0,00	-	8 92 0	35% 42,	11 0 69	(7 1 06)
Sou s-to tal ( caté ie d gor	'exp osit ions )	1 33 4 5 60	45 248	129 ,24%	1 39 3 36 6	0,00 %	-	0,00 %	-	675 10 7	48,4 5%	52 9 09	(35 963 )

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - EXPOSITIONS RENOUVELABLES

A-IR B	Fou rch ette de PD	Exp osi tion u bila s a n	Exp osi tion s hor s b ilan ava nt C CF	CC F mo yen pon dér é	Exp osi tion apr ès CC F et apr ès A RC	PD ne, pon mo yen dér ée (%)	Nom bre de déb iteu rs	LGD mo ne, pon yen dér ée (%)	Éch éan ce mo ne pon yen ée (an dér née s)	nt d'e Mo nta siti on pon xpo dér é a prè s fac teu rs sup plét ifs	Den sité du mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é	Mo nta nt d es per tes ant icip ées	Cor tion s d e val rec et pro eur vis ion s
	0,00 à < 0,15	13 7 61	190 43 0	244 ,01%	480 16 7	0,10 %	-	50,0 0%	-	15 0 32	3,13 %	249	(28 )
	0,00 à < 0,10	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	0,10 à < 0,15	13 7 61	190 43 0	244 ,01%	480 16 7	0,10 %	-	50,0 0%	-	15 0 32	3,13 %	249	(28 )
	0,15 à < 0,25	4 7 15	27 2 18	260 ,86%	76 5 03	0,19 %	-	50,0 0%	-	4 0 00	5,23 %	74	(20 )
	0,25 à < 0,50	10 3 51	51 134	258 ,47%	143 79 3	0,33 %	-	50,0 0%	-	11 6 18	8,08 %	237	(71 )
	0,50 à < 0,75	350	1 33 0	269 ,14%	4 0 06	0,64 %	-	50,0 0%	-	548	13,6 7%	13	(4)
	0,75 à < 2,50	14 4 05	37 174	287 ,35%	124 784	1,15 %	-	50,0 0%	-	26 4 05	21, 16%	716	(174 )
	0,75 à < 1,75	14 4 05	37 174	287 ,35%	124 784	1,15 %	-	50,0 0%	-	26 4 05	21, 16%	716	(174 )
Exp osit ions	1,75 à < 2,5	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
elab les ren ouv	2,5 0 à <10 ,00	15 9 32	15 4 72	372 ,47%	83 4 75	5,42 %	-	50,0 0%	-	52 2 14	62, 55%	2 2 61	(45 1)
	2,5 à < 5	9 46 2	11 2 12	359 ,89%	54 170	3,62 %	-	50,0 0%	-	26 722	49, 33%	980	(21 5)
	5 à <10	6 4 71	4 2 60	405 ,58%	29 305	8,75 %	-	50,0 0%	-	25 4 92	86,9 9%	1 28 2	(23 5)
	10,0 0 à <10 0,00	1 42 4	805	355 ,84%	5 19 9	30, 16%	-	50,0 0%	-	7 22 4	138 ,94%	784	(11 1)
	10 à <2 0	585	464	368 ,15%	2 6 39	17,4 6%	-	50,0 0%	-	3 29 4	124 ,80%	230	(48 )
	20 à < 30	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	30,0 0 à <10 0,00	838	340	339 ,06%	2 5 60	43, 24%	-	50,0 0%	-	3 93 0	153 ,50%	554	(64 )
	100 ,00 (déf aut )	672	391	20, 00%	750	100 ,00%	-	38, 70%	-	421	56, 11%	290	(37 6)
Sou s-to tal ( caté ie d gor	'exp osit ions )	61 6 09	323 95 2	258 ,93%	918 67 7	1,03 %	-	49, 99%	-	117 46 2	12,7 9%	4 6 25	(1 2 36)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - NON - PME

A-IR B	Fou rch ette de PD	Exp osi tion u bila s a n	Exp osi tion s hor s b ilan ava nt C CF	F mo CC yen pon dér é	Exp osi tion apr ès CC F et apr ès A RC	PD ne, pon mo yen dér ée (%)	Nom bre de déb iteu rs	LGD mo ne, pon yen dér ée (%)	Éch éan ce mo ne pon yen ée (an dér née s)	Mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é a prè s fac teu rs sup plét ifs	Den sité du mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é	Mo nta nt d es per tes ant ées icip	Cor tion s d e val rec et pro eur vis ion s
	0,00 à < 0,15	1 71 0 63 0	150 61 2	194 ,60%	2 0 04 9 65	0,00 %	-	0,00 %	-	111 24 1	% 5,55	407	(34 1)
	à < 0,00 0,10	1 36 8 52 3	109 42 1	,32% 201	1 58 9 23 2	% 0,00	-	% 0,00	-	73 106	0% 4,6	246	(24 6)
	0,10 à < 0,15	342 10 7	41 191	,74% 176	415 73 3	% 0,00	-	% 0,00	-	38 135	7% 9,1	160	(95 )
	0,15 à < 0,25	414 31 5	41 132	,35% 217	504 354	% 0,00	-	% 0,00	-	61 8 69	7% 12,2	298	(19 5)
	0,25 à < 0,50	1 12 5 15 3	68 6 15	,22% 160	1 23 5 99 9	% 0,00	-	% 0,00	-	214 65 3	7% 17,3	1 25 1	(1 2 58)
	0,50 à < 0,75	29 948	2 5 33	168 ,06%	34 2 73	0,00 %	-	0,00 %	-	8 93 6	26, 07%	69	(78 )
	0,75 à < 2,50	354 03 5	18 2 15	181 ,75%	390 97 9	0,00 %	-	0,00 %	-	134 04 6	34,2 9%	1 53 1	(1 8 65)
Aut osit ions res exp	0,75 à < 1,75	354 03 5	18 2 15	181 ,75%	390 97 9	0,00 %	-	0,00 %	-	134 04 6	34,2 9%	1 53 1	(1 8 65)
la c lien tèle de sur	1,75 à < 2,5	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
déta il - n PM E on -	2,5 0 à <10 ,00	350 48 8	14 8 21	,88% 166	397 90 1	% 0,00	-	% 0,00	-	186 954	99% 46,	6 46 6	(7 2 16)
	2,5 à < 5	244 57 2	11 3 36	,07% 170	273 37 7	% 0,00	-	% 0,00	-	121 00 1	26% 44,	3 00 2	(4 1 81)
	5 à <10	105 91 7	3 48 5	156 ,51%	124 52 3	0,00 %	-	0,00 %	-	65 953	52,9 6%	3 46 4	(3 0 34)
	10,0 0 à <10 0,00	43 4 71	2 9 31	117 ,34%	54 9 88	0,00 %	-	0,00 %	-	42 700	77,6 5%	5 50 1	(2 4 43)
	10 à <2 0	25 060	779	148 ,06%	29 686	0,00 %	-	0,00 %	-	19 9 85	67, 32%	1 63 6	(1 0 52)
	à < 20 30	-	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	-	% 0,00	-	-
	30,0 0 à <10 0,00	18 4 10	2 1 51	,21% 106	25 302	% 0,00	-	% 0,00	-	22 714	77% 89,	3 86 4	(1 3 92)
	(déf ) 100 ,00 aut	50 731	188	30% 20,	50 769	% 0,00	-	% 0,00	-	14 6 72	90% 28,	21 189	(20 ) 610
Sou tal ( caté ie d s-to gor	'exp osit ions )	4 0 78 7 71	299 04 5	186 ,59%	4 6 74 2 27	0,00 %	-	0,00 %	-	07 2 775	16,5 8%	36 711	(34 006 )

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL – PME

A-IR B	Fou rch de PD ette	Exp osi tion s a u bila n	Exp osi tion s hor s b ilan ava nt C CF	CC F mo yen pon dér é	Exp osi tion apr ès CC F et apr ès A RC	PD ne, pon mo yen dér ée (%)	Nom bre de déb iteu rs	LGD mo ne, pon yen dér ée (%)	Éch éan ce mo ne pon yen ée (an dér née s)	nt d'e Mo nta siti on pon xpo dér é a prè s fac teu rs sup plét ifs	Den sité du mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é	Mo nta nt d es per tes ant icip ées	Cor tion s d e val rec et pro eur vis ion s
	0,00 à < 0,15	33 776	6 4 35	310 ,36%	53 746	0,00 %	-	0,00 %	-	2 84 9	5,30 %	15	(16 )
	0,00 à < 0,10	33 776	6 4 31	310 ,38%	53 738	0,00 %	-	0,00 %	-	2 84 8	5,30 %	15	(16 )
	0,10 à < 0,15	-	3	268 ,53%	8	0,00 %	-	0,00 %	-	1	8,30 %	-	-
	0,15 à < 0,25	490 68 7	48 064	268 ,60%	619 84 0	0,00 %	-	0,00 %	-	61 2 03	9,8 7%	386	(57 8)
	0,25 à < 0,50	357 98 9	30 9 30	276 ,24%	443 66 0	0,00 %	-	0,00 %	-	69 533	15,6 7%	540	(91 7)
	0,50 à < 0,75	257 92 3	25 006	287 ,97%	330 71 2	0,00 %	-	0,00 %	-	78 3 55	23, 69%	794	(1 7 16)
	0,75 à < 2,50	194 57 0	22 659	336 ,63%	273 77 0	0,00 %	-	0,00 %	-	90 759	33, 15%	1 36 4	(2 5 79)
Aut osit ions res exp	0,75 à < 1,75	194 57 0	22 659	336 ,63%	273 77 0	0,00 %	-	0,00 %	-	90 759	33, 15%	1 36 4	(2 5 79)
la c lien tèle de sur	1,75 à < 2,5	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
déta il - P ME	2,5 0 à <10 ,00	271 90 3	29 990	331 ,92%	386 27 9	0,00 %	-	0,00 %	-	161 98 1	41, 93%	7 13 1	(13 057 )
	2,5 à < 5	170 10 2	21 568	311 ,18%	242 38 1	0,00 %	-	0,00 %	-	95 8 05	39,5 3%	2 84 4	(5 4 90)
	5 à <10	101 80 1	8 42 2	385 ,05%	143 89 8	0,00 %	-	0,00 %	-	66 177	45, 99%	4 2 86	(7 5 67)
	10,0 0 à <10 0,00	64 8 97	12 0 02	192 ,72%	108 43 8	0,00 %	-	0,00 %	-	72 7 91	67, 13%	11 8 72	(6 6 07)
	10 à <2 0	48 4 17	2 92 4	455 ,50%	66 8 45	0,00 %	-	0,00 %	-	37 2 15	55,6 7%	4 0 23	(4 6 03)
	20 à < 30	37	-	0,00 %	3 28 4	0,00 %	-	0,00 %	-	3 05 2	92,9 4%	375	(3)
	30,0 0 à <10 0,00	16 4 42	9 0 78	108 ,07%	38 3 09	0,00 %	-	0,00 %	-	32 5 24	84,9 0%	7 47 4	(2 0 02)
	100 ,00 (déf aut )	107 55 8	1 63 4	22, 00%	107 91 8	0,00 %	-	0,00 %	-	48 714	45, 14%	64 136	(46 712 )
Sou s-to tal ( caté ie d gor	'exp osit ions )	1 77 9 30 3	176 71 9	286 ,23%	2 32 4 3 64	0,00 %	-	0,00 %	-	586 18 5	25,2 2%	86 2 38	(72 182 )

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - CLIENTÈLE DE DÉTAIL - EXPOSITIONS GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS DES PME

A-IR B	Fou rch ette de PD	Exp osi tion u bila s a n	Exp osi tion s hor s b ilan ava nt C CF	CC F mo yen pon dér é	Exp osi tion apr ès CC F et apr ès A RC	PD ne, pon mo yen dér ée (%)	Nom bre de déb iteu rs	LGD mo ne, pon yen dér ée (%)	Éch éan ce mo ne pon yen ée (an dér née s)	nt d'e Mo nta siti on pon xpo dér é a prè s fac teu rs sup plét ifs	Den sité du mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é	Mo nta nt d es per tes ant icip ées	Cor tion s d e val rec et pro eur vis ion s
	0,00 à < 0,15	1 13 5	-	0,00 %	1 13 5	0,00 %	-	0,00 %	-	43	3,80 %	-	(1)
	0,00 à < 0,10	1 13 5	-	0,00 %	1 13 5	0,00 %	-	0,00 %	-	43	3,80 %	-	(1)
	0,10 à < 0,15	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	0,15 à < 0,25	168 72 7	1 69 2	100 ,00%	170 42 0	0,00 %	-	0,00 %	-	14 2 44	8,36 %	92	(27 0)
	0,25 à < 0,50	234 04 1	4 3 12	100 ,00%	238 35 3	0,00 %	-	0,00 %	-	31 2 76	13,1 2%	232	(89 6)
	0,50 à < 0,75	169 78 6	51	100 ,00%	169 83 7	0,00 %	-	0,00 %	-	36 8 86	21, 72%	332	(1 2 41)
Clie ntèl e de dé tail -	0,75 à < 2,50	60 717	81	100 ,00%	60 797	0,00 %	-	0,00 %	-	20 873	34,3 3%	239	(1 1 50)
Exp osit ions ies ant gar	0,75 à < 1,75	60 717	81	100 ,00%	60 797	0,00 %	-	0,00 %	-	20 873	34,3 3%	239	(1 1 50)
des bie par ns	1,75 à < 2,5	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
imm obil iers de s PM E	2,5 0 à <10 ,00	88 5 74	-	0,00 %	88 5 74	0,00 %	-	0,00 %	-	63 8 64	72, 10%	1 32 4	(7 4 15)
	2,5 à < 5	54 4 56	-	0,00 %	54 4 56	0,00 %	-	0,00 %	-	32 122	58,9 9%	527	(2 9 19)
	5 à <10	34 118	-	0,00 %	34 118	0,00 %	-	0,00 %	-	31 742	93,0 4%	797	(4 4 96)
	10,0 0 à <10 0,00	10 4 42	-	0,00 %	10 4 42	0,00 %	-	0,00 %	-	11 9 98	114 ,90%	673	(1 8 18)
	10 à <2 0	7 98 8	-	0,00 %	7 98 8	0,00 %	-	0,00 %	-	8 72 3	1.09 207	371	(1 5 06)
	20 à < 30	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	30,0 0 à <10 0,00	2 4 54	-	0,00 %	2 4 54	0,00 %	-	0,00 %	-	3 2 74	133 ,44%	303	(31 3)
	100 ,00 (déf aut )	11 5 92	-	18,1 8%	11 5 92	0,00 %	-	0,00 %	-	3 58 5	30,9 3%	5 84 4	(2 1 31)
Sou s-to tal ( caté ie d 'exp osit ions ) gor		745 014	6 1 36	100 ,00%	751 15 0	0,00 %	-	0,00 %	-	182 76 8	24, 33%	8 73 5	(14 923 )

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS N'APPARTENANT PAS À DES PME

A-IR B	Fou rch ette de PD	Exp osi tion u bila s a n	Exp osi tion s hor s b ilan ava nt C CF	F mo CC yen pon dér é	Exp osi tion apr ès CC F et apr ès A RC	PD ne, pon mo yen dér ée (%)	Nom bre de déb iteu rs	LGD mo ne, pon yen dér ée (%)	Éch éan ce mo ne pon yen ée (an dér née s)	nt d'e Mo nta siti on pon xpo dér é a prè s fac teu rs sup plét ifs	Den sité du mo nt d'e nta siti on pon xpo dér é	Mo nta nt d es per tes ant icip ées	Cor tion s d e val rec et pro eur vis ion s
	0,00 à < 0,15	17 5 50 7 93	322 04 7	100 ,0%	17 8 72 8 40	0,00 %	-	0,00 %	-	369 604	2,0 7%	1 38 8	(1 1 99)
	0,00 à < 0,10	15 4 39 0 61	288 12 5	100 ,0%	15 7 27 186	0,00 %	-	0,00 %	-	286 36 2	1,82 %	1 02 6	(78 2)
	0,10 à < 0,15	2 1 11 7 32	33 9 21	100 ,0%	2 14 5 65 3	0,00 %	-	0,00 %	-	83 2 41	3,88 %	363	(41 8)
	0,15 à < 0,25	2 2 55 5 25	32 2 58	100 ,0%	2 2 87 7 83	0,00 %	-	0,00 %	-	119 35 6	5,22 %	580	(65 6)
	0,25 à < 0,50	9 28 7 22 4	321 21 9	100 ,0%	9 60 8 44 3	0,00 %	-	0,00 %	-	873 59 9	9,09 %	4 9 33	(6 5 33)
	0,50 à < 0,75	121 70 2	2 1 39	100 ,0%	123 84 2	0,00 %	-	0,00 %	-	16 2 56	13,1 3%	111	(27 7)
	0,75 à < 2,50	2 0 60 7 58	46 4 16	100 ,0%	2 1 07 174	0,00 %	-	0,00 %	-	487 87 7	23, 15%	4 2 54	(8 8 38)
Gar ant ie p ar d es	0,75 à < 1,75	2 0 60 7 58	46 4 16	100 ,0%	2 1 07 174	0,00 %	-	0,00 %	-	487 87 7	23, 15%	4 2 54	(8 8 38)
bien s im mob ilier s	1,75 à < 2,5	-	-	0,0 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
n'ap as à part nt p ena	2,5 0 à <10 ,00	1 64 5 85 8	23 101	100 ,0%	1 66 8 95 9	0,00 %	-	0,00 %	-	937 11 5	56, 15%	14 7 10	(24 666 )
des PM E	2,5 à < 5	1 18 4 3 01	19 2 09	100 ,0%	1 20 3 5 10	0,00 %	-	0,00 %	-	568 42 3	47, 23%	7 33 1	(14 147 )
	5 à <10	461 55 7	3 89 2	100 ,0%	465 44 9	0,00 %	-	0,00 %	-	368 69 2	79,2 1%	7 37 8	(10 519 )
	10,0 0 à <10 0,00	182 77 1	1 41 7	100 ,0%	184 18 8	0,00 %	-	0,00 %	-	203 64 2	110 ,56%	9 54 6	(6 9 73)
	10 à <2 0	128 424	1 20 5	100 ,0%	129 62 8	0,00 %	-	0,00 %	-	144 54 5	111 ,51%	4 5 79	(4 5 13)
	20 à < 30	-	-	0,0 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
	30,0 0 à <10 0,00	54 3 47	213	100 ,0%	54 5 60	0,00 %	-	0,00 %	-	59 0 97	1.08 316	4 9 67	(2 4 60)
	100 ,00 (déf ) aut	166 91 0	402	89,5 %	166 99 0	0,00 %	-	0,00 %	-	25 2 38	15,1 1%	50 127	(24 028 )
Sou s-to tal ( caté ie d gor	'exp osit ions )	33 2 71 5 42	748 99 9	100 ,0%	34 0 20 2 19	0,00 %	-	0,00 %	-	3 03 2 68 5	8,9 1%	85 6 49	(73 170 )
Tot al ( tou tes cat égo ries d'e siti ) xpo ons		47 4 69 9 57	4 5 51 8 15	85,6 %	51 110 02 9		-		0,32	9 0 73 4 54	-	390 86 0	(51 1 04 9)

3.2.5 Utilisation des dérivés de crédit en couverture

EFFET DES DÉRIVÉS DE CRÉDIT SUR LES ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (EU CR7)

30/06/2025		Montant d'exposition pondéré avant dérivés de crédit	Montant d'exposition pondéré effectif
(en milliers d'euros)		a	b
1	Administrations centrales et banques centrales – approche NI simple	159 721	159 721
EU 1a	Administrations régionales et locales – approche NI simple	282 168	282 168
EU 1b	Entités du secteur public – approche NI simple	364 187	364 187
2	Administrations centrales et banques centrales – approche NI avancée	-	-
EU 2a	Administrations régionales et locales – approche NI avancée	-	-
EU 2b	Entités du secteur public – approche NI avancée	-	-
3	Établissements – approche NI simple	217 081	217 081
5	Entreprises – approche NI simple	4 165 609	4 165 609
EU 5a	Entreprises – Générales	3 992 753	3 992 753
EU 5b	Entreprises - Financement spécialisé	172 856	172 856
EU 5c	Entreprises – Créances achetées	-	-
6	Entreprises – approche NI avancée	4 379 283	4 379 283
EU 6a	Entreprises – Générales	4 379 283	4 379 283
EU 6b	Entreprises - Financement spécialisé	-	-
EU 6c	Entreprises – Créances achetées	-	-
8a	Clientèle de détail – approche NI avancée	4 694 171	4 694 171
9	Clientèle de détail - Expositions renouvelables éligibles (QRRE)	117 462	117 462
10	Clientèle de détail – Garanties par des biens immobiliers résidentiels	2 995 745	2 995 745
EU 10a	Clientèle de détail – Créances achetées	-	-
EU 10b	Clientèle de détail – Autres expositions sur la clientèle de détail	1 580 964	1 580 964
17	Expositions faisant l'objet de l'approche NI simple	5 188 767	5 188 767
18	Expositions faisant l'objet de l'approche NI avancée	9 073 454	9 073 454
19	Total des expositions	14 262 221	14 262 221

APPROCHE FONDÉE SUR LA NOTATION INTERNE (IRB-A) – INFORMATIONS SUR LE DEGRÉ D'UTILISATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR7-A)

30/0 6/20 25				Tec hni s d 'att énu atio que n du risq de cré dit ue dan s le lcu l de s R WE A ca
				RW EA s ef fets de san Pro tec tion de cré dit sub stit utio n fin ée non anc (eff ets de réd uct ion
		Tot al d es osi tion exp s	Par tie des osi tion exp s te p cou ver ar des sû reté s fina nci ère s (%)	Par tie des osi tion exp s te p cou ver ar d'a utre s sûr eté s élig ible s (% )	Par tie des osi tion exp s te p cou ver ar des sû reté s lièr imm obi es (%)	Par tie des osi tion exp s te p cou ver ar des cré anc es à re cou vre r (%)	Par tie des osi tion exp s te p cou ver ar d'a utre s sûr eté s rée lles (% )	Par tie des osi tion exp s te p cou ver ar d'a utre s form de es tec tion de pro cré dit fina ncé e (% )	Par tie des osi tion exp s te p cou ver ar des dé pôt s èce en esp s (%)	Par tie des osi tion exp s te p cou ver ar des lice po s d'as sur anc e vie (%)	Par tie des osi tion exp s te p cou ver ar des inst ent rum s dét enu s p ar tier s (% ) un	Par tie des osi tion exp s te p cou ver ar des ties ga ran (%)	Par tie des osi tion exp s te p cou ver ar des dé rivé s de cré dit (%)	RW EA ave c effe ts d e sub stit utio n (eff ets de réd ion uct et de sub stit utio n)
	(en mill iers d'e s) uro
1	Adm inis ions les trat ntra et ce ban ntra les que s ce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Adm inis ions rég iona les trat et loca les	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ent ités du blic teu sec r pu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ent rise rep s	8 42 1 39 1	0,16 %	12,6 1%	9,42 %	3,19 %	0,00 %	-	-	-	-	0,46 %	-	-	4 3 79 2 83
5.1	Ent rise Gén éra les rep s –	8 42 1 39 1	0,16 %	12,6 1%	9,42 %	3,19 %	0,00 %	-	-	-	-	0,46 %	-	-	4 3 79 2 83
5.2	Ent rise s - Fina rep écia lisé t sp nce men	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Ent rise Cré rep s – anc es ach etée s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Clie ntèl e de dé tail	42 688 63 7	0,56 %	13,4 7%	13,4 6%	0,0 1%	0,00 %	-	-	-	-	67, 19%	-	-	4 6 94 171
6.1	Clie ntèl e de dé tail - Exp osit ions elab les élig ible ren ouv s	918 67 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117 46 2
6.2	Clie ntèl e de dé tail – Gar anti ar d es b iens es p imm obil iers rés iden tiels	33 762 57 5	0,0 1%	14,6 6%	14,6 6%	-	-	-	-	-	-	83,6 8%	-	-	2 9 95 7 45
6.3	Clie ntèl e de dé tail – Cré che tées anc es a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Clie ntèl e de dé tail – Aut osit ions la res exp sur clie ntèl e de dé tail	8 00 7 38 5	2,9 3%	10,0 1%	9,95 %	0,05 %	0,0 1%	-	-	-	-	5,35 %	-	-	1 58 0 96 4
7	Tot al	51 110 02 9	0,49 %	13,3 3%	12,8 0%	0,53 %	0,00 %	-	-	-	-	56, 19%	-	-	9 0 73 4 54

APPROCHE FONDÉE SUR LA NOTATION INTERNE (IRB-F) – INFORMATIONS SUR LE DEGRÉ D'UTILISATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR7-A)

30/0	6/20 25	Tec hni s d 'att énu atio n d u ri e d réd it que squ e c									énu Tec hni s d 'att atio que n du risq de cré dit ue dan s le lcu l de s R WE A ca
		Tot al d		Pro tec tion de cré dit Pro tec tion de cré dit fina ncé fin ée e non anc
	es osi tion exp s		Par tie des osi tion exp s te p cou ver ar d'a utre s sûr eté s élig ible s (% )	Par tie des osi tion exp s te p cou ver ar des sû reté s imm obi lièr es (%)	Par tie des osi tion exp s te p cou ver ar des cré anc es à re cou vre r (%)	Par tie des osi tion exp s te p cou ver ar d'a utre s sûr eté s rée lles (% )	Par tie des osi tion exp s te p cou ver ar d'a utre s form de es tion de tec pro cré dit fina ncé e (% )	Par tie des osi tion exp s te p cou ver ar des dé pôt s èce en esp s (%)	Par tie des osi tion exp s te p cou ver ar des lice po s d'as sur anc e vie (%)	Par tie des osi tion exp s te p cou ver ar des inst ent rum s dét enu s p ar s (% ) tier un	Par tie des osi tion exp s te p cou ver ar des ties ga ran (%)	Par tie des osi tion exp s te p cou ver ar des dé rivé s de cré dit (%)		RW EA san s effe ts d e sub stit utio n (eff ets de réd uct ion uni nt) que me	RW EA ave c effe ts d e sub stit utio n (eff ets de réd uct ion et de sub stit utio n)
(en	mill ions d'e s) uro	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Adm inis ions les trat ntra et ce ban ntra les que s ce	3 1 73 5 51	-	1% 0,0	1% 0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159 72 1
2	Adm inis trat ions rég iona les et loca les	1 55 0 00 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282 16 8
3	Ent ités du teu blic sec r pu	1 93 9 04 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364 18 7
4	Éta blis ents sem	8 53 4 8 98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217 08 1
5	Ent rise rep s	9 55 6 23 5	-	5% 6,7	% 2,44	3% 4,2	7% 0,0	-	-	-	-	-	-	-	4 1 65 6 09
5,1	Gén Ent rise éra les rep s –	9 19 1 18 5	-	% 5,85	% 2,54	% 3,23	7% 0,0	-	-	-	-	-	-	-	3 99 2 75 3
5,2	Ent rise Fina t rep s - nce men spé cial isé	365 05 0	-	29, 38%	-	29, 38%	-	-	-	-	-	-	-	-	172 85 6
5,3	Ent rise Cré rep s – anc es ach etée s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tot al	24 753 73 0	-	2,6 1%	0,94 %	1,63 %	0,03 %	-	-	-	-	-	-	-	5 18 8 76 7

3.2.6 Évolution des RWA

ÉTATS DES FLUX D'ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SELON L'APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8)

30/06/2025

		Montant d'exposition pondéré
	(en milliers d'euros)
1	RWA à la fin de la période de la déclaration précédente	13 669 045
2	Taille de l'actif (+/-)	355 405
3	Qualité de l'actif (+/-)	190 147
4	Mises à jour des modèles (+/-)	-
5	Méthodologie et politiques (+/-)	-
6	Acquisitions et cessions (+/-)	-
7	Variations des taux de change (+/-)	(3 372)
8	Autres (+/-)	50 996
9	RWA à la fin de la période de publication	14 262 221

3.3 Risque de contrepartie

3.3.1 Exposition au risque de contrepartie par approche

ANALYSE DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE (EU CCR1)

30/ 06/2 025		Coû t de pla ent rem cem (RC )	Exp osi tion futu re pot ent ielle (PF E)	EEP E	Fac teu r Al pha isé util pou r calc ule r l'ex itio pos n rég lem ent aire	ée Val eur ex pos risq nt au ue ava AR C	ée Val eur ex pos risq ès au ue apr AR C	Val ée eur ex pos risq au ue	Mo nta nt d'e siti xpo on dér é pon (RW EA)
(en mill iers	d'e s) uro
EU- 1	UE - M étho de d e l'e sitio n in itial e (p les dé rivé s) xpo our	-	-		1,0	-	-	-	-
EU- 2	UE - SA -CC R s imp lifié e (p les dé rivé s) our	-	-		1,0	-	-	-	-
1	SA- CC R (p les dé rivé s) our	246 81 6	228 23 9		1,0	515 68 0	665 07 6	657 91 0	200 88 0
2	IMM (po ur le s dé rivé s et les OF T)			-	-	-	-	-	-
2a	Don t en bles de sati on d 'opé rati de fina t su r titr sem com pen ons nce men es			-		-	-	-	-
2b	Don t en bles de sati on d e dé rivé s et éra tion s à règ lem ent diffé ré sem com pen op			-		-	-	-	-
2c	Don t iss d'e mbl es d atio n de tion ultip rod uits ues nse e co mp ens con ven s m			-		-	-	-	-
3	Mét hod e si mpl e fo ndé r les sûr etés fina nciè (po ur le s O FT) e su res					-	-	-	-
4	Mét hod e gé nér ale fond ée s ur le s sû reté s fin ière s (p les OF T) anc our					1 09 1 11 7	152 12 0	76 0 60	-
5	VaR ur le s O FT po					-	-	-	-
6	Tot al					1 60 6 79 7	817 19 6	733 96 9	200 88 0

3.3.2 Exposition au risque de contrepartie en méthode standard

EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE EN MÉTHODE STANDARD PAR PORTEFEUILLE RÉGLEMENTAIRE ET PAR PONDÉRATIONS DES RISQUES (EU CCR3)

30/ 06/ 202 5	Po ndé rat ion de ris qu e
Ca tég ori d'e sit ion es xpo s	0%	2%	4%	10%	20%	50%	70%	75%	100 %	150 %	Au tre s	Va leu r d'e sit ion xpo ale tot
(en mi llie rs d 'eu ) ros
Ad min istr atio les ba les tra tra ns cen ou nqu es cen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ad min istr atio rég ion ale u lo cal ns s o es	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ités Ent du cte ubl ic se ur p	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
téra dé Ba ltila les de vel ent nqu es mu opp em	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Org ani sat ion s in ter nat ion ale s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Éta blis ent sem s	4 3 74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 3 74
Ent rise rep s	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3 04	-	-	3 3 04
Clie ntè le d e d éta il	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cré de s é tab liss t de ise ent ntre anc es sur em s e s e pr s fais l'o bje t d' év alu atio n d réd it à ant urt une u c co ter me	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Au élé tres nts me	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Va leu r d 'ex itio tale n to pos	4 3 74	-	-	-	-	-	-	-	3 3 04	-	-	7 6 78

3.3.3 Exposition au risque de contrepartie en méthode avancée

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

30/ 06/ 202 5
Ca tég orie s d 'exp osi tion s (en mi llie rs d 'eu ) ros	Éc hel le d e P D	Va leu ée r ex au ris pos qu e	PD m oye nne , ndé rée ( %) po	No mb re d e déb iteu rs	LG D m oye nne , ndé rée ( %) po	Éc héa nce m oye nne ndé rée (a nné es) po	nt d'e Mo nta sit ion xpo ndé ré ( ) RW EA po	té d De nsi es mo nta nts d'e sit ion xpo po ndé rés
	0, 00 à < 0, 15	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 15 à < 0, 25	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 25 à < 0,5 0	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
Ad min istr atio ent rale t n c s e	0,5 0 à <0 ,75	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
ban ntra les que ce	0,7 5 à <2 ,5 0	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	2,5 0 à <1 0, 00	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	10, 00 à < 100 00 ,	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	100 00 ( déf aut ) ,	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	So tot al us	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 00 à < 0, 15	458 23 3	0, 05%	-	45, 00%	2, 17	47 738	10, 42%
	0, 15 à < 0, 25	3 1 56	0, 15%	-	45, 00%	2,5 0	1 5 79	50, 02%
	0, 25 à < 0,5 0	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0,5 0 à <0 ,75	5 8 54	0, 60%	-	45, 00%	2,5 0	4 4 17	75, 46%
Eta blis ent sem s	0,7 5 à <2 ,5 0	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	2,5 0 à <1 0, 00	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	10, 00 à < 100 00 ,	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	100 00 ( déf aut ) ,	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	So tot al us	467 24 3	0, 06%	-	45, 00%	2, 17	53 734	11, 50%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ENTREPRISES - AUTRES

30/ 06/ 202 5
Ca tég orie s d 'exp osi tion s (en mi llie rs d 'eu ) ros	Éc hel le d e P D	Va leu ée r ex au ris pos qu e	PD m oye nne , ndé rée ( %) po	No mb re d e déb iteu rs	LG D m oye nne , ndé rée ( %) po	Éc héa nce m oye nne ndé rée (a nné es) po	nt d'e Mo nta sit ion xpo ndé ré ( ) RW EA po	té d De nsi es mo nta nts d'e sit ion xpo po ndé rés
	0, 00 à < 0, 15	109 96 6	0, 06%	-	40, 33%	2,5 0	21 419	19, 01%
	0, 15 à < 0, 25	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 25 à < 0,5 0	16 517	0, 33%	-	40, 44%	2,5 0	8 8 64	50, 08%
	0,5 0 à <0 ,75	5 2 98	0, 60%	-	40, 00%	2,5 0	3 5 96	67, 44%
Ent rise Au tres rep s -	0,7 5 à <2 ,5 0	59 548	1, 06%	-	40, 14%	2,5 0	48 338	79, 79%
	2,5 0 à <1 0, 00	18 406	4, 43%	-	40, 01%	2,5 0	23 621	114 84% ,
	10, 00 à < 100 00 ,	5 5 90	21, 34%	-	40, 00%	2,5 0	11 977	2.0 793 5
	100 00 ( déf aut ) ,	267	100 00% ,	-	40, 00%	2,5 0	-	0, 00%
	So tot al us	215 59 1	1, 47%	-	40, 24%	2, 50	117 81 5	55, 53%
	0, 00 à < 0, 15	10 988	0, 00%	-	0, 00%	-	1 5 77	0, 00%
	0, 15 à < 0, 25	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 25 à < 0,5 0	4 3 84	0, 00%	-	0, 00%	-	1 6 03	0, 00%
	0,5 0 à <0 ,75	223	0, 00%	-	0, 00%	-	127	0, 00%
Ent rise PM E rep s -	0,7 5 à <2 ,5 0	17 378	0, 00%	-	0, 00%	-	13 038	0, 00%
	2,5 0 à <1 0, 00	9 9 74	0, 00%	-	0, 00%	-	8 9 71	0, 00%
	10, 00 à < 100 00 ,	512	0, 00%	-	0, 00%	-	711	0, 00%
	100 00 ( déf aut ) ,	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	So tot al us	43 457	0, 00%	-	0, 00%	-	26 027	0, 00%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ENTREPRISES - FINANCEMENT SPÉCIALISÉ

30/ 06/ 202 5 Ca tég orie s d 'exp osi tion s (en ) mi llie rs d 'eu ros	Éc hel le d e P D	ée Va leu r ex au ris pos qu e	PD m oye nne , ndé rée ( %) po	No mb re d e déb iteu rs	LG D m oye nne , ndé rée ( %) po	Éc héa nce m oye nne ndé rée (a nné es) po	nt d'e Mo nta sit ion xpo ndé ré ( RW EA ) po	De nsi té d es mo nta nts d'e sit ion xpo po ndé rés
	0, 00 à < 0, 15	-	00% 0,	-	00% 0,	-	-	00% 0,
	0, 15 à < 0, 25	-	00% 0,	-	00% 0,	-	-	00% 0,
	0, 25 à < 0,5 0	-	00% 0,	-	00% 0,	-	-	00% 0,
	0,5 0 à <0 ,75	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
Ent rise Fin ent rep s - anc em éci alis é sp	0,7 5 à <2 ,5 0	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	2,5 0 à <1 0, 00	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	10, 00 à < 100 00 ,	-	00% 0,	-	00% 0,	-	-	00% 0,
	( déf ) 100 00 aut ,	-	00% 0,	-	00% 0,	-	-	00% 0,
	So tot al us	-	00% 0,	-	00% 0,	-	-	00% 0,
ÉG TO TA L ( TO UT ES LE S C AT OR IES D' EX PO SIT ION S PE RT INE NT ES PO UR LE CC R)		726 29 1	0, 56%	-	43, 30%	2, 29	197 57 5	27, 20%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

30/ 06/ 202 5
Ca tég orie s d 'exp osi tion s (en mi llie rs d 'eu ) ros	Éc hel le d e P D	Va leu ée r ex au ris pos qu e	PD m oye nne , ndé rée ( %) po	No mb re d e déb iteu rs	LG D m oye nne , ndé rée ( %) po	Éc héa nce m oye nne ndé rée (a nné es) po	nt d'e Mo nta sit ion xpo ndé ré ( ) RW EA po	té d De nsi es mo nta nts d'e sit ion xpo po ndé rés
	0, 00 à < 0, 15	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 15 à < 0, 25	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 25 à < 0,5 0	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
Ad min istr atio ent rale t n c s e	0,5 0 à <0 ,75	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
ban ntra les que ce	0,7 5 à <2 ,5 0	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	2,5 0 à <1 0, 00	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	10, 00 à < 100 00 ,	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	100 00 ( déf aut ) ,	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	So tot al us	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 00 à < 0, 15	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 15 à < 0, 25	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 25 à < 0,5 0	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0,5 0 à <0 ,75	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
Eta blis ent sem s	0,7 5 à <2 ,5 0	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	2,5 0 à <1 0, 00	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	10, 00 à < 100 00 ,	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	100 00 ( déf aut ) ,	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	So tot al us	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ENTREPRISES - AUTRES

30/ 06/ 202 5
Ca tég orie s d 'exp osi tion s (en mi llie rs d 'eu ) ros	Éc hel le d e P D	ée Va leu r ex au ris pos qu e	PD m oye nne , ndé rée ( %) po	No mb re d e déb iteu rs	LG D m oye nne , ndé rée ( %) po	Éc héa nce m oye nne ndé rée (a nné es) po	nt d'e Mo nta sit ion xpo ndé ré ( RW EA ) po	té d De nsi es mo nta nts d'e sit ion xpo po ndé rés
	0, 00 à < 0, 15	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 15 à < 0, 25	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 25 à < 0,5 0	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0,5 0 à <0 ,75	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
Ent rise Au tres rep s -	0,7 5 à <2 ,5 0	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	2,5 0 à <1 0, 00	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	10, 00 à < 100 00 ,	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	100 00 ( déf aut ) ,	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	So tot al us	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 00 à < 0, 15	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 15 à < 0, 25	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 25 à < 0,5 0	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0,5 0 à <0 ,75	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
Ent rise PM E rep s -	0,7 5 à <2 ,5 0	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	2,5 0 à <1 0, 00	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	10, 00 à < 100 00 ,	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	100 00 ( déf aut ) ,	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	So tot al us	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ENTREPRISES - FINANCEMENT SPÉCIALISÉ

30/ 06/ 202 5
Ca tég orie s d 'exp osi tion s (en mi llie rs d 'eu ) ros	Éc hel le d e P D	Va leu ée r ex au ris pos qu e	PD m oye nne , ndé rée ( %) po	No mb re d e déb iteu rs	LG D m oye nne , ndé rée ( %) po	Éc héa nce m oye nne ndé rée (a nné es) po	Mo nt d'e nta sit ion xpo ndé ré ( RW EA ) po	De nsi té d es mo nta nts d'e sit ion xpo po ndé rés
	0, 00 à < 0, 15	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 15 à < 0, 25	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 25 à < 0,5 0	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
Ent rise rep s -	0,5 0 à <0 ,75	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
Fin éci alis é ent anc em sp	0,7 5 à <2 ,5 0	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	2,5 0 à <1 0, 00	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	10, 00 à < 100 00 ,	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	100 00 ( déf aut ) ,	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	So tot al us	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 00 à < 0, 15	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 15 à < 0, 25	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 25 à < 0,5 0	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
Cré dit rtic ulie ntis aux pa rs g ara	0,5 0 à <0 ,75	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
ûre té i obi lièr par un e s mm e	0,7 5 à <2 ,5 0	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	2,5 0 à <1 0, 00	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	10, 00 à < 100 00 ,	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	100 00 ( déf aut ) ,	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	So tot al us	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - CRÉDIT RENOUVELABLE QUALIFIÉ

30/ 06/ 202 5
Ca tég orie s d 'exp osi tion s (en mi llie rs d 'eu ) ros	Éc hel le d e P D	Va leu ée r ex au ris pos qu e	PD m oye nne , ndé rée ( %) po	No mb re d e déb iteu rs	LG D m oye nne , ndé rée ( %) po	Éc héa nce m oye nne ndé rée (a nné es) po	nt d'e Mo nta sit ion xpo ndé ré ( RW EA ) po	De nsi té d es mo nta nts d'e sit ion xpo po ndé rés
	0, 00 à < 0, 15	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 15 à < 0, 25	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 25 à < 0,5 0	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0,5 0 à <0 ,75	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
Cré dit ela ble alif ié ren ouv qu	0,7 5 à <2 0 ,5	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	2,5 0 à <1 0, 00	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	10, 00 à < 100 00 ,	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	100 00 ( déf ) aut ,	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	So al tot us	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 00 à < 0, 15	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 15 à < 0, 25	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 25 à < 0,5 0	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0,5 0 à <0 ,75	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
cré Au tres dits arti cul iers au x p	0,7 5 à <2 0 ,5	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	2,5 0 à <1 0, 00	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	10, 00 à < 100 00 ,	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	100 00 ( déf ) aut ,	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	So al tot us	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - CRÉDITS AUX PETITES ET MOYENNES ENTITÉS GARANTIS PAR UNE SÛRETÉ IMMOBILIÈRE

30/ 06/ 202 5
Ca tég orie s d 'exp osi tion s (en mi llie rs d 'eu ) ros	Éc hel le d e P D	ée Va leu r ex au ris pos qu e	PD m oye nne , ndé rée ( %) po	No mb re d e déb iteu rs	LG D m oye nne , ndé rée ( %) po	Éc héa nce m oye nne ndé rée (a nné es) po	nt d'e Mo nta sit ion xpo ndé ré ( RW EA ) po	De nsi té d es mo nta nts d'e sit ion xpo po ndé rés
	0, 00 à < 0, 15	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 15 à < 0, 25	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 25 à < 0,5 0	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
Cré dits etit et m au x p es oye nne s	0,5 0 à <0 ,75	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
ités tis ûre té ent ga ran par un e s imm obi lièr e	0,7 5 à <2 ,5 0	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	2,5 0 à <1 0, 00	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	10, 00 à < 100 00 ,	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	100 00 ( déf aut ) ,	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	So tot al us	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 00 à < 0, 15	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 15 à < 0, 25	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	0, 25 à < 0,5 0	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
Au tres cré dits etit au x p es	0,5 0 à <0 ,75	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
ntit és et m oye nne s e	0,7 5 à <2 ,5 0	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	2,5 0 à <1 0, 00	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	10, 00 à < 100 00 ,	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	100 00 ( déf ) aut ,	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
	So tot al us	-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%
ÉG TO TA L ( TO UT ES LE S C AT OR IES D' EX PO SIT ION S ES PO CC R) PE RT INE NT UR LE		-	0, 00%	-	0, 00%	-	-	0, 00%

3.3.4 Sûretés

COMPOSITION DES SÛRETÉS POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (EU CCR5)

/ / 3 0 0 6 2 0 2 5		S ûr t és t e u	i l is ée da de s ns	ér t ion s o p a s s	d ér iv és ur	S	ûr t és t i l is ée da de O F T e u s ns s
		Ju te leu de ûr t és s va r s s e reç ue s		Ju te leu de ûr t és s va r s s e fo ies ur n		Ju te leu de ûr t és s va r s s e reç ue s		Ju te leu de ûr t és s va r s s e fo ies ur n
		Fa isa t n l 'o b j t d 'un e e ég ég t ion s r a	Ne fa isa t n l 'o b j t p as e d 'un e ég ég ion t s r a	Fa isa t n l 'o b j t d 'un e e ég ég t ion s r a	Ne fa isa t n l 'o b j t p as e d 'un e ég ég ion t s r a	Fa isa t n l 'o b j t d 'un e e ég ég t ion s r a	Ne fa isa t n l 'o b j t p as e d 'un e ég ég ion t s r a	Fa isa t n l 'o b j t d 'un e e ég ég t ion s r a	Ne fa isa t n l 'o b j t p as e d 'un e ég ég ion t s r a
( en	) i l l ier d 'eu m s ros
1	Es èc ie t ion le p es m on na na a —	-	3 5 8 4 3 5	-	-	-	2 0 1 6 0	-	-
2	Es èc tre ies p es au s m on na —	-	-	-	-	-	-	-	-
3	De t te ine t ion le so uv era na a	-	-	-	-	-	-	-	6 3 1 4 9 7
4	Au tre de t te ine so uv era	-	-	-	-	-	-	-	-
5	De t te de dm in is tra t ion b l iq s a s p u ue s	-	-	-	-	-	1 0 1 5 0 5 7	-	1 2 7 7 9 5
6	O b l ig t ion d 'en tre ise a s p r	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ac t ion s	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Au tre ûre t és s s	-	-	-	-	-	-	-	-
9	To ta l	-	3 5 8 4 3 5	-	-	-	1 0 3 5 2 1 7	-	7 5 9 2 9 2

3.3.5 Evolution des RWA en méthode des modèles internes (IMM)

ETATS DES FLUX D'ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA MÉTHODE DES MODÈLES INTERNES (MMI) (CCR7)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau CCR7 « Etats des flux d'actifs pondérés des risques (RWA) pour les expositions au risque de contrepartie (RCC) selon la méthode des modèles internes (MMI) ».

3.3.6 Expositions sur les contreparties centrales (CCP)

EXPOSITIONS SUR LES CONTREPARTIES CENTRALES (CCP) (EU CCR8)

		30/06/2025
		Valeur exposée au risque	Montant d'exposition pondéré (RWEA)
1	Expositions aux contreparties centrales éligibles (total)		-
2	Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont	-	-
3	i) Dérivés de gré à gré	-	-
4	ii) Dérivés négociés en bourse	-	-
5	iii) Opérations de financement sur titres	-	-
6	iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée	-	-
7	Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation	-
8	Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	-	-
9	Contributions préfinancées au fonds de défaillance	-	-
10	Contributions non financées au fonds de défaillance	-	-
11	Expositions aux contreparties centrales non éligibles (total)		-
12	Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales non éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont	-	-
13	i) Dérivés de gré à gré	-	-
14	ii) Dérivés négociés en bourse	-	-
15	iii) Opérations de financement sur titres	-	-
16	iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée	-	-
17	Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation	-
18	Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	-	-
19	Contributions préfinancées au fonds de défaillance	-	-
20	Contributions non financées au fonds de défaillance	-	-

3.4 Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie

30/06/2025
(en milliers d'euros)		Valeur comptable non garantie	Valeur comptable garantie	Dont garantie par des sûretés	Dont garantie par des garanties financières	Dont garantie par des dérivés de crédit
1	Prêts et avances	22 223 131	43 525 654	12 556 613	30 969 041	-
2	Titres de créance	4 885 448	276 073	-	276 073
3	Total	27 108 579	43 801 727	12 556 613	31 245 114	-
4	Dont expositions non performantes	82 897	263 298	90 960	172 338	-
EU-5	Dont en défaut	-	-

APERÇU DES TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT (EU CR3)

EXPOSITIONS SUR DERIVES DE CREDIT (CCR6)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau CCR6 Expositions sur dérivés de crédit ».

3.5 Expositions de titrisation

3.5.1 Valeurs exposées aux risques des titrisations du portefeuille bancaire génératrices d'emplois pondérés

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE (SEC1)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES ASSOCIEES – BANQUE AGISSANT COMME EMETTEUR OU MANDATAIRE (SEC3)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES ASSOCIEES – BANQUE AGISSANT COMME INVESTISSEUR (SEC4)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

EXPOSITIONS TITRISÉES PAR L'ÉTABLISSEMENT - EXPOSITIONS EN DÉFAUT ET AJUSTEMENT DU RISQUE DE CRÉDIT (SEC5)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (SEC2)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

3.6 Risques de marché

Les Caisses régionales ne remontent pas de montants significatifs en matière d'emplois pondérés sur le risque de marché. Elles ne sont pas concernées par la publication des tableaux et commentaires liés au risque de marché

3.6.1 Expositions aux risques de marché du portefeuille de négociation

EMPLOIS PONDÉRÉS DES EXPOSITIONS EN MÉTHODE STANDARD (EU MR1)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication des tableaux et commentaires liés au risque de marché dont les montants ne sont pas significatifs.

3.6.2 Expositions en méthode modèle interne

RISQUE DE MARCHÉ DANS LE CADRE DE L'APPROCHE DU MODÈLE INTERNE (EU MR2-A)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau « Risque de marché dans le cadre de l'approche du modèle interne » pour le risque de marché.

ETAT DES FLUX D'APR RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE L'APPROCHE DE MODÈLE INTERNE (EU MR2-B)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication Du tableau MR2-B « Etat des flux d'APR relatifs aux expositions au risque de marche dans le cadre de l'approche de modèle interne pour le risque de marché ».

VALEUR DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION SELON L'APPROCHE DES MODÈLES INTERNES (AMI) (MR3)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau MR3 « Valeur du portefeuille de négociation selon l'approche des modèles internes (AMI) ».

3.6.2.1 Backtesting du modèle de VAR (MR4)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau MR4 « Backtesting du modèle de VAR ».

4. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ

RATIO LCR (EU LIQ1)

LCR moyen1 sur 12 mois glissants calculé au 30/06/2025, 31/03/2025, 31/12/2024, 30/09/2024

Ra tio de de s b ins de liq uid ité rtu urt -te co uve re eso co rm e m oy en r 1 2 m ois ( LC R) su
Niv u d lida tio 2 ea e c on so n :		Va leu r to tal nd éré e ( e) e n on po mo ye nn				Va leu r to tal dé rée (m ) e p on oy en ne
(en illie m rs	s) d'e uro
EU 1a	TR IM ES TR E S E T ER MI NA NT LE	30 /06 /20 25	31 /03 /20 25	31 /12 /20 24	30 /09 /20 24	30 /06 /20 25	31 /03 /20 25	31 /12 /20 24	30 /09 /20 24
EU 1b	No mb de ints de do ée tilis és le c alc ul d re po nn s u po ur es mo ye nn es	12	12	12	12	12	12	12	12
AC TIF S L	É ÉL ÉE IQ UID ES D E Q UA LIT EV ( HQ LA )
1	To tal de cti fs liq uid de ali té éle vé e ( HQ LA ) s a es qu					5 9 89 08 4	5 8 52 91 9	5 9 90 64 9	6 2 03 78 1
SO RT IES	ÉS D E T R OR ER IE
2	Dé ôts de la cl ien tèl e d e d éta il e t d ép ôts de tite ntr rise p pe s e ep s clie nte do nt s, :	18 104 23 5	17 88 3 1 88	17 63 0 4 19	17 40 6 5 16	91 3 3 22	90 9 1 77	90 9 1 75	92 5 3 22
3	Dé ôts st ab les p	9 8 25 60 9	9 8 03 72 5	9 8 00 13 6	9 8 95 81 5	49 1 2 80	49 0 1 86	49 0 0 07	49 4 7 91
4	Dé ôts oin tab les p m s s	8 2 78 62 6	8 0 79 46 3	7 8 30 28 2	7 5 10 70 2	42 2 0 42	41 8 9 91	41 9 1 68	43 0 5 31
5	Fin nts de ntis an ce me gr os no n g ara	8 6 61 46 1	8 8 11 51 2	9 1 16 170	9 2 05 35 8	4 1 85 42 4	3 9 99 04 9	4 0 91 60 3	4 1 15 45 6
6	Dé ôts éra tion ls ( tou tes ntr art ies ) e t d ép ôts da de p op ne co ep ns s rés de ba éra tive ea ux nq ue s c oo p s	2 0 92 33 8	2 8 26 68 0	3 5 53 67 0	4 0 20 33 0	50 3 1 65	68 5 5 87	86 6 1 83	98 2 3 22
7	Dé ôts éra tio els ( tou tes ntr art ies ) p no n o p nn co ep	6 5 69 12 4	5 9 84 62 4	5 5 60 62 5	5 1 81 48 7	3 6 82 25 9	3 3 13 25 4	3 2 23 54 6	3 1 29 59 3
8	Cré ntie an ces no n g ara s	-	20 8	1 8 75	3 5 42	-	20 8	1 8 75	3 5 42
9	Fin nts de tis an ce me gr os ga ran					-	-	-	-

¹ Moyenne des 12 dernières mesures de fin de mois.

Ra tio de rtu de s b ins de liq uid ité urt -te co uve re eso co rm e m oy en r 1 2 m ois ( LC R) su
2 Niv u d lida tio ea e c on so n :		Va leu	r to tal e n on po	nd éré e ( mo ye	e) nn	Va leu r to tal dé rée (m ) e p on oy en ne
(en illie m rs	d'e s) uro
10	Ex ige lém tai nce s c om p en res	6 6 33 16 8	6 5 61 68 4	6 4 93 99 6	6 4 53 81 6	1 4 02 24 2	1 3 89 89 5	1 3 87 67 0	1 3 81 92 8
11	So rtie s li ée s à de itio r d éri vé t a utr ige s e xp os ns su s e es ex nce s de sû ret és	78 7 9 09	79 1 1 24	79 3 2 28	78 5 1 85	78 7 9 09	79 1 1 24	79 3 2 28	78 5 1 85
12	So ée s à fin rtie s li de ert de nt r d du its de s p es an ce me su es pro cré an ce	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Fa cili tés de éd it e t d e l iqu idit é cr	5 8 45 26 0	5 7 70 56 0	5 7 00 76 7	5 6 68 63 1	61 4 3 34	59 8 7 72	59 4 4 42	59 6 7 43
14	Au blig ati s d e f ina lles tre nt ntr act s o on nce me co ue	1 9 89	13 52 7	26 65 3	31 01 3	1 9 89	13 52 7	26 65 3	31 01 3
15	Au blig ati s d e f ina év l tre nt tue s o on nce me en	69 9 6 28	32 3 0 39	76 04 6	88 42 1	125 46 6	89 14 9	76 04 6	88 42 1
16	ÉS TO TA L S OR TIE S D E T R OR ER IE					6 6 28 44 3	6 4 00 79 8	6 4 91 14 8	6 5 42 14 0
ÉE ÉS EN TR S D E T R OR ER IE
17	Op éra tio de êt tie s ( le, ise sio n) ns pr ga ran pa r e xe mp pr s e n p en	17 85 9	19 50 8	31 05 5	18 84 0	1 2 50	1 3 66	2 1 74	1 2 17
18	En tré d'e itio lein erf nt t p tes es pro ve na xp os ns p em en orm an	1 5 94 55 6	1 7 28 03 1	1 8 12 21 6	1 8 61 92 9	71 5 8 23	69 8 3 85	73 1 1 97	73 4 6 08
19	Au ée s d rés rie tre ntr e t s e ore	43 1 7 22	37 8 0 17	31 7 6 88	23 0 6 54	43 1 7 22	37 8 0 17	31 7 6 88	23 0 6 54
EU -19 a	( Dif fér tre le to tal de ntr ée s d e t rés rie nd éré et le t ota l en ce en s e ore po es de ort ies de tré ie nd éré rés ulta nt d'o éra tio eff ect ué s s so rer po es p ns es da de tie où s'a liqu t d tric tio sfe x t rts ns s p ays rs pp en es res ns au ran , o u libe llée ie rtib le) s e n m on na no n c on ve					-	-	-	-
EU -19 b	( Ex céd t d 'en tré de tré ie nt d'u n é tab liss t d en es so rer pro ve na em en e cré dit éc iali sé lié) sp					-	-	-	-
20	ÉE ÉS TO TA L E NT R S D E T R OR ER IE	2 0 44 13 7	2 1 25 55 7	2 1 60 95 8	2 1 11 42 3	1 1 48 79 5	1 0 77 76 7	1 0 51 05 8	96 6 4 79
EU -20 a	En tré de tré ie tièr t e tée es so rer en em en xe mp s	-	-	-	-	-	-	-	-
EU -20 b	En tré de tré ie ise laf d d e 9 0 % es so rer so um s a u p on	-	-	-	-	-	-	-	-
EU -20 c	En tré de tré ie ise laf d d e 7 5 % es so rer so um s a u p on	2 0 44 13 7	2 1 25 55 7	2 1 60 95 8	2 1 11 42 3	1 1 48 79 5	1 0 77 76 7	1 0 51 05 8	96 6 4 79

Ra tio de rtu de s b ins de liq uid ité urt -te co uve re eso co rm e m oy en r 1 2 m ois ( LC R) su
2 Niv u d lida tio ea e c on so n :		Va leu r to tal nd éré e ( e) e n on po mo ye nn			Va leu r to tal dé rée (m ) e p on oy en ne
(en illie d'e s) m rs uro
ÉE VA LE UR AJ US T TO TA LE
21	É CO US SIN D E L IQ UID IT					5 9 89 08 4	5 8 52 91 9	5 9 90 64 9	6 2 03 78 1
22	ÉS TO TA L S OR TIE S D E T R OR ER IE NE TT ES					5 4 79 64 8	5 3 23 03 1	5 4 40 09 0	66 1 5 5 75
23	É RA TIO D E C OU VE RT UR E D ES BE SO INS D E L IQ UID IT					109 40 % ,	110 05 % ,	110 25 % ,	11 1, 42 %

(*) Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant).

NSFR mesuré au 30/06/2025, 31/03/2025, 31/12/2024 et 30/09/2024

Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/06/2025		Valeur non pondérée par échéance résiduelle
Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros)		Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
	Éléments du financement stable disponible
1	Éléments et instruments de fonds propres	8 273 170	-	-	86 759	8 359 929
2	Fonds propres	8 273 170	-	-	86 759	8 359 929
3	Autres instruments de fonds propres		-	-	-	-
4	Dépôts de la clientèle de détail		20 976 830	-	-	19 473 019
5	Dépôts stables		11 877 433	-	-	11 283 561
6	Dépôts moins stables		9 099 397	-	-	8 189 457
7	Financement de gros :		18 553 595	2 603 730 23 339 48	0	30 633 268
8	Dépôts opérationnels		2 059 739	-	-	1 029 870
9	Autres financements de gros		16 493 856	2 603 730 23 339 48	0	29 603 399
10	Engagements interdépendants		-	-	-	-
11	Autres engagements :	-	3 372 964	-	85 263	85 263
12	Engagements dérivés affectant le NSFR	-
13	Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci dessus.		3 372 964	-	85 263	85 263
14	Financement stable disponible total					58 551 479
	Éléments du financement stable requis
15	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					670 413
EU 15a	Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture		1 158		3 852 13 693 93 8	11 644 106
16	Dépôts détenus auprès d'autres établissements financiers à des fins opérationnelles		93 424	-	-	46 712
17	Prêts et titres performants :		5 821 788	3 587 272 40 886 59	8	36 009 656
18	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %.		-	-	-	-
19	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d'autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers		2 581 653		771 264 7 805 620	8 439 417
20	Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont :	-	1 879 065	1 430 604 11 830 38	6	11 802 921
21	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit	-	23 695	5 965	109 847	86 231
22	Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont :	-	1 361 070	1 385 404 20 865 98	4	15 436 051

Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/06/2025		Valeur non pondérée par échéance résiduelle
Niveau de consolidation : 2		Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
	(en milliers d'euros)
23	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit		1 186 723	1 278 408 19 357 65	0	14 013 295
24	Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan		-	-	384 608	331 267
25	Actifs interdépendants		-	-	-	-
26	Autres actifs :		2 492 733		41 506 5 082 206	6 432 306
27	Matières premières échangées physiquement				-	-
28	Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP		-	-	-	-
29	Actifs dérivés affectant le NSFR		162 497			162 497
30	Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie		82 363			4 118
31	Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus		2 247 873		41 506 5 082 206	6 265 691
32	Éléments de hors bilan		53 804	-	7 496 008	458 169
33	Financement stable requis total					55 261 362
34	Ratio de financement stable net (%)					105,95%

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/03/2025	Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
	(en milliers d'euros) Éléments du financement stable disponible
1	Éléments et instruments de fonds propres	8 053 075			83 097	8 136 172
2	Fonds propres	8 053 075			83 097	8 136 172
3	Autres instruments de fonds propres
4	Dépôts de la clientèle de détail		20 714 042			19 231 558
5	Dépôts stables		11 778 406			11 189 486
6	Dépôts moins stables		8 935 636			8 042 072
7	Financement de gros :		18 587 910		2 154 846 23 130 49	30 302 347
8	Dépôts opérationnels		984 879		6	492 440
9	Autres financements de gros		17 603 031		2 154 846 23 130 49	29 809 908
10	Engagements interdépendants				6
11	Autres engagements :		3 609 074		75 791	75 791
12	Engagements dérivés affectant le NSFR
13	Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci dessus.		3 609 074		75 791	75 791
14	Financement stable disponible total					57 745 868
	Éléments du financement stable requis
15	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					666 123
EU 15a	Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture		1 634		7 868 13 535 19 5	11 512 992
16	Dépôts détenus auprès d'autres établissements financiers à des fins opérationnelles		533 353			266 677
17	Prêts et titres performants :		5 910 005		3 886 417 39 951 41 1	35 195 528
18	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %.
19	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d'autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers		2 907 707		1 038 965 7 309 182	8 119 435
20	Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont :		1 681 502		1 489 204 11 696 24 2	11 621 482
21	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit		11 852	7 248	112 736	82 828
22	Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont :		1 320 796		1 358 248 20 580 15 2	15 139 225
23	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit		1 214 155		1 276 703 19 066 12 4	13 758 209
24	Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan		-	-	365 835	315 385

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/03/2025 Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros)	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
25	Actifs interdépendants
26	Autres actifs :		2 406 633		51 950 4 744 077	6 042 388
27	Matières premières échangées physiquement
28	Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP
29	Actifs dérivés affectant le NSFR		117 420			117 420
30	Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie		61 120			3 056
31	Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus		2 228 093		51 950 4 744 077	5 921 912
32	Éléments de hors bilan		48 442		7 509 829	461 417
33	Financement stable requis total					54 145 124
34	Ratio de financement stable net (%)					106,65%

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/12/2024	Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
	(en milliers d'euros) Éléments du financement stable disponible
1	Éléments et instruments de fonds propres	7 771 166	-	-	93 129	7 864 295
2	Fonds propres	7 771 166	-	-	93 129	7 864 295
3	Autres instruments de fonds propres		-	-	-	-
4	Dépôts de la clientèle de détail		20 405 322	-	-	18 942 320
5	Dépôts stables		11 550 601	-	-	10 973 071
6	Dépôts moins stables		8 854 721	-	-	7 969 249
7	Financement de gros :		18 373 544		2 602 862 23 805 94	30 706 322
8	Dépôts opérationnels		1 666 524	-	4 -	833 262
9	Autres financements de gros		16 707 020		2 602 862 23 805 94	29 873 060
10	Engagements interdépendants		-	-	4 -	-
11	Autres engagements :	-	2 311 726	-	-	-
12	Engagements dérivés affectant le NSFR	-
13	Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci dessus.		2 311 726	-	-	-
14	Financement stable disponible total					57 512 937
	Éléments du financement stable requis
15	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					793 138
EU 15a	Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture		1 985		8 677 14 044 16 8	11 946 606
16	Dépôts détenus auprès d'autres établissements financiers à des fins opérationnelles		705 328	-	-	352 664
17	Prêts et titres performants :		5 982 770		4 091 123 39 633 36 5	35 421 089
18	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %.		-	-	-	-
19	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d'autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers		2 524 987		1 269 934 7 453 985	8 341 451
20	Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont :	-	2 177 560		1 456 090 12 023 44 1	12 129 345
21	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit	-	6 618	7 487	116 878	83 023
22	Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont :	-	1 280 223		1 365 099 19 837 34 1	14 675 135
23	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit		1 179 887		1 302 570 18 322 70 2	13 306 260
24	Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan		-	-	318 598	275 158

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/12/2024	Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros)	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
25	Actifs interdépendants		-	-	-	-
26	Autres actifs :		2 534 680		44 662 3 196 715	4 681 925
27	Matières premières échangées physiquement				-	-
28	Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP		-	-	-	-
29	Actifs dérivés affectant le NSFR		127 198			127 198
30	Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie		68 579			3 429
31	Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus		2 338 903		44 662 3 196 715	4 551 298
32	Éléments de hors bilan		-	-	5 935 279	312 188
33	Financement stable requis total					53 507 609
34	Ratio de financement stable net (%)					107,49%

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/09/2024	Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
	(en milliers d'euros) Éléments du financement stable disponible
1	Éléments et instruments de fonds propres	7 435 997			89 217	7 525 214
2	Fonds propres	7 435 997			89 217	7 525 214
3	Autres instruments de fonds propres
4	Dépôts de la clientèle de détail		20 207 477			18 765 220
5	Dépôts stables		11 569 822			10 991 331
6	Dépôts moins stables		8 637 655			7 773 890
7	Financement de gros :		18 988 203	2 941 405 23 146 10		30 606 610
8	Dépôts opérationnels		4 097 574		8	2 048 787
9	Autres financements de gros		14 890 629	2 941 405 23 146 10		28 557 823
10	Engagements interdépendants				8
11	Autres engagements :		2 675 618		-
12	Engagements dérivés affectant le NSFR
13	Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci dessus.		2 675 618		-
14	Financement stable disponible total					56 897 044
	Éléments du financement stable requis
15	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					794 396
EU 15a	Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture		2 186		7 796 13 816 21 7	11 752 269
16	Dépôts détenus auprès d'autres établissements financiers à des fins opérationnelles		210 306			105 153
17	Prêts et titres performants :		5 337 217	4 507 983 39 742 76	7	35 686 908
18	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %.
19	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d'autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers		1 931 259		1 742 099 7 953 134	9 006 594
20	Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont :		2 129 173	1 354 258 11 638 59	2	11 726 861
21	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit		7 572	6 785	121 529	86 172
22	Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont :		1 276 785	1 411 626 19 774 76	9	14 629 272
23	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit		1 166 270	1 303 456 18 308 34	8	13 273 472
24	Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan		-	-	376 272	324 181

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/09/2024 Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros)	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
25	Actifs interdépendants
26	Autres actifs :		2 701 382		53 072 3 363 006	4 934 569
27	Matières premières échangées physiquement
28	Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP
29	Actifs dérivés affectant le NSFR		128 304			128 304
30	Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie		73 403			3 670
31	Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus		2 499 675		53 072 3 363 006	4 802 595
32	Éléments de hors bilan				5 546 479	322 621
33	Financement stable requis total					53 595 916
34	Ratio de financement stable net (%)					106,16%

5. RISQUES DE TAUX D'INTÉRÊT

Conformément au règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil modifié par le règlement (UE) 2019/876 du 20 mai 2019 (dit "CRR2"), notamment son article 448, et modifié par règlement (UE) 2024/1623 du 31 mai 2024 (dit "CRR3"), le Groupe Crédit Agricole est assujetti à la publication d'informations relatives au risque de taux d'intérêt.

5.1 Informations quantitatives sur le risque de taux

Le tableau ci-dessous présente la sensibilité de la valeur économique et du produit net d'intérêts à différents scénarios de chocs de taux d'intérêt.

EXPOSITION AU RISQUE DE TAUX D'INTÉRÊT POUR LES POSITIONS NON DÉTENUES DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (IRRBB1)

Variation de la valeur économique

En milliers d'euros	30/06/2025	31/12/2024
Choc parallèle vers le haut	(1 001 000)	(663 000)
Choc parallèle vers le bas	373 000	330 000
Pentification de la courbe	(287 000)	(276 000)
Aplatissement de la courbe	16 000	73 000
Hausse des taux courts	(249 000)	(63 000)
Baisse des taux courts	68 000	20 000
Perte maximale	(1 001 000)	(663 000)

Variation du produit net d'intérêts

Coefficient de transmission de 50% pour les crédits habitat (100% pour les autres éléments)

En milliers d'euros	30/06/2025	31/12/2024
Choc parallèle vers le haut (+ 50 pb)	34 789	28 223
Choc parallèle vers le bas (- 50 pb)	(34 332)	(27 087)

Les chiffres de sensibilité du produit net d'intérêts ci-dessus sont calculés d'une part avec les hypothèses i) d'un coefficient de transmission2 de 50% appliqué les crédit habitat (et 100% pour les autres éléments), ii) d'une répercussion immédiate de la variation des taux d'intérêt aux actifs et passifs (pour l'ensemble des instruments à taux variable déjà au bilan, et seulement pour les nouvelles opérations s'agissant des instruments à taux fixe) et iii) d'un maintien des dépôts à vue non rémunérés à leur niveau actuel élevé (reprise des hypothèses des tests de résistance de l'EBA) ; dans les faits, la variation de la marge nette d'intérêt se matérialiserait plus progressivement que le laissent supposer les résultats donnés ci-dessus.

² Le coefficient de transmission est la sensibilité des taux à la clientèle à une variation des taux de marché.

Avec une hypothèse de coefficient de transmission de 100% appliqué aux crédits habitat, les sensibilités seraient sur l'année 1, l'année 2 et l'année 3 de respectivement +35 millions d'euros, +48 millions d'euros et +61 millions d'euros pour un scenario de choc parallèle haussier, et de respectivement -34 millions d'euros,

-47 millions d'euros et -60 millions d'euros pour un scenario de choc parallèle baissier.

Hypothèses de calcul

Les hypothèses de calcul et scénarios de chocs de taux sont définis par l'Autorité Bancaire Européenne (EBA) dans les « Orientations sur la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation » parues le 19 juillet 2018 (EBA/GL/2018/02).

Valeur économique

Le paragraphe 115 des orientations de l'EBA précise les modalités de calcul de la variation de valeur économique. Celle-ci est déterminée à partir d'un bilan en extinction sur les 30 prochaines années duquel la valeur des fonds propres et des immobilisations est exclue. La durée d'écoulement moyenne des dépôts sans maturité contractuelle (dépôts à vue et livrets d'épargne) hors institutions financières est plafonnée à 5 ans.

Il est considéré un scénario de choc de taux instantané. Les chocs de taux utilisés sont ceux des principales zones économiques où le Crédit Agricole d'Ile de France est exposé, à savoir la zone euro

En bps	EUR	CHF
Choc parallèle	200	100
Taux courts	250	150
Taux longs	100	100

Les scénarios de pentification et d'aplatissement de la courbe des taux sont des scénarios non uniformes où des chocs de taux variables selon la maturité sont à la fois appliqués sur les taux courts et les taux longs.

Un seuil minimum (ou floor), variable selon les maturités (de -100 points de base au jour le jour à 0 point de base à 20 ans, conformément à l'article 115(k) des orientations de l'EBA susmentionnées), est appliqué aux taux d'intérêt après prise en compte des scenarii de choc à la baisse.

Produit net d'intérêts

La variation du produit net d'intérêts est calculée à un horizon de 12 mois en prenant l'hypothèse d'un bilan constant et donc d'un renouvellement à l'identique des opérations arrivant à terme. Il est considéré ici un scénario de choc de taux instantané de 50 points de base quelle que soit la devise.

Il est constaté une inversion des sensibilités entre les deux approches : la valeur économique baisse en cas de hausse des taux alors que la marge nette d'intérêt augmente.

La baisse de la valeur économique en cas de hausse des taux provient d'un volume de passifs à taux fixe globalement plus faible que les actifs à taux fixe sur les échéances à venir.

A l'inverse, la marge nette d'intérêt augmente en cas de hausse des taux, car la sensibilité des actifs renouvelés à une variation de taux est plus élevée que celle des passifs renouvelés, du fait de la présence au sein des passifs des fonds propres et des ressources de clientèle de détail (dépôts à vue et épargne règlementée) peu ou pas sensibles à la hausse des taux.

6. INFORMATIONS SUR LES RISQUES EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE (RISQUES ESG)

6.1 Partie 1 - Informations qualitatives sur le risque environnemental

Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2024 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wp-content/uploads/2025/04/cra_autre-fr-18206-crgautre-2024-12-31_pilier3.pdf

A fin juin 2025, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations

6.2 Partie 2 - Informations qualitatives sur le risque social

Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2024 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wp-content/uploads/2025/04/cra_autre-fr-18206-crgautre-2024-12-31_pilier3.pdf

A fin juin 2025, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations

6.3 Partie 3 - Informations qualitatives sur le risque de Gouvernance

Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2024 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante :

https://ca-paris.com/wp-content/uploads/2025/04/cra_autre-fr-18206-crgautre-2024-12-31_pilier3.pdf

A fin juin 2025, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations

6.4 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique

6.4.1 Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle (Modèle 1)

Modèle 1 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle

		Vale ble b mpta rute ur co (en m illier s d'e ) uros						Dépr éciat ions ulée riatio ns né gativ cum s, va es ulée s de la ju aleu r due risqu e de ste v cum s au créd it et ision prov s (en m illier s d'e ) uros			Vent ilatio nche d'éc héan r tra n pa ce
	eur/ Sect Sou cteu s-se r		Dont ositi sur d rises trep exp ons es en exclu es de s ind ices de ré fére nce "acc ords de P aris" de l 'Unio n conf éme nt à l'arti cle 1 2, orm he 1 , poi nts d ) à g ), et à para grap l'arti cle 1 2, pa phe 2, du ragra 0/18 règle t (UE ) 202 18 men	Dont dur able s sur l e pla n envi ronn eme n tal (C CM)	Dont sitio expo ns de st ade 2	Dont sitio expo ns non perf ante orm s		Dont sitio expo ns de st ade 2	Dont sitio expo ns non perf ante orm s	<= 5 ans	> 5 a 10 a ns <= ns	> 10 = 20 ans < ans	> 20 ans	Eché ance moy enne pond érée
1	osit ions des ntri bua Exp teu nt sur sec rs co fort u ch lima tiqu e* nt a nt c eme ang eme	15 0 98 8 34	37 687	301 154	1 46 5 27 8	316 92 7	(20 6 99 0)	(79 855 )	(41 274 )	6 78 5 86 0	2 24 1 91 2	4 5 92 9 22	1 47 8 14 0	9,09
2	A - A gric ultu ylvic ultu t pê che re, s re e	427 13 1	-	-	110 08 2	17 8 62	(11 ) 595	(6 2 86)	(4 2 49)	169 94 8	152 00 1	103 15 1	2 0 31	7,09
3	B - I ndu strie tive trac s ex s	25 069	453	4	-	-	(25 )	-	-	18 7 02	6 06 2	-	305	3,92
4	de hou ille e t de B.05 - Ex tion trac lign ite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	tion d'h ydro carb B.06 - Ex trac ures	294	292	1	-	-	-	-	-	-	-	-	294	30,0 0
6	tion de min erai B.07 - Ex trac s mét alliq ues	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30,0 0
7	B.08 - A s ind ies e ctiv utre ustr xtra es	24 606	-	-	-	-	(25 )	-	-	18 5 44	6 06 2	-	-	3,59
8	B.09 - Se rvic es d utie e so n au x indu strie tive trac s ex s	166	161	3	-	-	-	-	-	158	-	-	9	6,0 1
9	ndu strie nufa ière C - I ctur ma	1 14 1 89 8	7 96 6	9 04 4	38 2 86	25 970	(8 8 56)	(1 6 88)	(3 0 77)	915 54 8	202 19 2	5 34 8	18 8 09	3,30
10	dus s ali C.10 - In trie tair men es	213 04 7	-	-	7 2 18	9 00 4	(3 7 44)	(78 0)	(1 5 36)	180 04 2	25 937	5 0 79	1 98 9	2,2 8

11	bric n de boi C.11 - Fa atio sson s	151 17 9	-	-	184	30	(43 2)	(17 )	(5)	139 19 8	11 9 58	-	22	2,7 3
12	bric n de duit s à C.12 - Fa atio pro base de taba c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	C.13 bric atio n de tiles - Fa tex	82 9 74	-	-	7 88 2	-	(66 5)	(5)	-	69 4 59	12 9 58	-	557	2,3 0
14	C.14 - In dus trie de l 'hab illem ent	207 15 9	-	-	167	11 0 50	(1 4 83)	(1)	(1 2 59)	207 10 0	-	-	59	1,88
15	C.15 - In dus trie du c uir e t de la cha ussu re	1 68 5	-	-	1 52 7	-	(12 )	(11 )	-	1 65 7	-	-	28	1,41
16	il du boi fabr C.16 - Tr icat ion s et ava d'ar ticle boi en l iège , à s et s en l'exc epti on d eub les ; es m fabr d'ar ticle icat ion neri s en van e erie et s part	363	-	-	179	-	(2)	(1)	-	229	128	-	6	3,5 7
17	C.17 - In dus trie du p apie du r et cart on	384	-	5	128	91	(13 )	-	(13 )	285	-	-	99	8,7 1
18	C.18 - Im prim erie duc tion et r epro d'en regi stre ts men	29 620	-	-	938	220	(43 )	(1)	(35 )	14 1 83	14 6 43	-	794	5,4 1
19	oké fact affin C.19 - C ion et r age	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	30,0 0
20	dus trie chim ique C.20 - In	125 25 5	7 95 7	313	967	1	(37 8)	(1)	-	93 4 08	24 4 19	-	7 42 8	4,9 1
21	C.21 - In dus trie pha tiqu rma ceu e	83 2 77	-	-	2 9 70	-	(51 3)	(38 3)	-	59 5 76	21 955	-	1 74 6	3,94
22	C.22 bric atio n de duit - Fa pro s en utch cao ouc	32 6 18	-	-	895	52	(34 9)	(9)	(5)	2 4 55	29 961	-	202	5,5 1
23	C.23 - Fa bric atio n d' autr es prod érau étal liqu uits min x no n m es	16 4 67	-	2 2 39	43	3 38 4	(16 )	-	-	9 2 79	6 86 2	269	57	4,1 9
24	étal lurg C.24 - M ie	244	-	-	74	-	-	-	-	242	-	-	3	2,0 6
25	bric n de duit C.25 - Fa atio pro s mét alliq à l' ptio n de ues, exce s hine des équ ipem s et ents mac	22 661	-	-	4 4 88	283	(87 )	(25 )	(30 )	16 7 76	5 85 1	-	34	3,86
26	C.26 - Fa bric atio n de duit pro s info es, é lect tiqu roni s et rma que ique opt s	46 763	-	30	1 57 1	38	(20 6)	(9)	(4)	32 8 77	11 4 86	-	2 4 00	5,29
27	bric n d' équ C.27 - Fa atio ipem ents élec triq ues	15 5 93	-	2 9 18	141	16	(5)	-	-	5 10 1	10 1 56	-	336	5,9 7
28	bric atio n de chin C.28 - Fa t ma es e équ ipem ents n.c .a.	10 4 02	-	345	706	195	(38 )	-	(21 )	8 6 71	1 30 6	-	425	4,1 7
29	C.29 - In dus trie mob ile auto	37 794	-	3 19 4	239	-	(13 0)	(13 )	-	31 9 25	4 0 12	-	1 85 7	4,2 0
30	C.30 - Fa bric atio n d' autr es érie ls de mat tra ort nsp	9 96 3	-	-	3 59 4	-	(39 5)	(39 0)	-	9 5 78	-	-	385	3,58
31	bric n de uble C.31 - Fa atio me s	879	-	-	273	378	(10 6)	(11 )	(94 )	844	-	-	35	3,6 1

32	C.32 - A s ind ies utre ustr ufac ères turi man	26 019	-	-	1 86 9	982	(11 2)	(24 )	(62 )	16 7 91	9 09 2	-	135	4,3 2
33	C.33 - Ré tion et i llati on d nsta para e hine d'éq uipe s et ts mac men	27 543	-	-	2 2 33	243	(12 6)	(6)	(12 )	15 8 74	11 4 67	-	202	5,26
34	D - P rodu ctio dist ribu tion d'é lect ricit é, n et de g az, d d'ai ndit é r et ionn e va peu r co	163 44 6	17 4 15	51 9 38	2 7 05	9	(25 8)	(18 )	(4)	77 3 36	33 8 86	22 4 56	29 768	10,0 1
35	D35 .1 - Prod ucti tran rt et on, spo dist ribu d'é lect é tion ricit	151 13 9	17 4 13	51 139	2 7 05	9	(24 7)	(18 )	(4)	76 5 82	26 2 83	22 4 56	25 818	9,63
36	odu n d' élec té D35 .11 - Pr ctio trici	131 63 9	17 4 12	45 721	14	-	(214 )	-	-	66 8 72	18 1 37	22 2 54	24 377	10,0 7
37	Fab de D35 .2 - rica tion gaz; dist ribu tion duit e de par con bust ible com s ga zeux	6 9 70	2	-	-	-	(6)	-	-	754	6 2 14	-	2	7,29
38	D35 .3 - Prod ucti t dis trib utio on e n de v t d'a ndit é ir co ionn ape ur e	5 33 7	-	799	-	-	(5)	-	-	-	1 38 9	-	3 94 8	24,4 3
39	rodu dist ribu d'e E - P ctio tion n et au; iniss esti on d es d éch nt, g ets et assa eme dép ollu tion	82 5 18	-	8 1 72	7 40 1	1 25 4	(80 9)	(19 6)	(38 )	42 930	17 8 59	19 7 77	1 95 2	6,7 8
40	F - S ervi de b âtim ubli ents et t ces rava ux p cs	686 18 6	-	30 155	79 7 74	18 2 24	(7 0 57)	(1 7 70)	(2 6 59)	65 555 7	31 0 18	44 258	55 2 54	5,0 1
41	ucti on d e bâ time F.41 - Co nstr nts	414 67 6	-	6 3 30	58 105	6 3 12	(2 8 44)	(80 5)	(84 6)	314 80 3	10 5 33	38 0 95	51 2 45	6,24
42	énie civi l F.42 - G	176 02 1	-	23 826	2 9 94	115	(88 0)	(25 1)	-	166 04 2	4 2 55	5 58 2	142	2,4 9
43	F.43 - Tr ux d ucti nstr ava e co on spé ciali sés	95 4 89	-	-	18 6 74	11 7 97	(3 3 33)	(714 )	(1 8 12)	74 8 12	16 2 30	580	3 86 7	4,3 2
44	ce d t de dét ail; G - Com mer e gr os e répa ratio n d' mob iles et d ycle auto otoc e m s	1 84 2 28 0	-	5	263 20 2	174 07 5	(44 328 )	(15 067 )	(15 092 )	1 32 4 64 9	282 04 2	146 68 8	88 9 02	4,9 8
45	H - T port s et entr rans epo sage	461 68 6	11 8 54	25 322	40 189	10 6 78	(4 5 81)	(1 9 50)	(85 7)	393 91 0	50 132	11 7 42	5 90 2	3,6 7
46	H.49 - Tr port s te tres et ans rres ond tran rts p uite spo ar c s	309 64 1	4	20 168	31 3 58	7 86 8	(3 2 89)	(1 6 60)	(61 1)	285 57 8	21 169	-	2 8 95	3,0 1
47	H.50 - Tr port ans s pa r ea u	10 8 39	-	25	545	1 96 1	(16 9)	(28 )	(134 )	3 55 5	3 56 2	3 05 7	665	8,94
48	s aé rien H.51 - Tr port ans s	1 22 8	-	-	-	195	-	-	-	251	-	-	977	24, 16
49	vice H.52 - En trep e et osag ser s iliai des tran rts aux res spo	136 72 6	11 8 50	4 14 9	8 25 6	596	(1 1 11)	(26 3)	(10 0)	101 28 2	25 4 00	8 68 6	1 35 9	4,5 3
50	H.53 - Ac tivit és d et d ste e po e rrie cou r	3 25 1	-	980	31	58	(12 )	-	(11 )	3 24 4	-	-	7	4,8 3
51	ébe I - H ion ent et r esta urat rgem	445 26 8	-	61	55 5 44	14 9 48	(11 842 )	(3 0 40)	(3 1 64)	104 71 3	129 714	201 65 3	9 18 9	9,83
52	ités obil ière L - A ctiv imm s	9 82 3 35 3	-	176 45 2	868 09 6	53 9 08	(11 7 63 7)	(49 839 )	(12 134 )	3 18 2 46 9	1 33 7 00 6	4 0 37 8 49	1 26 6 02 8	11,1 5

53	Exp osit ions des teu utre sur sec rs a s qu e bua nt fo ntri rtem ent ceu x co au cha t cli ique * mat nge men	17 6 79 156	9	257 90 8	715 80 6	90 305	(76 750 )	(49 888 )	(10 455 )	9 4 18 2 14	2 1 78 0 12	512 72 1	5 57 0 20 9	11,1 7
54	ités fina nciè 'ass K - A ctiv et d res uran ce	14 3 42 026	7	249 82 7	207 82 3	7 12 3	(16 295 )	(10 586 )	(1 0 15)	7 75 7 13 7	1 60 1 22 3	248 25 7	4 7 35 4 09	11,6 5
55	osit ions d'a rs (c ode Exp utre cteu sur s se s U) NAC E J, M à	3 33 7 13 0	2	8 08 1	507 98 2	83 182	(60 ) 455	(39 ) 302	(9 4 40)	1 66 1 07 7	576 78 9	264 464	834 80 0	9,13
56	TOT AL	32 777 98 9	37 696	559 06 3	2 1 81 0 84	407 23 2	(28 3 74 0)	(12 9 74 3)	(51 729 )	16 2 04 0 74	4 4 19 9 24	5 10 5 64 3	7 04 8 34 9	10,2 1

* Conformément au règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission complétant le règlement (UE) 2016/1011 par des normes minimales pour les indices de référence "transition climatique" de l'Union et les indices de référence "accord de Paris" de l'Union - règlement sur les indices de référence en matière de climat considérant 6 : les secteurs énumérés à l'annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) n° 1893/2006

Dans ce tableau, Crédit Agricole d'Ile de France fournit des informations sur les expositions soumises aux risques qui peuvent survenir en raison de la transition vers une économie à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique, selon les dispositions de l'article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013.

Crédit Agricole d'Ile de France publie ses expositions sur des entreprises exclues des indices de référence « Accord de Paris » de l'Union, c'est-à-dire les entreprises qui répondent à au moins un des critères3 listés dans l'article 12, paragraphe 1, points d) à g), et à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1818.

Pour identifier les entreprises exclues des indices de l'accord de Paris, le Groupe Crédit Agricole a recours aux données du fournisseur Clarity AI depuis l'exercice du 31 décembre 2023. A ce stade, le critère relatif au préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux n'est pas pris en compte par le fournisseur.

Par ailleurs, Crédit Agricole d'Ile de France affecte les expositions sur les entreprises financières et non financières, à savoir les prêts et avances, titres de créance et instruments de capitaux propres classés dans le portefeuille bancaire, à la tranche de maturité concernée en fonction de l'échéance résiduelle de l'instrument financier. Pour l'intégration dans le calcul de l'échéance moyenne des expositions, des instruments financiers sans date d'échéance, le Groupe Crédit Agricole a retenu la tranche la plus élevée à savoir 20 ans.

Le Groupe Crédit Agricole publie les informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre de ses expositions par secteur d'activité selon une nomenclature de codes NACE. Ces informations sont publiées au niveau du Groupe Crédit Agricole pour prendre en compte la transversalité des enjeux climat en termes de métiers et de secteurs d'activité.

• Tirent au moins 10 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la distribution ou du raffinage de combustibles liquides ;
• Tirent au moins 50 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la fabrication ou de la distribution de combustibles gazeux ;
• Tirent au moins 50 % de leur chiffre d'affaires d'activités de production d'électricité présentant une intensité d'émission de GES supérieure à 100 g CO2 e/kWh ;

Sont exclues également les entreprises qui portent un préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux.

³ Les critères d'exclusions des indices de référence « Accord de Paris » de l'Union sont les suivants :

Tirent au moins 1 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la distribution ou du raffinage de houille et de lignite ;

6.4.2 Prêts garantis par des biens immobiliers - Efficacité énergétique des sûretés (Modèle 2)

Modèle 2 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Prêts

		Vale tab le b ale rute tot ur c omp (en mill iers d'e s) uro
			'effi té é étiq ue ( tific rfor ce é étiq Nive au d caci labe l du at d ue d nerg cer e pe man nerg au d 'effi té é étiq ue ( perf e én ergé kW h/m ² de s sû reté s) Nive caci tiqu nerg orm anc e en sûre tés)												es	San s le labe l du tific at d cer e perf e én ergé e de tiqu orm anc s sûre tés
	de l Sect ie ntre part eur a co		0; < = 10 0	> 10 0; < = 20 0	> 20 0; < = 30 0	> 30 0; < = 40 0	> 40 0; < = 50 0	> 50 0	A	B	C	D	E	F	G		Don t niv eau d'ef fica cité éne rgét ique (per form anc e éne rgét ique en /m² kWh des sûre tés) imé est
1	al U Tot E	38 8 09 3 26	4 4 38 4 17	12 7 11 9 53	11 7 36 0 18	4 9 67 5 19	1 64 3 43 1	1 47 7 62 7	139 52 7	456 84 1	2 6 76 5 67	4 6 23 4 82	3 49 5 85 7	1 07 9 02 3	656 80 7	25 681 22 2	90, 30%
2	êts ntis des bie Don t pr gara par ns imm obil iers ciau com mer x	4 04 4 8 81	353 09 1	560 17 8	517 34 5	346 97 9	172 58 7	341 18 0	217	76	787	2 12 5	2 2 13	491	1 47 6	4 0 37 4 95	0% 56,0
3	êts des bie Don t pr ntis gara par ns imm obil iers rési den tiels	34 764 44 5	4 0 85 3 26	12 1 51 7 75	11 2 18 6 73	4 6 20 5 40	1 47 0 84 4	1 13 6 44 7	139 31 0	456 76 6	2 6 75 7 80	4 6 21 3 57	3 49 3 64 4	1 07 8 53 1	655 33 1	21 643 72 7	96, 70%
4	t sû reté s ob pris e de Don ten ues par ion : bie ns im mob ilier pos sess s rési den tiels et c erci omm aux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	t niv d'e ffica cité éne rgét ique Don eau (per form e én ergé tiqu anc e en /m² kWh des sûr etés ) est imé	27 4 91 9 98	3 59 1 24 0	9 43 7 40 4	8 33 2 09 8	3 65 3 49 8	1 26 3 04 7	1 21 4 7 10	-	-	-	-	-	-	-	23 189 69 5	100 ,00%
6	Tot al n UE on-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-
7	êts des bie Don ntis t pr gara par ns imm obil iers ciau com mer x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Don êts ntis des bie t pr gara par ns obil rési den tiels imm iers	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-
9	t sû reté s ob e de Don pris ten ues par ion : bie ns im mob ilier pos sess s rési den tiels erci et c omm aux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	d'e ffica cité éne rgét Don t niv ique eau (per form e én ergé tiqu anc e en /m² sûr etés ) est imé kWh des	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Crédit Agricole SA Crédit Agricole d'Ile de France publie la valeur comptable brute des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux et résidentiels et par des sûretés immobilières saisies, et fournit des informations sur le niveau d'efficacité énergétique des sûretés. En complément et afin de tenir compte de la particularité du modèle bancaire français, Crédit Agricole SA Crédit Agricole d'Ile de France a intégré dans ce tableau, l'ensemble des prêts immobiliers cautionnés.

Conformément aux exigences du tableau et en l'absence du certificat de performance énergétique, les établissements ont la possibilité d'estimer les performances énergétiques, exprimées en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré par an (kWh/m²/an) aux lignes 5 et 10 du modèle. Crédit Agricole SA Crédit Agricole d'Ile de France a estimé les performances énergétiques des biens pour lesquels le diagnostic de performance énergétique n'est pas disponible, uniquement sur le périmètre France. Les estimations ont été réalisées sur la base d'une distribution des consommations d'énergie primaire au niveau des départements français, à partir des données mises à disposition par l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie) pour l'immobilier résidentiel et commercial.

6.4.3 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Paramètres d'alignement (Modèle 3)

Le Groupe Crédit Agricole et ses différentes entités ont décidé de rejoindre, courant 2021 puis 2022, trois coalitions d'institutions financières engagées pour contribuer à la neutralité carbone d'ici 2050 (Net Zero Banking Alliance, Net Zero Asset Managers Initiative et Net Zero Asset Owner Alliance). Si chacune des coalitions implique des engagements propres à chaque métier, certaines exigences forment un socle commun : fixation d'objectifs à la fois long (2050) et court-moyen terme (2025, 2030), avec des jalons intermédiaires, établissement d'une année de référence pour la mesure annuelle des émissions, choix d'un scénario de décarbonation exigeant et reconnu par la science, validation des objectifs et trajectoires par les plus hautes instances de gouvernance.

Dans ce contexte, le Groupe Crédit Agricole a décidé de se doter de moyens significatifs pour définir des objectifs et des trajectoires alignées sur un scénario net zéro. En 2021 et 2022, le Crédit Agricole a initié un important chantier méthodologique, regroupant toutes les entités du Groupe (filiales de Crédit Agricole S.A. et Caisses régionales), avec l'appui de son Comité scientifique, destiné à définir des trajectoires pour chaque métier et entité, pour les principaux secteurs de l'économie financés par la banque.

De niveau Groupe Crédit Agricole, l'analyse de matérialité a permis de prioriser les dix secteurs les plus matériels au sein de nos portefeuilles de financement (pétrole et gaz, production d'électricité, transport maritime, aviation, immobilier résidentiel, immobilier commercial, automobile, agriculture, acier, ciment). Ces dix secteurs représentent environ 60 % des encours du groupe Crédit Agricole et environ 75 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui appuie le fait que ce sont les secteurs prioritaires au vu des enjeux du changement climatique. Pour notre Caisse régionale, l'analyse de matérialité a permis de prioriser les cinq secteurs les plus matériels parmi ceux présents dans nos portefeuilles de financement : immobilier résidentiel aux particuliers, immobilier commercial, automobile, agriculture, production d'électricité.

En 2022 et en 2023, nous avons calculé le point de départ (sur l'année 2020) par secteur de nos émissions financées sur plusieurs secteurs. Pour calculer les émissions financées, nous utilisons la méthodologie PCAF2, qui permet de quantifier les émissions de gaz à effet de serre associées à nos portefeuilles d'investissement et de prêts. La méthodologie PCAF nous permet également de suivre l'intensité carbone de nos financements, en rapportant pour chaque secteur concerné les émissions financées à la production (flux physiques) financée. La méthodologie PCAF nous permet d'avoir une approche robuste, granulaire et adaptable dans le temps pour avoir des données de plus en plus précises.

Concernant le choix des scénarios, pour aligner nos portefeuilles avec l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C à horizon 2100, nous avons appuyé nos trajectoires sur le scénario NZE (Net Zero Emissions) développé par l'AIE3 sur la plupart des secteurs. Nous avons choisi d'autres scénarios plus granulaires et spécifiques, pour d'autres secteurs, par exemple l'Immobilier (Carbon Risk Real Estate Monitor).

Le Groupe Crédit Agricole a publié en 2022, en 2023 et en 2024 des cibles intermédiaires d'ici à 2030 dans le cadre de ses engagements NZBA sur huit des dix secteurs prioritaires, dont immobilier commercial, production d'électricité, et automobile.

Crédit Agricole d'Ile de France a formalisé ses plans d'accompagnement en 2023 sur les secteurs suivants : immobilier résidentiel aux particuliers, immobilier commercial, production d'électricité, automobile et agriculture, décrits dans son rapport de durabilité (cf paragraphe 2.2.3.2 du rapport de durabilité). Pour mieux appréhender les trajectoires de décarbonation, Crédit Agricole a établi ses engagements Net Zéro au niveau Groupe, la Caisse Régionale y contribue pour les 5 secteurs précités.

6.4.4 Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Expositions sur les 20 plus grandes entreprises à forte intensité de carbone (Modèle 4)

Modèle 4 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique :

	Valeur comptable brute de l'exposition sur les Valeur comptable brute contreparties par rapport à la (agrégée) valeur comptable brute totale (agrégée)(*)		Dont durables sur le plan environnemental (CCM)	Échéance moyenne pondérée	Nombre d'entreprises faisant partie des 20 plus grandes entreprises polluantes incluses
1	101 340	0,28%	1 434,37	14,33	4

(*) Pour les contreparties figurant parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde

Crédit Agricole d'Ile de France indique dans ce tableau ses expositions agrégées parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde. Afin d'identifier la liste des 20 entreprises les plus émissives en carbone. Comme l'ensemble du Groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole SA Crédit Agricole d'Ile de France s'est appuyé, conformément aux instructions du tableau, sur une liste publique. C'est la liste du Climate Accountability Institute qui a été retenue.

Par ailleurs, le tableau portant uniquement sur les expositions au bilan, Crédit Agricole d'Ile de France publie de façon volontaire la part des expositions hors bilan sur ces contreparties les plus émissives en carbone, pour des raisons de transparence sur les financements déjà accordés. Ainsi pour l'arrêté du 30/06/2025, la part de ces expositions hors bilan s'élèvent à 101 340 milliers d'euros.

6.4.5 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique (Modèle 5)

Ce modèle couvre les expositions du portefeuille bancaire soumises aux effets d'événements physiques liés au changement climatique, chroniques et aigus.

Conformément aux exigences de publication, les éléments présentés dans ce modèle ne présentent qu'une estimation des expositions brutes du Groupe Crédit Agricole potentiellement sensibles aux évènements de risques physiques climatiques, avant prise en compte des mesures d'atténuations physiques (par exemple, actions d'adaptation des contreparties ou acteurs publics) ou financières (par exemple, couverture assurancielle) permettant d'estimer un impact sur les risques du Groupe. De plus, étant donné les incertitudes des modèles climatiques et des lacunes dans les données disponibles, les éléments présentés ne constituent qu'une première estimation qui sera améliorée au fil des travaux menés en interne et par l'ensemble des acteurs externes.

Conformément aux exigences du modèle, le Groupe Crédit Agricole a utilisé des portails, bases de données et études mises à disposition par les organismes de l'Union, les pouvoirs publics nationaux et des acteurs privés pour identifier les lieux exposés à des événements liés au changement climatique et estimer la sensibilité des actifs et activités à ces évènements, à partir de projections à horizon 2050 selon le scénario RCP4.5.

En l'état, la mesure de ces sensibilités présente des limites, notamment en termes de données, avec des impacts sur plusieurs choix méthodologiques : c'est le cas pour les mesures de sensibilité aux risques physiques climatiques des actifs physiques (par exemple, localisation insuffisamment granulaire pour être directement reliée à un aléa localisé), et plus encore pour celles des activités économiques (par exemple, localisation insuffisamment granulaire des lieux d'activités principales et dépendances des chaînes d'approvisionnement). En conséquence, l'approche du Groupe Crédit Agricole consiste à prioriser le développement interne de mesures à la plus haute résolution possible de certains aléas au niveau des actifs immobiliers financés ou en garantie (inondation, retrait-gonflement des argiles, submersion en France, inondation et glissement de terrain en Italie), et à utiliser des proxys géo-sectoriels à l'échelle des portefeuilles pour les mesures au niveau des activités économiques.

Les modalités d'alimentation des colonnes de ce modèle ont été modifiées par rapport à l'arrêté du 30 juin 2024. L'objectif de cette modification est d'assurer l'alignement du modèle publié par le Groupe Crédit Agricole avec les règles précisées par l'Autorité Bancaire Européenne dans le Q&A #2024_7080 (caractère mutuellement exclusif des colonnes h, i et j).

Des travaux sont menés au sein du Groupe Crédit Agricole sur les données extra-financières et les méthodes de mesure des risques les exploitant, travaux qui participeront progressivement à intégrer des aléas de risque physique additionnels et à affiner l'évaluation de la sensibilité aux différents aléas.

Modèle 5 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique - Périmètre total

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
					Vale tab le b rute ur c omp (en mill iers d'e s) uro
			don ition nsib les a ffet s d'é vén phy siqu es li és a u ch lima tiqu t ex nts nt c pos s se ux e eme ang eme e
	e gé phiq pér imè l Zon tre tota ogra ue :			Ven tilat	ion che d'é tran par	ché anc e		don ition t ex pos s sibl sen es	don ition t ex pos s sibl sen es effe ts aux d'év éne ts men liés au cha t nge men clim atiq igus ue a	don ition t ex pos s sibl sen es effe ts aux d'év éne ts men liés au cha t nge men clim atiq ue t ant chro niqu es qu'a igus	Don t de osit ions exp stad e 2		Dép réci atio lées riat ions nég ativ ns c umu , va es ulée s de la j val due risq ue d uste cum eur s au e créd it et visio pro ns
			5 an <= s	> 5 <= 1 0 ans ans	> 10 <= ans 20 a ns	> 20 ans	Éch éan ce moy enn e déré pon e	effe ts aux d'év éne ts men liés au cha t nge men clim atiq ue chro niqu es				Don t osit ions exp non perf ante orm s		Don t osit ions de exp stad e 2	Don t osit ions exp non perf ante orm s
1	t pê A - A gric ultu ylvic ultu che re, s re e	427 13 1	29 080	26 607	18 2 64	301	7,14	-	-	74 2 52	19 1 03	2 62 6	(2 0 25)	(1 0 98)	(74 0)
2	B - I ndu strie tive trac s ex s	25 069	1 19 7	388	-	33	4,1 3	-	-	1 61 8	-	-	(2)	-	-
3	ndu nufa ière C - I strie ctur ma	1 14 1 89 8	75 7 72	18 8 87	341	1 51 7	3,40	-	-	96 5 17	4 0 56	1 54 9	(87 3)	(26 5)	(29 2)
4	rodu dist ribu D - P ctio n et tion d'él icité , de , de et d 'air ectr gaz vap eur ditio nné con	163 44 6	6 02 5	2 7 84	1 43 7	2 0 10	9,42	-	-	12 2 56	173	-	(17 )	(1)	-
5	E - P rodu ctio dist ribu tion d'e n et au; on d es d éch iniss nt, g esti ets et assa eme dép ollu tion	82 5 18	2 8 06	1 14 3	1 26 6	123	6,7 1	-	-	5 33 8	528	78	(52 )	(13 )	(2)
6	ervi de b âtim F - S ents et t ces rava ux pub lics	686 18 6	60 6 51	3 34 9	7 45 1	5 6 11	5,25	-	-	77 0 63	9 4 11	1 55 3	(86 5)	(19 3)	(384 )
7	dét ail; G - Com ce d t de mer e gr os e répa ratio n d' mob iles et d auto e cles mot ocy	1 84 2 28 0	149 58 1	32 9 66	16 8 63	9 28 7	4,9 1	-	-	208 69 7	30 8 73	17 8 07	(5 4 87)	(1 8 90)	(1 9 04)
8	H - T port s et entr rans epo sage	461 68 6	27 2 29	4 1 01	752	421	3,78	-	-	32 5 02	3 2 13	673	(35 7)	(14 1)	(97 )
9	ités obil ière L - A ctiv imm s	9 82 3 35 3	374 51 5	221 97 3	780 54 6	194 82 9	12,1 1	-	-	1 57 1 86 2	147 46 6	8 74 4	(18 919 )	(9 2 84)	(2 0 24)
10	Prêt r de s bie mob ilier rant is pa ns im s ga s rési den tiels	34 764 48 2	169 88 6	422 56 3	2 8 95 6 56	2 04 7 42 9	17,3 3	292 60 5	-	5 24 2 92 9	429 46 6	18 3 44	(13 679 )	(8 5 52)	(1 9 61)
11	Prêt r de s bie mob ilier is pa ns im rant s ga s ciau com mer x	4 04 4 8 81	99 9 45	114 91 6	394 58 1	11 9 03	11,7 3	1 73 1	-	619 614	62 521	4 9 19	(11 703 )	(5 5 20)	(1 2 55)
12	Sûre tés sais ies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	(ven Aut tine tilat ion sect nts res eurs per ci-d us, l s éc héa nt) esso e ca	17 3 09 119	985 87 3	256 844	103 654	523 29 1	10,9 5	-	-	1 86 9 66 2	75 6 58	7 97 6	(9 1 11)	(4 5 10)	(2 1 80)

<-- PDF CHUNK SEPARATOR -->

14	Aut sect tine nts res eurs per	445 26 8	20 782	26 554	37 4 36	1 43 6	9,53	-	-	86 2 07	12 3 18	1 84 3	(2 3 12)	(66 8)	(60 7)
15	I - H ébe ion ent et r esta urat rgem	480 75 7	28 040	3 7 78	1 04 0	1 14 0	4,4 1	-	-	33 9 97	4 3 61	632	(60 0)	(82 )	(33 6)
16	ités fina nciè K - A ctiv et res d'as sura nce	14 3 42 026	849 78 6	183 75 1	35 6 58	509 86 3	11,5 5	-	-	1 57 9 05 9	23 136	529	(1 9 39)	(1 1 75)	(19 3)
17	vité écia lisée M - Acti s sp s, ntifi hniq scie s et tec que ues	860 27 7	31 8 34	23 614	18 9 46	4 1 21	8,2 1	-	-	78 5 15	11 6 61	3 39 4	(1 4 19)	(66 0)	(55 6)
18	ités de s N - A ctiv ervi ces adm inist ratif de tien s et sou	477 63 9	26 097	5 40 7	1 21 6	724	4,2 8	-	-	33 4 44	7 94 9	595	(68 2)	(33 5)	(124 )
19	dmi nist ratio bliq O - A n pu ue	80 799	-	9	-	5 16 2	29, 96	-	-	5 1 71	-	-	-	-	-
20	igne P - E t nse men	39 8 54	1 85 2	906	1 03 7	152	7,55	-	-	3 94 7	733	38	(35 )	(8)	(21 )
21	Q - San té h ine ctio ciale et a uma n so	365 234	19 2 46	7 97 6	2 9 06	126	4,5 9	-	-	30 2 54	10 8 14	449	(1 5 80)	(1 3 49)	(76 )
22	le et ivité R - A rts, ctac act spe s récr éati ves	120 80 9	2 9 62	2 9 31	2 8 17	78	8,35	-	-	8 78 8	1 26 7	320	(22 5)	(33 )	(16 6)
23	és d S - A utre tivit rvic s ac e se es	96 4 52	5 2 74	1 91 9	2 5 98	487	7,80	-	-	10 2 78	3 4 19	173	(31 8)	(19 9)	(10 1)
24	ités mén T - A ctiv des tan t age s en qu'e mpl ivité act oye urs; s	1	-	-	-	-	30,0 0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ités riale U - A ctiv extr a te rrito s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Le Groupe Crédit Agricole a décidé d'appliquer les dispositions transitoires incluses dans la consultation de l'ABE de mai 2025⁴, réaffirmées dans sa No Action Letter5 d'août 2025 qui permettent de suspendre les obligations de publication des modèles 6 à 10 du Pilier 3 ESG relatifs au Green Asset Ratio (GAR) et aux autres mesures d'atténuation du changement climatique jusqu'à l'entrée en vigueur des ITS modifiés.

5 The EBA issues a no-action letter on the application of ESG disclosure requirements and updates the EBA ESG risks dashboard with December 2024 data | European Banking Authority

⁴ EBA launches consultation on amended disclosure requirements for ESG risks, equity exposures and aggregate exposure to shadow banking entities | European Banking Authority

COMPOSITION DES FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES (EU CC1)

30/06/2025 (en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): instruments et réserves
1	Instruments de fonds propres et comptes des primes d'émission y afférents	358 845	358 845	a
	dont : Actions	-	-
	dont : CCI/CCA des Caisses régionales	271 507	271 507
	dont : Parts sociales des Caisses locales	87 338	87 338
2	Résultats non distribués	-	-
3	Autres éléments du résultat global accumulés (et autres réserves)	8 048 787	8 048 787	c
EU-3a	Fonds pour risques bancaires généraux	-	-
4	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 484, paragraphe 3, du CRR et comptes des primes d'émission y afférents soumis à exclusion progressive des CET1	-	-
5	Intérêts minoritaires (montant autorisé en CET1 consolidés)	-	-	d
EU-5a	Bénéfices intermédiaires, nets de toute charge et de tout dividende prévisible, ayant fait l'objet d'un contrôle indépendant	-	-	b
6	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) avant ajustements réglementaires	8 407 632	8 407 632
	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): ajustements réglementaires
7	Corrections de valeur supplémentaires (montant négatif)	(114 794)	(114 794)
8	Immobilisations incorporelles (nettes des passifs d'impôt associés) (montant négatif)	(305)	(305)	e
9	Sans objet	-	-
10	Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs à l'exclusion de ceux résultant de différences temporelles (nets des passifs d'impôt associés lorsque les conditions prévues à l'Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif)	-	-	f
11	Réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur	61	61	g

30/06/2025
(en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
	Montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes
12	anticipées	-	-
13	Toute augmentation de valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés (montant négatif)	-	-
14	Pertes ou gains sur passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement	-	-
15	Actifs de fonds de pension à prestations définies (montant négatif)	(3 663)	(3 663)	h
16	Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments CET1 (montant négatif)	(25 602)	(25 602)
17	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)	-	-
18	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	(2 888 650)	(2 888 650)
19	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	-	-
20	Sans objet	-	-
EU-20a	Montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent une pondération de 1 250 %, lorsque l'établissement a opté pour la déduction	-	-
EU-20b	dont : participations qualifiées hors du secteur financier (montant négatif)	-	-
EU-20c	dont : positions de titrisation (montant négatif)	-	-
EU-20d	dont : positions de négociation non dénouées (montant négatif)	-	-
21	Actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des passifs d'impôt associés lorsque les conditions prévues à l'Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif)	-	-	i
22	Montant au-dessus du seuil de 17,65 % (montant négatif)	-	-

30/06/2025 (en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
23	dont : détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important	-	-
24	Sans objet	-	-
25	dont : actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles	-	-
EU-25a	Pertes de l'exercice en cours (montant négatif)	-	-
EU-25b	Charges d'impôt prévisibles relatives à des éléments CET1, sauf si l'établissement ajuste dûment le montant des éléments CET1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent servir à couvrir les risques ou pertes (montant négatif)	-	-
26	Sans objet	-	-
27	Déductions AT1 admissibles dépassant les éléments AT1 de l'établissement (montant négatif)	-	-
27a	Autres ajustements réglementaires	(73 771)	(73 771)
28	Total des ajustements réglementaires des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)	(3 106 725)	(3 106 725)
29	Fonds propres de catégorie 1		5 300 907
	Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): instruments
30	Instruments de fonds propres et comptes des primes d'émission y afférents	-	-
31	dont : classés en tant que capitaux propres selon le référentiel comptable applicable	-	-	j
32	dont : classés en tant que passifs selon le référentiel comptable applicable	-	-
33	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 484, paragraphe 4, du CRR et comptes des primes d'émission y afférents soumis à exclusion progressive des AT1	-	-	k
EU-33a	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 494 bis, paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1	-	-
EU-33b	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 494 ter, paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1	-	-	l
34	Fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres consolidés AT1 (y compris intérêts minoritaires non inclus dans la ligne 5) émis par des filiales et détenus par des tiers	-	-

30/06/2025		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
(en milliers d'euros)
35	dont : instruments émis par des filiales soumis à exclusion progressive	-	-
36	Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) avant ajustements réglementaires	-	-
	Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): ajustements réglementaires
37	Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments AT1 (montant négatif)	-	-
38	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)	-	-
39	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	-	-
40	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	-	-
41	Sans objet	-	-
42	Déductions T2 admissibles dépassant les éléments T2 de l'établissement (montant négatif)	-	-
42a	Autres ajustements réglementaires des fonds propres AT1	-	-
43	Total des ajustements réglementaires des fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)	-	-
44	Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)	-	-
45	Fonds propres de catégorie 1 (T1 = CET1 + AT1)	5 300 907	5 300 907
	Fonds propres de catégorie 2 (T2): instruments
46	Instruments de fonds propres et comptes des primes d'émission y afférents	-	-	m
47	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 484, paragraphe 5, du CRR et des comptes des primes d'émission y afférents soumis à exclusion progressive des T2 conformément à l'Article 486, paragraphe 4, du CRR	-	-	n
EU-47a	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 494 bis, paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2	-	-
EU-47b	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 494 ter, paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2	-	-

30/06/2025
(en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
	Instruments de fonds propres éligibles inclus dans les fonds
48	propres consolidés T2 (y compris intérêts minoritaires et instruments AT1 non inclus dans les lignes 5 ou 34) émis par des filiales et détenus par des tiers	-	-
49	dont : instruments émis par des filiales soumis à exclusion progressive	-	-
50	Ajustements pour risque de crédit	86 759	86 759
51	Fonds propres de catégorie 2 (T2) avant ajustements réglementaires	86 759	86 759
	Fonds propres de catégorie 2 (T2): ajustements réglementaires
52	Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments et emprunts subordonnés T2 (montant négatif)	-	-
53	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)	-	-
54	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	(25 662)	(25 662)
54a	Sans objet	-	-
55	Détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	-	-
56	Sans objet	-	-
EU-56a	Déductions admissibles d'engagements éligibles dépassant les éléments d'engagements éligibles de l'établissement (montant négatif)	-	-
EU-56b	Autres ajustements réglementaires des fonds propres T2	-	-
57	Total des ajustements réglementaires des fonds propres de catégorie 2 (T2)	(25 662)	(25 662)
58	Fonds propres de catégorie 2 (T2)	61 097	61 097
59	Total des fonds propres (TC = T1 + T2)	5 362 004	5 362 004
60	Montant total d'exposition au risque	22 406 415	22 406 415
	Ratios et exigences de fonds propres, y compris les coussins
61	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)	23,66%	23,66%

30/06/2025		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
(en milliers d'euros)
62	Fonds propres de catégorie 1	23,66%	23,66%
63	Total des fonds propres	23,93%	23,93%
64	Exigences globales de fonds propres CET1 de l'établissement	7,97%	7,97%
65	dont : exigence de coussin de conservation de fonds propres	2,50%	2,50%
66	dont : exigence de coussin de fonds propres contracyclique	0,97%	0,97%
67	dont : exigence de coussin pour le risque systémique	0,00%	0,00%
EU-67a	dont : exigence de coussin pour établissement d'importance systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement d'importance systémique (autre EIS)	0,00%	0,00%
EU-67b	dont : exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif	0,00%	0,00%
68	Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du montant d'exposition au risque) disponibles après le respect des exigences minimales de fonds propres	15,93%	15,93%
	Minima nationaux (si différents de Bâle III)
69	Sans objet	-	-
70	Sans objet	-	-
71	Sans objet	-	-
	Montants inférieurs aux seuils pour déduction (avant pondération)
72	Détentions directes et indirectes de fonds propres et d'engagements éligibles d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant en dessous du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles)	818 956	818 956
73	Détentions directes et indirectes, par l'établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des positions courtes éligibles)	11 990	11 990
74	Sans objet	-	-
75	Actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des passifs d'impôt associés lorsque les conditions prévues à l'Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies)	6 939	6 939	o
Plafonds applicables lors de l'inclusion de provisions dans les fonds propres de catégorie 2
76	Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l'approche standard (avant application du plafond)	-	-
77	Plafond pour l'inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l'approche standard	-	-

30/06/2025 (en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
78	Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l'approche fondée sur les notations internes (avant application du plafond)	163 808	163 808
79	Plafond pour l'inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l'approche fondée sur les notations internes	86 759	86 759
Instruments de fonds propres soumis à exclusion progressive (applicable entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2022 uniquement)
80	Plafond actuel applicable aux instruments CET1 soumis à exclusion progressive	-	-
81	Montant exclu des CET1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)	-	-
82	Plafond actuel applicable aux instruments AT1 soumis à exclusion progressive	-	-
83	Montant exclu des AT1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)	-	-
84	Plafond actuel applicable aux instruments T2 soumis à exclusion progressive	-	-
85	Montant exclu des T2 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)	-	-

RAPPROCHEMENT ENTRE LES FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES ET LE BILAN DANS LES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS (EU CC2)

		Bilan dans les états financiers publiés	Selon le périmètre de consolidation réglementaire	Référence
		30/06/2025	30/06/2025
Actifs - Ventilation par catégorie d'actifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés
1	Caisse, Banques centrales	85 699	85 699
2	Actif financiers détenus à des fins de transaction	281 786	281 786
3	Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat	1 110 876	1 110 876
4	Instruments dérivés de couverture	718 971	718 971
5	Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables	239 192	239 192
6	Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables	3 849 056	3 849 056
7	Prêts et créances sur les établissements de crédit	9 264 797	9 264 797

		Bilan dans les états financiers publiés	Selon le périmètre de consolidation réglementaire	Référence
		30/06/2025	30/06/2025
8	Prêts et créances sur la clientèle	56 481 946	56 481 946
9	Titres de dettes	4 023 383	4 023 383
10	Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux	(504 237)	(504 237)
11	Actifs d'impôts courants et différés	71 346	71 346
12	Dont impôts différés actifs provenant des reports déficitaires	-	-	f
13	Dont impôts différes actifs provenant des différences temporelles	57 014	57 014	i , o
14	Compte de régularisation et actifs divers	521 455	521 455
15	Dont actifs de fonds de pension à prestations définies	3 663	3 663	h
16	Actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées	-	-
17	Participation aux bénéfices différés	-	-
18	Participation dans les entreprises mises en équivalence	-	-
19	Dont goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants	-	-	e
20	Immeubles de placement	71 247	71 247
21	Immobilisations corporelles	201 676	201 676
22	Immobilisation incorporelles	305	305	e
23	Ecart d'acquisition	-	-	e
24	Total de l'actif	76 417 498	76 417 498
	Passifs - Ventilation par catégorie de passifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés
1	Banques centrales	-	-
2	Passifs financiers détenus à des fins de transaction	281 224	281 224
3	Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option	-	-
4	Instruments dérivés de couverture	319 386	319 386
5	Dettes envers les établissements de crédit	31 129 483	31 129 483
6	Dettes envers la clientèle	34 170 740	34 170 740
7	Dettes représentées par un titre	451 060	451 060
8	Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux	39 212	39 212
9	Passifs d'impôts courants et différés	31 155	31 155
10	Dont impôts différés passifs provenant des reports déficitaires	521	521	f
11	Dont impôts différes passifs provenant des différences temporelles	(521)	(521)	i
12	Dont impôts différés passifs sur goodwill	-	-	e
13	Dont impôts différés passifs sur immobilisations incorporelles	-	-	e
14	Dont impôts différés passifs sur fonds de pension	-	-	h
15	Compte de régularisation et passifs divers	1 352 931	1 352 931

		Bilan dans les états financiers publiés	Selon le périmètre de consolidation réglementaire	Référence
		30/06/2025	30/06/2025
16	Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés	-	-
17	Provisions techniques des contrats d'assurance	-	-
18	Provisions	98 890	98 890
19	Dettes subordonnées	-	-
20	Dont instruments AT1	-	-	k
21	Dont instruments éligibles en qualification Tier 2	-	-	m , n
22	Total dettes	67 874 081	67 874 081
	Capitaux propres
1	Capitaux propres – part du Groupe	8 543 416	8 543 416
2	Capital et réserves liées	357 184	357 184
3	Dont instruments de fonds propres CET1 et primes d'émission associées	359 043	359 043	a
4	Dont instruments AT1	-	-	j , l
5	Réserves consolidées	6 745 462	6 745 462
6	Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres	1 303 325	1 303 325	c
7	Dont réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie	(61)	(61)	g
8	Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur activités abandonnées	-	-
9	Résultat de l'exercice	137 446	137 446	b
10	Participations ne donnant pas le contrôle	1	1	d
11	Total des capitaux propres	8 543 417	8 543 417
12	Total du passif	76 417 498	76 417 498