Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France

Regulatory Filings • Sep 16, 2024

Crédit Agricole d'Ile de France

INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER III

Au 30 juin 2024

Déclaration en vertu des orientations 2016/11 de l'ABE relatives aux exigences de publication au titre de la huitième partie du règlement (UE) n°575/2013 et des modifications ultérieures

Véronique LOZAC'H, Directeur Finances et Recouvrement du Crédit Agricole d'Ile-de-France

ATTESTATION DU RESPONSABLE

Je certifie qu'à ma connaissance, conformément aux directrices 2016/11 de l'EBA sur les exigences de divulgation en vertu de la partie huit du règlement (UE) n°575/2013 (et modifications ultérieures) 4.2 paragraphe - section C, les informations fournies conformément à la partie huit susmentionnée ont été préparées conformément aux processus de contrôle interne convenus au niveau de l'organe de direction.

Fait à Paris, le 16/09/2024

Le Directeur finances et recouvrement du Crédit Agricole d'Ile-de-France

Véronique LOZAC'H

Sommaire

1.	INDICATEURS CLES (EU KM1)	4
2.	COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL	6
2.1	Ratios de solvabilité	7
2.2	Ratio de levier	14
3.	COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES	19
3.1	Synthèse des emplois pondérés	19
3.2	Risque de crédit et de contrepartie	20
3.3	Risque de contrepartie	55
3.4	Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie	68
3.5	Expositions sur actions du portefeuille bancaire	69
3.6	Expositions de titrisation	70
3.7	Risques de marché	71
4.	RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE	73
5.	RISQUES DE TAUX D'INTERET	84
5.1	Informations qualitatives sur la gestion du risque de taux des activités du portefeuille bancaire (Référence EU IRRBBA)	84
5.2	Informations quantitatives sur le risque de taux	84
6.	INFORMATIONS SUR LES RISQUES EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE (RISQUES ESG)	87
6.1	Tableau 1 - Informations qualitatives sur le risque environnemental	87
6.2	Tableau 2 - Informations qualitatives sur le risque social	88
6.3	Tableau 3 - Informations qualitatives sur le risque de Gouvernance	89
6.4	Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique	90
6.5	Récapitulatif des ICP des expositions alignées sur la taxonomie (Modèle 6)	100
6.6	Mesures d'atténuation : Actifs entrant dans le calcul du GAR (Modèle 7)	101
6.7	GAR (%) - (Modèle 8)	104
6.8	Autres mesures d'atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE) 2020/852 (Modèle 10)	106
7.	ANNEXES	108

INDICATEURS CLES PHASES AU NIVEAU DU CREDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE (EU KM1)

Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) de CRR2. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l'établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.

À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent compte des dispositions transitoires relatives aux instruments de dette hybride. Ils incluent également le résultat conservé pour les comptes annuels

	EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023	30/09/2023	30/06/2023
	Fonds propres disponibles (montants)
1	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)	5 110 072	5 118 364	5 128 401	4 895 062	4 864 902
2	Fonds propres de catégorie 1	5 110 072	5 118 364	5 128 401	4 895 062	4 864 902
3	Fonds propres totaux	5 167 036	5 175 943	5 183 760	4 951 361	4 920 805
	Montants d'exposition pondérés
4	Montant total d'exposition au risque	20 684 383	20 109 376	19 727 918	19 566 118	19 490 143
	Ratios de solvabilité (en % des RWA)
5	Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)	24,71%	25,45%	26,00%	25,02%	24,96%
6	Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)	24,71%	25,45%	26,00%	25,02%	24,96%
7	Ratio de fonds propres totaux (%)	24,98%	25,74%	26,28%	25,31%	25,25%
	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
EU 7a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 7b	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
EU 7c	dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
EU 7d	Exigences totales de fonds propres SREP (%)	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
8	Coussin de conservation des fonds propres (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 8a	Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)	0,97%	0,96%	0,50%	0,50%	0,50%
EU 9a	Coussin pour le risque systémique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023	30/09/2023	30/06/2023
10	Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 10a	Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Exigence globale de coussin (%)	3,47%	3,46%	3,00%	3,00%	3,00%
EU 11a	Exigences globales de fonds propres (%)	11,47%	11,46%	11,00%	11,00%	11,00%
12	Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)	16,98%	17,74%	18,28%	17,31%	17,25%
Ratio de levier
13	Mesure de l'exposition totale	64 839 050	64 224 204	64 138 910	63 671 594	63 214 090
14	Ratio de levier (%)	7,88%	7,97%	8,00%	7,69%	7,70%
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14b	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)	0,00%	‐	‐	0,00%	0,00%
14c	Exigences de ratio de levier SREP totales (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
totale)	Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l'exposition
14d	Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14e	Exigence de ratio de levier globale (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
	Ratio de couverture des besoins de liquidité
15	Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)	6 213 582	6 456 721	6 574 561	7 055 227	7 977 552
16a	Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale	6 585 122	6 652 719	6 697 436	6 766 975	6 942 129
16b	Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale	954 299	833 157	767 743	762 997	746 088
16	Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)	5 630 823	5 819 562	5 929 693	6 003 978	6 196 041
17	Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)	110,54%	111,16%	111,07%	117,50%	128,42%
	Ratio de financement stable net
18	Financement stable disponible total	56 990 541	56 417 078	56 389 851	54 109 365	54 351 784
19	Financement stable requis total	52 186 011	51 891 415	50 569 428	49 769 332	50 267 196
20	Ratio NSFR (%)	109,21%	108,72%	111,51%	108,72%	108,13%

À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec les exigences du règlement européen CRR2

Au 30 juin 2024, les ratios du Crédit Agricole d'Ile de France sont au-dessus des exigences minimales qui s'imposent.

2. COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL

Dans le cadre des accords de Bâle 3, le règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Capital Requirements Regulation, dit "CRR") tel que modifié par CRR n°2019/876 (dit "CRR2") et n°2024/1623 (CRR3) impose aux établissements assujettis (incluant notamment les établissements de crédit et les entreprises d'investissement) de publier des informations prudentielles. Ces informations sont à disposition sur le site internet suivant : https://ca-paris.com/

L'adéquation du capital en vision réglementaire porte sur les ratios de solvabilité et sur le ratio de levier. Chacun de ces ratios rapporte un montant de fonds propres prudentiels à une exposition en risque ou en levier.

2.1 Ratios de solvabilité

2.1.1 Situation au 30 juin 2024

Fonds propres prudentiels simplifiés

		31/12/2023
Fonds propres prudentiels simplifiés (en milliers d'euros)	phasé	phasé
FONDS PROPRES DE BASE DE CATEGORIE 1 (CET1)	5 110 072	5 128 401
dont Instruments de capital	342 655	337 048
dont Réserves	7 473 397	7 369 969
dont Filtres prudentiels et autres ajustements réglementaires	(2 705 981)	(2 578 616)
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATEGORIE 1	-	‐
TOTAL TIER 1	5 110 072	5 128 401
Instruments Tier 2	-	‐
Autres éléments Tier 2	56 964	55 359
TOTAL CAPITAL	5 167 036	5 183 760
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE (RWA)	20 684 383	19 727 918
Ratio CET1	24,70%	26,00%
Ratio Tier 1	24,70%	26,00%
Ratio Total capital	24,98%	26,28%

Par souci de lisibilité, les tableaux complets sur la composition des fonds propres (EU CC1 et EU CC2) sont disponibles directement en annexe.

2.1.2 Exigences prudentielles

Les exigences au titre du Pilier 1 sont régies par le règlement CRR. Le superviseur fixe en complément, de façon discrétionnaire, des exigences minimales dans le cadre du Pilier 2.

L'exigence globale de capital ressort comme suit :

Exigences de fonds propres SREP	30/06/2024	31/12/2023
Exigence minimale de CET1 au titre du Pilier 1	4,50%	4,50%
Exigence additionnelle de Pilier 2 (P2R) en CET1	0,00%	0,00%
Exigence globale de coussins de fonds propres	3,47%	3,00%
Exigence de CET1	7,97%	7,50%
Exigence minimale d'AT1 au titre du Pilier 1	1,50%	1,50%
P2R en AT1	0,00%	0,00%
Exigence minimale de Tier 2 au titre du Pilier 1	2,00%	2,00%
P2R en Tier 2	0,00%	0,00%
Exigence globale de capital	11,47%	11,00%

Exigences minimales au titre du Pilier 1

Les exigences en fonds propres fixées au titre du Pilier 1 comprennent un ratio minimum de fonds propres CET 1 de 4,5 %, un ratio minimum de fonds propres Tier 1 de 6 % et un ratio minimum de fonds propres globaux de 8 %.

Exigences minimales au titre du Pilier 2

À ce jour, le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas soumis individuellement à une exigence de Pilier 2/SREP. Seules les exigences réglementaires / Pilier 1 lui sont appliquées.

Exigence globale de coussins de fonds propres

La réglementation a prévu la mise en place de coussins de fonds propres, à couvrir intégralement par des fonds propres de base de catégorie 1 et dont l'exigence globale ressort comme suit :

Exigence globale de coussins de fonds propres	30/06/2024	31/12/2023
Coussin de conservation phasé	2,50%	2,50%
Coussin systémique phasé	0,00%	0,00%
Coussin contracyclique	0,97%	0,50%
Exigence globale de coussins de fonds propres	3,47%	3,00%

Les tableaux ci-après répondent aux exigences de publication de l'article 440 (a et b) de CRR2.

MONTANT DU COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT (EU CCYB2)

Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (EU CCYB2) (en milliers d'euros)	30/06/2024
1	Montant total d'exposition au risque	20 684 383
2	Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement	0,97%
3	Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement	200 105

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES POUR LE CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE (EU CCYB1)

30/06/2024 (en milliers d'euros)	Expositions générales de crédit		Expositions de crédit pertinentes - risque de marché					Exigences de fonds propres
Ventilation par pays	Valeur exposée au risque selon l'approche standard	Valeur exposée au risque selon l'approche NI	Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l'approche standard	Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes	Expositions de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation	Valeur d'exposition totale	Expositions au risque de crédit pertinentes - risque de crédit	Expositions de crédit pertinentes - risque de marché	Expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation	Total	Montants d'exposition pondérés	Pondérations des exigences de fonds propres (%)	Taux de coussin contracyclique (%)
Angola	‐	1	‐	‐	‐	1	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Algerie	‐	60	‐	‐	‐	60	1	‐	‐	1	10	0,00%	0,00%
Afrique du Sud	‐	2 181	‐	‐	‐	2 181	15	‐	‐	15	189	0,00%	0,00%
Allemagne	3 726	103 480	‐	‐	‐	107 205	2 062	‐	‐	2 062	25 776	0,14%	0,75%
Andorre	‐	32	‐	‐	‐	32	‐	‐	‐	‐	4	0,00%	0,00%
Argentine	‐	12	‐	‐	‐	12	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Arménie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	1,50%
Australie	‐	717	‐	‐	‐	717	5	‐	‐	5	68	0,00%	1,00%
Autres - Non souverain	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Autriche	‐	7 069	‐	‐	‐	7 069	107	‐	‐	107	1 343	0,01%	0,00%
Azerbaidjan	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Bahamas	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Bahrein	‐	725	‐	‐	‐	725	21	‐	‐	21	268	0,00%	0,00%
Bangladesh	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Belgique	‐	134 458	‐	‐	‐	134 458	3 957	‐	‐	3 957	49 462	0,28%	0,50%
Benin	‐	9	‐	‐	‐	9	‐	‐	‐	‐	2	0,00%	0,00%
Bermudes	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Bresil	‐	2 518	‐	‐	‐	2 518	17	‐	‐	17	215	0,00%	0,00%
Bulgarie	‐	5	‐	‐	‐	5	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	2,00%
Republique Tchèque	‐	11	‐	‐	‐	11	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	1,75%
Caimanes- Iles	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Cameroun	‐	468	‐	‐	‐	468	1	‐	‐	1	14	0,00%	0,00%
Canada	‐	3 633	‐	‐	‐	3 633	28	‐	‐	28	354	0,00%	0,00%
Chili	‐	2 380	‐	‐	‐	2 380	5	‐	‐	5	62	0,00%	0,50%
Chine	‐	4 135	‐	‐	‐	4 135	19	‐	‐	19	234	0,00%	0,00%
Chypre	‐	21	‐	‐	‐	21	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	1,00%

30/06/2024 (en milliers d'euros)	Expositions générales de crédit		Expositions de crédit pertinentes - risque de marché					Exigences de fonds propres
Ventilation par pays	Valeur exposée au risque selon l'approche standard	Valeur exposée au risque selon l'approche NI	Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l'approche standard	Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes	Expositions de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation	Valeur d'exposition totale	Expositions au risque de crédit pertinentes - risque de crédit	Expositions de crédit pertinentes - risque de marché	Expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation	Total	Montants d'exposition pondérés	Pondérations des exigences de fonds propres (%)	Taux de coussin contracyclique (%)
Colombie	‐	129	‐	‐	‐	129	‐	‐	‐	‐	4	0,00%	0,00%
Congo- République démocratique du	‐	58	‐	‐	‐	58	‐	‐	‐	‐	5	0,00%	0,00%
Coree du sud	‐	428	‐	‐	‐	428	2	‐	‐	2	25	0,00%	1,00%
Cote d'Ivoire	‐	1 357	‐	‐	‐	1 357	9	‐	‐	9	118	0,00%	0,00%
Croatie	‐	27	‐	‐	‐	27	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	1,50%
Cuba	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Curacao	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Danemark	‐	14 706	‐	‐	‐	14 706	233	‐	‐	233	2 917	0,02%	2,50%
Egypte	‐	15	‐	‐	‐	15	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Emirats Arabes Unis	‐	12 861	‐	‐	‐	12 861	114	‐	‐	114	1 430	0,01%	0,00%
Espagne	‐	27 650	‐	‐	‐	27 650	385	‐	‐	385	4 814	0,03%	0,00%
Etats-Unis	‐	123 360	‐	‐	‐	123 360	3 677	‐	‐	3 677	45 956	0,26%	0,00%
Finlande	‐	18 844	‐	‐	‐	18 844	543	‐	‐	543	6 791	0,04%	0,00%
France	1 330 616	45 902 524	‐	‐	‐	47 233 140	1 334 212	‐	‐	1 334 212	16 677 652	92,61%	1,00%
Royaume uni	‐	130 331	‐	‐	‐	130 331	1 512	‐	‐	1 512	18 903	0,11%	2,00%
Grece	‐	273	‐	‐	‐	273	1	‐	‐	1	16	0,00%	0,00%
Gabon	‐	422	‐	‐	‐	422	‐	‐	‐	‐	6	0,00%	0,00%
Ghana	‐	47	‐	‐	‐	47	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Guernesey	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Hongrie	‐	7	‐	‐	‐	7	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Hong kong	‐	10 867	‐	‐	‐	10 867	56	‐	‐	56	695	0,00%	1,00%
Inde	‐	41	‐	‐	‐	41	‐	‐	‐	‐	2	0,00%	0,00%
Irlande	‐	4 033	‐	‐	‐	4 033	167	‐	‐	167	2 086	0,01%	1,50%
Iles vierges Britanniques	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Indonesie	‐	55	‐	‐	‐	55	1	‐	‐	1	16	0,00%	0,00%
Iran	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Israel	‐	1 711	‐	‐	‐	1 711	9	‐	‐	9	106	0,00%	0,00%
Italie	‐	45 019	‐	‐	‐	45 019	581	‐	‐	581	7 265	0,04%	0,00%
Japon	‐	1 471	‐	‐	‐	1 471	2	‐	‐	2	27	0,00%	0,00%

30/06/2024 (en milliers d'euros)		Expositions générales de Expositions de crédit pertinentes - crédit risque de marché					Exigences de fonds propres
Ventilation par pays	Valeur exposée au risque selon l'approche standard	Valeur exposée au risque selon l'approche NI	Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l'approche standard	Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes	Expositions de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation	Valeur d'exposition totale	Expositions au risque de crédit pertinentes - risque de crédit	Expositions de crédit pertinentes - risque de marché	Expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation	Total	Montants d'exposition pondérés	Pondérations des exigences de fonds propres (%)	Taux de coussin contracyclique (%)
Jersey	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Jordanie	‐	1	‐	‐	‐	1	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Kenya	‐	28	‐	‐	‐	28	‐	‐	‐	‐	2	0,00%	0,00%
Koweit	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Luxembourg	1	13 641 506	‐	‐	‐	13 641 507	88 649	‐	‐	88 649	1 108 117	6,15%	0,50%
Lao- rep. démocratique populaire	‐	1	‐	‐	‐	1	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Lettonie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Liban	‐	333	‐	‐	‐	333	1	‐	‐	1	14	0,00%	0,00%
Liberia	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Liechtenstein	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Lituanie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	1,00%
Madagascar	‐	144	‐	‐	‐	144	‐	‐	‐	‐	5	0,00%	0,00%
Mali	‐	3	‐	‐	‐	3	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Malte	‐	369	‐	‐	‐	369	‐	‐	‐	‐	5	0,00%	0,00%
Man- Ile de	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Maroc	‐	2 291	‐	‐	‐	2 291	17	‐	‐	17	218	0,00%	0,00%
Marshall- Iles	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Maurice	‐	3 515	‐	‐	‐	3 515	22	‐	‐	22	272	0,00%	0,00%
Mauritanie	‐	42	‐	‐	‐	42	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Mexique	‐	122	‐	‐	‐	122	1	‐	‐	1	7	0,00%	0,00%
Monaco	‐	303	‐	‐	‐	303	2	‐	‐	2	24	0,00%	0,00%
Mongolie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Pays-Bas	‐	61 304	‐	‐	‐	61 304	2 747	‐	‐	2 747	34 334	0,19%	2,00%
Namibie	‐	2	‐	‐	‐	2	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Norvege	‐	20 323	‐	‐	‐	20 323	287	‐	‐	287	3 586	0,02%	2,50%
Nouvelle-Calédonie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	1,00%
Nouvelle-Zélande	‐	5	‐	‐	‐	5	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Oman	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Philippines	‐	17	‐	‐	‐	17	‐	‐	‐	‐	4	0,00%	0,00%

30/06/2024 (en milliers d'euros)	Expositions générales de crédit		Expositions de crédit pertinentes - risque de marché					Exigences de fonds propres
Ventilation par pays	Valeur exposée au risque selon l'approche standard	Valeur exposée au risque selon l'approche NI	Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l'approche standard	Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes	Expositions de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation	Valeur d'exposition totale	Expositions au risque de crédit pertinentes - risque de crédit	Expositions de crédit pertinentes - risque de marché	Expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation	Total	Montants d'exposition pondérés	Pondérations des exigences de fonds propres (%)	Taux de coussin contracyclique (%)
Portugal	‐	6 361	‐	‐	‐	6 361	51	‐	‐	51	640	0,00%	0,00%
Panama	‐	4	‐	‐	‐	4	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Paraguay	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Perou	‐	12	‐	‐	‐	12	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Pologne	‐	349	‐	‐	‐	349	1	‐	‐	1	13	0,00%	0,00%
Qatar	‐	2 063	‐	‐	‐	2 063	19	‐	‐	19	242	0,00%	0,00%
Russie	‐	10	‐	‐	‐	10	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Roumanie	‐	272	‐	‐	‐	272	2	‐	‐	2	21	0,00%	1,00%
Arabie Saoudite	‐	277	‐	‐	‐	277	1	‐	‐	1	10	0,00%	0,00%
Singapour	‐	8 256	‐	‐	‐	8 256	29	‐	‐	29	356	0,00%	0,00%
Senegal	‐	95	‐	‐	‐	95	1	‐	‐	1	10	0,00%	0,00%
Serbie	‐	776	‐	‐	‐	776	3	‐	‐	3	37	0,00%	0,00%
Slovaquie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	1,50%
Suisse	‐	23 917	‐	‐	‐	23 917	284	‐	‐	284	3 554	0,02%	0,00%
Suede	6 480	10 538	‐	‐	‐	17 019	751	‐	‐	751	9 391	0,05%	2,00%
Syrienne République arabe	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Taiwan	‐	199	‐	‐	‐	199	‐	‐	‐	‐	4	0,00%	0,00%
Thailande	‐	642	‐	‐	‐	642	5	‐	‐	5	63	0,00%	0,00%
Togo	‐	1	‐	‐	‐	1	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Tunisie	‐	585	‐	‐	‐	585	6	‐	‐	6	77	0,00%	0,00%
Turquie	‐	482	‐	‐	‐	482	2	‐	‐	2	20	0,00%	0,00%
Ukraine	‐	13	‐	‐	‐	13	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Uruguay	‐	26	‐	‐	‐	26	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Viet nam	‐	185	‐	‐	‐	185	2	‐	‐	2	24	0,00%	0,00%
Yemen	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Total	1 340 823	60 344 229	‐	‐	‐	61 685 052	1 440 634	‐	‐	1 440 634	18 007 929	100,00%

2.2 Ratio de levier

2.2.1 Cadre réglementaire

Le ratio de levier est le rapport entre les fonds propres de catégorie 1 et l'exposition en levier, soit les éléments d'actifs et d'hors-bilan après certains retraitements sur les dérivés, les opérations entre entités affiliées du Groupe, les opérations de financements sur titres, les éléments déduits du numérateur et le hors-bilan.

Depuis la publication au Journal officiel de l'Union européenne le 7 juin 2019 du règlement européen CRR 2, le ratio de levier fait l'objet d'une exigence minimale de Pilier 1 applicable à compter du 28 juin 2021 :

• L'exigence minimale de ratio de levier est de 3 % ;
• À ce niveau s'ajoutera, à partir du 1er janvier 2023, pour les établissements d'importance systémique mondiale (G-SII), donc pour le Groupe Crédit Agricole, un coussin de ratio de levier, défini comme la moitié du coussin systémique de l'entité ;
• Enfin, le non-respect de l'exigence de coussin de ratio de levier entraînera une restriction de distributions et le calcul d'un montant maximal distribuable (L-MMD).

2.2.2 Situation au 30 juin 2024

Les éléments ci-après répondent aux exigences de publication de l'article 451 de CRR2.

LRCOM : RATIO DE LEVIER – DÉCLARATION COMMUNE (EU LR2)

	LRCom : Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - en milliers d'euros	30/06/2024	31/12/2023
	Expositions au bilan (excepté dérivés et OFT)
1	Éléments inscrits au bilan (dérivés et OFT exclus, mais sûretés incluses)	70 950 749	70 191 464
2	Rajout du montant des sûretés fournies pour des dérivés, lorsqu'elles sont déduites des actifs du bilan selon le référentiel comptable applicable	‐	‐
3	(Déduction des créances comptabilisées en tant qu'actifs pour la marge de variation en espèces fournie dans le cadre de transactions sur dérivés)	‐	(110)
4	(Ajustement pour les titres reçus dans le cadre d'opérations de financement sur titres qui sont comptabilisés en tant qu'actifs)	‐	‐
5	(Ajustements pour risque de crédit général des éléments inscrits au bilan)	‐	‐
6	(Montants d'actifs déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1)	(2 654 373)	(2 542 933)
7	Total des expositions au bilan (excepté dérivés et OFT)	68 296 376	67 648 421
	Expositions sur dérivés
8	Coût de remplacement de toutes les transactions dérivées SA-CCR (c'est-à-dire net des marges de variation en espèces éligibles)	1 438 814	1 135 557
EU-8a	Dérogation pour dérivés : contribution des coûts de remplacement selon l'approche standard simplifiée	‐	‐
9	Montants de majoration pour l'exposition future potentielle associée à des opérations sur dérivés SA-CCR	331 746	292 471
EU-9a	Dérogation pour dérivés : Contribution de l'exposition potentielle future selon l'approche standard simplifiée	‐	‐
EU-9b	Exposition déterminée par application de la méthode de l'exposition initiale	‐	‐
10	(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (SA CCR)	‐	‐
EU-10a	(jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (approche standard simplifiée)	‐	‐
EU-10b	(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients (méthode de l'exposition initiale)	‐	‐
11	Valeur notionnelle effective ajustée des dérivés de crédit vendus	‐	‐
12	(Différences notionnelles effectives ajustées et déductions des majorations pour les dérivés de crédit vendus)	‐	‐
13	Expositions totales sur dérivés	1 770 560	1 428 028
	Expositions sur opérations de financement sur titres (OFT)
14	Actifs OFT bruts (sans prise en compte de la compensation) après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes	988 299	1 030 363
15	(Valeur nette des montants en espèces à payer et à recevoir des actifs OFT bruts)	11 613	12 106
16	Exposition au risque de crédit de la contrepartie pour les actifs OFT	‐	‐
EU-16a	Dérogation pour OFT : Exposition au risque de crédit de contrepartie conformément à l'Article 429 sexies, paragraphe 5, et à l'Article 222 du CRR	‐	‐
17	Expositions lorsque l'établissement agit en qualité d'agent	‐	‐
EU-17a	(Jambe CCP exemptée des expositions sur OFT compensées pour des clients)	‐	‐
18	Expositions totales sur opérations de financement sur titres	999 912	1 042 469
	Autres expositions de hors bilan
19	Expositions de hors bilan en valeur notionnelle brute	8 385 819	8 177 368
20	(Ajustements pour conversion en montants de crédit équivalents)	(3 642 009)	(3 632 272)

	LRCom : Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - en milliers d'euros	30/06/2024	31/12/2023
21	(Provisions générales déduites lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1 et provisions spécifiques associées aux expositions de hors bilan)	‐	‐
22	Expositions de hors bilan	4 743 810	4 545 096
Expositions exclues
EU-22a	(Expositions exclues de la mesure de l'exposition totale en vertu de l'Article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR)	(10 971 607)	(10 525 104)
EU-22b	(Expositions exemptées en vertu de l'Article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR (au bilan et hors bilan))	‐	‐
EU-22c	(Exclusions d'expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – Investissements publics)	‐	‐
EU-22d	(Exclusions d'expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – Prêts incitatifs)	‐	‐
EU-22e	(Exclusions d'expositions découlant du transfert de prêts incitatifs par des banques (ou unités de banques) qui ne sont pas des banques publiques de développement)	‐	‐
EU-22f	(Exclusions de parties garanties d'expositions résultant de crédits à l'exportation)	‐	‐
EU-22g	(Exclusions de sûretés excédentaires déposées auprès d'agents tripartites)	‐	‐
EU-22h	(Exclusions de services liés aux DCT fournis par les établissements/DCT, en vertu de l'Article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR)	‐	‐
EU-22i	(Exclusions de services liés aux DCT fournis par des établissements désignés, en vertu de l'Article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR)	‐	‐
EU-22j	(Réduction de la valeur d'exposition des crédits de préfinancement ou intermédiaires)	‐	‐
EU-22k	(Total des expositions exemptées)	(10 971 607)	(10 525 104)
	Fonds propres et mesure de l'exposition totale
23	Fonds propres de catégorie 1	5 110 072	5 128 401
24	Mesure de l'exposition totale	64 839 050	64 138 910
Ratio de levier
25	Ratio de levier (%)	7,88%	8,00%
EU-25	Ratio de levier (hors incidence de l'exemption des investissements publics et des prêts incitatifs) (%)	7,88%	8,00%
25a	Ratio de levier (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) (%)	7,88%	8,00%
26	Exigence réglementaire de ratio de levier minimal (%)	3,00%	3,00%
EU-26a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%
EU-26b	dont : à constituer avec des fonds propres CET1	0,00%	0,00%
27	Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)	0,00%	0,00%
EU-27a	Exigence de ratio de levier global (%)	3,00%	3,00%
	Choix des dispositions transitoires et expositions pertinentes
EU-27b	Choix en matière de dispositions transitoires pour la définition de la mesure des fonds propres	Transitoire	Transitoire

LRSUM : RÉSUMÉ DU RAPPROCHEMENT ENTRE ACTIFS COMPTABLES ET EXPOSITIONS AUX FINS DU RATIO DE LEVIER (EU LR1)

	Montant Applicable - en milliers d'euros	30/06/2024
1	Total de l'actif selon les états financiers publiés	73 287 104
2	Ajustement pour les entités consolidées d'un point de vue comptable mais qui n'entrent pas dans le périmètre de la consolidation prudentielle	‐
3	(Ajustement pour les expositions titrisées qui satisfont aux exigences opérationnelles pour la prise en compte d'un transfert de risque)	‐
4	(Ajustement pour l'exemption temporaire des expositions sur les banques centrales (le cas échéant))	‐
5	(Ajustement pour actifs fiduciaires comptabilisés au bilan conformément au référentiel comptable applicable mais exclus de la mesure totale de l'exposition au titre de l'Article 429 bis, paragraphe 1, point i), du CRR)	‐
6	Ajustement pour achats et ventes normalisés d'actifs financiers faisant l'objet d'une comptabilisation à la date de transaction	‐
7	Ajustement pour les transactions éligibles des systèmes de gestion centralisée de la trésorerie	‐
8	Ajustement pour instruments financiers dérivés	446 965
9	Ajustement pour les opérations de financement sur titres (OFT)	11 613
10	Ajustement pour les éléments de hors bilan (résultant de la conversion des expositions de hors bilan en montants de crédit équivalents)	4 743 810
11	(Ajustement pour les corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente et les provisions spécifiques et générales qui ont réduit les fonds propres de catégorie 1)	‐
EU-11a	(Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l'exposition totale en vertu de l'Article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR)	(10 971 607)
EU-11b	(Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l'exposition totale en vertu de l'Article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR)	‐
12	Autres ajustements	(2 678 834)
13	Mesure de l'exposition totale	64 839 050

LRSPL : VENTILATION DES EXPOSITIONS AU BILAN (EXCEPTÉ DÉRIVÉS, OFT ET EXPOSITIONS EXEMPTÉES) (EU LR3)

Expositions aux fins du ratio de levier en vertu du CRR (en milliers d'euros)
EU-1	Total des expositions au bilan (excepté dérivés, OFT et expositions exemptées), dont :	62 970 764
EU-2	Expositions du portefeuille de négociation	‐
EU-3	Expositions du portefeuille bancaire, dont :	62 970 764
EU-4	Obligations garanties	‐
EU-5	Expositions considérées comme souveraines	2 636 998
EU-6	Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains	3 146 331
EU-7	Établissements	1 127 431
EU-8	Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier	33 234 348
EU-9	Expositions sur la clientèle de détail	5 665 092
EU-10	Entreprises	13 251 777
EU-11	Expositions en défaut	815 099
EU-12	Autres expositions (notamment actions, titrisations et autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit)	3 093 688

3. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS

3.1 Synthèse des emplois pondérés

3.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)

		Montant total d'exposition au risque (RWA)	Exigences totales de fonds propres
		30/06/2024	31/12/2023	30/06/2024
1	Risque de crédit (hors CCR)	19 064 134	18 478 615	1 525 131
2	Dont approche standard	1 243 208	1 115 764	99 457
3	Dont approche NI simple (F-IRB)	4 982 004	4 561 849	398 560
4	Dont approche par référencement	‐	‐	‐
EU 4a	Dont actions selon la méthode de pondération simple	4 236 168	4 086 207	338 893
5	Dont approche NI avancée (A-IRB)	8 602 754	8 714 796	688 220
6	Risque de crédit de contrepartie - CCR	717 770	347 800	57 422
7	Dont approche standard	112 706	114 353	9 016
8	Dont méthode du modèle interne (IMM)	‐	‐	‐
EU 8a	Dont expositions sur une CCP	‐	‐	‐
EU 8b	Dont ajustement de l'évaluation de crédit — CVA	605 064	233 447	48 405
9	Dont autres CCR	‐	‐	‐
15	Risque de règlement	‐	2	‐
16	Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond)	‐	‐	‐
17	Dont approche SEC-IRBA	‐	‐	‐
18	Dont SEC-ERBA (y compris IAA)	‐	‐	‐
19	Dont approche SEC-SA	‐	‐	‐
EU 19a	Dont 1 250 % / déduction	‐	‐	‐
20	Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché)	‐	‐	‐
21	Dont approche standard	‐	‐	‐
22	Dont approche fondée sur les modèles internes	‐	‐	‐
EU 22a	Grands risques	‐	‐	‐
23	Risque opérationnel	902 479	901 502	72 198
EU 23a	Dont approche élémentaire	‐	‐	‐
EU 23b	Dont approche standard	101 527	104 540	8 122
EU 23c	Dont approche par mesure avancée	800 953	796 962	64 076
24	Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %)	76 661	57 841	6 133
25	Total	20 684 383	19 727 918	1 654 751

3.2 Risque de crédit et de contrepartie

On entend par :

• probabilité de défaut (PD) : probabilité de défaut d'une contrepartie sur une période d'un an ;
• valeurs exposées au risque (EAD) : montant de l'exposition en cas de défaillance. La notion d'exposition englobe les encours bilanciels ainsi qu'une quote-part des engagements hors bilan ;
• pertes en cas de défaut (LGD) : rapport entre la perte subie sur une exposition en cas de défaut d'une contrepartie et le montant de l'exposition au moment du défaut ;
• expositions brutes : montant de l'exposition (bilan + hors bilan), après effets de compensation et avant application des techniques de réduction du risque de crédit (garanties et sûretés) et avant application du facteur de conversion (CCF) ;
• facteur de conversion (CCF) : rapport entre le montant non encore utilisé d'un engagement, qui sera tiré et en risque au moment du défaut, et le montant non encore utilisé de l'engagement, dont le montant est calculé en fonction de la limite autorisée ou, le cas échéant, non autorisée lorsqu'elle est supérieure ;
• pertes attendues (EL) : le montant de la perte moyenne que la banque estime devoir constater à horizon d'un an sur son portefeuille de crédits ;
• emplois pondérés (RWA) : le montant des emplois pondérés est obtenu en appliquant à chaque valeur exposée au risque un taux de pondération. Ce taux dépend des caractéristiques de l'exposition et de la méthode de calcul retenue (IRB ou standard) ;
• ajustements de valeur : dépréciation individuelle correspondant à la perte de valeur d'un actif liée au risque de crédit et constatée en comptabilité soit directement sous forme de passage en perte partielle, soit via un compte de correction de valeur ;
• évaluations externes de crédit : évaluations de crédit établies par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu conformément au règlement (CE) n° 1060/2009.

Dans la partie I, est présentée une vision générale de l'évolution du risque de crédit et de contrepartie suivie par un point plus détaillé sur le risque de crédit dans la partie II, par type de méthode prudentielle : en méthode standard et en méthode IRB. Le risque de contrepartie est traité dans la partie III suivi par la partie IV consacrée aux techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie.

3.2.1 Prêts, avances et titres de créances par échéance

MATURITÉ RÉSIDUELLE DES EXPOSITIONS (EU CR1-A)

30/06/2024		Valeur exposée au risque nette
(en milliers d'euros)		À vue	<= 1 an	> 1 an <= 5 ans	> 5 ans	Aucune échéance déclarée	Total
1	Prêts et avances	‐	9 644 625	21 519 074	29 791 609	74 148	61 029 456
2	Titres de créance	‐	359 258	1 121 050	2 436 297	658 590	4 575 195
3	Total	‐	10 003 883	22 640 124	32 227 906	732 738	65 604 651

3.2.2 Expositions en défaut et ajustements de valeur

EXPOSITIONS PERFORMANTES ET NON PERFORMANTES ET PROVISIONS ASSOCIÉES (EU CR1)

		Valeur comptable brute / Montant nominal						Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions							Sûretés et garanties financières reçues
			Expositions performantes		Expositions non performantes		Expositions performantes - Dépréciations cumulées et provisions			Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions			Sorties partielles du bilan cumulées	Sur les expositions performantes	Sur les expositions non performantes
			Dont étape 1	Dont étape 2		Dont étape 2	Dont étape 3		Dont étape 1	Dont étape 2		Dont étape 2	Dont étape 3
005	(en milliers d'euros) Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue	2 604 673	2 604 673	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
010	Prêts et avances	60 821 460	56 665 267	4 156 193	817 419	‐	817 412	(288 475)	(126 928)	(161 547)	(320 948)	‐	(320 948)	‐	40 872 740	217 715
020	Banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
030	Administrations publiques	1 993 493	1 985 003	8 490	4 862	‐	4 862	(2 100)	(1 473)	(627)	(162)	‐	(162)	‐	1 075 327	‐
040	Établissements de crédit	6 390 169	6 385 754	4 415	16	‐	16	(69)	(69)	‐	‐	‐	‐	‐	32 608	‐
050	Autres entreprises financières	3 686 000	3 425 887	260 113	28 731	‐	28 731	(25 305)	(16 132)	(9 173)	(13 449)	‐	(13 449)	‐	1 125 350	3 710
060	Entreprises non financières	11 996 568	10 933 428	1 063 140	583 579	‐	583 572	(163 486)	(90 792)	(72 694)	(256 800)	‐	(256 800)	‐	6 372 500	82 601
070	Dont PME	10 751 781	9 816 559	935 222	439 902	‐	439 895	(146 920)	(80 307)	(66 613)	(231 728)	‐	(231 728)	‐	6 099 372	69 126
080	Ménages	36 755 230	33 935 195	2 820 035	200 231	‐	200 231	(97 515)	(18 462)	(79 053)	(50 537)	‐	(50 537)	‐	32 266 955	131 404
090	Titres de créance	4 578 402	3 900 705	18 426	435	435	‐	(3 642)	(2 689)	(953)	‐	‐	‐	‐	368 649	‐
100	Banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
110	Administrations publiques	2 116 847	2 116 847	‐	‐	‐	‐	(1 094)	(1 094)	‐	‐	‐	‐	‐	242 537	‐
120	Établissements de crédit	1 348 363	1 348 363	‐	‐	‐	‐	(1 208)	(1 208)	‐	‐	‐	‐	‐	126 112	‐

Valeur comptable brute / Montant nominal						Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions					Sûretés et garanties financières reçues
			Expositions performantes		Expositions non performantes		Expositions performantes - Dépréciations cumulées et provisions		Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions		Sorties partielles du bilan cumulées	Sur les expositions performantes	Sur les expositions non performantes
(en milliers d'euros)			Dont étape 1	Dont étape 2		Dont étape 2	Dont étape 3		Dont étape 1	Dont étape 2		Dont étape 2	Dont étape 3
130	Autres entreprises financières	682 652	53 860	‐	‐	‐	‐	(97)	(97)	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
140	Entreprises non financières	430 540	381 635	18 426	435	435	‐	(1 243)	(290)	(953)	‐	‐	‐	‐	‐	‐
150	Expositions hors bilan	28 329 840	28 125 191	204 649	63 557	‐	63 557	(31 786)	(25 701)	(6 085)	(7 727)	‐	(7 727)	‐	380 035	128
160	Banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
170	Administrations publiques	241 854	241 854	‐	‐	‐	‐	(289)	(289)	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
180	Établissements de crédit	20 091 872	20 091 872	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
190	Autres entreprises financières	1 154 490	1 145 160	9 330	332	‐	332	(5 487)	(4 741)	(746)	(319)	‐	(319)	‐	69 918	‐
200	Entreprises non financières	5 562 142	5 422 350	139 792	58 267	‐	58 267	(22 836)	(19 433)	(3 403)	(6 211)	‐	(6 211)	‐	114 185	125
210	Ménages	1 279 482	1 223 955	55 527	4 958	‐	4 958	(3 174)	(1 238)	(1 936)	(1 197)	‐	(1 197)	‐	195 932	3
220	Total	96 334 375	91 295 836	4 379 268	881 411	435	880 969	(323 903)	(155 318)	(168 585)	(328 675)	‐	(328 675)	‐	41 621 424	217 843

VARIATIONS DE L'ENCOURS DE PRÊTS ET AVANCES NON PERFORMANTS (EU CR2)

	(en milliers d'euros)	Valeur comptable brute
010	Stock initial de prêts et avances non performants	817 419
020	Entrées dans les portefeuilles non performants	‐
030	Sorties hors des portefeuilles non performants	‐
040	Sorties dues à des sorties de bilan
050	Sorties dues à d'autres situations
060	Stock final de prêts et avances non performants	817 419

VARIATIONS DE L'ENCOURS DE PRÊTS ET AVANCES NON PERFORMANTS ET DES RECOUVREMENTS NETS CUMULES CORRESPONDANTS (EU CR2A)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau CR2A « Variations de l'encours de prêts et avances non performants et des recouvrements nets cumules correspondants » (Ratio NPE< à 5%).

QUALITÉ DE CRÉDIT DES EXPOSITIONS RESTRUCTURÉES (EU CQ1)

			Valeur comptable brute / Montant nominal des expositions faisant l'objet de mesures de renégociation			de crédit et provisions	Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque	Sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions renégociées
				Renégociées non performantes
(en milliers d'euros)		Renégociées performantes		Dont en défaut	Dont dépréciées	Sur des expositions renégociées performantes	Sur des expositions renégociées non performantes		dont sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation
	Comptes à vue
005	auprès de banques centrales et autres dépôts à vue	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
010	Prêts et avances	136 964	92 704	92 694	92 694	(9 126)	(15 439)	148 760	50 626
020	Banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
030	Administrations publiques	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
040	Établissements de crédit	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
050	Autres entreprises financières	7 552	2 666	2 657	2 657	(315)	(1 631)	5 596	833
060	Entreprises non financières	47 247	51 436	51 435	51 435	(6 709)	(8 336)	41 204	21 659
070	Ménages	82 165	38 602	38 602	38 602	(2 102)	(5 472)	101 960	28 134
080	Titres de créance	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
090	Engagements de prêt donnés	10 201	24 824	24 824	24 824	(372)	(6 025)	1 101	63
100	Total	147 165	117 528	117 518	117 518	(9 498)	(21 464)	149 861	50 689

QUALITÉ DE LA RESTRUCTURATION (EU CQ2)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau CQ2 « Qualité de la restructuration (Ratio NPE< à 5%).

QUALITÉ DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (EU CQ4)

			Valeur comptable / montant nominal brut				Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes
				Dont non performantes				Provisions sur engagements
				Dont en défaut	Dont soumises à dépréciation	Dépréciation cumulée		hors bilan et garanties financières donnés
	(en milliers d'euros)
010	Expositions au bilan	66 217 716	817 854	817 412	65 558 438	(613 065)		‐
020	France	64 035 422	815 259	815 252	63 405 576	(607 856)		‐
020	Belarus	‐	‐	‐	‐	‐		‐
020	Monaco	1	‐	‐	1	‐		‐
020	Suisse	65 740	32	32	65 740	(38)		‐
020	Ukraine	154	‐	‐	154	‐		‐
020	Danemark	20 454	‐	‐	20 454	(31)		‐
020	Espagne	52 234	‐	‐	52 234	(93)		‐
020	Finlande	54	‐	‐	54	‐		‐
020	Allemagne	167 457	‐	‐	167 457	(260)		‐
020	Royaume uni	175 613	2	2	175 613	(358)		‐
020	Pays-Bas	260 622	435	‐	260 622	(188)		‐
020	Luxembourg	140 430	1 379	1 379	110 998	(1 832)		‐
020	Suede	5 571	‐	‐	5 571	(3)		‐
020	Belgique	270 383	272	272	270 383	(723)		‐
070	Autres pays	‐	‐	‐	‐	‐		‐
080	Expositions hors bilan	28 393 397	63 557	63 557
020	France	27 983 458	63 555	63 555
020	Monaco	6	‐	‐
020	Royaume uni	47 530	‐	‐
100	Japon	60	‐	‐
020	Luxembourg	9 561	‐	‐
110	Etats-Unis	7 020	‐	‐
140	Autres pays	596 263	‐	‐
150	Total	94 611 113	881 411	880 969	65 558 438	(613 065)	39 513	‐

QUALITÉ DE CRÉDIT DES PRÊTS ET AVANCES AUX ENTREPRISES NON FINANCIÈRES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ (EU CQ5)

			Valeur comptable brute		Variations
				Dont non performantes			négatives
	(en milliers d'euros)			Dont en défaut	Dont prêts et avances soumis à dépréciation	Dépréciation cumulée	cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes
010	Agriculture, sylviculture et pêche	‐	‐	‐	‐	‐	‐
020	Industries extractives	‐	‐	‐	‐	‐	‐
030	Industrie manufacturière	‐	‐	‐	‐	‐	‐
040	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	‐	‐	‐	‐	‐	‐
050	Production et distribution d'eau	‐	‐	‐	‐	‐	‐
060	Construction	‐	‐	‐	‐	‐	‐
070	Commerce	‐	‐	‐	‐	‐	‐
080	Transport et stockage	‐	‐	‐	‐	‐	‐
090	Hébergement et restauration	‐	‐	‐	‐	‐	‐
100	Information et communication	‐	‐	‐	‐	‐	‐
110	Activités financières et d'assurance	‐	‐	‐	‐	‐	‐
120	Activités immobilières	‐	‐	‐	‐	‐	‐
130	Activités spécialisées, scientifiques et techniques	‐	‐	‐	‐	‐	‐
140	Activités de services administratifs et de soutien	‐	‐	‐	‐	‐	‐
150	Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire	‐	‐	‐	‐	‐	‐
160	Enseignement	‐	‐	‐	‐	‐	‐
170	Santé humaine et action sociale	‐	‐	‐	‐	‐	‐
180	Arts, spectacles et activités récréatives	‐	‐	‐	‐	‐	‐
190	Autres services	‐	‐	‐	‐	‐	‐
200	Total	‐	‐	‐	‐	‐	‐

EVALUATION DES GARANTIES – PRÊTS ET AVANCES (EU CQ6)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau CQ6 « Evaluation des garanties – prêts et avances » (Ratio NPE< à 5%).

SÛRETÉS OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET PROCESSUS D'EXÉCUTION (EU CQ7)

		Sûretés obtenues par prise de possession
	(en milliers d'euros)	Valeur à la comptabilisation initiale	Variations négatives cumulées
010	Immobilisations corporelles (PP&E)	‐	‐
020	Autre que PP&E	22	(11)
030	Biens immobiliers résidentiels	‐	‐
040	Biens immobiliers commerciaux	‐	‐
050	Biens meubles (automobiles, navires, etc.)	‐	‐
060	Actions et titres de créance	‐	‐
070	Autres sûretés	22	(11)
080	Total	22	(11)

SÛRETÉS OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET PROCESSUS D'EXÉCUTION- VENTILATION PAR MILLESIME (EU CQ8)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau CQ8 « Garantie obtenue par prise de possession et par processus d'exécution - ventilation par période » (Ratio NPE< à 5%).

3.2.3 Expositions en approche standard

APPROCHE STANDARD – EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT ET EFFETS DE L'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR4)

			Expositions avant CCF et avant ARC		Expositions après CCF et après ARC	RWA et densité des RWA
	Catégories d'expositions	Expositions au bilan	Expositions hors bilan	Expositions au bilan	Expositions hors bilan	RWA	Densité des RWA (%)
(en milliers d'euros) 1	Administrations centrales ou banques centrales	51 882	‐	51 882	‐	39 604	76,34%
2	Administrations régionales ou locales	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
3	Entités du secteur public	556	‐	556	‐	‐	0,00%
4	Banques multilatérales de développement	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
5	Organisations internationales	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
6	Établissements	625 597	442 616	625 597	442 616	114 060	10,68%
7	Entreprises	310 974	101 099	310 974	88 978	399 952	100,00%
8	Clientèle de détail	2 961	389	2 961	389	2 486	74,22%
9	Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
10	Expositions en défaut	251	1 813	251	1 813	3 097	1.5
11	Expositions présentant un risque particulièrement élevé	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
12	Obligations garanties	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
13	Établissements et entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
14	Organismes de placement collectif	282 520	‐	282 520	‐	116 622	41,28%
15	Actions	6 606	‐	6 606	‐	6 606	100,00%
16	Autres éléments	645 164	‐	645 164	‐	560 781	86,92%
17	Total	1 926 510	545 917	1 926 510	533 797	1 243 208	50,53%

EXPOSITIONS PAR CLASSE D'ACTIFS ET PAR COEFFICIENT DE PONDÉRATION DES RISQUES (EU CR5)

									Pondération de risque
	Catégories d'expositions (en milliers d'euros)		2%	4%	10%	20%	35%	50%	70%	75%	100%	150%	250%	370%	1250%	Autres	Total	Dont non notées
1	Administrations centrales ou banques centrales	36 040	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	15 842	‐	‐	‐	51 882	51 882
2	Administrations régionales ou locales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
3	Entités du secteur public	556	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	556	556
4	Banques multilatérales de développement	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
5	Organisations internationales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
6	Établissements	497 914	‐	‐	‐	570 299	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	1 068 213	1 068 213
7	Entreprises	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	399 952	‐	‐	‐	‐	‐	399 952	399 952
8	Expositions sur la clientèle de détail	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	3 350	‐	‐	‐	‐	‐	‐	3 350	3 350
9	Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
10	Expositions en défaut	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	2 064	‐	‐	‐	‐	2 064	2 064
11	Expositions présentant un risque particulièrement élevé	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
12	Obligations garanties	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
13	Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
14	Parts ou actions d'organismes de placement collectif	61 737	‐	‐	‐	72 325	‐	105 712	‐	‐	38 679	3 657	‐	‐	411	‐	282 520	263 606
15	Expositions sous forme d'actions	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	6 606	‐	‐	‐	‐	‐	6 606	6 606
16	Autres éléments	84 383	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	560 781	‐	‐	‐	‐	‐	645 164	645 164
17	Total	680 630	‐	‐	‐	642 624	‐	105 712	‐	3 350	1 006 018	5 722	15 842	‐	411	‐	2 460 307	2 441 393

3.2.4 Qualité des expositions en approche notations internes

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

F-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	2 468 425	135 126	71,67%	2 850 321	0,01%	‐	45,45%	2.5	74 086	2,60%	70	(1 667)
	0,00 à <0,10	2 468 425	135 126	71,67%	2 850 321	0,01%	‐	45,45%	2.5	74 086	2,60%	70	(1 667)
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	116 136	‐	0,00%	116 136	0,16%	‐	45,00%	2.5	47 770	41,13%	84	(178)
	0,25 à <0,50	‐	‐	0,00%	‐	12,50%	‐	50,00%	2.5	‐	75,00%	‐	‐
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Administrations	0,75 à <1,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
centrales et banques	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
centrales	2,50 à <10,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	4 862	‐	0,00%	4 862	100,00%	‐	45,00%	2.5	‐	0,00%	2 188	(162)
Sous-total (catégorie d'expositions)		2 589 423	135 126	71,67%	2 971 320	0,18%	‐	45,43%	2.5	121 856	4,10%	2 342	(2 007)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ETABLISSEMENTS

F-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	11 241 732	289 041	75,07%	11 790 811	0,03%	‐	15,36%	2.5	703 910	5,97%	644	(2 453)
	0,00 à <0,10	11 083 253	288 053	75,07%	11 631 591	0,03%	‐	14,95%	2.5	641 044	5,51%	566	(2 298)
	0,10 à <0,15	158 479	988	75,00%	159 220	0,11%	‐	45,00%	2.5	62 866	39,48%	79	(155)
	0,15 à <0,25	81 894	35 388	76,16%	117 062	0,19%	‐	44,50%	2.5	60 032	51,28%	100	(170)
	0,25 à <0,50	33 444	‐	0,00%	30 124	0,30%	‐	44,86%	2.5	17 999	59,75%	41	(57)
	0,50 à <0,75	49 688	‐	0,00%	49 688	0,60%	‐	45,00%	2.5	46 762	94,11%	134	(327)
	0,75 à <2,50	1 022	920	84,69%	1 801	1,90%	‐	45,00%	2.5	2 691	149,46%	15	(10)
	0,75 à <1,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Etablissements	1,75 à <2,5	1 022	920	84,69%	1 801	1,90%	‐	45,00%	2.5	2 691	149,46%	15	(10)
	2,50 à <10,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	7 510	‐	0,00%	7 510	20,00%	‐	45,00%	2.5	19 815	263,83%	676	(193)
	10 à <20	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	7 510	‐	0,00%	7 510	20,00%	‐	45,00%	2.5	19 815	263,83%	676	(193)
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Sous-total (catégorie d'expositions)		11 415 291	325 348	75,21%	11 996 996	0,05%	‐	15,86%	2.5	851 208	7,10%	1 610	(3 209)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES - AUTRES

F-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	3 216 233	1 890 387	76,03%	4 591 196	0,05%	‐	44,70%	2.5	918 898	20,01%	1 026	(7 237)
	0,00 à <0,10	2 753 610	1 447 094	76,67%	3 782 534	0,04%	‐	44,86%	2.5	641 531	16,96%	598	(4 384)
	0,10 à <0,15	462 623	443 292	73,93%	808 663	0,12%	‐	43,96%	2.5	277 367	34,30%	428	(2 853)
	0,15 à <0,25	407 483	24 197	75,00%	419 651	0,16%	‐	45,00%	2.5	197 449	47,05%	302	(1 853)
	0,25 à <0,50	468 596	398 186	80,93%	689 034	0,37%	‐	44,26%	2.5	436 317	63,32%	1 128	(2 794)
	0,50 à <0,75	237 463	33 713	84,24%	265 462	0,60%	‐	44,92%	2.5	245 142	92,35%	715	(1 148)
	0,75 à <2,50	420 258	392 610	66,75%	591 507	1,19%	‐	43,75%	2.5	607 085	1.02634	3 085	(7 811)
	0,75 à <1,75	365 653	358 029	64,38%	505 324	1,07%	‐	43,54%	2.5	499 568	98,86%	2 339	(6 895)
Entreprises - Autres	1,75 à <2,5	54 604	34 581	91,32%	86 183	1,92%	‐	45,00%	2.5	107 516	124,75%	745	(915)
	2,50 à <10,00	109 626	32 197	80,83%	88 305	4,21%	‐	45,53%	2.5	134 282	152,07%	1 717	(4 329)
	2,5 à <5	85 364	29 622	83,02%	79 656	3,76%	‐	44,96%	2.5	115 573	145,09%	1 348	(2 632)
	5 à <10	24 262	2 575	55,58%	8 648	8,34%	‐	50,81%	2.5	18 709	216,34%	369	(1 697)
	10,00 à <100,00	61 238	15 374	73,64%	65 584	18,86%	‐	43,52%	2.5	160 720	245,06%	5 448	(4 066)
	10 à <20	9 765	3 585	75,00%	12 116	12,00%	‐	37,13%	2.5	21 846	180,31%	540	(2 977)
	20 à <30	51 473	11 789	73,23%	53 468	20,41%	‐	44,97%	2.5	138 874	259,73%	4 908	(1 089)
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	16 542	14 724	56,57%	9 500	100,00%	‐	44,42%	2.5	‐	0,00%	4 219	(1 903)
Sous-total (catégorie d'expositions)		4 937 439	2 801 388	75,45%	6 720 239	0,59%	‐	44,60%	2.5	2 699 893	40,18%	17 640	(31 141)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES- FINANCEMENT SPÉCIALISÉ

F-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	35 971	20 986	50,00%	46 464	0,06%	‐	40,70%	2.5	9 764	21,01%	11	(151)
	0,00 à <0,10	35 971	20 986	50,00%	46 464	0,06%	‐	40,70%	2.5	9 764	21,01%	11	(151)
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	35 428	815	75,00%	36 040	0,16%	‐	40,63%	2.5	13 383	37,14%	23	(26)
	0,25 à <0,50	122 689	35 915	58,79%	143 803	0,30%	‐	40,04%	2.5	73 761	51,29%	173	(90)
	0,50 à <0,75	17 056	802	75,00%	17 657	0,60%	‐	45,00%	2.5	14 123	79,98%	48	(152)
	0,75 à <2,50	3 227	‐	0,00%	3 227	1,25%	‐	45,00%	2.5	3 409	1.05645	18	(22)
Entreprises -	0,75 à <1,75	3 227	‐	0,00%	3 227	1,25%	‐	45,00%	2.5	3 409	1.05645	18	(22)
financement	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
spécialisé	2,50 à <10,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Sous-total (catégorie d'expositions)		214 370	58 519	56,09%	247 190	0,27%	‐	40,67%	2.5	114 440	46,30%	273	(441)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES - PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES

F-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	319 814	139 012	80,86%	425 450	0,07%	‐	43,32%	2.5	76 611	18,01%	129	(225)
	0,00 à <0,10	229 363	41 234	80,54%	261 493	0,04%	‐	44,74%	2.5	36 604	14,00%	44	(114)
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	37 440	‐	0,00%	‐	6,67%	‐	46,67%	2,47	‐	26,67%	‐	(26)
	0,25 à <0,50	627 519	155 128	62,30%	650 794	0,39%	‐	43,45%	2.5	310 059	47,64%	1 096	(3 361)
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	613 957	175 364	69,15%	633 111	1,23%	‐	41,38%	2.5	439 905	69,48%	3 240	(9 891)
Entreprises -	0,75 à <1,75	605 294	133 681	59,53%	582 765	1,17%	‐	41,07%	2.5	388 632	66,69%	2 804	(9 873)
Petites ou moyennes	1,75 à <2,5	8 662	41 683	100,00%	50 346	1,93%	‐	45,00%	2.5	51 273	1.01842	436	(18)
entreprises	2,50 à <10,00	298 106	37 088	50,14%	278 782	4,57%	‐	41,37%	2.5	268 242	96,22%	5 283	(15 251)
	2,5 à <5	246 721	14 906	84,95%	235 289	3,86%	‐	41,28%	2.5	212 552	90,34%	3 754	(12 925)
	5 à <10	51 384	22 183	26,75%	43 492	8,37%	‐	41,88%	2.5	55 690	128,05%	1 529	(2 326)
	10,00 à <100,00	43 119	39 157	76,16%	62 411	17,88%	‐	42,86%	2.5	99 791	159,89%	4 855	(3 513)
	10 à <20	23 495	206	81,87%	17 065	12,03%	‐	37,58%	2.5	20 908	122,52%	772	(1 630)
	20 à <30	19 625	38 951	76,13%	45 346	20,08%	‐	44,85%	2.5	78 883	173,96%	4 083	(1 883)
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	31 765	19 211	100,00%	31 843	100,00%	‐	41,80%	2.5	‐	0,00%	13 311	(10 045)
Sous-total (catégorie d'expositions)		1 971 720	564 960	70,44%	2 082 391	3,19%	‐	42,48%	2.5	1 194 608	57,37%	27 915	(42 312)
Total (toutes catégories d'expositions)		21 128 242	3 885 340	74,28%	24 018 136		‐		2.5	4 982 004	‐	49 780	(79 111)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - EXPOSITIONS RENOUVELABLES

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	15 379	257 844	177,86%	473 994	0,06%	‐	28,12%	1,00	5 716	1,21%	84	(36)
	0,00 à <0,10	6 254	181 088	171,66%	317 111	0,04%	‐	28,00%	1,00	2 584	0,82%	35	(12)
	0,10 à <0,15	9 125	76 757	192,50%	156 883	0,11%	‐	28,36%	1,00	3 132	2,00%	50	(23)
	0,15 à <0,25	9 208	42 330	202,17%	94 808	0,22%	‐	28,23%	1,00	3 296	3,48%	59	(32)
	0,25 à <0,50	7 614	26 447	210,21%	63 215	0,40%	‐	28,17%	1,00	3 554	5,62%	71	(40)
	0,50 à <0,75	7 809	16 622	226,27%	45 421	0,73%	‐	27,78%	1,00	4 050	8,92%	92	(51)
	0,75 à <2,50	14 942	24 973	249,63%	77 285	1,58%	‐	28,04%	1,00	12 433	16,09%	341	(170)
	0,75 à <1,75	14 885	24 852	249,90%	76 992	1,57%	‐	28,05%	1,00	12 377	16,08%	339	(168)
Expositions	1,75 à <2,5	57	121	193,53%	293	2,04%	‐	27,19%	1,00	56	18,95%	2	(1)
renouvelables	2,50 à <10,00	13 175	13 577	332,10%	58 274	5,23%	‐	28,60%	1,00	21 982	37,72%	874	(364)
	2,5 à <5	10 099	10 986	320,05%	45 267	4,29%	‐	28,49%	1,00	15 141	33,45%	553	(233)
	5 à <10	3 076	2 591	383,18%	13 007	8,50%	‐	29,00%	1,00	6 840	52,59%	321	(131)
	10,00 à <100,00	2 074	1 574	357,85%	7 716	18,21%	‐	28,65%	1,00	5 792	75,06%	401	(154)
	10 à <20	1 763	1 222	390,44%	6 541	15,75%	‐	28,88%	1,00	4 761	72,79%	297	(116)
	20 à <30	225	221	227,12%	728	29,05%	‐	26,40%	1,00	607	83,40%	56	(20)
	30,00 à <100,00	86	130	274,02%	447	36,60%	‐	28,98%	1,00	423	94,69%	47	(18)
	100,00 (défaut)	645	341	0,01%	645	100,00%	‐	37,35%	1,00	138	21,40%	241	(383)
Sous-total (catégorie d'expositions)		70 845	383 708	195,58%	821 358	0,90%	‐	28,15%	1,00	56 961	6,94%	2 162	(1 229)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - NON - PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	1 832 827	132 931	187,29%	2 082 770	0,07%	‐	21,52%	1,00	88 774	4,26%	316	(454)
	0,00 à <0,10	1 089 329	85 201	200,00%	1 260 137	0,04%	‐	20,65%	1,00	34 612	2,75%	105	(129)
	0,10 à <0,15	743 498	47 729	164,60%	822 633	0,11%	‐	22,85%	1,00	54 163	6,58%	211	(325)
	0,15 à <0,25	736 287	41 966	156,68%	802 699	0,22%	‐	23,83%	1,00	88 229	10,99%	420	(612)
	0,25 à <0,50	471 935	30 056	164,45%	522 054	0,40%	‐	24,34%	1,00	85 675	16,41%	507	(1 127)
	0,50 à <0,75	240 448	9 724	165,14%	257 192	0,73%	‐	25,47%	1,00	61 570	23,94%	478	(1 023)
	0,75 à <2,50	394 941	21 954	171,82%	435 208	1,43%	‐	23,97%	1,00	128 882	29,61%	1 526	(4 357)
Autres expositions	0,75 à <1,75	390 326	21 884	171,60%	430 419	1,42%	‐	24,05%	1,00	127 755	29,68%	1 509	(4 306)
sur la clientèle de	1,75 à <2,5	4 614	71	237,86%	4 789	2,04%	‐	17,00%	1,00	1 127	23,54%	17	(51)
détail - non - PME	2,50 à <10,00	186 579	7 747	153,39%	205 343	5,52%	‐	25,89%	1,00	85 288	41,53%	2 977	(4 812)
	2,5 à <5	127 291	6 740	151,27%	141 630	4,18%	‐	25,27%	1,00	55 511	39,19%	1 499	(3 101)
	5 à <10	59 288	1 007	167,56%	63 713	8,50%	‐	27,26%	1,00	29 777	46,74%	1 479	(1 712)
	10,00 à <100,00	26 440	2 279	125,34%	44 802	21,89%	‐	27,93%	1,00	29 723	66,34%	2 850	(1 894)
	10 à <20	21 459	946	152,11%	28 393	16,02%	‐	26,55%	1,00	16 297	57,40%	1 206	(1 339)
	20 à <30	3 412	160	123,77%	13 501	29,05%	‐	29,56%	1,00	10 812	80,08%	1 159	(347)
	30,00 à <100,00	1 569	1 173	103,95%	2 908	45,99%	‐	33,82%	1,00	2 613	89,88%	485	(208)
	100,00 (défaut)	46 319	2 937	0,01%	46 319	100,00%	‐	37,82%	1,00	8 262	17,84%	17 519	(19 040)
Sous-total (catégorie d'expositions)		3 935 777	249 594	173,34%	4 396 387	1,84%	‐	23,19%	1,00	576 402	13,11%	26 594	(33 319)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	208 894	18 358	169,15%	239 966	0,13%	‐	24,86%	1,00	14 569	6,07%	78	(158)
	0,00 à <0,10	‐	18	225,67%	40	0,03%	‐	30,01%	1,00	1	2,63%	‐	‐
	0,10 à <0,15	208 894	18 340	169,09%	239 926	0,13%	‐	24,86%	1,00	14 568	6,07%	78	(158)
	0,15 à <0,25	327 818	37 115	189,74%	398 295	0,21%	‐	24,81%	1,00	34 166	8,58%	212	(511)
	0,25 à <0,50	361 463	38 574	186,03%	433 618	0,38%	‐	25,72%	1,00	56 602	13,05%	437	(1 298)
	0,50 à <0,75	‐	5	225,56%	10	0,69%	‐	30,05%	1,00	2	21,38%	‐	‐
	0,75 à <2,50	492 348	40 329	169,13%	562 443	1,19%	‐	30,48%	1,00	146 148	25,99%	1 978	(6 948)
Autres expositions	0,75 à <1,75	446 655	35 391	158,98%	504 348	1,09%	‐	32,54%	1,00	138 416	27,45%	1 828	(6 278)
sur la clientèle de	1,75 à <2,5	45 692	4 938	241,88%	58 095	2,04%	‐	12,62%	1,00	7 732	13,31%	150	(671)
détail - PME	2,50 à <10,00	264 104	19 764	200,90%	311 899	5,51%	‐	32,41%	1,00	123 396	39,56%	5 605	(15 882)
	2,5 à <5	163 227	11 068	180,91%	185 503	3,80%	‐	33,76%	1,00	73 307	39,52%	2 380	(7 363)
	5 à <10	100 878	8 696	226,34%	126 396	8,02%	‐	30,42%	1,00	50 089	39,63%	3 225	(8 519)
	10,00 à <100,00	47 845	1 777	184,73%	62 237	20,87%	‐	33,48%	1,00	37 584	60,39%	4 495	(5 789)
	10 à <20	41 722	1 520	192,04%	50 634	17,09%	‐	33,00%	1,00	28 731	56,74%	2 952	(4 887)
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	6 123	257	141,50%	11 603	37,36%	‐	35,57%	1,00	8 852	76,30%	1 543	(903)
	100,00 (défaut)	100 832	1 765	0,01%	100 833	100,00%	‐	60,66%	1,00	19 846	19,68%	61 170	(43 307)
Sous-total (catégorie d'expositions)		1 803 305	157 687	180,38%	2 109 302	6,66%	‐	29,61%	1,00	432 313	20,50%	73 975	(73 895)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - CLIENTÈLE DE DÉTAIL - EXPOSITIONS GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS DES PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	100 978	612	100,00%	101 590	0,13%	‐	23,21%	1,00	5 575	5,49%	31	(130)
	0,00 à <0,10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	100 978	612	100,00%	101 590	0,13%	‐	23,21%	1,00	5 575	5,49%	31	(130)
	0,15 à <0,25	147 146	140	100,00%	147 286	0,22%	‐	26,24%	1,00	13 531	9,19%	85	(334)
	0,25 à <0,50	182 928	4 112	100,00%	187 040	0,40%	‐	28,54%	1,00	28 843	15,42%	213	(899)
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Clientèle de détail -	0,75 à <2,50	192 258	3 248	100,00%	195 506	1,05%	‐	29,58%	1,00	59 718	30,55%	603	(3 728)
Expositions garanties	0,75 à <1,75	186 634	3 248	100,00%	189 882	1,02%	‐	29,92%	1,00	58 078	30,59%	582	(3 639)
par des biens	1,75 à <2,5	5 624	‐	0,00%	5 624	2,04%	‐	18,09%	1,00	1 640	29,17%	21	(89)
immobiliers des PME	2,50 à <10,00	92 352	779	100,00%	93 130	5,71%	‐	29,70%	1,00	77 264	82,96%	1 597	(10 782)
	2,5 à <5	53 369	571	100,00%	53 940	3,80%	‐	29,55%	1,00	36 923	68,45%	606	(4 118)
	5 à <10	38 983	207	100,01%	39 190	8,33%	‐	29,90%	1,00	40 341	1.02937	991	(6 664)
	10,00 à <100,00	19 061	‐	0,00%	19 061	18,87%	‐	29,17%	1,00	24 904	130,65%	1 038	(4 315)
	10 à <20	18 085	‐	0,00%	18 085	17,85%	‐	29,78%	1,00	24 096	133,24%	973	(4 148)
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	976	‐	0,00%	976	37,75%	‐	17,88%	1,00	808	82,71%	66	(167)
	100,00 (défaut)	7 115	‐	0,00%	7 115	100,00%	‐	53,99%	1,00	1 215	17,08%	3 842	(1 290)
Sous-total (catégorie d'expositions)		741 837	8 890	100,00%	750 728	2,57%	‐	28,04%	1,00	211 050	28,11%	7 407	(21 478)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS N'APPARTENANT PAS À DES PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	20 664 020	298 567	100,0%	20 962 590	0,07%	‐	13,37%	1,00	511 089	2,44%	1 900	(2 843)
	0,00 à <0,10	12 690 022	177 860	100,0%	12 867 884	0,04%	‐	13,11%	1,00	202 639	1,58%	653	(711)
	0,10 à <0,15	7 973 998	120 707	100,0%	8 094 706	0,11%	‐	13,79%	1,00	308 450	3,81%	1 247	(2 132)
	0,15 à <0,25	4 290 106	103 754	100,0%	4 393 862	0,22%	‐	14,61%	1,00	295 486	6,73%	1 412	(3 053)
	0,25 à <0,50	2 516 750	72 521	100,0%	2 589 272	0,40%	‐	14,67%	1,00	270 004	10,43%	1 518	(5 262)
	0,50 à <0,75	1 234 837	37 742	100,0%	1 272 580	0,73%	‐	14,82%	1,00	204 332	16,06%	1 377	(5 339)
	0,75 à <2,50	2 077 403	60 044	100,0%	2 137 447	1,46%	‐	14,95%	1,00	543 991	25,45%	4 685	(20 561)
Garantie par des	0,75 à <1,75	2 064 942	59 668	100,0%	2 124 611	1,46%	‐	14,96%	1,00	540 122	25,42%	4 648	(20 378)
biens immobiliers	1,75 à <2,5	12 461	376	100,0%	12 836	2,04%	‐	14,25%	1,00	3 869	30,14%	37	(183)
n'appartenant pas à	2,50 à <10,00	1 043 348	30 509	100,0%	1 073 858	5,07%	‐	16,22%	1,00	608 202	56,64%	8 936	(26 807)
des PME	2,5 à <5	824 299	22 548	100,0%	846 848	4,14%	‐	15,99%	1,00	432 022	51,02%	5 628	(18 050)
	5 à <10	219 049	7 961	100,0%	227 010	8,52%	‐	17,09%	1,00	176 180	77,61%	3 308	(8 757)
	10,00 à <100,00	149 588	7 470	100,0%	157 058	19,73%	‐	17,91%	1,00	163 093	1.03843	5 612	(8 129)
	10 à <20	118 093	6 361	100,0%	124 453	16,31%	‐	17,88%	1,00	127 239	1.02238	3 633	(5 976)
	20 à <30	17 815	701	100,0%	18 516	29,05%	‐	17,58%	1,00	20 324	1.09765	945	(1 132)
	30,00 à <100,00	13 680	409	100,0%	14 088	37,72%	‐	18,62%	1,00	15 530	110,23%	1 033	(1 021)
	100,00 (défaut)	135 736	377	0,0%	135 737	100,00%	‐	23,59%	1,00	24 720	18,21%	32 017	(24 622)
Sous-total (catégorie d'expositions)		32 111 787	610 985	99,9%	32 722 402	0,90%	‐	13,96%	1,00	2 620 917	8,01%	57 457	(96 617)
Total (toutes catégories d'expositions)		45 744 597	3 993 977	97,7%	49 696 685		‐		1.27	8 602 754	‐	431 569	(563 873)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,00 à <0,10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,25 à <0,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Administrations	0,75 à <1,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
centrales et banques	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
centrales	2,50 à <10,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Sous-total (catégorie d'expositions)		‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ETABLISSEMENTS

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,00 à <0,10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,25 à <0,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <1,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Etablissements	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,50 à <10,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Sous-total (catégorie d'expositions)		‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES - AUTRES

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	1 831 479	1 334 758	69,65%	2 761 170	0,07%	‐	44,67%	2.5	677 378	24,53%	848	(6 843)
	0,00 à <0,10	1 139 427	896 694	70,38%	1 770 532	0,04%	‐	44,98%	2.5	332 798	18,80%	323	(3 425)
	0,10 à <0,15	692 052	438 063	68,16%	990 637	0,12%	‐	44,12%	2.5	344 580	34,78%	524	(3 419)
	0,15 à <0,25	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,25 à <0,50	969 582	749 682	71,93%	1 508 832	0,37%	‐	44,59%	2.5	976 754	64,74%	2 512	(12 356)
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	778 951	164 374	64,22%	884 514	0,92%	‐	44,43%	2.5	829 775	93,81%	3 600	(21 928)
	0,75 à <1,75	778 951	164 374	64,22%	884 514	0,92%	‐	44,43%	2.5	829 775	93,81%	3 600	(21 928)
Entreprises - Autres	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	100,00%	‐	0,00%	3,00	‐	200,00%	‐	‐
	2,50 à <10,00	209 520	18 836	67,50%	222 234	6,66%	‐	44,42%	2.5	388 582	174,85%	6 609	(23 047)
	2,5 à <5	57 316	2 949	75,00%	59 528	3,00%	‐	43,33%	2.5	78 682	132,18%	774	(2 424)
	5 à <10	152 204	15 887	66,10%	162 706	8,00%	‐	44,83%	2.5	309 899	190,47%	5 835	(20 623)
	10,00 à <100,00	5 197	18 152	72,83%	18 418	20,98%	‐	42,64%	2.5	45 076	244,74%	1 644	(416)
	10 à <20	2 666	‐	0,00%	2 666	15,00%	‐	45,00%	2.5	6 261	234,83%	180	(260)
	20 à <30	2 531	18 152	72,83%	15 752	22,00%	‐	42,24%	2.5	38 815	2.4642	1 464	(156)
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	425 102	33 107	74,63%	449 809	100,00%	‐	44,77%	2.5	‐	0,00%	201 389	(200 326)
Sous-total (catégorie d'expositions)		4 219 831	2 318 909	70,08%	5 844 976	8,28%	‐	44,61%	2.5	2 917 565	49,92%	216 601	(264 917)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES- FINANCEMENT SPÉCIALISÉ

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,00 à <0,10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,25 à <0,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Entreprises -	0,75 à <1,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
financement	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
spécialisé	2,50 à <10,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Sous-total (catégorie d'expositions)		‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES - PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	421 087	123 735	71,21%	509 201	0,08%	‐	44,33%	2.5	103 733	20,37%	184	(1 380)
	0,00 à <0,10	194 494	110 931	71,86%	274 212	0,05%	‐	44,99%	2.5	44 148	16,10%	55	(1 083)
	0,10 à <0,15	226 592	12 804	65,58%	234 989	0,13%	‐	43,57%	2.5	59 585	25,36%	129	(297)
	0,15 à <0,25	212 282	2 889	75,00%	214 449	0,22%	‐	44,39%	2.5	72 691	33,90%	209	(850)
	0,25 à <0,50	626 016	30 055	72,93%	647 940	0,39%	‐	43,26%	2.5	296 253	45,72%	1 088	(2 652)
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	1 099 047	63 390	73,09%	1 145 400	1,09%	‐	42,26%	2.5	772 091	67,41%	5 257	(14 842)
Entreprises -	0,75 à <1,75	1 078 353	62 377	73,03%	1 123 910	1,07%	‐	42,21%	2.5	754 750	67,15%	5 060	(14 491)
Petites ou moyennes	1,75 à <2,5	20 694	1 013	76,81%	21 491	2,04%	‐	44,91%	2.5	17 340	80,69%	197	(351)
entreprises	2,50 à <10,00	373 263	40 206	72,11%	402 309	4,46%	‐	42,53%	2.5	395 712	98,36%	7 697	(22 059)
	2,5 à <5	278 670	31 377	71,14%	301 003	3,27%	‐	42,17%	2.5	270 400	89,83%	4 175	(13 563)
	5 à <10	94 593	8 829	75,55%	101 306	7,98%	‐	43,60%	2.5	125 313	123,70%	3 522	(8 496)
	10,00 à <100,00	83 589	1 614	57,75%	84 583	31,96%	‐	44,80%	2.5	144 618	170,98%	12 130	(5 369)
	10 à <20	27 267	254	75,60%	27 515	17,66%	‐	44,92%	2.5	46 601	169,37%	2 183	(2 947)
	20 à <30	29 763	1 361	54,42%	30 504	22,00%	‐	44,52%	2.5	57 225	1.876	2 988	(2 422)
	30,00 à <100,00	26 559	‐	0,00%	26 564	58,22%	‐	45,00%	2.5	40 792	153,56%	6 959	‐
	100,00 (défaut)	45 930	2 314	74,32%	47 650	100,00%	‐	43,67%	2.5	2 449	5,14%	20 808	(25 266)
Sous-total (catégorie d'expositions)		2 861 214	264 204	71,98%	3 051 532	3,56%	‐	43,10%	2.5	1 787 546	58,58%	47 372	(72 418)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - EXPOSITIONS RENOUVELABLES

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	15 379	257 844	177,86%	473 994	0,06%	‐	28,12%	1,00	5 716	1,21%	84	(36)
	0,00 à <0,10	6 254	181 088	171,66%	317 111	0,04%	‐	28,00%	1,00	2 584	0,82%	35	(12)
	0,10 à <0,15	9 125	76 757	192,50%	156 883	0,11%	‐	28,36%	1,00	3 132	2,00%	50	(23)
	0,15 à <0,25	9 208	42 330	202,17%	94 808	0,22%	‐	28,23%	1,00	3 296	3,48%	59	(32)
	0,25 à <0,50	7 614	26 447	210,21%	63 215	0,40%	‐	28,17%	1,00	3 554	5,62%	71	(40)
	0,50 à <0,75	7 809	16 622	226,27%	45 421	0,73%	‐	27,78%	1,00	4 050	8,92%	92	(51)
	0,75 à <2,50	14 942	24 973	249,63%	77 285	1,58%	‐	28,04%	1,00	12 433	16,09%	341	(170)
	0,75 à <1,75	14 885	24 852	249,90%	76 992	1,57%	‐	28,05%	1,00	12 377	16,08%	339	(168)
Expositions	1,75 à <2,5	57	121	193,53%	293	2,04%	‐	27,19%	1,00	56	18,95%	2	(1)
renouvelables	2,50 à <10,00	13 175	13 577	332,10%	58 274	5,23%	‐	28,60%	1,00	21 982	37,72%	874	(364)
	2,5 à <5	10 099	10 986	320,05%	45 267	4,29%	‐	28,49%	1,00	15 141	33,45%	553	(233)
	5 à <10	3 076	2 591	383,18%	13 007	8,50%	‐	29,00%	1,00	6 840	52,59%	321	(131)
	10,00 à <100,00	2 074	1 574	357,85%	7 716	18,21%	‐	28,65%	1,00	5 792	75,06%	401	(154)
	10 à <20	1 763	1 222	390,44%	6 541	15,75%	‐	28,88%	1,00	4 761	72,79%	297	(116)
	20 à <30	225	221	227,12%	728	29,05%	‐	26,40%	1,00	607	83,40%	56	(20)
	30,00 à <100,00	86	130	274,02%	447	36,60%	‐	28,98%	1,00	423	94,69%	47	(18)
	100,00 (défaut)	645	341	0,01%	645	100,00%	‐	37,35%	1,00	138	21,40%	241	(383)
Sous-total (catégorie d'expositions)		70 845	383 708	195,58%	821 358	0,90%	‐	28,15%	1,00	56 961	6,94%	2 162	(1 229)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - NON - PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	1 832 827	132 931	187,29%	2 082 770	0,07%	‐	21,52%	1,00	88 774	4,26%	316	(454)
	0,00 à <0,10	1 089 329	85 201	200,00%	1 260 137	0,04%	‐	20,65%	1,00	34 612	2,75%	105	(129)
	0,10 à <0,15	743 498	47 729	164,60%	822 633	0,11%	‐	22,85%	1,00	54 163	6,58%	211	(325)
	0,15 à <0,25	736 287	41 966	156,68%	802 699	0,22%	‐	23,83%	1,00	88 229	10,99%	420	(612)
	0,25 à <0,50	471 935	30 056	164,45%	522 054	0,40%	‐	24,34%	1,00	85 675	16,41%	507	(1 127)
	0,50 à <0,75	240 448	9 724	165,14%	257 192	0,73%	‐	25,47%	1,00	61 570	23,94%	478	(1 023)
	0,75 à <2,50	394 941	21 954	171,82%	435 208	1,43%	‐	23,97%	1,00	128 882	29,61%	1 526	(4 357)
Autres expositions	0,75 à <1,75	390 326	21 884	171,60%	430 419	1,42%	‐	24,05%	1,00	127 755	29,68%	1 509	(4 306)
sur la clientèle de	1,75 à <2,5	4 614	71	237,86%	4 789	2,04%	‐	17,00%	1,00	1 127	23,54%	17	(51)
détail - non - PME	2,50 à <10,00	186 579	7 747	153,39%	205 343	5,52%	‐	25,89%	1,00	85 288	41,53%	2 977	(4 812)
	2,5 à <5	127 291	6 740	151,27%	141 630	4,18%	‐	25,27%	1,00	55 511	39,19%	1 499	(3 101)
	5 à <10	59 288	1 007	167,56%	63 713	8,50%	‐	27,26%	1,00	29 777	46,74%	1 479	(1 712)
	10,00 à <100,00	26 440	2 279	125,34%	44 802	21,89%	‐	27,93%	1,00	29 723	66,34%	2 850	(1 894)
	10 à <20	21 459	946	152,11%	28 393	16,02%	‐	26,55%	1,00	16 297	57,40%	1 206	(1 339)
	20 à <30	3 412	160	123,77%	13 501	29,05%	‐	29,56%	1,00	10 812	80,08%	1 159	(347)
	30,00 à <100,00	1 569	1 173	103,95%	2 908	45,99%	‐	33,82%	1,00	2 613	89,88%	485	(208)
	100,00 (défaut)	46 319	2 937	0,01%	46 319	100,00%	‐	37,82%	1,00	8 262	17,84%	17 519	(19 040)
Sous-total (catégorie d'expositions)		3 935 777	249 594	173,34%	4 396 387	1,84%	‐	23,19%	1,00	576 402	13,11%	26 594	(33 319)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL – PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	208 894	18 358	169,15%	239 966	0,13%	‐	24,86%	1,00	14 569	6,07%	78	(158)
	0,00 à <0,10	‐	18	225,67%	40	0,03%	‐	30,01%	1,00	1	2,63%	‐	‐
	0,10 à <0,15	208 894	18 340	169,09%	239 926	0,13%	‐	24,86%	1,00	14 568	6,07%	78	(158)
	0,15 à <0,25	327 818	37 115	189,74%	398 295	0,21%	‐	24,81%	1,00	34 166	8,58%	212	(511)
	0,25 à <0,50	361 463	38 574	186,03%	433 618	0,38%	‐	25,72%	1,00	56 602	13,05%	437	(1 298)
	0,50 à <0,75	‐	5	225,56%	10	0,69%	‐	30,05%	1,00	2	21,38%	‐	‐
	0,75 à <2,50	492 348	40 329	169,13%	562 443	1,19%	‐	30,48%	1,00	146 148	25,99%	1 978	(6 948)
Autres expositions	0,75 à <1,75	446 655	35 391	158,98%	504 348	1,09%	‐	32,54%	1,00	138 416	27,45%	1 828	(6 278)
sur la clientèle de	1,75 à <2,5	45 692	4 938	241,88%	58 095	2,04%	‐	12,62%	1,00	7 732	13,31%	150	(671)
détail - PME	2,50 à <10,00	264 104	19 764	200,90%	311 899	5,51%	‐	32,41%	1,00	123 396	39,56%	5 605	(15 882)
	2,5 à <5	163 227	11 068	180,91%	185 503	3,80%	‐	33,76%	1,00	73 307	39,52%	2 380	(7 363)
	5 à <10	100 878	8 696	226,34%	126 396	8,02%	‐	30,42%	1,00	50 089	39,63%	3 225	(8 519)
	10,00 à <100,00	47 845	1 777	184,73%	62 237	20,87%	‐	33,48%	1,00	37 584	60,39%	4 495	(5 789)
	10 à <20	41 722	1 520	192,04%	50 634	17,09%	‐	33,00%	1,00	28 731	56,74%	2 952	(4 887)
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	6 123	257	141,50%	11 603	37,36%	‐	35,57%	1,00	8 852	76,30%	1 543	(903)
	100,00 (défaut)	100 832	1 765	0,01%	100 833	100,00%	‐	60,66%	1,00	19 846	19,68%	61 170	(43 307)
Sous-total (catégorie d'expositions)		1 803 305	157 687	180,38%	2 109 302	6,66%	‐	29,61%	1,00	432 313	20,50%	73 975	(73 895)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - CLIENTÈLE DE DÉTAIL - EXPOSITIONS GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS DES PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	100 978	612	100,00%	101 590	0,13%	‐	23,21%	1,00	5 575	5,49%	31	(130)
	0,00 à <0,10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	100 978	612	100,00%	101 590	0,13%	‐	23,21%	1,00	5 575	5,49%	31	(130)
	0,15 à <0,25	147 146	140	100,00%	147 286	0,22%	‐	26,24%	1,00	13 531	9,19%	85	(334)
	0,25 à <0,50	182 928	4 112	100,00%	187 040	0,40%	‐	28,54%	1,00	28 843	15,42%	213	(899)
	0,50 à <0,75		‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Clientèle de détail -	0,75 à <2,50	192 258	3 248	100,00%	195 506	1,05%	‐	29,58%	1,00	59 718	30,55%	603	(3 728)
Expositions garanties	0,75 à <1,75	186 634	3 248	100,00%	189 882	1,02%	‐	29,92%	1,00	58 078	30,59%	582	(3 639)
par des biens	1,75 à <2,5	5 624	‐	0,00%	5 624	2,04%	‐	18,09%	1,00	1 640	29,17%	21	(89)
immobiliers des PME	2,50 à <10,00	92 352	779	100,00%	93 130	5,71%	‐	29,70%	1,00	77 264	82,96%	1 597	(10 782)
	2,5 à <5	53 369	571	100,00%	53 940	3,80%	‐	29,55%	1,00	36 923	68,45%	606	(4 118)
	5 à <10	38 983	207	100,01%	39 190	8,33%	‐	29,90%	1,00	40 341	1.02937	991	(6 664)
	10,00 à <100,00	19 061	‐	0,00%	19 061	18,87%	‐	29,17%	1,00	24 904	130,65%	1 038	(4 315)
	10 à <20	18 085	‐	0,00%	18 085	17,85%	‐	29,78%	1,00	24 096	133,24%	973	(4 148)
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	976	‐	0,00%	976	37,75%	‐	17,88%	1,00	808	82,71%	66	(167)
	100,00 (défaut)	7 115	‐	0,00%	7 115	100,00%	‐	53,99%	1,00	1 215	17,08%	3 842	(1 290)
Sous-total (catégorie d'expositions)		741 837	8 890	100,00%	750 728	2,57%	‐	28,04%	1,00	211 050	28,11%	7 407	(21 478)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS N'APPARTENANT PAS À DES PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	20 664 020	298 567	100,0%	20 962 590	0,07%	‐	13,37%	1,00	511 089	2,44%	1 900	(2 843)
	0,00 à <0,10	12 690 022	177 860	100,0%	12 867 884	0,04%	‐	13,11%	1,00	202 639	1,58%	653	(711)
	0,10 à <0,15	7 973 998	120 707	100,0%	8 094 706	0,11%	‐	13,79%	1,00	308 450	3,81%	1 247	(2 132)
	0,15 à <0,25	4 290 106	103 754	100,0%	4 393 862	0,22%	‐	14,61%	1,00	295 486	6,73%	1 412	(3 053)
	0,25 à <0,50	2 516 750	72 521	100,0%	2 589 272	0,40%	‐	14,67%	1,00	270 004	10,43%	1 518	(5 262)
	0,50 à <0,75	1 234 837	37 742	100,0%	1 272 580	0,73%	‐	14,82%	1,00	204 332	16,06%	1 377	(5 339)
	0,75 à <2,50	2 077 403	60 044	100,0%	2 137 447	1,46%	‐	14,95%	1,00	543 991	25,45%	4 685	(20 561)
Garantie par des	0,75 à <1,75	2 064 942	59 668	100,0%	2 124 611	1,46%	‐	14,96%	1,00	540 122	25,42%	4 648	(20 378)
biens immobiliers	1,75 à <2,5	12 461	376	100,0%	12 836	2,04%	‐	14,25%	1,00	3 869	30,14%	37	(183)
n'appartenant pas à	2,50 à <10,00	1 043 348	30 509	100,0%	1 073 858	5,07%	‐	16,22%	1,00	608 202	56,64%	8 936	(26 807)
des PME	2,5 à <5	824 299	22 548	100,0%	846 848	4,14%	‐	15,99%	1,00	432 022	51,02%	5 628	(18 050)
	5 à <10	219 049	7 961	100,0%	227 010	8,52%	‐	17,09%	1,00	176 180	77,61%	3 308	(8 757)
	10,00 à <100,00	149 588	7 470	100,0%	157 058	19,73%	‐	17,91%	1,00	163 093	1.03843	5 612	(8 129)
	10 à <20	118 093	6 361	100,0%	124 453	16,31%	‐	17,88%	1,00	127 239	1.02238	3 633	(5 976)
	20 à <30	17 815	701	100,0%	18 516	29,05%	‐	17,58%	1,00	20 324	1.09765	945	(1 132)
	30,00 à <100,00	13 680	409	100,0%	14 088	37,72%	‐	18,62%	1,00	15 530	110,23%	1 033	(1 021)
	100,00 (défaut)	135 736	377	0,0%	135 737	100,00%	‐	23,59%	1,00	24 720	18,21%	32 017	(24 622)
Sous-total (catégorie d'expositions)		32 111 787	610 985	99,9%	32 722 402	0,90%	‐	13,96%	1,00	2 620 917	8,01%	57 457	(96 617)
Total (toutes catégories d'expositions)		45 744 597	3 993 977	97,7%	49 696 685		‐		1.27	8 602 754	‐	431 569	(563 873)

3.2.5 Utilisation des dérivés de crédit en couverture

EFFET DES DÉRIVÉS DE CRÉDIT SUR LES ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (EU CR7)

30/06/2024 (en milliers d'euros)		Montant d'exposition pondéré avant dérivés de crédit	Montant d'exposition pondéré réel
1	Expositions faisant l'objet de l'approche NI simple	4 982 004	4 982 004
2	Administrations centrales et banques centrales	121 856	121 856
3	Établissements	851 208	851 208
4	Entreprises	4 008 940	4 008 940
4.1	dont Entreprises - PME	1 194 608	1 194 608
4.2	dont Entreprises - Financement spécialisé	114 440	114 440
5	Expositions faisant l'objet de l'approche NI avancée	8 602 754	8 602 754
6	Administrations centrales et banques centrales	‐	‐
7	Établissements	‐	‐
8	Entreprises	4 705 111	4 705 111
8.1	dont Entreprises - PME	1 787 546	1 787 546
8.2	dont Entreprises - Financement spécialisé	‐	‐
9	Clientèle de détail	3 897 643	3 897 643
9.1	dont Clientèle de détail - PME - Garanties par une sûreté immobilière	211 050	211 050
9.2	dont Clientèle de détail - non-PME - Garanties par une sûreté immobilière	2 620 917	2 620 917
9.3	dont Clientèle de détail - expositions renouvelables éligibles	56 961	56 961
9.4	dont Clientèle de détail - PME - Autres	432 313	432 313
9.5	dont Clientèle de détail - non-PME - Autres	576 402	576 402
10	TOTAL (incluant expositions approches NI simple et avancée)	13 584 759	13 584 759

APPROCHE FONDÉE SUR LA NOTATION INTERNE (IRB-A) – INFORMATIONS SUR LE DEGRÉ D'UTILISATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR7-A)

30/06/2024		Techniques d'atténuation du risque de crédit Protection de crédit Protection de crédit financée non financée												Techniques d'atténuation du risque de crédit dans le calcul des RWEA
	Total des expositions	Partie des expositions couverte par des sûretés financières (%)	Partie des expositions couverte par d'autres sûretés éligibles (%)	Partie des expositions couverte par des sûretés immobilières (%)	Partie des expositions couverte par des créances à recouvrer (%)	Partie des expositions couverte par d'autres sûretés réelles (%)	Partie des expositions couverte par d'autres formes de protection de crédit financée (%)	Partie des expositions couverte par des dépôts en espèces (%)	Partie des expositions couverte par des polices d'assurance vie (%)	Partie des expositions couverte par des instruments détenus par un tiers (%)	Partie des expositions couverte par des garanties (%)	Partie des expositions couverte par des dérivés de crédit (%)	RWEA sans effets de substitution (effets de réduction uniquement)	RWEA avec effets de substitution (effets de réduction et de substitution)
(en milliers d'euros) Administrations centrales et
banques centrales	‐	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	‐
Établissements	‐	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	‐
Entreprises	8 896 508	0,50%	11,07%	7,61%	3,44%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,54%	0,00%	‐	4 705 111
dont Entreprises - PME	3 051 532	1,24%	25,46%	21,68%	3,77%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,56%	0,00%	‐	1 787 546
dont Entreprises - Financement spécialisé	‐	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	‐
Dont Entreprises - Autres	5 844 976	0,12%	3,55%	0,27%	3,27%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	2 917 565
Clientèle de détail	40 800 177	0,00%	13,95%	13,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,25%	0,00%	‐	3 897 643
Dont Clientèle de détail - Biens immobiliers PME	750 728	0,00%	85,09%	85,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,88%	0,00%	‐	211 050
Dont Clientèle de détail - Biens immobiliers non PME	32 722 402	0,00%	15,44%	15,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,67%	0,00%	‐	2 620 917
dont Clientèle de détail - expositions renouvelables éligibles	821 358	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	56 961
dont Clientèle de détail - autres PME	2 109 302	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,38%	0,00%	‐	432 313
dont Clientèle de détail - autres non-PME	4 396 387	0,00%	0,04%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,16%	0,00%	‐	576 402
Total	49 696 685	0,09%	13,43%	12,82%	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,13%	0,00%	‐	8 602 754

APPROCHE FONDÉE SUR LA NOTATION INTERNE (IRB-F) – INFORMATIONS SUR LE DEGRÉ D'UTILISATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR7-A)

30/06/2024			Techniques d'atténuation du risque de crédit
	Total des	Protection de crédit Protection de crédit financée non financée
	expositions	Partie des expositions couverte par des sûretés financières (%)	Partie des expositions couverte par d'autres sûretés éligibles (%)	Partie des expositions couverte par des sûretés immobilières (%)	Partie des expositions couverte par des créances à recouvrer (%)	Partie des expositions couverte par d'autres sûretés réelles (%)	Partie des expositions couverte par d'autres formes de protection de crédit financée (%)	Partie des expositions couverte par des dépôts en espèces (%)	Partie des expositions couverte par des polices d'assurance vie (%)	Partie des expositions couverte par des instruments détenus par un tiers (%)	Partie des expositions couverte par des garanties (%)	Partie des expositions couverte par des dérivés de crédit (%)	RWEA sans effets de substitution (effets de réduction uniquement)	RWEA avec effets de substitution (effets de réduction et de substitution)
(en milliers d'euros) Administrations centrales et	2 971 320	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		121 856
banques centrales													‐
Établissements	11 996 996	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	851 208
Entreprises	9 049 819	0,20%	9,59%	2,78%	6,76%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	4 008 940
dont Entreprises - PME	2 082 391	0,56%	22,42%	9,34%	13,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	1 194 608
dont Entreprises - Financement spécialisé	247 190	0,00%	48,08%	1,12%	46,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	114 440
Dont Entreprises - Autres	6 720 239	0,10%	4,20%	0,80%	3,32%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	2 699 893
Total	24 018 136	0,08%	3,62%	1,05%	2,55%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	4 982 004

3.2.6 Évolution des RWA

ÉTATS DES FLUX D'ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SELON L'APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8)

30/06/2024

		Montant d'exposition pondéré
1	(en milliers d'euros) Montant d'exposition pondéré à la fin de la période de déclaration précédente	13 665 666
2	Taille de l'actif (+/-)	(37 337)
3	Qualité de l'actif (+/-)	(45 618)
4	Mises à jour des modèles (+/-)	‐
5	Méthodologie et politiques (+/-)	‐
6	Acquisitions et cessions (+/-)	‐
7	Variations des taux de change (+/-)	210
8	Autres (+/-)	1 838
9	Montant d'exposition pondéré à la fin de la période de déclaration	13 584 759

3.3 Risque de contrepartie

3.3.1 Exposition au risque de contrepartie par approche

ANALYSE DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE (EU CCR1)

30/06/2024		Coût de remplacement (RC)	Exposition future potentielle (PFE)	EEPE	Facteur Alpha utilisé pour calculer l'exposition réglementaire	Valeur exposée au risque avant ARC	Valeur exposée au risque après ARC	Valeur exposée au risque	Montant d'exposition pondéré (RWEA)
(en milliers d'euros) EU-1	UE - Méthode de l'exposition initiale (pour les dérivés)	‐	‐		1,0	‐	‐	‐	‐
EU-2	UE - SA-CCR simplifiée (pour les dérivés)	‐	‐		1,0	‐	‐	‐	‐
1	SA-CCR (pour les dérivés)	1 029 469	212 965		1,0	2 146 914	1 739 408	1 730 558	112 706
2	IMM (pour les dérivés et les OFT)			‐	‐	‐	‐	‐	‐
2a	Dont ensembles de compensation d'opérations de financement sur titres			‐		‐	‐	‐	‐
2b	Dont ensembles de compensation de dérivés et opérations à règlement différé			‐		‐	‐	‐	‐
2c	Dont issues d'ensembles de compensation de conventions multiproduits			‐		‐	‐	‐	‐
3	Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)					‐	‐	‐	‐
4	Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)					1 058 582	664	664	‐
5	VaR pour les OFT					‐	‐	‐	‐
6	Total					3 205 496	1 740 072	1 731 222	112 706

3.3.2 Exposition au risque de contrepartie en méthode standard

EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE EN MÉTHODE STANDARD PAR PORTEFEUILLE RÉGLEMENTAIRE ET PAR PONDÉRATIONS DES RISQUES (EU CCR3)

30/06/2024	Pondération de risque
Catégories d'expositions	0%	2%	4%	10%	20%	50%	70%	75%	100%	150%	Autres	Valeur d'exposition totale
(en milliers d'euros)
Administrations centrales ou banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Administrations régionales ou locales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Entités du secteur public	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Banques multilatérales de développement	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Organisations internationales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Établissements	3 718	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	3 718
Entreprises	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	1 166	‐	‐	1 166
Clientèle de détail	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Établissements et entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Autres éléments	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Valeur d'exposition totale	3 718	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	1 166	‐	‐	4 885

3.3.3 Exposition au risque de contrepartie en méthode avancée

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

30/06/2024
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Administration centrales et	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
banque centrales	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,00 à <0,15	1 518 774	0,03%	‐	4,79%	2,50	34 909	2,30%
	0,15 à <0,25	8 799	0,21%	‐	45,00%	2,50	5 597	63,61%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	2 097	0,60%	‐	45,00%	2,50	1 677	79,98%
Etablissements	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	1 529 670	0,03%	‐	5,07%	2,50	42 183	2,76%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ENTREPRISES - AUTRES

30/06/2024
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	133 499	0,04%	‐	45,00%	2,50	22 812	17,09%
	0,15 à <0,25	973	0,16%	‐	45,00%	2,50	537	55,22%
	0,25 à <0,50	31 950	0,41%	‐	45,00%	2,50	21 765	68,12%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Entreprises - Autres	0,75 à <2,50	7 280	0,91%	‐	45,00%	2,50	6 839	93,94%
	2,50 à <10,00	1 833	5,72%	‐	45,00%	2,50	3 085	168,26%
	10,00 à <100,00	565	20,00%	‐	45,00%	2,50	1 619	286,68%
	100,00 (défaut)	608	100,00%	‐	45,00%	2,50	‐	0,00%
	Sous total	176 709	0,61%	‐	45,00%	2,50	56 659	32,06%
	0,00 à <0,15	5 205	0,05%	‐	45,00%	2,50	922	17,71%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	938	0,35%	‐	45,00%	2,50	438	46,67%
	0,50 à <0,75	216	0,60%	‐	45,00%	2,50	147	67,98%
Entreprises - PME	0,75 à <2,50	9 880	0,88%	‐	45,00%	2,50	7 296	73,85%
	2,50 à <10,00	3 067	3,33%	‐	45,00%	2,50	3 110	1.01394
	10,00 à <100,00	385	20,16%	‐	45,00%	2,50	786	2.04045
	100,00 (défaut)	267	100,00%	‐	45,00%	2,50	‐	0,00%
	Sous total	19 958	2,71%	‐	45,00%	2,50	12 698	63,62%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ENTREPRISES - FINANCEMENT SPÉCIALISÉ

30/06/2024 Catégories d'expositions	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
(en milliers d'euros)
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Entreprises - Financement spécialisé	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
TOTAL (TOUTES LES CATÉGORIES D'EXPOSITIONS PERTINENTES POUR LE CCR)		1 726 337	0,12%	‐	9,62%	2,50	111 540	6,46%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

30/06/2024
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Administration centrales et	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
banque centrales	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Etablissements	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ENTREPRISES - AUTRES

30/06/2024
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Entreprises - Autres	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Entreprises - PME	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ENTREPRISES - FINANCEMENT SPÉCIALISÉ

30/06/2024
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Entreprises -	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Financement spécialisé	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Crédit aux particuliers garantis	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
par une sûreté immobilière	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - CRÉDIT RENOUVELABLE QUALIFIÉ

30/06/2024
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Crédit renouvelable qualifié	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Autres crédits aux particuliers	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - CRÉDITS AUX PETITES ET MOYENNES ENTITÉS GARANTIS PAR UNE SÛRETÉ IMMOBILIÈRE

30/06/2024
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Crédits aux petites et moyennes	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
entités garantis par une sûreté immobilière	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Autres crédits aux petites	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
et moyennes entités	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
TOTAL (TOUTES LES CATÉGORIES D'EXPOSITIONS PERTINENTES POUR LE CCR)		‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%

3.3.4 Sûretés

COMPOSITION DES SÛRETÉS POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (EU CCR5)

30/06/2024		Sûretés utilisées dans des opérations sur dérivés				Sûretés utilisées dans des OFT
		Juste valeur des sûretés reçues			Juste valeur des sûretés fournies		Juste valeur des sûretés reçues	Juste valeur des sûretés fournies
		Faisant l'objet d'une ségrégation	Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	Faisant l'objet d'une ségrégation	Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	Faisant l'objet d'une ségrégation	Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	Faisant l'objet d'une ségrégation	Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation
(en milliers d'euros)
1	Espèces — monnaie nationale	‐	931 855	‐	‐	‐	2 013	‐	‐
2	Espèces — autres monnaies	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
3	Dette souveraine nationale	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	571 751
4	Autre dette souveraine	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
5	Dette des administrations publiques	‐	‐	‐	‐	‐	1 057 918	‐	215 933
6	Obligations d'entreprise	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
7	Actions	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
8	Autres sûretés	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
9	Total	‐	931 855	‐	‐	‐	1 059 930	‐	787 684

3.3.5 Evolution des RWA en méthode des modèles internes (IMM)

ETATS DES FLUX D'ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA MÉTHODE DES MODÈLES INTERNES (MMI) (CCR7)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau CCR7 « Etats des flux d'actifs pondérés des risques (RWA) pour les expositions au risque de contrepartie (RCC) selon la méthode des modèles internes (MMI) ».

3.3.6 Expositions sur les contreparties centrales (CCP)

EXPOSITIONS SUR LES CONTREPARTIES CENTRALES (CCP) (EU CCR8)

		30/06/2024
		Valeur exposée au risque	Montant d'exposition pondéré (RWEA)
1	Expositions aux contreparties centrales éligibles (total)		‐
2	Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont	‐	‐
3	i) Dérivés de gré à gré	‐	‐
4	ii) Dérivés négociés en bourse	‐	‐
5	iii) Opérations de financement sur titres	‐	‐
6	iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée	‐	‐
7	Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation	‐
8	Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	‐	‐
9	Contributions préfinancées au fonds de défaillance	‐	‐
10	Contributions non financées au fonds de défaillance	‐	‐
11	Expositions aux contreparties centrales non éligibles (total)		‐
12	Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales non éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont	‐	‐
13	i) Dérivés de gré à gré	‐	‐
14	ii) Dérivés négociés en bourse	‐	‐
15	iii) Opérations de financement sur titres	‐	‐
16	iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée	‐	‐
17	Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation	‐
18	Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	‐	‐
19	Contributions préfinancées au fonds de défaillance	‐	‐
20	Contributions non financées au fonds de défaillance	‐	‐

3.3.7 CVA

EXIGENCE DE FONDS PROPRES EN REGARD DE L'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA) (EU CCR2)

30/06/2024 (en milliers d'euros)		Valeur exposée au risque	Montant d'exposition pondéré (RWEA)
1	Total des opérations soumises à la méthode avancée	‐	‐
2	i) composante VaR (y compris le multiplicateur 3 ×)		‐
3	ii) composante VaR en situation de tensions (y compris le multiplicateur 3 ×)		‐
4	Opérations soumises à la méthode standard	1 531 774	605 064
EU-4	Opérations soumises à l'approche alternative (sur la base de la méthode de l'exposition initiale)	‐	‐
5	Total des opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA	1 531 774	605 064

3.4 Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie

30/06/2024
(en milliers d'euros)		Valeur comptable non garantie	Valeur comptable garantie	Dont garantie par des sûretés	Dont garantie par des garanties financières	Dont garantie par des dérivés de crédit
1	Prêts et avances	22 543 674	41 090 455	12 474 453	28 616 002	‐
2	Titres de créance	4 206 546	368 649	‐	368 649
3	Total	26 750 220	41 459 104	12 474 453	28 984 651	‐
4	Dont expositions non performantes	279 191	217 715	77 181	140 534	‐
EU-5	Dont en défaut	‐	‐

APERÇU DES TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT (EU CR3)

EXPOSITIONS SUR DERIVES DE CREDIT (CCR6)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau CCR6 Expositions sur dérivés de crédit ».

3.5 Expositions sur actions du portefeuille bancaire

MONTANT DES EXPOSITIONS BRUTES ET DES VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE EN MÉTHODE NOTATION INTERNE (EU CR10.5)

30/06/2024 Catégories (en milliers d'euros)	Exposition au bilan	Exposition hors bilan	Pondération de risque	Valeur exposée au risque	Montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées
Expositions sur capital investissement	351 449	‐	190%	351 449	667 754	2 812
Expositions sur actions cotées	393 922	‐	290%	393 922	1 142 373	3 151
Autres expositions sur actions	655 714	‐	370%	655 687	2 426 042	15 736
Total	1 401 085	‐		1 401 058	4 236 168	21 699

3.6 Expositions de titrisation

3.6.1 Valeurs exposées aux risques des titrisations du portefeuille bancaire génératrices d'emplois pondérés

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE (SEC1)

La Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES ASSOCIEES – BANQUE AGISSANT COMME EMETTEUR OU MANDATAIRE (SEC3)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES ASSOCIEES – BANQUE AGISSANT COMME INVESTISSEUR (SEC4)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

EXPOSITIONS TITRISÉES PAR L'ÉTABLISSEMENT - EXPOSITIONS EN DÉFAUT ET AJUSTEMENT DU RISQUE DE CRÉDIT (SEC5)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (SEC2)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

3.7 Risques de marché

Les Caisses régionales ne remontent pas de montants significatifs en matière d'emplois pondérés sur le risque de marché. Elles ne sont pas concernées par la publication des tableaux et commentaires liés au risque de marché

3.7.1 Expositions aux risques de marché du portefeuille de négociation

EMPLOIS PONDÉRÉS DES EXPOSITIONS EN MÉTHODE STANDARD (EU MR1)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication des tableaux et commentaires liés au risque de marché dont les montants ne sont pas significatifs.

3.7.2 Expositions en méthode modèle interne

RISQUE DE MARCHÉ DANS LE CADRE DE L'APPROCHE DU MODÈLE INTERNE (EU MR2-A)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau « Risque de marché dans le cadre de l'approche du modèle interne » pour le risque de marché.

ETAT DES FLUX D'APR RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE L'APPROCHE DE MODÈLE INTERNE (EU MR2-B)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication Du tableau MR2-B « Etat des flux d'APR relatifs aux expositions au risque de marche dans le cadre de l'approche de modèle interne pour le risque de marché ».

VALEUR DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION SELON L'APPROCHE DES MODÈLES INTERNES (AMI) (MR3)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau MR3 « Valeur du portefeuille de négociation selon l'approche des modèles internes (AMI) ».

3.7.2.1 Backtesting du modèle de VAR (MR4)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication du tableau MR4 « Backtesting du modèle de VAR ».

4. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ

RATIO LCR (EU LIQ1)

LCR moyen1 sur 12 mois glissants calculé au 30/06/2024, 31/03/2024, 31/12/2023, 30/09/2023

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR)
Niveau de consolidation : 2		Valeur totale non pondérée (moyenne)				Valeur totale pondérée (moyenne)
(en milliers d'euros)
EU 1a	TRIMESTRE SE TERMINANT LE	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023	30/09/2023	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023	30/09/2023
EU 1b	Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes	12	12	12	12	12	12	12	12
	ACTIFS LIQUIDES DE QUALITÉ ÉLEVÉE (HQLA)
1	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					6 213 582	6 456 721	6 574 561	7 055 227
SORTIES DE TRÉSORERIE
2	Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont :	17 117 149	16 820 824	16 527 621	16 271 891	947 253	979 562	1 015 083	1 042 383
3	Dépôts stables	10 024 209	10 173 963	10 323 031	10 397 850	501 210	508 698	516 152	519 892
4	Dépôts moins stables	7 092 941	6 646 860	6 204 590	5 874 041	446 042	470 864	498 932	522 491
5	Financements de gros non garantis	9 001 188	8 675 687	8 594 195	8 605 083	4 095 867	4 094 910	4 100 323	4 105 214
6	Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives	3 920 626	3 633 800	3 539 168	3 697 534	957 213	885 249	860 987	898 601
7	Dépôts non opérationnels (toutes contreparties)	5 073 271	5 025 220	5 035 860	4 884 216	3 131 362	3 192 995	3 220 169	3 183 280
8	Créances non garanties	7 292	16 667	19 167	23 333	7 292	16 667	19 167	23 333
9	Financements de gros garantis					‐	‐	‐	‐

¹ Moyenne des 12 dernières mesures de fin de mois.

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR)
Niveau de consolidation : 2		Valeur totale non pondérée (moyenne)				Valeur totale pondérée (moyenne)
(en milliers d'euros)
10	Exigences complémentaires	6 513 909	6 527 562	6 487 360	6 513 148	1 385 470	1 374 054	1 358 879	1 376 797
11	Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences de sûretés	777 694	766 690	761 038	764 463	777 694	766 690	761 038	764 463
12	Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de créance	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
13	Facilités de crédit et de liquidité	5 736 215	5 760 872	5 726 323	5 748 685	607 776	607 365	597 841	612 333
14	Autres obligations de financement contractuelles	31 880	20 932	8 252	4 533	31 880	20 932	8 252	4 533
15	Autres obligations de financement éventuel	124 652	183 261	214 899	238 048	124 652	183 261	214 899	238 048
16	TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE					6 585 122	6 652 719	6 697 436	6 766 975
ENTRÉES DE TRÉSORERIE
17	Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension)	18 840	17 191	5 644	‐	1 217	1 102	294	‐
18	Entrées provenant d'expositions pleinement performantes	1 896 666	1 664 998	1 681 422	1 627 861	782 798	742 517	749 624	745 496
19	Autres entrées de trésorerie	170 284	89 538	17 826	17 501	170 284	89 538	17 826	17 501
EU-19a	(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)					‐	‐	‐	‐
EU-19b	(Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié)					‐	‐	‐	‐
20	TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE	2 085 789	1 771 727	1 704 892	1 645 362	954 299	833 157	767 743	762 997
EU-20a	Entrées de trésorerie entièrement exemptées	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU-20b	Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU-20c	Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %	2 085 789	1 771 727	1 704 892	1 645 362	954 299	833 157	767 743	762 997

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR)
Niveau de consolidation : 2		Valeur totale non pondérée (moyenne)			Valeur totale pondérée (moyenne)
(en milliers d'euros)
VALEUR AJUSTÉE TOTALE
21	COUSSIN DE LIQUIDITÉ					6 213 582	6 456 721	6 574 561	7 055 227
22	TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE NETTES					5 630 823	5 819 562	5 929 693	6 003 978
23	RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ					110,54%	111,16%	111,00%	117,50%

(*) Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant).

NSFR mesuré au 30/06/2024, 31/03/2024, 31/12/2023 et 30/09/2023

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/06/2024	Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros)	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
	Éléments du financement stable disponible
1	Éléments et instruments de fonds propres	7 432 635	‐	‐	81 838	7 514 473
2	Fonds propres	7 432 635	‐	‐	81 838	7 514 473
3	Autres instruments de fonds propres		‐	‐	‐	‐
4	Dépôts de la clientèle de détail		20 271 539	‐	‐	18 822 560
5	Dépôts stables		11 563 490	‐	‐	10 985 316
6	Dépôts moins stables		8 708 049	‐	‐	7 837 244
7	Financement de gros :		17 033 680	1 262 128	24 086 809	30 653 508
8	Dépôts opérationnels		3 758 275	‐	‐	1 879 138
9	Autres financements de gros		13 275 405	1 262 128	24 086 809	28 774 371
10	Engagements interdépendants		‐	‐	‐	‐
11	Autres engagements :	‐	2 937 581	‐	‐	‐
12	Engagements dérivés affectant le NSFR	‐
13	Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci dessus.		2 937 581	‐	‐	‐
14	Financement stable disponible total					56 990 541
	Éléments du financement stable requis
15	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					782 122
EU-15a	Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture		2 302	8 198	14 015 956	11 922 488
16	Dépôts détenus auprès d'autres établissements financiers à des fins opérationnelles		514 234	‐	‐	257 117
17	Prêts et titres performants :		5 627 013	3 969 714	37 841 201	33 798 225
18	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %.		‐	‐	‐	‐
19	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d'autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers		2 192 056	1 308 197	7 007 242	7 869 831
20	Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont :	‐	2 138 631	1 302 654	11 171 886	11 315 460
21	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit	‐	18 039	6 390	124 834	93 357
22	Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont :	‐	1 296 326	1 358 861	19 289 589	14 291 972

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/06/2024	Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros)	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
23	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit		1 203 348	1 265 379	17 849 829	12 974 946
24	Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan		‐	2	372 484	320 962
25	Actifs interdépendants		‐	‐	‐	‐
26	Autres actifs :		3 154 833	67 799	3 241 352	5 100 804
27	Matières premières échangées physiquement				‐	‐
28	Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP		‐	‐	‐	‐
29	Actifs dérivés affectant le NSFR		69 076			69 076
30	Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie		120 693			6 035
31	Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus		2 965 064	67 799	3 241 352	5 025 693
32	Éléments de hors bilan		‐	‐	5 528 541	325 255
33	Financement stable requis total					52 186 011
34	Ratio de financement stable net (%)					109,21%

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/03/2024	Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
	(en milliers d'euros) Éléments du financement stable disponible
1	Éléments et instruments de fonds propres	7 315 615			82 277	7 397 892
2	Fonds propres	7 315 615			82 277	7 397 892
3	Autres instruments de fonds propres
4	Dépôts de la clientèle de détail		19 327 382			17 955 824
5	Dépôts stables		11 223 598			10 662 418
6	Dépôts moins stables		8 103 784			7 293 406
7	Financement de gros :		17 288 958	1 412 599	24 201 135	31 063 362
8	Dépôts opérationnels		4 587 089			2 293 545
9	Autres financements de gros		12 701 869	1 412 599	24 201 135	28 769 818
10	Engagements interdépendants
11	Autres engagements :		3 218 779	‐	‐
12	Engagements dérivés affectant le NSFR
13	Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci dessus.		3 218 779	‐	‐
14	Financement stable disponible total					56 417 078
	Éléments du financement stable requis
15	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					833 593
EU-15a	Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture		1 586	8 857	14 093 037	11 987 958
16	Dépôts détenus auprès d'autres établissements financiers à des fins opérationnelles		586 159			293 080
17	Prêts et titres performants :		5 160 344	3 649 971	37 648 249	33 365 272
18	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %.
19	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d'autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers		1 722 992	849 008	6 935 541	7 524 427
20	Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont :		2 068 179	1 456 572	11 127 178	11 297 984
21	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit		12 471	7 136	127 952	92 972
22	Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont :		1 369 173	1 344 391	19 189 101	14 201 547
23	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit		1 270 160	1 213 833	17 729 005	12 845 679
24	Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan		‐		396 429	341 315

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/03/2024	Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros)	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
25	Actifs interdépendants
26	Autres actifs :		3 042 443	69 364	3 383 972	5 057 970
27	Matières premières échangées physiquement
28	Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP
29	Actifs dérivés affectant le NSFR		18 537			18 537
30	Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie		119 339			5 967
31	Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus		2 904 567	69 364	3 383 972	5 033 467
32	Éléments de hors bilan				5 938 198	353 541
33	Financement stable requis total					51 891 415
34	Ratio de financement stable net (%)					108,72%

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/12/2023	Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
	(en milliers d'euros) Éléments du financement stable disponible
1	Éléments et instruments de fonds propres	7 296 228	‐	‐	80 026	7 376 254
2	Fonds propres	7 296 228	‐	‐	80 026	7 376 254
3	Autres instruments de fonds propres		‐	‐	‐	‐
4	Dépôts de la clientèle de détail		18 901 486	‐	‐	17 566 156
5	Dépôts stables		11 096 365	‐	‐	10 541 547
6	Dépôts moins stables		7 805 121	‐	‐	7 024 609
7	Financement de gros :		16 667 088	1 541 836	24 960 066	31 447 442
8	Dépôts opérationnels		3 867 898	‐	‐	1 933 949
9	Autres financements de gros		12 799 190	1 541 836	24 960 066	29 513 493
10	Engagements interdépendants		‐	‐	‐	‐
11	Autres engagements :	‐	2 712 670	‐	‐	‐
12	Engagements dérivés affectant le NSFR	‐
13	Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci dessus.		2 712 670	‐	‐	‐
14	Financement stable disponible total					56 389 851
	Éléments du financement stable requis
15	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					716 419
EU-15a	Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture		1 451	7 487	13 512 173	11 492 944
16	Dépôts détenus auprès d'autres établissements financiers à des fins opérationnelles		944 535	‐	‐	472 268
17	Prêts et titres performants :		4 922 816	3 755 917	37 327 803	32 696 494
18	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %.		‐	‐	‐	‐
19	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d'autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers		1 593 171	906 437	5 418 041	6 020 143
20	Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont :	‐	2 011 395	1 469 397	11 574 605	11 654 983
21	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit	‐	12 447	11 736	149 277	109 122
22	Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont :	‐	1 318 250	1 380 083	19 937 595	14 679 090
23	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit		1 225 796	1 285 790	18 483 934	13 350 105
24	Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan		‐	‐	397 562	342 278

Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/12/2023		Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros)	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
25	Actifs interdépendants		‐	‐	‐	‐
26	Autres actifs :		2 764 555	95 502	3 318 552	4 854 352
27	Matières premières échangées physiquement				‐	‐
28	Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP		‐	‐	‐	‐
29	Actifs dérivés affectant le NSFR		36 508			36 508
30	Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie		116 055			5 803
31	Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus		2 611 992	95 502	3 318 552	4 812 041
32	Éléments de hors bilan		‐	‐	5 766 156	336 952
33	Financement stable requis total					50 569 428
34	Ratio de financement stable net (%)					111,51%

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/09/2023	Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
	(en milliers d'euros) Éléments du financement stable disponible
1	Éléments et instruments de fonds propres	6 905 429			80 784	6 986 213
2	Fonds propres	6 905 429			80 784	6 986 213
3	Autres instruments de fonds propres
4	Dépôts de la clientèle de détail		18 131 559			16 871 157
5	Dépôts stables		11 055 077			10 502 323
6	Dépôts moins stables		7 076 482			6 368 834
7	Financement de gros :		15 797 245	1 412 212	25 083 846	30 251 995
8	Dépôts opérationnels		2 957 044			1 478 522
9	Autres financements de gros		12 840 201	1 412 212	25 083 846	28 773 473
10	Engagements interdépendants
11	Autres engagements :	41 013	2 727 829	‐	‐
12	Engagements dérivés affectant le NSFR	41 013
13	Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci dessus.		2 727 829	‐	‐
14	Financement stable disponible total					54 109 365
	Éléments du financement stable requis
15	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					558 556
EU-15a	Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture		1 604	4 080	12 745 000	10 838 081
16	Dépôts détenus auprès d'autres établissements financiers à des fins opérationnelles		57 693			28 847
17	Prêts et titres performants :		4 710 396	3 491 794	38 274 822	33 266 138
18	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %.		17 413
19	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d'autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers		1 288 144	734 839	5 616 830	6 110 548
20	Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont :		2 108 154	1 306 547	11 566 679	11 611 488
21	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit		22 686	11 070	152 894	116 259
22	Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont :		1 296 685	1 442 468	20 700 423	15 202 878
23	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit		1 193 678	1 374 635	19 206 653	13 847 754
24	Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan		‐	7 940	390 890	341 224

Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/09/2023		Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros)	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
25	Actifs interdépendants
26	Autres actifs :		2 952 544	84 835	3 187 184	4 760 098
27	Matières premières échangées physiquement
28	Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP
29	Actifs dérivés affectant le NSFR
30	Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie		209 964			10 498
31	Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus		2 742 580	84 835	3 187 184	4 749 600
32	Éléments de hors bilan				5 901 131	317 611
33	Financement stable requis total					49 769 332
34	Ratio de financement stable net (%)					108,72%

5. RISQUES DE TAUX D'INTÉRÊT

Conformément à l'article 448 du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 (dit « CRR 2 ») modifiant le règlement (UE) 575/2013, le Crédit Agricole d'Ile de France est assujetti à la publication d'informations relatives au risque de taux d'intérêt.

5.1 Informations qualitatives sur la gestion du risque de taux des activités du portefeuille bancaire (Référence EU IRRBBA)

Par rapport à la publication au 31 décembre 2021, le principal changement intervenu dans la mesure du risque de taux est la modélisation à taux fixe des opérations TLTRO 3 levées auprès la Banque centrale européenne pour une quote-part égale au rapport entre la période pendant laquelle le taux de rémunération de celles-ci a été bonifié et plafonné à -1% et la durée totale du tirage. Cette modélisation prend place à compter de l'arrêté du 30 Juin 2022 et est appliquée sur la part des TLTRO 3 ayant vocation à être conservés jusqu'à leur maturité.

5.2 Informations quantitatives sur le risque de taux

Le tableau ci-dessous présente la sensibilité de la valeur économique et du produit net d'intérêts à différents scénarios de chocs de taux d'intérêt.

EXPOSITION AU RISQUE DE TAUX D'INTÉRÊT POUR LES POSITIONS NON DÉTENUES DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (IRRBB1)

Variation de la valeur économique

En milliers d'euros	30/06/2024	31/12/2023
Choc parallèle vers le haut	(578 000)	(628 000)
Choc parallèle vers le bas	331 000	373 000
Pentification de la courbe	(268 000)	(289 000)
Aplatissement de la courbe	73 000	79 000
Hausse des taux courts	(37 000)	(38 000)
Baisse des taux courts	4 000	13 000
Perte maximale	(578 000)	(628 000)

Variation du produit net d'intérêts

Coefficient de transmission de 50% pour les crédits habitat (100% pour les autres éléments)

En milliers d'euros	30/06/2024	31/12/2023
Choc parallèle vers le haut (+ 50 pb)	32 443	31 770
Choc parallèle vers le bas (- 50 pb)	(32 680)	(35 214)

Les chiffres de sensibilité du produit net d'intérêts ci-dessus sont calculés d'une part avec les hypothèses i) d'un coefficient de transmission2 de 50% appliqué les crédit habitat (et 100% pour les autres éléments), ii) d'une répercussion immédiate de la variation des taux d'intérêt aux actifs et passifs (pour l'ensemble des instruments à taux variable déjà au bilan, et seulement pour les nouvelles opérations s'agissant des instruments à taux fixe) et iii) d'un maintien des dépôts à vue non rémunérés à leur niveau actuel élevé (reprise des hypothèses des tests de résistance de l'EBA) ; dans les faits, la variation de la marge nette d'intérêt se matérialiserait plus progressivement que le laissent supposer les résultats donnés ci-dessus.

Avec une hypothèse de coefficient de transmission de 100% appliqué aux crédits habitat, les sensibilités seraient sur l'année 1, l'année 2 et l'année 3 de respectivement +32 443 milliers d'euro, +44 606 milliers d'euro et +56 175 milliers d'euro pour un scenario de choc parallèle haussier, et de respectivement -32 680 milliers d'euro, -44 836 milliers d'euro et -55 566 milliers d'euro pour un scenario de choc parallèle baissier.

Hypothèses de calcul

Les hypothèses de calcul et scénarios de chocs de taux sont définis par l'Autorité Bancaire Européenne (EBA) dans les « Orientations sur la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation » parues le 19 juillet 2018 (EBA/GL/2018/02).

Valeur économique

Le paragraphe 115 des orientations de l'EBA précise les modalités de calcul de la variation de valeur économique. Celle-ci est déterminée à partir d'un bilan en extinction sur les 30 prochaines années duquel la valeur des fonds propres et des immobilisations est exclue. La durée d'écoulement moyenne des dépôts sans maturité contractuelle (dépôts à vue et livrets d'épargne) hors institutions financières est plafonnée à 5 ans.

Il est considéré un scénario de choc de taux instantané. Les chocs de taux utilisés sont ceux des principales zones économiques où le Crédit Agricole d'Ile de France est exposé, à savoir la zone euro.

En bps	EUR	CHF
Choc parallèle	200	100
Taux courts	250	150
Taux longs	100	100

Les scénarios de pentification et d'aplatissement de la courbe des taux sont des scénarios non uniformes où des chocs de taux variables selon la maturité sont à la fois appliqués sur les taux courts et les taux longs.

Un seuil minimum (ou floor), variable selon les maturités (de -100 points de base au jour le jour à 0 point de base à 20 ans, conformément à l'article 115(k) des orientations de l'EBA susmentionnées), est appliqué aux taux d'intérêt après prise en compte des scenarii de choc à la baisse.

Produit net d'intérêts

La variation du produit net d'intérêts est calculée à un horizon de 12 mois en prenant l'hypothèse d'un bilan constant et donc d'un renouvellement à l'identique des opérations arrivant à terme. Il est considéré ici un scénario de choc de taux instantané de 50 points de base quelle que soit la devise.

Il est constaté une inversion des sensibilités entre les deux approches : la valeur économique baisse en cas de hausse des taux alors que la marge nette d'intérêt augmente.

² Le coefficient de transmission est la sensibilité des taux à la clientèle à une variation des taux de marché.

La baisse de la valeur économique en cas de hausse des taux provient d'un volume de passifs à taux fixe globalement plus faible que les actifs à taux fixe sur les échéances à venir.

A l'inverse, la marge nette d'intérêt augmente en cas de hausse des taux, car la sensibilité des actifs renouvelés à une variation de taux est plus élevée que celle des passifs renouvelés, du fait de la présence au sein des passifs des fonds propres et des ressources de clientèle de détail (dépôts à vue et épargne règlementée) peu ou pas sensibles à la hausse des taux.

6. INFORMATIONS SUR LES RISQUES EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE (RISQUES ESG)

6.1 Tableau 1 - Informations qualitatives sur le risque environnemental

Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2023 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wpcontent/uploads/2024/05/cra_autre-fr-18206-crgautre-2023-12-31_pilier3_def.pdf

A fin juin 2024, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations.

6.2 Tableau 2 - Informations qualitatives sur le risque social

Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2023 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wpcontent/uploads/2024/05/cra_autre-fr-18206-crgautre-2023-12-31_pilier3_def.pdf

A fin juin 2024, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations.

6.3 Tableau 3 - Informations qualitatives sur le risque de Gouvernance

Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2023 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wpcontent/uploads/2024/05/cra_autre-fr-18206-crgautre-2023-12-31_pilier3_def.pdf

A fin juin 2024, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations.

6.4 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique

6.4.1 Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle (Modèle 1)

Modèle 1 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle

			Valeur comptable brute (en milliers d'euros)					Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions (en milliers d'euros)		Ventilation par tranche d'échéance
	Secteur/Sous-secteur		Dont expositions sur des entreprises exclues des indices de référence "accords de Paris" de l'Union conformément à l'article 12, paragraphe 1, points d) à g), et à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1818	Dont durables sur le plan environnemen tal (CCM)	Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes		Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes	<= 5 ans	> 5 ans <= 10 ans	> 10 ans <= 20 ans	> 20 ans	Echéance moyenne pondérée
1	Expositions sur des secteurs contribuant fortement au changement climatique*	14 264 016	3 551	118 835	1 180 043	300 617	(334 288)	(73 373)	(180 552)	6 624 410	2 111 853	4 252 497	1 275 256	8,94
2	A - Agriculture, sylviculture et pêche	408 777	‐	‐	38 024	11 204	(8 294)	(1 636)	(5 181)	160 517	147 413	98 645	2 202	7,06
3	B - Industries extractives	25 060	12	1	‐	‐	(30)	‐	‐	4 134	20 906	‐	20	5,20
4	B.05 - Extraction de houille et de lignite	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
5	B.06 - Extraction d'hydrocarbures	9	9	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	9	30,00
6	B.07 - Extraction de minerais métalliques	8	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	8	30,00
7	B.08 - Autres industries extractives	24 973	‐	‐	‐	‐	(30)	‐	‐	4 066	20 906	‐	‐	5,19

8	B.09 - Services de soutien aux industries extractives	71	4	1	‐	‐	‐	‐	‐	67	‐	‐	4	1,94
9	C - Industrie manufacturière	1 168 506	1	5 584	58 841	24 349	(16 480)	(2 391)	(10 819)	968 720	159 409	5 061	35 316	3,93
10	C.10 - Industries alimentaires	215 490	‐	‐	12 658	9 096	(8 395)	(1 334)	(5 626)	186 272	24 723	1 724	2 771	2,46
11	C.11 - Fabrication de boissons	145 547	‐	‐	330	267	(457)	(24)	(35)	138 559	6 953	‐	35	3,07
12	C.12 - Fabrication de produits à base de tabac	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
13	C.13 - Fabrication de textiles	103 735	‐	‐	12 394	‐	(227)	(12)	‐	74 591	11 848	‐	17 295	7,25
14	C.14 - Industrie de l'habillement	217 598	‐	‐	2 620	9 295	(1 770)	(284)	(1 321)	217 543	‐	‐	55	2,85
15	C.15 - Industrie du cuir et de la chaussure	2 208	‐	‐	1 954	‐	(13)	(5)	‐	2 195	‐	‐	13	2,03
16	C.16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie	938	‐	5	259	‐	(2)	(1)	‐	364	204	‐	371	14,01
17	C.17 - Industrie du papier et du carton	565	‐	‐	268	93	(49)	‐	(49)	464	‐	‐	100	7,10
18	C.18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements	4 207	‐	‐	1 801	275	(123)	(7)	(112)	2 981	494	‐	732	7,93
19	C.19 - Cokéfaction et raffinage	22	1	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	22	30,00
20	C.20 - Industrie chimique	157 102	‐	266	3 064	14	(422)	(12)	(3)	133 094	22 121	‐	1 886	3,75
21	C.21 - Industrie pharmaceutique	68 763	‐	‐	‐	‐	(34)	‐	‐	50 108	16 842	‐	1 813	4,28
22	C.22 - Fabrication de produits en caoutchouc	28 791	‐	‐	678	59	(137)	‐	(8)	4 292	24 488	‐	10	6,00
23	C.23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques	16 054	‐	2 002	88	3 036	(3 023)	‐	(3 010)	9 036	6 669	337	12	5,11
24	C.24 - Métallurgie	11 597	‐	‐	152	‐	(30)	‐	‐	5 997	5 599	‐	1	4,47
25	C.25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements	26 246	‐	‐	6 119	758	(117)	(5)	(90)	25 873	336	‐	37	3,29
26	C.26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	51 114	‐	39	6 592	‐	(810)	(599)	‐	38 091	11 554	‐	1 468	4,47
27	C.27 - Fabrication d'équipements électriques	13 740	‐	2 482	326	17	(17)	(1)	(3)	3 305	10 176	‐	259	6,43
28	C.28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a.	9 279	‐	333	1 557	‐	(3)	(1)	‐	2 457	5 581	‐	1 241	7,81

29	C.29 - Industrie automobile	39 063	‐	457	481	‐	(85)	(34)	‐	29 177	8 059	‐	1 826	4,81
30	C.30 - Fabrication d'autres matériels de transport	14 463	‐	‐	792	‐	(90)	(11)	‐	11 158	2 935	‐	371	3,45
31	C.31 - Fabrication de meubles	855	‐	‐	158	349	(124)	(2)	(121)	598	213	‐	44	4,67
32	C.32 - Autres industries manufacturières	15 885	‐	‐	2 154	967	(367)	(35)	(320)	10 508	581	‐	4 795	11,09
33	C.33 - Réparation et installation de machines et d'équipements	25 245	‐	‐	4 397	122	(187)	(22)	(122)	22 057	33	3 000	156	4,15
34	D - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	77 888	‐	6 576	249	370	(156)	(6)	(48)	14 192	29 369	11 290	23 036	13,16
35	D35.1 - Production, transport et distribution d'électricité	63 897	‐	6 576	181	370	(142)	(6)	(48)	12 993	21 253	10 984	18 668	12,77
36	D35.11 - Production d'électricité	44 675	‐	5 147	181	370	(134)	(6)	(48)	6 205	10 307	10 766	17 398	15,30
37	D35.2 - Fabrication de gaz; distribution par conduite de combustibles gazeux	7 470	‐	‐	68	‐	(9)	‐	‐	558	6 606	306	‐	8,40
38	D35.3 - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné	6 520	‐	‐	‐	‐	(4)	‐	‐	641	1 510	‐	4 368	22,43
39	E - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution	71 149	‐	10 396	5 574	25	(576)	(387)	(25)	31 532	27 116	5 692	6 809	7,38
40	F - Services de bâtiments et travaux publics	661 171	‐	31 355	74 914	15 947	(12 703)	(1 296)	(7 755)	535 150	34 826	43 169	48 026	5,17
41	F.41 - Construction de bâtiments	354 365	‐	3 310	48 015	5 710	(6 302)	(662)	(4 428)	281 259	11 713	17 986	43 408	6,21
42	F.42 - Génie civil	213 036	‐	28 031	1 348	113	(1 316)	(9)	(25)	181 203	5 930	24 565	1 339	3,85
43	F.43 - Travaux de construction spécialisés	93 770	‐	15	25 551	10 124	(5 085)	(625)	(3 301)	72 688	17 184	618	3 280	4,27
44	G - Commerce de gros et de détail; réparation d'automobiles et de motocycles	1 727 781	1	25	301 064	177 429	(157 598)	(9 280)	(134 229)	1 271 300	334 452	78 570	43 459	3,94
45	H - Transports et entreposage	464 698	3 537	14 927	34 893	9 694	(6 603)	(866)	(3 507)	373 518	70 455	14 682	6 044	3,84
46	H.49 - Transports terrestres et transports par conduites	330 149	‐	14 288	25 427	7 298	(5 013)	(464)	(3 127)	280 563	45 743	‐	3 844	3,35
47	H.50 - Transports par eau	8 140	‐	‐	939	1 706	(209)	(53)	(146)	3 616	3 475	406	642	7,56
48	H.51 - Transports aériens	19 409	‐	238	3 043	198	(200)	(8)	(136)	7 939	10 511	‐	960	6,45
49	H.52 - Entreposage et services auxiliaires des transports	106 747	3 537	402	5 416	447	(1 170)	(340)	(86)	81 152	10 726	14 276	593	4,62

50	H.53 - Activités de poste et de courrier	253	‐	‐	69	45	(12)	‐	(12)	248	‐	‐	5	2,31
51	I - Hébergement et restauration	359 652	‐	148	125 679	16 436	(11 210)	(3 985)	(5 142)	191 007	104 711	60 211	3 723	6,08
52	L - Activités immobilières	9 299 334	‐	49 823	540 805	45 163	(120 638)	(53 526)	(13 846)	3 074 341	1 183 196	3 935 176	1 106 622	11,20
53	Expositions sur des secteurs autres que ceux contribuant fortement au changement climatique*	17 197 459	2 011	232 916	387 396	335 340	(143 505)	(20 608)	(98 172)	10 263 199	1 054 389	489 025	5 390 846	10,65
54	K - Activités financières et d'assurance	13 357 695	9	230 621	19 973	7 465	(11 940)	(1 239)	(4 013)	8 189 598	523 212	241 145	4 403 741	11,09
55	Expositions sur d'autres secteurs (codes NACE J, M à U)	3 839 764	2 003	2 295	367 423	327 876	(131 565)	(19 369)	(94 159)	2 073 601	531 177	247 880	987 105	9,15
56	TOTAL	31 461 475	5 562	351 751	1 567 439	635 957	(477 793)	(93 981)	(278 724)	16 887 609	3 166 243	4 741 522	6 666 101	9,88

* Conformément au règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission complétant le règlement (UE) 2016/1011 par des normes minimales pour les indices de référence "transition climatique" de l'Union et les indices de référence "accord de Paris" de l'Union - règlement sur les indices de référence en matière de climat considérant 6 : les secteurs énumérés à l'annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) n° 1893/2006

Dans ce tableau, le Crédit Agricole d'Ile de France fournit des informations sur les expositions soumises aux risques qui peuvent survenir en raison de la transition vers une économie à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique, selon les dispositions de l'article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013.

Le Crédit Agricole d'Ile de France publie ses expositions sur des entreprises exclues des indices de référence " Accord de Paris " de l'Union conformément à l'article 12, paragraphe 1, points d) à g), et à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1818, c'est-à-dire les entreprises qui répondent aux critères ci-dessous :

• Tirent au moins 1 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la distribution ou du raffinage de houille et de lignite ;
• Tirent au moins 10 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la distribution ou du raffinage de combustibles liquides ;
• Tirent au moins 50 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la fabrication ou de la distribution de combustibles gazeux ;
• Tirent au moins 50 % de leur chiffre d'affaires d'activités de production d'électricité présentant une intensité d'émission de GES supérieure à 100 g CO2 e/kWh ;
• Sont exclues également les entreprises qui portent un préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux.

Depuis l'exercice du 31 décembre 2023, le Groupe Crédit Agricole a recours aux données du fournisseur Clarity AI pour identifier les entreprises exclues des indices de l'accord de Paris. A ce stade, le critère relatif au préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux n'est pas pris en compte par le fournisseur.

Par ailleurs, le Crédit Agricole d'Ile de France affecte les expositions sur les entreprises financières et non financières, à savoir les prêts et avances, titres de créance et instruments de capitaux propres classés dans le portefeuille bancaire, à la tranche de maturité concernée en fonction de l'échéance résiduelle de l'instrument financier. Pour l'intégration dans le calcul de l'échéance moyenne des expositions, des instruments financiers sans date d'échéance, le Groupe Crédit Agricole a retenu la tranche la plus élevée à savoir 20 ans.

Le Groupe Crédit Agricole publie les informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre de ses expositions par secteur d'activité selon une nomenclature de codes NACE. Ces informations sont publiées au niveau du Groupe Crédit Agricole pour prendre en compte la transversalité des enjeux climat en termes de métiers et de secteurs d'activité.

6.4.2 Prêts garantis par des biens immobiliers - Efficacité énergétique des sûretés (Modèle 2)

	Valeur comptable brute totale (en milliers d'euros)
					Niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés)				Niveau d'efficacité énergétique (label du certificat de performance énergétique des sûretés)								Sans le label du certificat de performance énergétique des sûretés
	Secteur de la contrepartie		0; <= 100		> 100; <= 200 > 200; <= 300 > 300; <= 400 > 400; <= 500			> 500	A	B	C	D	E	F	G		Dont niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés) estimé
1	Total UE	37 494 460	4 532 551	11 468 058	11 436 153	4 955 632	1 696 353	1 564 393	104 853		359 863 1 782 902 3 662 117 2 748 542			853 847	476 057	27 506 279	89,27%
2	Dont prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux	3 740 225	354 813	511 624	481 367	321 743	160 855	312 253	132	76	195	1 285	2 198	79	260	3 735 999	56,99%
3	Dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels	33 754 235	4 177 738	10 956 434	10 954 786	4 633 889	1 535 498	1 252 140	104 721		359 787 1 782 707 3 660 832 2 746 344			853 768	475 797	23 770 279	94,35%
4	Dont sûretés obtenues par saisie : biens immobiliers résidentiels et commerciaux	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
5	Dont niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés) estimé	28 311 564	3 859 559	8 986 511	8 770 876	3 946 816	1 397 429	1 350 373								24 555 902	100,00%
6	Total non-UE	55	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	55	‐

Modèle 2 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Prêts

7	Dont prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
8	Dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels	55	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	55	‐
9	Dont sûretés obtenues par saisie : biens immobiliers résidentiels et commerciaux	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
10	Dont niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés) estimé	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐								‐	‐

Le Crédit Agricole d'Ile de France doit publier la valeur comptable brute des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux et résidentiels et par des sûretés immobilières saisies, et fournir des informations sur le niveau d'efficacité énergétique des sûretés. En complément et afin de tenir compte de la particularité du modèle bancaire français, le Crédit Agricole d'Ile de France a intégré dans ce tableau, l'ensemble des prêts immobiliers cautionnés.

Conformément aux exigences du tableau et en l'absence du certificat de performance énergétique, les établissements ont la possibilité d'estimer les performances énergétiques, exprimées en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré par an (kWh/m²/an) aux lignes 5 et 10 du modèle. Le Crédit Agricole d'Ile de France a estimé les performances énergétiques des biens pour lesquels le diagnostic de performance énergétique n'est pas disponible, uniquement sur le périmètre France. Les estimations ont été réalisées sur la base d'une distribution des consommations d'énergie primaire au niveau des départements français, à partir des données mises à disposition par l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie) pour l'immobilier résidentiel et commercial. Par ailleurs, le 2 juin 2023, l'Autorité bancaire européenne a publié un package technique du cadre de reporting version 3.3. Ce package technique introduit des contrôles à appliquer aux tableaux du reporting Pilier 3 ESG. Pour se conformer à ces contrôles, le Groupe Crédit Agricole a déduit les consommations d'énergie primaire à partir des labels qui figurent sur les diagnostics de performance énergétique (DPE), et a intégré ces consommations dans les fourchettes de niveau d'efficacité énergétique réels (et non dans la colonne " dont niveau d'efficacité énergétique estimé ").

6.4.3 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Paramètres d'alignement (Modèle 3)

Le Groupe Crédit Agricole et ses différentes entités ont décidé de rejoindre, depuis 2021, quatre coalitions d'institutions financières engagées à la neutralité carbone 2050. Si chacune des coalitions implique des engagements propres à chaque métier, certaines exigences forment un socle commun : fixation d'objectifs à la fois long (2050) et court-moyen terme (2025, 2030), avec des jalons intermédiaires, établissement d'une année de référence pour la mesure annuelle des émissions, choix d'un scenario de décarbonation exigeant et reconnu par la science, validation des objectifs et trajectoires par les plus hautes instances de gouvernance. Dans ce contexte, le Groupe Crédit Agricole a décidé de se doter de moyens significatifs pour définir des objectifs et des trajectoires alignées sur un scenario net zéro. Le Crédit Agricole a ainsi initié un important chantier méthodologique, regroupant toutes les entités du Groupe (filiales de Crédit Agricole S.A. et Caisses régionales), avec l'appui de conseils externes, destiné à définir des trajectoires pour chaque métier et entité, pour les principaux secteurs de l'économie financés par la banque.

De niveau Groupe Crédit Agricole, l'analyse de matérialité a permis de prioriser les 10 secteurs les plus matériels au sein de nos portefeuilles de financement (pétrole et gaz, production d'électricité, transport maritime, aviation, immobilier résidentiel aux particuliers, immobilier commercial, automobile, agriculture, acier, ciment). Ces 10 secteurs représentent environ 60% des encours du Groupe Crédit Agricole et environ 75 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui appuie le fait que ce sont les secteurs prioritaires pour adresser l'enjeu du changement climatique. Pour notre Caisse régionale, l'analyse de matérialité a permis de prioriser les 5 secteurs les plus matériels parmi ceux présents dans nos portefeuilles de financement : immobilier résidentiel aux particuliers, immobilier commercial, automobile, agriculture, production d'électricité. Pour huit de ces secteurs, des cibles de réductions des émissions associées à horizon 2030 ont été établies en lien avec le Comité scientifique du Groupe et suivant les normes et référentiels de Place.

En 2022 et en 2023, nous avons calculé le point de départ (sur l'année 2020) par secteur de nos émissions financés sur plusieurs secteurs. Nous avons utilisé la méthodologie PCAF3, qui consiste à calculer crédit par crédit, la part des émissions de nos clients que nous pouvons nous attribuer en tant que banque, selon une formule adaptée à chaque secteur, typologie de client et données disponibles. Cette méthodologie nous permet d'avoir une approche robuste, granulaire et adaptable dans le temps pour avoir des données de plus en plus précises.

96/116 Concernant le choix des métriques et scénarios, pour aligner nos portefeuilles avec l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, nous avons appuyé nos trajectoires sur les travaux de l'AIE4 (scénario NZE 20505) sur la plupart des secteurs, en prenant parfois d'autres scénarios plus granulaires et spécifiques sur certains secteurs. Au sujet de la définition des cibles intermédiaires, le Groupe détaille ses cibles et points de passage au sein du chapitre 2 « Performance extra-financière » du Document d'Enregistrement Universel 2023 de Crédit Agricole S.A.

Ainsi, une cible Groupe Crédit Agricole a été fixée à 2030 pour le secteur Immobilier commercial. Le Crédit Agricole d'Ile de France a formalisé ses plans d'accompagnement en 2023 sur les secteurs suivants : immobilier résidentiel aux particuliers, immobilier commercial, production d'électricité, automobile et agriculture décrits dans sa déclaration de performance extra-financière. Pour mieux appréhender les trajectoires de

³ Partnership for Carbon Accounting Financials est un partenariat mondial d'institutions, créé par le secteur financier, travaillant ensemble à l'élaboration et à la mise en place d'une méthode de comptabilisation harmonisée de l'empreinte carbone de leurs prêts et investissements. Cette initiative fournit aux institutions financières le point de départ nécessaire pour définir des objectifs scientifiques et aligner leurs portefeuilles sur l'accord de Paris.

⁴ International Energy Agency ou Agence Internationale de l'Energie est une organisation internationale fondée par l'OCDE, qui se concentre sur une grande variété de questions, allant de la sécurité électrique aux investissements, au changement climatique et à la pollution de l'air, à l'accès et à l'efficacité énergétique.

⁵ Le Net Zero Emission est une feuille de route établie par l'Agence Internationale de l'Energie qui présente un scénario de transition énergétique cross sectoriel afin d'atteindre l'objectif zéro émission nette d'ici à 2050.

décarbonation, Crédit Agricole a établi ses engagements Net Zéro au niveau Groupe dans son ensemble et non pas de façon individuelle pour chaque Caisse régionale et/ou entité. Les trajectoires de décarbonation du Groupe Crédit Agricole sont ainsi publiées dans les informations relatives au Pilier 3 ESG du Groupe Crédit Agricole.

6.4.4 Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Expositions sur les 20 plus grandes entreprises à forte intensité de carbone (Modèle 4)

Modèle 4 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique :

	Valeur comptable brute (agrégée)	Valeur comptable brute de l'exposition sur les contreparties par rapport à la valeur comptable brute totale (agrégée)(*)	Dont durables sur le plan environnemental (CCM)	Échéance moyenne pondérée	Nombre d'entreprises faisant partie des 20 plus grandes entreprises polluantes incluses
1	18 720	0,03%	205,73	14,29	3

(*) Pour les contreparties figurant parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde

Le Crédit Agricole d'Ile de France indique dans ce tableau les expositions agrégées parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde. Afin d'identifier la liste des 20 entreprises les plus émissives en carbone, comme l'ensemble du Groupe Crédit Agricole, le Crédit Agricole d'Ile de France s'est appuyé, conformément aux instructions du tableau, sur une liste publique. C'est la liste du Climate Accountability Institute qui a été retenue.

Par ailleurs, le tableau portant uniquement sur les expositions au bilan, le Crédit Agricole d'Ile de France publie de façon volontaire la part des expositions hors bilan sur ces contreparties les plus émissives en carbone, pour des raisons de transparence sur les financements déjà accordés. Ainsi pour l'arrêté du 30/06/2024, la part de ces expositions hors bilan s'élèvent à 18 720 milliers d'euros.

97/116

6.4.5 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique (Modèle 5)

Ce tableau couvre les expositions du portefeuille bancaire soumises aux effets d'événements physiques liés au changement climatique, chroniques et aigus.

Conformément aux exigences de publication, les éléments présentés dans ce tableau ne présentent qu'une estimation des expositions brutes du Crédit Agricole d'Ile de France potentiellement sensibles aux évènements de risques physiques climatiques, avant prise en compte des mesures d'atténuations physiques (par exemple, actions d'adaptation des contreparties ou acteurs publics) ou financières (par exemple, couverture assurancielle) permettant d'estimer un impact sur les risques du Crédit Agricole d'Ile de France. De plus, étant donné les incertitudes des modèles climatiques et des lacunes dans les données disponibles, les éléments présentés ne constituent qu'une première estimation qui sera améliorée au fil des travaux menés en interne et par l'ensemble des acteurs externes.

Conformément aux exigences du tableau, le Groupe Crédit Agricole a utilisé des portails, bases de données et études mises à disposition par les organismes de l'Union, les pouvoirs publics nationaux et des acteurs privés pour identifier les lieux exposés à des événements liés au changement climatique et estimer la sensibilité des actifs et activités à ces évènements, à partir de projections à horizon 2050 selon le scénario RCP4.5.

La mesure de ces sensibilités présente à aujourd'hui des limites, notamment en termes de données, avec des impacts sur plusieurs choix méthodologiques : c'est le cas pour les mesures de sensibilité aux risques physiques climatiques des actifs physiques (par exemple, localisation suffisamment granulaire pour être directement reliée à un aléa localisé), et plus encore pour celles des activités économiques (par exemple, localisation suffisamment granulaire des lieux d'activités principales et dépendances des chaînes d'approvisionnement). En conséquence, l'approche du Groupe Crédit Agricole consiste à prioriser le développement interne de mesures à la plus haute résolution possible de certains aléas au niveau des actifs immobiliers financés ou en garantie (inondation, retrait-gonflement des argiles, submersion en France, inondation et glissement de terrain en Italie), et à utiliser des proxys géo-sectoriels à l'échelle des portefeuilles pour les mesures au niveau des activités économiques. À noter que ces dernières mesures ne permettent pas de distinguer les activités économiques affectées tant par des aléas chroniques qu'aigus (par conservatisme, le champ dédié à cette mesure a été complété en prenant la somme des deux mesures).

Des travaux sont menés au sein du Groupe Crédit Agricole sur les données extra-financières et les méthodes de mesure des risques les exploitant, travaux qui participeront progressivement à intégrer des aléas de risque physique additionnels et à affiner l'évaluation de la sensibilité aux différents aléas.

Modèle 5 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique - Périmètre total

		Valeur comptable brute (en milliers d'euros)
			dont expositions sensibles aux effets d'événements physiques liés au changement climatique
	Zone géographique : périmètre total				Ventilation par tranche d'échéance			dont expositions sensibles	dont expositions sensibles aux effets d'événements liés au changement climatique aigus	dont expositions sensibles			Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions
			<= 5 ans	> 5 ans <= 10 ans	> 10 ans <= 20 ans	> 20 ans	Échéance moyenne pondérée	aux effets d'événements liés au changement climatique chroniques		aux effets d'événements liés au changement climatique tant chroniques qu'aigus	Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes		Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes
1	A - Agriculture, sylviculture et pêche	408 777	28 236	25 977	17 507	383	7,08	33 871	38 232	72 103	6 681	1 949	(1 448)	(286)	(902)
2	B - Industries extractives	25 060	265	1 338	‐	2	5,21	727	877	1 604	‐	‐	(2)	‐	‐
3	C - Industrie manufacturière	1 168 506	78 759	15 581	352	2 655	3,89	42 478	54 870	97 348	5 514	1 921	(1 212)	(196)	(777)
4	D - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	77 888	1 614	1 981	723	1 576	12,29	2 612	3 280	5 892	16	24	(11)	‐	(3)
5	E - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution	71 149	2 058	1 753	406	436	7,39	2 114	2 540	4 654	429	2	(43)	(31)	(2)
6	F - Services de bâtiments et travaux publics	661 171	58 230	4 373	4 748	5 164	5,16	33 575	38 940	72 514	8 591	2 370	(1 455)	(141)	(919)
7	G - Commerce de gros et de détail; réparation d'automobiles et de motocycles	1 727 781	144 101	36 588	8 739	4 717	3,88	87 480	106 666	194 146	35 621	19 699	(17 142)	(1 012)	(14 577)
8	H - Transports et entreposage	464 698	25 310	5 165	957	481	3,93	13 902	18 012	31 914	2 856	681	(464)	(79)	(236)
9	L - Activités immobilières	9 250 305	345 635	157 087	519 772	133 031	11,67	487 470	668 054	1 143 149	66 262	4 994	(14 852)	(6 807)	(1 509)
10	Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels	33 754 291	134 745	299 672	1 903 564	1 356 770	17,87	1 282 471	2 412 280	3 567 436	259 909	13 696	(12 487)	(7 337)	(2 267)
11	Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux	3 740 225	97 953	89 895	253 088	11 146	11,28	194 867	257 215	444 235	42 248	2 974	(9 550)	(5 277)	(747)
12	Sûretés saisies	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
13	Autres secteurs pertinents (ventilation ci-dessous, le cas échéant)	359 652	36 384	19 549	11 501	1 049	6,20	29 036	39 447	68 482	24 387	2 984	(2 085)	(770)	(931)

6.5 Récapitulatif des ICP des expositions alignées sur la taxonomie (Modèle 6)

	a	b	c	d	e
			ICP
		Atténuation du changement climatique	Adaptation au changement climatique	Total (atténuation du changement climatique + adaptation au changement climatique)	% de couverture (par rapport au total des actifs) (*)
1	GAR Encours	4,98%	0,00%	4,98%	47,52%
2	GAR Flux	4,98%	‐	‐	‐

* % d'actifs sur lesquels porte l'ICP, par rapport au total des actifs bancaires

Le Crédit Agricole d'Ile de France publiera, pour la première fois, le GAR Flux pour l'arrêté au 31 décembre 2024 selon la méthodologie qui consiste à retenir uniquement les nouvelles opérations de l'année sans tenir compte des remboursements ou désinvestissements.

6.6 Mesures d'atténuation : Actifs entrant dans le calcul du GAR (Modèle 7)

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
										Date de référence des informations T
					Atténuation du changement climatique (CCM)					Adaptation au changement climatique (CCA)			TOTAL (CCM + CCA)
	(en milliers d'euros)			Dont vers des secteurs pertinents pour la Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie)						taxonomie (éligibles à la taxonomie)					Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie)
		Valeur comptable brute totale					Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)					Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)				Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)
					Dont financement spécialisé	Dont transitoire	Dont habilitant			Dont financement spécialisé	Dont adaptation	Dont habilitant			Dont financement spécialisé	Dont transitoire	Dont habilitant
	GAR - Actifs couverts par le numérateur et le dénominateur
1	Prêts et avances, titres de créance et instruments de capitaux propres détenus à des fins autres que la vente et éligibles pour le calcul du GAR	47 059 086	35 113 852	3 452 720	3 067 693	8 151	22 233	15 084	27	-	-	27	35 128 936	3 452 747	3 067 693	8 151	22 260
2	Entreprises financières	9 626 056	2 547 447	272 466	-	7 374	9 973	11 317	3	-	-	3	2 558 764	272 469	-	7 374	9 976
3	Établissements de crédit	9 477 808	2 541 536	271 555	-	7 332	9 732	11 302	-	-	-	-	2 552 839	271 555	-	7 332	9 732
4	Prêts et avances	9 178 435	2 496 672	270 969	-	7 323	9 154	5 493	-	-	-	-	2 502 165	270 969	-	7 323	9 154
5	Titres de créance, y compris dont l'utilisation du produit de l'émission est spécifique (UoP)	299 238	44 813	586	-	9	577	5 810	-	-	-	-	50 622	586	-	9	577
6	Instruments de capitaux propres	135	51	-		-	-	-	-		-	-	51	-		-	-
7	Autres entreprises financières	148 248	5 911	912	-	42	242	15	3	-	-	3	5 926	914	-	42	245
8	Dont entreprises d'investissement	2 356	636	70	-	2	2	1	-	-	-	-	638	70	-	2	2
9	Prêts et avances	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Titres de créance, y compris dont l'utilisation du produit de l'émission est spécifique (UoP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Instruments de capitaux propres	2 356	636	70		2	2	1	-		-	-	638	70		2	2
12	Dont sociétés de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Prêts et avances	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Titres de créance, y compris dont l'utilisation du produit de l'émission est spécifique (UoP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Instruments de capitaux propres	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
16	Dont entreprise d'assurance	20	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-
17	Prêts et avances	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Titres de créance, y compris dont l'utilisation du produit de l'émission est spécifique (UoP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
										Date de référence des informations T
					Atténuation du changement climatique (CCM)					Adaptation au changement climatique (CCA)			TOTAL (CCM + CCA)
	(en milliers d'euros)				Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie)					Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie)					Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie)
		Valeur comptable brute totale			Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)					Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)					Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)
					Dont financement spécialisé	Dont transitoire	Dont habilitant			Dont financement spécialisé	Dont adaptation	Dont habilitant			Dont financement spécialisé	Dont transitoire	Dont habilitant
19	Instruments de capitaux propres	20	-	-		-	-	8	-		-	-	8	-		-	-
20	Entreprises non financières (soumises aux obligations de publication de la NFRD)	1 581 083	294 748	112 561	-	777	12 259	3 767	24	-	-	24	298 515	112 584	-	777	12 283
21	Prêts et avances	1 356 665	246 269	87 018	-	420	4 393	3 757	24	-	-	24	250 025	87 042	-	420	4 417
22	Titres de créance, y compris dont l'utilisation du produit de l'émission est spécifique (UoP)	220 158	47 989	25 291	-	353	7 711	11	-	-	-	-	48 000	25 291	-	353	7 711
23	Instruments de capitaux propres	4 260	490	252		4	155	-	-		-	-	490	252		4	155
24	Ménages	34 549 925	31 728 181	3 067 693	3 067 693	-	-						31 728 181	3 067 693	3 067 693	-	-
25	dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels	31 246 596	30 594 080	3 067 693	3 067 693	-	-						30 594 080	3 067 693	3 067 693	-	-
26	dont prêts à la rénovation de bâtiments	29 842	29 842	-	-	-	-						29 842	-	-	-	-
27	dont prêts pour véhicules à moteur	65 805	33	-	-	-	-						33	-	-	-	-
28	Financement d'administrations locales	1 302 022	543 476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543 476	-	-	-	-
29	Financement de logements	8 745	7 832	-	-	-	-						7 832	7 832	7 832	-	-
30	Autres financements d'administrations locales	1 293 278	535 645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535 645	-	-	-	-
31	Sûretés obtenues par saisie : bien immobiliers résidentiels et commerciaux	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
32	TOTAL DES ACTIFS DU GAR	47 059 086	35 113 852	3 452 720	3 067 693	8 151	22 233	15 084	27	-	-	27	35 128 936	3 452 747	3 067 693	8 151	22 260
	Actifs exclus du numérateur pour le calcul du GAR (mais inclus dans le dénominateur)
33	Entreprises non financières de l'UE (non soumises aux obligations de la publication de la NFRD)	13 596 428
34	Prêts et avances	12 748 878
35	Titres de créance	74 919
36	Instruments de capitaux propres	772 631
37	Entreprises non financières non-UE (non soumises aux obligations de publication de la NFRD)	39 039
38	Prêts et avances	425

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
			Date de référence des informations T
	(en milliers d'euros)		Atténuation du changement climatique (CCM)							Adaptation au changement climatique (CCA)			TOTAL (CCM + CCA)
			Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie)							Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie)			Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie)
		Valeur comptable brute totale	Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)							Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)			Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)
					Dont financement spécialisé	Dont transitoire	Dont habilitant			Dont financement spécialisé	Dont adaptation	Dont habilitant			Dont financement spécialisé	Dont transitoire	Dont habilitant
39	Titres de créance	37 930
40	Instruments de capitaux propres	684
41	Dérivés	1 028 531
42	Prêts interbancaires à vue	2 603 237
43	Trésorerie et équivalents de trésorerie	84 383
44	Autres actifs (goodwill, matières premières, etc.)	4 900 755
45	TOTAL DES ACTIFS AU DENOMINATEUR (GAR)	69 311 459
	Autres actifs exclus à la fois du numérateur et du dénominateur pour le calcul du GAR
46	Souverains	4 297 369
47	Expositions sur des banques centrales	1 436
48	Portefeuille de négociation	307 912
49	TOTAL DES ACTIFS EXCLUS DU NUMERATEUR ET DU DENOMINATEUR	4 606 717
50	TOTAL DES ACTIFS	73 918 177

Les prêts immobiliers aux ménages constituent le poste d'actifs éligibles le plus élevé pour le Crédit Agricole d'Ile de France. Les prêts immobiliers considérés comme alignés sur les critères de la taxonomie sont ceux qui (i) ont la meilleure performance énergétique et (ii) ne sont pas soumis à un risque physique chronique ou aigu.

Les biens immobiliers dont le niveau de performance énergétique appartient aux 15% les plus performants du parc immobilier national ou régional (pour les biens dont le permis de construire été déposé avant le 31/12/2020) ou dont la consommation énergétique est au moins inférieure à 10% au seuil fixé par la réglementation NZEB- Nearly zero-emission building, c'est-à-dire les bâtiments à la consommation d'énergie quasi nulle (pour les biens dont le permis a été déposé après le 31/12/2020), respectent les critères de contribution substantielle de la taxonomie. Pour l'analyse de l'alignement de l'immobilier résidentiel en France et sur la base d'une part, des études réalisées par l'Observatoire de l'Immobilier Durable et d'autre part, de la note d'interprétation du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le Groupe Crédit Agricole définit les biens immobiliers appartenant aux 15% les plus performants du parc immobilier français comme étant les biens qui ont une consommation d'énergie primaire inférieure à 135 kWhEP/m2.an. Le Groupe Crédit Agricole considère également que les biens construits selon

la Réglementation thermique RT2012 respectent ce critère, car la RT2012 fixe un plafond de consommation énergétique de 50 kWhEP/m2.an, ce qui est inférieur à 135 kWhEP/m2.an.

De plus, le Groupe Crédit Agricole, s'appuie par ailleurs, sur les analyses et travaux réalisés pour son Green Bond Framework et intègre également les prêts immobiliers qui financent des bâtiments résidentiels neufs dont le premier tirage a eu lieu entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 (date de fin du critère de contribution substantielle). La raison est que la règlementation RT2012 a été mise en application en 2013, mais les permis de construire délivrés jusqu'en janvier 2016 avaient une durée de validité de 2 ans qui pouvait être prolongée deux fois pour une année supplémentaire, ce qui entraînait un délai maximum de 4 ans entre la date de délivrance du permis et la date d'octroi du prêt immobilier/la date du premier tirage du prêt immobilier. Entre le 1er janvier 2013 (date d'entrée en vigueur de la règlementation RT2012) et le 31 décembre 2016, un bâtiment pouvait donc être construit avec un permis de construire non conforme à la RT2012. Par ailleurs, conformément à la note d'interprétation du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, les biens soumis à la réglementation environnementale RE 2020 respectent de facto le critère NZEB-10%.

L'identification et l'évaluation des risques physiques ont été réalisées sur la base de la méthodologie utilisée pour le tableau 5 " Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique " du Pilier 3 ESG. Cette méthodologie vise à identifier les aléas auxquels les bâtiments sont exposés et évaluer les risques sur la base d'un scénario à 2050. Les biens immobiliers soumis à un risque physique chronique ou aigu sont considérés comme non alignés faute de mise en place d'un plan d'adaptation.

Enfin, conformément aux dispositions du projet de communication de la Commission européenne du 21 décembre 2023, les prêts aux collectivités pour lesquels l'objet de financement n'était pas connu ont été retirés du dénominateur du GAR. Ces encours apparaissent désormais sur la ligne 46 [Souverains] du tableau 7 du Pilier 3 ESG et non plus sur la ligne 28 [Financement d'administrations locales]

6.7 GAR (%) - (Modèle 8)

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
										Date de référence des informations T : ICP concernant l'encours
				Atténuation du changement climatique (CCM)					Adaptation au changement climatique (CCA)			TOTAL (CCM + CCA)
				Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxonomie					pertinents pour la taxonomie	Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs		Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxonomie
	% (du total des actifs inclus dans le dénominateur)		Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)							Dont durables sur le plan environnemental			Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)				Part du total des actifs couverts
				Dont financement spécialisé	Dont transitoire	Dont habilitant			Dont financemen t spécialisé	Dont adaptation	Dont habilitant			Dont financement spécialisé	Dont transitoire / adaptation	Dont habilitant
1	GAR	50,66% 4,98%		4,43%	0,01%	0,03%	0,02%	0,00%	-	-	0,00%	50,68%	4,98%	4,43%	0,01%	0,03%	47,52%

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
		Date de référence des informations T : ICP concernant l'encours
				Atténuation du changement climatique					Adaptation au changement climatique						TOTAL (CCM + CCA)
		(CCM) Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs							(CCA)	Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs		Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la
			pertinents pour la taxonomie						pertinents pour la taxonomie					taxonomie
	% (du total des actifs inclus dans le dénominateur)	Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)						Dont durables sur le plan environnemental				Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)	Part du total des actifs
				Dont financement spécialisé	Dont transitoire	Dont habilitant			Dont financemen t spécialisé	Dont adaptation	Dont habilitant			Dont financement spécialisé	Dont transitoire / adaptation	Dont habilitant	couverts
2	Prêts et avances, titres de créance et instruments de capitaux propres détenu à des fins autres que la vente et éligibles pour le calcul du GAR	74,62%	7,34%	6,52%	0,02%	0,05%	0,03%	0,00%	-	-	0,00%	74,65%	7,34%	6,52%	0,02%	0,05%	47,52%
3	Entreprises financières	26,46%	2,83%	-	0,08%	0,10%	0,12%	0,00%	-	-	0,00%	26,58%	2,83%	-	0,08%	0,10%	3,46%
4	Etablissements de crédit	26,82%	2,87%	-	0,08%	0,10%	0,12%	-	-	-	-	26,93%	2,87%	-	0,08%	0,10%	3,45%
5	Autres entreprises financières	3,99%	0,61%	-	0,03%	0,16%	0,01%	0,00%	-	-	0,00%	4,00%	0,62%	-	0,03%	0,16%	0,01%
6	dont entreprises d'investissement	27,01%	2,96%	-	0,08%	0,10%	0,06%	-	-	-	-	27,07%	2,96%	-	0,08%	0,10%	0,00%
7	dont sociétés de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	dont entreprises	-	-	-	-	-	41,60%	-	-	-	-	41,60%	-	-	-	-	0,00%
9	d'assurance Entreprises non financières soumises aux obligations de publication de la NFRD	18,64%	7,12%	-	0,05%	0,78%	0,24%	0,00%	-	-	0,00%	18,88%	7,12%	-	0,05%	0,78%	0,40%
10	Ménages	91,83%	8,88%	8,88%	-	-	-	-	-	-	-	91,83%	8,88%	8,88%	-	-	42,92%
11	dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels	97,91%	9,82%	9,82%	-	-	-	-	-	-	-	97,91%	9,82%	9,82%	-	-	41,39%
12	dont prêts à la rénovation de bâtiments	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	0,04%
13	dont prêts pour véhicules à moteur	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05%	-	-	-	-	0,00%
14	Financement d'administrations locales	41,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,74%	-	-	-	-	0,74%
15	Financement de logements	89,56%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,56%	89,56%	89,56%	-	-	0,01%
16	Autres financements d'administrations locales	41,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,42%	-	-	-	-	0,72%
17	Sûretés obtenues par saisie : biens immobiliers résidentiels et commerciaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.8 Autres mesures d'atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE) 2020/852 (Modèle 10)

	Type d'instrument financier	Catégorie de contrepartie	Valeur comptable brute (en milliers d'euros)	Type de risque atténué (risque de transition lié au changement climatique)	Type de risque atténué (risque de physique lié au changement climatique)	Informations qualitatives sur la nature des mesures d'atténuation
1		Entreprises financières	53 107	Y	‐	Obligations identifiées comme vertes selon le référentiel publié par Euronext
2	Obligations (par ex. vertes,	Entreprises non financières	23 725	Y	‐	Obligations identifiées comme vertes selon le référentiel publié par Euronext
3	durables, liées à la durabilité en vertu de normes autres que les normes de l'UE)	Dont prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux	‐	‐	‐	Obligations identifiées comme vertes selon le référentiel publié par Euronext
4		Autres contreparties	304 976	Y	‐	Obligations identifiées comme vertes selon le référentiel publié par Euronext
5		Entreprises financières	‐	‐	‐	Prêts à impact positif (SLL), énergies renouvelables, véhicules électriques)
6		Entreprises non financières	263 220	Y	‐	Prêts à impact positif (SLL), énergies renouvelables, véhicules électriques ; auxquels on ajoute les éléments de la ligne 7 ci-dessous
7	Prêts (par ex. verts, durables,	Dont prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux	8 994	Y	‐	Biens immobiliers répondant aux normes de construction nationales en vigueur, ceux disposant d'un DPE A et ceux qui respectent uniquement les critères de la contribution substantielle de la Taxonomie
8	liés à la durabilité en vertu de normes autres que les normes	Ménages	2 225 676	Y	‐	Véhicules électriques ; auxquels on ajoute les éléments des lignes 9 et 10 ci-dessous
9	de l'UE)	Dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels	2 101 494	Y	‐	Biens immobiliers répondant aux normes de construction nationales en vigueur, ceux disposant d'un DPE A et ceux qui respectent uniquement les critères de la contribution substantielle de la Taxonomie
10		Dont prêts à la rénovation de bâtiments	27 788	Y	‐	Travaux de rénovation énergétique et éco-prêts à taux zéro
11		Autres contreparties	15 479	Y	‐	Cf. Entreprises financières (ligne 5 ci-dessus) et non financières (ligne 6 ci-dessus)

Modèle 10 - Autres mesures d'atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE) 2020/852

Ce tableau couvre les autres mesures d'atténuation du changement climatique et inclut les expositions des établissements qui ne sont pas alignées à la taxonomie au sens du règlement (UE) 2020/852, mais qui soutiennent néanmoins les contreparties dans leur processus de transition et d'adaptation pour les objectifs d'atténuation du changement climatique et d'adaptation au changement climatique.

Le Groupe Crédit Agricole dispose d'un cadre de référence interne qui encadre la définition des actifs " durables " et répond ainsi, aux choix stratégiques du Groupe Crédit Agricole en lien avec son Projet Sociétal. Il s'agit des actifs qui répondent à la norme de construction française en vigueur (Règlement Thermique 2012 des bâtiments) et qui ne sont pas alignés aux critères de la taxonomie ou qui correspondent aux produits réglementés Éco-prêts à taux zéro et Prêt Economie d'Energie

sur les secteurs de l'immobilier et de la rénovation. Par ailleurs, pour l'exercice du 30/06/2024, le Groupe Crédit Agricole inclut également les actifs qui ont des caractéristiques durables mais pour lesquels la vérification de l'ensemble des critères techniques n'a pas pu être réalisée ; il s'agit par exemple de prêts finançant les énergies renouvelables (solaire photovoltaïque, solaire thermique, éolien…). Le Groupe Crédit Agricole inclut également les Green Bonds identifiés selon le référentiel publié par Euronext.

7. ANNEXES

COMPOSITION DES FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES (EU CC1)

30/06/2024
(en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): instruments et réserves
1	Instruments de fonds propres et comptes des primes d'émission y afférents	355 828	355 828	a
	dont : Actions	‐	‐
	dont : CCI/CCA des Caisses régionales	272 151	272 151
	dont : Parts sociales des Caisses locales	83 677	83 677
2	Résultats non distribués	‐	‐
3	Autres éléments du résultat global accumulés (et autres réserves)	7 473 397	7 473 397	c
EU-3a	Fonds pour risques bancaires généraux	‐	‐
4	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 484, paragraphe 3, du CRR et comptes des primes d'émission y afférents soumis à exclusion progressive des CET1	‐	‐
5	Intérêts minoritaires (montant autorisé en CET1 consolidés)	‐	‐	d
EU-5a	Bénéfices intermédiaires, nets de toute charge et de tout dividende prévisible, ayant fait l'objet d'un contrôle indépendant	‐	‐	b
6	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) avant ajustements réglementaires	7 829 225	7 829 225
	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): ajustements réglementaires
7	Corrections de valeur supplémentaires (montant négatif)	(101 389)	(101 389)
8	Immobilisations incorporelles (nettes des passifs d'impôt associés) (montant négatif)	(342)	(342)	e
9	Sans objet	‐	‐
10	Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs à l'exclusion de ceux résultant de différences temporelles (nets des passifs d'impôt associés lorsque les conditions prévues à l'Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif)	‐	‐	f
11	Réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur	(99)	(99)	g

30/06/2024 (en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
12	Montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes anticipées	(21 699)	(21 699)
13	Toute augmentation de valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés (montant négatif)	‐	‐
14	Pertes ou gains sur passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement	‐	‐
15	Actifs de fonds de pension à prestations définies (montant négatif)	(7 476)	(7 476)	h
16	Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments CET1 (montant négatif)	(13 172)	(13 172)
17	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)	‐	‐
18	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	(2 504 025)	(2 504 025)
19	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	‐	‐
20	Sans objet	‐	‐
EU-20a	Montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent une pondération de 1 250 %, lorsque l'établissement a opté pour la déduction	‐	‐
EU-20b	dont : participations qualifiées hors du secteur financier (montant négatif)	‐	‐
EU-20c	dont : positions de titrisation (montant négatif)	‐	‐
EU-20d	dont : positions de négociation non dénouées (montant négatif)	‐	‐
21	Actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des passifs d'impôt associés lorsque les conditions prévues à l'Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif)	‐	‐	i
22	Montant au-dessus du seuil de 17,65 % (montant négatif)	‐	‐

30/06/2024
(en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
23	dont : détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important	‐	‐
24	Sans objet	‐	‐
25	dont : actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles	‐	‐
EU-25a	Pertes de l'exercice en cours (montant négatif)	‐	‐
EU-25b	Charges d'impôt prévisibles relatives à des éléments CET1, sauf si l'établissement ajuste dûment le montant des éléments CET1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent servir à couvrir les risques ou pertes (montant négatif)	‐	‐
26	Sans objet	‐	‐
27	Déductions AT1 admissibles dépassant les éléments AT1 de l'établissement (montant négatif)	‐	‐
27a	Autres ajustements réglementaires	(70 951)	(70 951)
28	Total des ajustements réglementaires des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)	(2 719 154)	(2 719 154)
29	Fonds propres de catégorie 1	5 110 072	5 110 072
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): instruments
30	Instruments de fonds propres et comptes des primes d'émission y afférents	‐	‐
31	dont : classés en tant que capitaux propres selon le référentiel comptable applicable	‐	‐	j
32	dont : classés en tant que passifs selon le référentiel comptable applicable	‐	‐
33	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 484, paragraphe 4, du CRR et comptes des primes d'émission y afférents soumis à exclusion progressive des AT1	‐	‐	k
EU-33a	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 494 bis, paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1	‐	‐
EU-33b	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 494 ter, paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1	‐	‐	l
34	Fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres consolidés AT1 (y compris intérêts minoritaires non inclus dans la ligne 5) émis par des filiales et détenus par des tiers	‐	‐

30/06/2024 (en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
35	dont : instruments émis par des filiales soumis à exclusion progressive	‐	‐
36	Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) avant ajustements réglementaires	‐	‐
	Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): ajustements réglementaires
37	Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments AT1 (montant négatif)	‐	‐
38	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)	‐	‐
39	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	‐	‐
40	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	‐	‐
41	Sans objet	‐	‐
42	Déductions T2 admissibles dépassant les éléments T2 de l'établissement (montant négatif)	‐	‐
42a	Autres ajustements réglementaires des fonds propres AT1	‐	‐
43	Total des ajustements réglementaires des fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)	‐	‐
44	Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)	‐	‐
45	Fonds propres de catégorie 1 (T1 = CET1 + AT1)	5 110 072	5 110 072
Fonds propres de catégorie 2 (T2): instruments
46	Instruments de fonds propres et comptes des primes d'émission y afférents	‐	‐	m
47	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 484, paragraphe 5, du CRR et des comptes des primes d'émission y afférents soumis à exclusion progressive des T2 conformément à l'Article 486, paragraphe 4, du CRR	‐	‐	n
EU-47a	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 494 bis, paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2	‐	‐
EU-47b	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 494 ter, paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2	‐	‐

30/06/2024
(en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
	Instruments de fonds propres éligibles inclus dans les fonds
48	propres consolidés T2 (y compris intérêts minoritaires et instruments AT1 non inclus dans les lignes 5 ou 34) émis par des filiales et détenus par des tiers	‐	‐
49	dont : instruments émis par des filiales soumis à exclusion progressive	‐	‐
50	Ajustements pour risque de crédit	81 838	81 838
51	Fonds propres de catégorie 2 (T2) avant ajustements réglementaires	81 838	81 838
	Fonds propres de catégorie 2 (T2): ajustements réglementaires
52	Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments et emprunts subordonnés T2 (montant négatif)	‐	‐
53	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)	‐	‐
54	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	(24 874)	(24 874)
54a	Sans objet	‐	‐
55	Détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	‐	‐
56	Sans objet	‐	‐
EU-56a	Déductions admissibles d'engagements éligibles dépassant les éléments d'engagements éligibles de l'établissement (montant négatif)	‐	‐
EU-56b	Autres ajustements réglementaires des fonds propres T2	‐	‐
57	Total des ajustements réglementaires des fonds propres de catégorie 2 (T2)	(24 874)	(24 874)
58	Fonds propres de catégorie 2 (T2)	56 964	56 964
59	Total des fonds propres (TC = T1 + T2)	5 167 036	5 167 036
60	Montant total d'exposition au risque	20 684 383	20 684 383
Ratios et exigences de fonds propres, y compris les coussins
61	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)	24,71%	24,71%

30/06/2024 (en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
62	Fonds propres de catégorie 1	24,71%	24,71%
63	Total des fonds propres	24,98%	24,98%
64	Exigences globales de fonds propres CET1 de l'établissement	7,97%	7,97%
65	dont : exigence de coussin de conservation de fonds propres	2,50%	2,50%
66	dont : exigence de coussin de fonds propres contracyclique	0,97%	0,97%
67	dont : exigence de coussin pour le risque systémique	0,00%	0,00%
EU-67a	dont : exigence de coussin pour établissement d'importance systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement d'importance systémique (autre EIS)	0,00%	0,00%
EU-67b	dont : exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif	0,00%	0,00%
68	Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du montant d'exposition au risque) disponibles après le respect des exigences minimales de fonds propres	16,98%	16,98%
	Minima nationaux (si différents de Bâle III)
69	Sans objet	‐	‐
70	Sans objet	‐	‐
71	Sans objet	‐	‐
	Montants inférieurs aux seuils pour déduction (avant pondération)
72	Détentions directes et indirectes de fonds propres et d'engagements éligibles d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant en dessous du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles)	757 485	757 485
73	Détentions directes et indirectes, par l'établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des positions courtes éligibles)	14 823	14 823
74	Sans objet	‐	‐
75	Actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des passifs d'impôt associés lorsque les conditions prévues à l'Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies)	15 842	15 842	o
Plafonds applicables lors de l'inclusion de provisions dans les fonds propres de catégorie 2
76	Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l'approche standard (avant application du plafond)	‐	‐
77	Plafond pour l'inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l'approche standard	‐	‐

30/06/2024 (en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
78	Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l'approche fondée sur les notations internes (avant application du plafond)	160 871	160 871
79	Plafond pour l'inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l'approche fondée sur les notations internes	81 838	81 838
Instruments de fonds propres soumis à exclusion progressive (applicable entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2022 uniquement)
80	Plafond actuel applicable aux instruments CET1 soumis à exclusion progressive	‐	‐
81	Montant exclu des CET1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)	‐	‐
82	Plafond actuel applicable aux instruments AT1 soumis à exclusion progressive	‐	‐
83	Montant exclu des AT1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)	‐	‐
84	Plafond actuel applicable aux instruments T2 soumis à exclusion progressive	‐	‐
85	Montant exclu des T2 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)	‐	‐

RAPPROCHEMENT ENTRE LES FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES ET LE BILAN DANS LES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS (EU CC2)

		Bilan dans les états financiers publiés	Selon le périmètre de consolidation réglementaire	Référence
		30/06/2024	30/06/2024
Actifs - Ventilation par catégorie d'actifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés
1	Caisse, Banques centrales	85 819	85 819
2	Actif financiers détenus à des fins de transaction	307 912	307 912
3	Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat	835 864	835 864
4	Instruments dérivés de couverture	1 028 531	1 028 531
5	Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables	141 632	141 632
6	Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables	3 409 963	3 409 963
7	Prêts et créances sur les établissements de crédit	8 993 353	8 993 353

		Bilan dans les états financiers publiés	Selon le périmètre de consolidation réglementaire	Référence
		30/06/2024	30/06/2024
8	Prêts et créances sur la clientèle	54 639 333	54 639 333
9	Titres de dettes	3 774 292	3 774 292
10	Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux	(920 649)	(920 649)
11	Actifs d'impôts courants et différés	97 567	97 567
12	Dont impôts différés actifs provenant des reports déficitaires	‐	‐	f
13	Dont impôts différes actifs provenant des différences temporelles	67 327	67 327	i , o
14	Compte de régularisation et actifs divers	632 483	632 483
15	Dont actifs de fonds de pension à prestations définies	7 476	7 476	h
16	Actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées	‐	‐
17	Participation aux bénéfices différés	‐	‐
18	Participation dans les entreprises mises en équivalence	‐	‐
19	Dont goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants	‐	‐	e
20	Immeubles de placement	42 429	42 429
21	Immobilisations corporelles	218 233	218 233
22	Immobilisation incorporelles	342	342	e
23	Ecart d'acquisition	‐	‐	e
24	Total de l'actif	73 287 104	73 287 104
	Passifs - Ventilation par catégorie de passifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés
1	Banques centrales	‐	‐
2	Passifs financiers détenus à des fins de transaction	306 103	306 103
3	Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option	‐	‐
4	Instruments dérivés de couverture	128 902	128 902
5	Dettes envers les établissements de crédit	28 885 076	28 885 076
6	Dettes envers la clientèle	33 554 119	33 554 119
7	Dettes représentées par un titre	408 159	408 159
8	Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux	3 519	3 519
9	Passifs d'impôts courants et différés	16 048	16 048
10	Dont impôts différés passifs provenant des reports déficitaires	‐	‐	f
11	Dont impôts différes passifs provenant des différences temporelles	(35)	(35)	i
12	Dont impôts différés passifs sur goodwill	‐	‐	e
13	Dont impôts différés passifs sur immobilisations incorporelles	‐	‐	e
14	Dont impôts différés passifs sur fonds de pension	‐	‐	h
15	Compte de régularisation et passifs divers	1 924 269	1 924 269

		Bilan dans les états financiers publiés	Selon le périmètre de consolidation réglementaire	Référence
		30/06/2024	30/06/2024
16	Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés	‐	‐
17	Provisions techniques des contrats d'assurance	‐	‐
18	Provisions	117 727	117 727
19	Dettes subordonnées	‐	‐
20	Dont instruments AT1	‐	‐	k
21	Dont instruments éligibles en qualification Tier 2	‐	‐	m , n
22	Total dettes	65 343 922	65 343 922
	Capitaux propres
1	Capitaux propres – part du Groupe	7 943 181	7 943 181
2	Capital et réserves liées	352 808	352 808
3	Dont instruments de fonds propres CET1 et primes d'émission associées	356 138	356 138	a
4	Dont instruments AT1	‐	‐	j , l
5	Réserves consolidées	6 574 133	6 574 133
6	Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres	899 264	899 264	c
7	Dont réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie	99	99	g
8	Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur activités abandonnées	‐	‐
9	Résultat de l'exercice	116 976	116 976	b
10	Participations ne donnant pas le contrôle	1	1	d
11	Total des capitaux propres	7 943 182	7 943 182
12	Total du passif	73 287 104	73 287 104