Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France

Regulatory Filings • Dec 17, 2024

Crédit Agricole d'Ile de France

30 septembre 2024

INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER 3

AU 30 SEPTEMBRE 2024

Véronique LOZAC'H, Directrice Finances et Recouvrement du Crédit Agricole d'Ile de France

ATTESTATION DU RESPONSABLE

Je certifie qu'à ma connaissance les informations requises en vertu de la partie 8 du Règlement (UE) n° 575/2013 (et modifications ultérieures) ont été publiées en conformité avec les politiques formelles et les procédures, système et contrôles internes.

Fait à Paris, le 13 Décembre 2024

La Directrice Finances et Recouvrement du Crédit Agricole d'Ile de France

Véronique LOZAC'H

Sommaire

1.	INDICATEURS CLES (EU KM1)	4
2.	COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES	6
2.1	Synthèse des emplois pondérés	6
2.2	Risque de crédit et de contrepartie	7
2.3	Risques de contrepartie	8
2.4	Risque de marché	9
3.	RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE	10

INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DU CRÉDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE (EU KM1)

Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) de CRR2. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l'établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.

À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après incluent le résultat conservé pour les comptes annuels.

EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros			30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023
Fonds propres disponibles (montants)
1	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)	5 085 867	5 110 072	5 118 364	5 128 401
2	Fonds propres de catégorie 1		5 110 072	5 118 364	5 128 401
3	Fonds propres totaux	5 150 188	5 167 036	5 175 943	5 183 760
	Montants d'exposition pondérés
4	Montant total d'exposition au risque	21 602 515	20 684 383	20 109 376	19 727 918
	Ratios de solvabilité (en % des RWA)
5	Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)	23,54%	24,71%	25,45%	26,00%
6	Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)		24,71%	25,45%	26,00%
7	Ratio de fonds propres totaux (%)	23,84%	24,98%	25,74%	26,28%
	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
EU 7a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 7b	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)		0,00%	0,00%	0,00%
EU 7c	dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)		0,00%	0,00%	0,00%
EU 7d	Exigences totales de fonds propres SREP (%)		8,00%	8,00%	8,00%
	Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
8	Coussin de conservation des fonds propres (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 8a	Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%)		0,00%	0,00%	0,00%
9	Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)	0,97%	0,97%	0,96%	0,50%
EU 9a	Coussin pour le risque systémique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 10a	Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Exigence globale de coussin (%)		3,47%	3,46%	3,00%
EU 11a	Exigences globales de fonds propres (%)		11,47%	11,46%	11,00%
12	Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)		16,98%	17,74%	18,28%
Ratio de levier

EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros		30/09/2024	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023
13	Mesure de l'exposition totale	66 202 328	64 839 050	64 224 204	64 138 910
14	Ratio de levier (%)	7,68%	7,88%	7,97%	8,00%
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)		0,00%	0,00%	0,00%
14b	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14c	Exigences de ratio de levier SREP totales (%)		3,00%	3,00%	3,00%
	Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14d	Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)		0,00%	0,00%	0,00%
14e	Exigence de ratio de levier globale (%)		3,00%	3,00%	3,00%
Ratio de couverture des besoins de liquidité
15	Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)		6 213 582	6 456 721	6 574 561
16a	Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale	6 542 140	6 585 122	6 652 719	6 697 436
16b	Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale		954 299	833 157	767 743
16	Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)		5 630 823	5 819 562	5 929 693
17	Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)		110,54%	111,16%	111,07%
Ratio de financement stable net
18	Financement stable disponible total		56 990 541	56 417 078	56 389 851
19	Financement stable requis total		52 186 011	51 891 415	50 569 428
20	Ratio NSFR (%)		109,21%	108,72%	111,51%

À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec les exigences du règlement européen CRR2.

Au 30 septembre 2024, les ratios du Crédit Agricole d'Ile de France sont au-dessus des exigences minimales qui s'imposent.

2. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS

2.1 Synthèse des emplois pondérés

2.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)

	Montant total d'exposition au risque RWA			Exigences totales de fonds propres
		30/09/2024	30/06/2024	30/09/2024
1	Risque de crédit (hors CCR)	19 984 801	19 064 134	1 598 784
2	Dont approche standard	1 206 246	1 243 208	96 500
3	Dont approche NI simple (F-IRB)	5 595 650	4 982 004	447 652
4	Dont approche par référencement	‐	‐	‐
EU 4a	Dont actions selon la méthode de pondération simple	4 070 925	4 236 168	325 674
5	Dont approche NI avancée (A-IRB)	9 111 981	8 602 754	728 958
6	Risque de crédit de contrepartie - CCR	707 492	717 770	56 599
7	Dont approche standard	163 241	112 706	13 059
8	Dont méthode du modèle interne (IMM)	‐	‐	‐
EU 8a	Dont expositions sur une CCP	‐	‐	‐
EU 8b	Dont ajustement de l'évaluation de crédit — CVA	544 252	605 064	43 540
9	Dont autres CCR	‐	‐	‐
15	Risque de règlement	‐	‐	‐
16	Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond)	‐	‐	‐
17	Dont approche SEC-IRBA	‐	‐	‐
18	Dont SEC-ERBA (y compris IAA)	‐	‐	‐
19	Dont approche SEC-SA	‐	‐	‐
EU 19a	Dont 1 250 % / déduction	‐	‐	‐
20	Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché)	‐	‐	‐
21	Dont approche standard	‐	‐	‐
22	Dont approche fondée sur les modèles internes	‐	‐	‐
EU 22a	Grands risques	‐	‐	‐
23	Risque opérationnel	910 222	902 479	72 818
EU 23a	Dont approche élémentaire	‐	‐	‐
EU 23b	Dont approche standard	131 341	101 527	10 507
EU 23c	Dont approche par mesure avancée	778 881 800 953		62 310
24	Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %)	103 839 76 661		8 307
29	Total	21 602 515	20 684 383	1 728 201

2.2 Risque de crédit et de contrepartie

2.2.1 Évolution des RWA

ÉTATS DES FLUX D'ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SELON L'APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8)

	30/09/2024 (en milliers d'euros)	Montant d'exposition pondéré
1	13 584 759
2	Taille de l'actif (+/-)	720 661
3	Qualité de l'actif (+/-)	402 434
4	Mises à jour des modèles (+/-)	‐
5	Méthodologie et politiques (+/-)	‐
6	Acquisitions et cessions (+/-)	‐
7	Variations des taux de change (+/-)	(307)
8	Autres (+/-)	84
9	Montant d'exposition pondéré à la fin de la période de déclaration	14 707 630

2.3 Risques de contrepartie

ETATS DES FLUX D'ACTIFS PONDERES DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA METHODE DES MODELES INTERNES (MMI) (EU CCR7)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication de ce tableau.

2.4 Risque de marché

ETAT DES FLUX D'APR RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE L'APPROCHE DE MODELE INTERNE (EU MR2-B)

Le Crédit Agricole d'Ile de France n'est pas concerné par la publication de ce tableau.

RATIO RÉGLEMENTAIRE DE COUVERTURE EN BESOIN DE LIQUIDITE COURT TERME - LIQUIDTY COVERAGE RATIO - LCR (EU LIQ1)

LCR moyen 1 sur 12 mois glissants calculé au 30/09/2024, 30/06/2024, 31/03/2024 et 31/12/2023

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation : Crédit Agricole d'Ile de France (en milliers d'euros)		Valeur totale non pondérée (moyenne)			Valeur totale pondérée (moyenne)
EU 1a	TRIMESTRE SE TERMINANT LE	30/09/2024	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023	30/09/2024	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023
EU 1b	Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes	12	12	12	12	12	12	12	12
ACTIFS LIQUIDES DE QUALITÉ ÉLEVÉE (HQLA)
1	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					6 203 781	6 213 582	6 456 721	6 574 561
SORTIES DE TRÉSORERIE
2	Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont :	17 406 516	17 117 149	16 820 824	16 527 621	925 322	947 253	979 562	1 015 083
3	Dépôts stables	9 895 815	10 024 209	10 173 963	10 323 031	494 791	501 210	508 698	516 152
4	Dépôts moins stables	7 510 702	7 092 941	6 646 860	6 204 590	430 531	446 042	470 864	498 932
5	Financements de gros non garantis	9 205 358	9 001 188	8 675 687	8 594 195	4 115 456	4 095 867	4 094 910	4 100 323
6	Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives	4 020 330	3 920 626	3 633 800	3 539 168	982 322	957 213	885 249	860 987
7	Dépôts non opérationnels (toutes contreparties)	5 181 487	5 073 271	5 025 220	5 035 860	3 129 593	3 131 362	3 192 995	3 220 169
8	Créances non garanties	3 542	7 292	16 667	19 167	3 542	7 292	16 667	19 167
9	Financements de gros garantis					‐	‐	‐	‐
10	Exigences complémentaires	6 453 816	6 513 909	6 527 562	6 487 360	1 381 928	1 385 470	1 374 054	1 358 879

¹ Moyenne des 12 dernières mesures de fin de mois

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation : Crédit Agricole d'Ile de France (en milliers d'euros)		Valeur totale non pondérée (moyenne)				Valeur totale pondérée (moyenne)
11	Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences de sûretés	785 185	777 694	766 690	761 038	785 185	777 694	766 690	761 038
12	Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de créance	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
13	Facilités de crédit et de liquidité	5 668 631	5 736 215	5 760 872	5 726 323	596 743	607 776	607 365	597 841
14	Autres obligations de financement contractuelles	31 013	31 880	20 932	8 252	31 013	31 880	20 932	8 252
15	Autres obligations de financement éventuel	88 421	124 652	183 261	214 899	88 421	124 652	183 261	214 899
16	TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE					6 542 140	6 585 122	6 652 719	6 697 436
	ENTRÉES DE TRÉSORERIE
17	Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension)	18 840	18 840	17 191	5 644	1 217	1 217	1 102	294
18	Entrées provenant d'expositions pleinement performantes	1 861 929	1 896 666	1 664 998	1 681 422	734 608	782 798	742 517	749 624
19	Autres entrées de trésorerie	230 654	170 284	89 538	17 826	230 654	170 284	89 538	17 826
EU-19a	(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)					‐	‐	‐	‐
EU-19b	(Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié)					‐	‐	‐	‐
20	TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE	2 111 423	2 085 789	1 771 727	1 704 892	966 479	954 299	833 157	767 743
EU-20a	Entrées de trésorerie entièrement exemptées	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU-20b	Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU-20c	Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %	2 111 423	2 085 789	1 771 727	1 704 892	966 479	954 299	833 157	767 743
	VALEUR AJUSTÉE TOTALE
21	COUSSIN DE LIQUIDITÉ					6 203 781	6 213 582	6 456 721	6 574 561
22	TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE NETTES (*)					5 575 661	5 630 823	5 819 562	5 929 693
23	RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ					111,42%	110,54%	111,16%	111,07%

(*) Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant).