SEALAND SECURITIES CO., LTD. — Audit Report / Information 2017

Aug 28, 2017

国海证券股份有限公司 2017年中期风险控制指标报告

2017年上半年，国海证券股份有限公司（以下简称“公司”）严 格落实《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司全面风险管 理规范》等法规及自律规则要求，动态监控净资本等风险控制指标， 认真开展敏感性分析和压力测试工作，确保净资本等各项风险控制指 标持续符合规定标准。

一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况

（一）报告期内，公司风险控制指标具体情况。

项目	2016年12月31日 （经审计）	2017年06月30日 （未经审计）
核心净资本	11,357,466,277.90	11,257,231,644.72
附属净资本	1,999,944,235.40	1,951,653,937.88
净资本	13,357,410,513.30	13,208,885,582.60
净资产	13,486,631,087.03	13,393,367,439.00
各项风险资本准备之和	5,363,051,129.08	5,596,040,638.14
表内外资产总额	53,537,834,329.16	52,122,315,400.00
风险覆盖率	249.06%	236.04%
资本杠杆率	21.21%	21.60%
流动性覆盖率	226.32%	564.50%
净稳定资金率	144.65%	138.74%

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净资本/净资产	99.04%	98.62%
净资本/负债	33.58%	34.45%
净资产/负债	33.91%	34.93%
自营权益类证券及其衍生 品/净资本	1.94%	3.00%
自营非权益类证券及其衍 生品/净资本	238.40%	250.12%

（二）公司风险控制指标达标情况。

在报告期内，受集合资产管理计划规模变动影响，导致公司“持 有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例”的风险控制指标超过 监管标准，公司已及时采取措施，将上述风险控制指标降至监管预警 标准之下，并向监管部门报告。

张杨等人伪造公司印章私签债券交易协议事件导致“持有一种非 权益类证券的规模与其总规模的比例”超过监管预警标准和监管标准 的情况，已按规定向监管部门报告。

其余各项风险控制指标均持续符合监管规定，未发生超过监管标 准的情况。

二、风险控制指标动态监控情况

根据《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司风险控制 指标动态监控系统指引（试行）》的要求，报告期内，公司利用风险 控制指标动态监控系统实现风险控制指标实时计量、动态监控和及时 预警，按照规定开展敏感性分析和压力测试工作,并根据监控情况及

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压力测试结果及时采取有效措施，确保净资本各项风险控制指标持续 符合规定标准。

三、净资本补足机制建立情况

公司建立了净资本补足机制，若公司净资本等风险控制指标达到 预警标准时，公司将采用压缩风险性较高的投资品种或规模、追讨往 来款项、转让长期股权投资、处置有形或无形资产、减少或暂停利润 分配、发行次级债等方式补充净资本,以确保净资本等各项风险控制 指标持续符合规定标准。

国海证券股份有限公司

二〇一七年八月二十五日

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