SEALAND SECURITIES CO., LTD. — Audit Report / Information 2012

Mar 21, 2013

国海证券股份有限公司

2012年度风险控制指标情况报告

2012•年，国海证券股份有限公司（以下简称“本公司或公 司”）切实贯彻监管要求，动态监控净资本等风险控制指标，全 面开展净资本敏感性分析和压力测试，确保风险控制指标持续 达到监管部门规定的标准。

一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况

（一）报告期内，本公司风险控制指标具体情况如下：•

项目	2012年12月31日 （经审计）	2011年12月31日 （经审计）
净资本（元）	2,163,917,537.71	2,037,988,957.1
净资产（元）	2,590,288,150.97	~~1~~ 2,566,694,360.5
净资本/各项风险资本准备之和	356.39%	~~5~~ 187.37%
净资本/净资产	83.54%	79.40%
净资本/负债	116.00%	102.29%
净资产/负债	138.86%	128.83%
自营权益类 证券及证券衍生品/净资本	1.85%	13.80%
自营固定收益类证券/净资本	125.10%	163.09%

（二）报告期内，本公司风险控制指标达标情况

报告期内，本公司以净资本为核心的各项风险控制指标均 持续符合监管标准，没有发生触及预警标准或监管标准的情 况。•

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二、风险控制指标动态监控情况

根据《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司风险 控制指标动态监控系统指引（试行）》的要求，报告期内，公司 不仅利用风险控制指标动态监控系统实现风险控制指标准确计 量、动态监控和及时预警的管理目标，还据此开展了相关分析 测试工作。为保障监控体系有效运行，公司合规部、计划财务 部相互配合，设立专人专岗，对风险控制指标进行动态监控， 及时掌握风险控制指标的变动情况。每月末，公司按照监管要 求及时向监管机构上报月度净资本计算表、风险资本准备计算 表和风险控制指标监管报表。当出现净资本等风险控制指标与 上月相比变化超过20%的情形时，公司在该情形发生之日起3个 工作日内，及时向监管机构上报书面报告，说明基本情况和变 化原因。公司风险控制指标动态监控机制，能够及时监控以净 资本为核心的各项风险控制指标的变动情况，并根据变化情况 采取有效措施，以确保各项风险控制指标在任一时点都符合监 管要求。

报告期内，公司按照规定开展敏感性分析和压力测试工作, 确保了风险可测、可控、可承受，保障可持续经营。 三、净资本补足机制建立情况•

公司建立了净资本补足机制，当公司净资本等风险控制指 标达到预警标准时，公司将采用压缩风险性较高的投资经营品 种或规模、追讨往来账项、转让长期股权投资、处置有形或无 形资产、减少或暂停利润分配、发行次级债等方式补充净资本,

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以确保净资本等各项风险控制指标持续符合监管部门的要求。

国海证券股份有限公司 二○一三年三月二十日

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