SDIC Capital Co., Ltd — Annual Report 2016

Jan 19, 2016

单位:安信证券股份有限公司				安田 2015年12月31日			金额单位: 人民币元
资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和股东权益	行次	期末余额	年初余额
资 产:	$\mathbf{1}$		$7 + 1$	负 421 债:	28
货币资金	$\overline{c}$	52, 974, 418, 839, 29	27, 668, 809, 304, 65	短期借款	29
其中: 客户存款	$\mathbf{3}$	39, 444, 655, 794, 52	26, 040, 311, 188 81,	內付短期融资款	30	5, 034, 115, 950, 00	2,775,881,516.67
结算备付金	$\overline{4}$	11, 560, 036, 146. 73	7, 597, 143, 205. 30	拆入资金	31	0.00	2,803,000,000.00
其中: 客户备付金	5	7,691,905,303.06	5, 978, 029, 262, 96	内部往来	32
拆出资金	6			内部清算资金	33
融出资金	$\overline{7}$	27, 697, 639, 697. 95	26, 766, 571, 001.05	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	34
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	8	8, 260, 391, 108. 62	4, 819, 716, 700. 28	衍生金融负债	35	1,766,672.35
衍生金融资产	9	4, 307, 832, 93	6, 802, 009, 20	卖出回购金融资产款	36	17, 125, 642, 500.00	17, 526, 581, 442.00
买入返售金融资产	10	2, 444, 218, 149. 11	3, 728, 642, 963. 39	代理买卖证券款	37	48, 276, 216, 993. 12	32, 311, 533, 170. 74
内部往来	11			代理承销证券款	38	6,000,000.00
内部清算资金	12			应付职工薪酬	39	2, 565, 667, 981.72	1, 141, 099, 496. 44
应收款项	13	344, 724, 973, 49	179, 948, 084. 17	应交税费	40	.729,072,984.02	300, 540, 590. 96
应收利息	14	690, 312, 900, 32	351, 281, 319.89	应付款项	41	816, 084, 303, 40	538, 249, 248.79
存出保证金	15	535, 341, 659, 73	813, 509, 439, 16	应付利息	42	1, 124, 392, 447. 14	436, 509, 797.24
可供出售金融资产	16	14, 234, 168, 534. 75	4, 744, 291, 749, 75	预计负债	43	9, 262, 868.41	5, 626, 567. 02
持有至到期投资	17			长期借款	44
长期股权投资	18	2, 813, 155, 806. 80	1, 453, 043, 083, 53	应付债券	45	26, 241, 133, 821, 48	10,076,096,171.70
拨付所属资金	19			递延所得税负债	46		69, 252, 921.93
投资性房地产	20	21, 740, 545, 02	22, 751, 763.08	其他负债	47	335, 261, 223, 93	232, 929, 498.72
固定资产	21	214, 655, 419.45	207, 317, 323.84	负债合计	48	102, 264, 617, 745. 57	68, 217, 300, 422. 21
在建工程	22	67, 687, 562, 32	23,780,310.97 股东权益:		49
无形资产	23	634, 160, 376. 35	646, 323, 465.04	股本	50	3, 525, 134, 979.00	3, 199, 993, 145.00
商誉	24	21, 072, 700. 94	21, 072, 700. 94	上级拨入资金	51
递延所得税资产	25	71, 387, 375, 07		资本公积	52	6,718,995,434.43	1, 570, 712, 650.00
其他资产	26	1,086,495,240.55	646, 164, 913, 74	减:库存股	53
				其他综合收益	54	820, 692, 958.77	549, 651, 300. 14
				盈余公积	55	1,673,966,703.01	1, 045, 922, 413.36
				一般风险准备	56	2,806,700,956.05	1, 927, 438, 950. 54
				未分配利润	57	5, 865, 806, 092.59	3, 186, 150, 456. 73
				股东权益合计	58	21, 411, 297, 123, 85	11, 479, 868, 915, 77
资产总计	27	123, 675, 914, 869. 42	79, 697, 169, 337, 98	负债和股东权益总计	59	123, 675, 914, 869, 42	79, 697, 169, 337.98

单位负责人:

主管会计工作负责人:

$\bar{\Xi}$ $\overline{\phantom{a}}$ 会计机构负责人:

单位:安信证券股份有限公司	2015年12月		金额单位: 人民币元
Ħ 项	行次	本月数	本年累计数
一、营业收入	4111	989, 596, 081. 21	11, 771, 025, 889. 92
手续费及佣金净收入	$\sqrt{2}$	くっ 867, 613, 114. 13	8, 397, 344, 258, 39
其中: 经纪业务手续费净收入	X $\mathbf{S}$ 3	504, 063, 554, 38	6, 651, 627, 849. 19
投资银行业务手续费净收入	$\sim$ 4	$\sqrt{2}$ 235, 564, 576. 64	922, 144, 063. 95
资产管理业务手续费净收入	$5^{\circ}$	0.4033 86, 605, 128.25	589, 767, 084. 37
利息净收入	6	102, 833, 210.07	1,610,497,086.34
投资收益(损失以"-"号填列)	$\tau$	$-121, 971, 057.89$	1, 564, 981, 466. 11
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	8	$-2, 501, 416.33$	10, 873, 675.41
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	9	140, 184, 564. 76	190, 684, 500. 30
汇兑收益(损失以"-"号填列)	10	634, 653. 54	2, 397, 528.41
其他业务收入	11	301, 596. 60	5, 121, 050.37
二、营业支出	12	198, 824, 599. 55	6, 214, 272, 287.28
营业税金及附加	13	56, 505, 550.83	763, 968, 794. 74
业务及管理费	14	$-34, 557, 629.71$	5, 274, 397, 787.60
资产减值损失	15	176, 802, 941. 46	174, 881, 312.93
其他业务成本	16	73, 736. 97	1,024,392.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	17	790, 771, 481.66	5, 556, 753, 602. 64
加:营业外收入	18	25, 660, 627. 97	35, 421, 338.34
减: 营业外支出	19	5, 847, 733. 31	10, 572, 691.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	20	810, 584, 376. 32	5, 581, 602, 249. 90
减: 所得税费用	21	184, 198, 581, 17	1, 394, 640, 318.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	22	626, 385, 795, 15	4, 186, 961, 931.02
减:上交上级单位利润	23
加: 下级单位交来利润	24
六、上交与交来后的净利润(亏损以"-"号表示)	25	626, 385, 795. 15	4, 186, 961, 931.02
七、其他综合收益的税后净额	26	67, 415, 850. 29	271, 041, 658. 63
八、综合收益总额	27	693, 801, 645, 44	4, 458, 003, 589. 65

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

A1-1证券公司海洛发计算表
2015年12月31日

编制单位: 安信证券股份有限公司		2015年12月31日				单位:元
				扣减	应计算的金额
项 目	行次	1111 期初余線	▶期末余额	比例	期初余额	期末余额
净资产		420, 568, 259, 049. 89	21, 411, 297, 123, 85		20, 568, 259, 049.89	21, 411, 297, 123.85
减,金融资产的风险调整合计	$2^{\frac{1}{2}}$	21, 103, 188, 748, 55	22, 149, 559, 643. 37		1,618,662,580.51	1, 603, 280, 242. 41
1、股票 注1	$\sqrt{3}$	2, 469, 357, 962. 90	2, 465, 100, 685, 60		193, 382, 964. 66	195, 847, 969. 92
其中: 上海180指数、深圳100指数、沪深300指数成分股	$\overline{4}$	1, 076, 030, 052, 59	1,018,636, 182.79	5%	53, 801, 502, 63	50, 931, 809. 14
一般上市股票	5	1, 392, 806, 496, 31	1, 445, 900, 655, 81	10%	139, 280, 649. 63	144, 590, 065, 58
流通受限的股票 持有一种股票的市值与该股票市值的比例超过5%的	$\,6$			20%
ST股票	$\sqrt{7}$ 8	$\mathcal{F}_{\mathcal{N}}$ 120, 360, 00	122, 130.00	40% 50%	60, 180.00	61,065.00
*ST股票	9	401, 054.00	441, 717.00	60%	240, 632.40	265, 030.20
已退市且在代办股份转让系统挂牌的股票	10			80%
已退市且未在代办股份转让系统挂牌的股票	11			100%
2、货币市场基金	12	44, 601, 558, 85	1, 494, 978, 770.37	0%
3、证券投资基金 注2	13	422, 791, 907.81	320, 467, 664. 99	1%	4, 227, 919.08	3, 204, 676. 65
4、固定收益类证券 注3	14	10, 164, 955, 554. 66	9, 955, 627, 704. 64		328, 648, 512.04	323, 150, 749. 46
其中:国债、中央银行票据	15	854, 447, 350.00	212, 945, 730.00	0%
金融债券、地方政府债	16	619, 340, 900.00	675, 961, 860.00	1%	6, 193, 409.00	6,759,618.60
信用评级AAA级的信用债券	17	3, 756, 419, 801. 14	4, 151, 054, 294. 12	$2\%$	75, 128, 396. 02	83, 021, 085.88
信用评级AAA级以下, BBB级 (含) 以上的信用债券	18	4, 622, 642, 460. 50	4, 686, 019, 494.53	4%	184, 905, 698, 42	187, 440, 779. 78
信用评级BBB级以下的信用债券	19	312, 105, 043. 02	229, 646, 326, 00	20%	62, 421, 008. 60	45, 929, 265. 20
5、可转换债券	20		652,000.00	5%		32,600.00
6、信托产品投资注4	21	12, 088, 055.67	10,000,000.00	80%	9, 670, 444. 54	8,000,000.00
7、集合理财计划投资	22	979, 608, 046.71	1,001, 195, 321.34		146, 941, 207.01	150, 179, 298. 20
其中: 投资其他证券公司集合理财计划	23			5%
投资本公司集合理财计划(未约定先行承担亏损)	24			10%
投资本公司集合理财计划(约定先行承担亏损) 8、委托其他证券公司、基金公司的定向、专户等理财投资 注5	25 26	979, 608, 046.71	1,001,195,321.34	15% 10%	146, 941, 207.01	150, 179, 298, 20
9、其他金融产品投资 注6	$27\,$	6, 229, 163, 032. 45 780, 622, 629.50	6, 156, 774, 279, 54 744, 763, 216.89		622, 916, 303. 25 312, 875, 229.93	615, 677, 427.95 307, 187, 520. 23
减: 衍生金融资产的风险调整合计	28	6, 215, 632.05	4, 307, 832.93		6, 215, 632.05	4, 307, 832.93
1、权证投资	29			20%
2、利率互换公允价值变动收益形成的资产	30			100%
3、其他衍生金融资产 注7	31	6, 215, 632.05	4, 307, 832, 93	100%	6, 215, 632.05	4, 307, 832.93
	32
	33
	34
减: 其他资产项目的风险调整合计	35	38, 650, 380, 819. 42	36, 851, 529, 515. 55		5, 418, 191, 428. 11	5, 521, 104, 970. 55
1、拆出资金(合同期以内)	36			0%
2、融出资金	37	28, 266, 802, 874. 85	27, 559, 878, 119.99	$2\%$	565, 336, 057.50	551, 197, 562. 40
3、融出证券 注8	38	7,784,033.60	1, 274, 827, 91	5%	389, 201.68	63, 741.40
4、约定购回融出资金 注9	39	35, 789, 546, 00	35, 317, 873, 56	5%	1,789,477.30	1,765,893.68
5、股票质押融出资金 注9	40	2, 846, 730, 305, 23	1, 738, 900, 275. 55	10%	284, 673, 030, 52	173, 890, 027.56
6、买入返售金融资产(未逾期) 7、应收利息	41 42	902, 268, 172. 15	670,000,000.00	0%
8、存出保证金	43	576, 862, 241.83	690, 312, 900. 32 535, 341, 659, 73	0%	187, 889, 993, 04	197, 331, 057, 60
其中: 交易保证金	44	348, 704, 439. 46	338, 010, 551, 69	0%
履约保证金	45	44, 742, 010. 37	56.04	10%	4, 474, 201.04	5.60
期货保证金 注10	46	183, 415, 792.00	197, 331, 052.00	100%	183, 415, 792.00	197, 331, 052.00
其他存出保证金	47			100%
9、长期股权投资(不含对上市公司的股权投资)	48	2, 978, 054, 389.01	3, 158, 155, 806.80		2, 978, 054, 389.01	3, 158, 155, 806, 80
其中: 对控股证券业务子公司股权投资	49			100%
对控股基金、期货等其他金融业务子公司股权投资 注	50	931, 321, 572. 59	1, 113, 924, 406. 71	100%	931, 321, 572. 59	1, 113, 924, 406.71
对其他业务子公司股权投资 注日	51	800, 000, 000, 00	800, 000, 000. 00	100%	800,000,000.00	800, 000, 000, 00
对境外子公司股权投资	52	828, 315, 830, 00	828, 315, 830.00	100%	828, 315, 830, 00	828, 315, 830.00
筑略性股权投资 注12	53	418, 416, 986. 42	415, 915, 570.09	100%	418, 416, 986. 42	415, 915, 570.09
其他股权投资 注13	54			100%
10、投资性房地产	55	21, 814, 281. 99	21, 740, 545.02	100%	21, 814, 281.99	21, 740, 545.02
11、固定资产	56	275, 258, 005. 95	282, 342, 981.77		275, 258, 005.95	282, 342, 981.77
其中: 所有权权属明确的房产	57	109, 247, 238, 40	108, 736, 908. 97	100%	109, 247, 238. 40	108, 736, 908.97
其他固定资产	58	166, 010, 767. 55	173, 606, 072.80	100%	166, 010, 767.55	173, 606, 072.80
12、无形资产	59	629, 586, 540. 16	634, 160, 376, 35		627, 996, 199.56	632, 696, 526.42
其中: 交易席位费	60	3, 180, 681. 21	2, 927, 699.86	50%	1,590,340.61	1, 463, 849, 93
其他无形资产 13、商誉	61 62	626, 405, 858. 95	631, 232, 676. 49	100% 100%	626, 405, 858. 95	631, 232, 676. 49
14、 递延所得税资产	63	21, 072, 700. 94	21, 072, 700. 94 71, 387, 375, 07	100%	21, 072, 700, 94	21, 072, 700.94 71, 387, 375, 07
15、应收股利	64			0%

RANGE OF BRIDE

16、应收融资融券客户款	65		423, 858, 50	100%		423, 858, 50
17、应收款项	66	1, 996, 905, 325.37	1, 328, 369, 702, 79		362, 465, 688, 28	306, 186, 382, 14
其中: 账龄一年以内(含一年)	67	1, 710, 455, 766, 65	1,002,757,910.02	10%	171, 045, 576, 67	100, 275, 791, 00
账龄一年至二年 (含二年)	68	190, 058, 894, 23	239, 402, 403. 27	50%	95, 029, 447, 12	119, 701, 201, 64
账龄二年以上	69	71, 647, 836, 00	66, 410, 065, 34	100%	71, 647, 836, 00	66, 410, 065, 34
应收股东及其关联公司款项	70	24, 742, 828, 49	19, 799, 324. 16	100%	24, 742, 828, 49	19, 799, 324, 16
18、代理承销证券	71			O'K
19、代兑付债券	72			O%
20、待转承销费用	73			100%
21、抵债资产	74			100%
22、长期待掉费用	75	38, 806, 448.07	38, 681, 601, 37	100%	38, 806, 448.07	38, 681, 601.37
23、其他 注14	76	52, 645, 954. 27	64, 168, 909, 88	100%	52, 645, 954.27	64, 168, 909, 88
减: 或有负债的风险调整合计	77
1、对外担保金额(公司为自身负债提供的反担保除外)	78			100%
2、对控股证券业务子公司提供的担保承诺	79			100%
3、其他或有负债 注15	80
减: 中国证监会认定的其他调整项目合计 注16	81	58, 014, 765, 49	137, 761, 577, 96		5, 801, 476, 55	13, 776, 157, 80
1、所有权受限等无法变现的资产(如被冻结)	82			100%
2、其他项目	83	58, 014, 765, 49	137, 761, 577, 96	10%	5, 801, 476, 55	13, 776, 157, 80
加: 中国证监会核准的其他调整项目 注16	84				6, 759, 693, 966, 34	7, 134, 413, 960, 08
1、借入的次级债务 注17	85	22, 498, 842, 230, 16	22, 499, 088, 376, 74		6, 759, 693, 966. 34	7, 134, 413, 960, 08
2、母公司提供的担保承诺	86
净资本金额	87				20, 279, 081, 899, 01	21, 403, 241, 880, 24
附1: 期末或有事项

附2: 其他需要特别说明的事项

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

一位

注: 1. 股票的分类中国时符合两个或 采用最高的比例进行扣减。 准约 2. 证券投资基金不含货币市场基

1. 全陆债券合国家开发银行、过出口银行、农业发展银行等政策性银行发行的金融债券及国际开发机构人民币债券。信用评级以长期信用评级为基准,短期信用评级A-1自入AAA级信用债券中,短期信用评级A-2。A-3自入AAA级以下,BBB 级(含)以上的信用债券,短期值用评级B级(含)以下归入信用评级BBB级以下的信用债券,超短期融资券适用其发行主体的信用评级,未评级的信用债券归入BBB级以下信用债券,中小企业私募债券按照其信用评级确定其净资本扣减比例,

2. 信托产品投资由中国证监会按其评级、期限以及担保等情况确定其风险调整扣减比例,目前按80%比例进行风险调整。

3. 委托其他证券公司、基金公司的定向、专户等理时投资不含购买的集合理财计划及证券投资基金。

4. 按证监会根据审慎监管原则和有关投资的风险情况确定的比例进行调整。

5. 按证监会根据市镇监管原则和有关投资的风险情况确定的比例进行调整。

6. 配出证券除按贴出证券市值5%扣减净资本外。还应根据配出证券所属自营股票的类别。按对应的折扣比例扣减净资本。

9.分别按照约定购回式证券交易、股票质押式回购交易待购回交易金额的5%、10%扣减净资本。

1. 期货保证金是指已被股指期货、国债明货合约占用的交易保证金。

2. 其他业务子公司是指经批准或认可的从事直接投资、另类投资等业务的子公司。

3. 策略性股权投资是指经批准或认可的对证券公司、基金公司、期货公司、商业银行等机构的参股性投资。

4. 其他股权投资是指未经核准或认可的股权投资。

5. 购买国定资产等长期资产的预付款项应按照100%比例扣减净资本。

15.拉成有事项涉及金额的20%或可能发生的损失轨迹者和除,对于证券公司在债券承销过程中设置定向技让条款,约定投资者有权在一定时间内,将持有的部分或全部债券转让给承销商的,涉及的或有事项净资本扣除税在本行填列。

1. 指由中国证监会核准的其他允许计入净资本或从中扣除的项目。

2. 次级值计入净资本的具体比例在《证券公司次级债管理规定》(证监会公告[2012]51号)中规定,长期次级债可按一定比例计入净资本,到期期限在3、2、1年以上的,原则上分别按100%,70%,50%的比例计入净资本,短期次级债不计 入净资本,

3. 计算净资本时, 需要计提资产减值准备的项目, 以扣减资产减值准备后的净额作为计算基础; 无须计提资产减值准备的项目, 以其账面余额作为计算基础,

4. 流通受限的股票, 指已发行尚未上市流通的新股、处于禁售期的法人股以及在一定期限内被锁定的股票。

20.证券公司自营业务投资全国股转系统挂牌股票的,按20%比例扣减净资本,并给入权益类证券投资计算相关风险控制指标,证券公司开展全国股转系统做市业务的,持有做市股票市值与其总市值比例不超过5%时,按15%比例扣减净资本; 持有做市股票市值与其总市值比例超过5%时,技40%比例扣减净资本;同时按权益类证券投资的标准计算风险资本准备,