Huaxi Securities Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Aug 12, 2021

华西证券股份有限公司

2021年上半年风险控制指标情况报告

2021 年上半年,华西证券股份有限公司(以下简称"公司")持 续加强全面风险管理体系建设,从制度体系、组织架构、信息系统、 指标体系、人员配备、应对机制等六个方面不断建立健全公司全面风 险管理体系。公司严格按照监管要求落实风险控制指标动态监控和管 理工作,及时开展综合压力测试及各类专项压力测试,确保风险控制 指标持续符合监管标准。

一、报告期内公司主要风险控制指标情况

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日	预警标准	监管标准
核心净资本	16,681,422,444.74	17,291,503,573.57
附属净资本	950,000,000.00	1,040,000,000.00
净资本	17,631,422,444.74	18,331,503,573.57
净资产	20,873,131,610.73	21,424,651,189.18
各项风险资本准备之和	4,326,033,113.14	5,304,529,210.78
表内外资产总额	57,336,268,979.59	63,294,573,088.65
风险覆盖率	407.57%	345.58%	≥120%	≥100%
资本杠杆率	29.13%	27.48%	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	335.38%	216.07%	≥120%	≥100%
净稳定资金率	197.78%	193.44%	≥120%	≥100%
净资本/净资产	84.47%	85.56%	≥24%	≥20%
净资本/负债	50.58%	45.47%	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	59.88%	53.15%	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	20.99%	20.95%	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	153.00%	167.35%	≤400%	≤500%

报告期内,公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均 持续符合监管标准。

二、动态风险控制指标监控情况

公司建立了风险控制指标动态监控体系,制定了《风险控制指标 管理办法》、《风险限额管理办法》、《压力测试管理办法》等制度,明 确了风险控制指标监控及压力测试等工作要求。

公司风险控制指标的动态风险管理流程包括风险识别、评估、监 测、控制与报告。公司建立了风险控制指标动态监控技术系统,指定 专人对净资本等风险控制指标进行日常监控与报告。公司根据自身资 产负债状况和业务发展情况,建立了净资本补足机制,确保净资本等 各项风险控制指标符合规定标准。

三、风险控制指标压力测试情况

2021 年上半年,公司根据中国证券业协会下发的《关于报送证 券公司 2021 年度综合压力测试报告的通知》,组织开展了 2021 年年 度综合压力测试以及统一情景压力测试。测试结果显示,公司在轻、 中、重度压力情景各项风险控制指标均未触及监管预警标准。

公司在开展证券承销、股利分配、设立子公司或增资子公司等重 大业务或经营行为时,均开展了风险控制指标压力测试,在测算分析 基础上提出经营管理建议,确保公司的各项风险控制指标符合监管要 求。

华西证券股份有限公司

2021 年 8 月 13 日