Huaxi Securities Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 12, 2021

华西证券股份有限公司

2020 年度风险控制指标情况报告

2020年，华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）持续 加强全面风险管理体系建设，从制度体系、组织架构、信息系统、 指标体系、人员配备、应对机制等六个方面不断建立健全公司全 面风险管理体系。公司严格按照监管要求落实风险控制指标动态 监控和管理工作，及时开展综合压力测试及各类专项压力测试， 确保风险控制指标持续符合监管标准。

一、报告期内公司主要风险控制指标情况

单位：元

				单位：元
项目	2019 年12 月31 日	2020 年12 月31 日	预警标准	监管标准
核心净资本	15,939,475,277.15	16,681,422,444.74
附属净资本	550,000,000.00	950,000,000.00
净资本	16,489,475,277.15	17,631,422,444.74
净资产	19,369,138,973.68	20,873,131,610.73
各项风险资本准备之和	4,522,195,895.26	4,326,033,113.14
表内外资产总额	51,388,726,278.35	57,336,268,979.59
风险覆盖率	364.63%	407.57%	≥120%	≥100%
资本杠杆率	31.12%	29.13%	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	263.49%	335.38%	≥120%	≥100%
净稳定资金率	161.03%	197.78%	≥120%	≥100%
净资本/净资产	85.13%	84.47%	≥24%	≥20%
净资本/负债	53.48%	50.58%	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	62.82%	59.88%	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生
	14.65%	20.99%	≤80%	≤100%
品/净资本
自营非权益类证券及其衍
	147.82%	153.00%	≤400%	≤500%
生品/净资本

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报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指 标均持续符合监管标准。

二、动态风险控制指标监控情况

公司建立了风险控制指标动态监控体系，制定了《风险控制 指标管理办法》、《风险限额管理办法》、《压力测试管理办法》 等制度，明确了风险控制指标监控及压力测试等工作要求。

公司风险控制指标的动态风险管理流程包括风险识别、评估、 监测、控制与报告。公司建立了风险控制指标动态监控技术系统， 指定专人对净资本等风险控制指标进行日常监控与报告。公司根 据自身资产负债状况和业务发展情况，建立了净资本补足机制， 确保净资本等各项风险控制指标符合规定标准。

三、风险控制指标压力测试情况

受新冠疫情影响，2020 年春节前后，境内外资本市场大幅 波动，根据监管要求和公司风险管理需要，公司分别以1 月22 日和3 月13 日为基期，完成《关于新型冠状病毒肺炎疫情对公 司潜在影响的压力测试报告》。在轻、中、重度场景下，虽然公 司固定收益投资、融资融券等五项主要业务合计产生一定浮动亏 损，但公司主要监管指标均符合监管要求，总体风险可控。

2020 年上半年，公司根据中国证券业协会下发的《关于报 送证券公司2020 年度综合压力测试报告的通知》，组织开展了 2020 年年度综合压力测试以及统一情景压力测试。2020 年下半 年，虽然中国证券业协会未组织券商开展统一场景压力测试，公

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司内部自行组织开展了2020 年下半年综合压力测试。测试结果 显示，公司在轻、中、重度压力情景各项风险控制指标均未触及 监管预警标准。

公司在开展证券承销、股利分配、设立子公司或增资子公司 等重大业务或经营行为时，均开展了风险控制指标压力测试，在 测算分析基础上提出经营管理建议，确保公司的各项风险控制指 标符合监管要求。

华西证券股份有限公司 2021 年4 月13 日

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