Havsfrun Investment

Net Asset Value • Sep 13, 2019

Pressmeddelande 13 september 2019 för offentliggörande kl 14.30

Substansvärderapport per 31 augusti 2019

Substansvärdet per aktie ökade med 1,4 % under augusti

Beräknat substansvärde 31 augusti 2019 uppgick till 193,2 MKR (jul 2019: 190,5), motsvarande 15,96 kr per aktie (15,73)

Avkastning & riskmått: januari 1995 - augusti 2019
	substans-värde per aktie	Havsfruns Havsfruns B-aktie	HFRI Fund of Fund Composite Index	MSCI AC World Index	Obligationsindex, Sverige	Penningmarknadsi ndex, Sverige	Blandportfölj (MSCI World / Obl.index)
Avkastning augusti	1,4%	-0,6%	-0,9%	-2,6%	1,2%	0,0%	-0,7%
Avkastning 6 månader	2,7%	-0,6%	0,7%	1,4%	5,1%	-0,2%	3,4%
Avkastning 2019	2,9%	6,2%	3,9%	11,9%	5,6%	-0,3%	8,9%
Avkastning 12 månader	-2,5%	-4,8%	-2,4%	-2,9%	5,7%	-0,6%	1,7%
Effektiv årsavkastning 3 år	-1,7%	0,4%	1,2%	6,9%	1,5%	-0,7%	4,4%
Effektiv årsavkastning 5 år	-0,4%	4,0%	0,5%	3,9%	2,9%	-0,6%	3,6%
Effektiv årsavkastning 1995	6,7%	10,7%	4,9%	6,7%	6,0%	2,4%	6,7%
Standardavvikelse, %	20,1%	22,8%	5,5%	15,0%	4,1%	0,7%	7,4%
Sharpe kvot	0,2	0,4	0,4	0,3	0,9	0,0	0,6
Antal positiva månader, %	51%	52%	67%	63%	66%	81%	67%
Bästa månad	91,2%	53,4%	6,7%	11,8%	3,9%	0,7%	5,3%
Sämsta månad	-12,3%	-23,6%	-7,6%	-19,6%	-2,9%	-0,1%	-8,4%
* återinvesterad utdelning

										Avkastning: januari 1995 - augusti 2019
År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Havsfruns substans värde per aktie	Havsfruns B-aktie	HFRI Fund of Fund Composite Index	MSCI AC World Index	Obligations index, Sverige	Penningma rknadsinde x, Sverige	Blandportf ölj (MSCI World / Obl.index)
2019	0,0%	0,2%	0,3%	1,1%	-1,3%	0,9%	0,2%	1,4%					2,9%	6,2%	3,9%	11,9%	5,6%	-0,3%	8,9%
2018	1,5%	-2,5%	-0,4%	0,0%	0,1%	-0,4%	-1,1%	0,7%	0,0%	-2,3%	-2,3%	-0,7%	-7,4%	-4,4%	-6,5%	-11,7%	1,7%	-0,8%	-5,0%
2017	-0,6%	0,6%	-0,3%	-0,4%	0,7%	-1,5%	0,7%	0,6%	-0,6%	1,2%	-1,0%	0,1%	-0,5%	4,4%	6,0%	21,9%	0,1%	-0,8%	10,5%
2016	-3,4%	-2,0%	0,3%	0,0%	0,6%	0,7%	1,9%	-0,4%	-0,4%	0,4%	-0,4%	0,6%	-2,1%	-6,7%	-0,6%	6,7%	4,1%	-0,7%	5,6%
2015	3,8%	2,6%	0,7%	-1,1%	1,4%	-2,4%	0,9%	-2,5%	-2,5%	-0,2%	1,2%	-1,0%	0,6%	16,2%	-0,7%	-2,8%	-0,2%	-0,3%	-1,3%
2014	-0,4%	1,4%	-1,6%	-1,0%	0,9%	0,7%	-0,6%	0,7%	1,8%	-1,2%	2,4%	1,9%	5,1%	26,9%	3,8%	4,6%	12,1%	0,5%	8,4%
2013	1,5%	0,7%	0,9%	0,8%	0,3%	-1,7%	1,0%	-0,5%	1,4%	1,1%	1,4%	1,5%	9,0%	28,9%	9,9%	23,9%	-3,3%	0,9%	9,6%
2012	1,6%	1,3%	-0,3%	0,1%	-1,2%	-1,5%	1,8%	0,7%	0,2%	-0,4%	0,5%	-0,2%	2,7%	14,5%	6,4%	17,9%	1,6%	1,2%	9,9%
2011	0,8%	0,0%	-0,2%	0,3%	-0,7%	-1,5%	-0,3%	-3,0%	-2,1%	0,0%	-1,8%		-2,2% -10,3%	-8,7%	-3,9%	-5,5%	13,3%	1,6%	4,0%
2010	-0,3%	-0,3%	1,5%	0,5%	-2,3%	-0,3%	0,8%	-0,5%	2,2%	0,3%	-0,6%	2,1%	3,0%	-1,8%	6,2%	13,2%	2,9%	0,3%	8,7%
2009	0,1%	1,2%	-1,3%	-1,1%	0,8%	1,5%	1,2%	-0,2%	1,1%	0,5%	0,0%	0,2%	4,1%	24,4%	11,9%	35,2%	-0,9%	0,4%	16,7%
2008	-5,2%	1,9%	-2,2%	2,0%	3,6%	-2,0%	-3,3%	-1,1%	-11,3%	-12,3%	-3,9%		-7,1% -35,0%	-41,1%	-19,8%	-41,0%	15,7%	4,3%	-16,2%
2007	1,3%	-0,5%	2,4%	2,0%	3,1%	0,7%	-2,0%	-2,1%	1,8%	2,6%	-3,0%	0,7%	6,9%	-13,3%	8,7%	10,1%	1,6%	3,4%	5,9%
2006	4,1%	0,9%	1,5%	1,7%	-4,1%	-1,7%	-1,0%	0,9%	0,7%	2,5%	2,2%	3,0%	11,0%	13,5%	7,5%	17,8%	0,9%	2,2%	9,1%
2005	-0,3%	1,1%	-0,4%	-0,7%	2,1%	2,0%	2,1%	0,5%	3,3%	-3,0%	3,3%	2,6%	13,2%	14,8%	5,8%	9,1%	5,4%	1,9%	7,4%
2004	0,5%	0,0%	0,2%	-1,7%	-1,5%	0,5%	0,0%	-0,5%	-1,3%	0,3%	1,5%	1,1%	-0,9%	4,8%	7,6%	16,1%	8,3%	2,6%	12,2%
2003	-0,9%	-1,8%	0,9%	0,2%	0,0%	-0,5%	1,4%	1,4%	91,2%	1,4%	-0,5%	0,7%	95,9%	154,1%	13,9%	36,7%	4,9%	3,5%	20,1%
2002	-2,1%	0,9%	0,4%	1,5%	-1,3%	-2,2%	0,9%	-0,9%	-1,4%	1,4%	1,4%	0,0%	-1,6%	6,2%	3,5%	-17,3%	9,0%	4,6%	-4,5%
2001	0,0%	3,2%	0,0%	2,2%	0,9%	-1,8%	0,5%	2,3%	1,3%	0,0%	0,0%	2,6%	11,7%	29,1%	3,2%	-15,9%	2,8%	4,3%	-6,5%
2000	1,9%	0,5%	0,5%	-2,4%	2,4%	0,9%	0,5%	0,9%	-0,9%	0,0%	0,9%	1,4%	6,7%	8,3%	1,5%	-16,4%	9,7%	4,3%	-4,0%
1999	-2,2%	-1,7%	4,0%	4,8%	2,1%	-0,5%	0,0%	-1,1%	-2,1%	1,1%	6,5%	6,6%	18,2%	27,5%	23,9%	23,9%	-2,4%	3,3%	10,2%
1998	0,0%	0,0%	0,0%	13,5%	0,0%	0,0%	0,0%	10,8%	0,0%	0,0%	0,0%	5,1%	32,1%	14,4%	-6,3%	22,0%	13,9%	4,9%	18,5%
1997	0,0%	0,0%	0,0%	4,1%	0,0%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	11,0%	18,4%	11,5%	14,7%	15,0%	7,9%	4,1%	11,6%
1996	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	9,0%	12,0%	8,0%	15,0%	13,2%	18,6%	6,7%	15,9%
1995	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	13,7%	14,9%	10,8%	14,1%	19,5%	20,0%	8,6%	19,9%

	aug-19	jul-19	dec-18
Totalt substansvärde, mkr	193,2	190,5	205,7
Substansvärde per aktie, kr	15,96	15,73	16,99
Börsvärde, mkr	200,4	201,6	205,2
B-aktiens kurs, kr	16,55	16,65	16,95
Substansrabatt per aktie, kr*	-0,59	-0,92	0,04
Substansrabatt per aktie, %*	-3,7%	0,3%
*Rabatt (+), premium (-)
Investeringsportföljen
	aug-19	jul-19	dec-18
Aktiv fondportfölj, mkr	151,8	145,0	157,1
Avvecklingsportfölj, mkr	6,4	6,2	6,7
Övriga placeringar, mkr	0,0	0,0	0,0
Investeringsportfölj, mkr	158,2	151,2	163,8
Investeringsgrad, %	81,9%	79,4%	79,6%

Placeringar i utländsk valuta neutraliseras i normalfallet genom valutaterminer, vilket medför att substansutvecklingen inte påverkas i någon väsentlig omfattning av valutakursförändringar. För definitioner se www.havsfrun.se. Index redovisas av jämförelseskäl omräknat till SEK. För ytterligare information: Jonas Israelsson, VD, 08-50877700. Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se Av investeringsportföljen är 13,7 mkr bekräftade värden, 137,8 mkr är beräknade värden och 6,6 mkr är av bolaget uppskattade värden.

Havsfrun Investment AB (publ) | Strandvägen 1 | SE-114 51 Stockholm | Org.nr 556311-5939 | Styrelsens säte Stockholm | Tel +46 8 506 777 00 | www.havsfrun.se