Havsfrun Investment

Net Asset Value • Feb 11, 2010

Pressmeddelande 11 februari för offentliggörande kl 16.00

Substansvärderapport per 31 januari 2010

Vid rapportens avgivande har för fondandelar om 20,0 MSEK erhållits bekräftat värde. För resterande fondandelar uppgående till 274,1 MSEK har angivits estimerat värde. Beräkningarna är för jämförelsens skull i tillämpliga fall justerade för återinvesterad utdelning. Tillgångarna i utländsk valuta är normalt kurssäkrade. HFRX Hedgefondindex startade i april 2003 - historiken från 1995 är hämtad från HFRI Fond i fondindex. Pressmeddelandet innehåller information som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. -37,6% -37,1% -37,6% -56,0% Substansrabatt/aktie, %

18,90 39,20

-19,80

Substansvärde Börsvärde

242

-11,20 -11,40

-11,40

Aktiekurs 19,00 18,90

Substansrabatt/aktie, kr

Havsfrun Investment AB | VD Claes Werkell | Strandvägen 1 | SE-114 51 Stockholm | Tel: +46 8 506 777 00 | Fax: +46 8 506 777 99 | www.havsfrun.se

Avkastning från 1 januari 2005	Havsfruns substansvärde per aktie (SEK)	HFRX Hedgefondindex (USD)	Blandportfölj Global (50/50)	MSCI AC Världsindex (Lokal)
Effektiv årsavkastning	-1,9%	0,3%	4,0%	2,3%
Annualiserad standardavvikelse	10,8%	7,4%	7,4%	16,3%
Sharpe kvot (2,7% riskfri ränta)	neg	neg	0,2	neg
Andel positiva månader	7 / 12	7 / 12	6 / 12	7 / 12
Bästa månad	4,1%	3,2%	4,7%	10,6%
Sämsta månad	-12,3%	-9,4%	-7,0%	-16,9%
Största sammanhängande värdefall	-37,1%	-25,2%	-23,3%	-50,6%
Längsta period till nytt högsta substansvärde	28 mån	28 mån	28 mån	28 mån
Högsta substansvärde (High Water Mark), månad	okt-07	okt-07	okt-07	okt-07

2/2