{0}------------------------------------------------

PILLAR III INFORMATIVA AL PUBBLICO

SETTEMBRE 2025

{1}------------------------------------------------

Credito Emiliano Spa Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem 3032 - Società per Azioni

Sede Sociale e Direzione:

Via Emilia San Pietro n. 4 - 42100 Reggio Emilia Capitale interamente versato 341.320.065 Euro Codice Fiscale 01806740153 - Partita IVA 02823390352 Codice ABI 03032 Banca iscritta all'albo delle banche al n.5350 Banca iscritta all'albo dei Gruppi bancari al n.03032 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Tel.0522 5821 - Telefax 0522 433969 - Telex BACDIR 530658 – Switf Code BACRIT22 Sito Internet: www.credem.it

{2}------------------------------------------------

INDICE

INTRODUZIONE 1. Requisiti informativi generali 2. Rischio di Liquidità Attestazione sugli obblighi di informativa ai sensi della parte otto, art. 431 comma 3 del regolamento (EU) n° 575/2013 del 26 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni	4

		7

		14

		17

	Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari	18

{3}------------------------------------------------

INTRODUZIONE

Dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR"), con il quale sono state introdotte nell'Unione Europea le regole definite dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria con l'articolato insieme di documenti unitariamente denominato "Basilea 3" in materia di adeguatezza patrimoniale (Primo pilastro) e informativa al pubblico (Terzo pilastro).

Il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE ("CRD IV") definiscono il nuovo quadro normativo di riferimento nell'Unione Europea per banche e imprese di investimento. Dal 1° gennaio 2014 CRR e CRDIV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o di attuazione approvate dalla Commissione Europea su proposta delle Autorità europee di supervisione ("ESA"), che danno attuazione alla normativa primaria.

Dal 2014 ad oggi, CRR è stato aggiornato in due fasi: CRR II, pubblicato nel 2019, e CRR III, pubblicato nel 2024 con prima applicazione dal 2025.

Il Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II) ha introdotto importanti novità in materia di informativa al pubblico (nella Parte 8 del Regolamento), attribuendo all'EBA, ai sensi dell'articolo 434a, il mandato di elaborare norme tecniche vincolanti per rendere più coerente, confrontabile e accessibile la disclosure prudenziale delle istituzioni. In attuazione di questo mandato, l'EBA ha pubblicato il 24 giugno 2020 l'ITS EBA/ITS/2020/04, che ha stabilito il primo quadro strutturato per la pubblicazione armonizzata delle informazioni di Pillar 3 sotto il regime del CRR II. Tale ITS ha definito template e tabelle standardizzati per la presentazione, rispettivamente, delle informazioni quantitative e qualitative richieste. L'ITS è stato recepito nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione del 15 marzo 2021, pubblicato in data 21 aprile 2021, la cui applicazione è stata avviata a partire dal 28 giugno 2021.

Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2025 del CRR III, l'EBA ha avviato un processo in due fasi per aggiornare e ampliare l'intero impianto informativo alla luce dei nuovi requisiti regolamentari. Tale processo ha condotto alla pubblicazione, a giugno 2024, di una nuova versione degli Implementing Technical Standards Step 1, recepita con il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 e applicabile dalla data di riferimento 31 marzo 2025, che introduce nuovi template per la disclosure su Output Floor, rischio di credito, rischio operativo, rischio CVA, leva finanziaria e fondi propri, oltre ad aggiornare le informazioni qualitative e quantitative in coerenza con i cambiamenti metodologici previsti dal CRR III.

Il contenuto della presente Informativa al Pubblico è disciplinato nella Parte 8 del regolamento CRR e redatto secondo le disposizioni del Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/3172. Per ciascun ambito informativo è prevista la predisposizione di templates e tables all'interno delle quali è fornita, rispettivamente, l'informativa quantitativa e qualitativa richiesta. Per facilitare la predisposizione delle informazioni di carattere quantitativo, oltre che per garantire maggiore coerenza e qualità dei dati forniti, l'EBA ha predisposto e progressivamente aggiornato, quando applicabili, specifici raccordi tra le informazioni presenti all'interno dei templates e le informazioni presenti nelle segnalazioni di vigilanza.

Il Consiglio d'Amministrazione con apposita delibera nella seduta del 6 novembre 2025 ha espresso specifico parere, ai sensi dell'art. 435 comma 1 delle lettere e) ed f) del Regolamento UE 575/2013 del 26/03/2013, in merito a:

l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi della Capogruppo descritti nel presente documento;
l'allineamento tra i sistemi di gestione dei rischi posti in essere e il profilo di rischio e la strategia dell'ente, così come definiti e approvati in ambito Risk Appetite Framework e descritti nel presente documento.

Per una completa informativa sui rischi, la governance e sulle politiche di remunerazione si rimanda alla Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025, alla Relazione sulla Gestione al 31 dicembre 2024, al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ed alla Relazione sulla Politica di Gruppo in materia di Remunerazione e Incentivazione e sui Compensi Corrisposti al 31 dicembre 2024. I documenti sono pubblicati sul sito www.credem.it.

Le informazioni quantitative sono rappresentate in migliaia di euro e si riferiscono al perimetro prudenziale del Gruppo Bancario, se non diversamente specificato.

L'informativa al Pubblico è pubblicata sul sito internet www.credem.it.

{4}------------------------------------------------

Riferimento ai requisiti regolamentari CRR Parte Otto

La tabella che segue riporta la collocazione nel documento Pillar 3 dei requisiti informativi introdotti dal Commission Implementing Regulation (EU) 2024/3172 applicabili al Gruppo Credem al 30 settembre 2025 che disciplinano i formati della disclosure al pubblico in accordo alla Parte Otto del CRR.

Articolo Capitolo Pillar III CRR		Tabella / Modello
	438 e 447	EU KM1:	Metriche principali
	438	EU OV1:	Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio
1. Requisiti informativi		EU CMS1	Confronto tra importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati a livello di rischio
generali		EU CMS2	Confronto tra importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati per il rischio di credito a livello di classe di attività
		EU CR8	Prospetto degli RWEA delle esposizioni soggette al rischio di credito in base al metodo IRB
	451a	EU LIQ1:	Informazioni quantitative dell'LCR
2. Rischio di liquidità		EU LIQB:	Informazioni qualitative sull'LCR, ad integrazione del modello EU LIQ1

I seguenti modelli non risultano applicabili al 30 settembre 2025:

EU CCR7: prospetti degli RWEA delle esposizioni soggette al CCR nell'ambito dell'IMM;
EU MR2-B: prospetti degli RWEA delle esposizioni soggette al rischio di mercato in base al metodo IMA;

Inoltre, non risulta applicabile il modello EU CVA4 Prospetti degli RWEA del rischio di aggiustamento della valutazione del credito in base al metodo standardizzato (SA) in quanto il Gruppo applica l'approccio Reduced BA-CVA.

Il raffronto dei dati del periodo in corso con quelli del periodo precedente è stato predisposto nei casi richiesti dai templates EBA.

{5}------------------------------------------------

AREA DI CONSOLIDAMENTO

Note:

le percentuali esprimono i diritti di voto esercitabili direttamente e indirettamente le partecipazioni in chiaro sono valutate con il metodo del patrimonio netto

{6}------------------------------------------------

1. REQUISITI INFORMATIVI GENERALI

Si riporta nel seguito:

il Modello EU OV1, contenente un quadro d'insieme degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e dei requisiti totali di fondi propri;
il Modello EU KM1, circa le principali metriche prudenziali e regolamentari;
il Modello EU CMS1, circa il confronto tra gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati a livello di rischio;
il Modello EU CMS2, circa il confronto tra importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati per il rischio di credito a livello di classe di attività;
il Modello EU CR8, contenente il prospetto degli RWEA delle esposizioni soggette al rischio di credito in base al metodo IRB;

{7}------------------------------------------------

Modello EU OV1: quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio

		Importi complessivi dell'esposizione al rischio (TREA)		Requisiti totali di fondi propri
		a	b	c
		30/09/2025	30/06/2025	30/09/2025
1	Rischio di credito (escluso il CCR)	18.977.896	19.155.349	1.518.232
2	Di cui metodo standardizzato	7.708.775	7.796.551	616.702
3	Di cui metodo IRB di base (F-IRB)	915.619	879.523	73.249
4	Di cui metodo di assegnazione	-	-	-
EU 4a	Di cui strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice	-	-	-
5	Di cui metodo IRB avanzato (A-IRB)	10.353.502	10.479.275	828.280
6	Rischio di controparte (CCR)	52.898	50.289	4.232
7	Di cui metodo standardizzato	32.392	34.433	2.591
8	Di cui metodo dei modelli interni (IMM)	-	-	-
EU 8a	Di cui esposizioni verso una CCP	12.338	7.955	987
9	Di cui altri CCR	8.168	7.900	653
10	Rischio di aggiustamento della valutazione del credito — Rischio di CVA	3.501	3.753	280
EU 10a	Di cui metodo standardizzato (SA)	-	-	-
EU 10b	Di cui metodo di base (F-BA e R-BA)	3.501	3.753	280
EU 10c	Di cui metodo semplificato	-	-	-
15	Rischio di regolamento	-	-	-
16	Esposizioni verso le cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione (tenendo conto del massimale)	124.742	109.863	9.979
17	Di cui metodo SEC-IRBA	-	-	-
18	Di cui metodo SEC-ERBA (compreso IAA)	124.742	109.863	9.979
19	Di cui metodo SEC-SA	-	-	-
EU 19a	Di cui 1250% / Deduzioni	-	-	-
20	Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci (rischio di mercato)	85.894	112.002	6.872
21	Di cui metodo standardizzato alternativo (ASA)	-	-	-
EU 21a	Di cui metodo standardizzato semplificato (SSA)	85.894	112.002	6.872
22	Di cui metodo alternativo dei modelli interni (AIMA)	-	-	-
EU 22a	Grandi esposizioni	-	-	-
23	Riclassificazioni tra posizioni del portafoglio di negoziazione e posizioni esterne al portafoglio di negoziazione	-	-	-
24	Rischio operativo	3.146.040	3.146.040	251.683
EU 24a	Esposizioni alle cripto-attività	-	-	-
25	Importo al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetto a fattore di ponderazione del rischio del 250 %)	476.503	472.955	38.120
26	Output floor applicato (%)	50,00%	50,00%
27	Rettifica per l'applicazione della soglia minima (prima dell'applicazione del massimale transitorio)	-	-
28	Rettifica per l'applicazione della soglia minima (in seguito all'applicazione del massimale transitorio)	-	-
29	Totale	22.390.972	22.577.295	1.791.278

{8}------------------------------------------------

Modello EU KM1: metriche principali

		a	b	c	d	e
		30/09/2025	30/06/2025	31/03/2025		31/12/2024 30/09/2024
	Fondi propri disponibili (importi)
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)	3.634.424	3.573.699	3.502.114	3.391.037	3.247.459
2	Capitale di classe 1	3.702.261	3.642.084	3.569.740	3.457.189	3.310.457
3	Capitale totale	4.236.717	4.174.323	4.106.589	3.978.658	3.833.785
	Importi delle esposizioni ponderati per il rischio
4	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	22.390.972	22.577.295		22.310.809 21.829.077	20.617.568
4a	Totale dell'esposizione al rischio prima dell'applicazione della soglia minima	22.390.972	22.577.295	22.310.809	-	-
	Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)
5	Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%)	16,23%	15,83%	15,70%	15,53%	15,75%
5b	Coefficiente del capitale primario di classe 1 considerando il TREA senza soglia minima (%)	16,23%	15,83%	15,70%	-	-
6	Coefficiente del capitale di classe 1 (%)	16,53%	16,13%	16,00%	15,84%	16,06%
6b	Coefficiente del capitale di classe 1 considerando il TREA senza soglia minima (%)	16,53%	16,13%	16,00%	-	-
7	Coefficiente di capitale totale (in %)	18,92%	18,49%	18,41%	18,23%	18,59%
7b	Coefficiente di capitale totale considerando il TREA senza soglia minima (%)	18,92%	18,49%	18,41%	-	-
	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)
	EU 7d Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
	EU 7e Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%
	EU 7f Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%
	EU 7g Requisiti di fondi propri SREP totali (%)	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
	Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio
8	Riserva di conservazione del capitale (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
	EU 8a Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)	-	-	-	-	-
9	Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)	0,04%	0,04%	0,05%	0,04%	0,04%
	EU 9a Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)	0,81%	0,81%	0,41%	0,41%	-
10	Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%)	-	-	-	-	-
	EU 10a Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%)	-	-	-	-	-
11	Requisito combinato di riserva di capitale (%)	3,35%	3,35%	2,95%	2,95%	2,54%
	EU 11a Requisiti patrimoniali complessivi (%)	12,35%	12,35%	11,95%	11,95%	11,54%
12	CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%)	9,78%	9,38%	9,25%	9,09%	9,31%
	Coefficiente di leva finanziaria
13	Misura dell'esposizione complessiva	57.215.189	56.006.484			55.609.259 58.966.439 54.954.728
14	Coefficiente di leva finanziaria (%)	6,47%	6,50%	6,42%	5,86%	6,02%
complessiva)	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione
	EU 14a Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	-	-	-	-	-
	EU 14b di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	-	-	-	-	-
	EU 14c Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%

{9}------------------------------------------------

		a	b	c	d	e
		30/09/2025	30/06/2025	31/03/2025		31/12/2024 30/09/2024
	Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale)
	EU 14d Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)	-	-	-	-	-
	EU 14e Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
	Coefficiente di copertura della liquidità
15	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media)	8.240.595	8.142.379	8.284.701	8.393.603	8.651.587
	EU 16a Deflussi di cassa - Valore ponderato totale	6.518.878	6.471.454	6.447.331	6.434.272	6.518.253
	EU 16b Afflussi di cassa - Valore ponderato totale	1.639.836	1.614.977	1.580.068	1.557.098	1.556.381
16	Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto)	4.879.042	4.856.477	4.867.263	4.877.174	4.961.872
17	Coefficiente di copertura della liquidità (%)	169,21%	167,93%	170,52%	172,32%	174,68%
	Coefficiente netto di finanziamento stabile
18	Finanziamento stabile disponibile totale	38.923.910	38.468.387		38.184.026 38.884.428	37.524.251
19	Finanziamento stabile richiesto totale	27.777.424	28.624.768	27.810.370	28.727.631	27.709.367
20	Coefficiente NSFR (%)	140,13%	134,39%	137,30%	135,36%	135,42%

{10}------------------------------------------------

Modello EU CMS1: confronto tra importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati a livello di rischio

		a	b	c	d	EU d
		RWEA per i metodi basati su modelli il cui uso da parte delle banche è autorizzato dall'autorità di vigilanza	RWEA per i portafogli in cui sono utilizzati metodi standardizzati	Totale RWEA effettivi (a + b)	RWEA calcolati utilizzando il metodo standardizzato completo	RWEA che costituiscono la base dell'output floor
1	Rischio di credito (escluso il rischio di controparte)	11.269.121	7.708.775	18.977.896	25.002.907	22.773.214
2	Rischio di controparte	28.974	23.925	52.898		63.469
3	Aggiustamento della valutazione del credito		3.501	3.501	3.501	3.501
4	Esposizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario	-	124.742	124.742	124.742	124.742
5	Rischio di mercato	-	85.894	85.894	85.894	85.894
6	Rischio operativo		3.146.040	3.146.040	3.146.040	3.146.040
7	Altri importi delle esposizioni ponderati per il rischio		-	-	-	-
8	Totale	11.298.095	11.092.878	22.390.972	28.426.554	26.196.861

{11}------------------------------------------------

Modello EU CMS2: confronto tra importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati per il rischio di credito a livello di classe di attività

		a	b	c	d	EU d
				Importi delle esposizioni ponderati per il rischio (RWEA)
		RWEA per i metodi basati su modelli che gli enti sono autorizzati a utilizzare dall'autorità di vigilanza	RWEA per la colonna a) se ricalcolati utilizzando il metodo standardizzato	Totale RWEA effettivi	RWEA calcolati utilizzando il metodo standardizzato completo	RWEA che costituiscono la base dell'output floor
1	Amministrazioni centrali e banche centrali	-	-	502.775	502.775	502.775
	EU 1a Amministrazioni regionali o autorità locali	-	-	1.189	1.189	1.189
	EU 1b Organismi del settore pubblico	-	-	18.875	18.875	18.875
EU 1c	Classificate come banche multilaterali di sviluppo secondo il metodo SA	-	-	-	-	-
EU 1d	Classificate come organizzazioni internazionali secondo il metodo SA	-	-	-	-	-
2	Enti	-	-	507.324	507.324	507.324
3	Strumenti di capitale	-	-	1.632.515	1.632.515	1.632.515
5	Imprese	6.898.704	8.333.758	6.851.540	11.554.511	9.324.818
5.1	di cui si applica il metodo F-IRB	915.619	1.262.821	841.922	1.646.872	1.262.821
5.2	di cui si applica il metodo A-IRB	5.983.085	7.070.936	5.018.557	8.916.579	7.070.936
	EU 5a di cui imprese – in generale	6.898.704	8.333.758	5.860.479	10.563.451	8.333.758
	EU 5b di cui imprese – finanziamenti specializzati	-	-	-	-	-
	EU 5c di cui imprese – crediti acquistati	-	-	-	-	-
6	Al dettaglio	4.370.417	1.111.278	3.421.385	3.780.119	3.780.119
6.1	di cui al dettaglio – rotative qualificate	245.333	263.354	204.692	263.354	263.354
	EU 6.1a di cui al dettaglio – crediti acquistati	-	-	-	-	-
	EU 6.1b di cui al dettaglio – altro	1.548.089		543.402	847.924	847.924
6.2	di cui al dettaglio – garantite da immobili residenziali	2.576.995	2.577.318	-	2.577.318	2.577.318
EU 7a	Esposizioni classificate come garantite da immobili ed esposizioni ADC secondo il metodo SA	-	5.443.788	4.048.140	5.458.816	5.458.816
	EU 7b Organismi di investimento collettivo (OIC)	-	-	22.141	22.141	22.141
EU 7c	Classificate come esposizioni in stato di default secondo il metodo SA	-	173.745	661.888	214.700	214.700
EU 7d	Classificate come esposizioni da debito subordinato secondo il metodo SA	-	-	356.708	356.708	356.708
	EU 7e Classificate come obbligazioni garantite secondo il metodo SA	-	-	39.915	39.915	39.915
EU 7f	Classificate come crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine secondo il metodo SA	-	-	-	-	-
8	Altre attività diverse dai crediti	-	1.870	913.503	913.320	913.320
9	Totale	11.269.121	15.064.439	18.977.896	25.002.907	22.773.214

{12}------------------------------------------------

Modello EU CR8: prospetto degli RWEA delle esposizioni soggette al rischio di credito in base al metodo IRB

Si riporta nel seguito la variazione delle esposizioni ponderate per il rischio delle esposizioni soggette al rischio di credito in base al metodo IRB tra il 30 giugno 2025 ed il 30 settembre 2025.

		Importo dell'esposizione ponderato per il rischio
		a
1	Importo dell'esposizione ponderato per il rischio al termine del precedente periodo di riferimento	11.358.798
2	Dimensioni delle attività (+/-)	(261.520)
3	Qualità delle attività (+/-)	172.043
4	Aggiornamenti del modello (+/-)	-
5	Metodologia e politica (+/-)	-
6	Acquisizioni e dismissioni (+/-)	-
7	Oscillazioni del cambio (+/-)	(200)
8	Altro (+/-)	-
9	Importo dell'esposizione ponderato per il rischio al termine del periodo di riferimento	11.269.121

{13}------------------------------------------------

2. RISCHIO DI LIQUIDITA'

Si riportano nel seguito i modelli EU LIQ1 e EU LIQB, quest'ultimo relativo alle principali informazioni di carattere qualitativo a completamento del template EU LIQ1. Il template EU LIQ1 contiene informazioni circa LCR, buffer di liquidità, deflussi di cassa, afflussi di cassa e attività liquide di elevata qualità.

{14}------------------------------------------------

Modello EU LIQ1: informazioni quantitative dell'LCR

		a	b	c	d	e	f	g	h
	Ambito consolidato di Gruppo	Totale valore non ponderato (media)				Totale valore ponderato (media)
EU 1a	Trimestre che termina il 30/09/2025	30/09/2025	30/06/2025	31/03/2025	31/12/2024	30/09/2025	30/06/2025	31/03/2025 31/12/2024
EU 1b	Numero di punti di dati usati per il calcolo delle medie	12	12	12	12	12	12	12	12
	ATTIVITÀ LIQUIDE DI ELEVATA QUALITÀ
1	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA)					8.240.595	8.142.379		8.284.701 8.393.603
	DEFLUSSI DI CASSA
2	Depositi al dettaglio e depositi di piccole imprese, di cui	23.632.819	23.408.567	23.157.825	23.031.192	1.718.998	1.699.021	1.675.781	1.663.011
3	Depositi stabili	16.408.074	16.295.392	16.173.817	16.111.829	820.404	814.770	808.691	805.591
4	Depositi meno stabili	7.224.745	7.113.175	6.984.008	6.919.364	898.595	884.251	867.090	857.420
5	Finanziamento all'ingrosso non garantito	10.729.301	10.550.626	10.392.724	10.251.598	3.652.340	3.625.423		3.576.547 3.551.396
6	Depositi operativi (tutte le controparti) e depositi in reti di banche cooperative	4.068.962	3.913.631	3.823.681	3.619.655	904.758	868.469	847.575	801.327
7	Depositi non operativi (tutte le controparti)	6.582.059	6.541.796	6.478.428	6.556.116	2.669.302	2.661.755		2.638.357 2.674.243
8	Debito non garantito	78.280	95.198	90.615	75.826	78.280	95.198	90.615	75.826
9	Finanziamento all'ingrosso garantito					58.148	97.863	131.493	114.507
10	Obblighi aggiuntivi	1.702.485	1.497.808	1.257.757	1.330.908	675.663	697.245	719.112	764.014
11	Deflussi connessi ad esposizioni in derivati e altri obblighi in materia di garanzie reali	590.720	629.493	671.804	713.956	590.720	629.493	671.804	713.956
12	Deflussi connessi alla perdita di finanziamenti su prodotti di debito	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Linee di credito e di liquidità	1.111.765	868.315	585.953	616.952	84.943	67.752	47.308	50.058
14	Altre obbligazioni di finanziamento contrattuali	177.893	114.404	98.445	99.164	177.893	114.404	98.445	99.164
15	Altre obbligazioni di finanziamento potenziali	9.566.102	9.473.958	9.414.524	9.262.287	235.836	237.497	245.954	242.180
16	TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA					6.518.878	6.471.454		6.447.331 6.434.272
	AFFLUSSI DI CASSA
17	Prestiti garantiti (ad es. contratti di vendita con patto di riacquisto passivo)	984.072	494.329	312.914	238.228	14.627	14.627	77	77
18	Afflussi da esposizioni pienamente in bonis	1.556.757	1.529.551	1.494.242	1.459.788	839.705	821.934	805.797	785.729
19	Altri afflussi di cassa	3.678.460	3.647.007	3.602.632	3.607.929	785.505	778.417	774.195	771.292
EU-19a	(Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili)					-	-	-	-
	EU-19b (Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso)					-	-	-	-
20	TOTALE DEGLI AFFLUSSI DI CASSA	6.219.289	5.670.887	5.409.788	5.305.945	1.639.836	1.614.977		1.580.068 1.557.098
	EU-20a Afflussi totalmente esenti	-	-	-	-	-	-	-	-
	EU-20b Afflussi soggetti al massimale del 90 %	-	-	-	-	-	-	-	-
	EU-20c Afflussi soggetti al massimale del 75 %	6.219.289	5.670.887	5.409.788	5.305.945	1.639.836	1.614.977		1.580.068 1.557.098
	VALORE CORRETTO TOTALE
	EU-21 RISERVA DI LIQUIDITÀ					8.240.595	8.142.379		8.284.701 8.393.603

22	TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA NETTI					4.879.042	4.856.477	4.867.263	4.877.174

{15}------------------------------------------------

Informazioni qualitative sull'LCR, ad integrazione del template EU LIQ1

I drivers principali dell'LCR sono rappresentati da:

riserva ECB e portafoglio titoli HQLA (impatto sul liquidity buffer);
raccolta retail e corporate (impatto al denominatore).

Nel periodo analizzato, l'indicatore LCR risulta in lieve crescita rispetto al trimestre precedente, prevalentemente per l'aumento del numeratore riconducibile alla contrazione degli impieghi a vista avvenuta a luglio 2025, comportando maggior liquidità disponibile, e a nuovi ingressi di liquidità registrati nel corso del mese di agosto 2025.

L'attuale concentrazione delle fonti di raccolta è:

attività in pronti contro termine.;
retail e Corporate Deposit.

Nel periodo considerato la composizione media del buffer è stata:

circa 32% cassa e riserva ECB;
circa 63% titoli L1;
circa 5% altri.

La stima del valore massimo registrato sulla serie storica delle variazioni mensili degli ultimi 2 anni è di circa 397 milioni.

L'euro è la sola divisa significativa. Eventuali acquisti in divisa estera sono rifinanziati nella medesima divisa.

{16}------------------------------------------------

Attestazione sulle politiche e gli obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto, art. 431 comma 3 del Regolamento (UE) n° 575/2013 del 26 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni

I sottoscritti Lucio Igino Zanon di Valgiurata e Giuseppe Malato in qualità, rispettivamente, di Presidente e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Credito Emiliano S.p.A., attestano tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 431, comma 3, del Regolamento (UE) n°575/2013 e successive modifiche ed integrazioni, che le informazioni fornite ai sensi della citata Parte Otto, sono state redatte conformemente alla politica formale e ai processi, sistemi e controlli interni.

Reggio Emilia, 06 novembre 2025

Il Presidente

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Lucio Igino Zanon di Valgiurata

us Lun

Giuseppe Malato

{17}------------------------------------------------

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il sottoscritto Giuseppe Malato, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Credito Emiliano S.p.A., dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del D.Lgs 58/98 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", che l'informativa contabile contenuta nella presente "Informativa al Pubblico al 30 settembre 2025 – Pillar 3" corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.