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Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire

Quarterly Report Aug 28, 2009

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Quarterly Report

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RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIOCLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE

Etablissement de crédit et courtage d'assurance, société coopérative à capital variable régie par le Livre V du Code monétaire et financier au capital de 30 982 912,20 €

Siège social : 94 rue Bergson, 42000 Saint Etienne

Inscription au registre du commerce de St Etienne 380 386 854 00018, APE – 6419 Z

Cotée sur Euronext Paris, compartiment C.

SOMMAIRE

PARTIE A - RAPPORT D'ACTIVITE SUR LE PREMIER SEMESTRE 2009 2
I. PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS 2
a. Changements de principes et méthodes comptables 2
1. Application du référentiel IAS/IFRS 2
II. RESULTATS CONSOLIDES 3
a. Environnement économique et financier 3
b. Résultats consolidés 5
III. STRUCTURE FINANCIERE 7
a. Les Fonds propres consolidés 7
b. Les ratios prudentiels 7
c. Les parties liées 7
IV. RESULTATS PAR SECTEUR D'ACTIVITE 8
a. Définition des secteurs d'activité 8
b. Analyse des résultats par secteur d'activité 8
V. LES FACTEURS DE RISQUES 9
VI. DISPOSITIF DE CONTROLE INTERNE 48
a. Le contrôle permanent 48
b. La prévention et le contrôle des risques de non-conformité 50
c. Le contrôle périodique 51
VII. TENDANCES RECENTES ET PERSPECTIVES 52
a. Evènements récents 52
b. Perspectives pour le second semestre 52
PARTIE B. COMPTES CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES AU 30 JUIN 2009 54
PARTIE C. DECLARATION DES PERSONNES PHYSIQUES ASSUMANT LA RESPONSABILITE
DES RAPPORTS FINANCIERS 90
PARTIE D. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES SEMESTRIELS
CONSOLIDES RESUMES 91

PARTIE A - Rapport d'activité sur le premier semestre 2009

I. Présentation des Etats Financiers

a. Changements de principes et méthodes comptables

1. Application du référentiel IAS/IFRS

Les comptes consolidés semestriels condensés sont établis conformément aux normes IAS/IFRS telles que décrites dans la note 1 de l'annexe aux états financiers.

  1. Changements de méthode comptable (Cf B. Comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2009 - 1 Principes et méthodes applicables dans le groupe)

b. Evolution du périmètre de consolidation (Cf B. Comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2009 - 2.1 Evolutions du périmètre de consolidation de l'exercice)

II. Résultats consolidés

a. Environnement économique et financier

France : fragile stabilisation en vue

L'activité en France s'est encore fortement contractée au 1er trimestre 2009 (-1,2 % t/t). La demande domestique s'est de nouveau repliée, sous l'effet de la poursuite de la chute des dépenses d'investissement (entreprises et ménages). La consommation privée a continué à progresser. La contribution du commerce extérieur à la croissance a été nulle. Les variations de stocks ont encore pesé sur la croissance.

A court terme, les informations disponibles suggèrent que le point bas de l'activité a sans doute été atteint au 1er trimestre 2009. Cela dit, il convient de rester prudent, la situation conjoncturelle étant encore très fragile. Les enquêtes de confiance pointent en direction d'une nouvelle dégradation de l'activité au 2ème trimestre, mais sur des rythmes ralentis par rapport aux deux trimestres précédents. En scénario central, nous prévoyons une contraction du PIB de l'ordre de 0,7 % t/t au 2ème trimestre 2009.

Au-delà, la sortie de la récession s'annonce délicate. D'ici la fin de l'année, nous anticipons un redressement progressif de la confiance et un arrêt de la dégradation de la conjoncture. Un rebond marqué de l'activité semble peu probable, les effets positifs des mesures de soutien étant plus que compensés par divers facteurs négatifs (faiblesse de la demande globale, forte hausse du chômage, incertitude, etc.). C'est donc à un schéma de reprise très molle en « U » auquel nous devons nous attendre, avec une croissance quasi-nulle au 2ème semestre. Au total, en moyenne pour l'ensemble de l'année 2009, le PIB français devrait se contracter de 3 %.

La croissance de la consommation des ménages va nettement ralentir, mais restera positive (+0,6 % en 2009). D'un côté, le pouvoir d'achat des ménages va bénéficier à court terme de la désinflation (0,1 % en 2009), de la revalorisation des prestations sociales et des différentes mesures du plan de relance (prime à la casse, baisse d'impôts pour les bas revenus, etc.). De l'autre, le revenu disponible brut devrait nettement freiner, dans la mesure où la baisse de l'emploi et la hausse du chômage devraient peser sur les revenus d'activité. Dans ce contexte, les ménages devraient accroître leur épargne de précaution (taux d'épargne à 15,9 % en moyenne en 2009, contre 15,3 % en 2008).

Les dépenses d'investissement des entreprises vont fortement baisser en 2009 (-7,7 %). Les taux d'utilisation des capacités de production s'établissent à leur plus bas historique et continuent de baisser. Les perspectives de demande sont défavorables. Enfin, la profitabilité des entreprises s'est nettement dégradée et les conditions de financement restent difficiles. Un timide redressement de l'investissement productif est attendu courant 2010, une fois l'activité stabilisée.

L'investissement résidentiel devrait également continuer à se replier (-6,5 % en 2009). Le marché de l'immobilier dans son ensemble continue à se contracter (attentisme des acheteurs, incertitudes, prix élevés,…), mais le neuf montre, à court terme, des signes de redressement (baisse des stocks, reprise des ventes) liés aux offres commerciales des promoteurs et au dispositif Scellier fiscalement très attractif.

Le commerce extérieur devrait peser encore fortement sur la croissance en 2009, et un peu moins en 2010 (respectivement -0,8 et -0,4 point de pourcentage). Nous anticipons un recul marqué des exportations, en particulier en 2009 (-10,6 %). Les importations devraient moins baisser (-7,3 %), les dépenses de consommation privée et publique continuant à croître, même faiblement.

L'ampleur de la détérioration du marché du travail constitue le principal aléa qui pèse sur notre scénario central à moyen terme. L'emploi a enregistré une chute brutale et importante en début d'année 2009 (-192 000 emplois dans le secteur principalement marchand au T1). Dans la mesure où l'emploi s'ajuste généralement avec retard aux fluctuations de l'activité, il y a un risque d'une aggravation supplémentaire au cours des prochains trimestres. Celle-ci ne manquerait pas d'affecter davantage la demande intérieure et pourrait compromettre la timide amélioration de la conjoncture française attendue courant 2010 (+0,4 %).

Environnement européen et international

La récession s'est aggravée en zone euro au 1er trimestre 2009 (-2,5 % t/t après -1,8 % t/t). La chute de l'activité s'explique par l'effondrement de la demande domestique et des exportations. Les variations de stocks ont également pesé sur la croissance du trimestre (-0,9 point de pourcentage). Au plan géographique, le repli de l'activité concerne tous les pays de la zone euro, mais il est particulièrement accusé en Allemagne (-3,8 % t/t). Nous anticipons une baisse du PIB moins marquée au 2ème trimestre (-0,8 % t/t) et une stabilisation en fin d'année 2009. Au total, le PIB reculerait en moyenne de 4,5 % en 2009.

Aux Etats-Unis, l'activité s'est encore contractée au 1er trimestre (-5,5 % en rythme annualisé). Si l'investissement (résidentiel et productif) a continué à chuter, la consommation des ménages a résisté. Par ailleurs, le commerce extérieur a contribué positivement à la croissance. La récession devrait perdre en intensité au 2ème trimestre. L'activité se stabiliserait au second semestre, grâce aux effets du plan de relance budgétaire. Au total, le PIB reculerait de 2,8 % en moyenne en 2009.

Enfin, au plan monétaire, la BCE a d'abord baissé son taux directeur de 1,5% à 1% au 2ème trimestre, et il est probable qu'elle maintienne le taux refi à ce niveau jugé « approprié » pendant plusieurs trimestres. Dans le même temps, elle a de nouveau étendu ses mesures de soutien à la liquidité interbancaire, en proposant des prêts d'une maturité de 12 mois. La baisse des taux interbancaires s'est accélérée et en bout de chaîne, les taux pratiqués par les banques sur les nouveaux prêts au secteur privé ont eux aussi diminué de façon significative. Par ailleurs, la BCE a annoncé un programme de rachats de covered bonds pour un montant total de 60 Mds d'euros, en imposant toutefois de fortes restrictions sur la liste des actifs éligibles. Aux Etats-Unis, la Réserve Fédérale a laissé ses taux directeurs inchangés, entre 0 et 0,25%. De plus, elle a étendu ses mesures dites « non conventionnelles » d'achats de titres publics et privés. Vu l'ampleur de la récession, la forte dégradation du marché du travail et la baisse de l'inflation attendue (-0,8 % en moyenne en 2009), elle devrait maintenir sa politique monétaire exceptionnellement accommodante encore plusieurs trimestres.

b. Résultats consolidés

Les principaux chiffres de la société –mère

Avec 9,5 milliards d'euros, l'épargne collectée progresse de + 3.7 % sur un an avec un dynamisme particulièrement marqué sur les DAT (+ 139.7%) et les livrets dont les encours progressent de 6.7 %. Dans un contexte de baisse des taux des livrets les encours d'assurance vie augmentent de + 3.6 %.

Les encours de crédit s'élèvent à près de 5,9 milliards d'euros (+7,8 %) sur la période.

Les crédits habitats et consommation évoluent au même rythme +8.1 %, les crédits d'équipement (+4,6 %) et les crédits trésorerie (+4.1 %).

Concernant l'offre de services et assurances, les contrats IARD progressent de 6.5% sur un an et les contrats prévoyance de 2.5%.

Les résultats positifs de l'activité commerciale s'accompagnent également d'un succès croissant en matière de conquête grâce à l'acquisition de 2645 nouveaux clients sur les six premiers mois 2009.

L'activité du groupe

Le PNB généré par la caisse sur la période s'affiche à 136.7 millions d'euros en hausse de 1 %. Cette évolution s'explique par la hausse de la marge d'intermédiation globale (+1.9%).

La Caisse régionale de Crédit Agricole poursuit sa politique de maîtrise des charges de fonctionnement avec une baisse de 2,4 % sur la période.

Au niveau des risques, le taux de créances douteuses reste maîtrisé à 2.5%, le taux de couverture s'affiche à 75.7%.

Le résultat net social, impacté par l'augmentation des charges fiscales, diminue de 17.8%. L'année 2008 a été caractérisée par un niveau de fiscalité bas compte tenu de la diminution des plus values latentes sur cette période.

Le résultat consolidé atteint 40.7 millions d'euros à fin juin 2009.

La contribution de sa principale filiale COFAM (financements spécialisés) est de 8.7 millions d'euros, soit environ 21% de la performance globale.

III. Structure financière

a. Les Fonds propres consolidés

Les capitaux propres atteignent 1 053 217 K€ au 30 juin 2009 contre 929 362 K€ au 31/12/2008, les variations principales sont les suivantes :

Titres AFS + SWAPS SFEF classés en flux de trésorerie => + 91 469 K€ (dont + 89 517 K€ pour les titres détenus sur la SAS R. LA BOETIE, en lien avec la modification des modalités de valorisation décrit dans la partie B « Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres » et à la note 5.2 de l'annexe).

Résultat semestriel => + 40 784 K€

Dividende versé => - 11 377 K€

b. Les ratios prudentiels

A compter du 1er janvier 2008, le ratio global de solvabilité est calculé en application des règlements et instructions transposant en France le dispositif européen CRD (« Capital Requirements Directive »).

Les fonds propres consolidés, évalués suivant les normes du ratio de solvabilité européen s'élèvent à 672.8 millions d'euros.

Ainsi la Caisse Régionale affiche un ratio de solvabilité de 12.25% à fin juin 2009 sur la base des comptes consolidés.

Le groupe représente une structure financière solide et dispose des capitaux propres nécessaires pour assurer ses propres ambitions de développement ainsi que celle du groupe Crédit Agricole SA.

c. Les parties liées

Les principales parties liées sont présentées dans la partie B - Comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2009 – 2.4 ; Parties liées.

IV. Résultats par secteur d'activité

a. Définition des secteurs d'activité

Du fait de l'organisation interne du groupe crédit Agricole, et compte tenu des éléments réglementaires, les activités de chaque entité « élémentaire » peuvent se rattacher pour l'essentiel à deux secteurs pour la Caisse régionale de Loire Haute-Loire :

  • banque de proximité en France
  • activité de crédit bailleur

b. Analyse des résultats par secteur d'activité

L'analyse des résultats par secteurs d'activité va porter sur l'activité de crédit bailleur.

Une activité commerciale bien orientée de + 9 % .

Le groupe COFAM et ses deux sociétés opérationnelles LOCAM et SIRCAM ont poursuivi leur développement commercial au cours du 1er semestre, percevant ainsi les fruits de leur investissement dans un réseau commercial largement implanté dans toutes les métropoles régionales.

La production (nouveaux financements accordés et mis en place sur le premier semestre 2008) progresse de 9 % à 188,1 M€ à fin juin 2009, (contre 172,5 M en juin 2008). Ce qui renforce l'encours global géré, de 8 % , porté ainsi à 632,42 M€.

La marge financière globale progresse quant à elle de 8 % à 30,3 M€ (contre 28,1 M€ à fin 06/2008).

Une montée des risques sous contrôle

La montée des risques constatée sur le premier semestre, résultant notamment du contexte économique et de la recrudescence des défaillances d'entreprises, impacte le coût du risque sur le premier semestre.

Des mesures vigoureuses de pilotage de la situation ont été engagées pour amortir l'effet de cette dégradation, par une révision des modalités de collaboration commerciale et la mise en œuvre d'instrument de couverture des risques (fonds de garantie, révision des politiques d'intervention).

La contribution de la filière recouvrement à la maîtrise des risques viendra parachever les mesures précédentes.

Pour le second semestre 2009, le dynamisme de l'activité devrait légèrement se ralentir, en raison de la dégradation générale du climat général des affaires.

Positionnées sur le marché des petits équipements à usage professionnel, dont la demande s'avère généralement moins sensible à la conjoncture, le groupe anticipe une atteinte de ses objectifs commerciaux, (supérieure à 94% à fin juin), grâce à

V. LES FACTEURS DE RISQUES 9
5.1. LE RISQUE CREDIT 10
5.1.1. OBJECTIFS ET POLITIQUE 13
5.1.2. GESTION DU RISQUE DE CREDIT 14
5.1.3. EXPOSITION 22
5.2. RISQUES DE PRIX 27
5.3. RISQUES DE MARCHE 27
5.3.1. OBJECTIFS ET POLITIQUE 27
5.3.2. GESTION DU RISQUE 32
5.3.3 METHODOLOGIE DE MESURE ET D'ENCADREMENT DES RISQUES DE MARCHES 32
5.3.4 EXPOSITION : ACTIVITES DE MARCHE (VALUE AT RISK) 34
5.3.5 RISQUE ACTION 34
5.4. RISQUES PARTICULIERS INDUITS PAR LA CRISE FINANCIERE 36
5.5. RISQUE DE TAUX D'INTERET GLOBAL 38
5.5.1. OBJECTIFS ET POLITIQUE 38
5.5.2. METHODOLOGIE 38
5.5.3 GESTION DU RISQUE 39
5.5.4 EXPOSITION 40
5.6 RISQUE DE CHANGE 40
5.7. RISQUE DE LIQUIDITE ET DE FINANCEMENT 40
5.7.1 OBJECTIFS ET POLITIQUE 41
5.7.2. GESTION DU RISQUE 41
5.7.3. METHODOLOGIE 41
5.7.4. IMPACTS DE LA CRISE FINANCIERE SUR LA GESTION DU RISQUE DE
LIQUIDITE 42
5.7.5. EXPOSITION 43
5.8. POLITIQUE DE COUVERTURE 44
5.8.1. COUVERTURE DE JUSTE VALEUR (FAIR VALUE HEDGE) 44
5.8.2. COUVERTURE DE FLUX DE TRESORERIE (CASH FLOW HEDGE) 45
5.8.3. COUVERTURE DE L'INVESTISSEMENT NET EN DEVISE (NET INVESTMENT
HEDGE) 45
5.9. RISQUES OPERATIONNELS 46
5.9.1. OBJECTIFS ET POLITIQUE 46
5.9.2. GESTION DU RISQUE : ORGANISATION, DISPOSITIF DE SURVEILLANCE 46
5.9.3. METHODOLOGIE 47
5.9.4. ASSURANCE ET COUVERTURE DES RISQUES OPERATIONNELS 48
5.10. RISQUES DE NON-CONFORMITE 48

Cette partie du rapport de gestion présente la nature des risques auxquels le Groupe est exposé, leur ampleur et les dispositifs mis en œuvre pour les gérer.

L'information fournie au titre de la norme IFRS 7 relative aux instruments financiers couvre les types de risques suivants :

  • Les risques de crédit : risques de pertes liés à la défaillance d'une contrepartie entraînant l'incapacité de faire face à ses engagements vis-à-vis de l'entité.

  • Les risques de marché : risques de pertes liés à la variation des paramètres de marché (taux d'intérêt, taux de change, prix, spread de crédit).

  • Les risques structurels de gestion de bilan : risques de pertes liés à la variation des taux d'intérêt (Risque de Taux d'Intérêt Global) ou des taux de change (risque de change) et risque de ne pas disposer des ressources nécessaires pour faire face à ses engagements (risque de liquidité) ; y compris les risques du secteur de l'assurance.

  • Les risques induits par la crise financière.

Afin de couvrir l'ensemble des risques inhérents à l'activité bancaire, des informations complémentaires sont fournies concernant :

  • Les risques opérationnels : risques de pertes résultant principalement de l'inadéquation ou de la défaillance des processus, des systèmes ou des personnes en charge du traitement des opérations.

  • Les risques juridiques : risques d'exposition potentielle du groupe à des procédures civiles ou pénales.

  • Les risques de non-conformité : risques liés au non-respect des dispositions légales et réglementaires des activités bancaires et financières exercées par le Groupe.

5.1. LE RISQUE CREDIT

Le risque de crédit se matérialise lorsqu'une contrepartie est dans l'incapacité de faire face à ses obligations et que celles-ci présentent une valeur d'inventaire positive dans les livres de la Caisse régionale. L'engagement peut être constitué de prêts, titres de créances ou de propriété ou contrats d'échange de performance, garanties données ou engagements confirmés non utilisés.

La Caisse régionale n'est pas concernée par l'utilisation d'instruments dérivés et la titrisation.

La politique de gestion et de suivi des risques de crédit

Les crédits sont mis en gestion par des services spécialisés qui s'assurent de la bonne réalisation des conditions fixées et ce en fonction des délégations accordées aux différents métiers « instructeurs » : taux, garanties, contreparties.

Le suivi et le recouvrement des risques s'appuient sur le dispositif suivant :

  • Le traitement préventif du risque est organisé à partir d'un repérage des situations en anomalie sur la base des données Bâle 2 (défaut, dégradation de notation, EL…) et de critères de détection spécifiques (utilisation d'oc, documents comptables, dire d'expert …) et des revues périodiques.

  • Le diagnostic et le traitement du risque sont réalisés :

  • en Agence/Bureau :

  • au sein des services gestionnaires
  • au sein de la filière Risques.
  • par le Comité Mensuel des risques au quotidien,

  • par le Comité Paritaire Semestriel Recouvrement Amiable/Recouvrement Contentieux

Le recouvrement contentieux choisit la procédure adaptée.

Le dispositif de surveillance

La gestion du risque de crédit est assurée au niveau du siège par la filière risques rattachée à la Direction financière et des risques de la Caisse Régionale. La filière risque est composée d'unités spécialisées qui interviennent sur les différents marchés : recouvrement amiable particulier ; recouvrement amiable professionnel, entreprises et agriculture ; recouvrement contentieux et juridique

Le dispositif de revue de portefeuille

La Filière Risques, dans le cadre du dispositif risques annuel, organise régulièrement des revues de portefeuille en association avec les directions des crédits et des entreprises. Ces revues portent sur les risques latents détectés à partir des indicateurs bâle 2 ou d'encours en anomalies, mais aussi à partir d'activités considérées comme sensibles. Ces revues font systématiquement l'objet d'un reporting au comité des risques de la Caisse Régionale.

Le dispositif de surveillance

Le dispositif de surveillance par le contrôle permanent comprend notamment un cycle de quatre revues de portefeuille réglementaires par an. Elles s'appuient sur les indicateurs Bâle 2, permettant de sélectionner les contreparties par segment de notation avec notations dégradées et encours significatifs.

  • Deux revues portent sur les principaux encours par contrepartie ou groupe de contrepartie de la Caisse Régionale dont les résultats font l'objet d'une communication à la Direction Générale et au Conseil d'Administration.
  • Deux revues portent sur les principaux encours dégradés. Elles font l'objet d'une communication à la Direction Générale.

Des contrôles permettent la réalisation d'analyses périodiques sur plusieurs thèmes qui font l'objet d'une communication à la Direction Générale.

(Qualité de production/niveaux de risques, qualité du stock des crédits réalisés, qualité des garanties par génération prêts,...)

Un contrôle renforcé sur les filières économiques dégradées permettant la mise en place de revues d'analyses complémentaires.

Le système de notation

Sur les périmètres de la banque de Détail et de la banque Entreprise, les systèmes de notation de la Caisse régionale reposent sur les modèles d'évaluation du risque à travers les outils déployés dans le Groupe Crédit Agricole.

Le provisionnement des créances

Le provisionnement des risques crédits est coordonné par la Direction Financière et des Risques.

Il implique les services en charge du contrôle permanent, du contrôle comptable, du contrôle de gestion, du recouvrement amiable, du contentieux et les directions de marché concernées afin de préciser les bases de risques à considérer, sur le plan individuel et collectif.

Par ailleurs, les principes de provisionnement des risques crédit évoluent avec l'application des normes IAS aux banques.

Il se fait désormais sur base individuelle et sur base collective, selon la méthodologie du groupe Crédit Agricole.

Le provisionnement des créances fait l'objet d'une revue semestrielle organisée par la filière risques. En outre la Direction Financière et des Risques effectue un reporting régulier au conseil d'administration sur les principales dotations aux provisions effectuées.

5.1.1. OBJECTIFS ET POLITIQUE

La Direction Générale propose la stratégie et les politiques risques et intervient notamment en arbitrage sur les dossiers ne respectant pas la stratégie ou les politiques risque.

Le Conseil d'Administration valide la stratégie et les politiques proposées.

Les directions, services et collaborateurs du siège et du réseau doivent respecter ces directives.

L'encadrement de la stratégie risques s'appuie sur la mise en place de limites globales et opérationnelles. La distribution est encadrée par un système de délégation décliné par marchés et par métiers pour tenir compte des différents risques.

Toute dérogation est du ressort de la Direction Générale.

Le contrôle

Le respect de la stratégie et des politiques crédit est contrôlé par:

  • l'encadrement des réseaux,

  • les différentes Directions,

  • la cellule Pilotage Opérationnel des Risques Crédit,

  • le service Risque et Contrôle Permanent qui procède à des contrôles sur pièces et sur échantillon,

  • le Contrôle périodique lors de ses missions siège ou réseau,

  • le Comité des risques trimestriel au travers de l'analyse du stock et du flux,

  • le Comité des Risques de la Caisse régionale (trimestriel) qui examine l'évolution des risques de contrepartie et des risques juridiques, ainsi que les dispositifs visant à améliorer et sécuriser le suivi et le pilotage des engagements et des risques crédits.

Le Conseil d'Administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole est informé semestriellement sur la situation des risques crédits.

La division et les règles de partage du risque

La division et le partage du risque sont à privilégier dans toutes les opérations de crédit d'un montant significatif quel que soit le marché.

Sur le marché des entreprises, le partage du risque est la règle au-delà d'un certain seuil sachant que le partage peut être réalisé avec un établissement bancaire, une ou plusieurs caisses régionales, ou tout organisme spécialisé de type OSEO et Foncaris.

En tant qu'établissement de crédit soumis à la loi bancaire, la Caisse Régionale de Loire Haute Loire assume la responsabilité des opérations qu'elle initie. Toutefois, au titre de ses missions d'organe central du réseau des Caisses Régionales, Crédit Agricole SA garantit la liquidité et la solvabilité des Caisses Régionales.

Ainsi, en cas de risques importants dépassant les limites contractualisées, la Caisse Régionale de Loire Haute-Loire présente ses dossiers à Foncaris, établissement de crédit filiale à 100% de Crédit Agricole SA.

Après examen, au sein d'un comité ad hoc, Foncaris peut décider de garantir la Caisse Régionale de Loire Haute-Loire (en général, à hauteur de 50%).

Le Crédit Agricole de Loire Haute-Loire détermine pour une période de 6 ans le seuil d'éligibilité de ses engagements au mécanisme de couverture mis en place par Foncaris. Ce choix a été validé en Conseil d'Administration du 16 Février 2007.

En cas de défaut effectif, la Caisse Régionale de Loire Haute-Loire est indemnisée de sa perte résiduelle après mise en jeu des sûretés et épuisement de tous les recours.

5.1.2. GESTION DU RISQUE DE CREDIT

Principes généraux de prise de risque

Les intervenants

Les différents acteurs opérationnels dans l'activité de distribution du crédit et donc dans la maîtrise du risque associé sont :

  • Les réseaux commerciaux,
  • Les réseaux technico-commerciaux qui assistent les réseaux,
  • Les services d'instruction dans le cadre de leurs délégations,
  • L'analyste crédit qui pour les dossiers importants des marchés spécialisés assure une seconde lecture des dossiers, rend et consigne un avis indépendant,
  • Le Pré Comité Grands Risques, donne un avis pour les dossiers importants,
  • Le Comité des Prêts,
  • Le Conseil d'Administration,
  • Les services de gestion des directions des Entreprises et du Développement - Local et du Développement Crédit et Assurance qui vont mettre en œuvre les crédits selon les conditions définies.

  • Le Service Recouvrement Contentieux et Juridique qui va intervenir dans la gestion des comptes irréguliers par le recouvrement amiable ou le recouvrement contentieux.

  • Le service Contrôle Permanent et Risque qui contrôle le respect des règles définies tant au niveau de la stratégie que des politiques risques. Il s'assure que les dispositifs de surveillance apportent une assurance raisonnable de la maîtrise des risques crédit. Dans le cadre de sa fonction, indépendante de toute ligne opérationnelle, le Responsable du Contrôle Permanent et des Risques donne un avis sur tout dossier ou événement sortant de la stratégie risque pour décision par la Direction Générale
  • La Direction Générale décide des dérogations demandées par rapport à la stratégie et aux politiques risques.

Le schéma délégataire

La distribution du crédit repose sur un système de délégation.

Les différents niveaux de délégation s'appuient sur divers critères tels que le métier exercé, l'encours global, le montant de l'opération ….

Les règles sont définies par ailleurs et font l'objet d'un contrôle régulier dans le cadre du dispositif de contrôle interne de la Caisse Régionale.

Les délégations sont définies et accordées par:

  • le Conseil d'Administration pour le Bureau du Conseil, le Comité des Prêts Caisse Régionale et le Directeur Général,
  • le Directeur Général pour les bénéficiaires des subdélégations.
  • Le Conseil d'Administration délègue au Comité des Prêts Caisse Régionale dans les limites opérationnelles :
  • 50 M€ pour les Collectivités Publiques et les OLS (Organismes de Logement Social),
  • 9 M€ par groupe pour les autres marchés.

Des grilles de délégation par marchés sont établies et mises à jour par les Directions concernées.

Méthodologies et systèmes de mesure des risques

Les systèmes de notation interne et de consolidation des risques de crédit

Description du dispositif de notation

Depuis fin 2007, la Commission Bancaire a autorisé le Crédit Agricole et, en particulier, la Caisse Régionale, à utiliser les systèmes de notation internes au Groupe pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires au titre du risque de crédit des portefeuilles de détail et d'entreprises.

La gouvernance du système de notation s'appuie sur le Comité des Normes et Méthodologies présidé par le Directeur des Risques et Contrôles Permanents Groupe, qui a pour mission de valider et de diffuser les normes et méthodologies de mesure et de contrôle des risques.

Sur le périmètre de la banque de détail, la Caisse Régionale a la responsabilité de définir, de mettre en œuvre et de justifier son système de notation, dans le cadre des standards Groupe définis par Crédit Agricole S.A. Ainsi, la Caisse Régionale dispose de modèles Groupe d'évaluation du risque.

Ainsi chaque client fait l'objet d'une évaluation statistique et prospective, qui est intégrée dans le dispositif de l'instruction du crédit (distribution), de suivi et de maîtrise des risques.

Sur le périmètre de la clientèle Entreprises, la Caisse Régionale dispose de méthodologies de notation Groupe utilisant des critères tant quantitatifs que qualitatifs.

Les règles Bale 2

Les règles Bâle II doivent donner une ampleur supplémentaire à la distribution du crédit.

Les usages de Bâle II concernent donc:

  • Les scores d'octroi et les pré attributions de crédit,
  • Les délégations de crédit,
  • La détection, le traitement et le suivi du risque potentiel ou avéré,
  • La fixation du niveau de conditions de crédit et de garantie,
  • L'évaluation et le calcul des provisions collectives, filières et individuelles,
  • La gestion des situations débitrices et le renouvellement des concours court terme,
  • Le suivi et la qualité des risques sur la production et le portefeuille de crédit.

La Caisse Régionale Loire Haute-Loire veut capitaliser sur le dispositif Bâle II pour bien sûr conforter sa gestion du risque.

Pour l'année 2009, mise en place d'un outil centralisé pour l'ensemble du Groupe Crédit Agricole pour rationaliser la gestion des tiers et des groupes. Cet outil permet de formaliser les processus multi intervenants et d'en assurer la traçabilité.

Mesure du risque de crédit

La mesure des expositions au titre du risque de crédit intègre les engagements tirés et les engagements confirmés non utilisés.

Concernant la mesure du risque de contrepartie sur opérations de marché, celle-ci intègre les positions en cash et les dérivés.

Pour les dérivés, l'assiette du risque correspond à la somme de la valeur positive du contrat et d'un coefficient de majoration appliqué au nominal. Ce coefficient add-on représente le risque de crédit potentiel lié à la variation de la valeur de marché des instruments dérivés sur leur durée de vie restant à courir.

Dispositif de surveillance

Le dispositif de surveillance des risques du contrôle permanent repose sur un ensemble de mesures et de dispositions qui prennent en compte le respect des limites globales d'engagement, des limites opérationnelles et des limites réglementaires (grands risques et risques bruts).

Les revues de portefeuille réglementaires prévues au CRBF - 97.02 contribuent à s'assurer du respect de la politique et de la stratégie risques.

Les déclarations sur les grands risques et risques bruts permettent d'identifier les contreparties et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.

Pour les principaux facteurs de risques, il existe un dispositif de limites qui comporte :

  • des limites globales, des règles de division des risques, par facteur de risque de marché, etc., formalisées sous la forme de Politique Risque. Ces limites ont été validées par l'organe exécutif et présentées à l'organe délibérant. Chaque année, la Caisse Régionale fixe le dispositif risque crédit qui détermine les thèmes des revues thématiques qui vont être réalisées sur l'année. Ce dispositif risque est abordé avec la Direction Générale en Comité trimestriel des risques et peut faire l'objet d'amendement en cours d'année.
  • des limites opérationnelles (contreparties / groupe de contreparties) cohérentes avec les précédentes, accordées dans le cadre de procédures strictes : décisions sur la base d'analyses formalisées, notations, délégations, double regard (double lecture et double signature) lorsqu'elles atteignent des montants ou des niveaux de risque le justifiant.

Existence de procédure d'autorisation de dépassement des limites et de régularisation des dépassements :

Limite opérationnelle : tout dépassement des limites fait l'objet d'un accord du Conseil d'Administration.

Contrôle des limites opérationnelles :

Lors du cycle d'investigation des revues de portefeuille crédit, semestrielles, le contrôle permanent s'assure du respect des limites et les résultats font l'objet d'une communication auprès de la Direction Générale et du Conseil d'Administration.

En cas de dépassement relevé, une demande de régularisation est demandée aux directions concernées.

Contrôle des limites globales :

Le respect des limites fixées pour le RSE et le taux d'évolution des encours de crédit de la Caisse Régionale rapporté à la croissance du marché est contrôlé par le service contrôle permanent qui alerte la Direction et le Conseil d'Administration en cas de franchissement.

Contrôle des limites « réglementaires » :

A partir des déclarations trimestrielles sur les Grands risques et risques bruts, le contrôle permanent s'assure :

  • de la présence ou non de grands risques.
  • du respect des limites réglementaires en présence de grands risques :
  • o Un rapport maximum de 25% entre l'ensemble des risques qu'il encourt du fait de ses opérations par bénéficiaire et le montant de ses fonds propres ;
  • o Un rapport maximum de 800% entre la somme des grands risques qu'il encourt et le montant de ses fonds propres

La Direction et le Conseil d'Administration font l'objet d'une information le cas échéant, en cas de grands risques en Caisse Régionale

Réexamen des limites

Le contrôle permanent s'assure que le réexamen des limites opérationnelles a été inscrit à l'ordre du jour et étudié lors d'un des Conseil d'Administration de l'année en cours.

Ce contrôle est réalisé avant le dernier Conseil d'Administration de l'année (afin de faire inscrire le réexamen à l'ordre du jour en cas de besoin).

Un dispositif de limites actualisé au premier semestre 2009

Processus de surveillance des concentrations par contrepartie ou groupe de contreparties liées

Les grandes contreparties font l'objet de revues réglementaires et de revues de portefeuilles régulières dans le cadre du dispositif risques annuel. En outre les contreparties qui entrent dans le périmètre de la filière risques sont suivies individuellement.

Une vision «Groupe» est nécessaire dès lors que la Caisse régionale se trouve face à plusieurs sociétés quelle que soit leur localisation. La multi bancarisation, le partage du risque et la solidarité de groupe font partie intégrante de la gestion du risque du marché des entreprises.

La définition de «Groupe» retenue est celle définie par la Commission Bancaire et utilisée dans le cadre des outils Bâle II. Elle peut être élargie en cas de risque lié identifié.

L'ensemble des engagements quelle que soit leur nature fait l'objet d'une centralisation risque par contrepartie et par groupe. Le montant ainsi centralisé est repris de manière expresse sur tous les documents de formalisation du risque. Le montant pris en compte pour le respect des seuils d'intervention est déterminé après couverture de risque intra-groupe.

Pour les marchés spécialisés, des seuils d'engagement sont déterminés en fonction de la notation de contrepartie et du type d'opération financée.

Le dépassement de ces seuils relève d'un processus décisionnel spécifique requérant l'avis de l'analyste, l'avis du Responsable du Contrôle Permanent et des Risques, l'avis du Pré Comité Grands Risques avant décision.

Le contrôle permanent réalise trimestriellement le contrôle des grands risques et risques bruts conformément au règlement CRBF 93/05 modifié et relatif au contrôle des grands risques. Il permet de limiter les concentrations excessives des engagements des établissements de crédit en leur fixant des limites par rapport à leurs fonds propres prudentiels.

Une information est réalisée auprès de la Direction Générale et du Conseil d'Administration en cas de franchissement de limites

Le contrôle permanent réalise semestriellement le contrôle de division des risques conformément à la réglementation de l'instruction 2000-08 qui prévoit le recensement semestriel par bénéficiaire des dix plus importants risques nets pondérés au sens des Grands Risques, non éligibles au SEBC (Système Européen des Banques Centrales).

Le contrôle permanent réalise semestriellement deux revues sur les principaux encours par contrepartie ou groupe de contreparties de la Caisse Régionale.

Une information est réalisée auprès de la Direction Générale et du Conseil d'Administration.

Engagements sur les 10 plus grandes contreparties (hors collectivités publiques) : Au 31/12/2008, le poids des 10 plus grandes contreparties représentaient 2.3% du portefeuille crédit hors interbancaire de la Caisse Régionale.

Au 30/06/2009, les 10 plus grandes contreparties représentent 2.1 % du portefeuille crédit hors interbancaire de la Caisse Régionale.

La Caisse Régionale de Loire Haute-Loire a recours à FONCARIS pour ses grands risques.

Les encours concernés par la garantie Foncaris s'élevaient, au 30 Juin 2009, à 42,24 M€ garantis à hauteur de 19.95 M€ soit un taux de couverture de 47,24%.

Processus de revue de portefeuille et de suivi sectoriel

La Caisse Régionale a mis en place un dispositif de suivi de risques de contrepartie par marchés et activités ce qui lui permet de détecter toute dégradation sensible et durable. Les analyses doivent s'appuyer sur des indicateurs traditionnels et privilégier l'usage des critères Bâlois.

En fonction d'analyses effectuées par la Direction financière et des risques sur des secteurs d'activité ou des typologies d'opérations, le comité des risques peut faire évoluer les critères d'instruction voire de délégation sur certains secteurs d'activité ou décider des actions préventives

Processus de suivi des contreparties défaillantes et sous surveillance

La cellule Pilotage Opérationnel des Risques Crédit réalise entre autre le suivi des risques en fonction des jours et les revues des risques latents dans le but de détecter des créances douteuses potentielles.

Cette cellule gère le suivi des risques jusqu'à un certain nombre de jours de retard : Une information synthétique hebdomadaire est transmise à la Direction sur les encours en anomalies. Cette cellule assure le suivi des relances auprès des unités opérationnelles en cas de dérapage constaté sur le suivi.

Dans le cadre du process de gestion du risque de la Caisse Régionale, les unités recouvrement amiable et recouvrement contentieux gèrent individuellement les contreparties défaillantes dépendant de leur univers de décision. Des revues de portefeuille sont réalisées régulièrement dans ces unités et permettent un suivi précis et actualisé des dossiers.

Processus de suivi des risques sur base consolidée

Objet du Comité Risques

Le Comité Risques a pour objet d'examiner l'évolution des risques de contrepartie et des risques juridiques, ainsi que les dispositifs visant à améliorer et sécuriser le suivi et le pilotage des engagements et des risques crédits.

Fonctionnement

Le comité se réunit chaque trimestre sous la présidence du Directeur Général.

L'ordre du jour est établi sur proposition commune du Responsable de la Direction Financière & Risques, du Contrôle Permanent et des Risques.

Le compte-rendu du comité est assuré par la filière risques et est adressé par mail aux participants.

Rôle

Le rôle du Comité Risques consiste d'une part, en l'élaboration et au suivi de la politique risques de la Caisse Régionale et d'autre part en l'élaboration et au suivi de la politique de provisionnement.

Mécanismes de réduction du risque de crédit

Garanties reçues et sûretés

L'objectif de cette politique générale de garantie est de sécuriser au mieux les engagements et de contribuer à conforter la rentabilité sans entraver le développement commercial. La politique de garanties décrit les objectifs de couverture qu'il est recommandé d'atteindre dans la généralité des cas, sur l'ensemble des marchés.

La règle est la prise de garantie, celle-ci ne fondant jamais le crédit et devant être adaptée aux impératifs commerciaux et proportionnée au risque estimé. Les préconisations de garantie prennent en compte la notation de la contrepartie dans le dispositif Bâle II.

La Caisse Régionale souhaite être particulièrement exigeante sur le formalisme, en particulier sur les mentions manuscrites des cautions, la capacité juridique des signataires et le respect des délais réglementaires. Elle doit aussi s'assurer périodiquement de la valeur de la garantie et procéder à son actualisation dans le système d'information conformément aux usages Bâle 2.

Les garanties reçues peuvent être complétées par des sûretés de type assurance décès invalidité, garantie SOFARIS et OSEO.

Utilisation de contrats de compensation

La Caisse Régionale n'utilise pas ce type de contrat.

Utilisation de dérivés de crédit

La Caisse Régionale n'a pas de dérivés de crédit en direct à l'achat comme à la vente.

5.1.3. EXPOSITION

Exposition maximale

(en milliers d'euros) 30/06/2009 31/12/2008
Actifs financiers à la juste valeur par le résultat
(hors
titres
à
revenu
variable
et
actifs
représentatifs de contrat en unités de compte)
29 527 31 800
Instruments dérivés de couverture 14 356 16 458
Actifs disponible à la vente (hors titres à revenu
variable)
154 981 141 201
Prêts et créances sur les établissements de crédit
(hors opérations internes)
2 674 1 645
Prêts et créances sur la clientèle 6 061 141 5 912 368
Actif financiers détenus jusqu'à l'échéance 283 874 245 379
Exposition des engagements de bilan (nets de
dépréciation)
6 546 553 6 348 851
Engagements de financement donnés 725 971 734 415
Engagements de garantie financière donnés 212 307 222 326
Provisions - Engagements par signature 4 523 5 153
Exposition des engagements hors bilan (nets de
provisions)
942 801 961 894
TOTAL Exposition nette 7 489 354 7 310 745

Concentration

Diversification du portefeuille par zone géographique

La Caisse Régionale n'est pas concernée.

Diversification du portefeuille par filière d'activité économique

Répartition du portefeuille du Crédit Agricole Loire Haute-Loire par filière d'activité économique

juin 2009 décembre 2008
Filière Répartition en % Filière Répartition en %
Agriculture sylviculture pêche 22,07% Agriculture sylviculture pêche 21,32%
Activités immobilières 18,65% Administration publique 19,09%
Administration publique 18,14% Activités immobilières 17,05%
Holdings 7,82% Holdings 7,62%
Com. de Détail Répar. articles dom. 4,92% Com. de Détail Répar. articles dom. 5,00%
Construction 4,76% Construction 4,81%
Hôtels et restaurants 2,06% Interméd. Comm. gros non agro-alim. 2,30%
Services financiers 2,04% Services financiers 2,04%
Interméd. Comm. gros non agro-alim. 1,81% Hôtels et restaurants 2,04%
Ind. com. et réparation automobile 1,59% Fabrication de produits métalliques 1,92%
Fabrication de produits métalliques 1,58% Ind. com. et réparation automobile 1,69%
Industrie Agro Alimentaire 1,54% Industrie Agro Alimentaire 1,68%
Services aux entreprises 1,45% Services aux entreprises 1,58%
Prod. et distrib. gaz élect. et eau 1,30% Prod. et distrib. gaz élect. et eau 1,29%
Transports 1,22% Industrie caoutchouc et plastiques 1,28%
Industrie caoutchouc et plastiques 1,14% Transports 1,23%
Santé et action sociale 1,14% Santé et action sociale 1,09%
Filières dont la répartition est < 1% 6,77% Filières dont la répartition est < 1% 6,97%
TOTAL FILIERES 100,00% TOTAL FILIERES 100,00%

Source : ARCADE (exclusion de la clientèle des particuliers)

La répartition du portefeuille par filière d'activité économique est globalement stable par rapport à 2008.

Le portefeuille se caractérise par trois principales filières qui représentent près de 59% des encours (en progression de deux points).

L'agriculture reste la principale filière d'activité avec 22.1% des encours de crédit.

Suit la filière Activités immobilières qui représente 18.7% des encours de crédit (en progression sur 2009).

Enfin, l'administration publique (collectivités publiques) avec 18.1% des encours de crédit, (en diminution sur 2009).

14 filières d'activité portent unitairement plus de 1% des encours de crédit, et totalisent 34.4% % du portefeuille (contre 35.6% fin 2008).

Ventilation des encours de prêts et créances par agent économique

Prêts et créances sur établissements de crédit et sur la clientèle par agent économique

30.06.2009
(en milliers d'euros) Encours bruts dont
Encours
dépréciés
non
compromis
dépréciations
/ encours
non
compromis
dont
Encours
dépréciés
compromis
dépréciations
/ encours
compromis
Total
Administrations centrales 0
Etablissements de crédit 2 674 2 674
Institutions non établissements
de crédit 341 220 196 131 341 089
Grandes entreprises 1 216 779 21 027 11 293 22 724 20 826 1 184 660
Clientèle de détail 4 617 007 77 133 52 806 29 962 27 459 4 536 742
Total * 6 177 680 98 356 64 230 52 686 48 285 6 065 165
Créances rattachées nettes 24 310
Dépréciations sur base
collective -25 660
Valeurs nettes au bilan 6 063 815

* Dont encours clientèle sains restructurés pour 6 159 milliers d'euros

31.12.2008
(en milliers d'euros) Encours bruts dont
Encours
dépréciés
non
compromis
dépréciations
/ encours
non
compromis
dont
Encours
dépréciés
compromis
dépréciations
/ encours
compromis
Total
Administrations centrales 0
Etablissements de crédit 1 643 1 643
Institutions non établissements
de crédit 351 474 132 85 351 389
Grandes entreprises 1 196 013 37 164 29 363 8 542 8 012 1 158 638
Clientèle de détail 4 469 331 66 677 47 086 24 030 20 012 4 402 233
Total * 6 018 461 103 973 76 534 32 572 28 024 5 913 903
Créances rattachées nettes 24 978
Dépréciations sur base
collective -24 868
Valeurs nettes au bilan 5 914 013

* Dont encours clientèle sains restructurés pour 5 338 milliers d'euros

Prêts et créances à la juste valeur par le biais du compte de résultat sur option

30.06.2009 31.12.2008
(en milliers d'euros) Juste
valeur au
bilan
Différence
entre
valeur
comptable
et montant
dû à
l'échéance
Juste
valeur au
bilan
Différence
entre
valeur
comptable
et montant
dû à
l'échéance
Dépôts d'établissements de crédit
Autres dépôts
Titres de dette
Passifs subordonnés
Autres passifs financiers
Total

NEANT

Engagements donnés en faveur de la clientèle par agent économique

(en milliers d'euros) 30.06.2009 31.12.2008

Engagements donnés
Engagements de financement 725 971 734 415
. Engagements en faveur d'établissements de crédit
. Engagements en faveur de la clientèle 725 971 734 415
Ouverture de crédits confirmés 416 835 434 936
- Ouverture de crédits
documentaires 7 925 9 597
- Autres ouvertures de crédits
confirmés 408 910 425 339
Autres engagements en faveur de la
clientèle 309 136 299 479
Engagements de garantie 212 307 222 326
. Engagements d'ordre d'établissement de crédit 11 693 25 201
Confirmations d'ouverture de crédits documentaires
Autres garanties 11 693 25 201
. Engagements d'ordre de la clientèle 200 614 197 125
Cautions, avals et autres garanties 40 169 52 040
Cautions immobilières 71 524 57 994
Garanties financières
Gar. Rbt crédits distr./autres EC 32 672 29 851
Autres garanties d'ordre de la clientèle 56 249 57 240
Engagements reçus
Engagements de financement 416 65 404
. Engagements reçus d'établissements de crédit 264 65 252
. Engagements reçus de la clientèle 152 152
Engagements de garantie 1 185 380 1 103 465
. Engagements reçus d'établissements de crédit 176 438 174 748
. Engagements reçus de la clientèle 1 008 942 928 717
Garanties reçues des administrations publiques et assimilées 231 433 231 428
Autres garanties reçues 777 509 697 289

Qualité des encours

Actif financier en souffrance : Selon l'IFRS 7, un actif financier est en souffrance lorsqu'une contrepartie n'a pas effectué un paiement à la date d'échéance contractuelle.

Analyse des encours par notation interne

La politique de notation interne vise à couvrir l'ensemble du portefeuille « Corporate » (entreprises, banques et institution financière, Administrations et Collectivités publiques). Au 30 juin 2009, les emprunteurs notés par les systèmes de notation interne représentent plus de 99% des encours portés par la Caisse Régionale, hors banque de détail.

Le périmètre ventilé dans le graphique ci-après est celui des engagements accordés par la Caisse Régionale à ses clients sains hors banque de détail, soit 1.56 Milliards d'euros. La répartition par rating est présentée en équivalent notation Standard & Poors.

Répartition du portefeuille sain du CORPORATE par équivalent S&P du Crédit Agricole Loire Haute-Loire

Dépréciation et couverture du risque

Politique de dépréciation et couverture des risques

Il existe deux natures de dépréciation soit sur base individuelle soit sur base collective.

En ce qui concerne la provision collective, la couverture des risques de crédit est assurée, au-delà de la couverture individualisée des créances compromises, par la constitution d'une provision collective pour risque de crédit correspondant au cumul des pertes attendues (calculées sur les données issues de BALE 2) sur les contrats non douteux litigieux portant des notations dégradées révélatrices de fortes probabilités de défaillance à un an, à la fois pour la banque de détail et pour la banque des entreprises.

Coût du risque

Le coût du risque crédit du Groupe Crédit Agricole Loire Haute-Loire s'élève à 14,9M€ (cf. Note 3.8 des Etats financiers)

Le risque pays

Source : OCE

Dispositif de surveillance et de gestion du risque pays

Le risque pays est le risque que les conditions économiques, financières, politiques ou sociales dans un pays étranger affectent les intérêts financiers de la Caisse Régionale.

La Caisse Régionale n'a pas de risque pays à gérer.

5.2. RISQUES DE PRIX

Le risque de prix résulte de la variation de prix et de volatilité des actions, taux, des matières premières, des paniers d'actions ainsi que des indices sur actions. Sont notamment soumis à ce risque : les titres à revenu variable, les dérivés actions et les instruments dérivés sur matières premières (Cf. Annexes aux comptes consolidés 3.2. Risques de marché et Rapport de gestion 5.3 Risques de marché).

La Caisse Régionale est soumise au risque de prix de part son activité de placement de Fonds Propres. Ce risque est mesuré (analyse VaR, scénario catastrophe).

5.3. RISQUES DE MARCHE

Le risque de marchés représente le risque d'incidences négatives sur le compte de résultat ou sur le bilan, de fluctuations défavorables de la valeur des instruments financiers à la suite de la variation des paramètres de marchés notamment : les taux d'intérêts, les taux de change, le cours des actions, le prix des matières premières, ainsi que de leur volatilité implicite.

5.3.1. OBJECTIFS ET POLITIQUE

La Caisse Régionale est exposée au risque de marché sur les éléments de son portefeuille de titres et de dérivés lorsque ces instruments sont comptabilisés en juste valeur (au prix de marché).

On distingue comptablement le Trading book et le Banking book. La variation de juste valeur du Trading book se traduit par un impact sur le résultat. La variation de juste valeur du Banking book se traduit par un impact sur les fonds propres.

  • L'organisation de la fonction Risques de marchés au sein de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire

Le service Trésorerie, au sein de la Direction Financière et Risques, a en charge, entre autres, la gestion des Fonds Propres et la gestion Actif / Passif.

Il n'existe pas de fonction Risques de marché. Pour autant, le service effectue le suivi des positions de marchés de la Caisse Régionale. Les risques sont encadrés par des limites qui sont validés en conseil d'administration.

- Le dispositif de surveillance et/ou comité de suivi

La définition, le suivi et la mise en œuvre opérationnelle de la politique financière repose sur plusieurs instances internes :

  • le conseil d'administration valide les orientations financières proposées par la Direction générale (périodicité semestrielle) ;

  • le comité financier, présidé par la Direction générale, définit et suit la politique financière de la Caisse Régionale. Outre la Direction Générale, participent à ce comité, la Direction financière, la Direction commerciale, la Direction des engagements et la Direction marketing (périodicité trimestrielle) ;

  • le comité de trésorerie suit l'application opérationnelle de la politique financière et décide, par délégation, des supports et méthodes d'investissement / désinvestissement (périodicité bimensuelle) ;

  • le service trésorerie applique les orientations définies et rapporte les résultats des orientations financières aux comités (mesure, analyse). Il propose les outils de placements/emprunts/couvertures adaptés aux stratégies définies. Il effectue les opérations dans le cadre de sa délégation

  • afin d'assurer la cohérence des enregistrements comptables, le contrôle comptable, unité indépendante, effectue des contrôles mensuels sur les activités de trésorerie

  • enfin, un reporting semestriel est effectué auprès du service Contrôle Permanent.

- L'exposition au risque et comment celui-ci survient

La politique financière de la Caisse Régionale repose sur une gestion privilégiant la sécurité et la récurrence des revenus. Une forte prépondérance est donc accordée au produit de taux de qualité « investment grade » (2/3 des placements classés en titres d'investissement). Par ailleurs, les produits de taux (Titres d'investissement + titres de placement + titres subordonnés) doivent représenter au moins 80 % de l'encours de placements.

Un plan d'activité financière annuel fixe :

Titres à revenus Titres de capitalisation
Contrainte
globale
Limites gestionnaires non groupes (< 12 ME)
Limites allocations marché portefeuille excédent Fonds Propres
(Actions <15%, gestion alternative< 5%, immobilier <7%, devises
<1%, monétaire et obligataire > 80%
Contrainte
spécifiques
Limites corporates (30%)
/non corporates (70%)
Pas de contraintes autres que
contraintes globales
Limites encours émetteurs
par notations (S&P ou
Moody's ou Fitch)
Notation > = Baa1 (à l'achat)
Par contre indicateur de gestion
:
Actions : diversification
géographique / sectorielle
Gestion alternative :
diversification stratégies
Privilégier monétaire dynamique
Stress scénario
  • le cadre d'intervention (clef de répartition entre titres à revenus / titres à capitalisation, en général 2/3 et 1/3)

  • les objectifs d'encours, d'allocations d'actifs et de rendement attendus (sur les flux et stocks) après validation des prévisions (taux et autres marchés financiers) sur l'ensemble des activités de marchés (Fonds Propres, gestion Actif/passif)

Le compartiment excédent de fonds propres (hors participations) apporte une contribution régulière et significative au produit net bancaire et au résultat. A ce titre, il est encadré par des règles visant à limiter les risques portés :

  • limites par classe d'actifs,
  • limites encours émetteurs,
  • limites encours gestionnaires,
  • limites par contrepartie

Situation au 30/06/09 :

(hors participations) Limites par marché sur placements de Fonds propres Situation au 30/06/09
Produits de taux
$>= 80%$
Pas de sous limites 84,1% dont
=> Monétaire (OPCVM+BMTN
$taux+T3CJ = 31,1%$ dont 23,6%
en monétaire dynamique
=> Obligataire (OPCVM + Titres
en direct)
$= 53,0%$
Autres produits Actions $\leq$ 15% 10,5%
détenus à MLT Immobilier $\leq$ 7% $^{\star}$ (limite /total des FP noyau dur) 2,9%
$\epsilon$ = 20% dont : Gestion alternative $\leq$ 5% 4,1%
Devises $\Leftarrow$ 1% ns.
Limite émetteurs hors Etat français et groupe CA (notation actuelle)
Notation LT
(Moody's)
Limites
Corporates
Situation au 30/06/09
(Valeur bilan)
Limites non
Corporates
Situation au 30/06/09
(Valeur bilan)
Haute
qualité
Notation $> A1$
(Aa1, Aa2, Aa3)
15 M€ Pas de dépassement 30 M€ Pas de dépassement
Qualité Notation = $A1$ 8 M€ Pas de dépassement 16 M€ Pas de dépassement
moyenne Notation = $A2$ 6 M€ Suez : $6,03 \, \text{M} \epsilon$ 12 M€ Pas de dépassement
supérieure Notation = $A3$ $5M\epsilon$ Pas de dépassement 10 M€ Pas de dépassement
Qualité
moyenne
Notation = Baa1 3 M€ Bouygues: 5,1 M€
Saint Gobain: 3M€
6 M€ Pas de dépassement
Notation = Baa2 0 ME Telecom Italia : 0.3M€
Notation = Baa3 0 M€
Notation = Ba1 0 M€ Michelin: 3 M€
Valeo : $1,5M\epsilon$
Notation = Ba2 Renault: 1ME
Wendel: 3,5M€
0 M€ Fortis: 1ME
Mauvaise
Qualité
Notation = $D$ 0 M€ Lehmann : provisionnement
1M€

Les dépassements sont liés à des dégradations « émetteurs » en cours de vie. Le classement des titres obligataires en HTM au sens IFRS conduit à un portage jusqu'à maturité.

Concernant les limites gestionnaires, il n'y a pas de dépassements.

- La politique de provisionnement et de couverture des risques

Les titres classés en titre de placement (NF) ou AFS/HFT (NI) font l'objet d'un provisionnement au 1er euro soit par résultat en norme NF / NI soit par capitaux propres en normes NI dans le cas d'une dépréciation jugée temporaire (AFS).

La Caisse Régionale privilégie la diversification des actifs par type de marché, allocation géographique, approche sectorielle, nombres et antériorités des lignes pour minimiser la survenance d'un risque.

Le portefeuille de titres de placements a été constitué progressivement avec une allocation diversifiée.

La Caisse Régionale a décidé de mettre en place une couverture actions afin de se protéger contre une dégradation des marchés au cours du second semestre. La Direction Financière, après validation de la Direction Générale, a acheté des options européennes sur indice sur une date d'échéance à fin 2009.

La relative résistance du portefeuille et les performances depuis le début d'année ont conforté la Caisse Régionale dans le choix de la couverture. Cette dernière devrait permettre d'afficher une contribution positive de la poche actions du portefeuille, qui représente environ 80% du risque du portefeuille de placements d'excédents de fonds propres (hors titres d'investissement).

- Les variations en terme d'exposition au risque et de politique et gestion du risque

Les portefeuilles sont valorisés tous les jours (hors titres obligataires HTM). Les performances sont suivies quotidiennement par le service trésorerie.

Le pilotage est assuré en Comité de Trésorerie qui apprécie deux fois par mois les évolutions des valorisations du portefeuille. Afin de gérer le risque et surtout de le minimiser, la stratégie repose sur un équilibre du portefeuille en terme de corrélation. Le but est d'obtenir le meilleur couple rendement/risque. La recherche de cet objectif peut conduire la Caisse Régionale à des changements d'exposition. La volatilité des sous-jacents, notamment actions est suivie.

La VaR depuis le début d'année a beaucoup baissé sans réellement changer l'exposition de l'allocation. La mise en place de la couverture et l'achat de fonds de volatilité ont fait baisser le risque global du portefeuille sans nécessairement réduire la performance attendue du portefeuille.

La part action est en légère baisse à fin juin 2009 (10,5 %) par rapport à fin 2008 (11.2 %). Les limites n'ont pas par rapport 2008. La priorité est toujours de maintenir un flux de revenus réguliers par au moins 80% des placements des excédents de fonds propres sur des produits de taux.

5.3.2. GESTION DU RISQUE

- Dispositif local et central

Le contrôle des risques de marché du groupe Crédit Agricole s.a. est structuré sur trois niveaux distincts mais complémentaires

Au niveau central, la Direction des Risques et Contrôles Permanents Groupe assure la coordination sur tous les sujets de pilotage et contrôle des risques de marché à caractère transverse. Elle norme les données et les traitements afin d'assurer l'homogénéité de la mesure consolidée des risques et des contrôles.

Au sein de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire, le contrôle comptable, affecté à la structure du Contrôle Permanent et des risques a en charge la surveillance des risques de marché.

Pour le sous-groupe COFAM, pas de risque de marché. Le refinancement est assuré à 100 % par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire.

- Les comités de décision et de suivi des risques

Les différents comités ont été présentés au paragraphe 5.3.1. Objectifs et politique

5.3.3 METHODOLOGIE DE MESURE ET D'ENCADREMENT DES RISQUES DE MARCHES

La Caisse Régionale est exposée au risque de marché sur les éléments de son portefeuille de titres de placements comptabilisés en juste valeur. On distingue comptablement le trading book (actifs disponible à la vente) et le banking book (actifs détenu pour trading)

  • La variation de juste valeur du trading book se traduit par un impact sur le résultat

  • La variation de juste valeur du banking book se traduit par un impact sur les Fonds propres

La politique de gestion du portefeuille de titres de placements trading book et banking book repose sur les éléments suivants :

  • Suivi quotidien de la valorisation du portefeuille global ligne / ligne

  • Suivi de la valorisation instantanée estimée du portefeuille global

  • Suivi Var du portefeuille selon l'outil Var CAAM (mesure mensuelle), horizon 1 mois, intervalle de confiance à 99 %

  • Mesure impact portefeuille et provisionnement en cas de scénario catastrophe (actions : -20%, taux + 200bps, alternatifs : -10%)

- Les indicateurs

La VaR (Value at risk)

La Value at Risk :

L'outil utilisé est une VaR paramétrique (e-VaRisk : outil développé par la Recherche de CAAM dont une nouvelle version a été mise à disposition des Caisses Régionale au 3ème trimestre 2007).

  • o La VaR peut être définie comme étant la perte théorique maximale que peut subir un portefeuille en cas de mouvements défavorables des paramètres de marché, sur un horizon de temps et pour un intervalle de confiance donné. La Caisse Régionale, comme le Groupe retient un intervalle de confiance de 99% et un horizon de temps de 1 mois. Elle inclut un certain nombre d'hypothèses sous-jacentes aux données fournies ;
  • o La VaR repose sur un modèle et des hypothèses conventionnelles. Les principales limites méthodologiques qui en résultent sont les suivantes :
  • o L'utilisation de chocs « 1 mois » suppose que toutes les positions peuvent être liquidées ou couvertes en un mois, ce qui n'est pas toujours le cas pour certains produits et dans certaines situations de crise ;
  • o L'utilisation d'un intervalle de confiance de 99% ne tient pas compte des pertes pouvant intervenir au-delà de cet intervalle. La VaR est donc un indicateur de risque de perte sous des conditions normales de marché et ne prend pas en compte les mouvements d'ampleur exceptionnelle ;
  • o La VaR est calculée à la clôture du marché, les mouvements intra-day ne sont pas pris en compte ;
  • o Le montant de VaR calculé repose sur certaines approximations comme l'utilisation d'indices de référence à la place de certains facteurs de risques.

Les stress scenarii

La mesure du risque en stress test

Parallèlement au modèle interne de VaR, la Caisse Régionale calcule une mesure de ses risques en stress test pour prendre en compte des perturbations de marché exceptionnelles. Le stress scénario est présenté en Conseil d'Administration.

Il est appuyé sur les hypothèses suivantes : Actions : - 20% ; Taux : +200 bps ; Alternatif : -10%.

2008 marquera l'histoire des marchés financiers. En effet, le scénario stress privilégié a été largement dépassé. En effet, le marché actions français a baissé de 43% et la gestion alternative en moyenne a chuté de 25%.

La Caisse Régionale a subi la baisse des baisses de marchés sur ses activités de marché à travers son portefeuille de placements (AFS) comptabilisés en juste valeur.

Le risque du portefeuille a diminué du fait de la sortie de fonds alternatifs et de la mise en place de la couverture actions. Les performances depuis le début d'année sont positives sur l'ensemble des poches du portefeuille.

L'utilisation des dérivés de crédit

La Caisse Régionale n'utilise pas de dérivés de crédit en direct. Les seuls dérivés de crédit sont localisés sur des investissements pour le compte propre pour un montant de 8 M€.

(Cf. 5.4. Risques particuliers induits par la crise financière)

5.3.4 EXPOSITION : ACTIVITES DE MARCHE (VALUE AT RISK)

L'exposition au titre du risque de marché est illustrée par le tableau ci-dessous qui restitue l'évolution de la VaR sur les activités de marché de la CR entre le 31/12/2007 et le 30/06/2009.

Le niveau de VaR (99% 1 mois) est baisse importante entre décembre 2008 et juin 2009 :

  • Déc08 : 7,46 M€

  • Juin09 : 5,93 M€

La raison est double avec d'une part l'achat de couvertures actions et d'autre part l'insertion de fonds qui apportent de la décorrélation.

5.3.5 RISQUE ACTION

  • Risque sur actions provenant des activités de trading et d'arbitrage

La Caisse Régionale n'a pas de Risque sur actions provenant des activités de trading et d'arbitrage.

- Risque sur actions provenant des portefeuilles de placement

Dans le cadre de la gestion des fonds propres, la Caisse Régionale détient un portefeuille d'OPCVM actions et de BMTN actions pour la plupart garantis en capital dont la valeur s'élève à 55.8M€ en valeur bilan au 30/06/09. (Soit 10.5% du placement des excédents de fonds propres au total).

Les placements sur des supports actions se font avec une optique de placement à moyen long terme dans le cadre de la diversification des placements.

La Caisse Régionale n'achète pas d'action d'entreprises en direct.

Le portefeuille actions est aujourd'hui couvert par des options européennes (Achat de Put) afin de préserver la Caisse Régionale contre un retournement à la baisse des marchés compte tenu des incertitudes qui pèsent toujours sur l'environnement économique et financier.

- Actions d'autocontrôle

La Caisse Régionale Loire Haute-Loire et Crédit Agricole SA ont signé en date du 10 mai 2001 un contrat de liquidité avec Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux.

Objectifs du contrat de liquidité :

L'Intermédiaire intervient pour le compte de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire sur le Marché en vue de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des Titres.

Caractéristiques des interventions de l'Intermédiaire

Dans le respect des règles de fonctionnement du Marché, l'objectif des interventions de l'Intermédiaire consiste à favoriser la liquidité des transactions et la régularité de cotations des Titres.

Indépendance de l'intermédiaire

Dans le cadre du mandat qui lui est confié par la Caisse Régionale, l'Intermédiaire agit en pleine indépendance. Il apprécie seul l'opportunité de ses interventions sur le Marché au regard du souci :

-d'une part de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des Titres,

  • d'assurer la continuité du Contrat en considération des Titres et espèces disponibles sur le Compte de liquidité.

Rémunération

Au titre des interventions qu'il effectue sur le Marché en vue de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des Titres, l'Intermédiaire perçoit une commission forfaitaire annuelle de 15 000 K€ HT versée par l'émetteur.

Les informations stipulées ci-dessous sont relatives à l'utilisation du programme de rachat, communiqués à l'Assemblée Générale en application de l'article L.225- 211 du Code de commerce.

Activité sur le premier semestre 2009 :

Quote part de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire

Nombre de titres achetés au cours de l'exercice : 3 501 titres

Nombre de titres vendus au cours de l'exercice : 2 807 titres.

Le cours moyen des achats et des ventes s'élève à 34,14 euros.

Le nombre de titres détenus à la clôture de l'exercice revenant à la Caisse régionale Loire Haute-Loire s'établit à 6 525 titres.

L'Assemblée Générale autorise le Conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article L 225-211 du Code de commerce, à faire acheter par la Caisse Régionale ses propres certificats coopératifs d'investissement dans la limite de 3 % du nombre de certificats coopératifs d'investissement compris dans le capital social, soit 30 096 CCI, en vue d'assurer l'animation du marché de ces titres par un prestataire de services d'investissement, dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AFEI reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers.

Le prix maximum d'achat des certificats coopératifs d'investissement est de 110 euros par titre (hors frais)

Au 30 juin 2009, la Caisse Régionale détient 174K€ de certificats coopératifs d'investissement.

Sur le premier semestre, le plafond d'intervention n'est pas atteint.

5.4. RISQUES PARTICULIERS INDUITS PAR LA CRISE FINANCIERE

En matière de LBO, la situation de la Caisse Régionale est la suivante :

Définition LBO selon les normes Groupe : Acquisition d'une entreprise réalisée au travers d'une holding financière (« HoldCo »), avec la présence d'un ou plusieurs investisseurs financiers (majoritaires ou non) dans le capital de la HoldCo, avec ou sans la présence des dirigeants au tour de table, et présentant un effet de levier (Dette brute / EBITDA) supérieur respectivement à 3.0, 3.5 et 4.0 pour les Petites Entreprises (chiffre d'affaires < 7.5 Mios), les Moyennes Entreprises (chiffre d'affaires entre 7.5 Mios et 50 Mios) ou les Grandes Entreprises (chiffre d'affaires > 50 Mios).

La crise financière a renforcé la Caisse Régionale dans sa volonté de maintenir un portefeuille liquide et diversifié. Une réflexion est menée actuellement pour renforcer les limites de risques par l'instauration de stop loss par actif et/ou stop loss sur le portefeuille global sur une année civile.

La structure diversifiée du portefeuille avec deux tiers des investissements en titres d'investissement (HTM) et au moins 80% des placements sur des produits de taux a permis au portefeuille de maintenir une certaine robustesse par rapport aux baisses brutales des différents marchés.

Parmi les titres obligataires en portefeuille, la Caisse Régionale disposait d'un encours de 1 M€ sur la banque Lehman Brothers qui a fait faillite au troisième trimestre 2008. La Caisse Régionale a passé sur 2008 une provision à hauteur du montant investi.

La Caisse Régionale est exposée sur certains produits composés de dérivés de crédit pour un montant limité. Ces produits affichent des valorisations défavorables par rapport au prix d'achat qui sont pour l'essentiel le résultat du manque de liquidité sur le marché et du violent écartement des spreads de crédit.

La sélection des titres au sein de la Caisse Régionale a toujours été guidée par la prudence. L'équilibre du portefeuille, les performances depuis le début d'année et la couverture mise en place permettent une gestion sereine.

Exposition de la caisse régionale sur des produits de type CDO au 30/06/09 :

Produit structuré
(Nom)
Gérant Caractéristiques détaillées (taux,
spécificités : cliquet, cap, indexing…)
Nominal (€) Classement Méthode de valo
(externe / interne)
EMTN CDO SEL TF = 5,10%
0712 2 défauts avérés pour l'instant + 1
évènement de crédit sur 135 noms
Nb de défaut maximal possible : 13 –
Capital attaqué à 11 défauts
Tranche A2, taux subordination = [4,40%-
5,60%]
CALYON Rating moyen : Baa2 2 000 000 TI/HTM externe
EMTN CDO SEL2 TF = 5,12%
1213 Le 19 Décembre2008, S&P a revu le rating
de la tranche : B+ (Moody's : B1) =>
dégradation (coussin moins épais : 1.94%)
5 défauts avérés pour l'instant sur 126 noms
Nb de défaut maximal possible : 6 – Capital
attaqué à 5 défauts
Taux de recouvrement unique : 40%
CALYON 3 000 000 TI/HTM externe
CAL EMTN CDO TF = 5,90%
MODCDO 0617 épasisseur de la tranche : 6,8% sur 1 total
CALYON de 103 CDS 3 000 000 TI/HTM externe

SEL 2 : A ce stade, le titre n'est pas douteux ; en revanche, suite à l'analyse risque de ce titre, une provision passif pour risque de contrepartie a été dotée à hauteur de 1.029 M€.

SEL 1 : A ce stade, le titre n'est pas douteux ; en revanche, suite à l'analyse risque de ce titre, une provision passif pour risque de contrepartie a été dotée à hauteur de 0.474 M€.

MODCDO : A ce stade, le titre n'est pas douteux, aucune provision n'a été constituée.

Il est à préciser que la Caisse Régionale ne présente pas de risques particuliers induits par la crise financière sur les instruments financiers suivants :

  • o ABS immobiliers ;
  • o Exposition sur assureurs monolines
  • o Conduits d'ABCP

5.5. RISQUE DE TAUX D'INTERET GLOBAL

5.5.1. OBJECTIFS ET POLITIQUE

Le Risque de Taux est "le risque encouru en cas de variation des taux d'intérêt du fait de l'ensemble des opérations de bilan et de hors bilan, à l'exception, le cas échéant, des opérations soumises aux risques de marché ("trading book")".

La gestion du risque de taux d'intérêt global vise à protéger la valeur patrimoniale de la Caisse Régionale ainsi qu'à optimiser la marge d'intérêt. La valeur et la marge d'intérêt évoluent du fait de la sensibilité à la variation des taux d'intérêt de la valeur actuelle nette et des flux de trésorerie des instruments financiers composant le bilan et le hors bilan. Cette sensibilité naît dès lors que les actifs et les passifs ont des échéances de refixassions de leur taux d'intérêt non synchrones.

L'objectif du pilotage du RTIG est de s'assurer, une fois la politique de transformation retenue, que ce risque est géré en réduisant autant que possible le degré d'exposition de la Caisse régionale. A cet effet, la gestion du RTIG est encadrée par des limites de sensibilité pour la Caisse régionale.

5.5.2. METHODOLOGIE

Mesure : La Caisse Régionale utilise la méthode des gaps (de taux fixe) pour mesurer le risque de taux d'intérêt global. La détermination des positions de taux fixe (excédents ou déficits) par pilier de maturité permet de calculer la sensibilité de la position aux variations de taux. La Caisse Régionale est soumise au risque de taux d'intérêt global sur l'ensemble de son bilan et hors bilan.

Les gaps de taux sont ventilés par nature de risque (taux fixe, inflation). Ils mesurent l'excédent ou le déficit de ressources à taux fixe.

Depuis fin 2008, le RTIG est désormais géré au niveau de la CR sur cristaux 2. Cet outil permet de refléter les règles adoptées sur la collecte dans le cadre des nouvelles Réformes Financières Internes (RFI). Il s'agit d'une réponse commune du Groupe Crédit Agricole aux attentes réglementaires en matière d'outil ALM. En effet, le règlement 97-02 et la directive Bâle II (Pilier2) rappellent l'obligation pour les institutions financières de disposer d'outils et de systèmes

de mesure des risques.

  • Pilier 2 de Bâle II : principe d'un dialogue structuré entre les établissements et les superviseurs.
  • Article 43 du CRBF 97-02 : établissement d'un rapport annuel sur la mesure et la surveillance des risques.
  • Les objectifs de cristaux 2 sont :
  • o Financier : Améliorer qualité et fréquence des informations disponibles pour la gestion du Risque de Taux d'Intérêt Global (RTIG)
  • o Réglementaire : Renfort de la piste d'audit et de l'automatisation des processus d'alimentation dans le calcul des indicateurs de risque de taux
  • o Comptable : Développement des mesures nécessaires dans le cadre des nouvelles normes IAS/IFRS (justifications des relations de couverture)
  • o Sécurité et architecture : Abandon d'excel, outil accessible via intranet ; alimentations (quasi…) automatiques, piste d'audit ; sauvegardes, historisations

5.5.3 GESTION DU RISQUE

Le périmètre concerné par la gestion du risque de taux d'intérêt global couvre la totalité du bilan et du hors bilan.

Le risque de taux est mesuré trimestriellement par l'outil de Crédit Agricole S.A. «Cristaux 2».

La gestion du risque de taux d'intérêt (dont inflation) est confiée au Comité financier, présidé par la Direction Générale. Le risque d'exposition aux variations de taux est mesuré selon la méthode des GAPS.

La Direction Générale ainsi que le Responsable du contrôle permanent et de la conformité sont également informés mensuellement par l'intermédiaire du Tableau de Bord de la Gestion Financière, lequel reprend les principaux éléments d'exposition et de respect des limites en matière de risques de taux.

Par ailleurs, une information au Conseil d'Administration de la Caisse Régionale est assurée au minimum une fois par an, conformément aux prescriptions réglementaires. Le Directeur Financier assure cette information, et présente également la politique annuelle de gestion du risque de taux à chacune de ses révisions.

Lors de la séance du 26 mai 2009, le Conseil d'Administration a voté les nouvelles limites de RTIG dans la cadre des préconisations C.A.S.A.

5.5.4 EXPOSITION

Situation du RTIG à fin mars 2009

Sur les années 2011/2012/2013, la Caisse Régionale est sensible à une baisse des taux (GAP TF<0). A plus long terme, la CR est exposée à sur 2023/2024/2025 à la hausse des taux par rapport aux limites.

5.6 RISQUE DE CHANGE

Le risque de change correspond au risque de variation de juste valeur d'un instrument financier du fait de l'évolution du cours d'une devise.

La Caisse Régionale ne peut pas prendre de positions de change. Le risque de change direct au bilan de la Caisse Régionale est nul.

5.7. RISQUE DE LIQUIDITE ET DE FINANCEMENT

Le risque de liquidité et de financement désigne la possibilité de subir une perte si l'entreprise n'est pas en mesure de respecter ses engagements financiers en temps opportun et à des prix raisonnables lorsqu'ils arrivent à échéance. Ces engagements comprennent notamment les obligations envers les déposants et les fournisseurs, ainsi que les engagements au titre d'emprunts et de placement.

5.7.1 OBJECTIFS ET POLITIQUE

Les exigences réglementaires en matière de liquidité sont définies par :

  • le règlement CRBF n°88-01 modifiée par l'arrêté du 11 septembre 2008 relatif à la liquidité modifiée;
  • l'instruction de la Commission bancaire n°88-03 du 22 avril 1988 relative à la liquidité modifiée par l'instruction n°93-01 du 29 janvier 1993 et n°2000-11 du 4 décembre 2000;
  • l'instruction de la Commission bancaire n°89-03 du 20 avril 1989 relative aux conditions de prise en compte des accords de refinancement dans le calcul de la liquidité.

La Caisse Régionale est exposée, comme tous les établissements de crédit, au risque de ne pas disposer des fonds nécessaires pour faire face à ses engagements.

Ce risque se réalise, par exemple, en cas de retraits massifs des dépôts de la clientèle. Le risque de liquidité se matérialise lorsque la Caisse Régionale ne dispose pas des ressources suffisantes pour adosser ses emplois. L'exposition au risque est mesurée par le Coefficient de liquidité (ratio réglementaire à un mois) de la Caisse Régionale.

Crédit Agricole S.A., en tant qu'Organe Central du Groupe assure la liquidité (et la solvabilité) des entités du Groupe.

5.7.2. GESTION DU RISQUE

La politique de gestion de la liquidité de la Caisse Régionale repose sur l'adossement global des ressources aux actifs à financer en capitaux et en durées. Elle se concrétise, d'une part, par une politique de collecte clientèle et, d'autre part, par une politique de refinancement auprès de Crédit Agricole S.A. ou en interbancaire, via la mise en place d'un programme d'émission de TCN.

La Caisse Régionale, au-delà de ses ressources clientèles, a la possibilité de se refinancer à taux de marché auprès de Crédit Agricole S.A. sous plusieurs formes : Compte Courant de Trésorerie, Emprunts en blanc (de 1 semaine à 10 ans), Avances globales (50% des prêts MLT accordés). Par ailleurs, elle peut émettre des Titres de Créances Négociables (CDN ; BMTN soumis à l'autorisation préalable de Crédit Agricole S.A.).

5.7.3. METHODOLOGIE

Indication des trois piliers sur lesquels repose le pilotage du risque de liquidité :

  • le ratio de liquidité réglementaire à un mois,
  • le programme annuel de refinancement,
  • la projection des besoins de refinancement à moyen terme.

Le ratio de liquidité est le rapport entre :

  • les liquidités à un mois au numérateur,
  • les exigibilités à un mois au dénominateur.

Le ratio de liquidité est calculé mensuellement par l'unité Production Comptable. Le suivi est assuré par le service Trésorerie.

En début d'année, le service Trésorerie établit un programme prévisionnel des besoins de financement de la liquidité à court terme.

Chaque fin de mois, une simulation permet de déterminer une fourchette basse et haute pour le ratio de liquidité. Les besoins sont ajustés pour maintenir le ratio dans une fourchette de 120-140% et 111 % en moyenne sur l'année, sauf événement exceptionnel.

Les financements sont effectués auprès de la trésorerie de CASA et par émission de certificats de dépôts négociables auprès de la clientèle. Par ailleurs, la politique de refinancement à moyen long terme sous forme d'avances globales auprès de CASA est optimisée (50% des prêts MLT accordés) afin d'améliorer la liquidité.

5.7.4. IMPACTS DE LA CRISE FINANCIERE SUR LA GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE

CASA a mis en place un système de liquidité CT afin de protéger les caisses régionales contre un risque de blocage du refinancement en cas de marchés dégradés.

Le risque de liquidité CT est le principal risque de liquidité auquel une banque est exposée (capacité à honorer les remboursements CT si le marché se ferme).

Le risque de liquidité CT est donc le risque qu'il convient d'encadrer et de piloter en priorité.

Le principe général du dispositif est d'assurer la liquidité de chaque entité et par extension la liquidité du Groupe en toutes circonstances, et notamment en cas de crise :

  • crise générale de liquidité

  • crise spécifique sur le nom Crédit Agricole

Appliqué sur un horizon de temps de 1 an, l'approche se nourrit de l'expérience de la crise actuelle et se veut donc pratique et opérationnelle :

  • Appréciation réelle des actifs véritablement liquides

  • Observation grandeur nature de périodes véritablement fermées à tout type de refinancement

  • Intégration qu'une crise de liquidité peut durer longtemps

  • Affirmation du rôle des banques centrales

L'approche consiste avant tout à mesurer les cash-flow susceptibles d'entrer et de sortir de chaque entité à horizon d'un an et de s'assurer que le solde est (ou peut-être) constamment positif.

L'approche globale (Groupe CA) est déclinée au niveau individuel (Caisse Régionale, filiale, etc.). L'introduction d'une limite de refinancement court terme (montant / échéancier) est :

  • Calibrée pour prémunir chaque entité (et par extension le Groupe CA) contre le risque d'illiquidité y compris dans un environnement stressé (scénario mixte marché + nom)

  • Établie en fonction des actifs et passifs de chacun (éligibles BCE, actifs liquides, saisonnalité, trend d'activité, etc.)

  • Établie en incorporant tous les instruments de refinancement CT, dont le CCT auquel est associée une franchise de facturation.

L'approche est de préparer le Groupe au déploiement d'un modèle interne de liquidité, tel que prévu dans les projets des régulateurs.

Du point de vue opérationnel, cela se traduit pour la Caisse Régionale par un pilotage de son compte courant auprès de CASA et par un allongement des durées de refinancement pour les emprunts en blanc et/ou les financements sur le marché. L'objectif est de réduire la transformation par des refinancements très courts.

5.7.5. EXPOSITION

La gestion de la liquidité s'inscrit dans le cadre d'une politique annuelle qui encadre le montant global du refinancement prévu sur les marchés financiers. La Gestion Financière peut ainsi intervenir pour lever des fonds sous différentes formes : CDN interbancaires, Emprunts en Blancs, BMTN. Toutes ces opérations sont encadrées par des délégations en montant et en taux, et donnent lieu à des reportings réguliers auprès de la Direction Générale et du Responsable du Contrôle permanent et de la Conformité.

Au 31 mai 2009, le coefficient de liquidité déclaré s'établit à 153% contre 131% fin décembre 2008.

5.8. POLITIQUE DE COUVERTURE

Pour la Caisse Régionale, l'utilisation d'instruments dérivés répond à 2 objectifs :

  • Apporter une réponse aux besoins des clients de la Caisse régionale ;
  • Gérer les risques financiers de la Caisse régionale ;

Lorsque les dérivés ne sont pas détenus à des fins de couverture (au sens de la norme IAS 39), ils sont comptabilisés dans le trading book et font, dès lors, l'objet d'un suivi au titre des risques de marché, en plus du suivi du risque de contrepartie éventuellement porté. Il est à noter que certains instruments dérivés peuvent être détenus à des fins de couverture économique des risques financiers, sans toutefois respecter les critères posés par la norme IAS 39. Ils sont alors également comptabilisés dans le trading book. Dans tous les cas, l'intention de couverture est documentée dès l'origine et vérifiée trimestriellement par la réalisation des tests appropriés (prospectifs, rétrospectifs). La Caisse Régionale n'est pas concernée.

5.8.1. COUVERTURE DE JUSTE VALEUR (FAIR VALUE HEDGE)

La protection de la valeur patrimoniale de la Caisse Régionale, suppose d'adosser les postes du bilan/hors bilan sensibles à la variation des taux d'intérêt (postes à taux fixe) à des instruments à taux fixe également, afin de neutraliser les variations de juste valeur observées en cas de variation des taux.

Lorsque cet adossement est fait au moyen d'instruments dérivés (principalement des swaps de taux fixes), ceux-ci sont considérés comme des dérivés de couverture de juste valeur (Fair Value Hedge) dès lors que les instruments identifiés (micro FVH) ou les groupes d'instruments identifiés (Macro FVH) comme éléments couverts sont éligibles au sens des normes IAS 39 (à défaut, ces dérivés sont classés en trading). En vue de vérifier l'adéquation de la couverture, les instruments de couverture et les éléments couverts sont échéancés par bande de maturité en utilisant les caractéristiques des contrats ou, pour certains postes du bilan (collecte notamment) des hypothèses qui se basent sur les caractéristiques des produits. La comparaison des deux échéanciers permet de documenter la couverture de manière prospective.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire applique les préconisations « groupes », c'est-à-dire traitement de la macro-couverture selon la méthode de juste valeur.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire utilise la couverture en juste valeur pour la couverture risque de taux d'intérêt global, avec des swaps prêteurs taux fixe pour couvrir des passifs à taux fixe (DAV, DAT/CDN à TF, autres collecte à TF...) Ces éléments de couverture sont comparés aux éléments à couvrir par périodes successives.

L'efficacité de la relation de couverture de juste valeur repose sur la comparaison élément couverts / éléments de couverture. Pour ce faire, 1 test est réalisé trimestriellement :

  • tests prospectifs permettant de mesurer l'efficacité de la couverture en début de période (mesure < 100 %)

La juste valeur de l'ensemble des instruments financiers de la CR est déterminée par référence au marché à l'exception de certains titres de placements ou participations non cotés (FCPR).

5.8.2. COUVERTURE DE FLUX DE TRESORERIE (CASH FLOW HEDGE)

La protection de la marge d'intérêt, suppose de neutraliser la variation des futurs cash-flow associés d'instruments ou de postes du bilan liés à la refixassions dans le futur du taux d'intérêt de ces instruments, soit parce qu'ils sont indexés sur des indices de taux qui fluctuent, soit parce qu'ils seront refinancés à taux de marché à un certain horizon de temps.

Lorsque cette neutralisation est effectuée au moyen d'instruments dérivés (swaps de taux d'intérêt principalement), ceux-ci sont considérés comme des dérivés de couverture des flux de trésorerie (cash flow hedge). Dans ce cas également, cette neutralisation peut-être effectuée pour des postes de bilan ou des instruments identifiés individuellement (micro CFH) ou des portefeuilles de postes ou instruments (macro CFH). Cette méthode n'est pas utilisée par la Caisse Régionale Loire Haute-Loire.

5.8.3. COUVERTURE DE L'INVESTISSEMENT NET EN DEVISE (NET INVESTMENT HEDGE)

Une troisième catégorie de couverture concerne la protection de la valeur patrimoniale de la Caisse régionale aux fluctuations de taux de change, qui résulte de la détention d'actifs ou de passifs dans des devises différentes de la devise de référence (l'Euro). Les instruments utilisés pour la gestion de ce risque sont classés dans la catégorie des couvertures de l'investissement net en devise (Net Investment Hedge).

Cette méthode n'est pas utilisée par la Caisse Régionale Loire Haute-Loire.

5.9. RISQUES OPERATIONNELS

Le risque opérationnel correspond au risque de perte résultant de l'inadéquation ou de la défaillance des processus internes, des personnes, des systèmes ou d'évènements extérieurs, risque juridique inclus mais risque stratégique et de réputation exclus.

5.9.1. OBJECTIFS ET POLITIQUE

Le dispositif de gestion des risques opérationnels, décliné dans les entités du Groupe, comprend les composantes suivantes, communes à l'ensemble du Groupe :

  • gouvernance de la fonction gestion des risques opérationnels : supervision du dispositif par la Direction Générale (via le volet risques opérationnels du comité de contrôle interne), rôles des Responsables des Contrôles Permanents et des Risques (Crédit Agricole S.A et entités) en matière d'animation du dispositif et de synthèse, responsabilités des entités dans la maîtrise de leurs risques (par l'intermédiaire du réseau des Managers des Risques Opérationnels),
  • identification et évaluation qualitative des risques à travers des cartographies, complétées par la mise en place d'indicateurs permettant la surveillance des processus les plus sensibles,
  • collecte des pertes opérationnelles et remontée des alertes pour les incidents significatifs, avec une consolidation dans une base de données permettant la mesure et le suivi du coût du risque,
  • calcul et allocation des fonds propres réglementaires au titre des risques opérationnels au niveau consolidé et au niveau entité,
  • réalisation périodique d'un tableau de bord des risques opérationnels au niveau entité, complété par une synthèse Groupe.

5.9.2. GESTION DU RISQUE : ORGANISATION, DISPOSITIF DE SURVEILLANCE

L'organisation de la gestion des risques opérationnels s'intègre dans l'organisation globale de la ligne métier Risques et Contrôles Permanents du Groupe : le Responsable des Risques Opérationnels de la Caisse Régionale est rattaché au Responsable des Risques et Contrôles Permanents de la Caisse Régionale.

Le Manager du Risque Opérationnel rapporte régulièrement sur son activité et sur le niveau d'exposition au risque dans le cadre du Comité de Contrôle Interne trimestriel dont la Présidence est assurée par le Directeur Générale de la Caisse Régionale.

L'organe exécutif est par ailleurs informé a minima trimestriellement par un tableau de bord après intégration des dernières collectes des incidents et pertes avérés du risque opérationnel dans le cadre du dispositif de recensement de la Caisse Régionale. Les tableaux de Bords sont mis à disposition sous intranet, ainsi, l'information est accessible par l'ensemble des acteurs.

L'organe délibérant est informé semestriellement sur l'évolution du coût du risque et les événements marquants du dispositif.

Le dispositif de gestion du risque opérationnel couvre intégralement le périmètre opérationnel et fonctionnel de la Caisse Régionale. Le GIE AMT et le groupe COFAM, filiale de la Caisse Régionale, sont dotés de leurs propres dispositifs de gestion et de surveillance.

5.9.3. METHODOLOGIE

Méthodologie Groupe de calcul des fonds propres en méthode AMA

La méthode AMA de calcul des fonds propres au titre du risque opérationnel a pour objectifs principaux :

  • D'inciter à une meilleure maîtrise du coût du risque opérationnel ainsi qu'à la prévention des risques exceptionnels.
  • De déterminer le niveau de fonds propres correspondant aux risques mesurés, pouvant se situer en deçà de la méthode standard.
  • De favoriser l'amélioration de la qualité des contrôles permanents dans le cadre du suivi de plans d'actions.

Les dispositifs Groupe mis en place dans la Caisse Régionale visent à respecter l'ensemble des critères qualitatifs (intégration de la mesure des risques dans la gestion quotidienne, indépendance de la fonction risques, déclaration périodique des expositions au risque opérationnel …) et des critères quantitatifs Bâle II (intervalle de confiance de 99,9% sur une période de un an ; prise en compte des données internes, des données externes, d'analyses de scenarii et de facteurs reflétant l'environnement ; prise en compte des facteurs de risque influençant la distribution statistique, …).

Le modèle AMA de calcul des fonds propres repose sur un modèle actuariel de type « lost distribution approach » qui est unique au sein du Groupe. L'allocation du capital de la Caisse Régionale est prise en charge par celle-ci à partir de principes définis au niveau national.

Les principes qui ont gouverné la conception et la mise au point du modèle sont les suivants :

  • Intégration dans la politique de risques ;

  • Pragmatisme, la méthodologie devant s'adapter aux réalités opérationnelles ;

  • Caractère pédagogique, de manière à favoriser l'appropriation par la direction générale et les métiers ;
  • Robustesse : capacité du modèle à donner des estimations réalistes et stables d'un exercice à l'autre.

Ce modèle a été régulièrement validé par le Comité des normes et méthodologies du Groupe Crédit Agricole, présidé par le Directeur des Risques et Contrôles Permanents Groupe.

5.9.4. ASSURANCE ET COUVERTURE DES RISQUES OPERATIONNELS

La protection de notre bilan et compte de résultat par le moyen de l'assurance passe par quatre types de polices :

    1. Police perte d'exploitation qui vise à assurer la réalisation d'une partie de notre PNB en cas d'arrêt d'activité.
    1. Police globale de banque qui vise à prendre en charge les sinistres de types détournement, escroquerie, vol
    1. Polices de responsabilités qui visent à prendre en charge des sinistres envers des tiers lésés
    1. Polices de dommages qui visent à prendre en charge les sinistres sur notre patrimoine immobilier et matériel.

Le suivi des assurances de l'entreprise (sinistralité, primes, analyses) fait l'objet de présentation en comité de contrôle interne.

5.10. RISQUES DE NON-CONFORMITE

Pour cette partie, il convient de se reporter au point VI b. La prévention et le contrôle des risques de non-conformité

VI. Dispositif de contrôle interne

a. Le contrôle permanent

L'organisation mise en place au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire s'appuie sur les obligations du CRBF 97 02 ainsi que sur les recommandations émises par le Comité Plénier de Contrôle Interne des Caisses régionales pour l'application du règlement CRBF 97-02.

Le dispositif s'articule autour de 3 fonctions :

  • une fonction «Contrôle Périodique» au sens d'Audit-Inspection, exclusive de toute autre fonction, dotée d'effectifs dédiés, rattaché au Directeur Général.
  • une fonction «Contrôle Permanent», chargée de la gestion globale des risques. Ce service est doté d'effectifs exclusivement dédiés aux contrôles des risques opérationnels, de crédits, financiers, comptables, informatiques, à l'animation du dispositif de contrôle permanent et à l'administration des outils Bâle II.
  • une fonction «Contrôle de la Conformité», dont le Responsable est rattaché au Responsable du Contrôle Permanent. La fonction de Responsable du Contrôle de la Conformité recouvre le contrôle des services d'investissement au sens de la réglementation de l'AMF, le contrôle du risque de non-conformité et la Sécurité Financière/lutte anti-blanchiment.

Des contrôles permanents opérationnels sont réalisés au sein des unités du siège, des réseaux de distribution et des filiales, sur la base des manuels de procédures décrivant les traitements à réaliser ainsi que les contrôles afférents.

Les points à contrôler ont été définis à partir notamment des procédures de la Caisse Régionale, des fiches de contrôle de l'inspection générale groupe, de la cartographie des risques opérationnels et sont régulièrement actualisés.

Les résultats des contrôles sont formalisés et font l'objet d'un reporting de synthèse périodique communiqués aux différents niveaux hiérarchiques ainsi qu'à l'organe exécutif et à l'organe délibérant.

Dans le cadre du respect de nos obligations réglementaires les éléments de mesure et de maîtrise des risques sont repris dans le rapport annuel de contrôle interne qui est adressé à la Commission Bancaire via l'organe central du groupe Crédit Agricole. Une présentation en est faite au Conseil d'Administration et communiquée aux Commissaires aux comptes.

Au 1er trimestre 2009, sous la responsabilité de chaque Directeur, une action a été menée auprès de l'ensemble des services afin de réaliser un point formel sur :

  • l'intégration des actions correctrices demandées par le Comité de Contrôle Interne dans le module de suivi des actions de l'outil de contrôle sous intranet

  • la réévaluation par les responsables de service de la maîtrise du risque sur des process pré identifiés par le contrôle permanent (résultats des contrôles, perte générée sur 5 ans au titre du risque opérationnel), pour la mise en place et la formalisation d'actions correctrices éventuelles.

  • la mise à jour des procédures de contrôle

Le suivi de cette action a été réalisé en Comité de Direction

b. La prévention et le contrôle des risques de non-conformité

Au cours du 1er semestre 2009, la Caisse Régionale a poursuivi ses actions de prévention et de contrôle des risques de non-conformité aux lois, règlements et normes internes relatives notamment aux activités de services d'investissement, à la prévention du blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme. Les moyens spécifiques d'encadrement et de surveillance des opérations portent entre autre sur la formation du personnel, l'adoption de règles écrites internes, l'accomplissement des obligations déclaratives vis-à-vis des autorités de tutelle.

La Caisse Régionale a poursuivi au cours du 1er semestre 2009 la signature des nouvelles conventions compte-titres dans le cadre de la « best execution » pour les clients titulaires d'un compte-titres ou PEA avant la mise en œuvre de la directive MIF, à la validation de leur compétence et de leur expérience en matière de produits financiers, à l'utilisation de l'outil « vente personnalisée » pour permettre d'assurer l'adéquation des produits souscrits aux objectifs de placement des clients. Cette démarche commerciale permet une découverte approfondie des besoins des clients, une connaissance de leur patrimoine, de leur projet et leur plus ou moins grande aversion au risque de fluctuation des marchés. Dès le début de l'année de nouvelles actions de formation et de sensibilisation ont été réalisées auprès de l'ensemble des collaborateurs qui disposent par ailleurs d'outils permettant le suivi de leur démarche.

Afin de renforcer son dispositif de lutte contre le blanchiment, la Caisse Régionale a poursuivi au 1er semestre 2009, le déploiement des scénarii de l'outil groupe Crédit Agricole de profilage des comptes des clients, Norkom. Cet outil fournit des alertes qui permettent de détecter des comportements financiers atypiques de clients. Les alertes issues de NORKOM font l'objet d'un traitement selon des critères de risques, de connaissance client, d'informations tant internes qu'externes…

La Caisse Régionale a poursuivi, tout au long du 1er semestre 2009, le déploiement de son plan d'actions relatif à la mise à jour des données clients notamment sur les pièces justificatives (articles L 563-1 et R563-1, du code Monétaire et Financier pour la lutte anti-blanchiment, et de l'article L.533-14 du code monétaire et financier pour la fourniture des services d'investissement). Ce plan d'actions calendarisé avec des cibles prioritaires fait l'objet d'un suivi et de reportings au niveau de Crédit Agricole SA.

L'ensemble de ces dispositifs font l'objet d'un suivi par le Responsable du Contrôle de la Conformité de la Caisse régionale, placé sous la responsabilité du Responsable du Contrôle permanent de la Caisse Régionale. Un reporting des résultats des dispositifs de contrôle est réalisé tant au niveau des comités internes (comité de contrôle interne - comité conformité), qu'au niveau du conseil d'administration de la Caisse Régionale.

c. Le contrôle périodique

En application du règlement 97-02 modifié, les missions d'audit sont réalisées par une équipe d'audit dédiée au contrôle périodique des activités du siège et du réseau ainsi que toutes les entités relevant de son périmètre (filiales, prestataires externes essentiels), conformément au plan d'audit annuel 2009 validé par le Directeur Général en Comité de Contrôle Interne le 23 février 2009.

Les missions d'audit ont pour objectif de s'assurer du respect de la règlementation, des procédures en vigueur dans la Caisse Régionale et d'apprécier la qualité des dispositifs de contrôle interne en place.

La synthèse et les conclusions générales des missions ainsi que le résultat des suivis de missions réalisées au cours du premier trimestre 2009 ont été présentés au Directeur Général lors du Comité de Contrôle Interne du 25 mai 2009.

VII. Tendances récentes et perspectives

a. Evènements récents

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire accompagne ses clients dans les bons et les mauvais moments.

Le Crédit agricole Loire Haute-Loire est solide et dispose de capitaux propres importants lui permettant d'assumer pleinement sa responsabilité vis-à-vis des déposants et son rôle de prêteur. En tant que premier partenaire financier il continuera de participer activement au financement de l'économie régionale.

Dans ce contexte la CR a affirmé son soutien à l'économie régionale et à ses habitants en proposant une offre de banque régionale solidaire. Celle-ci comporte à la fois d'une offre report de mensualité, d'une offre coup de main de 5 000€ en cas de perte d'emploi, ainsi qu'une offre de pause en cours d'amortissement.

Par ailleurs la CR a contribué activement au dispositif de médiations bancaires mis en place par les pouvoirs publics.

Fort de sa présence dans une commune sur deux, d'un réseau totalement modernisé et d'équipes profondément renouvelées, le Crédit-agricole Loire Haute-Loire se veut résolument combatif et optimiste, engagé et confiant dans son modèle de banqueassurance mutualiste.

b. Perspectives pour le second semestre

2009 marque pour le Crédit Agricole Loire Haute-Loire le commencement de son plan stratégique 2009-2012.

Ce plan s'inscrit dans une démarche de progrès au service de ses clients et de ses territoires, démarche qui intègre prioritairement la relation client et la qualité de service.

La CR sera particulièrement attentive comme au cours du premier semestre à l'accompagnement de ses clients en difficulté.

COMPTES CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES AU 30 JUIN 2009

Arrêté par le Conseil d'administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Loire Haute Loire En date du 30 juillet 2009

PARTIE B. Comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2009

SOMMAIRE

CADRE GENERAL 55
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 56
COMPTE DE RESULTAT 56
RESULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES 57
BILAN ACTIF 58
BILAN PASSIF 59
TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 60
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 61
NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES INTERMEDIAIRES 62
1. PRINCIPES ET METHODES APPLICABLES DANS LE GROUPE 62
2. PERIMETRE DE CONSOLIDATION – PARTIES LIEES 64
2.1. Evolutions du périmètre de consolidation de l'exercice 64
2.2. Principales opérations externes réalisées au cours du semestre 65
2.3. Les écarts d'acquisition 65
2.4. Parties liées 65
3. NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT 65
3.1. Produits et Charges d'intérêts 65
3.2. Commissions nettes 67
3.3. Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 67
3.4. Gains ou pertes nets sur Actifs financiers disponibles à la vente 69
3.5. Produits et charges nets des autres activités 69
3.6. Charges générales d'exploitation 70
3.7. Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et
incorporelles 70
3.8. Coût du risque 71
3.9. Gains ou pertes nets sur autres actifs 71
3.10. Impôts 72
3.11. Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 73
4. INFORMATIONS SECTORIELLES 75
5. NOTES RELATIVES AU BILAN 76
5.1. Actifs et Passifs financiers à la juste valeur par résultat 76
5.2. Gains et pertes latents sur actifs financiers disponibles à la vente 78
5.3. Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle 78
5.4. Dépréciations inscrites en déduction des actifs financiers 81
5.5. Dettes envers les établissements de crédit et la clientèle 82
5.6. Dettes représentées par un titre et dettes subordonnées 83
5.7. Immeubles de placement 83
5.8. Immobilisations corporelles et incorporelles (hors écarts d'acquisition) 84
5.9. Provisions 84
5.10. Capitaux propres 86
6. ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE 88
7. RECLASSEMENTS D'INSTRUMENTS FINANCIERS 88
8. JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS 89
9. ÉVENEMENTS POSTERIEURS A FIN DE LA PERIODE INTERMEDIAIRE 89
10. PERIMETRE DE CONSOLIDATION AU 30 JUIN 2009 89

CADRE GENERAL

Présentation juridique de l'entité

Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Loire Haute Loire 94, rue BERGSON 42 000 SAINT ETIENNE Inscription au registre du commerce de SAINT ETIENNE SIRET 380 386 854 00018 Etablissement de crédit et courtage d'assurance Société coopérative à capital variable Code NAF : 6419 Z Caisse cotés sur l'Eurolist d'Euronext Paris (compartiment C)

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

COMPTE DE RESULTAT

Notes 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2008
(en milliers d'euros)
Intérêts et produits assimilés 3.1 234 784 456 813 223 615
Intérêts et charges assimilées 3.1 -129 998 -272 034 -132 143
Commissions (produits) 3.2 58 547 99 684 49 725
Commissions (charges) 3.2 -10 590 -14 753 -5 995
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur
par résultat
3.3 1 771 -8 176 -2 450
Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente 3.4 10 431 24 298 20 486
Produits des autres activités 3.5 2 735 22 935 13 013
Charges des autres activités 3.5 -540 -518 -235
PRODUIT NET BANCAIRE 167 140 308 249 166 016
Charges générales d'exploitation 3.6 -91 392 -174 152 -89 720
Dotations
aux
amortissements
et
aux
dépréciations
des
immobilisations incorporelles et corporelles
3.7 -4 216 -9 146 -4 732
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 71 532 124 951 71 564
Coût du risque 3.8 -14 881 -26 280 -9 532
RESULTAT D'EXPLOITATION 56 651 98 671 62 032
Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence
Gains ou pertes nets sur autres actifs 3.9 63 232
Variations de valeur des écarts d'acquisition 2.3
RESULTAT AVANT IMPOT 56 714 98 903 62 032
Impôts sur les bénéfices 3.10 -15 930 -26 986 -14 701
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession
RESULTAT NET 40 784 71 917 47 331
Intérêts minoritaires 1
RESULTAT NET – PART DU GROUPE 40 784 71 916 47 331

RESULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES

(en milliers d'euros) Notes 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2008
Ecarts de conversion
Actifs disponibles à la vente
Instruments dérivés de couverture
92 017
(548)
(264 372) (150 548)
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres part
du Groupe, hors entités mises en équivalence
QP gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur
entités mises en équivalence
91 469
-
(264 372)
-
(150 548)
-
Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres part du Groupe
3.11 91 469 (264 372) (150 548)
Résultat net part du groupe 40 784 71 916 47 331
net
et
gains
et
pertes
comptabilisés
directement
en
Résultat
capitaux propres part du groupe
132 253 (192 456) (103 217)
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres part des minoritaires
net
et
gains
et
pertes
comptabilisés
directement
en
Résultat
capitaux propres
132 253 (192 456) (103 217)

Les montants sont présentés net d'impôts.

Les Caisses régionales de Crédit Agricole détiennent la totalité du capital de SAS Rue la Boétie dont l'objet exclusif est la détention à tout moment de plus de 50% des droits de vote et du capital de Crédit Agricole S.A. Les opérations sur les titres SAS Rue la Boétie sont encadrées par une convention de liquidité qui fixe notamment les modalités de détermination de la valeur du titre. Ces opérations recouvrent par exemple les cessions de titres entre les Caisses régionales ou les augmentations de capital de SAS Rue la Boétie.

Les modalités de valorisation du titre SAS Rue la Boétie prévues par la convention de liquidité reposaient jusqu'à présent essentiellement sur la valorisation au cours de bourse des titres Crédit Agricole S.A. Elles ont été modifiées par décision unanime des Caisses Régionales et de Crédit Agricole S.A. le 19 mars 2009 afin de continuer à refléter l'objet de la société.

En conséquence, la juste valeur des titres SAS Rue la Boétie détenus par la Caisse Régionale de Loire Haute Loire s'est trouvée augmentée de 58 842 K€ et les réserves recyclables sur actifs disponibles à la vente -net d'impôt- de 58 842 K€

BILAN ACTIF

(en milliers d'euros) Notes 30/06/2009 31/12/2008
CAISSE, BANQUES CENTRALES 30 187 41 429
ACTIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR RESULTAT 5.1 29 527 31 800
INSTRUMENTS DERIVES DE COUVERTURE 14 356 18 207
ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE 5.2 - 5.4 502 588 398 167
PRETS ET CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 5.3 - 5.4 934 816 812 997
PRETS ET CREANCES SUR LA CLIENTELE 5.3 - 5.4 6 061 141 5 912 368
ECART DE REEVALUATION DES PORTEFEUILLES COUVERTS EN
TAUX
ACTIFS FINANCIERS DETENUS JUSQU'A L'ECHEANCE
283 874 245 379
ACTIFS D'IMPOTS COURANTS ET DIFFERES (1) 11 325
COMPTES DE REGULARISATION ET ACTIFS DIVERS 105 495 134 822
ACTIFS NON COURANTS DESTINES A ETRE CEDES
PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES MISES EN EQUIVALENCE
IMMEUBLES DE PLACEMENT 5.7 260 268
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5.8 54 140 56 378
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5.8 35 026 35 096
ECARTS D'ACQUISITION 2.3
TOTAL DE L'ACTIF 8 051 410 7 698 236

(1) au 31/12/2008, cette ligne se décomposait comme suit : actifs d'impôts courants pour 11 325 K€ et actifs d'impôts différés pour 0 K€

Les lignes « Actifs d'impôt courant » et « Actifs d'impôts différés » sont désormais regroupées sur la ligne « Actifs d'impôts courants et différés ». La présentation des données au 31/12/2008 a été modifiée en conséquence.

BILAN PASSIF

(en milliers d'euros) Notes 30/06/2009 31/12/2008
BANQUES CENTRALES
PASSIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR RESULTAT 5.1 1 990 1 022
INSTRUMENTS DERIVES DE COUVERTURE 997 1 749
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 5.5 4 712 109 4 418 574
DETTES ENVERS LA CLIENTELE 5.5 2 013 123 1 901 099
DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE 5.6 2 595 189 408
DE
REEVALUATION
DES
PORTEFEUILLES
COUVERTS
EN
ECART
10 576 11 394
TAUX
PASSIFS D'IMPOTS COURANTS ET DIFFERES (1)
17 802 5 162
COMPTES DE REGULARISATION ET PASSIFS DIVERS 155 353 151 967
DETTES LIEES AUX
ACTIFS NON
COURANTS DESTINES A ETRE
CEDES
PROVISIONS TECHNIQUES DES CONTRATS D'ASSURANCE
PROVISIONS 5.9 39 655 40 503
DETTES SUBORDONNEES 5.6 43 993 47 996
TOTAL DETTES 6 998 193 6 768 874
CAPITAUX PROPRES 5.10
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 1 053 214 929 359
CAPITAL ET RESERVES LIEES 254 406 251 430
RESERVES CONSOLIDEES 755 131 694 589
GAINS OU PERTES LATENTS OU DIFFERES 2 893 -88 577
RESULTAT DE L'EXERCICE 40 784 71 916
INTERETS MINORITAIRES 3 3
TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 053 217 929 362
TOTAL DU PASSIF 8 051 410 7 698 236

(1) au 31/12/2008, cette ligne se décomposait comme suit : passifs d'impôts courants pour 0 K€ et passifs d'impôts différés pour 5 162 K€

Les lignes « Passifs d'impôt courant » et « Passifs d'impôts différés » sont désormais regroupées sur la ligne « Passifs d'impôts courants et différés ». La présentation des données au 31/12/2008 a été modifiée en conséquence.

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

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217

(1) : Réserves consolidées avant élimination des titres d'auto-contrôle

(2) dont "impact relatif aux mouvements d'intérêts minoritaires

(3) dont une augmentation de 58 842 K€ des réserves recyclables liée à l'augmentation de la juste valeur des titres SAS Rue la Boétie dans le cadre de la modification des modalités de valorisation du titre SAS Rue la Boétie telle que décrite sous le tableau du "résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres"

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

1er 1er
semestre semestre 2008
(en milliers d'euros) 2009 2008
Résultat avant impôts 56 714 62 032 98 903
Dotations
nettes
aux
amortissements
et
aux
dépréciations
des
immobilisations
4 224 4 741 9 164
corporelles et incorporelles
Dépréciations des écarts d'acquisition et des autres immobilisations
Dotations nettes aux dépréciations et aux provisions 10 857 4 889 16 645
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence
Résultat net des activités d'investissement -63 -69 -301
Résultat net des activités de financement 1 073 1 081 2 171
Intérets courus non échus (créances et dettes rattachées) 4 316 2 384 6 549
Autres éléments non monétaires -813 -15 735 22 776
Autres mouvements
Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des 19 594 -2 709 57 004
autres ajustements
Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit 214 593 334 137 547 923
Flux liés aux opérations avec la clientèle -51 580 -394 862 -460 643
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers -181 120 12 220 145 989
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs disponibles à la vente -8 599 -8 021 -9 607
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs détenus à échéance -38 611 -5 916 10 863
Flux liés aux autres opérations affectant des immeubles de placement 1
Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers 39 078 -20 145 -52 774
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence
Impôts versés -571 -5 943 -21 269
Diminution/(augmentation)
nette
des
actifs
et
passifs
provenant
des
activités
-26 810 -88 530 160 483
opérationnelles
TOTAL Flux nets de trésorerie générés par l'activité OPERATIONNELLE (A) 49 498 -29 207 316 390
Flux liés aux participations (1) -1 289 228 -59 029
Flux liés aux filiales -2 -2
Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -1 851 -1 938 -2 760
TOTAL Flux net de trésorerie lié aux opérations d'INVESTISSEMENT (B) -3 140 -1 712 -61 791
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires (2) -8 330 -12 842 -17 553
Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement (3) -5 076 -479 -2 156
TOTAL Flux net de trésorerie lié aux opérations de FINANCEMENT (C ) -13 406 -13 321 -19 709
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de
trésorerie (D)
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 32 952 -44 240 234 890
(A + B+ C + D)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 70 549 -164 999 -164 341
Solde net des comptes de caisse et banques centrales * 41 359 35 790 35 790
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit ** 29 190 -200 789 -200 131
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 103 501 -209 239 70 549
Solde net des comptes de caisse et banques centrales * 30 166 29 835 41 359
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit ** 73 335 -239 074 29 190
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE 32 952 -44 240 234 890

* y compris trésorerie des entités reclassées en activités destinées à être cédées

** composé du solde des postes "comptes ordinaires débiteurs sains et comptes et prêts au jour le jour sains" tel que détaillés en note 5.3 et des postes "comptes ordinaires créditeurs et comptes et emprunts au jour le jour" tel que détaillés en note 5.5 (hors intérêts courus et y compris opérations internes au Crédit Agricole)

(1) Cette ligne recense les effets nets sur la trésorerie des acquisitions et des cessions de titres de participation. Au cours du premier semestre 2009, l'impact net des acquisitions sur la trésorerie de la Caisse Régionale de Loire Haute Loire s'élève à - 1 289 K€, portant notamment sur les opérations suivantes : Sacam Avenir (- 498 K€), Sacam International (- 697 K€), Sacam Assurance Caution (-96 K€).

(2) Le flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires comprend le paiement des dividendes versés par l'entité consolidante à ses actionnaires, à hauteur de 11 379 K€ pour le premier semestre 2009.

(3) au cours du premier semestre 2009, les émissions nettes de dettes subordonnées s'élèvent à - 4 600 K€.

NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES INTERMEDIAIRES

1. Principes et Méthodes applicables dans le groupe

En application du règlement CE n° 1606/2002, les co mptes consolidés semestriels résumés de la Caisse Régionale de Loire Haute Loire ont été établis conformément aux normes IAS/IFRS et aux interprétations IFRIC telles qu'adoptées par l'Union européenne et applicables au 30 juin 2009.

Le Groupe Crédit Agricole applique ce référentiel, en utilisant les dispositions de la norme IAS 39 dans sa version retenue par l'Union Européenne (version dite « carve out »), qui autorise certaines dérogations dans l'application pour la comptabilité de macro-couverture.

Ce référentiel est disponible sur le site de la Commission Européenne, à l'adresse suivante : http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm#adopted-commission.

Les normes et interprétations sont identiques à celles utilisées et décrites dans les états financiers de la Caisse Régionale de Loire Haute Loire au 31 décembre 2008, et complétées par les dispositions de la norme IAS 34 relative à l'information financière intermédiaire, qui définit le contenu minimum de cette information, et qui identifie les principes de comptabilisation et d'évaluation devant être appliquée à un rapport financier intermédiaire.

Elles ont été complétées par les dispositions des normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union Européenne au 30/06/09 et dont l'application est obligatoire pour la première fois sur l'exercice 2009. Celles-ci portent sur :

  • l'interprétation IFRIC 11 issue du règlement du 1er juin 2007 (CE n° 611/2007) et relative au traitement des actions propres et des transactions intra-groupe dans le cadre de la norme IFRS 2 portant sur le paiement fondé sur des actions
  • la norme IFRS 8 issue du règlement du 21 novembre 2007 (CE n° 1358/2007), relative aux secteurs opérationnels et remplaçant la norme IAS 14 relative à l'information sectorielle

La première application d'IFRS 8 n'a pas entraîné de modification dans l'information sectorielle présentée par la Caisse Régionale de Loire Haute Loire. En effet, le premier niveau d'information sectorielle présentée par la Caisse Régionale de Loire Haute Loire sur les exercices précédents correspond déjà en pratique aux secteurs opérationnels à présenter selon les dispositions d'IFRS 8.

  • l'amendement de la norme IAS 23 issu du règlement du 10 décembre 2008 (CE n° 1260/2008), relative aux coûts d'emprunt
  • l'amendement de la norme IFRS 2 issu du règlement du 16 décembre 2008 (CE n° 1261/2008), relative au paiement fondé sur des actions et portant sur les conditions d'acquisition des droits et annulations de transactions
  • l'interprétation IFRIC 13 issue du règlement du 16 décembre 2008 (CE n° 1262/2008), relative au programme de fidélisation des clients
  • l'interprétation IFRIC 14 issue du règlement du 16 décembre 2008 (CE n° 1263/2008) et relative au plafonnement de l'actif au titre des régimes à prestations définies, aux

exigences de financement minimal et à leur interaction dans le cadre de la norme IAS 19 portant sur les avantages du personnel

  • la révision de la norme IAS 1 issue du règlement du 17 décembre 2008 (CE n° 1274/2008), relative à la présentation des états financiers. En application de cet amendement un état du « résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres » est désormais présenté dans les états financiers et est complété par des notes annexes
  • les amendements des normes IAS 32 et IAS 1, issus du règlement du 21 janvier 2009 (CE n° 53-2009), relatifs au classement de certains instruments financiers et aux informations liées à fournir
  • les amendements des normes IAS 27 et IFRS 1, issus du règlement du 23 janvier 2009 (CE n° 69-2009), relatifs au coût d'une partic ipation dans une filiale, une entité contrôlée conjointement ou une entité associée
  • 35 amendements visant à améliorer et clarifier 18 normes et issus du règlement du 23 janvier 2009 (CE n°70-2009). Il est à noter que la date de première application de l'amendement de la norme IFRS 5, et de l'amendement de la norme IFRS 1 qui en découle, est repoussée aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2009.

A l'exception de la révision de la norme IAS 1 et la présentation du nouvel état du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres, l'application de ces nouvelles dispositions n'a pas eu d'impact significatif sur la période.

Par ailleurs, il est rappelé que lorsque l'application de normes et interprétations est optionnelle sur une période, celles-ci ne sont pas retenues par le Groupe, sauf mention spécifique. Ceci concerne en particulier :

  • l'amendement de la norme IFRS 5, issu du règlement du 23 janvier 2009 (CE n° 69- 2009), relatif aux filiales faisant l'objet d'un plan de vente entraînant la perte de contrôle, et l'amendement de la norme IFRS 1 qui en découle. Ces amendements seront appliqués pour la première fois au 1er janvier 2010
  • l'interprétation IFRIC 12 issue du règlement du 25 mars 2009 (CE n° 254/2009), relative aux accords de concession de services, et qui ne concerne pas les activités du Groupe. Cette interprétation sera appliquée pour la première fois au 1er janvier 2010
  • la révision de la norme IAS 27 issue du règlement du 3 juin 2009 (CE n° 494/2009), relative aux états financiers consolidés et individuels. Cette norme révisée sera appliquée pour la première fois au 1er janvier 2010
  • la révision de la norme IFRS 3 issue du règlement du 3 juin 2009 (CE n° 495/2009), relative aux regroupements d'entreprises. Cette norme révisée sera appliquée pour la première fois au 1er janvier 2010
  • l'interprétation IFRIC 16 issue du règlement du 4 juin 2009 (CE n° 460/2009), relative aux couvertures d'un investissement net dans une activité à l'étranger. Cette norme révisée sera appliquée pour la première fois au 1er janvier 2010.

Le Groupe n'attend pas d'effet significatif de ces applications sur son résultat et sa situation nette.

Les normes et interprétations publiées par l'IASB mais non encore adoptées par l'Union Européenne n'entreront en vigueur d'une manière obligatoire qu'à partir de cette adoption et ne sont donc pas appliquées par le Groupe au 30 juin 2009.

Les comptes consolidés intermédiaires résumés sont destinés à actualiser les informations fournies dans les comptes consolidés au 31 décembre 2008 de la Caisse Régionale de Loire Haute Loire et doivent être lus en complément de ces derniers. Aussi, seules les informations les plus significatives sur l'évolution de la situation financière et des performances de la Caisse Régionale de Loire Haute Loire sont reproduites dans ces comptes semestriels.

De par leur nature, les évaluations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés exigent la formulation d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes quant à leur réalisation dans le futur. Les estimations comptables qui nécessitent la formulation d'hypothèses sont utilisées principalement pour les évaluations réalisées pour les instruments financiers évalués à leur juste valeur, les participations non consolidées, les régimes de retraites et autres avantages sociaux, les dépréciations durables, les dépréciations de créances irrécouvrables, les provisions, la dépréciation des écarts d'acquisition et les actifs d'impôts différés.

2. Périmètre de consolidation – parties liées

Le périmètre de consolidation au 30 juin 2009 est présenté de façon détaillée à la fin des notes annexes en note 10.

2.1. Evolutions du périmètre de consolidation de l'exercice

-Sociétés nouvellement consolidées au 30 juin 2009

1) Sociétés entrées dans le périmètre soit par création, soit du fait de leur acquisition ou d'un complément d'acquisition de leurs titres, soit du fait d'un franchissement du seuil de signification :

Aucune nouvelle société n'est entrée dans le périmètre de la Caisse Régionale Loire Haute Loire

2) Passage d'un palier à une consolidation en direct

Aucun changement

-Sociétés sorties du périmètre au 30 juin 2009

1) Cession de sociétés hors groupe :

Néant

2) Application des seuils de signification ou cessation d'activité

Néant

3) Fusion ou absorption par une société du groupe

Néant

4) Passage d'une consolidation en direct à un palier

Néant

-Changement de méthode de consolidation :

Néant

-Changement de dénomination sociale :

Néant

2.2. Principales opérations externes réalisées au cours du semestre

Il n'y a pas eu d'opérations externes réalisées au cours du premier semestre.

2.3. Les écarts d'acquisition

Néant

2.4. Parties liées

Les parties liées à la Caisse Régionale de Loire Haute Loire sont les sociétés entrant dans le périmètre de consolidation, les entités assurant la gestion interne des engagements en matière de retraites, préretraites et indemnités de fin de carrière, ainsi que les principaux dirigeants du groupe.

Il n'y a pas eu de convention significative conclue entre la Caisse régionale de Loire Haute Loire et

l'une de ses filiales au cours du premier semestre 2009.

3. Notes relatives au compte de résultat

3.1. Produits et Charges d'intérêts

(en milliers d'euros) 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2008
Sur opérations avec les établissements de crédit 912 3 562 1 866
Sur opérations internes au Crédit Agricole 21 784 38 959 19 893
Sur opérations avec la clientèle 117 622 230 951 111 226
Intérêts courus et échus sur actifs financiers disponibles
à la vente 48 32 23
Intérêts courus et échus sur actifs financiers détenus
jusqu'à l'échéance 5 890 11 837 5 896
Intérêts courus et échus des instruments de couverture 11 248 20 696 12 270
Sur opérations de location-financement 77 070 150 776 72 441
Autres intérêts et produits assimilés 210
Produits d'intérêts (1) (2) 234 784 456 813 223 615
Sur opérations avec les établissements de crédit -713 -1 274 -1 028
Sur opérations internes au Crédit Agricole -82 801 -177 815 -84 924
Sur opérations avec la clientèle -14 489 -16 679 -6 335
Actifs financiers disponibles à la vente -55 -52 -18
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance
Sur dettes représentées par un titre -198 -1 369 -771
Sur dettes subordonnées -1 073 -2 171 -1 081
Intérêts courus et échus des instruments de couverture -4 743 -21 535 -12 121
Sur opérations de location-financement -25 926 -51 139 -25 865
Autres intérêts et charges assimilées
Charges d'intérêts -129 998 -272 034 -132 143

(2) dont 5 119 milliers d'euros au 30 juin 2009 correspondant à des bonifications reçues de l'Etat, contre 9 804 milliers d'euros au 31 décembre 2008 et 4 810 milliers d'euros au 30 juin 2008 (1) dont 2 275 milliers d'euros sur créances dépréciées individuellement au 30 juin 2009 contre 4 570 milliers d'euros au 31 décembre 2008 et 2 088 milliers d'euros au 30 juin 2008

3.2. Commissions nettes

30.06.2009 31.12.2008 30.06.2008
(en milliers d'euros) Produits Charges Net Produits Charges Net Produits Charges Net
Sur opérations avec les établissements de crédit 326 -214 112 868 -316 552 446 -140 306
Sur opérations internes au Crédit Agricole 8 616 -7 603 1 013 16 072 -8 055 8 017 7 596 -3 160 4 436
Sur opérations avec la clientèle 15 035 -496 14 539 27 682 -1 260 26 422 13 957 -499 13 458
Sur opérations sur titres -67 -67 -271 -271 -129 -129
Sur opérations de change 22 22 41 41 21 21
Sur opérations sur instruments dérivés et autres
opérations de hors bilan
1 654 -358 1 296 4 003 -761 3 242 2 432 -197 2 235
Sur moyens de paiement et autres prestations de
services bancaires et financiers (1)
Gestion d'OPCVM, fiducie et activités analogues
31 883
1 011
-1 852 30 031
1 011
48 545
2 473
-4 090 44 455
2 473
24 113
1 160
-1 870 22 243
1 160
Produits nets des commissions 58 547 -10 590 47 957 99 684 -14 753 84 931 49 725 -5 995 43 730

(1) Les commissions ADI jusque là affectées en « Produits et charges nets des autres activités » ont été réaffectées en « Commissions ». Le montant de ces commissions s'élève à 8 220 K€.

3.3. Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat

(en milliers d'euros) 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2008
Dividendes reçus
Plus ou moins values latentes ou réalisées sur actif/passif à la juste valeur par
résultat par nature 309 246 153
Plus ou moins values latentes ou réalisées sur actif/passif à la juste valeur par
résultat par option 1 324 -8 754 -2 738
Solde des opérations de change et instruments financiers assimilés (hors
résultat des couvertures d'investissements nets des activités à l'étranger)
138 332 135
Résultat de la comptabilité de couverture
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par
résultat
1 771 -8 176 -2 450

Le résultat de la comptabilité de couverture se décompose comme suit :

30.06.2009
(en milliers d'euros) Profits Pertes Net
Couvertures de juste valeur
Variations de juste valeur des éléments couverts attribuables aux risques couverts
Variations de juste valeur des dérivés de couverture (y compris cessations de
couvertures)
Couvertures de flux de trésorerie
Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace
Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger
Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace
Couvertures de la juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt d'un
portefeuille d'instruments financiers
Variations de juste valeur des éléments couverts 2 525 -
1 719
806
Variations de juste valeur des dérivés de couverture 1 719 -
2 525
-
806
de
l'exposition
des
flux
de
trésorerie
d'un
portefeuille
Couvertures
d'instruments financiers au risque de taux d'intérêt
Variations de juste valeur de l'instrument de couverture - partie inefficace
Cessation de la comptabilité de couverture dans le cas d'une couverture de flux
de trésorerie
Total résultat de la comptabilité de couverture 4 244 -
4 244
-

(1) les variations de juste valeur sur les swaps de couverture sont enregistrées en distinguant les montants bruts de gains ou de pertes générés par chaque position sous-jacente. Cette méthode ne s'applique pas aux instruments couverts.

31.12.2008
(en milliers d'euros) Profits Pertes Net
Couvertures de juste valeur
Variations de juste valeur des éléments couverts attribuables aux risques couverts
Variations de juste valeur des dérivés de couverture (y compris cessations de
couvertures)
Couvertures de flux de trésorerie
Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace
Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger
Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace
Couvertures de la juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt d'un
portefeuille d'instruments financiers
Variations de juste valeur des éléments couverts 10 -
22 775
-
22 765
Variations de juste valeur des dérivés de couverture 22 775 -
10
22 765
de
l'exposition
des
flux
de
trésorerie
d'un
portefeuille
Couvertures
d'instruments financiers au risque de taux d'intérêt
Variations de juste valeur de l'instrument de couverture - partie inefficace
Cessation de la comptabilité de couverture dans le cas d'une couverture de flux
de trésorerie
Total résultat de la comptabilité de couverture 22 785 -
22 785
-
30.06.2008
(en milliers d'euros) Profits Pertes Net
Couvertures de juste valeur
Variations de juste valeur des éléments couverts attribuables aux risques couverts
Variations de juste valeur des dérivés de couverture (y compris cessations de
couvertures)
Couvertures de flux de trésorerie
Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace
Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger
Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace
Couvertures de la juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt d'un
portefeuille d'instruments financiers
Variations de juste valeur des éléments couverts 15 759 15 759
Variations de juste valeur des dérivés de couverture -
15 759
-
15 759
de
l'exposition
des
flux
de
trésorerie
d'un
portefeuille
Couvertures
d'instruments financiers au risque de taux d'intérêt
Variations de juste valeur de l'instrument de couverture - partie inefficace
Cessation de la comptabilité de couverture dans le cas d'une couverture de flux
de trésorerie
Total résultat de la comptabilité de couverture 15 759 -
15 759
-

3.4. Gains ou pertes nets sur Actifs financiers disponibles à la vente

(en milliers d'euros) 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2008
Dividendes reçus 10 087 20 749 19 363
Plus ou moins values de cessions réalisées sur actifs financiers
disponibles à la vente * 344 3 564 1 123
Pertes sur titres dépréciés durablement (titres à revenu variable) -15
Plus ou moins values de cessions réalisées sur actifs financiers
détenus jusqu'à l'échéance et sur prêts et créances
Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la 10 431 24 298 20 486
vente

* hors résultat de cession sur actifs financiers disponibles à la vente à revenu fixe dépréciés durablement

3.5. Produits et charges nets des autres activités

(en milliers d'euros) 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2008
Gains ou pertes sur immobilisations hors exploitation 38
Participation aux résultats des assurés bénéficiaires de contrats
d'assurance
Autres produits nets de l'activité d'assurance
Variation des provisions techniques des contrats d'assurance
Produits nets des immeubles de placement -8 -18 -9
Autres produits (charges) nets 2 203 22 397 12 787
Produits (charges) des autres activités 2 195 22 417 12 778

3.6. Charges générales d'exploitation

(en milliers d'euros) 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2008
Charges de personnel 43 388 82 588 43 848
Impôts et taxes 2 548 4 475 2 312
Services extérieurs et autres charges générales d'exploitation 45 456 87 089 43 560
Charges d'exploitation 91 392 174 152 89 720

Détail des charges de personnel

(en milliers d'euros) 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2008
Salaires et traitements (1) 23 872 46 055 22 584
Cotisation au titre des retraites (régimes à cotisations définies) 2 195 4 895 2 206
Cotisation au titre des retraites (régimes à prestations définies) 675 1 313 777
Autres charges sociales 8 858 16 419 8 942
Intéressement et participation 5 481 8 708 7 129
Impôts et taxes sur rémunération 2 307 5 198 2 210
Total charges de personnel 43 388 82 588 43 848

(1) Dont indemnités liées à la retraite pour 82 K€

Dont autres avantages à long terme : Médailles du travail pour 44 K€ Dont charges sur plans de stock-options pour 0 K€

3.7. Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles

(en milliers d'euros) 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2008
Dotations aux amortissements 4 216 9 296 4 732
Dotations aux dépréciations -
150
Total 4 216 9 146 4 732

3.8. Coût du risque

(en milliers d'euros) 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2008
Dotations aux provisions et aux dépréciations -35 125 -57 126 -28 762
Actifs financiers disponibles à la vente
Prêts et créances -33 424 -49 329 -26 006
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance -26 -1 034
Autres actifs
Engagements par signature -135 -4 749 -1 862
Risques et charges -1 540 -2 014 -894
Reprises de provisions et de dépréciations 20 866 31 772 19 681
Actifs financiers disponibles à la vente
Prêts et créances 18 967 30 747 19 245
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance
Autres actifs 24 78 48
Engagements par signature 715 878 388
Risques et charges 1 160 69
Dotations nettes de reprises des dépréciations et provisions -14 259 -25 354 -9 081
Plus ou moins values de cessions réalisées sur actifs financiers
disponibles à la vente à revenu fixe dépréciés durablement
Pertes sur prêts et créances irrécouvrables non dépréciés -763 -1 439 -762
Récupérations sur prêts et créances amorties 150 572 351
Décotes sur crédits restructurés -9 -59 -40
Pertes sur engagements par signature
Autres pertes
Coût du risque -14 881 -26 280 -9 532

3.9. Gains ou pertes nets sur autres actifs

(en milliers d'euros) 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2008
Immobilisations corporelles et
incorporelles d'exploitation 63 232 0
Plus-values de cession 63 238
Moins-values de cession -6
Titres de capitaux propres consolidés 0 0 0
Plus-values de cession
Moins-values de cession
Gains ou pertes sur autres actifs 63 232 0

3.10. Impôts

Charge d'impôt :

(en milliers d'euros) 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2008
Charge d'impôt courant -14 469 -24 834 -11 970
Charge d'impôt différé -1 461 -2 152 -2 731
Charge d'impôt de la période -15 930 -26 986 -14 701

Sur 2009 les variations d'impôt différé passées par capitaux propres représentent une augmentation de la dette d'impôt de 8 K€

Réconciliation du taux d'impôt théorique avec le taux d'impôt constaté

Au 30/06/09

Base Taux d'impôt Impôt
Résultat avant impôt, dépréciations d'écarts d'acquisitions et
résultats des sociétés mises en équivalence 56 714 34,43% 19 527
Effet des différences permanentes -3 149
Effet des différences de taux d'imposition des entités étrangères
Effet des pertes de l'exercice, de l'utilisation des reports
déficitaires et des différences temporaires
Effet de l'imposition à taux réduit -10
Effet des autres éléments -438
Taux et charge effectif d'impôt Taux d'impôt
constaté 15 930

Au 31/12/08

Base Taux d'impôt Impôt
Résultat avant impôt, dépréciations d'écarts d'acquisitions et
résultats des sociétés mises en équivalence
Effet des différences permanentes
98 903 34,43% 34 052
-6 606
Effet des différences de taux d'imposition des entités étrangères
Effet des pertes de l'exercice, de l'utilisation des reports
déficitaires et des différences temporaires
Effet de l'imposition à taux réduit -63
Effet des autres éléments -397
Taux et charge effectif d'impôt Taux d'impôt
constaté
26 986

Au 30/06/08

Base Taux d'impôt Impôt
Résultat avant impôt, dépréciations d'écarts d'acquisitions et
résultats des sociétés mises en équivalence
Effet des différences permanentes
62 032 34,43% 21 358
-6 116
Effet des différences de taux d'imposition des entités étrangères
Effet des pertes de l'exercice, de l'utilisation des reports
déficitaires et des différences temporaires
Effet de l'imposition à taux réduit -74
Effet des autres éléments -467
Taux et charge effectif d'impôt Taux d'impôt
constaté
14 701

3.11. Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

Est présenté ci-dessous le détail des produits et charges comptabilisés de la période, net d'impôts.

gains et pertes comptabilisés directement en Total des gains /
capitaux propres Quote part des
(en milliers d'euros) Liés aux écarts
de conversion
Variation de
juste valeur
des actifs
disponibles à la
vente (1)
Variation de
juste valeur
des dérivés de
couverture
pertes
comptabilisés
directement en
capitaux propres
hors QP des entités
mises en
équivalence
gains/pertes
comptabilisés
directement en
capitaux propres
sur entités mises
en équivalence
Variation de juste valeur -149 777 -149 777
Transfet en compte de résultat -771 -771
Variation de l'écart de conversion 0
Quote part de gains ou pertes comptabilisés directement en
capitaux propres sur entités mises en équivalence
Gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux
propres 1er semestre 2008 (part du Groupe) 0 -150 548 0 -150 548 0
Gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux
propres 1er semestre 2008 (part minoritaire) 0
Total gains ou pertes comptabilisés directement en
capitaux propres 1er semestre 2008 (1) 0 -150 548 0 -150 548 0
Variation de juste valeur -262 002 -262 002
Transfet en compte de résultat -2 370 -2 370
Variation de l'écart de conversion 0
Quote part de gains ou pertes comptabilisés directement en
capitaux propres sur entités mises en équivalence
Gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux
propres exercice 2008 (part du Groupe) 0 -264 372 0 -264 372 0
Gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux
propres exercice 2008 (part minoritaire) 0
Total gains ou pertes comptabilisés directement en
capitaux propres exercice 2008 (1) 0 -264 372 0 -264 372 0
Variation de juste valeur 92 243 -548 91 695
Transfet en compte de résultat -226 -226
Variation de l'écart de conversion 0
Quote part de gains ou pertes comptabilisés directement en
capitaux propres sur entités mises en équivalence
Gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux
propres 1er semestre 2009 (part du Groupe) 0 92 017 -548 91 469 0
Gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux
propres 1er semestre 2009 (part minoritaire) 0
Total gains ou pertes comptabilisés directement en
capitaux propres 1er semestre 2009 (1) 0 92 017 -548 91 469 0

(1) les données "total des gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur actifs disponibles à la vente" se décomposent comme suit :

30.06.2009 31.12.2008 30.06.2008
Montant brut 94 072 -278 281 -157 164
Impôt -2 055 13 910 6 616
Total net 92 017 -264 371 -150 548

4. Informations sectorielles

Information par secteur opérationnel

En application d'IFRS 8, les informations présentées sont fondées sur le reporting interne utilisé par la Direction Générale pour le pilotage de la Caisse Régionale de Loire Haute Loire, l'évaluation des performances et l'affectation des ressources aux secteurs opérationnels identifiés.

Les secteurs opérationnels présentés dans le reporting interne, correspondant aux métiers de la Caisse Régionale de Loire Haute Loire et conformes à la nomenclature en usage au sein du groupe Crédit Agricole S.A., sont les suivants :

les secteurs opérationnels peuvent se rattacher pour l'essentiel à deux secteurs pour la Caisse Régionale de Loire Haute Loire :

  • Banque de proximité en France.
  • Activité de crédit bailleur

Les transactions entre les secteurs opérationnels sont conclues à des conditions de marché.

30.06.2009
Banque de Activité
proximité en Crédit Total
(en milliers d'euros) France Bailleur
Produit net bancaire 122 674 44 466 167 140
Charges de fonctionnement -67 601 -28 007 -95 608
Résultat brut d'exploitation 55 073 16 459 71 532
Coût du risque -11 756 -3 125 -14 881
Résultat d'exploitation 43 317 13 334 56 651
Quote-part du résultat net des entreprises
mises en équivalence 0
Gains ou pertes nets sur autres actifs 63 63
Variation de valeur des écarts d'acquisition 0
Résultat avant impôt 43 380 13 334 56 714
Impôts sur les bénéfices -11 337 -4 593 -15 930
Gains ou pertes nets des activités arrêtées 0
Résultat net 32 043 8 741 40 784
Intérêts minoritaires
Résultat net part du Groupe 32 043 8 741 40 784
31.12.2008
Banque de Activité
proximité en Crédit Total
(en milliers d'euros) France Bailleur
Produit net bancaire 221 841 86 408 308 249
Charges de fonctionnement -132 087 -51 211 -183 298
Résultat brut d'exploitation 89 754 35 197 124 951
Coût du risque -20 240 -6 040 -26 280
Résultat d'exploitation 69 514 29 157 98 671
Quote-part du résultat net des entreprises
mises en équivalence 0
Gains ou pertes nets sur autres actifs 232 232
Variation de valeur des écarts d'acquisition 0
Résultat avant impôt 69 746 29 157 98 903
Impôts sur les bénéfices -16 945 -10 041 -26 986
Gains ou pertes nets des activités arrêtées 0
Résultat net 52 801 19 116 71 917
Intérêts minoritaires 1 1
Résultat net part du Groupe 52 800 19 116 71 916
30.06.2008
Banque de Activité
proximité en Crédit Total
(en milliers d'euros) France Bailleur
Produit net bancaire 124 954 41 062 166 016
Charges de fonctionnement -69 377 -25 075 -94 452
Résultat brut d'exploitation 55 577 15 987 71 564
Coût du risque -7 642 -1 890 -9 532
Résultat d'exploitation 47 935 14 097 62 032
Quote-part du résultat net des entreprises
mises en équivalence 0
Gains ou pertes nets sur autres actifs 0
Variation de valeur des écarts d'acquisition 0
Résultat avant impôt 47 935 14 097 62 032
Impôts sur les bénéfices -9 852 -4 849 -14 701
Gains ou pertes nets des activités arrêtées 0
Résultat net 38 083 9 248 47 331
Intérêts minoritaires
Résultat net part du Groupe 38 083 9 248 47 331

5. Notes relatives au bilan

5.1. Actifs et Passifs financiers à la juste valeur par résultat Actifs financiers à la juste valeur par résultat

(en milliers d'euros) 30.06.2009 31.12.2008
Actifs financiers détenus à des fins de transaction 6 656 5 082
Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 22 871 26 718
Juste valeur au bilan 29 527 31 800
Dont Titres prêtés

Actifs financiers détenus à des fins de transaction

30.06.2009 31.12.2008
(en milliers d'euros)
Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle
Valeurs reçues en pension
Titres reçus en pension livrée
Titres détenus à des fins de transaction 4 079 4 060
- Effets publics et valeurs assimilées
- Obligations et autres titres à revenu fixe 4 079 4 060
- Actions et autres titres à revenu variable
Instruments dérivés 2 577 1 022
Juste valeur au bilan 6 656 5 082

Actifs financiers à la Juste Valeur par résultat sur option

(en milliers d'euros) 30.06.2009 31.12.2008
Créances sur la clientèle
Actifs représentatifs de contrats en unités de compte
Valeurs reçues en pension
Titres reçus en pension livrée
Titres à la juste valeur par résultat sur option 22 871 26 718
- Effets publics et valeurs assimilées
- Obligations et autres titres à revenu fixe 22 871 26 718
- Actions et autres titres à revenu variable
Juste valeur au bilan 22 871 26 718

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

(en milliers d'euros) 31.06.2009 31.12.2008
Passifs financiers détenus à des fins de transaction 1 990 1 022
Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option
Juste valeur au bilan 1 990 1 022

Passifs financiers détenus à des fins de transaction

(en milliers d'euros) 30.06.2009 31.12.2008
Titres vendus à découvert
Dettes représentées par un titre
Titres donnés en pension livrée
Dettes envers la clientèle
Dettes envers les établissements de crédit
Instruments dérivés 1 990 1 022
Juste valeur au bilan 1 990 1 022

Passifs financiers à la Juste Valeur par résultat sur option

Néant

5.2. Gains et pertes latents sur actifs financiers disponibles à la vente

30.06.2009 31.12.2008
(en milliers d'euros) Juste valeur Gains latents Pertes latentes Juste valeur Gains latents Pertes latentes
Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe 154 981 9 048 6 940 141 201 6 677 9 679
Actions et autres titres à revenu variable 20 820 3 210 292 20 406 2 472 41
Titres de participation non consolidés 326 787 6 648 6 387 236 560 7 611 95 825
Créances disponibles à la vente
Créances rattachées
Valeur au bilan des actifs financiers disponibles à la vente 502 588 18 906 13 619 398 167 16 760 105 545
Impôts 4 237 2 389 3 125 3 332
Gains et pertes latents sur actifs financiers disponibles à la vente (net d'IS) 14 669 11 230 13 635 102 213

Les Caisses régionales de Crédit Agricole détiennent la totalité du capital de SAS Rue la Boétie dont l'objet exclusif est la détention à tout moment de plus de 50% des droits de vote et du capital de Crédit Agricole S.A. Les opérations sur les titres SAS Rue la Boétie sont encadrées par une convention de liquidité qui fixe notamment les modalités de détermination de la valeur du titre. Ces opérations recouvrent par exemple les cessions de titres entre les Caisses régionales ou les augmentations de capital de SAS Rue la Boétie. Les modalités de valorisation du titre SAS Rue la Boétie prévues par la convention de liquidité reposaient jusqu'à présent essentiellement sur la valorisation au cours de bourse des titres Crédit Agricole S.A. Elles ont été modifiées par décision unanime des Caisses Régionales et de Crédit Agricole S.A. le 19 mars 2009 afin de continuer à refléter l'objet de la société.

En conséquence, la juste valeur des titres SAS Rue la Boétie détenus par la Caisse Régionale de Loire Haute Loire s'est trouvée augmentée de 58 842 K€ et les réserves recyclables sur actifs disponibles à la vente -net d'impôt- de 58 842 K€

5.3. Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle

Prêts et créances sur les établissements de crédit

30.06.2009 31.12.2008
(en milliers d'euros)
Etablissements de crédit
Comptes et prêts 2 408 1 377
dont comptes ordinaires débiteurs sains
dont comptes et prêts au jour le jour sains
Valeurs reçues en pension
Titres reçus en pension livrée
Prêts subordonnés 266 266
Titres non cotés sur un marché actif
Autres prêts et créances
Total 2 674 1 643
Créances rattachées 2
Dépréciations
Valeur nette 2 674 1 645
Opérations internes au Crédit Agricole
Comptes ordinaires 74 629 28 194
Comptes et avances à terme 818 043 745 250
Prêts subordonnés 24 600 24 600
Total 917 272 798 044
Créances rattachées 14 870 13 308
Dépréciations
Valeur nette 932 142 811 352
Valeur nette au bilan 934 816 812 997

Prêts et créances sur la clientèle

30.06.2009 31.12.2008
(en milliers d'euros)
Opérations avec la clientèle
Créances commerciales 18 689 36 832
Autres concours à la clientèle 5 322 228 5 217 796
Titres reçus en pension livrée
Prêts subordonnés 37 400 37 400
Titres non cotés sur un marché actif 1 660 1 660
Créances nées d'opérations d'assurance directe
Créances nées d'opérations de réassurance
Avances en comptes courants d'associés 86 522 75 069
Comptes ordinaires débiteurs 78 668 64 208
Total 5 545 167 5 432 965
Créances rattachées 30 276 30 089
Dépréciations -129 357 -121 153
Valeur nette 5 446 086 5 341 901
Opérations de location financement
Location financement immobilier
Location financement mobilier, location simple et
opérations assimilées 629 839 583 853
Total 629 839 583 853
Créances rattachées 1 025 1 569
Dépréciations -15 809 -14 955
Valeur nette 615 055 570 467
Valeur nette au bilan (1) 6 061 141 5 912 368

(1) dont 257 909 K€ apportés en garantie à Crédit Agricole S.A. dans le cadre de la participation du Groupe Crédit Agricole aux refinancements accordés par la Société Française de l'Economie Française (SFEF). La Caisse Régionale de Loire Haute-Loire conserve l'intégralité des risques et avantages associés à ces créances.

Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle par agent économique (hors opérations internes au Crédit Agricole)

30.06.2009
(en milliers d'euros) Encours bruts dont Encours
dépréciés non
compromis
dépréciations /
encours non
compromis
dont Encours
dépréciés
compromis
dépréciations /
encours
compromis
Total
Administrations centrales 0
Etablissements de crédit 2 674 2 674
Institutions non établissements de crédit 341 220 196 131 341 089
Grandes entreprises 1 216 779 21 027 11 293 22 724 20 826 1 184 660
Clientèle de détail 4 617 007 77 133 52 806 29 962 27 459 4 536 742
Total * 6 177 680 98 356 64 230 52 686 48 285 6 065 165
Créances rattachées nettes 24 310
Dépréciations sur base collective -25 660
Valeurs nettes au bilan 6 063 815

* Dont encours clientèle sains restructurés pour 6 159 milliers d'euros

31.12.2008
(en milliers d'euros) Encours bruts dont Encours
dépréciés non
compromis
dépréciations /
encours non
compromis
dont Encours
dépréciés
compromis
dépréciations /
encours
compromis
Total
Administrations centrales 0
Etablissements de crédit 1 643 1 643
Institutions non établissements de crédit 351 474 132 85 351 389
Grandes entreprises 1 196 013 37 164 29 363 8 542 8 012 1 158 638
Clientèle de détail 4 469 331 66 677 47 086 24 030 20 012 4 402 233
Total * 6 018 461 103 973 76 534 32 572 28 024 5 913 903
Créances rattachées nettes 24 978
Dépréciations sur base collective -24 868
Valeurs nettes au bilan 5 914 013

* Dont encours clientèle sains restructurés pour 5 338 milliers d'euros

(en milliers d'euros) 31.12.2008 Variation de
périmètre
Dotations Reprises et
utilisations
Ecart de
conversion
Autres
mouvements
30.06.2009
Créances sur établissements de crédit 0
Créances sur la clientèle
dont dépréciations collectives
121 153
24 868
31 939
792
-23 732 -3 129 357
25 660
Opérations de location financement 14 955 3 289 -2 435 15 809
Titres détenus jusqu'à l'échéance 1 034 26 1 060
Actifs financiers disponibles à la vente 5 222 5 222
Autres actifs financiers 530 64 -24 1 571
Total des dépréciations d'actifs financiers 142 894 0 35 318 -26 191 0 -2 152 019

5.4. Dépréciations inscrites en déduction des actifs financiers

5.5. Dettes envers les établissements de crédit et la clientèle

Dettes envers les établissements de crédit

(en milliers d'euros) 30.06.2009 31.12.2008
Etablissements de crédit
Comptes et emprunts 4 134 2 934
dont comptes ordinaires créditeurs
dont comptes et emprunts au jour le jour
Valeurs données en pension
Titres donnés en pension livrée
Sous-total 4 134 2 934
Dettes rattachées 57 102
Total 4 191 3 036
Opérations internes au Crédit Agricole
Comptes ordinaires créditeurs 517
Comptes et avances à terme 4 690 818 4 401 828
Sous-total 4 691 335 4 401 828
Dettes rattachées 16 583 13 710
Total 4 707 918 4 415 538
Valeur au bilan 4 712 109 4 418 574

Dettes envers la clientèle

(en milliers d'euros) 30.06.2009 31.12.2008
Comptes ordinaires créditeurs 1 391 409 1 443 627
Comptes d'épargne à régime spécial 17 184 15 085
Autres dettes envers la clientèle 595 075 435 766
Titres donnés en pension livrée
Dettes nées d'opérations d'assurance directe
Dettes nées d'opérations de réassurance
Dettes pour dépôts d'espèces reçus des
cessionnaires et rétrocessionnaires en
représentation d'engagements techniques
Total 2 003 668 1 894 478
Dettes rattachées 9 455 6 621
Valeur au bilan 2 013 123 1 901 099

5.6. Dettes représentées par un titre et dettes subordonnées

(en milliers d'euros) 30.06.2009 31.12.2008
Dettes représentées par un titre
Bons de caisse 2 021 93
Titres du marché interbancaire
Titres de créances négociables 550 189 103
. Émis en France 550 189 103
. Émis à l'étranger
Emprunts obligataires
Autres dettes représentées par un titre
Total 2 571 189 196
Dettes rattachées 24 212
Valeur au bilan 2 595 189 408
Dettes subordonnées
Dettes subordonnées à durée déterminée 43 012 47 604
Dettes subordonnées à durée indéterminée
Dépôt de garantie à caractère mutuel
Titres et emprunts participatifs
Total 43 012 47 604
Dettes rattachées 981 392
Valeur au bilan 43 993 47 996

Au cours du premier semestre 2009, les émissions nettes de dettes subordonnées s'élèvent à -4 600 K€.

5.7. Immeubles de placement

(en milliers d'euros) 31.12.2008 Variations de
périmètre
Augmentations
(Acquisitions)
Diminutions
(Cessions et
échéances)
Ecart de
conversion
Autres
mouvements
Solde
30.06.2009
Valeur brute 371 371
Amortissements et dépréciations -103 -8 -111
Valeur nette au bilan 268 0 -8 0 0 0 260

Y compris Immeubles de placement donnés en location simple

5.8. Immobilisations corporelles et incorporelles (hors écarts d'acquisition)

(en milliers d'euros) 31.12.2008 Variations de
périmètre
Augmentations
(Acquisitions,
regroupements
d'entreprises
Diminutions
(Cessions et
échéances)
Ecart de
conversion
Autres
mouvements
Solde
30.06.2009
Immobilisations corporelles d'exploitation
Valeur brute (1) 137 823 1 897 -28 -6 139 686
Créances rattachées 0
Amortissements & Dépréciations (2) -81 445 -4 126 25 -85 546
Valeur nette au bilan 56 378 0 -2 229 -3 0 -6 54 140
Immobilisations incorporelles
Valeur brute 61 320 127 -107 1 61 341
Amortissements & Dépréciations -26 224 -90 -1 -26 315
Valeur nette au bilan 35 096 0 37 -107 0 0 35 026

(1) Dont retraitement Crédit-Bail pour 3 500 K€ (valeur d'origine)

(2) Dont retraitement Crédit-Bail pour 766 K€ (cumul amortissements)

5.9. Provisions

(en milliers d'euros) 31.12.2008 Variations
de
périmètre
Dotations Reprises utilisées Reprises
non
utilisées
Ecart de
conversion
Autres
mouvements 30.06.2009
Risques sur les produits épargne logement (1) 10 374 129 -1 301 -1 9 201
Risques d'exécution des engagements par signature 5 153 135 -50 -715 4 523
Risques opérationnels (2) 16 043 347 16 390
Engagements sociaux (retraites) et assimilés (3) 665 267 -44 888
Litiges fiscaux (4) 375 375
Litiges autres (5) 5 928 567 -1 160 5 335
Participations 323 10 -40 293
Restructurations 0 0
Autres risques (6) 1 642 1 184 -152 -24 2 650
Provisions 40 503 0 2 639 -286 -3 200 -1 39 655

(1) Voir note "EPARGNE LOGEMENT" ci-après.

(2) Provisions pour risque opérationnel destinée à couvrir les risques d'insuffisance de conception, d'organisation et de mise en œuvre des procédures d'enregistrement dans le système comptable et plus généralement dans les systèmes d'information de l'ensemble des évènements relatifs aux opérations de l'établissement.

(3) Dont 106 K€ au titre des avantages postérieurs à l'emploi sur des régimes à prestations définies, dont 782 K€ au titre de la provision pour médaille du travail.

(4) Provisions couvrant des redressements fiscaux déjà notifiés.

(5) Provisions couvrant essentiellement les litiges clientèle.

(6) Provisions couvrant les litiges autres que clientèle.

Provision épargne logement :

Encours collectés au titre des comptes et plans d'épargne-logement sur la phase d'épargne

En milliers d'euros 30.06.2009 31.12.2008
Plans d'épargne-logement :
Ancienneté de moins de 4 ans 0 0
Ancienneté de plus de 4 ans et de moins de 10 ans 784 169 759 465
Ancienneté de plus de 10 ans 366 438 425 102
Total plans d'épargne-logement 1 150 607 1 184 567
Total comptes épargne-logement 229 578 238 410
Total encours collectés au titre des contrats épargne-logement 1 380 185 1 422 977

L'ancienneté est déterminée conformément au CRC 2007-01 du 14 décembre 2007

Les encours de collecte sont des encours sur base d'inventaire à fin mai 2009, et hors prime d'état

Encours de crédits en vie octroyés au titre des comptes et plans d'épargne-logement

En milliers d'euros 30.06.2009 31.12.2008
Plans d'épargne-logement : 22 653 21 451
Comptes épargne-logement : 79 115 79 684
Total encours de crédits en vie octroyés au titre des contrats
épargne-logement
101 768 101 135

Provision au titre des comptes et plans d'épargne-logement

En milliers d'euros 30.06.2009 31.12.2008
Plans d'épargne-logement :
Ancienneté de moins de 4 ans 0 0
Ancienneté de plus de 4 ans et de moins de 10 ans 1 566 1 966
Ancienneté de plus de 10 ans 2 446 1 918
Total plans d'épargne-logement 4 012 3 884
Total comptes épargne-logement 5 189 6 490
Total provision au titre des contrats épargne-logement 9 201 10 374

L'ancienneté est déterminée conformément au CRC 2007-01 du 14 décembre 2007

5.10. Capitaux propres

Composition du capital au 30 juin 2009

Au 30 juin 2009, la répartition du capital et des droits de vote était la suivante :

Répartition du capital de la Caisse régionale Nombre de
titres au
31.12.2008
Nombre de
titres émis
Nombre de
titres
remboursés
Nombre de
titres au
30.06.2009
Certificats Coopératifs d'investissements (CCI) 1 003 200 1 003 200
Dont part du Public 998 167 993 854
Dont part Crédit Agricole S.A. 1 892 3 514
Dont part Auto-détenue 3 141 5 832
Certificats Coopératifs d'associés (CCA) 3 291 313 3 291 313
Dont part du Public 1 263 636 1 263 636
Dont part Crédit Agricole S.A. 2 027 677 2 027 677
Parts sociales 3 816 197 3 816 197
Dont 61 Caisses Locales 3 816 144 3 816 144
Dont 13 administrateurs de la CR 52 52
Dont Crédit Agricole S.A. 1 1
TOTAL 8 110 710 0 0 8 110 710

La valeur nominale des actions est de 3,82 euros et le montant du capital est 30 983 milliers d'euros. Ces actions sont entièrement libérées.

A la connaissance de la société, il n'existe pas d'autre actionnaire détenant directement, indirectement ou de concert, 5% ou plus du capital ou des droits de vote.

Résultat par action

Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 relative au statut de la coopération, la rémunération des parts sociales est au plus égale au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publiées par le ministre chargé de l'économie.

La rémunération des CCI et CCA est quant à elle fixée annuellement par l'assemblée générale des sociétaires et doit être au moins égale à celle des parts sociales.

Par conséquent, du fait des particularités liées au statut des sociétés coopératives à capital variable portant tant sur la composition des capitaux propres qu'aux caractéristiques de leur rémunération, les dispositions de la norme IAS 33 relative à la communication du résultat par action, sont inappropriées.

Dividendes payés au cours de l'exercice

Les montants relatifs aux dividendes figurent dans le tableau de variation des capitaux propres. Ils s'élèvent à 11 377 milliers d'euros.

Le paiement du dividende relatif à l'exercice 2008 a été effectué le 05 juin 2009

Distribution

Les montants relatifs aux distributions figurent dans le tableau de variation des capitaux propres.

Année de rattachement
Par CCI
du dividende
Par CCA Par Part
Sociale
Montant Net Montant Net Montant Net
2004 1,72 1,72 0,15
2005 1,83 1,83 0,14
2006 1,98 1,98 0,14
2007 2,57 2,57 0,14
2008 2,57 2,57 0,14
30.06.2009 31.12.2008
(en milliers d'euros)
Engagements donnés
Engagements de financement 725 971 734 415
. Engagements en faveur d'établissements de crédit
. Engagements en faveur de la clientèle 725 971 734 415
Ouverture de crédits confirmés 416 835 434 936
- Ouverture de crédits documentaires 7 925 9 597
- Autres ouvertures de crédits confirmés 408 910 425 339
Autres engagements en faveur de la clientèle 309 136 299 479
Engagements de garantie 212 307 222 326
. Engagements d'ordre d'établissement de crédit 11 693 25 201
Confirmations d'ouverture de crédits documentaires
Autres garanties 11 693 25 201
. Engagements d'ordre de la clientèle 200 614 197 125
Cautions, avals et autres garanties 40 169 52 040
Cautions immobilières 71 524 57 994
Garanties financières
Gar. Rbt crédits distr./autres EC 32 672 29 851
Autres garanties d'ordre de la clientèle 56 249 57 240
Engagements reçus
Engagements de financement 416 65 404
. Engagements reçus d'établissements de crédit 264 65 252
. Engagements reçus de la clientèle 152 152
Engagements de garantie 1 185 380 1 103 465
. Engagements reçus d'établissements de crédit 176 438 174 748
. Engagements reçus de la clientèle 1 008 942 928 717
Garanties reçues des administrations publiques et assimilées 231 433 231 428
Autres garanties reçues 777 509 697 289

6. Engagements de financement et de garantie

7. Reclassements d'instruments financiers

Conformément à l'amendement de la norme IAS 39 publié et adopté par l'Union Européenne en octobre 2008, il est désormais autorisé d'opérer les reclassements suivants :

  • des catégories « actifs financiers détenus à des fins de transaction » et « actifs financiers disponibles à la vente » vers la catégorie « prêts et créances », si l'entité a désormais l'intention et la capacité de conserver l'actif financier concerné dans un avenir prévisible ou jusqu'à l'échéance et si les critères d'éligibilité à cette catégorie sont respectés (notamment actif financier non coté sur un marché actif) ;
  • dans le cas de circonstances rares et documentées, de la catégorie « actifs financiers détenus à des fins de transaction » vers les catégories « actifs financiers disponibles à la vente » ou « actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance », si les critères d'éligibilité sont respectés.

Reclassements effectués par la Caisse Régionale de Loire Haute Loire

La Caisse Régionale de Loire Haute Loire n'a opéré ni en 2008 ni en 2009 de reclassement au titre de l'amendement de la norme IAS 39.

8. Juste valeur des instruments financiers

La Caisse Régionale de Loire Haite Loire ne possède pas d'actif ou de passif sur la base de données non observables

9. Événements postérieurs à fin de la période intermédiaire

Il n'existe pas d'éléments postérieurs à la clôture susceptibles de remettre en cause les résultats présentés ci-dessus.

10. Périmètre de consolidation au 30 juin 2009

Décembre 2008 Juin 2009
% % % % % %
Description Méthode Contrôle Intérêt Integration Méthode Contrôle Intérêt Integration
LOIRE HAUTE-LOIRE Mère 100,00 100,00 100,00 Mère 100,00 100,00 100,00
CL LOIRE - HAUTE LOIRE Mère 100,00 100,00 100,00 Mère 100,00 100,00 100,00
SCICA HL Globale 100,00 100,00 100,00 Globale 100,00 100,00 100,00
COFAM Globale 100,00 100,00 100,00 Globale 100,00 100,00 100,00
SIRCAM Globale 100,00 100,00 100,00 Globale 100,00 100,00 100,00
LOCAM Globale 100,00 100,00 100,00 Globale 100,00 100,00 100,00

PARTIE C. Déclaration des personnes physiques assumant la responsabilité des rapports financiers

Je soussigné Gérard Ouvrier Buffet, Directeur Général de la Caisse régionale du Crédit Agricole Loire Haute-Loire, atteste qu'à ma connaissance, les comptes consolidés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

A St Etienne, le 30 juillet 2009 Le Directeur Général Gérard Ouvrier-Buffet

PARTIE D. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes semestriels consolidés résumés

Période du 1er Janvier 2009 au 30 Juin 2009

Mesdames, Messieurs les Sociétaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, relatifs à la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1 – CONCLUSION SUR LES COMPTES

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnelles applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnelles applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, relative à l'information financière intermédiaire.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus nous attirons votre attention sur les points suivants :

  • o la note 1 de l'annexe des comptes semestriels consolidés résumés qui décrit les nouvelles normes et interprétations que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire a appliquées à compter du 1er janvier 2009 ;
  • o l'état « Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres » et la note 5.2 de l'annexe concernant l'information relative à la modification des modalités de valorisation des titres SAS Rue la Boétie.

2 – VERIFICATION SPECIFIQUE

Nous avons également procédé, à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Fait à Saint-Etienne et au Puy-en-Velay, le 26 Août 2009.

Les Commissaires aux Comptes

Cabinet ROYET Cabinet SEGECO

Pierre MARCON Francis BERTHON

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