Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie

Quarterly Report • Jun 14, 2024

Caisse Régionale Brie Picardie

INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER 3

AU 31 MARS 2024

Sommaire

1.	INDICATEURS CLÉS (EU KM1)	3
2.	COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS	5
2.1	Synthèse des emplois pondérés	5
2.2	Risque de crédit et de contrepartie	6
2.3	Risques de contrepartie	6
2.4	Risque de marché	6
3.	RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ	7

INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE LA CAISSE REGIONALE BRIE PICARDIE (EU KM1)

Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) de CRR2. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l'établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.

EU KM1 - Indicateurs cles phases en milliers d'euros		31/03/2024	31/12/2023	30/09/2023	30/06/2023
Fonds propres disponibles (montants)
1	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)	2 697 080	2 703 169	2 541 693	2 558 074
2	Fonds propres de catégorie 1	2 697 080	2 703 169	2 541 693	2 558 074
3	Fonds propres totaux	2 735 610	2 740 780	2 580 477	2 596 760
	Montants d'exposition pondérés
4	Montant total d'exposi ion au risque	11 637 020	11 521 030	11 473 915	11 429 984
	Ratios de solvabilité (en % des RWA)
5	Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)	23,18%	23,46%	22,15%	22,38%
6	Ratio de fonds propres de categorie 1 (%)	23,18%	23,46%	22,15%	22,38%
/	Ratio de fonds propres totaux (%)	23,51%	23,79%	22,49%	22,72%
	Exigences de fonds propres supplementaires pour faires que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
EU 7a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 7b	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)		0,00%	0,00%	0,00%
EU 7c	dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)		0,00%	0,00%	0.00%
EU 7d Exigences totales de fonds propres SREP (%)		8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
	Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondere)
8	Coussin de conservation des fonds propres (%)		2,50%	2,50%	2,50%
EU 8a	Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un Etat membre (%)		0,00%	0,00%	0,00%
9	Coussin de fonds propres contracyclique spècifique à l'établissement (%)	0,97%	0,50%	0,50%	0,50%
EU 9a	Coussin pour le risque systémique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Coussin pour les établissements d'importance systèmique mondiale (%)	0,00%	0,00%	0.00%	0,00%
EU 10a	Coussin pour les autres établissements d'importance systemique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Exigence globale de coussin (%)	3,47%	3.00%	3,00%	3,00%
EU 11a	Exigences globales de fonds propres (%)	11,47%	11,00%	11,00%	11,00%
12	Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)	15,51%	15,79%	14,49%	14,72%
Ratio de levier
13	Mesure de l'exposition totale	32 270 931	32 189 674	32 311 783	32 039 901
14	Ratio de levier (%)	8,36%	8,40%	7,87%	7,98%
Exigences de fonds propres supplementaires pour faire excessif (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)

EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros			31/12/2023	30/09/2023	30/06/2023
14a	Exiqences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)		0,00%	0.00%	0.00%
14b	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14c	Exigences de ratio de levier SREP totales (%)	3.00%	3,00%	3.00%	3,00%
Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14d	Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)		0.00%	0.00%	0.00%
14e	Exigence de ratio de levier globale (%)		3,00%	3,00%	3,00%
Ratio de couverture des besoins de liquidité
15	Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)	2 935 225	3 418 971	4 064 629	4 734 219
16a	Sorties de trésorerie - Valeur pondérée totale		2 881 603	2 922 581	3 021 508
16b	Entrées de trésorerie - Valeur pondérée totale		604 491	528 390	457 858
16	Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)		2 277 113	2 394 191	2 563 880
17	Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)		148,57%	167,94%	184,67%
Ratio de financement stable net
18	Financement stable disponible total	32 114 711	31 515 920	31 669 434	31 637 662
19	Financement stable requis total		30 288 229	30 467 614	30 082 614
20	Ratio NSFR (%)		104,05%	103.95%	105,17%

A noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec les exigences du règlement européen CRR2.

Au 31 mars 2024, la Caisse régionale Brie Picardie est au-dessus des exigences minimales qui s'imposent à elle

Le ratio de solvabilité global enregistre sur le premier trimestre une diminution de 0,29 points de pourcentage à 23,51%, cette légère baisse résulte d'une baisse des fonds propres, et d'autre part, d'une hausse des emplois pondérés.

Les fonds propres totaux s'établissent à 2 736 millions d'euros, contre 2 741 millions d'euros à fin décembre 2023, soit un retrait de 5,2 millions d'euros (-0,19%). Cette baisse s'explique principalement par les participations de la Caisse régionale, avec notamment l'acquisition d'une nouvelle participation du secteur financier, la revalorisation de certaines participations, et la suppression du versement restant à effectuer sur une participation.

Le montant total d'expositions au risque progresse de 116 millions (+1,1%) à 11 637 millions d'euros. Cette évolution résulte principalement d'une hausse des RWA du risque de crédit qui atteignent 10 667 millions, soit une hausse de +114 millions d'euros. L'approche de notation interne progresse de 178 millions d'euros, de façon plus marquée sur les entreprises et de façons moins importante sur les actions. En revanche, l'approche standard diminue de 64 millions d'euros, avec une baisse sur les comptes débiteurs et une hausse sur les OPC. Enfin, les RWA du risque opérationnel continuer sur le 1er trimestre.

La Caisse régionale Brie Picardie ne disposant pas d'un portefeuille de Trading selon les règles prudentielles, elle n'est donc pas assujettie au risque de marché.

Le ratio de levier se situe à 8,36% ce qui présente une légère diminution en raison de la réduction des fonds propres et de l'accroissement de la mesure de l'exposition totale.

Au niveau de la liquidité, le LCR disclosure à fin mars (ratio moyen sur 12 mois glissants) est en baisse ce trimestre de 12,32 points de pourcentage. Les remboursements liés au TLTRO s'étant poursuivis et achevés en mars 2024, cette normalisation continuera vraisemblablement pour quatre trimestres encore. Le ratio NSFR s'apprécie de 4,5 points en lien avec des "available stable fundings" (ASF - refinancements stables disponibles) assez constants quand les "required stable fundings" (RSF - refinancement stable nécessaires) sont en progression.

2. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS

2.1 Synthèse des emplois pondérés

2.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)

	Montant total d'exposition au risque RWA			Exigences totales de fonds propres
		31/03/2024	31/12/2023	31/03/2024
1	Risque de crédit (hors CCR)	10 667 409	10 553 721	853 393
2	Dont approche standard	788 845	852 903	63 108
3	Dont approche NI simple (F-IRB)	2 116 542	1 993 362	169 323
4	Dont approche par référencement
EU 4a	Dont actions selon la méthode de pondération simple	2 742 057	2 722 899	219 365
5	Dont approche NI avancée (A-IRB)	5 019 964	4 984 556	401 597
6	Risque de crédit de contrepartie - CCR	168 262	168 143	13 461
7	Dont approche standard	25 103	30 185	2 008
8	Dont méthode du modèle interne (IMM)
EU 8a	Dont expositions sur une CCP
EU 8p	Dont ajustement de l'évaluation de crédit - CVA	143 014	137 817	11 441
ு	Dont autres CCR	144	141	12
15	Risque de règlement	3	4
16	Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond)
17	Dont approche SEC-IRBA	-
18	Dont SEC-ERBA (y compris IAA)
19	Dont approche SEC-SA
EU 19a	Dont 1 250 % / déduction
20	Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché)
21	Dont approche standard
22	Dont approche fondée sur les modèles internes
EU 22a	Grands risques	-
23	Risque opérationnel	801 346	799 163	64 108
EU 23a	Dont approche élémentaire
EU 23b	Dont approche standard	37 653	41 588	3 012
EU 23c	Dont approche par mesure avancée	763 693	757 575	61 095
24	Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %)	284 391 279 872		22 751
29	Total	11 637 020	11 521 030	930 962

Les emplois pondérés s'établissent à 11 637 millions d'euros au 31 mars 2024, en hausse de 116 millions d'euros sur le 1er trimestre de 2024, cf chapitre 1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1).

2.2 Risque de crédit et de contrepartie

2.2.1 Évolution des RWA

ÉTATS DES FLUX D'ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SELON L'APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8)

	31/03/2024 (en milliers d'euros)	Montant d'exposition pondéré
	1 Montant d'exposition pondéré à la fin de la période de déclaration précédente	6 977 919
2	Taille de l'actif (+/-)	108 058
3	Qualité de l'actif (+/-)	50 530
ব	Mises à jour des modèles (+/-)
5	Méthodologie et politiques (+/-)
ಲ	Acquisitions et cessions (+/-)
	Variations des taux de change (+/-)
8	Autres (+/-)
	9	7 136 507

2.3 Risques de contrepartie

ETATS DES FLUX D'ACTIFS PONDERES DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA METHODE DES MODELES INTERNES (MMI) (EU CCR7)

La Caisse régionale Brie Picardie n'est pas concernée par la publication de ce tableau.

2.4 Risque de marché

ETAT DES FLUX D'APR RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE L'APPROCHE DE MODELE INTERNE (EU MR2-B)

La Caisse régionale Brie Picardie n'est pas concernée par la publication de ce tableau.

RATIO RÉGLEMENTAIRE DE COUVERTURE EN BESOIN DE LIQUIDITE COURT TERME_ _ LIQUIDTY COVERAGE RATIO - LCR (EU LIQ1)

LCR moyen 1 sur 12 mois glissants calculé au 31/03/2024, 31/12/2023, 30/09/2023 et 30/06/2023

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation : Caisse régionale Brie Picardie		Valeur totale non pondérée (moyenne)			Valeur totale pondérée (moyenne)
(en milliers d'euros) EU 1a	TRIMESTRE SE TERMINANT LE	31/03/2024	31/12/2023	30/09/2023	30/06/2023	31/03/2024	31/12/2023	30/09/2023	30/06/2023
FU 1b	Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes	12	12	12	12	12	12	12	12
ACTIFS LIQUIDES DE QUALITE ELEVEE (HQLA)
1	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					2 935 225	3 418 971	4 064 629	4 734 219
SORTIES DE TRÉSORERIE
2	Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont:	8 858 033	8 776 798	8 759 037	8 808 767	479 814	492 264	506 303	523 000
3	Dépôts stables	5 482 282	ર 568 રહ્ય	5 676 231	5 804 429	274 114	278 428	283 812	290 221
4	Dépôts moins stables	3 375 751	3 208 246	3 082 806	3 004 338	205 700	213 836	222 491	232 779
5	Financements de gros non garantis	2 590 788	2 525 471	2 528 954	2 539 155	1 532 309	1 480 385	1 472 255	1 511 350
6	Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques cooperatives	595 283	603 498	613 825	564 345	139 043	141 392	144 445	132 415
7	Dépôts non opérationnels (toutes contreparties)	1 930 742	1 862 522	1 863 137	1 895 162	1 328 803	1 279 542	1 275 819	1 299 288
8	Créances non garanties	64 463	59 452	51 991	79 647	64 463	59 452	51 991	79 647
9	Financements de gros garantis							1 212	1 212
10	Exigences complémentaires	2 084 358	2 084 717	2 090 739	2 124 695	826 456	829 580	825 850	824 795

1 Moyenne des 12 dernières mesures de fin de mois

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation : [Nom Caisse Régionale] (en milliers d'euros)		Valeur totale non pondérée (moyenne)				Valeur totale pondérée (moyenne)
11	Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences de sûretés	685 622	689 411	694 323	692 442	685 622	689 411	694 323	692 442
12	Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de creance
13	Facilités de crédit et de liquidité	1 398 737	1 395 306	1 396 416	1 432 254	140 834	140 169	131 528	132 354
14	Autres obligations de financement contractuelles	4 560	4 735	4 348	5 092	4 560	4 735	4 348	5 092
15	Autres obligations de financement éventuel	36 719	74 640	112 612	156 058	36 719	74 640	112 612	156 058
16	TOTAL SORTIES DE TRESORERIE					2 879 858	2 881 603	2 922 581	3 021 508
ENTRÉES DE TRÉSORERIE
17	Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension)			2 397	2 397			1 185	1 185
18	Entrées provenant d'expositions pleinement performantes	1 225 100	1 011 697	816 002	727 206	541 380	426 400	352 214	301 339
19	Autres entrées de trésorene	197 316	178 091	174 990	155 334	197 316	178 091	174 990	155 334
EU-19a	(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)
EU-19b	(Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié)
20	TOTAL ENTREES DE TRESORERIE	1 422 416	1 189 788	993 389	884 936	738 696	604 491	528 390	457 858
EU-20a	Entrées de trésorerie entièrement exemptées
EU-20b	Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %
EU-20c	Entrées de trésorerie soumises au plafond de 15 %	1 422 416	1 189 188	990 992	882 539	/38 696	604 491	528 390	457 858
VALEUR AJUSTEE TOTALE
21	COUSSIN DE LIQUIDITE					2 935 225	3 418 971	4 064 629	4 734 219
22	TOTAL SORTIES DE TRESORERIE NETTES (*)					2 141 162	2 277 113	2 394 191	2 563 650
23	RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE					136,00%	148,57%	167,94%	184,67%

(") Les sories nettes de trésoreie sont alculies en normans observis (sur les 12 déclaritions réglementaires concernes incluant l'application d'un platond sur les entrésorie (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant).

Jérôme WALTER, Directeur Finance, Crédit Agricole Brie Picardie

ATTESTATION DU RESPONSABLE

Je certifie qu'à ma connaissance les informations requises en vertu de la partie 8 du Règlement (UE) n° 575/2013 (et modifications ultérieures) ont été publiées en conformité avec les politiques formelles et les procédures, système et contrôles internes.

Fait à Amiens, le 05 juin 2024

Le Directeur Finance

Jerôme WALTER