Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie

Quarterly Report • Dec 11, 2024

Caisse Régionale Brie Picardie

INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER 3 AU 30 SEPTEMBRE 2024

Jean-Philippe JUGUET, Directeur Finance Recouvrement et Pilotage du Crédit Agricole Brie Picardie

ATTESTATION DU RESPONSABLE

Je certifie qu'à ma connaissance les informations requises en vertu de la partie 8 du Règlement (UE) nº 575/2013 (et modifications ultérieures) ont été publiées en conformité avec les politiques formelles et les procédures, système et contrôles internes.

Fait à Amiens, le 5 décembre 2024

Le Directeur Finance Recouvrement et Pilotage du Crédit Agricole Brie Picardie

Jean-Philippe JUGUET

Sommaire

1.	INDICATEURS CLES (EU KM1)	4
2.	COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES	7
2.1	Synthèse des emplois pondérés	7
2.2	Risque de crédit et de contrepartie	8
2.3	Risques de contrepartie	9
2.4	Risque de marché	10
3.	RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE	11

INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE [NOM CAISSE RÉGIONALE] (EU KM1)

Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) de CRR2. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l'établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.

A noter que les montants composant les ratios prudentiels de levier affichés ci-après incluent le résultat conservé pour les comptes annuels.

EU KM1 - Indicateurs clés phases en milliers d'euros			30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023
Fonds propres disponibles (montants)
1	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)		2 675 689	2 697 080	2 703 169
2	Fonds propres de categorie 1	2 654 493	2 675 689	2 697 080	2 703 169
3	Fonds propres totaux	2 692 846	2 713 652	2 735 610	2 740 780
	Montants d'exposition ponderes
4	Montant total d'exposi ion au risque	11 549 133	11 792 598	11 637 020	11 521 030
	Ratios de solvabilité (en % des RWA)
5	Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)	22,98%	22,69%	23,18%	23,46%
6	Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)	22,98%	22,69%	23,18%	23,46%
7	Ratio de fonds propres totaux (%)	23,32%	23,01%	23,51%	23,79%
	Exigences de fonds propres supplementaires pour faires que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
EU 7a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 7b	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)		0,00%	0,00%	0,00%
EU 7c	dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)		0,00%	0,00%	0,00%
EU 7d	Exigences totales de fonds propres SREP (%)		8,00%	8,00%	8,00%
	Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondere)
8	Coussin de conservation des fonds propres (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 8a	Coussin de conservation découlant du risque macropruden iel ou systémique constaté au niveau d'un Etat membre (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)	0,98%	0,98%	0,97%	0,50%
EU 9a	Coussin pour le risque systèmique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Coussin pour les établissements d'importance systèmique mondiale (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 10a	Coussin pour les autres établissements d'importance systèmique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Exigence globale de coussin (%)	3,48%	3,48%	3,47%	3,00%
EU 11a	Exigences globales de fonds propres (%)	11,48%	11,48%	11,47%	11,00%
12	Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)	15,32%	15,01%	15,51%	15,79%
Ratio de levier

EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros		30/09/2024	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023
13	Mesure de l'exposition totale	32 457 958	32 274 027	32 270 931	32 189 674
14	Ratio de levier (%)	8.18%	8,29%	8,36%	8,40%
Exigences de fonds propres supplementaires pour faire excessif (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)		0,00%	0,00%	0,00%
14b	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14C	Exigences de ratio de levier SREP totales (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
	Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14d	Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)		0,00%	0,00%	0.00%
14e	Exigence de ratio de levier globale (%)		3,00%	3.00%	3,00%
	Ratio de couverture des besoins de liquidité
15	Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)		2 435 579	2 935 225	3 418 971
16a	Sorties de trésorerie - Valeur pondérée totale	2 862 935	2 874 128	2 879 858	2 881 603
16b	Entrées de trésorerie - Valeur pondérée totale	916 199	908 759	738 696	604 491
16	Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)		1 965 368	2 141 162	2 277 113
17	Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)		124,30%	136,26%	148,57%
Ratio de financement stable net
18	Financement stable disponible total	31 977 106	32 276 069	32 114 711	31 515 920
19	Financement stable requis total	30 548 468	30 620 197	30 229 981	30 288 229
20	Ratio NSFR (%)		105,41%	106,24%	104,05%

A noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec les exigences du règlement européen CRR2.

Au 30 septembre 2024, les ratios de la Caisse Régionale Brie Picardie sont au-dessus des exigences minimales qui s'imposent.

Le ratio de solvabilité global progresse de 0,31 de points de pourcentage entre les deux arrêtés trimestriels et s'établit à 23,32% alors que le ratio CET s'élève à 22,98%. Cette légère augmentation provient d'une baisse des risques pondérés sur la période plus marquée que celle des fonds propres.

Les fonds propres totaux s'établissent à 2 693 millions d'euros contre 2 714 millions d'euros au 30 juin 2024 en retrait de 20,8 millions d'euros (-0,77%). Cette baisse concerne exclusivement le compartiment CET1 du fait notamment de l'accroissement de la couverture insuffisante des expositions non performantes nette de provision à hauteur de 17,1 millions d'euros et de la Prudent Valuation de 1,5 million d'euros en lien avec l'acquisition de nouveaux fonds sur l'entité Brie Picardie Expansion.

Le montant total d'exposition se rétracte à 11 549 millions d'euros contre 11 793 millions d'euros au 30 juin 2024, soit une baisse des RWA de 243 millions d'euros (-2,06%). Cette évolution provient d'une baisse des RWA du risque de crédit en méthode standard pour 117 millions d'euros (-13,7%) essentiellement sur les OPC (82M€) et sur les entreprises (29M€). Cette baisse est complétée par une diminution des RWA évalués en méthode interne de 114 millions d'euros (-1,14%) principalement liée aux actions et la non-reconduction d'un placement financier.

La Caisse régionale Brie Picardie ne disposant pas d'un portefeuille de Trading selon les règles prudentielles, elle n'est donc pas assujettie au risque de marché.

Le ratio de levier se situe à 8,18% ce qui présente une légère diminution en raison de la réduction des fonds propres et de l'accroissement de la mesure de l'exposition.

Au niveau de la liquidité, le LCR disclosure à fin septembre (ratio moyen sur 12 mois glissants) est en baisse ce trimestre de 5,71 points de pourcentage. Cette tendance est conforme à la demande du Groupe de tendre vers le seuil de 100%. Le ratio NSFR se dégrade légèrement de 0,73 points de pourcentage en lien avec la baisse conjuguée des "available stable fundings" (ASF - refinancements stables disponibles) et des "required stable fundings" (RSF - refinancement stable nécessaires) pour respectivement -299 millions d'euros et -72 millions d'euros.La diminution des RSF est imputable à la diminution des refinancements auprès de CASA.

2.

2.1 Synthèse des emplois pondérés

2.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)

		Exigences Montant total d'exposition au totales de risque RWA fonds propres
		30/09/2024	30/06/2024	30/09/2024
1	Risque de crédit (hors CCR)	10 554 784	10 803 213	844 383
2	Dont approche standard	739 811	857 360	59 185
3	Dont approche NI simple (F-IRB)	2 027 067	2 111 069	162 165
4	Dont approche par référencement
EU 4a	Dont actions selon la méthode de pondération simple	2 721 940	2 900 764	217 755
5	Dont approche NI avancée (A-IRB)	5 065 967	4 934 021	405 277
6	Risque de crédit de contrepartie - CCR	206 619	197 386	16 530
7	Dont approche standard	42 679	25 719	3 414
8	Dont méthode du modèle interne (IMM)
EU 8a	Dont expositions sur une CCP
EU 8b	Dont ajustement de l'évaluation de crédit - CVA	163 855	171 626	13 108
9	Dont autres CCR	85	42	7
15	Risque de règlement
16	Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond)	-
17	Dont approche SEC-IRBA
18	Dont SEC-ERBA (y compris IAA)
19	Dont approche SEC-SA
EU 19a	Dont 1 250 % / déduction
20	Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché)	-	-
21	Dont approche standard
22	Dont approche fondée sur les modèles internes
EU 22a	Grands risques
23	Risque opérationnel	787 730	791 999	63 018
EU 23a	Dont approche élémentaire
EU 23b	Dont approche standard		32 021	1 985
EU 23c	Dont approche par mesure avancée	762 916	759 978	61 033
24	Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %)	256 407 283 102		20 513
29	rota	11 549 133	11 792 598	923 931

2.2 Risque de crédit et de contrepartie

2.2.1 Évolution des RWA

ÉTATS DES FLUX D'ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SELON L'APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8)

30/09/2024

		Montant d'exposition pondéré
	(en milliers d'euros) Montant d'exposition pondéré à la fin de la période de déclaration précédente 1
2	Taille de l'actif (+/-)	57 090
3	Qualité de l'actif (+/-)	(9 118)
ব	Mises à jour des modèles (+/-)
5	Méthodologie et politiques (+/-)
ಲ	Acquisitions et cessions (+/-)
	Variations des taux de change (+/-)
8	Autres (+/-)	(28)
	9	7 093 034

2.3 Risques de contrepartie

ETATS DES FLUX D'ACTIFS PONDERES DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA METHODE DES MODELES INTERNES (MMI) (EU CCR7)

La Caisse Régionale Brie Picardie n'est pas concernée par la publication de ce tableau.

2.4 Risque de marché

ETAT DES FLUX D'APR RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE L'APPROCHE DE MODELE INTERNE (EU MR2-B)

La Caisse Régionale Brie Picardie n'est pas concernée par la publication de ce tableau.

RATIO RÉGLEMENTAIRE DE COUVERTURE EN BESOIN DE LIQUIDITE COURT TERME _ LIQUIDTY COVERAGE RATIO - LCR (EU LIQ1)

LCR moyen 1 sur 12 mois glissants calculé au 30/09/2024, 30/062024 31/03/2024 et 31/12/2023

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation : Caisse Régionale Brie Picardie (en milliers d'euros)			Valeur totale non pondérée (moyenne)				Valeur totale pondérée (moyenne)
EU 1a	TRIMESTRE SE TERMINANT LE	30/09/2024	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023	30/09/2024	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023
EU 1b	Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes	12	12	12	12	12	12	12	12
	ACTIFS LIQUIDES DE QUALITE ELEVEE (HQLA)
1	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					2 303 642	2 435 579	2 935 225	3 418 971
SORTIES DE TRÉSORERIE
2	Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont :	9 155 776	8 988 344	8 858 033	8 776 798	468 023	471 553	479 814	492 264
3	Dépôts stables	5 428 267	5 435 222	5 482 282	5 568 551	271 413	271 761	274 114	278 428
4	Dépôts moins stables	3 727 509	3 553 122	3 375 751	3 208 246	196 609	199 791	205 700	213 836
5	Financements de gros non garantis	2 600 589	2 600 529	2 590 788	2 525 471	1 527 396	1 527 507	1 532 309	1 480 385
6	Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives	560 331	575 190	595 583	603 498	130 226	133 828	139 043	141 392
7	Dépôts non opérationnels (toutes contreparties)	1 970 212	1 951 629	1 930 742	1 862 522	1 327 123	1 319 970	1 328 803	1 279 542
8	Créances non garanties	70 047	73 710	64 463	59 452	70 047	73 710	64 463	59 452
9	Financements de gros garantis
10	Exigences complémentaires	2 103 480	2 103 181	2 084 358	2 084 717	826 517	830 381	826 456	829 580

¹ Moyenne des 12 dernières mesures de fin de mois

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation : Caisse Régionale Brie Picardie (en milliers d'euros)		Valeur totale non pondérée (moyenne)				Valeur totale pondérée (moyenne)
11	Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences de süretés	683 677	686 104	685 622	689 411	683 677	686 104	685 622	689 411
12	Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de creance
13	Facilités de crédit et de liquidité	1 419 803	1 417 077	1 398 737	1 395 306	142 840	144 277	140 834	140 169
14	Autres obligations de financement contractuelles	30 751	28 589	4 560	4 735	30 751	28 589	4 560	4 735
15	Autres obligations de financement éventuel	10 249	16 098	36 719	74 640	10 249	16 098	36 719	74 640
16	TOTAL SORTIES DE TRESORERIE					2 862 935	2 874 128	2 879 858	2 881 603
	ENTREES DE TRESORERIE
17	Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension)
18	Entrées provenant d'expositions pleinement performantes	1 569 640	1 486 337	1 225 100	1 011 697	704 871	664 862	541 380	426 400
19	Autres entrées de trésorerie	211 328	243 897	197 316	178 091	211 328	243 897	197 316	178 091
EU-19a	(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)
EU-19b	(Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié)
20	TOTAL ENTREES DE TRESORERIE	1 780 967	1 730 235	1 422 416	1 189 788	916 199	908 759	738 696	604 491
EU-20a	Entrées de trésorerie entièrement exemptées
EU-20b	Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %
EU-20c	Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %	1 780 967	1 730 235	1 422 416	1 189 788	916 199	908 759	738 696	604 491
	VALEUR AJUSTEE TOTALE
21	COUSSIN DE LIQUIDITE					2 303 642	2 435 579	2 935 225	3 418 971
22	TOTAL SORTIES DE TRESORERIE NETTES (*)					1 946 737	1 965 368	2 141 162	2 277 113
23	RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE					118,59%	124,30%	136,26%	148,57%

(") Les sories nettes de trésoreie sur les nontants observis (sur les 12 déclaritors réglementaires concernes) incluant l'application d'un plation du plation du plation de re (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant).