Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie

Quarterly Report • Sep 13, 2024

Caisse régionale Brie Picardie

INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER III

Au 30 juin 2024

Sommaire

1.	INDICATEURS CLES (EU KM1)	4
2.	COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL	7
2.1	Ratios de solvabilité	7
2.2	Ratio de levier	14
3.	COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES	19
3.1	Synthèse des emplois pondérés	19
3.2	Risque de crédit et de contrepartie	21
3.3	Risque de contrepartie	56
3.4	Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie	68
3.5	Expositions sur actions du portefeuille bancaire	69
3.6	Expositions de titrisation	70
3.7	Risques de marché	71
4.	RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE	72
5.	RISQUES DE TAUX D'INTERET	83
5.1	Informations qualitatives sur la gestion du risque de taux des activités du portefeuille bancaire (Référence EU IRRBBA)	83
5.2	Informations quantitatives sur le risque de taux	83
6.	INFORMATIONS SUR LES RISQUES EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE (RISQUES ESG)	86
6.1	Tableau 1 - Informations qualitatives sur le risque environnemental, sociale et de gouvernance.	86
6.2	Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique	87
6.3	Récapitulatif des ICP des expositions alignées sur la taxonomie (Modèle 6)	97
6.4	Mesures d'atténuation : Actifs entrant dans le calcul du GAR (Modèle 7)	98
6.5	GAR (%) - (Modèle 8)	102
6.6	Autres mesures d'atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE) 2020/852 (Modèle 10)	104
7.	ANNEXES	105

INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE LA CAISSE REGIONALE BRIE PICARDIE (EU KM1)

Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) de CRR2. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l'établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.

À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent compte des dispositions transitoires relatives aux instruments de dette hybride. Ils incluent également le résultat conservé pour les comptes annuels.

	EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023	30/09/2023	30/06/2023
Fonds propres disponibles (montants)
1	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)	2 675 689	2 697 080	2 703 169	2 541 693	2 558 074
2	Fonds propres de catégorie 1	2 675 689	2 697 080	2 703 169	2 541 693	2 558 074
3	Fonds propres totaux	2 713 652	2 735 610	2 740 780	2 580 477	2 596 760
	Montants d'exposition pondérés
4	Montant total d'exposition au risque	11 792 598	11 637 020	11 521 030	11 473 915	11 429 984
	Ratios de solvabilité (en % des RWA)
5	Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)	22,69%	23,18%	23,46%	22,15%	22,38%
6	Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)	22,69%	23,18%	23,46%	22,15%	22,38%
7	Ratio de fonds propres totaux (%)	23,01%	23,51%	23,79%	22,49%	22,72%
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
EU 7a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 7b	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 7c	dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 7d	Exigences totales de fonds propres SREP (%)	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
8	Coussin de conservation des fonds propres (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 8a	Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)	0,98%	0,97%	0,50%	0,50%	0,50%
EU 9a	Coussin pour le risque systémique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023	30/09/2023	30/06/2023
10	Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 10a	Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Exigence globale de coussin (%)	3,48%	3,47%	3,00%	3,00%	3,00%
EU 11a	Exigences globales de fonds propres (%)	11,48%	11,47%	11,00%	11,00%	11,00%
12	Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)	15,01%	15,51%	15,79%	14,49%	14,72%
Ratio de levier
13	Mesure de l'exposition totale	32 274 027	32 270 931	32 189 674	32 311 783	32 039 901
14	Ratio de levier (%)	8,29%	8,36%	8,40%	7,87%	7,98%
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14b	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14c	Exigences de ratio de levier SREP totales (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14d	Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14e	Exigence de ratio de levier globale (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
	Ratio de couverture des besoins de liquidité
15	Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)	2 435 579	2 935 225	3 418 971	4 064 629	4 734 219
16a	Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale	2 874 128	2 879 858	2 881 603	2 922 581	3 021 508
16b	Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale	908 759	738 696	604 491	528 390	457 858
16	Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)	1 965 368	2 141 162	2 277 113	2 394 191	2 563 650
17	Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)	124,30%	136,26%	148,57%	167,94%	184,67%
	Ratio de financement stable net
18	Financement stable disponible total	32 276 069	32 114 711	31 515 920	31 669 434	31 637 662
19	Financement stable requis total	30 620 197	30 229 981	30 288 229	30 467 614	30 082 614
20	Ratio NSFR (%)	105,41%	106,24%	104,05%	103,95%	105,17%

À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec les exigences du règlement européen CRR2.

Au 30 juin 2024, la Caisse régionale Brie Picardie est au-dessus des exigences minimales qui s'imposent à elle.

Le ratio de solvabilité global enregistre sur le deuxième trimestre une diminution de 0,5 points de pourcentage à 23,01%, cette légère diminution résulte d'une part d'une baisse des fonds propres, et d'autre part, d'une hausse des emplois pondérés.

Les fonds propres s'établissent à 2 714 millions d'euros, contre 2 736 millions d'euros à fin mars, soit un retrait de 22 millions d'euros (-0.8%). Cette baisse s'explique principalement par l'accroissement de la dotation nette de provision à hauteur de 11 millions d'euros et par la progression de la Prudent Valuation de 10 millions d'euros en lien avec l'acquisition de nouveaux fonds et la revalorisation des fonds existants.

Le montant total d'expositions au risque progresse de 156 millions d'euros (+1,3%) à 11 793 millions d'euros. Cette évolution résulte principalement d'une hausse des RWA du risque de crédit qui atteignent 10 803 millions d'euros ; les RWA en approche standard augmentent de façon plus marquée notamment sur les OPC (32 millions d'euros) et sur les entreprises (15 millions d'euros), de plus, les RWA en approche de notation interne sont également en progression de 0,68% mais avec une diminution sur les crédits entreprises (-44 millions d'euros) et la clientèle de détail (-52 millions d'euros) et une forte progression sur les actions (+159 millions d'euros) en lien notamment avec la souscription du fond AMUNDI CA. Enfin, les RWA du risque opérationnel continuent de diminuer sur le deuxième trimestre (-9 millions d'euros).

La Caisse régionale Brie Picardie ne disposant pas d'un portefeuille de Trading selon les règles prudentielles, elle n'est donc pas assujettie au risque de marché.

Le ratio de levier se situe à 8,29% ce qui présente une légère diminution (-0,8%) en raison de la réduction des fonds propres et de l'accroissement de la mesure de l'exposition totale.

Quant à la liquidité, le ratio LCR moyen sur 12 mois est en régression de 12 points de pourcentage en lien avec la réduction des excédents de liquidité. Par ailleurs, le ratio NSFR se maintient au même niveau.

2. COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL

Dans le cadre des accords de Bâle 3, le règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Capital Requirements Regulation, dit "CRR") tel que modifié par CRR n°2019/876 (dit "CRR2") et n°2024/1623 (CRR3) impose aux établissements assujettis (incluant notamment les établissements de crédit et les entreprises d'investissement) de publier des informations prudentielles. Ces informations sont à disposition sur le site internet suivant : https://ca-briepicardie.com/rapports-financiers-annuels-et-semestriels/

L'adéquation du capital en vision réglementaire porte sur les ratios de solvabilité et sur le ratio de levier. Chacun de ces ratios rapporte un montant de fonds propres prudentiels à une exposition en risque ou en levier.

2.1 Ratios de solvabilité

2.1.1 Situation au 30 juin 2024

Fonds propres prudentiels simplifiés

Fonds propres prudentiels simplifiés (en milliers d'euros)		31/12/2023
	phasé	phasé
FONDS PROPRES DE BASE DE CATEGORIE 1 (CET1)	2 675 689	2 703 169
dont Instruments de capital	1 726 680	1 724 855
dont Réserves	3 277 938	3 188 921
dont Filtres prudentiels et autres ajustements réglementaires	(2 328 929)	(2 210 608)
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATEGORIE 1	-	‐
TOTAL TIER 1	2 675 689	2 703 169
Instruments Tier 2	-	‐
Autres éléments Tier 2	37 963	37 611
TOTAL CAPITAL	2 713 652	2 740 780
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE (RWA)	11 792 598	11 521 030
Ratio CET1	22,69%	23,46%
Ratio Tier 1	22,69%	23,46%
Ratio Total capital	23,01%	23,79%

Par souci de lisibilité, les tableaux complets sur la composition des fonds propres (EU CC1 et EU CC2) sont disponibles directement en annexe.

2.1.2 Exigences prudentielles

Les exigences au titre du Pilier 1 sont régies par le règlement CRR. Le superviseur fixe en complément, de façon discrétionnaire, des exigences minimales dans le cadre du Pilier 2.

L'exigence globale de capital ressort comme suit :

Exigences de fonds propres SREP	30/06/2024	31/12/2023
Exigence minimale de CET1 au titre du Pilier 1		4,50%
Exigence additionnelle de Pilier 2 (P2R) en CET1	0,00%	0,00%
Exigence globale de coussins de fonds propres	3,48%	3,00%
Exigence de CET1	7,98%	7,50%
Exigence minimale d'AT1 au titre du Pilier 1	1,50%	1,50%
P2R en AT1	0,00%	0,00%
Exigence minimale de Tier 2 au titre du Pilier 1	2,00%	2,00%
P2R en Tier 2	0,00%	0,00%
Exigence globale de capital	11,48%	11,00%

Exigences minimales au titre du Pilier 1 :

Les exigences en fonds propres fixées au titre du Pilier 1 comprennent un ratio minimum de fonds propres CET 1 de 4,5 %, un ratio minimum de fonds propres Tier 1 de 6 % et un ratio minimum de fonds propres globaux de 8 %.

Exigences minimales au titre du Pilier 2 :

À ce jour, la n'est pas soumise individuellement à une exigence de Pilier 2/SREP. Seules les exigences réglementaires / Pilier 1 lui sont appliquées.

Exigence globale de coussins de fonds propres :

La réglementation a prévu la mise en place de coussins de fonds propres, à couvrir intégralement par des fonds propres de base de catégorie 1 et dont l'exigence globale ressort comme suit :

Exigence globale de coussins de fonds propres	30/06/2024	31/12/2023
Coussin de conservation phasé	2,50%	2,50%
Coussin systémique phase	0,00%	0,00%
Coussin contracyclique	0,98%	0,50%
Exigence globale de coussins de fonds propres	3,48%	3,00%

Les tableaux ci-après répondent aux exigences de publication de l'article 440 (a et b) de CRR2.

MONTANT DU COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT (EU CCYB2)

Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (EU CCYB2) (en milliers d'euros)	30/06/2024
1	Montant total d'exposition au risque	11 792 598
2	Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement	0,98%
3	Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement	115 346

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES POUR LE CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE (EU CCYB1)

30/06/2024 (en milliers d'euros)	Expositions générales de crédit		Expositions de crédit pertinentes - risque de marché					Exigences de fonds propres
Ventilation par pays	Valeur exposée au risque selon l'approche standard	Valeur exposée au risque selon l'approche NI	Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l'approche standard	Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes	Expositions de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation	Valeur d'exposition totale	Expositions au risque de crédit pertinentes - risque de crédit	Expositions de crédit pertinentes - risque de marché	Expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation	Total	Montants d'exposition pondérés	Pondérations des exigences de fonds propres (%)	Taux de coussin contracyclique (%)
Angola	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Algerie	‐	6	‐	‐	‐	6	‐	‐	‐	‐	2	0,00%	0,00%
Afrique du Sud	‐	128	‐	‐	‐	128	‐	‐	‐	‐	5	0,00%	0,00%
Allemagne	25 059	18 506	‐	‐	‐	43 565	2 208	‐	‐	2 208	27 600	0,27%	0,75%
Andorre	‐	1	‐	‐	‐	1	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Argentine	‐	1	‐	‐	‐	1	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Arménie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	1,50%
Australie	‐	347	‐	‐	‐	347	1	‐	‐	1	16	0,00%	1,00%
Autres - Non souverain	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Autriche	‐	347	‐	‐	‐	347	1	‐	‐	1	11	0,00%	0,00%
Azerbaidjan	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Bahamas	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Bahrein	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Bangladesh	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Belgique	‐	13 541	‐	‐	‐	13 541	199	‐	‐	199	2 487	0,02%	0,50%
Benin	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Bermudes	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Bresil	‐	267	‐	‐	‐	267	‐	‐	‐	‐	4	0,00%	0,00%
Bulgarie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	2,00%
Republique Tchèque	‐	4	‐	‐	‐	4	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	1,75%
Caimanes- Iles	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Cameroun	‐	496	‐	‐	‐	496	3	‐	‐	3	33	0,00%	0,00%
Canada	‐	2 072	‐	‐	‐	2 072	14	‐	‐	14	171	0,00%	0,00%
Chili	‐	54	‐	‐	‐	54	2	‐	‐	2	20	0,00%	0,50%
Chine	‐	1 373	‐	‐	‐	1 373	4	‐	‐	4	45	0,00%	0,00%
Chypre	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	1,00%

30/06/2024 (en milliers d'euros)	Expositions générales de crédit		Expositions de crédit pertinentes - risque de marché					Exigences de fonds propres
Ventilation par pays	Valeur exposée au risque selon l'approche standard	Valeur exposée au risque selon l'approche NI	Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l'approche standard	Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes	Expositions de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation	Valeur d'exposition totale	Expositions au risque de crédit pertinentes - risque de crédit	Expositions de crédit pertinentes - risque de marché	Expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation	Total	Montants d'exposition pondérés	Pondérations des exigences de fonds propres (%)	Taux de coussin contracyclique (%)
Colombie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Congo- République démocratique du	‐	206	‐	‐	‐	206	‐	‐	‐	‐	3	0,00%	0,00%
Coree du sud	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	1,00%
Cote d'Ivoire	‐	506	‐	‐	‐	506	1	‐	‐	1	16	0,00%	0,00%
Croatie	‐	4	‐	‐	‐	4	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	1,50%
Cuba	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Curacao	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Danemark	‐	4 988	‐	‐	‐	4 988	93	‐	‐	93	1 159	0,01%	2,50%
Egypte	‐	67	‐	‐	‐	67	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Emirats Arabes Unis	‐	2 785	‐	‐	‐	2 785	8	‐	‐	8	106	0,00%	0,00%
Espagne	‐	1 514	‐	‐	‐	1 514	43	‐	‐	43	537	0,01%	0,00%
Etats-Unis	‐	8 171	‐	‐	‐	8 171	57	‐	‐	57	707	0,01%	0,00%
Finlande	‐	6	‐	‐	‐	6	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
France	931 129	23 862 449	‐	‐	‐	24 793 578	771 962	‐	‐	771 962	9 649 529	94,91%	1,00%
Royaume uni	‐	3 697	‐	‐	‐	3 697	36	‐	‐	36	454	0,00%	2,00%
Grece	‐	128	‐	‐	‐	128	‐	‐	‐	‐	3	0,00%	0,00%
Gabon	‐	504	‐	‐	‐	504	1	‐	‐	1	9	0,00%	0,00%
Ghana	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Guernesey	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Hongrie	‐	74	‐	‐	‐	74	1	‐	‐	1	10	0,00%	0,00%
Hong kong	‐	2 555	‐	‐	‐	2 555	11	‐	‐	11	143	0,00%	1,00%
Inde	‐	293	‐	‐	‐	293	1	‐	‐	1	6	0,00%	0,00%
Irlande	‐	1 516	‐	‐	‐	1 516	7	‐	‐	7	87	0,00%	1,50%
Iles vierges Britanniques	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Indonesie	‐	144	‐	‐	‐	144	1	‐	‐	1	10	0,00%	0,00%
Iran	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Israel	‐	10	‐	‐	‐	10	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Italie	‐	1 429	‐	‐	‐	1 429	4	‐	‐	4	54	0,00%	0,00%
Japon	‐	962	‐	‐	‐	962	1	‐	‐	1	15	0,00%	0,00%

30/06/2024 (en milliers d'euros)	Expositions générales de crédit		Expositions de crédit pertinentes - risque de marché					Exigences de fonds propres
Ventilation par pays	Valeur exposée au risque selon l'approche standard	Valeur exposée au risque selon l'approche NI	Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l'approche standard	Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes	Expositions de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation	Valeur d'exposition totale	Expositions au risque de crédit pertinentes - risque de crédit	Expositions de crédit pertinentes - risque de marché	Expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation	Total	Montants d'exposition pondérés	Pondérations des exigences de fonds propres (%)	Taux de coussin contracyclique (%)
Jersey	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Jordanie	‐	43	‐	‐	‐	43	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Kenya	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Koweit	‐	353	‐	‐	‐	353	‐	‐	‐	‐	6	0,00%	0,00%
Luxembourg	‐	6 821 562	‐	‐	‐	6 821 5621	36 844	‐	‐	36 844	460 549	4,53%	0,50%
Lao- rep. démocratique populaire	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Lettonie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Liban	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Liberia	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Liechtenstein	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Lituanie	‐	35	‐	‐	‐	35	‐	‐	‐	‐	4	0,00%	1,00%
Madagascar	‐	5	‐	‐	‐	5	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Mali	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Malte	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Man- Ile de	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Maroc	‐	1 806	‐	‐	‐	1 806	4	‐	‐	4	51	0,00%	0,00%
Marshall- Iles	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Maurice	‐	152	‐	‐	‐	152	‐	‐	‐	‐	2	0,00%	0,00%
Mauritanie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Mexique	‐	6	‐	‐	‐	6	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Monaco	‐	1	‐	‐	‐	1	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Mongolie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Pays-Bas	‐	94 701	‐	‐	‐	94 701	1 538	‐	‐	1 538	19 229	0,19%	2,00%
Namibie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Norvege	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	2,50%
Nouvelle-Calédonie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	1,00%
Nouvelle-Zélande	‐	3	‐	‐	‐	3	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%

¹ En lien avec les garanties CAMCA sur les crédits habitat et à la localisation géographique de CAMCA dans ce pays.

30/06/2024 (en milliers d'euros)	Expositions générales de crédit		Expositions de crédit pertinentes - risque de marché		Expositions			Exigences de fonds propres
Ventilation par pays	Valeur exposée au risque selon l'approche standard	Valeur exposée au risque selon l'approche NI	Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l'approche standard	Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes	de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation	Valeur d'exposition totale	Expositions au risque de crédit pertinentes - risque de crédit	Expositions de crédit pertinentes - risque de marché	Expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation	Total	Montants d'exposition pondérés	Pondérations des exigences de fonds propres (%)	Taux de coussin contracyclique (%)
Oman	‐	463	‐	‐	‐	463	1	‐	‐	1	7	0,00%	0,00%
Philippines	‐	84	‐	‐	‐	84	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Portugal	‐	2 641	‐	‐	‐	2 641	65	‐	‐	65	812	0,01%	0,00%
Panama	‐	2	‐	‐	‐	2	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Paraguay	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Perou	‐	1	‐	‐	‐	1	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Pologne	‐	20	‐	‐	‐	20	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Qatar	‐	600	‐	‐	‐	600	4	‐	‐	4	50	0,00%	0,00%
Russie	‐	352	‐	‐	‐	352	‐	‐	‐	‐	5	0,00%	0,00%
Roumanie	‐	4	‐	‐	‐	4	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	1,00%
Arabie Saoudite	‐	487	‐	‐	‐	487	1	‐	‐	1	7	0,00%	0,00%
Singapour	‐	4 056	‐	‐	‐	4 056	12	‐	‐	12	146	0,00%	0,00%
Senegal	‐	233	‐	‐	‐	233	1	‐	‐	1	12	0,00%	0,00%
Serbie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Slovaquie	‐	135	‐	‐	‐	135	‐	‐	‐	‐	3	0,00%	1,50%
Suisse	‐	9 877	‐	‐	‐	9 877	196	‐	‐	196	2 453	0,02%	0,00%
Suede	‐	140	‐	‐	‐	140	‐	‐	‐	‐	2	0,00%	2,00%
Syrienne République arabe	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Taiwan	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Thailande	‐	917	‐	‐	‐	917	3	‐	‐	3	34	0,00%	0,00%
Togo	‐	5	‐	‐	‐	5	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Tunisie	‐	371	‐	‐	‐	371	‐	‐	‐	‐	6	0,00%	0,00%
Turquie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Ukraine	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Uruguay	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Viet nam	‐	218	‐	‐	‐	218	8	‐	‐	8	94	0,00%	0,00%
Yemen	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Total	956 188	30 870 537	‐	‐	‐	31 826 725	813 342	‐	‐	813 342	10 166 769	100,00%

2.2 Ratio de levier

2.2.1 Cadre réglementaire

Le ratio de levier est le rapport entre les fonds propres de catégorie 1 et l'exposition en levier, soit les éléments d'actifs et d'hors-bilan après certains retraitements sur les dérivés, les opérations entre entités affiliées du Groupe, les opérations de financements sur titres, les éléments déduits du numérateur et le hors-bilan.

Depuis la publication au Journal officiel de l'Union européenne le 7 juin 2019 du règlement européen CRR 2, le ratio de levier fait l'objet d'une exigence minimale de Pilier 1 applicable à compter du 28 juin 2021 :

• L'exigence minimale de ratio de levier est de 3 % ;
• À ce niveau s'ajoutera, à partir du 1er janvier 2023, pour les établissements d'importance systémique mondiale (G-SII), donc pour le Groupe Crédit Agricole, un coussin de ratio de levier, défini comme la moitié du coussin systémique de l'entité ;
• Enfin, le non-respect de l'exigence de coussin de ratio de levier entraînera une restriction de distributions et le calcul d'un montant maximal distribuable (L-MMD).

2.2.2 Situation au 30 juin 2024

Les éléments ci-après répondent aux exigences de publication de l'article 451 de CRR2.

LRCOM : RATIO DE LEVIER – DÉCLARATION COMMUNE (EU LR2)

	LRCom : Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - en milliers d'euros	30/06/2024	31/12/2023
	Expositions au bilan (excepté dérivés et OFT)
1	Éléments inscrits au bilan (dérivés et OFT exclus, mais sûretés incluses)	39 900 304	40 930 935
2	Rajout du montant des sûretés fournies pour des dérivés, lorsqu'elles sont déduites des actifs du bilan selon le référentiel comptable applicable	‐	‐
3	(Déduction des créances comptabilisées en tant qu'actifs pour la marge de variation en espèces fournie dans le cadre de transactions sur dérivés)	(7 600)	(7 500)
4	(Ajustement pour les titres reçus dans le cadre d'opérations de financement sur titres qui sont comptabilisés en tant qu'actifs)	‐	‐
5	(Ajustements pour risque de crédit général des éléments inscrits au bilan)	‐	‐
6	(Montants d'actifs déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1)	(2 309 844)	(2 204 062)
7	Total des expositions au bilan (excepté dérivés et OFT)	37 582 860	38 719 373
	Expositions sur dérivés
8	Coût de remplacement de toutes les transactions dérivées SA-CCR (c'est-à-dire net des marges de variation en espèces éligibles)	1 448 492	1 353 510
EU-8a	Dérogation pour dérivés : contribution des coûts de remplacement selon l'approche standard simplifiée	‐	‐
9	Montants de majoration pour l'exposition future potentielle associée à des opérations sur dérivés SA-CCR	122 071	131 918
EU-9a	Dérogation pour dérivés : Contribution de l'exposition potentielle future selon l'approche standard simplifiée	‐	‐
EU-9b	Exposition déterminée par application de la méthode de l'exposition initiale	‐	‐
10	(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (SA CCR)	‐	‐
EU-10a	(jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (approche standard simplifiée)	‐	‐
EU-10b	(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients (méthode de l'exposition initiale)	‐	‐
11	Valeur notionnelle effective ajustée des dérivés de crédit vendus	‐	‐
12	(Différences notionnelles effectives ajustées et déductions des majorations pour les dérivés de crédit vendus)	‐	‐
13	Expositions totales sur dérivés	1 570 563	1 485 429
	Expositions sur opérations de financement sur titres (OFT)
14	Actifs OFT bruts (sans prise en compte de la compensation) après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes	242 000	‐
15	(Valeur nette des montants en espèces à payer et à recevoir des actifs OFT bruts)	1 590	‐
16	Exposition au risque de crédit de la contrepartie pour les actifs OFT	‐	3 530
EU-16a	Dérogation pour OFT : Exposition au risque de crédit de contrepartie conformément à l'Article 429 sexies, paragraphe 5, et à l'Article 222 du CRR	‐	‐
17	Expositions lorsque l'établissement agit en qualité d'agent	‐	‐
EU-17a	(Jambe CCP exemptée des expositions sur OFT compensées pour des clients)	‐	‐
18	Expositions totales sur opérations de financement sur titres	243 590	3 530
	Autres expositions de hors bilan
19	Expositions de hors bilan en valeur notionnelle brute	3 060 899	2 781 342

	LRCom : Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - en milliers d'euros	30/06/2024	31/12/2023
20	(Ajustements pour conversion en montants de crédit équivalents)	(1 252 379)	(1 226 441)
21	(Provisions générales déduites lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1 et provisions spécifiques associées aux expositions de hors bilan)	‐	‐
22	Expositions de hors bilan	1 808 520	1 554 901
Expositions exclues
EU-22a	(Expositions exclues de la mesure de l'exposition totale en vertu de l'Article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR)	(8 931 506)	(9 573 558)
EU-22b	(Expositions exemptées en vertu de l'Article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR (au bilan et hors bilan))	‐	‐
EU-22c	(Exclusions d'expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – Investissements publics)	‐	‐
EU-22d	(Exclusions d'expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – Prêts incitatifs)	‐	‐
EU-22e	(Exclusions d'expositions découlant du transfert de prêts incitatifs par des banques (ou unités de banques) qui ne sont pas des banques publiques de développement)	‐	‐
EU-22f	(Exclusions de parties garanties d'expositions résultant de crédits à l'exportation)	‐	‐
EU-22g	(Exclusions de sûretés excédentaires déposées auprès d'agents tripartites)	‐	‐
EU-22h	(Exclusions de services liés aux DCT fournis par les établissements/DCT, en vertu de l'Article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR)	‐	‐
EU-22i	(Exclusions de services liés aux DCT fournis par des établissements désignés, en vertu de l'Article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR)	‐	‐
EU-22j	(Réduction de la valeur d'exposition des crédits de préfinancement ou intermédiaires)	‐	‐
EU-22k	(Total des expositions exemptées)	(8 931 506)	(9 573 558)
	Fonds propres et mesure de l'exposition totale
23	Fonds propres de catégorie 1	2 675 689	2 703 169
24	Mesure de l'exposition totale	32 274 027	32 189 674
Ratio de levier
25	Ratio de levier (%)	8,29%	8,40%
EU-25	Ratio de levier (hors incidence de l'exemption des investissements publics et des prêts incitatifs) (%)	8,29%	8,40%
25a	Ratio de levier (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) (%)	8,29%	8,40%
26	Exigence réglementaire de ratio de levier minimal (%)	3,00%	3,00%
EU-26a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%
EU-26b	dont : à constituer avec des fonds propres CET1	0,00%	0,00%
27	Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)	0,00%	0,00%
EU-27a	Exigence de ratio de levier global (%)	3,00%	3,00%
	Choix des dispositions transitoires et expositions pertinentes
EU-27b	Choix en matière de dispositions transitoires pour la définition de la mesure des fonds propres	Transitoire	Transitoire

LRSUM : RÉSUMÉ DU RAPPROCHEMENT ENTRE ACTIFS COMPTABLES ET EXPOSITIONS AUX FINS DU RATIO DE LEVIER (EU LR1)

	Montant Applicable - en milliers d'euros	30/06/2024
1	Total de l'actif selon les états financiers publiés	41 401 550
2	Ajustement pour les entités consolidées d'un point de vue comptable mais qui n'entrent pas dans le périmètre de la consolidation prudentielle	‐
3	(Ajustement pour les expositions titrisées qui satisfont aux exigences opérationnelles pour la prise en compte d'un transfert de risque)	‐
4	(Ajustement pour l'exemption temporaire des expositions sur les banques centrales (le cas échéant))	‐
5	(Ajustement pour actifs fiduciaires comptabilisés au bilan conformément au référentiel comptable applicable mais exclus de la mesure totale de l'exposition au titre de l'Article 429 bis, paragraphe 1, point i), du CRR)	‐
6	Ajustement pour achats et ventes normalisés d'actifs financiers faisant l'objet d'une comptabilisation à la date de transaction	‐
7	Ajustement pour les transactions éligibles des systèmes de gestion centralisée de la trésorerie	‐
8	Ajustement pour instruments financiers dérivés	313 634
9	Ajustement pour les opérations de financement sur titres (OFT)	1 590
10	Ajustement pour les éléments de hors bilan (résultant de la conversion des expositions de hors bilan en montants de crédit équivalents)	1 808 520
11	(Ajustement pour les corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente et les provisions spécifiques et générales qui ont réduit les fonds propres de catégorie 1)	‐
EU-11a	(Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l'exposition totale en vertu de l'Article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR)	(8 931 506)
EU-11b	(Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l'exposition totale en vertu de l'Article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR)	‐
12	Autres ajustements	(2 319 761)
13	Mesure de l'exposition totale	32 274 027

LRSPL : VENTILATION DES EXPOSITIONS AU BILAN (EXCEPTÉ DÉRIVÉS, OFT ET EXPOSITIONS EXEMPTÉES) (EU LR3)

Expositions aux fins du ratio de levier en vertu du CRR (en milliers d'euros)
EU-1	Total des expositions au bilan (excepté dérivés, OFT et expositions exemptées), dont :	33 515 568
EU-2	Expositions du portefeuille de négociation	‐
EU-3	Expositions du portefeuille bancaire, dont :	33 515 568
EU-4	Obligations garanties	‐
EU-5	Expositions considérées comme souveraines	1 359 988
EU-6	Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains	1 579 215
EU-7	Établissements	295 374
EU-8	Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier	17 188 547
EU-9	Expositions sur la clientèle de détail	4 719 500
EU-10	Entreprises	5 663 282
EU-11	Expositions en défaut	466 746
EU-12	Autres expositions (notamment actions, titrisations et autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit)	2 242 915

3. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS

3.1 Synthèse des emplois pondérés

3.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)

		Montant total d'exposition au risque (RWA)	Exigences totales de fonds propres
		30/06/2024	31/12/2023	30/06/2024
1	Risque de crédit (hors CCR)	10 803 213	10 553 721	864 257
2	Dont approche standard	857 360	852 903	68 589
3	Dont approche NI simple (F-IRB)	2 111 069	1 993 362	168 886
4	Dont approche par référencement	‐	‐	‐
EU 4a	Dont actions selon la méthode de pondération simple	2 900 764	2 722 899	232 061
5	Dont approche NI avancée (A-IRB)	4 934 021	4 984 556	394 722
6	Risque de crédit de contrepartie - CCR	197 386	168 143	15 791
7	Dont approche standard	25 719	30 185	2 057
8	Dont méthode du modèle interne (IMM)	‐	‐	‐
EU 8a	Dont expositions sur une CCP	‐	‐	‐
EU 8b	Dont ajustement de l'évaluation de crédit — CVA	171 626	137 817	13 730
9	Dont autres CCR	42	141	3
15	Risque de règlement	‐	4	‐
16	Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond)	‐	‐	‐
17	Dont approche SEC-IRBA	‐	‐	‐
18	Dont SEC-ERBA (y compris IAA)	‐	‐	‐
19	Dont approche SEC-SA	‐	‐	‐
EU 19a	Dont 1 250 % / déduction	‐	‐	‐
20	Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché)	‐	‐	‐
21	Dont approche standard	‐	‐	‐
22	Dont approche fondée sur les modèles internes	‐	‐	‐
EU 22a	Grands risques	‐	‐	‐
23	Risque opérationnel	791 999	799 163	63 360
EU 23a	Dont approche élémentaire	‐	‐	‐
EU 23b	Dont approche standard	32 021	41 588	2 562
EU 23c	Dont approche par mesure avancée	759 978	757 575	60 798
24	Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %)	283 102	279 872	22 648
25	Total	11 792 598	11 521 030	943 408

Les emplois pondérés s'établissent à 11 793 millions d'euros au 30 juin 2024, en hausse de 156 millions d'euros.

Sur le premier trimestre 2024, le montant total d'expositions au risque progresse de 116 millions (+1,1%) à 11 637 millions d'euros. Cette évolution résulte principalement d'une hausse des RWA du risque de crédit qui atteignent 10 667 millions, soit une hausse de +114 millions d'euros. L'approche de notation interne progresse de 178 millions d'euros, de façon plus marquée sur les entreprises et de façons moins importante sur les actions. En revanche, l'approche standard diminue de 64 millions d'euros, avec une baisse sur les actions et les comptes débiteurs et une hausse sur les OPC.

Sur le deuxième trimestre 2024, continue de progresser :156 millions d'euros, cf chapitre 1. INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE LA CAISSE REGIONALE BRIE PICARDIE (EU KM1).

3.2 Risque de crédit et de contrepartie

On entend par :

• probabilité de défaut (PD) : probabilité de défaut d'une contrepartie sur une période d'un an ;
• valeurs exposées au risque (EAD) : montant de l'exposition en cas de défaillance. La notion d'exposition englobe les encours bilanciels ainsi qu'une quote-part des engagements hors bilan ;
• pertes en cas de défaut (LGD) : rapport entre la perte subie sur une exposition en cas de défaut d'une contrepartie et le montant de l'exposition au moment du défaut ;
• expositions brutes : montant de l'exposition (bilan + hors bilan), après effets de compensation et avant application des techniques de réduction du risque de crédit (garanties et sûretés) et avant application du facteur de conversion (CCF) ;
• facteur de conversion (CCF) : rapport entre le montant non encore utilisé d'un engagement, qui sera tiré et en risque au moment du défaut, et le montant non encore utilisé de l'engagement, dont le montant est calculé en fonction de la limite autorisée ou, le cas échéant, non autorisée lorsqu'elle est supérieure ;
• pertes attendues (EL) : le montant de la perte moyenne que la banque estime devoir constater à horizon d'un an sur son portefeuille de crédits ;
• emplois pondérés (RWA) : le montant des emplois pondérés est obtenu en appliquant à chaque valeur exposée au risque un taux de pondération. Ce taux dépend des caractéristiques de l'exposition et de la méthode de calcul retenue (IRB ou standard) ;
• ajustements de valeur : dépréciation individuelle correspondant à la perte de valeur d'un actif liée au risque de crédit et constatée en comptabilité soit directement sous forme de passage en perte partielle, soit via un compte de correction de valeur ;
• évaluations externes de crédit : évaluations de crédit établies par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu conformément au règlement (CE) n° 1060/2009.

Dans la partie I, est présentée une vision générale de l'évolution du risque de crédit et de contrepartie suivie par un point plus détaillé sur le risque de crédit dans la partie II, par type de méthode prudentielle : en méthode standard et en méthode IRB. Le risque de contrepartie est traité dans la partie III suivi par la partie IV consacrée aux techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie.

3.2.1 Prêts, avances et titres de créances par échéance

MATURITÉ RÉSIDUELLE DES EXPOSITIONS (EU CR1-A)

30/06/2024 (en milliers d'euros)		Valeur exposée au risque nette
		À vue	<= 1 an	> 1 an <= 5 ans	> 5 ans	Aucune échéance déclarée	Total
1	Prêts et avances	‐	5 006 806	13 113 697	15 415 925	23 128	33 559 556
2	Titres de créance	‐	643 166	557 221	1 240 462	585 226	3 026 075
3	Total	‐	5 649 972	13 670 918	16 656 387	608 354	36 585 631

3.2.2 Expositions en défaut et ajustements de valeur

EXPOSITIONS PERFORMANTES ET NON PERFORMANTES ET PROVISIONS ASSOCIÉES (EU CR1)

		Valeur comptable brute / Montant nominal					Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions							Sûretés et garanties financières reçues
			Expositions performantes		Expositions non performantes		Expositions performantes - Dépréciations cumulées et provisions			Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions			Sorties partielles du bilan cumulées	Sur les expositions performantes	Sur les expositions non performantes
	(en milliers d'euros)		Dont étape 1	Dont étape 2		Dont étape 2	Dont étape 3		Dont étape 1	Dont étape 2		Dont étape 2	Dont étape 3
005	Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue	1 169 977	1 169 977	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
010	Prêts et avances	33 603 790	31 036 256	2 567 534	455 281	375	454 906	(259 656)	(88 453)	(171 203)	(239 859)	(92)	(239 767)	‐	22 624 125	167 330
020	Banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
030	Administrations publiques	1 164 858	1 153 115	11 743	2 973	‐	2 973	(1 375)	(1 061)	(314)	(556)	‐	(556)	‐	12 788	‐
040	Établissements de crédit	5 428 883	5 428 883	‐	‐	‐	‐	(15)	(15)	‐	‐	‐	‐	‐	243 590	‐
050	Autres entreprises financières	847 427	775 081	72 346	24 916	‐	24 916	(28 847)	(8 399)	(20 448)	(12 498)	‐	(12 498)	‐	559 774	12 208
060	Entreprises non financières	6 570 847	5 854 768	716 079	226 943	375	226 568	(139 994)	(64 224)	(75 770)	(127 944)	(92)	(127 852)	‐	4 097 507	70 583
070	Dont PME	6 179 035	5 497 978	681 057	209 405	375	209 030	(132 221)	(59 422)	(72 799)	(119 458)	(92)	(119 366)	‐	3 951 908	62 599
080	Ménages	19 591 775	17 824 409	1 767 366	200 449	‐	200 449	(89 425)	(14 754)	(74 671)	(98 861)	‐	(98 861)	‐	17 710 466	84 539
090	Titres de créance	3 026 298	2 395 234	45 157	8 181	‐	5 331	(3 404)	(2 771)	(633)	(5 000)	‐	(5 000)	‐	5 906	‐
100	Banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
110	Administrations publiques	1 088 330	1 088 330	‐	‐	‐	‐	(1 049)	(1 049)	‐	‐	‐	‐	‐	2 755	‐
120	Établissements de crédit	623 079	623 079	‐	‐	‐	‐	(1 164)	(1 164)	‐	‐	‐	‐	‐	3 151	‐

Valeur comptable brute / Montant nominal						Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions					Sûretés et garanties financières reçues
			Expositions performantes		Expositions non performantes		Expositions performantes - Dépréciations cumulées et provisions		Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions		Sorties partielles du bilan cumulées	Sur les expositions performantes	Sur les expositions non performantes
	(en milliers d'euros)		Dont étape 1	Dont étape 2		Dont étape 2	Dont étape 3		Dont étape 1	Dont étape 2		Dont étape 2	Dont étape 3
130	Autres entreprises financières	652 938	67 712	‐	8 181	‐	5 331	(30)	(30)	‐	(5 000)	‐	(5 000)	‐	‐	‐
140	Entreprises non financières	661 951	616 113	45 157	‐	‐	‐	(1 161)	(528)	(633)	‐	‐	‐	‐	‐	‐
150	Expositions hors bilan	16 742 301	16 599 389	142 912	45 650	2	45 648	(36 207)	(14 642)	(21 565)	(25 697)	‐	(25 697)	‐	204 781	1 635
160	Banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
170	Administrations publiques	53 833	50 819	3 014	‐	‐	‐	(40)	(35)	(5)	‐	‐	‐	‐	‐	‐
180	Établissements de crédit	13 997 894	13 997 894	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
190	Autres entreprises financières	141 113	125 698	15 415	3 481	‐	3 481	(1 802)	(1 754)	(48)	(494)	‐	(494)	‐	6 174	‐
200	Entreprises non financières	2 033 852	1 929 717	104 135	41 454	‐	41 454	(33 142)	(12 172)	(20 970)	(25 052)	‐	(25 052)	‐	143 089	1 602
210	Ménages	515 609	495 261	20 348	715	2	713	(1 223)	(681)	(542)	(151)	‐	(151)	‐	55 518	33
220	Total	54 542 366	51 200 856	2 755 603	509 112	377	505 885	(299 267)	(105 866)	(193 401)	(270 556)	(92)	(270 464)	‐	22 834 812	168 965

VARIATIONS DE L'ENCOURS DE PRÊTS ET AVANCES NON PERFORMANTS (EU CR2)

	(en milliers d'euros)	Valeur comptable brute
010	Stock initial de prêts et avances non performants	455 281
020	Entrées dans les portefeuilles non performants	132 274
030	Sorties hors des portefeuilles non performants	(100 096)
040	Sorties dues à des sorties de bilan
050	Sorties dues à d'autres situations
060	Stock final de prêts et avances non performants	487 459

VARIATIONS DE L'ENCOURS DE PRÊTS ET AVANCES NON PERFORMANTS ET DES RECOUVREMENTS NETS CUMULES CORRESPONDANTS (EU CR2A)

La n'est pas concernée par la publication du tableau CR2A « Variations de l'encours de prêts et avances non performants et des recouvrements nets cumules correspondants » (Ratio NPE< à 5%).

QUALITÉ DE CRÉDIT DES EXPOSITIONS RESTRUCTURÉES (EU CQ1)

			Valeur comptable brute / Montant nominal des expositions faisant l'objet de mesures de renégociation			de crédit et provisions	Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque	Sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions renégociées
				Renégociées non performantes		Sur des expositions	Sur des expositions		dont sûretés reçues et garanties financières reçues pour des
	(en milliers d'euros)	Renégociées performantes		Dont en défaut	Dont dépréciées	renégociées performantes	renégociées non performantes		expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation
005	Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
010	Prêts et avances	91 913	71 445	71 445	71 445	(10 841)	(30 463)	100 408	35 232
020	Banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
030	Administrations publiques	‐	71	71	71	‐	(37)	‐	‐
040	Établissements de crédit	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
050	Autres entreprises financières	5 929	3 352	3 352	3 352	(1 619)	(942)	5 754	2 360
060	Entreprises non financières	40 050	42 304	42 304	42 304	(6 674)	(21 095)	42 833	18 652
070	Ménages	45 934	25 718	25 718	25 718	(2 548)	(8 389)	51 821	14 220
080	Titres de créance	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
090	Engagements de prêt donnés	4 175	656	654	654	(438)	(102)	2 913	245
100	Total	96 088	72 101	72 099	72 099	(11 279)	(30 565)	103 321	35 477

QUALITÉ DE LA RESTRUCTURATION (EU CQ2)

La n'est pas concernée par la publication du tableau CQ2 « Qualité de la restructuration (Ratio NPE< à 5%).

QUALITÉ DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (EU CQ4)

			Valeur comptable / montant nominal brut			Provisions sur engagements hors bilan et garanties financières donnés	Variations
				Dont non performantes				négatives cumulées de la juste valeur
				Dont en défaut	Dont soumises à dépréciation		Dépréciation cumulée	dues au risque de crédit sur expositions non performantes
	(en milliers d'euros) Expositions au
010	bilan	37 093 550	463 462	460 237	36 504 793	(507 919)		‐
020	France	36 199 265	462 518	459 293	35 636 891	(505 169)		‐
020	Belarus	‐	‐	‐	‐	‐		‐
020	Monaco	‐	‐	‐	‐	‐		‐
020	Suisse	11 331	‐	‐	11 331	(18)		‐
020	Ukraine	‐	‐	‐	‐	‐		‐
020	Danemark	16 051	‐	‐	16 051	(38)		‐
020	Espagne	49 633	‐	‐	49 633	(120)		‐
020	Finlande	10 251	‐	‐	10 251	(12)		‐
020	Allemagne	109 707	1	1	109 707	(53)		‐
020	Royaume uni	6 645	1	1	6 645	(36)		‐
020	Pays-Bas	169 761	‐	‐	169 761	(160)		‐
020	Luxembourg	115 189	37	37	88 806	(1 308)		‐
020	Suede	54	‐	‐	54	‐		‐
020	Belgique	55 306	4	4	55 306	(15)		‐
070	Autres pays	‐	‐	‐	‐	‐		‐
080	Expositions hors bilan	16 787 951	45 650	45 648
020	France	16 784 335	45 650	45 648
020	Monaco	‐	‐	‐
020	Royaume uni	29	‐	‐
100	Japon	1	‐	‐
020	Luxembourg	12	‐	‐
110	Etats-Unis	49	‐	‐
140	Autres pays	194 079	‐	‐
150	Total	53 881 501	509 112	505 885	36 504 793	(507 919)	61 904	‐

QUALITÉ DE CRÉDIT DES PRÊTS ET AVANCES AUX ENTREPRISES NON FINANCIÈRES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ (EU CQ5)

				Variations négatives cumulées de la
			Dont non performantes			Dépréciation cumulée	juste valeur dues au risque
(en milliers d'euros)				Dont en défaut	Dont prêts et avances soumis à dépréciation		de crédit sur expositions non performantes
10	Agriculture, sylviculture et pêche	1 675 855 000	1 675 855 000	8 574 000	8 574 000	-19 706 000
20	Industries extractives	19 643 000	19 643 000	66 000	66 000	-641 000
30	Industrie manufacturière	189 845 000	189 845 000	21 247 000	21 247 000	-23 604 000
40	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	161 191 000	161 191 000	481 000	481 000	-5 770 000
50	Production et distribution d'eau	55 986 000	55 986 000	2 546 000	2 546 000	-2 383 000
60	Construction	271 110 000	271 110 000	28 888 000	28 888 000	-27 707 000
70	Commerce	659 961 000	659 961 000	21 191 000	20 816 000	-30 515 000
80	Transport et stockage	65 539 000	65 539 000	1 859 000	1 859 000	-2 645 000
90	Hébergement et restauration	177 616 000	177 616 000	19 081 000	19 081 000	-13 823 000
100	Information et communication	74 518 000	74 518 000	1 912 000	1 912 000	-1 483 000
110	Activités financières et d'assurance	77 742 000	77 742 000	2 443 000	2 443 000	-1 096 000
120	Activités immobilières	2 431 505 000	2 431 505 000	70 852 000	70 852 000	-100 513 000
130	Activités spécialisées, scientifiques et techniques	530 134 000	530 134 000	22 425 000	22 425 000	-22 278 000
140	Activités de services administratifs et de soutien	118 047 000	118 047 000	8 877 000	8 877 000	-6 311 000
150	Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire	133 621 000	133 621 000	100 000	100 000	-101 000
160	Enseignement	8 809 000	8 809 000	322 000	322 000	-404 000
170	Santé humaine et action sociale	79 286 000	79 286 000	9 940 000	9 940 000	-2 991 000
180	Arts, spectacles et activités récréatives	30 977 000	30 977 000	3 767 000	3 767 000	-2 931 000
190	Autres services	36 405 000	36 405 000	2 372 000	2 372 000	-3 036 000
200	Total	6 797 790 000	6 797 790 000	226 943 000	226 568 000	-267 938 000

La Caisse régionale Brie Picardie n'est pas concernée par la publication du tableau CQ6 « Evaluation des garanties – prêts et avances » (Ratio NPE< à 5%).

SÛRETÉS OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET PROCESSUS D'EXÉCUTION (EU CQ7)

			Sûretés obtenues par prise de possession
	(en milliers d'euros)	Valeur à la comptabilisation initiale	Variations négatives cumulées
010	Immobilisations corporelles (PP&E)	‐	‐
020	Autre que PP&E	‐	‐
030	Biens immobiliers résidentiels	‐	‐
040	Biens immobiliers commerciaux	‐	‐
050	Biens meubles (automobiles, navires, etc.)	‐	‐
060	Actions et titres de créance	‐	‐
070	Autres sûretés	‐	‐
080	Total	‐	‐

SÛRETÉS OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET PROCESSUS D'EXÉCUTION- VENTILATION PAR MILLESIME (EU CQ8)

La Caisse régionale Brie Picardie n'est pas concernée par la publication du tableau CQ8 « Garantie obtenue par prise de possession et par processus d'exécution - ventilation par période » (Ratio NPE< à 5%).

3.2.3 Expositions en approche standard

APPROCHE STANDARD – EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT ET EFFETS DE L'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR4)

			Expositions avant CCF et avant ARC		Expositions après CCF et après ARC	RWA et densité des RWA
	Catégories d'expositions	Expositions au bilan	Expositions hors bilan	Expositions au bilan	Expositions hors bilan	RWA	Densité des RWA (%)
(en milliers d'euros)
1	Administrations centrales ou banques centrales	89 993	‐	89 993	‐	204 197	226,90%
2	Administrations régionales ou locales	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
3	Entités du secteur public	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
4	Banques multilatérales de développement	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
5	Organisations internationales	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
6	Établissements	103 313	1 650	103 313	1 650	165	0,16%
7	Entreprises	120 120	20 042	120 120	20 042	140 163	100,00%
8	Clientèle de détail	236	886	236	886	683	60,89%
9	Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
10	Expositions en défaut	898	‐	898	‐	1 348	150,00%
11	Expositions présentant un risque particulièrement élevé	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
12	Obligations garanties	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
13	Établissements et entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
14	Organismes de placement collectif	242 935	‐	242 935	‐	85 315	35,12%
15	Actions	25 622	‐	25 622	‐	25 622	100,00%
16	Autres éléments	545 030	2	545 030	2	399 867	73,37%
17	Total	1 128 147	22 580	1 128 147	22 580	857 360	74,51%

EXPOSITIONS PAR CLASSE D'ACTIFS ET PAR COEFFICIENT DE PONDÉRATION DES RISQUES (EU CR5)

									Pondération de risque
	Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	0%	2%	4%	10%	20%	35%	50%	70%	75%	100%	150%	250%	370%	1250%	Autres	Total	Dont non notées
1	Administrations centrales ou banques centrales	8 314	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	81 679	‐	‐	‐	89 993	89 993
2	Administrations régionales ou locales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
3	Entités du secteur public	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
4	Banques multilatérales de développement	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
5	Organisations internationales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
6	Établissements	104 136	‐	‐	‐	826	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	104 963	104 963
7	Entreprises	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	140 163	‐	‐	‐	‐	‐	140 163	140 163
8	Expositions sur la clientèle de détail	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	1 122	‐	‐	‐	‐	‐	‐	1 122	1 122
9	Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
10	Expositions en défaut	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	898	‐	‐	‐	‐	898	898
11	Expositions présentant un risque particulièrement élevé	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
12	Obligations garanties	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
13	Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
14	Parts ou actions d'organismes de placement collectif	59 615	‐	53	138	66 202	‐	97 934	‐	‐	18 563	75	‐	‐	353	‐	242 935	226 958
15	Expositions sous forme d'actions	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	25 622	‐	‐	‐	‐	‐	25 622	25 622
16	Autres éléments	99 766	‐	‐	‐	56 749	‐	‐	‐	‐	388 517	‐	‐	‐	‐	‐	545 032	545 032
17	Total	271 831	‐	53	138	123 777	‐	97 934	‐	1 122	572 865	974	81 679	‐	353	‐	1 150 727	1 134 750

3.2.4 Qualité des expositions en approche notations internes

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

F-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	1 228 947	29 690	75,00%	1 474 528	0,00%	‐	45,00%	2.5	29 193	1,98%	25	(1 169)
	0,00 à <0,10	1 228 947	29 690	75,00%	1 474 528	0,00%	‐	45,00%	2.5	29 193	1,98%	25	(1 169)
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	40 033	‐	0,00%	40 033	0,16%	‐	45,00%	2.5	16 467	41,13%	29	(129)
	0,25 à <0,50	1 016	‐	0,00%	1 016	0,45%	‐	45,00%	2.5	714	70,30%	2	(3)
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Administrations	0,75 à <1,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
centrales et banques	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
centrales	2,50 à <10,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	5 860	‐	0,00%	5 860	100,00%	‐	45,00%	2.5	‐	0,00%	2 637	(168)
Sous-total (catégorie d'expositions)		1 275 856	29 690	75,00%	1 521 437	0,39%	‐	45,00%	2.5	46 374	3,05%	2 693	(1 470)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ETABLISSEMENTS

F-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	8 034 538	712 779	97,26%	8 823 403	0,03%	‐	9,85%	2.5	357 221	4,05%	327	(1 815)
	0,00 à <0,10	7 942 589	712 779	97,26%	8 731 454	0,03%	‐	9,48%	2.5	316 050	3,62%	282	(1 611)
	0,10 à <0,15	91 949	‐	0,00%	91 949	0,11%	‐	44,94%	2.5	41 171	44,78%	45	(203)
	0,15 à <0,25	35 604	531	75,00%	36 003	0,18%	‐	45,00%	2.5	18 383	51,06%	29	(80)
	0,25 à <0,50	13 136	100	75,00%	16 753	0,30%	‐	45,00%	2.5	9 657	57,64%	23	(28)
	0,50 à <0,75	5 032	368	75,00%	5 308	0,60%	‐	45,00%	2.5	4 246	79,98%	14	(62)
	0,75 à <2,50	7 666	450	75,00%	8 003	0,79%	‐	45,00%	2.5	7 150	89,34%	28	(284)
	0,75 à <1,75	7 666	450	75,00%	8 003	0,79%	‐	45,00%	2.5	7 150	89,34%	28	(284)
Etablissements	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,50 à <10,00	92	‐	0,00%	92	3,00%	‐	45,00%	2.5	125	136,14%	1	(3)
	2,5 à <5	92	‐	0,00%	92	3,00%	‐	45,00%	2.5	125	136,14%	1	(3)
	5 à <10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	1 917	‐	0,00%	1 917	21,96%	‐	45,00%	2.5	5 025	2.6213	189	(49)
	10 à <20	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	1 917	‐	0,00%	1 917	21,96%	‐	45,00%	2.5	5 025	2.6213	189	(49)
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	9 444	1 000	75,00%	10 194	100,00%	‐	45,00%	2.5	‐	0,00%	4 587	(537)
Sous-total (catégorie d'expositions)		8 107 428	715 228	97,19%	8 901 672	0,15%	‐	10,16%	2.5	401 808	4,51%	5 200	(2 858)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES - AUTRES

F-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	746 181	275 130	73,96%	927 251	0,06%	‐	44,67%	2.5	209 955	22,64%	253	(850)
	0,00 à <0,10	503 471	243 329	75,25%	651 633	0,04%	‐	44,63%	2.5	112 290	17,23%	105	(542)
	0,10 à <0,15	242 710	31 801	64,07%	275 618	0,12%	‐	44,75%	2.5	97 665	35,44%	149	(308)
	0,15 à <0,25	‐	‐	0,00%	1 138	0,16%	‐	45,00%	2.5	628	55,22%	1	‐
	0,25 à <0,50	285 892	168 195	68,23%	336 068	0,35%	‐	42,55%	2.5	204 719	60,92%	503	(3 542)
	0,50 à <0,75	55 057	‐	0,00%	55 057	0,60%	‐	44,52%	2.5	56 667	1.02925	147	(238)
	0,75 à <2,50	255 061	140 318	42,05%	253 967	1,06%	‐	41,25%	2.5	230 333	90,69%	1 119	(9 304)
	0,75 à <1,75	243 833	117 067	35,51%	225 304	0,94%	‐	40,77%	2.5	195 811	86,91%	871	(6 416)
Entreprises - Autres	1,75 à <2,5	11 227	23 250	74,99%	28 663	1,93%	‐	45,00%	2.5	34 522	1.2044	248	(2 888)
	2,50 à <10,00	57 384	30 238	38,62%	45 906	4,32%	‐	43,10%	2.5	66 446	144,74%	857	(7 848)
	2,5 à <5	51 480	26 559	34,49%	42 309	3,96%	‐	43,01%	2.5	59 610	140,89%	720	(5 428)
	5 à <10	5 905	3 679	68,38%	3 597	8,59%	‐	44,24%	2.5	6 835	190,03%	137	(2 420)
	10,00 à <100,00	12 343	31 673	70,22%	21 890	19,96%	‐	37,16%	2.5	45 466	2.07706	1 607	(6 805)
	10 à <20	6 335	20	100,00%	4 980	17,59%	‐	36,55%	2.5	9 920	1.9921	320	(586)
	20 à <30	6 008	31 653	70,20%	16 910	20,66%	‐	37,33%	2.5	35 546	210,21%	1 287	(6 219)
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	76 159	9 529	44,43%	53 317	100,00%	‐	41,48%	2.5	‐	0,00%	22 114	(39 352)
Sous-total (catégorie d'expositions)		1 488 077	655 083	63,41%	1 694 594	3,80%	‐	43,49%	2.5	814 215	48,05%	26 601	(67 939)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES- FINANCEMENT SPÉCIALISÉ

F-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	5 859	4 000	75,00%	8 858	0,06%	‐	35,79%	2.5	1 637	18,48%	2	(1)
	0,00 à <0,10	5 859	4 000	75,00%	8 858	0,06%	‐	35,79%	2.5	1 637	18,48%	2	(1)
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	‐	4 468	50,00%	2 234	0,16%	‐	37,00%	2.5	755	33,82%	1	(1)
	0,25 à <0,50	11 595	4 106	50,00%	13 648	0,30%	‐	36,32%	2.5	6 349	46,52%	15	(19)
	0,50 à <0,75	18 375	379	75,00%	16 478	0,60%	‐	41,43%	2.5	12 133	73,63%	41	(53)
	0,75 à <2,50	226 527	17 319	77,15%	237 411	1,31%	‐	44,37%	2.5	249 110	1.04928	1 378	(3 548)
Entreprises -	0,75 à <1,75	195 139	10 167	79,90%	201 259	1,21%	‐	44,67%	2.5	207 947	1.03323	1 085	(2 774)
financement	1,75 à <2,5	31 388	7 152	73,25%	36 152	1,90%	‐	42,70%	2.5	41 163	113,86%	293	(774)
spécialisé	2,50 à <10,00	14 148	1 485	75,00%	14 558	5,00%	‐	42,25%	2.5	21 714	149,15%	308	(245)
	2,5 à <5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	14 148	1 485	75,00%	14 558	5,00%	‐	42,25%	2.5	21 714	149,15%	308	(245)
	10,00 à <100,00	7 725	1 200	75,00%	8 625	20,00%	‐	43,68%	2.5	21 139	245,09%	753	(2 088)
	10 à <20	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	7 725	1 200	75,00%	8 625	20,00%	‐	43,68%	2.5	21 139	245,09%	753	(2 088)
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	10 519	‐	0,00%	10 519	100,00%	‐	37,40%	2.5	‐	0,00%	3 935	(1 707)
Sous-total (catégorie d'expositions)		294 747	32 957	69,63%	312 332	5,20%	‐	43,22%	2.5	312 838	1.00162	6 432	(7 663)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES - PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES

F-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	15 215	6 607	96,97%	27 794	0,07%	‐	43,22%	2.5	4 741	17,06%	8	(23)
	0,00 à <0,10	11 761	2 503	100,00%	16 055	0,04%	‐	45,00%	2.5	2 064	12,85%	3	(15)
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,25 à <0,50	281 940	111 191	44,14%	333 954	0,41%	‐	42,73%	2.5	150 468	45,06%	582	(2 801)
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	393 922	74 523	65,92%	377 182	1,13%	‐	41,14%	2.5	241 750	64,09%	1 758	(7 980)
Entreprises -	0,75 à <1,75	388 305	73 384	65,59%	370 571	1,12%	‐	41,10%	2.5	236 626	63,85%	1 703	(7 859)
Petites ou moyennes	1,75 à <2,5	5 618	1 139	87,23%	6 611	1,93%	‐	43,19%	2.5	5 124	77,51%	55	(121)
entreprises	2,50 à <10,00	149 420	31 547	44,80%	128 604	4,38%	‐	37,82%	2.5	107 974	83,96%	2 173	(9 510)
	2,5 à <5	130 046	28 837	39,60%	115 167	3,93%	‐	37,06%	2.5	92 318	80,16%	1 682	(6 971)
	5 à <10	19 374	2 710	100,17%	13 437	8,23%	‐	44,36%	2.5	15 656	116,52%	491	(2 540)
	10,00 à <100,00	17 955	2 702	75,98%	16 570	27,00%	‐	44,18%	2.5	30 901	186,49%	1 986	(11 528)
	10 à <20	1 795	1 073	100,01%	1 072	15,00%	‐	45,00%	2.5	1 517	1.4149	72	(434)
	20 à <30	16 160	1 629	60,14%	15 498	27,82%	‐	44,13%	2.5	29 384	189,61%	1 913	(11 094)
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	14 455	123	80,55%	1 484	100,00%	‐	44,60%	2.5	‐	0,00%	662	(1 285)
Sous-total (catégorie d'expositions)		872 907	226 693	53,33%	885 587	1,95%	‐	41,39%	2.5	535 834	60,51%	7 169	(33 127)
Total (toutes catégories d'expositions)		12 039 015	1 659 651	76,92%	13 315 622		‐		2.5	2 111 069	‐	48 095	(113 057)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - EXPOSITIONS RENOUVELABLES

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	9 087	164 005	179,37%	303 269	0,06%	‐	28,20%	1,00	3 503	1,16%	51	(13)
	0,00 à <0,10	3 914	120 878	172,26%	212 145	0,04%	‐	28,03%	1,00	1 666	0,79%	22	(4)
	0,10 à <0,15	5 173	43 127	199,28%	91 123	0,11%	‐	28,61%	1,00	1 837	2,02%	29	(8)
	0,15 à <0,25	5 104	23 338	210,76%	54 296	0,22%	‐	28,55%	1,00	1 899	3,50%	34	(11)
	0,25 à <0,50	4 281	15 337	222,77%	38 450	0,40%	‐	28,66%	1,00	2 188	5,69%	44	(15)
	0,50 à <0,75	3 799	8 559	253,68%	25 511	0,73%	‐	28,68%	1,00	2 349	9,21%	53	(17)
	0,75 à <2,50	8 230	13 824	279,41%	46 859	1,56%	‐	28,83%	1,00	7 697	16,43%	211	(63)
	0,75 à <1,75	8 140	13 550	280,58%	46 162	1,55%	‐	28,82%	1,00	7 556	16,37%	207	(62)
Expositions	1,75 à <2,5	90	274	221,53%	697	2,04%	‐	28,91%	1,00	140	20,15%	4	(2)
renouvelables	2,50 à <10,00	8 243	7 100	411,57%	37 470	5,33%	‐	29,19%	1,00	14 589	38,94%	584	(142)
	2,5 à <5	6 040	5 660	388,25%	28 018	4,28%	‐	29,09%	1,00	9 562	34,13%	349	(87)
	5 à <10	2 203	1 440	503,22%	9 452	8,44%	‐	29,47%	1,00	5 027	53,18%	235	(55)
	10,00 à <100,00	1 473	1 051	426,68%	5 969	19,04%	‐	29,16%	1,00	4 623	77,46%	333	(76)
	10 à <20	1 177	790	450,01%	4 741	15,71%	‐	29,10%	1,00	3 471	73,21%	217	(52)
	20 à <30	212	147	398,47%	799	29,05%	‐	28,94%	1,00	730	91,42%	67	(13)
	30,00 à <100,00	85	114	301,20%	429	37,24%	‐	30,29%	1,00	423	98,48%	49	(11)
	100,00 (défaut)	262	359	0,01%	262	100,00%	‐	30,78%	1,00	41	15,83%	81	(193)
Sous-total (catégorie d'expositions)		40 479	233 574	201,90%	512 086	0,93%	‐	28,44%	1,00	36 890	7,20%	1 391	(529)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - NON - PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	1 022 969	20 712	116,46%	1 047 998	0,07%	‐	20,01%	1,00	41 547	3,96%	148	(203)
	0,00 à <0,10	612 545	10 680	114,66%	625 138	0,04%	‐	19,38%	1,00	15 918	2,55%	48	(47)
	0,10 à <0,15	410 424	10 032	118,37%	422 860	0,11%	‐	20,95%	1,00	25 629	6,06%	100	(156)
	0,15 à <0,25	466 869	8 290	111,95%	476 844	0,22%	‐	22,61%	1,00	49 645	10,41%	236	(309)
	0,25 à <0,50	238 862	6 641	108,29%	246 789	0,40%	‐	21,90%	1,00	36 341	14,73%	215	(492)
	0,50 à <0,75	99 188	1 732	104,79%	101 679	0,73%	‐	24,86%	1,00	23 756	23,36%	184	(511)
	0,75 à <2,50	180 896	3 961	104,73%	187 424	1,46%	‐	22,42%	1,00	52 384	27,95%	629	(2 018)
Autres expositions	0,75 à <1,75	174 471	3 859	104,61%	180 865	1,44%	‐	22,68%	1,00	51 004	28,20%	608	(1 917)
sur la clientèle de	1,75 à <2,5	6 425	102	108,98%	6 559	2,04%	‐	15,19%	1,00	1 379	21,03%	20	(101)
détail - non - PME	2,50 à <10,00	81 573	1 494	122,77%	89 427	5,20%	‐	24,44%	1,00	34 771	38,88%	1 146	(2 130)
	2,5 à <5	62 035	1 252	126,34%	67 110	4,17%	‐	24,42%	1,00	25 427	37,89%	689	(1 340)
	5 à <10	19 538	242	104,26%	22 317	8,29%	‐	24,52%	1,00	9 344	41,87%	457	(791)
	10,00 à <100,00	17 335	1 313	100,58%	31 101	23,31%	‐	29,06%	1,00	21 634	69,56%	2 232	(1 285)
	10 à <20	13 653	77	108,68%	17 493	15,55%	‐	27,25%	1,00	10 175	58,16%	740	(1 037)
	20 à <30	2 446	1	225,68%	11 069	29,05%	‐	29,63%	1,00	8 887	80,29%	953	(173)
	30,00 à <100,00	1 236	1 235	100,00%	2 538	51,78%	‐	39,09%	1,00	2 572	1.01326	539	(76)
	100,00 (défaut)	56 879	21	0,00%	56 879	100,00%	‐	66,69%	1,00	13 740	24,16%	37 934	(42 444)
Sous-total (catégorie d'expositions)		2 164 570	44 163	112,56%	2 238 141	3,35%	‐	22,69%	1,00	273 818	12,23%	42 724	(49 392)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	257 198	26 565	149,94%	297 040	0,13%	‐	28,15%	1,00	20 422	6,88%	109	(286)
	0,00 à <0,10	‐	14	225,62%	33	0,03%	‐	30,03%	1,00	1	2,45%	‐	‐
	0,10 à <0,15	257 198	26 551	149,90%	297 007	0,13%	‐	28,15%	1,00	20 421	6,88%	109	(286)
	0,15 à <0,25	609 914	71 321	156,72%	721 752	0,20%	‐	20,58%	1,00	49 874	6,91%	306	(873)
	0,25 à <0,50	723 229	84 085	152,04%	851 320	0,37%	‐	19,84%	1,00	83 407	9,80%	637	(2 359)
	0,50 à <0,75	‐	5	225,51%	12	0,80%	‐	30,06%	1,00	3	21,30%	‐	‐
	0,75 à <2,50	656 372	71 417	153,03%	767 045	1,24%	‐	24,32%	1,00	160 109	20,87%	2 215	(9 357)
Autres expositions	0,75 à <1,75	515 729	57 036	144,28%	598 639	1,02%	‐	27,55%	1,00	137 289	22,93%	1 773	(7 945)
sur la clientèle de	1,75 à <2,5	140 644	14 381	187,73%	168 406	2,04%	‐	12,85%	1,00	22 821	13,55%	442	(1 412)
détail - PME	2,50 à <10,00	267 161	19 442	196,31%	310 344	5,33%	‐	29,69%	1,00	112 012	36,09%	4 957	(20 359)
	2,5 à <5	141 940	11 218	180,45%	163 067	3,80%	‐	34,20%	1,00	65 284	40,04%	2 119	(9 621)
	5 à <10	125 222	8 224	217,94%	147 277	7,01%	‐	24,69%	1,00	46 729	31,73%	2 837	(10 738)
	10,00 à <100,00	57 481	4 457	170,24%	72 793	19,26%	‐	27,71%	1,00	35 473	48,73%	4 357	(7 850)
	10 à <20	52 991	2 866	203,79%	63 206	15,77%	‐	26,36%	1,00	28 153	44,54%	2 838	(6 644)
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	4 490	1 591	109,77%	9 587	42,29%	‐	36,59%	1,00	7 320	76,36%	1 520	(1 206)
	100,00 (défaut)	69 352	2 527	0,01%	69 353	100,00%	‐	67,95%	1,00	15 569	22,45%	47 124	(45 244)
Sous-total (catégorie d'expositions)		2 640 708	279 819	155,28%	3 089 661	3,70%	‐	24,18%	1,00	476 869	15,43%	59 704	(86 329)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - CLIENTÈLE DE DÉTAIL - EXPOSITIONS GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS DES PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	87 232	924	100,00%	88 155	0,13%	‐	23,36%	1,00	4 868	5,52%	27	(103)
	0,00 à <0,10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	87 232	924	100,00%	88 155	0,13%	‐	23,36%	1,00	4 868	5,52%	27	(103)
	0,15 à <0,25	118 282	2 006	100,00%	120 288	0,21%	‐	25,22%	1,00	10 486	8,72%	65	(325)
	0,25 à <0,50	157 490	3 618	100,00%	161 108	0,39%	‐	24,42%	1,00	20 980	13,02%	154	(784)
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Clientèle de détail -	0,75 à <2,50	165 421	2 381	100,00%	167 802	1,16%	‐	25,49%	1,00	46 417	27,66%	483	(3 087)
Expositions garanties	0,75 à <1,75	146 625	2 216	100,00%	148 841	1,04%	‐	26,67%	1,00	41 451	27,85%	421	(2 825)
par des biens	1,75 à <2,5	18 796	165	100,00%	18 961	2,04%	‐	16,26%	1,00	4 966	26,19%	63	(262)
immobiliers des PME	2,50 à <10,00	86 761	834	100,00%	87 595	5,07%	‐	27,41%	1,00	63 376	72,35%	1 229	(9 306)
	2,5 à <5	56 730	693	100,00%	57 424	3,80%	‐	28,43%	1,00	37 819	65,86%	620	(5 527)
	5 à <10	30 031	140	100,00%	30 171	7,48%	‐	25,46%	1,00	25 557	84,71%	608	(3 779)
	10,00 à <100,00	15 437	4 491	100,00%	19 928	28,94%	‐	32,42%	1,00	26 464	132,80%	2 169	(5 949)
	10 à <20	13 381	206	100,00%	13 588	16,61%	‐	28,01%	1,00	16 779	123,48%	663	(3 084)
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	2 056	4 285	100,00%	6 340	55,36%	‐	41,88%	1,00	9 686	152,76%	1 506	(2 865)
	100,00 (défaut)	11 378	‐	0,00%	11 378	100,00%	‐	53,14%	1,00	2 165	19,03%	6 047	(4 364)
Sous-total (catégorie d'expositions)		642 000	14 253	100,00%	656 254	3,74%	‐	25,84%	1,00	174 756	26,63%	10 175	(23 918)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS N'APPARTENANT PAS À DES PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	10 894 807	93 693	100,0%	10 988 502	0,06%	‐	15,14%	1,00	286 820	2,61%	1 053	(2 492)
	0,00 à <0,10	7 313 050	55 608	100,0%	7 368 659	0,04%	‐	14,73%	1,00	127 001	1,72%	407	(887)
	0,10 à <0,15	3 581 757	38 084	100,0%	3 619 843	0,11%	‐	15,96%	1,00	159 818	4,42%	646	(1 605)
	0,15 à <0,25	1 776 208	30 139	100,0%	1 806 348	0,22%	‐	16,67%	1,00	138 160	7,65%	659	(2 092)
	0,25 à <0,50	1 250 450	18 730	100,0%	1 269 182	0,40%	‐	16,90%	1,00	151 959	11,97%	854	(4 429)
	0,50 à <0,75	592 298	8 208	100,0%	600 507	0,73%	‐	18,08%	1,00	117 642	19,59%	793	(4 195)
	0,75 à <2,50	1 082 349	13 244	100,0%	1 095 595	1,43%	‐	17,82%	1,00	329 183	30,05%	2 826	(16 900)
Garantie par des	0,75 à <1,75	1 058 879	13 107	100,0%	1 071 987	1,41%	‐	17,90%	1,00	321 970	30,04%	2 756	(16 356)
biens immobiliers	1,75 à <2,5	23 470	138	100,0%	23 608	2,04%	‐	14,45%	1,00	7 213	30,55%	70	(543)
n'appartenant pas à	2,50 à <10,00	539 556	7 328	100,0%	546 885	5,11%	‐	19,55%	1,00	373 852	68,36%	5 506	(25 612)
des PME	2,5 à <5	413 582	6 237	100,0%	419 819	4,12%	‐	19,45%	1,00	260 031	61,94%	3 382	(17 138)
	5 à <10	125 975	1 091	100,0%	127 066	8,37%	‐	19,86%	1,00	113 821	89,58%	2 124	(8 474)
	10,00 à <100,00	100 317	1 761	100,0%	102 078	20,59%	‐	21,64%	1,00	127 609	125,01%	4 667	(10 477)
	10 à <20	77 313	672	100,0%	77 985	16,20%	‐	21,17%	1,00	94 027	1.2057	2 662	(7 261)
	20 à <30	8 111	1 066	100,0%	9 177	29,05%	‐	21,88%	1,00	12 538	136,62%	583	(1 013)
	30,00 à <100,00	14 893	23	100,0%	14 916	38,34%	‐	23,93%	1,00	21 044	141,09%	1 421	(2 204)
	100,00 (défaut)	124 655	31	0,8%	124 656	100,00%	‐	35,25%	1,00	26 027	20,88%	43 935	(44 742)
Sous-total (catégorie d'expositions)		16 360 641	173 135	100,0%	16 533 752	1,27%	‐	16,06%	1,00	1 551 252	9,38%	60 291	(110 939)
Total (toutes catégories d'expositions)		25 325 763	1 387 375	115,8%	26 970 664		‐		1.22	4 934 021	‐	242 142	(421 374)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,00 à <0,10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,25 à <0,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Administrations	0,75 à <1,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
centrales et banques	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
centrales	2,50 à <10,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Sous-total (catégorie d'expositions)		‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ETABLISSEMENTS

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,00 à <0,10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,25 à <0,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <1,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Etablissements	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,50 à <10,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Sous-total (catégorie d'expositions)		‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES - AUTRES

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	319 618	175 750	70,41%	443 360	0,06%	‐	44,16%	2.5	95 842	21,62%	112	(766)
	0,00 à <0,10	257 977	140 482	69,63%	355 801	0,04%	‐	43,96%	2.5	65 083	18,29%	65	(469)
	0,10 à <0,15	61 641	35 268	73,49%	87 559	0,12%	‐	44,97%	2.5	30 759	35,13%	47	(297)
	0,15 à <0,25	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,25 à <0,50	714 458	212 270	70,80%	864 741	0,35%	‐	43,01%	2.5	510 987	59,09%	1 292	(6 849)
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	285 086	94 331	72,78%	353 739	0,95%	‐	43,02%	2.5	328 511	92,87%	1 449	(11 150)
	0,75 à <1,75	285 086	94 331	72,78%	353 739	0,95%	‐	43,02%	2.5	328 511	92,87%	1 449	(11 150)
Entreprises - Autres	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,50 à <10,00	91 812	5 717	75,46%	96 126	4,48%	‐	40,69%	2.5	135 503	140,96%	1 783	(2 384)
	2,5 à <5	64 583	4 137	74,54%	67 667	3,00%	‐	39,78%	2.5	84 114	124,31%	808	(1 444)
	5 à <10	27 229	1 580	77,88%	28 459	8,00%	‐	42,86%	2.5	51 389	180,57%	976	(940)
	10,00 à <100,00	32 906	4 431	86,31%	36 731	21,71%	‐	41,42%	2.5	87 239	237,51%	3 299	(10 715)
	10 à <20	206	195	106,20%	413	15,00%	‐	45,00%	2.5	971	234,82%	28	(79)
	20 à <30	32 700	4 236	85,40%	36 318	21,79%	‐	41,38%	2.5	86 269	237,54%	3 271	(10 636)
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	36 514	3 689	74,47%	39 261	100,00%	‐	44,62%	2.5	‐	0,00%	17 517	(29 888)
Sous-total (catégorie d'expositions)		1 480 394	496 187	71,26%	1 833 958	3,17%	‐	43,17%	2.5	1 158 081	63,15%	25 453	(61 752)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES- FINANCEMENT SPÉCIALISÉ

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,00 à <0,10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,25 à <0,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Entreprises -	0,75 à <1,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
financement	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
spécialisé	2,50 à <10,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Sous-total (catégorie d'expositions)		‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES - PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	163 856	18 319	74,92%	177 580	0,12%	‐	42,18%	2.5	40 771	22,96%	92	(245)
	0,00 à <0,10	16 800	150	106,20%	16 959	0,05%	‐	27,01%	2.5	1 402	8,27%	2	(17)
	0,10 à <0,15	147 056	18 169	74,66%	160 621	0,13%	‐	43,78%	2.5	39 369	24,51%	89	(228)
	0,15 à <0,25	217 865	7 881	75,00%	223 794	0,21%	‐	44,74%	2.5	75 361	33,67%	213	(428)
	0,25 à <0,50	457 749	36 467	75,51%	485 347	0,39%	‐	43,22%	2.5	208 277	42,91%	808	(2 986)
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	772 281	58 737	73,76%	815 651	1,19%	‐	43,27%	2.5	554 822	68,02%	4 185	(16 988)
Entreprises -	0,75 à <1,75	706 040	56 771	73,68%	747 916	1,11%	‐	43,12%	2.5	498 733	66,68%	3 564	(15 712)
Petites ou moyennes	1,75 à <2,5	66 241	1 966	75,93%	67 734	2,04%	‐	44,91%	2.5	56 089	82,81%	621	(1 275)
entreprises	2,50 à <10,00	267 005	18 975	78,75%	281 992	4,74%	‐	42,49%	2.5	272 429	96,61%	5 703	(17 254)
	2,5 à <5	172 914	12 838	80,15%	183 209	3,27%	‐	42,14%	2.5	158 541	86,54%	2 537	(8 760)
	5 à <10	94 091	6 136	75,81%	98 783	7,46%	‐	43,13%	2.5	113 888	115,29%	3 166	(8 494)
	10,00 à <100,00	67 842	1 280	71,00%	68 761	27,45%	‐	43,72%	2.5	108 509	157,81%	8 309	(13 914)
	10 à <20	18 298	281	73,94%	18 516	15,39%	‐	44,42%	2.5	28 524	1.5405	1 267	(2 894)
	20 à <30	36 457	999	70,17%	37 158	22,00%	‐	42,93%	2.5	59 990	161,45%	3 509	(10 609)
	30,00 à <100,00	13 087	‐	0,00%	13 087	60,00%	‐	45,00%	2.5	19 995	152,79%	3 533	(411)
	100,00 (défaut)	50 372	4 587	72,31%	53 689	100,00%	‐	43,02%	2.5	2 185	4,07%	23 095	(36 700)
Sous-total (catégorie d'expositions)		1 996 970	146 245	74,99%	2 106 812	4,66%	‐	43,23%	2.5	1 262 354	59,92%	42 404	(88 516)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - EXPOSITIONS RENOUVELABLES

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	9 087	164 005	179,37%	303 269	0,06%	‐	28,20%	1,00	3 503	1,16%	51	(13)
	0,00 à <0,10	3 914	120 878	172,26%	212 145	0,04%	‐	28,03%	1,00	1 666	0,79%	22	(4)
	0,10 à <0,15	5 173	43 127	199,28%	91 123	0,11%	‐	28,61%	1,00	1 837	2,02%	29	(8)
	0,15 à <0,25	5 104	23 338	210,76%	54 296	0,22%	‐	28,55%	1,00	1 899	3,50%	34	(11)
	0,25 à <0,50	4 281	15 337	222,77%	38 450	0,40%	‐	28,66%	1,00	2 188	5,69%	44	(15)
	0,50 à <0,75	3 799	8 559	253,68%	25 511	0,73%	‐	28,68%	1,00	2 349	9,21%	53	(17)
	0,75 à <2,50	8 230	13 824	279,41%	46 859	1,56%	‐	28,83%	1,00	7 697	16,43%	211	(63)
	0,75 à <1,75	8 140	13 550	280,58%	46 162	1,55%	‐	28,82%	1,00	7 556	16,37%	207	(62)
Expositions	1,75 à <2,5	90	274	221,53%	697	2,04%	‐	28,91%	1,00	140	20,15%	4	(2)
renouvelables	2,50 à <10,00	8 243	7 100	411,57%	37 470	5,33%	‐	29,19%	1,00	14 589	38,94%	584	(142)
	2,5 à <5	6 040	5 660	388,25%	28 018	4,28%	‐	29,09%	1,00	9 562	34,13%	349	(87)
	5 à <10	2 203	1 440	503,22%	9 452	8,44%	‐	29,47%	1,00	5 027	53,18%	235	(55)
	10,00 à <100,00	1 473	1 051	426,68%	5 969	19,04%	‐	29,16%	1,00	4 623	77,46%	333	(76)
	10 à <20	1 177	790	450,01%	4 741	15,71%	‐	29,10%	1,00	3 471	73,21%	217	(52)
	20 à <30	212	147	398,47%	799	29,05%	‐	28,94%	1,00	730	91,42%	67	(13)
	30,00 à <100,00	85	114	301,20%	429	37,24%	‐	30,29%	1,00	423	98,48%	49	(11)
	100,00 (défaut)	262	359	0,01%	262	100,00%	‐	30,78%	1,00	41	15,83%	81	(193)
Sous-total (catégorie d'expositions)		40 479	233 574	201,90%	512 086	0,93%	‐	28,44%	1,00	36 890	7,20%	1 391	(529)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - NON - PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	1 022 969	20 712	116,46%	1 047 998	0,07%	‐	20,01%	1,00	41 547	3,96%	148	(203)
	0,00 à <0,10	612 545	10 680	114,66%	625 138	0,04%	‐	19,38%	1,00	15 918	2,55%	48	(47)
	0,10 à <0,15	410 424	10 032	118,37%	422 860	0,11%	‐	20,95%	1,00	25 629	6,06%	100	(156)
	0,15 à <0,25	466 869	8 290	111,95%	476 844	0,22%	‐	22,61%	1,00	49 645	10,41%	236	(309)
	0,25 à <0,50	238 862	6 641	108,29%	246 789	0,40%	‐	21,90%	1,00	36 341	14,73%	215	(492)
	0,50 à <0,75	99 188	1 732	104,79%	101 679	0,73%	‐	24,86%	1,00	23 756	23,36%	184	(511)
	0,75 à <2,50	180 896	3 961	104,73%	187 424	1,46%	‐	22,42%	1,00	52 384	27,95%	629	(2 018)
Autres expositions	0,75 à <1,75	174 471	3 859	104,61%	180 865	1,44%	‐	22,68%	1,00	51 004	28,20%	608	(1 917)
sur la clientèle de	1,75 à <2,5	6 425	102	108,98%	6 559	2,04%	‐	15,19%	1,00	1 379	21,03%	20	(101)
détail - non - PME	2,50 à <10,00	81 573	1 494	122,77%	89 427	5,20%	‐	24,44%	1,00	34 771	38,88%	1 146	(2 130)
	2,5 à <5	62 035	1 252	126,34%	67 110	4,17%	‐	24,42%	1,00	25 427	37,89%	689	(1 340)
	5 à <10	19 538	242	104,26%	22 317	8,29%	‐	24,52%	1,00	9 344	41,87%	457	(791)
	10,00 à <100,00	17 335	1 313	100,58%	31 101	23,31%	‐	29,06%	1,00	21 634	69,56%	2 232	(1 285)
	10 à <20	13 653	77	108,68%	17 493	15,55%	‐	27,25%	1,00	10 175	58,16%	740	(1 037)
	20 à <30	2 446	1	225,68%	11 069	29,05%	‐	29,63%	1,00	8 887	80,29%	953	(173)
	30,00 à <100,00	1 236	1 235	100,00%	2 538	51,78%	‐	39,09%	1,00	2 572	1.01326	539	(76)
	100,00 (défaut)	56 879	21	0,00%	56 879	100,00%	‐	66,69%	1,00	13 740	24,16%	37 934	(42 444)
Sous-total (catégorie d'expositions)		2 164 570	44 163	112,56%	2 238 141	3,35%	‐	22,69%	1,00	273 818	12,23%	42 724	(49 392)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL – PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	257 198	26 565	149,94%	297 040	0,13%	‐	28,15%	1,00	20 422	6,88%	109	(286)
	0,00 à <0,10	‐	14	225,62%	33	0,03%	‐	30,03%	1,00	1	2,45%	‐	‐
	0,10 à <0,15	257 198	26 551	149,90%	297 007	0,13%	‐	28,15%	1,00	20 421	6,88%	109	(286)
	0,15 à <0,25	609 914	71 321	156,72%	721 752	0,20%	‐	20,58%	1,00	49 874	6,91%	306	(873)
	0,25 à <0,50	723 229	84 085	152,04%	851 320	0,37%	‐	19,84%	1,00	83 407	9,80%	637	(2 359)
	0,50 à <0,75	‐	5	225,51%	12	0,80%	‐	30,06%	1,00	3	21,30%	‐	‐
	0,75 à <2,50	656 372	71 417	153,03%	767 045	1,24%	‐	24,32%	1,00	160 109	20,87%	2 215	(9 357)
Autres expositions	0,75 à <1,75	515 729	57 036	144,28%	598 639	1,02%	‐	27,55%	1,00	137 289	22,93%	1 773	(7 945)
sur la clientèle de	1,75 à <2,5	140 644	14 381	187,73%	168 406	2,04%	‐	12,85%	1,00	22 821	13,55%	442	(1 412)
détail - PME	2,50 à <10,00	267 161	19 442	196,31%	310 344	5,33%	‐	29,69%	1,00	112 012	36,09%	4 957	(20 359)
	2,5 à <5	141 940	11 218	180,45%	163 067	3,80%	‐	34,20%	1,00	65 284	40,04%	2 119	(9 621)
	5 à <10	125 222	8 224	217,94%	147 277	7,01%	‐	24,69%	1,00	46 729	31,73%	2 837	(10 738)
	10,00 à <100,00	57 481	4 457	170,24%	72 793	19,26%	‐	27,71%	1,00	35 473	48,73%	4 357	(7 850)
	10 à <20	52 991	2 866	203,79%	63 206	15,77%	‐	26,36%	1,00	28 153	44,54%	2 838	(6 644)
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	4 490	1 591	109,77%	9 587	42,29%	‐	36,59%	1,00	7 320	76,36%	1 520	(1 206)
	100,00 (défaut)	69 352	2 527	0,01%	69 353	100,00%	‐	67,95%	1,00	15 569	22,45%	47 124	(45 244)
Sous-total (catégorie d'expositions)		2 640 708	279 819	155,28%	3 089 661	3,70%	‐	24,18%	1,00	476 869	15,43%	59 704	(86 329)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - CLIENTÈLE DE DÉTAIL - EXPOSITIONS GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS DES PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	87 232	924	100,00%	88 155	0,13%	‐	23,36%	1,00	4 868	5,52%	27	(103)
	0,00 à <0,10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	87 232	924	100,00%	88 155	0,13%	‐	23,36%	1,00	4 868	5,52%	27	(103)
	0,15 à <0,25	118 282	2 006	100,00%	120 288	0,21%	‐	25,22%	1,00	10 486	8,72%	65	(325)
	0,25 à <0,50	157 490	3 618	100,00%	161 108	0,39%	‐	24,42%	1,00	20 980	13,02%	154	(784)
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Clientèle de détail -	0,75 à <2,50	165 421	2 381	100,00%	167 802	1,16%	‐	25,49%	1,00	46 417	27,66%	483	(3 087)
Expositions garanties	0,75 à <1,75	146 625	2 216	100,00%	148 841	1,04%	‐	26,67%	1,00	41 451	27,85%	421	(2 825)
par des biens	1,75 à <2,5	18 796	165	100,00%	18 961	2,04%	‐	16,26%	1,00	4 966	26,19%	63	(262)
immobiliers des PME	2,50 à <10,00	86 761	834	100,00%	87 595	5,07%	‐	27,41%	1,00	63 376	72,35%	1 229	(9 306)
	2,5 à <5	56 730	693	100,00%	57 424	3,80%	‐	28,43%	1,00	37 819	65,86%	620	(5 527)
	5 à <10	30 031	140	100,00%	30 171	7,48%	‐	25,46%	1,00	25 557	84,71%	608	(3 779)
	10,00 à <100,00	15 437	4 491	100,00%	19 928	28,94%	‐	32,42%	1,00	26 464	132,80%	2 169	(5 949)
	10 à <20	13 381	206	100,00%	13 588	16,61%	‐	28,01%	1,00	16 779	123,48%	663	(3 084)
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	2 056	4 285	100,00%	6 340	55,36%	‐	41,88%	1,00	9 686	152,76%	1 506	(2 865)
	100,00 (défaut)	11 378	‐	0,00%	11 378	100,00%	‐	53,14%	1,00	2 165	19,03%	6 047	(4 364)
Sous-total (catégorie d'expositions)		642 000	14 253	100,00%	656 254	3,74%	‐	25,84%	1,00	174 756	26,63%	10 175	(23 918)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS N'APPARTENANT PAS À DES PME

A-IRB	Expositions CCF Expositions au Fourchette de PD hors bilan moyen bilan avant CCF pondéré			Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	10 894 807	93 693	100,0%	10 988 502	0,06%	‐	15,14%	1,00	286 820	2,61%	1 053	(2 492)
	0,00 à <0,10	7 313 050	55 608	100,0%	7 368 659	0,04%	‐	14,73%	1,00	127 001	1,72%	407	(887)
	0,10 à <0,15	3 581 757	38 084	100,0%	3 619 843	0,11%	‐	15,96%	1,00	159 818	4,42%	646	(1 605)
	0,15 à <0,25	1 776 208	30 139	100,0%	1 806 348	0,22%	‐	16,67%	1,00	138 160	7,65%	659	(2 092)
	0,25 à <0,50	1 250 450	18 730	100,0%	1 269 182	0,40%	‐	16,90%	1,00	151 959	11,97%	854	(4 429)
	0,50 à <0,75	592 298	8 208	100,0%	600 507	0,73%	‐	18,08%	1,00	117 642	19,59%	793	(4 195)
	0,75 à <2,50	1 082 349	13 244	100,0%	1 095 595	1,43%	‐	17,82%	1,00	329 183	30,05%	2 826	(16 900)
Garantie par des	0,75 à <1,75	1 058 879	13 107	100,0%	1 071 987	1,41%	‐	17,90%	1,00	321 970	30,04%	2 756	(16 356)
biens immobiliers	1,75 à <2,5	23 470	138	100,0%	23 608	2,04%	‐	14,45%	1,00	7 213	30,55%	70	(543)
n'appartenant pas à	2,50 à <10,00	539 556	7 328	100,0%	546 885	5,11%	‐	19,55%	1,00	373 852	68,36%	5 506	(25 612)
des PME	2,5 à <5	413 582	6 237	100,0%	419 819	4,12%	‐	19,45%	1,00	260 031	61,94%	3 382	(17 138)
	5 à <10	125 975	1 091	100,0%	127 066	8,37%	‐	19,86%	1,00	113 821	89,58%	2 124	(8 474)
	10,00 à <100,00	100 317	1 761	100,0%	102 078	20,59%	‐	21,64%	1,00	127 609	125,01%	4 667	(10 477)
	10 à <20	77 313	672	100,0%	77 985	16,20%	‐	21,17%	1,00	94 027	1.2057	2 662	(7 261)
	20 à <30	8 111	1 066	100,0%	9 177	29,05%	‐	21,88%	1,00	12 538	136,62%	583	(1 013)
	30,00 à <100,00	14 893	23	100,0%	14 916	38,34%	‐	23,93%	1,00	21 044	141,09%	1 421	(2 204)
	100,00 (défaut)	124 655	31	0,8%	124 656	100,00%	‐	35,25%	1,00	26 027	20,88%	43 935	(44 742)
Sous-total (catégorie d'expositions)		16 360 641	173 135	100,0%	16 533 752	1,27%	‐	16,06%	1,00	1 551 252	9,38%	60 291	(110 939)
Total (toutes catégories d'expositions)		25 325 763	1 387 375	115,8%	26 970 664		‐		1.22	4 934 021	‐	242 142	(421 374)

3.2.5 Utilisation des dérivés de crédit en couverture

EFFET DES DÉRIVÉS DE CRÉDIT SUR LES ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (EU CR7)

30/06/2024		Montant d'exposition pondéré avant dérivés de crédit	Montant d'exposition pondéré réel
(en milliers d'euros) 1	Expositions faisant l'objet de l'approche NI simple	2 111 069	2 111 069
2	Administrations centrales et banques centrales	46 374	46 374
3	Établissements	401 808	401 808
4	Entreprises	1 662 888	1 662 888
4.1	dont Entreprises - PME	535 834	535 834
4.2	dont Entreprises - Financement spécialisé	312 838	312 838
5	Expositions faisant l'objet de l'approche NI avancée	4 934 021	4 934 021
6	Administrations centrales et banques centrales	‐	‐
7	Établissements	‐	‐
8	Entreprises	2 420 436	2 420 436
8.1	dont Entreprises - PME	1 262 354	1 262 354
8.2	dont Entreprises - Financement spécialisé	‐	‐
9	Clientèle de détail	2 513 585	2 513 585
9.1	dont Clientèle de détail - PME - Garanties par une sûreté immobilière	174 756	174 756
9.2	dont Clientèle de détail - non-PME - Garanties par une sûreté immobilière	1 551 252	1 551 252
9.3	dont Clientèle de détail - expositions renouvelables éligibles	36 890	36 890
9.4	dont Clientèle de détail - PME - Autres	476 869	476 869
9.5	dont Clientèle de détail - non-PME - Autres	273 818	273 818
10	TOTAL (incluant expositions approches NI simple et avancée)	7 045 090	7 045 090

La Caisse régionale Brie Picardie n'utilise pas de dérivés de crédits ou de façon très marginale.

APPROCHE FONDÉE SUR LA NOTATION INTERNE (IRB-A) – INFORMATIONS SUR LE DEGRÉ D'UTILISATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR7-A)

30/06/2024		Techniques d'atténuation du risque de crédit												Techniques d'atténuation du risque de crédit dans le calcul des RWEA
		Protection de crédit Protection de crédit financée non financée
(en milliers d'euros)	Total des expositions	Partie des expositions couverte par des sûretés financières (%)	Partie des expositions couverte par d'autres sûretés éligibles (%)	Partie des expositions couverte par des sûretés immobilières (%)	Partie des expositions couverte par des créances à recouvrer (%)	Partie des expositions couverte par d'autres sûretés réelles (%)	Partie des expositions couverte par d'autres formes de protection de crédit financée (%)	Partie des expositions couverte par des dépôts en espèces (%)	Partie des expositions couverte par des polices d'assurance vie (%)	Partie des expositions couverte par des instruments détenus par un tiers (%)	Partie des expositions couverte par des garanties (%)	Partie des expositions couverte par des dérivés de crédit (%)	RWEA sans effets de substitution (effets de réduction uniquement)	RWEA avec effets de substitution (effets de réduction et de substitution)
Administrations centrales et banques centrales	‐	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	‐
Établissements	‐	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	‐
Entreprises	3 940 770	1,10%	17,76%	10,93%	6,17%	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,51%	0,00%	‐	2 420 436
dont Entreprises - PME	2 106 812	1,04%	20,69%	14,72%	5,65%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,83%	0,00%	‐	1 262 354
dont Entreprises - Financement spécialisé	‐	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	‐
Dont Entreprises - Autres	1 833 958	1,17%	14,40%	6,57%	6,77%	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	1 158 081
Clientèle de détail	23 029 894	0,00%	34,52%	34,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,52%	0,00%	‐	2 513 585
Dont Clientèle de détail - Biens immobiliers PME	656 254	0,00%	85,10%	85,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,82%	0,00%	‐	174 756
Dont Clientèle de détail - Biens immobiliers non PME	16 533 752	0,00%	44,70%	44,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,83%	0,00%	‐	1 551 252
dont Clientèle de détail - expositions renouvelables éligibles	512 086	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	36 890
dont Clientèle de détail - autres PME	3 089 661	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,88%	0,00%	‐	476 869
dont Clientèle de détail - autres non-PME	2 238 141	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,87%	0,00%	‐	273 818
Total	26 970 664	0,16%	32,07%	31,07%	0,90%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,82%	0,00%	‐	4 934 021

APPROCHE FONDÉE SUR LA NOTATION INTERNE (IRB-F) – INFORMATIONS SUR LE DEGRÉ D'UTILISATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR7-A)

30/06/2024			Techniques d'atténuation du risque de crédit
	Total des expositions					Protection de crédit financée				non financée	Protection de crédit
		Partie des expositions couverte par des sûretés financières (%)	Partie des expositions couverte par d'autres sûretés éligibles (%)	Partie des expositions couverte par des sûretés immobilières (%)	Partie des expositions couverte par des créances à recouvrer (%)	Partie des expositions couverte par d'autres sûretés réelles (%)	Partie des expositions couverte par d'autres formes de protection de crédit financée (%)	Partie des expositions couverte par des dépôts en espèces (%)	Partie des expositions couverte par des polices d'assurance vie (%)	Partie des expositions couverte par des instruments détenus par un tiers (%)	Partie des expositions couverte par des garanties (%)	Partie des expositions couverte par des dérivés de crédit (%)	RWEA sans effets de substitution (effets de réduction uniquement)	RWEA avec effets de substitution (effets de réduction et de substitution)
(en milliers d'euros) Administrations centrales et banques centrales	1 521 437	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	46 374
Établissements	8 901 672	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	401 808
Entreprises	2 892 513	0,82%	19,83%	2,89%	16,85%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	1 662 888
dont Entreprises - PME	885 587	1,94%	28,33%	6,73%	21,59%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	535 834
dont Entreprises - Financement spécialisé	312 332	0,00%	19,80%	2,59%	17,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	312 838
Dont Entreprises - Autres	1 694 594	0,38%	15,39%	0,93%	14,30%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	814 215
Total	13 315 622	0,18%	4,31%	0,63%	3,66%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	‐	2 111 069

3.2.6 Évolution des RWA

ÉTATS DES FLUX D'ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SELON L'APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8)

30/06/2024

	(en milliers d'euros)	Montant d'exposition pondéré
1	Montant d'exposition pondéré à la fin de la période de déclaration précédente	7 136 507
2	Taille de l'actif (+/-)	(13 538)
3	Qualité de l'actif (+/-)	(77 880)
4	Mises à jour des modèles (+/-)	‐
5	Méthodologie et politiques (+/-)	‐
6	Acquisitions et cessions (+/-)	‐
7	Variations des taux de change (+/-)	1
8	Autres (+/-)	‐
9	Montant d'exposition pondéré à la fin de la période de déclaration	7 045 090

3.3 Risque de contrepartie

3.3.1 Exposition au risque de contrepartie par approche

ANALYSE DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE (EU CCR1)

30/06/2024		Coût de remplacement (RC)	Exposition future potentielle (PFE)	EEPE	Facteur Alpha utilisé pour calculer l'exposition réglementaire	Valeur exposée au risque avant ARC	Valeur exposée au risque après ARC	Valeur exposée au risque	Montant d'exposition pondéré (RWEA)
(en milliers d'euros) EU-1	UE - Méthode de l'exposition initiale (pour les dérivés)	‐	‐		1,0	‐	‐	‐	‐
EU-2	UE - SA-CCR simplifiée (pour les dérivés)	‐	‐		1,0	‐	‐	‐	‐
1	SA-CCR (pour les dérivés)	1 035 040	80 579		1,0	1 758 341	1 561 867	1 561 118	25 719
2	IMM (pour les dérivés et les OFT)			‐	‐	‐	‐	‐	‐
2a	Dont ensembles de compensation d'opérations de financement sur titres			‐		‐	‐	‐	‐
2b	Dont ensembles de compensation de dérivés et opérations à règlement différé			‐		‐	‐	‐	‐
2c	Dont issues d'ensembles de compensation de conventions multiproduits			‐		‐	‐	‐	‐
3	Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)					‐	‐	‐	‐
4	Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)					261 963	9 652	9 652	42
5	VaR pour les OFT					‐	‐	‐	‐
6	Total					2 020 304	1 571 519	1 570 771	25 761

3.3.2 Exposition au risque de contrepartie en méthode standard

EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE EN MÉTHODE STANDARD PAR PORTEFEUILLE RÉGLEMENTAIRE ET PAR PONDÉRATIONS DES RISQUES (EU CCR3)

30/06/2024	Pondération de risque
Catégories d'expositions	0%	2%	4%	10%	20%	50%	70%	75%	100%	150%	Autres	Valeur d'exposition totale
(en milliers d'euros)
Administrations centrales ou banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Administrations régionales ou locales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Entités du secteur public	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Banques multilatérales de développement	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Organisations internationales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Établissements	210	‐	‐	‐	502	‐	‐	‐	‐	‐	‐	712
Entreprises	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	416	‐	‐	416
Clientèle de détail	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Établissements et entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Autres éléments	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Valeur d'exposition totale	210	‐	‐	‐	502	‐	‐	‐	416	‐	‐	1 129

3.3.3 Exposition au risque de contrepartie en méthode avancée

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

30/06/2024
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Administration centrales et	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
banque centrales	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,00 à <0,15	1 545 687	0,03%	‐	1,34%	2.5	9 560	0,62%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Etablissements	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	1 545 687	0,03%	‐	1,34%	2,50	9 560	0,62%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ENTREPRISES - AUTRES

30/06/2024
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	3 616	0,10%	‐	45,00%	2,50	1 329	36,75%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	5 456	0,26%	‐	45,00%	2,50	2 925	53,62%
	0,50 à <0,75	20	0,59%	‐	44,97%	2,50	21	104,02%
Entreprises - Autres	0,75 à <2,50	2 882	1,04%	‐	45,00%	2,50	2 855	99,05%
	2,50 à <10,00	1 410	3,38%	‐	45,00%	2,50	2 151	152,56%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	1 206	100,00%	‐	45,00%	2,50	‐	0,00%
	Sous total	14 590	8,92%	‐	45,00%	2,50	9 281	63,61%
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	1 613	0,39%	‐	45,00%	2,50	718	44,55%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Entreprises - PME	0,75 à <2,50	6 370	1,20%	‐	45,00%	2,50	4 493	70,53%
	2,50 à <10,00	1 313	3,27%	‐	45,00%	2,50	1 192	90,76%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	70	100,00%	‐	45,00%	2,50	‐	0,00%
	Sous total	9 365	2,09%	‐	45,00%	2,50	6 403	68,37%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ENTREPRISES - FINANCEMENT SPÉCIALISÉ

30/06/2024 Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Entreprises - Financement spécialisé	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
TOTAL (TOUTES LES CATÉGORIES D'EXPOSITIONS PERTINENTES POUR LE CCR)		1 569 642	0,13%	‐	2,01%	2,50	25 244	1,61%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

30/06/2024
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Administration centrales et	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
banque centrales	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Etablissements	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ENTREPRISES - AUTRES

30/06/2024
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Entreprises - Autres	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Entreprises - PME	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ENTREPRISES - FINANCEMENT SPÉCIALISÉ

30/06/2024
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Entreprises -	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Financement spécialisé	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Crédit aux particuliers garantis	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
par une sûreté immobilière	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - CRÉDIT RENOUVELABLE QUALIFIÉ

30/06/2024
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Crédit renouvelable qualifié	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Autres crédits aux particuliers	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - CRÉDITS AUX PETITES ET MOYENNES ENTITÉS GARANTIS PAR UNE SÛRETÉ IMMOBILIÈRE

30/06/2024
Catégories d'expositions	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
(en milliers d'euros)	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Crédits aux petites et moyennes	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
entités garantis par une sûreté immobilière	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Autres crédits aux petites	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
et moyennes entités	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
TOTAL (TOUTES LES CATÉGORIES D'EXPOSITIONS PERTINENTES POUR LE CCR)		‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%

3.3.4 Sûretés

COMPOSITION DES SÛRETÉS POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (EU CCR5)

30/06/2024			Sûretés utilisées dans des opérations sur dérivés			Sûretés utilisées dans des OFT
		Juste valeur des sûretés reçues		Juste valeur des sûretés fournies		Juste valeur des sûretés reçues		Juste valeur des sûretés fournies
		Faisant l'objet d'une ségrégation	Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	Faisant l'objet d'une ségrégation	Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	Faisant l'objet d'une ségrégation	Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	Faisant l'objet d'une ségrégation	Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation
(en milliers d'euros)
1	Espèces — monnaie nationale	‐	1 017 880	‐	7 628	‐	‐	‐	6 896
2	Espèces — autres monnaies	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
3	Dette souveraine nationale	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	249 549
4	Autre dette souveraine	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
5	Dette des administrations publiques	‐	‐	‐	‐	‐	258 802	‐	‐
6	Obligations d'entreprise	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
7	Actions	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
8	Autres sûretés	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
9	Total	‐	1 017 880	‐	7 628	‐	258 802	‐	256 445

ETATS DES FLUX D'ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA MÉTHODE DES MODÈLES INTERNES (MMI) (CCR7)

La n'est pas concernée par la publication du tableau CCR7 « Etats des flux d'actifs pondérés des risques (RWA) pour les expositions au risque de contrepartie (RCC) selon la méthode des modèles internes (MMI) ».

3.3.6 Expositions sur les contreparties centrales (CCP)

EXPOSITIONS SUR LES CONTREPARTIES CENTRALES (CCP) (EU CCR8)

		30/06/2024
		Valeur exposée au risque	Montant d'exposition pondéré (RWEA)
1	Expositions aux contreparties centrales éligibles (total)		‐
2	Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont	‐	‐
3	i) Dérivés de gré à gré	‐	‐
4	ii) Dérivés négociés en bourse	‐	‐
5	iii) Opérations de financement sur titres	‐	‐
6	iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée	‐	‐
7	Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation	‐
8	Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	‐	‐
9	Contributions préfinancées au fonds de défaillance	‐	‐
10	Contributions non financées au fonds de défaillance	‐	‐
11	Expositions aux contreparties centrales non éligibles (total)		‐
12	Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales non éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont	‐	‐
13	i) Dérivés de gré à gré	‐	‐
14	ii) Dérivés négociés en bourse	‐	‐
15	iii) Opérations de financement sur titres	‐	‐
16	iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée	‐	‐
17	Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation	‐
18	Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	‐	‐
19	Contributions préfinancées au fonds de défaillance	‐	‐
20	Contributions non financées au fonds de défaillance	‐	‐

3.3.7 CVA

EXIGENCE DE FONDS PROPRES EN REGARD DE L'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA) (EU CCR2)

30/06/2024 (en milliers d'euros)		Valeur exposée au risque	Montant d'exposition pondéré (RWEA)
1	Total des opérations soumises à la méthode avancée	‐	‐
2	i) composante VaR (y compris le multiplicateur 3 ×)		‐
3	ii) composante VaR en situation de tensions (y compris le multiplicateur 3 ×)		‐
4	Opérations soumises à la méthode standard	1 538 444	171 626
EU-4	Opérations soumises à l'approche alternative (sur la base de la méthode de l'exposition initiale)	‐	‐
5	Total des opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA	1 538 444	171 626

3.4 Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie

APERÇU DES TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT (EU CR3)

30/06/2024
(en milliers d'euros)		Valeur comptable non garantie	Valeur comptable garantie	Dont garantie par des sûretés	Dont garantie par des garanties financières	Dont garantie par des dérivés de crédit
1	Prêts et avances	11 938 078	22 791 455	12 530 226	10 261 229	‐
2	Titres de créance	3 020 169	5 906	‐	5 906
3	Total	14 958 247	22 797 361	12 530 226	10 267 135	‐
4	Dont expositions non performantes	51 273	167 330	90 833	76 497	‐
EU-5	Dont en défaut	‐	‐

EXPOSITIONS SUR DERIVES DE CREDIT (CCR6)

La n'est pas concernée par la publication du tableau CCR6 Expositions sur dérivés de crédit ».

3.5 Expositions sur actions du portefeuille bancaire

MONTANT DES EXPOSITIONS BRUTES ET DES VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE EN MÉTHODE NOTATION INTERNE (EU CR10.5)

30/06/2024 Catégories (en milliers d'euros)	Exposition au bilan	Exposition hors bilan	Pondération de risque	Valeur exposée au risque	Montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées
Expositions sur capital investissement	260 862	‐	190%	260 862	495 638	2 087
Expositions sur actions cotées	335 358	‐	290%	335 358	972 537	2 683
Autres expositions sur actions	387 201	‐	370%	387 186	1 432 588	9 292
Total	983 421	‐		983 406	2 900 764	14 062

3.6 Expositions de titrisation

3.6.1 Valeurs exposées aux risques des titrisations du portefeuille bancaire génératrices d'emplois pondérés

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE (SEC1)

La Caisse régionale Brie Picardie n'est pas concernée par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES ASSOCIEES – BANQUE AGISSANT COMME EMETTEUR OU MANDATAIRE (SEC3)

La Caisse régionale Brie Picardie n'est pas concernée par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES ASSOCIEES – BANQUE AGISSANT COMME INVESTISSEUR (SEC4)

La Caisse régionale Brie Picardie n'est pas concernée par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

EXPOSITIONS TITRISÉES PAR L'ÉTABLISSEMENT - EXPOSITIONS EN DÉFAUT ET AJUSTEMENT DU RISQUE DE CRÉDIT (SEC5)

La Caisse régionale Brie Picardie n'est pas concernée par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (SEC2)

La Caisse régionale Brie Picardie n'est pas concernée par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

3.7 Risques de marché

Les Caisses régionales ne remontent pas de montants significatifs en matière d'emplois pondérés sur le risque de marché. Elles ne sont pas concernées par la publication des tableaux et commentaires liés au risque de marché.

3.7.1 Expositions aux risques de marché du portefeuille de négociation

EMPLOIS PONDÉRÉS DES EXPOSITIONS EN MÉTHODE STANDARD (EU MR1)

La n'est pas concernée par la publication des tableaux et commentaires liés au risque de marché dont les montants ne sont pas significatifs.

3.7.2 Expositions en méthode modèle interne

RISQUE DE MARCHÉ DANS LE CADRE DE L'APPROCHE DU MODÈLE INTERNE (EU MR2-A)

La n'est pas concernée par la publication du tableau « Risque de marché dans le cadre de l'approche du modèle interne » pour le risque de marché.

ETAT DES FLUX D'APR RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE L'APPROCHE DE MODÈLE INTERNE (EU MR2-B)

La n'est pas concernée par la publication Du tableau MR2-B « Etat des flux d'APR relatifs aux expositions au risque de marche dans le cadre de l'approche de modèle interne pour le risque de marché ».

VALEUR DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION SELON L'APPROCHE DES MODÈLES INTERNES (AMI) (MR3)

La n'est pas concernée par la publication du tableau MR3 « Valeur du portefeuille de négociation selon l'approche des modèles internes (AMI) ».

3.7.2.1 Backtesting du modèle de VAR (MR4)

La n'est pas concernée par la publication du tableau MR4 « Backtesting du modèle de VAR ».

4. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ

RATIO LCR (EU LIQ1)

LCR moyen² sur 12 mois glissants calculé au 30/06/2024, 31/03/2024, 31/12/2023, 30/09/2023

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR)
Niveau de consolidation : 2			Valeur totale non pondérée (moyenne)				Valeur totale pondérée (moyenne)
(en milliers d'euros)
EU 1a	TRIMESTRE SE TERMINANT LE	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023	30/09/2023	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023	30/09/2023
EU 1b	Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes	12	12	12	12	12	12	12	12
	ACTIFS LIQUIDES DE QUALITÉ ÉLEVÉE (HQLA)
1	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					2 435 579	2 935 225	3 418 971	4 064 629
	SORTIES DE TRÉSORERIE
2	Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont :	8 988 344	8 858 033	8 776 798	8 759 037	471 553	479 814	492 264	506 303
3	Dépôts stables	5 435 222	5 482 282	5 568 551	5 676 231	271 761	274 114	278 428	283 812
4	Dépôts moins stables	3 553 122	3 375 751	3 208 246	3 082 806	199 791	205 700	213 836	222 491
5	Financements de gros non garantis	2 600 529	2 590 788	2 525 471	2 528 954	1 527 507	1 532 309	1 480 385	1 472 255
6	Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives	575 190	595 583	603 498	613 825	133 828	139 043	141 392	144 445
7	Dépôts non opérationnels (toutes contreparties)	1 951 629	1 930 742	1 862 522	1 863 137	1 319 970	1 328 803	1 279 542	1 275 819
8	Créances non garanties	73 710	64 463	59 452	51 991	73 710	64 463	59 452	51 991
9	Financements de gros garantis					‐	‐	‐	1 212

² Moyenne des 12 dernières mesures de fin de mois.

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR)
Niveau de consolidation : 2			Valeur totale non pondérée (moyenne)			Valeur totale pondérée (moyenne)
(en milliers d'euros)
10	Exigences complémentaires	2 103 181	2 084 358	2 084 717	2 090 739	830 381	826 456	829 580	825 850
11	Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences de sûretés	686 104	685 622	689 411	694 323	686 104	685 622	689 411	694 323
12	Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de créance	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
13	Facilités de crédit et de liquidité	1 417 077	1 398 737	1 395 306	1 396 416	144 277	140 834	140 169	131 528
14	Autres obligations de financement contractuelles	28 589	4 560	4 735	4 348	28 589	4 560	4 735	4 348
15	Autres obligations de financement éventuel	16 098	36 719	74 640	112 612	16 098	36 719	74 640	112 612
16	TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE					2 874 128	2 879 858	2 881 603	2 922 581
ENTRÉES DE TRÉSORERIE
17	Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension)	‐	‐	‐	2 397	‐	‐	‐	1 185
18	Entrées provenant d'expositions pleinement performantes	1 486 337	1 225 100	1 011 697	816 002	664 862	541 380	426 400	352 214
19	Autres entrées de trésorerie	243 897	197 316	178 091	174 990	243 897	197 316	178 091	174 990
EU-19a	(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)					‐	‐	‐	‐
EU-19b	(Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié)					‐	‐	‐	‐
20	TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE	1 730 235	1 422 416	1 189 788	993 389	908 759	738 696	604 491	528 390
EU-20a	Entrées de trésorerie entièrement exemptées	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU-20b	Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU-20c	Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %	1 730 235	1 422 416	1 189 788	990 992	908 759	738 696	604 491	528 390

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR)
Niveau de consolidation : 2		Valeur totale non pondérée (moyenne)			Valeur totale pondérée (moyenne)
(en milliers d'euros)
	VALEUR AJUSTÉE TOTALE
21	COUSSIN DE LIQUIDITÉ					2 435 579	2 935 225	3 418 971	4 064 629
22	TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE NETTES					1 965 368	2 141 162	2 277 113	2 394 191
23	RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ					124,00%	136,00%	148,57%	167,94%

(*) Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant).

NSFR mesuré au 30/06/2024, 31/03/2024, 31/12/2023 et 30/09/2023

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/06/2024	Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros)	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
	Éléments du financement stable disponible
1	Éléments et instruments de fonds propres	4 653 896	‐	‐	42 422	4 696 318
2	Fonds propres	4 653 896	‐	‐	42 422	4 696 318
3	Autres instruments de fonds propres		‐	‐	‐	‐
4	Dépôts de la clientèle de détail		9 415 759	‐	‐	8 780 135
5	Dépôts stables		6 119 037	‐	‐	5 813 085
6	Dépôts moins stables		3 296 722	‐	‐	2 967 050
7	Financement de gros :		7 152 972	691 061	16 914 374	18 587 831
8	Dépôts opérationnels		553 117	‐	‐	276 559
9	Autres financements de gros		6 599 855	691 061	16 914 374	18 311 273
10	Engagements interdépendants		‐	‐	‐	‐
11	Autres engagements :	‐	1 640 373	423 570	‐	211 785
12	Engagements dérivés affectant le NSFR	‐
13	Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci dessus.		1 640 373	423 570	‐	211 785
14	Financement stable disponible total					32 276 069
	Éléments du financement stable requis
15	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					371 963
EU-15a	Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture		1 421	6 662	9 996 943	8 504 272
16	Dépôts détenus auprès d'autres établissements financiers à des fins opérationnelles		945 313	‐	‐	472 657
17	Prêts et titres performants :		3 885 281	1 796 857	18 804 609	17 553 975
18	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %.		‐	‐	‐	‐
19	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d'autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers		1 740 693	318 083	4 585 044	4 918 155
20	Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux	‐	1 038 864	714 039	6 698 559	6 573 903
	emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont :
21	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit	‐	11 435	8 665	176 195	124 577

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/06/2024	Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
	(en milliers d'euros)
23	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit		626 458	624 463	6 595 647	4 965 537
24	Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan		389 400	52 555	79 447	288 564
25	Actifs interdépendants		‐	‐	‐	‐
26	Autres actifs :		1 178 789	667 621	2 592 346	3 601 560
27	Matières premières échangées physiquement				‐	‐
28	Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP		‐	‐	‐	‐
29	Actifs dérivés affectant le NSFR		2 089			2 089
30	Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie		36 516			1 826
31	Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus		1 140 184	667 621	2 592 346	3 597 646
32	Éléments de hors bilan		‐	‐	1 488 424	115 770
33	Financement stable requis total					30 620 197
34	Ratio de financement stable net (%)					105,41%

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/03/2024 Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
	(en milliers d'euros) Éléments du financement stable disponible
1	Éléments et instruments de fonds propres	4 569 748			42 967	4 612 715
2	Fonds propres	4 569 748			42 967	4 612 715
3	Autres instruments de fonds propres
4	Dépôts de la clientèle de détail		9 116 893			8 502 282
5	Dépôts stables		5 941 571			5 644 492
6	Dépôts moins stables		3 175 322			2 857 790
7	Financement de gros :		7 465 628	914 576	16 885 624	18 681 782
8	Dépôts opérationnels		520 245			260 123
9	Autres financements de gros		6 945 383	914 576	16 885 624	18 421 659
10	Engagements interdépendants
11	Autres engagements :		1 708 977	635 864	-	317 932
12	Engagements dérivés affectant le NSFR
13	Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci dessus.		1 708 977	635 864	-	317 932
14	Financement stable disponible total					32 114 711
	Éléments du financement stable requis
15	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					129 576
EU-15a	Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture		1 679	6 693	9 848 368	8 378 229
16	Dépôts détenus auprès d'autres établissements financiers à des fins opérationnelles		564 542			282 271
17	Prêts et titres performants :		3 436 716	2 221 756	18 933 435	17 713 061
18	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %.
19	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d'autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers		1 348 350	693 688	4 401 696	4 883 375
20	Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont :		967 152	786 028	6 703 736	6 574 082
21	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit		10 483	9 170	185 425	130 353
22	Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont :		741 510	742 040	7 719 483	5 972 983
23	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit		621 558	630 481	6 896 320	5 157 539
24	Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan		379 704		108 520	282 621

Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/03/2024 Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros)	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
25	Actifs interdépendants
26	Autres actifs :		1 205 869	723 179	2 558 922	3 603 881
27	Matières premières échangées physiquement
28	Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP
29	Actifs dérivés affectant le NSFR		6 757			6 757
30	Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie		35 728			1 786
31	Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus		1 163 384	723 179	2 558 922	3 595 338
32	Éléments de hors bilan				1 688 726	122 963
33	Financement stable requis total					30 229 981
34	Ratio de financement stable net (%)					106,24%

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/12/2023	Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
	(en milliers d'euros) Éléments du financement stable disponible
1	Éléments et instruments de fonds propres	4 562 960	‐	‐	42 046	4 605 006
2	Fonds propres	4 562 960	‐	‐	42 046	4 605 006
3	Autres instruments de fonds propres		‐	‐	‐	‐
4	Dépôts de la clientèle de détail		8 948 614	‐	‐	8 344 885
5	Dépôts stables		5 822 641	‐	‐	5 531 509
6	Dépôts moins stables		3 125 973	‐	‐	2 813 376
7	Financement de gros :		8 433 640	1 042 998	16 634 734	18 387 621
8	Dépôts opérationnels		578 749	‐	‐	289 375
9	Autres financements de gros		7 854 891	1 042 998	16 634 734	18 098 246
10	Engagements interdépendants		‐	‐	‐	‐
11	Autres engagements :	‐	1 713 491	356 817	‐	178 409
12	Engagements dérivés affectant le NSFR	‐
13	Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci dessus.		1 713 491	356 817	‐	178 409
14	Financement stable disponible total					31 515 920
	Éléments du financement stable requis
15	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					134 336
EU-15a	Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture		1 821	6 428	9 544 388	8 119 741
16	Dépôts détenus auprès d'autres établissements financiers à des fins opérationnelles		915 763	‐	‐	457 882
17	Prêts et titres performants :		3 283 712	2 603 470	19 221 353	17 954 765
18	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %.		‐	‐	‐	‐
19	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d'autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers		1 277 965	1 064 779	4 105 951	4 766 137
20	Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont :	‐	970 647	802 855	6 813 395	6 677 070
21	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit	‐	17 272	9 110	191 588	137 723
22	Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont :	‐	740 376	735 836	8 193 836	6 271 784
23	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit		621 422	636 895	7 400 762	5 488 723
24	Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan		294 724	‐	108 171	239 774

Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/12/2023		Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros)	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
25	Actifs interdépendants		‐	‐	‐	‐
26	Autres actifs :		1 151 628	630 298	2 551 118	3 518 941
27	Matières premières échangées physiquement				‐	‐
28	Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP		‐	‐	‐	‐
29	Actifs dérivés affectant le NSFR		11 379			11 379
30	Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie		34 315			1 716
31	Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus		1 105 934	630 298	2 551 118	3 505 847
32	Éléments de hors bilan		‐	‐	1 329 296	102 563
33	Financement stable requis total					30 288 229
34	Ratio de financement stable net (%)					104,05%

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/09/2023	Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
	(en milliers d'euros) Éléments du financement stable disponible
1	Éléments et instruments de fonds propres	4 240 668			43 203	4 283 871
2	Fonds propres	4 240 668			43 203	4 283 871
3	Autres instruments de fonds propres
4	Dépôts de la clientèle de détail		8 873 540			8 280 090
5	Dépôts stables		5 878 086			5 584 182
6	Dépôts moins stables		2 995 454			2 695 909
7	Financement de gros :		8 938 563	1 127 409	16 790 327	18 672 831
8	Dépôts opérationnels		549 481			274 741
9	Autres financements de gros		8 389 082	1 127 409	16 790 327	18 398 091
10	Engagements interdépendants
11	Autres engagements :		1 860 479	865 284	-	432 642
12	Engagements dérivés affectant le NSFR
13	Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci dessus.		1 860 479	865 284	-	432 642
14	Financement stable disponible total					31 669 434
	Éléments du financement stable requis
15	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					250 612
EU-15a	Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture		1 411	4 139	9 075 840	7 719 182
16	Dépôts détenus auprès d'autres établissements financiers à des fins opérationnelles		450 886			225 443
17	Prêts et titres performants :		3 776 494	2 357 370	20 021 729	18 539 479
18	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %.
19	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d'autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers		1 570 706	892 827	4 236 250	4 839 734
20	Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont :		1 111 189	695 398	6 855 313	6 736 395
21	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit		20 105	7 191	166 032	121 569
22	Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont :		742 099	761 604	8 820 577	6 689 570
23	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit		629 129	633 983	8 041 223	5 906 824
24	Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan		352 500	7 541	109 589	273 780

Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/09/2023		Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros)	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
25	Actifs interdépendants
26	Autres actifs :		1 427 629	871 470	2 427 156	3 633 496
27	Matières premières échangées physiquement
28	Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP
29	Actifs dérivés affectant le NSFR		15 993			15 993
30	Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie		69 195			3 460
31	Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus		1 342 441	871 470	2 427 156	3 614 043
32	Éléments de hors bilan				1 414 561	99 403
33	Financement stable requis total					30 467 614
34	Ratio de financement stable net (%)					103,95%

5. RISQUES DE TAUX D'INTÉRÊT

Conformément à l'article 448 du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 (dit « CRR 2 ») modifiant le règlement (UE) 575/2013, la est assujettie à la publication d'informations relatives au risque de taux d'intérêt.

5.1 Informations qualitatives sur la gestion du risque de taux des activités du portefeuille bancaire (Référence EU IRRBBA)

Par rapport à la publication au 31 décembre 2021, le principal changement intervenu dans la mesure du risque de taux est la modélisation à taux fixe des opérations TLTRO 3 levées auprès la Banque centrale européenne pour une quote-part égale au rapport entre la période pendant laquelle le taux de rémunération de celles-ci a été bonifié et plafonné à -1% et la durée totale du tirage. Cette modélisation prend place à compter de l'arrêté du 30 Juin 2022 et est appliquée sur la part des TLTRO 3 ayant vocation à être conservés jusqu'à leur maturité.

5.2 Informations quantitatives sur le risque de taux

Le tableau ci-dessous présente la sensibilité de la valeur économique et du produit net d'intérêts à différents scénarios de chocs de taux d'intérêt.

EXPOSITION AU RISQUE DE TAUX D'INTÉRÊT POUR LES POSITIONS NON DÉTENUES DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (IRRBB1)

Variation de la valeur économique

En milliers d'euros	30/06/2024	31/12/2023
Choc parallèle vers le haut	(265)	(322)
Choc parallèle vers le bas	102	150
Pentification de la courbe	16	7
Aplatissement de la courbe	(78)	(83)
Hausse des taux courts	(137)	(155)
Baisse des taux courts	69	90
Perte maximale	(265)	(322)

Variation du produit net d'intérêts

Coefficient de transmission de 50% pour les crédits habitat (100% pour les autres éléments)

En milliers d'euros	30/06/2024	31/12/2023
Choc parallèle vers le haut (+ 50 pb)	+5,8	7,6
Choc parallèle vers le bas (- 50 pb)	(5,8)	(8,9)

Les chiffres de sensibilité du produit net d'intérêts ci-dessus sont calculés d'une part avec les hypothèses i) d'un coefficient de transmission3 de 50% appliqué les crédit habitat (et 100% pour les autres éléments), ii) d'une répercussion immédiate de la variation des taux d'intérêt aux actifs et passifs (pour l'ensemble des instruments à taux variable déjà au bilan, et seulement pour les nouvelles opérations s'agissant des instruments à taux fixe) et iii) d'un maintien des dépôts à vue non rémunérés à leur niveau actuel élevé (reprise des hypothèses des tests de résistance de l'EBA) ; dans les faits, la variation de la marge nette d'intérêt se matérialiserait plus progressivement que le laissent supposer les résultats donnés ci-dessus.

Avec une hypothèse de coefficient de transmission de 100% appliqué aux crédits habitat, les sensibilités seraient sur l'année 1, l'année 2 et l'année 3 de respectivement +8,6 millions d'euro, +13,9 millions d'euro et +24,7 millions d'euro pour un scenario de choc parallèle haussier, et de respectivement -8,7 millions d'euro, - 14,0 millions d'euro et -23,4 millions d'euro pour un scenario de choc parallèle baissier.

Hypothèses de calcul

Les hypothèses de calcul et scénarios de chocs de taux sont définis par l'Autorité Bancaire Européenne (EBA) dans les « Orientations sur la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation » parues le 19 juillet 2018 (EBA/GL/2018/02).

Valeur économique

Le paragraphe 115 des orientations de l'EBA précise les modalités de calcul de la variation de valeur économique. Celle-ci est déterminée à partir d'un bilan en extinction sur les 30 prochaines années duquel la valeur des fonds propres et des immobilisations est exclue. La durée d'écoulement moyenne des dépôts sans maturité contractuelle (dépôts à vue et livrets d'épargne) hors institutions financières est plafonnée à 5 ans.

Il est considéré un scénario de choc de taux instantané. Les chocs de taux utilisés sont ceux des principales zones économiques où la est exposé, à savoir la zone euro.

En bps	EUR	CHF
Choc parallèle	200	100
Taux courts	250	150
Taux longs	100	100

Les scénarios de pentification et d'aplatissement de la courbe des taux sont des scénarios non uniformes où des chocs de taux variables selon la maturité sont à la fois appliqués sur les taux courts et les taux longs.

Un seuil minimum (ou floor), variable selon les maturités (de -100 points de base au jour le jour à 0 point de base à 20 ans, conformément à l'article 115(k) des orientations de l'EBA susmentionnées), est appliqué aux taux d'intérêt après prise en compte des scenarii de choc à la baisse.

Produit net d'intérêts

La variation du produit net d'intérêts est calculée à un horizon de 12 mois en prenant l'hypothèse d'un bilan constant et donc d'un renouvellement à l'identique des opérations arrivant à terme. Il est considéré ici un scénario de choc de taux instantané de 50 points de base quelle que soit la devise.

³ Le coefficient de transmission est la sensibilité des taux à la clientèle à une variation des taux de marché.

Il est constaté une inversion des sensibilités entre les deux approches : la valeur économique baisse en cas de hausse des taux alors que la marge nette d'intérêt augmente.

La baisse de la valeur économique en cas de hausse des taux provient d'un volume de passifs à taux fixe globalement plus faible que les actifs à taux fixe sur les échéances à venir.

A l'inverse, la marge nette d'intérêt augmente en cas de hausse des taux, car la sensibilité des actifs renouvelés à une variation de taux est plus élevée que celle des passifs renouvelés, du fait de la présence au sein des passifs des fonds propres et des ressources de clientèle de détail (dépôts à vue et épargne règlementée) peu ou pas sensibles à la hausse des taux.

6. INFORMATIONS SUR LES RISQUES EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE (RISQUES ESG)

6.1 Tableau 1 - Informations qualitatives sur le risque environnemental, sociale et de gouvernance.

Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse régionale Brie Picardie ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2023 en partie 9. Informations sur les risques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (risque ESG). Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://cabriepicardie.com/wp-content/uploads/2024/04/Informations-au-titre-du-Pilier-3-au-31-decembre-2023.pdf. A fin juin 2024, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations.

6.2 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique

6.2.1 Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle (Modèle 1)

Modèle 1 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle

			Valeur comptable brute (en milliers d'euros)				Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions (en milliers d'euros)			Ventilation par tranche d'échéance
	Secteur/Sous-secteur		Dont expositions sur des entreprises exclues des indices de référence "accords de Paris" de l'Union conformément à l'article 12, paragraphe 1, points d) à g), et à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1818	Dont durables sur le plan environnemen tal (CCM)	Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes		Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes	<= 5 ans	> 5 ans <= 10 ans	> 10 ans <= 20 ans	> 20 ans	Echéance moyenne pondérée
1	Expositions sur des secteurs contribuant fortement au changement climatique*	8 831 335	229	44 326	871 732	233 408	(297 008)	(93 220)	(137 170)	3 186 940	2 427 778	2 818 544	398 074	8,37
2	A - Agriculture, sylviculture et pêche	1 832 958	‐	‐	165 084	13 321	(18 832)	(5 355)	(8 883)	817 301	688 245	305 625	21 787	6,31
3	B - Industries extractives	38 022	138	977	12 747	65	(728)	(398)	(26)	23 756	13 789	253	225	4,32
4	B.05 - Extraction de houille et de lignite	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
5	B.06 - Extraction d'hydrocarbures	123	109	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	123	20,00
6	B.07 - Extraction de minerais métalliques	100	‐	‐	‐	‐	(1)	‐	‐	‐	95	‐	5	5,97
7	B.08 - Autres industries extractives	19 950	‐	‐	5 320	65	(653)	(334)	(26)	5 998	13 693	253	6	6,38
8	B.09 - Services de soutien aux industries extractives	17 848	28	977	7 427	‐	(74)	(65)	‐	17 758	‐	‐	90	1,89
9	C - Industrie manufacturière	708 343	50	32 782	69 395	21 133	(33 763)	(15 624)	(15 481)	549 497	138 527	4 342	15 977	3,38
10	C.10 - Industries alimentaires	251 760	‐	‐	19 350	11 585	(13 143)	(3 664)	(8 444)	197 649	47 170	1 583	5 357	3,71

11	C.11 - Fabrication de boissons	22 873	‐	‐	81	2	(159)	(8)	(2)	19 910	2 752	‐	211	2,59
12	C.12 - Fabrication de produits à base de tabac	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
13	C.13 - Fabrication de textiles	32 274	‐	‐	107	229	(267)	(4)	(229)	28 502	3 398	‐	373	3,95
14	C.14 - Industrie de l'habillement	705	‐	‐	259	45	(23)	(1)	(20)	630	‐	‐	75	5,05
15	C.15 - Industrie du cuir et de la chaussure	811	‐	‐	521	‐	(17)	(15)	‐	333	439	‐	39	4,89
16	C.16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie	23 620	‐	‐	5 236	446	(558)	(107)	(396)	13 399	10 094	‐	127	4,81
17	C.17 - Industrie du papier et du carton	857	‐	‐	619	‐	(14)	(14)	‐	464	261	‐	132	6,47
18	C.18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements	5 841	‐	‐	1 531	2 322	(2 240)	(48)	(2 173)	4 385	680	178	598	4,79
19	C.19 - Cokéfaction et raffinage	206	50	2	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	206	20,00
20	C.20 - Industrie chimique	49 512	‐	85	416	15	(59)	(7)	(4)	46 629	2 177	‐	706	1,08
21	C.21 - Industrie pharmaceutique	22 188	‐	‐	4 251	‐	(2 611)	(2 597)	‐	19 886	1 420	‐	882	2,15
22	C.22 - Fabrication de produits en caoutchouc	20 590	‐	‐	2 159	415	(629)	(87)	(394)	6 441	13 835	‐	314	4,91
23	C.23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques	26 387	‐	1 093	5 610	64	(1 900)	(1 339)	(64)	14 067	11 419	601	300	5,09
24	C.24 - Métallurgie	35 665	1	24 397	1 450	10	(84)	(61)	(10)	35 624	‐	‐	41	0,37
25	C.25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements	31 059	‐	2	9 279	4 153	(3 171)	(487)	(2 512)	22 256	6 454	511	1 838	5,19
26	C.26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	6 023	‐	11	702	80	(86)	(17)	(61)	3 969	518	‐	1 536	8,72
27	C.27 - Fabrication d'équipements électriques	43 937	‐	5 537	1 557	21	(93)	(38)	(21)	42 806	139	233	759	2,66
28	C.28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a.	60 496	‐	18	4 008	566	(590)	(39)	(334)	27 043	31 858	1 042	552	4,78
29	C.29 - Industrie automobile	22 565	‐	1 633	152	165	(282)	(1)	(165)	17 737	3 436	‐	1 391	2,60
30	C.30 - Fabrication d'autres matériels de transport	110	‐	3	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	110	20,00
31	C.31 - Fabrication de meubles	1 197	‐	‐	393	357	(217)	(11)	(203)	916	240	‐	41	3,79

32	C.32 - Autres industries manufacturières	33 547	‐	‐	762	191	(212)	(24)	(115)	32 850	457	‐	239	0,54
33	C.33 - Réparation et installation de machines et d'équipements	16 122	‐	1	10 950	469	(7 408)	(7 056)	(334)	14 001	1 780	193	148	3,72
34	D - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	307 770	32	7 416	12 889	481	(6 508)	(2 656)	(117)	58 679	137 436	110 577	1 079	8,51
35	D35.1 - Production, transport et distribution d'électricité	55 469	5	7 416	1 501	481	(420)	(70)	(117)	33 336	15 387	5 760	986	5,61
36	D35.11 - Production d'électricité	36 484	5	5 504	1 282	481	(351)	(29)	(117)	19 390	12 351	4 376	367	5,94
37	D35.2 - Fabrication de gaz; distribution par conduite de combustibles gazeux	246 108	27	‐	11 388	‐	(6 087)	(2 586)	‐	25 007	122 049	98 959	93	8,99
38	D35.3 - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné	6 194	‐	‐	‐	‐	(2)	‐	‐	335	‐	5 859	‐	15,21
39	E - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution	138 898	‐	2 956	38 049	2 586	(3 456)	(405)	(2 136)	61 478	31 658	45 028	734	6,16
40	F - Services de bâtiments et travaux publics	390 760	‐	104	69 028	34 133	(31 636)	(3 263)	(22 975)	282 910	30 585	31 709	45 555	6,40
41	F.41 - Construction de bâtiments	236 227	‐	74	42 640	19 940	(19 891)	(1 491)	(14 477)	151 691	14 945	29 347	40 245	8,26
42	F.42 - Génie civil	13 482	‐	30	1 713	299	(498)	(70)	(86)	9 526	1 956	463	1 537	5,48
43	F.43 - Travaux de construction spécialisés	141 050	‐	‐	24 675	13 894	(11 247)	(1 701)	(8 412)	121 693	13 684	1 899	3 774	3,38
44	G - Commerce de gros et de détail; réparation d'automobiles et de motocycles	1 151 188	3	‐	112 182	32 488	(48 093)	(12 610)	(23 413)	640 593	358 916	141 917	9 762	5,07
45	H - Transports et entreposage	209 946	5	20	12 161	2 769	(4 322)	(1 061)	(1 830)	130 513	66 991	10 755	1 687	4,01
46	H.49 - Transports terrestres et transports par conduites	116 119	4	9	7 107	2 490	(2 880)	(608)	(1 551)	77 755	36 493	546	1 325	3,34
47	H.50 - Transports par eau	8 226	‐	‐	1 941	237	(792)	(372)	(237)	1 310	1 276	5 610	30	10,85
48	H.51 - Transports aériens	3 753	‐	5	‐	‐	‐	‐	‐	11	3 607	‐	134	9,30
49	H.52 - Entreposage et services auxiliaires des transports	56 700	1	‐	3 020	41	(625)	(80)	(41)	26 418	25 615	4 599	68	5,13
50	H.53 - Activités de poste et de courrier	25 148	‐	6	93	‐	(24)	(1)	‐	25 019	‐	‐	130	1,53
51	I - Hébergement et restauration	266 580	‐	‐	31 007	26 191	(23 444)	(4 499)	(13 874)	99 491	90 770	69 799	6 521	7,57
52	L - Activités immobilières	3 786 870	‐	71	349 189	100 242	(126 227)	(47 349)	(48 435)	522 722	870 861	2 098 539	294 748	11,91

53	Expositions sur des secteurs autres que ceux contribuant fortement au changement climatique*	11 711 082	732	189 377	166 569	53 407	(50 170)	(11 210)	(27 436)	6 041 260	797 913	327 549	4 544 360	12,70
54	K - Activités financières et d'assurance	10 107 805	698	185 180	34 699	14 226	(10 952)	(2 759)	(4 918)	5 470 906	471 054	104 610	4 061 234	13,07
55	Expositions sur d'autres secteurs (codes NACE J, M à U)	1 603 277	34	4 198	131 869	39 181	(39 218)	(8 450)	(22 518)	570 354	326 859	222 939	483 125	10,35
56	TOTAL	20 542 417	961	233 703	1 038 300	286 815	(347 179)	(104 430)	(164 606)	9 228 200	3 225 691	3 146 093	4 942 433	10,84

* Conformément au règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission complétant le règlement (UE) 2016/1011 par des normes minimales pour les indices de référence "transition climatique" de l'Union et les indices de référence "accord de Paris" de l'Union - règlement sur les indices de référence en matière de climat considérant 6 : les secteurs énumérés à l'annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) n° 1893/2006

Dans ce tableau, la fournit des informations sur les expositions soumises aux risques qui peuvent survenir en raison de la transition vers une économie à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique, selon les dispositions de l'article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013.

La publie ses expositions sur des entreprises exclues des indices de référence " Accord de Paris " de l'Union conformément à l'article 12, paragraphe 1, points d) à g), et à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1818, c'est-à-dire les entreprises qui répondent aux critères ci-dessous :

• Tirent au moins 1 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la distribution ou du raffinage de houille et de lignite ;
• Tirent au moins 10 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la distribution ou du raffinage de combustibles liquides ;
• Tirent au moins 50 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la fabrication ou de la distribution de combustibles gazeux ;
• Tirent au moins 50 % de leur chiffre d'affaires d'activités de production d'électricité présentant une intensité d'émission de GES supérieure à 100 g CO2 e/kWh ;
• Sont exclues également les entreprises qui portent un préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux.

Depuis l'exercice du 31 décembre 2023, le Groupe Crédit Agricole a recours aux données du fournisseur Clarity AI pour identifier les entreprises exclues des indices de l'accord de Paris. A ce stade, le critère relatif au préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux n'est pas pris en compte par le fournisseur.

Par ailleurs, la affecte les expositions sur les entreprises financières et non financières, à savoir les prêts et avances, titres de créance et instruments de capitaux propres classés dans le portefeuille bancaire, à la tranche de maturité concernée en fonction de l'échéance résiduelle de l'instrument financier. Pour l'intégration dans le calcul de l'échéance moyenne des expositions, des instruments financiers sans date d'échéance, le Groupe Crédit Agricole a retenu la tranche la plus élevée à savoir 20 ans.

Le Groupe Crédit Agricole publie les informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre de ses expositions par secteur d'activité selon une nomenclature de codes NACE. Ces informations sont publiées au niveau du Groupe Crédit Agricole pour prendre en compte la transversalité des enjeux climat en termes de métiers et de secteurs d'activité.

6.2.2 Prêts garantis par des biens immobiliers - Efficacité énergétique des sûretés (Modèle 2)

									Valeur comptable brute totale (en milliers d'euros)
							Niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés)		Niveau d'efficacité énergétique (label du certificat de performance énergétique des sûretés)								Sans le label du certificat de performance énergétique des sûretés
	Secteur de la contrepartie		0; <= 100		> 100; <= 200 > 200; <= 300 > 300; <= 400 > 400; <= 500			> 500	A	B	C	D	E	F	G		Dont niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés) estimé
1	Total UE	20 097 621	2 720 655	5 931 382	5 930 184	2 492 458	819 612	708 805	58 261	170 922		695 040 1 720 709 1 227 479		443 457	251 672	15 530 081	88,06%
2	Dont prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux	2 961 184	356 113	424 562	358 024	224 046	102 683	199 531	434	488	589	4 276	2 684	1 046	311	2 951 355	54,73%
3	Dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels	17 136 437	2 364 542	5 506 820	5 572 160	2 268 412	716 929	509 274	57 826	170 434		694 450 1 716 433 1 224 795		442 411	251 361	12 578 726	95,88%
4	Dont sûretés obtenues par saisie : biens immobiliers résidentiels et commerciaux	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
5	Dont niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés) estimé	15 386 306	2 436 411	4 907 935	4 759 819	2 029 306	660 806	592 027								13 675 817	100,00%
6	Total non-UE	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
7	Dont prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
8	Dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
9	Dont sûretés obtenues par saisie : biens immobiliers résidentiels et commerciaux	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
10	Dont niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés) estimé	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐								‐	‐

Modèle 2 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Prêts

La doit publier la valeur comptable brute des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux et résidentiels et par des sûretés immobilières saisies, et fournir des informations sur le niveau d'efficacité énergétique des sûretés. En complément et afin de tenir compte de la particularité du modèle bancaire français, la a intégré dans ce tableau, l'ensemble des prêts immobiliers cautionnés.

Conformément aux exigences du tableau et en l'absence du certificat de performance énergétique, les établissements ont la possibilité d'estimer les performances énergétiques, exprimées en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré par an (kWh/m²/an) aux lignes 5 et 10 du modèle. La a estimé les performances énergétiques des biens pour lesquels le diagnostic de performance énergétique n'est pas disponible, uniquement sur le périmètre France. Les estimations ont été réalisées sur la base d'une distribution des consommations d'énergie primaire au niveau des départements français, à partir des données mises à disposition par l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie) pour l'immobilier résidentiel et commercial. Par ailleurs, le 2 juin 2023, l'Autorité bancaire européenne a publié un package technique du cadre de reporting version 3.3. Ce package technique introduit des contrôles à appliquer aux tableaux du reporting Pilier 3 ESG. Pour se conformer à ces contrôles, le Groupe Crédit Agricole a déduit les consommations d'énergie primaire à partir des labels qui figurent sur les diagnostics de performance énergétique (DPE), et a intégré ces consommations dans les fourchettes de niveau d'efficacité énergétique réels (et non dans la colonne " dont niveau d'efficacité énergétique estimé ").

6.2.3 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Paramètres d'alignement (Modèle 3)

Le Groupe Crédit Agricole et ses différentes entités ont décidé de rejoindre, depuis 2021, quatre coalitions d'institutions financières engagées à la neutralité carbone 2050. Si chacune des coalitions implique des engagements propres à chaque métier, certaines exigences forment un socle commun : fixation d'objectifs à la fois long (2050) et court-moyen terme (2025, 2030), avec des jalons intermédiaires, établissement d'une année de référence pour la mesure annuelle des émissions, choix d'un scenario de décarbonation exigeant et reconnu par la science, validation des objectifs et trajectoires par les plus hautes instances de gouvernance. Dans ce contexte, le Groupe Crédit Agricole a décidé de se doter de moyens significatifs pour définir des objectifs et des trajectoires alignées sur un scenario net zéro. Le Crédit Agricole a ainsi initié un important chantier méthodologique, regroupant toutes les entités du Groupe (filiales de Crédit Agricole S.A. et Caisses régionales), avec l'appui de conseils externes, destiné à définir des trajectoires pour chaque métier et entité, pour les principaux secteurs de l'économie financés par la banque.

De niveau Groupe Crédit Agricole, l'analyse de matérialité a permis de prioriser les 10 secteurs les plus matériels au sein de nos portefeuilles de financement (pétrole et gaz, production d'électricité, transport maritime, aviation, immobilier résidentiel aux particuliers, immobilier commercial, automobile, agriculture, acier, ciment). Ces 10 secteurs représentent environ 60% des encours du Groupe Crédit Agricole et environ 75 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui appuie le fait que ce sont les secteurs prioritaires pour adresser l'enjeu du changement climatique. Pour notre Caisse régionale, l'analyse de matérialité a permis de prioriser les 5 secteurs les plus matériels parmi ceux présents dans nos portefeuilles de financement : immobilier résidentiel aux particuliers, immobilier commercial, automobile, agriculture, production d'électricité. Pour huit de ces secteurs, des cibles de réductions des émissions associées à horizon 2030 ont été établies en lien avec le Comité scientifique du Groupe et suivant les normes et référentiels de Place.

En 2022 et en 2023, nous avons calculé le point de départ (sur l'année 2020) par secteur de nos émissions financés sur plusieurs secteurs. Nous avons utilisé la méthodologie PCAF⁴ , qui consiste à calculer crédit par crédit, la part des émissions de nos clients que nous pouvons nous attribuer en tant que banque, selon une formule adaptée à chaque secteur, typologie de client et données disponibles. Cette méthodologie nous permet d'avoir une approche robuste, granulaire et adaptable dans le temps pour avoir des données de plus en plus précises.

Concernant le choix des métriques et scénarios, pour aligner nos portefeuilles avec l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, nous avons appuyé nos trajectoires sur les travaux de l'AIE⁵ (scénario NZE 2050⁶ ) sur la plupart des secteurs, en prenant parfois d'autres scénarios plus granulaires et spécifiques sur certains

⁴ Partnership for Carbon Accounting Financials est un partenariat mondial d'institutions, créé par le secteur financier, travaillant ensemble à l'élaboration et à la mise en place d'une méthode de comptabilisation harmonisée de l'empreinte carbone de leurs prêts et investissements. Cette initiative fournit aux institutions financières le point de départ nécessaire pour définir des objectifs scientifiques et aligner leurs portefeuilles sur l'accord de Paris.

⁵ International Energy Agency ou Agence Internationale de l'Energie est une organisation internationale fondée par l'OCDE, qui se concentre sur une grande variété de questions, allant de la sécurité électrique aux investissements, au changement climatique et à la pollution de l'air, à l'accès et à l'efficacité énergétique.

⁶ Le Net Zero Emission est une feuille de route établie par l'Agence Internationale de l'Energie qui présente un scénario de transition énergétique cross sectoriel afin d'atteindre l'objectif zéro émission nette d'ici à 2050.

secteurs. Au sujet de la définition des cibles intermédiaires, le Groupe détaille ses cibles et points de passage au sein du chapitre 2 « Performance extra-financière » du Document d'Enregistrement Universel 2023 de Crédit Agricole S.A.

Ainsi, une cible Groupe Crédit Agricole a été fixée à 2030 pour le secteur Immobilier commercial. La a formalisé ses plans d'accompagnement en 2023 sur les secteurs suivants : immobilier résidentiel aux particuliers, immobilier commercial, production d'électricité, automobile et agriculture décrits dans sa déclaration de performance extra-financière https://ca-briepicardie.com/wp-content/uploads/2024/03/RAPPORT\_FINANCIER\_2023.pdf . Pour mieux appréhender les trajectoires de décarbonation, Crédit Agricole a établi ses engagements Net Zéro au niveau Groupe dans son ensemble et non pas de façon individuelle pour chaque Caisse régionale et/ou entité. Les trajectoires de décarbonation du Groupe Crédit Agricole sont ainsi publiées dans les informations relatives au Pilier 3 ESG du Groupe Crédit Agricole.

6.2.4 Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Expositions sur les 20 plus grandes entreprises à forte intensité de carbone (Modèle 4)

Modèle 4 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique :

	Valeur comptable brute (agrégée)	Valeur comptable brute de l'exposition sur les contreparties par rapport à la valeur comptable brute totale (agrégée)(*)	Dont durables sur le plan environnemental (CCM)	Échéance moyenne pondérée	Nombre d'entreprises faisant partie des 20 plus grandes entreprises polluantes incluses
1	10 591	0,03%	146,84	3,20	4

(*) Pour les contreparties figurant parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde

La indique dans ce tableau les expositions agrégées parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde. Afin d'identifier la liste des 20 entreprises les plus émissives en carbone, comme l'ensemble du Groupe Crédit Agricole, la s'est appuyée, conformément aux instructions du tableau, sur une liste publique. C'est la liste du Climate Accountability Institute qui a été retenue.

6.2.5 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique (Modèle 5)

Ce tableau couvre les expositions du portefeuille bancaire soumises aux effets d'événements physiques liés au changement climatique, chroniques et aigus. Pour cet exercice du 30/06/2024, la a estimé la part de ses expositions soumises à des aléas climatiques aigus à 6% et de ses expositions soumises à des aléas climatiques chroniques à 5%.

Conformément aux exigences de publication, les éléments présentés dans ce tableau ne présentent qu'une estimation des expositions brutes la potentiellement sensibles aux évènements de risques physiques climatiques, avant prise en compte des mesures d'atténuations physiques (par exemple, actions d'adaptation des contreparties ou acteurs publics) ou financières (par exemple, couverture assurancielle) permettant d'estimer un impact sur les risques de la . De plus, étant donné les incertitudes des modèles climatiques et des lacunes dans les données disponibles, les éléments présentés ne constituent qu'une première estimation qui sera améliorée au fil des travaux menés en interne et par l'ensemble des acteurs externes.

Conformément aux exigences du tableau, le Groupe Crédit Agricole a utilisé des portails, bases de données et études mises à disposition par les organismes de l'Union, les pouvoirs publics nationaux et des acteurs privés pour identifier les lieux exposés à des événements liés au changement climatique et estimer la sensibilité des actifs et activités à ces évènements, à partir de projections à horizon 2050 selon le scénario RCP4.5.

La mesure de ces sensibilités présente à aujourd'hui des limites, notamment en termes de données, avec des impacts sur plusieurs choix méthodologiques : c'est le cas pour les mesures de sensibilité aux risques physiques climatiques des actifs physiques (par exemple, localisation suffisamment granulaire pour être directement reliée à un aléa localisé), et plus encore pour celles des activités économiques (par exemple, localisation suffisamment granulaire des lieux d'activités principales et dépendances des chaînes d'approvisionnement). En conséquence, l'approche du Groupe Crédit Agricole consiste à prioriser le développement interne de mesures à la plus haute résolution possible de certains aléas au niveau des actifs immobiliers financés ou en garantie (inondation, retrait-gonflement des argiles, submersion en France, inondation et glissement de terrain en Italie), et à utiliser des proxys géo-sectoriels à l'échelle des portefeuilles pour les mesures au niveau des activités économiques. À noter que ces dernières mesures ne permettent pas de distinguer les activités économiques affectées tant par des aléas chroniques qu'aigus (par conservatisme, le champ dédié à cette mesure a été complété en prenant la somme des deux mesures).

Des travaux sont menés au sein du Groupe Crédit Agricole sur les données extra-financières et les méthodes de mesure des risques les exploitant, travaux qui participeront progressivement à intégrer des aléas de risque physique additionnels et à affiner l'évaluation de la sensibilité aux différents aléas.

Modèle 5 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique - Périmètre total

		Valeur comptable brute (en milliers d'euros)
			dont expositions sensibles aux effets d'événements physiques liés au changement climatique
	Zone géographique : périmètre total				Ventilation par tranche d'échéance			dont expositions sensibles	dont expositions sensibles aux effets d'événements liés au changement climatique aigus	dont expositions sensibles			Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions
			<= 5 ans	> 5 ans <= 10 ans	> 10 ans <= 20 ans	> 20 ans	Échéance moyenne pondérée	aux effets d'événements liés au changement climatique chroniques		aux effets d'événements liés au changement climatique tant chroniques qu'aigus	Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes		Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes
1	A - Agriculture, sylviculture et pêche	1 832 958	142 292	119 755	53 179	3 790	6,31	154 002	165 014	319 015	28 725	2 318	(3 277)	(932)	(1 546)
2	B - Industries extractives	38 022	2 198	902	16	‐	3,43	1 411	1 705	3 116	1 470	7	(54)	(31)	(3)
3	C - Industrie manufacturière	708 343	43 611	9 673	354	561	3,14	24 324	29 874	54 198	5 400	1 467	(2 572)	(1 318)	(1 061)
4	D - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	307 770	4 082	11 595	7 419	16	8,39	10 472	12 640	23 112	966	50	(460)	(192)	(12)
5	E - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution	138 898	4 244	2 317	3 293	39	6,34	4 536	5 357	9 892	2 633	185	(236)	(29)	(147)
6	F - Services de bâtiments et travaux publics	390 760	30 413	3 288	3 409	4 872	6,39	19 917	22 065	41 982	7 421	3 669	(3 401)	(351)	(2 470)
7	G - Commerce de gros et de détail; réparation d'automobiles et de motocycles	1 151 188	71 767	37 569	15 108	846	4,89	58 659	66 630	125 289	11 519	3 371	(4 905)	(1 225)	(2 409)
8	H - Transports et entreposage	209 946	9 118	4 510	954	72	4,11	6 706	7 948	14 654	1 100	217	(346)	(103)	(133)
9	L - Activités immobilières	3 783 565	56 198	93 696	225 305	31 631	11,91	193 004	213 826	406 830	37 561	10 776	(13 569)	(5 090)	(5 207)
10	Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels	17 136 437	63 522	209 349	1 007 925	555 637	16,36	870 703	965 729	1 834 815	161 211	14 978	(14 025)	(7 027)	(5 413)
11	Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux	2 961 184	35 753	83 461	194 982	18 188	11,71	157 757	174 627	332 384	31 150	7 566	(10 622)	(4 029)	(3 486)
12	Sûretés saisies	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
13	Autres secteurs pertinents (ventilation ci-dessous, le cas échéant)	266 580	17 311	15 794	12 145	1 118	7,57	22 385	23 984	46 369	5 395	4 557	(4 079)	(783)	(2 414)

6.3 Récapitulatif des ICP des expositions alignées sur la taxonomie (Modèle 6)

	a	b	c	d	e
		Atténuation du changement climatique	Adaptation au changement climatique	Total (atténuation du changement climatique + adaptation au changement climatique)	% de couverture (par rapport au total des actifs) (*)
1	GAR Encours	5,03%	0,00%	5,03%	42,77%
2	GAR Flux	5,03%	‐	‐	‐

* % d'actifs sur lesquels porte l'ICP, par rapport au total des actifs bancaires

La publiera, pour la première fois, le GAR Flux pour l'arrêté au 31 décembre 2024 selon la méthodologie qui consiste à retenir uniquement les nouvelles opérations de l'année sans tenir compte des remboursements ou désinvestissements.

6.4 Mesures d'atténuation : Actifs entrant dans le calcul du GAR (Modèle 7)

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
										Date de référence des informations T
					Atténuation du changement climatique (CCM)					Adaptation au changement climatique (CCA)			TOTAL (CCM + CCA)
	(en milliers d'euros)				Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie)					Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie)					Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie)
		Valeur comptable brute totale			Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)				Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)					Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)
					Dont financement spécialisé	Dont transitoire	Dont habilitant			Dont financement spécialisé	Dont adaptation	Dont habilitant			Dont financement spécialisé	Dont transitoire	Dont habilitant
	GAR - Actifs couverts par le numérateur et le dénominateur
1	Prêts et avances, titres de créance et instruments de capitaux propres détenus à des fins autres que la vente et éligibles pour le calcul du GAR	24 678 649	17 886 934	1 972 263	1 752 426	24 474	20 713	3 837	5	‐	‐	5	17 890 771	1 972 268	1 752 426	24 475	20 718
2	Entreprises financières	6 165 153	1 632 041	170 628	‐	4 624	5 786	3 822	‐	‐	‐	‐	1 635 863	170 628	‐	4 624	5 786
3	Établissements de crédit	6 109 093	1 630 933	170 495	‐	4 608	5 773	3 608	‐	‐	‐	‐	1 634 542	170 495	‐	4 608	5 773
4	Prêts et avances	5 782 451	1 560 689	170 453	‐	4 607	5 759	3 455	‐	‐	‐	‐	1 564 144	170 453	‐	4 607	5 759
5	Titres de créance, y compris dont l'utilisation du produit de l'émission est spécifique (UoP)	325 971	70 058	30	‐	1	15	152	‐	‐	‐	‐	70 210	30	‐	1	15
6	Instruments de capitaux propres	671	186	13		‐	‐	1	‐		‐	‐	187	13		‐	‐
7	Autres entreprises financières	56 060	1 108	133	‐	17	13	214	‐	‐	‐	‐	1 321	133	‐	17	13
8	Dont entreprises d'investissement	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
9	Prêts et avances	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
10	Titres de créance, y compris dont l'utilisation du produit de l'émission est spécifique (UoP)	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
11	Instruments de capitaux propres	‐	‐	‐		‐	‐	‐	‐		‐	‐	‐	‐		‐	‐
12	Dont sociétés de gestion	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
13	Prêts et avances	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
14	Titres de créance, y compris dont l'utilisation du produit de l'émission est spécifique (UoP)	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
15	Instruments de capitaux propres	‐	‐	‐		‐	‐	‐	‐		‐	‐	‐	‐		‐	‐
16	Dont entreprise d'assurance	693	16	2	‐	1	‐	196	‐	‐	‐	‐	212	2	‐	1	‐
17	Prêts et avances	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
18	Titres de créance, y compris dont l'utilisation du produit de l'émission est spécifique (UoP)	466	16	2	‐	1	‐	92	‐	‐	‐	‐	108	2	‐	1	‐

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
									Date de référence des informations T
					Atténuation du changement climatique (CCM)		TOTAL (CCM + CCA)
	(en milliers d'euros)				Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie)					Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie)			Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie)
	Valeur comptable brute totale				Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)						Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)					Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)
					Dont financement spécialisé	Dont transitoire	Dont habilitant			Dont financement spécialisé	Dont adaptation	Dont habilitant			Dont financement spécialisé	Dont transitoire	Dont habilitant
19	Instruments de capitaux propres	227	‐	‐		‐	‐	104	‐		‐	‐	104	‐		‐	‐
20	Entreprises non financières (soumises aux obligations de publication de la NFRD)	651 174	83 839	49 208	‐	19 850	14 926	15	5	‐	‐	5	83 854	49 214	‐	19 850	14 932
21	Prêts et avances	93 476	5 823	783	‐	106	1 000	‐	‐	‐	‐	‐	5 823	783	‐	106	1 000
22	Titres de créance, y compris dont l'utilisation du produit de l'émission est spécifique (UoP)	554 807	77 472	48 260	‐	19 741	13 803	10	4	‐	‐	4	77 482	48 264	‐	19 741	13 807
23	Instruments de capitaux propres	2 891	544	166		4	123	5	1		‐	1	549	167		4	124
24	Ménages	17 572 983	16 033 518	1 752 426	1 752 426	‐	‐						16 033 518	1 752 426	1 752 426	‐	‐
25	dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels	15 920 609	15 515 407	1 752 426	1 752 426	‐	‐						15 515 407	1 752 426	1 752 426	‐	‐
26	dont prêts à la rénovation de bâtiments	42 746	42 746	‐	‐	‐	‐						42 746	‐	‐	‐	‐
27	dont prêts pour véhicules à moteur	245 416	‐	‐	‐	‐	‐						‐	‐	‐	‐	‐
28	Financement d'administrations locales	289 339	137 536	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	137 536	‐	‐	‐	‐
29	Financement de logements	‐	‐	‐	‐	‐	‐						‐	‐	‐	‐	‐
30	Autres financements d'administrations locales	289 339	137 536	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	137 536	‐	‐	‐	‐
31	Sûretés obtenues par saisie : bien immobiliers résidentiels et commerciaux	‐	‐	‐	‐	‐	‐						‐	‐	‐	‐	‐
32	TOTAL DES ACTIFS DU GAR	24 678 649	17 886 934	1 972 263	1 752 426	24 474	20 713	3 837	5	‐	‐	5	17 890 771	1 972 268	1 752 426	24 475	20 718
	Actifs exclus du numérateur pour le calcul du GAR (mais inclus dans le dénominateur)
33	Entreprises non financières de l'UE (non soumises aux obligations de la publication de la NFRD)	9 323 186
34	Prêts et avances	8 894 682
35	Titres de créance	144 219
36	Instruments de capitaux propres	284 285
37	Entreprises non financières non-UE (non soumises aux obligations de publication de la NFRD)	14 010
38	Prêts et avances	3 985

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
			Date de référence des informations T
	(en milliers d'euros)				Atténuation du changement climatique (CCM)					Adaptation au changement climatique (CCA)			TOTAL (CCM + CCA)
					Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie)					Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie)			Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie)
		Valeur comptable brute totale				Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)					Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)					Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)
					Dont financement spécialisé	Dont transitoire	Dont habilitant			Dont financement spécialisé	Dont adaptation	Dont habilitant			Dont financement spécialisé	Dont transitoire	Dont habilitant
39	Titres de créance	4 833
40	Instruments de capitaux propres	5 192
41	Dérivés	1 197 163
42	Prêts interbancaires à vue	1 160 954
43	Trésorerie et équivalents de trésorerie	99 766
44	Autres actifs (goodwill, matières premières, etc.)	2 712 802
45	TOTAL DES ACTIFS AU DENOMINATEUR (GAR)	39 186 530
	Autres actifs exclus à la fois du numérateur et du dénominateur pour le calcul du GAR
46	Souverains	2 571 345
47	Expositions sur des banques centrales	10 398
48	Portefeuille de négociation	60 493
49	TOTAL DES ACTIFS EXCLUS DU NUMERATEUR ET DU DENOMINATEUR	2 642 236
50	TOTAL DES ACTIFS	41 828 766

Les prêts immobiliers aux ménages constituent le poste d'actifs éligibles le plus élevé pour la Les prêts immobiliers considérés comme alignés sur les critères de la taxonomie sont ceux qui (i) ont la meilleure performance énergétique et (ii) ne sont pas soumis à un risque physique chronique ou aigu.

Les biens immobiliers dont le niveau de performance énergétique appartient aux 15% les plus performants du parc immobilier national ou régional (pour les biens dont le permis de construire été déposé avant le 31/12/2020) ou dont la consommation énergétique est au moins inférieure à 10% au seuil fixé par la réglementation NZEB- Nearly zero-emission building, c'est-à-dire les bâtiments à la consommation d'énergie quasi nulle (pour les biens dont le permis a été déposé après le 31/12/2020), respectent les critères de contribution substantielle de la taxonomie. Pour l'analyse de l'alignement de l'immobilier résidentiel en France et sur la base d'une part, des études réalisées par l'Observatoire de l'Immobilier Durable et d'autre part, de la note d'interprétation du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le Groupe Crédit Agricole définit les biens immobiliers appartenant aux 15% les plus performants du parc immobilier français comme étant les biens qui ont une consommation d'énergie primaire inférieure à 135 kWhEP/m2.an. Le Groupe Crédit Agricole considère également que les biens construits selon

la Réglementation thermique RT2012 respectent ce critère, car la RT2012 fixe un plafond de consommation énergétique de 50 kWhEP/m2.an, ce qui est inférieur à 135 kWhEP/m2.an.

De plus, le Groupe Crédit Agricole, s'appuie par ailleurs, sur les analyses et travaux réalisés pour son Green Bond Framework et intègre également les prêts immobiliers qui financent des bâtiments résidentiels neufs dont le premier tirage a eu lieu entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 (date de fin du critère de contribution substantielle). La raison est que la règlementation RT2012 a été mise en application en 2013, mais les permis de construire délivrés jusqu'en janvier 2016 avaient une durée de validité de 2 ans qui pouvait être prolongée deux fois pour une année supplémentaire, ce qui entraînait un délai maximum de 4 ans entre la date de délivrance du permis et la date d'octroi du prêt immobilier/la date du premier tirage du prêt immobilier. Entre le 1er janvier 2013 (date d'entrée en vigueur de la règlementation RT2012) et le 31 décembre 2016, un bâtiment pouvait donc être construit avec un permis de construire non conforme à la RT2012. Par ailleurs, conformément à la note d'interprétation du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, les biens soumis à la réglementation environnementale RE 2020 respectent de facto le critère NZEB-10%.

L'identification et l'évaluation des risques physiques ont été réalisées sur la base de la méthodologie utilisée pour le tableau 5 " Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique " du Pilier 3 ESG. Cette méthodologie vise à identifier les aléas auxquels les bâtiments sont exposés et évaluer les risques sur la base d'un scénario à 2050. Les biens immobiliers soumis à un risque physique chronique ou aigu sont considérés comme non alignés faute de mise en place d'un plan d'adaptation.

Enfin, conformément aux dispositions du projet de communication de la Commission européenne du 21 décembre 2023, les prêts aux collectivités pour lesquels l'objet de financement n'était pas connu ont été retirés du dénominateur du GAR. Ces encours apparaissent désormais sur la ligne 46 [Souverains] du tableau 7 du Pilier 3 ESG et non plus sur la ligne 28 [Financement d'administrations locales]

6.5 GAR (%) - (Modèle 8)

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
										Date de référence des informations T : ICP concernant l'encours
				Atténuation du changement climatique (CCM)					Adaptation au changement climatique (CCA)			TOTAL (CCM + CCA)
		Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxonomie					Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxonomie					Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxonomie
	% (du total des actifs inclus dans le dénominateur)	Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)				Dont durables sur le plan environnemental					Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)				Part du total des actifs couverts
				Dont financement spécialisé	Dont transitoire	Dont habilitant			Dont financemen t spécialisé	Dont adaptation	Dont habilitant			Dont financement spécialisé	Dont transitoire / adaptation	Dont habilitant
1	GAR	45,65% 5,03%		4,47%	0,06%	0,05%	0,01%	0,00%	‐	0,00%	0,00%	45,66%	5,03%	4,47%	0,06%	0,05%	42,77%
2	Prêts et avances, titres de créance et instruments de capitaux propres détenu à des fins autres que la vente et éligibles pour le calcul du GAR	72,48%	7,99%	7,10%	0,10%	0,08%	0,02%	0,00%	‐	0,00%	0,00%	72,49%	7,99%	7,10%	0,10%	0,08%	42,77%
3	Entreprises financières	26,47%	2,77%	‐	0,08%	0,09%	0,06%	‐	‐	‐	‐	26,53%	2,77%	‐	0,08%	0,09%	3,91%
4	Etablissements de crédit	26,70%	2,79%	‐	0,08%	0,09%	0,06%	‐	‐	‐	‐	26,76%	2,79%	‐	0,08%	0,09%	3,91%
5	Autres entreprises financières	1,98%	0,24%	‐	0,03%	0,02%	0,38%	‐	‐	‐	‐	2,36%	0,24%	‐	0,03%	0,02%	0,00%
6	dont entreprises d'investissement	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
7	dont sociétés de gestion	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
8	dont entreprises d'assurance	2,38%	0,22%	‐	0,12%	0,04%	28,26%	‐	‐	‐	‐	30,64%	0,22%	‐	0,12%	0,04%	0,00%
9	Entreprises non financières soumises aux obligations de publication de la NFRD	12,88%	7,56%	‐	3,05%	2,29%	0,00%	0,00%	‐	0,00%	0,00%	12,88%	7,56%	‐	3,05%	2,29%	0,20%
10	Ménages	91,24%	9,97%	9,97%	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	91,24%	9,97%	9,97%	‐	‐	38,33%
11	dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels	97,45%	11,01%	11,01%	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	97,45%	11,01%	11,01%	‐	‐	37,09%
12	dont prêts à la rénovation de bâtiments	100,00%	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	100,00%	‐	‐	‐	‐	0,10%
13	dont prêts pour véhicules à moteur	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
14	Financement d'administrations locales	47,53%	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	47,53%	‐	‐	‐	‐	0,33%
15	Financement de logements	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
16	Autres financements d'administrations locales	47,53%	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	47,53%	‐	‐	‐	‐	0,33%

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
		Date de référence des informations T : ICP concernant l'encours
		Atténuation du changement climatique (CCM)					Adaptation au changement climatique (CCA)					TOTAL (CCM + CCA)
				Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxonomie			Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxonomie					Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxonomie
	% (du total des actifs inclus dans le dénominateur)	Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)				Dont durables sur le plan environnemental					Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)					Part du total des actifs couverts
				Dont financement spécialisé	Dont transitoire	Dont habilitant			Dont financemen t spécialisé	Dont adaptation	Dont habilitant			Dont financement spécialisé	Dont transitoire / adaptation	Dont habilitant
17	Sûretés obtenues par saisie : biens immobiliers résidentiels et commerciaux	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐

6.6 Autres mesures d'atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE) 2020/852 (Modèle 10)

	Type d'instrument financier	Catégorie de contrepartie	Valeur comptable brute (en milliers d'euros)	Type de risque atténué (risque de transition lié au changement climatique)	Type de risque atténué (risque de physique lié au changement climatique)	Informations qualitatives sur la nature des mesures d'atténuation
1		Entreprises financières	87 772	Y	‐	Obligations identifiées comme vertes selon le référentiel publié par Euronext
2	Obligations (par ex. vertes,	Entreprises non financières	15 682	Y	‐	Obligations identifiées comme vertes selon le référentiel publié par Euronext
3	durables, liées à la durabilité en vertu de normes autres que les normes de l'UE)	Dont prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux	‐	‐	‐	Obligations identifiées comme vertes selon le référentiel publié par Euronext
4		Autres contreparties	134 571	Y	‐	Obligations identifiées comme vertes selon le référentiel publié par Euronext
5		Entreprises financières	‐	‐	‐	Prêts à impact positif (SLL), énergies renouvelables, véhicules électriques)
6		Entreprises non financières	249 371	Y	‐	Prêts à impact positif (SLL), énergies renouvelables, véhicules électriques ; auxquels on ajoute les éléments de la ligne 7 ci-dessous
7	Prêts (par ex. verts, durables,	Dont prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux	27 323	Y	‐	Biens immobiliers répondant aux normes de construction nationales en vigueur, ceux disposant d'un DPE A et ceux qui respectent uniquement les critères de la contribution substantielle de la Taxonomie
8	liés à la durabilité en vertu de normes autres que les normes	Ménages	1 257 155	Y	‐	Véhicules électriques ; auxquels on ajoute les éléments des lignes 9 et 10 ci-dessous
9	de l'UE)	Dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels	1 172 529	Y	‐	Biens immobiliers répondant aux normes de construction nationales en vigueur, ceux disposant d'un DPE A et ceux qui respectent uniquement les critères de la contribution substantielle de la Taxonomie
10		Dont prêts à la rénovation de bâtiments	41 848	Y	‐	Travaux de rénovation énergétique et éco-prêts à taux zéro
11		Autres contreparties	14 714	Y	‐	Cf. Entreprises financières (ligne 5 ci-dessus) et non financières (ligne 6 ci-dessus)

Modèle 10 - Autres mesures d'atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE) 2020/852

Ce tableau couvre les autres mesures d'atténuation du changement climatique et inclut les expositions des établissements qui ne sont pas alignées à la taxonomie au sens du règlement (UE) 2020/852, mais qui soutiennent néanmoins les contreparties dans leur processus de transition et d'adaptation pour les objectifs d'atténuation du changement climatique et d'adaptation au changement climatique.

Le Groupe Crédit Agricole dispose d'un cadre de référence interne qui encadre la définition des actifs " durables " et répond ainsi, aux choix stratégiques du Groupe Crédit Agricole en lien avec son Projet Sociétal. Il s'agit des actifs qui répondent à la norme de construction française en vigueur (Règlement Thermique 2012 des bâtiments) et qui ne sont pas alignés aux critères de la taxonomie ou qui correspondent aux produits réglementés Éco-prêts à taux zéro et Prêt Economie d'Energie sur les secteurs de l'immobilier et de la rénovation. Par ailleurs, pour l'exercice du 30/06/2024, le Groupe Crédit Agricole inclut également les actifs qui ont des caractéristiques durables mais pour lesquels la vérification de l'ensemble des critères techniques n'a pas pu être réalisée ; il s'agit par exemple de prêts finançant les énergies renouvelables (solaire photovoltaïque, solaire thermique, éolien…). Le Groupe Crédit Agricole inclut également les Green Bonds identifiés selon le référentiel publié par Euronext.

7. ANNEXES

COMPOSITION DES FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES (EU CC1)

30/06/2024
(en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): instruments et réserves
1	Instruments de fonds propres et comptes des primes d'émission y afférents	1 750 396	1 750 396	a
	dont : Actions	‐	‐
	dont : CCI/CCA des Caisses régionales	1 535 604	1 535 604
	dont : Parts sociales des Caisses locales	214 792	214 792
2	Résultats non distribués	‐	‐
3	Autres éléments du résultat global accumulés (et autres réserves)	3 277 938	3 277 938	c
EU-3a	Fonds pour risques bancaires généraux	‐	‐
4	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 484, paragraphe 3, du CRR et comptes des primes d'émission y afférents soumis à exclusion progressive des CET1	‐	‐
5	Intérêts minoritaires (montant autorisé en CET1 consolidés)	‐	‐	d
EU-5a	Bénéfices intermédiaires, nets de toute charge et de tout dividende prévisible, ayant fait l'objet d'un contrôle indépendant	‐	‐	b
6	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) avant ajustements réglementaires	5 028 334	5 028 334
	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): ajustements réglementaires
7	Corrections de valeur supplémentaires (montant négatif)	(100 614)	(100 614)
8	Immobilisations incorporelles (nettes des passifs d'impôt associés) (montant négatif)	(282)	(282)	e
9	Sans objet	‐	‐
10	Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs à l'exclusion de ceux résultant de différences temporelles (nets des passifs d'impôt associés lorsque les conditions prévues à l'Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif)	‐	‐	f
11	Réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur	‐	‐	g

30/06/2024
------------	--

30/06/2024 (en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
12	Montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes anticipées	(14 062)	(14 062)
13	Toute augmentation de valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés (montant négatif)	‐	‐
14	Pertes ou gains sur passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement	‐	‐
15	Actifs de fonds de pension à prestations définies (montant négatif)	(6 971)	(6 971)	h
16	Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments CET1 (montant négatif)	(23 716)	(23 716)
17	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)	‐	‐
18	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	(2 159 681)	(2 159 681)
19	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	‐	‐
20	Sans objet	‐	‐
EU-20a	Montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent une pondération de 1 250 %, lorsque l'établissement a opté pour la déduction	‐	‐
EU-20b	dont : participations qualifiées hors du secteur financier (montant négatif)	‐	‐
EU-20c	dont : positions de titrisation (montant négatif)	‐	‐
EU-20d	dont : positions de négociation non dénouées (montant négatif)	‐	‐
21	Actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des passifs d'impôt associés lorsque les conditions prévues à l'Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif)	‐	‐	i
22	Montant au-dessus du seuil de 17,65 % (montant négatif)	‐	‐

30/06/2024				Source basée sur
		Montants Phasés	Montants Non Phasés	les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
(en milliers d'euros)
23	dont : détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important	‐	‐
24	Sans objet	‐	‐
25	dont : actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles	‐	‐
EU-25a	Pertes de l'exercice en cours (montant négatif)	‐	‐
EU-25b	Charges d'impôt prévisibles relatives à des éléments CET1, sauf si l'établissement ajuste dûment le montant des éléments CET1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent servir à couvrir les risques ou pertes (montant négatif)	‐	‐
26	Sans objet	‐	‐
27	Déductions AT1 admissibles dépassant les éléments AT1 de l'établissement (montant négatif)	‐	‐
27a	Autres ajustements réglementaires	(47 319)	(47 319)
28	Total des ajustements réglementaires des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)	(2 352 645)	(2 352 645)
29	Fonds propres de catégorie 1	2 675 689	2 675 689
	Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): instruments
30	Instruments de fonds propres et comptes des primes d'émission y afférents	‐	‐
31	dont : classés en tant que capitaux propres selon le référentiel comptable applicable	‐	‐	j
32	dont : classés en tant que passifs selon le référentiel comptable applicable	‐	‐
33	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 484, paragraphe 4, du CRR et comptes des primes d'émission y afférents soumis à exclusion progressive des AT1	‐	‐	k
EU-33a	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 494 bis, paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1	‐	‐
EU-33b	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 494 ter, paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1	‐	‐	l
34	Fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres consolidés AT1 (y compris intérêts minoritaires non inclus dans la ligne 5) émis par des filiales et détenus par des tiers	‐	‐

30/06/2024 (en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
35	dont : instruments émis par des filiales soumis à exclusion progressive	‐	‐
36	Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) avant ajustements réglementaires	‐	‐
	Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): ajustements réglementaires
37	Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments AT1 (montant négatif)	‐	‐
38	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)	‐	‐
39	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	‐	‐
40	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	‐	‐
41	Sans objet	‐	‐
42	Déductions T2 admissibles dépassant les éléments T2 de l'établissement (montant négatif)	‐	‐
42a	Autres ajustements réglementaires des fonds propres AT1	‐	‐
43	Total des ajustements réglementaires des fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)	‐	‐
44	Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)	‐	‐
45	Fonds propres de catégorie 1 (T1 = CET1 + AT1)	2 675 689	2 675 689
Fonds propres de catégorie 2 (T2): instruments
46	Instruments de fonds propres et comptes des primes d'émission y afférents	‐	‐	m
47	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 484, paragraphe 5, du CRR et des comptes des primes d'émission y afférents soumis à exclusion progressive des T2 conformément à l'Article 486, paragraphe 4, du CRR	‐	‐	n
EU-47a	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 494 bis, paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2	‐	‐
EU-47b	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 494 ter, paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2	‐	‐

30/06/2024
(en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
	Instruments de fonds propres éligibles inclus dans les fonds
48	propres consolidés T2 (y compris intérêts minoritaires et instruments AT1 non inclus dans les lignes 5 ou 34) émis par des filiales et détenus par des tiers	‐	‐
49	dont : instruments émis par des filiales soumis à exclusion progressive	‐	‐
50	Ajustements pour risque de crédit	42 422	42 422
51	Fonds propres de catégorie 2 (T2) avant ajustements réglementaires	42 422	42 422
	Fonds propres de catégorie 2 (T2): ajustements réglementaires
52	Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments et emprunts subordonnés T2 (montant négatif)	‐	‐
53	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)	‐	‐
54	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	(4 459)	(4 459)
54a	Sans objet	‐	‐
55	Détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	‐	‐
56	Sans objet	‐	‐
EU-56a	Déductions admissibles d'engagements éligibles dépassant les éléments d'engagements éligibles de l'établissement (montant négatif)	‐	‐
EU-56b	Autres ajustements réglementaires des fonds propres T2	‐	‐
57	Total des ajustements réglementaires des fonds propres de catégorie 2 (T2)	(4 459)	(4 459)
58	Fonds propres de catégorie 2 (T2)	37 963	37 963
59	Total des fonds propres (TC = T1 + T2)	2 713 652	2 713 652
60	Montant total d'exposition au risque	11 792 598	11 792 598
Ratios et exigences de fonds propres, y compris les coussins

61 Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) 22,69% 22,69%

30/06/2024
(en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
62	Fonds propres de catégorie 1	22,69%	22,69%
63	Total des fonds propres	23,01%	23,01%
64	Exigences globales de fonds propres CET1 de l'établissement	7,98%	7,98%
65	dont : exigence de coussin de conservation de fonds propres	2,50%	2,50%
66	dont : exigence de coussin de fonds propres contracyclique	0,98%	0,98%
67	dont : exigence de coussin pour le risque systémique	0,00%	0,00%
EU-67a	dont : exigence de coussin pour établissement d'importance systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement d'importance systémique (autre EIS)	0,00%	0,00%
EU-67b	dont : exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif	0,00%	0,00%
68	Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du montant d'exposition au risque) disponibles après le respect des exigences minimales de fonds propres	15,01%	15,01%
	Minima nationaux (si différents de Bâle III)
69	Sans objet	‐	‐
70	Sans objet	‐	‐
71	Sans objet	‐	‐
	Montants inférieurs aux seuils pour déduction (avant pondération)
72	Détentions directes et indirectes de fonds propres et d'engagements éligibles d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant en dessous du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles)	480 611	480 611
73	Détentions directes et indirectes, par l'établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des positions courtes éligibles)	31 562	31 562
74	Sans objet	‐	‐
75	Actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des passifs d'impôt associés lorsque les conditions prévues à l'Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies)	81 679	81 679	o
Plafonds applicables lors de l'inclusion de provisions dans les fonds propres de catégorie 2
76	Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l'approche standard (avant application du plafond)	‐	‐
77	Plafond pour l'inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l'approche standard	‐	‐

30/06/2024 (en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
78	Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l'approche fondée sur les notations internes (avant application du plafond)	243 515	243 515
79	Plafond pour l'inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l'approche fondée sur les notations internes	42 422	42 422
Instruments de fonds propres soumis à exclusion progressive (applicable entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2022 uniquement)
80	Plafond actuel applicable aux instruments CET1 soumis à exclusion progressive	‐	‐
81	Montant exclu des CET1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)	‐	‐
82	Plafond actuel applicable aux instruments AT1 soumis à exclusion progressive	‐	‐
83	Montant exclu des AT1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)	‐	‐
84	Plafond actuel applicable aux instruments T2 soumis à exclusion progressive	‐	‐
85	Montant exclu des T2 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)	‐	‐

RAPPROCHEMENT ENTRE LES FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES ET LE BILAN DANS LES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS (EU CC2)

		Bilan dans les états financiers publiés	Selon le périmètre de consolidation réglementaire	Référence
		30/06/2024	30/06/2024
Actifs - Ventilation par catégorie d'actifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés
1	Caisse, Banques centrales	108 789	108 789
2	Actif financiers détenus à des fins de transaction	60 493	60 493
3	Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat	661 044	661 044
4	Instruments dérivés de couverture	1 197 163	1 197 163
5	Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables	440 842	440 842
6	Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables	2 693 227	2 693 227
7	Prêts et créances sur les établissements de crédit	6 589 822	6 589 822

		Bilan dans les états financiers publiés	Selon le périmètre de consolidation réglementaire	Référence
		30/06/2024	30/06/2024
8	Prêts et créances sur la clientèle	28 130 688	28 130 688
9	Titres de dettes	1 996 476	1 996 476
10	Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux	(1 196 419)	(1 196 419)
11	Actifs d'impôts courants et différés	117 417	117 417
12	Dont impôts différés actifs provenant des reports déficitaires	‐	‐	f
13	Dont impôts différes actifs provenant des différences temporelles	84 040	84 040	i , o
14	Compte de régularisation et actifs divers	397 647	397 647
15	Dont actifs de fonds de pension à prestations définies	6 971	6 971	h
16	Actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées	‐	‐
17	Participation aux bénéfices différés	‐	‐
18	Participation dans les entreprises mises en équivalence	‐	‐
19	Dont goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants	‐	‐	e
20	Immeubles de placement	64 772	64 772
21	Immobilisations corporelles	139 307	139 307
22	Immobilisation incorporelles	282	282	e
23	Ecart d'acquisition	‐	‐	e
24	Total de l'actif	41 401 550	41 401 550
Passifs - Ventilation par catégorie de passifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés
1	Banques centrales	‐	‐
2	Passifs financiers détenus à des fins de transaction	62 027	62 027
3	Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option	‐	‐
4	Instruments dérivés de couverture	197 469	197 469
5	Dettes envers les établissements de crédit	21 409 369	21 409 369
6	Dettes envers la clientèle	12 234 148	12 234 148
7	Dettes représentées par un titre	678 019	678 019
8	Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux	(58 421)	(58 421)
9	Passifs d'impôts courants et différés	27 303	27 303
10	Dont impôts différés passifs provenant des reports déficitaires	‐	‐	f
11	Dont impôts différes passifs provenant des différences temporelles	‐	‐	i
12	Dont impôts différés passifs sur goodwill	‐	‐	e
13	Dont impôts différés passifs sur immobilisations incorporelles	‐	‐	e
14	Dont impôts différés passifs sur fonds de pension	‐	‐	h
15	Compte de régularisation et passifs divers	1 586 673	1 586 673

		Bilan dans les états financiers publiés	Selon le périmètre de consolidation réglementaire	Référence
		30/06/2024	30/06/2024
16	Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés	‐	‐
17	Provisions techniques des contrats d'assurance	‐	‐
18	Provisions	91 320	91 320
19	Dettes subordonnées	3 543	3 543
20	Dont instruments AT1	‐	‐	k
21	Dont instruments éligibles en qualification Tier 2	3 253	3 253	m , n
22	Total dettes	36 231 450	36 231 450
Capitaux propres
1	Capitaux propres – part du Groupe	5 167 073	5 167 073
2	Capital et réserves liées	1 742 891	1 742 891
3	Dont instruments de fonds propres CET1 et primes d'émission associées	1 750 700	1 750 700	a
4	Dont instruments AT1	‐	‐	j , l
5	Réserves consolidées	2 513 258	2 513 258
6	Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres	764 680	764 680	c
7	Dont réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie	‐	‐	g
8	Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur activités abandonnées	‐	‐
9	Résultat de l'exercice	146 244	146 244	b
10	Participations ne donnant pas le contrôle	3 027	3 027	d
11	Total des capitaux propres	5 170 100	5 170 100
12	Total du passif	41 401 550	41 401 550