Changjiang Securities Co., LTD — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 27, 2021

长江证券股份有限公司

2021 年半年度风险控制指标报告

2021 年上半年，长江证券股份有限公司（以下简称公司）严格 贯彻落实《证券公司全面风险管理规范》、《证券公司风险控制指标管 理办法》等制度要求，动态监控净资本和流动性等风险控制指标，持 续健全压力测试体系，开展各项专项和综合压力测试，确保风险控制 指标持续符合监管标准。

一、报告期内公司风险控制指标的具体情况和达标情况

	2020年12月31日	2021年6月30日
项目			预警标准	监管标准
	（经审计）	（未审计）
核心净资本（亿元）	201.59	197.91
附属净资本（亿元）	15.00	21.00
净资本（亿元）	216.59	218.91
净资产（亿元）	281.18	285.14
各项风险资本准备之和（亿元）	107.72	124.28
表内外资产总额（亿元）	989.71	1116.28
风险覆盖率	201.07%	176.14%	≥120%	≥100%
资本杠杆率	20.38%	18.37%	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	186.45%	134.41%	≥120%	≥100%
净稳定资金率	149.32%	135.26%	≥120%	≥100%
净资本/净资产	77.03%	76.77%	≥24%	≥20%
净资本/负债	30.86%	26.80%	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	40.06%	34.91%	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	24.96%	15.68%	≤80%	≤100%
	206.71%	271.89%	≤400%	≤500%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本
融资（含融券）的金额/净资本	153.12%	155.16%	≤320%	≤400%

报告期内，公司净资本等主要风险控制指标均持续符合监管标准。

二、风险控制指标动态监控情况

（一）指标动态监控机制

公司严格执行监管机构的相关要求，建立了净资本和流动性指标

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动态监控系统，辅以相关业务管理系统，设置了内部预警标准对风险 控制指标实施动态监控。风险管理部、财务总部及相关业务部门设立 专人专岗，相互配合，动态监控风险控制指标的变动情况，并按照监 管规定，当指标出现异常情形时，及时向监管机构进行报告。总体而 言，通过建立事前评估、事中监控、事后分析的风险控制指标动态监 控机制，公司能够全面监控各项风险控制指标的变动情况，及时预警 并采取有效措施，确保各项风险控制指标持续满足监管要求。

（二）指标动态监控情况

报告期内，净资本及流动性等主要风险控制指标持续满足监管要 求。集中度指标方面，出现过因客户赎回导致被动触及预警的情况， 根据《证券公司风险控制指标监管报表》附注说明，因其他投资者赎 回、减资导致投资标的总规模缩小等原因造成指标出现被动超标情形 的，可不认定为违规情形，且公司均已按照监管要求及时向监管机构 进行报告。

三、报告期内风险控制指标压力测试情况

2021 年上半年，公司在对经济形势、市场环境进行综合评估的 基础上，结合公司资产负债结构和业务发展策略，实施了 1 次综合压 力测试；专项压力测试方面，公司开展了年度风险偏好授权、债券承 销、分红和子公司注资、流动性风险等各类专项压力测试。测试结果 显示，公司风险控制指标具有足够的承压能力，在轻、中、重三类压 力情景下，公司主要风险控制指标均符合监管标准。

四、净资本补足机制

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公司建立了净资本补足触发机制，在达到资本补足触发条件时， 公司将启动资本补足计划，计划包括：（1）优先考虑优化资产结构， 限制资本占用程度高的业务发展；（2）加强风险资产管理，采用风险 缓释措施；（3）制定外部资本补充工具的类型、发行规模、发行市场、 投资者群体、定价机制以及相关政策问题的解决方案等；已发行资本 工具附有减记或转股条款的，根据约定或监管规定进行减记或转股； （4）提高公司自身盈利能力，同时调整资本补充期间分红政策。

报告期内，公司成功发行次级债券 30 亿元，有效补充了公司净 资本，进一步增强了公司主要风险控制指标的承压能力。

长江证券股份有限公司董事会 二〇二一年八月二十八日

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