Changjiang Securities Co., LTD — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 9, 2012

长江证券股份有限公司

2012 年半年度风险控制指标报告

2012 年上半年，长江证券股份有限公司（以下简称公司）根据 《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司风险控制指标动态 监控系统指引（试行）》的规定，认真贯彻落实监管要求，升级完善 净资本监控系统，动态监控净资本等风险控制指标，确保各类风险控 制指标持续达标。

一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况

（一）母公司报表中净资本等风险控制指标情况。

单位：亿元

项 目	2011 年12月31日	2012 年6月30日	预警标准	监管标准
净资本	86.12	91.08	>2.4	>2
净资产	113.61	118.13
净资本/各项风险资本准备之和	815.72%	780.44%	>120%	>100%
净资本/净资产	75.80%	77.10%	>48%	>40%
净资本/负债	213.12%	207.26%	>9.6%	>8%
净资产/负债	281.15%	268.82%	>24%	>20%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	10.84%	16.09%	<80%	<100%
自营固定收益类证券/净资本	107.84%	95.52%	<400%	<500%

2012 年6 月30 日母公司净资本为91.08 亿元，较2011 年12 月

31 日母公司净资本86.12 亿元，增加了4.96 亿元，主要原因为：报 告期内公司盈利。报告期内母公司净资本等主要风险控制指标均持续 达标。

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（二）母子证券公司合并报表中净资本等风险控制指标情况。

单位：亿元

项 目	2011 年12月31日	2012 年6月30日	预警标准	监管标准
净资本	89.87	94.12	>2.4	>2
净资产	114.54	118.28
净资本/各项风险资本准备之和	804.55%	798.80%	>120%	>100%
净资本/净资产	78.47%	79.58%	>48%	>40%
净资本/负债	219.45%	212.89%	>9.6%	>8%
净资产/负债	279.68%	267.53%	>24%	>20%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	10.39%	15.57%	<80%	<100%
自营固定收益类证券/净资本	103.37%	92.47%	<400%	<500%

2012年6月30日母子证券公司合并净资本为94.12亿元，较2011 年12 月31 日母子证券公司合并净资本89.87 亿元增加4.25 亿元。 报告期内母子证券公司合并净资本等主要风险控制指标均持续达标。

二、风险控制指标动态监控情况

报告期内，净资本监控系统运行正常有效。公司设立专人专岗， 对风险控制指标进行动态监控，掌握风险控制指标的变动情况，及时 根据监管要求升级风险控制指标动态监控平台，定期对净资本监控系 统进行数据核对和逻辑校验。每月末，公司按照监管要求及时向监管 机构报送月度净资本计算表、风险资本准备计算表和风险控制指标监 管报表。当出现净资本等风险控制指标与上月相比变化超过20%的情 形时，公司按监管要求及时向监管机构上报书面报告，说明基本情况 和变化原因。

三、风险控制指标的压力测试

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报告期内，公司共组织实施压力测试11 次，包括：公司2012 年 年度综合压力测试，承销专项压力测试6 次，创新业务专项压力测试 4 次。通过压力测试分析事件对净资本等风险控制指标的影响，保证 净资本指标持续符合监管要求，并将分析测试结果作为经营管理决策 的重要依据。所有压力测试分析报告均已按要求向中国证监会及湖北 监管局报备。

二○一二年八月八日

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