Changjiang Securities Co., LTD — Interim / Quarterly Report 2011

Aug 2, 2011

长江证券股份有限公司

2011 年半年度风险控制指标报告

2011 年上半年，长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）根 据《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司风险控制指标动 态监控系统指引（试行）》的规定，认真贯彻落实监管要求，动态监 控净资本等风险控制指标，不断完善净资本监控系统，确保各类风险 控制指标持续达标。

一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况

• （一）母公司报表中净资本等风险控制指标情况

2011 年6 月30 日母公司净资本为91.75 元，较2010 年12 月31 日母公司净资本73.37 亿元，增加了18.38 亿元，主要原因是2011 年3 月公司增发募集资金25.34 亿元，2011 年6 月计提应付股东现 金股利7.11 亿元。

报告期内母公司净资本等主要风险控制指标均持续达标。公司每 月按要求向相关机构报送母公司月度净资本计算表、风险控制指标监 管报表和风险资本准备计算表。

（二）母子证券公司合并报表中净资本等风险控制指标情况

2011年6月30日母子证券公司合并净资本为93.75亿元，较2010 年12 月31 日母子证券公司合并净资本74.89 亿元增加18.86 亿元， 主要原因是2011 年3 月公司增发募集资金25.34 亿元，2011 年6 月 计提应付股东现金股利7.11 亿元。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

报告期内母子证券公司合并净资本等主要风险控制指标均持续 达标。公司每月按要求向相关机构报送月度专项合并报表（专项合并 报表是指证券子公司长江证券承销保荐有限公司合并纳入长江证券 股份有限公司（母公司）的报表，包括财务报表、净资本计算表、风 险资本准备计算表和风险控制指标监管报表）。

二、风险控制指标动态监控情况

报告期内，净资本监控系统运行正常有效。公司设立专人专岗， 对风险控制指标进行动态监控，掌握风险控制指标的变动情况，及时 根据监管要求升级风险控制指标动态监控平台，定期对净资本监控系 统进行数据核对和逻辑校验。每月末，公司按照监管要求及时向监管 机构报送月度净资本计算表、风险资本准备计算表和风险控制指标监 管报表。当出现净资本等风险控制指标与上月相比变化超过20%的情 形时，公司按监管要求及时向监管机构上报书面报告，说明基本情况 和变化原因。

三、风险控制指标的压力测试

报告期内，公司根据经营管理情况，在确定2011 年度公司自营 投资规模和风险限额、实施现金分红、对外担保等重大事项前均进行 了压力测试，分析事件对净资本等风险控制指标的影响，以确保风险 在公司可承受的范围内，保证净资本指标持续符合监管要求，并将分 析测试结果作为经营管理决策的重要依据。

==> picture [134 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2