Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulatory Filings • Dec 3, 2021

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR).

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 3 grudnia 2021 r. Bank otrzymał pismo z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("BFG") w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Docelowy wymóg MREL łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko TREA dla Banku w oparciu o dane skonsolidowane, został określony na poziomie 15,36% TREA, i powinien być spełniony przez fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne, spełniające wymóg podporządkowania do 31 grudnia 2023 r. Docelowy wymóg MREL TEM dla Banku w oparciu o dane skonsolidowane, został ustalony na poziomie 5,91% ekspozycji całkowitej (TEM), i powinien być spełniony przez fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne, spełniające wymóg podporządkowania na poziomie 5,87% TEM do 31 grudnia 2023 r.

BFG wyznaczył cele śródokresowe, które Bank powinien spełnić do końca każdego roku kalendarzowego, w okresie dojścia do docelowego poziomu MREL.

Cele te w relacji do TREA wynoszą odpowiednio 11,68% do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 13,52% do dnia 31 grudnia 2022 r. Cele śródokresowe w odniesieniu do TEM wynoszą 3% do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 4,46% do dnia 31 grudnia 2022 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 21 ust. 3 pkt 3, art. 42 pkt 3 oraz art. 48 pkt 3 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym, instrumenty w kapitale podstawowym Tier I (CET1) utrzymywane przez Bank na potrzeby wymogu połączonego bufora nie mogą zostać zaliczone do wymogu MREL wyrażonego jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (MREL TREA).