Bank Millennium S.A.

Capital/Financing Update • Dec 23, 2024

Report Content Zarząd Banku Millennium S.A. [Bank] informuje o zawarciu w dniu 23 grudnia 2024 r. z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju [EBOR] transakcji sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów dla małych i średnich [MŚP] oraz dużych przedsiębiorstw o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 135 mln PLN według stanu na 31 października 2024 r. [Transakcja].

W ramach Transakcji, Bank dokonał przeniesienia na inwestora - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju [EBOR] - istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji. Wyselekcjonowany portfel kredytowy objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie Banku. Transfer ryzyka sekurytyzowanego portfela jest realizowany poprzez instrument ochrony kredytowej w postaci gwarancji finansowej wystawionej przez EBOR.

Bank posiada możliwość zwiększenia nominału Transakcji do maksymalnej wartości 4 057 mln PLN [Opcja Ramp-up].

Szacunkowy pozytywny wpływ Transakcji na współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 [CET1] Grupy Banku Millennium S.A. wynosi około 30 punktów bazowych w odniesieniu do danych raportowanych na koniec trzeciego kwartału 2024 roku.

Transakcja spełnia wymogi dotyczące przeniesienia istotnej części ryzyka, określone w Rozporządzeniu CRR oraz została ustrukturyzowana jako spełniająca kryteria STS [prosta, przejrzysta i standardowa sekurytyzacja] zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2021/557.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.