Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Spis treści

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA BANKU MILLENNIUM/GRUPY BANKU MILLENNIUM ................................... 5
PODSUMOWANIE WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH GRUPY BM W 2022 ROKU ....................................... 8
INFORMACJE DLA INWESTORÓW ........................................................................................ 16
3.1. ZMIANY KURSU AKCJI ................................................................................................ 16
3.2. RATINGI BANKU MILLENNIUM ....................................................................................... 17
3.3. RELACJE INWESTORSKIE ............................................................................................. 19
3.5. POLITYKA DYWIDENDOWA .......................................................................................... 20
WARUNKI RYNKOWE ORAZ PERSPEKTYWY DZIAŁALNOŚCI ........................................................... 21
4.1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA .................................................................................. 21
4.2. CZYNNIKI NIEPEWNOŚCI DLA GOSPODARKI I GRUPY BANKU MILLENNIUM ...................................... 23
INNE ISTOTNE KWESTIE .................................................................................................. 24
5.1. WYMOGI MREL ........................................................................................................ 24
5.2. URUCHOMIENIE PLANU NAPRAWY I OCHRONY KAPITAŁU ........................................................ 25
5.3. RYZYKO ZWIĄZANE Z PORTFELEM KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W WALUTACH OBCYCH ..................... 25
POLSKI SEKTOR BANKOWY I POZYCJA BANKU MILLENNIUM/GRUPY BM ............................................ 28
STRATEGIA ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU BIZNESU ................................................................ 30
7.1. STRATEGIA 2022-2024 I JEJ REALIZACJA .......................................................................... 30
7.2. CELE STRATEGICZNE NA 2023 ROK ................................................................................. 31
7.3. PERSPEKTYWY NA 2023 ROK ........................................................................................ 32
SYTUACJA FINANSOWA .................................................................................................. 33
8.1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ........................................................................................ 33
8.2. WYNIKI SEGMENTÓW BIZNESU ...................................................................................... 39
8.3. POZYCJE BILANSOWE I POZABILANSOWE .......................................................................... 41
OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ....................................................................................... 49
9.1. INNOWACYJNOŚĆ I NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POZYTYWNE DOŚWIADCZENIE KLIENTA .......................... 49
9.2. BANKOWOŚĆ DETALICZNA .......................................................................................... 50
9.3. BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ................................................................................... 61
9.4. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK ZALEŻNYCH ................................................................................. 68
NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA W 2022 ROKU ............................................................ 72
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ................................................................................................ 78
11.1. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ............................................................................................ 78
11.2. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM ........................................................................................... 81
11.3. RYZYKO KREDYTOWE ................................................................................................ 86
11.4. POZOSTAŁE RODZAJE RYZYKA ...................................................................................... 98
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ................................................................................... 104
12.1. POLITYKA PERSONALNA ........................................................................................... 104
12.2. ZATRUDNIENIE I KOSZTY OSOBOWE .............................................................................. 107
12.3. POLITYKA WYNAGRODZEŃ ........................................................................................ 109
ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU MILLENNIUM. ........................................................ 113
13.1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO STOSOWANYCH W 2022 R. ................. 113
13.2. AKCJONARIAT I WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ..................................................... 114
13.3. RADA NADZORCZA ................................................................................................. 116
13.4. ZARZĄD .............................................................................................................. 128
13.5. AUDYT WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY ORAZ POLITYKA ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI......................... 133
DZIAŁANIA Z OBSZARU ESG: ŚRODOWISKO, SPOŁECZEŃSTWO I ŁAD KORPORACYJNY .......................... 138
DODATKOWE INFORMACJE ............................................................................................ 143
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU BANKU ..................................................................................... 144

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do lektury Raportu Rocznego za 2022 rok - rok pełen niepewności i nieprzewidywalności, rok piątej fali pandemii, wojny w Ukrainie, jedenastu podwyżek stóp procentowych, dwucyfrowej inflacji i bezprecedensowych strat sektora wynikających z kosztów wakacji kredytowych. Okazało się, że niezależnie od skali turbulencji potrafimy im sprostać - robimy swoje, zaspokajamy potrzeby klientów i realizujemy uzgodnioną wcześniej strategię. Nie byłoby to możliwe bez fantastycznego zespołu pracowników, którzy swoim codziennym zaangażowaniem współtworzyli te osiągnięcia. Serdecznie im za to dziękuję.

Satysfakcjonujące wyniki.

Mimo rekordowych obciążeń kosztami regulacyjnymi, podatkowymi i rezerwami na kredyty frankowe, w 2022 roku osiągnęliśmy dobre wyniki operacyjne i biznesowe. Pokazuje to siłę działalności podstawowej oraz modelu biznesowego, który pozwala na konsekwentne generowanie przychodów i rozwój Banku. Niestety, mimo pozytywnych wyników, nieoczekiwana i bezzasadna nowa regulacja dotycząca wakacji kredytowych przyniosła ogromną stratę netto i w rezultacie, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i przepisami, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu Planu Naprawy i Planu Ochrony Kapitału.

Plany Naprawy i Plan Ochrony Kapitału.

W procesie odbudowy pozycji kapitałowej Banku, wykorzystujemy istniejące zasoby wewnętrzne - realizujemy cele biznesowe, dokonaliśmy dwóch sekurytyzacji syntetycznych portfela wierzytelności korporacyjnych i MŚP, korzystamy z obniżenia przez KNF wymogów kapitałowych. Wszystkie te inicjatywy sprawiły, że w 4 kwartale 2022 r, osiągnęliśmy długo oczekiwany dodatni kwartalny wynik netto (+249 mln zł) i istotną poprawę współczynników kapitałowych – wskaźnik TCR wzrósł do 14,4%, a T1 do 11,3%. Jest to początek powrotu do trwałej rentowności i szybkiego zakończenia planów naprawczych.

Kontynuacja polubownych rozwiązań z kredytobiorcami hipotecznymi we frankach szwajcarskich.

W 2022 roku podpisaliśmy z klientami 7 943 ugód, a od początku 2020 roku, w którym uruchomiliśmy proces na dużą skalę, blisko 18 000. W efekcie, liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się w 2022 roku o blisko 9600, co jest bardzo dobrym wynikiem w wyjątkowo niesprzyjającym środowisku. Naszym celem jest dalsze oferowanie wszystkim klientom (niezależnie czy są z nami w sporze sądowym czy nie) polubownych rozwiązań i tym samym sukcesywne zmniejszanie portfela kredytów CHF.

Konsekwentna digitalizacja procesów wewnętrznych i obsługi klientów doceniona przez rynek.

W tegorocznej edycji konkursu Przyjazny Bank Newsweeka zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii „Bankowość zdalna” (wygraliśmy we wszystkich pięciu podkategoriach) i drugie miejsce w kategorii głównej „Bank dla Kowalskiego”. Aż w 4 kategoriach otrzymaliśmy nagrody magazynu Global Finance, z czego najważniejszy pozostaje tytuł „Najlepszy konsumencki bank cyfrowy w Polsce 2022”. Oznacza to, że jesteśmy zaawansowaną technologicznie organizacją, która potrafi wyznaczać i konsekwentnie realizować cele.

Solidarni z Ukrainą.

W geście solidarności wobec wschodnich sąsiadów zapewniliśmy pomoc Ukraińcom i Ukrainkom szukających schronienia w Polsce. Była to zarówno pomoc materialna – przekazaliśmy w sumie 1 mln zł organizacjom zajmującym się wsparciem i opieką nad uchodźcami w Polsce – jak i inne działania pomocowe, w które włączyła się cała bankowa społeczność. Fundacja Banku Millennium uruchomiła m.in. specjalną edycję programu grantowego #sluchaMYwspieraMY na inicjatywy pracownicze skierowane do uchodźców z Ukrainy. W akcjach wzięło udział 147 wolontariuszy, a wsparcie otrzymało 8252 beneficjentów.

Co przed nami?

Niepewność i niestabilność, z którymi zdążyliśmy się już zżyć oraz nowe wyzwania związane z pogorszeniem otoczenia gospodarczego w Polsce. Tak jak w 2022 roku największy wpływ na sektor miały wakacje kredytowe, tak w 2023 bolączką może być proces zmiany referencyjnego wskaźnika WIBOR na WIRON.# Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Niepewne pozostanie otoczenie prawne związane z kredytami hipotecznymi we frankach, nie można też wykluczyć wprowadzenia przez rząd kolejnych podatków i świadczeń mających na banki konkretny finansowy wpływ. Bank Millennium jest w pełni gotowy, by sprostać tym wyzwaniom. Po roku pracy nad realizacją strategii na lata 2022-24, zdecydowana większość wskaźników monitorujących wykonanie KPI, strategicznych inicjatyw i projektów wskazywała pozytywny trend, co oznacza, że jesteśmy na dobrej drodze, by dotrzymać złożonych obietnic. Nadal chcemy być liderem innowacji, dbać o zadowolenie klientów i z powodzeniem zakończyć proces naprawczy

Joao Bras Jorge
Prezes Zarządu Banku Millennium

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA BANKU MILLENNIUM/GRUPY BANKU MILLENNIUM

Bank Millennium S.A. („Bank Millennium”, „Bank”) powstał w 1989 roku jako jeden z pierwszych polskich banków komercyjnych. Obecnie jest jednym z siedmiu największych pod względem aktywów w Polsce banków komercyjnych kierującym swoje usługi do wszystkich segmentów rynku poprzez sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców oraz bankowość elektroniczną i mobilną. Od początku swojej działalności wyznacza trendy w polskiej bankowości, na przykład był pierwszym bankiem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wydawcą pierwszej na polskim rynku karty płatniczej. Bank spełnia najwyższe standardy ładu korporacyjnego, realizuje programy społeczne wspierające rozwój kultury oraz edukację młodzieży. Bank Millennium jest liderem rynku w obszarze innowacji rozumianych jako nowości technologiczne i udogodnienia procesowe. Innowacyjność w Banku Millennium jest częścią jego strategii biznesowej. Bank Millennium, wraz ze swoimi spółkami zależnymi, tworzy Grupę Banku Millennium („Grupa BM”, „Grupa”) jedną z najbardziej nowoczesnych i najbardziej kompleksowo rozwijających się grup finansowych w Polsce – zatrudniającą łącznie 6 860 osób (FTE). Najważniejszymi jej spółkami są: Millennium Leasing (działalność leasingowa), Millennium TFI (fundusze inwestycyjne) oraz Millennium Bank Hipoteczny (bank hipoteczny powołany w celu pozyskiwania długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych). Od roku 2016 roku Millennium Goodie Spółka z o.o. prowadzi wraz z Bankiem innowacyjną, opartą na zaawansowanej technologii platformę smartshoppingową. Oferta wyżej wymienionych spółek stanowi uzupełnienie usług i produktów oferowanych przez Bank. W 2022 roku spółka Millennium Dom Maklerski S.A., będąca w całości własnością Banku, została podzielona poprzez wydzielenie i przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z wykonywaniem działalności maklerskiej, stanowiącej majątek MDM, do Banku Millennium. Od dnia 29 lipca 2022 roku, tj. od dnia rejestracji podziału MDM, spółka działa pod nazwą Millennium Consulting S.A. i prowadzi działalność doradczą, która jest obecnie głównym źródłem jej przychodów.

Model biznesowy

Model biznesowy Banku Millennium oparty jest na 6 filarach:

Najwyższa jakość obsługi i szeroka oferta dla klienta indywidualnego – ciągle poszerzamy i wzmacniamy zakres usług oferowanych naszym klientom, dążąc do zapewnienia najlepszych w swojej klasie doświadczeń (Customer Experience) we wszystkich kanałach, co pozwala nam być w czołówce banków pozyskujących najbardziej lojalnych klientów
Bank pierwszego wyboru dla klientów biznesowych (mikrofirm) – opierając się na fundamentach i czerpiąc z doświadczeń naszego modelu dla segmentu bankowości detalicznej, tworzymy wysoce innowacyjny i wydajny model sprzedaży i obsługi dla mikrofirm
Strategiczny partner w rozwoju klientów korporacyjnych – rozwijamy segment bankowości przedsiębiorstw bazując na długoterminowych partnerstwach oferując im możliwie spersonalizowane i zautomatyzowane w kanałach elektronicznych usługi, a także profesjonalne doradztwo w zakresie wyzwań przyszłości, w tym dotyczące „zielonej” transformacji
Innowacyjne rozwiązania z wiodącym User Experience w kanałach elektronicznych (z wiodącą rolą aplikacji mobilnej) – jesteśmy wśród liderów bankowości elektronicznej osiągając jeden z najwyższych poziomów użycia aplikacji mobilnej wśród klientów oraz wyznaczając trendy w zakresie oferowanie innowacyjnych rozwiązań zarówno w świecie finansów jak i poza nim (tj. usługi dodane), dbając jednocześnie o najlepsze doświadczenia użytkowników (User Experience), hiper-personalizację, a także cyber-bezpieczeństwo
Zrównoważona organizacja na drodze do neutralności klimatycznej – podtrzymujemy nasze zobowiązania na rzecz środowiska oraz społeczeństwa, podnosząc ich znaczenie w przyjętej w 2022 strategii ESG z jasno wyznaczonymi celami
Przyjazne miejsce pracy dla obecnych pracowników i talentów – fundamentem i jednocześnie przewaga konkurencyjną są nasi pracownicy oraz kultura organizacyjna, stojące za ciągłym dążeniem do bycia w czołówce pracodawców, nie tylko na rynku bankowym

Fundamentem modelu biznesowego są wartości firmy: budowanie relacji opartych na zaufaniu, pasja do jakości i innowacyjności, rozwój pracowników i promowanie współpracy oraz ambicja, by zawsze mierzyć wyżej.

Wartości Banku Millennium

2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH GRUPY BM W 2022 ROKU

W roku 2022, Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A. („Grupa BM”, „Grupa”) poniosła na poziomie skonsolidowanym stratę netto w wysokości 1 015 mln zł. Pomimo, że w roku bieżącym wystąpiła trudniejsza koincydencja znaczących negatywnych czynników, strata ta była niższa niż strata netto w wysokości 1 332 mln w 2021 r. Podczas gdy w 2022 roku koszty związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych były na poziomie porównywalnym do tych w roku 2021 (2 361 mln zł po podatku w porównaniu z 2 430 mln zł), wyniki roku 2022 były dodatkowo obciążone ogromnymi kosztami związanymi z wakacjami kredytowymi (1 073 mln zł po podatku) oraz znaczącymi kosztami związanymi z Systemem Ochrony Banków Komercyjnych (IPS) (224 mln zł po podatku). Pomimo tych przeciwności, 4kw22 przyniósł długo oczekiwany dodatni wynik netto. Zysk netto w wysokości 249 mln zł został osiągnięty przez Grupę BM pomimo wysokich kosztów związanych z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych („walutowe kredyty hipoteczne”) (615 mln zł po podatku) i pokazuje siłę działalności podstawowej. Wierzymy, iż ten pozytywny wynik kwartalny jest początkiem powrotu do trwałej rentowności oraz stałego procesu odbudowy kapitału i poprawy współczynników kapitałowych, zakładając brak innych jednorazowy wydarzeń. Po wyłączeniu zarówno kosztów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi a także kosztów wakacji kredytowych oraz dodając hipotetyczny podatek bankowy drugim półroczu 2022 r., wynik netto 2022 r. wyniósłby 2 239 mln zł.

Roczne wyniki Grupy BM (ujęcie zarządcze)

	2022 r.	2021 r.
Wynik odsetkowy	6 162	4 130
Wynik prowizyjny	1 526	1 470
Pozostałe przychody odsetkowe i prowizyjne*	1 308	1 108
Wynik z operacji bankowych	8 996	6 708
Wynik z instrumentów finansowych	60	41
Koszty ogólne zarządu	(3 571)	(3 218)
Odpisy na rezerwy	(6 656)	(6 155)
Inne koszty	(302)	(198)
Wynik działalności bankowej	(1 373)	(2 803)
Wynik odsetkowy/pozostałe przychody na bazie pro-forma z odsetkami od inst. pochodnych prezentowane w wyniku odsetkowym oraz bez kosztu wakacji kredytowych w 2022 r.; ** bez wyniku na portfelu FV (dodany do rezerw)

* Wynik odsetkowy/pozostałe przychody na bazie pro-forma z odsetkami od inst. pochodnych prezentowane w wyniku odsetkowym oraz bez kosztu wakacji kredytowych w 2022 r.; ** bez wyniku na portfelu FV (dodany do rezerw)

Koszty związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych pozostały głównym obciążeniem naszej działalności podstawowej

Podobnie jak w roku 2021, w roku 2022 koszty związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych (rezerwy na ryzyko prawne, koszty związane z tzw. dobrowolnymi ugodami oraz koszty prawne) pozostawały na wysokim poziomie i nadal stanowiły obciążenie dla poprawiającej się rentowności podstawowej działalności Grupy. W 2022 r. całkowite rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi („rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne”) wyniosły 2 017 mln zł, w tym 1 844 mln zł dotyczyło portfela hipotek walutowych udzielonych przez Bank. Dalsze zwiększenie tych rezerw w 2022 r. wynikało z aktualizacji parametrów w metodologii tworzenia rezerw przez Bank, odzwierciedlając, inter alia, napływ roszczeń sądowych oraz wyższy odsetek spraw przegranych przez banki. Na koniec grudnia 2022 r., saldo rezerw na portfel walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank wyniosło 4 986 mln zł (co odpowiadało 46,8% ubruttowionego portfela kredytów walutowych) a rezerwy na portfel walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez dawny Euro Bank 409 mln zł.

	Stan na 31.12.2022 r.
Rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne*	5 395
Rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne (dot. dawnego Euro Bank)	409
Rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne (łącznie)	5 804
Walutowe kredyty hipoteczne brutto (wg standardu IFRS, po korekcie IFRS9 tam gdzie standard stosowany; bez portfela d. EB)	10 674
Walutowe kredyty hipoteczne brutto (d. EB, wg standardu IFRS, po korekcie IFRS9 tam gdzie standard stosowany)	1 173
Walutowe kredyty hipoteczne brutto (łącznie)	11 847
Wskaźnik pokrycia rezerwami (%) (Rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne/walutowe kredyty hipoteczne brutto)	50,5%
Wskaźnik pokrycia rezerwami (%) (Rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne/walutowe kredyty hipoteczne brutto - bez portfela d. EB)	46,8%
() włączając rezerwy na ugody, (*) bez rezerw na ugody, Uwaga: rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne/walutowe kredyty hipoteczne brutto (po korekcie IFRS9 tam gdzie standard stosowany); bez portfela d. EB

() włączając rezerwy na ugody, (*) bez rezerw na ugody, Uwaga: rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne/walutowe kredyty hipoteczne brutto (po korekcie IFRS9 tam gdzie standard stosowany); bez portfela d. EB

Bank przykłada wysoką wagę do redukcji swojego portfela walutowych kredytów hipotecznych oraz związanego z nim ryzyka i dlatego pozostaje otwarty na indywidualnie negocjowane polubowne rozwiązania (między innymi przewalutowania kredytów na zł, przedterminowe częściowe lub całkowite spłaty, łącznie „dobrowolne ugody”). W roku 2022, liczba dobrowolnych ugód wyniosła 7 943 w porównaniu z 8 449 w roku 2021. Od początku roku 2020, kiedy ugody zostały aktywnie oferowane, zawarto niemal 18 000 polubownych ugód. Od 2kw21, kwartalny spadek liczby aktywnych umów walutowych kredytów hipotecznych (oraz liczba dobrowolnych ugód) przewyższał napływ nowych indywidualnych pozwów sądowych przeciwko Bankowi. W całym 2022 r., koszty związane z dobrowolnymi ugodami ujęte w RZiS wyniosły 484 mln zł (przed podatkiem, z czego 382 mln zł ujęte w linii wynik z pozycji wymiany, a 102 mln zł w linii wynik z modyfikacji). Koszty prawne, ujęte w kosztach administracyjnych oraz pozostałych kosztach operacyjnych, wyniosły 131 mln zł w całym roku 2022.

11 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

W efekcie powyższych trendów, portfel hipotek walutowych Banku zmniejszył się o 17% w ciągu roku 2022 (w CHF, brutto, bez wpływu alokowanej rezerwy na ryzyko prawne). Udział całego portfela hipotek walutowych (brutto pomniejszone o alokowane rezerwy na ryzyko prawne) w portfelu kredytów brutto Grupy spadł do 8,9% na koniec roku 2022, podczas gdy udział hipotek walutowych udzielonych przez Bank spadł do poziomu 8,1%.

(*) kredyty udzielone przez Bank Millennium

Uwaga: udział walutowych kredytów hipotecznych brutto bez pomniejszenia o rezerwy na ryzyko prawne wynosił 13,1% na koniec roku 2021

Po wyłączeniu wszystkich kosztów związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych (w 2022 r.: 2 459 mln zł przed podatkiem, 2 361 mln zł po podatku) w roku 2022 Grupa BM zaraportowałaby w zysk netto w wysokości 1 347 mln zł w porównaniu ze skorygowanym zyskiem w roku 2021 w wysokości 1 098 mln zł. Nawet po uwzględnieniu tych kosztów wynik netto w roku 2022 byłby pozytywny gdyby nie koszt wakacji kredytowych. Więcej szczegółów na temat ryzyk związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych jest przedstawionych w oddzielnej części niniejszego raportu oraz w Skonsolidowanym Finansowym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Wakacje kredytowe

W dniu 7 lipca 2022 r. Sejm RP przyjął a w dniu 14 lipca Prezydent RP podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (“Ustawa”). Ustawa wprowadziła, między innymi wakacje kredytowe dla posiadaczy kredytów hipotecznych z walucie polskiej. Uprawnieni kredytobiorcy, czyli ci którzy zaciągnęli kredyt na realizację celów mieszkaniowych przed dniem 1 lipca 2022 r., otrzymali możliwość zawieszenia spłat maksymalnie ośmiu rat kredytowych (kapitał + odsetki) w latach 2022-2023 (do dwóch rat w 3kw22 oraz 4kw22 oraz po jednej racie w każdym z kwartałów 2023 roku). Kredytobiorcy mogą składać wnioski o wakacje kredytowe wyłącznie w odniesieniu do jednego kredytu. Raty kredytowe mają być zawieszone a nie anulowane, stąd okres spłaty ma być odpowiednio przedłużony.

12 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Bank wstępnie oszacował maksymalny finansowy wpływ (koszt) tej Ustawy wyniesie 1 779 mln zł na poziomie Grupy BM (na poziomie nieskonsolidowanym 1 731 mln zł) gdyby wszyscy uprawnieni kredytobiorcy skorzystaliby z tej opcji. W wynikach 3kw22 Grupa BM / Bank rozpoznała z góry koszty wakacji kredytowych w wysokości odpowiednio 1 423 mln zł / 1 385 mln zł, co odpowiada założeniu skorzystania z wakacji kredytowych przez 80% uprawnionych kredytobiorców. Koszty te były bezpośrednią przyczyną znaczącej straty netto w 3kw22, w konsekwencji niespełnienia minimalnych wymogów kapitałowych oraz uruchomienia przez Bank planu naprawy (szczegóły w oddzielnej sekcji). W 4kw22, Grupa BM obniżyła o 99 mln zł (przed podatkiem; 80 mln zł po podatku) swoją prognozę kosztu wakacji kredytowych, opierając się na faktycznym wskaźniku partycypacji w 2-gim półroczu 2022 r. oraz szacowanym poziomie partycypacji wśród uprawnionych kredytobiorców w roku 2023. W rezultacie, w całym 2022 r., koszt wakacji kredytowych obciążył wyniki kwotą 1 324 mln zł przed podatkiem/1 073 mln zł po podatku.

Koszty IPS

W lipcu 2022 r., Bank Millennium wraz z siedmioma innymi dużymi bankami komercyjnymi utworzyły Systemem Ochrony Banków Komercyjnych (IPS). Bank został 8,5%-owym akcjonariuszem w podmiocie zarządzającym IPS. W 2kw22 oraz 3kw22, Bank wpłacił do w/w systemu łącznie 276 mln zł przed podatkiem (224 mln zł po podatku). W rezultacie utworzenia IPS, Bankowy Fundusz Gwarancyjny („BFG”) zawiesił pobór składek na fundusz Gwarantowania Depozytów należnych za okres od 2kw22 do 4kw22. Dodatkowo, oczekuje się iż wpłaty tych składek za rok 2023 nie będą wymagane.

Współczynniki kapitałowe odbudowane po przejściowym spadku poniżej wymaganych minimalnych poziomów

W lipcu 2022 r., skonsolidowane i nieskonsolidowane współczynniki kapitałowe Banku spadły poniżej wymaganych minimalnych poziomów w efekcie rozpoznania z góry w RZiS kosztów w/w wakacji kredytowych. Z wyprzedzeniem, w lipcu 2022 r., Bank uruchomił plan naprawy, podczas gdy w sierpniu, zgodnie z stosownymi regulacjami, złożył do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wniosek o uruchomienie planu ochrony kapitału (szczegóły w oddzielnej części niniejszego raportu). Wewnętrzne inicjatywy mające na celu ochronę oraz odbudowanie kapitału, uruchomione przez Bank w ramach w/w planów w połączeniu z poprawiającą się rentownością (dodatni wynik netto w 4kw22) przyniosły efekty i wskaźniki kapitałowe powróciły do poziomów znacząco powyżej wymaganych minimów. Skonsolidowany wskaźnik TCR wzrósł do poziomu 14,4% na koniec 2022 roku z poziomu 12,4% na koniec września 2022 r., podczas gdy wskaźnik T1 wzrósł odpowiednio do 11,3% z 9,4%. Poprawa ta była efektem zarówno wyższego kapitału regulacyjnego (pozytywny wynik w 4kw22, poprawa wyceny portfela obligacji) jak i niższych aktywów ważonych ryzykiem (RWA) i w rezultacie niższego wymogu kapitałowego. Ten ostatni był głównie efektem zmniejszenia portfela kredytowego (między innymi spłaty/spisania/sprzedaż części ekspozycji kredytowych) oraz transakcji sekurytyzacyjnej. Jednocześnie w 4kw22 obniżeniu przez regulatora uległy minimalne wymagane wskaźniki kapitałowe dla Banku Millennium. Było to efektem obniżki bufora P2R w grudniu 2022 r. Minimalny poziom wskaźnika TCR na poziomie skonsolidowanym wynosił 12,7% na koniec 2022 roku, podczas gdy dla wskaźnika T1 poziom ten wynosił 10,2%. W rezultacie, zarówno skonsolidowane wskaźniki kapitałowe jak i te „solo” powróciły do poziomów znacząco powyżej wymaganych minimów. Więcej szczegółów na temat współczynników kapitałowych jest prezentowanych w oddzielnej sekcji niniejszego raportu.

13 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Kwartalne trendy/dynamiki wartości operacyjnych

Po „pandemicznym” roku 2020 i 2021 który zostanie zapamiętany jako rok ogromnej zmienności w gospodarce, rok 2022 pokazał że może być jeszcze trudniej jako że wybuch wojny w Ukrainie w lutym uruchomił lawinę globalnych konsekwencji. Spośród nich, ogromny wzrost niepewności wśród konsumentów oraz przedsiębiorstw, globalna wyprzedaż aktywów, wystrzał inflacji w górę i w reakcji na nią bezprecedensowo szybkie i gwałtowne zacieśnienie polityki pieniężnej przez banki centralne, były prawdopodobnie najważniejsze w 1-szej połowie 2022 r. z perspektywy banków. Ale 2-ga połowa 2022r. nie była wcale łatwiejsza, jako że gospodarki (i wraz z nimi banki) zmagały się z kolei z kryzysem energetycznym, dalszym wzrostem inflacji (i w rezultacie pogorszeniem się nastrojów konsumenckich), a także coraz angażowanie coraz bardziej interwencjonistycznych rządów. Podczas gdy to niezwykle zmienne otoczenie negatywnie wpływało na warunki biznesowe, wyniki Banku Millennium oraz banków z grupy porównawczej, w dużym stopniu przezwyciężyły ten niekorzystny wpływ. Bez wpływu nadzwyczajnych czynników takich jak wpłaty na IPS i wakacje kredytowe a także zewnętrznych czynników takich jak rosnąca liczba pozwów ze strony kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne w walutach obcych (i w efekcie rosnące bankowe rezerwy na ryzyko prawne), wyniki były w mocnym trendzie wzrostowym. Było to przede wszystkim efektem szybko rosnących stóp procentowych które dostarczyły „paliwa” do mocnej poprawy marży odsetkowej (NIM) i mocnego wzrostu wyniku odsetkowego. Rok 2022 przyniósł wzrost bazowej stopy procentowej w Polsce o 500 p.b. w ośmiu ruchach, po podwyżkach o 125 p.b. drugiej połowie 2021 r. WIBOR 3M osiągnął swoją wartość maksymalną w wysokości 7.5% w październiku 2022 r. z poziomu nieco powyżej 2.5% na koniec roku 2021. Wynik odsetkowy Grupy BM wzrósł o 54% r/r w 1kw22, 80% w 2kw22, 90% w 3k22 (wyłączając koszt wakacji kredytowych) i 63% w 4kw22, ze wzrostem w całym roku na poziomie 72% r/r (po wyłączeniu kosztu wakacji kredytowych). Kontrastowało to ze spowalniającym wzrostem portfela kredytów, na co wpływ miała, między innymi, szybko spadająca sprzedaż hipotek w PLN (spadek o 10% r/r w 1kw22 i 67% r/r w 4kw22 z uruchomieniami w całym roku 2022 na poziomie 6,6 mld zł, czyli 34% poniżej poprzedniego roku) oraz niewysoka sprzedaż kredytów konsumenckich (spadek o 3% r/r w całym 2022 r.). Pozostałe linie przychodowe nie skorzystały z wyższych stóp procentowych i de facto były pod negatywnym wpływem niskiego optymizmu konsumentów i spowalniającego tempa aktywności gospodarczej (prowizje i opłaty w Grupie BM spadły w 2022 r. o 3% r/r).# Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Jednocześnie, linie kosztowe zaczęły odzwierciedlać rosnącą inflację i całoroczne koszty operacyjne bez kosztów BFG/IPS i kosztów związanych z walutowymi hipotekami wzrosły w 2022 roku o 11%.

Kluczowe elementy wyników Grupy BM w 2022 r.

Główne zmiany w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy były następujące:

wynik odsetkowy wzrósł o 23% r/r (lub 72% po korekcie o koszt wakacji kredytowych);
marża odsetkowa (NIM) osiągnęła średni poziom 443 p.b. w porównaniu z 270 p.b. w roku 2021 ze szczytem kwartalnego NIM na poziomie 479 p.b. w 3kw22 (po korekcie o koszt wakacji kredytowych);
portfel kredytowy nieco się skurczył (kredyty netto/brutto: -3%/-2% r/r) z kredytami detalicznymi netto spadającymi o 3% r/r głównie z powodu kurczących się walutowych hipotek (- 30% r/r wskutek zbiegu spłat, tworzenia rezerw na ryzyko prawne - zgodnie z MSSF9 rezerwy te księguje się jako pomniejszenie wartości brutto „zaskarżanych” kredytów – oraz konwersji na kredyty złotowe negocjowanych przez Bank oraz kredytobiorców); hipoteki w PLN wzrosły o 4% r/r z powodu kombinacji wakacji kredytowych, mniejszych uruchomień (2022: 6,6 mld zł, spadek o 34% r/r) i wcześniejszych spłat, podczas gdy portfel kredytów niehipotecznych pozostał bez zmian, częściowo dzięki relatywnie stabilnej produkcji kredytów gotówkowych (2022: 5.4 mld zł, spadek o 3% r/r); kredyty dla przedsiębiorstw spadły o 2% r/r z powodu generalnie niższego apetytu na ryzyko, wzmocnionego w 4kw22 wcześniejszymi spłatami, sprzedażą należności oraz spisaniami;
efektywność kosztowa pozostała wysoka w wyniku stałego wzrostu ucyfrowienia naszego biznesu, jak również relacji z klientami i silnej odpowiedzi kosztowej na presje przychodowe na początku roku; stabilna liczba pracowników (liczba aktywnych pracowników wzrosła o 80, tj. 1% od końca 2020 r.), trwająca optymalizacja naszej sieci dystrybucji fizycznej (liczba oddziałów własnych spadła o 34 jednostki, tj. 8% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy) komplementarna w stosunku do rosnącego udziału usług cyfrowych (klienci cyfrowi: 2,5 mln, wzrost o 11% r/r, aktywni użytkownicy bankowości mobilnej: 2,24 mln, wzrost o 17% r/r); kosztowe działania optymalizacyjne pomogły ograniczyć inflacyjny wzrost kosztów operacyjnych oraz przełożyły się na znaczną poprawę efektywności kosztowej; raportowany wskaźnik koszty/dochody („K/D”) (z wył. kosztu wakacji kredytowych) był w roku 2022 na poziomie poniżej 40% w porównaniu z 46% w roku 2021 podczas gdy skorygowany wskaźnik K/D (z wyłączeniem wakacji kredytowych oraz kosztów związanych z hipotekami walutowymi) pozostał na niskim poziomie około 36% w porównaniu do poziomu 43% w roku 2021;
generalnie stabilna jakość portfela kredytowego (wskaźnik NPL w wysokości 4,5% na koniec 2022 r. w porównaniu z 4,4% na koniec roku 2021) i koszt ryzyka pozostający na umiarkowanym poziomie (44 p.b. w 2022 r. vs. 37 p.b. w 2021 r.) częściowo dzięki wyższej sprzedaży kredytów niepracujących (2022: pozytywny wkład do kosztu ryzyka w wys. 87 mln zł vs. 56 mln zł w 2021 r.); trendy były nieco rozbieżne w podstawowych segmentach ale „efekt mianownika” (spadająca wartość kredytów brutto) tym razem odegrał większą niż zwykle rolę; w segmencie detalicznym nastąpiło niewielkie zwiększenie wskaźnika NPL ze wzrostem wartości kredytów w tzw. koszyku 3 w hipotekach w PLN mającym największy wkład; w segmencie korporacyjnym, przeciwnie, wskaźnik NPL spadł do 3,1% z 3,9% na koniec grudnia 2021 r.. po spłatach/sprzedaży/spisaniach ekspozycji kredytowych; pokrycie kredytów niepracujących rezerwami poprawiło się do 70% z 69% na koniec 2021 r.;
depozyty klientów istotnie wzrosły o 7% r/r z depozytami detalicznymi rosnącymi o 4%; a depozytami korporacyjnymi rosnącymi o 15% r/r; struktura depozytów detalicznych dalej stopniowo się zmieniała z udziałem depozytów terminowych na poziomie 29% na koniec grudnia 2022 r. w porównaniu z 15% na koniec 2021 r.; płynność Banku pozostawała na bardzo komfortowym poziomie ze wskaźnikiem K/D zmniejszającym się dalej, do poziomu 78%;
wskaźniki kapitałowe były powyżej wymaganych minimalnych poziomów aczkolwiek niższe niż na koniec roku 2021 (skonsolidowany TCR: 14,4%/T1: 11,3% w porównaniu z odpowiednio 17,1%/14,0% na koniec grudnia 2021 r.) w efekcie połączenia ujemnego wyniku z negatywną wyceną portfela obligacji;
aktywa zarządzane zarówno przez Millennium TFI, jak i fundusze zewnętrzne spadły o 28% r/r, ale w 4kw22 nastąpiła stabilizacja.

3. INFORMACJE DLA INWESTORÓW

3.1. ZMIANY KURSU AKCJI

Po silnych wzrostach kursów akcji w 2021 r., początek roku przyniósł wybuch wojny na Ukrainie 24 lutego, co spowodowało gwałtowny spadek cen akcji, obligacji, walut i wielu innych klas aktywów. W dniu ataku Rosji na Ukrainę indeks WIG stracił 11% a WIG-Banki 15%. Rynki akcji zaczęły odrabiać straty na początku marca wraz z odbudowującymi się walutami CEE i nieco mniejszą awersją do ryzyka w stosunku do całego regionu CEE. Trend wzrostowy trwał do końca marca, kiedy podwyższona stagflacja (lub co najmniej ryzyko spowolnienia wzrostu PKB) zaczęła przeważać nad pozornie atrakcyjnymi wycenami, a polskie akcje powróciły do trendu spadkowego. 4kw22 przyniósł mieszane zachowanie polskich akcji z odreagowaniem indeksów w listopadzie i grudniu. W okresie 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2022, indeks szerokiego rynku WIG spadł o 17%, indeks największych spółek WIG20 spadł o 21% podczas gdy WIG Banki zanotował spadek o 28%. W tym samym czasie cena akcji Banku Millennium spadła o 44%

W 2021 r. dzienne obroty akcjami Banku Millennium wyniosły średnio 7,2mln zł i były o 12% niższe niż w roku poprzednim.

Wskaźniki rynkowe	30.12.2022*	30.12.2021*	Zmiana r/r
Liczba akcji Banku (w tys.)	1 213 117	1 213 117	0.00%
Średnie dzienne obroty w skali roku (w tys. zł)	7 234	8 177	-11,5%
Cena akcji Banku (zł)	4,580	8.195	-44,1%
Wartość rynkowa Banku (mln zł)	5 556	9 941	-44,1%
WIG Banki	6 297	8 640	-27,6%
WIG20	1 802	2 267	-20,5%
WIG30	2 197	2 765	-20,5%
WIG - indeks główny	57 638	69 296	-16.8%

(*) ostatni dzień notowań w 2022r. i 2021r.

Akcje Banku Millennium są uczestnikiem następujących indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: WIG, WIG Banki, WIG 30, mWIG 40, WIG Poland oraz WIG-ESG.

3.2. RATINGI BANKU MILLENNIUM

W dniu 27 stycznia 2022 r. agencja ratingowa Moody's potwierdziła długoterminowe i krótkoterminowe ratingi depozytowe Banku Millennium S.A. (BM) na poziomie Baa1/Prime-2, zarówno Bazową Ocenę Kredytową (BCA), jak i Skorygowane BCA na poziomie baa3, Ocenę Ryzyka Kontrahenta (CRA) na poziomie A3(cr)/Prime-2(cr) oraz Ratingi Ryzyka Kontrahenta (CRR) na poziomie A3/Prime-2. Jednocześnie Moody's utrzymuje stabilną perspektywę długoterminowych ratingów depozytowych BM. Potwierdzenie ratingu odzwierciedla oczekiwania Moody's, że bank będzie w stanie zaabsorbować niekorzystne skutki dotychczasowej ekspozycji na kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich w ciągu najbliższych 12 do 18 miesięcy, w oparciu o dużą elastyczność finansową banku, wynikającą z efektywności powyżej rówieśników i generowania przychodów (szczegóły w RB 3/2022, Raporty bieżące - Relacje inwestorskie - Bank Millennium).

W dniu 7 kwietnia 2022 r., agencja ratingowa Moody's Investors Service (Moody’s Deutschland GmbH) przyznała rating (P)Baa3 dla niezabezpieczonych i niepodporządkowanych obligacji, które mogą zostać wyemitowane w ramach Programu EMTN Banku. Wszystkie pozostałe ratingi i oceny pozostały bez zmian w efekcie tej akcji ratingowej (Rating Programu Emisji Euroobligacji na kwotę 3 mld EUR przyznany przez Moody’s).

W dniu 20 lipca 2022 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service obniżyła długo- oraz krótko-terminowe ratingi Banku do następujących poziomów:

Długoterminowy Rating Depozytowy: Baa3 (poprzednio Baa1),
Podstawowa Ocena Kredytowa (Baseline Credit Assessment lub BCA) oraz skorygowana BCA: ba2 (poprzednio baa3),
Długoterminowy Counterparty Risk Assessment (CRA): Baa2(cr) (poprzednio A3(cr)),
Długoterminowy Counterparty Risk Ratings (CRR):Baa2 (poprzednio A3),
Krótkoterminowy Rating Depozytowy: P-3 (poprzednio P-2),
Rating dla niezabezpieczonych i niepodporządkowanych obligacji, które mogą zostać wyemitowane w ramach Programu EMTN Banku: (P)Ba2 (poprzednio (P)Baa3).

W ramach przeglądu, Moody’s umieścił wszystkie długo- oraz krótko-terminowe ratingi Banku oraz jego oceny pod obserwacją z możliwością dalszego ich obniżenia (szczegóły w RB 21/2022, Raporty bieżące - Relacje inwestorskie - Bank Millennium). W swoim raporcie, Moody’s stwierdził m.in: „Dzisiejsza zmiana ratingów następuje po informacji BM (Banku) iż spodziewa się on spadku jego współczynników kapitałowych poniżej minimalnych wymogów regulacyjnych w rezultacie wejścia w życie regulacji wspierającej kredytobiorców w Polsce, której kluczowym elementem są moratoria kredytowe dla posiadaczy kredytów hipotecznych w złotych polskich”.

W dniu 20 grudnia 2022 r. agencja Moody's przedłużyła przegląd w celu obniżenia wszystkich długo- i krótkoterminowych ratingów i ocen Banku Millennium S.A., który rozpoczął się 20 lipca 2022 r.

W dniu 5 sierpnia 2022 r. agencja ratingowa Fitch obniżyła długo- oraz krótko-terminowe ratingi Banku do następujących poziomów:

Długoterminowy rating emitenta ‘Issuer Default Rating’ (IDR) do 'BB' (poprzednio 'BBB-').# 3.3. RELACJE INWESTORSKIE

Bank w komunikacji ze środowiskiem inwestorskim dba o wysoki poziom przejrzystości oraz o odpowiedni dostęp do informacji dla wszystkich jej odbiorców. Rzetelne i aktualne informacje przekazywane są w trybie i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Lista publikowanych przez Bank informacji z określeniem częstotliwości i miejsca publikacji znajduje się na stronie Banku w dedykowanej sekcji Relacji z Inwestorami – część pt. Polityka Informacyjna Polityka informacyjna Banku Millennium - Bank Millennium. Na stronie internetowej relacji z inwestorami Relacje inwestorskie - O Banku - Bank Millennium znajdują się zawsze aktualne informacje, dotyczące m.in. notowań akcji Banku Millennium na GPW, akcjonariatu spółki, Walnych Zgromadzeń, historii wypłaty dywidendy czy ratingów kredytowych. Znajdują się tam również raporty bieżące i okresowe, prezentacje wynikowe, arkusze Excel z kluczowymi informacjami finansowymi oraz inne istotne informacje o Banku. Warto zwrócić uwagę, że strona internetowa jest responsywna, co oznacza, że jest dostosowana do urządzeń mobilnych – tabletów i smartfonów. Bank wykorzystuje różne kanały komunikacji w celu dotarcia do obecnych i potencjalnych Akcjonariuszy, w tym głównie takie jak:

okresowe konferencje z udziałem Zarządu na temat kwartalnych wyników Grupy Kapitałowej Banku (cztery w ciągu 2022 r.),
udział w konferencjach organizowanych dla inwestorów w kraju i za granicą (7)
indywidualne i grupowe spotkania z uczestnikami rynku kapitałowego (368 osób),
bieżące komunikaty giełdowe (30) i prasowe,
dedykowana strona internetowa w portalu Banku poświęcona relacjom inwestorskim,
zachęcanie do udziału w dorocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
kontakty bieżące z uczestnikami rynku (przez e-mail lub telefon).

W ramach realizacji najlepszej praktyki dotyczącej równego dostępu do informacji, od 2006 roku Bank zapewnia nieograniczony dostęp do konferencji przez internet (transmisja wideo w języku polskim i angielskim) i przez telefon. Zapis z każdej konferencji dostępny jest na stronie Banku. Bank zapewnia również transmisję internetową video z obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zapis z obrad wraz z podjętymi uchwałami jest także dostępny na stronie Banku. Bank Millennium jest analizowany przez 12 analityków reprezentujących lokalne i międzynarodowe biura maklerskie, którzy publikują swoje raporty i rekomendacje dla akcji Banku Millennium. Pełna lista analityków znajduje się na stronie Banku https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/analitycy. W ciągu 2022 roku biura maklerskie wydały, według wiedzy Banku, 44 rekomendacji dot. akcji Banku Millennium z czego 20 to rekomendacje „Kupuj”, 12 „Trzymaj”, 2 „Neutralnie” i 10 „Sprzedaj”. Na dzień 31 grudnia 2022 r. struktura rekomendacji (nie starszych niż 6 miesięcy) przedstawiała się następująco:

Kupuj	Trzymaj	Sprzedaj
4	4	1
20

3.5. POLITYKA DYWIDENDOWA

Polityka dywidendowa Banku Millennium zakłada wypłatę 35% do 50% zysku netto Banku, przy założeniu, że zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), dotyczące wypłaty dywidendy, zostaną spełniane. Bank odnotował stratę netto w 2021 roku, powstałą w wyniku utworzenia rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, stąd nie było podstaw do wypłaty dywidendy. Zarząd Banku przedstawił propozycję a Zwyczajne Walne Zgromadzanie Banku, które odbyło się w dniu 30 marca 2022, zdecydowało o przeznaczeniu kwoty 1 357 mln zł z kapitału rezerwowego na pokrycie straty powstałej w roku 2021. Bank odnotował również stratę netto w 2022 roku, aczkolwiek w tym roku z powodu rozpoznania z góry szacowanego kosztu wakacji kredytowych. W związku z powyższym, po otrzymaniu wymaganych zgód korporacyjnych, Zarząd zamierza rekomendować akcjonariuszom na WZA w roku 2023, przeznaczenie części kapitału rezerwowego na pokrycie straty powstałej w roku 2022.

4. WARUNKI RYNKOWE ORAZ PERSPEKTYWY DZIAŁALNOŚCI

4.1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA

Rok 2022 został zdominowany przez rosyjski atak na Ukrainę. Wywołał on nienotowany w Europie od dawna kryzys humanitarny oraz odcisnął piętno na globalnej gospodarce. Nakładane na Rosję i Białoruś sankcje gospodarcze oraz zaburzenia dostaw surowców energetycznych i żywnościowych spowodowały bardzo szybki wzrost ich cen. W 2022 r. wzrost cen gazu w Europie przekraczał przejściowo 600% r/r, a indeks cen żywności zaraz po wybuchu wojny był o 40% wyższy niż rok wcześniej. W efekcie, inflacja w wielu gospodarkach osiągnęła w 2022 r. wieloletnie szczyty, a banki centralne rozpoczęły lub kontynuowały cykl zacieśniania polityki pieniężnej. Szybki wzrost cen, wysokie stopy procentowe i niepewność wpłynęły na spowolnienie wzrostu gospodarczego na świecie, do czego dodatkowo przyczyniała się radykalna polityka przeciwepidemiczna w Chinach. Przełom 2022 i 2023 r. przyniósł początek tendencji dezinflacyjnych na świecie, a proces zacieśniania polityki pieniężnej w wielu gospodarkach zbliżał się do końca. Niemniej 2023 r. będzie nadal okresem wysokiej inflacji i wysokich stóp procentowych, hamując wzrost gospodarczy na świecie. W 2022 r. wybuch wojny na Ukrainie silnie odbił się również na krajowej gospodarce. Szok podażowy na rynkach surowców oraz wzrost niepewności nasilił inflację, która w październiku 2022 r. osiągnęła według wskaźnika CPI swój szczyt wynoszący 17,9% r/r, wartość najwyższą od 1996 r. Silny wzrost presji kosztowej w gospodarce padł jednak na grunt solidnego popytu wewnętrznego, który dawał producentom przestrzeń do podwyżek cen. Ostatecznie inflacja CPI średnio w całym 2022 r. wyniosła 14,4% r/r wobec 5,1% r/r w 2021 r. Średnioroczna inflacja bazowa mierzona jako indeks CPI po wyłączeniu cen żywności i energii wzrosła natomiast do 9,1% r/r z 4,1% r/r w 2021 r., tj. do najwyższej wartości w historii dostępnych danych. Należy podkreślić, że liczby te okazały się dużo wyższe od prognoz oraz oczekiwań rynkowych z początku 2022 r., tj. sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. W warunkach szybko rosnącej inflacji, Rada Polityki Pieniężnej kontynuowała rozpoczęty w październiku 2021 r. cykl podwyżek stóp procentowych. We wrześniu 2022 r. stopa referencyjna osiągnęła poziom 6,75%, a Rada przeszła w tryb „wait-and-see”. Biorąc pod uwagę perspektywy inflacji i aktywności gospodarczej oraz funkcję reakcji Rady, w ocenie Banku Millennium cykl zacieśniania polityki pieniężnej uległ już zakończeniu. Zacieśnianie polityki pieniężnej wpłynęło na spowolnienie kreacji kredytu w gospodarce w 2022 r., zwłaszcza w jego drugiej połowie. Łączna wartość nowo udzielonych kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych w okresie lipiec-grudzień 2022 r. była o 22,1% niższa niż w analogicznym okresie 2021 r. Za tę zmianę w szczególności odpowiada wartość nowo udzielonych kredytów na nieruchomości mieszkaniowe, która obniżyła się w II poł. 2022 r. o 66,8% r/r. Skalę zmniejszenia akcji kredytowej ograniczał popyt ze strony gospodarstw domowych na kredyty konsumpcyjne. Ich wartość między lipcem a grudniem 2022 r. była o 5,3% niższa niż rok wcześniej. Natomiast w przypadku nowych kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych, w II poł. 2022 r. odnotowano spadek o 4,5% r/r. Rok 2022 był okresem wzrostu wartości depozytów w gospodarce. Przede wszystkim odpowiadał za to sektor przedsiębiorstw, co wiązało się z dobrymi wynikami firm. Wzrosły także depozyty gospodarstw domowych, czemu sprzyjały wyższe stopy procentowe, zwiększona skłonność do oszczędzania i nadal szybko rosnący w ujęciu nominalnym fundusz płac w gospodarce. I poł. 2022 r. była jeszcze okresem silnego ożywienia gospodarczego w Polsce wynikającego ze znoszenia obostrzeń przeciwepidemicznych, a także wzmożonego popytu w związku z napływem uchodźców z Ukrainy. W II poł. 2022 r.# Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

wzrost gospodarczy jednak znacząco spowolnił. Spadające w ujęciu realnym wynagrodzenia i wyższa skłonność do oszczędzania wpłynęły na znaczące obniżenie rocznej dynamiki konsumpcji w sektorze gospodarstw domowych. Niepewność, wysoka inflacja cen dóbr kapitałowych, a także silne pogorszenie koniunktury w budownictwie i słabnący wzrost gospodarczy za granicą spowolniły wzrost nakładów inwestycyjnych. Wzrost PKB ograniczany był także przez saldo obrotów handlowych z zagranicą. Ostatecznie spowolnił on w całym 2022 r. do 4,9% z 6,8% w 2021 r.

Dynamika PKB i jej prognozy dla Polski (%)

Źródło: Bank Millennium, Macrobond, P-prognoza, Sz-szacunek
Według bazowego scenariusza makroekonomicznego Banku Millennium na początku 2023 r. będzie miał miejsce wzrost inflacji, spowodowany głównie wygaśnięciem tymczasowych obniżek stawek podatku VAT, które stanowiły część rządowej Tarczy antyinflacyjnej. Po osiągnięciu szczytu w lutym, inflacja CPI powinna się obniżać, z powodu normalizowania się sytuacji na rynkach surowcowych i w łańcuchach dostaw oraz wysokiej bazy odniesienia. Spadek ten będzie jednak powolny, m.in. z powodu presji kosztowej na rynku pracy wynikającej ze spodziewanej nadal wysokiej dynamiki wynagrodzeń oraz silnej podwyżki płacy minimalnej. W podstawowym scenariuszu Banku założono, że inflacja CPI osiągnie wartości jednocyfrowe pod koniec 2023 r., co może otwierać dyskusję o obniżkach stóp procentowych NBP. W ocenie Banku, do rozpoczęcia fazy łagodzenia polityki pieniężnej dojdzie jednak dopiero w 2024 r.

Inflacja CPI i jej prognozy dla Polski (% y/y)

Źródło: Bank Millennium, Macrobond, P-prognoza
Spowolnienie wzrostu gospodarczego będzie kontynuowane w 2023 r., gdyż najważniejsze obecnie jego determinanty - wysoka inflacja i stopy procentowe będą się nadal utrzymywać. Wzrost PKB spowolni w podstawowym scenariuszu Banku do 0,7% z 4,9% w 2022 r., a więc będzie najsłabszy, pomijając 2020 r. w historii dostępnych danych. Źródłem spowolnienia powinna być niska konsumpcja gospodarstw domowych, których dochody rozporządzalne przez niemal całość 2023 r. najpewniej będą się obniżać się w ujęciu realnym. Jednocześnie utrzymywać powinna się obniżona skłonność do wydatków konsumpcyjnych, zwłaszcza, że oczekiwany jest spadek popytu na pracę. Perspektywy inwestycji również przedstawiają się pesymistycznie, ze względu na niepewność w otoczeniu gospodarczym, wyższe koszty finansowania zewnętrznego, wysoką inflację cen dóbr kapitałowych oraz spodziewaną słabą koniunkturę w sektorze budowlanym. Ponadto ożywieniu popytu inwestycyjnego w gospodarce w 2023 r. nie będzie sprzyjać przejściowy okres między starą a nową perspektywą budżetu Unii Europejskiej. Podstawowy scenariusz Banku zakłada ponadto odczuwalny wpływ realizacji Krajowego Planu Odbudowy dopiero w 2024 r. Skalę spowolnienia gospodarczego w 2023 r. najpewniej będzie ograniczał eksport netto, który według Banku będzie miał dodatni wkład do wzrostu PKB. Rok 2023 będzie trudny dla krajowej gospodarki, aczkolwiek średnioterminowe oczekiwania nadal przedstawiają się optymistycznie, w związku z wysoką konkurencyjnością krajowego eksportu, oczekiwaną umiarkowaną jedynie korektą na rynku pracy i nasilającym się trendem near-shoringu, którego Polska może być jednym z największych beneficjentów. Należy podkreślić wysoką niepewność dotyczącą prognoz gospodarczych zarówno dla krajowej gospodarki, jak i jej otoczenia.

4.2. CZYNNIKI NIEPEWNOŚCI DLA GOSPODARKI I GRUPY BANKU MILLENNIUM

Poniższe zestawienie prezentuje najważniejsze w ocenie Banku Millennium negatywne czynniki ryzyka dla Grupy Banku Millennium związane z sytuacją makroekonomiczną.

Pogorszenie sytuacji geopolitycznej. Dotyczy to w szczególności intensyfikacji działań wojennych między Rosją a Ukrainą. Skutkowałoby to ponownym wzrostem niepewności i premii za ryzyko, co przekładałoby się na pogorszenie wyceny krajowych aktywów, a także słabszy kurs złotego. Jego efektem byłaby wyższa inflacja cen towarów i usług importowanych. Niepewność geopolityczna wpływałaby negatywnie także na perspektywy inwestycji w kraju i gospodarce światowej.
Zaprzestanie bądź silniejsze zaburzenia dostaw surowców energetycznych z Rosji, co skutkowałoby silnymi wzrostami ich cen na rynkach międzynarodowych oraz ewentualną koniecznością wstrzymania lub zmniejszenia skali działalności gospodarczej, głównie za granicą.
Nieoptymalna polityka gospodarcza w Polsce w związku z wyborami w latach 2023-2024. Mogłaby ona utrwalać presję inflacyjną i sprzyjać narastaniu nierównowag w gospodarce, w tym zewnętrznej i fiskalnej. Skutkowałoby to wyższymi kosztami obsługi długu, słabszym kursem walutowym, wyższą inflacją oraz silniejszym od oczekiwań zacieśnieniem polityki pieniężnej.
Bardziej uporczywa od założeń inflacja na świecie, skutkująca mocniejszym od przyjętych zacieśnianiem polityki pieniężnej przez władze monetarne najważniejszych gospodarek, co przekładałoby się na słabszy wzrost w gospodarce światowej.
Silniejsze od oczekiwań spowolnienie gospodarcze w kraju i za granicą w wyniku wyższej od oczekiwań inflacji oraz mocniejszego pogorszenia nastrojów firm i gospodarstw domowych. Wiązałoby się to z większym niż założono spadkiem popytu na pracę i wzrostem bezrobocia.
Gwałtowny rozwój pandemii COVID-19 np. odporne na szczepienia mutacje wirusa SARS-CoV- 2.

W wyniku materializacji tych negatywnych czynników ryzyka pogorszeniu uległaby kondycja finansowa klientów Grupy BM, zmniejszając popyt na jej ofertę i zwiększając ryzyko kredytowe. Jednocześnie zaburzenia na rynkach finansowych mogłyby skutkować pogorszeniem wyceny aktywów w portfelu Grupy.

Istnieje również możliwość lepszych niż w scenariuszu bazowym Banku wyników gospodarczych w Polsce, które mogłyby wynikać m.in. z szybszego od założeń wygaśnięcia działań militarnych na Ukrainie skutkującego niższą presją na ceny surowców, zwiększeniem ich podaży, szybszym udrożnieniem wąskich gardeł w sieciach dostaw oraz silniejszym popytem inwestycyjnym. W takich warunkach obniżyłaby się premia za ryzyko i umocnił kurs złotego względem scenariusza bazowego. Stabilizowaniu się gospodarki sprzyjałoby także zwiększenie liczby pracowników z zagranicy oraz szybszy napływ środków z Unii Europejskiej na rzecz Krajowego Planu Odbudowy i w ramach nowej perspektywy budżetu UE.

5. INNE ISTOTNE KWESTIE

5.1. WYMOGI MREL

W dniu 1 kwietnia 2022 r., Bank roku otrzymał pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) dotyczące wspólnej decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, tj. Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji i BFG zobowiązującą Bank do spełniania zakomunikowanych wymogów MREL (minimalny wymóg w zakresie funduszy własnych oraz zobowiązań podlegających umorzeniu i konwersji) (szczegóły tutaj: Raport bieżący dot. zaktualizowanych wymogów MREL).

Zgodnie z powyższą decyzją, Bank na poziomie skonsolidowanym jest zobowiązany spełnić do 31 grudnia 2023 r. minimalny wymóg MRELtrea w wysokości 20,42% oraz MRELtem w wysokości 5,91%. Z kolei na poziomie jednostkowym Bank zobowiązany jest spełnić minimalny wymóg MRELtrea w wysokości 20,32% oraz MRELtem w wysokości 5,91%. Wymogi owe zostały w większości obniżone w porównaniu z wymogami ustalonymi w listopadzie 2021 r. (minimalny wymóg MRELtrea w wysokości 21,41% oraz MRELtem w wysokości 5,91%l; na poziomie jednostkowym odpowiednio MRELtrea w wysokości 21,13% oraz MRELtem w wysokości 5,88%) odzwierciedlając obniżony wymóg bufora drugiego filara (Raport bieżący dot. pierwotnych wymogów MREL).

Dodatkowo ww. decyzja wyznacza ścieżkę osiągniecia docelowego poziomu MREL. W ramach celów śródokresowych, na moment zakomunikowania ww. decyzji, Bank na poziomie skonsolidowanym był zobowiązany spełnić minimalny wymóg MRELtrea w wysokości 15,60% oraz MRELtem w wysokości 3,00%. Z kolei na poziomie jednostkowym, Bank zobowiązany był spełnić minimalny wymóg MRELtrea w wysokości 15,55% oraz MRELtem w wysokości 3,00%.

Bank spodziewa się aktualizacji (obniżenia) wymogów w roku 2023 odzwierciedlających obniżkę bufora kapitałowego P2R dla Banku w grudniu 2022 r. Bank nie w pełni spełnia te wymogi z powodu ostatnich strat netto poniesionych w roku 2021 (wyższe niż początkowo planowane rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych), roku 2022 (niespodziewane wprowadzenie kosztownych wakacji kredytowych) oraz z uwagi na fakt iż przygotowywana emisja obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (ang. senior non-preferred bonds) na rynku polskim wstępnie planowana na 4kw21 nie doszła do skutku z powodu luki w polskiej ustawie o obligacjach.

W związku z powyższym, Bank podjął decyzję o alternatywnym przygotowaniu oraz uruchomieniu nowego programu emisji Euroobligacji (ang. EMTN programme) (szczegóły tutaj: Raport bieżący dot. programu emisji Euroobligacji) który pozwoli na międzynarodową emisję obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych. Dnia 6 kwietnia 2022 r., Commission de Surveillance du Secteur Financier, organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Luksemburgu, zatwierdził prospekt podstawowy Banku w związku z ustanowionym przez Bank programem emisji euroobligacji (Program EMTN), który został opublikowany na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Z powodu połączenia niekorzystnych warunków rynkowych (przez większość roku 2022 rynki były w praktyce niedostępne dla emitentów obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych z regionu Europy Środkowej), zbliżającego się ryzyka narzucenia sektorowi bankowemu kosztownych nadzwyczajnych rozwiązań przez rząd Polski (m.in.wakacje kredytowe oraz zastąpienie WIBOR-u) oraz chwilowego przekroczenia przez Bank minimalnych wymaganych wskaźników kapitałowych w 3kw22, oferta ww. obligacji nie mogła się rozpocząć w roku 2022. Po zmianach w polskiej ustawie o obligacjach w maju br., Bank rozpoczął przygotowanie do emisji krajowej, jednakże z powodu ww. czynników zewnętrznych, decyzja o oficjalnym starcie krajowej oferty również została wstrzymana. Bank zamierza do końca roku 2023 zlikwidować niedobór w stosunku do wymogów MREL poprzez połączenie organicznego wzrostu kapitałów z emisją instrumentów dłużnych, jeśli takowa będzie konieczna i warunki rynkowe pozwolą na nią.

25 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

5.2. URUCHOMIENIE PLANU NAPRAWY I OCHRONY KAPITAŁU

W raporcie bieżącym z dnia 15 lipca 2022 roku (Informacja o spodziewanym negatywnym wpływie wakacji kredytowych na wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 3 kw. 2022 r. oraz o uruchomieniu Planu Naprawy), Bank poinformował, że ze względu na koszty wygenerowane w wyniku ww. Ustawy, racjonalnym było założenie, że Bank zaraportuje negatywny wynik netto za 3 kw. 2022 r. i w rezultacie współczynniki kapitałowe Banku mogą znaleźć się poniżej obecnych minimalnych wymogów ustalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”). Z uwagi na fakt, iż wystąpienie niebezpieczeństwa naruszenia odpowiednich współczynników kapitałowych stanowi przesłankę wskazaną w art. 142 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2021, poz. 2439, tj. z dnia 28 grudnia 2021 r. z późn. zm.), w dniu 15 lipca 2022 r. Zarząd Banku podjął decyzję o uruchomieniu Planu Naprawy, zawiadamiając o tym fakcie zarówno KNF, jak i Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dodatkowo Bank opracował i przedłożył KNF Plan Ochrony Kapitału, zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 963, t.j. z dnia 6 maja 2022 r. z późn. zm.). KNF zatwierdziła ten plan w dniu 28 października 2022 r. Zarówno Plan Naprawy, jak i Plan Ochrony Kapitału przewidują wzrost współczynników kapitałowych znacznie powyżej wymaganego poziomu minimalnego poprzez połączenie dalszej poprawy rentowności operacyjnej i inicjatyw optymalizacji kapitału, takich jak zarządzanie aktywami ważonymi ryzykiem (włączając sekurytyzacje). Uruchomienie obu planów uruchomiło szereg działań mających na celu podwyższenie współczynników kapitałowych i rentowności operacyjnej. Jak zaprezentowano w rozdziale dotyczącym współczynników wypłacalności, w 4kw22 Bank/Grupa BM poprawił/-ły wskaźniki kapitałowe, plasując je wyraźnie powyżej aktualnych wymogów regulacyjnych. Zakładając brak innych nadzwyczajnych czynników, Bank planuje utrzymywać współczynniki kapitałowe powyżej wymaganych minimalnych poziomów przez cały rok 2023. Bank monitoruje na bieżąco sytuację finansową i w razie konieczności podejmie działania uruchamiające dodatkowe działania naprawcze. Jeśli chodzi o wskaźniki Planu Naprawy na koniec 2022 roku, jedynie wskaźniki rentowności ROA 12 miesięcy i narastający zysk netto, (wynoszące odpowiednio dla Banku/Grupy -0,95%/-0,93% i 1 30 mln zł, 1 015 mln zł) nie spełniały minimalnych poziomów określonych w planie naprawy. Jak tylko wszystkie wskaźniki wiodące Planu Naprawy przyjmą wartości zielone (strefa „business as usual”), Bank zakończy realizację kluczowych punktów Planu Naprawy. Bank przewiduje, że może to nastąpić w okolicach końca 2023 roku lub najpóźniej w 1 półroczu 2024 roku, przy założeniu braku istotnych negatywnych zdarzeń nadzwyczajnych. Więcej szczegółów znajduje się w niniejszym raporcie w części poświęconej ryzyku.

5.3. RYZYKO ZWIĄZANE Z PORTFELEM KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W WALUTACH OBCYCH

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Bank miał 16 008 umów kredytowych i dodatkowo 1 272 umowy kredytowe z byłego Euro Banku będących przedmiotem prowadzonych obecnie indywidualnych sporów sądowych (z wyłączeniem roszczeń wniesionych przez bank przeciw klientom, tzw. spraw windykacyjnych), dotyczących klauzul indeksacyjnych w walutowych kredytach hipotecznych (78% umów kredytowych przed sądem pierwszej instancji oraz 22% umów kredytowych przed sądem drugiej instancji) z całkowitą wartością roszczeń wniesionych przez powodów wynoszącą 2 758,4 mln zł oraz 201,9 mln CHF (portfel Banku Millennium: 2 536 mln zł i 197,3 mln CHF oraz portfel byłego Euro Banku: 222,5 mln zł i 4,6 mln CHF).

26 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Roszczenia zgłaszane przez klientów w postępowaniach indywidualnych dotyczą przede wszystkim stwierdzenia nieważności umowy i zwrotu zapłaconych rat kapitałowo-odsetkowych jako nienależytego świadczenia z uwagi na abuzywny charakter klauzul indeksacyjnych, lub też utrzymania umowy w PLN z oprocentowaniem indeksowanym do CHF Libor. Bank jest poza tym stroną pozwu zbiorowego, którego przedmiotem jest ustalenie odpowiedzialności Banku z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w związku z zawartymi walutowymi kredytami hipotecznymi. Nie jest to spór o zapłatę. Orzeczenie w tym postępowaniu nie przyzna bezpośrednio członkom grupy żadnych kwot. Liczba umów kredytowych objęta tym postępowaniem wynosi 3 273. W dniu 24 maja 2022 r. sąd wydał, wyrok co do istoty sprawy oddalający powództwo w całości. Obie strony wnioskowały o pisemne uzasadnienie wyroku. W dniu 13 grudnia 2022 r. powód złożył apelację od wyroku z dnia 24 maja 2022 r. Apelacja nie została dotychczas doręczona pełnomocnikom Banku. Natarczywa kampania reklamowa obserwowana w domenie publicznej wpływa na liczbę sporów sądowych. Do końca 2019 r. przeciwko Bankowi złożono 1 982 indywidualne roszczenia (dodatkowo 236 przeciwko dawnemu Euro Bankowi), w 2020 r. liczba ta wzrosła o 3 006 (265), w 2021 r. wzrosła o 6 153 (422), natomiast w 2022 r. wzrosła o 5 750 (408). Z danych ZBP (Związek Banków Polskich) zebranych od wszystkich banków posiadających walutowe kredyty hipoteczne wynika, że znaczna większość sporów była prawomocnie korzystnie rozstrzygana dla banków do 2019 r. Jednakże, po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydanym 3 października 2019 r. (Sprawa C-260/18) proporcje zmieniły się na niekorzyść i w zdecydowanej większości przypadków banki przegrywały sprawy w sądach. Jeśli chodzi o sam Bank, w okresie od roku 2015 do końca 2022 ostatecznie rozstrzygnięto 1 173 sprawy (1 111 w roszczeniach klientów wobec Banku i 62 w roszczeniach wniesionych przez Bank wobec klientów tj. sprawy windykacyjne) spośród których zawarto 354 ugody, 46 spraw umorzono, 53 zostało rozstrzygniętych korzystnie dla Banku, a 720 zakończyło się wyrokiem niekorzystnym dotyczącym zarówno unieważnienia umów kredytowych, jak i konwersji na PLN+LIBOR. Bank składa apelacje od negatywnych orzeczeń sądu I instancji, a także wnosi skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego od niekorzystnych dla Banku prawomocnych wyroków. Aktualnie statystyki orzeczeń sądów pierwszej i drugiej instancji są znacznie bardziej niekorzystne i ich liczba również wzrastała. Wartość brutto umów i pożyczek w ramach indywidualnych spraw sądowych i pozwów grupowych wniesionych przeciwko Bankowi na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 5 576 mln zł (w tym pozostająca do spłaty kwota kapitału umów kredytowych w ramach pozwu zbiorowego wyniosła 897 mln zł). Gdyby wszystkie umowy kredytowe zawarte przez Bank Millennium, będące obecnie w postępowaniach sądowych indywidualnych i grupowych zostały uznane za nieważne bez odpowiedniego wynagrodzenia za wykorzystanie kapitału, koszt przed opodatkowaniem mógłby wynieść 5 499 mln zł. Końcowe straty mogą być niższe lub wyższe w zależności od ostatecznej linii orzecznictwa sądowego w tym zakresie. W roku 2022 r. Bank utworzył 1 844 mln zł rezerw oraz 173 mln zł na portfel byłego Euro Banku. Wartość bilansowa rezerw dla portfela Banku Millennium na koniec grudnia 2022 r. ukształtowała się na poziomie 4 986 mln zł, a dla portfela byłego Euro Banku 409 mln zł. Bank jest otwarty na indywidualne negocjowanie korzystnych warunków przedterminowej spłaty lub przewalutowania kredytów na PLN. W wyniku tych negocjacji i innych naturalnych czynników, liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się w 2021 r. o 8 449 i o 7 943 w 2022 r. Na koniec 2022 roku Bank posiadał 38 011 aktywnych walutowych kredytów hipotecznych. Koszty poniesione w związku z tymi negocjacjami wyniosły 364,5 mln zł w 2021 r. oraz 515,2 mln zł w 2022 r. i są prezentowane głównie w pozycji „Wynik z pozycji wymiany” w Rachunku zysków i strat, a w roku 2022 również jako „Wynik z tytułu modyfikacji” (wartości kosztów obciążających poszczególne pozycje Rachunku zysków i strat z tytułu zawieranych ugód zaprezentowano w nocie 14 w Rozdziale 13 Noty do Sprawozdania Finansowego). Należy również nadmienić, że na 31.12.2022 Bank musiał utrzymywać dodatkowe fundusze własne na pokrycie dodatkowych wymogów kapitałowych w związku z ryzykiem portfela walutowych kredytów

27 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

hipotecznych (bufor walutowy Filaru II) w wysokości 1,95 p.p. (1,94 p.p. na poziomie Grupy), z których część została alokowana na ryzyko operacyjne/prawne. Szczegółowe dane na temat liczby oraz wartości pozwów dotyczących hipotek walutowych oraz inne aspekty związane z ryzykami tego portfela kredytów są przedstawione w Skonsolidowanym Finansowym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r.

28 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

6.# POLSKI SEKTOR BANKOWY I POZYCJA BANKU MILLENNIUM/GRUPY BM

Polski sektor bankowy

Podczas gdy rok 2021, mimo, że występowały w nim zaburzenia i znajdował się pod wpływem kolejnych fal pandemii, był rokiem ożywienia oraz dostosowania do „nowej pandemicznej” rzeczywistości, to rok 2022 rozpoczął się mocnym akcentem - w 1 kw. 2022 r. banki komercyjne odnotowały wzrost zysku netto o +130% r/r (dane KNF dla segmentu banków komercyjnych wykorzystane w niniejszym rozdziale). Głównym czynnikiem wzrostu był wynik z tytułu odsetek, który wzrósł o 44% r/r. Koszty związane z IPS w czerwcu 2022 r. (sektor ogółem: 3,2 mld zł) zmniejszyły zyski w 2kw. 2022 r., ale mimo to zyski netto w I półroczu 2022 r. (8,8 mld zł) utrzymały się znacznie powyżej poziomu w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 48% r/r). 3kw. 2022 r. przyniósł definitywny koniec tych dobrych wyników, z powodu znaczącego kosztu wakacji kredytowych, który spowodował stratę netto banków komercyjnych w 3 kw. 2022 r. w wysokości 5,8 mld zł. W konsekwencji zysk netto w okresie 1-3kw. 2022 r. zmniejszył się do zaledwie 3 mld zł. Dodatnia wcześniej dynamika zysków r/r stała się ujemna i wyniosła -66%. Skumulowany zysk netto za okres styczeń-listopad ’22 (ostatnie dostępne dane; okres styczeń-listopad ’22 wykorzystany w tej części raportu w odniesieniu do wyników za 2022 r.) wyniósł 9,9 mld zł i był niższy o 15% r/r.

Pomijając znaczące czynniki nadzwyczajne, trendy operacyjne w sektorze bankowym dalej się poprawiały w ciągu roku 2022. W okresie styczeń-listopad ’22 tempo wzrostu przychodów r/r uległo przyspieszeniu do 29% z 9% w całym 2021 r. Przychody odsetkowe, który ponownie stał się głównym źródłem wzrostu przychodów, odnotował wzrost o 55% r/r po spadku o 1% w 2021 r. Marża odsetkowa netto (NIM) poprawiła się znacząco (3,08% w stosunku do 2,07% w 2021 r.). Natomiast wynik z prowizji wzrósł o 9% r/r po 16% wzroście w 2021 r., podczas gdy jego udział w przychodach ogółem spadł do 22% z 26% w 2021 r. Banki kontynuowały ograniczanie kosztów (dodatkowym utrudnieniem były koszty IPS), jednakże szybko rosnąca inflacja oraz presja płacowa przełożyły się na 25% r/r wzrost kosztów operacyjnych, po wzroście o 1% w 2021 r. Tym niemniej, wskaźnik koszty/dochody dla banków komercyjnych ogółem poprawił się do 55% z 60% w roku 2021.

Pandemia przyspieszyła ucyfrowienie sektora, co było widoczne między innymi w dalszej likwidacji oddziałów i redukcji liczby pracowników. Na koniec listopada 2022 r., liczba oddziałów bankowych była o 4% niższa niż na koniec 2021 r., natomiast liczba pracowników pozostała bez zmian, chociaż liczba pracowników oddziałów zmniejszyła się o 4% r/r. Koszty ryzyka pozostawały bez zmian r/r przeciwnie niż w roku 2021, kiedy 48% spadek tych kosztów był jednym z głównych powodów istotnej poprawy wyników sektora. W okresie styczeń-listopad ’22 koszty ryzyka odpowiadały mniej niż 20% zysku operacyjnego w porównaniu z 23% rok wcześniej. Udział kredytów koszyka 3 zmniejszył się poniżej 5,5% z 5,8% na koniec roku 2021 r., natomiast wskaźnik pokrycia pozostawał na dość stabilnym poziomie 61%. Wskaźnik ROE sektora za 12-miesięczny okres do listopada 2022 r. wyniósł 4,4% wobec szczytu w maju na poziomie 6,7% i 3,1% na koniec roku 2021. Zgodnie z danymi KNF, w okresie styczeń-listopad ’22 jedenaście banków komercyjnych zaksięgowało łączną stratę netto w wysokości 4,6 mld zł (dziewięć banków zaksięgowało łączną stratę w wysokości prawie 4,0 mld zł w 2021 r.), natomiast ich udział w aktywach ogółem sektora wyniósł 16%.

Bilanse bankowe wzrosły mniej niż w 2021 roku (+7% wobec +10% r/r) i znacznie mniej niż w 2020 r. (+18%), przy czym główną determinantą pozostawał napływ depozytów. Te ostatnie ponownie pochodziły głównie z sektora przedsiębiorstw, jednakże luka między wzrostem depozytów przedsiębiorstw (+13% r/r) a depozytów detalicznych (2%) zwiększyła się znowu z odpowiednio 12%/7% r/r w poprzednim roku. Nadpłynność sektora nadal rosła, czego dowodem był dalszy spadek współczynnika kredyty/depozyty do 70% z 74% na koniec 2021 roku, czy wzrost współczynnika NSFR do 145% (dane na koniec września 2022 r.) z 135% na koniec września 2021 r. Osobliwą cechą 2022 r. była istotna zmiana miksu depozytów, przy znacznie zwiększonym udziale depozytów terminowych (30% depozytów ogółem po blisko 100% wzroście r/r w ujęciu nominalnym).

Polski sektor bankowy utrzymywał bardzo silną pozycję kapitałową, ale wszystkie wskaźniki uległy obniżeniu r/r. Na koniec września 2022 r. fundusze własne polskich banków komercyjnych osiągnęły 29 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok 200 mld zł (na koniec 2021 r.: 206 mld zł), natomiast współczynniki kapitałowe obniżyły się w porównaniu z poziomami z końca 2021 r. (TCR 18,1% na koniec września ’22 w porównaniu z 19,4%, a wskaźnik Tier 1 na poziomie 16,2% w porównaniu z 17,3%). Rok 2022 przyniósł procesy dalszej koncentracji i konsolidacji sektora. Na koniec listopada 2022 r. udział pięciu największych banków w aktywach sektora ogółem wyniósł 58% w porównaniu z 57% na koniec 2021 roku. Liczba banków komercyjnych pozostawała niezmieniona na poziomie 30.

Pozycja Banku oraz Grupy BM

Na koniec 2022 roku, Bank Millennium znajdował się na 7 miejscu wśród największych banków komercyjnych w Polsce wg aktywów ogółem i depozytów. Udział Banku w depozytach wynosił 5,9% (5,5% na koniec roku 2021), a w kredytach 5,9% (6,1%). Grupa Banku Millennium utrzymywała relatywnie silniejszą pozycję w segmencie gospodarstw domowych (kredyty 8,2% wobec 8,3% na koniec roku 2021, depozyty odpowiednio 6,8% i 6,8%), w szczególności w kredytach hipotecznych (8,9% wobec 8,7% na koniec roku poprzedniego), niehipotecznych (pow. 8,8% wobec 8,6% odpowiednio) czy transakcjach dokonanych kartami (8,0% za trzy kwartały roku 2022 wobec 7,8% w roku 2021). W segmencie przedsiębiorstw, gdzie Grupa posiada mniejszy udział niż w segmencie detalicznym (4,0% w depozytach i 3,9% w kredytach), ponadprzeciętną pozycję Grupa prowadzi dystrybucję swoich produktów i usług poprzez sieć 635 placówek (własne oraz franczyzowe), a także kanałami elektronicznymi w tym poprzez bankomaty, Internet, aplikacje telefoniczne i mobilne. Udziały rynkowe BM w kluczowych segmentach/produktach 30 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok.

7. STRATEGIA ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU BIZNESU

7.1. STRATEGIA 2022-2024 I JEJ REALIZACJA

W Strategii 2022 - 2024 (Strategia) ogłoszonej przez grupę Banku Millennium 6 grudnia 2021 roku (szczegóły tutaj: Zarys strategii 2022-2024 i Strategia 2022-2024 - prezentacja ), Grupa Banku Millennium koncentruje się na odpowiedzi na rosnące post-pandemiczne oczekiwania klientów i akcjonariuszy. Naszą aspiracją jest by do 2024 roku osiągnąć 2 mld zł zysku netto (bez kosztów związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych) oraz ROE (bez tych kosztów) na poziomie ok. 14%. Poprawa wskaźników efektywności i wzrost biznesu mają być napędzane przez dalszy wzrost liczby aktywnych klientów (do ponad 3 mln w 2024 roku) oraz rozwój efektywnego kosztowo i skalowalnego modelu operacyjnego(wskaźnik kosztów do dochodów poniżej 37% w 2024 roku). Wraz z wystartowaniem nowego cyklu strategicznego, Bank opracował intensywny plan operacyjny składający się z wzajemnie powiązanych projektów i działań strategicznych zgrupowanych w 17 obszarach (Portfel Strategiczny), które wspólnie przyczyniają się do osiągnięcia wyżej wymienionych celów strategicznych. Ponadto Portfel Strategiczny objęty został stałym monitoringiem, będącym częścią wewnętrznego systemu zarządzania Banku. Bank uważnie przygląda się również czynnikom zewnętrznym (tj. otoczeniu rynkowemu i biznesowemu), które mogą mieć wpływ na Strategię. Najistotniejsze i zidentyfikowane czynniki zostały opisane w poprzednim rozdziale Raportu. Czynniki te mają zarówno potencjalne pozytywne jak i negatywne oddziaływanie, dlatego Bank na ten moment podtrzymuje założenia i cele przyjęte w Strategii.

W zakresie rozwoju Portfela Strategicznego, w 2022 roku prace rozpoczęły się we wszystkich 17 obszarach. Niektóre z produktów zostały już wdrożone i zakomunikowane rynkowi:

efektywny proces negocjacji kredytów hipotecznych FX,
nowa oferta Millennium 360 dla klientów detalicznych,
stały rozwój oferty usług dla mikroprzedsiębiorstw,
nowy model sprzedaży i obsługi dla klientów zamożnych,
usługa płatności odroczonych opracowana w ramach BLIKa,
proces pożyczki gotówkowej dla nowych dla banku klientów w oparciu o mechanizmy PSD2.

Prowadzone działania, wspierane przez otoczenie zewnętrzne (nie uwzględniając nadzwyczajnych zdarzeń, tj. tzw. wakacji kredytowych) przyczyniają się do osiągnięcia oczekiwanych wyników w większości zdefiniowanych celów strategicznych. Na podkreślenie zasługuje, znacznie szybszy niż zakładano w Strategii, wzrost liczby aktywnych klientów detalicznych (w ciągu roku Bank osiągnął 63% oczekiwanego wzrostu), na co znaczący wpływ miało wprowadzenie oferty Millennium 360.

() Bez kosztów związanych z portfelem kredytów walutowych (w 2022 r. również z wyłączeniem kosztów związanych z tzw. wakacjami kredytowymi oraz hipotetycznym podatkiem bankowym w II poł. 2022 r.), (*) udział kredytów brutto bez pomniejszenia o alokowaną rezerwę na ryzyko kredytowe

7.2. CELE STRATEGICZNE NA 2023 ROK

Bank przewiduje, że rok 2023 będzie kluczowy dla realizacji Strategii pod względem podejmowanych działań. Na zaawansowanym etapie prac są m.in.:

transformacja sieci oddziałów, w tym rozbudowa formatu ACS (Automatic Cash Service),
nowa aplikacja mobilna dla klientów korporacyjnych,
rozwiązanie voice-bot i chat-bot w procesach Contact Center,
nowe rozwiązanie i model operacyjny AML (Anti Money Laundering),
rozszerzona oferta wspierająca zieloną transformację dla klientów korporacyjnych.# Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

7.3. PERSPEKTYWY NA 2023 ROK

Jak wspomniano na początku tego raportu, po okresie negatywnych wyników, 4kw22 przyniósł długo oczekiwany dodatni wynik netto. Wierzymy, iż ten pozytywny wynik jest początkiem powrotu do trwałej rentowności oraz stałego procesu odbudowy kapitału i poprawy współczynników kapitałowych, zakładając brak innych jednorazowy wydarzeń. Rok 2023 będzie dla Grupy BM rokiem równoważenia a jednej strony koncentracji na wskaźnikach kapitałowych, MREL i zarządzaniu ryzykiem z utrzymaniem wzrostu biznesu z drugiej strony. Planujemy dalsze podwyższenie wskaźników kapitałowych przez połączenie generowania dodatnich wyników ze ścisłą kontrolą zarządzania aktywami ważonymi ryzkiem (RWA), włączając sekurytyzacje należności. W odniesieniu do wymogów MREL, zamierzamy zlikwidować deficyt do końca roku 2023 poprzez organicznie generowanie kapitału oraz emisję instrumentów dłużnych jeśli zajdzie taka potrzeba a warunki rynkowe będą sprzyjające. Spodziewamy się dalszego wzrostu liczby aktywnych klientów, zgodnie ze średnioterminowymi celami strategicznymi. Wzrost portfela kredytów prawdopodobnie pozostanie umiarkowany z uwagi na nienajlepsze perspektywy dla hipotek w PLN i ścisłą kontrolę RWA przez Bank. Spodziewamy się dalszego wzrostu przychodów z wynikiem odsetkowym będącym beneficjentem niskiej bazy pierwszej połowy 2022 r. Koszty operacyjne powinny generalnie pozostać na niezmienionym poziomie dzięki spodziewanemu spadkowi kosztów regulacyjnych, podczas gdy koszty rzeczowe i płac powinny dalej być napędzane dwucyfrową inflacją. Koszt ryzyka, przeciwnie, może wzrosnąć, z segmentem detalicznym, zwłaszcza w części niehipotecznej prawdopodobnie najbardziej wyeksponowanym na trudniejsze otoczenie makroekonomiczne.

8. SYTUACJA FINANSOWA

8.1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody operacyjne Grupy (mln zł)

	2022	2021	Zmiana r/r
Wynik z tytułu odsetek	3337,3	2713,1	23,0%
Wpływ wakacji kredytowych na wynik z odsetek	-1324,2	0,0	-
Wynik z tytułu odsetek bez wakacji kredytowych	4661,5	2713,1	71,8%
Wynik z tytułu prowizji	808,3	830,6	-2,7%
Wynik na działalności podstawowej	4145,6	3543,8	17,0%
Wynik na działalności podstawowej bez wakacji kredytowych	5469,8	3543,8	54,4%
Pozostałe przychody pozaodsetkowe *	-137,1	14,4	-
Przychody operacyjne ogółem *	4008,5	3558,1	12,7%
Przychody operacyjne ogółem bez wakacji kredytowych *	5332,7	3558,1	49,9%

(*) Bez korekty portfela kredytów wg. wartości godziwej (12.5 mln zł w 2022r.i 39,9 mln zł w 2021r.), która jest włączona do pozycji „koszt ryzyka”

Wynik z tytułu odsetek w 2022 r. osiągnął 3 337 mln zł, co stanowi znaczący wzrost o 23% r/r. Pozycja ta została w istotnym stopniu zaburzona obciążeniem wynikającym z wakacji kredytowych dla kredytobiorców kredytów hipotecznych, nałożonym przez zmiany regulacji prawnych dla sektora bankowego (ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom). Całkowity koszt wakacji kredytowych oszacowany dla lat 2022 i 2023 i zaksięgowany w 2 poł. 2022r. wyniósł 1 324 mln zł. Wynik odsetkowy netto bez kosztu wakacji kredytowych wyniósłby 4 146 mln zł, co oznacza bardzo wysoki wzrost o 72% r/r. Znacząca poprawa wyniku z tytułu odsetek ciągu całego roku, przy kwartalnych wartościach osiągających poziomy nie notowane wcześniej w historii Banku była głównie skorelowane z wyższymi rynkowymi stopami procentowymi znajdującymi swoje odzwierciedlenie w poprawie marży odsetkowej Banku. Seria podwyżek stóp procentowych (11) przez Radę Polityki Pieniężnej począwszy od października 2021 r. istotnie poprawiła warunki dla przychodów bankowych (podstawowa stopa procentowa wzrosła z 0,1% do 6,75% we wrześniu br., tj. o 665 pkt. baz.) z bardzo niskich poziomów w pierwszych trzech kwartałach 2021 r., wynikających z wcześniejszej ultra-luźnej polityki pieniężnej. Marża odsetkowa netto (do średnich aktywów odsetkowych) (NIM) utrzymywała silny trend wzrostowy osiągając szczytową wartość w 3kw. 2022 r. wynoszącą 4,79% i wyhamowała w 4kw. 2022r. osiągając poziom 4,63% (bez wpływu wakacji kredytowych). Marża odsetkowa netto za cały 2022r. osiągnęła 4,43% i była o 173 pkt. baz. wyższa w porównaniu do poziomu 2,70% z 2021r. Wynik z tytułu prowizji w 2022 r. wyniósł 808 mln zł. i wykazał niewielki spadek o 3% r/r w następstwie znacznego zmniejszenia w 3kw. 2022 (-13% kw/kw), głównie w wyniku negatywnego wpływu (18,5 mln zł) odpisu dotyczącego zwrotu klientom prowizji za tymczasowe (pomostowe) ubezpieczenia przy zabezpieczaniu spłaty kredytów hipotecznych. Wspomniany zwrot prowizji wynikał z nowelizacji Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która weszła w życie 17.09.2022 roku.. Również po stronie negatywnych czynników, opłaty za zarządzanie i dystrybucję funduszy inwestycyjnych oraz innych produktów inwestycyjnych zmniejszyły się znacząco w wyniku niekorzystnych uwarunkowań na rynkach kapitałowych. Z drugiej strony, głównym źródłem poprawy wyniku prowizyjnego były rosnące prowizje na transakcjach bankowych i kartach płatniczych wspomagane silnie rosnącymi prowizjami z działalności bancassurance (sprzedaż ubezpieczeń; +15% r/r). Wynik na działalności podstawowej, zdefiniowany jako suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji, osiągnął 4 146 mln zł za 2022 r. i wzrósł o 17% r/r. Przy korekcie o wpływ kosztów wakacji kredytowych wynik na działalności podstawowej osiągnął 5 470 mln i odnotował silny wzrost o 54% r/r, wskazując na wysoką dynamikę wyniku Grupy na bazie powtarzalnej. Pozostałe przychody pozaodsetkowe, które obejmują wynik z wymiany, wyniki na aktywach i zobowiązaniach finansowych (bez korekty portfela kredytów wg. wartości godziwej), a także pozostałe przychody i koszty operacyjne netto, zanotowały poziom ujemny w 2022 r. w wysokości -137 mln zł. Wartość ujemna odzwierciedla, przede wszystkim, wszelkie koszty związane z polubownymi ugodami z kredytobiorcami walutowych kredytów hipotecznych, obciążające linie wyniku z pozycji wymiany (382 mln zł) oraz pozostałych kosztów operacyjnych. Przychody operacyjne ogółem Grupy osiągnęły wysokość 4 009 mln zł w 2022 r. i wykazały wzrost o 13% r/r, a bez wpływu wakacji kredytowych osiągnęły 5 333mln zł wykazując znaczący wzrost o 50% r/r, głównie dzięki silnej dynamice wyniku z tytułu odsetek, i stając się kluczowym czynnikiem poprawy efektywności działania Grupy.

Koszty operacyjne (mln zł)

	2022	2021	Zmiana r/r
Koszty osobowe	(916,1)	(815,3)	12,4%
Pozostałe koszty administracyjne	(1177,0)	(827,0)	42,3%
w tym opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) i składka na IPS	(397,2)	(118,2)	236,0%
Koszty operacyjne ogółem	(2093,2)	(1642,3)	27,5%
Całkowite koszty bez BFG/IPS	(1695,9)	(1524,1)	11,3%
Koszty/przychody – raportowane	39,3%	46,2%	-6,9 pp
Koszty/przychody skorygowane*	36,2%	42,5%	-6,2 pp

(*) bez przychodów lub kosztów jednorazowych

Koszty ogółem wyniosły 2 093 mln zł w 2022 r, co oznacza wysoki wzrost o 27% r/r, głównie w wyniku znacznie wyższej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), oraz składki na system ochrony (‘IPS’) ustanowiony przez 8 polskich banków. Wpłata na IPS przez Bank w wysokości 276,1 mln zł, z czego większość zaksięgowana była w 2kw. 2022 r., spowodowała wzrost kosztów BFG/IPS w 2022 r. o 236% r/r. Koszty ogółem bez opłat na BFG/IPS wzrosły o 11% r/r.

Zatrudnienie (etaty)

	31.12.2022	31.12.2021	Zmiana r/r
Bank Millennium S.A.	6578	6598	-0,3%
Podmioty zależne	282	345	-18,2%
Grupa Banku Millennium razem	6860	6942	-1,2%
Grupa BM razem (aktywne* etaty)	6325	6245	1,3%

(*) liczba aktywnych etatów oznacza liczbę pracowników, którzy nie są na długotrwałych zwolnieniach

Koszty osobowe wyniosły w 2022 r. 916 mln zł i wzrosły o 12% r/r, głównie w wyniku wyższych wynagrodzeń zasadniczych i premii w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, co odzwierciedla wysoką presją inflacyjną i wzrost wynagrodzeń w polskiej gospodarce. Grupa dostosowuje liczbę oddziałów i poziom zatrudnienia do bieżących potrzeb, co odzwierciedla coraz ważniejszą rolę kanałów online przy jednoczesnym utrzymywaniu znaczącej obecności geograficznej pod względem sieci tradycyjnych oddziałów. Na koniec grudnia 2022 r. liczba oddziałów ogółem wyniosła 635 a ich liczba została zredukowana o 20 placówek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2021 r. Liczba pracowników w Grupie wyniosła 6 860 etatów na koniec grudnia 2022 r. i w ujęciu rocznym została nieznacznie zredukowana o 82 etaty (-1% r/r). Wyłączając pracowników na długoterminowych zwolnieniach (‘aktywne etaty’), liczba zatrudnionych była znacznie niższa, tzn. wynosiła 6 325. Pozostałe koszty administracyjne (w tym amortyzacja) osiągnęły 1 177 mln zł w 2022r. i silnie wzrosły o 42% r/r w rezultacie wyższej składki na BFG oraz składki na wspomniany wyżej System Ochrony. Pozostałe koszty administracyjne bez składek na BFG lub System Ochrony wzrosły o 10% r/r w wyniku wyższych kosztów prawnych i doradztwa oraz informatycznych i telekomunikacyjnych w porównaniu do poziomu z poprzedniego roku. Koszty prawne związane z negocjacjami i sprawami sądowymi dotyczącymi kredytobiorców walutowych kredytów hipotecznych stanowiły dodatkowe obciążenie w tej grupie kosztów (58 mln zł w okresie sprawozdawczym, jednakże bez uwzględnienia 72,5 mln zł zaksięgowanych dodatkowo w pozostałych kosztach operacyjnych). Wskaźnik kosztów do dochodów za 2022 r. wyniósł 39,3% i był niższy o 6,9 pkt. proc. niż poziom dla 2021 r. (46,2%).# Wskaźnik kosztów do dochodów

Wskaźnik kosztów do dochodów bez wyżej wymienionych pozycji nadzwyczajnych (głównie koszty prawne i straty walutowe związane ze sporami sądowymi/ugodami z kredytobiorcami walutowymi) osiągnął rekordowo niski poziom 36,2% w 2022 r. i był o 6,2 punktów procentowych niższy w porównaniu do poziomu w 2021 r.

Zysk netto (mln zł)

| # Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Bank wykazał stratę przed opodatkowaniem za 2022 r. w kwocie 765 mln zł oraz stratę netto w kwocie 1 030 mln zł. Zwrot z aktywów Banku (ROA) osiągnął -0,96%

8.2. WYNIKI SEGMENTÓW BIZNESU

Na ostatnie wyniki finansowe Banku Millennium istotny wpływ mają koszty związane z zarządzaniem portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych. W celu wyizolowania tych kosztów i innych wyników finansowych związanych z tym portfelem Bank zdecydował się na wyodrębnienie nowego segmentu z Bankowości Detalicznej i zaprezentowanie go w sprawozdaniu finansowym jako „Walutowe kredyty hipoteczne”. Taka zmiana wpływa jedynie na prezentację wyników i nie powoduje zmian organizacyjnych w Banku. Nowy segment obejmuje kredyty wydzielone w oparciu o aktywne walutowe umowy hipoteczne na dany okres i dotyczy portfeli detalicznych kredytów hipotecznych Banku Millennium i Eurobanku w walutach obcych. Oczekuje się, że portfel ten będzie się zmniejszał wraz ze spłatami kredytów walutowych i konwersji na kredyty złotowe.

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące Rachunku zysków i strat dla czterech podstawowych segmentów biznesowych Grupy: segment detaliczny, segment korporacyjny, segment walutowych kredytów hipotecznych oraz segment działalności skarbcowej, zarządzania aktywami/pasywami i pozostałej.

Segment detaliczny obejmuje usługi świadczone klientom indywidualnym na rynku masowym, klientom zamożnym, osobom prowadzącym działalność gospodarczą i usługi dla małych przedsiębiorstw (o rocznych obrotach poniżej 5 mln zł).
Segment korporacyjny obejmuje usługi na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw oraz podmiotów sektora publicznego.
Działalność skarbcowa, zarządzania aktywami/pasywami i pozostała obejmuje inwestycje Grupy na rachunek własny, transakcje na rynku międzybankowym, obejmowanie pozycji w dłużnych papierach wartościowych, działalność maklerską oraz inne transakcje, nie zaklasyfikowane do trzech pierwszych segmentów.

Segment detaliczny (mln zł)

	2022	2021	Zmiana r/r
Wynik z odsetek*	3 088,6	1 847,1	67,2%
Wynik z prowizji	597,2	640,0	-6,7%
Pozostałe dochody	114,3	91,7	24,7%
Przychody operacyjne ogółem	3 800,1	2 578,7	47,4%
Koszty operacyjne ogółem	(1 620,8)	(1 246,4)	30,0%
Dochód przed uwzględnieniem rezerw	2 179,3	1 332,4	63,6%
Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka**	(386,3)	(298,0)	29,6%
Wynik operacyjny	1 793,0	1 034,4	73,3%

(*) część wyniku z odsetek generowana przez segment (tzw. premia płynnościowa) została zaksięgowana w segmencie “Działalność skarbcowa, ALM i pozostałe” zgodnie z Rekomendacją P polskiego regulatora tzn. Komisji Nadzoru Finansowego

(**) w tym korekta do wartości godziwej portfela kredytowego (12.5 mln zł w 2022r.i 39,9 mln zł w 2021r.), przeniesiona z pozostałych przychodów do kosztów ryzyka pro-forma. Koszt ryzyka uwzględnia również wynik z modyfikacji.

Przychody operacyjne ogółem dla segmentu detalicznego w roku 2022 wyniosły 3 800 mln zł, co oznacza bardzo silny wzrost o 47% r/r. Wynik z tytułu odsetek segmentu detalicznego bardzo mocno wzrósł o 67% w efekcie wzrostu wolumenów biznesowych i poprawy marży, głównie dzięki korzystnemu wpływowi podwyżek rynkowych stóp procentowych wspomnianych wcześniej w niniejszym tekście. Wynik z tytułu prowizji wykazał spadek o 7% r/r. na skutek zwrotu niektórych prowizji oraz głównie negatywnym trendom w zakresie prowizji od produktów inwestycyjnych, co było omówione wyżej przy okazji komentarza do wyniku prowizyjnego Grupy. Koszty operacyjne segmentu detalicznego wzrosły o 30% r/r w wyniku wzrostu składek na BFG/IPS oraz wzrostu pozostałych pozycji kosztowych, co było już wcześniej komentowane. W wyniku zaprezentowanych zmian przychodów i kosztów operacyjnych, łączny dochód segmentu detalicznego przed uwzględnieniem rezerw wzrósł bardzo mocno o 64% w porównaniu z poziomem w 2021r. Koszty ryzyka segmentu wzrosły również istotnie o 30% r/r.

Zysk operacyjny segmentu detalicznego za 2022r. – po uwzględnieniu rezerw – wyniósł 1 793 mln zł i wykazał wyjątkowo wysoki wzrost o 73% w skali roku.

Segment korporacyjny (mln zł)

	2022	2021	Zmiana r/r
Wynik z odsetek*	836,1	335,3	149,3%
Wynik z prowizji	197,0	186,4	5,7%
Pozostałe dochody	93,8	70,0	34,0%
Przychody operacyjne ogółem	1 126,9	591,8	90,4%
Koszty operacyjne ogółem	(268,0)	(235,4)	13,9%
Dochody przed uwzględnieniem rezerw	858,9	356,4	141,0%
Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka**	(3,2)	(1,2)	160,3%
Wynik operacyjny	855,7	355,1	140,9%

(*) Część wyniku z odsetek generowana przez segment (tzw. premia płynnościowa) została zaksięgowana w segmencie “Działalność skarbcowa, ALM i pozostałe” zgodnie z Rekomendacją P polskiego regulatora tzn. Komisji Nadzoru Finansowego

(**) Koszt ryzyka uwzględnia również wynik z modyfikacji.

Przychody operacyjne ogółem dla segmentu korporacyjnego w roku 2022 wyniosły 1 127 mln zł i odnotowały bardzo wysoki wzrost o 90% w porównaniu z 2021 rokiem. Było to rezultatem znacznie wyższych przychodów we wszystkich liniach przychodów zaprezentowanych powyżej, z czego wynik z tytułu odsetek wzrósł nadzwyczaj wysoko: +149% r/r, wynik z tytułu prowizji: +6% r/r a pozostałe przychody pozaodsetkowe o 34% r/r. Koszty operacyjne segmentu korporacji zanotowały wzrost o 14% r/r. W rezultacie dochody przed uwzględnieniem rezerw wzrosły bardzo mocno o 141% r/r. Wartość odpisów na utratę wartości kredytów dla przedsiębiorstw wykazała niewielką wartość 3 mln zł w 2022r. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe czynniki, zysk operacyjny segmentu korporacyjnego zanotował bardzo wysoki wzrost o 141% r/r osiągając poziom 856 mln zł w 2022 roku.

Działalność skarbu, ALM i pozostałe (mln zł)

	2022	2021	Zmiana r/r
Wynik z odsetek*	(681,1)	431,0	-
Wynik z prowizji	0,0	4,2	-
Pozostałe dochody	(47,5)	7,4	-
Przychody operacyjne ogółem	(728,5)	442,7	-
Koszty operacyjne ogółem	(145,7)	(110,9)	31,5%
Dochody przed uwzględnieniem rezerw	(874,2)	331,8	-363,5%
Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka	(3,5)	(7,7)	-54,2%
Wynik operacyjny	(877,7)	324,1	-

(*) Część wyniku z odsetek generowana przez pozostałe segmenty (tzw. premia płynnościowa) została zaksięgowana w tym segmencie zgodnie z Rekomendacją P polskiego regulatora tzn. Komisji Nadzoru Finansowego

Przychody operacyjne ogółem segmentu Skarbu, zarzadzania aktywami i pasywami (ALM) i pozostałych segmentów w roku 2022 spadły do wartości ujemnych i wyniosły -728 mln zł, głównie z powodu specyfiki wewnętrznych cen transferowych. Również niższe były przychody z operacji ALM (zarządzania aktywami/ pasywami), w tym z portfela obligacji. Koszty operacyjne wzrosły o 31% r/r. Strata operacyjna całego segmentu osiągnęła wartość 878 mln zł za rok 2022.

Walutowe kredyty hipoteczne (mln zł)

	2022	2021	Zmiana r/r
Wynik z odsetek*	93,6	99,7	-6,1%
Wynik z prowizji	14,1	0,0	-
Pozostałe dochody	(297,7)	(154,7)	92,4%
Przychody operacyjne ogółem	(190,0)	(55,0)	245,4%
Koszty operacyjne ogółem	(58,6)	(49,7)	17,9%
Dochody przed uwzględnieniem rezerw	(248,6)	(104,7)	137,5%
Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka	(2 084,0)	(2 297,3)	-9,3%
Wynik operacyjny	(2 332,6)	(2 402,0)	-2,9%

Strata operacyjna ogółem segmentu walutowych kredytów hipotecznych w roku 2022 wyniosła 2 333 mln zł ze względu na wysokie rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem tych kredytów oraz koszty ugód wykazane w wyniku z modyfikacji (razem koszty ryzyka wyniosły 2 084 mln zł). Ponadto wpływ kosztów dobrowolnych ugód z klientami w wyniku z pozycji wymiany i kosztów prawnych w kosztach operacyjnych dodatkowo niekorzystnie oddziaływał na wynik. Strata operacyjna w 2022r. była o 69 mln zł niższa niż w roku poprzednim.

8.3. POZYCJE BILANSOWE I POZABILANSOWE

Aktywa

Aktywa Grupy na dzień 31 grudnia 2022 r. osiągnęły wartość 110 942 mln zł, co oznacza wzrost o 7% w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Struktura aktywów Grupy oraz zmiany ich poszczególnych składowych zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Aktywa Grupy (mln zł)

	31.12.2022		31.12.2021		Zmiana r/r
	Wartość	Struktura (%)	Wartość	Struktura (%)
Kasa i operacje z Bankiem Centralnym	9 536,1	8,6%	3 179,7	3,1%	199,9%
Kredyty i pożyczki dla banków	733,1	0,7%	770,5	0,7%	-4,9%
Kredyty i pożyczki dla klientów	76 565,2	69,0%	78 603,3	75,6%	-2,6%
Należności z transakcji reverse repo	4,9	0,0%	268,8	0,3%	-98,2%
Dłużne papiery wartościowe	20 470,7	18,5%	18 220,0	17,5%	12,4%
Instrumenty pochodne (zabezpieczające i do obrotu)	475,0	0,4%	100,3	0,1%	373,7%
Akcje i inne instrumenty finansowe*	153,5	0,1%	167,3	0,2%	-8,2%
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne**	1 009,4	0,9%	942,2	0,9%	7,1%
Aktywa pozostałe	1 994,1	1,8%	1 661.7	1,6%	20,0%
Aktywa ogółem	110 942,0	100,0%	103 913,9	100,0%	6,8%

(*) w tym inwestycje w podmioty powiązane
(**) z wyłączeniem środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży

Najbardziej widoczne ruchy w aktywach w 2022 roku to wzrost środków pieniężnych i sald w Banku Centralnym (+6,4 mld zł) oraz dłużnych papierów wartościowych (+2,3 mld zł), podczas gdy kredyty dla klientów zmniejszyły się o ok. 2 mld zł.

Kredyty i pożyczki dla Klientów

Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium wyniosły 76 565 mln zł na koniec grudnia 2022 r. i zmniejszyły się o 3% r/r, ale kredyty bez portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych wzrosły o 1% r/r.Walutowe kredyty hipoteczne, netto po uwzględnieniu rezerw, obniżyły się wyraźnie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (spadek o 30%), a udział walutowych kredytów hipotecznych (bez kredytów przejętych z Euro Banku) w kredytach brutto ogółem spadł w sposób istotny w ciągu roku do 8,1% z poziomu 11,4% rok temu (częściowo ze względu na fakt, że większość rezerw na ryzyko prawne obniża wartość kredytów brutto, poza standardową amortyzacją i wcześniejszymi spłatami). Wartość netto kredytów dla gospodarstw domowych wyniosła 57 859 mln zł na dzień 31 grudnia 2022 r., co oznacza wzrost o 3% r/r. W ramach tej linii kredyty hipoteczne w złotych wzrosły o 4% r/r, chociaż dynamika wyraźnie spowolniła w 2 poł. 2022 r., ponieważ kwartalne wypłaty znacznie spadły w środowisku wysokich stóp procentowych. W 2022 r. uruchomienia kredytów hipotecznych osiągnęły 6,6 mld zł - spadek o 33% r/r. Wartość netto kredytów konsumpcyjnych wyniosła 15 911 mln zł - wzrost o zaledwie 0,5% w porównaniu do sald sprzed roku. Kredyty gotówkowe nowo udzielone w 2022 r. osiągnęły wartość 5,4 mld zł, czyli spadek o 3% w stosunku do skumulowanej wartości na 2021 r. (5,6 mld zł). Wartość netto kredytów dla przedsiębiorstw wyniosła 18 706 mln zł na koniec grudnia 2022 r. i obniżyła się o 2% r/r zgodnie z koncentracją na optymalizacji aktywów ważonych ryzykiem (RWA) w związku z ograniczeniami kapitałowymi. Strukturę i dynamikę kredytów dla klientów w Grupie przedstawia poniższa tabela:

Kredyty i pożyczki dla klientów (mln zł)	31.12.2022	31.12.2021	Zmiana r/r
Kredyty dla gospodarstw domowych	57 859,4	59 545,8	-2,8%
- złotowe kredyty hipoteczne	35 107,7	33 915,8	3,5%
- walutowe kredyty hipoteczne	6 840,5	9 797,1	-30,2%
-- w tym kredyty Banku Millennium	6 240,3	9 046,6	-31,0%
-- w tym kredyty byłego Euro Banku	600,1	750,6	-20,0%
- kredyty konsumpcyjne	15 911,2	15 832,8	0,5%
Kredyty dla przedsiębiorstw i sektora publicznego	18 705,8	19 057,5	-1,8%
- leasing	7 029,6	6 805,5	3,3%
- pozostałe kredyty dla przedsiębiorstw i faktoring	11 676,2	12 252,0	-4,7%
Kredyty i pożyczki netto dla klientów	76 565,2	78 603,3	-2,6%
Kredyty i pożyczki netto dla klientów bez walutowych kredytów hipotecznych	69 724,7	68 806,2	1,3%
Odpisy na utratę wartości	2 459,8	2 440,6	0,8%
Kredyty i pożyczki dla klientów brutto*	79 025,0	81 043,9	-2,5%

(*) W tym, poza rezerwami na ryzyko kredytowe, także korekta wg wartości godziwej portfela kredytów, ujmowanego wg wartości godziwej, oraz modyfikacja. Uwzględnia także początkową korektę MSSF9. W tym przypadku portfel kredytów brutto przedstawia wartość kredytów i pożyczek przed wspomnianymi rezerwami i korektami.

43 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Średni poziom oprocentowania dla portfela Banku w roku 2022 wyniósł 6,8%. Stopa ta uwzględnia wynik z odsetek na zabezpieczających transakcjach pochodnych (głównie SWAP-y walutowe i stopy procentowej) dotyczących kredytów udzielanych w walutach, co rekompensuje niższą nominalnie stopę oprocentowania dla tych kredytów.

Dłużne papiery wartościowe

Wartość dłużnych papierów wartościowych osiągnęła 20 471 mln zł na koniec grudnia 2022 r., co oznacza wzrost o 12% r/r. Dominującą część portfela dłużnych papierów wartościowych (80.6%) stanowiły obligacje i bony emitowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski (bank centralny). Wzrost portfela papierów dłużnych był konsekwencją polityki zarządzania aktywami/pasywami oraz marżą odsetkową i był skorelowany ze zmianami w kredytach i depozytach. Udział tej grupy dłużnych papierów wartościowych w aktywach ogółem Grupy wynosił 15% na koniec grudnia 2022 r., co wskazywało na zadawalającą pozycję płynnościową Grupy. Szersza informacja nt. dłużnych papierów wartościowych i zarządzania płynnością Banku znajduje się w Rozdziale 8.5. "Ryzyko płynności" skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.

Instrumenty pochodne

Wartość instrumentów pochodnych (do sprzedaży i zabezpieczania) wyniosła na koniec grudnia 2022 r. 475 mln zł (wzrost o 374% r/r) i odnosi się do dodatniej wyceny instrumentów pochodnych, natomiast ujemna wycena instrumentów pochodnych prezentowana jest po stronie pasywów. Głównym składnikiem instrumentów pochodnych są swapy walutowe oraz swapy walutowo- procentowe zawierane w celu zabezpieczenia ryzyka związanego z kredytami walutowymi. Wycena tych instrumentów zależy od zmian kursów walutowych i poziomu stóp procentowych. Szersza informacja nt. transakcji pochodnych Banku znajduje się w Nocie 24 i Rozdziale 8.5. "Ryzyko płynności" skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.

Kredyty i pożyczki dla banków

Kredyty i pożyczki dla banków (w tym depozyty międzybankowe) osiągnęły poziom 733.1 mln zł na koniec grudnia 2022 r., co oznacza spadek o 5% r/r.

Akcje/udziały i inne instrumenty finansowe

Wartość akcji/udziałów i innych instrumentów finansowych wyniosła na koniec grudnia 2022 r. 153 mln zł, a więc była to nieznacząca pozycja w bilansie (0,1% aktywów) i zmniejszyła się o 8% r/r.

Rzeczowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (nakłady inwestycyjne)

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz wartość firmy Grupy wyniosły na koniec grudnia 2021 r. 1 009 mln zł i wzrosły o 7% r/r dzięki wzrostowi zarówno rzeczowych aktywów, jak i wartości niematerialnych i prawnych. Łączne nakłady inwestycyjne Grupy w roku 2022 wyniosły 179,9 mln zł. Nakłady na infrastrukturę fizyczną Banku (modernizacja siedziby, oddziały, bankomaty itp.) wyniosły 57,2 mln zł, a na oprogramowanie i infrastrukturę IT 119,8 mln zł. Pozostała wartość nakładów, tj. 2,9 mln zł, dotyczy spółek zależnych Banku. Grupa Banku Millennium planuje nakłady inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 208 mln zł, z czego ok. 71% zostanie przeznaczone na projekty informatyczne (tj. dalsze inwestycje w bankowości internetowej i mobilnej, rozbudowę potencjału oraz projekty regulacyjne i projekty w zakresie bezpieczeństwa).

44 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Nieskonsolidowane aktywa Banku na dzień 31 grudnia 2022 roku osiągnęły wartość 110 643 mln zł i były o 7% wyższe w stosunku do poziomu na koniec 2021 roku. Strukturę aktywów Banku oraz zmiany w poszczególnych składowych przedstawia poniższa tabela:

Aktywa Banku (mln zł)	31.12.2022	Zmiana r/r	Wartość
Kasa i operacje z Bankiem Centralnym	9 536,1	199,9%	8,6%
Kredyty i pożyczki dla banków	1 410,2	49,5%	1,3%
Kredyty i pożyczki dla klientów	75 855,6	-3,0%	68,6%
Należności z transakcji reverse repo	4,9	-98,2%	0,0%
Dłużne papiery wartościowe	20 403,5	12,3%	18,4%
Instrumenty pochodne (zabezpieczające i do obrotu)	475,1	370,2%	0,4%
Akcje i inne instrumenty finansowe	401,3	6,8%	0,4%
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne*	990,4	8,4%	0,9%
Aktywa pozostałe	1 566,2	31,3%	1,4%
Aktywa ogółem	110 643,3	7,0%	100,0%
31.12.2021	Wartość	Struktura (%)
Kasa i operacje z Bankiem Centralnym	3 179,7	3,1%
Kredyty i pożyczki dla banków	943,3	0,9%
Kredyty i pożyczki dla klientów	78 237,6	75,7%
Należności z transakcji reverse repo	268,8	0,3%
Dłużne papiery wartościowe	18 175,1	17,6%
Instrumenty pochodne (zabezpieczające i do obrotu)	101,0	0,1%
Akcje i inne instrumenty finansowe	375,7	0,4%
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne*	913,8	0,9%
Aktywa pozostałe	1 193,0	1,2%
Aktywa ogółem	103 388,1	100,0%

Z wyłączeniem aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży

Kluczową różnicą pomiędzy wielkością aktywów Banku na bazie jednostkowej, a poziomem aktywów Grupy w ujęciu skonsolidowanym jest wartość kredytów dla klientów. Dotyczy to przede wszystkim należności od klientów spółki leasingowej (chociaż znacząca część tych należności została nabyta przez Bank) oraz eliminacji wzajemnych transakcji pomiędzy Bankiem a pozostałymi spółkami Grupy Kapitałowej w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. Kredyty dla klientów Banku ogółem wyniosły na koniec grudnia 2022 roku 75 856mln zł i zmniejszyły się o 3% r/r (zbliżona skala jak dla Grupy). Z wyjątkiem należności leasingowych, wartości i roczne zmiany pozostałych kluczowych składowych kredytów Banku są zbliżone lub takie same, jak dla Grupy Kapitałowej. Wartość dłużnych papierów wartościowych w aktywach Banku osiągnęła wartość 20 403 mln zł na koniec grudnia 2022. Zarówno dynamika, jak i struktura tego portfela były bardzo podobne jak w przypadku Grupy (jak opisano powyżej). Akcje/udziały i inne instrumenty finansowe prezentowane w sprawozdaniach finansowych Banku, inaczej niż w przypadku sprawozdań Grupy, uwzględniały wycenę udziałów w spółkach zależnych. Wartość tej pozycji na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 401 mln zł, odnotowując wzrost o 7% w ujęciu rocznym. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Banku wyniosły 990 mln zł na koniec grudnia 2022 roku, co oznacza wzrost o 8% w stosunku do poprzedniego roku. Wartości i roczne zmiany w innych grupach aktywów przedstawione w powyższej tabeli są zbliżone do odpowiadających im pozycji skonsolidowanej Grupy Kapitałowej, opisanych wcześniej w niniejszym dokumencie.

45 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.za 2022 rok

Zobowiązania

Strukturę pasywów (zobowiązań i kapitału) Grupy oraz zmiany w poszczególnych składowych pasywów przedstawiono w poniższej tabeli:

Pasywa Grupy (mln zł)	31.12.2022	Struktura (%)	31.12.2021	Struktura (%)	Zmiana r/r
Depozyty banków	727,6	0,7%	539,4	0,6%	34,9%
Depozyty klientów	98 038,5	93,0%	91 447,5	94,1%	7,2%
Zobowiązania z tytułu transakcji repo	0,0	0,0%	18,0	0,0%	-100,0%
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat oraz zabezpieczające instrumenty pochodne	939,6	0,9%	757,6	0,8%	24,0%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	243,8	0,2%	39,6	0,0%	516,0%
Rezerwy	1 016,2	1,0%	595,5	0,6%	70,6%
Zobowiązania podporządkowane	1 568,1	1,5%	1 541,1	1,6%	1,7%
Pozostałe zobowiązania*	2 913,9	2,8%	2 277,9	2,3%	27,9%
Zobowiązania ogółem	105 447,6	100,0%	97 216,7	100,0%	8,5%
Kapitały własne ogółem	5 494,4		6 697,2		-18,0%
Pasywa	110 942,0		103 913,9		6,8%

(*) w tym zobowiązania podatkowe

Na koniec grudnia 2022 r. zobowiązania stanowiły 95%, podczas gdy kapitały własne Grupy stanowiły 5% pasywów ogółem. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązania ogółem Grupy wyniosły 105 448 mln zł i były wyższe o 8% w stosunku do ich wartości na dzień 31 grudnia 2021 r. Główna zmiana zobowiązań wynikała z istotnego wzrostu depozytów o 6 591 mln zł w okresie badanego roku.

Depozyty klientów

Depozyty klientów były główną pozycją zobowiązań Grupy stanowiąc na dzień 31 grudnia 2022 roku 93% zobowiązań ogółem. Depozyty klientów stanowią główne źródło finansowania działań Grupy i obejmują głównie fundusze klientów na rachunkach bieżących i oszczędnościowych, jak również rachunkach depozytów terminowych.

Depozyty klientów (mln zł)	31.12.2022	31.12.2021	Zmiana r/r
Depozyty klientów indywidualnych	68 787,0	66 022,1	4,2%
Depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego	29 251,5	25 425,4	15,0%
Depozyty ogółem	98 038,5	91 447,5	7,2%

46 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Depozyty ogółem wyniosły 98 039 mln zł na dzień 31 grudnia 2022 r. - wzrost o 7% r/r. Głównym czynnikiem napędzającym ten wzrost były depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego, które osiągnęły 29 252 mln zł wg stanu na 31 grudnia 2022 r., przekładając się na silny wzrost o 15% r/r. Depozyty osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 68 787 mln zł i wzrosły o 4% r/r. Poza tą pozycją, lokaty terminowe odnotowały silny wzrost podwajając swoją wartość rok do roku, ponieważ stały się bardziej atrakcyjne dla klientów wraz z rosnącymi stopami procentowymi, podczas gdy rachunki bieżące i oszczędnościowe osób fizycznych zanotowały spadek o 13% r/r. Średnia stopa oprocentowania dla wszystkich depozytów złożonych w Banku w roku 2022 wyniosła 1,49%.

Depozyty banków

Depozyty banków, w tym otrzymane kredyty, na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 728 mln zł. Wartość tej pozycji wzrosła o 188 mln zł (tj. o 35%) w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., głównie w efekcie wyższych o 482 mln zł depozytów terminowych, natomiast saldo kredytów otrzymanych od instytucji finansowych zmniejszyło się o 263 mln zł. W IV kw. 2022 r. Grupa podjęła decyzję o wcześniejszej spłacie niespłaconego kredytu (w wysokości 30 mln euro) udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny w 2018 roku spółce zależnej Banku Millennium Leasing.

Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat oraz instrumenty pochodne

Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat oraz instrumenty pochodne uwzględniały przede wszystkim ujemną wycenę instrumentów pochodnych przeznaczonych do obrotu lub zabezpieczających, a także zobowiązania wynikające z papierów wartościowych, które były przedmiotem krótkiej sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość tej pozycji wyniosła 940 mln zł, co oznacza wzrost o 24% w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, przede wszystkim w wyniku wzrostu ujemnej wyceny instrumentów pochodnych przeznaczonych do obrotu o 254 mln zł w ujęciu rocznym. Zmiany wyceny (dodatnie i ujemne) instrumentów pochodnych zostały opisane w powyższych komentarzach dotyczących aktywów Grupy.

Rezerwy

Wartość rezerw na 31 grudnia 2022 r. wyniosła 1 016 mln zł, co oznacza silny wzrost o 421 mln zł, tj. o 71% r/r. Powodem wzrostu było głównie utworzenie nowych rezerw na spory prawne, w szczególności roszczenia związane z umowami walutowych kredytów hipotecznych (wzrost wartości bilansowej o 407 mln zł, nie uwzględniając wartości rezerw przydzielonych bezpośrednio do portfela kredytowego).

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

Papiery wartościowe wyemitowane przez Grupę wyniosły 244 mln zł na dzień 31 grudnia 2022 r., co oznacza istotny wzrost o 204 mln zł (tj. 516%) w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Wzrost wynikał z emisji obligacji przez Bank. W 2022 roku Bank wyemitował obligacje powiązane z ryzykiem kredytowym (ang. Credit Linked Notes czyli CLN) na kwotę 242,5 mln zł w ramach syntetycznej transakcji sekurytyzacyjnej związanej z kredytami korporacyjnymi. Z drugiej strony spółka zależna Banku, Millennium Leasing, odkupiła papiery wartościowe o wartości 39 mln zł.

Zobowiązania podporządkowane

Wartość długu podporządkowanego wyniosła 1 568 mln zł na dzień 31 grudnia 2022 roku i wzrosła o 2% w stosunku do końca 2021 roku (niewielka różnica wynika z naliczonych i zapłaconych odsetek). Pozycja „zobowiązania podporządkowane” obejmuje dziesięcioletnie obligacje podporządkowane w złotych o całkowitej wartości nominalnej 830 mln zł zapadające w styczniu 2029 r. oraz dziesięcioletnie obligacje w złotych o całkowitej wartości nominalnej 700 mln zł zapadające w grudniu 2027 r.

47 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Kapitał własny

Na dzień 31 grudnia 2022 r. kapitały własne Grupy wyniosły 5 494 mln zł i odnotowały istotny spadek o 1 203 mln zł, czyli 18% r/r. Poza stratą netto poniesioną w 2022 roku głównym czynnikiem spadku kapitałów własnych była ujemna wycena dłużnych papierów wartościowych w wysokości 165 mln zł oraz zabezpieczających instrumentów pochodnych w wysokości 22 mln zł od 31 grudnia 2021 roku. Informacja o adekwatności kapitałowej została przedstawiona w Rozdziale 8 niniejszego dokumentu i będzie także dostępna w oddzielnym raporcie zatytułowanym “Raport adekwatności kapitałowej, ryzyka i polityki w zakresie wynagrodzeń Grupy Kapitałowej Banku Millennium za rok 2022”, który zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

Zobowiązania Banku na bazie nie skonsolidowanej, na dzień 31 grudnia 2022 roku, osiągnęły wartość 105 239 mln zł i były o 9% wyższe w porównaniu do stanu na koniec 2021 roku. Strukturę zobowiązań i kapitałów własnych Banku oraz zmiany ich poszczególnych składowych zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Pasywa Banku (mln zł)	31.12.2022	Struktura (%)	31.12.2021	Struktura (%)	Zmiana r/r
Depozyty banków	625,1	0,6%	186,2	0,2%	235,7%
Depozyty klientów	98 264,8	93,4%	91 672,3	94,7%	7,2%
Zobowiązania z tytułu transakcji repo	0,0	0,0%	18,0	0,0%	-100,0%
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat oraz zabezpieczające instrumenty pochodne	939,5	0,9%	758,0	0,8%	23,9%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	243,8	0,2%	0,0	0,0%	-
Rezerwy	1 015,3	1,0%	594,4	0,6%	70,8%
Zobowiązania podporządkowane	1 568,1	1,5%	1 541,1	1,6%	1,7%
Pozostałe zobowiązania*	2 582,3	2,5%	1 985,8	2,1%	30,0%
Zobowiązania ogółem	105 238,8	100,0%	96 755,9	100,0%	8,8%
Kapitały własne ogółem	5 404,5		6 632,2		-18,5%
Pasywa	110 643,3		103 388,1		7,0%

(*) w tym zobowiązania podatkowe

Wartość depozytów złożonych przez klientów w Banku wyniosła na dzień 31 grudnia 2022 roku 98 265 mln zł i była ona wyższa o 226 mln zł niż saldo dla Grupy (głównie w wyniku eliminacji wewnątrz Grupy). Depozyty, podobnie jak w przypadku Grupy, wzrosły o 7% r/r. Wartości rocznych zmian innych istotnych pozycji pasywów Banku na bazie jednostkowej są podobne do ich odpowiedników w skonsolidowanym sprawdzaniu Grupy, które były omawiane powyżej w niniejszej części sprawozdania. Łącznie kapitał własny Banku, na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 5 404 mln zł, co oznacza spadek o 19% w ujęciu rocznym (poziom spadku podobny do zanotowanego dla skonsolidowanych kapitałów Grupy).

48 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Zobowiązania warunkowe

Strukturę zobowiązań warunkowych Grupy przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania warunkowe Grupy (mln zł)	31.12.2022	31.12.2021	Zmiana r/r (%)
Zobowiązania warunkowe ogółem	15 162,3	16 007,9	-5,3%
1. Udzielone zobowiązania:	12 830,5	13 882,1	-7,6%
a) finansowe	10 782,6	12 034,7	-10,4%
b) gwarancje	2 047,9	1 847,4	10,8%
2. Zobowiązania otrzymane:	2 331,9	2 125,8	9,7%
a) finansowe	6,9	40,0	-82,8%
b) gwarancje	2 325,0	2 085,8	11,5%

W trakcie tych operacji Grupa realizuje transakcje generujące zobowiązania warunkowe. Główne pozycje zobowiązań warunkowych (udzielonych) obejmują: (i) zobowiązania finansowe, głównie dotyczące przedłużenia kredytów (w tym, między innymi, niewykorzystane limity kart kredytowych, niewykorzystane kredyty w rachunkach bieżących, niewykorzystane transze kredytów inwestycyjnych) oraz (ii) gwarancje, w tym głównie gwarancje i akredytywy wystawione przez Grupę (w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podjętych przez klientów Grupy wobec stron trzecich). Zobowiązania warunkowe udzielone powodują powstanie ekspozycji Grupy na różne rodzaje ryzyka w tym na ryzyko kredytowe. Grupa tworzy rezerwy na nieodwołalne zobowiązania warunkowe obarczone ryzykiem, księgowane w pozycji „Rezerwy” po stronie pasywów bilansu. Na dzień 31 grudnia 2022 roku łączna wartość zobowiązań warunkowych Grupy wyniosła 15 162 mln zł, w tym zobowiązania udzielone przez Grupę na poziomie 12 830 mln zł.# Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

9. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

9.1. INNOWACYJNOŚĆ I NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POZYTYWNE DOŚWIADCZENIE KLIENTA

Szybko zmieniające się otoczenie miało w 2022 roku duży wpływ na działania Banku w obszarze obsługi klienta, zakresu oraz jakości produktów i usług. Punktem wyjścia była gruntowna analiza trendów rynkowych, nowych potrzeb klientów i podejścia do bankowania. Rok 2022 był dla Banku Millennium czasem dalszego zwiększania dostępności usług w kanałach zdalnych. Bank koncentrował się na wzmocnieniu samoobsługi klientów zapewniając im jednocześnie wsparcie pracowników. Skutecznie i zgodnie z potrzebami klientów, Bank łączy nowoczesne sposoby bankowania przez aplikację mobilną czy bankowość internetową ze stałym dostępem do wysoko wykwalifikowanej kadry doradców oddziałowych oraz telefonicznych we wszystkich liniach biznesowych. Zwiększyliśmy również dostępność Voicebota i czatu dla obsługi klienta, uzupełniając tym samym inne kanały kontaktu. Dynamiczny rozwój obsługi doradców zdalnych, także w obszarze klienta zamożnego, zwiększył wygodę w dostępie do usług i produktów banku. Bank Millennium stara się, aby przejście klienta do świata obsługi elektronicznej niosło ze sobą pozytywne doświadczenia i uzasadnione przekonanie o właściwym wyborze i korzyściach. Bank przykłada dużą wagę do odpowiedniej edukacji klientów i pracowników na temat możliwości narzędzi elektronicznych. Skupiamy się także na zagrożeniach mogących spotkać użytkowników w świecie cyfrowym. Dbamy o to, żeby zarówno klienci, jak i pracownicy, byli dobrze przygotowani do nowych wyzwań stojących za digitalizacją. Bank Millennium realizuje projekty skupione na perspektywie klienta w obszarze bezpieczeństwa. Kolejnym czynnikiem, wpływającym na udoskonalenie obsługi klienta w kanałach zdalnych, była integracja kanałów kontaktu i jeszcze lepszy przepływ informacji o potrzebach klienta. Wypracowane rozwiązania na linii obsługa oddziałowa – serwis zdalny, pozwalają klientom na płynne przejście pomiędzy kanałami obsługi i możliwość realizacji transakcji, w tym rozpoczętej w innym kanale kontaktu. Zwiększanie elastyczności i wygodne przejście między kanałami kontaktu, zapewnia klientom poczucie spójnej obsługi, a tym samym komfortowe bankowanie. Niezwykle wymagającym dla Banku, a szczególnie dla pracowników placówek i zdalnych kanałów kontaktu, był wybuch wojny w Ukrainie. Bank Millennium podjął działania, które ułatwiają obywatelom Ukrainy nawiązanie szybkiej relacji z bankiem. Uprościliśmy procedury otwarcia konta i przygotowaliśmy materiały oraz komunikację w języku ukraińskim. Umożliwia to wygodne i szybkie korzystanie z produktów bankowych. Klienci, poza wsparciem w placówkach, mogą także liczyć na pomoc konsultantów infolinii posługujących się językiem ukraińskim. Bank wzmocnił standard Gospodarza placówki. Ma on znaczenie dla właściwej organizacji wizyty klienta w placówce – czas i komfort obsługi, ale także w procesie digitalizacji i samoobsługi. Zadaniem Gospodarza jest odpowiednie przekierowanie klienta – do konkretnego pracownika lub kanału cyfrowego oraz właściwa edukacja. Bank Millennium udostępnił nową ofertę konta Millennium 360, która odpowiada aktualnym potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów. Odpowiedniej zmianie uległ model otwarcia relacji z bankiem w standardowych placówkach oraz w stoiskach Millennium Mini. Bank Millennium kontynuuje działania w obszarze zwiększenia satysfakcji klienta również w kwestii przejrzystości komunikacji i uproszczenia języka. Dążymy do tego, aby w Banku Millennium prosty język był standardem. Działania skupiają się nie tylko na nowych tekstach, ale także na komunikacji posprzedażowej do obecnych klientów. Upraszczamy teksty przekazywane klientom na różnym etapie współpracy – począwszy od otwarcia konta, po informacje dotyczące obsługi posiadanych przez niego produktów.

W 2022 roku Bank Millennium prowadził badania ilościowe i jakościowe w obszarze trendów rynkowych oraz konkretnych założeń produktowo-obsługowych. Informacji dostarczały również projekty wykorzystujące metodologię service design, w której kluczowe jest pełne zrozumienie potrzeb klientów. Projekty te służyły usprawnieniu jakości obsługi i rozwojowi oferty produktowej. Badania realizowane były na próbach klientów detalicznych, korporacyjnych, klienta zamożnego (Prestige) oraz mikroprzedsiębiorstw (Small Business):

31 przeprowadzonych badań,
3 890 wizyt Mystery Shopping.

Budowanie procesów i rozwiązań w oparciu o perspektywę klientów przekłada się na ich lojalność i zadowolenie oraz pozytywne doświadczenia bankowania. Zgodnie z wynikami wewnętrznego badania satysfakcji 93% klientów detalicznych było zadowolonych ze współpracy z Bankiem Millennium, a poziom rekomendacji klientów detalicznych utrzymał się na stabilnym poziomie - wskaźnik NPS w 2022 roku wyniósł 50. Satysfakcja i lojalność klientów korporacyjnych jest także na stabilnym poziomie – NPS wyniósł 46 (w porównaniu do 49 w roku 2021). Prowadzone przez Bank Millennium działania jakościowe zostały docenione w jednym z najbardziej prestiżowych rankingów jakości obsługi – badaniu Newsweeka. Bank Millennium zajął pierwsze miejsce w module zdalnym oraz drugie miejsce w kategorii Bankowość tradycyjna. Bank uplasował się również na podium w rankingu „Najbardziej doceniany przez klientów bank” przeprowadzonym przez ARC Rynek i Opinia.

9.2. BANKOWOŚĆ DETALICZNA

Konto osobiste

Kluczowym projektem roku 2022 było wprowadzenie do sprzedaży nowego konta Millennium 360°, stworzonego na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń i badań z klientami. Konto Millennium 360° odpowiada na cyfrowe i technologiczne potrzeby klientów oraz oferuje szereg możliwości dla osób, które cenią sobie przede wszystkim wysoką jakość usług i możliwość korzystania z jednej z najlepszych i najszybciej rozwijających aplikacji mobilnych na rynku. Prowadzenie konta Millennium 360°jest bezwarunkowo bezpłatne. Dodatkowo po spełnieniu prostego warunku za 0 zł jest również obsługa karty debetowej, płatności zbliżeniowych BLIK, a wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą są bez prowizji. Ważnym nowym elementem konta są usługi walutowe – Limit Walutowy, w ramach którego klient może płacić w każdej walucie bez marży banku za przewalutowanie do 1 tys. zł, po atrakcyjnym kursie organizacji płatniczej oraz Pakiet Walutowy, który klient może sobie włączać wygodnie w aplikacji mobilnej. Istotną zmianą było również wdrożenie do konta usługi „Zwroty za zakupy”, która pomaga klientom oszczędzać podczas zakupów e-commerce. Klient za pośrednictwem aplikacji mobilnej banku lub Millenet, ma dostęp do 800 sklepów internetowych, w których może otrzymać zwrot sięgający nawet 25% wartości zakupu. Sprzedaż rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w 2022 roku wyniosła 464 tys. Liczba kont w portfelu Banku przekroczyła 3,39 mln, z czego największą część stanowi Konto 360º. Po 3 kwartale 2022 roku Bank osiągnął udział w rynku mierzony liczbą kont na poziomie 9,10% (zgodnie z raportem PRNews/Puls Biznesu). Promocję i akwizycję Kont Millennium 360º w 2022 roku wspierały:

kampanie reklamowe w telewizji i Internecie;
działania z wykorzystaniem aplikacji zakupowej goodie i we współpracy z zewnętrznymi portalami internetowymi - blisko 30% kont Millennium 360 zostało otwartych online;
nowe edycje programu rekomendacyjnego „Lubię to polecam”.

Produkty Oszczędnościowe / Inwestycyjne

Rok 2022 był okresem szybkiego wzrostu rynkowych stóp procentowych oraz dynamicznych zmian w zakresie depozytów detalicznych. W pierwszej połowie roku wybuch wojny w Ukrainie zwiększył niepewność i spowodował iż część klientów wycofała środki poza sektor bankowy, a zniesienie ograniczeń pandemicznych zwiększyło wydatki klientów. Czynniki te spowodowały spadek depozytów klientów detalicznych w całym sektorze bankowym w pierwszych 6 miesiącach 2022 roku o prawie 14 mld zł. Druga połowa roku to rosnące stopy procentowe, które spowodowały wzrost oprocentowania produktów oszczędnościowych na rynku, a co za tym idzie wzrost ich atrakcyjności. W okresie lipiec- listopad 2022 wolumen depozytów klientów detalicznych w całym sektorze bankowym wzrósł o ponad 42 mld zł. W całym 2022 roku trwał trend przesuwania wolumenu z rachunków bieżących i oszczędnościowych w kierunku lokat terminowych. Wolumen rachunków bieżących i oszczędnościowych w sektorze bankowym zmniejszył się w okresie styczeń-listopad'22 o 113 mld zł, natomiast depozyty terminowe wzrosły o 142 mld zł. W związku z tymi okolicznościami, Bank skoncentrował się na stopniowym ulepszaniu oferty depozytowej zarówno na rachunkach oszczędnościowych, jak i na lokatach terminowych oraz przygotował liczne kampanie marketingowe. Kontynuowaliśmy pozyskiwanie nowych wolumenów w oparciu o Konto Oszczędnościowego Profit, ale także o lokaty terminowe z atrakcyjnym oprocentowaniem nowych środków. Z drugiej strony, poprawiliśmy oferty retencyjne zarówno w kanałach cyfrowych jak i w oddziałach. Od lat niezmiennie staramy się również digitalizować klientów – w ubiegłym roku ten proces był wspierany m.in.poprzez wdrożenie otwarcia Lokaty Horyzont Zysku do aplikacji mobilnej czy wprowadzenie autoryzacji mobilnej dyspozycji otwarcia lokat terminowych i strukturyzowanych. W Banku, depozyty detaliczne ogółem w 2022 r. wzrosły o 2,7 mld zł, przy czym w 1-szej połowie roku spadek wyniósł 1,1 mld zł (głównie z powodu wpływu wojny w Ukrainie). Na koniec 2022 r. depozyty detaliczne (klienci indywidualni oraz mikroprzedsiębiorstwa) wyniosły 73,3 mld zł, a udział Banku w rynku na koniec grudnia 2022 roku wyniósł 6,8%.

W zakresie produktów inwestycyjnych rok 2022, a przede wszystkim jego pierwsza połowa, był czasem pogorszenia sytuacji na globalnych rynkach kapitałowych. Wszystkie klasy aktywów, poza niektórymi funduszami towarowymi, odnotowały bardzo silną deprecjację wartości i sprowokowały klientów do zwiększonych umorzeń. W zakresie produktów inwestycyjnych Bank kontynuował strategię oferowania zdywersyfikowanego portfela składającego się zarówno z własnych rozwiązań, jak i produktów zewnętrznych partnerów. W zależności od segmentu klientów na ofertę składały się produkty strukturyzowane, fundusze inwestycyjne oraz obligacje. W związku z negatywną i niestabilną sytuacją na rynkach finansowych, Bank koncentrował się na rozwoju rozwiązań dotyczących regularnego inwestowania. W lutym 2022 roku Bank wprowadził nową usługę doradztwa inwestycyjnego opartą na wyselekcjonowanych i dostosowanych funduszach Millennium TFI, która w łatwy i wygodny sposób umożliwia klientom dostęp do produktów inwestycyjnych, zwłaszcza poprzez regularne inwestowanie nawet niewielkich kwot. Usługa ta była dalej rozwijana na przestrzeni roku. Dodatkowo, dodane zostały nowe funkcjonalności usprawniające regularne inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. We współpracy z Millennium TFI odświeżona została podstawowa oferta produktowa poprzez uwzględnienie kwestii związanych z ESG. Cele inwestycyjne trzech Funduszy Millennium TFI (oferowanych również w ramach usługi doradztwa inwestycyjnych) zostały rozszerzone poprzez dodanie celu związanego z promowaniem aspektów środowiskowych lub społecznych oraz uwzględnianie tych aspektów w kryteriach doboru lokat oraz w stosowanych ograniczeniach inwestycyjnych. W celu uatrakcyjnienia oferty, w trakcie trwania roku Bank uruchamiał także cykliczne promocje funduszy w zakresie wysokości opłaty manipulacyjnej za ich nabycie. Kontynuowana była również specjalna strategia premiowania korzystania z kanałów zdalnych poprzez obniżkę do 0% stawek opłat manipulacyjnych za nabycie wybranych jednostek uczestnictwa za pośrednictwem Millenet i Aplikacji Mobilnej. Ze względu na trudną sytuację na rynkach kapitałowych i poszukiwanie stabilności przez klientów, bank wzmocnił ofertę lokat strukturyzowanych i wprowadził produkty z pełną ochroną kapitału i gwarantowanym minimalnym zyskiem niezależnie od sytuacji rynkowej. Zaowocowało to podwojeniem portfela lokat strukturyzowanych w 2022 roku. Bank kontynuował również proces cyfryzacji oferty produktów inwestycyjnych i optymalizację procesów sprzedażowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. Rozszerzona została też lista produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych, dla których oferowana jest możliwość zatwierdzania dyspozycji przy wykorzystaniu telefonu klienta i Aplikacji Mobilnej bez konieczności generowania papierowych dokumentów.

Kredyty Gotówkowe

W roku 2022 sprzedaż pożyczki gotówkowej w Banku wyniosła 5,4 mld zł. Szacowana przez Bank całkowita sprzedaż pożyczki gotówkowej w 2022 roku na polskim rynku spadła o ponad 2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Bank powiększył swój udział w sprzedaży pożyczek do blisko 11%, jak i osiągnął wzrost udziału rynkowego w portfelu aktywnych pożyczek. Udział ten na koniec listopada wynosił 9,11%. Bank wprowadził wiele usprawnień promujących innowacje, cyfryzację i automatyzację swojej oferty oraz obsługi klientów. W listopadzie 2022, Bank uruchomił, innowacyjny proces udzielenia pożyczki gotówkowej online dla nowych klientów, którzy do tej pory nie mieli relacji z Bankiem. Proces ten od założenia wniosku do wypłaty środków jest obsługiwany wyłącznie cyfrowo i automatycznie, bez udziału pracownika Banku. Proces jest dostosowany zarówno do użytkowników bardziej tradycyjnych, korzystających z komputera i standardowej przeglądarki, jak i do klientów kontaktujących się z Bankiem wyłącznie za pomocą aplikacji mobilnej. W obsłudze procesu wykorzystywana jest możliwość zarówno identyfikacji klienta jaki i jego dochodów poprzez PSD2 oraz pobieranie historii rachunku klienta prowadzonego w innym banku. Znacznie skraca to i upraszcza wszystkie procesy związane z udzieleniem kredytu. O kolejnych sukcesach w digitalizacji procesów kredytowych świadczą także dane, potwierdzające znaczną i rosnącą rolę kanałów zdalnych. Już 2/3 umów kredytowych podpisywanych jest w kanałach elektronicznych, a w stosunki do poprzedniego roku jest to wzrost o blisko 23%. Świadczy to także, że klienci Banku chętnie korzystają z takiej możliwości, jest to dla nich wygodne, użyteczne, pozwala zaoszczędzić czas, a dokumenty kredytowe w postaci elektronicznej stają się standardem. Bank dynamicznie rozwijał też sprzedaż pożyczek w kanale franczyzowym, docierając do grupy klientów spoza dużych aglomeracji miejskich. Wzrost sprzedaży w tym kanale rok do roku wyniósł prawie 20%.

Limit w koncie

W roku 2022 zarówno portfel klientów posiadających limit w koncie, jak i sumaryczne saldo zadłużenia, zgodnie z tendencjami na rynku nie uległy istotnym zmianom. Bank utrzymał stabilny udział w rynku w wysokości 13%. Źródłem tego wyniku była atrakcyjna oferta, z cenionym przez klientów, 7-dniowym okresem, w którym mimo zadłużenia, nie są naliczane odsetki. Aktywną sprzedaż wspierały akcje marketingowe skierowane do nowych klientów Banku. Oferta ta umożliwiała skorzystania z produktu w pierwszym roku bez dodatkowych kosztów, dzięki prowizji za uruchomienie limitu w wysokości 0 zł. Warunki tej oferty należały do najbardziej atrakcyjnych na rynku.

Produkty Ubezpieczeniowe (bancassurance)

W 2022 Bank kontynuował oferowanie ubezpieczeń życiowych i majątkowych zarówno w sieci oddziałów, jak i w kanałach zdalnych dostosowując ofertę tak, by spełniała oczekiwania Klientów obserwowane po okresie pandemii COVID. Klienci Banku Millennium mogli korzystać z szerokiej oferty produktów ubezpieczeniowych oferowanych we współpracy z wieloma zakładami ubezpieczeń. Dystrybucja ubezpieczeń do pożyczki gotówkowej i produktów hipotecznych stanowi znaczącą część przychodów bancassurance. Bank rozpoczął również analizy i przygotowania zmierzające do dostosowania modelu biznesowego, wynikające z opublikowania przez regulatora wstępnej wersji modyfikacji Rekomendacji U.

Karty Płatnicze

Rok 2022 to kolejny rok znaczącego wzrostu portfela kart płatniczych, pod względem ilości wydanych kart i transakcyjności oraz dalszego rozwoju oferty produktowej. W ofercie kart debetowych pojawiły się nowe karty VISA i Mastercard, wydawane do nowego konta Millennium 360. Karty te wyróżniają się nowoczesnym wizerunkiem, atrakcyjnymi rozwiązaniami wielowalutowymi oraz wspierającymi osoby z niepełnosprawnościami (specjalne wcięcie na karcie ułatwiające korzystanie z niej przez osoby niedowidzące). Dodany do kart pakiet walutowy, umożliwia przeliczanie transakcji zagranicznych w każdej walucie po atrakcyjnych kursach organizacji płatniczych. Dla transakcji do 1 000 zł miesięcznie użytkownik nie płaci też dodatkowych prowizji za przewalutowanie, a przy wyższych wydatkach może włączyć dodatkowy płatny pakiet, który zapewnia nielimitowane wydatki bez prowizji za przewalutowanie. Portfel kart debetowych Banku na koniec 2022 roku wyniósł 3,2 mln kart i zwiększył się w ciągu roku o ok. 200 tys. kart (+6,5%). Jednocześnie wydatki dokonane kartami debetowymi wzrosły r/r o ponad 17% osiągając poziom blisko 70 mld zł. Dla kart kredytowych również został udostępniony opisany powyżej pakiet walutowy, z którego mogą korzystać użytkownicy wszystkich typów kart. Klientom udostępniono też rozbudowane opcje ratalne, umożliwiające rozkładanie na raty wszystkich typów transakcji wykonanych kartami kredytowymi. Portfel kart kredytowych utrzymał się na poziomie 485 tys. kart, co przy spadającej ilości kart kredytowych na rynku pozwoliło na zwiększenie udziału rynkowego Banku Millennium do 8,38%. Udział w rynku sprzedaży kart wyniósł średnio ok. 12%. Dzięki intensywnym działaniom portfelowym, transakcyjność portfela wzrosła r/r o ponad 15%, a udział Banku Millennium w rynku pod tym względem wzrósł do blisko 10%.

Bankowość Hipoteczna

Rok 2022 był rokiem trudnym dla obszaru kredytów hipotecznych. Znacząco spadła na rynku ilość zapytań o nowe kredyty hipoteczne (spadek r/r o ponad 50%) oraz wartość udzielonych przez banki kredytów (spadek r/r o ponad 46%). Sprzedaż kredytów hipotecznych Banku Millennium zachowała podobny trend, był to jednak spadek mniejszy niż obserwowany dla rynku. Bank utrzymał jedną z czołowych pozycji na tym rynku pod względem sprzedaży, zajmując 4 pozycję z udziałem na poziomie prawie 12,8%. Bank zawarł blisko 17,8 tys. umów o łącznej wartości 5,53 mld, przy jednoczesnej wartości uruchomionych kredytów na poziomie prawie 6,6 mld zł. Bank realizował wdrożenia szeregu projektów o charakterze regulacyjnym. Wdrożył zgodnie z założeniami i terminami tzw. „ustawowe wakacje kredytowe”, umożliwiając swoim klientom zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, zdalnie w serwisie Millenet lub w dowolnej placówce Banku. Umożliwił także klientom składanie wniosku o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w serwisie Millenet. Przez cały rok Bank pracował nad zwiększeniem atrakcyjności oferty kredytów hipotecznych oraz usprawnieniem procesu udzielania kredytu.# Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Wprowadzony został kredyt hipoteczny z okresowo stałym oprocentowaniem dla kredytów w transzach. Pozwoliło to znacząco zwiększyć udział kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem w nowej sprzedaży do ponad 67%. Dzięki tym działaniom oraz atrakcyjnej ofercie cenowej Bank zajął czołowe pozycje w wielu porównaniach i rankingach kredytów hipotecznych, m.in.: Bank Millennium w I Lidze w Konkursie „Moje Bankowanie – Najlepsza obsługa hipoteczna”. Akcja kredytowa Banku podobnie jak w roku ubiegłym, oparta była na bezwarunkowej ofercie 0% prowizji za udzielenie kredytu oraz 0% prowizji za wcześniejszą i całkowitą spłatę kredytu. Bank kontynuował działania w celu dalszego ograniczenia portfela kredytów w CHF. Oferował klientom posiadającym kredyty w CHF indywidualne, negocjowane z klientem warunki, które sprzyjały przewalutowaniom, oraz częściowej i całkowitej spłacie tych kredytów.

Segment klientów Prestige i Bankowości Prywatnej – oferta dla klienta zamożnego.

Prestige to oferta skierowana do klientów z min. 200 tys. zł aktywów lub 10 tys. zł wpływów miesięcznie. W 2022 Bank kontynuował swoją strategię w zakresie obsługi klientów zamożnych poprzez kanały zdalne. Zarówno modele tradycyjny jak i zdalny oferują dostęp do indywidualnego eksperta, wspierającego klientów w codziennym bankowaniu oraz w ważnych decyzjach finansowych przy jednoczesnym rozwoju relacji z uwzględnieniem kanałów cyfrowych. Oferta zawiera zaawansowane produkty inwestycyjne, dostarczane przez polskie jak i zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz produkty strukturyzowane z gwarancją ochrony kapitału. Dodatkowo w roku 2022, bank we współpracy z Franklin Templeton zaproponował klientom Prestige dostęp do nowych globalnych rozwiązań opartych o fundusze inwestycyjne. Klienci zamożni mają również szeroki dostęp do wygodnych form finansowania swoich potrzeb. Warunkiem wejścia do segmentu Private jest min. 1 mln zł aktywów, zdeponowanych w Banku. Klienci Bankowości Prywatnej mogą korzystać z kart kredytowych Millennium MasterCard® World/Elite™ z dostępem do programu partnerskiego World/Elite Privileges Programme, pakietu ubezpieczeń oraz pakietów Assistance i Concierge. W segmencie Private liczba klientów na koniec grudnia 2022 wyniosła 4 tys. Na koniec 2022 roku Bank obsługiwał blisko 94 tys. klientów w modelu obsługi klienta zamożnego.

Segment klientów Biznes – oferta dla klientów firmowych

Biznes to oferta skierowana do osób prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek cywilnych i handlowych z rocznymi przychodami do 5 mln zł. W 2022 r. otwartych zostało ponad 32 tysiące nowych rachunków firmowych dzięki:
* możliwości otwierania rachunków firmowych w systemie bankowości internetowej Millenet dla obecnych klientów i możliwości zdalnego założenia konta firmowego z wykorzystaniem otwartej bankowości dla nowych klientów Banku.
* funkcjonowaniu ofert specjalnych dla klientów otwierających rachunki online oraz nowych klientów Biznes
* zwiększeniu poziomu cross-selling-u w kontach firmowych w placówkach Banku.

W 2022 r. 52% kont firmowych zostało otwartych online. Pod koniec 2022 r. uruchomiona została usługa rejestracji firmy w bankowości elektronicznej i mobilnej Banku. Klienci indywidualni mogą założyć swoją firmę bez konieczności wizyty w urzędzie. Każdej nowo powstałej firmie bank otwiera konto firmowe z kartą debetową. Klientom Biznes Bank oferuje szeroką gamę produktów transakcyjnych i kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjnej oferty terminali płatniczych i leasingu, a także nowoczesną bankowość internetową i mobilną.

W połowie 2022 r. Bank Millennium wprowadził do oferty aplikację Millennium POS. Jest to cyfrowe narzędzie dla segmentu Biznes, które zastępuje standardowy terminal płatniczy. Aplikacja pozwala przyjmować płatności bezgotówkowe w dowolnym miejscu i czasie. W 2022 roku wartość sprzedanych produktów kredytowych klientom Biznes odnotowała wzrost o 49 % w stosunku do 2021 i osiągnęła poziom 639 milionów złotych, dzięki:
* dalszemu wzrostowi wykorzystania gwarancji de minimis. W 2022 roku 87% wartości kredytów zostało objętych gwarancją de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego.
* uruchomieniu procesu sprzedaży kredytów gotówkowych w bankowości elektronicznej, w której klienci wnioskują i podpisują umowy o kredyt gotówkowy udzielany w modelu pre- approval.
* utworzeniu zespołu zdalnych Ekspertów Biznes aktywnie sprzedających i wspierających klientów w całym procesie udzielania kredytów w kanałach bankowości elektronicznej.

W 2022 roku ponad 50% wszystkich umów kredytowych zostało podpisanych w Millenecie lub aplikacji mobilnej.

Bankowość mobilna i internetowa

Kanały elektroniczne Banku Millennium, w szczególności aplikacja mobilna, stale zyskują na znaczeniu i są już dla klientów podstawowym kanałem dostępu do usług Banku. W ciągu ostatnich 5 lat liczba klientów aktywnych w kanałach elektronicznych wzrosła dwukrotnie. Rok 2022 zakończyliśmy z wynikiem ponad 2,5 mln takich aktywnych użytkowników. Z tego ponad 2,2 mln użytkowników logowało się do banku na urządzeniach mobilnych, co pokazuje rosnące od kilku lat znaczenie aplikacji mobilnej. W całym roku 2022 klienci zalogowali się do aplikacji aż 732,3 mln razy.

Aktywność klientów w kanałach elektronicznych	2022	2021	różnica
Aktywni użytkownicy kanałów cyfrowych	2 519 181	2 263 233	+11%
Aktywni użytkownicy bankowości mobilnej	2 240 077	1 920 883	+17%
Użytkownicy płatności BLIK	1 675 000	1 326 946	+26%

Aplikacja bankowa, niedawno jeszcze postrzegana jako produkt czy usługa, dzisiaj zdobywa znacznie większą rolę, jaką jest kreowanie doświadczeń i wspieranie wizerunku całego Banku. Stałą konkurencją dla banków w obszarze bankowości mobilnej są fin-techy, których aplikacje oferują proste i szybkie rozwiązania, oraz komunikację pozbawioną „bankowego formalizmu”. Dlatego w strategii rozwoju kanałów elektronicznych Bank Millennium kładzie duży akcent właśnie na kanał mobilny i wspiera rozwiązania, które pozwalają klientowi wykonać płatność od początku do końca w jednym miejscu, bez logowania do zewnętrznych serwisów czy aplikacji. W 2022 jeszcze większy nacisk położyliśmy na upraszczanie procesów dostępnych zdalnie i tworzenie komunikacji zgodnie ze standardem Prostego Języka. W kanałach cyfrowych zapewniamy łatwy dostęp do usług poza bankowych (tzw. VAS). Jednocześnie dbamy o płynną współpracę kanałów zdalnych z tradycyjnymi, w których główną rolę pełni konsultant. Rok 2022 przyniósł też nowe wyzwania związane z wybuchem wojny na Ukrainie i napływem uchodźców. Obywatele Ukrainy stali się nową, liczną grupą klientów, którzy codziennie korzystają z bankowości. Ta grupa wymaga jednak specjalnego podejścia i jeszcze większej uwagi.

Budowanie pozytywnych doświadczeń w codziennym bankowaniu

Żyjemy w czasach, kiedy smartfon wypełniony aplikacjami mamy zawsze przy sobie. Obecnie użytkownicy, zwłaszcza ci z pokolenia millenialsów czy generacji Z, oceniają bank przede wszystkim przez pryzmat aplikacji mobilnej, jej designu, łatwości w korzystaniu czy dostępności usług. Proste i transparentne procesy, możliwość samodzielnego załatwienia wielu spraw, czyli tzw. self-service, a w razie trudności szybki kontakt z konsultantem na czacie – te elementy decydują o popularności aplikacji mobilnej Banku Millennium, która zdobywa wysokie oceny w sklepach z aplikacjami (4,8 w Google Play i App Store oraz 4,9 w Huawei AppGallery).

PERSONALIZACJA.

Poprzez aplikację mobilną Bank może towarzyszyć klientowi w niemal każdym momencie życia. Klienci oczekują dzisiaj rozwiązań dopasowanych do swoich oczekiwań i stylu życia, czyli personalizacji usług. Aby to było możliwe, staramy się dowiedzieć o nich jak najwięcej. Zbieramy i analizujemy dane, i na ich podstawie możemy dopasować usługi oraz treść komunikacji do klienta. Dzięki analityce przewidujemy potrzeby i reagujemy na zmiany w nawykach użytkowników. Zwracamy szczególną uwagę na to, aby przedstawiać oferty, które rzeczywiście mogą go zainteresować. Jeśli widzimy, że klient planuje podróż, proponujemy mu ubezpieczenie turystyczne. Jeśli ma dzieci, przypominamy o terminach składania wniosków o świadczenia rodzinne. Gdy kończą mu się środki, dopasowujemy ofertę limitu w koncie. W 2022 roku rozbudowaliśmy też procesy onboardingowe dla nowych klientów, aby maksymalnie ułatwić im pierwsze tygodnie po założeniu konta.

USER EXPERIENCE.

W Banku Millennium nie tylko obserwujemy, ale przede wszystkim słuchamy użytkowników. Wiemy, że doświadczenie klienta jest dzisiaj tym, co decyduje o przewadze danego rozwiązania nad innymi podobnymi. Już kilkanaście lat temu, jako pierwszy bank w Polsce, zbudowaliśmy własny UX Lab oraz zespół UX i designu. Wspólnie z klientami projektujemy i testujemy nasze rozwiązania, aby korzystanie z produktów i usług bankowych było maksymalnie wygodne i intuicyjne. Dbamy o zgodność interakcji oraz interfejsu graficznego z ich oczekiwaniami. W Banku Millennium projektujemy nasze usługi cyfrowe, uwzględniając to, że większość użytkowników skorzysta z nich na ekranie telefonu (mobile first design). Korzystamy z technologii AWD, dzięki której nowe usługi można łatwo adaptować do korzystania na smartfonach, jednocześnie bez dodatkowego obciążania samej aplikacji. Obecnie pracujemy nad Design System, który pozwoli coraz bardziej efektywnie projektować interfejsy i zapewnić użytkownikom możliwość dopasowania widoku do indywidualnych lub specjalnych potrzeb (ciemny motyw, wielkość czcionki, wysokość kontrastu).

BEZPIECZEŃSTWO.

Dodaliśmy w aplikacji proces bezpiecznego odzyskiwania zapomnianego PIN-u do logowania.# Wprowadzenie

Wprowadziliśmy też dodatkowe zabezpieczenia dotyczące wybieranych haseł: klienci nie mogą ustawić jako hasła swojej daty urodzenia czy numeru PESEL. Aplikacja mobilna została wykorzystana w projekcie mechanizmu anty-vishingowego, który został udostępniony klientom w maju 2022. Podczas rozmowy z konsultantem Banku klient może łatwo zweryfikować jego tożsamość. Wystarczy, że poprosi o przesłanie powiadomienia push w aplikacji. W powiadomieniu znajdzie imię i nazwisko pracownika banku oraz dokładny termin nawiązania kontaktu. W kanałach elektronicznych prowadzimy też regularne kampanie edukacyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa, a w 2022 w ramach kampanii „Spr@wdzam” udostępniliśmy na portalu banku quizy i materiały video, w których klienci mogą sprawdzić i poszerzyć swoją wiedzę w tym obszarze.

PŁATNOŚCI

W minionym roku zachęcaliśmy klientów do korzystania z rozwiązań opartych na biometrii, płacenia telefonem czy potwierdzania transakcji bezpośrednio w aplikacji. W 2022 roku ponad milion klientów było zarejestrowanych do usług, które umożliwiają płatności zbliżeniowe telefonem. Klienci Banku Millennium mogą korzystać z trzech technologii: Apple Pay, Płatności zbliżeniowych BLIK i wirtualnej karty w technologii HCE. Wdrożyliśmy też dodatkowe mechanizmy antyfraudowe, dzięki którym możemy reagować na podejrzane transakcje realizowane za pomocą Apple Pay. Pozytywne doświadczenia w korzystaniu z aplikacji sprawiają, że klienci chcą do niej wracać. W ten sposób budujemy ich lojalność i wspieramy otwartość na nowości, które im oferujemy. Kanały zdalne Banku Millennium są również doceniane w niezależnych rankingach. W 2022 r. bezsprzecznie największym sukcesem było zdobycie główniej nagrody w rankingu „Przyjazny Bank 57 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok Newsweeka” w kategorii „Bankowość zdalna” oraz najwyższa pozycja we wszystkich pięciu podkategoriach.

Rosnący udział kanałów cyfrowych w sprzedaży i akwizycji

Kanały elektroniczne Banku Millennium zapewniają dostęp do kluczowych dla banku procesów, takich jak otwieranie konta. W aplikacji mobilnej i Millenecie klient skorzysta też łatwo z produktów kredytowych, zdeponuje lub zainwestuje swoje oszczędności.

KONTA

Nowi klienci mogą skorzystać z procesu z wykorzystaniem „selfie” w aplikacji oraz z procesu na stronie internetowej, opartego na otwartej bankowości, w którym tożsamość potwierdza się logowaniem do innego banku. Proces „selfie” w 2022 roku został osadzony bezpośrednio w aplikacji i ulepszony we współpracy z Onfido, światowym liderem w zakresie weryfikacji i uwierzytelniania. W 2 poł. 2022r. wzrost w ilości konto bieżących otwartych online wyniósł 47% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Klienci mogą w kanałach elektronicznych założyć również kolejne konto bieżące, oszczędnościowe, walutowe, firmowe czy konto dla dziecka. W kwietniu 2022, Bank Millennium przedstawił nową ofertę Millennium 360° - konto osobiste ściśle powiązane z usługami w kanałach elektronicznych. Kontem i dodatkami można łatwo zarządzać online:

Zwroty za zakupy - nowa odsłona programu goodie cashback. Po zalogowaniu do konta z zakładki Zwroty za zakupy klient łatwo przejdzie do ulubionego sklepu internetowego i zrobi zakupy z cashbackiem. Więcej o usłudze w części poświęconej e-commerce.
Limit Walutowy - płatności do 1000 zł miesięcznie w dowolnej walucie bez dodatkowej marży Banku za przewalutowanie. Po zalogowaniu do konta klient łatwo sprawdzi poziom wykorzystanego limitu.
Pakiet Walutowy - pakiet nielimitowanych transakcji w innych walutach bez marży za przewalutowanie. Pakiet działa jak subskrypcja, odnawia się automatycznie. Obowiązuje w cyklu tygodniowym, dlatego klienci mogą wygodnie korzystać z niego na przykład podczas wakacyjnych wyjazdów, a po powrocie mogą samodzielnie wyłączyć usługę w aplikacji mobilnej lub Millenecie.

Zarówno z limitu, jak i pakietu walutowego można korzystać w sklepach stacjonarnych (płatność kartą i telefonem) oraz internetowych.

PRODUKTY KREDYTOWE

Udział kanałów elektronicznych w ilości sprzedanych pożyczek przekroczył 81% w 3 kw. 2022 r. i utrzymał się na tym poziomie również w 4 kwartale br. Ta wartość od kilkunastu miesięcy systematycznie rosła, między innymi dzięki hybrydowemu modelowi sprzedaży, w którym kanały elektroniczne i tradycyjne uzupełniają się i wspierają. W 2022 wdrożyliśmy również proces wnioskowania na stronie Banku dla nowych klientów i jeszcze silniej powiązaliśmy procesy kredytowe z otwartą bankowością.

KREDYTY HIPOTECZNE

W 2022 roku wymagającym dla Banku projektem był wniosek o ustawowe wakacje kredytowe. Zaoferowaliśmy klientom intuicyjny i przejrzysty wniosek, który mogą wypełnić w Millenecie. Dodatkowo udostępniliśmy online wniosek o pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który dotychczas można było złożyć tylko w placówce Banku.

PRODUKTY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Wspieramy klientów w pomnażaniu oszczędności, dlatego w 2022 r. zaproponowaliśmy klientom nowe możliwości w tym obszarze. Bank przygotował specjalne oprocentowanie na koncie oszczędnościowym dla klientów, którzy bankują aktywnie. W aplikacji mobilnej pojawiła się Lokata Horyzont Zysku – wcześniej dostępna w Millenecie, a także specjalna oferta lokaty terminowej dostępna tylko w kanałach elektronicznych. Udział kanałów elektronicznych w sprzedaży lokat terminowych wyniósł w 4 kw. 2022 aż 96%.

INWESTYCJE

Na początku roku 2022 udostępniliśmy w bankowości elektronicznej usługę doradztwa inwestycyjnego. Dzięki niej klient, który dotychczas nie inwestował, może skorzystać z rekomendacji i zacząć swoją przygodę z inwestowaniem w aplikacji i Millenecie. Klienci mogą też założyć lub zmienić zlecenie stałe dla swojej inwestycji w ramach Planów Inwestycyjnych Millennium i Celów Inwestycyjnych, które założyli za pośrednictwem usługi doradztwa inwestycyjnego. W 2022 wdrożyliśmy nowe narzędzia, które ułatwiają elastyczne zarządzanie inwestycjami. Klienci mogą 58 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok reagować na zmiany w otoczeniu – wygodnie zmienić fundusze inwestycyjne i samodzielnie modyfikować swoją strategię inwestycyjną.

Usługi dodane

Dostęp do konta w aplikacji o każdej porze, w dowolnym miejscu – to już rynkowy standard. Strategią Banku Millennium jest budowanie aplikacji, która stanie się dla klienta stałym towarzyszem i centrum zarządzania codziennością. Finanse przenikają wiele sfer naszego życia, dlatego w aplikacji mobilnej od lat oferujemy klientom usługi dodane (VAS – Value Added Service) i co roku dodajemy nowe. Bezpośrednio aplikacji można już między innymi zapłacić za parking, kupić ubezpieczenie, a nawet wybrać film i miejsca w kinie podczas zakupu biletów.

KODY DOŁADOWUJĄCE

W maju 2022 r. udostępniliśmy w aplikacji zakup kodów doładowujących do usług online, gier, platform streamingowych i sprzedażowych. Kody zostały podzielone na kategorie: gry, multimedia, zakupy oraz aplikacje biurowe. Klient wybiera nie tylko usługodawcę, ale w zależności od dostępności również wariant produktu (np. doładowanie za 20 zł). Klienci nie muszą podpinać źródeł płatności w zewnętrznych serwisach i mają w jednym miejscu kody z wielu źródeł, a podczas transakcji korzystają z jednej, bezpiecznej i znanej im już aplikacji Banku. Kody doładowujące udostępniliśmy również w aplikacji dla dzieci 7-12 lat. To rozwiązanie znalazło się w finale konkursu Informa Banking Tech Awards.

E-TOLL

W listopadzie we współpracy z Blue Media SA rozszerzyliśmy usługę Autostrady o możliwość zakupu e-biletu na odcinki państwowych autostrad: A2 Stryków-Konin oraz A4 Wrocław-Sośnica. Płatność za przejazd jest prosta i intuicyjna, a klienci nie muszą instalować dodatkowych aplikacji. Bank Millennium jest jednym z nielicznych, który udostępnił tę usługę swoim klientom.

E-ADMINISTRACJA

W 2022 r. aplikacja mobilna została wzbogacona o zakładkę MilleUrząd, dotychczas dostępną tylko w Millenecie. W tej sekcji klienci mogą korzystać z usług takich jak Millennium ID (usługa powiązana z mojeID), która pozwala potwierdzać tożsamość i podpisywać online umowy z dostawcami komercyjnymi oraz załatwiać zdalnie sprawy urzędowe. Dodatkowo w aplikacji klienci mogą wypełnić i wysłać wnioski o świadczenia rodzinne: Rodzina 500+, Dobry Start 300+, RKO, dofinansowanie do żłobka. W grudniu 2022 r. w zakładce MilleUrząd pojawiła się jeszcze jedna ważna opcja – możliwość założenia jednoosobowej działalności gospodarczej i konta firmowego na jednym prostym formularzu.

Otwarta bankowość

Od 3 lat intensywnie rozwijamy nasze usługi w ramach otwartej bankowości. Zaczynaliśmy od udostępnienia produkcyjnego API oraz szeregu procesów sprzedażowych, co w latach 2020-2021 przyniosło bankowi międzynarodowe uznanie (nagrody od magazynu Global Finance i Celent Model Bank). Obecnie, oprócz usługi agregacji kont i inicjowania płatności, usługi otwartej bankowości wykorzystujemy w 5 procesach sprzedażowych (w tym otwierania konta indywidualnego i firmowego) oraz w personalizowanych kampaniach do klientów.

ROZSZERZANIE DOTYCHCZASOWYCH USŁUG

W 2022 roku do usługi agregacji kont i w procesach sprzedażowych z wykorzystaniem AIS dodaliśmy dwa nowe banki – Credit Agricole i Getin Bank (obecnie VeloBank). Po tych zmianach nasza usługa agregacji kont, Finanse 360º, uwzględnia 11 największych polskich banków (Alior Bank, ING Bank Śląski, mBank, Bank Pekao, PKO BP, Santander, BNP Paribas, Inteligo, Citibank, Credit Agricole, VeloBank). Usługę Finanse 360º rozszerzyliśmy też o możliwość zaczytania ostatnich odbiorców przelewów, zebranych na podstawie specjalnie zaprojektowanego algorytmu, który analizuje transakcje na rachunkach w innych bankach. Aby jak najtrafniej personalizować ofertę, w oparciu o historię zagregowanych kont przygotowujemy kampanie sprzedażowe powiązane z takimi produktami jak pożyczka gotówkowa, karty, produkty inwestycyjne.

NOWY PROCES

W 4 kw. 2022 r.# na stronie internetowej udostępniliśmy wniosek o pożyczkę gotówkową dla osób, które nie były dotychczas klientami Banku Millennium. Pożyczka przyznawana

59 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

jest w oparciu o weryfikację tożsamości i dochodu na koncie w innym banku, gdzie wpływa wynagrodzenie klienta. To kolejny przyjazny proces, w którym wykorzystujemy otwartą bankowość.

Współpraca z kanałami „ludzkimi”, czyli omnichannel i phygital

Mimo rosnącego znaczenia kanałów elektronicznych mamy świadomość, że wciąż są klienci, którzy preferują osobisty kontakt z konsultantem. Chcemy zapewnić im spójne doświadczenie w kanale, który wybierają, dlatego nasze usługi rozwijamy w podejściu omnikanałowym. Klient chce czuć się wyjątkowo – niezależnie od tego, czy jest obsługiwany przez pracownika Banku, czy korzysta z aplikacji mobilnej. Dlatego celem Banku Millennium jest stworzenie procesów, w których kanały elektroniczne uzupełniają się z kanałami tradycyjnymi i wzajemnie się wspierają. Placówka nadal jest dla wielu klientów miejscem nawiązania relacji z Bankiem, tam też mogą z pomocą pracownika pierwszy raz aktywować aplikację i zalogować się do konta. Aplikacja z kolei wspiera procesy stacjonarne – klienci mogą w aplikacji potwierdzić wiele operacji zlecanych w placówce. Nie bez znaczenia dla kanałów cyfrowych jest contact center. Konsultanci telefoniczni czy na czacie efektywnie wspierają klientów w trudniejszych procesach online, takich jak założenie firmy czy wnioskowanie o pożyczkę. Klienci mogą korzystać ze współdzielenia ekranu w Millenecie lub kontekstowego czatu w aplikacji. Jest to sieć zależności, w której kanały elektroniczne raz pełnią rolę dominującą, a w innym procesie wspierającą. Bank dysponuje również siecią bankomatów, które już oferują rozwiązania mobilne, jak choćby wypłata gotówki BLIKIEM. Rola bankomatów i wpłatomatów w kontekście rozwiązań omnikanałowych będzie rosła.

Obecność w e-commerce

Jako Bank inspirowany ludźmi jesteśmy tam, gdzie są nasi klienci. Widzimy, jak dynamicznie rozwija się e-commerce, notujemy rekordowe wzrosty w transakcjach online, dlatego eksplorujemy również ten obszar.

ZWROTY ZA ZAKUPY.

W 2022 roku zaproponowaliśmy klientom usługę cashback w kanałach elektronicznych Banku. Program umożliwia mądre oszczędzanie pieniędzy przy okazji zakupów online. Usługa jest powiązana z platformą smart-shoppingową goodie, jednak oferty sklepów klient widzi po zalogowaniu do konta w Banku. W programie zwrotów za zakupy uczestniczy ponad 800 sklepów internetowych, ale aby ułatwić wybór odpowiedniej oferty, pokazujemy klientowi te, które rzeczywiście pasują do jego zainteresowań i potrzeb. Usługa opiera się na analityce danych, uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji. Dzięki aktywności klienta na koncie, proponujemy sklepy i oferty, które już lubi, oraz te, które mogą go zainteresować. Pomagamy też w mądrych zakupach. Klienci kupujący online po zalogowaniu do konta mogą zobaczyć, ile zyskaliby, gdyby skorzystali z programu Zwrotów za zakupy.

TRANSAKCJE END-TO-END.

Innym aspektem obecności w e-commerce jest zapewnienie klientom rozwiązań, które pozwolą realizować transakcje od początku do końca w jednej aplikacji. Takie doświadczenie zapewnia opisana wyżej usługa zakupu kodów doładowujących w aplikacji Banku. Klient w jednej aplikacji ma dostęp do oferty różnych firm. Płatność realizuje bezpiecznie w jednym miejscu – aplikacji, którą doskonale zna i której ufa. W tej samej aplikacji przechowuje zakupione kody lub może wysłać je bezpośrednio do osoby, którą chce obdarować np. kartą do salonów Empik czy Allegro. Podobnie działa zakup biletów w aplikacji (na komunikację czy do kina) czy ubezpieczenie samochodu. Klient nie musi korzystać z innych aplikacji, cały proces zakupu realizuje w jednym miejscu.

PŁATNOŚCI ODROCZONE.

Bank Millennium angażuje się również w projekty, które odpowiadają na nowe trendy w płatnościach. Takim projektem jest BLIK Płacę Później, czyli rozwiązanie wykorzystujące ideę płatności odroczonych (BNPL – buy now, pay later). We wrześniu 2022 r. wspólnie z PSP jako pierwszy Bank na rynku rozpoczęliśmy pilotaż tego rozwiązania. Planujemy udostępnić je szeroko w 2023 roku.

60 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Kanały cyfrowe wspierają obywateli Ukrainy

Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie Bank zaangażował się w pomoc uchodźcom i aktywnie włączył w te działania kanały cyfrowe. Kilka dni po wybuchu wojny na portalu Banku wystartowała strona internetowa w języku ukraińskim, gdzie zgromadziliśmy najważniejsze informacje dla uchodźców przyjeżdżających do Polski – w tym jak założyć konto, jakie dokumenty są do tego potrzebne, jak korzystać z kanałów Banku. W kolejnych miesiącach uruchomiliśmy dodatkowe kampanie w kanałach cyfrowych Banku w języku ukraińskim. W tym języku przekazujemy kluczowe komunikaty organizacyjne i te związane z cyberbezpieczeństwem. Ułatwiliśmy również obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce dostęp do e-administracji i wniosków o świadczenia rodzinne. W bankowości internetowej udostępniliśmy możliwość założenia Profilu Zaufanego dla tej grupy. W Millenecie i aplikacji mobilnej mogą oni złożyć wniosek o świadczenia 500+ i 300+ w języku ukraińskim. W marcu 2022 wdrożyliśmy w aplikacji mobilnej nowy przelew zdefiniowany – Przelew Pomagam. Klient wpisuje tylko kwotę, a numer konta wybranej organizacji charytatywnej jest podstawiony przez system. Przelew został wykorzystany, by wesprzeć organizacje niosące pomoc uchodźcom z Ukrainy: Polska Akcja Humanitarna, Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Fundacja „Ocalenie”. Nowa funkcjonalność daje bankowi możliwość angażowania się w inne akcje charytatywne, z czego chcemy korzystać również w 2023 roku.

Rosnący potencjał klientów biznesowych

Rozwijanie oferty dla klientów prowadzących własną działalność, jest jednym w ważnych elementów strategii rozwoju kanałów elektronicznych. Dostrzegamy ogromny potencjał drzemiący w tym segmencie i chcemy odpowiadać na potrzeby, jakie się w nim pojawiają. Kompleksowa oferta Banku dostępna online oraz dodatkowe narzędzia do prowadzenia firmy to odpowiedź na potrzeby tej grupy na każdym etapie budowania konkurencyjnego biznesu. Dążymy do modelu, w którym kanały elektroniczne będą miały dominującą rolę w obsłudze tego segmentu klientów, ale wspierane będą przez zdalnych doradców.

OTWIERANIE FIRMY.

Bank Millennium wspiera przedsiębiorczych klientów od momentu założenia działalności przez kolejne etapy rozwijania biznesu. Pod koniec 2022 zaproponowaliśmy klientom proces, w którym na jednym wniosku klient może zarejestrować działalność i otworzyć konto dla firmy z kartą debetową. Proces jest prosty i transparentny, został zbudowany na bazie pogłębionych analiz i badań z użytkownikami. Trudniejsze pojęcia zostały odpowiednio wyjaśnione, a dodatkowo klient może otrzymać wsparcie eksperta na czacie, z możliwością współdzielenia ekranu. Klienci mogą też skorzystać z materiałów informacyjnych na stronie Banku. Klienci, którzy mają już działalność, a chcą założyć konto firmowe – również mogą to zrobić w kanałach elektronicznych, bez konieczności wizyty w placówce. Udostępniamy procesy zarówno dla klientów banku, jak i nowych klientów bez dotychczasowej relacji z nami.

CODZIENNE PŁATNOŚCI.

W 2022 roku udostępniliśmy szereg ułatwień, która wspierają przedsiębiorców na co dzień. W bankowości elektronicznej mogą skorzystać z płatności dzielonych (split payment). Płatność na podstawie faktury VAT jest wtedy automatycznie podzielona na 2 części: kwotę netto dla sprzedawcy i należny od transakcji podatek, który trafia na wydzielony rachunek VAT. Dodatkowo przedsiębiorca, zanim opłaci fakturę, może w czasie zlecania przelewu sprawdzić, czy dostawca usługi jest czynnym podatnikiem VAT. Również w 2022 wspólnie z PayTel udostępniliśmy aplikację Millennium POS, dzięki której klient prowadzący działalność może korzystać z telefonu jak z terminalu płatniczego i przyjmować płatności zbliżeniowe w dowolnym miejscu. Jest to wygodna alternatywa dla tradycyjnych terminali POS, szczególnie gdy przedsiębiorca dojeżdża do swoich klientów lub nie ma stałego punktu świadczenia usług.

ROZWIJANIE BIZNESU.

W 2022 roku rozwijaliśmy ofertę kredytową dostępną online – od procesu leadowego aż po pełny wniosek w kanałach elektronicznych. Nowy wniosek o kredyt gotówkowy składa

61 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

się z jednej, prostej strony, a dane klienta zaciągają się automatycznie z centralnego rejestru. Środki mogą być wypłacone nawet w kilka minut po podpisaniu umowy online. Klienci mogą również skorzystać z kredytu z gwarancją de minimis. Klient wypełnia wniosek online, w kilka minut otrzymuje decyzję kredytową i może podpisać umowę. Finalizacja umowy w placówce banku jest już tylko formalnością. Klienci z segmentu biznes mogą również korzystać oferty Millennium Leasing i swoim leasing zarządzać online, logując się do serwisu eBOK Millennium Leasing.# Nagrody dla bankowości elektronicznej w 2022

GLOBAL FINANCE BEST DIGITAL BANK – 4 nagrody:

Najlepszy konsumencki bank cyfrowy w Polsce (The Best Consumer Digital Bank in Poland for 2022)
Najlepsza zintegrowana strona bankowości dla konsumentów w Europie Środkowo-Wschodniej (The Best Integrated Consumer Bank Site in Central and Eastern Europe for 2022)
Najlepsza zintegrowana strona bankowości korporacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej (The Best Integrated Corporate Bank Site in Central and Eastern Europe for 2022)
Najlepsze bezpieczeństwo informacji i zarządzanie fraudami w Europie Środkowo-Wschodniej (The Best Information Security and Fraud Management in Central and Eastern Europe for 2022)

INFORMA BANKING TECH AWARDS – 3 projekty w finale konkursu:

Digitalizacja procesów dla klientów korporacyjnych w kategorii „Najlepsze wykorzystanie IT w ramach bankowości korporacyjnej” (Best Use of IT in Corporate Banking)
Kredyt ratalny online dla klientów e-commerce w kategorii „Najlepsze wykorzystanie IT w kredytach konsumenckich” (Best Use of IT for Consumer Lending)
Kody doładowujące w kategorii „Najlepsza inicjatywa mobilna – płatności” (Best Mobile Initiative in Payments)

PRZYJAZNY BANK NEWSWEEKA – nagroda główna w kategorii „Bankowość zdalna” i pierwsze miejsce w pięciu podkategoriach: jakość obsługi, pozyskanie i utrzymanie klienta, kanały komunikacji, kanały operacji, bankowość mobilna.

INSTYTUCJA ROKU (Mojebankowanie.pl) – drugie miejsce w kategorii Najlepsza aplikacja mobilna. Aplikacja mobilna Banku Millennium została również wyróżniona jako najbardziej przyjazna w obsłudze w subiektywnej ocenie klientów.

MOBILE TRENDS AWARDS – aplikacja mobilna w finale konkursu w dwóch kategoriach: Bankowość mobilna oraz Bankowość i finanse dla dzieci

9.3. BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

W ramach linii biznesowej Bankowości Przedsiębiorstw kompleksowo obsługujemy firmy o rocznych przychodach ze sprzedaży powyżej 5 mln zł oraz instytucje i jednostki sektora publicznego.

WYNIKI BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Z uwagi na ograniczenia kapitałowe, Bank zdecydował o obniżeniu wolumenu portfela kredytowego bankowości przedsiębiorstw. Na skutek tej decyzji, wolumen produktów kredytowych obniżyliśmy o 800 mln zł (5%) do wartości 15,4 mld zł na koniec roku 2022. Pomimo zmniejszonej produkcji kredytowej podwyższyliśmy dochodowość bankowości przedsiębiorstw o 85%. Główny udział we wzroście stanowiły przychody odsetkowe, jednak dzięki rozwojowi relacji z klientami, zwiększeniu liczby i wolumenów realizowanych przez nich transakcji, dochody z produktów niekredytowych podwyższyliśmy o 21% r/r - odpowiednio o 16% w bankowości transakcyjnej i 27% na produktach skarbowych. Natomiast suma środków klientów bankowości przedsiębiorstw zgromadzonych na rachunkach i lokatach wyniosła 24,6 mld zł i była wyższa o 14% w stosunku do roku ubiegłego.

ROZWÓJ OFERTY PRODUKTOWEJ

Oferta jest na bieżąco modyfikowana i dostosowywana do wymogów klientów, otoczenia rynkowego i zmian w przepisach prawnych. Naszym celem jest aby dostęp i korzystanie z usług było proste, wygodne oraz bezpieczne. Koncentrujemy się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań opartych o nowoczesne technologie oraz na cyfryzacji procesów biznesowych. Rozwijamy kanały cyfrowe i ścieżki elektronicznego obiegu dokumentów. Wspieramy przedsiębiorców, którzy odczuli skutki pandemii Covid-19, udostępniamy im mechanizmy pomocowe oferowane przy współpracy z BGK oraz w ramach Tarczy Finansowej PFR jako instrumentu Tarczy Antykryzysowej dla firm.

Dostęp do finansowania ze wsparciem gwarancji BGK

W naszej ofercie nadal było dostępne finansowanie w formie: kredytów, linii na gwarancje i akredytywy oraz faktoringu odwrotnego, zabezpieczone gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Klienci mogli skorzystać z gwarancji udzielanych w ramach programów gwarancyjnych:

Biznesmax dostępnych dla mikro, małych i średnich firm w ramach dwóch rodzajów pomocy publicznej: pomocy regionalnej lub pomocy de minimis,
de minimis dedykowanego przedsiębiorcom z segmentu MSP,
Funduszu Gwarancji Płynnościowych adresowanego dla średnich i dużych podmiotów gospodarczych - do 30 czerwca 2022 roku,
Programu Gwarancji Płynnościowych dla faktoringu odwrotnego adresowanego dla MŚP i dużych przedsiębiorców - do 30 czerwca 2022 roku.

Od lipca br. wprowadziliśmy możliwość zabezpieczania kredytów i faktoringu odwrotnego gwarancją kryzysową w ramach nowego programu. Gwarancja może zabezpieczać kredyty średnich i dużych przedsiębiorstw oraz faktoring odwrotny dla MŚP i dużych przedsiębiorstw. Maksymalna kwota gwarancji to 200 mln zł. Maksymalny okres gwarancji to 39 miesięcy dla kredytów na finansowanie bieżącej działalności i 72 miesiące dla kredytów inwestycyjnych oraz 27 miesięcy dla faktoringu odwrotnego. Gwarancja może być stosowana dla finansowania w zł i walucie obcej.

Pozostałe programy gwarancyjne realizowane we współpracy z BGK kontynuowano na tzw. „covidowych warunkach”:

Gwarancje Biznesmax są bezpłatnymi gwarancjami wspierającymi potrzeby inwestycyjne oraz płynnościowe firm oraz pozwalają uzyskać dopłatę do odsetek kredytowych. Gwarancją mogą być objęte kredyty odnawialne (także w rachunku bieżącym) oraz nieodnawialne niezwiązane z inwestycją udzielone na zapewnienie płynności finansowej. Z gwarancji oprócz podmiotów innowacyjnych mogą skorzystać również firmy efektywne ekologicznie, które wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania.
W przypadku programu gwarancji de minimis utrzymano brak prowizji za pierwszy rok korzystania z gwarancji oraz 80% poziom ochrony oraz wydłużony okres gwarancji do 75 miesięcy dla kredytu obrotowego i do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego oraz zwiększoną kwotę gwarancji z 3,5 mln zł do równowartości 1,5 mln EUR.

Programy gwarancji kryzysowych oraz Biznesmax zostały przedłużone do końca 2023 roku oraz gwarancji de minimis do połowy 2023 roku. Proces wnioskowania o finansowanie z zabezpieczeniem w postaci gwarancji odbywa się z wykorzystaniem kanałów cyfrowych i podpisu kwalifikowanego.

Kredyty

Wprowadziliśmy zmiany w procesie udzielania kredytów inwestycyjnych skracając czas oczekiwania na decyzję kredytową oraz ograniczając liczbę wymaganych dokumentów. Natomiast oferta kredytowa dla firm poszerzona została o nowe produkty - pierwszy z nich jest przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze wsparciem ze środków publicznych. Produkt umożliwia elastyczne oraz kompleksowe finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jedną z korzyści jest wydzielenie części finansowania spłacanego dotacją, bez wymaganego udziału własnego. Udostępniliśmy także kredyt na fotowoltaikę w dwóch wariantach:

Kredyt na fotowoltaikę - autokonsumpcja, którym możemy sfinansować 100% kosztów budowy netto mikro i małych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MWp, przeznaczonych do produkcji energii odnawialnej w całości na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Kwota kredytu to maksymalnie 2 mln zł.
Kredyt na fotowoltaikę – mix, którym możemy sfinansować 80% całkowitych kosztów budowy netto instalacji fotowoltaicznej z produkcją energii odnawialnej na sprzedaż i potrzeby własne, z minimalnym 50% poziomem autokonsumpcji. Elementem inwestycji może też być zakup i montaż magazynu energii o mocy do 10 MW włącznie. Maksymalna kwota kredytu w tym wariancie to 20 mln zł.

Ponadto dzięki współpracy z Grupą EBI poszerzyliśmy ofertę kierowaną do małych i średnich firm, które w przypadku zakwalifikowania ich do programu mogą skorzystać z obniżenia marży przy finansowaniu kredytem lub leasingiem.

Faktoring i finansowanie handlu

Po zakończeniu programu pilotażowego włączyliśmy usługę finansowania wierzytelności do standardowej oferty Banku. Finansowanie wierzytelności jest oferowane klientom, którzy podpisali ze swoimi kontrahentami umowy handlowe zawierające umowny zakaz cesji. Poszerzyliśmy również ofertę faktoringu pełnego z ubezpieczeniem o nową polisę - KUKE S.A., co pozwala na włączanie do transakcji kontrahentów krajowych i zagranicznych, dla których limity ubezpieczeniowe zostały przyznane w ramach nowej polisy zawartej przez Bank z KUKE S.A. Utrzymuje się bardzo duże zainteresowanie klientów elektronicznymi zleceniami udzielenia gwarancji i otwarcia akredytywy na platformie finansowania handlu. W 2022 roku średnio aż 92% zleceń udzielenia gwarancji bankowej i otwarcia akredytywy dokumentowej w ramach linii było składanych przez klientów drogą elektroniczną. Co trzecia wystawiona gwarancja miała postać e-gwarancji, tj. elektronicznej wersji gwarancji z kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta.

Bankowość transakcyjna i elektroniczna bankowości przedsiębiorstw

Dostarczamy klientom zawansowane rozwiązania płatnicze oraz konsekwentnie realizujemy strategię digitalizacji procesów bezpośrednio wspierających naszych klientów. W ubiegłym roku intensywnie pracowaliśmy nad nową aplikację mobilną dla przedsiębiorstw, przygotowując się do wdrożenia jej w połowie 2023 roku. Realizowaliśmy także kolejne wdrożenia w bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw:

Moduł wymiany dokumentów

We współpracy z Asseco Data Systems udostępniliśmy w procesach zdalnej obsługi przedsiębiorstw możliwość zautomatyzowanej kwalifikowanej walidacji oraz konserwacji podpisów i pieczęci elektronicznych. Dzięki tym usługom umożliwiliśmy bieżącą weryfikację i potwierdzenie ważności podpisu elektronicznego oraz pieczęci elektronicznej, a także ich długookresową trwałość. Stanowi to gwarancję, że dokumenty nie zostały zmienione po podpisaniu oraz że w momencie podpisywania użyto ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Zapewnia to prawną i techniczną ochronę wartościza 2022 rok dowodowej kwalifikowanego podpisów i pieczęci, powiązanych z konkretnym dokumentem elektronicznym. Kwalifikowane usługi walidacji i konserwacji to uzupełnienie całego cyklu życia dokumentu elektronicznego, od momentu złożenia e-podpisu lub e-pieczęci po archiwizację z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa. Wykorzystujemy w tych procesach usługi zaufania zgodne z Rozporządzeniem eIDAS. Nowe usługi są w pełni zintegrowane z obiegiem dokumentów w systemie bankowości elektronicznej Millenet dla Przedsiębiorstw. Obecnie 62% umów finansowania (w tym faktoringu oraz skarbowych) jest podpisywana elektronicznie z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego i dostarczana za pośrednictwem systemu Millenet.

Obsługa kart płatniczych online

Obsługujemy klientów, którzy posiadają nawet kilkadziesiąt tysięcy kart płatniczych, dlatego w Millenecie dla Przedsiębiorstw wdrożyliśmy rozwiązania podnoszące wydajność rozwiązań związanych z obsługą kart. Udostępniamy w systemie transakcyjnym szeroki zakres funkcji, które umożliwiają m.in. wyszukiwanie poszczególnych kart, zmianę ich limitów i ustawień oraz generowanie raportów. Wprowadziliśmy możliwość zamawiania kart przedpłaconych w walutach obcych: GBP, USD, EUR. Tym samym klienci mogą wnioskować o wszystkie karty dostępne w ofercie – debetowe, obciążeniowe, przedpłacone - poprzez system Millenet dla Przedsiębiorstw w łatwy, wygodny i przyjazny dla środowiska sposób. Wprowadziliśmy także możliwość zarządzania limitami dziennymi dla kart w walucie rachunku powiązanego z kartą bez konieczności przeliczania na walutę PLN. Dodatkowo udostępniliśmy usługę wyciągów z rachunków kart obciążeniowych w formacie MT940. Wyciągi w nowym formacie zostały uruchomione dla wszystkich czynnych kart i udostępnione do pobrania przez Millenet. Dla każdej nowo wydawanej karty wyciąg w formacie MT940 jest definiowany automatycznie. Wyciąg w formacie MT940, poprzez przetworzenie w systemie finansowo – księgowym klienta, pozwala na automatyczne rozliczenie wydatków zrealizowanych za pomocą karty.

Platforma walutowa

Na platformie Millennium Forex Trader udostępniliśmy możliwość składania zleceń warunkowych dla transakcji FX Spot typu Take Profit, Stop Loss oraz Call na daty waluty Today (dziś), Tomorrow (jutro) lub SPOT (za dwa dni robocze). Firmy mają możliwość składania zleceń od minimalnej kwoty 1 000 EUR (lub jej równowartości) ze wskazanym okresem ważności lub bezterminowych dla wszystkich par walutowych dostępnych w systemie. Możliwość zawierania transakcji w kanale cyfrowym cieszyła się stałym wzrastającym zainteresowaniem klientów. W 2022 roku 70% transakcji FX zostało zrealizowanych za pośrednictwem platformy Millennium Forex Trader.

MillenetLink – integracja systemów

Regularnie wprowadzamy udoskonalenia dla klientów korzystających z MillenetLink – rozwiązania, które umożliwia bezpośrednią wymianę danych między bankowością elektroniczną a systemami finansowo-księgowymi klientów. Usługę rozwinęliśmy o możliwość pobierania danych dotyczących kart przedpłaconych, zautomatyzowaliśmy również system powiadomień o zbliżającej się dacie wygaśnięcia certyfikatów komunikacyjnych, które uwierzytelniają klienta podczas transmisji.

Ułatwienia w logowaniu

Wprowadziliśmy nowy sposób logowania do systemu faktoringowego. Użytkownicy Millenetu dla Przedsiębiorstw mają dostęp do systemu faktoringowego bez dodatkowego logowania, za pomocą uwierzytelnienia SSO (single sign on).

eBOK Millennium Leasing

We współpracy z Millennium Leasing wprowadziliśmy nowe funkcje związane z obsługą klientów korzystających z produktów leasingowych. Udostępniliśmy klientom wnioski online, które umożliwią zgłaszanie w ustandaryzowany sposób spraw związanych z obsługą zawartych umów. Wnioski ułatwiają klientom zgłaszanie spraw związanych z obsługą umów, ponieważ zawierają wszystkie pola niezbędne do rozpatrzenia sprawy, przyjazne dla klienta objaśnienia oraz możliwość podglądu statusu wniosku. Od końca czerwca klienci Millennium Leasing mogą również korzystać z udostępnionego wcześniej klientom bankowym modułu, który ułatwia wymianę dokumentów elektronicznych.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Obsługa Tarczy 2.0

Za pośrednictwem bankowości elektronicznej klienci z segmentów MŚP oraz mikroprzedsiębiorstw mieli możliwość złożenia wniosku o umorzenie subwencji otrzymanej w ramach Tarczy 2.0. Proces ten zakończył się 15 stycznia 2022 roku w przypadku Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz 28 lutego w przypadku Mikroprzedsiębiorstw. W lipcu zostały udostępnione decyzje dotyczące ich rozliczenia.

Powierniczy rachunek mieszkaniowy – integracja z UFG

W lipcu dopasowaliśmy ofertę powierniczego rachunku mieszkaniowego do wymogów tzw. nowej ustawy deweloperskiej. Ważnym elementem wdrożenia była integracja z systemem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zapewniająca przesyłanie do UFG informacji o zmianach na rachunkach. Wspólnie z Polskim Związkiem Deweloperów oraz Związkiem Banków Polskich zorganizowaliśmy dla naszych klientów webinar, podczas którego omówiliśmy wprowadzane nową ustawą zmiany zasad prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE I JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTÓW BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Bank Millennium wspiera klientów poprzez działania edukacyjne i przekazuje informacje o ważnych zmianach mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej.

Webinary dla klientów Bankowości Przedsiębiorstw

Wspieramy klientów poprzez działania edukacyjne mające wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej oraz stosowane metody pracy, w szczególności poprzez realizowane samodzielnie oraz wspólnie z partnerami zewnętrznymi webinaria. W 2022 roku odbyły się webinaria dedykowane działom finansowym firm poświęcone tematyce:
• perspektyw polskiej gospodarki w 2022 roku,
• cyberbezpieczeństwa,
• przygotowania firmy do udziału w naborach o dofinansowanie inwestycji: dostępnych formach finansowania oraz dobrych praktykach przygotowujących firmę do przyszłych naborów, efektywnym przygotowaniu wniosku o dotację, prawidłowemu rozliczeniu inwestycji z dofinansowaniem unijnym,
• zmianom wynikającym z nowej ustawy deweloperskiej.

Ponad 70% zarejestrowanych osób bierze potem udział w wydarzeniach dedykowanych dla naszych klientów firmowych. W trakcie spotkań liczba uczestników utrzymuje się blisko maksymalnych wartości przez cały czas trwania webinarów, a sami uczestnicy wykazują się dużą aktywnością podczas sesji Q&A. Te obserwacje świadczą o dużym zainteresowaniu i wysokim poziomie merytorycznym spotkań, które oferujemy klientom i potencjalnym klientom banku.

Współpraca z ICAN Institute

Długofalowo współpracujemy z Klubem CFO ICAN Institute. Klub CFO to inicjatywa rozwojowo- networkingowa skupiająca dyrektorów finansowych (CFO) firm działających w Polsce. Klub CFO zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy, jest także platformą wymiany doświadczeń oraz networkingu. W 2022 roku oprócz webinarów z udziałem ekspertów i praktyków czołowych firm reprezentujących różne branże gospodarki powrócono także do spotkań stacjonarnych. Tematy poruszone podczas spotkań dotyczyły najaktualniejszych wyzwać przed jakimi stoją dyrektorzy finansowi oraz osoby odpowiedzialne za finanse w firmie: nowoczesnym metodom zarządzania finansami i zespołem, zarządzania danymi, zmianom w otoczeniu prawnym, automatyzacji oraz transformacji cyfrowej. Webinary i spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Wspólnie z ICAN Research przygotowaliśmy raport „Inwestycje w trudnych czasach” opublikowany na początku października. Celem badania było sprawdzenie nastrojów inwestycyjnych średnich i dużych firm oraz poznanie powodów i motywacji związanych z tymi planami. Raport jest dostępny dla członków Klubu oraz m.in. na stronie Klubu CFO.

Forum Firm Rodzinnych Forbes

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Jesteśmy współinicjatorem oraz partnerem strategicznym Forum Firm Rodzinnych magazynu Forbes. W 2022 roku, w ramach 5. edycji FFR, odbyło się 9 regionalnych spotkań. Były one nie tylko okazją do wyróżnienia najbardziej wartościowych firm rodzinnych, ale także platformą do dzieliliśmy się wiedzą i doświadczeniami. Tematami przewodnimi tegorocznej edycji była sytuacja firm rodzinnych w warunkach niepewności gospodarczej oraz wyzwania związane z zieloną transformacją biznesu.

Szkolenia dla doradców Bankowości Przedsiębiorstw

Pracownicy obszaru bankowości przedsiębiorstw uczestniczyli w szeregu szkoleń podnoszących ich kwalifikacje oraz uzupełniających wiedzę w zakresie zmieniających się produktów i procedur. Najważniejsze szkolenia biznesowe dotyczyły procesu dla kredytu inwestycyjnego, nowego modułu w systemie do obsługi procesu kredytowego oraz zmian w warunkach otwierania i prowadzenia rachunków. Niemniej istotne były szkolenia o tematyce przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz z obszaru Poznaj Swojego Klienta (PSK ang. KYC), w tym dotyczące identyfikacji beneficjenta rzeczywistego (KYC). Kluczowym wydarzeniem są zainaugurowane w czerwcu spotkania w ramach inicjatywy Pulsu Pomocy Publicznej. Organizowane cyklicznie spotkania ekspertów centrum kompetencji pomocy publicznej z doradcami sieci sprzedaży skupiają się na kompleksowym omówieniu aktualnych możliwości otrzymania pomocy publicznej. Bank regularnie dostarcza doradcom wiedzę na temat aktualnej sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na rynki oraz działalność firm. Realizujemy to w formie comiesięcznych webinarów prowadzonych przez pracowników Biura Analiz Makroekonomicznych Banku. Informacje uzupełniane są analizami branżowymi udostępnianymi w intranecie.

Badanie satysfakcji klientów

W trzecim kwartale przeprowadziliśmy coroczne badanie satysfakcji klientów obszaru bankowości przedsiębiorstw.# W trwającym kilka tygodni badaniu klienci bankowości przedsiębiorstw odpowiadali na pytania związane z oceną produktów i jakością obsługi. Obecnie aż 95% naszych klientów jest bardzo i raczej zadowolonych z relacji z doradcą. Na szczególną uwagę zasługuje wysoka ocena konsultantów, gdyż aż 99% klientów jest bardzo i raczej zadowolonych z ich pracy.

Projekt prostego języka

Rozpoczęliśmy także szkolenia z prostego języka. Uczestniczyli w nich menedżerowie produktów, właściciele procesów oraz pracownicy odpowiedzialni za komunikację marketingową i wewnętrzną obszaru bankowości przedsiębiorstw. Jest to etap zmiany mającej na celu stosowanie prostej, przejrzystej i w pełni zrozumiałej komunikacji we wszystkich kanałach kontaktu z naszymi klientami.

ROZWÓJ OFERTY PRODUKTOWEJ MILLENNIUM LEASING

Aktywnie rozwijaliśmy ofertę, w tym „zielone” produkty leasingowe, wspierając m.in. rozwój fotowoltaiki oraz dostępności pojazdów elektrycznych.

1. Leasing instalacji fotowoltaicznych MilleSun

Aktywnie rozwijaliśmy MilleSun - program dedykowany finansowaniu inwestycji w fotowoltaikę. Leasing paneli solarnych to rozwiązanie kierowanie do przedsiębiorców nastawionych na redukcję kosztów energii oraz zmianę świadomości społecznej w kwestii ochrony środowiska, którym zależy na budowaniu ekologicznego wizerunku. Program został rozszerzony o finansowanie pomp ciepła.

2. Leasing z dotacją na samochody elektryczne

Udostępniliśmy leasing z dotacją z Banku Ochrony Środowiska na zakup nowych samochodów elektrycznych w ramach programu Mój elektryk. Celem przedsięwzięcia jest promocja działań zmierzających do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. Program polega na wsparciu przedsięwzięć obniżających emisję CO2 w transporcie drogowym, poprzez dofinansowanie leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Program ma być realizowany do połowy 2026 roku. Dzięki współpracy z BOŚ i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 67 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok umożliwiamy klientom skorzystanie z dopłaty do opłaty wstępnej w wysokości zależnej od kategorii finansowanego pojazdu.

3. Wsparcie od Millennium Leasing dla firm z sektora MŚP dzięki gwarancjom BGK

W 2022 roku kontynuowaliśmy aktywne oferowanie klientom umowy leasingu zabezpieczonego gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. Ofertę kierujemy dla klientów z sektora MŚP leasingujących pojazdy charakteryzujące się niską emisją CO2, maszyny, szczególnie o niższym stopniu zbywalności. W 2022 roku spółka zawarła umowy zabezpieczone gwarancją BGK na kwotę 311 mln zł. W ramach umowy portfelowej z BGK dysponowaliśmy w 2022 roku linią gwarancyjną w wysokości 400 mln zł. Instrument ten przygotowaliśmy we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego w celu wsparcia i ochrony przedsiębiorców przed skutkami wywołanymi pandemią COVID-19.

4. Program MilleFlota – usługi serwisowe dla pojazdów do 3,5 t

Program MilleFlota to rozwiązanie, dzięki któremu klienci Millennium Leasing mogą kupować części zamienne i usługi serwisowe po atrakcyjnych (jednakowych w całej Polsce) cenach z rabatem flotowym, także w Autoryzowanych Stacjach Obsługi pojazdów. Dodatkowo, użytkownicy uzyskują dostęp do wygodnego systemu MOTO Flota Manager. Umożliwia on podgląd historii serwisowej pojazdu, a także umawianie usług i raportowanie kosztów serwisu. Unikalną częścią programu jest call center, świadczące usługi doradcze w zakresie rodzaju usług serwisowych i czasu ich wykonania, a także zarządzania nawet małą flotą pojazdów.

5. Cyfrowy leasing

Kontynuujemy proces cyfryzacji usług, aktywnie promując elektroniczną obsługę rozliczeń z klientami za pośrednictwem eBOK. Już ponad 84% klientów aktywowało dostęp do tej usługi. Serwis został rozszerzony o możliwość składania wniosków, dzięki którym klient może zlecić online większość spraw dotyczących umów leasingu. Wdrażamy także kolejne funkcjonalności i usprawnienia, tworząc z eBOK-a wygodną platformę do kompleksowej operacyjnej współpracy z klientami.

Działalność maklerska w Grupie Banku Millennium

Do dnia 29 lipca 2022 r. działalność maklerska w Grupie Banku Millennium prowadzona była przez spółkę Millennium Dom Maklerski S.A.. Na mocy przyjętego w dniu 10 maja 2022 roku Planu podziału oraz zgodnie z decyzjami Zarządów Banku Millennium S.A. i Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 31 marca 2021 r. zapoczątkowany został proces podziału Millennium Domu Maklerskiego S.A.. W dniu 29 marca 2022 r. Walne Zgromadzenie Millennium Domu Maklerskiego S.A., a w dniu 30 marca 2022 r. Walne Zgromadzenie Banku Millennium, podjęły uchwały zatwierdzające podział Millennium Domu Maklerskiego S.A.. Wydzielona część działalności Millennium Domu Maklerskiego S.A. związana ze świadczeniem usług maklerskich, po zarejestrowaniu w Sądzie rejestrowym w dniu 29 lipca 2022 r., została ostatecznie przeniesiona do Banku Millennium i obecnie funkcjonuje jako wyodrębniona organizacyjnie jednostka Banku pod nazwą Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. Podmiot, który pozostał po podziale Millennium Domu Maklerskiego S.A. i przeniesieniu działalności maklerskiej do Banku Millennium S.A., kontynuuje działalność pod nazwą Millennium Consulting S.A. i świadczy usługi analityczno-doradcze zarówno na rzecz klientów zewnętrznych, jak i spółek z grupy kapitałowej Banku Millennium. Nadrzędnym celem integracji było podniesienie jakości i kompleksowości oferty usług maklerskich, jak również poprawa jej dostępności przede wszystkim dzięki wykorzystaniu nowoczesnych, zdalnych kanałów dystrybucji. W tym celu wykorzystana zostanie wiedza i doświadczenie Banku szczególnie w zakresie digitalizacji usług finansowych. Dzięki integracji Grupa Banku Millennium będzie mogła zaoferować klientom spójną ofertę usług finansowych z obszaru bankowego i maklerskiego, świadczonych w jednej instytucji. Obecnie trwają prace m.in. nad poszerzeniem zakresu usług maklerskich oferowanych klientom Banku Millennium, włączając w to możliwość zawierania umów maklerskich drogą elektroniczną z wykorzystaniem kanałów oraz technologii dostępnej w Banku. Zastosowane zostaną przy tym spójne zasady oceny klientów. Planowane jest również udostępnienie nowej aplikacji internetowej oraz 68 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok mobilnej, a także integracja strony internetowej Biura Maklerskiego ze stroną internetową Banku Millennium.

Na mocy udzielonego przez UKNF zezwolenia Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. świadczy usługi maklerskie w zakresie:

wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych,
doradztwa inwestycyjnego,
oferowania instrumentów finansowych,
świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub umów o podobnym charakterze,
przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, derywatów, rachunków zbiorczych oraz rachunków pieniężnych na potrzeby ich obsługi,
sporządzania analiz inwestycyjnych, finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

W 2022 roku obrót giełdowy zrealizowany przez Millennium DM, a następnie Biuro Maklerskie Banku Millennium na rynku akcji wyniósł ok. 2,7 mld zł, co według danych Giełdy Papierów Wartościowych dało udział w rynku wynoszący 0,5%. W sektorze klientów indywidualnych przełożyło się to na udział wynoszący 1,8%. Na dzień 31 grudnia 2022 roku Millennium obsługiwał prawie 24,5 tys. rachunków inwestycyjnych, działał jako animator rynku i animator emitenta dla 9 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2022 roku zostały zrealizowane 4 skupy akcji spółek publicznych oraz przeprowadzono z sukcesem rejestracje akcji dla kilku spółek notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do tego należy dodać uczestnictwo w 2 ofertach publicznych nowych emisji akcji.

9.4. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK ZALEŻNYCH

Millennium Goodie

W roku 2022 aplikacja goodie, którą pobrało już ponad 3,1 mln osób, zanotowała dalsze rekordy w zakresie zainteresowania użytkowników zakupami w sieci i programem goodie cashback. Od początku działania usługi goodie cashback użytkownicy dokonali zakupów za jej pośrednictwem na kwotę ponad 1,7 mld zł robiąc przy tym ponad 13 mln transakcji i uzyskując prawie 37 mln naliczonego cashbacku. Za pośrednictwem goodie cashback w całym 2022 r. dokonano ponad 5,2 mln transakcji online ze zwrotem części wydatków (+20% r/r) na kwotę prawie 750 mln zł (+30% r/r). Na konta użytkowników goodie cashback naliczono prawie 14 mln zł (+20% r/r). Wyjątkowym okresem dla goodie cashback był 4 kwartał 2022r. Usługa cashback w tym czasie odnotowała rekordowe wyniki w zakresie wartości transakcji i sięgnęła prawie 230 mln zł (+21% r/r). Systematycznie rosła również ilość dokonanych transakcji, która w tym okresie wyniosła ponad 1,5 mln (+23% r/r). Przełożyło się to na naliczenie na konta użytkowników prawie 4,3 mln zł cashback (+25% r/r). Usługa cashback jest rozwijana o dodatkowe funkcjonalności. W 3 kwartale 2022r. zostały wprowadzone Superoferty, dzięki którym goodie może przyznawać użytkownikom czasowo podwyższony cashback w określonych markach. Ponadto w 2 kwartale 2022r. wdrożono usługę „Zwroty za zakupy” w aplikacji Banku Millennium oraz w Millenecie, która cieszy się dużą popularnością wśród Klientów Banku. Od momentu wdrożenia usługi, nowi klienci mogą otrzymać w ramach promocji 20 zł za zrobienie swojej pierwszej transakcji za pośrednictwem usługi „Zwroty za Zakupy”. W usłudze funkcjonują również oferty z czasowo podwyższonym cashbackiem tzw. Superoferty. Dobre wyniki w roku 2022 przyniosła również sprzedaż eKart podarunkowych, których ilość wzrosła o 15% r/r. 69 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.# Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Millennium Leasing

Millennium Leasing sp. z o.o., spółka zależna Banku Millennium, powstała w 1991 r. i jest jedną z najdłużej funkcjonujących firm leasingowych na polskim rynku. Jej działalność obejmuje finansowanie wszelkich środków trwałych: samochodów osobowych i dostawczych, maszyn oraz urządzeń dla większości branż, środków transportu ciężkiego (w tym: drogowego, kolejowego, wodnego i powietrznego), a także nieruchomości. Wartość uruchomionych przez Spółkę w 2022 r. umów leasingu wyniosła ogółem 3,54 mld zł, tj. 8,6% mniej w porównaniu do roku 2021, co jest efektem sytuacji gospodarczej w kraju, w tym szybko rosnących stóp procentowych oraz inflacji. Według stanu na 31 grudnia 2022 r. wartość zaangażowanego kapitału w czynne umowy leasingu wyniosła 6,96 mld zł, tj. 3,2% powyżej poziomu na koniec roku 2021. Za okres pierwszych trzech kwartałów 2022 roku Spółka osiągnęła 4,9% udziału w rynku leasingu w porównaniu do 5,0% w roku 2021. Spośród przedmiotów leasingu wzrost sprzedaży w 2022 r. Millennium Leasing odnotowała w grupie maszyn i urządzeń o 3%. Millennium Leasing aktywnie rozwijała ofertę „zielonych” produktów leasingowych. W trzecim kwartale oferta została rozszerzona o finansowanie pomp ciepła. Produkt ten jest oferowany w procedurze uproszczonej, a dodatkowym ułatwieniem w pozyskaniu finansowania jest dla klientów możliwość wyboru autoryzowanego dostawcy Millennium Leasing. W trzecim kwartale Spółka przystąpiła do programu „Mój Elektryk”, dzięki któremu klienci mogą skorzystać z leasingu z dotacją na zakup nowych aut elektrycznych. Celem przedsięwzięcia jest promocja działań zmierzających do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. Program ma być realizowany do połowy 2026 roku. Spółka kontynuowała aktywne oferowanie klientom umowy leasingu zabezpieczonej gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego, dzięki której, przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą skorzystać z finansowania na atrakcyjniejszych warunkach, m.in.: w zakresie marży, kwoty finansowania, okresu umowy i wymaganych zabezpieczeń. Oferta jest skierowana dla klientów z sektora MŚP leasingujących pojazdy charakteryzujące się niską emisją CO2, maszyny, szczególnie o niższym stopniu zbywalności. Millennium Leasing w ramach umowy portfelowej z BGK dysponowała w 2022 r. linią gwarancyjną w wysokości 400 mln zł. Instrument ten został przygotowany we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego w celu wsparcia i ochrony przedsiębiorców przed skutkami wywołanymi pandemią COVID-19. Spółka aktywnie promowała wśród swoich klientów usługę MilleFlota, która pozwala na wygodne, szybkie i korzystne kosztowo serwisowanie pojazdów do 3,5 t. W ramach programu klienci mogą bezgotówkowo kupować części i usługi serwisowe po atrakcyjnych (i stałych w całej Polsce) cenach, także w Autoryzowanych Stacjach Obsługi pojazdów, a ponadto mogą otrzymać specjalny rabat flotowy. W 2022 r. Millennium Leasing kontynuowała wprowadzoną w 2020 r. możliwość podpisywania dokumentów z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Spółka kontynuowała proces cyfryzacji usług, aktywnie promując elektroniczną obsługę umów leasingowych za pośrednictwem serwisu eBOK. Na koniec 2022 r. ponad 85% klientów korzysta z eBOK- a. Serwis został rozszerzony o możliwość składania wniosków, dzięki którym klient może zlecić online większość spraw dotyczących umów leasingu. Millennium Leasing wdraża także kolejne funkcjonalności i usprawnienia, tworząc z eBOK-a wygodną platformę do kompleksowej operacyjnej współpracy z klientami. Sprzedaż usług Millennium Leasing jest realizowana przez doradców leasingowych w 81 placówkach w całej Polsce. Ponadto Spółka aktywnie współpracuje z doradcami bankowymi w oddziałach detalicznych i w sieci obsługi bankowości przedsiębiorstw Banku Millennium. Dzięki temu Spółka oferuje przedsiębiorcom pełny zakres usług finansowych, obejmujący zarówno produkty leasingowe, jak i produkty bankowe.

Fundusze inwestycyjne Millennium TFI

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A jest licencjonowaną instytucją finansową działającą od 2001 r. jako podmiot zajmujący się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Na koniec 2022 roku Towarzystwo zarządzało aktywami klientów o wartości 3,7 mld zł. Liczba Uczestników funduszy Millennium na koniec 2022 r. wyniosła ponad 140 tys. Podstawowym celem działalności Millennium TFI jest dostarczanie klientom atrakcyjnych i skutecznych rozwiązań inwestycyjnych oraz zapewnienie im profesjonalnej obsługi. Zarządzający funduszami to osoby z długoletnią praktyką i doskonałą znajomością rynków finansowych. W 2022 roku Towarzystwo zarządzając funduszami zanotowało spadek wartości aktywów o 28,9%, nieco wyższy w stosunku do średniej całego rynku funduszy niededykowanych przeznaczonych dla szerokiego grona Klientów detalicznych. Było to konsekwencją wojny w Ukrainie i szoku podażowego dla surowców energetycznych, gwałtownego wzrostu inflacji i następujących silnych podwyżek stóp procentowych przez banki centralne, co miało bardzo negatywny wpływ na zachowanie rynków akcji i obligacji na całym świecie. W Polsce, w świetle wzrostu rentowności obligacji skarbowych do najwyższych od 20 lat poziomów ok 9% w październiku – byliśmy świadkami ponadprzeciętnie negatywnych wyników funduszy obligacji i stałych, silnych odpływów z funduszy dłużnych na całym rynku. Rynki akcji także były pod silną presją w roku 2022 z wynikami wielu indeksów akcyjnych powyżej minus 20% w skali całego roku. Polski rynek akcji zanotował spektakularny spadek o ponad 40% od swoich szczytów z początku roku 2022 ale w 4 kwartale silnie wzrósł, redukując ponad 50% wcześniejszych strat. Jednak ujemne zachowanie rynków akcji w skali całego roku miało negatywny wpływ na napływy do funduszy akcyjnych i mieszanych, a także na spadek wyceny aktywów pod zarządzaniem dla portfela Millennium TFI i całego rynku funduszy. Podsumowując, zachowanie rynków kapitałowych w 2022 roku, zarówno dla obligacji jak i akcji było jednym z najgorszych w historii co miało wpływ na wzrost awersji do ryzyka klientów detalicznych i wzrost poziomu umorzeń zbliżony do tego jaki obserwowaliśmy podczas wybuchu pandemii COVID-19 w pierwszej połowie roku 2020. Jednocześnie Towarzystwu udało się sprostać zagrożeniom wynikającym z tej trudnej sytuacji rynkowej. Fundusze Millennium bez przeszkód realizowały wszystkie transakcje Uczestników, zachowując w całym okresie płynność aktywów. Millennium TFI S.A. zarządza obecnie trzema funduszami parasolowymi: Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z wydzielonymi 6 subfunduszami inwestującymi na rynku Polskim (Millennium FIO), Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z 6 wydzielonymi subfunduszami inwestującymi na rynkach globalnych (Millennium SFIO) oraz Millennium PPK Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym z 9 wydzielonymi subfunduszami docelowej daty. W ramach funduszy otwartych Towarzystwo w 2022 roku oferowało więc jednostki uczestnictwa 21 subfunduszy inwestycyjnych dających możliwość lokowania środków w strategiach inwestycyjnych o różnych poziomach ryzyka. W bogatej ofercie Towarzystwa dostępne są również różnego typu produkty oszczędnościowe tworzone w oparciu o zarządzane fundusze inwestycyjne. Do najchętniej wybieranych przez klientów produktów zaliczają się Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oraz Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Obecnie Millennium TFI zarządza programami IKE dla 27 tys. klientów o łącznej wartości aktywów ok. 330 mln złotych. Na koniec 2022 r. łączna wartość aktywów ulokowanych w funduszach PPK wyniosła 93 miliony zł.

Millennium Bank Hipoteczny

Millennium Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna („MBH”) powołany został aktem założycielskim przez Bank Millennium S.A. w dniu 9 lipca 2020 roku z kapitałem założycielskim w kwocie 120 milionów złotych. Działalność operacyjną MBH rozpoczął w dniu 14 czerwca 2021 roku. Celem powołania i misją MBH jest zapewnienie Grupie stabilnego i długoterminowego finansowania kredytów hipotecznych w postaci listów zastawnych zabezpieczonych wierzytelnościami hipotecznymi. W 2022 roku przeprowadzony został kolejny transfer wierzytelności z tytułu kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank Millennium. Wszystkie przeniesione kredyty spełniały szereg kryteriów określonych przez MBH, z których najważniejsze to:
* waluta kredytu w PLN,
* przeznaczony na cele mieszkaniowe,
* własnościowy tytuł prawny z ustanowioną hipoteką na rzecz Banku na 1szym miejscu,
* bez przesłanek utraty wartości,
* wartość kredytu niższa od bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości („BHWN”).
Przeniesienie kredytów poprzedzone zostało podwyższeniem kapitałów własnych MBH o 51 mln zł w drodze emisji akcji serii B objętej w całości przez Bank Millennium. Rozpoczęte pod koniec 2021 roku przygotowania do uzyskania zdolności do emisji listów zastawnych zakończone zostały zatwierdzeniem przez KNF w dniu 29 kwietnia 2022 roku prospektu podstawowego do pierwszego programu emisji listów zastawnych. Trudna sytuacja na rynkach finansowych, spowodowana przez wybuch wojny w Ukrainie, a następnie przez rosnącą inflację i rentowności papierów dłużnych (w tym niespotykaną wcześniej przecenę polskich obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu), uniemożliwiła przeprowadzenie pierwszej emisji listów zastawnych w 2022 roku. Dodatkowym powodem było wejście w życie ustawy wprowadzającej „wakacje kredytowe”, która spowodowała między innymi przesunięcie planowanego kolejnego transferu wierzytelności z Banku Millennium. Mimo to trwały prace nad przygotowaniem kolejnych transferów, polegające przede wszystkim na ustaleniu bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości (BHWN) przewidzianych do przeniesienia.# Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Zaksięgowanie w 2022 roku całkowitego (za dwa lata) kosztu wakacji kredytowych oszacowanego na 32,6 mln zł spowodowało wykazanie przez MBH straty za cały 2022 rok w wysokości 29,7 mln zł. Przychody odsetkowe netto, z pominięciem ujemnego efektu wakacji kredytowych, wyniosły 10,9 mln zł i były zbliżone do kosztów administracyjnych poniesionych w 2022 roku w wysokości 11,9 mln zł. Łączne odpisy na utratę wartości kredytów hipotecznych będących w portfelu MBH wyniosły 2,1 mln zł w całym roku. Suma bilansowa MBH na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 817,7 mln zł. Podstawowym źródłem finansowania działalności Banku w raportowanym okresie były kapitały własne w wysokości 135,8 mln zł, a także kredyty udzielone przez Bank Millennium w wysokości 677,2 mln zł (obydwie wartości na koniec roku). Portfel kredytów hipotecznych MBH o wartości 737,6 mln zł charakteryzuje się wysoką jakością. Udział kredytów koszyka 3 stanowił 0,5% wartości portfela ogółem na koniec roku, przy czym znakomita większość tych kredytów znalazła się w koszyku 3 ze względu na skorzystanie ze wsparcia w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Poza wartością zabezpieczenia na nieruchomościach, portfel kredytów koszyka 3 jest dodatkowo pokryty łącznymi odpisami na utratę wartości w wysokości 59%. Bank utrzymuje współczynniki płynności i wypłacalności na bardzo wysokich, bezpiecznych poziomach. Na koniec raportowanego okresu Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) wynosił 28,1%, a wskaźnik dźwigni 16,4%.

10. NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA W 2022 ROKU

Złoty Listek CSR

Działania Banku na rzecz zrównoważonego rozwoju i uczynienie z nich integralnej części strategii biznesowej zostały po raz kolejny docenione Złotym Listkiem CSR tygodnika Polityka. Otrzymują go firmy, które wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialności społecznej – mają systemy zarządzania etyką, angażują się społecznie, wprowadzają działania w odpowiedzi na potrzeby klientów i pracowników oraz minimalizują swój wpływ na środowisko naturalne.

Bank Millennium najlepszym bankiem w Polsce wg Global Finance

W konkursie Best Bank Awards, organizowanym przez magazyn Global Finance Bank Millennium został uznany za najlepszy bank w Polsce. Wyboru zwycięzców dokonali redaktorzy Global Finance, po konsultacjach z dyrektorami finansowymi firm, bankierami, konsultantami i analitykami z całego świata. Wybierając najlepsze banki, Global Finance brał po uwagę ilościowe czynniki obiektywne oraz czynniki subiektywne bazujące na informacjach.

2 miejsce w rankingu Najlepsi Pracodawcy Polska 2022 w kategorii „Banki i usługi finansowe”

Bank ponownie zajął drugie miejsce w rankingu najlepszych pracodawców bankowości i usług finansowych oraz 44 wśród wszystkich firm ujętych w rankingu Najlepsi Pracodawcy Polska 2022. Ranking 300 działających w Polsce firm osiągających sukcesy w zakresie HR przygotował magazyn Forbes Polska i firma Statista.

2 miejsce Karty kredytowej Impresja w plebiscycie Złoty Bankier

Karta kredytowa Impresja zajęła 2. miejsce w konkursie na najlepiej zaprojektowaną kartę płatniczą w Rankingu Złoty Bankier, zorganizowanym przez „Puls Biznesu” i portal bankier.pl. Do konkursu karty zgłosiło 11 banków, a w głosowaniu udział wzięło 7 tys. internautów. W tym samym konkursie bankowe Contact Center uznano za najlepsze w Polsce w swojej branży. ( obsługa telefoniczna zdobyła pierwsze miejsce, a za pośrednictwem chatu i maila – miejsce trzecie).

Gwiazda Jakości Obsługi

Bank po raz kolejny otrzymał tytuł Gwiazdy Jakości Obsługi. Gwiazda Jakości Obsługi to nagroda przyznawana na podstawie głosów konsumentów, którzy za pośrednictwem multiplatformy złożonej z portalu jakoscobslugi.pl oraz serwisu SecretClient® przez cały rok dzielą się swoimi opiniami, a organizatorzy na bieżąco aktualizują wskaźniki jakości obsługi ponad 40,000 firm z blisko 200 branż.

Bank Millennium Gwiazdą Bankowości

Bank zajął 3 miejsce w kategorii #Relacje z klientami konkursu Gwiazdy Bankowości, zorganizowanego już po raz ósmy przez Dziennik Gazetę Prawną we współpracy z PwC. O pozycji banków zadecydowały wyniki badania opinii przeprowadzonego wśród 12,000 klientów. Badanie dotyczyło zagadnień związanych z aktywnością banku, postawami klientów oraz oceną klienta.

Tytuł Mecenasa Kultury za wsparcie lokalnej kultury

Decyzją Burmistrza Miasta Iławy Bank Millennium otrzymał tytuł Mecenasa Kultury za wsparcie lokalnej kultury, a w szczególności Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego „Złota Tarka”, jednego z najważniejszych wydarzeń na jazzowej mapie Polski. Wręczenie statuetki oraz listu gratulacyjnego odbyło się 30 maja.

Aplikacja Banku Millennium najbardziej przyjazną w subiektywnej ocenie klientów

Portal MojeBankowanie.pl ogłosił wyniki 7 edycji rankingu Instytucja Roku. Klienci wskazali aplikację Banku, jako najbardziej przyjazną w obsłudze. W ocenie ogólnej sam Bank znalazł się na wysokiej trzeciej pozycji. W sumie udało się zdobyć nagrody aż w 6 kategoriach. „Instytucja Roku” to największy i najbardziej kompleksowy w ujęciu wieloproduktowym oraz wielokanałowym ranking jakości obsługi klienta indywidualnego i przedsiębiorcy na rynku.

Nagroda Kantar Polska za najbardziej efektywną komunikację marki 2021

Agencja badawcza Kantar Polska wyróżniła banki, które w 2021 roku zrealizowały najbardziej efektywną komunikację marketingową. Bank Millennium zajął 3. miejsce. Efektywność mierzono jako rozpoznawalność w odniesieniu do nakładów na komunikację. Nagrody przyznawane na podstawie obliczonego dla każdego banku i towarzystwa ubezpieczeniowego wskaźnika Awareness Index definiowanego jako wzrost znajomości reklam przypadający na wydane 100 GRPs.

1 miejsce zespołu ekonomistów w rankingu Refinitiv

W rankingu Refinitiv (poprzednio Reuters) zespół ekonomistów w składzie Grzegorz Maliszewski, Andrzej Kamiński i Mateusz Sutowicz zajął pierwsze miejsce w podsumowaniu prognoz makroekonomicznych za 2021 rok. W ostatnich pięciu latach ekonomiści Banku aż cztery razy znaleźli się w pierwszej trójce najlepszych prognostów zestawienia Refinitiv, w latach 2019 i 2021 zajmując pierwsze miejsce.

Bank Millennium na podium rankingu klientów detalicznych

Według raportu „Monitor satysfakcji klientów detalicznych banków”, przygotowanego przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia, Millennium ponownie znalazł się na podium w rankingu satysfakcji klientów indywidualnych. Bank został liderem w kategorii Punkty styku (infolinia, wizyta w oddziale, bankowość elektroniczna i aplikacja mobilna, strona internetowa), a w rankingu polecania oraz satysfakcji i lojalności klientów był drugi.

Ekonomiści Banku wśród najlepszych prognostów dziennika „Parkiet”

Zespół ekonomistów Banku znalazł się również na topie rankingu najlepszych prognostów dziennika „Parkiet”. Grzegorz Maliszewski, Mateusz Sutowicz i Andrzej Kamiński od lat trafnie analizują to, co dzieje się w gospodarce. W rankingu zostali wyróżnieni m.in. za największą wszechstronność zespołu i najbardziej stabilną formę prognostyczną (w ciągu ostatnich 5 lat tylko dwa razy znaleźli się poza podium).

Bank Millennium na podium w konkursie Gazety Bankowej

Millennium zajęło 3 miejsce w konkursie na „Najlepszy Bank 2022 roku” organizowanym przez „Gazetę Bankową”. W kategorii Duży Bank Komercyjny wyprzedziły nas dwa największe polskie banki kontrolowane przez Skarb Państwa. W 30 edycji konkursu oceniano nie tylko wyniki finansowe, lecz również szeroko rozumiany Customer Experience oraz kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Millennium najlepszym bankiem cyfrowym w Polsce i zwycięzcą w 3 innych kategoriach wg Global Finance

Bank otrzymał nagrodę The Best Consumer Digital Bank in Poland for 2022 w konkursie zorganizowanym przez Global Finance i 3 inne wyróżnienia. W sumie w 2022 roku otrzymał nagrody aż w 4 kategoriach:
* Najlepszy konsumencki bank cyfrowy w Polsce
* Najlepsza zintegrowana strona internetowa banków konsumenckich w Europie Środkowo-Wschodniej
* Najlepsza zintegrowana strona internetowa dla banków korporacyjnych w Europie Środkowo-Wsch.
* Najlepsze bezpieczeństwo informacji i zarządzanie fraudami w Europie Środkowo-Wsch.

Pracownicy Contact Center stanęli 7 razy na podium konkursu Polish Contact Center Awards 2022

PCCA to największe wydarzenie branży contact center i customer care/service w Polsce. Powstało w wyniku połączenia dwóch konkursów branżowych (Telemarketer Roku i Złota Słuchawka) organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Kolejny raz pracownicy Banku Millennium zdominowali konkurs i znokautowali konkurencję.

Bankowość internetowa Millenet na topie rankingu Miesięcznika BANK

Bank Millennium został wyróżniony w badaniu satysfakcji klientów realizowanym w ramach Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK. Znaleźliśmy się na 1 miejscu w kategorii bankowość internetowa. W klasyfikacji generalnej uplasowaliśmy się na medalowej 3 pozycji. Ranking jest sporządzany od 27 lat.

Bank Millennium najlepszym bankiem cyfrowym w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka!

W tegorocznej edycji rankingu Przyjazny Bank Newsweeka Bank Millennium zajął:
* 1 miejsce w kategorii „Bankowość zdalna”
* 2 miejsce w kategorii głównej „Bank dla Kowalskiego”

Bank okazał się bezkonkurencyjny w bankowości zdalnej, wygrywając we wszystkich 5. subkategoriach, co – jak komentują organizatorzy – jest rzadkością w historii rankingu. Bank górował nad innymi zarówno w jakości zdalnej obsługi, jak i w bankowości mobilnej.# Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Bank Millennium z tytułem Solidny Pracodawca 2022. Nagroda Solidny Pracodawca Roku przyznawana jest firmom, które kierują się dbałością o bezpieczeństwo, warunki pracy i rozwój pracowników. W tym roku nagrody przyznano po raz dwudziesty – dla Banku Millennium to już 9 tytuł z rzędu. Ogólnopolski program Solidny Pracodawca Roku to projekt badawczy w dziedzinie HR, który wyróżnia najlepszych pod względem polityki personalnej i rozwiązań pracowniczych pracodawców.

Millennium z tytułem „Europejskiego Lidera Różnorodności 2023” Financial Times

W rankingu przygotowanym przez Financial Times i Statistę otrzymaliśmy tytuł „Europejskiego Lidera Różnorodności 2023”. Tym samym po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie pracodawców z Europy, którzy wspierają i promują różnorodność. Firmy wyróżnione w rankingu wyłoniono na podstawie rekomendacji ich pracowników. Ranking Financial Times i Statisty opiera się na wynikach niezależnego badania wśród ponad 100 tys. pracowników instytucji i firm z 16 europejskich krajów.

Beata Krupińska – Dyrektorem Marketingu 2021/2022 roku

Wydawca serwisu Mediarun.com od lat informuje rynek o najważniejszych trendach i zmianach w branży digitalowej i marketingowej w Polsce. W tym roku, po raz jedenasty nagrodził najlepszych ekspertów marketingu z różnych branż i stanowisk. Nagrodę w kategorii specjalnej – Long Time Marketing Excellence otrzymała Beata Krupińska, dyrektor departamentu komunikacji marketingowej Banku Millennium.

77 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Jarek Hermann wizjonerem rynku Miesięcznika Finansowego Bank

Członek Zarządu Banku Millennium odebrał prestiżowe wyróżnienie na konferencji IT@Bank wyzwania przyszłości. Wyróżnienie zostało przyznane za aktywne wspieranie i budowanie inicjatyw dla sektora bankowego na polskim rynku. Działania Jarka Hermanna podnoszą świadomość i wiedzę na temat cyfryzacji, platform chmurowych oraz adopcji nowoczesnych technologii w Polsce. Kapituła nagrody doceniła również jego działania w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w biznesie.

Bank Millennium blisko podium w rankingu „Bank Przyjazny Firmie” Forbesa

Strategia mocnego postawienia na rozwój w segmencie klientów firmowych przynosi efekty. Zajęliśmy zaszczytne 4 miejsce w rankingu „Bank Przyjazny Firmie”. Wyróżniliśmy się też największym awansem w porównaniu do ubiegłego roku. Wyprzedziliśmy konkurentów, którzy od lat są postrzegani jako „banki dla przedsiębiorców”.

Bank Millennium z tytułem „Spółki Świadomej Klimatycznie 2022”

Bank Millennium uzyskał tytuł „Spółki Świadomej Klimatycznie 2022” w ramach Badania Świadomości Klimatycznej Spółek przeprowadzonego na podstawie treści raportów za rok 2021. Bank otrzymał 8,17 pkt. i tym samym uplasował się na 7. miejscu spośród 152 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badanie Świadomości Klimatycznej Spółek to wspólny projekt Fundacji Standardów Raportowania, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas, prowadzony przy współpracy merytorycznej z firmą MATERIALITY.

I miejsce w kategorii Excellence in Workforce Engagement

Podczas międzynarodowej gali Verint Innovate Awards 2022, nagrodę odebrały Monika Jawor i Marta Karpińska z Departamentu Bankowości Bezpośredniej. Uznanie jury Bank otrzymał za skuteczne wdrożenie projektu technologii speech analytics, która umożliwia analitykę i automatyczną ocenę rozmów przez system rozmów telefonicznych na podstawie słów klientów i konsultantów.

78 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

11. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

11.1. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Misją zarządzania ryzykiem w Grupie Banku Millennium jest zapewnienie, aby wszystkie rodzaje ryzyka, finansowego i niefinansowego, były zarządzane, monitorowane i kontrolowane odpowiednio do przyjętego profilu ryzyka (apetyt na ryzyko) oraz charakteru i skali działania Grupy. Ważną zasadą zarządzania ryzykiem jest optymalizacja relacji ryzyka i rentowności - w Grupie zwraca się szczególną uwagę na to, aby podejmowane decyzje biznesowe brały pod uwagę (równoważyły) ryzyko i zysk.

Cele misji zarządzania ryzykiem osiągane są poprzez realizację następujących działań:

Opracowanie strategii zarządzania ryzykiem, polityki kredytowej, procesów i procedur określających zasady akceptacji dopuszczalnego poziomu poszczególnych rodzajów ryzyka,
Wdrażanie, w coraz większym zakresie, narzędzi informatycznych służących do identyfikacji, kontroli i do pomiaru ryzyka,
Zwiększanie wśród pracowników świadomości odpowiedzialności za właściwe zarządzanie ryzykiem na każdym poziomie struktury organizacyjnej Grupy.

Zarządzanie ryzykiem w Grupie jest scentralizowane i uwzględnia potrzebę osiągnięcia założonej rentowności jak również utrzymania odpowiedniej relacji ryzyko – kapitał, w kontekście posiadania odpowiedniego poziomu kapitału na pokrycie ryzyka. W ramach zarządzania ryzykiem wykorzystuje się także szeroki zakres metod – zarówno jakościowych jak i ilościowych, w tym zaawansowane narzędzia matematyczno-statystyczne, wspomagane przez odpowiednie systemy informatyczne.

Grupa, określając cele biznesowe, bierze pod uwagę zdefiniowane ramy ryzyka (apetyt na ryzyko) w celu zapewnienia, że struktura i rozwój biznesu będą odpowiadały zakładanemu profilowi ryzyka charakteryzującego się szeregiem parametrów takich jak:

Wzrost kredytowania wg produktów / segmentów,
Struktura portfela kredytowego,
Wskaźniki jakości portfela,
Koszt ryzyka,
Wymogi kapitałowe / kapitał ekonomiczny,
Wymagana wielkość i struktura płynności.

Model zarządzania i kontroli ryzyka na poziome Grupy opiera się na następujących podstawowych zasadach:

zapewnienie kompleksowej kwantyfikacji i parametryzacji różnych rodzajów ryzyka pod kątem optymalizacji struktury bilansu i pozycji pozabilansowych Grupy, przy uwzględnieniu założonego poziomu rentowności prowadzonej działalności biznesowej. Główne obszary analizy obejmują: ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe, ryzyko płynności oraz ryzyko operacyjne. Szczególnej uwadze podlegają również ryzyko prawne i sporów sądowych;
wszystkie typy ryzyka są monitorowane i kontrolowane w odniesieniu do dochodowości prowadzonej działalności oraz poziomu kapitału niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa operacji z punktu widzenia wymogów kapitałowych. Wyniki pomiarów ryzyka są regularnie raportowane w ramach systemu informacji zarządczej,
rozdzielenie obowiązków w zakresie powstania ryzyka, zarządzania ryzykiem i kontroli ryzyka.

79 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Proces zarządzania ryzykiem w Grupie przedstawia poniższy schemat:

[Schemat procesu zarządzania ryzykiem - brak możliwości przedstawienia w Markdown]

Podział kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem przedstawia się następująco:

Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna za nadzorowanie zgodności polityki podejmowania ryzyka przez Grupę ze strategią Grupy oraz jego planem finansowym. W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet ds. Ryzyka, który wspiera ją w realizacji tych zadań m.in. opiniując strategię ryzyka Grupy, w tym apetyt Grupy do ponoszenia ryzyka;
Zarząd odpowiada za efektywność systemu zarządzania ryzykiem, procesu szacowania kapitału wewnętrznego, dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz systemu kontroli wewnętrznej;
Komitet Kredytowy, Komitet Kapitałów, Aktywów i Pasywów oraz Komitet Należności Zagrożonych są odpowiedzialne za bieżące zarządzanie różnymi rodzajami ryzyka bankowego w ramach modelu ustalonego przez Zarząd;
Komitet Ryzyka oraz Komitet Procesów i Ryzyka Operacyjnego są odpowiedzialne za definiowanie polityki oraz za monitorowanie i kontrolowanie różnych rodzajów ryzyka bankowego w ramach modelu ustalonego przez Zarząd;
Komitet ds. AML (Anti Money Laundering) jest odpowiedzialny za nadzór w sprawach związanych z praniem brudnych pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu oraz współpracę w obszarze zwalczania przestępstw finansowych;
Komitet Walidacyjny odpowiedzialny jest za akceptację wyników walidacji modeli ryzyka oraz nadzór nad wdrażaniem zaleceń określonych przez Biuro Walidacji Modeli;
Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju jest odpowiedzialny za podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie zrównoważonego rozwoju w Grupie Banku Millennium S.A., w zakresie czynników środowiskowych, społecznych i dotyczących zarządzania („governance”);
Podkomitet do spraw sądowych jest odpowiedzialny za opiniowanie i podejmowanie decyzji w sprawach z zakresu postępowań sądowych, w których wartość przedmiotu sporu lub bezpośredni skutek dla wartości majątku, w wyniku orzeczenia sądu przekracza 1 mln zł lub w wyniku kilku spraw o tym samym charakterze, z wyłączeniem spraw należących do portfela restrukturyzacji i windykacji wierzytelności Banku zarządzanych przez Departament Windykacji Korporacyjnej oraz Departament Restrukturyzacji Detalicznej i Windykacji. Podkomitet do spraw sądowych jest również właściwy do rozpatrywania sporów z portfela Departamentu Restrukturyzacji Detalicznej i Windykacji, których charakter sporu odpowiada charakterowi sporów sądowych nadzorowanych przez Podkomitet Ryzyka Spraw Sądowych oraz kwestie związane z ustaleniem warunków ugody co do skutków stosunków prawnych na etapie przedprocesowym lub w okolicznościach wskazujących na istotne prawdopodobieństwo sporu, który w przypadku materializacji podlegałyby kompetencjom Podkomitetu do spraw sądowych, z wyłączeniem spraw zarządzanych przez Departament Windykacji Korporacyjnej;
Departament Ryzyka odpowiada za zarządzanie ryzykiem, w tym za identyfikację, pomiar, analizę, monitorowanie i raportowanie ryzyka w Grupie.# Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

11.1. Zarządzanie Ryzykiem

Departament Ryzyka przygotowuje również zasady zarządzania ryzykiem i odpowiednie procedury, a także przedstawia informacje i proponuje kierunki działania niezbędne do podejmowania decyzji przez Komitet Kapitałów, Aktywów i Pasywów, Komitet Ryzyka i Zarząd dotyczących zarządzania ryzykiem;

Departament Ratingu odpowiedzialny jest przede wszystkim za nadawanie ratingów ryzyka (ocena wiarygodności kredytowej) dla klientów korporacyjnych Banku oraz monitoring i ewentualną zmianę ratingów w okresie ich obowiązywania. Proces nadawania ratingów jest niezależny od procesu podejmowania decyzji kredytowej;

Określenie kluczowych rodzajów ryzyka
Określenie modeli i definicji w celu klasyfikacji klientów, produktów, procesów i miar ryzyka
Zdefiniowanie strategii ryzyka
Zdefiniowanie zasad i celów w zakresie ryzyka, zgodnie z apetytem na ryzyko, możliwością akceptacji ryzyka i strategią biznesową
Zdefiniowanie polityki ryzyka
Zdefiniowanie progów, poziomów, kompetencji, limitów, poziomów odcięcia, zgodnie ze Strategią Ryzyka
Wdrożenie zdefiniowanej polityki
Opracowanie produktów biznesowych i ich wdrożenie w formie narzędzi i regulacji,
Procesy decyzyjne
Monitorowanie, kontrola, raportowanie
Monitoring funkcjonowania modeli oraz zachowań portfeli

80 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Departament Decyzji Kredytowych Przedsiębiorstw, Departament Hipotecznych Decyzji Kredytowych i Departament Decyzji Kredytowych Consumer Finance są odpowiedzialne, odpowiednio w ramach Segmentu Klientów Korporacyjnych i Segmentu Klientów Detalicznych, za proces podejmowania decyzji kredytowych, w tym analizowanie sytuacji finansowej klientów, sporządzanie projektów decyzji kredytowych dla poszczególnych szczebli decyzyjnych i podejmowanie decyzji kredytowych w ramach określonych limitów;
Departament Monitorowania i Dochodzenia Należności Detalicznych oraz Departament Restrukturyzacji i Windykacji Należności Detalicznych są odpowiedzialne za monitorowanie spłat i proces dochodzenia należności przeterminowanych od osób fizycznych;
Departament Zagrożonych Należności Gospodarczych opracowuje określone strategie dla każdego klienta ze swojego portfela, w celu jak najszybszej maksymalizacji odzysku i ograniczenia ryzyka ponoszonego przez Grupę. Podejście w poszczególnych sprawach jest stale aktualizowane przy wykorzystaniu bieżących informacji, najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie odzyskiwania należności;
Biuro Kontroli i Analiz Skarbu jest odpowiedzialne za monitorowanie i wykorzystywanie niektórych limitów Grupy, takich jak limity kontrahenta i limity typu stop-loss, monitorowanie pozycji walutowej Grupy i wyników aktywnego „tradingu” oraz kontrolę operacji Departamentu Skarbu;
Biuro Walidacji Modeli jest odpowiedzialne za jakościową oraz ilościową analizę i walidację modeli, niezależną od funkcji budowy modeli; przygotowywanie metodyki walidacji i monitorowania modeli; podejmowanie działań związanych z wydawaniem opinii w zakresie adekwatności nowych modeli dla obszaru, którego dotyczą oraz przygotowywanie raportów na potrzeby Komitetu Walidacyjnego;
Biuro ds. Zrównoważonego Rozwoju jest odpowiedzialne za nadzór i koordynację procesu wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w Banku i Grupie Kapitałowej.
Wydział Zarządzania Nadużyciami jest odpowiedzialny za tworzenie, implementację oraz monitorowanie realizacji polityki Banku w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Banku. Wydział stanowi centrum kompetencji dla procesu zapobiegania nadużyciom;
Departament Zapewnienia Zgodności jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa, związanych z nimi standardów regulacyjnych, zasad i standardów rynkowych oraz wewnętrznych regulacji organizacji oraz kodeksów postępowania.
Departament Prawny odpowiada za prowadzenie spraw spornych Banku, w razie potrzeby przy wsparciu zewnętrznych kancelarii prawnych i ekspertów prawnych.

Grupa opracowała kompleksowy dokument o charakterze wytycznych dotyczących polityki/strategii w zakresie zarządzania ryzykiem „Strategia ryzyka na lata 2023-2025”. Dokument ten jest opracowany w horyzoncie trzyletnim i podlega corocznemu przeglądowi i uaktualnieniu. Jest on zatwierdzany przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku. Strategia ryzyka jest nierozerwalnie związana z innymi dokumentami strategicznymi, takimi jak: Budżet, Plan Płynności, Plan Kapitałowy.

Strategia Ryzyka opiera się na zdefiniowanych przez Grupę dwóch podstawowych pojęciach:

Profil ryzyka: aktualny poziom ryzyka wyrażony kwotą lub rodzajem ryzyka, na które Grupa jest obecnie narażona. Grupa również przewiduje, jak profil ryzyka może się zmieniać w przyszłości uwzględniając zarówno oczekiwane jak i skrajne scenariusze ekonomiczne, zgodnie z apetytem na ryzyko;
Apetyt na ryzyko: maksymalny poziom lub rodzaj ryzyka, jakie Grupa jest w stanie zaakceptować i tolerować dla osiągnięcia swoich celów finansowych i strategicznych. W tym celu zdefiniowano trzy strefy, określające poziomy ostrzegawcze i wymagające podjęcia działań. Apetyt na ryzyko ma zapewniać, że profil działalności biznesowej i skala jej wzrostu będą odpowiadać przyszłemu Profilowi Ryzyka.

Apetyt na ryzyko został odzwierciedlony w określonych wskaźnikach, w takich kluczowych obszarach jak:

Wypłacalność
Płynność i finansowanie

81 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Zmienność wyników finansowych i struktura produktowa
Działalność operacyjna i reputacja.

Bank i Grupa posiadają jasno określoną strategię ryzyka obejmującą kredyty detaliczne, korporacyjne, działalność rynkową i płynność oraz zarządzanie ryzykiem operacyjnym i kapitałem. Dla każdego ryzyka indywidualnie i ogółem, Grupa jasno określa apetyt na ryzyko. Zarządzanie ryzykiem jest definiowane głównie przez zasady i cele określone w Strategii Ryzyka i dodatkowo uzupełnione bardziej szczegółowo zasadami i jakościowymi wytycznymi przedstawionymi w następujących dokumentach:

a. Zasady zarządzania i planowania kapitałowego
b. Zasady i wytyczne kredytowe
c. Zasady zarządzania ryzykiem koncentracji
d. Zasady i reguły zarządzania ryzykiem płynności
e. Zasady i reguły dotyczące zarządzania ryzykiem rynkowym na rynkach finansowych
f. Zasady i reguły dotyczące zarzadzania ryzykiem rynkowym w Księdze Bankowej
g. Polityka inwestycyjna
h. Zasady i wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem operacyjnym
i. Polityka i zasady dotyczące zarządzania ryzykiem modeli
j. Polityka w zakresie testów warunków skrajnych
k. Polityka zrównoważonego rozwoju
l. Program przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W ramach apetytu na ryzyko, Grupa określiła strefy dla mierników tego apetytu (zbudowane na zasadzie „świateł drogowych”). Dla stref apetytu na ryzyko określono:

Status apetytu na ryzyko – strefa zielona oznacza, że miernik mieści się w ramach apetytu na ryzyko, strefa żółta oznacza zwiększone ryzyko przekroczenia apetytu na ryzyko, strefa czerwona oznacza przekroczenie tego apetytu
proces eskalacji podejmowanych działań - jednostki organizacyjne / organy Banku odpowiedzialne za decyzje i wykonanie działań w poszczególnych strefach
procedury monitoringu apetytu na ryzyko.

Grupa szczególną wagę przykłada do ciągłego doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem. Jednym z wymiernych tego efektów jest sukces polegający na zezwoleniu na zastosowanie w szerszym zakresie metody wewnętrznych modeli ryzyka (IRB) w procesie wyliczania wymogów w zakresie funduszy własnych.

11.2. Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie kapitałowe odnosi się do dwóch obszarów: zarządzania adekwatnością kapitałową i alokacji kapitału. Dla obydwu z tych obszarów określone zostały cele zarządcze. Celami zarządzania adekwatnością kapitałową są: (a) spełnienie wymagań określonych w przepisach zewnętrznych (regulacyjna adekwatność kapitałowa) oraz (b) zapewnienie wypłacalności w warunkach normalnych i w warunkach skrajnych (ekonomiczna adekwatność kapitałowa/kapitał wewnętrzny). Realizując te cele, Grupa dąży do osiągnięcia wewnętrznych długookresowych limitów (celów) kapitałowych, określonych w Strategii Ryzyka.

82 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Z kolei celem alokacji kapitału jest kreowanie wartości dla właścicieli poprzez maksymalizację zwrotu z działalności obciążonej ryzykiem, biorąc pod uwagę ustalony apetyt na ryzyko. W ramach zarządzania kapitałowego realizowany jest również proces planowania kapitału. Celem tego procesu jest określenie funduszy własnych (baza kapitałowa określająca możliwość podjęcia ryzyka) i wykorzystania kapitału (wymogi kapitału regulacyjnego i kapitału ekonomicznego) w taki sposób, aby zapewnić spełnienie limitów (celów) kapitałowych, przy założeniu realizacji przewidywanej strategii biznesowej i profilu ryzyka – w normalnych i skrajnych warunkach makroekonomicznych.

Regulacyjna adekwatność kapitałowa

Grupa jest zobowiązana na mocy prawa do spełnienia minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych, określonych w art. 92 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR). Jednocześnie przy ustalaniu limitów/celów kapitałowych uwzględniono:

Bufor P2R (Bufor II Filara kredytów walutowych) – decyzja KNF nakazująca przestrzeganie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, wynikające z art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe. Wysokość tego bufora jest ustalana dla poszczególnych banków corocznie przez KNF w wyniku procesu Badania i Oceny Nadzorczej (BION) i obejmuje ryzyko niedostatecznie pokryte – zdaniem KNF – przez minimalne wymogi w zakresie funduszy własnych, określone w art. 92 CRR.# Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Aktualnie bufor ten został ustalony w wydanych pod koniec 2022 roku decyzji KNF, w wysokości 1,95 p.p. (Bank) i 1,94 p.p. (Grupa) dla łącznego wskaźnika kapitałowego (TCR), co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,47 p.p. (Bank) i 1,46 p.p. (Grupa) ponad Wskaźnik Tier1 oraz 1,10 p.p. (Bank) i 1,09 p.p. (Grupa) ponad Wskaźnik CET1.

Wymóg połączonego bufora – określony w ustawie o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym – który składa się z:
- Bufora zabezpieczenia kapitału w wysokości 2,5%;
- Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII) – w wysokości 0,25%, przy czym wysokość jest ustalana przez KNF;
- Bufor ryzyka systemowego w wysokości 0% obowiązujący od marca 2020 roku, w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju;
- Bufor antycykliczny w wysokości 0%.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i decyzjami Komisji Nadzoru Finansowego, Grupa ustaliła minimalne wymagane regulacyjnie poziomy współczynników kapitałowych, będące jednocześnie podstawą ustalenia limitów kapitałowych. Poniższa tabela prezentuje te wielkości według stanu na 31 grudnia 2022 roku. O każdej zmianie poziomów wymaganego kapitału Bank poinformuje zgodnie z przepisami.

1 Decyzja ta zastępuje poprzednie zalecenie z 2021 r. dotyczące utrzymania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego poziomie 2,82 p.p. (Bank) i 2,79 p.p. (Grupa) dla łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), co odpowiada wymogowi kapitałowemu 2,11 p.p. dla Banku i 2,09 p.p. dla Grupy ponad Wskaźnik Tier 1 oraz co odpowiada wymogowi kapitałowemu 1,58 p.p. dla Banku i 1,56 p.p. dla Grupy ponad Wskaźnik CET1.
2 W listopadzie 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o zidentyfikowaniu Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości 0,25%.

83 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Wskaźnik kapitałowy	31.12.2022	Bank	Grupa
Wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (Wskaźnik CET1)	Minimum	4,50%	4,50%
	Bufor II Filara kredytów walutowych (RRE FX)	1,10%	1,09%
	TSCR CET1 (Łączne wymogi SREP/BION)	5,60%	5,59%
	Bufor zabezpieczenia kapitału	2,50%	2,50%
	Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII)	0,25%	0,25%
	Bufor ryzyka systemowego	0,00%	0,00%
	Bufor antycykliczny	0,00%	0,00%
	Wymóg połączonego bufora	2,75%	2,75%
	OCR CET1 (Łączne wymogi kapitałowe CET1)	8,35%	8,34%
Wskaźnik kapitału Tier 1 (Wskaźnik T1)	Minimum	6,00%	6,00%
	Bufor II Filara kredytów walutowych (RRE FX)	1,47%	1,46%
	TSCR T1 (Łączne wymogi SREP/BION)	7,47%	7,46%
	Bufor zabezpieczenia kapitału	2,50%	2,50%
	Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII)	0,25%	0,25%
	Bufor ryzyka systemowego	0,00%	0,00%
	Bufor antycykliczny	0,00%	0,00%
	Wymóg połączonego bufora	2,75%	2,75%
	OCR T1 (Łączne wymogi kapitałowe T1)	10,22%	10,21%
Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR)	Minimum	8,00%	8,00%
	Bufor II Filara kredytów walutowych (RRE FX)	1,95%	1,94%
	TSCR TCR (Łączne wymogi SREP/BION)	9,95%	9,94%
	Bufor zabezpieczenia kapitału	2,50%	2,50%
	Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII)	0,25%	0,25%
	Bufor ryzyka systemowego	0,00%	0,00%
	Bufor antycykliczny	0,00%	0,00%
	Wymóg połączonego bufora	2,75%	2,75%
	OCR TCR (Łączne wymogi kapitałowe TCR)	12,70%	12,69%

Bank otrzymał w grudniu 2022 roku zalecenie dotyczące utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego („P2G”) w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych, na poziomie 1,72 p.p. oraz 1,75 p.p. (na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym) ponad wartość OCR. Zgodnie z zaleceniem, dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier 1.

Ryzyko kapitałowe mierzone przy pomocy powyższych wskaźników kapitałowych jest przedmiotem regularnego pomiaru i monitoringu. Na bazie minimalnych wymaganych regulacyjnie poziomów kapitału ustalono limity kapitałowe. Są one podstawą ustalonych stref bezpieczeństwa i apetytu na ryzyko. Wskaźniki kapitałowe w danej strefie determinują konieczność podjęcia odpowiednich decyzji lub działań zarządczych. Regularny monitoring ryzyka kapitałowego opiera się na klasyfikacji wskaźników kapitałowych do odpowiednich stref, a następnie przeprowadza się ocenę trendów i czynników mających wpływ na poziom adekwatności kapitałowej.

84 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Wymogi w zakresie funduszy własnych

Grupa jest w trakcie realizacji projektu stopniowego wdrażania metody ratingów wewnętrznych (IRB) w celu obliczania minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego i oblicza wymogi w zakresie funduszy własnych przy użyciu metody IRB oraz metody standardowej dla ryzyka kredytowego oraz metod standardowych dla innych rodzajów ryzyka. Pod koniec 2012 r. Banco de Portugal (będący nadzorcą konsolidującym) we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) udzielił zezwolenia na stosowanie metody IRB w odniesieniu do następujących portfeli kredytowych: (i) ekspozycje detaliczne wobec klientów indywidualnych zabezpieczone na nieruchomościach mieszkalnych (RRE), (ii) odnawialne ekspozycje detaliczne (QRRE). Zgodnie z przedmiotową zgodą, minimalne wymogi w zakresie funduszy własnych obliczone z wykorzystaniem metody IRB musiały być czasowo utrzymane na poziomie nie mniejszym niż 80% (tzw. floor nadzorczy) odpowiednich wymogów kapitałowych obliczonych metodą standardową. Pod koniec 2014 roku Bank uzyskał kolejną decyzję wydaną przez Organy Nadzoru w zakresie stosowania metody IRB. Zgodnie z jej treścią dla portfeli RRE i QRRE, wymogi kapitałowe w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego powinny być utrzymywane tymczasowo na poziomie nie mniejszym niż 70% (floor nadzorczy) odpowiednich wymogów kapitałowych obliczonych metodą standardową, dopóki Bank nie wypełni dodatkowych warunków zdefiniowanych przez Nadzorcę. W lipcu 2017 r. Bank otrzymał zezwolenie Organów Nadzoru (Europejski Bank Centralny we współpracy z KNF) na zastosowanie istotnych zmian w stosowanych modelach IRB (modele LGD) i zniesienie flooru nadzorczego. Od 2018 roku Grupa sukcesywnie realizuje wieloetapowy proces implementacji zmian w metodzie IRB, związany z wymogami w zakresie nowej definicji niewykonania zobowiązania. W pierwszej fazie zgodnie z zaakceptowanym przez Nadzór podejściem („two-step approach”) Grupa Banku Millennium w 2020 z sukcesem wdrożyła rozwiązania dla nowej definicji niewykonania zobowiązania na środowisko produkcyjne. Grupa zobowiązana jest do uwzględniania dodatkowego narzutu konserwatywnego na oszacowania wartości RWA dla ekspozycji zakwalifikowanych do metody IRB. Poziom tego narzutu, wyliczony w oparciu o algorytm nadzorczy został określony w wysokości 5% ponad wartość wynikającą z metody IRB. W roku 2021 wykonano rekalibrację i przebudowę wszystkich modeli ryzyka kredytowego, wchodzących w skład systemu ratingowego objętego aktualną zgodą nadzorczą. Grupa uzyskała również w 2021 roku decyzję Organów Nadzoru dotyczącą zatwierdzenia istotnych zmian stosowanych modeli IRB (LGD, LGD in-default i ELBE) dla systemów ratingowych objętych zezwoleniem IRB. W 2022 roku prowadzono dalsze prace związane z modelami ryzyka kredytowego dotyczącymi pozostałych portfeli kredytowych objętych planem wdrożenia metody IRB: pozostałe ekspozycje detaliczne i ekspozycje wobec przedsiębiorstw.

Kapitał wewnętrzny

Grupa definiuje kapitał wewnętrzny zgodnie z ustawą Prawo bankowe jako kwotę niezbędną do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności Grupy oraz zmian otoczenia gospodarczego, uwzględniająca przewidywany poziom ryzyka w przyszłości. Kapitał wewnętrzny jest wykorzystywany w zarządzaniu kapitałowym, w procesach zarządzania ekonomiczną adekwatnością kapitałową oraz alokacji kapitału. Grupa zdefiniowała proces wyliczania kapitału wewnętrznego (ekonomicznego). W tym celu dla mierzalnych rodzajów ryzyka wykorzystywane są modele i metody matematyczno-statystyczne. Utrzymanie ekonomicznej adekwatności kapitałowej oznacza pokrycie (zabezpieczenie) kapitału wewnętrznego (zagregowanej miary ryzyka) przez dostępne zasoby finansowe (fundusze własne). Obowiązek takiego zabezpieczenia ryzyka wynika wprost z ustawy Prawo bankowe, co znalazło odzwierciedlenie w celach/limitach kapitałowych Grupy – buforze kapitału ekonomicznego oraz buforze kapitału ekonomicznego w warunkach skrajnych.

85 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

W 2022 roku obydwa powyższe cele kapitałowe zostały spełnione z nadwyżką. Nadwyżka funduszy własnych nad kapitałem wewnętrznym umożliwia dalszy wzrost skali działalności, szczególnie w kierunku produktów generujących wysoki zwrot z uwzględnieniem ponoszonego ryzyka. Równolegle kapitał wewnętrzny jest wykorzystywany w procesie alokacji kapitału, do przydzielenia kapitału wewnętrznego na produkty/linie biznesowe, obliczenia miar efektywności uwzględniających ryzyko, ustalenia limitów na ryzyko i realokacji kapitału wewnętrznego.# Ocena adekwatności kapitałowej

Adekwatność kapitałowa dla Grupy i dla Banku w 2022 roku przedstawiona jest w poniższej tabeli:

Adekwatność kapitałowa (mln zł)	31.12.2022 Grupa	31.12.2021 Grupa	31.12.2022 Bank	31.12.2021 Bank
Aktywa ważone ryzykiem	48 497,3	49 442,8	48 046,0	48 895,7
Wymogi w zakresie funduszy własnych, w tym:	3 879,8	3 955,4	3 843,7	3 911,7
- z tytułu ryzyka kredytowego i kredytowego kontrahenta	3 380,6	3 479,8	3 386,7	3 477,7
- z tytułu ryzyka rynkowego	18,0	32,3	18,0	32,3
- z tytułu ryzyka operacyjnego	474,5	433,0	432,3	391,4
- z tytułu korekty wartości godziwej dla ryzyka kredytowego (CVA)	6,7	10,3	6,7	10,3
Fundusze własne, w tym:	6 991,1	8 436,3	6 980,1	8 397,1
- Kapitał podstawowy Tier 1	5 469,9	6 906,3	5 458,9	6 867,1
- Kapitał Tier 2	1 521,2	1 530,0	1 521,2	1 530,0
Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR)	14,42%	17,06%	14,53%	17,17%
Minimalny wymagany poziom	12,69%	13,54%	12,70%	13,57%
Nadwyżka (+) / Niedobór (-) wsk. TCR (p.p.)	1,73	3,52	1,83	3,60
Wskaźnik kapitału Tier 1	11,28%	13,97%	11,36%	14,04%
Minimalny wymagany poziom	10,21%	10,84%	10,22%	11,31%
Nadwyżka (+) / Niedobór (-) wsk. T1 (p.p.)	1,07	3,13	1,14	2,73
Wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1)	11,28%	13,97%	11,36%	14,04%
Minimalny wymagany poziom	8,34%	8,81%	8,35%	8,83%
Wskaźnik dźwigni finansowej	4,72%	6,46%	4,74%	6,45%

Na koniec 2022 roku adekwatność kapitałowa mierzona wskaźnikiem kapitału podstawowego Tier I oraz łącznym wskaźnikiem kapitałowym spadła w ciągu roku odpowiednio o około 2,69 p.p. i około 2,64 p.p. W 2022 r. aktywa ważone ryzykiem (RWA) spadły o ok. 945 mln zł (o 1,9%). Największa roczna zmiana dotyczyła RWA na ryzyko kredytowe (spadek o ok. 1.240 mln zł, o 2,9%). Jednym z czynników tego spadku były przeprowadzone transakcje sekurytyzacji kredytów, które zostały częściowo zneutralizowane przez wzrost RWA na ryzyko operacyjne (o ok. 519 mln zł), co wynikało z uwzględnienia w kalkulacji wyższych wyników operacyjnych z ostatnich trzech lat (bez rezerw). Zmiany RWA na ryzyko rynkowe i na CVA nie były tak istotne.

W marcu 2022 roku Bank przeprowadził transakcję sekurytyzacji syntetycznej z udziałem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EIF). Portfel objęty transakcją dotyczył należności od małych i średnich przedsiębiorstw (SME) o wartości ok. 1,5 mld zł. Bank uzyskał gwarancję EIF dotyczącą transzy senior (ok. 1,2 mld zł) i junior (ok. 300 mln zł), która jest nierzeczywistą ochroną kredytową w rozumieniu CRR. Wyselekcjonowany portfel kredytowy objęty sekurytyzacją pozostał w bilansie Banku.

W grudniu 2022 r., Bank dokonał rozliczenia transakcji sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu wierzytelności korporacyjnych i małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) o wartości 2,5 mld zł. Wyselekcjonowany portfel kredytowy objęty sekurytyzacją pozostał w bilansie Banku. Transfer ryzyka został zrealizowany przez uznany instrument ochrony kredytowej w postaci obligacji 86 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok powiązanych z ryzykiem kredytowym (ang. Credit Linked Notes czyli CLN). Wyemitowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 242,5 mln zł objęte zostały przez fundusz Christofferson Robb & Company, LLC.

Fundusze własne spadły w 2022 roku o ok. 1,445 mln zł (o 17,1%), głównie w rezultacie straty finansowej netto spowodowanej rezerwami na ryzyko prawne oraz rezerwami na skutki programu pomocowego „Wakacje kredytowe”, a także zmniejszeniem rezerwy rewaluacyjnej wynikającym z obniżenia wartości papierów wartościowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (tzw. FVOCI).

Minimalne wymagane przez KNF wielkości wskaźników kapitałowych w zakresie łącznych wymogów kapitałowych zostały osiągnięte na koniec 2022 roku. Bank i Grupa nie osiągały w drugiej połowie 2022 roku (do grudnia) wszystkich limitów kapitałowych w zakresie łącznych wymogów kapitałowych i wymogu połączonego bufora, co zostało ogłoszone w raporcie bieżącym nr 21/2022. Zgodnie z przepisami, Bank opracował Plan Ochrony Kapitału, który został złożony do UKNF i zatwierdzony 28 października 2022 r. Plan zakładał odzyskanie adekwatności kapitałowej do drugiej połowy 2023 roku.

Wskaźnik dźwigni kształtuje się na bezpiecznym poziomie 4,72% dla Grupy (4,74% dla Banku), wyraźnie przekraczając regulacyjne minimum 3%.

Bank otrzymał w kwietniu b.r. wspólną decyzję organów do spraw restrukturyzacji i porządkowanej likwidacji, zobowiązującą do spełnienia wymogów MREL. Na moment zakomunikowania decyzji, Bank na poziomie skonsolidowanym jest zobowiązany spełnić minimalny wymóg MRELtrea w wysokości 15,60% oraz MRELtem w wysokości 3,00%. Na poziomie jednostkowym minimalny wymóg MRELtrea wynosi 15,55% oraz MRELtem 3,00%. Dodatkowo w decyzji wyznaczono zaktualizowane minimalne wymogi, które muszą być spełnione do 31 grudnia 2023 roku, wraz ze ścieżką ich stopniowego osiągnięcia.

Bank nadal nie spełnia wymogów MREL z powodu straty finansowej netto zaksięgowanej w ostatnich okresach oraz ze względu na fakt, że emisja podrzędnego długu uprzywilejowanego (SNP) na polskim rynku planowana początkowo na 4 kwartał 2021 roku nie była możliwa do przeprowadzenia w związku z luką w prawie, a potem w związku kombinacją niekorzystnych warunków rynkowych (rynki były praktycznie zamknięte dla emitentów SNP z regionu Europy Środkowej i Wschodniej) oraz z powodu powstającego ryzyka wprowadzenia kosztownych dla sektora bankowego, nadzwyczajnych państwowych rozwiązań prawnych (w tym wakacje kredytowe, zastąpienie WIBOR). W związku ze zmianą prawa w maju tego roku, Bank również rozpoczął przygotowania do emisji na rynku krajowym, lecz w związku z wymienionymi powyżej czynnikami zewnętrznymi, decyzja o oficjalnym rozpoczęciu oferty krajowej została odłożona.

W związku z powyższym Bank przygotował program emisji euroobligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 mld EUR, o czym informował w styczniu 2022 roku w raporcie bieżącym. Bank monitoruje sytuację i przedstawi ofertę emisji, o ile warunki na to pozwolą.

Odbudowa wskaźników kapitałowych do wymaganych poziomów jest obecnie priorytetem dla Banku. Po dokonaniu tego, Bank podejmie dalsze potrzebne kroki w kierunku spełnienia wymogów MREL.

11.3. RYZYKO KREDYTOWE

Ryzyko kredytowe oznacza niepewność dotyczącą wywiązania się przez Klienta z zawartych z Grupą umów z zakresu jego finansowania, czyli spłaty w określonym czasie kapitału i odsetek, co może spowodować stratę finansową Grupy. Realizowana w Grupie polityka kredytowa opiera się na zbiorze następujących zasad: 87 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

centralizacja procesu decyzji kredytowych;
wykorzystanie określonych modeli scoringowych/ratingowych dla każdego segmentu Klientów/typu produktów;
wykorzystanie narzędzi informatycznych (workflows) w celu wspomagania procesu kredytowego na wszystkich etapach;
istnienie wyspecjalizowanych departamentów decyzji kredytowych dla poszczególnych segmentów Klienta;
regularny monitoring portfela kredytowego, zarówno na poziomie każdej transakcji z osobna w przypadku istotnych ekspozycji, jak również na poziomie pod-portfela kredytowego (ze względu na segment Klienta, typ produktu, kanał dystrybucji, itd.);
wykorzystanie struktury limitów i pod-limitów ekspozycji kredytowej w celu uniknięcia koncentracji ryzyka oraz promowania efektu dywersyfikacji portfela kredytowego;
istnienie odrębnej jednostki odpowiedzialnej za nadawanie ratingu Klientowi korporacyjnemu, oddzielając tym samym badanie oceny zdolności kredytowej Klienta i przyznanie transakcji kredytowej od oceny jego wiarygodności.

W obszarze ryzyka kredytowego w 2022 Grupa skoncentrowała się na dostosowaniu zasad polityki kredytowej do zmieniających się warunków gospodarczych oraz doskonaleniu narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem kredytowym, a w szczególności:

uaktualnieniu Strategii ryzyka na lata 2023-2025;
optymalizacji metodologii, narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem kredytowym dla klientów detalicznych oraz korporacyjnych;
uaktualnieniu klasyfikacji ryzyka branżowego i limitów branżowych.

W segmencie detalicznym nacisk położono na ocenę i przeciwdziałanie ryzyku wynikającemu z sytuacji gospodarczej po 24 lutego 2022 roku. Jednocześnie utrzymano koncentrację na skutkach pozostałych po pandemii COVID-19. W obszarze kredytów hipotecznych kontynuowano działania rozwojowe mające na celu optymalizację, automatyzację i cyfryzację procesu, przy jednoczesnym dostosowaniu go do zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz zmieniającego się otoczenia regulacji zewnętrznych. Podobne podejście zastosowano również w obszarze klientów biznesowych, w ramach udzielania produktów finansujących działalność gospodarczą. Wciąż rozwijano procesy o podwyższonym bezpieczeństwie w oparciu o gwarancje BGK z uwzględnieniem zagrożeń wynikających ze zmian koniunktury gospodarczej po 24.02.2022 r. Podjęto również dalsze kroki w obszarze ogólnej cyfryzacji i automatyzacji procesów kredytowych.

W segmencie korporacyjnym Grupa koncentrowała się na optymalnym wykorzystaniu kapitału przy utrzymaniu dotychczasowej dochodowości i zachowaniu dobrego profilu ryzyka. Grupa prowadziła również działania mające na celu usprawnienie i przyśpieszenie procesów kredytowych, w tym decyzyjnych. Podobnie jak w poprzednich okresach kontynuowano prace nad doskonaleniem narzędzi informatycznych wspierających proces kredytowy. Grupa kontynuowała również ścisły monitoring portfela kredytowego, jak również indywidualny monitoring największych ekspozycji.

Wszystkie powyższe zmiany zarówno w segmencie detalicznym jak i korporacyjnym pozwoliły Grupie na zachowanie poziomu ryzyka na akceptowalnym poziomie zdefiniowanym w Strategii Ryzyka jak również przygotowały Grupę do nowych wyzwań i działania w zmienionych warunkach.# Jakość portfela kredytowego

Udział kredytów z utratą wartości

Udział kredytów z utratą wartości, obejmujących koszyk 3 oraz aktywa POCI (ang. Purchased or Originated Credit Impaired) w sytuacji zagrożonej (ang. default), w portfelu kredytowym ogółem na koniec grudnia 2022 r. wynosił 4,45%. Oznacza to niewielki wzrost o 6 b.p. z poziomu 4,39% rok wcześniej, który w dużej mierze został osiągnięty dzięki prowadzonej przez Grupę polityce sprzedaży i spisywania należności z utratą wartości. Grupa Banku Millennium może w dalszym ciągu cieszyć się aktywami o jednej z najwyższych jakości wśród polskich banków. Udział kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni w portfelu ogółem uległ zmniejszeniu z 2,27% w grudniu 2021 roku do 2,03% w grudniu 2022 r.

Wskaźnik pokrycia kredytów z utratą wartości

Wskaźnik pokrycia kredytów z utratą wartości, obecnie definiowany jako relacja całkowitych odpisów na ryzyko do łącznej wartości kredytów z koszyka 3 oraz POCI w sytuacji default, uległ nieznacznemu wzrostowi z 68,62% w grudniu 2021 do 69,91% obecnie. Pokrycie rezerwami ogółem kredytów przeterminowanych ponad 90 dni wzrosło z poziomu 133% rok temu do 154% na koniec 2022 roku. Oba te wskaźniki uległy poprawie mimo, iż w całym 2022 roku spisano ok. 293 mln zł należności pokrytych w 100% i sprzedano ok. 338 mln zł należności z wysokim pokryciem.

Dynamika głównych wskaźników jakości portfela kredytowego

Dynamikę głównych wskaźników ilustrujących jakość portfela kredytowego Grupy przedstawia poniższa tabela:

Wskaźniki jakości portfela Grupy	31.12.2022	31.12.2021
Kredyty z utratą wartości ogółem (mln zł)	3 518	3 557
Rezerwy ogółem (mln zł)	2 460	2 441
Kredyty z utratą wartości do kredytów ogółem (%)	4,45%	4,39%
Kredyty przeterminowane ponad 90 dni/kredyty ogółem	2,03%	2,27%
Rezerwy ogółem/kredyty z utratą wartości (%)	69,91%	68,62%
Rezerwy ogółem/kredyty przeterminowane (>90dni) (%)	153,58%	132,56%

Jakość portfela kredytowego w poszczególnych rodzajach kredytów

Wskaźnik kredytów z utratą wartości dla klientów detalicznych wzrósł z 4,55% do 4,86% (jako wypadkowa spadku o 0,44 p.p. w portfelu innych produktów detalicznych oraz wzrostu 0,48 p.p. w portfelu kredytów hipotecznych), a dla portfela przedsiębiorstw wskaźnik ten spadł w tym samym czasie z poziomu 3,86% do 3,07% (wzrost w portfelu leasingowym o 0,78 p.p. kompensowany przez 1,78 p.p. spadek w portfelu pozostałych przedsiębiorstw).

W ciągu minionego roku wartość walutowych kredytów hipotecznych (pomniejszonych o odpisy) spadła aż o ok. 29,7% (w ujęciu złotowym) zarówno w następstwie amortyzacji tego portfela jak i w wyniku zwiększenia odpisów na ryzyko prawne kredytów hipotecznych w CHF. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że walutowy portfel hipoteczny byłego Euro Banku w kwocie ok. 613 mln zł, objęty jest gwarancją i kompensacją ze strony Société Genéralé. Wyłączając portfel Euro Banku, udział kredytów hipotecznych w walutach obcych w całości portfela kredytowego zmniejszył się w tym okresie z 11,4% do 8,1%. Poprawie struktury walutowej portfela kredytów hipotecznych sprzyjał wzrost wartości kredytów złotowych.

Jakość portfela kredytowego w poszczególnych rodzajach kredytów:

Rodzaj kredytu	Kredyty przeterminowane powyżej 90 dni	Kredyty z utratą wartości
	31.12.2022	31.12.2021
Hipoteczne	0,98%	0,90%
Inne dla klientów detalicznych*	5,73%	6,57%
Klienci detaliczni razem*	2,42%	2,54%
Leasing	0,74%	1,29%
Pozostałe przedsiębiorstwa	0,65%	1,42%
Przedsiębiorstwa razem	0,69%	1,38%
Portfel kredytów ogółem	2,03%	2,27%

(*) w tym: Mikrobiznes o obrotach do 5 mln zł

Dywersyfikacja portfela

Portfel Grupy charakteryzuje się odpowiednią dywersyfikacją, zarówno ze względu na koncentrację największych ekspozycji, jak i ze względu na koncentrację w sektorach gospodarki. Udział 10 największych ekspozycji utrzymuje się na bezpiecznym, niskim poziomie 4,7% (wzrost w 2022 roku z 4,5% na koniec 2021).

Poniżej przedstawiono rozkład portfela w podziale na Fazę 1/2 oraz przedziały PD, a także w podziale na Fazę 3/POCI oraz miesiące przeterminowania, odrębnie dla następujących homogenicznych portfeli: Hipoteki, Inne dla klientów detalicznych, Pozostałe przedsiębiorstwa oraz Leasing.

Hipoteki (mln zł) - 31.12.2022

Skala PD	Ekspozycje bilansowe brutto	Ekspozycje pozabilansowe	Liczba ekspozycji	Średni termin zapadalności (w latach)	EAD*	Średni PD (%)	Średni LGD (%)	ECL**
Faza 1
0% - 0,14%	332	0,0	0,4	0,8	0,11%	18,34%	0,0
0,15% - 0,24%	450	21,7	27,4	25,9	0,22%	17,03%	0,0
0,25% - 0,49%	22 138,6	113 950	22,2	23 627,9	0,43%	16,76%	16,4
0,50% - 0,74%	10 259,0	49 693	22,1	10 641,1	0,57%	14,67%	8,8
0,75% - 2,49%	5 148,2	24 484	22,3	5 329,6	1,32%	18,10%	12,8
2,50% - 9,99%	1 025,5	4 329	22,9	1 062,5	4,39%	19,40%	9,2
10,00% - 44,99%	60,1	247	23,4	63,3	12,49%	18,52%	1,4
45,00% - 100,00%	0,1	1	21,1	0,9	82,69%	15,37%	0,1
Suma Faza 1	38 637,2	812,5	193 486	22,2	40 751,9	0,71%	16,46%	48,7
Faza 2
0% - 0,14%	0,0	3	0,1	0,0	0,08%	14,54%	0,0
0,15% - 0,24%	0,0	1	0,7	0,0	0,17%	42,82%	0,0
0,25% - 0,49%	62,4	322	21,4	66,9	0,44%	15,59%	0,3
0,50% - 0,74%	186,7	830	20,2	193,2	0,66%	14,51%	1,6
0,75% - 2,49%	1 333,9	5 384	22,3	1 384,9	1,47%	14,84%	24,0
2,50% - 9,99%	807,4	3 314	22,4	833,2	5,05%	15,79%	37,5
10,00% - 44,99%	379,3	1 659	22,1	387,8	19,69%	17,94%	37,1
45,00% - 100,00%	46,8	213	21,8	49,2	66,20%	19,24%	8,4
Suma Faza 2	2 816,4	19,1	11 726	22,1	2 915,3	5,93%	15,59%	109,0
Suma Faza 1+2	41 453,6	831,6	205 212	22,2	43 667,2	1,06%	16,40%	157,7

Hipoteki (mln zł) - 31.12.2021

Skala PD	Ekspozycje bilansowe brutto	Ekspozycje pozabilansowe	Liczba ekspozycji	Średni termin zapadalności (w latach)	EAD*	Średni PD (%)	Średni LGD (%)	ECL**
Faza 1
0% - 0,14%	6 524,4	0,1	40 281	19,1	7 853,3	0,11%	27,68%	2,3
0,15% - 0,24%	3 709,1	0,1	20 654	20,2	3 925,8	0,18%	16,52%	1,2
0,25% - 0,49%	885,7	194,0	5 645	21,8	1 183,9	0,37%	22,76%	1,0
0,50% - 0,74%	24 967,5	1 537,5	114 545	23,8	26 696,8	0,60%	14,86%	23,6
0,75% - 2,49%	4 859,2	221,8	21 010	23,3	5 296,2	1,32%	18,07%	13,3
2,50% - 9,99%	1 125,7	13,5	4 283	22,4	1 257,9	4,54%	25,11%	14,6
10,00% - 44,99%	78,5	0,0	279	23,5	84,6	11,17%	22,33%	2,1
45,00% - 100,00%	0,4	0,0	1	22,1	0,9	47,54%	13,77%	0,1
Suma Faza 1	42 150,4	1 967,1	206 698	22,5	46 299,4	0,68%	18,04%	58,1
Faza 2
0% - 0,14%	5,9	0,0	43	18,6	6,5	0,11%	24,71%	0,0
0,15% - 0,24%	1,2	0,0	13	19,2	1,3	0,17%	15,41%	0,0
0,25% - 0,49%	4,3	0,0	26	19,1	4,6	0,40%	20,11%	0,0
0,50% - 0,74%	20,6	0,0	100	22,1	20,7	0,65%	14,55%	0,2
0,75% - 2,49%	539,1	19,0	2 096	23,9	561,5	1,60%	14,77%	11,6
2,50% - 9,99%	370,0	13,5	1 420	22,9	394,4	5,41%	16,93%	17,7
10,00% - 44,99%	197,2	0,5	799	21,6	213,5	23,40%	22,85%	23,0
45,00% - 100,00%	21,4	0,0	101	20,8	23,7	60,15%	23,34%	4,4
Suma Faza 2	1 159,7	33,0	4 598	23,1	1 226,2	7,73%	17,10%	57,0
Suma Faza 1+2	43 310,1	2 000,1	211 296	22,5	47 525,6	0,86%	18,01%	115,0

* EAD po ograniczeniu ryzyka kredytowego i zastosowaniu współczynnika konwersji kredytowej
** Dla Fazy 2 - ECL Lifetime

Faza 3 i POCI - 31.12.2022

Czas w defaulcie	Liczba ekspozycji	EAD*	Średni LGD (%)	ECL**
Faza 3
<12 miesięcy	1 771	426,6	21,01%	89,6
13 - 24 miesięcy	591	135,1	30,57%	41,3
25 - 36 miesięcy	413	90,3	37,46%	33,8
37 - 48 miesięcy	386	81,8	47,42%	38,8
49 - 60 miesięcy	662	143,9	52,75%	75,9
61 - 84 miesięcy	289	87,3	63,52%	55,5
>84 miesięcy	528	117,8	77,93%	91,8
Suma Faza 3	4 640	1 082,7	39,41%	426,7
POCI Non-Default
<12 miesięcy	165	28,4	30,53%	12,4
13 - 24 miesięcy	28	6,4	34,23%	2,2
25 - 36 miesięcy	12	3,3	47,94%	1,6
37 - 48 miesięcy	30	9,4	81,51%	7,6
49 - 60 miesięcy	347	119,6	89,48%	107,1
61 - 84 miesięcy	6	2,1	81,64%	1,7
>84 miesięcy	6	2,7	94,83%	2,5
Suma POCI	607	175,6	76,80%	138,6
Suma Faza 3+POCI	5 247	1 258,3	44,63%	565,3

Faza 3 i POCI - 31.12.2021

Czas w defaulcie	Liczba ekspozycji	EAD*	Średni LGD (%)	ECL**
Faza 3
<12 miesięcy	1 007	272,7	25,38%	69,2
13 - 24 miesięcy	495	128,4	31,95%	41,0
25 - 36 miesięcy	435	104,4	39,06%	40,8
37 - 48 miesięcy	753	199,3	46,77%	93,2
49 - 60 miesięcy	188	73,5	48,27%	35,5
61 - 84 miesięcy	310	120,0	57,06%	68,5
>84 miesięcy	484	99,0	73,41%	72,7
Suma Faza 3	3 672	997,4	42,20%	420,9
POCI Non-Default
<12 miesięcy	191	34,3	30,61%	14,4
13 - 24 miesięcy	19	4,1	37,41%	1,5
25 - 36 miesięcy	38	10,5	73,77%	7,7
37 - 48 miesięcy	387	121,8	83,40%	101,6
49 - 60 miesięcy	10	3,4	78,70%	2,7
61 - 84 miesięcy	2	0,2	83,84%	0,2
>84 miesięcy	7	3,0	87,79%	2,7
Suma POCI	669	180,6	71,87%	133,8
Suma Faza 3+POCI	4 341	1 178,0	46,75%	554,6

* EAD po ograniczeniu ryzyka kredytowego i zastosowaniu współczynnika konwersji kredytowej
** Dla POCI - wartość ECL na moment bieżący (która nie jest odpisem)

Jakość portfela kredytowego - inne dane

Wzrost Fazy 2 o 718 mln zł (w porównaniu z 2021 r.), wynikający z przesunięcia ekspozycji w kierunku wyższych przedziałów PD, zaobserwowano także w portfelu Inne dla klientów detalicznych. Dla Fazy 1/2 średnie 12-miesięczne PD wzrosło z 3,44% do 4,32%, podczas gdy średnie LGD poprawiło się z 47,26% na 42,35%. Dzięki poprawie odzysków i sprzedaży portfela poprawiła się struktura Fazy 3 pod względem czasu przebywania w defaulcie, co przełożyło się również na spadek LGD Fazy 3 z 59,74% do 54,15%.Inne dla klientów detalicznych (mln zł)

31.12.2022	Skala PD	Ekspozycje bilansowe brutto	Ekspozycje pozabilansowe	Liczba ekspozycji	Średni termin zapadalności (w latach)	EAD*	Średni PD (%)	Średni LGD (%)	ECL**
Faza 1
0% - 0,14%	328,8	1 685,7	319	441	9,8	1 888,6	0,06%	38,71%	0,4
0,15% - 0,24%	101,0	247,0	63	342	9,6	334,4	0,20%	37,87%	0,2
0,25% - 0,49%	505,7	628,2	175 055	8,8	1 090,8	0,36%	38,81%	1,5
0,50% - 0,74%	476,1	146,8	68 542	6,6	606,2	0,68%	41,75%	1,6
0,75% - 2,49%	5 163,0	241,8	824 841	4,7	5 294,6	1,73%	40,21%	35,2
2,50% - 9,99%	5 775,9	78,0	323 539	5,9	5 879,9	4,29%	45,53%	109,1
10,00% - 44,99%	722,9	6,6	32 738	6,5	738,5	15,93%	46,00%	51,0
45,00% - 100,00%	0,0	0,0	2	3,3	0,0	69,74%	46,09%	0,0
Suma Faza 1	13 073,4	3 034,1	1 807 500	6,3	15 833,1	2,98%	42,19%	199,1
Faza 2
0% - 0,14%	0,2	1,4	440	9,4	1,4	0,06%	38,48%	0,0
0,15% - 0,24%	1,5	3,0	1 086	9,3	3,9	0,19%	37,89%	0,0
0,25% - 0,49%	33,8	56,2	15 154	9,5	86,8	0,41%	39,26%	1,6
0,50% - 0,74%	32,2	31,2	8 704	9,4	61,5	0,69%	39,38%	1,8
0,75% - 2,49%	474,4	63,3	47 088	6,6	532,2	1,80%	43,55%	17,5
2,50% - 9,99%	1 016,3	35,1	71 476	6,1	1 045,3	4,78%	44,73%	62,3
10,00% - 44,99%	585,0	8,0	49 057	5,4	585,6	21,09%	41,30%	82,6
45,00% - 100,00%	223,1	1,8	13 893	6,2	226,8	61,08%	44,49%	74,6
Suma Faza 2	2 366,4	200,0	206 898	6,3	2 543,5	12,67%	43,34%	240,3
Suma Faza 1+2	15 439,8	3 234,1	2 014 398	6,3	18 376,6	4,32%	42,35%	439,5

31.12.2021

Faza 1
0% - 0,14%	583,3	1 458,7	395	346	9,1	1 933,0	0,09%	44,94%	0,8
0,15% - 0,24%	1 447,4	250,6	199 829	5,8	1 667,0	0,16%	46,13%	1,2
0,25% - 0,49%	1 987,6	277,2	252 679	6,1	2 227,0	0,34%	48,64%	3,5
0,50% - 0,74%	2 532,0	202,1	316 737	5,2	2 665,4	0,64%	45,09%	7,3
0,75% - 2,49%	3 435,0	215,1	315 175	5,9	3 596,6	1,53%	48,30%	25,5
2,50% - 9,99%	2 852,2	78,3	185 184	6,0	2 909,1	5,02%	49,06%	68,8
10,00% - 44,99%	559,5	5,7	24 869	6,3	564,5	18,87%	49,92%	51,2
45,00% - 100,00%	0,4	0,0	14	4,9	0,4	51,05%	48,49%	0,1
Suma Faza 1	13 397,5	2 487,8	1 689 833	6,2	15 563,1	2,16%	47,35%	158,5
Faza 2
0% - 0,14%	0,6	1,5	1 587	6,9	1,9	0,09%	44,55%	0,0
0,15% - 0,24%	5,2	3,7	3 255	7,5	8,5	0,19%	43,06%	0,0
0,25% - 0,49%	29,0	18,6	10 846	8,1	46,6	0,34%	44,30%	0,6
0,50% - 0,74%	114,4	34,2	18 794	7,2	145,6	0,61%	48,08%	3,1
0,75% - 2,49%	284,3	49,5	40 323	7,0	327,6	1,50%	46,88%	12,5
2,50% - 9,99%	551,6	38,0	61 194	6,2	575,7	5,50%	46,17%	40,9
10,00% - 44,99%	484,2	5,2	37 834	5,4	481,6	22,73%	45,55%	75,7
45,00% - 100,00%	179,6	1,0	11 134	5,8	180,0	62,65%	48,90%	60,4
Suma Faza 2	1 648,8	151,7	184 967	6,2	1 767,6	14,70%	46,50%	193,3
Suma Faza 1+2	15 046,3	2 639,4	1 874 800	6,2	17 330,7	3,44%	47,26%	351,8

EAD po ograniczeniu ryzyka kredytowego i zastosowaniu współczynnika konwersji kredytowej
** Dla Fazy 2 - ECL Lifetime

31.12.2022

Czas w defaulcie	Liczba ekspozycji	EAD*	Średni LGD (%)	ECL**
Faza 3
<12 miesięcy	45 230	677,6	44,55%	301,8
13 - 24 miesięcy	21 498	357,5	55,34%	197,8
25 - 36 miesięcy	14 818	287,5	65,45%	188,2
37 - 48 miesięcy	8 441	123,7	66,12%	81,8
49 - 60 miesięcy	3 797	42,3	62,79%	26,6
61 - 84 miesięcy	1 870	19,3	71,37%	13,8
>84 miesięcy	1 607	16,0	94,61%	15,1
Suma Faza 3	97 261	1 523,9	54,15%	825,1
POCI Non-Default
<12 miesięcy	2 892	49,8	40,90%	14,5
13 - 24 miesięcy	344	9,5	52,05%	4,9
25 - 36 miesięcy	315	9,0	66,99%	6,0
37 - 48 miesięcy	676	17,5	75,88%	13,3
49 - 60 miesięcy	7 922	235,7	78,92%	186,0
61 - 84 miesięcy	305	10,5	78,21%	8,2
>84 miesięcy	417	11,4	90,15%	10,3
Suma POCI	13 140	349,5	72,81%	248,6
Suma Faza 3+POCI	110 401	1 873,4	57,63%	1 073,8

31.12.2021

Faza 3
<12 miesięcy	39 630	625,4	48,62%	304,1
13 - 24 miesięcy	28 203	470,3	65,41%	307,6
25 - 36 miesięcy	14 735	206,3	67,14%	138,5
37 - 48 miesięcy	8 356	102,2	72,45%	74,0
49 - 60 miesięcy	2 165	24,8	71,63%	17,8
61 - 84 miesięcy	2 307	24,1	80,16%	19,3
>84 miesięcy	2 064	19,2	95,06%	18,2
Suma Faza 3	97 460	1 472,2	59,74%	879,4
POCI Non-Default
<12 miesięcy	4 034	71,1	40,74%	19,7
13 - 24 miesięcy	662	17,6	53,29%	9,4
25 - 36 miesięcy	2 117	33,2	73,91%	24,6
37 - 48 miesięcy	531	18,3	75,32%	13,8
49 - 60 miesięcy	400	9,1	73,98%	6,7
61 - 84 miesięcy	408	9,2	74,70%	6,9
>84 miesięcy	512	9,8	83,85%	8,2
Suma POCI	8 664	168,3	72,33%	89,3
Suma Faza 3+POCI	106 124	1 640,5	62,63%	968,7

EAD po ograniczeniu ryzyka kredytowego i zastosowaniu współczynnika konwersji kredytowej
** Dla POCI - wartość ECL na moment bieżący (która nie jest odpisem)

Mimo, że średnie 12-miesięczne PD dla portfela Pozostałych przedsiębiorstw w Fazie 1/2 utrzymywało się na stabilnym poziomie (1,71% względem 1,72% w 2021 r.), zaobserwowano wzrost należności w Fazie 2 o 384 mln zł. Średnie LGD Fazy 3 wzrosło z 36,28% do 47,15%.

Pozostałe przedsiębiorstwa (mln zł)

31.12.2022	Skala PD	Ekspozycje bilansowe brutto	Ekspozycje pozabilansowe	Liczba ekspozycji	Średni termin zapadalności (w latach)	EAD*	Średni PD (%)	Średni LGD (%)
Faza 1
0% - 0,14%	48,0	140,3	3 150	5,4	180,9	0,03%	47,53%	0,0
0,15% - 0,24%	55,9	20,9	1 242	4,8	75,4	0,17%	49,02%	0,1
0,25% - 0,49%	411,7	1 318,4	2 006	1,0	1 354,2	0,45%	48,62%	3,0
0,50% - 0,74%	2 986,7	2 798,4	68 914	1,8	4 499,5	0,64%	47,95%	13,7
0,75% - 2,49%	4 998,6	2 831,9	11 163	2,0	6 447,3	1,42%	45,25%	41,0
2,50% - 9,99%	2 060,4	749,5	8 610	2,5	2 244,2	3,90%	44,29%	38,1
10,00% - 44,99%	56,5	1,7	914	4,9	57,7	15,92%	48,30%	4,3
45,00% - 100,00%	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,0
Suma Faza 1	10 617,9	7 861,3	95 999	2,0	14 859,3	1,50%	46,29%	100,1
Faza 2
0% - 0,14%	1,3	2,9	74	5,7	4,1	0,05%	47,00%	0,0
0,15% - 0,24%	5,4	2,0	57	8,1	7,3	0,17%	34,05%	0,1
0,25% - 0,49%	41,7	145,3	223	0,6	161,2	0,46%	45,30%	0,5
0,50% - 0,74%	84,8	126,3	163	0,4	180,8	0,60%	38,54%	0,4
0,75% - 2,49%	344,3	357,6	2 101	1,1	568,5	1,25%	44,28%	4,8
2,50% - 9,99%	303,6	169,7	1 117	2,2	333,5	5,34%	39,65%	10,9
10,00% - 44,99%	79,1	4,3	1 229	4,3	79,9	18,68%	48,74%	11,1
45,00% - 100,00%	17,1	0,0	360	4,0	16,9	65,98%	50,07%	6,3
Suma Faza 2	877,2	808,2	5 324	1,5	1 352,2	3,91%	42,78%	34,1
Suma Faza 1+2	11 495,1	8 669,5	101 323	1,9	16 211,5	1,71%	46,00%	134,2

31.12.2021

Faza 1
0% - 0,14%	130,1	170,6	5 313	5,2	287,0	0,06%	50,39%	0,1
0,15% - 0,24%	6,1	1,1	138	8,3	6,9	0,19%	25,70%	0,0
0,25% - 0,49%	1 758,9	2 622,1	4 933	2,7	3 390,8	0,46%	49,57%	7,7
0,50% - 0,74%	2 743,4	1 929,4	6 220	1,5	3 681,9	0,62%	48,01%	10,8
0,75% - 2,49%	5 111,1	2 796,4	63 979	2,1	6 686,6	1,55%	46,09%	47,8
2,50% - 9,99%	1 443,5	747,0	3 957	1,9	1 634,6	4,05%	37,28%	25,1
10,00% - 44,99%	193,0	11,3	688	4,8	194,4	16,04%	51,71%	16,0
45,00% - 100,00%	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,0
Suma Faza 1	11 385,9	8 277,9	85 228	2,2	15 882,1	1,51%	46,51%	107,4
Faza 2
0% - 0,14%	5,2	6,3	121	6,5	11,1	0,09%	45,62%	0,2
0,15% - 0,24%	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,0
0,25% - 0,49%	11,1	18,9	212	1,9	28,4	0,43%	48,22%	0,3
0,50% - 0,74%	20,0	30,7	2 382	2,5	41,2	0,62%	37,14%	0,3
0,75% - 2,49%	126,6	111,8	763	1,4	198,3	1,45%	34,51%	1,4
2,50% - 9,99%	180,0	77,4	468	2,0	184,4	5,53%	36,64%	4,9
10,00% - 44,99%	142,6	33,4	723	2,0	144,0	17,13%	49,60%	14,4
45,00% - 100,00%	8,0	0,0	246	4,1	7,8	74,08%	51,37%	3,1
Suma Faza 2	493,5	278,5	4 915	1,9	615,3	7,14%	39,90%	24,6
Suma Faza 1+2	11 879,3	8 556,3	90 143	2,2	16 497,4	1,72%	46,26%	132,0

EAD po ograniczeniu ryzyka kredytowego i zastosowaniu współczynnika konwersji kredytowej
** Dla Fazy 2 - ECL Lifetime

31.12.2022

Czas w defaulcie	Liczba ekspozycji	EAD*	Średni LGD (%)	ECL**
Faza 3
<12 miesięcy	1 306	108,8	40,99%	44,6
13 - 24 miesięcy	587	34,2	44,75%	15,3
25 - 36 miesięcy	263	77,1	43,50%	33,5
37 - 48 miesięcy	204	55,6	58,47%	32,5
49 - 60 miesięcy	115	14,0	29,53%	4,1
61 - 84 miesięcy	61	20,7	23,96%	5,0
>84 miesięcy	113	32,0	82,55%	26,4
Suma Faza 3	2 649	342,4	47,15%	161,4
POCI Non-Default
<12 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
13 - 24 miesięcy	1	21,4	14,64%	3,1
25 - 36 miesięcy	1	0,4	71,87%	0,3
37 - 48 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
49 - 60 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
61 - 84 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
>84 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
Suma POCI	3	21,8	15,74%	3,4
Suma Faza 3+POCI	2 652	364,2	45,27%	164,9

31.12.2021

Faza 3
<12 miesięcy	831	112,1	23,97%	26,9
13 - 24 miesięcy	444	258,7	32,83%	84,9
25 - 36 miesięcy	376	83,8	51,52%	43,2
37 - 48 miesięcy	301	56,4	34,75%	19,6
49 - 60 miesięcy	67	6,1	53,67%	3,3
61 - 84 miesięcy	126	60,3	46,98%	28,3
>84 miesięcy	178	34,0	46,04%	15,6
Suma Faza 3	2 323	611,3	36,28%	221,8
POCI Non-Default
<12 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
13 - 24 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
25 - 36 miesięcy	8	1,1	72,87%	0,8
37 - 48 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
49 - 60 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
61 - 84 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
>84 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
Suma POCI	8	1,1	72,87%	0,8
Suma Faza 3+POCI	2 331	612,4	36,34%	222,6

EAD po ograniczeniu ryzyka kredytowego i zastosowaniu współczynnika konwersji kredytowej
** Dla POCI - wartość ECL na moment bieżący (która nie jest odpisem)

W porównaniu z rokiem 2021, średnie 12-miesięczne PD dla portfela Leasing w Fazie 1/2 wzrosło z 2,6% do 3,93%, co przełożyło się na wzrost należności w Fazie 2 o 93 mln zł. Zaobserwowano poprawę średniego LGD Fazy 1/2 (23,01% względem 31,30% w 2021 r.). Średnie LGD Fazy 3 spadło z 41,25% do 23,97%, co jest efektem lepszych odzysków, a także sprzedaży portfela.# Leasing (mln zł) 31.12.2022

Skala PD	Ekspozycje bilansowe brutto	Ekspozycje pozabilansowe	Liczba ekspozycji	Średni termin zapadalności (w latach)	EAD*	Średni PD (%)	Średni LGD (%)	ECL**
0% - 0,14%	330,1	0,0	3 894	2,9	330,1	0,08%	23,30%	0,1
0,15% - 0,24%	61,0	0,0	870	2,6	61,0	0,17%	19,35%	0,0
0,25% - 0,49%	586,9	0,0	4 287	3,5	586,9	0,36%	23,90%	0,5
0,50% - 0,74%	73,3	0,0	1 780	1,5	73,3	0,64%	20,33%	0,1
0,75% - 2,49%	1 280,7	0,0	11 458	3,0	1 280,7	1,55%	24,94%	4,7
2,50% - 9,99%	3 715,0	0,0	36 508	3,3	3 715,0	3,47%	22,65%	27,8
10,00% - 44,99%	3,7	0,0	58	3,6	3,7	15,16%	18,12%	0,1
45,00% - 100,00%	4,1	0,0	4	4,7	4,1	62,18%	31,42%	0,7
Suma Faza 1	6 054,7	0,0	58 859	3,2	6 054,7	2,56%	23,23%	34,0
Faza 2
0% - 0,14%	1,0	0,0	33	0,9	1,0	0,07%	6,80%	0,0
0,15% - 0,24%	1,6	0,0	41	1,6	1,6	0,18%	9,65%	0,0
0,25% - 0,49%	10,1	0,0	156	2,4	10,1	0,33%	16,72%	0,0
0,50% - 0,74%	5,7	0,0	129	1,3	5,7	0,57%	19,61%	0,0
0,75% - 2,49%	81,3	0,0	859	2,4	81,3	1,40%	18,67%	0,4
2,50% - 9,99%	369,1	0,0	3 134	3,1	369,1	3,76%	21,85%	6,5
10,00% - 44,99%	37,3	0,0	499	2,9	37,3	27,52%	21,06%	2,4
45,00% - 100,00%	126,0	0,0	1 281	2,9	126,0	65,34%	20,12%	18,2
Suma Faza 2	632,1	0,0	6 132	2,9	632,1	17,04%	20,89%	27,5
Suma Faza 1+2	6 686,7	0,0	64 991	3,2	6 686,7	3,93%	23,01%	61,6

31.12.2021

Faza 1
0% - 0,14%	660,5	0,0	6 900	3,1	660,5	0,07%	31,69%	0,1
0,15% - 0,24%	54,8	0,0	916	1,8	54,8	0,18%	29,32%	0,0
0,25% - 0,49%	383,1	0,0	4 080	2,9	383,1	0,30%	32,18%	0,3
0,50% - 0,74%	588,5	0,0	4 803	3,3	588,5	0,62%	32,63%	1,1
0,75% - 2,49%	3 741,1	0,0	39 913	3,2	3 741,1	1,40%	30,32%	14,6
2,50% - 9,99%	492,9	0,0	3 555	4,2	492,9	4,68%	38,32%	8,1
10,00% - 44,99%	69,5	0,0	208	4,4	69,5	18,91%	29,34%	3,5
45,00% - 100,00%	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,0
Suma Faza 1	5 990,3	0,0	60 375	3,3	5 990,3	1,57%	31,46%	27,8
Faza 2
0% - 0,14%	3,7	0,0	101	1,6	3,7	0,10%	20,33%	0,0
0,15% - 0,24%	0,7	0,0	37	1,6	0,7	0,17%	11,39%	0,0
0,25% - 0,49%	15,5	0,0	216	2,9	15,5	0,34%	18,27%	0,0
0,50% - 0,74%	7,3	0,0	299	1,3	7,3	0,65%	18,15%	0,0
0,75% - 2,49%	188,9	0,0	2 280	2,7	188,9	1,43%	29,41%	1,4
2,50% - 9,99%	62,8	0,0	336	3,1	62,8	5,44%	39,21%	1,6
10,00% - 44,99%	258,7	0,0	2 666	2,6	258,7	26,46%	28,37%	18,8
45,00% - 100,00%	1,4	0,0	10	3,8	1,4	88,39%	36,43%	0,5
Suma Faza 2	539,0	0,0	5 945	2,7	539,0	14,08%	29,51%	22,4
Suma Faza 1+2	6 529,3	0,0	66 320	3,2	6 529,3	2,60%	31,30%	50,1

EAD po ograniczeniu ryzyka kredytowego i zastosowaniu współczynnika konwersji kredytowej
** Dla Fazy 2 - ECL Lifetime

31.12.2022

Czas w defaulcie	Liczba ekspozycji	EAD*	Średni LGD (%)	ECL**
Faza 3
<12 miesięcy	2 966	262,5	22,02%	57,8
13 - 24 miesięcy	164	7,9	62,74%	5,0
25 - 36 miesięcy	95	1,8	70,69%	1,3
37 - 48 miesięcy	245	1,6	100,00%	1,6
49 - 60 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
61 - 84 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
>84 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
Suma Faza 3	3 470	273,8	23,97%	65,6
POCI Non-Default
<12 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
13 - 24 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
25 - 36 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
37 - 48 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
49 - 60 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
61 - 84 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
>84 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
Suma POCI	0	0,0	0,00%	0,0
Suma Faza 3+POCI	3 470	273,8	23,97%	65,6

31.12.2021

Faza 3
<12 miesięcy	1 845	175,3	32,91%	57,7
13 - 24 miesięcy	437	18,0	68,66%	12,3
25 - 36 miesięcy	601	10,6	86,33%	9,2
37 - 48 miesięcy	600	8,4	100,00%	8,4
49 - 60 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
61 - 84 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
>84 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
Suma Faza 3	3 483	212,2	41,25%	87,5
POCI Non-Default
<12 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
13 - 24 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
25 - 36 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
37 - 48 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
49 - 60 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
61 - 84 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
>84 miesięcy	0	0,0	0,00%	0,0
Suma POCI	0	0,0	0,00%	0,0
Suma Faza 3+POCI	3 483	212,2	41,25%	87,5

EAD po ograniczeniu ryzyka kredytowego i zastosowaniu współczynnika konwersji kredytowej
** Dla POCI - wartość ECL na moment bieżący (która nie jest odpisem)

11.4. POZOSTAŁE RODZAJE RYZYKA

Ryzyko rynkowe i ryzyko stopy procentowej w Księdze Bankowej (IRRBB)

Ryzyko rynkowe obejmuje bieżące i potencjalne oddziaływanie, jakie na wynik finansowy lub kapitał mają zmiany wartości portfela Grupy w wyniku niekorzystnych zmian parametrów (cen) rynkowych. Ryzyko stopy procentowej z tytułu Księgi Bankowej obejmuje bieżące i potencjalne oddziaływanie, jakie zarówno na wynik finansowy jak i wartość ekonomiczną kapitału mają zmiany wartości portfela Grupy w wyniku niekorzystnych zmian stóp procentowych, które wpływają na instrumenty wrażliwe na zmianę stóp. Ryzyko to obejmuje ryzyko niedopasowania, ryzyko bazowe i ryzyko opcji klienta.

Zasady zarządzania i kontroli ryzyka rynkowego i ryzyka stopy procentowej są określone w sposób scentralizowany, z wykorzystaniem tych samych pojęć i miar, które są stosowane we wszystkich podmiotach Grupy BCP. Główną miarą stosowaną przez Grupę w celu oceny ryzyka rynkowego jest parametryczny model VaR (Value at Risk) – oczekiwana strata, która może pojawić się w portfelu w określonym okresie (okres utrzymywania) z określonym prawdopodobieństwem (przedział ufności), w wyniku niekorzystnych zmian na rynku. Pomiar wartości zagrożonej (VaR) odbywa się codziennie, zarówno indywidualnie dla każdego z obszarów odpowiedzialnych za podejmowanie ryzyka i zarządzanie nim, jak i na bazie skonsolidowanej dla Banku ogółem, Księgi Bankowej jak i Handlowej, z uwzględnieniem efektu dywersyfikacji istniejącej pomiędzy poszczególnymi portfelami.

W obecnym otoczeniu rynkowym Grupa nadal działała bardzo ostrożnie. Duża zmienność na rynku w związku z wojną na Ukrainie oraz szeregiem decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o podwyższeniu stóp procentowych w Polsce spowodowała zwiększenie ryzyka rynkowego.

Ze względu na dużą zmienność rynku i stosunkowo niskie poziomy wewnętrznych limitów, poziom wskaźnika VaR dla Grupy, to jest łącznie dla Księgi Handlowej i Księgi Bankowej był powyżej obowiązujących limitów w okresie od stycznia 2022 do sierpnia 2022. Limity VaR w Księdze handlowej nie zostały przekroczone. Wszystkie przekroczenia limitów ryzyka rynkowego są zawsze raportowane, dokumentowane i ratyfikowane na odpowiednim poziomie kompetencji. W 2022 otwarte pozycje generowały jedynie instrumenty stopy procentowej i instrumenty walutowe. Wskaźniki VaR dla Grupy pozostawały w 2022 roku na średnim poziomie 456,6 mln zł. (124 proc. limitu) oraz 372,7 mln zł. (67 proc. limitu) na koniec grudnia 2022. Niemniej, na koniec grudnia 2022 r., poziomy limitów VaR pozostawały konserwatywne - nominalnie dla Banku ogółem na poziomie nie więcej niż 7,9 proc., a dla Księgi Handlowej nie więcej niż 0,34 proc. Funduszy Własnych. Otwarta pozycja walutowa (zarówno w ciągu dnia, jak i na koniec dnia) pozostawała poniżej 2 proc. Funduszy Własnych oraz poniżej obowiązujących limitów maksymalnych.

Obok codziennego pomiaru ryzyka rynkowego metodą wartości zagrożonej na poziomie każdej księgi i obszaru ryzyka rynkowego, model VaR ma głównie zastosowanie na poziomie Księgi Handlowej, gdzie intencją polityki jest regularny obrót pozycjami (głównie codziennie). Z drugiej strony, zgodnie z wytycznymi nadzorczymi, ryzyko stopy procentowej w Księdze Bankowej jest głównie objęte zarówno miarami opartymi na dochodach, jak i na wartości ekonomicznej, w szczególności poprzez pomiar:
▪ Wpływu jednorazowej zmiany stóp procentowych o 100 punktów bazowych na wynik z tytułu odsetek w horyzoncie następnych 12 miesięcy,
▪ Wpływu szokowych zmian w przesunięciu krzywej dochodowości w górę/dół na wartość ekonomiczną kapitału (EVE), włączając scenariusze nadzorcze (standardowy test nadzorczy zakładający nagłe równoległe przesunięcie krzywej dochodowości o +/- 200 punktów bazowych oraz nadzorczy test wartości odstających - SOT z zestawem sześciu scenariuszy dla ryzyka stopy procentowej).

Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej w Księdze Bankowej wynika przede wszystkim z różnic w terminach przeszacowania aktywów oraz pasywów jak i w ich stopach referencyjnych, o ile takie są kontraktowo określone. Szczególny wpływ ma na nią brak równowagi pomiędzy aktywami i pasywami o stałej stopie procentowej, zwłaszcza pasywami, których specyfika powoduje, iż ich oprocentowanie nie może być niższe niż 0%. W konsekwencji, na poziom wrażliwości na zmiany stóp procentowych wpływa poziom stóp procentowych przyjmowanych jako odniesienie. Dodatkowo, ze względu na specyfikę polskiego systemu prawnego, oprocentowanie kredytów jest ograniczone z góry (nie może ono przekraczać dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększonej o 7 punktów procentowych). W sytuacjach spadku stóp procentowych wpływ na wynik odsetkowy jest negatywny i uzależniony jest od udziału portfela kredytowego podlegającego nowej maksymalnej stawce oprocentowania. Z drugiej strony przy ocenie wrażliwości i ryzyka stopy procentowej bardzo ważne są również założenia dotyczące terminu i wielkości przeszacowania depozytów.

Wyniki pomiaru IRRBB na koniec grudnia 2022 r. wskazują, że Grupa jest wciąż najbardziej narażona na scenariusz spadku stóp procentowych. Wyniki nadzorczych testów warunków skrajnych wg. stanu na grudzień 2022 r. pokazują, że nawet w najdotkliwszym scenariuszu testu wartości odstających - zmiana wartości ekonomicznej kapitału dla Księgi Bankowej jest znacznie poniżej limitu nadzorczego wynoszącego 15 proc. kapitału podstawowego Tier 1. Podobnie spadek EVE w standardowym scenariuszu nagłego wpływu równoległego przesunięcia krzywej dochodowości o +/-200 punktów bazowych również nie przekracza nadzorczego maksimum, tj. jest poziomu poniżej 20 proc. funduszy własnych.## Badania wrażliwości wyniku odsetkowego

Badania wrażliwości wyniku odsetkowego w horyzoncie następnych 12 miesięcy po 31 grudnia 2022 roku oraz dla pozycji w Polskich Złotych, w Księdze Bankowej, przeprowadzane są przy następujących założeniach:

statycznej struktury bilansu na ten dzień odniesienia (bez zmian w ciągu kolejnych 12 miesięcy),
poziomu odniesienia wyniku odsetkowego netto przy założeniu, że wszystkie aktywa i pasywa o zmiennej stopie procentowej odzwierciedlają już poziom rynkowych stóp procentowych na dzień 31 grudnia 2022 r. (np. stopa referencyjna NBP na koniec 2022 r. została ustalona na poziomie 6,75%),
zastosowania równoległego przesunięcia krzywej dochodowości o 100 p.b. w górę i w dół jako dodatkowego szoku dla wszystkich poziomów rynkowych stóp procentowych na dzień 31 grudnia 2022 r., który jest ustalany na dzień przeszacowania aktywów i pasywów występujący w ciągu następnych 12 miesięcy.

W scenariuszu równoległego spadku stóp procentowych o 100 punktów bazowych wynik jest ujemny i wynosi -174 mln zł lub 3,7% w stosunku do referencyjnego wyniku odsetkowego netto Grupy. W scenariuszu równoległego wzrostu stóp procentowych o 100 punktów bazowych wynik jest dodatni i wynosi 174 mln zł lub 3,7% względem referencyjnego wyniku odsetkowego netto Grupy. Wyniki wskazują, że Grupa znajduje się obecnie w zrównoważonej sytuacji pod względem siły narażenia na scenariusz spadku jak i wzrostu stóp procentowych. Poziom asymetrii, który istniał w poprzednich datach sprawozdawczych nie jest obserwowalny, ponieważ stopy procentowe były znacząco powyżej 0% na dzień 31 grudnia 2022 r.

Więcej informacji o zarządzaniu ryzykiem rynkowym znajduje się w rozdziale 8.4 Raportu finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Ryzyko płynności

Ryzyko płynności odzwierciedla możliwość poniesienia istotnych strat w wyniku pogorszenia się warunków finansowania (ryzyko finansowania) i/lub sprzedaży aktywów poniżej ich wartości rynkowej (ryzyko płynności rynku) w celu zaspokojenia potrzeb finansowania wynikających ze zobowiązań Grupy. Proces planowania i budżetowania Banku obejmuje przygotowanie planu płynności w celu zagwarantowania, że wzrost biznesu będzie wspomagany przez odpowiednią strukturę finansowania płynności oraz spełnione zostaną wymagania nadzorcze w zakresie ilościowych miar płynności. W 2022 roku wojna na Ukrainie miała wpływ na zachowanie światowych rynków finansowych, jednak Bank nie zaobserwował żadnego zagrożenia dla swojej pozycji płynnościowej. Grupa w dalszym ciągu charakteryzowała się stabilną pozycją płynnościową.

W 2022 roku, wskaźnik kredyty/depozyty Grupy spadł i wynosił 78% na koniec grudnia 2022 (w porównaniu do 86% na koniec grudnia 2021). Portfel aktywów płynnych jest traktowany przez Grupę jako rezerwa płynności, który pozwoli przetrwać sytuacje kryzysowe. Portfel ten składa się z płynnych papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd polski, inne rządy UE oraz wielostronne banki rozwoju, uzupełniony gotówką oraz ekspozycjami wobec Narodowego Banku Polskiego. Udział płynnych papierów wartościowych (włączając bony pieniężne NBP) w portfelu papierów wartościowych ogółem wynosił na koniec grudnia 2022 roku ok. 99% i osiągnął poziom ok. 20,4 miliarda zł (18% aktywów ogółem), podczas, gdy na koniec grudnia 2021 poziom ten wynosił 18,0 miliardów zł (17% aktywów ogółem).

Wskaźniki płynności

	31.12.2022	31.12.2021
Wskaźnik Kredyty/Depozyty (w %)	78%	86%
Portfel aktywów płynnych (mln zł)*	24 349	18 793
Wymóg dotyczący pokrycia płynności, LCR (w %)	223%	150%
Wymóg stabilnego finansowania netto, NSFR (w %)	156%	144%

(*) Portfel aktywów płynnych: Łączna suma gotówki, ekspozycji w stosunku do NBP (w tym nadwyżka nad wymaganą wysokość rezerwy obowiązkowej) oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd polski, inne rządy UE oraz wielostronne banki rozwoju, bonów NBP, należności od banków o terminie wymagalności do 1 miesiąca. Portfel dłużnych papierów wartościowych pomniejsza się o haircut NBP dla transakcji repo oraz papiery zablokowane na cele inne niż płynnościowe.

Konsekwentnie głównym źródłem finansowania Grupy pozostaje duża, zdywersyfikowana oraz stabilna baza depozytów pochodzących od Klientów detalicznych, korporacyjnych oraz Klientów z sektora publicznego. Źródłem finansowania średnioterminowego pozostają również pożyczki średnioterminowe, dług podporządkowany, emisja obligacji własnych oraz bankowych papierów wartościowych. Płynność w walutach obcych Grupa zapewnia dzięki denominowanym w walucie pożyczkom bilateralnym, jak również długowi podporządkowanemu oraz transakcjom swapów walutowych jak i procentowo-walutowych. Znaczenie swapów spada w wyniku zmniejszenia portfela walutowych kredytów hipotecznych oraz zabezpieczenia w walutach obcych rezerw na ryzyko prawne. Portfel swapów jest zdywersyfikowany w zakresie kontrahentów oraz terminów zapadalności. Z większością kontrahentów Bank ma podpisane aneksy do umów ramowych, regulujące kwestie zabezpieczeń (ang. Credit Support Annex, CSA).

Oszacowanie ryzyka płynności Grupy jest przeprowadzane zarówno przy użyciu wskaźników zdefiniowanych przez władze nadzorcze, jak i własnych miar, dla których także ustanowiono limity ekspozycji. Zgodnie z ostatecznym tekstem tzw. pakietu CRD V/CRR II, Grupa wyznacza wymóg pokrycia płynności (LCR) i wymóg stabilnego finansowania netto (NSFR). Minimalny, nadzorczy poziom dla wskaźnika LCR i NSFR w wysokości 100% został spełniony przez Grupę. Na koniec grudnia 2022 roku wskaźnik LCR wynosił 223% (150% na koniec grudnia 2021 roku). Wzrost wskaźnika związany był głównie z wzrostem depozytów klientów, który został zainwestowany w portfel aktywów płynnych. Wskaźnik ten jest wyznaczany codziennie i raportowany w okresach miesięcznych do NBP od marca 2014 roku. Wewnętrznie wskaźnik LCR szacowany jest codziennie i raportowany do obszarów odpowiedzialnych za zarządzanie i kontrolę ryzyka płynności w Grupie na bazie dziennej. Wskaźnik NSFR jest monitorowany i raportowany kwartalnie. W każdym kwartale 2022 r., wskaźnik NSFR był powyżej minimum nadzorczego w wysokości 100% (minimum nadzorcze obowiązuje od czerwca 2021 r.). Na koniec grudnia 2022 roku wskaźnik NSFR wynosił 156%, (144% na koniec grudnia 2021 roku).

Ponadto Grupa stosuje wewnętrzną analizę płynności strukturalnej na bazie skumulowanych urealnionych luk płynności. W 2022 wszystkie luki płynności były dodatnie, choć te w przedziałach do 1 miesiąca były tymczasowo utrzymywane na poziomach lekko poniżej minimalnych limitów. Grupa ustanowiła bardzo konserwatywne limity dla luk krótkoterminowych w wysokości 12 proc. sumy bilansowej. Stąd, przekroczenia limitów dla luki płynności nie powinny być utożsamiane z jakimkolwiek zagrożeniem płynności. Testy warunków skrajnych w zakresie płynności przeprowadza się co najmniej raz na kwartał, aby zrozumieć profil ryzyka płynności Grupy, upewnić się, że Grupa potrafi wypełnić swoje zobowiązania na wypadek kryzysu płynności, jako wsparcie przygotowania planu awaryjnego w zakresie płynności i decyzji zarządczych. W grudniu 2022 wyniki testów warunków skrajnych pokazywały, że pozycja płynnościowa nie jest zagrożona, gdyż nawet w najbardziej dotkliwym scenariuszu okres przeżycia pozostawał powyżej limitu 3 miesięcy. Proces zarządzania ryzykiem płynności jest uregulowany w polityce wewnętrznej, która jest przedmiotem akceptacji Zarządu Banku. Grupa dysponuje również procedurami awaryjnymi dla sytuacji zwiększonego ryzyka płynności - Plan Awaryjny Płynności. Plan Awaryjny Płynności ustala koncepcje, priorytety, obowiązki i konkretne środki do podjęcia na wypadek kryzysu płynności. Awaryjny Plan Płynności jest testowany i aktualizowany co najmniej raz w roku. Zaktualizowany Plan został zaakceptowany przez radę Nadzorczą w grudniu 2021 roku.

Więcej informacji o zarządzaniu ryzykiem płynności znajduje się w rozdziale 8.5 Raportu finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Ryzyko operacyjne

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym oparte jest o wdrożoną w Grupie strukturę procesową nakładającą się na tradycyjną strukturę organizacyjną. Bieżące zarządzanie poszczególnymi procesami, włączając w to zarządzanie profilem ryzyka operacyjnego procesu, powierzone jest Właścicielom Procesów, którzy raportują do wszystkich pozostałych jednostek uczestniczących w procesie zarządzania ryzykiem i są przez te jednostki wspierani. W celu zarządzania ryzykiem nadużyć Grupa posiada w swojej strukturze specjalną jednostkę organizacyjną, której celem jest tworzenie, implementacja oraz monitorowanie realizacji polityki Banku w zakresie zarządzania tym ryzykiem we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Banku oraz zgodnie z regulacjami wewnętrznymi. Wydział Zarządzania Nadużyciami stanowi centrum kompetencji dla procesu zapobiegania nadużyciom.

Ryzyko braku zgodności

Brak zgodności działalności Banku z obowiązującymi przepisami, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi, z czym wiąże się ryzyko sankcji prawnych lub regulacyjnych, strat rzeczowych lub utraty reputacji. Jest jednym z obszarów zagrażających działalności bankowej.# Monitorując spełnianie regulacji zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, Bank Millennium za szczególnie istotne uważa:
* przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
* zapewnienie zgodności wewnętrznych aktów normatywnych Banku Millennium z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także z rekomendacjami i wytycznymi wydawanymi przez organy nadzorcze,
* przeciwdziałanie i zarządzanie konfliktami interesów,
* przeciwdziałanie zjawisku korupcji,
* przestrzeganie zasad etycznych,
* monitorowanie transakcji osobistych i ochronę informacji poufnych związanych z Bankiem Millennium, instrumentami finansowymi wydanymi przez Bank, jak również informacji związanych ze sprzedażą/zakupem takich instrumentów,
* monitorowanie i zapewnienie zgodności w zakresie produktów i instrumentów finansowych objętych dyrektywą unijną MiFID II.

Bank Millennium podejmuje odpowiednie działania i stosuje właściwe środki w celu bieżącego i ciągłego śledzenia zmian zachodzących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz rekomendacjach i wytycznych wydawanych przez organy nadzorcze, zarówno krajowe jak i Unii Europejskiej. W celu zapewnienia zgodności działania Banku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Departament Zapewnienia Zgodności podejmuje szereg działań takich jak:
1) informowanie o zmianach w przepisach prawa,
2) dokonywanie okresowego przeglądu wszystkich obowiązujących w Banku wewnętrznych aktów normatywnych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i standardami,
3) analizowanie nowych produktów i usług,
4) dokonywanie pomiaru ryzyka braku zgodności w procesach funkcjonujących w Banku,
5) wydawanie opinii,
6) uczestnictwo w kluczowych projektach wdrożeniowych oraz
7) szkolenie pracowników.

Działalność Banku generuje możliwość powstania konfliktu pomiędzy interesami Banku a interesami Klientów. Główną zasadą Banku jest podejmowanie wszelkich racjonalnych działań w celu identyfikacji oraz przeciwdziałania konfliktom interesów pomiędzy Bankiem a jego Klientami, a także pomiędzy poszczególnymi Klientami, jak również ustanowienie zasad zapewniających, że takie konflikty nie będą miały niekorzystnego wpływu na interesy Klientów. Grupa Banku Millennium podejmuje także odpowiednie działania w celu zapewnienia zgodnego ze standardami i z prawem, postępowania dotyczącego transakcji osobistych. Działania te oraz środki mają, stosownie do okoliczności, ograniczać lub zapobiegać realizacji transakcji osobistych przez 103 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok osoby zaangażowane (relevant persons), w sytuacjach mogących spowodować konflikt interesów bądź wiązać się z dostępem do informacji poufnych lub z dostępem do danych o transakcjach Klientów.

Akcje Banku Millennium są dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Status taki wymaga szczególnej uwagi i przestrzegania obowiązku utrzymywania najwyższych standardów w zakresie przejrzystości rynków finansowych. Polityką Banku Millennium jest utrzymywanie ścisłej kontroli w zakresie ochrony przepływu informacji poufnych (w tym zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, MAR). W Banku obowiązuje zakaz wykorzystywania oraz ujawniania informacji poufnych w jakiejkolwiek formie. Nabywanie oraz zbywanie przez osoby pełniące obowiązki zarządcze, akcji Banku, instrumentów dłużnych Banku lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych jest zakazane w okresach zamkniętych.

Stosowany przez Bank Millennium, program przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF) jest kompleksowym systemem identyfikacji obszarów zagrożenia, jakie niesie ze sobą pranie pieniędzy. Działania podjęte w ramach realizacji programu obejmują w szczególności:
* stosowanie wobec Klientów środków bezpieczeństwa finansowego uzależnionych od stopnia ryzyka oraz w oparciu o podstawową koncepcję programu, jaką jest zasada „Poznaj swojego Klienta” (KYC),
* rejestracje i raportowanie transakcji,
* typowanie transakcji podejrzanych,
* współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Bank Millennium na bieżąco dostosowuje raporty do analizy transakcji podejrzanych, uwzględniając funkcjonujące w danym okresie schematy (branże, kierunki przepływu środków finansowych, zachowania Klientów) w celu skutecznej identyfikacji i raportowania transakcji mogących mieć związek z procederem prania pieniędzy. Wprowadzone procedury wewnętrzne, rozwiązania organizacyjne oraz programy szkoleń dla pracowników, zapewniają sprawne funkcjonowanie programu.

Bank Millennium, mając na uwadze ochronę interesów Klientów lokujących środki w produkty lub instrumenty finansowe o różnym stopniu ryzyka, ściśle monitoruje zgodność tych produktów oraz procesu ich oferowania i obsługi z regulacjami wewnętrznymi oraz prawem i wytycznymi zewnętrznymi – zarówno krajowymi jak i unijnymi. Szczególnym programem monitorowania zgodności objęte są również kredyty konsumenckie oraz produkty ubezpieczeniowe (w tym ubezpieczeniowo – inwestycyjne) kierowane do konsumentów.

W Banku Millennium funkcjonują mechanizmy i regulacje wewnętrzne umożliwiające zgłaszanie w sposób anonimowy naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku Millennium przepisów wewnętrznych i standardów etycznych (tzw. whistleblowing) do Prezesa Zarządu, a w przypadku zgłoszenia dotyczącego Członka Zarządu - do Rady Nadzorczej. Bank podda weryfikacji każde zgłoszenie, zapewniając jednocześnie zgłaszającym ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminującym i niesprawiedliwym. 104 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

12. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

12.1. POLITYKA PERSONALNA

Grupa Banku Millennium realizuje politykę personalną określającą ogólne zasady związane z rekrutacją, oceną, rozwojem i retencją pracowników. Na podstawie tej Polityki oraz założeń biznesowych, Bank stworzył strategię Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Strategia reguluje wszystkie obszary zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zatrudnienia oraz wynagradzania. Polityka personalna i bazująca na niej strategia zarządzania zasobami ludzkimi wspiera potrzeby biznesowe Grupy Banku Millennium, tworzy przyjazne, sprzyjające rozwojowi i bezpieczne miejsce pracy.

Przyjazne miejsce pracy Bank Millennium tworzy dobre środowisko pracy dla pracowników niezależnie od płci, wieku, rasy, religii, narodowości, pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, przekonań politycznych, przynależności związkowej oraz orientacji seksualnej, którzy znajdują tu warunki do rozwoju zawodowego w atmosferze współpracy oraz wzajemnego szacunku.

Bank Millennium był w 2022 roku laureatem szeregu nagród:
* 2 miejsce w rankingu Najlepsi Pracodawcy Polska 2022 w kategorii „Banki i usługi finansowe”
Bank Millennium ponownie zajął drugie miejsce w rankingu najlepszych pracodawców bankowości i usług finansowych oraz 44 wśród wszystkich firm ujętych w rankingu Najlepsi Pracodawcy Polska 2022. Ranking 300 działających w Polsce firm osiągających sukcesy w zakresie HR przygotował magazyn Forbes Polska i firma Statista.

Złoty Listek CSR
Działania Banku Millennium na rzecz zrównoważonego rozwoju i uczynienie z nich integralnej części strategii biznesowej zostały po raz kolejny docenione Złotym Listkiem CSR tygodnika Polityka. Otrzymują go firmy, które wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialności społecznej – mają systemy zarządzania etyką, angażują się społecznie, wprowadzają działania w odpowiedzi na potrzeby klientów i pracowników oraz minimalizują swój wpływ na środowisko naturalne.
Millennium z tytułem „Europejskiego Lidera Różnorodności 2023” Financial Times
W 2022 roku po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie pracodawców z Europy, którzy wspierają i promują różnorodność. W rankingu przygotowanym przez Financial Times i Statistę Bank Millennium otrzymał tytuł „Europejskiego Lidera Różnorodności 2023”. Firmy wyróżnione w rankingu wyłoniono na podstawie rekomendacji ich pracowników. Ranking Financial Times i Statisty opiera się na wynikach niezależnego badania wśród ponad 100 tys. pracowników instytucji i firm z 16 europejskich krajów.
Bank Millennium z tytułem Solidny Pracodawca 2022.
W 2022 roku Bank Millennium otrzymał nagrodę Solidny Pracodawca Roku. To nagroda przyznawana firmom, które kierują się dbałością o bezpieczeństwo, warunki pracy i rozwój pracowników. W 2022 roku nagrody przyznano po raz dwudziesty – dla Banku Millennium to już 9 tytuł z rzędu. Ogólnopolski program Solidny Pracodawca Roku to projekt badawczy w dziedzinie HR, który wyróżnia najlepszych pod względem polityki personalnej i rozwiązań pracowniczych pracodawców.
Bank Millennium na podium w konkursie Gazety Bankowej.
Bank Millennium zajął 3 miejsce w konkursie na „Najlepszy Bank 2022 roku” organizowanym przez „Gazetę Bankową”. W 30 edycji konkursu oceniano nie tylko wyniki finansowe, lecz również szeroko rozumiany Customer Experience oraz kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu.
Grupa Banku Millennium również nagradza swoich pracowników.
Kontynuowany jest Program Nagród Pracowniczych IMPAKT, w którym pracownicy nagradzają swoich kolegów i koleżanki z pracy. Program integruje społeczność, buduje kulturę współpracy i wzajemnego docenienia. W 2022 roku wyróżnionych zostało 51 pracowników za 105 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok zaangażowanie, podnoszenie jakości, innowacyjne rozwiązania oraz podejmowanie wyzwań inspirujących innych. Gala programu oraz rozdanie nagród odbyły się w Hotelu Intercontinental w Warszawie i uczestniczyło w niej 120 osób. Najlepsi pracownicy i menadżerowie są raz do roku nagradzani Nagrodą Prezesa za ponadprzeciętne osiągnięcia zawodowe. W 2022 roku trafiły one do 12 pracowników z centrali i sieci sprzedaży.# Bezpieczne środowisko pracy

W Banku działa, powołany już w momencie rozpoczęcia pandemii, specjalny komitet, którego zadaniem jest monitorowanie bezpieczeństwa pracowników pod katem epidemiologicznym, monitorowanie sytuacji pandemicznej w kraju i rozporządzeń właściwych władz, podejmowanie decyzji w zakresie procedur zapewniających bezpieczeństwo epidemiologiczne w Banku i ocena wpływu pandemii na funkcjonowanie obszarów biznesowych. W okresie zagrożenia pandemicznego prowadzona była systematyczna akcja komunikacyjna mająca na celu zapobieganie zakażeniom, informowania o sposobie postępowania w przypadku infekcji. Pracownicy regularnie otrzymywali informacje o obowiązujących procedurach bezpieczeństwa, dostępnych środkach ochrony i sposobach postępowania w przypadku infekcji. Utrzymywany był obowiązek zachowania dystansu i korzystania z masek a podróże służbowe były ograniczone do niezbędnych. Zmieniona została także organizacja pracy. Bank umożliwił pracownikom pracę zdalną. Od kwietnia 2020 do kwietnia 2022 działał także fundusz wsparcia kosztów leczenia COVID-19 pracowników i ich najbliższych.

Rozwój kompetencji

Bank kontynuował realizację rozbudowanych programów szkoleniowych dla linii biznesowych, w szczególności które umożliwiają zarówno on-boarding nowych pracowników, jak i zapewniają ich rozwój w trakcie pracy w organizacji. Szkolenia kierowane były w szczególności do pracowników sieci detalicznej i franczyzowej, doradców bankowości przedsiębiorstw, bankowości klienta zamożnego oraz osób zajmujących się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych. Obejmowały one bardzo różnorodne zagadnienia niezbędne do skutecznej realizacji zadań, w szczególności zagadnienia związane z technikami sprzedaży, modelami obsługi klientów oraz znajomością produktów i systemów Banku. W szerokim zakresie oferowane są szkolenia specjalistyczne dla obszarów technologicznych. W 2022 pracownicy korzystali między innymi ze szkoleń w ramach Cloud DIN Campus, ESI – Cloud oriented e- learning, Pluralsight oraz DataCamp i wielu innych zewnętrznych szkoleń.

Bank przykłada szczególną wagę do jakości zarządzania. Konsekwentnie, od kilku lat, jest realizowany program rozwoju umiejętności przywódczych M#leaders. Program bazuje na stosowanej w Grupie Banku Millennium metodologii Johna Maxwella i jest obejmuje kilkadziesiąt godzin warsztatów na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym. Odrębny program certyfikacji menedżerskiej, wspierający menedżerów placówek detalicznych jest realizowany w bankowości detalicznej. Bank wspiera także rozwój menedżerów poprzez dostęp do serwisu Leanovatica.com. Menedżerowie rozwijają swoje kompetencje, korzystając z dostępu do usługi streamingowej i wiedzy z ponad 57 obszarów tematycznych przydatnych menedżerowi. Nowe seriale i video kursy pojawiają się nawet kilka razy w miesiącu.

Bank prowadził, cieszący się dużym uznaniem pracowników, program wykładów w ramach Millennium Campus. Wykładowcami w tym programie byli uznani eksperci ze świata nauki oraz biznesu, jak również wysokiej klasy specjaliści z Banku. Propozycja udziału w programie kierowana jest do wszystkich pracowników i pozwala spojrzeć na wiele tematów z innej perspektywy. Wykłady prowadzone są online, nagrania wraz z materiałami dodatkowymi udostępniane są na platformie 106 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok szkoleniowej i w intranecie „Świat Millennium”.

We wrześniu 2022 roku rozpoczęliśmy cykl wykładów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem informatycznym. Celem powołania programu „Rozwojowe Piątki” było wspierania wymiany wiedzy i doświadczeń pracowników. Prelegentami są specjaliści Grupy Banku Millennium a propozycja udziału w programie kierowana jest do wszystkich pracowników. Wykłady prowadzone są online, nagrania wraz z materiałami dodatkowymi udostępniane są na platformie szkoleniowej i w intranecie „Świat Millennium”.

Grupa Banku Millennium wspiera rozwój pracowników także poprzez szeroką paletę szkoleń e- learningowych. Bank korzysta ze specjalistycznej platformy, która umożliwia zarządzanie zarówno treścią jak i przebiegiem procesów szkoleniowych. Zainteresowani pracownicy mogą rozwijać swoje zainteresowania korzystając z dostępu do platformy Legimi, która pozwala na korzystanie z oferty ponad 75 000 e-booków i audiobooków. Platforma jest dostępna dla pracowników na urządzeniach mobilnych (tablety, e-czytniki, smartfony) oraz komputerach prywatnych.

Wsparcie rozwoju technologii cyfrowych

Bank Millennium jest jednym z najnowocześniejszych banków na rynku i od lat bazuje w swoim rozwoju na technologiach informatycznych. Są one podstawą postępującej digitalizacji klientów poprzez rozwój zdalnych systemów obsługi klienta - bankowości elektronicznej i mobilnej. Bank utrzymuje i rozwija duże zespoły specjalistów IT z różnych dziedzin.

Rozwój kadr obszaru IT* (liczba pracowników)

(*) w tym Bezpieczeństwo IT, Informatyka, Komunikacja i Rozwój Aplikacji; wzrost liczby pracowników w 2019 był spowodowany połączeniem zespołów w wyniku fuzji z Euro Bankiem SA

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
177	185	208	243	250	290	303	552	452	438	440

Polityka różnorodności

Bank realizując Politykę różnorodności, działa z poszanowaniem godności ludzkiej i przestrzega prawa do równego traktowania bez względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, religię, wyznanie, status rodzinny, orientację seksualną, stan zdrowia, przekonania, przynależność związkową oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne. Bank jest także sygnatariuszem Karty Różnorodności, która jest zobowiązaniem podpisywanym przez organizacje decydujące się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działające na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Kwestie poszanowania różnorodności w Grupie Banku reguluje także „Kodeks Etyczny”, „Regulamin Pracy” oraz regulacje dotyczące rekrutacji. Efektem wdrożenia tych polityk jest szereg działań:

▪ Wszyscy pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenie z zagadnień etycznych. Dodatkowo kadra menedżerska szkolona jest z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w 177 185 208 243 250 290 303 552 452 438 440 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022 107 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok zatrudnieniu. Bank posiada procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Istnieje system zgłaszania nadużyć, który jest niezależny od hierarchii służbowej.

▪ Przy rekrutacji pracowników nie stosuje się kryteriów narażających na zachowania dyskryminacyjne. Zasady te dotyczą także rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Kandydaci do pracy wybierani są na podstawie obiektywnych kryteriów, takich jak w szczególności: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kompetencje ogólne i specyficzne, znajomość języków obcych oraz ogólne dopasowanie do profilu.

▪ Bank na bieżąco analizuje strukturę wynagrodzeń i równość w dostępie do zarobków i stanowisk ze względu na płeć, wiek oraz narodowość. Okresowo prowadzone są wywiady z osobami odchodzącymi z Banku, aby ustalić przyczyny odejść.

▪ Szeroka komunikacja i wsparcie jest kierowane do pracowników – rodziców. Bank informuje o przysługujących im prawach rodzicielskich w ramach programu Rodzice na Tak.

▪ Benefity, takie jak opieka medyczna, ubezpieczenia grupowe, dofinansowanie do sportu i rekreacji są oferowane dla wszystkich pracowników, również tych, którzy pracują w niepełnym wymiarze. Bank zachęca pracowników do wykorzystywania urlopów.

▪ Bank wspiera osoby w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej poprzez istniejący system pomocy socjalnej oparty o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

▪ Osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z dostosowanej do ich możliwości infrastruktury biurowej.

▪ Bank systematycznie prowadzi szkolenia menadżerskie, których celem jest wzmacnianie odpowiednich postaw – w tym przełamywania stereotypów i promowanie otwartości na zróżnicowane przekonania pracowników oraz kształtowanie odpowiedzialności własnej i podwładnych.

▪ Pracownicy mają możliwość swobodnego prezentowania swoich opinii na wewnętrznych forach internetowych.

W Banku Millennium kobiety stanowią większość zatrudnionych - około 66%. Ich udział w szeroko rozumianej kadrze zarządzającej Banku (począwszy od stanowiska managera placówki) wynosił około 54%. Mimo, że w ciągu ostatnich lat udział kobiet wśród pracowników wyższej kadry zarządzającej rośnie, są one nadal niedoreprezentowane i stanowią jedynie 31% tej grupy.

Strategia Banku, w tym np. budowanie komórek obsługi cudzoziemców pracujących w Polsce, służy również zwiększeniu różnorodności pracowników pod względem narodowości: w 2022 zatrudnionych było 52 cudzoziemców.

Struktura wiekowa pracowników jest stosunkowo zrównoważona, zatrudniane są osoby zarówno wchodzące na rynek pracy jak i osoby na końcu swojej kariery zawodowej. Największą grupę pracowników stanowią osoby pomiędzy 30 a 50 rokiem życia – prawie 65%. Młode osoby do 30 roku życia - 23%.

W związku z długookresową strategią rozwoju Bank w swojej polityce zarządzania zasobami ludzkimi będzie dążył do dalszego uwzględniania różnorodności w zakresie kompetencji i doświadczenia zawodowego pracowników. Przewidywany jest wzrost zatrudnienia pracowników w obszarze nowych technologii, komunikacji i nowych strategii marketingowych posiadających różnorodne doświadczenia zawodowe.

12.2. ZATRUDNIENIE I KOSZTY OSOBOWE

Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi jest ważnym elementem strategii Grupy Banku Millennium. Grupa monitoruje zarówno poszczególne pozycje kosztów personalnych, jak i poziom 108 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok etatów, od kilku lat prowadząc politykę stabilnego poziomu zatrudnienia. Na bieżąco monitorowana i raportowana jest fluktuacja pracowników.# 12.2. ZATRUDNIENIE I KOSZTY OSOBOWE

Poziom zatrudnienia i efektywność wykorzystania zasobów są weryfikowane z udziałem odpowiednich benchmarków rynkowych.

Zatrudnienie w Grupie (w pełnych etatach)	31.12.2022	31.12.2021	Zmiana (r/r)
Liczba pracowników Banku	6 578	6 598	-20
- w tym stanowisk kluczowych	173	156	17
Spółki zależne	282	345	-63
Razem Grupa Banku	6 860	6 942	-83

Zatrudnienie w Grupie Banku Millennium na koniec 2022 roku osiągnęło wielkość 6 860 etatów, co oznacza spadek w porównaniu do końca 2021 roku o 83 etaty (tj. o 1,2%). Największym pracodawcą w Grupie jest Bank Millennium, zatrudniający na koniec 2022 roku 6 578 etatów. Spółki zależne Grupy Banku Millennium zatrudniały na koniec roku łącznie 282 etaty (Millennium Dom Maklerski został włączony w struktury Banku), w tym największe znaczenie miały spółki: Millennium Leasing, Millennium TFI oraz, nowa, Millennium Bank Hipoteczny.

Zatrudnienie w Banku (w pełnych etatach)	31.12.2022	31.12.2021	Zmiana (r/r)
Placówki i sprzedaż bezpośrednia	4 105	4 213	-108
Centrala	2 473	2 385	88
Razem Bank Millennium	6 578	6 598	-20

Struktura zatrudnienia Banku Millennium wykazuje zdecydowaną przewagę osób zatrudnionych bezpośrednio przy sprzedaży produktów i usług bankowych, w tym przede wszystkim w sieci placówek Banku rozrzuconych na terenie całego kraju.

Zatrudnienie w Banku (w pełnych etatach)	31.12.2022	31.12.2021	Zmiana (r/r)
Bankowość bezpośrednia	814	704	110
Technologie cyfrowe	644	645	-1
Bankowość detaliczna i przedsiębiorstw	3 291	3 509	-218
Jednostki wsparcia	1 829	1 740	89
Razem Bank Millennium	6 578	6 598	-20

Polityka wynagrodzeń Grupy Banku Millennium ma na celu zapewnienie adekwatności wynagrodzenia pracowników do aktualnie wykonywanych zadań, kompetencji i zakresu odpowiedzialności. W szczególności dużą wagę przywiązuje się do właściwego kształtowania wynagrodzenia zasadniczego. Poziomy wynagrodzeń są weryfikowane z uwzględnieniem okresowej oceny wyników pracy oraz ewentualnej ewolucji poziomu umiejętności zaangażowanych w realizację zadań organizacji. Analizowane są również informacje płacowe przedstawiane w badaniach wynagrodzeń na rynku finansowym.

109 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Łączny poziom kosztów osobowych w Grupie Banku Millennium w 2022 oraz poprzednim roku kształtował się następująco:

Koszty osobowe (w mln zł)	2022	2021	Zmiana (r/r)
Bank Millennium	865,4	768,8	12,6%
Spółki zależne	50,8	47,4	7,1%
Razem Grupa Banku Millennium	916,1	816,2	12,2%

12.3. POLITYKA WYNAGRODZEŃ

W Grupie Banku Millennium funkcjonuje „Polityka wynagrodzeń pracowników w Grupie Banku Millennium”, która formułuje założenia stosowane przy kształtowaniu składników wynagrodzeń stałych i zmiennych dla wszystkich pracowników Grupy. Zgodnie z polityką główne źródło dochodów pracowników stanowi wynagrodzenie zasadnicze, wynikające z umowy o pracę. Wynagrodzenie zmienne jest dodatkowym, motywacyjnym elementem wynagrodzenia łącznego. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika jest kształtowane w odniesieniu do zadań realizowanych w danej jednostce organizacyjnej, zakresu odpowiedzialności, kwalifikacji, wpływu na profil ryzyka spółki oraz na podstawie analizy informacji płacowych, przedstawianych w badaniach wynagrodzeń na rynku finansowym. W Banku odbywają się cykliczne przeglądy wynagrodzeń i stanowisk. Na podstawie oceny kondycji finansowej Grupy oraz otoczenia biznesowego, Zarząd Banku może podjąć decyzję o przyznaniu puli środków z przeznaczeniem na zmianę wynagrodzeń zasadniczych pracowników. Poziomy wynagrodzeń są weryfikowane z uwzględnieniem okresowej oceny wyników pracy, umiejętności oraz są porównywane z rynkowymi informacjami płacowymi.

Wynagrodzenie zmienne jest kształtowane w ramach zróżnicowanych systemów premiowych, których celem jest motywowanie pracowników do realizacji celów biznesowych i organizacyjnych. Systemy premiowe i kryteria oceny okresowej w Grupie Banku Millennium są dostosowane do specyfiki działania pracowników w poszczególnych obszarach Grupy. Wysokość budżetów premiowych przyznawanych na wypłaty premii jest ustalana po analizie wskaźników kapitału i płynności oraz w zależności od stopnia realizacji wyników operacyjnych Banku Millennium. W przypadku pracowników linii biznesowych budżety mogą być powiązane również z realizacją celów poszczególnych linii. Przyjęte jest założenie, że premie indywidualne, nie mogą przekroczyć 100% łącznego rocznego wynagrodzenia zasadniczego. Premie indywidualne są przyznawane w ramach puli wynagrodzeń zmiennych na podstawie oceny jakości pracy oraz stopnia zaangażowania w realizację postawionych pracownikom celów.

Grupa Banku Millennium przywiązuje wagę do właściwego kształtowania wynagrodzeń pracowników na stanowiskach kierowniczych, którzy są klasyfikowani jako Risk Takers. Zasady przyznawania wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu Banku Millennium i pozostałych Risk Takers są ujęte w „Polityce wynagrodzeń pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka w Grupie Banku Millennium SA”. Polityka podlega corocznemu przeglądowi. Pula premiowa dla Risk Takers jest ustalona po uprzedniej analizie sytuacji Banku w zakresie:

osiągniętych wyników biznesowych:
płynności: wskaźnika kredyty/depozyty, poziomu wartości aktywów płynnych;
wskaźników adekwatności kapitałowej w odniesieniu do poziomu referencyjnego KNF.

Ocena wyników obejmuje kryteria finansowe i niefinansowe, odbywa się za okres co najmniej trzech lat.

110 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Zasady obowiązujące w odniesieniu do wypłat wynagrodzenia zmiennego wypłaconego w 2022 za 2021 rok:

Risk Takers - Członkowie Zarządu Banku Millennium (Risk Takers I)

Przyznanie i wypłata 50% wartości zmiennych składników wynagrodzeń następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego i po ogłoszeniu wyników finansowych. Wypłata 50% wynagrodzenia zmiennego podlega odroczeniu na 5 lat, płatne w równych rocznych ratach. Członkowie Zarządu otrzymają każdą przyznaną część premii – wypłaconą w roku następującym po okresie rozliczeniowym i odroczoną – po ponownej ocenie w połowie w gotówce a w połowie w akcjach własnych. Część premii wypłacana w akcjach własnych podlega retencji na 12 miesięcy.

Pozostali Risk Takers nie będący Członkami Zarządu (Risk Takers II)

Przyznanie i wypłata 60% wartości zmiennych składników wynagrodzenia za poprzedni rok następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Wypłata pozostałych 40% wynagrodzenia zmiennego podlega odroczeniu na 5 lat, płatne po ponownej ocenie, w równych rocznych ratach. Minimum 50% wynagrodzenia zmiennego jest co do zasady wypłacana w akcjach własnych. Część premii wypłacana w akcjach własnych podlega retencji na 12 miesięcy.

Komitet Personalny Zarządu Banku ma możliwość podjąć decyzję o nieodraczaniu wynagrodzenia zmiennego w wysokości poniżej określonej wartości. Gdy wysokość bonusu ustalona dla Risk Taker’a II za dany rok kalendarzowy nie przekracza równowartości 50 tys. EUR i 1/3 łącznego wynagrodzenia rocznego, bonus może zostać wypłacony w całości w postaci pieniężnej, w formie nieodroczonej, na podstawie decyzji podjętej przez Komitet Personalny Zarządu Banku.

Informacja o nabyciu akcji własnych w roku obrotowym 2022

Uzasadnienie nabycia akcji własnych

W roku obrotowym 2022 Bank Millennium S.A., w ramach realizacji programu motywacyjnego, którego zasady zostały określone w uchwale Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji (zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2020 z 3 lipca 2020 r.), jak również kierując się zapisami Polityki Wynagrodzeń Pracowników Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka w Grupie Banku Millenium S.A. oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego, nabył akcje własne Banku Millennium S.A. wyłącznie w celu realizacji programu motywacyjnego dla pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka.

Dane zagregowane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w 2022 roku

Okres	Łączna liczba nabytych akcji	Średnia cena ważona w zł	Łączna wartość transakcji w zł	Udział akcji w kapitale zakładowym	Udział głosów z akcji w ogólnej liczbie głosów
05-10.05.2022	976 881	4,690	4 582 003,98	0,0805265%	0,0805225%

Wszystkie nabyte w ten sposób akcje, zostały przekazane pracownikom nieodpłatnie w trakcie 2022 roku.

Wynagrodzenia Zarządu

Ustalanie warunków kontraktów i wynagrodzeń dla Członków Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej po uwzględnieniu rekomendacji Komitetu Personalnego przy Radzie Nadzorczej odpowiadającego za nadzór nad polityką wynagrodzeń. Ramy wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej określa przyjęta przez WZA „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium SA.”

111 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.za 2022 rok Polityka jest jednym z narzędzi realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Banku, wspierając prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz ograniczanie konfliktu interesów, w szczególności poprzez: a) kształtowanie adekwatnego poziomu poszczególnych składników wynagrodzenia, w stosunku do pełnionej funkcji oraz skali działalności Banku, z uwzględnieniem transparentności zasad ich kreowania, b) uzależnienie części wynagrodzenia Członków Zarządu od wyników finansowych i biznesowych Banku, c) przyjęcie takiej struktury składników wynagrodzenia stałego i zmiennego Członków Zarządu, aby motywacja skierowana na uzyskanie wynagrodzenia zmiennego nie stanowiła czynnika sprzyjającego podejmowaniu nadmiernego ryzyka, d) zapewnienie wyłącznie stałego składnika wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej oraz jego uniezależnienie od wyników finansowych i biznesowych Banku, e) wspieranie odpowiedzialnych postaw zarządczych w odniesieniu do długookresowych celów biznesowych Banku, poprzez transparentny proces oceny Członków Zarządu Banku. Łączne wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z części stałej i zmiennej. Część zmienną wynagrodzenia może stanowić premia roczna, która zależy od wyniku Banku, wyniku w porównaniu do banków o podobnej wielkości oraz indywidualnej oceny Członka Zarządu. Decyzje dotyczące przyznania premii Członkom Zarządu są podejmowane po analizie wyników z uwzględnieniem kryteriów finansowych: ▪ wykonania zaplanowanych budżetów i wskaźników ustalonych dla zarządzanego obszaru działalności, ▪ porównania z konkurencyjnymi bankami podobnej wielkości, ▪ biznesowych kryteriów rynkowych ustalonych dla danego okresu; oraz kryteriów niefinansowych, w szczególności: ▪ ogólnej jakości zarządzania w obszarze odpowiedzialności, ▪ skutecznego przywództwa i wkładu w rozwój Banku, ▪ zarządzania i nadzoru nad jednostkami w obszarze odpowiedzialności. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wyłącznie stałe wynagrodzenie za pracę w Radach i Komitetach, które jest adekwatne do pełnionej przez nich funkcji oraz skali działalności Grupy Banku Millennium. Łączna wartość wynagrodzeń podstawowych Członków Zarządu z tytułu pełnienia tej funkcji w 2022 roku wyniosła 10 500 tys. zł. Dodatkowo, Członkowie Zarządu otrzymali wypłatę części premii rocznej za lata 2018, 2019 i 2021 (w formie gotówkowej, akcji fantomowych oraz akcji Banku Millennium SA) oraz świadczenia dodatkowe.

Wynagrodzenie stałe (wynagrodzenie zasadnicze i świadczenia) Członków Zarządu w 2022 (w tys. zł)

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie zasadnicze	Opieka medyczna	PPK	Dodatkowe świadczenia *
Joao Bras Jorge	2 280,00	25,07	63,22	1 058,55
Fernando Bicho	1 620,00	25,04	-	65,98
Wojciech Haase	1 320,00	13,31	-	24,60
Andrzej Gliński	1 320,00	25,07	-	-
Wojciech Rybak	1 320,00	3,83	-	-
Antonio Pinto Junior	1 320,00	3,83	35,91	614,15
Jarosław Hermann	1 320,00	3,83	-	-
Suma	10 500,00	99,98	99,13	1 763,28

Dodatkowe świadczenia związane są głównie z kosztami pobytu zagranicznych Członków Zarządu oraz z dodatkowymi świadczeniami opieki medycznej.

112 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Wynagrodzenie zmienne przekazane w 2022 roku obecnym Członkom Zarządu oraz osobom pełniącym funkcję w poprzednich latach:

Imię i nazwisko	w gotówce	w akcjach Banku Millennium*	w akcjach fantomowych
Joao Bras Jorge	711,82	665,22	123,38
Fernando Bicho	527,15	490,15	97,98
Wojciech Haase	429,53	399,38	79,83
Andrzej Gliński	429,53	399,38	79,83
Wojciech Rybak	429,53	399,38	79,83
Antonio Pinto Junior	396,26	399,38	53,22
Jarosław Hermann	371,32	399,38	33,26
Maria Campos	33,26	-	26,61

Część odroczonej premii w akcjach Banku Millennium podlega zatrzymaniu na okres 12 miesięcy liczonemu od daty nabycia uprawnień tj. od 13.04.2022. Kwoty są podane według wartości przekazanej.

W 2021 nie przyznano wynagrodzenia zmiennego Członkom Zarządu w odniesieniu do 2020 r. Decyzja o przyznaniu wynagrodzenia zmiennego Członkom Zarządu za rok 2022 będzie podejmowana po zatwierdzeniu wyników Banku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Ocena Polityki

Rada Nadzorcza w corocznej ocenie funkcjonowania polityki wynagrodzeń Banku Millennium S.A. oceniła, że jest ona prowadzona w sposób stabilny, w oparciu o kontynuację przyjętych strategii. W 2022 roku podjęte były równocześnie działania mające na celu dostosowanie się do wyzwań wynikających z bieżącego kontekstu biznesowego.

113 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

13. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU MILLENNIUM

13.1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO STOSOWANYCH W 2022 R.

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór reguł adresowanych do organów statutowych spółek oraz ich członków, jak również określających relacje z udziałowcami i inwestorami. Zasadami odnoszącymi się do obszaru polskich instytucji finansowych oraz spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) są w szczególności „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (dalej także „Dobre Praktyki”), uchwalone przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych, „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (dalej także „Zasady”), przyjęte przez Komisję Nadzoru Finansowego, a także Rekomendacja Z przyjęta przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W dniu 29 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przyjęła uchwałę nr 13/1834/2021, na mocy której przyjęto „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (dalej także „Dobre Praktyki 2021”), które weszły w życie w dniu 1 lipca 2021 roku. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego gwarantuje przejrzystość działania spółki i wzmacnia ochronę praw udziałowców, również w kwestiach, które nie są uregulowane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Pełny tekst dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” udostępniony jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie pod adresem: https://www.gpw.pl/pub/GPW/pdf/DPSN_2021.pdf, a także na stronie internetowej Banku pod adresem: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/wladze-banku-i-lad-korporacyjny.

Najważniejszą zasadą Dobrych Praktyk, Dobrych Praktyk 2021 i Zasad jest formuła „comply or explain”, czyli „stosuj lub wyjaśnij”. Oznacza ona, że spółka zobowiązana jest do stosowania zawartych w dokumencie zasad, a w sytuacji odstępstwa od zastosowania danej reguły, spółka zobowiązana jest do wyjaśnienia przyczyn takiego postępowania oraz upublicznienia tego faktu w formie raportu za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji GPW (w przypadku Dobrych Praktyk i Dobrych Praktyk 2021) lub za pośrednictwem strony internetowej (w przypadku Zasad).

Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w 2022 roku, kierując się regułą przejrzystości swoich działań w układaniu relacji korporacyjnych i inwestorskich oraz najwyższą jakością komunikacji z akcjonariuszami, Bank przestrzegał zasad Dobrych Praktyk. Potwierdzeniem stosowania zawartych w Dobrych Praktykach rekomendacji, jest opublikowany na stronie internetowej Banku dokument „Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

W zakresie Rekomendacji IV.R.2 pkt 2 i 3, przewidującej umożliwienie akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej także „WZA”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, poprzez zapewnienie dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad WZA oraz wykonywać, osobiście lub przez pełnomocnika, prawo głosu w toku posiedzeń, w ocenie Banku, realizacja przywołanej reguły w trakcie obrad WZA niesie za sobą zagrożenia natury technicznej oraz prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzania obrad WZA. Uniknięcie wspomnianych zagrożeń stanowi większą wartość dla akcjonariuszy, niż realizacja zapisanej w części IV, Rekomendacji IV.R.2, pkt 2 Dobrych Praktyk.

Bank, podobnie jak to czynił już od 2008 roku, zapewnia transmisję internetową obrad WZA w czasie rzeczywistym, zgodnie z wymogiem określonym w części IV, Rekomendacji IV.R.2 pkt 1 Dobrych Praktyk. Jednocześnie, Bank w ramach wdrożenia Dobrych Praktyk 2021 zapewnił akcjonariuszom techniczną możliwość dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym w toku obrad WZA.

114 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Bank, jako instytucja finansowa, podlega od początku 2015 roku także wymienionym na wstępie „Zasadom Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, które dostępne są na stronie internetowej KNF pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/zasady_ladu_korporacyjnego?articleId=48880&p_id=18, oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/wladze-banku-i-lad-korporacyjny.

Zarząd i Rada Nadzorcza Banku podjęły uchwały o stosowaniu tych Zasad, z wyjątkiem §16 ust. 1 oraz § 24 ust. 1, dotyczących odbywania posiedzeń organów Banku (Zarządu i Rady Nadzorczej) w języku polskim. Znajomość języka angielskiego przez członków Zarządu Banku umożliwia całkowite wzajemne zrozumienie oraz właściwy poziom komunikacji w trakcie posiedzeń. Natomiast stosowana w praktyce, zasada prowadzenia obrad Rady Nadzorczej Banku zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, przy zapewnieniu niezbędnej pomocy tłumacza, również zapewnia wzajemne zrozumienie i właściwy poziom komunikacji.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w uchwale podjętej dnia 21 maja 2015 roku, wyraziło pozytywną opinię wobec stanowiska Zarządu i Rady Nadzorczej Banku o zakresie stosowania Zasad.# W kolejnych latach WZA przyjmowały ocenę stosowania Zasad oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania Dobrych Praktyk. Stosowna uchwała WZA w zakresie stosowania Dobrych Praktyk 2021 zostanie podjęta na pierwszym planowanym zgromadzeniu akcjonariuszy w 2023 roku. Bank Millennium od 2019 roku wchodzi w skład indeksu WIG-ESG. Wcześniej przez 12 lat należał do indeksu Respect indeks, który z dniem 1 stycznia 2020 roku został wycofany, a jego miejsce zajął indeks WIG-ESG. Spółki objęte tym indeksem działają zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, informacyjnego i relacji z inwestorami, z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. W skład indeksu wchodzi 60 spółek z indeksów WIG20 i mWIG40. Wagi spółek w WIG-ESG zależą od liczby akcji w wolnym obrocie skorygowanej o wyniki rankingu ESG przygotowanego przez Sustainalytics i ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego.

13.2. AKCJONARIAT I WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Banku, działającym w szczególności na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Prawa bankowego, a także wewnętrznych regulacji Banku, tj. Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Statut Banku i Regulamin WZA dostępne są na stronach internetowych Banku w zakładce „O Banku > Władze banku i ład korporacyjny”, link do strony internetowej: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/wladze-banku-i-lad-korporacyjny. W dokumentach tych opisany jest szczegółowo sposób działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zakres jego kompetencji, a także uprawnienia akcjonariuszy w toku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy między innymi zmiana Statutu, w tym zmiana wysokości kapitału zakładowego.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku kapitał zakładowy Banku wynosił 1 213 116 777 zł i dzielił się na 1 213 116 777 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

Poniżej przedstawiona jest informacja, zgodnie z danymi będącymi w posiadaniu Banku, o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.

Według dostępnych Bankowi informacji, w odniesieniu do akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, na dzień 31 grudnia 2022 roku akcjonariuszami Banku były następujące podmioty:

115 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Banco Comercial Portugues S.A. (BCP), jeden z największych prywatnych banków portugalskich, posiada jako strategiczny inwestor 50,10% wszystkich akcji Banku.
Znaczącymi akcjonariuszami Banku są również: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który posiadał 8,90% akcji Banku, Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny i Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, które łącznie posiadały 7,98% akcji Banku oraz Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, który posiadał 5,56% akcji Banku.
Pozostałe akcje, czyli 27,47% kapitału akcyjnego, są rozproszone wśród akcjonariatu polskiego i zagranicznego o charakterze instytucjonalnym i indywidualnym.

Skład akcjonariatu Banku według stanu na 31 grudnia 2022 roku

Akcjonariusze	Liczba akcji	% udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	% udział w głosach na WZA
Banco Comercial Portugues S.A.	607 771 505	50,10	607 771 505	50,10
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny	107 970 039	8,90	107 970 039	8,90
Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (*)	96 792 815	7,98	96 792 815	7,98
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”	67 417 542	5,56	67 417 542	5,56

(*) Dodatkowo PTE Allianz Polska S.A. zarządza funduszem Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny. Zgodnie z zawiadomieniem PTE Allianz Polska S.A., ogłoszonym przez Bank raportem bieżącym nr 3/2023, Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Allianz Polska OFE i Drugi Allianz Polska OFE na dzień 30.12.2022 r., posiadały wspólnie 96 810 815 akcji Banku (7,98% głosów), w tym Drugi Allianz Polska OFE posiadał 80 760 035 akcji Banku (6,66% głosów).

Skład akcjonariatu Banku według stanu na 31 grudnia 2021 roku

Akcjonariusz	Liczba akcji	% udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	% udział w głosach na WZA
Banco Comercial Portugues S.A.	607 771 505	50,10	607 771 505	50,10
Nationale-Nederlanden OFE	99 291 825	8,18	99 291 825	8,18
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander (od 2.01.2023 r. pod nazwą: Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny)	72 760 035	6,00	72 760 035	6,00
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”	69 451 428	5,73	69 451 428	5,73

Dane zawarte w tabelach ustalone zostały według zasad opisanych poniżej. W zakresie dotyczącym Banco Comercial Portugues są to dane zebrane w związku z rejestracją akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 30 marca 2022 r. i 24 marca 2021. Natomiast, w zakresie dotyczącym Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny i Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (d. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander) i Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, liczba akcji i ich udział w kapitale zakładowym Banku zostały obliczone na podstawie rocznej

116 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

struktury aktywów wyżej wskazanych Funduszy według stanu na dzień 30 grudnia 2022 r. oraz 31 grudnia 2021 roku (ogłoszonej na stronach internetowych odpowiednio: www.nn.pl, www.allianz.pl i www.pzu.pl) oraz zawiadomienia PTE Allianz Polska S.A. (raport bieżący Banku nr 3/2023).W zakresie kalkulacji dokonanych na podstawie rocznych struktur ww. Funduszy, założono średni kurs ważony wolumenem (VWAP) akcji Banku: dla roku 2022 w wysokości 4,6013 zł, a dla roku 2021 w wysokości 8,1658 zł.

Banco Comercial Portugues S.A., jako akcjonariusz większościowy, wykonuje prawa akcjonariusza określone w Kodeksie spółek handlowych (dalej także „KSH”) oraz w Statucie Banku. BCP posiada kontrolę korporacyjną nad Bankiem. Dzięki posiadaniu większości głosów na Walnym Zgromadzeniu, może wywierać decydujący wpływ na decyzje w zakresie najważniejszych spraw korporacyjnych, takich jak zmiana Statutu Banku, emisja nowych akcji Banku, obniżenie kapitału zakładowego Banku, emisja obligacji zamiennych, wypłata dywidendy i inne czynności, które zgodnie z KSH wymagają większości głosów na WZA. BCP posiada również wystarczającą liczbę głosów dla powoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej, która z kolei powołuje członków Zarządu. W związku z powyższymi uprawnieniami korporacyjnymi, BCP ma zdolność do sprawowania znaczącej kontroli nad działalnością Banku.

Bankowi nie są znane żadne umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami dotyczące wzajemnej współpracy, jak również Bank nie posiada wiedzy na temat jakichkolwiek umów, które mogą w przyszłości powodować zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcjonariusze Banku swoje uprawnienia korporacyjne wykonują w sposób i w granicach wyznaczanych przez przepisy powszechnie obowiązujące, Statut Banku oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Każda akcja Banku daje prawo do jednego głosu, z zastrzeżeniem, że akcje imienne założycielskie w aktualnej liczbie 61.600 sztuk, są uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje imienne założycielskie stanowiły łącznie 0,0051% kapitału zakładowego Banku oraz 0,0102% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu według stanu na 31 grudnia 2021 roku.

Ograniczeniom w zbywaniu podlegają akcje imienne założycielskie w ten sposób, że zbycie ich za zgodą co najmniej trzech czwartych założycieli innym założycielom nie powoduje utraty ich uprzywilejowania. Zbycie akcji imiennych założycielskich w pozostałych przypadkach powoduje utratę ich uprzywilejowania.

Nie istnieją ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu z akcji Banku oraz żaden z posiadaczy papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank nie posiada specjalnych uprawnień kontrolnych wobec Banku.

Akcje Banku notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od dnia 13 sierpnia 1992 roku, jako pierwsze wśród wszystkich banków. Obecnie w obrocie giełdowym notowanych jest 1 213 009 169 akcji o kodzie ISIN PLBIG0000016 (symbol GPW: MIL; Reuters: MILP.WA; Bloomberg: MIL PW). W posiadaniu akcjonariuszy jest 107.608 akcji imiennych, z czego 61.600 akcji to akcje założycielskie uprzywilejowane (prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu). Łączna liczba akcji Banku Millennium wynosi więc 1.213.116.777 sztuk, natomiast łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynosi 1.213.178.377.

13.3. RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku, działając na podstawie przepisów prawa, w tym Statutu Banku, uchwał WZA oraz Regulaminu Rady dostępnego na stronie internetowej Banku w zakładce „O Banku > Władze banku i ład korporacyjny”, link do strony internetowej: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/wladze-banku-i-lad-korporacyjny. Rada Nadzorcza zwoływana jest w cyklach kwartalnych oraz w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Do kompetencji Rady należy w szczególności powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Banku (zwykłą większością głosów) oraz ustalanie zasad ich wynagradzania. Uchwały podejmowane są zwykłą

117 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.# Rada Nadzorcza Banku

Rada Nadzorcza Banku składa się przynajmniej z pięciu członków, z których co najmniej połowa, w tym jej przewodniczący, legitymuje się obywatelstwem polskim. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez WZA na 3-letnią kadencję. W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku skład Rady Nadzorczej Banku był następujący:
- Bogusław Kott – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Nuno Manuel da Silva Amado – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Dariusz Rosati – Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej
- Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członek Rady Nadzorczej
- Olga Grygier-Siddons – Członek Rady Nadzorczej
- Anna Jakubowski – Członek Rady Nadzorczej
- Grzegorz Jędrys – Członek Rady Nadzorczej
- Alojzy Nowak – Członek Rady Nadzorczej
- José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha – Członek Rady Nadzorczej
- Miguel Maya Dias Pinheiro – Członek Rady Nadzorczej
- Beata Stelmach – Członek Rady Nadzorczej
- Lingjiang Xu – Członek Rady Nadzorczej.

1. Bogusław Kott – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Bogusław Kott jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie, wieloletnim pracownikiem Ministerstwa Finansów, specjalistą w zakresie finansowania handlu zagranicznego. Jest współzałożycielem i współorganizatorem Banku Millennium S.A. i od momentu jego powstania w roku 1989 do dnia 24 października 2013 r. był Prezesem jego Zarządu. Od dnia 24 października 2013 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., a od dnia 31 maja 2019 r. do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A., tj. do 1 października 2019 r., również Przewodniczącego Rady Nadzorczej Euro Banku S.A. Pan Bogusław Kott jest, od 1994 r., Członkiem Polskiej Rady Biznesu, a od maja 2020 r. Członkiem Honorowym. Od dnia 1 września 2018 r. pełni funkcję Członka Rady Powierniczej Akademii Leona Koźmińskiego.

2. Nuno Manuel da Silva Amado – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Nuno Manuel da Silva Amado, absolwent ISCTE (Insituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa) oraz Zaawansowanego Programu Zarządzania w INSEAD (Francja). Od roku 1980 pracował w firmie audytorskiej (KPMG) i bankach międzynarodowych (Citibank, Deutsche Bank i Banco Santander) w Portugalii, w tym w latach 2006 - 2012 był Prezesem Zarządu oraz Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów Banco Santader Totta (Portugalia). W latach 2012 – 2018 był Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów i Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego (CEO) Banco Comercial Portugues (BCP), Portugalia. Od lipca 2018 r. jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów BCP. Od 20 kwietnia 2012 r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

118 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

3. Dariusz Rosati – Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Dariusz Rosati jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych. W latach 1978 – 1979 konsultant w Citibank w Nowym Jorku. W latach 1985 – 1986 oraz 1987 – 1988 Dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w SGH, którego był założycielem. W latach 1986 - 1987 stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Princeton w USA. W latach 1988 – 1991 Dyrektor Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Od 1990 roku profesor nauk ekonomicznych w SGH. W latach 1991 – 1995 pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie jako szef Sekcji Krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 1995 – 1997 Minister Spraw Zagranicznych RP. W latach 1998 – 2004 Członek Rady Polityki Pieniężnej NBP. W latach 1978 – 1991 konsultant UNIDO i członek wielu misji w krajach rozwijających się. W latach 1988 – 1991 był wielokrotnie ekspertem Banku Światowego, Instytutu Badań nad Rozwojem Gospodarczym ONZ (WIDER), Międzynarodowej Organizacji Pracy i Komisji Wspólnot Europejskich. Członek Komisji ds. Reformy Gospodarczej (1987 – 1989), społecznego zespołu doradców ekonomicznych Premiera RP (1988 – 1989), Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (1994 – 1998). Od 1997 r. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, a w latach 2001 – 2004 Członek Zespołu Doradców Ekonomicznych Przewodniczącego Komisji Europejskiej. W latach 2003 – 2005 Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. W latach 2004 – 2009 oraz 2014 - 2019 poseł do Parlamentu Europejskiego. Poseł na Sejm RP VII kadencji - pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych – oraz IX kadencji, wybrany ponownie w 2019 r. Autor ponad 200 prac naukowych i publicystycznych, w tym sześciu książek o tematyce związanej z polityką gospodarczą. Od 27 maja 2004 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. Autor ponad 250 prac naukowych i publicystycznych, w tym ośmiu książek o tematyce związanej z polityką gospodarczą i finansami.

4. Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członek Rady Nadzorczej

Pan Miguel de Campos Pereira de Bragança posiada tytuł magistra w dziedzinie zarządzania i administracji uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Portugalii oraz tytuł MBA uzyskany w INSEAD (Francja). Karierę zawodową rozpoczął w 1989 na rynkach kapitałowych i bankowości inwestycyjnej , będąc od 1993 członkiem zarządu instytucji finansowych w Portugalii, Brazylii (Santander Brazil) i Wielkiej Brytanii (Abbey National). W latach 2008-2012 był Dyrektorem odpowiedzialnym za Obszary Finansowe, Księgowe i Kontroli Zarządczej, Marketingu i Produktów w Banco Santander Totta i Banco Santander de Negoecios (Portugalia). Od 2012 roku jest Dyrektorem Finansowym, członkiem zarządu i Wiceprzewodniczącym Komitetu Wykonawczego Banco Comercial Portugues (BCP), Portugalia. Od 20 kwietnia 2012 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., a od 2019 roku Wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów Activobank. Od 2018 r. dyrektor niewykonawczy SIBS, SGPS, SA i SIBS Forward Payment Solutions, SA oraz dyrektor niewykonawczy BofD UNICRE- Instituição Financeira de Crédito, SA, jako przedstawiciel Banco Comercial Português, SA.

5. Olga Grygier-Siddons – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)

Pani Olga Grygier-Siddons jest absolwentką University of Manchester na wydziale Nauk Komputerowych oraz Księgowości. Posiada również tytuł FCA Fellow Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of England and Wales. Pani Olga Grygier-Siddons po ukończeniu studiów w Wielkiej Brytanii związała swoją karierę zawodową z sektorem firm doradczych. W roku 1991 dołączyła do PwC w obszarze Corporate Finance. W roku 1998 otrzymała awans na pozycję Partnera i była odpowiedzialna za realizację zróżnicowanych

119 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

projektów dla sektora publicznego i prywatnego na całym świecie. W roku 2004 zdecydowała się na przeniesienie się do Polski i w 2014 roku objęła funkcję Partnera Zarządzającego na Centralną i Środkową Europę w PwC. Przez 15 lat była odpowiedzialna za rozwój biznesu i nadzorowanie projektów w 29 krajach, w firmie zatrudniającej 12 000 pracowników. Pani Olga Grygier-Siddons była pierwszą kobietą zaproszoną do bycia członkiem PwC Strategy Council – top 20 liderów PwC. Po opuszczeniu PwC w 2019 pełni rolę doradcy strategicznego i Mentora. Ponadto, do dziś pełni między innymi funkcje: Członka Rady Uniwersytetu Śląskiego, Członka Rady Nadzorczej Żabka Group; Jest założycielką i CEO Experiential Learning Hub - Villa Poranek. Od 24 marca 2021 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

6. Anna Jakubowski - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)

Pani Anna Jakubowski ukończyła studia w zakresie Business Administration (1990) na uniwersytecie Wilfrid Laurier University w Waterloo, w prowincji Ontario, w Kanadzie. Jej kariera zawodowa rozpoczęła się w Procter & Gamble (P&G) Canada (1991 – 1993), gdzie pracowała, jako National Account Manager. W latach 1993 – 1998 zajmowała różne stanowiska, poczynając od Pharmacy Channel Manager do Trade Marketing Manager oraz Area Sales Manager w P&G Polska. W roku 1998 objęła stanowisko Regional Customer Business Development Manager w firmie P&G – Europa Środkowo-wschodnia, z kolei w okresie 1999 – 2007 pracowała, jako New Business Development Manager oraz (od 2002 r.) jako Strategy, Business Development Director w P&G Europa Zachodnia. Kontynuowała karierę zawodową w Szwajcarii w P&G Fabric Care (2007 – 2011) jako Associate Director: Marketing. W latach 2011 – 2016 związała się zawodowo z firmą Coca-Cola, gdzie zajmowała następujące stanowiska: International Group Marketing/Strategy Director w Coca-Cola Hellenic Bottling Company (2011 – 2013), Business Capability Director w The Coca-Cola Company (2013) oraz w latach 2013 – 2016 Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający w Coca-Cola Poland Services Sp z o.o. oraz Franchise General Manager na Polskę i kraje bałtyckie w The Coca-Cola Company, Członek Zarządu w Multivita Sp. z o. o., Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający w Coca-Cola Balti Jookide AS. W roku 2018 zajmowała stanowisko Dyrektora Generalnego na Polskę i kraje bałtyckie w firmie Marie Brizard Wine & Spirits Sp. z o.o. W latach 2019-2020 pełniła funkcję Dyrektora Generalnego w Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w Life Institute Sp. z o.o. Sp. K. oraz jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Artic Paper S.A. W roku 2011 zdobyła nagrodę TIAW – The World of Difference 100 Award (Nagroda w uznaniu za działania mające na celu umacniania pozycji ekonomicznej kobiet), a w roku 2016 nagrodę Woman of Charisma: Business & Social Enterprise Award (Polska). Od dnia 21 maja 2015 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., a od dnia 31 maja 2019 r. do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A., tj. do 1 października 2019 r., również Członek Rady Nadzorczej Euro Banku S.A.

7. Grzegorz Jędrys – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Jędrys jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie bankowości na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Ukończył również wiele szkoleń z zakresu zarządzania i finansów. W latach 1992 – 2013 pracował w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (Citibank Handlowy), gdzie zajmował szereg stanowisk, w tym m.in.: Dyrektor ds. Handlu Zagranicznego, Dyrektor ds. Kredytów Hipotecznych, Dyrektor ds. Operacyjnych, Dyrektor ds. Ryzyka Kredytowego, Dyrektor ds. Bankowości Inwestycyjnej. Od 2001 do 2003 roku był również Członkiem Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Od 2013 do 2016 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego ds. Bankowości Inwestycyjnej w Deutsche Bank Polska S.A. Od 2016 roku jest Partnerem i Dyrektorem Zarządzającym ds. Bankowości Inwestycyjnej w Rothschild Polska. Od 2017 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej PZU S.A.# Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

7. Grzegorz Jędrys – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)

Pan Grzegorz Jędrys jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej (SGH) oraz studiów podyplomowych z zakresu Strategicznego Zarządzania Marketingowego SGH i z zakresu pośrednictwa i obrotu nieruchomościami. Ponadto, był słuchaczem wielu kursów i szkoleń, m.in. dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (2008 r.). Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Biurze Projektu Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego/PADCO – wspólny program Rządu Polskiego i USAID. W 1996 r. pracował jako Kierownik Zespołu ds. Finansowania Inwestycji Budowlanych w Polsko-Amerykańskim Banku Hipotecznym S.A. W latach 1997 – 1999 był zatrudniony w Jedenastym Narodowym Funduszu Inwestycyjnym S.A., początkowo jako Analityk Inwestycyjny, a następnie Dyrektor Projektów. Od roku 1999 do roku 2005 był Dyrektorem Inwestycyjnym w Trinity Management Sp. z o.o. – firmie zarządzającej majątkiem Jupiter NFI S.A. oraz Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. W latach 1997 – 2005 był członkiem Rad Nadzorczych wielu spółek. Począwszy od 2005 r. jest Dyrektorem Przedstawicielstwa w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

120 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Od dnia 11 kwietnia 2013 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., a od dnia 31 maja 2019 r. do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A., tj. do 1 października 2019 r., również Członek Rady Nadzorczej Euro Banku S.A. W dniu 9 lipca 2020 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej Millennium Banku Hipotecznego S.A.

8. Alojzy Nowak – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)

Pan Alojzy Nowak w 1984 r. ukończył studia magisterskie w SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie); w 1991 r. uzyskał stopień doktora, a w 1995 r. – doktora habilitowanego. Ponadto, w 1992 r. - w ramach rocznego stypendium Fundacji A. Mellona - studiował ekonomię na University of Illinois w Urbana-Champaign, USA; w 1993 r. , jako stypendysta rządu Wielkiej Brytanii w ramach Funduszu Know-How, studiował bankowość, finanse i rynki kapitałowe na Uniwersytecie w Exeter; w 1996 r. , w ramach semestralnego stypendium rządu Niemiec, studiował ekonomię na Freie Universitat w Berlinie, a w 1997 r., w ramach semestralnego stypendium rządu Belgii, studiował ekonomię międzynarodową na Uniwersytecie RUCA w Antwerpii. W 2002 r. uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe (corocznie od 1997 r.), Nagrody Ministra Edukacji za książkę pt.: "Integracja europejska. Szansa dla Polski?" oraz książkę pt. „Banki a gospodarstwa domowe - dynamika rozwoju". Uczestniczył także w licznych organizacjach naukowych i radach programowych czasopism, m.in. jako członek kolegium redakcyjnego "Foundations of Management", redaktor naczelny "Journal of Interdiscciplinary Economics", "Yearbook on Polish European Studies" oraz "Mazovia Regional Studies"; członek Rady Programowej "Gazeta Bankowa"; recenzent PWE SA Warszawa. Wieloletni członek Kapituły Godła "Teraz Polska" oraz członek Rady Naukowej „Studia Europejskie”. Autor ponad 300 publikacji opublikowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując, m.in. jako: kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania UW, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, następnie jako dziekan Wydziału Zarządzania UW oraz prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Uniwersytetu Warszawskiego. W czerwcu 2020 r. został rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Poza UW wykłada we Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Chinach i w Korei. Ponadto, pełnił i pełni funkcje: doradcy premiera, doradcy Ministra Rolnictwa, prezesa Akademickiego Związku Sportowego w Polsce, jak również na Uniwersytecie Warszawskim, członka komitetu doradczego NewConnect przy Zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., członka Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego, przewodniczącego Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego. Na przestrzeni lat członek rad nadzorczych, w tym m.in. PZU S.A., PTE WARTA S.A., PKO BP S.A., Cyfrowy Polsat S.A., ZE PAK S.A., JSW S.A., Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej EUROLOT S.A. Był członkiem Narodowej Rady Rozwoju, powołanym w jej skład przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Obecnie w Radzie ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji w ramach NRR. Od grudnia 2018 r. jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie, gdzie zasiada w gronie 22 wybitnych naukowców z całego świata, w tym 4 laureatów Nagrody Nobla z dziedziny nauk ekonomicznych. Od 26 marca 2018 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

9. José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha – Członek Rady Nadzorczej

Pan José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha posiada tytuł magistra ekonomii na Université Catholique de Louvain oraz tytuł magistra w dziedzinie badań operacyjnych (część akademicka) w Instituto Superior Técnico, a także licencjat z ekonomii, Universidade Católica Portuguesa.

121 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Uczestniczył w PADE (Program dla wyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstw) w Associação de Estudos Superiores de Empresa (AESE), programie Eureko w INSEAD, otrzymał stypendium Invotan (NATO) i otrzymał stypendium związane z nagrodą Joseph Bech, przyznaną przez rząd Luksemburga za zaangażowanie na rzecz Unii Europejskiej. W latach 1982-1989 pracował jako doradca ds. usług finansowych - Banco Português do Atlântico, Banco Nacional Ultramarino, Banco Espírito Santo, Manufacturers Hannover Trust, w latach 1982 - 1995 był wykladowcą, prowadzącym kursy Statystyki I i II oraz Ekonometrii - Universidade Católica Portuguesa. W latach 1989–1995 był odpowiedzialny za kontrolę ryzyka, zarządzanie aktywami i pasywami (ALM), badania rynków finansowych i obszarów rynków kapitałowych w Pionie Finansowym – Banco Português do Atlântico, S.A. w okresie 1989 - 1995, a w latach 1990–1993 doradca przewodniczącego Krajowej Rady Planu. W latach 1993-2002 był Członkiem Rady Dyrektorów Corretora Atlântico - Soc. Financeira de Corretagem S.A. i Servimédia - Sociedade Mediadora de Capitais, S.A. oraz Przewodniczącym Rady Dyrektorów Servimédia - Sociedade Corretora S.A. i Szefem Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami BPA (1995 - 1998) i BCP (1998 - 2000). W Banco Comercial Português, S.A. był kierownikiem projektu "Rok 2000" Grupy BCP (1999 – 2000) i był odpowiedzialny za zaprojektowanie, rozwój i uruchomienie strony internetowej banku "cidadebcp" (2000 – 2002). W latach 1998-2003 koordynował Dział Produktów Inwestycyjnych Banco Comercial Português, S.A. W latach 2003-2015 pełnił funkcję Group Risk Officer w Banco Comercial Português, S.A. W 2014 roku był wykładowcą odpowiedzialnym za kurs bankowości w kontekście globalnym na Universidade Católica Portuguesa. Obecnie jest Członkiem Rady Dyrektorów i Komitetu Wykonawczego Banco Comercial Português, S.A., Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów i Przewodniczącym Rady Audytu Millennium bcp Ageas Grupo Segurador, SGPS, S.A., Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów i Przewodniczącym Rady Audytu Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A. oraz Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów i Przewodniczącym Komitetu Audytu Ageas – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. (dawniej Ocidental – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.). Jest również Członkiem Rady Dyrektorów i Przewodniczącym Komitetu Audytu BIM – Banco Internacional de Moçambique, S.A. oraz Członkiem Rady Dyrektorów i Przewodniczącym Komitetu Audytu Banco Millennium Atlântico, S.A. Od 26 marca 2018 roku Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

10. Miguel Maya Dias Pinheiro – Członek Rady Nadzorczej

Pan Miguel Maya Dias Pinheiro ukończył Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) z tytułem licencjata w dziedzinie organizacji i zarządzania biznesem, po ukończeniu programu zarządzania wyższego szczebla (PADE) w AESE, zaawansowanego programu zarządzania w INSEAD oraz programu ładu korporacyjnego - w AESE. W latach 1987-1990 pełnił funkcje handlowe i finansowe w produkcyjnej spółce z sektora MŚP. Dołączył do Banco Português do Atlântico w 1990 roku, instytucji, w której objął funkcje w obszarze bankowości korporacyjnej i kierował koordynacją Biura Badań Ekonomicznych i Finansowych. W latach 1996-2007 objął kilka wyższych stanowisk kierowniczych w Grupie BCP zarówno w Portugalii, jak i Hiszpanii, a mianowicie szefa Pionu Marketingu Bankowości Korporacyjnej BCP, Koordynatora sieci bankowości detalicznej NovaRede, prezesa Manager Land w Barcelonie, kierującego Działem Innowacji i Handlu BCP. W latach 2007-2009 był szefem sztabu Prezesa Wykonawczej Rady Dyrektorów BCP. W 2009 roku Miguel Maya został mianowany Członkiem Wykonawczej Rady Dyrektorów BCP oraz Członkiem Rady Dyrektorów Fundação Millennium BCP. W latach 2012-2016 był Przewodniczącym Rady Dyrektorów Banco Millennium Angola, S.A i w roku 2016, po połączeniu tej instytucji z Banco Privado Atlantico, S.A., w wyniku którego powstał Banco Millennium Atlantico, S.A., pan Miguel Maya został mianowany Wiceprezesem i Członkiem Rady Dyrektorów nowego podmiotu – stanowisko, które zajmuje od 2022.

122 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

W latach 2012-2019 pan Miguel Maya był Prezesem Rady Dyrektorów Interfundos - Gestao de Fundos de Investimento Imobiliario, S.A.# Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Obecnie pan Miguel Maya zajmuje następujące stanowiska w organach zarządzających Grupy BCP: Dyrektor Generalny (CEO) i Wiceprezes Rady Dyrektorów BCP, Prezes Rady Dyrektorów ActivoBank, S.A., Manager BCP Africa, SGPS, Lda. oraz Członek Rady Nadzorczej Banco Internacional de Moçambique, S.A. Od 21 maja 2015 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

11. Beata Stelmach – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)

Pani Beata Stelmach jest absolwentką Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie, uzyskała również tytuły MBA na Calgary University oraz w INSEAD. Przez wiele lat związana z rynkiem kapitałowym i finansowym – od początku transformacji gospodarczej pracowała w Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy, następnie pełniła funkcje zarządzające w podmiotach rynku kapitałowego, w tym MCI Capital TFI SA, Intrum Justitia TFI SA, stała na czele Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (obecnie Przewodnicząca RN SEG). Pani B. Stelmach posiada również doświadczenie menadżerskie w innych branżach: w latach 2001 – 2005 zasiadała we władzach Prokom Software SA; w roku 2013 objęła stanowisko CEO oraz Dyrektora Generalnego dla Polski i krajów Bałtyckich w firmie General Electric. W okresie 2018 – 2020 pełniła funkcję Prezesa PZL Świdnik SA. Ponadto sprawowała funkcje doradcze w Banku Światowym, zasiadała także w radach nadzorczych m.in. w Banku BPH SA oraz HSBC BANK POLSKA SA; obecnie także w Radzie Nadzorczej Kruk SA. W latach 2011 – 2013 pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiadając za globalną politykę gospodarczą oraz dyplomację publiczną i kulturalną. Pani B. Stelmach została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w służbie zagranicznej oraz za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności dyplomatycznej. Od 24 marca 2021 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

12. Lingjiang Xu – Członek Rady Nadzorczej

Pan Lingjiang Xu uzyskał tytuł licencjata na wydziale germanistyki Uniwersytetu Studiów Zagranicznych w Pekinie, tytuł magistra Ekonomii Światowej na Uniwersytecie Nan Kai University, Tianjin oraz tytuł magistra finansów w London Business School. Od lipca 1993 r. do lutego 1995 r. pracował jako Referent w Departamencie Spraw Europejskich w Chińskim Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Współpracy Gospodarczej w Pekinie. Był Trzecim Sekretarzem Biura Handlowego Chińskiego Konsulatu Generalnego w Hamburgu w okresie od lutego 1995 r. do października 1998 r. Od października 1998 r. do lutego 2006 r. był Dyrektorem Pionu w Departamencie Spraw Europejskich w Chińskim Ministerstwie Handlu w Pekinie. Od lutego 2006 r. do stycznia 2010 r. był Pierwszym Sekretarzem Biura Handlowego Chińskiej Ambasady w Londynie. We wrześniu 2011 r. został wybrany na stanowisko Dyrektora Stowarzyszonego w Vermilion Partner LLP (Londyn) (do marca 2012 r.). Od marca 2012 r. do grudnia 2013 r. był Wspólnikiem w RH Regent Investment Management Co Ltd (Szanghaj). W okresie 2015 – 2017 był dyrektorem niewykonawczym w Luz Saúde, S.A. oraz dyrektorem niewykonawczym w Multicare – Seguros de Saúde, S.A., a także dyrektorem niewykonawczym Rady Dyrektorów Fidelidade Assistência – Companhia de Seguros S.A. Od 18 października 2016 r. do 31 marca 2017 r. zajmował stanowisko niewykonawczego Członka Rady Dyrektorów Chiado (Luksemburg) S.à.r.l. Od roku 2015 do roku 2018 zajmował również stanowisko menadżerskie w Fosun Management (Portugalia), Lda. Obecnie jest niewykonawczym Członkiem Rady Dyrektorów, Członkiem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz Przewodniczącym Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego, Etyki i Postępowania Zawodowego w Banco Comercial Português, S.A. Jest także niewykonawczym Członkiem Rady Dyrektorów Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., Przewodniczącym Rady Dyrektorów Longrun Portugal, SGPA, S.A. i od listopada 2019 r. Członkiem Rady Dyrektorów Luz Saúde, S.A. Od 26 marca 2018 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Stałe Komitety Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza może ustanawiać stałe lub doraźne komitety, złożone z członków Rady, dla wykonywania określonych czynności nadzorczych. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są: Komitet Audytu, Komitet Personalny, Komitet Strategiczny i Komitet do Spraw Ryzyka. Szczegółowa informacja dotycząca składów osobowych komitetów oraz zagadnień poruszanych podczas obrad komitetów w roku 2022, znajduje się w opublikowanym na stronie internetowej Banku Millennium „Rocznym Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022”.

Komitet Audytu

Stałym komitetem Rady Nadzorczej, funkcjonującym w Banku od 2000 roku i wspierającym Radę Nadzorczą w zakresie nadzoru nad realizacją funkcji audytu wewnętrznego w Banku, jest Komitet Audytu. Ponadto, obszarami szczególnego zainteresowania Komitetu są obszary sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej trzech członków. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a także z zakresu branży bankowej, co potwierdza przebieg ich kariery zawodowej i dotychczas pełnione funkcje. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależny od Banku. Komitet Audytu zbiera się w trybie zwyczajnym (raz na kwartał) z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu, natomiast w trybie nadzwyczajnym jest zwoływany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej albo Zarządu. Do głównych zadań Komitetu Audytu należą w szczególności:
(I) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
(II) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
(III) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
(IV) sporządzanie dla Rady Nadzorczej opinii, będących podstawą dokonywania przez Radę ocen w zakresie adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym corocznej oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, Departamentu Zapewnienia Zgodności oraz Departamentu Audytu Wewnętrznego, oraz
(V) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Banku świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie sprawozdania finansowego.

W roku 2022 odbyło się sześć posiedzeń Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w następujących terminach: 27.01.2022 r., 18.02.2022 r., 21.04.2022 r., 21.07.2022 r., 20.10.2022 r., 15.12.2022 r. Szczegółowa informacja dotycząca zagadnień poruszanych podczas obrad Komitetu w roku 2022 znajduje się w opublikowanym na stronie internetowej Banku Millennium „Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w 2022 r.” w części „Czynności Komitetu Audytu w okresie sprawozdawczym”.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. funkcjonował w następującym składzie:

Pozycja	Imię i Nazwisko	Status
Przewodniczący Komitetu	Pan Grzegorz Jędrys	członek niezależny
Członek Komitetu	Pan Miguel de Campos Pereira de Bragança
Członek Komitetu	Pani Olga Grygier-Siddons	członek niezależny
Członek Komitetu	Pani Anna Jakubowski	członek niezależny
Członek Komitetu	Pan Alojzy Nowak	członek niezależny
Członek Komitetu	Pan José Miguela Bensliman Schorcht da Silva Pessanha

Skład osobowy Komitetu Audytu spełniał kryteria określone w art. 129 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Komitet Personalny

Komitet Personalny istnieje w Banku od 2000 roku. Do jego zadań należy w szczególności:
(I) ocena kandydatów na Członków Zarządu Banku,
(II) określanie warunków zatrudnienia nowo powołanych Członków Zarządu Banku,
(III) negocjowanie zmian warunków zatrudnienia Członków Zarządu Banku,
(IV) w odniesieniu do Członków Zarządu określanie kryteriów oceny, ocena pracy oraz podejmowanie decyzji o premiach rocznych,
(V) ustalanie warunków rozwiązania stosunku pracy z Członkami Zarządu Banku,
(VI) ocena polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzeń, a ponadto wydawanie rekomendacji dotyczących:
a) wysokości i składników wynagrodzenia, kierując się ostrożnym i stabilnym zarządzaniem ryzykiem, kapitałem i płynnością oraz długoterminowymi korzyściami Banku,
b) wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku zajmujących się zarządzaniem ryzykiem oraz zgodnością działania Banku z regulacjami prawnymi i wewnętrznymi.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku Komitet działał w następującym składzie:

Pozycja	Imię i Nazwisko
Przewodniczący	Alojzy Nowak
Członek Komitetu	Miguel de Campos Pereira de Bragança
Członek Komitetu	Bogusław Kott
Członek Komitetu	Olga Grygier-Siddons
Członek Komitetu	Anna Jakubowski

Komitet Strategiczny

Komitet Strategiczny istnieje w Banku od 2013 roku. Zadaniami Komitetu Strategicznego są w szczególności:
(I) badanie trendów makroekonomicznych,
(II) badanie nowych trendów, wydarzeń i nowych rozwiązań w sektorze bankowym,
(III) analizowanie pozycji konkurencyjnej Banku i wzorców referencyjnych,
(IV) analizowanie i rekomendowanie strategii długookresowej, celów i zadań Banku.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku Komitet działał w następującym składzie:

Pozycja	Imię i Nazwisko
Przewodniczący	Bogusław Kott
Członek Komitetu	Nuno Manuel da Silva Amado
Członek Komitetu	Miguel de Campos Pereira de Bragança
Członek Komitetu	Anna Jakubowski
Członek Komitetu	Miguel Maya Dias Pinheiro
Członek Komitetu	Dariusz Rosati
Członek Komitetu	Lingjiang Xu

Komitet do Spraw Ryzyka

Komitet do Spraw Ryzyka został powołany w dniu 4 grudnia 2015 roku. Jego kompetencje obejmują zadania wskazane dla takiego komitetu w Prawie Bankowym oraz przypisane mu w innych wiążących banki przepisach prawa i we wdrożonych przez Bank rekomendacjach nadzorczych, a w szczególności: (I) wydawanie opinii na temat ogólnej, obecnej i przyszłej gotowości Banku do podejmowania ryzyka, (II) wydawanie opinii na temat strategii zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku, opracowanej przez Zarząd Banku oraz na temat informacji dotyczących realizacji przedmiotowej strategii przedłożonych przez Zarząd Banku, (III) wspieranie Rady Nadzorczej Banku w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania ryzykiem odpowiedniej do działalności Banku prowadzonej przez kadrę zarządzającą wyższego szczebla, (IV) wydawanie opinii na temat oceny funkcji zarządzania ryzykiem oraz funkcji walidacyjnej, a także w zakresie transakcji okazjonalnych które mogą mieć wpływ na profil ryzyka Banku, (V) wydawanie opinii czy zachęty przewidziane w politykach oraz praktykach w zakresie wynagrodzeń biorą pod uwagę ryzyko instytucji, wymogi kapitałowe oraz płynność, jak również prawdopodobieństwo oraz czas wypracowywania zysków, (VI) weryfikowanie, czy ceny aktywów i pasywów oferowanych Klientom w pełni uwzględniają model biznesowy Banku, jego strategię ryzyka, a także - jeśli ceny nie uwzględniają należycie rodzajów ryzyka w sposób właściwy i zgodnie z przedmiotowym modelem i strategią - zgłaszanie propozycji Zarządowi Banku w celu zapewnienia adekwatności cen aktywów i pasywów w odniesieniu do określonych rodzajów ryzyka.

W 2022 roku Komitet działał w następującym składzie:
1. Dariusz Rosati – Przewodniczący
2. Beata Stelmach
3. Miguel de Campos Pereira de Bragança
4. Grzegorz Jędrys
5. José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha

Zgodnie z przyjętą przez WZA „Polityką wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.”, członkom Rady Nadzorczej Banku z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest uchwałą podejmowaną przez WZA przy uwzględnieniu zasad określonych Polityką, w tym zasadą jego adekwatności do skali działalności Banku. Wynagrodzenie może być różnicowane z uwzględnieniem pełnionej w Radzie funkcji oraz powinno być skorelowane z zaangażowaniem w pracę Rady Nadzorczej i poziomem wynagrodzeń otrzymywanych przez członków organów nadzorujących instytucji o zbliżonym zakresie i skali działania. Niezależnie od wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Radzie, członkom stałych komitetów Rady przysługuje odrębne wynagrodzenie w związku z zadaniami wykonywanymi przez nich w ramach tych komitetów. W przypadku delegowania przez Radę jej członka do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, Rada może przyznać takiemu członkowi Rady na czas delegowania dodatkowe wynagrodzenie, z zastrzeżeniem, że jego miesięczna wysokość nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia podstawowego z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej. W przypadku stałych komitetów Rady wynagrodzenie płatne jest za udział w ich posiedzeniach. Łączne wynagrodzenie należne danemu członkowi Rady z tytułu udziału w posiedzeniach komitetów stałych Rady w danym roku obrotowym, nie może przekroczyć 100% jego wynagrodzenia podstawowego z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Banku. W związku z wypłacanymi wynagrodzeniami, Bank dokonuje odpowiednich potrąceń na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa. Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć oświadczenie dotyczące nie pobierania całości lub części wynagrodzenia. Oświadczenia w tym zakresie składane są na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

126

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2022 roku (w tys. zł):

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej	Wynagrodzenie za uczestnictwo w Komitetach	Inne świadczenia	Łącznie
Bogusław Kott	240	15	41,06	296,06
Nuno Manuel Da Silva Amado	120	0	0	120
Dariusz Rosati	120	50	0	170
Miguel De Campos Pereira De Bragança	120	60	0	180
Anna Jakubowski	120	45	0	165
Grzegorz Jędrys	120	90	0	210
Alojzy Nowak	120	60	0	180
José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha	120	55	0	175
Miguel Maya Dias Pinheiro	120	0	0	120
Lingjiang Xu	120	0	0	120
Olga Grygier-Siddons	120	45	0	165
Beata Stelmach	120	30	0	150
TOTAL	1 560	450	41,06	2 051,06

W 2022 roku Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali dodatkowe wynagrodzenie od spółek zależnych Banku (w tys. zł)

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej	Wynagrodzenie za uczestnictwo w Komitetach	Inne świadczenia	Łącznie
Grzegorz Jędrys	120	20	0	140

127

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Akcje Banku posiadane przez Członków Rady Nadzorczej (pełniących swoje funkcje w dniu 31 grudnia 2022 roku):

Imię i nazwisko	Funkcja	Liczba akcji 31.12.2022	Liczba akcji 31.12.2021
Bogusław Kott	Przewodniczący Rady Nadzorczej	1 000	1 000
Nuno Manuel da Silva Amado	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	0	0
Dariusz Rosati	Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej	0	0
Miguel de Campos Pereira de Bragança	Członek Rady Nadzorczej	0	0
Olga Grygier-Siddons	Członek Rady Nadzorczej	0	0
Anna Jakubowski	Członek Rady Nadzorczej	0	0
Grzegorz Jędrys	Członek Rady Nadzorczej	0	0
Alojzy Nowak	Członek Rady Nadzorczej	0	0
José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha	Członek Rady Nadzorczej	0	0
Miguel Maya Dias Pinheiro	Członek Rady Nadzorczej	0	0
Beata Stelmach	Członek Rady Nadzorczej	0	0
Lingjiang Xu	Członek Rady Nadzorczej	0	0

128

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

13.4. ZARZĄD

Zarząd Banku stanowi organ zarządczy Banku i kieruje całokształtem jego działalności. Ramy prawne działania Zarządu Banku wyznacza KSH oraz inne przepisy prawa, Statut Banku, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej, jak również postanowienia „Regulaminu Czynności Zarządu Banku Millennium” uchwalonego przez Radę Nadzorczą, który jest dostępny na stronie internetowej Banku w zakładce „O Banku>Władze banku i ład korporacyjny”, link do strony internetowej: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/wladze-banku-i-lad-korporacyjny. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, które nie są zastrzeżone dla innych organów Banku. Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów członków Zarządu biorących udział w głosowaniu. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, o ile w głosowaniu uczestniczy co najmniej połowa członków Zarządu. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Banku upoważnieni są: (I) Prezes Zarządu samodzielnie, (II) łącznie dwaj inni członkowie Zarządu, albo członek Zarządu z prokurentem, bądź dwaj prokurenci. Do dokonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach umocowania. Zarząd Banku składa się z co najmniej trzech osób, w tym Prezesa Zarządu. Co najmniej połowa członków Zarządu powinna legitymować się obywatelstwem polskim. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Członek Zarządu Banku może być odwołany przez Radę Nadzorczą w każdym czasie. Skład osobowy Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku nie uległ zmianie i przedstawiał się następująco:
1) Joao Nuno Lima Bras Jorge – Prezes Zarządu
2) Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho – Wiceprezes Zarządu
3) Wojciech Haase – Członek Zarządu
4) Andrzej Gliński – Członek Zarządu
5) Wojciech Rybak – Członek Zarządu
6) António Pinto Júnior – Członek Zarządu
7) Jarosław Hermann – Członek Zarządu

129

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

1. Joao Bras Jorge – Prezes Zarządu

Pan Joao Nuno Lima Bras Jorge, absolwent studiów w zakresie Zarządzania Universidade Catolica Portuguesa, a także Zaawansowanego Programu Zarządzania PADE w ramach AESE. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1990 jako makler giełdowy. W ciągu następnych 10 lat był związany z bankowością inwestycyjną, zajmował m.in. stanowisko członka zarządu banku inwestycyjnego. Zasiadał także w Radzie Giełdy Lizbońskiej. Przed przyjazdem do Polski przez 5 lat zajmował stanowisko Kierującego Pionem Klientów Bankowości Detalicznej oraz Koordynatora Sieci Detalicznej Millennium bcp. W Zarządzie Banku Millennium S.A. od dnia 19 lipca 2006 roku, w latach 2006-2008 zarządzający pionem Bankowości Detalicznej, a od 2009 roku obszarem Bankowości Przedsiębiorstw. Od dnia 22 kwietnia 2010 roku Wiceprezes Zarządu, a od dnia 24 października 2013 roku Prezes Zarządu Banku Millennium S.A. Odpowiada za pracę Zarządu, audytu wewnętrznego, zapewnienia zgodności, wsparcia prawnego, zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji marketingowej i public relations oraz ochronę danych osobowych oraz zrównoważony rozwój.

2. Fernando Bicho – Wiceprezes Zarządu

Pan Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho ukończył kierunek Ekonomiczny Katolickiego Uniwersytetu Portugalii w 1984 roku. Od roku 1993 posiada tytuł MBA Katolickiego Uniwersytetu Portugalii. Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in.: w Portugalskim Instytucie Inwestycji Zagranicznych, Lloyds Bank Plc w Lizbonie oraz w Uniao de Banco Portugueses (UBP), działającym później pod nazwą Banco Mello. Pełnił obowiązki zarządzającego funduszem a później w banku, jako szef Pionu Finansowego, odpowiedzialny był m.in. za skarb i rynki kapitałowe, operacje papierami wartościowymi, zarządzanie aktywami i pasywami, emisje na międzynarodowych rynkach kapitałowych, zarządzanie kapitałem oraz relacje z inwestorami.# Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

3. Wojciech Haase – Członek Zarządu

Pan Wojciech Haase jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku. Pracował w Narodowym Banku Polskim w Gdańsku, skąd skierowany został do grupy organizującej Bank Gdański S.A. W latach 1989-1997 pracował w Banku Gdańskim S.A., kolejno w Departamencie Kredytów i Departamencie Skarbu. Od 1993 roku Wiceprezes Zarządu Banku Gdańskiego S.A., a następnie p.o. Prezesa Zarządu tego Banku. W Zarządzie Banku Millennium S.A. od dnia 27 czerwca 1997 roku. Od dnia 4 grudnia 2015 roku na stanowisku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku. Ponadto nadzoruje zarządzanie ryzykiem, modele ryzyka, procesy kredytowe i ratingowe, dochodzenie należności i kontrolę skarbu.

4. Andrzej Gliński – Członek Zarządu

Pan Andrzej Gliński jest absolwentem Politechniki Poznańskiej (1994) oraz studiów podyplomowych z zakresu bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od początku kariery zawodowej jest związany z sektorem finansowym: pracował w Banku Handlowym S.A. w Warszawie - na stanowiskach menedżerskich jako dyrektor oddziału i dyrektor sprzedaży w Departamencie Finansowania Aktywów. W latach 2001-2004 był Wiceprezesem Handlowy Leasing S.A. Od 2004 roku związany jest z Grupą Banku Millennium S.A., początkowo jako Prezes Millennium Leasing Sp. z o.o., a następnie jako Kierujący Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium S.A. W Zarządzie Banku Millennium S.A. od dnia 22 kwietnia 2010 roku. Nadzoruje bankowość przedsiębiorstw i jej wsparcie (z wyłączeniem marketingu bankowości przedsiębiorstw) faktoring i finansowanie handlu, finansowanie strukturyzowane oraz działalność powierniczą, działalność maklerską, a także koordynację podmiotów Grupy prowadzącą działalność leasingową.

5. Wojciech Rybak – Członek Zarządu

Pan Wojciech Rybak ukończył kierunek ekonomiczny na Uniwersytecie Szczecińskim (1993) oraz Tempus – Portassist Programme Uniwersytetu w Antwerpii (1992). Od początku kariery zawodowej związany jest z bankowością. Od maja 1996 roku związany jest z Grupą Banku Millennium S.A. Od sierpnia 2003 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Millennium Leasing Sp. z o.o. nadzorującego m.in. sieć sprzedaży, a od czerwca 2009 do czerwca 2016 roku Prezesa Zarządu Millennium Leasing Sp. z o.o. W latach 2011-2016 członek Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, w tym w latach 2015-2016 jego Przewodniczący. Od dnia 6 czerwca 2016 roku Członek Zarządu Banku Millennium S.A., a od dnia 3 czerwca 2019 roku do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A. (tj. do dnia 1 października 2019 roku), również Wiceprezes Zarządu Euro Banku S.A. Nadzoruje sieć sprzedaży detalicznej, jej optymalizację i wsparcie, bankowość prywatną oraz bankowość bezpośrednią.

6. António Pinto Júnior – Członek Zarządu

Pan António Pinto Júnior ukończył studia w zakresie Ekonomii (1985-1990) Uniwersytetu w Porto oraz Finansów Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Minho (1993-1994). Karierę zawodową rozpoczął w Banco Português do Atlântico (1990), od 1994 roku wchodzącym w skład Grupy Millennium bcp, zdobywając doświadczenie w bankowości detalicznej i przedsiębiorstw dzięki zajmowaniu stanowisk kierowniczych w obszarach marketingu i wsparcia sprzedaży. W latach 2002 - 2011 pracował w Banku Millennium S.A., jako kierujący departamentami odpowiedzialnymi za marketing, jakość, procesy i operacje, a od kwietnia 2010 roku jako Członek Zarządu. W ciągu kolejnych 7 lat zajmował stanowisko kierującego Departamentem Marketingu Bankowości Detalicznej w Millennium bcp w Portugalii, a w okresie lipiec 2016 – maj 2018 roku także niewykonawczego członka Zarządu ActivoBank. Od dnia 20 kwietnia 2018 roku Członek Zarządu Banku Millennium S.A., a od dnia 3 czerwca 2019 roku do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A. (tj. do dnia 1 października 2019 roku), również Wiceprezes Zarządu Euro Banku S.A. Nadzoruje bankowość elektroniczną, kampanie sprzedażowe, marketing detaliczny i bankowości przedsiębiorstw, wsparcie zarządzania procesami, administrację i infrastrukturę, reklamacje i jakość usług, koordynację podmiotów Grupy z obszaru funduszy inwestycyjnych oraz startupów.

7. Jarosław Hermann - Członek Zarządu

Pan Jarosław Hermann jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej (1994) oraz programu MBA Carlson School of Management (2002). Doświadczenie w obszarze IT i operacji zdobywał, pracując na pozycjach menedżerskich w PepsiCo, agencie transferowym Pioneer oraz Accenture, gdzie prowadził średnie i duże projekty dla klientów bankowych w Polsce i krajach Europy Środkowej. W latach 2005-2010 pełnił funkcję członka zarządu First Data Polska, odpowiedzialnego za obszary IT i Operacji obsługujące akceptację kart oraz usługi dla instytucji finansowych. W latach 2010-2016 pełnił funkcję członka zarządu spółek z grupy AXA w Polsce, odpowiedzialnego za IT i Operacje. Od 2016 do 2018 roku pełnił funkcję wiceprezesa w Polskich ePłatnościach, agencie rozliczeniowym transakcji płatniczych. Od dnia 1 sierpnia 2018 roku Członek Zarządu Banku Millennium S.A. Nadzoruje informatykę, operacje w obszarze produktów, rozliczeń i zarządzania gotówką, ewidencję, kontrolę i rozliczanie transakcji skarbowych oraz bezpieczeństwo i ciągłość działania.

Struktura organizacyjna Banku

Bankowość prywatna
Sieć sprzedaży detalicznej, jej optymalizacja i wsparcie
Bankowość bezpośrednia

Wyodrębnione stanowisko nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym

Bankowość przedsiębiorstw i jej wsparcie
Faktoring i finansowanie handlu
Finansowanie strukturyzowane
Działalność powiernicza
Działalność maklerska
Koordynacja podmiotu Grupy prowadzącego działalność leasingową

Bankowość Elektroniczna
Kampanie sprzedażowe
Marketing detaliczny i marketing przedsiębiorstw
Wsparcie zarządzania procesami
Administracja i infrastruktura
Reklamacje i jakość usług
Koordynacja podmiotów Grupy z obszaru funduszy inwestycyjnych oraz startupów

Prace Zarządu
Audyt wewnętrzny
Zapewnienie zgodności
Wsparcie prawne
Komunikacja marketingowa i PR
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Ochrona danych osobowych
Zrównoważony rozwój

Zarządzanie ryzykiem
Modele ryzyka
Procesy kredytowe i ratingowe
Dochodzenie należności
Kontrola skarbu

Informatyka
Operacje w obszarze produktów, rozliczeń i zarządzania gotówką
Bezpieczeństwo i ciągłość działania
Ewidencja, kontrola i rozliczanie transakcji skarbowych

Skarb
Rachunkowość
Sprawozdawczość i kontrola finansowa
Podatki
Inwestycje kapitałowe
Relacje z inwestorami i instytucjami finansowymi
Informacja zarządcza
Zakupy centralne
Koordynacja podmiotów Grupy (innych niż leasingowy, maklerski, w zakresie funduszy inwestycyjnych i startupów)

Fernando Bicho
Wiceprezes Zarządu

Wojciech Rybak
Członek Zarządu

Wojciech Haase
Członek Zarządu

Andrzej Gliński
Członek Zarządu

Antonio Pinto Junior
Członek Zarządu

Joao Bras Jorge
Prezes Zarządu

Jarosław Hermann
Członek Zarządu

Zasady wynagradzania

Zasady wynagradzania Członków Zarządu, wraz z wysokością otrzymanych w 2022 roku wynagrodzeń, nagród i innych korzyści, znajdują się w rozdziale 9 niniejszego raportu, w części 9.3 pt.: „Polityka wynagrodzeń”.

Zgodnie z wyżej wspomnianymi zasadami wynagradzania, w 2022 roku Członkom Zarządu Banku zostały przyznane akcje Banku w ramach realizacji programu motywacyjnego. W związku z tym, stan posiadania akcji Banku przez Członków Zarządu, pełniących swoje funkcje w dniu 31 grudnia 2022 roku, przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	Liczba akcji 31.12.2022	W tym otrzymane w ramach programu motywacyjnego(*)	Liczba akcji 31.12.2021
Joao Bras Jorge	Prezes Zarządu	380 259	101 359	278 900
Fernando Bicho	Wiceprezes Zarządu	176 252	74 684	101 568
Wojciech Haase	Członek Zarządu	151 107	60 854	90 253
Andrzej Gliński	Członek Zarządu	113 613	60 854	52 759
António Pinto Júnior	Członek Zarządu	143 613	60 854	82 759
Wojciech Rybak	Członek Zarządu	143 613	60 854	82 759
Jarosław Hermann	Członek Zarządu	98 613	60 854	37 759

(*) akcje zablokowane na rachunkach inwestycyjnych do dnia 13 kwietnia 2023 roku

13.5. AUDYT WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY ORAZ POLITYKA ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI

System kontroli wewnętrznej

Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej zorganizowany jest w ramach tzw.# Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

System kontroli wewnętrznej

Bank posiada wdrożony, trzy-liniowy model kontroli wewnętrznej, składający się z trzech niezależnych linii obrony, na które składają się:
* I linia – jednostki operacyjne Banku nienależące do II i III linii obrony,
* II linia – Departament Zapewnienia Zgodności oraz pozostałe jednostki zarządzające poszczególnymi rodzajami ryzyk,
* III linia – Departament Audytu Wewnętrznego.

System kontroli wewnętrznej swym zakresem obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Banku oraz spółki zależne należące do grupy kapitałowej. Głównymi celami systemu kontroli wewnętrznej są zapewnienie:
* skuteczności i efektywności działania Banku,
* wiarygodności sprawozdawczości finansowej (w tym: kompletności, prawidłowości i kompleksowości procedur administracyjnych i księgowych oraz prawidłowego i rzetelnego raportowania wewnętrznego i zewnętrznego),
* przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
* zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

Na podstawie opracowanych kryteriów wyboru, Bank wyselekcjonował procesy istotne, a następnie powiązał je z celami ogólnymi i szczegółowymi systemu kontroli wewnętrznej. Dla procesów istotnych Bank wyodrębnił mechanizmy kontrolne funkcjonujące w ramach tych procesów oraz wyselekcjonował z nich mechanizmy kontrolne o kluczowym znaczeniu dla osiągnięcia celów systemu kontroli wewnętrznej przypisanych do danego procesu. Kluczowe mechanizmy kontrolne zostały objęte monitorowaniem ich przestrzegania, wykonywanym niezależnie przez jednostki organizacyjne należące do I i II linii obrony systemu kontroli wewnętrznej.

Powiązanie celów ogólnych systemu kontroli wewnętrznej oraz wyodrębnionych w ich ramach celów szczegółowych z procesami istotnymi funkcjonującymi w Banku oraz kluczowymi mechanizmami kontrolnymi i zasadami niezależnego monitorowania ich przestrzegania, dokumentowane jest w formie Matrycy Funkcji Kontroli. Bank w Matrycy określił także odpowiedzialność poszczególnych jednostek organizacyjnych za stosowanie mechanizmów kontrolnych, jak i ich niezależne monitorowanie.

W Banku funkcjonuje sformalizowana ścieżka raportowania o wynikach monitorowań mechanizmów kontrolnych, stwierdzonych nieprawidłowościach oraz statusie realizacji środków naprawczych i dyscyplinujących. Okresowo informacje te przekazywane są także Departamentowi Audytu Wewnętrznego, Zarządowi Banku oraz Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej.

Za zapewnienie wdrożenia i funkcjonowania adekwatnego, efektywnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej odpowiada Zarząd Banku. Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór i dokonuje corocznej oceny wprowadzenia i zapewnienia adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, w całości jak i jego części (w tym funkcji kontroli, Departamentu Zapewnienia Zgodności, Departamentu Audytu Wewnętrznego).

Audyt wewnętrzny (III linia obrony)

Departament Audytu Wewnętrznego jest w ramach systemu kontroli wewnętrznej, wyspecjalizowaną jednostką III linii obrony, która dokonuje niezależnego przeglądu procesów i kontroli wewnętrznej w Banku oraz grupie kapitałowej, weryfikując realizację zadań przypisanych do I oraz II linii obrony. Celem prowadzonych działań jest dostarczenie kierownictwu Banku oceny skuteczności i adekwatności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz przysporzenie wartości i usprawnienie procesów w Banku i grupie kapitałowej.

W realizacji swej misji, Audyt Wewnętrzny uwzględnia strategiczne cele i zadania organizacji określone przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku. Proces audytu wykonywany jest według Karty Audytu oraz Metodyki Audytu Wewnętrznego, promujących międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego i dobre praktyki sztuki bankowej.

Departament Audytu Wewnętrznego jest jednostką niezależną, podlegającą bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku, a wyniki swych działań raportuje Zarządowi, Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej oraz Radzie Nadzorczej Banku.

Działalność Audytu Wewnętrznego jest działalnością planową, ciągłą, wynikającą z realizacji misji i celów oraz przyjętej Strategii Departamentu, opartą na rocznym planie audytu. Podstawę procesu planowania stanowi ocena ryzyka poszczególnych obszarów i procesów Banku, służąca identyfikacji podwyższonego ryzyka i wspomagająca określanie priorytetów oraz zasobów do realizacji zadań. Proces planowania uwzględnia konsultacje z kierownictwem wyższego szczebla oraz właścicielami kluczowych procesów. Roczny plan audytu, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą Banku, jest realizowany w podziale kwartalnym przez doświadczonych i wykwalifikowanych profesjonalistów.

Audyt wewnętrzny wykonuje niezależną i obiektywną działalność zapewniającą i doradczą. Działalność zapewniająca jest realizowana w ramach audytów procesu, funkcji niezależnego przeglądu, audytów placówek, audytów prewencyjnych oraz postępowań wyjaśniających. Działalność zapewniająca obejmuje dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej we wszystkich obszarach aktywności bankowej.

Usługi doradcze mają na celu wspieranie organizacji w realizacji jej celów i świadczone są, o ile ich charakter nie zagraża niezależności, efektywności i obiektywizmowi działalności zapewniającej audytu wewnętrznego, ani też nie jest związany z projektowaniem mechanizmów kontrolnych i systemu zarządzania ryzykiem.

W 2022 roku Departament Audytu Wewnętrznego realizował zadania audytowe w Banku, spółkach zależnych Banku oraz podmiotach zewnętrznych, którym Bank, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, powierzył wykonywanie czynności bankowych i związanych z działalnością bankową, a także w ramach Grupy Kapitałowej BCP. Planowa działalność Departamentu obejmowała m.in. wykonywanie audytów kluczowych procesów biznesowych i procesów wsparcia, a także audytów placówek oraz zgodności z zewnętrznymi wymogami regulacyjnymi. Wśród zadań wykonywanych przez Departament Audytu Wewnętrznego znalazły się również postępowania wyjaśniające i audyty prewencyjne.

Wyniki prowadzonego przez Departament Audytu Wewnętrznego we współpracy z Audytorem Zewnętrznym Grupy BCP, przeglądu funkcjonowania całego systemu kontroli wewnętrznej, jak i wybranych jego elementów, są prezentowane cyklicznie i podlegają ocenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku oraz raz do roku Radzie Nadzorczej Banku.

System kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych

Wdrożone rozwiązania dotyczące systemu kontroli wewnętrznej w istotnym stopniu zabezpieczają Bank przed błędami w sprawozdawczości finansowej oraz dostarczają kierownictwu Banku informacji umożliwiających ocenę prawidłowości, wydajności i bezpieczeństwa funkcjonowania procesu sporządzania sprawozdań finansowych, mając również na celu jak najwyższą skuteczność zarządzania identyfikowanymi rodzajami ryzyka towarzyszącymi temu procesowi.

Wprowadzony przez Zarząd Banku system kontroli wewnętrznej, obejmujący swoim zakresem proces sporządzania sprawozdań finansowych, został tak przygotowany, by umożliwiał kontrolę ryzyka procesu, przy zachowaniu odpowiedniego nadzoru nad prawidłowością gromadzenia, przetwarzania i prezentowania danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań finansowych, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Istotnym elementem systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych, jest współpraca Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku z firmą audytorską realizującą usługi rewizji finansowej. Bank opracował politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem. Wyżej wymienione polityki zostały ujęte w dokumencie „Polityka wyboru i współpracy z firmami audytorskimi”, który został zatwierdzony przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej w dniu 26 października 2017 roku, a jego ostatnia aktualizacja miała miejsce 27 lipca 2022 roku. Polityka określa:
1) Zasady wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego oraz badania dobrowolnego,
2) Zasady świadczenia usług dozwolonych niebędących badaniem ustawowym lub badaniem dobrowolnym przez firmę audytorską, podmioty powiązane z firmą audytorską lub członka sieci firmy audytorskiej,
3) Tryb akceptacji świadczenia przez inne firmy audytorskie usług innych, niż badania ustawowego i badania dobrowolnego,

Zasady współpracy Banku z firmami audytorskimi, podmiotami powiązanymi z firmą audytorską lub członkami sieci firmy audytorskiej w zakresie przeprowadzania badań ustawowych lub badań dobrowolnych oraz świadczenia usług dozwolonych. Wyboru audytora zewnętrznego dokonuje Rada Nadzorcza, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, mając na uwadze jakość danych finansowych prezentowanych w pozostałych publikowanych kwartalnych raportach okresowych, Bank wspólnie z audytorem zewnętrznym wdrożył procedury współpracy zapewniające konsultowanie na bieżąco istotnych kwestii związanych z ujmowaniem zdarzeń ekonomicznych w księgach i sprawozdaniach finansowych. Na posiedzeniach Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, audytor zewnętrzny prezentuje kluczowe ustalenia dotyczące zagadnień raportowania finansowego, konsultuje z Komitetem Audytu Rady Nadzorczej drafty raportów oraz proponuje podejście do badania rocznego sprawozdania finansowego.

Bank objęty jest skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Millennium BCP.W związku z tym, realizowany corocznie w Banku przegląd systemu kontroli wewnętrznej, wspierającego proces przygotowania i publikowania informacji finansowych, podlega także warunkom i wymogom nadzoru skonsolidowanego, sprawowanego przez Bank Portugalii i Europejski Bank Centralny. Audytor zewnętrzny grupy kapitałowej Millennium BCP uczestniczył w 2022 roku w przeglądzie adekwatności i efektywności części systemu kontroli wewnętrznej Banku, wspierającego proces przygotowania i publikowania informacji finansowych (sprawozdawczość finansowa) oraz wydał stosowną opinię w tym zakresie. Informacja o umowach z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych W dniu 22 lutego 2021 roku, Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła wybór firmy Deloitte Audyt Sp. z o.o. sp. k. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. oraz grupy kapitałowej Banku za lata 2021, 2022 i 2023. Umowa o badanie została zawarta w dniu 6 maja 2021 roku. Wynagrodzenie audytora z tytułu świadczonych usług na rzecz Grupy kapitałowej Banku Millennium S.A.

| Wynagrodzenie audytora # Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

W 2022 Bank osiągnął planowany cel 50% redukcji własnych emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 w porównaniu z 2020 rokiem. Osiągnięcie neutralności klimatycznej w odniesieniu do emisji własnych Banku planowane jest do 2027 roku, a pełnej neutralności klimatycznej do roku 2050. Całość zakupionej energii elektrycznej w roku 2022 posiada certyfikaty potwierdzające pochodzenie z odnawialnych źródeł energii - ze źródeł wiatrowych, wodnych i słonecznych.

³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

W 2022 roku Bank przeprowadził wiele działań zmierzających do ograniczenia wykorzystania energii, wody, paliw i innych materiałów oraz wprowadzał kolejne przyjazne środowisku rozwiązania w swoich siedzibach.

Budowanie świadomości ekologicznej

Działania prośrodowiskowe to także budowanie świadomości. Jednym z przykładów takich działań zrealizowanych w 2022 były wydarzenia skupione wokół premiery Raportu „Eko-indeks Millennium – potencjał eko-innowacyjności regionów”, który powstał we współpracy z partnerami merytorycznymi: Urzędem Patentowym RP, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Bank Millennium opracował indeks eko-innowacyjności celem sprawdzenia stopnia zaangażowania poszczególnych regionów Polski w zieloną transformację. Raport przyczynił się do stworzenia swoistej platformy do dyskusji na temat znaczenia i rozwoju zielonych innowacji w naszym kraju, a także miał na celu zachęcenie do współpracy, bo jak pokazują wyniki naszego badania, sprzyja ona eko-innowacjom. Opracowanie pokazuje, że regulacje związane z ekologią mogą pełnić rolę stymulanty dla innowacji, a wdrażanie rozwiązań ekologicznych, szczególnie tych innowacyjnych, to inwestycja, która w długiej perspektywie przynosi korzyści.

SPOŁECZEŃSTWO (SOCIETY)

Bankowość bez barier

Celem Banku jest niwelowanie barier cyfrowych i fizycznych w dostępie do usług finansowych i pozafinansowych. Bank Millennium jest dla klientów nie tylko centrum usług finansowych, ale też pierwszym kanałem dostępu do innych usług, np. w aplikacji mobilnej klient ma możliwość kupienia biletów komunikacji miejskiej, opłacenia miejsca parkingowego czy przejazdu autostradą bez konieczności zatrzymywania się przy bramkach. Poprzez bankowość elektroniczną możliwe jest również korzystanie z cyfrowej tożsamości oraz zdalny kontakt z polskimi urzędami. Bank dąży do tego, aby wszyscy klienci, w tym osoby z niepełnosprawnościami, mieli wygodny dostęp do usług finansowych. Dlatego wprowadzono wiele udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących i poruszających się na wózkach. Po wybuchu wojny w Ukrainie na portalu powstała strona w języku ukraińskim z najważniejszymi informacjami o możliwości założenia konta i zasadach korzystania z usług banku. Klienci ukraińskojęzyczni mogą również wypełnić wnioski o świadczenia 500+ i 300+ w swoim języku oraz otrzymują w tym języku komunikację, dotyczącą istotnych spraw, np. cyberbezpieczeństwa. Bank rozszerza ideę świata bez barier również na inne obszary, w których jest aktywny, m.in. w zakresie mecenatu kultury. Przez udostępnianie filmów kinowych w wersji z audiodeskrypcją podczas Millennium Docs Against Gravity, największego polskiego festiwalu filmów dokumentalnych, ułatwia osobom z niepełnosprawnościami wzroku dostęp do świata kultury. Przedstawiciele Banku uczestniczą również w pracach Związku Banków Polskich nad zwiększeniem dostępności miejsc i usług dla osób z niepełnosprawnościami.

Działania edukacyjne skierowane do klientów

Bank prowadzi działania edukacyjne w obszarze cyberbezpieczeństwa. Komunikacja jest kierowana do różnych grup klientów, w tym seniorów, nastolatków, rodziców młodszych dzieci. Dodatkowo Bank publikuje ostrzeżenia o nowych metodach działania przestępców na swojej stronie oraz w kanałach elektronicznych. Oprócz działań edukacyjnych wprowadzane są również rozwiązania techniczne, których celem jest dodatkowa ochrona klientów przed przestępcami. W maju 2022 bank wdrożył rozwiązanie anty-vishingowe – klient może potwierdzić dane pracownika banku, który do niego zadzwonił dzięki powiadomieniu push w aplikacji bankowej. Wspieramy klientów poprzez działania edukacyjne mające wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej oraz stosowane metody pracy, w szczególności poprzez realizowane samodzielnie oraz wspólnie z partnerami zewnętrznymi webinaria.

W systemie transakcyjnym Millenet dla Przedsiębiorstw udostępniliśmy klientom Strefę Inspiracji – nową sekcję, w której publikujemy przydatne informacje i materiały edukacyjne. Klienci znajdą tam między innymi artykuły o programach dotacyjnych, cotygodniowe analizy rynkowe i makroekonomiczne, informacje o zmianach podatkowych, praktyczne porady w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zaproszenia na webinaria edukacyjne.

Odpowiedzialny pracodawca

Bank Millennium tworzy dobre środowisko pracy dla pracowników niezależnie od płci, wieku, rasy, religii, narodowości, pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, przekonań politycznych, przynależności związkowej oraz orientacji seksualnej, którzy znajdują tu warunki do rozwoju zawodowego w atmosferze współpracy oraz wzajemnego szacunku. Bank zapewnia atrakcyjne warunki pracy, rozwoju i wsparcia socjalnego. Oferuje programy dla pracujących rodziców, a także zachęca do udziału w akcjach charytatywnych, wolontariacie pracowniczym, zajęciach sportowych i kulturalnych.

Nagrody i wyróżnienia Banku Millennium w 2022 roku

Bank Millennium był w 2022 roku laureatem szeregu nagród takich jak:

Solidny Pracodawca 2022
To nagroda przyznawana firmom, które kierują się dbałością o bezpieczeństwo, warunki pracy i rozwój pracowników. W 2022 roku nagrody przyznano po raz dwudziesty – dla Banku Millennium to już 9 tytuł z rzędu. Ogólnopolski program Solidny Pracodawca Roku to projekt badawczy w dziedzinie HR, który wyróżnia najlepszych pod względem polityki personalnej i rozwiązań pracowniczych pracodawców.
„Europejski Lider Różnorodności 2023” Financial Times
W 2022 roku po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie pracodawców z Europy, którzy wspierają i promują różnorodność. W rankingu przygotowanym przez Financial Times i Statistę Bank Millennium otrzymał tytuł „Europejskiego Lidera Różnorodności 2023”. Firmy wyróżnione w rankingu wyłoniono na podstawie rekomendacji ich pracowników. Ranking Financial Times i Statisty opiera się na wynikach niezależnego badania wśród ponad 100 tys. pracowników instytucji i firm z 16 europejskich krajów.
2 miejsce w rankingu Najlepsi Pracodawcy Polska 2022 w kategorii „Banki i usługi finansowe”
Bank Millennium ponownie zajął drugie miejsce w rankingu najlepszych pracodawców bankowości i usług finansowych oraz 44 wśród wszystkich firm ujętych w rankingu Najlepsi Pracodawcy Polska 2022. Ranking 300 działających w Polsce firm osiągających sukcesy w zakresie HR przygotował magazyn Forbes Polska i firma Statista.
Złoty Listek CSR
Działania Banku Millennium na rzecz zrównoważonego rozwoju i uczynienie z nich integralnej części strategii biznesowej zostały po raz kolejny docenione Złotym Listkiem CSR tygodnika Polityka. Otrzymują go firmy, które wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialności społecznej – mają systemy zarządzania etyką, angażują się społecznie, wprowadzają działania w odpowiedzi na potrzeby klientów i pracowników oraz minimalizują swój wpływ na środowisko naturalne.

Zaangażowanie pracowników Banku w działania społeczne

Bank przykłada dużą wagę do angażowania pracowników w akcje społeczne. W 2022 roku Fundacja Banku Millennium realizowała kolejną edycję swojego głównego programu wolontariatu pracowniczego #słuchaMYwspieraMY. #słuchaMywspieraMY to program dedykowany wszystkim pracownikom banku, którzy chcą nieść pomoc najbardziej potrzebującym, sami weryfikują ich potrzeby i zgłaszają inicjatywy w ramach programu, chcąc uzyskać grant na ich realizację. Dzięki temu pomoc otrzymują beneficjenci – lokalne społeczności, organizacje pomocowe, pozarządowe i osoby fizyczne w całej Polsce.

W związku z napaścią Rosji na Ukrainę, w działania pomocowe na rzecz uchodźców przybywających z Ukrainy włączyła się cała społeczność Banku i Fundacja Banku Millennium, która uruchomiła specjalną edycję programu grantowego #sluchaMYwspieraMY na inicjatywy pracownicze skierowane do uchodźców z Ukrainy. W ramach programu pracownicy mogli realizować swoje inicjatywy społeczne i pomagać uchodźcom z Ukrainy w lokalnej społeczności. Przy wyborze inicjatyw liczył się nie tylko pomysł, ale także zaangażowanie wolontariuszy uczestniczących w projekcie, a przede wszystkim długotrwały wpływ akcji na życie osoby lub jej rodziny. W akcjach wzięło udział 147 wolontariuszy, a wsparcie otrzymało 8252 beneficjentów – małych i dużych obywateli Ukrainy, wychowanków placówek społecznych, osób z niepełnosprawnością, sierot, osób bezdomnych, kobiet, w tym samotnych matek, seniorów.

Mecenat kultury

Działalność w obszarze kultury stanowi już od ponad 30 lat ważną część działań społecznych Banku Millennium. Bank wspiera przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu ogólnopolskim, ale i lokalnym. Bank Millennium jest wieloletnim mecenasem Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, To największy festiwal filmowy w Polsce i liczący się festiwal filmów dokumentalnych w świecie. W 2022 Bank objął też mecenatem wystawę polskich fotografów „Solidarni”, pokazującą dramat uchodźców z objętej wojną Ukrainy oraz nadzwyczajną solidarność Polaków w stosunku do nich. Wystawa była prezentowana w Gdańsku, Warszawie i Chełmie.# ŁAD KORPORACYJNY (GOVERNANCE)

Bank działa w oparciu o dobre praktyki z obszaru ESG (Environmental, Social, Governance) oraz przestrzega zasad ładu korporacyjnego. Spółka jest notowana w WIG-ESG – indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie na GPW oraz od kilkunastu lat raportuje kwestie odnoszące się do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Podstawą określenia podejścia do zarządzania zrównoważonym rozwojem jest agenda sformułowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych obejmująca 17 celów, 169 zadań i 304 wskaźniki. Bank Millennium podpisał deklarację na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w 2017 roku. Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju dla działalności Grupy Banku Millennium, w 2022 roku Bank powołał Komitet Zrównoważonego Rozwoju oraz Biuro Zrównoważonego Rozwoju.

Przewodniczącym Komitetu Zrównoważonego Rozwoju jest Prezes Zarządu Banku. W skład Komitetu wchodzą wszyscy Członkowie Zarządu Banku, jak również przedstawiciele jednostek wykonujących zadania związane ze zrównoważonym rozwojem w Banku i Grupie Kapitałowej Banku. Posiedzenia Komitetu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Zakres zadań Komitetu obejmuje m.in. rekomendowanie do Zarządu Banku strategii zrównoważonego rozwoju, przyjmowanie planów operacyjnych związanych z wdrażaniem tej strategii oraz monitorowanie wdrażania zaplanowanych działań, ocenę wpływu zasad zrównoważonego rozwoju na działalność Banku, zatwierdzanie i monitorowanie KPI i KRI w obszarze zrównoważonego rozwoju, przekazywanie Zarządowi Banku okresowej informacji o kluczowych aspektach dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Biuro Zrównoważonego Rozwoju jest nadzorowane bezpośrednio przez Prezesa Zarządu Banku. Celem Biura jest nadzór i koordynacja procesu wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w Banku i Grupie Kapitałowej Banku. Zakres zadań Biura obejmuje m.in.: koordynację prac związanych ze strategią zrównoważonego rozwoju, współpracę z innymi jednostkami Banku oraz podmiotami Grupy Kapitałowej Banku w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, zapewnienie identyfikacji ryzyk związanych ze zmianami klimatycznymi w działalności Banku, współpracę z innymi jednostkami Banku w zakresie wdrażania zrównoważonych produktów, prowadzenie działań mających na celu promowanie wśród pracowników Banku zasad zrównoważonego rozwoju.

143 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

15. DODATKOWE INFORMACJE

Pozostałe informacje w szczególności obejmujące:
▪ Udzielone gwarancje i poręczenia,
▪ Transakcje z podmiotami powiązanymi,
▪ Wykaz istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej znajdują się w Raporcie Finansowym Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Jak wyżej wspomniano Bank sporządza odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, które zostanie zamieszczone na stronie internetowej Banku dnia 15 lutego 2023 r.

144 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

16. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU BANKU

Prezentacja sytuacji majątkowej i finansowej Banku oraz Grupy Kapitałowej w sprawozdaniach finansowych

Zgodnie z najlepszą posiadaną wiedzą, roczne sprawozdanie finansowe Banku Millennium i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. przygotowane na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Banku oraz Grupy Kapitałowej oraz ich wynik finansowy. Niniejsze Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium i Grupy Banku Millennium zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Banku oraz Grupy Kapitałowej.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Banku Millennium i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. przygotowanego na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci prowadzący badanie, spełnili warunki niezbędne do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

PODPISY:

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/ Funkcja	Podpis
15.02.2023	Joao Bras Jorge	Prezes Zarządu	podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
15.02.2023	Fernando Bicho	Wiceprezes Zarządu	podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
15.02.2023	Wojciech Haase	Członek Zarządu	podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
15.02.2023	Andrzej Gliński	Członek Zarządu	podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
15.02.2023	Wojciech Rybak	Członek Zarządu	podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
15.02.2023	António Pinto Júnior	Członek Zarządu	podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
15.02.2023	Jarosław Hermann	Członek Zarządu	podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

AI Terminal

Bank Millennium S.A.

5525_rns_2023-02-15_c931b014-e9d6-4e81-b1e2-4eb172230b09.xhtml

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Spis treści

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Satysfakcjonujące wyniki.

Plany Naprawy i Plan Ochrony Kapitału.

Kontynuacja polubownych rozwiązań z kredytobiorcami hipotecznymi we frankach szwajcarskich.

Konsekwentna digitalizacja procesów wewnętrznych i obsługi klientów doceniona przez rynek.

Solidarni z Ukrainą.

Co przed nami?

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA BANKU MILLENNIUM/GRUPY BANKU MILLENNIUM

Model biznesowy

Wartości Banku Millennium

2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH GRUPY BM W 2022 ROKU

Roczne wyniki Grupy BM (ujęcie zarządcze)

11 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Wakacje kredytowe

12 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Koszty IPS

Współczynniki kapitałowe odbudowane po przejściowym spadku poniżej wymaganych minimalnych poziomów

13 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Kwartalne trendy/dynamiki wartości operacyjnych

Kluczowe elementy wyników Grupy BM w 2022 r.

3. INFORMACJE DLA INWESTORÓW

3.1. ZMIANY KURSU AKCJI

3.2. RATINGI BANKU MILLENNIUM

3.5. POLITYKA DYWIDENDOWA

4. WARUNKI RYNKOWE ORAZ PERSPEKTYWY DZIAŁALNOŚCI

4.1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA

Dynamika PKB i jej prognozy dla Polski (%)

Inflacja CPI i jej prognozy dla Polski (% y/y)

4.2. CZYNNIKI NIEPEWNOŚCI DLA GOSPODARKI I GRUPY BANKU MILLENNIUM

5. INNE ISTOTNE KWESTIE

5.1. WYMOGI MREL

5.2. URUCHOMIENIE PLANU NAPRAWY I OCHRONY KAPITAŁU

5.3. RYZYKO ZWIĄZANE Z PORTFELEM KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W WALUTACH OBCYCH

6.# POLSKI SEKTOR BANKOWY I POZYCJA BANKU MILLENNIUM/GRUPY BM

Polski sektor bankowy

Pozycja Banku oraz Grupy BM

7. STRATEGIA ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU BIZNESU

7.1. STRATEGIA 2022-2024 I JEJ REALIZACJA

7.2. CELE STRATEGICZNE NA 2023 ROK

7.3. PERSPEKTYWY NA 2023 ROK

8. SYTUACJA FINANSOWA

8.1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Zysk netto (mln zł)

8.2. WYNIKI SEGMENTÓW BIZNESU

Segment detaliczny (mln zł)

Segment korporacyjny (mln zł)

Działalność skarbu, ALM i pozostałe (mln zł)

Walutowe kredyty hipoteczne (mln zł)

8.3. POZYCJE BILANSOWE I POZABILANSOWE

Aktywa

Aktywa Grupy (mln zł)

Kredyty i pożyczki dla Klientów

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Kredyty i pożyczki dla banków

Akcje/udziały i inne instrumenty finansowe

Rzeczowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (nakłady inwestycyjne)

Zobowiązania

Strukturę pasywów (zobowiązań i kapitału) Grupy oraz zmiany w poszczególnych składowych pasywów przedstawiono w poniższej tabeli:

Depozyty klientów

Depozyty banków

Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat oraz instrumenty pochodne

Rezerwy

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

Zobowiązania podporządkowane

Kapitał własny

Zobowiązania warunkowe

9. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

9.1. INNOWACYJNOŚĆ I NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POZYTYWNE DOŚWIADCZENIE KLIENTA

9.2. BANKOWOŚĆ DETALICZNA

Konto osobiste

Produkty Oszczędnościowe / Inwestycyjne

Kredyty Gotówkowe

Limit w koncie

Produkty Ubezpieczeniowe (bancassurance)