Banco Sabadell S.A.

Capital/Financing Update • Jul 8, 2022

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

A los efectos de dar cumplimiento al artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Banco de Sabadell, S.A. (Banco Sabadell), pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En cumplimiento del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre ("el Real Decreto-ley 24/2021" o "la Regulación"), Banco Sabadell ha designado a Intermoney Agency Services, S.A. (IMAS) como Órgano de Control de los Conjuntos de Cobertura ("Órgano de Control").

A partir del 8 de julio, las cédulas hipotecarias de Banco Sabadell pasan a estar garantizadas por los activos primarios y activos líquidos incorporados al Conjunto de Cobertura, con diferente composición y valor del conjunto de activos que garantizaban las cédulas hasta esa fecha, que sitúan el nivel de sobregarantía inicial de las cédulas hipotecarias de Banco Sabadell por encima del 160%. El Órgano de Control ha manifestado su conformidad al procedimiento aplicado para el traspaso de los activos al Registro Especial del Conjunto de Cobertura por haber cumplido con todos los requisitos exigidos por la Regulación.

Banco Sabadell ha considerado como valoración actualizada de las garantías inmobiliarias de los préstamos hipotecarios asignados a la cobertura del programa de cédulas hipotecarias el menor valor entre el de referencia de acuerdo con la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, de Banco de España y el de la valoración que se obtuvo en la tasación individual completa realizada de acuerdo con la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, con ocasión de la concesión del préstamo.

Banco de España ha autorizado, con efectos del 8 de julio de 2022, el programa de cédulas hipotecarias de Banco Sabadell en las que se incluyen las emisiones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 24/2021, con un saldo vivo a la fecha de referencia de €15.936 millones (Ver Anexo I). Este programa también acogerá/regirá otras cédulas hipotecarias que el Banco Sabadell emita con posterioridad.

Banco de España ha autorizado, con efectos del 8 de julio de 2022, el programa de cédulas territoriales de Banco Sabadell que acogerá/regirá aquellas emisiones de cédulas territoriales que el banco emita con posterioridad. Banco Sabadell no cuenta con emisiones vivas de cédulas territoriales a fecha de hoy.

Gonzalo Barettino Coloma Secretario General

Alicante, a 8 de julio de 2022

ANEXO I

Cédulas monocedentes colocadas a mercado

ISIN	Saldo Vivo (€)	Fecha Emisión	Fijo/ Variable	Cupón	Fecha Vencimiento
ES0413860364	250.000.000	26/09/2014	Variable	EUR3M+0,70%	26/09/2022
ES0413860307	77.400.000	05/10/2012	Variable	EUR3M+4,80%	05/10/2022
ES0413860406	100.000.000	05/12/2014	Variable	EUR3M+0,40%	05/12/2022
ES0413860448	250.000.000	04/05/2015	Variable	EUR3M+0,13%	04/05/2023
ES0413860471	50.000.000	03/07/2015	Variable	EUR3M+0,20%	03/07/2023
ES0413860372	38.000.000	03/10/2014	Variable	EUR3M+0,68%	03/10/2023
ES0413860554	1.000.000.000	20/10/2016	Fijo	0,125%	20/10/2023
ES0413860521	550.000.000	26/01/2016	Variable	EUR3M+0,80%	26/01/2024
ES0413860539	50.000.000	24/05/2016	Variable	EUR3M+0,535%	24/05/2024
ES0413860547	1.000.000.000	10/06/2016	Fijo	0,625%	10/06/2024
ES0413860588	250.000.000	29/12/2016	Fijo	0,969%	27/12/2024
ES0413860604	500.000.000	21/07/2017	Fijo	0,886%	21/07/2025
ES0413860646	390.000.000	21/12/2018	Fijo	1,086%	21/12/2026
ES0413860596	1.100.000.000	26/04/2017	Fijo	1,000%	26/04/2027
ES0413860745	1.000.000.000	20/01/2020	Fijo	0,125%	10/02/2028
ES0413860802	1.000.000.000	30/05/2022	Fijo	1,750%	30/05/2029

Cédulas monocedentes retenidas

ISIN	Saldo Vivo (€)	Fecha Emisión	Fijo/ Variable	Cupón	Fecha Vencimiento
ES0413860729	750.000.000	20/12/2019	Variable	EUR12M+0,074%	20/12/2024
ES0413860752	1.500.000.000	23/06/2020	Variable	EUR12M+0,08%	23/06/2025
ES0413860737	750.000.000	20/12/2019	Variable	EUR12M+0,104%	22/12/2025
ES0413860760	1.000.000.000	30/03/2021	Variable	EUR12M+0,018%	30/03/2026
ES0413860778	1.000.000.000	08/06/2021	Variable	EUR12M+0,012%	08/06/2026
ES0413860786	1.000.000.000	08/06/2021	Variable	EUR12M+0,022%	08/06/2027
ES0413860794	1.500.000.000	21/01/2022	Variable	EUR12M+0,01%	21/09/2027

Cédulas multicedentes

ISIN Cédula	Saldo Vivo Banco	Fecha Emisión Cédula	Fijo/ Variable	Cupón	Fecha Vencimiento
Nominativa	Sabadell (€)	Nominativa			Cédula Nominativa
n.a.	200.000.000	20/07/2007	Fijo	5,14%	20/07/2022
n.a.	194.444.443	12/12/2005	Fijo	3,75%	14/12/2022
n.a.	100.000.000	23/10/2006	Fijo	4,25%	25/10/2023
n.a.	40.000.000	23/05/2005	Fijo	3,88%	23/05/2025
n.a.	40.000.000	16/11/2005	Fijo	3,88%	23/05/2025
n.a.	256.410.256	28/06/2005	Fijo	3,75%	30/06/2025