Banco BPM SpA

Capital/Financing Update • Dec 27, 2017

Informazione Regolamentata n. 1928-147-2017		Data/Ora Ricezione 27 Dicembre 2017 19:17:05	MTA
Societa'	:	Banco BPM S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	97533
Nome utilizzatore	:	BANCOBPMN01 - Marconi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	27 Dicembre 2017 19:17:05
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	27 Dicembre 2017 19:17:06
Oggetto	:	BANCO BPM SUPERA I REQUISITI PATRIMONIALI FISSATI DALLA BCE
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM SUPERA I REQUISITI PATRIMONIALI FISSATI DALLA BCE

Milano, 27 dicembre 2017 – Banco BPM rende noto di aver ricevuto, in data odierna, la notifica, da parte della Banca Centrale Europea ("BCE"), della decisione prudenziale ("SREP decision"), contenente gli esiti del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process – "SREP").

Tenuto conto delle analisi e delle valutazioni effettuate dall'Autorità di Vigilanza a partire dai dati al 31 marzo 2017 della nuova banca, la BCE ha determinato per il 2018 i seguenti requisiti prudenziali su base consolidata:

• 8,875% Common Equity Tier 1 ratio, secondo i criteri transitori in vigore per il 2018
• 12,375% Total Capital ratio, secondo i criteri transitori in vigore per il 2018

Al 30 settembre 2017, pur non includendo nessuna delle operazioni straordinarie in via di perfezionamento, il Gruppo Banco BPM superava ampiamente tali requisiti prudenziali, registrando rispettivamente i seguenti coefficienti patrimoniali effettivi:

• 11,01% Common Equity Tier 1 ratio, secondo i criteri transitori in vigore per il 2017
• 13,86% Total Capital ratio, secondo i criteri transitori in vigore per il 2017

Tenendo invece conto delle rilevanti operazioni straordinarie derivanti dalla riorganizzazione degli ambiti bancassurance e asset management, i valori pro-forma1 salirebbero rispettivamente a:

• 12,58% Common Equity Tier 1 ratio, secondo i criteri transitori in vigore (12,23% in ottica fully phased)
• 15,59% Total Capital ratio, secondo i criteri transitori in vigore (14,89% in ottica fully phased)

Si evidenzia peraltro che i ratio del Gruppo allo stato non beneficiano ancora dell'impatto positivo atteso dall'estensione dell'adozione dei modelli AIRB al portafoglio della ex BPM.

Tutti i requisiti transitori sopra indicati includono il requisito di capitale Pillar 2 (P2R) pari al 2,50% (interamente in termini di CET 1 Capital, in crescita di 10pb rispetto al requisito precedentemente assegnato) e la riserva di conservazione del capitale pari all'1,875% (1,25% nel 2017, in crescita di 62,5pb per la graduale applicazione del regime transitorio previsto per tutto il sistema bancario). Si rammenta inoltre che, a seguito della comunicazione di Banca d'Italia del 30 novembre 2017, detta Autorità ha identificato il gruppo bancario Banco BPM come istituzione a rilevanza sistemica (Other Systemically Important Institution, O-SII) autorizzata in Italia per il 2018; a tale riguardo si precisa che la riserva O-SII è per il 2018 pari a zero, mentre è richiesto a Banco BPM il graduale

¹ Dati calcolati assumendo a riferimento i ratio patrimoniali al 30 settembre e simulando gli impatti derivanti dal futuro perfezionamento delle operazioni di cessione di Aletti Gestielle SGR e di riorganizzazione del bancassurance (acquisto delle quote di partecipazione del 50% nel capitale delle collegate Popolare Vita e Avipop Assicurazioni dagli attuali partner assicurativi e successiva immediata cessione di quote partecipative pari al 65% del capitale delle due società collegate alla Società Cattolica Assicurazioni).

raggiungimento di una riserva pari allo 0,25% con incrementi lineari a partire dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022.

Per informazioni: Investor Relations Roberto Peronaglio +39 02.77.00.2057 investor.relations@bancobpmspa.it

Comunicazione Matteo Cidda +39 02.77.00.7438 matteo.cidda@bancobpmspa.it

Ufficio Stampa +39 02.77.00.3784 stampa@bancobpm.it