Banco BPM SpA — Audit Report / Information 2024

Aug 1, 2025

Informazione Regolamentata n. 1928-122-2025		Data/Ora Inizio Diffusione 1 Agosto 2025 19:41:32	Euronext Milan
Societa'	:	BANCO BPM
Identificativo Informazione Regolamentata	:	208770
Utenza - referente	:	BANCOBPMN10 - Marconi Andrea
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	1 Agosto 2025 19:41:32
Data/Ora Inizio Diffusione	:	1 Agosto 2025 19:41:32
Oggetto	:	BANCO BPM: EU-WIDE STRESS TEST 2025

Testo del comunicato

Il Gruppo Banco BPM ha partecipato al 2025 EU-wide stress test condotto dall'European Banking Authority (EBA) in collaborazione con Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea (BCE) e il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (ESRB – European Systemic Risk Board).

COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM: EU-WIDE STRESS TEST 2025

• PROSEGUE IL TREND POSITIVO, CON RISULTATI MIGLIORI RISPETTO AI PRECEDENTI ESERCIZI, PUR A FRONTE DI UNO SCENARIO MACROECONOMICO CHE SI CONFERMA MOLTO SEVERO

• CONFERMATA LA CAPACITÀ DELLA BANCA DI GENERARE VALORE NELLO SCENARIO BASE E LA FORTE RESILIENZA A SHOCK SIGNIFICATIVI NELLO SCENARIO AVVERSO CON UNA DEPLETION INFERIORE ALLA MEDIA EUROPEA

CET 1 ratio transitional CRR3 post impatto Stress Test Baseline scenario pari a 17,18%1 al 2027

CET 1 ratio transitional CRR3 post impatto Stress Test Adverse scenario pari a 11,41%2 al 2027

Entrambi i risultati superano ampiamente i requisiti minimi regolamentari

Milano, 1 Agosto 2025 – Il Gruppo Banco BPM ha partecipato al 2025 EU-wide stress test condotto dall'European Banking Authority (EBA) in collaborazione con Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea (BCE) e il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (ESRB – European Systemic Risk Board).

Banco BPM prende atto della comunicazione diffusa in data odierna dall'EBA sugli EU-wide stress test e conferma i risultati di questo esercizio.

L'esercizio EU-wide stress test 2025 non presenta soglie minime da rispettare e costituisce, invece, un'importante fonte di informazioni a fini SREP. I risultati supporteranno le Autorità Competenti nell'analisi della capacità di Banco BPM di rispettare i requisiti di capitale in scenari di stress.

Lo scenario Adverse è stato definito da BCE e dall'ESRB e copre un orizzonte temporale di tre anni (2025 – 2027).

L'esercizio di stress test è stato svolto sotto l'ipotesi di bilancio statico al 31 dicembre 2024 e pertanto non considera strategie aziendali e azioni manageriali già attuate e/o future, fattorizzando inoltre l'applicazione delle regole previste dalla normativa CRR3 applicata dal 1° gennaio 2025, che risultano particolarmente penalizzanti non considerando i regimi transitori.

I risultati dell'esercizio di simulazione non costituiscono previsioni né sulla performance finanziaria futura né sui ratio patrimoniali attesi del Gruppo. La solidità dimostrata nello scenario Baseline, derivante dalla capacità di Banco BPM di generare valore attraverso il business caratteristico, e la resilienza manifestata nello scenario Adverse, dove non sono valorizzate in termini di mitigazione del rischio le ampie quote di crediti con garanzia statale che caratterizzano il Gruppo Banco BPM, sono confermate dai seguenti risultati:

Baseline scenario

• CET 1 ratio transitional CRR3 post impatto Stress Test pari a 17,18%1 al 2027

Adverse scenario

¹ 16,21% fully loaded al 2027

² 11,04% fully loaded al 2027

• CET 1 ratio transitional CRR3 post impatto Stress Test pari a 11,41%2 al 2027

che si confrontano con un punto di partenza pari al 14,22%3 in termini di CET 1 ratio transitional CRR3 Restated al 31.12.20244.

Entrambi i risultati rispettano ampiamente i requisiti minimi regolamentari sia nello scenario Baseline⁵ che Avverso6, in particolare si evidenzia il pieno rispetto dei requisiti patrimoniali più stringenti (Overall Capital Requirement – OCR) anche in uno scenario avverso particolarmente severo, senza intaccare il requisito combinato di riserva di capitale, mantenendo un elevato livello di dividend payout.

Per informazioni:

Media Relations e-mail: stampa@bancobpm.it Investor Relations e-mail: investor.relations@bancobpm.it

³ 13,62% fully loaded

⁴ Dato CET1 ratio di starting point al 31 dicembre 2024 stated, che non tiene conto degli effetti del Restatement CRR3, pari a 15,05%

⁵ Valore di confronto Overall Capital Requirement (OCR) formato dal requisito di capitale di Pillar 1, il requisito di capitale di Pillar 2 (P2R), la riserva di conservazione del capitale, il buffer OSII, la riserva di capitale anticiclica e la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. Per Banco BPM tale valore è pari a 9,54%.

⁶ Valore di confronto Total SREP Capital Requirement (TSCR) formato dal requisito di capitale di Pillar 1 e dal requisito di capitale di Pillar 2 (P2R). Per Banco BPM tale valore è pari a 5,77%.