TCC STEEL

Legal Proceedings Report • Nov 14, 2022

TCC스틸/파생상품거래 손실발생/(2022.11.14)파생상품거래 손실발생

파생상품거래 손실발생

1. 파생상품거래 종류		통화선물/통화선도 거래
2. 손실발생내역	손실발생금액(원) (기신고분 제외)	14,485,596,636
자기자본(원)	155,229,149,214
자기자본대비(%)	9.33
대규모법인여부	미해당
3. 손실발생 주요원인		1. '22.3Q(개별) 통화선물/통화선도 거래손익 ('22.07.01 ~ '22.09.30) - 통화선물거래이익 : - - 통화선물거래손실 : 184,300,000원 - 통화선도거래이익 : - - 통화선도거래손실 : 956,890,000원 -------------------------------------- 거래손익(①) : -1,141,190,000원(실현분) - 통화선물평가손실 : 10,798,800,000원 - 통화선도평가이익 : -306,407원 - 통화선도평가손실 : 2,545,300,229원 ---------------------------------------- 평가손익(②) :-13,344,406,636원(미실현분) ---------------------------------------- 손익합계(①+②) :-14,485,596,636원 2.'22.3Q(누적) 통화선물/통화선도 거래손익 (''22.01.01 ~ '22.09.30) - 통화선물거래이익 : 124,900,000원 - 통화선물거래손실 : 229,530,000원 - 통화선도거래이익 : 1,853,845원 - 통화선도거래손실 : 1,536,444,194원 -------------------------------------- 거래손익(①) : -1,639,220,349원(실현분) - 통화선물평가손실 : 18,417,453,000원 - 통화선도평가이익 : - - 통화선도평가손실 : 3,501,217,303원 ---------------------------------------- 평가손익(②) :-21,918,670,303원(미실현분) ---------------------------------------- 손익합계(①+②) :-23,557,890,652원 → 주요원인: 수출로 인한 환율하락에 대비하고자 체결한 통화선물/통화선도 계약에 대하여 달러원 환율변동 인한 거래 및 평가손실임 3. 상기 평가손익은 평가시점('22.09.30)기준 향후 발생할 손실을 추정한 미실현손익으로 환율 변동으로 증감될 수 있으며, 실제 각 건별 계약의 만기일의 환율에 따라 손익이 확정됨
4. 손실발생(확인)일자		2022-11-14
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 상기2항의 자기자본은 '21년 연결재무제표 기준임 2. 상기4항의 손실발행(확인)일자는 '22년 3분기보고서 제출일 기준임
※ 관련공시	2022-08-12 파생상품거래 손실발생