Havsfrun Investment

Net Asset Value • May 12, 2010

Substansvärderapport per 30 april 2010

Den 30 april beräknas investeringsportföljen till 284,7 MSEK. 51,6 MSEK är bekräftade värden och 233,1 MSEK är uppskattade värden från fondbolagen. Beräkningarna är för jämförelsens skull i tillämpliga fall justerade för återinvesterad utdelning. Tillgångarna i utländsk valuta är normalt kurssäkrade. HFRX Hedgefondindex startade i april 2003 historiken från 1995 är hämtad från HFRI Fond i fondindex. Pressmeddelandet innehåller information som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Avkastning från 1 januari 2005	Havsfruns substansvärde per aktie (SEK)	HFRX Hedgefondindex (USD)	Blandportfölj Global (50/50)	MSCI AC Världsindex (Lokal)
Effektiv årsavkastning	-1,5%	0,8%	4,8%	3,8%
Annualiserad standardavvikelse	10,6%	7,3%	7,3%	16,1%
Sharpe kvot (2,7% riskfri ränta)	neg	neg	0,3	0,1
Andel positiva månader	7 / 12	7 / 12	5 / 12	8 / 12
Bästa månad	4,1%	3,2%	4,7%	10,6%
Sämsta månad	-12,3%	-9,4%	-7,0%	-16,9%
Största sammanhängande värdefall	-37,1%	-25,2%	-23,3%	-50,6%
Längsta period till nytt högsta substansvärde	31 mån	31 mån	31 mån	31 mån
Högsta substansvärde (High Water Mark), månad	okt-07	okt-07	okt-07	okt-07

Havsfruns B-aktie

Bank & mäklare: Östgöta Enskilda Bank (Danske Bank) (Stockholm), Svenska Handelsbanken (Stockholm), Merrill Lynch (London), Morgan Stanley (London) och SEB Futures (London). Juridisk rådgivare: Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB (Stockholm). Revisor: BDO Stockholm AB (Stockholm).