Banco BPM SpA

Capital/Financing Update • Oct 30, 2025

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Data/Ora Ricezione : 30 Ottobre 2025 18:32:11

Oggetto : CS_BANCO BPM SUPERA AMPIAMENTE I

REQUISITI PATRIMONIALI FISSATI DALLA

BCE PER IL 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM SUPERA AMPIAMENTE I REQUISITI PATRIMONIALI FISSATI DALLA BCE PER IL 2026

Pillar 2 Requirement (P2R) confermato al 2,25% CET 1 ratio al 13,32% fully phased e 14,15% phased in al 30 giugno 2025, ampiamente superiore al requisito del 9,51%

Milano, 30 ottobre 2025 – Banco BPM rende noto di aver ricevuto da parte della Banca Centrale Europea ("BCE") la notifica della decisione prudenziale ("SREP decision"), contenente gli esiti del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process – "SREP").

Tenuto conto delle analisi e delle valutazioni effettuate dall'Autorità di Vigilanza, la BCE ha determinato per il 2026 un "Pillar 2 Requirement (P2R)" complessivo pari al 2,25%, confermando così il valore valido per il 2025.

Il requisito a livello di Common Equity Tier 1 ratio da rispettare su base consolidata dal 1° gennaio 2026 sarà pertanto pari al 9,511%; esso comprende:

• ― il requisito minimo di Pillar 1 pari al 4,50%;
• ― un requisito di capitale Pillar 2 (P2R) all'1,266%;
• ― la riserva di conservazione del capitale al 2,50%;
• ― la riserva O-SII buffer¹ allo 0,50%;
• ― la riserva di capitale anticiclica² allo 0,056%;
• ― la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (systemic risk buffer, SyRB) ³ pari allo 0,689%, in aumento rispetto al valore dell'anno precedente (0,378%) per effetto dell'entrata a regime del meccanismo di phasing previsto, in sede di introduzione di tale buffer, dall'Autorità di Supervisione.

Gli ulteriori requisiti che Banco BPM deve rispettare sono i seguenti:

• 11,433% in termini di Tier 1 capital ratio;
• 13,995% in termini di Total capital ratio.

Il Gruppo Banco BPM supera ampiamente tutti i requisiti prudenziali assegnati e, alla data del 30 giugno 2025, i coefficienti patrimoniali su basi fully phased⁴ erano i seguenti:

¹ Banca d'Italia, con comunicazione del 22 ottobre 2025 ha identificato il gruppo bancario Banco BPM come istituzione a rilevanza sistemica (Other Systemically Important Institution, O-SII) autorizzata in Italia anche per il 2026. Il gruppo si colloca, come lo scorso anno, all'interno della seconda classe e dovrà mantenere, dal 1° gennaio 2026, un buffer O-SII pari allo 0,50 per cento delle esposizioni ponderate per il rischio.

² Tale buffer, al pari del successivo SyRB, viene rideterminato su base trimestrale ed è pertanto soggetto a possibili variazioni.

³ La Banca d'Italia, con comunicazione del 26 Aprile 2024, ha deciso di applicare a tutte le banche autorizzate in Italia un SyRB pari all'1,0 per cento delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e di controparte verso i residenti in Italia. Tenendo conto delle esposizioni in essere al 30 giugno 2025, la percentuale media applicata in termini di capitale è pari allo 0,689%.

⁴ A partire dalla data di rendicontazione del 31 marzo 2025, Banco BPM ha esercitato l'opzione prevista dall'art. 468 del CRR, che permette di sterilizzare in sede di calcolo del capitale primario di classe 1 (CET 1) le perdite e gli utili non realizzati derivanti dalla valutazione al Fair Value through Other Comprehensive Income (OCI) dei titoli di debito emessi da Amministrazioni Pubbliche classificati nella voce attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva. Tale opzione è concessa dalla normativa per un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2025. Le stime dei ratio patrimoniali che il Gruppo avrebbe, a parità di ogni altra condizione, qualora non avesse esercitato la suddetta opzione, vengono denominate per brevità "fully phased". I ratio patrimoniali denominati "phased-in" sono calcolati applicando invece le suddette disposizioni transitorie e risultano, rispettivamente, pari a 14,15% per il CET 1 Ratio, 16,32% per il Tier 1 ratio e 19,23% per il Total Capital ratio.

• 13,32% Common Equity Tier 1 ratio;
• 15,49% Tier 1 ratio;
• 18,40% Total Capital ratio.

Per informazioni:

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