Caisse Régionale Nord de France

INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER III Au 30 juin 2025

Sommaire

1.	INDICATEURS CLES (EU KM1)	4
2.	COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL	6
2.1	Ratios de solvabilité	7
2.2	Ratio de levier	13
3.	COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES	19
3.1	Synthèse des emplois pondérés	19
3.2	Risque de crédit et de contrepartie	21
3.3	Risque de contrepartie	60
3.4	Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie	72
3.5	Expositions de titrisation	73
3.6	Risques de marché	74
4.	RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE	76
5.	RISQUES DE TAUX D'INTERET	87
5.1	Informations quantitatives sur le risque de taux	87
6.	INFORMATIONS SUR LES RISQUES EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE (RISQUES ESG)	89
6.1	Partie 1 - Informations qualitatives sur le risque environnemental	89
6.2	Partie 2 - Informations qualitatives sur le risque social	89
6.3	Partie 3 - Informations qualitatives sur le risque de Gouvernance	89
6.4	Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique	90
7.	ANNEXES	101

INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE LA CAISSE RÉGIONALE NORD DE FRANCE (EU KM1)

Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), tel que modifiés par le règlement (UE) 2024/1623 CRR3. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l'établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.

À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent compte des dispositions transitoires relatives aux instruments de dette hybride, en vigueur jusqu'au 29 juin 2025. Ils incluent également le résultat conservé pour les comptes annuels.

	EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros	30/06/2025	31/03/2025	31/12/2024	30/09/2024	30/06/2024
Fonds propres disponibles (montants)
1	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)	3 412 817	3 407 244	3 399 495	3 237 316	3 270 003
2	Fonds propres de catégorie 1	3 412 817	3 407 244	3 399 495	3 237 316	3 270 003
3	Total des fonds propres	3 449 624	3 442 294	3 438 378	3 278 552	3 308 149
	Montants d'exposition pondérés
4	Montant total d'exposition au risque	11 702 480	11 283 946	11 802 420	12 013 869	11 527 319
4a	Montant total d'exposition au risque pré-plancher	11 702 480	11 283 946	‐	‐	‐
	Ratios de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
5	Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)	29,16%	30,20%	28,80%	26,95%	28,37%
5b	Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du plancher (%)	29,16%	‐	‐	‐	‐
6	Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)	29,16%	30,20%	28,80%	26,95%	28,37%
6b	Ratio de fonds propres de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du plancher (%)	29,16%	‐	‐	‐	‐
7	Ratio de fonds propres total (%)	29,48%	30,51%	29,13%	27,29%	28,70%
7b	Ratio de fonds propres total par rapport au TREA sans application du plancher (%)	29,48%	‐	‐	‐	‐
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
EU 7d	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 7e	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
EU 7f	dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
EU 7g	Exigences totales de fonds propres SREP (%)	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)

	EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros	30/06/2025	31/03/2025	31/12/2024	30/09/2024	30/06/2024
8	Coussin de conservation des fonds propres (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 8a	Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)	0,95%	0,99%	0,97%	0,97%	0,97%
EU 9a	Coussin pour le risque systémique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 10a	Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Exigence globale de coussin (%)	3,45%	3,49%	3,47%	3,47%	3,47%
EU 11a	Exigences globales de fonds propres (%)	11,45%	11,49%	11,47%	11,47%	11,47%
12	Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)	21,48%	22,51%	21,13%	19,29%	20,70%
Ratio de levier
13	Mesure de l'exposition totale	32 835 765	32 760 513	32 519 846	32 295 186	31 888 070
14	Ratio de levier (%)	10,39%	10,40%	10,45%	10,02%	10,26%
	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14b	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14c	Exigences de ratio de levier SREP totales (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14d	Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14e	Exigence de ratio de levier globale (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
	Ratio de couverture des besoins de liquidité
15	Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)	2 032 617	2 018 422	2 041 629	2 132 526	2 265 726
16a	Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale	2 227 672	2 261 548	2 366 883	2 463 608	2 514 987
16b	Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale	582 038	620 555	687 397	698 544	679 205
16	Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)	1 645 634	1 640 993	1 679 486	1 765 064	2 265 726
17	Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)	123,68%	123,14%	121,74%	120,97%	123,28%
Ratio de financement stable net
18	Financement stable disponible total	31 771 927	31 677 394	30 717 425	30 813 310	31 097 478
19	Financement stable requis total	29 565 866	29 342 258	28 320 260	28 383 873	27 949 070
20	Ratio NSFR (%)	107,46%	107,96%	108,46%	108,56%	108,96%

À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec les exigences des articles 412 à 415 du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), dans leur version en vigueur.

Au 30 juin 2025, la Caisse Régionale Nord de France sont au-dessus des exigences minimales qui s'imposent.

2. COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL

Dans le cadre des accords de Bâle 3, le règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Capital Requirements Regulation, dit "CRR") tel que modifié par CRR n°2019/876 (dit "CRR2") et n°2024/1623 (CRR3) impose aux établissements assujettis (incluant notamment les établissements de crédit et les entreprises d'investissement) de publier des informations prudentielles. Ces informations sont à disposition sur le site internet suivant dans le document " Informations au titre du Pilier 3 " : https://communication.ca-norddefrance.fr/publications

L'adéquation du capital en vision réglementaire porte sur les ratios de solvabilité et sur le ratio de levier. Chacun de ces ratios rapporte un montant de fonds propres prudentiels à une exposition en risque ou en levier.

2.1 Ratios de solvabilité

2.1.1 Situation au 30 juin 2025

Fonds propres prudentiels simplifiés

	30/06/2025	31/12/2024
Fonds propres prudentiels simplifiés (en milliers d'euros)	phasé	phasé
FONDS PROPRES DE BASE DE CATEGORIE 1 (CET1)	3 412 817	3 399 495
dont Instruments de capital	1 163 872	1 178 172
dont Réserves	4 667 560	4 504 772
dont Filtres prudentiels et autres ajustements réglementaires	(2 418 616)	(2 283 449)
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATEGORIE 1	‐	‐
TOTAL TIER 1	3 412 817	3 399 495
Instruments Tier 2	36 807	38 883
Autres éléments Tier 2	‐	‐
TOTAL CAPITAL	3 449 624	3 438 378
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE (RWA)	11 702 480	11 802 420
Ratio CET1	29,16%	28,80%
Ratio Tier 1	29,16%	28,80%
Ratio Total capital	29,48%	29,13%

Par souci de lisibilité, les tableaux complets sur la composition des fonds propres (EU CC1 et EU CC2) sont disponibles directement en annexe.

2.1.2 Exigences prudentielles

Les exigences au titre du Pilier 1 sont régies par le règlement CRR. Le superviseur fixe en complément, de façon discrétionnaire, des exigences minimales dans le cadre du Pilier 2.

L'exigence globale de capital ressort comme suit :

Exigences de fonds propres SREP	30/06/2025	31/12/2024
Exigence minimale de CET1 au titre du Pilier 1		4,50%
Exigence additionnelle de Pilier 2 (P2R) en CET1	0,00%	0,00%
Exigence globale de coussins de fonds propres	3,45%	3,47%
Exigence de CET1	7,95%	7,97%
Exigence minimale d'AT1 au titre du Pilier 1	1,50%	1,50%
P2R en AT1	0,00%	0,00%
Exigence minimale de Tier 2 au titre du Pilier 1	2,00%	2,00%
P2R en Tier 2	0,00%	0,00%
Exigence globale de capital	11,45%	11,47%

Exigences minimales au titre du Pilier 1

Les exigences en fonds propres fixées au titre du Pilier 1 comprennent un ratio minimum de fonds propres CET 1 de 4,5 %, un ratio minimum de fonds propres Tier 1 de 6 % et un ratio minimum de fonds propres globaux de 8 %.

Exigences minimales au titre du Pilier 2

À ce jour, la Caisse Régionale Nord de France n'est pas soumise individuellement à une exigence de Pilier 2/SREP. Seules les exigences réglementaires / Pilier 1 lui sont appliquées.

Exigence globale de coussins de fonds propres

La réglementation a prévu la mise en place de coussins de fonds propres, à couvrir intégralement par des fonds propres de base de catégorie 1 et dont l'exigence globale ressort comme suit :

Exigence globale de coussins de fonds propres	30/06/2025	31/12/2024
Coussin de conservation phasé	2,50%	2,50%
Coussin systémique phasé	0,00%	0,00%
Coussin contracyclique	0,95%	0,97%
Exigence globale de coussins de fonds propres	3,45%	3,47%

Les tableaux ci-après répondent aux exigences de publication de l'article 440 (a et b) du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), dans leur version en vigueur.

MONTANT DU COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT (EU CCYB2)

Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (EU CCYB2) (en milliers d'euros)	30/06/2025
1	Montant total d'exposition au risque	11 702 480
2	Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement	0,95%
3	Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement	111 358

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES POUR LE CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE (EU CCYB1)

30/06/2025 (en milliers d'euros)	Expositions générales de crédit		Expositions de crédit pertinentes - risque de marché		Expositions			Exigences de fonds propres
Ventilation par pays	Valeur exposée au risque selon l'approche standard	Valeur exposée au risque selon l'approche NI	Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l'approche standard	Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes	de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation	Valeur d'exposition totale	Expositions au risque de crédit pertinentes - risque de crédit	Expositions de crédit pertinentes - risque de marché	Expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation	Total	Montants d'exposition pondérés	Pondérations des exigences de fonds propres (%)	Taux de coussin contracyclique (%)
Ventilation par pays :
Algerie	‐	2	‐	‐	‐	2	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Afrique du Sud	‐	2	‐	‐	‐	2	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Allemagne	‐	1 716	‐	‐	‐	1 716	10	‐	‐	10	128	0,00%	0,75%
Australie	‐	48	‐	‐	‐	48	5	‐	‐	5	57	0,00%	1,00%
Autriche	‐	20 151	‐	‐	‐	20 151	3 408	‐	‐	3 408	42 597	0,44%	0,00%
Bahrein	‐	3	‐	‐	‐	3	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Belgique	‐	190 237	‐	‐	‐	190 237	5 834	‐	‐	5 834	72 930	0,76%	1,00%
Benin	‐	268	‐	‐	‐	268	8	‐	‐	8	96	0,00%	0,00%
Bresil	‐	535	‐	‐	‐	535	2	‐	‐	2	21	0,00%	0,00%
Bulgarie	‐	4	‐	‐	‐	4	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	2,00%
Republique Tchèque	‐	21	‐	‐	‐	21	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	1,25%
Cameroun	‐	75	‐	‐	‐	75	1	‐	‐	1	7	0,00%	0,00%
Canada	‐	1 147	‐	‐	‐	1 147	27	‐	‐	27	340	0,00%	0,00%
Cap-Vert	‐	41	‐	‐	‐	41	‐	‐	‐	‐	2	0,00%	0,00%
Chine	‐	892	‐	‐	‐	892	3	‐	‐	3	34	0,00%	0,00%
Congo-Brazzaville	‐	2	‐	‐	‐	2	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Cote d'Ivoire	‐	1 170	‐	‐	‐	1 170	86	‐	‐	86	1 080	0,01%	0,00%
Danemark	‐	104	‐	‐	‐	104	1	‐	‐	1	7	0,00%	2,50%
Emirats Arabes Unis	‐	3 074	‐	‐	‐	3 074	28	‐	‐	28	345	0,00%	0,00%
Espagne	‐	640	‐	‐	‐	640	13	‐	‐	13	161	0,00%	0,00%
Etats-Unis	‐	1 490	‐	‐	‐	1 490	32	‐	‐	32	395	0,00%	0,00%
France	2 116 472	19 145 742	‐	‐	2 020	21 264 234	690 754	‐	105	690 859	8 635 742	90,03%	1,00%
Royaume uni	‐	2 282	‐	‐	‐	2 282	17	‐	‐	17	209	0,00%	2,00%
Grece	‐	321	‐	‐	‐	321	1	‐	‐	1	7	0,00%	0,00%
Gabon	‐	13	‐	‐	‐	13	‐	‐	‐	‐	4	0,00%	0,00%

30/06/2025 (en milliers d'euros)	Expositions générales de crédit		Expositions de crédit pertinentes - risque de marché				Exigences de fonds propres
Ventilation par pays	Valeur exposée au risque selon l'approche standard	Valeur exposée au risque selon l'approche NI	Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l'approche standard	Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes	Expositions de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation	Valeur d'exposition totale	Expositions au risque de crédit pertinentes - risque de crédit	Expositions de crédit pertinentes - risque de marché	Expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation	Total	Montants d'exposition pondérés	Pondérations des exigences de fonds propres (%)	Taux de coussin contracyclique (%)
Hong kong	‐	342	‐	‐	‐	342	6	‐	‐	6	69	0,00%	0,50%
Irlande	‐	317	‐	‐	‐	317	1	‐	‐	1	12	0,00%	1,50%
Indonesie	‐	93	‐	‐	‐	93	‐	‐	‐	‐	3	0,00%	0,00%
Israel	‐	402	‐	‐	‐	402	11	‐	‐	11	136	0,00%	0,00%
Italie	‐	989	‐	‐	‐	989	3	‐	‐	3	40	0,00%	0,00%
Japon	‐	15	‐	‐	‐	15	‐	‐	‐	‐	5	0,00%	0,00%
Luxembourg	214 894	9 495 077	‐	‐	‐	9 709 971	66 469	‐	‐	66 469	830 861	8,66%	0,50%
Lao- rep. démocratique populaire	‐	1	‐	‐	‐	1	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Madagascar	‐	36	‐	‐	‐	36	‐	‐	‐	‐	6	0,00%	0,00%
Malte	‐	2	‐	‐	‐	2	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Maroc	‐	242	‐	‐	‐	242	6	‐	‐	6	74	0,00%	0,00%
Maurice	‐	2	‐	‐	‐	2	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Mauritanie	‐	2	‐	‐	‐	2	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Mexique	‐	234	‐	‐	‐	234	2	‐	‐	2	24	0,00%	0,00%
Pays-Bas	‐	9 125	‐	‐	‐	9 125	124	‐	‐	124	1 553	0,02%	2,00%
Namibie	‐	1	‐	‐	‐	1	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Norvege	‐	1	‐	‐	‐	1	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	2,50%
Nouvelle-Zélande	‐	100	‐	‐	‐	100	1	‐	‐	1	14	0,00%	0,00%
Philippines	‐	2	‐	‐	‐	2	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Portugal	‐	8 178	‐	‐	‐	8 178	386	‐	‐	386	4 830	0,05%	0,00%
Paraguay	‐	2	‐	‐	‐	2	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Perou	‐	6	‐	‐	‐	6	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Pologne	‐	532	‐	‐	‐	532	‐	‐	‐	‐	5	0,00%	0,00%
Russie	‐	756	‐	‐	‐	756	2	‐	‐	2	29	0,00%	0,00%
Singapour	‐	2 191	‐	‐	‐	2 191	18	‐	‐	18	222	0,00%	0,00%
Senegal	‐	51	‐	‐	‐	51	‐	‐	‐	‐	2	0,00%	0,00%
Slovaquie	‐	3	‐	‐	‐	3	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	1,50%
Suisse	‐	2 840	‐	‐	‐	2 840	23	‐	‐	23	282	0,00%	0,00%
Suede	‐	452	‐	‐	‐	452	1	‐	‐	1	14	0,00%	2,00%

30/06/2025 (en milliers d'euros)	Expositions générales de crédit		Expositions de crédit pertinentes - risque de marché					Exigences de fonds propres
Ventilation par pays	Valeur exposée au risque selon l'approche standard	Valeur exposée au risque selon l'approche NI	Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l'approche standard	Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes	de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation	Expositions Valeur d'exposition totale	Expositions au risque de crédit pertinentes - risque de crédit	Expositions de crédit pertinentes - risque de marché	Expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation	Total	Montants d'exposition pondérés	Pondérations des exigences de fonds propres (%)	Taux de coussin contracyclique (%)
Taiwan	‐	483	‐	‐	‐	483	3	‐	‐	3	40	0,00%	0,00%
Tchad	‐	341	‐	‐	‐	341	1	‐	‐	1	7	0,00%	0,00%
Thailande	‐	43	‐	‐	‐	43	1	‐	‐	1	7	0,00%	0,00%
Togo	‐	1	‐	‐	‐	1	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Tunisie	‐	8	‐	‐	‐	8	‐	‐	‐	‐	2	0,00%	0,00%
Turquie	‐	136	‐	‐	‐	136	‐	‐	‐	‐	3	0,00%	0,00%
Ukraine	‐	6	‐	‐	‐	6	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Viet nam	‐	162	‐	‐	‐	162	‐	‐	‐	‐	4	0,00%	0,00%
Total	2 331 366	28 893 150	‐	‐	2 020	31 226 536	767 288	‐	105	767 393	9 592 414	100,00%

2.2 Ratio de levier

2.2.1 Cadre réglementaire

Le ratio de levier est le rapport entre les fonds propres de catégorie 1 et l'exposition en levier, soit les éléments d'actifs et d'hors-bilan après certains retraitements sur les dérivés, les opérations entre entités affiliées du Groupe, les opérations de financements sur titres, les éléments déduits du numérateur et le hors-bilan.

Depuis la publication au Journal officiel de l'Union européenne le 7 juin 2019 du règlement européen CRR, le ratio de levier fait l'objet d'une exigence minimale de Pilier 1 applicable à compter du 28 juin 2021 :

L'exigence minimale de ratio de levier est de 3 % ;
À ce niveau s'ajoutera, à partir du 1er janvier 2023, pour les établissements d'importance systémique mondiale (G-SII), donc pour le Groupe Crédit Agricole, un coussin de ratio de levier, défini comme la moitié du coussin systémique de l'entité ;
Enfin, le non-respect de l'exigence de coussin de ratio de levier entraînera une restriction de distributions et le calcul d'un montant maximal distribuable (L-MMD).

2.2.2 Situation au 30 juin 2025

Les éléments ci-après répondent aux exigences de publication de l'article 451 du règlement (UE) n° 575/2013 (CRR) tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1623 (CRR3).

LRCOM : RATIO DE LEVIER – DÉCLARATION COMMUNE (EU LR2)

	LRCom : Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - en milliers d'euros	30/06/2025	31/12/2024
	Expositions au bilan (excepté dérivés et OFT)
1	Éléments inscrits au bilan (dérivés et OFT exclus, mais sûretés incluses)	38 197 945	37 639 938
2	Rajout du montant des sûretés fournies pour des dérivés, lorsqu'elles sont déduites des actifs du bilan selon le référentiel comptable applicable	‐	‐
3	(Déduction des créances comptabilisées en tant qu'actifs pour la marge de variation en espèces fournie dans le cadre de transactions sur dérivés)	‐	‐
4	(Ajustement pour les titres reçus dans le cadre d'opérations de financement sur titres qui sont comptabilisés en tant qu'actifs)	‐	‐
5	(Ajustements pour risque de crédit général des éléments inscrits au bilan)	‐	‐
6	(Montants d'actifs déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1)	(2 409 458)	(2 254 079)
7	Total des expositions au bilan (excepté dérivés et OFT)	35 788 487	35 385 859
	Expositions sur dérivés
8	Coût de remplacement de toutes les transactions dérivées SA-CCR (c'est-à-dire net des marges de variation en espèces éligibles)	75 095	70 125
EU-8a	Dérogation pour dérivés : contribution des coûts de remplacement selon l'approche standard simplifiée	‐	‐
9	Montants de majoration pour l'exposition future potentielle associée à des opérations sur dérivés SA-CCR	162 848	158 118
EU-9a	Dérogation pour dérivés : Contribution de l'exposition potentielle future selon l'approche standard simplifiée	‐	‐
EU-9b	Exposition déterminée par application de la méthode de l'exposition initiale	‐	‐
10	(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (SA CCR)	‐	‐
EU-10a	(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (approche standard simplifiée)	‐	‐
EU-10b	(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (méthode de l'exposition initiale)	‐	‐
11	Valeur notionnelle effective ajustée des dérivés de crédit vendus	‐	‐
12	(Différences notionnelles effectives ajustées et déductions des majorations pour les dérivés de crédit vendus)	‐	‐
13	Expositions totales sur dérivés	237 942	228 243
	Expositions sur opérations de financement sur titres (OFT)
14	Actifs OFT bruts (sans prise en compte de la compensation) après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes	284 235	284 269
15	(Valeur nette des montants en espèces à payer et à recevoir des actifs OFT bruts)	1 498	6 020
16	Exposition au risque de crédit de la contrepartie pour les actifs OFT	‐	‐
EU-16a	Dérogation pour OFT : Exposition au risque de crédit de contrepartie conformément à l'article 429 sexies, paragraphe 5, et à l'article 222 du CRR	‐	‐
17	Expositions lorsque l'établissement agit en qualité d'agent	‐	‐
EU-17a	(Jambe CCP exemptée des expositions sur OFT compensées pour des clients)	‐	‐
18	Expositions totales sur opérations de financement sur titres	285 733	290 289
	Autres expositions de hors bilan
19	Expositions de hors bilan en valeur notionnelle brute	2 980 931	3 155 168

	LRCom : Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - en milliers d'euros	30/06/2025	31/12/2024
20	(Ajustements pour conversion en montants de crédit équivalents)	(1 248 606)	(1 357 196)
21	(Provisions générales déduites lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1 et provisions spécifiques associées aux expositions de hors bilan)	‐	‐
22	Expositions de hors bilan	1 732 325	1 797 972
Expositions exclues
EU-22a	(Expositions exclues de la mesure de l'exposition totale en vertu de l'article 429 bis, paragraphe 1, point c) et c bis), du CRR)	(5 208 723)	(5 182 518)
EU-22b	(Expositions exemptées en vertu de l'article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR (au bilan et hors bilan))	‐	‐
EU-22c	(Exclusions d'expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – Investissements publics)	‐	‐
EU-22d	(Exclusions d'expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – Prêts incitatifs)	‐	‐
EU-22e	(Exclusions d'expositions découlant du transfert de prêts incitatifs par des banques (ou unités de banques) qui ne sont pas des banques publiques de développement)	‐	‐
EU-22f	(Exclusions de parties garanties d'expositions résultant de crédits à l'exportation)	‐	‐
EU-22g	(Exclusions de sûretés excédentaires déposées auprès d'agents tripartites)	‐	‐
EU-22h	(Exclusions de services liés aux DCT fournis par les établissements/DCT, en vertu de l'article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR)	‐	‐
EU-22i	(Exclusions de services liés aux DCT fournis par des établissements désignés, en vertu de l'article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR)	‐	‐
EU-22j	(Réduction de la valeur d'exposition des crédits de préfinancement ou intermédiaires)	‐	‐
EU-22k	(Expositions sur les actionnaires exclues en vertu de l'article 429 bis, paragraphe 1, point d bis), du CRR)	‐	‐
EU-22l	Expositions déduites en vertu de l'article 429 bis, paragraphe 1, point q), du CRR	‐	‐
EU-22m	(Total des expositions exemptées)	(5 208 723)	(5 182 518)
	Fonds propres et mesure de l'exposition totale
23	Fonds propres de catégorie 1	3 412 817	3 399 495
24	Mesure de l'exposition totale	32 835 765	32 519 846
Ratio de levier
25	Ratio de levier (%)	10,39%	10,45%
EU-25	Ratio de levier (hors incidence de l'exemption des investissements publics et des prêts incitatifs) (%)	10,39%	10,45%
25a	Ratio de levier (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) (%)	10,39%	10,45%
26	Exigence réglementaire de ratio de levier minimal (%)	3,00%	3,00%
EU-26a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%
EU-26b	dont : à constituer avec des fonds propres CET1	0,00%	0,00%
27	Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)	0,00%	0,00%
EU-27a	Exigence de ratio de levier global (%)	3,00%	3,00%
	Choix des dispositions transitoires et expositions pertinentes
EU-27b	Choix en matière de dispositions transitoires pour la définition de la mesure des fonds propres	Transitoire	Transitoire
	Publication des valeurs moyennes
28	Moyenne des valeurs quotidiennes des actifs OFT bruts, après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants	284 311	285 913
29	Valeur de fin de trimestre des actifs OFT bruts, après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants	285 733	290 289

	LRCom : Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - en milliers d'euros	30/06/2025	31/12/2024
30	Mesure de l'exposition totale (en incluant l'incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)	32 834 342	32 515 470
30a	Mesure de l'exposition totale (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)	32 834 342	32 515 470
31	Ratio de levier (en incluant l'incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)	10,39%	10,46%
31a	Ratio de levier (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)	10,39%	10,46%

LRSUM : RÉSUMÉ DU RAPPROCHEMENT ENTRE ACTIFS COMPTABLES ET EXPOSITIONS AUX FINS DU RATIO DE LEVIER (EU LR1)

	Montant applicable - en milliers d'euros	30/06/2025
1	Total de l'actif selon les états financiers publiés	38 793 477
2	Ajustement pour les entités consolidées d'un point de vue comptable mais qui n'entrent pas dans le périmètre de la consolidation prudentielle	‐
3	(Ajustement pour les expositions titrisées qui satisfont aux exigences opérationnelles pour la prise en compte d'un transfert de risque)	‐
4	(Ajustement pour l'exemption temporaire des expositions sur les banques centrales (le cas échéant))	‐
5	(Ajustement pour actifs fiduciaires comptabilisés au bilan conformément au référentiel comptable applicable mais exclus de la mesure totale de l'exposition au titre de l'article 429 bis, paragraphe 1, point i), du CRR)	‐
6	Ajustement pour achats et ventes normalisés d'actifs financiers faisant l'objet d'une comptabilisation à la date de transaction	‐
7	Ajustement pour les transactions éligibles des systèmes de gestion centralisée de la trésorerie	‐
8	Ajustement pour instruments financiers dérivés	(66 565)
9	Ajustement pour les opérations de financement sur titres (OFT)	1 498
10	Ajustement pour les éléments de hors bilan (résultant de la conversion des expositions de hors bilan en montants de crédit équivalents)	1 732 325
11	(Ajustement pour les corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente et les provisions spécifiques et générales qui ont réduit les fonds propres de catégorie 1)	‐
EU-11a	(Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l'exposition totale en vertu de l'article 429 bis, paragraphe 1, points c) et c bis), du CRR)	(5 208 723)
EU-11b	(Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l'exposition totale en vertu de l'article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR)	‐
12	Autres ajustements	(2 416 248)
13	Mesure de l'exposition totale	32 835 765

LRSPL : VENTILATION DES EXPOSITIONS AU BILAN (EXCEPTÉ DÉRIVÉS, OFT ET EXPOSITIONS EXEMPTÉES) (EU LR3)

Expositions aux fins du ratio de levier en vertu du CRR (en milliers d'euros)
EU-1	Total des expositions au bilan (excepté dérivés, OFT et expositions exemptées), dont :	34 086 943
EU-2	Expositions du portefeuille de négociation	‐
EU-3	Expositions du portefeuille bancaire, dont :	34 086 943
EU-4	Obligations garanties	‐
EU-5	Expositions considérées comme souveraines	1 209 973
EU-6	Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains	1 870 459
EU-7	Établissements	4 474
EU-8	Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier	16 334 778
EU-9	Expositions sur la clientèle de détail	4 990 770
EU-10	Entreprises	4 767 238
EU-11	Expositions en défaut	475 343
EU-12	Autres expositions (notamment actions, titrisations et autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit)	4 433 908

3. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS

3.1 Synthèse des emplois pondérés

3.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)

		Montant total d'exposition au risque (RWA)	Total des exigences de fonds propres
		30/06/2025	31/12/2024	30/06/2025
1	Risque de crédit (hors CCR)	10 294 619	11 008 739	823 569
2	Dont approche standard	3 798 135	1 014 392	303 851
3	Dont approche NI simple (F-IRB)	1 615 772	1 649 312	129 262
4	Dont approche par référencement	‐	‐	‐
EU 4a	Dont actions selon la méthode de pondération simple	‐	3 158 901	‐
5	Dont approche NI avancée (A-IRB)	4 880 711	5 186 134	390 457
6	Risque de crédit de contrepartie - CCR	52 103	207 271	4 168
7	Dont approche standard	52 103	50 726	4 168
8	Dont méthode du modèle interne (IMM)	‐	‐	‐
EU 8a	Dont expositions sur une CCP	‐	‐	‐
9	Dont autres CCR	‐	156 545	‐
10	Risque d'ajustement de l'évaluation de crédit — 225 363 risque de CVA		‐	18 029
EU 10a	Dont approche standard (SA)	‐	‐	‐
EU 10b	Dont approche de base (F-BA et R-BA)	225 363	‐	18 029
EU 10c	Dont approche simplifiée	‐	‐	‐
15	Risque de règlement	‐	‐	‐
16	Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond)	1 313	‐	105
17	Dont approche SEC-IRBA	‐	‐	‐
18	Dont SEC-ERBA (y compris IAA)	‐	‐	‐
19	Dont approche SEC-SA	1 313	‐	105
EU 19a	Dont 1 250 % / déduction	‐	‐	‐
20	Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché)	‐	‐	‐
21	Dont approche standard alternative (ASA)	‐	‐	‐
EU 21a	Dont approche standard simplifiée (S-SA)	‐	‐	‐
22	Dont approche alternative fondée sur les modèles internes (A-IMA)	‐	‐	‐
EU 22a	Grands risques	‐	‐	‐
23	Reclassements entre le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation	‐	‐	‐
24	Risque opérationnel	1 129 083	586 410	90 327
EU 24a	Expositions sur crypto-actifs	‐	‐

		Montant total d'exposition au risque (RWA)		Total des exigences de fonds propres
		30/06/2025	31/12/2024	30/06/2025
25	Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %)	173 543	179 267	13 883
26	Plancher de fonds propres appliqué (%)	‐	‐	‐
27	Ajustement pour le plancher (avant application du plafond transitoire)	‐	‐	‐
28	Ajustement pour le plancher (après application du plafond transitoire)	‐	‐	‐
29	Total	11 702 480	11 802 420	936 198

3.2 Risque de crédit et de contrepartie

On entend par :

probabilité de défaut (PD) : probabilité de défaut d'une contrepartie sur une période d'un an ;
valeurs exposées au risque (EAD) : montant de l'exposition en cas de défaillance. La notion d'exposition englobe les encours bilanciels ainsi qu'une quote-part des engagements hors bilan ;
pertes en cas de défaut (LGD) : rapport entre la perte subie sur une exposition en cas de défaut d'une contrepartie et le montant de l'exposition au moment du défaut ;
expositions brutes : montant de l'exposition (bilan + hors bilan), après effets de compensation et avant application des techniques de réduction du risque de crédit (garanties et sûretés) et avant application du facteur de conversion (CCF) ;
facteur de conversion (CCF) : rapport entre le montant non encore utilisé d'un engagement, qui sera tiré et en risque au moment du défaut, et le montant non encore utilisé de l'engagement, dont le montant est calculé en fonction de la limite autorisée ou, le cas échéant, non autorisée lorsqu'elle est supérieure ;
pertes attendues (EL) : le montant de la perte moyenne que la banque estime devoir constater à horizon d'un an sur son portefeuille de crédits ;
emplois pondérés (RWA) : le montant des emplois pondérés est obtenu en appliquant à chaque valeur exposée au risque un taux de pondération. Ce taux dépend des caractéristiques de l'exposition et de la méthode de calcul retenue (IRB ou standard) ;
ajustements de valeur : dépréciation individuelle correspondant à la perte de valeur d'un actif liée au risque de crédit et constatée en comptabilité soit directement sous forme de passage en perte partielle, soit via un compte de correction de valeur ;
évaluations externes de crédit : évaluations de crédit établies par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu conformément au règlement (CE) n° 1060/2009.

Dans la partie I, est présentée une vision générale de l'évolution du risque de crédit et de contrepartie suivie par un point plus détaillé sur le risque de crédit dans la partie II, par type de méthode prudentielle : en méthode standard et en méthode IRB. Le risque de contrepartie est traité dans la partie III suivi par la partie IV consacrée aux techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie.

3.2.1 Prêts, avances et titres de créances par échéance

MATURITÉ RÉSIDUELLE DES EXPOSITIONS (EU CR1-A)

30/06/2025		Valeur exposée au risque nette
(en milliers d'euros)		À vue	<= 1 an	> 1 an <= 5 ans	> 5 ans	Aucune échéance déclarée	Total
1	Prêts et avances	‐	4 387 861	12 067 577	15 110 940	24 663	31 591 041
2	Titres de créance	‐	75 970	264 918	854 078	441 347	1 636 313
3	Total	‐	4 463 831	12 332 495	15 965 018	466 010	33 227 354

3.2.2 Expositions en défaut et ajustements de valeur

EXPOSITIONS PERFORMANTES ET NON PERFORMANTES ET PROVISIONS ASSOCIÉES (EU CR1)

		Valeur comptable brute / Montant nominal			Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions					Sûretés et garanties financières reçues
	Expositions performantes		Expositions non performantes		Expositions performantes - Dépréciations cumulées et provisions			Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions			Sorties partielles du bilan cumulées	Sur les expositions performantes	Sur les expositions non performantes
	(en milliers d'euros)		Dont étape 1	Dont étape 2		Dont étape 2	Dont étape 3		Dont étape 1	Dont étape 2		Dont étape 2	Dont étape 3
005	Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue	1 220 811 1 220 81	1	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
010	Prêts et avances	31 564 84 0	28 144 2 73	3 419 75 7	477 185	‐		477 185 (222 146 )		(45 407) (176 739 )	(228 838 )	‐	(228 838 )	‐	21 222 196	194 662
020	Banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
030	Administrations publiques	1 542 818 1 541 05	6	1 762	375	‐	375	(1 584)	(1 544)	(40)	(109)	‐	(109)	‐	56 639	‐
040	Établissements de crédit	3 165 233 3 165 23	3	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	285 733	‐
050	Autres entreprises financières	1 174 229	981 917	192 312	33 516	‐	33 516	(21 896)	(5 653)	(16 243)	(17 338)	‐	(17 338)	‐	592 918	4 926
060	Entreprises non financières	6 698 332 5 549 33	5	1 148 18 7	232 893	‐	232 893	(98 726)	(23 737)		(74 989) (126 112 )	‐	(126 112 )	‐	3 849 896	80 567
070	Dont PME	6 086 823 5 155 58	7	930 426	193 736	‐	193 736	(88 327)	(21 167)		(67 160) (100 179 )	‐	(100 179 )	‐	3 555 665	68 564
080	Ménages	18 984 22 8	16 906 7 32	2 077 49 6	210 401	‐	210 401	(99 940)	(14 473)	(85 467)	(85 279)	‐	(85 279)	‐	16 437 010	109 169
090	Titres de créance	1 637 075 1 194 91	2	‐	‐	‐	‐	(762)	(762)	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
100	Banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
110	Administrations publiques	389 535	389 535	‐	‐	‐	‐	(223)	(223)	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
120	Établissements de crédit	659 419	659 419	‐	‐	‐	‐	(431)	(431)	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐

		Valeur comptable brute / Montant nominal										Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions			Sûretés et garanties financières reçues
		Expositions performantes				Expositions non performantes		Expositions performantes - Dépréciations cumulées et provisions		Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions		Sorties partielles du bilan cumulées	Sur les expositions performantes	Sur les expositions non performantes
			Dont étape 1	Dont étape 2		Dont étape 2	Dont étape 3		Dont étape 1	Dont étape 2		Dont étape 2	Dont étape 3
130	(en milliers d'euros) Autres entreprises financières	538 689	145 958	‐	‐	‐	‐	(108)	(108)	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
140	Entreprises non financières	49 432	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
150	Expositions hors bilan	14 609 24 6	14 257 9 54	351 292	17 454	‐	17 454	(17 223)	(6 986)	(10 237)	(18 316)	‐	(18 316)	‐	414 886	115
160	Banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
170	Administrations publiques	43 891	43 891	‐	‐	‐	‐	(21)	(21)	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
180	Établissements de crédit	11 645 83 0	11 645 8 30	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
190	Autres entreprises financières	274 393	259 968	14 425	523	‐	523	(1 750)	(994)	(756)	(182)	‐	(182)	‐	11 093	‐
200	Entreprises non financières	2 087 996 1 775 87	8	312 118	15 519	‐	15 519	(13 989)	(5 354)	(8 635)	(17 704)	‐	(17 704)	‐	261 759	66
210	Ménages	557 136	532 387	24 749	1 412	‐	1 412	(1 463)	(617)	(846)	(430)	‐	(430)	‐	142 034	49
220	Total	49 031 97 2	44 817 9 50	3 771 04 9	494 639	‐		494 639 (240 131 )		(53 155) (186 976 )	(247 154 )	‐	(247 154 )	‐	21 637 082	194 777

VARIATIONS DE L'ENCOURS DE PRÊTS ET AVANCES NON PERFORMANTS (EU CR2)

	(en milliers d'euros)	Valeur comptable brute
010	Stock initial de prêts et avances non performants	480 167
020	Entrées dans les portefeuilles non performants	131 096
030	Sorties hors des portefeuilles non performants	(134 078)
040	Sorties dues à des sorties de bilan
050	Sorties dues à d'autres situations
060	Stock final de prêts et avances non performants	477 185

VARIATIONS DE L'ENCOURS DE PRÊTS ET AVANCES NON PERFORMANTS ET DES RECOUVREMENTS NETS CUMULES CORRESPONDANTS (EU CR2A)

La Caisse Régionale Nord de France n'est pas concernée par la publication du tableau CR2A « Variations de l'encours de prêts et avances non performants et des recouvrements nets cumules correspondants » (Ratio NPE< à 5%).

QUALITÉ DE CRÉDIT DES EXPOSITIONS RESTRUCTURÉES (EU CQ1)

			Valeur comptable brute / Montant nominal des expositions faisant l'objet de mesures de renégociation			de crédit et provisions	Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque	Sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions renégociées
				Renégociées non performantes
		Renégociées performantes		Dont en défaut	Dont dépréciées	Sur des expositions renégociées performantes	Sur des expositions renégociées non performantes		dont sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation
	(en milliers d'euros) Comptes à vue
005	auprès de banques centrales et autres dépôts à vue	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
010	Prêts et avances	105 388	133 548	133 547	133 547	(9 997)	(48 491)	142 195	63 735
020	Banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
030	Administrations publiques	‐	339	339	339	‐	(101)	‐	‐
040	Établissements de crédit	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
050	Autres entreprises financières	6 853	12 814	12 813	12 813	(411)	(1 553)	4 708	1 007
060	Entreprises non financières	33 963	62 442	62 442	62 442	(2 843)	(32 413)	46 279	23 899
070	Ménages	64 572	57 953	57 953	57 953	(6 743)	(14 424)	91 208	38 829
080	Titres de créance	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
090	Engagements de prêt donnés	3 104	864	864	864	‐	(96)	1 453	9
100	Total	108 492	134 412	134 411	134 411	(9 997)	(48 587)	143 648	63 744

QUALITÉ DE LA RESTRUCTURATION (EU CQ2)

La Caisse Régionale Nord de France n'est pas concernée par la publication du tableau CQ2 « Qualité de la restructuration (Ratio NPE< à 5%).

QUALITÉ DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (EU CQ4)

		a	b	c	d	e	f	g
			Valeur comptable / montant nominal brut					Variations
				Dont non performantes Dont en défaut	Dont soumises à dépréciation	Dépréciation cumulée	Provisions sur engagements hors bilan et garanties financières donnés	négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non
	(en milliers d'euros)							performantes
010	Expositions au bilan	34 899 911	477 185	477 185	34 456 938	(451 746)		‐
	Autriche	20 160	‐	‐	20 160	(1)		‐
020	France	33 677 924	473 378	473 378	33 234 951	(443 377)		‐
020	Monaco	1	‐	‐	1	‐		‐
020	Suisse	2 530	1	1	2 530	(8)		‐
020	Ukraine	59	‐	‐	59	‐		‐
020	Danemark	20 608	‐	‐	20 608	(11)		‐
020	Espagne	993	‐	‐	993	(2)		‐
020	Allemagne	16 760	‐	‐	16 760	(9)		‐
020	Royaume uni	7 183	1	1	7 183	(12)		‐
	Grece	77	‐	‐	77	‐		‐
	Irlande	347	‐	‐	347	‐		‐
	Italie	404	‐	‐	404	‐		‐
	Kazakhstan	148	‐	‐	148	‐		‐
020	Pays-Bas	15 924	‐	‐	15 924	(12)		‐
020	Luxembourg	493 639	‐	‐	493 639	(295)		‐
	Pologne	180	‐	‐	180	‐		‐
	Portugal	4 991	‐	‐	4 991	(23)		‐
	Roumanie	38	‐	‐	38	‐		‐
	Russie	184	‐	‐	184	‐		‐
020	Suede	257	‐	‐	257	‐		‐
020	Belgique	503 998	3 360	3 360	503 998	(7 300)		‐
	Saint-Pierre-et Miquelon	160	‐	‐	160	‐		‐
	Guyane française	2 221	‐	‐	2 221	(1)		‐
	Saint barthélémy	576	‐	‐	576	‐		‐
	Guadeloupe	3 875	‐	‐	3 875	(27)		‐
	Polynésie française	1 087	210	210	1 087	(212)		‐
	Réunion	14 085	174	174	14 085	(48)		‐
	Mauritanie	2	‐	‐	2	‐		‐
	Martinique	1 916	5	5	1 916	(6)		‐
	Nouvelle Calédonie	528	‐	‐	528	‐		‐
	Saint Martin (partie nord)	118	‐	‐	118	‐		‐
	Mayotte	492	‐	‐	492	(2)		‐
	Australie	159	‐	‐	159	‐		‐
	Chine	1 952	‐	‐	1 952	(1)		‐
	Hong kong	1 064	‐	‐	1 064	(16)		‐

	Inde	96	‐	‐	96	‐	‐
	Coree du sud	21	‐	‐	21	‐	‐
	Nouvelle-Zélande	1	‐	‐	1	‐	‐
	Singapour	2 272	‐	‐	2 272	(6)	‐
	Thailande	28	‐	‐	28	‐	‐
	Turquie	138	‐	‐	138	‐	‐
	Taiwan	331	‐	‐	331	(2)	‐
	Canada	91 507	‐	‐	91 507	(102)	‐
	Mexique	196	‐	‐	196	‐	‐
	Etats-Unis	1 372	‐	‐	1 372	‐	‐
	Bresil	487	‐	‐	487	‐	‐
	Emirats Arabes Unis	2 459	‐	‐	2 459	(14)	‐
	Benin	2	‐	‐	2	‐	‐
	Congo-Brazzaville	4	‐	‐	4	‐	‐
	Cote d'Ivoire	1 212	‐	‐	1 212	(24)	‐
	Cameroun	5	‐	‐	5	‐	‐
	Ethiopie	172	‐	‐	172	‐	‐
	Egypte	93	‐	‐	93	‐	‐
	Gabon	1 113	‐	‐	1 113	(54)	‐
	Maroc	677	53	53	677	(33)	‐
	Madagascar	174	‐	‐	174	‐	‐
	Indonesie	91	‐	‐	91	‐	‐
	Perou	2	‐	‐	2	‐	‐
	Costa Rica	105	‐	‐	105	(3)	‐
	Congo République	605	‐	‐	605	(145)	‐
	démocratique du Maurice	399	‐	‐	399	‐	‐
	Mozambique	77	‐	‐	77	‐	‐
	Qatar	37	‐	‐	37	‐	‐
	Arabie Saoudite	46	‐	‐	46	‐	‐
	Senegal	1 132	‐	‐	1 132	‐	‐
	Tchad	338	‐	‐	338	‐	‐
	Tunisie	3	3	3	3	‐	‐
	Afrique du Sud	76	‐	‐	76	‐	‐
070	Autres pays	‐	‐	‐	‐	‐	‐
080	Expositions hors bilan	14 626 700	17 454	17 454
	Belgique	10 206	1	1
	Suisse	138	‐	‐
	Allemagne	78	‐	‐
	Danemark	1	‐	‐
	Espagne	29	‐	‐
020	France	14 615 246	17 453	17 453
020	Royaume uni	24	‐	‐
	Grece	4	‐	‐
	Ukraine	2	‐	‐
	Italie	7	‐	‐

	Pays-Bas	514	‐	‐
	Pologne	7	‐	‐
	Portugal	13	‐	‐
	Russie	2	‐	‐
	Suede	1	‐	‐
	Saint barthélémy	2	‐	‐
	Bulgarie	2	‐	‐
	Guadeloupe	97	‐	‐
	Mayotte	8	‐	‐
	Réunion	137	‐	‐
	Saint-Pierre-et Miquelon	1	‐	‐
	Polynésie française	7	‐	‐
	Guyane française	26	‐	‐
	Saint Martin (partie nord)	2	‐	‐
	Martinique	34	‐	‐
	Nouvelle Calédonie	14	‐	‐
100	Japon	1	‐	‐
	Australie	3	‐	‐
	Hong kong	1	‐	‐
020	Luxembourg	10	‐	‐
	Nouvelle-Zélande	1	‐	‐
	Singapour	3	‐	‐
	Thailande	5	‐	‐
	Turquie	4	‐	‐
	Canada	13	‐	‐
110	Etats-Unis	18	‐	‐
	Bresil	2	‐	‐
	Perou	2	‐	‐
	Paraguay	1	‐	‐
	Cap-Vert	1	‐	‐
	Namibie	1	‐	‐
	Emirats Arabes Unis	4	‐	‐
	Cote d'Ivoire	2	‐	‐
	Gabon	4	‐	‐
	Maroc	9	‐	‐
	Madagascar	1	‐	‐
	Viet nam	1	‐	‐
	Bahrein	1	‐	‐
	Senegal	8	‐	‐
	Tunisie	1	‐	‐
	Afrique du Sud	1	‐	‐
150	Total	49 526 611	494 639	494 639	34 456 938	(451 746)	35 539	‐

QUALITÉ DE CRÉDIT DES PRÊTS ET AVANCES AUX ENTREPRISES NON FINANCIÈRES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ (EU CQ5)

			Valeur comptable brute		Variations
				Dont non performantes			négatives cumulées de la
	(en milliers d'euros)		Dont en défaut		Dont prêts et avances soumis à dépréciation	Dépréciation cumulée	juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes
010	Agriculture, sylviculture et pêche	1 505 747	15 762	15 762	1 505 747	(21 126)	‐
020	Industries extractives	1 786	311	311	1 786	(160)	‐
030	Industrie manufacturière	448 174	26 518	26 518	448 174	(20 111)	‐
040	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	91 503	4 198	4 198	91 503	(4 081)	‐
050	Production et distribution d'eau	39 006	329	329	39 006	(500)	‐
060	Construction	221 057	13 670	13 670	221 057	(9 424)	‐
070	Commerce	778 094	50 332	50 332	778 094	(49 581)	‐
080	Transport et stockage	67 814	2 369	2 369	67 814	(2 339)	‐
090	Hébergement et restauration	215 553	16 772	16 772	215 553	(18 507)	‐
100	Information et communication	27 446	2 487	2 487	27 446	(2 508)	‐
110	Activités financières et d'assurance	170 231	2 942	2 942	170 231	(1 752)	‐
120	Activités immobilières	2 474 072	48 432	48 432	2 473 262	(52 379)	‐
130	Activités spécialisées, scientifiques et techniques	518 678	35 508	35 508	518 678	(30 068)	‐
140	Activités de services administratifs et de soutien	194 964	2 407	2 407	194 964	(3 695)	‐
150	Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire	46 445	‐	‐	46 445	(46)	‐
160	Enseignement	8 426	1 322	1 322	8 426	(1 008)	‐
170	Santé humaine et action sociale	57 723	3 747	3 747	57 723	(3 411)	‐
180	Arts, spectacles et activités récréatives	44 239	1 950	1 950	44 239	(2 505)	‐
190	Autres services	20 267	3 837	3 837	20 267	(1 637)	‐
200	Total	6 931 225	232 893	232 893	6 930 415	(224 838)	‐

EVALUATION DES GARANTIES – PRÊTS ET AVANCES (EU CQ6)

La Caisse Régionale Nord de France n'est pas concernée par la publication du tableau CQ6 « Evaluation des garanties – prêts et avances » (Ratio NPE< à 5%).

SÛRETÉS OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET PROCESSUS D'EXÉCUTION (EU CQ7)

			Sûretés obtenues par prise de possession
	(en milliers d'euros)	Valeur à la comptabilisation initiale	Variations négatives cumulées
010	Immobilisations corporelles (PP&E)	‐	‐
020	Autre que PP&E	338	(140)
030	Biens immobiliers résidentiels	‐	‐
040	Biens immobiliers commerciaux	‐	‐
050	Biens meubles (automobiles, navires, etc.)	‐	‐
060	Actions et titres de créance	‐	‐
070	Autres sûretés	338	(140)
080	Total	338	(140)

SÛRETÉS OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET PROCESSUS D'EXÉCUTION- VENTILATION PAR MILLESIME (EU CQ8)

La Caisse Régionale Nord de France n'est pas concernée par la publication du tableau CQ8 « Garantie obtenue par prise de possession et par processus d'exécution - ventilation par période » (Ratio NPE< à 5%).

3.2.3 Expositions en approche standard

APPROCHE STANDARD – EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT ET EFFETS DE L'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR4)

			Expositions avant CCF et avant ARC		Expositions après CCF et après ARC	RWEA et densité des RWEA
(en milliers d'euros)	Catégories d'expositions	Expositions au bilan	Expositions hors bilan	Expositions au bilan	Expositions hors bilan	RWEA	Densité des RWEA (%)
1	Administrations centrales ou banques centrales	69 670	‐	69 670	‐	172 278	247,28%
2	Entités du secteur public ne relevant pas de l'administration centrale	‐	16 048	‐	16 048	3 210	20,00%
EU 2a	Administrations régionales ou locales	‐	16 048	‐	16 048	3 210	20,00%
EU 2b	Entités du secteur public	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
3	Banques multilatérales de développement	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
EU 3a	Organisations internationales	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
4	Établissements	161 525	13 939	161 525	13 939	21 488	12,25%
5	Obligations garanties	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
6	Entreprises	35 099	11 472	35 099	11 472	50 432	108,29%
6.1	Dont: Financement spécialisé	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
7	Expositions sur créances subordonnées et sur actions	981 708	‐	981 708	‐	2 404 472	244,93%
EU 7a	Expositions sur créances subordonnées	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
EU 7b	Actions	981 708	‐	981 708	‐	2 404 472	244,93%
8	Clientèle de détail	773	91 681	773	91 681	53 300	57,65%
9	Garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers et expositions ADC	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
9.1	Garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels – non IPRE	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
9.2	Garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels – IPRE	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
9.3	Garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers commerciaux – non IPRE	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
9.4	Garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers commerciaux – IPRE	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
9.5	Acquisition de terrains, promotion immobilière et construction (ADC)	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
10	Expositions en défaut	7 747	‐	7 747	‐	11 620	150,00%
EU 10a	Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%

EU 10b	Organismes de placement collectif	380 313	‐	380 313	‐	395 748	104,06%
EU 10c	Autres éléments	828 672	‐	828 672	‐	697 209	84,14%
12	Total	2 465 507	133 139	2 465 507	133 139	3 809 756	146,61%

EXPOSITIONS PAR CLASSE D'ACTIFS ET PAR COEFFICIENT DE PONDÉRATION DES RISQUES (EU CR5)

		Pondération de risque
	Catégories d'expositions	0%		2% 4%	10%	20%			30% 35% 40% 45%		50%		60% 70%	75%		80% 90%	100%		105% 110% 130%		150%	250%	370%		400% 1250% Autre	Total s
(en milliers d'euros)		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
1	Administrations centrales ou banques centrales	759	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	68 911	‐	‐	‐	‐
2	Entités du secteur public ne relevant pas de l'administration centrale	‐	‐	‐	‐	16 048	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU 2a	Administrations régionales ou locales	‐	‐	‐	‐	16 048	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU 2b	Entités du secteur public	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
3	Banques multilatérales de développement	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU 3a	Organisations internationales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
4	Établissements	161 139	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	14 325	‐	‐	‐	‐	‐
5	Obligations garanties	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
6	Entreprises	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	38 849	‐	‐	‐	7 722	‐	‐	‐	‐	‐
6.1	Dont: Financement spécialisé	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
7	Expositions sur créances subordonnées et sur actions	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	34 990	‐	‐	‐	‐	944 928	‐	1 791	‐	‐
EU 7a	Expositions sur créances subordonnées	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU 7b	Actions	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	34 990	‐	‐	‐	‐	944 928	‐	1 791	‐	‐
8	Expositions sur la clientèle de détail	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	92 428	‐	‐	‐	‐	‐	‐	25	‐	‐	‐	‐	‐
9	Garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers et expositions ADC	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
9.1	Garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels – non IPRE	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	9.1.1 Aucun fractionnement de prêt n'est appliqué	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐

		Pondération de risque
	Catégories d'expositions	0%		2% 4%	10%	20%		30% 35% 40% 45%			50%		60% 70%	75%	80% 90%		100%		105% 110% 130%		150%	250%	370%		400% 1250% Autre	s	Total
(en milliers d'euros)		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	9.1.2 Fractionnement de prêt appliqué (garanti)	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	9.1.3 Fractionnement de prêt appliqué (non garanti)	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
9.2	Garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels – IPRE	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
9.3	Garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers commerciaux – non IPRE	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	9.3.1 Aucun fractionnement de prêt n'est appliqué	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	9.3.2 Fractionnement de prêt appliqué (garanti)	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	9.3.3 Fractionnement de prêt appliqué (non garanti)	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
9.4	Garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers commerciaux – IPRE	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
9.5	Acquisition de terrains, promotion immobilière et construction (ADC)	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
10	Expositions en défaut	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	7 747	‐	‐	‐	‐	‐
EU 10a	Créances sur des établissements et des	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU 10b	entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme Organismes de placement collectif	17 988	‐		1 4 563	4 828	‐	‐	‐		‐ 234 104	‐	‐	‐	‐	‐	21 216	‐	‐	‐	5 647	80 867		‐ 10 978	121	‐
EU 10c	Autres éléments	115 203	‐	‐	‐	20 325	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐		‐ 693 144	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU 11c	Total	295 088	‐		1 4 563	41 201	‐	‐	‐		‐ 234 104	‐	‐	92 428	‐		‐ 788 200	‐	‐	‐	35 466	1 094 706		‐ 12 769	121	‐

3.2.4 Qualité des expositions en approche notations internes

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

F-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	1 140 061	‐	0,00%	1 371 497	0,01%	‐	45,00%	2,50	43 318	3,16%	41	(269)
	0,00 à <0,10	1 132 002	‐	0,00%	1 367 309	0,01%	‐	45,00%	2,50	41 937	3,07%	39	(262)
	0,10 à <0,15	8 058	‐	0,00%	4 188	0,12%	‐	45,00%	2,50	1 380	32,96%	2	(7)
	0,15 à <0,25	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,25 à <0,50	243	‐	0,00%	243	0,25%	‐	45,00%	2,50	120	49,47%	‐	‐
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Administrations	0,75 à <1,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
centrales et banques	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
centrales	2,50 à <10,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Sous-total (catégorie d'expositions)		1 140 303	‐	0,00%	1 371 740	0,01%	‐	45,00%	2,50	43 438	3,17%	41	(269)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ETABLISSEMENTS

F-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	3 899 796	‐	0,00%	4 297 446	0,05%	‐	45,00%	2,50	1 100	0,03%	967	‐
	0,00 à <0,10	3 899 796	‐	0,00%	4 297 446	0,05%	‐	45,00%	2,50	1 100	0,03%	967	‐
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	‐	‐	0,00%	446	0,15%	‐	45,00%	2,50	167	37,42%	‐	‐
	0,25 à <0,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <1,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Etablissements	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,50 à <10,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	52	20,01%	‐	45,00%	2,50	140	270,44%	5	‐
	10 à <20	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	0,00%	52	20,01%	‐	45,00%	2,50	140	270,44%	5	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Sous-total (catégorie d'expositions)		3 899 796	‐	0,00%	4 297 944	0,05%	‐	45,00%	2,50	1 407	0,03%	972	‐

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES - AUTRES

F-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	290 799	243 142	53,15%	468 419	0,05%	‐	36,88%	2,50	76 389	16,31%	91	(252)
	0,00 à <0,10	279 257	232 386	52,10%	411 717	0,04%	‐	36,71%	2,50	61 468	14,93%	65	(234)
	0,10 à <0,15	11 542	10 757	75,91%	56 701	0,12%	‐	38,15%	2,50	14 922	26,32%	26	(18)
	0,15 à <0,25	30 681	‐	0,00%	30 681	0,16%	‐	45,00%	2,50	15 984	52,10%	22	(109)
	0,25 à <0,50	156 800	292 617	59,82%	367 031	0,42%	‐	37,05%	2,50	166 153	45,27%	569	(1 418)
	0,50 à <0,75	1 538	8 612	85,30%	8 884	0,60%	‐	37,17%	2,50	3 839	43,22%	20	(2)
	0,75 à <2,50	360 882	386 925	77,98%	681 656	1,14%	‐	35,83%	2,50	432 042	63,38%	2 801	(5 836)
	0,75 à <1,75	353 404	386 890	77,98%	674 161	1,14%	‐	35,82%	2,50	426 587	63,28%	2 748	(5 654)
Entreprises - Autres	1,75 à <2,5	7 478	35	50,01%	7 495	1,91%	‐	37,18%	2,50	5 455	72,78%	53	(182)
	2,50 à <10,00	147 076	97 929	88,39%	231 354	4,46%	‐	34,28%	2,50	187 475	81,03%	3 523	(5 409)
	2,5 à <5	122 064	75 648	91,91%	187 895	3,57%	‐	33,94%	2,50	140 324	74,68%	2 234	(3 953)
	5 à <10	25 013	22 281	76,42%	43 459	8,32%	‐	35,72%	2,50	47 151	108,50%	1 289	(1 456)
	10,00 à <100,00	54 887	20 968	91,01%	74 504	21,14%	‐	38,95%	2,50	125 549	168,51%	6 105	(6 600)
	10 à <20	6 851	754	100,00%	7 976	13,28%	‐	40,00%	2,50	12 281	153,98%	424	(1 037)
	20 à <30	48 036	20 214	90,67%	66 529	22,08%	‐	38,83%	2,50	113 268	170,26%	5 682	(5 563)
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	6 939	30 888	86,83%	33 693	100,00%	‐	38,42%	2,50	‐	0,00%	12 944	(12 383)
Sous-total (catégorie d'expositions)		1 049 603	1 081 082	68,99%	1 896 222	3,66%	‐	36,46%	2,50	1 007 431	53,13%	26 076	(32 010)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES- FINANCEMENT SPÉCIALISÉ

F-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,00 à <0,10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	26 479	‐	0,00%	26 479	0,16%	‐	40,00%	2,50	9 133	34,49%	17	(122)
	0,25 à <0,50	53 787	11 137	40,00%	58 242	0,30%	‐	31,52%	2,50	22 183	38,09%	55	(94)
	0,50 à <0,75	17 814	23 500	65,53%	33 215	0,60%	‐	38,02%	2,50	21 536	64,84%	76	(100)
	0,75 à <2,50	6 187	9 741	71,40%	11 838	0,75%	‐	36,70%	2,50	7 991	67,51%	33	(30)
Entreprises -	0,75 à <1,75	6 187	9 741	71,40%	11 838	0,75%	‐	36,70%	2,50	7 991	67,51%	33	(30)
financement	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
spécialisé	2,50 à <10,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	548	489	40,00%	743	100,00%	‐	32,41%	2,50	‐	0,00%	241	(1 026)
Sous-total (catégorie d'expositions)		104 815	44 867	60,19%	130 517	0,96%	‐	35,37%	2,50	60 844	46,62%	421	(1 372)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES - PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES

F-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,00 à <0,10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,25 à <0,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Entreprises -	0,75 à <1,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Petites ou moyennes	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
entreprises	2,50 à <10,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Sous-total (catégorie d'expositions)		‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Total (toutes catégories d'expositions)		6 194 517	1 125 949	68,64%	7 696 423		‐		2,50	1 113 119	‐	27 511	(33 651)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - EXPOSITIONS RENOUVELABLES

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	9 871	139 275	192,15%	278 650	0,11%	‐	50,00%	‐	8 771	3,15%	145	(18)
	0,00 à <0,10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	9 871	139 275	192,15%	278 650	0,11%	‐	50,00%	‐	8 771	3,15%	145	(18)
	0,15 à <0,25	2 663	16 837	242,47%	44 001	0,20%	‐	50,00%	‐	2 316	5,26%	43	(14)
	0,25 à <0,50	7 367	27 320	251,08%	76 943	0,33%	‐	50,00%	‐	6 225	8,09%	127	(40)
	0,50 à <0,75	132	964	238,65%	2 484	0,64%	‐	50,00%	‐	340	13,67%	8	(3)
	0,75 à <2,50	7 999	19 480	293,50%	67 881	1,20%	‐	50,00%	‐	14 887	21,93%	408	(107)
	0,75 à <1,75	7 999	19 480	293,50%	67 881	1,20%	‐	50,00%	‐	14 887	21,93%	408	(107)
Expositions	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
renouvelables	2,50 à <10,00	11 199	9 768	396,82%	59 725	5,51%	‐	50,00%	‐	37 769	63,24%	1 647	(495)
	2,5 à <5	6 337	7 288	377,44%	37 667	3,61%	‐	50,00%	‐	18 559	49,27%	680	(199)
	5 à <10	4 861	2 480	453,78%	22 059	8,76%	‐	50,00%	‐	19 210	87,09%	967	(296)
	10,00 à <100,00	1 306	644	345,20%	4 524	30,30%	‐	50,00%	‐	6 214	137,36%	685	(213)
	10 à <20	598	325	410,98%	2 394	17,39%	‐	50,00%	‐	2 982	124,58%	208	(100)
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	707	318	277,94%	2 130	44,81%	‐	50,00%	‐	3 232	151,73%	477	(114)
	100,00 (défaut)	288	298	20,00%	347	100,00%	‐	40,58%	‐	180	51,82%	141	(306)
Sous-total (catégorie d'expositions)		40 824	214 586	222,55%	534 555	1,21%	‐	49,99%	‐	76 702	14,35%	3 205	(1 195)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - NON - PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	1 193 857	40 686	104,94%	1 238 149	0,00%	‐	0,00%	‐	63 741	5,15%	232	(223)
	0,00 à <0,10	961 941	34 917	105,15%	999 028	0,00%	‐	0,00%	‐	43 172	4,32%	146	(129)
	0,10 à <0,15	231 916	5 769	103,72%	239 121	0,00%	‐	0,00%	‐	20 568	8,60%	86	(94)
	0,15 à <0,25	268 954	12 525	101,04%	282 371	0,00%	‐	0,00%	‐	32 597	11,54%	156	(242)
	0,25 à <0,50	448 910	15 744	103,41%	466 650	0,00%	‐	0,00%	‐	79 492	17,04%	464	(990)
	0,50 à <0,75	16 750	366	105,04%	17 223	0,00%	‐	0,00%	‐	4 276	24,83%	33	(66)
	0,75 à <2,50	175 432	6 240	104,06%	185 372	0,00%	‐	0,00%	‐	62 648	33,80%	711	(1 256)
Autres expositions	0,75 à <1,75	175 432	6 240	104,06%	185 372	0,00%	‐	0,00%	‐	62 648	33,80%	711	(1 256)
sur la clientèle de	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
détail - non - PME	2,50 à <10,00	178 278	3 472	102,72%	196 053	0,00%	‐	0,00%	‐	89 973	45,89%	3 058	(7 265)
	2,5 à <5	130 996	2 479	103,36%	139 325	0,00%	‐	0,00%	‐	60 560	43,47%	1 493	(3 852)
	5 à <10	47 282	993	101,12%	56 729	0,00%	‐	0,00%	‐	29 413	51,85%	1 565	(3 413)
	10,00 à <100,00	23 968	1 902	100,04%	28 229	0,00%	‐	0,00%	‐	22 256	78,84%	3 156	(3 382)
	10 à <20	11 599	185	100,42%	12 810	0,00%	‐	0,00%	‐	8 450	65,96%	695	(1 320)
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	12 370	1 717	100,00%	15 419	0,00%	‐	0,00%	‐	13 806	89,54%	2 461	(2 062)
	100,00 (défaut)	33 558	692	20,00%	33 696	0,00%	‐	0,00%	‐	11 008	32,67%	21 062	(20 987)
Sous-total (catégorie d'expositions)		2 339 707	81 627	103,05%	2 447 744	0,00%	‐	0,00%	‐	365 989	14,95%	28 873	(34 411)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	269 915	25 699	123,44%	301 636	0,00%	‐	0,00%	‐	15 844	5,25%	81	(137)
	0,00 à <0,10	269 915	25 699	123,44%	301 636	0,00%	‐	0,00%	‐	15 844	5,25%	81	(137)
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	1 010 521	90 502	141,42%	1 138 611	0,00%	‐	0,00%	‐	102 486	9,00%	637	(1 277)
	0,25 à <0,50	496 457	48 483	149,08%	569 861	0,00%	‐	0,00%	‐	86 389	15,16%	694	(1 679)
	0,50 à <0,75	252 256	25 587	172,12%	297 199	0,00%	‐	0,00%	‐	66 662	22,43%	674	(1 967)
	0,75 à <2,50	223 415	23 865	203,04%	276 118	0,00%	‐	0,00%	‐	82 111	29,74%	1 202	(2 922)
Autres expositions	0,75 à <1,75	223 415	23 865	203,04%	276 118	0,00%	‐	0,00%	‐	82 111	29,74%	1 202	(2 922)
sur la clientèle de	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
détail - PME	2,50 à <10,00	318 878	34 112	206,71%	405 156	0,00%	‐	0,00%	‐	156 159	38,54%	6 617	(17 343)
	2,5 à <5	209 320	26 079	183,21%	264 762	0,00%	‐	0,00%	‐	95 599	36,11%	2 751	(7 187)
	5 à <10	109 558	8 033	283,00%	140 395	0,00%	‐	0,00%	‐	60 560	43,14%	3 866	(10 156)
	10,00 à <100,00	71 894	2 932	226,65%	88 708	0,00%	‐	0,00%	‐	55 179	62,20%	7 767	(11 207)
	10 à <20	51 776	1 851	275,50%	62 138	0,00%	‐	0,00%	‐	34 756	55,93%	3 786	(7 381)
	20 à <30	80	10	606,52%	504	0,00%	‐	0,00%	‐	449	89,03%	55	(2)
	30,00 à <100,00	20 039	1 072	138,76%	26 066	0,00%	‐	0,00%	‐	19 974	76,63%	3 926	(3 823)
	100,00 (défaut)	94 807	4 051	35,92%	96 262	0,00%	‐	0,00%	‐	39 799	41,34%	56 493	(50 882)
Sous-total (catégorie d'expositions)		2 738 143	255 232	157,94%	3 173 551	0,00%	‐	0,00%	‐	604 629	19,05%	74 166	(87 413)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - CLIENTÈLE DE DÉTAIL - EXPOSITIONS GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS DES PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	11 401	1	100,00%	11 402	0,00%	‐	0,00%	‐	445	3,90%	2	(6)
	0,00 à <0,10	11 401	1	100,00%	11 402	0,00%	‐	0,00%	‐	445	3,90%	2	(6)
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	181 688	1 418	100,00%	183 105	0,00%	‐	0,00%	‐	14 495	7,92%	93	(251)
	0,25 à <0,50	198 959	4 026	100,00%	202 985	0,00%	‐	0,00%	‐	26 745	13,18%	199	(368)
	0,50 à <0,75	122 081	1 043	100,00%	123 124	0,00%	‐	0,00%	‐	25 942	21,07%	233	(455)
Clientèle de détail -	0,75 à <2,50	55 971	59	100,00%	56 030	0,00%	‐	0,00%	‐	18 080	32,27%	205	(849)
Expositions garanties	0,75 à <1,75	55 971	59	100,00%	56 030	0,00%	‐	0,00%	‐	18 080	32,27%	205	(849)
par des biens	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
immobiliers des PME	2,50 à <10,00	115 675	1 007	100,00%	116 683	0,00%	‐	0,00%	‐	83 227	71,33%	1 733	(8 093)
	2,5 à <5	69 577	970	100,00%	70 547	0,00%	‐	0,00%	‐	40 411	57,28%	658	(2 353)
	5 à <10	46 098	37	100,00%	46 136	0,00%	‐	0,00%	‐	42 815	92,80%	1 075	(5 740)
	10,00 à <100,00	20 071	316	100,00%	20 387	0,00%	‐	0,00%	‐	25 617	125,66%	1 506	(3 844)
	10 à <20	14 228	11	100,00%	14 239	0,00%	‐	0,00%	‐	17 707	124,35%	773	(2 245)
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	5 843	304	100,00%	6 147	0,00%	‐	0,00%	‐	7 910	128,68%	733	(1 599)
	100,00 (défaut)	17 154	‐	0,00%	17 154	0,00%	‐	0,00%	‐	5 860	34,16%	9 912	(7 904)
Sous-total (catégorie d'expositions)		722 999	7 870	100,00%	730 869	0,00%	‐	0,00%	‐	200 410	27,42%	13 884	(21 771)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS N'APPARTENANT PAS À DES PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	9 416 135	134 440	100,0%	9 550 575	0,00%	‐	0,00%	‐	211 563	2,22%	810	(1 484)
	0,00 à <0,10	7 815 316	116 274	100,0%	7 931 590	0,00%	‐	0,00%	‐	145 392	1,83%	521	(702)
	0,10 à <0,15	1 600 818	18 166	100,0%	1 618 985	0,00%	‐	0,00%	‐	66 170	4,09%	288	(782)
	0,15 à <0,25	1 360 511	16 368	100,0%	1 376 879	0,00%	‐	0,00%	‐	73 712	5,35%	359	(1 026)
	0,25 à <0,50	2 521 338	40 294	100,0%	2 561 632	0,00%	‐	0,00%	‐	256 419	10,01%	1 450	(4 566)
	0,50 à <0,75	110 139	1 198	100,0%	111 337	0,00%	‐	0,00%	‐	15 208	13,66%	104	(450)
	0,75 à <2,50	1 113 906	10 448	100,0%	1 124 354	0,00%	‐	0,00%	‐	281 338	25,02%	2 435	(10 288)
Garantie par des	0,75 à <1,75	1 113 906	10 448	100,0%	1 124 354	0,00%	‐	0,00%	‐	281 338	25,02%	2 435	(10 288)
biens immobiliers	1,75 à <2,5	‐	‐	0,0%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
n'appartenant pas à	2,50 à <10,00	886 125	4 679	100,0%	890 804	0,00%	‐	0,00%	‐	541 154	60,75%	8 574	(37 644)
des PME	2,5 à <5	624 250	3 481	100,0%	627 731	0,00%	‐	0,00%	‐	314 768	50,14%	4 049	(18 273)
	5 à <10	261 876	1 198	100,0%	263 073	0,00%	‐	0,00%	‐	226 386	86,05%	4 524	(19 370)
	10,00 à <100,00	128 484	53	100,0%	128 537	0,00%	‐	0,00%	‐	157 377	122,44%	7 756	(16 391)
	10 à <20	88 822	44	100,0%	88 866	0,00%	‐	0,00%	‐	106 293	119,61%	3 377	(10 469)
	20 à <30	‐	‐	0,0%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	39 662	9	100,0%	39 671	0,00%	‐	0,00%	‐	51 084	128,77%	4 378	(5 922)
	100,00 (défaut)	152 309	82	1782,7%	152 325	0,00%	‐	0,00%	‐	26 058	17,11%	66 641	(50 424)
Sous-total (catégorie d'expositions)		15 688 947	207 561	100,7%	15 896 443	0,00%	‐	0,00%	‐	1 562 829	9,83%	88 128	(122 273)
Total (toutes catégories d'expositions)		25 925 553	1 676 371	94,5%	26 799 063		‐		0,22	4 880 711	‐	279 266	(435 461)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,00 à <0,10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,25 à <0,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Administrations	0,75 à <1,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
centrales et banques	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
centrales	2,50 à <10,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Sous-total (catégorie d'expositions)		‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ETABLISSEMENTS

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,00 à <0,10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,25 à <0,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <1,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Etablissements	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,50 à <10,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Sous-total (catégorie d'expositions)		‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES - AUTRES

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	257 171	149 684	40,00%	275 199	0,07%	‐	37,83%	2,03	56 751	20,62%	77	(414)
	0,00 à <0,10	181 069	133 094	40,00%	196 122	0,06%	‐	37,21%	1,89	34 055	17,36%	39	(303)
	0,10 à <0,15	76 102	16 590	40,00%	79 076	0,12%	‐	39,86%	2,50	22 696	28,70%	38	(111)
	0,15 à <0,25	‐	‐	0,00%	‐	0,18%	‐	30,21%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,25 à <0,50	1 012 679	378 440	40,00%	860 170	0,38%	‐	36,31%	1,98	407 078	47,33%	1 248	(8 468)
	0,50 à <0,75	15 036	‐	0,00%	14 880	0,63%	‐	30,62%	0,34	8 524	57,29%	30	(119)
	0,75 à <2,50	1 221 707	137 306	40,00%	1 078 442	1,11%	‐	36,02%	2,30	694 825	64,43%	4 332	(17 205)
	0,75 à <1,75	1 221 707	137 306	40,00%	1 078 442	1,11%	‐	36,02%	2,30	694 825	64,43%	4 332	(17 205)
Entreprises - Autres	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,50 à <10,00	586 848	187 168	40,00%	472 702	4,25%	‐	35,19%	1,86	441 057	93,31%	7 245	(31 321)
	2,5 à <5	403 883	18 682	40,00%	357 253	3,03%	‐	35,34%	1,87	305 765	85,59%	3 967	(18 624)
	5 à <10	182 965	168 486	40,00%	115 449	7,91%	‐	34,72%	1,82	135 292	117,19%	3 277	(12 698)
	10,00 à <100,00	54 378	3 843	40,00%	46 216	26,78%	‐	37,01%	1,47	66 164	143,16%	3 570	(5 552)
	10 à <20	7 251	148	40,00%	5 472	17,71%	‐	34,13%	0,56	6 344	115,94%	293	(532)
	20 à <30	47 126	3 695	40,00%	40 744	21,99%	‐	36,58%	2,50	59 820	146,82%	3 277	(5 019)
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	58,08%	‐	43,65%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	148 440	548	40,00%	108 721	100,00%	‐	38,25%	2,23	‐	0,00%	40 000	(82 024)
Sous-total (catégorie d'expositions)		3 296 258	856 989	40,00%	2 856 329	5,40%	‐	36,22%	2,10	1 674 399	58,62%	56 502	(145 103)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES- FINANCEMENT SPÉCIALISÉ

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,00 à <0,10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,25 à <0,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Entreprises -	0,75 à <1,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
financement	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
spécialisé	2,50 à <10,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Sous-total (catégorie d'expositions)		‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES - PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	59 413	3 468	110,66%	63 251	0,00%	‐	0,00%	‐	7 847	12,41%	17	(73)
	0,00 à <0,10	59 413	3 468	110,66%	63 251	0,00%	‐	0,00%	‐	7 847	12,41%	17	(73)
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	449 271	22 900	112,80%	475 111	0,00%	‐	0,00%	‐	91 696	19,30%	264	(642)
	0,25 à <0,50	214 637	8 413	121,39%	224 983	0,00%	‐	0,00%	‐	63 179	28,08%	248	(408)
	0,50 à <0,75	94 086	1 293	140,11%	95 915	0,00%	‐	0,00%	‐	34 711	36,19%	183	(664)
	0,75 à <2,50	87 707	4 075	117,26%	92 643	0,00%	‐	0,00%	‐	42 620	46,01%	351	(1 306)
Entreprises -	0,75 à <1,75	87 707	4 075	117,26%	92 643	0,00%	‐	0,00%	‐	42 620	46,01%	351	(1 306)
Petites ou moyennes	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
entreprises	2,50 à <10,00	156 132	4 736	114,85%	162 035	0,00%	‐	0,00%	‐	106 515	65,74%	2 206	(9 321)
	2,5 à <5	115 291	3 176	116,71%	119 287	0,00%	‐	0,00%	‐	71 151	59,65%	1 133	(4 633)
	5 à <10	40 841	1 559	111,04%	42 747	0,00%	‐	0,00%	‐	35 363	82,73%	1 074	(4 688)
	10,00 à <100,00	24 248	7 570	106,13%	32 444	0,00%	‐	0,00%	‐	44 511	137,20%	4 612	(3 079)
	10 à <20	16 953	1 517	130,59%	19 086	0,00%	‐	0,00%	‐	23 691	124,13%	1 194	(2 635)
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	7 295	6 053	100,00%	13 357	0,00%	‐	0,00%	‐	20 820	155,87%	3 418	(444)
	100,00 (défaut)	13 180	53	19,99%	13 190	0,00%	‐	0,00%	‐	4 674	35,44%	6 628	(7 802)
Sous-total (catégorie d'expositions)		1 098 673	52 507	114,18%	1 159 572	0,00%	‐	0,00%	‐	395 753	34,13%	14 508	(23 295)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - EXPOSITIONS RENOUVELABLES

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	9 871	139 275	192,15%	278 650	0,11%	‐	50,00%	‐	8 771	3,15%	145	(18)
	0,00 à <0,10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	9 871	139 275	192,15%	278 650	0,11%	‐	50,00%	‐	8 771	3,15%	145	(18)
	0,15 à <0,25	2 663	16 837	242,47%	44 001	0,20%	‐	50,00%	‐	2 316	5,26%	43	(14)
	0,25 à <0,50	7 367	27 320	251,08%	76 943	0,33%	‐	50,00%	‐	6 225	8,09%	127	(40)
	0,50 à <0,75	132	964	238,65%	2 484	0,64%	‐	50,00%	‐	340	13,67%	8	(3)
	0,75 à <2,50	7 999	19 480	293,50%	67 881	1,20%	‐	50,00%	‐	14 887	21,93%	408	(107)
	0,75 à <1,75	7 999	19 480	293,50%	67 881	1,20%	‐	50,00%	‐	14 887	21,93%	408	(107)
Expositions	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
renouvelables	2,50 à <10,00	11 199	9 768	396,82%	59 725	5,51%	‐	50,00%	‐	37 769	63,24%	1 647	(495)
	2,5 à <5	6 337	7 288	377,44%	37 667	3,61%	‐	50,00%	‐	18 559	49,27%	680	(199)
	5 à <10	4 861	2 480	453,78%	22 059	8,76%	‐	50,00%	‐	19 210	87,09%	967	(296)
	10,00 à <100,00	1 306	644	345,20%	4 524	30,30%	‐	50,00%	‐	6 214	137,36%	685	(213)
	10 à <20	598	325	410,98%	2 394	17,39%	‐	50,00%	‐	2 982	124,58%	208	(100)
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	707	318	277,94%	2 130	44,81%	‐	50,00%	‐	3 232	151,73%	477	(114)
	100,00 (défaut)	288	298	20,00%	347	100,00%	‐	40,58%	‐	180	51,82%	141	(306)
Sous-total (catégorie d'expositions)		40 824	214 586	222,55%	534 555	1,21%	‐	49,99%	‐	76 702	14,35%	3 205	(1 195)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - NON - PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	1 193 857	40 686	104,94%	1 238 149	0,00%	‐	0,00%	‐	63 741	5,15%	232	(223)
	0,00 à <0,10	961 941	34 917	105,15%	999 028	0,00%	‐	0,00%	‐	43 172	4,32%	146	(129)
	0,10 à <0,15	231 916	5 769	103,72%	239 121	0,00%	‐	0,00%	‐	20 568	8,60%	86	(94)
	0,15 à <0,25	268 954	12 525	101,04%	282 371	0,00%	‐	0,00%	‐	32 597	11,54%	156	(242)
	0,25 à <0,50	448 910	15 744	103,41%	466 650	0,00%	‐	0,00%	‐	79 492	17,04%	464	(990)
	0,50 à <0,75	16 750	366	105,04%	17 223	0,00%	‐	0,00%	‐	4 276	24,83%	33	(66)
	0,75 à <2,50	175 432	6 240	104,06%	185 372	0,00%	‐	0,00%	‐	62 648	33,80%	711	(1 256)
Autres expositions	0,75 à <1,75	175 432	6 240	104,06%	185 372	0,00%	‐	0,00%	‐	62 648	33,80%	711	(1 256)
sur la clientèle de	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
détail - non - PME	2,50 à <10,00	178 278	3 472	102,72%	196 053	0,00%	‐	0,00%	‐	89 973	45,89%	3 058	(7 265)
	2,5 à <5	130 996	2 479	103,36%	139 325	0,00%	‐	0,00%	‐	60 560	43,47%	1 493	(3 852)
	5 à <10	47 282	993	101,12%	56 729	0,00%	‐	0,00%	‐	29 413	51,85%	1 565	(3 413)
	10,00 à <100,00	23 968	1 902	100,04%	28 229	0,00%	‐	0,00%	‐	22 256	78,84%	3 156	(3 382)
	10 à <20	11 599	185	100,42%	12 810	0,00%	‐	0,00%	‐	8 450	65,96%	695	(1 320)
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	12 370	1 717	100,00%	15 419	0,00%	‐	0,00%	‐	13 806	89,54%	2 461	(2 062)
	100,00 (défaut)	33 558	692	20,00%	33 696	0,00%	‐	0,00%	‐	11 008	32,67%	21 062	(20 987)
Sous-total (catégorie d'expositions)		2 339 707	81 627	103,05%	2 447 744	0,00%	‐	0,00%	‐	365 989	14,95%	28 873	(34 411)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL – PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	269 915	25 699	123,44%	301 636	0,00%	‐	0,00%	‐	15 844	5,25%	81	(137)
	0,00 à <0,10	269 915	25 699	123,44%	301 636	0,00%	‐	0,00%	‐	15 844	5,25%	81	(137)
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	1 010 521	90 502	141,42%	1 138 611	0,00%	‐	0,00%	‐	102 486	9,00%	637	(1 277)
	0,25 à <0,50	496 457	48 483	149,08%	569 861	0,00%	‐	0,00%	‐	86 389	15,16%	694	(1 679)
	0,50 à <0,75	252 256	25 587	172,12%	297 199	0,00%	‐	0,00%	‐	66 662	22,43%	674	(1 967)
	0,75 à <2,50	223 415	23 865	203,04%	276 118	0,00%	‐	0,00%	‐	82 111	29,74%	1 202	(2 922)
Autres expositions	0,75 à <1,75	223 415	23 865	203,04%	276 118	0,00%	‐	0,00%	‐	82 111	29,74%	1 202	(2 922)
sur la clientèle de	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
détail - PME	2,50 à <10,00	318 878	34 112	206,71%	405 156	0,00%	‐	0,00%	‐	156 159	38,54%	6 617	(17 343)
	2,5 à <5	209 320	26 079	183,21%	264 762	0,00%	‐	0,00%	‐	95 599	36,11%	2 751	(7 187)
	5 à <10	109 558	8 033	283,00%	140 395	0,00%	‐	0,00%	‐	60 560	43,14%	3 866	(10 156)
	10,00 à <100,00	71 894	2 932	226,65%	88 708	0,00%	‐	0,00%	‐	55 179	62,20%	7 767	(11 207)
	10 à <20	51 776	1 851	275,50%	62 138	0,00%	‐	0,00%	‐	34 756	55,93%	3 786	(7 381)
	20 à <30	80	10	606,52%	504	0,00%	‐	0,00%	‐	449	89,03%	55	(2)
	30,00 à <100,00	20 039	1 072	138,76%	26 066	0,00%	‐	0,00%	‐	19 974	76,63%	3 926	(3 823)
	100,00 (défaut)	94 807	4 051	35,92%	96 262	0,00%	‐	0,00%	‐	39 799	41,34%	56 493	(50 882)
Sous-total (catégorie d'expositions)		2 738 143	255 232	157,94%	3 173 551	0,00%	‐	0,00%	‐	604 629	19,05%	74 166	(87 413)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - CLIENTÈLE DE DÉTAIL - EXPOSITIONS GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS DES PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	11 401	1	100,00%	11 402	0,00%	‐	0,00%	‐	445	3,90%	2	(6)
	0,00 à <0,10	11 401	1	100,00%	11 402	0,00%	‐	0,00%	‐	445	3,90%	2	(6)
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	181 688	1 418	100,00%	183 105	0,00%	‐	0,00%	‐	14 495	7,92%	93	(251)
	0,25 à <0,50	198 959	4 026	100,00%	202 985	0,00%	‐	0,00%	‐	26 745	13,18%	199	(368)
	0,50 à <0,75	122 081	1 043	100,00%	123 124	0,00%	‐	0,00%	‐	25 942	21,07%	233	(455)
Clientèle de détail -	0,75 à <2,50	55 971	59	100,00%	56 030	0,00%	‐	0,00%	‐	18 080	32,27%	205	(849)
Expositions garanties	0,75 à <1,75	55 971	59	100,00%	56 030	0,00%	‐	0,00%	‐	18 080	32,27%	205	(849)
par des biens	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
immobiliers des PME	2,50 à <10,00	115 675	1 007	100,00%	116 683	0,00%	‐	0,00%	‐	83 227	71,33%	1 733	(8 093)
	2,5 à <5	69 577	970	100,00%	70 547	0,00%	‐	0,00%	‐	40 411	57,28%	658	(2 353)
	5 à <10	46 098	37	100,00%	46 136	0,00%	‐	0,00%	‐	42 815	92,80%	1 075	(5 740)
	10,00 à <100,00	20 071	316	100,00%	20 387	0,00%	‐	0,00%	‐	25 617	125,66%	1 506	(3 844)
	10 à <20	14 228	11	100,00%	14 239	0,00%	‐	0,00%	‐	17 707	124,35%	773	(2 245)
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	5 843	304	100,00%	6 147	0,00%	‐	0,00%	‐	7 910	128,68%	733	(1 599)
	100,00 (défaut)	17 154	‐	0,00%	17 154	0,00%	‐	0,00%	‐	5 860	34,16%	9 912	(7 904)
Sous-total (catégorie d'expositions)		722 999	7 870	100,00%	730 869	0,00%	‐	0,00%	‐	200 410	27,42%	13 884	(21 771)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS N'APPARTENANT PAS À DES PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	9 416 135	134 440	100,0%	9 550 575	0,00%	‐	0,00%	‐	211 563	2,22%	810	(1 484)
	0,00 à <0,10	7 815 316	116 274	100,0%	7 931 590	0,00%	‐	0,00%	‐	145 392	1,83%	521	(702)
	0,10 à <0,15	1 600 818	18 166	100,0%	1 618 985	0,00%	‐	0,00%	‐	66 170	4,09%	288	(782)
	0,15 à <0,25	1 360 511	16 368	100,0%	1 376 879	0,00%	‐	0,00%	‐	73 712	5,35%	359	(1 026)
	0,25 à <0,50	2 521 338	40 294	100,0%	2 561 632	0,00%	‐	0,00%	‐	256 419	10,01%	1 450	(4 566)
	0,50 à <0,75	110 139	1 198	100,0%	111 337	0,00%	‐	0,00%	‐	15 208	13,66%	104	(450)
	0,75 à <2,50	1 113 906	10 448	100,0%	1 124 354	0,00%	‐	0,00%	‐	281 338	25,02%	2 435	(10 288)
Garantie par des	0,75 à <1,75	1 113 906	10 448	100,0%	1 124 354	0,00%	‐	0,00%	‐	281 338	25,02%	2 435	(10 288)
biens immobiliers	1,75 à <2,5	‐	‐	0,0%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
n'appartenant pas à	2,50 à <10,00	886 125	4 679	100,0%	890 804	0,00%	‐	0,00%	‐	541 154	60,75%	8 574	(37 644)
des PME	2,5 à <5	624 250	3 481	100,0%	627 731	0,00%	‐	0,00%	‐	314 768	50,14%	4 049	(18 273)
	5 à <10	261 876	1 198	100,0%	263 073	0,00%	‐	0,00%	‐	226 386	86,05%	4 524	(19 370)
	10,00 à <100,00	128 484	53	100,0%	128 537	0,00%	‐	0,00%	‐	157 377	122,44%	7 756	(16 391)
	10 à <20	88 822	44	100,0%	88 866	0,00%	‐	0,00%	‐	106 293	119,61%	3 377	(10 469)
	20 à <30	‐	‐	0,0%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	39 662	9	100,0%	39 671	0,00%	‐	0,00%	‐	51 084	128,77%	4 378	(5 922)
	100,00 (défaut)	152 309	82	1782,7%	152 325	0,00%	‐	0,00%	‐	26 058	17,11%	66 641	(50 424)
Sous-total (catégorie d'expositions)		15 688 947	207 561	100,7%	15 896 443	0,00%	‐	0,00%	‐	1 562 829	9,83%	88 128	(122 273)
Total (toutes catégories d'expositions)		25 925 553	1 676 371	94,5%	26 799 063		‐		0,22	4 880 711	‐	279 266	(435 461)

3.2.5 Utilisation des dérivés de crédit en couverture

EFFET DES DÉRIVÉS DE CRÉDIT SUR LES ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (EU CR7)

30/06/2025		Montant d'exposition pondéré avant dérivés de crédit	Montant d'exposition pondéré effectif
(en milliers d'euros)		a	b
1	Administrations centrales et banques centrales – approche NI simple	43 438	43 438
EU 1a	Administrations régionales et locales – approche NI simple	244 256	244 256
EU 1b	Entités du secteur public – approche NI simple	258 397	258 397
2	Administrations centrales et banques centrales – approche NI avancée	‐	‐
EU 2a	Administrations régionales et locales – approche NI avancée	‐	‐
EU 2b	Entités du secteur public – approche NI avancée	‐	‐
3	Établissements – approche NI simple	1 407	1 407
5	Entreprises – approche NI simple	1 068 275	1 068 275
EU 5a	Entreprises – Générales	1 007 431	1 007 431
EU 5b	Entreprises - Financement spécialisé	60 844	60 844
EU 5c	Entreprises – Créances achetées	‐	‐
6	Entreprises – approche NI avancée	2 070 152	2 070 152
EU 6a	Entreprises – Générales	2 070 152	2 070 152
EU 6b	Entreprises - Financement spécialisé	‐	‐
EU 6c	Entreprises – Créances achetées	‐	‐
8a	Clientèle de détail – approche NI avancée	2 810 559	2 810 559
9	Clientèle de détail - Expositions renouvelables éligibles (QRRE)	76 702	76 702
10	Clientèle de détail – Garanties par des biens immobiliers résidentiels	1 509 714	1 509 714
EU 10a	Clientèle de détail – Créances achetées	‐	‐
EU 10b	Clientèle de détail – Autres expositions sur la clientèle de détail	1 224 144	1 224 144
17	Expositions faisant l'objet de l'approche NI simple	1 615 772	1 615 772
18	Expositions faisant l'objet de l'approche NI avancée	4 880 711	4 880 711
19	Total des expositions	6 496 483	6 496 483

APPROCHE FONDÉE SUR LA NOTATION INTERNE (IRB-A) – INFORMATIONS SUR LE DEGRÉ D'UTILISATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR7-A)

30/06/2025			Techniques d'atténuation du risque de crédit											Techniques d'atténuation du risque de crédit dans le calcul des RWEA
				RWEA sans effets de Protection de crédit substitution non financée (effets de réduction
		Total des expositions	Partie des expositions couverte par des sûretés financières (%)	Partie des expositions couverte par d'autres sûretés éligibles (%)	Partie des expositions couverte par des sûretés immobilières (%)	Partie des expositions couverte par des créances à recouvrer (%)	Partie des expositions couverte par d'autres sûretés réelles (%)	Partie des expositions couverte par d'autres formes de protection de crédit financée (%)	Partie des expositions couverte par des dépôts en espèces (%)	Partie des expositions couverte par des polices d'assurance vie (%)	Partie des expositions couverte par des instruments détenus par un tiers (%)	Partie des expositions couverte par des garanties (%)	uniquement) Partie des expositions couverte par des dérivés de crédit (%)	RWEA avec effets de substitution (effets de réduction et de substitution)
	(en milliers d'euros)
1	Administrations centrales et banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
2	Administrations régionales et locales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
3	Entités du secteur public	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
5	Entreprises	4 015 901	0,49%	15,89%	14,07%	1,38%	0,44%	‐	‐	‐	‐	1,42%	‐	‐	2 070 152
5.1	Entreprises – Générales	4 015 901	0,49%	15,89%	14,07%	1,38%	0,44%	‐	‐	‐	‐	1,42%	‐	‐	2 070 152
5.2	Entreprises - Financement spécialisé	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
5.3	Entreprises – Créances achetées	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
6	Clientèle de détail	22 783 162	1,37%	28,43%	28,28%	0,01%	0,14%	‐	‐	‐	‐	44,49%	‐	‐	2 810 559
6.1	Clientèle de détail - Expositions renouvelables éligibles	534 555	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	76 702
6.2	Clientèle de détail – Garanties par des biens immobiliers résidentiels	15 600 252	0,02%	36,00%	36,00%	‐	‐	‐	‐	‐	‐	63,08%	‐	‐	1 509 714
6.3	Clientèle de détail – Créances achetées	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
6.4	Clientèle de détail – Autres expositions sur la clientèle de détail	6 648 356	4,64%	12,95%	12,46%	0,03%	0,47%	‐	‐	‐	‐	4,45%	‐	‐	1 224 144
7	Total	26 799 063	1,24%	26,55%	26,15%	0,21%	0,18%	‐	‐	‐	‐	38,04%	‐	‐	4 880 711

APPROCHE FONDÉE SUR LA NOTATION INTERNE (IRB-F) – INFORMATIONS SUR LE DEGRÉ D'UTILISATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR7-A)

	30/06/2025		Techniques d'atténuation du risque de crédit												Techniques d'atténuation du risque de crédit dans le calcul des RWEA
Total des expositions			Protection de crédit Protection de crédit financée non financée
		Partie des expositions couverte par d'autres sûretés éligibles (%)	Partie des expositions couverte par des sûretés immobilières (%)	Partie des expositions couverte par des créances à recouvrer (%)	Partie des expositions couverte par d'autres sûretés réelles (%)	Partie des expositions couverte par d'autres formes de protection de crédit financée (%)	Partie des expositions couverte par des dépôts en espèces (%)	Partie des expositions couverte par des polices d'assurance vie (%)	Partie des expositions couverte par des instruments détenus par un tiers (%)	Partie des expositions couverte par des garanties (%)	Partie des expositions couverte par des dérivés de crédit (%)		RWEA sans effets de substitution (effets de réduction uniquement)	RWEA avec effets de substitution (effets de réduction et de substitution)
	(en millions d'euros)	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Administrations centrales et banques centrales	1 371 740	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	43 438
2	Administrations régionales et locales	926 052	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	244 256
3	Entités du secteur public	1 016 647	‐	0,18%	‐	0,18%	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	258 397
4	Établissements	4 297 944	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	1 407
5	Entreprises	2 026 739	‐	19,44%	15,51%	3,59%	0,33%	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	1 068 275
	5,1 Entreprises – Générales	1 896 222	‐	18,93%	16,09%	2,77%	0,07%	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	1 007 431
	5,2 Entreprises - Financement spécialisé	130 517	‐	26,71%	7,08%	15,49%	4,14%	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	60 844
	5,3 Entreprises – Créances achetées	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
6	Total	9 639 122	‐	4,11%	3,26%	0,77%	0,07%	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	1 615 772

3.2.6 Évolution des RWA

ÉTATS DES FLUX D'ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SELON L'APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8)

30/06/2025

		Montant d'exposition pondéré
	(en milliers d'euros)
1	RWA à la fin de la période de la déclaration précédente	6 196 167
2	Taille de l'actif (+/-)	80 652
3	Qualité de l'actif (+/-)	174 350
4	Mises à jour des modèles (+/-)	‐
5	Méthodologie et politiques (+/-)	‐
6	Acquisitions et cessions (+/-)	‐
7	Variations des taux de change (+/-)	49
8	Autres (+/-)	45 265
9	RWA à la fin de la période de publication	6 496 483

3.3 Risque de contrepartie

3.3.1 Exposition au risque de contrepartie par approche

ANALYSE DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE (EU CCR1)

30/06/2025		Coût de remplacement (RC)	Exposition future potentielle (PFE)	EEPE	Facteur Alpha utilisé pour calculer l'exposition réglementaire	Valeur exposée au risque avant ARC	Valeur exposée au risque après ARC	Valeur exposée au risque	Montant d'exposition pondéré (RWEA)
(en milliers d'euros) EU-1	UE - Méthode de l'exposition initiale (pour les dérivés)	‐	‐		1,4	‐	‐	‐	‐
EU-2	UE - SA-CCR simplifiée (pour les dérivés)	‐	‐		1,4	‐	‐	‐	‐
1	SA-CCR (pour les dérivés)	52 996	112 034		1,4	123 018	231 041	229 313	52 103
2	IMM (pour les dérivés et les OFT)			‐	‐	‐	‐	‐	‐
2a	Dont ensembles de compensation d'opérations de financement sur titres			‐		‐	‐	‐	‐
2b	Dont ensembles de compensation de dérivés et opérations à règlement différé			‐		‐	‐	‐	‐
2c	Dont issues d'ensembles de compensation de conventions multiproduits			‐		‐	‐	‐	‐
3	Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)					‐	‐	‐	‐
4	Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)					474 096	329 926	164 963	‐
5	VaR pour les OFT					‐	‐	‐	‐
6	Total					597 114	560 967	394 276	52 103

3.3.2 Exposition au risque de contrepartie en méthode standard

EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE EN MÉTHODE STANDARD PAR PORTEFEUILLE RÉGLEMENTAIRE ET PAR PONDÉRATIONS DES RISQUES (EU CCR3)

30/06/2025	Pondération de risque
Catégories d'expositions	0%	2%	4%	10%	20%	50%	70%	75%	100%	150%	Autres	Valeur d'exposition totale
(en milliers d'euros)
Administrations centrales ou banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Administrations régionales ou locales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Entités du secteur public	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Banques multilatérales de développement	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Organisations internationales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Établissements	517	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	517
Entreprises	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	1 649	‐	‐	1 649
Clientèle de détail	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Autres éléments	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Valeur d'exposition totale	517	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	1 649	‐	‐	2 166

3.3.3 Exposition au risque de contrepartie en méthode avancée

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

30/06/2025
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Administration centrales et	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
banque centrales	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,00 à <0,15	324 763	0,05%	‐	45,00%	1,48	11 148	3,41%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Etablissements	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	324 763	0,05%	‐	45,00%	1,48	11 148	3,41%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ENTREPRISES - AUTRES

30/06/2025
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	4 746	0,10%	‐	40,00%	2,50	1 364	25,34%
	0,15 à <0,25	7 528	0,16%	‐	40,00%	2,50	2 597	34,48%
	0,25 à <0,50	14 202	0,37%	‐	40,05%	2,50	7 677	52,36%
	0,50 à <0,75	4 951	0,60%	‐	40,00%	2,50	3 320	63,09%
Entreprises - Autres	0,75 à <2,50	16 791	1,17%	‐	40,00%	2,50	13 969	79,80%
	2,50 à <10,00	1 773	5,74%	‐	40,00%	2,50	2 516	111,50%
	10,00 à <100,00	2	20,54%	‐	40,00%	2,50	4	162,35%
	100,00 (défaut)	4 031	100,00%	‐	40,00%	2,50	‐	0,00%
	Sous total	54 024	8,98%	‐	40,01%	2,50	31 449	58,36%
	0,00 à <0,15	1 016	0,00%	‐	0,00%	‐	96	0,00%
	0,15 à <0,25	20	0,00%	‐	0,00%	‐	6	0,00%
	0,25 à <0,50	1 721	0,00%	‐	0,00%	‐	660	0,00%
	0,50 à <0,75	1 076	0,00%	‐	0,00%	‐	481	0,00%
Entreprises - PME	0,75 à <2,50	4 345	0,00%	‐	0,00%	‐	2 896	0,00%
	2,50 à <10,00	3 808	0,00%	‐	0,00%	‐	3 707	0,00%
	10,00 à <100,00	8	0,00%	‐	0,00%	‐	11	0,00%
	100,00 (défaut)	1 330	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	13 324	0,00%	‐	0,00%	‐	7 857	0,00%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ENTREPRISES - FINANCEMENT SPÉCIALISÉ

30/06/2025 Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Entreprises - Financement spécialisé	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
TOTAL (TOUTES LES CATÉGORIES D'EXPOSITIONS PERTINENTES POUR LE CCR)		392 111	1,58%	‐	44,14%	1,66	50 454	12,87%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

La Caisse régionale Nord de France ne fait pas ressortir d'éléments quantitatifs sur les expositions au risque de contrepartie des Administrations centrales et Banques centrales selon l'approche notation interne avancée.

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ENTREPRISES - AUTRES

La Caisse régionale Nord de France ne fait pas ressortir d'éléments quantitatifs sur les expositions au risque de contrepartie des Entreprises autres selon l'approche notation interne avancée.

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ENTREPRISES - FINANCEMENT SPÉCIALISÉ

La Caisse régionale Nord de France ne fait pas ressortir d'éléments quantitatifs sur les expositions au risque de contrepartie des Entreprises financement spécialisé selon l'approche notation interne avancée.

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - CRÉDIT RENOUVELABLE QUALIFIÉ

La Caisse régionale Nord de France ne fait pas ressortir d'éléments quantitatifs sur les expositions au risque de contrepartie du crédit renouvelable qualifié selon l'approche notation interne avancée.

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - CRÉDITS AUX PETITES ET MOYENNES ENTITÉS GARANTIS PAR UNE SÛRETÉ IMMOBILIÈRE

La Caisse régionale Nord de France ne fait pas ressortir d'éléments quantitatifs sur les expositions au risque de contrepartie des crédits aux petites et moyennes entités garantis par une sûreté immobilière selon l'approche notation interne avancée.

3.3.4 Sûretés

COMPOSITION DES SÛRETÉS POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (EU CCR5)

30/06/2025			Sûretés utilisées dans des opérations sur dérivés			Sûretés utilisées dans des OFT
		Juste valeur des sûretés reçues			Juste valeur des sûretés fournies		Juste valeur des sûretés reçues	Juste valeur des sûretés fournies
		Faisant l'objet d'une ségrégation	Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	Faisant l'objet d'une ségrégation	Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	Faisant l'objet d'une ségrégation	Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	Faisant l'objet d'une ségrégation	Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation
	(en milliers d'euros)
1	Espèces — monnaie nationale	‐	145 960	‐	‐	‐	‐	‐	‐
2	Espèces — autres monnaies	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
3	Dette souveraine nationale	‐	‐	‐	‐	‐	112 784	‐	289 629
4	Autre dette souveraine	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
5	Dette des administrations publiques	‐	‐	‐	‐	‐	196 349	‐	‐
6	Obligations d'entreprise	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
7	Actions	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
8	Autres sûretés	‐	‐	‐	‐	‐	4 897	‐	‐
9	Total	‐	145 960	‐	‐	‐	314 030	‐	289 629

3.3.5 Evolution des RWA en méthode des modèles internes (IMM)

ETATS DES FLUX D'ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA MÉTHODE DES MODÈLES INTERNES (MMI) (CCR7)

La Caisse Régionale Nord de France n'est pas concernée par la publication du tableau CCR7 « Etats des flux d'actifs pondérés des risques (RWA) pour les expositions au risque de contrepartie (RCC) selon la méthode des modèles internes (MMI) ».

3.3.6 Expositions sur les contreparties centrales (CCP)

EXPOSITIONS SUR LES CONTREPARTIES CENTRALES (CCP) (EU CCR8)

La Caisse régionale Nord de France ne fait pas ressortir d'éléments quantitatifs sur les contreparties centrales.

3.4 Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie

30/06/2025
(en milliers d'euros)		Valeur comptable non garantie	Valeur comptable garantie	Dont garantie par des sûretés	Dont garantie par des garanties financières	Dont garantie par des dérivés de crédit
1	Prêts et avances	11 394 994	21 416 858	9 200 600	12 216 258	‐
2	Titres de créance	1 636 313	‐	‐	‐
3	Total	13 031 307	21 416 858	9 200 600	12 216 258	‐
4	Dont expositions non performantes	53 685	194 662	94 763	99 899	‐
EU-5	Dont en défaut	‐	‐

APERÇU DES TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT (EU CR3)

EXPOSITIONS SUR DERIVES DE CREDIT (CCR6)

La Caisse Régionale Nord de France n'est pas concernée par la publication du tableau CCR6 Expositions sur dérivés de crédit ».