Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie

Regulatory Filings • Sep 16, 2025

Caisse Régionale Brie Picardie

INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER III Au 30 juin 2025

Jean-Philippe JUGUET, Directeur Finance, Crédit Agricole Brie Picardie

ATTESTATION DU RESPONSABLE

Je certifie qu'à ma connaissance les informations requises en vertu de la partie 8 du Règlement (UE) n° 575/2013 (et modifications ultérieures) ont été publiées en conformité avec les politiques formelles et les procédures, système et contrôles internes.

Fait à Amiens, le 15 septembre 2025

Le Directeur Finance

Jean-Philippe JUGUET

Sommaire

1.	INDICATEURS CLES (EU KM1)	4
2.	COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL	7
2.1	Ratios de solvabilité	8
2.2	Ratio de levier	15
3.	COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES	21
3.1	Synthèse des emplois pondérés	21
3.2	Risque de crédit et de contrepartie	23
3.3	Risque de contrepartie	60
3.4	Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie	72
3.5	Expositions de titrisation	73
3.6	Risques de marché	74
4.	RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE	76
5.	RISQUES DE TAUX D'INTERET	87
5.1	Informations quantitatives sur le risque de taux	87
6.	INFORMATIONS SUR LES RISQUES EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE (RISQUES ESG)	89
6.1	Partie 1 - Informations qualitatives sur le risque environnemental, social et de gouvernance	89
6.2	Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique	90
7.	ANNEXES	101

INDICATEURS CLES PHASES AU NIVEAU DE LA CAISSE REGIONALE BRIE PICARDIE (EU KM1)

Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), tel que modifiés par le règlement (UE) 2024/1623 CRR3. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l'établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.

À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent compte des dispositions transitoires relatives aux instruments de dette hybride, en vigueur jusqu'au 29 juin 2025. Ils incluent également le résultat conservé pour les comptes annuels.

	EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros	30/06/2025	31/03/2025	31/12/2024	30/09/2024	30/06/2024
Fonds propres disponibles (montants)
1	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)	2 822 189	2 836 070	2 858 767	2 654 493	2 675 689
2	Fonds propres de catégorie 1	2 822 189	2 836 070	2 858 767	2 654 493	2 675 689
3	Total des fonds propres	2 859 619	2 872 961	2 897 926	2 692 846	2 713 652
	Montants d'exposition pondérés
4	Montant total d'exposition au risque	11 754 667	11 437 424	12 114 376	11 549 133	11 792 598
4a	Montant total d'exposition au risque pré-plancher	11 754 667	11 437 424	‐	‐	‐
	Ratios de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
5	Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)	24,01%	24,80%	23,60%	22,98%	22,69%
5b	Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du plancher (%)	24,01%	24,80%	‐	‐	‐
6	Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)	24,01%	24,80%	23,60%	22,98%	22,69%
6b	Ratio de fonds propres de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du plancher (%)	24,01%	24,80%	‐	‐	‐
7	Ratio de fonds propres total (%)	24,33%	25,12%	23,92%	23,32%	23,01%
7b	Ratio de fonds propres total par rapport au TREA sans application du plancher (%)	24,33%	25,12%	‐	‐	‐
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
EU 7d	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 7e	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 7f	dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 7g	Exigences totales de fonds propres SREP (%)	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)

	EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros	30/06/2025	31/03/2025	31/12/2024	30/09/2024	30/06/2024
8	Coussin de conservation des fonds propres (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 8a	Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)	0,97%	1,00%	0,98%	0,98%	0,98%
EU 9a	Coussin pour le risque systémique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	EU 10a Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Exigence globale de coussin (%)	3,47%	3,50%	3,48%	3,48%	3,48%
	EU 11a Exigences globales de fonds propres (%)	11,47%	11,50%	11,48%	11,48%	11,48%
12	Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)	16,33%	17,12%	15,92%	15,32%	15,01%
Ratio de levier
13	Mesure de l'exposition totale	33 543 287	32 978 112	33 330 331	32 457 958	32 274 027
14	Ratio de levier (%)	8,41%	8,60%	8,58%	8,18%	8,29%
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14b	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14c	Exigences de ratio de levier SREP totales (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
totale)	Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l'exposition
14d	Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14e	Exigence de ratio de levier globale (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
	Ratio de couverture des besoins de liquidité
15	Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)	2 141 918	2 146 283	2 219 437	2 303 642	2 435 579
16a	Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale	2 672 636	2 725 794	2 790 472	2 862 935	2 874 128
16b	Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale	824 954	921 602	943 316	916 199	908 759
16	Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)	1 847 682	1 804 193	1 847 155	1 946 737	1 965 368
17	Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)	116,39%	119,55%	120,40%	118,59%	124,30%
Ratio de financement stable net
18	Financement stable disponible total	32 956 070	32 658 637	31 848 822	31 977 106	32 276 069
19	Financement stable requis total	31 400 769	31 147 903	30 519 071	30 548 468	30 620 197
20	Ratio NSFR (%)	104,95%	104,85%	104,36%	104,68%	105,41%

À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec les exigences des articles 412 à 415 du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), dans leur version en vigueur.

Au 30 juin 2025, la Caisse Régionale Brie Picardie est au-dessus des exigences minimales qui s'imposent à elle.

Le ratio de solvabilité global enregistre sur le premier trimestre une diminution de 0,8 points de pourcentage à 24,33%, cette diminution résulte d'une légère augmentation des emplois pondérés et d'une légère baisse des fonds propres.

Les fonds propres totaux s'établissent à 2 860 millions d'euros, contre 2 873 millions d'euros à fin mars 2025, soit un retrait de 13 millions d'euros (-0,46%).

Le montant total d'expositions au risque augmente de 317 millions (+2,77%) à 11 755 millions d'euros. Cette évolution résulte notamment d'une évolution des RWA du risque de crédit qui est en hausse de 304 millions d'euros (avec, d'une part, une hausse sur la méthode standard de +203 millions d'euros et, d'une autre part, une hausse sur la méthode par approche interne de +101 millions d'euros).

La Caisse régionale Brie Picardie ne disposant pas d'un portefeuille de Trading selon les règles prudentielles, elle n'est donc pas assujettie au risque de marché.

Le ratio de levier se renforce légèrement à 8,41% du fait de l'évolution des fonds propres (contre 8,60% au T1 2025).

Quant à la liquidité, le ratio LCR moyen sur 12 mois est en légère baisse par rapport au T1 2025 (-3,16 points de pourcentage).

Le ratio NSFR se maintient au même niveau (104,95% au T2 2025 contre 104,85% au T1 2025).

2. COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL

Dans le cadre des accords de Bâle 3, le règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Capital Requirements Regulation, dit "CRR") tel que modifié par CRR n°2019/876 (dit "CRR2") et n°2024/1623 (CRR3) impose aux établissements assujettis (incluant notamment les établissements de crédit et les entreprises d'investissement) de publier des informations prudentielles. Ces informations sont à disposition sur le site internet suivant : https://ca-briepicardie.com/documents-reglementaires

L'adéquation du capital en vision réglementaire porte sur les ratios de solvabilité et sur le ratio de levier. Chacun de ces ratios rapporte un montant de fonds propres prudentiels à une exposition en risque ou en levier.

2.1 Ratios de solvabilité

2.1.1 Situation au 30 juin 2025

Fonds propres prudentiels simplifiés

	30/06/2025	31/12/2024
Fonds propres prudentiels simplifiés (en milliers d'euros)	phasé	phasé
FONDS PROPRES DE BASE DE CATEGORIE 1 (CET1)	2 822 189	2 858 767
dont Instruments de capital	1 725 710	1 723 190
dont Réserves	3 757 432	3 583 864
dont Filtres prudentiels et autres ajustements réglementaires	(2 660 953)	(2 448 287)
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATEGORIE 1	‐	‐
TOTAL TIER 1	2 822 189	2 858 767
Instruments Tier 2	‐	‐
Autres éléments Tier 2	37 430	39 159
TOTAL CAPITAL	2 859 618	2 897 926
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE (RWA)	11 754 667	12 114 376
Ratio CET1	24,01%	23,60%
Ratio Tier 1	24,01%	23,60%
Ratio Total capital	24,33%	23,92%

Par souci de lisibilité, les tableaux complets sur la composition des fonds propres (EU CC1 et EU CC2) sont disponibles directement en annexe.

2.1.2 Exigences prudentielles

Les exigences au titre du Pilier 1 sont régies par le règlement CRR. Le superviseur fixe en complément, de façon discrétionnaire, des exigences minimales dans le cadre du Pilier 2.

L'exigence globale de capital ressort comme suit :

Exigences de fonds propres SREP	30/06/2025	31/12/2024
Exigence minimale de CET1 au titre du Pilier 1	4,50%	4,50%
Exigence additionnelle de Pilier 2 (P2R) en CET1	0,00%	0,00%
Exigence globale de coussins de fonds propres	3,47%	3,48%
Exigence de CET1	7,97%	7,98%
Exigence minimale d'AT1 au titre du Pilier 1	1,50%	1,50%
P2R en AT1	0,00%	0,00%
Exigence minimale de Tier 2 au titre du Pilier 1	2,00%	2,00%
P2R en Tier 2	0,00%	0,00%
Exigence globale de capital	11,47%	11,48%

Exigences minimales au titre du Pilier 1

Les exigences en fonds propres fixées au titre du Pilier 1 comprennent un ratio minimum de fonds propres CET 1 de 4,5 %, un ratio minimum de fonds propres Tier 1 de 6 % et un ratio minimum de fonds propres globaux de 8 %.

Exigences minimales au titre du Pilier 2

À ce jour, la Caisse Régionale Brie Picardie n'est pas soumise individuellement à une exigence de Pilier 2/SREP. Seules les exigences réglementaires / Pilier 1 lui sont appliquées.

Exigence globale de coussins de fonds propres

La réglementation a prévu la mise en place de coussins de fonds propres, à couvrir intégralement par des fonds propres de base de catégorie 1 et dont l'exigence globale ressort comme suit :

Exigence globale de coussins de fonds propres	30/06/2025	31/12/2024
Coussin de conservation phasé	2,50%	2,50%
Coussin systémique phasé	0,00%	0,00%
Coussin contracyclique	0,97%	0,98%
Exigence globale de coussins de fonds propres	3,47%	3,48%

Les tableaux ci-après répondent aux exigences de publication de l'article 440 (a et b) du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), dans leur version en vigueur.

MONTANT DU COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPECIFIQUE A L'ETABLISSEMENT (EU CCYB2)

Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (EU CCYB2) (en milliers d'euros)	30/06/2025
1	Montant total d'exposition au risque	11 754 667
2	Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement	0,97%
3	Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement	114 262

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS DE CREDIT PERTINENTES POUR LE CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE (EU CCYB1)

30/06/2025 (en milliers d'euros)	Expositions générales de crédit		Expositions de crédit pertinentes - risque de marché		Expositions			Exigences de fonds propres
Ventilation par pays	Valeur exposée au risque selon l'approche standard	Valeur exposée au risque selon l'approche NI	Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l'approche standard	Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes	de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation	Valeur d'exposition totale	Expositions au risque de crédit pertinentes - risque de crédit	Expositions de crédit pertinentes - risque de marché	Expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation	Total	Montants d'exposition pondérés	Pondérations des exigences de fonds propres (%)	Taux de coussin contracyclique (%)
Angola	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Algerie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Afrique du Sud	‐	6	‐	‐	‐	6	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Allemagne	‐	37 942	‐	‐	‐	37 942	1 197	‐	‐	1 197	14 960	0,16%	0,75%
Andorre	‐	1	‐	‐	‐	1	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Argentine	‐	1	‐	‐	‐	1	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Arménie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	1,50%
Australie	‐	488	‐	‐	‐	488	3	‐	‐	3	42	0,00%	1,00%
Autres - Non souverain	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Autriche	‐	336	‐	‐	‐	336	1	‐	‐	1	11	0,00%	0,00%
Azerbaidjan	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Bahamas	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Bahrein	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Bangladesh	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Belgique	‐	13 835	‐	‐	‐	13 835	181	‐	‐	181	2 258	0,02%	1,00%
Benin	‐	1	‐	‐	‐	1	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Bermudes	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Bresil	‐	418	‐	‐	‐	418	1	‐	‐	1	7	0,00%	0,00%
Bulgarie	‐	1	‐	‐	‐	1	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	2,00%
Republique Tchèque	‐	5	‐	‐	‐	5	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	1,25%
Caimanes- Iles	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Cameroun	‐	142	‐	‐	‐	142	2	‐	‐	2	20	0,00%	0,00%
Canada	‐	2 060	‐	‐	‐	2 060	21	‐	‐	21	265	0,00%	0,00%
Chili	‐	54	‐	‐	‐	54	2	‐	‐	2	23	0,00%	0,50%
Chine	‐	1 125	‐	‐	‐	1 125	4	‐	‐	4	52	0,00%	0,00%
Chypre	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	1,00%

30/06/2025 (en milliers d'euros)	Expositions générales de crédit		Expositions de crédit pertinentes - risque de marché		Expositions			Exigences de fonds propres
Ventilation par pays	Valeur exposée au risque selon l'approche standard	Valeur exposée au risque selon l'approche NI	Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l'approche standard	Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes	de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation	Valeur d'exposition totale	Expositions au risque de crédit pertinentes - risque de crédit	Expositions de crédit pertinentes - risque de marché	Expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation	Total	Montants d'exposition pondérés	Pondérations des exigences de fonds propres (%)	Taux de coussin contracyclique (%)
Colombie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Congo- République démocratique du	‐	196	‐	‐	‐	196	‐	‐	‐	‐	4	0,00%	0,00%
Coree du sud	‐	1	‐	‐	‐	1	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	1,00%
Cote d'Ivoire	‐	350	‐	‐	‐	350	4	‐	‐	4	46	0,00%	0,00%
Croatie	‐	4	‐	‐	‐	4	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	1,50%
Cuba	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Curacao	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Danemark	‐	4 993	‐	‐	‐	4 993	141	‐	‐	141	1 758	0,02%	2,50%
Egypte	‐	56	‐	‐	‐	56	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Emirats Arabes Unis	‐	3 086	‐	‐	‐	3 086	23	‐	‐	23	282	0,00%	0,00%
Espagne	‐	1 785	‐	‐	‐	1 785	49	‐	‐	49	615	0,01%	0,00%
Etats-Unis	‐	7 616	‐	‐	‐	7 616	70	‐	‐	70	874	0,01%	0,00%
Finlande	‐	6	‐	‐	‐	6	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
France	1 722 143	22 958 670	‐	‐	‐	24 680 812	724 270	‐	‐	724 270	9 053 372	93,99%	1,00%
Royaume uni	‐	4 422	‐	‐	‐	4 422	71	‐	‐	71	891	0,01%	2,00%
Grece	‐	126	‐	‐	‐	126	‐	‐	‐	‐	3	0,00%	0,00%
Gabon	‐	447	‐	‐	‐	447	1	‐	‐	1	13	0,00%	0,00%
Ghana	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Guernesey	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Hongrie	‐	54	‐	‐	‐	54	‐	‐	‐	‐	4	0,00%	0,50%
Hong kong	‐	2 418	‐	‐	‐	2 418	20	‐	‐	20	244	0,00%	0,50%
Inde	‐	412	‐	‐	‐	412	1	‐	‐	1	17	0,00%	0,00%
Irlande	‐	1 414	‐	‐	‐	1 414	9	‐	‐	9	113	0,00%	1,50%
Iles vierges Britanniques	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Indonesie	‐	379	‐	‐	‐	379	3	‐	‐	3	40	0,00%	0,00%
Iran	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Israel	‐	15	‐	‐	‐	15	‐	‐	‐	‐	2	0,00%	0,00%
Italie	‐	1 392	‐	‐	‐	1 392	5	‐	‐	5	65	0,00%	0,00%
Japon	‐	914	‐	‐	‐	914	2	‐	‐	2	26	0,00%	0,00%

30/06/2025 (en milliers d'euros)	Expositions générales de crédit		Expositions de crédit pertinentes - risque de marché		Expositions			Exigences de fonds propres
Ventilation par pays	Valeur exposée au risque selon l'approche standard	Valeur exposée au risque selon l'approche NI	Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l'approche standard	Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes	de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation	Valeur d'exposition totale	Expositions au risque de crédit pertinentes - risque de crédit	Expositions de crédit pertinentes - risque de marché	Expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation	Total	Montants d'exposition pondérés	Pondérations des exigences de fonds propres (%)	Taux de coussin contracyclique (%)
Jersey	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Jordanie	‐	39	‐	‐	‐	39	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Kenya	‐	394	‐	‐	‐	394	1	‐	‐	1	10	0,00%	0,00%
Koweit	‐	336	‐	‐	‐	336	1	‐	‐	1	7	0,00%	0,00%
Luxembourg	309	7 333 143	‐	‐	‐	7 333 4521	43 160	‐	‐	43 160	539 499	5,60%	0,50%
Lao- rep. démocratique populaire	‐	54	‐	‐	‐	54	1	‐	‐	1	16	0,00%	0,00%
Lettonie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	1,00%
Liban	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Liberia	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Liechtenstein	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Lituanie	‐	27	‐	‐	‐	27	2	‐	‐	2	19	0,00%	1,00%
Madagascar	‐	6	‐	‐	‐	6	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Mali	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Malte	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Man- Ile de	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Maroc	‐	1 712	‐	‐	‐	1 712	14	‐	‐	14	176	0,00%	0,00%
Marshall- Iles	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Maurice	‐	142	‐	‐	‐	142	1	‐	‐	1	11	0,00%	0,00%
Mauritanie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Mexique	‐	5	‐	‐	‐	5	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Monaco	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Mongolie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Pays-Bas	‐	57 048	‐	‐	‐	57 048	811	‐	‐	811	10 132	0,11%	2,00%
Namibie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Norvege	‐	1	‐	‐	‐	1	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	2,50%
Nouvelle-Calédonie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	1,00%
Nouvelle-Zélande	‐	4	‐	‐	‐	4	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%

1 En lien avec les garanties CAMCA sur les crédits habitats et à la localisation géographique de CAMCA dans ce pays.

30/06/2025 (en milliers d'euros)	Expositions générales de crédit		Expositions de crédit pertinentes - risque de marché		Expositions			Exigences de fonds propres
Ventilation par pays	Valeur exposée au risque selon l'approche standard	Valeur exposée au risque selon l'approche NI	Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l'approche standard	Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes	de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation	Valeur d'exposition totale	Expositions au risque de crédit pertinentes - risque de crédit	Expositions de crédit pertinentes - risque de marché	Expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation	Total	Montants d'exposition pondérés	Pondérations des exigences de fonds propres (%)	Taux de coussin contracyclique (%)
Oman	‐	88	‐	‐	‐	88	1	‐	‐	1	7	0,00%	0,00%
Philippines	‐	413	‐	‐	‐	413	1	‐	‐	1	8	0,00%	0,00%
Portugal	‐	3 277	‐	‐	‐	3 277	96	‐	‐	96	1 197	0,01%	0,00%
Panama	‐	3	‐	‐	‐	3	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Paraguay	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Perou	‐	1	‐	‐	‐	1	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Pologne	‐	15	‐	‐	‐	15	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Qatar	‐	601	‐	‐	‐	601	5	‐	‐	5	59	0,00%	0,00%
Russie	‐	321	‐	‐	‐	321	1	‐	‐	1	7	0,00%	0,00%
Roumanie	‐	3	‐	‐	‐	3	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	1,00%
Arabie Saoudite	‐	455	‐	‐	‐	455	1	‐	‐	1	10	0,00%	0,00%
Singapour	‐	3 923	‐	‐	‐	3 923	61	‐	‐	61	758	0,01%	0,00%
Senegal	‐	513	‐	‐	‐	513	4	‐	‐	4	45	0,00%	0,00%
Serbie	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Slovaquie	‐	129	‐	‐	‐	129	1	‐	‐	1	11	0,00%	1,50%
Suisse	‐	13 633	‐	‐	‐	13 633	319	‐	‐	319	3 989	0,04%	0,00%
Suede	‐	130	‐	‐	‐	130	‐	‐	‐	‐	4	0,00%	2,00%
Syrienne République arabe	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Taiwan	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Thailande	‐	763	‐	‐	‐	763	18	‐	‐	18	224	0,00%	0,00%
Togo	‐	3	‐	‐	‐	3	‐	‐	‐	‐	1	0,00%	0,00%
Tunisie	‐	387	‐	‐	‐	387	1	‐	‐	1	14	0,00%	0,00%
Turquie	‐	3	‐	‐	‐	3	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Ukraine	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Uruguay	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Viet nam	‐	201	‐	‐	‐	201	5	‐	‐	5	69	0,00%	0,00%
Yemen	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%	0,00%
Total	1 722 452	30 465 512	‐	‐	‐	32 187 964	770 609	‐	‐	770 609	9 632 614	100,00%

2.2 Ratio de levier

2.2.1 Cadre réglementaire

Le ratio de levier est le rapport entre les fonds propres de catégorie 1 et l'exposition en levier, soit les éléments d'actifs et d'hors-bilan après certains retraitements sur les dérivés, les opérations entre entités affiliées du Groupe, les opérations de financements sur titres, les éléments déduits du numérateur et le hors-bilan.

Depuis la publication au Journal officiel de l'Union européenne le 7 juin 2019 du règlement européen CRR, le ratio de levier fait l'objet d'une exigence minimale de Pilier 1 applicable à compter du 28 juin 2021 :

• L'exigence minimale de ratio de levier est de 3 % ;
• À ce niveau s'ajoutera, à partir du 1er janvier 2023, pour les établissements d'importance systémique mondiale (G-SII), donc pour le Groupe Crédit Agricole, un coussin de ratio de levier, défini comme la moitié du coussin systémique de l'entité ;
• Enfin, le non-respect de l'exigence de coussin de ratio de levier entraînera une restriction de distributions et le calcul d'un montant maximal distribuable (L-MMD).

2.2.2 Situation au 30 juin 2025

Les éléments ci-après répondent aux exigences de publication de l'article 451 du règlement (UE) n° 575/2013 (CRR) tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1623 (CRR3).

LRCOM : RATIO DE LEVIER – DECLARATION COMMUNE (EU LR2)

	LRCom : Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - en milliers d'euros	30/06/2025	31/12/2024
	Expositions au bilan (excepté dérivés et OFT)
1	Éléments inscrits au bilan (dérivés et OFT exclus, mais sûretés incluses)	40 359 560	39 673 940
2	Rajout du montant des sûretés fournies pour des dérivés, lorsqu'elles sont déduites des actifs du bilan selon le référentiel comptable applicable	‐	‐
3	(Déduction des créances comptabilisées en tant qu'actifs pour la marge de variation en espèces fournie dans le cadre de transactions sur dérivés)	(2 500)	(3 500)
4	(Ajustement pour les titres reçus dans le cadre d'opérations de financement sur titres qui sont comptabilisés en tant qu'actifs)	‐	‐
5	(Ajustements pour risque de crédit général des éléments inscrits au bilan)	‐	‐
6	(Montants d'actifs déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1)	(2 627 405)	(2 439 804)
7	Total des expositions au bilan (excepté dérivés et OFT)	37 729 655	37 230 636
	Expositions sur dérivés
8	Coût de remplacement de toutes les transactions dérivées SA-CCR (c'est-à-dire net des marges de variation en espèces éligibles)	589 322	767 326
EU-8a	Dérogation pour dérivés : contribution des coûts de remplacement selon l'approche standard simplifiée	‐	‐
9	Montants de majoration pour l'exposition future potentielle associée à des opérations sur dérivés SA-CCR	109 912	103 353
EU-9a	Dérogation pour dérivés : Contribution de l'exposition potentielle future selon l'approche standard simplifiée	‐	‐
EU-9b	Exposition déterminée par application de la méthode de l'exposition initiale	‐	‐
10	(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (SA CCR)	‐	‐
EU-10a	(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (approche standard simplifiée)	‐	‐
EU-10b	(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (méthode de l'exposition initiale)	‐	‐
11	Valeur notionnelle effective ajustée des dérivés de crédit vendus	‐	‐
12	(Différences notionnelles effectives ajustées et déductions des majorations pour les dérivés de crédit vendus)	‐	‐
13	Expositions totales sur dérivés	699 235	870 678
	Expositions sur opérations de financement sur titres (OFT)
14	Actifs OFT bruts (sans prise en compte de la compensation) après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes	478 855	412 450
15	(Valeur nette des montants en espèces à payer et à recevoir des actifs OFT bruts)	1 959	5 529
16	Exposition au risque de crédit de la contrepartie pour les actifs OFT	‐	‐
EU-16a	Dérogation pour OFT : Exposition au risque de crédit de contrepartie conformément à l'article 429 sexies, paragraphe 5, et à l'article 222 du CRR	‐	‐
17	Expositions lorsque l'établissement agit en qualité d'agent	‐	‐
EU-17a	(Jambe CCP exemptée des expositions sur OFT compensées pour des clients)	‐	‐
18	Expositions totales sur opérations de financement sur titres	480 814	417 979
	Autres expositions de hors bilan
19	Expositions de hors bilan en valeur notionnelle brute	2 976 102	3 059 731

	LRCom : Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - en milliers d'euros	30/06/2025	31/12/2024
20	(Ajustements pour conversion en montants de crédit équivalents) (1 337 392)		(1 284 482)
21	(Provisions générales déduites lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1 et provisions spécifiques associées aux expositions de hors bilan)	‐	‐
22	Expositions de hors bilan	1 638 710	1 775 249
Expositions exclues
EU-22a	(Expositions exclues de la mesure de l'exposition totale en vertu de l'article 429 bis, paragraphe 1, point c) et c bis), du CRR)	(7 005 126)	(6 964 211)
EU-22b	(Expositions exemptées en vertu de l'article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR (au bilan et hors bilan))	‐	‐
EU-22c	(Exclusions d'expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – ‐ Investissements publics)		‐
EU-22d	(Exclusions d'expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – ‐ Prêts incitatifs)		‐
EU-22e	(Exclusions d'expositions découlant du transfert de prêts incitatifs par des banques (ou unités de banques) qui ne sont pas des banques publiques de développement)	‐
EU-22f	(Exclusions de parties garanties d'expositions résultant de crédits à l'exportation)	‐	‐
EU-22g	(Exclusions de sûretés excédentaires déposées auprès d'agents tripartites)	‐	‐
EU-22h	(Exclusions de services liés aux DCT fournis par les établissements/DCT, en vertu de l'article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR)	‐	‐
EU-22i	(Exclusions de services liés aux DCT fournis par des établissements désignés, en vertu de l'article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR)		‐
EU-22j	(Réduction de la valeur d'exposition des crédits de préfinancement ou intermédiaires)	‐	‐
EU-22k	(Expositions sur les actionnaires exclues en vertu de l'article 429 bis, paragraphe 1, point d bis), du CRR)	‐	‐
EU-22l	Expositions déduites en vertu de l'article 429 bis, paragraphe 1, point q), du CRR	‐	‐
EU-22m	(Total des expositions exemptées)	(7 005 126)	(6 964 211)
	Fonds propres et mesure de l'exposition totale
23	Fonds propres de catégorie 1	2 822 189	2 858 767
24	Mesure de l'exposition totale	33 543 287	33 330 331
Ratio de levier
25	Ratio de levier (%)	8,41%	8,58%
EU-25	Ratio de levier (hors incidence de l'exemption des investissements publics et des prêts incitatifs) (%)	8,41%	8,58%
25a	Ratio de levier (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) (%)	8,41%	8,58%
26	Exigence réglementaire de ratio de levier minimal (%)	3,00%	3,00%
EU-26a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%
EU-26b	dont : à constituer avec des fonds propres CET1	0,00%	0,00%
27	Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)	0,00%	0,00%
EU-27a	Exigence de ratio de levier global (%)	3,00%	3,00%
Choix des dispositions transitoires et expositions pertinentes
EU-27b	Choix en matière de dispositions transitoires pour la définition de la mesure des fonds propres	Transitoire	Transitoire
	Publication des valeurs moyennes
28	Moyenne des valeurs quotidiennes des actifs OFT bruts, après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants	435 562	289 241
29	Valeur de fin de trimestre des actifs OFT bruts, après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants	480 814	417 979

LRCom : Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - en milliers d'euros		30/06/2025	31/12/2024
30	Mesure de l'exposition totale (en incluant l'incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)	33 498 035	33 201 594
30a	Mesure de l'exposition totale (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)	33 498 035	33 201 594
31	Ratio de levier (en incluant l'incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)	8,42%	8,61%
31a	Ratio de levier (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)	8,42%	8,61%

LRSUM : RESUME DU RAPPROCHEMENT ENTRE ACTIFS COMPTABLES ET EXPOSITIONS AUX FINS DU RATIO DE LEVIER (EU LR1)

	Montant applicable - en milliers d'euros	30/06/2025
1	Total de l'actif selon les états financiers publiés	41 610 533
2	Ajustement pour les entités consolidées d'un point de vue comptable mais qui n'entrent pas dans le périmètre de la consolidation prudentielle	‐
3	(Ajustement pour les expositions titrisées qui satisfont aux exigences opérationnelles pour la prise en compte d'un transfert de risque)	‐
4	(Ajustement pour l'exemption temporaire des expositions sur les banques centrales (le cas échéant))	‐
5	(Ajustement pour actifs fiduciaires comptabilisés au bilan conformément au référentiel comptable applicable mais exclus de la mesure totale de l'exposition au titre de l'article 429 bis, paragraphe 1, point i), du CRR)	‐
6	Ajustement pour achats et ventes normalisés d'actifs financiers faisant l'objet d'une comptabilisation à la date de transaction	‐
7	Ajustement pour les transactions éligibles des systèmes de gestion centralisée de la trésorerie	‐
8	Ajustement pour instruments financiers dérivés	(72 636)
9	Ajustement pour les opérations de financement sur titres (OFT)	1 959
10	Ajustement pour les éléments de hors bilan (résultant de la conversion des expositions de hors bilan en montants de crédit équivalents)	1 638 710
11	(Ajustement pour les corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente et les provisions spécifiques et générales qui ont réduit les fonds propres de catégorie 1)	‐
	EU-11a (Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l'exposition totale en vertu de l'article 429 bis, paragraphe 1, points c) et c bis), du CRR)	(7 005 126)
	EU-11b (Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l'exposition totale en vertu de l'article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR)	‐
12	Autres ajustements	(2 630 152)
13	Mesure de l'exposition totale	33 543 287

LRSPL : VENTILATION DES EXPOSITIONS AU BILAN (EXCEPTE DERIVES, OFT ET EXPOSITIONS EXEMPTEES) (EU LR3)

Expositions aux fins du ratio de levier en vertu du CRR (en milliers d'euros)
EU-1	Total des expositions au bilan (excepté dérivés, OFT et expositions exemptées), dont :	35 017 666
EU-2	Expositions du portefeuille de négociation	‐
EU-3	Expositions du portefeuille bancaire, dont :	35 017 666
EU-4	Obligations garanties	‐
EU-5	Expositions considérées comme souveraines	1 779 115
EU-6	Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains	1 746 282
EU-7	Établissements	425 252
EU-8	Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier	16 928 581
EU-9	Expositions sur la clientèle de détail	4 830 908
EU-10	Entreprises	5 939 989
EU-11	Expositions en défaut	554 768
EU-12	Autres expositions (notamment actions, titrisations et autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit)	2 812 769

3. COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES

3.1 Synthèse des emplois pondérés

3.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)

		Montant total d'exposition au risque (RWA)		Total des exigences de fonds propres
		30/06/2025	31/12/2024	30/06/2025
1	Risque de crédit (hors CCR)	10 371 107	11 139 936	829 689
2	Dont approche standard	3 423 995	1 021 349	273 920
3	Dont approche NI simple (F-IRB)	1 870 777	2 055 391	149 662
4	Dont approche par référencement	‐	‐	‐
EU 4a	Dont actions selon la méthode de pondération simple	‐	2 889 158	‐
5	Dont approche NI avancée (A-IRB)	5 076 335	5 174 038	406 107
6	Risque de crédit de contrepartie - CCR	44 921	190 408	3 594
7	Dont approche standard	44 813	39 906	3 585
8	Dont méthode du modèle interne (IMM)	‐	‐	‐
EU 8a	Dont expositions sur une CCP	‐	‐	‐
9	Dont autres CCR	108	88	9
10	Risque d'ajustement de l'évaluation de crédit — risque de CVA	163 592	‐	13 087
EU 10a	Dont approche standard (SA)	‐	‐	‐
EU 10b	Dont approche de base (F-BA et R-BA)	163 592	‐	13 087
EU 10c	Dont approche simplifiée	‐	‐	‐
15	Risque de règlement	‐	1	‐
16	Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond)	‐	‐	‐
17	Dont approche SEC-IRBA	‐	‐	‐
18	Dont SEC-ERBA (y compris IAA)	‐	‐	‐
19	Dont approche SEC-SA	‐	‐	‐
EU 19a	Dont 1 250 % / déduction	‐	‐	‐
20	Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché)	‐	‐	‐
21	Dont approche standard alternative (ASA)	‐	‐	‐
EU 21a	Dont approche standard simplifiée (S-SA)	‐	‐	‐
22	Dont approche alternative fondée sur les modèles internes (A-IMA)	‐	‐	‐
EU 22a	Grands risques	‐	‐	‐
23	Reclassements entre le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation	‐	‐	‐
24	Risque opérationnel	1 175 047	784 032	94 004
EU 24a	Expositions sur crypto-actifs	‐	‐	‐

		Montant total d'exposition au risque (RWA)		Total des exigences de fonds propres
		30/06/2025	31/12/2024	30/06/2025
25	Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %)	248 719	258 098	19 898
26	Plancher de fonds propres appliqué (%)	‐	‐	‐
27	Ajustement pour le plancher (avant application du plafond transitoire)	‐	‐	‐
28	Ajustement pour le plancher (après application du plafond transitoire)	‐	‐	‐
29	Total	11 754 667	12 114 376	940 373

Les emplois pondérés s'établissent à 11 755 millions d'euros au 30 juin 2025, en hausse de 317 millions d'euros sur le 2ème trimestre de 2025, cf chapitre 1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1).

3.2 Risque de crédit et de contrepartie

On entend par :

• probabilité de défaut (PD) : probabilité de défaut d'une contrepartie sur une période d'un an ;
• valeurs exposées au risque (EAD) : montant de l'exposition en cas de défaillance. La notion d'exposition englobe les encours bilanciels ainsi qu'une quote-part des engagements hors bilan ;
• pertes en cas de défaut (LGD) : rapport entre la perte subie sur une exposition en cas de défaut d'une contrepartie et le montant de l'exposition au moment du défaut ;
• expositions brutes : montant de l'exposition (bilan + hors bilan), après effets de compensation et avant application des techniques de réduction du risque de crédit (garanties et sûretés) et avant application du facteur de conversion (CCF) ;
• facteur de conversion (CCF) : rapport entre le montant non encore utilisé d'un engagement, qui sera tiré et en risque au moment du défaut, et le montant non encore utilisé de l'engagement, dont le montant est calculé en fonction de la limite autorisée ou, le cas échéant, non autorisée lorsqu'elle est supérieure ;
• pertes attendues (EL) : le montant de la perte moyenne que la banque estime devoir constater à horizon d'un an sur son portefeuille de crédits ;
• emplois pondérés (RWA) : le montant des emplois pondérés est obtenu en appliquant à chaque valeur exposée au risque un taux de pondération. Ce taux dépend des caractéristiques de l'exposition et de la méthode de calcul retenue (IRB ou standard) ;
• ajustements de valeur : dépréciation individuelle correspondant à la perte de valeur d'un actif liée au risque de crédit et constatée en comptabilité soit directement sous forme de passage en perte partielle, soit via un compte de correction de valeur ;
• évaluations externes de crédit : évaluations de crédit établies par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu conformément au règlement (CE) n° 1060/2009.

Dans la partie I, est présentée une vision générale de l'évolution du risque de crédit et de contrepartie suivie par un point plus détaillé sur le risque de crédit dans la partie II, par type de méthode prudentielle : en méthode standard et en méthode IRB. Le risque de contrepartie est traité dans la partie III suivi par la partie IV consacrée aux techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie.

3.2.1 Prêts, avances et titres de créances par échéance

MATURITE RESIDUELLE DES EXPOSITIONS (EU CR1-A)

30/06/2025 (en milliers d'euros)		Valeur exposée au risque nette
		À vue	<= 1 an	> 1 an <= 5 ans	> 5 ans	Aucune échéance déclarée	Total
1	Prêts et avances	‐	4 726 137	13 443 895	15 669 616	24 290	33 863 938
2	Titres de créance	‐	555 922	742 177	1 607 199	333 157	3 238 455
3	Total	‐	5 282 059	14 186 072	17 276 815	357 447	37 102 393

3.2.2 Expositions en défaut et ajustements de valeur

EXPOSITIONS PERFORMANTES ET NON PERFORMANTES ET PROVISIONS ASSOCIEES (EU CR1)

		Valeur comptable brute / Montant nominal						Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions							Sûretés et garanties financières reçues
		Expositions performantes			Expositions non performantes		Expositions performantes - Dépréciations cumulées et provisions		Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions			Sorties partielles du bilan cumulées	Sur les expositions performantes	Sur les expositions non performantes
	(en milliers d'euros)		Dont étape 1	Dont étape 2		Dont étape 2	Dont étape 3		Dont étape 1	Dont étape 2		Don t étap	Dont étape 3
005	Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue	591 558	591 558	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	e 2 ‐	‐	‐	‐	‐
010	Prêts et avances		33 898 632 30 891 737	3 006 895	540 763	157		540 606 (274 768)	(97 337)	(177 431)	(300 689) (22)		(300 667)	‐	22 771 666	185 165
020	Banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
030	Administrations publiques	1 283 291	1 256 176	27 115	725	‐	725	(2 830)	(2 104)	(726)	(273)	‐	(273)	‐	11 711	‐
040	Établissements de crédit	5 209 053	5 209 053	‐	‐	‐	‐	(15)	(15)	‐	‐	‐	‐	‐	492 622	‐
050	Autres entreprises financières	955 547	853 430	102 117	19 210	‐	19 210	(19 458)	(7 112)	(12 346)	(15 060)	‐	(15 060)	‐	619 349	1 824
060	Entreprises non financières	7 006 318	6 225 189	781 129	280 243	157		280 086 (118 116)	(61 063)	(57 053)	(172 465) (22)		(172 443)	‐	4 375 991	76 471
070	Dont PME	6 536 272	5 823 463	712 809	258 023	157		257 866 (112 081)	(58 567)	(53 514)	(160 625) (22)		(160 603)	‐	4 213 935	67 368
080	Ménages		19 444 423 17 347 889	2 096 534	240 585	‐		240 585 (134 349)	(27 043)	(107 306)	(112 891)	‐	(112 891)	‐	17 271 993	106 870
090	Titres de créance	3 237 517	2 892 050	11 614	8 505	‐	5 541	(2 567)	(2 064)	(503)	(5 000)	‐	(5 000)	‐	37 377	‐
100	Banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
110	Administrations publiques	1 458 756	1 458 756	‐	‐	‐	‐	(953)	(953)	‐	‐	‐	‐	‐	17 881	‐
120	Établissements de crédit	745 986	745 986	‐	‐	‐	‐	(739)	(739)	‐	‐	‐	‐	‐	19 496	‐

Valeur comptable brute / Montant nominal								Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions						Sûretés et garanties financières reçues
		Expositions performantes			Expositions non performantes		Expositions performantes - Dépréciations cumulées et provisions			Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions			Sorties partielles du bilan cumulées	Sur les expositions performantes	Sur les expositions non performantes
			Dont étape 1	Dont étape 2		Dont étape 2	Dont étape 3		Dont étape 1	Dont étape 2		Don t étap	Dont étape 3
	(en milliers d'euros)											e 2
130	Autres entreprises financières	393 593	60 436	‐	8 505	‐	5 541	(9)	(9)	‐	(5 000)	‐	(5 000)	‐	‐	‐
140	Entreprises non financières	639 182	626 872	11 614	‐	‐	‐	(866)	(363)	(503)	‐	‐	‐	‐	‐	‐
150	Expositions hors bilan		14 869 002 14 668 104	200 898	58 052	‐	58 052	(15 669)	(10 220)	(5 449)	(29 172)	‐	(29 172)	‐	213 784	2 705
160	Banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
170	Administrations publiques	99 761	99 417	344	‐	‐	‐	(62)	(61)	(1)	‐	‐	‐	‐	‐	‐
180	Établissements de crédit		11 950 987 11 950 987	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
190	Autres entreprises financières	157 713	122 997	34 716	4 696	‐	4 696	(2 357)	(554)	(1 803)	(705)	‐	(705)	‐	23 935	‐
200	Entreprises non financières	2 130 245	1 988 225	142 020	52 621	‐	52 621	(11 579)	(8 847)	(2 732)	(28 297)	‐	(28 297)	‐	160 454	2 701
210	Ménages	530 296	506 478	23 818	735	‐	735	(1 671)	(758)	(913)	(170)	‐	(170)	‐	29 395	4
220	Total		52 596 709 49 043 449	3 219 407	607 320	157		604 199 (293 004)	(109 621)	(183 383)	(334 861) (22)		(334 839)	‐	23 022 827	187 870

VARIATIONS DE L'ENCOURS DE PRETS ET AVANCES NON PERFORMANTS (EU CR2)

	(en milliers d'euros)	Valeur comptable brute
010	Stock initial de prêts et avances non performants	484 606
020	Entrées dans les portefeuilles non performants	157 093
030	Sorties hors des portefeuilles non performants	(100 936)
040	Sorties dues à des sorties de bilan
050	Sorties dues à d'autres situations
060	Stock final de prêts et avances non performants	540 763

VARIATIONS DE L'ENCOURS DE PRETS ET AVANCES NON PERFORMANTS ET DES RECOUVREMENTS NETS CUMULES CORRESPONDANTS (EU CR2A)

La Caisse Régionale Brie Picardie n'est pas concernée par la publication du tableau CR2A « Variations de l'encours de prêts et avances non performants et des recouvrements nets cumules correspondants » (Ratio NPE< à 5%).

QUALITE DE CREDIT DES EXPOSITIONS RESTRUCTUREES (EU CQ1)

				Valeur comptable brute / Montant nominal des expositions faisant l'objet de mesures de renégociation			Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions	Sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions renégociées
				Renégociées non performantes		Sur des	Sur des		dont sûretés reçues et garanties financières reçues pour
		Renégociées performantes		Dont en défaut	Dont dépréciées	expositions renégociées performantes	expositions renégociées non performantes		des expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation
	(en milliers d'euros) Comptes à vue
005	auprès de banques centrales et autres dépôts à vue	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	010 Prêts et avances	195 509	142 780	142 780	142 780	(18 775)	(85 672)	177 672	44 873
020	Banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
030	Administrations publiques	30	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
040	Établissements de crédit	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
050	Autres entreprises financières	46 289	10 980	10 980	10 980	(7 147)	(9 297)	34 467	508
060	Entreprises non financières	90 735	95 823	95 823	95 823	(6 486)	(64 391)	80 222	24 806
070	Ménages	58 455	35 977	35 977	35 977	(5 142)	(11 984)	62 983	19 559
	080 Titres de créance	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	090 Engagements de prêt donnés	9 227	6 387	6 387	6 387	‐	(3 411)	830	746
	100 Total	204 736	149 167	149 167	149 167	(18 775)	(89 083)	178 502	45 619

QUALITE DE LA RESTRUCTURATION (EU CQ2)

La Caisse Régionale Brie Picardie n'est pas concernée par la publication du tableau CQ2 « Qualité de la restructuration (Ratio NPE< à 5%).

QUALITE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE (EU CQ4)

				Valeur comptable / montant nominal brut			Variations
				Dont non performantes			Provisions sur engagements	négatives cumulées de la
				Dont en défaut	Dont soumises à dépréciation	Dépréciation cumulée	hors bilan et garanties financières donnés	juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes
	(en milliers d'euros) Expositions au
010	bilan	38 276 975	549 268	546 147	37 940 158	(583 024)		‐
020	France	37 292 166	548 510	545 389	36 963 721	(580 589)		‐
020	Belarus	‐	‐	‐	‐	‐		‐
020	Monaco	‐	‐	‐	‐	‐		‐
020	Suisse	10 423	‐	‐	10 423	(54)		‐
020	Ukraine	‐	‐	‐	‐	‐		‐
020	Danemark	16 059	‐	‐	16 059	(17)		‐
020	Espagne	111 273	‐	‐	111 273	(105)		‐
020	Finlande	10 513	‐	‐	10 513	(8)		‐
020	Allemagne	182 562	1	1	182 562	(56)		‐
020	Royaume uni	6 699	‐	‐	6 699	(41)		‐
020	Pays-Bas	151 385	‐	‐	151 385	(121)		‐
020	Luxembourg	67 281	35	35	58 909	(631)		‐
020	Suede	47	‐	‐	47	‐		‐
020	Belgique	77 771	1	1	77 771	(43)		‐
070	Autres pays	‐	‐	‐	‐	‐		‐
080	Expositions hors bilan	14 927 054	58 052	58 052
020	France	14 920 385	58 051	58 051
020	Monaco	‐	‐	‐
020	Royaume uni	32	‐	‐
100	Japon	‐	‐	‐
020	Luxembourg	11	‐	‐
110	Etats-Unis	4 103	‐	‐
140	Autres pays	196 339	‐	‐
150	Total	53 204 029	607 320	604 199	37 940 158	(583 024)	44 841	‐

QUALITE DE CREDIT DES PRETS ET AVANCES AUX ENTREPRISES NON FINANCIERES PAR SECTEUR D'ACTIVITE (EU CQ5)

			Valeur comptable brute		Variations
				Dont non performantes			négatives cumulées de la
	(en milliers d'euros)			Dont en défaut	Dont prêts et avances soumis à dépréciation	Dépréciation cumulée	juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes
010	Agriculture, sylviculture et pêche	1 795 524	12 597	12 597	1 795 524	(24 024)	‐
020	Industries extractives	20 116	66	66	20 116	(383)	‐
030	Industrie manufacturière	209 540	31 477	31 477	209 540	(23 090)	‐
040	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	182 826	478	478	182 826	(1 497)	‐
050	Production et distribution d'eau	60 346	2 562	2 562	60 346	(3 297)	‐
060	Construction	260 346	41 358	41 358	260 346	(35 372)	‐
070	Commerce	671 988	21 466	21 309	671 988	(21 787)	‐
080	Transport et stockage	59 207	2 261	2 261	59 207	(1 947)	‐
090	Hébergement et restauration	206 012	19 601	19 601	206 012	(12 563)	‐
100	Information et communication	75 841	1 560	1 560	75 841	(1 549)	‐
110	Activités financières et d'assurance	40 248	406	406	40 248	(717)	‐
120	Activités immobilières	2 645 069	98 152	98 152	2 645 069	(120 203)	‐
130	Activités spécialisées, scientifiques et techniques	589 005	20 607	20 607	589 005	(24 495)	‐
140	Activités de services administratifs et de soutien	109 119	8 684	8 684	109 119	(5 124)	‐
150	Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire	196 034	30	30	196 034	(346)	‐
160	Enseignement	6 643	242	242	6 643	(267)	‐
170	Santé humaine et action sociale	76 791	13 064	13 064	76 791	(9 377)	‐
180	Arts, spectacles et activités récréatives	32 863	3 408	3 408	32 863	(1 813)	‐
190	Autres services	49 043	2 224	2 224	49 043	(2 730)	‐
200	Total	7 286 561	280 243	280 086	7 286 561	(290 581)	‐

EVALUATION DES GARANTIES – PRETS ET AVANCES (EU CQ6)

La Caisse Régionale Brie Picardie n'est pas concernée par la publication du tableau CQ6 « Evaluation des garanties – prêts et avances » (Ratio NPE< à 5%).

SURETES OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET PROCESSUS D'EXECUTION (EU CQ7)

		Sûretés obtenues par prise de possession
	(en milliers d'euros)	Valeur à la comptabilisation initiale	Variations négatives cumulées
010	Immobilisations corporelles (PP&E)	‐	‐
020	Autre que PP&E	‐	‐
030	Biens immobiliers résidentiels	‐	‐
040	Biens immobiliers commerciaux	‐	‐
050	Biens meubles (automobiles, navires, etc.)	‐	‐
060	Actions et titres de créance	‐	‐
070	Autres sûretés	‐	‐
080	Total	‐	‐

SURETES OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET PROCESSUS D'EXECUTION- VENTILATION PAR MILLESIME (EU CQ8)

La Caisse Régionale Brie Picardie n'est pas concernée par la publication du tableau CQ8 « Garantie obtenue par prise de possession et par processus d'exécution - ventilation par période » (Ratio NPE< à 5%).

3.2.3 Expositions en approche standard

APPROCHE STANDARD – EXPOSITION AU RISQUE DE CREDIT ET EFFETS DE L'ATTENUATION DU RISQUE DE CREDIT (ARC) (EU CR4)

			Expositions avant CCF et avant ARC		Expositions après CCF et après ARC	RWEA et densité des RWEA
(en milliers d'euros)	Catégories d'expositions	Expositions au bilan	Expositions hors bilan	Expositions au bilan	Expositions hors bilan	RWEA	Densité des RWEA (%)
1	Administrations centrales ou banques centrales	70 164	‐	70 164	‐	169 397	241,43%
2	Entités du secteur public ne relevant pas de l'administration centrale	747	‐	747	‐	123	16,47%
EU 2a	Administrations régionales ou locales	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
EU 2b	Entités du secteur public	747	‐	747	‐	123	16,47%
3	Banques multilatérales de développement	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
EU 3a	Organisations internationales	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
4	Établissements	188 499	485	188 499	485	56 148	29,71%
5	Obligations garanties	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
6	Entreprises	126 229	24 762	126 229	24 762	151 194	1.00135
6.1	Dont: Financement spécialisé	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
7	Expositions sur créances subordonnées et sur actions	727 568	‐	727 568	‐	1 818 646	249,96%
EU 7a	Expositions sur créances subordonnées	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
EU 7b	Actions	727 568	‐	727 568	‐	1 818 646	249,96%
8	Clientèle de détail	476	829	476	829	960	73,58%
9	Garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers et expositions ADC	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
9.1	Garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels – non IPRE	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
9.2	Garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels – IPRE	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
9.3	Garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers commerciaux – non IPRE	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
9.4	Garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers commerciaux – IPRE	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
9.5	Acquisition de terrains, promotion immobilière et construction (ADC)	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%
10	Expositions en défaut	447	‐	447	‐	670	150,00%
	EU 10a Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme	‐	‐	‐	‐	‐	0,00%

	EU 10b Organismes de placement collectif	332 577	‐	332 577	‐	826 057	248,38%
EU 10c	Autres éléments	502 419	7 060	502 419	7 060	401 470	78,80%
12	Total	1 949 125	33 135	1 949 125	33 135	3 424 665	172,77%

EXPOSITIONS PAR CLASSE D'ACTIFS ET PAR COEFFICIENT DE PONDERATION DES RISQUES (EU CR5)

														Pondération de risque														Dont
	Catégories d'expositions	0%			2% 4% 10%	20%			30% 35% 40% 45%		50%		60% 70%	75%		80% 90%	100%		105% 110% 130% 150%			250%			370% 400% 1250%	Autre s	Total	non notées
	(en milliers d'euros)	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa
1	Administrations centrales ou banques centrales	2 405	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	67 759	‐	‐	‐	‐	70 164	70 164
2	Entités du secteur public ne relevant pas de l'administration centrale	132	‐	‐	‐	615	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	747	747
EU 2a	Administrations régionales ou locales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU 2b	Entités du secteur public	132	‐	‐	‐	615	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	747	747
3	Banques multilatérales de développement	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU 3a	Organisations internationales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
4	Établissements	151 552	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐		‐ 37 432	‐	‐	‐	‐	‐	188 984	188 984
5	Obligations garanties	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
6	Entreprises	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐		‐ 150 583	‐	‐	‐	408	‐	‐	‐	‐	‐	150 991	150 991
	6.1 Dont: Financement spécialisé	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
7	Expositions sur créances subordonnées et sur actions	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	183	‐	‐	‐		‐ 727 385	‐	‐	‐	‐	727 568	‐
EU 7a	Expositions sur créances subordonnées	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU 7b	Actions	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	183	‐	‐	‐		‐ 727 385	‐	‐	‐	‐	727 568	727 568
8	Expositions sur la clientèle de détail	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	1 266	‐	‐	‐	‐	‐	‐	39	‐	‐	‐	‐	‐	1 305	1 305
9	Garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers et expositions ADC	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
9.1	Garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels – non IPRE	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	9.1.1 Aucun fractionnement de prêt n'est appliqué	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐

															Pondération de risque														Dont
	Catégories d'expositions	0%				2% 4% 10%	20%			30% 35% 40% 45%		50%		60% 70%	75%		80% 90%	100%			105% 110% 130% 150%		250%		370% 400% 1250%		Autre s	Total	non notées
(en milliers d'euros)		a		b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa
	9.1.2 Fractionnement de prêt appliqué (garanti)		‐	‐	‐	‐		‐ ‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	9.1.3 Fractionnement de prêt appliqué (non garanti)		‐	‐	‐	‐		‐ ‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
9.2	Garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels – IPRE		‐	‐	‐	‐		‐ ‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
9.3	Garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers commerciaux – non IPRE		‐	‐	‐	‐		‐ ‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	9.3.1 Aucun fractionnement de prêt n'est appliqué		‐	‐	‐	‐		‐ ‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	9.3.2 Fractionnement de prêt appliqué (garanti)		‐	‐	‐	‐		‐ ‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	9.3.3 Fractionnement de prêt appliqué (non garanti)		‐	‐	‐	‐		‐ ‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
9.4	Garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers commerciaux – IPRE		‐	‐	‐	‐		‐ ‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
9.5	Acquisition de terrains, promotion immobilière et construction (ADC)		‐	‐	‐	‐		‐ ‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
10	Expositions en défaut		‐	‐	‐	‐		‐ ‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	447	‐	‐	‐	‐	‐	447	447
EU 10a	Créances sur des établissements et des		‐	‐	‐	‐		‐ ‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU 10b	entreprises faisant Organismes de placement collectif		133	‐	‐	‐	146	‐	‐	‐	‐	239	‐	‐	‐	‐	‐	2 828	‐	‐	‐		‐ 329 231	‐	‐	‐	‐	332 577	332 568
EU	10c Autres éléments	92 624		‐	‐	‐	19 232	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐		‐ 397 623	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	509 479	509 479
EU	11c Total	246 845		‐	‐	‐	19 993	‐	‐	‐	‐	239	‐	‐	1 266	‐		‐ 551 217	‐	‐			‐ 38 326 1 124 3 75	‐	‐	‐		‐ 1 982 260 1 254 683

3.2.4 Qualité des expositions en approche notations internes

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CREDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

F-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	1 681 120	3 250	40,00%	1 819 134	0,01%	‐	45,00%	2,50	52 040	2,86%	53	(380)
	0,00 à <0,10	1 681 120	3 250	40,00%	1 819 134	0,01%	‐	45,00%	2,50	52 040	2,86%	53	(380)
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	26 871	‐	0,00%	26 871	0,16%	‐	45,00%	2,50	10 427	38,81%	19	(48)
	0,25 à <0,50	830	‐	0,00%	830	0,25%	‐	45,00%	2,50	410	49,47%	1	(4)
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Administrations	0,75 à <1,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
centrales et banques	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
centrales	2,50 à <10,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Sous-total (catégorie d'expositions)		1 708 820	3 250	40,00%	1 846 834	0,01%	‐	45,00%	2,50	62 877	3,41%	73	(432)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CREDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ETABLISSEMENTS

F-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	5 507 204	385 220	100,00%	5 947 769	0,05%	‐	45,00%	2,50	123 633	2,08%	1 373	(383)
	0,00 à <0,10	5 507 204	385 220	100,00%	5 947 769	0,05%	‐	45,00%	2,50	123 633	2,08%	1 373	(383)
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,25 à <0,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	422	‐	0,00%	422	1,35%	‐	20,08%	2,50	243	57,57%	1	(1)
	0,75 à <1,75	422	‐	0,00%	422	1,35%	‐	20,08%	2,50	243	57,57%	1	(1)
Etablissements	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,50 à <10,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Sous-total (catégorie d'expositions)		5 507 626	385 220	100,00%	5 948 191	0,05%	‐	45,00%	2,50	123 876	2,08%	1 374	(384)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CREDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES - AUTRES

F-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	603 054	225 165	49,74%	741 163	0,06%	‐	39,24%	2,50	133 043	17,95%	163	(789)
	0,00 à <0,10	529 784	193 497	49,70%	635 583	0,05%	‐	39,79%	2,50	106 308	16,73%	116	(529)
	0,10 à <0,15	73 270	31 668	49,96%	105 581	0,12%	‐	35,94%	2,50	26 735	25,32%	47	(260)
	0,15 à <0,25	18 499	‐	0,00%	15 699	0,19%	‐	40,10%	2,50	5 977	38,07%	12	(47)
	0,25 à <0,50	683 421	182 605	61,52%	875 026	0,38%	‐	37,19%	2,50	400 438	45,76%	1 236	(4 057)
	0,50 à <0,75	60 144	‐	0,00%	60 144	0,60%	‐	44,18%	2,50	57 949	96,35%	159	(184)
	0,75 à <2,50	527 602	141 498	62,55%	657 674	1,13%	‐	33,29%	2,50	367 835	55,93%	2 470	(12 352)
	0,75 à <1,75	510 661	118 969	66,64%	631 515	1,10%	‐	33,14%	2,50	345 153	54,66%	2 285	(11 483)
Entreprises - Autres	1,75 à <2,5	16 942	22 529	40,91%	26 158	1,92%	‐	36,90%	2,50	22 682	86,71%	185	(869)
	2,50 à <10,00	199 248	93 485	55,03%	237 974	4,33%	‐	36,60%	2,50	209 970	88,23%	3 781	(11 192)
	2,5 à <5	182 493	73 176	56,15%	208 239	3,79%	‐	36,33%	2,50	171 797	82,50%	2 850	(9 322)
	5 à <10	16 755	20 309	50,98%	29 735	8,14%	‐	38,48%	2,50	38 173	128,38%	931	(1 870)
	10,00 à <100,00	30 907	8 764	64,66%	34 958	25,19%	‐	37,58%	2,50	59 432	170,01%	3 278	(4 504)
	10 à <20	1 501	576	26,35%	1 547	17,52%	‐	40,00%	2,50	2 155	139,31%	108	(106)
	20 à <30	29 406	8 188	67,35%	33 411	25,54%	‐	37,46%	2,50	57 277	171,43%	3 170	(4 398)
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	86 059	25 405	47,93%	97 898	100,00%	‐	36,03%	2,50	‐	0,00%	35 269	(66 972)
Sous-total (catégorie d'expositions)		2 208 935	676 922	56,45%	2 720 537	4,73%	‐	36,89%	2,50	1 234 644	45,38%	46 368	(100 097)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CREDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES- FINANCEMENT SPECIALISE

F-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	7 803	1 620	40,00%	8 451	0,06%	‐	24,10%	2,50	992	11,74%	1	(1)
	0,00 à <0,10	7 803	1 620	40,00%	8 451	0,06%	‐	24,10%	2,50	992	11,74%	1	(1)
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	1 105	5 957	40,00%	3 488	0,16%	‐	25,47%	2,50	766	21,96%	1	(2)
	0,25 à <0,50	23 334	1 863	40,00%	24 080	0,30%	‐	28,99%	2,50	8 435	35,03%	21	(64)
	0,50 à <0,75	2 409	60 476	40,00%	16 569	0,60%	‐	33,23%	2,50	9 233	55,72%	33	(15)
	0,75 à <2,50	82 777	3 649	40,00%	76 237	1,47%	‐	35,46%	2,50	62 084	81,44%	387	(927)
Entreprises -	0,75 à <1,75	52 199	511	40,00%	49 651	1,24%	‐	38,47%	2,50	42 127	84,85%	236	(618)
financement	1,75 à <2,5	30 578	3 138	40,00%	26 587	1,90%	‐	29,84%	2,50	19 956	75,06%	151	(309)
spécialisé	2,50 à <10,00	4 254	‐	0,00%	4 254	5,00%	‐	28,27%	2,50	4 004	94,13%	60	(34)
	2,5 à <5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	4 254	‐	0,00%	4 254	5,00%	‐	28,27%	2,50	4 004	94,13%	60	(34)
	10,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	578	‐	0,00%	578	100,00%	‐	20,00%	2,50	‐	0,00%	116	(82)
Sous-total (catégorie d'expositions)		122 261	73 565	40,00%	133 657	1,57%	‐	32,74%	2,50	85 514	63,98%	619	(1 125)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CREDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES - PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES

F-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,00 à <0,10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,25 à <0,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Entreprises -	0,75 à <1,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Petites ou moyennes	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
entreprises	2,50 à <10,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Sous-total (catégorie d'expositions)		‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Total (toutes catégories d'expositions)		9 547 642	1 138 957	70,07%	10 649 219		‐		2,50	1 506 911	‐	48 434	(102 038)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CREDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - EXPOSITIONS RENOUVELABLES

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	9 236	141 372	209,34%	306 119	0,10%	‐	50,00%	‐	9 604	3,14%	159	(20)
	0,00 à <0,10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	9 236	141 372	209,34%	306 119	0,10%	‐	50,00%	‐	9 604	3,14%	159	(20)
	0,15 à <0,25	2 780	18 313	245,44%	48 186	0,19%	‐	50,00%	‐	2 524	5,24%	47	(14)
	0,25 à <0,50	6 667	29 720	250,45%	82 034	0,33%	‐	50,00%	‐	6 642	8,10%	136	(46)
	0,50 à <0,75	303	1 078	254,41%	3 115	0,64%	‐	50,00%	‐	426	13,68%	10	(3)
	0,75 à <2,50	8 304	20 257	293,96%	70 593	1,19%	‐	50,00%	‐	15 321	21,70%	419	(112)
	0,75 à <1,75	8 304	20 257	293,96%	70 593	1,19%	‐	50,00%	‐	15 321	21,70%	419	(112)
Expositions	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
renouvelables	2,50 à <10,00	11 021	10 904	387,08%	62 770	5,50%	‐	50,00%	‐	39 626	63,13%	1 727	(374)
	2,5 à <5	6 294	7 891	369,36%	39 424	3,59%	‐	50,00%	‐	19 342	49,06%	708	(173)
	5 à <10	4 727	3 013	433,51%	23 346	8,73%	‐	50,00%	‐	20 284	86,89%	1 019	(201)
	10,00 à <100,00	1 152	633	375,87%	4 510	30,59%	‐	50,00%	‐	6 253	138,66%	690	(104)
	10 à <20	512	324	418,81%	2 267	17,46%	‐	50,00%	‐	2 829	124,81%	198	(45)
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	640	309	330,89%	2 243	43,86%	‐	50,00%	‐	3 424	152,65%	492	(59)
	100,00 (défaut)	308	420	20,00%	392	100,00%	‐	42,23%	‐	187	47,77%	165	(237)
Sous-total (catégorie d'expositions)		39 771	222 696	234,53%	577 719	1,17%	‐	50,00%	‐	80 584	13,95%	3 352	(909)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CREDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTELE DE DETAIL - NON - PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	857 007	22 729	111,72%	883 392	0,00%	‐	0,00%	‐	46 760	5,29%	171	(232)
	0,00 à <0,10	687 923	18 231	111,31%	708 473	0,00%	‐	0,00%	‐	31 431	4,44%	106	(118)
	0,10 à <0,15	169 084	4 498	113,37%	174 918	0,00%	‐	0,00%	‐	15 330	8,76%	64	(114)
	0,15 à <0,25	222 009	6 151	106,53%	229 138	0,00%	‐	0,00%	‐	25 408	11,09%	122	(217)
	0,25 à <0,50	603 312	14 087	116,00%	620 516	0,00%	‐	0,00%	‐	105 390	16,98%	615	(2 097)
	0,50 à <0,75	18 049	284	104,07%	18 407	0,00%	‐	0,00%	‐	4 442	24,13%	34	(104)
	0,75 à <2,50	197 162	6 540	105,08%	207 284	0,00%	‐	0,00%	‐	70 102	33,82%	814	(2 864)
Autres expositions	0,75 à <1,75	197 162	6 540	105,08%	207 284	0,00%	‐	0,00%	‐	70 102	33,82%	814	(2 864)
sur la clientèle de	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
détail - non - PME	2,50 à <10,00	197 624	3 807	103,61%	222 579	0,00%	‐	0,00%	‐	101 679	45,68%	3 351	(8 423)
	2,5 à <5	155 668	3 349	103,23%	166 252	0,00%	‐	0,00%	‐	71 902	43,25%	1 772	(5 822)
	5 à <10	41 955	458	106,39%	56 327	0,00%	‐	0,00%	‐	29 777	52,87%	1 578	(2 601)
	10,00 à <100,00	16 153	1 423	100,81%	24 619	0,00%	‐	0,00%	‐	20 566	83,54%	2 939	(1 604)
	10 à <20	6 599	25	127,67%	9 958	0,00%	‐	0,00%	‐	7 045	70,74%	577	(586)
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	9 553	1 398	100,33%	14 661	0,00%	‐	0,00%	‐	13 522	92,23%	2 362	(1 018)
	100,00 (défaut)	64 139	10	20,02%	64 141	0,00%	‐	0,00%	‐	18 138	28,28%	44 562	(46 860)
Sous-total (catégorie d'expositions)		2 175 453	55 032	110,55%	2 270 076	0,00%	‐	0,00%	‐	392 485	17,29%	52 609	(62 399)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CREDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTELE DE DETAIL - PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	193 169	22 123	174,10%	231 684	0,00%	‐	0,00%	‐	12 196	5,26%	62	(67)
	0,00 à <0,10	193 169	22 123	174,10%	231 684	0,00%	‐	0,00%	‐	12 196	5,26%	62	(67)
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	902 384	96 767	192,63%	1 088 848	0,00%	‐	0,00%	‐	101 818	9,35%	635	(1 060)
	0,25 à <0,50	530 633	55 800	197,07%	641 385	0,00%	‐	0,00%	‐	98 192	15,31%	785	(1 611)
	0,50 à <0,75	295 399	24 240	273,40%	362 242	0,00%	‐	0,00%	‐	82 492	22,77%	836	(1 953)
	0,75 à <2,50	268 609	37 193	256,41%	366 808	0,00%	‐	0,00%	‐	110 117	30,02%	1 611	(3 352)
Autres expositions	0,75 à <1,75	268 609	37 193	256,41%	366 808	0,00%	‐	0,00%	‐	110 117	30,02%	1 611	(3 352)
sur la clientèle de	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
détail - PME	2,50 à <10,00	422 963	33 099	336,33%	546 087	0,00%	‐	0,00%	‐	205 309	37,60%	8 226	(15 683)
	2,5 à <5	305 557	25 591	300,59%	387 804	0,00%	‐	0,00%	‐	136 005	35,07%	3 831	(8 418)
	5 à <10	117 406	7 508	458,13%	158 283	0,00%	‐	0,00%	‐	69 304	43,79%	4 396	(7 265)
	10,00 à <100,00	66 536	2 405	496,96%	91 909	0,00%	‐	0,00%	‐	57 494	62,56%	7 969	(5 781)
	10 à <20	50 305	2 096	505,93%	65 031	0,00%	‐	0,00%	‐	35 850	55,13%	3 864	(4 002)
	20 à <30	71	3	100,00%	1 936	0,00%	‐	0,00%	‐	1 783	92,05%	219	(7)
	30,00 à <100,00	16 160	306	439,30%	24 942	0,00%	‐	0,00%	‐	19 862	79,63%	3 886	(1 772)
	100,00 (défaut)	76 895	2 784	24,55%	77 579	0,00%	‐	0,00%	‐	40 538	52,25%	49 957	(50 507)
Sous-total (catégorie d'expositions)		2 756 589	274 411	226,11%	3 406 542	0,00%	‐	0,00%	‐	708 155	20,79%	70 083	(80 014)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CREDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - CLIENTELE DE DETAIL - EXPOSITIONS GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS DES PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	10 467	194	100,00%	10 661	0,00%	‐	0,00%	‐	413	3,88%	2	(5)
	0,00 à <0,10	10 467	194	100,00%	10 661	0,00%	‐	0,00%	‐	413	3,88%	2	(5)
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	165 424	2 350	100,00%	167 774	0,00%	‐	0,00%	‐	12 949	7,72%	83	(346)
	0,25 à <0,50	170 421	3 019	100,00%	173 440	0,00%	‐	0,00%	‐	22 326	12,87%	167	(737)
	0,50 à <0,75	123 220	2 909	100,00%	126 129	0,00%	‐	0,00%	‐	26 703	21,17%	240	(1 313)
Clientèle de détail -	0,75 à <2,50	60 532	1 464	100,00%	61 997	0,00%	‐	0,00%	‐	19 900	32,10%	226	(1 288)
Expositions garanties	0,75 à <1,75	60 532	1 464	100,00%	61 997	0,00%	‐	0,00%	‐	19 900	32,10%	226	(1 288)
par des biens	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
immobiliers des PME	2,50 à <10,00	90 981	272	100,00%	91 253	0,00%	‐	0,00%	‐	58 631	64,25%	1 167	(7 076)
	2,5 à <5	62 587	113	100,00%	62 699	0,00%	‐	0,00%	‐	33 067	52,74%	531	(3 502)
	5 à <10	28 394	159	100,00%	28 554	0,00%	‐	0,00%	‐	25 564	89,53%	635	(3 573)
	10,00 à <100,00	10 094	‐	0,00%	10 094	0,00%	‐	0,00%	‐	10 979	108,76%	614	(1 563)
	10 à <20	7 198	‐	0,00%	7 198	0,00%	‐	0,00%	‐	7 790	108,24%	330	(1 182)
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	2 896	‐	0,00%	2 896	0,00%	‐	0,00%	‐	3 188	110,08%	284	(381)
	100,00 (défaut)	12 439	‐	0,00%	12 439	0,00%	‐	0,00%	‐	3 997	32,13%	6 414	(5 063)
Sous-total (catégorie d'expositions)		643 579	10 208	100,00%	653 787	0,00%	‐	0,00%	‐	155 898	23,85%	8 912	(17 390)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CREDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS N'APPARTENANT PAS A DES PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	9 443 481	123 713	100,0%	9 567 194	0,00%	‐	0,00%	‐	219 964	2,30%	840	(3 049)
	0,00 à <0,10	7 923 656	109 960	100,0%	8 033 616	0,00%	‐	0,00%	‐	153 092	1,91%	549	(1 646)
	0,10 à <0,15	1 519 825	13 752	100,0%	1 533 577	0,00%	‐	0,00%	‐	66 871	4,36%	291	(1 403)
	0,15 à <0,25	1 365 204	19 364	100,0%	1 384 568	0,00%	‐	0,00%	‐	78 275	5,65%	382	(1 772)
	0,25 à <0,50	2 985 369	45 115	100,0%	3 030 484	0,00%	‐	0,00%	‐	314 248	10,37%	1 776	(10 609)
	0,50 à <0,75	105 811	1 121	100,0%	106 932	0,00%	‐	0,00%	‐	14 704	13,75%	101	(749)
	0,75 à <2,50	1 089 294	11 403	100,0%	1 100 697	0,00%	‐	0,00%	‐	289 737	26,32%	2 524	(17 581)
Garantie par des	0,75 à <1,75	1 089 294	11 403	100,0%	1 100 697	0,00%	‐	0,00%	‐	289 737	26,32%	2 524	(17 581)
biens immobiliers	1,75 à <2,5	‐	‐	0,0%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
n'appartenant pas à 2,50 à <10,00		968 858	5 330	100,0%	974 188	0,00%	‐	0,00%	‐	602 910	61,89%	9 410	(52 127)
des PME	2,5 à <5	702 801	3 901	100,0%	706 702	0,00%	‐	0,00%	‐	369 329	52,26%	4 752	(30 470)
	5 à <10	266 057	1 429	100,0%	267 486	0,00%	‐	0,00%	‐	233 581	87,33%	4 658	(21 656)
	10,00 à <100,00	115 969	297	100,0%	116 266	0,00%	‐	0,00%	‐	145 402	125,06%	6 844	(17 661)
	10 à <20	79 381	64	100,0%	79 445	0,00%	‐	0,00%	‐	98 526	124,02%	3 126	(11 006)
	20 à <30	‐	‐	0,0%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	36 588	233	100,0%	36 821	0,00%	‐	0,00%	‐	46 876	127,31%	3 718	(6 655)
	100,00 (défaut)	151 547		1 84391,4%	151 547	0,00%	‐	0,00%	‐	22 585	14,90%	56 998	(51 949)
Sous-total (catégorie d'expositions)		16 225 533	206 342	100,3%	16 431 875	0,00%	‐	0,00%	‐	1 687 825	10,27%	78 874	(155 497)
Total (toutes catégories d'expositions)		25 993 164	1 701 201	108,4%	27 558 123		‐		0,24	5 076 335	‐	282 533	(499 899)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CREDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCEE (EU CR6) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,00 à <0,10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,25 à <0,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Administrations	0,75 à <1,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
centrales et banques	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
centrales	2,50 à <10,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Sous-total (catégorie d'expositions)		‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CREDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCEE (EU CR6) - ETABLISSEMENTS

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,00 à <0,10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,25 à <0,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <1,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Etablissements	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,50 à <10,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Sous-total (catégorie d'expositions)		‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CREDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCEE (EU CR6) - ENTREPRISES - AUTRES

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	457 841	186 183	40,00%	514 638	0,08%	‐	37,66%	2,32	104 120	20,23%	156	(1 072)
	0,00 à <0,10	262 269	146 000	40,00%	306 093	0,06%	‐	36,85%	2,21	50 531	16,51%	58	(411)
	0,10 à <0,15	195 572	40 184	40,00%	208 545	0,12%	‐	39,00%	2,50	53 589	25,70%	98	(661)
	0,15 à <0,25	‐	‐	0,00%	‐	0,18%	‐	30,12%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,25 à <0,50	955 386	385 339	40,00%	1 014 817	0,35%	‐	36,09%	2,03	452 429	44,58%	1 334	(8 750)
	0,50 à <0,75	1	‐	0,00%	1	0,64%	‐	31,28%	‐	‐	68,66%	‐	‐
	0,75 à <2,50	956 717	158 753	40,00%	896 720	1,09%	‐	36,88%	2,25	574 960	64,12%	3 609	(20 261)
	0,75 à <1,75	942 087	156 893	40,00%	884 307	1,08%	‐	36,94%	2,25	568 601	64,30%	3 534	(19 932)
Entreprises - Autres	1,75 à <2,5	14 630	1 860	40,00%	12 414	1,90%	‐	31,50%	2,50	6 359	51,22%	74	(329)
	2,50 à <10,00	505 718	145 447	40,00%	490 852	4,47%	‐	32,55%	1,84	435 262	88,68%	7 528	(30 419)
	2,5 à <5	354 617	86 119	40,00%	336 936	3,03%	‐	32,21%	1,80	256 705	76,19%	3 315	(17 537)
	5 à <10	151 101	59 329	40,00%	153 916	7,88%	‐	33,35%	1,94	178 557	116,01%	4 213	(12 882)
	10,00 à <100,00	61 963	7 037	40,00%	57 737	21,07%	‐	35,95%	1,95	93 280	161,56%	4 638	(15 478)
	10 à <20	5 662	492	40,00%	4 137	16,76%	‐	32,53%	0,55	5 154	124,57%	242	(922)
	20 à <30	56 301	6 545	40,00%	53 600	22,00%	‐	37,28%	2,50	88 126	164,42%	4 396	(14 555)
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	40,34%	‐	31,30%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	138 135	6 168	40,00%	99 183	100,00%	‐	38,36%	2,02	‐	0,00%	37 660	(80 719)
Sous-total (catégorie d'expositions)		3 075 762	888 928	40,00%	3 073 949	4,81%	‐	36,12%	2,12	1 660 052	54,00%	54 924	(156 698)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CREDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCEE (EU CR6) - ENTREPRISES- FINANCEMENT SPECIALISE

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,00 à <0,10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,25 à <0,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,50 à <0,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,75 à <2,50	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Entreprises -	0,75 à <1,75	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
financement	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
spécialisé	2,50 à <10,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	100,00 (défaut)	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
Sous-total (catégorie d'expositions)		‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CREDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCEE (EU CR6) - ENTREPRISES - PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	36 833	2 347	123,14%	39 722	0,00%	‐	0,00%	‐	4 889	12,31%	10	(19)
	0,00 à <0,10	36 833	2 347	123,14%	39 722	0,00%	‐	0,00%	‐	4 889	12,31%	10	(19)
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	371 747	14 645	142,87%	392 679	0,00%	‐	0,00%	‐	76 137	19,39%	218	(621)
	0,25 à <0,50	218 031	11 777	128,89%	233 219	0,00%	‐	0,00%	‐	65 292	28,00%	257	(1 176)
	0,50 à <0,75	156 684	4 687	177,30%	165 044	0,00%	‐	0,00%	‐	63 868	38,70%	331	(2 976)
	0,75 à <2,50	92 490	3 367	188,78%	98 938	0,00%	‐	0,00%	‐	44 877	45,36%	369	(1 710)
Entreprises -	0,75 à <1,75	92 490	3 367	188,78%	98 938	0,00%	‐	0,00%	‐	44 877	45,36%	369	(1 710)
Petites ou moyennes	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
entreprises	2,50 à <10,00	162 014	6 235	204,70%	175 053	0,00%	‐	0,00%	‐	110 653	63,21%	2 259	(6 795)
	2,5 à <5	121 155	4 322	213,88%	130 521	0,00%	‐	0,00%	‐	76 850	58,88%	1 250	(4 721)
	5 à <10	40 860	1 914	183,96%	44 532	0,00%	‐	0,00%	‐	33 803	75,91%	1 009	(2 074)
	10,00 à <100,00	15 315	379	197,56%	16 129	0,00%	‐	0,00%	‐	17 213	106,72%	973	(803)
	10 à <20	13 726	379	197,56%	14 531	0,00%	‐	0,00%	‐	15 306	105,33%	771	(688)
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	1 589	‐	0,00%	1 598	0,00%	‐	0,00%	‐	1 907	119,35%	202	(115)
	100,00 (défaut)	23 363	146	20,00%	23 393	0,00%	‐	0,00%	‐	8 407	35,94%	9 362	(12 890)
Sous-total (catégorie d'expositions)		1 076 477	43 583	154,19%	1 144 176	0,00%	‐	0,00%	‐	391 337	34,20%	13 779	(26 991)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CREDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCEE (EU CR6) - EXPOSITIONS RENOUVELABLES

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	9 236	141 372	209,34%	306 119	0,10%	‐	50,00%	‐	9 604	3,14%	159	(20)
	0,00 à <0,10	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,10 à <0,15	9 236	141 372	209,34%	306 119	0,10%	‐	50,00%	‐	9 604	3,14%	159	(20)
	0,15 à <0,25	2 780	18 313	245,44%	48 186	0,19%	‐	50,00%	‐	2 524	5,24%	47	(14)
	0,25 à <0,50	6 667	29 720	250,45%	82 034	0,33%	‐	50,00%	‐	6 642	8,10%	136	(46)
	0,50 à <0,75	303	1 078	254,41%	3 115	0,64%	‐	50,00%	‐	426	13,68%	10	(3)
	0,75 à <2,50	8 304	20 257	293,96%	70 593	1,19%	‐	50,00%	‐	15 321	21,70%	419	(112)
	0,75 à <1,75	8 304	20 257	293,96%	70 593	1,19%	‐	50,00%	‐	15 321	21,70%	419	(112)
Expositions	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
renouvelables	2,50 à <10,00	11 021	10 904	387,08%	62 770	5,50%	‐	50,00%	‐	39 626	63,13%	1 727	(374)
	2,5 à <5	6 294	7 891	369,36%	39 424	3,59%	‐	50,00%	‐	19 342	49,06%	708	(173)
	5 à <10	4 727	3 013	433,51%	23 346	8,73%	‐	50,00%	‐	20 284	86,89%	1 019	(201)
	10,00 à <100,00	1 152	633	375,87%	4 510	30,59%	‐	50,00%	‐	6 253	138,66%	690	(104)
	10 à <20	512	324	418,81%	2 267	17,46%	‐	50,00%	‐	2 829	124,81%	198	(45)
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	640	309	330,89%	2 243	43,86%	‐	50,00%	‐	3 424	152,65%	492	(59)
	100,00 (défaut)	308	420	20,00%	392	100,00%	‐	42,23%	‐	187	47,77%	165	(237)
Sous-total (catégorie d'expositions)		39 771	222 696	234,53%	577 719	1,17%	‐	50,00%	‐	80 584	13,95%	3 352	(909)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CREDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCEE (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTELE DE DETAIL - NON - PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	857 007	22 729	111,72%	883 392	0,00%	‐	0,00%	‐	46 760	5,29%	171	(232)
	0,00 à <0,10	687 923	18 231	111,31%	708 473	0,00%	‐	0,00%	‐	31 431	4,44%	106	(118)
	0,10 à <0,15	169 084	4 498	113,37%	174 918	0,00%	‐	0,00%	‐	15 330	8,76%	64	(114)
	0,15 à <0,25	222 009	6 151	106,53%	229 138	0,00%	‐	0,00%	‐	25 408	11,09%	122	(217)
	0,25 à <0,50	603 312	14 087	116,00%	620 516	0,00%	‐	0,00%	‐	105 390	16,98%	615	(2 097)
	0,50 à <0,75	18 049	284	104,07%	18 407	0,00%	‐	0,00%	‐	4 442	24,13%	34	(104)
	0,75 à <2,50	197 162	6 540	105,08%	207 284	0,00%	‐	0,00%	‐	70 102	33,82%	814	(2 864)
Autres expositions	0,75 à <1,75	197 162	6 540	105,08%	207 284	0,00%	‐	0,00%	‐	70 102	33,82%	814	(2 864)
sur la clientèle de	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
détail - non - PME	2,50 à <10,00	197 624	3 807	103,61%	222 579	0,00%	‐	0,00%	‐	101 679	45,68%	3 351	(8 423)
	2,5 à <5	155 668	3 349	103,23%	166 252	0,00%	‐	0,00%	‐	71 902	43,25%	1 772	(5 822)
	5 à <10	41 955	458	106,39%	56 327	0,00%	‐	0,00%	‐	29 777	52,87%	1 578	(2 601)
	10,00 à <100,00	16 153	1 423	100,81%	24 619	0,00%	‐	0,00%	‐	20 566	83,54%	2 939	(1 604)
	10 à <20	6 599	25	127,67%	9 958	0,00%	‐	0,00%	‐	7 045	70,74%	577	(586)
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	9 553	1 398	100,33%	14 661	0,00%	‐	0,00%	‐	13 522	92,23%	2 362	(1 018)
	100,00 (défaut)	64 139	10	20,02%	64 141	0,00%	‐	0,00%	‐	18 138	28,28%	44 562	(46 860)
Sous-total (catégorie d'expositions)		2 175 453	55 032	110,55%	2 270 076	0,00%	‐	0,00%	‐	392 485	17,29%	52 609	(62 399)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CREDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCEE (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTELE DE DETAIL – PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	193 169	22 123	174,10%	231 684	0,00%	‐	0,00%	‐	12 196	5,26%	62	(67)
	0,00 à <0,10	193 169	22 123	174,10%	231 684	0,00%	‐	0,00%	‐	12 196	5,26%	62	(67)
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	902 384	96 767	192,63%	1 088 848	0,00%	‐	0,00%	‐	101 818	9,35%	635	(1 060)
	0,25 à <0,50	530 633	55 800	197,07%	641 385	0,00%	‐	0,00%	‐	98 192	15,31%	785	(1 611)
	0,50 à <0,75	295 399	24 240	273,40%	362 242	0,00%	‐	0,00%	‐	82 492	22,77%	836	(1 953)
	0,75 à <2,50	268 609	37 193	256,41%	366 808	0,00%	‐	0,00%	‐	110 117	30,02%	1 611	(3 352)
Autres expositions	0,75 à <1,75	268 609	37 193	256,41%	366 808	0,00%	‐	0,00%	‐	110 117	30,02%	1 611	(3 352)
sur la clientèle de	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
détail - PME	2,50 à <10,00	422 963	33 099	336,33%	546 087	0,00%	‐	0,00%	‐	205 309	37,60%	8 226	(15 683)
	2,5 à <5	305 557	25 591	300,59%	387 804	0,00%	‐	0,00%	‐	136 005	35,07%	3 831	(8 418)
	5 à <10	117 406	7 508	458,13%	158 283	0,00%	‐	0,00%	‐	69 304	43,79%	4 396	(7 265)
	10,00 à <100,00	66 536	2 405	496,96%	91 909	0,00%	‐	0,00%	‐	57 494	62,56%	7 969	(5 781)
	10 à <20	50 305	2 096	505,93%	65 031	0,00%	‐	0,00%	‐	35 850	55,13%	3 864	(4 002)
	20 à <30	71	3	100,00%	1 936	0,00%	‐	0,00%	‐	1 783	92,05%	219	(7)
	30,00 à <100,00	16 160	306	439,30%	24 942	0,00%	‐	0,00%	‐	19 862	79,63%	3 886	(1 772)
	100,00 (défaut)	76 895	2 784	24,55%	77 579	0,00%	‐	0,00%	‐	40 538	52,25%	49 957	(50 507)
Sous-total (catégorie d'expositions)		2 756 589	274 411	226,11%	3 406 542	0,00%	‐	0,00%	‐	708 155	20,79%	70 083	(80 014)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CREDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCEE (EU CR6) - CLIENTELE DE DETAIL - EXPOSITIONS GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS DES PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	10 467	194	100,00%	10 661	0,00%	‐	0,00%	‐	413	3,88%	2	(5)
	0,00 à <0,10	10 467	194	100,00%	10 661	0,00%	‐	0,00%	‐	413	3,88%	2	(5)
	0,10 à <0,15	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	0,15 à <0,25	165 424	2 350	100,00%	167 774	0,00%	‐	0,00%	‐	12 949	7,72%	83	(346)
	0,25 à <0,50	170 421	3 019	100,00%	173 440	0,00%	‐	0,00%	‐	22 326	12,87%	167	(737)
	0,50 à <0,75	123 220	2 909	100,00%	126 129	0,00%	‐	0,00%	‐	26 703	21,17%	240	(1 313)
Clientèle de détail -	0,75 à <2,50	60 532	1 464	100,00%	61 997	0,00%	‐	0,00%	‐	19 900	32,10%	226	(1 288)
Expositions garanties	0,75 à <1,75	60 532	1 464	100,00%	61 997	0,00%	‐	0,00%	‐	19 900	32,10%	226	(1 288)
par des biens	1,75 à <2,5	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
immobiliers des PME	2,50 à <10,00	90 981	272	100,00%	91 253	0,00%	‐	0,00%	‐	58 631	64,25%	1 167	(7 076)
	2,5 à <5	62 587	113	100,00%	62 699	0,00%	‐	0,00%	‐	33 067	52,74%	531	(3 502)
	5 à <10	28 394	159	100,00%	28 554	0,00%	‐	0,00%	‐	25 564	89,53%	635	(3 573)
	10,00 à <100,00	10 094	‐	0,00%	10 094	0,00%	‐	0,00%	‐	10 979	108,76%	614	(1 563)
	10 à <20	7 198	‐	0,00%	7 198	0,00%	‐	0,00%	‐	7 790	108,24%	330	(1 182)
	20 à <30	‐	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	2 896	‐	0,00%	2 896	0,00%	‐	0,00%	‐	3 188	110,08%	284	(381)
	100,00 (défaut)	12 439	‐	0,00%	12 439	0,00%	‐	0,00%	‐	3 997	32,13%	6 414	(5 063)
Sous-total (catégorie d'expositions)		643 579	10 208	100,00%	653 787	0,00%	‐	0,00%	‐	155 898	23,85%	8 912	(17 390)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CREDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCEE (EU CR6) - GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS N'APPARTENANT PAS A DES PME

A-IRB	Fourchette de PD	Expositions au bilan	Expositions hors bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité du montant d'exposition pondéré	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	0,00 à <0,15	9 443 481	123 713	100,0%	9 567 194	0,00%	‐	0,00%	‐	219 964	2,30%	840	(3 049)
	0,00 à <0,10	7 923 656	109 960	100,0%	8 033 616	0,00%	‐	0,00%	‐	153 092	1,91%	549	(1 646)
	0,10 à <0,15	1 519 825	13 752	100,0%	1 533 577	0,00%	‐	0,00%	‐	66 871	4,36%	291	(1 403)
	0,15 à <0,25	1 365 204	19 364	100,0%	1 384 568	0,00%	‐	0,00%	‐	78 275	5,65%	382	(1 772)
	0,25 à <0,50	2 985 369	45 115	100,0%	3 030 484	0,00%	‐	0,00%	‐	314 248	10,37%	1 776	(10 609)
	0,50 à <0,75	105 811	1 121	100,0%	106 932	0,00%	‐	0,00%	‐	14 704	13,75%	101	(749)
	0,75 à <2,50	1 089 294	11 403	100,0%	1 100 697	0,00%	‐	0,00%	‐	289 737	26,32%	2 524	(17 581)
Garantie par des	0,75 à <1,75	1 089 294	11 403	100,0%	1 100 697	0,00%	‐	0,00%	‐	289 737	26,32%	2 524	(17 581)
biens immobiliers	1,75 à <2,5	‐	‐	0,0%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
n'appartenant pas à 2,50 à <10,00		968 858	5 330	100,0%	974 188	0,00%	‐	0,00%	‐	602 910	61,89%	9 410	(52 127)
des PME	2,5 à <5	702 801	3 901	100,0%	706 702	0,00%	‐	0,00%	‐	369 329	52,26%	4 752	(30 470)
	5 à <10	266 057	1 429	100,0%	267 486	0,00%	‐	0,00%	‐	233 581	87,33%	4 658	(21 656)
	10,00 à <100,00	115 969	297	100,0%	116 266	0,00%	‐	0,00%	‐	145 402	125,06%	6 844	(17 661)
	10 à <20	79 381	64	100,0%	79 445	0,00%	‐	0,00%	‐	98 526	124,02%	3 126	(11 006)
	20 à <30	‐	‐	0,0%	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%	‐	‐
	30,00 à <100,00	36 588	233	100,0%	36 821	0,00%	‐	0,00%	‐	46 876	127,31%	3 718	(6 655)
	100,00 (défaut)	151 547		1 84391,4%	151 547	0,00%	‐	0,00%	‐	22 585	14,90%	56 998	(51 949)
Sous-total (catégorie d'expositions)		16 225 533	206 342	100,3%	16 431 875	0,00%	‐	0,00%	‐	1 687 825	10,27%	78 874	(155 497)
Total (toutes catégories d'expositions)		25 993 164	1 701 201	108,4%	27 558 123		‐		0,24	5 076 335	‐	282 533	(499 899)

3.2.5 Utilisation des dérivés de crédit en couverture

EFFET DES DERIVES DE CREDIT SUR LES ACTIFS PONDERES DES RISQUES (EU CR7)

30/06/2025		Montant d'exposition pondéré avant dérivés de crédit	Montant d'exposition pondéré effectif
(en milliers d'euros)		a	b
1	Administrations centrales et banques centrales – approche NI simple	62 877	62 877
EU 1a	Administrations régionales et locales – approche NI simple	194 750	194 750
EU 1b	Entités du secteur public – approche NI simple	169 116	169 116
2	Administrations centrales et banques centrales – approche NI avancée	‐	‐
EU 2a	Administrations régionales et locales – approche NI avancée	‐	‐
EU 2b	Entités du secteur public – approche NI avancée	‐	‐
3	Établissements – approche NI simple	123 876	123 876
5	Entreprises – approche NI simple	1 320 158	1 320 158
EU 5a	Entreprises – Générales	1 234 644	1 234 644
EU 5b	Entreprises - Financement spécialisé	85 514	85 514
EU 5c	Entreprises – Créances achetées	‐	‐
6	Entreprises – approche NI avancée	2 051 389	2 051 389
EU 6a	Entreprises – Générales	2 051 389	2 051 389
EU 6b	Entreprises - Financement spécialisé	‐	‐
EU 6c	Entreprises – Créances achetées	‐	‐
8a	Clientèle de détail – approche NI avancée	3 024 946	3 024 946
9	Clientèle de détail - Expositions renouvelables éligibles (QRRE)	80 584	80 584
10	Clientèle de détail – Garanties par des biens immobiliers résidentiels	1 619 674	1 619 674
EU 10a	Clientèle de détail – Créances achetées	‐	‐
EU 10b	Clientèle de détail – Autres expositions sur la clientèle de détail	1 324 689	1 324 689
17	Expositions faisant l'objet de l'approche NI simple	1 870 777	1 870 777
18	Expositions faisant l'objet de l'approche NI avancée	5 076 335	5 076 335
19	Total des expositions	6 947 112	6 947 112

APPROCHE FONDEE SUR LA NOTATION INTERNE (IRB-A) – INFORMATIONS SUR LE DEGRE D'UTILISATION DES TECHNIQUES D'ATTENUATION DU RISQUE DE CREDIT (ARC) (EU CR7-A)

30/06/2025				Techniques d'atténuation du risque de crédit dans le calcul des RWEA
						RWEA sans effets de substitution (effets de réduction
		Total des expositions	Partie des expositions couverte par des sûretés financières (%)	Partie des expositions couverte par d'autres sûretés éligibles (%)	Partie des expositions couverte par des sûretés immobilières (%)	Partie des expositions couverte par des créances à recouvrer (%)	Partie des expositions couverte par d'autres sûretés réelles (%)	Partie des expositions couverte par d'autres formes de protection de crédit financée (%)	Partie des expositions couverte par des dépôts en espèces (%)	Partie des expositions couverte par des polices d'assurance vie (%)	Partie des expositions couverte par des instruments détenus par un tiers (%)	Partie des expositions couverte par des garanties (%)	Partie des expositions couverte par des dérivés de crédit (%)	RWEA avec effets de substitution (effets de réduction et de substitution)
	(en milliers d'euros)
	1 Administrations centrales et banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	2 Administrations régionales et locales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	3 Entités du secteur public	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	5 Entreprises	4 218 124	0,50%	17,27%	10,69%	6,01%	0,57%	‐	‐	‐	‐	0,95%	‐	‐	2 051 389
5.1	Entreprises – Générales	4 218 124	0,50%	17,27%	10,69%	6,01%	0,57%	‐	‐	‐	‐	0,95%	‐	‐	2 051 389
5.2	Entreprises - Financement spécialisé	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
5.3	Entreprises – Créances achetées	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	6 Clientèle de détail	23 339 998	0,83%	36,57%	36,40%	0,16%	0,01%	‐	‐	‐	‐	36,63%	‐	‐	3 024 946
6.1	Clientèle de détail - Expositions renouvelables éligibles	577 719	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	80 584
6.2	Clientèle de détail – Garanties par des biens immobiliers résidentiels	15 996 513	0,02%	47,35%	47,35%	‐	‐	‐	‐	‐	‐	51,90%	‐	‐	1 619 674
6.3	Clientèle de détail – Créances achetées	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
6.4	Clientèle de détail – Autres expositions sur la clientèle de détail	6 765 767	2,80%	14,19%	13,62%	0,55%	0,02%	‐	‐	‐	‐	3,65%	‐	‐	1 324 689
	7 Total	27 558 123	0,77%	33,61%	32,47%	1,06%	0,09%	‐	‐	‐	‐	31,17%	‐	‐	5 076 335

APPROCHE FONDEE SUR LA NOTATION INTERNE (IRB-F) – INFORMATIONS SUR LE DEGRE D'UTILISATION DES TECHNIQUES D'ATTENUATION DU RISQUE DE CREDIT (ARC) (EU CR7-A)

	30/06/2025	Techniques d'atténuation du risque de crédit											Techniques d'atténuation du risque de crédit dans le calcul des RWEA
		Total des		Protection de crédit Protection de crédit financée non financée
expositions		Partie des expositions couverte par d'autres sûretés éligibles (%)	Partie des expositions couverte par des sûretés immobilières (%)	Partie des expositions couverte par des créances à recouvrer (%)	Partie des expositions couverte par d'autres sûretés réelles (%)	Partie des expositions couverte par d'autres formes de protection de crédit financée (%)	Partie des expositions couverte par des dépôts en espèces (%)	Partie des expositions couverte par des polices d'assurance vie (%)	Partie des expositions couverte par des instruments détenus par un tiers (%)	Partie des expositions couverte par des garanties (%)	Partie des expositions couverte par des dérivés de crédit (%)		RWEA sans effets de substitution (effets de réduction uniquement)	RWEA avec effets de substitution (effets de réduction et de substitution)
	(en millions d'euros)	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	1 Administrations centrales et banques centrales	1 846 834	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	62 877
	2 Administrations régionales et locales	980 149	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	194 750
	3 Entités du secteur public	875 945	‐	0,00%	0,00%	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	169 116
	4 Établissements	5 948 191	‐	0,01%	0,00%	0,00%	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	123 876
	5 Entreprises	2 854 194	‐	18,41%	3,22%	15,20%	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	1 320 158
	5,1 Entreprises – Générales	2 720 537	‐	17,11%	2,86%	14,25%	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	1 234 644
	5,2 Entreprises - Financement spécialisé	133 657	‐	44,97%	10,48%	34,49%	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	85 514
	5,3 Entreprises – Créances achetées	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	6 Total	12 505 312	‐	4,21%	0,74%	3,47%	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	1 870 777

3.2.6 Évolution des RWA

ÉTATS DES FLUX D'ACTIFS PONDERES DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CREDIT SELON L'APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8)

30/06/2025

		Montant d'exposition pondéré
	(en milliers d'euros)
1	RWA à la fin de la période de la déclaration précédente	6 851 238
2	Taille de l'actif (+/-)	81 407
3	Qualité de l'actif (+/-)	(28 347)
4	Mises à jour des modèles (+/-)	‐
5	Méthodologie et politiques (+/-)	‐
6	Acquisitions et cessions (+/-)	‐
7	Variations des taux de change (+/-)	‐
8	Autres (+/-)	42 814
9	RWA à la fin de la période de publication	6 947 112

3.3 Risque de contrepartie

3.3.1 Exposition au risque de contrepartie par approche

ANALYSE DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE (EU CCR1)

30/06/2025		Coût de remplacement (RC)	Exposition future potentielle (PFE)	EEPE	Facteur Alpha utilisé pour calculer l'exposition réglementaire	Valeur exposée au risque avant ARC	Valeur exposée au risque après ARC	Valeur exposée au risque	Montant d'exposition pondéré (RWEA)
(en milliers d'euros) EU-1	UE - Méthode de l'exposition initiale (pour les dérivés)	‐	‐		1,0	‐	‐	‐	‐
EU-2	UE - SA-CCR simplifiée (pour les dérivés)	‐	‐		1,0	‐	‐	‐	‐
1	SA-CCR (pour les dérivés)	41 031	69 887		1,0	85 958	155 285	153 369	44 813
2	IMM (pour les dérivés et les OFT)			‐	‐	‐	‐	‐	‐
2a	Dont ensembles de compensation d'opérations de financement sur titres			‐		‐	‐	‐	‐
2b	Dont ensembles de compensation de dérivés et opérations à règlement différé			‐		‐	‐	‐	‐
2c	Dont issues d'ensembles de compensation de conventions multiproduits			‐		‐	‐	‐	‐
3	Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)					‐	‐	‐	‐
4	Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)					852 419	680 697	340 014	108
5	VaR pour les OFT					‐	‐	‐	‐
6	Total					938 376	835 982	493 384	44 921

3.3.2 Exposition au risque de contrepartie en méthode standard

EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE EN METHODE STANDARD PAR PORTEFEUILLE REGLEMENTAIRE ET PAR PONDERATIONS DES RISQUES (EU CCR3)

30/06/2025	Pondération de risque
Catégories d'expositions	0%	2%	4%	10%	20%	50%	70%	75%	100%	150%	Autres	Valeur d'exposition totale
(en milliers d'euros)
Administrations centrales ou banques centrales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Administrations régionales ou locales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Entités du secteur public	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Banques multilatérales de développement	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Organisations internationales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Établissements	3 647	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	3 647
Entreprises	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	533	‐	‐	533
Clientèle de détail	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Autres éléments	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Valeur d'exposition totale	3 647	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	533	‐	‐	4 180

3.3.3 Exposition au risque de contrepartie en méthode avancée

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

30/06/2025
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Administration centrales et	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
banque centrales	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,00 à <0,15	436 008	0,05%	‐	45,00%	0,94	7 127	1,64%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Etablissements	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	436 008	0,05%	‐	45,00%	0,94	7 127	1,64%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ENTREPRISES - AUTRES

30/06/2025
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	1 696	0,09%	‐	40,00%	2,50	391	22,19%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	6 757	0,29%	‐	40,00%	2,50	3 078	44,36%
	0,50 à <0,75	89	0,60%	‐	44,87%	2,50	86	97,40%
Entreprises - Autres	0,75 à <2,50	20 179	0,95%	‐	40,05%	2,50	16 294	70,57%
	2,50 à <10,00	5 085	4,83%	‐	40,43%	2,50	7 589	120,44%
	10,00 à <100,00	52	22,01%	‐	40,00%	2,50	112	215,49%
	100,00 (défaut)	2 298	100,00%	‐	40,00%	2,50	‐	0,00%
	Sous total	36 155	5,87%	‐	40,11%	2,50	27 551	70,05%
	0,00 à <0,15	426	0,00%	‐	0,00%	‐	80	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	1 093	0,00%	‐	0,00%	‐	404	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Entreprises - PME	0,75 à <2,50	11 780	0,00%	‐	0,00%	‐	6 259	0,00%
	2,50 à <10,00	3 681	0,00%	‐	0,00%	‐	2 969	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	61	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	17 041	0,00%	‐	0,00%	‐	9 711	0,00%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ENTREPRISES - FINANCEMENT SPECIALISE

30/06/2025 Catégories d'expositions	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition
(en milliers d'euros)								pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Entreprises - Financement spécialisé	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
TOTAL (TOUTES LES CATÉGORIES D'EXPOSITIONS PERTINENTES POUR LE CCR)		489 203	0,68%	‐	44,47%	1,11	44 388	9,07%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCEE (EU CCR4) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

30/06/2025
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Administration centrales et	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
banque centrales	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Etablissements	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCEE (EU CCR4) - ENTREPRISES - AUTRES

30/06/2025
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Entreprises - Autres	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Entreprises - PME	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCEE (EU CCR4) - ENTREPRISES - FINANCEMENT SPECIALISE

30/06/2025
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Entreprises -	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Financement spécialisé	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Crédit aux particuliers garantis	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
par une sûreté immobilière	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCEE (EU CCR4) - CREDIT RENOUVELABLE QUALIFIE

30/06/2025
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Crédit renouvelable qualifié	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Autres crédits aux particuliers	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITE DE DEFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L'APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCEE (EU CCR4) - CREDITS AUX PETITES ET MOYENNES ENTITES GARANTIS PAR UNE SURETE IMMOBILIERE

30/06/2025
Catégories d'expositions (en milliers d'euros)	Échelle de PD	Valeur exposée au risque	PD moyenne, pondérée (%)	Nombre de débiteurs	LGD moyenne, pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré (RWEA)	Densité des montants d'exposition pondérés
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Crédits aux petites et moyennes	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
entités garantis par une sûreté immobilière	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,00 à <0,15	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,15 à <0,25	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	0,25 à <0,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
Autres crédits aux petites	0,50 à <0,75	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
et moyennes entités	0,75 à <2,50	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	2,50 à <10,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	10,00 à <100,00	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	100,00 (défaut)	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
	Sous total	‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%
TOTAL (TOUTES LES CATÉGORIES D'EXPOSITIONS PERTINENTES POUR LE CCR)		‐	0,00%	‐	0,00%	‐	‐	0,00%

3.3.4 Sûretés

COMPOSITION DES SURETES POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (EU CCR5)

30/06/2025			Sûretés utilisées dans des opérations sur dérivés				Sûretés utilisées dans des OFT
		Juste valeur des sûretés reçues		Juste valeur des sûretés fournies		Juste valeur des sûretés reçues		Juste valeur des sûretés fournies
		Faisant l'objet d'une ségrégation	Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	Faisant l'objet d'une ségrégation	Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	Faisant l'objet d'une ségrégation	Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	Faisant l'objet d'une ségrégation	Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation
	(en milliers d'euros)
1	Espèces — monnaie nationale	‐	390 120	‐	2 500	‐	‐	‐	13 318
2	Espèces — autres monnaies	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
3	Dette souveraine nationale	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	1 033 624
4	Autre dette souveraine	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
5	Dette des administrations publiques	‐	‐	‐	‐	‐	512 404	‐	‐
6	Obligations d'entreprise	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
7	Actions	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
8	Autres sûretés	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
9	Total	‐	390 120	‐	2 500	‐	512 404	‐	1 046 942

3.3.5 Evolution des RWA en méthode des modèles internes (IMM)

ETATS DES FLUX D'ACTIFS PONDERES DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA METHODE DES MODELES INTERNES (MMI) (CCR7)

La Caisse Régionale Brie Picardie n'est pas concernée par la publication du tableau CCR7 « Etats des flux d'actifs pondérés des risques (RWA) pour les expositions au risque de contrepartie (RCC) selon la méthode des modèles internes (MMI) ».

3.3.6 Expositions sur les contreparties centrales (CCP)

EXPOSITIONS SUR LES CONTREPARTIES CENTRALES (CCP) (EU CCR8)

		30/06/2025
		Valeur exposée au risque	Montant d'exposition pondéré (RWEA)
1	Expositions aux contreparties centrales éligibles (total)		‐
2	Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont	‐	‐
3	i) Dérivés de gré à gré	‐	‐
4	ii) Dérivés négociés en bourse	‐	‐
5	iii) Opérations de financement sur titres	‐	‐
6	iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée	‐	‐
7	Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation	‐
8	Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	‐	‐
9	Contributions préfinancées au fonds de défaillance	‐	‐
10	Contributions non financées au fonds de défaillance	‐	‐
11	Expositions aux contreparties centrales non éligibles (total)		‐
12	Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales non éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont	‐	‐
13	i) Dérivés de gré à gré	‐	‐
14	ii) Dérivés négociés en bourse	‐	‐
15	iii) Opérations de financement sur titres	‐	‐
16	iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée	‐	‐
17	Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation	‐
18	Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	‐	‐
19	Contributions préfinancées au fonds de défaillance	‐	‐
20	Contributions non financées au fonds de défaillance	‐	‐

3.4 Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie

30/06/2025
(en milliers d'euros)		Valeur comptable non garantie	Valeur comptable garantie	Dont garantie par des sûretés	Dont garantie par des garanties financières	Dont garantie par des dérivés de crédit
1	Prêts et avances	11 498 665	22 956 831	12 525 085	10 431 746	‐
2	Titres de créance	3 201 078	37 377	‐	37 377
3	Total	14 699 743	22 994 208	12 525 085	10 469 123	‐
4	Dont expositions non performantes	58 414	185 165	90 901	94 264	‐
EU-5	Dont en défaut	‐	‐

APERÇU DES TECHNIQUES DE REDUCTION DU RISQUE DE CREDIT (EU CR3)

EXPOSITIONS SUR DERIVES DE CREDIT (CCR6)

La Caisse Régionale Brie Picardie n'est pas concernée par la publication du tableau CCR6 Expositions sur dérivés de crédit ».

3.5 Expositions de titrisation

3.5.1 Valeurs exposées aux risques des titrisations du portefeuille bancaire génératrices d'emplois pondérés

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE (SEC1)

La Caisse Régionale Brie Picardie n'est pas concernée par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES ASSOCIEES – BANQUE AGISSANT COMME EMETTEUR OU MANDATAIRE (SEC3)

La Caisse Régionale Brie Picardie n'est pas concernée par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES ASSOCIEES – BANQUE AGISSANT COMME INVESTISSEUR (SEC4)

La Caisse Régionale Brie Picardie n'est pas concernée par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

EXPOSITIONS TITRISEES PAR L'ETABLISSEMENT - EXPOSITIONS EN DEFAUT ET AJUSTEMENT DU RISQUE DE CREDIT (SEC5)

La Caisse Régionale Brie Picardie n'est pas concernée par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION (SEC2)

La Caisse Régionale Brie Picardie n'est pas concernée par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

3.6 Risques de marché

Les Caisses régionales ne remontent pas de montants significatifs en matière d'emplois pondérés sur le risque de marché. Elles ne sont pas concernées par la publication des tableaux et commentaires liés au risque de marché

3.6.1 Expositions aux risques de marché du portefeuille de négociation

EMPLOIS PONDERES DES EXPOSITIONS EN METHODE STANDARD (EU MR1)

La Caisse Régionale Brie Picardie n'est pas concernée par la publication des tableaux et commentaires liés au risque de marché dont les montants ne sont pas significatifs.

3.6.2 Expositions en méthode modèle interne

RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE L'APPROCHE DU MODELE INTERNE (EU MR2-A)

La Caisse Régionale Brie Picardie n'est pas concernée par la publication du tableau « Risque de marché dans le cadre de l'approche du modèle interne » pour le risque de marché.

ETAT DES FLUX D'APR RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE L'APPROCHE DE MODELE INTERNE (EU MR2-B)

La Caisse Régionale Brie Picardie n'est pas concernée par la publication Du tableau MR2-B « Etat des flux d'APR relatifs aux expositions au risque de marche dans le cadre de l'approche de modèle interne pour le risque de marché ».

VALEUR DU PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION SELON L'APPROCHE DES MODELES INTERNES (AMI) (MR3)

La Caisse Régionale Brie Picardie n'est pas concernée par la publication du tableau MR3 « Valeur du portefeuille de négociation selon l'approche des modèles internes (AMI) ».

3.6.2.1 Backtesting du modèle de VAR (MR4)

La Caisse Régionale Brie Picardie n'est pas concernée par la publication du tableau MR4 « Backtesting du modèle de VAR ».

4. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE

RATIO LCR (EU LIQ1)

LCR moyen² sur 12 mois glissants calculé au 30/06/2025, 31/03/2025, 31/12/2024, 30/09/2024

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR)
Niveau de consolidation : 2		Valeur totale non pondérée (moyenne)				Valeur totale pondérée (moyenne)
(en milliers d'euros)
EU 1a	TRIMESTRE SE TERMINANT LE	30/06/2025	31/03/2025	31/12/2024	30/09/2024	30/06/2025	31/03/2025	31/12/2024	30/09/2024
EU 1b	Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes	12	12	12	12	12	12	12	12
	ACTIFS LIQUIDES DE QUALITÉ ÉLEVÉE (HQLA)
1	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					2 141 918	2 146 283	2 219 437	2 303 642
	SORTIES DE TRÉSORERIE
2	Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont :	9 484 378	9 403 699	9 299 815	9 155 776	467 667	466 233	465 887	468 023
3	Dépôts stables	5 462 355	5 447 192	5 435 207	5 428 267	273 118	272 360	271 760	271 413
4	Dépôts moins stables	4 022 023	3 956 507	3 864 607	3 727 509	194 549	193 873	194 126	196 609
5	Financements de gros non garantis	2 437 889	2 462 725	2 551 727	2 600 589	1 429 480	1 421 797	1 491 561	1 527 396
6	Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives	471 219	498 986	530 407	560 331	109 594	115 926	123 206	130 226
7	Dépôts non opérationnels (toutes contreparties)	1 911 672	1 896 165	1 951 567	1 970 212	1 264 888	1 238 296	1 298 602	1 327 123
8	Créances non garanties	54 998	67 575	69 753	70 047	54 998	67 575	69 753	70 047
9	Financements de gros garantis					‐	‐	‐	‐

² Moyenne des 12 dernières mesures de fin de mois.

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR)
Niveau de consolidation : 2		Valeur totale non pondérée (moyenne)				Valeur totale pondérée (moyenne)
(en milliers d'euros)
10	Exigences complémentaires	1 991 964	2 026 459	2 073 014	2 103 480	703 665	750 210	795 911	826 517
11	Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences de sûretés	570 449	616 436	661 353	683 677	570 449	616 436	661 353	683 677
12	Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de créance	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
13	Facilités de crédit et de liquidité	1 421 515	1 410 023	1 411 660	1 419 803	133 215	133 774	134 558	142 840
14	Autres obligations de financement contractuelles	51 972	76 210	30 229	30 751	51 972	76 210	30 229	30 751
15	Autres obligations de financement éventuel	171 540	71 933	6 884	10 249	19 852	11 345	6 884	10 249
16	TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE					2 672 636	2 725 794	2 790 472	2 862 935
ENTRÉES DE TRÉSORERIE
17	Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension)	14 204	‐	‐	‐	994	‐	‐	‐
18	Entrées provenant d'expositions pleinement performantes	1 376 951	1 512 426	1 541 574	1 569 640	669 543	712 473	723 320	704 871
19	Autres entrées de trésorerie	154 417	209 129	219 996	211 328	154 417	209 129	219 996	211 328
EU-19a	(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)					‐	‐	‐	‐
EU-19b	(Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié)					‐	‐	‐	‐
20	TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE	1 545 572	1 721 555	1 761 571	1 780 967	824 954	921 602	943 316	916 199
EU-20a	Entrées de trésorerie entièrement exemptées	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU-20b	Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU-20c	Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %	1 545 572	1 721 555	1 761 571	1 780 967	824 954	921 602	943 316	916 199

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR)
Niveau de consolidation : 2		Valeur totale non pondérée (moyenne)			Valeur totale pondérée (moyenne)
(en milliers d'euros)
	VALEUR AJUSTÉE TOTALE
21	COUSSIN DE LIQUIDITÉ					2 141 918	2 146 283	2 219 437	2 303 642
22	TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE NETTES					1 847 682	1 804 193	1 847 155	1 946 737
23	RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ					116,39%	119,55%	120,40%	118,59%

(*) Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant).

NSFR mesuré au 30/06/2025, 31/03/2025, 31/12/2024 et 30/09/2024

Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/06/2025		Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros)	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
	Éléments du financement stable disponible
1	Éléments et instruments de fonds propres	5 448 696	‐	‐	41 949	5 490 645
2	Fonds propres	5 448 696	‐	‐	41 949	5 490 645
3	Autres instruments de fonds propres		‐	‐	‐	‐
4	Dépôts de la clientèle de détail		9 629 118	‐	‐	8 980 184
5	Dépôts stables		6 279 548	‐	‐	5 965 571
6	Dépôts moins stables		3 349 570	‐	‐	3 014 613
7	Financement de gros :		7 679 535	660 868	16 335 41 8	18 108 665
8	Dépôts opérationnels		394 846	‐	‐	197 423
9	Autres financements de gros		7 284 689	660 868	16 335 41 8	17 911 242
10	Engagements interdépendants		‐	‐	‐	‐
11	Autres engagements :	‐	1 638 668	752 776	189	376 577
12	Engagements dérivés affectant le NSFR	‐
13	Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci dessus.		1 638 668	752 776	189	376 577
14	Financement stable disponible total					32 956 070
	Éléments du financement stable requis
15	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					396 418
EU 15a	Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture		948	3 650	9 077 593	7 719 862
16	Dépôts détenus auprès d'autres établissements financiers à des fins opérationnelles		144 462	‐	‐	72 231
17	Prêts et titres performants :		3 248 665	1 736 602	20 179 31	18 479 992
18	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %.		‐	‐	4 ‐	‐
19	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d'autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers		1 204 105	180 074	4 917 831	5 119 816
20	Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont :	‐	876 895	732 851	6 958 630	6 714 201
21	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit	‐	13 075	18 990	156 301	117 628

Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/06/2025		Valeur non pondérée par échéance résiduelle
Niveau de consolidation : 2		Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
	(en milliers d'euros)
23	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit		623 618	640 960	7 327 683	5 453 698
24	Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan		424 500	47 931	20 356	253 518
25	Actifs interdépendants		‐	‐	‐	‐
26	Autres actifs :		920 354	519 382	3 873 041	4 592 445
27	Matières premières échangées physiquement				‐	‐
28	Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP		‐	‐	‐	‐
29	Actifs dérivés affectant le NSFR		18 940			18 940
30	Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie		22 075			1 104
31	Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus		879 339	519 382	3 873 041	4 572 402
32	Éléments de hors bilan		35	‐	1 901 503	139 820
33	Financement stable requis total					31 400 769
34	Ratio de financement stable net (%)					104,95%

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/03/2025	Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
	(en milliers d'euros) Éléments du financement stable disponible
1	Éléments et instruments de fonds propres	5 276 309			41 346	5 317 655
2	Fonds propres	5 276 309			41 346	5 317 655
3	Autres instruments de fonds propres
4	Dépôts de la clientèle de détail		9 507 892			8 866 535
5	Dépôts stables		6 188 649			5 879 217
6	Dépôts moins stables		3 319 243			2 987 319
7	Financement de gros :		8 072 682	897 280	16 064 08	18 072 484
8	Dépôts opérationnels		433 903		2	216 952
9	Autres financements de gros		7 638 779	897 280	16 064 08	17 855 533
10	Engagements interdépendants				2
11	Autres engagements :		1 782 757	803 582	172	401 963
12	Engagements dérivés affectant le NSFR
13	Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci dessus.		1 782 757	803 582	172	401 963
14	Financement stable disponible total					32 658 637
	Éléments du financement stable requis
15	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					352 603
EU 15a	Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture		1 398	6 678	8 997 130	7 654 425
16	Dépôts détenus auprès d'autres établissements financiers à des fins opérationnelles		629 473			314 737
17	Prêts et titres performants :		3 500 830	1 902 729	20 056 14 4	18 357 063
18	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %.
19	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d'autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers		1 633 310	199 023	4 821 905	5 076 225
20	Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont :		749 701	868 794	6 848 307	6 625 373
21	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit		13 651	8 717	157 425	113 510
22	Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont :		710 816	796 976	8 365 592	6 415 707
23	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit		622 494	634 409	7 445 821	5 508 457
24	Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan		407 003	37 936	20 340	239 759

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/03/2025	Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros)	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
25	Actifs interdépendants
26	Autres actifs :		860 572	521 029	3 652 529	4 341 893
27	Matières premières échangées physiquement
28	Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP
29	Actifs dérivés affectant le NSFR		13 743			13 743
30	Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie		18 462			923
31	Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus		828 367	521 029	3 652 529	4 327 227
32	Éléments de hors bilan				1 825 161	127 182
33	Financement stable requis total					31 147 903
34	Ratio de financement stable net (%)					104,85%

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/12/2024 Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
	(en milliers d'euros) Éléments du financement stable disponible
1	Éléments et instruments de fonds propres	4 949 354	‐	‐	43 615	4 992 969
2	Fonds propres	4 949 354	‐	‐	43 615	4 992 969
3	Autres instruments de fonds propres		‐	‐	‐	‐
4	Dépôts de la clientèle de détail		9 440 311	‐	‐	8 801 478
5	Dépôts stables		6 103 956	‐	‐	5 798 758
6	Dépôts moins stables		3 336 355	‐	‐	3 002 720
7	Financement de gros :		7 213 120	1 139 588	16 022 03	17 989 872
8	Dépôts opérationnels		504 994	‐	2 ‐	252 497
9	Autres financements de gros		6 708 126	1 139 588	16 022 03	17 737 375
10	Engagements interdépendants		‐	‐	2 ‐	‐
11	Autres engagements :	‐	1 707 947	129 007	‐	64 504
12	Engagements dérivés affectant le NSFR	‐
13	Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci dessus.		1 707 947	129 007	‐	64 504
14	Financement stable disponible total					31 848 822
	Éléments du financement stable requis
15	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					352 288
EU 15a	Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture		1 419	7 635	9 981 778	8 492 207
16	Dépôts détenus auprès d'autres établissements financiers à des fins opérationnelles		48 266	‐	‐	24 133
17	Prêts et titres performants :		3 292 504	2 109 871	19 083 81	17 973 709
18	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %.		‐	‐	4 ‐	‐
19	Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d'autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers		1 089 383	486 987	4 840 925	5 184 834
20	Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont :	‐	1 044 475	835 121	6 805 002	6 727 350
21	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit	‐	14 112	8 493	174 970	125 033
22	Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont :	‐	709 143	768 263	7 417 116	5 809 368
23	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit		618 466	639 193	6 494 022	4 914 865
24	Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan		449 503	19 500	20 771	252 157

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/12/2024	Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros)	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
25	Actifs interdépendants		‐	‐	‐	‐
26	Autres actifs :		1 091 073	569 377	2 606 052	3 557 337
27	Matières premières échangées physiquement				‐	‐
28	Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP		‐	‐	‐	‐
29	Actifs dérivés affectant le NSFR		26 040			26 040
30	Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie		18 034			902
31	Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus		1 046 999	569 377	2 606 052	3 530 395
32	Éléments de hors bilan		‐	‐	1 466 374	119 398
33	Financement stable requis total					30 519 071
34	Ratio de financement stable net (%)					104,36%

Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/09/2024 Valeur non pondérée par échéance résiduelle Valeur pondérée Niveau de consolidation : 2 Pas d'échéance < 6 mois 6 mois à < 1an ≥ 1an (en milliers d'euros) Éléments du financement stable disponible 1 Éléments et instruments de fonds propres 4 653 941 42 812 4 696 753 2 Fonds propres 4 653 941 42 812 4 696 753 3 Autres instruments de fonds propres 4 Dépôts de la clientèle de détail 9 441 927 8 804 543 5 Dépôts stables 6 136 164 5 829 356 6 Dépôts moins stables 3 305 763 2 975 187 7 Financement de gros : 7 209 052 924 930 16 381 66 5 18 254 038 8 Dépôts opérationnels 518 662 259 331 9 Autres financements de gros 6 690 390 924 930 16 381 66 5 17 994 707 10 Engagements interdépendants 11 Autres engagements : 1 658 421 443 546 ‐ 221 773 12 Engagements dérivés affectant le NSFR 13 Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories cidessus. 1 658 421 443 546 ‐ 221 773 14 Financement stable disponible total 31 977 106 Éléments du financement stable requis 15 Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) 355 281 EU-15a Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture 1 340 6 950 9 793 379 8 331 419 ¹⁶Dépôts détenus auprès d'autres établissements financiers à des fins opérationnelles 395 976 197 988 17 Prêts et titres performants : 3 642 119 1 959 350 19 233 99 0 18 025 474 18 Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %. 19 Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d'autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers 1 384 380 483 160 4 804 797 5 184 815 20 Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont : 1 073 613 723 126 6 754 193 6 642 279 21 Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit 12 044 8 873 173 195 123 035 22 Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont : 726 451 730 523 7 649 067 5 936 229 23 Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l'approche standard de Bâle II pour le risque de crédit 619 554 637 152 6 733 947 5 058 243 24 Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan 457 675 22 541 25 933 262 151

	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/09/2024	Valeur non pondérée par échéance résiduelle
	Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros)	Pas d'échéance	< 6 mois	6 mois à < 1an	≥ 1an	Valeur pondérée
25	Actifs interdépendants
26	Autres actifs :		1 099 311	572 128	2 589 713	3 528 344
27	Matières premières échangées physiquement
28	Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP
29	Actifs dérivés affectant le NSFR		24 707			24 707
30	Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie		22 125			1 106
31	Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus		1 052 479	572 128	2 589 713	3 502 531
32	Éléments de hors bilan				1 396 749	109 962
33	Financement stable requis total					30 548 468
34	Ratio de financement stable net (%)					104,68%

5. RISQUES DE TAUX D'INTERET

Conformément au règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil modifié par le règlement (UE) 2019/876 du 20 mai 2019 (dit "CRR2"), notamment son article 448, et modifié par règlement (UE) 2024/1623 du 31 mai 2024 (dit "CRR3"), le Groupe Crédit Agricole est assujetti à la publication d'informations relatives au risque de taux d'intérêt.

5.1 Informations quantitatives sur le risque de taux

Le tableau ci-dessous présente la sensibilité de la valeur économique et du produit net d'intérêts à différents scénarios de chocs de taux d'intérêt.

EXPOSITION AU RISQUE DE TAUX D'INTERET POUR LES POSITIONS NON DETENUES DANS LE PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION (IRRBB1)

Variation de la valeur économique

En milliers d'euros	30/06/2025	31/12/2024
Choc parallèle vers le haut	(332 000)	(372 000)
Choc parallèle vers le bas	120 000	155 000
Pentification de la courbe	(31 000)	7 000
Aplatissement de la courbe	(47 000)	(87 000)
Hausse des taux courts	(127 000)	(178 000)
Baisse des taux courts	65 000	102 000
Perte maximale	(332 000)	(372 000)

Variation du produit net d'intérêts

Coefficient de transmission de 50% pour les crédits habitat (100% pour les autres éléments)

En milliers d'euros	30/06/2025	31/12/2024
Choc parallèle vers le haut (+ 50 pb)	(4 400)	(1 900)
Choc parallèle vers le bas (- 50 pb)	5 600	2 800

Les chiffres de sensibilité du produit net d'intérêts ci-dessus sont calculés d'une part avec les hypothèses i) d'un coefficient de transmission3 de 50% appliqué les crédit habitat (et 100% pour les autres éléments), ii) d'une répercussion immédiate de la variation des taux d'intérêt aux actifs et passifs (pour l'ensemble des instruments à taux variable déjà au bilan, et seulement pour les nouvelles opérations s'agissant des instruments à taux fixe) et iii) d'un maintien des dépôts à vue non rémunérés à leur niveau actuel élevé (reprise des hypothèses des tests de résistance de l'EBA) ; dans les faits, la variation de la marge nette d'intérêt se matérialiserait plus progressivement que le laissent supposer les résultats donnés ci-dessus.

³ Le coefficient de transmission est la sensibilité des taux à la clientèle à une variation des taux de marché.

Hypothèses de calcul

Les hypothèses de calcul et scénarios de chocs de taux sont définis par l'Autorité Bancaire Européenne (EBA) dans les « Orientations sur la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation » parues le 19 juillet 2018 (EBA/GL/2018/02).

Valeur économique

Le paragraphe 115 des orientations de l'EBA précise les modalités de calcul de la variation de valeur économique. Celle-ci est déterminée à partir d'un bilan en extinction sur les 30 prochaines années duquel la valeur des fonds propres et des immobilisations est exclue. La durée d'écoulement moyenne des dépôts sans maturité contractuelle (dépôts à vue et livrets d'épargne) hors institutions financières est plafonnée à 5 ans.

Il est considéré un scénario de choc de taux instantané. Les chocs de taux utilisés sont ceux des principales zones économiques où la Caisse Régionale Brie Picardie est exposée, à savoir la zone euro.

En bps	EUR	CHF
Choc parallèle	200	100
Taux courts	250	150
Taux longs	100	100

Les scénarios de pentification et d'aplatissement de la courbe des taux sont des scénarios non uniformes où des chocs de taux variables selon la maturité sont à la fois appliqués sur les taux courts et les taux longs.

Un seuil minimum (ou floor), variable selon les maturités (de -100 points de base au jour le jour à 0 point de base à 20 ans, conformément à l'article 115(k) des orientations de l'EBA susmentionnées), est appliqué aux taux d'intérêt après prise en compte des scenarii de choc à la baisse.

Produit net d'intérêts

La variation du produit net d'intérêts est calculée à un horizon de 12 mois en prenant l'hypothèse d'un bilan constant et donc d'un renouvellement à l'identique des opérations arrivant à terme. Il est considéré ici un scénario de choc de taux instantané de 50 points de base quelle que soit la devise.

Il est constaté une inversion des sensibilités entre les deux approches : la valeur économique baisse en cas de hausse des taux alors que la marge nette d'intérêt augmente.

La baisse de la valeur économique en cas de hausse des taux provient d'un volume de passifs à taux fixe globalement plus faible que les actifs à taux fixe sur les échéances à venir.

A l'inverse, la marge nette d'intérêt augmente en cas de hausse des taux, car la sensibilité des actifs renouvelés à une variation de taux est plus élevée que celle des passifs renouvelés, du fait de la présence au sein des passifs des fonds propres et des ressources de clientèle de détail (dépôts à vue et épargne règlementée) peu ou pas sensibles à la hausse des taux.

6. INFORMATIONS SUR LES RISQUES EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE (RISQUES ESG)

6.1 Partie 1 - Informations qualitatives sur le risque environnemental, social et de gouvernance

Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale Brie Picardie ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2024 en partie 9. Informations sur les risques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (risque ESG). Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-briepicardie.com/sites/default/files/2025-05/Informations-au-titre-du-Pilier-3-au-31 decembre-2024.pdf. A fin juin 2025, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations.

6.2 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique

6.2.1 Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle (Modèle 1)

Modèle 1 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle

	Valeur comptable brute (en milliers d'euros)						Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions (en milliers d'euros)			Ventilation par tranche d'échéance
	Secteur/Sous-secteur		Dont expositions sur des entreprises exclues des indices de référence "accords de Paris" de l'Union conformément à l'article 12, paragraphe 1, points d) à g), et à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1818	Dont durables sur le plan environnemen tal (CCM)	Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes		Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes	<= 5 ans	> 5 ans <= 10 ans	> 10 ans <= 20 ans	> 20 ans	Echéance moyenne pondérée
1	Expositions sur des secteurs contribuant fortement au changement climatique*	9 348 040	10 224		50 672 1 110 833	294 990	(318 275)	(81 354)	(169 679)	3 467 460	2 498 675	2 927 033	454 872	8,35
2	A - Agriculture, sylviculture et pêche	1 972 680	‐	‐	291 555	19 243	(25 804)	(10 451)	(11 539)	915 451	705 491	330 264	21 473	6,21
3	B - Industries extractives	30 619	10 224	194	1 061	65	(405)	(2)	(10)	15 120	15 497	‐	3	4,75
4	B.05 - Extraction de houille et de lignite	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
5	B.06 - Extraction d'hydrocarbures	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
6	B.07 - Extraction de minerais métalliques	94	‐	‐	‐	‐	(1)	‐	‐	94	‐	‐	‐	3,49
7	B.08 - Autres industries extractives	20 301	‐	‐	1 061	65	(394)	(2)	(10)	4 802	15 497	‐	3	6,26
8	B.09 - Services de soutien aux industries extractives	10 224	10 224	194	‐	‐	(9)	‐	‐	10 224	‐	‐	‐	1,77
9	C - Industrie manufacturière	623 580	‐	9 813	54 697	32 544	(23 716)	(5 332)	(16 268)	511 884	104 782	4 411	2 504	2,95
10	C.10 - Industries alimentaires	247 375	‐	‐	17 575	23 805	(17 094)	(875)	(15 505)	204 478	41 275	1 304	318	2,87

11	C.11 - Fabrication de boissons	17 695	‐	‐	195	2	(45)	(31)	‐	15 514	2 178	‐	3	1,87
12	C.12 - Fabrication de produits à base de tabac	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
13	C.13 - Fabrication de textiles	31 207	‐	‐	51	228	(56)	‐	‐	25 216	5 210	709	71	3,73
14	C.14 - Industrie de l'habillement	425	‐	‐	4	42	(15)	‐	(14)	421	‐	‐	4	2,70
15	C.15 - Industrie du cuir et de la chaussure	567	‐	‐	40	‐	(2)	‐	‐	555	‐	‐	11	3,82
16	C.16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie	19 561	‐	‐	285	434	(51)	(2)	(4)	15 077	4 361	‐	123	4,00
17	C.17 - Industrie du papier et du carton	527	‐	‐	451	‐	(10)	(10)	‐	521	‐	‐	6	3,52
18	C.18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements	5 181	‐	‐	906	2 337	(200)	(7)	(188)	4 133	621	‐	426	4,08
19	C.19 - Cokéfaction et raffinage	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
20	C.20 - Industrie chimique	34 414	‐	‐	550	11	(21)	(1)	‐	34 006	379	‐	29	0,47
21	C.21 - Industrie pharmaceutique	34 730	‐	‐	‐	‐	(4)	‐	‐	33 444	1 282	‐	4	0,82
22	C.22 - Fabrication de produits en caoutchouc	26 040	‐	‐	1 356	346	(276)	(38)	(32)	15 881	8 045	1 814	299	5,06
23	C.23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques	27 091	‐	990	4 752	64	(450)	(204)	(3)	12 713	14 230	109	39	4,50
24	C.24 - Métallurgie	4 467	‐	‐	785	10	(10)	(7)	‐	1 445	3 002	‐	20	5,20
25	C.25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements	33 868	‐	‐	7 946	3 348	(510)	(206)	(60)	22 012	10 746	474	635	4,13
26	C.26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	19 062	‐	8	407	81	(7)	‐	‐	18 620	400	‐	42	1,41
27	C.27 - Fabrication d'équipements électriques	29 958	‐	5 519	1 059	22	(78)	(3)	(6)	29 156	799	‐	3	2,34
28	C.28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a.	49 379	‐	‐	3 777	312	(763)	(405)	(2)	40 530	8 734	‐	114	4,40
29	C.29 - Industrie automobile	22 845	‐	3 295	4 617	166	(1 094)	(1 025)	‐	22 179	540	‐	127	1,53
30	C.30 - Fabrication d'autres matériels de transport	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
31	C.31 - Fabrication de meubles	910	‐	‐	206	359	(102)	(2)	(98)	772	105	‐	32	3,15

32	C.32 - Autres industries manufacturières	2 688	‐	‐	302	254	(92)	(3)	(67)	2 555	78	‐	55	3,06
33	C.33 - Réparation et installation de machines et d'équipements	15 593	‐	‐	9 432	724	(2 836)	(2 513)	(288)	12 655	2 795	‐	143	3,59
34	D - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	316 283	‐	14 072	12 767	478	(1 535)	(377)	(154)	76 476	164 917	74 630	260	7,89
35	D35.1 - Production, transport et distribution d'électricité	62 331	‐	12 610	7 128	478	(402)	(195)	(154)	43 624	12 298	6 158	251	4,30
36	D35.11 - Production d'électricité	45 438	‐	10 733	7 128	478	(393)	(195)	(154)	30 839	9 304	5 292	3	4,50
37	D35.2 - Fabrication de gaz; distribution par conduite de combustibles gazeux	245 930	‐	‐	5 639	‐	(1 132)	(182)	‐	32 633	152 619	60 669	9	8,58
38	D35.3 - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné	8 022	‐	1 462	‐	‐	(1)	‐	‐	219	‐	7 803	‐	14,66
39	E - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution	115 955	‐	3 206	11 147	2 479	(6 208)	(1 448)	(2 082)	27 557	52 670	34 356	1 372	7,87
40	F - Services de bâtiments et travaux publics	411 160	‐	13	54 470	44 460	(40 504)	(2 474)	(33 162)	298 584	35 799	39 287	37 489	5,45
41	F.41 - Construction de bâtiments	254 643	‐	‐	36 085	29 023	(27 829)	(1 582)	(22 668)	178 100	13 012	36 441	27 090	5,92
42	F.42 - Génie civil	20 385	‐	‐	1 782	176	(375)	(59)	(15)	14 338	1 249	374	4 424	8,30
43	F.43 - Travaux de construction spécialisés	136 131	‐	13	16 602	15 260	(12 301)	(832)	(10 479)	106 146	21 538	2 472	5 975	4,14
44	G - Commerce de gros et de détail; réparation d'automobiles et de motocycles	1 188 209	‐	‐	201 938	33 961	(36 686)	(8 739)	(23 684)	692 567	334 319	143 865	17 457	5,12
45	H - Transports et entreposage	251 665	‐	4 547	12 263	3 222	(3 052)	(1 427)	(614)	174 664	32 628	42 620	1 752	4,84
46	H.49 - Transports terrestres et transports par conduites	115 299	‐	1 379	8 706	2 852	(2 515)	(1 219)	(572)	99 674	9 471	5 189	965	3,29
47	H.50 - Transports par eau	27 183	‐	‐	1 678	237	(148)	(125)	‐	15 610	5 500	6 056	16	4,48
48	H.51 - Transports aériens	7 102	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	4 158	2 943	‐	‐	3,55
49	H.52 - Entreposage et services auxiliaires des transports	77 039	‐	‐	1 837	132	(370)	(84)	(42)	30 190	14 713	31 375	761	8,59
50	H.53 - Activités de poste et de courrier	25 042	‐	3 168	42	‐	(19)	‐	‐	25 032	‐	‐	9	1,14
51	I - Hébergement et restauration	324 320	‐	‐	42 994	27 039	(18 525)	(4 179)	(9 348)	107 175	124 670	86 204	6 271	7,49
52	L - Activités immobilières	4 113 569	‐	18 827	427 942	131 499	(161 839)	(46 926)	(72 819)	647 982	927 902	2 171 395	366 290	11,78

53	Expositions sur des secteurs autres que ceux contribuant fortement au changement climatique*	10 902 014	‐	183 104	129 113	55 355	(52 853)	(7 986)	(37 236)	5 536 828	1 113 201	305 482	3 946 502	12,18
54	K - Activités financières et d'assurance	9 277 524	‐	178 194	24 996	4 117	(7 455)	(2 223)	(2 947)	5 000 415	754 901	108 386	3 413 821	12,45
55	Expositions sur d'autres secteurs (codes NACE J, M à U)	1 624 490	‐	4 910	104 117	51 238	(45 398)	(5 763)	(34 289)	536 413	358 299	197 097	532 681	10,63
	56 TOTAL	20 250 054	10 224		233 775 1 239 945	350 345	(371 128)	(89 340)	(206 915)	9 004 288	3 611 876	3 232 516	4 401 375	10,41

* Conformément au règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission complétant le règlement (UE) 2016/1011 par des normes minimales pour les indices de référence "transition climatique" de l'Union et les indices de référence "accord de Paris" de l'Union - règlement sur les indices de référence en matière de climat considérant 6 : les secteurs énumérés à l'annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) n° 1893/2006

Dans ce tableau, la Caisse Régionale Brie Picardie fournit des informations sur les expositions soumises aux risques qui peuvent survenir en raison de la transition vers une économie à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique, selon les dispositions de l'article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013.

La Caisse Régionale Brie Picardie publie ses expositions sur des entreprises exclues des indices de référence « Accord de Paris » de l'Union, c'est-à-dire les entreprises qui répondent à au moins un des critères⁴ listés dans l'article 12, paragraphe 1, points d) à g), et à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1818.

Pour identifier les entreprises exclues des indices de l'accord de Paris, le Groupe Crédit Agricole a recours aux données du fournisseur Clarity AI depuis l'exercice du 31 décembre 2023. A ce stade, le critère relatif au préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux n'est pas pris en compte par le fournisseur.

Par ailleurs, la Caisse Régionale Brie Picardie affecte les expositions sur les entreprises financières et non financières, à savoir les prêts et avances, titres de créance et instruments de capitaux propres classés dans le portefeuille bancaire, à la tranche de maturité concernée en fonction de l'échéance résiduelle de l'instrument financier. Pour l'intégration dans le calcul de l'échéance moyenne des expositions, des instruments financiers sans date d'échéance, le Groupe Crédit Agricole a retenu la tranche la plus élevée à savoir 20 ans.

Le Groupe Crédit Agricole publie les informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre de ses expositions par secteur d'activité selon une nomenclature de codes NACE. Ces informations sont publiées au niveau du Groupe Crédit Agricole pour prendre en compte la transversalité des enjeux climat en termes de métiers et de secteurs d'activité.

• Tirent au moins 10 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la distribution ou du raffinage de combustibles liquides ;
• Tirent au moins 50 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la fabrication ou de la distribution de combustibles gazeux ;
• Tirent au moins 50 % de leur chiffre d'affaires d'activités de production d'électricité présentant une intensité d'émission de GES supérieure à 100 g CO2 e/kWh ;

Sont exclues également les entreprises qui portent un préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux.

⁴ Les critères d'exclusions des indices de référence « Accord de Paris » de l'Union sont les suivants :

Tirent au moins 1 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la distribution ou du raffinage de houille et de lignite ;

6.2.2 Prêts garantis par des biens immobiliers - Efficacité énergétique des sûretés (Modèle 2)

Modèle 2 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Prêts

	Valeur comptable brute totale (en milliers d'euros)
				Niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés)					Niveau d'efficacité énergétique (label du certificat de performance énergétique des sûretés)								Sans le label du certificat de performance énergétique des sûretés
	Secteur de la contrepartie		0; <= 100		> 100; <= 200 > 200; <= 300 > 300; <= 400 > 400; <= 500			> 500	A	B	C	D	E	F	G		Dont niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés) estimé
1	Total UE	20 279 269	2 679 318	6 251 527	5 931 626	2 445 615	810 612	680 529	70 463	206 687		881 115 2 054 518 1 480 056		531 161	327 921	14 727 348	87,98%
2	Dont prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux	3 180 536	359 887	467 090	380 475	228 116	110 292	206 477	524	607	718	4 832	2 514	1 451	281	3 169 608	53,78%
3	Dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels	17 098 733	2 319 431	5 784 437	5 551 151	2 217 499	700 319	474 053	69 939	206 080		880 396 2 049 686 1 477 542		529 710	327 641	11 557 740	97,36%
4	Dont sûretés obtenues par prise de possession : biens immobiliers résidentiels et commerciaux	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
5	Dont niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés) estimé	14 808 495	2 356 163	4 983 156	4 457 304	1 854 483	611 435	545 952	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	12 957 852	100,00%
6	Total non-UE	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
7	Dont prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
8	Dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
9	Dont sûretés obtenues par prise de possession : biens immobiliers résidentiels et commerciaux	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
10	Dont niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés) estimé	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐

La Caisse Régionale Brie Picardie publie la valeur comptable brute des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux et résidentiels et par des sûretés immobilières saisies, et fournit des informations sur le niveau d'efficacité énergétique des sûretés. En complément et afin de tenir compte de la particularité du modèle bancaire français, la Caisse Régionale Brie Picardie a intégré dans ce tableau, l'ensemble des prêts immobiliers cautionnés.

Conformément aux exigences du tableau et en l'absence du certificat de performance énergétique, les établissements ont la possibilité d'estimer les performances énergétiques, exprimées en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré par an (kWh/m²/an) aux lignes 5 et 10 du modèle. La Caisse Régionale Brie Picardie a estimé les performances énergétiques des biens pour lesquels le diagnostic de performance énergétique n'est pas disponible, uniquement sur le périmètre France. Les estimations ont été réalisées sur la base d'une distribution des consommations d'énergie primaire au niveau des départements français, à partir des données mises à disposition par l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie) pour l'immobilier résidentiel et commercial.

6.2.3 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Paramètres d'alignement (Modèle 3)

Le Groupe Crédit Agricole et ses différentes entités ont décidé de rejoindre, courant 2021 puis 2022, trois coalitions d'institutions financières engagées pour contribuer à la neutralité carbone d'ici 2050 (Net Zero Banking Alliance, Net Zero Asset Managers Initiative et Net Zero Asset Owner Alliance). Si chacune des coalitions implique des engagements propres à chaque métier, certaines exigences forment un socle commun : fixation d'objectifs à la fois long (2050) et court-moyen terme (2025, 2030), avec des jalons intermédiaires, établissement d'une année de référence pour la mesure annuelle des émissions, choix d'un scénario de décarbonation exigeant et reconnu par la science, validation des objectifs et trajectoires par les plus hautes instances de gouvernance.

Dans ce contexte, le Groupe Crédit Agricole a décidé de se doter de moyens significatifs pour définir des objectifs et des trajectoires alignées sur un scénario net zéro. En 2021 et 2022, le Crédit Agricole a initié un important chantier méthodologique, regroupant toutes les entités du Groupe (filiales de Crédit Agricole S.A. et Caisses régionales), avec l'appui de son Comité scientifique, destiné à définir des trajectoires pour chaque métier et entité, pour les principaux secteurs de l'économie financés par la banque.

De niveau Groupe Crédit Agricole, l'analyse de matérialité a permis de prioriser les dix secteurs les plus matériels au sein de nos portefeuilles de financement (pétrole et gaz, production d'électricité, transport maritime, aviation, immobilier résidentiel, immobilier commercial, automobile, agriculture, acier, ciment). Ces dix secteurs représentent environ 60 % des encours du groupe Crédit Agricole et environ 75 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui appuie le fait que ce sont les secteurs prioritaires au vu des enjeux du changement climatique. Pour notre Caisse régionale, l'analyse de matérialité a permis de prioriser les cinq secteurs les plus matériels parmi ceux présents dans nos portefeuilles de financement : immobilier résidentiel aux particuliers, immobilier commercial, automobile, agriculture, production d'électricité.

En 2022 et en 2023, nous avons calculé le point de départ (sur l'année 2020) par secteur de nos émissions financées sur plusieurs secteurs. Pour calculer les émissions financées, nous utilisons la méthodologie PCAF2, qui permet de quantifier les émissions de gaz à effet de serre associées à nos portefeuilles d'investissement et de prêts. La méthodologie PCAF nous permet également de suivre l'intensité carbone de nos financements, en rapportant pour chaque secteur concerné les émissions financées à la production (flux physiques) financée. La méthodologie PCAF nous permet d'avoir une approche robuste, granulaire et adaptable dans le temps pour avoir des données de plus en plus précises.

Concernant le choix des scénarios, pour aligner nos portefeuilles avec l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C à horizon 2100, nous avons appuyé nos trajectoires sur le scénario NZE (Net Zero Emissions) développé par l'AIE3 sur la plupart des secteurs. Nous avons choisi d'autres scénarios plus granulaires et spécifiques, pour d'autres secteurs, par exemple l'Immobilier (Carbon Risk Real Estate Monitor).

Le Groupe Crédit Agricole a publié en 2022, en 2023 et en 2024 des cibles intermédiaires d'ici à 2030 dans le cadre de ses engagements NZBA sur huit des dix secteurs prioritaires, dont immobilier commercial, production d'électricité, et automobile.

La Caisse Régionale Brie Picardie a formalisé ses plans d'accompagnement en 2023 sur les secteurs suivants : immobilier résidentiel aux particuliers, immobilier commercial, production d'électricité, automobile et agriculture, décrits dans son rapport de durabilité (cf. Partie « 2.2.3.2 « Plans d'actions sectoriels » p.49 à 51 du Rapport Financier Annuel 2024 de la Caisse régionale Brie Picardie). Pour mieux appréhender les trajectoires de décarbonation, Crédit Agricole a établi ses engagements Net Zéro au niveau Groupe, la Caisse Régionale y contribue pour les 5 secteurs précités.

6.2.4 Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Expositions sur les 20 plus grandes entreprises à forte intensité de carbone (Modèle 4)

Modèle 4 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique :

	Valeur comptable brute (agrégée)	Valeur comptable brute de l'exposition sur les contreparties par rapport à la valeur comptable brute totale (agrégée)(*)	Dont durables sur le plan environnemental (CCM)	Échéance moyenne pondérée	Nombre d'entreprises faisant partie des 20 plus grandes entreprises polluantes incluses
1	10 224	0,02%	194,15	1,77	1

(*) Pour les contreparties figurant parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde

La Caisse Régionale Brie Picardie indique dans ce tableau ses expositions agrégées parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde. Afin d'identifier la liste des 20 entreprises les plus émissives en carbone. Comme l'ensemble du Groupe Crédit Agricole, la Caisse Régionale Brie Picardie s'est appuyée, conformément aux instructions du tableau, sur une liste publique. C'est la liste du Climate Accountability Institute qui a été retenue.

Par ailleurs, le tableau portant uniquement sur les expositions au bilan, la Caisse Régionale Brie Picardie publie de façon volontaire la part des expositions hors bilan sur ces contreparties les plus émissives en carbone, pour des raisons de transparence sur les financements déjà accordés. Ainsi pour l'arrêté du 30/06/2025, la part de ces expositions hors bilan s'élèvent à 10 224 milliers d'euros.

6.2.5 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique (Modèle 5)

Ce modèle couvre les expositions du portefeuille bancaire soumises aux effets d'événements physiques liés au changement climatique, chroniques et aigus.

Conformément aux exigences de publication, les éléments présentés dans ce modèle ne présentent qu'une estimation des expositions brutes du Groupe Crédit Agricole potentiellement sensibles aux évènements de risques physiques climatiques, avant prise en compte des mesures d'atténuations physiques (par exemple, actions d'adaptation des contreparties ou acteurs publics) ou financières (par exemple, couverture assurancielle) permettant d'estimer un impact sur les risques du Groupe. De plus, étant donné les incertitudes des modèles climatiques et des lacunes dans les données disponibles, les éléments présentés ne constituent qu'une première estimation qui sera améliorée au fil des travaux menés en interne et par l'ensemble des acteurs externes.

Conformément aux exigences du modèle, le Groupe Crédit Agricole a utilisé des portails, bases de données et études mises à disposition par les organismes de l'Union, les pouvoirs publics nationaux et des acteurs privés pour identifier les lieux exposés à des événements liés au changement climatique et estimer la sensibilité des actifs et activités à ces évènements, à partir de projections à horizon 2050 selon le scénario RCP4.5.

En l'état, la mesure de ces sensibilités présente des limites, notamment en termes de données, avec des impacts sur plusieurs choix méthodologiques : c'est le cas pour les mesures de sensibilité aux risques physiques climatiques des actifs physiques (par exemple, localisation insuffisamment granulaire pour être directement reliée à un aléa localisé), et plus encore pour celles des activités économiques (par exemple, localisation insuffisamment granulaire des lieux d'activités principales et dépendances des chaînes d'approvisionnement). En conséquence, l'approche du Groupe Crédit Agricole consiste à prioriser le développement interne de mesures à la plus haute résolution possible de certains aléas au niveau des actifs immobiliers financés ou en garantie (inondation, retrait-gonflement des argiles, submersion en France, inondation et glissement de terrain en Italie), et à utiliser des proxys géo-sectoriels à l'échelle des portefeuilles pour les mesures au niveau des activités économiques.

Les modalités d'alimentation des colonnes de ce modèle ont été modifiées par rapport à l'arrêté du 30 juin 2024. L'objectif de cette modification est d'assurer l'alignement du modèle publié par le Groupe Crédit Agricole avec les règles précisées par l'Autorité Bancaire Européenne dans le Q&A #2024_7080 (caractère mutuellement exclusif des colonnes h, i et j).

Des travaux sont menés au sein du Groupe Crédit Agricole sur les données extra-financières et les méthodes de mesure des risques les exploitant, travaux qui participeront progressivement à intégrer des aléas de risque physique additionnels et à affiner l'évaluation de la sensibilité aux différents aléas.

Modèle 5 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique - Périmètre total

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
		Valeur comptable brute (en milliers d'euros)
	Zone géographique : périmètre total		dont expositions sensibles aux effets d'événements physiques liés au changement climatique
					Ventilation par tranche d'échéance			dont expositions sensibles	dont expositions sensibles aux effets d'événements liés au changement climatique aigus	dont expositions sensibles aux effets d'événements liés au changement climatique tant chroniques qu'aigus	Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes	Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions
			<= 5 ans	> 5 ans <= 10 ans	> 10 ans <= 20 ans	> 20 ans	Échéance moyenne pondérée	aux effets d'événements liés au changement climatique chroniques						Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes
1	A - Agriculture, sylviculture et pêche	1 972 680	161 297	127 090	61 376	3 680	6,31	‐	‐	353 442	51 921	2 683	(3 923)	(1 853)	(1 386)
2	B - Industries extractives	30 619	967	992	‐	‐	4,75	‐	‐	1 959	68	3	(26)	‐	(1)
3	C - Industrie manufacturière	623 580	39 006	6 995	282	133	2,73	‐	‐	46 416	3 805	1 881	(1 062)	(350)	(571)
4	D - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	316 283	4 904	11 877	4 776	17	7,83	‐	‐	21 574	817	31	(100)	(24)	(10)
5	E - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution	115 955	1 776	3 380	2 199	88	7,86	‐	‐	7 442	718	144	(275)	(93)	(10)
6	F - Services de bâtiments et travaux publics	411 160	32 227	4 264	5 612	3 592	5,53	‐	‐	45 696	5 975	3 927	(2 770)	(270)	(1 961)
7	G - Commerce de gros et de détail; réparation d'automobiles et de motocycles	1 188 209	73 623	39 802	16 610	1 569	5,25	‐	‐	131 603	22 245	2 842	(2 279)	(1 028)	(762)
8	H - Transports et entreposage	251 665	11 402	2 513	2 886	94	4,91	‐	‐	16 895	903	102	(219)	(98)	(52)
9	L - Activités immobilières	4 113 569	77 938	130 162	352 385	53 302	12,38	‐	‐	613 788	65 703	14 503	(16 689)	(6 896)	(4 160)
	10 Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels	17 098 733	61 516	192 633	971 691	464 775	16,15	190 373	‐	1 500 243	183 029	15 683	(18 870)	(10 279)	(5 348)
	11 Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux	3 180 536	44 231	103 690	247 591	18 873	11,54	6 401	‐	407 984	40 523	8 890	(11 847)	(4 326)	(3 240)
	12 Sûretés saisies	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	13 Autres secteurs pertinents (ventilation ci-dessous, le cas échéant)	10 480 976	611 176	132 548	40 836	350 301	11,48	‐	‐	1 134 861	16 703	7 138	(6 251)	(1 459)	(3 244)

	14 Autres secteurs pertinents	324 320	19 169	23 684	15 630	1 009	7,54	‐	‐	59 493	7 754	4 033	(3 435)	(737)	(1 803)
15	I - Hébergement et restauration	173 065	8 785	2 067	1 422	77	4,57	‐	‐	12 351	280	59	(75)	(4)	(17)
16	K - Activités financières et d'assurance	9 277 524	556 433	91 084	14 151	347 583	12,06	‐	‐	1 009 250	3 336	329	(774)	(413)	(64)
17	M - Activités spécialisées, scientifiques et techniques	292 736	9 355	8 228	5 848	436	7,19	‐	‐	23 867	2 874	451	(520)	(213)	(207)
18	N - Activités de services administratifs et de soutien	186 076	7 909	3 685	1 164	344	4,89	‐	‐	13 102	972	314	(241)	(28)	(122)
19	O - Administration publique	330	18	1	2	‐	2,98	‐	‐	21	‐	2	(1)	‐	(1)
20	P - Enseignement	11 342	417	145	219	24	6,93	‐	‐	805	157	22	(20)	(4)	(14)
21	Q - Santé humaine et action sociale	120 548	5 078	2 111	1 467	68	5,49	‐	‐	8 724	864	1 583	(952)	(36)	(855)
22	R - Arts, spectacle et activités récréatives	52 580	2 543	896	186	18	5,06	‐	‐	3 644	212	211	(149)	(12)	(98)
23	S - Autres activités de services	42 455	1 469	647	747	742	11,50	‐	‐	3 604	254	135	(84)	(11)	(64)
24	T - Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités	‐	‐	‐	‐	‐	30,00	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
25	indifférenciées des ménages en tant U - Activités extra territoriales	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐

Le Groupe Crédit Agricole a décidé d'appliquer les dispositions transitoires incluses dans la consultation de l'ABE de mai 2025⁵ , réaffirmées dans sa No Action Letter⁶ d'août 2025 qui permettent de suspendre les obligations de publication des modèles 6 à 10 du Pilier 3 ESG relatifs au Green Asset Ratio (GAR) et aux autres mesures d'atténuation du changement climatique jusqu'à l'entrée en vigueur des ITS modifiés.

⁶ The EBA issues a no-action letter on the application of ESG disclosure requirements and updates the EBA ESG risks dashboard with December 2024 data | European Banking Authority

⁵ EBA launches consultation on amended disclosure requirements for ESG risks, equity exposures and aggregate exposure to shadow banking entities | European Banking Authority

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COMPOSITION DES FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES (EU CC1)

30/06/2025 (en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): instruments et réserves
1	Instruments de fonds propres et comptes des primes d'émission y afférents	1 746 938	1 746 938	a
	dont : Actions	‐	‐
	dont : CCI/CCA des Caisses régionales	1 532 332	1 532 332
	dont : Parts sociales des Caisses locales	214 606	214 606
2	Résultats non distribués	‐	‐
3	Autres éléments du résultat global accumulés (et autres réserves)	3 757 432	3 757 432	c
EU-3a	Fonds pour risques bancaires généraux	‐	‐
4	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 484, paragraphe 3, du CRR et comptes des primes d'émission y afférents soumis à exclusion progressive des CET1	‐	‐
5	Intérêts minoritaires (montant autorisé en CET1 consolidés)	‐	‐	d
EU-5a	Bénéfices intermédiaires, nets de toute charge et de tout dividende prévisible, ayant fait l'objet d'un contrôle indépendant	‐	‐	b
6	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) avant ajustements réglementaires	5 504 370	5 504 370
	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): ajustements réglementaires
7	Corrections de valeur supplémentaires (montant négatif)	(125 294)	(125 294)
8	Immobilisations incorporelles (nettes des passifs d'impôt associés) (montant négatif)	(237)	(237)	e
9	Sans objet	‐	‐
10	Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs à l'exclusion de ceux résultant de différences temporelles (nets des passifs d'impôt associés lorsque les conditions prévues à l'Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif)	‐	‐	f
11	Réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur	‐	‐	g

30/06/2025				Source basée sur
		Montants Phasés	Montants Non Phasés	les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
(en milliers d'euros)
12	Montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes anticipées	‐	‐
13	Toute augmentation de valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés (montant négatif)	‐	‐
14	Pertes ou gains sur passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement	‐	‐
15	Actifs de fonds de pension à prestations définies (montant négatif)	(5 044)	(5 044)	h
16	Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments CET1 (montant négatif)	(21 228)	(21 228)
17	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)	‐	‐
18	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	(2 472 625)	(2 472 625)
19	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	‐	‐
20	Sans objet	‐	‐
EU-20a	Montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent une pondération de 1 250 %, lorsque l'établissement a opté pour la déduction	‐	‐
EU-20b	dont : participations qualifiées hors du secteur financier (montant négatif)	‐	‐
EU-20c	dont : positions de titrisation (montant négatif)	‐	‐
EU-20d	dont : positions de négociation non dénouées (montant négatif)	‐	‐
21	Actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des passifs d'impôt associés lorsque les conditions prévues à l'Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif)	‐	‐	i
22	Montant au-dessus du seuil de 17,65 % (montant négatif)	‐	‐

30/06/2025				Source basée sur
(en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
23	dont : détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important	‐	‐
24	Sans objet	‐	‐
25	dont : actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles	‐	‐
EU-25a	Pertes de l'exercice en cours (montant négatif)	‐	‐
EU-25b	Charges d'impôt prévisibles relatives à des éléments CET1, sauf si l'établissement ajuste dûment le montant des éléments CET1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent servir à couvrir les risques ou pertes (montant négatif)	‐	‐
26	Sans objet	‐	‐
27	Déductions AT1 admissibles dépassant les éléments AT1 de l'établissement (montant négatif)	‐	‐
27a	Autres ajustements réglementaires	(57 754)	(57 754)
28	Total des ajustements réglementaires des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)	(2 682 181)	(2 682 181)
29	Fonds propres de catégorie 1	2 822 189	2 822 189
	Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): instruments
30	Instruments de fonds propres et comptes des primes d'émission y afférents	‐	‐
31	dont : classés en tant que capitaux propres selon le référentiel comptable applicable	‐	‐	j
32	dont : classés en tant que passifs selon le référentiel comptable applicable	‐	‐
33	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 484, paragraphe 4, du CRR et comptes des primes d'émission y afférents soumis à exclusion progressive des AT1	‐	‐	k
EU-33a	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 494 bis, paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1	‐	‐
EU-33b	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 494 ter, paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1	‐	‐	l
34	Fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres consolidés AT1 (y compris intérêts minoritaires non inclus dans la ligne 5) émis par des filiales et détenus par des tiers	‐	‐

30/06/2025				Source basée sur
		Montants Phasés	Montants Non Phasés	les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
(en milliers d'euros)
35	dont : instruments émis par des filiales soumis à exclusion progressive	‐	‐
36	Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) avant ajustements réglementaires	‐	‐
	Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): ajustements réglementaires
37	Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments AT1 (montant négatif)	‐	‐
38	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)	‐	‐
39	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	‐	‐
40	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	‐	‐
41	Sans objet	‐	‐
42	Déductions T2 admissibles dépassant les éléments T2 de l'établissement (montant négatif)	‐	‐
42a	Autres ajustements réglementaires des fonds propres AT1	‐	‐
43	Total des ajustements réglementaires des fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)	‐	‐
44	Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)	‐	‐
45	Fonds propres de catégorie 1 (T1 = CET1 + AT1)	2 822 189	2 822 189
Fonds propres de catégorie 2 (T2): instruments
46	Instruments de fonds propres et comptes des primes d'émission y afférents	‐	‐	m
47	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 484, paragraphe 5, du CRR et des comptes des primes d'émission y afférents soumis à exclusion progressive des T2 conformément à l'Article 486, paragraphe 4, du CRR	‐	‐	n
EU-47a	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 494 bis, paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2	‐	‐

30/06/2025		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
(en milliers d'euros)
EU-47b	Montant des éléments éligibles visés à l'Article 494 ter, paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2	‐	‐
48	Instruments de fonds propres éligibles inclus dans les fonds propres consolidés T2 (y compris intérêts minoritaires et instruments AT1 non inclus dans les lignes 5 ou 34) émis par des filiales et détenus par des tiers	‐	‐
49	dont : instruments émis par des filiales soumis à exclusion progressive	‐	‐
50	Ajustements pour risque de crédit	41 949	41 949
51	Fonds propres de catégorie 2 (T2) avant ajustements réglementaires	41 949	41 949
	Fonds propres de catégorie 2 (T2): ajustements réglementaires
52	Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments et emprunts subordonnés T2 (montant négatif)	‐	‐
53	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)	‐	‐
54	Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	(4 519)	(4 519)
54a	Sans objet	‐	‐
55	Détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif)	‐	‐
56	Sans objet	‐	‐
EU-56a	Déductions admissibles d'engagements éligibles dépassant les éléments d'engagements éligibles de l'établissement (montant négatif)	‐	‐
EU-56b	Autres ajustements réglementaires des fonds propres T2	‐	‐
57	Total des ajustements réglementaires des fonds propres de catégorie 2 (T2)	(4 519)	(4 519)
58	Fonds propres de catégorie 2 (T2)	37 430	37 430
59	Total des fonds propres (TC = T1 + T2)	2 859 619	2 859 619
60	Montant total d'exposition au risque	11 754 667	11 754 667

30/06/2025 (en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
	Ratios et exigences de fonds propres, y compris les coussins
61	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)	24,01%	24,01%
62	Fonds propres de catégorie 1	24,01%	24,01%
63	Total des fonds propres	24,33%	24,33%
64	Exigences globales de fonds propres CET1 de l'établissement	7,97%	7,97%
65	dont : exigence de coussin de conservation de fonds propres	2,50%	2,50%
66	dont : exigence de coussin de fonds propres contracyclique	0,97%	0,97%
67	dont : exigence de coussin pour le risque systémique	0,00%	0,00%
EU-67a	dont : exigence de coussin pour établissement d'importance systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement d'importance systémique (autre EIS)	0,00%	0,00%
EU-67b	dont : exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif	0,00%	0,00%
68	Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du montant d'exposition au risque) disponibles après le respect des exigences minimales de fonds propres	16,33%	16,33%
	Minima nationaux (si différents de Bâle III)
69	Sans objet	‐	‐
70	Sans objet	‐	‐
71	Sans objet	‐	‐
	Montants inférieurs aux seuils pour déduction (avant pondération)
72	Détentions directes et indirectes de fonds propres et d'engagements éligibles d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant en dessous du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles)	529 481	529 481
73	Détentions directes et indirectes, par l'établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des positions courtes éligibles)	31 729	31 729
74	Sans objet	‐	‐
75	Actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des passifs d'impôt associés lorsque les conditions prévues à l'Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies)	67 759	67 759	o
Plafonds applicables lors de l'inclusion de provisions dans les fonds propres de catégorie 2

30/06/2025 (en milliers d'euros)		Montants Phasés	Montants Non Phasés	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire
76	Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l'approche standard (avant application du plafond)	‐	‐
77	Plafond pour l'inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l'approche standard	‐	‐
78	Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l'approche fondée sur les notations internes (avant application du plafond)	271 602	271 602
79	Plafond pour l'inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l'approche fondée sur les notations internes	41 949	41 949
Instruments de fonds propres soumis à exclusion progressive (applicable entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2022 uniquement)
80	Plafond actuel applicable aux instruments CET1 soumis à exclusion progressive	‐	‐
81	Montant exclu des CET1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)	‐	‐
82	Plafond actuel applicable aux instruments AT1 soumis à exclusion progressive	‐	‐
83	Montant exclu des AT1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)	‐	‐
84	Plafond actuel applicable aux instruments T2 soumis à exclusion progressive	‐	‐
85	Montant exclu des T2 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)	‐	‐

RAPPROCHEMENT ENTRE LES FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES ET LE BILAN DANS LES ETATS FINANCIERS AUDITES (EU CC2)

		Bilan dans les états financiers publiés	Selon le périmètre de consolidation réglementaire	Référence
		30/06/2025	30/06/2025
Actifs - Ventilation par catégorie d'actifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés
1	Caisse, Banques centrales	98 990	98 990
2	Actif financiers détenus à des fins de transaction	51 823	51 823
3	Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat	418 003	418 003

		Bilan dans les états financiers publiés	Selon le périmètre de consolidation réglementaire	Référence
		30/06/2025	30/06/2025
4	Instruments dérivés de couverture	718 336	718 336
5	Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables	827 512	827 512
6	Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables	3 061 218	3 061 218
7	Prêts et créances sur les établissements de crédit	5 794 230	5 794 230
8	Prêts et créances sur la clientèle	28 654 900	28 654 900
9	Titres de dettes	2 074 126	2 074 126
10	Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux	(744 979)	(744 979)
11	Actifs d'impôts courants et différés	98 231	98 231
12	Dont impôts différés actifs provenant des reports déficitaires	‐	‐	f
13	Dont impôts différes actifs provenant des différences temporelles	69 148	69 148	i , o
14	Compte de régularisation et actifs divers	354 678	354 678
15	Dont actifs de fonds de pension à prestations définies	5 044	5 044	h
16	Actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées	‐	‐
17	Participation aux bénéfices différés	‐	‐
18	Participation dans les entreprises mises en équivalence	‐	‐
19	Dont goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants	‐	‐	e
20	Immeubles de placement	68 384	68 384
21	Immobilisations corporelles	134 844	134 844
22	Immobilisation incorporelles	237	237	e
23	Ecart d'acquisition	‐	‐	e
24	Total de l'actif	41 610 533	41 610 533
	Passifs - Ventilation par catégorie de passifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés
1	Banques centrales	‐	‐
2	Passifs financiers détenus à des fins de transaction	52 981	52 981
3	Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option	‐	‐
4	Instruments dérivés de couverture	322 260	322 260
5	Dettes envers les établissements de crédit	21 281 252	21 281 252
6	Dettes envers la clientèle	12 467 838	12 467 838
7	Dettes représentées par un titre	698 056	698 056
8	Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux	2 046	2 046
9	Passifs d'impôts courants et différés	36 731	36 731
10	Dont impôts différés passifs provenant des reports déficitaires	‐	‐	f

		Bilan dans les états financiers publiés	Selon le périmètre de consolidation réglementaire	Référence
		30/06/2025	30/06/2025
11	Dont impôts différes passifs provenant des différences temporelles	‐	‐	i
12	Dont impôts différés passifs sur goodwill	‐	‐	e
13	Dont impôts différés passifs sur immobilisations incorporelles	‐	‐	e
14	Dont impôts différés passifs sur fonds de pension	‐	‐	h
15	Compte de régularisation et passifs divers	1 007 044	1 007 044
16	Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés	‐	‐
17	Provisions techniques des contrats d'assurance	‐	‐
18	Provisions	71 591	71 591
19	Dettes subordonnées	81	81
20	Dont instruments AT1	‐	‐	k
21	Dont instruments éligibles en qualification Tier 2	‐	‐	m , n
22	Total dettes	35 939 880	35 939 880
	Capitaux propres
1	Capitaux propres – part du Groupe	5 663 794	5 663 794
2	Capital et réserves liées	1 740 786	1 740 786
3	Dont instruments de fonds propres CET1 et primes d'émission associées	1 747 289	1 747 289	a
4	Dont instruments AT1	‐	‐	j , l
5	Réserves consolidées	2 667 233	2 667 233
6	Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres	1 090 199	1 090 199	c
7	Dont réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie	‐	‐	g
8	Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur activités abandonnées	‐	‐
9	Résultat de l'exercice	165 576	165 576	b
10	Participations ne donnant pas le contrôle	6 860	6 860	d
11	Total des capitaux propres	5 670 653	5 670 653
12	Total du passif	41 610 533	41 610 533