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Credito Emiliano
Governance Information • Jul 14, 2025
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Governance Information
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MARZO 2025
1
Credito Emiliano Spa Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem 3032 - Società per Azioni
Sede Sociale e Direzione:
Via Emilia San Pietro n. 4 - 42100 Reggio Emilia Capitale interamente versato 341.320.065 Euro Codice Fiscale 01806740153 - Partita IVA 02823390352 Codice ABI 03032 Banca iscritta all'albo delle banche al n.5350 Banca iscritta all'albo dei Gruppi bancari al n.03032 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Tel.0522 5821 - Telefax 0522 433969 - Telex BACDIR 530658 – Switf Code BACRIT22 Sito Internet: www.credem.it
INDICE
| INTRODUZIONE | 4 | |
|---|---|---|
| 1. | Requisiti informativi generali | 7 |
| 2. | Rischio di Liquidità | 14 |
| Attestazione sugli obblighi di informativa ai sensi della parte otto, art. 431 comma 3 del regolamento (EU) n° 575/2013 del 26 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni |
18 | |
| Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari | 19 |
INTRODUZIONE
Dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR"), con il quale sono state introdotte nell'Unione Europea le regole definite dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria con l'articolato insieme di documenti unitariamente denominato "Basilea 3" in materia di adeguatezza patrimoniale (Primo pilastro) e informativa al pubblico (Terzo pilastro).
Il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE ("CRD IV") definiscono il nuovo quadro normativo di riferimento nell'Unione Europea per banche e imprese di investimento. Dal 1° gennaio 2014 CRR e CRDIV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o di attuazione approvate dalla Commissione Europea su proposta delle Autorità europee di supervisione ("ESA"), che danno attuazione alla normativa primaria.
Dal 2014 ad oggi, CRR è stato aggiornato in due fasi: CRR II, pubblicato nel 2019, e CRR III, pubblicato nel 2024 con prima applicazione dal 2025.
Il Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II) ha introdotto importanti novità in materia di informativa al pubblico (nella Parte 8 del Regolamento), attribuendo all'EBA, ai sensi dell'articolo 434a, il mandato di elaborare norme tecniche vincolanti per rendere più coerente, confrontabile e accessibile la disclosure prudenziale delle istituzioni. In attuazione di questo mandato, l'EBA ha pubblicato il 24 giugno 2020 l'ITS EBA/ITS/2020/04, che ha stabilito il primo quadro strutturato per la pubblicazione armonizzata delle informazioni di Pillar 3 sotto il regime del CRR II. Tale ITS ha definito template e tabelle standardizzati per la presentazione, rispettivamente, delle informazioni quantitative e qualitative richieste. L'ITS è stato recepito nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione del 15 marzo 2021, pubblicato in data 21 aprile 2021, la cui applicazione è stata avviata a partire dal 28 giugno 2021.
Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2025 del CRR III, l'EBA ha avviato un processo in due fasi per aggiornare e ampliare l'intero impianto informativo alla luce dei nuovi requisiti regolamentari. Tale processo ha condotto alla pubblicazione, a giugno 2024, di una nuova versione degli Implementing Technical Standards Step 1, recepita con il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 e applicabile dalla data di riferimento 31 marzo 2025, che introduce nuovi template per la disclosure su Output Floor, rischio di credito, rischio operativo, rischio CVA, leva finanziaria e fondi propri, oltre ad aggiornare le informazioni qualitative e quantitative in coerenza con i cambiamenti metodologici previsti dal CRR III.
Il contenuto della presente Informativa al Pubblico è disciplinato nella Parte 8 del regolamento CRR e redatto secondo le disposizioni del Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/3172. Per ciascun ambito informativo è prevista la predisposizione di templates e tables all'interno delle quali è fornita, rispettivamente, l'informativa quantitativa e qualitativa richiesta. Per facilitare la predisposizione delle informazioni di carattere quantitativo, oltre che per garantire maggiore coerenza e qualità dei dati forniti, l'EBA ha predisposto e progressivamente aggiornato, quando applicabili, specifici raccordi tra le informazioni presenti all'interno dei templates e le informazioni presenti nelle segnalazioni di vigilanza.
Il Consiglio d'Amministrazione con apposita delibera nella seduta dell'8 maggio 2025 ha espresso specifico parere, ai sensi dell'art. 435 comma 1 delle lettere e) ed f) del Regolamento UE 575/2013 del 26/03/2013, in merito a:
- l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi della Capogruppo descritti nel presente documento;
- l'allineamento tra i sistemi di gestione dei rischi posti in essere e il profilo di rischio e la strategia dell'ente, così come definiti e approvati in ambito Risk Appetite Framework e descritti nel presente documento.
Per una completa informativa sui rischi, la governance e sulle politiche di remunerazione si rimanda alla Relazione sulla Gestione al 31 dicembre 2024, al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ed alla Relazione sulla Politica di Gruppo in materia di Remunerazione e Incentivazione e sui Compensi Corrisposti al 31 dicembre 2024. I documenti sono pubblicati sul sito www.credem.it.
Le informazioni quantitative sono rappresentate in migliaia di euro e si riferiscono al perimetro prudenziale del Gruppo Bancario, se non diversamente specificato.
L'informativa al Pubblico è pubblicata sul sito internet www.credem.it.
Riferimento ai requisiti regolamentari CRR Parte Otto
La tabella che segue riporta la collocazione nel documento Pillar 3 dei requisiti informativi introdotti dal Commission Implementing Regulation (EU) 2024/3172 applicabili al Gruppo Credem al 31 marzo 2025 che disciplinano i formati della disclosure al pubblico in accordo alla Parte Otto del CRR.
| Articolo Capitolo Pillar III CRR |
Tabella / Modello | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 438 e 447 | EU KM1: | Metriche principali | |||
| EU OV1: | Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio |
||||
| 1. Requisiti informativi | 438 | EU CMS1 | Confronto tra importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati a livello di rischio |
||
| generali | EU CMS2 | Confronto tra importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati per il rischio di credito a livello di classe di attività |
|||
| EU CR8 | Prospetto degli RWEA delle esposizioni soggette al rischio di credito in base al metodo IRB |
||||
| 451a | EU LIQ1: | Informazioni quantitative dell'LCR | |||
| 2. Rischio di liquidità | EU LIQB: | Informazioni qualitative sull'LCR, ad integrazione del modello EU LIQ1 |
I seguenti modelli non risultano applicabili al 31 marzo 2025:
- EU CCR7: prospetti degli RWEA delle esposizioni soggette al CCR nell'ambito dell'IMM;
- EU MR2-B: prospetti degli RWEA delle esposizioni soggette al rischio di mercato in base al metodo IMA;
Inoltre, non risulta applicabile il modello EU CVA4 Prospetti degli RWEA del rischio di aggiustamento della valutazione del credito in base al metodo standardizzato (SA) in quanto il Gruppo applica l'approccio Reduced BA-CVA.
Il raffronto dei dati del periodo in corso con quelli del periodo precedente è stato predisposto nei casi richiesti dai templates EBA.
AREA DI CONSOLIDAMENTO
Note:
le percentuali esprimono i diritti di voto esercitabili direttamente e indirettamente le partecipazioni in chiaro sono valutate con il metodo del patrimonio netto
1. REQUISITI INFORMATIVI GENERALI
Si riporta nel seguito:
- il Modello EU OV1, contenente un quadro d'insieme degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e dei requisiti totali di fondi propri;
- il Modello EU KM1, circa le principali metriche prudenziali e regolamentari;
- il Modello EU CMS1, circa il confronto tra gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati a livello di rischio;
- il Modello EU CMS2, circa il confronto tra importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati per il rischio di credito a livello di classe di attività;
- il Modello EU CR8, contenente il prospetto degli RWEA delle esposizioni soggette al rischio di credito in base al metodo IRB;
Modello EU OV1: quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio
| Importi complessivi dell'esposizione al rischio (TREA) |
Requisiti totali di fondi propri |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | C | |||
| 31/03/2025 | 31/12/2024 | 31/03/2025 | |||
| 1 | Rischio di credito (escluso il CCR) | 18.926.466 | 19.013.217 | 1.514.117 | |
| 2 | Di cui metodo standardizzato | 7.664.700 | 6.916.791 | 613.176 | |
| 3 | Di cui metodo IRB di base (F-IRB) | 815.589 | - | 65.247 | |
| 4 | Di cui metodo di assegnazione | - | - | - | |
| EU 4a | Di cui strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice | - | 2.120.611 | - | |
| 5 | Di cui metodo IRB avanzato (A-IRB) | 10.446.176 | 9.975.815 | 835.694 | |
| 6 | Rischio di controparte (CCR) | 49.372 | 40.958 | 3.950 | |
| 7 | Di cui metodo standardizzato | 22.226 | 19.617 | 1.778 | |
| 8 | Di cui metodo dei modelli interni (IMM) | - | - | - | |
| EU 8a | Di cui esposizioni verso una CCP | 9.788 | 11.836 | 783 | |
| 9 | Di cui altri CCR | 17.358 | 9.505 | 1.389 | |
| 10 | Rischio di aggiustamento della valutazione del credito — Rischio di CVA | 4.180 | 5.699 | 334 | |
| EU 10a | Di cui metodo standardizzato (SA) | - | - | - | |
| EU 10b | Di cui metodo di base (F-BA e R-BA) | 4.180 | - | 334 | |
| EU 10c | Di cui metodo semplificato | - | - | - | |
| 15 | Rischio di regolamento | - | - | - | |
| 16 | Esposizioni verso le cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione (tenendo conto del massimale) |
82.844 | 65.835 | 6.628 | |
| 17 | Di cui metodo SEC-IRBA | - | - | - | |
| 18 | Di cui metodo SEC-ERBA (compreso IAA) | 82.844 | 65.835 | 6.628 | |
| 19 | Di cui metodo SEC-SA | - | - | - | |
| EU 19a | Di cui 1250 % / deduzione | - | - | - | |
| 20 | Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci (rischio di mercato) | 101.907 | 52.126 | 8.153 | |
| 21 | Di cui metodo standardizzato alternativo (ASA) | - | - | - | |
| EU 21a | Di cui metodo standardizzato semplificato (SSA) | 101.907 | 52.126 | 8.153 | |
| 22 | Di cui metodo alternativo dei modelli interni (AIMA) | - | - | - |
| Importi complessivi dell'esposizione al rischio (TREA) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | C | |||
| 31/03/2025 | 31/12/2024 | 31/03/2025 | |||
| EU 22a | Grandi esposizioni | - | - | - | |
| 23 | Riclassificazioni tra posizioni del portafoglio di negoziazione e posizioni esterne al portafoglio di negoziazione |
- | - | - | |
| 24 | Rischio operativo | 3.146.040 | 2.651.242 | 251.683 | |
| EU 24a | Esposizioni alle cripto-attività | - | - | - | |
| 25 | Importo al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetto a fattore di ponderazione del rischio del 250 %) |
531.630 | 528.595 | 42.530 | |
| 26 | Output floor applicato (%) | 50,00% | - | ||
| 27 | Rettifica per l'applicazione della soglia minima (prima dell'applicazione del massimale transitorio) |
- | - | ||
| 28 | Rettifica per l'applicazione della soglia minima (in seguito all'applicazione del massimale transitorio) |
- | - | ||
| 29 | Totale | 22.310.809 | 21.829.077 | 1.784.865 |
A seguito della variazione intervenuta nella struttura del Modello EU OV1 al 31 marzo 2025, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA) del Rischio di aggiustamento della valutazione del credito — Rischio di CVA riferito al 31 dicembre 2024 è stato classificato alla nuova riga 10. Tale importo nel Pillar III al 31 dicembre 2024 era classificato alla riga 6.
Modello EU KM1: metriche principali
| a | b | c | d | e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 31/12/2024 | 30/09/2024 30/06/2024 31/03/2024 | ||||
| Fondi propri disponibili (importi) | ||||||
| 1 | Capitale primario di classe 1 (CET1) | 3.502.114 | 3.391.037 | 3.247.459 | 3.239.875 | 3.024.277 |
| 2 | Capitale di classe 1 | 3.569.740 | 3.457.189 | 3.310.457 | 3.302.826 | 3.087.756 |
| 3 | Capitale totale | 4.106.589 | 3.978.658 | 3.833.785 | 3.820.735 | 3.600.732 |
| Importi delle esposizioni ponderati per il rischio | ||||||
| 4 | Importo complessivo dell'esposizione al rischio | 22.310.809 | 21.829.077 | 20.617.568 | 20.606.552 | 20.764.546 |
| 4a | Totale dell'esposizione al rischio prima dell'applicazione della soglia minima |
22.310.809 | - | - | - | - |
| Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio) | ||||||
| 5 | Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%) | 15,70% | 15,53% | 15,75% | 15,72% | 14,56% |
| 5b | Coefficiente del capitale primario di classe 1 considerando il TREA senza soglia minima (%) |
15,70% | - | - | - | - |
| 6 | Coefficiente del capitale di classe 1 (%) | 16,00% | 15,84% | 16,06% | 16,03% | 14,87% |
| 6b | Coefficiente del capitale di classe 1 considerando il TREA senza soglia minima (%) |
16,00% | - | - | - | - |
| 7 | Coefficiente di capitale totale (in %) | 18,41% | 18,23% | 18,59% | 18,54% | 17,34% |
| 7b | Coefficiente di capitale totale considerando il TREA senza soglia minima (%) |
18,41% | - | - | - | - |
| Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio) |
||||||
| EU 7d |
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %) |
1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| EU | Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali) | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% |
| 7e EU |
Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali) | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
| 7f EU 7g |
Requisiti di fondi propri SREP totali (%) | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% |
| Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio | ||||||
| 8 | Riserva di conservazione del capitale (%) | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| EU 8a |
Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%) |
- | - | - | - | - |
| 9 | Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%) | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,05% | 0,04% |
| EU 9a |
Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%) | 0,41% | 0,41% | - | - | - |
| 10 | Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%) | - | - | - | - | - |
| EU 10a |
Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%) | - | - | - | - | - |
| 11 | Requisito combinato di riserva di capitale (%) | 2,95% | 2,95% | 2,54% | 2,55% | 2,54% |
| EU 11a |
Requisiti patrimoniali complessivi (%) | 11,95% | 11,95% | 11,54% | 11,55% | 11,54% |
| 12 | CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%) |
9,25% | 9,09% | 9,31% | 9,28% | 8,12% |
| Coefficiente di leva finanziaria | ||||||
| 13 | Misura dell'esposizione complessiva | 55.609.259 58.966.439 | 54.954.728 | 57.122.087 | 57.509.428 | |
| 14 | Coefficiente di leva finanziaria (%) | 6,42% | 5,86% | 6,02% | 5,78% | 5,37% |
| Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva) |
||||||
| EU 14a |
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %) |
- | - | - | - | - |
| EU 14b |
di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali) | - | - | - | - | - |
| EU 14c |
Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%) | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| a | b | c | d | e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 31/12/2024 | 30/09/2024 30/06/2024 31/03/2024 | ||||
| Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale) |
||||||
| EU 14d |
Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%) | - | - | - | - | - |
| EU 14e |
Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%) | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Coefficiente di copertura della liquidità | ||||||
| 15 | Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media) |
8.284.701 | 8.393.603 | 8.651.587 | 8.724.694 | 9.154.304 |
| EU 16a |
Deflussi di cassa - Valore ponderato totale | 6.447.331 | 6.434.272 | 6.518.253 | 6.533.486 | 6.498.287 |
| EU 16b |
Afflussi di cassa - Valore ponderato totale | 1.580.068 | 1.557.098 | 1.556.381 | 1.545.440 | 1.557.572 |
| 16 | Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto) | 4.867.263 | 4.877.174 | 4.961.872 | 4.988.046 | 4.940.714 |
| 17 | Coefficiente di copertura della liquidità (%) | 170,52% | 172,32% | 174,68% | 175,27% | 185,92% |
| Coefficiente netto di finanziamento stabile | ||||||
| 18 | Finanziamento stabile disponibile totale | 38.184.026 | 38.884.428 | 37.524.251 | 38.069.640 | 37.187.292 |
| 19 | Finanziamento stabile richiesto totale | 27.810.370 | 28.727.631 | 27.709.367 | 27.890.917 | 27.668.290 |
| 20 | Coefficiente NSFR (%) | 137,30% | 135,36% | 135,42% | 136,49% | 134,40% |
Modello EU CMS1: confronto tra importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati a livello di rischio
| a | b | c | d | EU d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RWEA per i metodi basati su modelli il cui uso da parte delle banche è autorizzato dall'autorità di vigilanza |
RWEA per i portafogli in cui sono utilizzati metodi standardizzati |
Totale RWEA effettivi (a + b) |
RWEA calcolati utilizzando il metodo standardizzato completo |
RWEA che costituiscono la base dell'output floor |
||
| 1 | Rischio di credito (escluso il rischio di controparte) | 11.261.765 | 7.664.700 | 18.926.466 | 25.637.974 | 23.788.352 |
| 2 | Rischio di controparte | 17.591 | 31.781 | 49.372 | 61.505 | 61.505 |
| 3 | Aggiustamento della valutazione del credito | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | |
| 4 | Esposizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario |
- | 82.844 | 82.844 | 82.844 | 82.844 |
| 5 | Rischio di mercato | - | 101.907 | 101.907 | 101.907 | 101.907 |
| 6 | Rischio operativo | 3.146.040 | 3.146.040 | 3.146.040 | 3.146.040 | |
| 7 | Altri importi delle esposizioni ponderati per il rischio | - | - | - | - | |
| 8 | Totale | 11.279.356 | 11.031.452 | 22.310.809 | 29.034.450 | 27.184.829 |
Modello EU CMS2: confronto tra importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati per il rischio di credito a livello di classe di attività
| a b c d Importi delle esposizioni ponderati per il rischio (RWEA) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWEA per i | |||||||
| metodi basati su modelli che gli enti sono autorizzati a utilizzare dall'autorità di vigilanza |
RWEA per la colonna a) se ricalcolati utilizzando il metodo standardizzato |
Totale RWEA effettivi |
RWEA calcolati utilizzando il metodo standardizzato completo |
RWEA che costituiscono la base dell'output floor |
|||
| 1 | Amministrazioni centrali e banche centrali | - | - | 557.891 | 557.891 | 557.891 | |
| EU 1a | Amministrazioni regionali o autorità locali | - | - | 1.685 | 1.685 | 1.685 | |
| EU 1b | Organismi del settore pubblico | - | - | 10.349 | 10.349 | 10.349 | |
| EU 1c | Classificate come banche multilaterali di sviluppo secondo il metodo SA |
- | - | - | - | - | |
| EU 1d | Classificate come organizzazioni internazionali secondo il metodo SA |
- | - | - | - | - | |
| 2 | Enti | - | - | 491.858 | 491.858 | 491.858 | |
| 3 | Strumenti di capitale | - | - | 1.554.787 | 1.554.787 | 1.554.787 | |
| 5 | Imprese | 5.665.922 | 8.806.290 | 6.802.097 | 11.792.086 | 9.942.465 | |
| 5.1 | di cui si applica il metodo F-IRB | 815.589 | 1.307.636 | 815.589 | 1.639.132 | 1.307.636 | |
| 5.2 | di cui si applica il metodo A-IRB | 5.967.925 | 8.835.995 | 5.967.925 | 10.354.119 | 8.835.995 | |
| EU 5a | di cui imprese – in generale | 5.665.922 | 8.806.290 | 5.665.922 | 10.655.912 | 8.806.290 | |
| EU 5b | di cui imprese – finanziamenti specializzati | - | - | - | - | - | |
| EU 5c | di cui imprese – crediti acquistati | - | - | - | - | - | |
| 6 | Al dettaglio | 830.693 | 1.336.358 | 3.400.151 | 3.905.816 | 3.905.816 | |
| 6.1 | di cui al dettaglio – rotative qualificate | 203.009 | 263.360 | 203.009 | 263.360 | 263.360 | |
| EU 6.1a di cui al dettaglio – crediti acquistati | - | - | - | - | - | ||
| EU 6.1b di cui al dettaglio – altro | - | - | - | - | 1.072.997 | ||
| 6.2 | di cui al dettaglio – garantite da immobili residenziali |
- | - | - | - | - | |
| EU 7a | Esposizioni classificate come garantite da immobili ed esposizioni ADC secondo il metodo SA |
4.065.317 | 5.762.509 | 4.081.272 | 5.778.464 | 5.778.464 | |
| EU 7b | Organismi di investimento collettivo (OIC) | - | - | 22.614 | 22.614 | 22.614 | |
| EU 7c | Classificate come esposizioni in stato di default secondo il metodo SA |
697.816 | 216.638 | 734.621 | 253.443 | 253.443 | |
| EU 7d | Classificate come esposizioni da debito subordinato secondo il metodo SA |
- | - | 329.421 | 329.421 | 329.421 | |
| EU 7e | Classificate come obbligazioni garantite secondo il metodo SA |
- | - | 35.160 | 35.160 | 35.160 | |
| EU 7f | Classificate come crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine secondo il metodo SA |
- | - | - | - | - | |
| 8 | Altre attività diverse dai crediti | 2.017 | 1.858 | 904.559 | 904.400 | 904.400 | |
| 9 | Totale | 11.261.765 | 16.123.652 | 18.926.466 | 25.637.974 | 23.788.352 |
Modello EU CR8: prospetto degli RWEA delle esposizioni soggette al rischio di credito in base al metodo IRB
Si riporta nel seguito la variazione delle esposizioni ponderate per il rischio delle esposizioni soggette al rischio di credito in base al metodo IRB tra il 31 dicembre 2024 ed il 31 marzo 2025.
| Importo dell'esposizione ponderato per il rischio |
||
|---|---|---|
| a | ||
| 1 | Importo dell'esposizione ponderato per il rischio al termine del precedente periodo di riferimento | 12.096.426 |
| 2 | Dimensioni delle attività (+/-) | (31.573) |
| 3 | Qualità delle attività (+/-) | 740.219 |
| 4 | Aggiornamenti del modello (+/-) | 954.388 |
| 5 | Metodologia e politica (+/-) | (2.480.923) |
| 6 | Acquisizioni e dismissioni (+/-) | (8.627) |
| 7 | Oscillazioni del cambio (+/-) | (8.145) |
| 8 | Altro (+/-) | - |
| 9 | Importo dell'esposizione ponderato per il rischio al termine del periodo di riferimento | 11.261.765 |
2. RISCHIO DI LIQUIDITA'
Si riportano nel seguito i modelli EU LIQ1 e EU LIQB, quest'ultimo relativo alle principali informazioni di carattere qualitativo a completamento del template EU LIQ1. Il template EU LIQ1 contiene informazioni circa LCR, buffer di liquidità, deflussi di cassa, afflussi di cassa e attività liquide di elevata qualità.
Modello EU LIQ1: informazioni quantitative dell'LCR
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambito consolidato di Gruppo | Totale valore non ponderato (media) | Totale valore ponderato (media) | |||||||
| EU 1a | Trimestre che termina il 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/12/2024 | 30/09/2024 30/06/2024 | 31/03/2025 | 31/12/2024 | 30/09/2024 30/06/2024 | ||
| EU 1b | Numero di punti di dati usati per il calcolo delle medie |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ATTIVITÀ LIQUIDE DI ELEVATA QUALITÀ | |||||||||
| 1 | Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) |
8.284.701 | 8.393.603 | 8.651.587 | 8.724.694 | ||||
| DEFLUSSI DI CASSA | |||||||||
| 2 | Depositi al dettaglio e depositi di piccole imprese, di cui |
23.157.825 | 23.031.192 | 22.987.410 | 23.079.032 | 1.675.781 | 1.663.011 | 1.659.964 | 1.666.117 |
| 3 | Depositi stabili | 16.173.817 | 16.111.829 | 16.069.684 | 16.118.388 | 808.691 | 805.591 | 803.484 | 805.919 |
| 4 | Depositi meno stabili | 6.984.008 | 6.919.364 | 6.917.726 | 6.960.644 | 867.090 | 857.420 | 856.480 | 860.198 |
| 5 | Finanziamento all'ingrosso non garantito |
10.392.724 | 10.251.598 | 10.271.531 | 10.384.207 | 3.576.547 | 3.551.396 | 3.636.325 | 3.687.814 |
| 6 | Depositi operativi (tutte le controparti) e depositi in reti di banche cooperative |
3.823.681 | 3.619.655 | 3.354.220 | 3.260.303 | 847.575 | 801.327 | 740.609 | 723.201 |
| 7 | Depositi non operativi (tutte le controparti) |
6.478.428 | 6.556.116 | 6.795.365 | 7.037.621 | 2.638.357 | 2.674.243 | 2.773.769 | 2.878.330 |
| 8 | Debito non garantito | 90.615 | 75.826 | 121.946 | 86.283 | 90.615 | 75.826 | 121.946 | 86.283 |
| 9 | Finanziamento all'ingrosso garantito | 131.493 | 114.507 | 99.101 | 59386 | ||||
| 10 | Obblighi aggiuntivi | 1.257.757 | 1.330.908 | 1.311.600 | 1.266.918 | 719.112 | 764.014 | 790.194 | 793.518 |
| 11 | Deflussi connessi ad esposizioni in derivati e altri obblighi in materia di garanzie reali |
671.804 | 713.956 | 745.447 | 754.356 | 671.804 | 713.956 | 745.447 | 754.356 |
| 12 | Deflussi connessi alla perdita di finanziamenti su prodotti di debito |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Linee di credito e di liquidità | 585.953 | 616.952 | 566.153 | 512.561 | 47.308 | 50.058 | 44.747 | 39.162 |
| 14 | Altre obbligazioni di finanziamento contrattuali |
98.445 | 99.164 | 98.377 | 100.612 | 98.445 | 99.164 | 98.377 | 100.612 |
| 15 | Altre obbligazioni di finanziamento potenziali |
9.414.524 | 9.262.287 | 9.199.678 | 9.067.276 | 245.954 | 242.180 | 234.293 | 226.038 |
| 16 | TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA | 6.447.331 | 6.434.272 | 6.518.253 | 6.533.486 | ||||
| AFFLUSSI DI CASSA | |||||||||
| 17 | Prestiti garantiti (ad es. contratti di vendita con patto di riacquisto passivo) |
312.914 | 238.228 | 266.493 | 204.366 | 77 | 77 | 1.254 | 1.254 |
| 18 | Afflussi da esposizioni pienamente in bonis |
1.494.242 | 1.459.788 | 1.449.514 | 1.419.695 | 805.797 | 785.729 | 778.747 | 766.018 |
| 19 | Altri afflussi di cassa | 3.602.632 | 3.607.929 | 3.611.750 | 3.651.703 | 774.195 | 771.292 | 776.380 | 778.168 |
| EU-19a | (Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili) |
- | - | - | - | ||||
| EU-19b | (Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso) |
- | - | - | - |
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambito consolidato di Gruppo | Totale valore non ponderato (media) | Totale valore ponderato (media) | |||||||
| EU 1a | Trimestre che termina il 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/12/2024 | 30/09/2024 30/06/2024 | 31/03/2025 | 31/12/2024 | 30/09/2024 30/06/2024 | ||
| EU 1b | Numero di punti di dati usati per il calcolo delle medie |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 20 | TOTALE DEGLI AFFLUSSI DI CASSA | 5.409.788 | 5.305.945 | 5.327.757 | 5.275.765 | 1.580.068 | 1.557.098 | 1.556.381 | 1.545.440 |
| EU 20a |
Afflussi totalmente esenti | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EU 20b |
Afflussi soggetti al massimale del 90 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EU 20c |
Afflussi soggetti al massimale del 75 % | 5.409.788 | 5.305.945 | 5.327.757 | 5.275.765 | 1.580.068 | 1.557.098 | 1.556.381 | 1.545.440 |
| VALORE CORRETTO TOTALE | |||||||||
| EU-21 | RISERVA DI LIQUIDITÀ | 8.284.701 | 8.393.603 | 8.651.587 | 8.724.694 | ||||
| 22 | TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA NETTI | 4.867.263 | 4.877.174 | 4.961.872 | 4.988.046 | ||||
| 23 | COEFFICIENTE DI COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ |
170,52% | 172% | 175% | 175% |
Informazioni qualitative sull'LCR, ad integrazione del template EU LIQ1
I drivers principali dell'LCR sono rappresentati da:
- riserva ECB e portafoglio titoli HQLA (impatto sul liquidity buffer);
- raccolta retail e corporate (impatto al denominatore).
Nel periodo analizzato, l'indicatore LCR risulta in lieve calo rispetto ai trimestri precedenti, prevalentemente per la diminuzione del numeratore dovuto ai rimborsi di TLTRO avvenuti nel secondo semestre del 2023 e nel primo trimestre 2024.
L'attuale concentrazione delle fonti di raccolta è:
attività in pronti contro termine;
retail e Corporate Deposit.
Nel periodo considerato la composizione media del buffer è stata:
- circa 46% cassa e riserva ECB;
- circa 49% titoli L1;
- circa 5% altri.
La stima del valore massimo registrato sulla serie storica delle variazioni mensili degli ultimi 2 anni è di circa 397 milioni.
L'euro è la sola divisa significativa. Eventuali acquisti in divisa estera sono rifinanziati nella medesima divisa.