Crédit Agricole Mutuel Nord de France

Business and Financial Review • Jun 27, 2025

Caisse Régionale Nord de France

31 mars 2025

INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER III AU 31 MARS 2025

Sommaire

1.	INDICATEURS CLES (EU KM1)	4
2.	COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES	6
2.1	Synthèse des emplois pondérés	6
2.2	Risque de crédit et de contrepartie	8
2.3	Risques de contrepartie	9
2.4	Risque de marché	10
3.	RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE	11

INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE CAISSE RÉGIONALE NORD DE FRANCE (EU KM1)

Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) de CRR3. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l'établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.

À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent compte du résultat conservé pour les comptes annuels.

		a	b	c	d	e
	EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros	31/03/2025	31/12/2024	30/09/2024	30/06/2024	31/03/2024
	Fonds propres disponibles (montants)
1	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)	3 407 244	3 399 495	3 237 316	3 270 003	3 277 217
2	Fonds propres de catégorie 1	3 407 244	3 399 495	3 237 316	3 270 003	3 277 217
3	Total des fonds propres	3 442 294	3 438 378	3 278 552	3 308 149	3 314 906
	Montants d'exposition pondérés
4	Montant total d'exposition au risque	11 283 946	11 802 420	12 013 869	11 527 319	11 450 752
4a	Montant total d'exposition au risque pré-plancher	11 283 946	‐	‐	‐	‐
	Ratios de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
5	Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)	30,20%	28,80%	26,95%	28,37%	28,62%
5b	Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du plancher (%)	30,20%	‐	‐	‐	‐
6	Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)	30,20%	28,80%	26,95%	28,37%	28,62%
6b	Ratio de fonds propres de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du plancher (%)	30,20%	‐	‐	‐	‐
7	Ratio de fonds propres total (%)	30,51%	29,13%	27,29%	28,70%	28,95%
7b	Ratio de fonds propres total par rapport au TREA sans application du plancher (%)	30,51%	‐	‐	‐	‐
	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
EU 7d	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 7e	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 7f	dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 7g	Exigences totales de fonds propres SREP (%)	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
	Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
8	Coussin de conservation des fonds propres (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 8a	Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)	0,99%	0,97%	0,97%	0,97%	0,96%
EU 9a	Coussin pour le risque systémique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 10a	Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Exigence globale de coussin (%)	3,49%	3,47%	3,47%	3,47%	3,46%
EU 11a	Exigences globales de fonds propres (%)	11,49%	11,47%	11,47%	11,47%	11,46%
12	Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)	22,51%	21,13%	19,29%	20,70%	20,95%
Ratio de levier
13	Mesure de l'exposition totale	32 760 513	32 519 846	32 295 186	31 888 070	32 124 184
14	Ratio de levier (%)	10,40%	10,45%	10,02%	10,26%	10,20%
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)

		a	b	c	d	e
14a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14b	dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14c	Exigences de ratio de levier SREP totales (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14d	Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14e	Exigence de ratio de levier globale (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Ratio de couverture des besoins de liquidité
15	Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)	2 018 422	2 041 629	2 132 526	2 265 726	2 725 913
16a	Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale	2 261 548	2 366 883	2 463 608	2 514 987	2 584 480
16b	Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale	620 555	687 397	698 544	679 205	609 431
16	Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)	1 640 993	1 679 486	1 765 064	2 265 726	1 975 050
17	Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)	123,14%	121,74%	120,97%	123,28%	136,62%
Ratio de financement stable net
18	Financement stable disponible total	31 677 394	30 717 425	30 813 310	31 097 478	30 305 020
19	Financement stable requis total	29 342 258	28 320 260	28 383 873	27 949 070	27 949 070
20	Ratio NSFR (%)	107,96%	108,46%	108,56%	108,96%	108,43%

À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec les exigences du règlement européen CRR3.

Au 31 Mars 2025, les ratios de la Caisse régionale Nord de France sont au-dessus des exigences minimales qui s'imposent.

2. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS

2.1 Synthèse des emplois pondérés

2.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)

		Montant total d'exposition au risque (TREA)	Total des exigences de fonds propres
		a	b	c
		31/03/2025	31/12/2024	31/03/2025
1	Risque de crédit (hors CCR)	9 947 592	11 008 739	795 807
2	Dont approche standard	3 751 425	1 014 392	300 114
3	Dont approche NI simple (F-IRB)	1 325 846	1 649 312	106 068
4	Dont approche par référencement	‐	‐	‐
EU 4a	Dont actions selon la méthode de pondération simple	‐	3 158 901	‐
5	Dont approche NI avancée (A-IRB)	4 870 321	5 186 134	389 626
6	Risque de crédit de contrepartie - CCR	50 726	207 271	4 058
7	Dont approche standard	50 726	50 726	4 058
8	Dont méthode du modèle interne (IMM)	‐	‐	‐
EU 8a	Dont expositions sur une CCP	‐	‐	‐
9	Dont autres CCR	‐	156 545	‐
10	Risque d'ajustement de l'évaluation de crédit — risque de CVA	156 545	‐	12 524
EU 10a	Dont approche standard (SA)	‐	‐	‐
EU 10b	Dont approche de base (F-BA et R-BA)	156 545	‐	12 524
EU 10c	Dont approche simplifiée	‐	‐	‐
15	Risque de règlement	‐	‐	‐
16	Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond)	‐	‐	‐
17	Dont approche SEC-IRBA	‐	‐	‐
18	Dont SEC-ERBA (y compris IAA)	‐	‐	‐
19	Dont approche SEC-SA	‐	‐	‐
EU 19a	Dont 1 250 % / déduction	‐	‐	‐
20	Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché)	‐	‐	‐
21	Dont approche standard alternative (ASA)	‐	‐	‐
EU 21a	Dont approche standard simplifiée (S-SA)	‐	‐	‐
22	Dont approche alternative fondée sur les modèles internes (A-IMA)	‐	‐	‐
EU 22a	Grands risques	‐	‐	‐
23	Reclassements entre le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation	‐	‐	‐
24	Risque opérationnel	1 129 083	586 410	90 327

EU 24a	Expositions sur crypto-actifs	‐	‐	‐
25	Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %)	183 303	179 267	14 664
26	Plancher de fonds propres appliqué (%)	‐	‐	‐
27	Ajustement pour le plancher (avant application du plafond transitoire)	‐	‐	‐
28	Ajustement pour le plancher (après application du plafond transitoire)	‐	‐	‐
29	Total	11 283 946	11 802 420	902 716

2.2 Risque de crédit et de contrepartie

2.2.1 Évolution des RWA

ÉTATS DES FLUX D'ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SELON L'APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8)

31/03/2025		RWA
	(en milliers d'euros)
1	RWA à la fin de la période précédente (31/12/2024)	6 835 446
2	Taille de l'actif (+/-)	(95 291)
3	Qualité de l'actif (+/-)	248 492
4	Mises à jour des modèles (+/-)	(26 436)
5	Méthodologie et politiques (+/-)	(672 754)
6	Acquisitions et cessions (+/-)	‐
7	Variations des taux de change (+/-)	(181)
8	Autres (+/-)	(93 109)
9	RWA à la fin de la période considérée (31/03/2025)	6 196 167

2.3 Risques de contrepartie

ETATS DES FLUX D'ACTIFS PONDERES DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA METHODE DES MODELES INTERNES (MMI) (EU CCR7)

La Caisse Régionale Nord de France n'est pas concernée par la publication de ce tableau.

2.4 Risque de marché

ETAT DES FLUX D'APR RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE L'APPROCHE DE MODELE INTERNE (EU MR2-B)

La Caisse Régionale Nord de France n'est pas concernée par la publication de ce tableau.

RATIO RÉGLEMENTAIRE DE COUVERTURE EN BESOIN DE LIQUIDITE COURT TERME _ LIQUIDTY COVERAGE RATIO - LCR (EU LIQ1)

LCR moyen 1 sur 12 mois glissants calculé au 31/03/2025, 31/12/2024 , 30/09/2024 et 30/06/2024

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation :		Valeur totale non pondérée (moyenne)				Valeur totale pondérée (moyenne)
(en milliers d'euros)
EU 1a	TRIMESTRE SE TERMINANT LE	31/03/2025	31/12/2024	30/09/2024	30/06/2024	31/03/2025	31/12/2024	30/09/2024	30/06/2024
EU 1b	Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes	12	12	12	12	12	12	12	12
ACTIFS LIQUIDES DE QUALITÉ ÉLEVÉE (HQLA)
1	Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)					2 018 422	2 041 629	2 132 526	2 265 726
SORTIES DE TRÉSORERIE
2	Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont :	8 713 050	8 551 747	8 385 448	8 212 525	454 759	445 340	438 943	435 158
3	Dépôts stables	5 227 001	5 152 564	5 092 723	5 045 334	261 350	257 628	254 636	252 267
4	Dépôts moins stables	3 486 049	3 399 183	3 292 725	3 167 191	193 409	187 712	184 307	182 891
5	Financements de gros non garantis	2 485 566	2 629 122	2 767 248	2 852 891	1 316 962	1 417 044	1 496 923	1 535 110
6	Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives	664 923	718 373	806 876	884 908	156 008	168 631	190 257	209 755
7	Dépôts non opérationnels (toutes contreparties)	1 820 643	1 910 750	1 960 372	1 967 983	1 160 954	1 248 413	1 306 666	1 325 355
8	Créances non garanties	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
9	Financements de gros garantis					‐	‐	‐	‐
10	Exigences complémentaires	1 913 830	1 903 822	1 920 034	1 900 746	453 768	465 512	478 949	481 895

¹ Moyenne des 12 dernières mesures de fin de mois

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation : (en milliers d'euros)		Valeur totale non pondérée (moyenne)				Valeur totale pondérée (moyenne)
11	Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences de sûretés	336 707	349 785	362 485	366 746	336 707	349 785	362 485	366 746
12	Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de créance	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
13	Facilités de crédit et de liquidité	1 577 124	1 554 037	1 557 550	1 534 001	117 062	115 727	116 465	115 149
14	Autres obligations de financement contractuelles	1 043	1 396	2 098	2 795	1 043	1 396	2 098	2 795
15	Autres obligations de financement éventuel	94 313	37 591	46 695	60 030	35 015	37 591	46 695	60 030
16	TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE					2 261 548	2 366 883	2 463 608	2 514 987
ENTRÉES DE TRÉSORERIE
17	Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension)	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
18	Entrées provenant d'expositions pleinement performantes	1 410 156	1 405 829	1 384 111	1 341 546	561 104	593 640	617 271	591 118
19	Autres entrées de trésorerie	59 452	93 757	81 273	88 087	59 452	93 757	81 273	88 087
EU-19a	(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)					‐	‐	‐	‐
EU-19b	(Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié)					‐	‐	‐	‐
20	TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE	1 469 608	1 499 585	1 465 384	1 429 634	620 555	687 397	698 544	679 205
EU-20a	Entrées de trésorerie entièrement exemptées	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU-20b	Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU-20c	Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %	1 469 608	1 499 585	1 465 384	1 429 634	620 555	687 397	698 544	679 205
VALEUR AJUSTÉE TOTALE
21	COUSSIN DE LIQUIDITÉ					2 018 422	2 041 629	2 132 526	2 265 726
22	TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE NETTES (*)					1 640 993	1 679 486	1 765 064	1 835 782
23	RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ					1.23	121,74%	120,97%	123,28%

(*) Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant).