FonCaixa Autónomos 1, Fondo de Titulización de Activos

Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 e Informe de Gestión

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 (NOTAS 1, 2 y 3)

(Miles de Euros)

ACTIVO	Nota	31/12/12	31/12/11 (*)	PASIVO	Nota	31/12/12	31/12/11 (*)
ACTIVO NO CORRIENTE Activos financieros a largo plazo		790.213 790.213		931.489 PASIVO NO CORRIENTE 931.489 Provisiones a largo plazo		-	984.694 1.152.561 -
Valores representativos de deuda		-	-	Pasivos financieros a largo plazo			984.694 1.152.561
Derechos de crédito	4	784.178		931.489 Obligaciones y otros valores negociables	7	827.993	981.884
Participaciones hipotecarias		-	-	Series no subordinadas		658.493	812.384
Certificados de transmisión hipotecaria		-	-	Series subordinadas		169.500	169.500
Préstamos hipotecarios		-	-	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)		-	-
Cédulas hipotecarias		-	-	Intereses y gastos devengados no vencidos		-	-
Préstamos a promotores		-	-	Ajustes por operaciones de cobertura		-	-
Préstamos a PYMES		769.992		929.106 Deudas con entidades de crédito	6	156.701	162.094
Préstamos a empresas		-	-	Préstamo subordinado		161.957	162.094
Préstamos Corporativos		-	-	Crédito línea de liquidez		-	-
Cédulas territoriales		-	-	Otras deudas con entidades de crédito		-	-
Bonos de Tesorería		-	-	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)		(5.256)	-
Deuda subordinada		-	-	Intereses y gastos devengados no vencidos		-	-
Créditos AAPP Préstamo Consumo		- -	- -	Ajustes por operaciones de cobertura Derivados	12	- -	- 8.583
Préstamo automoción		-	-	Derivados de cobertura		-	8.583
Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing)		-	-	Derivados de negociación		-	-
Cuentas a cobrar		-	-	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)		-	-
Derechos de crédito futuros		-	-	Otros pasivos financieros		-	-
Bonos de titulización		-	-	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)		-	-
Otros		-	-	Otros		-	-
Activos dudosos		14.493		2.383 Pasivos por impuesto diferido		-	-
Correcciones de valor por deterioro de activos		(307)	-
Intereses y gastos devengados no vencidos		-	-
Ajustes por operaciones de cobertura		-	-	PASIVO CORRIENTE		109.827	128.792
Derivados	12	6.035	-	Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		-	-
Derivados de cobertura		6.035	-	Provisiones a corto plazo		-	-
Derivados de negociación		-	-	Pasivos financieros a corto plazo		109.802	126.727
Otros activos financieros		-	-	Acreedores y otras cuentas a pagar	8	10	4
Garantías financieras		-	-	Obligaciones y otros valores negociables	7	106.140	124.261
Otros		-	-	Series no subordinadas		103.703	118.568
Activos por impuesto diferido Otros activos no corrientes		- -	- -	Series subordinadas Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)		- -	- -
				Intereses y gastos devengados no vencidos		2.437	5.693
ACTIVO CORRIENTE		310.343	341.281	Ajustes por operaciones de cobertura		-	-
Activos no corrientes mantenidos para la venta		-	-	Intereses vencidos e impagados		-	-
Activos financieros a corto plazo	4	108.665		123.661 Deudas con entidades de crédito	6	-	1.097
Deudores y otras cuentas a cobrar		-	-	Préstamo subordinado		-	-
Derechos de crédito		108.665	123.661	Crédito línea de liquidez		-	-
Participaciones hipotecarias		-	-	Otras deudas con entidades de crédito		-	-
Certificados de transmisión hipotecaria		-	-	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)		(815)	-
Préstamos hipotecarios		-	-	Intereses y gastos devengados no vencidos		673	1.097
Cédulas hipotecarias		-	-	Ajustes por operaciones de cobertura		-	-
Préstamos a promotores		-	-	Intereses vencidos e impagados		142	-
Préstamos a PYMES		104.158		118.842 Derivados	12	3.652	1.365
Préstamos a empresas		-	-	Derivados de cobertura		3.652	1.365
Préstamos Corporativos		-	-	Derivados de negociación		-	-
Cédulas territoriales		-	-	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)		-	-
Bonos de Tesorería		-	-	Otros pasivos financieros		-	-
Deuda subordinada		-	-	Importe bruto		-	-
Créditos AAPP		-	-	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)		-	-
Préstamo Consumo Préstamo automoción		- -	- -	Ajustes por periodificaciones		25	2.065
Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing)		-	-	Comisiones		25	2.065
Cuentas a cobrar		-	-	Comisión sociedad gestora	1	25	29
Derechos de crédito futuros		-	-	Comisión administrador	1	41	20
Bonos de titulización		-	-	Comisión agente financiero/pagos		-	-
Otros		-	-	Comisión variable - resultados realizados		-	2.016
Activos dudosos		2.747	514	Comisión variable - resultados no realizados		-	-
Correcciones de valor por deterioro de activos (-)		(1.622)	(322)	Otras comisiones del cedente		-	-
Intereses y gastos devengados no vencidos		3.279	4.564	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)		(41)	-
Ajustes por operaciones de cobertura		-	-	Otras comisiones		-	-
Intereses vencidos e impagados		103		63 Otros		-	-
Derivados		-	-
Derivados de cobertura		-	-
Derivados de negociación		-	-	AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	9	6.035	(8.583)
Otros activos financieros		-	-	Activos financieros disponibles para la venta		-	-
Garantías financieras Otros		- -	- -	Coberturas de flujos de efectivo Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	12	6.035 -	(8.583) -
Ajustes por periodificaciones		-	-	Gastos de constitución en transición		-	-
Comisiones		-	-
Otros		-	-
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5	201.678	217.620
Tesorería		201.678	217.620
Otros activos líquidos equivalentes		-	-
TOTAL ACTIVO		1.100.556 1.272.770		TOTAL PASIVO		1.100.556 1.272.770

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 13, y los Anexos descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance a 31 de diciembre de 2012

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 (NOTAS 1, 2 y 3)

(Miles de Euros)

		Ejercicio	Ejercicio
	Nota	2012	2011 (*)

Intereses y rendimientos asimilados		35.051	18.913
Valores representativos de deuda		-	-
Derechos de crédito	4	33.511	17.554
Otros activos financieros	5	1.540	1.359
Intereses y cargas asimilados		(23.949)	(16.052)
Obligaciones y otros valores negociables	7	(19.465)	(13.493)
Deudas con entidades de crédito	6	(4.484)	(2.559)
Otros pasivos financieros		-	-
Resultados de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	12	(7.235)	4.451
MARGEN DE INTERESES		3.867	7.312
Resultado de operaciones financieras (neto)		-	-
Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG		-	-
Activos financieros disponibles para la venta		-	-
Otros		-	-
Diferencias de cambio (neto)		-	-
Otros ingresos de explotación		-	-
Otros gastos de explotación		(562)	(6.905)
Servicios exteriores		(37)	(536)
Servicios de profesionales independientes	10	(37)	(536)
Servicios bancarios y similares		-	-
Publicidad y propaganda		-	-
Otros servicios		-	-
Tributos		-	-
Otros gastos de gestión corriente		(525)	(6.369)
Comisión de Sociedad gestora	1	(142)	(69)
Comisión administración	1	(98)	(47)
Comisión del agente financiero/pagos		(20)	(5)
Comisión variable - resultados realizados	3-f	(265)	(6.248)
Comisión variable - resultados no realizados		-
Otras comisiones del cedente		-	-
Otros gastos		-	-
Deterioro de activos financieros (neto)	4	(9.417)	(407)
Deterioro neto de valores representativos de deuda		-	-
Deterioro neto de derechos de crédito		(9.417)	(407)
Deterioro neto de derivados		-	-
Deterioro neto de otros activos financieros		-	-
Dotaciones a provisiones (neto)		-	-
Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta		-
Repercusión de pérdidas (ganancias)	3-g	6.112	-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		-	-
Impuesto sobre beneficios	11	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO		-	-

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 13, y los Anexos descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante

de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 (NOTAS 1, 2 y 3)

(Miles de Euros)

	Ejercicio	Ejercicio
	2012	2011 (*)
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.709	5.974
Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	3.749	10.812
Intereses cobrados de los activos titulizados	34.645	12.898
Intereses pagados por valores de titulización	(22.722)	(7.799)
Intereses cobrados/pagados netos por operaciones de derivados	(4.948)	5.816
Intereses cobrados de inversiones financieras	1.540	1.359
Intereses pagados de prestamos y créditos en entidades de crédito	(4.766)	(1.462)
Otros intereses cobrados/pagados (neto)	-	-
Comisiones y gastos por servicios financieros pagados por el Fondo	(2.525)	(4.305)
Comisiones pagadas a la sociedad gestora	(147)	(40)
Comisiones pagadas por administración de activos titulizados	(77)	(28)
Comisiones pagadas al agente financiero	(20)	(5)
Comisiones variables pagadas	(2.281)	(4.232)
Otras comisiones	-	-
Otros flujos de caja provenientes de operaciones del Fondo	485	(533)
Recuperaciones de fallidos y otros activos adquiridos	522	-
Pagos de provisiones	-	-
Cobros procedentes de la enajenación de activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
Otros	(37)	(533)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES INVERSIÓN/FINANCIACIÓN	(17.651)	211.646
Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	-	1.130.000
Cobros por emisión de valores de titulización	-	1.130.000
Pagos por emisión de valores de titulización ( aseguramiento colocación)	-	-
Flujos de caja por adquisición de activos financieros	-	(1.130.000)
Pagos por adquisición de derechos de crédito	-	(1.130.000)
Pagos por adquisición de otras inversiones financieras	-	-
Flujos de caja netos por amortizaciones	(17.514)	49.552
Cobros por amortización de derechos de crédito	151.242	79.099
Cobros por amortización de otros activos titulizados	-	-
Pagos por amortización de valores de titulización	(168.756)	(29.547)
Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	(137)	162.094
Cobros por concesiones de préstamos o disposiciones de créditos	-	162.140
Pagos por amortización de préstamos o créditos	(137)	(46)
Cobros derechos de crédito pendientes ingreso	-	-
Administraciones públicas - Pasivo	-	-
Otros deudores y acreedores	-	-
Cobros por amortización o venta de inversiones financieras	-	-
Cobros de Subvenciones	-	-
INCREMENTO/DISMINUCIÓN DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	(15.942)	217.620

Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	217.620	-
Efectivo o equivalentes al final del periodo	201.678	217.620

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 13, y los Anexos descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante

del estado de flujos de efectivo del ejercicio 2012

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 (NOTAS 1, 2 y 3)

(Miles de Euros)

	Ejercicio	Ejercicio
	2012	2011 (*)

Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias (pérdidas) por valoración	-	-
Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	-	-
Efecto fiscal	-	-
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	-	-
Otras reclasificaciones	-	-
Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	-	-
Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta	-	-

Cobertura de los flujos de efectivo
Ganancias (pérdidas) por valoración	7.383	(4.132)
Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	7.383	(4.132)
Efecto fiscal	-	-
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	7.235	(4.451)
Otras reclasificaciones	-	-
Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	(14.618)	8.583
Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables	-	-

Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos
Importe de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos directamente en el balance en el periodo	-	-
Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	-	-
Efecto fiscal	-	-
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	-	-
Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	-	-
Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias	-	-
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	-	-

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 13, y los Anexos descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante

del estado de ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 2012

FonCaixa Autónomos 1, Fondo de Titulización de Activos

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012

1. Reseña del Fondo

FonCaixa Autónomos 1, Fondo de Titulización de Activos (en adelante, "el Fondo") se constituyó, mediante Escritura Pública de fecha 22 de julio de 2011, con carácter de Fondo cerrado, al amparo de lo previsto en el Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan los Fondos de Titulización de Activos y las Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización, y en lo contemplado en el mismo, por las reglas contenidas en la ley 19/1992, de 7 de julio. La función del Fondo consiste en la adquisición de derechos de crédito derivados de activos cedidos – véase Nota 4 – (en adelante, "los Derechos de Crédito"), y en la emisión de dos series de bonos de titulización, por un importe total de 1.130.000 miles de euros, (véase Nota 7). El desembolso de los Derechos de Crédito, así como el de los bonos de titulización, se ha producido el 27 de julio de 2011, fecha en la que comenzaron a devengarse los ingresos y gastos del Fondo.

El Fondo carece de personalidad jurídica y es gestionado por GestiCaixa, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A. (en adelante la Sociedad Gestora). La Sociedad está integrada en el Grupo CaixaBank, que a su vez está integrado en el Grupo "la Caixa" cuya sociedad dominante es Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ("la Caixa"), con domicilio social en Barcelona, Av. Diagonal 621-629.

La comisión de gestión que se paga a la Sociedad Gestora se calcula como el 0,014% anual del valor de los bonos de titulización pendientes de amortización a la fecha anterior a la de pago de dichos bonos con un mínimo de 15 miles de euros actualizado por el IPC. El importe devengado por este concepto, durante el ejercicio 2012, ha ascendido a 142 miles de euros (69 miles de euros en el ejercicio 2011).

La gestión y administración de los Derechos de Crédito corresponde a la sociedad cedente de los mismos, CaixaBank, S.A. (en adelante el Banco). El Banco no asume ninguna responsabilidad por el impago de dichos préstamos, obteniendo por dicha gestión una contraprestación por el ejercicio 2012 (pagadera trimestralmente los días 25 de enero, 25 de abril, 25 de julio y 25 de octubre de cada año o el siguiente día laborable) que ha ascendido a 98 miles de euros (47 miles de euros en el ejercicio 2011). Asimismo, CaixaBank obtendrá una cantidad variable y subordinada que se devengará trimestralmente igual a la diferencia entre los ingresos y gastos del Fondo. En el caso de que dicho margen de intermediación fuese negativo, se repercutirá de acuerdo a lo indicado en la Nota 3-g.

La entidad depositaria de los derechos de crédito es el Banco.

El Fondo tributa en el régimen general del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo de 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, modificado posteriormente por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. La normativa fiscal vigente excluye explícitamente a los Fondos de Titulización de la obligación de que les sea practicada alguna retención legal sobre los intereses devengados por los Derechos de Crédito.

El Consejo de Administración de la Sociedad Gestora, en su reunión celebrada el 22 de junio de 2012, acordó que, con previo acuerdo con los titulares de los bonos del Fondo, y previa obtención del consentimiento de la correspondiente entidad prestamista y demás acreedores del Fondo, se podrá proceder a la liquidación anticipada del mismo y, con ello, a la amortización anticipada de los bonos emitidos con cargo al Fondo. A 31 de diciembre de 2012 y hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no se ha obtenido el consentimiento de las partes implicadas para proceder a dicha liquidación.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de ingresos y gastos reconocidos, el estado de flujos de efectivo y la memoria, de la que forman parte los estados financieros públicos S.05.01, S.05.02, S.05.03, S.05.04 y el apartado correspondiente a las notas explicativas del estado S.06, adjuntos en el Anexo. Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables que del Fondo mantiene su Sociedad Gestora y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación al Fondo que es establecido en la Circular 2/2009, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (modificada posteriormente por la Circular 4/2010, de 14 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores) y, en su caso, el Código de Comercio, el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el ICAC y el resto de normativa contable española que resulte de aplicación de forma que muestran la imagen fiel de la situación financiera del Fondo al 31 de diciembre de 2012 y de los resultados de sus operaciones y de los flujos de efectivo que se han generado durante el ejercicio terminado en esa fecha.

Las cuentas anuales del Fondo, han sido formuladas y aprobadas por los Administradores de su Sociedad Gestora, en su reunión celebrada el 21 de marzo de 2013.

La entidad tiene los registros contables del Fondo expresados al céntimo de euro, si bien, dada la magnitud de las cifras, estas cuentas anuales se presentan en miles de euros. Como consecuencia de ello, pueden existir diferencias por el redondeo de saldos, que en ningún caso son significativas.

b) Principios contables no obligatorios aplicados

Los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración los principios contables y las normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en las mismas. No existe ningún principio contable o criterio de valoración que, siendo obligatorio y teniendo un efecto significativo, haya dejado de aplicarse. Adicionalmente, no se han aplicado principios contables no obligatorios.

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

Los resultados son sensibles a los principios y políticas contables, criterios de valoración y estimaciones seguidos por los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo para la elaboración de las cuentas anuales. Los principales principios y políticas contables y criterios de valoración se indican en la Nota 3.

En la elaboración de las cuentas anuales del Fondo se han utilizado, ocasionalmente, estimaciones realizadas por los Administradores de su Sociedad Gestora para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a la evaluación de posibles pérdidas por deterioro que, en su caso, puedan tener determinados activos (véanse Notas 3-c y 4) y al valor razonable de determinados instrumentos financieros (véase Nota 3-b). A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 2012, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva, de acuerdo con la normativa contable en vigor.

d) Comparación de la información

Los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo presentan, a efectos comparativos, con cada una de las cifras que se desglosan en las presentes cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior, tal y como se establece en el apartado 7 de la Norma 28ª de la citada Circular 2/2009, por lo que, la información contenida en esta Memoria referida al ejercicio 2011 se presenta, exclusivamente, a efectos comparativos con la información relativa al ejercicio 2012.

El Fondo se constituyó el 22 de julio de 2011, por lo que los datos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 22 de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2011 que se incluyen en estos Estados Financieros no son comparables con los del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, al corresponder a ejercicios económicos de distinta duración.

e) Agrupación de partidas

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de flujos de efectivo y del estado de ingresos y gastos reconocidos se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en determinados casos se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la memoria.

f) Corrección de errores

En la elaboración de estas cuentas anuales no se ha puesto de manifiesto ningún error significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2011.

g) Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2012 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2011.

h) Impacto medioambiental

Dada la actividad a la que se dedica el Fondo, éste no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones o contingencias de carácter medioambiental que pudieran ser significativos en relación con la situación financiera y los resultados del mismo. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales.

i) Empresa en funcionamiento

Los Administradores han considerado que la gestión del Fondo continuará en un futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios contables no tiene el propósito de determinar el valor del Fondo a efectos de su transmisión global o parcial, ni el importe resultante en caso de su liquidación total. Asimismo, dada la naturaleza de los activos y pasivos del Fondo, no se espera que se produzcan diferencias significativas cuando se efectúe la liquidación de los mismos.

j) Hechos posteriores

Con fecha 25 de enero de 2013 se ha procedido a la disposición parcial del Fondo de Reserva Requerido (161.590 miles de euros), situándose en 158.795 miles de euros.

3. Normas de registro y valoración

En la elaboración de las cuentas anuales del Fondo, correspondientes al ejercicio 2012, se han aplicado los siguientes principios, políticas contables y criterios de valoración, de acuerdo con lo establecido en la Circular 2/2009, de 25 de marzo y sus modificaciones posteriores:

a) Definición y clasificación de los instrumentos financieros a efectos de su presentación y valoración

i. Definición

Un "instrumento financiero" es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad.

Un "derivado financiero" es un instrumento financiero cuyo valor cambia como respuesta a los cambios en una variable observable de mercado (tal como un tipo de interés, de cambio, el precio de un instrumento financiero o un índice de mercado, incluyendo las calificaciones crediticias), cuya inversión inicial es muy pequeña en relación a otros instrumentos financieros con respuesta similar a los cambios en las condiciones de mercado y que se liquida, generalmente, en una fecha futura.

ii. Clasificación de activos y pasivos – Corriente/No corriente

Son activos y pasivos corrientes aquellos elementos cuyo vencimiento total o parcial, o realización se estima que se produzca en el plazo máximo de un año desde la fecha de cierre de balance, clasificándose en caso contrario como no corriente.

iii. Clasificación de los activos financieros

Los activos financieros se desglosan a efectos de su presentación y valoración, en los siguientes epígrafes del balance:

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: Este epígrafe incluye las cuentas corrientes mantenidas por el Fondo en instituciones financieras, para poder desarrollar su actividad que incluyen, en su caso, el Fondo de reserva mantenido por el Fondo para hacer frente a sus obligaciones de pago.
Derechos de crédito: Incluye los activos cedidos al Fondo como consecuencia del proceso de titulización que incluye, cuando corresponda, las cuotas vencidas y no cobradas y se clasifican a efectos de su valoración, como "Préstamos y partidas a cobrar".
Derivados de cobertura: Incluye el valor razonable a favor del Fondo de los derivados designados como instrumentos de cobertura.
Deudores y otras cuentas a cobrar: Recoge, en su caso, la totalidad de los derechos de crédito y cuentas deudoras que por cualquier concepto, diferente de los anteriores, ostente el Fondo frente a terceros. La totalidad de los deudores se clasifican, a efectos de su valoración, como "Préstamos y partidas a cobrar".

iv. Clasificación de los pasivos financieros

Los pasivos financieros se desglosan, a efectos de su presentación y valoración, en los siguientes epígrafes del balance:

Obligaciones y otros valores negociables: Incluye, en su caso, las obligaciones, bonos y pagarés emitidos por el Fondo, con el fin de financiar la adquisición de sus activos financieros. Se clasifican, a efectos de su valoración, como "Débitos y partidas a pagar".
Deudas con entidades de crédito: Incluye, en su caso, las deudas contraídas con entidades de crédito, con el fin de financiar su actividad y se clasifican a efectos de valoración, como "Débitos y partidas a pagar".
Derivados de cobertura: Incluye el valor razonable en contra del Fondo de los derivados designados como instrumentos de cobertura.
Acreedores y otras cuentas a pagar: Recoge, en su caso, la totalidad de las cuentas a pagar y débitos, que no deban ser clasificados en otros epígrafes. Se clasifican, a efectos de su valoración, como "Débitos y partidas a pagar".

b) Reconocimiento y valoración de los activos y pasivos financieros

i. Reconocimiento y valoración de los activos financieros

Los activos financieros clasificados, a efectos de su valoración, como "Préstamos y partidas a cobrar" se valoran, inicialmente, por su "valor razonable" (que salvo evidencia en contrario será el precio de la transacción), incluyendo los costes de transacción directamente atribuibles a la operación. Posteriormente, dichos activos se valoran por su coste amortizado, contabilizándose los intereses devengados en el epígrafe "Intereses y rendimientos asimilados" de la cuenta de pérdidas y ganancias mediante el método del tipo de interés efectivo.

ii. Reconocimiento y valoración de los pasivos financieros

Los pasivos financieros clasificados, a efectos de su valoración, como "Débitos y partidas a pagar", se valoran, inicialmente, por su "valor razonable" (que salvo evidencia en contrario será el precio de la transacción) incluyendo los costes de transacción directamente atribuibles a la operación. Posteriormente, dichos pasivos se valoran por su coste amortizado, contabilizándose los intereses devengados en el epígrafe "Intereses y cargas asimilados" de la cuenta de pérdidas y ganancias mediante el método del tipo de interés efectivo.

Se considerarán, en su caso, costes directamente atribuibles a las emisiones los costes de dirección y aseguramiento de la emisión, la comisión inicial de la Sociedad Gestora, si las hubiere, las tasas del Órgano Regulador, los costes de registro de los folletos de emisión y los costes derivados de la admisión a negociación de los valores emitidos, entre otros.

Dada la naturaleza, composición y registro de los activos y pasivos financieros del Fondo (excluidos los derivados financieros, descritos en el apartado siguiente) y que, en su caso, los vencimientos de los activos y pasivos a tipo fijo son residuales y sus desviaciones con los tipos de interés de mercado no son relevantes y, teniendo en consideración las correcciones valorativas registradas sobre los activos y pasivos financieros del Fondo, se estima que su valor razonable al 31 de diciembre de 2012 no difiere significativamente de sus correspondientes valores en libros.

iii. Operaciones de cobertura

El Fondo utiliza, en su caso, los derivados financieros para la gestión de los riesgos de sus activos y pasivos ("derivados de cobertura").

Para que un derivado financiero se considere de cobertura, necesariamente tiene que:

1. Cubrir uno de los siguientes dos tipos de riesgo:
a. De variaciones en el valor razonable de los activos y pasivos debidas a oscilaciones, entre otras, en el tipo de interés y/o tipo de cambio al que se encuentre sujeto la posición o saldo a cubrir ("cobertura de valores razonables");
b. De alteraciones en los flujos de efectivo estimados con origen en los activos y pasivos financieros, compromisos y transacciones altamente probables que se prevea llevar a cabo ("cobertura de flujos de efectivo").
1. Eliminar eficazmente algún riesgo inherente al elemento o posición cubierto durante todo el plazo previsto de cobertura, lo que implica que:
a. En el momento de la contratación de la cobertura se espera que, en condiciones normales, ésta actúe con un alto grado de eficacia ("eficacia prospectiva").
b. Exista una evidencia suficiente de que la cobertura fue realmente eficaz durante toda la vida del elemento o posición cubierto ("eficacia retrospectiva").
Haberse documentado adecuadamente que la contratación del derivado financiero tuvo lugar específicamente para servir de cobertura de determinados saldos o transacciones y la forma en que se pensaba conseguir y medir esa cobertura siempre que esta forma sea coherente con la gestión de los riesgos propios que lleva a cabo el Fondo.

Las operaciones de cobertura realizadas por el Fondo corresponden, en su caso, a coberturas de flujos de efectivo. Por lo que respecta a las diferencias de valoración de las coberturas de los flujos de efectivo, la parte eficaz de la variación del valor del instrumento de cobertura se registra transitoriamente en el epígrafe "Ajustes repercutidos en el balance de ingresos y gastos reconocidos" del pasivo del balance, hasta el momento en que ocurran las transacciones previstas; registrándose entonces en la cuenta de pérdidas y ganancias. La variación de valor de los derivados de cobertura por la parte ineficaz de la misma se registra, cuando procede, directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Si un derivado asignado como de cobertura, bien por su finalización, por su inefectividad o por cualquier otra causa, no cumple los requisitos indicados anteriormente, a efectos contables, dicho derivado pasa a ser considerado como un "derivado de negociación".

Cuando se interrumpe la "cobertura de flujos de efectivo", el resultado acumulado del instrumento de cobertura, reconocido en el epígrafe "Ajustes repercutidos en el balance de ingresos y gastos reconocidos – Coberturas de flujos de efectivo" del pasivo del balance (mientras la cobertura era efectiva), se continuará reconociendo en dicho epígrafe hasta que la transacción cubierta ocurra, momento en el que se registrará en resultados; salvo que se prevea que no se va a realizar la transacción, en cuyo caso se registran inmediatamente en resultados.

Al 31 de diciembre de 2012, la valoración del derivado de permuta financiera del Fondo se ha realizado utilizando la metodología de descuento de flujos futuros esperados.

Este método, altamente aceptado por el mercado, se basa en la actualización de los flujos de caja futuros que han sido calculados en base a proyecciones de amortizaciones del principal pendiente y descontados a una curva de tipos basada en cotizaciones de swaps semestrales y Euribor a 12 meses para los activos cedidos y los bonos emitidos, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2012, se entiende que la cobertura de flujos de efectivo es altamente eficaz porque los flujos recibidos de los activos titulizados correspondientes al riesgo cubierto son iguales y se obtienen en el mismo plazo que los que se entregan a la entidad de contrapartida de la permuta financiera. Asimismo, los flujos recibidos de la entidad de contrapartida de la permuta financiera son iguales y se obtienen en el mismo plazo que el importe a entregar a los pasivos emitidos correspondientes al riesgo cubierto.

iv. Registro de resultados

Como norma general, las variaciones en el valor razonable de los activos y pasivos financieros se registran con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias; diferenciando entre las que tienen su origen en el devengo de intereses y las que correspondan a otras causas, que se registran, por su importe neto, en el capítulo "Resultados de operaciones financieras (neto)" de dicha cuenta de pérdidas y ganancias.

El reconocimiento en la cuenta de pérdidas y ganancias de devengo de intereses se interrumpe para todos los instrumentos de deuda calificados individualmente como deteriorados.

c) Deterioro del valor de los activos financieros

i.Definición

Un activo financiero se considera deteriorado (y, consecuentemente, se corrige su valor en libros para reflejar el efecto de su deterioro) cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido un evento, o el efecto combinado de varios de ellos, que dan lugar a un impacto negativo en los flujos de efectivo futuros que se estimaron en el momento de formalizarse la transacción.

En la estimación de los flujos de efectivo futuros de instrumentos que cuenten con garantías reales, siempre que éstas se hayan considerado en la cesión del instrumento o figuren en la información facilitada a los titulares de los pasivos emitidos por el Fondo, se tendrán en cuenta los flujos que se obtendrían de su realización menos el importe de los costes necesarios para su obtención y posterior venta.

Como criterio general, la corrección del valor en libros de los instrumentos financieros, por causa de su deterioro, se efectúa con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en el que tal deterioro se manifiesta, utilizando una contrapartida compensadora para corregir el valor de los activos. Las recuperaciones de las pérdidas por deterioro previamente registradas, en caso de producirse, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en el que el deterioro deja de existir o se reduce y tendrán como límite el valor en libros del instrumento financiero que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

Cuando se considera remota la recuperación de cualquier importe registrado (o cuando lleve 12 meses con saldos impagados indistintamente), éste se da de baja del balance, sin perjuicio de las actuaciones que pueda llevar a cabo el Fondo para intentar conseguir su cobro mientras no se hayan extinguido definitivamente sus derechos; sea por prescripción, condonación u otras causas.

De acuerdo con lo previsto en la Circular 2/2009, en el cálculo de las pérdidas por deterioro de un grupo de activos financieros se prevé la posibilidad de utilizar modelos basados en métodos estadísticos. En este sentido, la Sociedad Gestora del Fondo considera que la metodología más representativa para la estimación del deterioro de los activos financieros del Fondo teniendo en cuenta las características de dichos activos es la basada en la estimación de los porcentajes de deterioro, de acuerdo con la antigüedad de la deuda vencida e impagada y con el calendario previsto en la Norma 13ª de la Circular 2/2009 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y sus modificaciones posteriores.

ii. Instrumentos de deuda valorados a su coste amortizado

El importe de las pérdidas por deterioro experimentadas por estos instrumentos coincide con la diferencia entre sus respectivos valores en libros y los valores actuales de sus flujos de efectivo futuros previstos, y se presentan minorando los saldos de los activos que corrigen.

El proceso de evaluación de las posibles pérdidas por deterioro de estos activos se lleva a cabo individualmente para todos los instrumentos de deuda.

d) Periodificaciones (activo y pasivo)

En el caso del pasivo, corresponden, en su caso, a las comisiones de gestión del Fondo y de administración de los activos titulizados o de los bonos emitidos, así como la remuneración variable correspondiente a la Entidad Cedente, devengadas y que se encuentran pendientes de pago a dicha fecha.

Asimismo, estos epígrafes del balance incluirán, en su caso, gastos e ingresos de diversa naturaleza devengados en el periodo y pendientes de pago o cobro, respectivamente.

e) Reconocimiento de ingresos y gastos

Seguidamente se resumen los criterios más significativos utilizados por el Fondo, para el reconocimiento de sus ingresos y gastos:

i. Ingresos y gastos por intereses

Con carácter general, los ingresos y gastos por intereses se reconocen contablemente en los capítulos "Intereses y rendimientos asimilados" e "Intereses y cargas asimilados" de la cuenta de pérdidas y ganancias, respectivamente, en función de su periodo de devengo, por aplicación del método del tipo de interés efectivo, a excepción de los intereses correspondientes a inversiones dudosas, morosas o en litigio, que se registran en el momento efectivo del cobro.

ii. Ingresos y gastos no financieros

Se reconocen contablemente de acuerdo con el criterio de devengo.

iii. Comisiones, honorarios y conceptos asimilados

Estos ingresos y gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias con criterios distintos, según sea su naturaleza. Los más significativos son:

Los que tienen su origen en transacciones o servicios, tales como los prestados por la Sociedad Gestora, que se prolongan en el tiempo, se difieren durante la vida de tales transacciones o servicios.
Los que surgen en la prestación de un servicio que se ejecuta en un acto singular, se reconocen cuando se realiza el acto singular que los origina.
Las comisiones variables vinculadas al servicio de intermediación financiera por parte de la Entidad Cedente se describen en el apartado f. de esta Nota.

f) Remuneración variable

La remuneración variable como consecuencia de la intermediación financiera se determina como la diferencia positiva, si la hubiese, entre los ingresos y los gastos devengados por el Fondo de acuerdo al cierre de su contabilidad y que incluyen, entre otros, las pérdidas por deterioro y sus reversiones y cualquier otro rendimiento o retribución devengado en el periodo, distinto de esta remuneración variable a percibir por la Entidad Cedente, u otro beneficiario, de acuerdo con la documentación constitutiva del Fondo. Se exceptúan de dicha diferencia la propia remuneración variable y el gasto por impuesto sobre beneficios, en su caso.

Cuando la diferencia obtenida entre los ingresos y gastos devengados sea positiva, se utilizará en primer lugar, para detraer, en su caso, las pérdidas de periodos anteriores que hubiesen sido repercutidas a los pasivos del Fondo. Si tras la detracción, continúan existiendo pasivos corregidos por imputación de pérdidas, no se procederá a registrar remuneración variable alguna. En consecuencia, sólo se producirá el devengo y registro de la remuneración variable cuando no existan pasivos corregidos por imputación de pérdidas.

g) Repercusión de pérdidas

Cuando la diferencia obtenida entre los ingresos y gastos devengados, conforme al punto anterior, sea negativa, se repercute a los pasivos emitidos por el Fondo, a través de la cuenta correctora de pasivo "Correcciones de valor por repercusión de pérdidas" del pasivo del balance, registrándose un ingreso en el epígrafe "Repercusión de pérdidas (ganancias)" de la cuenta de pérdidas y ganancias. Dicha repercusión se realiza comenzando por la cuenta de periodificación de la comisión variable, devengada y no liquidada en periodos anteriores, y continuando por el pasivo más subordinado, teniendo en cuenta el orden inverso de prelación de pagos establecido contractualmente para cada fecha de pago.

h) Impuesto sobre Beneficios

El Fondo tributa en el régimen general del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades, modificado posteriormente por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que establece el tipo de gravamen general del Impuesto sobre Sociedades en el 30%.

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por el impuesto diferido, en su caso.

Dado que en los ejercicios 2012 y 2011 se ha equilibrado los ingresos y los gastos del Fondo, no procede liquidar cuota alguna por el Impuesto sobre Beneficios (véase Nota 11).

El gasto o ingreso por impuesto diferido, en caso de que exista, se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido, que surgen de las diferencias temporarias originadas por la diferente valoración, contable y fiscal, de los activos y pasivos del Fondo. Las diferencias temporarias imponibles dan lugar a pasivos por impuesto diferido, mientras que las diferencias temporarias deducibles y los créditos por deducciones y ventajas fiscales que queden pendientes de aplicar fiscalmente, dan lugar a activos por impuesto diferido. Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en el capítulo "Ajustes repercutidos en el balance de ingresos y gastos reconocidos" del pasivo del balance, se contabilizan, en su caso, también con contrapartida en dicho capítulo.

La cuantificación y valoración de dichos activos y pasivos se realizará considerando los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión, según la normativa que esté vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo.

Conforme a la normativa reguladora (artículo 5.1 de la Ley 19/1992) el valor patrimonial del Fondo ha de ser nulo, por lo que los Administradores de la Sociedad Gestora estiman que la liquidación de cualquier diferencia de naturaleza temporaria, tanto activa como pasiva, es remota, con lo que, en función de lo previsto en la normativa contable vigente, no se registran activos ni pasivos diferidos.

i) Transacciones en moneda extranjera

La moneda funcional del Fondo es el Euro. Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el Fondo no tenía elementos de activo y de pasivo expresados en moneda extranjera.

j) Baja del balance de los activos y pasivos financieros

Los activos financieros se dan de baja del balance cuando se han extinguido los flujos de efectivo que generan o cuando se han transferido sustancialmente a terceros los riesgos y beneficios que llevan implícitos. Asimismo, los activos financieros se dan de baja de balance cuando llevan más de 12 meses en situación de impago. Similarmente, los pasivos financieros solo se dan de baja de dicho balance cuando se han extinguido las obligaciones que generan o cuando se adquieren (bien con la intención de cancelarlos, bien con la intención de recolocarlos de nuevo).

k) Compensación de saldos

Se compensan entre si –y, consecuentemente, se presentan en el balance por su importe neto– los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación; teniendo la intención de liquidarlos por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea y en los que una de las partes contratantes sea una entidad financiera.

l) Estados de ingresos y gastos reconocidos

Estos estados recogen los ingresos y gastos generados por el Fondo que, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, han sido registrados directamente en el capítulo "Ajustes repercutidos en balance de ingresos y gastos reconocidos" del pasivo del balance.

Por tanto, en este estado se presentan, en su caso:

a) Los ingresos y gastos que, según lo requerido por las normas de valoración, deban imputarse directamente al pasivo del balance.
b) Las transferencias realizadas, en su caso, a la cuenta de pérdidas y ganancias, según lo dispuesto en las normas de valoración adoptadas.
c) El efecto impositivo correspondiente, en su caso, a los apartados a) y b) anteriores.
d) El importe neto repercutido en el periodo a las cuentas correspondientes de pasivo, de forma que el total de ingresos y gastos reconocidos sea nulo.

m) Estados de flujos de efectivo

En los estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones:

Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
Actividades de explotación: son aquellas que constituyen la principal fuente de los ingresos ordinarios del Fondo, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.
Actividades de inversión y financiación: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes, así como aquellas actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación.

A efectos de la elaboración de los estados de flujos de efectivo, se han considerado como "efectivo o equivalentes de efectivo" aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo a cambios en su valor. De esta manera, el Fondo considera efectivo o equivalentes de efectivo al saldo mantenido en cuentas corrientes, que se encuentra registrado en el epígrafe "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes – Tesorería" del activo de los balances.

4. Derechos de crédito

Los Derechos de Crédito que la Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo, adquirió en virtud de la escritura de 8 de junio de 2011 integran los activos cedidos pendientes de amortizar emitidos por el Banco.

El movimiento del principal pendiente de amortizar de los Derechos de Crédito sin considerar los activos dudosos se muestra a continuación:

		Activos Cedidos
Miles de Euros	Activo No Corriente	Activo Corriente	Total
Saldos a 31 de diciembre de 2010	1.130.000	-	1.130.000

Amortización de principal	-	(49.717)	(49.717)
Amortizaciones anticipadas y otros (1)	-	(32.335)	(32.335)
Traspasos a activo corriente	(200.894)	200.894	-
Saldos a 31 de diciembre de 2011	929.106	118.842	1.047.948

Amortización de principal	-	(113.461)	(113.461)
Amortizaciones anticipadas	-	(37.765)	(37.765)
Otros (1)	-	(22.572)	(22.572)
Traspasos a activo corriente	(159.114)	159.114	-
Saldos a 31 de diciembre de 2012	769.992	104.158	874.150

(1) "Otros" incluye los traspasos de principal vencido con una antigüedad de más de 3 meses clasificados en los epígrafes "Activos financieros a corto plazo – Derechos de crédito – Activos dudosos", de los balances adjuntos. Adicionalmente, se incluyen en "Otros" los traspasos de activos considerados como fallidos.

El tipo de interés medio anual devengado por estos activos durante el ejercicio 2012 ha sido de 3,39% (3,51% durante el ejercicio 2011), siendo el tipo máximo 3,59% y el mínimo 3,01%. El importe devengado en el ejercicio 2012 por este concepto ha ascendido a 32.271 miles de euros (17.048 miles de euros en el ejercicio 2011), que figuran registrados en el epígrafe "Intereses y rendimientos asimilados – Derechos de crédito" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. En este mismo epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias se incluyen 334 miles de euros en concepto de intereses de demora (83 miles de euros en el ejercicio 2011) y 906 miles de euros por otros intereses percibidos de los derechos de crédito (423 miles de euros en el ejercicio 2011).

El detalle del principal pendiente de amortizar no vencido al 31 de diciembre de 2012 de los Derechos de Crédito, excluidos los intereses devengados pendientes de cobro y las correcciones de valor, atendiendo al vencimiento de cada uno de los contratos, se muestra a continuación:

	Miles de Euros
		Entre 1 y 2	Entre 2 y 3	Entre 3 y 5	Entre 5 y 10	Más de 10
	Hasta 1 año	años	años	años	años	años
Derechos de crédito	14.256	23.558	37.662	69.659	162.393	583.729

Activos Dudosos

La composición del saldo de los Derechos de Crédito considerados como de dudoso cobro, al cierre de los ejercicios 2012 y 2011, se muestra a continuación:

	Miles de Euros
	2012	2011
Activos dudosos:
Principal	17.107	2.866
Intereses (1)	133	31
Total	17.240	2.897

(1) En el Anexo de los estados financieros públicos, S.05.1.C – Importes Impagados, se incluyen en el epígrafe de "Intereses ordinarios", los intereses vencidos y no cobrados (Intereses patrimoniales) junto con los intereses registrados en cuentas de orden.

La totalidad del saldo de Activos dudosos está clasificado como dudoso por razones de la morosidad. A continuación se muestra el movimiento que se ha producido, durante el ejercicio 2012, en el principal de Activos dudosos:

	Miles de Euros

Saldo al inicio del ejercicio	2.866
Reclasificación a fallidos (dados de baja del balance)	(8.331)
Recuperaciones	18.820
Recuperación mediante adjudicación	-
Entradas a activos dudosos durante el ejercicio	3.752
Saldo al cierre del ejercicio	17.107

A continuación se muestra el movimiento que se ha producido, durante los ejercicios 2012 y 2011, en el saldo de las correcciones de valor por deterioro de los Derechos de Crédito:

	Miles de Euros
	2012	2011

Saldo al inicio del ejercicio	(322)	-
Dotaciones con cargo a los resultados del ejercicio	(11.804)	(407)
Recuperaciones de dotaciones con abono a resultados	1.866	-
Utilizaciones	8.331	85
Saldos al cierre del ejercicio	(1.929)	(322)

Durante los ejercicios 2012 y 2011 se recuperaron activos fallidos o sus garantías por importe de 521 y 1 miles de euros, respectivamente.

El importe total de los activos fallidos a 31 de diciembre de 2012 se detalla en el Anexo S.05.4 de los estados financieros públicos.

El saldo del epígrafe "Deterioro de activos financieros (neto) – Deterioro neto de derechos de crédito" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta corresponde, en su caso, al movimiento neto de provisiones junto con el resultado de los traspasos y recuperaciones de activos fallidos.

De acuerdo con lo establecido en la escritura de constitución del Fondo, la Sociedad Gestora podrá liquidar de forma anticipada el Fondo en el caso de que el importe del saldo de los Derechos de Crédito pendientes de amortización sea inferior a 113.000 miles de euros, equivalente al 10% del activo inicial del Fondo. De acuerdo con la estimación de amortizaciones previstas los Administradores de la Sociedad Gestora estiman que no se procederá a la liquidación anticipada del Fondo en el ejercicio 2013.

5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes – Tesorería

El saldo de este epígrafe del activo del balance corresponde a los depósitos en la Cuenta de Tesorería abiertas en el Banco. En la Cuenta de Tesorería se incluye el importe del Fondo de Reserva constituido por el Fondo (véase Nota 6).

En virtud de un contrato de reinversión a tipo variable garantizado, el Banco garantiza que el saldo de sus cuentas tendrá una rentabilidad anual equivalente al tipo de interés de referencia Euribor a tres meses.

Este contrato queda supeditado a que la calificación de la deuda de la entidad financiera cumpla con unos requisitos según consta en el Folleto Informativo y en la Escritura de Constitución del Fondo y de Emisión de los Bonos.

Al 31 de diciembre de 2012, la calificación crediticia de dicha entidad no cumplía lo indicado anteriormente, por lo que se requerirán acciones correctoras en el Contrato de Tesorería y en el Contrato de Agente de Pagos.

La rentabilidad media de esta cuenta ha sido de un tipo de interés de mercado. El importe devengado por este concepto, durante los ejercicios 2012 y 2011, ha ascendido a 1.540 y 1.359 miles de euros, respectivamente, que se incluyen en el saldo del epígrafe "Intereses y rendimientos asimilados – Otros activos financieros" de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas.

A continuación se detallan los cobros y pagos realizados por el Fondo durante el ejercicio 2012:

Liquidación de cobros y pagos del período (miles de		Real	Contractual
euros)	Período	Acumulado	Período	Acumulado
Activo	187.949	443.445	233.487	285.760
Cobros por amortizaciones ordinarias	112.253	161.788	112.802	133.399
Cobros por amortizaciones anticipadas	37.765	67.294	41.864	53.337
Cobros por intereses ordinarios	34.271	47.163	37.096	46.922
Cobros por intereses previamente impagados	374	380	19	19
Cobros por amortizaciones previamente impagadas	1.746	1.781	2.219	2.219
Otros cobros en especie	-	-	-	-
Otros cobros en efectivo	1.540	165.039	39.488	49.864
Pasivo	203.891	241.767	226.902	278.087
Pagos por amortización ordinaria (Serie A)	168.756	198.303	154.665	186.737
Pagos por amortización ordinaria (Serie B)	-	-	-	-
Pagos por intereses ordinarios (Serie A)	17.584	23.854	22.811	29.066
Pagos por intereses ordinarios (Serie B)	5.138	6.667	6.212	7.740
Pagos por amortización de préstamos subordinados	137	183	183	229
Pagos por intereses de préstamos subordinados	4.766	6.228	5.934	7.394
Otros pagos del período	7.510	6.532	37.096	46.922

Asimismo, se presentan las liquidaciones intermedias correspondientes a las comisiones devengadas por el Fondo durante el ejercicio 2012:

	Miles de euros
	Comisión Sociedad	Comisión	Comisión Agente
	Gestora	Administración	Financiero	Comisión Variable
Saldos al 31 de diciembre de 2011	29	20	-	2.016
Importes devengados durante el ejercicio 2012	142	98	20	265
Pagos realizados el 25 de enero de 2012	(39)	(26)	(5)	(2.082)
Pagos realizados el 25 de marzo de 2012	(37)	(26)	(5)	(199)
Pagos realizados el 25 de julio de 2012	(35)	(25)	(5)	-
Pagos realizados el 25 de octubre de 2012	(35)	-	(5)	-
Saldos al 31 de diciembre de 2012	25	41	-	-
de los cuales, vencidos e impagados	-	-	-	-

Correcciones de valor por repercusión de pérdidas

Durante el ejercicio 2012, el Fondo ha procedido a la imputación, en el epígrafe del balance "Pasivo – Comisiones", del margen de intermediación negativo obtenido en el ejercicio (véase Nota 3-g). A continuación se muestra el movimiento que se ha producido en el saldo de estas correcciones de valor, durante el ejercicio 2012:

	Miles de Euros
	2012

Saldos al inicio del ejercicio	-
Repercusión de pérdidas	(41)
Repercusión de ganancias	-
Reclasificación de corrección de valor	-
Saldos al cierre del ejercicio	(41)

6. Deudas con Entidades de Crédito

a) Préstamo Subordinado 1: la Sociedad Gestora suscribió con CaixaBank (Entidad Cedente), en nombre y representación del Fondo, un contrato de Préstamo Subordinado, con un importe inicial de 550 miles de euros que trimestralmente en cada Fecha de Pago se amortizará siempre que se disponga de tesorería suficiente de acuerdo con el orden de prelación de pagos establecido en el folleto. El importe está destinado a financiar los gastos de constitución del Fondo y emisión de los bonos.

Durante los ejercicios 2012 y 2011, el Fondo ha amortizado 137 y 46 miles de euros de este préstamo.

El Préstamo Subordinado ha devengado un tipo de interés variable anual, pagadero trimestralmente, que coincide con el tipo de interés que devengan los Bonos más un margen de 100 puntos básicos. El pago de estos intereses está condicionado a que el Fondo disponga de liquidez suficiente. El importe devengado por este concepto, durante los ejercicios 2012 y 2011, ha ascendido a 7 y 6 miles de euros, que se incluye en el saldo del epígrafe "Intereses y cargas asimiladas – Deudas con entidades de crédito" de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas, de los cuales, 1 miles de euros se encuentran pendientes de pago y no vencidos y 1 miles de euros se encuentran vencidos e impagados a fecha 31 de diciembre de 2012.

b) Préstamo Subordinado 2: El saldo de este epígrafe del pasivo balance, al 31 de diciembre de 2012, corresponde a un préstamo subordinado concedido por CaixaBank (Entidad Cedente) por un importe de 161.590 miles de euros. El importe está destinado a dotar un Fondo de Reserva (el "Fondo de Reserva"), que se aplicará en cada fecha de pago, junto al resto de los Fondos disponibles, al cumplimiento de todas las obligaciones de pago o de retención del Fondo.

Durante los ejercicios 2012 y 2011, el Fondo no ha amortizado ningún importe de este préstamo.

El Préstamo Subordinado ha devengado un tipo de interés variable anual, pagadero trimestralmente, que coincide con el tipo de interés que devengan los Bonos más un margen de 200 puntos básicos. El pago de estos intereses está condicionado a que el Fondo disponga de liquidez suficiente. El importe devengado por este concepto, durante los ejercicios 2012 y 2011, ha ascendido a 4.477 y 2.553 miles de euros, que se incluyen en el saldo del epígrafe "Intereses y cargas asimilados – Deudas con entidades de crédito" de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas, de los cuales, 672 miles de euros se encuentran pendientes de pago y no vencidos a fecha y 141 miles de euros se encuentran vencidos e impagados a 31 de diciembre de 2012.

Fondo de Reserva

El Nivel Mínimo del Fondo de Reserva será la menor de las siguientes cantidades:

a) Un importe igual a 161.590 miles de euros.
b) Un 28,60% del saldo del principal pendiente de pago de los bonos serie A y B.

No podrá reducirse el Nivel Mínimo del Fondo de Reserva en el caso de que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Durante los tres primeros años de vida del Fondo,
b) Que en la Fecha de Pago anterior, el Fondo de Reserva no hubiera alcanzado el Nivel Mínimo del Fondo de Reserva requerido a esa Fecha de Pago y
c) Que en la fecha de determinación anterior a la fecha de pago correspondiente, el Saldo Vivo pendiente de los derechos de crédito con impago igual o superior a 90 días y menor a 12 meses sea mayor al 1% del Saldo Vivo de los Activos no fallidos.

El Nivel Mínimo del Fondo de reserva no podrá ser inferior al 80.795 miles de euros.

Al 31 de diciembre de 2012 el importe correspondiente al Fondo de Reserva ascendía a 161.590 miles de euros.

	Miles de Euros
	Fondo de Reserva requerido	Fondo de Reserva dotado	Saldo de Tesorería
Saldos al 31 de diciembre de 2011	161.590	161.590	217.620
Saldos a 25 de enero de 2012	161.590	161.590	161.590
Saldos a 25 de abril de 2012	161.590	161.590	162.573
Saldos a 25 de julio de 2012	161.590	161.590	162.760
Saldos a 25 de octubre de 2012	161.590	161.590	161.590
Saldos al 31 de diciembre de 2012	161.590	161.590	201.678

El movimiento del Fondo de Reserva dotado y requerido en cada una de las fechas de pago durante el ejercicio 2012, así como el saldo de la cuenta de tesorería resultante en cada una de esas fechas, se muestran a continuación:

Correcciones de valor por repercusión de pérdidas

Durante el ejercicio 2012, el Fondo ha procedido a la imputación, en el epígrafe del balance "Pasivo – Deudas con entidades de crédito", del margen de intermediación negativo obtenido en dicho ejercicio (véase Nota 3-g). A continuación se muestra el movimiento que se ha producido en el saldo de estas correcciones de valor, durante el ejercicio 2012:

	Miles de euros

Saldos al inicio del ejercicio	-
Repercusión de pérdidas	(6.071)
Repercusión de ganancias	-
Reclasificación de corrección de valor	-
Saldos al cierre del ejercicio	(6.071)

7. Obligaciones y otros valores negociables

El saldo de este epígrafe recoge el importe pendiente de amortizar, al cierre del ejercicio 2012, correspondiente a la emisión de bonos de titulización realizada el 8 de junio de 2011, que está dividida en dos series de bonos de 100.000 euros de valor nominal cada uno: serie A, constituida por 9.605 bonos (960.500 miles de euros) y la serie B, constituida por 1.695 bonos (169.500 miles de euros).

Los Bonos de la Serie B se encuentran postergados en el pago de intereses y de reembolso del principal respecto a los Bonos de la Clase A.

Los bonos de las dos series tienen un interés nominal anual variable, pagadero trimestralmente (25 de enero, 25 de marzo, 25 de julio y 25 de octubre), calculado como resultado de sumar un margen del 1,00% para la serie A, 2,00% y para la serie B, al tipo de interés de referencia para los bonos.

La fecha de vencimiento legal del Fondo, de acuerdo con el Folleto de emisión, es el 25 de abril de 2052. No obstante, la Sociedad Gestora podrá proceder a liquidar de forma anticipada el Fondo y, con ello, los bonos, en los siguientes supuestos:

1. Cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.3 de la Ley 19/1992 y en la Escritura de Constitución del Fondo, el saldo nominal pendiente de los Derechos de Crédito sea inferior al 10% del saldo inicial.
1. Cuando, por razón de algún evento o circunstancia de cualquier índole ajeno o no al desenvolvimiento propio del Fondo requerido por el artículo 11.b) del Real Decreto 926/1998 se produjera una alteración sustancial o se desvirtuase de forma permanente el equilibrio financiero del Fondo.
1. Obligatoriamente, en el supuesto de que la Sociedad Gestora fuera declarada en concurso y habiendo transcurrido el plazo de cuatro (4) meses, sin haber sido designada una nueva sociedad gestora.
1. Cuando se produzca un impago indicativo de un desequilibrio grave y permanente en relación con alguno de los bonos emitidos o con algún crédito no subordinado o se prevea que se va a producir.
1. Cuando hubieren transcurrido treinta y seis (36) meses desde la fecha del último vencimiento de los Derechos de Crédito aunque se encontraran aún débitos vencidos pendientes de cobro. No obstante, la Fecha de Vencimiento Legal del Fondo será cuando hubieran transcurrido cuarenta y dos (42) meses desde la fecha del último vencimiento de los Derechos de Crédito.

La cantidad de Principal devengada para la amortización de los Bonos es igual a la diferencia positiva entre el Saldo de Principal Pendiente de Pago de los Bonos y el Saldo Vivo de los Derechos de Crédito, en la Fecha de Determinación previa a cada Fecha de Pago, siendo el Saldo Principal Pendiente de Pago de los Bonos el importe principal de los Bonos pendientes de amortizar en cada momento y el Saldo Vivo de los Derechos de Crédito la suma del importe de los Derechos de Crédito pendientes de vencimiento y del importe de los Derechos de Crédito vencidos y no cobrados, sin incluir las cantidades fallidas.

En función de la liquidez existente, la cantidad de Principal devengada para amortización que puede ser objeto de aplicación según el orden de prelación de pagos, constituye los Fondos Disponibles para Amortización.

Los Fondos Disponibles para Amortización se aplicarán en cada Fecha de Pago a la amortización de cada una de las Series de conformidad con las reglas detalladas en el Folleto Informativo.

La emisión de los Bonos se realizó al 100% de su valor nominal, es decir, 1.130.000 miles de euros libres de impuestos y gastos para el suscriptor. Están en soporte de anotaciones en cuenta y dados la alta en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear). Los bonos cotizan en AIAF.

Las calificaciones crediticias de las distintas series de los bonos de titulización a 31 de diciembre de 2012 se detallan en el Anexo S.05.2.D de los estados financieros públicos.

Durante el ejercicio 2012, y hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales, los bonos de titulización han sufrido las siguientes modificaciones en la calificación crediticia otorgada por parte de la Agencia de Calificación:

Serie A	Modificación calificación a 'Aa2' Moody's Financial Services	Febrero 2012
Serie A	Modificación calificación de 'AAA' a ''AA(high)' de DBRS	Junio 2012
Serie A	Modificación calificación de 'Aa2' a 'A3' Moody's Financial Services	Julio 2012
Serie A	Modificación calificación de 'AA' a 'A(high)' de DBRS	Diciembre 2012

El movimiento que se ha producido en el saldo vivo de los bonos de titulización durante el ejercicio 2012 es el siguiente:

	Serie A		Serie B
	Pasivo no		Pasivo no
Miles de Euros	Corriente	Pasivo Corriente	Corriente	Pasivo Corriente	Total
Saldo inicial	960.500	-	169.500	-	1.130.000

Amortización de 27 de julio de 2011	-	-	-	-	-
Amortización de 25 de octubre de 2011	-	(29.548)	-	-	(29.548)
Traspasos a pasivo corriente	(148.116)	148.116	-	-	-
Saldos a 31 de diciembre de 2011	812.384	118.568	169.500	-	1.100.452
Amortización de 25 de enero de 2012	-	(49.638)	-	-	(49.638)
Amortización de 25 de marzo de 2012	-	(44.461)	-	-	(44.461)
Amortización de 25 de julio de 2012	-	(38.518)	-	-	(38.518)
Amortización de 25 de octubre de 2012	-	(36.139)	-	-	(36.139)
Traspasos a pasivo corriente	(153.891)	153.891	-	-	-
Saldos a 31 de diciembre de 2012	658.493	103.703	169.500	-	931.696

El tipo de interés medio anual devengado por los bonos de titulización, durante los ejercicios 2012 y 2011 ha sido del 1,71% y 2,60%, respectivamente, para la serie A y del 2,71% y 3,60%, respectivamente, para la serie B. El importe devengado, durante los ejercicios 2012 y 2011, por este concepto ha ascendido a 19.465 y 13.493 miles de euros, respectivamente, que figuran registrados en el epígrafe "Intereses y cargas asimilados – Obligaciones y otros valores negociables" de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas, de los cuales, 2.437 miles de euros se encuentran pendientes de pago y no vencidos a 31 de diciembre de 2012.

De acuerdo a lo anterior, el desglose por vencimientos previstos de las series de Bonos, al 31 de diciembre de 2012, se muestra a continuación:

		Miles de Euros
	Hasta 1 año	Entre 1 y 2	Entre 2 y 3	Entre 3 y 5	Entre 5 y 10	Más de 10
		años	años	años	años	años
Bonos de Titulización	103.703	121.148	105.288	163.231	281.332	156.994

8. Acreedores y otras cuentas a pagar

La composición del saldo de este epígrafe del pasivo de los balances, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es la siguiente:

	Miles de Euros
	2012 2011
Otros acreedores	10	4
	10	4

9. Ajustes repercutidos en balance de ingresos y gastos reconocidos

Este epígrafe del pasivo del balance recoge el importe, neto de su correspondiente efecto fiscal, de las variaciones del valor razonable de los activos clasificados como derivados de cobertura y el saldo pendiente de registrar en la cuenta de resultados correspondiente a los gastos de constitución del Fondo que, conforme a lo dispuesto en la Nota 3, deben registrarse en este epígrafe del pasivo de dicho balance. Dichas variaciones se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se produzca su extinción o realización. Su movimiento, durante el ejercicio 2012, se muestra a continuación.

	Miles de
	Euros
Saldos al inicio del ejercicio Ajustes repercutidos por coberturas de flujos	(8.583)
de efectivo (véase Nota 12)	14.618
Saldos al cierre del ejercicio	6.035

10. Otros gastos de explotación

El saldo del epígrafe "Otros gastos de explotación – Servicios exteriores – Servicios de profesionales independientes" de las cuentas de pérdidas y ganancias incluye, entre otros, 6 miles de euros satisfechos por el Fondo en concepto de auditoría de sus cuentas anuales del ejercicio 2012 (7 miles de euros en el ejercicio 2011), único servicio prestados por Deloitte y sus entidades vinculadas. Asimismo, se incluyen, entre otros, 27 miles de euros por los servicios prestados por las Agencias de Calificación.

Al 31 de diciembre de 2012 el Fondo no tenía ningún importe significativo pendiente de pago a sus proveedores en operaciones comerciales que a dicha fecha acumulara un aplazamiento superior al plazo legal de pago no indicados en la presente memoria de cuentas anuales. Asimismo la totalidad de los pagos realizados durante el ejercicio 2012 se han realizado dentro del plazo legal de pago.

11. Situación fiscal

El Fondo tiene sujetos a inspección fiscal todos los impuestos que le son de aplicación desde la fecha de constitución. En opinión de los Administradores de su Sociedad Gestora, la posibilidad de que se materialicen pasivos fiscales correspondientes a los ejercicios sujetos a inspección es remota y, en cualquier caso, la deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectaría significativamente a las cuentas anuales.

12. Derivados de cobertura

El Fondo formalizó un contrato de permuta financiera de intereses con el Banco, en virtud del cual, el Banco paga al Fondo el tipo de interés de referencia de los bonos de titulización para el periodo de devengo de intereses en curso, más un margen equivalente al margen medio de cada serie de bonos ponderado por el saldo de principal pendiente de pago de cada serie durante el periodo de devengo de intereses en curso más un 0,75% y el Fondo paga al Banco un interés anual variable trimestralmente igual a la suma de los intereses de los Derechos de Crédito ingresados por el Fondo durante el periodo de liquidación que vence, dividido entre el nocional de permuta para el Fondo, multiplicado todo ello por el resultado de dividir 360 entre el número de días del periodo de liquidación.

El nocional de la permuta será, en cada fecha de liquidación, la media diaria del Saldo Pendiente de vencer de los Activos Cedidos al corriente de pago y el Saldo Pendiente de vencer de los Activos Cedidos que tengan impago igual o inferior a noventa días, durante los tres meses naturales anteriores a la fecha de liquidación en curso.

A 31 de diciembre de 2012, la calificación crediticia de dicha entidad no cumplía lo indicado anteriormente, por lo que se requerirán acciones correctoras en el Contrato de Permuta Financiera.

El valor razonable del derivado a 31 de diciembre de 2012 y 2011 asciende a 2.383 y (9.948) miles de euros, respectivamente, registrados en el epígrafe "Derivados – Derivados de Cobertura" de los balances adjuntos. El resultado neto de este contrato, correspondiente al ejercicio 2012, ha sido un gasto por importe de 7.235 miles de euros, que figuran registrados en el saldo del epígrafe "Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)" de las cuentas de pérdidas y ganancias (4.451 miles de euros de ingreso en el ejercicio 2011).

A continuación se presenta un desglose, por tipos de riesgos cubiertos, del valor razonable de los derivados, al 31 de diciembre de 2012 y 2011:

	Miles de euros
	2012	2011
Coberturas de flujos de efectivo De los que: "Reconocidos directamente en el balance" (véase Nota 9) Importe transferido a resultados no liquidado	6.035 (3.652)	(8.583) (1.365)
	2.383	(9.948)

13. Gestión del riesgo

Los principales riesgos del Fondo así como los correspondientes mecanismos para gestionarlos podrían encuadrarse en las siguientes categorías:

• Riesgo de impago de los activos: los activos agrupados en el Fondo corren el riesgo de impago por parte de los deudores. La Entidad Cedente no asume responsabilidad directa por el impago de los deudores, ya sea del principal, de los intereses, o de cualquier otra cantidad que mismos pudieran adeudar en virtud de esos activos.

Ese riesgo de impago será mayor o menor en virtud de la coyuntura económica así como de las características particulares de los activos y de los deudores de la cartera titulizada (concentraciones sectoriales, por deudor, por finalidad o geográfica, antigüedad, sistema de amortización, existencia de carencias o periodos de espera…).

A fin de mitigar ese riesgo de impago de los activos la estructura financiera del Fondo cuenta con distintas mejoras crediticias, como un Fondo de Reserva, la subordinación de unos tramos de bonos sobre otros e incluso la postergación de los más subordinados bajo circunstancias concretas, y la declaración de fallido de un activo, y su consiguiente baja anticipada del Fondo, en el caso de cumplir determinadas condiciones.

• Riesgo de insuficiencia de rendimiento de los activos: el buen funcionamiento del Fondo depende, entre otras, que el rendimiento de los activos sea suficiente para atender el pago de los pasivos del Fondo. Por otro lado, el rendimiento de los activos y de los pasivos depende fundamentalmente de la evolución de los tipos de interés a que están referenciados esos activos y pasivos.

Con el objetivo de reducir ese riesgo de insuficiencia de rendimiento de los activos, el Fondo tiene incluidos dos mecanismos en su estructura: la permuta financiera de tipos de interés que permite eliminar el riesgo derivado del hecho de que los activos y los pasivos del Fondo estén referenciados a bases de tipos de interés distintas y a que los tipos de interés de activos y pasivos se actualicen en distintas fechas, y la cuenta corriente con tipo de interés garantizado que permite maximizar el rendimiento de los saldos de tesorería del Fondo entre dos fechas de pago.

• Riesgo de incumplimiento de las obligaciones asumidas por las contrapartidas: para su funcionamiento el Fondo tiene diversos contratos firmados (Administración, Permuta Financiera de Intereses, Agencia de Pagos…) con sus correspondientes contrapartes que deben cumplir con las obligaciones descritas en ellos. .

Para reducir ese riesgo, la Sociedad Gestora, por un lado, hace un seguimiento en todo momento del cumplimiento de las obligaciones asumidas por esas contrapartidas en los contratos y, por otro, controla los distintos "triggers" cualitativos incluidos en la documentación, esencialmente niveles de calificación mínimos, que deben tener esas contrapartidas para continuar actuando como tales.

• Riesgo operacional de la propia Sociedad Gestora: la Sociedad Gestora es la encargada de la gestión del Fondo de acuerdo con lo establecido en la escritura de constitución y los distintos contratos. Existe la posibilidad de que por errores humanos o técnicos en algún momento de la vida del Fondo no se cumpla con lo establecido en la documentación antes descrita por una causa atribuible a la propia Sociedad Gestora.

A fin de limitar al máximo el riesgo de errores humanos la Sociedad Gestora tiene establecido un procedimiento de control interno cumplimentado con la fiscalización que realiza la Auditoría interna del Grupo al que pertenece la sociedad gestora. El riesgo técnico está mitigado aparte de por un procedimiento muy controlado de puesta en marcha de las modificaciones informáticas por la existencia de un Plan de Contingencia de la propia Sociedad Gestora.

	ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS DEL FONDO DE TITULIZACION
	A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Impago de Activos		Fondo de Reserva
Tasa Morosidad	1,9194%	Importe Inicial	161.590.000,00
Tasa Recuperación Morosidad Tasa Fallidos	56,4695% 0,9009%	Importe Mínimo Importe Requerido Actual	80.795.000,00 161.590.000,00
Tasa Recuperación Fallidos	5,5314%	Importe Actual	161.590.000,00
Cartera de Activos - Situación Inicial		Cartera de Activos - Situación Actual
Número Operaciones Principal Pendiente Porcentaje Pendiente Amortizar Tipo Interés Medio Ponderado	31.322 1.129.741.486,06 100,00% 3,44%	Número Operaciones Principal pendiente no vencido Porcentaje Pendiente Amortizar Tipo Interés Medio Ponderado	24.547 889.985.444,95 78,78% 3,01%
Vida Residual Media Ponderada (meses)	164,18	Vida Residual Media Ponderada (meses) Amortización Anticipada - TAA	165,66 3,80%
Bonos Titulización
		Permuta Financiera
Tipo Interés Medio Ponderado Actual Vida Final Estimada Anticipada	1,3849% 25/04/2023	Margen	0,75%

S.00

I. DATOS IDENTIFICATIVOS Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A. Número de registro del Fondo: 9988 NIF Fondo: V-65615536 Denominación del compartimento: Número de registro del compartimento: Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A. NIF Gestora: A-58481227 Estados agregados: No Periodo: 2º Semestre Ejercicio: 2012

Datos de la persona/(s) de contacto a efectos de esta información (*): Nombre: Patricia Mantilla Herrera Cargo: Responsable Área de Control de Riesgos Teléfono de contacto: 93 252 45 07 E-mail: [email protected]

(*) Esta información no se hará pública, se requiere a los efectos de revisión de la información por parte de la CNMV.

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada:

(sólo se cumplimentará en los supuestos establecidos en el apartado B del anexo III de esta Circular)

Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.	Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.
Estados agregados: No	Periodo: 2º Semestre Ejercicio: 2012
		Periodo actual	Periodo anterior
BALANCE (miles de euros)		31/12/2012	31/12/2011

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE	0008	790.213 1008		931.489
I. Activos financieros a largo plazo	0010	790.213 1010		931.489
1. Valores representativos de deuda	0100		1100
1.1 Bancos centrales	0101		1101
1.2 Administraciones Públicas españolas	0102		1102
1.3 Entidades de crédito	0103		1103
1.4 Otros sectores residentes	0104		1104
1.5 Administraciones Públicas no residentes	0105		1105
1.6 Otros sectores no residentes	0106		1106
1.7 Activos dudosos	0107		1107
1.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0108		1108
1.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0109		1109
1.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0110		1110
2. Derechos de crédito	0200	784.178 1200		931.489
2.1 Participaciones hipotecarias	0201		1201
2.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0202		1202
2.3 Préstamos hipotecarios	0203		1203
2.4 Cédulas Hipotecarias	0204		1204
2.5 Préstamos a promotores	0205		1205
2.6 Préstamos a PYMES	0206	769.992 1206		929.106
2.7 Préstamos a empresas	0207		1207
2.8 Préstamos Corporativos	0208		1208
2.9 Cédulas territoriales	0209		1209
2.10 Bonos de Tesorería	0210		1210
2.11 Deuda Subordinada	0211		1211
2.12 Créditos AAPP	0212		1212
2.13 Préstamos Consumo	0213		1213
2.14 Préstamos automoción	0214		1214
2.15 Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing)	0215		1215
2.16 Cuentas a cobrar	0216		1216
2.17 Derechos de crédito futuros	0217		1217
2.18 Bonos de titulización	0218		1218
2.19 Otros	0219		1219
2.20 Activos dudosos	0220	14.493 1220		2.383
2.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0221	-307 1221
2.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0222		1222
2.23 ajustes por operaciones de cobertura	0223		1223
3. Derivados	0230	6.035 1230
3.1 Derivados de cobertura	0231	6.035 1231
3.2 Derivados de negociación	0232		1232
4. Otros activos financieros	0240		1240
4.1 Garantías financieras	0241		1241
4.2 Otros	0242		1242
II. Activos por impuesto diferido	0250		1250

III. Otros activos no corrientes	0260		1260

Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.	Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.
Estados agregados: No	Periodo: 2º Semestre Ejercicio: 2012

BALANCE (miles de euros)	Periodo actual 31/12/2012	Periodo anterior 31/12/2011

B) ACTIVO CORRIENTE	0270	310.343 1270		341.281

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0280		1280
V. Activos financieros a corto plazo	0290	108.665 1290		123.661
1. Deudores y otras cuentas a cobrar	0300		1300
2. Valores representativos de deuda	0310		1310
2.1 Bancos centrales	0311		1311
2.2 Administraciones Públicas españolas	0312		1312
2.3 Entidades de crédito	0313		1313
2.4 Otros sectores residentes	0314		1314
2.5 Administraciones Públicas no residentes	0315		1315
2.6 Otros sectores no residentes	0316		1316
2.7 Activos dudosos	0317		1317
2.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0318		1318
2.9 Intereses y gastos devengados no vencidos	0319		1319
2.10 Ajustes por operaciones de cobertura	0320		1320
2.11 Intereses vencidos e impagados	0330		1330
3. Derechos de crédito	0400	108.665 1400		123.661
3.1 Participaciones hipotecarias	0401		1401
3.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0402		1402
3.3 Préstamos hipotecarios	0403		1403
3.4 Cédulas Hipotecarias	0404		1404
3.5 Préstamos a promotores	0405		1405
3.6 Préstamos a PYMES	0406	104.158 1406		118.842
3.7 Préstamos a empresas	0407		1407
3.8 Préstamos Corporativos	0408		1408
3.9 Cédulas territoriales	0409		1409
3.10 Bonos de Tesorería	0410		1410
3.11 Deuda Subordinada	0411		1411
3.12 Créditos AAPP	0412		1412
3.13 Préstamos Consumo	0413		1413
3.14 Préstamos automoción	0414		1414
3.15 Arrendamiento financiero	0415		1415
3.16 Cuentas a cobrar	0416		1416
3.17 Derechos de crédito futuros	0417		1417
3.18 Bonos de titulización	0418		1418
3.19 Otros	0419		1419
3.20 Activos dudosos	0420	2.747 1420		514
3.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0421	-1.622 1421		-322
3.22 Intereses y gastos devengados no vencidos	0422	3.279 1422		4.564
3.23 Ajustes por operaciones de cobertura	0423		1423
3.24 Intereses vencidos e impagados	0424		103 1424	63
4. Derivados	0430		1430
4.1 Derivados de cobertura	0431		1431
4.2 Derivados de negociación	0432		1432
5. Otros activos financieros	0440		1440
5.1 Garantías financieras	0441		1441
5.2 Otros	0442		1442
VI. Ajustes por periodificaciones	0450		1450
1. Comisiones	0451		1451
2. Otros	0452		1452

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0460	201.678 1460		217.620
1. Tesorería 2. Otros activos líquidos equivalentes	0461 0462	201.678 1461	1462	217.620

TOTAL ACTIVO	0500	1.100.556 1500		1.272.770

S.01

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 31/12/2012		Periodo anterior 31/12/2011
PASIVO
A) PASIVO NO CORRIENTE	0650	984.694 1650		1.152.561
I. Provisiones a largo plazo	0660		1660
II. Pasivos financieros a largo plazo	0700	984.694 1700		1.152.561
1. Obligaciones y otros valores negociables	0710	827.993 1710		981.884
1.1 Series no subordinadas	0711	658.493 1711		812.384
1.2 Series subordinadas	0712	169.500 1712		169.500
1.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0713		1713
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0714		1714
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0715		1715
2. Deudas con entidades de crédito 2.1 Préstamo subordinado	0720 0721	156.701 1720 161.957 1721		162.094 162.094
2.2 Credito línea de líquidez	0722		1722
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0723		1723
2.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0724	-5.256 1724
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0725		1725
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0726		1726
3. Derivados	0730		1730	8.583
3.1 Derivados de cobertura	0731		1731	8.583
3.2 Derivados de negociación	0732		1732
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0733		1733
4. Otros pasivos financieros	0740		1740
4.1 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0741		1741
4.2 Otros	0742		1742
III. Pasivos por impuesto diferido	0750		1750
B) PASIVO CORRIENTE	0760	109.827 1760		128.792
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0770		1770
V. Provisiones a corto plazo	0780		1780
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0800	109.802 1800		126.727
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	0810		10 1810	4
2. Obligaciones y otros valores negociables	0820	106.140 1820		124.261
2.1 Series no subordinadas	0821	103.703 1821		118.568
2.2 Series subordinadas	0822		1822
2.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0823		1823
2.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 2.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0824 0825	2.437 1824	1825	5.693
2.6 Intereses vencidos e impagados	0826		1826
3. Deudas con entidades de crédito	0830		0 1830	1.097
3.1 Préstamo subordinado	0831		1831
3.2 Credito linea de líquidez	0832		1832
3.3 Otras deudas con entidades de crédito	0833		1833
3.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0834		-815 1834
3.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0835		673 1835	1.097
3.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0836		1836
3.7 Intereses vencidos e impagados	0837		142 1837
4. Derivados	0840	3.652 1840		1.365
4.1 Derivados de cobertura 4.2 Derivados de negociación	0841 0842	3.652 1841	1842	1.365
4.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas	0843		1843
5. Otros pasivos financieros	0850		1850
5.1 Importe bruto	0851		1851
5.2 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0852		1852
VII. Ajustes por periodificaciones	0900		25 1900	2.065
1. Comisiones	0910		25 1910	2.065
1.1 Comisión sociedad gestora	0911		25 1911	29
1.2 Comisión administrador	0912		41 1912	20
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0913		1913
1.4 Comisión variable - resultados realizados	0914		1914	2.016
1.5 Comisión variable - resultados no realizados	0915		1915
1.6 Otras comisiones del cedente	0916		1916
1.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0917		-41 1917
1.8 Otras comisiones 2. Otros	0918 0920		1918 1920

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0930	6.035 1930		-8.583
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0940		1940
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0950	6.035 1950		-8.583
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0960		1960
XI. Gastos de constitución en transición	0970		1970
TOTAL PASIVO	1000	1.100.556 2000		1.272.770

S.01

Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.				Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.
Estados agregados: No				Periodo: 2º Semestre		Ejercicio: 2012
		P. corriente		P. corriente		Acumulado	Acumulado
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		actual		anterior		actual	anterior
		(2º semestre)		(2º semestre)		31/12/2012	31/12/2011

1. Intereses y rendimientos asimilados	0100	15.595 1100		18.913 2100		35.051 3100	18.913
1.1 Valores representativos de deuda	0110		1110		2110	3110
1.2 Derechos de crédito	0120	15.179 1120		17.554 2120		33.511 3120	17.554
1.3 Otros activos financieros	0130		416 1130		1.359 2130	1.540 3130	1.359
2. Intereses y cargas asimilados	0200	-9.689 1200		-16.052 2200		-23.949 3200	-16.052
2.1 Obligaciones y otros valores negociables	0210	-7.711 1210		-13.493 2210		-19.465 3210	-13.493
2.2 Deudas con entidades de crédito	0220	-1.978 1220		-2.559 2220		-4.484 3220	-2.559
2.3 Otros pasivos financieros	0230		1230		2230	3230
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0240	-4.176 1240			4.451 2240	-7.235 3240	4.451
A) MARGEN DE INTERESES	0250	1.730 1250			7.312 2250	3.867 3250	7.312

4. Resultado de operaciones financieras (neto)	0300		1300		2300	3300
4.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0310		1310		2310	3310
4.2 Activos financieros disponibles para la venta 4.3 Otros	0320 0330		1320 1330		2320 2330	3320 3330

5. Diferencias de cambio (neto)	0400		1400		2400	3400
6. Otros ingresos de explotación	0500		1500		2500	3500
7. Otros gastos de explotación	0600		-162 1600	-6.905 2600		-562 3600	-6.905
7.1 Servicios exteriores	0610		-35 1610		-536 2610	-37 3610	-536
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0611		-35 1611		-536 2611	-37 3611	-536
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0612		1612		2612	3612
7.1.3 Publicidad y propaganda	0613		1613		2613	3613
7.1.4 Otros servicios	0614		1614		2614	3614
7.2 Tributos	0620		1620		2620	3620
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0630		-127 1630	-6.369 2630		-525 3630	-6.369
7.3.1 Comisión de sociedad gestora 7.3.2 Comisión administrador	0631 0632		-70 1631 -47 1632		-69 2631 -47 2632	-142 3631 -98 3632	-69 -47
7.3.3 Comisión del agente financiero/pagos	0633		-10 1633		-5 2633	-20 3633	-5
7.3.4 Comisión variable - resultados realizados	0634		1634	-6.248 2634		-265 3634	-6.248
7.3.5 Comisión variable - resultados no realizados	0635		1635		2635	3635
7.3.6 Otras comisiones del cedente	0636		1636		2636	3636
7.3.7 Otros gastos	0637		1637		2637	3637
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0700	-6.840 1700			-407 2700	-9.417 3700	-407
8.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda	0710		1710		2710	3710
8.2 Deterioro neto de derechos de crédito	0720	-6.840 1720			-407 2720	-9.417 3720	-407
8.3 Deterioro neto de derivados	0730		1730		2730	3730
8.4 Deterioro neto de otros activos financieros	0740		1740		2740	3740
9. Dotaciones a provisiones (neto)	0750		1750		2750	3750
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0800		1800		2800	3800

11. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0850	5.272 1850			2850	6.112 3850
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0900		0 1900		0 2900	0 3900	0
12. Impuesto sobre beneficios	0950		1950		2950	3950

C) RESULTADO DEL PERIODO	3000		0 4000		0 5000	0 6000	0

S.02

Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.	Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.
Estados agregados: No	Periodo: 2º Semestre	Ejercicio: 2012
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		Periodo actual 31/12/2012	Mismo Periodo año anterior 31/12/2011

A) FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	8000	1.709 9000	5.974

1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	8100	3.749 9100	10.812
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	8110	34.645 9110	12.898
1.2 Intereses pagados por valores de titulización	8120	-22.722 9120	-7.799
1.3 Cobros/pagos netos por operaciones de derivados	8130	-4.948 9130	5.816
1.4 Intereses cobrados de inversiones financieras 1.5 Intereses pagados de préstamos y créditos en entidades de crédito	8140 8150	1.540 9140 -4.766 9150	1.359 -1.462
1.6 Otros intereses cobrados/pagados (neto)	8160	0 9160

2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados por el Fondo	8200	-2.525 9200	-4.305
2.1 Comisiones pagadas a la sociedad gestora	8210	-147 9210	-40
2.2 Comisiones pagadas por administración de activos titulizados	8220	-77 9220	-28
2.3 Comisiones pagadas al agente financiero	8230	-20 9230	-5
2.4 Comisiones variables pagadas	8240	-2.281 9240	-4.232
2.5 Otras comisiones	8250	0 9250
3. Otros flujos de caja provenientes de operaciones del Fondo	8300	485 9300	-533
3.1 Recuperaciones de fallidos y otros activos adquiridos	8310	522 9310
3.2 Pagos de provisiones	8320	0 9320
3.3 Cobros procedentes de la enajenación de activos no corrientes mantenidos para la venta	8325	0 9325
3.4 Otros	8330	-37 9330	-533

B) FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION	8350	-17.651 9350	211.646
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	8400	0 9400	1.130.000
4.1 Cobros por emisión de valores de titulización	8410	0 9410	1.130.000
4.2 Pagos por emisión de valores de titulización (aseguramiento colocación)	8420	0 9420

5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	8500	0 9500	-1.130.000
5.1 Pagos por adquisición de derechos de crédito	8510	0 9510	-1.130.000
5.2 Pagos por adquisición de otras inversiones financieras	8520	0 9520

6. Flujos de caja netos por amortizaciones	8600	-17.514 9600	49.552
6.1 Cobros por amortización de derechos de crédito 6.2 Cobros por amortización de otros activos titulizados	8610 8620	151.242 9610 0 9620	79.099
6.3 Pagos por amortización de valores de titulización	8630	-168.756 9630	-29.547

7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	8700	-137 9700	162.094
7.1 Cobros por concesiones de préstamos o disposiciones de créditos	8710	0 9710	162.140
7.2 Pagos por amortización de préstamos o créditos	8720	-137 9720	-46
7.3 Cobros derechos de crédito pendientes ingreso	8730	0 9730
7.4 Administraciones públicas - Pasivo	8740	0 9740
7.5 Otros deudores y acreedores	8750	0 9750
7.6 Cobros por amortización o venta de inversiones financieras	8770	0 9770
7.7 Cobros de Subvenciones	8780	0 9780
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	8800	-15.942 9800	217.620

Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	8900	217.620 9900	0
Efectivo o equivalentes al final del periodo	8990	201.678 9990	217.620

Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.	Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.
Estados agregados: No	Periodo: 2º Semestre	Ejercicio: 2012

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		Periodo actual 31/12/2012		Mismo Periodo año anterior 31/12/2011

1 Activos financieros disponibles para la venta
1.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	6010		7010
1.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	6020		7020
1.1.2 Efecto fiscal	6021		7021
1.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	6022		7022
1.3 Otras reclasificaciones	6030		7030
1.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	6040		7040
Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta	6100		7100

2 Cobertura de los flujos de efectivo
2.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	6110	7.383 7110		-4.132
2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	6120	7.383 7120		-4.132
2.1.2 Efecto fiscal	6121		7121
2.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	6122	7.235 7122		-4.451
2.3 Otras reclasificaciones	6130		7130
2.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	6140	-14.618 7140		8.583
Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables	6200		0 7200	0
3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos
3.1 Importe de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos directemente en el balance en el periodo	6310		7310
3.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	6320		7320
3.1.2 Efecto fiscal	6321		7321
3.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	6322		7322
3.3 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	6330		7330
Total Ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias	6400		0 7400	0

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3) 6500 0 7500 0

Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A. Denominación del compartimento: Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A. Estado agregado: No Periodo: 2º Semestre Ejercicio: 2012 Entidades cedentes de los activos titulizados: CAIXABANK

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACION

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO A		Situación cierre anual anterior Situación actual 31/12/2012 31/12/2011								Situación inicial 22/07/2011
Tipología de activos titulizados		Nº de activos vivos		Principal Pendiente (1)		Nº de activos vivos		Principal Pendiente (1)		Nº de activos vivos		Principal Pendiente (1)
Participaciones hipotecarias	0001		0030		0060		0090		0120		0150
Certificados de transmisión hipotecaria	0002		0031		0061		0091		0121		0151
Préstamos hipotecarios	0003		0032		0062		0092		0122		0152
Cédulas hipotecarias	0004		0033		0063		0093		0123		0153
Préstamos a promotores	0005		0034		0064		0094		0124		0154
Préstamos a PYMES	0007	24.576 0036		891.257	0066			29.394 0096 1.050.814	0126			31.322 0156 1.130.000
Préstamos a empresas	0008		0037		0067		0097		0127		0157
Préstamos Corporativos	0009		0038		0068		0098		0128		0158
Cédulas territoriales	0010		0039		0069		0099		0129		0159
Bonos de tesorería	0011		0040		0070		0100		0130		0160
Deuda subordinada	0012		0041		0071		0101		0131		0161
Créditos AAPP	0013		0042		0072		0102		0132		0162
Préstamos consumo	0014		0043		0073		0103		0133		0163
Préstamos automoción	0015		0044		0074		0104		0134		0164
Arrendamiento financiero	0016		0045		0075		0105		0135		0165
Cuentas a cobrar	0017		0046		0076		0106		0136		0166
Derechos de crédito futuros	0018		0047		0077		0107		0137		0167
Bonos de titulización	0019		0048		0078		0108		0138		0168
Otros	0020		0049		0079		0109		0139		0169
Total	0021	24.576 0050		891.257	0080			29.394 0110 1.050.814	0140			31.322 0170 1.130.000

(1) Entendiendo como principal pendiente el importe de principal pendiente de reembolso.

Cuadro de texto libre

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACION

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO B

Movimiento de la cartera de activos titulizados / Tasa de amortización anticipada		Situación actual 31/12/2012		Situación cierre anual anterior 31/12/2011
Importe de Principal Fallido desde el cierre anual anterior	0196	-8.206 0206		0
Derechos de crédito dados de baja por dación/adjudicación de bienes desde el cierre anual anterior	0197		-125 0207
Amortización ordinaria desde el cierre anual anterior	0200	-113.461 0210		-49.717
Amortización anticipada desde el cierre anual anterior	0201	-37.765 0211		-29.469
Total importe amortizado acumulado, incluyendo adjudicaciones y otros pagos en especie, desde el origen del Fondo	0202	-230.537 0212		-79.186
Importe de principal pendiente de amortización de los nuevos activos incorporados en el período (1)	0203		0 0213	0
Principal pendiente cierre del periodo (2)	0204			891.257 0214 1.050.814
Tasa amortización anticipada efectiva del periodo (%)	0205		4,07 0215	2,73

(1) En Fondos abiertos, importe de principal pendiente de reembolso en la fecha de presentación de la información de los nuevos activos incorporados en el periodo.

(2) Importe del principal pendiente de reembolso de la totalidad de los activos (incluidas las nuevas incorporaciones del periodo) a fecha del informe.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACION

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO C						Importe impagado
Total Impagados (1)		Nº de activos		Principal		Intereses ordinarios		Total	Principal pendiente no vencido			Deuda Total
Hasta 1 mes	0700	392	0710		203 0720		40 0730	243	0740	10.524	0750	10.767
De 1 a 3 meses	0701	274	0711		251 0721		63 0731	314	0741	9.455	0751	9.769
De 3 a 6 meses	0703	225	0713		345 0723		90 0733	435	0743	8.578	0753	9.013
De 6 a 9 meses	0704	122	0714		293 0724		117 0734	410	0744	5.473	0754	5.883
De 9 a 12 meses	0705	48	0715		178 0725		74 0735	252	0745	2.239	0755	2.491
De 12 meses a 2 años	0706	0	0716		0 0726		0 0736	0	0746	0	0756	0
Más de 2 años	0708	0	0718		0 0728		0 0738	0	0748	0	0758	0
Total	0709	1.061	0719	1.270 0729			384 0739	1.654	0749	36.269	0759	37.923

(1) La distribución de los activos vencidos impagados entre los distintos tramos señalados se realizará en función de la antigüedad de la primera cuota vencida y no cobrada. Los intervalos se entenderán excluido el de inicio e incluido el final (p.e. De 1 a 3 meses, esto es: superior a 1 mes y menor o igual a 3 meses)

(2) Importe de intereses cuyo devengo, en su caso, se ha interrumpido conforme lo establecido en el apartado 12 de la norma 13ª de la Circular

					Importe impagado
Impagados con garantía real (2)		Nº de activos		Principal	Intereses ordinarios	Total	Principal pendiente no vencido	Deuda Total		Valor garantía (3)		Valor Garantía con Tasación > 2 años (4)	% Deuda / v. Tasación
Hasta 1 mes	0772	194	0782	121 0792	32 0802	153 0812	7.834 0822	7.987	0832	50.260			0842 15,93
De 1 a 3 meses	0773	140	0783	97 0793	46 0803	143 0813	7.070 0823	7.213	0833	44.777			0843 16,15
De 3 a 6 meses	0774	123	0784	132 0794	62 0804	194 0814	6.603 0824	6.797	0834	34.757	1854	34.221 0844	19,61
De 6 a 9 meses	0775	65	0785	157 0795	97 0805	254 0815	4.599 0825	4.853	0835	17.802	1855	16.799 0845	27,33
De 9 a 12 meses	0776	28	0786	117 0796	59 0806	176 0816	2.022 0826	2.198	0836	8.343	1856	5.922 0846	26,41
De 12 meses a 2 años	0777	0	0787	0 0797	0 0807	0 0817	0 0827	0	0837	0	1857	0 0847	0,00
Más de 2 años	0778	0	0788	0 0798	0 0808	0 0818	0 0828	0	0838	0	1858	0 0848	0,00
Total	0779	550	0789	624 0799	296 0809	920 0819	28.128 0829	29.048	0839	155.939	0859	56.942 0849	18,67

(2) La distribución de los activos vencidos impagados entre los distintos tramos señalados se realizará en función de la antigüedad de la primera cuota vencida y no cobrada. Los intervalos se entenderán excluido el de inicio e incluido el final (p.e. De 1 a 3 meses, esto es: superior a 1 mes y menor o igual a 3 meses)

(3) Cumplimentar con la última valoración disponible del inmueble o de la garantía real (acciones o deuda pignoradas etc) si el valor de las mismas se ha considerado en el momento inicial del Fondo.

(4) Se incluirá el valor de las garantías que tengan una tasación superior a dos años.

Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A. Denominación del compartimento: Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: 2º Semestre Ejercicio: 2012 Entidades cedentes de los activos titulizados: CAIXABANK

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACION

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO D				Situación actual 31/12/2012						Situación cierre anual anterior 31/12/2011						Escenario inicial
Ratios de morosidad (1) (%)		Tasa de activos dudosos (A)		Tasa de fallido (contable) (B)		Tasa de recuperación fallidos (D)		Tasa de activos dudosos (A)		Tasa de fallido (B)		Tasa de recuperación fallidos (D)		Tasa de activos dudosos (A)		Tasa de fallido (B)		Tasa de recuperación fallidos (D)
Participaciones hipotecarias	0850		0868		0904		0922		0940		0976		0994		1012		1048
Certificados de transmisión de hipoteca	0851		0869		0905		0923		0941		0977		0995		1013		1049
Préstamos hipotecarios	0852		0870		0906		0924		0942		0978		0996		1014		1050
Cédulas Hipotecarias	0853		0871		0907		0925		0943		0979		0997		1015		1051
Préstamos a promotores	0854		0872		0908		0926		0944		0980		0998		1016		1052
Préstamos a PYMES	0855		1,92 0873		0,89 0909		3,77 0927		0,27 0945		0,01 0981		0,00 0999		1,79 1017		0,41 1053	50,00
Préstamos a empresas	0856		0874		0910		0928		0946		0982		1000		1018		1054
Préstamos Corporativos	0857		0875		0911		0929		0947		0983		1001		1019		1055
Cédulas Territoriales	1066		1067		1069		1070		1071		1073		1074		1075		1077
Bonos de Tesorería	0858		0876		0912		0930		0948		0984		1002		1020		1056
Deuda Subordinada	0859		0877		0913		0931		0949		0985		1003		1021		1057
Créditos AAPP	0860		0878		0914		0932		0950		0986		1004		1022		1058
Préstamos Consumo	0861		0879		0915		0933		0951		0987		1005		1023		1059
Préstamos automoción	0862		0880		0916		0934		0952		0988		1006		1024		1060
Cuotas arrendamiento financiero	0863		0881		0917		0935		0953		0989		1007		1025		1061
Cuentas a cobrar	0864		0882		0918		0936		0954		0990		1008		1026		1062
Derechos de crédito futuros	0865		0883		0919		0937		0955		0973		1009		1027		1063
Bonos de titulización	0866		0884		0920		0938		0956		0992		1010		1028		1064
Otros	0867		0885		0921		0939		0957		0993		1011		1029		1065

(1) Estos ratios se referirán exclusivamente a la cartera de activos cedidos al Fondo (presentados en el balance en la partida de "derechos de crédito").

(A) Determinada por el cociente entre el principal de los activos clasificados como dudosos a la fecha de presentación de la información, y el principal pendiente (sin incluir intereses, e incluyendo principales impagados) del total activos dados de alta en el balance a la fecha de presentación de la información. La clasificación como dudosos se realizará con arreglo a lo previsto en las Normas 13ª y 23ª

(B) Determinada por el cociente entre el principal de los activos clasificados como fallidos a la fecha de presentación de la información y, el principal pendiente del total de los activos dados de alta en el balance a la fecha de presentación de la información más el principal de los activos clasificados como fallidos. Se considerará la definición de fallidos recogida en la Circular (no necesariamente coincidentes con la definición de la escritura o folleto, recogidas en el estado 5.4).

(D) Determinada por el cociente entre el importe total de recuperaciones de principal de activos clasificados como fallidos que se hayan producido en los últimos 12 meses desde el cierre del mismo período del año anterior y el importe de principal de activos clasificados como fallidos al cierre del mismo periodo del año anterior.

Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A. Denominació del compartimento: Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A. Estado agregado: No Periodo: 2º Semestre Ejercicio: 2012 Entidades cedentes de los activos titulizados: CAIXABANK

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACION

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO E		Situación actual			Situación cierre anual	anterior 31/12/2011			Situación inicial	22/07/2011
Vida residual de los activos cedidos al Fondo (1)		Nº de activos vivos	Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente
Inferior a 1 año	1300	2.772 1310	14.256	1320		2.757 1330	11.092	1340		2.512 1350	17.016
Entre 1 y 2 años	1301	2.844 1311	23.558	1321		3.321 1331	32.443	1341		3.452 1351	28.569
Entre 2 y 3 años	1302	2.620 1312	37.662	1322		3.313 1332	43.137	1342		3.582 1352	50.711
Entre 3 y 5 años	1303	3.217 1313	69.659	1323		5.030 1333	104.530	1343		5.951 1353	120.720
Entre 5 y 10 años	1304	3.872 1314	162.393	1324		4.802 1334	189.199	1344		5.310 1354	207.209
Superior a 10 años	1305	9.251 1315	583.730	1325		10.171 1335	670.412	1345	10.515 1355		705.776
Total	1306	24.576 1316	891.258	1326			29.394 1336 1.050.813	1346			31.322 1356 1.130.001
Vida residual media ponderada (años)	1307	13,81		1327	13,73			1347	13,69

(1) Los intervalos se entenderán excluido el incio del mismo e incluido el final (p.e. Entre 1 y 2 años: superior a 1 año y menor o igual a 2 años)

	Situación actual		Situación cierre anual	Situación inicial
	31/12/2012		anterior 31/12/2011	22/07/2011
Antigüedad	Años		Años	Años
Antigüedad media ponderada	0630 4,84	0632	3,79	0634 3,81

INFORMACION RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros y se referirán al total de la serie salvo que expresamente se solicite el valor unitario)

CUADRO A	Situación actual 31/12/2012						Situación cierre anual anterior 31/12/2011							Escenario inicial 22/07/2011
Serie (2)	Denominación serie		Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario		Principal pendiente	Vida media de los pasivos (1)		Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario	Principal pendiente		Vida media de los pasivos (1)		Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario	Principal pendiente	Vida media estimada de los pasivos (1)
			0001	0002		0003	0004		0005	0006		0007	0008		0009	0070	0080	0090
ES0337605002	A		9.605	79.354		762.196	3,77		9.605	96.924		930.955	4,02		9.605	100.000	960.500	3,80
ES0337605010	B		1.695	100.000		169.500	10,35		1.695	100.000		169.500	7,34		1.695	100.000	169.500	10,64
Total		8006	11.300		8025	931.696		8045	11.300			8065 1.100.455		8085	11.300		8105 1.130.000

(1) Importes en años. En caso de ser estimado se indicará en las notas explicativas las hipótesis de la estimación.

(2) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (ISIN), o su denominación. Cuando los títulos emitidos no tengan ISIN se rellenará exclusivamente la columna de denominación.

S.05.2

INFORMACION RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros y se referirán al total de la serie salvo que expresamente se solicite el valor unitario)

CUADRO B						Intereses				Principal pendiente
Serie (1)	Denominación serie	Grado de subordinación (2)	Índice de referencia (3) Margen (4)		Tipo aplicado	Base de cálculo de intereses	Días Acumulados (5)	Intereses Acumulados (6)	Intereses impagados	Principal no vencido	Principal impagado	Total pendiente	Corrección de pérdidas por deterioro
		9950	9960	9970	9980	9990	9991	9993	9997	9994	9995	9998	9955
ES0337605002 A		NS	EURIBOR A TRES MESES	1,000	1,203	360	68	1.732		762.196		762.196
ES0337605010 B		S	EURIBOR A TRES MESES	2,000	2,203	360	68	705		169.500		169.500
Total								9228 2.437 9105		9085 931.696 9095		9115 931.696 9227

(1) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (ISIN) y su denominación. Cuando los títulos emitidos no tengan ISIN se rellenará exclusivamente la columna de denominación.

(2) La gestora deberá indicar si la serie es subordinada o no subordinada. (S= Subordinada; NS= No subordinada)

(3) La gestora deberá cumplimentar el índice de referencia que corresponda en cada caso (EURIBOR un año, EURIBOR a tres meses...). En el caso de tipos fijos esta columna se cumplimentará con el término "fijo".

(4) En el caso de tipos fijos esta columna no se cumplimentará.

(5) Días acumulados desde la última fecha de pago.

(6) Intereses acumulados desde la última fecha de pago.

S.05.2

INFORMACION RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros y se referirán al total de la serie salvo que expresamente se solicite el valor unitario)

						Situación actual 31/12/2012		Situación cierre anual anterior 31/12/2011
CUADRO C			Amortización principal				Intereses		Amortización principal		Intereses
Serie (1)	Denominación serie	Fecha final (2)	Pagos del periodo (3)		Pagos acumulados (4)	Pagos del periodo (3)	Pagos acumulados (4)	Pagos del periodo (3)	Pagos acumulados (4)		Pagos del periodo (3)	Pagos acumulados (4)
		7290	7300		7310	7320	7330	7340	7350		7360	7370
ES0337605002 A		25/04/2052	168.756		198.304	17.583	23.853	29.548	29.548		6.270	6.270
ES0337605010 B		25/04/2052		0	0	5.138	6.668		0	0	1.530	1.530
Total			7305 168.756 7315 198.304 7325			22.721 7335	30.521 7345		29.548 7355	29.548 7365	7.800 7375	7.800

(1) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (ISIN) y su denominación. Cuando los títulos emitidos no tengan ISIN se rellenará exclusivamente la columna de denominación.

(2) Entendiendo como fecha final aquella que de acuerdo con la documentación contractual determine la extinción del Fondo, siempre que no se haya producido previamente una causa de liquidación anticipada.

(3) Total de pagos realizados desde el último cierre anual.

(4) Total de pagos realizados desde la fecha de constitución del Fondo.

INFORMACION RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros y se referirán al total de la serie salvo que expresamente se solicite el valor unitario)

CUADRO D			Calificación
Serie (1)	Denominación serie	Fecha último cambio de calificación crediticia	Agencia de calificación crediticia (2)	Situación actual	Situación cierre anual anterior	Situación inicial
		3310	3330	3350	3360	3370
ES0337605002 A		22/07/2011	MDY	A3(sf)	Aaa (sf)	Aaa (sf)
ES0337605002 A		22/07/2011	DBRS	A (high)(sf)	AAA(sf)	AAA(sf)
ES0337605010 B		22/07/2011	MDY	Baa3(sf)	Baa3 (sf)	Baa3 (sf)
ES0337605010 B		22/07/2011	DBRS	BBB (low)(sf)	BBB (low)(sf)	BBB (low)(sf)

(1) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (ISIN) y su denominación. Cuando los títulos emitidos no tengan ISIN se rellenará exclusivamente la columna de denominación.

(2) La gestora deberá cumplimentar la calificación crediticia otorgada por cada agencia de rating, cuya denominación también deberá ser cumplimentada, para cada serie -MDY, para Moody´s; SYP, para Standard & Poors, FCH para Fitch -

INFORMACIÓN SOBRE MEJORAS CREDITICIAS (Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)		Situación actual 31/12/2012		Situación cierre anual anterior 31/12/2011
1. Importe del Fondo de Reserva	0010	161.590 1010		161.590
2. Porcentaje que representa el Fondo de Reserva, u otras mejoras equivalentes, sobre el total de activos titulizados	0020		18,13 1020	15,38
3. Exceso de spread (%) (1)	0040		1,62 1040	0,84
4. Permuta financiera de intereses (S/N)	0050		S 1050	S
5. Permuta financiera de tipos de cambio (S/N)	0070		N 1070	N
6. Otras permutas financieras (S/N)	0080		N 1080	N
7. Importe disponible de la línea/s de liquidez (2)	0090		0 1090
8. Subordinación de series (S/N)	0110		S 1110	S
9. Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total bonos. (3)	0120		81,81 1120	84,60
10. Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales	0150		1150
11. Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos	0160		1160
12. Importe máximo de riesgo cubierto por derivados de crédito u otras garantías financieras adquiridas	0170		1170
13. Otros (S/N) (4)	0180		N 1180	N

(1) Diferencial existente entre los tipos de interés medios ponderados percibidos de la cartera de activos titulizados conforme se establece en el cuadro 5.5.E y el tipo de interés medio de los pasivos emitidos cuya finalidad ha sido la adquisición de los activos.

(2) Se incluirá el importe total disponible de las distintas líneas de liquidez en caso de que haya más de una.

(3) Entendiendo como no subordinadas aquellas series que en la fecha se encuentren, respecto a las demás, en una posición anterior para el cobro de capital conforme al orden de prelación de pagos.

(4) La gestora deberá incluir una descripción de dichas mejoras crediticias en las notas explicativas en caso de que las consideren relevantes.

Información sobre contrapartes de las mejoras crediticias			Denominación
Contraparte del Fondo de Reserva u otras mejoras equivalentes (5)	0200		A-08663619 1210 CAIXABANK, S.A.
Permutas financieras de tipos de interes	0210		A-08663619 1220 CAIXABANK, S.A.
Permutas financieras de tipos de cambio	0220	1230
Otras Permutas financieras	0230	1240
Contraparte de la Línea de Liquidez	0240	1250
Entidad Avalista	0250	1260
Contraparte del derivado de crédito	0260	1270

(5) Si el Fondo de Reserva se ha constituido a través de títulos emitidos y se desconoce el titular de esos títulos no se cumplimentará

CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE EN EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

					Importe Impagado acumulado						Ratio (2)
Concepto (1)		Meses Impago			Días Impago Situación actual		Periodo anterior		Situación actual		Periodo anterior		Última Fecha Pago		Ref. Folleto
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	0010		0 0030	90 0100	16.391 0200			2.653 0300		1,84 0400	0,25	1120	1,74
2. Activos Morosos por otras razones				0110		716 0210		213 0310		0,08 0410	0,02	1130	0,07
Total Morosos				0120	17.107 0220			2.866 0320		1,92 0420	0,27	1140	1,81	1280

3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad

igual o superior a	0050	0 0060	0 0130	4.264 0230	0 0330		0,48 0430	0,00	1150	0,22
4. Activos Fallidos por otras razones			0140	3.765 0240	87 0340		0,42 0440	0,01	1160	0,16
Total Fallidos			0150	8.029 0250	87 0350		0,90 0450	0,01	1200	0,38	1290	Nota Valores - 4.9.3.

(1) En caso de existir definiciones adicionales a las recogidas en la presente tabla (moras cualificadas, fallidos subjetivos, etc) respecto a las que se establezca algún trigger se indicarán en la tabla de Otros ratios relevantes, indicando el nombre del ratio.

(2) Las ratios se corresponden al importe total de activos fallidos o morosos entre el saldo vivo de los activos cedidos al fondo según se defina en la documentación contractual. En la columna Ref. Folleto se indicará el epígrafe o capítulo del folleto en el que el concepto esté definido.

				Ratio (2)
Otros ratios relevantes		Situación actual Periodo anterior			Última Fecha Pago		Ref. Folleto
	0160		0260	0360		0460
	0170		0270	0370		0470
	0180		0280	0380		0480
	0190		0290	0390		0490

TRIGGERS (3)		Límite		% Actual		Última Fecha Pago	Referencia Folleto
Amortización secuencial: series (4)		0500		0520		0540	0560
ES0337605002		10,00		81,81		82,49	Nota de Valores 4.9.4. (pág. 58)
ES0337605010		30,00		18,19		17,51	Nota de Valores 4.9.4. (pág. 58)
Diferimiento / postergamiento intereses: series (5)		0506		0526		0546	0566
ES0337605002
ES0337605010		10,00		0,71		0,31	Mod. Adicional 3.4.6. (pág. 163)
No Reducción del Fondo de Reserva (6)	0512		1,00 0532		1,92 0552		1,81 0572 Módulo Adicional 3.4.2.2. (pág. 152)
OTROS TRIGGERS (3)		0513		0523		0553	0573

(3) En caso de existir triggers adicionales a los recogidos en la presente tabla se indicarán su nombre o concepto debajo de OTROS TRIGGERS. Si los triggers recogidos expresamente en la tabla no están previstos en el Fondo, no se cumplimentarán.

(4) Si en el folleto y escritura de constitución del Fondo se establecen triggers respecto al modo de amortización (prorrata/secuencial) de algunas de las series se indicarán las series afectadas indicando su ISIN, y en su defecto el nombre, el límite contractual establecido, la situación actual del ratio, la situación en la última fecha de pago y la referencia al epígrafe del folleto donde está definido.

(5) Si en el folleto y escritura de constitución del Fondo se establecen triggers respecto al diferimiento o postergamiento de intereses de algunas de las series se indicarán las series afectadas indicando su ISIN o nombre, el límite contractual establecido, la situación actual del ratio, la situación en la última fecha de pago y la referencia la epígrafe del folleto donde está definido.

(6) Si en el folleto y escritura de constitución del Fondo se establecen triggers respecto a la no reducción del fondo de reserva se indicará el límite contractual establecido, la situación actual del ratio, la situación en la última fecha de pago y la referencia al epígrafe del folleto donde está definido.

RATIO DE MOROSIDAD = (Principal Pendiente de Vencer Moroso + Principal Vencido No Cobrado Moroso) / (Saldo Vivo Pendiente de los Activos) RATIO FALLIDOS = (Importe Neto de los Fallidos) / (Saldo Vivo Pendiente de los Activos)

SALDO VIVO DE LOS ACTIVOS = (Saldo Principal Pendiente de Vencer + Saldo Vencido no Cobrado)

S.05.4

OTRA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO A		Situación actual 31/12/2012				Situación cierre anual anterior	31/12/2011			Situación inicial 22/07/2011
Distribución geográfica activos titulizados		Nº de activos vivos		Principal pendiente (1)		Nº de activos vivos		Principal pendiente (1)		Nº de activos vivos		Principal pendiente (1)
Andalucía	0400	3.920 0426		104.474	0452	4.750 0478		128.094	0504		5.044 0530	136.430
Aragón	0401		903 0427	27.517	0453	1.101 0479		33.824	0505		1.188 0531	36.870
Asturias	0402		292 0428	6.652	0454		383 0480	8.392	0506		426 0532	9.226
Baleares	0403	2.815 0429		101.422	0455	3.191 0481		115.030	0507		3.387 0533	122.015
Canarias	0404		517 0430	24.075	0456		608 0482	27.874	0508		654 0534	29.598
Cantabria	0405		413 0431	12.093	0457		475 0483	13.981	0509		506 0535	14.820
Castilla-León	0406	1.136 0432		43.382	0458	1.367 0484		52.600	0510		1.466 0536	56.832
Castilla La Mancha	0407		858 0433	42.051	0459	1.034 0485		47.791	0511		1.107 0537	56.490
Cataluña	0408	4.129 0434		133.873	0460	4.843 0486		159.417	0512		5.128 0538	172.081
Ceuta	0409		24 0435	710	0461		30 0487	985	0513		33 0539	1.227
Extremadura	0410		609 0436	26.828	0462		697 0488	32.110	0514		758 0540	34.167
Galicia	0411	1.417 0437		41.632	0463	1.745 0489		50.829	0515		1.888 0541	55.275
Madrid	0412	2.927 0438		147.210	0464	3.487 0490		169.713	0516		3.686 0542	180.515
Melilla	0413		11 0439	533	0465		15 0491	618	0517		16 0543	659
Murcia	0414		761 0440	32.023	0466		906 0492	36.661	0518		967 0544	39.351
Navarra	0415		353 0441	12.182	0467		435 0493	14.669	0519		467 0545	15.940
La Rioja	0416		202 0442	5.506	0468		232 0494	6.644	0520		252 0546	7.314
Comunidad Valenciana	0417	2.370 0443		89.385	0469	2.972 0495		105.261	0521		3.163 0547	112.108
País Vasco	0418		919 0444	39.709	0470	1.123 0496		46.321	0522		1.186 0548	49.083
Total España	0419	24.576 0445		891.257	0471			29.394 0497 1.050.814	0523			31.322 0549 1.130.001
Otros países Unión Europea	0420		0446		0472		0498		0524		0550
Resto	0422		0448		0474		0500		0526		0552
Total general	0425	24.576 0450		891.257	0475			29.394 0501 1.050.814	0527			31.322 0553 1.130.001

(1) Entendiendo como importe pendiente el importe de principal pendiente de reembolso

S.05.5

OTRA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO B				Situación actual 31/12/2012						Situación cierre anual anterior 31/12/2011						Situación inicial 22/07/2011
Divisa / Activos titulizados		Nº de activos vivos		Principal pendiente en Divisa(1)		Principal pendiente en euros(1)		Nº de activos vivos		Principal pendiente en Divisa(1)		Principal pendiente en euros(1)		Nº de activos vivos		Principal pendiente en Divisa(1)		Principal pendiente en euros(1)
Euro - EUR	0571	24.576 0577			0583	891.257	0600	29.394 0606				0611 1.050.814	0620	31.322 0626				0631 1.130.000
EEUU Dólar - USD	0572		0578		0584		0601		0607		0612		0621		0627		0632
Japón Yen - JPY	0573		0579		0585		0602		0608		0613		0622		0628		0633
Reino Unido Libra - GBP	0574		0580		0586		0603		0609		0614		0623		0629		0634
Otras	0575				0587		0604				0615		0624				0635
Total	0576	24.576			0588	891.257	0605	29.394				0616 1.050.814	0625	31.322				0636 1.130.000

(1) Entendiendo como importe pendiente el importe de principal pendiente de reembolso

OTRA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO C		Situación actual 31/12/2012				Situación cierre anual anterior	31/12/2011			Situación inicial 22/07/2011
Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (1)		Nº de activos vivos		Principal pendiente (1)		Nº de activos vivos		Principal pendiente (1)		Nº de activos vivos		Principal pendiente (1)
0% - 40%	1100	21.768 1110		561.769	1120	26.192 1130		664.954	1140	27.898 1150		715.068
40% - 60%	1101		2.050 1111	224.455	1121		2.249 1131	252.079	1141		2.357 1151	261.846
60% - 80%	1102		728 1112	104.759	1122		944 1132	133.747	1142		1.067 1152	153.086
80% - 100%	1103		1113		1123		1133		1143		1153
100% - 120%	1104		1114		1124		1134		1144		1154
120% - 140%	1105		1 1115	239	1125		1135		1145		1155
140% - 160%	1106		1116		1126		1136		1146		1156
superior al 160%	1107		1117		1127		1137		1147		1157
Total	1108	24.547 1118		891.222	1128			29.385 1138 1.050.780	1148			31.322 1158 1.130.000
Media ponderada (%)			1119	38,76			1139	40,15			1159	41,06

(1) Distribución según el valor de la razón entre el importe pendiente de amortizar de los préstamos con garantía real y la última valoración disponible de tasación de los inmuebles hipotecados, o valor razonable de otras garantías reales, siempre que el valor de las mismas se haya considerado en el momento inicial del Fondo, expresada en porcentaje.

OTRA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO D

Rendimiento índice del periodo	Número de activos vivos		Principal pendiente	Margen ponderado s/ índice de referencia	Tipo de interés medio ponderado
Indice de referencia (1)	1400		1410	1420	1430
EURIBOR - A LAS 11 HORAS	5.027		184.588	1,56	2,38
EURIBOR OFICIAL	9.253		563.870	1,24	2,71
I.R.M.H. INDICE REF. MERC. HIPOT.		2	0	1,00	3,50
I.R.P.H. CAJAS	4.347		82.897	0,49	4,18
MIBOR (IND.OFIC)		204	2.228	1,02	2,70
MIBOR BANC.ESP.		5	156	0,68	2,38
MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR)		510	5.883	1,13	2,82
TIPO FIJO	5.228		51.634	0,00	6,72
Total	1405 24.576		1415 891.256	1425 1,16	1435 3,01

(1) La gestora deberá cumplimentar el índice de referencia que corresponda en cada caso (EURIBOR un año, LIBOR....).

(2) En el caso de tipos fijos no se cumplimentará la columna de margen ponderado y se indicará el tipo de interés medio ponderado de los activos a tipo fijo en la columna de "tipo de interés medio ponderado".

OTRA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO E		Situación actual 31/12/2012				Situación cierre anual anterior	31/12/2011			Situación inicial 22/07/2011
Tipo de interés nominal		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente
Inferior al 1%	1500		139 1521	14.872	1542		1563		1584		1605
1% - 1,49%	1501		572 1522	47.877	1543		1564		1585		1 1606	2
1,5% - 1,99%	1502	1.501 1523		111.051	1544		77 1565	7.965	1586		261 1607	25.355
2% - 2,49%	1503	3.143 1524		184.084	1545		1.182 1566	92.317	1587		2.666 1608	223.366
2,5% - 2,99%	1504	2.517 1525		135.344	1546		3.547 1567	259.419	1588		4.301 1609	274.146
3% - 3,49%	1505	3.742 1526		153.299	1547		5.759 1568	289.749	1589		5.947 1610	243.237
3,5% - 3,99%	1506	3.182 1527		99.746	1548		5.332 1569	170.068	1590		4.533 1611	125.810
4% - 4,49%	1507	2.741 1528		65.868	1549		2.736 1570	81.188	1591		2.351 1612	73.525
4,5% - 4,99%	1508	1.305 1529		22.330	1550		2.032 1571	43.092	1592		1.694 1613	36.964
5% - 5,49%	1509		556 1530	8.278	1551		863 1572	14.419	1593		796 1614	13.688
5,5% - 5,99%	1510		528 1531	6.905	1552		918 1573	13.507	1594		927 1615	14.851
6% - 6,49%	1511		807 1532	8.702	1553		1.226 1574	17.318	1595		1.360 1616	21.232
6,5% - 6,99%	1512	1.015 1533		10.864	1554		1.498 1575	20.440	1596		1.677 1617	26.287
7% - 7,49%	1513		645 1534	5.693	1555		982 1576	11.218	1597		1.115 1618	14.307
7,5% - 7,99%	1514		449 1535	3.352	1556		706 1577	6.429	1598		810 1619	8.058
8% - 8,49%	1515	1.245 1536		9.600	1557		1.784 1578	17.286	1599		2.029 1620	21.343
8,5% - 8,99%	1516		139 1537	984	1558		210 1579	1.900	1600		253 1621	2.448
9% - 9,49%	1517		135 1538	954	1559		215 1580	1.871	1601		239 1622	2.235
9,5% - 9,99%	1518		91 1539	685	1560		131 1581	1.150	1602		142 1623	1.381
Superior al 10%	1519		124 1540	769	1561		196 1582	1.477	1603		220 1624	1.765
Total	1520	24.576 1541		891.257	1562			29.394 1583 1.050.813	1604			31.322 1625 1.130.000
Tipo de interés medio ponderado de los activos (%)			9542	3,01			9584	3,57			1626	3,44
Tipo de interés medio ponderado de los pasivos (%)			9543	1,38			9585	2,74			1627

OTRA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO F			Situación actual 31/12/2012				Situación cierre anual anterior 31/12/2011			Situación inicial 22/07/2011
Concentración	Porcentaje		CNAE (2)		Porcentaje		CNAE (2)		Porcentaje	CNAE (2)
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	2000	2,97		2030		2,64		2060	2,86
Sector: (1)	2010		21,07 2020 47 Comercio al por menor, excepto de veh	2040			20,91 2050 47 Comercio al por menor, excepto de veh	2070		20,72 2080 47 Comercio al por menor, excepto de veh

(1) Indiquese denominación del sector con mayor concentración.

(2) Incluir código CNAE con dos niveles de agregación.

S.05.5

OTRA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO G				Situación actual 31/12/2012						Situación inicial 22/07/2011
Divisa / Pasivos emitidos por el Fondo		Nº de pasivos emitidos		Principal pendiente en Divisa		Principal pendiente en euros		Nº de pasivos emitidos		Principal pendiente en Divisa		Principal pendiente en euros
Euro - EUR	3000	11.300 3060			3110	931.696	3170	11.300 3230				3250 1.130.000
EEUU Dólar - USD	3010		3070		3120		3180		3230		3260
Japón Yen - JPY	3020		3080		3130		3190		3230		3270
Reino Unido Libra - GBP	3030		3090		3140		3200		3230		3280
Otras	3040				3150		3210				3290
Total	3050	11.300			3160	931.696	3220	11.300				3300 1.130.000

NOTAS EXPLICATIVAS

INFORME DE AUDITOR

Sólo rellenar en caso de no exisitir informe de auditor:

INFORME DE GESTIÓN

EJERCICIO 2012

A) EVOLUCION FONDO

1. Activos Titulizados.

Los Activos Titulizados que la Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo, adquirió en virtud de la Escritura de Constitución del Fondo integran los derechos de crédito (ver Notas Reseña del Fondo y Derechos de Crédito de las presentes Cuentas Anuales).

A continuación se detalla la evolución y clasificación de la cartera de activos, según distintos criterios, a final del presente ejercicio.

a) Detalles sobre la cartera de activos titulizados

Movimiento mensual de la cartera de activos: El listado del movimiento mensual de la cartera indica la evolución mensual de los saldos amortizados de forma ordinaria y anticipada, el saldo principal pendiente de amortizar con su ponderación y el número de activos pendientes de amortizar (ver tablas siguientes).
Amortización anticipada y tasa de prepago de activos: El listado de amortización anticipada y tasa de prepago de los activos indica la evolución mensual de las amortizaciones anticipadas, calculando las tasas de prepago mensuales y las tasas de prepago anuales equivalentes, agrupando los datos por períodos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales (ver tablas siguientes).

Estas clasificaciones de las tasas de prepago permiten seguir la evolución de las amortizaciones anticipadas de los activos, y a la vez enlazar estos datos con los cálculos de la vida media y amortización final estimada de los bonos.

Movimiento mensual: impagados – fallidos de la cartera de activos: Se desglosa la información facilitada en dos listados, uno referido a los impagados de la cartera de activos y otro referido a los fallidos de la cartera de activos (ver tablas siguientes).

En estos listados se indica la evolución mensual de los impagados y fallidos, diferenciando entre principal e intereses, y separando los conceptos entre incorporaciones y recuperaciones de los impagados.

Clasificación de impagados - Antigüedad de la primera cuota no pagada: El listado permite conocer la situación de los impagados del Fondo a una fecha determinada (ver tablas siguientes).

b) Clasificación de la cartera de activos

Se detallarán a continuación los listados de la cartera de activos, realizados a final del presente ejercicio, clasificados por distintos conceptos y adjuntándose información sobre las medias ponderadas y medias simples de la cartera de activos (ver tablas siguientes).

2. Bonos de Titulización.

La Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo, y con cargo al mismo, procedió en la fecha de constitución del Fondo a la emisión de Bonos.

Los importes nominales, las calificaciones de las agencias de calificación y mercado oficial de cotización se detallan en la Nota "Obligaciones y otros valores negociables" de las presentes cuentas anuales.

Evolución de los bonos de titulización: El listado de la evolución de los bonos en cada periodo trimestral se detalla diferenciando cada una de las series de bonos (ver tablas siguientes).

3. Otros pasivos.

Las cantidades que no se han abonado a los titulares de los pasivos en concepto de intereses y amortización de principal por insuficiencia de fondos disponibles se detallan, en su caso, en la memoria de las cuentas anuales adjuntas.

B) FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN LOS FLUJOS DE TESORERÍA GENERADOS Y APLICADOS EN EL EJERCICIO

Los flujos de cobros y pagos del Fondo, durante el ejercicio, han transcurrido dentro de los parámetros previstos. El Fondo ha abonado los importes correspondientes en concepto de comisiones a terceros, descritos y fijados conforme a los contratos y a la escritura de constitución que rigen el funcionamiento del Fondo.

Los flujos de efectivo del Fondo están influidos por diversos factores, destacando, principalmente, la tasa de morosidad, la tasa de fallidos, la tasa de recuperación de la morosidad, la tasa de recuperación de fallidos y el tipo de interés de los activos (ver Nota "Gestión del riesgo" y estado S.03 – Estado de flujos de efectivo de las presentes cuentas anuales).

C) MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS

Los principales riesgos a los que está sometido el Fondo, así como, los mecanismos de cobertura, están detallados en la Nota "Gestión del riesgo" de las presentes cuentas anuales.

D) PERSPECTIVAS DE FUTURO

El Fondo se extingue en todo caso al amortizarse íntegramente los activos que agrupa. Asimismo, de acuerdo con determinados aspectos de liquidación anticipada contenido en la Ley 19/1922 de 7 de julio y recogidos en la escritura de constitución, el Fondo puede liquidarse anticipadamente cuando el importe del saldo vivo de los activos pendientes de amortización sea inferior al 10% del saldo vivo inicial, siempre y cuando puedan ser atendidas y canceladas en su totalidad todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas de los bonos emitidos.

A 31 de diciembre de 2012 y hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no se ha obtenido el consentimiento de las partes implicadas para proceder a dicha liquidación.

Vida media y amortización final estimada de los bonos: A partir de la tasa de prepago mensual constante, con los datos de los últimos doce meses, y según diferentes tasas constantes de amortización anticipada (prepago) estimamos la vida media y la amortización final de los bonos, diferenciando cada una de las series con o sin ejercicio de la amortización opcional (importe del principal pendiente de amortizar de la cartera de activos inferior al 10% inicial) (ver tablas adjuntas).

E) HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2012, y hasta la formulación de estas cuentas anuales, no se ha producido ningún hecho significativo que no se haya descrito en la Nota 2 "Bases de presentación de las cuentas anuales" de las cuentas anuales adjuntas.

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS

LOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA

CLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

							Tip Lím os Int st ere	ites Ra tes	Vid Re a s Re idu s a	idu l a l L ife
Int lo Fe ha Fo liza ión erv a c s rm a c Ar Da Int ls t te ran g em en erv a	Nú O P me ro Nu mb er	%	Pri ip l P d ien te nc a en Ou d ing Pr inc ip l tst an a	%	Tip No mi l o na No mi l In Ra ter est te na	Ma / Re f. rg en s Sp d rea	Mí nim o Min im um	Má xim o Ma xim un	Me se s Mo hs nt	Fe ha c Da te
De l 0 1/0 1/1 99 1 a l 30 /06 /19 91	1	0, 00 40 7	87 .18 8, 49	0, 00 98 0	4, 25 00 00	0, 50 00 00	4, 25 00 00	4, 25 00 00	51 97 53 59 ,	01 /05 /20 17
De l 0 1/0 7/1 99 2 a l 3 1/1 2/1 99 2	2	0, 00 81 5	125 21 ,	0, 00 00 1	3, 50 00 00	1, 00 00 00	3, 50 00 00	3, 50 00 00	1, 05 133 5	31 /01 /20 13
De l 0 1/0 7/1 99 4 a l 3 1/1 2/1 99 4	2	0, 00 81 5	16 .77 6, 78	0, 00 189	4, 38 38 68	0, 63 38 68	4, 25 00 00	4, 75 00 00	20 99 38 40 ,	01 /10 /20 14
De l 0 1/0 1/1 99 5 a l 30 /06 /19 95	3	0, 01 22 2	21 .91 2, 02	0, 00 24 6	3, 86 49 97	0, 32 81 97	3, 75 00 00	4, 75 00 00	29 88 143 4 ,	28 /06 /20 15
De l 0 1/0 7/1 l 3 1/1 2/1 99 5 a 99 5	11	0, 04 48 1	15 1.1 89 01 ,	0, 01 69 9	3, 55 61 83	0, 94 00 39	2, 49 90 00	4, 75 00 00	70 79 20 85 ,	/11 /20 24 18
De l 0 1/0 1/1 l 30 /06 /19 99 6 a 96	21	0, 08 55 5	21 8.8 61 82 ,	0, 02 45 9	3, 87 07 87	0, 63 98 54	2, 49 90 00	4, 75 00 00	96 74 97 13 ,	/01 /20 22 21
De l 0 1/0 7/1 99 6 a l 3 1/1 2/1 99 6	34	0, 138 51	27 5.5 00 83 ,	0, 03 09 6	3, 07 84 37	0, 66 05 31	2, 25 00 00	4, 75 00 00	135 60 28 55 ,	19 /04 /20 24
De l 0 1/0 1/1 99 7 a l 30 /06 /19 97	55	0, 22 40 6	66 0.7 59 75 ,	0, 07 42 4	3, 80 84 57	0, 60 65 27	2, 91 00 00	4, 75 00 00	74 92 93 13 ,	30 /03 /20 19
De l 0 1/0 7/1 99 7 a l 3 1/1 2/1 99 7	61	0, 24 85 0	81 4.4 19 75 ,	0, 09 15 1	2, 91 07 21	0, 79 61 82	1, 96 90 00	4, 75 00 00	100 62 73 24 ,	20 /05 /20 21
De l 0 1/0 1/1 99 8 a l 30 /06 /19 98	12 1	0, 49 29 3	1.2 78 .41 9, 84	0, 143 65	3, 59 91 81	0, 63 00 20	2, 21 90 00	5, 00 40 00	124 46 96 07 ,	16 /05 /20 23
De l 0 1/0 7/1 99 8 a l 3 1/1 2/1 99 8	146	0, 59 47 8	1.8 49 .22 6, 26	0, 20 77 8	3, 35 62 08	0, 58 38 67	2, 00 00 00	4, 75 00 00	140 94 63 02 ,	29 /09 /20 24
De l 0 1/0 1/1 l 30 /06 /19 99 9 a 99	17 7	0, 72 10 7	2.9 66 .26 2, 28	0, 33 32 9	3, 45 150 9	0, 71 18 71	1, 57 80 00	4, 75 00 00	143 70 04 65 ,	/12 /20 21 24
De l 0 1/0 7/1 l 3 1/1 2/1 99 9 a 99 9	154	0, 62 73 7	3.2 70 .53 0, 89	0, 36 74 8	3, 35 96 41	0, 63 26 40	1, 16 100 0	4, 75 00 00	14 7, 58 43 80	/04 /20 19 25
De l 0 1/0 1/2 00 0 a l 30 /06 /20 00	188	0, 76 58 8	3.9 10 .22 9, 08	0, 43 93 6	3, 27 75 08	0, 61 74 82	0, 62 50 00	4, 75 00 00	136 66 166 2 ,	21 /05 /20 24
De l 0 1/0 7/2 00 0 a l 3 1/1 2/2 00 0	163	0, 66 40 3	4.5 69 .03 3, 24	0, 51 33 8	3, 28 09 57	0, 59 73 68	0, 62 50 00	4, 75 00 00	149 29 38 09 ,	10 /06 /20 25
De l 0 1/0 1/2 00 1 a l 30 /06 /20 01	22 5	0, 91 66 1	4.9 36 .23 1, 35	0, 55 46 4	3, 120 05 1	0, 73 40 63	1, 47 50 00	5, 00 40 00	143 96 34 60 ,	29 /12 /20 24
De l 0 1/0 7/2 00 1 a l 3 1/1 2/2 00 1	193	0, 78 62 5	5.2 91 .81 3, 92	0, 59 46 0	2, 51 46 40	1, 01 64 50	0, 62 50 00	4, 75 00 00	142 09 47 83 ,	03 /11 /20 24
De l 0 1/0 1/2 00 2 a l 30 /06 /20 02	20 9	0, 85 143	6.1 35 .55 0, 71	0, 68 94 0	2, 66 36 34	0, 94 178 3	0, 62 50 00	4, 94 40 00	144 03 29 94 ,	01 /01 /20 25
De l 0 1/0 7/2 l 3 1/1 2/2 00 2 a 00 2	23 7	0, 96 54 9	6.7 56 .32 9, 73	0, 75 91 5	2, 44 24 56	0, 96 93 11	0, 62 50 00	5, 61 00 00	158 28 62 09 ,	/03 /20 10 26
De l 0 1/0 1/2 l 30 /06 /20 00 3 a 03	31 7	1, 29 140	8.3 21 .81 0, 55	0, 93 50 5	2, 58 53 26	1, 01 185 9	0, 62 50 00	5, 02 70 00	15 1, 23 80 41	/08 /20 08 25
De l 0 1/0 7/2 00 3 a l 3 1/1 2/2 00 3	29 4	1, 19 77 0	9.0 07 .41 3, 38	1, 01 20 9	2, 49 43 23	0, 95 13 79	0, 62 50 00	5, 02 70 00	175 54 61 10 ,	18 /08 /20 27
De l 0 1/0 1/2 00 4 a l 30 /06 /20 04	39 2	1, 59 69 4	14 .49 6.6 25 23 ,	1, 62 88 6	2, 70 40 20	0, 92 76 96	0, 94 00 00	5, 98 90 00	174 98 51 44 ,	01 /08 /20 27
De l 0 1/0 7/2 00 4 a l 3 1/1 2/2 00 4	36 0	1, 46 65 7	13 .75 0.5 26 63 ,	1, 54 50 3	2, 34 71 96	1, 00 20 35	1, 198 00 0	5, 44 100 0	173 74 23 94 ,	24 /06 /20 27
De l 0 1/0 1/2 00 5 a l 30 /06 /20 05	53 3	2, 17 134	21 .16 0.6 10 81 ,	2, 37 76 4	2, 73 24 55	1, 00 72 48	0, 82 50 00	5, 98 90 00	178 46 73 59 ,	15 /11 /20 27
De l 0 1/0 7/2 00 5 a l 3 1/1 2/2 00 5	52 0	2, 118 39	23 .19 8.2 41 22 ,	2, 60 65 9	2, 35 53 79	0, 95 96 93	0, 62 50 00	5, 69 60 00	194 45 90 17 ,	15 /03 /20 29

Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

							Tip os Int st ere	Lím ites Ra tes	Vid Re a s Re idu s a	idu l a l L ife
ión Int lo Fe ha Fo liza erv a c s rm a c Ar Da Int ls t te ran g em en erv a	Nú O P me ro Nu mb er	%	Pri ip l P d ien te nc a en Ou d ing Pr inc ip l tst an a	%	Tip No mi l o na No mi l In Ra ter est te na	Ma / Re f. rg en s Sp d rea	Mí nim o Min im um	Má xim o Ma xim un	Me se s Mo hs nt	Fe ha c Da te
De l 0 1/0 1/2 l 30 /06 /20 00 6 a 06	67 3	2, 74 168	36 .60 1.5 71 68 ,	4, 112 60	2, 49 54 42	0, 92 94 32	0, 72 50 00	6, 75 00 00	20 2, 70 25 78	/11 /20 21 29
De l 0 1/0 7/2 l 3 1/1 2/2 00 6 a 00 6	90 9	3, 70 31 0	54 .25 6.7 00 36 ,	6, 09 63 6	2, 52 47 78	0, 90 55 65	0, 72 50 00	8, 40 00 00	20 7, 56 53 07	/04 /20 18 30
De l 0 1/0 1/2 00 7 a l 30 /06 /20 07	1.1 86	4, 83 155	61 .39 5.1 09 16 ,	6, 89 84 4	2, 60 55 90	0, 95 110 4	0, 65 80 00	9, 00 00 00	188 63 44 11 ,	19 /09 /20 28
De l 0 1/0 7/2 00 7 a l 3 1/1 2/2 00 7	1.7 24	7, 02 32 6	63 .29 4.1 92 49 ,	7, 11 182	2, 77 77 12	0, 88 31 89	0, 60 80 00	10 50 00 00 ,	172 18 74 52 ,	07 /05 /20 27
De l 0 1/0 1/2 00 8 a l 30 /06 /20 08	2.2 23	9, 05 61 0	78 .54 6.4 13 66 ,	8, 82 55 8	2, 86 91 62	1, 02 23 11	0, 72 50 00	11 00 00 00 ,	164 77 139 0 ,	24 /09 /20 26
De l 0 1/0 7/2 00 8 a l 3 1/1 2/2 00 8	1.6 60	6, 76 25 4	66 .81 7.0 68 18 ,	7, 50 76 6	2, 75 85 21	1, 03 38 03	0, 49 50 00	14 150 00 0 ,	16 1, 164 46 7	06 /06 /20 26
De l 0 1/0 1/2 l 30 /06 /20 00 9 a 09	2.2 78	9, 28 01 6	78 .25 9.8 19 24 ,	8, 79 33 8	3, 36 51 06	1, 40 17 71	0, 82 50 00	11 65 00 00 ,	158 78 46 83 ,	/03 /20 26 26
De l 0 1/0 7/2 l 3 1/1 2/2 00 9 a 00 9	2.7 12	11 04 81 9 ,	88 .60 9.6 14 05 ,	9, 95 63 0	3, 20 23 20	1, 48 81 81	0, 62 50 00	13 50 00 00 ,	153 80 52 75 ,	/10 /20 25 25
De l 0 1/0 1/2 l 30 /06 /20 01 0 a 10	2.9 19	11 89 14 7 ,	10 1.8 62 .45 0, 01	11 44 54 1 ,	3, 38 46 63	1, 43 71 49	0, 72 50 00	15 00 00 00 ,	158 175 06 6 ,	/03 /20 07 26
De l 0 1/0 7/2 01 0 a l 3 1/1 2/2 01 0	2.1 77	8, 86 87 0	72 .20 1.0 33 56 ,	8, 112 61	3, 32 81 44	1, 31 78 25	0, 22 50 00	15 00 00 00 ,	136 00 69 45 ,	01 /05 /20 24
De l 0 1/0 1/2 01 1 a l 30 /06 /20 11	1.6 67	6, 79 105	54 .99 5.8 83 78 ,	6, 179 41	3, 91 97 40	1, 48 95 91	0, 72 50 00	15 00 00 00 ,	15 1, 99 48 37	31 /08 /20 25
Ca To l / To l ta rte ta ra	24 .54 7	100 00 00 0 ,	88 9.9 85 .44 4, 95	100 00 00 0 ,
Me d ia Po nd era	da / We ig hte d	Av era g e:			3, 00 95 90	1, 16 154 6			165 66 32 60 ,	21 /10 /20 26
Me d ia S im p	le / Ar it hm ic et	Av era g e:	36 .25 6, 38		4, 05 79 80	1, 105 77 9			106 30 44 74 ,	/11 /20 09 21
	Mí nim / o	Min im um :	28 01 ,		0, 22 50 00	0, 00 00 00			0, 03 28 54	01 /01 /20 13
	Má xim / o	Ma xim um :	5.0 00 .00 0, 00		15 00 00 00 ,	7, 76 00 00			42 7, 00 61 60	01 /08 /20 48

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

al día 31/12/2012 at 31/12/2012Cartera de Operaciones TitulizadasLoan PortfolioClasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type

								Tip os Int st ere	Lím ites Ra tes	Vid Re a s Re idu s a	idu l a l L ife
	Tip de Em o p res a Fir Ty m p e	Nú O P me ro Nu mb er	%	Pri ip l P d ien te nc a en Ou d ing Pr inc ip l tst an a	%	Tip No mi l o na No mi l In Ra ter est te na	Ma / Re f. rg en s Sp d rea	Mí nim o Min im um	Má xim o Ma xim un	Me se s Mo hs nt	Fe ha c Da te
PY ME		23 .46 1	95 57 58 3 ,	84 6.7 39 .17 8, 07	95 140 79 ,	3, 01 40 79	1, 166 07 5	0, 22 50 00	15 00 00 00 ,	164 65 54 34 ,	20 /09 /20 26
N O PY ME		1.0 86	4, 42 41 7	43 .24 6.2 66 88 ,	4, 85 92 1	2, 92 165 1	1, 07 28 72	0, 62 50 00	12 50 00 00 ,	185 39 59 69 ,	12/ 06 /20 28
	Ca To l / To l ta rte ta ra	24 .54 7	100 00 00 0 ,	88 9.9 85 .44 4, 95	100 00 00 0 ,
	Me d ia Po nd era	da / We ig hte d	Av era g e:			3, 00 95 90	1, 16 154 6			165 66 32 60 ,	21 /10 /20 26
	Me d ia S im p	le / Ar it hm ic et	Av era g e:	36 .25 6, 38		4, 05 79 80	1, 105 77 9			106 30 44 74 ,	/11 /20 09 21
		Mí nim / o	Min im um :	28 01 ,		0, 22 50 00	0, 00 00 00			0, 03 28 54	01 /01 /20 13
		Má xim / o	Ma xim um :	5.0 00 .00 0, 00		15 00 00 00 ,	7, 76 00 00			42 7, 00 61 60	01 /08 /20 48

Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

								Tip Lím os Int st ere	ites Ra tes	Vid Re a s Re idu s a	idu l a l L ife
Int erv a Int st ere	lo de l T ip o Ra Int ls te erv a	Nú O P me ro Nu mb er	%	Pri ip l P d ien te nc a en Ou d ing Pr inc ip l tst an a	%	Tip No mi l o na No mi l In Ra ter est te na	Ma / Re f. rg en s Sp d rea	Mí nim o Min im um	Má xim o Ma xim un	Me se s Mo hs nt	Fe ha c Da te
00 .00	00 .49	6	0, 02 44 4	5.3 47 .00 0, 00	0, 60 08 0	0, 48 06 01	0, 25 56 01	0, 22 50 00	0, 49 50 00	11 77 56 75 ,	/12 /20 24 13
00 .50	00 .99	133	0, 54 182	9.5 24 .50 5, 10	1, 07 01 9	0, 85 36 09	0, 63 34 38	0, 60 80 00	0, 99 80 00	104 42 90 00 ,	13 /09 /20 21
01 .00	01 .49	57 2	2, 33 02 2	47 .83 5.4 00 98 ,	5, 37 48 5	1, 33 93 62	0, 91 53 77	1, 02 50 00	1, 49 80 00	14 1, 05 46 58	02 /10 /20 24
01 .50	01 .99	1.5 01	6, 114 80	110 .96 5.6 08 13 ,	12 46 82 5 ,	1, 79 98 65	1, 01 33 77	1, 52 50 00	1, 99 90 00	18 7, 40 00 07	12/ 08 /20 28
02 .00	02 .49	3.1 42	12 79 99 3 ,	183 .84 5.3 58 26 ,	20 65 71 2 ,	2, 25 72 97	1, 08 41 61	2, 00 00 00	2, 49 90 00	184 91 89 19 ,	29 /05 /20 28
02 .50	02 .99	2.5 15	10 24 56 5 ,	135 .13 3.2 77 53 ,	15 183 76 ,	2, 75 23 31	1, 20 30 89	2, 50 00 00	2, 99 90 00	180 22 43 44 ,	07 /01 /20 28
03 .00	03 .49	3.7 40	15 23 60 8 ,	153 .11 2.9 86 72 ,	17 20 39 9 ,	3, 153 52 9	1, 53 04 46	3, 00 00 00	3, 49 90 00	17 1, 66 70 00	/04 /20 22 27
03 .50	03 .99	3.1 82	12 96 28 9 ,	99 .65 9.2 40 48 ,	11 19 78 5 ,	3, 74 41 72	1, 21 98 39	3, 50 00 00	3, 99 90 00	17 1, 50 26 41	17/ /20 04 27
04 .00	04 .49	2.7 41	11 166 33 ,	65 .79 4.3 71 44 ,	7, 39 27 5	4, 150 58 5	1, 31 91 38	4, 00 00 00	4, 49 90 00	162 83 44 98 ,	27 /07 /20 26
04 .50	04 .99	1.3 04	5, 31 22 6	22 .30 3.4 05 30 ,	2, 50 60 4	4, 70 66 84	1, 78 42 79	4, 50 00 00	4, 99 90 00	142 31 80 63 ,	09 /11 /20 24
05 .00	05 .49	55 6	2, 26 50 4	8.2 69 .63 9, 33	0, 92 91 9	5, 23 93 02	1, 55 20 00	5, 00 00 00	5, 49 80 00	12 1, 54 52 57	16 /02 /20 23
05 .50	05 .99	52 7	2, 146 90	6.8 80 .44 4, 37	0, 77 31 0	5, 71 48 68	1, 08 36 36	5, 50 00 00	5, 99 70 00	83 80 94 85 ,	25 /12 /20 19
06 .00	06 .49	80 5	3, 27 94 2	8.6 56 .71 2, 24	0, 97 26 8	6, 20 77 44	0, 31 05 66	6, 00 00 00	6, 49 60 00	55 88 86 99 ,	28 /08 /20 17
06 .50	06 .99	1.0 12	4, 122 70	10 .80 3.1 33 70 ,	1, 21 38 6	6, 68 63 22	0, 22 01 05	6, 50 00 00	6, 99 40 00	41 73 25 42 ,	/06 /20 23 16
07 .00	07 .49	64 1	2, 61 132	5.6 56 .89 5, 02	0, 63 56 2	7, 06 50 43	0, 04 50 58	7, 00 00 00	7, 47 50 00	35 85 97 25 ,	/12 /20 27 15
07 .50	07 .99	44 3	1, 80 47 0	3.3 11 .07 8, 08	0, 37 20 4	7, 66 76 18	0, 03 88 09	7, 50 00 00	7, 98 50 00	33 28 31 48 ,	10 /10 /20 15
08 .00	08 .49	1.2 39	5, 04 74 6	9.5 14 .48 9, 16	1, 06 90 6	8, 09 74 94	0, 00 00 00	8, 00 00 00	8, 45 00 00	30 92 07 00 ,	30 /07 /20 15
08 .50	08 .99	139	0, 56 62 6	97 5.6 68 28 ,	0, 109 63	8, 64 61 14	0, 00 00 00	8, 50 00 00	8, 99 70 00	27 31 99 03 ,	11/ 04 /20 15
09 .00	09 .49	135	0, 54 99 7	95 0.5 20 70 ,	0, 106 80	9, 18 78 29	0, 00 00 00	9, 00 00 00	9, 45 00 00	31 03 122 8 ,	02 /08 /20 15
09 .50	09 .99	91	0, 37 07 2	67 9.9 91 27 ,	0, 07 64 0	9, 59 55 87	0, 00 00 00	9, 50 00 00	9, 95 00 00	32 98 39 73 ,	30 /09 /20 15
10 .00	10 .49	31	0, 126 29	22 1.0 41 30 ,	0, 02 48 4	10 04 56 46 ,	0, 00 00 00	10 00 00 00 ,	10 37 50 00 ,	26 77 80 57 ,	/03 /20 26 15
10 .50	10 .99	54	0, 21 99 9	33 5.0 94 39 ,	0, 03 76 5	10 65 37 55 ,	0, 00 00 00	10 50 00 00 ,	10 90 00 00 ,	23 168 44 5 ,	/12 /20 06 14
11 .00	11 .49	7	0, 02 85 2	64 .64 5, 80	0, 00 72 6	11 00 00 00 ,	0, 00 00 00	11 00 00 00 ,	11 00 00 00 ,	37 48 07 53 ,	14/ 02 /20 16
11 .50	11 .99	5	0, 02 03 7	30 .60 3, 91	0, 00 34 4	11 68 64 37 ,	0, 00 00 00	11 50 00 00 ,	11 82 50 00 ,	31 27 64 71 ,	09 /08 /20 15
12 .00	12 .49	9	0, 03 66 6	72 .86 2, 54	0, 00 81 9	12 03 99 24 ,	0, 00 00 00	12 00 00 00 ,	12 100 00 0 ,	34 60 32 71 ,	19 /11 /20 15

Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

								Tip os Int st ere	Lím ites Ra tes	Vid Re a s Re idu s a	idu l a l L ife
Int erv a Int st ere	lo de l T ip o Ra Int ls te erv a	Nú O P me ro Nu mb er	%	Pri ip l P d ien te nc a en Ou d ing Pr inc ip l tst an a	%	Tip No mi l o na No mi l In Ra ter est te na	Ma / Re f. rg en s Sp d rea	Mí nim o Min im um	Má xim o Ma xim un	Me se s Mo hs nt	Fe ha c Da te
12 .50	12 .99	1	0, 00 40 7	14 .24 3, 34	0, 00 160	12 50 00 00 ,	0, 00 00 00	12 50 00 00 ,	12 50 00 00 ,	30 98 152 0 ,	01 /08 /20 15
13 .00	13 .49	1	0, 00 40 7	2.4 24 94 ,	0, 00 02 7	13 25 00 00 ,	0, 00 00 00	13 25 00 00 ,	13 25 00 00 ,	25 03 49 08 ,	/02 /20 01 15
13 .50	13 .99	2	0, 00 81 5	79 2, 22	0, 00 00 9	13 50 00 00 ,	0, 00 00 00	13 50 00 00 ,	13 50 00 00 ,	7, 00 192 8	/08 /20 01 13
14 .00	14 .49	3	0, 01 22 2	4.7 51 94 ,	0, 00 05 3	14 02 32 85 ,	0, 00 00 00	14 00 00 00 ,	14 150 00 0 ,	23 86 95 98 ,	/12 /20 27 14
15 .00	15 .49	10	0, 04 07 4	19 .25 8, 48	0, 00 21 6	15 00 00 00 ,	0, 00 00 00	15 00 00 00 ,	15 00 00 00 ,	32 37 35 41 ,	12/ 09 /20 15
	To l Ca / To l ta rte ta ra	24 .54 7	100 00 00 0 ,	88 9.9 85 .44 4, 95	100 00 00 0 ,
	Me d ia Po nd era	da / We ig hte d	Av era g e:			3, 00 95 90	1, 16 154 6			165 66 32 60 ,	21 /10 /20 26
	Me d ia S im p	le / Ar it hm ic et	Av era g e:	36 .25 6, 38		4, 05 79 80	1, 105 77 9			106 30 44 74 ,	09 /11 /20 21
	Mí nim / Min im o um			28 01 ,		0, 22 50 00	0, 00 00 00			0, 03 28 54	01 /01 /20 13
		Má xim / o	Ma xim um :	5.0 00 .00 0, 00		15 00 00 00 ,	7, 76 00 00			42 7, 00 61 60	/08 /20 01 48

Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

									Tip os Int st ere	Lím ites Ra tes	Vid Re a s Re idu s a	idu l a l L ife
	Int lo de l P rin ip l erv a c a Pri ip l In ls ter nc a va		Nú O P me ro Nu mb er	%	Pri ip l P d ien te nc a en Ou d ing Pr inc ip l tst an a	%	Tip No mi l o na No mi l In Ra ter est te na	Ma / Re f. rg en s Sp d rea	Mí nim o Min im um	Má xim o Ma xim un	Me se s Mo hs nt	Fe ha c Da te
	0.0 0	49 ,99 9.9 9	19 .22 2	78 30 69 2 ,	23 6.8 17 .99 1, 75	26 60 92 0 ,	3, 87 60 78	1, 196 84 4	0, 32 50 00	15 00 00 00 ,	104 92 86 02 ,	28 /09 /20 21
50	,00 0.0 0	99 ,99 9.9 9	2.9 99	12 21 73 8 ,	21 3.5 70 .98 4, 26	23 99 71 3 ,	2, 97 96 39	1, 23 28 43	0, 22 50 00	9, 45 00 00	173 30 69 01 ,	11/ 06 /20 27
100	,00 0.0 0 14	9,9 99 .99	1.2 90	5, 25 52 2	15 7.0 08 .65 9, 58	17 64 17 1 ,	2, 75 38 53	1, 154 30 9	0, 22 50 00	6, 99 40 00	199 86 25 03 ,	27 /08 /20 29
150	,00 0.0 0 19	9,9 99 .99	53 0	2, 159 12	90 .38 7.4 85 77 ,	10 156 06 ,	2, 63 64 28	1, 120 45 9	0, 72 50 00	6, 75 00 00	20 9, 77 84 96	25 /06 /20 30
20 0,0	00 .00 24	9,9 99 .99	20 3	0, 82 69 8	45 .10 5.2 03 53 ,	5, 06 80 8	2, 51 87 02	1, 04 03 97	0, 62 50 00	6, 75 00 00	199 33 40 89 ,	11/ /20 08 29
25 0,0	00 .00 29	9,9 99 .99	11 1	0, 45 21 9	30 .15 2.3 24 56 ,	3, 38 79 6	2, 62 170 1	1, 138 28 9	0, 94 00 00	5, 80 00 00	20 3, 78 44 82	/12 /20 24 29
30 0,0	00 .00 34	9,9 99 .99	58	0, 23 62 8	18 .79 6.5 09 06 ,	2, 112 00	2, 41 87 84	1, 07 60 59	0, 95 20 00	4, 76 00 00	192 33 102 5 ,	10 /01 /20 29
35 0,0	00 .00 39	9,9 99 .99	30	0, 122 21	11 .09 3.2 29 90 ,	1, 24 64 5	2, 45 50 33	1, 133 60 0	1, 198 00 0	4, 44 60 00	19 1, 73 64 61	22 /12 /20 28
40 0,0	00 .00 44	9,9 99 .99	31	0, 126 29	13 .16 2.0 17 13 ,	1, 47 89 0	2, 53 03 17	1, 05 31 89	0, 97 50 00	5, 31 00 00	199 55 00 64 ,	17/ 08 /20 29
45 0,0	00 .00 49	9,9 99 .99	9	0, 03 66 6	4.2 38 .14 8, 69	0, 47 62 0	2, 22 32 20	0, 98 55 11	1, 57 70 00	3, 33 70 00	21 3, 57 29 71	18 /10 /20 30
50 0,0	00 .00 54	9,9 99 .99	9	0, 03 66 6	4.7 76 .93 8, 50	0, 53 67 4	2, 59 47 79	1, 09 72 28	1, 47 70 00	3, 97 40 00	195 20 26 39 ,	07 /04 /20 29
55 0,0	00 .00 59	9,9 99 .99	7	0, 02 85 2	4.0 96 .55 9, 85	0, 46 03 0	1, 84 21 49	1, 24 72 76	1, 30 20 00	2, 149 00 0	13 7, 73 120 9	/06 /20 23 24
600	,00 0.0 0	649 ,99 9.9 9	7	0, 02 85 2	4.3 53 .93 2, 71	0, 48 92 1	2, 50 99 72	1, 02 61 94	0, 79 00 00	3, 49 40 00	20 2, 31 99 26	/11 /20 10 29
650	,00 0.0 0	699 ,99 9.9 9	6	0, 02 44 4	3.9 80 .94 9, 86	0, 44 73 1	2, 82 01 08	1, 62 17 10	1, 72 50 00	4, 50 40 00	182 91 72 37 ,	29 /03 /20 28
70 0,0	00 .00 74	9,9 99 .99	2	0, 00 81 5	1.4 31 .04 6, 54	0, 160 79	2, 47 24 30	1, 35 70 41	2, 199 00 0	2, 74 00 00	194 21 52 83 ,	08 /03 /20 29
75 0,0	00 .00 79	9,9 99 .99	2	0, 00 81 5	1.5 19 .45 2, 04	0, 170 73	2, 86 86 88	1, 75 08 59	2, 198 00 0	3, 54 40 00	12 1, 90 02 08	27 /02 /20 23
800	,00 0.0 0 84	9,9 99 .99	2	0, 00 81 5	1.6 36 .16 0, 85	0, 183 84	1, 45 62 03	1, 24 86 05	1, 22 50 00	1, 69 00 00	164 03 85 05 ,	01 /09 /20 26
850	,00 0.0 0 89	9,9 99 .99	2	0, 00 81 5	1.7 38 .33 5, 43	0, 195 32	1, 61 05 70	0, 54 98 91	0, 72 50 00	2, 50 00 00	124 87 87 87 ,	28 /05 /20 23
900	,00 0.0 0	949 ,99 9.9 9	2	0, 00 81 5	1.8 82 .87 7, 12	0, 21 156	2, 36 20 71	0, 67 46 69	2, 118 00 0	2, 60 40 00	174 95 22 69 ,	/07 /20 31 27
950	,00 0.0 0	999 ,99 9.9 9	4	0, 01 63 0	3.9 18 .38 5, 63	0, 44 02 8	1, 93 79 97	0, 97 73 98	1, 47 50 00	2, 36 80 00	135 43 40 50 ,	14/ /20 04 24
1,0 50	,00 0.0 0 1,0	99 ,99 9.9 9	2	0, 00 81 5	2.1 59 .49 2, 63	0, 24 26 4	2, 74 55 98	0, 24 83 68	1, 72 80 00	3, 75 00 00	162 91 81 20 ,	29 /07 /20 26
1,1 00	,00 0.0 0 1,1	49 ,99 9.9 9	2	0, 00 81 5	2.2 20 .89 9, 51	0, 24 95 4	1, 47 71 30	0, 60 01 30	1, 37 70 00	1, 57 70 00	144 175 90 8 ,	05 /01 /20 25
1,1 50	,00 0.0 0 1,1	99 ,99 9.9 9	1	0, 00 40 7	1.1 79 .69 7, 09	0, 132 55	2, 37 80 00	0, 70 00 00	2, 37 80 00	2, 37 80 00	183 98 35 73 ,	01 /05 /20 28
1,2 50	,00 0.0 0 1,2	99 ,99 9.9 9	3	0, 01 22 2	3.8 25 .31 8, 44	0, 42 98 2	3, 46 34 83	1, 50 52 96	2, 49 40 00	4, 83 70 00	149 81 65 04 ,	26 /06 /20 25
1,3 50	,00 0.0 0 1,3	99 ,99 9.9 9	1	0, 00 40 7	1.3 72 .44 2, 55	0, 154 21	2, 63 70 00	0, 80 00 00	2, 63 70 00	2, 63 70 00	20 7, 96 71 46	01 /05 /20 30

Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

								Tip os Int st ere	Lím ites Ra tes	Vid Re a s Re idu s a	idu l a l L ife
Int lo de erv a Pri ip nc a	l P rin ip l c a l In ls ter va	Nú O P me ro Nu mb er	%	Pri ip l P d ien te nc a en Ou d ing Pr inc ip l tst an a	%	Tip No mi l o na No mi l In Ra ter est te na	Ma / Re f. rg en s Sp d rea	Mí nim o Min im um	Má xim o Ma xim un	Me se s Mo hs nt	Fe ha c Da te
1,5 50 ,00 0.0 0	1,5 99 ,99 9.9 9	2	0, 00 81 5	3.1 39 .15 6, 22	0, 35 27 2	2, 41 52 60	1, 14 72 45	2, 190 00 0	2, 63 70 00	175 25 74 98 ,	09 /08 /20 27
1, 600 ,00 0.0 0	1, 649 ,99 9.9 9	1	0, 00 40 7	1.6 45 .28 8, 80	0, 184 87	1, 22 50 00	1, 00 00 00	1, 22 50 00	1, 22 50 00	18 7, 00 61 60	01 /08 /20 28
1, 650 ,00 0.0 0	1, 699 ,99 9.9 9	1	0, 00 40 7	1.6 74 .35 7, 35	0, 188 13	2, 86 80 00	1, 50 00 00	2, 86 80 00	2, 86 80 00	155 00 61 60 ,	01 /12 /20 25
1,7 50 ,00 0.0 0	1,7 99 ,99 9.9 9	2	0, 00 81 5	3.5 84 .90 8, 04	0, 40 28 1	1, 94 04 03	0, 87 43 65	1, 70 20 00	2, 178 00 0	188 50 97 76 ,	15 /09 /20 28
2, 000 ,00 0.0 0	2, 04 9,9 99 .99	1	0, 00 40 7	2.0 40 .21 0, 67	0, 22 92 4	2, 112 00 0	2, 00 00 00	2, 112 00 0	2, 112 00 0	140 02 46 41 ,	/09 /20 01 24
2, 50 0,0 00 .00	2, 9,9 99 .99 54	2	0, 00 81 5	5.0 38 .21 0, 19	0, 56 61 0	1, 43 83 94	0, 77 48 10	1, 38 60 00	1, 49 00 00	108 04 88 89 ,	/01 /20 01 22
3,2 50 ,00 0.0 0	3,2 99 ,99 9.9 9	1	0, 00 40 7	3.2 92 .48 8, 13	0, 36 99 5	2, 82 100 0	1, 50 00 00	2, 82 100 0	2, 82 100 0	196 99 38 40 ,	01 /06 /20 29
4, 100 ,00 0.0 0	4, 14 9,9 99 .99	1	0, 00 40 7	4.1 45 .78 2, 57	0, 46 58 3	1, 125 00 0	0, 90 00 00	1, 125 00 0	1, 125 00 0	20 4, 02 46 41	01 /01 /20 30
5, 000 ,00 0.0 0	5, 04 9,9 99 .99	1	0, 00 40 7	5.0 00 .00 0, 00	0, 56 18 1	0, 49 50 00	0, 27 00 00	0, 49 50 00	0, 49 50 00	9, 00 20 53	01 /10 /20 13
	Ca To l / To l ta rte ta ra	24 .54 7	100 00 00 0 ,	88 9.9 85 .44 4, 95	100 00 00 0 ,
	Me d ia Po nd era	da / We ig hte d	Av era g e:			3, 00 95 90	1, 16 154 6			165 66 32 60 ,	21 /10 /20 26
	Me d ia S im le / Ar it hm ic Av et p era g			36 .25 6, 38		4, 05 79 80	1, 105 77 9			106 30 44 74 ,	/11 /20 09 21
	Mí nim / Min im o um :					0, 22 50 00	0, 00 00 00			0, 03 28 54	01 /01 /20 13
		Ma xim um :	5.0 00 .00 0, 00		15 00 00 00 ,	7, 76 00 00			42 7, 00 61 60	01 /08 /20 48

Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes

								Tip os Int st ere	Lím ites Ra tes	Vid Re a s Re idu s a	idu l a l L ife
	Ind ice Re fer Ind en ce exe s	Nú O P me ro Nu mb er	%	Pri ip l P d ien te nc a en Ou d ing Pr inc ip l tst an a	%	Tip No mi l o na No mi l In Ra ter est te na	Ma / Re f. rg en s Sp d rea	Mí nim o Min im um	Má xim o Ma xim un	Me se s Mo hs nt	Fe ha c Da te
Ind ice 0 19	O C. S MI B R B AN E P.	5	0, 02 03 7	156 .06 0, 90	0, 01 75 4	2, 38 46 89	0, 68 28 23	1, 57 80 00	2, 92 80 00	3, 57 63 36	18 /04 /20 13
Ind ice 0 53	I.R .P. H. C AJ A S	4.3 47	17 70 88 8 ,	82 .83 6.3 25 00 ,	9, 30 76 0	4, 18 18 11	0, 49 23 51	2, 79 40 00	7, 94 60 00	175 59 80 66 ,	19 /08 /20 27
Ind ice 0 23	MI B O R ( IND O FI C )	20 4	0, 83 106	2.2 28 .05 6, 47	0, 25 03 5	2, 70 00 98	1, 01 64 32	1, 96 90 00	3, 75 00 00	116 78 25 02 ,	24 /09 /20 22
Ind ice 1 59	MI B O R( IND O F. N O EU RIB	O R) 51 0	2, 07 76 5	5.8 80 .07 1, 71	0, 66 06 9	2, 81 51 87	1, 130 43 9	1, 71 90 00	5, 00 40 00	13 7, 18 70 86	06 /06 /20 24
Ind ice 0 09	I.R .M .H. IN DI C E R EF . M ER	C. HIP O T. 2	0, 00 81 5	125 21 ,	0, 00 00 1	3, 50 00 00	1, 00 00 00	3, 50 00 00	3, 50 00 00	1, 05 133 5	/01 /20 31 13
Ind ice 1 71	EU RIB O R - A LA S 1 1 H O RA	S 5.0 27	20 47 90 8 ,	184 .18 9.9 72 65 ,	20 69 58 4 ,	2, 37 79 34	1, 55 69 09	0, 22 50 00	7, 98 50 00	90 09 21 43 ,	/07 /20 04 20
Ind ice 1 73	O O C EU RIB R FI IAL	9.2 53	37 69 50 3 ,	56 3.3 82 .02 6, 59	63 30 23 9 ,	2, 70 94 60	1, 23 75 07	1, 24 00 00	7, 00 00 00	20 0, 46 34 20	14/ 09 /20 29
Ind ice 0 00	O O TIP FIJ	5.1 99	21 179 78 ,	51 .31 2.8 06 42 ,	5, 76 55 8	6, 71 74 05	0, 00 00 00	1, 56 40 00	15 00 00 00 ,	44 68 68 66 ,	21 /09 /20 16
	Ca To l / To l ta rte ta ra	24 .54 7	100 00 00 0 ,	88 9.9 85 .44 4, 95	100 00 00 0 ,
	Me d ia Po nd era	da / We ig hte d	Av era g e:			3, 00 95 90	1, 16 154 6			165 66 32 60 ,	21 /10 /20 26
	Me d ia S im p	le / Ar it hm ic et	Av era g e:	36 .25 6, 38		4, 05 79 80	1, 105 77 9			106 30 44 74 ,	/11 /20 09 21
		Mí nim / o	Min im um :	28 01 ,		0, 22 50 00	0, 00 00 00			0, 03 28 54	01 /01 /20 13
		Má xim / o	Ma xim um :	5.0 00 .00 0, 00		15 00 00 00 ,	7, 76 00 00			42 7, 00 61 60	/08 /20 01 48

Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

							Tip os Int st ere	Lím ites Ra tes	Vid Re a s Re idu s a	idu l a l L ife
Int lo Fe ha Am iza ión Fi l ort erv a c s c na Fin l M rity In l atu ter a va	Nú O P me ro Nu mb er	%	Pri ip l P d ien te nc a en Ou d ing Pr inc ip l tst an a	%	Tip No mi l o na No mi l In Ra ter est te na	Ma / Re f. rg en s Sp d rea	Mí nim o Min im um	Má xim o Ma xim un	Me se s Mo hs nt	Fe ha c Da te
De l 0 1/0 1/2 01 3 a l 30 /06 /20 13	1.3 62	5, 54 85 4	3.2 69 .82 5, 92	0, 36 74 0	4, 32 66 25	0, 95 08 98	0, 62 50 00	15 00 00 00 ,	2, 15 78 33	06 /03 /20 13
De l 0 1/0 7/2 l 3 1/1 2/2 01 3 a 01 3	1.3 81	5, 62 59 4	10 .79 9.1 47 91 ,	1, 21 34 1	2, 80 59 00	0, 53 04 45	0, 49 50 00	15 00 00 00 ,	8, 91 20 22	/09 /20 28 13
De l 0 1/0 1/2 l 30 /06 /20 01 4 a 14	1.5 07	6, 139 24	11 .50 6.2 75 64 ,	1, 29 28 6	4, 58 32 07	1, 04 50 08	0, 62 50 00	15 00 00 00 ,	14 188 81 6 ,	/03 /20 07 14
De l 0 1/0 7/2 l 3 1/1 2/2 01 4 a 01 4	1.3 37	5, 44 66 9	11 .87 0.3 28 44 ,	1, 33 37 7	4, 62 41 63	1, 09 07 03	0, 97 50 00	12 00 00 00 ,	20 66 40 20 ,	/09 /20 20 14
De l 0 1/0 1/2 01 5 a l 30 /06 /20 15	1.4 33	5, 83 77 8	17 .09 3.6 71 51 ,	1, 92 06 7	4, 48 92 48	1, 189 81 7	0, 82 50 00	14 00 00 00 ,	26 29 77 28 ,	11/ 03 /20 15
De l 0 1/0 7/2 01 5 a l 3 1/1 2/2 01 5	1.1 87	4, 83 56 2	20 .43 9.6 16 49 ,	2, 29 66 2	3, 87 52 83	1, 118 46 4	0, 62 50 00	12 50 00 00 ,	32 78 35 89 ,	24 /09 /20 15
De l 0 1/0 1/2 01 6 a l 30 /06 /20 16	1.1 71	4, 77 04 4	19 .80 4.9 66 44 ,	2, 22 53 1	4, 51 86 14	1, 176 66 0	0, 72 50 00	15 00 00 00 ,	38 18 77 48 ,	07 /03 /20 16
De l 0 1/0 7/2 01 6 a l 3 1/1 2/2 01 6	69 9	2, 84 76 0	15 .28 7.4 34 65 ,	1, 71 77 2	3, 58 43 73	1, 162 26 7	0, 72 50 00	12 00 00 00 ,	44 65 24 67 ,	20 /09 /20 16
De l 0 1/0 1/2 01 7 a l 30 /06 /20 17	75 7	3, 08 38 8	18 .62 9.8 24 05 ,	2, 09 32 7	3, 56 158 8	1, 156 65 5	0, 22 50 00	10 50 00 00 ,	50 176 85 6 ,	07 /03 /20 17
De l 0 1/0 7/2 l 3 1/1 2/2 01 7 a 01 7	59 1	2, 40 76 3	15 .72 3.8 34 19 ,	1, 76 67 5	2, 98 41 16	1, 02 20 07	0, 22 50 00	8, 25 00 00	56 53 56 63 ,	/09 /20 16 17
De l 0 1/0 1/2 l 30 /06 /20 01 8 a 18	51 6	2, 102 09	13 .39 8.9 84 91 ,	1, 50 55 3	3, 34 56 21	1, 154 39 5	0, 82 50 00	8, 50 00 00	62 20 51 58 ,	/03 /20 08 18
De l 0 1/0 7/2 01 8 a l 3 1/1 2/2 01 8	39 9	1, 62 54 5	13 .12 5.0 97 42 ,	1, 47 47 5	3, 05 129 5	1, 18 74 90	1, 22 50 00	8, 100 00 0	68 20 46 97 ,	06 /09 /20 18
De l 0 1/0 1/2 01 9 a l 30 /06 /20 19	46 8	1, 90 65 5	14 .76 7.2 30 03 ,	1, 65 92 7	3, 133 01 1	1, 33 69 46	0, 82 50 00	8, 100 00 0	74 01 60 55 ,	02 /03 /20 19
De l 0 1/0 7/2 01 9 a l 3 1/1 2/2 01 9	39 0	1, 58 87 9	15 .53 8.0 74 01 ,	1, 74 58 8	2, 79 88 93	1, 33 35 46	1, 22 50 00	8, 100 00 0	80 42 29 38 ,	13 /09 /20 19
De l 0 1/0 1/2 02 0 a l 30 /06 /20 20	41 6	1, 69 47 1	17 .04 3.3 37 89 ,	1, 91 50 1	3, 118 47 8	1, 35 83 32	0, 62 50 00	9, 00 00 00	86 59 54 76 ,	19 /03 /20 20
De l 0 1/0 7/2 02 0 a l 3 1/1 2/2 02 0	34 2	1, 39 32 5	16 .40 6.8 78 18 ,	1, 84 35 0	2, 84 93 49	1, 193 67 2	0, 62 50 00	7, 50 00 00	92 29 92 02 ,	09 /09 /20 20
De l 0 1/0 1/2 l 30 /06 /20 02 1 a 21	39 3	1, 60 10 1	16 .51 2.6 04 99 ,	1, 85 53 8	3, 09 77 28	1, 31 81 31	0, 72 50 00	7, 00 00 00	98 41 70 98 ,	14/ /20 03 21
De l 0 1/0 7/2 l 3 1/1 2/2 02 1 a 02 1	24 3	0, 98 99 4	15 .39 8.1 11 18 ,	1, 73 01 5	2, 67 59 15	1, 34 42 29	0, 84 80 00	6, 75 00 00	104 83 20 97 ,	/09 /20 25 21
De l 0 1/0 1/2 02 2 a l 30 /06 /20 22	33 3	1, 35 65 8	20 .34 4.1 29 43 ,	2, 28 58 9	2, 73 57 50	1, 15 102 3	0, 77 50 00	5, 79 30 00	110 73 07 15 ,	24 /03 /20 22
De l 0 1/0 7/2 02 2 a l 3 1/1 2/2 02 2	37 3	1, 51 95 3	20 .22 3.0 90 14 ,	2, 27 22 9	2, 55 73 23	1, 130 78 2	0, 97 50 00	5, 44 100 0	116 47 62 83 ,	15 /09 /20 22
De l 0 1/0 1/2 02 3 a l 30 /06 /20 23	36 2	1, 47 47 2	27 .31 4.2 72 92 ,	3, 06 90 7	2, 77 86 78	1, 22 36 18	0, 62 50 00	6, 105 00 0	122 39 97 67 ,	14/ 03 /20 23
De l 0 1/0 7/2 02 3 a l 3 1/1 2/2 02 3	27 1	1, 104 00	16 .81 9.1 10 15 ,	1, 88 98 2	2, 78 03 77	1, 13 73 82	1, 108 00 0	6, 27 70 00	12 7, 97 116 4	31 /08 /20 23
De l 0 1/0 1/2 02 4 a l 30 /06 /20 24	28 1	1, 144 74	14 .65 6.5 85 12 ,	1, 64 68 3	3, 10 77 42	1, 31 87 97	1, 44 80 00	6, 29 30 00	134 65 81 74 ,	21 /03 /20 24
De l 0 1/0 7/2 l 3 1/1 2/2 02 4 a 02 4	27 3	1, 112 15	22 .51 1.7 76 66 ,	2, 52 94 5	2, 67 07 03	1, 42 43 96	0, 62 50 00	5, 44 100 0	140 45 44 23 ,	14/ /20 09 24
De l 0 1/0 1/2 l 30 /06 /20 02 5 a 25	31 2	1, 27 103	21 .58 0.5 00 98 ,	2, 42 48 2	3, 164 22 4	1, 39 148 3	0, 82 50 00	5, 52 70 00	146 62 57 95 ,	/03 /20 20 25

Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

							Tip os Int st ere	Lím ites Ra tes	Vid Re a s Re idu s a	idu l a l L ife
Int lo Fe ha Am iza ión Fi l ort erv a c s c na Fin l M rity In l atu ter a va	Nú O P me ro Nu mb er	%	Pri ip l P d ien te nc a en Ou d ing Pr inc ip l tst an a	%	Tip No mi l o na No mi l In Ra ter est te na	Ma / Re f. rg en s Sp d rea	Mí nim o Min im um	Má xim o Ma xim un	Me se s Mo hs nt	Fe ha c Da te
De l 0 1/0 7/2 02 5 a l 3 1/1 2/2 02 5	28 2	1, 148 82	20 .86 3.6 09 12 ,	2, 34 42 6	2, 86 42 02	1, 28 20 76	0, 62 50 00	6, 10 70 00	152 56 95 35 ,	17/ 09 /20 25
De l 0 1/0 1/2 02 6 a l 30 /06 /20 26	30 7	1, 25 06 6	20 .77 4.8 69 91 ,	2, 33 42 9	3, 158 24 2	1, 37 27 69	0, 97 50 00	6, 19 100 0	158 30 81 60 ,	11/ 03 /20 26
De l 0 1/0 7/2 02 6 a l 3 1/1 2/2 02 6	20 9	0, 85 143	6.8 68 .90 4, 04	0, 77 180	2, 86 58 10	0, 98 74 36	0, 87 50 00	6, 27 70 00	164 83 27 66 ,	26 /09 /20 26
De l 0 1/0 1/2 02 7 a l 30 /06 /20 27	24 1	0, 98 179	11 .22 7.3 51 48 ,	1, 26 152	2, 61 81 27	1, 07 99 66	0, 62 50 00	6, 00 40 00	170 60 87 24 ,	20 /03 /20 27
De l 0 1/0 7/2 l 3 1/1 2/2 02 7 a 02 7	162	0, 65 99 6	12 .77 8.4 20 07 ,	1, 43 58 0	2, 44 90 27	0, 87 07 76	0, 62 50 00	6, 29 30 00	176 37 78 24 ,	12/ /20 09 27
De l 0 1/0 1/2 l 30 /06 /20 02 8 a 28	27 7	1, 128 45	16 .59 1.4 29 78 ,	1, 86 42 4	2, 69 63 93	1, 03 193 0	0, 62 50 00	6, 29 30 00	182 54 47 47 ,	/03 /20 18 28
De l 0 1/0 7/2 l 3 1/1 2/2 02 8 a 02 8	25 4	1, 03 47 5	10 .37 0.9 97 72 ,	1, 165 30	2, 56 61 92	1, 02 89 35	0, 62 50 00	6, 31 70 00	18 7, 97 25 06	/08 /20 30 28
De l 0 1/0 1/2 02 9 a l 30 /06 /20 29	44 4	1, 80 87 8	24 .73 6.8 72 94 ,	2, 77 94 7	3, 15 70 35	1, 28 21 02	1, 49 00 00	6, 94 60 00	194 69 18 70 ,	22 /03 /20 29
De l 0 1/0 7/2 02 9 a l 3 1/1 2/2 02 9	45 7	1, 86 173	23 .67 2.7 91 33 ,	2, 65 99 1	2, 90 81 18	1, 37 55 73	1, 108 00 0	5, 50 40 00	20 0, 24 62 54	07 /09 /20 29
De l 0 1/0 1/2 03 0 a l 30 /06 /20 30	44 4	1, 80 87 8	31 .78 5.9 90 91 ,	3, 57 152	2, 88 01 35	1, 25 79 68	1, 125 00 0	6, 45 00 00	20 6, 32 29 69	11/ 03 /20 30
De l 0 1/0 7/2 03 0 a l 3 1/1 2/2 03 0	35 3	1, 43 80 6	21 .34 0.0 13 24 ,	2, 39 77 9	2, 78 99 08	1, 28 65 07	1, 24 00 00	6, 24 70 00	21 2, 60 48 32	19 /09 /20 30
De l 0 1/0 1/2 l 30 /06 /20 03 1 a 31	49 4	2, 01 24 7	22 .12 5.8 35 42 ,	2, 48 60 9	3, 32 02 24	1, 30 99 93	1, 49 00 00	6, 24 70 00	21 8, 160 42 5	/03 /20 07 31
De l 0 1/0 7/2 l 3 1/1 2/2 03 1 a 03 1	25 9	1, 05 51 2	12 .03 7.5 77 67 ,	1, 35 25 6	2, 61 69 46	0, 99 81 32	1, 47 70 00	6, 00 40 00	22 4, 66 47 88	/09 /20 21 31
De l 0 1/0 1/2 l 30 /06 /20 03 2 a 32	23 7	0, 96 54 9	10 .84 4.1 73 17 ,	1, 21 84 7	2, 78 182 0	1, 04 72 21	1, 24 00 00	6, 44 60 00	23 0, 25 75 63	/03 /20 09 32
De l 0 1/0 7/2 03 2 a l 3 1/1 2/2 03 2	20 5	0, 83 51 3	8.9 02 .95 6, 83	1, 00 03 5	2, 66 45 88	1, 05 55 77	1, 47 70 00	6, 29 30 00	23 6, 61 46 67	18 /09 /20 32
De l 0 1/0 1/2 03 3 a l 30 /06 /20 33	22 8	0, 92 88 3	10 .53 6.4 91 23 ,	1, 183 89	2, 76 17 75	1, 06 92 07	1, 39 00 00	6, 105 00 0	24 2, 68 86 97	22 /03 /20 33
De l 0 1/0 7/2 03 3 a l 3 1/1 2/2 03 3	20 2	0, 82 29 1	11 .47 2.8 78 86 ,	1, 28 91 1	2, 87 90 00	1, 07 07 04	1, 29 00 00	6, 44 60 00	24 8, 45 42 89	14/ 09 /20 33
De l 0 1/0 1/2 03 4 a l 30 /06 /20 34	26 8	1, 09 178	15 .90 6.9 36 79 ,	1, 78 73 3	3, 29 97 16	1, 20 68 54	1, 37 70 00	6, 23 90 00	25 4, 47 80 60	16 /03 /20 34
De l 0 1/0 7/2 l 3 1/1 2/2 03 4 a 03 4	24 5	0, 99 80 9	13 .99 8.7 74 18 ,	1, 57 29 2	2, 89 27 42	1, 36 104 2	1, 49 00 00	5, 50 40 00	26 0, 41 74 29	/09 /20 13 34
De l 0 1/0 1/2 l 30 /06 /20 03 5 a 35	29 3	1, 193 63	17 .74 5.2 68 29 ,	1, 99 38 8	3, 146 85 4	1, 25 61 29	1, 24 00 00	5, 80 40 00	26 6, 85 44 83	/03 /20 28 35
De l 0 1/0 7/2 l 3 1/1 2/2 03 5 a 03 5	25 5	1, 03 88 2	17 .71 7.7 41 48 ,	1, 99 07 9	2, 36 43 92	1, 08 61 15	1, 24 00 00	5, 94 60 00	27 2, 41 01 01	/09 /20 13 35
De l 0 1/0 1/2 03 6 a l 30 /06 /20 36	29 2	1, 189 55	19 .65 6.7 86 47 ,	2, 20 86 6	2, 91 68 99	1, 158 54 7	1, 42 70 00	6, 00 40 00	27 8, 68 81 68	22 /03 /20 36
De l 0 1/0 7/2 03 6 a l 3 1/1 2/2 03 6	24 6	1, 00 21 6	21 .29 5.0 94 89 ,	2, 39 27 5	2, 51 71 42	0, 85 97 90	1, 24 00 00	6, 27 70 00	28 5, 02 74 44	01 /10 /20 36
De l 0 1/0 1/2 03 7 a l 30 /06 /20 37	23 8	0, 96 95 7	20 .02 7.0 98 49 ,	2, 25 02 7	2, 37 54 20	0, 91 73 94	1, 39 00 00	6, 40 40 00	29 1, 08 86 74	04 /04 /20 37
De l 0 1/0 7/2 03 7 a l 3 1/1 2/2 03 7	20 5	0, 83 51 3	17 .84 4.7 62 04 ,	2, 00 50 6	2, 59 97 59	0, 88 39 39	1, 37 70 00	6, 44 60 00	29 6, 61 193 8	19 /09 /20 37

Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

							Tip os Int st ere	Lím ites Ra tes	Vid Re a s Re idu s a	idu l a l L ife
Int lo Fe ha Am iza ión Fi l ort erv a c s c na Fin l M rity In l atu ter a va	Nú O P me ro Nu mb er	%	Pri ip l P d ien te nc a en Ou d ing Pr inc ip l tst an a	%	Tip No mi l o na No mi l In Ra ter est te na	Ma / Re f. rg en s Sp d rea	Mí nim o Min im um	Má xim o Ma xim un	Me se s Mo hs nt	Fe ha c Da te
De l 0 1/0 1/2 03 8 a l 30 /06 /20 38	21 7	0, 88 40 2	16 .18 2.4 68 59 ,	1, 81 82 8	2, 58 87 36	0, 97 02 08	0, 79 00 00	5, 60 70 00	30 2, 21 75 25	08 /03 /20 38
De l 0 1/0 7/2 03 8 a l 3 1/1 2/2 03 8	155	0, 63 144	13 .61 8.4 63 41 ,	1, 53 01 9	2, 59 92 01	1, 04 43 99	1, 42 70 00	6, 24 70 00	30 8, 46 57 90	14/ 09 /20 38
De l 0 1/0 1/2 l 30 /06 /20 03 9 a 39	67	0, 27 29 5	6.1 69 .10 3, 89	0, 69 31 7	2, 65 27 71	0, 92 112 4	1, 49 00 00	4, 57 30 00	31 4, 77 58 20	/03 /20 25 39
De l 0 1/0 7/2 l 3 1/1 2/2 03 9 a 03 9	57	0, 23 22 1	6.0 41 .63 3, 63	0, 67 88 5	2, 30 14 13	0, 84 29 54	1, 24 00 00	4, 94 60 00	31 9, 72 20 69	/08 /20 23 39
De l 0 1/0 1/2 04 0 a l 30 /06 /20 40	49	0, 199 62	5.4 01 .52 8, 43	0, 60 69 2	2, 71 48 59	1, 09 37 45	1, 49 00 00	5, 27 70 00	32 6, 21 49 29	08 /03 /20 40
De l 0 1/0 7/2 04 0 a l 3 1/1 2/2 04 0	18	0, 07 33 3	2.3 31 .24 7, 08	0, 26 194	2, 22 38 00	0, 89 41 25	1, 57 70 00	5, 25 40 00	33 2, 50 40 93	15 /09 /20 40
De l 0 1/0 1/2 04 1 a l 30 /06 /20 41	12	0, 04 88 9	1.4 99 .55 5, 17	0, 168 49	2, 82 45 65	1, 06 92 20	1, 34 00 00	5, 83 70 00	33 8, 26 01 20	09 /03 /20 41
De l 0 1/0 7/2 04 1 a l 3 1/1 2/2 04 1	2	0, 00 81 5	165 .75 4, 52	0, 01 86 2	2, 45 51 91	0, 75 88 83	2, 42 80 00	5, 48 90 00	34 6, 00 27 32	31 /10 /20 41
De l 0 1/0 1/2 04 2 a l 30 /06 /20 42	2	0, 00 81 5	23 1.2 98 27 ,	0, 02 59 9	1, 97 77 40	0, 73 64 35	1, 87 70 00	2, 04 90 00	35 2, 155 32 6	06 /05 /20 42
De l 0 1/0 7/2 l 3 1/1 2/2 04 2 a 04 2	3	0, 01 22 2	25 8.9 56 93 ,	0, 02 91 0	2, 39 30 63	1, 04 43 91	2, 21 90 00	4, 119 00 0	35 6, 57 43 93	/09 /20 18 42
De l 0 1/0 7/2 l 3 1/1 2/2 04 3 a 04 3	3	0, 01 22 2	50 7.6 48 91 ,	0, 05 70 4	2, 05 45 06	0, 75 00 00	1, 81 100 0	4, 44 100 0	36 8, 36 61 00	12/ /20 09 43
De l 0 1/0 1/2 04 4 a l 30 /06 /20 44	7	0, 02 85 2	36 5.6 75 27 ,	0, 04 109	2, 05 52 16	1, 03 160 2	1, 86 80 00	3, 01 60 00	37 3, 23 47 24	07 /02 /20 44
De l 0 1/0 7/2 04 4 a l 3 1/1 2/2 04 4	6	0, 02 44 4	70 3.8 00 89 ,	0, 07 90 8	2, 40 88 60	0, 87 118 3	1, 67 70 00	4, 83 70 00	37 9, 74 76 35	23 /08 /20 44
De l 0 1/0 1/2 04 5 a l 30 /06 /20 45	4	0, 01 63 0	51 8.3 98 14 ,	0, 05 82 5	2, 59 37 49	0, 52 148 3	1, 91 100 0	4, 26 60 00	38 8, 160 59 5	06 /05 /20 45
De l 0 1/0 7/2 04 5 a l 3 1/1 2/2 04 5	3	0, 01 22 2	28 1.8 42 64 ,	0, 03 16 7	3, 134 55 5	1, 09 67 77	2, 57 80 00	4, 69 60 00	39 1, 74 26 06	23 /08 /20 45
De l 0 1/0 1/2 04 6 a l 30 /06 /20 46	15	0, 06 11 1	1.5 49 .33 8, 07	0, 174 09	2, 31 28 30	0, 56 25 14	1, 31 00 00	5, 44 100 0	39 9, 07 81 03	03 /04 /20 46
De l 0 1/0 7/2 l 3 1/1 2/2 04 6 a 04 6	26	0, 105 92	1.9 06 .33 6, 22	0, 21 42 0	2, 87 20 79	0, 75 08 77	2, 149 00 0	5, 110 00 0	40 3, 87 04 34	/08 /20 27 46
De l 0 1/0 1/2 l 30 /06 /20 04 7 a 47	4	0, 01 63 0	82 2.6 92 11 ,	0, 09 24 4	2, 38 08 39	0, 79 45 71	1, 86 80 00	3, 72 40 00	40 8, 82 63 31	/01 /20 25 47
De l 0 1/0 7/2 l 3 1/1 2/2 04 7 a 04 7	2	0, 00 81 5	22 2.3 18 28 ,	0, 02 49 8	1, 81 100 0	0, 75 00 00	1, 81 100 0	1, 81 100 0	41 3, 96 30 39	/07 /20 01 47

Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

							Tip os Int st ere	Lím ites Ra tes	Vid Re a s Re idu s a	idu l a l L ife
Int lo Fe ha Am iza ión Fi l ort erv a c s c na Fin l M rity In l atu ter a va	Nú O P me ro Nu mb er	%	Pri ip l P d ien te nc a en Ou d ing Pr inc ip l tst an a	%	Tip No mi l o na No mi l In Ra ter est te na	Ma / Re f. rg en s Sp d rea	Mí nim o Min im um	Má xim o Ma xim un	Me se s Mo hs nt	Fe ha c Da te
De l 0 1/0 7/2 04 8 a l 3 1/1 2/2 04 8	1	0, 00 40 7	19 .04 8, 90	0, 00 21 4	2, 26 60 00	1, 00 00 00	2, 26 60 00	2, 26 60 00	42 7, 00 61 60	01 /08 /20 48
To l Ca / To l ta rte ta ra	24 .54 7	100 00 00 0 ,	88 9.9 85 .44 4, 95	100 00 00 0 ,
Me d ia Po nd era	da / We ig hte d	Av era g e:			3, 00 95 90	1, 16 154 6			165 66 32 60 ,	21 /10 /20 26
Me d ia S im p	le / Ar it hm ic et	Av era g e:	36 .25 6, 38		4, 05 79 80	1, 105 77 9			106 30 44 74 ,	/11 /20 09 21
	28 01 ,		0, 22 50 00	0, 00 00 00			0, 03 28 54	01 /01 /20 13
	Má xim / o	Ma xim um :	5.0 00 .00 0, 00		15 00 00 00 ,	7, 76 00 00			42 7, 00 61 60	/08 /20 01 48

							Lím Tip os Int st ere	ites Ra tes	Vid Re a s Re idu s a	idu l a l L ife
Pro vin ia / Co nid d Au ón t c mu a om a Re ion g	Nú O P me ro Nu mb er	%	Pri ip l P d ien te nc a en Ou d ing Pr inc ip l tst an a	%	Tip No mi l o na No mi l In Ra ter est te na	Ma / Re f. rg en s Sp d rea	Mí nim o Min im um	Má xim o Ma xim un	Me se s Mo hs nt	Fe ha c Da te
33 A S TU RIA S	29 1	1, 185 48	6.6 33 .79 0, 79	0, 74 53 8	3, 64 48 35	0, 99 39 15	1, 125 00 0	11 00 00 00 ,	13 7, 99 28 76	01 /07 /20 24
PR IN C IPA D O DE A S TU RIA S	29 1	1, 18 55 0	6. 6 3 3.7 9 0, 79	0, 74 54 0	3, 64 48 35	0, 9 9 3 91 5	1, 12 5 0 0 0	11 0 0 0 0 0 0 ,	13 7, 9 9 28 76	01 /07 /20 24
S 07 B AL EA RE	2.8 13	11 45 96 5 ,	10 1.3 51 .36 2, 91	11 38 79 8 ,	2, 98 38 84	1, 09 71 63	0, 82 50 00	13 50 00 00 ,	185 175 51 6 ,	06 /06 /20 28
BA LE AR E S	2.8 13	11 45 97 0 ,	10 1.3 51 .3 6 2, 91	11 3 8 8 0 0 ,	2, 9 8 3 8 84	1, 0 97 16 3	0, 8 25 0 0 0	13 5 0 0 0 0 0 ,	18 5, 17 55 16	0 6/ 0 6/ 20 28
S AN TA ND ER 39	41 3	1, 68 24 9	12 .06 9.7 45 85 ,	1, 35 61 7	2, 96 72 67	1, 11 70 82	0, 72 50 00	9, 45 00 00	154 62 35 96 ,	/11 /20 19 25
C AN TA BR IA	3 41	6 8 25 0 1,	12 .0 6 9.7 85 45 ,	35 6 20 1,	2, 9 67 26 7	70 8 2 1, 11	0, 72 0 0 0 5	9, 0 0 0 0 45	6 23 9 6 15 4, 5	19/ 20 25 11/
28 M AD RID	2.9 25	11 91 59 2 ,	14 7.0 25 .58 9, 39	16 52 00 0 ,	2, 73 07 46	1, 08 20 16	0, 32 50 00	15 00 00 00 ,	188 39 34 01 ,	12/ 09 /20 28
C O MU NID AD D E M AD RID	2.9 25	11 91 5 9 0 ,	14 7.0 25 .5 8 9, 3 9	16 5 20 0 0 ,	2, 73 07 46	1, 0 8 20 16	0, 3 25 0 0 0	15 0 0 0 0 0 0 ,	18 8, 3 9 34 01	12/ 0 9/ 20 28
30 M U R C IA	76 0	3, 09 61 0	31 .95 2.3 32 59 ,	3, 59 02 1	2, 80 00 78	1, 154 80 3	0, 72 50 00	15 00 00 00 ,	179 29 20 47 ,	10 /12 /20 27
RE G I O N D E M U R C IA	76 0	3, 0 9 61 0	31 .95 2.3 3 2, 5 9	3, 5 9 0 20	2, 8 0 0 07 8	1, 15 48 0 3	0, 72 5 0 0 0	15 0 0 0 0 0 0 ,	17 9, 29 20 47	10/ 12/ 20 27
31 N AV AR RA	35 3	1, 43 80 6	12 .17 0.0 68 42 ,	1, 36 74 5	2, 73 70 44	1, 106 19 1	0, 92 50 00	10 00 00 00 ,	14 7, 39 57 99	13 /04 /20 25
C O MU NID AD F O RA L D E N AV AR RA	35 3	1, 43 81 0	12 .17 0. 0 6 8, 42	1, 3 67 5 0	2, 73 70 44	1, 10 61 91	0, 9 25 0 0 0	10 0 0 0 0 0 0 ,	14 7, 3 95 79 9	13/ 04 /20 25
L A R I O J A 26	20 1	0, 81 88 4	5.4 95 .17 1, 12	0, 61 74 5	2, 65 03 45	1, 07 15 17	0, 72 50 00	9, 00 00 00	14 1, 69 00 43	/10 /20 21 24
LA S RI O J A	20 1	0, 81 8 8 0	95 12 5.4 .17 1,	0, 61 0 75	2, 65 0 34 5	07 1, 15 17	0, 72 0 0 0 5	9, 0 0 0 0 0 0	6 9 0 04 3 14 1,	21 /10 /20 24
51 C EU TA	24	0, 09 77 7	70 9.8 43 95 ,	0, 07 97 6	3, 22 81 65	1, 13 71 95	0, 94 80 00	9, 37 50 00	124 05 69 08 ,	03 /05 /20 23
C EU TA	24	0, 0 97 8 0	70 9. 84 3, 95	0, 07 9 8 0	3, 22 81 65	1, 13 71 95	0, 94 8 0 0 0	9, 37 5 0 0 0	12 4, 05 6 9 0 8	0 3/ 05 /20 23
52 M EL ILL A	11	0, 04 48 1	53 3.4 40 73 ,	0, 05 99 4	3, 44 03 74	1, 03 36 53	1, 47 50 00	8, 100 00 0	112 17 76 15 ,	07 /05 /20 22
ME LIL LA	11	0, 04 48 0	5 3 3.4 40 73 ,	0, 05 9 9 0	3, 44 0 37 4	1, 0 3 3 65 3	1, 47 5 0 0 0	8, 10 0 0 0 0	11 2, 17 76 15	07 /05 /20 22
S S 35 L A PA LM A	24 7	1, 00 62 3	10 .56 3.4 82 03 ,	1, 186 93	2, 83 77 90	1, 20 30 15	0, 62 50 00	9, 50 00 00	172 164 96 2 ,	07 /05 /20 27
38 T EN ER IFE	27 0	1, 09 99 3	13 .45 3.6 92 11 ,	1, 51 168	2, 58 69 26	1, 03 30 52	0, 97 50 00	10 50 00 00 ,	18 7, 05 96 13	02 /08 /20 28
C AN AR IA S	51 7	2, 10 6 20	24 .01 7.1 74 14 ,	2, 6 9 8 6 0	2, 70 67 78	1, 11 42 5 3	0, 6 25 0 0 0	10 5 0 0 0 0 0 ,	17 9, 94 3 6 0 0	3 0/1 2/2 0 27
B AD AJ O Z 06	41 5	1, 69 06 3	20 .44 0.9 76 46 ,	2, 29 67 8	2, 84 172 7	1, 32 60 08	0, 22 50 00	10 65 00 00 ,	14 7, 49 44 45	/04 /20 16 25
C C S 10 A ER E	194	0, 79 03 2	6.3 21 .68 8, 46	0, 71 03 1	3, 15 73 61	1, 115 68 8	0, 94 00 00	14 150 00 0 ,	156 30 15 12 ,	09 /01 /20 26
EX TR EM AD U RA	6 0 9	2, 48 10 0	26 .76 2.6 64 9 2 ,	3, 0 07 10	2, 94 22 74	1, 25 9 01 0	0, 22 5 0 0 0	14 15 0 0 0 0 ,	15 0, 29 9 9 81	10/ 07 /20 25
H U E S C A 22	24 1	0, 98 179	6.8 02 .42 0, 18	0, 76 43 3	2, 96 80 80	1, 30 00 42	0, 72 50 00	10 62 50 00 ,	108 42 38 17 ,	/01 /20 13 22
44 T ER U EL	62	0, 25 25 8	2.6 62 .88 9, 04	0, 29 92 1	3, 15 72 57	1, 28 57 09	1, 15 100 0	10 75 00 00 ,	159 11 183 8 ,	04 /04 /20 26

							Tip os Int st ere	Lím ites Ra tes	Vid Re a s Re idu s a	idu l a l L ife
Pro vin ia / Co nid d Au ón t c mu a om a Re ion g	Nú O P me ro Nu mb er	%	Pri ip l P d ien te nc a en Ou d ing Pr inc ip l tst an a	%	Tip No mi l o na No mi l In Ra ter est te na	Ma / Re f. rg en s Sp d rea	Mí nim o Min im um	Má xim o Ma xim un	Me se s Mo hs nt	Fe ha c Da te
G O 50 Z AR A ZA	59 7	2, 43 20 7	17 .99 0.2 24 62 ,	2, 02 14 1	2, 83 74 23	1, 23 71 65	0, 72 50 00	11 65 00 00 ,	139 30 72 85 ,	10 /08 /20 24
AR A G O N	9 0 0	3, 6 6 64 0	27 .45 5.5 3 3, 84	3, 0 85 0 0	2, 8 94 44 3	1, 25 73 46	0, 72 5 0 0 0	11 65 0 0 0 0 ,	13 2, 40 16 9 2	12/ 01 /20 24
A LA VA 01	86	0, 35 03 5	2.8 59 .96 0, 33	0, 32 135	2, 66 74 61	1, 25 33 64	1, 22 50 00	9, 50 00 00	11 7, 57 43 09	/10 /20 18 22
G U IPU Z C O A 20	27 8	1, 132 52	9.5 01 .14 5, 86	1, 06 75 6	3, 01 60 41	0, 97 51 71	0, 60 80 00	9, 50 00 00	13 7, 21 08 50	/06 /20 07 24
C 48 V IZ AY A	55 4	2, 25 68 9	27 .29 2.8 97 81 ,	3, 06 66 7	2, 52 79 39	0, 85 07 29	0, 49 50 00	9, 50 00 00	148 70 88 30 ,	23 /05 /20 25
PA I S VA S C O	91 8	3, 73 9 8 0	3 9. 65 4.0 04 0 0 ,	4, 45 5 6 0	2, 6 8 8 8 23	0, 9 26 13 4	0, 49 5 0 0 0	9, 5 0 0 0 0 0	14 2, 31 01 29	0 9/1 1/2 0 24
A LI C AN TE 03	98 9	4, 02 90 1	32 .29 4.3 62 12 ,	3, 62 86 4	3, 142 99 6	1, 20 46 66	0, 72 50 00	15 00 00 00 ,	18 1, 93 09 77	/02 /20 28 28
C A S TE LL O N 12	21 6	0, 87 99 4	7.2 21 .74 1, 69	0, 81 144	3, 140 02 0	1, 23 64 03	1, 22 50 00	10 65 00 00 ,	17 1, 118 77 3	/04 /20 05 27
C 46 V AL EN IA	1.1 62	4, 73 37 8	49 .74 9.3 35 41 ,	5, 58 99 0	2, 86 39 64	1, 149 43 3	0, 72 50 00	10 75 00 00 ,	170 170 31 6 ,	07 /03 /20 27
C O MU NID AD VA LE N C IAN A	2.3 67	9, 64 27 0	8 9. 26 5.4 3 9, 22	10 0 3 0 0 0 ,	3, 0 05 74 3	1, 18 04 47	0, 72 5 0 0 0	15 0 0 0 0 0 0 ,	17 5, 17 0 8 0 6	0 6/ 0 8/ 20 27
B AR C EL O NA 08	2.5 22	10 27 41 7 ,	85 .60 1.8 75 77 ,	9, 61 83 5	3, 44 01 85	1, 22 76 45	0, 62 50 00	14 150 00 0 ,	170 99 46 28 ,	/04 /20 01 27
G O 17 IR NA	47 7	1, 94 32 1	12 .41 6.3 35 46 ,	1, 39 51 2	3, 54 52 91	1, 27 07 44	0, 84 80 00	12 00 00 00 ,	142 26 85 71 ,	08 /11 /20 24
25 L LE IDA	58 6	2, 38 72 6	16 .22 5.7 21 54 ,	1, 82 31 4	3, 24 27 82	1, 32 19 15	0, 62 50 00	11 82 50 00 ,	145 89 85 83 ,	26 /02 /20 25
43 T AR RA G O NA	54 4	2, 21 61 6	19 .52 5.3 85 62 ,	2, 193 90	3, 25 75 21	1, 28 39 54	0, 82 50 00	11 65 00 00 ,	166 75 55 13 ,	23 /11 /20 26
C AT AL U NY A	4.1 29	16 8 20 8 0 ,	13 3.7 6 9. 31 8, 3 9	15 0 3 05 0 ,	3, 40 0 24 5	1, 25 34 22	0, 6 25 0 0 0	14 15 0 0 0 0 ,	16 3, 55 5 85 6	18/ 0 8/ 20 26
ÑA C O 15 LA RU	58 9	2, 39 94 8	17 .09 4.3 81 29 ,	1, 92 07 5	3, 43 78 31	1, 28 66 13	0, 62 50 00	15 00 00 00 ,	136 58 49 31 ,	19 /05 /20 24
G O 27 L U	21 8	0, 88 80 9	4.6 87 .35 0, 42	0, 52 66 8	3, 57 42 41	0, 99 24 05	1, 108 00 0	10 62 50 00 ,	129 68 35 09 ,	22 /10 /20 23
32 O RE N S E	73	0, 29 73 9	2.0 91 .38 4, 16	0, 23 49 9	2, 89 59 37	1, 26 92 45	1, 108 00 0	8, 50 00 00	12 7, 58 77 62	19 /08 /20 23
36 P O NT EV ED RA	52 9	2, 155 05	17 .67 2.7 28 35 ,	1, 98 57 3	3, 25 169 3	1, 166 72 0	1, 07 50 00	15 00 00 00 ,	15 1, 40 64 78	13 /08 /20 25
G AL I C IA	1.4 0 9	5, 74 0 0 0	41 .54 5. 84 4, 22	4, 6 6 8 20	3, 3 6 0 97 7	1, 19 51 8 0	0, 6 25 0 0 0	15 0 0 0 0 0 0 ,	14 0, 61 5 65 8	18/ 0 9/ 20 24
02 A LB A C ET E	156	0, 63 55 2	11 .06 6.0 39 75 ,	1, 24 34 0	2, 69 60 87	1, 34 05 51	1, 22 50 00	9, 00 00 00	139 49 21 45 ,	15 /08 /20 24
13 C IU DA D R EA L	165	0, 67 21 8	6.8 49 .45 3, 17	0, 76 96 1	3, 21 55 75	1, 22 56 01	1, 33 80 00	10 65 00 00 ,	173 33 32 85 ,	11/ 06 /20 27
16 C U EN C A	65	0, 26 48 0	2.4 75 .85 7, 96	0, 27 81 9	3, 44 08 09	1, 189 48 0	0, 97 50 00	15 00 00 00 ,	178 00 28 18 ,	31 /10 /20 27
19 G U AD AL AJ AR A	10 1	0, 41 146	4.8 42 .47 4, 42	0, 54 41 1	2, 81 75 31	1, 124 44 2	1, 42 50 00	9, 00 00 00	20 3, 33 57 00	11/ 12/ 20 29
T O LE D O 45	37 1	1, 51 139	16 .73 4.4 41 62 ,	1, 88 03 1	3, 01 79 07	1, 13 73 31	1, 22 50 00	10 65 00 00 ,	194 49 56 65 ,	/03 /20 16 29
C A S TIL LA -LA M AN C HA	85 8	3, 49 0 54	.9 6 8. 26 6, 9 2 41	6 0 4, 71 5	3, 0 05 85 8	19 3 6 8 9 1,	0, 97 0 0 0 5	0 0 0 0 0 0 15 ,	18 0, 21 64 8 9	07 /01 /20 28

							Tip os Int st ere	Lím ites Ra tes	Vid Re a s Re idu s a	idu l a l L ife
Pro vin ia / Co nid d Au ón t c mu a om a Re ion g	Nú O P me ro Nu mb er	%	Pri ip l P d ien te nc a en Ou d ing Pr inc ip l tst an a	%	Tip No mi l o na No mi l In Ra ter est te na	Ma / Re f. rg en s Sp d rea	Mí nim o Min im um	Má xim o Ma xim un	Me se s Mo hs nt	Fe ha c Da te
04 A LM ER IA	24 1	0, 98 179	6.8 48 .23 9, 59	0, 76 94 8	3, 23 30 38	1, 26 07 91	1, 108 00 0	10 50 00 00 ,	155 59 02 64 ,	18 /12 /20 25
11 C AD IZ	42 5	1, 73 13 7	11 .28 2.3 59 00 ,	1, 26 77 0	3, 36 93 51	1, 23 196 3	0, 97 50 00	15 00 00 00 ,	148 39 70 48 ,	13 /05 /20 25
C O RD O BA 14	73 0	2, 97 38 9	16 .31 6.5 18 76 ,	1, 83 33 5	3, 25 113 9	1, 24 86 76	1, 09 50 00	14 00 00 00 ,	142 52 92 07 ,	/11 /20 16 24
G RA NA DA 18	54 0	2, 199 86	14 .18 7.4 37 36 ,	1, 59 41 2	3, 32 81 48	1, 16 10 13	1, 16 100 0	10 00 00 00 ,	155 27 100 9 ,	/12 /20 09 25
21 H U EL VA	193	0, 78 62 5	5.2 11 .67 2, 50	0, 58 55 9	3, 38 73 27	1, 33 54 57	1, 02 50 00	12 00 00 00 ,	152 89 57 84 ,	27 /09 /20 25
23 J AE N	60 7	2, 47 28 1	13 .97 7.9 40 67 ,	1, 57 05 8	3, 41 60 80	1, 48 05 17	1, 05 100 0	10 65 00 00 ,	123 74 73 82 ,	24 /04 /20 23
ÁL 29 M A G A	34 5	1, 40 54 7	9.6 74 .65 2, 70	1, 08 70 6	3, 30 39 16	1, 106 97 0	1, 108 00 0	9, 90 00 00	158 07 62 18 ,	04 /03 /20 26
41 S EV ILL A	83 4	3, 39 75 6	26 .80 7.0 56 27 ,	3, 01 20 8	3, 07 85 41	1, 21 93 75	0, 72 50 00	9, 75 00 00	152 79 56 63 ,	24 /09 /20 25
AN DA LU C IA	3. 91 5	15 94 9 0 0 ,	10 4.3 05 .87 6, 85	11 72 0 0 0 ,	3, 27 3 64 9	1, 25 70 10	0, 72 5 0 0 0	15 0 0 0 0 0 0 ,	14 6, 8 8 3 8 0 3	28 /0 3/ 20 25
05 A VIL A	70	0, 28 51 7	3.0 79 .57 7, 19	0, 34 60 3	2, 45 72 03	0, 98 178 8	1, 49 00 00	7, 85 00 00	148 63 64 84 ,	21 /05 /20 25
09 B U R G O S	165	0, 67 21 8	5.9 40 .84 6, 36	0, 66 75 2	2, 72 89 29	1, 25 08 04	0, 97 50 00	8, 100 00 0	130 80 27 36 ,	25 /11 /20 23
24 L E O N	26 3	1, 07 14 1	7.7 66 .38 5, 47	0, 87 26 4	3, 00 13 18	1, 18 184 6	1, 08 60 00	15 00 00 00 ,	136 38 00 27 ,	13 /05 /20 24
34 P AL EN C IA	13 7	0, 55 81 1	5.7 52 .74 6, 36	0, 64 63 9	2, 86 139 2	1, 22 23 05	1, 22 50 00	10 65 00 00 ,	125 63 22 30 ,	20 /06 /20 23
S AL AM AN C A 37	13 7	0, 55 81 1	5.9 33 .76 4, 81	0, 66 67 3	2, 37 03 32	1, 09 36 17	0, 72 50 00	10 75 00 00 ,	128 24 95 48 ,	/09 /20 08 23
S E G O VIA 40	57	0, 23 22 1	2.6 93 .36 3, 31	0, 30 26 3	2, 68 63 86	1, 24 78 18	1, 22 50 00	13 25 00 00 ,	160 36 08 72 ,	12/ /20 05 26
S O 42 RIA	39	0, 158 88	1.7 06 .53 5, 65	0, 19 175	2, 45 26 03	1, 129 69 7	1, 20 30 00	8, 100 00 0	92 45 53 21 ,	14/ 09 /20 20
O 47 V AL LA D LID	193	0, 78 62 5	6.9 10 .65 3, 47	0, 77 64 9	3, 04 71 68	1, 26 42 03	0, 72 50 00	10 65 00 00 ,	135 29 81 32 ,	10 /04 /20 24

							Tip os Int st ere	Lím ites Ra tes	Vid Re a s Re idu s a	idu l a l L ife
Pro vin ia / Co nid d Au ón t c mu a om a Re ion g	Nú O P me ro Nu mb er	%	Pri ip l P d ien te nc a en Ou d ing Pr inc ip l tst an a	%	Tip No mi l o na No mi l In Ra ter est te na	Ma / Re f. rg en s Sp d rea	Mí nim o Min im um	Má xim o Ma xim un	Me se s Mo hs nt	Fe ha c Da te
49 Z AM O RA	73	0, 29 73 9	3.5 16 .10 4, 08	0, 39 50 7	2, 84 49 50	1, 09 54 33	1, 22 50 00	8, 100 00 0	11 7, 52 193 4	17/ 10 /20 22
C A S TIL LA Y LE O N	1.1 34	4, 61 97 0	43 .29 9. 97 6, 70	4, 8 65 3 0	2, 79 79 9 9	1, 18 37 3 6	0, 72 5 0 0 0	15 0 0 0 0 0 0 ,	13 2, 34 10 26	11/ 01 /20 24
To l Ca / To ta rte ta ra	l 24 .54 7	100 00 00 0 ,	88 9.9 85 .44 4, 95	100 00 00 0 ,
Me d ia Po nd era	da / We ig hte d	Av era g e:			3, 00 95 90	1, 16 154 6			165 66 32 60 ,	21 /10 /20 26
S Me d ia im	le / Ar it hm ic et p	Av era g e:	36 .25 6, 38		4, 05 79 80	1, 105 77 9			106 30 44 74 ,	09 /11 /20 21
Mí nim / Min im o um :			28 01 ,		0, 22 50 00	0, 00 00 00			0, 03 28 54	/01 /20 01 13
	Má xim / Ma xim o um :				15 00 00 00 ,	7, 76 00 00			42 7, 00 61 60	01 /08 /20 48

al día 31/12/2012 at 31/12/2012Cartera de Operaciones TitulizadasLoan PortfolioClasificación por Garantías / Classification by Types of Security

							Tip os Int st ere	Lím ites Ra tes	Vid Re a s Re idu s a	idu l a l L ife
Ga ías t ran Ty f Se rity p es o cu	Nú O P me ro Nu mb er	%	Pri ip l P d ien te nc a en Ou d ing Pr inc ip l tst an a	%	Tip No mi l o na No mi l In Ra ter est te na	Ma / Re f. rg en s Sp d rea	Mí nim o Min im um	Má xim o Ma xim un	Me se s Mo hs nt	Fe ha c Da te
1 HIP O TE C AR IA	14 .53 9	59 22 92 3 ,	69 0.8 95 .32 6, 86	77 62 99 6 ,	2, 85 20 31	1, 164 87 9	0, 62 50 00	7, 94 60 00	192 35 82 59 ,	10 /01 /20 29
HIP O TE C AR I O	14 .5 3 9	5 9, 22 9 20	6 9 0. 8 95 .3 26 8 6 ,	77 6 3 0 0 0 ,	2, 85 20 31	1, 16 48 79	0, 6 25 0 0 0	7, 94 6 0 0 0	19 2, 35 8 25 9	10/ 01 /20 29
O S G S S 2 TR A AR AN TIA RE AL E	31	0, 126 29	15 .28 9.1 01 88 ,	1, 71 79 0	2, 38 04 38	1, 36 86 71	0, 62 50 00	7, 00 00 00	172 60 28 88 ,	20 /05 /20 27
3 DE P O S IT O S DIN ER AR I O S	42 1	1, 71 50 8	12 .38 6.8 45 18 ,	1, 39 180	2, 85 02 81	0, 98 75 31	0, 22 50 00	9, 95 00 00	71 58 58 38 ,	18 /12 /20 18
4 G AR AN TIA S DE TE R C ER O S	58 6	2, 38 72 6	27 .86 3.4 49 08 ,	3, 130 78	2, 67 80 65	1, 04 48 29	0, 72 50 00	5, 90 00 00	10 1, 30 50 04	10 /06 /20 21
5 O TR A S G AR AN TIA S PE R S O NA LE S	8.9 67	36 52 99 2 ,	142 .00 7.3 53 14 ,	15 95 61 4 ,	3, 92 34 96	1, 17 113 0	0, 49 50 00	15 00 00 00 ,	56 02 49 77 ,	01 /09 /20 17
C ER TIF I C A C I O NE S Y E FE C T O S 6	3	0, 01 22 2	1.5 43 .36 8, 81	0, 173 42	2, 94 71 73	0, 23 99 77	0, 97 50 00	3, 75 00 00	15 1, 70 49 30	/08 /20 22 25
PE R S O NA L	10 .0 0 8	40 0 8 0 77 ,	19 9. 0 9 0.1 18 0 9 ,	22 37 0 0 0 ,	3, 8 0 0 35 4	6 34 1, 15 4	0, 22 0 0 0 5	0 0 0 0 0 0 15 ,	9, 72 0 6 3 8 5	22 /12 /20 17
To l Ca / To l ta rte ta ra	24 .54 7	100 00 00 0 ,	88 9.9 85 .44 4, 95	100 00 00 0 ,
Me d ia Po nd era	da / We ig hte d	Av era g e:			3, 00 95 90	1, 16 154 6			165 66 32 60 ,	/10 /20 21 26
Me d ia S im p	le / Ar it hm ic et	Av era g e:	36 .25 6, 38		4, 05 79 80	1, 105 77 9			106 30 44 74 ,	09 /11 /20 21
Mí nim / Min im o um :		28 01 ,		0, 22 50 00	0, 00 00 00			0, 03 28 54	/01 /20 01 13
	Má xim / o	Ma xim um :	5.0 00 .00 0, 00		15 00 00 00 ,	7, 76 00 00			42 7, 00 61 60	01 /08 /20 48

							Tip Lím os Int st ere	ites Ra tes	Vid Re a s Re idu s a	idu l a l L ife
C NA E Se cto rs	Nú O P me ro Nu mb er	%	Pri ip l P d ien te nc a en Ou d ing Pr inc ip l tst an a	%	Tip No mi l o na No mi l In Ra ter est te na	Ma / Re f. rg en s Sp d rea	Mí nim o Min im um	Má xim o Ma xim un	Me se s Mo hs nt	Fe ha c Da te
-Ag ric ltu de ría rvic 01 u ra, g an a , ca za y se	2.8 82	11 74 07 4 ,	87 .95 6.1 54 26 ,	9, 88 28 8	3, 190 98 1	1, 35 08 06	0, 22 50 00	15 00 00 00 ,	114 41 21 04 ,	14/ /20 07 22
-S ilvi ltu lota ión fo l. 02 ta cu ra y exp c res	49	0, 199 62	1.3 14 .36 7, 70	0, 14 76 8	3, 34 05 99	1, 168 37 8	1, 22 50 00	12 00 00 00 ,	172 57 41 44 ,	/05 /20 19 27
03 -Pe icu ltu sca y ac u ra.	156	0, 63 55 2	5.9 35 .55 8, 85	0, 66 69 3	2, 95 68 41	1, 37 69 85	0, 82 50 00	10 75 00 00 ,	133 08 39 95 ,	02 /02 /20 24
ión 05 -Ex de ita hu lla lig tra tra cc an c y n ,	15	0, 06 11 1	17 7.9 50 99 ,	0, 01 99 9	2, 01 60 00	0, 75 00 00	2, 01 60 00	2, 01 60 00	22 8, 00 82 14	01 /01 /20 32
07 -Ex ión de ine les á lico tra et cc m ra m s.	2	0, 00 81 5	94 .60 5, 33	0, 01 06 3	4, 06 90 33	0, 53 90 19	2, 06 100 0	4, 23 90 00	193 53 37 04 ,	15 /02 /20 29
08 -O ind ria iva tra ust xtr act s s e s.	16	0, 06 51 8	32 5.4 29 66 ,	0, 03 65 7	3, 68 21 22	1, 20 04 62	2, 06 100 0	8, 100 00 0	174 86 34 62 ,	28 /07 /20 27
09 -Ac ivid de de la ind ria t ust a s ap oy o a s s	1	0, 00 40 7	67 .53 0, 78	0, 00 75 9	1, 87 70 00	1, 00 00 00	1, 87 70 00	1, 87 70 00	22 6, 00 41 07	01 /11 /20 31
-In du ia de la lim ión 10 str tac a en	26 9	1, 09 58 6	10 .96 1.1 87 27 ,	1, 23 16 1	2, 97 91 32	1, 22 76 43	0, 72 50 00	9, 75 00 00	156 23 91 32 ,	/01 /20 07 26
-Fa br ica ión de be b ida 11 c s.	49	0, 199 62	2.1 37 .63 9, 31	0, 24 01 9	2, 77 30 38	1, 128 82 1	1, 70 30 00	8, 25 00 00	145 74 37 08 ,	/02 /20 22 25
12 -In du ia de l ta ba str co	8	0, 03 25 9	22 8.8 68 58 ,	0, 02 57 2	2, 49 82 30	1, 68 148 2	1, 94 00 00	7, 100 00 0	105 69 29 28 ,	22 /10 /20 21
13 -In du ia t il. str ext	11 1	0, 45 21 9	3.2 32 .12 4, 12	0, 36 31 7	3, 115 41 8	1, 28 44 25	0, 72 50 00	12 00 00 00 ,	140 89 81 07 ,	27 /09 /20 24
14 -Co nfe ión de da de ir. st cc p ren s ve	59	0, 24 03 6	1.4 64 .37 7, 54	0, 164 54	3, 22 66 38	1, 26 94 85	1, 87 70 00	8, 100 00 0	140 91 95 49 ,	28 /09 /20 24
15 -In du ia de l cu de l ca lza do str ero y	58	0, 23 62 8	1.9 24 .66 7, 00	0, 21 62 6	2, 56 28 39	1, 09 02 23	1, 22 50 00	10 00 00 00 ,	170 86 99 75 ,	28 /03 /20 27
16 -In du ia de la de de l co ho str m a ra rc y ,	30 6	1, 24 65 9	8.3 27 .86 6, 72	0, 93 57 3	3, 02 22 06	1, 06 63 44	1, 108 00 0	8, 100 00 0	198 94 05 07 ,	30 /07 /20 29
-In du ia de l p l. 17 str ap e	7	0, 02 85 2	153 .81 6, 22	0, 01 72 8	3, 45 11 79	0, 50 56 39	1, 87 70 00	6, 50 00 00	196 92 47 06 ,	/05 /20 29 29
-Ar rá fica du ión de 18 tes g s y re p ro cc so p o	126	0, 51 33 0	3.6 33 .31 5, 84	0, 40 82 4	2, 93 22 65	1, 20 37 46	0, 72 50 00	9, 95 00 00	173 36 78 73 ,	12/ /20 06 27
ím 20 -In du ia q ica str u	21	0, 08 55 5	37 9.8 26 19 ,	0, 04 26 8	3, 41 22 43	0, 76 63 75	1, 96 80 00	8, 100 00 0	155 97 53 74 ,	30 /12 /20 25
ión éu 21 -Fa br ica de du far ico cto t c p ro s ma c	2	0, 00 81 5	189 .33 6, 66	0, 02 12 7	2, 60 25 88	0, 94 93 55	2, 36 80 00	7, 00 00 00	20 0, 24 74 18	08 /09 /20 29
22 -Fa br ica ión de du de ho cto c p ro s ca uc y	35	0, 142 58	1.6 35 .71 4, 51	0, 183 79	2, 81 68 25	1, 148 26 2	1, 22 50 00	7, 00 00 00	180 41 38 98 ,	13 /01 /20 28
23 -Fa br ica ión de du ine ot cto c ros p ro s m ra	41	0, 16 70 3	1.7 69 .76 6, 80	0, 198 85	2, 74 98 85	1, 47 72 60	1, 47 50 00	8, 100 00 0	144 69 83 69 ,	21 /01 /20 25
24 -M lur ia, fa br ica ión de du eta cto g c p ro s	110	0, 44 81 2	3.1 01 .88 1, 93	0, 34 85 3	3, 06 54 47	1, 22 46 47	0, 82 50 00	10 00 00 00 ,	150 68 72 88 ,	22 /07 /20 25
-Fa br ica ión de du á lico 25 cto et c p ro s m s, e	133	0, 54 182	5.5 53 .62 0, 31	0, 62 40 1	2, 73 154 8	1, 129 86 2	0, 77 50 00	8, 65 00 00	19 7, 93 133 3	/06 /20 29 29
-Fa br ica ión de du info át ico 26 cto c p ro s rm s	23	0, 09 37 0	73 6.4 47 71 ,	0, 08 27 5	3, 28 89 80	1, 08 61 92	1, 47 50 00	8, 100 00 0	14 1, 04 27 23	/10 /20 01 24
ión léc 27 -Fa br ica de ria l y ip ate c m eq u o e	16	0, 06 51 8	42 7.0 71 24 ,	0, 04 79 9	2, 67 36 17	1, 138 77 1	1, 22 50 00	7, 00 00 00	143 09 83 74 ,	03 /12 /20 24
ión 28 -Fa br ica de ina ria ip c m aq u y eq u o n	26	0, 105 92	93 9.7 22 66 ,	0, 105 59	3, 31 39 52	1, 34 48 07	0, 97 50 00	9, 00 00 00	143 09 01 91 ,	03 /12 /20 24

							Tip Lím os Int st ere	ites Ra tes	Vid Re a s Re idu s a	idu l a l L ife
C NA E Se cto rs	Nú O P me ro Nu mb er	%	Pri ip l P d ien te nc a en Ou d ing Pr inc ip l tst an a	%	Tip No mi l o na No mi l In Ra ter est te na	Ma / Re f. rg en s Sp d rea	Mí nim o Min im um	Má xim o Ma xim un	Me se s Mo hs nt	Fe ha c Da te
Ó Í 29 -FA BR I C A C I N D E V EH C U L O S DE M	O T O R, FA 3	0, 01 22 2	112 .79 8, 11	0, 01 26 7	3, 70 94 79	0, 25 96 38	1, 22 50 00	4, 25 00 00	81 01 45 39 ,	01 /10 /20 19
30 -Fa br ica ión de ia l de ot ter tra c ro ma ns	1	0, 00 40 7	54 .16 3, 26	0, 00 60 9	3, 86 00 00	1, 75 00 00	3, 86 00 00	3, 86 00 00	60 02 46 41 ,	01 /01 /20 18
-Fa br ica ión de b les 31 c m ue	77	0, 31 36 8	2.1 71 .83 7, 16	0, 24 40 3	3, 02 89 40	1, 05 74 97	0, 82 50 00	9, 50 00 00	126 92 108 6 ,	/07 /20 30 23
-O ind ria fac 32 tra ust tur s s m an u era s.	35	0, 142 58	70 4.9 33 22 ,	0, 07 92 1	3, 61 62 76	0, 96 45 08	1, 97 50 00	8, 100 00 0	182 63 185 3 ,	/03 /20 20 28
ión ión 33 -Re ins lac de ina ri ta p ara c e m aq u	36	0, 146 66	1.2 68 .56 0, 21	0, 142 54	3, 72 32 00	1, 51 36 78	1, 97 50 00	9, 00 00 00	155 82 81 28 ,	26 /12 /20 25
-Su ía léc 35 mi nis de ica tro tr en eg e , g as ,	172	0, 70 07 0	11 .61 2.2 46 67 ,	1, 30 47 7	2, 44 49 55	1, 12 198 4	0, 72 50 00	8, 100 00 0	110 60 62 01 ,	20 /03 /20 22
36 -Ca ión de ión d istr ibu ión tac p p ura c y c ,	11	0, 04 48 1	54 0.4 45 65 ,	0, 06 07 3	3, 30 07 36	2, 00 78 89	2, 192 00 0	9, 25 00 00	136 50 78 31 ,	16 /05 /20 24
37 -Re ida ien de id tra tam to co g y ag ua s r es	8	0, 03 25 9	20 4.8 01 84 ,	0, 02 30 1	3, 40 71 30	1, 26 29 91	1, 72 50 00	7, 00 00 00	114 23 49 16 ,	09 /07 /20 22
38 -Re ida ien lim ina ión d tra tam to co g e c y ,	19	0, 07 74 0	70 2.9 91 97 ,	0, 07 89 9	2, 95 69 57	1, 52 06 20	2, 06 100 0	8, 100 00 0	133 58 85 60 ,	18 /02 /20 24
-Ac ivid de de de mi ión 39 t nta otr a s sco na c y	7	0, 02 85 2	36 4.3 47 68 ,	0, 04 09 4	3, 134 106	0, 87 03 64	1, 82 70 00	6, 99 40 00	19 1, 32 07 24	/12 /20 10 28
-Co ión de d ific ios 41 nst ruc c e	42 0	1, 71 100	13 .40 0.2 20 47 ,	1, 50 56 7	3, 43 42 45	1, 35 72 52	0, 72 50 00	10 00 00 00 ,	168 124 59 6 ,	/01 /20 04 27
ía 42 -In ier ivil g en c	14	0, 05 70 3	37 6.2 23 37 ,	0, 04 22 7	3, 23 29 24	1, 37 77 39	1, 47 50 00	9, 25 00 00	74 21 32 08 ,	08 /03 /20 19
ión 43 -Ac ivid de de ia li t nst a s co ruc c es p ec	1.2 18	4, 96 19 1	32 .16 2.8 21 35 ,	3, 61 38 6	3, 25 93 09	1, 24 89 59	0, 72 50 00	14 00 00 00 ,	164 57 81 73 ,	18 /09 /20 26
45 -Ve ión de híc los de nta ot y rep ara c ve u m	64 4	2, 62 35 4	22 .81 7.1 95 01 ,	2, 56 37 7	3, 04 85 25	1, 21 53 34	0, 60 80 00	10 00 00 00 ,	159 46 21 68 ,	15 /04 /20 26
46 -Co io a l p inte d iar io me rc or ma y or e rm e	94 0	3, 82 93 9	38 .76 6.4 98 24 ,	4, 35 58 6	2, 87 59 16	1, 138 73 7	0, 62 50 00	10 90 00 00 ,	172 46 41 20 ,	16 /05 /20 27
47 -Co io a l p de h to me rc or me no r, e xce p ve	5.5 74	22 70 74 6 ,	18 7.5 02 .84 7, 68	21 06 80 8 ,	3, 04 88 79	1, 142 75 7	0, 72 50 00	15 00 00 00 ,	170 165 155 ,	07 /03 /20 27
-Tr be ría 49 ort e t est tu an sp err re p or y	1.9 73	8, 03 76 4	75 .83 7.5 68 90 ,	8, 52 12 1	3, 195 75 1	1, 155 81 9	0, 72 50 00	15 00 00 00 ,	186 95 53 47 ,	/07 /20 30 28
-Tr ít imo vía 50 ort an sp e m ar y p or s n ave g a	7	0, 02 85 2	32 2.7 07 97 ,	0, 03 62 6	3, 52 89 98	1, 64 68 96	2, 72 50 00	7, 85 00 00	23 5, 115 95 1	/08 /20 04 32
-Tr ére 51 ort an sp e a o.	1	0, 00 40 7	2.9 78 40 ,	0, 00 03 3	3, 75 00 00	0, 25 00 00	3, 75 00 00	3, 75 00 00	47 01 43 74 ,	/12 /20 01 16
52 -Al mie ivid de nto act ma ce na y a s a ne xas a	90	0, 36 66 4	3.0 91 .96 4, 87	0, 34 74 2	3, 03 194 9	1, 153 106	1, 190 00 0	10 65 00 00 ,	182 05 10 11 ,	03 /03 /20 28
53 -Ac ivid de les de t ost a s p a y co rre os	27	0, 109 99	44 6.7 03 72 ,	0, 05 01 9	2, 93 20 88	0, 99 73 86	1, 22 50 00	8, 100 00 0	115 85 85 48 ,	27 /08 /20 22
55 -Se rvic ios de lo j ien to. a am	34 2	1, 39 32 5	19 .50 4.3 53 63 ,	2, 19 154	2, 84 56 17	1, 158 03 3	1, 198 00 0	10 62 50 00 ,	168 40 93 87 ,	12/ 01 /20 27
56 -Se rvic ios de mid be b ida co as s. y	3.1 50	12 83 25 3 ,	113 .56 6.3 16 76 ,	12 76 04 7 ,	3, 20 04 19	1, 163 155	0, 72 50 00	15 00 00 00 ,	173 52 152 7 ,	17/ 06 /20 27
-Ed ic ión 58	34	0, 138 51	1.0 24 .64 3, 12	0, 115 13	2, 86 65 83	1, 175 47 8	1, 52 70 00	8, 00 00 00	14 7, 86 140 5	/04 /20 27 25
-Ac ivid de ine rá fica de ví de 59 t tog a s c ma s,	25	0, 10 185	49 0.9 62 52 ,	0, 05 51 7	4, 04 74 78	1, 63 38 64	2, 22 50 00	10 00 00 00 ,	138 28 68 78 ,	/07 /20 10 24

							Tip Lím ites os Int Ra st tes ere		Vid Re idu l a s a Re idu l L ife s a
C NA E Se cto rs	Nú O P me ro Nu mb er	%	Pri ip l P d ien te nc a en Ou d ing Pr inc ip l tst an a	%	Tip No mi l o na No mi l In Ra ter est te na	f. Ma / Re rg en s Sp d rea	Mí nim o Min im um	Má xim o Ma xim un	Me se s Mo hs nt	Fe ha c Da te
-Ac ivid de de ión is ión 60 t a s p rog ram ac y em	52	0, 21 184	1.4 02 .22 9, 06	0, 15 75 6	3, 29 29 10	1, 06 59 94	1, 72 50 00	9, 75 00 00	22 3, 64 95 16	/08 /20 21 31
-Te lec ica ion 61 om un c es	20	0, 08 148	43 1.1 18 98 ,	0, 04 84 4	4, 59 76 23	1, 48 148 9	2, 37 80 00	14 150 00 0 ,	13 7, 41 53 29	/06 /20 13 24
ión ría 62 -Pr lto otr act og ram ac , co ns u y as	84	0, 34 22 0	3.2 84 .95 8, 60	0, 36 91 0	2, 94 123 0	1, 132 05 2	1, 22 50 00	15 00 00 00 ,	22 5, 41 66 36	14/ 10 /20 31
-Se ión 63 rvic ios de in for ma c	32 6	1, 32 80 6	12 .68 9.9 14 17 ,	1, 42 58 6	2, 80 03 11	0, 93 46 71	0, 72 50 00	9, 00 00 00	20 3, 38 58 81	12/ 12/ 20 29
68 -Ac ivid de inm b ilia ria t a s o s.	179	0, 72 92 1	9.6 43 .58 1, 08	1, 08 35 7	2, 51 54 36	1, 09 48 19	0, 72 50 00	8, 100 00 0	108 36 87 86 ,	11/ 01 /20 22
69 -Ac ivid de j íd ica de b ilid t nta a s ur s y co	79 4	3, 23 46 1	31 .45 4.0 52 25 ,	3, 53 42 2	2, 66 71 08	1, 03 96 78	0, 82 50 00	15 00 00 00 ,	186 39 39 91 ,	13 /07 /20 28
70 -Ac ivid de de la de les t tra a s s s e s c en , a	63	0, 25 66 5	1.6 36 .36 7, 20	0, 183 86	3, 04 72 59	0, 95 27 36	1, 47 50 00	9, 00 00 00	17 1, 40 71 50	14/ 04 /20 27
-Se rvic ios éc nic de itec 71 t tur os ar q u a e	31 4	1, 27 91 8	11 .70 0.0 02 74 ,	1, 31 46 3	2, 92 09 60	1, 20 05 05	1, 108 00 0	9, 90 00 00	189 87 25 96 ,	/10 /20 27 28
-In ig ión de llo. 72 st ve ac y sa rro	4	0, 01 63 0	17 1.7 87 03 ,	0, 01 93 0	3, 44 133 4	0, 88 70 50	3, 00 40 00	6, 90 00 00	21 8, 89 69 19	/03 /20 29 31
73 -Pu b lic ida d y d ios de do tu es m erc a	64	0, 26 07 2	3.4 50 .36 7, 30	0, 38 76 9	2, 51 46 30	1, 23 21 71	1, 198 00 0	10 00 00 00 ,	14 1, 51 93 73	16 /10 /20 24
-O 74 ivid de fes ion les ien tra ct s a a s p ro a , c	146	0, 59 47 8	6.5 74 .25 3, 98	0, 73 86 9	2, 91 97 71	1, 34 52 16	1, 22 50 00	11 65 00 00 ,	194 175 32 8 ,	07 /03 /20 29
75 -Ac ivid de rin ias t ete a s v ar	93	0, 37 88 7	4.0 21 .41 5, 56	0, 45 185	2, 96 61 35	0, 99 21 90	0, 94 00 00	8, 100 00 0	189 13 145 2 ,	04 /10 /20 28
77 -Ac ivid de de lq iler t a s a u	7	0, 02 85 2	32 1.7 67 14 ,	0, 03 61 5	2, 43 91 02	1, 37 87 65	1, 47 50 00	8, 100 00 0	23 1, 56 74 47	18 /04 /20 32
78 -Ac ivid de lac ion da l e le t a s r e a s c on e mp	12	0, 04 88 9	36 3.6 66 45 ,	0, 04 08 6	3, 50 199 4	0, 72 82 30	1, 74 00 00	6, 85 00 00	175 35 44 17 ,	12/ 08 /20 27
-Ac ivid de de ias de via j 79 t a s ag en c es , o p	86	0, 35 03 5	1.5 57 .69 3, 89	0, 175 02	3, 114 136	0, 94 57 97	0, 72 50 00	8, 100 00 0	138 90 23 66 ,	/07 /20 28 24
-Ac ivid de de ida d e in ig 80 t st a s se g ur ve ac	10	0, 04 07 4	148 .40 4, 66	0, 01 66 7	5, 67 67 05	1, 51 23 11	3, 22 50 00	7, 50 00 00	21 3, 63 40 26	/10 /20 20 30
-Se ific 81 rvic ios d ios ivid de d act a e y a s	57	0, 23 22 1	1.2 82 .88 9, 15	0, 144 15	3, 73 99 15	1, 40 54 85	1, 76 60 00	12 00 00 00 ,	188 60 39 29 ,	18 /09 /20 28
82 -Ac ivid de dm inis iva de fic in t tra t a s a s o	95	0, 38 70 1	3.6 32 .06 3, 08	0, 40 81 0	3, 22 09 67	1, 39 99 96	1, 22 50 00	9, 00 00 00	166 94 42 52 ,	29 /11 /20 26
84 -Ad mi nis ión Pú b lica de fen Se tra c y sa g ,	11	0, 04 48 1	93 .28 2, 98	0, 01 04 8	3, 60 50 00	0, 00 00 00	3, 60 50 00	3, 60 50 00	188 05 71 23 ,	01 /09 /20 28
85 -Ed ión uca c	43 6	1, 77 61 8	12 .16 9.1 87 82 ,	1, 36 73 5	3, 06 128 9	1, 01 73 58	0, 72 50 00	12 00 00 00 ,	173 17 199 9 ,	06 /06 /20 27
86 -Ac ivid de ita ria t a s s an s.	86 6	3, 52 79 3	58 .86 3.1 26 01 ,	6, 61 39 4	2, 47 58 34	1, 01 25 62	0, 32 50 00	10 00 00 00 ,	173 32 23 63 ,	11/ 06 /20 27
-As iste ia e b lec im ien ide 87 sta tos nc n e re s	20	0, 08 148	84 5.4 95 12 ,	0, 09 50 0	2, 90 26 20	1, 07 62 53	1, 72 50 00	7, 25 00 00	20 0, 60 21 96	/09 /20 18 29
-Ac ivid de de rvic ios ia les in 88 t a s se so c s	18	0, 07 33 3	88 4.5 10 48 ,	0, 09 93 8	2, 47 52 06	0, 74 125 0	1, 72 90 00	8, 100 00 0	163 72 82 09 ,	/08 /20 23 26
ión íst 90 -Ac ivid ds de ica t rt a e cr ea c , a s y	133	0, 54 182	7.0 66 .23 1, 69	0, 79 39 7	2, 81 192 1	1, 104 90 6	1, 22 50 00	15 00 00 00 ,	22 8, 38 34 33	12/ 01 /20 32
91 -Ac ivid de de b ib liot hiv t a s ec as , a rc os ,	1	0, 00 40 7	76 .70 8, 75	0, 00 86 2	1, 94 80 00	1, 75 00 00	1, 94 80 00	1, 94 80 00	105 00 20 53 ,	01 /10 /20 21

							Tip Lím os Int st ere	ites Ra tes	Vid Re a s Re idu s a	idu l a l L ife
C NA E Se cto rs	Nú O P me ro Nu mb er	%	Pri ip l P d ien te nc a en Ou d ing Pr inc ip l tst an a	%	Tip No mi l o na No mi l In Ra ter est te na	Ma / Re f. rg en s Sp d rea	Mí nim o Min im um	Má xim o Ma xim un	Me se s Mo hs nt	Fe ha c Da te
92 -Ac ivid de de j de t a s ue g os az ar ap ue s y	44	0, 179 25	2.3 11 .12 5, 49	0, 25 96 8	3, 02 28 41	1, 34 30 40	1, 39 00 00	10 00 00 00 ,	175 39 68 27 ,	13 /08 /20 27
-Ac ivid de de iva iva 93 t ort t a s p s, rec rea s y	18 7	0, 76 180	5.6 85 .74 8, 81	0, 63 88 6	3, 24 39 07	1, 35 56 14	1, 59 00 00	9, 45 00 00	15 1, 81 138 3	/08 /20 25 25
-Ac ivid de iat iva 94 t a s a so c s.	37	0, 150 73	56 7.8 80 50 ,	0, 06 38 1	3, 24 02 70	0, 79 82 66	2, 00 00 00	8, 50 00 00	150 93 35 99 ,	/07 /20 30 25
-Re ión de de do fec 95 tos p ara c or na res , e p e	95	0, 38 70 1	2.6 01 .12 8, 77	0, 29 22 7	2, 96 176 4	1, 00 92 54	0, 97 50 00	8, 75 00 00	182 81 94 34 ,	/03 /20 26 28
-O 96 ic ios les tro s s erv p ers on a	90 2	3, 67 45 8	32 .76 0.4 56 55 ,	3, 68 10 1	2, 76 31 15	1, 00 84 90	0, 32 50 00	11 65 00 00 ,	145 06 189 3 ,	01 /02 /20 25
97 -Ac ivid de de lo ho le t a s s g are s c om o e mp	5	0, 02 03 7	21 3.6 98 36 ,	0, 02 40 1	2, 69 75 30	1, 36 70 86	1, 47 50 00	3, 60 40 00	133 69 58 48 ,	21 /02 /20 24
99 -Ac ivid de de iza ion t a s or g an c es y org an	37	0, 150 73	2.3 60 .35 1, 34	0, 26 52 1	2, 84 51 87	1, 188 81 0	1, 22 50 00	6, 49 40 00	22 7, 40 78 72	13 /12 /20 31
Ca To l / To l ta rte ta ra	24 .54 7	100 00 00 0 ,	88 9.9 85 .44 4, 95	100 00 00 0 ,
Me d ia Po nd era	da / We ig hte d	Av era g e:			3, 00 95 90	1, 16 154 6			165 66 32 60 ,	21 /10 /20 26
Me d ia S im p	le / Ar it hm ic et	Av era g e:	36 .25 6, 38		4, 05 79 80	1, 105 77 9			106 30 44 74 ,	/11 /20 09 21
	Mí nim / o	Min im um :	28 01 ,		0, 22 50 00	0, 00 00 00			0, 03 28 54	01 /01 /20 13
	Má xim / o	Ma xim um :	5.0 00 .00 0, 00		15 00 00 00 ,	7, 76 00 00			42 7, 00 61 60	01 /08 /20 48

Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency

							Tip os Int st ere	Lím ites Ra tes	Vid Re a s Re idu s a	idu l a l L ife
Pe rio do Fa ión ctu rac Pa Fre nt me q ue ncy y	Nú O P me ro Nu mb er	%	Pri ip l P d ien te nc a en Ou d ing Pr inc ip l tst an a	%	Tip No mi l o na No mi l In Ra ter est te na	Ma / Re f. rg en s Sp d rea	Mí nim o Min im um	Má xim o Ma xim un	Me se s Mo hs nt	Fe ha c Da te
ME N S U AL	22 .82 9	93 00 118 ,	81 0.1 60 .25 2, 67	91 03 07 3 ,	3, 04 31 33	1, 15 182 0	0, 60 80 00	15 00 00 00 ,	173 185 72 4 ,	07 /06 /20 27
TR IM E S TR AL	35 4	1, 44 21 3	28 .04 9.1 61 20 ,	3, 15 164	1, 67 68 84	1, 08 94 45	0, 22 50 00	10 65 00 00 ,	93 44 20 69 ,	14/ 10 /20 20
S EM E S TR AL	29 8	1, 21 40 0	12 .21 9.8 23 05 ,	1, 37 30 4	2, 97 83 20	1, 47 30 86	1, 15 100 0	10 65 00 00 ,	104 66 65 03 ,	/09 /20 20 21
AN U AL	1.0 66	4, 34 26 9	39 .55 6.2 08 03 ,	4, 44 45 9	3, 27 72 18	1, 31 56 27	1, 05 100 0	10 75 00 00 ,	81 64 89 41 ,	/10 /20 21 19
To l Ca / To ta rte ta ra	l 24 .54 7	100 00 00 0 ,	88 9.9 85 .44 4, 95	100 00 00 0 ,
Me d ia Po nd era	da / We ig hte d	Av era g e:			3, 00 95 90	1, 16 154 6			165 66 32 60 ,	/10 /20 21 26
Me d ia S im p	le / Ar it hm ic et	Av era g e:	36 .25 6, 38		4, 05 79 80	1, 105 77 9			106 30 44 74 ,	09 /11 /20 21
	Mí nim / o	Min im um :	28 01 ,		0, 22 50 00	0, 00 00 00			0, 03 28 54	01 /01 /20 13
	Má xim / o	Ma xim um :	5.0 00 .00 0, 00		15 00 00 00 ,	7, 76 00 00			42 7, 00 61 60	01 /08 /20 48

Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution

	idu l a l L ife	Vid Re a s Re idu s a	Lím ites Ra tes	Tip os Int st ere
Pri ip l T ión nc a as ac LT V	Fe ha c Da te	Me se s Mo hs nt	Má xim o Ma xim un	Mí nim o Min im um	Ma / Re f. rg en s Sp d rea	Tip No mi l o na No mi l In Ra ter est te na	%	Pri ip l P d ien te nc a en Ou d ing Pr inc ip l tst an a	%	Nú O P me ro Nu mb er	de la Re lac ión l R kin a an g	Int lo erv a Int erv
2, 60 114 7	09 /11 /20 25	154 29 43 10 ,	7, 44 60 00	0, 62 50 00	1, 36 149 0	3, 60 60 24	2, 94 25 6	26 .18 8.3 18 28 ,	21 58 71 6 ,	5.2 99	00 4.9 9	00 0.0 0
7, 58 33 38	26 /04 /20 25	14 7, 81 97 08	7, 94 60 00	0, 62 50 00	1, 30 03 79	3, 27 09 31	3, 38 24 8	30 .10 3.5 49 65 ,	5, 95 185	1.4 61	00 9.9 9	00 5.0 0
12 53 64 21 ,	/08 /20 07 25	15 1, 21 89 71	6, 29 30 00	0, 62 50 00	1, 21 71 96	3, 143 99 5	4, 199 61	37 .37 5.8 97 49 ,	4, 43 23 1	1.0 88	01 4.9 9	01 0.0 0
17 61 183 1 ,	/08 /20 08 26	163 24 50 02 ,	6, 75 00 00	0, 62 50 00	1, 23 29 51	2, 99 54 35	5, 19 70 3	46 .25 2.7 80 21 ,	3, 99 23 4	98 0	01 9.9 9	01 5.0 0
22 54 35 22 ,	23 /08 /20 26	163 73 75 73 ,	6, 27 70 00	0, 62 50 00	1, 23 33 63	2, 94 67 55	5, 62 74 5	50 .08 3.5 02 30 ,	3, 34 86 8	82 2	02 4.9 9	02 0.0 0
27 55 33 89 ,	17/ 07 /20 27	174 50 23 53 ,	7, 00 00 00	0, 62 50 00	1, 24 97 27	2, 88 01 43	5, 75 36 7	51 .20 6.7 82 31 ,	2, 87 61 2	70 6	02 9.9 9	02 5.0 0
32 49 75 20 ,	11/ 04 /20 27	17 1, 32 61 53	5, 83 70 00	0, 62 50 00	1, 20 41 59	2, 81 38 52	6, 196 03	55 .14 3.7 57 45 ,	2, 75 79 7	67 7	03 4.9 9	03 0.0 0
37 49 99 69 ,	11/ 06 /20 27	173 31 76 66 ,	6, 24 70 00	1, 08 60 00	1, 16 103 4	2, 86 85 98	5, 91 38 3	52 .63 2.1 83 20 ,	2, 45 65 1	60 3	03 9.9 9	03 5.0 0
42 49 21 57 ,	05 /05 /20 28	184 126 96 7 ,	6, 45 00 00	0, 99 80 00	1, 21 110 6	2, 80 98 44	6, 70 41 9	59 .66 6.3 12 72 ,	2, 52 57 7	62 0	04 4.9 9	04 0.0 0
47 33 94 00 ,	/04 /20 24 28	183 75 85 45 ,	5, 29 30 00	0, 65 80 00	1, 12 14 73	2, 76 18 17	6, 37 71 7	56 .75 5.8 92 43 ,	2, 183 57	53 6	04 9.9 9	04 5.0 0
52 38 90 12 ,	/04 /20 02 30	20 7, 01 80 40	6, 00 00 00	0, 97 50 00	1, 06 90 78	2, 59 53 80	6, 78 90 4	60 .42 1.4 40 56 ,	2, 05 72 8	50 5	05 4.9 9	05 0.0 0
57 37 128 5 ,	13 /11 /20 31	22 6, 40 92 54	5, 178 00 0	0, 89 00 00	1, 08 72 18	2, 70 28 78	5, 70 63 2	50 .78 5.4 27 36 ,	1, 75 58 2	43 1	05 9.9 9	05 5.0 0
62 47 76 83 ,	05 /09 /20 33	24 8, 164 98 5	5, 40 90 00	1, 29 00 00	1, 08 82 10	2, 71 46 26	5, 79 74 0	51 .59 6.0 58 66 ,	1, 65 39 7	40 6	06 4.9 9	06 0.0 0
67 29 58 35 ,	16 /02 /20 35	26 5, 54 70 04	5, 44 70 00	1, 24 00 00	1, 07 74 49	2, 68 15 12	3, 93 124	34 .98 7.4 23 64 ,	1, 02 25 3	25 1	06 9.9 9	06 5.0 0
72 18 189 4 ,	05 /03 /20 37	29 0, 12 198 4	4, 29 30 00	1, 37 70 00	0, 88 04 09	2, 44 92 00	2, 92 198	26 .00 5.1 92 37 ,	0, 58 66 3	144	07 4.9 9	07 0.0 0
76 59 78 56 ,	07 /06 /20 36	28 1, 20 80 04	4, 00 40 00	1, 22 50 00	0, 99 92 78	2, 47 64 22	0, 163 17	1.4 52 .23 1, 81	0, 03 66 6	9	07 9.9 9	07 5.0 0

Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution

			Tip Lím os Int st ere		ites Ra tes	Vid Re a s Re idu s a	idu l a l L ife
Int lo de la Re lac ión erv a Int l R kin erv a an g	Nú O P me ro Nu mb er	%	Pri ip l P d ien te nc a en Ou d ing Pr inc ip l tst an a	%	Tip No mi l o na No mi l In Ra ter est te na	Ma / Re f. rg en s Sp d rea	Mí nim o Min im um	Má xim o Ma xim un	Me se s Mo hs nt	Fe ha c Da te	Pri ip l T ión nc a as ac LT V
120 .00 1 24 .99	1	0, 00 40 7	23 8.5 76 42 ,	0, 02 68 1	2, 61 80 00	1, 25 00 00	2, 61 80 00	2, 61 80 00	125 96 30 39 ,	01 /07 /20 23	122 49 30 38 ,
To l Ca / To ta rte ra	l ta 14 .53 9	100 00 00 0 ,	69 0.8 95 .32 6, 86	100 00 00 0 ,
Me d ia Po nd	da / We ig hte era	d Av era g e:			3, 00 95 90	1, 16 154 6			165 66 32 60 ,	21 /10 /20 26	38 76 43 98 ,
S Me d ia	im le / Ar it hm ic et p	Av era g e:	36 .25 6, 38		4, 05 79 80	1, 105 77 9			106 30 44 74 ,	09 /11 /20 21	19 92 56 08 ,
	Mí nim / o	Min im um :	28 01 ,		0, 22 50 00	0, 00 00 00			0, 03 28 54	01 /01 /20 13	0, 00 00 00
	Má xim / o	Ma xim um :	5.0 00 .00 0, 00		15 00 00 00 ,	7, 76 00 00			42 7, 00 61 60	01 /08 /20 48	122 49 30 38 ,

Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

De do u r O b lig or	Pri ip l P d ien te nc a en Ou d ing Pr inc ip l tst an a	%
1	5.4 05 .78 2, 57	0, 61
2	5.0 00 .00 0, 00	0, 56
3	3.2 92 .48 8, 13	0, 37
4	2.9 54 .37 7, 21	0, 33
5	2.5 38 .21 0, 19	0, 29
6	2.5 00 .00 0, 00	0, 28
7	2.0 40 .21 0, 67	0, 23
8	1.9 28 .29 5, 86	0, 22
9	1.8 97 .14 5, 78	0, 21
10	1.7 95 .48 9, 24	0, 20
11	1.7 89 .41 8, 80	0, 20
12	1.6 47 .60 3, 98	0, 19
13	1.6 45 .28 8, 80	0, 18
14	1.5 57 .22 1, 56	0, 17
15	1.2 83 .85 8, 91	0, 14
16	1.2 81 .45 9, 53	0, 14
17	1.1 09 .00 3, 82	0, 12
18	1.0 86 .79 2, 83	0, 12
19	1.0 72 .69 9, 80	0, 12
20	99 9.9 79 16 ,	0, 11
To l: ta	42 .8 25 .3 26 84 ,	4, 79

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal

889.985.444,95

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS

LOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERA

PORTFOLIO ANALYSIS

Loan RepaymentsMovimiento MensualCartera de Préstamos

	Am iza ion t or c es	/ Re ts p ay me n	Pr inc ip l Pe d ien / te a n	Ou d ing Pr inc ip l ts tan a
Fe ha / Da te c	Or d ina ias ( ) 1 r Or d ina ry	An ic ip ion ( ) t 2 ac es Pr t ep ay me n	Im te p or Am t ou n	So bre In ic ia l % Ov % In i ia l Ba lan t er ce	Nu Op m. Nu be m r
Sa l do An ior / Pr iou Ba lan ter ev s ce	4 9. 7 1 6. 6 5 2, 3 7	2 9. 6 1 4. 7 6 4, 8 9	1. 0 5 0. 4 1 0. 0 6 8, 8 0	9 2, 9 7 7 9	2 9 3 8 5
3 1 / 0 1 / 2 0 1 2	1 4. 2 1 2. 8 5 8, 7 4	3. 9 7 1. 3 8 7, 6 2	1. 0 3 2. 2 2 5. 8 2 2, 4 4	9 1, 3 6 8 3	2 8 9 3 2
2 9 / 0 2 / 2 0 1 2	9. 4 4 2. 2 5 6, 2 6	3. 6 3 2. 6 0 5, 4 8	1. 0 1 9. 1 5 0. 9 6 0, 7 0	9 0, 2 1 1 0	2 8 5 7 2
3 1 / 0 3 / 2 0 1 2	9. 9 1 5. 5 9 8, 7 5	3. 8 8 8. 6 2 2, 2 5	1. 0 0 5. 3 4 6. 7 3 9, 7 0	8 8, 9 8 9 1	2 8 1 9 6
3 0 / 0 4 / 2 0 1 2	1 0. 0 8 2. 1 0 1, 5 8	2. 8 6 4. 3 0 4, 4 1	9 9 2. 4 0 0. 3 3 3, 7 1	8 7, 8 4 3 1	2 7 8 2 7
/ / 3 1 0 5 2 0 1 2	9. 0 3 6. 3 9 3, 7 0	3. 0 9 7. 9 9 7, 7 7	9 8 0. 2 6 5. 9 4 2, 2 4	8 6, 7 6 9 1	2 7 4 7 2
/ / 3 0 0 6 2 0 1 2	9. 4 9 7. 4 2 5, 5 3	4. 1 6 6. 3 7 6, 9 2	9 6 6. 6 0 2. 1 3 9, 7 9	8 5, 5 5 9 6	2 7 0 8 9
/ / 3 1 0 7 2 0 1 2	1 1. 0 5 6. 6 2 7, 8 0	2. 8 5 4. 6 2 0, 4 2	9 5 2. 6 9 0. 8 9 1, 5 7	8 4, 3 2 8 2	2 6 6 6 1
3 1 / 0 8 / 2 0 1 2	9. 3 9 2. 2 9 2, 0 0	2. 4 2 2. 7 7 7, 7 8	9 4 0. 8 7 5. 8 2 1, 7 9	8 3, 2 8 2 4	2 6 2 3 2
3 0 / 0 9 / 2 0 1 2	9. 1 0 6. 3 0 3, 1 2	1. 4 6 5. 3 8 8, 3 0	9 3 0. 3 0 4. 1 3 0, 3 7	8 2, 3 4 6 6	2 5 8 6 2
3 1 / 1 0 / 2 0 1 2	1 1. 0 9 1. 0 2 2, 3 2	2. 7 5 9. 7 9 2, 4 3	9 1 6. 4 5 3. 3 1 5, 6 2	8 1, 1 2 0 6	2 5 4 5 1
3 0 / 1 1 / 2 0 1 2	8. 5 9 7. 6 8 1, 4 8	3. 2 7 0. 1 2 8, 9 8	9 0 4. 5 8 5. 5 0 5, 1 6	8 0, 0 7 0 1	2 5 0 3 5
/ / 3 1 1 2 2 0 1 2	1 1. 2 2 8. 7 4 5, 5 4	3. 3 7 1. 3 1 4, 6 7	8 8 9. 9 8 5. 4 4 4, 9 5	7 8, 7 7 7 8	2 4 5 4 7
	1 7 2. 3 7 5. 9 5 9, 1 9	6 7. 3 8 0. 0 8 1, 9 2

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.

(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month areincluded in the ordinary amount.

Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

				Da de l M tos es Mo hly nt		Da de 3 Me tos se s Qu ly art er		Da de 6 Me tos se s Se mi An lly nu a		Da de 12 M tos es es An l nu a
Fec ha Da te	Pri nci l Pe nd ien te ( 1) pa Ou and ing Pr inc ipa l tst	% S ob Inic ial re % O In itia l B ala ver nce	ció Am iza n d e P rin cip al ort An tici da ( Pre o) ( 2) pa pag Pre nt A unt pay me mo	% T MC ( 3) % C MR ( 3)	% T AE ( 4) % A PR ( 4)	% T MC % C MR	% T AE % A PR	% T MC % C MR	% T AE % A PR	% T MC % C MR	% T AE % A PR
/01 /20 31 12	1.0 32 .22 5.8 22 4 ,	91 36 83 2 ,	3.9 71 .38 7, 6	0, 37 80 8	4, 44 37 9	0, 42 81 1	5, 01 81 0	0, 48 56 7	5, 67 49 1
/02 /20 29 12	1.0 19 .15 0.9 60 7 ,	90 21 09 9 ,	3.6 32 .60 5, 5	0, 35 192	4, 142 25	0, 41 27 9	4, 84 25 1	0, 49 27 1	5, 75 48 4
31 /03 /20 12	1.0 05 .34 6.7 39 7 ,	88 98 91 0 ,	3.8 88 .62 2, 3	0, 38 156	4, 48 37 9	0, 37 05 2	4, 35 67 3	0, 48 83 9	5, 70 58 1
30 /04 /20 12	99 2.4 00 .33 3, 7	87 84 31 3 ,	2.8 64 .30 4, 4	0, 28 49 1	3, 36 58 2	0, 33 94 7	3, 99 84 4	0, 38 38 0	4, 50 96 3
31 /05 /20 12	98 0.2 65 .94 2, 2	86 76 90 5 ,	3.0 97 .99 7, 8	0, 31 21 7	3, 68 24 1	0, 32 62 2	3, 84 51 9	0, 36 95 1	4, 34 51 5
30 /06 /20 12	96 6.6 02 .13 9, 8	85 55 95 9 ,	4.1 66 .37 6, 9	0, 42 50 3	4, 98 27 5	0, 34 07 2	4, 01 28 9	0, 35 56 2	4, 184 97	0, 40 28 0	4, 72 79 3
31 /07 /20 12	95 2.6 90 .89 1, 6	84 32 82 2 ,	2.8 54 .62 0, 4	0, 29 53 3	3, 48 69 0	0, 34 41 9	4, 05 30 0	0, 34 183	4, 02 57 3	0, 41 37 8	4, 85 38 9
/08 /20 31 12	94 0.8 75 .82 1, 8	83 28 24 0 ,	2.4 22 .77 7, 8	0, 25 43 1	3, 00 93 8	0, 32 49 2	3, 83 00 7	0, 32 55 7	3, 83 76 2	0, 40 91 7	4, 80 106
/09 /20 30 12	93 0.3 04 .13 0, 4	82 34 66 4 ,	1.4 65 .38 8, 3	0, 155 75	1, 85 30 4	0, 23 51 5	2, 78 55 5	0, 28 79 5	3, 40 11 7	0, 38 82 2	4, 56 04 5
31 /10 /20 12	91 6.4 53 .31 5, 6	81 120 62 ,	2.7 59 .79 2, 4	0, 29 66 5	3, 50 23 5	0, 23 55 9	2, 79 07 2	0, 28 99 1	3, 42 39 3	0, 33 68 7	3, 96 83 2
30 /11 /20 12	90 4.5 85 .50 5, 2	80 07 01 3 ,	3.2 70 .12 9, 0	0, 35 68 2	4, 198 85	0, 26 97 8	3, 189 72	0, 29 73 5	3, 51 04 3	0, 33 34 4	3, 92 86 9
31 /12 /20 12	88 9.9 85 .44 5, 0	78 77 78 0 ,	3.3 71 .31 4, 7	0, 37 26 9	4, 38 176	0, 34 20 6	4, 02 83 6	0, 28 86 2	3, 40 89 6	0, 32 21 3	3, 79 77 5

(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.

(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

	Inc orp ora c	ion / Inc ing Ar es om	rea rs	Re cu p	ion / Re ies era c es cov er		S O C AL D / BA LA N E
Fe ha / Da te c	Pri ip l nc a Pri ip l nc a	Int ere se s Int sts ere	To l ta To l ta	Pri ip l nc a Pri ip l nc a	Int ere se s Int sts ere	To l ta To l ta	Pri ip l nc a Pri ip l nc a	Int ere se s Int sts ere	To l ta To l ta
Sa ldo ior / Pre vio Ba lan ter an us ce	1.0 33 .65 5, 45	26 3.2 22 40 ,	1.2 96 .87 7, 85	62 9.8 08 38 ,	160 .13 8, 77	78 9.9 47 15 ,	40 3.8 47 07 ,	103 .08 3, 63	50 6.9 30 70 ,
31 /01 /20 12	80 3.1 79 83 ,	19 7.5 10 90 ,	1.0 00 .69 0, 73	83 .84 9, 17	22 .17 2, 19	106 .02 1, 36	1.1 23 .17 7, 73	27 8.4 22 34 ,	1.4 01 .60 0, 07
29 /02 /20 12	34 9.1 35 03 ,	77 .04 9, 60	42 6.1 84 63 ,	32 6.1 42 98 ,	71 .26 1, 45	39 7.4 04 43 ,	1.1 46 .16 9, 78	28 4.2 10 49 ,	1.4 30 .38 0, 27
31 /03 /20 12	26 3.6 34 21 ,	69 .31 4, 05	33 2.9 48 26 ,	40 3.9 31 95 ,	63 .14 6, 64	46 7.0 78 59 ,	1.0 05 .87 2, 04	29 0.3 77 90 ,	1.2 96 .24 9, 94
/04 /20 30 12	37 5.6 38 50 ,	100 .19 1, 83	47 5.8 30 33 ,	19 1.8 79 52 ,	36 .08 1, 98	22 7.9 61 50 ,	1.1 89 .63 1, 02	35 4.4 87 75 ,	1.5 44 .11 8, 77
/05 /20 31 12	30 9.6 51 24 ,	87 .18 5, 07	39 6.8 36 31 ,	24 5.0 05 56 ,	62 .59 1, 08	30 7.5 96 64 ,	1.2 54 .27 6, 70	37 9.0 81 74 ,	1.6 33 .35 8, 44
30 /06 /20 12	28 8.6 02 65 ,	90 .62 9, 90	37 9.2 32 55 ,	31 0.8 98 10 ,	84 .60 6, 78	39 5.5 04 88 ,	1.2 31 .98 1, 25	38 5.1 04 86 ,	1.6 17 .08 6, 11
31 /07 /20 12	33 3.2 66 03 ,	98 .81 2, 00	43 2.0 78 03 ,	32 3.3 48 00 ,	71 .86 8, 77	39 5.2 16 77 ,	1.2 41 .89 9, 28	41 2.0 48 09 ,	1.6 53 .94 7, 37
31 /08 /20 12	36 8.8 33 01 ,	103 .95 6, 26	47 2.7 89 27 ,	22 3.9 31 63 ,	75 .84 9, 14	29 9.7 80 77 ,	1.3 86 .80 0, 66	44 0.1 55 21 ,	1.8 26 .95 5, 87
30 /09 /20 12	31 4.1 84 49 ,	92 .08 3, 13	40 6.2 67 62 ,	30 9.0 35 28 ,	81 .95 3, 11	39 0.9 88 39 ,	1.3 91 .94 9, 87	45 0.2 85 23 ,	1.8 42 .23 5, 10
31 /10 /20 12	30 1.0 72 29 ,	94 .81 3, 08	39 5.8 85 37 ,	33 2.9 29 42 ,	98 .61 2, 91	43 1.5 42 33 ,	1.3 60 .09 2, 74	44 6.4 85 40 ,	1.8 06 .57 8, 14
/11 /20 30 12	37 9.9 03 37 ,	120 .80 8, 29	50 0.7 11 66 ,	28 1.5 50 14 ,	72 .83 0, 91	35 4.3 81 05 ,	1.4 58 .44 5, 97	49 4.4 62 78 ,	1.9 52 .90 8, 75
/12 /20 31 12	36 1.1 44 40 ,	91 .13 5, 88	45 2.2 80 28 ,	54 8.0 02 14 ,	20 1.5 29 90 ,	74 9.5 32 04 ,	1.2 71 .58 8, 23	38 4.0 68 76 ,	1.6 55 .65 6, 99
	5.4 81 .90 0, 50	1.4 86 .71 2, 39	6.9 68 .61 2, 89	4.2 10 .31 2, 27	1.1 02 .64 3, 63	5.3 12 .95 5, 90

Note: The term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.

Movimiento Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

	Inc ion orp ora c	/ Inc ing De linq es om	ies ue nc	Re cu p era	ion / Re c es cov er	ies	S AL	D O / BA LA N C E		Pro vis ion / Pro vis ion es s
Fe ha / Da te c	Pri ip l nc a Pri ip l nc a	Int ere se s Int sts ere	To l ta To l ta	Pri ip l nc a Pri ip l nc a	Int ere se s Int sts ere	To l ta To l ta	Pri ip l nc a Pri ip l nc a	Int ere se s Int sts ere	To l ta To l ta	Im ort p e Am nt ou
Sa ldo ior / ter an
Pre vio Ba lan us ce	164 .96 7, 94	46 .53 6, 61	21 1.5 04 55 ,	35 .26 9, 26	6.6 99 62 ,	41 .96 8, 88	129 .69 8, 68	39 .83 6, 99	169 .53 5, 67	32 1.8 26 74 ,
31 /01 /20 12	61 .18 8, 72	26 .60 9, 14	87 .79 7, 86	5.9 56 57 ,	1.3 91 65 ,	7.3 48 22 ,	184 .93 0, 83	65 .05 4, 48	24 9.9 85 31 ,	48 8.9 71 64 ,
29 /02 /20 12	109 .59 3, 31	32 .45 3, 02	142 .04 6, 33	26 .12 8, 75	3.7 04 24 ,	29 .83 2, 99	26 8.3 95 39 ,	93 .80 3, 26	36 2.1 98 65 ,	66 4.0 98 98 ,
31 /03 /20 12	83 .39 1, 18	27 .33 5, 14	110 .72 6, 32	41 .32 6, 52	10 .25 5, 78	51 .58 2, 30	31 0.4 60 05 ,	110 .88 2, 62	42 1.3 42 67 ,	81 7.2 97 12 ,
/04 /20 30 12	35 4.0 51 76 ,	120 .43 3, 48	47 4.4 85 24 ,	19 .48 1, 69	7.4 28 31 ,	26 .91 0, 00	64 5.0 30 12 ,	22 3.8 87 79 ,	86 8.9 17 91 ,	1.5 74 .56 3, 94
/05 /20 31 12	194 .56 3, 18	54 .17 0, 27	24 8.7 33 45 ,	57 .45 0, 04	11 .19 8, 88	68 .64 8, 92	78 2.1 43 26 ,	26 6.8 59 18 ,	1.0 49 .00 2, 44	1.8 05 .66 5, 91
/06 /20 30 12	15 1.7 21 49 ,	50 .77 9, 50	20 2.5 00 99 ,	12 1.1 05 55 ,	46 .31 6, 22	16 7.4 21 77 ,	81 2.7 59 20 ,	27 0.9 81 72 ,	1.0 83 .74 0, 92	1.8 28 .20 4, 15
31 /07 /20 12	20 1.0 58 82 ,	70 .50 2, 24	27 1.5 61 06 ,	156 .18 2, 26	31 .86 0, 33	188 .04 2, 59	85 7.6 35 76 ,	30 9.6 23 63 ,	1.1 67 .25 9, 39	2.4 11 .09 2, 44
31 /08 /20 12	155 .48 2, 55	54 .09 4, 30	20 9.5 76 85 ,	10 1.3 19 12 ,	37 .84 4, 54	139 .16 3, 66	91 1.7 99 19 ,	32 5.8 73 39 ,	1.2 37 .67 2, 58	2.4 21 .01 6, 02
30 /09 /20 12	189 .22 5, 62	56 .58 6, 32	24 5.8 11 94 ,	153 .12 8, 60	42 .01 1, 09	195 .13 9, 69	94 7.8 96 21 ,	34 0.3 93 62 ,	1.2 88 .28 9, 83	2.3 35 .80 3, 69
31 /10 /20 12	17 7.6 07 59 ,	59 .91 2, 52	23 7.5 20 11 ,	192 .70 0, 81	63 .21 3, 67	25 5.9 14 48 ,	93 2.8 02 99 ,	33 7.0 92 47 ,	1.2 69 .89 5, 46	2.9 98 .93 4, 02
/11 /20 30 12	199 .34 2, 32	63 .75 3, 12	26 3.0 95 44 ,	10 7.5 58 25 ,	31 .74 8, 68	139 .30 6, 93	1.0 24 .58 7, 06	36 9.0 76 53 ,	1.3 93 .66 3, 59	3.3 16 .91 0, 29
/12 /20 31 12	184 .90 1, 74	60 .24 3, 09	24 5.1 44 83 ,	39 2.4 08 97 ,	148 .16 9, 72	54 0.5 78 69 ,	81 7.0 79 83 ,	28 1.1 49 90 ,	1.0 98 .22 9, 73	1.9 29 .07 4, 56
	2.2 27 .09 6, 22	72 3.4 08 75 ,	2.9 50 .50 4, 97	1.4 10 .01 6, 39	44 1.8 42 73 ,	1.8 51 .85 9, 12

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más noventa días hasta su entrada a fallidos.

Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.

Movimiento Mensual FallidosMonthly Defaults Report

	Inc cio orp ora nes	/ In ing De fau lts Re cio / R com cup era nes				SA LD O / BA LA NC E		SA LD O I NM UE BL ES A DJ UD ICA DO S/ BA LA NC E P RO PE RT IES
Fec ha / D ate	Act ivo s S usp Def aul ted As s.	Re ndi Sus m. p. Def aul ted Re tur ns	Act ivo s S usp Def aul ted As s.	Re ndi Sus m. p. Def aul ted Re tur ns	Act ivo s S usp Def aul ted As s.	Re ndi Sus m. p. Def aul ted Re tur ns	Tot al Tot al	Va lor Adj udi ión cac Re sio n V alu pos ses e	Va lor Ve nta Sa le P eed roc	De uda To tal Tot al D ebt	Re sul tad o Ou tco me
Sa ldo teri an or
Pre vio Ba lan us ce	86. 724 85 ,	933 67 ,	0, 00	0, 00	86. 724 85 ,	933 67 ,	87. 658 52 ,
31/ 01/ 201 2	16. 262 70 ,	518 92 ,	0, 00	0, 00	102 .98 7, 55	1.4 52, 59	104 .44 0, 14	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
29/ 02/ 201 2	36. 330 96 ,	1.5 60, 82	-70 00 ,	0, 00	139 .24 8, 51	3.0 13, 41	142 .26 1, 92	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
31/ 03/ 201 2	17. 935 18 ,	449 08 ,	-30 00 ,	0, 00	157 .15 3, 69	3.4 62, 49	160 .61 6, 18	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
30/ 04/ 201 2	15. 787 11 ,	346 42 ,	-40 00 ,	0, 00	172 .90 0, 80	3.8 08, 91	176 .70 9, 71	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
31/ 05/ 201 2	77. 129 13 ,	968 52 ,	-22 8, 20	0, 00	249 .80 1, 73	4.7 77, 43	254 .57 9, 16	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
30/ 06/ 201 2	901 .92 7, 91	28. 606 13 ,	-33 0, 00	0, 00	1.1 51. 399 64 ,	33. 383 56 ,	1.1 84. 783 20 ,	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
31/ 07/ 201 2	525 .85 6, 96	26. 287 83 ,	-47 5, 50	0, 00	1.6 76. 781 10 ,	59. 671 39 ,	1.7 36. 452 49 ,	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
31/ 08/ 201 2	722 .65 9, 56	32. 954 11 ,	-53 9, 61	0, 00	2.3 98. 901 05 ,	92. 625 50 ,	2.4 91. 526 55 ,	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
30/ 09/ 201 2	1.0 91. 729 03 ,	46. 268 08 ,	-25 4, 05	0, 00	3.4 90. 376 03 ,	138 .89 3, 58	3.6 29. 269 61 ,	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
31/ 10/ 201 2	1.1 29. 209 26 ,	55. 576 44 ,	-24 .42 0, 66	0, 00	4.5 95. 164 63 ,	194 .47 0, 02	4.7 89. 634 65 ,	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
30/ 11/ 201 2	586 .75 7, 53	29. 754 43 ,	256 .40 4, 65 -	0, 00	4.9 25. 517 51 ,	224 .22 4, 45	5.1 49. 741 96 ,	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
31/ 12/ 201 2	3.1 09. 503 98 ,	118 .63 3, 48	-5.2 98, 96	0, 00	8.0 29. 722 53 ,	342 .85 7, 93	8.3 72. 580 46 ,	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
	8.3 17. 814 16 ,	342 .85 7, 93	-28 8.0 91, 63	0, 00

* Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio (+) / Pérdida (-) de las ventas)

* Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit (+) / Loss (-) on sale)

Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no PagadaClassification by Aging. First Overdue InstalmentImpagados al / Loans in Arrears at31/12/2012

	Imp ort
Nº de Ac tivo s Nu mb er	Pri nci l pa Pri nci l pa	Inte Ord ina rio res es s Ord ina Inte ts ry res	Tot al Tot al	pa cid no ven o Pri nci l N Du ot pa e	De uda To tal Tot al D ebt
39 2	20 3.2 74 42 ,	39 .65 9, 25	24 2.9 33 67 ,	10 .52 3.8 49 95 ,	10 .76 6.7 83 62 ,
166	154 .88 1, 56	39 .25 3, 47	194 .13 5, 03	6.3 86 .30 2, 59	6.5 80 .43 7, 62
108	96 .35 2, 42	24 .00 6, 14	120 .35 8, 56	3.0 68 .22 2, 61	3.1 88 .58 1, 17
22 5	34 5.2 77 03 ,	90 .13 0, 90	43 5.4 07 93 ,	8.5 78 .26 2, 10	9.0 13 .67 0, 03
170	47 1.8 02 80 ,	19 1.0 19 00 ,	66 2.8 21 80 ,	7.7 11 .88 3, 69	8.3 74 .70 5, 49
0	0,	0,	0,	0,	0, 00
0	0,	0,	0,	0,	0, 00
0	0,	0,	0,	0,	0, 00
0	0,	0,	0,	0,	0, 00
10 61	1.2 71 .5 8 8, 23	3 84 .0 6 8, 76	1.6 55 .65 6, 9 9	3 6. 26 8.5 20 94 ,	37 .9 24 .17 7, 9 3
		00 00 00 00	e Im ado / O due pag ver 00 00 00 00	Am nt ou 00 00 00 00	Pri nci l pe nd ien te 00 00 00 00

Mo rtg -Ba cke d D elin age que ncy		Imp ort	e Im ado / O due Am pag ver	nt ou	Pri nci l pe nd ien te pa
An tig üed ad De uda Ag ing	Nº de Ac tivo s Nu mb er	Pri nci l Inte ord ina rio pa res es s Pri nci l Ord ina Inte ts pa ry res		Tot al Tot al	cid no ven o Pri nci l N Du ot pa e	De uda To tal Tot al D ebt	tía Va lor Ga ran Ap isa l Va lue pra	ció %D eud a / v.T asa n %D ebt / A rais al pp
S S HA TA 1 ME / Up 1 h to nt mo	194	120 .57 0, 19	32 .20 3, 89	152 .77 4, 08	7.8 33 .59 9, 49	7.9 86 .37 3, 57	50 .25 9.5 30 62 ,	15 89 02 7 ,
DE 1 A 2 M E S E S / Fro 1 t o 2 hs t m m on	78	71 .96 8, 29	29 .40 4, 78	10 1.3 73 07 ,	4.6 07 .41 6, 47	4.7 08 .78 9, 54	19 .86 5.4 03 19 ,	23 70 34 7 ,
DE 2 A 3 M E S E S / Fro 2 t o 3 hs t m m on	62	24 .79 4, 55	16 .66 6, 34	41 .46 0, 89	2.4 62 .46 8, 72	2.5 03 .92 9, 61	24 .91 1.5 79 38 ,	10 05 12 7 ,
DE A 6 M E S E S / Fro hs 3 3 t o 6 t m m on	123	13 1.5 12 78 ,	62 .30 4, 81	193 .81 7, 59	6.6 03 .38 0, 16	6.7 97 .19 7, 75	34 .75 6.9 77 94 ,	19 55 63 5 ,
DE A 1 2 M E S E S / Fro hs 6 6 t o 1 2 m t m on	93	27 4.5 01 14 ,	155 .71 3, 02	43 0.2 14 16 ,	6.6 21 .61 9, 70	7.0 51 .83 3, 86	26 .14 4.8 85 62 ,	26 97 21 4 ,
DE 12 A 18 ME S E S / Fro 12 18 hs to nt m mo	0	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00 00 0
Ñ DE 18 A 2 A O S / Fro 18 hs 2 y nt to m mo ea rs	0	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00 00 0
Ñ DE 2 A 3 A O S / Fro 2 t o 3 m ea rs y	0	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00 00 0
Ñ MA S DE A O S / Mo ha 3 t n 3 re y ea rs	0	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00 00 0
To les To ls ta / ta	55 0	6 23 .34 6, 95	29 6. 29 2, 84	91 9. 6 3 9, 79	28 .12 8.4 84 54 ,	29 .04 8.1 24 3 3 ,	15 5. 9 3 8. 37 6, 75	18 6 27 95 ,

Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final

Impagado con Garantía Real /

Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending

INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓN

SECURITISATION BONDS REPORTS

Bonos de Titulización Serie ^ASeries A Bonds

Nú f B de Bo / Nu mb ds 96 05 me ro no s er o on :
C ó d ig I S IN o	/ I S IN Co de :	E S0 33	76 05 00 2
Fec ha Pag o Pay t Da te men	rés % T ipo Inte Nom inal % N omi nal Inte rest	Cu ón p p Co up	Bo Int To les ta or no ere se s To l In ta ter est on		Am iza ión Bo ort c p or no Am iza ion Bo nd ort t p er			Am ort To l A ta	iza ión To l ta c iza ion rt t mo	Prin cip al Dev ado eng ión Am orti zac	Prin cip al Am orti zad o Prin cip al	Déf icit Am orti ión zac Am orti ion De fici zat t
	Rat e	Bru to Gro ss	Ne to Ne t	Pag ado s Pai d	Imp dos aga Un id pa	Am orti zad o Re id pa	Prin cip al P end ien te Ou ndi Prin cip al tsta ng	% S obr e E mis ión %	Am orti zad o Re id pa	Prin cip al P end ien te Ou ndi Prin cip al tsta ng	Prin cip al D ue	Re id pa
25/ 10/ 201 2	% 1, 442 00	306 29 ,	241 97 ,	2.9 41. 915 45 ,	0, 00	3.7 62,	42 79. 354 09 ,	% 79, 35	36. 138 .04 4,	10 762 .19 6.0 34, 45	36. 138 .04 4, 10	36. 138 .04 4,	10 0, 00
25/ 07/ 201 2	% 1, 731 00	381 23 ,	301 17 ,	3.6 61. 714 15 ,	0, 00	4.0 10,	26 83. 116 51 ,	% 83, 12	38. 518 .54 7,	30 798 .33 4.0 78, 55	38. 518 .54 7, 30	38. 518 .54 7,	30 0, 00
25/ 04/ 201 2	% 2, 168 00	502 84 ,	397 24 ,	4.8 29. 778 20 ,	0, 00	4.6 28,	97 87. 126 77 ,	% 87, 13	44. 461 .25 6,	85 836 .85 2.6 25, 85	44. 461 .25 6, 85	44. 461 .25 6,	85 0, 00
25/ 01/ 201 2	% 2, 585 00	640 29 ,	505 83 ,	6.1 49. 985 45 ,	0, 00	5.1 67,	97 91. 755 74 ,	% 91, 76	49. 638 .35 1,	85 881 .31 3.8 82, 70	49. 638 .35 1, 85	49. 638 .35 1,	85 0, 00
25/ 10/ 201 1	% 2, 611 00	652 75 ,	528 73 ,	6.2 69. 663 75 ,	0, 00	3.0 76,	29 96. 923 71 ,	% 96, 92	29. 547 .76 5,	45 930 .95 2.2 34, 55	29. 547 .76 5, 45	29. 547 .76 5,	45 0, 00
27/ 07/ 201 1							100 .00 0, 00			960 .50 0.0 00, 00

Bonos de Titulización Serie ^BSeries B Bonds

Nú de Bo / Nu mb f B ds 169 5 me ro no s er o on :
C ó d ig I S IN o	/ I S IN Co de :	E S0	33 76 05 01 0
Fec ha Pag o Pay t Da te men	Cu ón Bo Int To les ta % T ipo Inte rés p p or no ere se s Nom inal Co To l In ta ter est up on % N omi nal Inte rest			Am iza ión Bo ort c p or no Am iza ion Bo nd ort t p er			Am iza ión To l ort ta c To l A iza ion ta rt t mo		Prin cip al Dev ado eng Am orti ión zac	Prin cip al Am orti zad o Prin cip al	Déf ión icit Am orti zac Am orti zat ion De fici t
	Rat e	Bru to Gro ss	Ne to Ne t	Pag ado s Pai d	Imp dos aga Un id pa	Am orti zad o Re id pa	Prin cip al P end ien te Ou ndi Prin cip al tsta ng	% S obr e E mis ión %	Am orti zad o Re id pa	Prin cip al P end ien te Ou ndi Prin cip al tsta ng	Prin cip al D ue	Re id pa
25/ 10/ 201 2	% 2, 442 00	624 07 ,	493 02 ,	1.0 57. 798 65 ,	0, 00	0,	00 100 .00 0, 00	% 100 00 ,	0,	00 169 .50 0.0 00, 00	0, 00	0,	00 0, 00
25/ 07/ 201 2	% 2, 731 00	690 34 ,	545 37 ,	1.1 70. 126 30 ,	0, 00	0,	00 100 .00 0, 00	% 100 00 ,	0,	00 169 .50 0.0 00, 00	0, 00	0,	00 0, 00
25/ 04/ 201 2	% 3, 168 00	800 80 ,	632 63 ,	1.3 57. 356 00 ,	0, 00	0,	00 100 .00 0, 00	% 100 00 ,	0,	00 169 .50 0.0 00, 00	0, 00	0,	00 0, 00
25/ 01/ 201 2	% 3, 585 00	916 17 ,	723 77 ,	1.5 52. 908 15 ,	0, 00	0,	00 100 .00 0, 00	% 100 00 ,	0,	00 169 .50 0.0 00, 00	0, 00	0,	00 0, 00
25/ 10/ 201 1	% 3, 611 00	902 75 ,	731 23 ,	1.5 30. 161 25 ,	0, 00	0,	00 100 .00 0, 00	% 100 00 ,	0,	00 169 .50 0.0 00, 00	0, 00	0,	00 0, 00
27/ 07/ 201 1							100 .00 0, 00			169 .50 0.0 00, 00

31/12/2012Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipadaAverage residual life (3) and final maturity according to constant prepayment rates

Ó TA S A A M O RT IZA C I N A NT I C IPA DA / C PR ( 2)
l co / % hly % nst te nst t m t te me ns ua an co an on ra	0 .00	0.3 2	0 .50	0.7 5	1.0 0	1.2 5	1.5 0	1.7 5
% l eq iva len / % l p te tag ate an ua u an nu a erc en e r	0 .00	3.8 0	5 .84	8.6 4	11 .36	14 .01	16 .59	19 .09
B O N O S S ER IE A / S ER IE S A B O ND S
S in e j ic io a iza ión ion l/ Wi ho ion l re de ion rt t ut t t erc mo c op c a op a mp
Vid d ia / Av life a m e era g e	5 .54	3.7 7	3 .26	2.7 7	2.4 2	2.1 5	1.9 5	1.7 8
Am iza ión Fi l / Fin l m rity ort atu c na a	/01 /20 25 27	/10 /20 25 21	/07 /20 27 20	/04 /20 25 19	/07 /20 25 18	/10 /20 25 17	/04 /20 25 17	/10 /20 25 16
Co j ic io a iza ión ion l/ Wi h o ion l re de ion ( 1) rt t t t n e erc mo c op c a p a mp
Vid d ia / Av life a m e era g e	5 .54	3.7 7	3 .26	2.7 7	2.4 2	2.1 5	1.9 5	1.7 8
Am iza ión Fi l / Fin l m rity ort atu c na a	25 /01 /20 27	25 /10 /20 21	27 /07 /20 20	25 /04 /20 19	25 /07 /20 18	25 /10 /20 17	25 /04 /20 17	25 /10 /20 16
B O N O S S ER IE B / S ER IE S B B O ND S
S in e j ic io a iza ión ion l/ Wi ho ion l re de ion rt t ut t t erc mo c op c a op a mp
Vid d ia / Av life a m e era g e	19 .82	11 .27	9 .63	8.1 2	7.0 8	6.3 0	5.7 0	5.2 2
Am iza ión Fi l / Fin l m rity ort atu c na a	/10 /20 26 48	/07 /20 27 26	/04 /20 25 24	/07 /20 25 22	/04 /20 26 21	/07 /20 27 20	/10 /20 25 19	/04 /20 25 19
Co j ic io a iza ión ion l/ Wi h o ion l re de ion ( 1) rt t t t n e erc mo c op c a p a mp
Vid d ia / Av life a m e era g e	16 .68	10 .35	8 .88	7.5 7	6.5 9	5.8 6	5.3 4	4.8 6
Am iza ión Fi l / Fin l m rity ort atu c na a	25 /10 /20 29	25 /04 /20 23	25 /10 /20 21	27 /07 /20 20	25 /07 /20 19	25 /10 /20 18	25 /04 /20 18	25 /10 /20 17

(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of theoutstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.

(2) CPR : Constant Prepayment Rate.

(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 1,9194%, Tasa Recuperación Morosidad - 56,4695%, Tasa Fallidos - 0,9009%, Tasa Recuperación Fallidos - 5,5314%. / Other used information source: Delinquency Rate - 1,9194%, Delinquency Recoveries Rate - 56,4695%, Default Rate - 0,9009% and Default Recoveries Rate - 5,5314%.

FIRMA POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

D. Alex Valencia Baeza Presidente Consejo

Dª. Mª Carmen Gimeno Olmos Consejera

D. Ernest Gil Sánchez Consejero

D. Josep Ramón Montserrat Miró Consejero

D. Xavier Jaumandreu Patxot Consejero

DILIGENCIA: Tras la formulación por el Consejo de Administración de GestiCaixa, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A., en sesión de 21 de marzo de 2013, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2012, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo, el estado de ingresos y gastos reconocidos, la memoria y el informe de gestión del ejercicio terminado a dicha fecha de FONCAIXA AUTÓNOMOS 1, Fondo de Titulización de Activos, contenidas en las 90 hojas de papel timbrado referenciadas con la numeración OL4347370 a OL4347459, ambas inclusive, más esta hoja número OL4347460, el Presidente y los Consejeros que constituían el Consejo de Administración de la citada Sociedad, en la fecha citada han firmado el presente documento en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 253.2 de la Ley de Sociedades de Capital, siendo autógrafas de los mismos las firmas manuscritas que preceden.

AI Terminal

13 Jul - Plantaze a.d. Podgorica

2399_10-k_2013-04-26_025df313-3362-41c1-b959-74ce5e776ed0.pdf

FonCaixa Autónomos 1, Fondo de Titulización de Activos

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 (NOTAS 1, 2 y 3)

(Miles de Euros)

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 (NOTAS 1, 2 y 3)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 (NOTAS 1, 2 y 3)

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 (NOTAS 1, 2 y 3)

FonCaixa Autónomos 1, Fondo de Titulización de Activos

1. Reseña del Fondo

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

a) Imagen fiel

b) Principios contables no obligatorios aplicados

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

d) Comparación de la información

e) Agrupación de partidas

f) Corrección de errores

g) Cambios en criterios contables

h) Impacto medioambiental

i) Empresa en funcionamiento

j) Hechos posteriores

3. Normas de registro y valoración

a) Definición y clasificación de los instrumentos financieros a efectos de su presentación y valoración

i. Definición

ii. Clasificación de activos y pasivos – Corriente/No corriente

iii. Clasificación de los activos financieros

iv. Clasificación de los pasivos financieros

b) Reconocimiento y valoración de los activos y pasivos financieros

i. Reconocimiento y valoración de los activos financieros

ii. Reconocimiento y valoración de los pasivos financieros

iii. Operaciones de cobertura

iv. Registro de resultados

c) Deterioro del valor de los activos financieros

i.Definición

ii. Instrumentos de deuda valorados a su coste amortizado

d) Periodificaciones (activo y pasivo)

e) Reconocimiento de ingresos y gastos

i. Ingresos y gastos por intereses

ii. Ingresos y gastos no financieros

iii. Comisiones, honorarios y conceptos asimilados

f) Remuneración variable

g) Repercusión de pérdidas

h) Impuesto sobre Beneficios

i) Transacciones en moneda extranjera

j) Baja del balance de los activos y pasivos financieros

k) Compensación de saldos

l) Estados de ingresos y gastos reconocidos

m) Estados de flujos de efectivo

4. Derechos de crédito

Activos Dudosos

5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes – Tesorería

Correcciones de valor por repercusión de pérdidas

6. Deudas con Entidades de Crédito

Fondo de Reserva

Correcciones de valor por repercusión de pérdidas

7. Obligaciones y otros valores negociables

8. Acreedores y otras cuentas a pagar

9. Ajustes repercutidos en balance de ingresos y gastos reconocidos

10. Otros gastos de explotación

11. Situación fiscal

12. Derivados de cobertura

13. Gestión del riesgo

ACTIVO

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACION

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACION

CUADRO B

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACION

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACION

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACION

INFORMACION RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

INFORMACION RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

INFORMACION RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

INFORMACION RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE EN EL FONDO

OTRA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

OTRA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

OTRA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

OTRA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

CUADRO D

Bonos de Titulización Serie ^ASeries A Bonds

Bonos de Titulización Serie ^BSeries B Bonds