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Banco BPM SpA

Earnings Release Aug 3, 2018

4282_rns_2018-08-03_fcace5e8-c952-451e-9e8c-1046831c517e.pdf

Earnings Release

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Informazione
Regolamentata n.
1928-83-2018
Data/Ora Ricezione
03 Agosto 2018
17:36:04
MTA
Societa' : Banco BPM S.p.A.
Identificativo
Informazione
Regolamentata
: 107348
Nome utilizzatore : BANCOBPMN01 - Marconi
Tipologia : 1.2
Data/Ora Ricezione : 03 Agosto 2018 17:36:04
Data/Ora Inizio
Diffusione presunta
: 03 Agosto 2018 17:36:05
Oggetto : COMUNICATO STAMPA
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

RISULTATI AL 30 GIUGNO 20181

UTILE NETTO € 353 MILIONI (€ 94 MILIONI AL 30 GIUGNO 2017)

PROVENTI OPERATIVI € 2.447 MILIONI (€ 2.306 MILIONI AL 30 GIUGNO 2017 +6,1%)

ONERI OPERATIVI € 1.391 MILIONI (€ 1.454 MILIONI AL 30 GIUGNO 2017 CON UN DECREMENTO DEL 4,4%)

IMPIEGHI A CLIENTELA € 106,7 MILIARDI (BONIS + 2,7%, DETERIORATI – 27,1% RISPETTO A DICEMBRE 2017)

RACCOLTA DIRETTA DA CLIENTELA € 107,7 MILIARDI RISPETTO A 107,3 MILIARDI A DICEMBRE 2017

NEL 1° SEMESTRE 2018 IL GRUPPO HA GIA' REALIZZATO GRAN PARTE DEL NUOVO PIANO DI DERISKING AL 2020 ANNUNCIATO LO SCORSO FEBBRAIO ATTRAVERSO:

LA CESSIONE DI CREDITI DETERIORATI PER UN IMPORTO DI CIRCA € 5 MILIARDI LORDI (PROGETTO EXODUS), CHE PORTA IL TOTALE DELLE CESSIONI GIA' PERFEZIONATE A € 9,5 MILIARDI, PARI AL 73% DELL'OBIETTIVO DI € 13 MILIARDI

L'IMPORTANTE ATTIVITA' DI WORK OUT E DI RIDUZIONE DEGLI STOCK (CIRCA € 1 MILIARDO DI RIDUZIONE NETTA DEI CREDITI DETERIORATI NEL PRIMO SOLO SEMESTRE 2018)

CREDITI DETERIORATI NETTI IN CALO DI € 3,5 MILIARDI RISPETTO A FINE ANNO, CON UN'INCIDENZA SUL TOTALE DEGLI IMPIEGHI IN CALO DAL 12,1% (FINE 2017) AL 8,9%

INCREMENTO DELLE COPERTURE DEI CREDITI DETERIORATI LORDI CHE PASSANO DAL 48,8% DEL 31 DICEMBRE 2017 AL 51,2%

1 A partire dal 1° gennaio 2018, ha trovato applicazione il nuovo principio contabile IFRS 9 che disciplina le fasi di classificazione e misurazione, impairment ed hedge accounting relative agli strumenti finanziari, in sostituzione del principio contabile IAS 39. Come specificamente consentito dal principio contabile IFRS 9 (par. 7.2.15), Banco BPM si è avvalso della facoltà di non procedere ad alcuna rideterminazione dei saldi riferiti all'esercizio precedente applicando i nuovi criteri valutativi introdotti dal principio IFRS 9. Ne consegue che alcuni dati riferiti al 30 giugno 2018 non sono confrontabili con i dati dell'esercizio precedente in quanto determinati con criteri di valutazione diversi. Per maggiori dettagli sugli impatti derivati dall'applicazione del nuovo principio sul patrimonio e sulla rappresentazione contabile degli strumenti finanziari si rimanda alla illustrazione fornita nelle Note Esplicative (paragrafo 2).

SOFFERENZE NETTE A € 3,6 MILIARDI (- € 2,9 MILIARDI RISPETTO A FINE 2017) CON INCIDENZA SUL TOTALE DEGLI IMPIEGHI CHE SCENDE AL 3,4% (6,0% A FINE 2017)

INCREMENTO COPERTURA DELLE SOFFERENZE DAL 58,9% AL 66,2%

PROSEGUE L'IMPORTANTE AZIONE DI DERISKING:

INDIVIDUATA LA SHORT LIST PER LA CESSIONE DI ULTERIORI € 3,5 MILIARDI DI SOFFERENZE

BANCO BPM VALUTERA' NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE UNA POTENZIALE ULTERIORE ACCELERAZIONE DEL PIANO DI CESSIONI

CET 1 RATIO "IFRS 9 PHASED IN" PARI AL 12,9%

ECCELLENTE POSIZIONE DI LIQUIDITA' CON ATTIVITA' STANZIABILI LIBERE PER CIRCA 202 MILIARDI

Principali aggregati patrimoniali

  • Impieghi a clientela € 106,7 miliardi, di cui in bonis +2,7% rispetto al 31 dicembre 2017, con un'accelerazione nel secondo trimestre ed erogazioni nel mese di giugno raddoppiate rispetto alla media dei mesi precedenti, a conferma della vicinanza della Banca ai propri territori di riferimento. I crediti deteriorati si riducono del - 27,1% rispetto al 31 dicembre 2017 per effetto principalmente dell'operazione Exodus e delle rettifiche IFRS 9, oltre all'importante attività di work-out;
  • Raccolta diretta da clientela € 107,7 miliardi3 (€ 107,3 miliardi a fine dicembre 2017): anche nel semestre si conferma la tendenza alla crescita della raccolta "core" conti correnti e depositi a vista (+€ 3,1 miliardi rispetto a fine esercizio) e alla flessione delle forme di raccolta più onerose (-€ 1,4 miliardi per le obbligazioni).

Principali voci di conto economico

  • Margine di interesse a € 1.180,1 milioni; al netto delle riclassifiche IFRS 9 tale dato si attesta a € 1.051,2 milioni rispetto ad € 1.032,2 milioni del primo semestre 2017 (+1,8% al netto dell'effetto non ricorrente degli interessi su finanziamenti TLTRO-II relativi al 2016);

2 Dato aggiornato al 1 agosto 2018.

3 La Raccolta Diretta include i certificates a capitale incondizionatamente protetto (€ 3,8 miliardi al 30 giugno 2018) ed esclude le operazioni pronti contro termine.

  • Oneri operativi (al netto degli oneri relativi al sistema bancario) € 1.390,7 milioni rispetto a € 1.454,1 milioni del 30 giugno 2017 (-4,4%);
  • Risultato lordo di gestione € 1.056,6 rispetto a € 851,9 milioni del 30 giugno 2017;
  • Rettifiche nette su finanziamenti alla clientela pari a € 686,5 milioni che, al netto delle riclassifiche IFRS 9, si attestano a € 557,5 milioni rispetto a € 647,0 milioni dei primi sei mesi del 2017; il livello di rettifiche su crediti riflette un approccio valutativo rigoroso per mantenere elevati livelli di copertura finalizzato a cogliere eventuali ulteriori opportunità per l'accelerazione del processo di derisking;
  • Utile netto pari a € 352,6 milioni, che si confronta con un utile di € 94,2 milioni del primo semestre 2017 (importo al netto del badwill pari a € 3.076,1 milioni accreditato al conto economico).

Posizione patrimoniale:

  • CET 1 ratio "IFRS 9 phased in" pro-forma4 13,5%;
  • CET 1 ratio "IFRS 9 fully phased" pro-forma5 11,4%

Qualità del credito

  • Stock crediti deteriorati netti pari a € 9,5 miliardi con una contrazione di € 3,5 miliardi rispetto a fine 2017 (-27,1%). Coverage:
  • Crediti deteriorati: 51,2% vs 48,8% del 2017;
  • Sofferenze: 66,2% vs 58,9% del 2017.

Profilo di liquidità

  • Unencumbered eligible assets pari a € 18,6 miliardi al 30 giugno 2018 (11% del totale attivo), composti al 98% da Titoli di Stato, che garantiscono ampia flessibilità nella gestione delle fonti di funding.
  • LCR >135% e NSFR >100%5.

Prima applicazione del principio contabile IFRS 9

La prima applicazione del principio contabile IFRS 9 alla data del 1° gennaio 2018 ha comportato una riduzione del patrimonio netto contabile per complessivi € 1,0 miliardi (al netto dell'effetto fiscale) derivante principalmente dall'applicazione del nuovo modello di impairment sui crediti. L'impatto immediato sul Common Equity Tier 1 capital sarà diluito nell'ambito di un orizzonte temporale di 5 anni per effetto dell'esercizio dell'opzione per l'applicazione della disciplina transitoria6.

4 Considerando anche gli impatti attesi dalle operazioni di capital management già definite ed annunciate al mercato il cui perfezionamento è atteso nel corso del corrente esercizio.

5 NSFR mensile gestionale a giugno 2018

6 La disciplina transitoria relativa agli impatti derivanti dall'applicazione del principio contabile IFRS 9 è illustrata nelle Note Esplicative (paragrafo 7)

Verona, 3 agosto 2018 – Si è riunito oggi sotto la presidenza dell'Avv.to Carlo Fratta Pasini il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM, che ha approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2018 del Gruppo Banco BPM.

La gestione del primo semestre dell'esercizio 2018 è stata focalizzata sulla prosecuzione delle attività di derisking previste dal piano industriale, sulla realizzazione delle operazioni di capital management già annunciate al mercato e sulla prosecuzione dei progetti di riorganizzazione delle attività del Gruppo.

Banco BPM, nell'ambito delle attività di derisking, nel corso del primo semestre ha già realizzato gran parte del nuovo piano di riduzione dei crediti deteriorati annunciato lo scorso febbraio, il cui completamento prevede, tra l'altro, la cessione di un ulteriore portafoglio di sofferenze per un valore pari a € 3,5 miliardi.

Nel proseguimento dell'attività di derisking, facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 19 giugno 2018, alla luce delle offerte non vincolanti ricevute in data 11 luglio, Banco BPM ha selezionato 3 consorzi di investitori con cui intende proseguire le interlocuzioni volte a individuare la controparte per tale operazione di cessione. Le potenziali controparti individuate dal Consiglio di Amministrazione della Banca sono la cordata costituita da DoBank, Fortress e Spaxs, quella costituita da Credito Fondiario ed Elliot e quella costituita da Christofferson Robb & Company Davidson Kempner e Prelios.

Nel contesto delle interlocuzioni con queste controparti, con lo scopo di favorire una potenziale ulteriore accelerazione del piano di derisking, la Banca si riserva di valutare la possibilità di cedere un ammontare maggiore di crediti ed eventualmente, anche in funzione dell'ammontare dei crediti ceduti, la piattaforma di servicing.

I tempi di perfezionamento dell'operazione saranno definiti a valle dell'attività di due diligence, che avrà una durata indicativa di 2-3 mesi.

Nel corso del 1° semestre 2018, sempre nell'ambito delle attività di derisking, il Gruppo ha continuato nello sviluppo del workout interno e nelle attività finalizzate alla realizzazione delle condizioni necessarie al perfezionamento della vendita sul mercato, tramite un'operazione di cartolarizzazione, di un portafoglio di circa € 5 miliardi di crediti in sofferenza. L'operazione, che prevede l'ottenimento della garanzia dello Stato italiano sui titoli senior emessi dalla società veicolo, è stata completata nel mese di giugno. A seguito di tale operazione lo stock delle sofferenze nette è sceso a € 3,6 miliardi, con un'incidenza sul totale degli impieghi del 3,4%, rispetto al 6% registrato al 31 dicembre 2017.

Nel primo semestre è proseguito inoltre il processo di riassetto del comparto Bancassurance avviato nello scorso esercizio e formalizzato con gli accordi che prevedevano la cessione di una quota del 65% in Popolare Vita e in Avipop Assicurazioni e l'avvio di una partnership strategica fra Banco BPM e Cattolica della durata di 15 anni. Lo scorso 29 marzo, a seguito del rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle competenti autorità, Banco BPM ha perfezionato l'acquisto del 50% + 1 azione di Avipop Assicurazioni S.p.A. e di Popolare Vita S.p.A. per un controvalore complessivo di € 803,4 milioni, portando al 100% la propria quota di partecipazione nel capitale delle due compagnie. Nella stessa data Banco BPM ha perfezionato la cessione a Cattolica Assicurazioni del 65% del capitale di Avipop Assicurazioni S.p.A. e di Popolare Vita S.p.A., che in pari data hanno rispettivamente assunto la nuova denominazione di Vera Assicurazioni S.p.A. e Vera Vita S.p.A. Per effetto della descritta operazione, il conto economico ha beneficiato di una plusvalenza pari a € 175 milioni.

Con riferimento alla riorganizzazione delle attività del Gruppo, dal 1° gennaio 2018 è divenuto pienamente operativo il nuovo modello di Rete Commerciale, un importante progetto che ha visto il coinvolgimento di oltre 10.000 colleghi con oltre 3.000 risorse che hanno assunto nuovi ruoli professionali principalmente nella rete commerciale, nell'NPL Unit e nel Wealth Management. Tale processo di riorganizzazione è anche alla base della razionalizzazione della rete commerciale che ha visto, con efficacia 1° luglio, la chiusura di 310 sportelli, individuati tra le filiali meno performanti e/o per sovrapposizione territoriale.

Inoltre nel corso del semestre si sono perfezionate le operazioni di scissione del ramo di azienda Private Banking di Banca Akros a favore di Banca Aletti e di cessione da Banca Aletti ad Anima SGR dei mandati di gestione in delega degli attivi assicurativi svolti per conto delle joint venture assicurative legate alla rete bancassurance dell'ex Banco Popolare, che ha comportato un impatto positivo sul conto economico del primo semestre pari all'incasso del corrispettivo di 114 milioni, al lordo degli effetti fiscali.

Nell'ambito delle iniziative di razionalizzazione dell'assetto societario ed operativo del Gruppo si collocano anche i progetti di fusione per incorporazione nel Banco BPM delle controllate BPM S.p.A., Società Gestione Servizi BP S.C.p.A. e BP Property Management S.C.a r.l.

L'incorporazione di BPM S.p.A. è pianificata nell'ultimo trimestre 2018 e avrà decorrenza contabile e fiscale retrodata al 1° gennaio 2018.

Le fusioni delle società consortili SGS e BP Property Management produrranno invece effetto, fatto salvo il rilascio delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti, indicativamente nel mese di gennaio 2019 con decorrenza degli effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio 2019.

In tale contesto caratterizzato da un forte impegno per le attività progettuali illustrate il Gruppo ha realizzato una buona performance commerciale ed economica registrando un risultato della gestione operativa pari a € 1.056,6 milioni ed un utile netto di € 352,6 milioni.

L'andamento economico della gestione

Il margine di interesse si attesta a € 1.180,1 milioni. Tale dato non è pienamente confrontabile con quello del precedente esercizio, in quanto - a seguito dell'applicazione dell'IFRS 9 – il margine di interesse è influenzato dalla riclassifica positiva del c.d. "reversal" dovuto alle riprese da attualizzazione delle sofferenze che, precedentemente, erano registrate fra le rettifiche nette su crediti e dalla riclassifica negativa dovuta al calcolo degli interessi su posizioni deteriorate basato sul valore al netto delle rettifiche e non sul valore contrattuale. Al netto di tali riclassifiche, complessivamente positive per € 128,9 milioni, il margine si attesta a € 1.051,2 milioni rispetto al dato "adjusted"7 di € 1.032,2 milioni del 1° semestre 2017 (+1,8%). La contribuzione del secondo trimestre è di € 585,0 milioni che, al netto degli effetti riferibili all'introduzione dell'IFRS 9, risulta in crescita dell'1,9% nel confronto con il primo trimestre 2018.

Il risultato delle partecipazioni valutate al patrimonio netto è positivo per € 76,0 milioni in flessione rispetto al dato di € 81,9 milioni rilevato nel corrispondente periodo dello scorso esercizio, con una contribuzione del secondo trimestre di € 33,4 milioni, in calo rispetto ad € 42,6 milioni registrati nel primo trimestre, per effetto del minor contributo registrato nel trimestre dalle società del comparto assicurativo, imputabile anche alla riduzione della quota di interessenza partecipativa. Nell'ambito di tale aggregato l'apporto principale è fornito dal credito al consumo veicolato dalla quota partecipativa detenuta in Agos Ducato per € 62,7 milioni.

Le commissioni nette ammontano a € 927,5 milioni, in calo del 9,0% nel confronto con il primo semestre 2017 che registrava commissioni nette pari a € 1.019,4 milioni. Tale flessione è prevalentemente imputabile al comparto dei servizi di intermediazione, gestione e consulenza, che

7 Nel primo semestre 2017 erano stati rilevati interessi sui finanziamenti TLTRO-II relativi all'esercizio 2016 per € 31,7 milioni.

si riduce di € 68,0 milioni in valore assoluto rispetto al dato del primo semestre 2017 principalmente per il negativo trend di mercato che ha caratterizzato soprattutto i mesi di maggio e giugno per effetto delle note turbolenze connesse ai Titoli di Stato italiani e ai mercati azionari internazionali e per la riorganizzazione della rete commerciale con anche il passaggio da un modello di consulenza "di prodotto" a un modello "di portafoglio", che ha richiesto opportune attività di training. Inoltre il confronto annuale risente dell'attività di collocamento di prodotti di risparmio gestito e gestioni patrimoniali, particolarmente intensa nel primo semestre 2017 dopo il rallentamento di fine 2016 legato alla fusione.

Gli altri proventi netti di gestione ammontano a € 154,2 milioni e includono la plusvalenza, pari a € 113,6 milioni, realizzata a seguito della cessione ad Anima SGR dei mandati di gestione in delega degli attivi assicurativi svolti per conto delle joint venture assicurative legate alla rete bancassurance dell'ex Banco Popolare. Al netto di tale componente, l'aggregato è pari a € 40,6 milioni, con una contrazione rispetto a € 44,7 milioni del primo semestre 2017.

Il risultato netto finanziario è pari a € 109,5 milioni rispetto a € 100,2 milioni del corrispondente periodo dello scorso esercizio. Tale risultato è influenzato da maggiori utili da cessione che derivano dalla strategia del Gruppo volta a ridurre l'esposizione in titoli governativi italiani. Anche per tale comparto il confronto con i dati dello scorso esercizio non è pienamente omogeneo a seguito dell'introduzione dell'IFRS 9; in particolare è stato registrato a conto economico un componente positivo di € 28,1 milioni dovuto all'effetto valutativo di alcuni strumenti che in precedenza era rilevato esclusivamente nel patrimonio netto.

In virtù delle dinamiche descritte, il totale dei proventi operativi ammonta quindi a € 2.447,3 milioni. Tenendo conto degli effetti dovuti alle riclassifiche sopra ricordate dovute all'introduzione dell'IFRS 9 tale dato si attesta a livello "adjusted" 9 a € 2.333,7 milioni. Rispetto al primo trimestre 2018 i proventi operativi a livello "adjusted" risultano sostanzialmente allineati (-0,1%).

Le spese per il personale, pari a € 879,1 milioni, evidenziano una riduzione del 3,8% rispetto a € 913,4 milioni del corrispondente periodo dello scorso esercizio, con una contribuzione del secondo trimestre di € 437,1 milioni, in calo dell'1,1% nel confronto con il dato del primo trimestre, pari a € 442,1 milioni. Il costo del personale risulta in calo per effetto della riduzione dell'organico (- 544 risorse rispetto al 31 dicembre 2017). Il numero totale dei dipendenti è pari a 22.719 risorse in organico alla data del 30 giugno 2018, rispetto alle 23.263 risorse a fine 2017 (erano n. 25.001 al 31 dicembre 2015).

Le altre spese amministrative ammontano a € 414,6 milioni, in riduzione del 3,9% rispetto al corrispondente periodo dello scorso esercizio. L'aggregato non comprende gli "oneri sistemici", rappresentati dai contributi ai fondi di risoluzione8 ed al meccanismo di tutela dei depositi, esposti, al netto del relativo effetto fiscale, in una voce separata del conto economico riclassificato. Nell'aggregato delle altre spese amministrative è incluso il canone per garantire la recuperabilità delle DTA (canone annuale DTA) per € 12,6 milioni (€ 13,4 milioni al 30 giugno 2017) e gli oneri di integrazione e fusione per € 5,1 milioni (€ 25 milioni nel corrispondente periodo dello scorso esercizio), mentre il primo semestre del 2017 beneficiava di un importo, pari a € 27,2 milioni, legato al recupero di parte del canone annuale DTA addebitato al conto economico dell'esercizio 2016. Escludendo le componenti sopra evidenziate nel confronto con il dato del primo semestre 2017, la voce risulta in calo del 5,6% per effetto degli interventi di efficientamento.

Nel secondo trimestre 2018 le spese amministrative risultano pari a € 203,1 milioni, in calo del 4,0% rispetto al dato del primo trimestre.

Le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali del periodo ammontano a € 96,9 milioni, in calo dell'11,3% rispetto a € 109,3 milioni del 30 giugno 2017, per effetto della razionalizzazione del sistema informativo del Gruppo.

Il totale degli oneri operativi risulta in calo del 4,4% rispetto al primo semestre 2017 e dell'1,8% rispetto al primo trimestre 2018.

8 Single Resolution Fund e Fondo nazionale di risoluzione.

Le rettifiche nette su finanziamenti verso clientela sono pari a € 686,5 milioni. Anche tale aggregato risulta impattato dall'introduzione dell'IFRS 9 sia per le nuove modalità di determinazione della valutazione dei crediti introdotta dal nuovo principio sia per le riclassifiche che hanno avuto impatto sul margine di interesse. Tenendo conto esclusivamente di tali riclassifiche il dato relativo al primo semestre 2018 si attesta a € 557,5 milioni rispetto a € 647,0 milioni del primo semestre 2017. Il costo del credito, misurato dal rapporto tra le rettifiche nette di valore su crediti al netto delle riclassifiche IFRS 9 e gli impieghi netti, risulta pari a 104 b.p. in diminuzione rispetto al dato dello scorso esercizio pari a 154 b.p.9 ; il livello di rettifiche su crediti riflette un approccio valutativo rigoroso per mantenere elevati livelli di copertura finalizzato a cogliere eventuali ulteriori opportunità per l'accelerazione del processo di derisking.

Nel secondo trimestre 2018 il dato si attesta a € 360,2 milioni in crescita del 10,4% rispetto a € 326,2 milioni registrati nel primo trimestre per effetto dell'impatto della cessione Exodus risultato leggermente superiore alle attese a causa della situazione dei mercati finanziari.

Nel conto economico del primo semestre sono state inoltre registrate riprese nette su titoli ed altre attività finanziarie per € 0,6 milioni (contro rettifiche nette di € 79,2 milioni al 30 giugno 2017 che si riferivano prevalentemente alle svalutazioni delle quote detenute nel Fondo Atlante e delle altre esposizioni verso le banche venete).

Gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri comportano un onere pari a € 45,7 milioni rispetto al dato di € 9,1 milioni del corrispondente periodo dello scorso esercizio.

Nel primo semestre dell'esercizio 2018 sono stati registrati utili da cessione di partecipazioni e investimenti per € 178,6 milioni riferiti quasi interamente all'impatto della citata riorganizzazione del comparto del bancassurance.

Per effetto delle dinamiche descritte, il risultato dell'operatività corrente al lordo delle imposte e degli oneri sistemici ammonta a € 503,7 milioni rispetto al dato di € 129,8 milioni registrato nel primo semestre dello scorso esercizio.

Le imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente alla data del 30 giugno 2018 sono pari a € 87,3 milioni (€ 43,8 milioni al 30 giugno 2017).

Al conto economico del primo semestre sono stati addebitati oneri relativi al sistema bancario al netto delle imposte per € 67,4 milioni (€ 45,0 milioni nel corrispondente periodo dello scorso esercizio) che includono, al netto del correlato effetto fiscale, i contributi ordinari al Single Resolution Fund SRF per € 68,0 milioni lordi (€ 62,4 milioni lordi nel primo semestre 2017) nonché gli ulteriori contributi straordinari al Single Resolution Fund per € 25,5 milioni lordi, non presenti nello scorso esercizio.

Considerata la quota del risultato economico attribuibile ai soci terzi (+ € 3,6 milioni), il primo semestre 2018 si chiude con un utile netto di periodo pari a € 352,6 milioni, rispetto al risultato netto senza Badwill di € 94,2 milioni realizzato nel corrispondente periodo dello scorso esercizio (il Badwill emerso a seguito del completamento del processo di PPA, pari ad € 3.076,1 milioni, portava il risultato economico netto del primo semestre 2017 a € 3.170,4 milioni).

L'evoluzione dei principali aggregati patrimoniali

La raccolta diretta10 al 30 giugno 2018 ammonta a € 107,7 miliardi ed evidenzia un incremento dello 0,4% rispetto a € 107,3 miliardi del 31 dicembre 2017. Nel confronto si registra una crescita di € 3,1 miliardi della componente rappresentata dai conti correnti e depositi a vista della rete commerciale; in calo di € 1,2 miliardi i certificati di deposito e altra raccolta. Prosegue inoltre il trend

9 Il dato non è pienamente comparabile in quanto l'IFRS 9 ha introdotto un nuovo modello di impairment sui crediti.

10 Aggregato rappresentato dalla somma dei depositi e conti correnti a vista e vincolati, titoli obbligazionari emessi, certificati di deposito ed altri titoli, finanziamenti ed altri debiti, certificates a capitale protetto. Non sono incluse le operazioni di pronti contro termine.

decrescente dei titoli obbligazionari emessi ( € -1,4 miliardi) in linea con la politica finalizzata alla progressiva riduzione del costo del funding grazie alla riduzione delle forme di raccolta più onerose. Anche per quanto riguarda la provvista garantita dallo stock di certificates emessi dal Gruppo, si conferma il trend decrescente con un saldo al 30 giugno 2018 pari a € 3,8 miliardi rispetto ad € 4,0 miliardi a dicembre 2017 (-2,6%).

La raccolta indiretta al netto dei certificates a capitale protetto, è pari a € 89,8 miliardi.

La raccolta amministrata è pari a € 30,6 miliardi. Nell'ambito dell'aggregato si segnala l'uscita di un cliente istituzionale, con masse amministrate pari a € 4,8 miliardi, peraltro caratterizzate da una marginalità estremamente contenuta e, nel secondo trimestre, una flessione imputabile sostanzialmente all'andamento negativo dei mercati che si è riflesso sul valore dei titoli in custodia. Al netto di tali effetti, la raccolta amministrata risulta sostanzialmente il linea con il dato di fine dicembre 2017; senza tenerne conto, il comparto registra risulta in calo del 17,0% rispetto al 31 dicembre 2017 e del 4,2 % rispetto al 31 marzo 2018.

La componente della raccolta gestita ammonta a € 59,2 miliardi, con una flessione del 2,3% rispetto al dato di € 60,5 miliardi del 31 dicembre 2017, osservabile principalmente nelle gestioni patrimoniali e assicurative anche a causa dell'effetto temporaneo dovuto alla riorganizzazione in atto nel comparto. Positivo invece l'andamento del comparto dei fondi e sicav che ammonta a € 38,3 miliardi ed evidenzia una crescita dello 0,9% nel trimestre e del 5,8% su base annua.

Le attività finanziarie ammontano complessivamente a € 41,0 miliardi e sono in crescita del 18,9% rispetto a € 34,5 miliardi del 31 dicembre 2017. In tale aggregato sono principalmente compresi i titoli di debito per € 36,1 miliardi, i titoli di capitale e le quote di OICR per € 2,4 miliardi e il fair value dei derivati per € 2,2 miliardi; inoltre, a seguito dell'introduzione dell'IFRS 9, sono ricompresi fra le attività finanziarie (per un importo pari a € 0,3 miliardi) anche i finanziamenti verso la clientela che devono essere obbligatoriamente valutati al fair value.

L'incremento complessivo rispetto alla fine del 2017 è imputabile alla crescita dei titoli di debito classificati nel portafoglio "Hold to Collect" (+ € 1,8 miliardi), "Hold to Collect & Sell" (+ € 2,6 miliardi) e "Trading" (+ € 1,2 miliardi). I titoli governativi sono complessivamente pari a € 30,4 miliardi (+ € 5,2 miliardi rispetto al 31 dicembre 2017); in tale ambito prosegue la diversificazione, con il comparto dei titoli governativi italiani che è sceso al 62,2% del totale dei titoli governativi rispetto all'82,1% di dicembre 2017 e si attesta al 56% considerando i soli titoli governativi classificati in HTCS. Il peggioramento dello spread dei titoli governativi italiani ha comportato la riduzione delle riserve complessive lorde sui titoli del portafoglio Hold to Collect & Sell dai + € 165 milioni registrati al 31 dicembre 2017 ai - € 200 circa del 30 giugno 2018.

Gli impieghi netti verso la clientela11 ammontano al 30 giugno 2018 a € 106,7 miliardi, in calo di € 1,0 miliardi rispetto al dato del 31 dicembre 2017 per effetto delle cessioni di NPL realizzate con il progetto Exodus e delle rettifiche IFRS 9 apportate principalmente ai crediti deteriorati. Prendendo a riferimento l'aggregato ricalcolato al 1° gennaio 2018, gli impieghi crescono dello 0,6% rispetto a gennaio; rispetto a marzo, la crescita è dello 0,5%.

Gli impieghi performing risultano in crescita di € 0,9 miliardi rispetto al 31 dicembre 2017 (+0,9%); considerando anche l'effetto dei titoli senior sottoscritti nell'ambito della cessione di crediti Exodus, i crediti performing risultano pari a € 97,2 miliardi con una crescita del 2,7% rispetto al 31 dicembre 2017.

11 Nell'aggregato non vengono ricompresi i crediti verso la clientela che, a seguito dell'applicazione dell'IFRS 9, devono essere obbligatoriamente valutati al fair value. Tali crediti, pari a € 337 milioni sono ricompresi fra le attività finanziarie valutate al fair value

Le esposizioni nette deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinate) ammontano al 30 giugno 2018 a € 9,5 miliardi ed evidenziano una diminuzione di € 3,5 miliardi (-27,1%) rispetto al 31 dicembre 2017. La riduzione dell'aggregato deriva dalla cessione realizzata nell'ambito del progetto Exodus per € 2,1 miliardi, dall'applicazione dell'IFRS 9 che ha consentito di apportare ulteriori rettifiche su sofferenze per € 1,2 miliardi e dalla prosecuzione dell'importante attività di work out.

L'esame delle singole poste evidenzia la seguente dinamica:

  • Sofferenze nette pari a € 3,6 miliardi in calo del 44,3% rispetto al 31 dicembre 2017 per effetto della cessione Exodus e delle rettifiche IFRS 9;
  • Inadempienze probabili nette pari a € 5,8 miliardi in calo del 10,1% rispetto al 31 dicembre 2017;
  • Esposizioni scadute nette pari a € 72 milioni in diminuzione del 10,8% rispetto al 31 dicembre 2017.

L'indice di copertura dell'intero aggregato dei crediti deteriorati si attesta al 51,2%, in crescita rispetto al 48,8% del 31 dicembre 2017.

In maggior dettaglio, al 30 giugno 2018, il grado di copertura risulta essere il seguente:

  • Sofferenze 66,2%, (58,9% al 31 dicembre 2017);
  • Inadempienze probabili 32,9% (32,3% al 31 dicembre 2017);
  • Esposizioni scadute 19,0% (15,7% al 31 dicembre 2017).

Il coverage ratio delle esposizioni in bonis è pari allo 0,41% rispetto allo 0,32% del 31 dicembre 2017. Al netto delle operazioni di pronti contro termine, sostanzialmente prive di rischio, il livello di copertura dei crediti in bonis sale allo 0,44% (0,34% alla data del 31 dicembre 2017). L'incremento della copertura è principalmente attribuibile all'applicazione del nuovo modello di impairment previsto dall'IFRS 9.

I ratio patrimoniali del gruppo12

Al 30 giugno 2018 i Fondi Propri del Gruppo, inclusivi dell'utile in corso di formazione alla medesima data, ammontano a 10.611 milioni, in calo rispetto agli 11.544 milioni del 31 dicembre 2017 per effetto, da un lato, dell'andamento negativo delle riserve patrimoniali legate al portafoglio HTCS e del rimborso anticipato ed ammortamento di alcuni strumenti computabili nel capitale aggiuntivo di classe 1 e di classe 2 e, dall'altro, del termine, a partire dal 1° gennaio 2018, del regime transitorio previsto per l'introduzione graduale di alcune delle regole introdotte a partire dal 1° gennaio 2014 con il cosiddetto "Framework Basilea 3".

Il Common Equity Tier 1 ratio (CET1 ratio phased in) è pari al 12,9% rispetto al 12,4% del 31 dicembre 2017. L'incremento è imputabile alla riduzione delle attività ponderate per il rischio (-8.542 milioni) principalmente conseguente all'autorizzazione ottenuta dalla BCE, con decorrenza dal 31 marzo 2018, all'estensione dell'utilizzo dei modelli interni per la misurazione del rischio di credito alle esposizioni della controllata BPM S.p.A. Tale ratio beneficia dell'esercizio dell'opzione per l'applicazione integrale della disciplina transitoria introdotta dal nuovo articolo 473 bis del regolamento UE n. 575/2013, che dilaziona nel tempo l'impatto sui fondi propri derivante

12 In base a quanto previsto dall'art. 26 comma 2 del Regolamento UE n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR), l'inclusione degli utili intermedi nell'ambito del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 Capital – CET1) è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'autorità competente (la BCE) per la cui concessione è richiesta la verifica degli stessi da parte della società di revisione.

Il bilancio semestrale consolidato abbreviato al 30 giugno 2018 è stato oggetto di attività di revisione contabile limitata ed il Banco BPM presenterà istanza formale per l'immediata inclusione dell'utile in corso di formazione nel Capitale primario di classe 1. I dati ed i ratio patrimoniali illustrati nell'ambito del presente comunicato stampa includono l'utile in corso di formazione alla data del 30 giugno 2018 risultante dal bilancio semestrale consolidato abbreviato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna.

dall'applicazione del nuovo modello di impairment introdotto dal principio contabile IFRS 9. Considerando anche gli impatti attesi dalle operazioni di capital management già definite ed annunciate al mercato il cui perfezionamento è atteso nel corso del corrente esercizio, il CET 1 ratio fully phased pro-forma è pari al 11,4%.

Il Tier 1 ratio è pari al 13,1% rispetto al 12,7% del 31 dicembre 2017, mentre il Total Capital ratio è pari al 15,8% rispetto al 15,2% del 31 dicembre 2017.

PROBABILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Lo scenario macroeconomico mondiale si conferma ancora favorevole, ma restano sullo sfondo i rischi di un aumento del protezionismo e dei tassi d'interesse, che potrebbero fare emergere tensioni e vulnerabilità di tipo finanziario.

In tale contesto le previsioni di crescita nel nostro Paese per il 2018 sono state riviste al ribasso a +1,2%/+1,3%, a seguito di un più contenuto contributo dell'export e dell'incertezza su tempi e modalità di attuazione delle misure di natura economica presenti nel programma di governo.

Allo stato trovano comunque conferma le attese di una moderata espansione del credito al settore privato e alle imprese, soprattutto manifatturiere, con un contemporaneo complessivo miglioramento della sua qualità.

Il Gruppo, avendo già completato un numero rilevante di progetti del Piano Strategico 2016-2019, tra cui in particolare la messa a regime dell'unità organizzativa dedicata alla gestione dei non performing loans, l'integrazione informatica, la definizione degli assetti delle partnership nell'asset management e nel bancassurance, la riorganizzazione della rete commerciale, focalizzerà la propria attenzione sulla razionalizzazione delle attività di private e investment banking, sul progetto di digital transformation, sulla semplificazione del perimetro di Gruppo e sull'ottimizzazione della propria presenza territoriale.

Inoltre, potendo fare leva sull'esito positivo delle operazioni di NPL disposal completate, proseguirà nell'azione di complessivo derisking, in piena coerenza con i nuovi ambiziosi obiettivi annunciati.

La gestione ordinaria nel corso dei prossimi trimestri resterà improntata al recupero di redditività, che trarrà vantaggio dagli effetti sinergici derivanti dalla fusione.

L'andamento dei proventi, pur permanendo pressioni competitive sulla marginalità, potrà beneficiare dell'accelerazione dei volumi di impiego, di un ulteriore contenimento del costo medio della raccolta, grazie ai residui margini di ottimizzazione del suo mix, e del positivo contributo delle partecipate, mentre la dinamica delle commissioni, in particolare quelle derivanti da servizi di gestione, intermediazione e consulenza, non dovrebbe discostarsi significativamente dai valori del primo semestre, complici anche l'incertezza e la volatilità prevedibili dei mercati.

Il contenimento dei costi operativi, mediante il miglioramento dell'efficienza, la realizzazione di specifiche azioni volte all'ottimizzazione della spesa e la razionalizzazione delle funzioni organizzative, continuerà a costituire uno dei principali fattori di attenzione.

I livelli di copertura dei crediti deteriorati si manterranno elevati, e la riduzione degli stock proseguirà sia attraverso il workout interno che, come detto, attraverso l'implementazione delle azioni previste nel piano di derisking.

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Comitati interni al Consiglio di Amministrazione – rinnovo composizione del Comitato Parti Correlate

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione odierno ha deliberato di nominare al proprio interno la dott.ssa Cristina Galeotti quale componente e Presidente del Comitato Parti Correlate, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, in luogo della dott.ssa Cristina Zucchetti che mantiene la carica di Consigliere e componente del Comitato Remunerazioni. La composizione aggiornata del Comitato Parti Correlate è pertanto la seguente: Cristina Galeotti (Presidente), Mario Anolli (Vice Presidente), Marisa Golo e Costanza Torricelli.

Al riguardo si precisa che, sulla base della verifica effettuata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 maggio 2018, il Consigliere dott.ssa Cristina Galeotti – che mantiene altresì la carica di componente del Comitato Nomine - riveste la qualifica di Consigliere non esecutivo e risulta in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 20.1.6 dello Statuto sociale.

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Il dott. Gianpietro Val, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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La Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2018 sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana, nonché resa disponibile sul sito internet www.bancobpm.it e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato .

I risultati al 30 giugno 2018 del Gruppo Banco BPM saranno presentati alla comunità finanziaria in una conference call fissata per oggi 3 agosto 2018 alle ore 18.00 (C.E.T.). La documentazione a supporto della conference call è disponibile sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato () e sul sito internet della Banca (www.bancobpm.it), nel quale sono altresì presenti i dettagli per connettersi all'evento.

Note esplicative

I commenti contenuti nel presente comunicato stampa, relativi all'andamento dei principali aggregati patrimoniali ed economici, fanno riferimento ai prospetti di stato patrimoniale e di conto economico consolidati riclassificati, così come riportati in allegato ed inclusi nella Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2018, redatta in conformità al principio contabile IAS 34, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data odierna.

Di seguito si riportano alcune note esplicative ritenute rilevanti al fine di una migliore comprensione della modalità di redazione dei citati prospetti contabili e dell'informazione sui risultati del semestre contenuta nel presente comunicato stampa.

1. Criteri di redazione e principi contabili di riferimento

Criteri di redazione

Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico contenuti nel presente comunicato sono rappresentati in forma riclassificata, secondo criteri gestionali, al fine di fornire indicazioni sull'andamento generale del Gruppo fondate su dati economici-finanziari di rapida e facile determinazione.

Detti prospetti sono stati costruiti a partire dagli schemi di bilancio previsti dalla Circolare di Banca d'Italia n. 262/2005, oggetto di aggiornamento in data 22 dicembre 2017 al fine di recepire i nuovi principi contabili IFRS 9 e IFRS 15.

Alla luce delle nuove categorie contabili di strumenti finanziari IFRS 9, si è reso necessario adattare alcune modifiche negli schemi riclassificati rispetto a quelli in uso fino al 31 dicembre 2017, come di seguito illustrato.

Nel dettaglio, i precedenti aggregati intitolati "Attività finanziarie e derivati di copertura", "Crediti verso banche" e "Crediti verso clientela" sono stati sostituiti dai seguenti nuovi aggregati:

  • "Finanziamenti valutati al costo ammortizzato (CA)", che comprende le seguenti voci:
  • o "Finanziamenti verso banche": trattasi dei crediti verso le banche rappresentati da finanziamenti ed esposti nella voce dell'attivo dello schema di Banca d'Italia "40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato a) Crediti verso banche. Sono quindi esclusi i crediti rappresentati da titoli ricondotti nell'aggregato delle "Altre attività finanziarie";
  • o "Finanziamenti verso clientela": trattasi dei crediti verso la clientela rappresentati da finanziamenti ed esposti nella voce dell'attivo dello schema di Banca d'Italia "40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato b) Crediti verso clientela. Sono quindi esclusi i crediti rappresentati da titoli ricondotti nell'aggregato delle "Altre attività finanziarie", fatta eccezione per l'esposizione rappresentata dai titoli "senior" sottoscritti nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di crediti a sofferenza originati dal Gruppo (cessione Exodus) per € 1.654 milioni;

  • "Altre attività finanziarie", costituita dalle seguenti voci:

  • o "Attività finanziarie valutate al Fair Value con impatto a Conto Economico" che comprende gli strumenti finanziari esposti nei portafogli delle "Attività finanziarie valutate al Fair value con impatto a conto economico" e dei "Derivati di copertura", rispettivamente esposti nella voce 20 e 50 dell'attivo dello schema di Banca d'Italia;
  • o "Attività finanziarie valutate al Fair Value con impatto sulla redditività complessiva (OCI)" che corrisponde alla voce 30 dell'attivo dello schema di Banca d'Italia;
  • o "Attività finanziarie valutate al Costo Ammortizzato (CA)" che comprende le esposizioni creditizie verso le banche e clientela rappresentate da titoli di debito (inclusi nella voce 40 dell'attivo dello schema di Banca d'Italia) ad esclusione dei titoli senior rivenienti dalla cessione Exodus, come sopra illustrato.

Per quanto riguarda le voci del passivo riclassificato non si segnalano modifiche di rilievo; il precedente aggregato "Debiti verso clientela, titoli in circolazione e passività finanziarie valutate al fair value" è stato ridenominato in "Raccolta diretta", aggregato per il quale viene fornita evidenza separata tra la voce "Debiti verso clientela" (voce 10 b) del passivo dello schema di Banca d'Italia) e "Titoli in circolazione e passività finanziarie designate al fair value" (pari alle voci 10 c) e 30 del passivo dello schema di Banca d'Italia).

Per le restanti voci dello stato patrimoniale riclassificato i criteri di aggregazione illustrati nel bilancio consolidato dell'esercizio 2017 non sono stati modificati.

Con riferimento al prospetto di conto economico riclassificato, l'applicazione dell'IFRS 9 ha comportato una ridefinizione degli aggregati relativi al risultato netto finanziario ed alle rettifiche di valore per impairment, in funzione delle nuove categorie di strumenti finanziari e dei relativi criteri di misurazione. Di seguito si illustra il raccordo delle nuove voci rispetto allo schema del conto economico redatto in base alla Circolare di Banca d'Italia n. 262:

  • la voce "Risultato netto finanziario" include i risultati derivanti dalla valutazione o dal realizzo di tutti gli strumenti finanziari, ad eccezione delle rettifiche per rischio di credito che sono oggetto di esposizione separata. In particolare, tale voce include i dividendi su azioni classificate nei portafogli delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico e sulla redditività complessiva (voce 70), il risultato netto dell'attività di negoziazione e di copertura (voci 80 e 90), gli utili e le perdite da cessione o riacquisto (voce 100), ad eccezione del risultato connesso alla cessione di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato rappresentate da finanziamenti, il risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (voce 110);
  • la voce "Rettifiche nette su finanziamenti verso clientela" include la voce 130 a) "Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito di relativo a: a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato", relativamente alla sola componente rappresentata dai finanziamenti verso la clientela ed i relativi risultati economici derivanti dalla cessione degli stessi (inclusi nella voce 100 a) "Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato");
  • la voce "Rettifiche nette su titoli ed altre attività finanziarie" è rappresentata dalle perdite attese rilevate sui titoli e sui finanziamenti verso banche classificati nei portafogli delle "attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" (corrispondenti alla voce 130 b) "Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito di relativo a: b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva" e alla restante componente della citata voce 130 a));
  • la voce riclassificata "Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri" corrisponde alla voce 200 dello schema di conto economico previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 262 e comprende gli accantonamenti per impegni e garanzie rilasciate.

Per le restanti voci del prospetto di conto economico riclassificato i criteri di aggregazione e di riclassificazione illustrati nel bilancio consolidato dell'esercizio 2017 non sono stati modificati ad eccezione di quanto riportato nella nota n. 4.

Con riferimento ai prospetti contabili utilizzati ai fini del presente comunicato stampa, nell'ottica di garantire un confronto il più possibile omogeneo in termini gestionali, si deve segnalare che:

  • gli oneri e i proventi dei periodi precedenti riferiti alla controllata Aletti Gestielle SGR, ceduta nel dicembre 2017, sono stati riesposti nella voce separata "Utile (Perdita) delle attività operative cessate", in linea con la rappresentazione retrospettiva prevista dal principio contabile IFRS 5 per le unità operative dismesse (discontinued operations) già operata nel bilancio 2017;
  • i saldi patrimoniali della raccolta sono invece comprensivi delle componenti del ramo d'azienda in via di dismissione relativo alla banca depositaria, la cui cessione è prevista in corso d'anno.

Principi contabili

I principi contabili adottati per la predisposizione delbilancio semestrale consolidato abbreviato al 30 giugno 2018, con riferimento alla classificazione, iscrizione, valutazione e cancellazione delle attività e delle passività, nonché per il riconoscimento dei costi e dei ricavi, sono quelli contenuti nei principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall'International Accounting Standard Board (IASB) e nelle relative interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) omologati dalla Commissione Europea ed in vigore al 30 giugno 2018, come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002. Al riguardo si segnala che, a partire dal 1° gennaio 2018, hanno trovato applicazione i nuovi principi contabili IFRS 9 "Strumenti finanziari" e IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti". Per l'illustrazione degli impatti relativi alla prima applicazione di tali principi si fa rinvio al successivo punto 2.

Si precisa inoltre che l'applicazione di alcuni principi contabili implica necessariamente il ricorso a stime ed assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività iscritti nello stato patrimoniale. Le assunzioni alla base delle stime formulate tengono in considerazione tutte le informazioni disponibili alla data di redazione dell'informativa semestrale al 30 giugno 2018.

In considerazione della situazione di incertezza che caratterizza il contesto di riferimento, non si può escludere che le stime ed assunzioni, per quanto ragionevoli, possano non trovare conferma nei futuri scenari in cui il Gruppo si troverà ad operare. I risultati che si consuntiveranno in futuro potrebbero pertanto differire dalle stime effettuate ai fini della redazione della

Relazione finanziaria semestrale e potrebbero conseguentemente rendersi necessarie rettifiche ad oggi non prevedibili né stimabili rispetto al valore contabile delle attività e delle passività iscritte nello stato patrimoniale.

2. Informativa sulla prima applicazione dei principi contabile IFRS 9 e IFRS 15

A partire dal 1° gennaio 2018 hanno trovato applicazione i nuovi principi contabili IFRS 9 e IFRS 15, che disciplinano rispettivamente il trattamento contabile degli strumenti finanziari e dei ricavi conseguenti ai servizi prestati alla clientela nell'ambito dell'ordinaria attività.

In occasione della predisposizione della Relazione Finanziaria Semestrale, oggetto di revisione contabile limitata da parte della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A, sono stati quindi quantificati in misura definitiva gli impatti relativi alla prima applicazione (di seguito anche "FTA – First Time Adoption") dei suddetti principi.

Al riguardo si deve premettere che il Gruppo Banco BPM si è avvalso della facoltà prevista nelle disposizioni transitorie di non riesporre i saldi di confronto, ma di aggiustare il patrimonio netto consolidato di apertura al 1° gennaio 2018.

La prima applicazione dei principi IFRS 9 e IFRS 15 ha quindi comportato una riduzione del patrimonio netto consolidato di apertura al 1 gennaio 2018, pari a € 1.071,4 milioni, che è passato da € 11.963,5 milioni a € 10.892,2 milioni.

Impatti IFRS 9 "Strumenti finanziari"

Il principio contabile IFRS 9 ha determinato un effetto negativo sul patrimonio netto contabile pari a € 1.056,6 milioni (€ -1.406,0 milioni al lordo degli effetti fiscali) attribuibile ai seguenti effetti:

  • € -1.245,8 milioni a causa dell'incremento dei fondi rettificativi per l'applicazione del nuovo modello di impairment ai crediti deteriorati (esposizioni in sofferenza) basato sulle perdite attese che ha tenuto conto degli scenari di vendita definiti in coerenza con la NPL Strategy ;
  • € -90,1 milioni a causa dell'incremento dei fondi rettificativi a seguito dell'applicazione del nuovo modello di impairment, basato sulle perdite attese, alle esposizioni non deteriorate (classificate nello Stage 1 e nello Stage 2) rappresentate da finanziamenti e titoli di debito;
  • € -16,5 milioni a causa dell'incremento dei fondi del passivo collegati alla valutazione delle garanzie rilasciate e degli impegni ad erogare fondi sia irrevocabili che revocabili;
  • € +38,8 milioni a seguito dell'applicazione delle nuove regole di classificazione e misurazione delle attività e delle passività finanziarie, esclusi gli impatti derivanti dal nuovo modello di calcolo delle perdite attese, come in precedenza illustrati;
  • € -92,3 milioni a causa della riduzione del valore delle partecipazioni di collegamento valutate con il metodo del patrimonio netto, a seguito dell'impatto complessivamente negativo sul proprio patrimonio netto registrato dalle stesse partecipate in sede di prima applicazione del principio IFRS 9;
  • € +349,3 milioni per effetto della rilevazione di maggiori attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali in corso di formazione a fronte della riduzione del patrimonio netto contabile più sopra illustrata13.

Con riferimento ai ratio patrimoniali al 1 gennaio 2018 gli impatti sopra illustrati comportano una riduzione di 182 bps del CET 1 ratio fully phased che passa dall'11,92% - valore anteriore alla prima applicazione del nuovo standard - al 10,10%. Tali impatti non tengono conto dell'opzione già esercitata per l'applicazione integrale della disciplina transitoria introdotta dal nuovo articolo 473 bis del Regolamento UE n. 575/2013 che dilaziona ("phase in") nel tempo l'impatto sui fondi propri derivante dall'applicazione del nuovo modello di impairment introdotto dal nuovo standard contabile.

Tale disciplina consente di includere nel CET1 una porzione dell'incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese per i primi cinque esercizi (rispettivamente pari al 95%, all'85%, al 70%, al 50% e al 25% a partire dal 2018 fino al 2022). Dal 1° gennaio 2023 l'impatto derivante dalla prima applicazione del principio contabile IFRS 9 sarà quindi pienamente riflesso nel computo dei fondi propri.14

Tenendo conto della disciplina transitoria l'impatto della prima applicazione del principio contabile IFRS 9 sul CET1 per tutto l'esercizio 2018 è positivo per +5 bps; detto effetto si spiega con l'inclusione nel CET1 del valore assoluto dei fondi rettificativi per perdite attese su garanzie impegni calcolati in base all'IFRS 9, anziché al solo incremento dei fondi rettificativi rispetto a quelli esistenti al 31 dicembre 2017 in ossequio al principio contabile IAS 3715.

Impatti IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti"

Il principio contabile IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti" introduce un unico modello per la rilevazione di tutti i ricavi derivanti dai contratti stipulati con la clientela nell'ambito dell'attività ordinaria.

In base alle analisi svolte è emerso che le modalità di riconoscimento dei ricavi introdotte dal nuovo principio contabile risultano sostanzialmente allineate con il previgente trattamento contabile e pertanto non sono emersi impatti significativi. In dettaglio, la prima applicazione dell'IFRS 15 ha comportato una riduzione del patrimonio netto pari a € 14,8 milioni (€ 20,4 milioni al lordo dell'effetti fiscale) riconducibile alla rilevazione di una passività ("refund liabiities") a presidio della possibilità che talune commissioni incassate a fronte di taluni prodotti assicurativi a premio unico possano essere oggetto di storno a seguito di estinzioni anticipate.

In termini di ratio patrimoniali, gli impatti sul CET1 risultano limitati (-3 b.p.).

Impatti totali

Sulla base di quanto sopra illustrato nel seguente prospetto si fornisce la riconciliazione tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 ed il patrimonio netto rideterminato al 1° gennaio 2018 per effetto dell'applicazione dei nuovi standard.

14 La disciplina transitoria citata è illustrata al paragrafo 7 delle presenti note esplicative.

13 Il Decreto emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 10 gennaio 2018 ha stabilito che l'impatto patrimoniale negativo conseguente all'applicazione del nuovo modello di impairment introdotto dal principio contabile IFRS 9 è deducibile dal reddito imponibile IRES ed IRAP dell'esercizio 2018. Alla data della prima applicazione si è conseguentemente generata una perdita fiscale in corso di formazione per le maggiori società del Gruppo. In base alla normativa in vigore le perdite fiscali IRES sono riportabili a nuovo e possono essere recuperate tramite la generazione di redditi imponibili negli esercizi successivi senza alcun limite temporale. Diversamente le perdite fiscali IRAP non sono riportabili a nuovo. Alla luce della suddetta normativa le attività fiscali iscritte in sede di FTA sono quasi esclusivamente riconducibili all'IRES.

15 Al riguardo si veda Q&A EBA n. 2018/3923 del 25 maggio 2018.

- importi in migliaia di euro -
Patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2017 11.963.540
di cui: patrimonio netto di Gruppo 11.900.230
di cui: patrimonio netto di terzi 63.310
Impatto IFRS 9 sul patrimonio netto consolidato al 1 gennaio 2018 (lordo fiscalità) (1.405.963)
-
impatti su perdite attese (ECL) su attività finanziarie deteriorate (Stage 3)
(1.245.844)
-
impatti su perdite attese (ECL) su att. fin. performing (Stage 1 e Stage 2)
(90.089)
-
impatti su perdite attese (ECL) sulle esp. fuori bilancio (garanzie e impegni)
(16.451)
-
impatti Classificazione&Misurazione (esclusa ECL)
38.769
-
impatto indiretto su partecipazioni di collegamento (equity method)
(92.348)
Impatto IFRS 15 sul patrimonio netto consolidato al 1 gennaio 2018 (lordo fiscalità) (20.400)
Impatto fiscale al 1 gennaio 2018 354.979
Impatto IFRS 9 e IFRS 15 sul patrimonio netto cons. al 1 gennaio 2018 (netto fiscalità) (1.071.384)
Patrimonio netto consolidato al 1 gennaio 2018 10.892.156
di cui: patrimonio netto di Gruppo 10.834.589
di cui: patrimonio netto di terzi 57.567

Rispetto ai dati comunicati in via provvisoria in data 9 maggio 2018, in occasione della diffusione dei risultati riferiti al 31 marzo 2018, il patrimonio netto al 1 gennaio 2018 ha segnato una riduzione pari a 33,5 milioni, imputabile per € 14,8 milioni alla quantificazione degli effetti del principio IFRS 15, resasi disponibile nel secondo trimestre, e per € 18,7 milioni al principio IFRS 9. In maggior dettaglio, la variazione degli effetti relativi alla prima applicazione dell'IFRS 9 è riconducibile al completamento di alcune attività di analisi e di controllo, anticipate nel citato comunicato stampa, che hanno consentito di addivenire ad un affinamento sulle stime di impatto. In particolare, nel corso del secondo trimestre sono stati condotti alcuni approfondimenti sulla metodologia e sul perimetro di applicazione del modello di impairment, sono state sistemate alcune anomalie riscontrate nel calcolo dell'ECL e si è tenuto conto della disponibilità di informazioni aggiornate sugli effetti indiretti relativi ad alcuni investimenti partecipativi di collegamento.

3. Impatti della PPA (Purchase Price Allocation) dell'operazione di Aggregazione dell'ex Gruppo Banca Popolare di Milano e degli ex Gruppi Banca Popolare Italiana e Banca Italease

In applicazione di quanto previsto dal principio contabile internazionale (IFRS3) il conto economico del Gruppo Banco BPM include gli impatti economici derivanti dall'allocazione dei prezzi pagati per l'aggregazione con il Gruppo Banca Popolare di Milano perfezionata nell'esercizio 2017 e per l'acquisizione dei Gruppi Banca Popolare Italiana e Banca Italease perfezionate rispettivamente negli esercizi 2007 e 2009.

L'effetto complessivo sull'utile netto consolidato del primo semestre del 2018, derivante dal "reversal" degli adeguamenti di valore delle attività nette acquisite, è risultato positivo per € 50,5 milioni (principalmente riferito all'ex Gruppo Banca Popolare di Milano).

4 Oneri derivanti dalla contribuzione ai meccanismi di risoluzione

A partire dalla presente Relazione Finanziaria Semestrale è stata introdotta nel Conto Economico Riclassificato una voce denominata "Oneri relativi al sistema bancario al netto delle imposte" destinata ad accogliere gli oneri ordinari e straordinari introdotti a carico delle banche in forza dei meccanismi di risoluzione europeo e nazionale (FRU e FRN) e del meccanismo di tutela dei depositi (DGS).

Con riferimento ai dati al 30 giugno 2018 sono stati ricompresi in tale voce:

  • l'ammontare dei contributi ordinari addebitati al conto economico del primo trimestre pagati al Fondo di Risoluzione Unico per l'esercizio 2018 pari a € 68,0 milioni (€ 62,4 milioni erano i contributi ordinari di competenza dell'esercizio 2017). L'onere di competenza del precedente esercizio era stato interamente addebitato nel conto economico del primo trimestre alla voce "altre spese amministrative". Al riguardo si precisa che per il 2018, così come per l'esercizio precedente, il Gruppo non si è avvalso della possibilità di ottemperare alla richiesta mediante l'assunzione di un impegno irrevocabile al pagamento(cosiddetti "irrevocabile payment commitments – IPC");
  • l'ammontare delle contribuzioni addizionali al Fondo di Risoluzione Nazionale addebitate al conto economico del secondo trimestre sono pari a € 25,5 milioni (nel 2017 non erano stati richiesti contributi addizionali). Al netto dell'effetto fiscale tale onere risulta pari a € 67,4 milioni (nel 2017 era pari a € 45 milioni).

5 Modifiche intervenute nell'area di consolidamento

Nel corso del primo semestre non si segnalano variazioni significative nell'area di consolidamento delle società controllate in via esclusiva.

Con riferimento al perimetro delle società collegate, si precisa che il riassetto del settore Bancassurance, conseguente alla disdetta degli accordi distributivi con il Gruppo Unipol per il ramo vita e con il Gruppo Aviva per il ramo danni e al successivo accordo siglato con Cattolica Assicurazioni, non ha comportato alcuna modifica dell'area di consolidamento al 30 giugno 2018 per le partecipazioni detenute rispettivamente in Popolare Vita (ora Vera Vita S.p.A.) e Avipop Assicurazioni (ora Vera Assicurazioni S.p.A.), sulle quali al 30 giugno 2018 il Gruppo continua a mantenere una situazione di influenza notevole. Risulta modificata unicamente la percentuale di interessenza che, per entrambe le partecipate, è passata del 50% al 35%.

6 Componenti non ricorrenti evidenziate nel conto economico aggregato del Gruppo Banco BPM

In conformità alle indicazioni della Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 nel commento sull'andamento economico della gestione sono illustrati gli impatti delle principali componenti non ricorrenti come di seguito riepilogati:

Primo semestre 2018:

  • la voce "altri proventi netti di gestione" include il risultato derivante dalla cessione ad Anima SGR dei mandati di gestione in delega degli attivi assicurativi svolti per conto delle joint venture assicurative legate alla rete bancassurance dell'ex Banco Popolare per € 113,6 milioni;
  • la voce "altre spese amministrative" include oneri di integrazione per € 5,1 milioni;
  • la voce "rettifiche nette su attività materiali e immateriali" include svalutazioni dovute ad impairment su immobilizzazioni per € 1,7 milioni;
  • la voce "Utili da cessione di partecipazioni ed investimenti" è pari a € 178,6 milioni. La principale componente (pari a € 174,7 milioni) è rappresentata dal risultato riveniente dal riassetto del settore Bancassurance che ha visto la cessione a Cattolica delle due interessenze nelle compagnie assicurative Popolare Vita (ora Vera Vita) e Avipop Assicurazioni (ora Vera Assicurazioni);
  • la voce "imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente" include gli impatti fiscali delle componenti non ricorrenti in precedenza dettagliate, complessivamente pari a € 28,9 milioni;
  • la voce "oneri relativi al sistema bancario al netto delle imposte" include € 18,4 milioni relativi ai contributi addizionali relativi al Fondo di Risoluzione Nazionale (pari a € 25,5 milioni) al netto del relativo effetto fiscale di € 7,1 milioni.

Nel complesso, tenendo conto anche degli effetti di pertinenza delle minoranze (pari a € + 0,2 milioni), le componenti non ricorrenti di competenza dei primi sei mesi dell'esercizio 2018 sono quindi positive per € 238,3 milioni.

Primo semestre 2017:

  • la voce "margine di interesse" includeva gli interessi attivi sul finanziamento TLTRO II relativi all'esercizio 2016 per un importo complessivo pari a € 31,7 milioni e gli interessi passivi, pari a € 4,1 milioni, connessi alla chiusura di un contenzioso fiscale pregresso;
  • la voce "risultato delle partecipazioni valutate a patrimonio netto" includeva il risultato negativo di SelmaBipiemme Leasing del 2° trimestre 2017, pari a € -10,5 milioni, avente natura straordinaria;
  • nella voce "spese per il personale" erano stati rilevati gli oneri, pari a € 1,3 milioni, relativi al Fondo Esuberi;
  • nella voce "altre spese amministrative" era stata rilevata la sopravvenienza attiva, pari a € 27,2 milioni, correlata allo storno del canone di competenza dell'esercizio 2015 versato al fine di ottenere la garanzia in merito alla trasformabilità di talune DTA in crediti d'imposta. Tale importo era stato addebitato al conto economico dell'esercizio 2016 ed era stato dichiarato non più dovuto in base alle disposizioni normative introdotte con la legge del 17 febbraio 2017 n. 15; la voce includeva inoltre oneri di integrazione e per operazioni straordinarie per € - 25 milioni; tale effetto, evidenziato separatamente come elemento non ricorrente a partire dal 30 settembre 2017, è stato rideterminato anche per i dati relativi al 30 giugno 2017;
  • nella voce "rettifiche di valore nette su attività materiali ed immateriali" erano state rilevate le svalutazioni, pari a € 3,5 milioni, relative al software dismesso in seguito alla migrazione di BPM S.p.A. sul sistema informativo Target del Gruppo;
  • nella voce "rettifiche di valore nette su altre attività" erano incluse principalmente le svalutazioni relative all'investimento nel Fondo Atlante e nel titolo subordinato emesse dalla Banca Popolare di Vicenza rispettivamente per € - 61,0 milioni e per € - 15,3 milioni;
  • la voce "Utili da cessione di partecipazioni ed investimenti" comprendeva proventi netti non ricorrenti per € 13,3 milioni.

Nel complesso, al netto del relativo impatto fiscale (pari a € 2,7 milioni), le componenti non ricorrenti di competenza dei primi sei mesi dell'esercizio 2017 erano negative per €- 51,2 milioni.

7 Normativa riguardante la determinazione dei ratio patrimoniali di vigilanza

Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR") e nella direttiva 2013/36/UE ("CRD IV") comunitari del 26 giugno 2013 che traspongono nell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (c.d. framework Basilea 3). Il Regolamento e le relative norme tecniche sono direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali e costituiscono il cosiddetto "Single Rulebook".

Si evidenzia che i requisiti minimi patrimoniali per il 2018 sono i seguenti:

  • coefficiente di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 ratio: "CET1 ratio") minimo: 4,5% + 2,5% di buffer di conservazione di capitale (Capital Conservation Buffer: "CCB");
  • coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) minimo: 6,0% + 2,5% di CCB;
  • coefficiente di capitale totale minimo: 8% + 2,5% di CCB.

Si evidenzia che il 4 ottobre 2016 la Banca d'Italia, con il 18° aggiornamento della propria Circolare n. 285, ha ridotto il CCB all'1,875% per il 2018.

La Banca d'Italia, con comunicazione del 23 settembre 2017 ha confermato il coefficiente della riserva di capitale anticiclica (Countercyclical Capital Buffer) allo zero per cento.

Con la propria comunicazione del 30 novembre 2017 la Banca d'Italia ha identificato il gruppo bancario Banco BPM come istituzione a rilevanza sistemica (Other Systemically Important Institution, O-SII). La riserva O-SII è per il 2018 pari a zero, mentre è richiesto a Banco BPM il graduale raggiungimento di una riserva pari allo 0,25% con incrementi lineari a partire dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022.

In data 27 dicembre 2017 la Banca Centrale Europea (BCE) ha comunicato al Banco BPM la propria definitiva decisione riguardante i ratio patrimoniali minimi che il Banco BPM è tenuto a rispettare in via continuativa.

La decisione si fonda sul processo di valutazione e revisione prudenziale (SREP) condotto conformemente all'art. 4(1)(f) del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

Pertanto, in conformità all'art. 16(2)(a) dello stesso Regolamento n. 1024/2013, che attribuisce alla BCE il potere di richiedere alle banche vigilate di mantenere un ammontare di fondi propri superiore ai requisiti patrimoniali minimi stabiliti dalla normativa vigente, è stato introdotto un requisito del 2,50% da sommare ai requisiti sopra evidenziati.

Tenuto conto dei requisiti derivanti da CCB SREP, il Gruppo Banco BPM è tenuto a rispettare, a livello consolidato, i seguenti ratio patrimoniali:

  • CET1 ratio: 8,875%;
  • Tier 1 ratio: 10,375%;
  • Total Capital ratio: 12,375%.

Entro la scadenza prevista ( 1 febbraio 2018) il Banco BPM ha informato la Banca centrale Europea di aver esercitato l'opzione per l'applicazione nella sua integralità della disciplina transitoria prevista del nuovo articolo 473 bis del Regolamento UE n. 575/2013 che dilaziona nel tempo l'impatto sui fondi propri derivante dall'applicazione del nuovo modello di impairment introdotto dal principio contabile IFRS 9. La suddetta disciplina transitoria prevede la possibilità di includere nel capitale primario di classe 1 una componente positiva transitoria per una percentuale dell'incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti per effetto dell'applicazione del principio contabile IFRS 9. Tale percentuale è decrescente nel tempo in un arco temporale di cinque anni come di seguito indicato:

  • periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018: 95% dell'incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti per effetto dell'applicazione del principio contabile IFRS 9. L'impatto negativo che ci si attende derivi dall'applicazione del nuovo modello di impairment sui fondi propri è conseguentemente ridotto al 5% dell'impatto che sarà rilevato sul patrimonio netto contabile alla data del 1 gennaio 2018;
  • periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019: 85% dell'incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti;
  • periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020: 70% dell'incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti;
  • periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021: 50% dell'incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti;
  • periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022: 25% dell'incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti.

Dal 1° gennaio 2023 l'impatto derivante dalla prima applicazione del principio contabile IFRS 9 sarà pienamente riflesso nel computo dei fondi propri.

Oltre alla possibilità di dilazionare l'impatto derivante dalla prima applicazione del principio contabile alla data del 1 gennaio 2018, la disciplina transitoria prevede la possibilità di dilazionare gli eventuali impatti che l'applicazione del nuovo modello di impairment produrrà anche nei primi esercizi successivi alla prima applicazione del nuovo principio contabile ancorché limitatamente a quelli derivanti dalla valutazione delle attività finanziarie non deteriorate. Al 30 giugno 2018 quest'ultima possibilità (indicata come "approccio dinamico") non è stata apllicata.

Le stime dei ratio patrimoniali che il Gruppo avrebbe, a parità di ogni altra condizione, qualora non avesse esercitato la suddetta opzione vengono denominate per brevità "IFRS 9 fully phased". I ratio patrimoniali denominati "IFRS 9 phased in" sono calcolati applicando invece le suddette disposizioni transitorie.

8 Altre note esplicative

Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, redatti in forma riclassificata, riflettono su base consolidata le situazioni contabili di Banco BPM e delle società controllate predisposte con riferimento al 30 giugno 2018 ovvero, in mancanza, le più recenti situazioni contabili approvate.

Analogamente, la valutazione a patrimonio netto delle imprese collegate è stata effettuata sulla base delle informazioni contabili trasmesse a Banco BPM riferite al 30 giugno 2018 ovvero, in mancanza, delle più recenti situazioni patrimoniali predisposte dalle società collegate.

Allegati

  • Stato patrimoniale consolidato riclassificato
  • Stato Patrimoniale consolidato riclassificato riconciliazione tra i dati al 31 dicembre 2017 e quelli rideterminati al 1° gennaio 2018 per la FTA dei principi contabili IFRS 9 e IFRS 15
  • Conto economico consolidato riclassificato
  • Conto economico consolidato riclassificato evoluzione trimestrale 2018 e 2017
  • Conto economico consolidato riclassificato senza PPA linea per linea evoluzione trimestrale 2018 e 2017

Per informazioni:

Investor Relations Roberto Peronaglio +39 02.77.00.2057 [email protected] Comunicazione Matteo Cidda +39 02.77.00.7438 [email protected]

Media Relations +39 02.77.00.3784 [email protected]

Stato patrimoniale consolidato riclassificato

(migliaia di euro) 30/06/2018 01/01/2018
Restated
31/12/2017 Var. su
01/01/2018
Var. su
31/12/2017
Var. % su
01/01/2018
Var. % su
31/12/2017
Cassa e disponibilità liquide 796.466 976.686 976.686 -180.220 -180.220 -18,5% -18,5%
Finanziamenti valutati al CA 112.040.842 111.044.748 112.681.902 996.094 -641.060 0,9% -0,6%
- Finanziamenti verso banche 5.309.940 4.936.507 4.939.223 373.433 370.717 7,6% 7,5%
- Finanziamenti verso clientela (*) 106.730.902 106.108.241 107.742.679 622.661 -1.011.777 0,6% -0,9%
Altre attività finanziarie 41.048.648 34.884.798 34.533.172 6.163.850 6.515.476 17,7% 18,9%
- Valutate al FV con impatto a CE 7.977.461 6.417.083 5.184.586 1.560.378 2.792.875 24,3% 53,9%
- Valutate al FV con impatto su OCI 19.017.645 16.750.072 17.128.622 2.267.573 1.889.023 13,5% 11,0%
- Valutate al CA 14.053.542 11.717.643 12.219.964 2.335.899 1.833.578 19,9% 15,0%
Partecipazioni 1.355.065 1.256.843 1.349.191 98.222 5.874 7,8% 0,4%
Attività materiali 2.733.275 2.735.182 2.735.182 -1.907 -1.907 -0,1% -0,1%
Attività immateriali 1.295.196 1.297.160 1.297.160 -1.964 -1.964 -0,2% -0,2%
Attività fiscali 4.903.767 4.897.397 4.520.189 6.370 383.578 0,1% 8,5%
Attività non correnti e gruppi di attività in dismissione 44.861 106.121 106.121 -61.260 -61.260 -57,7% -57,7%
Altre voci dell'attivo 2.810.958 3.007.162 3.007.162 -196.204 -196.204 -6,5% -6,5%
Totale dell'attivo 167.029.078 160.206.097 161.206.765 6.822.981 5.822.313 4,3% 3,6%
Debiti verso banche 31.550.552 27.199.304 27.199.304 4.351.248 4.351.248 16,0% 16,0%
Raccolta diretta 109.718.404 107.525.103 107.509.849 2.193.301 2.208.555 2,0% 2,1%
- Debiti verso clientela (**) 91.872.424 87.848.146 87.848.146 4.024.278 4.024.278 4,6% 4,6%
- Titoli e passività finanziarie designate al FV 17.845.980 19.676.957 19.661.703 -1.830.977 -1.815.723 -9,3% -9,2%
Altre passività finanziarie valutate al FV 8.964.218 8.704.348 8.707.966 259.870 256.252 3,0% 2,9%
Fondi del passivo 1.532.028 1.617.312 1.580.461 -85.284 -48.433 -5,3% -3,1%
Passività fiscali 606.246 691.723 669.494 -85.477 -63.248 -12,4% -9,4%
Passività associate ad attività in via di dismissione -
35
35 -35 -35 N.S. N.S.
Altre voci del passivo 3.771.085 3.576.116 3.576.116 194.969 194.969 5,5% 5,5%
Totale del passivo 156.142.533 149.313.941 149.243.225 6.828.592 6.899.308 4,6% 4,6%
Patrimonio di pertinenza di terzi 52.510 57.567 63.310 -5.057 -10.800 -8,8% -17,1%
Patrimonio netto del Gruppo 10.834.035 10.834.589 11.900.230 -554 -1.066.195 0,0% -9,0%
PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 10.886.545 10.892.156 11.963.540 -5.611 -1.076.995 -0,1% -9,0%
Totale del passivo e del patrimonio netto 167.029.078 160.206.097 161.206.765 6.822.981 5.822.313 4,3% 3,6%

(*) Include i titoli senior per i quali è stato attivato l'iter per il rilascio, da parte dello Stato italiano, della garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze ai sensi del D.L. 18/2016 ("GACS")

(**) I "Debiti verso clientela" includono anche 4.213 mln di rapporti relativi alla Banca Depositaria, in via di dismissione

Stato patrimoniale consolidato riclassificato

FTA IFRS 9

Riconcializione tra i dati al 31 Dicembre 2017 e quelli rideterminati al 1° gennaio 2018 per la FTA dei Principi contabili IFRS 9 e IFRS 15

(migliaia di euro) 31/12/2017 Classification
(a)
Impatti
Measurement
(b)
Impatti
ECL
(c)
Impatti
FTA
IFRS 9
Impatti
FTA
IFRS 15
01/01/2018
Restated
Cassa e disponibilità liquide 976.686 - 976.686
Finanziamenti valutati al CA 112.681.902 -314.696 - -1.322.458 -1.637.154 111.044.748
- Finanziamenti verso banche 4.939.223 -2.716 -2.716 4.936.507
- Finanziamenti verso clientela 107.742.679 -314.696 -1.319.742 -1.634.438 106.108.241
Altre attività finanziarie 34.533.172 314.696 50.405 -13.475 351.626 34.884.798
- Valutate al FV con impatto a CE 5.184.586 1.251.406 -18.909 1.232.497 6.417.083
- Valutate al FV con impatto su OCI 17.128.622 -430.150 51.600 -378.550 16.750.072
- Valutate al CA 12.219.964 -506.560 17.714 -13.475 -502.321 11.717.643
Partecipazioni 1.349.191 -92.348 -92.348 1.256.843
Attività materiali 2.735.182 - 2.735.182
Attività immateriali 1.297.160 - 1.297.160
Attività fiscali 4.520.189 923 370.675 371.598 5.610 4.897.397
Attività non correnti e gruppi di attività in dismissione 106.121 - 106.121
Altre voci dell'attivo 3.007.162 - 3.007.162
Totale dell'attivo 161.206.765 - -41.020 -965.258 -1.006.278 5.610 160.206.097
Debiti verso banche 27.199.304 - 27.199.304
Raccolta diretta 107.509.849 15.254 15.254 107.525.103
- Debiti verso clientela 87.848.146 - 87.848.146
- Titoli e passività finanziarie designate al FV 19.661.703 15.254 15.254 19.676.957
Altre passività finanziarie valutate al FV 8.707.966 -3.618 -3.618 8.704.348
Fondi del passivo 1.580.461 16.451 16.451 20.400 1.617.312
Passività fiscali 669.494 21.037 1.192 22.229 691.723
Passività associate ad attività in via di dismissione 35 - 35
Altre voci del passivo 3.576.116 - 3.576.116
Totale del passivo 149.243.225 -
32.673
17.643 50.316 20.400 149.313.941
Patrimonio di pertinenza di terzi 63.310 -5.743 -5.743 57.567
Patrimonio netto del Gruppo 11.900.230 - -73.693 -977.158 -1.050.851 -14.790 10.834.589
PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 11.963.540 - -73.693 -982.901 -1.056.594 -14.790 10.892.156

(a) Riclassifiche dei saldi IAS 39 in base alle nuove voci per le attività e passività finanziarie

(b) Impatti di FTA dell'IFRS 9 derivanti dai nuovi criteri di misurazione delle voci relative alle attività e passività finanziarie (escl. ECL)

(c) Impatti di FTA dell'IFRS 9 derivanti dal nuovo modello di determinazione delle perdite attese (Expected Credit Loss - ECL)

Conto economico consolidato riclassificato IFRS 9 IAS 39

(migliaia di euro) I semestre
2018
I semestre
2017
Variaz. Var. %
Margine di interesse 1.180.109 1.059.756 120.353 11,4%
Risultato delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 75.998 81.939 -5.941 -7,3%
Margine finanziario 1.256.107 1.141.695 114.412 10,0%
Commissioni nette 927.513 1.019.379 -91.866 -9,0%
Altri proventi netti di gestione 154.179 44.678 109.501 245,1%
Risultato netto finanziario 109.490 100.177 9.313 9,3%
Altri proventi operativi 1.191.182 1.164.234 26.948 2,3%
Proventi operativi 2.447.289 2.305.929 141.360 6,1%
Spese per il personale -879.149 -913.430 34.281 -3,8%
Altre spese amministrative -414.589 -431.348 16.759 -3,9%
Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -96.946 -109.289 12.343 -11,3%
Oneri operativi -1.390.684 -1.454.067 63.383 -4,4%
Risultato della gestione operativa 1.056.605 851.862 204.743 24,0%
Rettifiche nette su finanziamenti verso clientela -686.451 -647.020 -39.431 6,1%
Rettifiche nette su titoli ed altre attività finanziarie 635 -79.177 79.812
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri -45.671 -9.137 -36.534 399,8%
Utili (Perdite) da cessione di partecipazioni e investimenti 178.550 13.301 165.249 N.S.
Risultato dell'operatività corr. al lordo delle imposte 503.668 129.829 373.839 287,9%
Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente -87.257 -43.776 -43.481 99,3%
Oneri relativi al sistema bancario al netto delle imposte -67.428 -45.008 -22.420 49,8%
Utile (Perdita) delle attività operative cessate 4 45.793 -45.789 -100,0%
Utile (Perdita) del periodo di pertinenza di terzi 3.590 7.394 -3.804 -51,4%
Badwill
RISULTATO NETTO senza
352.577 94.232 258.345 274,2%
(Badwill)
Differenza di fusione
- 3.076.137 -3.076.137
RISULTATO NETTO 352.577 3.170.369 -2.817.792
Conto
economico
consolidato
riclassificato
IFRS 9 IFRS 9 IAS 39 IAS 39 IAS 39 IAS 39
(migliaia di euro) II Q 2018 I Q 2018 IV Q 2017 III Q 2017 II Q 2017 I Q 2017
Margine di interesse 584.998 595.111 528.768 524.923 511.149 548.607
Risultato delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 33.413 42.585 45.166 38.931 40.354 41.585
Margine finanziario 618.411 637.696 573.934 563.854 551.503 590.192
Commissioni nette 450.993 476.520 472.096 458.935 503.605 515.774
Altri proventi netti di gestione 130.029 24.150 24.738 29.401 14.362 30.316
Risultato netto finanziario 80.182 29.308 41.915 12.957 63.320 36.857
Altri proventi operativi 661.204 529.978 538.749 501.293 581.287 582.947
Proventi operativi 1.279.615 1.167.674 1.112.683 1.065.147 1.132.790 1.173.139
Spese per il personale -437.060 -442.089 -420.796 -450.628 -456.711 -456.719
Altre spese amministrative -203.102 -211.487 -204.704 -236.303 -233.055 -198.293
Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -49.020 -47.926 -95.466 -62.160 -56.406 -52.883
Oneri operativi -689.182 -701.502 -720.966 -749.091 -746.172 -707.895
Risultato della gestione operativa 590.433 466.172 391.717 316.056 386.618 465.244
Rettifiche nette su finanziamenti verso clientela -360.212 -326.239 -673.127 -340.816 -354.530 -292.490
Rettifiche nette su titoli ed altre attività finanziarie -1.593 2.228 -12.718 -48.322 -70.820 -8.357
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri -20.707 -24.964 -9.235 4.615 -9.641 504
Utili (Perdite) da cessione di partecipazioni e investimenti -1.104 179.654 12.064 333 -3.765 17.066
Risultato dell'operatività corr. al lordo delle imposte 206.817 296.851 -291.299 -68.134 -52.138 181.967
Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente -61.320 -25.937 101.759 34.806 1.122 -44.898
Oneri relativi al sistema bancario al netto delle imposte -18.391 -49.037 -6.187 -26.069 - -45.008
Utile (Perdita) delle attività operative cessate 18
-14
699.971 16.498 25.790 20.003
Utile (Perdita) del periodo di pertinenza di terzi 2.160 1.430 867 1.397 4.256 3.138
Badwill ed
RISULTATO NETTO senza
Impairment
su Avviamenti e
Client Relationship
129.284 223.293 505.111 -41.502 -20.970 115.202
Impairment
Client Relationship
su Avviamenti e
al
netto delle imposte
- - -1.017.616 - -
-
(Badwill)
Differenza di fusione
- - - - - 3.076.137
RISULTATO NETTO 129.284 223.293 -512.505 -41.502 -20.970 3.191.339

Conto economico consolidato riclassificato senza PPA linea per linea

IFRS 9 IFRS 9 IAS 39 IAS 39 IAS 39 IAS 39
(migliaia di euro) II Q 2018 I Q 2018 IV Q 2017 III Q 2017 II Q 2017 I Q 2017
Margine di interesse 541.685 536.030 527.653 514.903 505.200 534.508
Risultato delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 33.413 42.585 45.166 38.931 40.354 41.585
Margine finanziario 575.098 578.615 572.819 553.834 545.554 576.093
Commissioni nette 450.993 476.520 472.096 458.935 503.605 515.774
Altri proventi netti di gestione 140.539 34.604 36.368 41.028 25.575 42.195
Risultato netto finanziario 80.182 29.308 41.915 12.957 63.320 36.857
Altri proventi operativi 671.714 540.432 550.379 512.920 592.500 594.826
Proventi operativi 1.246.812 1.119.047 1.123.198 1.066.754 1.138.054 1.170.919
Spese per il personale -437.060 -442.089 -420.796 -450.628 -456.711 -456.719
Altre spese amministrative -203.102 -211.487 -204.704 -236.303 -233.055 -198.293
Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -46.126 -45.056 -91.683 -58.980 -53.329 -49.672
Oneri operativi -686.288 -698.632 -717.183 -745.911 -743.095 -704.684
Risultato della gestione operativa 560.524 420.415 406.015 320.843 394.959 466.235
Rettifiche nette su finanziamenti verso clientela -360.212 -326.239 -735.829 -381.998 -403.815 -336.556
Rettifiche nette su titoli ed altre attività finanziarie -1.593 2.228 -12.718 -48.322 -70.820 -8.357
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri -20.707 -24.964 -9.235 4.615 -9.641 504
Utili (Perdite) da cessione di partecipazioni e investimenti -1.104 179.654 12.156 205 -2.784 17.066
Risultato dell'operatività corr. al lordo delle imposte 176.908 251.094 -339.611 -104.657 -92.101 138.892
Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente -51.347 -10.742 117.860 47.040 14.399 -30.605
Oneri relativi al sistema bancario al netto delle imposte -18.391 -49.037 -6.187 -26.069 - -45.008
Utile (Perdita) delle attività operative cessate 18 -14 699.971 16.498 25.790 20.003
Utile (Perdita) del periodo di pertinenza di terzi 2.160 1.430 867 1.397 4.256 3.138
RISULTATO NETTO senza PPA,
Badwill ed
Impairment
Client Relationship
su Avviamenti e
109.348 192.731 472.900 -65.791 -47.656 86.420
Purchase Price Allocation (PPA) al netto delle imposte 19.936 30.562 32.211 24.289 26.686 28.782
Impairment
su Avviamenti e
Client Relationship
al
netto delle imposte - - -1.017.616 - -
-
(Badwill)
Differenza di fusione
- - - - - 3.076.137
RISULTATO NETTO 129.284 223.293 -512.505 -41.502 -20.970 3.191.339

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