Banco BPM SpA

Earnings Release • Jul 28, 2023

Informazione Regolamentata n. 1928-84-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 28 Luglio 2023 19:10:50	Euronext Milan
Societa'	:	BANCO BPM
Identificativo Informazione Regolamentata	:	179759
Nome utilizzatore	:	BANCOBPMN08 - Marconi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	28 Luglio 2023 19:10:49
Data/Ora Inizio Diffusione	:	28 Luglio 2023 19:10:50
Oggetto	:	CS_BANCO BPM: EU-WIDE STRESS TEST 2023
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM: EU-WIDE STRESS TEST 2023

• RISULTATI MIGLIORI RISPETTO AI PRECEDENTI ESERCIZI – +2 p.p. RISPETTO AL 2021 – PUR A FRONTE DI UNO SCENARIO MACROECONOMICO ANCORA PIU' SEVERO

• CONFERMATA LA CAPACITÀ DELLA BANCA DI GENERARE VALORE NELLO SCENARIO BASE E RESISTERE A SHOCK SIGNIFICATIVI NELLO SCENARIO AVVERSO

CET 1 ratio fully loaded post impatto Stress Test Baseline scenario pari a 17,4% al 2025

CET 1 ratio fully loaded post impatto Stress Test Adverse scenario pari al 9,0% al 2025

Entrambi i risultati superano ampiamente i requisiti minimi regolamentari

Milano, 28 Luglio 2023 – Il Gruppo Banco BPM è stato sottoposto al 2023 EU-wide stress test condotto dall'European Banking Authority (EBA) in collaborazione con Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea (BCE) e il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (ESRB – European Systemic Risk Board).

Lo scenario Adverse è stato definito da BCE e dall'ESRB e copre un orizzonte temporale di tre anni (2023 – 2025).

L'esercizio di stress test è stato svolto sotto l'ipotesi di bilancio statico al 31 dicembre 2022 e pertanto non considera strategie aziendali e azioni manageriali già attuate e/o future.

I risultati dell'esercizio di simulazione non costituiscono previsioni né sulla performance finanziaria futura né sui ratio patrimoniali attesi del Gruppo. La solidità dimostrata nello scenario Baseline, derivante dalla capacità di Banco BPM di generare valore attraverso il business caratteristico, e la resilienza manifestata nello scenario Adverse, sono confermate dai seguenti risultati, che si confrontano con un punto di partenza pari al 12,8%1 in termini di CET 1 ratio fully loaded al 31.12.2022:

• CET 1 ratio fully loaded post impatto Stress Test Baseline scenario pari a 14,6% al 2023 (16,5% al 2024 e 17,4% al 2025);
• CET 1 ratio fully loaded post impatto Stress Test Adverse scenario pari a 8,5% al 2023 (8,7% al 2024 e 9,0% al 2025).

Entrambi i risultati rispettano ampiamente i requisiti minimi regolamentari sia nello scenario Baseline² che Avverso3.

Il Gruppo, pur in uno scenario Adverse particolarmente peggiorativo rispetto allo scenario adottato nell'esercizio di stress test 2021, ha raggiunto risultati migliori su un orizzonte temporale omogeneo: in

¹ Dato di starting point al 31 dicembre 2022 stated, che non tiene conto degli effetti del Danish Compromise che porterebbe il CET1 ratio ad un valore pari a 13,3%

² Valore di confronto Overall Capital Requirement (OCR) formato dal requisito di capitale di Pillar 1, il requisito di capitale di Pillar 2 (P2R), la riserva di conservazione del capitale, il buffer OSII e la riserva anticiclica di conservazione del capitale. Per Banco BPM tale valore è pari a 8,712%.

³ Valore di confronto Total SREP Capital Requirement (TSCR) formato dal requisito di capitale di Pillar 1 e dal requisito di capitale di Pillar 2 (P2R). Per Banco BPM tale valore è pari a 5,95%.

particolare, nel precedente esercizio lo scenario Adverse portava a un CET1 ratio fully loaded post impatti di 7,0% al termine dei 3 anni (9,0% al termine dei 3 anni nell'esercizio 2023, +2 p. p.).

Per informazioni:

Banco BPM Investor Relations Roberto Peronaglio +39 02.77.00.2057 investor.relations@bancobpm.it

Comunicazione Matteo Cidda +39 02.77.00.7438 matteo.cidda@bancobpm.it Ufficio Stampa stampa@bancobpm.it