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Banca Popolare di Sondrio

Interim / Quarterly Report Sep 15, 2021

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Interim / Quarterly Report

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RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2021

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2021

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2021

Società cooperativa per azioni Sede sociale e Direzione generale: I - 23100 Sondrio SO - Piazza Garibaldi 16 Tel. 0342 528.111 - Fax 0342 528.204 Indirizzi Internet: https://www.popso.it – https://istituzionale.popso.it E-mail: [email protected] - Indirizzo PEC: [email protected]

Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536 Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149 Capitale sociale: € 1.360.157.331 – Riserve: € 1.253.388.214 (Dati approvati dall'Assemblea dei soci dell'11 maggio 2021)

Rating:

  • l Rating rilasciato alla Banca Popolare di Sondrio scpa da Fitch Ratings in data 25 settembre 2020:
  • Long-term (lungo termine): BB+
  • Short-term (breve termine): B
  • Viability Rating: bb+
  • Outlook: Negative
  • Long-term Deposit Rating: BBB-
  • Long-term subordinated debt: BB-
  • l Rating rilasciato alla Banca Popolare di Sondrio scpa da DBRS Morningstar in data 16 novembre 2020: – Long-Term Issuer Rating: BBB (low)
  • Short-Term Issuer Rating: R-2 (middle)
  • Trend (prospettiva): negativo
  • Long-Term Deposit Rating: BBB
  • Short-Term Deposit Rating: R-2 (high)
  • l Rating rilasciato alla Banca Popolare di Sondrio scpa da Scope Ratings in data 31 marzo 2021:
  • Issuer rating: BBB-
  • Outlook (prospettiva): Stabile

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente VENOSTA cav.prof.avv. FRANCESCO Vicepresidente STOPPANI dott. LINO ENRICO* Consigliere delegato PEDRANZINI cav.uff.rag.dott. MARIO ALBERTO** Consiglieri BIGLIOLI dott.prof. PAOLO CARRETTA dott.prof. ALESSANDRO CORRADINI dott.ssa CECILIA CREDARO LORETTA* DEPPERU dott.ssa.prof.ssa DONATELLA FALCK dott.ing. FEDERICO FRIGERIO p.ind. LUCA GALBUSERA rag.a CRISTINA* PROPERSI dott.prof. ADRIANO RAINOLDI dott.ssa ANNALISA* ROSSI dott.ssa.prof.ssa SERENELLA TRIACCA DOMENICO*

COLLEGIO SINDACALE

Presidente ROSSANO dott.ssa SERENELLA
Sindaci effettivi DE BUGLIO dott. MASSIMO
VITALI dott.ssa LAURA
Sindaci supplenti MELLARINI dott. ALESSANDRO

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Probiviri effettivi CRESPI prof.avv. ALBERTO LA TORRE prof. ANTONIO MONORCHIO cav.gr.cr.dott.prof. ANDREA

Probiviri supplenti BRACCO cav.lav.dott.ssa DIANA MIRABELLI prof. CESARE

VIDO dott. PAOLO

DIREZIONE GENERALE

Direttore generale PEDRANZINI cav.uff.rag.dott. MARIO ALBERTO

Vicedirettori generali RUFFINI rag. GIOVANNI ERBA rag. MARIO GUSMEROLI rag. MILO POLETTI rag. dott. CESARE

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari BERTOLETTI rag.dott. MAURIZIO

** Membri del Comitato di presidenza

** Membro del Comitato di presidenza e Segretario del Consiglio di amministrazione

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

DIREZIONE GENERALE E SEDE CENTRALE

Sondrio, piazza Giuseppe Garibaldi 16 tel. +39 0342 528111 - fax +39 0342 528204 www.popso.it - [email protected]

SERVIZI DISTACCATI

ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI: Centro Servizi "F. Morani" - via Ranée 511/1 Berbenno di Valtellina (So) - fraz. San Pietro INTERNAZIONALE: lungo Mallero Luigi Cadorna 24, Sondrio COMMERCIALE - TESORERIE ENTI - ECONOMATO, TECNICO E PREVENZIONE/SICUREZZA: corso Vittorio Veneto 7, Sondrio SERVIZIO PERSONALE: corso Vittorio Veneto 36, Sondrio

UNITÀ VIRTUALE corso Vittorio Veneto 7, Sondrio

SPORTELLI E TESORERIE

PROVINCIA DI SONDRIO

ALBOSAGGIA via al Porto 11 APRICA corso Roma 140 ARDENNO via Libertà BERBENNO DI VALTELLINA - fraz. San Pietro - via Nazionale Ovest 110 BIANZONE piazza Ezio Vanoni 11 BORMIO Sede, via Roma 131 - ang. via don Evaristo Peccedi Agenzia n. 1, via Roma 64 BUGLIO IN MONTE piazza della Libertà 1 CAMPODOLCINO via Corti 67 CASPOGGIO piazza Milano 13 CEDRASCO via Vittorio Veneto 15 CEPINA VALDISOTTO via Roma 13/E CHIAVENNA via Francesco e Giovanni Dolzino 67 CHIESA IN VALMALENCO via Roma 138 CHIURO via Stelvio 8 COLORINA via Roma 84 COSIO VALTELLINO - fraz. Regoledo - via Roma 7 COSIO VALTELLINO - fraz. Cosio Stazione - piazza San Martino 14 DELEBIO piazza San Carpoforo 7/9 DUBINO - Nuova Olonio - via Spluga 83 GORDONA via Scogli 9 GROSIO via Roma 67 GROSIO - fraz. Ravoledo - via Pizzo Dosdè GROSOTTO via Statale 73 ISOLACCIA VALDIDENTRO via Nazionale 31 LANZADA via Palù 388 LIVIGNO Sede, via Sant'Antoni 135 Agenzia n. 1, via Saroch 728/730 LIVIGNO via Dala Gesa 557/A MADESIMO via Giosuè Carducci 3 MADONNA DI TIRANO piazza Basilica 55 MAZZO DI VALTELLINA via Santo Stefano 20 MELLO piazza San Fedele 1 MONTAGNA IN VALTELLINA via Stelvio 336 MONTAGNA IN VALTELLINA via Cicci 36 MORBEGNO Sede, piazza Caduti per la Libertà 7 Agenzia n. 1, via V Alpini 172 NOVATE MEZZOLA via Roma 13 PASSO DELLO STELVIO località Passo dello Stelvio PIANTEDO via Colico 43 PONTE IN VALTELLINA piazza della Vittoria 1 SAMOLACO - fraz. Era - via Trivulzia 28 SAN CASSIANO VALCHIAVENNA via Spluga 108 SAN NICOLÒ VALFURVA via San Nicolò 82 SEMOGO VALDIDENTRO via Cima Piazzi 28 SONDALO via Dr. Ausonio Zubiani 2 SONDRIO Sede, piazza Giuseppe Garibaldi 16 Agenzia n. 1, via Bernina 1 Agenzia n. 2, via Giacinto Sertorelli 2 Agenzia n. 3, Ingresso Ospedale Civile - via Stelvio 25 Agenzia n. 4, piazzale Giovanni Bertacchi 57 Agenzia n. 5, Galleria Campello 2 TALAMONA via Don Giuseppe Cusini 83/A TEGLIO piazza Santa Eufemia 2 TEGLIO - fraz. San Giacomo - via Nazionale TIRANO piazza Cavour 20 TRAONA via Valeriana 88/A TRESENDA DI TEGLIO via Nazionale 57 TRESIVIO piazza San Pietro e Paolo 24 VALFURVA - fraz. Madonna Dei Monti piazza Madonna Del Carmine 6 VILLA DI CHIAVENNA via Roma 38 VILLA DI TIRANO traversa Foppa 25 VERCEIA via Nazionale 118/D PROVINCIA DI ALESSANDRIA ALESSANDRIA corso Crimea 21 NOVI LIGURE corso Romualdo Marenco 59 PROVINCIA DI BERGAMO ALBANO SANT'ALESSANDRO via Vittorio Emanuele II 6 ALMÈ via Campofiori 36 BARIANO via Umberto I 1 BERGAMO Sede, via Broseta 64/B Agenzia n. 1, via Vittore Ghislandi 4 Agenzia n. 2, via Guglielmo D'Alzano 3/E

BERGAMO - Ospedale Papa Giovanni XXIII - piazza Oms 1 BONATE SOTTO via Vittorio Veneto - ang. via Antonio Locatelli BREMBATE via Vittore Tasca 8/10 CARVICO via Giuseppe Verdi 1

CISANO BERGAMASCO via Giuseppe Mazzini 25 COSTA VOLPINO via Nazionale 92

GAZZANIGA via IV Novembre 3 GHISALBA via Roma 41/43 GRUMELLO DEL MONTE via Roma 133 MAPELLO via Giuseppe Bravi 31 MOZZANICA piazza Antonio Locatelli NEMBRO piazza Umberto I 1 OSIO SOTTO via Monte Grappa 12 ROMANO DI LOMBARDIA via Balilla 20 SARNICO via Giuseppe Garibaldi 1/C SCANZOROSCIATE corso Europa 9 SERIATE piazza Caduti per la Libertà 7 TRESCORE BALNEARIO piazza Cavour 6 TREVIGLIO via Cesare Battisti 8/B TREVIGLIO - Ospedale - piazzale Ospedale 1 VERDELLINO largo Luigi Einaudi 5 VILMINORE DI SCALVE piazza Vittorio Veneto 8 PROVINCIA DI BOLOGNA BOLOGNA via Riva di Reno 58/B

PROVINCIA DI BOLZANO BOLZANO viale Amedeo Duca d'Aosta 88 / Amedeo Duca D'Aosta Allee 88 MERANO corso della Libertà 16 / Freiheitsstrasse 16 MERANO - Comune di Merano - via Portici 192 PROVINCIA DI BRESCIA ANGOLO TERME piazza Caduti 3 BERZO DEMO via Nazionale 14 BIENNO via Giuseppe Fantoni 36 BORNO via Vittorio Veneto 25 BRENO piazza Generale Pietro Ronchi 4 BRESCIA Sede, via Benedetto Croce 22 Agenzia n. 1, via Crocifissa di Rosa 1 Agenzia n. 2, via Solferino 61 Agenzia n. 3, viale Piave 61/A Agenzia n. 4, via Fratelli Ugoni 2 CAPO DI PONTE via Aldo Moro 26/A CEVO via Roma 15 CHIARI via Consorzio Agrario 1 - ang. viale Teosa 23/B COCCAGLIO via Adelchi Negri 12 COLLEBEATO via San Francesco d'Assisi 12 CORTE FRANCA piazza di Franciacorta 7/C CORTENO GOLGI via Brescia 2 DARFO BOARIO TERME Agenzia n. 1, corso Italia 10/12 Agenzia n. 2, piazza Patrioti 2 DESENZANO DEL GARDA via Guglielmo Marconi 1/A EDOLO piazza Martiri della Libertà 16 ERBUSCO via Provinciale 29 ESINE via Chiosi 79 GARDONE VAL TROMPIA via Giacomo Matteotti 300 GIANICO piazza Roma 3 ISEO via Roma 12/E LONATO DEL GARDA corso Giuseppe Garibaldi 59 LUMEZZANE - fraz. Sant'Apollonio - via Massimo D'Azeglio 108 MALONNO via Valle Camonica 6 MANERBA DEL GARDA via Valtenesi 43 MANERBIO via Dante Alighieri 8 MARONE via Zanardelli 5 MONTE ISOLA frazione Siviano 116 MONTICHIARI via Mantova - ang. via 3 Innocenti 74 ORZINUOVI piazza Giuseppe Garibaldi 19 OSPITALETTO via Brescia 107/109 PALAZZOLO SULL'OGLIO via Brescia 23 PIAN CAMUNO via Agostino Gemelli 21 PISOGNE via Trento 1 PONTE DI LEGNO piazzale Europa 8 PONTE DI LEGNO - loc. Passo Del Tonale - via Case Sparse 84 REZZATO via Broli 49 SALE MARASINO via Roma 33/35 SALÒ viale Alcide De Gasperi 13 SALÒ via Giuseppe Garibaldi 21 SAREZZO via della Repubblica 99 TOSCOLANO MADERNO piazza San Marco 51 TOSCOLANO MADERNO viale Guglielmo Marconi 9 VEZZA D'OGLIO via Nazionale 116 ZONE via Orti 1 PROVINCIA DI COMO ALBIOLO via Indipendenza 10 APPIANO GENTILE piazza della Libertà 9 ARGEGNO piazza Guglielmo Testi AROSIO piazza Montello 1 BELLAGIO via Valassina 58

BINAGO via Roma 9 BIZZARONE via Roma 14 BREGNANO via Giuseppe Mazzini 22/A BRUNATE via Alessandro Volta 28 BULGAROGRASSO via Pietro Ferloni 2 CAMPIONE D'ITALIA piazza Roma 1/G CANTÙ via Milano 47 CANZO via Alessandro Verza 39 CAPIAGO INTIMIANO via Vittorio Emanuele II 7 CARATE URIO via Regina 58 CARIMATE - fraz. Montesolaro - piazza Lorenzo Spallino CARLAZZO via V° Alpini 59/A CARUGO via Luigi Cadorna 32 CASNATE CON BERNATE via Roma 7 CASTELMARTE largo Armando Diaz 1 CENTRO VALLE INTELVI via Provinciale 79 COMO Sede, viale Innocenzo XI 71 Agenzia n. 1, via Giorgio Giulini 12 Agenzia n. 2, via Statale per Lecco 70 - fraz. Lora Agenzia n. 3, via Asiago 25 - fraz. Tavernola Agenzia n. 4, via Indipendenza 16 DOMASO via Statale Regina 77 DONGO piazza Virgilio Matteri 14 ERBA via Alessandro Volta 3 FINO MORNASCO via Giuseppe Garibaldi - ang. piazza Odescalchi 5 GARZENO via Roma 32

GERA LARIO via Statale Regina 18 GRAVEDONA ED UNITI piazza Giuseppe Garibaldi 11 GUANZATE via Giuseppe Garibaldi 1 LAMBRUGO piazza Papa Giovanni II 4/7 LANZO INTELVI piazza Lanfranconi 22 LURAGO D'ERBA via Roma 58 MASLIANICO via XX Settembre 47 MENAGGIO via Annetta e Celestino Lusardi 62 MERONE via San Girolamo Emiliani 5/C MONTORFANO via Brianza 6/B MUSSO via Statale Regina 30 OSSUCCIO via Statale 72 PARÈ piazza della Chiesa 5/6 PIANELLO DEL LARIO via Statale Regina 32 PLESIO via Grona 85 PORLEZZA lungolago Giacomo Matteotti 15 PUSIANO via Giuseppe Mazzini - Complesso Pusiano 2000 SALA COMACINA via Statale 14/A SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA via Fontana 6 SAN NAZZARO VAL CAVARGNA via Don Luigi Gabbani 237 SAN SIRO via Statale 223 SCHIGNANO via Roma 8 SORICO piazza Cesare Battisti 1/A TREMEZZO via Regina 26 TURATE via Vittorio Emanuele 14 VALSOLDA - fraz. San Mamete - piazza Roma 7/9 VENIANO via Alessandro Manzoni 5 VERCANA via Vico 3 VILLA GUARDIA via Varesina - ang. via Monte Rosa PROVINCIA DI CREMONA CREMA via Giuseppe Mazzini 109 CREMONA Sede, via Dante Alighieri 149/A Agenzia n. 1, piazza Antonio Stradivari 9 PANDINO via Umberto I 1/3 RIVOLTA D'ADDA via Cesare Battisti 8 PROVINCIA DI CUNEO ALBA viale Torino 4 CUNEO piazza Tancredi Duccio Galimberti 13 PROVINCIA DI GENOVA BUSALLA via Vittorio Veneto 23 CAMOGLI via Cuneo 9 CHIAVARI piazza Nostra Signora dell'Orto 42/B - ang. via Doria GENOVA Sede, via XXV Aprile 7 Agenzia n. 1, piazza Tommaseo 7 rosso Agenzia n. 2, via Sabotino 32/34 rossi RAPALLO via Gen. A. Lamarmora 4 - ang. via San Filippo Neri SANTA MARGHERITA LIGURE piazza Giuseppe Mazzini 40 PROVINCIA DI IMPERIA IMPERIA - Oneglia - Agenzia n. 1, via Giuseppe Berio 43 IMPERIA - Porto Maurizio - Agenzia n. 2, viale Giacomo Matteotti 8 PROVINCIA DI LA SPEZIA LA SPEZIA via XX Settembre 17 PROVINCIA DI LECCO AIRUNO via San Giovanni 11 ABBADIA LARIANA via Nazionale 140/A BALLABIO via Ambrogio Confalonieri 6 BARZAGO viale Rimembranze 20 BARZIO via Martiri Patrioti Barziesi 11 BELLANO via Vittorio Veneto 9 BOSISIO PARINI via San Gaetano 4 CALOLZIOCORTE corso Europa 71/A CASATENOVO via Roma 23 CASSAGO BRIANZA via Vittorio Emanuele II 2 CASTELLO DI BRIANZA via Roma 18 COLICO via Nazionale - ang. via Sacco COLLE BRIANZA via Cantù 1 DERVIO via Don Ambrogio Invernizzi 2 ESINO LARIO piazza Gulfi 2 IMBERSAGO via Contessa Lina Castelbarco 5 LECCO Sede, corso Martiri della Liberazione 65 Agenzia n. 1, viale Filippo Turati 59 Agenzia n. 2, piazza XX Settembre 11 Agenzia n. 3, corso Emanuele Filiberto 104 Agenzia n. 4, viale Montegrappa 18 LECCO - Ospedale di Lecco - via dell'Eremo 9/11 LOMAGNA via Milano 24 MANDELLO DEL LARIO via Strada Statale 85/A MANDELLO DEL LARIO piazza Sacro Cuore 8 MALGRATE via Gaggio 14 MERATE via Don Cesare Cazzaniga 5 MERATE piazza Giulio Prinetti 6 MERATE - fraz. Pagnano - via Rimembranze 3 MERATE - Ospedale di Merate - largo Leopoldo Mandic 1 MONTE MARENZO via Colombara Vecchia 2 MONTICELLO BRIANZA via Provinciale 57 NIBIONNO - fraz. Cibrone - via Montello 1 OGGIONO via Lazzaretto 50 PESCATE via Roma 98/E PRIMALUNA via Provinciale 66 SUELLO via Roma 10/12 VALGREGHENTINO piazza Roma 2 VALMADRERA via San Rocco 31/33 VARENNA via Corrado Venini 73

PROVINCIA DI LODI

CODOGNO via Giuseppe Verdi 18/C LODI via Giuseppe Garibaldi 23

PROVINCIA DI MANTOVA

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE piazza Ugo Dallò 25 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI via Guglielmo Marconi 74/76

MANTOVA Sede, corso Vittorio Emanuele II 26 Agenzia n. 1, piazza Broletto 7 MARMIROLO via Tito Speri 34

Banca Popolare di Sondrio

SAN BENEDETTO PO via Enrico Ferri 15 SUZZARA piazza Giuseppe Garibaldi 4 VIADANA piazza Giacomo Matteotti 4/A

PROVINCIA DI MILANO

ABBIATEGRASSO piazza Giuseppe Garibaldi 2 BASIGLIO piazza Monsignor Rossi 1 BUCCINASCO via Aldo Moro 9 CERNUSCO SUL NAVIGLIO viale Assunta 47/49 CINISELLO BALSAMO via Giuseppe Garibaldi 86 COLOGNO MONZESE viale Emilia 56 LEGNANO via Alcide De Gasperi 10 MELEGNANO piazza Giuseppe Garibaldi 1 MILANO Sede, via Santa Maria Fulcorina 1 Agenzia n. 1, Porpora, via Nicola Antonio Porpora 104 Agenzia n. 2, Barona, viale Faenza 22 Agenzia n. 3, a2a, corso di Porta Vittoria 4 Agenzia n. 4, Regione Lombardia, piazza Città di Lombardia 1 Agenzia n. 5, Bovisa, via degli Imbriani 54 Agenzia n. 6, Corvetto, via Marco d'Agrate 11 Agenzia n. 7, Caneva, via Monte Cenisio 50 Agenzia n. 8, Quarto Oggiaro, via M. Lessona - ang. via F. De Roberto Agenzia n. 9, A.L.E.R., viale Romagna 24 Agenzia n. 10, Solari, via Andrea Solari 15 Agenzia n. 11, Università Bocconi, via Ferdinando Bocconi 8 Agenzia n. 12, Baggio, via delle Forze Armate 260 Agenzia n. 13, Repubblica, viale Monte Santo 8 Agenzia n. 14, Palazzo di Giustizia, via Colonnetta 5 - ang. via C. Battisti Agenzia n. 15, Murat, via Gioacchino Murat 76 Agenzia n. 16, Ortomercato, via Cesare Lombroso 54 Agenzia n. 17, Monumentale, piazzale Cimitero Monumentale 23 Agenzia n. 18, Fiera, viale Ezio Belisario 1 Agenzia n. 19, Giambellino, via Giambellino 39 Agenzia n. 20, Sempione, via Antonio Canova 39 Agenzia n. 21, Politecnico, via Edoardo Bonardi 4 Agenzia n. 22, Sforza, via F. Sforza 48 - ang. corso di Porta Romana Agenzia n. 23, Certosa, viale Certosa 62 Agenzia n. 24, Piave, viale Piave 1 Agenzia n. 25, Zara, viale Zara 13 Agenzia n. 26, Lodi, corso Lodi - ang. via S. Gerolamo Emiliani 1 Agenzia n. 27, Don Gnocchi, via Alfonso Capecelatro 66 Agenzia n. 28, Corsica, via privata Sanremo - ang. viale Corsica 81 Agenzia n. 29, Bicocca, piazza della Trivulziana 6 - edificio 6 Agenzia n. 30, De Angeli, piazza Ernesto De Angeli 9 Agenzia n. 31, Isola, via Carlo Farini 47 Agenzia n. 32, Venezia, viale Luigi Majno 42 - viale Piave 43 Agenzia n. 33, Porta Romana, corso di Porta Romana 120 Agenzia n. 34, San Babila, via Cino del Duca 12 Agenzia n. 35, Loreto, piazzale Loreto 1 - ang. viale Brianza Agenzia n. 36, Monti, via Vincenzo Monti 41 Agenzia n. 37, Vercelli, corso Vercelli 38 Agenzia n. 38, Università Cattolica del Sacro Cuore, largo A.Gemelli 1 Agenzia n. 39, Gruppo AZIMUT - Sportello Interno - corso Venezia 48 MILANO - Istituto Nazionale Tumori - via Giacomo Venezian 1 MILANO - ASP Golgi Redaelli - via Bartolomeo D'Alviano 78 MILANO - Bicocca - piazza dell'Ateneo Nuovo 1 - Edificio U 6 MILANO - Istituto Neurologico - via Giovanni Celoria 11 MILANO - I.U.L.M. - via Carlo Bo 1 MILANO - Pio Albergo Trivulzio - via Antonio Tolomeo Trivulzio 15 MILANO - Pirelli - via Fabio Filzi 22 PERO via Mario Greppi 13 SEGRATE via Roma 96 SEGRATE via Fratelli Cervi 13 - Residenza Botteghe SESTO SAN GIOVANNI Agenzia n. 1, piazza Martiri di via Fani 93 Agenzia n. 2, piazza della Resistenza 52 TREZZO SULL'ADDA via Antonio Gramsci 10 TURBIGO via Allea Comunale 17 VIZZOLO PREDABISSI - A.S.S.T. Melegnano e della Martesana

via Pandina 1

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA ALBIATE via Trento 35

BELLUSCO via Bergamo 5 BERNAREGGIO via Michelangelo Buonarroti 6 BRIOSCO piazza della Chiesa 5 BOVISIO MASCIAGO via Guglielmo Marconi 7/A CARATE BRIANZA via Francesco Cusani 10 DESIO via Portichetto - ang. via Pio XI GIUSSANO via Cavour 19 LISSONE Sede, via Dante Alighieri 43 Agenzia n. 1, via Trieste 33 MACHERIO via Roma 17 MEDA via Yuri Gagarin - ang. corso della Resistenza MONZA via Felice Cavallotti 5 NOVA MILANESE via Antonio Locatelli SEREGNO Sede, via Cavour 84 Agenzia n. 1, via Cesare Formenti 5 SEVESO via San Martino 20 VAREDO corso Vittorio Emanuele II 53 VILLASANTA - fraz. San Fiorano - via Amatore Antonio Sciesa 7/9 VIMERCATE piazza Papa Giovanni Paolo II 9

PROVINCIA DI NOVARA ARONA via Antonio Gramsci 19

NOVARA via Andrea Costa 7

PROVINCIA DI PADOVA PADOVA via Ponte Molino 4

PROVINCIA DI PARMA PARMA

Agenzia n. 1, via Emilia Est 3/A Agenzia n. 2, via Antonio Gramsci 28/A FIDENZA piazza Giuseppe Garibaldi 24

PROVINCIA DI PAVIA

BELGIOIOSO piazza Vittorio Veneto 23 BRONI via Giuseppe Mazzini 1 CANNETO PAVESE via Roma 15

CASTEGGIO piazza Cavour 4 CILAVEGNA via Giuseppe Mazzini 2/8 MEDE corso Italia 2 MORTARA via Roma 23 PAVIA Sede, piazzale Ponte Coperto Ticino 11 Agenzia n. 1, corso Strada Nuova 75 PAVIA - DEA - via Privata Campeggi 40 PAVIA - Policlinico San Matteo - viale Camillo Golgi 19 RIVANAZZANO TERME piazza Cornaggia 41 ROBBIO piazza della Libertà 33 STRADELLA via XXVI Aprile 56 VIGEVANO piazza IV Novembre 8 VOGHERA via Emilia 49

PROVINCIA DI PIACENZA CASTEL SAN GIOVANNI corso Giacomo Matteotti 27 PIACENZA Sede, via Raimondo Palmerio 11

Agenzia n. 1, via Cristoforo Colombo 18 Agenzia n. 2, piazzale Torino 16

PROVINCIA DI ROMA CIAMPINO viale del Lavoro 56 FRASCATI via Cairoli 1 GENZANO DI ROMA viale Giacomo Matteotti 14 GROTTAFERRATA via XXV Luglio MONTE COMPATRI piazza Marco Mastrofini 11 ROMA Sede, Eur, viale Cesare Pavese 336 Agenzia n. 1, Monte Sacro, via Val Santerno 27 Agenzia n. 2, Ponte Marconi, via Silvestro Gherardi 45 Agenzia n. 3, Prati Trionfale, via Trionfale 22 Agenzia n. 4, Bravetta, piazza Biagio Pace 1 Agenzia n. 5, Portonaccio, piazza S. Maria Consolatrice 16/B Agenzia n. 6, Appio Latino, via Cesare Baronio 12 Agenzia n. 7, Aurelio, via Baldo degli Ubaldi 267 Agenzia n. 8, Africano Vescovio, viale Somalia 255 Agenzia n. 9, Casal Palocco, piazzale Filippo il Macedone 70/75 Agenzia n. 10, Laurentina, via Laurentina 617/619 Agenzia n. 11, Esquilino, via Carlo Alberto 6/A Agenzia n. 12, Boccea, circonvallazione Cornelia 295 Agenzia n. 13, Tuscolano, via Foligno 51/A Agenzia n. 14, Garbatella, largo delle Sette Chiese 6 Agenzia n. 15, Farnesina, via della Farnesina 154 Agenzia n. 16, Monte Sacro Alto/Talenti, via Nomentana 925/A Agenzia n. 17, San Lorenzo, piazza dei Sanniti 10/11 Agenzia n. 18, Infernetto, via Ermanno Wolf Ferrari 348 Agenzia n. 19, Nuovo Salario, piazza Filattiera 24 Agenzia n. 20, Tuscolano/Appio Claudio, via Caio Canuleio 29 Agenzia n. 21, Nomentano, via Famiano Nardini 25 Agenzia n. 22, WFP - Sportello Interno -, via Cesare Giulio Viola 68/70 Agenzia n. 23, Ostia, via Carlo Del Greco 1 Agenzia n. 24, San Clemente/Colosseo, via di S. Giovanni in Laterano 51/A Agenzia n. 25, Parioli, viale dei Parioli 39/B Agenzia n. 26, Tritone, via del Tritone 207 Agenzia n. 27, Prati, piazza Cavour 7 Agenzia n. 28, Prenestino/Torpignattara, piazza della Marranella 9 Agenzia n. 29, FAO - Sportello Interno -, viale delle Terme di Caracalla 1 Agenzia n. 30, IFAD - Sportello Interno -, via Paolo Di Dono 44 Agenzia n. 31, Campus Bio-Medico di Roma - Policlinico, via A. del Portillo 200 Agenzia n. 32, Monteverde Vecchio, via Anton Giulio Barrili 50/H Agenzia n. 33, Trastevere, piazza Sidney Sonnino 40 Agenzia n. 34, Gregorio VII, via Gregorio VII 348 - ang. piazza Pio XI 40 Agenzia n. 35, Parione, corso Vittorio Emanuele II 139 Agenzia n. 36, CONSOB - Sportello Interno -, via G. B. Martini 3 Agenzia n. 37, Trieste/Salario, via Tagliamento 37 Agenzia n. 38, Gruppo AZIMUT - Sportello Interno - via Flaminia 133 Agenzia n. 39, Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli IRCCS, largo Agostino Gemelli 8 ROMA - Biblioteca Nazionale Centrale - viale Castro Pretorio 105

ROMA - Università Foro Italico - piazza Lauro De Bosis 15

PROVINCIA DI SAVONA ALASSIO via Giuseppe Mazzini 55 ALBISSOLA MARINA via dei Ceramisti 29 SAVONA via Antonio Gramsci 54 VARAZZE via Goffredo Mameli 19 PROVINCIA DI TORINO CANDIOLO via Torino 3/A

TORINO Sede, via XX Settembre 37 Agenzia n. 1, via Luigi Cibrario 17/A bis

PROVINCIA DI TRENTO ARCO via delle Garberie 31

CLES piazza Navarrino 5 RIVA DEL GARDA viale Dante Alighieri 11 ROVERETO corso Antonio Rosmini 68 - ang. via Fontana TRENTO piazza di Centa 14

PROVINCIA DI TREVISO

SOMMA LOMBARDO via Milano 13

TREVISO corso del Popolo 50 - angolo via Giuseppe Toniolo PROVINCIA DI VARESE

AEROPORTO DI MALPENSA 2000 Terminal 1 - FERNO BESNATE via Libertà 2 BISUSCHIO via Giuseppe Mazzini 80 BRUSIMPIANO piazza Battaglia 1/A BUSTO ARSIZIO piazza Trento e Trieste 10 CARNAGO via Guglielmo Marconi 2 CASTELLANZA corso Giacomo Matteotti 2 CUGLIATE FABIASCO via Pagliolico 25 GALLARATE via Torino 15 GAVIRATE via Guglielmo Marconi 13/A LAVENA PONTE TRESA via Luigi Colombo 19 LONATE POZZOLO via Vittorio Veneto 27 LUINO via XXV Aprile 31 MARCHIROLO via Cavalier Emilio Busetti 7/A PORTO CERESIO via Giacomo Matteotti 12 SARONNO via San Giuseppe 59 SESTO CALENDE piazza Giuseppe Mazzini 10 SOLBIATE OLONA via Vittorio Veneto 5

VARESE

Sede, viale Belforte 151 Agenzia n. 1, piazza Monte Grappa 6 Agenzia n. 2, via San Giusto - ang. via Malta VEDANO OLONA via Giacomo Matteotti - ang. via Cavour 12 VIGGIÙ via Saltrio 2

PROVINCIA DI VENEZIA

VENEZIA Sestiere Santa Croce, Fondamenta Santa Chiara 520/A PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

CANNOBIO viale Vittorio Veneto 2/bis

DOMODOSSOLA piazza Repubblica dell'Ossola 4 GRAVELLONA TOCE corso Guglielmo Marconi 95 VERBANIA - Intra, piazza Daniele Ranzoni 27 VERBANIA - Pallanza, largo Vittorio Tonolli 34

PROVINCIA DI VERCELLI VERCELLI piazza B. Mazzucchelli 12

PROVINCIA DI VERONA

BARDOLINO via Mirabello 15 PESCHIERA DEL GARDA via Venezia 40/A VERONA corso Cavour 45

VILLAFRANCA DI VERONA corso Vittorio Emanuele II 194 PROVINCIA DI VICENZA

VICENZA corso Santi Felice e Fortunato 88

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

AOSTA corso Battaglione Aosta 79 PONT SAINT MARTIN via Emile Chanoux 45 SAINT-VINCENT via Duca D'Aosta 9

SPORTELLI TEMPORANEI

MILANOCITY FIERA - piazzale Carlo Magno - pad. 3 piano quota +7 1 NUOVO POLO FIERISTICO - corso Italia Est

Strada Statale del Sempione 38 - Rho/Pero - tel. 02 45402082 SPORTELLO MOBILE Autobanca

DESK ALL'ESTERO PRESSO PARTNER ESTERNI ARGENTINA (Buenos Aires e Mendoza) - AUSTRALIA (Perth e Sydney) -

BELGIO (Bruxelles) - BRASILE (Belo Horizonte e San Paolo) - BULGARIA (Sofia) - CANADA (Toronto e Vancouver) - CILE (Santiago) - CINA (Shanghai e Hong Kong) - COREA DEL SUD (Seoul) - DANIMARCA (Aarhus) - EGITTO (Il Cairo) - EMIRATI ARABI UNITI (Dubai) - GERMANIA (Francoforte) - GIAPPONE (Tokyo) - GRECIA (Atene) - GUATEMALA (Città del Guatemala) - INDIA (Mumbai) - ISRAELE (Tel Aviv) - LUSSEMBURGO (Lussemburgo) - MALTA (La Valletta) - MESSICO (Città del Messico) - MONGOLIA (Ulaanbaatar) - PAESI BASSI (Amsterdam) - PERÙ (Lima) - POLONIA (Varsavia) - PORTOGALLO (Lisbona) - REGNO UNITO (Londra) - REPUBBLICA CECA (Praga) - REPUBBLICA DI MOLDAVIA (Chisinau) - REPUBBLICA DOMINICANA (Santo Domingo) - ROMANIA (Bucarest) - RUSSIA (Mosca) - SERBIA (Belgrado) - SINGAPORE (Singapore) - SPAGNA (Madrid) - STATI UNITI D'AMERICA (Chicago, Los Angeles e Miami) - SUD AFRICA (Johannesburg) - SVEZIA (Stoccolma) - THAILANDIA (Bangkok) - TUNISIA (Tunisi) - TURCHIA (Istanbul) - UNGHERIA (Budapest) - UZBEKISTAN (Tashkent) - VIETNAM (Ho Chi Minh City)

BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SUISSE)

OPERATIVA IN TERRITORIO ELVETICO, CONTA 19 SPORTELLI IN 8 CANTONI, A CUI SI AGGIUNGONO L'UFFICIO DI RAPPRE-SENTANZA DI VERBIER, L'UNITÀ VIRTUALE DIRECT BANKING DI LUGANO E LA SUCCURSALE ESTERA DI MONACO, NELL'OMO-NIMO PRINCIPATO.

Direzione Generale: Lugano, via Giacomo Luvini 2a tel. +41 58 855 30 00 - fax +41 58 855 30 15 Sede Operativa: Lugano, via Maggio 1 - tel. +41 58 855 31 00 www.bps-suisse.ch - [email protected]

FACTORIT

Anticipazione, garanzia e gestione dei crediti commerciali

delle imprese - Unità operative a Milano, Torino, Padova, Bologna, Roma e una rete di corrispondenti esteri presenti in oltre 90 paesi. Operativa presso gli sportelli della Banca Popolare di Sondrio e delle banche convenzionate.

Direzione Generale: Milano, via Cino del Duca 12 tel. +39 02 58150.1 - fax +39 02 58150.205 www.factorit.it - [email protected]

BNT Banca

Cessione del Quinto

Uffici a Milano, Palermo, Catania, Caltanissetta, Napoli, Prato e Lamezia Terme (CZ). Corner nelle Agenzie della Banca Popolare di Sondrio di La Spezia, Padova, Trento e Vicenza. Operativa presso gli sportelli della Banca Popolare di Sondrio e delle banche convenzionate. Direzione Generale: Roma, via Baldo degli Ubaldi 267 Numero Verde 800-77 00 33 www.bntbanca.it - [email protected]

PIROVANO STELVIO - L'università dello sci

Albergo Quarto Pirovano - Passo dello Stelvio (m 2.760-3.450) - Bormio (SO) Case Vacanze • Appartamenti "Pirovano"• Appartamenti "Chalet Felse" - Bormio (SO) (CIR: 014009-REC-00017/18) •Appartamenti "Pirovano - Valdidentro" Isolaccia Valdidentro (SO) (CIR: 014071-CIM-00053/54) Sede Legale e Amministrativa - Ufficio Informazioni e Prenotazioni via Delle Prese 8 - Sondrio - tel. +39 0342 210 040 www.pirovano.it - [email protected]

BIBLIOTECA LUIGI CREDARO

Sondrio, lungo Mallero Armando Diaz 18 - tel. +39 0342 562 270 www.popso.bibliotecacredaro.it - [email protected]

INFORMAZIONI SULLA GESTIONE

Avvertenza. Gli importi contenuti nella presente relazione intermedia sulla gestione sono espressi in euro; i raffronti in termini percentuali sono riferiti per la parte patrimoniale ai dati omogenei di fine 2020 e per la parte economica a quelli omogenei del 30 giugno 2020; le eventuali eccezioni vengono esplicitate. Poiché nella relazione (testo e prospetti) gli importi sono

per lo più arrotondati al milione o alle migliaia, i valori percentuali indicati possono presentare marginali scostamenti rispetto a quelli che risulterebbero dal raffronto fra gli importi espressi in unità di grandezza diverse

RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE AL 30 GIUGNO 2021

PREMESSA

La relazione finanziaria semestrale consolidata abbreviata al 30 giugno 2021 è stata predisposta in ottemperanza all'articolo 154 ter, commi 2, 3 e 4, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, in accordo con i criteri di rilevazione e valutazione previsti dai principi contabili internazionali IAS/IFRS adottati dalla Comunità Europea e oggi in vigore, come specificato nelle note illustrative.

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato è stato predisposto in conformità al principio contabile internazionale IAS 34.

In attuazione della predetta disciplina, la relazione semestrale privilegia l'informazione a livello consolidato. Stante la rilevanza che la Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a. ha nell'ambito del Gruppo, sono stati mantenuti ampi riferimenti all'attività della stessa.

Nel periodo in rassegna i principi contabili adottati sono rimasti invariati rispetto all'esercizio precedente, salvo l'adozione degli emendamenti entrati in vigore nel periodo.

IL GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Il Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio risulta così composto:

Capogruppo:

Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a. - Sondrio

Società del Gruppo:

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA - Lugano CH.

La Capogruppo detiene totalmente il capitale della Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA di 180.000.000 di franchi svizzeri, che è intieramente versato.

Factorit spa - Milano.

La Capogruppo detiene il 60,5% del capitale di Factorit spa, pari a 85.000.002 euro.

Sinergia Seconda srl - Milano.

La Capogruppo detiene totalmente il capitale di Sinergia Seconda srl, pari a 60.000.000 di euro.

Banca della Nuova Terra spa - Sondrio.

La Capogruppo detiene totalmente il capitale di Banca della Nuova Terra spa, pari a 31.315.321 euro.

Popso Covered Bond srl - Conegliano (Tv).

La Capogruppo detiene il 60% del capitale di Popso Covered Bond srl, pari a 10.000 euro.

PARTECIPAZIONI CONSOLIDATE INTEGRALMENTE:

Denominazione Sede Capitale Sociale (in migliaia) Quota di partecip. %
Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA Lugano (CHF) 180.000 100
Factorit spa Milano 85.000 60,5
Sinergia Seconda srl Milano 60.000 100
Banca della Nuova Terra spa Sondrio 31.315 100
Pirovano Stelvio spa * Sondrio 2.064 100
Servizi Internazionali e
Strutture Integrate 2000 srl *
Milano 75 100
Immobiliare San Paolo srl * Tirano 10 ** 100
Immobiliare Borgo Palazzo srl * Tirano 10 ** 100
Popso Covered Bond srl Conegliano 10 60

* partecipazioni non rientranti nel gruppo bancario ai fini della vigilanza

** partecipate da Sinergia Seconda srl

PARTECIPAZIONI CONSOLIDATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO:

Denominazione Sede Capitale Sociale (in migliaia) Quota di partecip. %
Alba Leasing spa Milano 357.953 19,264
Arca Vita spa Verona 208.279 14,837
Arca Holding spa Milano 50.000 34,715
Unione Fiduciaria spa Milano 5.940 24,000
Polis Fondi Sgrpa Milano 5.200 19,600
Sofipo SA * Lugano (CHF) 2.000 30,000
Rent2Go srl Bolzano 12.050 33,333
Cossi Costruzioni spa Sondrio 12.598 18,250
Rajna Immobiliare srl Sondrio 20 50,000

* partecipata da Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA

Per un maggior dettaglio sulle modalità di rappresentazione in bilancio delle partecipazioni, si rinvia alle note illustrative al paragrafo «area e metodi di consolidamento».

SINTESI DEI RISULTATI

(in milioni di euro)
Dati patrimoniali 30/06/2021 31/12/2020 Var. %
Finanziamenti verso clientela 31.046 29.380 5,67
Finanziamenti verso clientela valutati al costo
ammortizzato
30.602 28.998 5,53
Finanziamenti verso clientela valutati al fair value con
impatto sul conto economico
444 382 16,18
Finanziamenti verso banche 3.440 3.621 -4,99
Attività finanziarie che non costituiscono finanziamenti 12.544 10.553 18,87
Partecipazioni 326 305 6,80
Totale dell'attivo 52.951 49.808 6,31
Raccolta diretta da clientela 36.958 35.559 3,93
Raccolta indiretta da clientela 38.072 34.797 9,41
Raccolta assicurativa 1.832 1.717 6,68
Massa amministrata della clientela 76.862 72.074 6,64
Altra provvista diretta e indiretta 18.497 16.368 13,01
Patrimonio netto 3.126 2.998 4,30
Dati economici 30/06/2021 30/06/2020 Var. %
Margine di interesse 264 233 13,29
Margine di intermediazione* 505 373 35,46
Risultato dell'operatività corrente 193 22 n.s.
Utile (Perdita) di periodo 137 14 n.s.
Coefficienti patrimoniali 30/06/2021 31/12/2020
CET1 Capital ratio 16,71% 16,32%
Total Capital ratio 18,66% 18,55%
Eccedenza patrimoniale 1.957 1.919
Altre informazioni gruppo bancario 30/06/2021 31/12/2020
Numero dipendenti 3.370 3.325
Numero filiali 370 369

* Il margine di intermediazione è rappresentato come da riclassifica effettuata nella tabella a commento del conto economico.

INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE (CONSOLIDATO)

30/06/2021 31/12/2020
Indici di Bilancio
Patrimonio netto/Raccolta diretta da clientela 8,46% 8,43%
Patrimonio netto/Crediti verso clientela 10,07% 10,20%
Patrimonio netto/Attività finanziarie 24,92% 28,40%
Patrimonio netto/Totale attivo 5,90% 6,02%
Indicatori di Profittabilità*
Cost/Income 55,22% 69,93%
Margine di interesse/Margine di intermediazione 52,25% 62,47%
Spese amministrative/Margine di intermediazione 56,12% 71,59%
Margine di interesse/Totale attivo 0,50% 0,50%
Risultato netto della gestione finanziaria/Totale attivo 0,86% 0,58%
Utile di periodo della capogruppo/Totale attivo 0,26% 0,03%
Indicatori della Qualità del Credito
Texas ratio 32,92% 36,78%
Sofferenze nette/Patrimonio netto 10,11% 11,54%
Sofferenze nette/Crediti verso clientela 1,02% 1,18%
Crediti verso clientela/Raccolta diretta da clientela 84,00% 82,62%
Costo del credito 0,32% 0,74%
Gli indicatori sono stati calcolati utilizzando i valori esposti come da prospetto di sintesi di conto

economico riclassificato.

Cost/Income: rapporto tra i costi operativi e il margine di intermediazione

Texas ratio: rapporto tra i crediti deteriorati e la differenza, al denominatore, del patrimonio netto e le attività immateriali.

Costo del credito: rapporto delle Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di crediti del Conto Economico sul totale dei crediti verso clientela.

* I dati comparativi sono riferiti al 30-06-2020

RICHIAMI INTERNAZIONALI

I positivi risultati progressivamente ottenuti nel contenimento della pandemia da Covid-19, grazie alle sempre più intense e organizzate campagne vaccinali, si sono rapidamente trasmessi all'attività economica globale che, come segnala anche il risveglio del commercio mondiale, ha segnato una decisa ripresa, estesasi pure al settore dei servizi. In effetti, l'attenuazione delle misure di distanziamento sociale in quelle aree – Cina, Stati Uniti, Unione Europea e Regno Unito – ove sono stati fatti importanti passi in avanti nel controllo della pandemia, ha ridato slancio all'economia, sebbene incertezze e preoccupazioni siano alimentate dal diffondersi di nuove e più contagiose varianti del virus.

Nel primo trimestre del 2021 la Cina ha messo a segno una fortissima accelerazione (PIL +18%), riportando l'attività economica ai livelli preceden-

ti la crisi sanitaria. Le altre principali economie emergenti non hanno invece potuto contare su una sostenuta dinamica, con un indebolimento, specie in India, nei mesi più recenti. Dal canto loro, gli Stati Uniti hanno decisamente intrapreso la strada della crescita (PIL +6,4% nei primi tre mesi dell'anno), con impatti pure sull'inflazione, collocatasi nel mese di giugno al di sopra del 5%. Dopo un avvio d'anno negativo, il Regno Unito ha realizzato un buon recupero, mentre per il Giappone la crescita appare ancora di là da venire. L'apporto delle Olimpiadi, poco gradite dalla popolazione per i timori legati alla possibile diffusione del virus, non è evidentemente stato quello sperato.

Secondo le previsioni dell'OCSE, nel 2021 il PIL aumenterà a livello mondiale del 5,8%, superando i livelli pre-pandemici. Si tratterà però di una crescita non omogenea, trainata da Stati Uniti e Cina, mentre altre aree economiche rimarranno ancora attardate. La decisa risalita dei corsi petroliferi, frutto dell'accelerazione economica in corso, non sembra tale da indurre le banche centrali ad abbandonare, almeno per il momento, politiche monetarie decisamente espansive.

L'area dell'euro, dopo un avvio d'anno in calo, con l'eccezione tra i Paesi maggiori solo dell'Italia, ha beneficiato di una significativa ripresa, che si confida possa ampliarsi e consolidarsi nel prosieguo dell'esercizio, per il termine del quale viene stimata una crescita superiore al 4,5%. Tutto ciò, compatibilmente con il mantenimento di una situazione sanitaria su livelli di non criticità. L'inflazione si è innalzata a fine semestre fin quasi al 2%, in ragione soprattutto del marcato rialzo dei prezzi dei prodotti petroliferi.

La Banca Centrale Europea ha confermato l'intendimento di mantenere una politica monetaria fortemente espansiva, con un elevato ritmo di acquisto di titoli nell'ambito del programma PEPP, Pandemic Emergency Purchase Programme.

Il secondo trimestre dell'anno ha visto un generalizzato miglioramento dello scenario di fondo per i mercati finanziari internazionali, grazie alla crescita economica con le graduali riaperture delle attività, ai progressi nelle campagne vaccinali e a politiche fiscali e monetarie espansive. Ad approfittarne sono stati in particolare il mercato azionario americano, apprezzatosi nell'ordine dell'8% nel secondo trimestre e del 14% nei primi sei mesi del 2021, e le borse dell'Eurozona, che hanno registrato mediamente un progresso del 4% nel secondo trimestre, per una crescita del 14% da inizio anno.

LO SCENARIO DI RIFERIMENTO PER IL NOSTRO GRUPPO

L'Italia

Dopo aver messo a segno nel primo trimestre dell'anno una crescita solo frazionalmente positiva (0,1%), l'Italia, grazie al dinamico procedere

della campagna di vaccinazione, ha poi decisamente accelerato, con un'espansione del PIL nel secondo trimestre stimata sopra l'1%. Ciò in ragione, in particolare, dell'aumento dell'attività nell'industria, accompagnato da un parziale recupero nei servizi.

Anche i consumi delle famiglie, dopo una riduzione nei primi tre mesi, sono tornati a crescere in quelli successivi, in relazione al progressivo allentamento delle misure di restrizione dovute alla pandemia. È rimasta comunque su livelli elevati la propensione al risparmio, segno evidente che i timori legati a una possibile recrudescenza del virus continuano a condizionare i comportamenti.

Positivo l'andamento delle esportazioni. Dopo un primo trimestre in progresso dello 0,5%, i successivi mesi hanno rafforzato la crescita. Anche la presenza di turisti stranieri ha evidenziato una graduale ripresa, pur rimanendo ovviamente su livelli assai inferiori rispetto al periodo pre-pandemico. I dati dell'occupazione hanno ancora stentato a beneficiare della ripresa, che pure si è avviata. Il calo ha interessato soprattutto il settore dei servizi privati, mentre nell'industria la dinamica è stata positiva. I dati più recenti evidenziano segnali di miglioramento, con una crescita però predominante per gli impieghi a tempo determinato.

La dinamica dei prezzi (+1,3% a fine semestre) ha risentito dell'aumento delle quotazioni delle materie prime, in specie i prodotti petroliferi.

Nel settore bancario è proseguito l'incremento dei prestiti alle imprese ed è rimasta elevata la domanda di finanziamenti con garanzia pubblica. Nei primi mesi dell'anno si è inoltre mantenuto stabile il flusso di nuovi crediti deteriorati rispetto al totale dei finanziamenti. Dall'altro lato del bilancio bancario è continuata la crescita della raccolta, sia nella componente dei depositi dei residenti e sia in quella relativa alle passività verso l'Eurosistema.

La Confederazione Elvetica

Nei mesi iniziali del 2021 l'economia della Confederazione Elvetica è stata ancora penalizzata dagli effetti delle misure volte al contenimento del Covid-19. Il primo trimestre ha infatti evidenziato un calo del PIL attorno allo 0,5%. A essere fortemente penalizzato è stato il settore dei servizi – con i comparti alberghiero e della ristorazione in grande sofferenza –, cui si è accompagnato un sensibile calo dei consumi privati. L'industria ha invece registrato un andamento decisamente positivo, che si è riflesso nella crescita delle esportazioni. La situazione ha manifestato una decisa inversione di tendenza nel corso del secondo trimestre: a mano a mano che le restrizioni legate al Covid-19 si sono attenuate, l'economia ha ripreso slancio, con un rimbalzo verso l'alto della dinamica del PIL. Le previsioni sono improntate all'ottimismo, tanto che la crescita in corso è attesa decisamente superiore alla media

degli ultimi anni, così da riportare il prodotto interno sopra il livello pre-crisi entro la fine dell'esercizio.

MERCATO DEL CREDITO NAZIONALE

Nonostante i segnali di ripresa economica e di incipiente surriscaldamento dei prezzi, le principali Banche centrali hanno finora evitato di invertire il segno ultra-accomodante delle rispettive politiche monetarie.

Benché il tasso di riferimento della BCE fosse già azzerato dall'ormai lontano 2016, l'abbondante liquidità immessa nel sistema ha ulteriormente spinto al ribasso il costo, per le banche italiane, della raccolta da famiglie e società non finanziarie, dallo 0,55% di giugno 2020 allo 0,47% di dodici mesi dopo. Tuttavia, essendosi nel contempo ridotto in maggior misura, dall'1,76 all'1,59%, il rendimento dell'attivo fruttifero, il differenziale è uscito nuovamente limato, dall'1,21 all'1,12%.

Quanto all'andamento dei volumi, nelle rilevazioni rettificate per tener conto di fenomeni tecnici, quali le cartolarizzazioni, si attesta una crescita degli impieghi del 4%, in lieve calo rispetto al 4,4% di maggio, che era ancora guidato dal comparto imprese, sia pure in rallentamento dopo il notevole impulso delle misure di sostegno varate nel 2020, ma con contributo crescente di quello delle famiglie, trainato dai prestiti per acquisto abitazioni. Rilevante, nella dinamica relativa alle imprese, l'accumularsi di liquidità in deposito presso le banche, la quale ha, quindi, concorso ad accrescerne la raccolta diretta nella misura del 6,8%.

La proroga di moratorie e garanzie pubbliche a tutto il 2021 ha favorito il contenimento degli effetti della crisi in termini di deterioramento del credito, collocandone il previsto picco – comunque su livelli assai inferiori all'esperienza passata – al 2022. Per il momento, anche grazie a ulteriori operazioni di cessione, le sofferenze nette, in rapporto agli impieghi, hanno addirittura continuato a ridursi, dall'1,50% di maggio 2020 all'1,04% di dodici mesi più tardi.

Più problematica l'evoluzione attesa di scaduti e inadempienze probabili, ma, nelle stime dell'ABI, il cosiddetto NPL ratio, sempre al netto delle rettifiche, dopo esser sceso al 2,2% nel 2020, salirebbe solo al 2,4% a fine esercizio corrente, per culminare a un gestibile 2,9% nel corso del prossimo.

La patrimonializzazione delle banche italiane, sostenuta nel 2020 dai vincoli alla distribuzione dei dividendi e dal miglior coefficiente di ponderazione degli attivi garantiti dallo Stato, dovrebbe ora leggermente ridiscendere.

Riguardo infine al conto economico, benché vi siano apprezzamenti differenti sull'andamento del margine di interesse – zavorrato dai bassi tassi, ma aiutato da quelli negativi sulla provvista BCE – e delle varie sottovoci degli altri ricavi – ove quelli da raccolta indiretta potrebbero giovarsi di un trasferimento di risorse dalla sovrabbondante diretta – si concorda sul fatto

che il complessivo margine d'intermediazione avrà a crescere, quest'anno, meno dell'1%. La maggior diversità di vedute riguardo al contenimento dei costi – il venir meno degli incentivi all'esodo dell'anno antecedente dovrebbe invero favorire il ripiegamento di quelli per il personale – e delle rettifiche su crediti, in attesa però che risalgano nel prossimo esercizio, sfocia in previsioni di utile netto assai eterogenee.

RACCOLTA

È proseguita anche nel secondo trimestre dell'anno la positiva dinamica della raccolta bancaria in Italia, sostenuta in particolare dalla crescita dei depositi di famiglie e imprese. Pur a fronte di una remunerazione pressoché vicina allo zero, si è confermata la preferenza per gli strumenti più liquidi.

Si tratta di una tendenza al risparmio di natura «precauzionale», in relazione alla perdurante situazione di incertezza, nonostante i positivi effetti fin qui ottenuti nella lotta al Covid-19 grazie alla campagna vaccinale. Tutto ciò si ripercuote ovviamente sul livello dei consumi delle famiglie e su quello degli investimenti delle imprese. Il costo della raccolta si è mantenuto sui minimi, grazie al perdurare della politica monetaria accomodante.

Quanto al nostro Gruppo, al 30 giugno 2021 la raccolta diretta da clientela ha sommato 36.958 milioni, +3,93% su fine 2020, mentre, rispetto a giugno 2020, il dato ha segnato +16,26%.

La raccolta indiretta da clientela è stata pari a 38.072 milioni, +9,41% su fine 2020.

La raccolta assicurativa è salita a 1.832 milioni, +6,68%.

La raccolta globale da clientela si è pertanto affermata a 76.862 milioni, +6,64%.

I debiti verso banche sono ammontati a 10.875 milioni, +10,67%. Nell'aggregato sono ricomprese le operazioni di rifinanziamento in essere con la Banca Centrale Europea per 8.874 milioni. Di ciò si dà conto nel capitolo dedicato all'attività in titoli e tesoreria.

L'indiretta da banche è risultata pari a 7.623 milioni, +16,53%.

20

RACCOLTA DIRETTA DA CLIENTELA CONSOLIDATA

(in migliaia di euro) 30/06/2021 Compos. % 31/12/2020 Compos. % Variaz. %
Depositi a risparmio 520.740 1,41 526.899 1,48 -1,17
Certificati di deposito 0,00 471 0,00 -100,00
Obbligazioni 2.770.332 7,50 2.680.983 7,54 3,33
Pronti contro termine 798 0,00 55.422 0,16 -98,56
Assegni circolari e altri 148.972 0,40 149.657 0,42 -0,46
Conti correnti 30.107.581 81,47 28.839.649 81,11 4,40
Conti vincolati 351.588 0,95 491.941 1,38 -28,53
Conti in valuta 2.868.587 7,76 2.614.046 7,35 9,74
Passività Leasing 188.997 0,51 200.392 0,56 -5,69
Totale 36.957.595 100,00 35.559.460 100,00 3,93

RACCOLTA GLOBALE CONSOLIDATA

(in migliaia di euro) 30/06/2021 Compos. % 31/12/2020 Compos. % Variaz. %
Totale raccolta diretta da clientela 36.957.595 38,76 35.559.460 40,21 3,93
Totale raccolta indiretta da clientela 38.072.016 39,92 34.797.277 39,34 9,41
Totale raccolta assicurativa 1.831.959 1,92 1.717.184 1,94 6,68
Totale 76.861.570 80,60 72.073.921 81,49 6,64
Debiti verso banche 10.874.758 11,41 9.826.687 11,11 10,67
Raccolta indiretta da banche 7.622.595 7,99 6.541.248 7,40 16,53
Totale generale 95.358.923 100,00 88.441.856 100,00 7,82

La raccolta globale, da clientela e banche, si è attestata a 95.359 milioni, +7,82%.

La tabella «Raccolta diretta da clientela» evidenzia le varie componenti in maniera più articolata rispetto a quanto esposto nelle note illustrative.

Quanto alle singole componenti, i conti correnti, in euro e in valuta, sono ammontati a 32.976 milioni, +4,84%, e hanno costituito l'89,23% dell'intera raccolta diretta. Le obbligazioni sono salite a 2.770 milioni, +3,33%. I depositi a risparmio hanno sommato 521 milioni, -1,17%. I conti vincolati hanno cifrato 352 milioni, -28,53%. Pressoché nulli i pronti contro termine, pari a 1 milione, mentre i certificati di deposito risultano azzerati. Gli assegni circolari hanno cifrato 149 milioni, sostanzialmente stabili. Le passività per leasing, iscritte in conformità a quanto previsto dall'IFRS 16, sono state pari a 189 milioni, -5,69%.

Riguardo al risparmio gestito si fa rinvio al capitolo della presente relazione dedicato all'attività in titoli e tesoreria.

FINANZIAMENTI A CLIENTELA

Nel primo semestre dell'anno si è confermata sostenuta la dinamica dei prestiti alle imprese ed è stata elevata la domanda di finanziamenti con garanzia pubblica. La crescita dei prestiti alle famiglie ha riguardato in particolare i mutui per l'acquisto di abitazioni. Anche il credito al consumo ha ripreso slancio. Le condizioni di offerta si sono mantenute favorevoli, anche in relazione alla perdurante politica monetaria espansiva. Stabile pure il flusso di nuovi crediti deteriorati rispetto al totale dei finanziamenti.

In tema di finanziamenti a clientela si ribadisce il rilevante supporto fornito a famiglie e imprese in relazione alla pesante crisi economico-finanziaria causata dalla pandemia da Covid-19. La Capogruppo ha tempestivamente attivato, a partire dal marzo dello scorso esercizio, una serie di interventi a beneficio della clientela e dei territori presidiati, sia in ottemperanza alle misure governative introdotte principalmente dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità, sia in aderenza a iniziative promosse da ABI a livello di sistema bancario, sia infine su base volontaria a beneficio di determinate categorie di soggetti e tipologie di rapporti contrattuali per lo più non aventi le caratteristiche per accedere alle prime due agevolazioni citate. Tra le principali iniziative rileva in primis la concessione di moratorie/sospensioni sui finanziamenti concessi a beneficio di famiglie e imprese: a partire dal mese di marzo 2020 e sino al 30 giugno 2021 si segnalano complessivamente oltre 24 mila concessioni perfezionate per un debito residuo in linea capitale di circa 4.700 milioni, per la maggior parte riconducibili al Decreto Cura Italia a sostegno delle PMI (58% del debito residuo) e alle famiglie (18% del debito residuo). Si segnala anche, nelle fasi iniziali dell'emergenza, l'immediata attivazione, per tamponare esigenze di liquidità conseguenti anche ai limiti all'operatività delle imprese imposta dalle autorità, della concessione di finanziamenti e prestiti personali di breve termine e di linee di cassa temporanee in sostituzione di affidamenti autoliquidanti inutilizzati, oltre che di finan-

ziamenti e rimodulazione pagamenti dei contributi di settore per i professionisti iscritti alle casse di previdenza convenzionate con la Capogruppo. Si rammenta poi l'adesione all'accordo teso a regolamentare la concessione di anticipazioni delle somme dovute dall'INPS ai lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni a seguito dell'emergenza sanitaria. Successivamente, con l'introduzione, risalente al mese di aprile 2020, del Decreto Liquidità, sono state attivate tutte le fattispecie di finanziamento a beneficio delle imprese previste dall'articolo 13 (Fondo Centrale di Garanzia PMI) e dall'art. 1 (SACE). Si pone in particolare l'accento sui consistenti numeri inerenti ai finanziamenti di cui all'art. 13: nel complesso risultano, al 30 giugno 2021, quasi 22 mila proposte deliberate per complessivi 2.442 milioni, comprendenti anche i finanziamenti integralmente garantiti dallo Stato di importo sino a 30.000 euro (16.444 pratiche per 330 milioni) e posti in essere anche per il tramite

di Confidi, principalmente per la provincia di Sondrio, e ISMEA. Sono state inoltre condotte differenti analisi tese a individuare i settori economici maggiormente impattati dalla crisi, con approfondimenti anche a livello di portafoglio creditizio di singola area territoriale, oltre che promosse delle valutazioni inerenti alla qualità del portafoglio creditizio della Capogruppo e alla capacità della clientela di far fronte agli impegni rivenienti dai propri debiti finanziari in un contesto di incertezza quale quello attuale. In aggiunta, si è sempre continuato a erogare credito ordinario a supporto delle esigenze finanziarie di imprese e famiglie, a testimonianza di una confermata attenzione e vicinanza al territorio di insediamento.

Per il nostro Gruppo gli impieghi hanno sommato 31.046 milioni, in aumento del 5,67% nel semestre e dell'8,07% anno su anno. Il rapporto crediti verso clientela/raccolta diretta da clientela si è attestato all'84%, rispetto all'82,62% dell'esercizio precedente.

Alla dinamica degli impieghi, le diverse forme tecniche hanno contribuito in varia misura e con andamenti prevalentemente positivi. Dette voci sono pari alla somma dei finanziamenti ricompresi nella voce «40 attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – b) crediti verso clientela» e nella voce «20 attività finanziarie valutate al fair value con impatto sul conto economico – c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value».

In contenuto incremento i mutui ipotecari, +2,73%, che si sono attestati a 11.503 milioni e costituiscono la prima componente dei finanziamenti a clientela con il 37,05%. Più significativo, +4,4%, l'aumento delle altre operazioni e mutui chirografari, salite da 9.546 a 9.969 milioni, e che con il 32,11% costituiscono la seconda componente dell'aggregato.

In forte salita i PCT, che rappresentano l'impiego di temporanee eccedenze di liquidità con controparti istituzionali, passati da 67 milioni a 701 milioni, +942,33%. A loro volta, i conti correnti hanno segnato +2,56%, passando da 3.087 a 3.166 milioni. Positiva la dinamica anche per i finanziamenti in valuta, +13,32% da 889 milioni a 1.007 milioni; le operazioni di factoring, +5,16% da 2.379 a 2.502 milioni; gli anticipi, +4,45% da 433 a 452 milioni e gli anticipi s.b.f., +3,06% da 191 milioni a 196 milioni. In lieve calo i prestiti personali, -0,48% da 457 milioni a 455 milioni. I titoli di debito, pari a fine 2020 a 708 milioni, sono scesi a 679 milioni (-4,11%); derivano da operazioni di cartolarizzazione di finanziamenti a clientela effettuate dalle partecipate Banca della Nuova Terra spa e Alba Leasing spa e ricomprendono anche i titoli emessi, nell'ambito delle due operazioni di cessione di credit NPL, dalle SPV Diana e POP NPLS 2020 e detenuti dalla Capogruppo.

(in migliaia di euro) 30/06/2021 Compos. % 31/12/2020 Compos. % Variaz. %
Conti correnti 3.165.842 10,20 3.086.892 10,51 2,56
Finanziamenti in valuta 1.006.949 3,24 888.554 3,02 13,32
Anticipi 452.329 1,46 433.043 1,47 4,45
Anticipi s.b.f. 196.358 0,63 190.531 0,65 3,06
Portafoglio scontato 2.449 0,01 2.906 0,01 -15,73
Prestiti e mutui artigiani 83.130 0,27 66.463 0,23 25,08
Prestiti agrari 13.704 0,04 10.561 0,04 29,76
Prestiti personali 454.744 1,46 456.956 1,56 -0,48
Altre operazioni e mutui chirografari 9.969.015 32,11 9.545.580 32,49 4,44
Mutui ipotecari 11.503.500 37,05 11.198.224 38,12 2,73
Crediti in sofferenza 316.181 1,02 345.812 1,18 -8,57
Pronti contro termine 701.208 2,26 67.273 0,23 942,33
Factoring 2.501.824 8,06 2.378.958 8,08 5,16
Titoli di debito 678.898 2,19 707.971 2,41 -4,11
Totale 31.046.131 100,00 29.379.724 100,00 5,67

FINANZIAMENTI A CLIENTELA

Nell'aggregato finanziamenti sono ricomprese attività cedute non cancellate per 1.385 milioni in relazione all'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite (Covered Bond). Non si è proceduto alla cancellazione di tali mutui in quanto la struttura prescelta non soddisfa i requisiti previsti dai principi contabili internazionali.

A partire dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove regole in materia di classificazione in default delle controparti (c.d. New Dod) che hanno comportato l'implementazione delle procedure per adeguarsi. L'aggregato crediti deteriorati lordi è sceso dell'1,21% a 2.265 milioni, e costituisce il 6,98% del totale finanziamenti lordi rispetto al 7,45% di fine 2020. I crediti deteriorati netti sono calati a 1.019 milioni, -6,69%, rispetto a 1.092 milioni; nel 2020 si era evidenziata una riduzione del 30,61%. Tale aggregato è pari al 3,28% (3,72% al 31 dicembre 2020) della voce finanziamenti verso clientela. La contrazione è frutto dell'azione delle strutture preposte all'erogazione, gestione e monito-

raggio del credito e al perdurare dell'azione di derisking perseguita dal Gruppo, ma anche di una situazione generale che, rispetto a quella drammatica paventata a inizio crisi, si va rivelando al momento meno impattante, in particolare riguardo ai crediti oggetto di moratoria. L'attività di derisking, inoltre, sta proseguendo con la strutturazione della terza operazione di cessione massiva di crediti NPL, la cui chiusura è prevista entro fine anno.

L'ammontare delle rettifiche complessive riferite ai crediti deteriorati è stato pari a 1.245 milioni, +3,77%, corrispondenti al 55% dell'importo lordo degli stessi, rispetto al 52,36% dell'anno precedente e al 57,82% di fine 2019.

(in migliaia di euro) 30/06/2021 31/12/2020 Variazioni
assolute
Variazioni %
Crediti Deteriorati Esposizione lorda 2.264.578 2.292.319 -27.741 -1,21
Rettifiche di valore 1.245.488 1.200.209 45.279 3,77
Esposizione netta 1.019.090 1.092.110 -73.020 -6,69
– Sofferenze Esposizione lorda 1.085.980 1.078.268 7.712 0,72
Rettifiche di valore 769.799 732.456 37.343 5,10
Esposizione netta 316.181 345.812 -29.631 -8,57
– Inadempienze probabili Esposizione lorda 1.104.699 1.154.066 -49.367 -4,28
Rettifiche di valore 466.649 459.409 7.240 1,58
Esposizione netta 638.050 694.657 -56.607 -8,15
Esposizioni scadute e/o Esposizione lorda 73.899 59.984 13.915 23,20
sconfinanti deteriorate Rettifiche di valore 9.040 8.343 697 8,35
Esposizione netta 64.859 51.641 13.218 25,60
Crediti in bonis Esposizione lorda 30.192.070 28.483.492 1.708.578 6,00
Rettifiche di valore 165.029 195.877 -30.848 -15,75
Esposizione netta 30.027.041 28.287.615 1.739.426 6,15
Totale crediti verso Esposizione lorda 32.456.648 30.775.811 1.680.837 5,46
clientela Rettifiche di valore 1.410.517 1.396.087 14.430 1,03
Esposizione netta 31.046.131 29.379.724 1.666.407 5,67

FINANZIAMENTI A CLIENTELA – PARTITE DETERIORATE E BONIS

Le sofferenze nette, depurate dalle svalutazioni, sono ammontate a 316 milioni, -8,57% (-48,24% a dicembre 2020), e corrispondono all'1,02% del totale dei crediti verso la clientela, rispetto all'1,18% al 31 dicembre 2020. Le sofferenze nette si sono attestate su percentuali a livello di sistema. Le rettifiche apportate, come sempre, in applicazione a criteri di valutazione prudenziali, sono stati consistenti in specie sulle posizioni assistite da garanzie reali costituite da immobili. A fronte delle perdite presunte sulle sofferenze in essere, le rettifiche di valore sono salite a 770 milioni, +5,10%, pari al 70,89% dell'importo lordo di tali crediti, rispetto al 67,93% dell'anno precedente. La percentuale di copertura è allineata alle più elevate a livello nazionale. Se si tiene conto degli importi passati a conto economico in anni precedenti su posizioni già a sofferenze per le quali si mantiene un'evidenza contabile, a fronte di una prospettiva di eventuali recuperi, la copertura per tali crediti si attesta all'86,52%.

Le inadempienze probabili, costituite dalle esposizioni creditizie diverse dalle sofferenze e per le quali si giudica improbabile che il debitore, fatto salvo il ricorso della banca ad azioni tutorie quali l'escussione delle garanzie, adempia integralmente alle sue obbligazioni, sono diminuite, al netto delle svalutazioni, a 638 milioni, -8,15%, corrispondenti al 2,06% del totale dei crediti verso la clientela, rispetto al 2,36% dell'anno precedente. Le relative rettifiche, con l'attuale grado di copertura del 42,24%, sono pari a 467 milioni, +1,58% sul periodo di confronto quando ammontavano a 459 milioni; l'anno precedente il grado di copertura era del 39,81%. La diminuzione delle inadempienze probabili è da ricollegarsi sia al rigiro a sofferenza delle posizioni maggiormente a rischio, sia a maggiori incassi.

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, che ricomprendono esposizioni diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento, sono scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni e superano una prefissata soglia di materialità, sono state pari a 65 milioni, +25,60%, con un grado di copertura del 12,23% e rappresentano lo 0,21% del totale dei crediti verso la clientela, rispetto allo 0,18% dell'anno precedente.

I crediti in bonis sono ammontati a 30.027 milioni, +6,15%, e i relativi accantonamenti hanno sommato 165 milioni rispetto a 196 milioni, pari allo 0,55% degli stessi rispetto allo 0,69% dell'anno precedente; diminuzione che riflette il miglioramento della situazione economica e delle prospettive inglobate nei vari scenari utilizzati dai modelli di calcolo delle rettifiche forfettarie. L'ammontare complessivo delle rettifiche è pervenuto a 1.411 milioni, quindi +1,03%.

ATTIVITÀ IN TITOLI E TESORERIA

Il primo semestre del 2021 si è contraddistinto per un deciso rafforzamento dei mercati azionari internazionali, grazie al consolidarsi dei medesimi fattori che avevano determinato la ripresa dai minimi della primavera dello scorso anno: irrobustimento della crescita economica con le graduali riaperture delle attività, progressi nella campagna vaccinale contro la pandemia, politiche fiscali e monetarie persistentemente espansive.

In questo contesto, la borsa statunitense ha proseguito la propria marcia al rialzo e ha ritoccato nuovi record storici, risentendo solo marginalmente dei timori legati alla dinamica inflazionistica (al 5% su base annua a maggio) dovuta al recupero della domanda e all'apprezzamento delle commodity. Nel complesso, il mercato azionario americano ha registrato nel periodo una crescita nell'ordine del 14%.

Analogamente, nell'Eurozona, in un quadro caratterizzato dalla predisposizione dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte dei singoli Stati, le borse sono state intonate positivamente in scia alle migliorate prospettive economiche, come attestato dagli indicatori di sentiment di imprese e consumatori. Le performance sono state quasi ovunque a doppia cifra e si sono attestate mediamente al 14%.

In Giappone l'evoluzione relativamente meno confortante della situazione epidemiologica ha frenato la borsa, che ha chiuso il semestre con un rialzo del 5%.

Quanto ai mercati obbligazionari, l'accelerazione congiunturale e l'emergere di segnali inflattivi hanno esercitato pressioni al rialzo sui tassi governativi. Peraltro, le Autorità monetarie hanno più volte sottolineato la transitorietà dell'attuale dinamica dei prezzi e reiterato il proprio orientamento espansivo, considerata pure la distanza dell'occupazione dai livelli pre-crisi. Ciò ha allontanato i timori di un inasprimento a breve delle politiche monetarie. In tale scenario, il rendimento del Bund tedesco decennale è lievitato in area -0,20% (da -0,60% di fine anno) e quello del Btp italiano ha chiuso il semestre a 0,82%, dopo aver raggiunto un massimo sopra l'1,10% (dallo 0,54% di fine 2020). Lo spread Btp-Bund decennale è lievemente calato intorno a 100 centesimi, riflettendo il miglioramento del rischio Paese Italia.

A fine periodo la Capogruppo aveva in essere quattro operazioni T-LTRO con la BCE per complessivi 8.874 milioni. La prima operazione in essere è stata accesa per 1.600 milioni il 18 dicembre 2019, con scadenza 21 dicembre 2022 e facoltà di rimborso anticipato a partire dal 29 settembre 2021. La seconda è stata perfezionata in data 25 marzo 2020 per l'importo di 2.100 milioni con scadenza 29 marzo 2023 e facoltà di rimborso anticipato dal 29 settembre 2021. La terza, di 4.368 milioni, decorre dal 24 giugno 2020 con scadenza 28 giugno 2023, anch'essa con facoltà di rimborso anticipato dal 29 settembre 2021. La quarta, per l'importo di 806 milioni, decorre dal 24 marzo 2021, con scadenza 27 marzo 2024 e facoltà di rimborso anticipato dal 30 marzo 2022. In caso di rispetto dei target assegnati dalla BCE sui crediti netti erogati tutte le operazioni prevedono un tasso di finanziamento pari a -0,50% (per il periodo dal 24 giugno 2020 al 23 giugno 2022 il tasso diventa -1%).

La situazione di liquidità del Gruppo, anche in virtù della partecipazione alle operazioni T-LTRO con la BCE, è rimasta per tutto il periodo particolarmente solida e conseguentemente gli indicatori previsti dalla normativa di Basilea 3, quello a breve termine (LCR-Liquidity Coverage Ratio) e quello strutturale (NSFR-Net Stable Funding Ratio), si posizionano entrambi su valori largamente superiori al requisito minimo previsto per il corrente esercizio (100%). In particolare, il valore dell'indice LCR si è attestato al 227%. Lo stock di attività finanziarie di elevata qualità rifinanziabili presso la BCE, al netto degli haircut applicati, è ammontato a 16.020 milioni, di cui 6.497 milioni liberi e 9.523 impegnati.

Nel periodo in esame l'operatività della tesoreria ha potuto beneficiare

dell'abbondante liquidità del sistema e ha privilegiato il ricorso alla Deposit Facility presso la BCE, remunerata a -0,50%; viceversa, sul mercato telematico dei pronti contro termine con controparti istituzionali (MMF-Money Market Facility), tramite Cassa di Compensazione e Garanzia, l'attività ha registrato un progressivo calo dei volumi.

Al 30 giugno 2021 i portafogli di attività finanziarie rappresentate da strumenti finanziari, escluse le cartolarizzazioni proprie, ammontavano complessivamente a 12.544 milioni, con un incremento del 18,87% rispetto a fine 2020. L'aumento del portafoglio titoli è da ricollegarsi per lo più all'eccesso di liquidità giacente in tesoreria. Gli incrementi hanno riguardato titoli governativi e corporate, prevalentemente finanziari senior preferred, e hanno interessato soprattutto il comparto delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (Held To Collect). Il prospetto che segue evidenzia la consistenza delle singole attività e le variazioni percentuali.

ATTIVITÀ FINANZIARIE (TITOLI DI DEBITO, TITOLI DI CAPITALE, QUOTE DI OICR E DERIVATI) PER PORTAFOGLIO DI APPARTENENZA

(in migliaia di euro) 30/06/2021 31/12/2020 Variaz. %
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
di cui prodotti derivati
187.043
65.165
190.545
59.742
-1,84
9,08
Altre attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value
672.461 656.257 2,47
Attività finanziarie valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva
3.132.664 2.619.939 19,57
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 8.551.796 7.086.361 20,68
Totale 12.543.964 10.553.102 18,87

Il portafoglio registra nel suo complesso un aumento di 1.991 milioni rispetto a fine 2020 (+18,87%), da imputarsi, in linea di continuità con il passato, prevalentemente al comparto delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva e a quello delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

L'operatività ha privilegiato l'acquisto di titoli di Stato italiani a tasso variabile e in misura ridotta ha riguardato titoli di Stato esteri e obbligazioni corporate.

L'ammontare complessivo di titoli di Stato a tasso variabile e indicizzati all'inflazione è pari a circa 5 miliardi.

La duration del portafoglio obbligazionario non è significativamente mutata rispetto allo scorso anno e si attesta a poco più di tre anni e mezzo.

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Il portafoglio di trading, che costituisce una parte poco significativa del portafoglio titoli complessivo (1,5%), ammonta a 187 milioni, in diminuzione dell'1,84% rispetto ai 191 milioni di fine 2020.

L'operatività realizzata nel semestre è stata finalizzata alla riduzione dell'ammontare dei titoli di capitale a favore delle quote di O.I.C.R. con l'obiettivo di aumentare il livello di diversificazione degli investimenti. L'esposizione ai titoli di Stato italiani a tasso fisso non ha invece subito particolari variazioni.

(in migliaia di euro) 30/06/2021 31/12/2020 Variaz. %
Titoli di stato italiani a tasso fisso 24.351 25.440 -4,28
Titoli di capitale 46.251 66.970 -30,94
Quote di O.I.C.R. 51.276 38.393 33,56
Valore netto contratti derivati 65.165 59.742 9,08
Totale 187.043 190.545 -1,84

Altre Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

Le attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ammontano a 672 milioni e risultano in crescita del 2,47% rispetto ai 656 milioni di fine 2020.

Il portafoglio è rimasto sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno, sia in termini di strumenti finanziari e sia di consistenza. In particolare, gli investimenti restano fortemente concentrati sugli O.I.C.R. in euro, in prevalenza flessibili ed obbligazionari.

(in migliaia di euro) 30/06/2021 31/12/2020 Variaz. %
Obbligazioni bancarie 9.662 16.009 -39,65
Obbligazioni altre 30.399 24.720 22,97
Titoli di capitale 1 1 -
Quote di O.I.C.R. in euro 600.582 585.996 2,49
Quote di O.I.C.R. in divisa (USD) 31.817 29.531 7,74
Totale 672.461 656.257 2,47

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

Il portafoglio delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (Held To Collect and Sell) ha evidenziato una sensibile crescita rispetto a fine 2020, attestandosi a 3.133 milioni (+19,57%).

La movimentazione del periodo ha condotto all'aumento dell'esposizione ai titoli di Stato italiani a tasso variabile, che si attesta a 1.790 milioni, in aumento del 72,26% dalla fine del 2020; pertanto, il peso complessivo dei titoli di Stato italiani sul comparto è ora pari al 68,03%.

Quanto agli altri strumenti finanziari presenti in portafoglio, è stata leggermente diminuita l'esposizione ai titoli di Stato italiani a tasso fisso e ai titoli di Stato esteri, nell'intento di incrementare l'incidenza dei titoli di Stato italiani a tasso variabile sul comparto HTCS.

(in migliaia di euro) 30/06/2021 31/12/2020 Variaz. %
Titoli di stato italiani a tasso variabile 1.790.486 1.039.429 72,26
Titoli di stato italiani a tasso fisso 340.786 431.999 -21,11
Titoli di stato esteri 374.675 479.828 -21,91
Obbligazioni bancarie 356.003 372.950 -4,54
Obbligazioni altre 163.273 191.925 -14,93
Titoli di capitale 107.441 103.808 3,50
Totale 3.132.664 2.619.939 19,57

Le obbligazioni bancarie, le altre obbligazioni e i titoli di capitale evidenziano variazioni non rilevanti in termini assoluti.

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

I titoli valutati al costo ammortizzato, che sono allocati nelle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (Held To Collect), ammontano a 8.552 milioni, in crescita del 20,68% rispetto ai 7.086 milioni di fine 2020.

Riguardo alla composizione del portafoglio, si evidenzia l'incremento di 945 milioni di titoli di Stato italiani a tasso variabile (+89,64%), di 185 milioni di titoli di Stato esteri (+10,96%) e di 195 milioni di altre obbligazioni (+49,27%). L'operatività svolta nel periodo si è concentrata prevalentemente sull'acquisto di titoli di Stato a tasso variabile con l'obiettivo di aumentarne l'ammontare e l'incidenza percentuale sul comparto; inoltre, sono stati privilegiati gli investimenti che soddisfano i cosiddetti criteri ESG (Environmental, Social e Governance) con l'acquisto di social bond, sustainability bond e green bond, che nel complesso ammontano, a fine periodo, a 0,5 miliardi.

(in migliaia di euro) 30/06/2021 31/12/2020 Variaz. %
CREDITI VERSO BANCHE 656.728 536.485 22,41
Obbligazioni bancarie italia 459.123 378.270 21,37
Obbligazioni bancarie estere 197.605 158.215 24,90
CREDITI VERSO CLIENTELA 7.895.068 6.549.876 20,54
Titoli di stato italiani a tasso variabile 1.999.048 1.054.114 89,64
Titoli di stato italiani a tasso fisso 3.290.245 3.306.303 -0,49
Titoli di stato esteri 1.872.038 1.687.063 10,96
Obbligazioni altre amministrazioni pubbliche 144.139 107.397 34,21
Obbligazioni altre 589.598 394.999 49,27
Totale 8.551.796 7.086.361 20,68

Risparmio gestito

Nel primo semestre del 2021 il miglioramento dello scenario per i mercati e il favorevole sentiment degli investitori hanno rafforzato ulteriormente il patrimonio dell'industria del risparmio gestito. Infatti, secondo i dati Assogestioni al 30 giugno il controvalore totale delle masse gestite a

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Dati aggiornati al 12 agosto 2021

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Al Passo dello Stelvio una struttura alberghiera dotata di ogni comfort e la rinomata Università dello sci A Bormio e Isolaccia Valdidentro le case vacanze (CIR: 014009-REC-00017/18 / CIR: 014071-CIM-00053/54)

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livello di sistema ha raggiunto un nuovo massimo storico oltre quota 2.500 miliardi.

A livello di categorie di prodotti, i fondi azionari e bilanciati hanno trainato la raccolta, beneficiando delle brillanti performance messe a segno dalle borse negli ultimi mesi; viceversa, si è registrato un progressivo minor interesse verso i monetari e gli obbligazionari, sui quali ha pesato inevitabilmente il modesto livello dei rendimenti internazionali.

Anche il nostro Gruppo si è avvantaggiato della situazione generale dei mercati, con il totale del patrimonio gestito nelle diverse forme pari, al 30 giugno 2021, a 6.520 milioni, rispetto ai 5.970 milioni del 31 dicembre 2020, +9,21%. Più in dettaglio, le nostre gestioni patrimoniali si sono attestate a 1.803 milioni di euro (+11,87%) e i fondi e le Sicav a 4.717 milioni (+8,18%).

PARTECIPAZIONI

Al 30 giugno 2021 le partecipazioni sono ammontate a 326 milioni, in aumento di 21 milioni. L'incremento deriva dalla valutazione al patrimonio netto delle partecipate.

Collegate alla Capogruppo Collegate alle Controllate
(in migliaia di euro) 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020
ATTIVITÀ 831.879 820.684 73.710 77.501
PASSIVITÀ 130.320 129.277 12.220 17.006
GARANZIE E IMPEGNI 234.367 214.134 31.480 52.604
Garanzie rilasciate 39.172 39.330 28.315 33.891
Impegni 195.195 174.804 3.165 18.713

RAPPORTI CON IMPRESE COLLEGATE

Operazioni con parti correlate

L'operatività con parti correlate è disciplinata dal «Regolamento operazioni con parti correlate» adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni, a norma del quale si forniscono, di seguito, le previste informazioni, e dalla circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia.

I rapporti con parti correlate, individuate secondo quanto previsto dallo IAS 24 e dal predetto Regolamento Consob, rientrano nella normale operatività del Gruppo bancario e sono regolati a condizioni di mercato oppure, in assenza di idonei parametri, sulla base dei costi sostenuti.

Con riferimento agli obblighi informativi di cui all'articolo 5 del Regolamento Consob, si precisa che, nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021, è stata deliberata, da parte dei competenti Organi della Capogruppo, la seguente operazione di maggiore rilevanza con parte correlata:

– Banca della Nuova Terra spa, società controllata; rinnovo di affidamenti per complessivi € 6.000 a revoca ed € 320.000.000 con scadenza 21/12/2022; delibera del 30/03/2021.

Nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021 non sono state perfezionate operazioni con parti correlate, né di maggiore, né di minore rilevanza, che abbiano influito in misura significativa sulla situazione patrimoniale o sui risultati economici del Gruppo bancario. Inoltre, non si registrano modifiche e/o sviluppi delle operazioni con parti correlate perfezionate nel 2020 – nessuna, comunque, atipica, inusuale o a condizioni non di mercato – che abbiano avuto effetti rilevanti sulla situazione patrimoniale o sui risultati del Gruppo bancario nel primo semestre 2021.

Si precisa che le operazioni o posizioni con parti correlate, come classificate dai predetti IAS 24 e Regolamento Consob, hanno un'incidenza contenuta sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari del Gruppo bancario. Nelle note illustrative, al paragrafo «operazioni con parti correlate», è riportata la tabella riepilogativa relativa ai rapporti con parti correlate.

Non si segnalano, nel primo semestre del 2021 e in quello in corso, posizioni o transizioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali, per tali intendendosi, secondo quanto previsto dalla comunicazione Consob n. DEM/1025564 del 6 aprile 2001, quelle estranee alla normale gestione d'impresa, che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica di accadimento, possono dare luogo a dubbi in ordine alla completezza delle informazioni in bilancio, ai conflitti d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale e alla tutela degli azionisti.

ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI

Le attività materiali e immateriali si sono attestate a 600 milioni, rispetto a 596 milioni di fine 2020. Le prime hanno sommato complessivamente 569 milioni, +0,21%, le seconde sono ammontate a 31 milioni, +9,80%.

Le attività immateriali comprendono 12,632 milioni relativi ad avviamenti. Per questi ultimi viene effettuato con cadenza annuale il test di impairment al fine di verificare eventuali perdite di valore. Il test è stato effettuato in sede di predisposizione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Alla data del 30 giugno 2021 si è ritenuto di non dover procedere alla ripetizione del test, non essendosi registrate variazioni significative nel quadro di riferimento.

FONDI DIVERSI

Sono costituiti dal TFR, che è diminuito da 42 a 40 milioni, e dai fondi per rischi e oneri, che hanno sommato 259 milioni, -11,25% sul dato di fine 2020. In particolare, si è registrata una forte riduzione del fondo per impegni e garanzie rilasciate, sceso da 59 a 40 milioni, del fondo di quiescenza e obblighi simili, passato da 190 a 186 milioni, e degli altri fondi per rischi e oneri, calati da 43 a 33 milioni.

LA GESTIONE DEI RISCHI

La primaria preoccupazione della Capogruppo a fronte della profonda emergenza sociale, economica e finanziaria provocata dalla propagazione del virus Covid-19 è stata quella di esprimere concreta vicinanza alla propria base sociale e alla propria clientela. Vicinanza che, come in più occasioni abbiamo avuto modo di affermare, si è espressa e si esprime nell'assumere un ruolo responsabile, di primo piano, nel limitare quanto più possibile gli effetti sfavorevoli sugli operatori economici e sulle famiglie messi in ginocchio da una crisi dalle proporzioni inaudite.

Di pari passo, per avere una percezione il più possibile affidabile e prossima alla realtà dei rischi a livello complessivo e di singola controparte, sono stati effettuati rilevanti investimenti in termini organizzativi, procedurali, di metodologia e di strumenti. Aspetti dei quali, almeno negli elementi principali, di seguito forniamo informativa di quanto svolto nel semestre in commento.

Rischi di credito e controparte

L'attento presidio del rischio creditizio, in un contesto di grave disagio per la collettività dovuto al prolungarsi oltre le attese del quadro emergenziale, rappresenta più che mai un aspetto prioritario per tutte le imprese bancarie, in primis quelle – come la nostra Popolare – per le quali l'erogazione di credito costituisce il centro principale degli affari. A fronte del sostegno finanziario garantito in via continuativa a imprese e famiglie, pure ricorrendo in misura importante alle moratorie e alle agevolazioni di carattere governativo e associativo, si è provveduto ad ampliare e rafforzare gli strumenti funzionali all'identificazione delle difficoltà finanziarie delle controparti, nonché al monitoraggio degli andamenti della rischiosità dei singoli prenditori come dell'intero portafoglio.

Ai fini dell'analisi, in ottica anche prospettica, del profilo di rischio della clientela si è fatto uso di indicatori cd. di early warning settoriali e di geolocalizzazione, opportunamente riadattati e aggiornati nel tempo per accrescerne ulteriormente l'efficacia. Tali metodologie di carattere predittivo hanno trovato utilizzo anche per la valutazione dell'eventuale attribuzione della marcatura forborne relativamente alle posizioni che hanno beneficiato di misure di sostegno.

Tenuto conto del protrarsi delle proroghe normative oltre il termine dello scorso esercizio, avvalendosi dei citati strumenti di analisi, alcune delle moratorie concesse sono state classificate «ad alto rischio» («high risk»). Su tali specifiche posizioni si è attivato un processo di revisione analitica che ha visto coinvolte le strutture periferiche e/o centrali in base a un meccanismo distributivo definito tenendo conto della tipologia di controparte. Detto scrutinio è atto a valutare l'adeguatezza delle disponibilità liquide e finanziarie del prenditore e la conseguente capacità prospettica del medesimo di generare flussi di cassa a sostegno del debito. In caso di riscontro di anomalie o criticità, vengono attivati idonei interventi gestionali.

In considerazione degli aspetti di incertezza che caratterizzano l'attuale contesto, la Capogruppo ha mantenuto sotto stretto monitoraggio gli scenari macroeconomici prospettici aumentando la frequenza di aggiornamento dei dati previsionali resi disponibili da fornitori indipendenti e rinnovando con cadenza pressoché mensile dette proiezioni. Le analisi degli scenari sono state rafforzate ed estese nel loro perimetro, attraverso lo sviluppo di metodologie di raffronto e verifica di indicatori economici sia primari sia secondari.

Quanto al processo di calcolo degli accantonamenti su base collettiva, in considerazione della volatilità insita nelle stime previsionali riferite alle grandezze macroeconomiche chiave, si sono promossi interventi sui modelli statistico-econometrici e sui dati utilizzati per la proiezione delle evoluzioni di scenario, volti a contenerne gli elementi distorsivi e/o prociclici. Allo scopo di meglio cogliere gli effetti asimmetrici della crisi pandemica sui settori di attività economica delle controparti, si sono affinate le metodologie per sottoporre a mirati stress i valori dei parametri di rischio creditizio, aumentando la granularità informativa disponibile e la correlazione a livello di microsettore. Sempre in ottica di perfezionamento degli impianti metodologici, sono stati posti alcuni correttivi prudenziali (cd. «overlay») alle stime statistiche di svalutazione, funzionali a garantire un più adeguato presidio dei risultati finali dei modelli e a introdurre maggiore reattività al contesto nella quantificazione degli accantonamenti su crediti.

Circa gli aspetti evolutivi di matrice regolamentare, va ricordato che dall'inizio di quest'anno è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale sul default, determinando profondi cambiamenti nei processi organizzativi di gestione del credito e nelle infrastrutture informatiche a supporto. Le nuove disposizioni, più stringenti delle precedenti in termini di classificazione del credito deteriorato, hanno favorito l'attivazione di una campagna informativa ad ampio raggio verso l'interno e l'esterno per il contenimento degli impatti sulla rischiosità derivanti dal recepimento della modificata nozione comunitaria di default creditizio. Le nuove disposizioni hanno altresì richiesto la ricalibrazione dei parametri di rischio calcolati dai modelli di rating interno riconosciuti ai fini dell'utilizzo dell'approccio AIRB (Advanced Internal Rating Based) nella determinazione dei requisiti di capitale. Sulla data contabile del 30 giugno i parametri di rischio ricalibrati non sono ancora stati applicati, essendo la Banca in attesa di ricevere la final decision relativa all'ispezione. Il nuovo modello operativo per la classificazione del credito e l'aggiornamento dei modelli statistici, avendo portata sostanziale, sono stati oggetto, come da prassi, di indagini tecniche approfondite da parte del Supervisore. Sono a piano per il secondo semestre ulteriori attività di ottimizzazione dei processi e dei sistemi informatici, nonché di rafforzamento dell'impianto di verifica della bontà dei dati (data quality).

A tali attività straordinarie legate all'introduzione della nuova definizione di default si sono affiancate quelle, di natura più fisiologica, di monitoraggio e aggiornamento del sistema AIRB a recepimento di alcuni suggerimenti della Vigilanza sui parametri LGD (Loss Given Default) e EAD (Exposure at Default) per le esposizioni verso i privati. Altri ambiti di modi-

fica hanno riguardato l'adeguamento ai cambiamenti della cornice regolamentare europea sui sistemi di rating in vigore dal 1° gennaio prossimo e l'integrazione degli impatti sui modelli LGD derivanti dalle cessioni massive di crediti NPL perfezionate nell'ultimo periodo Anche queste modifiche non sono ancora state applicate e non hanno pertanto prodotto effetti sul calcolo delle rettifiche per rischio di credito al 30 giugno 2021.

In accordo con l'Autorità di Vigilanza, si è aggiornato il programma di interventi di medio termine sui crediti non performing, prevedendo obiettivi ambiziosi, pur tenendo conto delle inevitabili ripercussioni degli effetti pandemici, e cercando di preservare la tendenza all'abbattimento dei volumi di prestiti deteriorati in bilancio, in linea con le strategie generali di derisking e miglioramento della qualità complessiva degli attivi perseguite da tempo dall'Amministrazione. Obiettivi che, pur sfidanti, si ritengono alla portata, stante l'impegnativo lavoro finora svolto per la revisione delle procedure organizzative e operative di gestione dei crediti problematici e il rafforzamento delle strutture aziendali a ciò dedicate, in termini sia dimensionali sia qualitativi.

Rischi di mercato

Si sono svolte con regolarità le quotidiane attività di monitoraggio dell'esposizione ai rischi di mercato, condotte distintamente, date le diverse caratteristiche e finalità degli investimenti, tra l'insieme di strumenti detenuti con finalità di trading («portafoglio di negoziazione») e le restanti attività finanziarie, non destinate a essere compravendute per scopi speculativi, rientranti nel cosiddetto «portafoglio bancario», a loro volta categorizzate in base al criterio di valutazione contabile (fair value o costo ammortizzato).

Il quadro di minore volatilità osservato rispetto all'anno passato, nonostante il permanere di un certo grado di incertezza legato all'evoluzione della pandemia, ha portato a una generale riduzione degli indici di rischiosità degli strumenti finanziari di proprietà valutati a fair value, basati sulla misura statistica di Valore a Rischio (VaR). Il soddisfacente andamento dei mercati di questi ultimi mesi, spinto da un ritrovato ottimismo riguardo alla ripresa economica, ha altresì permesso agli investimenti in portafoglio di contribuire positivamente tanto ai risultati di conto economico quanto alla consistenza delle riserve patrimoniali da valutazione dei titoli.

Salvo sporadici episodi di contenuta entità, non si annoverano nel semestre violazioni significative al sistema di limiti interni all'esposizione al rischio; ciò è osservabile anche a livello di portafoglio bancario valutato al costo ammortizzato, interessato da inizio anno da un nuovo approccio di misurazione della rischiosità in grado di meglio riflettere l'elemento di alea – essenzialmente di carattere creditizio – che più contraddistingue questa categoria di attività finanziarie, derivante cioè dal vincolo di detenzione in portafoglio fino a scadenza naturale dell'investimento, proprio del modello contabile Held to Collect (HTC) di appartenenza di tali strumenti.

Dopo le intervenute modifiche alla regolamentazione prudenziale delle banche (c.d. «CRR II»), che hanno introdotto nuove modalità di determina-

zione dei requisiti minimi a fronte del rischio di mercato (c.d. «Fundamental Review Of The Trading Book» - FRTB), si attende in una prossima revisione della disciplina comunitaria la definizione di linee guida per l'implementazione del FRTB come nuovo requisito patrimoniale vincolante. Le Autorità europee hanno altresì fornito nuovi dettami normativi che prevedono l'obbligo di un reporting informativo sui rischi di mercato utilizzando un approccio alternativo (c.d. «Alternative Standardised Approach» - MKR-ASA), avente prima applicazione dal 30 settembre prossimo.

A riguardo, è stata avviata una progettualità interna volta a garantire la piena aderenza ai nuovi requisiti per finalità di reporting informativo entro le scadenze normative previste, attuando una profonda revisione degli aspetti legati a tematiche organizzative, di processo e metodologiche, quali: una definizione puntuale ai fini della distinzione tra portafogli prudenziali (trading e banking book) con vincoli più stringenti per la movimentazione di strumenti finanziari tra i portafogli; l'introduzione di nuove metriche di misurazione del requisito di capitale secondo un approccio più prudenziale e più sensibile al rischio; il rafforzamento, a livello regolamentare, del monitoraggio e della gestione del rischio di mercato a livello di singolo desk di negoziazione.

Al completamento di dette attività, la Capogruppo sarà in grado di garantire forme di presidio più robuste sull'esposizione al rischio di mercato, nonché di fornire stime di misurazione maggiormente correlate al rischio che permettano di catturare in maniera più precisa ed efficace le variazioni di mercato, di portata anche potenzialmente significativa, di cui le turbolenze registrate durante il periodo pandemico sono state un'indicativa manifestazione.

Rischio di tasso di interesse

In un contesto di graduale crescita soprattutto per i tassi di interesse a medio e lungo termine, è proseguito nel semestre il monitoraggio del rischio ricollegabile a potenziali oscillazioni nei livelli dei tassi stessi, tramite analisi mensili di sensibilità del valore economico aziendale a variazioni inattese dei tassi di mercato («Sensitivity Analysis») e di sensibilità degli utili e del solo reddito da interessi generati dai volumi di operazioni attive e passive in bilancio («Interactive Simulation»), integrate all'occorrenza da mirati studi d'impatto.

Significativi avanzamenti si stanno compiendo negli apparati metodologici e di calcolo dell'esposizione al rischio. I parametri statistici su cui si basano i c.d. modelli comportamentali delle «poste a vista» – modelli che quantificano la persistenza delle giacenze attive e passive prive di scadenza e la loro elasticità di adattamento ai movimenti delle curve di mercato – saranno ricalibrati nel successivo semestre prevedendo l'inclusione di più estesi campioni di dati storici. Al fine di garantire l'adeguatezza di tutti i modelli di natura comportamentale presenti nei sistemi di misurazione (modelli delle «poste a vista» e di «pre-payment»), si è proceduto negli ultimi mesi a una revisione del complessivo processo di verifica retrospettiva dell'efficacia dei modelli (cd. «backtesting»), pure tramite la fissazione di specifici limiti di tolleranza in corso di definizione.

In aggiunta, per meglio monitorare il «ciclo di vita» dei suddetti modelli, sono stati introdotti nuovi criteri in base ai quali procedere alla rivalutazione della necessità di ristime dei parametri per motivazioni ulteriori e differenti rispetto a un mero criterio temporale di obsolescenza dei modelli o alla mancata riuscita delle prove di «backtesting».

Nel semestre si sono poi avviate attività, di concerto con la Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, finalizzate alla verifica periodica della validità statistica delle ipotesi della rappresentazione del comportamento finanziario dei mutuatari della controllata. La progettualità è destinata a concludersi nei mesi a venire.

Ulteriori migliorie hanno infine riguardato l'ampliamento della gamma di report prodotti dagli uffici preposti al monitoraggio, in particolare verso gli organi apicali, nello specifico relativamente alle risultanze di «backtesting» e alle fonti di rischiosità generanti il cd. rischio base («basis risk»).

Rischio di liquidità

Gli ampi buffer di liquidità disponibile, rimasti indenni nonostante gli shock provocati dalla pandemia, limitano l'esposizione al rischio. Imponente rimane il potenziale di riserva rappresentato dal patrimonio di titoli in portafoglio – specie sovrani – in quanto prontamente cedibili sul mercato ovvero conferibili, all'occorrenza, in forma di collaterale in operazioni di rifinanziamento centrale.

Come di consueto, la situazione di liquidità di breve termine (cd. «operativa») è stata sondata mediante quotidiane misurazioni delle dinamiche di cassa tipiche dell'operatività di tesoreria, nonché delle disponibilità di riserva costituite dai fondi depositati presso le banche centrali e dagli introiti potenzialmente ottenibili dallo smobilizzo di attività stanziabili. Mensilmente è stato anche rilevato lo stato della liquidità di mediolungo termine (cd. «strutturale»), teso a verificare l'armonico bilanciamento tra le poste di raccolta e di impiego suddivise per fasce di scadenza tramite la quantificazione di metriche atte a misurare l'equilibrio strutturale di bilancio e il profilo di concentrazione della raccolta. Sono stati altresì tenuti sotto costante osservazione l'evoluzione della liquidità infragiornaliera, con rilevazione ogni fine mese di appositi parametri di sintesi definiti dal Comitato di Basilea per la Supervisione Bancaria, nonché gli andamenti del funding infragruppo.

A loro volta, gli indici regolamentari di liquidità di breve come di lungo periodo – il Liquidity Coverage Ratio (LCR), quantificato mensilmente, e il Net Stable Funding Ratio (NSFR), misurato trimestralmente ai sensi delle regole di Basilea III – non hanno mostrato nel semestre segnali di tensione, posizionandosi anzi su valori di assoluta tranquillità, significativamente al di sopra dei minimi previsti. A riguardo, si segnala l'obbligo in vigore dal 30 giugno di osservare un nuovo requisito vincolante applicato alla versione comunitaria dell'indice NSFR, calcolato secondo le disposizioni del Regolamento (UE) 2019/876 (cd. «CRR II»).

Sono stati infine regolarmente soddisfatti gli ulteriori adempimenti verso l'Autorità di Vigilanza rappresentati dalla fornitura, tramite produzione di dedicati modelli mensili, di un ampio corredo di indicatori di liquidità (cd. «Additional Liquidity Monitoring Metrics») e la trasmissione dell'annuale rendiconto riassuntivo del processo ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process).

Rischi operativi e informatici

In un contesto ancora segnato dall'incertezza legata al diffondersi delle varianti di Coronavirus, sebbene vieppiù attenuata dalla robusta accelerazione impressa alla campagna vaccinale, particolare attenzione è stata diretta al mantenimento di idonei presìdi di natura applicativa e infrastrutturale per la mitigazione dei rischi derivanti da un più intensivo utilizzo di dispositivi tecnologici e telematici, resosi necessario per contenere i rischi di contagio e assicurare adeguati standard aziendali di continuità operativa; sono pertanto stati riconfermati – ovvero parzialmente rivisti in forza della positiva evoluzione del quadro epidemiologico – le limitazioni introdotte nel corso del 2020 in termini di accesso al pubblico presso le filiali e il ricorso al c.d. smart working per l'esercizio delle prestazioni lavorative del personale degli uffici centrali.

Quale ulteriore irrobustimento delle modalità di monitoraggio dei rischi di natura informatica, si è provveduto alla definizione di puntuali criteri di selezione e analisi di un insieme di indicatori gestionali, rappresentativi dei diversi ambiti in cui si declinano i rischi in parola. Le relative attività hanno visto coinvolti, sotto la guida e il coordinamento della casa madre, i referenti ICT delle componenti del Gruppo con l'obiettivo di condividere un patrimonio di metodologie, metriche e modalità operative comuni, da applicarsi secondo un principio di proporzionalità per monitorare secondo approcci uniformi l'andamento dell'esposizione.

Per quanto attiene ai fenomeni di frode attraverso i canali on-line, coerentemente con i trend di crescita rilevati a livello sistemico e condivisi sui tavoli di lavoro interbancari nell'ambito dei cosiddetti «rischi cibernetici» cui la Capogruppo ha modo di partecipare, è stata rafforzata l'attenzione verso l'evoluzione delle potenziali criticità derivanti da episodi di pirateria informatica realizzati a danno della clientela e da attacchi finalizzati a compromettere la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità di dati, informazioni e servizi della banca e/o offerti al cliente.

Nel corso del semestre, allo scopo di assicurare un pieno allineamento alle nuove disposizioni normative in materia di esternalizzazioni e consolidare il presidio gestionale sui rischi derivanti da ricorso a terze parti per lo svolgimento di processi, servizi e attività aziendali, si è altresì alacremente lavorato all'adeguamento degli accordi contrattuali con le controparti fornitrici, nonché all'aggiornamento – grazie al contributo di diverse strutture tecniche e di controllo – degli approfondimenti analitici riguardanti i correlati fattori di rischio (specie operativi, legali, di non conformità e reputazionali).

Rischi di reputazione e di riciclaggio

Il convinto perseguimento di istanze di sostenibilità economica, sociale e ambientale tramite la definizione di appropriate politiche del credito e di fornitura di servizi finanziari, cui la Capogruppo con la sua tradizionale vocazione mutualistica e di vicinanza ai territori di radicamento si è per vero sempre ispirata nell'arco dei suoi 150 anni di storia, insieme al mantenimento di condotte improntate a integrità, trasparenza e professionalità, rappresentano i principali strumenti di prevenzione e/o attenuazione dei rischi rivenienti da un potenziale degrado nella percezione della reputazione aziendale da parte dei suoi molteplici interlocutori e collaboratori.

Il presidio dei rischi in parola è pure garantito nel continuo, presso i competenti uffici dell'area risk management, dal ricorso a dedicate tecniche e processi di valutazione, in corso di potenziamento nell'ambito di specifiche attività progettuali dirette all'approfondimento degli aspetti di criticità sul piano reputazionale legati a rapporti di finanziamento verso soggetti operanti in Stati e settori economici potenzialmente «controversi».

Dal canto suo, anche la Funzione Antiriciclaggio ha proseguito, nelle more del perdurare della situazione emergenziale, nelle proprie attività di presidio sia con riguardo alla correttezza dell'operatività nel settore dei finanziamenti alla clientela e sia in ordine alle movimentazioni di risorse finanziarie riferite all'acquisto di dispositivi medico-sanitari. Nel corso del semestre, in particolare, è stata positivamente portata a termine l'implementazione di specifici modelli predittivi finalizzati al monitoraggio delle valutazioni effettuate dalle dipendenze interessate da operatività potenzialmente sospetta, con lo scopo di meglio indirizzare l'esecuzione delle verifiche di secondo livello verso operazioni che mostrano accentuati profili di anomalia. Oltre ad aggiornamenti e ad evoluzioni alle procedure informatiche deputate ai controlli antiriciclaggio, rimarchevole senza dubbio la sottoposizione al personale di rete, tramite piattaforma di formazione on-line, di appositi questionari di orientamento formativo aventi l'obiettivo di rilevare il livello di «copertura» delle competenze rispetto a un profilo target individuato per ciascun dipendente in base al ruolo ricoperto in azienda, con riferimento al tema specifico dell'antiriciclaggio.

Rischio di non conformità alle norme

L'attività svolta dalla Funzione di Conformità conferma il complessivo consolidamento del ruolo della medesima in relazione all'esigenza di assicurare la «compliance» nell'ambito di un quadro regolamentare articolato e in continuo mutamento, resosi ancor più frastagliato a seguito della frenetica attività di normazione conseguente alla crisi epidemiologica ancora in atto. Anche nell'ultimo semestre sono state condotte le consuete analisi e le valutazioni dei possibili impatti operativi, organizzativi e di business derivanti dai cambiamenti normativi introdotti durante il periodo, con l'intento di favorirne il corretto recepimento interno.

Particolarmente intensa l'attività di verifica e controllo per valutare il grado di aderenza dell'operatività aziendale alle norme di etero e autoregolamentazione. Sono state oggetto di approfondimento tematiche di rilievo quali i servizi di investimento, il trattamento del contante, la trasparenza nell'esecuzione di operazioni e nella prestazione di servizi bancari e finanziari, la gestione dei dati personali, i servizi di pagamento e l'intermediazione assicurativa.

Quanto alle attività condotte ex ante, appare sempre più significativo l'apporto consulenziale della Funzione per il conseguimento e il consolidamento di adeguati livelli di conformità operativa nello sviluppo di sistemi e procedure organizzative coerenti con le normative di settore. Di rilievo pure le attività di verifica preventiva dei progetti c.d. «innovativi» durante la loro fase di avvio (inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi), nonché la partecipazione ai processi di revisione e validazione della regolamentazione interna e di nuova modulistica e contrattualistica aziendale, in ottica di prevenzione dei potenziali aspetti di mancata conformità.

Le attività di compliance hanno beneficiato del supporto di strumenti e piattaforme informatiche di condivisione selettiva di informazioni, dati e documenti – ulteriormente affinati nel periodo – funzionali a gestire con maggiore razionalità il presidio dei rischi di non conformità alle norme, ottimizzando e automatizzando i diversi stadi del monitoraggio e del controllo degli stessi. Ciò, principalmente con riferimento sia alla necessità di accrescere le performance attraverso il coordinamento e la miglior gestione organizzativa delle attività di verifica e sia all'esigenza di tracciare e monitorare gli interventi correttivi di mitigazione di eventuali vulnerabilità.

Rischi ESG (Environmental, Social & Governance)

È in atto un percorso di strutturazione degli impianti generali di processo, metodologici e procedurali per il governo e il controllo dei rischi connessi ai fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governo societario (c.d. «rischi ESG»), tenuto conto delle indicazioni rivenienti dal contesto regolamentare in via di definizione. L'accento è posto, in particolare, sul presidio dei rischi finanziari derivanti dal cambiamento climatico per valutare l'impatto che i rischi di transizione e quelli fisici possono determinare sui settori e sulle attività finanziate: su questo fronte si sta concentrando buona parte degli sforzi degli organismi di regolamentazione a livello europeo e internazionale. Contestualmente, anche le Autorità di Supervisione stanno svolgendo un'intensa attività per incoraggiare le banche a dotarsi di opportuni presidi organizzativi che consentano loro di misurare, monitorare e gestire queste nuove forme di rischio in modo adeguato. La pubblicazione della «Guida BCE sui rischi climatici e ambientali», in particolare, ha dettato chiare aspettative di potenziamento delle tecniche e dei processi di identificazione e gestione dei rischi della specie.

In coerenza con le evoluzioni regolamentari e con le indicazioni di buona prassi rivenienti dalle iniziative promosse a livello internazionale sui temi della «sostenibilità», si è proceduto a predisporre un piano complessivo di interventi, condiviso con il Supervisore, finalizzato a garantire su un orizzonte pluriennale una progressiva integrazione dei rischi legati all'ambiente e al cambiamento climatico nei processi nevralgici della banca, diretta a promuovere un loro accurato presidio a tutti i livelli aziendali. La pianificazione interna, estesa a tutte le dimensioni di rischio ESG, è in corso di consolidamento e declinazione operativa: si sono infatti avviate attività di disegno delle soluzioni operative previste per il recepimento degli orientamenti delle Autorità.

Sulla base delle best practices internazionali, già lo scorso anno si era lavorato alla realizzazione di un primo inventario sui rischi e le opportunità ESG – oggetto di prossimo

aggiornamento – derivante da un'indagine condotta attraverso un dedicato ciclo di interviste con esponenti di numerose funzioni aziendali impattate dai temi della sostenibilità. Si stanno poi svolgendo mirate attività di mappatura preliminare della composizione degli asset creditizi e delle controparti affidate in rapporto all'esposizione ai fattori ESG, al fine di valutare il posizionamento globale a livello di portafoglio e, conseguentemente, avviare un iter di monitoraggio e di valutazione dei potenziali effetti creditizi dei rischi per la sostenibilità ambientale, sociale e di governo societario.

RISORSE UMANE

A fine semestre l'organico del Gruppo bancario era composto di 3.370 unità, di cui 2.840 in forza presso la Capogruppo, 351 presso la Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, 156 presso Factorit spa e 23 presso BNT spa. Rispetto al 30 giugno 2020 l'incremento è stato di 84 dipendenti, +2,49%. Dati significativi alla luce delle dinamiche di settore orientate in senso contrario.

Al 30 giugno 2021 il 68% del personale del Gruppo bancario operava presso la rete distributiva e il rimanente era occupato presso i servizi centrali delle rispettive società. L'età media dei collaboratori era di 42 anni e 4 mesi, con un'anzianità media di servizio di 16 anni e 3 mesi.

Al personale del Gruppo bancario si aggiunge quello della controllata Pirovano Stelvio spa, 22 risorse al 30 giugno 2021, 19 delle quali impiegate stagionalmente.

ATTIVITÀ PROMOZIONALI E CULTURALI

Nonostante il perdurare della pandemia, il nostro Gruppo bancario ha dato continuità all'attività di valorizzazione del proprio territorio, anche se le ben note restrizioni hanno inevitabilmente posto dei limiti, in particolare non si sono potuti tenere convegni e conferenze. L'impegno nel settore culturale ha trovato espressione nel Notiziario aziendale, reso ancor più elegante dalla nuova veste grafica. Il primo numero del corrente anno ha aperto con un contributo dedicato alla società post–risorgimentale valtellinese e alla nascita della Banca Popolare di Sondrio, avvenuta il 4 marzo 1871, quindi 150 anni addietro. Come si legge nell'atto costitutivo, la Popolare di Sondrio è stata voluta dai Padri fondatori allo scopo di «diffondere il credito a vantaggio dell'agricoltura, dell'industria e dei commerci, non che di estenderne il godimento alle classi lavoratrici». La rivista contiene inoltre articoli di valore su vari argomenti, fra cui il cambiamento climatico, tema di grande attualità e universale importanza.

A proposito di salvaguardia del pianeta e di sostenibilità, fa piacere sottolineare come Standard Ethics Ltd, agenzia londinese di rating, abbia espresso sulla Banca Popolare di Sondrio un buon giudizio, sintetizzato nel livello «EE». Gli analisti hanno riconosciuto che ci siamo costantemente allineati alle indicazioni internazionali sulla sostenibilità. La lusinghiera valutazione ci colloca tra le banche meglio posizionate del panorama italiano.

Tra le iniziative culturali, merita una sottolineatura la monografia realizzata dalla controllata BPS (SUISSE) SA di Lugano dedicata a Gualtiero Marchesi, chef italiano di indiscusso valore, artista della cucina apprezzato ovunque, che ha lasciato il segno. Il saggio ha impreziosito la Relazione di bilancio dell'esercizio 2020 della SUISSE stessa.

La nostra biblioteca, intitolata a Luigi Credaro, nonostante la pandemia ha operato con successo avvalendosi pure di innovative applicazioni informatiche, che hanno ricevuto l'apprezzamento dei numerosi utenti.

Il coronavirus ha penalizzato l'attività della partecipata Pirovano al Passo dello Stelvio. L'Università dello sci e della montagna rappresenta comunque un punto di riferimento per tutti gli amanti della neve e dell'alta quota, nel panorama incontaminato del Parco Nazionale dello Stelvio.

PATRIMONIO

Al 30 giugno 2021, il patrimonio netto, comprensivo delle riserve da valutazione e del risultato di periodo, è stato pari a 3.126,498 milioni. Si raffronta con il patrimonio al 31 dicembre 2020 pari a 2.997,571 milioni, con un aumento di 128,927 milioni, +4,30%. La variazione deriva dalla contabilizzazione del risultato del periodo in rassegna, nonché dall'incremento delle riserve.

Il capitale sociale della Capogruppo, costituito da n. 453.385.777 azioni

ordinarie prive di valore nominale, è ammontato a 1.360,157 milioni, senza variazioni rispetto all'esercizio di raffronto.

Invariati anche i sovrapprezzi di emissione, pari a 79,005 milioni.

La voce riserve è salita a 1.539,780 milioni, +6,24%. L'incremento di 90,420 milioni deriva in buona parte dall'utile dell'esercizio 2020 e dall'inclusione delle plusvalenze/minusvalenze su titoli di capitale alienati già nelle riserve da valutazione. Al riguardo, si rammenta che l'Assemblea dei soci della Capogruppo dell'11 maggio 2021 ha deliberato la distribuzione di un dividendo, pagato dal 26 maggio 2021, di 0,06 euro per ciascuna delle 453.385.777 azioni in circolazione al 31 dicembre 2020, tenuto conto della raccomandazione formulata dalla BCE.

La voce riserve da valutazione, rappresentata principalmente dal saldo tra plusvalenze e minusvalenze contabilizzate sulle attività finanziarie valutate al fair value con

impatto sulla redditività complessiva (FVOCI) e tra utili e perdite attuariali sui piani a benefici definiti per i dipendenti, ha presentato un saldo positivo di 36,322 milioni, in ulteriore miglioramento, +30,47%, rispetto a fine 2020, quando era positiva per 27,840 milioni, effetto da ricollegarsi all'andamento favorevole dei mercati finanziari. Leggermente variate le azioni proprie in portafoglio, pari a 25,455 milioni.

In merito all'adeguatezza patrimoniale, la normativa armonizzata per le banche (il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e la Direttiva 2013/36 UE (CRD IV) e successivi aggiornamenti) e la Circolare n. 285/13 della Banca d'Italia definiscono i limiti generali in materia di coefficienti patrimoniali, che sono pari al 7% per il CET1 Ratio, all'8,50% per il Tier 1 Capital Ratio e al 10,50% per il Total Capital Ratio.

La Banca Centrale Europea, che in virtù dei propri poteri, sulla base delle evidenze raccolte nell'ambito del processo di revisione e di valutazione prudenziali, ha l'autorità per fissare coefficienti di capitale e/o di liquidità personalizzati per ciascun intermediario soggetto a supervisione comunitaria, con comunicazione del 13 dicembre 2019 ha trasmesso alla Capogruppo la decisione del Supervisory Board riguardo ai nuovi coefficienti minimi da applicarsi per l'esercizio 2020, con decorrenza 1° gennaio, e che a conclusione del processo annuale di revisione e valutazione SREP condotto per il 2020 sono stati confermati e devono essere rispettati anche nel 2021, come rivisti dalla decisione della BCE avente decorrenza 12 marzo 2020 sulla copertura aggiuntiva di Secondo pilastro «P2R».

I livelli minimi di capitale di pertinenza del nostro Gruppo bancario attengono a:

  • un requisito minimo di Common Equity Tier 1 Ratio pari al 10%, determinato come somma del requisito minimo regolamentare di Primo Pilastro (4,5%), del Cuscinetto di Conservazione del Capitale (2,5%) e di un requisito aggiuntivo di Secondo Pilastro (3%);
  • un requisito minimo di Tier 1 Capital Ratio pari all'11,5%, determinato come somma del requisito minimo regolamentare di Primo Pilastro (6%), del Cuscinetto di Conservazione del Capitale (2,5%) e di un requisito aggiuntivo di Secondo Pilastro (3%);
  • un requisito minimo di Total Capital Ratio, pari al 13,5%, determinato come somma del requisito minimo regolamentare di Primo Pilastro (8%), del Cuscinetto di Conservazione del Capitale (2,5%,) e di un requisito aggiuntivo di Secondo Pilastro (3%).

Mentre i due primi addendi costituenti ciascun indice sono indicati dalla normativa prudenziale e sono identici per tutte le banche di uno stesso Paese, il terzo fattore è quantificato dalla BCE sulla base dell'effettivo grado di rischiosità del singolo intermediario.

Tramite successiva comunicazione dell'8 aprile 2020, la Banca Centrale Europea, in considerazione dell'emergenza Covid-19, ha previsto con decorrenza 12 marzo 2020 che il requisito aggiuntivo di Secondo Pilastro «P2R» debba essere soddisfatto per un minimo del 56,25% da CET1 e del 75% da Tier 1. Conseguentemente alla revisione nella distribuzione della componente, il requisito minimo di Common Equity Tier 1 Ratio è pari all'8,69%, il requisito minimo di Tier 1 Capital Ratio è pari al 10,75%, mentre il requisito minimo di Total Capital Ratio rimane invariato al 13,50%.

Contemporaneamente, è stata prevista quale ulteriore misura di flessibilità la possibilità di operare temporaneamente al di sotto del Cuscinetto di Conservazione del Capitale.

Dal 2017, la BCE fornisce altresì alla banca una «Linea d'orientamento di secondo pilastro» («Pillar 2 Guidance») che intende rappresentare una guida per l'evoluzione prospettica del capitale del Gruppo. Quest'ultimo parametro assume carattere riservato e non è, a differenza dei due requisiti minimi, oggetto di diffusione, trattandosi di elemento che, anche secondo l'indirizzo reso noto dalla BCE, non assume rilevanza in ordine alla determinazione dei dividendi distribuibili.

La Capogruppo si avvale del sistema interno di rating (AIRB) ai fini della misurazione dei requisiti patrimoniali sul rischio di credito.

I fondi propri consolidati ai fini delle segnalazioni di Vigilanza, comprensivi di quota parte dell'utile al 30 giugno 2021, si sono attestati a 3.425 milioni.

Le attività di rischio ponderate consolidate sono state pari a 18.355 milioni.

Per completezza d'informazione, si segnala che il Gruppo ha deciso di avvalersi del disposto del Regolamento UE 2017/2395, che ha concesso agli intermediari vigilati la possibilità di includere, in via temporanea, nel computo del proprio capitale primario di classe 1, un importo addizionale

teso a «neutralizzare» gli effetti che si avrebbero a seguito dei maggiori accantonamenti contabili derivanti dall'immediata adozione del Principio contabile IFRS9 entrato in vigore il 1° gennaio 2018. Con Regolamento (UE) 2020/873 del 24 giugno 2020 sono state apportate modifiche a tali disposizioni transitorie, sia riguardo all'arco temporale e sia alle percentuali di computabilità. Le rettifiche addizionali legate all'entrata in vigore del Principio contabile IFRS9 continueranno a essere computate in ragione delle percentuali già previste, mentre per quelle legate all'emergenza Covid-19 si applicheranno al valore del patrimonio CET1 tenendo conto di una percentuale di computabilità decrescente nel tempo, dal 100% nel 2020 e 2021, al 75% nel 2022, al 50% nel 2023, al 25% nel 2024, fino al suo totale azzeramento nel 2025.

Di seguito sono riportati i coefficienti del Gruppo al 30 giugno 2021:

Coefficienti patrimoniali Gruppo Phased-in Fully Phased
CET1 Ratio 16,71% 16,62%
Tier 1 Capital Ratio 16,75% 16,67%
Total Capital Ratio 18,66% 18,58%

Il Leverage Ratio è pari al 5,84% applicando i criteri transitori (Phased in) e al 5,31% in funzione dei criteri previsti a regime (Fully Phased).

Rassegniamo di seguito i rapporti tra il patrimonio comprensivo del risultato di periodo e le principali voci di bilancio, raffrontati con quelli al 31 dicembre 2020:

  • patrimonio/raccolta diretta da clientela 8,46% rispetto all'8,43%
  • patrimonio/crediti verso clientela 10,07% rispetto al 10,20%
  • patrimonio/attività finanziarie 24,92% rispetto al 28,40%
  • patrimonio/totale dell'attivo 5,90% rispetto al 6,02%
  • sofferenze nette/patrimonio 10,11% rispetto all'11,54%

L'AZIONE BANCA POPOLARE DI SONDRIO

L'azione Banca Popolare di Sondrio, negoziata sul mercato MTA di Borsa Italiana, facente parte dell'indice FTSE Italia All-Share, ha chiuso il primo semestre del 2021 con una performance positiva del 66,27%, segnando un prezzo di riferimento al 30 giugno 2021 di 3,658 euro, contro i 2,2 euro di fine 2020 e un prezzo medio del semestre pari a € 3,006. Nel corso del semestre il titolo ha segnato un minimo e un massimo intraday rispettivamente di 2,004 euro il 28 gennaio e di 4,276 euro il 26 maggio. L'indice ge-

nerale FTSE Italia All-Share nello stesso periodo ha registrato un rialzo del 13,75%, mentre l'indice settoriale FTSE Italia All-Share Banks è avanzato del 24,38%.

Il volume medio giornaliero dei titoli scambiati sul mercato MTA di Borsa Italiana nei primi sei mesi dell'anno è stato pari a 1,971 milioni, in rialzo rispetto a 1,285 milioni dello stesso periodo del 2020.

La compagine sociale al 30 giugno 2021 era costituita da 158.733 soci, con una diminuzione di 3.137 soci rispetto alla fine del 2020.

In merito alle azioni proprie, la cui operatività è svolta nel rispetto dell'apposita delibera assembleare, si segnala che la Capogruppo deteneva in portafoglio n. 3.650.000 azioni, invariate rispetto a fine 2020. Si aggiungono le n. 36.372 azioni detenute dalla Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, nell'ambito del piano dei compensi basato su strumenti finanziari previsto dalle Politiche retributive di Gruppo. Il valore di bilancio è di 25,455 milioni, di cui 25,322 costituiscono utilizzo del fondo acquisto azioni proprie della Capogruppo pari a 30 milioni.

IL RATING

La solvibilità del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio, come dettagliatamente rappresentato nelle tabelle sottostanti, è valutata dalle agenzie di rating Fitch Ratings, DBRS Morningstar e Scope Ratings.

I giudizi riportati fanno riferimento alla decisione del 25 settembre 2020 per quanto attiene a Fitch Ratings, nonché alle valutazioni espresse da parte di DBRS Morningstar e Scope Ratings rispettivamente in data 16 novembre 2020 e 31 marzo 2021.

GIUDIZIO

FITCH RATINGS – rilasciato il 25 settembre 2020

GIUDIZIO
LONG – TERM (lungo termine)
È una misura della probabilità di default ed esprime la capacità della banca di
rimborsare gli impieghi a medio lungo termine. È espresso su una scala da AAA a D,
per complessivi 11 livelli.
BB+
SHORT – TERM (breve termine)
Misura la capacità dell'organizzazione a cui è assegnato il rating di far fronte ai
pagamenti in scadenza nel breve periodo, entro 13 mesi. La scala di misura comprende
sette livelli (F1, F2, F3, B, C, RD e D).
B
VIABILITY RATING (autosufficienza)
Mira a valutare quale sarebbe la situazione della banca se essa fosse completamente
indipendente e non potesse fare affidamento su supporto esterno. È espresso su una
scala da aaa a d, per complessivi 11 livelli.
bb+
SUPPORT (supporto)
Esprime la valutazione di Fitch sulla probabilità che un ente esterno offra supporto
alla banca qualora quest'ultima ne abbia bisogno. La scala di misura comprende
cinque livelli da 1 (migliore) a 5 (peggiore).
5
SUPPORT RATING FLOOR (livello minimo di rating di supporto)
Esprime la valutazione di Fitch sul livello minimo al di sotto del quale non abbasserà
il rating di lungo periodo dell'emittente in caso di difficoltà finanziaria dello stesso,
in considerazione della propensione da parte di potenziali sostenitori (Stato o
proprietario istituzionale) ad aiutare la banca in tali circostanze. La scala di valori
associata a tale giudizio riflette quella dei Rating di lungo termine. Un ulteriore
possibile punteggio, rappresentato dal «No Floor» (NF) indica che secondo Fitch è
improbabile che dall'esterno giunga un aiuto (probabilità di un intervento di sostegno
inferiore al 40%).
No Floor
LONG-TERM DEPOSIT RATING (rating sui depositi a lungo termine)
È una misura che esprime la vulnerabilità al default dei depositi non assicurati. È
espresso su una scala analoga a quella utilizzata per il rating di lungo termine (da
AAA a D).
BBB
SHORT-TERM DEPOSIT RATING (rating sui depositi a breve termine)
È una misura che esprime la vulnerabilità al default dei depositi non assicurati in
scadenza nel breve periodo. È espresso su una scala analoga a quella utilizzata per
il rating di breve termine (F1, F2, F3, B, C, RD e D).
F3
LONG-TERM SENIOR PREFERRED DEBT
È una misura della probabilità di default delle obbligazioni Senior Preferred che viene
espressa utilizzando una scala da AAA a D.
BB+
LONG-TERM SUBORDINATED DEBT
È una misura della probabilità di default delle obbligazioni subordinate che viene
espressa utilizzando una scala da AAA a D.
BB
OUTLOOK (prospettiva)
È una valutazione prospettica sulla possibile evoluzione, in un periodo da 1 a 2 anni
dei rating dell'emittente.
Negativo

DBRS Morningstar – rilasciato il 16 novembre 2020

LONG – TERM (lungo termine)

È una misura della probabilità di default ed esprime la capacità della banca di rimborsare gli impieghi a medio lungo termine. È espresso su una scala da AAA a D. BBB (low)

SHORT – TERM (breve termine)
Misura la capacità dell'organizzazione a cui è assegnato il rating di far fronte ai
pagamenti in scadenza nel breve periodo. La scala di misura comprende sei livelli
(R-1; R-2; R-3; R-4; R-5 e D).
R-2 (middle)
INTRINSIC ASSESSMENT (valutazione intrinseca)
Riflette il parere di DBRS sui fondamentali intrinseci della banca valutati sulla base
di elementi quantitativi e qualitativi. È espresso su una scala da AAA a CCC.
BBB (low)
SUPPORT ASSESSMENT (valutazione del supporto)
Riflette l'opinione di DBRS sulla probabilità e sulla prevedibilità di un tempestivo
sostegno esterno per la banca in caso di necessità. La scala di misura comprende
quattro livelli da SA1 (migliore) a SA4 (peggiore).
SA3
LONG-TERM DEPOSIT RATING (rating sui depositi a lungo termine)
È una misura che esprime la vulnerabilità al default dei depositi non assicurati di
medio-lungo termine. È espresso su una scala analoga a quella utilizzata per il rating
di lungo termine (da AAA a D).
BBB
SHORT-TERM DEPOSIT RATING (rating sui depositi a breve termine)
È una misura che esprime la vulnerabilità al default dei depositi non assicurati di
breve termine. È espresso su una scala analoga a quella utilizzata per il rating di breve
termine (R-1; R-2; R-3; R-4; R-5 e D).
R-2 (high)
LONG-TERM SENIOR DEBT
È una misura della probabilità di default delle obbligazioni Senior Preferred che viene
espressa utilizzando una scala da AAA a D.
BBB (low)
SHORT-TERM DEBT
È una misura della probabilità di default delle obbligazioni a breve durata che viene
espressa utilizzando una scala da R-1 a D.
R-2 (middle)
TREND (prospettiva)
È una valutazione prospettica sulla possibile evoluzione in un periodo di 1-2 anni del
rating di lungo termine assegnato.
Negativo

Scope Ratings – rilasciato il 31 marzo 2021

GIUDIZIO
ISSUER RATING (rating emittente)
Rappresenta un giudizio di credito sulla capacità di una banca di far fronte ai propri
impegni finanziari contrattuali in modo tempestivo e completo. È espresso su una
scala da AAA a D.
BBB
OUTLOOK (prospettiva)
È una valutazione prospettica sulla possibile evoluzione, in un periodo di 12-18 mesi,
dell'issuer rating assegnato.
Stabile

RACCORDO TRA IL PATRIMONIO NETTO E L'UTILE DELLA CAPOGRUPPO E IL PATRIMONIO NETTO E L'UTILE CONSOLIDATI

Nel prospetto che segue, si provvede al raccordo tra il patrimonio netto e l'utile della Capogruppo e quelli consolidati.

(in migliaia di euro) Patrimonio netto di cui: Utile di periodo
Patrimonio netto della Capogruppo al 30.06.2021 2.743.222 119.183
Rettifiche di consolidamento -17.977 -17.977
Differenza rispetto ai valori di carico delle partecipazioni in:
- società consolidate con il metodo integrale
- società valutate con il metodo del patrimonio netto
297.756
103.497
19.253
16.230
Saldo al 30.06.2021 come da bilancio consolidato di Gruppo 3.126.498 136.689

CONTO ECONOMICO

Il primo semestre 2021 si è chiuso all'insegna dell'ottimismo. La ripresa si sta consolidando grazie a una serie di fattori: miglioramento dell'attività economica nei primi mesi dell'anno, con previsioni di crescita in netto rialzo nel secondo semestre; buon andamento della campagna vaccinale e correlato miglioramento del quadro sanitario; ritorno della mobilità e recupero del commercio internazionale. La produzione industriale è in crescita, come pure l'export, e anche il settore servizi dà segni di ripresa. A loro volta, i mercati finanziari hanno vissuto un semestre assai positivo, anche alla luce del perdurare della politica monetaria molto accomodante da parte sia della BCE e sia della Federal Reserve.

Di tale contesto ha beneficiato l'attività del nostro Gruppo, che può così rassegnare la miglior semestrale da oltre 10 anni, con un risultato di periodo di 136,689 milioni, rispetto ai 14,409 milioni dei primi sei mesi del 2020. Vi hanno in particolare contribuito il miglioramento del margine d'interesse, la forte ripresa dei risultati connessi all'operatività in titoli e la riduzione delle rettifiche su crediti.

I commenti che seguono fanno riferimento ai dati esposti nella tabella «Sintesi conto economico consolidato» che costituiscono una riclassifica rispetto a quelli riportati negli schemi previsti dal provvedimento di Banca d'Italia n. 262/2005. Viene altresì riportata la tabella dell'evoluzione trimestrale del conto economico consolidato riclassificato, che evidenzia la dinamica dell'evoluzione nell'arco del semestre.

Come più volte cennato, la politica monetaria della BCE è rimasta fortemente espansiva e tale orientamento è destinato a protrarsi fin quando ve ne sarà la necessità. Le operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine e gli acquisti di titoli hanno contribuito a mantenere i tassi su livelli minimi, con i rendimenti dei titoli di Stato ancora assai sacrificati. Anche i tassi applicati sulle erogazioni a favore di imprese e privati sono rimasti su livelli contenuti, mentre è continuata l'elevata pressione concorrenziale tra istituti di credito.

Nonostante tutto ciò, il margine d'interesse del Gruppo ha registrato nel semestre un andamento positivo (+13,29%), sia pur meno accentuato rispetto a quello dei soli primi tre mesi (+15,12%), e si è attestato a 264,037 milioni, rispetto a 233,058 milioni. L'incremento, a fronte di un contenuto miglioramento della componente clientela, è stato dovuto principalmente agli

interessi su titoli, grazie al maggior peso del portafoglio titoli, e alla contabilizzazione di circa 43 milioni di interessi derivanti dai tassi negativi applicati alle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine in essere con la BCE. La loro contabilizzazione è stata possibile in quanto sono stati praticamente raggiunti i target fissati dalla BCE.

Le commissioni nette hanno evidenziato una buona dinamica, attestandosi a 170,981 milioni, +12,34%. Positivo l'andamento delle commissioni relative a garanzie rilasciate, estero cambi, commissioni di intervento o di servizio, collocamento di prodotti assicurativi, collocamento di fondi, per banca depositaria, incassi e pagamenti. In diminuzione quelle legate ai finanziamenti concessi e raccolta ordini.

I dividendi incassati sono ammontati a 4,206 milioni, rispetto a 2,950 milioni.

Il risultato complessivo dell'attività in titoli, cambi e derivati (che è dato dalla somma delle voci 80, 90, 100 e 110 del conto economico riclassificate come indicato nella tabella a margine) è stato positivo per 66,125 milioni, a fronte di un risultato negativo di 15,155 milioni.

Il risultato netto delle attività di negoziazione, voce 80, è stato positivo per 31,299 milioni e si confronta con quello del semestre scorso, negativo per 18,663 milioni. Nel periodo ha registrato un saldo positivo tra rivalutazioni e svalutazioni di titoli, rispetto a quello negativo dell'esercizio di raffronto. Positivo, pure se in calo, anche il risultato dell'attività in cambi e valute.

Gli utili da cessione o riacquisto sono stati positivi per 22,375 milioni. Il risultato del periodo di confronto è stato riclassificato e risulta positivo per 11,819 milioni. Ricomprendono utili per 13,242 milioni da attività finanziarie valutate al costo ammortizzato e per 9,154 milioni da attività al fair value con impatto sulla redditività complessiva e, in negativo, 21 mila euro dalle passività finanziarie. Nel 2020 la voce era stata riclassificata depurandola di 45,105 milioni di perdite legate alla cessione di crediti NPL (progetto Diana). Il risultato netto delle altre attività finanziarie valutate al fair value con impatto sul conto economico, voce 110, è stato positivo per 12,372 milioni, a fronte di uno negativo per 8,307 milioni.

Il risultato dell'attività di copertura è ammontato a 79 mila euro.

Il margine di intermediazione è pertanto salito a 505,349 milioni, rispetto a 373,048 milioni, +35,46%.

Nella sua composizione il contributo del margine d'interesse è stato del 52,25%, rispetto al 62,47%.

Dall'andamento del quadro congiunturale sono venuti segnali positivi, nonostante gli elementi d'incertezza legati all'evoluzione della pandemia. Il venir meno delle moratorie, inevitabilmente destinate a finire, potrebbe far emergere nuove sofferenze. Al momento, il nostro Gruppo ha registrato crediti deteriorati in decelerazione e un tasso di default in diminuzione, ma questo non ci porta ad indulgere a facili ottimismi e ad allentare la guardia. Si è continuato a valutare l'esposizione verso clientela sulla base delle vigenti rigorose policies, cercando peraltro di venire incontro alle esigenze di imprese e famiglie in questo periodo di difficoltà. Il complesso di attività e processi attivati in tema di monitoraggio e

controllo dei crediti verso la clientela nelle varie fasi di erogazione e gestione ha portato a un irrobustimento della struttura all'uopo designata, che contribuisce al contenimento dei crediti NPL, mentre continua l'attività di derisking. In merito, si fa presente che lo scorso anno il Gruppo aveva portato a termine due cessioni di crediti NPL (la cessione denominata Progetto Diana e la Cessione Luzzatti), mentre attualmente è in corso di strutturazione una terza operazione di cessione. I crediti per cui si ipotizza la cessione vengono valutati in tale ottica, rilevando le rettifiche connesse nel conto economico. Per le posizioni rientranti in tale perimetro si procede a una valutazione sulla base di modelli in grado di stimare il potenziale di valore di recupero di tali crediti e, quindi, a formulare un prezzo di cessione, tenuto conto anche delle particolarità del mercato in cui tali asset dovrebbero essere ceduti.

Le rettifiche nette su crediti e attività finanziarie si sono complessivamente attestate a 49,473 milioni, rispetto a 104,169 milioni, -52,51%. L'importo dell'esercizio precedente, che aveva risentito del notevole deterioramento del quadro macroeconomico, ricomprendeva, anche a seguito di riclassifica come già sopra accennato, l'importo di 45,105 milioni dati da perdite per cessione di sofferenze nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti verso clientela (Progetto Diana) chiusasi a giugno 2020, nonché 2,651 milioni di oneri sempre legati alla stessa cessione.

Del totale delle rettifiche sopra richiamato, la voce 130 del conto economico, che riguarda l'esposizione verso clientela e banche sotto forma sia di finanziamenti e sia di titoli, è la più consistente ed è ammontata a 64,847 milioni, rispetto a 47,437 milioni. Essa è costituita da 65,513 milioni di rettifiche relative alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, mentre la componente rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ha registrato riprese per 0,666 milioni su titoli di debito, rispetto ad accantonamenti per 5,295 milioni nell'esercizio di raffronto. La stima delle perdite attese sui crediti performing viene determinata in conformità a quanto richiesto dal principio IFRS 9, ricorrendo a una modellazione che adotta ai fini del calcolo differenti macroscenari. L'aggregato comprende inoltre la voce 140, che rileva gli utili/ perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni derivanti dalle modifiche apportate ai flussi di cassa contrattuali, e che nel periodo di riferimento è stata negativa per 2,987 milioni, rispetto a 5,389 milioni. Infine, gli accantonamenti per impegni e garanzie rilasciate hanno evidenziato un rilascio di fondi per 18,361 milioni, rispetto a un accantonamento di 3,587 milioni del periodo di raffronto. Il rapporto rettifiche nette su crediti verso clientela/crediti verso clientela, che viene definito anche costo del credito, ha evidenziato un miglioramento, passando allo 0,32% dallo 0,74% al 31 dicembre 2020.

Si perviene così a un risultato netto della gestione finanziaria di 455,876 milioni, rispetto a 268,879 milioni, +69,55%.

I costi operativi, al cui contenimento viene riservata la massima attenzione, hanno registrato un limitato aumento e sono passati da 260,889 a

279,047 milioni, +6,96%. Hanno risentito pure delle ormai abituali forti pressioni regolamentari, che hanno ingenti impatti in termini di adeguamento di strutture operative, competenze e organici.

Il rapporto costi operativi/margine d'intermediazione, il così detto «cost income ratio», è sceso dal 69,93% al 55,22%, mentre il rapporto costi operativi/totale dell'attivo annualizzato si è attestato all'1,05% dall'1,13%.

Analizzando le singole componenti, le spese amministrative, normalizzate con l'esclusione dell'accantonamento dei proventi del fondo di quiescenza che hanno contropartita per pari importo negli altri oneri/proventi di gestione, hanno cifrato 283,606 milioni, +6,20%, di cui quelle per il personale sono state pari a 125,042 milioni, rispetto a 121,743 milioni, +2,71%, mentre le altre spese amministrative sono salite da 145,314 a 158,564 milioni, +9,12%. La voce spese amministrative ha registrato ancora una forte incidenza degli oneri per contributi sostenuti o previsti per i Fondi di risoluzione e Garanzia e FITD, saliti da 25,176 a 34,708 milioni, +37,86%. Di rilievo gli incrementi delle spese per noleggio e manutenzione di software, per le reti interbancarie, gli oneri pluriennali e i costi informatici. In diminuzione le spese legali e i costi per assistenza software, mentre sono rimasti sostanzialmente stabili i costi per consulenze. La voce accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri ha evidenziato un rilascio di fondi per 31 mila euro, rispetto a un rilascio di fondi per 3,080 milioni.

Le rettifiche su attività materiali e gli ammortamenti per software sono stati pari a 25,725 milioni, -1,80% . Gli altri proventi, per i quali si è provveduto alle riclassifiche come riportato nella tabella sotto esposta, al netto degli altri oneri di gestione, sono ammontati a 30,253 milioni, +3,30%.

L'aggregato utili/perdite su partecipazioni e su altri investimenti ha evidenziato un saldo positivo per 16,078 milioni, rispetto a 13,542 milioni, +18,73%. Il risultato complessivo al lordo delle imposte ha pertanto segnato un aumento da 21,532 a 192,907 milioni. Detratte infine le imposte sul reddito per 53,527 milioni, rispetto a 5,284 milioni, e l'utile di pertinenza di terzi pari a 2,691 milioni, consegue un utile netto di periodo di 136,689 milioni, a fronte di 14,409 milioni.

Il tasso di imposizione fiscale, inteso come semplice rapporto fra imposte sul reddito e risultato dell'operatività corrente, si è attestato al 27,75%, rispetto al 24,54% dell'anno precedente.

SINTESI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(in migliaia di euro) 30/06/2021 30/06/2020 Variazioni
assolute
Variazioni %
Margine di interesse 264.037 233.058 30.979 13,29
Dividendi 4.206 2.950 1.256 42,58
Commissioni nette 170.981 152.195 18.786 12,34
Risultato dell'attività finanziaria 66.125 -15.155 81.280 -536,32
Margine di intermediazione 505.349 373.048 132.301 35,46
Rettifiche di valore nette [a] -49.473 -104.169 54.696 -52,51
Risultato netto della gestione finanziaria 455.876 268.879 186.997 69,55
Spese per il personale [b] -125.042 -121.743 -3.299 2,71
Altre spese amministrative -158.564 -145.314 -13.250 9,12
Altri oneri/ proventi di gestione [b] 30.253 29.285 968 3,31
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri [b] 31 3.080 -3.049 -98,99
Rettifiche di valore su immobilizzazioni
materiali e immateriali
-25.725 -26.197 472 -1,80
Costi operativi -279.047 -260.889 -18.158 6,96
Risultato della gestione operativa 176.829 7.990 168.839 n.s.
Utili (perdite) delle partecipazioni
e su altri investimenti
16.078 13.542 2.536 18,73
Risultato al lordo delle imposte 192.907 21.532 171.375 n.s.
Imposte sul reddito dell'operatività corrente -53.527 -5.284 -48.243 n.s.
Risultato netto 139.380 16.248 123.132 n.s.
(Utili) perdite di pertinenza di terzi -2.691 -1.839 -852 n.s.
Utili (perdite) di pertinenza della Capogruppo 136.689 14.409 122.280 n.s.

Note: Il risultato dell'attività finanziaria è costituito dalla somma delle voci 80 - 90 - 100 - 110 del conto economico.

Le rettifiche di valore nette sono costituite dalla somma delle voci 130 e 140 del conto economico.

I risultati al 30/06/2021 sono stati oggetto delle seguenti riclassifiche:

[a] riclassificati accantonamenti netti per rischio di credito per impegni e garanzie rilasciate per 18,361 € milioni inizialmente ricompresi nella voce accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri [a) impegni e garanzie rilasciate] esponendoli tra le rettifiche di valore nette. I risultati al 30/06/2020 sono stati resi omogenei a quelli del 2021;

[b] riclassificate le spese del personale e gli altri proventi di gestione nettandoli della partita di giro rappresentata dai proventi del fondo di quiescenza del personale pari a 6,651 € milioni di euro.

EVOLUZIONE TRIMESTRALE DEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

2021 2020
(in migliaia di euro) II Trimestre I Trimestre IV Trimestre III Trimestre II Trimestre I Trimestre
Margine di interesse 134.899 129.138 127.798 129.154 120.884 112.174
Dividendi 3.412 794 267 1.158 2.218 732
Commissioni nette 86.193 84.788 86.790 77.431 73.269 78.926
Risultato dell'attività finanziaria 33.995 32.130 54.247 19.178 43.979 -59.134
Margine di intermediazione 258.499 246.850 269.102 226.921 240.350 132.698
Rettifiche di valore nette [a] -20.582 -28.891 -76.612 -36.388 -38.870 -65.299
Risultato netto della gestione finanziaria 237.917 217.959 192.490 190.533 201.480 67.399
Spese per il personale [b] -61.399 -63.643 -62.681 -62.595 -58.968 -62.775
Altre spese amministrative -79.104 -79.460 -68.447 -65.182 -67.084 -78.230
Altri oneri/proventi di gestione [b] 14.966 15.287 15.815 18.183 13.094 16.191
Accantonamenti netti
ai fondi per rischi e oneri [a]
-687 718 -963 -81 3.640 -560
Rettifiche di valore su immobilizzazioni
materiali e immateriali
-13.194 -12.531 -20.664 -13.815 -13.447 -12.750
Costi operativi -139.418 -139.629 -136.940 -123.490 -122.765 -138.124
Risultato della gestione operativa 98.499 78.330 55.550 67.043 78.715 -70.725
Utili (perdite) delle partecipazioni
e su altri investimenti
7.596 8.482 7.930 4.872 7.342 6.200
Risultato al lordo delle imposte 106.095 86.812 63.480 71.915 86.057 -64.525
Imposte sul reddito dell'operatività corrente -27.194 -26.333 -21.303 -20.597 -24.445 19.161
Risultato netto 78.901 60.479 42.177 51.318 61.612 -45.364
(Utili) perdite di pertinenza di terzi -1.471 -1.220 -30 -1.277 -691 -1.148
Utili (perdite) di pertinenza
della Capogruppo
77.430 59.259 42.147 50.041 60.921 -46.512

Note: Il risultato dell'attività finanziaria è costituito dalla somma delle voci 80 - 90 - 100 - 110 del conto economico.

Le rettifiche di valore nette sono costituite dalla somma delle voci 130 e 140 del conto economico. [a], [b] I dati sono esposti in coerenza con le riclassifiche esposte nel prospetto di sintesi di conto economico consoli-

dato riclassificato.

RIFORMA BANCHE POPOLARI

Al fine di dare continuità informativa in merito all'evoluzione del processo di trasformazione riguardante la Banca Popolare di Sondrio in base alla Legge 24 marzo 2015 n. 33 – la quale, si rammenta, ha inteso imporre alle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro di trasformarsi in società per azioni – si fornisce, di seguito, un aggiornamento in ordine a circostanze intervenute già riportate nel comunicato stampa della Capogruppo emesso in data 1° giugno 2021.

1) Il Consiglio di Stato, con propria sentenza pubblicata il 31 maggio 2021, ha ritenuto legittime le disposizioni regolamentari attuative della Legge 24 marzo 2015 n. 33 sottoposte al suo giudizio. In particolare, il Consiglio di Stato ha in parte dichiarato l'improcedibilità e in parte rigettato i motivi di ricorso presentati.

2) L'articolo 27, comma 3 bis, della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (conversione con modificazioni del Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) ha prorogato di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2021, il termine per la trasformazione in società per azioni delle banche popolari che superano la soglia di 8 miliardi di euro di attivo.

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 30 GIUGNO 2021

In data 7 luglio ultimo scorso la Capogruppo ha perfezionato il primo collocamento, sul mercato primario riservato agli investitori istituzionali, di un'obbligazione Senior Preferred Green. Si è trattato dell'emissione di un'obbligazione a tasso fisso da 500 milioni di euro, che segna l'ingresso del nostro istituto nel segmento dei cosiddetti Green Bond, strumenti di finanziamento destinati a coprire portafogli di crediti associati a Progetti Green.

Il Gruppo Banca Popolare di Sondrio è stato sottoposto, insieme ad altre 50 banche dell'Eurozona, allo stress test 2021 condotto dalla BCE secondo una metodologia analoga a quella dell'esercizio svolto in contemporanea dall'EBA su un campione composto dai 38 istituti più significativi. Gli scenari macroeconomici presi a riferimento per la simulazione di base e quella avversa coprono un orizzonte temporale di 3 anni (2021-23). Mentre il primo ipotizza uno sviluppo normale degli affari, il secondo prevede una prolungata e particolarmente sfavorevole fase di stagnazione economica rispetto alla situazione di fine 2020, già influenzata dalla pandemia. Sulla base dei risultati pubblicati in data 30 luglio si può affermare quanto segue. Nell'ipotesi di base, il nostro Gruppo non palesa criticità in quanto continuerebbe a produrre utili significativi in grado sia di alimentare il patrimonio tramite autofinanziamento e sia di remunerare il capitale apportato da soci e azionisti.

Nello scenario avverso, il nostro Gruppo registra un'erosione di capitale alla fine del triennio 2021-23 pari a 610 punti, con il CET1 che si attesterebbe al 10,1%. Fermo restando che pure in questo caso ci manteniamo ampiamente al di sopra dei requisiti patrimoniali richiesti dall'Autorità di Vigilanza, va sottolineato che l'esercizio non tiene conto, per definizione, delle strategie aziendali e/o di iniziative gestionali future e quindi non costituisce in alcun modo una previsione né sulla redditività futura, né sui ratio patrimoniali attesi del Gruppo. Siamo tra i soggetti che meglio uscirebbero dal rappresentato scenario avverso, mantenendoci con un coefficiente di capitale primario «in doppia cifra» anche alla fine del triennio di stress.

LA PREVEDIBILE EVOLUZIONE

Quanto alla prevedibile evoluzione della gestione, la ripresa in atto a livello internazionale pare destinata a rafforzarsi nei Paesi avanzati, mentre

più aleatoria è la situazione in quelli emergenti. Per quel che specificamente riguarda l'Italia, il progredire della campagna vaccinale, pur con le incognite legate alle varianti del virus, costituisce il corretto fondamento per un significativo sviluppo dell'economia, in presenza pure di condizioni monetarie e finanziarie favorevoli.

In tale prospettiva, è ragionevole ipotizzare per il nostro Gruppo un miglioramento del risultato di periodo nei rimanenti mesi dell'anno, sia pure in misura più contenuta rispetto al primo semestre.

Sondrio, 5 agosto 2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30 GIUGNO 2021

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Voci dell'attivo 30/06/2021 31/12/2020
10. Cassa e disponibilità liquide 4.806.067 5.066.606
20. Attività finanziarie valutate al fair value
con impatto a conto economico
1.303.249 1.228.733
a) attività finanziarie detenute per la
negoziazione
187.043 190.545
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value
1.116.206 1.038.188
30. Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva
3.132.664 2.619.939
40. Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
41.937.372 39.168.264
a) crediti verso banche 3.439.918 3.620.595
b) crediti verso clientela 38.497.454 35.547.669
70. Partecipazioni 326.212 305.444
90. Attività materiali 569.008 567.799
100. Attività immateriali 31.103 28.328
di cui:
- avviamento 12.632 12.632
110. Attività fiscali 371.456 423.785
a) correnti 24.141 46.596
b) anticipate 347.315 377.189
130. Altre attività 473.743 398.699
Totale dell'attivo 52.950.874 49.807.597
Voci del passivo e del patrimonio netto 30/06/2021 31/12/2020
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 47.832.353 45.386.147
a) debiti verso banche 10.874.758 9.826.687
b) debiti verso clientela 34.038.291 32.728.348
c) titoli in circolazione 2.919.304 2.831.112
20. Passività finanziarie di negoziazione 33.627 33.816
40. Derivati di copertura 4.054 6.271
60. Passività fiscali 34.604 37.400
a) correnti 2.157 3.567
b) differite 32.447 33.833
80. Altre passività 1.519.686 914.191
90. Trattamento di fine rapporto del personale 40.222 42.341
100. Fondi per rischi e oneri 258.921 291.757
a) impegni e garanzie rilasciate 39.965 58.520
b) quiescenza e obblighi simili 185.868 189.873
c) altri fondi per rischi e oneri 33.088 43.364
120. Riserve da valutazione 36.322 27.840
150. Riserve 1.539.780 1.449.360
160. Sovrapprezzi di emissione 79.005 79.005
170. Capitale 1.360.157 1.360.157
180. Azioni proprie (-) (25.455) (25.388)
190. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 100.909 98.103
200. Utile (Perdita) di periodo (+/-) 136.689 106.597
Totale del passivo e del patrimonio netto 52.950.874 49.807.597

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Voci 30/06/2021 30/06/2020
10. Interessi attivi e proventi assimilati 318.101 282.617
di cui: interessi attivi calcolati
con il metodo dell'interesse effettivo 313.846 279.002
20. Interessi passivi e oneri assimilati (54.064) (49.559)
30. Margine di interesse 264.037 233.058
40. Commissioni attive 179.695 160.535
50. Commissioni passive (8.714) (8.340)
60. Commissioni nette 170.981 152.195
70. Dividendi e proventi simili
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione
4.206 2.950
90. Risultato netto dell'attività di copertura 31.299
79
(18.663)
(4)
100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 22.375 (33.286)
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 13.242 (40.402)
b) attività finanziarie valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva 9.154 7.112
c) passività finanziarie (21) 4
110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie
valutate al fair value con impatto a conto economico 12.372 (8.307)
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value 12.372 (8.307)
120. Margine di intermediazione 505.349 327.943
130. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio
di credito relativo a:
(64.847) (47.437)
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (65.513) (42.142)
b) attività finanziarie valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva 666 (5.295)
140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni (2.987) (5.389)
150. Risultato netto della gestione finanziaria 437.515 275.117
180. Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 437.515 275.117
190. Spese amministrative: (290.257) (267.057)
a) spese per il personale (131.693) (121.743)
b) altre spese amministrative (158.564) (145.314)
200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 18.392 (507)
a) impegni e garanzie rilasciate 18.361 (3.587)
b) altri accantonamenti netti 31 3.080
210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (18.382) (18.792)
220. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali
230. Altri oneri/proventi di gestione
(7.343)
36.904
(7.405)
26.634
240. Costi operativi (260.686) (267.127)
250. Utili (Perdite) delle partecipazioni 16.230 13.960
260. Risultato netto della valutazione al fair value
delle attività materiali e immateriali (320) (518)
280. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 168 100
290. Utile (Perdita) della operatività corrente
al lordo delle imposte 192.907 21.532
300. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (53.527) (5.284)
310. Utile (Perdita) della operatività corrente
al netto delle imposte
139.380 16.248
330. Utile (Perdita) di periodo 139.380 16.248
340. Utile (Perdita) di periodo di pertinenza di terzi (2.691) (1.839)
350. Utile (Perdita) di periodo di pertinenza della capogruppo 136.689 14.409

PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ CONSOLIDATA COMPLESSIVA

VOCI 30/06/2021 30/06/2020
10. Utile (perdita) di periodo 139.380 16.248
Altre componenti reddituali al netto
delle imposte senza rigiro a conto economico
20. Titoli di capitale designati al fair value
con impatto sulla redditività complessiva
6.348 1.248
70. Piani a benefici definiti 6.784 (2.005)
90. Quota delle riserve da valutazione
delle partecipazioni valutate a patrimonio netto
306 (25)
Altre componenti reddituali al netto
delle imposte con rigiro a conto economico
110. Differenze di cambio 137 (421)
140. Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate
al fair value con impatto sulla redditività complessiva
(6.594) (9.085)
160. Quota delle riserve da valutazione
delle partecipazioni valutate a patrimonio netto
1.616 (1.699)
170. Totale altre componenti reddituali
al netto delle imposte
8.597 (11.987)
180. Redditività complessiva (Voce 10+170) 147.977 4.261
190. Redditività consolidata complessiva
di pertinenza di terzi
(2.806) (1.845)
200. Redditività consolidata complessiva
di pertinenza della capogruppo
145.171 2.416

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

(in migliaia di euro)

Allocazione risultato
esercizio precedente
Esistenze al Modifica saldi Esistenze al Dividendi e altre Variazioni di Emissione
nuove
31.12.2020 apertura 1.1.2021 Riserve destinazioni riserve azioni
Capitale
a) azioni ordinarie 1.393.736 1.393.736
b) altre azioni -
Sovrapprezzi di emissione 83.363 83.363
Riserve
a) di utili 1.468.785 1.468.785 82.459 11.107
b) altre 37.851 37.851
Riserve da valutazione 27.584 27.584
Strumenti di capitale
Azioni proprie 25.388 25.388
Utile d'esercizio 109.743 109.743 (82.459) (27.284)
Patrimonio netto del Gruppo 2.997.571 2.997.571 (27.284) 11.107
Patrimonio netto di Terzi 98.103 98.103

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

Allocazione risultato
esercizio precedente
Esistenze al Modifica saldi Esistenze al Dividendi e altre Variazioni di Emissione
nuove
31.12.2019 apertura 1.1.2020 Riserve destinazioni riserve azioni
Capitale
a) azioni ordinarie 1.393.736 1.393.736
b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissione 83.363 83.363
Riserve
a) di utili 1.314.827 1.314.827 139.474 9.154
b) altre 37.851 37.851
Riserve da valutazione (7.056) (7.056)
Strumenti di capitale
Azioni proprie (25.374) (25.374)
Utile d'esercizio 139.474 139.474 (139.474)
Patrimonio netto del Gruppo 2.841.780 2.841.780 9.154
Patrimonio netto di Terzi 95.041 95.041
Variazioni dell'esercizio
Patrimonio Operazioni sul patrimonio netto
netto del
Patrimonio
Gruppo al
netto di terzi al
30.06.2021
30.06.2021
Redditività
complessiva
30.06.2021
Variazioni
interessenze
partecipative
Stock options Derivati su
proprie azioni
Variazione
strumenti di
capitale
Distribuzione
straordinaria
dividendi
Acquisto azioni
proprie
1.360.157
33.579
79.005
4.358
1.503.886
58.465
35.894
1.957
36.322
(141)
8.597
25.455 (67)
136.689
2.691
139.380
3.126.498 145.171 (67)

100.909
2.806
Redditività Variazioni Variazione Distribuzione
complessiva interessenze Derivati su strumenti di straordinaria Acquisto azioni
30.06.2020 partecipative Stock options proprie azioni capitale dividendi proprie
(11.987)
1
16.248
2.415 1
1.845
Variazioni dell'esercizio
Operazioni sul patrimonio netto

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (metodo indiretto)

30/06/2021 30/06/2020
A. ATTIVITÀ OPERATIVA
1. Gestione 253.180 158.848
– risultato del periodo (+/-) 136.689 14.409
– plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute
per la negoziazione e sulle altre attività/passività
valutate al fair value con impatto a conto
economico (-/+) (23.959) 41.247
– plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) (79) 4
– rettifiche/riprese di valore nette
per rischio di credito (+/-) 70.712 42.716
– rettifiche/riprese di valore nette
su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 25.726 26.714
– accantonamenti netti a fondi rischi
ed oneri e altri costi/ricavi (+/-) 9.127 22.070
– imposte, tasse e crediti di imposta non liquidati (+) 53.527 5.284
– altri aggiustamenti (+/-) (18.563) 6.404
2. Liquidità generata/assorbita
dalle attività finanziarie (3.531.581) (3.803.955)
– attività finanziarie detenute per la negoziazione 21.500 (21.030)
– attività finanziarie designate al fair value - -
– attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value (67.617) (83.226)
– attività finanziarie valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva (508.823) 293.706
– attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (2.880.398) (3.965.627)
– altre attività (96.243) (27.778)
3. Liquidità generata/assorbita
dalle passività finanziarie 3.078.355 4.870.681
– passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 2.530.193 4.505.636
– passività finanziarie di negoziazione (5.127) (20.489)
– passività finanziarie valutate al fair value - -
– altre passività 553.289 385.534
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa (200.046) 1.225.574
30/06/2021 30/06/2020
B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da 11.368 18.791
– vendite di partecipazioni - 7.279
– dividendi incassati su partecipazioni 10.947 10.111
– vendite di attività materiali 421 1.401
– vendite di attività immateriali - -
– vendite di società controllate e di rami d'azienda - -
2. Liquidità assorbita da (31.813) (13.250)
– acquisti di partecipazioni - -
– acquisti di attività materiali (21.700) (5.811)
– acquisti di attività immateriali (10.113) (7.439)
– acquisti di società controllate e di rami d'azienda - -
Liquidità netta generata/assorbita
dall'attività d'investimento (20.445) 5.541
C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA
– emissioni/acquisti di azioni proprie (133) 1
– emissioni/acquisti di strumenti di capitale - -
– distribuzione dividendi e altre finalità (26.984) -
– vendita/acquisto di controllo di terzi - -
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista (27.117) 1
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO (247.608) 1.231.116

Legenda:

(+) generata (-) assorbita

Riconciliazione

Voci di bilancio 30/06/2021 30/06/2020
Cassa e disponibilità liquide all'inizio del periodo 5.066.606 1.826.427
Liquidità totale netta generata/assorbita nel periodo (247.608) 1.231.116
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi (12.931) 12.803
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 4.806.067 3.070.346

NOTE ILLUSTRATIVE

Struttura e contenuto della relazione del primo semestre 2021

La relazione del primo semestre 2021 è stata predisposta a norma dell'art. 154–ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 «Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6/2/1996 n. 52» e delle disposizioni emanate dalla Consob in materia. Si è inoltre tenuto conto di quanto disposto dalla Consob con delibere n. 15520 del 27/7/2006, con la Comunicazione n. DEM/6064293 del 28/7/2006 e con comunicazione n. DEM/11070007 del 5/8/2011. La relazione semestrale consolidata abbreviata al 30 giugno 2021 è stata predisposta in conformità a quanto previsto dal principio contabile internazionale n. 34 e risulta costituita da:

  • relazione semestrale degli amministratori sulla gestione;
  • stato patrimoniale consolidato, conto economico consolidato, prospetto della redditività complessiva consolidato, prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato e rendiconto finanziario consolidato;
  • note illustrative aventi la funzione di commentare i dati della relazione semestrale consolidata e di contenere le informazioni richieste dalla normativa vigente.

Parte generale

Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali

La Banca Popolare di Sondrio, società cooperativa per azioni dichiara che la presente relazione semestrale consolidata abbreviata è stata predisposta in conformità allo IAS 34.

Principi generali di redazione

Nella predisposizione della relazione semestrale consolidata abbreviata sono stati osservati i seguenti principi generali di redazione dettati dallo IAS 1:

1) Continuità aziendale. La relazione semestrale consolidata abbreviata è stata predisposta nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale: attività, passività ed operazioni «fuori bilancio» sono state pertanto valutate secondo valori di funzionamento. Al riguardo si specifica che gli organi di amministrazione e controllo valutano con estrema attenzione la prospettiva della continuazione dell'attività aziendale. Tale presupposto è ampiamente perseguito e non sono necessarie dettagliate analisi a supporto di tale postulato oltre all'informativa che emerge dal contenuto della relazione semestrale consolidata abbreviata e dalla relazione di gestione.

In considerazione della struttura della raccolta basata essenzialmente su operazioni di rifinanziamento T-LTRO, conti correnti della clientela, operazioni di pronti contro termine ed impieghi prevalentemente indirizzati a clientela retail e piccole e medie imprese su cui il Gruppo mantiene un costante monitoraggio e della prevalenza di titoli di stato e strumenti obbligazionari di primari emittenti si ritiene non sussistano, pur prendendo atto delle difficoltà evidenziate nel passato dai cosiddetti titoli del «debito sovrano» nonché dal contesto macroeconomico venutosi a creare a seguito della pandemia, criticità che possano influire negativamente sulla solidità patrimoniale e sull'equilibrio reddituale del Gruppo, che sono i presupposti della continuità aziendale. Con riferimento alle indicazioni fornite nell'ambito del Documento n. 2 del 6 febbraio 2009 e del Documento n. 4 del 3 marzo 2010, emanati congiuntamente da Banca d'Italia, Consob e ISVAP e successivi aggiornamenti, il Gruppo ha la ragionevole aspettativa di continuare ad operare come

un'entità in funzionamento in un futuro prevedibile ed ha pertanto redatto la relazione semestrale consolidata abbreviata al 30 giugno 2021 nel presupposto della continuità aziendale. Si ritiene al riguardo che il Gruppo, nonostante possibili ripercussioni negative circa l'andamento di alcune tipologie di ricavi e del costo del credito, e la presenza degli elementi di alea e rischiosità di cui al paragrafo «La gestione dei rischi» possa continuare ad operare come un'entità in funzionamento in un futuro prevedibile, presentando valori di ratios patrimoniali al di sopra dei requisiti regolamentari. Tale conclusione tiene inoltre conto dei rilevanti interventi governativi a supporto di aziende e famiglie, delle incisive azioni di politica monetaria delle banche centrali e delle misure di alleggerimento temporaneo dei requisiti regolamentari.

  • 2) Contabilizzazione per competenza economica. Costi e ricavi vengono rilevati, a prescindere dal momento del loro regolamento monetario in base alla maturazione economica e secondo il criterio di correlazione.
  • 3) Coerenza di presentazione della relazione semestrale consolidata abbreviata. La presentazione e la classificazione delle voci vengono mantenute da un esercizio all'altro allo scopo di garantire la comparabilità delle informazioni a meno di variazioni richieste da un Principio Contabile Internazionale o da una Interpretazione oppure anche solo opportuna a far sì che un'altra presentazione o classificazione non sia più appropriata in termini di rilevanza e affidabilità nella rappresentazione delle informazioni.

Quando la presentazione o classificazione di voci di bilancio viene modificata, gli importi comparativi, qualora sia fattibile, vengono riclassificati, indicando anche la natura e i motivi della riclassifica. Gli schemi di bilancio e le note illustrative sono stati predisposti in conformità a quanto previsto dal Provvedimento Banca d'Italia del 22 dicembre 2005 e successive modificazioni.

  • 4) Rilevanza e aggregazione. Ogni classe rilevante di voci simili viene esposta distintamente in bilancio. Le voci di natura o destinazione dissimile vengono presentate distintamente a meno che siano irrilevanti.
  • 5) Divieto di compensazione. Attività, passività, costi e ricavi non vengono compensati tra loro se non è richiesto o consentito da un Principio Contabile Internazionale o da una interpretazione oppure sia espressamente previsto dagli schemi di bilancio per le banche.
  • 6) Informativa comparativa. Le informazioni comparative vengono fornite per il periodo precedente per tutti i dati esposti nei prospetti di bilancio ad eccezione di quando un Principio Contabile Internazionale o una interpretazione consenta diversamente.

Nella predisposizione della relazione semestrale consolidata si è comunque applicata la normativa nazionale ove compatibile con i principi IAS. Pertanto la relazione semestrale consolidata abbreviata recepisce quanto previsto in materia dal D. Lgs. 136/2015, dagli articoli del codice civile e dalle corrispondenti norme del TUF per le società quotate in tema di Relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.), Controllo Contabile (art. 2409–bis c.c.).

Tutti i dati contenuti negli schemi e nelle note illustrative sono espressi in migliaia di euro.

Area e metodi di consolidamento

La relazione semestrale consolidata abbreviata rappresenta unitariamente la situazione patrimoniale, finanziaria e i risultati economici al 30 giugno 2021 del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio, che comprende la capogruppo, Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA, Factorit S.p.a., Sinergia Seconda, Banca della Nuova Terra S.p.a., Popso Covered Bond S.r.l. e delle entità di cui il gruppo detiene il controllo come definito dall' IFRS 10.

Il consolidamento integrale riguarda le seguenti società controllate:

Tipo Capitale Sociale Quota di Disponibilità
Denominazione Sede Rapporto(1) (in migliaia) partecip. % voti %
Banca Popolare di Sondrio
(Suisse) S.A. Lugano 1 (CHF) 180.000 100 100
Factorit S.p.a. Milano 1 85.000 60,5 60,5
Sinergia Seconda S.r.l. Milano 1 60.000 100 100
Banca della Nuova Terra S.p.a. Milano 1 31.315 100 100
Pirovano Stelvio S.p.a. ** Sondrio 1 2.064 100 100
Servizi Internazionali e
Strutture Integrate 2000 S.r.l. ** Milano 1 75 100 100
Immobiliare San Paolo S.r.l. ** Tirano 1 10* 100 100
Immobiliare Borgo Palazzo S.r.l.** Tirano 1 10* 100 100
Popso Covered Bond S.r.l. Conegliano V. 1 10 60 60

(1)1= maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria.

* partecipata da Sinergia Seconda S.r.l.

** partecipazioni non rientranti nel gruppo bancario ai fini di vigilanza

La Capogruppo detiene la totalità delle quote del Fondo Immobiliare Centro delle Alpi Real Estate ed effettua il consolidamento integrale dello stesso. Il perimetro delle società consolidate integralmente è rimasto invariato rispetto all'esercizio precedente.

Il controllo, così come definito dall'IFRS 10, si configura come il potere sull'entità oggetto di investimento (ovvero detiene validi diritti che gli conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti dell'entità oggetto di investimento), l'esposizione o il diritto a risultati variabili derivanti dal coinvolgimento nell'investimento e la capacità di influenzare questi risultati attraverso il potere sull'investimento e può essere ottenuto in vari modi, tra cui l'esposizione ai rischi e ai benefici, e non più solo come risultato del potere di indirizzare le politiche finanziarie ed operative. Le attività, le passività, i ricavi ed i costi della controllata acquisita o ceduta nel corso dell'esercizio sono inclusi nel bilancio consolidato dalla data in cui il Gruppo ottiene il controllo fino alla data in cui il Gruppo non esercita più il controllo sulla società.

Con il metodo del consolidamento integrale il valore contabile delle partecipazioni viene eliminato contro il relativo patrimonio netto, assumendo la totalità delle attività e passività, delle garanzie, impegni e altri conti d'ordine, nonché dei proventi e degli oneri delle imprese partecipate.

Tutte le attività e passività, il patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari infragruppo relativi a operazioni tra entità del gruppo sono eliminati completamente in fase di consolidamento, salvo eventuali proventi e oneri d'importo irrilevante. I bilanci delle stesse sono stati opportunamente riclassificati e ove necessario rettificati per uniformarli ai principi contabili adottati dal gruppo.

Non sono oggetto di consolidamento le società non partecipate per le quali si sono ricevute azioni in pegno con diritto di voto poiché il pegno ha lo scopo di tutelare i crediti concessi e non di influire sulle politiche gestionali per usufruire dei benefici economici derivanti.

Non esistono restrizioni significative riguardanti attività/ passività del Gruppo di cui al paragrafo 13 del IFRS 12.

Le variazioni nelle quote di partecipazione in una società controllata che non comportano la perdita di controllo sono contabilizzate a patrimonio netto.

Se il Gruppo perde il controllo di una controllata, deve eliminare le relative attività (incluso l'avviamento), passività, le interessenze delle minoranze e le altre componenti di patrimonio netto, mentre l'eventuale utile o perdita è rilevato a conto economico. La quota di partecipazione eventualmente mantenuta deve essere rilevata al fair value.

Per le società per le quali è prevista una forma di controllo congiunto, il principio di riferimento per la contabilizzazione delle operazioni nel bilancio consolidato del Gruppo è

l'IFRS 11 «Accordi di compartecipazione». L'operazione posta in essere si configura come una Joint Venture, ossia un accordo attraverso il quale, le parti che hanno il controllo congiunto dello stesso, hanno diritti sulle attività nette dell'accordo. Si ha controllo congiunto quando il controllo della partecipata è condiviso in modo paritetico con altri, viene concordato contrattualmente ed esiste solo se le decisioni sulle attività rilevanti richiedono il consenso unanime delle parti che condividono il controllo. Secondo tale principio, per la corretta implementazione contabile dell'operazione, l'interessenza nella joint venture deve essere rilevata come una partecipazione e deve essere contabilizzata seguendo il metodo del patrimonio netto in conformità allo IAS 28 «Partecipazioni in società collegate e joint venture».

Le società a controllo congiunto di seguito indicate sono valutate al patrimonio netto:

Tipo Capitale Sociale Quota di Disponibilità
Denominazione Sede rapporto (1) (in migliaia) partecip. % voti %
Rajna Immobiliare srl Sondrio 7 20 50 50
Rent2Go S.r.l. Bolzano 7 12.050 33,33 33,33

(1) 7 = controllo congiunto.

Sono altresì comprese nell'area di consolidamento le partecipazioni su cui la Capogruppo esercita un'influenza notevole in quanto la quota detenuta direttamente o indirettamente è compresa tra il 20% e il 50%, oppure, pur nel caso di una interessenza minore, si è in presenza di una o più delle seguenti circostanze:

  • a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione o nell'organo equivalente della partecipata;
  • b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi;
  • c) il verificarsi di rilevanti operazioni tra la partecipante e la partecipata;
  • d) l'interscambio di personale dirigente;
  • e) la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

Queste società vengono valutate al patrimonio netto con esclusione di quelle poco significative che sono valutate al costo.

Il metodo del patrimonio netto prevede l'iscrizione iniziale della partecipazione al costo e il suo successivo adeguamento di valore sulla base delle quote di pertinenza del patrimonio netto. La quota di pertinenza dei risultati d'esercizio della partecipata è rilevata a specifica voce del conto economico.

Ogni cambiamento nelle altre componenti di conto economico complessivo relativo a queste partecipate è presentato come parte del conto economico complessivo del Gruppo. Inoltre, nel caso in cui una società collegata o una joint venture rilevi una variazione con diretta imputazione al patrimonio netto, il Gruppo rileva la sua quota di pertinenza, ove applicabile, nel prospetto delle variazioni nel patrimonio netto. Gli utili e le perdite non realizzate derivanti da transazioni tra il Gruppo e società collegate o joint venture, sono eliminati in proporzione alla quota di partecipazione nelle collegate o joint venture.

L'avviamento afferente alla collegata od alla joint venture è incluso nel valore contabile della partecipazione e non è soggetto ad una verifica separata di perdita di valore (impairment). Successivamente all'applicazione del metodo del patrimonio netto, il Gruppo valuta se sia necessario riconoscere una perdita di valore della propria partecipazione nelle società collegate o joint venture. Il Gruppo valuta a ogni data di bilancio se vi siano evidenze obiettive che la partecipazione nelle società collegate o joint venture abbiano subito una perdita di valore. In tal caso, il Gruppo calcola l'ammontare della perdita come differenza tra il valore recuperabile della collegata o della joint venture e il valore di iscrizione della stessa nel proprio bilancio, rilevando tale differenza nel prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio nella voce «quota di pertinenza del risultato di società collegate e joint venture». Eventuali successive riprese di valore non possono eccedere l'ammontare delle perdite da impairment in precedenza registrate.

All'atto della perdita dell'influenza notevole su una società collegata o del controllo congiunto su una joint venture, il Gruppo valuta e rileva la partecipazione residua al fair value.

La differenza tra il valore di carico della partecipazione alla data di perdita dell'influenza notevole o del controllo congiunto e il fair value della partecipazione residua e dei corrispettivi ricevuti è rilevata nel conto economico.

Le percentuali di possesso sono specificate nella tabella seguente:

Capitale Sociale Quota di
Denominazione Sede (in migliaia) partecip. %
Alba Leasing S.p.a. Milano 357.953 19,264
Arca Vita S.p.a. Verona 208.279 14,837
Arca Holding S.p.a. Milano 50.000 34,715
Cossi Costruzioni S.p.a. Sondrio 12.598 18,250
Unione Fiduciaria S.p.a. Milano 5.940 24,000
Polis Fondi S.g.r.p.a. Milano 5.200 19,600
Bormio Golf S.p.a. Bormio 317 25,237
Lago di Como GAL S.c.r.l. Canzo 22 28,953
Sofipo S.A. Lugano (CHF) 2.000** 30,000
Acquedotto dello Stelvio S.r.l. Bormio 21** 27,000
Sifas S.p.a. Bolzano 1.209** 21,614

* partecipata da Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

** partecipata da Pirovano Stelvio S.p.a.

Società veicolo di operazioni di cartolarizzazione di crediti deteriorati

Sulla base delle previsioni dell'IFRS 10, le Società Veicolo Diana S.P.V. S.r.l. e Pop Npls 2020 S.r.l, appositamente costituite ai sensi della Legge 130/1999, non rientrano nel perimetro di consolidamento della Banca Popolare di Sondrio. Al riguardo si rinvia all'apposito paragrafo della nota integrativa del bilancio al 31 dicembre 2020.

Aggregazioni aziendali

Le aggregazioni aziendali sono contabilizzate utilizzando il metodo dell'acquisizione. Il costo di un'acquisizione è determinato come somma del corrispettivo trasferito, misurato al fair value alla data di acquisizione, e dell'importo della partecipazione di minoranza nell'acquisita. Per ogni aggregazione aziendale, il Gruppo definisce se misurare la partecipazione di minoranza nell'acquisita al fair value oppure in proporzione alla quota della partecipazione di minoranza nelle attività nette identificabili dell'acquisita. I costi di acquisizione sono spesati nell'esercizio e classificati tra le spese amministrative.

Quando il Gruppo acquisisce un business, classifica o designa le attività finanziarie acquisite o le passività assunte in accordo con i termini contrattuali, le condizioni economiche e le altre condizioni pertinenti in essere alla data di acquisizione.

L'eventuale corrispettivo potenziale da riconoscere è rilevato dall'acquirente al fair value alla data di acquisizione. Il corrispettivo potenziale classificato come patrimonio non è oggetto di rimisurazione e il suo successivo pagamento è contabilizzato con contropartita il patrimonio netto. La variazione del fair value del corrispettivo potenziale classificato come attività o passività, quale strumento finanziario che sia nell'oggetto dell'IFRS 9 Strumenti finanziari, deve essere rilevata nel conto economico in accordo con IFRS 9. Il corrispettivo potenziale che non rientra nello scope dell'IFRS 9 è valutato al fair value alla data di bilancio e le variazioni del fair value sono rilevate a conto economico.

L'avviamento è inizialmente rilevato al costo rappresentato dall'eccedenza dell'insieme del corrispettivo corrisposto e dell'importo iscritto per le interessenze di minoranza rispetto alle attività nette identificabili acquisite e le passività assunte dal Gruppo. Se il fair value delle attività nette acquisite eccede l'insieme del corrispettivo corrisposto, il Gruppo verifica nuovamente se ha identificato correttamente tutte le attività acquisite e tutte le passività

assunte e rivede le procedure utilizzate per determinare l'ammontare da rilevare alla data di acquisizione. Se dalla nuova valutazione emerge ancora un fair value delle attività nette acquisite superiore al corrispettivo, la differenza (utile) viene rilevata a conto economico. Dopo la rilevazione iniziale, l'avviamento è valutato al costo al netto delle perdite di valore accumulate. Al fine della verifica per riduzione di valore (impairment), l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale è allocato, dalla data di acquisizione, a ciascuna unità generatrice di flussi di cassa del Gruppo che si prevede benefici delle sinergie dell'aggregazione, a prescindere dal fatto che altre attività o passività dell'entità acquisita siano assegnate a tali unità.

Se l'avviamento è stato allocato a un'unità generatrice di flussi finanziari e l'entità dismette parte delle attività di tale unità, l'avviamento associato all'attività dismessa è incluso nel valore contabile dell'attività quando si determina l'utile o la perdita della dismissione. L'avviamento associato con l'attività dismessa è determinato sulla base dei valori relativi dell'attività dismessa e della parte mantenuta dell'unità generatrice di flussi finanziari.

Conversione dei bilanci in moneta diversa dall'euro

La valorizzazione in euro del bilancio della Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA avviene applicando il cambio ufficiale alla data di chiusura del periodo per attività e passività di stato patrimoniale, mentre costi e ricavi sono stati convertiti sulla base di un cambio medio di periodo. Le differenze da conversione sono rilevate nel prospetto della redditività consolidata complessiva.

Eventi successivi alla data di riferimento della relazione semestrale consolidata

Nel periodo di tempo intercorso tra la data di riferimento della presente relazione semestrale consolidata abbreviata e la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, avvenuta in data 5 agosto 2021, non sono intervenuti fatti che comportino una rettifica dei dati approvati in tale sede né si sono verificati fatti di rilevanza tale da richiedere una modifica dei dati patrimoniali ed economici. In data 7 luglio 2021 la Capogruppo ha concluso con successo il collocamento del primo prestito obbligazionario Green Bond (Senior Preferred) sul mercato istituzionale per un importo di 500 milioni e durata di 6 anni.

In data 30 luglio 2021 la banca ha ricevuto gli esiti dello stress test BCE/SSM 2021 che hanno confermato la solidità patrimoniale del Gruppo sia nello scenario base sia nello scenario avverso.

Altri aspetti

Nel periodo in rassegna i principi contabili adottati sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto all'esercizio precedente. Di seguito si riportano i nuovi principi contabili, emendamenti e interpretazioni la cui applicazione sarà obbligatoria successivamente al 31 dicembre 2020:

  • Regolamento (UE) 2021/25 del 13 gennaio 2021. In data 27 agosto 2020 l'International Accounting Standards Board ha pubblicato «Riforma degli indici di riferimento dei tassi di interesse - fase 2 - Modifiche all'IFRS 9, allo IAS 39, all'IFRS 7, all'IFRS 4 e all'IFRS 16» per tenere conto delle conseguenze dell'effettiva sostituzione di indici riferimento per la determinazione dei tassi di interesse esistenti con tassi di riferimento alternativi.
  • Modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio: classificazione di passività come correnti o non correnti. Il 23 gennaio 2020 lo IASB ha pubblicato un emendamento allo IAS 1 il quale mira a chiarire uno dei criteri dello IAS 1 per la classificazione di una passività come non corrente ovvero il requisito che l'entità deve avere il diritto di differire il rego-

lamento della passività per almeno 12 mesi dopo la data di riferimento del bilancio. La modifica include:

  • l'indicazione che il diritto di differire il regolamento deve esistere alla data di Bilancio;
  • un chiarimento che la classificazione non è influenzata dalle intenzioni o aspettative del management circa la possibilità di utilizzare il diritto di differimento;
  • un chiarimento su come le condizioni del finanziamento influenzano la classificazione;
  • un chiarimento sui requisiti per la classificazione di passività che una entità intende regolare o potrebbe regolare mediante emissione di propri strumenti di capitale. Si applica a partire dal 1° gennaio 2022.
  • Regolamento (UE) 2021/1080 del 28 giugno 2021 che corregge il regolamento 1126/2008. Tale regolamento introduce una serie di modifiche formali ai principi contabili internazionali (IAS) 16, 37 e 41 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, 3 e 9. Le modifiche sono applicabili al più tardi a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2022 o successivamente.
  • IFRS 17 Contratti di assicurazione pubblicato il 18 maggio 2017 e le modifiche all'IFRS 17 pubblicate il 25 giugno 2020. Si applica a partire dal 1° gennaio 2023.
  • Modifiche all'IFRS 4 Contratti assicurativi (Regolamento (UE) 2020/2097 del 15 dicembre 2020). Le modifiche all'IFRS 4 prorogano la scadenza dell'esenzione temporanea dall'applicazione dell'IFRS 9 fino al 2023 al fine di allineare la data di entrata in vigore dell'IFRS 9 al nuovo IFRS 17 Contratti Assicurativi.
  • In data 14 maggio 2020 lo IASB ha pubblicato alcune modifiche agli IFRS:
  • amendments to IFRS 3 Business Combinations: aggiorna il riferimento presente nell'IFRS 3 al Conceptual Framework nella versione rivista, senza che ciò comporti modifiche alle disposizioni dello standard; – amendments to IAS 16 Property, Plant and Equipment: non consente di dedurre dal costo dell'immobilizzazione l'importo ricevuto dalla vendita di beni prodotti prima che l'asset fosse pronto per l'uso. Tali ricavi di vendita e i relativi costi saranno rilevati a conto economico;
  • amendments to IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: chiarisce quali voci di costo si devono considerare per valutare se un contratto sarà in perdita
  • Annual Improvements 2018 2020: modifiche sono apportate all'IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards, all'IFRS 9 Financial Instruments, allo IAS 41 Agriculture e agli Illustrative Examples che accompagnano l'IFRS 16 Leases.

Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2022.

Il bilancio e consolidato semestrale abbreviato è corredato dalla relazione sulla gestione ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle note illustrative.

La predisposizione del bilancio consolidato semestrale abbreviato richiede il ricorso a stime e valutazioni che possono impattare in modo significativo sui valori iscritti nello stato patrimoniale e nel conto economico riguardanti in particolare crediti, valutazione di attività finanziarie e quantificazione fondi del personale e dei fondi per rischi e oneri, utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair value per strumenti non quotati in mercati attivi, partecipazioni e avviamenti e per la stima della recuperabilità delle imposte anticipate. Dette stime di valutazione sono state effettuate in ottica di continuità aziendale escludendo ipotesi di cessioni forzate delle attività oggetto di valutazione. Nel commento delle politiche contabili relative agli aggregati del bilancio vengono forniti relativi dettagli informativi; inoltre nella presente relazione semestrale consolidata abbreviata non sono state esposte, in conformità alla facoltà prevista dallo IAS 34, tutte le informazioni che vengono fornite nel bilancio d'esercizio.

La Capogruppo e le altre società del Gruppo hanno definito i processi di stima a supporto del valore di iscrizione delle più rilevanti poste valutative iscritte nella relazione semestra-

le consolidata abbreviata al 30 giugno 2021, così come previsto dai principi contabili vigenti e dalle normative di riferimento.

Detti processi sono basati in larga misura su stime di recuperabilità futura dei valori iscritti in bilancio secondo le regole dettate dalle norme vigenti e sono stati svolti in un'ottica di continuità aziendale, ossia prescindendo da ipotesi di liquidazione forzata delle poste oggetto di valutazione.

L'indagine svolta conforta i valori di iscrizione delle poste menzionate al 30 giugno 2021. Si precisa tuttavia che il processo valutativo descritto è reso particolarmente complesso dall'attuale contesto macroeconomico e di mercato che, caratterizzato da elevati livelli di incertezza sulle aspettative, rende sempre difficoltosa la formulazione di previsioni andamentali, anche di breve periodo, relative ai parametri di natura finanziaria che influenzano in modo rilevante i valori oggetto di stima.

I parametri e le informazioni utilizzati per la verifica dei valori menzionati ai precedenti capoversi sono quindi significativamente influenzati dal quadro macroeconomico e di mercato in un contesto di pandemia, che potrebbe registrare, rapidi mutamenti ad oggi non prevedibili, con conseguenti effetti, anche rilevanti, sui valori riportati nel nella situazione semestrale al 30 giugno 2021.

Si rinvia, per un maggior dettaglio, a quanto indicato nel paragrafo relativo alle politiche contabili rilevanti ed incertezze sull'utilizzo di stime nella predisposizione del bilancio consolidato semestrale abbreviato, riportato in calce alla «Parte relativa alle principali voci della relazione semestrale consolidata abbreviata».

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato viene sottoposto a revisione contabile limitata da parte di EY S.p.A., a cui è stato conferito l'incarico di revisione per il novennio 2017/2025 con delibera assembleare del 29 aprile 2017.

Parte relativa alle principali voci della relazione semestrale consolidata abbreviata

Classificazione delle attività finanziarie

La classificazione delle attività finanziarie è guidata, da un lato, dalle caratteristiche contrattuali dei flussi di cassa dello strumento medesimo cioè se generare flussi finanziari che dipendono solamente dal capitale e dagli interessi sull'importo del capitale da restituire (criterio SPPI – Solely Payments of Principal and Interests) e, dall'altro dall'intento gestionale (Business Model) col quale lo strumento è detenuto. Il modello aziendale determina se i flussi finanziari deriveranno dalla raccolta di flussi finanziari contrattuali, dalla vendita delle attività finanziarie o da entrambi.

Held to Collect (HTC)

L'obiettivo di tale modello di business è quello di possedere un'attività finanziaria con la finalità di incassare i flussi contrattuali durante la vita dello strumento.

Si considerano ammesse le vendite solo se sono frequenti ma non significative oppure significative ma non frequenti oppure se dovute ad un incremento del rischio di credito ovvero in caso di prossimità alla data di scadenza dell'attività finanziaria. Per misurare la frequenza ci si basa sul numero di vendite effettuate nel periodo, mentre per misurare la significatività ci si basa sul valore complessivo delle vendite in raffronto al portafoglio di inizio periodo. I criteri per definire questi requisiti sono stati inclusi dal Gruppo in un apposito Regolamento interno.

Il Gruppo Banca Popolare di Sondrio ha associato al modello di business HTC:

  • La quasi totalità del portafoglio dei crediti verso clientela e banche in quanto il Gruppo svolge principalmente attività di banca tradizionale e detiene un portafoglio impieghi originati al fine di finanziare famiglie, privati e aziende;
  • I titoli di debito che possono essere assoggettati alle logiche gestionali di questo business model.

Held to Collect & Sell (HTC&S)

L'obiettivo di questo business model è quello sia di raccogliere i flussi di cassa contrattuali sia di vendere le attività finanziarie. Il Gruppo ha stabilito di non utilizzare il modello di business HTC&S per i crediti, mentre ha deciso di utilizzarlo per i titoli (la maggior parte dei titoli già detenuti tra le attività finanziarie disponibili per la vendita è stata qui ricompresa).

Others (FVTPL)

Questo modello di business è adottato quando il Gruppo assume decisioni sulla base dei fair value delle attività finanziarie e le gestisce al fine di realizzare i medesimi oppure quando l'obiettivo del Business Model non rientra tra i due precedentemente descritti (HTC e HTC&S). Il Gruppo Banca Popolare di Sondrio ha associato al modello Others:

  • Gli strumenti finanziari detenuti con finalità di negoziazione (modello di business Trading)
  • Gli strumenti finanziari detenuti con gestione su base Fair value (modello di business a Gestione su base Fair value, che include per lo più i Fondi e SICAV).

Per l'area crediti il Gruppo non prevede un'attività di monitoraggio ex post per verificare la coerenza del portafoglio crediti rispetto al modello di business HTC associato mentre è previsto per l'area titoli, per verificare la coerenza della gestione del portafoglio titoli con i modelli di business HTC e HTC&S.

Solely Payment Principal Interest Test (SPPI test)

Attraverso il Test SPPI si verifica se un'attività finanziaria possa essere considerata un «contratto base di concessione del credito» (basic lending arrangement), cioè che i flussi finanziari contrattuali consistono esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. Se la verifica delle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali risulta conforme ai requisiti del Principio IFRS 9 (Test SPPI con esito «superato»), l'attività potrà essere misurata al Costo Ammortizzato, a condizione che sia detenuta in un modello di business il cui obiettivo è quello di incassare i flussi finanziari contrattuali nell'arco della vita dello strumento (modello di business HTC), oppure al fair value rilevato a riserva di patrimonio netto (FVOCI), a condizione che l'attività sia detenuta in un modello di business il cui obiettivo è sia incassare i flussi di cassa contrattuali per tutta la durata dello strumento che vendere tale attività (modello di business HTC&S). Se la verifica delle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali di un'attività finanziaria risulta non conforme ai requisiti del Principio IFRS 9 (Test SPPI «non superato») tale attività dovrà essere misurata al fair value rilevato a conto economico (FVTPL). In conformità con le linee guida a livello di Gruppo, il Test viene eseguito prima che un credito venga erogato o un titolo acquistato (origination) in modo tale da svolgere le attività con la consapevolezza delle implicazioni contabili in termini di classificazione delle attività ai sensi dell'IFRS 9. Le modalità di conduzione del test si basano sull'utilizzo del c.d. Tool SPPI.

Per l'area crediti l'approccio per l'esecuzione del test SPPI è differenziato a seconda che si tratti di:

  • Prodotti standard (es. conti correnti o mutui), per cui avviene a livello di prodotto. Al momento dell'erogazione del singolo finanziamento viene considerato l'esito del Test SPPI a livello di prodotto, aggiornato con la verifica della remunerazione del rischio di credito e Benchmark Test, quando questo è necessario.
  • Contratti non standard, per cui avviene singolarmente per ciascun rapporto.

Per il portafoglio titoli viene acquisito per ciascun ISIN il risultato del Test SPPI e del Benchmark test da un info Provider esterno. Per i rapporti per cui l'esito del Test SPPI e/o del benchmark test dall'info Provider esterno non sono disponibili e/o completi, i test vengono svolti internamente del Gruppo, attraverso l'utilizzo del tool sopra menzionato.

1. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico

Criteri di classificazione

In tale voce sono allocate le attività finanziarie detenute per la negoziazione (titoli di debito, titoli di capitale, finanziamenti, quote di OICR). Sono inclusi anche i contratti derivati, con fair value positivo, ad esclusione di quelli oggetto di compensazione ai sensi dello IAS 32. Un contratto derivato è uno strumento finanziario il cui valore è legato all'andamento di un tasso d'interesse, del corso di uno strumento finanziario, del prezzo di una merce, del tasso di cambio di una valuta, di un indice di prezzi o tassi o di altri indici, è regolato a scadenza e richiede un investimento netto iniziale limitato. Qualora il derivato fosse un derivato di copertura la voce di competenza è «derivati di copertura». Se un'attività finanziaria incorpora un derivato la valutazione della stessa avviene valutando l'intera attività al fair value. Il derivato associato ad uno strumento finanziario ma contrattualmente trasferibile indipendentemente dallo strumento, o avente una controparte diversa, non è un derivato incorporato ma uno strumento finanziario separato.

Tale voce comprende inoltre le attività finanziarie designate al fair value (titoli di debito e finanziamenti) a seguito dell'esercizio della fair value option. Al momento il Gruppo stabilisce di non applicare la fair value option non escludendo di esercitarla in futuro.

Da ultimo sono incluse le altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value (titoli di debito, titoli di capitale, quote di O.I.C.R. e finanziamenti) ossia che non soddisfano i requisiti per la classificazione al costo ammortizzato od al fair value con impatto sulla redditività complessiva, in quanto non conformi ai criteri del test per la verifica delle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali (test SPPI), oltreché titoli di capitale e quote di OICR (che non hanno finalità di negoziazione) e strumenti di debito con un business model a gestione su base fair value.

Criteri di iscrizione

Le attività valutate al fair value con impatto a conto economico vengono iscritte alla data di regolamento in base al loro fair value, che corrisponde di norma al corrispettivo versato con esclusione dei costi e proventi di transazione che sono imputati direttamente a conto economico. Gli strumenti derivati di negoziazione sono contabilizzati secondo il principio della data di «contrattazione» e vengono registrati al valore corrente al momento dell'acquisizione.

Criteri di valutazione

Successivamente alla loro iscrizione iniziale le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico sono valutate in base al fair value alla data di riferimento.

Per gli strumenti quotati su mercati ufficiali, il fair value viene calcolato, utilizzando di norma il prezzo di riferimento rilevabile sul mercato, mentre per gli strumenti non quotati su mercati ufficiali il fair value viene rilevato attraverso l'utilizzo dei prezzi forniti da provider informativi quali Bloomberg e Reuters. Ove non sia possibile ricorrere a quanto sopra si impiegano stime e modelli valutativi che fanno riferimento a dati rilevabili sul mercato, ove disponibili; detti metodi si basano, ad esempio, su valutazione di strumenti quotati con caratteristiche simili, calcoli di flussi di cassa scontati, modelli di determinazione del prezzo di opzioni, tenendo in considerazione nella determinazione del tasso il rischio creditizio dell'emittente.

Nel caso non fossero disponibili dati per effettuare valutazioni attraverso i suddetti modelli, viene effettuata una valutazione del fair value utilizzando dati non osservabili (es. patrimonio netto rettificato; costo, nel caso siano la migliore espressione del fair value).

Per quanto riguarda i crediti (verso la clientela e verso le banche) i modelli utilizzati differiscono a seconda della natura e delle caratteristiche proprie degli strumenti oggetto di valutazione. Sono al momento applicati tre principali modelli base:

  • Discounted Cash Flow Model (DCF)
  • Modello per i Prestiti ipotecari vitalizi (PIV)
  • Modello per gli ABS

I modelli riportati fanno riferimento alla valutazione delle esposizioni in bonis («performing»).

Nel caso di crediti deteriorati («non performing») o a revoca il fair value è posto pari al saldo lordo del rapporto rettificato del valore di impairment.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

Le componenti reddituali derivanti da variazioni di fair value relative alle attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico sono rilevate a conto economico del periodo nel quale emergono alla voce «Risultato netto dell'attività di negoziazione» e «Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico» diviso nelle sottovoci: «attività e passività finanziarie designate al fair value» e «altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value».

Gli interessi attivi e i dividendi sono rilevati rispettivamente nelle voci di conto economico «interessi attivi e proventi assimilati» e «dividendi e proventi simili».

Criteri di cancellazione

Le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico sono cancellate quando scadono o sono estinti i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati dalle attività stesse o quando l'attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa connessi o non sia mantenuto alcun controllo sugli stessi nel caso in cui non siano né trasferiti né mantenuti sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa connessi.

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

Criteri di classificazione

Nella presente voce figurano tutte le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale e finanziamenti) classificate nel portafoglio valutato al fair value con impatto sulla redditività complessiva con la distinzione tra quelli con rigiro a conto economico (titoli di debito e finanziamenti) e quelli senza rigiro a conto economico (titoli di capitale). La classificazione all'interno del portafoglio valutato al fair value con impatto sulla redditività complessiva richiede:

  • per i titoli di debito e i finanziamenti che siano gestiti attraverso un modello di business HTC&S e siano conformi al Test SPPI;
  • per i titoli di capitale che sia esercitata irrevocabilmente in sede di iscrizione la FVOCI option.

Criteri di iscrizione

Le attività incluse in questa voce sono iscritte alla data di regolamento. Le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva sono inizialmente registrate in base al fair value che corrisponde di norma al valore corrente del corrispettivo versato per acquisirli.

Il Gruppo stabilisce, relativamente ai titoli di debito e i finanziamenti, che eventuali cambiamenti di modello di business imputabili alla mancata coerenza tra la gestione del portafoglio e il modello di business prescelto, oppure dovuti a cambiamenti significativi nelle scelte strategiche, saranno decisi dal Consiglio di amministrazione di ciascuna componente del Gruppo, e in tale sede verrà definita l'eventuale riclassificazione la quale è limitata a rare circostanze.

Relativamente ai titoli di capitale non è prevista alcuna possibilità di riclassifica. L'esercizio della FVOCI option, ossia l'opzione prevista dal Principio che permette al momento della rilevazione iniziale di designare gli strumenti di capitale al fair value a patrimonio netto, è infatti irrevocabile.

Criteri di valutazione

Successivamente alla loro iscrizione iniziale le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva sono valutate in base al fair value, secondo i criteri illustrati per le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico.

All'interno della voce «Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva» rientrano titoli azionari detenuti in un'ottica di sostegno all'attività tipica e di supporto allo sviluppo delle realtà territoriali in cui opera il Gruppo. Tali strumenti rappresentano la prevalenza dei titoli di capitale classificati in tale portafoglio. Per dette partecipazioni e in considerazione del fatto che l'applicazione di tecniche di valutazione utilizzerebbe significativi fattori discrezionali la valutazione al costo viene considerata l'espressione migliore del fair value.

Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, i titoli di debito classificati a «fair value through other comprehensive income» sono soggetti ad impairment, sulla base di un framework di calcolo analogo a quello definito per gli strumenti finanziari valutati al «costo ammortizzato». Eventuali successive riprese di valore non possono eccedere l'ammontare delle perdite da impairment in precedenza registrate.

Per quanto riguarda i titoli di capitale classificati nella voce «Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva» non è invece necessario effettuare il Test di impairment in quanto le variazioni di fair value dovute ad un deterioramento dello stato creditizio sono imputate ad apposita riserva di patrimonio netto denominata «Riserve da valutazione».

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

Gli interessi calcolati con il metodo del tasso di interesse effettivo, che tiene conto delle differenze tra il costo e il valore di rimborso, sono rilevati a conto economico. I proventi e gli oneri derivanti da una variazione di fair value, al netto del relativo effetto fiscale differito, sono registrati in apposita riserva di patrimonio netto, denominata «Riserve da valutazione», composta dalle sottovoci «Riserve da valutazione: Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva» e «Riserve da valutazione: Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva». Fanno eccezione per i titoli di debito le variazioni di fair value connesse a variazioni del rischio che sono imputate a conto economico nella voce 130 b) «Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito» relativo ad attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva. Per i titoli di debito, al momento della cancellazione, l'utile o la perdita cumulati sono imputati a conto economico.

Per i titoli di capitale, al momento della cancellazione, l'utile o la perdita cumulati sono imputati a riserva di patrimonio netto (voce 150).

I dividendi sono registrati nella voce di conto economico «dividendi e proventi simili». Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla riduzione del valore dell'attività finanziaria, le riprese di valore su titoli di debito sono imputate a conto economico, mentre quelle su titoli di capitale sono imputate ad apposita riserva di patrimonio netto denominata «Riserva da valutazione».

Criteri di cancellazione

Le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva sono cancellate quando scadono o sono estinti i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati dalle attività stesse o quando l'attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa connessi o non sia mantenuto alcun controllo sugli stessi nel caso in cui non siano né trasferiti né mantenuti sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa connessi.

3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Criteri di classificazione

In tale voce sono locati i titoli di debito e i finanziamenti allocati nel portafoglio valutato al costo ammortizzato. Un'attività finanziaria perché sia inserita all'interno del portafoglio valutato al costo ammortizzato, deve essere gestita attraverso un modello di business HTC ed essere conforme al Test SPPI. Formano dunque oggetto di rilevazione:

  • a) i crediti verso banche (conti correnti, depositi cauzionali, titoli di debito, ecc.). Sono inclusi i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di attività e di servizi finanziari come definiti dal T.U.B. e dal T.U.F. (ad esempio, distribuzione di prodotti finanziari). Sono inclusi anche i crediti verso Banche Centrali diversi dai depositi a vista inclusi nella voce «Cassa e disponibilità liquide» (ad esempio, riserva obbligatoria);
  • b) i crediti verso clientela (mutui, operazioni di locazione finanziaria, operazioni di factoring, titoli di debito, ecc.). Sono anche inclusi i crediti verso gli Uffici Postali e la Cassa Depositi e Prestiti, i margini di variazione presso organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati nonché i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di attività e di servizi finanziari come definiti dal T.U.B. e dal T.U.F. (ad esempio, attività di servicing).

Sono inoltre incluse:

  • le operazioni di leasing finanziario aventi ad oggetto i beni in corso di costruzione e quelli in attesa di locazione nel caso di contratti «con trasferimento dei rischi», cioè nel caso in cui i rischi sono trasferiti sul locatario anteriormente alla presa in consegna del bene e alla decorrenza dei canoni di locazione;
  • i prestiti erogati a valere su fondi forniti dallo Stato o da altri enti pubblici e destinati a particolari operazioni di impiego previste e disciplinate da apposite leggi («crediti con fondi di terzi in amministrazione»), sempre che sui prestiti e sui fondi maturino interessi, rispettivamente, a favore e a carico dell'ente prestatore;
  • gli effetti e i documenti che le banche ricevono salvo buon fine (s.b.f.) o al dopo incasso e dei quali le banche stesse curano il servizio di incasso per conto dei soggetti cedenti (registrati solo al momento del regolamento di tali valori).

Criteri di iscrizione

Le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato vengono iscritte alla data di regolamento in base al loro fair value che corrisponde di norma al corrispettivo erogato o versato comprensivo degli oneri di transazione.

Tra le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono comprese le anticipazioni a fronte di cessione di crediti pro–solvendo ovvero in regime di pro–soluto senza trasferimento sostanziale dei rischi e benefici. Sono pure compresi i crediti acquistati dalla società iscritti nei confronti del debitore ceduto per i quali si è rilevato il sostanziale trasferimento dei rischi e dei benefici in capo al cessionario.

Le operazioni di pronti contro termine sono iscritte in bilancio come operazioni di raccolta o impiego. In particolare, le operazioni di vendita a pronti e di riacquisto a termine sono rilevate in bilancio come debiti per l'importo incassato a pronti, mentre le operazioni di acquisto a pronti e di rivendita a termine sono rilevate come credito per l'importo versato a pronti. Le movimentazioni in entrata e in uscita del portafoglio crediti per operazioni non ancora regolate sono governate dal criterio della «data di regolamento».

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Il Gruppo stabilisce che eventuali cambiamenti di modello di business imputabili alla mancata coerenza tra la gestione del portafoglio e il modello di business prescelto, oppure dovuti a cambiamenti significativi nelle scelte strategiche, saranno decisi dal Consiglio di amministrazione di ciascuna componente del Gruppo, e in tale sede verrà definita l'eventuale riclassificazione, la quale è limitata a rare circostanze.

Criteri di valutazione

Le valutazioni successive alla rilevazione iniziale sono effettuate in base al principio del costo ammortizzato utilizzando il tasso d'interesse effettivo. Il costo ammortizzato è pari al valore iniziale al netto di eventuali rimborsi di capitale, variato in aumento o diminuzione per le rettifiche e riprese di valore e per l'ammortamento della differenza tra importo erogato e quello rimborsabile a scadenza. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa futuri all'ammontare del credito erogato rettificato dai costi o ricavi di diretta imputazione. I crediti a breve termine (inferiori ai 12 mesi) e quelli senza una scadenza definita o a revoca sono iscritti al costo storico in considerazione del fatto che il calcolo del costo ammortizzato non produce scostamenti significativi rispetto a tale valore. Il tasso di interesse effettivo rilevato inizialmente, o contestualmente alla variazione del parametro di indicizzazione del finanziamento, viene utilizzato successivamente per attualizzare i flussi previsti di cassa, ancorché sia intervenuta una modifica creditizia del rapporto nell'ambito della forbearance del rapporto che abbia comportato la variazione del tasso contrattuale.

Ai fini della valutazione, le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono classificate in uno dei differenti stages sulla base del seguente schema:

  • Stage 1: posizioni in bonis per le quali non si è manifestato un incremento significativo del rischio di credito rispetto alla data di rilevazione iniziale
  • Stage 2: posizioni in bonis per le quali si è manifestato un incremento significativo del rischio di credito rispetto alla data di rilevazione iniziale
  • Stage 3: posizioni classificate in uno degli stati di deteriorato (sconfino oltre 90 giorni, inadempienze probabili, sofferenze)

La classificazione in uno degli stati di deteriorato per lo stage 3 è in accordo con le definizioni di «Non performing exposure» previste dagli Implementing Technical Standards («ITS») dell'EBA, recepiti dalla Commissione Europea le attività finanziarie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Ad ogni chiusura di bilancio, l'entità deve valutare se c'è stata una variazione significativa nel rischio di credito rispetto alla rilevazione iniziale. La determinazione del significativo incremento del rischio di credito (SICR) e la successiva stima della svalutazione su un orizzonte di stima rispettivamente annuale (per posizioni classificate in stage 1) o poliennale legato alla vita residua dell'esposizione (per posizioni classificate in stage 2) viene effettuata mediante l'utilizzo di specifiche metodologie, che contemperano l'utilizzo sia di criteri assoluti – in particolare, informazioni relative al numero di giorni di scaduto/sconfino continuativo, presenza di misure di forbearance, POCI e utilizzo della low credit risk exemption per limitate e particolari tipologie di controparti e forme tecniche – che relativi. Più precisamente, questi ultimi consentono di valutare, mediante l'analisi di un'opportuna metrica PD–based («Probability of Default»), la variazione della rischiosità della posizione sull'orizzonte temporale pari alla vita residua della stessa intercorsa tra la data di analisi/ reporting e quella di origination. Per la costruzione della medesima ci si avvale di strutture a termine del parametro di probabilità di insolvenza (curve di PD lifetime, differenziate secondo opportuna granularità), le quali vengono costruite partendo dal sistema di rating interno, ove disponibile, ovvero assegnato da un'agenzia esterna, e considerando altresì elementi di natura previsiva–evolutiva e specifici dello scenario macro–economico considerato come maggiormente plausibile alla data di analisi/ reporting conformemente ai razionali sottostanti il nuovo principio contabile. In questo caso ci sarà un trasferimento tra stage:

questo modello è simmetrico, e le attività possono muoversi tra i diversi stage. In particolare, si precisa che in coerenza con i principi prudenziali connessi alla forbearance è previsto un periodo di osservazione pari ad almeno due anni prima dell'eventuale ritorno della posizione in uno stage migliore.

La valutazione delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato avviene sulla base del calcolo della perdita attesa («expected credit loss»), la quale è definita come una stima delle probabilità ponderate delle perdite su credito lungo la vita attesa dello strumento finanziario ponderate per la probabilità di accadimento e viene calcolato in base alla classificazione in stage sopra definite.

In particolare:

  • Perdita attesa a 12 mesi, per le attività classificate nello stage 1. Le perdite attese a 12 mesi sono quelle derivanti da eventi di default che sono possibili nei prossimi 12 mesi (o in un periodo più breve se la vita attesa è inferiore a 12 mesi), ponderati per la probabilità che l'evento di default si verifichi.
  • Perdita attesa «Lifetime», per le attività classificate nello stage 2 e stage 3. Le perdite attese lifetime sono quelle derivanti da eventi di default che sono possibili lungo tutta la vita attesa dello strumento finanziario, ponderati per la probabilità che si verifichi il default.

Per le posizioni in stage 2, sulla base dei risultati ottenuti applicando la metodologia statistica di calcolo definita dal Gruppo e sulla base delle informazioni gestionali delle singole controparti, nel caso in cui il valore di perdita attesa associato ad una specifica controparte non rispecchi esattamente la rischiosità della stessa, è possibile effettuare la modifica manuale dell'accantonamento della controparte sino ad un livello considerato come appropriato dalle competenti funzioni aziendali.

Con riferimento ai rapporti in bonis, la valutazione avviene su base forfettaria, considerando i parametri di rischio di Probabilità di Default (PD) e Loss Given Default (LGD), nonché dell'esposizione al momento al default (EAD).

Con riferimento ai rapporti in stato di deteriorato, la valutazione può avvenire su base forfettaria oppure analitica. Nello specifico si definiscono:

  • Le sofferenze sono date dalle esposizioni in essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate. Si prescinde, pertanto dall'esistenza di eventuali garanzie poste a presidio delle esposizioni.
  • Le inadempienze probabili sono definite come le esposizioni, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni.
  • Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate sono invece definite come le esposizioni diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento, sono scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni e superano una prefissata soglia di materialità. Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o – per le sole esposizioni verso soggetti retail – alla singola transazione.

La perdita di valore sulle singole attività valutate al costo ammortizzato si ragguaglia alla differenza negativa tra il loro valore recuperabile e il relativo costo ammortizzato. Nel caso della valutazione analitica il valore recuperabile è dato dal valore attuale dei flussi di cassa attesi calcolato in funzione dei seguenti elementi:

  • valore dei flussi di cassa contrattuali al netto delle perdite previste calcolate tenendo conto sia della capacità del debitore di assolvere le obbligazioni assunte sia del valore delle eventuali garanzie reali o personali che assistono il credito;
  • del tempo atteso di recupero, stimato anche in base allo stato delle procedure in atto per il recupero;
  • tasso interno di rendimento.

La valutazione delle posizioni a sofferenza avviene su base analitica o forfettaria. Per la valutazione analitica delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato in sofferenza sono utilizzati i seguenti parametri di calcolo:

  • previsioni di recupero effettuate dai gestori delle posizioni;
  • tempi attesi di recupero stimati su base storico statistica;
  • tassi di attualizzazione originari o effettivi contrattuali in essere al momento della classificazione della posizione a sofferenza.

La valutazione forfettaria viene applicata a posizioni con esposizione complessiva contenuta non superiore a determinati «valori–soglia» pro–tempore individuati mediante l'adozione di processi valutativi snelli, prevalentemente di carattere automatico utilizzando specifici coefficienti definiti internamente sulla base di mirate analisi quantitative.

Anche le inadempienze probabili, all'interno delle quali sono altresì classificati i crediti oggetto di piano di ristrutturazione, sono valutate in modo analitico o forfettario. Per la valutazione analitica sono utilizzati i seguenti parametri di calcolo:

  • previsioni di recupero effettuate dagli uffici addetti;
  • tempi attesi di recupero stimati su base storico–statistica;
  • tassi di attualizzazione originari rappresentati dai tassi effettivi contrattuali in vigore al momento della classificazione della posizione a inadempienza probabile o, con specifico riferimento ai crediti oggetto di piano di ristrutturazione, in vigore antecedentemente la stipula dell'accordo con il debitore.

La svalutazione forfettaria avviene con metodologia simile a quella applicata alle sofferenze forfettarie per le posizioni per le quali non vi sono specifiche previsioni di perdita individualmente imputabili a livello di singolo rapporto.

A tali attività finanziarie si applica una rettifica di valore determinata in modo forfettario sulla base di mirate analisi storico/statistiche delle perdite rilevate sugli stessi.

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate vengono rilevate per il tramite di procedure automatizzate che estrapolano le posizioni oggetto di anomalie sulla base di determinati parametri individuati dalla normativa tempo per tempo vigente.

Sulle posizioni in oggetto non sono quantificabili previsioni di perdita di tipo analitico a livello di singolo rapporto. La valutazione del livello di deterioramento delle stesse – e pertanto delle rettifiche di valore da applicarsi in modalità forfettaria – si ottiene in considerazione della possibilità di rientro in bonis delle posizioni o dell'ulteriore aggravarsi dell'insolvenza e, quindi, dell'ammontare della perdita attesa stimata in coerenza con il processo di recupero individuato. Le valutazioni sono effettuate anche sulla base della disponibilità di opportune informazioni di natura macroeconomica e prospettica che vengano ritenute significative per la stima delle rettifiche di valore.

Si evidenzia come il modello di impairment relativo ai crediti deteriorati (Stage 3) previsto dall'IFRS9 è basato sulla stima della differenza tra flussi contrattuali originari e flussi finanziari attesi. Nella determinazione dei flussi attesi è necessario quindi includere le stime alla data di reporting dei diversi scenari attesi tra cui anche eventuali programmi di cessione dei crediti. Qualora quindi l'entità si aspetti di recuperare una porzione di cash flow delle esposizioni attraverso procedure di vendita questi potranno essere inclusi nel calcolo dell'Expected credit loss verificate determinate condizioni.

Il Gruppo incorpora le diverse strategie di recupero considerando le diverse probabilità di accadimento secondo il modello di impairment IFRS 9.

La regolamentazione interna in ambito di calcolo dell'ECL prevede che la stima della perdita attesa e del valore recuperabile dei crediti a sofferenza negli scenari di cessione segua uno specifico procedimento, suddiviso in più fasi, che inizia con l'identificazione degli scenari.

In generale, le regole contabili richiedono che la stima della previsione di perdita su crediti «non performing» rifletta una gamma di possibili risultati previsionali connessi al verificarsi di scenari di gestione, a ciascuno dei quali deve essere associata una specifica probabilità di accadimento.

I possibili scenari attualmente identificati, cui si associano modelli e risultati di valutazione tra loro differenti, consistono:

  • nella gestione interna delle attività di recupero del credito;
  • nella cessione a terzi delle posizioni deteriorate.

La fase successiva consiste nell'identificazione del portafoglio oggetto di potenziale cessione, sulla base della conoscenza del medesimo, dell'eventuale esistenza di vincoli interni e/o esterni, del monitoraggio delle condizioni di mercato, nonché tenuto conto dei più complessivi obiettivi strategici e gestionali. L'aggregato è definito sulla base di fattori specifici attribuiti alle singole posizioni, quali le caratteristiche contrattuali (a es. tipologia di garanzia, vetustà, dimensione dell'affidamento, ecc.), informazioni sulla situazione gestionale, quali a esempio la tipologia di procedura di recupero in atto, la geo–localizzazione della controparte, eventuali elementi ostativi o che possano incidere sulla possibilità di cessione della posizione, gli orientamenti strategici di gruppo, le condizioni di mercato secondo le quali vengono tempo per tempo trattati i crediti, le strategie adottate dai concorrenti nonché eventuali altri fattori endogeni e/o esogeni adeguatamente dettagliati.

A ciascuno scenario gestionale individuato viene attribuita una specifica probabilità di accadimento. Tale probabilità viene determinata su basi sia quantitative sia qualitative, queste ultime a loro volta supportate da dati fattuali e da argomentazioni documentate in particolare, nella stima della probabilità di accadimento dello scenario di cessione esterna si considerano anche elementi qualitativi quali, a esempio, lo stato di avanzamento delle misure preparatorie all'operazione di vendita e quello relativo all'iter di approvazione.

Il passo successivo riguarda la stima di perdita attesa per ogni scenario. La stima delle previsioni di perdita sui crediti «non performing» deve riflettere informazioni ragionevoli e sostenibili, disponibili senza costi o sforzi eccessivi, comprese quelle relative agli eventi passati, alle condizioni attuali e alle previsioni delle condizioni economiche future. Nel quantificare la perdita attesa su posizioni «non performing», in linea con la normativa interna, per ogni possibile scenario di gestione individuato, si provvede alla stima dei flussi degli incassi stimati. Per la stima degli incassi futuri in uno scenario di gestione interna del credito, fermo restando quanto previsto dalle specifiche disposizioni normative, si tiene conto delle informazioni macroeconomiche e di settore, della situazione del debitore, dei flussi di cassa attesi in caso di ristrutturazione del debito a «Inadempienza probabile», delle garanzie reali o personali, dell'anzianità della posizione in stato di recupero e del tempo di recupero atteso.

Per la stima degli incassi attesi in uno scenario di cessione del credito, vengono prese in considerazione sia eventuali transazioni effettuate in passato dal gruppo per operazioni similari, sia informazioni specifiche legate al «sottostante» (situazione del prenditore ed eventuali garanzie a sostegno del credito) e al mercato delle cessioni di impieghi «non performing» (ad es. curve di mercato storiche e attese, analisi di posizionamento, tassi di attualizzazione basati sulle condizioni di mercato correnti e attese per il mercato del credito deteriorato).

La previsione di perdita sulla singola posizione in stato di deterioramento sarà quindi determinata dal risultato della seguente formula:

Perdita attesa Scenario
Cessione *
Perdita attesa Scenario
Gestione
Perdita attesa Singola =
Probabilità di accadimento
+
Interna * Probabilità di
Posizione della accadimento
Cessione della Gestione Interna

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

Gli interessi su attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono classificati alla voce «interessi attivi e proventi assimilati».

Le riduzioni ed i recuperi di parte o degli interi importi precedentemente svalutati sono iscritti a conto economico.

Si precisa che per le attività finanziarie classificate in stage 3 e per i crediti originati o

acquistati deteriorati (POCI), gli interessi sono calcolati con il metodo degli interessi netti, e contabilizzati nella voce «interessi attivi e proventi assimilati».

Eventuali riprese di valore non possono eccedere l'ammontare delle svalutazioni (individuali e collettive) contabilizzate in precedenza.

Criteri di cancellazione

L'IFRS 9 conferma le regole per la derecognition delle attività finanziarie già previste dallo IAS 39. Quindi le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono cancellate quando scadono o sono estinti i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati dalle attività stesse o quando l'attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa connessi o quando non sia mantenuto alcun controllo sugli stessi, nel caso in cui non siano né trasferiti né mantenuti sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa connessi.

Tuttavia, il Principio include una nuova guidance su:

  • Write-off di attività finanziarie: quando l'Entità non ha ragionevoli aspettative di recuperare i flussi finanziari contrattuali sull'attività finanziaria, integralmente o parte di essi, deve ridurre direttamente il valore contabile lordo dell'attività finanziaria. Tale svalutazione costituisce un caso di eliminazione contabile, parziale o totale dell'attività.
  • Modifica dei flussi finanziari contrattuali: quando interviene una modifica sui flussi finanziari contrattuali, l'Entità deve valutare se tale modifica comporta o non comporta derecognition, dunque se tale modifica è significativa.

Quando la modifica intervenuta sui flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria determina la derecognition dell'attività finanziaria conformemente al presente Principio, l'Entità procede con l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria esistente e la successiva rilevazione dell'attività finanziaria modificata: l'attività modificata è considerata una «nuova» attività finanziaria ai fini del presente Principio. (IFRS 9 B5.5.25).

Quando la modifica intervenuta sui flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria non comporta la derecognition della stessa, l'Entità ridetermina se c'è stato un significativo incremento del rischio di credito e/o se l'attività finanziaria deve essere riclassificata nello stage 3.

Al momento della modifica che non comporta la cancellazione, il Gruppo rettifica il valore contabile al valore attuale dei flussi di cassa modificati al tasso d'interesse effettivo originale con contropartita il conto economico.

3.1 Impegni e garanzie rilasciate

Criteri di classificazione

Sono costituiti da tutte le garanzie personali e reali rilasciate a fronte di obbligazioni di terzi e dagli impegni ad erogare fondi.

Criteri di iscrizione e valutazione

I crediti di firma sono valutati sulla base della rischiosità della forma tecnica di utilizzo e tenuto conto del merito creditizio del debitore. Il modello di impairment previsto per questa categoria di attività finanziarie è il medesimo di quello delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (si veda il precedente paragrafo 3).

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

Le commissioni maturate sono rilevate nella voce di conto economico «commissioni attive». Le perdite di valore da impairment, nonché le successive riprese di valore, vengono

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registrate a conto economico alla voce «accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri» con contropartita alla voce «Fondi per rischi e oneri – a) Impegni e garanzie rilasciate».

4. Operazioni di copertura

Criteri di classificazione e iscrizione

I derivati finanziari e creditizi di copertura che presentano un fair value positivo o negativo vengono contabilizzati nella corrispondente voce di stato patrimoniale. Si evidenzia che lo IASB sta ancora sviluppando i nuovi requisiti di macro hedging a completamento di quanto già incluso nell'IFRS 9 per l'hedge accounting che sostituiranno le regole dello IAS 39, pertanto sino al completamento ed alla pubblicazione del nuovo standard, il Gruppo ha ritenuto di continuare ad applicare i requisiti di hedge accounting dettati dallo IAS 39 sulla base della facoltà prevista dall'IFRS9.

Il portafoglio dei contratti derivati di copertura dei rischi accoglie gli strumenti derivati impiegati dal Gruppo con la finalità di neutralizzare o minimizzare le perdite rilevabili su elementi dell'attivo o del passivo oggetto di copertura.

Le relazioni di copertura dei rischi di mercato possono assumere due differenti configurazioni:

  • coperture del fair value, per coprire l'esposizione alla variazione del fair value di una posta di bilancio attribuibile a un particolare rischio;
  • coperture dei flussi di cassa, per coprire l'esposizione a variazioni di flussi di cassa futuri attribuibili a particolari rischi associati a poste di bilancio.

Nel caso il test di efficacia evidenzi una insufficiente relazione di copertura lo strumento viene allocato nel portafoglio di negoziazione. Gli strumenti di copertura sono contabilizzati secondo il principio della «data di contrattazione».

Affinché un'operazione possa essere contabilizzata come «operazione di copertura» è necessario siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la relazione di copertura deve essere formalmente documentata, b) la copertura deve essere efficace nel momento in cui ha inizio e prospetticamente durante tutta la vita della stessa. L'efficacia viene verificata ricorrendo ad apposite tecniche e sussiste quando le variazioni di fair value (o dei flussi di cassa) dello strumento finanziario di copertura neutralizzano quasi integralmente le variazioni dello strumento coperto (il risultato del test si colloca in un intervallo tra l'80% e il 125%). La valutazione dell'efficacia è effettuata ad ogni chiusura di bilancio o situazione infrannuale.

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali

Le relazioni di copertura del fair value sono valutate e contabilizzate secondo i seguenti principi:

  • gli strumenti di copertura sono valutati al valore equo; il fair value degli strumenti quotati in mercati attivi (efficienti) è dato dalle quotazioni di chiusura dei mercati mentre per gli strumenti non quotati in mercati attivi corrisponde al valore attuale dei flussi di cassa attesi, determinato tenendo conto dei diversi profili di rischio insiti negli strumenti oggetto di valutazione. Le tecniche di valutazione utilizzate sono quelle normalmente adottate dal mercato. Le conseguenti plusvalenze e minusvalenze vengono iscritte a conto economico alla voce «Risultato netto dell'attività di copertura»;
  • le posizioni coperte sono valutate al valore equo e la plusvalenza o minusvalenza attribuibile al rischio coperto è rilevata a conto economico sempre nella voce «Risultato netto dell'attività di copertura» in contropartita al cambiamento di valore contabile dell'elemento coperto.

Qualora la copertura non soddisfi più i criteri per la contabilizzazione come tale la differenza tra il valore di carico dell'elemento coperto nel momento in cui cessa la copertura e quello che sarebbe stato il suo valore di carico se la copertura non fosse mai esistita, viene

ammortizzata a conto economico lungo la vita residua della copertura originaria, nel caso di strumenti finanziari fruttiferi di interessi; se si tratta di strumenti finanziari infruttiferi tale differenza è registrata direttamente a conto economico.

Le relazioni di copertura dei flussi di cassa sono valutate e contabilizzate secondo i seguenti principi:

  • gli strumenti derivati sono valutati al valore corrente. Le conseguenti plusvalenze o minusvalenze per la parte efficace della copertura vengono contabilizzate all'apposita riserva di patrimonio netto «Riserve da valutazione», al netto del relativo effetto fiscale differito, mentre sono rilevate a conto economico solo quando si manifesti la variazione dei flussi di cassa da compensare;
  • la posizione coperta rimane assoggettata agli specifici criteri di valutazione previsti per la categoria di appartenenza;
  • gli importi riconosciuti tra le altre componenti di conto economico complessivo sono trasferiti nel prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio nel periodo in cui l'operazione oggetto di copertura influenza il conto economico, per esempio quando viene rilevato l'onere o provento sullo strumento coperto.

Se lo strumento di copertura raggiunge la scadenza o è venduto, annullato o esercitato senza sostituzione (come parte della strategia di copertura), o se viene revocata la sua designazione di strumento di copertura, o quando la copertura non risponde più ai criteri del hedge accounting, qualsiasi plusvalenza o minusvalenza precedentemente rilevate tra le altre componenti di conto economico complessivo restano iscritte separatamente nel patrimonio netto fino a quando l'operazione prevista viene effettuata o l'impegno stabilito relativo alla valuta estera si verifica.

Criteri di cancellazione

Le relazioni di copertura dei rischi cessano prospetticamente di produrre effetti contabili quando giungono a scadenza oppure viene deciso di chiuderle anticipatamente o di revocarle oppure non soddisfano più i requisiti per l'efficacia.

5. Partecipazioni

Criteri di classificazione

Nel portafoglio partecipazioni sono allocate le interessenze azionarie per le quali si verifica una situazione di controllo, controllo congiunto o collegamento, diverse da quelle ricondotte nella voce «attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico» ai sensi dello IAS 28 e dell'IFRS 11.

Criteri di iscrizione

Si rinvia alla Sezione Area e metodi di consolidamento.

Criteri di valutazione

Si rinvia alla Sezione Area e metodi di consolidamento.

Criteri di rilevazione e valutazione delle componenti reddituali

Si rinvia alla Sezione Area e metodi di consolidamento.

Criteri di cancellazione

Si rinvia alla Sezione Area e metodi di consolidamento.

6. Attività materiali

Criteri di classificazione

La voce include i fabbricati, terreni, impianti, mobili, attrezzature, arredi e macchinari. Sono ricompresi inoltre i diritti d'uso acquisiti con il leasing e relativi all'utilizzo di un'attività materiale (per i locatari).

Sono altresì compresi gli immobili detenuti a scopo di investimento posseduti con la finalità di percepire canoni di locazione o per l'apprezzamento del capitale investito.

La voce accoglie altresì le attività materiali classificate in base allo IAS 2 Rimanenze, relative principalmente ai cespiti acquisiti nell'ottica di valorizzazione dell'investimento, attraverso anche lavori di ristrutturazione o di riqualificazione, con l'intento esplicito di venderli, compresi i beni derivanti dall'attività di escussione di garanzie ricevute.

Criteri di iscrizione

Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo comprensivo degli oneri accessori sostenuti e direttamente imputabili alla messa in funzione del bene. Le spese di manutenzione straordinaria che comportano un incremento dei benefici economici futuri sono imputate a incremento del valore dei cespiti, mentre gli altri costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto economico.

Secondo l'IFRS 16, i leasing sono contabilizzati sulla base del modello del right of use, per cui, alla data iniziale, il locatario ha un'obbligazione finanziaria a effettuare pagamenti dovuti al locatore per compensare il suo diritto a utilizzare il bene sottostante durante la durata del leasing.

Quando l'attività è resa disponibile al locatario per il relativo utilizzo (data iniziale), il locatario riconosce sia la passività che l'attività consistente nel diritto di utilizzo.

L'inizio della decorrenza del leasing è la data dalla quale il locatario è autorizzato all'esercizio del suo diritto all'utilizzo del bene locato, corrisponde alla data di rilevazione iniziale del leasing e include anche i c.d. rent–free period, ovvero quei periodi contrattuali nei quali il locatario usufruisce gratuitamente del bene. Al momento della decorrenza del contratto il locatario rileva:

– un'attività consistente nel diritto di utilizzo del bene sottostante il contratto di leasing.

L'attività è rilevata al costo, determinato dalla somma di:

  • la passività finanziaria per il leasing;
  • i pagamenti per il leasing corrisposti precedentemente o alla data di decorrenza del leasing (al netto degli incentivi per il leasing già incassati);
  • costi diretti iniziali;
  • eventuali costi (stimati) per lo smantellamento o il ripristino dell'attività sottostante il leasing;
  • una passività finanziaria derivante dal contratto di leasing corrispondente al valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing. Il tasso di attualizzazione utilizzato è il tasso di interesse implicito, se determinabile; in caso contrario viene utilizzato il tasso di interesse di finanziamento marginale del locatario. Qualora un contratto di leasing contenga «componenti non leasing» (ad esempio prestazioni di servizi, quali la manutenzione ordinaria, da rilevarsi secondo le previsioni dell'IFRS 15) il locatario deve contabilizzare separatamente «componenti leasing» e «componenti non leasing» e ripartire il corrispettivo del contratto tra le diverse componenti sulla base dei relativi prezzi a se stanti.

La durata del leasing viene determinata tenendo conto di:

  • periodi coperti da un'opzione di proroga del leasing, in caso l'esercizio della medesima sia ragionevolmente certo;
  • periodi coperti da un'opzione di risoluzione del leasing, in caso l'esercizio della medesima sia ragionevolmente certo.

Criteri di valutazione

L'iscrizione in bilancio successiva a quella iniziale è effettuata al costo al netto degli ammortamenti e delle eventuali perdite durevoli di valore, fatta eccezione per gli immobili detenuti a scopo di investimento che sono valutati al fair value. Le attività materiali a cui si applica lo IAS 2 sono valutate al pari delle rimanenze e quindi al minore tra il costo di iscrizione contabile ed il valore netto di realizzo. Tale fattispecie non è soggetta ad ammortamento periodico.

L'ammortamento avviene su base sistematica secondo profili temporali definiti per classi omogenee ragguagliati alla vita utile delle immobilizzazioni. Dal valore di carico degli immobili da ammortizzare «terra–cielo» è stato scorporato il valore dei terreni su cui insistono, determinato sulla base di specifiche stime, che non viene ammortizzato in quanto bene con durata illimitata. Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, in presenza di evidenze sintomatiche dell'esistenza di perdite durevoli, le attività materiali sono sottoposte ad impairment test, contabilizzando le eventuali perdite di valore rilevate come differenza tra valore di carico del cespite e il suo valore di recupero. Il valore di recupero è pari al maggiore tra il fair value, al netto degli eventuali costi di vendita ed il relativo valore d'uso del bene inteso come valore attuale dei flussi futuri originati dal cespite; successive riprese di valore non possono eccedere l'ammontare delle perdite da impairment precedentemente registrate.

Per quanto riguarda i contratti di leasing, nel corso della durata dello stesso, il locatario deve:

  • valutare il diritto d'uso al costo, al netto degli ammortamenti cumulati e delle rettifiche cumulate di valore determinate e contabilizzate in base alle previsioni dello IAS 36 «Riduzioni di valore delle attività», rettificato per tenere conto delle eventuali rideterminazioni della passività del leasing;
  • incrementare la passività riveniente dall'operazione di leasing a seguito della maturazione di interessi passivi calcolati al tasso di interesse implicito del leasing, o, alternativamente, al tasso di finanziamento marginale e ridurla per i pagamenti delle quote capitale e interessi. In caso di modifiche nei pagamenti dovuti per il leasing la passività deve essere rideterminata; l'impatto della rideterminazione della passività è rilevato in contropartita dell'attività consistente nel diritto di utilizzo.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

Gli ammortamenti periodici, le perdite durature di valore, eventuali riprese di valore vengono allocate a conto economico alla voce «rettifiche di valore nette su attività materiali».

Per gli immobili detenuti a scopo di investimento il risultato netto della valutazione al fair value è iscritto alla specifica voce di conto economico.

Nel conto economico del locatario il pagamento del canone, precedentemente esposto nella voce «Altre spese amministrative», viene ora contabilizzato:

  • alla voce «Interessi netti» per la parte di interessi passivi relativi alla passività finanziaria in relazione al contratto di leasing;
  • alla voce «Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali» per la quota di ammortamento relativa al Diritto d'uso del bene.

Criteri di cancellazione

Le attività materiali vengono cancellate dal bilancio all'atto della dismissione o quando hanno esaurito la loro funzionalità economica e non si attendono benefici economici futuri.

Il diritto d'uso derivante da contratti di leasing è eliminato dal bilancio al termine della durata del leasing.

7. Attività immateriali

Criteri di classificazione

Nella voce sono registrate attività non monetarie, identificabili, intangibili, ad utilità pluriennale. Le attività immateriali sono costituite da software e avviamenti.

Criteri di iscrizione

Le attività immateriali sono iscritte al costo di acquisto, rettificato in aumento degli eventuali oneri accessori solo se è probabile che i benefici economici futuri attribuibili all'attività si realizzino e se il costo dell'attività può essere determinato attendibilmente. In caso contrario il costo dell'attività immateriale è spesato nell'esercizio in cui è sostenuto; eventuali spese successive sono capitalizzate unicamente se ne aumentano il valore o aumentano i benefici economici attesi. L'avviamento è iscritto tra le attività quando deriva da un'operazione di aggregazione d'impresa secondo i criteri di determinazione previsti dal principio contabile IFRS 3, quale eccedenza residua tra il costo complessivamente sostenuto per l'operazione ed il fair value netto delle attività e passività acquistate costituenti aziende o rami aziendali.

Criteri di valutazione

Dopo la rilevazione iniziale le immobilizzazioni immateriali, ad eccezione dell'avviamento, sono iscritte al costo al netto degli ammortamenti e delle eventuali perdite di valore. L'ammortamento è calcolato sistematicamente per il periodo previsto della loro utilità futura utilizzando il metodo di ripartizione a quote costanti. Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, alla presenza di evidenze di perdite di valore, si procede alla stima del valore di recupero dell'attività: l'ammontare della perdita è pari alla differenza tra valore contabile e valore recuperabile ed è iscritto a conto economico.

L'avviamento iscritto non è soggetto ad ammortamento ma a verifica periodica della tenuta del valore contabile, eseguita con periodicità annuale o inferiore in presenza di segnali di deterioramento del valore. A tal fine vengono identificate le unità generatrici di flussi finanziari cui attribuire i singoli avviamenti. L'ammontare dell'eventuale riduzione di valore è determinato sulla base della differenza tra il valore di iscrizione dell'avviamento ed il suo valore di recupero, se inferiore. Detto valore di recupero è pari al maggiore tra il fair value dell'unità generatrice di flussi finanziari, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d'uso, rappresentato dal valore attuale dei flussi di cassa stimati per gli esercizi di operatività dell'unità generatrice di flussi finanziari e derivanti dalla sua dismissione al termine della vita utile.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

Gli ammortamenti periodici, le perdite durature di valore, eventuali riprese di valore vengono allocate a conto economico alla voce «rettifiche di valore nette su attività immateriali». Non è ammessa la contabilizzazione di eventuali successive riprese di valore.

Criteri di cancellazione

Le attività immateriali vengono cancellate dal bilancio quando non siano attesi benefici economici futuri.

8. Attività non correnti in via di dismissione

Il Gruppo classifica le attività non correnti e i gruppi in dismissione come detenuti per vendita se il loro valore contabile sarà recuperato principalmente con un'operazione di ven-

dita, anziché tramite il loro uso continuativo. Nella voce sono registrate singole attività non correnti unicamente quando la cessione è ritenuta molto probabile e l'attività o il gruppo in dismissione è disponibile per la vendita immediata nelle sue attuali condizioni in quanto la Direzione si è impegnata nella vendita, il cui completamento dovrebbe essere previsto entro un anno dalla data della classificazione. Vengono valutate al minore tra il valore contabile e il fair value al netto dei costi connessi alla transazione. I risultati della valutazione affluiscono alle pertinenti voci di conto economico.

9. Fiscalità corrente e differita

Crediti e debiti di natura fiscale sono esposti nello stato patrimoniale nelle voci «Attività fiscali» e «Passività fiscali». Le poste della fiscalità corrente includono eccedenze di pagamenti (attività correnti) e debiti da assolvere (passività correnti) per imposte sul reddito di competenza dell'esercizio quindi che ci si attende di recuperare o corrispondere alle autorità fiscali. Il debito tributario viene determinato applicando le aliquote fiscali e la normativa vigente.

Per la stima delle attività e passività fiscali si tiene conto di eventuali oneri derivanti da contestazioni notificate dall'Amministrazione Finanziaria e non ancora definite oppure il cui esito è incerto, nonché gli oneri potenziali, sebbene remoti, connessi alle incertezze circa il trattamento fiscale adottato dalla Società e dalle altre società del Gruppo che potrebbero essere accertati dalle Autorità finanziarie.

In presenza di differenze temporanee deducibili o tassabili alla data di bilancio tra i valori fiscali delle attività e delle passività e i corrispondenti valori di bilancio viene rilevata, applicando il cosiddetto «liability method», una attività/ passività fiscale anticipata/ differita. Le passività fiscali differite sono rilevate su tutte le differenze temporanee tassabili, con le seguenti eccezioni: – le passività fiscali differite derivano dalla rilevazione iniziale dell'avviamento o di un'attività o passività in una transazione che non rappresenta un'aggregazione aziendale e, al tempo della transazione stessa, non influenza né il risultato di bilancio né il risultato fiscale; – il riversamento delle differenze temporanee imponibili, associate a partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture, può essere controllato, ed è probabile che esso non si verifichi nel prevedibile futuro. Le attività per imposte anticipate sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee deducibili, dei crediti e delle perdite fiscali non utilizzate e riportabili a nuovo, nella misura in cui sia probabile che saranno disponibili sufficienti imponibili fiscali futuri, che possano consentire l'utilizzo delle differenze temporanee deducibili e dei crediti e delle perdite fiscali riportati a nuovo, eccetto i casi in cui: – le attività per imposte anticipate collegate alle differenze temporanee deducibili deriva dalla rilevazione iniziale di un'attività o passività in una transazione che non rappresenta un'aggregazione aziendale e, al tempo della transazione stessa, non influisce né sul risultato di bilancio, né sul risultato fiscale; – nel caso di differenze temporanee deducibili associate a partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture, le imposte differite attive sono rilevate solo nella misura in cui sia probabile che esse si riverseranno nel futuro prevedibile e che vi saranno sufficienti imponibili fiscali che consentano il recupero di tali differenze temporanee. Non sono stanziate imposte differite con riguardo ai maggiori valori dell'attivo in sospensione d'imposta e a riserve in sospensione d'imposta in quanto si ritiene che non sussistano, allo stato attuale, i presupposti per la loro futura tassazione. Le attività fiscali differite sono oggetto di rilevazione solamente quando sia ragionevole la certezza del loro recupero in esercizi futuri. Le attività per imposte anticipate determinate sulla base di differenze temporanee deducibili vengono iscritte in bilancio nella misura in cui esiste la probabilità del loro recupero; tale probabilità viene valutata, attraverso lo svolgimento del probability test, sulla base della capacità di generare con continuità redditi imponibili positivi in capo al Gruppo o, per effetto dell'opzione relativa al «Consolidato fiscale», al complesso delle società aderenti. Le attività per imposte anticipate non rilevate sono riesaminate ad ogni data di bilancio e sono rilevate nella misura in cui diventa probabile che i redditi fiscali saranno sufficienti a consentire il recupero di

tali imposte differite attive. Le attività/passività fiscale anticipata/differita sono misurate in base alle aliquote fiscali che si attende saranno applicate nell'esercizio in cui tali attività si realizzeranno o tali passività si estingueranno, considerando le aliquote in vigore e quelle già emanate, o sostanzialmente in vigore, alla data di bilancio. Attività e passività fiscali vengono contabilizzate con contropartita, di norma, a conto economico salvo nel caso in cui derivino da operazioni i cui effetti sono attribuiti direttamente alla redditività complessiva o al patrimonio netto; in tali casi vengono imputate rispettivamente, al prospetto della redditività complessiva o al patrimonio coerentemente con l'elemento cui si riferiscono.

10. Fondi per rischi e oneri

Nella voce sono ricompresi i seguenti fondi:

  • Nella sottovoce «impegni e garanzie rilasciate» vanno indicati i fondi per rischio di credito a fronte di impegni a erogare fondi e di garanzie finanziarie rilasciate che sono soggetti alle regole di svalutazione dell'IFRS 9 e i fondi su altri impegni e altre garanzie che non sono soggetti alle regole di svalutazione dell'IFRS 9.
  • Nella sottovoce «Fondi di quiescenza e obbligazioni simili» sono iscritti i fondi di previdenza complementare a benefici definiti e quelli a contribuzione definita classificati come fondi interni ai sensi della vigente legislazione previdenziale e i restanti fondi di previdenza complementare «fondi esterni», solo se è stata rilasciata una garanzia sulla restituzione del capitale e/o sul rendimento a favore dei beneficiari. Tali includono:
  • Fondo di quiescenza della capogruppo. È classificato come fondo di previdenza «interno» e rientra nella categoria dei fondi a prestazioni definite. L'onere di una eventuale insufficienza delle attività del fondo rispetto alla obbligazione relativa ricade sulla banca.
  • Passività attuariale in capo a BPS (Suisse) SA derivante dagli oneri per la previdenza integrativa per i dipendenti della stessa. Per maggior dettagli si rinvia allo specifico criterio contabile descritto successivamente.
  • La sottovoce «Altri fondi per rischi e oneri» comprende, oltre al fondo «premio di fedeltà», che rappresenta l'onere derivante dalla corresponsione del premio ai dipendenti che raggiungono l'anzianità di servizio di 30 anni, i fondi accantonati a fronte di passività di ammontare o scadenza incerti, tra cui le controversie legali, che sono rilevati in bilancio quando ricorrono le seguenti contestuali condizioni:
  • l'impresa ha un'obbligazione attuale (legale o implicita), ossia in corso alla data di riferimento del bilancio, quale risultato di un evento passato;
  • è probabile che per adempiere all'obbligazione si renderà necessario un impiego di risorse economiche;
  • può essere effettuata una stima attendibile dell'importo necessario all'adempimento dell'obbligazione.

Laddove l'effetto del valore attuale del denaro assume rilevanza, (si prevede che l'esborso si verificherà oltre 12 mesi dalla data della rilevazione) si procede all'attualizzazione del relativo fondo.

11. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Criteri di classificazione

Nella presente voce figurano i debiti verso banche e verso clientela, qualunque sia la loro forma tecnica (depositi, conti correnti, finanziamenti, titoli), diversi da quelli ricondotti nelle voci 20 «Passività finanziarie di negoziazione» e 30 «Passività finanziarie designate al fair value». Sono inclusi i debiti di funzionamento connessi con la prestazione di attività e di servizi finanziari come definiti dal T.U.B. e dal T.U.F. ed i margini di variazione presso organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati nonché i debiti di

funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari. I debiti verso clientela, debiti verso banche e titoli in circolazione sono rappresentati da strumenti finanziari (diversi dalle passività di negoziazione) che configurano le forme tipiche della provvista fondi realizzata dal Gruppo presso la clientela, presso altre banche oppure incorporata in titoli. Sono inoltre inclusi i debiti iscritti dall'impresa in qualità di locatario nell'ambito di operazioni di leasing.

Criteri di iscrizione

Le predette passività finanziarie sono iscritte in bilancio secondo il principio della data di regolamento. La contabilizzazione iniziale avviene al valore corrente, valore che di norma corrisponde all'importo riscosso. Non sono inclusi nel valore di iscrizione iniziale tutti gli oneri che vengono recuperati a carico della controparte creditrice o che sono riconducibili a costi interni di natura amministrativa. Le passività di raccolta di tipo strutturato, costituite cioè dalla combinazione di una passività ospite e di uno o più strumenti derivati incorporati vengono disaggregate e contabilizzate separatamente dai derivati in essa impliciti a condizione che le caratteristiche economiche e i rischi dei derivati incorporati siano sostanzialmente differenti da quelli della passività finanziaria ospite e i derivati siano configurabili come autonomi contratti derivati.

Criteri di valutazione

Successivamente alla rilevazione iniziale le passività finanziarie sono valutate al costo ammortizzato col metodo del tasso di interesse effettivo. Il costo ammortizzato è calcolato rilevando lo sconto o il premio sull'acquisizione e gli onorari o costi che fanno parte integrante del tasso di interesse effettivo. Le passività a breve termine rimangono iscritte per il valore incassato.

Le passività oggetto di una relazione di copertura efficace vengono valutate in base alla normativa prevista per tale tipologia di operazioni.

I debiti per leasing vengono rivalutati quando vi è una lease modification (e.g. una modifica del perimetro del contratto), che non è contabilizzata/considerata come contratto separato.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

Gli interessi passivi collegati agli strumenti di raccolta sono registrati a conto economico nella voce «interessi passivi e oneri assimilati». L'ammortamento al tasso di interesse effettivo è compreso tra gli oneri finanziari nel prospetto dell'utile/(perdita). Gli utili e le perdite da riacquisto di tali passività sono rilevati a conto economico nella voce «utili/perdite da cessione o riacquisto di passività finanziarie».

Gli interessi passivi relativi alla passività finanziaria in relazione al contratto di leasing sono rilevati alla voce «Interessi passivi e oneri assimilati».

Criteri di cancellazione

Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scaduti, estinti, annullati ovvero adempiuti gli obblighi sottostanti le passività. Le passività di raccolta emesse e successivamente riacquistate vengono cancellate dal passivo.

12. Passività finanziarie di negoziazione

La voce include gli strumenti derivati, fatta eccezione per quelli di copertura, il cui fair value risulta essere negativo. Vi sono allocati anche i valori negativi degli strumenti derivati separati contabilmente dai sottostanti strumenti finanziari strutturati quando esistono le condizioni per effettuare lo scorporo. I criteri di iscrizione in bilancio, di cancellazione, di

valutazione e di rilevazione delle componenti di conto economico sono le stesse già illustrate per le attività detenute per negoziazione.

13. Passività finanziarie valutate al fair value

Non sono presenti in bilancio passività finanziarie valutate al fair value.

14. Operazioni in valuta

Sono costituite da tutte le attività e passività denominate in valute diverse dall'Euro.

Criteri di iscrizione

Le attività e passività denominate in valute diverse dall'euro sono inizialmente iscritte al tasso di cambio a pronti in essere alla data dell'operazione.

Criteri di valutazione

Alla data di chiusura dell'esercizio le attività e passività monetarie in valuta estera sono convertite utilizzando il tasso di cambio a pronti corrente a tale data. Le immobilizzazioni finanziarie espresse in valuta sono convertite al cambio storico d'acquisto.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

Le differenze di cambio che derivano dal regolamento di elementi monetari o dalla conversione di elementi monetari a tassi diversi da quelli di conversione iniziali, o di conversione del bilancio precedente, sono rilevate nel conto economico del periodo in cui sorgono. Per le attività classificate come attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, che non sono elementi monetari, le differenze di cambio sono imputate alle riserve di valutazione.

Criteri di cancellazione

Si applicano i criteri indicati per le voci di bilancio corrispondenti. Il tasso di cambio utilizzato è quello alla data di estinzione.

15. Trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto è considerato un programma a benefici definiti, ossia una obbligazione a benefici definiti e pertanto, come previsto dallo IAS 19, si è proceduto alla determinazione del valore dell'obbligazione utilizzando il «projected unit credit method» quindi proiettando al futuro, sulla base di ipotesi attuariali per la parte di quota maturata. A tal fine viene utilizzato il «projected unit credit method» che considera ogni singolo periodo di servizio come originatore di una unità addizionale di TFR da utilizzarsi per costruire l'obbligazione finale proiettando gli esborsi futuri sulla base di analisi storico statistiche e della curva demografica e attualizzando tali flussi sulla base di un tasso di interesse di mercato. L'analisi attuariale è svolta semestralmente da un attuario indipendente.

A seguito della riforma della previdenza complementare di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 le quote di TFR maturate fino al 31/12/2006 rimangono in azienda, mentre le quote maturate successivamente devono, a scelta del dipendente, essere destinate a forme di previdenza complementare o mantenute in azienda per essere trasferite successivamente all'INPS. Questo ha comportato delle modifiche alle ipotesi prese a base ai fini del calcolo attuariale, in particolare non si tiene più conto del tasso annuo medio di aumento delle retribuzioni.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 335/95 i dipendenti assunti dal 28/4/1993 possono destinare parte del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato a un Fondo di Previdenza complementare ai sensi dei vigenti accordi aziendali.

Gli utili e le perdite attuariali derivanti da aggiustamenti delle stime attuariali sono contabilizzati con contropartita ad una posta del patrimonio netto come evidenziato nel prospetto della redditività complessiva.

Il TFR maturato dopo il 31 dicembre 2006 rientra nella fattispecie di piani a contribuzione definita, Il Gruppo rileva i contributi da versare a un piano a contribuzione definita per competenza come passività dopo aver dedotto eventuali contributi già versati ai fondi di previdenza integrativa e al fondo INPS a fronte delle prestazioni di lavoro dipendente e in contropartita il conto economico.

16. Altre informazioni

16.1 Pagamenti basati su azioni – Operazioni con pagamento regolato con strumenti di capitale

È previsto un piano dei compensi a favore di soggetti apicali basato su strumenti finanziari nell'ambito del quale la remunerazione variabile, qualora superi la soglia di rilevanza determinata dal Consiglio di amministrazione, è soggetta alle norme relative al differimento e al pagamento con strumenti finanziari che si ritengono idonee ad assicurare il rispetto degli obiettivi aziendali di lungo periodo. Per ulteriori dettagli si rinvia a «A.2. Parte relativa alle principali voci di bilancio - Sezione 16.1», contenuta nella «Parte A – Politiche contabili» della Nota Integrativa del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020.

16.2 Interest Rate Benchmark Reform

La cosiddetta «riforma degli IBOR» segue le raccomandazioni del Financial Stability Board (FSB) a seguito della richiesta del G20 di compiere una radicale revisione dei principali indici di riferimento dei tassi d'interesse. La richiesta è diretta conseguenza della perdita di affidabilità di alcuni benchmark rate esistenti a seguito della presunta manipolazione degli stessi corroborata dalla rarefazione della liquidità nei mercati interbancari nel periodo successivo alla crisi economica.

A livello europeo, tale riforma si è tradotta nel Regolamento dell'Unione Europea 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. Benchmarks Regulation, BMR) in vigore da gennaio 2018, recepito in Italia dal Decreto Legislativo 19 del 13 febbraio 2019. Il regolamento ha definito il nuovo quadro normativo sui tassi di riferimento, EURIBOR, LIBOR ed EONIA creando incertezza sulla disponibilità nel lungo periodo di alcuni Benchmark. In tale contesto, il gruppo Banca Popolare di Sondrio ha avviato un progetto di assessment dal quale è emersa la non significatività dell'impatto della riforma avuto riguardo dei seguenti ambiti di indagine: prodotti, contratti, modelli e sistemi informativi.

Con riferimento all'EURIBOR, tasso di riferimento utilizzato per numerose tipologie di operazioni di raccolta e impiego e prodotti derivati, calcolato per diverse scadenze e amministrato dall'ente europeo EMMI (European Money Markets Institute), a partire dal 28 novembre 2019 viene calcolato con una nuova metodologia ai fini dell'adeguamento al regolamento di cui sopra. Tale innovata metodologia non modifica la variabile economica che l'indice rappresenta, che rimane il costo della raccolta per le banche europee contributrici. Ciò che cambia attiene al dato misurato, che ora è costituito dall'effettivo costo della raccolta rilevato dalle operazioni effettivamente conclusesi e non più, come avveniva in precedenza, da quello relativo alle proposte di acquisto o vendita dichiarato dalle banche contributrici.

A partire dal 1 ottobre 2019 è cessata la pubblicazione del tasso di riferimento EONIA nella sua precedente metodologia di calcolo. A sostituzione di tale parametro, a partire dal

2 ottobre 2019, è iniziata la pubblicazione di €STR (Euro Short-Term Rate). Con riferimento al tasso €STR l'esposizione del Gruppo Banca Popolare di Sondrio risulta essere priva di impatti data l'assenza di prodotti indicizzati al nuovo €STR.

In ultima analisi, la pubblicazione del LIBOR cesserà a partire dalla fine del 2021 e sono già presenti nelle singole nazioni tassi risk free alternativi che andranno a sostituire il LIBOR stesso.

A partire dal 2021 è applicabile obbligatoriamente e per la prima volta il Regolamento n. 25/2021 del 13 gennaio 2021 che recepisce il documento «Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse — fase 2 Modifiche all'IFRS 9, allo IAS 39, all'IFRS 7, all'IFRS 4 e all'IFRS 16». Dal punto di vista della rappresentazione contabile viene chiarito che le modifiche a seguito della IBOR Reform relative alla sostituzione del tasso IBOR esistente con il nuovo tasso Risk Free Rate non debbano costituire un evento di derecognition, ma siano da considerare contabilmente come una modifica (cd. «modification»). In proposito viene introdotto un espediente pratico che consente di rappresentare tali modifiche, se effettuate come diretta conseguenza dell'IBOR Reform e su basi economiche equivalenti, con un adeguamento prospettico del tasso di interesse effettivo, con impatti sul margine di interesse dei futuri periodi.

In tema di Hedge Accounting, nella seconda fase del progetto, lo IASB ha introdotto alcune eccezioni allo IAS 39, in caso di modifiche necessarie come diretta conseguenza dell'IBOR Reform ed effettuate su basi economiche equivalenti, che consentono di non effettuare il discontinuing a seguito dell'aggiornamento della documentazione sulla relazione di copertura (per la modifica del rischio coperto, del sottostante coperto o del derivato di copertura o della modalità di verifica della tenuta della copertura). L'eventuale effetto di inefficacia deve comunque essere rilevato a conto economico. Si precisa che il Gruppo, non avendo in essere operazioni rilevanti di hedge accounting, non ha registrato significativi impatti dalla riforma.

16.3 TLTRO III

Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) ha lanciato una nuova serie di sette operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO III). Le nuove operazioni di finanziamento, in base a quanto indicato nella decisione ECB del 07/03/2019:

  • prevedevano aste da settembre 2019 a marzo 2021 con cadenza trimestrale;
  • hanno una durata di tre anni, con la possibilità di rimborso (totale o parziale) volontario anticipato a partire da un anno dopo il regolamento di ciascuna operazione.

Nelle riunioni del 12 marzo e del 30 aprile 2020, il Consiglio direttivo della BCE, a seguito dell'emergenza Covid-19, ha rivisto i parametri delle operazioni TLTRO con riferimento all'importo massimo finanziabile e la relativa remunerazione.

Le operazioni di TLTRO III sono indicizzate al tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali (MRO – Main Refinancing Operation rate, attualmente pari allo 0%) o in alternativa, in funzione del raggiungimento di determinati benchmark, al tasso di interesse medio sulle operazioni di deposito overnight presso la banca centrale (DF – Deposit Facility rate).

A seguito della crisi legata al Covid-19, per il periodo compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021, è stato previsto un taglio di 50 punti base ai tassi sopracitati. Con la decisione BCE di dicembre 2020, tale riduzione sarà estesa anche al periodo compreso tra il 24 giugno 2021 e il 23 giugno 2022 per le controparti i cui prestiti idonei netti tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2021 siano almeno uguali ai rispettivi benchmark net lending.

Per ulteriori informazioni in merito all'applicazione del Deposit Facility e al trattamento contabile, in conformità allo IAS 20, delle operazioni TLTRO III si rinvia a quanto esposto nella nota integrativa del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

Al 30 giugno 2021, il valore contabile delle passività TLTRO III risulta pari a 8.874 milioni ed i relativi interessi contabilizzati ammontano a 43 milioni di euro.

16.4 Ricavi provenienti da contratti con clienti

Con riferimento alle modalità di riconoscimento dei ricavi provenienti da contratti con clienti si rinvia a si rinvia a «A.2. Parte relativa alle principali voci di bilancio - Sezione 16.4», contenuta nella «Parte A – Politiche contabili» della Nota Integrativa del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020.

16.5 Trattamento contabile dei crediti d'imposta connessi con i Decreti Legge «Cura Italia» e «Rilancio».

I decreti legge n. 18/2020 (c.d. «Cura Italia») e n. 34/2020 (c.d. «Rilancio») hanno introdotto nell'ordinamento italiano misure fiscali di incentivazione connesse sia con spese per investimenti (es. eco e sismabonus) sia con spese correnti (es. canoni di locazione di locali ad uso non abitativo). Tali incentivi fiscali si applicano a famiglie o imprese, sono commisurati a una percentuale della spesa sostenuta (che in alcuni casi raggiunge anche il 110%) e sono erogati sotto forma di crediti d'imposta o di detrazioni d'imposta (trasformabili su opzione in crediti d'imposta). Per l'eco e il sismabonus, oltre che per gli altri incentivi per interventi edilizi, è possibile usufruire dell'incentivo anche tramite sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, al quale verrà riconosciuto un credito d'imposta. La maggior parte dei crediti d'imposta oggetto delle misure d'incentivo sono cedibili a terzi acquirenti, tra cui le banche, che li utilizzeranno secondo la specifica disciplina prevista.

Il Gruppo nell'ottica di contribuire a sostenere famiglie e imprese, nel secondo semestre 2020 ha avviato un progetto specifico mirato all'acquisizione di tali crediti d'imposta. In tal senso, coerentemente a quanto previsto dal Documento Banca d'Italia/Consob/Ivass n. 9, i crediti d'imposta acquistati non rappresentano attività fiscali, contributi pubblici, attività immateriali o attività finanziarie per tale motivo la classificazione più appropriata è quella residuale delle «altre attività» dello stato patrimoniale. Al momento della rilevazione iniziale il credito d'imposta viene rilevato al prezzo dell'operazione (valore corrispondente al suo valore equo). Per le valutazioni successive è prevista l'applicazione delle previsioni dell'IFRS 9 relative al business model Hold To Collect che prevedono la misurazione al costo ammortizzato. Con riferimento alla rappresentazione nel prospetto di conto economico i proventi relativi sono contabilizzati nella voce interessi.

16.6 Proventi da dividendi

I dividendi vengono rilevati al momento in cui sorge il diritto di percepirli.

16.7 Azioni proprie

Eventuali azioni proprie detenute in portafoglio sono portate in diminuzione del patrimonio netto. Allo stesso modo vengono imputati eventuali utili o perdite derivanti dalla successiva negoziazione.

16.8 Covered bond

In data 6 novembre 2013 il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha autorizzato un Programma di obbligazioni bancarie garantite (covered bonds) per un importo massimo fino ad € 5 miliardi basato sulla cessione ad una società veicolo di mutui fondiari ed ipotecari residenziali originati dalla Capogruppo stessa. Si rinvia a quanto esposto nelle presenti note illustrative, «Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura», Sezione «Operazioni di cartolarizzazione e di cessione delle attività».

16.9 Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Schema Volontario

Nel mese di dicembre 2015 la Capogruppo ha aderito allo Schema Volontario costituito nell'ambito del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi per l'effettuazione di interventi di sostegno a favore di banche in amministrazione straordinaria o in condizioni di dissesto o a rischio di dissesto e ad esso aderenti. Trattasi di uno strumento aggiuntivo per la soluzione delle crisi bancarie destinato ad interventi per i quali sussistono prospettive di risanamento della banca o sia prevedibile un minor onere rispetto a quello da sostenere in liquidazione della stessa. Nel corso del 2018, il fondo è intervenuto a favore di Banca Carige, che si è tradotto, per la Banca, in un esborso di 5,257 milioni a fronte dell'iscrizione di un'attività finanziaria nel portafoglio dei titoli valutati al fair value con impatto a conto economico. L'attività finanziaria è stata completamente svalutata in sede di bilancio 2018 e successivi. Negli esercizi successivi e in quello in commento non sono stati contabilizzati oneri per altri interventi.

16.10 Politiche contabili rilevanti ed incertezze sull'utilizzo di stime nella predisposizione del bilancio consolidato (ai sensi di quanto previsto dallo IAS 1 e dalle raccomandazioni contenute nei Documenti Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 e n. 4 del 3 marzo 2010)

Come indicato precedentemente l'adozione di alcuni principi contabili comporta necessariamente il ricorso a stime ed assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività iscritti nella situazione infrannuale e sull'informativa relativa alle eventuali attività e passività potenziali. Nella determinazione delle stime contabili il Gruppo prende in considerazione tutte le informazioni disponibili alla data di redazione della presente relazione finanziaria semestrale nonché le eventuali ipotesi considerate ragionevoli sulla base di evidenze esterne e alla luce dell'esperienza storica dell'istituto. Non si può pertanto escludere che per quanto ragionevoli tali stime possano non trovare conferma nei futuri scenari in cui il Gruppo si troverà ad operare. I risultati che si consuntiveranno in futuro potrebbero infatti anche discostarsi dalle stime effettuate ai fini della redazione della situazione semestrale e potrebbero conseguentemente rendersi necessarie rettifiche ad oggi non prevedibili né stimabili rispetto al valore contabile delle attività e passività iscritte.

Allo stato, tra i principali fattori di incertezza che potrebbero incidere sugli scenari futuri in cui il Gruppo si troverà ad operare si annoverano le conseguenze negative sull'economia globale e italiana direttamente o indirettamente collegati all'epidemia da Coronavirus (CO-VID-19). In relazione ai riflessi dell'impatto derivante dall'emergenza sanitaria COVID-19 si richiamano le indicazioni fornite dalle Autorità e dallo IASB nel corso del 2020. Nei primi sei mesi del 2021 non si segnalano novità normative, pertanto le classificazioni e le valutazioni sono avvenute in continuità del Bilancio 2020 a cui si rimanda per un'informativa dettagliata degli interventi normativi sia per la modalità di applicazione da parte del Gruppo, eccetto che per quanto attiene la proroga, attraverso il Decreto Sostegni Bis dello scorso giugno, delle moratorie garantite dallo Stato dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, e il termine, per le moratorie concesse dopo il 31 marzo 2021, del periodo di concessione di semplificazioni in termini di classificazione delle stesse per le quali, in assenza di ulteriori indicazioni delle Autorità di Vigilanza, è stata attivata la valutazione per l'eventuale classificazione a forborne.

ECL – Perdite attese su crediti

Con riferimento al framework metodologico utilizzato dal Gruppo per la quantificazione delle perdite attese sui crediti performing nel corso del primo semestre 2021 sono da segnalare, oltre alle usuali attività di aggiornamento delle parametrizzazioni degli scenari macroeconomici e dei fattori ponderali ad essi associati in base alle ultime previsioni disponibili, inclusive degli effetti della pandemia COVID-19, i continui interventi evolutivi nella

modellistica, volti a migliorare le stime della perdita attesa, in linea con quanto richiesto dal principio contabile IFRS 9.

Con specifico riferimento alla esplicita modellazione della componente di scenario-dependency come postulato dal principio contabile, si precisa come si siano adottati, per il calcolo delle svalutazioni di giugno 2021, una pluralità di scenari macroeconomici inclusivi degli effetti COVID:

  • uno scenario baseline, corrispondente all'aggiornamento di Giugno 2021 dello scenario baseline inizialmente rilasciato dal fornitore ufficiale in occasione dell'ultimo rapporto previsionale riferito al primo trimestre 2021;
  • uno scenario (lievemente) favorevole, corrispondente allo scenario favorevole rilasciato dal fornitore ufficiale in occasione dell'ultimo rapporto previsionale riferito al primo trimestre 2021;
  • uno scenario (lievemente) avverso, corrispondente allo scenario avverso rilasciato dal fornitore ufficiale in occasione dell'ultimo rapporto previsionale riferito al primo trimestre 2021.

Per quanto attiene infine i fattori ponderali assegnati ai singoli scenari in sede di ponderazione, in continuità con le scelte degli ultimi mesi antecedenti la semestrale contabile, allo scenario baseline, in ragione della sua natura, viene assegnato il fattore ponderale prevalente (pari al 55%), laddove gli scenari alternativi entrano con fattori ponderali del 20% e 25%.

Per quanto attiene invece le soglie SICR da utilizzare nei criteri assoluti di staging non si segnalano specifiche ricalibrazioni rispetto a quelle in uso per la predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2020. Inoltre, in ragione del perdurare del contesto macroeconomico osservato e da un punto di vista prudenziale e prospettico, si è provveduto all'aggiornamento delle analisi aventi per oggetto i crediti che hanno beneficiato delle moratorie applicate alla luce della crisi COVID-19; questa analisi mira a identificare in modo puntuale, segmentando il portafoglio sulla base di alcuni rischi driver come il settore di appartenenza e il rating del debitore, eventuali posizioni che presentino segnali di significativo aumento del rischio di credito (c.d. «lista moratorie alto rischio») che per tale ragione vengono prudenzialmente classificate in Stage 2.

Infine, considerando il perdurare dell'elevata incertezza circa l'evoluzione dell'attuale contesto macroeconomico e di business, si è proceduto a mantenere l'apposito framework di expert-based overlay, volto a catturare al meglio i rischi legati alla pandemia, ed apportando ad esso un'opportuna attività di calibrazione alla luce delle dinamiche evolutive dei suddetti fattori di rischio recentemente osservati. Le suddette revisioni hanno comportato, nel complesso, un livello delle svalutazioni collettive dei crediti, pari a 165 milioni di euro al 30 giugno 2021 rispetto a 196 milioni di euro al 31 dicembre 2020.

In ogni caso, non si può però escludere che l'introduzione di differenti metodologie, parametri, assunzioni nella determinazione del valore recuperabile delle esposizioni creditizie performing del Gruppo – influenzati peraltro dall'evoluzione del contesto economico-finanziario e regolamentare di riferimento – possano determinare valutazioni differenti rispetto a quelle condotte ai fini della redazione della presente relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2021.

Per ulteriori dettagli in merito all'incorporazione degli effetti COVID-19 nel calcolo delle rettifiche di valore sui crediti e sull'analisi di sensitivity si rinvia al paragrafo «Rischi del Gruppo Bancario» contenuti nella sezione dedicata alle «Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura» delle presenti note illustrative.

Moratorie e altre misure di sostegno

Al fine di valutare gli effetti sul bilancio, in considerazione delle misure di sostegno economico realizzate dal Governo italiano e dalle associazioni di categoria, che richiedono un intervento significativo del sistema bancario si possono inquadrare tre macroclassi di misure:

  • moratorie/sospensioni su mutui e finanziamenti in favore di privati e imprese;
  • prestiti garantiti dallo Stato in favore di piccole, medie e grandi imprese;
  • anticipazione liquidità ai lavoratori, in relazione alla particolare fattispecie di credito da erogare.

Attraverso la Comunicazione del 30 giugno 2020 «Orientamenti dell'Autorità bancaria europea relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi COVID-19» e del 15 dicembre 2020 la Banca d'Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (EBA) relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi COVID-19. Nel dettaglio è stata prevista l'integrazione delle disposizioni che disciplinano i bilanci delle banche (Circolare n. 262 del 2005) per fornire al mercato informazioni sugli effetti che il COVID-19 e le misure di sostegno all'economia hanno prodotto sulle strategie, gli obiettivi e le politiche di gestione dei rischi, nonché sulla situazione economico patrimoniale degli intermediari.

I criteri di classificazione contabile dei finanziamenti sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al bilancio al 31 dicembre 2020. Inoltre, stante l'eccezionalità del contesto legato alla pandemia COVID-19 e gli orientamenti delle Autorità di Vigilanza, volti ad utilizzare i margini di flessibilità esistenti nella normativa contabile e prudenziale, nel corso del 2020 sono state tempo per tempo assunte decisioni di modifica di classificazione contabile, quali:

  • 1) i nuovi finanziamenti correlati alla situazione pandemica, le sospensioni Eba compliant e quelle connesse ai sensi del Decreto Cura Italia non sono identificati, salvo diverse evidenze, come misure di forbearance all'atto della concessione. Per le moratorie per le quali è terminato il periodo di concessione delle semplificazioni in termini di classificazione delle stesse, in assenza di ulteriori indicazioni delle Autorità di Vigilanza, è stata attivata la valutazione per l'eventuale classificazione a forborne. Si specifica che una parte delle controparti che hanno beneficiato dell'estensione della moratoria Cura Italia sino al 30 Giugno 2021, costituita dalle posizioni identificate come più rischiose, è stata oggetto di una specifica attività di revisione dedicata alla valutazione dell'attribuzione della marcatura forborne.
  • 2) per le sospensioni e le concessioni diverse dal punto 1) la valutazione della marcatura forborne avviene in fase di delibera della facilitazione secondo il processo ordinario; vengono marcate forborne le concessioni finalizzate a facilitare il rimborso di debiti pregressi e le facilitazioni concesse a controparti considerate in difficoltà finanziaria; non vengono marcate forborne le facilitazioni concesse in ottica commerciale, quelle concesse per finanziare esigenze di investimento e quelle concesse per allineare gli esborsi finanziari ai flussi reddituali/di cassa.

Per maggiori informazioni in merito alle azioni intraprese dal Gruppo per una corretta classificazione delle misure di sostegno si rinvia agli appositi paragrafi «Impatti derivanti dalla pandemia COVID-19» presenti all'interno delle presenti note illustrative, «Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura».

Attività per imposte anticipate

Il Gruppo presenta, tra le proprie attività patrimoniali significative, attività fiscali per imposte anticipate principalmente derivanti da differenze temporanee tra la data di iscrizione nel conto economico e la data nella quale i costi potranno essere dedotti e in misura residuale da perdite fiscali riportabili a nuovo. L'iscrizione di tali attività ed il successivo mantenimento in bilancio presuppone la verifica della loro recuperabilità attraverso l'esecuzione del cosiddetto probability test il quale deve considerare le disposizioni normative fiscali vigenti alla data di redazione del bilancio. Tenuto conto dei risultati economici del primo semestre e delle proiezioni macroeconomiche aggiornate si possono considerare confermate le conclusioni del probability test svolto al 31 dicembre 2020, dal quale non emergevano criticità in merito alla recuperabilità delle DTA.

Al 30 giugno il Gruppo contabilizza circa 347 milioni di attività per imposte anticipate per le quali si ritiene ragionevolmente che non vi siano problemi di recuperabilità poiché circa 276 milioni, l'80% delle stesse, risponde ai requisiti richiesti dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che consente di trasformarle in crediti di imposta nell'ipotesi di rilevazione di una «perdita civilistica», di una «perdita fiscale» ai fini IRES e di un «valore della produzione netto negativo» ai fini IRAP; il loro recupero è quindi certo, in quanto prescinde dalla capacità di generare una redditività futura. Infine, si deve tener conto che la recuperabilità di tutte le imposte differite attive potrebbe essere negativamente influenzata da modifiche nella normativa fiscale vigente, non prevedibili allo stato attuale.

Impairment test avviamenti

Periodicamente viene verificata l'inesistenza di indicatori di perdite durevoli di valore relativamente alle attività immateriali a vita utile indefinita (avviamenti) ed agli investimenti partecipativi iscritti nell'attivo patrimoniale. Il test impairment viene predisposto, con cadenza annuale, determinando il valore d'uso o il fair value delle attività e verificando che il valore al quale l'attività immateriale o la partecipazione risulta iscritta in bilancio sia inferiore al maggiore tra il rispettivo valore d'uso e fair value al netto dei costi di vendita. L'ultimo test di impairment è stato eseguito al 31 dicembre 2020 e con riferimento al 30 giugno 2021 non è sorta la necessità di rieffettuare la verifica in quanto non sono intervenuti eventi tali da evidenziare perdite durevoli di valore.

Strumenti finanziari (valutazioni di attività finanziarie, partecipazione e modelli valutativi per la rilevazione del fair value per strumenti non quotati in mercati attivi)

Nel caso di strumenti finanziari non quotati su mercati attivi o di strumenti illiquidi e complessi sono previste specifiche valutazioni che prevedono l'utilizzo di complessi modelli di valutazione e/o parametri a non osservabili sul mercato. Tali valutazioni sono pertanto caratterizzate da complessità valutative che vengono evidenziate nella conseguente classificazione in corrispondenza dei livelli di gerarchia dei fair value.

Per quanto concerne gli investimenti partecipativi si evidenzia che l'eventuale indisponibilità, dei progetti di bilancio delle partecipate e dei loro piani industriali previsionali aggiornati introduce ulteriori elementi di incertezza nell'ambito del processo di valutazione del valore delle partecipazioni. In tali circostanze non si può quindi escludere che il valore attribuito alle partecipazioni, sulla base delle informazioni disponibili, possa eventualmente differire da successive valutazioni formulate alla luce di diversi elementi informativi disponibili.

Valutazione delle passività associate ai benefici a favore dei dipendenti

La valutazione delle passività associate ai benefici a favore dei dipendenti implica un certo grado di complessità specialmente con riferimento ai piani a benefici definiti ed ai benefici a lungo termine laddove vengono utilizzate ipotesi attuariali di natura demografica (quali tassi di mortalità e di turnover dei dipendenti) e finanziaria (quali tassi di attualizzazione e tassi di inflazione). Nella Parte B delle presenti Note illustrative, rispettivamente per il Fondo di trattamento di fine rapporto e per i fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti è stata effettuata l'analisi di sensitività al variare delle principali ipotesi attuariali inserite nel modello di calcolo.

Trasferimento di attività finanziarie detenute per la negoziazione

Il Gruppo come già nell'esercizio precedente non ha effettuato riclassifiche di attività finanziarie

INFORMATIVA SUL FAIR VALUE

Informativa di natura qualitativa

Di seguito viene fornita l'informativa sul fair value come richiesto dall'IFRS 13. Il richiamato principio definisce il fair value come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di una attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. Il fair value è un criterio di valutazione di mercato ma mentre per alcune attività e passività, potrebbero essere disponibili transazioni o informazioni di mercato osservabili, per altre attività e passività tali informazioni non potrebbero essere disponibili. Quando non è rilevabile un prezzo per un'attività o una passività identica è necessario ricorrere a delle tecniche di valutazione che massimizzino l'utilizzo di input osservabili rilevanti e riducano al minimo l'input di quelli non osservabili.

Una delle principali novità introdotte dall'IFRS 13 è rappresentata dalle precisazioni in riferimento alla misurazione del rischio di inadempimento nella determinazione del fair value dei derivati OTC. Tale rischio riguarda le variazioni sia del merito creditizio della controparte sia quello dell'emittente. È stato pertanto implementato un modello di valorizzazione di questa componente di rischio che va a rettificare il valore puro di mercato dello strumento.

Per quanto riguarda i derivati con mark to market attivo la componente di rischio viene denominata CVA (Credit value adjustment) e rappresenta la perdita potenziale associata al rischio creditizio della controparte, mentre per gli strumenti con mark to market negativo il DVA (Debit value adjustment) quantifica il rischio emittente.

Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati

Gli input di livello 2 sono input diversi dai prezzi quotati di cui al livello 1 e comprendono: prezzi quotati per attività o passività similari in mercati attivi, prezzi quotati per attività o passività identiche o similari in mercati non attivi, dati diversi dai prezzi quotati osservabili come tassi di interesse e curve dei rendimenti osservabili a intervalli comunemente quotati, volatilità implicite, spread creditizi, input corroborati dal mercato.

Sono generalmente forniti da provider o desunti sulla base di prezzi calcolati grazie a parametri di mercato per attività finanziarie simili.

Gli input di livello 3 sono input non osservabili per l'attività o per la passività e devono essere utilizzati per valutare il fair value nella misura in cui gli input osservabili rilevanti non siano disponibili. Devono riflettere le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell'attività o passività, incluse le assunzioni circa il rischio. Vengono valutate utilizzando input in prevalenza non osservabili sul mercato che derivano da stime e valutazioni interne derivanti da modelli di pricing che privilegiano l'esame dei cash flow attesi e informazioni di prezzi e spread nonché dati e serie di dati storici relativi a fattori di rischio e report specialistici in materia.

Processi e sensibilità delle valutazioni

Il Gruppo determina il fair value delle attività e passività ricorrendo a varie metodologie definite all'interno delle policies aziendali. Sulla base degli input che possono essere utilizzati gli strumenti finanziari vengono classificati di Livello 1, Livello 2, Livello 3. Vengono classificati nel Livello 1 gli strumenti finanziari che sono oggetto di quotazione in mercati attivi per i quali il fair value è assunto sulla base delle quotazioni ufficiali sul mercato. Nel caso in cui si sia in presenza di più mercati attivi viene considerato il mercato principale; in assenza di quest'ultimo il mercato più vantaggioso. Di norma gli input di livello 1 non possono essere rettificati. Il concetto di mercato attivo non coincide con quello di mercato regolamentato ma è strettamente riferito allo strumento finanziario. Ne consegue che l'essere quotato in un mercato regolamentato non è sufficiente per essere definito quotato in un mercato attivo. I prezzi quotati sono rilevati da listini, dealer, broker ecc. e sono rappresentativi di transazioni regolarmente effettuate. Vengono classificati nel livello 2 gli strumen-

ti finanziari per i quali gli input sono diversi dai prezzi quotati inclusi nel livello 1 e osservabili direttamente o indirettamente per l'attività o per la passività. In tale caso si ricorre a tecniche di valutazione che sono il metodo della valutazione di mercato, il metodo del costo, il metodo reddituale che a sua volta si basa sulle tecniche del valore attuale e modelli di misurazione del prezzo delle opzioni. L'utilizzo di una tecnica del valore attuale ricomprende a sua volta i seguenti elementi:

  • a) una stima dei flussi finanziari futuri per l'attività o la passività da valutare;
  • b) l'incertezza inerenti ai flussi finanziari data dalle possibili variazioni dell'ammontare e della tempistica degli stessi;
  • c) il tasso applicato ad attività monetarie senza rischio con durate analoghe;
  • d) il premio per il rischio;
  • e) per le passività il rischio di inadempimento relativo a tale passività, compreso il rischio di credito del debitore stesso.

Vengono classificati nel livello 3 gli strumenti finanziari per i quali gli input non siano osservabili. In questo caso vengono utilizzate le migliori informazioni disponibili nelle circostanze specifiche tenendo conto anche di tutte le informazioni relative ad assunzioni ragionevolmente disponibili adottate dagli operatori di mercato.

Nel caso in cui la valutazione di uno strumento finanziario avvenga mediante ricorso a input di livelli diversi allo strumento finanziario viene attribuito il livello con l'input significativo più basso. Il principio contabile IFRS 13 richiede, per le attività finanziarie classificate al livello 3, informativa in merito alla sensitività dei risultati economici a seguito del cambiamento di uno o più parametri non osservabili utilizzati nelle tecniche di valutazione impiegate nella determinazione del fair value. Anche in considerazione del fatto che il peso specifico di tali strumenti all'interno del portafoglio delle attività finanziarie del gruppo è contenuto e che all'interno degli strumenti di livello 3 sono ricompresi una buona parte di titoli valutati al costo o valutati attraverso prezzi tratti da operazioni precedenti senza ulteriori rettifiche (per i quali non è richiesta informativa quantitativa della sensibilità della misurazione), variazioni degli input non osservabili non comportano significativi impatti economici.

In relazione ai titoli Asset Backed Securities (ABS) presenti in portafoglio, rivenienti dalle operazioni di cessione tramite cartolarizzazione di portafogli di crediti in sofferenza (operazioni Diana e Luzzatti) le analisi e valutazioni sono state svolte sulla base del più recente patrimonio informativo disponibile e seguendo per la modellazione dei flussi di cassa dell'operazione di securitization la c.d. waterfall structure. Dalle analisi svolte non sono emersi elementi tali da giustificare una variazione del fair value delle tranche rispetto ai valori attualmente scritti a bilancio. Sono inoltre presenti in portafoglio quote di fondi rivenienti da operazioni di ristrutturazione di crediti corporate, la cui misurazione al fair value viene effettuata sulla base del NAV, eventualmente corretto per tenere conto della scarsa liquidabilità dell'investimento.

Gli strumenti classificati al livello 3, per i quali nella determinazione del fair value vengono elaborati input non osservabili di carattere quantitativo, sono riconducibili, in buona parte, a strumenti finanziari che non hanno superato il test SPPI previsto per la classificazione delle attività finanziarie dall'IFRS 9. Il fair value della maggior parte di tali strumenti finanziari è determinato attraverso un modello di Discounted Cash Flow o, per prodotti a revoca, posto pari all'esposizione lorda rettificata per la componente di perdita per rischio di credito. Al cambiamento dei parametri di rischio non osservabili, i risultati economici non presentano rilevanti oscillazioni. In particolare, sono state effettuate le seguenti analisi:

  • a) un'analisi di sensitivity alla variazione del parametro di PD (Probability of default) considerando i valori del parametro stesso in differenti scenari: (lievemente) favorevole ed avverso. In entrambi i casi le variazioni del fair value sono molto contenute (fair value complessivo minore dello 0,09% nello scenario avverso e maggiore dello 0,01% nello scenario favorevole). Le variazioni risultano molto contenute, in quanto la maggior parte di tali strumenti presenta un basso rischio di credito.
  • b) un'analisi di sensitivity alla variazione del parametro di LGD (Loss Given default) considerando i valori del parametro stesso in differenti scenari: (lievemente) favorevole ed

avverso. In entrambi i casi le variazioni del fair value sono molto contenute (fair value minore dello 0,32% nello scenario avverso e maggiore dello 0,14% nello scenario favorevole). Anche in questo caso, le variazioni risultano molto contenute in quanto la maggior parte di tali strumenti presenta un basso rischio di credito.

  • c) un'analisi di sensitivity alla variazione del tasso di attualizzazione utilizzato per lo sconto dei flussi di cassa, applicando uno shock parallelo alle curve dei tassi di +/–200 basis points. In questi casi le variazioni del fair value sono pari a - 1,58% nel caso in cui si consideri l'innalzamento delle curve dei tassi, viceversa un aumento di fair value pari a + 3,68% in caso di abbassamento delle medesime. In particolare, nei rapporti rateali a tasso fisso il valore del tasso di capitalizzazione non è impattato dallo shock, che impatta invece in fase di attualizzazione dei flussi; al contrario, nei rapporti rateali indicizzati ad un tasso variabile il valore del tasso di capitalizzazione, con riferimento alla componente di spread, non è impattato dallo shock, mentre lo shock impatta in fase di determinazione delle componenti variabili delle cedole e nella fase di attualizzazione dei flussi. Il fair value, shockato e non–shockato, può riflettere un effetto di attualizzazione da tasso negativo; questo è in linea con quanto calcolato correntemente in altre elaborazioni e con la prassi di mercato. La fase di capitalizzazione ha un limite naturale a zero, non vengono generate rate con quota interessi negativa. Le variazioni di fair value sono maggiori rispetto alle altre due sensitivity, ma rimangono comunque su livelli contenuti.
  • d) un'analisi di sensitivity volta a quantificare l'impatto della modellazione esplicita della componente di illiquidity and funding spread. Nell'ipotesi di non applicare una modellazione esplicita di tale componente la variazione del fair value è pari a + 5,55%; applicando invece uno shock parallelo alle curve dei tassi di +/–50 basis points, le variazioni del fair value sono pari a 0,02% nel caso in cui si consideri l'innalzamento delle curve dei tassi, viceversa un aumento di fair value pari a + 0,03% in caso di abbassamento delle medesime.

Gerarchia del fair value

Nella determinazione del fair value l'IFRS 13 richiama il concetto di gerarchia dei criteri utilizzati per la misurazione che era stato introdotto da un emendamento all'IFRS 7 recepito dal regolamento n. 1165 del 27/11/2009, il quale prevedeva l'obbligo di classificare le valutazioni sulla base di una gerarchia di livelli che riflette la significatività degli input utilizzati nelle valutazioni degli strumenti finanziari. Si distinguono i seguenti livelli:

  • a) quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo per le attività o passività oggetto di valutazione (livello 1);
  • b) input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente che sono osservabili direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato (livello 2);
  • c) input che non sono basati sui dati di mercato osservabili (livello 3). In questo caso il fair value viene determinato ricorrendo a tecniche di valutazione che si basano in modo consistente sul ricorso di stime e assunti da parte degli uffici del Gruppo.

L'allocazione nei livelli non è opzionale ma va effettuata in ordine gerarchico essendo attribuita priorità ai prezzi ufficiali su mercati attivi; in assenza di tali input si ricorre prima a metodi diversi dai primi ma che prendono comunque a riferimento parametri osservabili, altrimenti a tecniche di valutazione utilizzando input non osservabili.

I trasferimenti di una attività o passività tra i diversi livelli di gerarchia del fair value sono effettuati quando a seguito di variazioni degli input appare non coerente la classificazione precedente.

Altre informazioni

Le informazioni fornite a commento in precedenza unitamente a quanto esposto nelle tabelle successive forniscono una informativa adeguata a quanto richiesto dall'IFRS 13 paragrafi 91 e 92, e non ricorrono obblighi informativi di cui ai paragrafi 51, 93 lettera (i) e 96 del predetto principio.

INFORMATIVA DI NATURA QUANTITATIVA

Gerarchia del fair value

Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value

30/06/2021 31/12/2020
Attività/Passività finanziarie misurate al fair value Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3
1. Attività finanziarie valutate al fair value
con impatto a conto economico 143.709 644.360 515.179 154.914 624.957 448.862
a) attività finanziarie detenute per la
negoziazione 107.123 73.558 6.361 117.984 66.616 5.945
b) attività finanziarie designate al fair value
c) altre attività finanziarie
obbligatoriamente valutate al fair value 36.586 570.802 508.818 36.930 558.341 442.917
2. Attività finanziarie valutate
al fair value con impatto sulla
redditività complessiva 3.012.395 120.267 2.475.922 144.017
3. Derivati di copertura
4. Attività materiali 61.760 62.080
5. Attività immateriali
Totale 3.156.104 644.360 697.206 2.630.836 624.957 654.959
1. Passività finanziarie detenute
per la negoziazione 421 32.316 890 32.926 890
2. Passività finanziarie designate
al fair value
3. Derivati di copertura 4.054 6.271
Totale 421 36.370 890 39.197 890

Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)

Attività finanziarie valutate al fair value
con impatto a conto economico
di cui: c) Attività
di cui: a) altre attività finanziarie
attività di cui: b) finanziarie valutate al
finanziarie attività obbligatoria fair value con
detenute per finanziarie mente impatto sulla
la negozia designate al valutate al redditività Derivati di Attività Attività
Totale zione fair value fair value complessiva copertura materiali immateriali
1. Esistenze iniziali 448.862 5.945 442.917 144.017 62.080
2. Aumenti 109.858 445 109.413 13.480
2.1. Acquisti 102.033 102.033
2.2. Profitti imputati a: 7.131 422 6.709 13.309
2.2.1. Conto Economico 7.131 422 6.709
- di cui plusvalenze 6.096 416 5.680
2.2.2. Patrimonio netto 13.309
2.3. Trasferimenti da altri livelli 80 23 57
2.4. Altre variazioni in aumento 614 614 171
3. Diminuzioni 43.541 29 43.512 37.230 320
3.1. Vendite 5.774
3.2. Rimborsi 32.141 32.141 134
3.3. Perdite imputate a: 6.094 6.094 325 320
3.3.1. Conto Economico 6.094 6.094 320
- di cui minusvalenze 6.084 6.084 320
3.3.2. Patrimonio netto 325
3.4. Trasferimenti da altri livelli 23.271
3.5. Altre variazioni in diminuzione 5.306 29 5.277 7.726
4. Rimanenze finali 515.179 6.361 508.818 120.267 61.760

Variazioni annue delle passività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)

Non si sono verificate sostanziali variazioni nelle passività finanziarie valutate al fair value di livello 3.

Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente: ripartizione per livelli di fair value

Attività/Passività non misurate 30/06/2021 31/12/2020
al fair value o misurate al fair
value su base non ricorrente
Valore
Bilancio
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Valore
Bilancio
Livello 1 Livello 2 Livello 3
1. Attività finanziarie valutate
al costo ammortizzato
41.937.372 8.643.248 34.320.134 39.168.264 7.203.151 33.166.713
2. Attività materiali detenute
a scopo di investimento
3. Attività non correnti
e gruppi di attività in via
di dismissione
Totale 41.937.372 8.643.248 – 34.320.134 39.168.264 7.203.151 33.166.713
1. Passività finanziarie valutate
al costo ammortizzato
47.832.353 2.732.903 266.357 44.913.108 45.386.147 2.614.567 284.068 42.555.036
2. Passività associate ad
attività in via di dismissione
Totale 47.832.353 2.732.903 266.357 44.913.108 45.386.147 2.614.567 284.068 42.555.036

INFORMATIVA SUL C.D. «DAY ONE PROFIT/LOSS»

Il «day one profit/loss» regolato dall'IFRS7 e dallo IFRS 9 B5.1.2A, deriva dalla differenza all'atto della prima rilevazione tra il prezzo di transazione dello strumento finanziario e il fair value. Tale differenza è riscontrabile, in linea di massima, per quegli strumenti finanziari che non hanno un mercato attivo. Tale differenza viene imputata a conto economico in funzione della vita utile dello strumento finanziario stesso.

Il Gruppo non ha in essere operatività tali da generare componenti di reddito significative inquadrabili nel cosiddetto «day one profit/loss».

Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato

Attivo

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico - voce 20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica

Totale 30/06/2021 Totale 31/12/2020
Voci/Valori Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3
A. Attività per cassa
1. Titoli di debito 24.351 25.441
1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito 24.351 25.441
2. Titoli di capitale 46.251 66.970
3. Quote di O.I.C.R. 36.048 15.229 25.573 12.819
4. Finanziamenti
4.1 Pronti contro termine
4.2 Altri
Totale (A) 106.650 15.229 117.984 12.819
B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari 473 58.330 6.361 53.797 5.945
1.1 di negoziazione 473 58.330 6.361 53.797 5.945
1.2 connessi con la fair value option
1.3 altri
2. Derivati creditizi
2.1 di negoziazione
2.2 connessi con la fair value option
2.3 altri
Totale (B) 473 58.330 6.361 53.797 5.945
Totale (A+B) 107.123 73.559 6.361 117.984 66.616 5.945

Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione merceologica

Totale 30/06/2021 Totale 31/12/2020
Voci/Valori Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3
1. Titoli di debito 36.586 32.988 36.873 33.032
1.1 Titoli strutturati 32.988 33.032
1.2 Altri titoli di debito 36.586 36.873
2. Titoli di capitale
3. Quote di O.I.C.R. 570.802 61.598 57 558.341 57.130
4. Finanziamenti 414.232 352.755
4.1 Pronti contro termine
4.2 Altri 414.232 352.755
Totale 36.586 570.802 508.818 36.930 558.341 442.917

I finanziamenti classificati in questa voce sono strumenti finanziari che non hanno superato il test SPPI. I titoli di debito classificati in questa voce sono strumenti rientranti in un business model di strumenti finanziari gestiti al fair value e non detenuti con finalità di negoziazione.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva - voce 30

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione merceologica

Totale 30/06/2021 Totale 31/12/2020
Voci/Valori Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3
1. Titoli di debito 3.008.925 - 16.299 2.472.575 - 43.556
1.1 Titoli strutturati 420.077 - 15.607 418.402 - 42.727
1.2 Altri titoli di debito 2.588.848 - 692 2.054.173 - 829
2. Titoli di capitale 3.472 - 103.968 3.347 - 100.461
3. Finanziamenti - - - - - -
Totale 3.012.397 - 120.267 2.475.922 - 144.017

Il portafoglio dei titoli di debito è per lo più costituito da titoli governativi dello stato italiano, detenuti con l'intento sia di percepire flussi finanziari che di beneficiare di eventuali utili derivanti dalla cessione degli stessi. Per i titoli di capitale non quotati per i quali non sono disponibili input osservabili e per i quali le più recenti informazioni disponibili per valutare il fair value sono insufficienti, la miglior stima dello stesso è stata effettuata considerando il valore del patrimonio netto rettificato.

Tra i titoli di capitale sono anche classificate partecipazioni detenute in un'ottica di sostegno all'attività tipica e di supporto allo sviluppo delle realtà territoriali in cui opera il Gruppo.

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato - voce 40

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso banche

Totale 30/06/2021
Valore di bilancio Fair value
di cui: impaired
Tipologia operazioni/Valori Primo e secondo
stadio
Terzo stadio acquisite o
originate
Livello 1 Livello 2 Livello 3
A. Crediti verso Banche
Centrali
2.162.114 2.162.114
1. Depositi a scadenza
2. Riserva obbligatoria 2.159.741
3. Pronti contro termine
4. Altri 2.373
B. Crediti verso banche 1.277.804 654.889 644.789
1. Finanziamenti 621.080 621.321
1.1 Conti correnti e
depositi a vista 223.096
1.2. Depositi a
scadenza 358.719
1.3. Altri finanziamenti: 39.265
- Pronti contro
termine attivi
- Finanziamenti per
leasing
- Altri 39.265
2. Titoli di debito 656.724 654.889 23.468
2.1 Titoli strutturati 308.304 314.982 9.230
2.2 Altri titoli di debito 348.420 339.907 14.238
Totale 3.439.918 654.889 2.806.903

Tali crediti non sono oggetto di copertura specifica. Il fair value dei crediti a vista o con scadenza a breve termine, viene assunto pari al valore di bilancio.

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso clientela

Totale 30/06/2021
Valore di bilancio Fair value
di cui: impaired
Primo e secondo acquisite o
Tipologia operazioni/Valori stadio Terzo stadio originate Livello 1 Livello 2 Livello 3
1. Finanziamenti 28.962.837 990.165 142.172 30.850.478
1.1. Conti correnti 2.875.771 362.657 45.068
1.2. Pronti contro
termine attivi 701.208
1.3. Mutui 17.167.972 555.799 83.470
1.4. Carte di credito,
prestiti personali e
cessioni del quinto 444.654 10.867 712
1.5 Finanziamenti
per leasing
1.6 Factoring 2.499.764 2.171
1.7. Altri finanziamenti 5.273.468 58.671 12.922
2. Titoli di debito 8.544.452 7.988.359 662.753
2.1. Titoli strutturati 1.981.618 1.370.314 662.753
2.2. Altri titoli di debito 6.562.834 6.618.045
Totale 37.507.289 990.165 142.172 7.988.359 31.513.231
Totale 31/12/2020
Fair value Valore di bilancio
Livello 3 Livello 2 Livello 1 di cui: impaired
acquisite o
originate
Terzo stadio Primo e secondo
stadio
2.274.664 2.274.668
2.271.762
2.906
839.993 528.437 1.345.927
809.657 809.448
271.272
447.920
90.256
90.256
30.336 528.437 536.479
15.336 245.020 248.789
15.000 283.417 287.690
3.114.657 528.437 3.620.595
Totale 31/12/2020
Fair value Valore di bilancio
di cui: impaired
acquisite o
originate
Livello 1
Livello 2
Terzo stadio Primo e secondo
stadio
158.179


29.358.318
1.064.666 27.254.332
55.774

414.726 2.847.201


67.273
87.440

573.223 16.548.599
794

9.688 448.747




3.057 2.376.027
14.171

63.972 4.966.485

6.674.714
7.228.671

1.308.945
1.967.436

5.365.769
5.261.235
158.179
6.674.714

30.052.056
1.064.666 34.483.003

I crediti sono oggetto di parziale copertura specifica.

Tra i crediti sono ricompresi € 1.368 milioni di mutui che hanno costituito oggetto di operazioni di covered bond poste in essere dalla Capogruppo.

I titoli emessi nell'ambito del programma di covered bond in essere sono stati collocati presso clientela istituzionale.

Mantenendo la Capogruppo tutti i rischi e i benefici relativi a tali mutui non si è proceduto alla loro derecognition e pertanto sono stati mantenuti in bilancio. Il fair value dei crediti è ottenuto mediante l'applicazione alle operazioni aventi scadenza contrattuale superiore al breve termine di modelli di valutazione basati sull'attualizzazione dei flussi di rimborso futuri, al netto delle perdite attese. Il tasso di attualizzazione viene determinato sulla base delle attese di evoluzione dei tassi di interesse di mercato, contemperando anche ulteriori componenti specifiche, volte a includere nella valutazione anche gli oneri operativi di gestione delle operazioni e quelli effettivi di finanziamento sostenuti dal gruppo.

La differenza tra fair value e valore di bilancio è conseguente principalmente al divario fra i tassi utilizzati in sede di valutazione della componente crediti a tasso fisso e i tassi di mercato.

Nella voce 2. «Titoli di debito» sono confluiti i titoli senior, pari a € 250 milioni, emessi dal veicolo Diana Spv e POP NPLs 2020 Spv nell'ambito delle due operazioni di cessione dei crediti NPL definite nell'esercizio 2020.

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive

Valore lordo Rettifiche di valore complessive
di cui:
Strumenti con
Write-off
Primo
stadio
basso rischio
di credito
Secondo
stadio
Terzo
stadio
Primo
stadio
Secondo
stadio
Terzo
stadio
parziali
complessivi
Titoli di debito 9.152.710 57.087 3.336 5.281
Finanziamenti 28.934.136 2.962.130 2.221.301 61.180 89.057 1.231.138 183.436
Totale 30/06/2021 38.086.846 3.019.217 2.221.301 64.516 94.338 1.231.138 183.436
Totale 31/12/2020 34.791.425 3.499.065 2.250.465 66.587 120.305 1.185.799 195.711
di cui: attività finanziarie
impaired acquisite o originate
48.202 214.504 2.656 117.877

Finanziamenti valutati al costo ammortizzato oggetto di misure di sostegno Covid-19: valore lordo e rettifiche di valore complessive

Valore lordo Rettifiche di valore complessive
Primo
stadio
di cui:
Strumenti con
basso rischio
di credito
Secondo
stadio
Terzo
stadio
Primo
stadio
Secondo
stadio
Terzo
stadio
Write-off
parziali
complessivi
1. Finanziamenti oggetto di
concessione conformi
con le GL
73.051 60.823 1.880 74 1.791 510
2. Finanziamenti oggetto di
altre misure di concessione
750.515 816.302 67.802 1.203 28.353 17.796
3. Nuovi finanziamenti 2.160.931 210.740 14.045 646 545 4.002
Totale 30/06/2021 2.984.497 1.087.865 83.727 1.923 30.689 22.308
Totale 31/12/2020 3.679.789 1.344.680 90.330 3.770 49.709 25.217

Partecipazioni – voce 70

Partecipazioni: variazioni annue

Totale 30/06/2021 Totale 31/12/2020
A. Esistenze inziali 305.444 294.609
B. Aumenti 21.380 18.107
B.1 Acquisti 667
B.2 Riprese di valore
B.3 Rivalutazioni 99
B.4 Altre variazioni 21.380 17.341
C. Diminuzioni 612 7.272
C.1 Vendite 5.985
C.2 Rettifiche di valore
C.3 Svalutazioni
C.4 Altre variazioni 612 1.287
D. Rimanenze finali 326.212 305.444
E. Rivalutazioni totali
F.
Rettifiche totali
(447) (447)

Le altre variazioni in aumento e in diminuzione derivano dalle valutazioni al patrimonio netto delle società partecipate.

Attività materiali - voce 90

Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo

Attività/Valori Totale 30/06/2021 Totale 31/12/2020
1. Attività di proprietà 272.714 263.240
a) terreni 74.040 70.103
b) fabbricati 179.587 175.415
c) mobili 5.239 5.383
d) impianti elettronici 5.171 2.865
e) altre 8.677 9.474
2. Diritti d'uso acquisiti con il leasing 187.425 199.167
a) terreni
b) fabbricati 186.981 198.629
c) mobili
d) impianti elettronici 129 173
e) altre 315 365
Totale 460.139 462.407
di cui: ottenute tramite l'escussione delle garanzie ricevute

Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al fair value

Totale 30/06/2021 Totale 31/12/2020
Attività/Valori Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3
1. Attività di proprietà 61.760 62.080
a) terreni
b) fabbricati 61.760 62.080
2. Diritti d'uso acquisiti con il leasing
a) terreni
b) fabbricati
Totale 61.760 62.080
di cui: ottenute tramite l'escussione delle
garanzie ricevute

Trattasi di immobili di proprietà del Fondo Immobiliare Centro delle Alpi Real Estate che è stato consolidato integralmente.

Attività/Valori Totale 30/06/2021 Totale 31/12/2020
1. Rimanenze di attività materiali ottenute tramite
l'escussione delle garanzie ricevute 47.109 43.312
a) terreni 2.563 1.596
b) fabbricati 44.546 41.716
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altri
2. Altre rimanenze di attività materiali
Totale 47.109 43.312
di cui: valutate al fair value al netto dei costi di vendita

Rimanenze di attività materiali disciplinate dallo IAS 2:

I dati al 31/12/2020 sono stati riesposti per omogeneità di confronto, a seguito di una riclassifica all'interno delle sottovoci.

Attività immateriali - voce 100

Attività immateriali: composizione per tipologia di attività

Totale 30/06/2021 Totale 31/12/2020
Durata Durata
Attività/Valori Durata definita indefinita Durata definita indefinita
A.1 Avviamento 12.632 12.632
A.1.1 di pertinenza del gruppo 12.632 12.632
A.1.2 di pertinenza di terzi
A.2 Altre attività immateriali 18.471 15.696
A.2.1 Attività valutate al costo: 18.471 15.696
a) attività immateriali generate
internamente 419 414
b) altre attività 18.052 15.282
A.2.2 Attività valutate al fair value:
a) attività immateriali generate
internamente
b) altre attività
Totale 18.471 12.632 15.696 12.632

Le attività immateriali sono costituite da € 18,471 milioni di costi per acquisto di programmi EDP aventi vita utile definita e pertanto ammortizzati in base alla stessa, di norma 3 anni, e da avviamenti, quest'ultimi per € 12,632 milioni. La rilevazione degli avviamenti è avvenuta in conformità a quanto previsto dall'IFRS 3 riguardo la contabilizzazione delle operazioni di acquisizione. Il principio contabile sopra richiamato prevede che l'acquisizione e quindi il primo consolidamento dell'entità acquisita deve avvenire alla data in cui l'acquirente ottiene effettivamente il controllo sull'impresa.

L'allocazione è avvenuta, in base a quanto disposto dallo IFRS 3, in applicazione del cosiddetto «purchase method» che prevede che l'allocazione delle attività identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte deve avvenire con riferimento alla data di acquisizione. La differenza tra il corrispettivo del trasferimento e il fair value di attività e passività viene rilevato come avviamento e attribuito alla specifica Unità Generatrice di Flussi di Cassa (Cash Generative Units –C.G.U).

L'identificazione del fair value di attività e passività è particolarmente rilevante e diretta a far ascrivere come avviamento solo la quota residuale del costo d'acquisto non allocabile a specifiche attività/passività; per questo il principio contabile permette una iscrizione provvisoria dell'avviamento entro la fine dell'esercizio in cui avviene l'aggregazione da perfezionarsi successivamente entro 12 mesi dalla data di acquisizione. Gli avviamenti iscritti riguardano:

  • Factorit S.p.a., la cui acquisizione è avvenuta nel 2010. In sede di prima iscrizione la Capogruppo ha provveduto ad iscrivere in via provvisoria tale importo di € 7,847 milioni pari alla differenza tra il prezzo pagato e il patrimonio netto contabile, alla data di acquisizione, con riserva di perfezionare in modo definitivo, entro il termine di 12 mesi dalla predetta data di acquisizione, il fair value di attività e passività.
  • Prestinuova S.p.a. acquisita il 23 luglio 2018. Trattasi di società operante nel settore delle concessioni di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione, l'acquisizione è avvenuta dietro versamento di un corrispettivo di € 53 milioni. Il patrimonio netto della società alla data di acquisizione ammontava a € 40 milioni con una differenza di € 14 milioni. Dopo una prima iscrizione iniziale nel resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2018 di un avviamento provvisorio di € 14 milioni, nei mesi successivi all'acquisizione, il Gruppo ha provveduto a svolgere le attività per la determinazione del fair value di attività e passività che ha comportato la rilevazione di un avviamento effettivo di € 5 milioni sull'acquisizione.

Da attenta ricognizione non si sono rilevate differenze di fair value di attività e passività che possano comportare rettifiche dei valori attribuiti all'atto di acquisizione e pertanto si è ritenuto di non dover procedere a rettifiche degli avviamenti iscritti. Alla data della presente relazione non sono stati ravvisati elementi tali da richiedere l'effettuazione dell'impairment test.

Altre attività - voce 120

30/06/2021 31/12/2020
Acconti versati al fisco 51.324 54.691
Debitori per ritenute ratei interessi clientela 160 170
Crediti d'imposta e relativi interessi 117.950 6.423
Assegni di c/c tratti su terzi 20.998 17.680
Assegni di c/c tratti su banche del gruppo 588 221
Operazioni in titoli di clientela 15.693 76.671
Scorte di magazzino 1.213 1.149
Anticipi a fornitori 686 663
Anticipi a clienti in attesa di accrediti 14.880 19.120
Addebiti diversi in corso di esecuzione 33.332 31.303
Liquidità fondo quiescenza 249 15.002
Ratei attivi non riconducibili 29.795 39.234
Risconti attivi non riconducibili 35.239 21.451
Differenze di elisione 2.516 2.048
Poste residuali 149.120 112.873
Totale 473.743 398.699

I ratei e risconti attivi non riconducibili si riferiscono per lo più a commissioni da percepire e oneri sostenuti, non riconducibili alla voce specifica dell'attivo, rilevanti in ottemperanza al principio di competenza economica. L'aumento rispetto allo scorso anno è riconducibile al fatto che nella presente voce (sottovoce Crediti d'imposta e relativi interessi) sono anche classificati i crediti d'imposta connessi con i Decreti Legge «Cura Italia» e «Rilancio», così come previsto dalle disposizioni normative di vigilanza.

PASSIVO

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato - voce 10

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei debiti verso banche

Totale 30/06/2021 Totale 31/12/2020
Fair Value Fair Value
Tipologia operazioni/Valori Valore Bilancio Livello 1 Livello 2 Livello 3 Valore Bilancio Livello 1 Livello 2 Livello 3
1. Debiti verso banche centrali 8.875.184 8.082.531
2. Debiti verso banche 1.999.574 1.744.156
2.1 Conti correnti e
depositi a vista 653.364 535.893
2.2 Depositi a scadenza 820.268 809.135
2.3 Finanziamenti 521.451 394.554
2.3.1 Pronti contro
termine passivi
2.3.2 Altri 521.451 394.554
2.4 Debiti per impegni di
riacquisto di propri
strumenti patrimoniali
2.5 Debiti per leasing 231 229
2.6 Altri debiti 4.260 4.345
Totale 10.874.758 10.874.758 9.826.687 9.826.687

Tali debiti non sono oggetto di copertura specifica.

I debiti verso banche centrali comprendono quattro finanziamenti contratti con la BCE, nel quadro delle operazioni di «Targeted Longer-Term refinancing operations» (TLTRO II).

Il primo è stato acceso nel mese di dicembre 2019 per € 1.600 milioni con scadenza 21 dicembre 2022. Nel corso del 2020 sono stati accesi altri due finanziamenti, uno a marzo 2020 con scadenza al 29 marzo 2023 pari a € 2.100 milioni ed uno a giugno 2020 per € 4.368 con scadenza 28 giugno 2023. Nel corso del I trimestre 2021 è stato accesso un altro finanziamento, con scadenza 27 marzo 2024, pari a € 806 milioni.

Tali finanziamenti sono assistiti da garanzie di titoli obbligazionari, prevalentemente di Stato e crediti.

La sottovoce «Finanziamenti-altri» è principalmente costituita da provvista fondi della BEI in correlazione ai finanziamenti erogati dall'Istituto sulla base di convenzione stipulata con la stessa.

Il fair value viene assunto pari al valore di bilancio trattandosi di debiti prevalentemente a vista o con scadenza a breve termine.

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei debiti verso clientela

Totale 30/06/2021 Totale 31/12/2020
Fair Value Fair Value
Tipologia operazioni/Valori Valore Bilancio Livello 1 Livello 2 Livello 3 Valore Bilancio Livello 1 Livello 2 Livello 3
1. Conti correnti e
depositi a vista
33.156.517 31.758.829
2. Depositi a scadenza 619.343 665.874
3. Finanziamenti 874 56.377
3.1 Pronti contro
termine passivi
798 55.422
3.2 Altri 76 955
4. Debiti per impegni di
riacquisto di propri
strumenti patrimoniali
5. Debiti per leasing 188.997 200.392
6. Altri debiti 72.560 46.876
Totale 34.038.291 – 34.038.291 32.728.348 – 32.728.348

Tali debiti non sono oggetto di copertura specifica.

Il fair value viene assunto pari al valore di bilancio trattandosi di debiti prevalentemente a vista o con vincoli a breve termine.

Totale 30/06/2021 Totale 31/12/2020
Valore Fair Value Valore Fair Value
Tipologia titoli/Valori Bilancio Livello 1
Livello 2
Livello 3 Bilancio Livello 1 Livello 2 Livello 3
A. Titoli
1. obbligazioni 2.770.332 2.732.903 117.385 2.680.984 2.614.567 133.940
1.1 strutturate 798.671 760.566 85.913 812.072 748.303 99.794
1.2 altre 1.971.661 1.972.337 31.472 1.868.912 1.866.264 34.146
2. altri titoli 148.972 148.972 150.128 150.128
2.1 strutturate
2.2 altre
Totale 2.919.304 2.732.903 266.357 2.831.112 2.614.567 284.068

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei titoli in circolazione

Il fair value della sottovoce altri titoli è pari al valore di bilancio in quanto nella voce sono ricompresi assegni circolari e similari oltre a certificati di deposito al portatore con durata a breve termine.

I titoli a Livello 1 si riferiscono a obbligazioni bancarie garantite e a prestiti obbligazionari quotati sul mercato Hi-mtf (Sistema Multilaterale di negoziazione).

Passività finanziarie di negoziazione - voce 20

Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica

Totale 30/06/2021 Totale 31/12/2020
Fair Value Fair Value
Tipologia
operazioni/Valori
VN Livello 1 Livello 2 Livello 3 Fair Value* VN Livello 1 Livello 2 Livello 3 Fair Value*
A. Passività per cassa
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso clientela
3. Titoli di debito
3.1 Obbligazioni
3.1.1 Strutturate
3.1.2 Altre
obbligazioni
3.2 Altri titoli
3.2.1 Strutturati
3.2.2 Altri
Totale (A)
B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari 421 32.316 890 32.926 890
1.1 Di negoziazione 421 32.316 890 32.926 890
1.2 Connessi con la
fair value option
1.3 Altri
2. Derivati creditizi
2.1 Di negoziazione
2.2 Connessi con la
fair value option
2.3 Altri
Totale (B) 421 32.316 890 32.926 890
Totale (A+B) 421 32.316 890 32.926 890

FV* = Fair Value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell'emittente rispetto alla data di emissione

VN = Valore nominale o nozionale

Derivati di copertura - voce 40

Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli

VN Fair value 30/06/2021 VN Fair value 31/12/2020
30/06/2021 Livello 1 Livello 2 Livello 3 31/12/2020 Livello 1 Livello 2 Livello 3
A. Derivati finanziari 160.382 4.054 196.352 6.271
1) Fair value 160.382 4.054 196.352 6.271
2) Flussi finanziari
3) Investimenti esteri
B. Derivati creditizi
1) Fair value
2) Flussi finanziari
Totale 160.382 4.054 196.352 6.271

VN = Valore nominale o nozionale

Altre passività - voce 80

Altre passività: composizione

30/06/2021 31/12/2020
Somme a disposizione di terzi 521.660 434.996
Imposte da versare al fisco c/terzi 246.551 57.287
Imposte da versare al fisco 1.512 1.677
Competenze e contributi relativi al personale 20.207 24.195
Fornitori 23.001 20.353
Transitori enti vari 15.378 39.345
Fatture da ricevere 1.840 16.550
Accrediti in corso per operazioni finanziarie 3.513 2.015
Scarti valuta su operazioni di portafoglio 423.593 177.613
Compenso amministratori e sindaci 277 1.263
Finanziamenti da perfezionare erogati a clientela 7.303 6.734
Accrediti diversi in corso di esecuzione 70.329 17.460
Ratei passivi non riconducibili 33.685 19.666
Risconti passivi non riconducibili 16.553 12.877
Differenze di elisione 64.278 31.649
Poste residuali 70.006 50.511
Totale 1.519.686 914.191

La voce evidenzia un incremento del 66,23% da ricondursi essenzialmente alla componente «Scarti valuta su operazioni di portafoglio». I ratei e i risconti non riconducibili si riferiscono principalmente a oneri da corrispondere non riconducibili alla voce specifica del passivo, rilevati in ottemperanza al principio di competenza economica.

Trattamento di fine rapporto del personale - voce 90

Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue

Totale 30/06/2021 Totale 31/12/2020
A. Esistenze iniziali 42.341 43.789
B. Aumenti 3.692 8.643
B.1 Accantonamenti dell'esercizio 3.692 7.853
B.2 Altre variazioni 790
C. Diminuzioni 5.811 10.091
C.1 Liquidazioni effettuate 829 2.397
C.2 Altre variazioni 4.982 7.694
D. Rimanenze finali 40.222 42.341
Totale 40.222 42.341

Fondi per rischi e oneri - voce 100

Fondi per rischi e oneri: composizione

Voci/Componenti Totale 30/06/2021 Totale 31/12/2020
1. Fondi per rischio di credito relativo a impegni
e garanzie finanziarie rilasciate
26.884 39.726
2. Fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate 13.082 18.794
3. Fondi di quiescenza aziendali 185.868 189.873
4. Altri fondi per rischi ed oneri 33.087 43.364
4.1 controversie legali e fiscali 19.075 23.602
4.2 oneri per il personale 9.546 15.103
4.3 altri 4.466 4.659
Totale 258.921 291.757

I fondi di quiescenza al 30 giugno 2021 pari a € 185,868 milioni sono costituiti dal fondo di quiescenza per il personale della Capogruppo per € 160,309 milioni e dalle passività attuariali legate alla previdenza integrativa per dipendenti della BPS Suisse SA per € 25,559 milioni. Il fondo di quiescenza per il personale della Capogruppo è un fondo interno a prestazione definita con la finalità di corrispondere ai dipendenti un trattamento pensionistico aggiuntivo rispetto a quanto corrisposto dalla previdenza pubblica. È alimentato da contributi versati dalla Capogruppo e dai dipendenti calcolati percentualmente rispetto alle retribuzioni degli iscritti e accreditati mensilmente. È configurato come patrimonio di destinazione ai sensi dell'art. 2117 del C.C.. La consistenza del fondo viene adeguata tenendo conto del gruppo chiuso di aderenti riferito al 28/4/1993. Tale gruppo chiuso è costituito da 325 dipendenti e 312 pensionati. Agli assunti dal 28/04/1993, ai sensi dei vigenti accordi aziendali è stata data la possibilità di aderire a un fondo di previdenza complementare aperto individuato in Arca Previdenza F.P.A.

BPS Suisse SA ha aderito alla Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt che garantisce per il tramite di Swiss Life una previdenza professionale ai propri dipendenti.

La congruità della consistenza del fondo rispetto al valore attuale delle obbligazioni alla data di riferimento è verificata periodicamente mediante calcolo predisposto da attuario esterno utilizzando ipotesi demografiche distinte per età e sesso e ipotesi tecnico economiche che riflettono l'andamento teorico delle retribuzioni e delle prestazioni. Le valutazioni tecniche sono state effettuate sulla base di una ipotesi economico-finanziaria dinamica. L'attualizzazione è stata effettuata sulla base del rendimento di primarie obbligazioni.

Analisi di sensitività delle ipotesi attuariali

Di seguito viene fornita l'analisi di sensitività al variare delle principali ipotesi attuariali inserite nel modello di calcolo. A tale scopo è stato utilizzato come scenario base quello già

utilizzato al fine della valutazione e da quello sono state aumentate e diminuite le 2 ipotesi più significative, ottenendo i risultati di seguito riportati per Banca Popolare di Sondrio Scpa e Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA:

Sensitività

Banca Popolare di Sondrio Scpa

Variazione - 0,25% tasso di attualizzazione importo della passività € 144,826 milioni Variazione + 0,25% tasso di attualizzazione importo della passività € 133,931 milioni Variazione - 0,25% tasso di inflazione importo della passività € 137,225 milioni Variazione + 0,25% tasso di inflazione importo della passività € 141,253 milioni

Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Variazione + 0,50% tasso di attualizzazione importo della passività € 18,506 milioni Variazione - 0,50% tasso di attualizzazione importo della passività € 33,475 milioni Variazione + 0,50% tasso degli incrementi salariali importo della passività € 26,054 milioni Variazione - 0,50% tasso degli incrementi salariali importo della passività € 24,940 milioni

Fondi per rischi e oneri

Il fondo controversie legali comprende gli accantonamenti effettuati a fronte di contenzioso in corso, in particolare a fronte di azioni revocatorie instaurate da curatori fallimentari su posizioni a sofferenze o già spesate a perdite e altre controversie che sorgono nello svolgimento dell'attività ordinaria. La durata di tali contenziosi, dati i tempi lunghi della giustizia, è di difficile valutazione.

Il Gruppo rileva le passività per controversie legali in conformità a quanto previsto dal principio contabile IAS 37. Per le passività potenziali per le quali esiste un rischio remoto di esborso non viene effettuato nessun accantonamento ne si procede ad alcuna informativa. Le passività potenziali ritenute possibili sono oggetto, se ritenuto rilevante, di informativa. Per le passività potenziali per le quali esiste un rischio probabile, si procede ad accantonamenti d'intesa con i propri legali.

Al 30 giugno 2021 risultavano pendenti numerose vertenze, diverse da quelle di tipo fiscale, con un petitum complessivo di circa 132 milioni. Tale importo comprende l'insieme delle vertenze in essere a prescindere dalla stima del rischio di esborso di risorse economiche derivante dalla potenziale soccombenza e, quindi, include anche vertenze a rischio remoto.

Nei paragrafi che seguono sono fornite sintetiche informazioni sulle vertenze considerate rilevanti – principalmente quelle con petitum superiore a euro 5 milioni e con rischio di esborso ritenuto «possibile» – nonché su casistiche considerate di rilievo.

Contenziosi in materia di anatocismo e in materia di usura

Le vertenze rientranti in questo filone di contenzioso rappresentano da anni una parte rilevante del contenzioso promosso nei confronti del sistema bancario italiano. Per le controversie in materia di anatocismo il petitum è pari a circa 7,28 milioni, con accantonamenti per 2,3 milioni, mentre per quelle in materia di usura il petitum è pari a 5,36 milioni, con accantonamenti per 0,66 milioni.

Azioni revocatorie promosse nell'ambito di procedure concorsuali

Risultavano pendenti 11 vertenze per un petitum di 6,70 milioni, con un accantonamento di 3 milioni. Nessuna con richiesta di restituzione di importo particolarmente rilevante.

AMA – Azienda Municipale Ambiente s.p.a.

Nel dicembre del 2020 è stato notificato alla banca l'atto di citazione avanti il Tribunale di Roma, avente per oggetto le richieste di accertamento e dichiarazione della nullità o dell'annullamento dell'operazione in strumenti finanziari denominata «Interest Rate Swap» stipulata il data 30 settembre 2010 e di restituzione di somme indebitamente percepite dalla banca per euro 20,67 milioni. La banca si è costituita nel giudizio all'udienza fissata per l'11 maggio 2021, il giudice ha rinviato l'udienza al 22 novembre 2021. Allo stato, il rischio di soccombenza appare «possibile».

Fallimento Interservice s.r.l. in liquidazione

Nel febbraio del 2015 la procedura fallimentare ha citato la banca avanti il Tribunale di Milano con richiesta di risarcimento del danno provocato alla società dalla condotta illecita del proprio amministratore, quantificato in euro 14,65 milioni. Con sentenza pubblicata il 26 maggio 2020 il citato Tribunale ha respinto la domanda di parte attrice, la quale ha però promosso appello. Il rischio di soccombenza appare «possibile».

Ginevra s.r.l.

Nel gennaio del 2019 la società e i soci signori Giuliana Piovan e Gianpiero De Luca hanno citato la banca avanti il Tribunale di Genova con richiesta di risarcimento, quantificato in euro 11,39 milioni, per responsabilità contrattuale per mancata concessione di credito, anatocismo e usura. Il Giudice ha già fissato udienza per la precisazione delle conclusioni all'11 aprile 2022. Il rischio di soccombenza appare «possibile».

Il fondo oneri per il personale ricomprende principalmente accantonamenti per retribuzioni differite da corrispondere al personale e per la rilevazione degli oneri connessi al premio di fedeltà per i dipendenti.

Tra gli altri fondi è compreso il fondo di beneficenza, costituito da utili netti a seguito di delibera assembleare, viene utilizzato per le erogazioni liberali deliberate.

Patrimonio del gruppo - Voci 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 , 190 e 200

Il capitale è interamente sottoscritto e versato ed è costituito da n. 453.385.777 azioni ordinarie prive di valore nominale per complessivi € 1.360,157 milioni. Tutte le azioni in circolazione hanno godimento regolare 1° gennaio 2021.

Alla data di chiusura del periodo il Gruppo aveva in portafoglio azioni di propria emissione per un valore di carico di € 25,455 milioni.

Al 30 giugno 2021 il patrimonio netto, comprensivo del patrimonio netto dei terzi e del risultato di periodo, ammonta a € 3.227 milioni, contro i € 3.096 milioni del 31 dicembre 2020, con un incremento netto complessivo di € 131 milioni. Tale andamento è principalmente imputabile all'utile di periodo pari a € 137 milioni di euro.

Altre informazioni

Impegni e garanzie finanziarie rilasciate

Valore nominale su impegni
e garanzie finanziarie rilasciate
Primo
stadio
Secondo
stadio
Terzo
stadio
Totale
30/06/2021
Totale
31/12/2020
1. Impegni a erogare fondi 11.619.095 454.259 105.527 12.178.881 13.092.702
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche 432.584 3 432.587 706.764
c) Banche 72.676 72.676 25.135
d) Altre società finanziarie 1.114.385 11.086 15.000 1.140.471 1.088.841
e) Società non finanziarie 8.641.771 364.183 83.726 9.089.680 9.931.694
f) Famiglie 1.357.679 78.990 6.798 1.443.467 1.340.268
2. Garanzie finanziarie
rilasciate 856.772 18.768 16.199 891.739 585.464
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche 6.509 6.509 7.068
c) Banche 15.638 383 16.021 12.759
d) Altre società finanziarie 117.609 18 210 117.837 134.609
e) Società non finanziarie 656.588 5.743 15.145 677.476 359.414
f) Famiglie 60.428 12.624 844 73.896 71.614

Altri impegni e altre garanzie rilasciate

Valore nominale
Totale 30/06/2021
Valore nominale
Totale 31/12/2020
Altre garanzie rilasciate 3.418.753 3.103.099
di cui: esposizioni creditizie deteriorate 48.194 60.894
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche 66.703 65.380
c) Banche 141.233 83.785
d) Altre società finanziarie 32.283 34.178
e) Società non finanziarie 2.990.246 2.719.444
f) Famiglie 188.288 200.312
Altri impegni 3.043.575 3.142.004
di cui: esposizioni creditizie deteriorate 49.534 59.727
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche 16.496 27.026
c) Banche 213.059 212.505
d) Altre società finanziarie 102.880 67.014
e) Società non finanziarie 2.641.720 2.736.293
f) Famiglie 69.420 99.166

Gestione e intermediazione per conto terzi

Tipologia servizi Importo
1. Esecuzione di ordini per conto della clientela 753.593
a) acquisti 431.281
1. regolati 428.818
2. non regolati 2.463
b) vendite 322.312
1. regolate 321.476
2. non regolate 836
2. Gestioni di portafogli 1.794.213
a) individuali 1.794.213
b) collettive
3. Custodia e amministrazione di titoli 53.721.517
a) titoli di terzi in deposito: connessi con lo svolgimento di banca
depositaria (escluse le gestioni di portafogli) 3.501.710
1. titoli emessi dalle società incluse nel consolidamento
2. altri titoli 3.501.710
b) titoli di terzi in deposito (escluse gestioni di portafogli): altri 16.969.670
1. titoli emessi dalle società incluse nel consolidamento 2.045.023
2. altri titoli 14.924.647
c) titoli di terzi depositati presso terzi 20.250.419
d) titoli di proprietà depositati presso terzi 12.999.718
4. Altre operazioni

Informazioni sul conto economico consolidato

Gli interessi – voci 10 e 20

Interessi attivi e proventi assimilati: composizione

Voci/Forme tecniche Titoli
di debito
Finanziamenti Altre
operazioni
Totale
30/06/2021
Totale
30/06/2020
1. Attività finanziarie valutate al
fair value con impatto a conto
economico: 589 3.665 4.254 3.778
1.1 Attività finanziarie detenute
per la negoziazione
63 63 139
1.2 Attività finanziarie designate
al fair value
1.3 Altre attività finanziarie
obbligatoriamente valutate
al fair value
526 3.665 4.191 3.639
2. Attività finanziarie valutate
al fair value con impatto sulla
redditività complessiva
5.357 5.357 6.432
3. Attività finanziarie valutate
al costo ammortizzato:
26.276 236.351 262.627 260.964
3.1 Crediti verso banche 4.880 965 5.845 6.313
3.2 Crediti verso clientela 21.396 235.386 256.782 254.651
4. Derivati di copertura
5. Altre attività 665 665
6. Passività finanziarie 45.198 11.443
Totale 32.222 240.016 665 318.101 282.617
di cui: interessi attivi
su attività finanziarie impaired 14.891 14.891 18.982
di cui: interessi attivi
su leasing finanziario

Gli interessi attivi sulle passività finanziarie si riferiscono nella quasi totalità alle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (T-LTRO) per cui si rinvia per maggiori dettagli a quanto esposto nelle presenti note illustrative.

Interessi passivi e oneri assimilati: composizione

Altre Totale Totale
Voci/Forme tecniche Debiti Titoli operazioni 30/06/2021 30/06/2020
1. Passività finanziarie valutate
al costo ammortizzato (7.452) (31.390) (38.842) (44.789)
1.1 Debiti verso banche centrali (2) (2) (26)
1.2 Debiti verso banche (1.456) (1.456) (3.760)
1.3 Debiti verso clientela (5.994) (5.994) (9.281)
1.4 Titoli in circolazione (31.390) (31.390) (31.722)
2. Passività finanziarie di
negoziazione
3. Passività finanziarie
designate al fair value
4. Altre passività e fondi (1) (1)
5. Derivati di copertura (1.761) (1.761) (2.862)
6. Attività finanziarie (13.460) (1.908)
Totale (7.452) (31.390) (1.762) (54.064) (49.559)
di cui: interessi passivi relativi ai
debiti per leasing (1.612) (1.612) (1.829)

Differenziali relativi alle operazioni di copertura

Voci Totale 30/06/2021 Totale 30/06/2020
A. Differenziali positivi relativi a operazioni di copertura
B. Differenziali negativi relativi a operazioni di copertura (1.761) (2.862)
C. Saldo (A-B) (1.761) (2.862)

Le commissioni – voci 40 e 50

Commissioni attive: composizione

Tipologia servizi/Valori Totale 30/06/2021 Totale 30/06/2020
a) garanzie rilasciate 13.431 11.644
b) derivati su crediti
c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 53.433 46.261
1. negoziazione di strumenti finanziari 2.020 2.080
2. negoziazione di valute
3. gestione di portafogli 5.358 4.917
3.1. individuali 5.358 4.917
3.2. collettive
4. custodia e amministrazione di titoli 5.087 4.209
5. banca depositaria 2.859 2.202
6. collocamento di titoli 18.377 15.844
7. attività di ricezione e trasmissione di ordini 6.269 6.945
8. attività di consulenza
8.1. in materia di investimenti
8.2. in materia di struttura finanziaria
9. distribuzione di servizi di terzi 13.463 10.064
9.1. gestioni di portafogli
9.1.1. individuali
9.1.2. collettive
9.2. prodotti assicurativi 12.057 9.010
9.3. altri prodotti 1.406 1.054
d) servizi di incasso e pagamento 45.782 38.553
e) servizi di servicing per operazioni di
cartolarizzazione
f)
servizi per operazioni di factoring
11.074 9.876
g) esercizio di esattorie e ricevitorie
h) attività di gestione di sistemi
multilaterali di scambio
i)
tenuta e gestione dei conti correnti
18.279 17.213
j)
altri servizi
37.696 36.988
Totale 179.695 160.535

La sottovoce «altri servizi» è costituita principalmente da commissioni su finanziamenti da commissioni legate all'attività estero/cambi.

Commissioni passive: composizione

Servizi/Valori Totale 30/06/2021 Totale 30/06/2020
a) garanzie ricevute (62) (228)
b) derivati su crediti
c) servizi di gestione e intermediazione: (3.526) (2.994)
1. negoziazione di strumenti finanziari (1.961) (1.755)
2. negoziazione di valute
3. gestioni di portafogli:
3.1 proprie
3.2 delegate a terzi
4. custodia e amministrazione di titoli (1.565) (1.239)
5. collocamento di strumenti finanziari
6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti
e servizi
d) servizi di incasso e pagamento (3.405) (3.631)
e) altri servizi (1.721) (1.487)
Totale (8.714) (8.340)

Dividendi e proventi simili – voce 70

Dividendi e proventi simili: composizione

Totale 30/06/2021 Totale 30/06/2020
Voci/Proventi Dividendi Proventi simili Dividendi Proventi simili
A. Attività finanziarie di negoziazione 1.088 63 1.138 127
B. Altre attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value
501 572
C. Attività finanziarie valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva
2.482 36 1.102 11
D. Partecipazioni 36
Totale 3.606 600 2.240 710

Il risultato netto delle attività di negoziazione – voce 80

Risultato netto dell'attività di negoziazione: composizione

Utili da Perdite da Risultato
Plusvalenze negoziazione Minusvalenze negoziazione netto [(A+B)
Operazioni/Componenti reddituali (A) (B) (C) (D) – (C+D)]
1. Attività finanziarie
di negoziazione 12.616 18.405 (1.048) (60) 29.913
1.1 Titoli di debito 1 1 (109) (20) (127)
1.2 Titoli di capitale 3.554 5.535 (870) (33) 8.186
1.3 Quote di O.I.C.R. 3.605 981 (39) (7) 4.540
1.4 Finanziamenti
1.5 Altre 5.456 11.888 (30) 17.314
2. Passività finanziarie
di negoziazione
2.1 Titoli di debito
2.2 Debiti
2.3 Altre
3. Attività e passività
finanziarie: differenze
di cambio 25
4. Strumenti derivati 3.829 6.357 (3.241) (5.629) 1.361
4.1 Derivati finanziari: 3.829 6.357 (3.241) (5.629) 1.361
– Su titoli di debito
e tassi di interesse 2.919 2.663 (2.806) (2.355) 421
– Su titoli di capitale
e indici azionari 910 396 (435) 871
– Su valute e oro 45
– Altri 3.298 (3.274) 24
4.2 Derivati su crediti
di cui: coperture naturali
connesse con la fair value option
Totale 16.445 24.762 (4.289) (5.689) 31.299

Il risultato netto dell'attività di negoziazione passa da –€ 18,663 a € 31,299 milioni registrando in particolare un incremento dell'utile netto da negoziazione su titoli che da –€ 0,732 milioni diventa positivo per € 6,457 milioni e registra uno sbilancio complessivo tra plusvalenze e minusvalenze su titoli e valuta positivo per 11,568 milioni rispetto a uno negativo pari a 19,726 milioni del periodo di raffronto.

L'utile da negoziazione su attività finanziarie «altre», di 11,888 milioni di euro, è costituito principalmente dall'utile su cambi.

Nella presente tabella non è ricompreso il risultato relativo ai titoli del Fondo di quiescenza del personale che è apposto ad altra voce.

Il risultato netto dell'attività di copertura – voce 90

Risultato netto dell'attività di copertura: composizione

Componenti reddituali/Valori Totale 30/06/2021 Totale 30/06/2020
A. Proventi relativi a:
A.1 Derivati di copertura del fair value 1.881 2.571
A.2 Attività finanziarie coperte (fair value) - -
A.3 Passività finanziarie coperte (fair value) - -
A.4 Derivati finanziari di copertura
dei flussi finanziari
- -
A.5 Attività e passività in valuta - -
Totale proventi dell'attività di copertura (A) 1.881 2.571
B. Oneri relativi a:
B.1 Derivati di copertura del fair value (1.802) (2.575)
B.2 Attività finanziarie coperte (fair value) - -
B.3 Passività finanziarie coperte (fair value) - -
B.4 Derivati finanziari di copertura
dei flussi finanziari
- -
B.5 Attività e passività in valuta - -
Totale oneri dell'attività di copertura (B) (1.802) (2.575)
C. Risultato netto dell'attività di copertura (A – B) 79 (4)
di cui: risultato delle coperture su posizioni nette - -

I proventi sono dati da € 1,881 milioni di valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati di copertura a fronte di una valutazione negativa per € 1,802 milioni del fair value dei finanziamenti oggetto di copertura. Il risultato netto della valutazione al fair value della struttura di copertura risulta pertanto essere positivo per € 0,079 milioni.

Utili (perdite) da cessione/riacquisto – voce 100

Utili (perdite) da cessione/riacquisto: composizione

Totale 30/06/2021 Totale 30/06/2020
Risultato Risultato
Voci/Componenti reddituali Utili Perdite netto Utili Perdite netto
Attività finanziarie
1. Attività finanziarie valutate
al costo ammortizzato 13.242 13.242 7.843 (48.245) (40.402)
1.1 Crediti verso banche
1.2 Crediti verso clientela 13.242 13.242 7.843 (48.245) (40.402)
2. Attività finanziarie valutate
al fair value con impatto sulla
redditività complessiva 11.577 (2.423) 9.154 7.112 7.112
2.1 Titoli di debito 11.577 (2.423) 9.154 7.112 7.112
2.2 Finanziamenti
Totale attività (A) 24.819 (2.423) 22.396 14.955 (48.245) (33.290)
Passività finanziarie valutate
al costo ammortizzato
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso clientela
3. Titoli in circolazione 6 (27) (21) 19 (15) 4
Totale passività (B) 6 (27) (21) 19 (15) 4

Il risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico – voce 110

Variazione netta di valore delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico: composizione delle altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

1. Attività finanziarie
1.1 Titoli di debito
1.2 Titoli di capitale
1.3 Quote di O.I.C.R.
1.4 Finanziamenti
2. Attività finanziarie:
differenze di cambio
2.547
42
11.684
8.038
1.013
14
19



(3.401)
(8.365)
(375)

(33)

3.185
56
8.269
(327)
1.189
22.311 1.046 (11.766) (408) 11.183
Operazioni/Componenti reddituali Plusvalenze (A) Utili da
realizzo (B)
Minusvalenze
(C)
Perdite da
realizzo (D)
Risultato
netto [(A+B)
– (C+D)]

Le plusvalenze e le minusvalenze contabilizzate riguardano quote di O.I.C.R. e titoli di Stato italiani. La voce comprende anche il risultato delle variazioni di fair value dei finanziamenti che non hanno superato il test SPPI.

Le rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito – voce 130

Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie al costo ammortizzato: composizione

Rettifiche di valore (1) Riprese di valore (2)
Primo e Terzo stadio Primo e Totale Totale
Operazioni/Componenti reddituali secondo stadio Write–off Altre secondo stadio Terzo stadio 30/06/2021 30/06/2020
A. Crediti verso banche (1.719) 938 (781) (6.449)
– Finanziamenti (1.510) 534 (976) (1.030)
– Titoli di debito (209) 404 195 (5.419)
di cui: crediti impaired
acquisiti o originati
B. Crediti verso clientela (54.188) (7.065) (141.690) 83.691 54.520 (64.732) (35.693)
– Finanziamenti (53.554) (7.065) (141.690) 81.920 54.520 (65.869) (34.136)
– Titoli di debito (634) 1.771 1.137 (1.557)
di cui: crediti impaired
acquisiti o originati (454) (21.522) 751 3.812 (17.413) (997)
Totale (55.907) (7.065) (141.690) 84.629 54.520 (65.513) (42.142)

Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo a finanziamenti valutati al costo ammortizzato oggetto di misure di sostegno Covid-19: composizione

Rettifiche di valore nette
Primo e Terzo stadio Totale
Operazioni/Componenti reddituali secondo stadio Write-off Altre 30/06/2021
1. Finanziamenti oggetto di concessione
conformi con le GL
(83) - (361) (444)
2. Finanziamenti oggetto di altre misure
di concessione
(6.113) - (5.270) (11.383)
3. Nuovi finanziamenti (220) - (2.640) (2.860)
Totale (6.416) - (8.271) (14.687)

Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

Rettifiche di valore (1) Riprese di valore (2)
Primo e Terzo stadio Primo e Totale Totale
Operazioni/Componenti reddituali secondo stadio Write-off Altre secondo stadio Terzo stadio 30/06/2021 30/06/2020
A. Titoli di debito (387) 1.053 666 (5.295)
B. Finanziamenti
– Verso clientela
– Verso banche
di cui: attività finanziarie
impaired acquisite o originate
Totale (387) 1.053 666 (5.295)

Le rettifiche di valore riguardano la misurazione del rischio di credito su titoli di debito classificati tra le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva.

Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni – voce 140

Utili (perdite) da modifiche contrattuali: composizione

Le perdite per modifiche contrattuali senza cancellazione ammontano a 2,987 milioni rispetto a 5,389 milioni dell'esercizio di raffronto.

Le spese amministrative – voce 190

Spese per il personale: composizione

Tipologia di spese/Valori Totale 30/06/2021 Totale 30/06/2020
1) Personale dipendente (130.293) (120.356)
a) salari e stipendi (82.782) (80.475)
b) oneri sociali (21.431) (20.369)
c) indennità di fine rapporto (11) (6)
d) spese previdenziali (2.954) (3.027)
e) accantonamento al trattamento
di fine rapporto del personale
(3.680) (3.646)
f) accantonamento al fondo trattamento
di quiescenza e obblighi simili:
(7.496) (859)
– a contribuzione definita
– a benefici definiti (7.496) (859)
g) versamenti ai fondi di previdenza
complementare esterni: (2.002) (1.943)
– a contribuzione definita (1.992) (1.934)
– a benefici definiti (10) (9)
h) costi derivanti da accordi di pagamento basati
su propri strumenti patrimoniali
i) altri benefici a favore dei dipendenti (9.937) (10.031)
2) Altro personale in attività (157) (62)
3) Amministratori e sindaci (1.243) (1.325)
4) Personale collocato a riposo
Totale (131.693) (121.743)

Numero medio dei dipendenti per categoria

Totale 30/06/2021 Totale 31/12/2020
1) Personale dipendente 3.329 3.286
a) dirigenti 35 37
b) quadri direttivi 814 811
c) restante personale dipendente 2.480 2.438
2) Altro personale 5 5
Totale
Totale 30/06/2021 31/12/2020
– Numero puntuale dei dipendenti 3.392 3.328
– Altro personale 5 6
FILIALI 370 369

Altre spese amministrative: composizione

Tipologia servizi/Valori 30/06/2021 30/06/2020
Telefoniche, postali, per trasmissione dati (7.411) (7.297)
Manutenzione su immobilizzazioni materiali (4.176) (4.148)
Fitti passivi su immobili (276) (191)
Vigilanza (2.133) (2.008)
Trasporti (1.356) (1.407)
Compensi a professionisti (22.378) (22.700)
Fornitura materiale uso ufficio (946) (915)
Energia elettrica, riscaldamento e acqua (2.624) (2.705)
Pubblicità e rappresentanza (1.627) (1.576)
Legali (7.099) (8.815)
Premi assicurativi (907) (1.161)
Informazioni e visure (3.809) (3.839)
Imposte indirette e tasse (30.383) (27.181)
Noleggio e manutenzione hardware e software (12.929) (10.689)
Registrazione dati presso terzi (1.186) (1.345)
Pulizia (3.181) (3.040)
Associative (967) (1.114)
Servizi resi da terzi (4.303) (3.814)
Attività in outsourcing (11.870) (11.638)
Oneri pluriennali (1.015) (141)
Beni e servizi destinati ai dipendenti (279) (278)
Altre (37.709) (29.312)
Totale (158.564) (145.314)

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri – voce 200

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione

La voce è positiva per € 18,392 milioni costituiti dallo sbilanciamento tra accantonamenti dell'esercizio e riattribuzioni.

Utili (Perdite) delle partecipazioni – voce 250

Utile (perdite) delle partecipazioni: composizione

Componenti reddituali/Settori Totale 30/06/2021 Totale 30/06/2020
1) Imprese a controllo congiunto
A. Proventi 8 14
1. Rivalutazioni 8 14
2. Utili da cessione - -
3. Riprese di valore - -
4. Altri proventi - -
B. Oneri - (17)
1. Svalutazioni - (17)
2. Rettifiche di valore da deterioramento - -
3. Perdite da cessione - -
4. Altri oneri - -
Risultato netto 8 (3)
2) Imprese sottoposte a influenza notevole
A. Proventi 16.302 14.015
1. Rivalutazioni 16.302 13.909
2. Utili da cessione - 106
3. Riprese di valore - -
4. Altri proventi - -
B. Oneri (80) (52)
1. Svalutazioni (80) (52)
2. Rettifiche di valore da deterioramento - -
3. Perdite da cessione - -
4. Altri oneri - -
Risultato netto 16.222 13.963
Totale 16.230 13.960

Utili (Perdite) da cessione di investimenti – voce 280

Utile (perdite) da cessione di investimenti: composizione

Componente reddituale/Valori Totale 30/06/2021 Totale 30/06/2020
A. Immobili 152 101
– Utili da cessione 152 101
– Perdite da cessione - -
B. Altre attività 16 (1)
– Utili da cessione 16 1
– Perdite da cessione - (2)
Risultato netto 168 100

Utile per azione

Numero medio delle azioni ordinarie a capitale diluito

Nell'esercizio non si è provveduto ad alcuna operazione sul capitale sociale o all'emissione di strumenti finanziari che potrebbero comportare l'emissione di azioni. Pertanto il numero di azioni cui spetta l'utile è pari a 453.385.777.

Il numero di azioni esposto nella tabella sottostante è la media ponderata dell'esercizio.

30/06/2021 30/06/2020
numero azioni 453.385.777 453.385.777

Altre informazioni

Lo IAS 33 richiede l'indicazione dell'«utile per azione» definito con l'acronimo EPS «earnings per share» che viene calcolato secondo le seguenti definizioni:

«EPS base» calcolato dividendo l'utile netto attribuibile agli azionisti portatori di azioni ordinarie per la media ponderata delle azioni ordinarie emesse.

«EPS diluito» calcolato tenendo conto dell'eventuale effetto diluitivo di tutte le potenziali azioni ordinarie.

Non esistono condizioni per le quali possa verificarsi una «diluizione dell'utile», nel bilancio non sono esposte attività destinate a cessare per le quali debba essere indicato separatamente l'utile «base» e «diluitivo» per azione.

30/06/2021 30/06/2020
utile base per azione – € 0,301 0,032
utile diluito per azione – € 0,301 0,032

Informazioni sui rischi e sule relative politiche di copertura

Le informazioni previste nella presente parte possono basarsi su dati gestionali interni e, pertanto, possono non coincidere con le tabelle riportanti i dati di stato patrimoniale e di conto economico.

Rischi del Gruppo bancario

Rischio di Credito

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

Per l'informativa qualitativa riguardante il rischio di credito si rinvia in generale a quanto esposto nel bilancio al 31/12/2020. Con riferimento alle attività finanziarie deteriorate, si faccia riferimento a quanto riportato nella relazione sulla gestione, paragrafo «impieghi», e nelle Note illustrative, parte «Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato». Di seguito una sintesi degli aspetti di maggior rilievo con riferimento al primo semestre del 2021.

Nuova definizione di Default

Ai fini della classificazione delle esposizioni deteriorate si segnala che a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Gruppo ha adottato la Nuova Definizione di Default. La nuova disciplina, introdotta dalla European Banking Autority (EBA) e recepita a livello nazionale da Banca d'Italia, stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a default rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari italiani, con l'obiettivo di armonizzare gli approcci di applicazione della definizione di default e di individuazione delle condizioni di improbabile adempimento tra le istituzioni finanziarie e le diverse giurisdizioni dei paesi dell'UE. Per maggiori dettagli si rinvia a quanto esposto nel bilancio al 31.12.2020, Parte E – Sezione 1 Rischio di credito.

Nel corso del 2021 sono attese le final decision delle ispezioni avute sui modelli AIRB (Advanced Internal Rating Based) da parte della BCE. Le decision permetteranno al Gruppo di mettere in produzione gli aggiornamenti modellistici che tengono anche conto dell'introduzione della nuova definizione di default.

Metodi di misurazione delle perdite attese – modifiche dovute al COVID-19

Al fine di recepire in modo adeguato nella quantificazione dei propri accantonamenti gli effetti della crisi indotta dal manifestarsi della pandemia di COVID-19 ed alla conseguente grande incertezza circa l'evoluzione del contesto macroeconomico generale, il Gruppo ha provveduto ad introdurre una serie di specifiche evolutive all'interno del proprio framework metodologico.

Più precisamente, a partire dallo scorso esercizio contabile si è provveduto:

  • all'introduzione di una c.d. expert-based overlay applicati al livello delle svalutazioni, volti ad allineare il livello complessivo del coverage ad un livello ritenuto adeguato alla luce della rischiosità – attuale e prospettica – del portafoglio, al fine sia di evitare il c.d. cliff effect che di recepire al contempo la natura intrinsecamente asimmetrica della crisi osservata tra i vari settori economici e le aree geografiche nazionali;
  • all'identificazione ed al periodico aggiornamento, all'interno delle controparti che hanno presentato rischiesta di moratoria, di una lista di posizioni ad alto rischio (c.d. high risk moratoriae) per le quali si è provveduto ad una prudenziale classificazione in Stage 02;
  • ad intensificare il presidio già esistente sugli scenari macroeconomici utilizzati nel computo delle svalutazioni, avendo cura di incrementare significativamente sia la frequenza di svolgimento che il livello di approfondimento delle attività di analisi dei macroforecast, ricognizione periodica delle fonti alternative (e.g. Bankit, ECB, Istat, Eur, Commission, IMF)

e benchmarking nonché la loro rendicontazione e discussione sia mediante il rilascio di informative interne (e.g. dashboard indirizzati al top management) che discussione in dedicati comitati manageriali;

  • all'aggiornamento degli macroscenari e degli associati fattori ponderali con frequenza superiore rispetto a quella usuale, ed al contestuale stretto e costante coinvolgimento del senior management in relazione alle parametrizzazioni delle componenti di scenario dependency ed ai loro effetti nella quantificazione delle svalutazioni collettive;
  • al mantenimento delle differenziazioni geo-settoriali e degli interventi statali a sostegno dell'economia nella modellazione dei parametri di rischio di credito (PD e LGD) introdotte per una modellazione puntuale degli effetti della crisi pandemica.

Metodi di misurazione delle perdite attese - analisi di sensitivity ECL

In linea generale, gli scenari macroeconomici contengono previsioni per le dinamiche evolutive di decine di macrofattori, sviluppate su orizzonti temporali pluriennali ed aggiornate su base generalmente trimestrale in condizioni di mercato ritenute standard1 e sono rese oggetto di specifiche analisi, discussione ed approvazione in comitati manageriali dedicati. Essi risultano caratterizzati da diversi gradi di avversità/favore dell'evoluzione del contesto macroeconomico generale.

Ai fini della stima delle svalutazioni vengono normalmente considerati uno scenario base, definito sulla base della tendenza evolutiva «centrale» delle variabili macro-economiche rispetto al loro valore osservato al momento iniziale della stima e che si dovrebbe pertanto configurare come quello la cui realizzazione sia in linea generale ritenuta come maggiormente probabile e futuribile, e due scenari c.d. «alternativi» – scenario «avverso» e «favorevole» – che sottendono invece evoluzioni in senso rispettivamente più sfavorevole/favorevole, entrambe ritenute comunque plausibili e non estreme, del contesto macroeconomico. La rilevanza con la quale detti singoli scenari vengono recepiti nel computo finale delle svalutazioni viene modulata sulla base di un opportuno insieme di coefficienti ponderali, che in linea generale risultano dipendere dalla stima della severità assegnata ad ogni scenario dal fornitore esterno, opportunamente elaborati e resi oggetto di specifiche analisi interne.

Il primo semestre 2021 da poco conclusosi si é caratterizzato per un generale miglioramento dei forecast inerenti l'evoluzione contesto macroeconomico, a cui ha fatto seguito una contestuale riduzione di dispersione osservata nei forecast macroeconomici dei principali istituti di ricerca nazionali ed internazionali. Al fine di garantire un presidio ottimale di tali aspetti a fronte della particolare rilevanza acquisita dai medesimi alla luce del contesto pandemico, la Banca ha provveduto a mantenere il proprio specifico presidio in tale ambito, nonché all'analisi, benchmarking ed utilizzo di aggiornamenti pressoché mensili che sono stati rilasciati dal fornitore con specifico riferimento allo scenario baseline sviluppato nell'ultimo rapporto di previsione ufficiale.

A tale proposito, si precisa come la Capogruppo abbia adottato, per il calcolo delle svalutazioni di Giugno 2021, i seguenti tre differenti macroscenari:

  • uno scenario baseline, corrispondente all'omologo rilasciato dal fornitore ufficiale in occasione dell'ultimo rapporto previsionale disponibile alla data di computo delle svalutazioni collettive, che si configura come evoluzione ritenuta maggiormente plausibile e futuribile del contesto macroeconomico;
  • uno scenario (lievemente) avverso, corrispondente all' omologo scenario rilasciato dal fornitore ufficiale in occasione dell'ultimo rapporto previsionale disponibile alla data di computo delle svalutazioni collettive;

1 Suddette stime sono tuttavia suscettibili di aggiornamenti ad-hoc qualora il provider identifichi nel contesto generale macro-economico elementi di atipicità e/o di particolare turbolenza.

• uno scenario (lievemente) favorevole2 , corrispondente all' omologo scenario rilasciato dal fornitore ufficiale in occasione dell'ultimo rapporto previsionale disponibile alla data di computo delle svalutazioni collettive.

Per quanto attiene infine la ponderazione con la quale i suddetti scenari concorrono al computo finale delle svalutazioni, allo scenario baseline – che, conformemente alla propria denominazione, configura l'evoluzione del contesto macroeconomico ritenuta maggiormente plausibile e futuribile al momento della formulazione dei forecast – viene assegnato il più elevato coefficiente probabilistico, laddove ai cosiddetti scenari alternativi, in ragione della loro natura «residuale», vengono assegnati fattori ponderali inferiori e tra loro sostanzialmente equiprobabili.

In Tabella 1 vengono riportate le dinamiche evolutive delle principali grandezze macroeconomiche e finanziarie per ognuno dei suddetti scenari con riferimento ad un orizzonte previsivo triennale.

Scen. Base Dic. 2020 Scen. Avv. Dic. 2020 Scen. Fav. Dic. 2020
Macro variabile 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
PIL Italia (% su base annuale) 5,3% 4,1% 2,6% 4,6% 2,3% 2,3% 5,9% 6,5% 2,7%
Disoccupazione Italia 10,7% 11,2% 11,1% 10,8% 12,2% 13,1% 10,6% 10,2% 8,9%
Inflazione Italia
(% su base annuale) 1,5% 1,3% 1,4% 1,5% 1,1% 1,2% 1,6% 1,6% 1,6%
Indice azionario Italia
(% su base annuale) 21,8% 9,4% 8,5% 15,7% -5,9% 6,8% 26,1% 25,6% 10,6%
Tasso d'interesse
sui BTP a 10 anni (%) 0,8% 1,0% 1,2% 0,8% 1,2% 1,6% 0,8% 1,0% 1,1%
Indice dei prezzi degli
immobili residenziali italiani
(% su base annuale) 0,8% 1,3% 1,7% 0,7% -0,3% 0,3% 0,9% 0,2% 0,3%
Tasso di cambio euro/dollaro 1,20 1,18 1,18 1,20 1,18 1,18 1,20 1,18 1,18
Petrolio Brent: \$ per barile 69 69 67 69 69 67 69 69 67
Euribor 3 mesi -0,5% -0,5% -0,4% -0,5% -0,5% -0,4% -0,5% -0,5% -0,2%

Tabella 1 – Forecast annuali per le principali macro variabili.

Per maggiori informazioni circa l'inclusione delle c.d. forward-looking information (FLI) nel modello di impairment si rinvia al paragrafo 2.3 della Sezione 1 Rischio di credito della Parte E della Nota integrativa del bilancio al 31/12/2020.

Al fine di quantificare la variabilità introdotta nel livello finale delle svalutazioni da tutte le componenti di scenario-dependency esplicitamente considerate all'interno del proprio framework metodologico, la Banca ha altresì provveduto, conformemente sia alle best practice di settore che alle raccomandazioni più recenti emanate dalle autorità di vigilanza3 , ad effettuare specifiche sensitivity analysis.

In particolare, con riferimento agli effetti di specifica scenario-dependency sul valore dell'impairment limitatamente ai parametri di rischio, si rileva come l'utilizzo di scenari alternativi comporterebbe on a stand-alone basis una variazione del livello complessivo delle svalutazioni dei crediti performing compreso tra il -1.10% (scen. mod. favorevole) ed il +2.5% (scen. mod. avverso) rispetto a quello ufficialmente computato mediante loro opportuna ponderazione. Tale analisi conferma il fatto, peraltro già evidente dalla tabella sopra riportata, che gli scenari alternativi sottendano variazioni di entità moderate rispetto a quello baseline, dei quali pertanto constituiscono effettivamente una (ragionevole) variazione.

2 Risulta importante precisare come, malgrado la definizione di scenario «favorevole», le parametrizzazioni di tale scenario configurino dinamiche evolutive comunque estremali rispetto a condizioni ritenute «standard», come si evince peraltro dalla Tabella 1.

3 Si veda ad esempio il paper ESMA32 -63 – 791 del 22 Ottobre 2019.

Per quanto riguarda invece gli effetti rivenienti da una diversa definizione dei coefficienti ponderali con i quali i suddetti macro-scenari entrano nella determinazione del livello finale di accantonamento, emerge come schemi ponderali (lievemente) differenti rispetto a quello effettivamente utilizzato comporterebbero variazioni del livello complessivo di impairment compreso tra il -0.15% (per uno schema ponderale nel quale si considera una leggera riduzione della rilevanza dello scenario moderatamente avverso a beneficio di quello moderatamente favorevole) ed il +0.35% (per uno schema ponderale nel quale si considera dualmente una leggermente maggiore rilevanza dello scenario moderatamente avverso a scapito di quello moderatamente favorevole).

Per quanto attiene infine gli effetti combinati degli effetti combinati della modellazione degli aspetti di scenario-dependency sia sulla stage allocation che sulla quantificazione dei parametri di rischio, si evidenzia come l'adozione di scenari alternativi anche nel processo di stage allocation comporterebbe variazioni della materialità dello stock classificato in Stage 02 in termini di posizioni tra il -0.5% (scenario mod. favorevole) ed il +1.3% (scenario mod. avverso) circa rispetto allo stock attualmente in stage 02, ai quali risulterebbero associati variazioni di svalutazioni complessive bonis comprese tra il -1.0% (scenario moderatamente favorevole) e il +6.4% (scenario moderatamente avverso) circa.

Impatti derivanti dalla pandemia COVID-19

Con riferimento al rischio di credito, Il Gruppo Banca Popolare di Sondrio ha accolto positivamente tutte le iniziative messe in atto dal Governo e dall'UE per supportare i clienti in questo periodo e ridurre il più possibile gli effetti negativi della crisi. Tutte le concessioni sono definite per rispondere allo svantaggio derivante dal temporaneo rallentamento del ciclo economico e dei relativi possibili impatti di liquidità. Il potenziale impatto sul profilo di rischio del Gruppo è mitigato:

  • con l'acquisizione di garanzie pubbliche in coerenza con i meccanismi messi in atto dai vari governi;
  • con una valutazione ex ante/ex post del profilo di rischio del cliente.

Il Gruppo Banca Popolare di Sondrio ha definito i principi guida dell'erogazione, il monitoraggio e la gestione delle misure di moratoria, per individuare tempestivamente potenziali segnali di deterioramento della qualità del credito. Con specifico riferimento alle misure di moratoria, ed al fine di limitare gli effetti delle misure di restrizione messe in atto per contenere la pandemia Covid-19, Il Gruppo ha messo a disposizione della clientela un insieme di iniziative che in genere consentono il rinvio del pagamento di rate e l'aumento della durata residua delle esposizioni creditizie.

Sono state inoltre introdotte linee guida specifiche del rating con la richiesta di adottare un approccio prospettico con l'obiettivo di evitare futuri variazioni significative macroeconomiche.

Vengono di seguito riepilogate le moratorie attive al 30 giugno 2021 concesse dal Gruppo Banca Popolare di Sondrio, distinguendo tra quelle conformi alle linee guida EBA (8%) e quelle non conformi (92%).

Totale 1.789 1.740
Moratorie non conformi EBA 1.652 1.605
Moratorie conformi EBA 137 135
Saldo contabile
Lordo (milioni di €)
Saldo contabile Netto
(milioni di €)

Oltre il 53% delle posizioni sopra riportate sono state già classificate in Stage 2 o in Stage 3.

La tabella seguente mostra i volumi dei crediti assoggettati a garanzie pubbliche originati dal Gruppo al 30 giugno 2021.

Saldo contabile Saldo contabile Netto
Lordo (milioni di €) (milioni di €)
Crediti assoggettati a garanzie pubbliche 2.431 2.423

Sul tema dell'incremento significativo del rischio di credito (SICR), le autorità hanno specificato che le regole IFRS9 non devono essere applicate meccanicamente, ma che la valutazione del SICR dovrebbe differenziare i debitori la cui qualità creditizia è significativamente influenzata dall'attuale situazione nel lungo periodo, da quelli che ragionevolmente ripristineranno il loro merito creditizio anche considerando gli interventi mitigatori nella forma di garanzie pubbliche. Pertanto, le moratorie generate non comporterebbero necessariamente una riclassificazione dei relativi crediti a Stage 2.

Ad ogni modo il Gruppo al 30 giugno 2021 ha preventivamente riclassificato momentaneamente a Stage 2 circa 1 mld di crediti soggetti a moratoria COVID-19 e identificati come «ad alto rischio», al fine di prevenire un possibile «cliff effect».

Inoltre, su tutto il portafoglio crediti performing, incluse queste posizioni a moratoria, agiscono gli Expert-based Overlays: alla riduzione di valore vengono applicate una serie di expert based Overlays geo-settoriali specifici per posizione al fine di cogliere al meglio la natura asimmetrica della crisi correlata alla pandemia.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

Qualità del credito

Esposizioni creditizie deteriorate e non deteriorate: consistenze e rettifiche di valore

Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)

Esposizioni Esposizioni Altre
Portafogli/qualità Sofferenze Inadempienze
probabili
scadute
deteriorate
scadute non
deteriorate
esposizioni non
deteriorate
Totale
1. Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
316.181 610.629 63.355 404.433 40.542.775 41.937.373
2. Attività finanziarie valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva
3.025.222 3.025.222
3. Attività finanziarie designate al fair value
4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value
27.420 1.505 14.186 440.693 483.804
5. Attività finanziarie in corso di dismissione
Totale 30/06/2021 316.181 638.049 64.860 418.619 44.008.691 45.446.400
Totale 31/12/2020 345.812 694.656 51.642 100.949 40.913.994 42.107.055

Con il termine esposizioni creditizie si intendono esclusi i titoli di capitale e le quote di O.I.C.R..

Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)

Deteriorate Non deteriorate
Portafogli/qualità Esposizione Rettifiche di
valore
Esposizione Write-off
parziali
Esposizione Rettifiche di
valore
Esposizione Totale
(esposizione
lorda complessive netta complessivi lorda complessive netta netta)
1. Attività finanziarie valutate
al costo ammortizzato 2.221.303 1.231.138 990.165 183.436 41.106.079 158.871 40.947.208 41.937.373
2. Attività finanziarie valutate
al fair value con impatto
sulla redditività
complessiva
3.026.524 1.302 3.025.222 3.025.222
3. Attività finanziarie
designate al fair value
4. Altre attività finanziarie
obbligatoriamente
valutate al fair value
43.276 14.351 28.925 454.879 483.804
5. Attività finanziarie in
corso di dismissione
Totale 30/06/2021 2.264.579 1.245.489 1.019.090 183.436 44.132.603 160.173 44.427.310 45.446.400
Totale 31/12/2020 2.292.322 1.200.210 1.092.112 195.724 40.808.566 188.837 41.014.943 42.107.055

Per le attività finanziarie detenute per la negoziazione, quelle valutate al fair value e i derivati di copertura l'esposizione lorda viene esposta al valore risultante dalla valutazione di fine periodo.

Consolidato prudenziale – Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti

Rettifiche di
valore
Esposizione lorda complessive e
Tipologie esposizioni/valori Deteriorate Non deteriorate accantonamenti
complessivi
Esposizione
Netta
Write-off parziali
complessivi
A. Esposizioni creditizie per cassa
a) Sofferenze
– di cui: esposizioni oggetto
di concessioni
b) Inadempienze probabili
– di cui: esposizioni oggetto
di concessioni
c) Esposizioni scadute
deteriorate
– di cui: esposizioni oggetto
di concessioni
d) Esposizioni scadute non
deteriorate
1.333 3 1.330
– di cui: esposizioni oggetto
di concessioni
e) Altre esposizioni non
deteriorate
3.813.729 9.494 3.804.235
– di cui: esposizioni oggetto
di concessioni
Totale (A) 3.815.062 9.497 3.805.565
B. Esposizioni creditizie fuori
bilancio
a) Deteriorate
b) Non deteriorate 529.878 92 529.786
Totale (B) 529.878 92 529.786
Totale (A+B) 4.344.940 9.589 4.335.351

L'esposizione per cassa comprende i crediti verso banche esposti alla voce 40 a) nonché le altre attività finanziarie costituite da titoli bancari comprese nelle voci 20c, 30, 40 dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i titoli di capitale. L'esposizione fuori bilancio è rappresentata da garanzie prestate, impegni e derivati (a eccezione di quelli aventi a oggetto titoli di capitale).

Consolidato prudenziale – Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti

Rettifiche di
Esposizione lorda valore
Non complessive e
accantonamenti
Esposizione Write-off parziali
Tipologie esposizioni/valori Deteriorate deteriorate complessivi netta complessivi
A. Esposizioni creditizie
per cassa
a) Sofferenze 1.085.981 769.798 316.183 162.767
– di cui: esposizioni oggetto
di concessioni 256.176 182.906 73.270 10.116
b) Inadempienze probabili 1.104.700 466.650 638.050 20.669
– di cui: esposizioni oggetto
di concessioni 679.571 271.770 407.801
c) Esposizioni scadute
deteriorate 73.900 9.040 64.860
– di cui: esposizioni oggetto
di concessioni 28.151 3.356 24.795
d) Esposizioni scadute non
deteriorate 425.050 7.761 417.289
– di cui: esposizioni oggetto
di concessioni 20.295 1.021 19.274
e) Altre esposizioni non
deteriorate 40.371.700 142.909 40.228.791 2
– di cui: esposizioni oggetto
di concessioni 758.393 30.008 728.385
Totale (A) 2.264.581 40.796.750 1.396.158 41.665.173 183.438
B. Esposizioni creditizie
fuori bilancio
a) Deteriorate 219.454 22.050 197.404
b) Non deteriorate 20.383.391 17.825 20.365.566
Totale (B) 219.454 20.383.391 39.875 20.562.970
Totale (A+B) 2.484.035 61.180.141 1.436.033 62.228.143 183.438

L'esposizione per cassa comprende i crediti verso clientela esposti alla voce 40 b) nonché le altre attività finanziarie costituite da titoli non bancari comprese nelle voci 20, 30, 40 dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i titoli di capitale e le quote di O.I.C.R.. L'esposizione fuori bilancio è rappresentata da garanzie prestate, impegni e derivati (a eccezione di quelli aventi a oggetto titoli di capitale e quote di O.I.C.R.).

Esposizioni creditizie per cassa verso clientela oggetto di misure di sostegno Covid-19: valori lordi e netti

Rettifiche di
valore
complessive e Write-off
Tipologie esposizioni / Valori Esposizione
lorda
accantonamenti
complessivi
Esposizione
netta
parziali
complessivi
A. FINANZIAMENTI IN SOFFERENZA 163 163
a) Oggetto di concessione
conformi con le GL
b) Oggetto di altre misure di concessione
c) Nuovi finanziamenti 163 163
B. FINANZIAMENTI IN INADEMPIENZE
PROBABILI 82.152 22.794 59.358
a) Oggetto di concessione
conformi con le GL 1.862 508 1.354
b) Oggetto di altre misure di concessione 67.874 18.019 49.855
c) Nuovi finanziamenti 12.416 4.267 8.149
C. FINANZIAMENTI SCADUTI DETERIORATI 3.649 138 3.511
a) Oggetto di concessione
conformi con le GL 18 2 16
b) Oggetto di altre misure di concessione 868 88 780
c) Nuovi finanziamenti 2.763 48 2.715
D. FINANZIAMENTI SCADUTI NON
DETERIORATI 2.915 104 2.811
a) Oggetto di concessione
conformi con le GL
b) Oggetto di altre misure di concessione 1.507 100 1.407
c) Nuovi finanziamenti 1.408 4 1.404
E. ALTRI FINANZIAMENTI NON DETERIORATI 4.138.035 31.908 4.106.127
a) Oggetto di concessione
conformi con le GL 135.052 1.864 133.188
b) Oggetto di altre misure di concessione 1.582.218 28.858 1.553.360
c) Nuovi finanziamenti 2.420.765 1.186 2.419.579
TOTALE (A+B+C+D+E) 4.226.914 54.944 4.171.970

Grandi esposizioni

30/06/2021 31/12/2020
Numero posizioni 18 17
Esposizione 25.671.169 22.821.057
Posizione di rischio 5.677.359 6.199.279

L'entrata in vigore del Regolamento UE 876/2016 (CRR2) avvenuta sulla data contabile del 30/06/2021 ha comportato, con riferimento alle grandi esposizioni, il mutamento della fattispecie di capitale regolamentare da utilizzarsi per la rilevazione di un grande rischio. In particolare, in ossequio al citato Regolamento, si definisce grande rischio un cliente o un gruppo di clienti connessi la cui esposizione superi il 10% del capitale di classe 1, mentre in precedenza venivano qualificati come tali le posizioni che superavano il 10% dei fondi propri. Il citato limite di esposizione del 10% rispetto al capitale di classe 1 viene commisurato all'ammontare «nominale» dell'esposizione, determinato come somma delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi. La «posizione di rischio», grandezza sulla quale sono commisurati i limiti massimi all'assunzione di ciascun singolo grande rischio, è invece data dall'ammontare del primo aggregato, ponderato secondo un sistema che tiene conto della natura della controparte debitrice e delle eventuali garanzie acquisite.

Si precisa che tra le posizioni sopra rappresentate figurano la Repubblica Italiana (Esposizione nominale, 10.816 milioni; Posizione di rischio, 6,6 milioni), prettamente in ragione di titoli sovrani detenuti nei portafogli di proprietà, la Cassa di Compensazione e Garanzia (Esposizione nominale, 738 milioni; posizione di rischio nulla), principalmente in relazione ad operatività in pronti contro termine di impiego, nonché esposizioni verso il Regno di Spagna per nominali 1.731 milioni con posizione di rischio nulla.

Il numero dei grandi rischi e le relative esposizioni divergono da quelli rilevati ai fini delle segnalazioni di vigilanza in quanto in tale sede ci si avvale della possibilità fornita dall'art. 4 del Regolamento 575/2013 CRR di valutare l'esistenza di un gruppo di clienti connessi separatamente per ciascuna società o ente direttamente controllato.

Gruppo bancario – Rischi di mercato

Per l'informativa qualitativa riguardante i rischi di tasso di interesse, di prezzo e di cambio si rinvia a quanto esposto nel bilancio al 31/12/2020.

Gli strumenti derivati e le politiche di copertura

Derivati finanziari

Derivati finanziari di negoziazione: valori nozionali di fine periodo

Totale 30/06/2021 Totale 31/12/2020
Over the counter Over the counter
Senza controparti centrali Senza controparti centrali
Controparti Con
accordi di
Senza
accordi di
Mercati Controparti Con
accordi di
Senza
accordi di
Mercati
Attività sottostanti/Tipologie derivati centrali compensazione compensazione organizzati centrali compensazione compensazione organizzati
1. Titoli di debito e tassi
d'interesse 1.520.485 1.518.642
a) Opzioni 28.178 29.820
b) Swap 1.492.307 1.488.822
c) Forward
d) Futures
e) Altri
2. Titoli di capitale e indici
azionari 107.442 26.500
a) Opzioni 107.442 26.500
b) Swap
c) Forward
d) Futures
e) Altri
3. Valute e oro 4.369.343 3.971.643
a) Opzioni 61.899 45.503
b) Swap
c) Forward 4.307.444 3.926.140
d) Futures
e) Altri
4. Merci 108.150 34.196
5. Altri
Totale 6.105.420 5.550.981

Derivati finanziari di negoziazione : fair value lordo positivo e negativo – ripartizione per prodotti

Totale 30/06/2021 Totale 31/12/2020
Over the counter Over the counter
Senza controparti centrali Senza controparti centrali
Con Senza Con Senza
Controparti accordi di accordi di Mercati Controparti accordi di accordi di Mercati
Tipologie derivati centrali compensazione compensazione organizzati centrali compensazione compensazione organizzati
1. Fair value positivo
a) Opzioni 7.601 6.721
b) Interest rate swap 7.503 11.605
c) Cross currency swap
d) Equity swap
e) Forward 45.574 40.097
f) Futures
g) Altri 4.486 1.319
Totale 65.164 59.742
2. Fair value negativo
a) Opzioni 2.064 1.679
b) Interest rate swap 6.075 10.146
c) Cross currency swap
d) Equity swap
e) Forward 21.069 20.694
f) Futures
g) Altri 4.418 1.297
Totale 33.626 33.816

Derivati finanziari di copertura

Derivati finanziari di copertura: valori nozionali di fine periodo

Totale 30/06/2021 Totale 31/12/2020
Over the counter Over the counter
Senza controparti centrali Senza controparti centrali
Con Senza Con Senza
Controparti accordi di accordi di Mercati Controparti accordi di accordi di Mercati
Tipologie derivati centrali compensazione compensazione organizzati centrali compensazione compensazione organizzati
1. Titoli di debito
e tassi d'interesse 160.382 196.352
a) Opzioni
b) Swap 160.382 196.352
c) Forward
d) Futures
e) Altri
2. Titoli di capitale
e indici azionari
a) Opzioni
b) Swap
c) Forward
d) Futures
e) Altri
3. Valute e oro
a) Opzioni
b) Swap
c) Forward
d) Futures
e) Altri
4. Merci
5. Altri
Totale 160.382 196.352

Derivati finanziari di copertura: fair value lordo positivo e negativo – ripartizione per prodotti

Fair value positivo e negativo
Totale 30/06/2021 Totale 31/12/2020
Over the counter Over the counter
Senza controparti centrali Senza controparti centrali
Con Senza Con Senza
Tipologie derivati Controparti
centrali
accordi di
compensazione
accordi di
compensazione
Mercati
organizzati
Controparti
centrali
accordi di
compensazione
accordi di
compensazione
Mercati
organizzati
Fair value positivo
a) Opzioni
b) Interest rate swap
c) Cross currency swap
d) Equity swap
e) Forward
f) Futures
g) Altri
Totale
Fair value negativo
a) Opzioni
b) Interest rate swap 4.054 6.271
c) Cross currency swap
d) Equity swap
e) Forward
f) Futures
g) Altri
Totale 4.054 6.271

Gruppo bancario – Rischio di liquidità

Per l'informativa qualitativa riguardante il rischio di liquidità si rinvia a quanto esposto nel bilancio al 31/12/2020.

Operazioni di cartolarizzazione e di cessione delle attività

Covered Bond

In data 6 novembre 2013 il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha autorizzato un Programma di obbligazioni bancarie garantite (covered bonds) per un importo massimo fino ad € 5 miliardi basato sulla cessione ad una società veicolo di mutui fondiari ed ipotecari residenziali originati dalla Capogruppo stessa.

In data 1 giugno 2014 è stata effettuata la cessione prosoluto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 4 e 7 bis della legge n. 130 del 30 aprile 1999, al veicolo POPSO Covered bond s.r.l. di un portafoglio di complessivi € 802 milioni di crediti in bonis in relazione all'emissione della prima serie di obbligazioni bancarie garantite per complessivi € 500 milioni avvenuta il 5 agosto 2014 e con durata pari ad anni 5.

In data 5 dicembre 2015, in virtù dello stesso contratto, è stata effettuata una seconda cessione per € 202 milioni di crediti in bonis.

Nel corso dell'anno 2016 sono state effettuate ulteriori 2 cessioni. La prima, l'1 febbraio 2016, di un portafoglio di complessivi € 576 milioni di crediti in bonis in relazione all'emissione della seconda serie di obbligazioni bancarie garantite per complessivi € 500 milioni avvenuta il 4 aprile 2016. La seconda, in data 1 novembre 2016, di un portafoglio di crediti in bonis per complessivi € 226 milioni.

Nel corso dell'anno 2017, in virtù dello stesso contratto, è stata effettuata una quinta cessione in data 1° ottobre 2017 per complessivi € 307 milioni di crediti in bonis. Pari-

menti nel corso dell'anno 2018 è stata effettuata una sesta cessione in data 1° ottobre 2018 per complessivi € 323 milioni di crediti in bonis.

Nel corso dell'anno 2019, in virtù dello stesso contratto, è stata effettuata una settima cessione in data 1° dicembre 2019 per complessivi € 352 milioni di crediti in bonis.

Le operazioni, come sopra riportate, si sono articolate nella cessione di mutui residenziali alla società veicolo e la contestuale concessione alla stessa di un finanziamento subordinato per regolare il prezzo di cessione. Poiché in testa alla banca permangono tutti i rischi e benefici connessi a tali crediti, tali operazioni non si configurano come cessione prosoluto secondo quanto previsto dall'IFRS 9. Per questo non si è proceduto alla derecognition di tali mutui.

Tra i principali obiettivi strategici perseguiti vi è quello di dotare la Capogruppo di strumenti destinabili al mercato, pure mediante pubbliche operazioni. In aggiunta a questo primario obiettivo, l'attivazione di strumenti della specie può contribuire a:

  • allungare le scadenze della raccolta e pertanto rafforzare la correlazione tra quest'ultima e la massa degli impieghi a medio/lungo termine;
  • diversificare le fonti di provvista a lunga scadenza;
  • usufruire di condizioni favorevoli, rispetto a quelle ottenibili tramite l'ordinaria raccolta obbligazionaria non garantita.

È stato predisposto un complesso ed articolato processo atto a soddisfare i dettami normativi. Per consentire, in particolare, il calcolo e il monitoraggio dei test di legge e contrattuali, verificare il rispetto dei requisiti di idoneità degli attivi ceduti, redigere la reportistica chiesta dalla normativa e dalle agenzie di rating e adempiere a tutte le attività di controllo. Nello specifico si cita, tra le varie controparti a vario titolo coinvolte, la società di revisione indipendente BDO Italia Spa, in qualità di «asset monitor», deputata alle verifiche dei test regolamentari.

Le operazioni evidenziano un andamento regolare e non sono emerse irregolarità rispetto a quanto contrattualmente previsto.

La normativa dispone inoltre che gli obiettivi, i rischi, anche legali e reputazionali, e le procedure di controllo poste in essere siano valutati dagli organi sociali con funzione di supervisione strategica e di controllo.

Di seguito si riportano le informazioni relative all'obbligazione emessa dalla Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A per le quali il veicolo, Popso Covered Bond srl, svolge il ruolo di Garante:

Serie e classe Serie 2
Codice ISIN IT0005175242
Data di emissione 04/04/2016
Data di scadenza 04/04/2023
Scadenza estesa 04/04/2024
Valuta Euro
Importo 500.000.000
Tipo tasso Fisso
Parametro 0,750%
Cedola Annuale
Legge applicabile Italiana

Cessione Crediti

Si segnala che al 30 giugno 2021 l'esposizione del Gruppo in titoli Asset Backed Securities (ABS) derivanti da operazioni di cartolarizzazione ammonta a 678,898 milioni. Con riferimento ai titoli ABS la composizione risulta essere la seguente:

• 154,923 milioni relativo ai titoli emessi dal veicolo Diana SPV, che il Gruppo detiene a seguito dell'operazione di cartolarizzazione GACS di crediti a sofferenza, denominata «Progetto Diana», perfezionata nel mese di giugno 2020 (tranche senior pari a 154,255 milioni; tranche mezzanine e junior pari a 0,668 milioni);

  • 95,323 milioni relativo ai titoli emessi dal veicolo POP NPLs 2020 Srl, che il Gruppo detiene a seguito dell'operazione di cartolarizzazione GACS di crediti a sofferenza, denominata «Luzzatti», perfezionata nel mese di dicembre 2020 (tranche senior pari a 95,222; tranche mezzanine pari a 0,101 milioni);
  • 428,652 milioni relativo ai titoli di operazioni di cartolarizzazione di terzi, emesse dalla società veicolo «BNT Portfolio SPV», costituita nell'esercizio 2014 al fine di perfezionare la cartolarizzazione dei crediti agrari di Banca della Nuova Terra, e dalla società veicolo «Alba 6 Spv».

Per maggiori dettagli si rimanda «Parte E – sezione 2 – C. Operazioni di Cartolarizzazione», della Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2020.

Il gruppo detiene inoltre titoli strutturati di credito per 16,334 milioni relativi a quote di fondi comuni di investimento sottoscritte a seguito di cessioni multi originator di portafogli creditizi deteriorati effettuate nel precedente esercizio e nel corso del primo semestre 2021. Per una disamina dei fondi comuni di investimento rivenienti da operazioni di cessioni multi-originator si fa rinvio a quanto esposto nella «Parte E – Sezione 2 – D.3 Operazioni di cessione – Attività finanziarie cedute e cancellate integralmente» del Bilancio al 31 dicembre 2020.

L'incremento di circa 5 milioni rispetto al valore di bilancio al 31 dicembre 2020 (12 milioni) è principalmente imputabile alla nuova operazione di cessione di NPL («Cessione Illimity») chiusasi nel corso del primo semestre 2021.

Gruppo bancario – Rischi operativi

Per l'informativa qualitativa riguardante i rischi operativi si rinvia a quanto esposto nel bilancio al 31/12/2020.

Informativa in merito all'esposizione verso debitori sovrani

La CONSOB con comunicazione n. DEM/11070007 del 05/08/2011 ha invitato le società quotate a fornire nelle relazioni finanziarie informazioni sulle esposizioni verso debitori sovrani, intendendosi con tale termine i titoli obbligazionari emessi da governi centrali e locali, da enti governativi, nonché i prestiti erogati agli stessi.

Al riguardo si precisa che l'esposizione complessiva della banca al 30/06/2021 ammontava a € 11.931 milioni ed era così articolata:

a) Titoli di stato italiano: € 7.445 milioni;

b) Titoli di altri emittenti: € 2.767 milioni;

c) Finanziamenti a amministrazioni statali e locali: € 263 milioni;

d) Finanziamenti a imprese a partecipazione statale o locale: € 1.212 milioni;

e) Finanziamenti a altre amministrazioni pubbliche ed enti vari: € 244 milioni.

Si segnala che l'esposizione verso debitori sovrani è costituita in prevalenza da titoli di stato detenuti dalla Capogruppo.

Informazioni sul patrimonio

Il patrimonio consolidato

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

Il buon andamento del sistema bancario è una esigenza di interesse pubblico irrinunciabile e la solvibilità e affidabilità delle banche presuppone il mantenimento di adeguate risorse patrimoniali. Risorse che devono permettere alla banca l'assorbimento di eventuali perdite senza pregiudicare le ragioni dei depositanti ma la cui consistenza concorre alla reputazione della istituzione stessa.

La necessità di una adeguatezza patrimoniale è stata resa ancora più stringente dalla crisi e degli interventi degli Organi di Vigilanza che ormai sono di livello sopranazionale. Infatti la crisi economico/finanziaria ha portato in primo piano l'importanza del patrimonio delle banche a causa delle consistenti perdite registrate, l'esplosione delle perdite attese indotte dalla recessione e dal deterioramento della qualità del credito e delle incertezze sulla valutazione degli attivi. Senza dimenticare la necessità di sostenere l'economia al fine di stimolare la ripresa.

Il Gruppo ha sempre avuto una grande attenzione alla componente patrimoniale e alla definizione delle dimensioni della stessa al fine di garantire un profilo patrimoniale adeguato alla propria dimensione e ai rischi assunti nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di vigilanza. Fedele alla propria natura di banca popolare la Capogruppo ha individuato nella politica di patrimonializzazione lo strumento che favorendo la creazione della figura socio/cliente permette di perseguire quella strategia di sviluppo autonomo che è nella volontà dell'Amministrazione. La storia del Gruppo è pertanto caratterizzata da periodici aumenti di capitale in forme semplici e trasparenti nelle modalità tecniche in modo che il corpo sociale percepisca con immediatezza gli estremi delle operazioni. In questa ottica non si è mai ricorsi all'emissione di strumenti innovativi di capitale e i ripetuti aumenti hanno sempre avuto corali adesioni.

I mezzi finanziari raccolti con tali operazioni unitamente agli accantonamenti di utili effettuati in conformità dei dettati statutari hanno permesso al Gruppo di espandere in modo armonico la propria attività e di guardare con sufficiente tranquillità alle sfide future.

Va sottolineato come l'esplodere della crisi e le ripercussioni negative sui bilanci bancari hanno influito negativamente sull'autofinanziamento che in passato ha sempre contribuito in modo consistente alla patrimonializzazione degli istituti di credito. Le tensioni che hanno caratterizzato negli anni recenti, contraddistinti dalle note criticità, i mercati finanziari non hanno permesso negli ultimi anni l'effettuazione di progetti di rafforzamento dei mezzi propri nonostante il costante sviluppo operativo che proprio nel 2010 ha visto l'acquisizione del controllo di Factorit Spa nell'ottica di fornire strumenti specialistici a sostegno dell'economia reale.

L'ultimo aumento di capitale ha avuto luogo nel 2014 in forma mista con l'incasso per la quota a pagamento di € 343 milioni.

L'assemblea ordinaria del 11 maggio 2021, chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio 2020 e la destinazione dell'utile d'esercizio, ha deliberato il pagamento di un dividendo complessivo pari a 27,203 milioni.

Le responsabilità che derivano al Gruppo nei confronti dei soci e che derivano dalla propria natura popolare hanno avuto come riflesso una gestione estremamente prudente del patrimonio societario come traspare dalla composizione degli attivi e passivi di stato patrimoniale.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

Si rinvia alle tabelle che seguono dove viene fornita l'informativa sul patrimonio sociale nelle sue varie componenti e consistenza.

Patrimonio consolidato: composizione

Elisioni e
Consolidato Imprese di aggiustamenti da
Voci/Valori prudenziale assicurazione Altre imprese consolidamento Totale
1. Capitale 1.393.736 1.393.736
2. Sovrapprezzi di emissione 83.363 83.363
3. Riserve 1.523.323 513 76.366 1.600.202
4. Strumenti di capitale
5. (Azioni proprie) (25.455) (25.455)
6. Riserve da valutazione 30.857 191 5.133 36.181
– Titoli di capitale designati al fair value con impatto
sulla redditività complessiva
80.512 80.512
– Copertura di titoli di capitale designati al fair value
con impatto sulla redditività complessiva
complessiva – Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale)
valutate al fair value con impatto sulla redditività
19.106 19.106
– Attività materiali
– Attività immateriali
– Copertura di investimenti esteri
– Copertura dei flussi finanziari
– Strumenti di copertura (elementi non designati)
– Differenze di cambio (139) (139)
dismissione – Attività non correnti e gruppi di attività in via di
merito creditizio) – Passività finanziarie designate al fair value con
impatto a conto economico (variazioni del proprio
benefici definiti – Utili (perdite) attuariali relativi a piani previdenziali a (68.761) (68.761)
– Quote delle riserve da valutazione relative alle
partecipate valutate al patrimonio netto
5.272 5.272
– Leggi speciali di rivalutazione 191 191
7. Utile (perdita) 135.494 (469) 4.355 139.380
Totale 3.141.318 236 85.853 3.227.407

Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione

Imprese di Elisioni e aggiustamenti
Consolidato prudenziale assicurazione Altre imprese da consolidamento Totale 30/06/2021
Attività/valori Riserva
positiva
Riserva
negativa
Riserva
positiva
Riserva
negativa
Riserva
positiva
Riserva
negativa
Riserva
positiva
Riserva
negativa
Riserva
positiva
Riserva
negativa
1. Titoli di debito 21.077 (1.971) 21.077 (1.971)
2. Titoli di capitale 83.568 (3.056) 83.568 (3.056)
3. Finanziamenti
Totale 30/06/2021 104.645 (5.027) 104.645 (5.027)
Totale 31/12/2020 103.414 (3.550) 103.414 (3.550)

Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: variazioni annue

Titoli di debito Titoli di capitale Finanziamenti
1. Esistenze iniziali 25.700 74.164
2. Variazioni positive 7.272 9.953
2.1 Incrementi di fair value 6.562 9.856
2.2 Rettifiche di valore per rischio di credito 708
2.3 Rigiro a conto economico
di riserve negative da realizzo
2
2.4 Trasferimenti ad altre componenti
di patrimonio netto (titoli di capitale)
97
2.5 Altre variazioni
3. Variazioni negative (13.866) (3.605)
3.1 Riduzioni di fair value (4.014) (240)
3.2 Riprese di valore per rischio di credito (9.852)
3.3 Rigiro a conto economico
da riserve positive: da realizzo
3.4 Trasferimenti ad altre componenti
di patrimonio netto (titoli di capitale) (3.365)
3.5 Altre variazioni
4. Rimanenze finali 19.106 80.512

Riserve da valutazione relative a piani a benefici definiti: variazioni annue

La riserva di valutazione relativa a piani a benefici definiti è negativa per € 68,761 milioni. L'importo deriva dalla contabilizzazione di utili e perdite attuariali e relative imposte.

I fondi propri e i coefficienti di vigilanza

L'informativa sui fondi propri e sull'adeguatezza patrimoniale è rappresentata nel documento «Informativa al Pubblico – Pillar 3 al 30 giugno 2021» predisposto sulla base del dettato regolamentare costituito dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, emanata da Banca d'Italia, e dal Regolamento (UE) n. 575/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (CRR). Il documento riporta un'informativa consolidata ed è congiuntamente pubblicato con i documenti di bilancio sul sito della Capogruppo.

Operazioni con parti correlate

Informazioni sulle transazioni con parti correlate

La Capogruppo in attuazione di quanto previsto dal Regolamento emanato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12.3.2010 e successive modifiche, ha adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11 novembre 2010 un proprio Regolamento interno per la gestione delle operazioni con parti correlate. Per parte correlata si intende il soggetto che in considerazione della posizione coperta potrebbe esercitare sul Gruppo una influenza tale da poterne condizionare l'operatività favorendo, direttamente o indirettamente i propri interessi personali.

Si è provveduto alla individuazione delle parti correlate così come definite dallo IAS 24 e dal sopra richiamato Regolamento CONSOB. Sono state considerate parti correlate:

    1. Le società controllate, controllanti oppure soggette a controllo congiunto.
    1. Le società che possono esercitare un'influenza notevole sulla società che redige il bilancio.
    1. Le società collegate.
    1. Le joint venture cui partecipi la società che redige il bilancio.
    1. I dirigenti con responsabilità strategiche della società e della sua controllante.
    1. Gli stretti familiari di uno dei soggetti di cui al punto 5.
    1. Società controllate, controllate congiuntamente o soggette a influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti 5 e 6.
    1. Fondi pensionistici dei dipendenti o qualsiasi altra entità agli stessi correlata.

Sono considerati familiari stretti: il coniuge non legalmente separato e il convivente more uxorio del soggetto; i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente more uxorio; i genitori del soggetto, i parenti di secondo grado dello stesso e le altre persone con lui conviventi.

Considerata la natura di banca popolare ai sensi del Titolo II Cap. V Sezione I del TUB non si rilevano soci che abbiano, a motivo dell'entità del possesso azionario, le caratteristiche per essere considerati parte correlata del Gruppo.

Nel periodo non sono state poste in essere con le parti correlate operazioni di natura atipica e/o inusuale.

I rapporti con le società partecipate rientrano nella normale operatività e riguardano prevalentemente conti correnti di corrispondenza, depositi e finanziamenti. Tali rapporti sono regolati a condizioni di mercato. Gli altri rapporti con le altre parti correlate, diverse dalle società partecipate, sono anch'essi regolati in base alle condizioni di mercato previste per le singole operazioni o allineati, se ve ne siano i presupposti alle condizioni applicate al personale dipendente. Non sono stati effettuati accantonamenti specifici nel periodo per perdite su crediti verso entità correlate. I compensi corrisposti agli Amministratori e Sindaci sono deliberati dall'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione fissa la remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche previste dallo statuto.

Per i compensi ad amministratori e dirigenti si rinvia a quanto riportato nella «Relazione sulla remunerazione della Banca Popolare di Sondrio» ai sensi dell'art. 123-ter del TUF resa disponibile anche sul sito internet aziendale.

Per le parti correlate che sono soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo viene applicata per la concessione di affidamenti bancari la particolare procedura deliberativa prevista dall'art. 136 del TUB che subordina l'operazione all'approvazione unanime del Consiglio di Amministrazione e al voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Garanzie
Rilasciate e
Garanzie
(in migliaia di euro) Attività Passività Proventi Oneri impegni ricevute
Amministratori 799 10.264 8 12 635 1.537
Sindaci 239 697 2 938 895
Direzione 1.557 5 620
Familiari 2.561 15.136 18 30 1.174 12.204
Controllate 4.158.754 42.908 1.869 128 1.942.515 12.387
Collegate 905.589 142.540 1.567 29 265.847 1.203
Altre 42.141 19.526 218 6 107.246 6.108

L'esposizione verso società controllate è principalmente dovuta ai rapporti in essere con Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA e Factorit S.p.A., mentre quella verso società collegate è principalmente riferibile per € 362,2 milioni a Alba Leasing S.p.A. e per € 350,6 milioni a Arca Holding S.p.A..

Informativa di settore

L'informativa di settore è stata redatta in conformità alla direttiva IFRS 8, la cui introduzione non ha comportato cambiamenti sostanziali nell'individuazione dei segmenti operativi e nelle modalità di reporting dei dati alla Direzione rispetto a quanto precedentemente effettuato nel rispetto dello IAS 14.

Considerato che i benefici e i rischi del Gruppo sono influenzati significativamente da differenze nei prodotti e nei servizi e solo limitatamente dalla distribuzione territoriale della propria rete di vendita, lo schema primario fa riferimento ai settori di attività economica mentre quello secondario è di tipo geografico.

Ciascun comparto è individuato in considerazione della natura dei prodotti e dei servizi offerti e della tipologia della clientela di riferimento, in modo che, riguardo al profilo di rischio e alla redditività, presenta al proprio interno caratteristiche adeguatamente omogenee.

La classificazione, pur rifacendosi alle linee di business previste dal metodo Standardizzato per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi, trova sostanziale riscontro nelle prassi interne di suddivisione delle attività, utilizzate al fine di impostare le politiche aziendali e valutarne a consuntivo i risultati.

L'informativa di tipo geografico si basa sulla distribuzione degli sportelli sul territorio nazionale e sulla Svizzera.

Schema primario

Distribuzione per settori di attività: dati economici

Privati e altra Struttura Totale
Voci Imprese clientela Settore titoli centrale Totale Riconciliazione 30/06/2021
Interessi attivi 152.726 126.577 97.043 376.346 -58.245 318.101
Interessi passivi -14.267 -43.921 -54.121 -112.309 58.245 -54.064
Margine di interesse 138.459 82.656 42.922 264.037 264.037
Commissioni attive 77.361 35.994 55.018 11.301 179.674 21 179.695
Commissioni passive -2.828 -2.601 -3.366 206 -8.589 -125 -8.714
Dividendi e proventi simili 4.206 4.206 4.206
Risultato netto attività negoziazione 31.299 31.299 31.299
Risultato netto attività copertura 195 -116 79 79
Utili/perdite da cessione o riacquisto 692 21.683 22.375 22.375
Risultato netto delle attività e
passività finanziarie valutate
al fair value 1.091 -1.419 12.700 12.372 12.372
Margine di intermediazione 214.775 114.825 51.652 124.201 505.453 -104 505.349
Rettifiche di valore
nette attività finanziarie -59.880 -8.149 195 -67.834 -67.834
Risultato netto
della gestione finanziaria 154.895 106.676 51.652 124.396 437.619 -104 437.515
Spese amministrative -62.871 -84.841 -27.056 -83.229 -257.997 -32.260 -290.257
Accantonamenti netti e
fondi per rischi e oneri
12.827 6.257 -692 18.392 18.392
Rettifiche di valore nette
su attività materiali -5.008 -7.203 -2.406 -3.765 -18.382 -18.382
Rettifiche di valore nette
su attività immateriali -1.852 -2.612 -861 -2.018 -7.343 -7.343
Altri oneri/proventi di gestione 1.873 1.208 14 1.445 4.540 32.364 36.904
Utile/perdite delle partecipazioni 16.230 16.230 16.230
Risultato netto della valutazione
al fair value delle attività
materiali e immateriali -320 -320 -320
Utile/perdite da cessione di investimenti 168 168 168
Risultato lordo 99.864 19.485 21.343 52.215 192.907 192.907
Privati e altra Struttura Totale
Voci Imprese clientela Settore titoli centrale Totale Riconciliazione 30/06/2020
Interessi attivi 156.623 134.520 60.799 351.942 -69.325 282.617
Interessi passivi -18.630 -49.161 -51.093 -118.884 69.325 -49.559
Margine di interesse 137.993 85.359 9.706 233.058 233.058
Commissioni attive 70.272 36.498 48.127 5.662 160.559 -24 160.535
Commissioni passive -2.628 -3.063 -2.851 251 -8.291 -49 -8.340
Dividendi e proventi simili 2.950 2.950 2.950
Risultato netto attività negoziazione -18.663 -18.663 -18.663
Risultato netto attività copertura 172 -176 -4 -4
Utili/perdite da cessione
o riacquisto -42.174 -1.684 10.572 -33.286 -33.286
Risultato netto delle attività e
passività finanziarie valutate
al fair value -651 -692 -6.964 -8.307 -8.307
Margine di intermediazione 162.812 116.590 45.276 3.338 328.016 -73 327.943
Rettifiche di valore
nette attività finanziarie -30.589 -4.882 -17.355 -52.826 -52.826
Risultato netto
della gestione finanziaria 132.223 111.708 45.276 -14.017 275.190 -73 275.117
Spese amministrative -62.750 -83.522 -26.359 -71.763 -244.394 -22.663 -267.057
Accantonamenti netti e
fondi per rischi e oneri -505 -164 162 -507 -507
Rettifiche di valore nette
su attività materiali -5.015 -7.567 -2.485 -3.725 -18.792 -18.792
Rettifiche di valore nette
su attività immateriali -1.826 -2.696 -872 -2.011 -7.405 -7.405
Altri oneri/proventi di gestione 2.218 1.745 -70 5 3.898 22.736 26.634
Utile/perdite delle partecipazioni 13.960 13.960 13.960
Risultato netto della valutazione
al fair value delle attività
materiali e immateriali -518 -518 -518
Utile/perdite da cessione
di investimenti 100 100 100
Risultato lordo 64.345 19.504 15.490 -77.807 21.532 21.532

Distribuzione per settori di attività: dati patrimoniali

Privati e altra Struttura Totale
Voci Imprese clientela Settore titoli centrale 30/06/2021
Attività finanziarie 19.370.537 12.709.043 14.619.917 46.699.497
Altre attività 5.651.266 5.651.266
Attività materiali 120.130 168.795 55.434 224.649 569.008
Attività immateriali 5.067 7.039 2.293 16.704 31.103
Passività finanziarie 10.448.268 26.541.096 10.880.670 47.870.034
Altre passività 10.304 2.057 1.541.929 1.554.290
Fondi 107.319 97.463 25.508 68.853 299.143
Garanzie rilasciate 3.665.728 487.510 157.257 4.310.495
Impegni 12.200.442 2.697.451 38.826 285.737 15.222.456
Privati e altra Struttura Totale
Voci Imprese clientela Settore titoli centrale 31/12/2020
Attività finanziarie 18.671.769 12.626.888 12.023.723 43.322.380
Altre attività 5.889.090 5.889.090
Attività materiali 119.125 169.056 55.978 223.640 567.799
Attività immateriali 4.043 5.749 1.907 16.629 28.328
Passività finanziarie 9.551.698 26.035.239 9.839.297 45.426.234
Altre passività 11.833 1.261 938.497 951.591
Fondi 123.289 111.805 26.900 72.104 334.098
Garanzie rilasciate 3.110.809 481.211 96.547 3.688.567
Impegni 13.068.801 2.891.244 37.018 237.641 16.234.704

Schema secondario

Distribuzione per aree geografiche: dati economici

Centro Sud Totale
Voci Nord Italia Italia Svizzera Totale Riconciliazione 30/06/2021
Interessi attivi 311.952 31.827 32.833 376.612 -58.511 318.101
Interessi passivi -104.149 -3.929 -4.275 -112.353 58.289 -54.064
Margine di interesse 207.804 27.897 28.558 264.259 -222 264.037
Commissioni attive 145.338 22.561 12.907 180.806 -1.111 179.695
Commissioni passive -6.313 -1.812 -1.375 -9.500 786 -8.714
Dividendi e proventi simili 20.081 36 20.117 -15.911 4.206
Risultato netto attività negoziazione 26.050 5.127 31.177 122 31.299
Risultato netto attività copertura 195 195 -116 79
Utili/perdite da cessione o riacquisto 22.375 22.375 22.375
Risultato netto delle attività e passività
finanziarie valutate al fair value 11.405 -823 1.747 12.329 43 12.372
Margine di intermediazione 426.740 47.823 47.195 521.758 -16.409 505.349
Rettifiche di valore nette attività finanziarie -64.049 -4.690 1.170 -67.569 -265 -67.834
Risultato netto della gestione finanziaria 362.691 43.133 48.365 454.189 -16.674 437.515
Spese amministrative -209.375 -19.614 -29.435 -258.424 -31.833 -290.257
Accantonamenti netti e fondi per rischi e oneri 16.329 2.755 -468 18.616 -224 18.392
Rettifiche di valore nette su attività materiali -16.246 -1.476 -2.413 -20.135 1.753 -18.382
Rettifiche di valore nette su attività immateriali -5.455 -552 -690 -6.697 -646 -7.343
Altri oneri/proventi di gestione 6.966 508 20 7.494 29.410 36.904
Utile/perdite delle partecipazioni -505 -505 16.735 16.230
Risultato netto della valutazione al fair value
delle attività materiali e immateriali -320 -320 -320
Utile/perdite da cessione di investimenti 168 168 168
Risultato lordo 154.253 24.754 15.379 194.386 -1.479 192.907
Centro Sud Totale
Voci Nord Italia Italia Svizzera Totale Riconciliazione 30/06/2020
Interessi attivi 281.588 36.141 35.086 352.815 -70.198 282.617
Interessi passivi -104.871 -7.033 -7.287 -119.191 69.632 -49.559
Margine di interesse 176.716 29.109 27.799 233.624 -566 233.058
Commissioni attive 126.813 22.695 11.975 161.483 -948 160.535
Commissioni passive -5.432 -2.301 -1.272 -9.005 665 -8.340
Dividendi e proventi simili 18.561 11 18.572 -15.622 2.950
Risultato netto attività negoziazione -27.981 9.475 -18.506 -157 -18.663
Risultato netto attività copertura 172 172 -176 -4
Utili/perdite da cessione o riacquisto -31.495 -1.791 -33.286 -33.286
Risultato netto delle attività e passività
finanziarie valutate al fair value -8.253 -260 74 -8.439 132 -8.307
Margine di intermediazione 248.929 47.452 48.234 344.615 -16.672 327.943
Rettifiche di valore nette attività finanziarie -39.760 -11.258 -1.943 -52.961 135 -52.826
Risultato netto della gestione finanziaria 209.169 36.194 46.291 291.654 -16.537 275.117
Spese amministrative -195.681 -19.764 -29.395 -244.840 -22.217 -267.057
Accantonamenti netti e fondi per rischi e oneri -3.825 3.157 39 -629 122 -507
Rettifiche di valore nette su attività materiali -16.554 -1.507 -2.475 -20.536 1.744 -18.792
Rettifiche di valore nette su attività immateriali -5.521 -555 -683 -6.759 -646 -7.405
Altri oneri/proventi di gestione 5.456 711 144 6.311 20.323 26.634
Utile/perdite delle partecipazioni 643 643 13.317 13.960
Risultato netto della valutazione al fair value
delle attività materiali e immateriali -518 -518 -518
Utile/perdite da cessione di investimenti 100 100 100
Risultato lordo -6.731 18.236 13.921 25.426 -3.894 21.532

Distribuzione per aree geografiche: dati patrimoniali

Centro Sud Totale
Voci Nord Italia Italia Svizzera 30/06/2021
Attività finanziarie 38.051.231 3.986.107 4.662.159 46.699.497
Altre attività 4.800.720 850.546 5.651.266
Attività materiali 490.805 35.871 42.332 569.008
Attività immateriali 28.106 1.522 1.475 31.103
Passività finanziarie 33.213.654 9.515.303 5.141.077 47.870.034
Altre passività 1.525.458 2.908 25.924 1.554.290
Fondi 240.278 29.991 28.874 299.143
Garanzie rilasciate 3.389.290 667.217 253.988 4.310.495
Impegni 12.950.218 1.933.408 338.830 15.222.456
Centro Sud Totale
Voci Nord Italia Italia Svizzera 31/12/2020
Attività finanziarie 34.807.750 3.895.072 4.619.558 43.322.380
Altre attività 5.059.827 829.263 5.889.090
Attività materiali 487.395 35.692 44.712 567.799
Attività immateriali 25.551 1.210 1.567 28.328
Passività finanziarie 30.760.507 9.588.883 5.076.844 45.426.234
Altre passività 921.326 2.906 27.359 951.591
Fondi 267.695 33.832 32.571 334.098
Garanzie rilasciate 2.888.268 671.496 128.803 3.688.567
Impegni 13.786.825 2.177.717 270.162 16.234.704

Attestazione ai sensi dell'art. 154-bis comma 5 del D.Lgs. 58/98 sul bilancio semestrale abbreviato redatto in forma consolidata.

I sottoscritti Mario Alberto Pedranzini in qualità di Consigliere Delegato e Maurizio Bertoletti in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Banca Popolare di Sondrio Società cooperativa per azioni, attestano:

  • l'adeguatezza, in relazione alle caratteristiche dell'impresa, e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio semestrale abbreviato redatto in forma consolidata nel corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;
  • – l'esecuzione delle attività di analisi, con riferimento agli obiettivi di controllo identificati sull'ambito dei Company Level Controls, a valere sull'intero perimetro.

La valutazione dell'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio consolidato sono basate su un modello, definito dalla Banca Popolare di Sondrio Società cooperativa per azioni, che fa riferimento ai principi dell'»Internal Control - Integrated Framework (CoSO)», emesso dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, che rappresenta un framework di riferimento per il sistema di controllo interno e per il financial reporting, generalmente accettato a livello internazionale.

Si attesta, inoltre, che il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2021:

  • è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità Europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
  • corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili delle società del gruppo;
  • è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

La relazione intermedia sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti.

Sondrio, 4 agosto 2021

Mario Alberto Pedranzini Maurizio Bertoletti

Il Consigliere Delegato Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A.

Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2021

Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio consolidato semestrale abbreviato

EY S.p.A. Via Meravigli, 12 20123 Milano ey.com Tel: +39 02 722121 Fax: +39 02 722122037 ey.com

Tel: +39 02 722121 Fax: +39 02 722122037 ey.com

Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio consolidato semestrale abbreviato

Ai Soci della Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A. Ai Soci della Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A. Ai Soci della

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato, Introduzione

Introduzione Abbiamo svolto la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato, costituito dallo stato patrimoniale al 30 giugno 2021, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per il semestre chiuso a tale data e dalle relative note illustrative della Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A. e sue controllate ("Gruppo Banca Popolare di Sondrio"). Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea. È nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sul bilancio consolidato semestrale costituito dallo stato patrimoniale al 30 giugno 2021, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per il semestre chiuso a tale data e dalle relative note illustrative della Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A. e sue controllate ("Gruppo Banca Popolare di Sondrio"). Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea. È nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato sulla base della revisione contabile limitata svolta. Portata della revisione contabile limitata Abbiamo svolto la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato, costituito dallo stato patrimoniale al 30 giugno 2021, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per il semestre chiuso a tale data e dalle relative note illustrative della Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A. e sue controllate ("Gruppo Banca Popolare di Sondrio"). Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea. È nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato sulla base della revisione contabile limitata svolta. Introduzione Abbiamo svolto la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato, costituito dallo stato patrimoniale al 30 giugno 2021, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per il semestre chiuso a tale data e dalle relative note illustrative della Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A. e sue controllate ("Gruppo Banca Popolare di Sondrio"). Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea. È nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sul bilancio consolidato semestrale

abbreviato sulla base della revisione contabile limitata svolta. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati dalla Portata della revisione contabile limitata abbreviato sulla base della revisione contabile limitata svolta.

Portata della revisione contabile limitata Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati dalla Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. La revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato consiste nell'effettuare colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio e altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio consolidato Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. La revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato consiste nell'effettuare colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio e altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio consolidato semestrale abbreviato. Conclusioni Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati dalla Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. La revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato consiste nell'effettuare colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio e altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio consolidato semestrale abbreviato. Portata della revisione contabile limitata Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati dalla Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. La revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato consiste nell'effettuare colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio e altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio consolidato

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione Conclusioni semestrale abbreviato.

Conclusioni Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Banca Popolare di Sondrio al 30 giugno 2021 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale elementi che ci facciano ritenere che il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Banca Popolare di Sondrio al 30 giugno 2021 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea. Milano, 7 settembre 2021 Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Banca Popolare di Sondrio al 30 giugno 2021 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea. Conclusioni Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Banca Popolare di Sondrio al 30 giugno 2021 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale

(IAS 34) adottato dall'Unione Europea. EY S.p.A. Milano, 7 settembre 2021 (IAS 34) adottato dall'Unione Europea.

EY S.p.A. Milano, 7 settembre 2021

Davide Lisi (Revisore Legale) Davide Lisi EY S.p.A.

(Revisore Legale) Davide Lisi

EY S.p.A. Sede Legale: Via Lombardia, 31 - 00187 Roma Capitale Sociale Euro 2.525.000,00 i.v. Iscritta alla S.O. del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma Codice fiscale e numero di iscrizione 00434000584 - numero R.E.A. 250904 EY S.p.A. Sede Legale: Via Lombardia, 31 - 00187 Roma Capitale Sociale Euro 2.525.000,00 i.v. Iscritta alla S.O. del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma Codice fiscale e numero di iscrizione 00434000584 - numero R.E.A. 250904 P.IVA 00891231003 Iscritta al Registro Revisori Legali al n. 70945 Pubblicato sulla G.U. Suppl. 13 - IV Serie Speciale del 17/2/1998 Iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione Consob al progressivo n. 2 delibera n.10831 del 16/7/1997 EY S.p.A. Sede Legale: Via Lombardia, 31 - 00187 Roma Capitale Sociale Euro 2.525.000,00 i.v. Iscritta alla S.O. del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma Codice fiscale e numero di iscrizione 00434000584 - numero R.E.A. 250904 P.IVA 00891231003 EY S.p.A. Sede Legale: Via Lombardia, 31 - 00187 Roma Capitale Sociale Euro 2.525.000,00 i.v. Iscritta alla S.O. del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma Codice fiscale e numero di iscrizione 00434000584 - numero R.E.A. 250904

Allegato 1

SCHEMI DI BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO AL 30 GIUGNO 2021

STATO PATRIMONIALE

(in euro)

Voci dell'attivo 30/06/2021 31/12/2020
10. CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE 3.990.481.154 4.263.373.371
20. ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE
CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO
a) attività finanziarie detenute
per la negoziazione
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value
163.161.805
1.146.312.717
1.309.474.522 169.744.106
1.069.300.814
1.239.044.920
30. ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE
CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA
3.129.507.917 2.617.072.850
40. ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE
AL COSTO AMMORTIZZATO
a) crediti verso banche
b) crediti verso clientela
4.810.211.842
32.863.109.105
37.673.320.947 5.107.527.392
30.245.502.190
35.353.029.582
70. PARTECIPAZIONI 613.270.698 613.487.983
80. ATTIVITÀ MATERIALI 385.410.214 379.777.099
90. ATTIVITÀ IMMATERIALI 16.354.445 12.872.557
100. ATTIVITÀ FISCALI
a) correnti
b) anticipate
21.997.042
307.995.901
329.992.943 43.167.619
335.774.705
378.942.324
120. ALTRE ATTIVITÀ 425.687.740 373.759.393
TOTALE DELL'ATTIVO 47.873.500.580 45.231.360.079
VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 30/06/2021 31/12/2020
10.
AL COSTO AMMORTIZZATO
a) debiti verso banche
b) debiti verso clientela
PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE 9.709.353.631
30.780.732.374
43.387.999.637 8.858.607.901
29.725.068.448
41.392.257.233
c) titoli in circolazione 2.897.913.632 2.808.580.884
20. PASSIVITÀ FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE 33.498.985 31.785.558
60.
PASSIVITÀ FISCALI
24.766.827 26.177.989
a) correnti
b) differite 24.766.827 26.177.989
80.
ALTRE PASSIVITÀ
1.419.273.017 844.105.983
90.
DEL PERSONALE
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 37.836.431 39.854.380
100.
FONDI PER RISCHI E ONERI
a) impegni e garanzie rilasciate
b) quiescenza e obblighi simili
c) altri fondi per rischi e oneri
39.540.249
160.308.922
27.053.585
226.902.756 58.301.001
162.296.416
35.532.827
256.130.244
110.
RISERVE DA VALUTAZIONE
56.203.613 49.906.067
140.
RISERVE
1.153.995.236 1.102.256.637
150.
SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE
79.005.128 79.005.128
160.
CAPITALE
1.360.157.331 1.360.157.331
170.
AZIONI PROPRIE (-)
(25.321.549) (25.321.549)
180. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (+/-) 119.183.168 75.045.078
TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 47.873.500.580 45.231.360.079

CONTO ECONOMICO

(in euro)

VOCI 30/06/2021 30/06/2020
10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 273.832.244 233.693.356
di cui: Interessi attivi calcolati
con il metodo dell'interesse effettivo 269.781.488 230.389.469
20. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI (50.935.970) (42.611.220)
30. MARGINE DI INTERESSE 222.896.274 191.082.136
40. COMMISSIONI ATTIVE 155.851.792 138.530.438
50. COMMISSIONI PASSIVE (6.421.573) (6.171.803)
60. COMMISSIONI NETTE 149.430.219 132.358.635
70. DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI 20.044.973 18.560.297
80.
100.
RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE
UTILI (PERDITE) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:
26.043.822
22.374.630
(27.991.069)
(33.285.975)
a) attività finanziarie valutate
al costo ammortizzato 13.242.048 (40.402.001)
b) attività finanziarie valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva 9.153.897 7.112.242
c) passività finanziarie (21.315) 3.784
110. RISULTATO NETTO DELLE ALTRE ATTIVITÀ
E PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE
CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO 10.581.805 (8.512.908)
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value 10.581.805 (8.512.908)
120. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 451.371.723 272.211.116
130. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE
PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO A: (66.410.523) (43.476.482)
a) attività finanziarie valutate
al costo ammortizzato
(67.076.239) (38.181.447)
b) attività finanziarie valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva 665.716 (5.295.035)
140. UTILI/PERDITE DA MODIFICHE CONTRATTUALI
SENZA CANCELLAZIONI (2.986.738) (5.389.231)
150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE
160. FINANZIARIA
SPESE AMMINISTRATIVE:
381.974.462
(247.555.840)
223.345.403
(224.134.279)
a) spese per il personale (102.496.911) (92.135.582)
b) altre spese amministrative (145.058.929) (131.998.697)
170. ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI
PER RISCHI E ONERI 18.992.249 (302.870)
a) impegni per garanzie rilasciate 18.760.752 (3.663.751)
180. b) altri accantonamenti netti
RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE
231.497 3.360.881
SU ATTIVITÀ MATERIALI (15.856.483) (16.151.328)
190. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE
SU ATTIVITÀ IMMATERIALI (5.930.767) (5.945.757)
200. ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE 35.318.968 24.114.994
210. COSTI OPERATIVI (215.031.873) (222.419.240)
220. UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI (505.373) 642.540
250. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI 110.864 1.047
260. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE
AL LORDO DELLE IMPOSTE 166.548.080 1.569.750
270. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE
(47.364.912) 154.929
280. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE
AL NETTO DELLE IMPOSTE 119.183.168 1.724.679
300. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 119.183.168 1.724.679

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