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Crédit Agricole Mutuel du Morbihan

Quarterly Report Aug 31, 2010

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Quarterly Report

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Documents comptables semestriels Au 30 juin 2010

Avenue de Kéranguen – 56956 Vannes Cedex 9 Tél : 02 97 01 77 77 – Fax : 02 97 01 75 04 www.ca-morbihan.fr

Responsable de la communication financière : Mr Guy FOUQUET Directeur du département des Finances et Risques

Documents comptables semestriels Au 30 juin 2010

Sommaire

Déclaration du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général 4-6

Rapport semestriel 7
Faits marquants des six premiers mois de 2010 et évènements postérieurs à la fin de période 8
Tableau d'activité (base consolidée) 9
Bilan et Compte de Résultat (base consolidée) 10-12
Bilan et Compte de Résultat (base sociale) 13-14
Les facteurs de risques 15-27
Certificats Coopératifs d'Associés et d'Investissement 28
Perspectives 2010 29
Comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2010 30
Cadre général 31
Compte de Résultat 32
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 33
Bilan Actif 34
Bilan Passif 35
Tableau de variation des capitaux propres 36
Tableau des flux de trésorerie 37-38
Notes annexes aux comptes consolidés intermédiaires résumés 39-61
Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'information financière semestrielle 2010 62
Comptes sociaux intermédiaires résumés au 30 juin 2010 63
Bilan Actif 64
Bilan Passif 65
Hors Bilan 66
Compte de Résultat 67
Notes 68

Déclaration du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général

Déclaration du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan

Mesdames, Messieurs les sociétaires,

Conformément à l'article 8 de l'instruction de l'Autorité des Marchés Financiers n°2005-11 du 13 décembre 2005, vous trouverez ci-dessous, la déclaration de Mrs Christian TALGORN et Hubert BRICHART, respectivement Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan, sur la responsabilité du rapport financier semestriel.

I. Déclaration du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général

Nous attestons, à notre connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-après présente un

II. Les principaux évènements survenus pendant les six premiers mois de l'exercice 2010

- Pacte des Coopérations Bretonnes

A l'issue d'une année 2009 qui s'est traduite d'une part par la signature, le 5 janvier 2009, d'une convention de groupement de fait entre les quatre Caisses Régionales et d'autre part par l'installation de pôles d'expertise régionaux, le premier semestre 2010 concrétise les synergies entre les Caisses Régionales Bretonnes et la mise en place de deux pôles d'expertise en sus de ceux existant depuis l'année dernière. Il s'agit notamment :

  • du Back Office Marchés : sous la responsabilité de la Caisse Régionale des Côtes-d'Armor,
  • de la communication commerciale : sous la responsabilité de la Caisse Régionale du Finistère.
  • Programme d'émission de Parts sociales

Le Conseil d'Administration de la Caisse Régionale a décidé, dans sa séance du 19 mars 2010, de développer le sociétariat et, de ce fait, de promouvoir l'émission de parts sociales nouvelles à l'échelon des Caisses Locales affiliées à la Caisse Régionale. La décision d'émettre de nouvelles parts sociales auprès du public a fait l'objet d'une délibération favorable du Conseil d'Administration de chaque Caisse Locale au cours des mois de mars et avril 2010. Le montant prévu d'émission est de 40 millions d'euros par an sur 5 ans. La période de souscription des parts sociales s'étend du 3 mai 2010 au 2 mai 2015. Le programme d'émission a obtenu le visa de l'AMF en date du 7 mai 2010. Depuis le 3 mai 2010 et jusqu'au 30 juin 2010, le total des souscriptions s'élève à 15,84 millions d'euros.

  • Participation de la Caisse Régionale du Morbihan au capital de la SAS Rue La Boétie

Dans le cadre du développement du Groupe, la Caisse Régionale a participé, au cours du 1er semestre 2010, à l'augmentation de son compte courant dans les comptes de la SAS Rue la Boétie pour un montant de +7,18 millions d'euros.

incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur

Au mois de juillet 2010 la Caisse Régionale du Morbihan a participé à l'augmentation de capital de la SAS Rue la Boétie, à hauteur de 10,69 millions d'euros. Cette augmentation de capital a été réalisée par la capitalisation partielle de l'avance en compte courant consentie par la Caisse Régionale à la SAS Rue la Boétie.

  • Programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement

Conformément aux résolutions des Assemblées Générale Ordinaire et Extraordinaire des 27 mars 2009 et 26 mars 2010, la Caisse Régionale a mis en œuvre, à compter du 9 novembre 2009, le programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement. Au 30 juin 2010, 22 843 titres (soit 1,27 % du nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement émis) ont été achetés pour un montant total de 1 042,0 milliers d'euros.

  • Projet NICE

Le projet Nouvelle Informatique Convergente Evolutive (NICE) rentre dans sa phase opérationnelle. En effet lors du congrès de la Fédération Nationale du Crédit Agricole de NICE qui s'est tenu du 19 au 21 octobre 2008, axé sur les « Caisses Régionales à 10 ans », il a été décidé de construire un système d'information unique orienté Client et Distribution afin d'assurer un saut qualitatif et une compétitivité améliorée. Ce projet concerne 5 communautés informatiques et 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole. Il est planifié sur 4 ans jusqu'en 2013. Deux GIE ont été créés pour assurer la gouvernance du projet. Il s'agit d'une part du Gie CA-Technologies pour la MOE et d'autre part du Gie CA-Services pour la MOA. De fait, le projet NICE se traduit par une augmentation des charges informatiques (MOE, MOA et Fonds de péréquation) de 2,7 millions d'euros sur le premier semestre 2010.

- Intégration fiscale

Depuis sa création en 1987, le Régime Fiscal Groupe est devenu le mode habituel des groupes de sociétés en France. S'agissant d'un régime optionnel, il est toutefois nécessaire d'opter en ce sens. Il a pour première vocation de permettre une réduction du montant de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble des sociétés composant le groupe fiscal. Ainsi, il permet au travers de deux mécanismes favorables :

  • de soumettre à l'impôt sur les sociétés un résultat global,
  • de neutraliser les opérations internes au Groupe.

Le nouveau régime, introduit par la loi de finances rectificative 2008, a pour objet d'étendre, à compter de 2009, l'application du Régime Fiscal de groupe aux quatre groupes bancaires mutualistes (Crédit Agricole, Banque Populaire, Crédit Mutuel et Caisse d'Epargne) afin que ceux-ci soient placés sur un pied d'égalité avec, d'une part, les entreprises

d'assurance, de mutuelles, et d'institutions de prévoyance, qui ont quant à elles obtenu l'accès au régime de groupe dès 2008 et, d'autre part, les groupes bancaires capitalistiques.

Ainsi l'esprit de la loi vise exclusivement à neutraliser une distorsion de concurrence entre les différents acteurs d'un même domaine ; il n'est pas de créer une interdépendance quelconque entre les caisses de réseaux mutualistes et leur organe central respectif.

Une convention de Groupe Fiscal Crédit Agricole a donc été signé en avril 2010 par Crédit Agricole S.A. avec d'une part la Caisse Régionale du Morbihan et d'autre part les 45 Caisses Locales qui lui sont affiliées. L'option pour ce régime de groupe prend effet à compter du 1er janvier 2010 et pour une durée de 5 ans.

Au 30 juin 2010, l'économie globale d'impôts qui résulte de la mise en œuvre de ce régime ressort à 0,99 million d'euros.

III. Principaux risques et principales incertitudes sur les six mois restants de l'année 2010

Dans un contexte économique relativement attentiste, les résultats commerciaux de la Caisse Régionale du Morbihan sont conformes aux prévisions. Ils permettent au Crédit Agricole du Morbihan de poursuivre le développement de son activité commerciale sur les crédits, la collecte et les services en accompagnant notamment les projets de l'économie morbihannaise et bretonne. Le Crédit Agricole du Morbihan dispose de plusieurs atouts pour aborder 2010 : une assise financière solide et confirmée, une maîtrise de ses charges et de ses risques, la poursuite

de la mise en œuvre opérationnelle de coopérations renforcées entre Caisses Régionales Bretonnes.

Les perspectives de résultats sur le second semestre renforcent la capacité d'intervention du Crédit Agricole du Morbihan sur son marché qui demeure attractif et sa confiance dans l'avenir avec une évolution favorable de ses performances. Elles s'envisagent dans un contexte financier stabilisé avec des tendances économiques préparant la sortie de crise.

Vannes, le 29 juillet 2010

Le Président du Conseil d'Administration Le Directeur Général

Christian TALGORN Hubert BRICHART

Rapport Semestriel

Au 30 juin 2010

FAITS MARQUANTS DES SIX PREMIERS MOIS DE 2010 ET EVENEMENTS POSTERIEURS A LA FIN DE PERIODE

FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE

Pacte des Coopérations Bretonnes

A l'issue d'une année 2009 qui s'est traduite d'une part par la signature, le 5 janvier 2009, d'une convention de groupement de fait entre les quatre Caisses Régionales et d'autre part par l'installation de pôles d'expertise régionaux, le premier semestre 2010 concrétise les synergies entre les Caisses Régionales Bretonnes et la mise en place de deux pôles d'expertise en sus de ceux existants depuis l'année dernière. Il s'agit notamment :

  • du Back Office Marchés : sous la responsabilité de la Caisse Régionale des Côtes-d'Armor,
  • de la communication commerciale : sous la responsabilité de la Caisse Régionale du Finistère.

Programme d'émission de Parts sociales

Le Conseil d'Administration de la Caisse Régionale a décidé, dans sa séance du 19 mars 2010, de développer le sociétariat et, de ce fait, de promouvoir l'émission de parts sociales nouvelles à l'échelon des Caisses Locales affiliées à la Caisse Régionale. La décision d'émettre de nouvelles parts sociales auprès du public a fait l'objet d'une délibération favorable du Conseil d'Administration de chaque Caisse Locale au cours des mois de mars et avril 2010. Le montant prévu d'émission est de 40 millions d'euros par an sur 5 ans. La période de souscription des parts sociales s'étend du 3 mai 2010 au 2 mai 2015. Le programme d'émission a obtenu le visa de l'AMF en date du 7 mai 2010. Depuis le 3 mai 2010 et jusqu'au 30 juin 2010, le total des souscriptions s'élève à 15,84 millions d'euros.

Participation de la Caisse Régionale du Morbihan au capital de la SAS Rue La Boétie

Dans le cadre du développement du Groupe, la Caisse Régionale a participé, au cours du 1er semestre 2010, à l'augmentation de son compte courant dans les comptes de la SAS Rue la Boétie pour un montant de +7,18 millions d'euros.

Au mois de juillet 2010 la Caisse Régionale du Morbihan a participé à l'augmentation de capital de la SAS Rue la Boétie, à hauteur de 10,69 millions d'euros. Cette augmentation de capital a été réalisée par la capitalisation partielle de l'avance en compte courant consentie par la Caisse Régionale à la SAS Rue La Boétie.

Programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement

Conformément aux résolutions des Assemblées Générale Ordinaire et Extraordinaire des 27 mars 2009 et 26 mars 2010, la Caisse Régionale a mis en œuvre, à compter du 9 novembre 2009, le programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement. Au 30 juin 2010, 22 843 titres (soit 1,27 % du nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement émis) ont été achetés pour un montant total de 1 042,0 milliers d'euros.

Projet NICE

Le projet Nouvelle Informatique Convergente Evolutive (NICE) rentre dans sa phase opérationnelle. En effet lors du congrès de la Fédération Nationale du Crédit Agricole de NICE qui s'est tenu du 19 au 21 octobre 2008, axé sur les « Caisses Régionales à 10 ans », il a été décidé de construire un système d'information unique orienté Client et Distribution afin d'assurer un saut qualitatif et une compétitivité améliorée. Ce projet concerne 5 communautés informatiques et 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole. Il est planifié sur 4 ans jusqu'en 2013. Deux GIE ont été créés pour assurer la gouvernance du projet. Il s'agit d'une part du Gie CA-Technologies pour la MOE et d'autre part du Gie CA-Services pour la MOA. De fait, le projet NICE se traduit par une augmentation des charges informatiques (MOE, MOA et Fonds de péréquation) d'environ 2,7 millions d'euros sur le premier semestre 2010.

Intégration fiscale

Depuis sa création en 1987, le Régime Fiscal Groupe est devenu le mode habituel des groupes de sociétés en France. S'agissant d'un régime optionnel, il est toutefois nécessaire d'opter en ce sens. Il a pour première vocation de permettre une réduction du montant de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble des sociétés composant le groupe fiscal. Ainsi, il permet au travers de deux mécanismes favorables :

  • de soumettre à l'impôt sur les sociétés un résultat global,
  • de neutraliser les opérations internes au Groupe.

Le nouveau régime, introduit par la loi de finances rectificative 2008, a pour objet d'étendre, à compter de 2009, l'application du Régime Fiscal de groupe aux quatre groupes bancaires mutualistes (Crédit Agricole, Banque Populaire, Crédit Mutuel et Caisse d'Epargne) afin que ceux-ci soient placés sur un pied d'égalité avec, d'une part, les entreprises d'assurance, de mutuelles, et d'institutions de prévoyance, qui ont quant à elles obtenu l'accès au régime de groupe dès 2008 et, d'autre part, les groupes bancaires capitalistiques.

Ainsi l'esprit de la loi vise exclusivement à neutraliser une distorsion de concurrence entre les différents acteurs d'un même domaine ; il n'est pas de créer une interdépendance quelconque entre les caisses de réseaux mutualistes et leur organe central respectif.

Une convention de Groupe Fiscal Crédit Agricole a donc été signé en avril 2010 par Crédit Agricole S.A. avec d'une part la Caisse Régionale du Morbihan et d'autre part les 45 Caisses Locales qui lui sont affiliées. L'option pour ce régime de groupe prend effet à compter du 1er janvier 2010 et pour une durée de 5 ans.

Au 30 juin 2010, l'économie globale d'impôts qui résulte de la mise en œuvre de ce régime ressort à 0,99 million d'euros.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA FIN DE PERIODE INTERMEDIAIRE

A la date du 29 juillet 2010, date d'arrêté des comptes par le Conseil d'Administration, la Caisse Régionale du Morbihan n'a pas identifié d'évènements postérieurs à la date d'arrêté et rattachables au 30 juin 2010.

I. TABLEAU D'ACTIVITE (base consolidée)

ACTIVITE COMMERCIALE

La Caisse Régionale a poursuivi l'accompagnement de l'économie morbihannaise par le développement de son activité crédits sur le premier semestre 2010 avec + 29 % de réalisations, dont 49 % sur l'habitat et 17 % sur l'équipement. Les encours de crédits progressent de + 4,9 %.

Dans le même temps, les encours de collecte ont progressé de + 5,8 % avec une forte activité sur les dépôts à vue (+ 8,2 %). L'épargne clientèle s'est

TABLEAU D'ACTIVITE SEMESTRIEL

L'activité du 1er semestre 2010, s'est déroulée dans la continuité de l'amélioration constatée au cours du 4 ème trimestre 2009. Celle-ci affecte favorablement le rythme de développement de nos activités commerciales. Le contexte favorable de taux d'intérêt, bonifie les résultats semestriels.

Dans ce contexte, à fin juin 2010, le produit net bancaire atteint 122,4 millions d'euros en hausse de + 14,1 %, soit + 15,1 millions d'euros. Cette évolution provient principalement :

orientée de façon équilibrée entre l'Assurance-vie (+ 5,5 %), l'Epargne classique (+ 4,6 %) et les valeurs mobilières (+ 5,9 %).

L'activité Assurance IARD et Prévoyance s'inscrit dans une bonne dynamique de développement avec des progressions respectives de + 3,8 % et 7,2 % des stocks de contrats. Les services de banque au quotidien et de moyens de paiement se développent également à un rythme régulier.

  • de la forte baisse des charges liées au refinancement des prêts, dont une partie subit les effets favorables de la baisse des taux sur les marchés financiers,

  • des commissions et facturations liées au développement commercial sur les activités de collecte et de services. Ce poste atteint 51,7 millions d'euros, en hausse de +15,0 % (+ 6,7 millions d'euros). Cette évolution résulte d'une bonne progression des commissions et facturations sur collecte placée auprès de la clientèle.

(En milliers d'euros) Juin 2010 Juin 2009 variation
en %
Décembre
2009
Produit net bancaire 122 410 107 265 14,1 206 233
Charges générales d'exploitation
Dot. aux amortissements et aux dépréciations des
-63 020 -57 902 8,8 -118 943
immobilisations incorporelles et corporelles -1 568 -1 982 -20,9 -3 908
Résultat Brut d'exploitation 57 822 47 381 22,0 83 382
Coût du risque -17 843 -25 169 -29,1 -25 083
Résultat d'exploitation 39 979 22 212 80,0 58 299
Gains ou pertes sur actifs immobilisés 331 112 195,5 68
Résultat courant avant impôt 40 310 22 324 80,6 58 367
Impôt sur les bénéfices 10 487 -3 563 194,3 -15 231
Résultat net 29 823 18 761 59,0 43 136

Les charges de fonctionnement, fruit des investissements commerciaux et des dépenses courantes engagées pour accompagner l'activité, sont maîtrisées avec une hausse (+ 8,8 %) par rapport au premier semestre de l'année précédente sous l'incidence d'une part d'éléments favorables non récurrents de l'exercice précédent et d'autre part, de la quote-part de la Caisse Régionale dans le projet NICE.

Sur le premier semestre 2010 le coût du risque s'établit à -17,8 millions d'euros avec le renforcement des dépréciations pour risques sur base collective et des dépréciations sur risques individuels. Les risques sont néanmoins maîtrisés avec un taux de créances

• Coefficient d'exploitation

Calculé sur base consolidée, le coefficient d'exploitation ressort à 52,76 % en juin 2010, contre

• Informations sectorielles

La Caisse Régionale du Morbihan exerce l'essentiel de son activité en France, dans un seul secteur d'activité et dans la banque de proximité. Cela ne justifie donc douteuses et litigieuses stable à 2,66 % (contre 2,67 % en juin 2009) et un taux de couverture en augmentation à 69,4 % (retraité des dotations aux dépréciations sur créances individuelles inscrites en « risques et charges ») contre 68,7% au 30 juin 2009. La Caisse Régionale a ainsi renforcé son taux de couverture globale des risques crédits (Encours des dépréciations individuelles et collectives sur Encours de Crédits Bruts) qui s'établit à 2,87 % contre 2,76 % au 31 décembre 2009.

Au total, il en découle un Résultat d'Exploitation de 40 millions d'euros, et un résultat net de 29,8 millions d'euros.

55,83 % en juin 2009 et 59,57 % fin décembre 2009.

pas la production de tableaux détaillés par métier, par pôle d'activité et par zone géographique.

II. BILAN ET COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDES

Les tableaux détaillés sont présentés au début de la partie : « Comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2010 ».

LE BILAN CONSOLIDE

Le total du Bilan consolidé arrêté au 30 juin 2010 s'établit à 7 766 millions d'euros, en augmentation de 0,4 % par rapport à décembre 2009.

A l'Actif :

L'activité clientèle constitue toujours la principale source de progression du bilan :

  • Elle se traduit dans le poste « Prêts et créances sur la clientèle », qui représente 84,7 % du total bilan. En hausse de 2,8 %, il atteint 6 575 millions d'euros, net des dépréciations. Il bénéficie du niveau soutenu des réalisations sur la période à plus de 646 millions d'euros contre 502 millions d'euros au 1er semestre 2009 (+28,7%). Les réalisations des crédits à l'habitat représentent 282 millions d'euros contre 189 millions d'euros au 30 juin 2009.

Parmi les autres postes de l'actif, il convient de noter :

les « prêts et créances sur les établissements de crédits » : le niveau au 30 juin 2010 est de 324 millions d'euros, contre 504 millions d'euros fin 2009, sous l'effet de la gestion de l'excédent de trésorerie à la date de clôture.

les « actifs financiers disponibles à la vente » : Ils atteignent 566 millions d'euros en légère baisse de 2,4 %, cette baisse traduisant d'une part des cessions de titres et d'autre part l'évolution des valorisations des participations et des placements de la Caisse Régionale.

Quatre postes principaux permettent d'assurer le financement des prêts et créances émis sur la clientèle pour un total de 6 575 millions d'euros :

  • En premier lieu, le poste « Dettes envers les établissements de crédits » : il atteint 4 262 millions d'euros, en hausse de 5,3 %. Il comprend notamment :

  • les « avances miroirs », qui représentent 50 % des ressources d'épargne collectées par la Caisse Régionale et remontées à Crédit Agricole S.A.. Ce poste progresse en même temps que la collecte bancaire clientèle.

  • les « avances traditionnelles » qui représentent 50 % des prêts sur avances antérieurs au 1er janvier 2005 ; cet encours diminue au rythme de l'amortissement des crédits correspondants.
  • les « avances globales », que la Caisse Régionale peut solliciter auprès de Crédit Agricole S.A. depuis le 1er janvier 2005, à hauteur maximale de 50 % des nouvelles réalisations de crédits amortissables de 24 mois ou plus.
  • les emprunts en blanc que la Caisse Régionale sollicite auprès de Crédit Agricole S.A..

  • En second lieu, les « Dettes envers la clientèle » : ce poste atteint 1 545,5 millions d'euros en hausse par rapport à décembre 2009 (+ 3,2 %). Cette variation résulte de la progression des comptes créditeurs de la clientèle (DAT principalement).

  • Puis les « Passifs financiers à la juste valeur par résultat » : il s'agit principalement des BMTN structurés pour une valeur nominale égale à 210 millions d'euros.

  • Enfin, les « Dettes représentées par un titre » : ce poste représente 582,5 millions d'euros au 30 juin 2010, en forte baisse de - 34,5 % mais à un niveau comparable au 30 juin 2009 ( 570,9 millions d'euros) en raison d'un recours moins important aux CDN interbancaires.

L'autre poste important des ressources du Bilan correspond aux « Capitaux propres – part du Groupe » pour 802,1 millions d'euros, en hausse de + 4,7 % (+ 35,8 millions d'euros).

Cette progression provient principalement :

  • de la hausse des réserves consolidées par l'effet de l'affectation du résultat 2009 (+35 millions d'euros),
  • des gains ou pertes latents ou différés, qui passent de 26,8 millions d'euros à 22,7 millions d'euros (-4 millions d'euros). Cette baisse s'explique par la variation de valorisation des « actifs financiers disponibles à la vente » notamment avec la valorisation du titre SAS Rue La Boétie,
  • de l'accroissement du capital social (+ 19 millions d'euros) dans le cadre du programme d'émission des parts sociales,
  • et de la variation du résultat 30 juin 2010 au regard du résultat au 31 décembre 2009 (-13 millions d'euros).

LE COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

LE PRODUIT NET BANCAIRE

Le Produit Net Bancaire consolidé atteint 122,4 millions d'euros au 30 juin 2010, en augmentation de 14,1 % par rapport à juin 2009.

les « Intérêts et Produits ou charges nets assimilés » : augmentent de 7,0 % à 62,8 millions d'euros. Cette évolution résulte :

  • de la baisse des produits d'intérêts sur les prêts à la clientèle,
  • de la forte baisse des charges liées au refinancement de ces prêts qui subit les effets favorables de la baisse des taux des marchés financiers.

les « Produits nets des commissions » : il s'agit des commissions et facturations liées au développement commercial sur les activités de collecte et de services. Ce poste atteint 51,7 millions d'euros, en hausse de 15,0 % (+ 6,7 millions d'euros). Cette évolution résulte d'une bonne progression des commissions et facturations sur collecte placée auprès de la clientèle.

les « gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat » et « sur actifs financiers disponibles à la vente » augmentent de 3,7 millions d'euros, à 7,0 millions d'euros. Ce poste est principalement impacté par la variation de valorisation des instruments financiers classés en « Actifs et Passifs à la juste valeur par résultat » (- 8,7 millions d'euros en juin 2010 contre

CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION

Les charges générales d'exploitation consolidées atteignent 64,6 millions d'euros au 30 juin 2010, en hausse de 7,9 %. Cette évolution se partage entre :

les frais de personnel, en augmentation de 9,0 %, soit 3,1 millions d'euros : avec l'évolution courante des rémunérations, des charges sociales, de l'application des accords d'entreprise sur l'intéressement et la participation et de la quote-part pour la Caisse Régionale du fonds de péréquation du projet NICE.

lesautres frais administratifs, en augmentation de + 8,5% sous l'incidence d'une part d'éléments favorables non récurrents de l'exercice précédent notamment sur la rubrique « impôts et + 3,6 millions d'euros en juin 2009), et par la variation des plus ou moins values de cessions sur les titres disponibles à la vente.

enfin, les « autres éléments du PNB » représentent globalement 1 million d'euros, contre 0,3 million d'euros en juin 2009.

taxes » pour 0,52 million d'euros, et d'autre part de l'augmentation des charges informatiques relative à la construction du projet Groupe NICE pour 1,36 million d'euros.

Les dotations aux amortissements et dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles, représentent 1,6 million d'euros en recul de 20,9 %, avec l'effet favorable de la reprise de dépréciations constatée sur la filiale SCI Ker-Atlantica qui porte l'immeuble utilisé par le GIE Atlantica sur le site de Vannes pour 0,23 million d'euros.

DU RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION AU RESULTAT CONSOLIDE

  • Calculé sur base consolidée, le coefficient d'exploitation ressort à 52,76 % en juin 2010, contre 55,83 % en juin 2009.

- Ce niveau de Résultat Brut d'Exploitation permet de supporter :

  • un Coût du Risque de 17,8 millions d'euros (- 29,1 % par rapport à juin 2009) avec le renforcement des dépréciations pour risques sur base collective, et des dépréciations pour risques individuels. En effet, les risques sont maîtrisés par rapport au 30 juin 2009 avec un taux de créances douteuses et litigieuses à 2,66 % (contre 2,67 % en juin 2009) et un taux de couverture en augmentation à 69,4 % (retraité des dotations aux dépréciations sur créances individuelles inscrites en « risques et charges ») contre 68,7% au 30 juin 2009. La Caisse Régionale a ainsi renforcé son taux de couverture globale des risques crédits (Encours des dépréciations individuelles et collectives sur Encours de Crédits Bruts) qui s'établit à 2,87 % contre 2,76 au 31 décembre 2009.
  • l'impôt sur les bénéfices de 10,5 millions d'euros contre 3,6 millions d'euros en juin 2009. Cette augmentation provient notamment de l'accroissement du résultat imposable en relation avec la hausse du résultat d'exploitation,
  • et de dégager un Résultat net (part du groupe) de 29,8 millions d'euros (+59,0 % par rapport au 30 juin 2009), conforme aux prévisions.

  • La baisse du Résultat net consolidé - part du groupe par rapport au résultat social de -5,0 millions d'euros s'explique notamment :

  • par les effets de la variation de valorisation des instruments financiers classés en « Actifs et Passifs à la juste valeur par résultat » pour -5,3 millions d'euros,

  • par la variation de juste valeur des dérivés incorporés sur les titres hybrides pour -1,5 million d'euros,
  • et par l'impact de la fiscalité différé pour +1,6 million d'euros.

III. BILAN ET COMPTE DE RESULTAT (COMPTES SOCIAUX)

LE BILAN (COMPTES SOCIAUX)

Le total du Bilan social au 30 juin 2010 est de 7 728 millions d'euros, soit 99,5 % du Bilan consolidé. Ainsi, les commentaires présentés ci-dessus valent aussi pour l'analyse du Bilan social. En particulier, nous retrouvons :

  • à l'Actif, la part prépondérante des « créances sur la clientèle », et la baisse des opérations internes au Crédit Agricole,
  • au Passif, les deux principaux postes qui refinancent les créances à la clientèle, avec la hausse des « opérations interbancaires et internes au Crédit Agricole » (+5,8 %), et des « comptes créditeurs de la clientèle » (+3,2%) tandis que les

« dettes représentées par un titre » baissent de 27,9%.

  • Notons également au Passif :
  • la légère hausse du poste « provisions et dettes subordonnées », qui fait suite d'une part à une tombée d'échéance en cours d'année de 8 millions de Titres Subordonnés Remboursables, et d'autre part à l'accroissement des provisions pour risques et charges de 11,2 millions d'euros,
  • la hausse des capitaux propres, avec la mise en réserves du résultat conservé de 2009.

Au 30 juin 2010, l'écart entre le total bilan social et le total bilan consolidé s'explique principalement par la valorisation des titres de participation, des OPCVM et des BMTN structurés minorée de l'effet des impôts différés.

LE COMPTE DE RESULTAT (COMPTES SOCIAUX)

Le Produit Net Bancaire social est en forte augmentation (+12,0%) pour s'établir à 129,4 millions

  • Le développement des activités commerciales et le contexte de taux d'intérêt toujours favorable, bonifie le PNB, dont la ventilation est la suivante :

  • le PNB d'activité s'établit à 106,1 millions d'euros en hausse de 11,7% :

  • la marge d'intermédiation globale s'élève à 61,3 millions d'euros (+17,3 %)
  • les commissions clientèle s'établissent à 44,8 millions d'euros (+5,0%)
  • le PNB sur fonds propres ressort à 23,9 millions d'euros en hausse de 15,8%.

  • Les « Charges de Fonctionnement » évoluent de + 6,5% au 1er semestre 2010, sous l'incidence d'éléments favorables non récurrents de l'exercice précédent, de la progression du poste intéressement et participation liée à la forte croissance du résultat net d'exploitation et, de l'enregistrement de la quote-part de la Caisse Régionale relative à la construction du projet Groupe NICE (Nouvelle Informatique Communautaire Evolutive) soit au 30 juin 2010 + 2,7 millions d'euros.

  • Par construction, le « Résultat Brut d'Exploitation » ressort à 66,2 millions d'euros d'euros au 30 juin 2010.

(+17,7%) et le coefficient d'exploitation s'établit à 48,8%.

  • Le « coût du risque » atteint 17,8 millions d'euros avec le renforcement des provisions pour risques sur base collective et des dépréciations pour risques individuels. En effet, tandis que les risques sont maîtrisés par rapport au 30 juin 2009 avec un taux de créances douteuses et litigieuses à 2,66 % (contre 2,67 % en juin 2009) le taux de couverture progresse à 69,4 % (retraité des dotations aux dépréciations sur créances individuelles inscrites en « risques et charges ») contre 68,7% au 30 juin 2009. La Caisse Régionale a ainsi renforcé son taux de couverture globale des risques crédits (Encours des dépréciations individuelles, collectives et Fonds pour Risques Bancaires Généraux sur Encours de Crédits Bruts) qui s'établit à 3,21 % contre 3,11 % au 31 décembre 2009.

  • La charge d'impôt sur les sociétés ressort à 12,4 millions d'euros, en lien avec l'incidence de la variation des gains et pertes latents sur OPCVM et la variation des provisions non déductibles.

Le graphique suivant illustre les progressions comparables des soldes intermédiaires de gestion entre

les comptes sociaux et les comptes consolidés.

IV. LES FACTEURS DE RISQUES

La gestion des risques, inhérente à l'exercice des activités bancaires, est au cœur du dispositif interne de la Caisse Régionale du Morbihan, mis en œuvre par tous les acteurs, intervenants de l'initiation des opérations jusqu'à leur maturité finale.

Les principales catégories de risques auxquelles la Caisse Régionale du Morbihan est exposée sont :

  • Les risques de crédit et de contrepartie : risques de pertes liés à la défaillance d'une contrepartie entraînant l'incapacité de faire face à ses engagements vis-à-vis de l'entité.
  • Les risques de marché : risques de pertes liés à la variation des paramètres de marché. Ainsi, cette partie traitera :
  • o du risque de taux,

o du risque de prix.

LE RISQUE DE CREDIT ET DE CONTREPARTIE

Le risque de crédit et de contrepartie désigne la possibilité de subir une perte si un emprunteur, un garant ou une contrepartie ne respecte pas son obligation de rembourser un prêt ou de s'acquitter de toute obligation financière.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan poursuit une politique rigoureuse de gestion des risques et un provisionnement prudent.

Le risque de crédit se matérialise lorsqu'une contrepartie est dans l'incapacité de faire face à ses obligations et que celles-ci présentent une valeur d'inventaire positive dans les livres de la Caisse Régionale. L'engagement peut être constitué de prêts, de titres de créances ou de propriété ou de contrats d'échange de performance, de garanties données ou d'engagements confirmés non utilisés.

Objectifs et politique de Gestion du risque Crédit

La politique de gestion et de suivi des risques de crédit s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques de la Caisse Régionale et dans le respect des réglementations en vigueur s'appliquant à la distribution du crédit et au suivi des risques.

La politique mise en œuvre par la Caisse Régionale en la matière est définie par le Conseil d'Administration et formalisée dans un document énonçant des principes d'actions clairement établis relatifs à la sélection des dossiers (politique d'intervention, instruction des crédits et système décisionnel), à la diversification des risques (division et partage des risques), à la sécurité des crédits (politique de garanties, réalisation et gestion des crédits), au suivi des risques, au contrôle interne et aux procédures d'information.

Au-delà de sa stratégie d'optimisation de la qualité de la gestion de ses risques, la Caisse Régionale applique notamment les exigences réglementaires issues des règlements 93-05 et 97-02 du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière, des règles internes au Groupe Crédit Agricole S.A. et les recommandations du Comité de Bâle.

Gestion du risque de crédit

Principes généraux de prise de risque

L'organisation de la Caisse Régionale permet essentiellement, sous le contrôle des Organes Sociaux

  • Le risque de change
  • Les risques de liquidité et de financement : risques structurels de ne pas disposer des ressources nécessaires pour faire face à ses engagements.

Une partie développe spécifiquement les politiques de couverture mises en œuvre à la Caisse Régionale du Morbihan.

Ensuite, afin de couvrir l'ensemble des risques inhérents à l'activité bancaire, des informations complémentaires sont également fournies concernant les risques opérationnels.

Enfin, concernant les risques de non-conformité, il convient de se reporter au Rapport annuel du Président relatif au Contrôle Interne.

et de la Direction Générale, de surveiller étroitement les évolutions du portefeuille et des contreparties, et d'optimiser les processus de notation, de détection et de traitement des risques.

L'organisation du traitement du risque né mis en place en 2008 permet de cadencer le traitement du risque de contrepartie en fonction de l'ancienneté de l'anomalie par un service centralisé et spécialisé.

L'organisation risque de la Caisse Régionale comprend un secteur risque regroupant le recouvrement amiable, contentieux et le pilotage des risques.

Le contrôle permanent de la Caisse Régionale au travers du contrôleur central des Risques crédit apporte un regard indépendant et vérifie la bonne tenue du dispositif global.

Méthodologies et systèmes de mesure du risque

Notation interne

Depuis fin 2007, la Commission Bancaire a autorisé le Crédit Agricole et en particulier la Caisse Régionale, à utiliser les systèmes de notations internes au Groupe pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires au titre du risque de crédit des portefeuilles de détail et d'entreprises.

La gouvernance du système de notation s'appuie sur le Comité des Normes et Méthodologies présidé par le Directeur des Risques et Contrôles Permanents Groupe, qui a pour mission de valider et de diffuser les normes et méthodologies de mesure et de contrôle des risques.

Sur le périmètre de la banque de détail, la Caisse Régionale a défini et mis en œuvre son système de notation, dans le cadre des standards Groupe définis par Crédit Agricole S.A..

Sur le périmètre de la clientèle Entreprises, la Caisse Régionale dispose de méthodologies de notation Groupe utilisant des critères tant quantitatifs que qualitatifs.

La mesure des expositions au titre du risque de crédit intègre les engagements tirés et les engagements confirmés non utilisés.

Mesure de risque de crédit

La mesure des expositions au titre du risque de crédit intègre les engagements tirés et les engagements confirmés non utilisés.

Concernant la mesure du risque de contrepartie sur opérations de marché, celle-ci intègre les positions en cash et les dérivés.

Pour les dérivés, l'assiette du risque correspond à la somme de la valeur positive du contrat et d'un coefficient de majoration appliqué au nominal. Ce coefficient add-on représente le risque de crédit potentiel lié à la variation de la valeur de marché des instruments dérivés sur leur durée de vie restante à courir.

Dispositif de surveillance

La Caisse Régionale du Morbihan dispose d'une politique Crédit qui encadre les risques de crédit. En synthèse cette politique précise :

  • les processus d'engagement,
  • les règles de division des risques et de territorialité.

La Caisse Régionale développe son activité de crédits à la clientèle sur l'ensemble des marchés présents sur le département du Morbihan.

De manière ponctuelle et dans le respect des règles de territorialité définies par le Groupe Crédit Agricole dans son guide réglementaire (IV-3-A - mise à jour mai 2003), ce cadre peut être dépassé : droit de suite, financement en pool avec d'autres entités du Groupe.

La politique d'intervention de la Caisse Régionale est déclinée par marché :

  • Particuliers,
  • Agriculture,
  • Professionnels,
  • Entreprises et IAA,
  • Collectivités publiques,
  • Promotion immobilière.

L'organisation commerciale s'appuie sur la gestion par portefeuille des clients. Une analyse précise de la solvabilité, de la capacité de remboursement de l'emprunteur, ainsi que la cohérence du projet sont examinées systématiquement.

L'analyse de la solvabilité financière des contreparties s'appuie sur la notation déployée sur l'ensemble des marchés. Celle-ci est effectuée avec les outils référencés pour chaque marché par le Groupe Crédit Agricole, conformément aux recommandations du Comité de Bâle.

Parallèlement, la Caisse Régionale développe des outils de score d'octroi et de pré-autorisation sur les différents marchés, dans la mesure où ces outils satisfont aux recommandations du Comité de Bâle.

Processus de surveillance des concentrations par contrepartie ou groupe de contreparties liées

Concernant les engagements détenus par la Caisse Régionale les limites sont fixées par marché et par nature d'opérations.

Le principe de l'unicité de la relation commerciale est affirmé : toutes les entités appartenant à un même groupe de risques sont gérées dans une seule agence. Si une entité relève du marché des entreprises, l'ensemble du groupe de risques est géré en agence entreprise.

La Caisse Régionale ne pourra pas prendre sur une seule contrepartie un risque qui dépasse 5 % de ses Fonds Propres réels (au sens RSE – Ratio de Solvabilité Européen) net de Foncaris.

Dès lors que la limite est dépassée, toute décision de nouveau financement relève d'une décision du bureau du Conseil d'Administration sur recommandation et après avis du Comité des Engagements.

Le total des grands risques (ceux qui dépassent 10 % des Fonds propres) ne doit pas dépasser 8 fois le montant des fonds propres.

Les grands risques concernés par les aspects réglementaires, ainsi que ceux qui dépassent 5 millions d'euros avant application des principes de pondération, font l'objet d'un rapport au moins annuel au Conseil d'Administration de la Caisse Régionale.

Ainsi, dans le cas de risques importants dépassant des limites contractualisées, la Caisse Régionale présente ses dossiers à Foncaris, établissement de crédit filiale à 100 % de Crédit Agricole S.A..

Après examen, au sein d'un Comité ad hoc, Foncaris peut décider de garantir la Caisse Régionale du Morbihan (en général à 50 %).

La Caisse Régionale du Morbihan a déterminé pour une période de 6 ans (2007-2013) le seuil d'éligibilité de ses engagements à la couverture de Foncaris. Ce seuil s'établit à 25 millions d'euros.

Tous les dossiers garantis par Foncaris, ou éligibles, sont présentés une fois par an au Bureau du Conseil d'Administration.

En cas de défaut effectif, la Caisse Régionale du Morbihan est indemnisée à hauteur de la proportion de sa perte résiduelle couverte (généralement 50 %) après mise en jeu des sûretés et épuisements de tous les recours. Les encours concernés par Foncaris s'élèvent à 216,3 millions d'euros pour une garantie à hauteur de 107,1 millions d'euros.

Processus des revues de portefeuille et suivi sectoriel

Le suivi sectoriel mensuel permet de suivre par branche d'activité l'exposition risque de la Caisse Régionale et de déclencher des investigations complémentaires si besoin, il permet en outre d'infléchir la politique crédit de la Caisse Régionale.

Sont concernées les filières agricoles (lait, porc,...) professionnelles (santé, commerce, bâtiment,...), entreprises (transports, services,...) et concernant les particuliers le suivi est effectué suivant les catégories socio-professionnelles.

La surveillance s'exerce aussi grâce à la réalisation régulière de revues de portefeuille effectuées par les Directions chargées des Risques et des Crédits portant sur les plus grosses contreparties, les risques latents détectés notamment à partir des indicateurs issus des données Bâle II et les dossiers sensibles ou douteux litigieux.

Processus de suivi des contreparties défaillantes

Le système de surveillance des contreparties s'appuie sur des processus normalisés de traitement des risques avérés, par des spécialistes intégrés au sein de la Direction des Crédits, puis au-delà de seuils définis (ancienneté et montant de l'anomalie) des services Risques.

Le portefeuille des risques de crédit bénéficie d'un pilotage issu des données extraites du système d'information. L'évolution de la situation des risques pour la Caisse Régionale, par marché (approche détaillée) et par secteur géographique (agences et secteurs d'agences) et le suivi des indicateurs clés sont mis en évidence dans les tableaux de bord mensuels analysés par la Direction Générale et par tous les acteurs concernés, notamment par les Directions chargées des Finances et des Risques, de la Distribution, des Crédits et des Contrôles Périodiques et Permanents. Les chiffres-clés de la situation des risques et les passages en pertes sont présentés au Conseil d'Administration à la fin de chaque semestre civil. A périodicité régulière, notamment avant chaque arrêté de fin de trimestre civil, un Comité stratégique des Risques présidé par le Directeur Général examine l'évolution des indicateurs clés de la Caisse Régionale

ainsi que ceux des zones de vulnérabilité et décide de toute action propre à corriger une dégradation ou à optimiser les résultats.

Les contreparties gérées au quotidien par le réseau ou par des services spécialisés du Siège, selon la typologie des dossiers, font l'objet notamment d'une surveillance. Celle-ci se traduit particulièrement par :

  • la réalisation régulière de revues de portefeuille par les Directions chargées des Risques et des Crédits, portant sur les plus grosses contreparties, les risques latents détectés notamment à partir des indicateurs issus des données Bâle II et les dossiers sensibles ou douteux litigieux, et
  • des interventions directes auprès des gestionnaires sur certains types de dossiers ou pour certaines filières présentant un niveau de risques importants pour la Caisse Régionale.

Processus de suivi des risques

A périodicité mensuelle, un Comité des Risques présidé par le Directeur des Finances et des Risques étudie et émet des recommandations sur les dossiers importants et difficiles.

A périodicité trimestrielle, un Comité de pilotage et des usages BALE II étudie les évolutions des notations et les impacts des évolutions éventuelles du domaine.

La Caisse Régionale optimise son action en s'appuyant sur les apports d'informations et d'usages issus de la réforme Bâle II, et notamment sur les systèmes de notations internes. Une communication complète et régulière est effectuée auprès de la Direction Générale et du Conseil d'Administration sur le déploiement des outils et processus Bâle II.

Ainsi, la gestion des concepts constitués par les groupes de risques, les classes et segments de notation et le défaut, ainsi que la constitution des bases d'historisation sont opérationnelles, sur la base des cahiers des charges validés avec Crédit Agricole S.A.. La Caisse Régionale actualise en permanence la cartographie de ses risques sur la banque de détail (notamment les particuliers, les agriculteurs, les professionnels).

La banque des entreprises bénéficie d'un système de notation spécifique fonctionnant en mode récurrent validé par Crédit Agricole S.A., s'appuyant sur un outil intégrant une note financière et une note qualitative corrigée par la taille du chiffre d'affaires pour les entreprises, pour les professionnels de l'immobilier et pour les collectivités publiques.

Le système de surveillance des contreparties s'appuie aussi sur des processus normalisés de détection et de gestion des comptes et des crédits en anomalie, de détection des risques potentiels et de traitement des risques latents ou avérés, par des spécialistes intégrés au sein du réseau ou des services centraux.

La couverture des risques crédit est assurée au-delà de la couverture individualisée par la constitution d'une provision collective pour risque crédit correspondant aux cumuls des pertes attendues (calculées sur les données issues de Bâle II) sur les contrats non douteux litigieux portant des notations dégradées révélatrices de fortes probabilités de défaillance à un an, à la fois pour la banque de détail et pour la banque des entreprises.

Mécanismes de réduction du risque de crédit

Garanties reçues et sûretés

La Caisse Régionale applique une politique de garantie différenciée suivant les marchés de financement :

  • sur le marché des particuliers : la Caisse Régionale a la volonté de développer l'assurance CAMCA sur le financement de l'habitat.
  • sur les marchés de l'agriculture et des professionnels : la Caisse Régionale exige un niveau minimum de couverture selon le niveau de notation Bâle II de l'emprunteur. Les principales garanties concernent les nantissements, les privilèges de prêteurs de deniers, les hypothèques, les warrants ou les gages.
  • sur le marché des entreprises : la Caisse Régionale prend les garanties en fonction de l'appréciation du risque du dossier. Le recours à la garantie SOFARIS est préconisé chaque fois qu'il n'est pas possible de prendre une autre garantie, sous réserve d'éligibilité du dossier. Par ailleurs, la Caisse Régionale présente systématiquement à FONCARIS les engagements supérieurs à 25 millions d'euros.
  • sur le marché des collectivités publiques : les garanties sont prises en fonction de l'appréciation du risque du dossier.

Utilisation de contrats de compensation

La Caisse Régionale n'utilise pas ce type de contrat.

Utilisation des dérivés de crédit

La Caisse Régionale n'a aucune exposition à la vente ou à l'achat de CDS.

Exposition

Concentration

Diversification du portefeuille par zone géographique

La Caisse Régionale exerce l'essentiel de son activité en France, dans un seul secteur d'activité. Cela ne justifie donc pas la production d'une information par zone géographique.

Diversification du portefeuille par catégorie de créances (hors créances rattachées)

L'encours brut des prêts et créances sur la clientèle par catégories de créances (hors créances rattachées) s'élève à 6 591 millions d'euros au 30 juin 2010 (contre 6 410 millions d'euros au 31 décembre 2009). La répartition par catégorie est présentée ci-dessous :

Ventilation des encours de prêts et créances par agent économique

L'encours brut des prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle par agent économique s'élève à 6 744 millions d'euros au 30 juin 2010 contre 6 553 millions d'euros au 31 décembre 2009, soit + 2,91 % (cf paragraphe 5.3 des Comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2010).

Cette évolution s'inscrit dans le cadre des ambitions de la Caisse Régionale d'accompagner les acteurs économiques du département.

Qualité des encours

Analyse des prêts par créances

Selon les normes applicables, un actif financier est en souffrance lorsqu'une contrepartie n'a pas effectué un paiement à la date d'échéance contractuelle.

Au 30 juin 2010, le montant brut des actifs financiers en « prêts et avances » en souffrance ou dépréciés individuellement ressort à 357,4 millions d'euros pour un montant net déprécié à 59,4 millions d'euros. Au 31 décembre 2009, ces montants ressortaient respectivement à 375,3 millions d'euros et 54,9 millions d'euros, soit en baisse en brut de -4,77 %. Les dépréciations collectives d'actifs financiers ressortent à 68,4 millions d'euros, soit +7,6 % par rapport au 31 décembre 2009.

Analyse des encours par notation interne

La politique de notation interne vise à couvrir l'ensemble du portefeuille « Corporate » (entreprises, banques et institutions financières, administrations et collectivités publiques). Au 30 juin 2010, tous les emprunteurs sont notés par les systèmes de notation interne, hors banque de détail.

Le périmètre ventilé dans le graphique ci-après est celui des engagements accordés par la Caisse Régionale à ses clients sains, hors banque de détail, soit 1 832 millions d'euros. La répartition du rating est présentée en équivalent notation Standard & Poors.

Dépréciation et couverture du risque

Les dépréciations sur base individuelle

L'encours des Créances Douteuses et Litigieuses augmente, à 176,2 millions d'euros au 30 juin 2010 contre 169,4 millions d'euros au 31 décembre 2009. Dans le même temps, l'encours total de créances en brut progresse de 2,8 %. En conséquence, le taux de Créances Douteuses et Litigieuses s'établit à 2,66 % à fin juin 2010, contre 2,63 % à fin décembre 2009. Les créances douteuses et litigieuses sont dépréciées à

hauteur de 116,8 millions d'euros. Ainsi, le taux de

couverture s'établit à 66,3 % en juin 2010, contre 67,6 % en décembre 2009.

Les dépréciations sur base collective

En 2005, la Caisse Régionale a constitué une nouvelle Provision pour Risques Collectifs (PRC), dotée à hauteur de 34,7 millions d'euros au 31 décembre 2005. Au 30 juin 2010, le montant de cette dépréciation est passé à 68,4 millions d'euros, contre 63,6 millions d'euros au 31 décembre 2009.

Le ratio BALE II

Le Ratio de Solvabilité Européen (R.S.E.) est désormais remplacé par le ratio BALE II. Calculé sur base consolidée, il est estimé à 9,72 % (en cours de validation), contre 9,65 % pour fin décembre 2009 (pour une norme minimale de 8 %).

Les grands risques

Depuis le 1er janvier 1999, les critères de déclaration des grands risques ont été abaissés : à 25 % des fonds propres nets pour les crédits consentis à un même emprunteur, et à 10 % des fonds propres nets pour les crédits ne devant pas globalement dépasser 8 fois les fonds propres nets. Un seul dossier est à déclarer dans le cadre de ce dispositif, pour un montant correspondant à 15,4 % des fonds propres nets de la Caisse Régionale.

Le coût du risque

Le « coût du risque » sur base consolidée atteint -17,8 millions d'euros, soit - 29,1 %, avec un taux de créances douteuses et litigieuses à 2,66 % (contre 2,63% à fin décembre 2009) traduisant ainsi une légère dégradation du contexte économique. Le taux de couverture s'affiche à 66,3 % au 30 juin 2010 contre 67,6 % au 31 décembre 2009. La Caisse Régionale a ainsi renforcé son taux de couverture global des risques crédits (encours des dépréciations individuelles et collectives sur encours bruts) qui s'établit à 2,87 % contre 2,76 % au 31 décembre 2009.

Risque de contrepartie sur instruments dérivés

La Caisse Régionale du Morbihan dispose d'une politique annuelle qui encadre les risques de contrepartie sur titres et dérivés. Cette politique a été validée au Conseil d'Administration du 28 mai 2010. En synthèse, cette politique précise :

  • la nature des engagements autorisés :
  • cash,
  • dérivés,
  • swaps intermédiation clientèle.
  • les contreparties autorisées :
  • en priorité, les contreparties du Groupe Crédit Agricole,
  • éventuellement, des contreparties Hors Groupe - mais recommandées par le Groupe central (due-diligence Amundi).
  • les limites cash suivantes :
  • o Prêts : exclusivement auprès de Crédit Agricole S.A. limité à 100 % des excédents de fonds propres et des excédents de ressources monétaires,
  • o Titres d'investissement et de placement :
    • Contrepartie groupe : minimum 70 % des excédents de fonds propres.
    • Contrepartie hors groupe : maximum 30% des excédents de fonds propres sur 10

contreparties maximum. Dans le cas d'une contrepartie non autorisée par Crédit Agricole S.A. (absence de due-diligence par Amundi), maximum de 5% des fonds propres de la contrepartie.

  • Type d'instrument : la Caisse Régionale s'est fixée des limites qui prennent en compte plusieurs facteurs tels que : la notation, le pays, le secteur d'activité, le type d'instrument, la durée d'échéance, le taux d'emprise dans le fonds et un montant maximum par contrepartie.
  • les limites dérivés suivantes :
  • o Dans la cadre de la politique de gestion du risque de taux et de refinancement : exclusivement avec deux contreparties du Groupe (CA-CIB et BFT) sans limite de montant.
  • o Dans le cadre de la politique de gestion du risque de taux pour la couverture des « passifs financiers à la JV » : exclusivement avec trois contreparties hors groupe (SG, Natixis et BNPP) dans une limite du risque pondéré en montant équivalent un an de 6% des fonds propres prudentiels de la Caisse Régionale et d'une durée maximum de 15 ans.
  • o Dans le cadre des opérations d'intermédiation clientèle :
    • Contrepartie Groupe : limitée à deux contreparties (CA-CIB et BFT) sans limite de montant ni de durée,
    • Contrepartie hors Groupe : limitée à deux contreparties (Natixis et BNPP) et risque pondéré en montant équivalent un an à 6 % des fonds propres prudentiels de la Caisse Régionale.

LE RISQUE DE MARCHE

Le risque de marché représente le risque d'incidences négatives sur le compte de résultat ou sur le bilan, de fluctuations défavorables de la valeur des instruments financiers à la suite de la variation des paramètres de marché notamment :

  • les taux d'intérêts,
  • les taux de change,
  • le cours des actions, le prix des matières premières, ainsi que leur volatilité implicite.

La Caisse Régionale est exposée au risque de marché sur les éléments de son portefeuille de titres et de dérivés lorsque ces instruments sont comptabilisés en juste valeur (au prix de marché).

On distingue comptablement le Trading book et le Banking book. La variation de juste valeur du Trading book se traduit par un impact sur le résultat. La variation de juste valeur du Banking book se traduit par un impact sur les capitaux propres.

Le contrôle des risques de marché du groupe Crédit Agricole S.A. est structuré sur trois niveaux distincts mais complémentaires :

Au niveau central

La Direction des Risques et Contrôles Permanents Groupe assure la coordination sur tous les sujets de pilotage et contrôle des risques de marchés à caractère transverse. Elle norme les données et les traitements afin d'assurer l'homogénéité de la mesure consolidée des risques et des contrôles.

Les principaux organes de suivi des risques de marchés de niveau Groupe sont :

  • o Limites globales sur l'ensemble des contreparties hors groupe : doit être inférieur en risque pondéré en montant équivalent un an à 15 % des fonds propres prudentiels de la Caisse régionale et d'une durée maximum de 15 ans.
  • les limites globales hors groupe cash et dérivés suivantes :
  • o Limite globale : le total des risques pondérés des contreparties hors groupe doit être inférieur à 100 % des fonds propres prudentiels.
  • o Limite individuelle hors groupe : le total des risques pondérés d'une contrepartie hors groupe doit être inférieur à 30 % des fonds propres prudentiels.
  • les modalités de suivi et de reporting, avec notamment :
  • présentation semestrielle au Conseil d'Administration de la Caisse Régionale du Morbihan,
  • présentation régulière au Comité de Trésorerie de la Caisse Régionale du Morbihan (minimum trimestrielle),
  • présentation une fois par trimestre à l'Organe Central, au titre de la déclaration des risques interbancaires.

Au 30 juin 2010, les limites cash et dérivés sont respectées ainsi que les limites globales hors groupe cash et dérivés qui représentent moins de 16% des fonds propres prudentiels dont moins de 9% sur la plus forte contrepartie.

Le risque pays

La Caisse Régionale n'est pas concernée par le risque pays.

  • le Comité des Risques Groupe (CRG),
  • le Comité de suivi des Risques des Caisses Régionales (CRCR),
  • le Comité Normes et Méthodologies.

Au niveau de la Caisse Régionale

Le principal organe de suivi des risques de marchés de niveau local est le Comité de Trésorerie.

  • il se réunit au minimum une fois par mois,
  • il associe le Directeur Général, le Directeur Adjoint, le Directeur Financier, le Responsable du Secteur Finances, le Trésorier, le Gestionnaire Actif/Passif, et le Responsable du Pôle Gestion Financière des Coopérations Bretonnes,
  • le responsable du Contrôle Permanent et le contrôleur des risques financiers accèdent à l'ensemble des dossiers présentés et des comptesrendus,
  • le Comité traite l'ensemble des sujets relatifs aux risque de prix, risque de taux, risque de liquidité, risque de contrepartie,
  • pour chaque nature de risques, le Comité intervient sur les définitions des politiques annuelles, pour validation en Conseil d'Administration, sur les suivis et révisions des limites, sur les opérations à effectuer.

Au niveau des filiales

La Caisse Régionale détient les filiales suivantes :

  • SAS QUATRE HORIZONS :

  • o présidée par M. Hubert BRICHART, Directeur Général de la Caisse Régionale,

  • o détenue à 75 % par la Caisse Régionale du Morbihan,
  • o le total Bilan au 31 octobre 2009 est de 147 milliers d'euros,
  • o le commissariat aux comptes est assuré par COCERTO Entreprise et Audit,
  • o son activité principale consiste à commercialiser des voyages,
  • o le fonds de commerce a été vendu en avril 2009, la marque commerciale a été vendue en décembre 2009,
  • o cette filiale est en cours de liquidation,
  • o cette filiale n'est pas concernée par le risque de marchés.
  • SCI KER ATLANTICA :
  • o la gérance est assurée par M. Hubert BRICHART, Directeur Général de la Caisse Régionale,
  • o détenue à 99,5 % par la Caisse Régionale du Morbihan,
  • o le total Bilan au 31 décembre 2009 est de 8,4 millions d'euros,
  • o le commissariat aux comptes est assuré par COCERTO Entreprise et Audit,
  • o cette SCI porte un immeuble qui héberge les équipes d'études informatiques du GIE ATLANTICA,
  • o cette filiale n'est pas concernée par le risque de
  • marchés. - SCI de KERANGUEN :
  • o la gérance est assurée par M. Hubert BRICHART, Directeur Général de la Caisse Régionale,
  • o détenue à 99,89 % par la Caisse Régionale du Morbihan,
  • o Le total Bilan au 31 décembre 2009 est de 29,9 millions d'euros,
  • o le commissariat aux comptes est assuré par COCERTO Entreprise et Audit,
  • o cette SCI porte des immeubles qui hébergent le Siège et certaines agences de la Caisse Régionale,
  • o cette filiale n'est pas concernée par le risque de marchés.
  • SCI L'IMMOBILIERE DE KERANGUEN :
  • o la gérance est assurée par M. Hubert BRICHART, Directeur Général de la Caisse Régionale,
  • o détenue à 99,99 % par la Caisse Régionale du Morbihan,
  • o le total Bilan au 31 décembre 2009 est de 298 milliers d'euros,
  • o cette SCI qui portait des appartements qui ont été tous cédés dans les années précédentes est en phase de dissolution,
  • o cette filiale n'est pas concernée par le risque de marchés.
  • SAS MORBIHAN PARTICIPATIONS :
  • o présidée par M. Hubert BRICHART, Directeur Général de la Caisse Régionale,
  • o détenue à 100,00 % par la Caisse Régionale du Morbihan,
  • o le total Bilan au 31 janvier 2010 est de 129 milliers d'euros,
  • o le commissariat aux comptes est assuré par COCERTO Entreprise et Audit,
  • o son activité consiste à prendre des participations dans toute société liée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan,
  • o cette filiale n'est pas concernée par le risque de marchés.

  • SARL SOCIETE de DEVELOPPEMENT du PORT du CROUESTY :

  • o la gérance est assurée par M. Hubert BRICHART, Directeur Général de la Caisse Régionale,
  • o détenue à 99,97 % par la Caisse Régionale du Morbihan,
  • o le total Bilan au 31 mars 2010 est de 214 milliers d'euros,
  • o le commissariat aux comptes est assuré par COCERTO Entreprise et Audit,
  • o son activité consiste à prendre des participations dans des programmes immobiliers du Morbihan,
  • o cette filiale n'est pas concernée par le risque de marchés.
  • EURL KERIMMO :
  • o la gérance est assurée par M. Jean CORLAU, cadre de la Caisse Régionale,
  • o détenue à 100 % par la Caisse Régionale du Morbihan,
  • o le total Bilan au 31 mars 2010 est de 25 milliers d'euros,
  • o son activité consiste à mettre en relation des promoteurs immobiliers et des acquéreurs potentiels de bien immobiliers. La société ne porte aucun actif immobilisé, et elle est en cours de dissolution.
  • o cette filiale n'est pas concernée par le risque de marchés.

Un reporting complet est réalisé lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de chaque filiale en présence du Commissaire aux comptes.

Méthodologie de mesure et d'encadrement des risques de marché

Risque de taux

Le risque de taux correspond au risque de variation de juste valeur ou au risque de variation de flux de trésorerie futurs d'un instrument financier du fait de l'évolution des taux d'intérêts.

Objectif et politique du risque de taux

Les objectifs de la gestion du risque de taux d'intérêts global sont actualisés au minimum une fois par an dans le cadre de la politique annuelle de gestion du risque de taux. Il s'agit au final de s'assurer :

  • d'une mesure régulière de l'exposition aux risques de taux,
  • et de la mise en œuvre des actions nécessaires pour réduire si besoin cette exposition, après prise en compte dans l'analyse :
  • des phénomènes saisonniers,
  • des autres politiques en cours (avances globales, déficit),
  • de l'inversion possible du sens des GAPS,
  • du contexte de taux et de marché,
  • de la comparaison du coût de portage de la couverture par rapport au coût réel du risque de taux auquel est exposée la Caisse Régionale.

Les sources de l'exposition de la Caisse Régionale au risque de taux résident essentiellement dans l'activité crédit (qui représente plus de 80% de l'actif du bilan) et dans les modes de refinancement mis en œuvre au passif, qui ne sont pas exactement adossés en termes de durée et /ou de nature de taux.

Méthodologie du risque de taux

L'outil de mesure du risque de taux d'intérêt global est l'outil national CRISTAUX II, déployé dans la Caisse

Régionale en cours d'année 2008, et qui remplace désormais la précédente version CRISTAUX I. Les GAPs sont ainsi désormais calculés mensuellement.

Le périmètre concerné par la gestion du risque de taux d'intérêt global couvre la totalité du bilan et du hors bilan.

La méthode utilisée pour le suivi du risque de taux d'intérêt global est la méthode de détermination des GAPs de taux, dans une approche GAPs statiques.

Les indicateurs de mesure utilisés sont les GAPs taux fixe et les GAPs inflation.

Les hypothèses et modèles d'écoulement appliqués correspondent aux conventions d'écoulement nationales, conformément aux recommandations de Crédit Agricole S.A..

Les sources des données sont pour l'essentiel directement ou indirectement les données comptables (interfaces éventuels).

L'outil est alimenté par le Pôle Gestion Financière des coopérations Bretonnes. A cette occasion, les contrôles de premier degré sont effectués :

  • rapprochement avec le Bilan et Hors Bilan comptables,
  • rapprochement Collecte/Crédits/Fonds Propres,…

Les contrôles de second degré, premier niveau sont réalisés par le service « Gestion Financière et Trésorerie » rattaché au Département des Finances et des Risques.

Les contrôles de second degré sont réalisés :

  • directement au sein de Crédit Agricole S.A. qui exploite les données dans le logiciel Cristaux pour calculer les GAPs,
  • et au sein de la Gestion Financière, qui analyse et vérifie les retours de Crédit Agricole S.A. : niveau et évolution des GAPs.

Le dispositif de limites du risque de taux est révisé au minimum une fois par an.

Depuis le passage de CRISTAUX I à CRISTAUX II, Crédit Agricole S.A. demande que les Caisses Régionales prennent en compte de nouvelles recommandations en termes de limites, à savoir, pour un choc de taux de 200 pb :

  • un cumul de l'impact sur les GAPs actualisés inférieur à 10 % des fonds propres prudentiels,
  • sur douze mois, un impact sur les GAPs inférieur à 4 % du PNB et à 10 % du RBE.

Cette évolution est intégrée lors des présentations à la Direction Générale lors des Comités de Trésorerie.

Gestion du risque de taux

La gestion du risque de taux s'appuie sur les principales étapes suivantes :

  • une fois par an au minimum, le Conseil d'Administration valide la politique annuelle du risque de taux, qui actualise notamment les limites recommandées par Crédit Agricole S.A.,
  • à périodicité régulière (trimestrielle jusqu'en septembre 2010, et passage prévu en mensuelle à partir d'octobre 2010), le gestionnaire actif-passif actualise le calcul des GAPs de taux, et confronte les résultats aux limites recommandées,
  • les résultats de chaque calcul de GAPs sont présentés et commentés en Comité de Trésorerie, en présence de la Direction Générale. Des opérations liées aux couvertures sont éventuellement proposées,

  • la Direction Financière est chargée de veiller à la mise en œuvre des opérations de couverture éventuellement validées, en relation avec le Trésorier de la Caisse Régionale. Il est rendu compte de ces opérations au Comité de Trésorerie suivant,

  • au-delà de la validation de la politique annuelle, une information au Conseil d'Administration est assurée au minimum une fois par an, conformément aux prescriptions réglementaires. Le Directeur Financier assure cette information.

Le Comité de Trésorerie, qui procède à l'analyse régulière des résultats du risque de taux et à la validation des opérations proposées liées aux couvertures, se réunit à fréquence mensuelle (et plus souvent si besoin en fonction de l'actualité des marchés financiers).

Le Responsable des Contrôles Permanents et de la Conformité est également informé régulièrement par l'intermédiaire du Tableau de Bord de la Gestion Financière, qui reprend les principaux éléments d'exposition et de respect des limites en matière de risques de taux.

Risque de prix

Le risque de prix résulte de la variation de prix et de volatilité des actions et des matières premières, des paniers d'actions ainsi que des indices sur actions.

Objectif et politique du risque de prix

La Caisse Régionale est exposée au risque de marché sur les éléments de son portefeuille de titres et de dérivés lorsque ces instruments sont comptabilisés en juste valeur (au prix de marché).

On distingue comptablement le Trading book et le Banking book. La variation de juste valeur du Trading book se traduit par un impact sur le résultat. La variation de juste valeur du Banking book se traduit par un impact sur les fonds propres.

Les sources de l'exposition de la Caisse Régionale au risque de prix résident essentiellement dans l'activité du placement des excédents de fonds propres, après emplois en immobilisations et titres de participations.

Les objectifs de la gestion du risque de prix consistent à concilier une contribution cible de la gestion des excédents de fonds propres au Produit Net Bancaire de la Caisse Régionale, avec un niveau de risque pris encadré et suivi régulièrement.

Ainsi, la démarche de maîtrise des risques de prix repose sur les principales étapes suivantes :

  • une fois par an au minimum, le Conseil d'Administration valide la politique annuelle de placement des excédents de fonds propres, qui actualise notamment :
  • l'allocation cible par classe de volatilité,
  • la volatilité globale maximale acceptée,
  • le rendement attendu cible,
  • le rendement résultant de scénario catastrophe,
  • les produits et contreparties autorisés,
  • les délégations personnalisées de chaque intervenant,
  • des limites et seuils d'alerte,
  • chaque semaine, une réunion associant le Trésorier, le Responsable du Middle Office, le Directeur Financier et le Responsable du Secteur Finances étudie l'ensemble des positions, le respect des limites, les prévisions d'évolutions, …

  • les valorisations du portefeuille et les situations par rapport aux limites et alertes sont présentées et commentées au minimum chaque mois en Comité de Trésorerie, en présence de la Direction Générale. Des opérations d'achat ou de vente sont éventuellement proposées,

  • la Direction Financière est chargée de veiller à la mise en œuvre des opérations d'achat ou de vente validée, en relation avec le Trésorier de la Caisse Régionale. Il est rendu compte de ces opérations au Comité de Trésorerie suivant,
  • chaque fois que nécessaire, et au minimum 4 fois par an à l'occasion de la présentation des comptes trimestriels, le Directeur Financier communique sur les résultats de la gestion des excédents de fonds propres auprès du Conseil d'Administration.

Le Responsable des Contrôles Permanents et de la Conformité est également informé régulièrement par l'intermédiaire du Tableau de Bord de la Gestion Financière, qui reprend les principaux éléments d'exposition et de respect des limites en matière de risques de prix.

Mesure et encadrement du risque de prix

L'encadrement des risques de prix de la Caisse Régionale du Morbihan repose sur la combinaison de quatre dispositifs :

  • la Value At Risk (VAR),
  • le stress scénario,
  • les limites en volatilité,
  • les seuils d'alerte.

La Value At Risk (VAR)

La VAR peut être définie comme étant la perte potentielle maximale que peut subir un portefeuille en cas de mouvements défavorables des paramètres de marché, sur un horizon de temps et pour un intervalle de confiance donnés.

Sur son portefeuille de titres, la Caisse Régionale retient un intervalle de confiance de 99 % et un horizon de temps de 1 mois.

La méthodologie retenue dans le groupe pour le calcul est une VAR paramétrique.

Les principales limites méthodologiques attachées au modèle de VAR sont les suivantes :

  • la VAR paramétrique fait l'hypothèse d'une distribution normale des rendements des actifs composant le portefeuille, ce qui n'est pas le cas pour certains actifs,
  • l'horizon fixé à « 1 mois » suppose que toutes les positions peuvent être liquidées ou couvertes en un mois, ce qui n'est pas toujours le cas pour certains produits et dans certaines situations de crise,
  • l'utilisation d'un intervalle de confiance de 99 % ne tient pas compte des pertes pouvant intervenir audelà de cet intervalle. La VAR est donc un indicateur de risque de perte sous des conditions normales de marché et ne prend pas en compte les mouvements d'ampleur exceptionnelle.

Le calcul de la VAR est réalisé chaque mois, et fait partie du reporting régulier en Comité de Trésorerie et au CPC. Le résultat obtenu est pris en compte dans les propositions d'allocation des ressources, pour s'assurer de rester dans les limites fixées d'expositions aux risques de marchés.

Le stress scénario

Le deuxième élément quantitatif, « stress scénario », complète la mesure en VAR qui ne permet pas d'appréhender correctement l'impact de conditions extrêmes de marchés.

Ces calculs de scénarios de stress, conformément aux principes du Groupe, simulent des conditions extrêmes de marché et sont le résultat de trois approches complémentaires :

  • les scénarios historiques consistent à répliquer sur le portefeuille actuel l'effet de crises majeures survenues dans le passé,
  • les scénarios hypothétiques anticipent des chocs vraisemblables, élaborés en collaboration avec les économistes,
  • les scénarios adverses consistent à adapter les hypothèses pour simuler les situations les plus défavorables en fonction de la structure du portefeuille au moment où le scénario est calculé.

Ces scénarios sont adaptés aux risques propres aux différents portefeuilles sur lesquels ils sont calculés.

Dans les conditions d'allocation cible de la politique 2010 :

  • le rendement moyen attendu des excédents gérés est de 4,5 %, soit environ 19 millions d'euros,
  • le rendement moyen du scénario catastrophe (selon normes Groupe) est de – 3,4 %, soit une perte d'environ – 14,4 millions d'euros.

L'écart entre le rendement attendu et le rendement catastrophe correspondait à un manque de PNB de – 33,6 millions d'euros.

Les limites en volatilité

La politique annuelle de gestion des excédents de fonds propres qui encadre les risques de prix précise l'allocation cible de ces excédents. Afin de mieux appréhender les risques, cette allocation cible est présentée par niveau de volatilité, avec les limites clés suivantes à respecter au titre de 2010 :

  • un minimum de 30 % des excédents placés sur des supports de volatilité < 0,5 %,
  • un maximum de 40 % des excédents placés sur des supports de volatilité > 6 %,
  • avec au maximum 17 % d'allocation sur des supports actions,

A l'arrêté au 30 juin 2010, l'ensemble des limites a été respecté. La Caisse Régionale a progressivement porté la partie de ses excédents sur des supports de volatilité inférieure à 0,5 % à plus de 60 %, traduisant clairement sa volonté de réduire son exposition aux risques de marchés.

Les seuils d'alerte

Un 1er niveau d'alerte a été mis en place à partir de l'indicateur de VAR à 1 mois à 99 % :

  • si VAR = 60 % : alerte Direction Générale,
  • si VAR = 80 % : alerte bureau du Conseil d'Administration,
  • si VAR = 100 % : alerte Conseil d'Administration.

En complément au dispositif de la VAR, un nouveau dispositif de seuils d'alerte a été mis en place, globalement et titre par titre.

Globalement sur l'ensemble du portefeuille, deux niveaux d'alerte ont été mis en place en cas de baisse :

  • le premier critère d'alerte s'appuie sur l'écart entre le résultat financier observé et le rendement attendu, avec deux niveaux d'alerte, lorsque des écarts de + ou - 30 % et + ou - 50 % sont franchis,
  • le second critère d'alerte s'appuie sur la survenance du scénario catastrophe, avec deux niveaux d'alerte, lorsque le scénario catastrophe est réalisé à 50 %, puis à 75 %.

A fin juin 2010, la VAR 1 mois à 99 % établit un risque à - 9,8 millions d'euros. Ce montant représente 40 % du scénario catastrophe de C.A. S.A. (hors titres d'investissement) et se situe donc bien en-deçà de tous les niveaux d'alertes.

Contrôles et reporting

Ce dispositif de mesure et d'encadrement des risques de prix donne lieu à des contrôles et reporting réguliers :

Au premier degré, le suivi des risques de prix est réalisé quotidiennement, et il donne lieu à un reporting précis chaque semaine, dans le cadre d'une réunion associant le Directeur Financier, le Responsable du Secteur Finances, le Trésorier et le Responsable du Middle Office. Ainsi, chaque semaine, le reporting traite notamment des points suivants :

  • opération Front Office de la semaine,

  • position action,

  • suivi des placements rendement/risque,
  • suivi des limites opérationnelles,
  • suivi des marchés.

Une synthèse mensuelle est également réalisée et présentée en présence de la Direction Générale lors du Comité Mensuel de Trésorerie.

Enfin, les éléments clés (allocation, limites, rendement, …) sont repris dans le Tableau de Bord de la Gestion Financière, à destination de la Direction Générale et du Contrôle Permanent.

Au second degré, le Back Office de la Trésorerie, rattaché hiérarchiquement de façon indépendante au Chef Comptable, procède mensuellement à la valorisation de l'ensemble des titres détenus et au rapprochement des différents chiffres avec ceux du Front Office et ceux enregistrés en Comptabilité. Ces contrôles sont formalisés dans le Tableau de Bord du Back Office Trésorerie, qui formalise également le respect des décisions prises (achat ou vente), dans le cadre des délégations données.

De plus, chaque trimestre, la Caisse Régionale procède au rapprochement formalisé du résultat de la gestion financière et du résultat intégré en comptabilité.

Ce rapprochement fait l'objet d'un reporting dédié lors du Comité Financier trimestriel, qui met en évidence, pour chaque classe de volatilité :

  • le résultat comptabilisé,
  • le stock de plus-values latentes au 1er janvier,
  • le stock de plus-values latentes à la date d'arrêté trimestriel,
  • le résultat financier produit par la gestion financière,
  • le contrôle : résultat financier = résultat comptable + delta PV latentes + delta provisions éventuelles.

Exposition

Exposition au risque de taux

La dernière mesure du risque de taux présentée en Comité de Trésorerie en juillet 2010 correspond au calcul trimestriel de fin juin 2010.

Il s'agit du calcul des GAPs, synthétique Taux fixe, en approche statique, à partir de CRISTAUX II.

LE RISQUE DE CHANGE

Le risque de change correspond au risque de variation de juste valeur d'un instrument financier du fait de l'évolution du cours d'une devise.

Les résultats obtenus sont les suivants :

En M€ 2010 2011-2015 2016-2020
GAP EUR -217 -61 -15

Ainsi, les calculs mettent en évidence la faiblesse des GAPs, inférieurs à -89 millions d'euros pour chaque année au-delà de 18 mois.

Sur la base du GAP au 30 juin 2010 de -217 millions d'euros, la sensibilité du PNB à une hausse des taux de la zone euro de 1 % correspond à un impact de 2,2 millions d'euros, soit 0,9 % environ du PNB.

En cas de hausse de 2 % de la courbe des taux euros, l'impact de la valeur actuelle nette de la perte encourue mesurée par les GAPs des trente prochaines années ressort à -17 millions d'euros, soit 3,4 % des fonds propres prudentiels mesurés en décembre 2009 (pour une recommandation du Groupe C.A. S.A. inférieure à 10 %).

Exposition au risque de prix

La Caisse Régionale est exposée au risque de prix sur l'excédent de ses fonds propres après financement de ses immobilisations et de ses participations. Le montant moyen ainsi exposé ressort à 427 millions d'euros pour l'année 2010 (à rapprocher d'un total bilan supérieur à 7,7 milliards d'euros).

Risque action

Risques sur actions provenant des activités de trading et d'arbitrage

Les encours d'actifs financiers détenus à des fins de transaction sont détaillés au paragraphe 5.1 des Comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2010.

Risques sur actions provenant des portefeuilles de placement

Les encours d'actifs financiers disponibles à la vente sont détaillés au paragraphe 5.2 des Comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2010. A l'intérieur de cette rubrique l'encours du portefeuille de placement exposé au risque action au 30 juin 2010 s'élève à 173,5 millions d'euros.

Actions d'autocontrôle

Les encours concernés sont décrits au paragraphe IV du présent rapport semestriel, chapitre « Informations relatives à l'utilisation du programme de rachat CCI en application des articles L.225-209 et suivants du Code de Commerce et du règlement de la Commission Européenne du 22 décembre 2003 ».

La Caisse Régionale du Morbihan n'est pas concernée par le risque de change.

LE RISQUE DE LIQUIDITE ET DE FINANCEMENT

Le risque de liquidité et de financement désigne la possibilité de subir une perte si l'entreprise n'est pas en mesure de respecter ses engagements financiers en temps opportun et à des prix raisonnables lorsqu'ils

arrivent à échéance. Ces engagements comprennent notamment les obligations envers les déposants et les fournisseurs, ainsi que les engagements au titre d'emprunts et de placements.

Objectif et politique du risque de liquidité

Les objectifs de la Caisse Régionale du Morbihan, en tant qu'établissement de crédit, sont de respecter prioritairement les exigences en matière de liquidité définies par les textes suivants :

  • le règlement CRBF n°88-01 modifié par l'arrêté du 11 septembre 2008 relatif à la liquidité modifiée,
  • l'instruction de la Commission bancaire n°88-03 du 22 avril 1988 relative à la liquidité modifiée par l'instruction n°93-01 du 29 janvier 1993 et n°2000- 11 du 4 décembre 2000,
  • l'instruction de la Commission bancaire n°89-03 du 20 avril 1989 relative aux conditions de prise en compte des accords de refinancement dans le calcul de la liquidité.

Ainsi, une politique de refinancement du déficit (de collecte par rapport aux ressources bilan) est définie chaque année, qui définit notamment les besoins d'accès aux marchés interbancaires et les différentes formes de ressources autorisées, en cohérence avec le programme de notation interne actualisé chaque année : CDN interbancaires, Emprunts en Blancs, BMTN, …

Cette politique de refinancement complète la politique annuelle de refinancement des crédits sur avances globales, qui traite spécifiquement du recours aux avances globales proposées par Crédit Agricole S.A. dans le cadre des relations financières internes au Groupe, à hauteur maximale de 50 % des réalisations de crédits.

Gestion du risque de liquidité

La gestion du risque de liquidité repose sur l'intervention de plusieurs entités ou comités :

Le rôle de Crédit Agricole S.A. en matière de gestion globale de la liquidité de la Caisse Régionale.

Le rôle de la Direction Financière de la Caisse Régionale consiste à mettre en œuvre les politiques annuelles validées par le Conseil d'Administration. Cette action s'appuie à la fois sur :

  • les réunions hebdomadaires de la Gestion Financière, qui associent le Directeur Financier, le Responsable du Secteur Finances, le trésorier et le gestionnaire actif-passif, et qui permettent d'analyser régulièrement l'évolution des besoins de refinancements et les conditions de marché ; sur la base de ces informations, des propositions de refinancement sont préparées et soumises au Comité de Trésorerie,
  • le Comité de Trésorerie, qui associe le Directeur Général, le Directeur Adjoint, la Direction Financière et la Trésorerie, et le Responsable du Pôle Gestion Financière, et qui valide les opérations de refinancement à mettre en œuvre.

La mise en œuvre des politiques de refinancement donne lieu à des contrôles et reporting réguliers :

Au premier degré, le suivi des risques est réalisé au fil de l'eau, et les opérations réalisées donnent lieu à un reporting précis chaque semaine, comprenant notamment :

  • les opérations Front Office de la semaine,
  • le suivi des limites opérationnelles,

  • le suivi des coûts.

Une synthèse mensuelle est également réalisée et présentée en présence de la Direction Générale lors du Comité Mensuel de Trésorerie.

Au second degré, le Back Office de la Trésorerie, rattaché hiérarchiquement de façon indépendante au Chef Comptable, procède mensuellement à la vérification de l'ensemble des opérations effectuées et au rapprochement des différents chiffres du Front Office et du Back Office Comptabilité.

Pour le déficit, les contrôles sont formalisés dans le Tableau de Bord du Back Office Trésorerie, qui formalise également le respect des décisions prises (achat ou vente), dans le cadre des délégations données. Pour les avances globales, un contrôle hebdomadaire est formalisé dans le cadre du dispositif de contrôle interne permanent.

Enfin, l'ensemble des politiques donne lieu à un reporting de synthèse des opérations et des respects des limites dans le cadre du tableau de Bord de la Gestion Financière, actualisé chaque mois et adressé à la Direction Générale et au Contrôle Permanent. Ce tableau de bord intègre un développement spécifique concernant l'ensemble des BMTN, avec notamment leur valeur de marché.

Méthodologie de gestion du risque le liquidité

La méthodologie de gestion du risque de liquidité repose sur trois composantes principales :

Le respect du ratio de liquidité CT constitue la première composante : il s'agit de vérifier qu'à tout moment, en cas de crise, la Caisse Régionale peut compenser le fait qu'elle n'a plus accès aux refinancements de marché par ses réserves tout en poursuivant son activité. La limite est définie par Crédit Agricole S.A. pour chacune des Caisses Régionales.

Les projections des besoins de refinancement à moyen terme constituent la deuxième composante.

Enfin, afin de faire face aux besoins de refinancement CT et MT mis en évidence au travers des deux premières composantes, la Caisse Régionale définit chaque année son programme de refinancement.

En 2010, le programme mis en place autorise un maximum de 3,2 milliards d'euros d'endettement interbancaire, dont 1,2 milliard d'euros maximum de BMTN.

Exposition au risque de liquidité

L'excédent des crédits clientèle par rapport à la collecte clientèle bilancielle représente 2 milliards d'euros. Le refinancement de ce déficit de ressources est assuré à la fois par :

  • des avances globales de Crédit Agricole S.A., à hauteur du maximum autorisé de 50 % des réalisations crédits,
  • des avances spécifiques : SFEF, CRH, BEI et CACB,
  • des ressources levées sur les marchés interbancaires, dans le respect du programme de notation annuel,
  • éventuellement par des emprunts en blancs ou accords de refinancement interne au Groupe.

Ces ressources prennent principalement la forme de CDN interbancaires. En complément à ces ressources courtes et renouvelées régulièrement, il convient de noter qu'entre avril 2006 et janvier 2007, la Caisse Régionale du Morbihan a émis 210 millions d'euros de BMTN structurés 15 ans.

Coefficient de liquidité

Le Coefficient de Liquidité, qui mesure le rapport entre les liquidités et les exigibilités à un mois, s'établit à 122 % (en cours de validation par Crédit Agricole S.A.) en juin 2010, pour une norme minimale à 100 %.

Limite court terme

Au 30 juin 2010, le montant de la limite court-terme pour la Caisse Régionale est de 817 millions d'euros et l'utilisation est de 717 millions d'euros.

Impact de la Crise Financière

Un nouveau texte (arrêté ministériel du 5 mai 2009) encadre la liquidité. Les dispositions de l'arrêté seront applicables à compter du 30 juin 2010. Comme Bâle II, il comporte une approche standard et une approche avancée. En termes de liquidité, deux risques sont identifiés :

  • le risque d'illiquidité : risque menaçant la survie de le Banque,
  • le risque de prix ou risque de transformation de la liquidité : risque impactant la rentabilité de la Banque.

La surveillance du risque de liquidité en approche standard défini par l'arrêté du 5 mai 2009 a été complétée par une publication du 15 octobre 2009 qui précise les concepts suivants :

  • l'homologation en approche avancée du système interne de gestion et d'encadrement

POLITIQUE DE COUVERTURE

La gestion du risque de taux d'intérêt global vise à concilier les trois approches ci-dessous :

Couverture de juste valeur (Fair Value Hedge)

Les couvertures de juste valeur modifient le risque de variations de juste valeur d'un instrument à taux fixe causées par des changements de taux d'intérêts. Ces couvertures transforment des actifs ou des passifs à taux fixe en éléments à taux variables. Les couvertures de juste valeur comprennent notamment la couverture de prêts, de titres, de dépôts et de dettes subordonnées à taux fixe.

En Fair Value Hedge, la Caisse Régionale a classé en micro-couverture :

  • les swaps clientèles,
  • les swaps sur avances miroirs Crédit Agricole S.A.,
  • les swaps sur les CDN interbancaires et emprunts en blanc relatifs à la liquidité.

LE RISQUE OPERATIONNEL

Le risque opérationnel correspond au risque de perte résultant de l'inadéquation ou de la défaillance des processus internes, des personnes, des systèmes ou d'évènements extérieurs, risque juridique inclus mais risque stratégique et de réputation exclus.

Objectif et politique du risque opérationnel

Le dispositif de gestion des risques opérationnels, décliné dans les entités du Groupe, comprend les composantes suivantes, communes à l'ensemble du Groupe :

de la liquidité est conditionnée par la constitution d'historiques de mesure du risque de liquidité d'au moins une année,

  • tous les établissements en processus d'homologation en approche avancée doivent être en mesure de produire le ratio standard,
  • mise en œuvre de la déclaration du ratio de liquidité standard au 30 juin 2010,
  • l'homologation ne pourra intervenir qu'en 2011,
  • le ratio de liquidité standard pourra être pris comme un indicateur complémentaire dans le cadre de la méthode avancée.

La nouvelle réglementation est basée sur le périmètre social de chaque établissement et impose la remise de trois reportings au Secrétariat Général de la Commission Bancaire :

  • un coefficient normalisé de couverture des exigibilités par des liquidités à un mois,
  • un tableau prévisionnel à une semaine des flux de trésorerie,
  • un tableau de suivi du coût des refinancements obtenus au cours du trimestre.

De manière à maîtriser le coût de la liquidité moyen terme, la Caisse Régionale a notamment privilégié la collecte de produits bilanciels auprès de la clientèle. Ainsi, près de 270 millions d'euros (encours moyen 2009) de DAT à 5 ans, assurent une ressource bilan de moyen terme en réduction du déficit à financer sur les marchés monétaires.

En Fair Value Hedge, la Caisse Régionale a classé en macro-couverture :

  • les swaps relatifs à la couverture du risque de taux.

Couverture de flux de trésorerie (Cash Flow Hedge)

Les couvertures de flux de trésorerie modifient notamment le risque inhérent à la variabilité des flux de trésorerie liés à des instruments portant intérêts à taux variable. Les couvertures de flux de trésorerie comprennent notamment les couvertures de prêts et de dépôts à taux variable.

La Caisse Régionale du Morbihan n'a aucun swap classé en Cash Flow Hedge.

Couverture de l'investissement net en devise (Net Investment Hedge)

Au 30 juin 2010, la Caisse Régionale n'a pas documenté de relations de couverture d'investissement net en devise.

  • gouvernance de la fonction gestion des risques opérationnels : supervision du dispositif par la Direction Générale (via le Comité des risques opérationnels ou le volet risques opérationnels du Comité de contrôle interne), rôles des Responsables des Contrôles Permanents et des Risques (Crédit Agricole S.A. et entités) en matière d'animation du dispositif et de synthèse, responsabilités des entités dans la maîtrise de leurs risques (par l'intermédiaire du réseau des Managers des Risques Opérationnels),

  • collecte des pertes opérationnelles et remontée des alertes pour les incidents significatifs, avec une consolidation dans une base de données permettant la mesure et le suivi du coût du risque,

  • identification et évaluation qualitative des risques à travers des cartographies, complétées par la mise en place d'indicateurs permettant la surveillance des processus les plus sensibles,
  • calcul et allocation des fonds propres réglementaires au titre des risques opérationnels au niveau consolidé et au niveau entité,
  • réalisation périodique d'un tableau de bord des risques opérationnels au niveau entité, complété par une synthèse Groupe.

Gestion du risque : organisation, dispositif de surveillance

L'organisation de la gestion des risques opérationnels s'intègre dans l'organisation globale de la ligne métier Risques et Contrôles Permanents du Groupe : le responsable des risques opérationnels de la Caisse Régionale est rattaché au RCPR (Responsable des Risques et Contrôles Permanents) de la Caisse Régionale.

Le Management du Risque Opérationnel rapporte régulièrement sur son activité et sur le niveau d'exposition au risque dans le cadre du Comité de Pilotage Bâle II réuni trimestriellement dont la Présidence est assurée par le Directeur Adjoint de la Caisse Régionale. Le Management du Risque Opérationnel intervient ponctuellement auprès des Comités de Contrôle Interne et de Direction.

L'organe exécutif est par ailleurs informé mensuellement par un tableau de bord après intégration des dernières collectes des incidents et pertes avérés du risque opérationnel dans le cadre du dispositif de recensement de la Caisse Régionale. Le contrôle périodique et les contrôleurs du deuxième degré de deuxième niveau sont destinataires de ces informations.

L'organe délibérant est informé trimestriellement sur l'évolution du coût du risque et les événements marquants du dispositif.

Le dispositif de gestion du risque opérationnel couvre intégralement le périmètre opérationnel et fonctionnel de la Caisse Régionale. Les entités du périmètre prudentiel consolidé (Caisses Locales et Morbihan Gestion) sont pleinement intégrées dans le dispositif de gestion de la Caisse Régionale. Les GIE ATLANTICA, GIE ATTICA et SNC CA TITRES sont dotés de leurs propres dispositifs de gestion et de surveillance. Le déploiement d'un dispositif au sein des autres filiales entrant dans le périmètre de contrôle interne de la Caisse Régionale est en cours de mise en œuvre selon le calendrier et les recommandations émis par Crédit Agricole S.A..

Le tableau de bord produit mensuellement par le Management du Risque Opérationnel permet la mise sous surveillance des processus et risques les plus coûteux. L'état décrit la nature des risques dans ses composantes Bâloises, par domaine d'activités et types de conséquences financières. Il recense les causes de risques et mentionne les principaux indicateurs de suivi dans le cadre des limites de risques arrêtées par l'organe exécutif. Le cas échéant, il décrit les plans d'actions correctrices et les alertes émises.

Au cours de l'année 2010, une nouvelle campagne d'analyse des scénarii majeurs dans le domaine des risques opérationnels a débuté début mai 2010 et doit se terminer en septembre 2010.

La campagne de cartographie des risques 2009 s'est achevée le 30 avril 2010.

Au cours de l'année 2010, la Caisse Régionale a d'une part mis en œuvre des formations à destination de ses déclarants afin de garantir la fiabilité de l'exhaustivité de la collecte et d'autre part réalisé un rappel des procédures.

Un nouvel outil de collecte des risques opérationnels, en phase de tests, doit être mis en place d'ici la fin 2010, et une quatrième campagne de cartographie des risques opérationnels intégrant les risques de non-conformité sera réalisée suivant un planning diffusé par Crédit Agricole S.A..

Méthodologie

La méthode AMA de calcul des fonds propres au titre du risque opérationnel a pour objectifs principaux :

  • d'inciter à une meilleure maîtrise du coût du risque opérationnel ainsi qu'à la prévention des risques exceptionnels,
  • de déterminer le niveau de fonds propres correspondant aux risques mesurés, pouvant se situer en deçà de la méthode standard,
  • de favoriser l'amélioration de la qualité des contrôles permanents dans le cadre du suivi de plans d'actions.

Les dispositifs Groupe mis en place dans la Caisse Régionale visent à respecter l'ensemble des critères qualitatifs (intégration de la mesure des risques dans la gestion quotidienne, indépendance de la fonction risques, déclaration périodique des expositions au risque opérationnel, …) et des critères quantitatifs Bâle II (intervalle de confiance de 99,9 % sur une période d' un an ; prise en compte des données internes, des données externes, d'analyses de scenarii et de facteurs reflétant l'environnement ; prise en compte des facteurs de risque influençant la distribution statistique, …).

Le modèle AMA de calcul des fonds propres repose sur un modèle actuariel de type « lost distribution approach » qui est unique au sein du Groupe. L'allocation du capital de la Caisse Régionale est prise en charge par celle-ci à partir de principes définis au niveau national.

Les principes qui ont gouverné la conception et la mise au point du modèle sont les suivants :

  • intégration dans la politique de risques,
  • pragmatisme, la méthodologie devant s'adapter aux réalités opérationnelles,
  • caractère pédagogique, de manière à favoriser l'appropriation par la Direction Générale et les métiers,
  • robustesse : capacité du modèle à donner des estimations réalistes et stables d'un exercice à l'autre.

Ce modèle a été régulièrement validé par le Comité des normes et méthodologies du Groupe Crédit Agricole, présidé par le Directeur des Risques et Contrôles Permanents Groupe.

A cet égard, il convient de noter que l'allocation des fonds propres tiendra compte dorénavant d'une note de gestion des risques opérationnels. Si la Caisse Régionale a une note supérieure à la moyenne des Caisses régionales, le coefficient de correction aura pour effet de diminuer le montant de ses fonds propres. A l'inverse si la Caisse Régionale a une note inférieure à la moyenne des Caisses Régionales, le montant des fonds propres exigibles sera revu à la hausse.

Assurance et couverture des risques opérationnels

La Caisse Régionale du Morbihan a souscrit, auprès de CAMCA, aux polices d'assurances suivantes dans la perspective d'une protection de bilan et du compte de résultat :

Assurance automobile mission collaborateurs

Objet du contrat : garantir les véhicules utilisés par les employés de la Caisse Régionale du Morbihan et de ses filiales au cours de leurs déplacements professionnels (véhicules n'appartenant pas à la Caisse Régionale du Morbihan).

Nature des garanties : couverture des dommages causés à autrui, dommages tous accidents, incendie, vol, bris de glace, défense civile/pénale et recours. Franchise : néant.

Assurance automobile flotte

Objet du contrat : garantir les véhicules appartenant à la Caisse Régionale du Morbihan ou dont elle a la garde, utilisés pour les besoins privés et/ou professionnels des conducteurs autorisés.

Nature des garanties : couverture des dommages causés à autrui, dommages tous accidents, incendie, vol, bris de glace, défense civile/pénale et recours. Franchise : néant.

Assurance individuelle accident agression

Objet du contrat : garantir les accidents résultant des faits d'agression, d'attentat et de hold-up causés au personnel de la Caisse Régionale du Morbihan et à toute personne se trouvant dans un point de vente ou à proximité immédiate au moment des faits.

Nature des garanties : couverture des décès accidentels, infirmités permanentes totales ou partielles et frais médicaux.

Franchise : néant.

Assurance responsabilité civile exploitation

Objet du contrat : garantir les responsabilités pouvant incomber à la Caisse Régionale du Morbihan (par son propre fait ou en tant que commettant du fait de ses préposés permanents ou occasionnels) en raison des dommages corporels (sans franchise), matériels et immatériels causés à autrui par le fait de l'exploitation de l'entreprise, atteinte à l'environnement (franchise : 762 €).

Assurance tous risques machines

Objet du contrat : garantir l'indemnisation du préjudice subi par la Caisse Régionale du Morbihan à raison des pertes matérielles directes ou des dommages matériels causés aux matériels destinés au traitement de l'information, matériels d'alimentation électrique/de protection et de climatisation, automates bancaires, matériel bureautique et autres machines dont la Caisse Régionale du Morbihan a la jouissance.

Franchise générale : 3 830,04 €.

Assurance pertes financières

Objet du contrat : indemnisation des préjudices financiers subis par la CRCAM consécutivement à la survenance de dommages sur les biens garantis et indemnisables au titre des contrats multirisques bureaux et tous risques machines.

Franchise absolue : un pour mille du PNB annuel (220 232,53 € /sinistre).

Assurance multirisques bureaux

Objet du contrat : garantir les immeubles, meubles, machines et matériels nécessaires au fonctionnement des immeubles ou à l'activité de la Caisse Régionale du Morbihan, agissant en sa qualité de propriétaire, locataire, occupant ou non occupant, contre les dommages matériels subis à l'occasion d'un incendie, d'une explosion, de dommages électriques, d'un dégât des eaux, d'un bris de glace, d'un vol ou de détériorations consécutives.

Franchise générale : 15 fois l'indice de la FFB (1 771,17 €).

Assurance globale de banque

Objet du contrat : garantir à la Caisse Régionale du Morbihan l'indemnisation de la perte pécuniaire qui pourrait résulter :

  • d'un détournement ou d'une escroquerie,
  • du vol, de la destruction ou de la détérioration des biens déposés par les clients dans les compartiments mis à leur disposition,
  • du vol, de la destruction ou de la détérioration de valeurs,
  • du vol et de la détérioration du matériel de sécurité,
  • de la perte des valeurs entreposées dans un DAB consécutive à un hold-up, un cambriolage, un incendie ou un dégât des eaux.

Franchises différenciées selon la nature des garanties mises en cause.

Assurance responsabilité professionnelle

Objet du contrat : garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue à l'égard d'autrui par :

  • les administrateurs et dirigeants sociaux de la Caisse Régionale du Morbihan et de ses filiales, dans l'exercice de leur mandat et pouvant aboutir à une sanction civile à titre personnel,
  • la Caisse Régionale du Morbihan, dans le cadre de son activité professionnelle.

Franchise : 603 000 €.

Assurance responsabilité civile courtage

Objet du contrat : garantir les conséquences pécuniaires que la Caisse Régionale du Morbihan peut encourir au titre de sa responsabilité civile professionnelle, délictuelle ou contractuelle, en raison de ses activités de courtage d'assurance, conseil en assurance et conseil en gestion des risques. Franchise minimum : 1 520 €.

V. CERTIFICATS COOPERATIFS D'ASSOCIES ET D'INVESTISSEMENT

NOTATIONS

Les notes du Crédit Agricole du Morbihan sont inchangées, et sont les suivantes pour 2010 :

Standard and Poors-Adef Moody's
émissions à court terme A1 + P1
émissions à moyen et long terme AA - Aa1
émissions
à
moyen
et
long
terme
subordonnées
A + Aa2

Cette notation traduit la solidité financière du Crédit Agricole du Morbihan accentuée par son appartenance au Groupe Crédit Agricole.

LES CERTIFICATS COOPERATIFS D'ASSOCIES

En fin d'année 2001, la Caisse Régionale du Morbihan a émis 876 760 Certificats Coopératifs d'Associés, souscrits en totalité par Crédit Agricole S.A. au prix unitaire de 67,6 euros (dont 15,25 euros de nominal). Les CCA représentent 16 % des titres totaux constitutifs

du capital social de la Caisse Régionale du Morbihan (Parts sociales, CCI et CCA).

Pour 2009, il a été versé un dividende de 2,58 euros par titre. Sur le cours d'émission de 67,6 euros, cette rémunération correspond à un rendement de 3,82%.

LE CERTIFICAT COOPERATIF D'INVESTISSEMENT

Nombre de titres et échanges

Après trois émissions (1988-1991-1994), la Caisse Régionale compte 1 796 694 Certificats Coopératifs d'Investissement, représentant 33 % des titres constitutifs du capital social au 30 juin 2010.

Cotation et capitalisation boursière

Au cours de l'année 2010, le cours du Certificat Coopératif d'Investissement est passé de 42,30 euros le 31 décembre 2009 à 47,75 euros le 30 juin 2010, soit une hausse de +12,9 %.

Le cours le plus haut de l'année s'est élevé à 53,00 euros le 21 avril et le cours le plus bas s'est établi à 40,00 euros le 12 février.

Dividende, rendement et PER

Pour l'exercice 2009, il a été versé un dividende de 2,58 euros par titre.

Sur le cours moyen de 31,12 euros, le PER de 2009 (rapport cours boursier moyen / bénéfice par action) ressort à 3,6 et à 4,9 sur celui du 31/12/2009 (42,30 euros).

Le cours moyen du premier semestre 2010 s'établit à

En 2010, le nombre de CCI échangés a été de 95 515, soit une moyenne de 758 titres par séance de bourse, et des capitaux échangés de 4 226 milliers d'euros.

45,71 euros, contre 31,12 euros en 2009. Sur le cours de clôture à 47,75 euros, la capitalisation boursière des CCI du Crédit Agricole du Morbihan se situe à environ 86 millions d'euros. Avec un actif net comptable social à 126,9 euros par titre, le cours ne valorise la Caisse Régionale qu'à 0,38 fois.

  • Le rendement servi par titre, calculé sur le cours moyen annuel de 2009, a été de 8,29 % contre 5,29 % en 2008. Sur le cours de fin décembre, le rendement net est de 6,10 % en 2009 contre 10,24 % en 2008.

INFORMATIONS RELATIVES A L'UTILISATION DU PROGRAMME DE RACHAT CCI EN APPLICATION DES ARTICLES L.225-209 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE ET DU REGLEMENT DE LA COMMISSION EUROPEENNE DU 22 DECEMBRE 2003

Animation du marché des Certificats Coopératifs d'Investissement

Au titre du contrat de liquidité confié par la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Morbihan à CA Chevreux, les nombres de titres suivants figuraient au compte de liquidité :

  • au 31 décembre 2007 : 1 278 titres pour 99 032,22 euros,
  • au 31 décembre 2008 : 13 059 titres pour 326 475,01 euros,
  • au 31 décembre 2009 : 11 600 titres pour 490 680,00 euros.
  • au 30 juin 2010 : 10 864 titres (soit 0,60% du nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement émis) pour 518 756,00 euros.

Programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement en vue d'annulation

Conformément aux résolutions des Assemblées Générale et Extraordinaire des 27 mars 2009 et 26 mars 2010, la Caisse Régionale a mis en œuvre, à compter du 9 novembre 2009, le programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement. Au 30 juin 2010, 22 843

titres (soit 1,27 % du nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement émis) ont été achetés pour un montant total de 1 042,0 milliers d'euros.

VI. PERSPECTIVES 2010

Le passage au 30 juin est conforme aux prévisions 2010. Le Crédit Agricole du Morbihan poursuivra, sur le second semestre, le développement de ses activités et réaffirme sa détermination à accompagner les acteurs du Département sur un marché qui demeure attractif.

Il dispose pour ce faire d'une assise financière solide, d'un réseau de distribution multi-canal, de coopérations bretonnes renforcées et de programmes d'investissements importants.

Comptes consolidés intermédiaires Résumés au 30 juin 2010

(ayant fait l'objet d'un examen limité)

Examinés par le Conseil d'Administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan en date du 29 juillet 2010

CADRE GENERAL

Présentation juridique du Crédit Agricole du Morbihan

Registre du commerce et des sociétés : Vannes Numéro de Siret : 777 903 816 00026 NAF : 6419Z

Dénomination : Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan Adresse : Avenue de Kéranguen 56956 Vannes Cedex 9 Siège social : Avenue de Kéranguen 56956 Vannes Cedex 9

La Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan est une société coopérative à capital variable régie par le Livre V du Code monétaire et financier et la loi bancaire du 24 janvier 1984 relative au contrôle et à l'activité des établissements de crédit.

Sont rattachées à la Caisse Régionale du Morbihan, 45 Caisses Locales qui constituent des unités distinctes avec une vie juridique propre. Les comptes individuels sont représentatifs des comptes de la Caisse Régionale seule, tandis que les comptes consolidés, selon la méthode de l'entité consolidante, intègrent également les comptes des Caisses Locales, ainsi que ceux d'un Fonds dédié constitué en mars 2008.

De par la loi bancaire, la Caisse Régionale du Morbihan est un établissement de crédit avec les compétences bancaires et commerciales que cela entraîne. Elle est soumise à la réglementation bancaire.

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

COMPTE DE RESULTAT

(En milliers d'euros) Notes 30/06/10 31/12/09 30/06/09
Intérêts et produits assimilés 3.1 148 879 308 251 161 065
Intérêts et charges assimilées 3.1 -86 098 -195 310 -102 375
Commissions (produits)
Commissions (charges)
3.2
3.2
61 713
-10 026
116 634
-23 806
57 221
-12 287
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste
valeur par résultat
3.3 -8 715 -501 3 595
Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la
vente
3.4 15 691 1 100 -279
Produits des autres activités 3.5 1 736 1 366 944
Charges des autres activités 3.5 -770 -1 501 -619
Produit net bancaire 122 410 206 233 107 265
Charges générales d'exploitation 3.6 -63 020 -118 943 -57 902
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des
immobilisations incorporelles et corporelles
3.7 -1 568 -3 908 -1 982
Résultat brut d'exploitation 57 822 83 382 47 381
Coût du risque 3.8 -17 843 -25 083 -25 169
Résultat d'exploitation 39 979 58 299 22 212
Gains ou pertes nets sur autres actifs 3.9 331 68 112
Résultat avant impôt 40 310 58 367 22 324
Impôts sur les bénéfices 3.10 -10 487 -15 231 -3 563
Résultat net 29 823 43 136 18 761
Intérêts minoritaires / / /
Résultat net-part du Groupe 29 823 43 136 18 761

RESULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES

(En milliers d'euros) Notes 30/06/10 31/12/09 30/06/09
Ecarts de conversion
Actifs disponibles à la vente
Instruments dérivés de couverture
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres
part
du
Groupe,
hors
entités
mises
en
équivalence
Quote-part gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres sur entités mises en équivalence
Total des gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres part du Groupe
Résultat net part du Groupe
Résultat
net
et
gains
et
pertes
comptabilisés
directement en capitaux propres part du Groupe
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres part des minoritaires
Résultat
net
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gains
et
pertes
comptabilisés
directement en capitaux propres
3.11 /
-4 162
/
-4 162
/
-4 162
29 823
25 661
/
25 661
/
106 611
/
106 611
/
106 611
43 136
149 747
/
149 747
/
104 469
/
104 469
/
104 469
18 761
123 230
/
123 230

Les montants sont présentés nets d'impôts.

BILAN ACTIF

(En milliers d'euros) Notes 30/06/10 31/12/09
Caisse, banques centrales 23 570 23 821
Actifs financiers à la juste valeur par résultat 5.1 49 960 26 085
Instruments dérivés de couverture 2 363 5 230
Actifs financiers disponibles à la vente 5.2 – 5.4 565 961 580 068
Prêts et créances sur les établissements de crédit 5.3 – 5.4 324 023 503 611
Prêts et créances sur la clientèle 5.3 – 5.4 6 575 468 6 396 319
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 30 727 15 067
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 3 189 7 106
Actifs d'impôts courants et différés 39 729 30 890
Comptes de régularisation et actifs divers 99 787 96 424
Immeubles de placement 5.7 1 673 951
Immobilisations corporelles 5.8 49 073 46 147
Immobilisations incorporelles 5.8 593 598
Total de l'Actif 7 766 116 7 732 317

BILAN PASSIF

(En milliers d'euros) Notes 30/06/10 31/12/09
Banques centrales / /
Passifs financiers à la juste valeur par résultat 5.1 270 915 239 596
Instruments dérivés de couverture 45 775 27 927
Dettes envers les établissements de crédit 5.5 4 262 223 4 046 282
Dettes envers la clientèle 5.5 1 545 465 1 497 988
Dettes représentées par un titre 5.6 582 467 888 757
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux / /
Passifs d'impôts courants et différés / 2 573
Comptes de régularisation et passifs divers 96 306 101 241
Provisions 5.9 25 800 19 444
Dettes subordonnées 5.6 135 065 142 264
Total Dettes 6 964 016 6 966 072
Capitaux Propres 802 100 766 245
Capital et réserves liées 177 086 158 854
Réserves consolidées 572 526 537 428
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres
22 655 26 817
Résultat de l'exercice 29 823 43 136
Intérêts minoritaires 10 10
Total du Passif 7 766 116 7 732 317

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Le tableau des flux de trésorerie est présenté selon le modèle de la méthode indirecte.

Les activités opérationnelles sont représentatives des activités génératrices de produits de la Caisse Régionale du Morbihan y compris les actifs recensés dans le portefeuille de placements détenus jusqu'à l'échéance.

Les flux d'impôts sont présentés en totalité avec les activités opérationnelles.

Les activités d'investissement représentent les flux de trésorerie pour l'acquisition et la cession de participations dans les entreprises consolidées et non consolidées, et des immobilisations corporelles et incorporelles. Les titres de participation stratégiques inscrits dans le portefeuille "actifs financiers disponibles à la vente" sont compris dans ce compartiment.

Les activités de financement résultent des changements liés aux opérations de structure financière concernant les capitaux propres et les emprunts à long terme.

La notion de trésorerie nette comprend la caisse, les créances et dettes auprès des banques centrales, ainsi que les comptes (actif et passif) et prêts à vue auprès des établissements de crédit.

(En milliers d'euros ) er
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2010
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semestre
2009
2009
Résultat avant impôts 40 310 22 324 56 889
dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations
corporelles et incorporelles
1 595 2 010 3 965
dépréciation des écarts d'acquisition et des autres immobilisations / / /
dotations nettes aux dépréciations et aux provisions 17 524 24 503 25 231
quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence / / /
Résultat net des activités d'investissement -702 -112 53
Résultat net des activités de financement 3 358 3 374 6 791
intérêts courus non échus (créances et dettes rattachées) 1 333 -2 902 1 769
autres éléments non monétaires -16 329 4 292 3 222
Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant
impôts et des autres ajustements
6 779 31 165 41 031
flux liés aux opérations avec les établissements de crédit 213 461 -980 285 -1 039 643
flux liés aux opérations avec la clientèle -144 571 -161 961 -121 446
flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers (1) -277 618 460 970 782 316
flux liés aux autres opérations affectant des actifs disponibles à la vente 10 674 59 310 84 176
flux liés aux autres opérations affectant des actifs détenus à échéance (2) 3 999 -1 -1
flux liés aux autres opérations affectant des immeubles de placement -752 -7 -13
flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs non financiers 557 26 254 41 640
impôts versés -21 617 9 516 -5 064
Diminution/(augmentation) nette des actifs et passifs provenant des
activités opérationnelles
-215 867 -586 204 -258 035
Total flux nets de trésorerie générés par l'activité opérationnelle -168 778 -532 715 -160 115
flux liés aux participations non consolidées (3) -8 017 -1 729 -2 695
flux liés aux filiales / / -76 897
flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -4 256 -1 377 -10 892
Total flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement -12 273 -3 106 -90 484
flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires (4) 10 954 -6 910 -6 367
autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement (5) -12 010 16 029 13 320
Total flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -1 056 9 119 6 953
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de
trésorerie
/ / /
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie
-182 107 -526 702 -243 646
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 251 844 495 490 495 490
Solde net des comptes de caisse et banques centrales (6) 23 790 25 767 25 767
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de
crédit (7)
228 054 469 723 469 723
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 69 737 -31 212 251 844
Solde net des comptes de caisse et banques centrales (6) 23 550 22 830 23 790
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de
crédit (7)
46 187 -54 042 228 054
Variation de la trésorerie nette et des équivalents de trésorerie -182 107 -526 702 -243 646

(1) Au cours du 1er semestre 2010, la Caisse Régionale a émis des certificats de dépôts négociables interbancaires couvrant des échéances pour un montant net de -299 millions d'euros.

(2) Au cours du 1er semestre 2010, l'émetteur Groupama a choisi d'exercer l'option prévue au contrat de remboursement par anticipation du TSR détenu par la Caisse Régionale. Celle-ci a effectué cette opération conformément à la possibilité offerte par la norme IFRS 39 sur les titres détenus jusqu'à l'échéance.

(3) Au cours du 1er semestre 2010, la Caisse Régionale a procédé à la libération intégrale du capital social de la SCI de Keranguen et de Uni-Expansion Ouest pour un montant respectif de 5 990 milliers d'euros et 2 508 milliers d'euros.

(4) Le flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires comprend le paiement des dividendes versés par la Caisse Régionale :

  • le paiement des dividendes 2009 versés par la Caisse Régionale aux Certificats Coopératifs d'Investissement pour 4 635 milliers d'euros,

  • le paiement des dividendes 2009 versés par la Caisse Régionale aux Certificats Coopératifs d'Associés pour 2 262 milliers d'euros,

  • la variation au cours de l'exercice 2010 du capital social des Caisses Locales pour 18 996 milliers d'euros faisant suite à des souscriptions de parts sociales auprès de la clientèle dans le cadre du programme d'émission des parts sociales validé par l'AMF le 07 mai 2010.

(5) Au cours du 1er semestre 2010 les échéances de dettes subordonnées s'élèvent à 8 000 milliers d'euros contre des émissions en 2009 de 20 000 milliers.

(6) Cette ligne est composée du solde net des postes « caisses et banques centrales », hors intérêts courus.

(7) Cette ligne est composée du solde des postes « Comptes ordinaires débiteurs sains » et « comptes et prêts au jour le jour sains » tel que détaillés en note 5.3 et des postes « Comptes ordinaires créditeurs et comptes et emprunts au jour le jour » tel que détaillés en note 5.5 (hors intérêts courus et y compris opérations internes au Crédit Agricole).

NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES

1. Principes et méthodes applicables dans le Groupe

Les comptes consolidés intermédiaires résumés de la Caisse Régionale du Morbihan au 30 juin 2010 ont été préparés et sont présentés en conformité avec la norme IAS 34 relative à l'information financière intermédiaire, qui définit le contenu minimum de l'information, et qui identifie les principes de comptabilisation et d'évaluation devant être appliqués à un rapport financier intermédiaire.

Les normes et interprétations utilisées pour la préparation des comptes consolidés intermédiaires résumés sont identiques à celles utilisées par le groupe Crédit Agricole pour l'élaboration des comptes consolidés au 31 décembre 2009 établis, en application du règlement CE n° 1606/2002, conformément aux normes IAS/IFRS et aux interprétations IFRIC telles qu'adoptées par l'Union européenne (version dite « carve out »), en utilisant donc certaines dérogations dans l'application de la norme IAS39 pour la comptabilité de macro-couverture.

Ces normes et interprétations ont été complétées par les dispositions des normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne au 30 juin 2010 et dont l'application est obligatoire pour la première fois sur l'exercice 2010. Celles-ci portent sur :

  • l'amendement annuel visant à améliorer la norme IFRS 5, issu du règlement du 23 janvier 2009 (CE n° 70-2009), relatif aux filiales faisant l'objet d'un plan de vente entraînant la perte de contrôle, et l'amendement de la norme IFRS 1 qui en découle,
  • la révision de la norme IAS 27 issue du règlement du 3 juin 2009 (CE n° 494/2009), relative aux états financiers consolidés et individuels,
  • la révision de la norme IFRS 3 issue du règlement du 3 juin 2009 (CE n° 495/2009), relative aux regroupements d'entreprises,
  • l'amendement de la norme IAS 39, issu du règlement du 15 septembre 2009 (CE n° 839/2009), relatif aux éléments éligibles à la couverture et qui apporte notamment des clarifications quant à l'application de la comptabilité de couverture à la composante inflation des instruments financiers,
  • la révision de la norme IFRS 1 issue du règlement du 25 novembre 2009 (CE n° 1136/2009) et l'amendement issu du règlement du 23 juin 2010 (UE n° 550/2010), relatifs à la première adoption des normes internationales,
  • les amendements annuels visant à améliorer et clarifier 10 normes et 2 interprétations et issus du règlement du 23 mars 2010 (UE n°243/2010),
  • l'amendement de la norme IFRS 2, issu du règlement du 23 mars 2010 (UE n° 244/2010), relative aux paiements fondés sur des actions et qui incorpore en s'y substituant les interprétations IFRIC 8 et IFRIC 11,
  • l'interprétation IFRIC 12 issue du règlement du 25 mars 2009 (CE n° 254/2009), relative aux accords de concession de services, et qui ne concerne pas les activités du Groupe,
  • l'interprétation IFRIC 16 issue du règlement du 4 juin 2009 (CE n° 460/2009), relative aux couvertures d'un investissement net dans une activité à l'étranger,

  • l'interprétation IFRIC 15 issue du règlement du 22 juillet 2009 (CE n° 636/2009), relative aux contrats de construction de biens immobiliers traités dans les normes IAS 11, contrats de construction, et IAS18, produits des activités ordinaires,

  • l'interprétation IFRIC 17 issue du règlement du 26 novembre 2009 (CE n° 1142/2009), relative à la distribution d'actifs non monétaires aux propriétaires,
  • l'interprétation IFRIC 18 issue du règlement du 27 novembre 2009 (CE n° 1164/2009), relative au transfert d'actifs provenant de clients, et qui ne concerne pas les activités du Groupe.

Au cours du premier semestre 2010, la Caisse Régionale du Morbihan n'a pas effectué d'opération susceptible d'être concernée par l'application de ces nouvelles dispositions.

Par ailleurs, il est rappelé que lorsque l'application anticipée de normes et interprétations est optionnelle sur une période, l'option n'est pas retenue par le Groupe, sauf mention spécifique. Ceci concerne en particulier :

  • l'amendement de la norme IAS 32, issu du règlement du 23 décembre 2009 (UE n° 1293/2009), relatif au classement des émissions de droit. Cet amendement sera appliqué pour la première fois au 1er janvier 2011,
  • l'amendement des normes IFRS 1 et IFRS 7, issu du règlement du 30 juin 2010 (UE n°574/2010), relatif à des exemptions de fournir des informations comparatives sur les instruments financiers pour les premiers adoptants. Cet amendement sera appliqué pour la première fois au 1er janvier 2011.

Le Groupe n'attend pas d'effet significatif de ces applications sur son résultat et sa situation nette.

Les normes et interprétations publiées par l'IASB mais non encore adoptées par l'Union européenne n'entreront en vigueur d'une manière obligatoire qu'à partir de cette adoption et ne sont donc pas appliquées par le Groupe au 30 juin 2010.

Les comptes consolidés intermédiaires résumés sont destinés à actualiser les informations fournies dans les comptes consolidés au 31 décembre 2009 de la Caisse Régionale du Morbihan et doivent être lus en complément de ces derniers. Aussi, seules les informations les plus significatives sur l'évolution de la situation financière et des performances de la Caisse Régionale du Morbihan sont reproduites dans ces comptes semestriels.

De par leur nature, les évaluations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés exigent la formulation d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes quant à leur réalisation dans le futur. Les estimations comptables qui nécessitent la formulation d'hypothèses sont utilisées principalement pour les évaluations réalisées pour les instruments financiers évalués à leur juste valeur, les participations non consolidées, les régimes de retraites et autres avantages sociaux futurs, les dépréciations durables de titres disponibles à la vente et détenus à maturité , les dépréciations de créances irrécouvrables, les provisions, la dépréciation des écarts d'acquisition et les actifs d'impôts différés.

2. Périmètre de consolidation

Les états financiers consolidés incluent les comptes de la Caisse Régionale du Morbihan et ceux de toutes les sociétés dont la consolidation a un impact significatif sur les comptes consolidés de l'ensemble.

Le détail du périmètre de consolidation est le suivant :

- Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE du MORBIHAN,

- Morbihan Gestion consolidé selon la méthode de l'intégration globale avec un pourcentage de contrôle et d'intérêt de 99,99%,

- Caisses Locales affiliées à la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan :

Caisses locales Adresse Président
Allaire 7, Route de Redon 56350 Allaire M. Pierre-Yves ROBERT
Auray 1, rue Barré 56400 Auray M. Jean-Claude GUERNEVE
Baud Place du Champ de Foire 56150 Baud M. Gilles LE PEIH
Belle Ile 2, rue Carnot 56360 Le Palais Mme STRADI Sylvie
Belz Rue du Docteur Laennec 56550 Belz M. Jean-Jacques GUILLERMIC
Cléguérec 9, rue du Stade 56480 Cléguerec M. Marc PERAN
Elven Place du Lurin 56250 Elven Mme Angèle DAVID
Le Faouet 2, rue Poher 56320 Le Faouet Mme Elise PERON
La Gacilly 6, place du Général de Gaulle 56200 La Gacilly M. Yannick MAHEAS
Gourin 11, rue Jacques Rodallec 56110 Gourin M. Hervé LE FLOC'H
Grandchamp Place de la Mairie 56390 Grandchamp Mme Béatrice LEVEILLE
Guéméné-sur-Scorff 1, rue du Palais 56160 Guémené S/Scorff M. André JAFFRE
Guer 3, bis Place du champ de Foire 56380 Guer M. Philippe RENIMEL
Guiscriff 1, rue du terrain des sports 56560 Guiscriff M. Jean-Claude HUIBAN
Hennebont 27, Avenue de la Libération 56700 Hennebont M. Hervé LE TORTOREC
Josselin 1, rue Saint Michel 56120 Josselin M. Hervé BRULE
Locminé 6, place Joseph Richard 56500 Locminé M. Robert LE CLEZIO
Malestroit 3, Faubourg St Julien 56140 Malestroit M. Christian LE GAL
Mauron 10, place de la Mairie 56430 Mauron M. Bernard MARCADE
Muzillac 1, place du Marché 56190 Muzillac M. Alain DAVID
Ploemeur 10, rue Saint Bieuzy 56270 Plœmeur M. André LE CLOEREC
Ploermel 22, place de la Mairie 56800 Ploermel M. Noël DANILO
Plouay 3, place de la Mairie 56240 Plouay M. Eric LE FOULER
Pluvigner 9 et 11, place Saint Michel 56330 Pluvigner Mme Catherine SAINT-JALMES
Pontivy 5, avenue Napoléon 1er 56300 Pontivy Mme Jeanne AUFFRET
Pont-Scorff/Quéven 26 bis, rue Jean Jaurès 56530 Quéven M. Marcelle JACQUIN
Riantec 1, rue de Kerduran 56670 Riantec M. Patrick GUERIZEC
Questembert 2, place du Général de Gaulle 56230 Questembert M. Patrice LE PENHUIZIC
Quiberon 19, rue de la Gare 56170 Quiberon M. Gilbert BOURON
La Roche-Bernard 6, rue des écoles 56130 La Roche Bernard M. Alain GUIHARD
Rochefort-en-Terre Rue Françoise d'Amboise 56220 Malansac M. Gérard JOUNEAUX
Rohan 4, place de la Mairie 56580 Rohan M. Charles HERVO
Saint-Jean-Brévelay 16, rue de Rennes 56660 St Jean-Brévelay M. Joseph ROBIN
Sarzeau Place des Trinitaines 56370 Sarzeau M. Yannick CONAN
La Trinité Porhoet 15, place du Martray 56490 La Trinité Porhoet M. Denis PERRAULT
Vannes 22, rue Thiers 56000 Vannes M. Daniel FOUREL
Theix 7, place de la Liberté 56450 Theix M. André MOISAN
Saint Avé/Ménimur 2, place François Mitterrand 56890 Saint Avé M. Joseph LORIC
Lanester 164 bis, rue Jean Jaurès 56600 Lanester M. HESNARD Bertrand
Lorient 34, rue du Port 56100 Lorient M. Raymond LE DOUR
Carnac 50, rue Saint Cornely 56340 Carnac M. Alain DREANO
Vannes-Ouest Av. Général Borgnis Desbordes 56000 Vannes M. Christian TALGORN
Arradon 2, rue des Frères Mithouard 56610 Arradon M. Philippe LE COROLLER
Séné 2, allée des Vosges Centre du Poulfanc 56860 Séné M. Pascal BEROULE
Guidel 7, place de Polignac 56520 Guidel M. Christian GICQUELAY

3 Notes relatives au compte de résultat

(En milliers d'euros) 30/06/10 31/12/09 30/06/09
Sur opérations avec les établissements de crédit 612 1 047 584
Sur opérations internes au Crédit Agricole 8 510 20 957 11 750
Sur opérations avec la clientèle 136 895 275 010 141 911
Intérêts courus et échus sur actifs financiers disponibles à la vente / 1 /
Intérêts courus et échus sur actifs financiers détenus jusqu'à
l'échéance
111 394 169
Intérêts courus et échus des instruments de couverture 2 751 10 839 6 648
Sur opérations de location-financement / / /
Autres intérêts et produits assimilés / 3 3
Produits d'intérêts (1) (2) 148 879 308 251 161 065
Sur opérations avec les établissements de crédit -2 -1 /
Sur opérations internes au Crédit Agricole -54 128 -133 890 -70 858
Sur opérations avec la clientèle -13 571 -22 446 -11 974
Sur dettes représentées par un titre -2 164 -6 434 -3 500
Sur dettes subordonnées -3 299 -6 688 -3 330
Intérêts courus et échus des instruments de couverture -12 911 -25 668 -12 555
Sur opérations de location-financement / / /
Autres intérêts et charges assimilées (3) -23 -183 -158
Charges d'intérêts -86 098 -195 310 -102 375

3.1. Produits et charges d'intérêts

(1) dont 2 328 milliers d'euros sur créances dépréciées individuellement au 30 juin 2010 contre 4 653 milliers d'euros au 31 décembre 2009 et 2 473 milliers d'euros au 30 juin 2009.

(2) dont 1 995 milliers d'euros correspondant à des rétrocessions de bonifications reçues de l'Etat notamment sur les prêts à taux zéro. Ce poste représentait 4 240 milliers d'euros au 31 décembre 2009 et 2 080 milliers d'euros au 30 juin 2009.

(3) Cette ligne intègre désormais les charges d'intérêts sur actifs financiers disponibles à la vente, qui étaient présentées séparément en 2009 pour un montant de 158 milliers d'euros au 30/06/2009 et 183 milliers d'euros au 31/12/2009.

3.2. Commissions nettes

30/06/10 31/12/09
(En milliers d'euros) Produits Charges Net Produits Charges Net
Sur opérations avec les établissements de crédit 67 -2 65 274 -5 269
Sur opérations internes au Crédit Agricole 11 990 -6 487 5 503 21 697 -17 860 3 837
Sur opérations avec la clientèle 14 018 -473 13 545 24 078 -411 23 667
Sur opérations sur titres / -47 -47 / -67 -67
Sur opérations de change 34 / 34 92 / 92
Sur opérations sur instruments dérivés et autres
opérations de hors bilan
1 813 -461 1 352 3 373 -1 036 2 337
Sur moyens de paiement et autres prestations de
services bancaires et financiers
32 553 -2 549 30 004 64 802 -4 427 60 375
Gestion d'OPCVM, fiducie et activités analogues 1 238 -7 1 231 2 318 / 2 318
Produits nets des commissions 61 713 -10 026 51 687 116 634 -23 806 92 828
30/06/09
(En milliers d'euros) Produits Charges Net
Sur opérations avec les établissements de crédit 198 -124 74
Sur opérations internes au Crédit Agricole 10 348 -9 306 1 042
Sur opérations avec la clientèle 12 361 -88 12 273
Sur opérations sur titres / -42 -42
Sur opérations de change 57 / 57
Sur opérations sur instruments dérivés et autres
opérations de hors bilan
1 749 -685 1 064
Sur moyens de paiement et autres prestations de
services bancaires et financiers
31 373 -2 041 29 332
Gestion d'OPCVM, fiducie et activités analogues 1 135 -1 1 134
Produits nets des commissions 57 221 -12 287 44 934

Les commissions assimilables à des honoraires pour services rendus sont comptabilisées prorata temporis. Les commissions assimilées à des intérêts sont quant à elles calculées et comptabilisées également prorata temporis selon la durée et le montant de l'instrument concerné.

3.3. Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat

(En milliers d'euros) 30/06/10 31/12/09 30/06/09
Dividendes reçus / / /
Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur actifs/passifs à la
Juste Valeur par résultat par nature
24 353 12 964 4 325
Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur actifs/passifs à la
Juste Valeur par résultat par option (1)
-33 160 -13 581 -822
Solde des opérations de change et instruments financiers
assimilés (hors résultat des couvertures d'investissements nets
des activités à l'étranger)
92 116 92
Résultat de la comptabilité de couverture / / /
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste
valeur par résultat (2)
-8 715 -501 3 595

(1) Depuis l'exercice 2007, la Caisse Régionale comptabilise ses BMTN émis structurés en « passifs à la juste valeur par résultat ».

(2) Cet agrégat intègre depuis 2008 les incidences des valorisations des BMTN émis structurés et de leur couverture. Au 30 juin 2010, le montant correspondant à celles-ci est de -5 316 milliers d'euros, contre -1 567 milliers d'euros au 31 décembre 2009 et 2 585 milliers d'euros au 30 juin 2009.

Profit net ou perte nette résultant de la comptabilité de couverture

Le résultat de la comptabilité de couverture se décompose comme suit :

(En milliers d'euros) 30/06/2010 31/12/2009
Profits Pertes Net Profits Pertes Net
Couvertures de juste valeur
Variations
de
juste
valeur
des
éléments
couverts attribuables aux risques couverts
139 1 404 -1 265 70 601 -531
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture
(y
compris
cessations
de
couvertures)
1 404 139 1 265 601 70 531
Couvertures de flux de trésorerie
Variations de juste valeur des dérivés de / / / / / /
couverture – partie inefficace
Couvertures d'investissements nets dans
une activité à l'étranger
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture - partie inefficace
/ / / / / /
Couvertures
de
la
juste
valeur
de
l'exposition au risque de taux d'intérêt
d'un portefeuille d'instruments financiers
Variations
de
juste
valeur
des
éléments
couverts
15 746 87 15 659 / 2 682 -2 682
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture
87 15 746 -15 659 2 682 / 2 682
Couvertures de l'exposition des flux de
trésorerie d'un portefeuille d'instruments
financiers au risque de taux
Variations de juste valeur de l'instrument de
couverture – partie inefficace
/ / / / / /
Total
résultat
de
la
comptabilité
de
couverture 17 376 17 376 / 3 353 3 353 /
(En milliers d'euros) 30/06/2009
Profits Pertes Net
Couvertures de juste valeur
Variations
de
juste
valeur
des
éléments
couverts attribuables aux risques couverts 96 431 -335
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture
(y
compris
cessations
de
431 96 335
couvertures)
Couvertures de flux de trésorerie
Variations de juste valeur des dérivés de / / /
couverture – partie inefficace
Couvertures d'investissements nets dans
une activité à l'étranger
Variations de juste valeur des dérivés de / / /
couverture - partie inefficace
Couvertures
de
la
juste
valeur
de
l'exposition au risque de taux d'intérêt
d'un portefeuille d'instruments financiers
Variations
de
juste
valeur
des
éléments
couverts / 4 130 -4 130
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture 4 130 / 4 130
Couvertures de l'exposition des flux de
trésorerie d'un portefeuille d'instruments
financiers au risque de taux
Variations de juste valeur de l'instrument de / / /
couverture – partie inefficace
Total
résultat
de
la
comptabilité
de
4 657 4 657 /
couverture

3.4. Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente

(En milliers d'euros) 30/06/10 31/12/09 30/06/09
Dividendes reçus 13 416 13 693 10 585
Plus ou moins-values de cession réalisées sur actifs
financiers disponibles à la vente
2 275 -11 847 -10 864
Pertes sur titres dépréciés durablement (titres de
capitaux propres) (1)
/ -746 /
Plus ou moins-values de cessions réalisées sur actifs
financiers détenus jusqu'à l'échéance et sur prêts et
créances
/ / /
Gains
ou
pertes
nets
sur
actifs
financiers
disponibles à la vente
15 691 1 100 -279

(1) Au 31 décembre 2009, la Caisse Régionale a constitué une dépréciation durable sur titres OPCVM Greenway.

3.5. Produits et charges nets des autres activités

(En milliers d'euros) 30/06/10 31/12/09 30/06/09
Gains ou pertes sur immobilisations hors exploitation 96 / /
Participation aux résultats des assurés bénéficiaires de
contrats d'assurance
/ / /
Autres produits nets de l'activité assurance / / /
Variation
des
provisions
techniques
des
contrats
d'assurance
/ / /
Produits/charges nets des immeubles de placement -27 -57 -28
Autres produits/charges nets 897 -78 353
Produits (charges) des autres activités 966 -135 325

3.6. Charges générales d'exploitation

(En milliers d'euros) 30/06/10 31/12/09 30/06/09
Charges de personnel 38 932 72 673 35 701
Impôts et taxes 1 628 2 921 1 198
Services
extérieurs
et
autres
charges
générales
d'exploitation
22 460 43 349 21 003
Charges d'exploitation 63 020 118 943 57 902

Détail des charges de personnel

(En milliers d'euros) 30/06/10 31/12/09 30/06/09
Salaires et traitements 21 151 42 697 20 841
Cotisations au titre des régimes d'avantages postérieurs
à l'emploi
2 373 4 778 2 330
Autres charges sociales 7 394 15 492 7 443
Intéressement et participation 4 076 5 978 3 026
Impôts et taxes sur rémunérations 3 087 5 067 2 663
Dotations nettes aux provisions 1 724 18 175
Transfert de charges -873 -1 357 -777
Total charges de personnel 38 932 72 673 35 701

3.7. Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles

(En milliers d'euros) 30/06/10 31/12/09 30/06/09
Dotations aux amortissements 1 799 3 798 1 872
- Immobilisations corporelles 1 782 3 748 1 843
- Immobilisations incorporelles 17 50 29
Dotations aux dépréciations -231 110 110
- Immobilisations corporelles -231 / /
- Immobilisations incorporelles / 110 110
Total 1 568 3 908 1 982

3.8. Coût du risque

(En milliers d'euros) 30/06/10 31/12/09 30/06/09
Dotations aux provisions et aux dépréciations -36 672 -68 034 -54 043
Actifs financiers disponibles à la vente à revenu fixe (1) / / -1 460
Prêts et créances -29 846 -65 534 -50 377
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance / / /
Autres actifs / -50 /
Engagements par signature -800 -2 066 -2 046
Risques et charges (2) -6 026 -384 -160
Reprises de provisions et de dépréciations 18 966 42 547 28 570
Actifs financiers disponibles à la vente à revenu fixe / / /
Prêts et créances (3) 17 721 41 114 27 699
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance / / /
Autres actifs / / /
Engagements par signature 1 188 905 409
Risques et charges 57 528 462
Dotations nettes de reprises des dépréciations et provisions -17 706 -25 487 -25 473
Plus ou moins-values de cessions réalisées sur actifs financiers
disponibles à la vente à revenu fixe dépréciés durablement
/ / /
Pertes sur prêts et créances irrécouvrables non dépréciés -462 -545 -489
Récupérations sur prêts et créances amorties 325 969 793
Décotes sur les crédits restructurés / / /
Pertes sur engagements par signature / / /
Autres pertes nettes -137 404 304
Coût du risque -17 843 -25 083 -25 169

(1) Au 30 juin 2009, la Caisse Régionale a enregistré une dépréciation durable sur des titres OPCVM.

(2) Au 30 juin 2010, la Caisse Régionale a comptabilisé dans cet agrégat des dotations aux dépréciations sur créances individuelles (5,4 millions d'euros) qui devaient être imputées dans l'agrégat « prêts et créances ». Après retraitement de ces dotations en « prêts et créances », le taux de couverture au 30 juin 2010 passe de 66,3% à 69,4%.

(3) Cet agrégat inclut des pertes couvertes par des dépréciations pour un montant de 3 887 milliers d'euros au 30 juin 2010 contre 10 827 milliers au 31 décembre 2009 et 7 545 milliers d'euros au 30 juin 2009.

3.9. Gains ou pertes nets sur autres actifs

(En milliers d'euros) 30/06/10 31/12/09 30/06/09
Immobilisations corporelles et incorporelles d'exploitation
Plus-values de cession 345 175 156
Moins-values de cession -14 -107 -44
Titres de capitaux propres consolidés
Plus-values de cession / / /
Moins-values de cession / / /
Gains ou pertes sur autres actifs 331 68 112

3.10. Impôts

(En milliers d'euros) 30/06/10 31/12/09 30/06/09
Charge d'impôt courant de l'exercice :
de la Caisse Régionale 13 776 16 745 2 750
des Caisses Locales 56 492 528
Total 13 832 17 237 3 278
Charge/Produit d'impôt différé -3 345 -2 006 285
Impôts sur les bénéfices consolidés 10 487 15 231 3 563

Réconciliation du taux d'impôt théorique avec le taux d'impôt constaté au 30/06/10 :

(En milliers d'euros) Base Taux
d'impôt
Impôt
Résultat avant impôt 40 310 34,43 % 13 879
Effets des différences permanentes -1529
Effets des différences temporaires /
Effets de l'imposition à taux réduit 543
Effets des autres éléments -2 406
Taux et charge effectifs d'impôt 26,02% 10 487

Le taux d'impôt théorique est le taux d'imposition de droit commun (y compris la contribution sociale additionnelle) des bénéfices taxables en France au 30 juin 2010.

Réconciliation du taux d'impôt théorique avec le taux d'impôt constaté au 31/12/09 :

(En milliers d'euros) Base Taux
d'impôt
Impôt
Résultat avant impôt 58 367 34,43 % 20 096
Effets des différences permanentes -2 084
Effets des différences temporaires /
Effets de l'imposition à taux réduit /
Effets des autres éléments -2 780
Taux et charge effectifs d'impôt 26,10% 15 231

Réconciliation du taux d'impôt théorique avec le taux d'impôt constaté au 30/06/09 :

(En milliers d'euros) Base Taux
d'impôt
Impôt
Résultat avant impôt 22 324 34,43 % 7 686
Effets des différences permanentes -5 991
Effets des différences temporaires /
Effets de l'imposition à taux réduit /
Effets des autres éléments 1 868
Taux et charge effectifs d'impôt 15,96% 3 563
Gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres
Total des
gains/
pertes
Quote
part des
gains/
(En milliers d'euros) Liés aux
écarts de
conver
sion
Variation
de juste
valeur
des actifs
disponi
bles à la
vente (1)
Variation
de juste
valeur
des
dérivés
de
couvertu
re
comptabi
lisés
directe
ment en
capitaux
propres
hors QP
des
entités
mises en
équiva
lence
pertes
comptabi
lisés
directe
ment en
capitaux
propres
sur
entités
mises en
équiva
lence
Variation de juste valeur / 97 345 / 97 345
Transfert en compte de résultat / 7 124 / 7 124
Variation de l'écart de conversion / / / /
Quote part gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres sur entités
mises en équivalence
/
Gains
et
pertes
comptabilisés
1er
directement
en
capitaux
propres
semestre 2009 (part du Groupe)
/ 104 469 / 104 469 /
Gains
et
pertes
comptabilisés
1er
directement
en
capitaux
propres
semestre 2009 (part minoritaire)
/ / / / /
Total
gains
et
pertes
comptabilisés
1er
directement
en
capitaux
propres
semestre 2009 (1)
/ 104 469 / 104 469 /

3.11. Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

Gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres
Total des
gains/
pertes
Quote
part des
gains/
(En milliers d'euros) Liés aux
écarts de
conver
sion
Variation
de juste
valeur
des actifs
disponi
bles à la
vente (1)
Variation
de juste
valeur
des
dérivés
de
couvertu
re
comptabi
lisés
directe
ment en
capitaux
propres
hors QP
des
entités
mises en
équiva
lence
pertes
comptabi
lisés
directe
ment en
capitaux
propres
sur
entités
mises en
équiva
lence
Variation de juste valeur / 98 648 / 98 648
Transfert en compte de résultat / 7 963 / 7 963
Variation de l'écart de conversion / / / /
Quote part de gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres sur entités
mises en équivalence
/
Gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres exercice
2009 (part du Groupe)
/ 106 611 / 106 611 /
Gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres exercice
2009 (part minoritaire)
/ / / / /
Total gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres exercice
2009 (1)
/ 106 611 / 106 611 /
Gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres
Total des
gains/
pertes
Quote part
des gains/
(En milliers d'euros) Liés aux
écarts de
conver
sion
Variation
de juste
valeur
des actifs
disponi
bles à la
vente (1)
Variation
de juste
valeur
des
dérivés
de
couvertu
re
comptabi
lisés
directe
ment en
capitaux
propres
hors QP
des
entités
mises en
équiva
lence
pertes
comptabi
lisés
directe
ment en
capitaux
propres
sur entités
mises en
équiva
lence
Variation de juste valeur / -1 755 / -1 755
Transfert en compte de résultat / -2 407 / -2 407
Variation de l'écart de conversion / / / /
Quote part gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres sur entités
mises en équivalence
/
Gains
et
pertes
comptabilisés
1er
directement
en
capitaux
propres
semestre 2010 (part du Groupe)
/ -4 162 / -4 162 /
Gains
et
pertes
comptabilisés
1er
directement
en
capitaux
propres
semestre 2010 (part minoritaire)
/ / / / /
Total
gains
et
pertes
comptabilisés
1er
directement
en
capitaux
propres
semestre 2010 (1)
/ -4 162 / -4 162 /

(1) Les données « total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur actifs disponibles à la vente » se décomposent comme suit :

(En milliers d'euros) 30/06/10 31/12/09 30/06/09
Montant brut -5 004 113 427 109 838
Impôt 842 -6 816 -5 369
Total net -4 162 106 611 104 469

4 Informations sectorielles

La Caisse Régionale du Morbihan exerce l'essentiel de son activité en France, dans un seul secteur d'activité et dans la banque de proximité. La clientèle du Crédit Agricole du Morbihan comprend les particuliers, les agriculteurs, les professionnels, les entreprises et les collectivités locales. Le Crédit Agricole du Morbihan commercialise toute la gamme de services bancaires et

financiers : support d'épargne (monétaire, obligataire, titres), placement d'assurance-vie, distribution de crédits, offre de moyens de paiements. Il distribue également une gamme très large de produits d'assurance IARD et de prévoyance, s'ajoutant à la gamme des produits d'assurance-vie.

5 Notes relatives au bilan

5.1. Actifs et Passifs financiers à la juste valeur par résultat

(En milliers d'euros) 30/06/10 31/12/09
Actifs financiers détenus à des fins de transaction 49 960 26 085
Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option / /
Valeur au bilan 49 960 26 085
dont titres prêtés / /

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

Actifs financiers détenus à des fins de transaction

(En milliers d'euros) 30/06/10 31/12/09
Créances sur les établissements de crédit / /
Créances sur la clientèle / /
Titres reçus en pension livrée / /
Titres détenus à des fins de transaction 124 118
Effets publics et valeurs assimilées / /
Obligations et autres titres à revenu fixe / /
Actions et autres titres à revenu variable 124 118
Instruments dérivés 49 836 25 967
Valeur au bilan 49 960 26 085

Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option

(En milliers d'euros) 30/06/10 31/12/09
Créances sur la clientèle / /
Actifs représentatifs de contrats en unités de comptes / /
Titres à la juste valeur par résultat sur option / /
Effets publics et valeurs assimilées / /
Obligations et autres titres à revenu fixe / /
Actions et autres titres à revenu variable / /
Valeur au bilan / /

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

(En milliers d'euros) 30/06/10 31/12/09
Passifs financiers détenus à des fins de transaction 8 781 7 659
Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 262 134 231 937
Valeur au bilan 270 915 239 596

Passifs financiers détenus à des fins de transaction

(En milliers d'euros) 30/06/10 31/12/09
Titres vendus à découvert / /
Titres donnés en pension livrée / /
Dettes représentées par un titre / /
Dettes envers la clientèle / /
Dettes envers les établissements de crédit / /
Instruments dérivés 8 781 7 659
Valeur au bilan 8 781 7 659

Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option

30/06/2010 31/12/2009
(En milliers d'euros) Différence
entre valeur
Juste valeur au
comptable et
bilan
montant dû à
l'échéance
Juste valeur au
bilan
Différence
entre valeur
comptable et
montant dû à
l'échéance
Dépôts d'établissements de crédit / / / /
Autres dépôts / / / /
Titres de dettes 262 134 / 231 937 /
Passifs subordonnés / / / /
Autres passifs financiers / / / /
Valeur au bilan 262 134 / 231 937 /

Depuis l'exercice 2007, la Caisse Régionale comptabilise ses BMTN émis structurés en « passifs financiers à la juste valeur par résultat ».

5.2. Gains et pertes latents sur actifs financiers disponibles à la vente

30/06/10 31/12/09
(En milliers d'euros) Juste
valeur
Gains
compta
bilisés
directe
ment en
capitaux
propres
Pertes
compta
bilisées
directe
ment en
capitaux
propres
Juste
valeur
Gains
compta
bilisés
directe
ment en
capitaux
propres
Pertes
compta
bilisées
directe
ment en
capitaux
propres
Effets publics et valeurs assimilées / / / / / /
Obligations et autres titres à revenu fixe 27 521 5 222 1 29 409 4 923 127
Actions et autres titres à revenu variable 173 531 5 777 246 184 411 8 400 236
Titres de participation non consolidés 362 973 21 257 4 937 366 248 21 221 2 107
Créances disponibles à la vente / / / / / /
Créances rattachées 1 936 / / / / /
Valeur au bilan des actifs financiers
disponibles à la vente
565 961 32 256 5 184 580 068 34 544 2 470
Impôts / 4 503 86 / 5 382 125
Gains/pertes comptabilisés directement
en capitaux propres sur actifs financiers
disponibles à la vente (net d'IS)
565 961 27 753 5 098 580 068 29 162 2 345

5.3. Prêts et créances sur établissements de crédit et sur la clientèle

(En milliers d'euros) 30/06/10 31/12/09
Etablissements de crédit
Comptes et prêts 4 076 2 397
dont comptes ordinaires débiteurs sains 196 468
dont comptes et prêts au jour le jour sains / /
Valeurs reçues en pension / /
Titres reçus en pension livrée / /
Prêts subordonnés / /
Titres non cotés sur un marché actif 21 787 21 787
Autres prêts et créances / /
Total en principal 25 863 24 184
Créances rattachées 515 173
Dépréciations 787 787
Valeur nette 25 591 23 570
Opérations internes au Crédit Agricole
Comptes ordinaires 47 387 228 081
Comptes et avances à terme 221 223 222 046
Prêts subordonnés 20 700 20 700
Titres non cotés sur un marché actif / /
Total en principal 289 310 470 827
Créances rattachées 9 122 9 214
Dépréciations / /
Valeur nette 298 432 480 041
Valeur au bilan 324 023 503 611

Prêts et créances sur les établissements de crédit

Prêts et créances sur la clientèle

(En milliers d'euros) 30/06/10 31/12/09
Opérations avec la clientèle
Créances commerciales 5 209 3 331
Autres concours à la clientèle 6 517 192 6 334 514
Titres reçus en pension livrée / /
Prêts subordonnés 35 487 35 487
Titres non cotés sur un marché actif 364 364
Créances nées d'opérations d'assurance directe / /
Créances nées d'opérations de réassurance / /
Avances consolidables 89 950 82 124
Comptes ordinaires débiteurs 69 454 72 649
Total en principal 6 717 656 6 528 469
Créances rattachées 43 153 46 161
Dépréciations 185 341 178 311
Valeur nette 6 575 468 6 396 319
Opérations de crédit bail
Location-financement immobilier / /
Location-financement mobilier, location simple et
opérations assimilées
/ /
Total en principal / /
Créances rattachées / /
Dépréciations / /
Valeur nette / /
Valeur au bilan 6 575 468 6 396 319

Créances apportées en garantie :

Au 30 juin 2010, la Caisse Régionale du Morbihan a donné en garantie à Crédit Agricole S.A. 1 466 millions d'euros de créances dans le cadre de la participation du groupe Crédit Agricole à différents mécanismes de refinancement, contre 1 412 millions d'euros au 31 décembre 2009.

La Caisse Régionale du Morbihan conserve l'intégralité des risques et avantages associés à ces créances.

En particulier, la Caisse Régionale du Morbihan a apporté :

  • 826,4 millions d'euros de créances à Crédit Agricole S.A. dans le cadre des opérations de refinancement du Groupe auprès de la Banque Centrale Européenne, contre 769,5 millions d'euros au 31 décembre 2009,

  • 401,9 millions d'euros de créances à Crédit Agricole S.A. dans le cadre du dispositif SFEF (Société de Financement de l'Economie Française), contre 414,5 millions d'euros au 31 décembre 2009,

  • 237,0 millions d'euros de créances à Crédit Agricole S.A. ou à d'autres partenaires du Groupe dans le cadre de divers mécanismes de refinancement, contre 227,6 millions d'euros au 31 décembre 2009.

Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle par agent économique (hors opérations internes au Crédit Agricole)

30/06/10
(En milliers d'euros) Encours bruts dont encours
bruts
dépréciés sur
base
individuelle
Dépréciations
individuelles
Total
Administrations centrales 3 319 / / 3 319
Etablissements de crédit 25 863 787 -787 25 076
Institutions non établissements
de crédit
677 125 1 720 -1 303 675 822
Grandes entreprises 1 377 652 44 644 -34 441 1 343 211
Clientèle de détail 4 659 560 115 882 -67 082 4 592 478
Total en principal 6 743 519 163 033 -103 613 6 639 906
Créances rattachées nettes 29 551
Provisions collectives -68 398
Valeurs au bilan 6 601 059

Les opérations internes au Crédit Agricole s'élèvent à 298 432 milliers d'euros.

Dont encours clientèle sains restructurés (non dépréciés) pour 9 483 milliers d'euros.

31/12/09
(En milliers d'euros) Encours bruts dont encours
bruts
dépréciés sur
base
individuelle
Dépréciations
individuelles
Total
Administrations centrales 82 / / 82
Etablissements de crédit 24 184 787 -787 23 397
Institutions non établissements
de crédit
666 115 1 287 -1 175 664 940
Grandes entreprises 1 323 582 47 065 -31 827 1 291 755
Clientèle de détail 4 538 690 106 961 -67 393 4 471 297
Total en principal 6 552 653 156 100 -101 182 6 451 471
Créances rattachées nettes 31 964
Provisions collectives -63 546
Valeurs au bilan 6 419 889

Les opérations internes au Crédit Agricole s'élèvent à 480 041 milliers d'euros.

Dont encours clientèle sains restructurés (non dépréciés) pour 8 578 milliers d'euros.

5.4. Dépréciations inscrites en déduction des actifs financiers

(En milliers d'euros) 31/12/09 Varia
tion de
périmè
tre
Dotations Reprises/
Utilisa
tions
Autres
mouve
ments/
Transferts
30/06/10
Créances sur les établissements
de crédit
787 / / / / 787
Créances sur la clientèle 178 311 / 31 323 24 289 -4 185 341
dont dépréciations collectives 63 546 / 7 137 2 285 / 68 398
Opérations de crédit-bail / / / / / /
Titres détenus jusqu'à l'échéance / / / / / /
Actifs disponibles à la vente 2 311 / / 144 74 2 241
Autres actifs financiers 493 / / 231 / 262
Total des dépréciations des
actifs financiers
181 902 / 31 323 24 664 70 188 631

5.5. Dettes envers les établissements de crédit et la clientèle

(En milliers d'euros) 30/06/10 31/12/09
Etablissements de crédit :
Comptes et emprunts 306 496
dont comptes ordinaires créditeurs 305 495
dont comptes et emprunts au jour le jour
Valeurs données en pension / /
Titres donnés en pension livrée / /
Sous-Total 306 496
Dettes rattachées / /
Total 306 496
Opérations internes au Crédit Agricole :
Comptes ordinaires créditeurs 1 091 /
Comptes et avances à terme 4 254 301 4 039 729
Sous-Total 4 255 392 4 039 729
Dettes rattachées 6 525 6 057
Total 4 261 917 4 045 786
Valeur au bilan 4 262 223 4 046 282

Dettes envers les établissements de crédit

Dettes envers la clientèle

(En milliers d'euros) 30/06/10 31/12/09
Comptes ordinaires créditeurs 978 618 985 563
Comptes d'épargne à régime spécial 25 074 23 453
Autres dettes envers la clientèle 528 311 474 592
Titres donnés en pension livrée / /
Dettes nées d'opérations d'assurance directe / /
Dettes nées d'opérations de réassurance / /
Dettes pour dépôts d'espèces reçus des cessionnaires et
rétrocessionnaires
en
représentation
d'engagements
techniques
/ /
Total 1 532 003 1 483 608
Dettes rattachées 13 462 14 380
Valeur au bilan 1 545 465 1 497 988

5.6. Dettes représentées par un titre et dettes subordonnées

(En milliers d'euros) 30/06/10 31/12/09
Dettes représentées par un titre :
Bons de caisse 20 27
Titres du marché interbancaire / /
Titres de créances négociables 582 400 888 169
Emprunts obligataires / /
Autres dettes représentées par un titre / 1
Total en principal 582 420 888 197
Dettes rattachées 47 560
Total 582 467 888 757
Dettes subordonnées :
Dettes subordonnées à durée déterminée (1) 133 539 140 086
Dettes subordonnées à durée indéterminée / /
Dépôt de garantie à caractère mutuel / /
Titres et emprunts participatifs / /
Total en principal 133 539 140 086
Dettes rattachées 1 526 2 178
Total 135 065 142 264
Valeur au bilan 717 532 1 031 021

(1) Au cours du 1er semestre 2010, la Caisse Régionale a enregistré une échéance de dettes subordonnées pour un montant de 8 000 milliers d'euros.

5.7. Immeubles de placement

(En milliers d'euros) 31/12/09 Variations
de
périmètre
Augmen
tations
(Acquisi
tions)
Diminutions
(Cessions et
échéances)
Autres
mouve
ments
30/06/10
Valeur brute 2 254 / 761 -94 / 2 921
Amortissements et dépréciations -1 303 / -27 82 / -1 248
Valeur au bilan 951 / 734 -12 / 1 673

La valeur de marché des immeubles de placement correspond au coût amorti.

5.8. Immobilisations corporelles et incorporelles

(En milliers d'euros) 31/12/09 Variations
de
périmètre
Augmen
tations
(Acquisi
tions)
Diminutions
(Cessions et
échéances)
Autres
mouve
ments
30/06/10
Immobilisations corporelles
Valeur brute 86 570 / 4 560 -558 / 90 572
Amortissements et dépréciations -40 423 / -1 782 706 / -41 499
Valeur au bilan 46 147 / 2 778 148 / 49 073
Immobilisations incorporelles
Valeur brute 6 331 / 12 / / 6 343
Amortissements et Dépréciations -5 733 / -17 / / -5 750
Valeur au bilan 598 / -5 / / 593

5.9.Provisions

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(1) La dotation aux provisions de la rubrique « autres provisions pour risques et charges » intègre principalement les opérations suivantes :

  • la quote-part de la Caisse Régionale du Morbihan dans le dispositif de péréquation mis en place entre les Caisses Régionales de Crédit Agricole dans le cadre du projet NICE afin d'assurer le reclassement des salariés des ex-Gie pour un montant de 1,24 million d'euros,

  • des compléments de provisions sur créances individuelles pour un montant de 5,43 millions d'euros comptabilisés au Passif du Bilan au 30 juin 2010 afin de poursuivre la couverture des risques individuels. Au cours du second semestre 2010, ces provisions seront affectées individuellement.

(2) Le détail de la provision épargne logement est ci-après :

30/06/10
Encours
crédits en
Provision
(En milliers d'euros) Encours
(phase
épargne)
vie
octroyés
(phase
crédit)
Crédit Engage
ments
Epargne
Plan d'épargne logement :
Ancienneté de moins de 4 ans 332 917 / / /
Ancienneté de plus de 4 ans et de moins
de 10 ans
595 329 -108 -680 2 374
Ancienneté de plus de 10 ans 360 923 -121 -52 2 751
Total des plans d'épargne logement 1 289 169 35 060 -229 -732 5 125
Total des comptes épargne logement 251 309 86 500 759 5 063 /
Total encours collectés au titre des
contrats épargne logement
1 540 478 121 560 530 4 331 5 125
31/12/09
Encours
crédits en
Provision
(En milliers d'euros) Encours
(phase
épargne)
vie
octroyés
(phase
crédit)
Crédit Engage
ments
Epargne
Plan d'épargne logement :
Ancienneté de moins de 4 ans 323 915 / 1 188 -871
Ancienneté de plus de 4 ans et de moins
de 10 ans
573 952 -103 -283 1 402
Ancienneté de plus de 10 ans 348 020 -108 -14 2 366
Total des plans d'épargne logement 1 245 887 38 808 -211 891 2 897
Total des comptes épargne logement 257 759 90 304 965 5 688 /
Total encours collectés au titre des
contrats épargne logement
1 503 646 129 112 754 6 579 2 897

L'ancienneté est déterminée conformément au CRC 2007-01 du 14 décembre 2007. Les encours de collecte sont des encours sur base d'inventaire à fin mai 2010 et hors prime d'Etat.

Variation de la provision :

(En milliers d'euros) 31/12/09 Dotations Reprises Autres
mouve
ments
30/06/10
Plans d'épargne logement 3 578 587 / / 4 165
Comptes épargne logement 6 652 / 831 / 5 821
Total provision au titre des contrats
épargne logement
10 230 587 831 / 9 986

5.10. Capitaux propres

Composition des capitaux propres

La Caisse Régionale du Morbihan est une société coopérative à capital variable, soumise notamment aux articles L. 512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier relatifs au Crédit Agricole, aux articles L. 231- 1 et suivants du Code de Commerce relatifs aux sociétés à capital variable, et aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Son capital est composé de parts sociales cessibles nominatives souscrites par les sociétaires, de Certificats Coopératifs d'Investissement et de Certificats Coopératifs d'Associés.

Conformément aux dispositions de l'IFRIC 2, la qualité de capital est reconnue aux parts sociales des coopératives dans la mesure où l'entité dispose d'un droit inconditionnel de refuser le remboursement des parts.

La cession des parts sociales étant soumise à l'agrément du Conseil d'Administration de la Caisse Régionale, cette dernière caractéristique confirme par conséquent leur qualité de capital social au regard des normes IFRS.

Les Certificats Coopératifs d'Investissement et/ou Certificats Coopératifs d'Associés sont des valeurs mobilières sans droit de vote émises pour la durée de la société et représentatives de droits pécuniaires attachés à une part de capital. Leur émission est régie par les titres II quater et quinquies de la loi du 10 septembre 1947.

A la différence des parts sociales, ils confèrent à leurs détenteurs un droit sur l'actif net de la société dans la proportion du capital qu'ils représentent.

Les Certificats Coopératifs d'Investissement sont émis au profit de titulaires n'ayant pas à justifier de la qualité de sociétaire, et sont librement négociables.

Les Certificats Coopératifs d'Associés ne peuvent en revanche être souscrits et détenus que par les sociétaires de la Caisse Régionale et des Caisses Locales qui lui sont affiliées.

Répartition du capital de la Caisse
Régionale
Nombre de
titres au
31/12/09
Nombre
de titres
émis
Nombre
de titres
rembour
sés
Nombre de
titres au
30/06/10
% du
capital
% des
droits de
vote
Certificats
Coopératifs
d'Investissement (CCI)
1 796 694 1 796 694 33,08 /
Dont part du public 1 308 868 1 309 314 24,11 /
Dont part du Crédit Agricole S.A. 480 799 480 799 8,85 /
Dont part auto-détenue 7 027 6 581 0,12 /
Certificats
Coopératifs
d'Associés (CCA)
876 760 876 760 16,15 /
Dont part du public / / / /
Dont part du Crédit Agricole S.A 876 760 876 760 16,15 /
Parts Sociales 2 756 782 5 5 2 756 782 50,77 /
Dont 45 Caisses Locales 2 756 691 2 756 691 50,77 /
Dont
18
administrateurs
de
la
Caisse Régionale
90 5 5 90 / /
Dont Crédit Agricole S.A. 1 1 / /
Total 5 430 236 5 5 5 430 236 100 /

La valeur nominale des titres est de 15,25 euros et le montant total du capital est 82,81 millions d'euros.

Résultat par action

Conformément à la norme IAS 33, une entité doit calculer le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère. Celui-ci doit être calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires par le nombre moyen d'actions ordinaires en circulation.

Ainsi qu'il est évoqué au paragraphe précédent, les capitaux propres de la Caisse Régionale du Morbihan sont composés de parts sociales, de Certificats Coopératifs d'Investissement et de Certificats Coopératifs d'Associés.

Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 relative au statut de la coopération, la rémunération des parts sociales est au plus égale au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

La rémunération des Certificats Coopératifs d'Investissement et des Certificats Coopératifs d'Associés est quant à elle fixée annuellement par l'Assemblée Générale des sociétaires et doit être au moins égale à celle des parts sociales.

Par conséquent, du fait des particularités liées au statut des sociétés coopératives à capital variable portant tant sur la composition des capitaux propres qu'aux caractéristiques de leur rémunération, les dispositions de la norme IAS 33 relative à la communication du résultat par action sont inappropriées.

Extrait des résolutions adoptées à l'Assemblée Générale du Crédit Agricole du Morbihan le 26 mars 2010 : Le montant de rémunération accordée est le suivant :

(En euros) 2006 2007 2008 2009
Certificats Coopératifs d'Investissement (CCI) 5 228 379,54 5 767 387,74 4 599 536,64 4 635 470,52
Certificats Coopératifs d'Associés (CCA) 2 551 371,60 2 814 399,60 2 244 505,60 2 262 040,80
Parts Sociales 1 702 657,48 1 917 066,20 1 891 841,65 1 635 380,33
Total 9 482 408,62 10 498 853,54 8 735 883,89 8 532 891,65

6 Engagements de financement et de garantie

(En milliers d'euros) 30/06/10 31/12/09
1- Engagements donnés : 1 070 539 1 037 131
Engagements de financement : 920 794 794 234
Engagements en faveur d'établissements de crédit / /
Engagements en faveur de la clientèle 920 794 794 234
Ouverture de crédits confirmés 468 694 491 220
Ouverture de crédits documentaires 2 176 1 326
Autres ouvertures de crédits confirmés 466 518 489 894
Autres engagements en faveur de la clientèle 452 100 303 014
Engagements de garantie : 149 745 242 897
Engagements d'ordre d'établissements de crédit 2 263 462
Confirmations d'ouverture de crédits documentaires / /
Autres garanties 2 263 462
Engagements d'ordre de la clientèle 147 482 242 435
Cautions, avals et autres garanties 8 748 8 479
Cautions immobilières 14 883 31 110
Garanties financières 31 407 124 646
Autres garanties d'ordre de la clientèle 92 444 78 200
2 - Engagements reçus : 1 936 271 1 367 812
Engagements de financement : 562 152 100 000
Engagements reçus d'établissements de crédit (1) 562 152 100 000
Engagements reçus de la clientèle / /
Engagements de garantie : 1 346 132 1 235 345
Engagements reçus d'établissements de crédit 107 402 108 479
Engagements reçus de la clientèle 1 238 730 1 126 866
Garanties reçues des administrations publiques et assimilées 173 402 177 826
Autres garanties reçues (2) 1 065 328 949 040
Autres engagements reçus 27 987 32 467

(1) Au cours du 1er semestre 2010, la Caisse Régionale a conclu avec Crédit Agricole S.A. un accord de refinancement pour un montant de 532 millions d'euros destiné à assurer son coefficient de liquidité.

(2) Cet agrégat correspond à des garanties reçues de CAMCA au titre des crédits à l'habitat aux particuliers.

7 Reclassements d'instruments financiers

Conformément à l'amendement de la norme IAS 39 publié et adopté par l'Union européenne en octobre 2008, il est autorisé d'opérer les reclassements suivants :

  • des catégories « actifs financiers détenus à des fins de transaction » et « actifs financiers disponibles à la vente » vers la catégorie « prêts et créances », si l'entité a désormais l'intention et la capacité de conserver l'actif financier concerné dans un avenir prévisible ou jusqu'à l'échéance et si les critères d'éligibilité à cette catégorie sont respectés à la date de transfert (notamment actif financier non coté sur un marché actif),
  • dans le cas de circonstances rares et documentées, de la catégorie « actifs financiers détenus à des fins de transaction » vers les catégories « actifs financiers disponibles à la vente » ou « actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance », si les critères d'éligibilité sont respectés à la date de transfert pour chacun de ces deux postes.

Comme lors des exercices précédents, la Caisse Régionale du Morbihan n'a pas opéré au 1er semestre 2010 de reclassement au titre de l'amendement de la norme IAS39.

8 Juste valeur des instruments financiers

30/06/10 31/12/09
(En milliers d'euros) Valeur au
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Valeur de
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Valeur au
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marché
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Actifs :
Prêts et créances sur les établissements de crédit 324 023 324 023 503 611 503 611
Prêts et créances sur la clientèle 6 575 468 6 719 577 6 396 319 6 520 945
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 3 189 3 189 7 106 7 106
Passifs :
Dettes envers les établissements de crédit 4 262 223 4 322 733 4 046 282 3 996 745
Dettes envers la clientèle 1 545 465 1 545 465 1 497 988 1 497 988
Dettes représentées par un titre 582 467 582 467 888 757 888 757
Dettes subordonnées 135 065 135 065 142 264 142 264

8.1. Juste valeur des actifs et passifs financiers comptabilisés au coût amorti

8.2. Informations sur les instruments financiers évalués à la juste valeur

Répartition des instruments financiers à la juste valeur par modèle de valorisation

Actifs financiers valorisés à la juste valeur

Les montants sont présentés y compris créances rattachées et nets de dépréciation.

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Passifs financiers valorisés à la juste valeur

Les montants sont présentés y compris dettes rattachées.

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9Évènements postérieurs à la fin de période intermédiaire

A la date du 29 juillet 2010, date d'arrêté des comptes par le Conseil d'Administration, la Caisse Régionale du Morbihan n'a pas identifié d'évènements postérieurs à la date d'arrêté et rattachables au 30 juin 2010.

I. Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les

Rapport des Commissaires aux comptes sur

l'information financière semestrielle 2010

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l'article L. 451-

l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration dans un contexte de volatilité des marchés et un environnement économique qui reste dégradé. Il nous appartient, sur la

Morbihan, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2010, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Aux Sociétaires,

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

II. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Vannes et Toulouse, le 30 juillet 2010 Les Commissaires aux comptes

COCERTO Entreprise et Audit ERNST & YOUNG et Autres

Claude CARDUNER Frank ASTOUX

Comptes sociaux intermédiaires résumés au 30 juin 2010

BILAN SOCIAL ACTIF

(En milliers d'euros) 30/06/2010 31/12/2009
Opérations interbancaires et assimilées 27 649 26 222
Caisse, banques centrales 23 570 23 821
Effets publics et valeurs assimilées / /
Créances sur les établissements de crédit 4 079 2 401
Opérations internes au Crédit Agricole 328 134 509 188
Opérations avec la clientèle 6 549 004 6 370 215
Opérations sur titres 211 290 224 152
Obligations et autres titres à revenu fixe 47 010 53 192
Actions et autres titres à revenu variable 164 280 170 960
Valeurs immobilisées 494 677 486 549
Participations et autres titres détenus à long terme 442 796 438 297
Parts dans les entreprises liées 542 556
Immobilisations incorporelles 593 598
Immobilisations corporelles 50 746 47 098
Capital souscrit non versé / /
Actions propres 1 348 477
Comptes de régularisation et actifs divers 115 912 100 311
Autres actifs 53 078 38 232
Comptes de régularisation 62 834 62 079
Total de l'Actif 7 728 014 7 717 114

BILAN SOCIAL PASSIF

(En milliers d'euros) 30/06/2010 31/12/2009
Opérations interbancaires et assimilées 306 496
Banques centrales
Dettes envers les établissements de crédit
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496
Opérations internes au Crédit Agricole 4 317 584 4 080 933
Comptes créditeurs de la clientèle 1 545 995 1 498 518
Dettes représentées par un titre 792 975 1 099 845
Comptes de régularisation et passifs divers 124 370 119 352
Autres passifs 20 024 34 908
Comptes de régularisation 104 346 84 444
Provisions et dettes subordonnées 230 135 227 625
Provisions pour risques et charges 94 197 82 990
Dettes subordonnées 135 938 144 635
Fonds pour Risques Bancaires Généraux 22 350 22 350
Capitaux propres 694 299 667 995
Capital souscrit 82 811 82 811
Primes d'émission 82 676 82 676
Réserves 493 975 455 925
Ecarts de réévaluation / /
Provisions
réglementées
et
subventions
d'investissement
/ /
Report à nouveau (+/-) / /
Résultat de l'exercice 34 837 46 583
Total du Passif 7 728 014 7 717 114

HORS BILAN

(En milliers d'euros) 30/06/2010 31/12/2009
1. Engagements donnés :
Engagements de financement
Engagements de garantie
Engagements sur titres
920 794
149 745
17 718
794 234
242 897
17 475
2. Engagements reçus :
Engagements de financement
Engagements de garantie
Engagements sur titres
562 152
1 346 132
17 718
100 000
1 235 345
17 475

COMPTE DE RESULTAT

(En milliers d'euros) 30/06/2010 30/06/2009
Intérêts et produits assimilés 147 255 157 015
Intérêts et charges assimilées -88 254 -102 872
Revenus des titres à revenu variable 16 354 13 671
Commissions (produits) 59 911 55 482
Commissions (charges) -10 042 -12 127
Gains
ou
pertes
sur
opérations
des
portefeuilles
de
négociation
166 4 178
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement
et assimilés
4 387 -126
Autres produits d'exploitation bancaire 335 855
Autres charges d'exploitation bancaire -733 -554
Produit net bancaire 129 379 115 522
Charges générales d'exploitation -61 551 -57 259
Frais de personnel -38 902 -35 657
Autres frais administratifs -22 649 -21 602
Dotations
aux
amortissements
et
provisions
sur
immobilisations incorporelles et corporelles
-1 595 -2 011
Résultat brut exploitation 66 233 56 252
Coût du risque -17 844 -23 702
Résultat d'exploitation 48 389 32 550
Résultat net sur actifs immobilisés -1 160 -182
Résultat courant avant impôt 47 229 32 368
Résultat net exceptionnel /
Impôt sur les bénéfices -12 392 -7 965
Dotations/reprises nettes aux Fonds pour Risques Bancaires / /
Généraux
Résultat net 34 837 24 403

Notes :

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