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Crédit Agricole Mutuel du Morbihan

Interim / Quarterly Report Sep 1, 2011

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Interim / Quarterly Report

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Documents comptables semestriels Au 30 juin 2011

Avenue de Kéranguen – 56956 Vannes Cedex 9 Tél : 02 97 01 77 77 – Fax : 02 97 01 75 04 www.ca-morbihan.fr

Responsable de la communication financière : Mr Guy FOUQUET Directeur du département des Finances et Risques

Documents comptables semestriels Au 30 juin 2011

Sommaire

Déclaration du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général 4-6

Rapport semestriel 7
Faits marquants des six premiers mois de 2011 et évènements postérieurs à la fin de période 8
Tableau d'activité (base consolidée) 9
Bilan et Compte de Résultat (base consolidée) 10-13
Bilan et Compte de Résultat (base sociale) 13-15
Les facteurs de risques 16-28
Certificats Coopératifs d'Associés et d'Investissement 28-30
Perspectives 2011 30
Comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2011 31
Cadre général 32
Compte de Résultat 33
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 34
Bilan Actif 35
Bilan Passif 36
Tableau de variation des capitaux propres 37
Tableau des flux de trésorerie 38-39
Notes annexes aux comptes consolidés intermédiaires résumés 40-64
Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'information financière semestrielle 2011 65
Comptes sociaux intermédiaires résumés au 30 juin 2011 66
Bilan Actif 67
Bilan Passif 68
Hors Bilan 69
Compte de Résultat 70
Notes 71

Déclaration du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général

Déclaration du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan

Mesdames, Messieurs les sociétaires,

Conformément à l'article 8 de l'instruction de l'Autorité des Marchés Financiers n°2005-11 du 13 décembre 2005, vous trouverez ci-dessous, la déclaration de Messieurs Christian TALGORN et Hubert BRICHART, respectivement Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan, sur la responsabilité du rapport financier semestriel.

I. Déclaration du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général

Nous attestons, à notre connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-après présente un

tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

II. Les principaux évènements survenus pendant les six premiers mois de l'exercice 2011

  • Pacte des Coopérations Bretonnes

Au cours du premier semestre 2011, les différents pôles d'expertise régionaux, mis en œuvre entre les quatre Caisses Régionales Bretonnes au cours des deux dernières années, ont contribué activement aux travaux préparatoires de la bascule NICE (Nouvelle Informatique Convergente Evolutive) pour leurs domaines de compétences.

  • Programme d'émission de Parts sociales

Le Conseil d'Administration de la Caisse Régionale a décidé, dans sa séance du 19 mars 2010, de développer le sociétariat et, de ce fait, de promouvoir l'émission de parts sociales nouvelles à l'échelon des Caisses Locales affiliées à la Caisse Régionale. La décision d'émettre de nouvelles parts sociales auprès du public a fait l'objet d'une délibération favorable du Conseil d'Administration de chaque Caisse Locale au cours des mois de mars et avril 2010. Le montant prévu d'émission est de 40 millions d'euros par an sur 5 ans. La période de souscription des parts sociales s'étend du 3 mai 2010 au 2 mai 2015. Le programme d'émission a obtenu le visa de l'AMF en date du 7 mai 2010. Depuis le 3 mai 2010 et jusqu'au 30 juin 2011, le total des souscriptions s'élève à 34,07 millions d'euros.

  • Participation de la Caisse Régionale du Morbihan au capital de la SAS Rue La Boétie

Dans le cadre du développement du Groupe, la Caisse Régionale a participé, au cours du 1er semestre 2011, à l'augmentation de son compte courant dans les comptes de la SAS Rue la Boétie pour un montant de +11,2 millions d'euros.

Au mois de juillet 2011 la Caisse Régionale du Morbihan a participé à l'augmentation de capital de la SAS Rue la Boétie, à hauteur de 11,2 millions d'euros. Cette augmentation de capital a été réalisée par la capitalisation partielle de l'avance en compte courant consentie par la Caisse Régionale à la SAS Rue la Boétie.

  • Programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement

Conformément aux résolutions des Assemblées Générale Ordinaire et Extraordinaire des 27 mars 2009 et 26 mars 2010, la Caisse Régionale a mis en œuvre, à compter du 9 novembre 2009, le programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement. Depuis cette date et jusqu'au 30 juin 2011, 57 145 titres ont été achetés pour un montant total de 2,7 millions d'euros. Conformément à la décision de son Conseil d'Administration en date du 17 décembre 2010, la Caisse Régionale a fait procéder à l'annulation des Certificats Coopératifs d'Investissement acquis entre le 9 novembre 2009 et le 31 octobre 2010, soit 39 278 titres diminuant ainsi ses capitaux propres pour un montant total de 1, 8 million d'euros. Au 30 juin 2011, la Caisse Régionale détient 17 867 titres (soit 1,02% du nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement émis) pour un montant total de 0,9 million d'euros.

  • Convention de liquidité

Conformément à la décision du Conseil d'Administration de la Caisse Régionale du 17 décembre 2010, le Directeur Général a signé, le 20 janvier 2011, la Convention de Liquidité qui lie la Caisse Régionale à Crédit Agricole S.A. pour une durée de trente ans. Cette Convention de Liquidité formalise l'ensemble des principes et règles du dispositif de gestion et d'encadrement de la liquidité applicables à la Caisse Régionale et à Crédit Agricole S.A. en conformité avec la réglementation. Ces principes, objectifs et règles concernent notamment :

  • les règles de refinancement à court terme de la Caisse Régionale,
  • les règles de refinancement à moyen et longterme de la Caisse Régionale,
  • et les règles afférentes aux placements et remboursements à moyen et long-terme de la Caisse Régionale.

- Projet NICE

Depuis 2010, le projet Nouvelle Informatique Convergente Evolutive (NICE) est rentré dans sa phase opérationnelle. Il est planifié sur 4 ans jusqu'en 2013. Deux GIE ont été créés pour assurer la gouvernance du projet. Il s'agit d'une part du Gie CA-Technologies pour la MOE et d'autre part du Gie CA-Services pour la MOA. La migration de la Caisse Régionale du Morbihan sur cette nouvelle plateforme informatique est prévue au cours du

1 er semestre 2013. De fait, le projet NICE se traduit par des charges informatiques (MOE, MOA et Fonds de péréquation) de 2,4 millions d'euros sur le 1er semestre 2011.

  • Préparation du Projet d'Entreprise « Cap Morbihan » Au cours du printemps 2011, la Caisse Régionale a initié la préparation de son prochain Projet d' Entreprise. Ce projet d'entreprise est d'une durée de 5 ans.

III. Principaux risques et principales incertitudes sur les six mois restants de l'année 2011

Dans un contexte économique toujours incertain mais en légère reprise, les résultats commerciaux et financiers de la Caisse Régionale du Morbihan au 30 juin 2011 sont conformes aux prévisions. Ils permettent au Crédit Agricole du Morbihan de poursuivre le développement de son activité commerciale sur les crédits, la collecte et les services en accompagnant notamment les projets de l'économie morbihannaise et bretonne.

Vannes, le 29 juillet 2011

Le Président du Conseil d'Administration Le Directeur Général

Christian TALGORN Hubert BRICHART

Rapport Semestriel

Au 30 juin 2011

FAITS MARQUANTS DES SIX PREMIERS MOIS DE 2011 ET EVENEMENTS POSTERIEURS A LA FIN DE PERIODE

FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE

- Pacte des Coopérations Bretonnes

Au cours du premier semestre 2011, les différents pôles d'expertise régionaux, mis en œuvre entre les quatre Caisses Régionales Bretonnes au cours des deux dernières années, ont contribué activement aux travaux préparatoires de la bascule NICE (Nouvelle Informatique Convergente Evolutive) pour leurs domaines de compétences.

- Programme d'émission de Parts sociales

Le Conseil d'Administration de la Caisse Régionale a décidé, dans sa séance du 19 mars 2010, de développer le sociétariat et, de ce fait, de promouvoir l'émission de parts sociales nouvelles à l'échelon des Caisses Locales affiliées à la Caisse Régionale. La décision d'émettre de nouvelles parts sociales auprès du public a fait l'objet d'une délibération favorable du Conseil d'Administration de chaque Caisse Locale au cours des mois de mars et avril 2010. Le montant prévu d'émission est de 40 millions d'euros par an sur 5 ans. La période de souscription des parts sociales s'étend du 3 mai 2010 au 2 mai 2015. Le programme d'émission a obtenu le visa de l'AMF en date du 7 mai 2010. Depuis le 3 mai 2010 et jusqu'au 30 juin 2011, le total des souscriptions s'élève à 34,07 millions d'euros.

  • Participation de la Caisse Régionale du Morbihan au capital de la SAS Rue La Boétie

Dans le cadre du développement du Groupe, la Caisse Régionale a participé, au cours du 1er semestre 2011, à l'augmentation de son compte courant dans les comptes de la SAS Rue la Boétie pour un montant de +11,2 millions d'euros.

Au mois de juillet 2011 la Caisse Régionale du Morbihan a participé à l'augmentation de capital de la SAS Rue la Boétie, à hauteur de 11,2 millions d'euros. Cette augmentation de capital a été réalisée par la capitalisation partielle de l'avance en compte courant consentie par la Caisse Régionale à la SAS Rue la Boétie.

  • Programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement

Conformément aux résolutions des Assemblées Générale Ordinaire et Extraordinaire des 27 mars 2009 et 26 mars 2010, la Caisse Régionale a mis en œuvre, à compter du 9 novembre 2009, le programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement. Depuis cette date et jusqu'au 30 juin 2011, 57 145 titres ont été achetés pour un montant total de 2,7 millions d'euros.

Conformément à la décision de son Conseil d'Administration en date du 17 décembre 2010, la Caisse Régionale a fait procéder à l'annulation des Certificats Coopératifs d'Investissement acquis entre le 9 novembre 2009 et le 31 octobre 2010, soit 39 278 titres diminuant ainsi ses capitaux propres pour un montant total de 1,8 million d'euros. Au 30 juin 2011, la Caisse Régionale détient 17 867 titres (soit 1,02% du nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement émis) pour un montant total de 0,9 million d'euros.

  • Convention de liquidité

Conformément à la décision du Conseil d'Administration de la Caisse Régionale du 17 décembre 2010, le Directeur Général a signé, le 20 janvier 2011, la Convention de Liquidité qui lie la Caisse Régionale à Crédit Agricole S.A. pour une durée de trente ans. Cette Convention de Liquidité formalise l'ensemble des principes et règles du dispositif de gestion et d'encadrement de la liquidité applicables à la Caisse Régionale et à Crédit Agricole S.A. en conformité avec la réglementation.

Ces principes, objectifs et règles concernent notamment :

  • les règles de refinancement à court terme de la Caisse Régionale,
  • les règles de refinancement à moyen et longterme de la Caisse Régionale,
  • et les règles afférentes aux placements et remboursements à moyen et long-terme de la Caisse Régionale.
  • Projet NICE

Depuis 2010, le projet Nouvelle Informatique Convergente Evolutive (NICE) est rentré dans sa phase opérationnelle. Il est planifié sur 4 ans jusqu'en 2013. Deux GIE ont été créés pour assurer la gouvernance du projet. Il s'agit d'une part du Gie CA-Technologies pour la MOE et d'autre part du Gie CA-Services pour la MOA. La migration de la Caisse Régionale du Morbihan sur cette nouvelle plateforme informatique est prévue au cours du 1er semestre 2013. De fait, le projet NICE se traduit par des charges informatiques (MOE, MOA et Fonds de péréquation) de 2,4 millions d'euros sur le 1er semestre.

  • Préparation du Projet d'Entreprise « Cap Morbihan » Au cours du printemps 2011, la Caisse Régionale a initié la préparation de son prochain Projet d' Entreprise. Ce projet d'entreprise est d'une durée de 5 ans.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA FIN DE PERIODE INTERMEDIAIRE

A la date du 29 juillet 2011, date d'arrêté des comptes par le Conseil d'Administration, la Caisse Régionale du Morbihan n'a pas identifié d'évènements postérieurs à la date d'arrêté et rattachables au 30 juin 2011.

I. TABLEAU D'ACTIVITE (base consolidée)

ACTIVITE COMMERCIALE

Sur un an, 14 707 nouveaux clients et 9 793 nouveaux sociétaires, ont rejoint le Crédit Agricole du Morbihan confirmant le dynamisme de l'activité clientèle.

Sur cette période, l'activité collecte bilan, nécessaire au refinancement des crédits, se poursuit à un bon rythme avec 6,1 % d'accroissement d'encours. L'encours de collecte globale progresse de 3,6 %.

L'activité crédit, après une année 2010 record, reste dynamique sur tous les marchés avec des réalisations équivalentes (hors mesures d'aides à l'agriculture) à

TABLEAU D'ACTIVITE SEMESTRIEL

En relation avec l'activité du 1er semestre 2011, le produit net bancaire atteint 135,2 millions d'euros en hausse de + 10,5 %, soit + 12,8 millions d'euros. Cette évolution provient principalement :

  • de la baisse des charges liées au refinancement des prêts, dont une partie subit les effets favorables de la baisse des taux sur les marchés financiers,

  • des effets de la variation de valorisation des instruments financiers classés en « Actifs et Passifs à la juste valeur par résultat »,

celles du premier semestre 2010. Les encours de Crédits sont en hausse de 4,4%.

Les activités d'Assurances Dommages et de Prévoyance progressent de 8,5 % témoignant de l'intérêt de la clientèle pour ces produits et services et de la qualité de nos offres. Les services de Banque au Quotidien et de Moyens de Paiement se développent favorablement en accompagnement des besoins clients notamment avec le lancement de Kwixo.

  • et des commissions et facturations liées au développement commercial sur les activités de collecte et de services. Ce poste atteint 51,4 millions d'euros, en légère baisse par rapport à juin 2010. Cette évolution résulte d'une bonne progression des commissions et facturations sur collecte placée auprès de la clientèle atténuée par une moindre progression des commissions sur l'épargne centralisée.
(En milliers d'euros) Juin 2011 Juin 2010 variation
en %
Décembre
2010
Produit net bancaire 135 240 122 410 10,5 239 878
Charges générales d'exploitation
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
-65 182 -63 020 3,4 -125 367
des immobilisations incorporelles et corporelles -1 600 -1 568 2,0 -3 500
Résultat Brut d'exploitation 68 458 57 822 18,4 111 011
Coût du risque -16 604 -17 843 -6,9 -26 612
Résultat d'exploitation 51 854 39 979 29,7 84 399
Gains ou pertes sur actifs immobilisés 80 331 -75,8 200
Résultat courant avant impôt 51 934 40 310 28,8 84 599
Impôt sur les bénéfices -12 730 -10 487 21,4 -25 775
Résultat net 39 204 29 823 31,5 58 824

Les charges de fonctionnement, fruit des investissements commerciaux et des dépenses courantes engagées pour accompagner l'activité, sont maîtrisées avec une hausse (+ 3,4 %) par rapport au premier semestre de l'année précédente sous l'incidence de la quote-part de la Caisse Régionale dans le projet NICE.

Sur le premier semestre 2011 le coût du risque s'établit à -16,6 millions d'euros avec le renforcement des dépréciations pour risques sur base collective. Les risques individuels sont maîtrisés avec un taux de

• Coefficient d'exploitation

Calculé sur base consolidée, le coefficient d'exploitation ressort à 49,38 % en juin 2011, contre

• Informations sectorielles

La Caisse Régionale du Morbihan exerce son activité en France, dans un seul secteur d'activité et dans la banque de proximité. Cela ne justifie donc pas la créances douteuses et litigieuses stable à 2,67 % (contre 2,66 % en juin 2010) et un taux de couverture à 66,7 %. La Caisse Régionale a ainsi confirmé son taux de couverture globale des risques crédits (Encours des dépréciations individuelles et collectives sur Encours de Crédits Bruts) qui s'établit à 2,81 % au 30 juin 2011.

Au total, il en découle un Résultat d'Exploitation de 68,5 millions d'euros, et un Résultat Net de 39,2 millions d'euros.

52,76 % en juin 2010 et 53,72 % fin décembre 2010.

production de tableaux détaillés par métier, par pôle d'activité et par zone géographique.

II. BILAN ET COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDES

Les tableaux détaillés sont présentés au début de la partie : « Comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2011 ».

LE BILAN CONSOLIDE

Le total du Bilan consolidé arrêté au 30 juin 2011 s'établit à 8 033 millions d'euros, en augmentation de 2,0 % par rapport à décembre 2010.

A l'Actif :

L'activité clientèle constitue la principale source de progression du bilan :

  • Elle se traduit dans le poste « Prêts et créances sur la clientèle », qui représente 85,3 % du total bilan. En hausse de 2,2 %, il atteint 6 856 millions d'euros, net des dépréciations. Il bénéficie du niveau soutenu des réalisations sur la période à plus de 623 millions d'euros contre 619 millions d'euros au titre du premier semestre 2010 (hors prêts « flexiagri »). Les réalisations des crédits à l'habitat représentent 291 millions d'euros contre 282 millions d'euros au 30 juin 2010.

Parmi les autres postes de l'actif, il convient de noter :

les « prêts et créances sur les établissements de crédits » : le niveau au 30 juin 2011 est sensiblement le même qu'au 31 décembre 2010.

les « actifs financiers disponibles à la vente » : Ils atteignent 594 millions d'euros en légère hausse de 5,6 % ; cette hausse traduisant d'une part des acquisitions nettes de titres et d'autre part l'évolution des valorisations des participations et des placements de la Caisse Régionale.

Au Passif :

Quatre postes principaux permettent d'assurer le financement des prêts et créances émis sur la clientèle pour un total de 6 871 millions d'euros :

  • En premier lieu, le poste « Dettes envers les établissements de crédits » : il atteint 4 678 millions d'euros, en hausse de 6,7 %. Il comprend notamment :

  • les « avances miroirs », qui représentent 50 % des ressources d'épargne collectées par la Caisse Régionale et remontées à Crédit Agricole S.A.. Ce poste progresse en même temps que la collecte bancaire clientèle.

  • les « avances traditionnelles » qui représentent 50 % des prêts sur avances antérieurs au 1er janvier 2005 ; cet encours diminue au rythme de l'amortissement des crédits correspondants.
  • les « avances globales », que la Caisse Régionale peut solliciter auprès de Crédit Agricole S.A. depuis le 1er janvier 2005, à hauteur maximale de 50 % des nouvelles réalisations de crédits amortissables de 24 mois ou plus.
  • les emprunts en blanc que la Caisse Régionale sollicite auprès de Crédit Agricole S.A..

  • En second lieu, les « Dettes envers la clientèle » : ce poste atteint 1 660,6 millions d'euros en hausse par rapport à décembre 2010 (+ 1,5 %). Cette variation résulte de la progression des comptes créditeurs de la clientèle (DAV et DAT).

  • Puis les « Passifs financiers à la juste valeur par résultat » : il s'agit principalement des BMTN structurés pour une valeur nominale égale à 210 millions d'euros.

  • Enfin, les « Dettes représentées par un titre » : ce poste représente 291,0 millions d'euros au 30 juin 2011, en forte baisse de - 32,3 % en raison d'un recours moins important aux CDN interbancaires.

L'autre poste important des ressources du Bilan correspond aux « Capitaux propres – part du Groupe » pour 873,6 millions d'euros, en hausse de + 4,0 % (+ 33,3 millions d'euros).

Cette progression provient principalement :

  • de la hausse des réserves consolidées par l'effet de l'affectation du résultat 2010 (+ 49,3 millions d'euros),
  • des gains ou pertes latents ou différés, qui passent de 23,3 millions d'euros à 21,3 millions d'euros (- 2,0 millions d'euros). Cette baisse s'explique par la variation de valorisation des « actifs financiers disponibles à la vente »,
  • de l'accroissement du capital social (+ 6,1 millions d'euros) dans le cadre du programme d'émission des parts sociales,
  • et de la variation du résultat au 30 juin 2011 au regard du résultat au 31 décembre 2010 (-19,6 millions d'euros).

LE COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

LE PRODUIT NET BANCAIRE

Le Produit Net Bancaire consolidé atteint 135,2 millions d'euros au 30 juin 2011, en augmentation de 10,5 % par rapport à juin 2010.

les « Intérêts et Produits ou charges nets assimilés » : augmentent de 9,4 % à 68,7 millions d'euros. Cette évolution résulte :

  • de la hausse des produits d'intérêts sur les prêts à la clientèle,
  • de l'incidence d'éléments favorables non récurrents,
  • et de l'augmentation des charges liées au refinancement des prêts qui subissent la variation des taux des marchés financiers.

les « Produits nets des commissions » : il s'agit des commissions et facturations liées au développement commercial sur les activités de collecte et de services. Ce poste atteint 51,4 millions d'euros, en légère baisse par rapport au 30 juin 2010. Cette évolution résulte d'une bonne progression des commissions clientèle

CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION

Les charges générales d'exploitation consolidées atteignent 66,8 millions d'euros au 30 juin 2011, en hausse de 3,4 %. Cette évolution se partage entre :

les frais de personnel, en diminution de 3,5 %, soit -1,4 million d'euros, qui s'explique avec l'évolution courante des rémunérations, des charges sociales, de l'application du nouvel accord d'entreprise sur l'intéressement et la participation et avec l'impact en 2010 de la quote-part pour la Caisse Régionale du fonds de péréquation du projet NICE (pour 1,2 million d'euros).

les autres frais administratifs, en augmentation de + 14,6% sous l'incidence d'une part des charges informatiques relative à la construction du projet Groupe atténuée par une moindre progression des commissions sur l'épargne centralisée.

les « gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat » et « sur actifs financiers disponibles à la vente » augmentent de 8,3 millions d'euros, à 15,3 millions d'euros. Ce poste est principalement impacté par la variation des plus ou moins-values de cessions sur les titres disponibles à la vente et par la variation de la valorisation des instruments financiers classés en « Actifs et Passifs à la juste valeur par résultat ».

enfin, les « autres éléments du PNB » ne sont pas significatifs.

NICE pour 2,4 millions d'euros, d'autre part de la nouvelle taxe systémique pour 0,5 million d'euros et enfin l'évolution de la sous-traitance avec l'externalisation de la gestion des valeurs auprès d'un prestataire.

Les dotations aux amortissements et dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles représentent 1,6 million d'euros, avec principalement l'effet de la reprise de dépréciations constatée sur la filiale SCI Ker-Atlantica qui porte l'immeuble utilisé par le GIE Atlantica sur le site de Vannes pour 0,17 million d'euros.

DU RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION AU RESULTAT CONSOLIDE

  • Calculé sur base consolidée, le coefficient d'exploitation ressort à 49,38 % en juin 2011, contre 52,76 % en juin 2010.

    • Ce niveau de Résultat Brut d'Exploitation permet de couvrir :
  • un Coût du Risque de 16,6 millions d'euros (+ 6,9 % par rapport à juin 2010) avec le renforcement des dépréciations sur base collective. En effet, les risques sont maitrisés avec un taux de créances douteuses et litigieuses à 2,67 % (contre 2,68 % en décembre 2010), et un taux de couverture à 66,7 %.
  • l'impôt sur les bénéfices de 12,7 millions d'euros contre 10,5 millions d'euros en juin 2010. Cette augmentation provient principalement de l'accroissement du résultat imposable en relation avec la hausse du résultat d'exploitation,

  • et de dégager un Résultat net (part du groupe) de 39,2 millions d'euros (+31,5 % par rapport au 30 juin 2010), conforme aux prévisions.

  • La hausse du Résultat net consolidé - part du Groupe par rapport au résultat social de +3,2 millions d'euros s'explique notamment :

  • par les effets de la variation de valorisation des instruments financiers classés en « Actifs et Passifs à la juste valeur par résultat » pour +1,9 million d'euros,

  • par les apports de résultats des autres entités du périmètre de consolidation pour 1,8 million d'euros,
  • et par l'impact de la fiscalité différée pour -0,4 million d'euros.

III. BILAN ET COMPTE DE RESULTAT (COMPTES SOCIAUX)

LE BILAN (COMPTES SOCIAUX)

Le total du Bilan social au 30 juin 2011 est de 8 043 millions d'euros, soit 100,1 % du Bilan consolidé. Ainsi, les commentaires présentés ci-dessus valent aussi pour l'analyse du Bilan social. En particulier, nous retrouvons :

  • à l'Actif, la part prépondérante des « créances sur la clientèle », et la hausse des « titres et immobilisations » consécutivement à l'acquisition de titres de placement au cours du 1er semestre 2011,
  • au Passif, les deux principaux postes qui refinancent les créances à la clientèle, avec la hausse des « opérations interbancaires et internes

au Crédit Agricole » (+6,7 %), et des « comptes créditeurs de la clientèle » (+1,5 %) tandis que les « dettes représentées par un titre » baissent de 21,7 %.

Notons également au Passif :

  • la légère hausse du poste « provisions et dettes subordonnées », qui fait suite l'accroissement des provisions pour risques et charges de 3,1 millions d'euros,
  • la hausse des capitaux propres, avec la mise en réserves du résultat conservé de 2010.

Au 30 juin 2011, l'écart entre le total bilan social et le total bilan consolidé s'explique principalement par la valorisation des titres de participation, des OPCVM et des BMTN structurés minorée de l'effet des impôts différés.

LE COMPTE DE RESULTAT (COMPTES SOCIAUX)

Le Produit Net Bancaire social est à un niveau identique à celui du 30 juin 2010 pour s'établir à 129,4

  • Le développement des activités commerciales et le contexte de taux d'intérêt toujours favorable, bonifie le PNB, dont la ventilation est la suivante :

  • le PNB d'activité s'établit à 110,4 millions d'euros en hausse de 3,7 % :

  • la marge d'intermédiation globale s'élève à 64,4 millions d'euros (+4,4 %)
  • les commissions clientèle s'établissent à 46,0 millions d'euros (+2,9 %)

millions d'euros au 30 juin 2011.

  • le PNB sur fonds propres ressort à 19,5 millions d'euros en baisse de 17,4 % compte tenu d'une moindre externalisation de plus-values latentes.
    • Les « Charges de Fonctionnement » évoluent de + 4,0 % au 30 juin 2011, sous l'incidence :
  • de la progression du poste intéressement et participation liée à la croissance du résultat net d'exploitation et de l'application d'un nouvel accord d'entreprise,

  • de l'enregistrement de la quote-part de la Caisse Régionale relative à la construction du projet Groupe NICE (Nouvelle Informatique Communautaire Evolutive) soit au 30 juin 2011 + 2,4 millions d'euros,

  • et de la comptabilisation de la nouvelle taxe systémique.

le « Résultat Brut d'Exploitation » ressort à 63,7 millions d'euros (-3,8 %) et le coefficient d'exploitation s'établit à 50,8 %.

  • Le « coût du risque » atteint 16,6 millions d'euros. Les risques sont en augmentation par rapport au 31 décembre 2010 avec un taux de créances douteuses et

litigieuses à 2,67 % (contre 2,66 % en juin 2010 et 2,68 % en décembre 2010), le taux de couverture s'affiche à 66,7 % contre 70,0 % au 31 décembre 2010. La Caisse Régionale a ainsi maintenu son taux de couverture globale des risques crédits (Encours des dépréciations individuelles, collectives et Fonds pour Risques Bancaires Généraux sur Encours de Crédits Bruts) à un niveau élevé car il s'établit à 3,13 % au 30 juin 2011.

  • La charge d'impôt sur les sociétés ressort à 11,1 millions d'euros, en lien avec l'incidence de la variation des gains et pertes latents sur OPCVM et la variation des provisions non déductibles.

Le graphique suivant illustre les progressions comparables des soldes intermédiaires de gestion entre

les comptes sociaux et les comptes consolidés.

IV. LES FACTEURS DE RISQUES

La gestion des risques, inhérente à l'exercice des activités bancaires, est au cœur du dispositif interne de la Caisse Régionale du Morbihan, mis en œuvre par tous les acteurs, intervenants de l'initiation des opérations jusqu'à leur maturité finale.

Les principales catégories de risques auxquelles la Caisse Régionale du Morbihan est exposée sont :

  • Les risques de crédit et de contrepartie : risques de pertes liés à la défaillance d'une contrepartie entraînant l'incapacité de faire face à ses engagements vis-à-vis de l'entité.
  • Les risques de marché : risques de pertes liés à la variation des paramètres de marché. Ainsi, cette partie traitera :
  • o du risque de taux,
  • o du risque de prix.

LE RISQUE DE CREDIT ET DE CONTREPARTIE

Le risque de crédit et de contrepartie désigne la possibilité de subir une perte si un emprunteur, un garant ou une contrepartie ne respecte pas son obligation de rembourser un prêt ou de s'acquitter de toute obligation financière.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan poursuit une politique rigoureuse de gestion des risques et un provisionnement prudent.

Le risque de crédit se matérialise lorsqu'une contrepartie est dans l'incapacité de faire face à ses obligations et que celles-ci présentent une valeur d'inventaire positive dans les livres de la Caisse Régionale. L'engagement peut être constitué de prêts, de titres de créances ou de propriété ou de contrats d'échange de performance, de garanties données ou d'engagements confirmés non utilisés.

Objectifs et politique de Gestion du risque Crédit

La politique de gestion et de suivi des risques de crédit s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques de la Caisse Régionale et dans le respect des réglementations en vigueur s'appliquant à la distribution du crédit et au suivi des risques.

La politique mise en œuvre par la Caisse Régionale en la matière est définie par le Conseil d'Administration et formalisée dans un document énonçant des principes d'actions clairement établis relatifs à la sélection des dossiers (politique d'intervention, instruction des crédits et système décisionnel), à la diversification des risques (division et partage des risques), à la sécurité des crédits (politique de garanties, réalisation et gestion des crédits), au suivi des risques, au contrôle interne et aux procédures d'information.

Au-delà de sa stratégie d'optimisation de la qualité de la gestion de ses risques, la Caisse Régionale applique notamment les exigences réglementaires issues des règlements 93-05 et 97-02 du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière, des règles internes au Groupe Crédit Agricole S.A. et les recommandations du Comité de Bâle.

Gestion du risque de crédit

Principes généraux de prise de risque

L'organisation de la Caisse Régionale permet essentiellement, sous le contrôle des Organes Sociaux

  • Le risque de change
  • Les risques de liquidité et de financement : risques structurels de ne pas disposer des ressources nécessaires pour faire face à ses engagements.

Une partie développe spécifiquement les politiques de couverture mises en œuvre à la Caisse Régionale du Morbihan.

Ensuite, afin de couvrir l'ensemble des risques inhérents à l'activité bancaire, des informations complémentaires sont également fournies concernant les risques opérationnels.

Enfin, concernant les risques de non-conformité, il convient de se reporter au Rapport annuel du Président relatif au Contrôle Interne.

et de la Direction Générale, de surveiller étroitement les évolutions du portefeuille, des contreparties, des processus de notation, de détection et de traitement des risques.

L'organisation du traitement du risque né permet de cadencer le traitement du risque de contrepartie en fonction de l'ancienneté de l'anomalie par un service centralisé et spécialisé.

L'organisation risque de la Caisse Régionale comprend un secteur risque regroupant le recouvrement amiable, contentieux et le pilotage des risques.

Le contrôle permanent de la Caisse Régionale au travers du contrôleur central des Risques crédit apporte un regard indépendant et vérifie la bonne tenue du dispositif global.

Méthodologies et systèmes de mesure du risque

Notation interne

Depuis fin 2007, la Commission Bancaire a autorisé le Crédit Agricole et en particulier la Caisse Régionale, à utiliser les systèmes de notations internes au Groupe pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires au titre du risque de crédit des portefeuilles de détail et d'entreprises.

La gouvernance du système de notation s'appuie sur le Comité des Normes et Méthodologies présidé par le Directeur des Risques et Contrôles Permanents Groupe, qui a pour mission de valider et de diffuser les normes et méthodologies de mesure et de contrôle des risques.

Sur le périmètre de la banque de détail, la Caisse Régionale a défini et mis en œuvre son système de notation, dans le cadre des normes Groupe définis par Crédit Agricole S.A..

Sur le périmètre de la clientèle Entreprises, la Caisse Régionale dispose de méthodologies de notation Groupe utilisant des critères tant quantitatifs que qualitatifs.

La mesure des expositions au titre du risque de crédit intègre les engagements tirés et les engagements confirmés non utilisés.

Mesure de risque de crédit

La mesure des expositions au titre du risque de crédit intègre les engagements tirés et les engagements confirmés non utilisés.

Concernant la mesure du risque de contrepartie sur opérations de marché, celle-ci intègre les positions en cash et les dérivés.

Pour les dérivés, l'assiette du risque correspond à la somme de la valeur positive du contrat et d'un coefficient de majoration appliqué au nominal. Ce coefficient add-on représente le risque de crédit potentiel lié à la variation de la valeur de marché des instruments dérivés sur leur durée de vie restante à courir.

Dispositif de surveillance

La Caisse Régionale du Morbihan dispose d'une politique Crédit qui encadre les risques de crédit. En synthèse cette politique précise :

  • les processus d'engagement,
  • les règles de division des risques et de territorialité.

La Caisse Régionale développe son activité de crédits à la clientèle sur l'ensemble des marchés présents sur le département du Morbihan.

De manière ponctuelle et dans le respect des règles de territorialité définies par le Groupe Crédit Agricole dans son guide réglementaire (IV-3-A - mise à jour mai 2003), ce cadre peut être dépassé : droit de suite, financement en pool avec d'autres entités du Groupe.

La politique d'intervention de la Caisse Régionale est déclinée par marché :

  • Particuliers,
  • Agriculture,
  • Professionnels,
  • Entreprises et IAA,
  • Collectivités publiques,
  • Promotion immobilière.

L'organisation commerciale s'appuie sur la gestion par portefeuille des clients. Une analyse précise de la solvabilité, de la capacité de remboursement de l'emprunteur, ainsi que la cohérence du projet sont examinées systématiquement.

L'analyse de la solvabilité financière des contreparties s'appuie sur la notation déployée sur l'ensemble des marchés. Celle-ci est effectuée avec les outils référencés pour chaque marché par le Groupe Crédit Agricole, conformément aux recommandations du Comité de Bâle.

Parallèlement, la Caisse Régionale développe des outils de score d'octroi et de pré-autorisation sur les différents marchés, dans la mesure où ces outils satisfont aux recommandations du Comité de Bâle.

Processus de surveillance des concentrations par contrepartie ou groupe de contreparties liées

Concernant les engagements détenus par la Caisse Régionale les limites sont fixées par marché et par nature d'opérations.

Le principe de l'unicité de la relation commerciale est affirmé : toutes les entités appartenant à un même groupe de risques sont gérées dans une seule agence. Si une entité relève du marché des entreprises, l'ensemble du groupe de risques est géré en agence entreprise.

La Caisse Régionale ne pourra pas prendre sur une seule contrepartie un risque qui dépasse 5 % de ses Fonds Propres réels (au sens RSE – Ratio de Solvabilité Européen) net de Foncaris.

Dès lors que la limite est dépassée, toute décision de nouveau financement relève d'une décision du bureau du Conseil d'Administration sur recommandation et après avis du Comité des Engagements.

Le total des grands risques (ceux qui dépassent 10 % des Fonds propres) ne doit pas dépasser 8 fois le montant des fonds propres.

Les grands risques concernés par les aspects réglementaires, ainsi que ceux qui dépassent 5 millions d'euros avant application des principes de pondération, font l'objet d'un rapport au moins annuel au Conseil d'Administration de la Caisse Régionale.

Ainsi, dans le cas de risques importants dépassant des limites contractualisées, la Caisse Régionale présente ses dossiers à Foncaris, établissement de crédit filiale à 100 % de Crédit Agricole S.A..

Après examen, au sein d'un Comité ad hoc, Foncaris peut décider de garantir la Caisse Régionale du Morbihan (en général à 50 %).

La Caisse Régionale du Morbihan a déterminé pour une période de 6 ans (2007-2013) le seuil d'éligibilité de ses engagements à la couverture de Foncaris. Ce seuil s'établit à 25 millions d'euros.

Tous les dossiers garantis par Foncaris, ou éligibles, sont présentés une fois par an au Bureau du Conseil d'Administration.

En cas de défaut effectif, la Caisse Régionale du Morbihan est indemnisée à hauteur de la proportion de sa perte résiduelle couverte (généralement 50 %) après mise en jeu des sûretés et épuisements de tous les recours. Les encours concernés par Foncaris s'élèvent à 224,1 millions d'euros pour une garantie à hauteur de 109,0 millions d'euros.

Processus des revues de portefeuille et suivi sectoriel

Un suivi des encours par filières est présenté annuellement au Conseil d'Administration de la Caisse Régionale.

Sont concernées les filières agricoles (lait, porc,...) professionnelles (santé, commerce, bâtiment,...), entreprises (transports, services,...) et concernant les particuliers le suivi est effectué suivant les catégories socio-professionnelles.

La surveillance s'exerce aussi grâce à la réalisation régulière de revues de portefeuille effectuées par les Directions chargées des Risques et des Crédits portant sur les plus grosses contreparties, les risques latents détectés notamment à partir des indicateurs issus des données Bâle II et les dossiers sensibles ou douteux litigieux.

Processus de suivi des contreparties défaillantes

Le système de surveillance des contreparties s'appuie sur des processus normalisés de traitement des risques avérés, par des spécialistes intégrés au sein de la Direction des Crédits, puis au-delà de seuils définis (ancienneté et montant de l'anomalie) des services Risques.

Le portefeuille des risques de crédit bénéficie d'un pilotage issu des données extraites du système d'information. L'évolution de la situation des risques pour la Caisse Régionale, par marché (approche détaillée) et par secteur géographique (agences et secteurs d'agences) et le suivi des indicateurs clés sont mis en évidence dans les tableaux de bord mensuels analysés par la Direction Générale et par tous les acteurs concernés, notamment par les Directions chargées des Finances et des Risques, de la Distribution, des Crédits et des Contrôles Périodiques et Permanents. Les chiffres-clés de la situation des risques et les passages en pertes sont présentés au Conseil d'Administration semestriellement. A périodicité régulière, notamment après chaque arrêté de fin de trimestre civil, un Comité stratégique des Risques présidé par le Directeur Général examine l'évolution des indicateurs clés de la Caisse Régionale ainsi que ceux des zones de vulnérabilité et décide de toute action

propre à corriger une dégradation ou à optimiser les résultats.

Les contreparties gérées au quotidien par le réseau ou par des services spécialisés du Siège, selon la typologie des dossiers, font l'objet notamment d'une surveillance. Celle-ci se traduit particulièrement par :

  • la réalisation régulière de revues de portefeuille par les Directions chargées des Risques et des Crédits, portant sur les plus grosses contreparties, les risques latents détectés notamment à partir des indicateurs issus des données Bâle II et les dossiers sensibles ou douteux litigieux, et
  • des interventions directes auprès des gestionnaires sur certains types de dossiers ou pour certaines filières présentant un niveau de risques importants pour la Caisse Régionale.

Processus de suivi des risques

A périodicité mensuelle, un Comité des Risques présidé par le Directeur des Finances et des Risques étudie et émet des recommandations sur les dossiers importants et difficiles.

A périodicité trimestrielle, un Comité de pilotage et des usages BALE II étudie les évolutions des notations et les impacts des évolutions éventuelles du domaine.

La Caisse Régionale optimise son action en s'appuyant sur les apports d'informations et d'usages issus de la réforme Bâle II, et notamment sur les systèmes de notations internes. Une communication complète et régulière est effectuée auprès de la Direction Générale et du Conseil d'Administration sur le déploiement des outils et processus Bâle II.

Ainsi, la gestion des concepts constitués par les groupes de risques, les classes et segments de notation et le défaut, ainsi que la constitution des bases d'historisation sont opérationnels, sur la base des cahiers des charges validés avec Crédit Agricole S.A.. La Caisse Régionale actualise en permanence la cartographie de ses risques sur la banque de détail (notamment les particuliers, les agriculteurs, les professionnels).

La banque des entreprises bénéficie d'un système de notation spécifique fonctionnant en mode récurrent validé par Crédit Agricole S.A., s'appuyant sur un outil intégrant une note financière et une note qualitative corrigée par la taille du chiffre d'affaires et l'intégration dans un Groupe de Risques pour les entreprises, pour les professionnels de l'immobilier et pour les collectivités publiques.

Le système de surveillance des contreparties s'appuie aussi sur des processus normalisés de détection et de gestion des comptes et des crédits en anomalie, de détection des risques potentiels et de traitement des risques latents ou avérés, par des spécialistes intégrés au sein du réseau ou des services centraux.

La couverture des risques crédit est assurée au-delà de la couverture individualisée par la constitution d'une provision collective pour risque crédit correspondant aux cumuls des pertes attendues (calculées sur les données issues de Bâle II) sur les contrats non douteux litigieux portant des notations dégradées révélatrices de fortes probabilités de défaillance à un an, à la fois pour la banque de détail et pour la banque des entreprises.

Mécanismes de réduction du risque de crédit

Garanties reçues et sûretés

La Caisse Régionale applique une politique de garantie différenciée suivant les marchés de financement :

  • sur le marché des particuliers : la Caisse Régionale a la volonté de développer l'assurance CAMCA sur le financement de l'habitat.
  • sur les marchés de l'agriculture et des professionnels : la Caisse Régionale recommande un niveau minimum de couverture selon le niveau de notation Bâle II de l'emprunteur. Les principales garanties concernent les nantissements, les privilèges de prêteurs de deniers, les hypothèques, les warrants ou les gages.
  • sur le marché des entreprises : la Caisse Régionale prend les garanties en fonction de l'appréciation du risque du dossier. Le recours à la garantie SOFARIS est préconisé chaque fois qu'il n'est pas possible de prendre une autre garantie, sous réserve d'éligibilité du dossier. Par ailleurs, la Caisse Régionale présente systématiquement à FONCARIS les engagements supérieurs à 25 millions d'euros.
  • sur le marché des collectivités publiques : les garanties sont prises en fonction de l'appréciation du risque du dossier.

Utilisation de contrats de compensation

La Caisse Régionale n'utilise pas ce type de contrat.

Utilisation des dérivés de crédit

La Caisse Régionale n'a aucune exposition à la vente ou à l'achat de CDS.

Exposition

Concentration

Diversification du portefeuille par zone géographique

La Caisse Régionale exerce son activité en France, dans un seul secteur d'activité. Cela ne justifie donc pas la production d'une information par zone géographique.

Diversification du portefeuille par catégorie de créances (hors créances rattachées)

L'encours brut des prêts et créances sur la clientèle par catégorie de créances (hors créances rattachées) s'élève à 6 884 millions d'euros au 30 juin 2011 (contre 6 750 millions d'euros au 31 décembre 2010). La répartition par catégorie est présentée ci-dessous :

Ventilation des encours de prêts et créances par agent économique

L'encours brut des prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle par agent économique s'élève à 7 036 millions d'euros au 30 juin 2011 contre 6 888 millions d'euros au 31 décembre 2010, soit + 2,15 % (cf paragraphe 5.3 des Comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2011).

Cette évolution s'inscrit dans le cadre des ambitions de la Caisse Régionale d'accompagner les acteurs économiques du département.

Qualité des encours

Analyse des prêts par créances

Selon les normes applicables, un actif financier est en souffrance lorsqu'une contrepartie n'a pas effectué un paiement à la date d'échéance contractuelle.

Au 30 juin 2011, le montant brut des actifs financiers en « prêts et avances » en souffrance ou dépréciés individuellement ressort à 338,2 millions d'euros pour un montant net déprécié à 61,6 millions d'euros. Au 31 décembre 2010, ces montants ressortaient respectivement à 356,2 millions d'euros et 54,5 millions d'euros, soit en diminution en brut de 5,12 % compte tenu d'une meilleure maîtrise des créances sensibles. Les dépréciations collectives d'actifs financiers ressortent à 71,0 millions d'euros, soit +5,92 % par rapport au 31 décembre 2010.

Analyse des encours par notation interne

La politique de notation interne vise à couvrir l'ensemble du portefeuille « Corporate » (entreprises, banques et institutions financières, administrations et collectivités publiques). Au 30 juin 2011, tous les emprunteurs du portefeuille « Corporate » sont notés par les systèmes de notation interne.

Le périmètre ventilé dans le graphique ci-après est celui des engagements accordés par la Caisse Régionale à ses clients sains, hors banque de détail, soit 1 888 millions d'euros. La répartition du rating est présentée en équivalent notation Standard & Poors.

Dépréciation et couverture du risque

Les dépréciations sur base individuelle

L'encours des Créances Douteuses et Litigieuses augmente, à 184,9 millions d'euros au 30 juin 2011 contre 181,9 millions d'euros au 31 décembre 2010. Dans le même temps, l'encours total de créances en brut progresse de 1,9 %. En conséquence, le taux de Créances Douteuses et Litigieuses s'établit à 2,67 % à fin juin 2011, contre 2,68 % à fin décembre 2010. Les créances douteuses et litigieuses sont dépréciées à hauteur de 123,3 millions d'euros. Ainsi, le taux de couverture s'établit à 66,7 % en juin 2011 (cf paragraphe 5.4 des Comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2011).

Les dépréciations sur base collective

En 2005, la Caisse Régionale a constitué une nouvelle dépréciation pour risques collectifs dotée à hauteur de 34,7 millions d'euros au 31 décembre 2005. Au 30 juin 2011, le montant de cette dépréciation est passé à 71,0 millions d'euros, contre 67,1 millions d'euros au 31 décembre 2010 (cf paragraphe 5.3 des Comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2011).

Le ratio BALE II

Le Ratio de Solvabilité Européen (R.S.E.) est désormais remplacé par le ratio BALE II. Calculé sur base consolidée, il est de 11,86 % (en cours de validation) contre 11,00 % pour fin décembre 2010 (pour une norme minimale de 8 %).

Les grands risques

Depuis le 1er janvier 1999, les critères de déclaration des grands risques ont été abaissés : à 25 % des fonds propres nets pour les crédits consentis à un même emprunteur, et à 10 % des fonds propres nets pour les crédits ne devant pas globalement dépasser 8 fois les fonds propres nets. Un dossier est à déclarer dans le cadre de ce dispositif, pour un montant respectif correspondant à 16,1 % des fonds propres nets de la Caisse Régionale.

Le coût du risque

Le « coût du risque » sur base consolidée atteint -16,6 millions d'euros, soit - 6,9 %, avec un taux de créances douteuses et litigieuses à 2,67 % (contre 2,68% à fin décembre 2010) traduisant ainsi une stabilité du contexte économique. Le taux de couverture s'affiche à 66,7 % au 30 juin 2011 contre 70,0 % au 31 décembre 2010. La Caisse Régionale a ainsi maintenu son taux de couverture global des risques crédits (encours des dépréciations individuelles et collectives sur encours bruts) qui s'établit à 2,81 % contre 2,87 % au 31 décembre 2010.

Risque de contrepartie sur instruments dérivés

La Caisse Régionale du Morbihan dispose d'une politique annuelle qui encadre les risques de contrepartie sur titres et dérivés. Cette politique a été validée au Conseil d'Administration du 25 février 2011. En synthèse, cette politique précise :

  • la nature des engagements autorisés :
  • cash,
  • dérivés,
  • swaps intermédiation clientèle.
  • les contreparties autorisées :
  • en priorité, les contreparties du Groupe Crédit Agricole,
  • éventuellement, des contreparties Hors Groupe - mais recommandées par le Groupe central (due-diligence Amundi).
  • les limites cash suivantes :
  • o Prêts : exclusivement auprès de Crédit Agricole S.A. limité à 100 % des excédents de fonds propres et des excédents de ressources monétaires,
  • o Titres d'investissement et de placement :

    • Contrepartie groupe : minimum 70 % des excédents de fonds propres.
  • Contrepartie hors groupe : maximum 30% des excédents de fonds propres. Dans le cas d'une contrepartie non autorisée par Crédit Agricole S.A. (absence de due-diligence par Amundi), il sera nécessaire d'obtenir la validation par le Comité Financier de la Caisse Régionale.

  • Type d'instrument : la Caisse Régionale s'est fixée des limites qui prennent en compte plusieurs facteurs tels que : la notation, le pays, le secteur d'activité, le type d'instrument, la durée d'échéance, le taux d'emprise dans le fonds et un montant maximum par contrepartie.
  • les limites dérivés suivantes :
  • o Dans le cadre de la politique de gestion du risque de taux et de refinancement : exclusivement avec deux contreparties du Groupe sans limite de montant.
  • o Dans le cadre de la politique de gestion du risque de taux pour la couverture des « passifs financiers à la JV » : exclusivement avec six contreparties hors groupe dans une limite de durée initiale par contrepartie limitée à 20 ans.
  • o Dans le cadre des opérations d'intermédiation clientèle :
    • Contrepartie Groupe : limitée à deux contreparties sans limite de montant ni de durée,
    • Contrepartie hors Groupe : limitée à une contrepartie avec une limite en durée initiale par contrepartie limitée à 20 ans.

LE RISQUE DE MARCHE

Le risque de marché représente le risque d'incidences négatives sur le compte de résultat ou sur le bilan, de fluctuations défavorables de la valeur des instruments financiers à la suite de la variation des paramètres de marché notamment :

  • les taux d'intérêts,
  • les taux de change,
  • le cours des actions, le prix des matières premières, ainsi que leur volatilité implicite.

La Caisse Régionale est exposée au risque de marché sur les éléments de son portefeuille de titres et de dérivés lorsque ces instruments sont comptabilisés en juste valeur (au prix de marché).

On distingue comptablement le Trading book et le Banking book. La variation de juste valeur du Trading book se traduit par un impact sur le résultat. La variation de juste valeur du Banking book se traduit par un impact sur les capitaux propres.

Le contrôle des risques de marché du groupe Crédit Agricole S.A. est structuré sur trois niveaux distincts mais complémentaires :

Au niveau central

La Direction des Risques et Contrôles Permanents Groupe assure la coordination sur tous les sujets de pilotage et contrôle des risques de marchés à caractère transverse. Elle norme les données et les traitements afin d'assurer l'homogénéité de la mesure consolidée des risques et des contrôles.

Les principaux organes de suivi des risques de marchés de niveau Groupe sont :

  • le Comité des Risques Groupe (CRG),
  • le Comité de suivi des Risques des Caisses Régionales (CRCR),

  • les limites globales hors groupe cash et dérivés suivantes :

  • o Limite globale : le total des risques pondérés des contreparties hors groupe doit être inférieur à 100 % des fonds propres prudentiels.
  • o Limite par contrepartie : le total des risques pondérés d'une contrepartie hors groupe doit être inférieur à 10 % des fonds propres prudentiels.
  • o Limite par contrepartie : le total des risques pondérés d'une contrepartie doit être inférieur à 5 % de ses fonds propres
  • o Limite par contrepartie : le total des risques pondérés d'une contrepartie doit être limité au regard de à son activité et à sa notation
  • les modalités de suivi et de reporting, avec notamment :
  • présentation trimestrielle au Conseil d'Administration de la Caisse Régionale du Morbihan,
  • présentation trimestrielle au Comité Financier de la Caisse Régionale du Morbihan,
  • présentation une fois par trimestre à l'Organe Central, au titre de la déclaration des risques interbancaires.

Au 30 juin 2011, les limites globales hors groupe cash et dérivés représentent moins de 8% des fonds propres prudentiels dont moins de 5,2% sur la plus forte contrepartie.

Le risque pays

La Caisse Régionale n'est pas concernée par le risque pays.

  • le Comité Normes et Méthodologies.

Au niveau de la Caisse Régionale

Le principal organe de suivi des risques de marchés de niveau local est le Comité Financier.

  • il se réunit au minimum onze fois par an,
  • il associe le Directeur Général, le Directeur Adjoint, le Directeur Financier, le Responsable du Secteur Finances, le Trésorier, le Gestionnaire Actif/Passif, le Responsable du Middle Office, et le Responsable du Pôle Gestion Financière des Coopérations Bretonnes, le contrôleur des risques financiers,
  • le responsable du Contrôle Permanent accède à l'ensemble des dossiers présentés et des comptesrendus,
  • le Comité traite l'ensemble des sujets relatifs aux risque de prix, risque de taux, risque de liquidité, risque de contrepartie,
  • pour chaque nature de risques, le Comité intervient sur les définitions des politiques annuelles, pour validation en Conseil d'Administration, sur les suivis et révisions des limites, sur les opérations à effectuer.

Au niveau des filiales

La Caisse Régionale détient les filiales suivantes :

  • SCI KER ATLANTICA :
  • o la gérance est assurée par M. Hubert BRICHART, Directeur Général de la Caisse Régionale,
  • o détenue à 99,5 % par la Caisse Régionale du Morbihan,
  • o le total Bilan au 31 décembre 2010 est de 7,9 millions d'euros,
  • o le commissariat aux comptes est assuré par COCERTO Entreprise et Audit,

  • o cette SCI porte un immeuble qui héberge les équipes d'études informatiques du GIE ATLANTICA,

  • o cette filiale n'est pas concernée par le risque de marchés.
  • SCI de KERANGUEN :
  • o la gérance est assurée par M. Hubert BRICHART, Directeur Général de la Caisse Régionale,
  • o détenue à 99,89 % par la Caisse Régionale du Morbihan,
  • o le total Bilan au 31 décembre 2010 est de 27,5 millions d'euros,
  • o le commissariat aux comptes est assuré par COCERTO Entreprise et Audit,
  • o cette SCI porte des immeubles qui hébergent le Siège et certaines agences de la Caisse Régionale,
  • o cette filiale n'est pas concernée par le risque de marchés.
  • SAS MORBIHAN PARTICIPATIONS :
  • o présidée par M. Hubert BRICHART, Directeur Général de la Caisse Régionale,
  • o détenue à 100,00 % par la Caisse Régionale du Morbihan,
  • o le total Bilan au 31 janvier 2011 est de 117 milliers d'euros,
  • o le commissariat aux comptes est assuré par COCERTO Entreprise et Audit,
  • o son activité consiste à prendre des participations dans toute société liée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan,
  • o cette filiale n'est pas concernée par le risque de marchés.
  • SARL SOCIETE de DEVELOPPEMENT du PORT du CROUESTY :
  • o la gérance est assurée par M. Hubert BRICHART, Directeur Général de la Caisse Régionale,
  • o détenue à 99,97 % par la Caisse Régionale du Morbihan,
  • o le total Bilan au 31 mars 2011 est de 171 milliers d'euros,
  • o le commissariat aux comptes est assuré par COCERTO Entreprise et Audit,
  • o son activité consiste à prendre des participations dans des programmes immobiliers du Morbihan,
  • o cette filiale n'est pas concernée par le risque de marchés.

Un reporting complet est réalisé lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de chaque filiale en présence du Commissaire aux comptes.

Méthodologie de mesure et d'encadrement des risques de marché

Risque de taux

Le risque de taux correspond au risque de variation de juste valeur ou au risque de variation de flux de trésorerie futurs d'un instrument financier du fait de l'évolution des taux d'intérêts.

Objectif et politique du risque de taux

Les objectifs de la gestion du risque de taux d'intérêts global sont actualisés au minimum une fois par an dans le cadre de la politique annuelle de gestion du risque de taux. Il s'agit au final de s'assurer :

  • d'une mesure régulière de l'exposition aux risques de taux,

  • et de la mise en œuvre des actions nécessaires pour réduire si besoin cette exposition, après prise en compte dans l'analyse :

  • des phénomènes saisonniers,
  • des autres politiques en cours (avances globales, déficit),
  • de l'inversion possible du sens des GAPs,
  • du contexte de taux et de marché,
  • de la comparaison du coût de portage de la couverture par rapport au coût réel du risque de taux auquel est exposée la Caisse Régionale.

Les sources de l'exposition de la Caisse Régionale au risque de taux résident essentiellement dans l'activité crédit (qui représente plus de 80% de l'actif du bilan) et dans les modes de refinancement mis en œuvre au passif, qui ne sont pas exactement adossés en termes de durée et /ou de nature de taux.

Méthodologie du risque de taux

L'outil de mesure du risque de taux d'intérêt global est l'outil national CRISTAUX II, déployé dans la Caisse Régionale en cours d'année 2008, et qui remplace désormais la précédente version CRISTAUX I. Les GAPs sont ainsi désormais calculés mensuellement.

Le périmètre concerné par la gestion du risque de taux d'intérêt global couvre la totalité du bilan et du hors bilan.

La méthode utilisée pour le suivi du risque de taux d'intérêt global est la méthode de détermination des GAPs de taux, dans une approche GAPs statiques.

Les indicateurs de mesure utilisés sont les GAPs taux fixe et les GAPs inflation.

Les hypothèses et modèles d'écoulement appliqués correspondent aux conventions d'écoulement nationales, conformément aux recommandations de Crédit Agricole S.A. et aux conventions locales validées par la Caisse Régionale.

Les sources des données sont pour l'essentiel directement ou indirectement les données comptables (interfaces éventuels).

L'outil est alimenté par le Pôle Gestion Financière des coopérations Bretonnes. A cette occasion, les contrôles de premier degré sont effectués :

  • rapprochement avec le Bilan et Hors Bilan comptables,
  • rapprochement Collecte/Crédits/Fonds Propres,…

Les contrôles de second degré, premier niveau sont réalisés par le service « Gestion Financière et Trésorerie » rattaché au Département des Finances et des Risques.

Les contrôles de second degré sont réalisés :

  • directement au sein de Crédit Agricole S.A. qui exploite les données dans le logiciel Cristaux pour calculer les GAPs,
  • et au sein de la Gestion Financière, qui analyse et vérifie les retours de Crédit Agricole S.A. : niveau et évolution des GAPs.

Le dispositif de limites du risque de taux est révisé au minimum une fois par an.

Depuis le passage de CRISTAUX I à CRISTAUX II, Crédit Agricole S.A. demande que les Caisses Régionales prennent en compte de nouvelles recommandations en termes de limites, à savoir, pour un choc de taux de 200 pb :

  • un cumul de l'impact sur les GAPs actualisés inférieur à 10 % des fonds propres prudentiels,

  • sur les deux prochaines années, un impact annuel sur les GAPs inférieur à 5 % du PNB d'activité,

  • sur les années 3 à 10, un impact annuel sur les GAPs inférieur à 4 % du PNB d'activité.

Cette évolution est intégrée lors des présentations à la Direction Générale lors des Comités Financiers.

Gestion du risque de taux

La gestion du risque de taux s'appuie sur les principales étapes suivantes :

  • une fois par an au minimum, le Conseil d'Administration valide la politique annuelle du risque de taux, qui actualise notamment les limites recommandées par Crédit Agricole S.A.,
  • à périodicité mensuelle (depuis octobre 2010), le gestionnaire actif-passif actualise le calcul des GAPs de taux, et confronte les résultats aux limites recommandées,
  • les résultats de chaque calcul de GAPs sont présentés et commentés en Comité Financier, en présence de la Direction Générale. Des opérations liées aux couvertures sont éventuellement proposées,
  • la Direction Financière est chargée de veiller à la mise en œuvre des opérations de couverture validées, en relation avec le Trésorier de la Caisse Régionale. Il est rendu compte de ces opérations au Comité Financier suivant,
  • au-delà de la validation de la politique annuelle, une information au Conseil d'Administration est assurée au minimum une fois par semestre, conformément aux prescriptions réglementaires. Le Directeur Financier assure cette information.

Le Comité Financier, qui procède à l'analyse régulière des résultats du risque de taux et à la validation des opérations proposées liées aux couvertures, se réunit à fréquence mensuelle (et plus souvent si besoin en fonction de l'actualité des marchés financiers).

Le Responsable des Contrôles Permanents et de la Conformité est également informé régulièrement par l'intermédiaire du compte rendu du Comité Financier.

Risque de prix

Le risque de prix résulte de la variation de prix et de volatilité des actions et des matières premières, des paniers d'actions ainsi que des indices sur actions.

Objectif et politique du risque de prix

La Caisse Régionale est exposée au risque de marché sur les éléments de son portefeuille de titres et de dérivés lorsque ces instruments sont comptabilisés en juste valeur (au prix de marché).

On distingue comptablement le Trading book et le Banking book. La variation de juste valeur du Trading book se traduit par un impact sur le résultat. La variation de juste valeur du Banking book se traduit par un impact sur les fonds propres.

Les sources de l'exposition de la Caisse Régionale au risque de prix résident essentiellement dans l'activité du placement des excédents de fonds propres, après emplois en immobilisations et titres de participations.

Les objectifs de la gestion du risque de prix consistent à concilier une contribution cible de la gestion des excédents de fonds propres au Produit Net Bancaire de la Caisse Régionale, avec un niveau de risque pris encadré et suivi régulièrement.

Ainsi, la démarche de maîtrise des risques de prix repose sur les principales étapes suivantes :

  • une fois par an au minimum, le Conseil d'Administration valide la politique annuelle de placement des excédents de fonds propres, qui actualise notamment :
  • les critères de gestion,
  • les produits et contreparties autorisés,
  • des limites et seuils d'alerte.
  • les valorisations du portefeuille et les situations par rapport aux limites et alertes sont présentées et commentées au minimum chaque mois en Comité Financier, en présence de la Direction Générale. Des opérations d'achat ou de vente sont éventuellement proposées,
  • la Direction Financière est chargée de veiller à la mise en œuvre des opérations d'achat ou de vente validée, en relation avec le Trésorier de la Caisse Régionale. Il est rendu compte de ces opérations au Comité Financier suivant,
  • chaque fois que nécessaire, et au minimum 4 fois par an à l'occasion de la présentation des comptes trimestriels, le Directeur Financier communique sur les résultats de la gestion des excédents de fonds propres auprès du Conseil d'Administration.

Le Responsable des Contrôles Permanents et de la Conformité est également informé régulièrement par l'intermédiaire du Tableau de Bord du Middle Office, qui reprend les principaux éléments d'exposition et de respect des limites en matière de risques de prix.

Mesure et encadrement du risque de prix

L'encadrement des risques de prix de la Caisse Régionale du Morbihan repose sur la combinaison de quatre dispositifs :

  • la Value At Risk (VAR),
  • le stress scénario,
  • les limites,
  • les seuils d'alerte.

La Value At Risk (VAR)

La VAR peut être définie comme étant la perte potentielle maximale que peut subir un portefeuille en cas de mouvements défavorables des paramètres de marché, sur un horizon de temps et pour un intervalle de confiance donnés.

Sur son portefeuille de titres, la Caisse Régionale retient un intervalle de confiance de 99 % et un horizon de temps de 1 mois.

La méthodologie retenue dans le Groupe pour le calcul est une VAR paramétrique.

Les principales limites méthodologiques attachées au modèle de VAR sont les suivantes :

  • la VAR paramétrique fait l'hypothèse d'une distribution normale des rendements des actifs composant le portefeuille, ce qui n'est pas le cas pour certains actifs,
  • l'horizon fixé à « 1 mois » suppose que toutes les positions peuvent être liquidées ou couvertes en un mois, ce qui n'est pas toujours le cas pour certains produits et dans certaines situations de crise,
  • l'utilisation d'un intervalle de confiance de 99 % ne tient pas compte des pertes pouvant intervenir audelà de cet intervalle. La VAR est donc un indicateur de risque de perte sous des conditions normales de marché et ne prend pas en compte les mouvements d'ampleur exceptionnelle.

Le calcul de la VAR est réalisé chaque mois, et fait partie du reporting mensuel en Comité Financier. Ce reporting est ainsi communiqué au Responsable des Contrôles Permanents via le compte rendu du Comité de Trésorerie. Le résultat obtenu est pris en compte dans

les propositions d'allocation des ressources, pour s'assurer de rester dans les limites fixées d'expositions aux risques de marchés.

Le stress scénario

Le deuxième élément quantitatif, « stress scénario », complète la mesure en VAR qui ne permet pas d'appréhender correctement l'impact de conditions extrêmes de marchés.

Ces calculs de scénarios de stress, conformément aux principes du Groupe, simulent des conditions extrêmes de marché et sont le résultat de trois approches complémentaires :

  • les scénarios historiques consistent à répliquer sur le portefeuille actuel l'effet de crises majeures survenues dans le passé,
  • les scénarios hypothétiques anticipent des chocs vraisemblables, élaborés en collaboration avec les économistes,
  • les scénarios adverses consistent à adapter les hypothèses pour simuler les situations les plus défavorables en fonction de la structure du portefeuille au moment où le scénario est calculé.

Ces scénarios sont adaptés aux risques propres aux différents portefeuilles sur lesquels ils sont calculés.

Les limites

La politique financière annuelle de gestion des excédents de fonds propres a défini les limites suivantes :

  • la Caisse Régionale s'autorise des placements en titres dans la limite de l'excédent des fonds propres consolidés,
  • la Caisse Régionale ne s'autorise pas d'opérations de couverture sur le portefeuille, et de détenir un portefeuille de négociation,
  • le risque de marché du portefeuille est encadré comme suit :
  • o perte potentielle maximum en montant,
  • o pertes globales en cas de scénario catastrophe,
  • o écart entre le rendement observé et le rendement attendu,
  • o suivi de la performance par support et classe d'investissement.

A l'arrêté au 30 juin 2011, l'ensemble des limites a été respecté. La Caisse Régionale a progressivement porté la partie de ses excédents sur des supports de volatilité inférieure à 0,5 % à près de 64 %, traduisant clairement sa volonté de réduire son exposition aux risques de marchés.

Les seuils d'alerte

Un système de reporting et de suivi mensuel est mis en place pour surveiller l'évolution de ces actifs. Pour chaque limite ci-dessus un dispositif de seuils d'alerte a été défini qui comprend :

  • un premier seuil d'alerte au Comité Financier,
  • un deuxième seuil d'alerte au Bureau du Conseil d'Administration,
  • et enfin un dernier seuil d'alerte au Conseil d'Administration.

A fin juin 2011, la VAR 1 mois à 99 % établit un risque à - 4,3 millions d'euros. Ce montant représente environ 29 % du scénario catastrophe de C.A. S.A. (hors titres d'investissement) et se situe donc bien en-deçà de tous les niveaux d'alertes.

Contrôles et reporting

Ce dispositif de mesure et d'encadrement des risques de prix donne lieu à des contrôles et reporting réguliers :

Au premier degré, le suivi des risques de prix est réalisé lors de chaque Comité de Trésorerie.

Puis, une synthèse mensuelle est également réalisée et présentée en présence de la Direction Générale lors du Comité Financier Mensuel. Ainsi, chaque mois, le reporting traite notamment des points suivants :

  • opération Front Office de la période écoulée,
  • position action,
  • suivi des placements rendement/risque,
  • suivi des limites opérationnelles,
  • suivi des marchés.

Enfin, les éléments clés (allocation, limites, rendement, …) sont repris dans le Tableau de Bord du Middle Office de la trésorerie, à destination de la Direction Générale et du Contrôle Permanent.

Au second degré, le Middle Office de la Trésorerie, rattaché hiérarchiquement de façon indépendante au Chef Comptable, procède mensuellement à la valorisation de l'ensemble des titres détenus et au rapprochement des différents chiffres avec ceux du Front Office et ceux enregistrés en Comptabilité par le Back Office Marchés. Ces contrôles sont formalisés dans le Tableau du Middle Office Trésorerie, qui formalise également le respect des décisions prises (achat ou vente), dans le cadre des délégations données.

De plus, chaque trimestre, la Caisse Régionale procède au rapprochement formalisé du résultat de la gestion financière et du résultat intégré en comptabilité.

Ce rapprochement fait l'objet d'un reporting dédié lors du Comité Financier trimestriel, qui met en évidence, pour chaque classe de volatilité :

  • le résultat comptabilisé,
  • le stock de plus-values latentes au 1er janvier,
  • le stock de plus-values latentes à la date d'arrêté trimestriel,
  • le résultat financier produit par la gestion financière,
  • le contrôle : résultat financier = résultat comptable + delta PV latentes + delta provisions éventuelles.

Exposition

Exposition au risque de taux

La dernière mesure du risque de taux présentée en Comité Financier en juillet 2011 correspond au calcul mensuel de fin juin 2011.

Il s'agit du calcul des GAPs, synthétique Taux fixe, en approche statique, à partir de CRISTAUX II.

Les résultats obtenus pour les prochaines années sont les suivants :

En M€ 2011 2012 2013
GAP EUR -169 -82 -29

Ainsi, les calculs mettent en évidence la faiblesse des GAPs, inférieurs à – 24 millions pour chaque année jusqu'en 2024.

Sur la base du GAP au 30 juin 2011 de -169 millions d'euros, la sensibilité du PNB d'activité prévu pour 2011 à une hausse des taux de la zone euro de 2 % correspond à un impact de -3,3 millions d'euros, soit -1,57 % environ du PNB.

En cas de hausse de 2 % de la courbe des taux euros, l'impact de la valeur actuelle nette de la perte encourue mesurée par les GAPs des trente prochaines années ressort à -11 millions d'euros, soit -2,0 % des fonds propres prudentiels mesurés en décembre 2011 (pour une recommandation du Groupe Crédit Agricole S.A. inférieure à 10 %).

Exposition au risque de prix

La Caisse Régionale est exposée au risque de prix sur l'excédent de ses fonds propres après financement de ses immobilisations et de ses participations. Le montant moyen ainsi exposé ressort à 432 millions d'euros pour l'année 2011 (à rapprocher d'un total bilan supérieur à 8,0 milliards d'euros).

Risque action

Risques sur actions provenant des activités de trading et d'arbitrage

Les encours d'actifs financiers détenus à des fins de transaction sont détaillés au paragraphe 5.1 des Comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2011.

LE RISQUE DE CHANGE

Le risque de change correspond au risque de variation de juste valeur d'un instrument financier du fait de l'évolution du cours d'une devise.

LE RISQUE DE LIQUIDITE ET DE FINANCEMENT

Le risque de liquidité et de financement désigne la possibilité de subir une perte si l'entreprise n'est pas en mesure de respecter ses engagements financiers en temps opportun et à des prix raisonnables lorsqu'ils arrivent à échéance. Ces engagements comprennent notamment les obligations envers les déposants et les fournisseurs, ainsi que les engagements au titre d'emprunts et de placements.

Objectif et politique du risque de liquidité

Les objectifs de la Caisse Régionale du Morbihan, en tant qu'établissement de crédit, sont de respecter prioritairement les exigences en matière de liquidité définies par les textes suivants :

  • le règlement CRBF n°88-01 modifié par l'arrêté du 11 septembre 2008 relatif à la liquidité modifiée,
  • l'instruction de la Commission bancaire n°88-03 du 22 avril 1988 relative à la liquidité modifiée par l'instruction n°93-01 du 29 janvier 1993 et n°2000- 11 du 4 décembre 2000,
  • l'instruction de la Commission bancaire n°89-03 du 20 avril 1989 relative aux conditions de prise en compte des accords de refinancement dans le calcul de la liquidité.

Ainsi, une politique de refinancement du déficit (de collecte par rapport aux ressources bilan) est définie chaque année, qui définit notamment les besoins d'accès aux marchés interbancaires et les différentes formes de ressources autorisées, en cohérence avec le programme de notation interne actualisé chaque année : CDN interbancaires, Emprunts en Blancs, BMTN, …

Gestion du risque de liquidité

La gestion du risque de liquidité repose sur l'intervention de :

  • Crédit Agricole S.A. en matière de gestion globale de la liquidité de la Caisse Régionale.

  • et de la Caisse Régionale avec la mise en place de dispositif d'identification, de mesure, d'analyse et de Risques sur actions provenant des portefeuilles de placement

Les encours d'actifs financiers disponibles à la vente sont détaillés au paragraphe 5.2 des Comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2011. A l'intérieur de cette rubrique l'encours du portefeuille de placement exposé au risque action au 30 juin 2011 s'élève à 152,0 millions d'euros.

Actions d'autocontrôle

Les encours concernés sont décrits au paragraphe V du présent rapport semestriel, chapitre « Informations relatives à l'utilisation du programme de rachat CCI en application des articles L.225-209 et suivants du Code de Commerce et du règlement de la Commission Européenne du 22 décembre 2003 ».

La Caisse Régionale du Morbihan n'est pas concernée par le risque de change.

gestion du risque de liquidité, tel que défini au point h de l'article 4 du règlement 97-02. Ce dispositif lui permet de disposer à tout moment des liquidités suffisantes pour honorer ses engagements exigibles.

L'arrêté du 05 mai 2009 met à jour le règlement 97-02 sur les points d'identification, de mesure, de gestion et de contrôle du risque de liquidité. Celui-ci permet aux Etablissements de Crédit d'appliquer soit la méthode standard définie par l'ACP, soit la méthode avancée basée sur les méthodes internes de l'entité.

Le Groupe Crédit Agricole a opté pour l'application de l'approche avancée et ce dispositif, avant de s'appliquer définitivement à l'ensemble du Groupe Crédit Agricole, devra faire l'objet d'une validation par l'ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel).

Jusqu'à l'obtention de cette validation, et depuis le 30 juin 2010, l'approche standard s'applique. Le passage en approche avancée ne dispensera pas de continuer à calculer le ratio standard.

La mesure

Elle repose sur 2 types d'obligations :

Les obligations prudentielles demandées par le Régulateur :

Elles sont constituées des éléments définis par l'approche standard tels que mentionnés dans l'arrêté du 5 mai 2009 :

  • Coefficient réglementaire de liquidité à 1 mois,
  • Tableau de trésorerie prévisionnel à une semaine des flux de trésorerie,

  • Tableau de suivi du coût des refinancements obtenus au cours du trimestre.

Les obligations prudentielles formulées par Crédit Agricole S.A. pour que le Groupe Crédit Agricole soit en approche avancée :

Les principaux indicateurs définis à ce stade par les normes internes constituant l'approche avancée (cf. arrêté du 5 mai 2009) sont :

  • Indicateurs Court Terme :

• Endettement Court Terme,

  • Structure minimale du refinancement Court Terme,
  • Réserves de liquidité,
  • Stress global et stress idiosyncratique (c'est à dire spécifique au Groupe Crédit Agricole)

  • Indicateurs Long Terme :

  • Concentration des échéances du refinancement Long Terme,

  • Risque de prix en cas de hausse du spread d'émission sur la position de transformation en liquidité

L'encadrement

Il repose sur 4 types d'obligations :

Les obligations prudentielles demandées par le Régulateur (approche standard) :

Le coefficient réglementaire de liquidité à 1 mois doit être à tout moment supérieur à 100%.

Les obligations prudentielles formulées par Crédit Agricole S.A. (approche avancée) :

  • La Limite d'endettement à Court Terme (LCT) fixée par Crédit Agricole S.A. est respectée à tout moment ainsi que les seuils sur les différents composants de cette limite,

  • la limite en stress à 14 jours sur le risque encouru en situation de crise globale,

  • la limite en stress à 1 mois sur le risque encouru en situation de crise spécifique au Groupe Crédit Agricole (crise idiosyncratique),

  • la limite sur la concentration des échéances du refinancement Long Terme,

  • la limite sur le risque de prix de liquidité, qui permet de fixer une limite sur le risque de perte en PNB engendrée par l'impact d'une hausse du spread d'émission LT du Groupe sur une position de transformation en liquidité.

Les limites fixées par la Caisse Régionale :

Les limites fixées par la Caisse Régionale correspondent aux recommandations définies par le groupe Crédit Agricole S.A. :

  • Le Comité Financier de la Caisse Régionale sera alerté
  • si la sensibilité mesurée mensuellement en prix dépasse 5% du PNB.
  • lors de chaque dépassement quotidien de la limite CT,
  • lors de chaque dépassement mensuel de limite de concentration d'échéance.

  • Un calcul du Ratio Collecte/Crédit (RCC) et Déficit Crédit/Collecte (DCC) est réalisé mensuellement par la Caisse Régionale, et par Crédit Agricole S.A.

  • La Caisse Régionale veille à intégrer dans sa stratégie commerciale l'objectif de limiter la dégradation de son RCC. Toutefois, la Caisse Régionale ne se fixe pas de limite sur cet indicateur.

  • Toute décision d'investissement dans le portefeuille Fonds Propres prend en compte les impacts en matière de liquidité selon les règles prévues par le dispositif Groupe.

Les obligations liées aux besoins de consolidation du Groupe avec de respecter les obligations d'Organe Central :

Afin de permettre à Crédit Agricole S.A. d'établir des limites globales pour l'ensemble du Groupe Crédit Agricole, la Caisse Régionale transmet principalement via l'outil Pélican les éléments nécessaires à la consolidation du Risque de liquidité.

Le suivi

Il repose sur 4 types d'obligations :

Les obligations prudentielles demandées par le Régulateur :

La Caisse Régionale et/ou Crédit Agricole S.A. se sont dotées de dispositifs permettant de s'assurer en permanence du respect des procédures et limites fixées, de procéder à l'analyse des causes du non respect des procédures et limites (article 34 a) et b) du règlement 97-02 modifié du CRBF).

Les obligations prudentielles formulées par Crédit Agricole S.A.

Le suivi de ces limites se fait selon le système de reporting adapté à la fréquence de calcul de leurs consommations, selon les recommandations de Crédit Agricole S.A.

Les obligations fixées par la Caisse Régionale :

  • d'une part l'utilisation de la Limite CT : un suivi quotidien de la liquidité Court Terme est réalisé par le Middle Office Trésorerie avec transmission d'un reporting au Directeur Financier, au Responsable du Secteur Finances, au trésorier et au RCPR. Ce suivi permet d'analyser régulièrement l'évolution des besoins de refinancements et les conditions de marché ; sur la base de ces informations, des opérations de refinancement sont réalisées dans le cadre des délégations,

  • d'autre part, la Caisse Régionale présente lors de chaque Comité Financier une synthèse sur le respect des Limites et l'évolution du Déficit Crédit / Collecte sur le mois. Le Comité Financier associe le Directeur Général, le Directeur Adjoint, la Direction Financière et la Trésorerie, et le Responsable du Pôle Gestion Financière, le Middle Office Trésorerie et le RCPR. Il valide les opérations de refinancement à mettre en œuvre.

  • Et enfin, ces éléments sont portés à la connaissance du Conseil d'Administration au moins 2 fois par an.

Les obligations liées aux besoins de consolidation du Groupe afin de respecter les obligations d'Organe Central :

Afin de permettre à Crédit Agricole S.A. d'effectuer le suivi du risque de liquidité pour l'ensemble du Groupe Crédit Agricole, la Caisse Régionale lui transmet les éléments nécessaires à la consolidation.

Ces informations sont transmises à minima mensuellement essentiellement par l'intermédiaire de l'outil PELICAN (outil validé par Crédit Agricole S.A.).

Exposition de la Caisse Régionale

Coefficient de liquidité

Le Coefficient de Liquidité, qui mesure le rapport entre les liquidités et les exigibilités à un mois, s'établit à 163 % (en cours de validation par Crédit Agricole S.A.) en juin 2011, pour une norme minimale à 100 %.

Limite court terme

Au 30 juin 2011, la Caisse Régionale respecte la limite court terme fixée à 606 millions d'euros.

Concentration des échéances du refinancement long terme

Au 30 juin 2011, la Caisse Régionale respecte la limite fixée à 2,5 % des encours de crédits par semestre.

Risque de prix de liquidité

Au 30 juin 2011, la Caisse Régionale respecte la

POLITIQUE DE COUVERTURE

La gestion du risque de taux d'intérêt global vise à concilier les trois approches ci-dessous :

Couverture de juste valeur (Fair Value Hedge)

Les couvertures de juste valeur modifient le risque de variations de juste valeur d'un instrument à taux fixe causées par des changements de taux d'intérêts. Ces couvertures transforment des actifs ou des passifs à taux fixe en éléments à taux variables. Les couvertures de juste valeur comprennent notamment la couverture de prêts, de titres, de dépôts et de dettes subordonnées à taux fixe.

En Fair Value Hedge, la Caisse Régionale a classé en micro-couverture :

  • les swaps sur crédits structurés sur crédits clientèles, - un swap sur émission de TSR

En Fair Value Hedge, la Caisse Régionale a classé en macro-couverture :

LE RISQUE OPERATIONNEL

Le risque opérationnel correspond au risque de perte résultant de l'inadéquation ou de la défaillance des processus internes, des personnes, des systèmes ou d'évènements extérieurs, risque juridique inclus mais risque stratégique et de réputation exclus.

Objectif et politique du risque opérationnel

Le dispositif de gestion des risques opérationnels, décliné dans les entités du Groupe, comprend les composantes suivantes, communes à l'ensemble du Groupe :

  • gouvernance de la fonction gestion des risques opérationnels : supervision du dispositif par la Direction Générale (via le Comité des risques opérationnels ou le volet risques opérationnels du Comité de contrôle interne), rôles des Responsables des Contrôles Permanents et des Risques (Crédit Agricole S.A. et entités) en matière d'animation du dispositif et de synthèse, responsabilités des entités dans la maîtrise de leurs risques (par l'intermédiaire du réseau des Managers des Risques Opérationnels),
  • collecte des pertes opérationnelles et remontée des alertes pour les incidents significatifs, avec une consolidation dans une base de données permettant la mesure et le suivi du coût du risque,
  • identification et évaluation qualitative des risques à travers des cartographies, complétées par la mise en place d'indicateurs permettant la surveillance des processus les plus sensibles,
  • calcul et allocation des fonds propres réglementaires au titre des risques opérationnels au niveau consolidé et au niveau entité,
  • réalisation périodique d'un tableau de bord des risques opérationnels au niveau entité, complété par une synthèse Groupe.

  • les swaps relatifs à la couverture du risque de taux.

Couverture de flux de trésorerie (Cash Flow Hedge)

Les couvertures de flux de trésorerie modifient notamment le risque inhérent à la variabilité des flux de trésorerie liés à des instruments portant intérêts à taux variable. Les couvertures de flux de trésorerie comprennent notamment les couvertures de prêts et de dépôts à taux variable.

La Caisse Régionale n'a aucun swap classé en Cash Flow Hedge.

Couverture de l'investissement net en devise (Net Investment Hedge)

Au 30 juin 2011, la Caisse Régionale n'a pas documenté de relations de couverture d'investissement net en devise.

Gestion du risque : organisation, dispositif de surveillance

L'organisation de la gestion des risques opérationnels s'intègre dans l'organisation globale de la ligne métier Risques et Contrôles Permanents du Groupe : le responsable des risques opérationnels de la Caisse Régionale est rattaché au RCPR (Responsable des Risques et Contrôles Permanents) de la Caisse Régionale.

Le Management du Risque Opérationnel rapporte régulièrement sur son activité et sur le niveau d'exposition au risque dans le cadre du Comité de Pilotage Bâle II réuni trimestriellement dont la Présidence est assurée par le Directeur Adjoint de la Caisse Régionale. Le Management du Risque Opérationnel intervient ponctuellement auprès des Comités de Contrôle Interne et de Direction.

L'organe exécutif est par ailleurs informé mensuellement par un tableau de bord après intégration des dernières collectes des incidents et pertes avérés du risque opérationnel dans le cadre du dispositif de recensement de la Caisse Régionale. Le contrôle périodique et les contrôleurs du deuxième degré de deuxième niveau sont destinataires de ces informations.

L'organe délibérant est informé trimestriellement sur l'évolution du coût du risque et les événements marquants du dispositif.

Le dispositif de gestion du risque opérationnel couvre intégralement le périmètre opérationnel et fonctionnel de la Caisse Régionale. Les entités du périmètre prudentiel consolidé (Caisses Locales et Morbihan Gestion) sont pleinement intégrées dans le dispositif de gestion de la Caisse Régionale. Les GIE ATLANTICA, GIE ATTICA et SNC CA TITRES sont dotés de leurs propres

dispositifs de gestion et de surveillance. Le déploiement d'un dispositif au sein des autres filiales entrant dans le périmètre de contrôle interne de la Caisse Régionale est en cours de mise en œuvre selon le calendrier et les recommandations émis par Crédit Agricole S.A..

Le tableau de bord produit mensuellement par le Management du Risque Opérationnel permet la mise sous surveillance des processus et risques les plus coûteux. L'état décrit la nature des risques dans ses composantes Bâloises, par domaine d'activités et types de conséquences financières. Il recense les causes de risques et mentionne les principaux indicateurs de suivi dans le cadre des limites de risques arrêtées par l'organe exécutif. Le cas échéant, il décrit les plans d'actions correctrices et les alertes émises.

Au cours de l'année 2011, une nouvelle campagne d'analyse des scénarii majeurs dans le domaine des risques opérationnels a débuté en mai 2011 et doit se terminer en novembre 2011.

La campagne de cartographie des risques 2010 s'est achevée le 31 mars 2011.

Au cours de l'année 2011, la Caisse Régionale a d'une part mis en œuvre des formations à destination de ses déclarants et des responsables d'unité et de service nouvellement nommés afin de garantir la fiabilité de l'exhaustivité de la collecte et d'autre part réalisé un rappel des procédures concernant les PSEE (Prestations de Services Essentielles Externalisées).

Un nouvel outil de collecte des risques opérationnels, appelé OLIMPI@net, a été mis en place au cours du mois de juin 2011. Crédit Agricole S.A. prévoit de lancer la campagne de cartographie 2011 dans le courant de l'année.

Méthodologie

La méthode AMA de calcul des fonds propres au titre du risque opérationnel a pour objectifs principaux :

  • d'inciter à une meilleure maîtrise du coût du risque opérationnel ainsi qu'à la prévention des risques exceptionnels,
  • de déterminer le niveau de fonds propres correspondant aux risques mesurés, pouvant se situer en deçà de la méthode standard,
  • de favoriser l'amélioration de la qualité des contrôles permanents dans le cadre du suivi de plans d'actions.

Les dispositifs Groupe mis en place dans la Caisse Régionale visent à respecter l'ensemble des critères qualitatifs (intégration de la mesure des risques dans la gestion quotidienne, indépendance de la fonction risques, déclaration périodique des expositions au risque opérationnel, …) et des critères quantitatifs Bâle II (intervalle de confiance de 99,9 % sur une période d'un an ; prise en compte des données internes, des données externes, d'analyses de scenarii et de facteurs reflétant l'environnement ; prise en compte des facteurs de risque influençant la distribution statistique, …).

Le modèle AMA de calcul des fonds propres repose sur un modèle actuariel de type « lost distribution approach » qui est unique au sein du Groupe. L'allocation du capital de la Caisse Régionale est prise en charge par celle-ci à partir de principes définis au niveau national.

Les principes qui ont gouverné la conception et la mise au point du modèle sont les suivants :

  • intégration dans la politique de risques,
  • pragmatisme, la méthodologie devant s'adapter aux réalités opérationnelles,
  • caractère pédagogique, de manière à favoriser l'appropriation par la Direction Générale et les métiers,

  • robustesse : capacité du modèle à donner des estimations réalistes et stables d'un exercice à l'autre. Ce modèle a été régulièrement validé par le Comité des normes et méthodologies du Groupe Crédit Agricole, présidé par le Directeur des Risques et Contrôles Permanents Groupe.

Assurance et couverture des risques opérationnels

La Caisse Régionale du Morbihan a souscrit, auprès de CAMCA, aux polices d'assurances suivantes dans la perspective d'une protection de bilan et du compte de résultat :

Assurance automobile mission collaborateurs

Objet du contrat : garantir les véhicules utilisés par les employés de la Caisse Régionale du Morbihan et de ses filiales au cours de leurs déplacements professionnels (véhicules n'appartenant pas à la Caisse Régionale du Morbihan).

Nature des garanties : couverture des dommages causés à autrui, dommages tous accidents, incendie, vol, bris de glace, défense civile/pénale et recours. Franchise : néant.

Assurance automobile flotte

Objet du contrat : garantir les véhicules appartenant à la Caisse Régionale du Morbihan ou dont elle a la garde, utilisés pour les besoins privés et/ou professionnels des conducteurs autorisés.

Nature des garanties : couverture des dommages causés à autrui, dommages tous accidents, incendie, vol, bris de glace, défense civile/pénale et recours. Franchise : néant.

Assurance individuelle accident agression

Objet du contrat : garantir les accidents résultant des faits d'agression, d'attentat et de hold-up causés au personnel de la Caisse Régionale du Morbihan et à toute personne se trouvant dans un point de vente ou à proximité immédiate au moment des faits.

Nature des garanties : couverture des décès accidentels, infirmités permanentes totales ou partielles et frais médicaux.

Franchise : néant.

Assurance responsabilité civile exploitation

Objet du contrat : garantir les responsabilités pouvant incomber à la Caisse Régionale du Morbihan (par son propre fait ou en tant que commettant du fait de ses préposés permanents ou occasionnels) en raison des dommages corporels (sans franchise), matériels et immatériels causés à autrui par le fait de l'exploitation de l'entreprise, atteinte à l'environnement (franchise : 762 €).

Assurance tous risques machines

Objet du contrat : garantir l'indemnisation du préjudice subi par la Caisse Régionale du Morbihan à raison des pertes matérielles directes ou des dommages matériels causés aux matériels destinés au traitement de l'information, matériels d'alimentation électrique/de protection et de climatisation, automates bancaires, matériel bureautique et autres machines dont la Caisse Régionale du Morbihan a la jouissance. Franchise générale : 3 830,04 €.

Assurance pertes financières

Objet du contrat : indemnisation des préjudices financiers subis par la CRCAM consécutivement à la survenance de dommages sur les biens garantis et indemnisables au titre des contrats multirisques bureaux et tous risques machines. Franchise absolue : un pour mille du PNB annuel (234 244,67 € /sinistre).

Assurance multirisques bureaux

Objet du contrat : garantir les immeubles, meubles, machines et matériels nécessaires au fonctionnement des immeubles ou à l'activité de la Caisse Régionale du Morbihan, agissant en sa qualité de propriétaire, locataire, occupant ou non occupant, contre les dommages matériels subis à l'occasion d'un incendie, d'une explosion, de dommages électriques, d'un dégât des eaux, d'un bris de glace, d'un vol ou de détériorations consécutives.

Franchise générale : 15 fois l'indice de la FFB (1 771,17 €).

Assurance globale de banque

Objet du contrat : garantir à la Caisse Régionale du Morbihan l'indemnisation de la perte pécuniaire qui pourrait résulter :

  • d'un détournement ou d'une escroquerie,
  • du vol, de la destruction ou de la détérioration des biens déposés par les clients dans les compartiments mis à leur disposition,
  • du vol, de la destruction ou de la détérioration de valeurs,

  • du vol et de la détérioration du matériel de sécurité,

  • de la perte des valeurs entreposées dans un DAB consécutive à un hold-up, un cambriolage, un incendie ou un dégât des eaux.

Franchises différenciées selon la nature des garanties mises en cause.

Assurance responsabilité professionnelle

Objet du contrat : garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue à l'égard d'autrui par :

  • les administrateurs et dirigeants sociaux de la Caisse Régionale du Morbihan et de ses filiales, dans l'exercice de leur mandat et pouvant aboutir à une sanction civile à titre personnel,
  • la Caisse Régionale du Morbihan, dans le cadre de son activité professionnelle.

Franchise : 632 000 €.

Assurance responsabilité civile courtage

Objet du contrat : garantir les conséquences pécuniaires que la Caisse Régionale du Morbihan peut encourir au titre de sa responsabilité civile professionnelle, délictuelle ou contractuelle, en raison de ses activités de courtage d'assurance, conseil en assurance et conseil en gestion des risques. Franchise minimum : 1 520 €.

V. CERTIFICATS COOPERATIFS D'ASSOCIES ET D'INVESTISSEMENT

NOTATIONS

Les notes du Crédit Agricole du Morbihan sont les suivantes pour 2011 :

Standard and Poors-Adef Moody's
émissions à court terme A 1 P1
émissions à moyen et long terme A + Aa1
émissions
à
moyen
et
long
terme
subordonnées
A Aa2

Cette notation traduit la solidité financière du Crédit Agricole du Morbihan accentuée par son appartenance au Groupe Crédit Agricole.

LES CERTIFICATS COOPERATIFS D'ASSOCIES

Nombre de titres, rémunération et rendement

En fin d'année 2001, la Caisse Régionale du Morbihan a émis 876 760 Certificats Coopératifs d'Associés, souscrits en totalité par Crédit Agricole S.A. au prix unitaire de 67,6 euros (dont 15,25 euros de nominal). Les CCA représentent 16,26 % des titres totaux constitutifs du capital social de la Caisse Régionale du Morbihan (Parts sociales, CCI et CCA).

Pour 2010, il a été versé un dividende de 3,04 euros par titre. Sur le cours d'émission de 67,6 euros, cette rémunération correspond à un rendement de 4,50 %.

LE CERTIFICAT COOPERATIF D'INVESTISSEMENT

Nombre de titres et échanges

A l'issue des trois émissions (1988-1991-1994), la Caisse Régionale comptait 1 796 694 Certificats Coopératifs d'Investissement. Consécutivement à l'annulation, fin 2010, des Certificats Coopératifs d'Investissement achetés dans le cadre du programme de rachat le nombre de Certificats Coopératifs

d'Investissement ressort à 1 757 416, représentant 32,60 % des titres constitutifs du capital social au 30 juin 2011.

En 2011, le nombre de CCI échangés a été de 76 035, soit une moyenne de 599 titres par séance de bourse, et des capitaux échangés de 3 812 milliers d'euros.

Cotation et capitalisation boursière

Au cours de l'année 2011, le cours du Certificat Coopératif d'Investissement est passé de 46,80 euros le 31 décembre 2010 à 49,00 euros le 30 juin 2011, soit une hausse de +4,7 %.

Le cours le plus haut de l'année s'est élevé à 54,20 euros le 11 mai et le cours le plus bas s'est établi à 46,50 euros le 3 janvier.

Dividende, rendement et PER

Pour l'exercice 2010, il a été versé un dividende de 3,04 euros par titre.

Sur le cours au 31 décembre 2010, le PER (rapport cours boursier du 31 décembre / bénéfice par action) ressort à 4,62.

Le cours moyen de l'année 2011 s'établit à 50,41 euros, contre 47,13 euros en 2010.

Sur le cours de clôture à 49,00 euros, la capitalisation boursière des CCI du Crédit Agricole du Morbihan se situe à environ 88 millions d'euros. Avec un actif net comptable social à 135,2 euros par titre, le cours ne valorise la Caisse Régionale qu'à 0,36 fois.

Le rendement servi par titre, calculé sur le cours au 31 décembre 2010, a été de 6,50 % en 2010 contre 6,10% en 2009.

INFORMATIONS RELATIVES A L'UTILISATION DU PROGRAMME DE RACHAT CCI EN APPLICATION DES ARTICLES L.225-209 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE ET DU REGLEMENT DE LA COMMISSION EUROPEENNE DU 22 DECEMBRE 2003

Animation du marché des Certificats Coopératifs d'Investissement

Au titre du contrat de liquidité confié par la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Morbihan à CA Chevreux, les nombres de titres suivants figuraient au compte de liquidité :

  • au 31 décembre 2008 : 13 059 titres pour 326 475,01 euros,
  • au 31 décembre 2009 : 11 600 titres pour 490 680,00 euros,

Programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement en vue d'annulation

Conformément aux résolutions des Assemblées Générale et Extraordinaire des 27 mars 2009 et 26 mars 2010, la Caisse Régionale a mis en œuvre, à compter du 9 novembre 2009, le programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement.

Conformément à la décision de son Conseil d'Administration en date du 17 décembre 2010, la Caisse Régionale a fait procéder à l'annulation des Certificats Coopératifs d'Investissement acquis entre le 9 novembre 2009 et le 31 octobre 2010, soit 39 278

Déclaration des opérations réalisées sur les Certificats Coopératifs d'Investissement

Conformément à l'article L 225-211 du Code de Commerce, le Conseil d'Administration porte à la connaissance de l'Assemblée Générale les informations ci-dessous concernant l'utilisation du programme de rachat de Certificats Coopératifs d'Investissement pour la période du 1er janvier au 30 juin 2011.

émis) pour 534 502,80 euros. - Au 30 juin 2011 : 10 624 titres (soit 0,60% du nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement

  • au 31 décembre 2010 : 11 421 titres (soit 0,65% du nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement

émis) pour 520 576,00 euros. Le nombre de CCI achetés ressort à 3 755 titres pour un cours moyen de 49,84 €. Le nombre de CCI vendus ressort à 4 552 titres pour un cours moyen de 50,76 €.

titres (soit 2,19% du nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement émis) diminuant ainsi ses capitaux propres pour un montant total de 1 807,0 milliers d'euros.

A l'issue de cette annulation le nombre de CCI émis s'élève à 1 757 416.

Au 30 juin 2011, la Caisse Régionale détient 17 867 titres (soit 1,02% du nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement émis) pour un montant total de 886 milliers d'euros.

Les opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat ont été destinées :

  • à animer le marché du titre dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charge de l'AFEI
  • à annuler les titres rachetés par voie de réduction de capital.
Déclaration par l'émetteur des opérations réalisées sur ses propres titres
du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011
Nombre de CCI inscrits au nom de la Caisse Régionale au 31/12/2010 15 394
Dont objectif d'animation du marché dans le cadre du contrat de liquidité 11 421
Dont objectif d'annulation 3 973
Nombre de CCI achetés au cours de l'exercice 2011 17 649
Dont objectif d'animation du marché dans le cadre du contrat de liquidité 3 755
Dont objectif d'annulation 13 894
Volume des CCI effectivement utilisés à la réalisation de l'objectif poursuivi 22 201
Contrat de liquidité 8 307
Annulation 13 894
Nombre de CCI éventuellement réalloués à d'autres objectifs 0
Cours moyen d'achat des CCI acquis en 2011 50,26 €
Valeur des CCI acquis en 2011 évalués au cours d'achat 887 077,23 €
Montant des frais de négociation 0
Nombre de titres cédés au cours de l'exercice 2011 4 552
Dont objectif d'animation du marché dans le cadre du contrat de liquidité 4 552
Cours moyen des CCI cédés en 2011 50,76 €
Nombre de titres annulés au cours de l'exercice 2011 0
Nombre de CCI inscrits au nom de la Caisse Régionale au 30/06/2011 28 491
Valeur nette comptable unitaire de l'action
CCI acquis dans le cadre du contrat de liquidité 49,84 €
CCI acquis en vue de leur annulation 50,38 €
Valeur nette comptable globale des CCI 1 201 540,76 €
Valeur nominale du CCI 15,25
Pourcentage du capital social détenu par la Caisse Régionale au 30/06/2011 1,46%

VI. PERSPECTIVES 2011

Les résultats d'activités et financiers du premier semestre sont conformes aux prévisions 2011, dernière année du plan moyen terme « Morbihan 2009-2011 ». 2011 est l'année de construction d'un Projet d'Entreprise qui orientera les activités du Crédit Agricole du Morbihan, au service de sa clientèle et des acteurs économiques du département, pour les 5 prochaines années.

Comptes consolidés intermédiaires Résumés au 30 juin 2011

(ayant fait l'objet d'un examen limité)

Examinés par le Conseil d'Administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan en date du 29 juillet 2011

CADRE GENERAL

Présentation juridique du Crédit Agricole du Morbihan

Registre du commerce et des sociétés : Vannes Numéro de Siret : 777 903 816 00026 NAF : 6419Z

Dénomination : Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan Adresse : Avenue de Kéranguen 56956 Vannes Cedex 9 Siège social : Avenue de Kéranguen 56956 Vannes Cedex 9

La Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan est une société coopérative à capital variable régie par le Livre V du Code monétaire et financier et la loi bancaire du 24 janvier 1984 relative au contrôle et à l'activité des établissements de crédit.

Sont rattachées à la Caisse Régionale du Morbihan, 45 Caisses Locales qui constituent des unités distinctes avec une vie juridique propre. Les comptes individuels sont représentatifs des comptes de la Caisse Régionale seule, tandis que les comptes consolidés, selon la méthode de l'entité consolidante, intègrent également les comptes des Caisses Locales, ainsi que ceux d'un Fonds dédié constitué en mars 2008.

De par la loi bancaire, la Caisse Régionale du Morbihan est un établissement de crédit avec les compétences bancaires et commerciales que cela entraîne. Elle est soumise à la réglementation bancaire.

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

COMPTE DE RESULTAT

(En milliers d'euros) Notes 30/06/11 31/12/10 30/06/10
Intérêts et produits assimilés
Intérêts et charges assimilées
3.1
3.1
159 390
-90 743
301 355
-178 574
148 879
-86 098
Commissions (produits) 3.2 60 809 119 273 61 713
Commissions (charges) 3.2 -9 392 -19 867 -10 026
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste
valeur par résultat
3.3 -613 58 -8 715
Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la
vente
3.4-5.2 15 880 17 628 15 691
Produits des autres activités 3.5 589 3 054 1 736
Charges des autres activités 3.5 -680 -3 049 -770
Produit net bancaire 135 240 239 878 122 410
Charges générales d'exploitation 3.6 -65 182 -125 367 -63 020
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des
immobilisations incorporelles et corporelles
3.7 -1 600 -3 500 -1 568
Résultat brut d'exploitation 68 458 111 011 57 822
Coût du risque 3.8 -16 604 -26 612 -17 843
Résultat d'exploitation 51 854 84 399 39 979
Gains ou pertes nets sur autres actifs 3.9 80 200 331
Résultat avant impôt 51 934 84 599 40 310
Impôts sur les bénéfices 3.10 -12 730 -25 775 -10 487
Résultat net 39 204 58 824 29 823
Intérêts minoritaires / / /
Résultat net-part du Groupe 39 204 58 824 29 823

RESULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES

(En milliers d'euros) Notes 30/06/11 31/12/10 30/06/10
Résultat net part du Groupe 39 204 58 824 29 823
Gains et pertes sur écarts de conversion
Gains et pertes sur actifs disponibles à la vente
Gains et pertes sur instruments dérivés de couverture
/
-1 927
18
/
-3 438
-18
/
-4 162
/
Gains et pertes actuariels sur avantages post emploi
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres
part
du
Groupe,
hors
entités
mises
en
équivalence
Quote-part gains et pertes comptabilisés directement en
/
-1 909
/
-107
-3 563
/
/
-4 162
/
capitaux propres sur entités mises en équivalence
Total des gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres part du Groupe
3.11 -1 909 -3 563 -4 162
Résultat
net
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gains
et
pertes
comptabilisés
directement en capitaux propres part du Groupe
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en
37 295
/
55 261
/
25 661
/
capitaux propres part des minoritaires
Résultat
net
et
gains
et
pertes
comptabilisés
directement en capitaux propres
37 295 55 261 25 661

Les montants sont présentés nets d'impôts.

BILAN ACTIF

(En milliers d'euros) Notes 30/06/11 31/12/10
Caisse, banques centrales 22 718 22 684
Actifs financiers à la juste valeur par résultat 5.1 32 995 42 304
Instruments dérivés de couverture 9 733 6 225
Actifs financiers disponibles à la vente 5.2 – 5.4 594 209 562 478
Prêts et créances sur les établissements de crédit 5.3 – 5.4 321 146 307 044
Prêts et créances sur la clientèle 5.3 – 5.4 6 856 288 6 708 893
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 6 659 12 715
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance / /
Actifs d'impôts courants et différés 29 193 43 255
Comptes de régularisation et actifs divers 107 866 120 643
Immeubles de placement 5.7 1 492 1 605
Immobilisations corporelles 5.8 50 023 49 091
Immobilisations incorporelles 5.8 645 656
Total de l'Actif 8 032 967 7 877 593

BILAN PASSIF

(En milliers d'euros) Notes 30/06/11 31/12/10
Banques centrales / /
Passifs financiers à la juste valeur par résultat 5.1 241 175 252 261
Instruments dérivés de couverture 22 493 25 244
Dettes envers les établissements de crédit 5.5 4 677 824 4 383 957
Dettes envers la clientèle 5.5 1 660 605 1 635 604
Dettes représentées par un titre 5.6 290 975 429 864
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux / /
Passifs d'impôts courants et différés 117 17 806
Comptes de régularisation et passifs divers 110 003 135 743
Provisions 5.9 21 125 21 903
Dettes subordonnées 5.6 135 096 134 952
Total Dettes 7 159 413 7 037 334
Capitaux Propres 873 554 840 259
Capitaux propres – part du Groupe
Capital et réserves liées
873 544
191 670
840 249
186 187
Réserves consolidées 621 325 571 984
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres
21 345 23 254
Résultat de l'exercice 39 204 58 824
Intérêts minoritaires 10 10
Total du Passif 8 032 967 7 877 593

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

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4

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Le tableau des flux de trésorerie est présenté selon le modèle de la méthode indirecte.

Les activités opérationnelles sont représentatives des activités génératrices de produits de la Caisse Régionale du Morbihan y compris les actifs recensés dans le portefeuille de placements détenus jusqu'à l'échéance.

Les flux d'impôts sont présentés en totalité avec les activités opérationnelles.

Les activités d'investissement représentent les flux de trésorerie pour l'acquisition et la cession de participations dans les entreprises consolidées et non consolidées, et des immobilisations corporelles et incorporelles. Les titres de participation stratégiques inscrits dans le portefeuille "actifs financiers disponibles à la vente" sont compris dans ce compartiment.

Les activités de financement résultent des changements liés aux opérations de structure financière concernant les capitaux propres et les emprunts à long terme.

La notion de trésorerie nette comprend la caisse, les créances et dettes auprès des banques centrales, ainsi que les comptes (actif et passif) et prêts à vue auprès des établissements de crédit.

(En milliers d'euros ) er
1
semestre
2011
er
1
semestre
2010
2010
Résultat avant impôts 51 934 40 310 84 599
Dotations
nettes
aux
amortissements
et
aux
dépréciations
des
immobilisations corporelles et incorporelles
1 634 1 595 3 561
Dépréciation des écarts d'acquisition et des autres immobilisations / / /
Dotations nettes aux dépréciations et aux provisions 14 635 17 524 24 480
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence / / /
Résultat net des activités d'investissement -67 -702 -1 071
Résultat net des activités de financement 3 284 3 358 6 695
Autres mouvements -336 -16 329 -1 891
Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant
impôts et des autres ajustements
19 150 5 446 32 134
Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit 334 386 213 690 329 298
Flux liés aux opérations avec la clientèle -138 083 -142 872 -209 437
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers (1) -140 080 -277 618 -463 031
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs disponibles à la vente -34 614 10 674 26 505
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs détenus à échéance (2) / 3 404 7 106
Flux liés aux autres opérations affectant des immeubles de placement 79 -752 -771
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs non financiers -12 250 557 19 506
Impôts versés -15 904 -21 617 -23 421
Diminution/augmentation nette des actifs et passifs provenant des
activités opérationnelles
-6 466 -214 534 -314 245
TOTAL flux net de trésorerie généré par l'activité OPERATIONNELLE 64 618 -168 778 -197 512
Flux liés aux participations non consolidées (3) -404 -8 017 -7 589
Flux liés aux filiales / / /
Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -2 441 -4 256 -6 457
TOTAL flux net de trésorerie lié aux opérations d'INVESTISSEMENT -2 845 -12 273 -14 046
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires (4) -3 327 10 954 20 239
Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement (5) -3 791 -12 010 -14 779
TOTAL flux net de trésorerie lié aux opérations de FINANCEMENT -7 118 -1 056 5 460
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de
trésorerie
/ / /
Augmentation/diminution nette de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie
54 665 -182 107 -206 098
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 45 746 251 844 251 844
Solde net des comptes de caisse et banques centrales (6) 22 656 23 790 23 790
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de
crédit (7)
23 090 228 054 228 054
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 100 401 69 737 45 746
Solde net des comptes de caisse et banques centrales (6) 22 699 23 550 22 656
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de
crédit (7)
77 702 46 187 23 090
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE 54 655 -182 107 -206 098

(1) Au cours du 1er semestre 2011, la Caisse Régionale a émis des certificats de dépôts négociables interbancaires couvrant des échéances pour un montant net de -144 millions d'euros, contre -299 millions au 1er semestre 2010.

(2) Au cours de l'exercice 2010, les émetteurs Groupama et AXA ont choisi d'exercer l'option prévue au contrat de remboursement par anticipation des TSR détenus par la Caisse Régionale. Celle-ci a effectué cette opération conformément à la possibilité offerte par la norme IFRS 39 sur les titres détenus jusqu'à l'échéance.

(3) Au cours du 1er semestre 2010, la Caisse Régionale a procédé à la libération intégrale du capital social de la SCI de Keranguen et de Uni-Expansion Ouest pour un montant respectif de 5 990 milliers d'euros et 2 508 milliers d'euros.

(4) Le flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires comprend le paiement des dividendes versés par la Caisse Régionale :

  • le paiement des dividendes 2010 versés par la Caisse Régionale aux Certificats Coopératifs d'Investissement pour 5 343 milliers d'euros,

  • le paiement des dividendes 2010 versés par la Caisse Régionale aux Certificats Coopératifs d'Associés pour 2 665 milliers d'euros,

Il inclut en outre la variation au cours du 1er semestre 2011 et de l'exercice 2010 du capital social des Caisses Locales pour respectivement 6 156 milliers d'euros et 28 626 milliers d'euros faisant suite à des souscriptions de parts sociales auprès de la clientèle dans le cadre du programme d'émission des parts sociales validé par l'AMF le 07 mai 2010.

(5) Au cours de l'exercice 2010 les échéances de dettes subordonnées s'élèvent à 8 000 milliers d'euros.

(6) Cette ligne est composée du solde net des postes « caisses et banques centrales », hors intérêts courus.

(7) Cette ligne est composée du solde des postes « Comptes ordinaires débiteurs sains » et « comptes et prêts au jour le jour sains » tel que détaillés en note 5.3 et des postes « Comptes ordinaires créditeurs et comptes et emprunts au jour le jour » tel que détaillés en note 5.5 (hors intérêts courus et y compris opérations internes au Crédit Agricole).

NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES

1. Principes et méthodes applicables dans le Groupe, jugements et estimations utilisées

Les comptes consolidés intermédiaires résumés de la Caisse Régionale du Morbihan au 30 juin 2011 ont été préparés et sont présentés en conformité avec la norme IAS 34 relative à l'information financière intermédiaire, qui définit le contenu minimum de l'information, et qui identifie les principes de comptabilisation et d'évaluation devant être appliqués à un rapport financier intermédiaire.

Les normes et interprétations utilisées pour la préparation des comptes consolidés intermédiaires résumés sont identiques à celles utilisées par le groupe Crédit Agricole pour l'élaboration des comptes consolidés au 31 décembre 2010 établis, en application du règlement CE n° 1606/2002, conformément aux normes IAS/IFRS et aux interprétations IFRIC telles qu'adoptées par l'Union européenne (version dite « carve out »), en utilisant donc certaines dérogations dans l'application de la norme IAS39 pour la comptabilité de macro-couverture.

Par rapport aux états financiers présentés au 30 juin 2010, le Groupe enregistre dorénavant les écarts actuariels relatifs aux régimes à prestations définies postérieurs à l'emploi dans les autres éléments du résultat global. Il s'agit d'un changement d'option comptable dans le cadre de la mise en œuvre de la norme IAS19 qui a été appliqué pour la première fois dans les états financiers établis au 31 décembre 2010 Ce changement de méthode comptable n'a pas eu d'impact significatif sur la présentation des états financiers en 2010. En conséquence, l'impact sur les états financiers intermédiaires établis au 30 juin 2010 ne fait pas l'objet d'une communication spécifique.

Ces normes et interprétations ont été complétées par les dispositions des normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne au 30 juin 2011 et dont l'application est obligatoire pour la première fois sur l'exercice 2011. Celles-ci portent sur :

  • l'amendement annuel visant à améliorer la norme IFRS 5, issu du règlement du 23 janvier 2009 (CE n° 70-2009), relatif aux filiales faisant l'objet d'un plan de vente entraînant la perte de contrôle, et l'amendement de la norme IFRS 1 qui en découle ;
  • la révision de la norme IAS 27 issue du règlement du 3 juin 2009 (CE n° 494/2009), relative aux états financiers consolidés et individuels ;

  • la révision de la norme IFRS 3 issue du règlement du 3 juin 2009 (CE n° 495/2009), relative aux regroupements d'entreprises ;

  • l'amendement de la norme IAS 39, issu du règlement du 15 septembre 2009 (CE n° 839/2009), relatif aux éléments éligibles à la couverture et qui apporte notamment des clarifications quant à l'application de la comptabilité de couverture à la composante inflation des instruments financiers ;
  • la révision de la norme IFRS 1 issue du règlement du 25 novembre 2009 (CE n° 1136/2009) et l'amendement issu du règlement du 23 juin 2010 (UE n°550/2010), relatifs à la première adoption des normes internationales ;
  • Les amendement annuels visant à améliorer et clarifier 10 normes et 2 interprétations et issus du règlement du 23 mars 2010 (UE n°243/2010) ;
  • l'amendement de la norme IFRS 2, issu du règlement du 23 mars 2010 (UE n° 244/2010), relative aux paiements fondés sur des actions et qui incorpore en s'y substituant les interprétations IFRIC 8 et IFRIC 11 ;
  • l'interprétation IFRIC 12 issue du règlement du 25 mars 2009 (CE n° 254/2009), relative aux accords de concession de services, et qui ne concerne pas les activités du Groupe ;
  • l'interprétation IFRIC 16 issue du règlement du 4 juin 2009 (CE n° 460/2009), relative aux couvertures d'un investissement net dans une activité à l'étranger ;
  • l'interprétation IFRIC 15 issue du règlement du 22 juillet 2009 (CE n° 636/2009), relative aux contrats de construction de biens immobiliers traités dans les normes IAS 11, contrats de construction, et IAS18, produits des activités ordinaires ;
  • l'interprétation IFRIC 17 issue du règlement du 26 novembre 2009 (CE n° 1142/2009), relative à la distribution d'actifs non monétaires aux propriétaires ;
  • l'interprétation IFRIC 18 issue du règlement du 27 novembre 2009 (CE n° 1164/2009), relative au transfert d'actifs provenant de clients, et qui ne concerne pas les activités du Groupe.
Normes, Amendements ou Interprétations Date de
publication par
l'Union
européenne
Date de 1ère
application
obligatoire :
exercices
ouverts à
compter du
Amendement de la norme IAS 32, relatif au classement des émissions de droits
de souscription d'actions
23 décembre 2009
(UE n° 1293/2009)
er janvier 2011
1
Amendement des normes IFRS 1, relatif à des exemptions de fournir des
informations comparatives sur les instruments financiers pour les premiers
adoptants.
30 juin 2010
(UE n° 574/2010)
er janvier 2011
1
Amendement de la norme IAS 24, relatif à l'information au titre des parties liées
sous forme d'organisme d'Etat.
19 juillet 2010
(UE 632/2010)
er janvier 2011
1
Amendement de l'interprétation IFRIC 14, relatif à la reconnaissance des actifs
de régimes à prestations définies.
19 juillet 2010
(UE 633/2010)
er janvier 2011
1
Interprétation d'IFRIC 19, relative à l'extinction de passifs financiers avec des
instruments de capitaux propres. Cet amendement sera appliqué pour la
première fois au 1er janvier 2011.
23 juillet 2010
(UE n° 662/2010)
er janvier 2011
1
Amendement portant améliorations annuelles (2008-2010) modifiant les normes
et interprétations suivantes : IFRS 1, IFRS 3, IFRS 7, IAS 1, IAS 27, IAS 34,
IFRIC 13.
18 février 2011
(UE n° 149/2011)
er janvier 2011
1

La Caisse Régionale du Morbihan n'attend pas d'effet significatif de ces applications sur son résultat et sa situation nette.

Les comptes consolidés intermédiaires résumés sont destinés à actualiser les informations fournies dans les comptes consolidés au 31 décembre 2010 de la Caisse Régionale du Morbihan et doivent être lus en complément de ces derniers. Aussi, seules les informations les plus significatives sur l'évolution de la situation financière et des performances de la Caisse Régionale du Morbihan sont reproduites dans ces comptes semestriels.

De par leur nature, les évaluations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés exigent la formulation d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes quant à leur réalisation dans le futur. Les estimations comptables qui nécessitent la formulation d'hypothèses sont utilisées principalement pour les évaluations réalisées pour les instruments financiers évalués à leur juste valeur, les participations non consolidées, les régimes de retraites et autres avantages sociaux futurs, les dépréciations durables de titres disponibles à la vente et détenus à maturité , les dépréciations de créances irrécouvrables, les provisions, la dépréciation des écarts d'acquisition et les actifs d'impôts différés.

- 42 -

2. Périmètre de consolidation-parties liées

Le périmètre de consolidation et ses évolutions est présenté de façon détaillée à la fin des notes annexes en note 10.

Sociétés nouvellement consolidées au 30 juin 2011

Il n'y a pas de société entrée dans le périmètre soit par création, soit du fait de leur acquisition ou d'un complément d'acquisition de leurs titres, soit du fait d'un franchissement du seuil de signification:

Sociétés sorties du périmètre au 30 juin 2011

Il n'y a pas de sortie de périmètre par rapport au 31 décembre 2010.

Principales opérations externes réalisées au cours du semestre

Néant

Les écarts d'acquisition

Néant

Parties liées

Les parties liées à la Caisse Régionale du Morbihan sont : les sociétés entrant dans le périmètre de consolidation, ainsi que les principaux dirigeants du groupe.

Les Caisses Locales détiennent dans la Caisse Régionale :

  • 2 756 691 parts sociales pour un montant de 42 040 milliers d'euros,
  • des comptes courants bloqués pour un montant de 2 176 milliers d'euros,

La Caisse Régionale du Morbihan inclut également depuis 2008 dans son périmètre de consolidation un Il n'y a pas d'évolution concernant le passage d'un palier à une consolidation en direct.

fonds dédié dénommé Morbihan Gestion. Ce fonds est consolidé selon la méthode de l'intégration globale avec un pourcentage de contrôle et d'intérêt de 99,99 %.

D'autre part, la Caisse Régionale du Morbihan a apporté en garantie au 30 juin 2011 à Crédit Agricole S.A. 1 596 millions d'euros de créances dans le cadre de la participation du groupe Crédit Agricole à différents mécanismes de refinancement. Le détail de ces opérations est donné en note 5.3.

3. Notes relatives au compte de résultat

(En milliers d'euros) 30/06/11 31/12/10 30/06/10
Sur opérations avec les établissements de crédit 483 1 099 612
Sur opérations internes au Crédit Agricole 8 494 16 633 8 510
Sur opérations avec la clientèle 141 721 274 620 136 895
Intérêts courus et échus sur actifs financiers disponibles à la vente / 1 /
Intérêts courus et échus sur actifs financiers détenus jusqu'à
l'échéance
/ 267 111
Intérêts courus et échus des instruments de couverture 8 692 8 735 2 751
Sur opérations de location-financement / / /
Autres intérêts et produits assimilés / / /
Produits d'intérêts (1) (2) 159 390 301 355 148 879
Sur opérations avec les établissements de crédit -2 -3 -2
Sur opérations internes au Crédit Agricole -58 217 -112 785 -54 128
Sur opérations avec la clientèle -11 457 -25 976 -13 571
Sur dettes représentées par un titre -2 037 -4 163 -2 164
Sur dettes subordonnées -3 225 -6 577 -3 299
Intérêts courus et échus des instruments de couverture -15 786 -29 021 -12 911
Sur opérations de location-financement / / /
Autres intérêts et charges assimilées -19 -49 -23
Charges d'intérêts -90 743 -178 574 -86 098

3.1. Produits et charges d'intérêts

(1) dont 2 124 milliers d'euros sur créances dépréciées individuellement au 30 juin 2011 contre 4 605 milliers d'euros au 31 décembre 2010 et 2 328 milliers d'euros au 30 juin 2010.

(2) dont 1 852 milliers d'euros correspondant à des rétrocessions de bonifications reçues de l'Etat notamment sur les prêts à taux zéro. Ce poste représentait 4 046 milliers d'euros au 31 décembre 2010 et 1 995 milliers d'euros au 30 juin 2010.

3.2. Commissions nettes

30/06/11 31/12/10
(En milliers d'euros) Produits Charges Net Produits Charges Net
Sur opérations avec les établissements de crédit 45 -1 44 123 -5 118
Sur opérations internes au Crédit Agricole 9 371 -5 600 3 771 22 641 -12 579 10 062
Sur opérations avec la clientèle 14 483 -362 14 121 27 706 -841 26 865
Sur opérations sur titres / -43 -43 / -65 -65
Sur opérations de change 32 / 32 72 / 72
Sur opérations sur instruments dérivés et autres
opérations de hors bilan
1 751 -399 1 352 3 351 -807 -2 544
Sur moyens de paiement et autres prestations de
services bancaires et financiers
33 989 -2 951 31 038 63 169 -5 548 57 621
Gestion d'OPCVM, fiducie et activités analogues 1 138 -36 1 102 2 211 -22 2 189
Produits nets des commissions 60 809 -9 392 51 417 119 273 -19 867 99 406
30/06/10
(En milliers d'euros) Produits Charges Net
Sur opérations avec les établissements de crédit 67 -2 65
Sur opérations internes au Crédit Agricole 11 990 -6 487 5 503
Sur opérations avec la clientèle 14 018 -473 13 545
Sur opérations sur titres / -47 -47
Sur opérations de change 34 / 34
Sur opérations sur instruments dérivés et autres
opérations de hors bilan
1 813 -461 1 352
Sur moyens de paiement et autres prestations de
services bancaires et financiers
32 553 -2 549 30 004
Gestion d'OPCVM, fiducie et activités analogues 1 238 -7 1 231
Produits nets des commissions 61 713 -10 026 51 687

3.3. Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat

(En milliers d'euros) 30/06/11 31/12/10 30/06/10
Dividendes reçus / / /
Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur actifs/passifs à la
Juste Valeur par résultat par nature
-9 962 18 022 24 353
Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur actifs/passifs à la
Juste Valeur par résultat par option
9 230 -18 119 -33 160
Solde des opérations de change et instruments financiers
assimilés (hors résultat des couvertures d'investissements nets
des activités à l'étranger)
119 155 92
Résultat de la comptabilité de couverture / / /
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste
valeur par résultat
-613 58 -8 715

Profit net ou perte nette résultant de la comptabilité de couverture

Le résultat de la comptabilité de couverture se décompose comme suit :

(En milliers d'euros) 30/06/2011 31/12/2010
Profits Pertes Net Profits Pertes Net
Couvertures de juste valeur
Variations
de
juste
valeur
des
éléments
couverts attribuables aux risques couverts
2 088 2 878 -790 18 759 -741
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture
(y
compris
cessations
de
couvertures)
2 878 2 088 790 759 18 741
Couvertures de flux de trésorerie
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture – partie inefficace
/ / / / / /
Couvertures d'investissements nets dans
une activité à l'étranger
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture - partie inefficace
/ / / / / /
Couvertures
de
la
juste
valeur
de
l'exposition au risque de taux d'intérêt
d'un portefeuille d'instruments financiers
Variations
de
juste
valeur
des
éléments
couverts
20 376 26 431 -6 055 3 116 5 468 -2 352
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture
26 431 20 376 6 055 5 468 3 116 2 352
Couvertures de l'exposition des flux de
trésorerie d'un portefeuille d'instruments
financiers au risque de taux
Variations de juste valeur de l'instrument de
couverture – partie inefficace
/ / / / / /
Total
résultat
de
la
comptabilité
de
couverture
51 773 51 773 / 9 361 9 361 /
(En milliers d'euros) 30/06/2010
Profits Pertes Net
Couvertures de juste valeur
Variations
de
juste
valeur
des
éléments
couverts attribuables aux risques couverts
139 1 404 -1 265
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture
(y
compris
cessations
de
couvertures)
1 404 139 1 265
Couvertures de flux de trésorerie
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture – partie inefficace
/ / /
Couvertures d'investissements nets dans
une activité à l'étranger
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture - partie inefficace
/ / /
Couvertures
de
la
juste
valeur
de
l'exposition au risque de taux d'intérêt
d'un portefeuille d'instruments financiers
Variations
de
juste
valeur
des
éléments
couverts
15 746 87 15 659
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture
87 15 746 -15 659
Couvertures de l'exposition des flux de
trésorerie d'un portefeuille d'instruments
financiers au risque de taux
Variations de juste valeur de l'instrument de
couverture – partie inefficace
/ / /
Total
résultat
de
la
comptabilité
de
couverture
17 376 17 376 /
3.4. Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente
------ ------------------------------------------------------------------- -- -- -- -- --
(En milliers d'euros) 30/06/11 31/12/10 30/06/10
Dividendes reçus 12 503 13 516 13 416
Plus ou moins-values de cession réalisées sur actifs
financiers disponibles à la vente
3 377 4 112 2 275
Pertes sur titres dépréciés durablement (titres de
capitaux propres)
/ / /
Plus ou moins-values de cessions réalisées sur actifs
financiers détenus jusqu'à l'échéance et sur prêts et
créances
/ / /
Gains
ou
pertes
nets
sur
actifs
financiers
disponibles à la vente
15 880 17 628 15 691

3.5. Produits et charges nets des autres activités

(En milliers d'euros) 30/06/11 31/12/10 30/06/10
Gains ou pertes sur immobilisations hors exploitation 105 95 96
Participation aux résultats des assurés bénéficiaires de
contrats d'assurance
/ / /
Autres produits nets de l'activité assurance / / /
Variation
des
provisions
techniques
des
contrats
d'assurance
/ / /
Produits/charges nets des immeubles de placement -5 -61 -27
Autres produits/charges nets -191 -29 897
Produits/charges des autres activités -91 5 966

3.6. Charges générales d'exploitation

(En milliers d'euros) 30/06/11 31/12/10 30/06/10
Charges de personnel 37 579 74 337 38 932
Impôts et taxes 1 802 3 714 1 628
Services
extérieurs
et
autres
charges
générales
d'exploitation
25 801 47 316 22 460
Charges d'exploitation 65 182 125 367 63 020

Détail des charges de personnel

(En milliers d'euros) 30/06/11 31/12/10 30/06/10
Salaires et traitements 21 984 45 026 21 151
Cotisations au titre des régimes d'avantages postérieurs
à l'emploi
2 396 5 366 2 373
Autres charges sociales 7 416 15 236 7 394
Intéressement et participation 4 323 6 439 4 076
Impôts et taxes sur rémunérations 3 126 5 951 3 087
Dotations nettes aux provisions -463 -1 500 1 724
Transfert de charges -1 203 -2 181 -873
Total charges de personnel 37 579 74 337 38 932

3.7. Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles

(En milliers d'euros) 30/06/11 31/12/10 30/06/10
Dotations aux amortissements 1 768 3 731 1 799
- Immobilisations corporelles 1 757 3 705 1 782
- Immobilisations incorporelles 11 26 17
Dotations aux dépréciations -168 -231 -231
- Immobilisations corporelles -168 -231 -231
- Immobilisations incorporelles / / /
Total 1 600 3 500 1 568

3.8. Coût du risque

(En milliers d'euros) 30/06/11 31/12/10 30/06/10
Dotations aux provisions et aux dépréciations -36 425 -58 376 -36 672
Actifs financiers disponibles à la vente à revenu fixe / / /
Prêts et créances -33 979 -55 000 -29 846
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance / / /
Autres actifs / -6 /
Engagements par signature -322 -2 776 -800
Risques et charges (1) -2 124 -594 -6 026
Reprises de provisions et de dépréciations 19 060 31 653 18 966
Actifs financiers disponibles à la vente à revenu fixe / / /
Prêts et créances (2) 17 503 30 013 17 721
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance / / /
Autres actifs / 50 /
Engagements par signature 1 501 1 347 1 188
Risques et charges 56 243 57
Dotations nettes de reprises des dépréciations et provisions -17 365 -26 723 -17 706
Plus ou moins-values de cessions réalisées sur actifs financiers
disponibles à la vente à revenu fixe dépréciés durablement
/ / /
Pertes sur prêts et créances irrécouvrables non dépréciés -513 -702 -462
Récupérations sur prêts et créances amorties 1 274 813 325
Décotes sur les crédits restructurés / / /
Pertes sur engagements par signature / / /
Autres pertes nettes 761 111 -137
Coût du risque -16 604 -26 612 -17 843

(1) Au 30 juin 2010, la Caisse Régionale a comptabilisé dans cet agrégat des dotations aux dépréciations sur créances individuelles (5,4 millions d'euros) qui devaient être imputées dans l'agrégat « prêts et créances ». (2) Cet agrégat inclut des pertes couvertes par des dépréciations pour un montant de 13 243 milliers d'euros au 30 juin 2011 contre 5 969 milliers au 31 décembre 2010 et 3 887 milliers d'euros au 30 juin 2010.

3.9. Gains ou pertes nets sur autres actifs
------ ---------------------------------------- -- -- -- -- --
(En milliers d'euros) 30/06/11 31/12/10 30/06/10
Immobilisations corporelles et incorporelles d'exploitation 80 200 331
Plus-values de cession 80 352 345
Moins-values de cession / -152 -14
Titres de capitaux propres consolidés / / /
Plus-values de cession / / /
Moins-values de cession / / /
Produits (charges) nets sur opérations de regroupement / / /
Gains ou pertes sur autres actifs 80 200 331

3.10. Impôts

(En milliers d'euros) 30/06/11 31/12/10 30/06/10
Charge d'impôt courant de l'exercice :
de la Caisse Régionale -11 316 -24 610 -13 776
des Caisses Locales -155 -151 -56
Total -11 471 -24 761 -13 832
Charge/Produit d'impôt différé -1 259 -1 014 3 345
Impôts sur les bénéfices consolidés -12 730 -25 775 -10 487

Réconciliation du taux d'impôt théorique avec le taux d'impôt constaté au 30/06/11 :

(En milliers d'euros) Base Taux
d'impôt
Impôt
Résultat avant impôt 51 934 34,43 % -17 881
Effets des différences permanentes 2 218
Effets des différences temporaires
Effets de l'imposition à taux réduit
Effets des autres éléments 2 933
Taux et charge effectifs d'impôt 24,51% -12 730

Le taux d'impôt théorique est le taux d'imposition de droit commun (y compris la contribution sociale additionnelle) des bénéfices taxables en France au 30 juin 2011.

Réconciliation du taux d'impôt théorique avec le taux d'impôt constaté au 31/12/10 :

(En milliers d'euros) Base Taux
d'impôt
Impôt
Résultat avant impôt 84 599 34,43 % -29 127
Effets des différences permanentes 893
Effets des différences temporaires
Effets de l'imposition à taux réduit
Effets des autres éléments 2 459
Taux et charge effectifs d'impôt 30,47% -25 775

Réconciliation du taux d'impôt théorique avec le taux d'impôt constaté au 30/06/10 :

(En milliers d'euros) Base Taux
d'impôt
Impôt
Résultat avant impôt 40 310 34,43 % -13 879
Effets des différences permanentes 1 529
Effets des différences temporaires /
Effets de l'imposition à taux réduit -543
Effets des autres éléments 2 406
Taux et charge effectifs d'impôt 26,02% -10 487
Gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres
Total des
gains/
pertes
comptabi
Quote part
des gains/
pertes
(En milliers d'euros) Liés aux
écarts de
conversion
Variation de
juste valeur
des actifs
disponibles
à la vente
(1)
Variation de
juste valeur
des dérivés
de
couverture
Gains et
pertes
actuariels
sur
avantages
post emploi
lisés
directement
en capitaux
propres
hors QP des
entités
mises en
équivalence
comptabi
lisés
directement
en capitaux
propres sur
entités
mises en
équivalence
Variation de juste valeur / -1 755 / / -1 755
Transfert en compte de résultat / -2 407 / / -2 407
Variation de l'écart de conversion / / / / /
Variation des gains et pertes
actuariels
sur
avantages
post
emploi
/ / / / /
Quote
part
gains
et
pertes
comptabilisés
directement
en
capitaux
propres
sur
entités
mises en équivalence
/ /
Gains et pertes comptabilisés
directement
en
capitaux
1er
propres
semestre
2010
(part du Groupe)
/ -4 162 / / -4 162 /
Gains et pertes comptabilisés
directement
en
capitaux
1er
propres
semestre
2010
(part minoritaire)
/ / / / / /
Total
gains
ou
pertes
comptabilisés directement en
capitaux propres 1er semestre
2010 (1)
/ -4 162 / / -4 162 /

3.11. Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

Gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres
Total des
gains/
pertes
comptabi
Quote part
des gains/
pertes
comptabi
(En milliers d'euros) Liés aux
écarts de
conversion
Variation de
juste valeur
des actifs
disponibles
à la vente
(1)
Variation de
juste valeur
des dérivés
de
couverture
Gains et
pertes
actuariels
sur
avantages
post emploi
lisés
directement
en capitaux
propres
hors QP des
entités
mises en
équivalence
lisés
directement
en capitaux
propres sur
entités
mises en
équivalence
Variation de juste valeur / -670 / / -670
Transfert en compte de résultat / -2 893 / / -2 893
Variation de l'écart de conversion / / / / /
Variation des gains et pertes
actuariels
sur
avantages
post
emploi
/ / / / /
Quote
part
gains
et
pertes
comptabilisés
directement
en
capitaux
propres
sur
entités
mises en équivalence
/
Gains et pertes comptabilisés
directement
en
capitaux
propres exercice 2010 (part
du Groupe)
/ -3 563 / / -3 563 /
Gains et pertes comptabilisés
directement
en
capitaux
propres exercice 2010 (part
minoritaire)
/ / / / / /
Total
gains
ou
pertes
comptabilisés directement en
capitaux
propres
exercice
2010 (1)
/ -3 563 / / -3 563 /
Gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres
Total des
gains/
pertes
comptabi
Quote part
des gains/
pertes
comptabi
(En milliers d'euros) Liés aux
écarts de
conversion
Variation de
juste valeur
des actifs
disponibles
à la vente
(1)
Variation de
juste valeur
des dérivés
de
couverture
Gains et
pertes
actuariels
sur
avantages
post emploi
lisés
directement
en capitaux
propres
hors QP des
entités
mises en
équivalence
lisés
directement
en capitaux
propres sur
entités
mises en
équivalence
Variation de juste valeur / -1 226 / / -1 226
Transfert en compte de résultat / -683 / / -683
Variation de l'écart de conversion / / / / /
Variation des gains et pertes
actuariels
sur
avantages
post
emploi
/ / / / /
Quote
part
gains
et
pertes
comptabilisés
directement
en
capitaux
propres
sur
entités
mises en équivalence
/
Gains et pertes comptabilisés
directement
en
capitaux
1er
propres
semestre
2011
(part du Groupe)
/ -1 909 / / -1 909 /
Gains et pertes comptabilisés
directement
en
capitaux
1er
propres
semestre
2011
(part minoritaire)
/ / / / / /
Total
gains
ou
pertes
comptabilisés directement en
capitaux propres 1er semestre
2011 (1)
/ -1 909 / / -1 909 /

(1) Les données « total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur actifs disponibles à la vente » se décomposent comme suit :

(En milliers d'euros) 30/06/11 31/12/10 30/06/10
Montant brut -700 - 4 329 -5 004
Impôt -1 209 766 842
Total net -1 909 - 3 563 -4 162

4. Informations sectorielles

La Caisse Régionale du Morbihan exerce l'essentiel de son activité en France, dans un seul secteur d'activité et dans la banque de proximité. La clientèle du Crédit Agricole du Morbihan comprend les particuliers, les agriculteurs, les professionnels, les entreprises et les collectivités locales. Le Crédit Agricole du Morbihan commercialise toute la gamme de services bancaires et financiers : support d'épargne (monétaire, obligataire, titres), placement d'assurance-vie, distribution de crédits, offre de moyens de paiements. Il distribue également une gamme très large de produits d'assurance IARD et de prévoyance, s'ajoutant à la gamme des produits d'assurance-vie.

5. Notes relatives au bilan

5.1. Actifs et Passifs financiers à la juste valeur par résultat

(En milliers d'euros) 30/06/11 31/12/10
Actifs financiers détenus à des fins de transaction 32 995 42 304
Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option / /
Valeur au bilan 32 995 42 304
dont titres prêtés / /

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

Actifs financiers détenus à des fins de transaction

(En milliers d'euros) 30/06/11 31/12/10
Créances sur les établissements de crédit / /
Créances sur la clientèle / /
Titres reçus en pension livrée / /
Titres détenus à des fins de transaction 90 72
Effets publics et valeurs assimilées / /
Obligations et autres titres à revenu fixe / /
Actions et autres titres à revenu variable 90 72
Instruments dérivés 32 905 42 232
Valeur au bilan 32 995 42 304

Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option

(En milliers d'euros) 30/06/11 31/12/10
Créances sur la clientèle / /
Actifs représentatifs de contrats en unités de comptes / /
Titres à la juste valeur par résultat sur option / /
Effets publics et valeurs assimilées / /
Obligations et autres titres à revenu fixe / /
Actions et autres titres à revenu variable / /
Valeur au bilan / /

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

(En milliers d'euros) 30/06/11 31/12/10
Passifs financiers détenus à des fins de transaction 7 334 7 183
Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 233 841 245 078
Valeur au bilan 241 175 252 261

Passifs financiers détenus à des fins de transaction

(En milliers d'euros) 30/06/11 31/12/10
Titres vendus à découvert / /
Titres donnés en pension livrée / /
Dettes représentées par un titre / /
Dettes envers la clientèle / /
Dettes envers les établissements de crédit / /
Instruments dérivés 7 334 7 183
Valeur au bilan 7 334 7 183

Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option

30/06/2011 31/12/2010
(En milliers d'euros) Juste valeur au
bilan
Différence
entre valeur
comptable et
montant dû à
l'échéance
Juste valeur au
bilan
Différence
entre valeur
comptable et
montant dû à
l'échéance
Dépôts d'établissements de crédit / / / /
Autres dépôts / / / /
Titres de dettes 233 841 23 841 245 078 35 078
Passifs subordonnés / / / /
Autres passifs financiers / / / /
Valeur au bilan 233 841 23 841 245 078 35 078

Depuis l'exercice 2007, la Caisse Régionale comptabilise ses BMTN émis structurés en « passifs financiers à la juste valeur par résultat ».

5.2. Gains et pertes latents sur actifs financiers disponibles à la vente

30/06/11 31/12/10
(En milliers d'euros) Juste
valeur
Gains
comptabi
lisés
directe
ment en
capitaux
propres
Pertes
comptabi
lisées
directe
ment en
capitaux
propres
Juste
valeur
Gains
comptabi
lisés
directe
ment en
capitaux
propres
Pertes
comptabi
lisées
directe
ment en
capitaux
propres
Effets publics et valeurs assimilées / / / / / /
Obligations et autres titres à revenu fixe 67 948 5 547 8 27 702 5 406 7
Actions et autres titres à revenu variable 151 978 4 870 94 160 203 7 740 93
Titres de participation non consolidés (1) 374 283 19 829 4 510 374 573 19 992 4 369
Créances disponibles à la vente / / / / / /
Total des titres disponibles à la vente 594 209 30 246 4 612 562 478 33 138 4 469
Total des créances disponibles à la vente / / / / / /
Valeur au bilan des actifs financiers
disponibles à la vente (1)
594 209 30 246 4 612 562 478 33 138 4 469
Impôts / -4 218 -36 / -5 326 -36
Gains
et
pertes
comptabilisés
directement en capitaux propres sur
actifs financiers disponibles à la vente
(net d'IS)
594 209 26 028 4 576 562 478 27 812 4 433

(1) dont dépréciation durable sur titres et créances comptabilisée en résultat de 1.72 million d'euros au 30 juin 2011 contre 1,85 million au 31 décembre 2010.

5.3. Prêts et créances sur établissements de crédit et sur la clientèle

(En milliers d'euros) 30/06/11 31/12/10
Etablissements de crédit
Comptes et prêts 8 469 5 848
dont comptes ordinaires débiteurs sains 7 183 2 298
dont comptes et prêts au jour le jour sains / /
Valeurs reçues en pension / /
Titres reçus en pension livrée / /
Prêts subordonnés / /
Titres non cotés sur un marché actif 16 787 16 787
Autres prêts et créances / /
Total en principal 25 256 22 635
Créances rattachées 245 46
Dépréciations 787 787
Valeur nette 24 714 21 894
Opérations internes au Crédit Agricole
Comptes ordinaires 71 571 21 393
Comptes et avances à terme 196 272 233 744
Prêts subordonnés 20 700 20 700
Titres non cotés sur un marché actif / /
Total en principal 288 543 275 837
Créances rattachées 7 889 9 313
Dépréciations / /
Valeur nette 296 432 285 150
Valeur au bilan 321 146 307 044

Prêts et créances sur les établissements de crédit

Prêts et créances sur la clientèle

(En milliers d'euros) 30/06/11 31/12/10
Opérations avec la clientèle
Créances commerciales 5 206 3 536
Autres concours à la clientèle 6 818 160 6 687 776
Titres reçus en pension livrée / /
Prêts subordonnés 35 458 35 487
Titres non cotés sur un marché actif 364 364
Créances nées d'opérations d'assurance directe / /
Créances nées d'opérations de réassurance / /
Avances en comptes courants d'associés 90 772 79 563
Comptes ordinaires débiteurs 60 964 59 020
Total en principal 7 010 924 6 865 746
Créances rattachées 39 884 37 843
Dépréciations 194 520 194 696
Valeur nette 6 856 288 6 708 893
Opérations de crédit bail
Location-financement immobilier / /
Location-financement mobilier, location simple et
opérations assimilées
/ /
Total en principal / /
Créances rattachées / /
Dépréciations / /
Valeur nette / /
Valeur au bilan 6 856 288 6 708 893

Créances apportées en garantie :

Au 30 juin 2011, la Caisse Régionale du Morbihan a donné en garantie à Crédit Agricole S.A. 1 596 millions d'euros de créances dans le cadre de la participation du groupe Crédit Agricole à différents mécanismes de refinancement, contre 1 476 millions d'euros au 31 décembre 2010.

La Caisse Régionale du Morbihan conserve l'intégralité des risques et avantages associés à ces créances.

En particulier, la Caisse Régionale du Morbihan a apporté :

  • 847,8 millions d'euros de créances à Crédit Agricole S.A. dans le cadre des opérations de refinancement du Groupe auprès de la Banque Centrale Européenne, contre 870,2 millions d'euros au 31 décembre 2010,
  • 305,6 millions d'euros de créances à Crédit Agricole S.A. dans le cadre du dispositif SFEF (Société de Financement de l'Economie Française), contre 364,0 millions d'euros au 31 décembre 2010,
  • 116,4 millions d'euros de créances hypothécaires à Crédit Agricole S.A. dans le cadre du refinancement auprès de la CRH (Caisse de Refinancement de l'Habitat), contre 134,7 millions d'euros au 31 décembre 2010,
  • 314,0 millions d'euros de créances à Crédit Agricole S.A. ou à d'autres partenaires du Groupe dans le cadre de divers mécanismes de refinancement, contre 105,6 millions d'euros au 31 décembre 2010.

Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle par agent économique (hors opérations internes au Crédit Agricole)

30/06/11
(En milliers d'euros) dont encours
douteux
Encours bruts
dépréciés sur
base individuelle
Dépréciations
individuelles
Dépréciations
collectives
Total
Administrations centrales 2 970 / / / 2 970
Banques centrales / / / / /
Etablissements de crédit 25 256 787 -787 / 24 469
Institutions non établissements
de crédit
833 899 1 901 -1 610 / 832 289
Grandes entreprises 1 372 940 57 880 -35 839 -12 154 1 324 947
Clientèle de détail 4 801 115 114 153 -74 909 -58 875 4 667 331
Total en principal (1) 7 036 180 174 721 -113 145 -71 029 6 852 006
Créances rattachées nettes 28 996
Valeurs au bilan 6 881 002

Les opérations internes au Crédit Agricole s'élèvent à 296 432 milliers d'euros.

(1) Dont encours clientèle sains restructurés (non dépréciés) pour 8 493 milliers d'euros.

31/12/10
(En milliers d'euros) Encours bruts dont encours
douteux
dépréciés sur
base individuelle
Dépréciations
individuelles
Dépréciations
collectives
Total
Administrations centrales 6 724 / / / 6 724
Banques centrales / / / / /
Etablissements de crédit 22 635 787 -787 / 21 848
Institutions non établissements
de crédit
729 015 1 705 -1 368 / 727 647
Grandes entreprises 1 390 469 51 894 -38 164 -13 352 1 338 953
Clientèle de détail 4 739 538 114 901 -74 467 -53 708 4 611 363
Total en principal (1) 6 888 381 169 287 -114 786 -67 060 6 706 535
Créances rattachées nettes 24 252
Valeurs au bilan 6 730 787

Les opérations internes au Crédit Agricole s'élèvent à 285 150 milliers d'euros.

(1) Dont encours clientèle sains restructurés (non dépréciés) pour 10 106 milliers d'euros.

5.4. Dépréciations inscrites en déduction des actifs financiers

(En milliers d'euros) 31/12/10 Variation
de
périmètre
Dotations Reprises/
Utilisa
tions
Ecart de
conversion
Autres
mouve
ments
30/06/11
Créances sur les établissements
de crédit
787 / / / / / 787
Créances sur la clientèle 194 696 / 35 374 35 550 / / 194 520
dont dépréciations collectives 67 060 / 6 334 2 365 / / 71 029
Opérations de crédit-bail / / / / / / /
Titres détenus jusqu'à
l'échéance
/ / / / / / /
Actifs financiers disponibles à la
vente
1 854 / / 137 / / 1 717
Autres actifs financiers 218 / / 168 / / 50
Total des dépréciations
d' actifs financiers
197 555 / 35 374 35 855 / / 197 074

5.5. Dettes envers les établissements de crédit et la clientèle

(En milliers d'euros) 30/06/11 31/12/10
Etablissements de crédit
Comptes et emprunts 1 053 326
dont comptes ordinaires créditeurs 1 052 325
dont comptes et emprunts au jour le jour / /
Valeurs données en pension / /
Titres donnés en pension livrée / /
Sous-total 1 053 326
Dettes rattachées / /
Total 1 053 326
Opérations internes au Crédit Agricole
Comptes ordinaires créditeurs / 276
Comptes et avances à terme 4 668 681 4 377 076
Sous-total 4 668 681 4 377 352
Dettes rattachées 8 090 6 279
Total 4 676 771 4 383 631
Valeur au bilan 4 677 824 4 383 957

Dettes envers les établissements de crédit

Dettes envers la clientèle

(En milliers d'euros) 30/06/11 31/12/10
Comptes ordinaires créditeurs 1 006 933 1 044 330
Comptes d'épargne à régime spécial 25 988 22 152
Autres dettes envers la clientèle 614 662 553 651
Titres donnés en pension livrée / /
Dettes nées d'opérations d'assurance directe / /
Dettes nées d'opérations de réassurance / /
Dettes pour dépôts d'espèces reçus des cessionnaires et
rétrocessionnaires
en
représentation
d'engagements
techniques
/ /
Total 1 647 583 1 620 133
Dettes rattachées 13 022 15 471
Valeur au bilan 1 660 605 1 635 604

5.6. Dettes représentées par un titre et dettes subordonnées

(En milliers d'euros) 30/06/11 31/12/10
Dettes représentées par un titre
Bons de caisse 220 20
Titres du marché interbancaire / /
Titres de créances négociables 290 100 429 658
Emprunts obligataires / /
Autres dettes représentées par un titre / /
Total en principal 290 320 429 678
Dettes rattachées 655 186
Total 290 975 429 864
Dettes subordonnées
Dettes subordonnées à durée déterminée 133 570 132 858
Dettes subordonnées à durée indéterminée / /
Dépôt de garantie à caractère mutuel / /
Titres et emprunts participatifs / /
Total en principal 133 570 132 858
Dettes rattachées 1 526 2 094
Total 135 096 134 952
Valeur au bilan 426 071 564 816

Emission de dettes subordonnées

L'activité de toute banque est de faire évoluer continuellement le volume et la nature de ses passifs au regard de l'évolution de ses emplois.

Les dettes subordonnées entrent donc dans le cadre de la gestion des fonds propres prudentiels tout en contribuant au refinancement de l'ensemble des activités de la Caisse Régionale du Morbihan.

Au cours du 1er semestre 2011, la Caisse Régionale du Morbihan n'a pas procédé à l'émission de dettes subordonnées.

(En milliers d'euros) 31/12/10 Variations
de
périmètre
Augmen
tations
(Acquisi
tions)
Diminutions
(Cessions et
échéances)
Ecart de
conver
sion
Autres
mouve
ments
30/06/11
Valeur brute 2 883 / 115 -282 / / 2 716
Amortissements et
dépréciations
-1 278 / -34 88 / / -1 224
Valeur au bilan 1 605 / 81 -194 / / 1 492

5.7. Immeubles de placement

La valeur de marché des immeubles de placement correspond au coût amorti.

5.8. Immobilisations corporelles et incorporelles

(En milliers d'euros) 31/12/10 Variations
de
périmètre
Augmen
tations
(Acquisi
tions)
Diminutions
(Cessions et
échéances)
Ecart de
conver
sion
Autres
mouve
ments
30/06/11
Immobilisations
corporelles
Valeur brute
91 628 / 2 560 -233 / / 93 955
Amortissements et
dépréciations
-42 537 / -1 757 362 / / -43 932
Valeur au bilan 49 091 / 803 129 / 50 023
Immobilisations
incorporelles
Valeur brute 6 413 / / / / / 6 413
Amortissements et
Dépréciations
-5 757 / -11 / / / -5 768
Valeur au bilan 656 / -11 / / / 645

5.9.Provisions

(
En
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1
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2
5

(1) Le détail de la provision épargne logement est ci-après :

30/06/11
(En milliers d'euros) Encours Encours
crédits en
vie
Provision
(phase
épargne)
octroyés
(phase
crédit
Crédit Engage
ments
Epargne Total
Plan d'épargne logement :
Ancienneté de moins de 4 ans 348 107 / / / /
Ancienneté de plus de 4 ans et de moins
de 10 ans
523 443 -73 -524 1 067 470
Ancienneté de plus de 10 ans 466 739 -77 -194 4 641 4 370
Total des plans d'épargne logement 1 338 289 27 096 -150 -718 5 708 4 840
Total des comptes épargne logement 248 890 78 385 287 1 219 / 1 506
Total encours collectés au titre des
contrats épargne logement
1 587 179 105 481 137 501 5 708 6 346
31/12/10
(En milliers d'euros) Encours Encours
crédits en
vie
Provision
(phase
épargne)
octroyés
(phase
crédit
Crédit Engage
ments
Epargne Total
Plan d'épargne logement :
Ancienneté de moins de 4 ans 344 855 / / / /
Ancienneté de plus de 4 ans et de moins
de 10 ans
553 531 -90 -752 2 654 1 812
Ancienneté de plus de 10 ans 413 374 -118 -191 3 765 3 456
Total des plans d'épargne logement 1 311 760 31 155 -208 -943 6 419 5 268
Total des comptes épargne logement 250 102 82 827 495 3 765 / 4 260
Total encours collectés au titre des
contrats épargne logement
1 561 682 113 982 287 2 822 6 419 9 528

L'ancienneté est déterminée conformément au CRC 2007-01 du 14 décembre 2007. Les encours de collecte sont des encours sur base d'inventaire à fin novembre 2010 pour les données au 31 décembre 2010 et à fin mai 2011 pour les données au 30 juin 2011 et hors prime d'Etat.

Variation de la provision :

(En milliers d'euros) 31/12/10 Dotations Reprises Autres
mouve
ments
30/06/11
Plans d'épargne logement 5 269 / 427 / 4 842
Comptes épargne logement 4 259 / 2 755 / 1 504
Total provision au titre des contrats
épargne logement
9 528 / 3 182 / 6 346

5.10. Capitaux propres

Composition des capitaux propres

La Caisse Régionale du Morbihan est une société coopérative à capital variable, soumise notamment aux articles L. 512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier relatifs au Crédit Agricole, aux articles L. 231- 1 et suivants du Code de Commerce relatifs aux sociétés à capital variable, et aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Son capital est composé de parts sociales cessibles nominatives souscrites par les sociétaires, de Certificats Coopératifs d'Investissement et de Certificats Coopératifs d'Associés.

Conformément aux dispositions de l'IFRIC 2, la qualité de capital est reconnue aux parts sociales des coopératives dans la mesure où l'entité dispose d'un droit inconditionnel de refuser le remboursement des parts.

La cession des parts sociales étant soumise à l'agrément du Conseil d'Administration de la Caisse Régionale, cette dernière caractéristique confirme par conséquent leur qualité de capital social au regard des normes IFRS.

Les Certificats Coopératifs d'Investissement et/ou Certificats Coopératifs d'Associés sont des valeurs mobilières sans droit de vote émises pour la durée de la société et représentatives de droits pécuniaires attachés à une part de capital. Leur émission est régie par les titres II quater et quinquies de la loi du 10 septembre 1947.

A la différence des parts sociales, ils confèrent à leurs détenteurs un droit sur l'actif net de la société dans la proportion du capital qu'ils représentent.

Les Certificats Coopératifs d'Investissement sont émis au profit de titulaires n'ayant pas à justifier de la qualité de sociétaire, et sont librement négociables.

Les Certificats Coopératifs d'Associés ne peuvent en revanche être souscrits et détenus que par les sociétaires de la Caisse Régionale et des Caisses Locales qui lui sont affiliées.

Répartition du capital de la Caisse
Régionale
Nombre de
titres au
31/12/10
Nombre
de titres
émis
Nombre
de titres
rembour
sés
Nombre de
titres au
30/06/11
% du
capital
% des
droits de
vote
Certificats Coopératifs
d'Investissement (CCI)
1 757 416 / 1 757 416 32,60 /
Dont part du public 1 269 698 / 1 270 181 23,56 /
Dont part du Crédit Agricole S.A. 480 799 / / 480 799 8,92 /
Dont part auto-détenue 6 919 / / 6 436 0,12 /
Certificats Coopératifs
d'Associés (CCA)
876 760 / / 876 760 16,26 /
Dont part du public / / / / / /
Dont part du Crédit Agricole S.A 876 760 / / 876 760 16,26 /
Parts Sociales 2 756 782 10 10 2 756 782 51,14 /
Dont 45 Caisses Locales 2 756 691 / / 2 756 691 51,14 /
Dont
18
administrateurs
de
la
Caisse Régionale
90 10 10 90 / /
Dont Crédit Agricole S.A. 1 / / 1 / /
Total 5 390 958 10 10 5 390 958 100,00 /

Résultat par action

Conformément à la norme IAS 33, une entité doit calculer le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère. Celui-ci doit être calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires par le nombre moyen d'actions ordinaires en circulation.

Ainsi qu'il est évoqué au paragraphe précédent, les capitaux propres de la Caisse Régionale du Morbihan sont composés de parts sociales, de Certificats Coopératifs d'Investissement et de Certificats Coopératifs d'Associés.

Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 relative au statut de la coopération, la rémunération des parts sociales est au plus égale au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

La rémunération des Certificats Coopératifs d'Investissement et des Certificats Coopératifs d'Associés est quant à elle fixée annuellement par l'Assemblée Générale des sociétaires et doit être au moins égale à celle des parts sociales.

Par conséquent, du fait des particularités liées au statut des sociétés coopératives à capital variable portant tant sur la composition des capitaux propres qu'aux caractéristiques de leur rémunération, les dispositions de la norme IAS 33 relative à la communication du résultat par action sont inappropriées.

Extrait des résolutions adoptées à l'Assemblée Générale du Crédit Agricole du Morbihan le 31 mars 2011 :

Le montant de rémunération accordée est le suivant :

(En euros) 2007 2008 2009 2010
Certificats Coopératifs d'Investissement (CCI) 5 767 387,74 4 599 536,64 4 635 470,52 5 342 544,64
Certificats Coopératifs d'Associés (CCA) 2 814 399,60 2 244 505,60 2 262 040,80 2 665 350,40
Parts Sociales 1 917 066,20 1 891 841,65 1 635 380,33 1 420 983,28
Total 10 498 853,54 8 735 883,89 8 532 891,65 9 428 878,32

6. Engagements de financement et de garantie

(En milliers d'euros) 30/06/11 31/12/10
1- Engagements donnés : 1 164 480 1 144 264
Engagements de financement : 992 122 995 697
Engagements en faveur d'établissements de crédit / /
Engagements en faveur de la clientèle 992 122 995 697
Ouverture de crédits confirmés 530 033 508 204
Ouverture de crédits documentaires 1 362 1 814
Autres ouvertures de crédits confirmés 528 671 506 390
Autres engagements en faveur de la clientèle 462 089 487 493
Engagements de garantie : 172 358 148 567
Engagements d'ordre d'établissements de crédit 39 6 641
Confirmations d'ouverture de crédits documentaires / /
Autres garanties 39 6 641
Engagements d'ordre de la clientèle 172 319 141 926
Cautions, avals et autres garanties 15 239 9 227
Cautions immobilières 8 776 10 197
Garanties financières 36 958 32 244
Autres garanties d'ordre de la clientèle 111 346 88 258
2 - Engagements reçus : 2 182 315 2 060 898
Engagements de financement : 589 310 532 152
Engagements reçus d'établissements de crédit (1) 589 310 532 152
Engagements reçus de la clientèle / /
Engagements de garantie : 1 553 051 1 487 269
Engagements reçus d'établissements de crédit 111 827 117 468
Engagements reçus de la clientèle 1 441 224 1 369 801
Garanties reçues des administrations publiques et assimilées 164 946 168 808
Autres garanties reçues (2) 1 276 278 1 200 993
Autres engagements reçus 39 954 41 477

(1) Au cours de l'exercice 2010, la Caisse Régionale a conclu avec Crédit Agricole S.A. un accord de refinancement destiné à assurer son coefficient de liquidité.

(2) Cet agrégat correspond à des garanties reçues de CAMCA au titre des crédits à l'habitat aux particuliers.

7. Reclassements d'instruments financiers

Conformément à l'amendement de la norme IAS 39 publié et adopté par l'Union européenne en octobre 2008, il est autorisé d'opérer les reclassements suivants :

  • des catégories « actifs financiers détenus à des fins de transaction » et « actifs financiers disponibles à la vente » vers la catégorie « prêts et créances », si l'entité a désormais l'intention et la capacité de conserver l'actif financier concerné dans un avenir prévisible ou jusqu'à l'échéance et si les critères d'éligibilité à cette catégorie sont respectés à la date de transfert (notamment actif financier non coté sur un marché actif),

  • dans le cas de circonstances rares et documentées, de la catégorie « actifs financiers détenus à des fins de transaction » vers les catégories « actifs financiers disponibles à la vente » ou « actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance », si les critères d'éligibilité sont respectés à la date de transfert pour chacun de ces deux postes.

Comme lors des exercices précédents, la Caisse Régionale du Morbihan n'a pas opéré au 1er semestre 2011 de reclassement au titre de l'amendement de la norme IAS39.

8. Juste valeur des instruments financiers

8.1. Juste valeur des actifs et passifs financiers comptabilisés au coût amorti

30/06/11 31/12/10
(En milliers d'euros) Valeur au
bilan
Valeur de
marché
estimée
Valeur au
bilan
Valeur de
marché
estimée
Actifs
Prêts et créances sur les établissements de crédit 321 146 321 146 307 044 307 044
Prêts et créances sur la clientèle 6 856 288 6 914 832 6 708 893 6 939 791
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance / / / /
Passifs
Dettes envers les établissements de crédit 4 677 824 4 665 812 4 383 957 4 397 639
Dettes envers la clientèle 1 660 605 1 660 605 1 635 604 1 635 604
Dettes représentées par un titre 290 975 290 975 429 864 429 864
Dettes subordonnées 135 096 135 096 134 952 134 952

Pour les instruments financiers, la meilleure estimation correspond au prix de marché de l'instrument lorsque celui-ci est traité sur un marché actif (cours cotés et diffusés).

En l'absence de marché ou de données fiables, la juste valeur est déterminée par une méthode appropriée conforme aux méthodologies d'évaluations pratiquées sur les marchés financiers : soit la référence à la valeur de marché d'un instrument comparable, soit l'actualisation des flux futurs, soit des modèles d'évaluation.

Dans les cas où il est nécessaire d'approcher les valeurs de marché au moyen d'évaluation, c'est la méthode de l'actualisation des flux futurs estimés qui est la plus couramment utilisée.

En outre, il est à noter que la Caisse Régionale du Morbihan prend en compte le rapport d'experts publié par l'IASB le 31 octobre 2008 et relatif à la valorisation de certains instruments financiers à la juste valeur cotés sur des marchés qui ne sont plus actifs.

Par ailleurs, dans un certain nombre de cas, les valeurs de marché se rapprochent de la valeur comptable.

Il s'agit notamment :

  • des actifs ou passifs à taux variables pour lesquels les changements d'intérêts n'ont pas d'influence notable sur la juste valeur, car les taux de ces instruments s'ajustent fréquemment aux taux de marché,
  • des actifs ou passifs à court terme pour lesquels nous considérons que la valeur de remboursement est proche de la valeur de marché,
  • des instruments réalisés sur un marché réglementé (ex : l'épargne réglementée) pour lesquels les prix sont fixés par les pouvoirs publics,
  • des immeubles de placement, compte tenu de la faible valeur,
  • des passifs exigibles à vue,
  • des opérations pour lesquelles il n'existe pas de données fiables observables.

8.2. Informations sur les instruments financiers évalués à la juste valeur

Répartition des instruments financiers à la juste valeur par modèle de valorisation

Actifs financiers valorisés à la juste valeur

Les montants sont présentés y compris créances rattachées et nets de dépréciation.

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Passifs financiers valorisés à la juste valeur

Les montants sont présentés y compris dettes rattachées.

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9.Évènements postérieurs à la fin de période intermédiaire

A la date du 29 juillet 2011, date d'arrêté des comptes par le Conseil d'Administration, la Caisse Régionale du Morbihan n'a pas identifié d'évènements postérieurs à la date d'arrêté et rattachables au 30 juin 2011.

10. Périmètre de consolidation

Les états financiers consolidés incluent les comptes de la Caisse Régionale du Morbihan et ceux de toutes les sociétés dont la consolidation a un impact significatif sur les comptes consolidés de l'ensemble. Le périmètre de consolidation n'a pas évolué au cours du 1er semestre 2011.

Le détail du périmètre de consolidation est le suivant :

- Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE du MORBIHAN,

- Morbihan Gestion consolidé selon la méthode de l'intégration globale avec un pourcentage de contrôle et d'intérêt de 99,99%,

- Caisses Locales affiliées à la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan :

Caisses locales Adresse Président
Allaire 7, Route de Redon 56350 Allaire M. Pierre-Yves ROBERT
Auray 1, rue Barré 56400 Auray M. Jean-Claude GUERNEVE
Baud Place du Champ de Foire 56150 Baud M. Gilles LE PEIH
Belle Ile 2, rue Carnot 56360 Le Palais Mme Sylvie STRADI
Belz Rue du Docteur Laënnec 56550 Belz M. Jean-Jacques GUILLERMIC
Cléguérec 9, rue du Stade 56480 Cléguérec M. Jean-Pierre OLIVIERO
Elven Place du Lurin 56250 Elven M. Hervé LE MEYEC
Le Faouët 2, rue Poher 56320 Le Faouët Mme Elise PERON
La Gacilly 6, place du Général de Gaulle 56200 La Gacilly M. Yannick MAHEAS
Gourin 11, rue Jacques Rodallec 56110 Gourin M. Hervé LE FLOC'H
Grand-champ Place de la Mairie 56390 Grand-champ Mme Béatrice LEVEILLE
Guémené-sur-Scorff 1, rue du Palais 56160 Guémené-sur-Scorff M. André JAFFRE
Guer 19, avenue du Général Leclerc 56380 Guer M. Philippe RENIMEL
Guiscriff 1, rue du terrain des sports 56560 Guiscriff M. Jean-Claude HUIBAN
Hennebont 27, avenue de la Libération 56700 Hennebont M. Hervé LE TORTOREC
Josselin 1, rue Saint-Michel 56120 Josselin M. Hervé BRULE
Locminé 6, place Joseph Richard 56500 Locminé M. Robert LE CLEZIO
Malestroit 3, faubourg Saint-Julien 56140 Malestroit M. Christian LE GAL
Mauron 10, place de la Mairie 56430 Mauron M. Bernard MARCADE
Muzillac 1, place du Marché 56190 Muzillac M. Alain DAVID
Ploemeur 10, rue Saint-Bieuzy 56270 Ploemeur M. André LE CLOEREC
Ploërmel 22, place de la Mairie 56800 Ploërmel M. Noël DANILO
Plouay 3, place de la Mairie 56240 Plouay M. Eric LE FOULER
Pluvigner 9 et 11, place Saint-Michel 56330 Pluvigner Mme Catherine SAINT-JALMES
Pontivy 5, avenue Napoléon 1er 56300 Pontivy Mme Jeanne AUFFRET
Pont-Scorff/Quéven 26 bis, rue Jean Jaurès 56530 Quéven M. Marcelle JACQUIN
Riantec 1, rue de Kerdurand 56670 Riantec M. Patrick GUERIZEC
Questembert 2, place du Général de Gaulle 56230 Questembert M. Patrice LE PENHUIZIC
Quiberon 19, rue de la Gare 56170 Quiberon M. Gilbert BOURON
La Roche-Bernard 6, rue des écoles 56130 La Roche-Bernard M. Alain GUIHARD
Rochefort-en-Terre Rue Françoise d'Amboise 56220 Malansac M. Gérard JOUNEAUX
Rohan 4, place de la Mairie 56580 Rohan M. Charles HERVO
Saint-Jean-Brévelay 16, rue de Rennes 56660 Saint-Jean-Brévelay M. Joseph ROBIN
Sarzeau Place des Trinitaires 56370 Sarzeau M. Yannick CONAN
La Trinité-Porhoët 15, place du Martray 56490 La Trinité-Porhoët M. Denis PERRAULT
Vannes 22, rue Thiers 56000 Vannes M. Daniel FOUREL
Theix 7, place de la Liberté 56450 Theix M. Raynal NIVANEN
Saint-Avé/Ménimur 2, place François Mitterrand 56890 Saint-Avé M. Joseph LORIC
Lanester 164 bis, rue Jean Jaurès 56600 Lanester M. Bertrand HESNARD
Lorient 34, rue du Port 56100 Lorient M. Raymond LE DOUR
Carnac 50, rue Saint-Cornely 56340 Carnac M. Alain DREANO
Vannes-Ouest Av. Général Borgnis Desbordes 56000 Vannes M. Christian TALGORN
Arradon 2, rue des Frères Mithouard 56610 Arradon M. Philippe LE COROLLER
Séné 2, allée des Vosges 56860 Séné M. Pascal BEROULE
Guidel 7, place de Polignac 56520 Guidel M. Christian GICQUELAY

Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2011

Aux Sociétaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l'article L. 451- 1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

l'examen limité des comptes consolidés intermédiaires résumés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2011, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes consolidés intermédiaires résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes consolidés intermédiaires résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

II. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes consolidés intermédiaires résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés intermédiaires résumés.

Vannes et Toulouse, le 29 juillet 2011 Les Commissaires aux comptes

COCERTO Entreprise & Audit ERNST & YOUNG et Autres

Claude CARDUNER Frank ASTOUX

Comptes sociaux intermédiaires résumés au 30 juin 2011

BILAN SOCIAL ACTIF

(En milliers d'euros) 30/06/2011 31/12/2010
Opérations interbancaires et assimilées 31 196 28 538
Caisse, banques centrales 22 718 22 685
Effets publics et valeurs assimilées / /
Créances sur les établissements de crédit 8 478 5 853
Opérations internes au Crédit Agricole 325 986 315 171
Opérations avec la clientèle 6 831 950 6 695 263
Opérations sur titres 219 560 186 735
Obligations et autres titres à revenu fixe 38 432 38 334
Actions et autres titres à revenu variable 181 128 148 401
Valeurs immobilisées 505 917 490 788
Participations et autres titres détenus à long terme 453 588 438 964
Parts dans les entreprises liées 169 473
Immobilisations incorporelles 645 656
Immobilisations corporelles 51 515 50 695
Capital souscrit non versé / /
Actions propres 1 202 510
Comptes de régularisation et actifs divers 127 625 138 965
Autres actifs 69 570 71 817
Comptes de régularisation 58 055 67 148
Total de l'Actif 8 043 436 7 855 970

BILAN SOCIAL PASSIF

(En milliers d'euros) 30/06/2011 31/12/2010
Opérations interbancaires et assimilées 1 053 326
Banques centrales
Dettes envers les établissements de crédit
/
1 053
/
326
Opérations internes au Crédit Agricole 4 748 854 4 449 193
Comptes créditeurs de la clientèle 1 660 605 1 635 604
Dettes représentées par un titre 501 505 640 472
Comptes de régularisation et passifs divers 141 604 169 840
Autres passifs
Comptes de régularisation
21 048
120 556
41 441
128 399
Provisions et dettes subordonnées 228 114 225 495
Provisions 92 181 88 993
Dettes subordonnées 135 933 136 502
Fonds pour Risques Bancaires Généraux 22 350 22 350
Capitaux propres 739 351 712 690
Capital souscrit 82 212 82 212
Primes d'émission 81 914 81 914
Réserves 539 136 493 529
Ecarts de réévaluation / /
Provisions
réglementées
et
subventions
d'investissement
/ /
Report à nouveau (+/-) 65 /
Résultat de l'exercice 36 024 55 035
Total du Passif 8 043 436 7 855 970

HORS BILAN

(En milliers d'euros) 30/06/2011 31/12/2010
1. Engagements donnés :
Engagements de financement
Engagements de garantie
Engagements sur titres
992 121
170 760
2 977
995 698
148 567
8 819
2. Engagements reçus :
Engagements de financement
Engagements de garantie
Engagements sur titres
589 310
1 553 051
2 977
532 152
1 487 269
8 819

COMPTE DE RESULTAT

(En milliers d'euros) 30/06/2011 30/06/2010
Intérêts et produits assimilés 151 082 147 255
Intérêts et charges assimilées -87 636 -88 254
Revenus des titres à revenu variable 15 666 16 354
Commissions (produits) 59 068 59 911
Commissions (charges) 9 467 -10 042
Gains
ou
pertes
sur
opérations
des
portefeuilles
de
négociation
111 166
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement
et assimilés
881 4 387
Autres produits d'exploitation bancaire 366 335
Autres charges d'exploitation bancaire -652 -733
Produit net bancaire 129 419 129 379
Charges générales d'exploitation -64 057 -61 551
Frais de personnel -37 550 -38 902
Autres frais administratifs -26 507 -22 649
Dotations
aux
amortissements
et
dépréciations
sur
immobilisations incorporelles et corporelles
-1 634 -1 595
Résultat brut exploitation 63 728 66 233
Coût du risque -16 606 -17 844
Résultat d'exploitation 47 122 48 389
Résultat net sur actifs immobilisés 60 -1 160
Résultat courant avant impôt
Résultat net exceptionnel
47 182 47 229
Impôt sur les bénéfices 11 158 -12 392
Dotations/reprises nettes aux Fonds pour Risques Bancaires
Généraux
/
Résultat net 36 024 34 837

Notes :

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