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Crédit Agricole Mutuel du Morbihan

Interim / Quarterly Report Aug 30, 2012

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Interim / Quarterly Report

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Documents comptables semestriels Au 30 juin 2012

Avenue de Kéranguen – 56956 Vannes Cedex 9 Tél : 02 97 01 77 77 – Fax : 02 97 01 75 04 www.ca-morbihan.fr

Responsable de la communication financière : Mr Guy FOUQUET Directeur du département des Finances et Risques

Documents comptables semestriels Au 30 juin 2012

Sommaire

Déclaration du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général 4-6

Rapport semestriel 7
Faits marquants des six premiers mois de 2012 et évènements postérieurs à la fin de période 8
Tableau d'activité (base consolidée) 8-9
Bilan et Compte de Résultat (base consolidée) 9-13
Bilan et Compte de Résultat (base sociale) 13-15
Les facteurs de risques 16-28
Certificats Coopératifs d'Associés et d'Investissement 28-30
Perspectives 2012 30
Comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2012 31
Cadre général 32
Compte de Résultat 33
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 34
Bilan Actif 35
Bilan Passif 36
Tableau de variation des capitaux propres 37
Tableau des flux de trésorerie 38-39
Notes annexes aux comptes consolidés intermédiaires résumés 40-65
Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'information financière semestrielle 2012 66
Comptes sociaux intermédiaires résumés au 30 juin 2012 67
Bilan Actif 68
Bilan Passif 69
Hors Bilan 70
Compte de Résultat 71
Notes 72

Déclaration du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général

Déclaration du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan

Mesdames, Messieurs les sociétaires,

Conformément à l'article 8 de l'instruction de l'Autorité des Marchés Financiers n°2005-11 du 13 décembre 2005, vous trouverez ci-dessous, la déclaration de Messieurs Christian TALGORN et Hubert BRICHART, respectivement Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan, sur la responsabilité du rapport financier semestriel.

I. Déclaration du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général

Nous attestons, à notre connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-après présente un

- Pacte des Coopérations Bretonnes

Au cours du premier semestre 2012, les différents pôles d'expertise régionaux, mis en œuvre entre les quatre Caisses Régionales Bretonnes au cours des deux dernières années, ont contribué activement aux travaux préparatoires de la bascule NICE (Nouvelle Informatique Convergente Evolutive) pour leurs domaines de compétences.

  • Programme d'émission de Parts sociales

Le Conseil d'Administration de la Caisse Régionale a décidé, dans sa séance du 19 mars 2010, de développer le sociétariat et, de ce fait, de promouvoir l'émission de parts sociales nouvelles à l'échelon des Caisses Locales affiliées à la Caisse Régionale. La décision d'émettre de nouvelles parts sociales auprès du public a fait l'objet d'une délibération favorable du Conseil d'Administration de chaque Caisse Locale au cours des mois de mars et avril 2010. Le montant prévu d'émission est de 40 millions d'euros par an sur 5 ans. La période de souscription des parts sociales s'étend du 3 mai 2010 au 2 mai 2015. Le programme d'émission a obtenu le visa de l'AMF en date du 7 mai 2010. Depuis le 3 mai 2010 et jusqu'au 30 juin 2012, le total des souscriptions s'élève à 95,3 millions d'euros.

  • Programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement

Conformément aux résolutions des Assemblées Générale Ordinaire et Extraordinaire des 27 mars 2009, 26 mars 2010 et 29 mars 2012, la Caisse Régionale a mis en œuvre, à compter du 9 novembre 2009, le programme de rachat des tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

II. Les principaux évènements survenus pendant les six premiers mois de l'exercice 2012

Certificats Coopératifs d'Investissement. Depuis cette date et jusqu'au 30 juin 2012, 86 758 titres (soit 4,83 % du nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement émis) ont été achetés pour un montant total de 3,8 millions d'euros. Conformément aux décisions de son Conseil d'Administration en date du 17 décembre 2010 et du 16 décembre 2011, la Caisse Régionale a fait procéder à l'annulation des Certificats Coopératifs d'Investissement acquis entre le 9 novembre 2009 et le 31 octobre 2011, soit 65 076 titres (dont 39 278 titres en 2010 et 25 798 titres en 2011) diminuant ainsi ses capitaux propres pour un montant total de 3,0 millions d'euros. Au 30 juin 2012, la Caisse Régionale détient 21 682 titres (soit 1,25% du nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement émis) pour un montant total de 0,8 million d'euros.

  • Projet NICE

Depuis 2010, le projet Nouvelle Informatique Convergente Evolutive (NICE) est rentré dans sa phase opérationnelle. Il est planifié sur 4 ans jusqu'en 2013. Deux GIE ont été créés pour assurer la gouvernance du projet. Il s'agit d'une part du Gie CA-Technologies pour la MOE et d'autre part du Gie CA-Services pour la MOA. La migration de la Caisse Régionale du Morbihan sur cette nouvelle plateforme informatique est prévue au cours du 1 er semestre 2013. De fait, le projet NICE se traduit par des charges informatiques (MOE, MOA et Fonds de péréquation) de 1,8 million d'euros sur le 1er semestre 2012.

III. Principaux risques et principales incertitudes sur les six mois restants de l'année 2012

Dans un contexte de croissance incertaine et dans un environnement économique complexe, le Crédit Agricole du Morbihan continuera à développer son activité crédit, collecte et de services dans les normes de la profession appliquées à un contexte de concurrence forte sur les marges et les tarifaires.

Le Crédit Agricole du Morbihan dispose de plusieurs atouts : une assise financière solide, un réseau de distribution multi-canal performant (Agences de proximité et réseaux à distances), des offres produits et services innovantes et adaptées, de coopérations bretonnes renforcées et des programmes d'investissements importants pour être à l'écoute et répondre aux besoins de la clientèle.

2012 est l'année du lancement du Projet d'entreprise du Crédit Agricole du Morbihan qui vise à être la banque universelle de référence, coopérative à valeurs mutualistes, utile à ses clients et au développement du Morbihan.

Sur un marché qui demeure attractif et dynamique, la Caisse Régionale témoigne de sa détermination à être présente sur son territoire au service de sa clientèle et des acteurs économiques du Département.

Vannes, le 27 juillet 2012

Le Président du Conseil d'Administration Le Directeur Général

Christian TALGORN Hubert BRICHART

Rapport Semestriel

Au 30 juin 2012

FAITS MARQUANTS DES SIX PREMIERS MOIS DE 2012 ET EVENEMENTS POSTERIEURS A LA FIN DE PERIODE

FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE

Pacte des Coopérations Bretonnes

Au cours du premier semestre 2012, les différents pôles d'expertise régionaux, mis en œuvre entre les quatre Caisses Régionales Bretonnes au cours des deux dernières années, ont contribué activement aux travaux préparatoires de la bascule NICE (Nouvelle Informatique Convergente Evolutive) pour leurs domaines de compétences.

Programme d'émission de Parts sociales

Le Conseil d'Administration de la Caisse Régionale a décidé, dans sa séance du 19 mars 2010, de développer le sociétariat et, de ce fait, de promouvoir l'émission de parts sociales nouvelles à l'échelon des Caisses Locales affiliées à la Caisse Régionale. La décision d'émettre de nouvelles parts sociales auprès du public a fait l'objet d'une délibération favorable du Conseil d'Administration de chaque Caisse Locale au cours des mois de mars et avril 2010. Le montant prévu d'émission est de 40 millions d'euros par an sur 5 ans. La période de souscription des parts sociales s'étend du 3 mai 2010 au 2 mai 2015. Le programme d'émission a obtenu le visa de l'AMF en date du 7 mai 2010. Depuis le 3 mai 2010 et jusqu'au 30 juin 2012, le total des souscriptions s'élève à 95,3 millions d'euros.

Programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement

Conformément aux résolutions des Assemblées Générale Ordinaire et Extraordinaire des 27 mars 2009, 26 mars 2010 et 29 mars 2012, la Caisse Régionale a mis en œuvre, à compter du 9 novembre 2009, le programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement. Depuis cette date et jusqu'au 30 juin 2012, 86 758 titres (soit 4,83 % du nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement émis) ont été achetés pour un montant total de 3,8 millions d'euros. Conformément aux décisions de son Conseil d'Administration en date du 17 décembre 2010 et du 16 décembre 2011, la Caisse Régionale a fait procéder à l'annulation des Certificats Coopératifs d'Investissement acquis entre le 9 novembre 2009 et le 31 octobre 2011, soit 65 076 titres (dont 39 278 titres en 2010 et 25 798 titres en 2011) diminuant ainsi ses capitaux propres pour un montant total de 3,0 millions d'euros. Au 30 juin 2012, la Caisse Régionale détient 21 682 titres (soit 1,25% du nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement émis) pour un montant total de 0,8 million d'euros.

Projet NICE

Depuis 2010, le projet Nouvelle Informatique Convergente Evolutive (NICE) est rentré dans sa phase opérationnelle. Il est planifié sur 4 ans jusqu'en 2013. Deux GIE ont été créés pour assurer la gouvernance du projet. Il s'agit d'une part du Gie CA-Technologies pour la MOE et d'autre part du Gie CA-Services pour la MOA. La migration de la Caisse Régionale du Morbihan sur cette nouvelle plateforme informatique est prévue au cours du 1 er semestre 2013. De fait, le projet NICE se traduit par des charges informatiques (MOE, MOA et Fonds de péréquation) de 1,8 million d'euros sur le 1er semestre 2012.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA FIN DE PERIODE INTERMEDIAIRE

A la date du 27 juillet 2012, date d'arrêté des comptes par le Conseil d'Administration, la Caisse Régionale du Morbihan n'a pas identifié d'évènements postérieurs à la date d'arrêté et rattachables au 30 juin 2012.

I. TABLEAU D'ACTIVITE (base consolidée)

ACTIVITE COMMERCIALE

Le Crédit Agricole du Morbihan compte 12 534 nouveaux clients et 9 876 nouveaux sociétaires confirmant le dynamisme de son activité commerciale sur le premier semestre 2012.

Sur un an, l'activité de collecte bilan, nécessaire au refinancement des crédits, a été très positive avec un accroissement de + 8,9 %, associé à un fort développement des parts sociales de + 28.1 % depuis le début d'année. L'encours de collecte globale progresse de 2,3 %.

TABLEAU D'ACTIVITE SEMESTRIEL

Le produit net bancaire atteint 89,0 millions d'euros en retrait de 37,1 %. Cette évolution provient principalement :

L'activité Crédit reste dynamique au soutien de l'économie avec des encours de crédits qui progressent de 4,2 %.

Les activités d'Assurances Dommages et de Prévoyance sont également en progression avec une production soutenue de contrats sur le deuxième trimestre.

Les services de Banque au Quotidien et de Moyens de Paiement se développent favorablement en réponse aux besoins clients. Le Crédit Agricole du Morbihan continue d'innover avec la commercialisation de la carte sans contact.

  • des effets de la variation de valorisation des instruments financiers classés en « Actifs et Passifs à la juste valeur par résultat »,

  • de l'absence de dividendes reçus de la part de la SAS Rue La Boétie,

  • et des commissions et facturations liées au développement commercial sur les activités de collecte et de services. Ce poste atteint 46,1 millions d'euros, en baisse par rapport à juin 2011. Cette évolution résulte d'un recul des commissions et facturations sur collecte placée auprès de la clientèle augmentée par une moindre progression des commissions sur l'épargne centralisée.

(En milliers d'euros) Juin 2012 Juin 2011 variation
en %
Décembre
2011
Produit net bancaire (1) 89 035 141 542 -37,1% 234 660
Charges générales d'exploitation
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
-62 882 -65 182 -3,5% -127 810
des immobilisations incorporelles et corporelles -1 692 -1 600 +5,8% -3 471
Résultat Brut d'exploitation (1) 24 461 74 760 -67,3% 103 379
Coût du risque -12 674 -16 604 -23,7% -21 937
Résultat d'exploitation (1) 11 787 58 156 -79,7% 81 442
Gains ou pertes sur actifs immobilisés 335 80 +318,8% 5
Résultat courant avant impôt (1) 12 122 58 237 -79,2% 81 447
Impôt sur les bénéfices (1) -4 631 -14 901 -82,7% -24 621
Résultat net (1) 7 491 43 336 -82,7% 56 826

(1) Les montants avant correction rétrospective sont détaillés au début de la partie : « Comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2012 ».

Les charges de fonctionnement, fruit des investissements commerciaux et des dépenses courantes engagées pour accompagner l'activité, sont en retrait (- 3,3 %) par rapport au premier semestre de l'année.

Sur le premier semestre 2012 le coût du risque s'établit à -12,7 millions d'euros avec le renforcement des dépréciations pour risques sur base collective par rapport au 31 décembre 2011. Les risques individuels sont maîtrisés avec un taux de créances douteuses et

• Coefficient d'exploitation

Calculé sur base consolidée, le coefficient d'exploitation ressort à 72,53 % en juin 2012, contre

• Informations sectorielles

La Caisse Régionale du Morbihan exerce son activité en France, dans un seul secteur d'activité et dans la banque de proximité. Cela ne justifie donc pas la litigieuses stable à 2,52 % (contre 2,67 % en juin 2011) et un taux de couverture à 65,5 %. La Caisse Régionale a ainsi confirmé son taux de couverture globale des risques crédits (Encours des dépréciations individuelles et collectives sur Encours de Crédits Bruts) qui s'établit à 2,60 % au 30 juin 2012.

Au total, il en résulte un Résultat d'Exploitation de 11,8 millions d'euros, et un Résultat Net de 7,5 millions d'euros.

47,18 % en juin 2011 et 55,95 % fin décembre 2011.

production de tableaux détaillés par métier, par pôle d'activité et par zone géographique.

II. BILAN ET COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDES

CORRECTION RETROSPECTIVE

La Caisse Régionale a émis en 2006 et 2007 210 millions de BMTN structurés à échéance 15 ans (partiellement couverts par des swaps structurés) valorisés dans les comptes consolidés à la juste valeur par résultat et dont la valorisation est très sensible au risque de crédit propre retenu par les différents valorisateurs.

La Caisse Régionale a mis en œuvre en fin d'année 2011 des procédures complémentaires sur la valorisation de ces BMTN structurés. Celles-ci ont mis en évidence le fait que les méthodes appliquées par les valorisateurs n'étaient pas totalement homogènes, notamment celles portant sur la prise en compte du risque de crédit propre.

Cette situation a conduit la Caisse Régionale à procéder comme au 31 décembre 2011 à une correction rétrospective des comptes au 30 juin 2011 telle que détaillée ci-après.

Impacts de la correction :

(En millions d'euros) 30/06/11
Résultat +4,1
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par
résultat
+6,3
Impôts sur les bénéfices -2,2
Réserves consolidées /
Capitaux propres +4,1

Les tableaux détaillés sont présentés au début de la partie : « Comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2012 ».

LE BILAN CONSOLIDE

Le total du Bilan consolidé arrêté au 30 juin 2012 s'établit à 8 766 millions d'euros, en augmentation de 4,7 % par rapport à décembre 2011.

A l'Actif :

L'activité clientèle constitue la principale source de progression du bilan :

  • Elle se traduit dans le poste « Prêts et créances sur la clientèle », qui représente 80,5 % du total bilan. En hausse de 1,4 %, il atteint 7 060 millions d'euros, net des dépréciations. Il bénéficie du niveau soutenu des réalisations sur la période à plus de 634 millions d'euros contre 623 millions d'euros au titre du premier semestre 2011 (hors prêts « flexiagri »). Les réalisations des crédits à l'habitat représentent 267 millions d'euros contre 291 millions d'euros au 30 juin 2011.

Parmi les autres postes de l'actif, il convient de noter :

les « prêts et créances sur les établissements de crédits » : le niveau au 30 juin 2012 est de 601 millions d'euros sous l'effet de nouveaux placements monétaires réalisés auprès de Crédit Agricole SA, dans la variation de l'excédent de trésorerie depuis la date de clôture et enfin dans la comptabilisation d'opérations spécifiques de la clientèle collectivités publiques.

les « actifs financiers disponibles à la vente » :

Ils atteignent 574 millions d'euros en légère baisse de 3,0 % ; cette baisse traduisant d'une part des cessions nettes de titres et d'autre part l'évolution des valorisations des participations et des placements de la Caisse Régionale.

Au Passif :

Quatre postes principaux permettent d'assurer le financement des prêts et créances émis sur la clientèle pour un total de 7 457 millions d'euros :

  • En premier lieu, le poste « Dettes envers les établissements de crédits » : il atteint 4 636 millions d'euros, en baisse de 1,5 %. Il comprend notamment :

  • les « avances miroirs », qui représentent 50 % des ressources d'épargne collectées par la Caisse Régionale et remontées à Crédit Agricole S.A.. Ce poste progresse en même temps que la collecte bancaire clientèle.

  • les « avances traditionnelles » qui représentent 50 % des prêts sur avances antérieurs au 1er janvier 2005 ; cet encours diminue au rythme de l'amortissement des crédits correspondants.
  • les « avances globales classiques », que la Caisse Régionale peut solliciter auprès de Crédit Agricole S.A. depuis le 1er janvier 2005, à hauteur maximale de 50 % des nouvelles réalisations de crédits amortissables de 24 mois ou plus.
  • les « avances globales spécifiques » dont la Caisse Régionale bénéficie en contrepartie de créances apportées en garantie (principalement des créances habitat et collectivités publiques).
  • les emprunts en blanc que la Caisse Régionale sollicite auprès de Crédit Agricole S.A..

  • En second lieu, les « Dettes envers la clientèle » : ce poste atteint 2 019,7 millions d'euros en hausse par rapport à décembre 2011 (+ 8,1 %). Cette variation résulte de la progression des comptes créditeurs de la clientèle (DAV et DAT) en relation avec la stratégie commerciale de la Caisse Régionale.

  • Puis les « Passifs financiers à la juste valeur par résultat » : il s'agit principalement des BMTN structurés pour une valeur nominale égale à 210 millions d'euros (cf paragraphe « correction rétrospective » au début de la partie « Comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2012 »).

  • Enfin, les « Dettes représentées par un titre » : ce poste représente 446,7 millions d'euros au 30 juin 2012, en forte hausse de + 100,6 % en raison d'un recours plus important aux CDN interbancaires (+ 224 millions d'euros).

L'autre poste important des ressources du Bilan correspond aux « Capitaux propres – part du Groupe » pour 942,1 millions d'euros, en hausse de + 2,8 % (+ 25,4 millions d'euros).

Cette progression provient principalement :

  • de la hausse des réserves consolidées par l'effet de l'affectation du résultat 2011 (+ 46,8 millions d'euros),
  • des gains ou pertes latents ou différés, qui passent de 16,9 millions d'euros à 18,6 millions d'euros (+ 1,7 millions d'euros). Cette hausse s'explique par la variation de valorisation des « actifs financiers disponibles à la vente »,
  • de l'accroissement du capital (+ 26,8 millions d'euros) dans le cadre du programme d'émission des parts sociales,
  • et du résultat au 30 juin 2012.

LE COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

LE PRODUIT NET BANCAIRE

Le Produit Net Bancaire consolidé atteint 89,0 millions d'euros au 30 juin 2012, en diminution de 37,1 % par rapport à juin 2011.

les « Intérêts et Produits ou charges nets assimilés » : diminuent de 2,4 % à 67,0 millions d'euros. Cette évolution résulte :

  • de la hausse des produits d'intérêts sur les prêts à la clientèle,
  • de l'incidence d'éléments favorables non récurrents,
  • et du développement de la collecte clientèle et au refinancement des prêts sensibles à la variation des taux des marchés des taux des marchés financiers.

les « Produits nets des commissions » : il s'agit des commissions et facturations liées au développement commercial sur les activités de collecte et de services. Ce poste atteint 46,1 millions d'euros, en baisse par rapport au 30 juin 2011. Cette évolution résulte de la baisse des commissions clientèle au regard notamment de l'évolution de la réglementation, augmentée par une

CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION

Les charges générales d'exploitation consolidées atteignent 64,6 millions d'euros au 30 juin 2012, en retrait de 3,3 %. Cette évolution se partage entre :

les frais de personnel, en diminution de 1,9 %, soit -0,7 million d'euros, qui s'explique avec l'évolution courante des rémunérations, des charges sociales, de l'application du nouvel accord d'entreprise sur l'intéressement et la participation et des provisions complémentaires liées à la baisse du taux de référence utilisé pour le calcul des engagements sociaux.

moindre progression des commissions sur l'épargne centralisée.

les « gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat » et « sur actifs financiers disponibles à la vente » qui passent de + 21,6 millions d'euros à - 25,3 millions d'euros. Ce poste est principalement impacté par la variation des plus ou moins-values de cessions sur les titres disponibles à la vente et par la variation de la valorisation des instruments financiers classés en « Actifs et Passifs à la juste valeur par résultat ».

enfin, les « autres éléments du PNB » ne sont pas significatifs.

les autres frais administratifs, en diminution de - 5,8% après enregistrement des coûts liés au projet de construction du nouveau système d'information Communautaire du Groupe.

Les dotations aux amortissements et dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles avec 1,7 million d'euros sont à un niveau comparable à celui du 30 juin 2011.

DU RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION AU RESULTAT CONSOLIDE

  • Calculé sur base consolidée, le coefficient d'exploitation ressort à 72,53 % en juin 2012, contre 49,38 % en juin 2011.

  • Ce niveau de Résultat Brut d'Exploitation permet de couvrir :

  • un Coût du Risque de 12,7 millions d'euros (- 23,7 % par rapport à juin 2011) avec le renforcement des dépréciations sur base collective. En effet, les risques sont maitrisés avec un taux de créances douteuses et litigieuses à 2,52 % (contre 2,57 % en décembre 2011), et un taux de couverture à 65,5 %.

  • l'impôt sur les bénéfices de 4,6 millions d'euros contre 14,9 millions d'euros en juin 2011. Cette diminution provient principalement de la baisse du résultat imposable en relation avec le niveau du résultat d'exploitation,

  • et de dégager un Résultat net (part du groupe) de 7,5 millions d'euros (-82,7 % par rapport au 30 juin 2011).

  • La variation du Résultat net consolidé - part du Groupe par rapport au résultat social de -17,4 millions d'euros s'explique notamment :

  • par les effets de la variation de valorisation des instruments financiers classés en « Actifs et Passifs à la juste valeur par résultat » pour -24,7 millions d'euros,

  • par les apports de résultats des autres entités du périmètre de consolidation pour 2,2 millions d'euros,
  • et par l'impact de la fiscalité différée pour +5,6 millions d'euros.

III. BILAN ET COMPTE DE RESULTAT (COMPTES SOCIAUX)

LE BILAN (COMPTES SOCIAUX)

Le total du Bilan social au 30 juin 2012 est de 8 606 millions d'euros, soit 98,2 % du Bilan consolidé. Ainsi, les commentaires présentés ci-dessus valent aussi pour l'analyse du Bilan social. En particulier, nous retrouvons :

  • à l'Actif, la part prépondérante des « créances sur la clientèle », et la hausse des « titres et immobilisations » consécutivement à l'acquisition de titres d'investissement au cours du 1er semestre 2012,
  • au Passif, les deux principaux postes qui refinancent les créances à la clientèle, avec la hausse des « comptes créditeurs de la clientèle » (+8,1 %), et des « dettes représentées par un titre » (+51,7 %) tandis que les « opérations

interbancaires et internes au Crédit Agricole dettes représentées par un titre » baissent légèrement de 0,9 %.

Notons également au Passif :

  • la légère hausse du poste « provisions et dettes subordonnées », qui fait suite à l'accroissement des provisions pour risques et charges de 1,1 million d'euros,
  • la hausse des capitaux propres, de 15,6 millions d'euros, avec la mise en réserves du résultat conservé de 2011 (+45,4 millions d'euros), et avec la variation du résultat entre les deux périodes (- 29,8 millions d'euros).

Au 30 juin 2012, l'écart entre le total bilan social et le total bilan consolidé s'explique principalement par la valorisation des titres de participation, des OPCVM et des BMTN structurés minorée de l'effet des impôts différés.

LE COMPTE DE RESULTAT (COMPTES SOCIAUX)

Le Produit Net Bancaire social s'établit à 112,6 millions d'euros au 30 juin 2012 : par rapport au 30 juin 2011, il est en retrait de 4,4 % après retraitement

  • Retraité de ces éléments exceptionnels la ventilation du PNB est la suivante :

  • le PNB d'activité s'établit à 100,0 millions d'euros en baisse de 4,4 % :

  • la marge d'intermédiation globale s'élève à 56,9 millions d'euros (-3,6 %),
  • les commissions clientèle s'établissent à 43,1 millions d'euros (-5,3 %),

sur 2011 d'éléments exceptionnels notamment l'absence de dividendes versés par Crédit Agricole SA et de produits non récurrents.

  • le PNB sur fonds propres ressort à 2,1 millions d'euros au même niveau que l'an passé.
    • Les « Charges de Fonctionnement » évoluent de - 0,9 % au 30 juin 2012, sous l'incidence :
  • de la diminution du poste intéressement et participation liée à l'évolution du résultat net d'exploitation et de l'application d'un nouvel accord d'entreprise, et des provisions complémentaires

liées à la baisse du taux de référence utilisé pour le calcul des engagements sociaux

  • de l'enregistrement de la quote-part de la Caisse Régionale relative à la construction du projet Groupe NICE (Nouvelle Informatique Communautaire Evolutive) soit au 30 juin 2012 + 1,8 million d'euros.

le « Résultat Brut d'Exploitation » ressort à 47,5 millions d'euros (-25,4 %) et le coefficient d'exploitation s'établit à 57,8 %.

  • Le « coût du risque » atteint - 12,7 millions d'euros. Les risques sont en léger recul par rapport au 31 décembre 2011 avec un taux de créances douteuses et litigieuses à 2,52 % (contre 2,67 % en juin 2011 et 2,57 % en décembre 2011), le taux de couverture s'affiche à 65,5 % contre 66,9 % au 31 décembre 2011. La Caisse Régionale a ainsi maintenu son taux de couverture globale des risques crédits (Encours des dépréciations individuelles, collectives et Fonds pour Risques Bancaires Généraux sur Encours de Crédits Bruts) à un niveau élevé car il s'établit à 2,91 % au 30 juin 2012.

  • La charge d'impôt sur les sociétés ressort à 10,2 millions d'euros, en lien avec l'incidence de la variation des gains et pertes latents sur OPCVM et la variation des provisions non déductibles.

-Le « Résultat Net » s'établit à 24,9 millions d'euros.

Le graphique suivant illustre les progressions comparables des soldes intermédiaires de gestion entre

les comptes sociaux et les comptes consolidés.

IV. LES FACTEURS DE RISQUES

La gestion des risques, inhérente à l'exercice des activités bancaires, est au cœur du dispositif interne de la Caisse Régionale du Morbihan, mis en œuvre par tous les acteurs, intervenants de l'initiation des opérations jusqu'à leur maturité finale.

Les principales catégories de risques auxquelles la Caisse Régionale du Morbihan est exposée sont :

  • Les risques de crédit et de contrepartie : risques de pertes liés à la défaillance d'une contrepartie entraînant l'incapacité de faire face à ses engagements vis-à-vis de l'entité.
  • Les risques de marché : risques de pertes liés à la variation des paramètres de marché. Ainsi, cette partie traitera :
  • o du risque de taux,
  • o du risque de prix.

LE RISQUE DE CREDIT ET DE CONTREPARTIE

Le risque de crédit et de contrepartie désigne la possibilité de subir une perte si un emprunteur, un garant ou une contrepartie ne respecte pas son obligation de rembourser un prêt ou de s'acquitter de toute obligation financière.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan poursuit une politique rigoureuse de gestion des risques et un provisionnement prudent.

Le risque de crédit se matérialise lorsqu'une contrepartie est dans l'incapacité de faire face à ses obligations et que celles-ci présentent une valeur d'inventaire positive dans les livres de la Caisse Régionale. L'engagement peut être constitué de prêts, de titres de créances ou de propriété ou de contrats d'échange de performance, de garanties données ou d'engagements confirmés non utilisés.

Objectifs et politique de Gestion du risque Crédit

La politique de gestion et de suivi des risques de crédit s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques de la Caisse Régionale et dans le respect des réglementations en vigueur s'appliquant à la distribution du crédit et au suivi des risques.

La politique mise en œuvre par la Caisse Régionale en la matière est définie par le Conseil d'Administration et formalisée dans un document énonçant des principes d'actions clairement établis relatifs à la sélection des dossiers (politique d'intervention, instruction des crédits et système décisionnel), à la diversification des risques (division et partage des risques), à la sécurité des crédits (politique de garanties, réalisation et gestion des crédits), au suivi des risques, au contrôle interne et aux procédures d'information.

Au-delà de sa stratégie d'optimisation de la qualité de la gestion de ses risques, la Caisse Régionale applique notamment les exigences réglementaires issues des règlements 93-05 et 97-02 du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière, des règles internes au Groupe Crédit Agricole S.A. et les recommandations du Comité de Bâle.

Gestion du risque de crédit

Principes généraux de prise de risque

L'organisation de la Caisse Régionale permet essentiellement, sous le contrôle des Organes Sociaux et de la Direction Générale, de surveiller étroitement les

- Le risque de change

- Les risques de liquidité et de financement : risques structurels de ne pas disposer des ressources nécessaires pour faire face à ses engagements.

Une partie développe spécifiquement les politiques de couverture mises en œuvre à la Caisse Régionale du Morbihan.

Ensuite, afin de couvrir l'ensemble des risques inhérents à l'activité bancaire, des informations complémentaires sont également fournies concernant les risques opérationnels.

Enfin, concernant les risques de non-conformité, il convient de se reporter au Rapport annuel du Président relatif au Contrôle Interne.

évolutions du portefeuille et des contreparties, et d'optimiser les processus de notation, de détection et de traitement des risques.

L'organisation du traitement du risque né mis en place permet de cadencer le traitement du risque de contrepartie en fonction de l'ancienneté de l'anomalie par un service centralisé et spécialisé.

L'organisation risque de la Caisse Régionale comprend un secteur risque regroupant le recouvrement amiable, contentieux et le pilotage des risques.

Le contrôle permanent de la Caisse Régionale au travers du contrôleur central des Risques crédit apporte un regard indépendant et vérifie la bonne tenue du dispositif global.

Méthodologies et systèmes de mesure du risque

Notation interne

Depuis fin 2007, la Commission Bancaire a autorisé le Crédit Agricole et en particulier la Caisse Régionale, à utiliser les systèmes de notations internes au Groupe pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires au titre du risque de crédit des portefeuilles de détail et d'entreprises.

La gouvernance du système de notation s'appuie sur le Comité des Normes et Méthodologies présidé par le Directeur des Risques et Contrôles Permanents Groupe, qui a pour mission de valider et de diffuser les normes et méthodologies de mesure et de contrôle des risques.

Sur le périmètre de la banque de détail, la Caisse Régionale a défini et mis en œuvre son système de notation, dans le cadre des standards Groupe définis par Crédit Agricole S.A..

Sur le périmètre de la clientèle Entreprises, la Caisse Régionale dispose de méthodologies de notation Groupe utilisant des critères tant quantitatifs que qualitatifs.

La mesure des expositions au titre du risque de crédit intègre les engagements tirés et les engagements confirmés non utilisés.

La mesure des expositions au titre du risque de crédit intègre les engagements tirés et les engagements confirmés non utilisés.

Mesure de risque de crédit

La mesure des expositions au titre du risque de crédit intègre les engagements tirés et les engagements confirmés non utilisés.

Concernant la mesure du risque de contrepartie sur opérations de marché, celle-ci intègre les positions en cash et les dérivés.

Pour les dérivés, l'assiette du risque correspond à la somme de la valeur positive du contrat et d'un coefficient de majoration appliqué au nominal. Ce coefficient add-on représente le risque de crédit potentiel lié à la variation de la valeur de marché des instruments dérivés sur leur durée de vie restant à courir.

Dispositif de surveillance

La Caisse Régionale du Morbihan dispose d'une politique Crédit qui encadre les risques de crédit. En synthèse cette politique précise :

  • les processus d'engagement,
  • les règles de division des risques et de territorialité.

La Caisse Régionale développe son activité de crédits à la clientèle sur l'ensemble des marchés présents sur le département du Morbihan.

De manière ponctuelle et dans le respect des règles de territorialité définies par le Groupe Crédit Agricole dans son guide réglementaire (IV-3-A - mise à jour mai 2003), ce cadre peut être dépassé : droit de suite, financement en pool avec d'autres entités du Groupe.

La politique d'intervention de la Caisse Régionale est déclinée par marché :

  • Particuliers,
  • Agriculture,
  • Professionnels,
  • Entreprises et IAA,
  • Collectivités publiques,
  • Promotion immobilière.

L'organisation commerciale s'appuie sur la gestion par portefeuille des clients. Une analyse précise de la solvabilité, de la capacité de remboursement de l'emprunteur, ainsi que la cohérence du projet sont examinées systématiquement.

L'analyse de la solvabilité financière des contreparties s'appuie sur la notation déployée sur l'ensemble des marchés. Celle-ci est effectuée avec les outils référencés pour chaque marché par le Groupe Crédit Agricole, conformément aux recommandations du Comité de Bâle.

Parallèlement, la Caisse Régionale développe des outils de score d'octroi et de pré-autorisation sur les différents marchés, dans la mesure où ces outils satisfont aux recommandations du Comité de Bâle.

Processus de surveillance des concentrations par contrepartie ou groupe de contreparties liées

Concernant les engagements détenus par la Caisse Régionale les limites sont fixées par marché et par nature d'opérations.

Le principe de l'unicité de la relation commerciale est affirmé : toutes les entités appartenant à un même groupe de risques sont gérées dans une seule agence. Si une entité relève du marché des entreprises, l'ensemble du groupe de risques est géré en agence entreprise.

La Caisse Régionale ne pourra pas prendre sur une seule contrepartie un risque qui dépasse 5 % de ses Fonds Propres prudentiels consolidés (CRD – COREP) net de Foncaris.

Les décisions de financement sur les dossiers dont le montant est supérieur à 5 millions d'euros et dont l'encours après projet dépasse 15 millions d'euros relèvent du bureau du Conseil d'Administration, sur recommandation et après avis du Comité des Engagements.

La politique de division et de partage des risques crédit (actualisée au Conseil d'Administration une fois pas an au moins) définit les règles en la matière. Les dossiers dont l'encours après projet dépasse 3 millions d'euros entrent dans le cadre de ce dispositif. Une limite d'engagements par contrepartie est déterminée en tenant compte à la fois de l'encours porté, de sa proportion dans l'encours toutes banques et de la note Bâle II de la contrepartie.

Dès lors que la limite est dépassée, toute décision de nouveau financement relève d'une décision du bureau du Conseil d'Administration sur recommandation et après avis du Comité des Engagements.

Le total des grands risques (ceux qui dépassent 10 % des Fonds propres) ne doit pas dépasser 8 fois le montant des fonds propres.

Les grands risques concernés par les aspects réglementaires, ainsi que ceux qui dépassent 5 millions d'euros avant application des principes de pondération, font l'objet d'un rapport au moins annuel au Conseil d'Administration de la Caisse Régionale.

Ainsi, dans le cas de risques importants dépassant des limites contractualisées, la Caisse Régionale présente ses dossiers à Foncaris, établissement de crédit filiale à 100 % de Crédit Agricole S.A..

Après examen, au sein d'un Comité ad hoc, Foncaris peut décider de garantir la Caisse Régionale du Morbihan (en général à 50 %).

La Caisse Régionale du Morbihan a déterminé pour une période de 6 ans (2007-2013) le seuil d'éligibilité de ses engagements à la couverture de Foncaris. Ce seuil s'établit à 25 millions d'euros.

Tous les dossiers garantis par Foncaris, ou éligibles, sont présentés une fois par an au Bureau du Conseil d'Administration.

En cas de défaut effectif, la Caisse Régionale du Morbihan est indemnisée à hauteur de la proportion de sa perte résiduelle couverte (généralement 50 %) après mise en jeu des sûretés et épuisements de tous les recours. Les encours concernés par Foncaris s'élèvent à 229,2 millions d'euros pour une garantie à hauteur de 99,1 millions d'euros.

Processus des revues de portefeuille et suivi sectoriel

Un suivi des encours par filières est présenté semestriellement au Comité stratégique des Risques de la Caisse Régionale et annuellement au Conseil d'Administration de la Caisse Régionale.

Sont concernées les filières agricoles (lait, porc,...) professionnelles (santé, commerce, bâtiment,...), entreprises (transports, services,...) et concernant les particuliers le suivi est effectué suivant les catégories socio-professionnelles.

La surveillance s'exerce aussi grâce à la réalisation régulière de revues de portefeuille effectuées par les Directions chargées des Risques et des Crédits portant sur les plus grosses contreparties, les risques latents détectés notamment à partir des indicateurs issus des données Bâle II et les dossiers sensibles ou douteux litigieux.

Processus de suivi des contreparties défaillantes

Le système de surveillance des contreparties s'appuie sur des processus normalisés de traitement des risques avérés, par des spécialistes intégrés au sein de la Direction des Crédits, puis au-delà de seuils définis (ancienneté et montant de l'anomalie) des services Risques.

Le portefeuille des risques de crédit bénéficie d'un pilotage issu des données extraites du système d'information. L'évolution de la situation des risques pour la Caisse Régionale, par marché (approche détaillée) et par secteur géographique (agences et secteurs d'agences) et le suivi des indicateurs clés sont

mis en évidence dans les tableaux de bord mensuels analysés par la Direction Générale et par tous les acteurs concernés, notamment par les Directions chargées des Finances et des Risques, de la Distribution, des Crédits et des Contrôles Périodiques et Permanents. Les chiffres-clés de la situation des risques et les passages en pertes sont présentés au Conseil d'Administration semestriellement. A périodicité régulière, notamment après chaque arrêté de fin de trimestre civil, un Comité stratégique des Risques présidé par le Directeur Général examine l'évolution des indicateurs clés de la Caisse Régionale ainsi que ceux des zones de vulnérabilité et décide de toute action propre à corriger une dégradation ou à optimiser les résultats.

Les contreparties gérées au quotidien par le réseau ou par des services spécialisés du Siège, selon la typologie des dossiers, font l'objet notamment d'une surveillance. Celle-ci se traduit particulièrement par :

  • la réalisation régulière de revues de portefeuille par les Directions chargées des Risques et des Crédits, portant sur les plus grosses contreparties, les risques latents détectés notamment à partir des indicateurs issus des données Bâle II et les dossiers sensibles ou douteux litigieux, et
  • des interventions directes auprès des gestionnaires sur certains types de dossiers ou pour certaines filières présentant un niveau de risques importants pour la Caisse Régionale.

Processus de suivi des risques

A périodicité mensuelle, un Comité des Risques présidé par le Directeur des Finances et des Risques étudie et émet des recommandations sur les dossiers importants et difficiles.

A périodicité trimestrielle, un Comité de pilotage et des usages BALE II étudie les évolutions des notations et les impacts des évolutions éventuelles du domaine.

La Caisse Régionale optimise son action en s'appuyant sur les apports d'informations et d'usages issus de la réforme Bâle II, et notamment sur les systèmes de notations internes. Une communication complète et régulière est effectuée auprès de la Direction Générale et du Conseil d'Administration sur le déploiement des outils et processus Bâle II.

Ainsi, la gestion des concepts constitués par les groupes de risques, les classes et segments de notation et le défaut, ainsi que la constitution des bases d'historisation sont opérationnels, sur la base des cahiers des charges validés avec Crédit Agricole S.A.. La Caisse Régionale actualise en permanence la cartographie de ses risques sur la banque de détail (notamment les particuliers, les agriculteurs, les professionnels).

La banque des entreprises bénéficie d'un système de notation spécifique fonctionnant en mode récurrent validé par Crédit Agricole S.A., s'appuyant sur un outil intégrant une note financière et une note qualitative corrigée par la taille du chiffre d'affaires et l'intégration dans un Groupe de Risques pour les entreprises, pour les professionnels de l'immobilier et pour les collectivités publiques.

Le système de surveillance des contreparties s'appuie aussi sur des processus normalisés de détection et de gestion des comptes et des crédits en anomalie, de détection des risques potentiels et de traitement des risques latents ou avérés, par des spécialistes intégrés au sein du réseau ou des services centraux.

La couverture des risques crédit est assurée au-delà de la couverture individualisée par la constitution d'une provision collective pour risque crédit correspondant aux cumuls des pertes attendues (calculées sur les données issues de Bâle II) sur les contrats non douteux litigieux portant des notations dégradées révélatrices de fortes probabilités de défaillance à un an, à la fois pour la banque de détail et pour la banque des entreprises.

Mécanismes de réduction du risque de crédit

Garanties reçues et sûretés

La Caisse Régionale applique une politique de garantie différenciée suivant les marchés de financement :

  • sur le marché des particuliers : la Caisse Régionale a la volonté de développer l'ensemble des garanties éligibles à la collatérisation des crédits (hypothèques, PPD, assurance CAMCA) sur le financement de l'habitat.
  • sur les marchés de l'agriculture et des professionnels : la Caisse Régionale exige un niveau minimum de couverture selon le niveau de notation Bâle II de l'emprunteur. Les principales garanties concernent les nantissements, les privilèges de prêteurs de deniers, les hypothèques, les warrants ou les gages.
  • sur le marché des entreprises : la Caisse Régionale prend les garanties en fonction de l'appréciation du risque du dossier. Le recours à la garantie SOFARIS est préconisé chaque fois qu'il n'est pas possible de prendre une autre garantie, sous réserve d'éligibilité du dossier. Par ailleurs, la Caisse Régionale présente systématiquement à FONCARIS les engagements supérieurs à 25 millions d'euros.
  • sur le marché des collectivités publiques : les garanties sont prises en fonction de l'appréciation du risque du dossier.

Utilisation de contrats de compensation

La Caisse Régionale n'utilise pas ce type de contrat.

Utilisation des dérivés de crédit

La Caisse Régionale n'a aucune exposition à la vente ou à l'achat de CDS.

Exposition

Concentration

Diversification du portefeuille par zone géographique

La Caisse Régionale exerce l'essentiel de son activité en France, dans un seul secteur d'activité. Cela ne justifie donc pas la production d'une information par zone géographique.

Diversification du portefeuille par catégorie de créances (Base sociale - hors créances rattachées)

L'encours brut des prêts et créances sur la clientèle par catégorie de créances (hors créances rattachées) s'élève à 7 177 millions d'euros au 30 juin 2012 (contre 7 077 millions d'euros au 31 décembre 2011). La répartition par catégorie est présentée ci-dessous :

Ventilation des encours de prêts et créances par agent économique (Base sociale – hors créances rattachées)

La ventilation des encours bruts des créances par agent économique est la suivante :

L'encours progresse de 99 millions d'euros depuis le 31 décembre dernier. Cette évolution s'inscrit dans le cadre des ambitions de la Caisse Régionale d'accompagner les acteurs économiques du département.

Qualité des encours

Analyse des prêts par créances

Selon les normes applicables, un actif financier est en souffrance lorsqu'une contrepartie n'a pas effectué un paiement à la date d'échéance contractuelle.

Au 30 juin 2012, le montant brut des actifs financiers en « prêts et avances » en souffrance ou dépréciés individuellement ressort à 295,0 millions d'euros pour un montant net déprécié à 62,8 millions d'euros. Au 31 décembre 2011, ces montants ressortaient respectivement à 296,5 millions d'euros et 60,5 millions d'euros, soit en diminution en brut de 0,5 %. Les dépréciations collectives d'actifs financiers ressortent à 68,2 millions d'euros, soit +3,69 % par rapport au 31 décembre 2011 (cf paragraphe 5.3 des Comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2012).

Analyse des encours par notation interne

La politique de notation interne vise à couvrir l'ensemble du portefeuille « Corporate » (entreprises, banques et institutions financières, administrations et collectivités publiques). Au 30 juin 2012, tous les emprunteurs sont notés par les systèmes de notation interne, hors banque de détail.

Le périmètre ventilé dans le graphique ci-après est celui des engagements accordés par la Caisse Régionale à ses clients sains, hors banque de détail, soit 2 033 millions d'euros. La répartition du rating est présentée en équivalent notation Standard & Poors.

Dépréciation et couverture du risque

Les dépréciations sur base individuelle L'encours des Créances Douteuses et Litigieuses diminue légèrement, à 182,0 millions d'euros au 30 juin 2012 contre 181,3 millions d'euros au 31 décembre 2011.

Dans le même temps, l'encours total de créances en brut progresse de 1,4 %. En conséquence, le taux de Créances Douteuses et Litigieuses s'établit à 2,52 % à fin juin 2012, contre 2,57 % à fin décembre 2011.

Les créances douteuses et litigieuses sont dépréciées à hauteur de 119,2 millions d'euros. Ainsi, le taux de couverture s'établit à 65,5 % en juin 2012, contre 66,9 % en décembre 2011 (cf paragraphe 5.4 des Comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2012).

Les dépréciations sur base collective

En 2005, la Caisse Régionale a constitué une nouvelle Provision pour Risques Collectifs (PRC), dotée à hauteur de 34,7 millions d'euros. Au 30 juin 2012, le montant de cette dépréciation est passé à 68,2 millions d'euros, contre 65,8 millions d'euros au 31 décembre 2011 (cf paragraphe 5.3 des Comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2012).

Le ratio BALE II

Le calcul du ratio est effectué dans un cadre réglementaire, issu de l'adoption des principes de Bâle II, communément désigné sous le terme de CRD (« Capital Requirement Directive »). Calculé sur base consolidée, il est de 15,62 % (en cours de validation) contre 14,33 % pour fin décembre 2011 (pour une norme minimale de 8 %).

Les grands risques

Au regard des critères de déclaration des grands risques ci-dessous :

  • à 25 % des fonds propres nets pour les crédits consentis à un même emprunteur,
  • et 10 % des fonds propres nets pour les crédits ne devant pas globalement dépasser 8 fois les fonds propres nets.

Deux dossiers sont à déclarer dans le cadre de ce dispositif, pour un montant respectif correspondant à 19,5 % et 11,9 % des fonds propres nets de la Caisse Régionale.

Le coût du risque

Le « coût du risque » sur base consolidée atteint -12,7 millions d'euros, soit - 23,7 %, avec un taux de créances douteuses et litigieuses à 2,52 % (contre 2,57% à fin décembre 2011) traduisant ainsi la maitrise des risques. Le taux de couverture s'affiche à 65,5 % au 30 juin 2012 contre 66,9 % au 31 décembre 2011. La Caisse Régionale a ainsi maintenu son taux de couverture global des risques crédits (encours des dépréciations individuelles et collectives sur encours bruts) qui s'établit à 2,60 % contre 2,65 % au 31 décembre 2011.

Risque de contrepartie sur instruments dérivés

La Caisse Régionale du Morbihan dispose d'une politique annuelle qui encadre les risques de contrepartie sur titres et dérivés. Cette politique a été validée au Conseil d'Administration du 24 février 2012. En synthèse, cette politique précise :

  • la nature des engagements autorisés :
  • o cash,
  • o dérivés,
  • o swaps intermédiation clientèle.
  • les contreparties autorisées :
  • o en priorité, les contreparties du Groupe Crédit Agricole,
  • o éventuellement, des contreparties Hors Groupe mais recommandées par le Groupe central (duediligence Amundi).

  • les limites cash suivantes :

  • o Prêts : exclusivement auprès de Crédit Agricole S.A. limité à 100 % des excédents de fonds propres et des excédents de ressources monétaires,
  • o Titres d'investissement et de placement :
  • Type d'instrument : la Caisse Régionale s'est fixée des limites qui prennent en compte plusieurs facteurs tels que : la notation, le pays, le secteur d'activité, le type d'instrument, la durée d'échéance, le taux d'emprise dans le fonds et un montant maximum par contrepartie.
  • les limites dérivés suivantes :
  • o Dans la cadre de la politique de gestion du risque de taux et de refinancement : exclusivement avec deux contreparties du Groupe sans limite de montant, et une contrepartie hors groupe pour une durée initiale maximum de 20 ans.
  • o Dans le cadre de la politique de gestion du risque de taux pour la couverture des « passifs financiers à la JV » : exclusivement avec sept contreparties hors groupe dans une limite de durée initiale par contrepartie limitée à 20 ans.
  • o Dans le cadre des opérations d'intermédiation clientèle :
    • Contrepartie Groupe : limitée à une contrepartie sans limite de montant ni de durée,
    • Contrepartie hors Groupe : limitée à une contrepartie avec une limite en durée initiale de 20 ans.

LE RISQUE DE MARCHE

Le risque de marché représente le risque d'incidences négatives sur le compte de résultat ou sur le bilan, de fluctuations défavorables de la valeur des instruments financiers à la suite de la variation des paramètres de marché notamment :

  • les taux d'intérêts,
  • les taux de change,
  • le cours des actions, le prix des matières premières, ainsi que leur volatilité implicite.

La Caisse Régionale est exposée au risque de marché sur les éléments de son portefeuille de titres et de dérivés lorsque ces instruments sont comptabilisés en juste valeur (au prix de marché).

On distingue comptablement le Trading book et le Banking book. La variation de juste valeur du Trading book se traduit par un impact sur le résultat. La variation de juste valeur du Banking book se traduit par un impact sur les capitaux propres.

Le contrôle des risques de marché du groupe Crédit Agricole S.A. est structuré sur trois niveaux distincts mais complémentaires :

Au niveau central

La Direction des Risques et Contrôles Permanents Groupe assure la coordination sur tous les sujets de pilotage et contrôle des risques de marchés à caractère transverse. Elle norme les données et les traitements afin d'assurer l'homogénéité de la mesure consolidée des risques et des contrôles.

Les principaux organes de suivi des risques de marchés de niveau Groupe sont :

  • le Comité des Risques Groupe (CRG),
  • le Comité de suivi des Risques des Caisses Régionales (CRCR),
  • le Comité Normes et Méthodologies.

  • les limites globales hors groupe cash et dérivés suivantes :

  • o Limite globale : le total des risques pondérés des contreparties hors groupe doit être inférieur à 100 % des fonds propres prudentiels.
  • o Limite par contrepartie : le total des risques pondérés d'une contrepartie hors groupe doit être inférieur à 10 % des fonds propres prudentiels.
  • o Limite par contrepartie : le total des risques pondérés d'une contrepartie doit être inférieur à 5 % de ses fonds propres.
  • o Limite par contrepartie : le total des risques pondérés d'une contrepartie doit être limité au regard de son activité et à sa notation.
  • les modalités de suivi et de reporting, avec notamment :
  • o présentation trimestrielle au Conseil d'Administration de la Caisse Régionale du Morbihan,
  • o présentation trimestrielle au Comité Financier de la Caisse Régionale du Morbihan,
  • o présentation une fois par trimestre à l'Organe Central, au titre de la déclaration des risques interbancaires.

Au 30 juin 2012, les limites globales hors groupe cash et dérivés représentent 34 % des fonds propres prudentiels dont moins de 19 % sur la plus forte contrepartie.

Le risque pays

La Caisse Régionale n'est pas concernée par le risque pays.

Au niveau de la Caisse Régionale

Le principal organe de suivi des risques de marchés de niveau local est le Comité Financier.

  • il se réunit au minimum onze fois par an,
  • il associe le Directeur Général, le Directeur Adjoint, le Directeur Financier, le Responsable du Secteur Finances, le Trésorier, le Gestionnaire Actif/Passif, le Responsable du Middle Office, le Responsable du Pôle Gestion Financière des Coopérations Bretonnes, et le contrôleur des risques financiers,
  • le responsable du Contrôle Permanent accède à l'ensemble des dossiers présentés et des comptesrendus,
  • le Comité traite l'ensemble des sujets relatifs aux risque de prix, risque de taux, risque de liquidité, risque de contrepartie,
  • pour chaque nature de risques, le Comité intervient sur les définitions des politiques annuelles, pour validation en Conseil d'Administration, sur les suivis et révisions des limites, sur les opérations à effectuer.

Au niveau des filiales

La Caisse Régionale détient les filiales suivantes :

  • SCI KER ATLANTICA :
  • o la gérance est assurée par M. Hubert BRICHART, Directeur Général de la Caisse Régionale,
  • o détenue à 99,5 % par la Caisse Régionale du Morbihan,
  • o le total Bilan au 31 décembre 2011 est de 7,7 millions d'euros,
  • o le commissariat aux comptes est assuré par COCERTO Entreprise et Audit,
  • o cette SCI porte un immeuble qui héberge les équipes d'études informatiques du GIE ATLANTICA,

  • o cette filiale n'est pas concernée par le risque de marchés.

  • SCI de KERANGUEN :
  • o la gérance est assurée par M. Hubert BRICHART, Directeur Général de la Caisse Régionale,
  • o détenue à 99,89 % par la Caisse Régionale du Morbihan,
  • o Le total Bilan au 31 décembre 2011 est de 27,7 millions d'euros,
  • o le commissariat aux comptes est assuré par COCERTO Entreprise et Audit,
  • o cette SCI porte des immeubles qui hébergent le Siège et certaines agences de la Caisse Régionale,
  • o cette filiale n'est pas concernée par le risque de marchés.
  • SAS MORBIHAN PARTICIPATIONS :
  • o présidée par M. Hubert BRICHART, Directeur Général de la Caisse Régionale,
  • o détenue à 100,00 % par la Caisse Régionale du Morbihan,
  • o le total Bilan au 31 janvier 2012 est de 113 milliers d'euros,
  • o le commissariat aux comptes est assuré par COCERTO Entreprise et Audit,
  • o son activité consiste à prendre des participations dans toute société liée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan,
  • o cette filiale n'est pas concernée par le risque de marchés.
  • SARL SOCIETE de DEVELOPPEMENT du PORT du CROUESTY :
  • o la gérance est assurée par M. Hubert BRICHART, Directeur Général de la Caisse Régionale,
  • o détenue à 99,97 % par la Caisse Régionale du Morbihan,
  • o le total Bilan au 31 mars 2012 est de 184 milliers d'euros,
  • o le commissariat aux comptes est assuré par COCERTO Entreprise et Audit,
  • o son activité consiste à prendre des participations dans des programmes immobiliers du Morbihan,
  • o cette filiale n'est pas concernée par le risque de marchés.
  • SCCV LA COUR DES DUCS :
  • o la gérance est assurée par M. Olivier HOUSSAY, Directeur du Département des Crédits et du Marché des Entreprises,
  • o détenue à 100,00 % par la Caisse Régionale du Morbihan,
  • o le total Bilan au 31 décembre 2011 est de 891 milliers d'euros,
  • o son activité consiste, principalement, à commercialiser des appartements situés dans une résidence lui appartenant,
  • o cette filiale n'est pas concernée par le risque de marchés.

Un reporting complet est réalisé lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de chaque filiale en présence du Commissaire aux comptes.

Méthodologie de mesure et d'encadrement des risques de marché

Risque de taux

Le risque de taux correspond au risque de variation de juste valeur ou au risque de variation de flux de trésorerie futurs d'un instrument financier du fait de l'évolution des taux d'intérêts.

Objectif et politique du risque de taux

Les objectifs de la gestion du risque de taux d'intérêts global sont actualisés au minimum une fois par an dans le cadre de la politique annuelle de gestion du risque de taux. Il s'agit au final de s'assurer :

  • d'une mesure régulière de l'exposition aux risques de taux,
  • et de la mise en œuvre des actions nécessaires pour réduire si besoin cette exposition, après prise en compte dans l'analyse :
  • des phénomènes saisonniers,
  • des autres politiques en cours (avances globales, déficit),
  • de l'inversion possible du sens des GAPS,
  • du contexte de taux et de marché,
  • de la comparaison du coût de portage de la couverture par rapport au coût réel du risque de taux auquel est exposée la Caisse Régionale.

Les sources de l'exposition de la Caisse Régionale au risque de taux résident essentiellement dans l'activité crédit (qui représente plus de 80% de l'actif du bilan) et dans les modes de refinancement mis en œuvre au passif, qui ne sont pas exactement adossés en termes de durée et /ou de nature de taux.

Méthodologie du risque de taux

L'outil de mesure du risque de taux d'intérêt global est l'outil national CRISTAUX II, déployé dans la Caisse Régionale en cours d'année 2008. Les GAPs sont ainsi désormais calculés mensuellement.

Le périmètre concerné par la gestion du risque de taux d'intérêt global couvre la totalité du bilan et du hors bilan.

La méthode utilisée pour le suivi du risque de taux d'intérêt global est la méthode de détermination des GAPs de taux, dans une approche GAPs statiques.

Les indicateurs de mesure utilisés sont les GAPs taux fixe et les GAPs inflation.

Les hypothèses et modèles d'écoulement appliqués correspondent aux conventions d'écoulement nationales, conformément aux recommandations de Crédit Agricole S.A. et aux conventions locales validées par la Caisse Régionale.

Les sources des données sont pour l'essentiel directement ou indirectement les données comptables (interfaces éventuelles).

L'outil est alimenté par le Pôle Gestion Financière des coopérations Bretonnes. A cette occasion, les contrôles de premier degré sont effectués :

  • rapprochement avec le Bilan et Hors Bilan comptables,
  • rapprochement Collecte/Crédits/Fonds Propres,…

Les contrôles de second degré, premier niveau sont réalisés par le service « Gestion Financière et Trésorerie » rattaché au Département des Finances et des Risques.

Les contrôles de second degré sont réalisés :

  • directement au sein de Crédit Agricole S.A. qui exploite les données dans le logiciel Cristaux pour calculer les GAPs,
  • et au sein de la Gestion Financière, qui analyse et vérifie les retours de Crédit Agricole S.A. : niveau et évolution des GAPs.

Le dispositif de limites du risque de taux est révisé au minimum une fois par an.

Depuis le passage de CRISTAUX I à CRISTAUX II, Crédit Agricole S.A. demande que les Caisses Régionales prennent en compte de nouvelles recommandations en termes de limites, à savoir, pour un choc de taux de 200 pb :

  • un cumul de l'impact sur les GAPs actualisés inférieur à 10 % des fonds propres prudentiels,
  • sur les deux prochaines années, un impact annuel sur les GAPS inférieur à 5 % du PNB d'activité,
  • sur les années 3 à 10, un impact sur les GAPs inférieur à 4 % du PNB d'activité.

Cette évolution est intégrée lors des présentations à la Direction Générale lors des Comités Financiers.

Gestion du risque de taux

La gestion du risque de taux s'appuie sur les principales étapes suivantes :

  • une fois par an au minimum, le Conseil d'Administration valide la politique annuelle du risque de taux, qui actualise notamment les limites recommandées par Crédit Agricole S.A.,
  • à périodicité mensuelle, le gestionnaire actif-passif actualise le calcul des GAPs de taux, et confronte les résultats aux limites recommandées,
  • les résultats de chaque calcul de GAPs sont présentés et commentés en Comité Financier, en présence de la Direction Générale. Des opérations liées aux couvertures sont éventuellement proposées,
  • la Direction Financière est chargée de veiller à la mise en œuvre des opérations de couverture validées, en relation avec le Trésorier de la Caisse Régionale. Il est rendu compte de ces opérations au Comité Financier,
  • au-delà de la validation de la politique annuelle, une information au Conseil d'Administration est assurée au minimum une fois par an, conformément aux prescriptions réglementaires. Le Directeur Financier assure cette information.

Le Comité Financier, qui procède à l'analyse régulière des résultats du risque de taux et à la validation des opérations proposées liées aux couvertures, se réunit à fréquence mensuelle (et plus souvent si besoin en fonction de l'actualité des marchés financiers).

Le Responsable des Contrôles Permanents et de la Conformité est également informé régulièrement par l'intermédiaire du compte rendu du Comité Financier.

Risque de prix

Le risque de prix résulte de la variation de prix et de volatilité des actions et des matières premières, des paniers d'actions ainsi que des indices sur actions.

Objectif et politique du risque de prix

La Caisse Régionale est exposée au risque de marché sur les éléments de son portefeuille de titres et de dérivés lorsque ces instruments sont comptabilisés en juste valeur (au prix de marché).

On distingue comptablement le Trading book et le Banking book. La variation de juste valeur du Trading book se traduit par un impact sur le résultat. La variation de juste valeur du Banking book se traduit par un impact sur les fonds propres.

Les sources de l'exposition de la Caisse Régionale au risque de prix résident essentiellement dans l'activité du placement des excédents de fonds propres, après emplois en immobilisations et titres de participations.

Les objectifs de la gestion du risque de prix consistent à concilier une contribution cible de la gestion des excédents de fonds propres au Produit Net Bancaire de la Caisse Régionale, avec un niveau de risque pris encadré et suivi régulièrement.

Ainsi, la démarche de maîtrise des risques de prix repose sur les principales étapes suivantes :

  • une fois par an au minimum, le Conseil d'Administration valide la politique annuelle de placement des excédents de fonds propres, qui actualise notamment :
  • les critères de gestion,
  • les produits et contreparties autorisés,
  • des limites et seuils d'alerte,
  • les valorisations du portefeuille et les situations par rapport aux limites et alertes sont présentées et commentées au minimum chaque mois en Comité Financier, en présence de la Direction Générale. Des opérations d'achat ou de vente sont éventuellement proposées,
  • la Direction Financière est chargée de veiller à la mise en œuvre des opérations d'achat ou de vente validées, en relation avec le Trésorier de la Caisse Régionale. Il est rendu compte de ces opérations au Comité Financier suivant,
  • chaque fois que nécessaire, et au minimum 4 fois par an à l'occasion de la présentation des comptes trimestriels, le Directeur Financier communique sur les résultats de la gestion des excédents de fonds propres auprès du Conseil d'Administration.

Le Responsable des Contrôles Permanents et de la Conformité est également informé par l'intermédiaire du compte rendu du Comité Financier.

Mesure et encadrement du risque de prix

L'encadrement des risques de prix de la Caisse Régionale du Morbihan repose sur la combinaison de quatre dispositifs :

  • la Value At Risk (VAR),
  • le stress scénario,
  • les limites en volatilité,

- les seuils d'alerte.

La Value At Risk (VAR)

La VAR peut être définie comme étant la perte potentielle maximale que peut subir un portefeuille en cas de mouvements défavorables des paramètres de marché, sur un horizon de temps et pour un intervalle de confiance donnés.

Sur son portefeuille de titres, la Caisse Régionale retient un intervalle de confiance de 99 % et un horizon de temps de 1 mois.

La méthodologie retenue dans le Groupe pour le calcul est une VAR paramétrique.

Les principales limites méthodologiques attachées au modèle de VAR sont les suivantes :

  • la VAR paramétrique fait l'hypothèse d'une distribution normale des rendements des actifs composant le portefeuille, ce qui n'est pas le cas pour certains actifs,
  • l'horizon fixé à « 1 mois » suppose que toutes les positions peuvent être liquidées ou couvertes en un mois, ce qui n'est pas toujours le cas pour certains produits et dans certaines situations de crise,
  • l'utilisation d'un intervalle de confiance de 99 % ne tient pas compte des pertes pouvant intervenir audelà de cet intervalle. La VAR est donc un indicateur de risque de perte sous des conditions normales de marché et ne prend pas en compte les mouvements d'ampleur exceptionnelle.

Le calcul de la VAR est réalisé chaque mois, et fait partie du reporting mensuel en Comité Financier. Ce reporting est ainsi communiqué au Responsable des Contrôles Permanents via le compte rendu du Comité Financier. Le résultat obtenu est pris en compte dans les propositions d'allocation des ressources, pour s'assurer de rester dans les limites fixées d'expositions aux risques de marchés.

Le stress scénario

Le deuxième élément quantitatif, « stress scénario », complète la mesure en VAR qui ne permet pas d'appréhender correctement l'impact de conditions extrêmes de marchés.

Ces calculs de scénarios de stress, conformément aux principes du Groupe, simulent des conditions extrêmes de marché et sont le résultat de trois approches complémentaires :

  • les scénarios historiques consistent à répliquer sur le portefeuille actuel l'effet de crises majeures survenues dans le passé,
  • les scénarios hypothétiques anticipent des chocs vraisemblables, élaborés en collaboration avec les économistes,
  • les scénarios adverses consistent à adapter les hypothèses pour simuler les situations les plus défavorables en fonction de la structure du portefeuille au moment où le scénario est calculé.

Ces scénarios sont adaptés aux risques propres aux différents portefeuilles sur lesquels ils sont calculés.

Les limites

La politique annuelle de gestion des excédents de fonds propres a défini les limites suivantes :

  • la Caisse Régionale s'autorise des placements en titres dans la limite de l'excédent des fonds propres consolidés,
  • la Caisse Régionale ne s'autorise pas d'opérations de couverture sur le portefeuille, ni de détenir un portefeuille de négociation,
  • le risque de marché du portefeuille est encadré comme suit :
  • o perte potentielle maximum en montant,
  • o pertes globales en cas de scénario catastrophe,
  • o écart entre le rendement observé et le rendement attendu,
  • o suivi de la performance par support et classe d'investissement.

A l'arrêté au 30 juin 2012, l'ensemble des limites a été respecté. La Caisse Régionale a progressivement porté la partie de ses excédents sur des supports de volatilité inférieure à 0,5 % à prés de 95 %, traduisant clairement sa volonté de réduire son exposition aux risques de marchés.

Les seuils d'alerte

Un système de reporting et de suivi mensuel est mis en place pour surveiller l'évolution de ces actifs. Pour chaque limite ci-dessus un dispositif de seuils d'alerte a été défini qui comprend :

  • un premier seuil d'alerte au Comité Financier,
  • un deuxième seuil d'alerte au Bureau du Conseil d'Administration,
  • et enfin un dernier seuil d'alerte au Conseil d'Administration.

A fin juin 2012, la VAR 1 mois à 99 % établit un risque à - 2,2 millions d'euros. Ce montant représente environ 20 % du scénario catastrophe de C.A. S.A. (hors titres d'investissement) et se situe donc bien en-deçà de tous les niveaux d'alertes.

Contrôles et reporting

Ce dispositif de mesure et d'encadrement des risques de prix donne lieu à des contrôles et reporting réguliers :

Au premier degré, le suivi des risques de prix est réalisé mensuellement et présenté en présence de la Direction Générale lors du Comité Financier. Ainsi, chaque mois, le reporting traite notamment des points suivants :

  • opération Front Office de la période écoulée,
  • position action,
  • suivi des placements rendement/risque,
  • suivi des limites opérationnelles,
  • suivi des marchés.

Enfin, les éléments clés (allocation, limites, rendement, …) sont repris dans le Tableau de Bord du Middle Office de la trésorerie, à destination de la Direction Générale et du Contrôle Permanent.

Au second degré, le Middle Office de la Trésorerie, rattaché hiérarchiquement de façon indépendante au responsable du secteur Finances, procède mensuellement à la valorisation de l'ensemble des titres détenus et au rapprochement des différents chiffres avec ceux du Front Office et ceux enregistrés en Comptabilité par le Back Office Marchés. Ces contrôles sont formalisés dans le Tableau du Middle Office Trésorerie, qui formalise également le respect des décisions prises (achat ou vente), dans le cadre des délégations données.

De plus, chaque trimestre, la Caisse Régionale procède au rapprochement formalisé du résultat de la gestion financière et du résultat intégré en comptabilité.

Ce rapprochement fait l'objet d'un reporting dédié lors du Comité Financier trimestriel, qui met en évidence, pour chaque classe de volatilité :

  • le résultat comptabilisé,
  • le stock de plus-values latentes au 1er janvier,
  • le stock de plus-values latentes à la date d'arrêté trimestriel,
  • le résultat financier produit par la gestion financière,
  • le contrôle : résultat financier = résultat comptable + delta PV latentes + delta provisions éventuelles.

Exposition

Exposition au risque de taux

La dernière mesure du risque de taux présentée en Comité Financier en juillet 2012 correspond au calcul mensuel de fin juin 2012.

Il s'agit du calcul des GAPs, synthétique Taux fixe, en approche statique, à partir de CRISTAUX II.

Les résultats obtenus pour les prochaines années sont les suivants :

En M€ 2013 2014 2015 à
2018
GAP EUR -138 -138 -192

Ainsi, les calculs mettent en évidence le montant réduit des GAPs.

Sur la base du GAP au 30 juin 2012 de -182 millions d'euros, en cas de hausse de 2 % de la courbe des taux euros, l'impact de la valeur actuelle nette de la perte encourue mesurée par les GAPs des trente prochaines années ressort à -13 millions d'euros, soit 2,0 % des fonds propres prudentiels mesurés en décembre 2011 (pour une recommandation du Groupe Crédit Agricole S.A. inférieure à 10 %).

Exposition au risque de prix

La Caisse Régionale est exposée au risque de prix sur l'excédent de ses fonds propres après financement de ses immobilisations et de ses participations. Le montant moyen ainsi exposé ressort à 470 millions d'euros pour l'année 2012 (à rapprocher d'un total bilan proche de 8,6 milliards d'euros).

Risque action

Risques sur actions provenant des activités de trading et d'arbitrage

Les encours d'actifs financiers détenus à des fins de transaction sont détaillés au paragraphe 5.1 des Comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2012.

Risques sur actions provenant des portefeuilles de placement

Les encours d'actifs financiers disponibles à la vente sont détaillés au paragraphe 5.2 des Comptes

LE RISQUE DE CHANGE

Le risque de change correspond au risque de variation de juste valeur d'un instrument financier du fait de l'évolution du cours d'une devise.

LE RISQUE DE LIQUIDITE ET DE FINANCEMENT

Le risque de liquidité et de financement désigne la possibilité de subir une perte si l'entreprise n'est pas en mesure de respecter ses engagements financiers en temps opportun et à des prix raisonnables lorsqu'ils arrivent à échéance. Ces engagements comprennent notamment les obligations envers les déposants et les fournisseurs, ainsi que les engagements au titre d'emprunts et de placements.

Objectif et politique du risque de liquidité

Les objectifs de la Caisse Régionale du Morbihan, en tant qu'établissement de crédit, sont de respecter prioritairement les exigences en matière de liquidité définies par les textes suivants :

  • le règlement CRBF n°88-01 modifié par l'arrêté du 11 septembre 2008 relatif à la liquidité modifiée,
  • l'instruction de la Commission bancaire n°88-03 du 22 avril 1988 relative à la liquidité modifiée par l'instruction n°93-01 du 29 janvier 1993 et n°2000- 11 du 4 décembre 2000,
  • l'instruction de la Commission bancaire n°89-03 du 20 avril 1989 relative aux conditions de prise en compte des accords de refinancement dans le calcul de la liquidité.

Ainsi, une politique de refinancement du déficit (de collecte par rapport aux ressources bilan) est définie chaque année, qui définit notamment les besoins d'accès aux marchés interbancaires et les différentes formes de ressources autorisées, en cohérence avec le programme de notation interne actualisé chaque année : CDN interbancaires, Emprunts en Blancs, BMTN, …

Gestion du risque de liquidité

La gestion du risque de liquidité repose sur l'intervention de :

  • Crédit Agricole S.A. en matière de gestion globale de la liquidité de la Caisse Régionale.

  • et de la Caisse Régionale avec la mise en place de dispositif d'identification, de mesure, d'analyse et de gestion du risque de liquidité, tel que défini au point h de l'article 4 du règlement 97-02. Ce dispositif lui permet de disposer à tout moment des liquidités suffisantes pour honorer ses engagements exigibles.

L'arrêté du 05 mai 2009 met à jour le règlement 97-02 sur les points d'identification, de mesure, de gestion et consolidés intermédiaires au 30 juin 2012. A l'intérieur de cette rubrique l'encours du portefeuille de placement exposé au risque action au 30 juin 2012 s'élève à 143,7 millions d'euros.

Actions d'autocontrôle

Les encours concernés sont décrits au paragraphe V du présent rapport annuel, chapitre « Informations relatives à l'utilisation du programme de rachat CCI en application des articles L.225-209 et suivants du Code de Commerce et du règlement de la Commission Européenne du 22 décembre 2003 ».

La Caisse Régionale du Morbihan n'est pas concernée par le risque de change.

de contrôle du risque de liquidité. Celui-ci permet aux établissements de crédit d'appliquer soit la méthode standard définie par l'ACP, soit la méthode avancée basée sur les méthodes internes de l'entité.

Le groupe Crédit Agricole a opté pour l'application de l'approche avancée et ce dispositif, avant de s'appliquer définitivement à l'ensemble du groupe Crédit Agricole, devra faire l'objet d'une validation par l'ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel).

Jusqu'à l'obtention de cette validation, et depuis le 30 juin 2010, l'approche standard s'applique. Le passage en approche avancée ne dispensera pas de continuer à calculer le ratio standard.

La mesure

Elle repose sur 2 types d'obligations :

Les obligations prudentielles demandées par le régulateur :

Elles sont constituées des éléments définis par l'approche standard tels que mentionnés dans l'arrêté du 5 mai 2009 :

  • Coefficient réglementaire de liquidité à 1 mois,

  • Tableau de trésorerie prévisionnel à une semaine des flux de trésorerie,

  • Tableau de suivi du coût des refinancements obtenus au cours du trimestre.

Les obligations prudentielles formulées par Crédit Agricole S.A. pour que le groupe Crédit Agricole soit en approche avancée :

Les principaux indicateurs définis à ce stade par les normes internes constituant l'approche avancée (cf arrêté du 5 mai 2009) sont :

  • Indicateurs Court Terme :
  • Endettement Court Terme,
  • Structure minimale du refinancement Court Terme,
  • Réserves de liquidité,
  • Stress global et stress idiosyncratique (c'est à dire spécifique au Groupe Crédit Agricole)

  • Indicateurs Long Terme :

  • Concentration des échéances du refinancement Long Terme,

  • Risque de prix en cas de hausse du spread d'émission sur la position de transformation en liquidité

L'encadrement

Il repose sur 4 types d'obligations :

Les obligations prudentielles demandées par le régulateur (approche standard) :

Le coefficient réglementaire de liquidité à 1 mois doit être à tout moment supérieur à 100%.

Les obligations prudentielles formulées par Crédit Agricole S.A. (approche avancée) :

  • la Limite d'endettement à Court Terme (LCT) fixée par Crédit Agricole S.A. est respectée à tout moment ainsi que les seuils sur les différents composants de cette limite,

  • la limite en stress à 14 jours sur le risque encouru en situation de crise globale,

  • la limite en stress à 1 mois sur le risque encouru en situation de crise spécifique au groupe Crédit Agricole (crise idiosyncratique),

  • la limite sur la concentration des échéances du refinancement Long Terme,

  • la limite sur le risque de prix de liquidité, qui permet de fixer une limite sur le risque de perte en PNB engendré par l'impact d'une hausse du spread d'émission LT du Groupe sur une position de transformation en liquidité.

Les limites fixées par la Caisse Régionale :

Les limites fixées par la Caisse Régionale correspondent aux recommandations définies par le groupe Crédit Agricole S.A. :

  • Le Comité Financier de la Caisse Régionale sera alerté

  • si la sensibilité mesurée mensuellement en prix dépasse 5 % du PNB,

  • lors de chaque dépassement quotidien de la limite CT,
  • lors de chaque dépassement mensuel de limite de concentration d'échéance.

  • Un calcul du Ratio Collecte/Crédit (RCC) et Déficit Crédit/Collecte (DCC) est réalisé mensuellement par la Caisse Régionale, et par Crédit Agricole S.A..

  • La Caisse Régionale veille à intégrer dans sa stratégie commerciale l'objectif de limiter la dégradation de son RCC. Toutefois, la Caisse Régionale ne se fixe pas de limite sur cet indicateur.

  • Toute décision d'investissement dans le portefeuille Fonds Propres prend en compte les impacts en matière de liquidité selon les règles prévues par le dispositif Groupe.

Les obligations liées aux besoins de consolidation du Groupe de respecter les obligations d'Organe Central :

Afin de permettre à Crédit Agricole S.A. d'établir des limites globales pour l'ensemble du groupe Crédit Agricole, la Caisse Régionale transmet principalement via l'outil Pélican les éléments nécessaires à la consolidation du Risque de liquidité.

Le suivi

Il repose sur 4 types d'obligations :

Les obligations prudentielles demandées par le régulateur :

La Caisse Régionale et/ou Crédit Agricole S.A. se sont dotés de dispositifs permettant de s'assurer en permanence du respect des procédures et limites fixées, de procéder à l'analyse des causes du non respect des procédures et limites (article 34 a) et b) du règlement 97-02 modifié du CRBF).

Les obligations prudentielles formulées par Crédit Agricole S.A. :

Le suivi de ces limites se fait selon le système de reporting adapté à la fréquence de calcul de leurs consommations, selon les recommandations de Crédit Agricole S.A..

Les obligations fixées par la Caisse Régionale :

  • d'une part l'utilisation de la Limite CT : un suivi quotidien de la liquidité Court Terme est réalisé par le Middle Office Trésorerie avec transmission d'un reporting au Directeur Financier, au Responsable du Secteur Finances, au trésorier. Ce suivi permet d'analyser régulièrement l'évolution des besoins de refinancements et les conditions de marché ; sur la base de ces informations, des opérations de refinancement sont réalisées dans le cadre des délégations,

  • d'autre part, la Caisse Régionale présente lors de chaque Comité Financier une synthèse sur le respect des limites et l'évolution du Déficit Crédit / Collecte sur le mois. Le Comité Financier associe le Directeur Général, le Directeur Adjoint, la Direction Financière, la Trésorerie, le Responsable du Pôle Gestion Financière, le Middle Office Trésorerie et le RCPR. Il valide les opérations de refinancement à mettre en œuvre.

  • Et enfin, ces éléments sont portés à la connaissance du Conseil d'Administration au moins 2 fois par an.

Les obligations liées aux besoins de consolidation du Groupe afin de respecter les obligations d'Organe Central :

Afin de permettre à Crédit Agricole S.A. d'effectuer le suivi du risque de liquidité pour l'ensemble du groupe Crédit Agricole, la Caisse Régionale lui transmet les éléments nécessaires à la consolidation.

Ces informations sont transmises a minima mensuellement essentiellement par l'intermédiaire de l'outil PELICAN (outil validé par Crédit Agricole S.A.).

Exposition de la Caisse Régionale

Coefficient de liquidité

Le Coefficient de Liquidité, qui mesure le rapport entre les liquidités et les exigibilités à un mois, s'établit à 156 % (en cours de validation par Crédit Agricole S.A.) en juin 2012, pour une norme minimale à 100 %.

Limite court terme

Au 30 juin 2012, la Caisse Régionale respecte la limite court terme fixée à 546 millions d'euros.

Concentration des échéances du refinancement long terme

Au 30 juin 2012, la Caisse Régionale respecte la limite fixée à 2,5 % des encours de crédits par semestre.

Risque de prix de liquidité

Au 30 juin 2012, la Caisse Régionale respecte la limite fixée à 7,5 % de son PNB.

POLITIQUE DE COUVERTURE

La gestion du risque de taux d'intérêt global vise à concilier les trois approches ci-dessous :

Couverture de juste valeur (Fair Value Hedge)

Les couvertures de juste valeur modifient le risque de

variations de juste valeur d'un instrument à taux fixe causées par des changements de taux d'intérêts. Ces couvertures transforment des actifs ou des passifs à taux fixe en éléments à taux variables. Les couvertures de juste valeur comprennent notamment la couverture de prêts, de titres, de dépôts et de dettes subordonnées à taux fixe.

En Fair Value Hedge, la Caisse Régionale a classé en micro-couverture :

  • les swaps sur crédits structurés sur crédits clientèles,

  • un swap sur émission de TSR

LE RISQUE OPERATIONNEL

Le risque opérationnel correspond au risque de perte résultant de l'inadéquation ou de la défaillance des processus internes, des personnes, des systèmes ou d'évènements extérieurs, risque juridique inclus mais risque stratégique et de réputation exclus.

Objectif et politique du risque opérationnel

Le dispositif de gestion des risques opérationnels, décliné dans les entités du Groupe, comprend les composantes suivantes, communes à l'ensemble du Groupe :

  • gouvernance de la fonction gestion des risques opérationnels : supervision du dispositif par la Direction Générale (via le Comité des risques opérationnels ou le volet risques opérationnels du Comité de contrôle interne), rôles des Responsables des Contrôles Permanents et des Risques (Crédit Agricole S.A. et entités) en matière d'animation du dispositif et de synthèse, responsabilités des entités dans la maîtrise de leurs risques (par l'intermédiaire du réseau des Managers des Risques Opérationnels),
  • collecte des pertes opérationnelles et remontée des alertes pour les incidents significatifs, avec une consolidation dans une base de données permettant la mesure et le suivi du coût du risque,
  • identification et évaluation qualitative des risques à travers des cartographies, complétées par la mise en place d'indicateurs permettant la surveillance des processus les plus sensibles,
  • calcul et allocation des fonds propres réglementaires au titre des risques opérationnels au niveau consolidé et au niveau entité,
  • réalisation périodique d'un tableau de bord des risques opérationnels au niveau entité, complété par une synthèse Groupe.

Gestion du risque : organisation, dispositif de surveillance

L'organisation de la gestion des risques opérationnels s'intègre dans l'organisation globale de la ligne métier Risques et Contrôles Permanents du Groupe : le responsable des risques opérationnels de la Caisse Régionale est rattaché au RCPR (Responsable des Risques et Contrôles Permanents) de la Caisse Régionale.

En Fair Value Hedge, la Caisse Régionale a classé en macro-couverture les swaps relatifs à la couverture du risque de taux.

Couverture de flux de trésorerie (Cash Flow Hedge)

Les couvertures de flux de trésorerie modifient notamment le risque inhérent à la variabilité des flux de trésorerie liés à des instruments portant intérêts à taux variable. Les couvertures de flux de trésorerie comprennent notamment les couvertures de prêts et de dépôts à taux variable.

La Caisse Régionale n'a aucun swap classé en Cash Flow Hedge.

Couverture de l'investissement net en devise (Net Investment Hedge)

Au 30 juin 2012, la Caisse Régionale n'a pas documenté de relations de couverture d'investissement net en devise.

Le Management du Risque Opérationnel rapporte régulièrement sur son activité et sur le niveau d'exposition au risque dans le cadre du Comité de Pilotage Bâle II réuni trimestriellement dont la présidence est assurée par le Directeur Adjoint de la Caisse Régionale. Le Management du Risque Opérationnel intervient ponctuellement auprès des Comités de Contrôle Interne et de Direction.

L'organe exécutif est par ailleurs informé mensuellement par un tableau de bord après intégration des dernières collectes des incidents et pertes avérés du risque opérationnel dans le cadre du dispositif de recensement de la Caisse Régionale. Le contrôle périodique et les contrôleurs du deuxième degré de deuxième niveau sont destinataires de ces informations.

L'organe délibérant est informé trimestriellement sur l'évolution du coût du risque et les événements marquants du dispositif.

Le dispositif de gestion du risque opérationnel couvre intégralement le périmètre opérationnel et fonctionnel de la Caisse Régionale. Les entités du périmètre prudentiel consolidé (Caisses Locales et Morbihan Gestion) sont pleinement intégrées dans le dispositif de gestion de la Caisse Régionale. Les GIE ATLANTICA, GIE ATTICA et SNC CA TITRES sont dotés de leurs propres dispositifs de gestion et de surveillance. Le déploiement d'un dispositif au sein des autres filiales entrant dans le périmètre de contrôle interne de la Caisse Régionale est en cours de mise en œuvre selon le calendrier et les recommandations émis par Crédit Agricole S.A..

Le tableau de bord produit mensuellement par le Management du Risque Opérationnel permet la mise sous surveillance des processus et risques les plus coûteux. L'état décrit la nature des risques dans ses composantes bâloises, par domaine d'activités et types de conséquences financières. Il recense les causes de risques et mentionne les principaux indicateurs de suivi dans le cadre des limites de risques arrêtées par l'organe exécutif. Le cas échéant, il décrit les plans d'actions correctrices et les alertes émises.

Au cours de l'année 2012, une nouvelle campagne d'analyse des scénarii majeurs dans le domaine des risques opérationnels a débuté début mai 2012 et se terminera en novembre 2012.

La campagne de cartographie des risques 2011 s'est achevée le 31 janvier 2012.

La sixième campagne de cartographie des risques opérationnels intégrant les risques de non-conformité a été ouverte mi avril 2012. Elle doit se terminer fin janvier 2013.

Au cours de l'année 2012, la Caisse Régionale a mis en œuvre des formations d'une part à destination de ses déclarants afin de garantir la fiabilité de l'exhaustivité de la collecte, et d'autre part à destination des nouveaux responsables d'unité et de collaborateurs travaillant notamment dans les domaines du Crédit et de la Distribution afin de les sensibiliser aux risques opérationnels.

Méthodologie

La méthode AMA de calcul des fonds propres au titre du risque opérationnel a pour objectifs principaux :

  • d'inciter à une meilleure maîtrise du coût du risque opérationnel ainsi qu'à la prévention des risques exceptionnels,
  • de déterminer le niveau de fonds propres correspondant aux risques mesurés, pouvant se situer en deçà de la méthode standard,
  • de favoriser l'amélioration de la qualité des contrôles permanents dans le cadre du suivi de plans d'actions.

Les dispositifs Groupe mis en place dans la Caisse Régionale visent à respecter l'ensemble des critères qualitatifs (intégration de la mesure des risques dans la gestion quotidienne, indépendance de la fonction risques, déclaration périodique des expositions au risque opérationnel, …) et des critères quantitatifs Bâle II (intervalle de confiance de 99,9 % sur une période d'un an ; prise en compte des données internes, des données externes, d'analyses de scenarii et de facteurs reflétant l'environnement ; prise en compte des facteurs de risque influençant la distribution statistique, …).

Le modèle AMA de calcul des fonds propres repose sur un modèle actuariel de type « lost distribution approach » qui est unique au sein du Groupe. L'allocation du capital de la Caisse Régionale est prise en charge par celle-ci à partir de principes définis au niveau national.

Les principes qui ont gouverné la conception et la mise au point du modèle sont les suivants :

  • intégration dans la politique de risques,
  • pragmatisme, la méthodologie devant s'adapter aux réalités opérationnelles,
  • caractère pédagogique, de manière à favoriser l'appropriation par la Direction Générale et les métiers,

  • robustesse : capacité du modèle à donner des estimations réalistes et stables d'un exercice à l'autre. Ce modèle a été régulièrement validé par le Comité des normes et méthodologies du groupe Crédit Agricole, présidé par le Directeur des Risques et Contrôles Permanents Groupe.

Assurance et couverture des risques opérationnels

La Caisse Régionale du Morbihan a souscrit, auprès de CAMCA, aux polices d'assurances suivantes dans la perspective d'une protection de bilan et du compte de résultat :

Assurance automobile mission collaborateurs

Objet du contrat : garantir les véhicules utilisés par les employés de la Caisse Régionale du Morbihan et de ses filiales au cours de leurs déplacements professionnels (véhicules n'appartenant pas à la Caisse Régionale du Morbihan).

Nature des garanties : couverture des dommages causés à autrui, dommages tous accidents, incendie, vol, bris de glace, défense civile/pénale et recours.

Assurance automobile flotte

Objet du contrat : garantir les véhicules appartenant à la Caisse Régionale du Morbihan ou dont elle a la garde, utilisés pour les besoins privés et/ou professionnels des conducteurs autorisés.

Nature des garanties : couverture des dommages causés à autrui, dommages tous accidents, incendie, vol, bris de glace, défense civile/pénale et recours.

Assurance individuelle accident agression

Objet du contrat : garantir les accidents résultant des

faits d'agression, d'attentat et de hold-up causés au personnel de la Caisse Régionale du Morbihan et à toute personne se trouvant dans un point de vente ou à proximité immédiate au moment des faits.

Nature des garanties : couverture des décès accidentels, infirmités permanentes totales ou partielles et frais médicaux.

Assurance responsabilité civile exploitation

Objet du contrat : garantir les responsabilités pouvant incomber à la Caisse Régionale du Morbihan (par son propre fait ou en tant que commettant du fait de ses préposés permanents ou occasionnels) en raison des dommages corporels (sans franchise), matériels et immatériels causés à autrui par le fait de l'exploitation de l'entreprise, atteinte à l'environnement.

Assurance tous risques machines

Objet du contrat : garantir l'indemnisation du préjudice subi par la Caisse Régionale du Morbihan à raison des pertes matérielles directes ou des dommages matériels causés aux matériels destinés au traitement de l'information, matériels d'alimentation électrique/de protection et de climatisation, automates bancaires, matériel bureautique et autres machines dont la Caisse Régionale du Morbihan a la jouissance.

Assurance pertes financières

Objet du contrat : indemnisation des préjudices financiers subis par la CRCAM consécutivement à la survenance de dommages sur les biens garantis et indemnisables au titre des contrats multirisques bureaux et tous risques machines.

Assurance multirisques bureaux

Objet du contrat : garantir les immeubles, meubles, machines et matériels nécessaires au fonctionnement des immeubles ou à l'activité de la Caisse Régionale du Morbihan, agissant en sa qualité de propriétaire, locataire, occupant ou non occupant, contre les dommages matériels subis à l'occasion d'un incendie, d'une explosion, de dommages électriques, d'un dégât des eaux, d'un bris de glace, d'un vol ou de détériorations consécutives.

Assurance globale de banque

Objet du contrat : garantir à la Caisse Régionale du Morbihan l'indemnisation de la perte pécuniaire qui pourrait résulter :

  • d'un détournement ou d'une escroquerie,

  • du vol, de la destruction ou de la détérioration des biens déposés par les clients dans les compartiments mis à leur disposition,

  • du vol, de la destruction ou de la détérioration de valeurs,
  • du vol et de la détérioration du matériel de sécurité,
  • de la perte des valeurs entreposées dans un DAB consécutive à un hold-up, un cambriolage, un incendie ou un dégât des eaux.

Assurance responsabilité professionnelle

Objet du contrat : garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue à l'égard d'autrui par :

  • les administrateurs et dirigeants sociaux de la Caisse Régionale du Morbihan et de ses filiales, dans l'exercice de leur mandat et pouvant aboutir à une sanction civile à titre personnel,
  • la Caisse Régionale du Morbihan, dans le cadre de son activité professionnelle.

Assurance responsabilité civile courtage

Objet du contrat : garantir les conséquences pécuniaires que la Caisse Régionale du Morbihan peut encourir au titre de sa responsabilité civile professionnelle, délictuelle ou contractuelle, en raison de ses activités de courtage d'assurance, conseil en assurance et conseil en gestion des risques.

V. CERTIFICATS COOPERATIFS D'ASSOCIES ET D'INVESTISSEMENT

NOTATIONS

Les notes du Crédit Agricole du Morbihan sont les suivantes pour 2012 :

Standard and Poors-Adef Moody's
émissions à court terme A-1 P-1
émissions à moyen et long terme A A2
émissions
à
moyen
et
long
terme
subordonnées
BBB+ Baa3

Cette notation traduit la solidité financière du Crédit Agricole du Morbihan accentuée par son appartenance au groupe Crédit Agricole.

LES CERTIFICATS COOPERATIFS D'ASSOCIES

Nombre de titres

En fin d'année 2001, la Caisse Régionale du Morbihan a émis 876.760 Certificats Coopératifs d'Associés, souscrits en totalité par Crédit Agricole S.A. au prix unitaire de 67,6 euros (dont 15,25 euros de nominal).

Rémunération et rendement

Pour l'exercice 2011, il a été versé un dividende de 3,02 euros par titre.

Sur le cours d'émission de 67,6 euros, cette rémunération correspond à un rendement de 4,47%. Pour rappel, les dividendes versés au titre des trois derniers exercices sont :

LE CERTIFICAT COOPERATIF D'INVESTISSEMENT

Nombre de titres et échanges

A l'issue des trois émissions (1988-1991-1994), la Caisse Régionale comptait 1.796.694 Certificats Coopératifs d'Investissement. Compte tenu de l'annulation des Certificats Coopératifs d'Investissement achetés dans le cadre du programme de rachat – voir ci-dessous – le nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement ressort à 1.731.618, représentant

Cotation et capitalisation boursière

Au cours du semestre, le cours du Certificat Coopératif d'Investissement est passé de 34,80 euros le 31 décembre 2011 à 32,40 euros le 30 juin 2012, soit une baisse de -6,9 %.

Les CCA représentent 16,34 % des titres totaux constitutifs du capital social de la Caisse Régionale du Morbihan (Parts sociales, CCI et CCA).

  • au titre de 2010 : 3,04 euros par titre,

  • au titre de 2009 : 2,58 euros par titre,

  • au titre de 2008 : 2,56 euros par titre.

32,12 % des titres constitutifs du capital social au 30 juin 2012.

Au cours du premier semestre 2012, le nombre de CCI échangés a été de 64 705, soit une moyenne de 509 titres par séance de bourse, et des capitaux échangés de 2 315 milliers d'euros.

Le cours le plus haut de l'année s'est élevé à 41,60 euros le 14 mars et le cours le plus bas s'est établi à 29,60 euros le 13 juin.

Le cours moyen du premier semestre 2012 s'établit à 36,16 euros, contre 45,24 euros en 2011.

Sur le cours de clôture à 32,40 euros, la capitalisation boursière des CCI du Crédit Agricole du Morbihan se situe à environ 56,1 millions d'euros. Avec un actif net

Dividende, rendement et PER

Pour l'exercice 2011, il a été versé aux porteurs de Certificats Coopératifs d'Investissement un dividende de 3,02 euros par titre.

Sur le cours au 31 décembre 2011, le PER (rapport cours boursier du 31 décembre / bénéfice par action) ressort à 3,41.

comptable social à 143,3 euros par titre, le cours ne valorise la Caisse Régionale qu'à 0,23 fois l'actif net.

Le rendement servi par titre, calculé sur le cours au 31 décembre 2011, a été de 8,68 % en 2011 contre 6,50 % en 2010. Pour rappel, les dividendes versés au titre des trois derniers exercices sont :

  • au titre de 2010 : 3,04 euros par titre,
  • au titre de 2009 : 2,58 euros par titre,
  • au titre de 2008 : 2,56 euros par titre.

INFORMATIONS RELATIVES A L'UTILISATION DU PROGRAMME DE RACHAT CCI EN APPLICATION DES ARTICLES L.225-209 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE ET DU REGLEMENT DE LA COMMISSION EUROPEENNE DU 22 DECEMBRE 2003

Animation du marché des Certificats Coopératifs d'Investissement

Au titre du contrat de liquidité confié par la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Morbihan à CA Chevreux, les nombres de titres suivants figuraient au compte de liquidité :

  • au 31 décembre 2008 : 13.059 titres pour 326 475,01 euros,
  • au 31 décembre 2009 : 11.600 titres pour 490 680,00 euros,
  • au 31 décembre 2010 : 11.421 titres pour 534 502,80 euros.
  • au 31 décembre 2011 : 12.559 titres pour 437 053,20 euros.
  • au 30 juin 2012 : 11.961 titres (soit 0,69 % du nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement émis) pour 387 536,40 euros. Le nombre de CCI achetés ressort à 4.826 titres pour un cours moyen de 36,03 €. Le nombre de CCI vendus ressort à 5.424 titres pour un cours moyen de 36,01 €.

Programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement en vue d'annulation

Conformément aux résolutions des Assemblées Générale et Extraordinaire des 27 mars 2009, 26 mars 2010 et 31 mars 2011, la Caisse Régionale a mis en œuvre, à compter du 9 novembre 2009, le programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement.

Depuis cette date et jusqu'au 30 juin 2012, 86 758 titres (soit 4,83 % du nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement émis) ont été achetés pour un montant total de 3 804,7 milliers d'euros.

Conformément aux décisions des Conseil d'Administration en date du 17 décembre 2010 et du 16 décembre 2011, la Caisse Régionale a fait procéder à l'annulation des Certificats Coopératifs d'Investissement acquis entre le 9 novembre 2009 et le 31 octobre 2011, soit 65.076 titres (soit 3,62 % du nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement émis) diminuant ainsi ses capitaux propres pour un montant total de 3 034,3 milliers d'euros.

Au 30 juin 2012, la Caisse Régionale détient 21.682 titres (soit 1,25 % du nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement émis) pour un montant total de 770,4 milliers d'euros.

Déclaration des opérations réalisées sur les Certificats Coopératifs d'Investissement

Conformément à l'article L 225-211 du Code de Commerce, le Conseil d'Administration porte à la connaissance de l'Assemblée Générale les informations ci-dessous concernant l'utilisation du programme de rachat de Certificats Coopératifs d'Investissement pour la période du 1er janvier au 30 juin 2012.

Les opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat ont été destinées :

  • à animer le marché du titre dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charge de l'AFEI
  • à annuler les titres rachetés par voie de réduction de capital.
Déclaration par l'émetteur des opérations réalisées sur ses propres titres
du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012
Nombre de CCI inscrits au nom de la Caisse Régionale au 31/12/2011 21 449
Dont objectif d'animation du marché dans le cadre du contrat de liquidité 12 559
Dont objectif d'annulation 8 890
Nombre de CCI achetés au cours de l'exercice 2012 17 618
Dont objectif d'animation du marché dans le cadre du contrat de liquidité 4 826
Dont objectif d'annulation 12 792
Volume des CCI effectivement utilisés à la réalisation de l'objectif poursuivi 23 042
Contrat de liquidité 10 250
Annulation 12 792
Nombre de CCI éventuellement réalloués à d'autres objectifs 0
Cours moyen d'achat des CCI acquis en 2012 35,96 €
Valeur des CCI acquis en 2012 évalués au cours d'achat 633 558,58 €
Montant des frais de négociation 0
Nombre de titres cédés au cours de l'exercice 2012 5 424
Dont objectif d'animation du marché dans le cadre du contrat de liquidité 5 424
Cours moyen des CCI cédés en 2012 36,01 €
Nombre de titres annulés au cours de l'exercice 2012 0
Nombre de CCI inscrits au nom de la Caisse Régionale au 30/06/2012 33 643
Valeur nette comptable unitaire de l'action
CCI acquis dans le cadre du contrat de liquidité 36,03 €
CCI acquis en vue de leur annulation 35,94 €
Valeur nette comptable globale des CCI 1 005 125,68 €
Valeur nominale du CCI 15,25
Pourcentage du capital social détenu par la Caisse Régionale au 30/06/2012 1,94%

VI. PERSPECTIVES 2012

Dans un contexte de croissance incertaine et dans un environnement économique complexe, le Crédit Agricole du Morbihan continuera à développer son activité crédit, collecte et de services dans un contexte de concurrence forte sur les marges et les tarifaires.

Le Crédit Agricole du Morbihan dispose de plusieurs atouts pour aborder le second semestre 2012 : une assise financière solide, un réseau de distribution multicanal performant (Agences de proximité et réseaux à distances), des offres produits et services innovantes et adaptées, de coopérations bretonnes renforcées et des

programmes d'investissements importants pour être à l'écoute et répondre aux besoins de la clientèle.

2012 est la première année du lancement du Projet d'entreprise du Crédit Agricole du Morbihan qui vise à être la banque universelle de référence, coopérative à valeurs mutualistes, utile à ses clients et au développement du Morbihan.

Sur un marché qui demeure attractif et dynamique, la Caisse Régionale témoigne de sa détermination à être présente sur son territoire au service de sa clientèle et des acteurs économiques du Département.

Comptes consolidés intermédiaires Résumés au 30 juin 2012

(ayant fait l'objet d'un examen limité)

Examinés par le Conseil d'Administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan en date du 27 juillet 2012

CADRE GENERAL

Présentation juridique du Crédit Agricole du Morbihan

Registre du commerce et des sociétés : Vannes Numéro de Siret : 777 903 816 00026 NAF : 6419Z

Dénomination : Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan Adresse : Avenue de Kéranguen 56956 Vannes Cedex 9 Siège social : Avenue de Kéranguen 56956 Vannes Cedex 9

La Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan est une société coopérative à capital variable régie par le Livre V du Code monétaire et financier et la loi bancaire du 24 janvier 1984 relative au contrôle et à l'activité des établissements de crédit.

Sont rattachées à la Caisse Régionale du Morbihan, 44 Caisses Locales qui constituent des unités distinctes avec une vie juridique propre. Les comptes individuels sont représentatifs des comptes de la Caisse Régionale seule, tandis que les comptes consolidés, selon la méthode de l'entité consolidante, intègrent également les comptes des Caisses Locales, ainsi que ceux d'un Fonds dédié constitué en mars 2008.

De par la loi bancaire, la Caisse Régionale du Morbihan est un établissement de crédit avec les compétences bancaires et commerciales que cela entraîne. Elle est soumise à la réglementation bancaire.

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

Correction rétrospective

La Caisse Régionale a émis en 2006 et 2007 210 millions de BMTN structurés à échéance 15 ans (partiellement couverts par des swaps structurés) valorisés dans les comptes consolidés à la juste valeur par résultat et dont la valorisation est très sensible au risque de crédit propre retenu par les différents valorisateurs.

La Caisse Régionale a mis en œuvre en fin d'année 2011 des procédures complémentaires sur la valorisation de ces BMTN structurés. Celles-ci ont mis en évidence le fait que les méthodes appliquées par les valorisateurs n'étaient pas totalement homogènes, notamment celles portant sur la prise en compte du risque de crédit propre.

Cette situation a conduit la Caisse Régionale à procéder, comme au 31 décembre 2011, à une correction rétrospective des comptes au 30 juin 2011 telle que détaillée ci-après.

Impacts de la correction :

(En milliers d'euros) 30/06/11
Résultat +4 132
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat + 6 302
Impôts sur les bénéfices -2 170
Réserves consolidées /
Capitaux propres +4 132
(En milliers d'euros) Notes 30/06/12 31/12/11 30/06/11
Intérêts et produits assimilés 3.1 163 475 321 304 159 390
Intérêts et charges assimilées 3.1 -96 507 -197 566 -90 743
Commissions (produits) 3.2 54 832 120 342 60 809
Commissions (charges) 3.2 -8 700 -18 436 -9 392
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste
valeur par résultat (1)
3.3 -27 502 -1 960 5 689
Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la
vente
3.4 2 175 10 992 15 880
Produits des autres activités 3.5 1 795 1 486 589
Charges des autres activités 3.5 -533 -1 502 -680
Produit net bancaire (1) 89 035 234 660 141 542
Charges générales d'exploitation 3.6 -62 882 -127 810 -65 182
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des
immobilisations incorporelles et corporelles
3.7 -1 692 -3 471 -1 600
Résultat brut d'exploitation (1) 24 461 103 379 74 760
Coût du risque 3.8 -12 674 -21 937 -16 604
Résultat d'exploitation (1) 11 787 81 442 58 156
Gains ou pertes nets sur autres actifs 3.9 335 5 80
Résultat avant impôt (1) 12 122 81 447 58 236
Impôts sur les bénéfices (1) 3.10 -4 631 -24 621 -14 901
Résultat net (1) 7 491 56 826 43 336
Intérêts minoritaires / / /
Résultat net-part du Groupe (1) 7 491 56 826 43 336

COMPTE DE RESULTAT

(1) les montants avant correction rétrospective (cf. ci-dessus) étaient les suivants au 30 juin 2011 :

  • « Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat » : -613 milliers d'euros,

  • « produit net bancaire » : 135 240 milliers d'euros,

  • « résultat brut d'exploitation » : 68 458 milliers d'euros,

  • « résultat d'exploitation » : 51 854 milliers d'euros,

  • « résultat avant impôt » : 51 934 milliers d'euros,

  • « Impôts sur les bénéfices » : -12 730 milliers d'euros,

  • « Résultat net » et « résultat net part du Groupe » : 39 204 milliers d'euros.

RESULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES

(En milliers d'euros) Notes 30/06/12 31/12/11 30/06/11
Résultat net part du Groupe (1) 7 491 56 826 43 336
Gains et pertes sur écarts de conversion
Gains et pertes sur actifs disponibles à la vente
Gains et pertes sur instruments dérivés de couverture
Gains et pertes actuariels sur avantages post emploi
/
2 831
/
-1 221
/
-6 317
18
-18
/
-1 927
18
/
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres
part
du
Groupe,
hors
entités
mises
en
équivalence
Quote-part gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres sur entités mises en équivalence
1 610
/
-6 317
/
-1 909
/
Total des gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres part du Groupe
3.11 1 610 -6 317 -1 909
Résultat
net
et
gains
et
pertes
comptabilisés
directement en capitaux propres part du Groupe (1)
9 101 50 509 41 427
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres part des minoritaires
Résultat
net
et
gains
et
pertes
comptabilisés
/
9 101
/
50 509
/
41 427
directement en capitaux propres (1)

Les montants sont présentés nets d'impôts.

(1) les montants avant correction rétrospective (cf. page 33) étaient les suivants au 30 juin 2011 :

  • « Résultat net part du Groupe » : 39 204 milliers d'euros,

  • « Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres part du Groupe » et « Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres » : 37 295 milliers d'euros.

BILAN ACTIF

(En milliers d'euros) Notes 30/06/12 31/12/11
Caisse, banques centrales 19 816 20 469
Actifs financiers à la juste valeur par résultat 5.1 137 898 96 411
Instruments dérivés de couverture 3 978 3 406
Actifs financiers disponibles à la vente 5.2 – 5.4 574 205 592 086
Prêts et créances sur les établissements de crédit 5.3 – 5.4 601 366 373 371
Prêts et créances sur la clientèle 5.3 – 5.4 7 059 963 6 962 597
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 66 807 50 537
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 80 651 59 234
Actifs d'impôts courants et différés 44 599 32 536
Comptes de régularisation et actifs divers 125 170 133 779
Immeubles de placement 5.8 1 371 1 374
Immobilisations corporelles 5.9 49 277 49 352
Immobilisations incorporelles 5.9 642 643
Total de l'Actif 8 765 743 8 375 795

BILAN PASSIF

(En milliers d'euros) Notes 30/06/12 31/12/11
Banques centrales / /
Passifs financiers à la juste valeur par résultat 5.1 354 563 293 623
Instruments dérivés de couverture 76 293 57 290
Dettes envers les établissements de crédit 5.6 4 636 419 4 706 032
Dettes envers la clientèle 5.6 2 019 725 1 869 115
Dettes représentées par un titre 5.7 446 705 222 691
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux / /
Passifs d'impôts courants et différés 14 532 10 994
Comptes de régularisation et passifs divers 108 701 131 753
Provisions 5.10 29 645 30 989
Dettes subordonnées 5.7 137 078 136 650
Total Dettes 7 823 661 7 459 137
Capitaux Propres 942 082 916 658
Capitaux propres – part du Groupe
Capital et réserves liées
942 072
241 928
916 648
215 580
Réserves consolidées 674 106 627 305
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres
18 547 16 937
Résultat de l'exercice 7 491 56 826
Intérêts minoritaires 10 10
Total du Passif 8 765 743 8 375 795

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

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(1) correction rétrospective :

A la suite de travaux menés par la Caisse Régionale en fin d'année 2011, les valorisations à la juste valeur des BMTN émis au titre des exercices 2009 et 2010, qui n'intégraient pas pleinement le risque de crédit propre, ont été modifiées. Dans ce contexte, les capitaux propres au 1er janvier 2010 et le résultat de l'exercice 2010 ont été corrigés pour un montant de – 1 528 milliers d'euros au titre de l'exercice 2009 et + 7 790 milliers d'euros au titre de l'exercice 2010.

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Le tableau des flux de trésorerie est présenté selon le modèle de la méthode indirecte.

Les activités opérationnelles sont représentatives des activités génératrices de produits de la Caisse Régionale du Morbihan y compris les actifs recensés dans le portefeuille de placements détenus jusqu'à l'échéance.

Les flux d'impôts sont présentés en totalité avec les activités opérationnelles.

Les activités d'investissement représentent les flux de trésorerie pour l'acquisition et la cession de participations dans les entreprises consolidées et non consolidées, et des immobilisations corporelles et incorporelles. Les titres de participation stratégiques inscrits dans le portefeuille "actifs financiers disponibles à la vente" sont compris dans ce compartiment.

Les activités de financement résultent des changements liés aux opérations de structure financière concernant les capitaux propres et les emprunts à long terme.

La notion de trésorerie nette comprend la caisse, les créances et dettes auprès des banques centrales, ainsi que les comptes (actif et passif) et prêts à vue auprès des établissements de crédit.

(En milliers d'euros ) er
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semestre
2012
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semestre
2011
2011
Résultat avant impôts (1) 12 122 58 236 81 447
Dotations
nettes
aux
amortissements
et
aux
dépréciations
des
immobilisations corporelles et incorporelles
1 693 1 634 3 471
Dépréciation des écarts d'acquisition et des autres immobilisations / / /
Dotations nettes aux dépréciations et aux provisions 16 263 14 635 24 611
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence / / /
Résultat net des activités d'investissement -331 -67 1 058
Résultat net des activités de financement 3 333 3 284 6 657
Autres mouvements -14 576 -336 1 265
Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant
impôts et des autres ajustements
6 382 19 150 37 062
Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit -222 998 334 386 203 893
Flux liés aux opérations avec la clientèle 38 451 -138 083 -39 072
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers (1)
(2)
245 530 -180 917 -298 460
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs non financiers 6 939 -12 250 -23 086
Impôts versés (1) -11 400 -15 904 -22 367
Diminution/augmentation nette des actifs et passifs provenant des
activités opérationnelles
42 644 -12 768 -179 092
TOTAL flux net de trésorerie généré par l'activité OPERATIONNELLE 61 148 64 618 -60 583
Flux liés aux participations non consolidées 1 -404 -1 672
Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -1 281 -2 441 -3 539
TOTAL flux net de trésorerie lié aux opérations d'INVESTISSEMENT -1 280 -2 845 -5 211
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires (3) 16 782 -3 327 20 980
Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement -3 874 -3 791 -6 499
TOTAL flux net de trésorerie lié aux opérations de FINANCEMENT 12 908 -7 118 14 481
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de
trésorerie
/ / /
Augmentation/diminution nette de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie
72 776 54 655 -51 313
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture -5 567 45 746 45 746
Solde net des comptes de caisse et banques centrales (4) 20 443 22 656 22 656
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de
crédit (5)
-26 010 23 090 23 090
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 67 209 100 401 -5 567
Solde net des comptes de caisse et banques centrales (4) 19 803 22 699 20 443
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de
crédit (5)
47 406 77 702 -26 010
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE ET DES EQUIVALENTS DE
TRESORERIE
72 776 54 655 -51 313

(1) les montants avant correction rétrospective (cf. page 33) étaient les suivants au 30 juin 2011 :

  • « Résultat avant impôts» 51 934 milliers d'euros,

  • « Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers» : -174 615 milliers d'euros,

  • « Diminution/(augmentation) nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles : -6 466 milliers d'euros.

(2) Au cours du 1er semestre 2012, la Caisse Régionale a :

-> émis des certificats de dépôts négociables interbancaires couvrant des échéances pour un montant net de +224 millions d'euros, contre -144 millions au 1er semestre 2011,

-> souscrit à des titres qu'elle s'est engagée à détenir jusqu'à l'échéance pour un montant de 21 millions d'euros. (3) Le flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires comprend le paiement des dividendes versés par la Caisse Régionale :

  • le paiement des dividendes 2011 versés par la Caisse Régionale aux Certificats Coopératifs d'Investissement pour 5 229 milliers d'euros,

  • le paiement des dividendes 2011 versés par la Caisse Régionale aux Certificats Coopératifs d'Associés pour 2 648 milliers d'euros,

Il inclut en outre la variation au cours du 1er semestre 2012 et de l'exercice 2011 du capital social des Caisses Locales pour respectivement 26 775 milliers d'euros et 30 482 milliers d'euros faisant suite à des souscriptions de parts sociales auprès de la clientèle dans le cadre du programme d'émission des parts sociales validé par l'AMF le 07 mai 2010.

(4) Cette ligne est composée du solde net des postes « caisses et banques centrales », hors intérêts courus.

(5) Cette ligne est composée du solde des postes « Comptes ordinaires débiteurs sains » et « comptes et prêts au jour le jour sains » tel que détaillés en note 5.3 et des postes « Comptes ordinaires créditeurs et comptes et emprunts au jour le jour » tel que détaillés en note 5.6 (hors intérêts courus et y compris opérations internes au Crédit Agricole).

NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES

1. Principes et méthodes applicables dans le Groupe, jugements et estimations utilisées

Les comptes consolidés intermédiaires résumés de la Caisse Régionale du Morbihan au 30 juin 2012 ont été préparés et sont présentés en conformité avec la norme IAS 34 relative à l'information financière intermédiaire, qui définit le contenu minimum de l'information, et qui identifie les principes de comptabilisation et d'évaluation devant être appliqués à un rapport financier intermédiaire.

Les normes et interprétations utilisées pour la préparation des comptes consolidés intermédiaires résumés sont identiques à celles utilisées par le groupe Crédit Agricole pour l'élaboration des comptes consolidés au 31 décembre 2011 établis, en application du règlement CE n° 1606/2002, conformément aux normes IAS/IFRS et aux interprétations IFRIC telles qu'adoptées par l'Union européenne (version dite « carve out »), en utilisant donc certaines dérogations dans l'application de la norme IAS39 pour la comptabilité de macro-couverture.

Par rapport aux états financiers présentés au 30 juin 2011, le Groupe enregistre dorénavant les écarts actuariels relatifs aux régimes à prestations définies postérieurs à l'emploi dans les autres éléments du résultat global. Il s'agit d'un changement d'option comptable dans le cadre de la mise en œuvre de la norme IAS19 qui a été appliqué pour la première fois dans les états financiers établis au 31 décembre 2011. Ce changement de méthode comptable n'a pas eu d'impact significatif sur la présentation des états financiers en 2011. En conséquence, l'impact sur les états financiers intermédiaires établis au 30 juin 2012 ne fait pas l'objet d'une communication spécifique.

Ces normes et interprétations ont été complétées par les dispositions des normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne au 30 juin 2012 et dont l'application est obligatoire pour la première fois sur l'exercice 2012. Celles-ci portent sur :

Normes, Amendements ou Interprétations Date de
publication par
l'Union
européenne
Date de 1ère
application :
exercices ouverts
à compter du
Amendement de la norme IAS 7, informations complémentaires à donner 22 novembre 2011 er janvier 2012
sur les transferts d'actifs financiers (UE n° 1205/2011) 1

L'application de ces nouvelles dispositions n'a pas eu d'impact significatif sur la période. Il est rappelé que lorsque l'application anticipée de normes et interprétations est optionnelle sur une période, l'option n'est pas retenue par le Groupe, sauf mention spécifique.

Ceci concerne en particulier :

Normes, Amendements ou Interprétations Date de
publication par
l'Union
européenne
Date de 1ère
application :
exercices ouverts
à compter du
Amendement de la norme IAS 1, relatif à la présentation des autres
éléments du résultat global, nouvelle décomposition des autres
capitaux
05 juin 2012
(UE n°475/2012)
er juillet 2012
1
Amendement de la norme IAS 19 relatif aux engagements de retraite
(régimes à prestations définies)
05 juin 2012
(UE n°475/2012)
er janvier 2013
1

La Caisse Régionale du Morbihan n'attend pas d'effet significatif de ces applications sur son résultat et sa situation nette. En effet :

  • L'amendement de la norme IAS 1 prévoit, au sein des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux, la distinction recyclable/non recyclable.
  • L'amendement de la norme IAS 19 prévoit principalement l'obligation d'enregistrer les écarts actuariels, relatifs aux régimes à prestations définies, en gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres. Cette méthode est

déjà appliquée par le Groupe (facultative dans la version actuelle d'IAS 19).

Par ailleurs, les normes et interprétations publiées par l'IASB mais non encore adoptées par l'Union européenne n'entreront en vigueur d'une manière obligatoire qu'à partir de cette adoption et ne sont donc pas appliquées par le Groupe au 30 juin 2012.

Les comptes consolidés intermédiaires résumés sont destinés à actualiser les informations fournies dans les comptes consolidés au 31 décembre 2011 de la Caisse Régionale du Morbihan et doivent être lus en complément de ces derniers. Aussi, seules les informations les plus significatives sur l'évolution de la situation financière et des performances de la Caisse Régionale du Morbihan sont reproduites dans ces comptes semestriels.

De par leur nature, les évaluations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés exigent la formulation d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes quant à leur réalisation dans le futur. Les estimations comptables qui nécessitent la formulation d'hypothèses sont utilisées principalement pour les évaluations réalisées pour les instruments financiers évalués à leur juste valeur, les participations non consolidées, les régimes de retraites et autres avantages sociaux futurs, les dépréciations durables de titres disponibles à la vente et détenus à maturité , les dépréciations de créances irrécouvrables, les provisions, la dépréciation des écarts d'acquisition et les actifs d'impôts différés.

2. Informations significatives du semestre

Le périmètre de consolidation et ses évolutions sont présentés de façon détaillée à la fin des notes annexes en note 10.

2.1 Evènements significatifs de la période

Les évènements significatifs de la période sont indiqués dans le rapport de gestion en page 8.

2.2 Principales opérations externes réalisées au cours du semestre

Il n'y a pas d'évolution du périmètre de consolidation au cours du 1er semestre 2012. Le Fonds dédié Morbihan Gestion est entré dans le périmètre de consolidation au cours de l'exercice 2008. Ce fonds dédié constitué en mars 2008 est consolidé selon la méthode de l'intégration globale. Au 30 juin 2012, la Caisse Régionale du Morbihan détient 99,99% des parts.

2.3 Regroupement d'entreprises – Ecarts d'acquisition

La Caisse Régionale du Morbihan n'est pas concernée par le traitement de ces écarts.

2.4 Parties liées

Les parties liées à la Caisse Régionale du Morbihan sont : les sociétés entrant dans le périmètre de consolidation, ainsi que les principaux dirigeants du groupe.

Les Caisses Locales détiennent dans la Caisse Régionale :

  • 2 756 691 parts sociales pour un montant de 42 040 milliers d'euros,
  • des comptes courants bloqués pour un montant de 2 176 milliers d'euros,

La Caisse Régionale du Morbihan inclut également depuis 2008 dans son périmètre de consolidation un fonds dédié dénommé Morbihan Gestion. Ce fonds est consolidé selon la méthode de l'intégration globale avec un pourcentage de contrôle et d'intérêt de 99,99 %.

D'autre part, la Caisse Régionale du Morbihan a apporté en garantie au 30 juin 2012 à Crédit Agricole S.A. 2 454 millions d'euros de créances dans le cadre de la participation du groupe Crédit Agricole à différents mécanismes de refinancement. Le détail de ces opérations est donné en note 5.3.

3. Notes relatives au compte de résultat

(En milliers d'euros) 30/06/12 31/12/11 30/06/11
Sur opérations avec les établissements de crédit 397 1 072 483
Sur opérations internes au Crédit Agricole 10 860 15 434 8 494
Sur opérations avec la clientèle 143 147 282 812 141 721
Intérêts courus et échus sur actifs financiers disponibles à la vente / 1 /
Intérêts courus et échus sur actifs financiers détenus jusqu'à
l'échéance
1 428 535 /
Intérêts courus et échus des instruments de couverture 7 643 21 450 8 692
Sur opérations de location-financement / / /
Autres intérêts et produits assimilés / / /
Produits d'intérêts (1) (2) 163 475 321 304 159 390
Sur opérations avec les établissements de crédit -15 -5 -2
Sur opérations internes au Crédit Agricole -56 956 -125 526 -58 217
Sur opérations avec la clientèle -16 316 -26 052 -11 457
Sur dettes représentées par un titre -1 323 -3 877 -2 037
Sur dettes subordonnées -3 274 -6 539 -3 225
Intérêts courus et échus des instruments de couverture -18 595 -35 514 -15 786
Sur opérations de location-financement / / /
Autres intérêts et charges assimilées -28 -53 -19
Charges d'intérêts -96 507 -197 566 -90 743

3.1. Produits et charges d'intérêts

(1) dont 2 383 milliers d'euros sur créances dépréciées individuellement au 30 juin 2012 contre 4 616 milliers d'euros au 31 décembre 2011 et 2 124 milliers d'euros au 30 juin 2011.

(2) dont 1 679 milliers d'euros correspondant à des rétrocessions de bonifications reçues de l'Etat notamment sur les prêts à taux zéro. Ce poste représentait 3 632 milliers d'euros au 31 décembre 2011 et 1 852 milliers d'euros au 30 juin 2011.

3.2. Commissions nettes

30/06/12 31/12/11
(En milliers d'euros) Produits Charges Net Produits Charges Net
Sur opérations avec les établissements de crédit 41 -8 33 78 -10 68
Sur opérations internes au Crédit Agricole 9 554 -6 002 3 552 19 921 -10 561 9 360
Sur opérations avec la clientèle 13 927 -207 13 720 27 602 -687 26 915
Sur opérations sur titres / -35 -35 / -53 -53
Sur opérations de change 28 / 28 62 / 62
Sur opérations sur instruments dérivés et autres
opérations de hors bilan
5 / 5 3 813 -1 097 2 716
Sur moyens de paiement et autres prestations de
services bancaires et financiers
30 210 -2 429 27 781 66 819 -5 978 60 841
Gestion d'OPCVM, fiducie et activités analogues 1 067 -19 1 048 2 047 -50 1 997
Produits nets des commissions 54 832 -8 700 46 132 120 342 -18 436 101 906
30/06/11
(En milliers d'euros) Produits Charges Net
Sur opérations avec les établissements de crédit 45 -1 44
Sur opérations internes au Crédit Agricole 9 371 -5 600 3 771
Sur opérations avec la clientèle 14 483 -362 14 121
Sur opérations sur titres / -43 -43
Sur opérations de change 32 / 32
Sur opérations sur instruments dérivés et autres
opérations de hors bilan
1 751 -399 1 352
Sur moyens de paiement et autres prestations de
services bancaires et financiers
33 989 -2 951 31 038
Gestion d'OPCVM, fiducie et activités analogues 1 138 -36 1 102
Produits nets des commissions 60 809 -9 392 51 417

Les commissions assimilables à des honoraires pour services rendus sont comptabilisées prorata temporis. Les commissions assimilées à des intérêts sont quant à elles calculées et comptabilisées également prorata temporis selon la durée et le montant de l'instrument concerné. Les commissions assimilables à de honoraires pour services rendus sont comptabilisées prorata temporis. Les commissions assimilées à des intérêts sont quant à elles calculées et comptabilisées également prorata temporis selon la durée et le montant de l'instrument concerné.

3.3. Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat

(En milliers d'euros) 30/06/12 31/12/11 30/06/11
Dividendes reçus 50 / /
Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur actifs/passifs à la
Juste Valeur par résultat par nature (2)
21 877 50 354 -9.962
Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur actifs/passifs à la
Juste Valeur par résultat par option (1) (2)
-49 550 -52 562 15.532
Solde des opérations de change et instruments financiers
assimilés (hors résultat des couvertures d'investissements nets
des activités à l'étranger)
121 248 119
Résultat de la comptabilité de couverture / / /
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste
valeur par résultat (1)
-27 502 -1 960 5.689

(1) Les montants avant correction rétrospective (cf. page 33) étaient les suivants au 30 juin 2011 :

  • « plus ou moins-values latentes ou réalisées sur « actif/passif à la juste valeur par résultat par option » : 9 230 milliers d'euros,

  • « gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat « : -613 milliers d'euros.

(2) Cet agrégat intègre depuis 2008 les incidences des valorisations des BMTN émis structurés et de leur couverture. Au 30 juin 2012, le montant correspond à celles-ci est de -24 058 milliers d'euros, contre 5 761 milliers d'euros au 31 décembre 2011 et 2 180 milliers d'euros au 30 juin 2011.

Profit net ou perte nette résultant de la comptabilité de couverture

Le résultat de la comptabilité de couverture se décompose comme suit :

30/06/2012 31/12/2011
(En milliers d'euros) Profits Pertes Net Profits Pertes Net
Couvertures de juste valeur
Variations
de
juste
valeur
des
éléments
couverts attribuables aux risques couverts
3 329 4 485 -1 156 2 030 3 715 -1 685
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture
(y
compris
cessations
de
couvertures)
4 485 3 329 1 156 3 715 2 030 1 685
Couvertures de flux de trésorerie
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture – partie inefficace
/ / / / / /
Couvertures d'investissements nets dans
une activité à l'étranger
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture - partie inefficace
/ / / / / /
Couvertures
de
la
juste
valeur
de
l'exposition au risque de taux d'intérêt
d'un portefeuille d'instruments financiers
Variations
de
juste
valeur
des
éléments
couverts
66 858 50 589 16 269 56 052 18 229 37 823
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture
50 589 66 858 -16 269 18 229 56 052 -37 823
Couvertures de l'exposition des flux de
trésorerie d'un portefeuille d'instruments
financiers au risque de taux
Variations de juste valeur de l'instrument de
couverture – partie inefficace
/ / / / / /
Total
résultat
de
la
comptabilité
de
couverture
125 261 125 261 / 80 026 80 026 /
30/06/2011
(En milliers d'euros) Profits Pertes Net
Couvertures de juste valeur
Variations
de
juste
valeur
des
éléments
couverts attribuables aux risques couverts
2 088 2 878 -790
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture
(y
compris
cessations
de
couvertures)
2 878 2 088 790
Couvertures de flux de trésorerie
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture – partie inefficace
/ / /
Couvertures d'investissements nets dans
une activité à l'étranger
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture - partie inefficace
/ / /
Couvertures
de
la
juste
valeur
de
l'exposition au risque de taux d'intérêt
d'un portefeuille d'instruments financiers
Variations
de
juste
valeur
des
éléments
couverts
20 376 26 431 -6 055
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture
26 431 20 376 6 055
Couvertures de l'exposition des flux de
trésorerie d'un portefeuille d'instruments
financiers au risque de taux
Variations de juste valeur de l'instrument de
couverture – partie inefficace
/ / /
Total
résultat
de
la
comptabilité
de
couverture
51 773 51 773 /

3.4. Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente

(En milliers d'euros) 30/06/12 31/12/11 30/06/11
Dividendes reçus 1 940 12 623 12 503
Plus ou moins-values de cession réalisées sur actifs
financiers disponibles à la vente
5 336 1 129 3 377
Pertes sur titres dépréciés durablement (titres de
capitaux propres)
-5 101 -2 760 /
Plus ou moins-values de cessions réalisées sur actifs
financiers détenus jusqu'à l'échéance et sur prêts et
créances
/ / /
Gains
ou
pertes
nets
sur
actifs
financiers
disponibles à la vente
2 175 10 992 15 880

Au cours du 1er semestre 2012, la Caisse Régionale a constitué une dépréciation durable sur des titres OPCVM, ainsi que des titres de participation pour 5 018 milliers d'euros contre 2 451 milliers d'euros au 31 décembre 2011.

3.5. Produits et charges nets des autres activités

(En milliers d'euros) 30/06/12 31/12/11 30/06/11
Gains ou pertes sur immobilisations hors exploitation / / 105
Participation aux résultats des assurés bénéficiaires de
contrats d'assurance
/ / /
Autres produits nets de l'activité assurance / / /
Variation
des
provisions
techniques
des
contrats
d'assurance
/ / /
Produits/charges nets des immeubles de placement -3 268 -5
Autres produits/charges nets 1 265 -284 -191
Produits/charges des autres activités 1 262 -16 -91

3.6. Charges générales d'exploitation

(En milliers d'euros) 30/06/12 31/12/11 30/06/11
Charges de personnel 36 870 73 476 37 579
Impôts et taxes 2 179 4 601 1 802
Services
extérieurs
et
autres
charges
générales
d'exploitation
23 833 49 733 25 801
Charges d'exploitation 62 882 127 810 65 182

Détail des charges de personnel

(En milliers d'euros) 30/06/12 31/12/11 30/06/11
Salaires et traitements 23 544 42 522 21 984
Cotisations au titre des régimes d'avantages postérieurs
à l'emploi
2 346 5 400 2 396
Autres charges sociales 7 576 15 461 7 416
Intéressement et participation 3 136 6 643 4 323
Impôts et taxes sur rémunérations 2 816 5 978 3 126
Dotations nettes aux provisions -1 106 43 -463
Transfert de charges -1 438 -2 571 -1 203
Total charges de personnel 36 870 73 476 37 579

L'évaluation des engagements sociaux ne tient pas compte du décret 2012-847 concernant l'ouverture des droits à retraite à 60 ans adopté le 2 juillet 2012 et publié au journal officiel le 3 juillet 2012. La Caisse Régionale du Morbihan n'attend pas d'impact significatif de son application sur son résultat et sa situation nette.

3.7. Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles

(En milliers d'euros) 30/06/12 31/12/11 30/06/11
Dotations aux amortissements 1 692 3 639 1 768
- Immobilisations corporelles 1 691 3 626 1 757
- Immobilisations incorporelles 1 13 11
Dotations aux dépréciations / -168 -168
- Immobilisations corporelles / -168 -168
- Immobilisations incorporelles / / /
Total 1 692 3 471 1 600

3.8. Coût du risque

(En milliers d'euros) 30/06/12 31/12/11 30/06/11
Dotations aux provisions et aux dépréciations -34 992 -50 206 -36 425
Actifs financiers disponibles à la vente à revenu fixe / / /
Prêts et créances -30 905 -39 326 -33 979
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance / / /
Autres actifs / -39 /
Engagements par signature / -3 962 -322
Risques et charges -4 087 -6 879 -2 124
Reprises de provisions et de dépréciations 22 296 27 497 19 060
Actifs financiers disponibles à la vente à revenu fixe / / /
Prêts et créances 16 476 25 143 17 503
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance / / /
Autres actifs / / /
Engagements par signature 1 568 1 966 1 501
Risques et charges 4 252 388 56
Dotations nettes de reprises des dépréciations et provisions -12 696 -22 709 -17 365
Plus ou moins-values de cessions réalisées sur actifs financiers
disponibles à la vente à revenu fixe dépréciés durablement
/ / /
Pertes sur prêts et créances irrécouvrables non dépréciés -1 144 -707 -513
Récupérations sur prêts et créances amorties 1 166 1 552 1 274
Décotes sur les crédits restructurés / / /
Pertes sur engagements par signature / / /
Autres pertes / -73 /
Autres pertes nettes 22 772 761
Coût du risque -12 674 -21 937 -16 604
3.9. Gains ou pertes nets sur autres actifs
------ ---------------------------------------- -- -- -- --
(En milliers d'euros) 30/06/12 31/12/11 30/06/11
Immobilisations corporelles et incorporelles d'exploitation 335 5 80
Plus-values de cession 421 165 80
Moins-values de cession -86 -160 /
Titres de capitaux propres consolidés / / /
Plus-values de cession / / /
Moins-values de cession / / /
Produits (charges) nets sur opérations de regroupement / / /
Gains ou pertes sur autres actifs 335 5 80

3.10. Impôts

(En milliers d'euros) 30/06/12 31/12/11 30/06/11
Charge d'impôt courant de l'exercice :
de la Caisse Régionale -9 665 -22 194 -11 316
des Caisses Locales -426 -506 -155
Total -10 091 -22 700 -11 471
Charge/Produit d'impôt différé 5 460 -1 921 -1 259
Impôts sur les bénéfices consolidés -4 631 -24 621 -12 730

Réconciliation du taux d'impôt théorique avec le taux d'impôt constaté au 30/06/12 :

(En milliers d'euros) Base Taux
d'impôt
Impôt
Résultat avant impôt 12 122 36,10 % -4 375
Effets des différences permanentes -2 710
Effets des différences temporaires /
Effets de l'imposition à taux réduit /
Effets des autres éléments 2 454
Taux et charge effectifs d'impôt 38,21 % -4 631

Le taux d'impôt théorique est le taux d'imposition de droit commun (y compris la contribution sociale additionnelle) des bénéfices taxables en France au 30 juin 2012.

Réconciliation du taux d'impôt théorique avec le taux d'impôt constaté au 31/12/11 :

(En milliers d'euros) Base Taux
d'impôt
Impôt
Résultat avant impôt 81 447 36,10 % -29 404
Effets des différences permanentes 1 663
Effets des différences temporaires /
Effets de l'imposition à taux réduit /
Effets des autres éléments 3 119
Taux et charge effectifs d'impôt 30,23% -24 621

Réconciliation du taux d'impôt théorique avec le taux d'impôt constaté au 30/06/11 :

(En milliers d'euros) Base Taux
d'impôt
Impôt
Résultat avant impôt 51 934 34,43 % -17 881
Effets des différences permanentes 2 218
Effets des différences temporaires /
Effets de l'imposition à taux réduit /
Effets des autres éléments 2 933
Taux et charge effectifs d'impôt 24,51% -12 730
Gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres
Total des
gains/
pertes
comptabi
(En milliers d'euros) Liés aux
écarts de
conversion
Variation de
juste valeur
des actifs
disponibles
à la vente
(1)
Variation de
juste valeur
des dérivés
de
couverture
Gains et
pertes
actuariels
sur
avantages
post emploi
lisés
directement
en capitaux
propres
hors QP des
entités
mises en
équivalence
Variation de juste valeur / -1 226 / / -1 226
Transfert en compte de résultat / -683 / / -683
Variation de l'écart de conversion / / / / /
Variation des gains et pertes
actuariels
sur
avantages
post
emploi
Quote
part
gains
et
pertes
/ / / / /
comptabilisés
directement
en
capitaux
propres
sur
entités
mises en équivalence
Gains et pertes comptabilisés
directement
en
capitaux
1er
propres
semestre
2011
(part du Groupe)
/ -1 909 / / -1 909
Gains et pertes comptabilisés
directement
en
capitaux
1er
propres
semestre
2011
(part minoritaire)
/ / / / /
Total
gains
ou
pertes
comptabilisés directement en
capitaux propres 1er semestre
2011 (1)
/ -1 909 / / -1 909
Gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres
Total des
gains/
pertes
comptabi
(En milliers d'euros) Liés aux
écarts de
conversion
Variation de
juste valeur
des actifs
disponibles
à la vente
(1)
Variation de
juste valeur
des dérivés
de
couverture
Gains et
pertes
actuariels
sur
avantages
post emploi
lisés
directement
en capitaux
propres
hors QP des
entités
mises en
équivalence
Variation de juste valeur / -5 727 / / -5 727
Transfert en compte de résultat / -590 / / -590
Variation de l'écart de conversion / / / / /
Variation des gains et pertes
actuariels
sur
avantages
post
emploi
/ / / / /
Quote
part
gains
et
pertes
comptabilisés
directement
en
capitaux
propres
sur
entités
mises en équivalence
Gains et pertes comptabilisés
directement
en
capitaux
propres exercice 2011 (part
du Groupe)
/ -6 317 / / -6 317
Gains et pertes comptabilisés
directement
en
capitaux
propres exercice 2011 (part
minoritaire)
/ / / / /
Total
gains
ou
pertes
comptabilisés directement en
capitaux
propres
exercice
2011 (1)
/ -6 317 / / -6 317
Gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres
Total des
gains/
pertes
comptabi
(En milliers d'euros) Liés aux
écarts de
conversion
Variation de
juste valeur
des actifs
disponibles
à la vente
(1)
Variation de
juste valeur
des dérivés
de
couverture
Gains et
pertes
actuariels
sur
avantages
post emploi
lisés
directement
en capitaux
propres
hors QP des
entités
mises en
équivalence
Variation de juste valeur / 1 139 / / 1 139
Transfert en compte de résultat / 1 692 / / 1 692
Variation de l'écart de conversion / / / / /
Variation des gains et pertes
actuariels
sur
avantages
post
emploi
/ / / -1 221 -1 221
Quote
part
gains
et
pertes
comptabilisés
directement
en
capitaux
propres
sur
entités
mises en équivalence
Gains et pertes comptabilisés
directement
en
capitaux
1er
propres
semestre
2012
(part du Groupe)
/ 2 831 / -1 221 1 610
Gains et pertes comptabilisés
directement
en
capitaux
1er
propres
semestre
2012
(part minoritaire)
/ / / / /
Total
gains
ou
pertes
comptabilisés directement en
capitaux propres 1er semestre
2012 (1)
/ 2 831 / -1 221 1 610

(1) Les données « total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur actifs disponibles à la vente » se décomposent comme suit :

(En milliers d'euros) 30/06/12 31/12/11 30/06/11
Montant brut 1 716 -7 953 -700
Impôt 1 115 1 636 -1 209
Total net 2 831 -6 317 -1 909

4. Informations sectorielles

La Caisse Régionale du Morbihan exerce l'essentiel de son activité en France, dans un seul secteur d'activité et dans la banque de proximité. La clientèle du Crédit Agricole du Morbihan comprend les particuliers, les agriculteurs, les professionnels, les entreprises et les collectivités locales. Le Crédit Agricole du Morbihan commercialise toute la gamme de services bancaires et financiers : support d'épargne (monétaire, obligataire, titres), placement d'assurance-vie, distribution de crédits, offre de moyens de paiements. Il distribue également une gamme très large de produits d'assurance IARD et de prévoyance, s'ajoutant à la gamme des produits d'assurance-vie.

5. Notes relatives au bilan

5.1. Actifs et Passifs financiers à la juste valeur par résultat

(En milliers d'euros) 30/06/12 31/12/11
Actifs financiers détenus à des fins de transaction 137 898 96 411
Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option / /
Valeur au bilan 137 898 96 411
dont titres prêtés / /

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

Actifs financiers détenus à des fins de transaction

(En milliers d'euros) 30/06/12 31/12/11
Créances sur les établissements de crédit / /
Créances sur la clientèle / /
Titres reçus en pension livrée / /
Titres détenus à des fins de transaction 70 37
Effets publics et valeurs assimilées / /
Obligations et autres titres à revenu fixe / /
Actions et autres titres à revenu variable 70 37
Instruments dérivés 137 828 96 374
Valeur au bilan 137 898 96 411

Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option

(En milliers d'euros) 30/06/12 31/12/11
Créances sur la clientèle / /
Actifs représentatifs de contrats en unités de comptes / /
Titres à la juste valeur par résultat sur option / /
Effets publics et valeurs assimilées / /
Obligations et autres titres à revenu fixe / /
Actions et autres titres à revenu variable / /
Valeur au bilan / /

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

(En milliers d'euros) 30/06/12 31/12/11
Passifs financiers détenus à des fins de transaction 23 939 9 748
Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 330 624 283 875
Valeur au bilan 354 563 293 623

Passifs financiers détenus à des fins de transaction

(En milliers d'euros) 30/06/12 31/12/11
Titres vendus à découvert / /
Titres donnés en pension livrée / /
Dettes représentées par un titre / /
Dettes envers la clientèle / /
Dettes envers les établissements de crédit / /
Instruments dérivés 23 939 9 748
Valeur au bilan 23 939 9 748

Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option

30/06/12 31/12/11
(En milliers d'euros) Juste valeur au
bilan
Différence
entre valeur
comptable et
montant dû à
l'échéance
Juste valeur au
bilan
Différence
entre valeur
comptable et
montant dû à
l'échéance
Dépôts d'établissements de crédit / / / /
Autres dépôts / / / /
Titres de dettes 330 624 120 624 283 875 73 875
Passifs subordonnés / / / /
Autres passifs financiers / / / /
Valeur au bilan 330 624 120 624 283 875 73 875

Depuis l'exercice 2007, la Caisse Régionale comptabilise ses BMTN émis structurés en « passifs financiers à la juste valeur par résultat ».

5.2. Gains et pertes latents sur actifs financiers disponibles à la vente

30/06/12 31/12/11
(En milliers d'euros) Juste
valeur
Gains
comptabi
lisés
directe
ment en
capitaux
propres
Pertes
comptabi
lisées
directe
ment en
capitaux
propres
Juste
valeur
Gains
comptabi
lisés
directe
ment en
capitaux
propres
Pertes
comptabi
lisées
directe
ment en
capitaux
propres
Effets publics et valeurs assimilées / / / / / /
Obligations et autres titres à revenu fixe 48 856 3 310 10 68 584 6 010 12
Actions et autres titres à revenu variable 143 677 1 606 267 142 278 1 668 130
Titres de participation non consolidés (1) 381 672 18 123 330 381 224 18 457 5 277
Total des titres disponibles à la vente 574 205 23 039 607 592 086 26 135 5 419
Total des créances disponibles à la vente / / / / / /
Total des créances disponibles à la
vente
/ / / / / /
Valeur au bilan des actifs financiers
disponibles à la vente (1)
574 205 23 039 607 592 086 26 135 5 419
Impôts / -2 635 -96 / -3 767 -113
Gains
et
pertes
comptabilisés
directement en capitaux propres sur
actifs financiers disponibles à la vente
(net d'IS)
574 205 20 404 511 592 086 22 368 5 306

(1) dont dépréciation durable sur titres et créances comptabilisée en résultat de 9.45 millions d'euros au 30 juin 2012 contre 4.46 millions d'euros au 31 décembre 2011.

5.3. Prêts et créances sur établissements de crédit et sur la clientèle

(En milliers d'euros) 30/06/12 31/12/11
Etablissements de crédit
Comptes et prêts 95 799 14 400
dont comptes ordinaires débiteurs sains 21 546 13 320
dont comptes et prêts au jour le jour sains / /
Valeurs reçues en pension / /
Titres reçus en pension livrée / /
Prêts subordonnés / /
Titres non cotés sur un marché actif 17 024 16 830
Autres prêts et créances / /
Total en principal 112 823 31 230
Dépréciations 787 787
Valeur nette 112 036 30 443
Opérations internes au Crédit Agricole
Comptes ordinaires 27 637 462
Comptes et avances à terme 440 984 321 751
Prêts subordonnés 20 709 20 715
Titres non cotés sur un marché actif / /
Total en principal 489 330 342 928
Dépréciations / /
Valeur nette 489 330 342 928
Valeur au bilan 601 366 373 371

Prêts et créances sur les établissements de crédit

Prêts et créances sur la clientèle

(En milliers d'euros) 30/06/12 31/12/11
Opérations avec la clientèle
Créances commerciales 6 825 6 010
Autres concours à la clientèle 7 141 052 7 048 816
Titres reçus en pension livrée / /
Prêts subordonnés 9 162 9 162
Titres non cotés sur un marché actif 378 368
Créances nées d'opérations d'assurance directe / /
Créances nées d'opérations de réassurance / /
Avances en comptes courants d'associés 26 942 27 943
Comptes ordinaires débiteurs 63 207 58 835
Total en principal 7 247 566 7 151 134
Dépréciations 187 603 188 537
Valeur nette 7 059 963 6 962 597
Opérations de crédit bail
Location-financement immobilier / /
Location-financement mobilier, location simple et / /
opérations assimilées
Total en principal
/ /
Dépréciations / /
Valeur nette / /
Valeur au bilan 7 059 963 6 962 597

Créances apportées en garantie :

Au 30 juin 2012, la Caisse Régionale du Morbihan a donné en garantie à Crédit Agricole S.A. 2 454 millions d'euros de créances dans le cadre de la participation du groupe Crédit Agricole à différents mécanismes de refinancement, contre 1 668 millions d'euros au 31 décembre 2011.

La Caisse Régionale du Morbihan conserve l'intégralité des risques et avantages associés à ces créances.

En particulier, la Caisse Régionale du Morbihan a apporté :

  • 1 798,8 millions d'euros de créances à Crédit Agricole S.A. dans le cadre des opérations de refinancement du Groupe auprès de la Banque de France, contre 952,7 millions d'euros au 31 décembre 2011,
  • 164,8 millions d'euros de créances à Crédit Agricole S.A. dans le cadre du dispositif SFEF (Société de Financement de l'Economie Française), contre 291,3 millions d'euros au 31 décembre 2011,
  • 118,7 millions d'euros de créances à Crédit Agricole S.A. dans le cadre du refinancement auprès de la CRH (Caisse de Refinancement de l'Habitat), contre 116,0 millions d'euros au 31 décembre 2011,
  • 371,4 millions d'euros de créances à Crédit Agricole S.A. ou à d'autres partenaires du Groupe dans le cadre de divers mécanismes de refinancement, contre 308,2 millions d'euros au 31 décembre 2011.

Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle par agent économique (hors opérations internes au Crédit Agricole)

30/06/12
(En milliers d'euros) Encours bruts dont encours
douteux
dépréciés sur
base individuelle
Dépréciations
individuelles
Dépréciations
collectives
Total
Administrations centrales 5 165 / / / 5 165
Banques centrales / / / / /
Etablissements de crédit 112 823 787 -787 / 112 036
Institutions non établissements
de crédit
875 705 1 070 -681 / 875 024
Grandes entreprises 1 458 700 65 652 -45 835 -8 032 1 404 833
Clientèle de détail 4 907 996 115 440 -72 847 -60 208 4 774 941
Total 7 360 389 182 949 -120 150 -68 240 7 171 999
Valeurs au bilan 7 171 999

Les opérations internes au Crédit Agricole s'élèvent à 489 330 milliers d'euros.

Dont encours clientèle sains restructurés (non dépréciés) pour 8 493 milliers d'euros.

31/12/11
(En milliers d'euros) Encours bruts dont encours
douteux
dépréciés sur
base individuelle
Dépréciations
individuelles
Dépréciations
collectives
Total
Administrations centrales 7 647 / / / 7 647
Banques centrales / / / / /
Etablissements de crédit 31 230 787 -787 / 30 443
Institutions non établissements
de crédit
849 413 2 584 -2 234 / 847 179
Grandes entreprises 1 420 840 62 151 -41 909 -11 292 1 367 639
Clientèle de détail 4 873 234 118 502 -78 581 -54 521 4 740 132
Total 7 182 364 184 024 -123 511 -65 813 6 993 040
Valeurs au bilan 6 993 040

Les opérations internes au Crédit Agricole s'élèvent à 342 928 milliers d'euros.

Dont encours clientèle sains restructurés (non dépréciés) pour 7 847 milliers d'euros.

5.4. Dépréciations inscrites en déduction des actifs financiers

(En milliers d'euros) 31/12/11 Variation
de
périmètre
Dotations Reprises/
Utilisa
tions
Ecart de
conversion
Autres
mouve
ments
30/06/12
Créances sur les établissements
de crédit
787 / / / / / 787
Créances sur la clientèle 188 537 / 32 041 32 975 / / 187 603
dont dépréciations collectives 65 813 / 5 683 3 256 / / 68 240
Opérations de crédit-bail / / / / / / /
Titres détenus jusqu'à
l'échéance
/ / / / / / /
Actifs financiers disponibles à la
vente
4 460 / 5 101 109 / / 9 452
Autres actifs financiers 83 / / 9 / / 74
Total des dépréciations
d'actifs financiers
193 867 / 37 142 33 093 / / 197 916
(En milliers d'euros) 31/12/10 Variation
de
périmètre
Dotations Reprises/
Utilisa
tions
Ecart de
conversion
Autres
mouve
ments
30/06/11
Créances sur les établissements
de crédit
787 / / / / / 787
Créances sur la clientèle 194 696 / 35 374 35 550 / / 194 520
dont dépréciations collectives 67 060 / 6 334 2 365 / / 71 029
Opérations de crédit-bail / / / / / / /
Titres détenus jusqu'à
l'échéance
/ / / / / / /
Actifs financiers disponibles à la
vente
1 854 / / 137 / / 1 717
Autres actifs financiers 218 / / 168 / / 50
Total des dépréciations
d'actifs financiers
197 555 / 35 374 35 855 / / 197 074

5.5. Exposition au risque souverain

La Caisse Régionale du Morbihan n'est pas exposée au risque souverain.

5.6. Dettes envers les établissements de crédit et la clientèle

Dettes envers les établissements de crédit

(En milliers d'euros) 30/06/12 31/12/11
Etablissements de crédit 676 1 315
Comptes et emprunts 269 1 140
dont comptes ordinaires créditeurs
dont comptes et emprunts au jour le jour / /
Valeurs données en pension / /
Titres donnés en pension livrée / /
Total 676 1 315
Opérations internes au Crédit Agricole
Comptes ordinaires créditeurs 1 501 38 664
Comptes et avances à terme 4 634 242 4 666 053
Total 4 635 743 4 704 717
Valeur au bilan 4 636 419 4 706 032

Dettes envers la clientèle

(En milliers d'euros) 30/06/12 31/12/11
Comptes ordinaires créditeurs 1 009 212 1 108 375
Comptes d'épargne à régime spécial 22 097 21 850
Autres dettes envers la clientèle 988 416 738 364
Titres donnés en pension livrée / /
Dettes nées d'opérations d'assurance directe / /
Dettes nées d'opérations de réassurance / /
Dettes pour dépôts d'espèces reçus des cessionnaires et
rétrocessionnaires
en
représentation
d'engagements
techniques
523 526
Valeur au bilan 2 020 248 1 869 115

5.7. Dettes représentées par un titre et dettes subordonnées

(En milliers d'euros) 30/06/12 31/12/11
Dettes représentées par un titre
Bons de caisse 325 122
Titres du marché interbancaire / /
Titres de créances négociables 446 380 222 569
Emprunts obligataires / /
Autres dettes représentées par un titre / /
Valeur au bilan
Dettes subordonnées 446 705 222 691
Dettes subordonnées à durée déterminée 137 078 136 650
Dettes subordonnées à durée indéterminée / /
Dépôt de garantie à caractère mutuel / /
Titres et emprunts participatifs / /
Valeur au bilan 137 078 136 650

Emission de dettes subordonnées

L'activité de toute banque est de faire évoluer continuellement le volume et la nature de ses passifs au regard de l'évolution de ses emplois.

Les dettes subordonnées entrent donc dans le cadre de la gestion des fonds propres prudentiels tout en contribuant au refinancement de l'ensemble des activités de la Caisse Régionale du Morbihan.

Au cours du 1er semestre 2012, la Caisse Régionale du Morbihan n'a pas procédé à l'émission de dettes subordonnées.

(En milliers d'euros) 31/12/11 Variations
de
périmètre
Augmen
tations
(Acquisi
tions)
Diminutions
(Cessions et
échéances)
Ecart de
conver
sion
Autres
mouve
ments
30/06/12
Valeur brute 2 453 / 81 -153 / / 2 381
Amortissements et
dépréciations
-1 079 / -27 96 / / -1 010
Valeur au bilan 1 374 / 54 -57 / / 1 371

5.8. Immeubles de placement

La valeur de marché des immeubles de placement correspond au coût amorti.

(En milliers d'euros) 31/12/10 Variations
de
périmètre
Augmen
tations
(Acquisi
tions)
Diminutions
(Cessions et
échéances)
Ecart de
conver
sion
Autres
mouve
ments
31/12/11
Valeur brute 2 883 / 205 -460 / -175 2 453
Amortissements et
dépréciations
-1 278 / -63 262 / / -1 079
Valeur au bilan 1 605 / 142 -198 / -175 1 374

(En milliers d'euros) 31/12/11 Variations de périmètre Augmentations (Acquisitions) Diminutions (Cessions et échéances) Ecart de conversion Autres mouvements 30/06/12 Immobilisations corporelles Valeur brute 93 810 / 1 795 -1 479 / / 94 126 Amortissements et dépréciations -44 458 / -1 692 1 300 / / -44 850 Valeur au bilan 49 352 / 103 -179 / 49 276 Immobilisations incorporelles Valeur brute 6 372 / / / / / 6 372 Amortissements et Dépréciations -5 729 / -1 / / / -6 730 Valeur au bilan 643 / -1 / / / 642

5.9. Immobilisations corporelles et incorporelles

(En milliers d'euros) 31/12/10 Variations
de
périmètre
Augmen
tations
(Acquisi
tions)
Diminutions
(Cessions et
échéances)
Ecart de
conver
sion
Autres
mouve
ments
31/12/11
Immobilisations
corporelles
Valeur brute
91 628 / 3 843 -1 836 / 175 93 810
Amortissements et
dépréciations
-42 537 / -3 626 1 705 / / -44 458
Valeur au bilan 49 091 / 217 -131 / 175 49 352
Immobilisations
incorporelles
Valeur brute 6 413 / / -41 / / 6 372
Amortissements et
Dépréciations
-5 757 / -13 41 / / -5 729
Valeur au bilan 656 / -13 / / / 643

5.10.Provisions

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5

(1) L'augmentation des engagements sociaux au 30 juin 2012 s'explique principalement par la baisse significative des taux de référence utilisés pour l'évaluation des engagements relatifs aux régimes à prestations définies et autres avantages à long terme afin d'introduire les conditions de marché.

(2) La Caisse Régionale comptabilise les écarts actuariels directement en capitaux propres et non plus en résultat, conformément à la norme IAS19.

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(1) Le détail de la provision épargne logement est ci-après :

30/06/12
(En milliers d'euros) Encours Encours
crédits en
Provision
(phase
épargne)
vie
octroyés
(phase
crédit
Crédit Engage
ments
Epargne Total
Plan d'épargne logement :
Ancienneté de moins de 4 ans 431 967 / / / /
Ancienneté de plus de 4 ans et de moins
de 10 ans
577 976 -51 / 1 023 972
Ancienneté de plus de 10 ans 327 872 -41 / 3 108 3 067
Total des plans d'épargne logement 1 337 815 21 728 -92 / 4 131 4 039
Total des comptes épargne logement 239 516 74 441 257 -61 / 196
Total encours collectés au titre des
contrats épargne logement
1 577 331 96 169 165 -61 4 131 4 235
31/12/11
(En milliers d'euros) Encours Encours
crédits en
Provision
(phase
épargne)
vie
octroyés
(phase
crédit
Crédit Engage
ments
Epargne Total
Plan d'épargne logement :
Ancienneté de moins de 4 ans 377 569 / / / /
Ancienneté de plus de 4 ans et de
moins de 10 ans
517 721 -71 -86 1 328 1 171
Ancienneté de plus de 10 ans 422 701 -139 127 5 295 5 283
Total des plans d'épargne logement 1 317 991 24 116 -210 41 6 623 6 454
Total des comptes épargne logement 244 274 76 356 80 1 141 / 1 221
Total encours collectés au titre des
contrats épargne logement
1 562 265 100 472 -130 1 182 6 623 7 675

L'ancienneté est déterminée conformément au CRC 2007-01 du 14 décembre 2007. Les encours de collecte sont des encours sur base d'inventaire à fin novembre 2011 pour les données au 31 décembre 2011 et à fin mai 2012 pour les données au 30 juin 2012 et hors prime d'Etat.

Variation de la provision :

(En milliers d'euros) 31/12/11 Dotations Reprises Autres
mouve
ments
30/06/12
Plans d'épargne logement 6 454 / 2 414 / 4 040
Comptes épargne logement 1 221 / 1 026 / 195
Total provision au titre des contrats
épargne logement
7 675 / 3 440 / 4 235

La reprise de la provision épargne logement au 30 juin 2012 est liée à l'actualisation du modèle de calcul. Les principales évolutions du modèle concernent la révision des lois d'écoulement des Plans Epargne Logement et des Comptes Epargne Logement ainsi que l'intégration d'une composante liquidité.

5.11. Capitaux propres

Composition des capitaux propres

La Caisse Régionale du Morbihan est une société coopérative à capital variable, soumise notamment aux articles L. 512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier relatifs au Crédit Agricole, aux articles L. 231- 1 et suivants du Code de Commerce relatifs aux sociétés à capital variable, et aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Son capital est composé de parts sociales cessibles nominatives souscrites par les sociétaires, de Certificats Coopératifs d'Investissement et de Certificats Coopératifs d'Associés.

Conformément aux dispositions de l'IFRIC 2, la qualité de capital est reconnue aux parts sociales des coopératives dans la mesure où l'entité dispose d'un droit inconditionnel de refuser le remboursement des parts.

La cession des parts sociales étant soumise à l'agrément du Conseil d'Administration de la Caisse Régionale, cette dernière caractéristique confirme par conséquent leur qualité de capital social au regard des normes IFRS.

Les Certificats Coopératifs d'Investissement et/ou Certificats Coopératifs d'Associés sont des valeurs mobilières sans droit de vote émises pour la durée de la société et représentatives de droits pécuniaires attachés à une part de capital. Leur émission est régie par les titres II quater et quinquies de la loi du 10 septembre 1947.

A la différence des parts sociales, ils confèrent à leurs détenteurs un droit sur l'actif net de la société dans la proportion du capital qu'ils représentent.

Les Certificats Coopératifs d'Investissement sont émis au profit de titulaires n'ayant pas à justifier de la qualité de sociétaire, et sont librement négociables.

Les Certificats Coopératifs d'Associés ne peuvent en revanche être souscrits et détenus que par les sociétaires de la Caisse Régionale et des Caisses Locales qui lui sont affiliées.

Répartition du capital de la Caisse
Régionale
Nombre de
titres au
31/12/11
Nombre
de titres
émis
Nombre
de titres
rembour
sés
Nombre de
titres au
30/06/12
% du
capital
% des
droits de
vote
Certificats Coopératifs
d'Investissement (CCI)
1 731 618 / 1 731 618 32,28 /
Dont part du public 1 243 144 / 1 243 508 23,18 /
Dont part du Crédit Agricole S.A. 480 799 / / 480 799 8,96 /
Dont part auto-détenue 7 675 / / 7 311 0,14 /
Certificats Coopératifs
d'Associés (CCA)
876 760 / / 876 760 16,34 /
Dont part du public / / / / / /
Dont part du Crédit Agricole S.A 876 760 / / 876 760 16,34 /
Parts Sociales 2 756 782 / / 2 756 782 51,38 /
Dont 45 Caisses Locales 2 756 691 / / 2 756 691 51,38 /
Dont
18
administrateurs
de
la
Caisse Régionale
90 / / 90 / /
Dont Crédit Agricole S.A. 1 / / 1 / /
Total 5 365 160 / / 5 365 160 100,00 /

La valeur nominale des titres est de 15,25 euros et le montant total du capital est de 81,82 milliers d'euros.

Résultat par action

Conformément à la norme IAS 33, une entité doit calculer le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère. Celui-ci doit être calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires par le nombre moyen d'actions ordinaires en circulation.

Ainsi qu'il est évoqué au paragraphe précédent, les capitaux propres de la Caisse Régionale du Morbihan sont composés de parts sociales, de Certificats Coopératifs d'Investissement et de Certificats Coopératifs d'Associés.

Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 relative au statut de la coopération, la rémunération des parts sociales est au plus égale au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

La rémunération des Certificats Coopératifs d'Investissement et des Certificats Coopératifs d'Associés est quant à elle fixée annuellement par l'Assemblée Générale des sociétaires et doit être au moins égale à celle des parts sociales.

Par conséquent, du fait des particularités liées au statut des sociétés coopératives à capital variable portant tant sur la composition des capitaux propres qu'aux caractéristiques de leur rémunération, les dispositions de la norme IAS 33 relative à la communication du résultat par action sont inappropriées.

Extrait des résolutions adoptées à l'Assemblée Générale du Crédit Agricole du Morbihan le 29 mars 2012 :

Le montant de rémunération accordée est le suivant :

(En euros) 2008 2009 2010 2011
Certificats Coopératifs d'Investissement (CCI) 4 599 536,64 4 635 470,52 5 342 544,64 5 229 486,36
Certificats Coopératifs d'Associés (CCA) 2 244 505,60 2 262 040,80 2 665 350,40 2 647 815,20
Parts Sociales 1 891 841,65 1 635 380,33 1 420 983,28 1 505 065,13
Total 8 735 883,89 8 532 891,65 9 428 878,32 9 382 366,69

6. Engagements de financement et de garantie

(En milliers d'euros) 30/06/12 31/12/11
1- Engagements donnés : 1 293 229 1 496 251
Engagements de financement : 834 396 1 022 461
Engagements en faveur d'établissements de crédit (2) / 150 000
Engagements en faveur de la clientèle 834 396 872 461
Ouverture de crédits confirmés 474 283 443 947
Ouverture de crédits documentaires 1 699 2 173
Autres ouvertures de crédits confirmés 472 584 441 774
Autres engagements en faveur de la clientèle 360 113 428 514
Engagements de garantie : 458 883 473 790
Engagements d'ordre d'établissements de crédit 277 044 276 495
Confirmations d'ouverture de crédits documentaires / /
Autres garanties (1) 277 044 276 495
Engagements d'ordre de la clientèle 181 789 197 295
Cautions immobilières 3 615 8 309
Autres garanties d'ordre de la clientèle (2) 178 174 188 986
2 - Engagements reçus : 2 383 290 2 237 087
Engagements de financement : 678 152 589 152
Engagements reçus d'établissements de crédit (3) 678 152 589 152
Engagements reçus de la clientèle / /
Engagements de garantie : 1 705 138 1 647 935
Engagements reçus d'établissements de crédit 101 944 104 515
Engagements reçus de la clientèle 1 603 194 1 543 420
Garanties reçues des administrations publiques et assimilées 149 888 157 149
Autres garanties reçues (4) 1 453 306 1 386 271

(1) Au cours de l'exercice 2011, la Caisse Régionale a apporté une garantie à Crédit Agricole S.A. dans le cadre du dispositif switch.

(2) Les garanties financières présentées séparément au 31 décembre 2011 pour un montant de 53 811 milliers d'euros ont été reclassées en « autres garanties d'ordre de la clientèle ».

(3) Au cours de l'exercice 2011, la Caisse Régionale a conclu avec Crédit Agricole S.A. un accord de refinancement destiné à assurer son coefficient de liquidité.

(4) Cet agrégat correspond à des garanties reçues de CAMCA au titre des crédits à l'habitat aux particuliers.

7. Reclassements d'instruments financiers

Conformément à l'amendement de la norme IAS 39 publié et adopté par l'Union européenne en octobre 2008, il est autorisé d'opérer les reclassements suivants :

  • des catégories « actifs financiers détenus à des fins de transaction » et « actifs financiers disponibles à la vente » vers la catégorie « prêts et créances », si l'entité a désormais l'intention et la capacité de conserver l'actif financier concerné dans un avenir prévisible ou jusqu'à l'échéance et si les critères d'éligibilité à cette catégorie sont respectés à la date de transfert (notamment actif financier non coté sur un marché actif),

  • dans le cas de circonstances rares et documentées, de la catégorie « actifs financiers détenus à des fins de transaction » vers les catégories « actifs financiers disponibles à la vente » ou « actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance », si les critères d'éligibilité sont respectés à la date de transfert pour chacun de ces deux postes.

Comme lors des exercices précédents, la Caisse Régionale du Morbihan n'a pas opéré au 1er semestre 2012 de reclassement au titre de l'amendement de la norme IAS39.

8. Juste valeur des instruments financiers

8.1. Juste valeur des actifs et passifs financiers comptabilisés au coût amorti

30/06/12 31/12/11
(En milliers d'euros) Valeur au
bilan
Valeur de
marché
estimée
Valeur au
bilan
Valeur de
marché
estimée
Actifs
Prêts et créances sur les établissements de crédit 601 366 626 701 373 371 400 577
Prêts et créances sur la clientèle 7 059 963 7 131 518 6 962 597 7 023 397
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 80 651 90 245 59 234 58 034
Passifs
Dettes envers les établissements de crédit 4 636 419 4 791 193 4 706 032 4 837 241
Dettes envers la clientèle 2 019 725 1 988 197 1 869 115 1 847 638
Dettes représentées par un titre 446 705 446 825 222 691 222 873
Dettes subordonnées 137 078 137 693 136 650 137 718

Pour les instruments financiers, la meilleure estimation correspond au prix de marché de l'instrument lorsque celui-ci est traité sur un marché actif (cours cotés et diffusés).

En l'absence de marché ou de données fiables, la juste valeur est déterminée par une méthode appropriée conforme aux méthodologies d'évaluations pratiquées sur les marchés financiers : soit la référence à la valeur de marché d'un instrument comparable, soit l'actualisation des flux futurs, soit des modèles d'évaluation.

Dans les cas où il est nécessaire d'approcher les valeurs de marché au moyen d'évaluation, c'est la méthode de l'actualisation des flux futurs estimés qui est la plus couramment utilisée.

En outre, il est à noter que la Caisse Régionale du Morbihan prend en compte le rapport d'experts publié par l'IASB le 31 octobre 2008 et relatif à la valorisation de certains instruments financiers à la juste valeur cotés sur des marchés qui ne sont plus actifs.

Par ailleurs, dans un certain nombre de cas, les valeurs de marché se rapprochent de la valeur comptable.

Il s'agit notamment :

  • des actifs ou passifs à taux variables pour lesquels les changements d'intérêts n'ont pas d'influence notable sur la juste valeur, car les taux de ces instruments s'ajustent fréquemment aux taux de marché,
  • des actifs ou passifs à court terme pour lesquels nous considérons que la valeur de remboursement est proche de la valeur de marché,
  • des instruments réalisés sur un marché réglementé (ex : l'épargne réglementée) pour lesquels les prix sont fixés par les pouvoirs publics,
  • des immeubles de placement, compte tenu de la faible valeur,
  • des passifs exigibles à vue,
  • des opérations pour lesquelles il n'existe pas de données fiables observables.

8.2. Informations sur les instruments financiers évalués à la juste valeur

Répartition des instruments financiers à la juste valeur par modèle de valorisation

Actifs financiers valorisés à la juste valeur

Les montants sont présentés y compris créances rattachées et nets de dépréciation.

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Passifs financiers valorisés à la juste valeur

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9.Évènements postérieurs à la fin de période intermédiaire

A la date du 27 juillet 2012, date d'arrêté des comptes par le Conseil d'Administration, la Caisse Régionale du Morbihan n'a pas identifié d'évènements postérieurs à la date d'arrêté et rattachables au 30 juin 2012.

10. Périmètre de consolidation

Les états financiers consolidés incluent les comptes de la Caisse Régionale du Morbihan et ceux de toutes les sociétés dont la consolidation a un impact significatif sur les comptes consolidés de l'ensemble. Le périmètre de consolidation n'a pas évolué au cours du 1er semestre 2012.

Le détail du périmètre de consolidation est le suivant :

- Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE du MORBIHAN,

- Morbihan Gestion consolidé selon la méthode de l'intégration globale avec un pourcentage de contrôle et d'intérêt de 99,99%,

- Caisses Locales affiliées à la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan :

Caisses locales Adresse Président
Allaire 7, Route de Redon 56350 Allaire M. Pierre-Yves ROBERT
Auray 1, rue Barré 56400 Auray M. Jean-Claude GUERNEVE
Baud Place du Champ de Foire 56150 Baud M. Gilles LE PEIH
Belle Ile 2, rue Carnot 56360 Le Palais Mme Sylvie STRADI
Belz Rue du Docteur Laënnec 56550 Belz M. Jean-Jacques GUILLERMIC
Cléguérec 9, rue du Stade 56480 Cléguérec M. Jean-Pierre OLIVIERO
Elven Place du Lurin 56250 Elven M. Hervé LE MEYEC
Le Faouët 2, rue Poher 56320 Le Faouët Mme Elise PERON
La Gacilly 6, place du Général de Gaulle 56200 La Gacilly M. Yannick MAHEAS
Gourin 11, rue Jacques Rodallec 56110 Gourin M. Hervé LE FLOC'H
Grand-champ Place de la Mairie 56390 Grand-champ Mme Béatrice LEVEILLE
Guémené-sur-Scorff 1, rue du Palais 56160 Guémené-sur-Scorff Mme Catherine GAUTIER
Guer 19, avenue du Général Leclerc 56380 Guer M. Philippe RENIMEL
Guiscriff 1, rue du terrain des sports 56560 Guiscriff M. Jean-Claude HUIBAN
Hennebont 27, avenue de la Libération 56700 Hennebont M. Hervé LE TORTOREC
Josselin 1, rue Saint-Michel 56120 Josselin M. Hervé BRULE
Locminé 6, place Joseph Richard 56500 Locminé M. Robert LE CLEZIO
Malestroit 3, faubourg Saint-Julien 56140 Malestroit M. Christian LE GAL
Mauron 10, place de la Mairie 56430 Mauron M. Bernard MARCADE
Muzillac 1, place du Marché 56190 Muzillac M. Alain DAVID
Ploemeur 10, rue Saint-Bieuzy 56270 Ploemeur M. André LE CLOEREC
Ploërmel 22, place de la Mairie 56800 Ploërmel M. Noël DANILO
Plouay 3, place de la Mairie 56240 Plouay M. Eric LE FOULER
Pluvigner 9 et 11, place Saint-Michel 56330 Pluvigner Mme Catherine SAINT-JALMES
Pontivy 5, avenue Napoléon 1er 56300 Pontivy Mme Jeanne AUFFRET
Pont-Scorff/Quéven 26 bis, rue Jean Jaurès 56530 Quéven M. Christian LE BRIZOUAL
Riantec 1, rue de Kerdurand 56670 Riantec M. Patrick GUERIZEC
Questembert/Malansac 2, place du Général de Gaulle 56230 Questembert M. Patrice LE PENHUIZIC
Quiberon 19, rue de la Gare 56170 Quiberon M. Gilbert BOURON
La Roche-Bernard 6, rue des écoles 56130 La Roche-Bernard M. Alain GUIHARD
Rohan 4, place de la Mairie 56580 Rohan M. Paul DUCLOS
Saint-Jean-Brévelay 16, rue de Rennes 56660 Saint-Jean-Brévelay M. Joseph ROBIN
Sarzeau Place des Trinitaires 56370 Sarzeau M. Yannick CONAN
La Trinité-Porhoët 15, place du Martray 56490 La Trinité-Porhoët M. Denis PERRAULT
Vannes 22, rue Thiers 56000 Vannes M. Daniel FOUREL
Theix 7, place de la Liberté 56450 Theix M. Raynal NIVANEN
Saint-Avé/Ménimur 2, place François Mitterrand 56890 Saint-Avé M. Philippe RAULT
Lanester 164 bis, rue Jean Jaurès 56600 Lanester M. Bertrand HESNARD
Lorient 34, rue du Port 56100 Lorient M. Raymond LE DOUR
Carnac 50, rue Saint-Cornely 56340 Carnac M. Alain DREANO
Vannes-Ouest Av. Général Borgnis Desbordes 56000 Vannes M. Christian TALGORN
Arradon 2, rue des Frères Mithouard 56610 Arradon M. Philippe LE COROLLER
Séné 2, allée des Vosges 56860 Séné M. Pascal BEROULE
Guidel 7, place de Polignac 56520 Guidel M. Christian GICQUELAY

Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2012

Aux Sociétaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l'article L. 451- 1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

l'examen limité des comptes consolidés intermédiaires résumés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2012, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes consolidés intermédiaires résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes consolidés intermédiaires résumés avec la norme IAS 34 – norme

du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée cidessus, nous attirons votre attention sur la note aux états financiers consolidés « Correction rétrospective » qui expose la nature et l'incidence comptable des corrections d'erreurs au titre du premier semestre 2011.

II. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes consolidés intermédiaires résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés intermédiaires résumés.

Vannes et Toulouse, le 02 août 2012 Les Commissaires aux comptes

COCERTO ENTREPRISE & AUDIT ERNST & YOUNG et Autres

Claude CARDUNER Frank ASTOUX

Comptes sociaux intermédiaires résumés au 30 juin 2012

BILAN SOCIAL ACTIF

(En milliers d'euros) 30/06/2012 31/12/2011
Opérations interbancaires et assimilées 115 615 34 870
Caisse, banques centrales 19 817 20 469
Effets publics et valeurs assimilées
Créances sur les établissements de crédit
/
95 798
/
14 401
Opérations internes au Crédit Agricole 518 454 373 165
Opérations avec la clientèle 7 100 637 6 999 459
Opérations sur titres 282 564 273 774
Obligations et autres titres à revenu fixe 116 187 97 011
Actions et autres titres à revenu variable 166 377 176 763
Valeurs immobilisées 446 544 446 838
Participations et autres titres détenus à long terme 395 144 395 354
Parts dans les entreprises liées 112 115
Immobilisations incorporelles 641 643
Immobilisations corporelles
Capital souscrit non versé
50 647
/
50 726
/
Actions propres 1 005 575
Comptes de régularisation et actifs divers 141 536 163 085
Autres actifs 72 232 96 492
Comptes de régularisation 69 304 66 593
Total de l'Actif 8 606 355 8 291 766

BILAN SOCIAL PASSIF

(En milliers d'euros) 30/06/2012 31/12/2011
Opérations interbancaires et assimilées 676 1 315
Banques centrales
Dettes envers les établissements de crédit
676 /
1 315
Opérations internes au Crédit Agricole 4 759 955 4 802 087
Comptes créditeurs de la clientèle 2 019 686 1 869 115
Dettes représentées par un titre 657 603 433 381
Comptes de régularisation et passifs divers 139 829 173 334
Autres passifs 23 085 47 398
Comptes de régularisation 116 744 125 936
Provisions et dettes subordonnées 233 853 233 396
Provisions 97 918 96 829
Dettes subordonnées 135 935 136 567
Fonds pour Risques Bancaires Généraux 22 350 22 350
Capitaux propres 772 403 756 788
Capital souscrit 81 819 81 819
Primes d'émission 81 412 81 412
Réserves 584 175 538 803
Ecarts de réévaluation /
Provisions
réglementées
et
subventions
d'investissement
/
Report à nouveau (+/-) +79 +65
Résultat de l'exercice 24 918 54 689
Total du Passif 8 606 355 8 291 766

HORS BILAN

(En milliers d'euros) 30/06/2012 31/12/2011
1. Engagements donnés :
Engagements de financement
Engagements de garantie
Engagements sur titres
834 395
458 833
2 599
1 022 461
473 791
1 309
2. Engagements reçus :
Engagements de financement
Engagements de garantie
Engagements sur titres
678 152
1 705 138
2 599
589 152
1 647 935
1 309

COMPTE DE RESULTAT

(En milliers d'euros) 30/06/2012 30/06/2011
Intérêts et produits assimilés 158 847 151 082
Intérêts et charges assimilées -97 094 -87 636
Revenus des titres à revenu variable 2 014 15 666
Commissions (produits) 55 510 59 068
Commissions (charges) -9 171 -9 467
Gains
ou
pertes
sur
opérations
des
portefeuilles
de
négociation
110 111
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement
et assimilés
2 629 881
Autres produits d'exploitation bancaire 348 366
Autres charges d'exploitation bancaire -571 -652
Produit net bancaire 112 622 129 419
Charges générales d'exploitation -63 360 -64 057
Frais de personnel -38 705 -37 550
Autres frais administratifs -24 655 -26 507
Dotations
aux
amortissements
et
dépréciations
sur
immobilisations incorporelles et corporelles
-1 720 -1 634
Résultat brut exploitation 47 542 63 728
Coût du risque -12 656 -16 606
Résultat d'exploitation 34 886 47 122
Résultat net sur actifs immobilisés 270 60
Résultat courant avant impôt
Résultat net exceptionnel
35 156 47 182
Impôt sur les bénéfices
Dotations/reprises nettes aux Fonds pour Risques Bancaires
Généraux
-10 238 -11 158
Résultat net 24 918 36 024

Notes :

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