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Crédit Agricole Mutuel du Morbihan

Interim / Quarterly Report Aug 29, 2014

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Interim / Quarterly Report

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Documents comptables semestriels Au 30 juin 2014

Avenue de Kéranguen – 56956 Vannes Cedex 9 Tél : 02 97 01 77 77 – Fax : 02 97 01 75 04 www.ca-morbihan.fr

Responsable de la communication financière : Mr Guy FOUQUET Directeur du département des Finances et Risques

Documents comptables semestriels Au 30 juin 2014

Sommaire

Déclaration du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général 4-6

Rapport semestriel 7
Faits marquants des six premiers mois de 2014 et évènements postérieurs à la fin de période 8-9
Tableau d'activité (base consolidée) 9-10
Bilan et Compte de Résultat (base consolidée) 10-13
Bilan et Compte de Résultat (base sociale) 13-15
Les facteurs de risques 16-30
Certificats Coopératifs d'Associés et d'Investissement 30-32
Perspectives 2014 32
Comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2014 33
Cadre général 34
Compte de Résultat 35
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 36
Bilan Actif 37
Bilan Passif 38
Tableau de variation des capitaux propres 39
Tableau des flux de trésorerie 40-41
Notes annexes aux comptes consolidés intermédiaires résumés 42-76
Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'information financière semestrielle 2014 77
Comptes sociaux intermédiaires résumés au 30 juin 2014 78
Bilan Actif 79
Bilan Passif 80
Hors Bilan 81
Compte de Résultat 82
Notes 83

Déclaration du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général

Déclaration du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan

Mesdames, Messieurs les sociétaires,

Conformément à l'article 8 de l'instruction de l'Autorité des Marchés Financiers n°2005-11 du 13 décembre 2005, vous trouverez ci-dessous, la déclaration de Messieurs Christian TALGORN et Pierre-Louis BOISSIERE, respectivement Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan, sur la responsabilité du rapport financier semestriel.

I. Déclaration du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général

Nous attestons, à notre connaissance, que les comptes consolidés résumés aux normes IFRS pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité

ci-après présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

II. Les principaux évènements survenus pendant les six premiers mois de l'exercice 2014

  • Pacte des Coopérations Bretonnes : le deuxième élan

Le renouvellement du Pacte des Coopérations Bretonnes a été signé par les quatre Présidents et les quatre Directeurs Généraux des Caisses Régionales Bretonnes, le lundi 24 juin 2013, au siège du Crédit Agricole du Morbihan. En renouvelant leur pacte de coopération, les Caisses Régionales affichent la volonté d'amplifier et de renforcer leurs engagements au service de l'économie et de leurs clients. Alternative à la fusion des Caisses Régionales, le pacte de coopération est un modèle unique, innovant et choisi par les Caisses Bretonnes du Crédit Agricole. La poursuite de la coopération pour cinq nouvelles années, offre le temps nécessaire à la réflexion et à la construction de nouvelles expertises. A ce jour, 48 domaines de coopération ont vu le jour dont 23 pôles d'expertises, qui concerneront 350 collaborateurs d'ici à la fin 2014 dans les quatre Caisses Régionales Bretonnes.

- Programme d'émission de Parts sociales

Le Conseil d'Administration de la Caisse Régionale a décidé, dans sa séance du 19 mars 2010, de développer le sociétariat et, de ce fait, de promouvoir l'émission de parts sociales nouvelles à l'échelon des Caisses Locales affiliées à la Caisse Régionale. La décision d'émettre de nouvelles parts sociales auprès du public a fait l'objet d'une délibération favorable du Conseil d'Administration de chaque Caisse Locale au cours des mois de mars et avril 2010. Le montant prévu d'émission est de 40 millions d'euros par an sur 5 ans. La période de souscription des parts sociales s'étend du 3 mai 2010 au 2 mai 2015. Le programme d'émission a obtenu le visa de l'AMF en date du 7 mai 2010. Depuis le 3 mai 2010 et jusqu'au 30 juin 2014, le total des souscriptions s'élève à 137,6 millions d'euros.

- Programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement

Conformément aux résolutions des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires des 27 mars 2009, 26 mars 2010, 29 mars 2012, 21 mars 2013 et 20 mars 2014, la Caisse Régionale a mis en œuvre, à compter du 9 novembre 2009, le programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement. Depuis cette date et jusqu' au 30 juin 2014, 145 373 titres (soit 8,09 % du nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement émis) ont été achetés pour un montant total de 6,3 millions d'euros. Conformément aux décisions de son Conseil d'Administration en date des 17 décembre 2010, 25 novembre 2011, 30 novembre 2012 et 29 novembre 2013, la Caisse Régionale a fait procéder à l'annulation des Certificats Coopératifs d'Investissement acquis entre le 9 novembre 2009 et le 31 octobre 2013, soit 123 910 titres (dont 39 278 titres en 2010, 25 798 titres en 2011, 30 478 titres en 2012 et 28 356 titres en 2013) diminuant ainsi ses capitaux propres pour un montant total de 5,2 millions d'euros. Au 30 juin 2014, la Caisse Régionale détient 21 463 titres (soit 1,28 % du nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement émis) pour un montant total de 1,11 million d'euros.

- Participation de la Caisse Régionale au capital de la SAS Rue La Boétie

Dans le cadre du développement du Groupe, la Caisse Régionale a participé, au cours du 1er semestre 2014, à la mise en place d'un compte courant dans les comptes de la SAS Rue la Boétie pour un montant de +9,1 millions d'euros.

Simultanément à cette décision, la Caisse Régionale du Morbihan a décidé de participer à l'augmentation de capital de la SAS Rue la Boétie qui interviendra au cours du mois de Juillet 2014, à hauteur de 9,1 millions d'euros. Cette augmentation de capital sera réalisée par la capitalisation intégrale de l'avance en compte courant consentie par la Caisse Régionale à la SAS Rue la Boétie.

- Les garanties switch

Par avenant signé le 19 décembre 2013, la Caisse Régionale du Morbihan ainsi que les autres Caisses Régionales et Crédit Agricole S.A. ont décidé d'étendre l'assiette des garanties déjà accordées par les Caisses Régionales à Crédit Agricole S.A. le 23 décembre 2011 à la participation de Crédit Agricole S.A. dans Crédit Agricole Assurances (CAA). Les nouvelles garanties ont pris effet le 2 janvier 2014 et permettent désormais un

transfert des exigences prudentielles s'appliquant à la fois aux participations de Crédit Agricole S.A. dans les Caisses Régionales (CCI/CCA) et dans Crédit Agricole Assurances (CAA). Le montant garanti par la Caisse Régionale du Morbihan s'élève à 276,0 millions d'euros au titre des CCI/CCA et à 172,7 millions d'euros au titre de Crédit Agricole Assurances (CAA).

En parallèle, le 2 janvier 2014, Crédit Agricole S.A. a remboursé l'intégralité du solde de l'avance d'actionnaires consentie par les Caisses Régionales et des titres de capital hybride dits "T3CJ" souscrits par elles, soit un total de 26,8 millions d'euros pour la Caisse Régionale du Morbihan.

À compter du 2 janvier 2014, les garanties transfèrent ainsi aux Caisses Régionales le risque de baisse de la valeur de mise en équivalence (VME) des participations de Crédit Agricole S.A. dans les Caisses Régionales (CCI/CCA) et dans Crédit Agricole Assurances (CAA), ce dernier étant mis en équivalence pour les besoins prudentiels.

La garantie de la Caisse Régionale du Morbihan couvre un montant fixe de valeur de mise en équivalence de 448,7 millions d'euros.

Cette garantie est assortie d'un dépôt de garantie de 151,5 millions d'euros qui permet de reconstituer sur le long terme la liquidité remboursée au titre des T3CJ et de l'avance d'actionnaires et de fournir un surcroît de ressources longues.

Les dépôts de garantie versés par l'ensemble des Caisses Régionales sont calibrés pour matérialiser l'économie globale de fonds propres réalisée par Crédit Agricole S.A..

En cas de baisse de la valeur de mise en équivalence globale, la Caisse Régionale du Morbihan supporte une quote-part de la perte de valeur à hauteur de son engagement maximum de 448,7 millions d'euros, avec une clause de retour à meilleure fortune.

Si la garantie est activée, l'indemnisation correspondante est prélevée par Crédit Agricole S.A. sur le dépôt de garantie qui est alors reconstitué par la Caisse Régionale du Morbihan à hauteur d'une quotepart contractuelle de la nouvelle exigence prudentielle globale.

L'échéance des garanties globales reste identique (1er mars 2027), mais certaines facultés de résiliation anticipées totales ou partielles, notamment à la main du bénéficiaire, ont été introduites.

Le mécanisme général du dispositif est similaire au premier volet de l'opération, mais la substance du contrat s'analyse désormais comme un contrat d'assurance du fait de l'existence d'un risque global d'assurance au sens de la norme IFRS 4.

La norme IFRS 4 permet à l'émetteur d'un contrat d'assurance, de recourir aux principes comptables déjà appliqués pour des garanties données similaires, sous réserve d'effectuer un test de suffisance du passif selon les modalités visées par le paragraphe 14(b) de la norme.

Par conséquent, le traitement comptable de la garantie globale est assimilable à celui d'une garantie donnée à première demande et sa rémunération est comptabilisée en Produit net bancaire. Dans le cas où il existerait des perspectives de perte à l'échéance, une provision serait à doter, en Coût du risque, conformément aux exigences du test de suffisance du passif. En cas d'appel de la garantie globale, ou le cas échéant lors d'un retour à meilleure fortune ultérieur, la charge d'indemnisation ou le produit de remboursement seront respectivement reconnus en Coût du risque.

III. Principaux risques et principales incertitudes sur les six mois restants de l'année 2014

Dans un environnement financier et économique encore incertain et en faible croissance, le Crédit Agricole du Morbihan continuera à soutenir et à accompagner le développement économique du Département morbihannais et de ses acteurs en cohérence avec son projet d'entreprise et son plan moyen terme 2014-2016 orientés développement et satisfaction client.

Sur un marché qui demeure attractif et dynamique, la Caisse Régionale témoigne de sa détermination à être présente sur son territoire au service de sa clientèle et des acteurs économiques du Département.

Vannes, le 25 Juillet 2014

Le Président du Conseil d'Administration Le Directeur Général

Christian TALGORN Pierre-Louis BOISSIERE

Rapport Semestriel

Au 30 juin 2014

FAITS MARQUANTS DES SIX PREMIERS MOIS DE 2014 ET EVENEMENTS POSTERIEURS A LA FIN DE PERIODE

FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE

- Pacte des Coopérations Bretonnes : le deuxième élan

Le renouvellement du Pacte des Coopérations Bretonnes a été signé par les quatre Présidents et les quatre Directeurs Généraux des Caisses Régionales Bretonnes, le lundi 24 juin 2013, au siège du Crédit Agricole du Morbihan. En renouvelant leur pacte de coopération, les Caisses Régionales affichent la volonté d'amplifier et de renforcer leurs engagements au service de l'économie et de leurs clients. Alternative à la fusion des Caisses Régionales, le pacte de coopération est un modèle unique, innovant et choisi par les Caisses Bretonnes du Crédit Agricole. La poursuite de la coopération pour cinq nouvelles années, offre le temps nécessaire à la réflexion et à la construction de nouvelles expertises. A ce jour, 48 domaines de coopération ont vu le jour dont 23 pôles d'expertises, qui concerneront 350 collaborateurs d'ici à la fin 2014 dans les quatre Caisses Régionales Bretonnes.

- Programme d'émission de Parts sociales

Le Conseil d'Administration de la Caisse Régionale a décidé, dans sa séance du 19 mars 2010, de développer le sociétariat et, de ce fait, de promouvoir l'émission de parts sociales nouvelles à l'échelon des Caisses Locales affiliées à la Caisse Régionale. La décision d'émettre de nouvelles parts sociales auprès du public a fait l'objet d'une délibération favorable du Conseil d'Administration de chaque Caisse Locale au cours des mois de mars et avril 2010. Le montant prévu d'émission est de 40 millions d'euros par an sur 5 ans. La période de souscription des parts sociales s'étend du 3 mai 2010 au 2 mai 2015. Le programme d'émission a obtenu le visa de l'AMF en date du 7 mai 2010. Depuis le 3 mai 2010 et jusqu'au 30 juin 2014, le total des souscriptions s'élève à 137,6 millions d'euros.

- Programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement

Conformément aux résolutions des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires des 27 mars 2009, 26 mars 2010, 29 mars 2012, 21 mars 2013 et 20 mars 2014, la Caisse Régionale a mis en œuvre, à compter du 9 novembre 2009, le programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement. Depuis cette date et jusqu' au 30 juin 2014, 145 373 titres (soit 8,09 % du nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement émis) ont été achetés pour un montant total de 6,3 millions d'euros. Conformément aux décisions de son Conseil d'Administration en date des 17 décembre 2010, 25 novembre 2011, 30 novembre 2012 et 29 novembre 2013, la Caisse Régionale a fait procéder à l'annulation des Certificats Coopératifs d'Investissement acquis entre le 9 novembre 2009 et le 31 octobre 2013, soit 123 910 titres (dont 39 278 titres en 2010, 25 798 titres en 2011, 30 478 titres en 2012 et 28 356 titres en 2013) diminuant ainsi ses capitaux propres pour un montant total de 5,2 millions d'euros. Au 30 juin 2014, la Caisse Régionale détient 21 463 titres (soit 1,28 % du nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement émis) pour un montant total de 1,11 million d'euros.

- Participation de la Caisse Régionale au capital de la SAS Rue La Boétie

Dans le cadre du développement du Groupe, la Caisse Régionale a participé, au cours du 1er semestre 2014, à la mise en place d'un compte courant dans les comptes de la SAS Rue la Boétie pour un montant de +9,1 millions d'euros.

Simultanément à cette décision, la Caisse Régionale du Morbihan a décidé de participer à l'augmentation de capital de la SAS Rue la Boétie qui interviendra au cours du mois de Juillet 2014, à hauteur de 9,1 millions d'euros. Cette augmentation de capital sera réalisée par la capitalisation intégrale de l'avance en compte courant consentie par la Caisse Régionale à la SAS Rue la Boétie.

- Les garanties switch

Par avenant signé le 19 décembre 2013, la Caisse Régionale du Morbihan ainsi que les autres Caisses Régionales et Crédit Agricole S.A. ont décidé d'étendre l'assiette des garanties déjà accordées par les Caisses Régionales à Crédit Agricole S.A. le 23 décembre 2011 à la participation de Crédit Agricole S.A. dans Crédit Agricole Assurances (CAA). Les nouvelles garanties ont pris effet le 2 janvier 2014 et permettent désormais un transfert des exigences prudentielles s'appliquant à la fois aux participations de Crédit Agricole S.A. dans les Caisses Régionales (CCI/CCA) et dans Crédit Agricole Assurances (CAA). Le montant garanti par la Caisse Régionale du Morbihan s'élève à 276,0 millions d'euros au titre des CCI/CCA et à 172,7 millions d'euros au titre de Crédit Agricole Assurances (CAA).

En parallèle, le 2 janvier 2014, Crédit Agricole S.A. a remboursé l'intégralité du solde de l'avance d'actionnaires consentie par les Caisses Régionales et des titres de capital hybride dits "T3CJ" souscrits par elles, soit un total de 26,8 millions d'euros pour la Caisse Régionale du Morbihan.

A compter du 2 janvier 2014, les garanties transfèrent ainsi aux Caisses Régionales le risque de baisse de la valeur de mise en équivalence (VME) des participations de Crédit Agricole S.A. dans les Caisses Régionales (CCI/CCA) et dans Crédit Agricole Assurances (CAA), ce dernier étant mis en équivalence pour les besoins prudentiels.

La garantie de la Caisse Régionale du Morbihan couvre un montant fixe de valeur de mise en équivalence de 448,7 millions d'euros.

Cette garantie est assortie d'un dépôt de garantie de 151,5 millions d'euros qui permet de reconstituer sur le long terme la liquidité remboursée au titre des T3CJ et de l'avance d'actionnaires et de fournir un surcroît de ressources longues.

Les dépôts de garantie versés par l'ensemble des Caisses Régionales sont calibrés pour matérialiser l'économie globale de fonds propres réalisée par Crédit Agricole S.A.

En cas de baisse de la valeur de mise en équivalence globale, la Caisse Régionale du Morbihan supporte une quote-part de la perte de valeur à hauteur de son engagement maximum de 448,7 millions d'euros, avec une clause de retour à meilleure fortune.

Si la garantie est activée, l'indemnisation correspondante est prélevée par Crédit Agricole S.A. sur le dépôt de garantie qui est alors reconstitué par la Caisse Régionale du Morbihan à hauteur d'une quotepart contractuelle de la nouvelle exigence prudentielle globale.

L'échéance des garanties globales reste identique (1er mars 2027), mais certaines facultés de résiliation anticipées totales ou partielles, notamment à la main du bénéficiaire, ont été introduites.

Le mécanisme général du dispositif est similaire au premier volet de l'opération, mais la substance du contrat s'analyse désormais comme un contrat d'assurance du fait de l'existence d'un risque global d'assurance au sens de la norme IFRS 4.

La norme IFRS 4 permet à l'émetteur d'un contrat d'assurance, de recourir aux principes comptables déjà appliqués pour des garanties données similaires, sous réserve d'effectuer un test de suffisance du passif selon

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA FIN DE PERIODE INTERMEDIAIRE

A la date du 25 juillet 2014, date d'arrêté des comptes par le Conseil d'Administration, la Caisse Régionale n'a les modalités visées par le paragraphe 14(b) de la norme.

Par conséquent, le traitement comptable de la garantie globale est assimilable à celui d'une garantie donnée à première demande et sa rémunération est comptabilisée en Produit net bancaire. Dans le cas où il existerait des perspectives de perte à l'échéance, une provision serait à doter, en Coût du risque, conformément aux exigences du test de suffisance du passif. En cas d'appel de la garantie globale, ou le cas échéant lors d'un retour à meilleure fortune ultérieur, la charge d'indemnisation ou le produit de remboursement seront respectivement reconnus en Coût du risque.

pas identifié d'évènements postérieurs à la date d'arrêté et rattachables au 30 juin 2014.

I. TABLEAU D'ACTIVITE (base consolidée)

ACTIVITE COMMERCIALE

La collecte bilantielle regroupant dépôts et épargne bancaires, consacrée au refinancement des crédits de notre territoire, progresse sur 12 mois de 2,1 % avec plus de 10 milliards d'euros d'encours. Cette évolution favorable en année mobile, confirme la confiance des épargnants dans les produits d'épargne diversifiés et innovants du Crédit Agricole du Morbihan.

Plus d'un client sur deux (52,2 %) est déjà sociétaire du Crédit Agricole du Morbihan en

TABLEAU D'ACTIVITE SEMESTRIEL

Le produit net bancaire atteint 123,2 millions d'euros en augmentation de 2,1 %. Cette évolution provient principalement :

  • des effets de la variation de valorisation des instruments financiers classés en « Actifs et Passifs à la juste valeur par résultat » et en « Actifs financiers disponibles à la vente » de +7,0 millions d'euros avec principalement la comptabilisation d'un cohérence avec les ambitions du Groupe Crédit Agricole définies lors du congrès 2012 à Bruxelles.

Dans un contexte difficile, l'activité crédit, avec 7,2 milliards d'euros d'encours, en appui de l'économie locale a été soutenue. Les réalisations de crédits sont en progression favorable sur l'habitat (+6,2 %) et la consommation (+7,5 %).

Les services bancaires et les assurances dommagesprévoyance continuent de répondre aux besoins de nos clients et poursuivent leur évolution régulière.

acompte sur dividende de SAS Rue La Boétie pour 9,0 millions d'euros,

  • de la baisse des produits d'intérêts sur les prêts à la clientèle,
  • de la baisse des charges liées au refinancement des prêts qui subissent la variation des taux des marchés financiers,
(En milliers d'euros) Juin 2014 Juin 2013 variation
en %
Décembre
2013
Produit net bancaire 123 202 120 638 +2,1% 216 331
Charges générales d'exploitation -63 478 -64 484 -1,6% -128 205
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
des immobilisations incorporelles et corporelles
-1 860 -1 784 +4,3% -3 782
Résultat Brut d'exploitation 57 864 54 370 +6,4% 84 344
Coût du risque -16 869 -16 653 +1,3% -19 770
Résultat d'exploitation 40 995 37 717 +8,7% 64 574
Gains ou pertes nets sur autres actifs -42 367 -111,4% 396
Résultat avant impôt 40 953 38 084 +7,5% 64 970
Impôts sur les bénéfices 10 757 -11 895 -9,6% -22 887
Résultat net 30 196 26 189 +15,3% 42 083

Les charges de fonctionnement, fruit des investissements commerciaux et des dépenses courantes engagées pour accompagner l'activité, sont en retrait de 1,6% par rapport au premier semestre de l'année précédente. Au 1er semestre 2013, la Caisse Régionale avait enregistré des coûts liés à la construction et à la mise en œuvre opérationnelle en mai 2013 du Nouveau Système d'Information Communautaire du Groupe Crédit Agricole et aux changements de règlementation fiscale et sociale.

Sur le premier semestre 2014, le coût du risque s'établit à -16,9 millions d'euros avec le renforcement

• Coefficient d'exploitation

Calculé sur base consolidée, le coefficient d'exploitation ressort à 53,03% en juin 2014, contre

• Informations sectorielles

La Caisse Régionale du Morbihan exerce son activité en France, dans un seul secteur d'activité, celui de la banque de proximité. Cela ne justifie donc pas la des dépréciations pour risques sur base collective par rapport au 31 décembre 2013. Les risques individuels sont maîtrisés avec un taux de créances douteuses et litigieuses en légère augmentation à 2,98 % (contre 2,87 % en décembre 2013) et un taux de couverture à 62,8 %. La Caisse Régionale a ainsi confirmé son taux de couverture globale des risques crédits (Encours des dépréciations individuelles et collectives sur Encours de Crédits Bruts) qui s'établit à 3,11 % au 30 juin 2014.

Au total, il en résulte un Résultat d'Exploitation de 41,0 millions d'euros, et un Résultat Net de 30,2 millions d'euros.

54,93 % en juin 2013 et 61,01 % fin décembre 2013.

production de tableaux détaillés par métier, par pôle d'activité et par zone géographique.

II. BILAN ET COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDES

LE BILAN CONSOLIDE

Le total du Bilan consolidé arrêté au 30 juin 2014 s'établit à 8 946 millions d'euros, en retrait de 7,4 % par rapport à décembre 2013.

A l'Actif :

L'activité clientèle constitue la principale source de progression du bilan :

  • Elle se traduit dans le poste « Prêts et créances sur la clientèle », qui représente 78,6 % du total bilan. En hausse de 0,4 %, il atteint 7 029 millions d'euros, net des dépréciations. Il bénéficie du niveau soutenu des réalisations sur la période à près de 511 millions d'euros contre 560 millions d'euros au titre du premier semestre 2013. Les réalisations des crédits à l'habitat progressent de 6,22 % et représentent 256 millions d'euros contre 241 millions d'euros au 30 juin 2013.

Parmi les autres postes de l'actif, il convient de noter :

les « prêts et créances sur les établissements de crédits » : le niveau au 30 juin 2014 est de 581 millions d'euros, contre 1 290 millions d'euros fin 2013, sous l'effet des nouvelles modalités de refinancement. Dans le cadre des accords de refinancement donnés à Crédit Agricole S.A. aux Caisses Régionales, la Caisse Régionale a exercé le 31 octobre 2013 l'option à tirage d'un accord de refinancement pour un montant de 628 millions d'euros qui est tombée à l'échéance du 30 avril 2014.

les « actifs financiers disponibles à la vente » : ils atteignent 703 millions d'euros en retrait de 5,8 %, celle-ci traduisant d'une part des cessions et des acquisitions de titres et d'autre part l'évolution des valorisations des participations et des placements de la Caisse Régionale.

Au Passif :

Quatre postes principaux permettent d'assurer le financement des prêts et créances émis sur la clientèle pour un total de 7 588 millions d'euros :

  • En premier lieu, le poste « Dettes envers les établissements de crédits » : il atteint 5 042 millions d'euros, en retrait de 12,0 %. Il comprend notamment :

  • les « avances miroirs », qui représentent 50 % des ressources d'épargne collectées par la Caisse Régionale et remontées à Crédit Agricole S.A.. Ce poste progresse en même temps que la collecte bancaire clientèle.

  • les « avances traditionnelles » qui représentent 50 % des prêts sur avances antérieurs au 1er janvier 2005 ; cet encours diminue au rythme de l'amortissement des crédits correspondants.
  • les « avances globales », que la Caisse Régionale peut solliciter auprès de Crédit Agricole S.A. depuis le 1er janvier 2005, à hauteur maximale de 50 % des nouvelles réalisations de crédits amortissables de 24 mois ou plus.
  • les emprunts en blanc que la Caisse Régionale sollicite auprès de Crédit Agricole S.A.. Dans le cadre des accords de refinancement donnés par Crédit Agricole S.A. aux Caisses Régionales, la Caisse Régionale a exercé le 31 octobre 2013 l'option à tirage d'un accord de refinancement pour un montant de 628 millions d'euros qui est tombée à l'échéance du 30 avril 2014.

  • En second lieu, les « Dettes envers la clientèle » : ce poste atteint 1 945,1 millions d'euros en baisse par rapport à décembre 2013 (- 5,1 %). Cette variation résulte de l'évolution des comptes créditeurs de la clientèle (DAV et DAT).

  • Puis les « Passifs financiers à la juste valeur par résultat » : il s'agit principalement des BMTN structurés pour une valeur nominale égale à 210 millions d'euros.

  • Enfin, les « Dettes représentées par un titre » : ce poste représente 145,4 millions d'euros au 30 juin 2014, en baisse de - 17,7 % en raison d'un recours moins important aux CDN interbancaires.

L'autre poste important des ressources du Bilan correspond aux « Capitaux propres – part du Groupe » pour 1 016,4 millions d'euros, en hausse de + 2,3 % (+ 23,2 millions d'euros).

Cette progression provient principalement :

  • de la hausse des réserves consolidées par l'effet de l'affectation du résultat 2013 (+ 33,1 millions d'euros),
  • des gains ou pertes latents ou différés, qui passent de 12,9 millions d'euros à 9,8 millions d'euros (- 3,1 millions d'euros). Cette baisse s'explique par la variation de valorisation des « actifs financiers disponibles à la vente »,
  • de l'accroissement du capital (+ 5,1 millions d'euros) dans le cadre du programme d'émission des parts sociales,
  • et de la variation du résultat au 30 juin 2014 au regard du résultat au 31 décembre 2013 (- 12,0 millions d'euros).

LE COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

LE PRODUIT NET BANCAIRE

Le Produit Net Bancaire consolidé atteint 123,2 millions d'euros au 30 juin 2014, en augmentation de 2,1 % par rapport à juin 2013.

les « Intérêts et Produits ou charges nets assimilés » : diminuent de 2,9 % à 67,4 millions d'euros. Cette évolution résulte :

  • de la baisse des produits d'intérêts sur les prêts à la clientèle,
  • de la baisse des charges liées au refinancement des prêts qui subissent la variation des taux des marchés financiers,

les « Produits nets des commissions » : il s'agit des commissions et facturations liées au développement commercial sur les activités de collecte, de services et assurances. Ce poste atteint 45,2 millions d'euros, en retrait de 3,9 % (- 1,8 million d'euros). Cette évolution résulte d'un recul des commissions et facturations sur collecte placée auprès de la clientèle atténué par une amélioration des commissions de liquidité.

les « gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat » et « sur

CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION

Les charges générales d'exploitation consolidées atteignent 63,5 millions d'euros au 30 juin 2014, en baisse de 1,6 %. Cette évolution se partage entre :

les frais de personnel, en diminution de 5,1 %, soit 2,0 millions d'euros : avec l'évolution courante des rémunérations, des charges sociales, de la comptabilisation du CICE. Il bénéficie de la baisse des charges relatives à la construction du projet Groupe NICE (compte tenu du démarrage en mai 2013), et de l'élargissement des domaines sous-traités dans le cadre des coopérations bretonnes.

actifs financiers disponibles à la vente » s'améliorent de 7,0 millions d'euros, à + 10,8 millions d'euros. Ces rubriques sont principalement impacté par les éléments suivants :

  • la comptabilisation d'un acompte sur dividendes SAS Rue La Boétie pour 9 millions d'euros,
  • par la variation de juste valeur des BMTN structurés émis et des swaps de couverture associés (-6,6 millions d'euros) qui résulte principalement de l'évolution de la qualité de signature de Crédit Agricole S.A.,
  • par la variation des plus-values de cessions d'OPCVM pour +4,5 millions d'euros.

enfin, les « autres éléments du PNB » ne sont pas significatifs.

les autres frais administratifs, en augmentation de + 5,0 % sous l'incidence d'une part des charges informatiques relatives à la construction du projet Groupe NICE, et d'autre part des charges de soustraitance dans le cadre des coopérations bretonnes.

Les dotations aux amortissements et dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles représentent 1,9 million d'euros en augmentation par rapport à juin 2013.

DU RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION AU RESULTAT CONSOLIDE

  • Calculé sur base consolidée, le résultat brut d'exploitation est de 57,9 millions d'euros en juin 2014.

    • Ce niveau de Résultat Brut d'Exploitation permet de couvrir :
  • un Coût du Risque de 16,9 millions d' euros (+ 1,3 % par rapport à juin 2013). En effet, les risques sont en augmentation par rapport au 31 décembre 2013 avec un taux de créances douteuses et litigieuses à 2,98 % (contre 2,87 % en décembre 2013), le taux de couverture évolue à 62,8 % contre 65,7 % au 31 décembre 2013. La Caisse Régionale a ainsi amélioré son taux de couverture globale des risques crédits (Encours des dépréciations individuelles, collectives et Fonds pour Risques Bancaires Généraux sur Encours de Crédits Bruts) qui s'établit à 3,11 % contre 3,07 % au 31 décembre 2013.
  • l'impôt sur les bénéfices de 10,8 millions d'euros contre 11,9 millions d'euros en juin 2013. Cette baisse provient principalement de la variation du

  • résultat imposable en relation avec le niveau du résultat d'exploitation.

  • et de dégager un Résultat net (part du groupe) de 30,2 millions d'euros (+15,3 % par rapport au 30 juin 2013).

  • La variation du Résultat net consolidé - part du Groupe par rapport au résultat social de +5,7 millions d'euros s'explique notamment :

  • par les effets de la variation de valorisation des instruments financiers classés en « Actifs et Passifs à la juste valeur par résultat » pour -1,3 million d'euros,

  • par les apports de résultats des autres entités du périmètre de consolidation pour + 4,5 millions d'euros,
  • par l'application des normes du Groupe sur IFRS 13 concernant l'évaluation du risque de non exécution des dérivés, pour – 0,1 million d'euros,
  • et par l'impact de la fiscalité différée pour + 2,7 millions.

III. BILAN ET COMPTE DE RESULTAT (COMPTES SOCIAUX)

LE BILAN (COMPTES SOCIAUX)

Le total du Bilan social au 30 juin 2014 est de 8 678 millions d'euros, soit 97,0 % du Bilan consolidé. Ainsi, les commentaires présentés ci-dessus valent aussi pour l'analyse du Bilan social. En particulier, nous retrouvons :

  • à l'Actif, la part prépondérante des « créances sur la clientèle », et la baisse des « opérations interbancaires et internes au Crédit Agricole » et des « titres et immobilisations » consécutivement d'une part à l'acquisition de BTAN, d'autre part de cessions d'OPCVM depuis le 1er janvier 2014, dans le cadre du LCR, et enfin d'une tombée d'échéance le 30 avril 2014 d'un accord de refinancement pour un montant de 628 millions d'euros (dans le cadre des accords de refinancement donnés par Crédit Agricole S.A. aux Caisses Régionales).
  • au Passif, les trois principaux postes qui refinancent les créances à la clientèle, avec la baisse des « comptes créditeurs de la clientèle » (- 5,1 % qui résulte de l'évolution des comptes créditeurs de la clientèle), des « opérations interbancaires et internes au Crédit Agricole » (- 14,3 % avec une tombée d'échéance le 30 avril 2014 d'un accord de refinancement pour un montant de 628 millions d'euros) et des « dettes représentées par un titre » (-7,9 % en raison d'un recours moins important aux CDN interbancaires).

Notons également au Passif :

  • la hausse du poste « provisions et dettes subordonnées », qui fait suite d'une part à l'utilisation de comptes courants bloqués par les Caisses Locales affiliées à la Caisse Régionale, et

d'autre part de l'augmentation des provisions pour risques et charges,

  • la hausse des capitaux propres, de 17,7 millions d'euros, avec la mise en réserves du résultat conservé de 2013 (+ 34,6 millions d'euros), et avec la variation du résultat entre les deux périodes (-17,1 millions d'euros).

Au 30 juin 2014, l'écart entre le total bilan social et le total bilan consolidé s'explique principalement par la valorisation des titres de participation, des OPCVM et des BMTN structurés minorée de l'effet des impôts différés.

LE COMPTE DE RESULTAT (COMPTES SOCIAUX)

  • Le Produit Net Bancaire s'établit à 116,6 millions d'euros au 30 juin 2014 : par rapport au 30 juin 2013, il hausse de + 5,1 %.

La ventilation du PNB est la suivante :

  • le PNB d'activité s'établit à 101,4 millions d'euros en baisse de 1,0% :
  • la marge d'intermédiation globale s'élève à 59,4 millions d'euros (-2,2 %) dans un contexte de taux et de concurrence exacerbée,
  • les commissions clientèle s'établissent à 42,0 millions d'euros (+0,7%)
  • le PNB sur fonds propres ressort à 15,5 millions d'euros en hausse de 6,5 millions d'euros compte tenu de la comptabilisation de l'acompte sur dividende de la SAS Rue La Boétie (9 millions d'euros).

  • Les « Charges de Fonctionnement » en diminution de 1,3% au 30 juin 2014 après enregistrement en 2013 des coûts liés au projet de construction d'un nouveau système d'information communautaire au sein du Groupe Crédit Agricole.

le « Résultat Brut d'Exploitation » ressort à 51,9 millions d'euros (+14,2%) et le coefficient d'exploitation s'établit à 55,5%.

  • Le « coût du risque » atteint - 16,9 millions d'euros. Les risques sont en augmentation par rapport au 30 juin 2013 avec un taux de créances douteuses et litigieuses à 2,98 % (contre 2,66% en juin 2013 et 2,87 % en décembre 2013), le taux de couverture évolue à 62,8 % contre 65,7% au 31 décembre 2013. La Caisse Régionale a ainsi amélioré son taux de

couverture globale des risques crédits (Encours des dépréciations individuelles, collectives et Fonds pour Risques Bancaires Généraux sur Encours de Crédits Bruts) qui s'établit à 3,11 % contre 3,07 % au 31 décembre 2013.

  • La charge d'impôt sur les sociétés ressort à 11,0 millions d'euros, en lien avec l'incidence de la variation des gains et pertes latents sur OPCVM, des provisions non déductibles et des effets de la loi de finances 2014. -Le Résultat Net s'établit à 24,5 millions d'euros.

Le graphique suivant illustre les progressions comparables des soldes intermédiaires de gestion entre

les comptes sociaux et les comptes consolidés.

IV. LES FACTEURS DE RISQUES

La gestion des risques, inhérente à l'exercice des activités bancaires, est au cœur du dispositif interne de la Caisse Régionale du Morbihan, mis en œuvre par tous les acteurs, intervenants de l'initiation des opérations jusqu'à leur maturité finale.

Les principales catégories de risques auxquelles la Caisse Régionale du Morbihan est exposée sont :

  • Les risques de crédit et de contrepartie : risques de pertes liés à la défaillance d'une contrepartie entraînant l'incapacité de faire face à ses engagements vis-à-vis de l'entité.
  • Les risques de marché : risques de pertes liés à la variation des paramètres de marché. Ainsi, cette partie traitera :
  • o du risque de marché,

o du risque de taux d'intérêt global,

LE RISQUE DE CREDIT ET DE CONTREPARTIE

Le risque de crédit et de contrepartie désigne la possibilité de subir une perte si un emprunteur, un garant ou une contrepartie ne respecte pas son obligation de rembourser un prêt ou de s'acquitter de toute obligation financière.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan poursuit une politique rigoureuse de gestion des risques et un provisionnement prudent.

Le risque de crédit se matérialise lorsqu'une contrepartie est dans l'incapacité de faire face à ses obligations et que celles-ci présentent une valeur d'inventaire positive dans les livres de la Caisse Régionale. L'engagement peut être constitué de prêts, de titres de créances ou de propriété ou de contrats d'échange de performance, de garanties données ou d'engagements confirmés non utilisés.

Objectifs et politique de Gestion du risque Crédit

La politique de gestion et de suivi des risques de crédit s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques de la Caisse Régionale et dans le respect des réglementations en vigueur s'appliquant à la distribution du crédit et au suivi des risques.

La politique mise en œuvre par la Caisse Régionale en la matière est définie par le Conseil d'Administration et formalisée dans un document énonçant des principes d'actions clairement établis relatifs à la sélection des dossiers (politique d'intervention, instruction des crédits et système décisionnel), à la diversification des risques (division et partage des risques), à la sécurité des crédits (politique de garanties, réalisation et gestion des crédits), au suivi des risques, au contrôle interne et aux procédures d'information.

Au-delà de sa stratégie d'optimisation de la qualité de la gestion de ses risques, la Caisse Régionale applique notamment les exigences réglementaires issues des règlements 93-05 et 97-02 du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière, des règles internes au Groupe Crédit Agricole S.A. et les recommandations du Comité de Bâle.

Gestion du risque de crédit

Principes généraux de prise de risque

L'organisation de la Caisse Régionale permet essentiellement, sous le contrôle des Organes Sociaux et de la Direction Générale, de surveiller étroitement les évolutions du portefeuille et des contreparties, et

o du risque action.

    • Le risque de change
    • Les risques de liquidité et de financement : risques structurels de ne pas disposer des ressources nécessaires pour faire face à ses engagements.

Une partie développe spécifiquement les politiques de couverture mises en œuvre à la Caisse Régionale du Morbihan.

Ensuite, afin de couvrir l'ensemble des risques inhérents à l'activité bancaire, des informations complémentaires sont également fournies concernant les risques opérationnels, le risque juridique et les risques de non-conformité.

d'optimiser les processus de notation, de détection et de traitement des risques.

L'organisation du traitement du risque né mis en place permet de cadencer le traitement du risque de contrepartie en fonction de l'ancienneté de l'anomalie, et d'autres critères comme la NOR client, le montant, la nature de l'anomalie et les garanties.

L'organisation risque de la Caisse Régionale comprend un secteur risque regroupant le recouvrement amiable, contentieux et le pilotage des risques de contreparties sur la clientèle.

Le contrôle permanent de la Caisse Régionale au travers du contrôleur central des Risques crédit apporte un regard indépendant et vérifie la bonne tenue du dispositif global.

Méthodologies et systèmes de mesure du risque

Notation interne

Depuis fin 2007, la Commission Bancaire a autorisé le Crédit Agricole et en particulier la Caisse Régionale, à utiliser les systèmes de notations internes au Groupe pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires au titre du risque de crédit des portefeuilles de détail et d'entreprises.

La gouvernance du système de notation s'appuie sur le Comité des Normes et Méthodologies présidé par le Directeur des Risques et Contrôles Permanents Groupe, qui a pour mission de valider et de diffuser les normes et méthodologies de mesure et de contrôle des risques. Sur le périmètre de la banque de détail, la Caisse Régionale a défini et mis en œuvre son système de notation, dans le cadre des standards Groupe définis par Crédit Agricole S.A..

Sur le périmètre de la clientèle Entreprises, la Caisse Régionale dispose de méthodologies de notation Groupe utilisant des critères tant quantitatifs que qualitatifs.

Mesure de risque de crédit

La mesure des expositions au titre du risque de crédit intègre les engagements tirés et les engagements confirmés non utilisés.

Concernant la mesure du risque de contrepartie sur opérations de marché, celle-ci intègre les positions en cash et les dérivés.

Pour les dérivés, l'assiette du risque correspond à la somme de la valeur positive du contrat et d'un coefficient de majoration appliqué au nominal. Ce coefficient add-on représente le risque de crédit potentiel lié à la variation de la valeur de marché des

instruments dérivés sur leur durée de vie restant à courir.

Dispositif de surveillance

La Caisse Régionale du Morbihan dispose d'une politique Crédit qui encadre les risques de crédit. En synthèse cette politique précise :

  • les processus d'engagement,

  • les règles de division des risques et de territorialité.

La Caisse Régionale développe son activité de crédits à la clientèle sur l'ensemble des marchés présents sur le département du Morbihan.

De manière ponctuelle et dans le respect des règles de territorialité définies par le Groupe Crédit Agricole dans son guide réglementaire (IV-3-A - mise à jour mai 2003), ce cadre peut être dépassé : droit de suite, financement en pool avec d'autres entités du Groupe.

La politique d'intervention de la Caisse Régionale est déclinée par marché :

  • Particuliers,
  • Agriculture,
  • Professionnels,
  • Entreprises et IAA,
  • Collectivités publiques,
  • Promotion immobilière.

L'organisation commerciale s'appuie sur la gestion par portefeuille des clients. Une analyse précise de la solvabilité, de la capacité de remboursement de l'emprunteur, ainsi que la cohérence du projet sont examinées systématiquement.

L'analyse de la solvabilité financière des contreparties s'appuie sur la notation déployée sur l'ensemble des marchés. Celle-ci est effectuée avec les outils référencés pour chaque marché par le Groupe Crédit Agricole, conformément aux recommandations du Comité de Bâle.

Parallèlement, la Caisse Régionale développe des outils de score d'octroi et de pré-autorisation sur les différents marchés, dans la mesure où ces outils satisfont aux recommandations du Comité de Bâle.

Processus de surveillance des concentrations par contrepartie ou groupe de contreparties liées

Concernant les engagements détenus par la Caisse Régionale, les limites sont fixées par marché et par nature d'opérations.

Le principe de l'unicité de la relation commerciale est affirmé : toutes les entités appartenant à un même groupe de risques sont gérées dans une seule agence. Si une entité relève du marché des entreprises, l'ensemble du groupe de risques est géré en agence entreprise.

La Caisse Régionale ne pourra pas prendre sur une seule contrepartie un risque qui dépasse 5 % de ses Fonds Propres prudentiels consolidés (CRD - COREP) net de Foncaris.

Les décisions de financement sur les dossiers dont le montant est supérieur à 5 millions d'euros et dont l'encours après projet dépasse 15 millions d'euros, relèvent du bureau du Conseil d'Administration, sur recommandation et après avis du Comité des Engagements ou du Comité des Grands Engagements.

La politique de division et de partage des risques crédit (actualisée au Conseil d'Administration une fois par an au moins) définit les règles en la matière. Les dossiers dont l'encours après projet dépasse 3 millions d'euros entrent dans le cadre de ce dispositif (2 millions d'euros pour les professionnels et les agriculteurs). Une limite d'engagements par contrepartie est déterminée en tenant compte à la fois de l'encours porté, de sa proportion dans l'encours toutes banques et de la note Bâle II de la contrepartie.

Dès lors que la limite est atteinte, toute décision de nouveau financement relève d'une décision du bureau du Conseil d'Administration sur recommandation et après avis du Comité des Engagements ou du Comité des Grands Engagements (sauf si le montant sollicité est inférieur à 500 milliers d'euros pour les entreprises et 200 milliers d'euros pour les autres marchés).

Le total des grands risques (ceux qui dépassent 10 % des Fonds propres) ne doit pas dépasser 8 fois le montant des fonds propres.

Les grands risques concernés par les aspects réglementaires, ainsi que ceux qui dépassent 5 millions d'euros avant application des principes de pondération, font l'objet d'un rapport au moins annuel au Conseil d'Administration de la Caisse Régionale.

Ainsi, dans le cas de risques importants dépassant des limites contractualisées, la Caisse Régionale présente ses dossiers à Foncaris, établissement de crédit filiale à 100 % de Crédit Agricole S.A..

Après examen, au sein d'un Comité ad hoc, Foncaris peut décider de garantir la Caisse Régionale du Morbihan (en général à 50 %).

La Caisse Régionale du Morbihan a déterminé pour une période de 3 ans (2014-2016) le seuil d'éligibilité de ses engagements à la couverture de Foncaris. Ce seuil s'établit à 25 millions d'euros.

Tous les dossiers garantis par Foncaris, ou éligibles, sont présentés une fois par an au Bureau du Conseil d'Administration.

En cas de défaut effectif, la Caisse Régionale du Morbihan est indemnisée à hauteur de la proportion de sa perte résiduelle couverte (généralement 50 %) après mise en jeu des sûretés et épuisements de tous les recours. Les encours concernés par Foncaris s'élèvent à 185,8 millions d'euros pour une garantie à hauteur de 72,9 millions d'euros.

Processus des revues de portefeuille et suivi sectoriel

Un suivi des encours par filières est régulièrement présenté au Comité Stratégique des Risques de la Caisse Régionale et annuellement au Conseil d'Administration de la Caisse Régionale.

Sont concernées les filières agricoles (lait, porc,...) professionnelles (santé, commerce, bâtiment,...), entreprises (transports,...).

Processus de suivi des contreparties défaillantes

Le système de surveillance des contreparties s'appuie sur des processus normalisés de traitement des risques avérés, par des spécialistes intégrés au sein de la Direction des Crédits, puis au-delà de seuils définis (ancienneté et montant de l'anomalie) des services Risques.

Le portefeuille des risques de crédit bénéficie d'un pilotage issu des données extraites du système d'information. L'évolution de la situation des risques pour la Caisse Régionale, par marché (approche détaillée) et par secteur géographique (agences et secteurs d'agences) et le suivi des indicateurs clés sont mis en évidence dans les tableaux de bord mensuels analysés par la Direction Générale et par tous les acteurs concernés, notamment par les Directions chargées des Finances et des Risques, de la Distribution, des Crédits et des Contrôles Périodiques et Permanents. Les chiffres-clés de la situation des risques et les passages en pertes sont présentés au Conseil d'Administration semestriellement. A périodicité

régulière, notamment après chaque arrêté de fin de trimestre civil, un Comité stratégique des Risques présidé par le Directeur Général examine l'évolution des indicateurs clés de la Caisse Régionale ainsi que ceux des zones de vulnérabilité et décide de toute action propre à corriger une dégradation ou à optimiser les résultats.

Les contreparties gérées au quotidien par le réseau ou par des services spécialisés du Siège, selon la typologie des dossiers, font l'objet notamment d'une surveillance. La surveillance s'exerce aussi lors :

  • de la réalisation régulière de revues de portefeuille effectuées par la Direction chargée des Crédits portant sur les plus grosses contreparties, les risques latents détectés notamment à partir des indicateurs issus des données Bâle II et les dossiers sensibles ou en situation de risque avéré.
  • du Comité mensuel de suivi des Risques sur la base de critères définis ou validés par le Contrôle Permanent de la Caisse Régionale.

Processus de suivi des risques

A périodicité mensuelle, un Comité des Risques présidé par le Directeur des Finances et des Risques étudie et émet des recommandations sur les dossiers importants et difficiles.

A périodicité trimestrielle, un Comité de pilotage et des usages Bâle II étudie les évolutions des notations et les impacts des évolutions éventuelles du domaine.

La Caisse Régionale optimise son action en s'appuyant sur les apports d'informations et d'usages issus de la réforme Bâle II, et notamment sur les systèmes de notations internes. Une communication complète et régulière est effectuée auprès de la Direction Générale et du Conseil d'Administration sur le déploiement des outils et processus Bâle II.

Ainsi, la gestion des concepts constitués par les groupes de risques, les classes et segments de notation et le défaut, ainsi que la constitution des bases d'historisation sont opérationnels, sur la base des cahiers des charges validés avec Crédit Agricole S.A.. La Caisse Régionale actualise en permanence la cartographie de ses risques sur la banque de détail (notamment les particuliers, les agriculteurs, les professionnels).

La banque des entreprises bénéficie d'un système de notation spécifique fonctionnant en mode récurrent validé par Crédit Agricole S.A., s'appuyant sur un outil intégrant une note financière et une note qualitative corrigée par la taille du chiffre d'affaires et l'intégration dans un Groupe de Risques pour les entreprises, pour les professionnels de l'immobilier et pour les collectivités publiques.

Le système de surveillance des contreparties s'appuie aussi sur des processus normalisés de détection et de gestion des comptes et des crédits en anomalie, de détection des risques potentiels et de traitement des risques latents ou avérés, par des spécialistes intégrés au sein du réseau ou des services centraux.

La couverture des risques crédit est assurée au-delà de la couverture individualisée par la constitution d'une provision collective pour risque crédit correspondant aux cumuls des pertes attendues (calculées sur les données issues de Bâle II) sur les contrats non douteux litigieux portant des notations dégradées révélatrices de fortes probabilités de défaillance à un an, à la fois pour la banque de détail et pour la banque des entreprises.

La constitution des provisions collectives résulte de l'application stricte du modèle défini par Crédit Agricole S.A..

Avis Risque indépendant

Un avis de la filière risque est porté à la connaissance de l'entité délégataire préalablement à sa décision pour les dossiers les plus significatifs.

Tous les dossiers en dérogation à la politique crédit font l'objet d'un avis préalable du Responsable des contrôles permanents et des risques.

Les demandes de crédit sur les contreparties les plus exposées font l'objet d'un avis préalable du directeur des Finances et des Risques ou de son représentant. Il s'agit :

  • pour les demandes de crédit de plus de 500 milliers d'euros sur la Banque des entreprises (hors collectivités publiques)
  • o des engagements après projets supérieurs à 10 millions d'euros
  • o ou des engagements après projet supérieurs à 5 millions d'euros

    • si note inférieure ou égale à D
    • ou si opération de LBO
  • Pour la Banque de détail

o des dossiers de financement supérieurs à 2 millions d'euros.

Mécanismes de réduction du risque de crédit

Garanties reçues et sûretés

La Caisse Régionale applique une politique de garantie différenciée suivant les marchés de financement :

  • sur le marché des particuliers : la Caisse Régionale a la volonté de développer l'ensemble des garanties éligibles à la collatérisation des crédits (hypothèques, PPD, assurance CAMCA) sur le financement de l'habitat,
  • sur les marchés de l'agriculture et des professionnels : la Caisse Régionale exige un niveau minimum de couverture selon le niveau de notation Bâle II de l'emprunteur. Les principales garanties concernent les nantissements, les privilèges de prêteurs de deniers, les hypothèques, les warrants ou les gages,
  • sur le marché des entreprises : la Caisse Régionale prend les garanties en fonction de l'appréciation du risque du dossier. Par ailleurs, la Caisse Régionale présente systématiquement à FONCARIS les engagements supérieurs à 25 millions d'euros,
  • sur le marché des collectivités publiques : les garanties sont prises en fonction de l'appréciation du risque du dossier.

Utilisation de contrats de compensation

Des informations sur la compensation des actifs et passifs financiers sont présentées au paragraphe 5.9 des Comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2014.

Utilisation des dérivés de crédit

La Caisse Régionale n'a aucune exposition à la vente ou à l'achat de CDS.

Exposition

Concentration

Diversification du portefeuille par zone géographique

La Caisse Régionale exerce l'essentiel de son activité en France, dans un seul secteur d'activité. Cela ne justifie donc pas la production d'une information par zone géographique.

Diversification du portefeuille par catégorie de créances (Base sociale - hors créances rattachées)

L'encours brut des prêts et créances sur la clientèle par catégorie de créances (hors créances rattachées) s'élève à 7 183 millions d'euros au 30 juin 2014 (contre 7 139 millions d'euros au 31 décembre 2013). La répartition par catégorie est présentée ci-dessous :

Ventilation des encours de prêts et créances par agent économique (Base sociale – hors créances rattachées)

La ventilation des encours bruts des créances par agent économique est la suivante :

L'encours est en progression de 44,7 millions d'euros depuis le 31 décembre dernier.

Qualité des encours

Analyse des prêts par créances

Selon les normes applicables, un actif financier est en souffrance lorsqu'une contrepartie n'a pas effectué un paiement à la date d'échéance contractuelle.

Au 30 juin 2014, le montant brut des actifs financiers en « prêts et avances » en souffrance ou dépréciés individuellement ressort à 370,2 millions d'euros pour un montant net déprécié à 79,9 millions d'euros. Au 31 décembre 2013, ces montants ressortaient respectivement à 311,1 millions d'euros et 70,4 millions d'euros, soit en augmentation brute de 19,0 %. Les dépréciations collectives d'actifs financiers ressortent à 67,2 millions d'euros, contre 62,9 millions au 31 décembre 2013 (cf paragraphe 5.3 des Comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2014).

Analyse des encours par notation interne

La politique de notation interne vise à couvrir l'ensemble du portefeuille « Corporate » (entreprises, banques et institutions financières, administrations et collectivités publiques). Au 30 juin 2014, tous les

emprunteurs sont notés par les systèmes de notation interne, hors banque de détail.

Le périmètre ventilé dans le graphique ci-après est celui des engagements accordés par la Caisse Régionale à ses clients sains, hors banque de détail, soit 1 832 millions d'euros. La répartition du rating est présentée en équivalent notation Standard & Poors.

Le périmètre ventilé dans le graphique ci-après est celui des engagements accordés par la Caisse Régionale à ses clients, banque de détail, soit 6 007 millions d'euros.

Dépréciation et couverture du risque

Les dépréciations sur base individuelle

L'encours des Créances Douteuses et Litigieuses augmente, à 214,7 millions d'euros au 30 juin 2014 contre 205,5 millions d'euros au 31 décembre 2013. Dans le même temps, l'encours total de créances en brut augmente de 0,6 %. En conséquence, le taux de Créances Douteuses et Litigieuses s'établit à 2,98 % à fin juin 2014, contre 2,87 % à fin décembre 2013. Les créances douteuses et litigieuses sont dépréciées à

hauteur de 134,7 millions d'euros. Ainsi, le taux de couverture s'établit à 62,8 % en juin 2014, contre 65,7 % en décembre 2013.

La ventilation du taux de CDL et des dépréciations par agents économiques est la suivante :

Taux de CDL Taux de
couverture
2013 06-
2014
06-
2014
Particuliers 1,60 % 1,78 % 50,1 % 48,6 %
Professionnels 4,17 % 4,21 % 60,4 % 57,7 %
Entreprises 5,39 % 5,60 % 73,5 % 70,0 %
Collectivités
Publiques
0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Agriculteurs 3,47 % 3,51 % 68,4 % 67,2 %
Total 2,87 % 2,98 % 65,7 % 62,8 %

Les dépréciations sur base collective

Au 30 juin 2014, le montant de cette dépréciation est passé à 67,2 millions d'euros, en augmentation de 6,8 % depuis le 31 décembre 2013.

(en M€) 2013 06-2014
EAD EL à
maturité
EAD EL à
maturité
Crédits habitats 178,0 11,6 187,7 11,6
Crédits renouvelables
qualifiés
11,2 0,8 12,3 1,0
Autres
crédits
aux
particuliers
106,8 6,4 103,6 6,3
Agri-Pro 440,0 21,5 451,5 25,7
Entreprises 19,0 1,8 77,8 3,2
PME 83,0 8,9 91,2 8,7
Agri-Pro > 1 M€ 96,5 11,9 134,4 10,7
Total 934,5 62,9 1 060,5 67,2

Le ratio BALE III

Afin de renforcer la résistance du secteur bancaire et sa capacité à absorber les chocs des crises économiques, un nouveau ratio de solvabilité a été mis en place au 1er janvier 2014. Son calcul est effectué dans un cadre réglementaire, issu de l'adoption des principes de BâleIII, communément désigné sous le terme de CRD (« Capital Requirement Directive »). Calculé sur base consolidée, il est de 14,01 % au 30 juin 2014 contre 16,99 % sous Bâle II pour fin décembre 2013.

Les grands risques

Au regard des critères de déclaration des grands risques ci-dessous :

  • à 25 % des fonds propres nets pour les crédits consentis à un même emprunteur,
  • et 10 % des fonds propres nets pour les crédits ne devant pas globalement dépasser 8 fois les fonds propres nets.

Trois dossiers sont à déclarer dans le cadre de ce dispositif, pour un pourcentage respectif correspondant entre 11,3 % et 22,4 % des fonds propres nets de la Caisse Régionale.

Le coût du risque

Le « coût du risque » sur base consolidée atteint - 16,9 millions d'euros. Les risques sont en augmentation par rapport au 31 décembre 2013 avec un taux de créances douteuses et litigieuses à 2,98 % (contre 2,87 % en décembre 2013), le taux de couverture évolue à 62,8 % contre 65,7 % au 31 décembre 2013. La Caisse Régionale a ainsi amélioré son taux de couverture globale des risques crédits (Encours des dépréciations individuelles, collectives et Fonds pour Risques Bancaires Généraux sur Encours de Crédits Bruts) qui s'établit à 3,11 % contre 3,07 % au 31 décembre 2013.

Risque de contrepartie sur instruments dérivés

La Caisse Régionale du Morbihan dispose d'une politique annuelle qui encadre les risques de contrepartie sur titres et dérivés. Cette politique a été validée au Conseil d'Administration du 28 février 2014, puis amendée au Conseil d'Administration du 23 mai 2014. En synthèse, cette politique précise :

  • la nature des engagements autorisés :

  • o cash,

  • o dérivés,
  • o swaps intermédiation clientèle.

  • les contreparties autorisées :

  • o en priorité, les contreparties du Groupe Crédit Agricole,

  • o éventuellement, des contreparties Hors Groupe mais recommandées par le Groupe central (duediligence Amundi).
  • les limites cash suivantes :
  • o Prêts : exclusivement auprès de Crédit Agricole S.A. limité à 100 % des excédents de fonds propres et des excédents de ressources monétaires,
  • o Titres d'investissement et de placement :
  • Type d'instrument : la Caisse Régionale s'est fixée des limites qui prennent en compte plusieurs facteurs tels que : la notation, le pays, le secteur d'activité, le type d'instrument, la durée d'échéance, le taux d'emprise dans le fonds et un montant maximum par contrepartie.
  • les limites dérivés suivantes :
  • o Dans la cadre de la politique de gestion du risque de taux et de refinancement : exclusivement avec deux contreparties du Groupe sans limite de montant, et une contrepartie hors groupe pour une durée initiale maximum de 20 ans.
  • o Dans le cadre de la politique de gestion du risque de taux pour la couverture des « passifs financiers à la JV » : exclusivement avec trois contreparties hors groupe dans une limite de durée initiale par contrepartie limitée à 20 ans.
  • o Dans le cadre des opérations d'intermédiation clientèle :
    • Contrepartie Groupe : limitée à une contrepartie sans limite de montant ni de durée,
    • Contrepartie hors Groupe : limitée à une contrepartie avec une limite en durée initiale de 20 ans.
  • les limites globales hors groupe cash et dérivés suivantes :
  • o Limite globale : le total des risques pondérés des contreparties hors groupe doit être inférieur à 100 % des fonds propres prudentiels.
  • o Limite par contrepartie : le total des risques pondérés d'une contrepartie hors groupe doit être inférieur à 10 % des fonds propres prudentiels.
  • o Limite par contrepartie : le total des risques pondérés d'une contrepartie doit être inférieur à 5 % de ses fonds propres.
  • o Limite par contrepartie : le total des risques pondérés d'une contrepartie doit être limité au regard de son activité et à sa notation.
  • les modalités de suivi et de reporting, avec notamment :
  • o présentation trimestrielle au Conseil d'Administration de la Caisse Régionale du Morbihan,
  • o présentation trimestrielle au Comité Financier de la Caisse Régionale du Morbihan,
  • o présentation une fois par trimestre à l'Organe Central, au titre de la déclaration des risques interbancaires.

Au 30 juin 2014, les limites globales hors groupe cash et dérivés représentent 35 % des fonds propres prudentiels dont 22,6 % sur la plus forte contrepartie.

Le risque pays

La Caisse Régionale n'est pas concernée par le risque pays.

LE RISQUE DE MARCHE

Le risque de marché représente le risque d'incidences négatives sur le compte de résultat ou sur le bilan, de fluctuations défavorables de la valeur des instruments financiers à la suite de la variation des paramètres de marché notamment :

  • les taux d'intérêts,

  • les taux de change,

  • le cours des actions, le prix des matières premières, ainsi que leur volatilité implicite.

La Caisse Régionale est exposée au risque de marché sur les éléments de son portefeuille de titres et de dérivés lorsque ces instruments sont comptabilisés en juste valeur (au prix de marché).

On distingue comptablement le Trading book et le Banking book. La variation de juste valeur du Trading book se traduit par un impact sur le résultat. La variation de juste valeur du Banking book se traduit par un impact sur les capitaux propres.

Le contrôle des risques de marché du groupe Crédit Agricole S.A. est structuré sur trois niveaux distincts mais complémentaires :

Au niveau central

La Direction des Risques et Contrôles Permanents Groupe assure la coordination sur tous les sujets de pilotage et contrôle des risques de marchés à caractère transverse. Elle norme les données et les traitements afin d'assurer l'homogénéité de la mesure consolidée des risques et des contrôles.

Les principaux organes de suivi des risques de marchés de niveau Groupe sont :

  • le Comité des Risques Groupe (CRG),
  • le Comité de suivi des Risques des Caisses Régionales (CRCR),
  • le Comité Normes et Méthodologies.

Au niveau de la Caisse Régionale

Le principal organe de suivi des risques de marchés de niveau local est le Comité Financier.

  • il se réunit au minimum onze fois par an,
  • il associe le Directeur Général, le Directeur Adjoint, le Directeur Financier, le Responsable du Secteur Finances, le Responsable du Contrôle Permanent, le Responsable Gestion Financière, le Gestionnaire Actif/Passif, le Responsable du Middle Office, le Responsable du Pôle Gestion Financière des Coopérations Bretonnes, et le contrôleur des risques financiers,
  • le responsable du Contrôle Permanent accède à l'ensemble des dossiers présentés et des comptesrendus,
  • le Comité traite l'ensemble des sujets relatifs aux risque de marché, risque de taux, risque de liquidité, risque de contrepartie,
  • pour chaque nature de risques, le Comité intervient sur les définitions des politiques annuelles, pour validation en Conseil d'Administration, sur les suivis et révisions des limites, sur les opérations à effectuer.

Au niveau des filiales

La Caisse Régionale détient les filiales suivantes :

  • SCI KER ATLANTICA :
  • o la gérance est assurée par M. Pierre-Louis BOISSIERE, Directeur Général de la Caisse Régionale,
  • o détenue à 99,5 % par la Caisse Régionale du Morbihan,
  • o le total Bilan au 31 décembre 2013 est de 7,1 millions d'euros,

  • o le commissariat aux comptes est assuré par COCERTO Entreprise et Audit,

  • o cette SCI porte un immeuble qui héberge les équipes d'études informatiques du GIE ATLANTICA,
  • o cette filiale n'est pas concernée par le risque de marchés.
  • SCI de KERANGUEN :
  • o la gérance est assurée par M. Pierre-Louis BOISSIERE, Directeur Général de la Caisse Régionale,
  • o détenue à 99,89 % par la Caisse Régionale du Morbihan,
  • o le total Bilan au 31 décembre 2013 est de 22,0 millions d'euros,
  • o le commissariat aux comptes est assuré par COCERTO Entreprise et Audit,
  • o cette SCI porte des immeubles qui hébergent le Siège et certaines agences de la Caisse Régionale,
  • o cette filiale n'est pas concernée par le risque de marchés.
  • SAS MORBIHAN PARTICIPATIONS :
  • o présidée par M. Pierre-Louis BOISSIERE, Directeur Général de la Caisse Régionale,
  • o détenue à 100,00 % par la Caisse Régionale du Morbihan,
  • o le total Bilan au 31 janvier 2014 est de 115,1 milliers d'euros,
  • o le commissariat aux comptes est assuré par COCERTO Entreprise et Audit,
  • o son activité consiste à prendre des participations dans toute société liée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan,
  • o cette filiale n'est pas concernée par le risque de marchés.
  • SARL SOCIETE de DEVELOPPEMENT du PORT du CROUESTY :
  • o la gérance est assurée par M. Pierre-Louis BOISSIERE, Directeur Général de la Caisse Régionale,
  • o détenue à 99,97 % par la Caisse Régionale du Morbihan,
  • o le total Bilan au 31 mars 2014 est de 118,7 milliers d'euros,
  • o le commissariat aux comptes est assuré par COCERTO Entreprise et Audit,
  • o son activité consiste à prendre des participations dans des programmes immobiliers du Morbihan,
  • o cette filiale n'est pas concernée par le risque de marchés.
  • SCCV LA COUR DES DUCS :
  • o la gérance est assurée par M. Olivier HOUSSAY, Directeur du Département des Crédits et du Marché des Entreprises,
  • o détenue à 100,00 % par la Caisse Régionale du Morbihan,
  • o le total Bilan au 31 décembre 2013 est de 216,7 milliers d'euros,
  • o son activité consiste, principalement, à commercialiser des appartements situés dans une résidence lui appartenant,
  • o cette filiale n'est pas concernée par le risque de marchés.

Un reporting complet est réalisé lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de chaque filiale en présence du Commissaire aux comptes.

Méthodologie de mesure et d'encadrement des risques de marché

Le risque de marché résulte de la variation de prix et de volatilité des actions et des matières premières, des paniers d'actions ainsi que des indices sur actions.

Objectif et politique du risque de marché

La Caisse Régionale est exposée au risque de marché sur les éléments de son portefeuille de titres et de dérivés lorsque ces instruments sont comptabilisés en juste valeur (au prix de marché).

On distingue comptablement le Trading book et le Banking book. La variation de juste valeur du Trading book se traduit par un impact sur le résultat. La variation de juste valeur du Banking book se traduit par un impact sur les fonds propres.

Les sources de l'exposition de la Caisse Régionale au risque de marché résident essentiellement dans l'activité du placement des excédents de fonds propres, après emplois en immobilisations et titres de participations.

Les objectifs de la gestion du risque de marché consistent à concilier une contribution cible de la gestion des excédents de fonds propres au Produit Net Bancaire de la Caisse Régionale, avec un niveau de risque pris encadré et suivi régulièrement.

Ainsi, la démarche de maîtrise des risques de marché repose sur les principales étapes suivantes :

  • une fois par an au minimum, le Conseil d'Administration valide la politique annuelle de placement des excédents de fonds propres, qui actualise notamment :
  • les critères de gestion,
  • les produits et contreparties autorisés,
  • des limites et seuils d'alerte,
  • les valorisations du portefeuille et les situations par rapport aux limites et alertes sont présentées et commentées au minimum chaque mois en Comité Financier, en présence de la Direction Générale. Des opérations d'achat ou de vente sont décidées en Comité Financier,
  • la Direction Financière est chargée de veiller à la mise en œuvre des opérations d'achat ou de vente validées, en relation avec le Responsable Gestion Financière de la Caisse Régionale. Il est rendu compte de ces opérations au Comité Financier suivant,
  • chaque fois que nécessaire, et au minimum 4 fois par an à l'occasion de la présentation des comptes trimestriels, le Directeur Financier communique sur les résultats de la gestion des excédents de fonds propres auprès du Conseil d'Administration.

Le Responsable des Contrôles Permanents et de la Conformité participe au Comité Financier.

Mesure et encadrement du risque de marché

L'encadrement des risques de prix de la Caisse Régionale du Morbihan repose sur la combinaison de quatre dispositifs :

  • la Value At Risk (VAR),
  • le stress scénario,
  • les seuils d'alerte.

La Value At Risk (VAR)

La VAR peut être définie comme étant la perte potentielle maximale que peut subir un portefeuille en cas de mouvements défavorables des paramètres de marché, sur un horizon de temps et pour un intervalle de confiance donnés.

Sur son portefeuille de titres, la Caisse Régionale retient un intervalle de confiance de 99 % et un horizon de temps de 1 mois.

La méthodologie retenue dans le Groupe pour le calcul est une VAR paramétrique.

Les principales limites méthodologiques attachées au modèle de VAR sont les suivantes :

  • la VAR paramétrique fait l'hypothèse d'une distribution normale des rendements des actifs composant le portefeuille, ce qui n'est pas le cas pour certains actifs,
  • l'horizon fixé à « 1 mois » suppose que toutes les positions peuvent être liquidées ou couvertes en un mois, ce qui n'est pas toujours le cas pour certains produits et dans certaines situations de crise,
  • l'utilisation d'un intervalle de confiance de 99 % ne tient pas compte des pertes pouvant intervenir audelà de cet intervalle. La VAR est donc un indicateur de risque de perte sous des conditions normales de marché et ne prend pas en compte les mouvements d'ampleur exceptionnelle.

Le calcul de la VAR est réalisé chaque mois, et fait partie du reporting mensuel en Comité Financier. Ce reporting est ainsi communiqué au Responsable des Contrôles Permanents via le compte rendu du Comité Financier. Le résultat obtenu est pris en compte dans les propositions d'allocation des ressources, pour s'assurer de rester dans les limites fixées d'expositions aux risques de marchés.

Le stress scénario

Le deuxième élément quantitatif, « stress scénario », complète la mesure en VAR qui ne permet pas d'appréhender correctement l'impact de conditions extrêmes de marchés.

Ces calculs de scénarios de stress, conformément aux principes du Groupe, simulent des conditions extrêmes de marché et sont le résultat de trois approches complémentaires :

  • les scénarios historiques consistent à répliquer sur le portefeuille actuel l'effet de crises majeures survenues dans le passé,
  • les scénarios hypothétiques anticipent des chocs vraisemblables, élaborés en collaboration avec les économistes,
  • les scénarios adverses consistent à adapter les hypothèses pour simuler les situations les plus défavorables en fonction de la structure du portefeuille au moment où le scénario est calculé.

Ces scénarios sont adaptés aux risques propres aux différents portefeuilles sur lesquels ils sont calculés.

Les limites

La politique annuelle de gestion des excédents de fonds propres a défini les limites suivantes :

  • la Caisse Régionale s'autorise des placements en titres dans la limite de l'excédent des fonds propres tel que définis par Crédit Agricole S.A.,
  • la Caisse Régionale ne s'autorise pas la détention d'un portefeuille de négociation,
  • le risque de marché du portefeuille est encadré comme suit :
  • o perte potentielle maximum en montant,
  • o pertes globales en cas de scénario catastrophe,
  • o écart entre le rendement observé et le rendement attendu,
  • o suivi de la performance par support et classe d'investissement.

A l'arrêté au 30 juin 2014, l'ensemble des limites a été respecté.

Les seuils d'alerte

Un système de reporting et de suivi mensuel est mis en place pour surveiller l'évolution de ces actifs. Pour chaque limite ci-dessus un dispositif de seuils d'alerte a été défini, il comprend :

  • un premier seuil d'alerte au Comité Financier,

  • un deuxième seuil d'alerte au Bureau du Conseil d'Administration,

  • et enfin un dernier seuil d'alerte au Conseil d'Administration.

A fin juin 2014, la VAR 1 mois à 99 % calculée sur le portefeuille des titres de placement, établit un risque à - 3,5 millions d'euros. Ce montant est largement inférieur au scénario catastrophe de C.A. S.A. et se situe donc bien en-deçà de tous les niveaux d'alertes.

Contrôles et reporting

Ce dispositif de mesure et d'encadrement des risques de prix donne lieu à des contrôles et reporting réguliers :

Au premier degré, le suivi des risques de prix est réalisé mensuellement et présenté en présence de la Direction Générale lors du Comité Financier. Ainsi, chaque mois, le reporting traite notamment des points suivants :

  • opération Front Office de la période écoulée,
  • suivi des placements rendement/risque,

  • suivi des limites opérationnelles.

Enfin, les éléments clés (allocation, limites, rendement, …) sont repris dans le Tableau de Bord du Middle Office de la trésorerie, à destination de la Direction Générale et du Contrôle Permanent.

Au second degré, le Middle Office de la Trésorerie, rattaché hiérarchiquement de façon indépendante au responsable du secteur Finances, procède mensuellement à la valorisation de l'ensemble des titres détenus et au rapprochement des différents chiffres avec ceux du Front Office et ceux enregistrés en Comptabilité par le Back Office Marchés. Ces contrôles sont formalisés dans le Tableau du Middle Office Trésorerie, qui formalise également le respect des

LE RISQUE ACTION

Le risque action trouve son origine dans les activités de trading et d'arbitrage sur actions, dans le portefeuille de placement investi en actions, ou encore dans les actions d'autocontrôle.

Risques sur actions provenant des activités de trading et d'arbitrage

Les encours d'actifs financiers détenus à des fins de transaction sont détaillés au paragraphe 5.1 des Comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2014.

Risques sur actions provenant des portefeuilles de placement

Les encours d'actifs financiers disponibles à la vente sont détaillés au paragraphe 5.2 des Comptes

LE RISQUE DE TAUX D'INTERET GLOBAL

Le contrôle des risques de marché du groupe Crédit Agricole S.A. est structuré sur deux niveaux distincts mais complémentaires :

Au niveau central

La Direction des Risques et Contrôles Permanents Groupe assure la coordination sur tous les sujets de pilotage et contrôle des risques de marchés à caractère transverse. Elle norme les données et les traitements afin d'assurer l'homogénéité de la mesure consolidée des risques et des contrôles.

Les principaux organes de suivi des risques de marchés de niveau Groupe sont :

  • le Comité des Risques Groupe (CRG),

décisions prises (achat ou vente), dans le cadre des délégations données.

De plus, chaque trimestre, la Caisse Régionale procède au rapprochement formalisé du résultat de la gestion financière et du résultat intégré en comptabilité.

Ce rapprochement fait l'objet d'un reporting dédié lors du Comité Financier trimestriel, qui met en évidence, pour chaque classe de volatilité :

  • le résultat comptabilisé,
  • le stock de plus-values latentes au 1er janvier,
  • le stock de plus-values latentes à la date d'arrêté trimestriel,
  • le résultat financier produit par la gestion financière, le contrôle : résultat financier = résultat comptable + delta PV latentes + delta provisions éventuelles.

De plus, depuis fin 2013, la Caisse Régionale applique les recommandations de la mission de l'ACPR (conduite par Mr CORDIER) sur les opérations de marché pour compte propre en ventilant ces titres en 4 portefeuilles :

  • Opérations internes au Crédit Agricole
  • Opérations développement régional
  • Opérations pour compte propre
  • Opérations en gestion extinctive

Un reporting de cette ventilation est effectué lors de chaque fin de trimestre.

Exposition

Exposition au risque de marché

La Caisse Régionale est exposée au risque de marché sur l'excédent de ses fonds propres après financement de ses immobilisations et de ses participations. Le montant moyen ainsi exposé ressort à 683,9 millions d'euros pour l'année 2014 (à rapprocher d'un total bilan supérieur à 8,6 milliards d'euros).

consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2014. La rubrique « actions et autres titres à revenu variable » porte l'encours du portefeuille actions qui ressort à 6,0 millions d'euros au 30 juin 2014. Ce total illustre la volonté du Crédit Agricole du Morbihan de rendre le portefeuille moins volatil, plus résistant aux chocs de marché et compatible HQLA.

Actions d'autocontrôle

Les encours concernés sont décrits au paragraphe IV du présent rapport semestriel, chapitre « Informations relatives à l'utilisation du programme de rachat CCI en application des articles L.225-209 et suivants du Code de Commerce et du règlement de la Commission Européenne du 22 décembre 2003 ».

  • le Comité de suivi des Risques des Caisses Régionales (CRCR),
  • le Comité Normes et Méthodologies.

Au niveau de la Caisse Régionale

Le principal organe de suivi des risques de marchés de niveau local est le Comité Financier.

  • il se réunit au minimum onze fois par an,
  • il associe le Directeur Général, le Directeur Adjoint, le Directeur Financier, le Responsable du Secteur Finances, le Responsable du Contrôle Permanent, le Responsable Gestion Financière, le Gestionnaire Actif/Passif, le Responsable du Middle Office, le Responsable du Pôle Gestion Financière des

Coopérations Bretonnes, et le contrôleur des risques financiers,

  • le responsable du Contrôle Permanent accède à l'ensemble des dossiers présentés et des comptesrendus,
  • le Comité traite l'ensemble des sujets relatifs aux risque de marché, risque de taux, risque de liquidité, risque de contrepartie,
  • pour chaque nature de risques, le Comité intervient sur les définitions des politiques annuelles, pour validation en Conseil d'Administration, sur les suivis et révisions des limites, sur les opérations à effectuer.

Méthodologie de mesure et d'encadrement des risques de taux d'intérêt global

Le risque de taux correspond au risque de variation de juste valeur ou au risque de variation de flux de trésorerie futurs d'un instrument financier du fait de l'évolution des taux d'intérêts.

Objectif et politique du risque de taux

Les objectifs de la gestion du risque de taux d'intérêts global sont actualisés au minimum une fois par an dans le cadre de la politique annuelle de gestion du risque de taux. Il s'agit au final de s'assurer :

  • d'une mesure régulière de l'exposition aux risques de taux,
  • et de la mise en œuvre des actions nécessaires pour réduire si besoin cette exposition, après prise en compte dans l'analyse :
  • des phénomènes saisonniers,
  • des autres politiques en cours (avances globales, déficit),
  • de l'inversion possible du sens des GAPS,
  • du contexte de taux et de marché,
  • de la comparaison du coût de portage de la couverture par rapport au coût réel du risque de taux auquel est exposée la Caisse Régionale.

Les sources de l'exposition de la Caisse Régionale au risque de taux résident essentiellement dans l'activité crédit (qui représente plus de 80 % de l'actif du bilan) et dans les modes de refinancement mis en œuvre au passif, qui ne sont pas exactement adossés en termes de durée et /ou de nature de taux.

Méthodologie du risque de taux

L'outil de mesure du risque de taux d'intérêt global est l'outil national CRISTAUX II, déployé dans la Caisse Régionale en cours d'année 2008. Les GAPs sont ainsi désormais calculés mensuellement.

Le périmètre concerné par la gestion du risque de taux d'intérêt global est celui du portefeuille Bancaire (Banking Book).

La méthode utilisée pour le suivi du risque de taux d'intérêt global est la méthode de détermination des GAPs de taux, dans une approche GAPs statiques.

Les indicateurs de mesure utilisés sont les GAPs taux fixe, inflation et équivalent Delta.

Les hypothèses et modèles d'écoulement appliqués correspondent aux conventions d'écoulement nationales, conformément aux recommandations de Crédit Agricole S.A. et aux conventions locales validées par la Caisse Régionale.

Les sources des données sont pour l'essentiel directement ou indirectement les données comptables (interfaces éventuelles).

L'outil est alimenté par le Pôle Gestion Financière des coopérations Bretonnes. A cette occasion, les contrôles de premier degré sont effectués :

  • rapprochement avec le Bilan et Hors Bilan comptables,
  • rapprochement Collecte/Crédits/Fonds Propres,…

Les contrôles de second degré, second niveau sont réalisés par le service « Contrôle Permanent ».

Le dispositif de limites du risque de taux est révisé au minimum une fois par an.

Crédit Agricole S.A. demande que les Caisses Régionales prennent en compte de nouvelles recommandations en termes de limites, à savoir :

  • une limite en VAN : l'impact maximum en Valeur Actuelle Nette pour un choc de taux de 200 pb à la hausse ou à la baisse sur 30 ans doit être inférieur à 10 % des fonds propres prudentiels,
  • des limites de concentrations appelées limites en GAPs fixées de telle sorte qu'un choc de + 200 bp se traduise par :
  • o un impact inférieur à 5 % du PNB d'activité sur les deux prochaines années,
  • o un impact inférieur à 4 % du PNB d'activité sur les années 3 à 10.

Cette évolution est intégrée aux présentations à la Direction Générale lors des Comités Financiers.

Gestion du risque de taux

La gestion du risque de taux s'appuie sur les principales étapes suivantes :

  • une fois par an au minimum, le Conseil d'Administration valide la politique annuelle du risque de taux, qui actualise notamment les limites recommandées par Crédit Agricole S.A.,
  • à périodicité mensuelle, le gestionnaire actif-passif actualise le calcul des GAPs de taux, et confronte les résultats aux limites recommandées,
  • les résultats de chaque calcul de GAPs sont présentés et commentés en Comité Financier, en présence de la Direction Générale. Des opérations liées aux couvertures sont décidées en Comité Financier,
  • la Direction Financière est chargée de veiller à la mise en œuvre des opérations de couverture validées, en relation avec le Responsable Gestion Financière de la Caisse Régionale. Il est rendu compte de ces opérations au Comité Financier,
  • au-delà de la validation de la politique annuelle, une information au Conseil d'Administration est assurée trimestriellement, conformément aux prescriptions réglementaires. Le Directeur Financier assure cette information.

Le Comité Financier, qui procède à l'analyse régulière des résultats du risque de taux et à la validation des opérations proposées liées aux couvertures, se réunit à fréquence mensuelle (et plus souvent si besoin en fonction de l'actualité des marchés financiers).

Le Responsable des Contrôles Permanents et de la Conformité participe au Comité Financier.

Exposition

Exposition au risque de taux

La dernière mesure du risque de taux présentée en Comité Financier en juillet 2014 correspond au calcul mensuel de fin juin 2014.

Il s'agit du calcul des GAPs, synthétique Taux fixe, en approche statique, à partir de CRISTAUX II.

Les résultats obtenus pour les prochaines années sont les suivants :

En M€ 2014 2015 Moyenne 2016
à 2019
GAP EUR -71 -105 -61

Ainsi, les calculs mettent en évidence le montant réduit des GAPs.

Sur la base du GAP au 30 juin 2014 de -71 millions d'euros, en cas de hausse de 2 % de la courbe des taux

LE RISQUE DE CHANGE

Le risque de change correspond au risque de variation de juste valeur d'un instrument financier du fait de l'évolution du cours d'une devise.

LE RISQUE DE LIQUIDITE ET DE FINANCEMENT

Le risque de liquidité et de financement désigne la possibilité de subir une perte si l'entreprise n'est pas en mesure de respecter ses engagements financiers en temps opportun et à des prix raisonnables lorsqu'ils arrivent à échéance. Ces engagements comprennent notamment les obligations envers les déposants et les fournisseurs, ainsi que les engagements au titre d'emprunts et de placements.

Objectif et politique du risque de liquidité

Les objectifs de la Caisse Régionale du Morbihan, en tant qu'établissement de crédit, sont de respecter prioritairement les exigences en matière de liquidité définies par les textes suivants :

  • le règlement CRBF n°88-01 modifié par l'arrêté du 11 septembre 2008 relatif à la liquidité modifiée,
  • l'instruction de la Commission bancaire n°88-03 du 22 avril 1988 relative à la liquidité modifiée par l'instruction n°93-01 du 29 janvier 1993 et n°2000-11 du 4 décembre 2000,
  • l'instruction de la Commission bancaire n°89-03 du 20 avril 1989 relative aux conditions de prise en compte des accords de refinancement dans le calcul de la liquidité.

Ainsi, une politique de refinancement du déficit est définie chaque année, qui définit notamment les besoins d'accès aux marchés interbancaires et les différentes formes de ressources autorisées, en cohérence avec le programme de notation interne actualisé chaque année : CDN interbancaires, Emprunts en Blancs, BMTN, ….

Gestion du risque de liquidité

La gestion du risque de liquidité repose sur l'intervention de :

  • Crédit Agricole S.A. en matière de gestion globale de la liquidité de la Caisse Régionale,

  • et de la Caisse Régionale avec la mise en place de dispositif d'identification, de mesure, d'analyse et de gestion du risque de liquidité, tel que défini au point h de l'article 4 du règlement 97-02. Ce dispositif lui permet de disposer à tout moment des liquidités suffisantes pour honorer ses engagements exigibles.

L'arrêté du 05 mai 2009 met à jour le règlement 97-02 sur les points d'identification, de mesure, de gestion et de contrôle du risque de liquidité. Celui-ci permet aux établissements de crédit d'appliquer soit la méthode standard définie par l'ACP, soit la méthode avancée basée sur les méthodes internes de l'entité.

Le Groupe Crédit Agricole a opté pour l'application de l'approche avancée et ce dispositif, avant de s'appliquer définitivement à l'ensemble du groupe Crédit Agricole, euros, l'impact de la valeur actuelle nette de la perte encourue mesurée par les GAPs des trente prochaines années ressort à -29 millions d'euros, soit 3,9 % des fonds propres prudentiels mesurés en décembre 2013 (pour une recommandation du Groupe Crédit Agricole S.A. inférieure à 10 %).

La Caisse Régionale du Morbihan n'est pas concernée par le risque de change.

devra faire l'objet d'une validation par l'ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel).

Jusqu'à l'obtention de cette validation, et depuis le 30 juin 2010, l'approche standard s'applique. Le passage en approche avancée ne dispensera pas de continuer à calculer le ratio standard.

La mesure

Elle repose sur 2 types d'obligations :

Les obligations prudentielles demandées par le régulateur :

Elles sont constituées des éléments définis par l'approche standard tels que mentionnés dans l'arrêté du 5 mai 2009 :

  • Coefficient réglementaire de liquidité à 1 mois,

  • Tableau de trésorerie prévisionnel à une semaine des flux de trésorerie,

  • Tableau de suivi du coût des refinancements obtenus au cours du trimestre.

Les obligations prudentielles formulées par Crédit Agricole S.A. pour que le groupe Crédit Agricole soit en approche avancée :

Les principaux indicateurs définis à ce stade par les normes internes constituant l'approche avancée (cf arrêté du 5 mai 2009) sont :

  • Indicateurs Court Terme :
  • Endettement Court Terme,
  • Structure minimale du refinancement Court Terme,
  • Réserves de liquidité,
  • Ratio LCR et NSFR,
  • Stress global et stress idiosyncratique (c'est à dire spécifique au Groupe Crédit Agricole)

  • Indicateur Long Terme :

• Concentration des échéances du refinancement Long Terme,

L'encadrement

Il repose sur 4 types d'obligations :

Les obligations prudentielles demandées par le régulateur (approche standard) :

Le coefficient réglementaire de liquidité à 1 mois doit être à tout moment supérieur à 100 %.

Les obligations prudentielles formulées par Crédit Agricole S.A. (approche avancée) :

  • la Limite d'endettement à Court Terme (LCT) fixée par Crédit Agricole S.A. est respectée à tout moment ainsi que les seuils sur les différents composants de cette limite,

  • la limite en stress à 1 mois sur le risque encouru en situation de crise globale,

  • la limite en stress à 3 mois sur le risque encouru en situation de crise spécifique au groupe Crédit Agricole (crise idiosyncratique),

  • la limite sur la concentration des échéances du refinancement Long Terme,

Les limites fixées par la Caisse Régionale :

Les limites fixées par la Caisse Régionale correspondent aux recommandations définies par le groupe Crédit Agricole S.A. :

  • Le Comité Financier de la Caisse Régionale sera alerté

  • lors de chaque dépassement quotidien de la limite CT,

  • lors de chaque dépassement mensuel de limite interne de 1,75 % de concentration d'échéance.

  • Un calcul du Ratio Collecte/Crédit (RCC) et Déficit Crédit/Collecte (DCC) est réalisé mensuellement par la Caisse Régionale, et par Crédit Agricole S.A..

  • La Caisse Régionale veille à intégrer dans sa stratégie commerciale l'objectif de désendettement défini par le Groupe Crédit Agricole. Toutefois, la Caisse Régionale ne se fixe pas de limite sur cet indicateur.

  • Toute décision d'investissement dans le portefeuille Fonds Propres prend en compte les impacts en matière de liquidité selon les règles prévues par le dispositif Groupe.

Les obligations liées aux besoins de consolidation du Groupe de respecter les obligations d'Organe Central :

Afin de permettre à Crédit Agricole S.A. d'établir des limites globales pour l'ensemble du groupe Crédit Agricole, la Caisse Régionale transmet principalement via l'outil NEW DEAL les éléments nécessaires à la consolidation du Risque de liquidité.

Le suivi

Il repose sur 4 types d'obligations :

Les obligations prudentielles demandées par le régulateur :

La Caisse Régionale et/ou Crédit Agricole S.A. se sont dotés de dispositifs permettant de s'assurer en permanence du respect des procédures et limites fixées, de procéder à l'analyse des causes du non respect des procédures et limites (article 34 a) et b) du règlement 97-02 modifié du CRBF).

Les obligations prudentielles formulées par Crédit Agricole S.A. :

Le suivi de ces limites se fait selon le système de reporting adapté à la fréquence de calcul de leurs consommations, selon les recommandations de Crédit Agricole S.A..

POLITIQUE DE COUVERTURE

La gestion du risque de taux d'intérêt global vise à concilier les trois approches ci-dessous :

Couverture de juste valeur (Fair Value Hedge)

Les couvertures de juste valeur modifient le risque de variations de juste valeur d'un instrument à taux fixe causées par des changements de taux d'intérêts. Ces couvertures transforment des actifs ou des passifs à taux fixe en éléments à taux variables. Les couvertures de juste valeur comprennent notamment la couverture de prêts, de titres, de dépôts et de dettes subordonnées à taux fixe.

Les obligations fixées par la Caisse Régionale :

  • d'une part l'utilisation de la Limite CT : un suivi quotidien de la liquidité Court Terme est réalisé par le Middle Office Trésorerie avec transmission d'un reporting au Directeur Financier, au Responsable du Secteur Finances, au Responsable Gestion Financière et au RCPR. Ce suivi permet d'analyser régulièrement l'évolution des besoins de refinancements et les conditions de marché ; sur la base de ces informations, des opérations de refinancement sont réalisées dans le cadre des délégations,

  • d'autre part, la Caisse Régionale présente lors de chaque Comité Financier une synthèse sur le respect des limites et l'évolution du Déficit Crédit / Collecte sur le mois. Le Comité Financier associe le Directeur Général, le Directeur Adjoint, la Direction Financière, la Trésorerie, le Responsable du Pôle Gestion Financière, le Middle Office Trésorerie et le RCPR. Il valide les opérations de refinancement à mettre en œuvre.

  • Et enfin, ces éléments sont portés à la connaissance du Conseil d'Administration trimestriellement.

Les obligations liées aux besoins de consolidation du Groupe afin de respecter les obligations d'Organe Central :

Afin de permettre à Crédit Agricole S.A. d'effectuer le suivi du risque de liquidité pour l'ensemble du groupe Crédit Agricole, la Caisse Régionale lui transmet les éléments nécessaires à la consolidation.

Ces informations sont transmises a minima mensuellement essentiellement par l'intermédiaire de l'outil NEW DEAL (outil validé par Crédit Agricole S.A.).

Exposition de la Caisse Régionale

Coefficient de liquidité

Le Coefficient de Liquidité, qui mesure le rapport entre les liquidités et les exigibilités à un mois, s'établit à 167 % en juin 2014, pour une norme minimale à 100%. Le ratio LCR s'élève quant à lui à 87 % au 30 juin 2014 pour une norme Groupe fixée à 66 % pour cet arrêté.

Limite court terme

Au 30 juin 2014, la Caisse Régionale respecte la limite court terme fixée à 854 millions d'euros.

Concentration des échéances du refinancement long terme

Au 30 juin 2014, la Caisse Régionale respecte la limite interne fixée à 1,75 % des encours de crédits par semestre.

En Fair Value Hedge, la Caisse Régionale a classé en micro-couverture les swaps sur crédits structurés sur crédits clientèles.

En Fair Value Hedge, la Caisse Régionale a classé en macro-couverture les swaps relatifs à la couverture du risque de taux.

Couverture de flux de trésorerie (Cash Flow Hedge)

Les couvertures de flux de trésorerie modifient notamment le risque inhérent à la variabilité des flux de trésorerie liés à des instruments portant intérêts à taux variable. Les couvertures de flux de trésorerie comprennent notamment les couvertures de prêts et de dépôts à taux variable.

La Caisse Régionale n'a aucun swap classé en Cash Flow Hedge.

LE RISQUE OPERATIONNEL

Le risque opérationnel correspond au risque de perte résultant de l'inadéquation ou de la défaillance des processus internes, des personnes, des systèmes ou d'évènements extérieurs, risque juridique inclus mais risque stratégique et de réputation exclus.

Objectif et politique du risque opérationnel

Le dispositif de gestion des risques opérationnels, décliné dans les entités du Groupe, comprend les composantes suivantes, communes à l'ensemble du Groupe :

  • gouvernance de la fonction gestion des risques opérationnels : supervision du dispositif par la Direction Générale (via le Comité des risques opérationnels ou le volet risques opérationnels du Comité de contrôle interne), rôles des Responsables des Contrôles Permanents et des Risques (Crédit Agricole S.A. et entités) en matière d'animation du dispositif et de synthèse, responsabilités des entités dans la maîtrise de leurs risques (par l'intermédiaire du réseau des Managers des Risques Opérationnels),
  • collecte des pertes opérationnelles et remontée des alertes pour les incidents significatifs, avec une consolidation dans une base de données permettant la mesure et le suivi du coût du risque,
  • identification et évaluation qualitative des risques à travers des cartographies, complétées par la mise en place d'indicateurs permettant la surveillance des processus les plus sensibles,
  • calcul et allocation des fonds propres réglementaires au titre des risques opérationnels au niveau consolidé et au niveau entité,
  • réalisation périodique d'un tableau de bord des risques opérationnels au niveau entité, complété par une synthèse Groupe.

Gestion du risque : organisation, dispositif de surveillance

L'organisation de la gestion des risques opérationnels s'intègre dans l'organisation globale de la ligne métier Risques et Contrôles Permanents du Groupe : le responsable des risques opérationnels de la Caisse Régionale est rattaché au RCPR (Responsable des Risques et Contrôles Permanents) de la Caisse Régionale.

Le Management du Risque Opérationnel rapporte régulièrement sur son activité et sur le niveau d'exposition au risque dans le cadre du Comité de Pilotage Bâle II réuni trimestriellement dont la présidence est assurée par le Directeur Adjoint de la Caisse Régionale. Le Management du Risque Opérationnel intervient ponctuellement auprès des Comités de Contrôle Interne et de Direction.

L'organe exécutif est par ailleurs informé mensuellement par un tableau de bord après intégration des dernières collectes des incidents et pertes avérés du risque opérationnel dans le cadre du dispositif de recensement de la Caisse Régionale. Le contrôle périodique et les contrôleurs du deuxième degré de deuxième niveau sont destinataires de ces informations.

Couverture de l'investissement net en devise (Net Investment Hedge)

Au 30 juin 2014, la Caisse Régionale n'a pas documenté de relations de couverture d'investissement net en devise.

L'organe délibérant est informé trimestriellement sur l'évolution du coût du risque et les événements marquants du dispositif.

Le dispositif de gestion du risque opérationnel couvre intégralement le périmètre opérationnel et fonctionnel de la Caisse Régionale. Les entités du périmètre prudentiel consolidé (Caisses Locales et Morbihan Gestion) sont pleinement intégrées dans le dispositif de gestion de la Caisse Régionale. Les entités GIE CA TECHNOLOGIES, GIE ATTICA et SNC CA TITRES sont dotées de leurs propres dispositifs de gestion et de surveillance. Le déploiement d'un dispositif au sein des autres filiales entrant dans le périmètre de contrôle interne de la Caisse Régionale est en cours de mise en œuvre selon le calendrier et les recommandations émis par Crédit Agricole S.A..

Le tableau de bord produit mensuellement par le Management du Risque Opérationnel permet la mise sous surveillance des processus et risques les plus coûteux. L'état décrit la nature des risques dans ses composantes bâloises, par domaine d'activités et types de conséquences financières. Il recense les causes de risques et mentionne les principaux indicateurs de suivi dans le cadre des limites de risques arrêtées par l'organe exécutif. Le cas échéant, il décrit les plans d'actions correctrices et les alertes émises.

Au cours de l'année 2014, une nouvelle campagne d'analyse des scénarii majeurs dans le domaine des risques opérationnels a débuté en juin 2014 et se terminera en novembre 2014.

La campagne de cartographie des risques opérationnels 2014 a débuté le 16 avril 2014 et s'achèvera le 30 janvier 2015.

Au cours de l'année 2014, la Caisse Régionale a mis en œuvre des formations d'une part à destination de ses déclarants afin de garantir la fiabilité de l'exhaustivité de la collecte, et d'autre part à destination des nouveaux responsables d'unité et de collaborateurs travaillant notamment dans les domaines du Risque afin de les sensibiliser aux risques opérationnels.

Méthodologie

La méthode AMA de calcul des fonds propres au titre du risque opérationnel a pour objectifs principaux :

  • d'inciter à une meilleure maîtrise du coût du risque opérationnel ainsi qu'à la prévention des risques exceptionnels,
  • de déterminer le niveau de fonds propres correspondant aux risques mesurés, pouvant se situer en deçà de la méthode standard,
  • de favoriser l'amélioration de la qualité des contrôles permanents dans le cadre du suivi de plans d'actions.

Les dispositifs Groupe mis en place dans la Caisse Régionale visent à respecter l'ensemble des critères qualitatifs (intégration de la mesure des risques dans la gestion quotidienne, indépendance de la fonction risques, déclaration périodique des expositions au risque opérationnel, …) et des critères quantitatifs Bâle II (intervalle de confiance de 99,9 % sur une période d'un an ; prise en compte des données internes, des données externes, d'analyses de scenarii et de facteurs reflétant l'environnement ; prise en

compte des facteurs de risque influençant la distribution statistique, …).

Le modèle AMA de calcul des fonds propres repose sur un modèle actuariel de type « lost distribution approach » qui est unique au sein du Groupe. L'allocation du capital de la Caisse Régionale est prise en charge par celle-ci à partir de principes définis au niveau national.

Les principes qui ont gouverné la conception et la mise au point du modèle sont les suivants :

  • intégration dans la politique de risques,
  • pragmatisme, la méthodologie devant s'adapter aux réalités opérationnelles,
  • caractère pédagogique, de manière à favoriser l'appropriation par la Direction Générale et les métiers,

  • robustesse : capacité du modèle à donner des estimations réalistes et stables d'un exercice à l'autre. Ce modèle a été régulièrement validé par le Comité des normes et méthodologies du groupe Crédit Agricole, présidé par le Directeur des Risques et Contrôles Permanents Groupe.

Assurance et couverture des risques opérationnels

La Caisse Régionale du Morbihan a souscrit, auprès de CAMCA, aux polices d'assurances suivantes dans la perspective d'une protection de bilan et du compte de résultat :

Assurance automobile mission collaborateurs

Objet du contrat : garantir les véhicules utilisés par les employés de la Caisse Régionale du Morbihan et de ses filiales au cours de leurs déplacements professionnels (véhicules n'appartenant pas à la Caisse Régionale du Morbihan).

Nature des garanties : couverture des dommages causés à autrui, dommages tous accidents, incendie, vol, bris de glace, défense civile/pénale et recours.

Assurance automobile flotte

Objet du contrat : garantir les véhicules appartenant à la Caisse Régionale du Morbihan ou dont elle a la garde, utilisés pour les besoins privés et/ou professionnels des conducteurs autorisés.

Nature des garanties : couverture des dommages causés à autrui, dommages tous accidents, incendie, vol, bris de glace, défense civile/pénale et recours.

Assurance individuelle accident agression

Objet du contrat : garantir les accidents résultant des faits d'agression, d'attentat et de hold-up causés au personnel de la Caisse Régionale du Morbihan et à toute personne se trouvant dans un point de vente ou à proximité immédiate au moment des faits.

Nature des garanties : couverture des décès accidentels, infirmités permanentes totales ou partielles et frais médicaux.

Assurance responsabilité civile exploitation

Objet du contrat : garantir les responsabilités pouvant incomber à la Caisse Régionale du Morbihan (par son propre fait ou en tant que commettant du fait de ses préposés permanents ou occasionnels) en raison des dommages corporels (sans franchise), matériels et

LE RISQUE JURIDIQUE

Le risque juridique est le risque de tout litige avec une contrepartie, résultant de toute imprécision, lacune immatériels causés à autrui par le fait de l'exploitation de l'entreprise, atteinte à l'environnement.

Assurance tous risques machines

Objet du contrat : garantir l'indemnisation du préjudice subi par la Caisse Régionale du Morbihan à raison des pertes matérielles directes ou des dommages matériels causés aux matériels destinés au traitement de l'information, matériels d'alimentation électrique/de protection et de climatisation, automates bancaires, matériel bureautique et autres machines dont la Caisse Régionale du Morbihan a la jouissance.

Assurance pertes financières

Objet du contrat : indemnisation des préjudices financiers subis par la CRCAM consécutivement à la survenance de dommages sur les biens garantis et indemnisables au titre des contrats multirisques bureaux et tous risques machines.

Assurance multirisques bureaux

Objet du contrat : garantir les immeubles, meubles, machines et matériels nécessaires au fonctionnement des immeubles ou à l'activité de la Caisse Régionale du Morbihan, agissant en sa qualité de propriétaire, locataire, occupant ou non occupant, contre les dommages matériels subis à l'occasion d'un incendie, d'une explosion, de dommages électriques, d'un dégât des eaux, d'un bris de glace, d'un vol ou de détériorations consécutives.

Assurance globale de banque

Objet du contrat : garantir à la Caisse Régionale du Morbihan l'indemnisation de la perte pécuniaire qui pourrait résulter :

  • d'un détournement ou d'une escroquerie,
  • du vol, de la destruction ou de la détérioration des biens déposés par les clients dans les compartiments mis à leur disposition,
  • du vol, de la destruction ou de la détérioration de valeurs,
  • du vol et de la détérioration du matériel de sécurité,
  • de la perte des valeurs entreposées dans un DAB consécutive à un hold-up, un cambriolage, un incendie ou un dégât des eaux.

Assurance responsabilité professionnelle

Objet du contrat : garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue à l'égard d'autrui par :

  • les administrateurs et dirigeants sociaux de la Caisse Régionale du Morbihan et de ses filiales, dans l'exercice de leur mandat et pouvant aboutir à une sanction civile à titre personnel,
  • la Caisse Régionale du Morbihan, dans le cadre de son activité professionnelle.

Assurance responsabilité civile courtage

Objet du contrat : garantir les conséquences pécuniaires que la Caisse Régionale du Morbihan peut encourir au titre de sa responsabilité civile professionnelle, délictuelle ou contractuelle, en raison de ses activités de courtage d'assurance, conseil en assurance et conseil en gestion des risques.

ou insuffisance susceptible d'être imputable à l'entreprise au titre de ses opérations. Il recouvre

essentiellement les deux risques suivants, potentiellement générateurs de litiges et de responsabilités, tant civiles que disciplinaires ou pénales pour l'entité, ses dirigeants et ses employés :

  • le risque légal, c'est-à-dire le non-respect des dispositions légales ou réglementaires, qui encadrent l'exercice des activités de l'entité partout où elle les exerce et en conditionnent la légalité, la validité, et l'opposabilité au tiers,
  • le risque contractuel, c'est-à-dire le risque d'inadéquation, par imprécision, lacune ou insuffisance, de la documentation contractuelle aux opérations traitées, l'amenant à ne pas traduire de façon complète et claire la volonté des parties ou de ne pas assurer suffisamment la protection des intérêts de l'entité.

Ce risque fait l'objet d'un suivi effectué par le service Juridique, sous la responsabilité de la Direction Finances et Risques.

La veille juridique de la Caisse Régionale est assurée par le responsable du service juridique. A cette fin, il dispose de :

  • l'accompagnement de la Direction des Affaires Juridiques de Crédit Agricole S.A.,
  • l'appui des services juridiques des Caisses Régionales Bretonnes dans le cadre des coopérations bretonnes.

Outre cette veille juridique, chaque collaborateur de la Caisse Régionale dispose de la possibilité de solliciter le service juridique afin d'obtenir l'avis d'expert dans des situations commerciales complexes.

La prise en charge des dossiers litigieux dont les conflits relèvent du risque juridique est assurée également par le service juridique qui pilote les actions engagées, avec l'appui des partenaires judiciaires de la Caisse

LES RISQUES DE NON CONFORMITE

Le risque de non-conformité est le risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière significative ou d'atteinte à la réputation, qui naît du non-respect de dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu'elles soient de nature législatives ou réglementaires, ou qu'il s'agisse de normes professionnelles et déontologiques, ou d'instructions de l'organe exécutif prises notamment en application des orientations de l'organe délibérant.

Objectif et politique du risque de non-conformité

Les objectifs de la politique mise en œuvre par la Caisse Régionale visent à se prémunir contre les risques de non-conformité aux lois, règlements et normes internes relatives notamment aux activités de services d'investissement, à la prévention du blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme et la prévention et lutte contre la fraude interne et externe.

Le champ d'application de cette politique concerne la Conformité en priorité pour l'ensemble des lois et règlements qui concerne la relation clientèle et les règles déontologiques nécessaires à la bonne application de ces lois et règlements.

Les textes dont il s'agit sont édictés par le Code Monétaire et Financier notamment au regard de la lutte contre le blanchiment, la lutte contre le terrorisme, les embargos et gels des avoirs et la réglementation bancaire en matière de contrôle de la conformité dans le cadre du contrôle interne. Par ailleurs, cette politique prend en compte les textes règlementaires relatifs à la protection des individus et au consumérisme édictés par Régionale. La couverture du risque d'appel en responsabilité, à raison d'une inexécution d'une obligation juridique à la charge de la banque, est assurée par un provisionnement individuel, réalisé et actualisé à dire d'expert, et comptabilisé en provisions.

Il est à noter que certains dossiers litigieux dont les conflits relèvent des opérations de recouvrement peuvent également présenter un risque juridique. La couverture du risque d'appel en responsabilité est également assurée par un provisionnement individuel, réalisé et actualisé à dire d'expert, et comptabilisé en provision pour risques et charges.

L'ensemble de ces provisions est revu a minima trimestriellement. Les provisions sont détaillées au paragraphe 5.12 des Comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2014.

Aussi, dans le cadre des activités commerciales et financières de la Caisse Régionale, il n'existe, au 30 juin 2014, aucun fait exceptionnel ou litige non provisionné susceptible d'avoir une incidence significative sur la situation financière, l'activité ou le patrimoine de l'entreprise.

Les principales procédures judiciaires en cours impliquant la Caisse Régionale sont :

  • soit celles utilisées habituellement par les établissements de crédit en matière de recouvrement de créances,
  • soit celles utilisées habituellement dans le cadre de mise en jeu de responsabilités des établissements de crédits.

Toutes sont traitées suivant les règles prudentielles d'usage prenant en compte les évolutions et les natures particulières des procédures.

les Autorités Administratives telles que la CNIL, le Défenseur des Droits, l'Autorité de la Concurrence et plus généralement toute autorité publique habilitée.

La Caisse Régionale s'est ainsi dotée d'une politique de conflits d'intérêt qui s'appuie sur le dispositif de politique de conflits d'intérêts Groupe Crédit Agricole.

La charte de déontologie de la Caisse Régionale annexée au règlement intérieur formalise un certain nombre d'obligations s'imposant aux salariés en vue de prévenir les situations de conflits d'intérêt.

La charte de déontologie intègre également les procédures destinées à prévoir la transmission rapide à la hiérarchie des situations de conflits d'intérêts nécessitant un arbitrage ou une décision.

Procédures de suivi et de mesure du risque de nonconformité

Des moyens spécifiques d'encadrement et de surveillance des opérations sont mis en œuvre : formation du personnel, adoption de règles écrites internes, accomplissement des obligations déclaratives vis-à-vis des autorités de tutelle, etc.

La Caisse Régionale s'est ainsi dotée d'une procédure NAP (nouvelles activités, nouveaux produits) qui permet, en amont de la mise en marché des nouveaux produits, d'en sécuriser la commercialisation. Ce dispositif contribue à favoriser le conseil du bon produit au bon client par une attention particulière portée sur :

  • la description des caractéristiques des produits,
  • la clarté et la transparence de la communication,
  • la mise en avant des risques pour le client,
  • la validation des ciblages,
  • la protection des « personnes fragiles »,

● les rappels aux obligations réglementaires.

Les nouveaux produits sont accompagnés, pour les plus complexes, d'un bagage de formation destiné aux vendeurs et dont la compréhension est le cas échéant validée par un quizz.

Dans le cadre de l'application de la directive MIF, des procédures spécifiques destinées à la protection de la clientèle ont été mises en œuvre.

Avant toute démarche de souscription d'instruments financiers, la recherche de la « connaissance et expérience du client » permet ainsi d'évaluer à travers un questionnaire le niveau du client de connaissance et d'expérience des marchés financiers. Le résultat de ce questionnaire est intégré dans le système d'information et permet aux conseillers de proposer des produits adéquats ou d'alerter le client lorsque ce dernier sollicite la Caisse Régionale pour la souscription d'un produit dont le profil de risques est supérieur à son niveau de « connaissance expérience ».

Puis la phase de connaissance est une étape majeure. Ainsi, la situation financière et personnelle sera détaillée avec le client. Si la connaissance client a déjà été effectuée, une simple mise à jour sera effectuée, afin de disposer de « la connaissance actualisée » du client.

L'étape suivante consiste à s'enquérir des objectifs, de l'horizon et du niveau de risques acceptés du placement. Le rappel du niveau de « connaissance expérience » du client est réalisé au travers de l'appréciation du couple « rendement / risque ».

Les procédures internes de la Caisse Régionale prévoient qu'un bilan conseil est systématiquement établi en cas de conseil en investissement pour :

  • les souscriptions d'assurance vie,

  • les souscriptions d'instruments financiers.

La Caisse Régionale a intégré dans son dispositif de contrôles permanents les vérifications relatives au respect des obligations professionnelles attachées à la fourniture du service de conseil en investissement afin de suivre la prise en compte de ces dispositions et des procédures internes liées par le réseau des agences.

La Caisse Régionale du Morbihan veille par ailleurs à assurer un strict respect des obligations réglementaires dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Conformément aux dispositions de la troisième directive européenne, la surveillance des flux et des opérations de la clientèle s'effectue selon une approche risque. A ce titre, la Caisse Régionale a défini une classification des risques de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme attachés au client et aux opérations.

Les mesures de vigilance à mettre en œuvre sont adaptées au niveau de risque identifié par la matrice : vigilance allégée, standard ou renforcée. Cette vigilance s'exerce à l'entrée en relation et/ou au cours de la relation d'affaires.

Dans le cadre de la surveillance permanente de dernier niveau, la Caisse Régionale du Morbihan utilise l'outil NORKOM commun à tout le groupe Crédit Agricole. La Caisse Régionale avait déployé au 30 juin 2014 33 scénarios dont 3 permettent l'identification des PPE (personnes politiquement exposées) et des personnes visées par une mesure de gels des avoirs.

Le Crédit Agricole du Morbihan a en outre mis en place des procédures d'encadrement et de contrôle du risque de non-conformité dans le cadre de la connaissance des clients avec la réalisation de due diligence tant à l'entrée en relations qu'en cours de relation mais aussi avec des plans d'actions de mise en conformité des dossiers de connaissance des clients.

Ces dispositifs font l'objet d'un suivi renforcé par le Responsable du contrôle de la Conformité de la Caisse Régionale, sous la coordination de la Direction de la Conformité de Crédit Agricole S.A.. Dès lors que des axes d'amélioration ont été identifiés, ceux-ci font l'objet d'un plan de mise en conformité.

V. CERTIFICATS COOPERATIFS D'ASSOCIES ET D'INVESTISSEMENT

NOTATIONS

Les notes du Crédit Agricole du Morbihan sont les suivantes pour 2014 :

Standard and Poors-Adef Moody's
émissions à court terme A-1 P-1
émissions à moyen et long terme A A2
émissions à moyen et long terme subordonnées BBB+ Baa3

Cette notation traduit la solidité financière du Crédit Agricole du Morbihan accentuée par son appartenance au groupe Crédit Agricole.

LES CERTIFICATS COOPERATIFS D'ASSOCIES

Nombre de titres

En fin d'année 2001, la Caisse Régionale du Morbihan a émis 876.760 Certificats Coopératifs d'Associés, souscrits en totalité par Crédit Agricole S.A. au prix unitaire de 67,6 euros (dont 15,25 euros de nominal).

Rémunération et rendement

Pour l'exercice 2013, il a été versé un dividende de 2,30 euros par titre.

Sur le cours d'émission de 67,6 euros, cette rémunération correspond à un rendement de 3,40 %.

Les CCA représentent 16,52 % des titres totaux constitutifs du capital social de la Caisse Régionale du Morbihan (Parts sociales, CCI et CCA).

Pour rappel, les dividendes versés au titre des trois derniers exercices sont :

  • au titre de 2012 : 2,47 euros par titre,
  • au titre de 2011 : 3,02 euros par titre,
  • au titre de 2010 : 3,04 euros par titre.

LE CERTIFICAT COOPERATIF D'INVESTISSEMENT

Nombre de titres et échanges

A l'issue des trois émissions (1988-1991-1994), la Caisse Régionale comptait 1.796.694 Certificats Coopératifs d'Investissement. Compte tenu de l'annulation des Certificats Coopératifs d'Investissement achetés dans le cadre du programme de rachat – voir ci-dessous – le nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement ressort à 1.672.784, représentant

Cotation et capitalisation boursière

Au cours du 1er semestre 2014, le cours du Certificat Coopératif d'Investissement est passé de 52,75 euros le 31 décembre 2013 à 54,60 euros le 30 juin 2014, soit une hausse de +3,5 %.

Le cours le plus haut du 1er semestre 2014 s'est élevé à 59,00 euros le 26 mai et le cours le plus bas s'est établi à 48,40 euros le 14 février.

Dividende, rendement et PER

Pour l'exercice 2013, il a été versé aux porteurs de Certificats Coopératifs d'Investissement un dividende de 2,30 euros par titre.

Sur le cours au 31 décembre 2013, le PER (rapport cours boursier du 31 décembre / bénéfice par action) ressort à 6,73.

31,53 % des titres constitutifs du capital social au 30 juin 2014.

Au cours du 1er semestre 2014, le nombre de CCI échangés a été de 104.642, soit une moyenne de 837 titres par séance de bourse, et des capitaux échangés de 5 620 milliers d'euros.

Le cours moyen du 1er semestre 2014 s'établit à 53,92 euros, contre 40,24 euros en 2013.

Sur le cours de clôture à 54,60 euros, la capitalisation boursière des CCI du Crédit Agricole du Morbihan se situe à environ 91,3 millions d'euros. Avec un actif net comptable social à 157,9 euros par titre, le cours ne valorise la Caisse Régionale qu'à 0,35 fois l'actif net.

Le rendement servi par titre, calculé sur le cours au 31 décembre 2013, a été de 4,36 % en 2013 contre 7,14 % en 2012. Pour rappel, les dividendes versés au titre des trois derniers exercices sont :

  • au titre de 2012 : 2,47 euros par titre,
  • au titre de 2011 : 3,02 euros par titre,
  • au titre de 2010 : 3,04 euros par titre.

INFORMATIONS RELATIVES A L'UTILISATION DU PROGRAMME DE RACHAT CCI EN APPLICATION DES ARTICLES L.225-209 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE ET DU REGLEMENT DE LA COMMISSION EUROPEENNE DU 22 DECEMBRE 2003

euros.

Animation du marché des Certificats Coopératifs d'Investissement

Au titre du contrat de liquidité confié par la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Morbihan à Kepler Chevreux, les nombres de titres suivants figuraient au compte de liquidité :

  • au 31 décembre 2008 : 13 059 titres pour 326 475,01 euros,
  • au 31 décembre 2009 : 11 600 titres pour 490 680,00 euros,
  • au 31 décembre 2010 : 11 421 titres pour 534 502,80 euros,
  • au 31 décembre 2011 : 12 559 titres pour 437 053,20 euros,
  • au 31 décembre 2013 : 8 147 titres pour 429 754,25 euros.
  • au 30 juin 2014 : 6 972 titres (soit 0,42 % du nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement émis) pour 380 671,20 euros. Le nombre de CCI achetés ressort à 5 372 titres pour un cours moyen de 53,87 €. Le nombre de CCI vendus ressort à 6 547 titres pour un cours moyen de 54,44 €.

2012 et du 29 novembre 2013, la Caisse Régionale a fait procéder à l'annulation des Certificats Coopératifs d'Investissement acquis entre le 9 novembre 2009 et le 31 octobre 2013, soit 123.910 titres (soit 6,90 % du nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement émis) diminuant ainsi ses capitaux propres pour un

Au 30 juin 2014, la Caisse Régionale détient 21 463 titres (soit 1,28 % du nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement émis) pour un montant total de 1

montant total de 5 208,2 milliers d'euros.

119,5 milliers d'euros.

  • au 31 décembre 2012 : 11 361 titres pour 393 090,60

Programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement en vue d'annulation

Conformément aux résolutions des Assemblées Générale et Extraordinaire des 27 mars 2009, 26 mars 2010, 31 mars 2011, 29 mars 2012, 21 mars 2013 et 20 mars 2014, la Caisse Régionale a mis en œuvre, à compter du 9 novembre 2009, le programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement.

Depuis cette date et jusqu'au 30 juin 2014, 145.373 titres (soit 8,09 % du nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement émis) ont été achetés pour un montant total de 6 327,7 milliers d'euros. Conformément aux décisions des Conseil d'Administration en date du 17 décembre 2010, du 16 décembre 2011, du 30 novembre

Déclaration des opérations réalisées sur les Certificats Coopératifs d'Investissement

Conformément à l'article L 225-211 du Code de Commerce, le Conseil d'Administration porte à la connaissance de l'Assemblée Générale les informations ci-dessous concernant l'utilisation du programme de rachat de Certificats Coopératifs d'Investissement pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014.

Les opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat ont été destinées :

  • à animer le marché du titre dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charge de l'AFEI
  • à annuler les titres rachetés par voie de réduction de capital.
Déclaration par l'émetteur des opérations réalisées sur ses propres titres
du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014
Nombre de CCI inscrits au nom de la Caisse Régionale au 31/12/2013 13 820
Dont objectif d'animation du marché dans le cadre du contrat de liquidité 8 147
Dont objectif d'annulation 5 673
Nombre de CCI achetés au cours du 1er semestre 2014 21 162
Dont objectif d'animation du marché dans le cadre du contrat de liquidité 5 372
Dont objectif d'annulation 15 790
Volume des CCI effectivement utilisés à la réalisation de l'objectif poursuivi 27 709
Contrat de liquidité 11 919
Annulation 15 790
Nombre de CCI éventuellement réalloués à d'autres objectifs 0
Cours moyen d'achat des CCI acquis au cours du 1er semestre 2014 53,86 €
Valeur des CCI acquis en 2014 évalués au cours d'achat 1 139 747,21 €
Montant des frais de négociation 0
Nombre de titres cédés au cours du 1er semestre 2014 6 547
Dont objectif d'animation du marché dans le cadre du contrat de liquidité 6 547
Cours moyen des CCI cédés au cours du 1er semestre 2014 54,44 €
Nombre de titres annulés au cours du 1er semestre 2014 0
Nombre de CCI inscrits au nom de la Caisse Régionale au 30/06/2014 20 435
Valeur nette comptable unitaire de l'action
CCI acquis dans le cadre du contrat de liquidité 53,87 €
CCI acquis en vue de leur annulation 53,86 €
Valeur nette comptable globale des CCI 1 350 111,45 €
Valeur nominale du CCI 15,25
Pourcentage du capital social détenu par la Caisse Régionale au 30/06/2014 1,70 %

VI. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE D'ARRETE

A la date du 25 juillet 2014, date d'arrêté des comptes par le Conseil d'Administration, la Caisse Régionale n'a

VII. PERSPECTIVES 2014

Dans ce contexte toujours incertain et difficile, le Crédit Agricole du Morbihan affirme sa détermination à soutenir l'économie morbihannaise en participant aux projets des acteurs du département et en accompagnant quotidiennement ses clients.

Le Crédit Agricole du Morbihan dispose de plusieurs atouts pour poursuivre 2014 : une assise financière solide, un réseau de distribution multi-canal performant (Agences de proximité et réseaux à distances), des offres produits et services innovants et adaptés, de coopérations bretonnes renforcées et des programmes

pas identifié d'évènements postérieurs à la date d'arrêté et rattachables au 30 juin 2014.

d'investissements importants pour être à l'écoute et répondre aux besoins de la clientèle.

2014 est la troisième année du Projet d'entreprise du Crédit Agricole du Morbihan « CAP Morbihan » qui vise à être la banque universelle de référence, coopérative à valeurs mutualistes, utile à ses clients et au développement du Morbihan.

Sur un marché qui demeure attractif et dynamique, la Caisse Régionale témoigne de sa détermination à être présente sur son territoire au service de sa clientèle et des acteurs économiques du Département.

Comptes consolidés intermédiaires Résumés au 30 juin 2014

(ayant fait l'objet d'un examen limité)

Examinés par le Conseil d'Administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan en date du 25 juillet 2014

CADRE GENERAL

Présentation juridique du Crédit Agricole du Morbihan

Registre du commerce et des sociétés : Vannes Numéro de Siret : 777 903 816 00026 NAF : 6419Z

Dénomination : Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan Adresse : Avenue de Kéranguen 56956 Vannes Cedex 9 Siège social : Avenue de Kéranguen 56956 Vannes Cedex 9

La Caisse Régionale du Crédit Agricole du Morbihan est une société coopérative à capital variable régie par le Livre V du Code monétaire et financier et la loi bancaire du 24 janvier 1984 relative au contrôle et à l'activité des établissements de crédit.

Sont rattachées à la Caisse Régionale du Morbihan, 44 Caisses Locales qui constituent des unités distinctes avec une vie juridique propre. Les comptes individuels sont représentatifs des comptes de la Caisse Régionale seule, tandis que les comptes consolidés, selon la méthode de l'entité consolidante, intègrent également les comptes des Caisses Locales, ainsi que ceux d'un Fonds dédié constitué en mars 2008.

De par la loi bancaire, la Caisse Régionale du Morbihan est un établissement de crédit avec les compétences bancaires et commerciales que cela entraîne. Elle est soumise à la réglementation bancaire.

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

(En milliers d'euros) Notes 30/06/14 31/12/13 30/06/13
Intérêts et produits assimilés 3.1 146 563 301 779 153 622
Intérêts et charges assimilées 3.1 -79 203 -166 919 -84 272
Commissions (produits) 3.2 54 079 106 427 54 270
Commissions (charges) 3.2 -8 896 -16 237 -7 693
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste
valeur par résultat
3.3 -6 956 -14 449 -1 180
Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la
vente
3.4 17 745 5 534 4 992
Produits des autres activités 3.5 729 1 332 1 021
Charges des autres activités 3.5 -859 -1 136 -572
Produit net bancaire 123 202 216 331 120 638
Charges générales d'exploitation 3.6 -63 478 -128 205 -64 484
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des
immobilisations incorporelles et corporelles
3.7 -1 860 -3 782 -1 784
Résultat brut d'exploitation 57 864 84 344 54 370
Coût du risque 3.8 -16 869 -19 770 -16 653
Résultat d'exploitation 40 995 64 574 37 717
Gains ou pertes nets sur autres actifs 3.9 -42 396 367
Résultat avant impôt 40 953 64 970 38 084
Impôts sur les bénéfices 3.10 -10 757 -22 887 -11 895
Résultat net 30 196 42 083 26 189
Participations ne donnant pas le contrôle / / /
Résultat net-part du Groupe 30 196 42 083 26 189

COMPTE DE RESULTAT

RESULTAT NET ET AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES

(En milliers d'euros) Notes 30/06/14 31/12/13 30/06/13
Résultat net 30 196 42 083 26 189
Gains et pertes actuariels sur avantages post emploi -683 -122 /
Gains et pertes sur actifs non courants destinés à être
cédés
/ / /
Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en
capitaux propres non recyclables, hors entités mises en
équivalence
-683 -122 /
Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en
capitaux propres non recyclables des entités mises en
équivalence
/ / /
Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement
en capitaux propres non recyclables hors entités mises en
équivalence
235 43 /
Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement
en capitaux propres non recyclables des entités mises en
équivalence
/ / /
Gains et pertes nets comptabilisés directement en
capitaux propres non recyclables
-448 -79 /
Gains et pertes sur écarts de conversion / / /
Gains et pertes sur actifs disponibles à la vente -4 508 1 490 -4 182
Gains et pertes sur instruments dérivés de couverture / / /
Gains et pertes sur actifs non courants destinés à être
cédés
/ / /
Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en
capitaux propres recyclables, hors entités mises en
équivalence
-4 508 1 490 -4 182
Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en
capitaux propres recyclables part du Groupe des entités
mises en équivalence
/ / /
Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement
en capitaux propres recyclables hors entités mises en
équivalence
1 748 -796 644
Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement
en capitaux propres recyclables des entités mises en
équivalence
/ / /
Gains et pertes nets comptabilisés directement en
capitaux propres recyclables
-2 760 694 -3 538
Gains et pertes nets comptabilisés directement en
capitaux propres
3.10 -3 208 615 -3 538
Résultat net et autres éléments du résultat global 26 988 42 698 22 651
Dont participations ne donnant pas le contrôle / / /
Dont part du Groupe 26 988 42 698 22 651

Les montants sont présentés nets d'impôts.

BILAN ACTIF

(En milliers d'euros) Notes 30/06/14 31/12/13
Caisse, banques centrales 21 198 24 677
Actifs financiers à la juste valeur par résultat 5.1–5.6 196 326 139 829
Instruments dérivés de couverture 5.2–5.4- 41 1 437
Actifs financiers disponibles à la vente 5.5–5.6 702 928 746 259
Prêts et créances sur les établissements de crédit 5.3–5.5–5.6 580 934 1 289 744
Prêts et créances sur la clientèle 5.3–5.5–5.6 7 029 024 7 004 387
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 75 634 48 286
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 5.5–5.6 134 768 138 704
Actifs d'impôts courants et différés 60 579 51 334
Comptes de régularisation et actifs divers 94 400 172 269
Immeubles de placement 5.10 4 629 3 628
Immobilisations corporelles 5.11 44 964 44 193
Immobilisations incorporelles 5.11 741 640
Total de l'Actif 8 946 166 9 665 387

BILAN PASSIF

(En milliers d'euros) Notes 30/06/14 31/12/13
Banques centrales
Passifs financiers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture
Dettes envers les établissements de crédit
Dettes envers la clientèle
Dettes représentées par un titre
5.1
5.7
5.7
5.8
/
454 699
87 383
5 042 524
1 945 118
145 380
/
396 499
62 138
5 731 193
2 049 042
176 612
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Passifs d'impôts courants et différés
Comptes de régularisation et passifs divers
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés
Provisions techniques des contrats d'assurance
Provisions
5.12 /
13 299
117 127
/
/
33 638
/
/
132 403
/
/
33 035
Dettes subordonnées
Total Dettes
5.8 90 601
7 929 769
91 227
8 672 149
Capitaux Propres
Capitaux propres – part du Groupe
Capital et réserves liées
Réserves consolidées
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres sur actifs non courants destinés à être cédés
Résultat de l'exercice
Participations ne donnant pas le contrôle
1 016 397
1 016 386
273 305
703 130
9 755
/
30 196
11
993 238
993 227
268 214
669 967
12 963
/
42 083
11
Total du Passif 8 946 166 9 665 387

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

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3
20
97
6 4
35
11
3
17
-1
56
2
30
19
6
1 0
16
38
6
11 1 0
16
39
7

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Le tableau des flux de trésorerie est présenté selon le modèle de la méthode indirecte.

Les activités opérationnelles sont représentatives des activités génératrices de produits de la Caisse Régionale du Morbihan y compris les actifs recensés dans le portefeuille de placements détenus jusqu'à l'échéance.

Les flux d'impôts sont présentés en totalité avec les activités opérationnelles.

Les activités d'investissement représentent les flux de trésorerie pour l'acquisition et la cession de participations dans les entreprises consolidées et non consolidées, et des immobilisations corporelles et incorporelles. Les titres de participation stratégiques inscrits dans le portefeuille "actifs financiers disponibles à la vente" sont compris dans ce compartiment.

Les activités de financement résultent des changements liés aux opérations de structure financière concernant les capitaux propres et les emprunts à long terme.

La notion de trésorerie nette comprend la caisse, les créances et dettes auprès des banques centrales, ainsi que les comptes (actif et passif) et prêts à vue auprès des établissements de crédit.

(En milliers d'euros ) er
1
semestre
2014
er
1
semestre
2013
2013
Résultat avant impôts 40 953 38 084 64 970
Dotations
nettes
aux
amortissements
et
aux
dépréciations
des
immobilisations corporelles et incorporelles
1 860 1 784 3 781
Dépréciation des écarts d'acquisition et des autres immobilisations / / /
Dotations nettes aux dépréciations et aux provisions 17 798 20 164 20 859
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence / / /
Résultat net des activités d'investissement 42 -2 815 -2 844
Résultat net des activités de financement 2 462 2 599 5 284
Autres mouvements -16 579 -16 656 -8 197
Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant
impôts et des autres ajustements
5 583 5 076 18 883
Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit 41 120 683 759 640 808
Flux liés aux opérations avec la clientèle -146 142 -3 842 139 309
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers (1) 17 360 -642 746 -905 606
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs non financiers 73 070 35 598 -28 815
Impôts versés -4 743 -16 368 -33 126
Diminution/augmentation nette des actifs et passifs provenant des
activités opérationnelles
-19 335 56 401 -187 430
Flux provenant des activités abandonnées /
TOTAL flux net de trésorerie généré par l'activité OPERATIONNELLE 27 201 99 561 -103 577
Flux liés aux participations -867 138 -2 558
Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -2 774 -1 632 2 515
Flux provenant des activités abandonnées /
TOTAL flux net de trésorerie lié aux opérations d'INVESTISSEMENT -3 641 -1 494 -43
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires (2) -2 978 1 537 5 753
Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement (3) -3 088 -23 386 -35 620
Flux provenant des activités abandonnées /
TOTAL flux net de trésorerie lié aux opérations de FINANCEMENT -6 066 -21 849 -29 867
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de
trésorerie
/ / /
Augmentation/diminution nette de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie
17 494 76 218 -133 487
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 1 418 134 905 134 905
Solde net des comptes de caisse et banques centrales (4) 24 670 19 470 19 470
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de
crédit (5)
-23 252 115 435 115 435
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 18 912 211 123 1 418
Solde net des comptes de caisse et banques centrales (4) 21 196 22 465 24 670
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de
crédit (5)
-2 284 188 658 -23 252
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE ET DES EQUIVALENTS DE
TRESORERIE
17 494 76 218 -133 487

(1) Au cours du 1er semestre 2014, la Caisse Régionale a émis des certificats de dépôts négociables interbancaires couvrant des échéances pour un montant net de -31 millions d'euros, contre -578 millions au 1er semestre 2013 et - 732 millions d'euros au 31 décembre 2013.

(2) Le flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires comprend le paiement des dividendes versés par la Caisse Régionale :

  • le paiement des dividendes 2013 versés par la Caisse Régionale aux Certificats Coopératifs d'Investissement pour 3 786 milliers d'euros,
  • le paiement des dividendes 2013 versés par la Caisse Régionale aux Certificats Coopératifs d'Associés pour 2 017 milliers d'euros,

Il inclut en outre la variation au cours du 1er semestre 2014 et de l'exercice 2013 du capital social des Caisses Locales pour respectivement 5 945 milliers d'euros et 14 914 milliers d'euros faisant suite à des souscriptions de parts sociales auprès de la clientèle dans le cadre du programme d'émission des parts sociales validé par l'AMF le 07 mai 2010.

(3) Au cours de l'exercice 2013, la Caisse Régionale a procédé au rachat de dettes subordonnées pour un montant de 30 000 milliers d'euros.

(4) Cette ligne est composée du solde net des postes « caisses et banques centrales », hors intérêts courus.

(5) Cette ligne est composée du solde des postes « Comptes ordinaires débiteurs sains » et « Comptes et prêts au jour le jour sains » tel que détaillés en note 5.3 et des postes « Comptes ordinaires créditeurs et comptes et emprunts au jour le jour » tel que détaillés en note 5.7 (hors intérêts courus et y compris opérations internes au Crédit Agricole).

NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES

1. Principes et méthodes applicables dans le Groupe, jugements et estimations utilisées

Les comptes consolidés intermédiaires résumés de la Caisse Régionale du Morbihan au 30 juin 2014 ont été préparés et sont présentés en conformité avec la norme IAS 34 relative à l'information financière intermédiaire, qui définit le contenu minimum de l'information, et qui identifie les principes de comptabilisation et d'évaluation devant être appliqués à un rapport financier intermédiaire.

Les normes et interprétations utilisées pour la préparation des comptes consolidés intermédiaires résumés sont identiques à celles utilisées par le groupe Crédit Agricole pour l'élaboration des comptes consolidés au 31 décembre 2013 établis, en application du règlement CE n° 1606/2002, conformément aux normes IAS/IFRS et aux interprétations IFRIC telles qu'adoptées par l'Union européenne (version dite « carve out »), en utilisant donc certaines dérogations dans l'application de la norme IAS39 pour la comptabilité de macro-couverture.

Ces normes et interprétations ont été complétées par les dispositions des normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne au 30 juin 2014 et dont l'application est obligatoire pour la première fois sur l'exercice. Celles-ci portent sur :

Normes, Amendements ou Interprétations Date de
publication par
l'Union
européenne
Date de 1ère
application
obligatoire :
exercices
ouverts à
compter du
Applicable
dans le
Groupe
Norme IFRS 10 sur les états financiers consolidés 11 décembre 2012
(UE n°1254/2012)
1er janvier 2014 Oui
Norme IFRS 11 sur les partenariats 11 décembre 2012
(UE n°1254/2012)
1er janvier 2014 Oui
Norme IFRS 12 sur les informations à fournir sur les
intérêts détenus dans d'autres entités
11 décembre 2012
(UE n°1254/2012)
1er janvier 2014 Oui
Norme IAS 27 modifiée sur les états financiers
individuels
11 décembre 2012
(UE n°1254/2012)
1er janvier 2014 Non
Norme IAS 28 modifiée sur les participations dans
des entreprises associées et des coentreprises
11 décembre 2012
(UE n°1254/2012)
1er janvier 2014 Oui
Amendement d'IAS 32 sur la présentation des
compensations d'actifs financiers et des passifs
financiers
13 décembre 2012
(UE n°1256/2012)
1er janvier 2014 Oui
Amendements relatifs aux dispositions transitoires
pour les normes IFRS 10 : consolidation des états
financiers,
IFRS
11 :
partenariat
et
IFRS
12 :
informations à fournir sur les intérêts détenus dans
d'autres entités
04 avril 2013
(UE n°313/2013)
1er janvier 2014 Oui
Amendement des normes IFRS 10 et 12 par rapport
aux entreprises d'investissement
20 novembre 2013
(UE n°1174/2013)
1er janvier 2014 Non
Amendement
de
la
norme
IAS
36
sur
les
informations à fournir sur la valeur recouvrable des
actifs non financiers
19 décembre 2013
(UE n°1374/2013)
1er janvier 2014 Oui
Amendements
de
la
norme
IAS
39
sur
les
instruments
financiers,
par
rapport
à
la
comptabilisation et l'évaluation de la novation de
dérivés
et
le
maintien
de
la
comptabilité
de
couverture
19 décembre 2013
(UE n°1375/2013)
1er janvier 2014 Oui

Les normes de consolidation IFRS 10, 11 et 12 et IAS 28 amendée, sont entrées en vigueur au 1er janvier 2014. Elles sont d'application rétrospective. Elles conduisent à revoir la nature des intérêts détenus au regard des nouveaux critères de contrôle, de l'évolution de la méthode de consolidation en cas de contrôle conjoint, et des informations à communiquer en annexe.

La norme IFRS 10 se substitue à IAS 27 et SIC 12 et définit un cadre d'analyse commun du contrôle reposant sur trois critères cumulatifs :

(1) la détention du pouvoir sur les activités pertinentes de l'entité visée,

(2) l'exposition ou la détention de droits sur les rendements variables et

(3) la capacité d'exercer le pouvoir pour influer sur le montant des rendements.

La Caisse Régionale n'est pas concernée par ces normes.

La norme IFRS 11 se substitue à IAS 31 et SIC 13. Elle précise les modalités d'exercice du contrôle conjoint à travers deux formes de partenariat, l'activité conjointe et la co-entreprise.

Dans les activités conjointes, les co-participants doivent reconnaître les actifs et les passifs au prorata de leurs droits et obligations. A contrario, les co-entreprises dans lesquelles les co-entrepreneurs se partagent les droits sur l'actif net ne sont plus consolidées par intégration proportionnelle, mais sont mises en équivalence conformément à la norme IAS 28 amendée. La Caisse Régionale n'est pas concernée par cette norme.

Par ailleurs, il est rappelé que lorsque l'application anticipée de normes et interprétations est optionnelle sur une période, l'option n'est pas retenue par le Groupe, sauf mention spécifique.

Ceci concerne en particulier :

Normes, Amendements ou Interprétations Date de
publication
par l'Union
européenne
Date de 1ère
application
obligatoire :
exercices
ouverts à
compter du
Applicable
dans le
Groupe
Interprétation IFRIC 21 sur les droits et taxes 13 juin 2014
(UE
n°634/2014)
er janvier 2015
1
Oui

La Caisse Régionale du Morbihan n'attend pas d'effets significatifs de l'application de ces dispositions sur son résultat et sa situation nette(sous réserve des résultats d'enquête périmètre).

L'interprétation d'IFRIC 21 donne des précisions sur la comptabilisation des droits, taxes et autres prélèvements publics qui relèvent d'IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels (hors amendes et pénalités, et hors impôts sur les sociétés régis par IAS 12). Elle permet notamment de clarifier :

  • La date à laquelle ces droits et taxes doivent être enregistrés,
  • Et si l'enregistrement peut être progressif (étalement) au cours de l'exercice ou pas.

Au regard de ces clarifications, la mise en œuvre d'IFRIC 21 pourrait avoir pour effet de changer le fait générateur d'enregistrement de certains droits et taxes (décalage de la date de l'enregistrement d'un exercice à l'autre et/ou fin de l'étalement sur la durée de l'exercice). Le recensement des droits et taxes concernés et le chiffrage des impacts est en cours.

Par ailleurs, les normes et interprétations publiées par l'IASB mais non encore adoptées par l'Union européenne n'entreront en vigueur d'une manière obligatoire qu'à partir de cette adoption et ne sont donc pas appliquées par le Groupe au 30 juin 2014.

Les comptes consolidés intermédiaires résumés sont destinés à actualiser les informations fournies dans les comptes consolidés au 31 décembre 2013 de la Caisse Régionale du Morbihan et doivent être lus en complément de ces derniers. Aussi, seules les informations les plus significatives sur l'évolution de la situation financière et des performances de la Caisse Régionale du Morbihan sont mentionnées dans ces comptes semestriels.

De par leur nature, les évaluations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés exigent la formulation d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes quant à leur réalisation dans le futur. Les estimations comptables qui nécessitent la formulation d'hypothèses sont utilisées principalement pour les évaluations réalisées pour les instruments financiers évalués à leur juste valeur, les participations non consolidées, la valorisation des entreprises mises en équivalence, les régimes de retraites et autres avantages sociaux futurs, les dépréciations durables de titres disponibles à la vente et détenus jusqu'à maturité, les dépréciations de créances irrécouvrables, les provisions, la dépréciation des écarts d'acquisition et les actifs d'impôts différés.

2. Informations significatives du semestre

Le périmètre de consolidation et ses évolutions au 30 juin 2014 sont présentés de façon détaillée à la fin des notes annexes en note 11.

2.1 Principales opérations de structure et évènements significatifs de la période

Les évènements significatifs de la période sont indiqués dans le rapport de gestion au paragraphe relatif aux faits marquants du 1er semestre.

2.2 Regroupement d'entreprises – Ecarts d'acquisition

La Caisse Régionale du Morbihan n'est pas concernée par le traitement de ces écarts.

2.3 Parties liées

Les parties liées à la Caisse Régionale du Morbihan sont : les sociétés entrant dans le périmètre de consolidation, ainsi que les principaux dirigeants du groupe.

Les Caisses Locales détiennent dans la Caisse Régionale :

  • 2 756 691 parts sociales pour un montant de 42 040 milliers d'euros,
  • des comptes courants bloqués pour un montant de 127 616 milliers d'euros, dont 125 440 milliers d'euros issus des comptes courants ordinaires.

La Caisse Régionale du Morbihan inclut également depuis 2008 dans son périmètre de consolidation un fonds dédié dénommé Morbihan Gestion. Ce fonds est consolidé selon la méthode de l'intégration globale avec un pourcentage de contrôle et d'intérêt de 99,99 %.

D'autre part, la Caisse Régionale du Morbihan a apporté en garantie au 30 juin 2014 à Crédit Agricole S.A. 1 931 millions d'euros de créances dans le cadre de la participation du groupe Crédit Agricole à différents mécanismes de refinancement. Le détail de ces opérations est donné en note 5.3.

3. Notes relatives au compte de résultat

3.1. Produits et Charges d'intérêts

(En milliers d'euros) 30/06/14 31/12/13 30/06/13
Sur opérations avec les établissements de crédit 387 855 465
Sur opérations internes au Crédit Agricole 14 206 23 016 11 600
Sur opérations avec la clientèle 125 844 265 388 134 162
Intérêts courus et échus sur actifs financiers disponibles à la vente 440 257 /
Intérêts courus et échus sur actifs financiers détenus jusqu'à
l'échéance
1 950 3 979 1 978
Intérêts courus et échus des instruments de couverture 3 736 8 284 5 417
Sur opérations de location-financement / / /
Autres intérêts et produits assimilés / / /
Produits d'intérêts (1) (2) 146 563 301 779 153 622
Sur opérations avec les établissements de crédit -14 -12 -8
Sur opérations internes au Crédit Agricole -46 443 -96 928 -46 797
Sur opérations avec la clientèle -13 071 -32 343 -18 512
Sur dettes représentées par un titre -529 -1 391 -826
Sur dettes subordonnées -2 411 -5 167 -2 540
Intérêts courus et échus des instruments de couverture -16 710 -31 042 -15 566
Sur opérations de location-financement / / /
Autres intérêts et charges assimilées -25 -36 -23
Charges d'intérêts -79 203 -166 919 -84 272

(1) dont 2 232 milliers d'euros sur créances dépréciées individuellement au 30 juin 2014 contre 4 521 milliers d'euros au 31 décembre 2013 et 2 270 milliers d'euros au 30 juin 2013.

(2) dont 1 455 milliers d'euros correspondant à des rétrocessions de bonifications reçues de l'Etat notamment sur les prêts à taux zéro. Ce poste représentait 3 093 milliers d'euros au 31 décembre 2013 et 1 594 milliers d'euros au 30 juin 2013.

3.2. Commissions nettes

30/06/14 31/12/13
(En milliers d'euros) Produits Charges Net Produits Charges Net
Sur opérations avec les établissements de crédit 80 -51 29 136 -16 120
Sur opérations internes au Crédit Agricole 9 259 -6 116 3 143 20 487 -10 873 9 614
Sur opérations avec la clientèle 13 222 -345 12 877 26 379 -514 25 865
Sur opérations sur titres / -36 -36 / -66 -66
Sur opérations de change 19 / 19 39 / 39
Sur opérations sur instruments dérivés et autres
opérations de hors bilan
/ / / / / /
Sur moyens de paiement et autres prestations de
services bancaires et financiers
30 299 -2 329 27 970 57 390 -4 707 52 683
Gestion d'OPCVM, fiducie et activités analogues 1 200 -19 1 181 1 996 -61 1 935
Produits nets des commissions 54 079 -8 896 45 183 106 427 -16 237 90 190
30/06/13
(En milliers d'euros) Produits Charges Net
Sur opérations avec les établissements de crédit 62 -7 55
Sur opérations internes au Crédit Agricole 10 136 -5 261 4 875
Sur opérations avec la clientèle 14 135 -209 13 926
Sur opérations sur titres / -46 -46
Sur opérations de change 22 / 22
Sur opérations sur instruments dérivés et autres
opérations de hors bilan
/ / /
Sur moyens de paiement et autres prestations de
services bancaires et financiers
29 440 -2 162 27 278
Gestion d'OPCVM, fiducie et activités analogues 925 -8 917
Produits nets des commissions 54 720 -7 693 47 027

Les commissions assimilables à des honoraires pour services rendus sont comptabilisées prorata temporis. Les commissions assimilées à des intérêts sont quant à elles calculées et comptabilisées également prorata temporis selon la durée et le montant de l'instrument concerné.

3.3. Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat

(En milliers d'euros) 30/06/14 31/12/13 30/06/13
Dividendes reçus / / /
Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur actif/passif à la
Juste Valeur par résultat par nature (1)
79 767 -49 584 -47 202
Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur actif/passif à la
Juste Valeur par résultat par option (1)
-86 823 34 987 45 944
Solde des opérations de change et instruments financiers
assimilés (hors résultat des couvertures d'investissements nets
des activités à l'étranger)
101 150 78
Résultat de la comptabilité de couverture -1 -2 /
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste
valeur par résultat
-6 956 -14 449 -1 180

(1) Cet agrégat intègre depuis 2008 les incidences des valorisations des BMTN émis structurés et de leur couverture. Au 30 juin 2014, le montant correspondant à celles-ci est de -1 589 milliers d'euros, contre – 3 543 milliers d'euros au 31 décembre 2013 et 4 970 milliers d'euros au 30 juin 2013.

Profit net ou perte nette résultant de la comptabilité de couverture

Le résultat de la comptabilité de couverture se décompose comme suit :

30/06/2014 31/12/2013
(En milliers d'euros) Profits Pertes Net Profits Pertes Net
Couvertures de juste valeur
Variations
de
juste
valeur
des
éléments
couverts attribuables aux risques couverts
Variations de juste valeur des dérivés de
1 997 65 1 932 4 270 196 4 074
couverture
(y
compris
cessations
de
couvertures)
337 2 269 -1 932 218 4 292 -4 074
Couvertures de flux de trésorerie
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture – partie inefficace
/ / / / / /
Couvertures d'investissements nets dans
une activité à l'étranger
Variations de juste valeur des dérivés de
/ / / / / /
couverture - partie inefficace
Couvertures
de
la
juste
valeur
de
l'exposition au risque de taux d'intérêt
d'un portefeuille d'instruments financiers
Variations
de
juste
valeur
des
éléments
couverts
77 123 49 776 27 347 49 947 80 445 -30 498
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture
49 916 77 263 -27 347 80 459 49 961 30 498
Couvertures de l'exposition des flux de
trésorerie d'un portefeuille d'instruments
financiers au risque de taux d'intérêt
Variations de juste valeur de l'instrument de / / / / / /
couverture – partie inefficace
Total
Résultat
de
la
comptabilité
de
couverture
129 373 129 373 / 134 894 134 894 /
30/06/2013
(En milliers d'euros) Profits Pertes Net
Couvertures de juste valeur
Variations
de
juste
valeur
des
éléments
couverts attribuables aux risques couverts
4 047 197 3 850
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture
(y
compris
cessations
de
couvertures)
197 4 047 -3 850
Couvertures de flux de trésorerie
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture – partie inefficace
/ / /
Couvertures d'investissements nets dans
une activité à l'étranger
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture - partie inefficace
/ / /
Couvertures
de
la
juste
valeur
de
l'exposition au risque de taux d'intérêt
d'un portefeuille d'instruments financiers
Variations
de
juste
valeur
des
éléments
couverts
52 444 81 465 -29 021
Variations de juste valeur des dérivés de
couverture
81 465 52 444 29 021
Couvertures de l'exposition des flux de
trésorerie d'un portefeuille d'instruments
financiers au risque de taux d'intérêt
Variations de juste valeur de l'instrument de / / /
couverture – partie inefficace
Total
Résultat
de
la
comptabilité
de
couverture
138 153 138 153 /

3.4. Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente

(En milliers d'euros) 30/06/14 31/12/13 30/06/13
Dividendes reçus 10 502 1 296 1 205
Plus ou moins-values de cession réalisées sur actifs
financiers disponibles à la vente (1)
7 246 4 905 4 404
Pertes sur titres dépréciés durablement (titres de
capitaux propres) (2)
-3 -667 -617
Plus ou moins-values de cessions réalisées sur actifs
financiers détenus jusqu'à l'échéance et sur prêts et
créances
/ / /
Gains
ou
pertes
nets
sur
actifs
financiers
disponibles à la vente
17 745 5 534 4 992

(1) hors résultat de cession sur actifs financiers disponibles à la vente à revenu fixe dépréciés durablement mentionnés en note 3.8.

(2) Au cours de l'exercice 2013, la Caisse Régionale a constitué une dépréciation complémentaire sur le titre Sacam International pour un montant de 613 milliers d'euros.

3.5. Produits et charges nets des autres activités

(En milliers d'euros) 30/06/14 31/12/13 30/06/13
Gains ou pertes sur immobilisations hors exploitation / / /
Participation aux résultats des assurés bénéficiaires de
contrats d'assurance
/ / /
Autres produits nets de l'activité assurance / / /
Variation
des
provisions
techniques
des
contrats
d'assurance
/ / /
Produits/charges nets des immeubles de placement -27 -30 3
Autres produits/charges nets -103 226 446
Produits/Charges des autres activités -130 196 449

3.6. Charges générales d'exploitation

(En milliers d'euros) 30/06/14 31/12/13 30/06/13
Charges de personnel 36 750 75 467 38 738
Impôts et taxes 2 556 5 290 2 727
Services
extérieurs
et
autres
charges
générales
d'exploitation
24 172 47 448 23 019
Charges générales d'exploitation 63 478 128 205 64 484

Détail des charges de personnel

(En milliers d'euros) 30/06/14 31/12/13 30/06/13
Salaires et traitements 22 998 44 734 23 941
Cotisations au titre des régimes d'avantages postérieurs
à l'emploi
2 460 5 881 2 563
Autres charges sociales 7 031 15 105 7 473
Intéressement et participation 3 328 5 416 2 686
Impôts et taxes sur rémunérations 4 377 8 340 4 412
Dotations nettes aux provisions -367 783 -518
Transfert de charges -3 077 -4 792 -1 819
Total Charges de personnel 36 750 75 467 38 738

3.7. Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles

(En milliers d'euros) 30/06/14 31/12/13 30/06/13
Dotations aux amortissements 1 860 3 782 1 784
- Immobilisations corporelles 1 850 3 782 1 784
- Immobilisations incorporelles 10 / /
Dotations aux dépréciations / / /
- Immobilisations corporelles / / /
- Immobilisations incorporelles / / /
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des
immobilisations incorporelles et corporelles
1 860 3 782 1 784

3.8. Coût du risque

(En milliers d'euros) 30/06/14 31/12/13 30/06/13
Dotations aux provisions et aux dépréciations -36 695 -76 981 -55 815
Actifs financiers disponibles à la vente à revenu fixe / / /
Prêts et créances -35 724 -69 460 -49 081
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance / / /
Autres actifs -163 -140 -76
Engagements par signature -326 -568 -589
Risques et charges -482 -6 813 -6 069
Reprises de provisions et de dépréciations 19 648 57 220 39 238
Actifs financiers disponibles à la vente à revenu fixe / / /
Prêts et créances 17 939 50 198 38 631
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance / / /
Autres actifs 22 / /
Engagements par signature 1 218 217 184
Risques et charges 469 6 805 423
Dotations nettes de reprises des dépréciations et provisions -17 047 -19 761 -16 577
Plus ou moins-values de cessions réalisées sur actifs financiers
disponibles à la vente à revenu fixe dépréciés durablement
/ / /
Pertes sur prêts et créances irrécouvrables non dépréciés -732 -551 -306
Récupérations sur prêts et créances amorties 1 007 561 247
Décotes sur les crédits restructurés -94 -19 -17
Pertes sur engagements par signature / / /
Autres pertes -3 / /
Autres pertes nettes 178 -9 -76
Coût du risque -16 869 -19 770 -16 653

3.9. Gains ou pertes nets sur autres actifs

(En milliers d'euros) 30/06/14 31/12/13 30/06/13
Immobilisations corporelles et incorporelles d'exploitation -42 396 367
Plus-values de cession 53 495 425
Moins-values de cession -95 -99 -58
Titres de capitaux propres consolidés / / /
Plus-values de cession / / /
Moins-values de cession / / /
Produits (charges) nets sur opérations de regroupement / / /
Gains ou pertes nets sur autres actifs -42 396 367

3.10. Impôts

(En milliers d'euros) 30/06/14 31/12/13 30/06/13
Charge d'impôt courant de l'exercice :
de la Caisse Régionale -10 355 -21 236 -11 441
des Caisses Locales -392 -900 -305
Total -10 747 -22 136 -11 746
Charge/Produit d'impôt différé -10 -751 -149
Impôts sur les bénéfices consolidés -10 757 -22 887 -11 895

Réconciliation du taux d'impôt théorique avec le taux d'impôt constaté au 30/06/14 :

(En milliers d'euros) Base Taux
d'impôt
Impôt
Résultat avant impôt 40 953 38,00 % -15 569
Effets des différences permanentes 3 179
Effets des différences de taux d'imposition des entités étrangères /
Effets des pertes de l'exercice, de l'utilisation des reports
déficitaires et des différences temporaires
/
Effets de l'imposition à taux réduit /
Effets des autres éléments 1 633
Taux et charge effectifs d'impôt 26,27 % -10 757

Le taux d'impôt théorique est le taux d'imposition de droit commun (y compris la contribution sociale additionnelle et la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés) des bénéfices taxables en France au 30 juin 2014.

Réconciliation du taux d'impôt théorique avec le taux d'impôt constaté au 31/12/13 :

(En milliers d'euros) Base Taux
d'impôt
Impôt
Résultat avant impôt 64 970 38,00 % -24 689
Effets des différences permanentes 1 974
Effets des différences de taux d'imposition des entités étrangères /
Effets des pertes de l'exercice, de l'utilisation des reports
déficitaires et des différences temporaires
/
Effets de l'imposition à taux réduit /
Effets des autres éléments -172
Taux et charge effectifs d'impôt 35,23 % -22 887

Réconciliation du taux d'impôt théorique avec le taux d'impôt constaté au 30/06/13 :

(En milliers d'euros) Base Taux
d'impôt
Impôt
Résultat avant impôt 38 084 36,10 % -13 748
Effets des différences permanentes -436
Effets des différences de taux d'imposition des entités étrangères /
Effets des pertes de l'exercice, de l'utilisation des reports
déficitaires et des différences temporaires
/
Effets de l'imposition à taux réduit /
Effets des autres éléments 2 289
Taux et charge effectifs d'impôt 31,24 % -11 895

Détail des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

(En milliers d'euros) 30/06/14 31/12/13 30/06/13
Gains et pertes nets comptabilisés directement en
capitaux propres recyclables
Gains et pertes sur écarts de conversion / / /
Ecart de réévaluation de la période / / /
Transferts en résultat / / /
Autres reclassifications / / /
Gains et pertes sur actifs disponibles à la vente / / /
Ecart de réévaluation de la période 2 738 6 393 222
Transferts en résultat -7 246 -4 903 -4 404
Autres reclassifications / / /
Gains et pertes sur instruments dérivés de couverture / / /
Ecart de réévaluation de la période / / /
Transferts en résultat / / /
Autres reclassifications / / /
Gains et pertes sur actifs non courants destinés à être cédés / / /
Ecart de réévaluation de la période / / /
Transferts en résultat / / /
Autres reclassifications / / /
Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en / / /
capitaux propres recyclables des entités mise en équivalence
Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres recyclables sur entités mises en équivalence
1 748 -796 644
Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres recyclables hors entités mises en équivalence / / /
Gains et pertes nets comptabilisés en capitaux propres
recyclables -2 760 694 -3 538
Gains et pertes nets comptabilisés directement en
capitaux propres non recyclables
Gains et pertes actuariels sur avantage post emploi
Gains et pertes sur actifs non courants destinés à être cédés -683 -122 /
Gains et pertes avant impôt comptabilisés en capitaux propres / / /
non recyclables des entités mise en équivalence
Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux
propres
non
recyclables
hors
entités
mises
en
/ / /
équivalence
Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux
propres
non
recyclables
sur
entités
mises
en
équivalence
235 43 /
Gains
et
pertes
nets
comptabilisés
directement
en
capitaux propres non recyclables -448 -79 /
Gains
et
pertes
nets
comptabilisés
directement
en
capitaux propres
-3 208 615 -3 538
Dont part Groupe -3 208 615 -3 538
Dont participations ne donnant pas le contrôle / / /

Détail des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres et effets d'impôt

Les données « total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres » se décomposent comme suit :

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4. Informations sectorielles

La Caisse Régionale du Morbihan exerce l'essentiel de son activité en France, dans un seul secteur d'activité et dans la banque de proximité. La clientèle du Crédit Agricole du Morbihan comprend les particuliers, les agriculteurs, les professionnels, les entreprises et les collectivités locales. Le Crédit Agricole du Morbihan commercialise toute la

gamme de services bancaires et financiers : support d'épargne (monétaire, obligataire, titres), placement d'assurance-vie, distribution de crédits, offre de moyens de paiements. Il distribue également une gamme très large de produits d'assurance IARD et de prévoyance, s'ajoutant à la gamme des produits d'assurance-vie.

5. Notes relatives au bilan

5.1. Actifs et Passifs financiers à la juste valeur par résultat

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

(En milliers d'euros) 30/06/14 31/12/13
Actifs financiers détenus à des fins de transaction 195 126 138 628
Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 1 200 1 200
Valeur au bilan 196 326 139 828
dont titres prêtés / /

Actifs financiers détenus à des fins de transaction

(En milliers d'euros) 30/06/14 31/12/13
Créances sur les établissements de crédit / /
Créances sur la clientèle / /
Titres reçus en pension livrée / /
Titres détenus à des fins de transaction / /
Effets publics et valeurs assimilées / /
Obligations et autres titres à revenu fixe / /
Actions et autres titres à revenu variable / /
Instruments dérivés 195 126 138 628
Valeur au bilan 195 126 138 628

Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option

(En milliers d'euros) 30/06/14 31/12/13
Créances sur la clientèle / /
Actifs représentatifs de contrats en unités de comptes / /
Titres à la juste valeur par résultat sur option / /
Effets publics et valeurs assimilées / /
Obligations et autres titres à revenu fixe 1 200 1 200
Actions et autres titres à revenu variable / /
Valeur au bilan 1 200 1 200

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

(En milliers d'euros) 30/06/14 31/12/13
Passifs financiers détenus à des fins de transaction 4 119 24 439
Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 450 580 372 060
Valeur au bilan 454 699 396 499

Passifs financiers détenus à des fins de transaction

(En milliers d'euros) 30/06/14 31/12/13
Titres vendus à découvert / /
Titres donnés en pension livrée / /
Dettes représentées par un titre / /
Dettes envers la clientèle / /
Dettes envers les établissements de crédit / /
Instruments dérivés 4 119 24 439
Valeur au bilan 4 119 24 439

Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option

30/06/14 31/12/13
(En milliers d'euros) Juste valeur au
bilan
Différence
entre valeur
comptable et
montant dû à
l'échéance
Juste valeur au
bilan
Différence
entre valeur
comptable et
montant dû à
l'échéance
Dépôts d'établissements de crédit / / / /
Autres dépôts / / / /
Titres de dettes (1) 450 580 240 580 372 060 162 060
Passifs subordonnés / / / /
Autres passifs financiers / / / /
Passifs financiers à la juste valeur 450 580 240 580 372 060 162 060

Depuis l'exercice 2007, la Caisse Régionale comptabilise ses BMTN émis structurés en « passifs financiers à la juste valeur par résultat ».

(1) La variation de la rubrique « Actifs et Passifs financiers à la juste valeur par résultat » résulte principalement de l'évolution de la valeur de marché des BMTN structurés émis et des swaps de couverture associés (-1,6 million d'euros au 30 juin 2014 contre -3,5 millions d'euros au 31 décembre 2013) au regard de l'évolution de la qualité de signature de Crédit Agricole S.A. et de la sécurisation du portefeuille des BMTN structurés.

5.2. Actifs financiers disponibles à la vente

30/06/14 31/12/13
(En milliers d'euros) Valeur
comptable
Gains
comptabi
lisés
directe
ment en
capitaux
propres
Pertes
comptabi
lisées
directe
ment en
capitaux
propres
Valeur
comptable
Gains
comptabi
lisés
directe
ment en
capitaux
propres
Pertes
comptabi
lisées
directe
ment en
capitaux
propres
Effets publics et valeurs assimilées 219 315 259 / 40 706 / 86
Obligations et autres titres à revenu fixe 96 357 2 806 2 180 896 4 009 7
Actions et autres titres à revenu variable 6 001 811 299 143 514 4 220 303
Titres de participation non consolidés (2) 381 255 10 738 1 022 381 143 10 842 876
Total des titres disponibles à la vente 702 928 14 614 1 323 746 259 19 071 1 272
Créances disponibles à la vente / / / / / /
Total des créances disponibles à la
vente
/ / / / / /
Valeur au bilan des actifs financiers
disponibles à la vente (1)
702 928 14 614 1 323 746 259 19 071 1 272
Impôts / -2 077 -103 / -3 857 -135
Gains
et
pertes
comptabilisés
directement en capitaux propres sur
actifs financiers disponibles à la vente
(net d'impôts)
702 928 12 537 1 220 746 259 15 214 1 137

(1) dont dépréciation durable sur titres et créances comptabilisée en résultat de 19,43 millions d'euros au 30 juin 2014 et au 31 décembre 2013.

(2) depuis 2012, par exception, les titres SAS Rue La Boétie sont évalués au coût pour un montant net de dépréciation de 314 059 milliers d'euros.

5.3. Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle

(En milliers d'euros) 30/06/14 31/12/13
Etablissements de crédit
Comptes et prêts 64 723 24 731
dont comptes ordinaires débiteurs sains 18 368 16 477
dont comptes et prêts au jour le jour sains / /
Valeurs reçues en pension / /
Titres reçus en pension livrée / /
Prêts subordonnés / /
Titres non cotés sur un marché actif 11 025 10 831
Autres prêts et créances / /
Valeur brute 75 748 35 562
Dépréciations 787 787
Valeur nette des prêts et créances auprès des
établissements de crédit
74 961 34 775
Opérations internes au Crédit Agricole
Comptes ordinaires 3 396 4 484
Comptes et avances à terme 481 871 1 229 778
Prêts subordonnés 20 706 20 707
Titres non cotés sur un marché actif / /
Valeur brute 505 973 1 254 969
Dépréciations / /
Valeur nette des prêts et créances internes au
Crédit Agricole
505 973 1 254 969
Valeur au bilan 580 934 1 289 744

Prêts et créances sur les établissements de crédit

Prêts et créances sur la clientèle

(En milliers d'euros) 30/06/14 31/12/13
Opérations avec la clientèle
Créances commerciales 7 248 8 561
Autres concours à la clientèle 7 145 139 7 123 116
Titres reçus en pension livrée / /
Prêts subordonnés 130 9 147
Titres non cotés sur un marché actif 373 367
Créances nées d'opérations d'assurance directe / /
Créances nées d'opérations de réassurance / /
Avances en comptes courants d'associés 17 493 26 194
Comptes ordinaires débiteurs 60 748 35 176
Valeur brute 7 231 131 7 202 561
Dépréciations 202 107 198 174
Valeur nette des prêts et créances auprès de la
clientèle
7 029 024 7 004 387
Opérations de location-financement
Location-financement immobilier / /
Location-financement mobilier, location simple et
opérations assimilées
/ /
Valeur brute / /
Dépréciations / /
Valeur
nette
des
opérations
de
location
financement
/ /
Valeur au bilan 7 029 024 7 004 387

Créances apportées en garantie :

Au 30 juin 2014, la Caisse Régionale du Morbihan a donné en garantie à Crédit Agricole S.A. 1 931 millions d'euros de créances dans le cadre de la participation du groupe Crédit Agricole à différents mécanismes de refinancement, contre 2 354 millions d'euros au 31 décembre 2013.

La Caisse Régionale du Morbihan conserve l'intégralité des risques et avantages associés à ces créances.

En particulier, la Caisse Régionale du Morbihan a apporté :

  • 1 150,8 millions d'euros de créances à Crédit Agricole S.A. dans le cadre des opérations de refinancement du Groupe auprès de la Banque de France, contre 1 520,4 millions d'euros au 31 décembre 2013,
  • 82,9 millions d'euros de créances à Crédit Agricole S.A. dans le cadre du dispositif SFEF (Société de Financement de l'Economie Française), contre 134,0 millions d'euros au 31 décembre 2013,
  • 159,4 millions d'euros de créances à Crédit Agricole S.A. dans le cadre du refinancement auprès de la CRH (Caisse de Refinancement de l'Habitat), contre 134,9 millions d'euros au 31 décembre 2013,
  • 538,5 millions d'euros de créances à Crédit Agricole S.A. ou à d'autres partenaires du Groupe dans le cadre de divers mécanismes de refinancement, contre 564,6 millions d'euros au 31 décembre 2013.

Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle par agent économique (hors opérations internes au Crédit Agricole)

30/06/14
(En milliers d'euros) Encours bruts dont encours
bruts dépréciés
sur base
individuelle
Dépréciations
individuelles
Dépréciations
collectives
Total
Administrations générales 892 535 2 838 -1 875 / 890 660
Banques centrales / / / / /
Etablissements de crédit 75 748 787 -787 / 74 961
Grandes entreprises 1 326 083 84 130 -55 626 -11 912 1 258 545
Clientèle de détail 5 012 513 127 881 -77 419 -55 275 4 879 819
Total Prêts et créances sur
les établissements de crédit
et sur la clientèle (1)
7 306 879 215 636 -135 707 -67 187 7 103 985

Les opérations internes au Crédit Agricole s'élèvent à 505 973 milliers d'euros.

(1) Dont encours clientèle sains restructurés (non dépréciés) pour 14 872 milliers d'euros.

31/12/13
(En milliers d'euros) Encours bruts dont encours
bruts dépréciés
sur base
individuelle
Dépréciations
individuelles
Dépréciations
collectives
Total
Administrations générales (2) 908 825 1 964 -1 405 / 907 420
Banques centrales / / / / /
Etablissements de crédit 35 562 787 -787 / 34 775
Grandes entreprises 1 365 226 79 175 -59 384 -10 656 1 295 186
Clientèle de détail 4 928 510 124 524 -74 482 -52 247 4 801 781
Total Prêts et créances sur
les établissements de crédit
et sur la clientèle (1)
7 238 123 206 450 -136 058 -62 903 7 039 162

Les opérations internes au Crédit Agricole s'élèvent à 1 254 969 milliers d'euros.

(1) Dont encours clientèle sains restructurés (non dépréciés) pour 15 110 milliers d'euros.

(2) Cette ligne reprend les montants présentés sur les lignes intitulées « Institutions non établissements de crédit » et

« Administrations centrales » dans les annexes publiées au 31 décembre 2013.

5.4. Actifs transférés non décomptabilisés ou décomptabilisés avec implication continue

La Caisse Régionale du Morbihan n'est pas concernée par cette opération.

(En milliers d'euros) 31/12/13 Variation
de
périmètre
Dotations Reprises/
Utilisa
tions
Ecart de
conversion
Autres
mouve
ments
30/06/14
Créances sur les établissements
de crédit
787 / / / / / 787
Créances sur la clientèle 198 174 / 36 962 33 029 / / 202 107
dont dépréciations collectives 62 903 / 4 284 / / / 67 187
Opérations de location
financement
/ / / / / / /
Titres détenus jusqu'à
l'échéance
/ / / / / / /
Actifs financiers disponibles à la
vente
19 430 / 4 / / / 19 434
Autres actifs financiers 203 / 163 22 / / 344
Total Dépréciations
des actifs financiers
218 594 / 37 129 33 051 / / 222 672

5.5. Dépréciations inscrites en déduction des actifs financiers

(En milliers d'euros) 31/12/12 Variation
de
périmètre
Dotations Reprises/
Utilisa
tions
Ecart de
conversion
Autres
mouve
ments
30/06/13
Créances sur les établissements
de crédit
787 / / / / / 787
Créances sur la clientèle 185 151 / 50 903 44 134 / / 191 920
dont dépréciations collectives 65 785 / 3 689 / / / 69 474
Opérations de location
financement
/ / / / / / /
Titres détenus jusqu'à
l'échéance
/ / / / / / /
Actifs financiers disponibles à la
vente
18 763 / 617 / / / 19 380
Autres actifs financiers 119 / 76 / / / 195
Total Dépréciations
des actifs financiers
204 820 / 51 596 44 134 / / 212 282

5.6. Exposition au risque souverain

La Caisse Régionale du Morbihan n'est pas exposée au risque souverain.

5.7. Dettes envers les établissements de crédit et sur la clientèle

(En milliers d'euros) 30/06/14 31/12/13
Etablissements de crédit
Comptes et emprunts 194 268
dont comptes ordinaires créditeurs 194 267
dont comptes et emprunts au jour le jour / /
Valeurs données en pension / /
Titres donnés en pension livrée / /
Total 194 268
Opérations internes au Crédit Agricole
Comptes ordinaires créditeurs 23 850 43 948
Comptes et avances à terme 5 018 480 5 686 977
Total 5 042 330 5 730 925
Valeur au bilan 5 042 524 5 731 193

Dettes envers les établissements de crédit

Dettes envers la clientèle

(En milliers d'euros) 30/06/14 31/12/13
Comptes ordinaires créditeurs 1 037 894 1 104 478
Comptes d'épargne à régime spécial 26 088 22 269
Autres dettes envers la clientèle 880 613 921 772
Titres donnés en pension livrée / /
Dettes nées d'opérations d'assurance directe / /
Dettes nées d'opérations de réassurance / /
Dettes pour dépôts d'espèces reçus des cessionnaires et
rétrocessionnaires
en
représentation
d'engagements
techniques
523 523
Valeur au bilan 1 945 118 2 049 042

5.8. Dettes représentées par un titre et dettes subordonnées

(En milliers d'euros) 30/06/14 31/12/13
Dettes représentées par un titre
Bons de caisse 273 318
Titres du marché interbancaire / /
Titres de créances négociables 145 107 176 294
Emprunts obligataires / /
Autres dettes représentées par un titre / /
Valeur au bilan 145 380 176 612
Dettes subordonnées
Dettes subordonnées à durée déterminée (1) 90 601 91 227
Dettes subordonnées à durée indéterminée / /
Dépôt de garantie à caractère mutuel / /
Titres et emprunts participatifs / /
Valeur au bilan 90 601 91 227

(1) Au cours de l'exercice 2013, la Caisse Régionale a procédé au remboursement anticipé d'un titre subordonné pour un montant de 20 000 milliers d'euros et au remboursement à échéance d'un titre subordonné pour un montant de 10 000 milliers d'euros.

Emission de dettes subordonnées

L'activité de toute banque est de faire évoluer continuellement le volume et la nature de ses passifs au regard de l'évolution de ses emplois.

Les dettes subordonnées entrent donc dans le cadre de la gestion des fonds propres prudentiels tout en contribuant au refinancement de l'ensemble des activités de la Caisse Régionale du Morbihan.

Au cours du 1er semestre 2014, la Caisse Régionale du Morbihan n'a pas procédé à l'émission de dettes subordonnées.

5.9. Informations sur la compensation des actifs et des passifs financiers

Compensation – Actifs financiers

30/06/2014 Effets de compensation sur les actifs financiers relevant de convention cadre de
compensation et autres accords similaires
Montants Montants Autres montants
compensables sous conditions
Nature des opérations
(En milliers d'euros)
Montants
bruts des
actifs
comptabilisés
avant tout
effet de
compensation
bruts des
passifs
effective
ment
compensés
comptable
ment
nets des
Montants
actifs
bruts des
financiers
passifs
présentés
financiers
dans les
relevant de la
états de
convention
synthèse
cadre de
compensation
Montants des
autres
instruments
financiers
reçus en
garantie, dont
dépôts de
garantie
Montant net
après
l'ensemble
des effets de
compensation
Dérivés 195 166 / 195 166 3 673 / 191 493
Prises en pension de
titres
/ / / / / /
Prêts de titres / / / / / /
Autres instruments
financiers
/ / / / / /
Total des actifs
financiers soumis à
compensation
195 166 / 195 166 3 673 / 191 493

Compensation – Actifs financiers

31/12/2013 Effets de compensation sur les actifs financiers relevant de convention cadre de
compensation et autres accords similaires
Montants Montants Autres montants
compensables sous conditions
Nature des opérations
(En milliers d'euros)
Montants
bruts des
actifs
comptabilisés
avant tout
effet de
compensation
bruts des
passifs
effective
ment
compensés
comptable
ment
nets des
actifs
financiers
présentés
dans les
états de
synthèse
Montants des
autres
instruments
financiers
reçus en
garantie, dont
dépôts de
garantie
Montant net
après
l'ensemble
des effets de
compensation
Dérivés 140 066 / 140 066 22 291 / 117 085
Prises en pension de
titres
/ / / / / /
Prêts de titres / / / / / /
Autres instruments
financiers
/ / / / / /
Total des actifs
financiers soumis à
compensation
140 066 / 140 066 22 981 / 117 085

Compensation – Passifs financiers

30/06/2014 Effets de compensation sur les passifs financiers relevant de convention cadre de
compensation et autres accords similaires
Montants Montants Autres montants
compensables sous conditions
Nature des opérations
(En milliers d'euros)
Montants
bruts des
actifs
comptabilisés
avant tout
effet de
compensation
bruts des
nets des
passifs
actifs
effective
financiers
ment
présentés
compensés
dans les
comptable
états de
ment
synthèse
Montants
bruts des
passifs
financiers
relevant de la
convention
cadre de
compensation
Montants des
autres
instruments
financiers
reçus en
garantie, dont
dépôts de
garantie
Montant net
après
l'ensemble
des effets de
compensation
Dérivés 91 117 / 91 117 3 673 / 87 444
Prises en pension de
titres
/ / / / / /
Prêts de titres / / / / / /
Autres instruments
financiers
/ / / / / /
Total des passifs
financiers soumis à
compensation
91 117 / 91 117 3 673 / 87 444

Compensation – Passifs financiers

31/12/2013 Effets de compensation sur les passifs financiers relevant de convention cadre de
compensation et autres accords similaires
Montants Montants Autres montants
compensables sous conditions
Nature des opérations
(En milliers d'euros)
Montants
bruts des
actifs
comptabilisés
avant tout
effet de
compensation
bruts des
passifs
effective
ment
compensés
comptable
ment
nets des
actifs
financiers
présentés
dans les
états de
synthèse
Montants
bruts des
passifs
financiers
relevant de la
convention
cadre de
compensation
Montants des
autres
instruments
financiers
reçus en
garantie, dont
dépôts de
garantie
Montant net
après
l'ensemble
des effets de
compensation
Dérivés 86 302 / 86 302 22 981 / 63 321
Prises en pension de
titres
/ / / / / /
Prêts de titres / / / / / /
Autres instruments
financiers
/ / / / / /
Total des passifs
financiers soumis à
compensation
86 302 / 86 302 22 981 / 63 321

5.10. Immeubles de placement

(En milliers d'euros) 31/12/13 Variations
de
périmètre
Augmen
tations
(Acquisi
tions)
Diminutions
(Cessions et
échéances)
Ecart de
conver
sion
Autres
mouve
ments
30/06/14
Valeur brute 4 596 / 1 028 -4 / / 5 620
Amortissements et
dépréciations
-968 / -27 4 / / -991
Valeur au bilan 3 628 / 1 001 / / / 4 629

La valeur de marché des immeubles de placement correspond au coût amorti.

(En milliers d'euros) 31/12/12 Variations
de
périmètre
Augmen
tations
(Acquisi
tions)
Diminutions
(Cessions et
échéances)
Ecart de
conver
sion
Autres
mouve
ments
31/12/13
Valeur brute 2 783 / 2 547 -734 / / 4 596
Amortissements et
dépréciations
-973 / -46 51 / / -968
Valeur au bilan 1 810 / 2 501 -683 / / 3 628

5.11. Immobilisations corporelles et incorporelles

(En milliers d'euros) 31/12/13 Variations
de
périmètre
Augmen
tations
(Acquisi
tions)
Diminutions
(Cessions et
échéances)
Ecart de
conver
sion
Autres
mouve
ments
30/06/14
Immobilisations
corporelles
Valeur brute 89 099 / 2 716 -1 499 / / 90 316
Amortissements et
dépréciations
-44 906 / -1 850 1 404 / / -45 352
Valeur au bilan 44 193 / 866 -95 / / 44 964
Immobilisations
incorporelles
Valeur brute 6 320 / 111 / / / 6 431
Amortissements et
Dépréciations
-5 680 / -10 / / / -5 690
Valeur au bilan 640 / 101 / / / 741
(En milliers d'euros) 31/12/12 Variations
de
périmètre
Augmen
tations
(Acquisi
tions)
Diminutions
(Cessions et
échéances)
Ecart de
conver
sion
Autres
mouve
ments
31/12/13
Immobilisations
corporelles
Valeur brute 96 658 / 3 794 -11 353 / / 89 099
Amortissements et
dépréciations
-46 565 / -3 781 5 440 / / -44 906
Valeur au bilan 50 093 / 13 -5 913 / 44 193
Immobilisations
incorporelles
Valeur brute 6 372 / / -52 / / 6 320
Amortissements et
Dépréciations
-5 732 / / 52 / / -5 680
Valeur au bilan 640 / / / / / 640

5.12.Provisions

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(1) Dont une variation d'un montant de 683 milliers d'euros due à l'application de l'amendement d'IAS19 au 1er janvier 2013.

(2) La dotation aux provisions de la rubrique « autres provisions pour risques et charges » est constituée de provisions sur risques clientèle et sur Dépôts à terme.

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(1) Dont une variation d'un montant de 277 milliers d'euros due à l'application de l'amendement d'IAS19 au 1er janvier 2013.

(2) La dotation aux provisions de la rubrique « autres provisions pour risques et charges » est constituée de provisions sur risques clientèle et sur Dépôts à terme.

Provision épargne logement :

30/06/14
(En milliers d'euros) Encours Encours
crédits en
Provision
(phase
épargne)
vie
octroyés
(phase
crédit)
Crédit Engage
ments
Epargne Total
Plans d'épargne logement :
Ancienneté de moins de 4 ans 382 458 -6 / 159 153
Ancienneté de plus de 4 ans et de moins
de 10 ans
449 029 -50 / 1 272 1 222
Ancienneté de plus de 10 ans 549 707 -66 / 5 173 5 107
Total des plans d'épargne logement 1 381 194 13 441 -122 / 6 604 6 482
Total des comptes épargne logement 205 252 54 002 / / / /
Total Encours collectés au titre des
contrats épargne logement
1 586 446 67 443 -122 / 6 604 6 482
31/12/13
(En milliers d'euros) Encours Encours
crédits en
Provision
(phase
épargne)
vie
octroyés
(phase
crédit)
Crédit Engage
ments
Epargne Total
Plan d'épargne logement :
Ancienneté de moins de 4 ans 333 754 -12 / 333 321
Ancienneté de plus de 4 ans et de
moins de 10 ans
404 837 -53 / 1 223 1 170
Ancienneté de plus de 10 ans 580 746 -77 / 4 967 4 890
Total des plans d'épargne logement 1 319 337 15 282 -142 / 6 523 6 381
Total des comptes épargne logement 214 589 61 037 / / / /
Total encours collectés au titre des
contrats épargne logement
1 533 926 76 319 -142 / 6 523 6 381

L'ancienneté est déterminée conformément au CRC 2007-01 du 14 décembre 2007. Les encours de collecte sont des encours sur base d'inventaire à fin novembre 2013 pour les données au 31 décembre 2013 et à fin mai 2014 pour les données au 30 juin 2014 et hors prime d'Etat.

Variation de la provision :

(En milliers d'euros) 31/12/13 Dotations Reprises Autres
mouve
ments
30/06/14
Plans d'épargne logement 6 381 101 / / 6 482
Comptes épargne logement / / / / /
Total Provision au titre des contrats
épargne logement
6 381 101 / / 6 482

La variation de provision de la provision épargne logement au 30 juin 2014 est liée à l'actualisation du modèle de calcul qui intègre depuis l'exercice 2012 une composant liquidité.

5.13. Capitaux propres

Composition des capitaux propres

La Caisse Régionale du Morbihan est une société coopérative à capital variable, soumise notamment aux articles L. 512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier relatifs au Crédit Agricole, aux articles L. 231- 1 et suivants du Code de Commerce relatifs aux sociétés à capital variable, et aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Son capital est composé de parts sociales cessibles nominatives souscrites par les sociétaires, de Certificats Coopératifs d'Investissement et de Certificats Coopératifs d'Associés.

Conformément aux dispositions de l'IFRIC 2, la qualité de capital est reconnue aux parts sociales des coopératives dans la mesure où l'entité dispose d'un droit inconditionnel de refuser le remboursement des parts.

La cession des parts sociales étant soumise à l'agrément du Conseil d'Administration de la Caisse Régionale, cette dernière caractéristique confirme par conséquent leur qualité de capital social au regard des normes IFRS.

Les Certificats Coopératifs d'Investissement et/ou Certificats Coopératifs d'Associés sont des valeurs mobilières sans droit de vote émises pour la durée de la société et représentatives de droits pécuniaires attachés à une part de capital. Leur émission est régie par les titres II quater et quinquies de la loi du 10 septembre 1947.

A la différence des parts sociales, ils confèrent à leurs détenteurs un droit sur l'actif net de la société dans la proportion du capital qu'ils représentent.

Les Certificats Coopératifs d'Investissement sont émis au profit de titulaires n'ayant pas à justifier de la qualité de sociétaire, et sont librement négociables.

Les Certificats Coopératifs d'Associés ne peuvent en revanche être souscrits et détenus que par les sociétaires de la Caisse Régionale et des Caisses Locales qui lui sont affiliées.

Répartition du capital de la Caisse
Régionale
Nombre de
titres au
31/12/13
Nombre
de titres
émis
Nombre
de titres
rembour
sés
Nombre de
titres au
30/06/14
% du
capital
% des
droits de
vote
Certificats Coopératifs
d'Investissement (CCI)
1 672 784 / / 1 672 784 31,53 /
Dont part du public 1 181 377 / / 1 166 298 21,99 /
Dont part du Crédit Agricole S.A. 480 799 / / 480 799 9,06 /
Dont part auto-détenue 10 608 / / 25 687 0,48 /
Certificats Coopératifs
d'Associés (CCA)
876 760 / / 876 760 16,52 /
Dont part du public / / / / / /
Dont part du Crédit Agricole S.A 876 760 / / 876 760 16,52 /
Parts Sociales 2 756 782 / / 2 756 782 51,95 /
Dont 45 Caisses Locales 2 756 691 / / 2 756 691 51,95 /
Dont
18
administrateurs
de
la
Caisse Régionale
90 / / 90 / /
Dont Crédit Agricole S.A. 1 / / 1 / /
Total 5 306 326 / / 5 306 326 100 /

La valeur nominale des titres est de 15,25 euros et le montant total du capital est de 80,92 milliers d'euros.

Résultat par action

Conformément à la norme IAS 33, une entité doit calculer le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère. Celui-ci doit être calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires par le nombre moyen d'actions ordinaires en circulation.

Ainsi qu'il est évoqué au paragraphe précédent, les capitaux propres de la Caisse Régionale du Morbihan sont composés de parts sociales, de Certificats Coopératifs d'Investissement et de Certificats Coopératifs d'Associés.

Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 relative au statut de la coopération, la rémunération des parts sociales est au plus égale au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

La rémunération des Certificats Coopératifs d'Investissement et des Certificats Coopératifs d'Associés est quant à elle fixée annuellement par l'Assemblée Générale des sociétaires et doit être au moins égale à celle des parts sociales.

Par conséquent, du fait des particularités liées au statut des sociétés coopératives à capital variable portant tant sur la composition des capitaux propres qu'aux caractéristiques de leur rémunération, les dispositions de la norme IAS 33 relative à la communication du résultat par action sont inappropriées.

Dividendes

Extrait des résolutions adoptées à l'Assemblée Générale du Crédit Agricole du Morbihan le 20 mars 2014 :

Le montant de rémunération accordée est le suivant :

(En euros) 2010 2011 2012 2013
Certificats Coopératifs d'Investissement (CCI) 5 342 544,64 5 229 486,36 4 201 815,80 3 847 403,20
Certificats Coopératifs d'Associés (CCA) 2 665 350,40 2 647 815,20 2 165 597,20 2 016 548,00
Parts Sociales 1 420 983,28 1 505 065,13 1 168 737,73 1 034 206,77
Total 9 428 878,32 9 382 366,69 7 536 150,73 6 898 157,97

La rémunération versée par la Caisse Régionale du Morbihan est la suivante :

Année de
rattachement
Par CCI Par CCA Par part
sociale
2010 3,04 € 3,04 € 3,38 %
2011 3,02 € 3,02 € 3,58 %
2012 2,47 € 2,47 € 2,78 %
2013 2,30 € 2,30 € 2,46 %

6. Engagements de financement et de garantie et autres garanties

(En milliers d'euros) 30/06/14 31/12/13
1- Engagements donnés : 1 356 792 1 203 256
Engagements de financement : 711 555 743 297
Engagements en faveur d'établissements de crédit (1) (2) 21 102 74 035
Engagements en faveur de la clientèle 690 453 669 262
Ouverture de crédits confirmés 420 357 430 955
Ouverture de crédits documentaires 1 061 512
Autres ouvertures de crédits confirmés 419 296 430 443
Autres engagements en faveur de la clientèle 270 096 238 307
Engagements de garantie : 645 337 459 959
Engagements d'ordre d'établissements de crédit (1) 450 709 277 721
Confirmations d'ouverture de crédits documentaires / /
Autres garanties (1) 450 709 277 721
Engagements d'ordre de la clientèle 194 628 182 238
Cautions immobilières 3 911 1 705
Autres garanties d'ordre de la clientèle 190 715 180 533
2 - Engagements reçus : 2 156 580 2 171 435
Engagements de financement : 495 152 495 152
Engagements reçus d'établissements de crédit (2) 495 152 495 152
Engagements reçus de la clientèle / /
Engagements de garantie : 1 661 428 1 676 283
Engagements reçus d'établissements de crédit 109 521 107 333
Engagements reçus de la clientèle 1 551 907 1 568 950
Garanties reçues des administrations publiques et assimilées 138 778 139 260
Autres garanties reçues (3) 1 413 129 1 429 690

(1) Dont 449 millions d'euros en amendement de la garantie précédente octroyée le 23 décembre 2011 pour 276 millions d'euros.

(2) Au cours de l'exercice 2011, la Caisse Régionale a conclu avec Crédit Agricole S.A. des accords de refinancement destinés à assurer son coefficient de liquidité.

(3) Cet agrégat correspond à des garanties reçues de CAMCA au titre des crédits à l'habitat aux particuliers.

Instruments financiers remis et reçus en garantie

(en milliers d'euros) 30/06/14 31/12/13
Valeur comptable des actifs financiers remis en
garantie (dont actifs transférés)
/ /
Titres et créances apportées en garanties des dispositifs de
refinancement (SFEF, Banque de France, CRH …)
1 931 470 2 353 889
Titres prêtés
Dépôts de garantie sur opérations de marché
/
/
/
/
Titres et valeurs donnés en pension / /
Total de la valeur comptable des actifs financiers
remis en garantie
1 931 470 2 353 889
Juste valeur des instruments reçus en garantie
réutilisables et réutilisés
/ /
Titres empruntés / /
Titres & valeurs reçus en pension / /
Titres vendus à découvert / /
Total Juste valeur des instruments reçus en garantie
réutilisables et réutilisés
/ /

Créances apportées en garantie :

Les créances apportées en garantie à Crédit Agricole S.A. par la Caisse Régionale du Morbihan sont détaillées en note 5.3.

7. Reclassements d'instruments financiers

Comme les exercices précédents, la Caisse Régionale du Morbihan n'a pas opéré au 1er semestre 2014 de reclassement au titre de l'amendement de la norme IAS39.

8. Juste valeur des instruments financiers

8.1. Juste valeur des actifs et passifs financiers comptabilisés au coût amorti

(En milliers d'euros) Juste valeur
au
30/06/14
Prix cotés sur
des marchés
actifs pour
des
instruments
identiques :
Valorisation
fondée sur
des données
observables :
Valorisation
fondée sur
des données
non
observables :
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Actifs financiers non évalués à la juste valeur
au bilan :
Prêts et créances 7 778 677 / 7 778 677 /
Créances sur les établissements de crédit 595 634 / 595 634 /
Comptes ordinaires et prêts JJ 20 247 / 20 247 /
Comptes et prêts à terme 543 395 / 543 395 /
Valeur reçues en pension / / / /
Titres reçus en pension livrée / / / /
Prêts subordonnés 20 694 / 20 694 /
Titres non cotés sur un marché actif 11 298 / 11 298 /
Autres prêts et créances / / / /
Créances sur la clientèle 7 183 043 / 7 183 043 /
Créances commerciales 7 248 / 7 248 /
Autres concours à la clientèle 7 097 772 / 7 097 772 /
Titres reçus en pension livrée / / / /
Prêts subordonnés 130 / 130 /
Titres non cotés sur un marché actif 379 / 379 /
Créances nées d'opérations d'assurance directe / / / /
Créances nées d'opérations de réassurance / / / /
Avances en comptes courants d'associés 17 397 / 17 397 /
Comptes ordinaires débiteurs 60 117 / 60 117 /
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 144 766 144 766 / /
Effets publics et valeurs assimilées 67 119 67 119 / /
Obligations et autres titres à revenu fixe 77 647 77 647 / /
Total actifs financiers dont la juste valeur est
indiquée
7 923 443 144 766 7 778 677 /

Actifs financiers comptabilisés au coût au bilan valorisés à la juste valeur :

(En milliers d'euros) Juste valeur
au
31/12/13
Prix cotés sur
des marchés
actifs pour
des
instruments
identiques :
Niveau 1
Valorisation
fondée sur
des données
observables :
Niveau 2
Valorisation
fondée sur
des données
non
observables :
Niveau 3
Actifs financiers non évalués à la juste valeur
au bilan :
Prêts et créances 8 517 887 / 1 365 299 7 152 588
Créances sur les établissements de crédit 1 365 299 / 1 365 299 /
Comptes ordinaires et prêts JJ 49 888 / 49 888 /
Comptes et prêts à terme 1 283 374 / 1 283 374 /
Valeur reçues en pension / / / /
Titres reçus en pension livrée / / / /
Prêts subordonnés 20 693 / 20 693 /
Titres non cotés sur un marché actif 11 344 / 11 344 /
Autres prêts et créances / / / /
Créances sur la clientèle 7 152 588 / / 7 152 588
Créances commerciales 8 561 / / 8 561
Autres concours à la clientèle 7 073 786 / / 7 073 786
Titres reçus en pension livrée / / / /
Prêts subordonnés 9 147 / / 9 147
Titres non cotés sur un marché actif 345 / / 345
Créances nées d'opérations d'assurance directe / / / /
Créances nées d'opérations de réassurance / / / /
Avances en comptes courants d'associés 26 061 / / 26 061
Comptes ordinaires débiteurs 34 688 / / 34 688
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 143 752 143 752 / /
Effets publics et valeurs assimilées 64 167 64 167 / /
Obligations et autres titres à revenu fixe 79 585 79 585 / /
Total actifs financiers dont la juste valeur est
indiquée
8 661 639 143 752 1 365 299 7 152 588

Passifs financiers comptabilisés au coût au bilan valorisés à la juste valeur :

(En milliers d'euros) Juste valeur
au
30/06/14
Prix cotés sur
des marchés
actifs pour
des
instruments
identiques :
Valorisation
fondée sur
des données
observables :
Valorisation
fondée sur
des données
non
observables :
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Passifs financiers non évalués à la juste valeur
au bilan :
Dettes envers les établissements de crédit 5 190 640 / 5 190 640 /
Comptes ordinaires et emprunts JJ 24 044 / 24 044 /
Comptes et emprunts à terme 5 166 596 / 5 166 596 /
Valeur données en pension / / / /
Titres donnés en pension livrée / / / /
Dettes envers la clientèle 1 863 117 / 1 863 117 /
Comptes ordinaires créditeurs 1 037 858 / 1 037 858 /
Comptes d'épargne à régime spécial 26 088 / 26 088 /
Autres dettes envers la clientèle 799 171 / 799 171
Titres donnés en pension livrée / / / /
Dettes nées d'opérations d'assurance directe / / / /
Dettes nées d'opérations de réassurance / / / /
Dettes
pour
dépôts
d'espèces
reçus
des
cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation
d'engagements techniques
/ / / /
Dettes représentées par un titre 145 732 / 145 732 /
Dettes subordonnées 90 000 / 90 000 /
Total passifs financiers dont la juste valeur est
indiquée
7 289 489 / 7 289 489 /
(En milliers d'euros) Juste valeur
au
31/12/13
Prix cotés sur
des marchés
actifs pour
des
instruments
identiques :
Valorisation
fondée sur
des données
observables :
Valorisation
fondée sur
des données
non
observables :
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Passifs financiers non évalués à la juste valeur
au bilan :
Dettes envers les établissements de crédit 6 018 290 / 6 018 290 /
Comptes ordinaires et emprunts JJ 6 018 290 / 6 018 290 /
Comptes et emprunts à terme / / / /
Valeur données en pension / / / /
Titres donnés en pension livrée / / / /
Dettes envers la clientèle 2 021 574 / 2 021 531 43
Comptes ordinaires créditeurs 1 991 892 / 1 991 892 /
Comptes d'épargne à régime spécial 22 269 / 22 269 /
Autres dettes envers la clientèle 7 413 / 7 370 43
Titres donnés en pension livrée / / / /
Dettes nées d'opérations d'assurance directe / / / /
Dettes nées d'opérations de réassurance / / / /
Dettes
pour
dépôts
d'espèces
reçus
des
cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation
d'engagements techniques
/ / / /
Dettes représentées par un titre 176 649 / 176 649 /
Dettes subordonnées 92 176 / 92 176 /
Total passifs financiers dont la juste valeur est
indiquée
8 308 689 / 8 308 646 43

8.2. Informations sur les instruments financiers évalués à la juste valeur

Répartition des instruments financiers à la juste valeur par modèle de valorisation

Actifs financiers valorisés à la juste valeur

Les montants sont présentés y compris créances rattachées et nets de dépréciation.

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(1) hors 314 059 milliers d'euros de titres SAS Rue La Boétie valorisés selon la méthode du coût.

Passifs financiers valorisés à la juste valeur

Les montants sont présentés y compris dettes rattachées.

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7
/

Changements de modèles de valorisation

La Caisse Régionale du Morbihan n'a pas opéré de transfert de niveau de valorisation au titre du 1er semestre 2014.

Instruments financiers valorisés selon un modèle de niveau 3

La Caisse Régionale du Morbihan ne détient pas d'instruments financiers valorisés selon un modèle de niveau 3.

9. Impact des évolutions comptables (nouvelles normes de consolidation) ou autres événements

La Caisse Régionale du Morbihan n'est pas impactée par ces évolutions comptables.

10. Évènements postérieurs à la fin de période intermédiaire

A la date du 25 juillet 2014, date d'arrêté des comptes par le Conseil d'Administration, la Caisse Régionale n'a pas identifié d'évènements postérieurs à la date d'arrêté et rattachables au 30 juin 2014.

11. Périmètre de consolidation

Les états financiers consolidés incluent les comptes de la Caisse Régionale du Morbihan et ceux de toutes les sociétés dont la consolidation a un impact significatif sur les comptes consolidés de l'ensemble.

Le périmètre de consolidation n'a pas évolué au cours du 1er semestre 2014.

Le détail du périmètre de consolidation est le suivant :

- Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE du MORBIHAN,

- Morbihan Gestion consolidé selon la méthode de l'intégration globale avec un pourcentage de contrôle et d'intérêt de 99,99%,

- Caisses Locales affiliées à la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan :

Caisses locales Adresse Président
Allaire 7, Route de Redon 56350 Allaire M. Pierre-Yves ROBERT
Auray 1, rue Barré 56400 Auray M. Jean-Claude GUERNEVE
Baud Place du Champ de Foire 56150 Baud M. Gilles LE PEIH
Belle Ile 2, rue Carnot 56360 Le Palais Mme Sylvie STRADI
Belz 35 Rue du Docteur Laennec 56550 Belz M. Jean-Jacques GUILLERMIC
Cléguérec 9, rue du Stade 56480 Cléguérec M. Jean-Pierre OLIVIERO
Elven Place du Lurin 56250 Elven M. Hervé LE MEYEC
Le Faouët 2, rue Poher 56320 Le Faouët Mme Elise PERON
La Gacilly 6, place du Général de Gaulle 56200 La Gacilly M. Yannick MAHEAS
Gourin 11, rue Jacques Rodallec 56110 Gourin M. Hervé LE FLOC'H
Grand-Champ Place de la Mairie 56390 Grand-Champ Mme Béatrice LEVEILLE
Guéméné-sur-Scorff 1, rue du Palais 56160 Guémené-sur-Scorff Mme Catherine GAUTIER
Guer 19, avenue Général Leclerc 56380 Guer M. Philippe RENIMEL
Guiscriff 1, rue du terrain des sports 56560 Guiscriff M. Jean-Claude HUIBAN
Hennebont 27, Avenue de la Libération 56700 Hennebont Mme Danielle LE MOING
Josselin 1, rue Saint Michel 56120 Josselin M. Hervé BRULE
Locminé 6, place Joseph Richard 56500 Locminé M. Roland LORIC
Malestroit 3, Faubourg St Julien 56140 Malestroit M. Christian LE GAL
Mauron 10, place de la Mairie 56430 Mauron M. Rémy LECOMTE
Muzillac 1, place du Marché 56190 Muzillac M. Alain DAVID
Ploemeur 10, rue Saint Bieuzy 56270 Plœmeur M. Jean-Claude ESVAN
Ploërmel 22, place de la Mairie 56800 Ploërmel M. Noël DANILO
Plouay 3, place de la Mairie 56240 Plouay M. Eric LE FOULER
Pluvigner 9 et 11, place Saint Michel 56330 Pluvigner Mme Catherine SAINT-JALMES
Pontivy 5, avenue Napoléon 1er 56300 Pontivy M. Jean-Marc RIO
Pont-Scorff/Quéven 26 bis, rue Jean Jaurès 56530 Quéven M. Christian LE BRIZOUAL
Riantec 1, rue de Kerdurand 56670 Riantec M. Patrick GUERIZEC
Questembert/Malansac 2, place du Général de Gaulle 56230 Questembert M. Patrice LE PENHUIZIC
Quiberon 19, rue de la Gare 56170 Quiberon M. Gilbert BOURON
La Roche-Bernard 6, rue des écoles 56130 La Roche-Bernard M. Alain GUIHARD
Rohan 4, place de la Mairie 56580 Rohan M. Paul DUCLOS
Saint-Jean-Brévelay 2 Place du Souvenir Français 56660 St Jean
Brévelay
M. Joseph ROBIN
Sarzeau Place des Trinitaires 56370 Sarzeau M. Yannick CONAN
La Trinité Porhoët 15, place du Martray 56490 La Trinité-Porhoët M. Denis PERRAULT
Vannes 22, rue Thiers 56000 Vannes M. Daniel FOUREL
Theix 4, rue du Général de Gaulle 56450 Theix M. Raynal NIVANEN
Saint-Avé/Ménimur 2, place François Mitterrand 56890 Saint-Avé M. Philippe RAULT
Lanester 164 bis, rue Jean Jaurès 56600 Lanester M. Bertrand HESNARD
Lorient 34, rue du Port 56100 Lorient M. Raymond LE DOUR
Carnac 50, rue Saint Cornely 56340 Carnac M. Alain DREANO
Vannes-Ouest Av. Général Borgnis Desbordes 56000 Vannes M. Christian TALGORN
Arradon 2, rue des Frères Mithouard 56610 Arradon M. Philippe LE COROLLER
Séné 2, allée des Vosges Centre du Poulfanc 56860 Séné M. Pascal BEROULE
Guidel 7, place de Polignac 56520 Guidel Mme Diane GOUJON

Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2014

Aux Sociétaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l'article L. 451- 1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2014, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité de votre Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

II. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Vannes et Toulouse, le 31 juillet 2014

Les Commissaires aux Comptes

COCERTO ENTREPRISE & AUDIT ERNST & YOUNG et Autres

Claude CARDUNER Frank ASTOUX

Comptes sociaux intermédiaires résumés au 30 juin 2014

BILAN SOCIAL ACTIF

(En milliers d'euros) 30/06/2014 31/12/2013
Opérations interbancaires et assimilées 313 855 154 175
Caisse, banques centrales 21 198 24 677
Effets publics et valeurs assimilées 229 448 104 768
Créances sur les établissements de crédit 63 209 24 730
Opérations internes au Crédit Agricole 507 010 1 284 378
Opérations avec la clientèle 7 077 307 7 040 238
Opérations sur titres 221 884 396 824
Obligations et autres titres à revenu fixe 91 633 100 744
Actions et autres titres à revenu variable 130 251 296 080
Valeurs immobilisées 444 852 450 746
Participations et autres titres détenus à long terme 394 404 402 168
Parts dans les entreprises liées 114 117
Immobilisations incorporelles 741 640
Immobilisations corporelles 49 593 47 821
Capital souscrit non versé / /
Actions propres 1 350 529
Comptes de régularisation et actifs divers 112 070 181 891
Autres actifs 66 249 79 561
Comptes de régularisation 45 821 102 330
Total de l'Actif 8 678 328 9 508 781

BILAN SOCIAL PASSIF

(En milliers d'euros) 30/06/2014 31/12/2013
Opérations interbancaires et assimilées 194 268
Banques centrales
Dettes envers les établissements de crédit
/
194
/
268
Opérations internes au Crédit Agricole 5 044 298 5 883 036
Comptes créditeurs de la clientèle 1 945 117 2 049 042
Dettes représentées par un titre 358 171 388 858
Comptes de régularisation et passifs divers
Autres passifs
Comptes de régularisation
146 446
29 297
117 149
151 428
35 093
116 335
Provisions et dettes subordonnées
Provisions
Dettes subordonnées
320 202
100 230
219 972
189 911
96 025
93 886
Fonds pour Risques Bancaires Généraux 22 350 22 350
Capitaux propres
Capital souscrit
Primes d'émission
Réserves
Ecarts de réévaluation
Provisions
réglementées
et
subventions
d'investissement
Report à nouveau (+/-)
Résultat de l'exercice
841 550
80 921
80 270
655 798
/
/
+55
24 506
823 888
80 921
80 270
621 199
/
-116
41 614
Total du Passif 8 678 328 9 508 781

HORS BILAN

(En milliers d'euros) 30/06/2014 31/12/2013
1. Engagements donnés : 1 358 895 1 206 740
Engagements de financement 711 556 743 297
Engagements de garantie 645 334 459 959
Engagements sur titres 2 005 3 484
2. Engagements reçus : 2 158 585 2 174 919
Engagements de financement 495 152 495 152
Engagements de garantie 1 661 428 1 676 283
Engagements sur titres 2 005 3 484

COMPTE DE RESULTAT

(En milliers d'euros) 30/06/2014 30/06/2013
Intérêts et produits assimilés 151 861 157 103
Intérêts et charges assimilées -91 354 -94 539
Revenus des titres à revenu variable 10 306 1 926
Commissions (produits) 54 080 54 708
Commissions (charges) -9 381 -8 129
Gains
ou
pertes
sur
opérations
des
portefeuilles
de
négociation
219 -3
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement
et assimilés
668 244
Autres produits d'exploitation bancaire 722 265
Autres charges d'exploitation bancaire 540 616
Produit net bancaire 116 581 110 959
Charges générales d'exploitation -62 800 -63 707
Frais de personnel -36 722 -38 707
Autres frais administratifs -26 078 -25 000
Dotations
aux
amortissements
et
dépréciations
sur
immobilisations incorporelles et corporelles
-1 886 -1 799
Résultat brut exploitation 51 895 45 453
Coût du risque -16 847 -16 573
Résultat d'exploitation 35 048 28 880
Résultat net sur actifs immobilisés 501 2 048
Résultat courant avant impôt 35 549 30 928
Résultat net exceptionnel
Impôt sur les bénéfices
Dotations/reprises nettes aux Fonds pour Risques Bancaires
Généraux
-11 043 -11 488
Résultat net 24 506 19 440

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